natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ (VaRt-1)
Maturity ladder approach
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (ms) × ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 60 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (SVaRavg)
Extended maturity ladder approach
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ (SVaRt-1)
Simplified approach: All positions
ΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 12 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
C 24.00 - MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ
VaR
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
STRESSED VaR
Υπομνηματικά στοιχεία: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
TDI — Γενικός κίνδυνος
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
TDI — Ειδικός κίνδυνος
Number of overshootings during previous 250 working days
Μετοχές
VaR Multiplication Factor (mc)
Μετοχές — Γενικός κίνδυνος
SVaR Multiplication Factor (ms)
Μετοχές — Ειδικός κίνδυνος
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
Κίνδυνος συναλλάγματος
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
Κίνδυνος βασικών εμπορευμάτων
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
Συνολικό ποσό για τον γενικό κίνδυνο
PREVIOUS DAY (VaRt – 1)
Συνολικό ποσό για τον ειδικό κίνδυνο
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
C 25.00 — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ (CVA)
LATEST AVAILABLE (SVaRt – 1)
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ CVA
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
εκ των οποίων: Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα
LAST MEASURE
εκ των οποίων: ΣΧΤ
FLOOR
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (mc) x ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 60 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (SVaRavg)
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
Αριθμός αντισυμβαλλομένων
TDI - General risk
χρησιμοποιήθηκε προσεγγιστικό περιθώριο για τον προσδιορισμό του πιστωτικού περιθωρίου
TDI - Specific Risk
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
Equities
CDS ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
Equities - General risk
CDS ΔΕΙΚΤΗ
Equities - Specific Risk
Συνολικός κίνδυνος προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου
Foreign Exchange risk
συνδέεται με CA2,r640,c010
Commodities risk
Σύμφωνα με την εξελιγμένη μέθοδο
Total amount for general risk
συνδέεται με CA2,r650,c010
Total amount for specific risk
Σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο
C 25.00 - CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
συνδέεται με CA2,r660,c010
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
συνδέεται με CA2,r670,c010
of which: OTC Derivatives
C 33.00 — ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ (GOV)
of which: SFT
Άμεσα ανοίγματα
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
Υπομνηματικό στοιχείο: πωληθέντα πιστωτικά παράγωγα με υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού ανοίγματα έναντι γενικών κυβερνήσεων
Number of counterparties
Αξία ανοίγματος
of which: proxy was used to determine credit spread
Ποσό ανοίγματος σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο
INCURRED CVA
Ανοίγματα εντός ισολογισμού
SINGLE NAME CDS
Σωρευτική απομείωση αξίας
INDEX CDS
Σωρευτικές αρνητικές μεταβολές εύλογης αξίας λόγω πιστωτικού κινδύνου
CVA risk total
Ανοίγματα εκτός ισολογισμού
Link to CA2;r640;c010
Συνολική ακαθάριστη λογιστική αξία των μη παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
According to Advanced method
Συνολική λογιστική αξία των μη παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού (χωρίς τις αρνητικές θέσεις)
Link to CA2;r650;c010
Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ανά λογιστικό χαρτοφυλάκιο
According to Standardised method
Αρνητικές θέσεις
Link to CA2;r660;c010
Παράγωγα με θετική εύλογη αξία
Link to CA2;r670;c010
Παράγωγα με αρνητική εύλογη αξία
C 33.00 - GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY (GOV)
Ονομαστικό ποσό
Direct exposures
Προβλέψεις
Memorandum item: credit derivatives sold on general government exposures
Παράγωγα με θετική εύλογη αξία — Λογιστική αξία
Exposure value
Παράγωγα με αρνητική εύλογη αξία — Λογιστική αξία
Risk weighted exposure amount
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα για διαπραγμάτευση
On-balance sheet exposures
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού εμπορικής χρήσης
Accumulated impairment
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη εμπορικής χρήσης επιμετρούμενα υποχρεωτικά στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Accumulated negative changes in fair value due to credit risk
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Off-balance sheet exposures
Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη εμπορικής χρήσης επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Total gross carrying amount of non-derivative financial assets
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων
Total carrying amount of non-derivative financial assets (net of short positions)
Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη εμπορικής χρήσης επιμετρούμενα στην εύλογη αξία στα ίδια κεφάλαια
Non-derivative financial assets by accounting portfolios
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος
Short positions
Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη εμπορικής χρήσης επιμετρούμενα με βάση μέθοδο κόστους
Derivatives with positive fair value
Άλλα μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη εμπορικής χρήσης
Derivatives with negative fair value
Εκ των οποίων: Αρνητικές θέσεις από δάνεια αγοράς και επαναπώλησης που κατατάσσονται ως χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα για διαπραγμάτευση ή χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού εμπορικής χρήσης
Nominal amount
εκ των οποίων: από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω άλλων συνολικών εσόδων ή από μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη εμπορικής χρήσης που επιμετρώνται στην εύλογη αξία προς το μετοχικό κεφάλαιο
Provisions
εκ των οποίων: από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη εμπορικής χρήσης υποχρεωτικά στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ή από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη εμπορικής χρήσης που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Derivatives with positive fair value - Carrying amount
Λογιστική αξία
Derivatives with negative fair value - Carrying amount
Ονομαστικό ποσό
Financial assets held for trading
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ
Trading financial assets
Ανοίγματα δυνάμει του πλαισίου πιστωτικού κινδύνου
Non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss
Τυποποιημένη προσέγγιση
Financial assets designated at fair value through profit or loss
Κεντρικές κυβερνήσεις
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value through profit or loss
Προσέγγιση IRB
Financial assets at fair value through other comprehensive income
Περιφερειακές κυβερνήσεις ή τοπικές αρχές [Κεντρικές κυβερνήσεις]
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
Περιφερειακές κυβερνήσεις ή τοπικές αρχές [Ιδρύματα]
Financial assets at amortised cost
Οντότητες του δημόσιου τομέα [Κεντρικές κυβερνήσεις]
Non-trading non-derivative financial assets measured at a cost-based method
Οντότητες του δημόσιου τομέα [ιδρύματα]
Other non-trading non-derivative financial assets
Διεθνείς οργανισμοί [Κεντρικές κυβερνήσεις]
Of which: Short positions from reverse repurchased loans classified as held for trading or trading financial assets
Διεθνείς οργανισμοί [ιδρύματα]
of which: from financial assets at fair value through other comprehensive income or from non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
Ανοίγματα δυνάμει του πλαισίου για τον κίνδυνο αγοράς
of which: from non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss, financial assets designated at fair value through profit or loss or from non-trading financial assets measured at fair value through profit or loss
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ:
Carrying amount
[ 0 — 3M [
Notional amount
[ 3M — 1Ε [
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK, REGULATORY APPROACH AND EXPOSURE CLASSES:
[ 1Ε — 2Ε [
Exposures under the credit risk framework
[ 2Ε — 3Ε [
Standardised Approach
περισσότερο
Central governments
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
IRB Approach
Πίνακας περιεχομένων
Regional governments or local authorities [Central governments]
ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Regional governments or local authorities [Institutions]
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Public sector entities [Central governments]
ΔΟΜΗ
Public sector entities [Institutions]
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ
International Organisations [Central governments]
ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΗΜΟΥ
International Organisations [Institutions]
ΜΕΡΟΣ II: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Exposures under the market risk framework
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (CA)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RESIDUAL MATURITY:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
[ 0 - 3M [
C 01.00 — ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (CA1)
[ 3M - 1Y [
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
[ 1Y - 2Y [
C 02.00 — ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (CA2)
[ 2Y - 3Y [
C 03.00 — ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (CA3)
more
C 04.00 — ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (CA4)
ANNEX II
τη διαφορά μεταξύ της γραμμής 900 του C 04.00 και της γραμμής 010 του C 01.00 1.6.
Table of Contents
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕΣΑ:
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
C 05.01 — ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (CA5.1)
STRUCTURE AND CONVENTIONS
C 05.02 — ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕΣΑ: ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (CA5.2)
STRUCTURE
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (GS)
NUMBERING CONVENTION
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ·
SIGN CONVENTION
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
C 06.01 ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΝΟΛΟ GS)
CAPITAL ADEQUACY OVERVIEW (CA)
C 06.02 ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (GS)
GENERAL REMARKS
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (CRM) ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
C 07.00 — ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (CR SA)
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ CR SA
C 04.00 — MEMORANDUM ITEMS (CA4)
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUTING STATE AID (CA 5)
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 112 ΤΟΥ ΚΚΑ
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ “ΙΔΡΥΜΑΤΑ”
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ “ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ”
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ”
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ IRB ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (CR IRB)
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ CR IRB
C 06.01 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES – TOTAL (GS TOTAL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ CR IRB
C 06.02 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 08.01 — ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ IRB ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (CR IRB 1)
CREDIT RISK TEMPLATES
C 08.02 — ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ IRB ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΙΔΕΣ Η ΟΜΑΔΕΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ) (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ CR IRB 2)
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 3.4.1.
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
C 09.01 — ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ:
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 3.4.2.
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
C 09.02 — ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ:
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
C 09.04 — ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΤΙΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΙΔΡΥΜΑ (CCB)
EXPOSURE CLASS ‘INSTITUTIONS’
C 10.01 ΚΑΙ C 10.02 — ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ (CR EQU IRB 1 ΚΑΙ CR EQU IRB 2)
EXPOSURE CLASS ‘COVERED BONDS’
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΑΜΦΟΤΕΡΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ CR EQU IRB 1 ΚΑΙ CR EQU IRB 2)
EXPOSURE CLASS ‘COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS’
C 11.00 — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (CR SETT)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
C 12.00 — ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ — ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (CR SEC SA)
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
C 13.00 — ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ — ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (CR SEC IRB)
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
C 14.00 — ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (SEC DETAILS)
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
C 16.00 — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (OPR)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ (OPR DETAILS)
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
C 17.01: ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ (OPR DETAILS 1)
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ (OPR DETAILS 2)
C 09.04 — BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
C 10.01 AND C 10.02 — EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
C 18.00 — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ (MKR SA TDI)
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS (APPLICABLE TO BOTH CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
C 19.00 — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (MKR SA SEC)
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
C 20.00 — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ (MKR SA CTP)
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
C 21.00 — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (MKR SA EQU)
C 13.00 — CREDIT RISK — SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
C 22.00 — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (MKR SA FX)
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
C 23.00 — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (MKR SA COM)
OPERATIONAL RISK TEMPLATES
C 24.00 — ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (MKR IM)
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
C 25.00 — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ (CVA)
OPERATIONAL RISK: DETAILED INFORMATION ON LOSSES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
C 33.00 — ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ (GOV)
TEMPLATE C 17.01: OPERATIONAL RISK LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
ΠΕΔΗΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ “ΕΝΑΝΤΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ”
TEMPLATE C 17.02: OPERATIONAL RISK: DETAILED INFORMATION ON THE LARGEST LOSS EVENTS IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 2)
Συνολικά, το πλαίσιο αποτελείται από πέντε δέσμες υποδειγμάτων:
MARKET RISK TEMPLATES
κεφαλαιακή επάρκεια, επισκόπηση του εποπτικού κεφαλαίου, συνολικό ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο·
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
φερεγγυότητα ομίλου, επισκόπηση της εκπλήρωσης των απαιτήσεων φερεγγυότητας από όλες τις οντότητες που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης της αναφέρουσας οντότητας·
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
πιστωτικός κίνδυνος (συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων αντισυμβαλλομένου, απομείωσης της αξίας εισπρακτέων και διακανονισμού)·
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK FOR POSITIONS ASSIGNED TO THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
κίνδυνος αγοράς (συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου θέσης στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, του κινδύνου συναλλάγματος, του κινδύνου βασικού εμπορεύματος και του κινδύνου προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης)·
C 21.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
λειτουργικός κίνδυνος.
C 22.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Για κάθε υπόδειγμα υπάρχουν παραπομπές σε νομικά κείμενα αναφοράς.
C 23.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
Στο παρόν μέρος του εκτελεστικού τεχνικού προτύπου περιλαμβάνονται αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με γενικότερες πτυχές της υποβολής αναφορών για κάθε δέσμη υποδειγμάτων, οδηγίες σχετικά με συγκεκριμένες θέσεις, καθώς και κανόνες επικύρωσης.
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODEL (MKR IM)
Τα ιδρύματα υποβάλλουν αναφορές μόνο για τα σχετικά υποδείγματα ανάλογα με την προσέγγιση που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων.
C 25.00 — CREDIT VALUATION ADJUSTMENT RISK (CVA)
Το έγγραφο ακολουθεί τους κανόνες σήμανσης που ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα, όταν γίνεται παραπομπή στις στήλες, τις γραμμές και τα κελιά των υποδειγμάτων.
C 33.00 — EXPOSURES TO GENERAL GOVERNMENTS (GOV)
Οι συγκεκριμένοι αριθμητικοί κωδικοί χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στους κανόνες επικύρωσης.
SCOPE OF THE TEMPLATE ON EXPOSURES TO ‘GENERAL GOVERNMENTS’
Στις οδηγίες χρησιμοποιείται ο ακόλουθος γενικός συμβολισμός: Υπόδειγμα, Γραμμή, Στήλη.
Overall, the framework consists of five blocks of templates:
Στην περίπτωση επικυρώσεων εντός ενός υποδείγματος στο οποίο χρησιμοποιούνται μόνο τα σημεία δεδομένων του συγκεκριμένου υποδείγματος, τα σύμβολα δεν αναφέρονται σε υπόδειγμα: Γραμμή, Στήλη.
capital adequacy, an overview of regulatory capital; total risk exposure amount;
Στην περίπτωση υποδειγμάτων με μόνο μία στήλη, αναφέρονται μόνο οι γραμμές:
group solvency, an overview of the fulfilment of the solvency requirements by all individual entities included in the scope of consolidation of the reporting entity
Οποιοδήποτε ποσό αυξάνει τα ίδια κεφάλαια ή τις κεφαλαιακές απαιτήσεις αναφέρεται ως θετικό.
credit risk (including counterparty, dilution and settlement risks);
Αντιθέτως, οποιοδήποτε ποσό μειώνει τα συνολικά ίδια κεφάλαια ή τις κεφαλαιακές απαιτήσεις αναφέρεται ως αρνητικό.
market risk (including position risk in trading book, foreign exchange risk, commodities risk and CVA risk);
Όπου υπάρχει αρνητικό πρόσημο (-) πριν από τον τίτλο ενός στοιχείου, δεν αναμένεται να αναφερθεί κανένα θετικό αποτέλεσμα για το στοιχείο αυτό.
operational risk.
Τα υποδείγματα CA περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τους αριθμητές του 1ου πυλώνα (ίδια κεφάλαια, κατηγορία 1, κεφάλαιο κοινών μετοχών κατηγορίας 1), τον παρονομαστή (απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων) και τις μεταβατικές διατάξεις και είναι διαρθρωμένα σε πέντε υποδείγματα:
For each template legal references are provided.
Το λαμβανόμενο ποσό ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνει το συσσωρευτικό αποτέλεσμα των μεταβατικών διατάξεων ανά τύπο κεφαλαίου.
Institutions report only those templates that are relevant depending on the approach used for determining own funds requirements.
Στο υπόδειγμα CA2 συνοψίζονται τα συνολικά ποσά ανοιγμάτων στον κίνδυνο όπως ορίζονται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (“KKA”).
The document follows the labelling convention set in the following table, when referring to the columns, rows and cells of the templates.
Το υπόδειγμα CA3 περιέχει τους δείκτες για τους οποίους προσδιορίζεται ελάχιστο επίπεδο στον KKA και ορισμένα άλλα σχετικά δεδομένα.
These numerical codes are extensively used in the validation rules.
Το υπόδειγμα CA4 περιλαμβάνει υπομνηματικά στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό των στοιχείων του υποδείγματος CA1, καθώς και πληροφορίες για τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας της οδηγίας σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (OKA).
The following general notation is followed in the instructions: Template;Row;Column.
Το υπόδειγμα CA5 περιέχει τα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό της επίπτωσης των μεταβατικών διατάξεων στα ίδια κεφάλαια.
In the case of validations inside a template, in which only data points of that template is used, notations do not refer to a template: Row;Column.
Το υπόδειγμα CA5 θα πάψει να υφίσταται μετά τη λήξη της ισχύος των μεταβατικών διατάξεων.
In the case of templates with only one column, only rows are referred to.
Τα υποδείγματα εφαρμόζονται για όλες τις οντότητες που υποβάλλουν αναφορά, ανεξαρτήτως των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζονται, παρόλο που ορισμένα στοιχεία στον αριθμητή αφορούν συγκεκριμένα οντότητες που εφαρμόζουν κανόνες αποτίμησης βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ.
Template;Row 8.
Γενικά, οι πληροφορίες του παρονομαστή συνδέονται με τα τελικά αποτελέσματα που αναφέρονται στα αντίστοιχα υποδείγματα για τον υπολογισμό του συνολικού ποσού ανοίγματος στον κίνδυνο.
An asterisk sign is used to express that the validation is done for the rows or columns specified before.
Τα συνολικά ίδια κεφάλαια αποτελούνται από διαφορετικά είδη κεφαλαίων: Το κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (Τ1), που είναι το άθροισμα του κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) και του πρόσθετου κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (ΑΤ1), καθώς και το κεφάλαιο της κατηγορίας 2 (Τ2).
Any amount that increases the own funds or the capital requirements shall be reported as a positive figure.
Οι μεταβατικές διατάξεις αντιμετωπίζονται ως εξής στα υποδείγματα CA:
On the contrary, any amount that reduces the total own funds or the capital requirements shall be reported as a negative figure.
Τα στοιχεία στο υπόδειγμα CA1 περιλαμβάνουν γενικά μεταβατικές προσαρμογές.
Where there is a negative sign (-) preceding the label of an item no positive figure is expected to be reported for that item.
Αυτό σημαίνει ότι τα ποσά στα στοιχεία του υποδείγματος CA1 υπολογίζονται σύμφωνα με τις τελικές διατάξεις (δηλαδή, ως εάν να μην υπήρχαν μεταβατικές διατάξεις), με την εξαίρεση των στοιχείων που συνοψίζουν την επίδραση των μεταβατικών διατάξεων.
CA templates contain information about Pillar 1 numerators (own funds, Tier 1, Common Equity Tier 1), denominator (own funds requirements), and transitional provisions and is structures in five templates:
Για κάθε τύπο κεφαλαίου (δηλαδή, CET1, AT1 και Τ2) υπάρχουν τρία διαφορετικά στοιχεία στα οποία περιλαμβάνονται όλες οι προσαρμογές λόγω των μεταβατικών διατάξεων.
template contains the amount of own funds of the institutions, disaggregated in the items needed to get to that amount.