natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ανοίγματα με πιστωτική προστασία,
Undrawn committed other credit facility (Medium-low risk): This refers to lending commitments, other than revolving and term, that are undrawn and that may not be cancelled unconditionally at any time without notice or that do not provide for automatic cancellation due to the deterioration in a borrower's creditworthiness;
α.1) ανοίγματα με χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία,
Issued short-term letters of credit and other medium-low risk off-balance sheet items (Medium-low risk);
α.2) ανοίγματα με μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία,
Undrawn uncommitted credit lines (Low risk): This refers to uncommitted lending facilities (advised and unadvised) that are undrawn and that may be cancelled unconditionally at any time without notice or that do provide for automatic cancellation due to deterioration in borrower's creditworthiness;
ανοίγματα χωρίς πιστωτική προστασία,
Undrawn purchase commitments for revolving purchased receivables and other low-risk off-balance sheet items (Low risk): Commitments that are able to be unconditionally cancelled or that effectively provide for automatic cancellation at any time by the institution without prior notice;
Αυτή η στήλη αντιστοιχεί στους κωδικούς NACE (στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων της ΕΕ) που χρησιμοποιούνται για «μη χρηματοδοτικές εταιρείες» με λεπτομέρειες πρώτου επιπέδου (π.χ.
Drawn credit facility;
«ΣΤ — Κατασκευές») και για «άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες» με λεπτομέρειες δεύτερου επιπέδου (π.χ.
C 102 — Definition of Low Default Portfolios
«K65 — Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση»).
The unique ID assigned to the portfolio by the EBA.
Οι συνολικές ετήσιες πωλήσεις του ενοποιημένου ομίλου, τμήμα του οποίου είναι ο αντισυμβαλλόμενος.
Each portfolio is assigned one of the following unique names:
Κάθε αντισυμβαλλόμενος κατατάσσεται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
Sovereign;
> 200 εκατ. EUR,
Institutions;
Οι συνολικές ετήσιες πωλήσεις υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής [2].
Large corporate;
Στήλες 150 έως 210 του υποδείγματος 8.1 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής
The macro regions are:
Το είδος εξασφάλισης είναι ένα από τα ακόλουθα:
Paragraph 78 of Annex II of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
επιλέξιμες χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις,
Each portfolio is assigned to one of the following exposure classes:
άλλες επιλέξιμες εξασφαλίσεις: Απαιτήσεις:
Central banks and central governments;
άλλες επιλέξιμες εξασφαλίσεις: οικιστικά ακίνητα,
Corporate — Other;
άλλες επιλέξιμες εξασφαλίσεις: εμπορικά ακίνητα,
The default status is one of the following:
άλλες επιλέξιμες εξασφαλίσεις: εμπράγματες εξασφαλίσεις,
Defaulted: exposures assigned to the rating grade(s) with a PD of 100 %;
άλλες μορφές χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας,
Non-defaulted: exposures assigned to rating grades with a PD lower than 100 %.
στ) πιστωτικά παράγωγα,
The rank of the internal rating applied by the institution from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %.
εγγυήσεις,
It takes values from Rating 1, Rating 2 etc.
μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία,
Where the rating is not used to define a portfolio in Annex I, ‘Not applicable’ is used instead.
Είδος ανοίγματος
Columns 150 to 210 of template 8.1 of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Το είδος ανοίγματος είναι ένα από τα ακόλουθα:
The collateralisation status is one of the following:
Στήλη 110 του υποδείγματος 8.1 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής
Exposures with credit protection;
Το μέγεθος του ανοίγματος εκφράζεται ως αξία ανοίγματος [ήτοι, σύνολο ανοίγματος σε περίπτωση αθέτησης (EAD)].
Exposures with funded credit protection;
Κάθε άνοιγμα κατατάσσεται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
Exposures with unfunded credit protection;
<= 0,5 εκατ EUR,
Exposures without credit protection;
> 0,5 εκατ. EUR <= 1 εκατ. EUR,
This column corresponds to the NACE codes (Statistical Classification of Economic Activities of the EU) used for ‘Non-financial corporations’ with a one level detail (e.g.
> 1 εκατ. EUR <= 1,5 εκατ. EUR,
‘F — Construction’) and for ‘Other financial corporations’ with a two level detail (e.g.
> 1,5 εκατ. EUR <= 5 εκατ. EUR,
‘K65 — Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security’).
> 5 εκατ. EUR <= 10 εκατ. EUR,
The total annual sales for the consolidated group of which the counterparty is a part.
στ) > 10 εκατ. EUR <= 50 εκατ. EUR,
Each counterparty is assigned to one of the following categories:
> 50 εκατ. EUR,
> EUR 200 million;
C 103 — Ορισμός χαρτοφυλακίων με υψηλά ποσοστά αθέτησης
The total annual sales are calculated in accordance with Article 4 of the Annex to Commission Recommendation 2003/361/EC [2].
Ο μοναδικός κωδικός που εκχωρείται σε κάθε χαρτοφυλάκιο από την ΕΑΤ.
Columns 150 to 210 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Ενυπόθηκα δάνεια χωρίς αθέτηση ILTV <=25 %
The collateral type is one of the following:
Ενυπόθηκα δάνεια χωρίς αθέτηση ILTV > 100 %,<=125 %
Eligible financial collateral;
Ενυπόθηκα δάνεια χωρίς αθέτηση ILTV > 125 %
Other eligible collateral: Receivables;
Ενυπόθηκα δάνεια χωρίς αθέτηση ILTV > 25 %,<=50 %
Other eligible collateral: Residential real estate;
Ενυπόθηκα δάνεια χωρίς αθέτηση ILTV > 50 %,<=75 %
Other eligible collateral: Commercial real estate;
Ενυπόθηκα δάνεια χωρίς αθέτηση ILTV > 75 %,<=100 %
Other eligible collateral: Physical collateral;
Σε ό,τι αφορά τα χαρτοφυλάκια «Λιανική τραπεζική — εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία ΜΜΕ» και «Λιανική τραπεζική — εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία μη ΜΜΕ», πρόκειται για τον τόπο της εξασφάλισης.
Other funded credit protection;
επιχειρήσεις — ΜΜΕ,
Guarantees;
επιχειρήσεις — Ειδικός δανεισμός,
Unfunded credit protection;
λιανική τραπεζική — εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία ΜΜΕ,
Type of exposure
λιανική τραπεζική — εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία μη ΜΜΕ,
The type of exposure is one of the following:
στ) λιανική τραπεζική — Αποδεκτά ανακυκλούμενα,
Column 110 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
λιανική τραπεζική — Άλλες ΜΜΕ,
The size of the exposure expressed in terms of exposure value (i.e. EAD).
λιανική τραπεζική — Άλλες μη ΜΜΕ,
Each exposure is assigned to one of the following categories:
Το είδος κινδύνου είναι ένα από τα ακόλουθα:
<= EUR 0,5 million;
πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου,
> EUR 0,5 million <= EUR 1 million;
πιστωτικός κίνδυνος και ατελείς συναλλαγές,
> EUR 1 million <= EUR 1,5 million;
πιστωτικός κίνδυνος, πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και ατελείς συναλλαγές.
> EUR 1,5 million <= EUR 5 million;
Σε αθέτηση: Πρόκειται για τα ανοίγματα που αντιστοιχούν στην τελευταία βαθμίδα/-ες διαβάθμισης με πιθανότητα αθέτησης της τάξης του 100 %, β) χωρίς αθέτηση:
> EUR 5 million <= EUR 10 million;
Πρόκειται για τα ανοίγματα που αντιστοιχούν στις βαθμίδες διαβάθμισης με πιθανότητα αθέτησης κάτω του 100 %.
> EUR 10 million <= EUR 50 million;
Η σειρά κατάταξης (από τον χαμηλότερο στον υψηλότερο κίνδυνο) της βαθμίδας εσωτερικής διαβάθμισης που εφαρμόζει το ίδρυμα, εξαιρουμένων των αθετήσεων με πιθανότητα αθέτησης που αντιστοιχεί στο 100 %.
> EUR 50 million;
Λαμβάνει τιμές από Διαβάθμιση 1 έως Διαβάθμιση 30 ή Άνευ αντικειμένου.
C 103 — Definition of High Default Portfolios
Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται η διαβάθμιση για τον ορισμό ενός χαρτοφυλακίου του παραρτήματος I, χρησιμοποιείται η φράση «Άνευ αντικειμένου».
The unique ID assigned by the EBA to each portfolio.
Στήλες 150 έως 210 του υποδείγματος 8.1 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής
Each portfolio is assigned one of the following names by the EBA: 1.1.
Αυτή η στήλη αντιστοιχεί στους κωδικούς NACE (στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων της ΕΕ) που χρησιμοποιούνται για «μη χρηματοδοτικές εταιρείες» με λεπτομέρειες πρώτου επιπέδου (π.χ.
CORP Defaulted
«ΣΤ — Κατασκευές») και για «άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες» με λεπτομέρειες δεύτερου επιπέδου (π.χ.
Mortgages Non-defaulted ILTV <= 25 %
«K65 — Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση»).
Mortgages Non-defaulted ILTV > 100 %, <= 125 %
νοικοκυριά,
Mortgages Non-defaulted ILTV > 125 %
<=50 εκατ. EUR,
Mortgages Non-defaulted ILTV > 25 %, <= 50 %
> 50 εκατ. EUR και <=200 εκατ. EUR,
Mortgages Non-defaulted ILTV > 50 %, <= 75 %
Οι συνολικές ετήσιες πωλήσεις υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Mortgages Non-defaulted ILTV > 75 %, <= 100 %
χρηματοδοτούμενες εξασφαλίσεις χωρίς ακίνητα,
For the ‘Retail — secured by real estate SME’ and ‘Retail — secured by real estate non SME’ portfolios, it is the location of the collateral.
άλλες επιλέξιμες εξασφαλίσεις: ακίνητα,
Each portfolio is assigned to one or several of the following exposure classes:
εξασφαλίσεις με ακίνητα και άλλος μη χρηματοδοτούμενος μετριασμός του πιστωτικού κινδύνου (CRM),
Corporate — SME;
εξασφαλίσεις με ακίνητα, άλλος χρηματοδοτούμενος μετριασμός του πιστωτικού κινδύνου (CRM) και εγγυήσεις,
Corporate — Specialised lending;
Κάθε άνοιγμα κατατάσσεται σε ένα από τα ακόλουθα είδη:
Retail — Secured by real estate SME;
Δείκτης λόγου δανείου/αξίας
Retail — Secured by real estate non-SME;
Ο δείκτης λόγου δανείου/αξίας («ILTV») είναι ο λόγος μεταξύ του τρέχοντος ύψους δανείου και της τρέχουσας αξίας της ακίνητης περιουσίας.
Retail — Qualifying revolving;
Ο δείκτης λόγου δανείου/αξίας υπολογίζεται προληπτικά και συμμορφώνεται προς τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
Retail — Other SME;
Συνολικό ποσό του δανείου: το ανεξόφλητο ποσό του ενυπόθηκου δανείου συν τυχόν μη αναληφθέν δεσμευμένο ποσό του ενυπόθηκου δανείου (μετά την εφαρμογή του αντίστοιχου συντελεστή μετατροπής πιστώσεων).
Retail — Other non — SME;
Για τον υπολογισμό του ποσού του δανείου λαμβάνονται υπόψη τυχόν ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου, καθώς και όλα τα υπόλοιπα δάνεια (περιλαμβανομένων όσων προβλέπονται από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και είναι γνωστά στο ίδρυμα) με ενυπόθηκες εξασφαλίσεις επί του ίδιου ακινήτου κατοικίας ίσης ή υψηλότερης διαβάθμισης σε σχέση με την υποθήκη που ασφαλίζει το δάνειο.
The type of risk is one of the following:
Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή στοιχεία για την εξακρίβωση της διαβάθμισης των υπόλοιπων υποθηκών, το ίδρυμα θεωρεί ότι οι εν λόγω υποθήκες έχουν την ίδια διαβάθμιση με την υποθήκη που ασφαλίζει το δάνειο.
Counterparty credit risk;
Αξία του ακινήτου: η αξία του ακινήτου αντιστοιχεί στην ανεξάρτητη εκτίμηση του ακινήτου που πραγματοποιείται κάποια χρονική στιγμή (κατά πάσα πιθανότητα κατά τη δημιουργία) κατόπιν μετατροπής της στην τρέχουσα αξία βάσει δείκτη αξιών ακινήτων.
Credit risk and free deliveries;
Η εκτίμηση πρέπει να διενεργείται κατά ανεξάρτητο τρόπο και από εκτιμητές που πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις προσόντων.
Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries.
Οι απαιτήσεις προσόντων και τα ελάχιστα κριτήρια εκτίμησης πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Defaulted: Those are the exposures assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %;
πραγματοποιείται ατομική εκτίμηση του ακινήτου και το ακίνητο αποτιμάται κατά τρόπο προληπτικό και συντηρητικό (π.χ. χωρίς να λαμβάνονται υπόψη προσδοκίες μελλοντικών ανατιμήσεων και συνυπολογίζοντας τυχόν πιθανότητα η τρέχουσα αξία του ακινήτου να υπερβαίνει το επίπεδο που την καθιστά βιώσιμη για όλη τη διάρκεια του δανείου, για παράδειγμα, λόγω φούσκας στις τιμές των ακινήτων),
Non-defaulted: Those are the exposures assigned to rating grades with a PD lower than 100 %.
εάν είναι εφικτός ο προσδιορισμός αγοραίας αξίας, η εκτίμηση δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία,
The rank of the internal rating grade applied by the institution from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %.
η εκτίμηση βασίζεται σε επαρκή τεκμηρίωση εκτίμησης.
It takes values from Rating 1 to Rating 30 or Not applicable.
Τα ιδρύματα καλούνται να τεκμηριώνουν τους υπολογισμούς τους και να παρέχουν τα έγγραφα στις αρμόδιες αρχές, εφόσον τους ζητηθούν.
Where the rating is not used to define a portfolio in Annex I, ‘Not applicable’ is used instead.
Οι κατηγορίες ILTV είναι οι ακόλουθες:
Column 150 to 210 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
<=25 %,
This column correspond to the NACE codes (Statistical Classification of Economic Activities of the EU) used for ‘Non-financial corporations’ with a one level detail (e.g.
> 25 % <=50 %,
‘F — Construction’) and for ‘Other financial corporations’ with a two level detail (e.g.
> 50 % <=75 %,
‘K65 — Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security’).
> 75 % <=100 %,
Households;
> 100 % <= 125 %;
<= EUR 50 million;
στ) > 125 %,
> EUR 50 million and <= EUR 200 million;
C 104 — Ορισμός υποθετικών συναλλαγών σε χαρτοφυλάκια με χαμηλά ποσοστά αθέτησης
The total annual sales are calculated in accordance with Article 4 of the Annex to Commission Recommendation 2003/361/EC.
Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που εκχωρείται σε κάθε συναλλαγή από την ΕΑΤ.
Non Real estate funded collateral;
Η ονομασία που εκχωρείται σε κάθε συναλλαγή από την ΕΑΤ.
Other eligible collateral: Real estate;
Η σύνθετη περιγραφή της υποθετικής συναλλαγής.
Real estate collateral and other unfunded CRM;
Λαμβάνει τιμές από Διαβάθμιση 1 έως Διαβάθμιση 30.
Real estate collateral, other funded CRM and guarantees;
Η περιγραφή της εξασφάλισης των υποθετικών συναλλαγών.
Each exposure is assigned to one of the following types:
Η αγοραία αξία της εξασφάλισης.
Indexed loan-to-value range
Η φράση «Άνευ αντικειμένου» χρησιμοποιείται όταν δεν απαιτείται αναλυτικότερη διευκρίνιση για τη μεταβλητή (π.χ. για τη στήλη 080 σημαίνει ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι χώρες).
The indexed loan-to-value (‘ILTV’) range is the ratio between the current loan amount and the current value of the property.
Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).
The indexed loan-to-value range shall be calculated in a prudent manner and at least comply with the following features:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Total amount of the loan: the outstanding amount of the mortgage loan plus any undrawn committed amount of the mortgage loan (after applying the corresponding credit conversion factor).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
The loan amount shall be calculated gross of any specific credit risk adjustments and shall include all other loans (including those provided by other financial institutions that are known to the institution) secured with liens of equal or higher ranking on the same residential property with respect to the lien securing the loan.
Στοιχεία ανοιγμάτων σε χαρτοφυλάκια με χαμηλά ποσοστά αθέτησης ανά αντισυμβαλλόμενο
If there is insufficient information for ascertaining the ranking of the other liens, the institution shall assume that these liens rank pari passu with the lien securing the loan.
Στοιχεία ανοιγμάτων σε χαρτοφυλάκια με χαμηλά ποσοστά αθέτησης
Value of the property: the value of the property is the independent valuation of the property at some point in time (most likely at origination) and converted to a current value using a property price index.
Στοιχεία ανοιγμάτων σε χαρτοφυλάκια με υψηλά ποσοστά αθέτησης
The valuation should be performed in an independent way and by appraisers that meet specific qualification requirements.
Στοιχεία υποθετικών συναλλαγών σε χαρτοφυλάκια με χαμηλά ποσοστά αθέτησης
Qualifying requirements and minimum appraisal standards shall comply with the following conditions:
Ορισμός εσωτερικών υποδειγμάτων
there is an individual assessment of the property and the property is valued in a prudently conservative manner (e.g. excluding expectations of future price appreciations and taking into account any potential for the current property price to be above a level that is sustainable over the life of the loan, for example due to a property price bubble);
Χαρτογράφηση εσωτερικών υποδειγμάτων στα χαρτοφυλάκια
if a market value can be determined, the valuation is not higher than market value;
Χαρτογράφηση εσωτερικών υποδειγμάτων στις χώρες
the valuation is supported by adequate appraisal documentation.
C 101.00 — Στοιχεία ανοιγμάτων σε χαρτοφυλάκια με χαμηλά ποσοστά αθέτησης ανά αντισυμβαλλόμενο
Institutions are requested to document their calculations and provide the documents to their competent authority upon request.
Κωδικός αντισυμβαλλομένου
The ILTV categories are the following:
Ρυθμιστική προσέγγιση
<= 25 %;
Ημερομηνία της πιο πρόσφατης διαβάθμισης του αντισυμβαλλομένου
> 25 % <= 50 %;
Αρχικό άνοιγμα χωρίς τους συντελεστές μετατροπής
> 50 % <= 75 %;
Άνοιγμα μετά τα αποτελέσματα υποκατάστασης της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου χωρίς τους συντελεστές μετατροπής
> 75 % <= 100 %;
Συντελεστής μετατροπής (CCF)
> 100 % <= 125 %;
Άνοιγμα σε περίπτωση αθέτησης (EAD)
> 125 %;
Hyp LGD μη εξασφαλισμένα με εξοφλητική προτεραιότητα χωρίς αρνητική δέσμευση
C 104 — Definition of hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Hyp LGD μη εξασφαλισμένα με εξοφλητική προτεραιότητα και αρνητική δέσμευση
The unique ID assigned by the EBA to each transaction.
Ληκτότητα
The name assigned by the EBA to each transaction.
Στοιχεία ενεργητικού σταθμισμένα βάσει κινδύνου (ΣΕΣΒΚ)
The synthetic description of the hypothetical transaction.
C 102.00 — Στοιχεία ανοιγμάτων σε χαρτοφυλάκια με χαμηλά ποσοστά αθέτησης
It takes values from Rating 1 to Rating 30.
Αριθμός οφειλετών
The description of the collateral of the hypothetical transactions.
Αναμενόμενη ζημία
The market value of the collateral.
Προβλέψεις για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
‘Not applicable’ is used when no specific breakdown is requested for the variable (e.g. for column 080, it means that all countries are considered).
Τυποποιημένη προσέγγιση ΣΕΣΒΚ
Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (OJ L 124, 20.5.2003, p. 36).
C 103.00 — Στοιχεία ανοιγμάτων σε χαρτοφυλάκια με υψηλά ποσοστά αθέτησης
ANNEX III
Προβλέψεις για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
RESULTS SUPERVISORY BENCHMARKING PORTFOLIOS
Ποσοστό αθετήσεων προηγούμενου έτους
Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
Ποσοστό αθετήσεων τελευταίας πενταετίας
Details on exposures in Low Default Portfolios
Ποσοστό ζημιών προηγούμενου έτους
Details on exposures in High Default Portfolios
Ποσοστό ζημιών τελευταίας πενταετίας
Details for hypothetical transactions in Low Default Portfolios
C 104.00 — Στοιχεία υποθετικών συναλλαγών σε χαρτοφυλάκια με χαμηλά ποσοστά αθέτησης
Definition of internal models
Αξία εξασφάλισης πριν από την περικοπή
Mapping of internal models to portfolios
Περικοπή
Mapping of internal models to countries
Αξία εξασφάλισης μετά την περικοπή
C 101.00 — Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
Μη εξασφαλισμένα ανοίγματα σε περίπτωση αθέτησης (EAD)
Counterparty Code
Εξασφαλισμένο άνοιγμα σε περίπτωση αθέτησης
Regulatory approach
C 105.01 — Ορισμός εσωτερικών υποδειγμάτων
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
Αναγνωριστικός κωδικός εσωτερικού υποδείγματος
CCF
Ονομασία υποδείγματος
EAD
Παράμετρος κινδύνου προσέγγισης εσωτερικών διαβαθμίσεων (ΠΕΔ)
Hyp LGD senior unsecured without negative pledge
Μέσο σταθμισμένο ως προς το EAD ποσοστό αθετήσεων για βαθμονόμηση
Hyp LGD senior unsecured with negative pledge
Σταθμισμένο ως προς μία περίπτωση μέσο ποσοστό αθετήσεων για βαθμονόμηση
Maturity
Μακροπρόθεσμη πιθανότητα αθέτησης (PD)
RWA
Ποσοστό επιστροφής σε καθεστώς «χωρίς αθέτηση» στοιχείων ενεργητικού σε αθέτηση
C 102.00 — Details on exposures in Low Default Portfolios
Ποσοστό ανάκτησης των κατασχεθέντων στοιχείων ενεργητικού για τις αθετήσεις χωρίς επιστροφή σε καθεστώς «χωρίς αθέτηση»
Number of obligors
Περίοδος ανάκτησης των κατασχεθέντων στοιχείων ενεργητικού για τις αθετήσεις χωρίς επιστροφή σε καθεστώς «χωρίς αθέτηση»
Expected Loss
Κοινή απόφαση
Provisions non-performing exposures
Αρχή ενοποιημένης εποπτείας
RWA RWA Standardised
C 105.02 — Χαρτογράφηση εσωτερικών υποδειγμάτων στα χαρτοφυλάκια
C 103.00 — Details on exposures in High Default Portfolio
C 105.03 — Χαρτογράφηση εσωτερικών υποδειγμάτων στις χώρες
Expected Loss amount
Κύρια αρχή εποπτείας
Default rate latest year
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Default rate past 5 years
ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Loss rate latest year
ΜΕΡΟΣ II: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Loss rate past 5 years
C 101 — ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
RWA *
C 102 — ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΘΕΤΗΣΗΣ
RWA **
C 103 — ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΘΕΤΗΣΗΣ
C 104.00 — Details for hypothetical transactions in Low Default Portfolios
C 104 — ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΘΕΤΗΣΗΣ
Collateral value before haircut
C 105.01 — ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Haircut
C 105.02 — ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ
Collateral value after haircut
C 105.03 — ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ
EAD unsecured
Υποβάλλονται δεδομένα μόνο για όσους αντισυμβαλλομένους υφίσταται πραγματικό άνοιγμα ή έγκυρη διαβάθμιση.
EAD secured
Υποβάλλονται δεδομένα μόνο για όσα ανοίγματα και υποθετικές συναλλαγές υπάρχει εγκεκριμένο εσωτερικό υπόδειγμα.
LGD unsecured
Στο Μέρος II ισχύουν τα ακόλουθα:
LGD secured
για τις απόλυτες τιμές, αναφέρεται το άθροισμα των τιμών,
C 105.01 — Definition of internal models
για τις ποσοστιαίες τιμές, αναφέρεται το μέσο σταθμισμένο ύψος, με χρήση του ανοίγματος σε περίπτωση αθέτησης («EAD»),
Internal model ID
ως εξαίρεση στο στοιχείο β), κατά τον υπολογισμό του συντελεστή μετατροπής («CCF», ως συντελεστής στάθμισης χρησιμοποιείται το «αρχικό άνοιγμα», ήτοι το ποσό επί του οποίου εφαρμόζεται συντελεστής μετατροπής για τον υπολογισμό του ανοίγματος σε περίπτωση αθέτησης, αφού ληφθούν υπόψη οι τεχνικές μείωσης πιστωτικού κινδύνου («CRM») με αποτελέσματα υποκατάστασης στο άνοιγμα (στήλη 090 στα υποδείγματα 101, 102 και 103).
Model name
C 101 — Στοιχεία για τα ανοίγματα σε χαρτοφυλάκια με χαμηλά ποσοστά αθέτησης ανά αντισυμβαλλόμενο
IRBA Risk parameter
Στήλη 010 του υποδείγματος 101 του παραρτήματος I
EAD weighted average default rate for calibration
Αναφέρεται ο κωδικός αντισυμβαλλομένου που εκχωρείται από την ΕΑΤ στον αντισυμβαλλόμενο και ο οποίος περιλαμβάνεται στα χαρτοφυλάκια δειγμάτων LDP.
Case weighted average default rate for calibration
Ο κωδικός αυτός είναι αναγνωριστικό γραμμής και είναι μοναδικός για κάθε γραμμή στον πίνακα.
Long-run PD
Κάθε χαρτοφυλάκιο κατατάσσεται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες ανοιγμάτων:
Cure rate for defaulted assets
Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των αναφερόμενων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων είναι μία από τις ακόλουθες:
Recovery rate of the foreclosed assets for not cured defaults
θεμελιώδης προσέγγιση ΠΕΔ (Προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων): εάν τα ανοίγματα βάσει της θεμελιώδους προσέγγισης ΠΕΔ αντιπροσωπεύουν το 50 % ή περισσότερο των ανοιγμάτων ΠΕΔ έναντι του αντισυμβαλλομένου, β) εξελιγμένη προσέγγιση ΠΕΔ:
Recovery period of the foreclosed assets for not cured defaults
εάν τα ανοίγματα βάσει της εξελιγμένης προσέγγισης ΠΕΔ αντιπροσωπεύουν το 50 % ή περισσότερο των ανοιγμάτων ΠΕΔ έναντι του αντισυμβαλλομένου, γ) Κριτήρια κατανομής (slotting) για ειδική δανειοδότηση:
Joint decision
εάν τα ανοίγματα βάσει των κριτηρίων κατανομής (slotting) αντιπροσωπεύουν το 50 % ή περισσότερο των ανοιγμάτων IRB έναντι του αντισυμβαλλομένου, δ) προσέγγιση ΠΕΔ:
Consolidating supervisor
εάν δεν πληρούται καμία από τις προϋποθέσεις των στοιχείων α) έως γ) και το ίδρυμα εφαρμόζει προσεγγίσεις ΠΕΔ στα ανοίγματα έναντι του αντισυμβαλλομένου,
C 105.02 — Mapping of internal models to portfolios
Αναφέρεται η σειρά κατάταξης της βαθμίδας εσωτερικής διαβάθμισης που εφαρμόζει το ίδρυμα (από τον χαμηλότερο στον υψηλότερο κίνδυνο, εξαιρουμένων των αθετήσεων με πιθανότητα αθέτησης που αντιστοιχεί στο 100 %).
C 105.03 — Mapping of internal models to countries
Τηρείται η σειρά αρίθμησης 1, 2, 3 κ.λπ.
Host supervisor