natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(-) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Cva)
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ Ή ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
(-) ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ (Ga)
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
(-) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
> 0 % και <= 20 %
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
> 20 % και <= 50 %
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
> 50 % και <= 100 %
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
(-) ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
> 0 % and <= 20 %
(ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)
> 20 % and <= 50 %
ΕΞΕΤΑΣΗ
> 50 % and <= 100 %
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
(-) ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (G*)
SUBJECT TO RISK WEIGHTS
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ
RATED
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ CQS
(CREDIT QUALITY STEPS)
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
LOOK-THROUGH
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ABCP
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (%)
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (%)
TOTAL INFLOWS
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ALL OTHER CQS
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
UNRATED
ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΣΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ:
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
ΕΝΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
BEFORE CAP
ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
AFTER CAP
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
ΠΡΟΩΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
ON-BALANCE SHEET ITEMS
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
SECURITISATIONS
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (CQS) ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ:
RE-SECURITISATIONS
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ CQS ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
C 13.00 — ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ — ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ IRB ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (CR SEC IRB)
EARLY AMORTISATION
ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (Ε*) ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
(-) ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΣΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ) ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ
ALL OTHER CQS AND UNRATED
ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ IRB ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ
C 13.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
> 50 % και <= 100 %
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
C 14.00 — ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (SEC Details)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
> 50 % and <= 100 %
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
RATINGS BASED METHOD
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
SUPERVISORY FORMULA METHOD
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΣΑΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
ΕΙΔΟΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
C 14.00 - DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
(ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ / ΣΥΝΘΕΤΗ)
ROW NUMBER
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Τα τιτλοποιημένα ανοίγματα διατηρούνται ή αφαιρούνται από τον ισολογισμό,
INTERNAL CODE
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: Οι θέσεις τιτλοποίησης υπόκεινται σε απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων,
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ;
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
SECURITISATION TYPE:
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:
(TRADITIONAL/SYNTHETIC)
(ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΣΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ / ΑΝΑΔΟΧΟΣ / ΑΡΧΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣ/ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ)
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ABCP
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
ΔΟΜΗ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
RETENTION
(-) ΑΞΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ROLE OF THE INSTITUTION:
ΘΕΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ — ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
(ORIGINATOR/SPONSOR/ORIGINAL LENDER/INVESTOR)
ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
NON ABCP PROGRAMMES
% ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
SECURITISED EXPOSURES
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ;
SECURITISATION STRUCTURE
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
(μμ/εεεε)
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
TYPE OF RETENTION APPLIED
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
ΜΕΡΙΔΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (%)
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
ΕΙΔΟΣ
ORIGINATION DATE
ΧΩΡΑ
(mm/yyyy)
ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ
TOTAL AMOUNT
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
TYPE
ΕΝΤΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ (CTP) Ή ΟΧΙ,
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
COUNTRY
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (SA)
ELGD (%)
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ
MATURITY
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΖΗΜΙΑΣ
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
ΝΟΜΙΜΗ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
CTP OR NON-CTP?
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
NET POSITIONS
ΑΛΛΑ (συμπεριλαμβανομένων μη επιλέξιμων ταμειακών διευκολύνσεων)
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
SENIOR
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ
FIRST LOSS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
C 16.00 — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (OPR)
LEGAL FINAL MATURITY DATE
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚHΣ
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS/CRS
ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
OTHER (including non-eligible LF)
(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ASA)
CONVERSION FACTOR APPLIED
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
LONG
Συνολικό ποσό ανοίγματος σε λειτουργικό κίνδυνο
SHORT
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
SPECIFIC RISK
ΕΤΟΣ-3
C 16.00 - OPERATIONAL RISK (OPR)
ΕΤΟΣ-2
BANKING ACTIVITIES
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ
RELEVANT INDICATOR
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ:
LOANS AND ADVANCES
ΛΟΓΩ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
(IN CASE OF ASA APPLICATION)
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
OWN FUNDS REQUIREMENT
(-) ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Total operational risk exposure amount
(-) ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
(-) ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ)
YEAR-3
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ (BIA)
YEAR-2
Κελί που συνδέεται με το CA2
LAST YEAR
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (TSA) / ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (ASA)
OF WHICH:
ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ TSA:
DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (CF)
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ (TS)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (RBr)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (CB)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (RB)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (PS)
Cell linked to CA2
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (AS)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA)/ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΑΜ)
SUBJECT TO TSA:
ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑSA:
CORPORATE FINANCE (CF)
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (AMA)
TRADING AND SALES (TS)
C 17.01 — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ (OPR DETAILS 1)
RETAIL BROKERAGE (RBr)
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
COMMERCIAL BANKING (CB)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
RETAIL BANKING (RB)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
AGENCY SERVICES (AS)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΑΤΗ
ASSET MANAGEMENT (AM)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΑΤΗ
SUBJECT TO ASA:
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
ΠΕΛΑΤΕΣ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
C 17.01 - OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
EVENT TYPES
ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
TOTAL EVENT TYPES
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ
INTERNAL FRAUD
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ [CF]
EXTERNAL FRAUD
Αριθμός γεγονότων (νέα γεγονότα)
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
Ποσό ακαθάριστης ζημίας (νέα γεγονότα)
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
Αριθμός γεγονότων που υπόκεινται σε προσαρμογές ζημιών
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
Προσαρμογές ζημιών που σχετίζονται με προηγούμενες περιόδους αναφοράς
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
Μέγιστη μεμονωμένη ζημία
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
Άθροισμα των πέντε μεγαλύτερων ζημιών
LOWEST
Συνολική άμεση ανάκτηση ζημιών
HIGHEST
Συνολική ανάκτηση από ασφαλίσεις και άλλους μηχανισμούς μεταφοράς κινδύνου
CORPORATE FINANCE [CF]
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ [TS]
Number of events (new events)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ [RBr]
Gross loss amount (new events)
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ [CB]
Number of events subject to loss adjustments
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ [RB]
Loss adjustments relating to previous reporting periods
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [PS]
Maximum single loss
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ [AS]
Sum of the five largest losses
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ [AM]
Total direct loss recovery
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ [CI]
Total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
TRADING AND SALES [TS]
σχετιζόμενα με ζημίες ≥ 10000 και < 20000
RETAIL BROKERAGE [RBr]
σχετιζόμενα με ζημίες ≥ 20000 και < 100000
COMMERCIAL BANKING [CB]
σχετιζόμενα με ζημίες ≥ 100000 και < 1000000
RETAIL BANKING [RB]
σχετιζόμενα με ζημίες ≥ 1000000
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
εκ των οποίων: αριθμός γεγονότων με αρνητική προσαρμογή ζημιών
ASSET MANAGEMENT [AM]
εκ των οποίων: ποσά θετικής προσαρμογής ζημιών (+)
CORPORATE ITEMS [CI]
εκ των οποίων: ποσά αρνητικής προσαρμογής ζημιών (-)
TOTAL BUSINESS LINES
C 17.02 — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (OPR DETAILS 2)
Number of events (new events).
Ημερομηνία συμβάντος
related to losses ≥ 20000 and < 100000
Ημερομηνία διαπίστωσης
related to losses ≥ 100000 and < 1000000
Κατηγορία γεγονότος
related to losses ≥ 1000000
Ακαθάριστη ζημία
Gross loss amount (new events).
Ακαθάριστη ζημία χωρίς τις άμεσες ανακτήσεις
Of which:
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Number of events subject to loss adjustments.
Επωνυμία νομικής οντότητας
Of which:
Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας
of which: number of events with a positive loss adjustment
Επιχειρηματική μονάδα
of which: number of events with a negative loss adjustment
Περιγραφή
of which: positive loss adjustment amounts (+)
Χρηματοδοτικές επιχειρήσεις προς επιχειρήσεις [CF]
of which: negative loss adjustment amounts (–)
Διαπραγμάτευση και πώληση [TS]
C 17.02 - OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS (OPR DETAILS 2)
Υπηρεσίες χρηματιστηριακής διαμεσολάβησης σε πελάτες λιανικής [RBr]
Event ID
Εμπορική τραπεζική [CB]
Date of accounting
Λιανική τραπεζική [RB]
Date of occurrence
Πληρωμές και διακανονισμός [PS]
Date of discovery
Υπηρεσίες φύλαξης και διαχείρισης [AS]
Event Type
Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων [AM]
Gross loss
Επιχειρηματικά στοιχεία [CI]
Gross loss net of direct recoveries
C 18.00 — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥΣ ΤΊΤΛΟΥΣ (MKR SA TDI)
GROSS LOSS BY BUSINESS LINE
Νόμισμα:
Legal Entity name
ΘΕΣΕΙΣ
Legal Entity ID
ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
Business Unit
ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
Description
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Corporate Finance [CF]
Γενικός κίνδυνος
Trading and Sales [TS]
Παράγωγα
Retail Brokerage [RBr]
Άλλα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού
Commercial Banking [CB]
Προσέγγιση βάσει της ληκτότητας
Retail Banking [RB]
Ζώνη 1
Payment and Settlement [PS]
0 ≤ 1 μήνα
Agency Services [AS]
> 1 ≤ 3 μήνες
Asset Management [AM]
> 3 ≤ 6 μήνες
Corporate Items [CI]
> 6 ≤ 12 μήνες
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Ζώνη 2
Currency:
> 1 ≤ 2 (1,9 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
POSITIONS
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
ALL POSITIONS
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Ζώνη 3
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
General risk
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
Derivatives
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
Other assets and liabilities
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
Maturity-based approach
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
Zone 1
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
0 ≤ 1 month
(> 12,0 ≤ 20,0 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
> 1 ≤ 3 months
(> 20 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
> 3 ≤ 6 months
Προσέγγιση βάσει της διάρκειας
> 6 ≤ 12 months
Ειδικός κίνδυνος
Zone 2
Απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για χρεωστικούς τίτλους που δεν αποτελούν θέσεις τιτλοποίησης
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
Χρεωστικοί τίτλοι σύμφωνα με την πρώτη κατηγορία του Πίνακα 1
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
Χρεωστικοί τίτλοι σύμφωνα με τη δεύτερη κατηγορία του Πίνακα 1
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
Με εναπομένουσα διάρκεια ≤ 6 μήνες
Zone 3
Με εναπομένουσα διάρκεια > 6 μήνες και ≤ 24 μήνες
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
Με εναπομένουσα διάρκεια > 24 μήνες
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
Χρεωστικοί τίτλοι σύμφωνα με την τρίτη κατηγορία του Πίνακα 1
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
Χρεωστικοί τίτλοι σύμφωνα με την τέταρτη κατηγορία του Πίνακα 1
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
Πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης με διαβάθμιση
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3 %) years
Απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για μέσα τιτλοποίησης
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
Απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για το χαρτοφυλάκιο διαπραγμάτευσης συσχετίσεων
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
Πρόσθετες απαιτήσεις για τα δικαιώματα προαίρεσης (κίνδυνοι που δεν υπάγονται στο δέλτα)
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
Απλουστευμένη μέθοδος
Duration-based approach
Προσέγγιση δέλτα plus — πρόσθετες απαιτήσεις για τον κίνδυνο γάμμα
Specific risk
Προσέγγιση δέλτα plus — πρόσθετες απαιτήσεις για τον κίνδυνο vega
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Προσέγγιση πίνακα σεναρίου
Debt securities under the first category in Table 1
C 19.00 — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (MKR SA SEC)
Debt securities under the second category in Table 1
(-) ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
With residual term ≤ 6 months
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΘΕΤΙΚΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ SA ΚΑΙ ΤΗΣ IRB
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ SA ΚΑΙ ΤΗΣ IRB
With a residual term > 24 months
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Debt securities under the third category in Table 1
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ < 1250 %
Debt securities under the fourth category in Table 1
(-) ΘΕΤΙΚΕΣ
Rated nth-to default credit derivatives
(-) ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ
Own funds requirement for securitisation instruments
7 — 10 %
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
12 — 18 %
Additional requirements for options (non-delta risks)
20 — 35 %
Simplified method
40 — 75 %
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Scenario matrix approach
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
C 19.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Κελί που συνδέεται με το MKR SA TDI 325:060
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Εκ των οποίων: ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Υποθήκες κατοικιών
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Υποθήκες εμπορικών ακινήτων
RISK WEIGHTS < 1250 %
Απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες
(-) LONG
Χρηματοδοτική μίσθωση
(-) SHORT
Δάνεια σε επιχειρήσεις ή σε ΜΜΕ
7 - 10 %
Καταναλωτικά δάνεια
12 - 18 %
Εμπορικές απαιτήσεις
20 - 35 %
Άλλα στοιχεία ενεργητικού
40 - 75 %
Καλυμμένα ομόλογα
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
Άλλες υποχρεώσεις
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
C 20.00 — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ (MKR SA CTP)
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΘΕΤΙΚΗΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ SA ΚΑΙ ΤΗΣ IRB
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ SA ΚΑΙ ΤΗΣ IRB
Of which: RE-SECURITISATIONS
40 — 75 %
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
Άλλο
Residential mortgages
Κελί που συνδέεται με το MKR SA TDI 330:060
Commercial mortgages
ΘΕΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Credit card receivables
ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ CTP
Leasing
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΝΙΟΣΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΘΕΤΗΣΗΣ:
Loans to corporates or SMEs
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΝΙΟΣΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΘΕΤΗΣΗΣ
Consumer loans
C 21.00 — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (MKR SA EQU)
Trade receivables
Εθνική αγορά:
Other assets
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Covered Bondes
Διαπραγματεύσιμα στο χρηματιστήριο συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί δείκτη μετοχών ευρέως διαφοροποιημένα που υπόκεινται σε ειδική προσέγγιση
Other liabilities
Άλλες μετοχές πλην των διαπραγματεύσιμων στο χρηματιστήριο συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί δείκτη μετοχών ευρέως διαφοροποιημένων
C 20.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
C 22.00 — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (MKR SA FX)
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
(Περιλαμβάνει αναδιανομή μη αντιστοιχισμένων θέσεων σε νομίσματα που δεν χρησιμοποιούνται για την υποβολή εκθέσεων και τα οποία υπόκεινται σε ειδική αντιμετώπιση για αντιστοιχισμένες θέσεις)
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΕΣ
40- 75 %
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Other
Στενά συσχετιζόμενα νομίσματα
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
εκ των οποίων: νόμισμα που χρησιμοποιείται για την υποβολή εκθέσεων·
SECURITISATION POSITIONS:
Όλα τα άλλα νομίσματα (συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕ που αντιμετωπίζονται ως διαφορετικά νομίσματα)
OTHER CTP POSITIONS
Χρυσός
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES:
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ) ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Άλλα στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις εκτός των στοιχείων και παραγώγων εκτός ισολογισμού
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Εκτός ισολογισμού στοιχεία
National market:
Υπομνηματικά στοιχεία: ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ
EQUITIES IN TRADING BOOK
Ευρώ
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Λεκ
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Πέσο Αργεντινής
C 22.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Δολάριο Αυστραλίας
(Including redistribution of unmatched positions in non-reporting currencies subject to special treatment for matched positions)
Ρεάλ Βραζιλίας
MATCHED
Βουλγαρικό λεβ
TOTAL POSITIONS
Δολάριο Καναδά
Currencies closely correlated
Τσεχική κορόνα
of which: reporting currency
Δανική κορόνα
All other currencies (including CIUs treated as different currencies)
Λίρα Αιγύπτου
Gold
Λίρα Στερλίνα
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Φιορίνι
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Γιεν
Off-balance sheet items
Λιθουανικό λίτας
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Δηνάριο
Euro
Πέσο Μεξικού
Lek
Ζλότι
Argentine Peso
Ρουμανικό λέου
Australian Dollar
Ρούβλι Ρωσίας
Brazilian Real
Δηνάριο Σερβίας
Bulgarian Lev
Σουηδική κορόνα
Canadian Dollar
Ελβετικό φράγκο
Czech Koruna
Τουρκική λίρα
Danish Krone
Χρίβνια
Egyptian Pound
Δολάριο ΗΠΑ
Pound Sterling
Ισλανδική κορόνα
Forint
Νορβηγική κορόνα
Yen
Δολάριο Χονγκ Κονγκ
Lithuanian Litas
Νέο δολάριο Ταϊβάν
Denar
Δολάριο Νέας Ζηλανδίας
Mexican Peso
Δολάριο Σιγκαπούρης
Zloty
Γουόν
Rumanian Leu
Ρενμίνμπι-γιουάν
Russian Ruble
Κροατική κούνα
Serbian Dinar
C 23.00 — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (MKR SA COM)
Swedish Krona
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Swiss Franc
Πολύτιμα μέταλλα (εκτός χρυσού)
Turkish Lira
Βασικά μέταλλα
Hryvnia
Γεωργικά προϊόντα
US Dollar
Άλλα
Iceland Krona
Εκ των οποίων ενεργειακά προϊόντα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο)
Norwegian Krone
Προσέγγιση με βάση τον πίνακα ληκτότητας
Hong Kong Dollar
Διευρυμένη προσέγγιση με βάση τον πίνακα ληκτότητας
New Taiwan Dollar
Απλουστευμένη προσέγγιση: Όλες οι θέσεις
New Zealand Dollar
C 24.00 — ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ (MKR IM)
Singapore Dollar
Δυνητική ζημία (VaR)
Won
VaR ΑΚΡΑΙΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Yuan Renminbi
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Croatian Kuna
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ (CTP)
C 23.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
Αριθμός υπερβάσεων κατά τις προηγούμενες 250 εργάσιμες ημέρες
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
Συντελεστής πολλαπλασιασμού VaR (mc)
Precious metals (except gold)
Συντελεστής πολλαπλασιασμού SVaR (mS)
Base metals
ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ CTP — ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
Agricultural products (softs)
ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ CTP — ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
Others
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (mc) x ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 60 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (VaRavg)
Of which energy products (oil, gas)