natgillin/translations-raw huggingface dataset:
750000 ευρώ
an agricultural commodity option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Πίνακας 7.3
Agricultural commodity swaps
Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά
an agricultural commodity swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Παράγωγα επί συναλλάγματος
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the swap is denominated
Πίνακας 8.1
Segmentation criterion 3 — settlement type defined as cash, physical or other
Παράγωγα επί συναλλάγματος — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά
Other commodity derivatives
Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί συναλλάγματος
a commodity derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
χρηματοπιστωτικό μέσο που αφορά νομίσματα, όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ
any other commodity derivative is considered not to have a liquid market
Μη παραδοτέες προθεσμιακές συμβάσεις (NDF)
Table 7.2
σημαίνει μια προθεσμιακή σύμβαση που, σύμφωνα με τους όρους της, διακανονίζεται σε μετρητά μεταξύ των αντισυμβαλλομένων της, εφόσον το ποσό διακανονισμού προσδιορίζεται από τη διαφορά της ισοτιμίας των δύο νομισμάτων μεταξύ της ημερομηνίας συναλλαγής και της ημερομηνίας αποτίμησης.
Commodity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
Κατά την ημερομηνία διακανονισμού, το ένα μέρος θα οφείλει στο άλλο μέρος την καθαρή διαφορά μεταξύ i) της συναλλαγματικής ισοτιμίας που ορίστηκε κατά την ημερομηνία της συναλλαγής· και ii) της συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά την ημερομηνία αποτίμησης, με βάση το ονομαστικό ποσό, με το καθαρό πληρωτέο ποσό στο νόμισμα διακανονισμού που ορίζεται στη σύμβαση.
Percentiles and threshold floors to be applied for the calculation of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-classes determined to have a liquid market
μια υποκατηγορία μη παραδοτέων προθεσμιακών συμβάσεων επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
EUR 750000
Κριτήριο κατάτμησης 1 — το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων ορίζεται ως ο συνδυασμός των δύο νομισμάτων που διέπουν τη σύμβαση παραγώγων
Table 7.3
Κριτήριο κατάτμησης 2 — το κλιμάκιο υπολειπόμενης ληκτότητας της προθεσμιακής σύμβασης ορίζεται ως εξής:
Commodity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 1 εβδομάδα
Foreign exchange derivatives
Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 εβδομάδα < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 3 μήνες
Table 8.1
Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 1 έτος
Foreign exchange derivatives — classes not having a liquid market
Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 2 έτη
Asset class — Foreign Exchange Derivatives
Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 3 έτη
a financial instrument relating to currencies as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
Για τις μη παραδοτέες προθεσμιακές συμβάσεις (NDF) θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά
Non-deliverable forward (NDF)
Παραδοτέες προθεσμιακές συμβάσεις (DF)
means a forward that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
σημαίνει μια προθεσμιακή σύμβαση που περιλαμβάνει μόνον την ανταλλαγή δύο διαφορετικών νομισμάτων σε μια συγκεκριμένη μελλοντική συμβατική ημερομηνία διακανονισμού σε ένα σταθερό επιτόκιο που συμφωνείται κατά την έναρξη της σύμβασης που διέπει την ανταλλαγή.
On the settlement date, one party will owe the other party the net difference between (i) the exchange rate set at the trade date; and (ii) the exchange rate on the valuation date, based upon the notional amount, with such net amount payable in the settlement currency stipulated in the contract.
μια υποκατηγορία παραδοτέων προθεσμιακών συμβάσεων επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
a non-deliverable FX forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Για τις παραδοτέες προθεσμιακές συμβάσεις (NDF) θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά
Segmentation criterion 1 — underlying currency pair defined as combination of the two currencies underlying the derivative contract
Μη παραδοτέα δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος (NDO)
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the forward defined as follows:
σημαίνει ένα δικαίωμα προαίρεσης που, σύμφωνα με τους όρους του, διακανονίζεται σε μετρητά μεταξύ των αντισυμβαλλομένων του, εφόσον το ποσό διακανονισμού προσδιορίζεται από τη διαφορά της ισοτιμίας των δύο νομισμάτων μεταξύ της ημερομηνίας συναλλαγής και της ημερομηνίας αποτίμησης.
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 week
μια υποκατηγορία μη παραδοτέων δικαιωμάτων προαίρεσης επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
Maturity bucket 2: 1 week < time to maturity ≤ 3 months
Για τα μη παραδοτέα δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος (NDO) θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 1 year
Παραδοτέα δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος (DO)
Maturity bucket 4: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
σημαίνει ένα δικαίωμα προαίρεσης που περιλαμβάνει μόνον την ανταλλαγή δύο διαφορετικών νομισμάτων σε μια συγκεκριμένη μελλοντική συμβατική ημερομηνία διακανονισμού σε ένα σταθερό επιτόκιο που συμφωνείται κατά την έναρξη της σύμβασης που διέπει την ανταλλαγή.
Maturity bucket 5: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
μια υποκατηγορία παραδοτέων δικαιωμάτων προαίρεσης επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
Non-deliverable forward (NDF) are considered not to have a liquid market
Για τα παραδοτέα δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος (DO) θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά
Deliverable forward (DF)
Μη παραδοτέες συμφωνίες ανταλλαγής επί συναλλάγματος (NDS)
means a forward that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
σημαίνει μια συμφωνία ανταλλαγής που, σύμφωνα με τους όρους της, διακανονίζεται σε μετρητά μεταξύ των αντισυμβαλλομένων της, εφόσον το ποσό διακανονισμού προσδιορίζεται από τη διαφορά της ισοτιμίας των δύο νομισμάτων μεταξύ της ημερομηνίας συναλλαγής και της ημερομηνίας αποτίμησης.
a deliverable FX forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
μια υποκατηγορία μη παραδοτέων συμφωνιών ανταλλαγής επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
Deliverable forward (DF) are considered not to have a liquid market
Για τις μη παραδοτέες συμφωνίες ανταλλαγής επί συναλλάγματος (NDS) θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά
Non-Deliverable FX options (NDO)
Παραδοτέες συμφωνίες ανταλλαγής επί συναλλάγματος (DS)
means an option that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
σημαίνει μια συμφωνία ανταλλαγής που περιλαμβάνει μόνον την ανταλλαγή δύο διαφορετικών νομισμάτων σε μια συγκεκριμένη μελλοντική συμβατική ημερομηνία διακανονισμού σε ένα σταθερό επιτόκιο που συμφωνείται κατά την έναρξη της σύμβασης που διέπει την ανταλλαγή.
a non-deliverable FX option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
μια υποκατηγορία παραδοτέων συμφωνιών ανταλλαγής επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
Non-Deliverable FX options (NDO) are considered not to have a liquid market
Για τις παραδοτέες συμφωνίες ανταλλαγής επί συναλλάγματος (DS) θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά
Deliverable FX options (DO)
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί συναλλάγματος
means an option that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
a deliverable FX option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Κριτήριο κατάτμησης 2 — το κλιμάκιο υπολειπόμενης ληκτότητας του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης ορίζεται ως εξής:
Deliverable FX options (DO) are considered not to have a liquid market
Για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί συναλλάγματος θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά
Non-Deliverable FX swaps (NDS)
Άλλα παράγωγα επί συναλλάγματος
means a swap that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
παράγωγο επί συναλλάγματος που δεν ανήκει σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού
a non-deliverable FX swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
οποιοδήποτε άλλο παράγωγο επί συναλλάγματος για το οποίο θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά
Non-Deliverable FX swaps (NDS) are considered not to have a liquid market
Πίνακας 8.2
Deliverable FX swaps (DS)
Παράγωγα επί συναλλάγματος — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά
means a swap that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
Πίνακας 9.1
a deliverable FX swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Πιστωτικά παράγωγα — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά
Deliverable FX swaps (DS) are considered not to have a liquid market
Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Πιστωτικά παράγωγα
FX futures
Κατάσταση υψηλής ρευστότητας του δείκτη
an FX future sub-class is defined by the following segmentation criteria:
[Πρόσθετο ποιοτικό κριτήριο ρευστότητας]
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the future defined as follows:
Δείκτης συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS)
FX futures are considered not to have a liquid market
μια συμφωνία ανταλλαγής στο πλαίσιο της οποίας η ανταλλαγή ταμειακών ροών συνδέεται με την πιστοληπτική ικανότητα πολλών εκδοτών χρηματοπιστωτικών μέσων που συνιστούν έναν δείκτη και με την εμφάνιση πιστωτικών γεγονότων
Other Foreign Exchange Derivatives
μια υποκατηγορία δείκτη συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
an FX derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
Κριτήριο κατάτμησης 1 — υποκείμενος δείκτης
any other FX derivative is considered not to have a liquid market
Κριτήριο κατάτμησης 2 — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του παραγώγου
Table 8.2
Κριτήριο κατάτμησης 3 — το κλιμάκιο υπολειπόμενης ληκτότητας του CDS ορίζεται ως εξής:
Foreign exchange derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Για τον υποκείμενο δείκτη θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά:
Credit derivatives — classes not having a liquid market
καθ' όλη τη διάρκεια της «κατάστασης υψηλής ρευστότητας»
Asset class — Credit Derivatives
για τις πρώτες 30 εργάσιμες ημέρες της «κατάστασης χαμηλής ρευστότητας 1x»
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria.
δείκτης «υψηλής ρευστότητας»: η κυλιόμενη πιο πρόσφατη έκδοση (σειρά) του δείκτη, που δημιουργήθηκε από την ημερομηνία κατά την οποία ισχύει η σύνθεση του δείκτη και λήγει μία ημέρα πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ισχύει η σύνθεση της επόμενης έκδοσης (σειράς) του δείκτη.
For sub-classes determined to have a liquid market the additional qualitative liquidity criterion, where applicable, shall be applied
«κατάσταση χαμηλής ρευστότητας 1x»: η έκδοση (σειρά) του δείκτη, ο οποίος είναι ο αμέσως προηγούμενος της τρέχουσας έκδοσης (σειράς) «υψηλής ρευστότητας» σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
On-the-run status of the index
Μια έκδοση (σειρά) παύει να είναι «υψηλής ρευστότητας» και τίθεται σε κατάσταση «χαμηλής ρευστότητας 1x» όταν δημιουργείται η τελευταία έκδοση (σειρά) του δείκτη.
[Additional qualitative liquidity criterion]
Συμφωνία ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) μεμονωμένου πιστούχου
Index credit default swap (CDS)
μια συμφωνία ανταλλαγής στο πλαίσιο της οποίας η ανταλλαγή ταμειακών ροών συνδέεται με την πιστοληπτική ικανότητα ενός εκδότη χρηματοπιστωτικών μέσων και με την εμφάνιση πιστωτικών γεγονότων
a swap whose exchange of cash flows is linked to the creditworthiness of several issuers of financial instruments composing an index and the occurrence of credit events
μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης μεμονωμένου πιστούχου ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
an index credit default swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Κριτήριο κατάτμησης 1 — υποκείμενη οντότητα αναφοράς
Segmentation criterion 1 — underlying index
Κριτήριο κατάτμησης 2 — το είδος της υποκείμενης οντότητας αναφοράς ορίζεται ως εξής:
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the derivative is denominated
Ως «εκδότης κρατικού και δημόσιου τύπου» νοείται μια οντότητα εκδότη, η οποία είναι:
Segmentation criterion 3 — time maturity bucket of the CDS defined as follows:
κρατικός φορέας που δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία α) και β)·
EUR 200000000
οντότητα του Δημοσίου που δεν είναι εκδότης κρατικής ομολογίας, όπως ορίζεται στα στοιχεία α) έως γ).
The underlying index is considered to have a liquid market:
Ως «εκδότης εταιρικού τύπου» νοείται μια οντότητα εκδότη που δεν είναι κρατικού και δημόσιου τύπου.
during the whole period of its ‘on-the-run status’
Κριτήριο κατάτμησης 3 — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του παραγώγου
for the first 30 working days of its ‘1x off-the-run status’
Κριτήριο κατάτμησης 4 — το κλιμάκιο υπολειπόμενης ληκτότητας του CDS ορίζεται ως εξής:
‘on-the-run’ index means the rolling most recent version (series) of the index created on the date on which the composition of the index is effective and ending one day prior to the date on which the composition of the next version (series) of the index is effective.
Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί το ακόλουθο ποιοτικό κριτήριο ρευστότητας
off-the-run status’ means the version (series) of the index which is immediately prior to the current ‘on-the-run’ version (series) at a certain point in time.
Δικαιώματα προαίρεσης με βάση δείκτη CDS
A version (series) ceases being ‘on-the-run’ and acquires its ‘1x off-the-run’ status when the latest version (series) of the index is created.
δικαίωμα προαίρεσης του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι ένας δείκτης CDS
Single name credit default swap (CDS)
μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης με βάση δείκτη CDS ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
a swap whose exchange of cash flows is linked to the creditworthiness of one issuer of financial instruments and the occurrence of credit events
Κριτήριο κατάτμησης 1 — η υποκατηγορία δεικτών CDS, όπως ορίζεται για την κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού δεικτών συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS)
a single name credit default swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Κριτήριο κατάτμησης 2 — το κλιμάκιο υπολειπόμενης ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής:
Segmentation criterion 1 — underlying reference entity
για ένα δικαίωμα προαίρεσης με βάση δείκτη CDS, του οποίου ο υποκείμενος δείκτης CDS είναι μια υποκατηγορία για την οποία έχει καθοριστεί ότι υπάρχει ρευστή αγορά και της οποίας το κλιμάκιο ληκτότητας είναι 0-6 μήνες, θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά
Segmentation criterion 2 — underlying reference entity type defined as follows:
για ένα δικαίωμα προαίρεσης με βάση δείκτη CDS, του οποίου ο υποκείμενος δείκτης CDS είναι μια υποκατηγορία για την οποία έχει καθοριστεί ότι υπάρχει ρευστή αγορά και της οποίας το κλιμάκιο ληκτότητας δεν είναι 0-6 μήνες, θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά
‘Issuer of sovereign and public type’ means an issuer entity which is either:
για ένα δικαίωμα προαίρεσης με βάση δείκτη CDS, του οποίου ο υποκείμενος δείκτης CDS είναι μια υποκατηγορία για την οποία έχει καθοριστεί ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά για οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή του κλιμακίου ληκτότητας
a sovereign entity which is not listed under points (a) and (b);
Δικαιώματα προαίρεσης CDS μεμονωμένου πιστούχου
a public entity which is not a sovereign issuer as specified in the points (a) to (c).
δικαίωμα προαίρεσης του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι CDS μεμονωμένου πιστούχου
‘Issuer of corporate type’ means an issuer entity which is not an issuer of sovereign and public type.
μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης CDS μεμονωμένου πιστούχου ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the derivative is denominated
Κριτήριο κατάτμησης 1 — η υποκατηγορία CDS μεμονωμένου πιστούχου, όπως ορίζεται για την κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού των CDS μεμονωμένου πιστούχου
Segmentation criterion 4 — time maturity bucket of the CDS defined as follows:
για ένα δικαίωμα προαίρεσης CDS μεμονωμένου πιστούχου, του οποίου το υποκείμενο CDS μεμονωμένου πιστούχου είναι μια υποκατηγορία για την οποία έχει καθοριστεί ότι υπάρχει ρευστή αγορά και της οποίας το κλιμάκιο ληκτότητας είναι 0-6 μήνες, θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet the following qualitative liquidity criterion
για ένα δικαίωμα προαίρεσης CDS μεμονωμένου πιστούχου, του οποίου το υποκείμενο CDS μεμονωμένου πιστούχου είναι μια υποκατηγορία για την οποία έχει καθοριστεί ότι υπάρχει ρευστή αγορά και της οποίας το κλιμάκιο ληκτότητας δεν είναι 0-6 μήνες, θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά
CDS index options
για ένα δικαίωμα προαίρεσης CDS μεμονωμένου πιστούχου, του οποίου το υποκείμενο CDS μεμονωμένου πιστούχου είναι μια υποκατηγορία για την οποία έχει καθοριστεί ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά για οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή του κλιμακίου ληκτότητας
an option whose underlying is a CDS index
Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία
a CDS index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Άλλα πιστωτικά παράγωγα
Segmentation criterion 1 — CDS index sub-class as specified for the sub-asset class of index credit default swap (CDS)
πιστωτικό παράγωγο που δεν ανήκει σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού
Segmentation criterion 2 — time maturity bucket of the option defined as follows:
οποιαδήποτε άλλα πιστωτικά παράγωγα για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά
a CDS index option whose underlying CDS index is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is 0-6 months is considered to have a liquid market
Πίνακας 9.2
a CDS index option whose underlying CDS index is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is not 0-6 months is not considered to have a liquid market
Πιστωτικά παράγωγα — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά
a CDS index option whose underlying CDS index is a sub-class determined not to have a liquid market is not considered to have a liquid market for any given time to maturity bucket
7500000 ευρώ
Single name CDS options
Συμφωνία ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) ειδικού τύπου καλαθιού
an option whose underlying is a single name CDS
Πίνακας 9.3
a single name CDS option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Πιστωτικά παράγωγα — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά
Segmentation criterion 1 — single name CDS sub-class as specified for the sub-asset class of single name CDS
Πίνακας 10.1
a single name CDS option whose underlying single name CDS is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is 0-6 months is considered to have a liquid market
Παράγωγα C10 — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά
a single name CDS option whose underlying single name CDS is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is not 0-6 months is not considered to have a liquid market
Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — παράγωγα C10
a single name CDS option whose underlying single name CDS is a sub-class determined not to have a liquid market is not considered to have a liquid market for any given time to maturity bucket
Ναυτιλιακά παράγωγα
For the purpose of the determination of the classes of financial instruments considered not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) the following methodology shall apply
χρηματοπιστωτικό μέσο που αφορά τις τιμές των ναύλων, όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ
Other credit derivatives
μια υποκατηγορία ναυτιλιακών παραγώγων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
a credit derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
Κριτήριο κατάτμησης 1 — τύπος σύμβασης: Συμφωνίες προθεσμιακής αγοράς ναύλων (FFA) ή δικαιώματα προαίρεσης
any other credit derivatives is considered not to have a liquid market
Κριτήριο κατάτμησης 2 — τύπος φορτίου: υγρό φορτίο, ξηρό φορτίο
Table 9.2
Κριτήριο κατάτμησης 3 — επιμέρους τύπος φορτίου: πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην, δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
Credit derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
Κριτήριο κατάτμησης 4 — προσδιορισμός του μεγέθους που σχετίζεται με τον επιμέρους τύπο φορτίου
EUR 7500000
Κριτήριο κατάτμησης 5 — ειδική διαδρομή ή μέση χρονοναύλωση
Bespoke basket credit default swap (CDS)
Κριτήριο κατάτμησης 6 — το κλιμάκιο υπολειπόμενης ληκτότητας του παραγώγου ορίζεται ως εξής:
Table 9.3
Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 3 μήνες
Credit derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 9 μήνες
Table 10.1
Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 9 μήνες < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 1 έτος
C10 derivatives — classes not having a liquid market
Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 1 έτος < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 2 έτη
Asset class — C10 Derivatives
Κλιμάκιο ληκτότητας 7: 2 έτη < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 3 έτη
Freight derivatives
Άλλα παράγωγα C10
a financial instrument relating to freight rates as defined in Section C(10) of Annex I of Directive 2014/65/EU