natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ωστόσο, από άποψη προληπτικής εποπτείας, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα και τη ρευστότητα των ασφαλειών του σε συνεχή βάση, προκειμένου να καλύπτει πλήρως τα πιστωτικά ανοίγματα.
Under such pledge account arrangements, the collateral is deposited by the participant in his pledged accounts in order to fully cover any credit exposure.
Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει ρυθμίσεις με τους συμμετέχοντες πιστούχους, προκειμένου να διασφαλίζει ότι όλες οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού πληρούνται ανά πάσα στιγμή.
In addition, a CSD-banking service provider should accept collateral taking into account the hierarchy specified, but may perform the liquidation of the accepted collateral, where necessary, in the most efficient way following a participant's default.
Για τους σκοπούς της επιμέτρησης του ενδοημερήσιου πιστωτικού κινδύνου, τα ΚΑΤ- πάροχοι τραπεζικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι σε θέση να προβλέπουν τα υψηλότερα ανοίγματα κάθε ημέρας.
However, from a prudential viewpoint, a CSD-banking service provider should be able to monitor the availability of collateral, its quality and its liquidity on an ongoing basis to fully cover credit exposures.
Δεν θα πρέπει να απαιτείται πρόβλεψη για τον ακριβή αριθμό, ωστόσο θα πρέπει να εντοπίζονται τάσεις στα εν λόγω ενδοημερήσια ανοίγματα.
It should also have arrangements in place with the borrowing participants to ensure that all the collateral requirements of this Regulation are met at all times.
Αυτό ενισχύεται περαιτέρω από την αναφορά στην «πρόβλεψη υψηλότερων ανοιγμάτων» που γίνεται και στα πρότυπα της επιτροπής τραπεζικής εποπτείας της Βασιλείας [7].
For the purposes of measuring intraday credit risk, CSD-banking service providers should be in a position to anticipate peak exposures for the day.
Το τρίτο μέρος τίτλος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 θεσπίζει τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου που πρέπει να εφαρμόζονται στα πιστωτικά ανοίγματα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλες εξαιρούμενες οντότητες.
This should not require a forecast of the exact number but should identify trends in those intraday exposures.
Κατά την επιμέτρηση του πιστωτικού κινδύνου για κανονιστικούς σκοπούς, οι εν λόγω συντελεστές στάθμισης κινδύνου εκλαμβάνονται ευρέως ως η καλύτερη διαθέσιμη αναφορά.
This is further supported by the reference to ‘anticipate peak exposures’ also in Basel Committee on Banking Supervision standards [7].
Ως εκ τούτου, η ίδια μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί στα ενδοημερήσια πιστωτικά ανοίγματα.
Title II of Part Three of Regulation (EU) No 575/2013 establishes the risk weights to be applied to credit exposures to the European Central Bank and other exempted entities.
Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλίζεται η εννοιολογική ορθότητα αυτής της προσέγγισης, χρειάζονται κάποιες διορθώσεις, ειδικότερα, κατά την εκτέλεση των υπολογισμών με χρήση του πλαισίου πιστωτικού κινδύνου του τρίτου μέρους τίτλος II κεφάλαιο 2 για την τυποποιημένη προσέγγιση, και κεφάλαιο 3 για την προσέγγιση IRB, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ενδοημερήσια ανοίγματα πρέπει να θεωρούνται ως ανοίγματα τέλους της ημέρας, καθώς αυτή είναι η παραδοχή του εν λόγω κανονισμού.
When measuring credit risk for regulatory purposes, such risk weights are widely understood as the best available reference.
Σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, το οποίο περιλαμβάνει ρητή αναφορά στο άρθρο 46 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, οι τραπεζικές εγγυήσεις ή πιστωτικές επιστολές, κατά περίπτωση, θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις αρχές CPSS-IOSCO και να πληρούν απαιτήσεις ανάλογες με εκείνες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
Therefore, the same methodology may be applied to intraday credit exposures.
Αυτές περιλαμβάνουν την απαίτηση πλήρους εξασφάλισης των τραπεζικών εγγυήσεων και πιστωτικών επιστολών από τους εγγυητές.
However, in order to guarantee the conceptual soundness of that approach, some correction is needed, in particular, when carrying out the computations using the credit risk framework of Part Three, Title II, Chapter 2 for the Standardised Approach, and Chapter 3 for the IRB Approach, of Regulation (EU) No 575/2013, the intraday exposures should be considered as end-of-day exposures as this is the assumption of that Regulation.
Ωστόσο, για να διαφυλαχθεί η αποδοτικότητα του διακανονισμού αξιογράφων εντός της Ένωσης, όταν οι τραπεζικές εγγυήσεις ή οι πιστωτικές επιστολές χρησιμοποιούνται σε σχέση με πιστωτικά ανοίγματα που ενδέχεται να προκύψουν από διαλειτουργικές συνδέσεις ΚΑΤ, θα πρέπει να επιτρέπεται η εξέταση κατάλληλων εναλλακτικών παραγόντων μείωσης του κινδύνου, με την προϋπόθεση ότι θα παρέχουν ίσο ή υψηλότερο επίπεδο προστασίας από τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
In accordance with Article 59(5) of Regulation (EU) No 909/2014, which includes an explicit reference to Article 46(3) of Regulation (EU) No 648/2012, bank guarantees or letters of credit, where appropriate, should be aligned to the CPSS-IOSCO Principles and meet similar requirements as those laid down in Regulation (EU) No 648/2012.
Αυτή η ειδική μεταχείριση θα πρέπει να ισχύει μόνο για τραπεζικές εγγυήσεις ή πιστωτικές επιστολές που προστατεύουν μια διαλειτουργική σύνδεση ΚΑΤ και να καλύπτει αποκλειστικά το πιστωτικό άνοιγμα μεταξύ των δύο συνδεδεμένων ΚΑΤ.
These include the requirement that bank guarantees and letters of credit are fully collateralised by the guarantors.
Δεδομένου ότι η τραπεζική εγγύηση ή η πιστωτική επιστολή προστατεύει τα μη αθετούντα ΚΑΤ από πιστωτικές ζημίες, οι ανάγκες ρευστότητας των μη αθετούντων ΚΑΤ θα πρέπει επίσης να καλύπτονται είτε από έγκαιρο διακανονισμό των υποχρεώσεων των εγγυητών είτε, εναλλακτικά, με την κατοχή αποδεκτών πόρων ρευστότητας.
In order to preserve the efficiency of security settlement within the Union, however, when bank guarantees or letters of credit are used in relation to credit exposures that may arise from interoperable CSD links, appropriate alternative risk mitigants should be allowed to be considered as long as they provide an equal or higher level of protection than the provisions laid out in Regulation (EU) No 648/2012.
Το άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 προβλέπει ότι τα εν λόγω ΚΑΤ-πάροχοι τραπεζικών υπηρεσιών μειώνουν τους κινδύνους ρευστότητας με ρευστά διαθέσιμα που πληρούν τις προϋποθέσεις σε κάθε νόμισμα.
This special treatment should only apply to bank guarantees or letters of credit protecting an interoperable CSD link and should cover exclusively the credit exposure between the two linked CSDs.
Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μη αποδεκτοί ρευστοποιήσιμοι πόροι για την τήρηση των απαιτήσεων που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.
Since the bank guarantee or the letter of credit protects the non-defaulting CSDs against credit losses, the liquidity needs of the non-defaulting CSDs should also be addressed by either a timely settlement of the guarantors' obligations, or alternatively, by holding qualifying liquidity resources.
Εντούτοις, τίποτα δεν αποκλείει τη χρήση μη αποδεκτών ρευστοποιήσιμων πόρων, όπως συμβάσεις ανταλλαγής νομισμάτων, στην καθημερινή διαχείριση της ρευστότητας επιπροσθέτως των αποδεκτών ρευστοποιήσιμων πόρων.
Point (d) of Article 59(4) of Regulation (EU) No 909/2014 requires that CSD-banking service providers mitigate liquidity risks with qualifying liquid resources in each currency.
Αυτό συνάδει επίσης με τα διεθνή πρότυπα που αντικατοπτρίζονται στις αρχές CPSS-IOSCO.
As a result, non-qualifying liquid resources cannot be used to meet the requirements set out in that Article.
Επομένως, οι μη αποδεκτοί ρευστοποιήσιμοι πόροι θα πρέπει να μετρώνται και να παρακολουθούνται για τον σκοπό αυτό.
Nevertheless, nothing precludes non-qualifying liquid resources, such as currency swaps, from being used in the daily liquidity management in addition to the qualifying liquid resources.
Κίνδυνος ρευστότητας μπορεί να προκύψει από τις επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου που εκτελούνται από το ΚΑΤ.
This is also consistent with international standards reflected in CPSS-IOSCO Principles.
Το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων ρευστότητας θα πρέπει να προσδιορίζει τους κινδύνους που προκύπτουν από τις διάφορες επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού αξιογράφων, και να διακρίνει τη διαχείρισή τους, κατά περίπτωση.
Non-qualifying liquid resources should therefore be measured and monitored for that purpose.
Προκειμένου να καλύψει το σύνολο των αναγκών ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών ενδοημερήσιας ρευστότητας ενός ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών, το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας του ΚΑΤ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις πληρωμών και διακανονισμού πραγματοποιούνται καθώς καθίστανται ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των ενδοημερήσιων υποχρεώσεων, σε όλα τα νομίσματα διακανονισμού του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται το ΚΑΤ.
Liquidity risk can potentially arise from any of the banking-type ancillary services performed by the CSD.
Δεδομένου ότι όλοι οι κίνδυνοι ρευστότητας, εκτός του ενδοημερήσιου κινδύνου, καλύπτονται ήδη από την οδηγία 2013/36/ΕΕ και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επικεντρωθεί στους ενδοημερήσιους κινδύνους.
The management framework for liquidity risks should identify the risks arising from the different banking-type ancillary services, including securities lending and distinguish their management as appropriate.
Δεδομένου ότι τα ΚΑΤ-πάροχοι τραπεζικών υπηρεσιών αποτελούν συστημικά σημαντικές υποδομές της αγοράς, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα ΚΑΤ-πάροχοι τραπεζικών υπηρεσιών διαχειρίζονται τους πιστωτικούς κινδύνους και τους κινδύνους ρευστότητας με συντηρητικό τρόπο.
In order to cover all of the liquidity needs, including the intraday liquidity needs of a CSD-banking service provider, CSD's liquidity risk management framework should ensure that the payment and settlement obligations are effected as they fall due, including intraday obligations, in all settlement currencies of the securities settlement system operated by a CSD.
Ως εκ τούτου, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών θα πρέπει να επιτρέπεται να χορηγεί σε συμμετέχοντες πιστούχους κατά την πορεία παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου μόνο μη δεσμευμένες πιστώσεις, όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
Given that all liquidity risks, except intraday, are already covered by Directive 2013/36/EU and Regulation (EU) No 575/2013, this Regulation should focus on intraday risks.
Για να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών είναι επαρκώς υγιείς, ακόμη και σε δυσμενείς συνθήκες, οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για τους ρευστοποιήσιμους χρηματοοικονομικούς πόρους του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι αυστηρές και μελλοντοστραφείς.
Given that CSD-banking service providers are systemically-important market infrastructures, it is essential to ensure that a CSD-banking service provider manages its credit and liquidity risks in a conservative manner.
Για τον ίδιο λόγο, οι δοκιμές θα πρέπει να εξετάζουν ένα φάσμα ακραίων αλλά ευλογοφανών σεναρίων και να εκτελούνται για κάθε σχετικό νόμισμα που προσφέρεται από το ΚΑΤ-πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη αποτυχία μιας από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις χρηματοδότησης.
As a result, a CSD-banking service provider should be permitted to grant only uncommitted credit lines to borrowing participants in the course of the provision of banking-type ancillary services as referred to in Regulation (EU) No 909/2014.
Τα σενάρια θα πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την περίπτωση αθέτησης δύο εκ των μεγαλύτερων συμμετεχόντων του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών σε αυτό το νόμισμα.
In order to ensure that the risk management procedures of a CSD-banking service provider are sufficiently sound even in adverse conditions, the stress testing of the CSD-banking service provider's liquid financial resources should be rigorous and forward looking.
Αυτό είναι αναγκαίο, προκειμένου να θεσπιστεί ένας κανόνας που να είναι, αφενός, συνετός, καθώς λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι, εκτός του μεγαλύτερου, υπάρχουν και άλλοι συμμετέχοντες που είναι επίσης ικανοί να προκαλέσουν κίνδυνο ρευστότητας· και, αφετέρου, ένας κανόνας που να είναι επίσης ανάλογος ως προς τον στόχο, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τους συμμετέχοντες εκείνους που είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν κίνδυνο ρευστότητας.
For the same reason, tests should consider a range of extreme but plausible scenarios and be conducted for each relevant currency offered by the CSD-banking service provider taking into account the possible failure of one of the prearranged funding arrangements.
Το άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 απαιτεί από τα ΚΑΤ-παρόχους τραπεζικών υπηρεσιών να διασφαλίζουν επαρκή ρευστά διαθέσιμα σε όλα τα σημαντικά νομίσματα βάσει ενός ευρέος φάσματος δυνητικών σεναρίων ακραίων καταστάσεων.
Scenarios should include but not be limited to the default of two of the CSD-banking service provider's largest participants in that currency.
Ως εκ τούτου, οι κανόνες που προσδιορίζουν τα πλαίσια και τα εργαλεία για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας σε σενάρια ακραίων καταστάσεων, θα πρέπει να ορίζουν μια μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των νομισμάτων που είναι σημαντικά για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας.
This is necessary in order to establish a rule that is on the one hand prudent, as it takes into account the fact that other participants are also capable of generating liquidity risk, besides the largest one; and, on the other hand, a rule that is also proportionate to the objective, as it does not take into account those other participants that present a lesser potential for generating liquidity risk.
Ο προσδιορισμός των σημαντικών νομισμάτων θα πρέπει να βασίζεται σε εκτιμήσεις σημαντικότητας, στο καθαρό σωρευτικό άνοιγμα ρευστότητας που προσδιορίζεται και σε δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια ενός εκτεταμένου και σαφώς καθορισμένου χρονικού διαστήματος.
Point (c) of Article 59(4) of Regulation (EU) No 909/2014 requires CSD-banking service providers to ensure sufficient liquid resources in all relevant currencies under a wide range of potential stress scenarios.
Επιπλέον, προκειμένου να διατηρηθεί ένα συνεκτικό κανονιστικό πλαίσιο στην Ένωση, τα πιο σημαντικά νομίσματα της Ένωσης που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 της Επιτροπής [8] σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, θα πρέπει να περιλαμβάνονται, εξ ορισμού, ως σημαντικά νομίσματα.
Therefore, rules specifying the frameworks and tools for the managing of liquidity risk in stress scenarios, should prescribe a methodology for the identification of currencies that are relevant for the management of liquidity risk.
Η συλλογή επαρκών στοιχείων για τον προσδιορισμό όλων των άλλων νομισμάτων της Ένωσης εκτός των πιο σημαντικών, απαιτεί τη μεσολάβηση ενός ελάχιστου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία έγκρισης του ΚΑΤ-παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών έως το τέλος της εν λόγω χρονικής περιόδου.
The identification of relevant currencies should be based on materiality considerations, rely on the net cumulative liquidity exposure identified and based on data collected over an extended and well-defined period of time.
Ως εκ τούτου, η χρήση εναλλακτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό όλων των άλλων νομισμάτων της Ένωσης εκτός των πιο σημαντικών, θα πρέπει να επιτρέπεται για το πρώτο έτος μετά την έγκριση των ΚΑΤ-παρόχων τραπεζικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του νέου κανονιστικού πλαισίου που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 για τα εν λόγω ΚΑΤ-παρόχους τραπεζικών υπηρεσιών που ήδη παρέχουν επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου, κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ των τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.
In addition, in order to maintain a coherent regulatory framework in the Union, the most relevant Union currencies identified under the Commission Delegated Regulation (EU) 2017/392 [8] under Article 12 of Regulation (EU) No 909/2014 should be included by default as relevant currencies.
Η μεταβατική αυτή ρύθμιση δεν θα πρέπει να θίγει την απαίτηση που ορίζει ότι τα ΚΑΤ-πάροχοι τραπεζικών υπηρεσιών πρέπει να διασφαλίζουν επαρκείς ρευστοποιήσιμους πόρους, αλλά μόνο τον προσδιορισμό των νομισμάτων που υποβάλλονται σε προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για τους σκοπούς της διαχείρισης ρευστότητας.
The collection of sufficient data for identifying all other currencies than the most relevant Union currencies requires a minimum time period to elapse from the date of authorisation of the CSD-banking service providers until the end of that time period.
Το άρθρο 59 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 απαιτεί από τα ΚΑΤ-παρόχους τραπεζικών υπηρεσιών να διαθέτουν προκαθορισμένες και άκρως αξιόπιστες ρυθμίσεις χρηματοδότησης, προκειμένου να βεβαιώνονται ότι η ασφάλεια που παρέχεται από αθετούντα πελάτη μπορεί να μετατραπεί σε ρευστά διαθέσιμα, ακόμη και σε ακραίες αλλά ευλογοφανείς συνθήκες αγοράς.
Therefore, the use of alternative methods to identify all other currencies than the most relevant Union currencies should be allowed for the first year following the authorisation of CSD-banking service providers under the new regulatory framework established by Regulation (EU) No 909/2014 for those CSD-banking service providers that already provide banking-type ancillary services at the date of entry into force of the technical standards referred to in Article 69 of Regulation (EU) No 909/2014.
Ο ίδιος κανονισμός απαιτεί από το ΚΑΤ-πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών να μειώνει τους ενδοημερήσιους κινδύνους μέσω άκρως ρευστοποιήσιμων ασφαλειών με ελάχιστο πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς.
This transitional arrangement should not affect the requirement for CSD-banking service providers to ensure sufficient liquid resources as such, but only the identification of those currencies that are subject to stress testing for the purpose of liquidity management.
Δεδομένου ότι η ρευστότητα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμη, το ΚΑΤ-πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει αυθημερόν τυχόν ανάγκες ρευστότητας.
Point (d) of Article 59(4) of Regulation (EU) No 909/2014 requires the CSD-banking service providers to have prearranged and highly reliable funding arrangements in place to ensure that collateral that is provided by a defaulting client can be converted into cash even in extreme but plausible market conditions.
Δεδομένου ότι τα ΚΑΤ-πάροχοι τραπεζικών υπηρεσιών μπορούν να λειτουργούν σε πολλαπλές χρονικές ζώνες, η διάταξη που αφορά την αυθημερόν μετατροπή των ασφαλειών σε ρευστά διαθέσιμα μέσω προκαθορισμένων ρυθμίσεων χρηματοδότησης θα πρέπει να εφαρμόζεται συνυπολογίζοντας το ωράριο λειτουργίας των τοπικών συστημάτων πληρωμών κάθε επιμέρους νομίσματος για το οποίο εφαρμόζεται.
The same Regulation requires the CSD-banking service provider to mitigate intraday risks with highly liquid collateral with minimal credit and market risk.
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι στενά συνδεδεμένες, δεδομένου ότι αφορούν τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας των ΚΑΤ.
Given that liquidity has to be readily available, a CSD-banking service provider should be able to address any liquidity need on a same day basis.
Για να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των εν λόγω διατάξεων, οι οποίες θα πρέπει να τεθούν ταυτοχρόνως σε ισχύ, και να διευκολυνθούν τα πρόσωπα που υπόκεινται στις εξ αυτών υποχρεώσεις να έχουν πλήρη εικόνα και συνεκτική πρόσβαση στο κείμενο των διατάξεων αυτών, κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν σε έναν ενιαίο κανονισμό όλα τα απαιτούμενα βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα.
Given that CSD-banking service providers may operate in multiple time-zones, the provision of converting collateral into cash via prearranged funding arrangements on the same-day basis should be applied in consideration of the opening hours of the local payment systems of each individual currency it applies to.
Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στην Επιτροπή.
The provisions in this Regulation are closely linked, since they deal with the prudential requirements for CSDs.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών συνεργάστηκε στενά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), πριν από την υποβολή των σχεδίων τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός.
To ensure coherence between those provisions, which should enter into force at the same time, and to facilitate a comprehensive view and compact access to them by persons subject to those obligations, it is desirable to include all of the regulatory technical standards required by Regulation (EU) No 909/2014 into a single Regulation.
Διεξήγαγε επίσης ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και οφέλη και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [9],
This Regulation is based on the draft regulatory technical standards submitted by the European Banking Authority to the Commission.
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
The European Banking Authority has worked in close cooperation with the European System of Central Banks (ESCB) and the European Securities and Markets Authority (ESMA) before submitting the draft technical standards on which this Regulation is based.
ΤΙΤΛΟΣ I
It has also conducted open public consultations on the draft regulatory technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and Council [9],
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΈΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΚΑΤ ΠΟΥ ΑΝΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 47 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ.
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
909/2014
TITLE I
Άρθρο 1
CAPITAL REQUIREMENTS FOR ALL CSDS REFERRED TO IN ARTICLE 47 OF REGULATION (EU) No 909/2014
Επισκόπηση των απαιτήσεων σχετικά με το κεφάλαιο των ΚΑΤ
Article 1
Για τους σκοπούς του άρθρου 47 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, το κεντρικό αποθετήριο αξιών («ΚΑΤ») διαθέτει ανά πάσα στιγμή, σε συνδυασμό με τα αδιανέμητα κέρδη και τα αποθεματικά, το ποσό του κεφαλαίου που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.
Overview of requirements regarding the capital of a CSD
Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 πληρούνται με κεφαλαιακά μέσα που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού.
For the purposes of Article 47(1) of Regulation (EU) No 909/2014, a central securities depository (‘CSD’) shall hold at all times, together with retained earnings and reserves, the amount of capital specified in Article 3 of this Regulation.
Άρθρο 2
The capital requirements referred to in Article 3 shall be met with capital instruments that meet the conditions set out in Article 2 of this Regulation.
Προϋποθέσεις για κεφαλαιακά μέσα
Article 2
Για τους σκοπούς του άρθρου 1, το ΚΑΤ διαθέτει κεφαλαιακά μέσα που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Conditions regarding capital instruments
αποτελούν εγγεγραμμένο κεφάλαιο κατά την έννοια του άρθρου 22 της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ της Επιτροπής [10]
For the purposes of Article 1, a CSD shall hold capital instruments that meet all of the following conditions:
έχουν καταβληθεί, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο·
they are subscribed capital within the meaning of Article 22 of Council Directive 86/635/EEC [10];
απορροφούν πλήρως τις ζημίες στη βάση συνεχιζόμενης δραστηριότητας·
they have been paid up, including the related share premium accounts;
σε περίπτωση πτώχευσης ή εκκαθάρισης, κατατάσσονται μετά από όλες τις άλλες αξιώσεις σε διαδικασίες αφερεγγυότητας ή σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο περί αφερεγγυότητας.
they fully absorb losses in going concern situations;