natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Τα εν λόγω χαρτοφυλάκια ορίζονται στο υπόδειγμα 103 του υποδείγματος I και προσδιορίζονται με το ακόλουθο αναγνωριστικό χαρτοφυλακίου:
Ratings based method: for securitisation exposures;
ιγ) <Κωδικός χώρας>CORP0007<Κωδικός είδους κινδύνου>,
Supervisory formula method: for securitisation exposures;
ιδ) <Κωδικός χώρας>SMEC0008<Κωδικός είδους κινδύνου>,
Internal assessment approach: for securitisation exposures;
ιε) <Κωδικός χώρας>SMER0008<Κωδικός είδους κινδύνου>.
The internal rating grade applied by the institution (from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %) shall be reported.
ιβ) <Κωδικός χώρας>MORT0010,
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures), the exposure-weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
ιστ) <Κωδικός χώρας>MORT0010<Κωδικός είδους κινδύνου>.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Αναφέρεται το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ποσό του ανοίγματος, μετά την εφαρμογή του συντελεστή υποστήριξης ΜΜΕ, που θα προέκυπτε από την εφαρμογή στο επίπεδο βαθμίδας διαβάθμισης της πιθανότητας αθέτησης* αντί της αρχικής πιθανότητας αθέτησης.
Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher;
Αντιστάθμιση μεταξύ των βαθμίδων διαβάθμισης δεν λαμβάνεται υπόψη.
where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Πιθανότητα αθέτησης (PD)* είναι η μικρότερη εκτίμηση πιθανότητας αθέτησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιτυχές αποτέλεσμα στον μονόπλευρο διωνυμικό έλεγχο (βάσει κανονικής προσέγγισης της διωνυμικής κατανομής με επίπεδο εμπιστοσύνης 97,5 %).
The default status shall be one of the following:
Πιθανότητα αθέτησης (PD)* = ελάχ.
Defaulted: Those are the exposures assigned to the rating grade(s) with a PD of 100 %;
PD* έτσι ώστε:
Column 020 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Όπου:
The amount to which a conversion factor is applied in order to obtain the EAD shall be reported.
PD* η πιθανότητα αθέτησης της βαθμίδας διαβάθμισης,
The exposure-weighted own estimates of LGD or exposure-weighted regulatory LGD applied by the institution to the exposures to each portfolio shall be reported.
η αντίστροφη συνάρτηση της τυπικής κανονικής κατανομής,
Column 280 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
q το επίπεδο εμπιστοσύνης,
Columns 010, 030 and 040 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
το σταθμισμένο ως προς μία περίπτωση ποσοστό αθετήσεων του προηγούμενου έτους για τη βαθμίδα διαβάθμισης,
The default rate for the latest year shall be reported.
n ο αριθμός των οφειλετών χωρίς αθέτηση στην αρχή της περιόδου.
The default rate is defined as the observed new defaults for the last year (column 040 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014) divided by the amount of the non-defaulted assets existing 1 year before the reference date (the difference between column 010 and column 030 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014).
Ένα ίδρυμα που χρησιμοποιεί συνεχή πιθανότητα αθέτησης καθορίζει πρώτο την πιθανότητα αθέτησης (PD)* για το μέσο PD κάθε κατηγορίας διαβάθμισης και, επακολούθως, εφαρμόζει ανά κατηγορία διαβάθμισης και σε επίπεδο ομολόγων ιδρυμάτων την ίδια σχετική απόκλιση μεταξύ PD και PD* με αυτή που ισχύει για τις μέσες PD και PD* σε επίπεδο βαθμίδας διαβάθμισης.
The exposure-weighted average of the default rates observed in the last 5 years shall be reported.
Σε περίπτωση που η απαγόρευση συνυπολογισμού αντιστάθμισης μεταξύ των βαθμίδων διαβάθμισης έχει ως αποτέλεσμα, για δεδομένη βαθμίδα διαβάθμισης, το PD* να είναι μικρότερο του PD, τότε, για την εν λόγω βαθμίδα διαβάθμισης, το PD χρησιμοποιείται στον υπολογισμό του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ποσού του ανοίγματος.
For the definition of default rate see column 190.
Στοιχεία ενεργητικού σταθμισμένα βάσει κινδύνου (ΣΕΣΒΚ)**
If the institution is not able to calculate a default rate for the past 5 years it shall develop a proxy using its longest history up to 5 years and provide the documentation detailing the calculation to its competent authority.
Τα ιδρύματα υπολογίζουν και αναφέρουν τα ΣΕΣΒΚ** για τα χαρτοφυλάκια Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις — ΜΜΕ, Λιανική τραπεζική — ΜΜΕ και Λιανική τραπεζική — εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία σε επίπεδο συνόλου χαρτοφυλακίων και χώρας.
Columns 040 and 070 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Αναφέρεται το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ποσό του ανοίγματος, μετά την εφαρμογή του συντελεστή υποστήριξης ΜΜΕ, που θα προέκυπτε από την εφαρμογή στο επίπεδο βαθμίδας διαβάθμισης της πιθανότητας αθέτησης** αντί της αρχικής πιθανότητας αθέτησης.
and Commission Delegated Regulation (EU) No 183/2014
Πιθανότητα αθέτησης (PD)** είναι η μικρότερη εκτίμηση πιθανότητας αθέτησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιτυχές αποτέλεσμα στον μονόπλευρο διωνυμικό έλεγχο (βάσει κανονικής προσέγγισης της διωνυμικής κατανομής με επίπεδο εμπιστοσύνης 97,5 %).
The loss rate observed in the latest year shall be reported.
Η βαθμίδα διαβάθμισης είναι η ακόλουθη
The loss rate is defined as the sum of credit risk adjustments and write-offs for the exposures that were classified as ‘defaulted exposures’ in the latest year (column 070 of template 9.2 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014) divided by the amount of the observed new defaults in the last year (column 040 of template 9.2 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014).
Πιθανότητα αθέτησης (PD)** = ελάχ.
The exposure-weighted average of the loss rates observed in the last 5 years shall be reported.
PD** έτσι ώστε:
For the definition of loss rate see column 210.
Πιθανότητα αθέτησης (PD)** η πιθανότητα αθέτησης της βαθμίδας διαβάθμισης,
If the institution is not able to calculate a loss rate for the past 5 years it shall develop a proxy using its longest history up to 5 years and provide documentation detailing the calculation to its competent authority.
το σταθμισμένο ως προς μία περίπτωση ποσοστό αθετήσεων της τελευταίας πενταετίας για τη βαθμίδα διαβάθμισης,
RWA*
Ένα ίδρυμα που χρησιμοποιεί συνεχή πιθανότητα αθέτησης καθορίζει πρώτο την πιθανότητα αθέτησης (PD)** για το μέσο PD κάθε κατηγορίας διαβάθμισης και, επακολούθως, εφαρμόζει ανά κατηγορία διαβάθμισης και σε επίπεδο ομολόγων ιδρυμάτων την ίδια σχετική απόκλιση μεταξύ PD και PD** με αυτή που ισχύει για τις μέσες PD και PD** σε επίπεδο βαθμίδας διαβάθμισης.
Institutions shall calculate and report RWA* for the portfolios Corporate, Corporate SME, Retail SME and Retail secured by real estate at a total portfolio and a country level.
Σε περίπτωση που η απαγόρευση συνυπολογισμού αντιστάθμισης μεταξύ των βαθμίδων διαβάθμισης έχει ως αποτέλεσμα, σε επίπεδο βαθμίδας διαβάθμισης, το PD** να είναι μικρότερο του PD, τότε, για την εν λόγω βαθμίδα διαβάθμισης, το PD χρησιμοποιείται στον υπολογισμό του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ποσού του ανοίγματος.
These portfolios are defined in Annex I, template 103 and are identified with the following portfolio ID:
C 104 — Στοιχεία υποθετικών συναλλαγών σε χαρτοφυλάκια με χαμηλά ποσοστά αθέτησης
CORP0007;
Ο κωδικός που εκχωρείται από την ΕΑΤ στην υποθετική συναλλαγή που περιλαμβάνεται στα δείγματα LDP.
SMEC0008;
Η σειρά κατάταξης της βαθμίδας εσωτερικής διαβάθμισης κάθε ιδρύματος (από τον χαμηλότερο στον υψηλότερο κίνδυνο, εξαιρουμένων των αθετήσεων με πιθανότητα αθέτησης που αντιστοιχεί στο 100 %).
SMER0008;
Αναφέρεται το ποσό επί του οποίου εφαρμόζεται συντελεστής μετατροπής προκειμένου να υπολογιστεί το άνοιγμα σε περίπτωση αθέτησης της υποθετικής συναλλαγής.
MORT0010.
Αναφέρεται ο συντελεστής μετατροπής που εφαρμόζεται από τα ιδρύματα στην υποθετική συναλλαγή.
The risk-weighted exposure amount, after applying the SME supporting factor, that would result from the application of PD* instead of the original PD on the rating grade level shall be reported.
Αναφέρεται η αγοραία αξία της εξασφάλισης πριν από την εφαρμογή της περικοπής.
No compensation between rating grades shall be taken into account.
Αναφέρεται η συντηρητική προσαρμογή που εφαρμόζεται από το ίδρυμα επί της αγοραίας αξίας της εξασφάλισης.
PD* is the smallest PD estimate for which the one-sided binomial test (based on normal approximation of binomial distribution with confidence level of 97,5 %) would be passed.
Αναφέρεται η αγοραία αξία της εξασφάλισης (βλέπε στήλη 060) μετά την εφαρμογή της περικοπής (βλέπε στήλη 070).
PD* = min PD* so that:
Αναφέρεται η αξία του ανοίγματος της υποθετικής συναλλαγής.
With:
Αναφέρεται η αξία του ανοίγματος μη εξασφαλισμένης υποθετικής συναλλαγής.
PD* the probability of default for the rating grade;
Εάν η υποθετική συναλλαγή είναι μόνο μερικώς εξασφαλισμένη και εάν το ίδρυμα διαχωρίσει, βάσει συνήθους πρακτικής, αυτού του είδους τα ανοίγματα σε πλήρως εξασφαλισμένα και μη εξασφαλισμένα τμήματα, αναφέρεται η αξία του ανοίγματος του μη εξασφαλισμένου τμήματος.
the inverse function of the standard normal distribution;
Αναφέρεται η αξία του ανοίγματος πλήρως εξασφαλισμένης υποθετικής συναλλαγής.
q the confidence level;
Εάν η υποθετική συναλλαγή είναι μόνο μερικώς εξασφαλισμένη και εάν το ίδρυμα διαχωρίσει, βάσει συνήθους πρακτικής, αυτού του είδους τα ανοίγματα σε πλήρως εξασφαλισμένα και μη εξασφαλισμένα τμήματα, αναφέρεται η αξία του ανοίγματος του πλήρως εξασφαλισμένου τμήματος/-ων.
the case-weighted default rate of the latest year for the rating grade;
Αναφέρονται οι σταθμισμένες ως προς το άνοιγμα εσωτερικές εκτιμήσεις του LGD ή το σταθμισμένο ως προς το άνοιγμα κανονιστικό LGD που εφαρμόζεται από τα ιδρύματα στην υποθετική συναλλαγή.
n the number of non-defaulted debtors at the beginning of the period.
Αναφέρεται η εσωτερική εκτίμηση του LGD που εφαρμόζεται από το ίδρυμα σε μη εξασφαλισμένες υποθετικές συναλλαγές.
An institution using continuous PD shall first determine the PD* for the average PD of each rating class and subsequently apply by rating class the same relative deviation between PD and PD* at counterpart level as for the average PD and PD* at rating grade level.
Εάν η υποθετική συναλλαγή είναι μόνο μερικώς εξασφαλισμένη και εάν το ίδρυμα διαχωρίσει, βάσει συνήθους πρακτικής, αυτού του είδους τα ανοίγματα σε πλήρως εξασφαλισμένα και μη εξασφαλισμένα τμήματα, αναφέρεται η εσωτερική εκτίμηση του LGD που θα εφάρμοζε το ίδρυμα στο μη εξασφαλισμένο τμήμα.
If the prohibition from taking into account compensation between rating grades leads to a situation where, for a given rating grade, PD* is less than PD then for that rating grade the PD shall be used in the calculation of the risk-weighted exposure amount.
Αναφέρεται η εσωτερική εκτίμηση του LGD που εφαρμόζεται από το ίδρυμα σε πλήρως εξασφαλισμένη υποθετική συναλλαγή.
RWA**
Εάν η υποθετική συναλλαγή είναι μόνο μερικώς εξασφαλισμένη και εάν το ίδρυμα διαχωρίσει, βάσει συνήθους πρακτικής, αυτού του είδους τα ανοίγματα σε πλήρως εξασφαλισμένα και μη εξασφαλισμένα τμήματα, αναφέρεται η εσωτερική εκτίμηση του LGD που θα εφάρμοζε το ίδρυμα στο πλήρως εξασφαλισμένο τμήμα/-α.
Institutions shall calculate and report RWA** for the portfolios Corporate, Corporate SME, Retail SME and Retail secured by real estate at a total portfolio and a country level.
Αναφέρεται η ληκτότητα που εφαρμόζεται από το ίδρυμα στην υποθετική συναλλαγή.
The risk-weighted exposure amount, after applying the SME supporting factor, that would result from the application of PD** instead of the original PD on the rating grade level shall be reported.
Αναφέρεται το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ποσό που υπολογίζει το ίδρυμα για την υποθετική συναλλαγή.
PD** is the smallest PD estimate for which the one-sided binomial test (based on normal approximation of binomial distribution with confidence level of 97,5 %) would be passed.
Αναφέρεται ο αναγνωριστικός κωδικός του εσωτερικού υποδείγματος που εκχωρείται από το ίδρυμα που υποβάλει αναφορά.
The rating grade shall be the following
Ο αναγνωριστικός κωδικός εσωτερικού υποδείγματος είναι αναγνωριστικό γραμμής και είναι μοναδικός για κάθε γραμμή στον πίνακα.
PD** = min PD** so that:
Αναφέρεται η ονομασία υποδείγματος που εκχωρείται από το ίδρυμα που υποβάλει αναφορά.
PD** the probability of default for the rating grade;
Η παράμετρος κινδύνου ΠΕΔ είναι μία από τις ακόλουθες:
DR 5y
Ζημία λόγω αθέτησης (LGD),
the case-weighted default rate of the 5 latest year for the rating grade;
Συντελεστής μετατροπής (CCF).
An institution using continuous PD shall determine first the PD** for the average PD of each rating class and subsequently apply by rating class the same relative deviation between PD and PD** at counterpart level as for the average PD and PD** at rating grade level.
Αναφέρεται η συνολική αξία του ανοίγματος των συναλλαγών που περιλαμβάνονται σε κάθε χαρτοφυλάκιο (βλέπε στήλη 060) που αντιμετωπίζεται με το συγκεκριμένο υπόδειγμα.
If the prohibition from taking into account compensation between rating grades leads to a situation where, at rating grade level, PD** is less than PD then for that rating grade the PD shall be used in the calculation of the risk-weighted exposure amount.
Αναφέρεται ο σταθμισμένος ως προς το EAD μέσος όρος των ετήσιων ποσοστών αθετήσεων που χρησιμοποιούνται κατά τη βαθμονόμηση των υποδειγμάτων PD.
C 104 — Details for hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Αναφέρεται ο σταθμισμένος ως προς μία περίπτωση μέσος όρος των ετήσιων ποσοστών αθετήσεων που χρησιμοποιούνται κατά τη βαθμονόμηση των υποδειγμάτων PD.
The code assigned by the EBA to the hypothetical transaction included in the LDP samples shall be reported.
Αναφέρεται η βασική τάση που χρησιμοποιεί το ίδρυμα κατά τη βαθμονόμηση των υποδειγμάτων στην οποία ενσωματώνεται τυχόν προληπτική προσαρμογή του σταθμισμένου ως προς την περίπτωση μέσου όρου των ετήσιων ποσοστών αθετήσεων που χρησιμοποιούνται κατά τη βαθμονόμηση των υποδειγμάτων PD.
The rank of the internal rating grade of each institution (from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %).
Ποσοστό επιστροφής σε καθεστώς «χωρίς αθέτηση» στοιχείων ενεργητικού σε αθέτηση
The PD corresponding to the internal rating grade assigned by the institution to the hypothetical transaction shall be reported.
Το ποσοστό επιστροφής σε καθεστώς «χωρίς αθέτηση» στοιχείων ενεργητικού σε αθέτηση αντιπροσωπεύει το ποσοστό κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού σε αθέτηση που επιστρέφουν και πάλι σε καθεστώς «χωρίς αθέτηση» εντός περιόδου 12 μηνών.
The amount to which a CCF is applied in order to obtain the EAD of the hypothetical transaction shall be reported.
Ίδρυμα που δεν υπολογίζει τα ποσοστά επιστροφής σε καθεστώς «χωρίς αθέτηση» για δεδομένο υπόδειγμα, προσδιορίζει προσεγγιστικό περιθώριο λαμβάνοντας υπόψη τον παρεχόμενο ορισμό.
The CCF applied by the institutions to the hypothetical transaction shall be reported.
Το ίδρυμα αναφέρει τη χρήση προσεγγιστικού περιθωρίου στην αρμόδια αρχή.
The market value of the collateral before the application of the haircut shall be reported.
Αναφέρεται το σταθμισμένο ως προς την περίπτωση μέσο ποσοστό ανάκτησης των κατασχεθέντων στοιχείων ενεργητικού για τις αθετήσεις χωρίς επιστροφή σε καθεστώς «χωρίς αθέτηση» που περιλαμβάνονται στη χρονοσειρά που χρησιμοποιεί το ίδρυμα για τη βαθμονόμηση των υποδειγμάτων LGD σε στοιχεία ενεργητικού χωρίς αθέτηση.
The conservative adjustment applied by the institution to the market value of the collateral shall be reported.
Ίδρυμα που δεν διαθέτει συγκεκριμένο ποσοστό ανάκτησης των κατασχεθέντων στοιχείων ενεργητικού για τις αθετήσεις χωρίς επιστροφή σε καθεστώς «χωρίς αθέτηση», προσδιορίζει προσεγγιστικό περιθώριο λαμβάνοντας υπόψη τον παρεχόμενο ορισμό.
The market value of the collateral (see column 060) after the application of the haircut (see column 070) shall be reported.
Αναφέρεται η σταθμισμένη ως προς την περίπτωση μέση διάρκεια της περιόδου ανάκτησης (από την έναρξη του καθεστώτος αθέτησης έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάκτησης) για τις αθετήσεις χωρίς επιστροφή σε καθεστώς «χωρίς αθέτηση» που περιλαμβάνονται στη χρονοσειρά που χρησιμοποιεί το ίδρυμα για τη βαθμονόμηση των υποδειγμάτων LGD σε στοιχεία ενεργητικού χωρίς αθέτηση.
The exposure value of the hypothetical transaction shall be reported.
Ίδρυμα που δεν διαθέτει συγκεκριμένη διάρκεια περιόδου ανάκτησης των κατασχεθέντων στοιχείων ενεργητικού για τις αθετήσεις χωρίς επιστροφή σε καθεστώς «χωρίς αθέτηση», υπολογίζει προσεγγιστικό περιθώριο λαμβάνοντας υπόψη τον παρεχόμενο ορισμό.
The exposure value of an unsecured hypothetical transaction shall be reported.
Άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with a regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the exposure value of the unsecured part shall be reported.
Το ίδρυμα αναφέρει το εάν υφίσταται κοινή απόφαση σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας μεταξύ της αρμόδιας αρχής ενοποιημένης εποπτείας και της άλλης αρμόδιας αρχής (υποδοχής) σχετικά με την άδεια χρήσης της προσέγγισης ΠΕΔ για τον υπολογισμό των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας των ιδρυμάτων στα υποβαλλόμενα χαρτοφυλάκια συγκριτικής αξιολόγησης.
The exposure value of a fully secured hypothetical transaction shall be reported.
Άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with a regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the exposure value of the fully secured part(s) shall be reported.
Αναφέρεται ο κωδικός ISO της χώρας προέλευσης της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την ενοποιημένη εποπτεία του ιδρύματος που χρησιμοποιεί προσέγγιση ΠΕΔ.
The exposure-weighted own estimates of LGD or the exposure-weighted regulatory LGD applied by the institutions to the hypothetical transaction shall be reported.
Στήλη 010 των υποδειγμάτων 102 και 103
The own estimate of LGD applied by the institution to an unsecured hypothetical transactions shall be reported.
Αναφέρεται ο κωδικός που εκχωρείται από την ΕΑΤ στο χαρτοφυλάκιο για το οποίο το ίδρυμα υποβάλει αναφορά των αποτελεσμάτων του υπολογισμού.
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with a regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the own estimate of LGD that would be applied by the institution to the unsecured part shall be reported.
Στήλη 010 του υποδείγματος 105.01
The own estimate of LGD applied by the institution to a fully secured hypothetical transaction.
Σε περίπτωση που ένας αναγνωριστικός κωδικός εσωτερικού υποδείγματος σχετίζεται με αρκετές χώρες, αναφέρονται χωριστές γραμμές για κάθε συνδυασμό «Αναγνωριστικός κωδικός εσωτερικού υποδείγματος» και «Αρχή εποπτείας υποδοχής».
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the own estimate of LGD that would be applied by the institution to the fully secured part(s) shall be reported.
Οι στήλες 010 και 020 είναι σύνθετος αναγνωριστικός κωδικός γραμμής, και πρέπει να αποτελούν από κοινού έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό για κάθε γραμμή του πίνακα.
The maturity applied by the institution to the hypothetical transaction shall be reported.
Αναφέρεται ο κωδικός ISO της χώρας προέλευσης της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της θυγατρικής, μεμονωμένα για κάθε ίδρυμα στο οποίο καταλογίζονται τα ανοίγματα ΠΕΔ που αναφέρονται για κάθε χαρτοφυλάκιο συγκριτικής αξιολόγησης (ανεξαρτήτως της ύπαρξης τυχόν άδειας εφαρμογής προσέγγισης ΠΕΔ που έχει εκχωρηθεί από την αρμόδια αρχή εποπτείας υποδοχής).
The risk-weighted amount calculated by the institution for the hypothetical transaction shall be reported.
Η φράση «άνευ αντικειμένου» χρησιμοποιείται όταν καμία από τις απαντήσεις στον κατάλογο δεν είναι σωστή (π.χ. για τη στήλη 020, θα σημαίνει ότι ο αντισυμβαλλόμενος κατατάσσεται σε πολλαπλές κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού, χωρίς κάποια από αυτές να είναι σαφώς επικρατούσα).
The internal model ID assigned by the reporting institution shall be reported.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
This internal model ID is a row identifier that shall be unique for each row in the table.
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
The model name assigned by the reporting institution shall be reported.
ΚΟΙΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
The IRBA risk parameter shall be one of the following:
ΤΜΗΜΑ 1: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ
LGD;
ΤΜΗΜΑ 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ
CCF.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 1.7: ΔΙΚΑΑΩΜΑ ΑΓΟΡΑΣ USD QUANTO 3 ΕΤΩΝ ΣΤΟ EUROSTOXX 50
The aggregate exposure value of the transactions included in each portfolio (see column 060) treated with the specific model shall be reported.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 1.11: ΣΥΝΗΘΗΣ ΤΟΚΟΦΟΡΙΑ USD LIBOR 3 ΜΗΝΩΝ
The EAD-weighted average of the annual default rates used in the calibration of the PD models shall be reported.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 1.12: ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ PAR ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ CPTFEMU
The case-weighted average of the annual default rates used in the calibration of the PD models shall be reported.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 1.15: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ KNOCK-OUT
The central tendency used by the institution in the calibration of the models that incorporates any prudent adjustment to the case-weighted average of the annual default rates used in the calibration of the PD models shall be reported.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 1.16: ΔΥΑΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ DOUBLE NO TOUCH
Cure rate defaulted asset
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 1.27: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΕ ITRAXX EUROPE CROSSOVER ΣΕΙΡΑ 24
The cure rate defaulted asset is the percentage of defaulted assets outstanding that returns in ‘non-defaulted’ status over a 12 months period.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 1.28: QUANTO EURO CDS ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ USD
An institution that does not calculate cure rates for a given model shall calculate a proxy taking into account the definition provided.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 1.14: (ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΟ) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ (ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΤΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
The institution shall report the use of a proxy to the competent authority.
ΤΜΗΜΑ 3: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ (CTP)
The case-weighted average recovery rate of the foreclosed assets for not cured defaults included in the time series used by the institution for the calibration of the LGD models on non-defaulted assets shall be reported.
Ένα ίδρυμα εφαρμόζει τα εξής:
An institution that does not have a specific recovery rate of the foreclosed assets for no cured defaults shall calculate a proxy taking into account the definition provided.
Όλες οι θέσεις λογίζονται στις 15 Οκτωβρίου 2015, εκτός εάν ορίζεται ρητώς διαφορετικά στην περιγραφή χαρτοφυλακίου.
The case-weighted average length of the recovery period (from the start of the default status to the completion date of the recovery procedures) for the non-cured defaults included in the time series used by the institution for the calibration of the LGD models on non-defaulted assets shall be reported.
Εφόσον λογιστούν οι θέσεις, κάθε χαρτοφυλάκιο ωριμάζει για τη διάρκεια της άσκησης συγκριτικής αξιολόγησης.
An institution that does not have a specific recovery period length of the foreclosed assets for no cured defaults shall calculate a proxy taking into account the definition provided.
Επιπλέον, οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται με βάση την υπόθεση ότι το ίδρυμα δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια διαχείρισης του χαρτοφυλακίου καθ' οιονδήποτε τρόπο καθ' όλη την περίοδο της άσκησης συγκριτικής αξιολόγησης.
Article 20(2)(a) of Regulation (EU) No 575/2013