natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Το κελί αυτό παρέχει την ονομαστική αξία των εκτός ισολογισμού στοιχείων στα οποία θα εφαρμοζόταν συντελεστής μετατροπής πίστωσης 50 % βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης του πιστωτικού κινδύνου.
Full risk off-balance sheet items under the RSA — Nominal value
Στοιχεία εκτός ισολογισμού πλήρους κινδύνου στα στοιχεία ενεργητικού που είναι ευαίσθητα στις μεταβολές επιτοκίου (RSA) — Ονομαστική αξία
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Το κελί αυτό παρέχει την ονομαστική αξία των εκτός ισολογισμού στοιχείων στα οποία θα εφαρμοζόταν συντελεστής μετατροπής πίστωσης 100 % βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης του πιστωτικού κινδύνου.
(memo item) Drawn amounts of revolving retail exposures — Nominal value
(υπομνηματικό στοιχείο) Αναληφθέντα ποσά από ανακυκλούμενα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής — Ονομαστική αξία
Article 154(4) of the CRR
Άρθρο 154 παράγραφος 4 του ΚΚΑ
This cell provides the nominal value of amounts drawn on off-balance sheet revolving retail exposures.
Το κελί αυτό παρέχει την ονομαστική αξία των αναληφθέντων ποσών από εκτός ισολογισμού ανακυκλούμενα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής.
(memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit card commitments — Nominal value
(υπομνηματικό στοιχείο) Αναληφθέντα ποσά από άνευ όρων ακυρώσιμες δεσμεύσεις πιστωτικών καρτών — Ονομαστική αξία
This cell provides the nominal value of amounts drawn on unconditionally cancellable credit card commitments.
Το κελί αυτό παρέχει την ονομαστική αξία των αναληφθέντων ποσών από άνευ όρων ακυρώσιμες δεσμεύσεις πιστωτικών καρτών.
(memo item) Drawn amounts on non-revolving unconditionally cancellable commitments — Nominal value
(υπομνηματικό στοιχείο) Αναληφθέντα ποσά από μη ανακυκλούμενες άνευ όρων ακυρώσιμες δεσμεύσεις — Ονομαστική αξία
This cell provides the nominal value of amounts drawn on non-revolving unconditionally cancellable commitments.
Το κελί αυτό παρέχει την ονομαστική αξία των αναληφθέντων ποσών από μη ανακυκλούμενες άνευ όρων ακυρώσιμες δεσμεύσεις.
Cash collateral received in derivatives transactions — Accounting value assuming no netting or other CRM
Εξασφαλίσεις με χρηματικά διαθέσιμα σε συναλλαγές παραγώγων — Λογιστική αξία με την παραδοχή μη συμψηφισμού ή άλλης τεχνικής CRM
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of cash collateral received in derivatives transactions assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Η λογιστική αξία ισολογισμού σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο των συμβάσεων των εξασφαλίσεων με χρηματικά διαθέσιμα σε συναλλαγές παραγώγων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα του λογιστικού συμψηφισμού ή άλλα αποτελέσματα CRM (δηλαδή αντιστρέφονται τα όποια αποτελέσματα του λογιστικού συμψηφισμού ή του CRM που έχουν επηρεάσει τη λογιστική αξία).
For the purpose of this cell, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency.
Για τους σκοπούς του εν λόγω κελιού, τα χρηματικά διαθέσιμα ορίζονται ως το συνολικό ποσό των μετρητών συμπεριλαμβανομένων των κερμάτων και των τραπεζογραμματίων/νομισμάτων.
Total amount of deposits held with central banks is included to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
Το συνολικό ποσό καταθέσεων σε κεντρικές τράπεζες συμπεριλαμβάνεται στον βαθμό που οι εν λόγω καταθέσεις μπορούν να αναληφθούν σε περιόδους ακραίων συνθηκών.
Institutions shall not report cash on deposit with other institutions in this cell.
Τα ιδρύματα δεν αναφέρουν τις καταθέσεις μετρητών σε άλλα ιδρύματα στο κελί αυτό.
Receivables for cash collateral posted in derivatives transactions — Accounting value assuming no netting or other CRM
Απαιτήσεις για εξασφαλίσεις με χρηματικά διαθέσιμα που παρέχονται στο πλαίσιο συναλλαγών σε παράγωγα — Λογιστική αξία με την παραδοχή μη συμψηφισμού ή άλλης τεχνικής CRM
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of receivables for cash collateral posted against derivatives transactions assuming no accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Η λογιστική αξία ισολογισμού σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο των απαιτήσεων για εξασφαλίσεις με χρηματικά διαθέσιμα που έχουν παρασχεθεί έναντι συναλλαγών παραγώγων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα του λογιστικού συμψηφισμού ή άλλα αποτελέσματα CRM (δηλαδή αντιστρέφονται τα όποια αποτελέσματα του λογιστικού συμψηφισμού ή του CRM που έχουν επηρεάσει τη λογιστική αξία).
Institutions that are permitted under the applicable accounting framework to net the receivable for cash collateral posted against the related derivative liability (negative fair value) and that elect to do so shall reverse out the netting and report the net cash receivable.
Τα ιδρύματα στα οποία επιτρέπεται, σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο, να συμψηφίσουν τις απαιτήσεις για εξασφαλίσεις με χρηματικά διαθέσιμα που έχουν παρασχεθεί έναντι του σχετικού παραγώγου υποχρέωσης (αρνητική εύλογη αξία) και που επιλέγουν να το πράξουν αντιστρέφουν τη συμφωνία συμψηφισμού και να αναφέρουν την καθαρή απαίτηση μετρητών.
Securities received in an SFT that are recognised as an asset — Accounting value assuming no netting or other CRM
Τίτλοι που λαμβάνονται σε ΣΧΤ που αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο — Λογιστική αξία με την παραδοχή μη συμψηφισμού ή άλλης τεχνικής CRM
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of securities received in an SFT that are recognised as an asset under the applicable accounting framework assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Η λογιστική αξία ισολογισμού σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο των τίτλων που λαμβάνονται σε μια ΣΧΤ, που αναγνωρίζονται ως στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα του λογιστικού συμψηφισμού ή άλλα αποτελέσματα CRM (δηλαδή αντιστρέφονται τα όποια αποτελέσματα του λογιστικού συμψηφισμού ή του CRM που έχουν επηρεάσει τη λογιστική αξία).
SFT cash conduit lending (cash receivables) — Accounting value assuming no netting or other CRM
ΣΧΤ cash conduit lending (απαιτήσεις σε μετρητά) — Λογιστική αξία με την παραδοχή μη συμψηφισμού ή άλλης τεχνικής CRM
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of the cash receivable for the cash on-lent to the securities owner in a qualifying cash conduit lending transaction (CCLT) assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Η λογιστική αξία ισολογισμού σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο των απαιτήσεων για χρηματικά διαθέσιμα για τον δανεισμό των χρηματικών διαθεσίμων στον ιδιοκτήτη των τίτλων σε μια αποδεκτή συναλλαγή δανεισμού χρηματικών διαθεσίμων μέσω εταιρικού μορφώματος (cash conduit lending transaction — CCLT) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα του λογιστικού συμψηφισμού ή άλλα αποτελέσματα CRM (δηλαδή αντιστρέφονται τα όποια αποτελέσματα του λογιστικού συμψηφισμού ή του CRM που έχουν επηρεάσει τη λογιστική αξία).
Institutions shall not report in this cell cash on deposit with other institutions.
Τα ιδρύματα δεν αναφέρουν σε αυτό το κελί τις καταθέσεις μετρητών σε άλλα ιδρύματα.
A CCLT is defined as a combination of two transactions where an institution borrows securities from the securities owner and on-lends securities to the securities borrower.
Μια συναλλαγή δανεισμού χρηματικών διαθεσίμων μέσω εταιρικού μορφώματος (CCLT) ορίζεται ως ένας συνδυασμός δύο συναλλαγών, κατά τις οποίες το ίδρυμα δανείζεται τίτλους από τον ιδιοκτήτη τίτλων και δανείζει τίτλους προς τον δανειολήπτη τίτλων.
Concurrently, the institution receives cash collateral from the securities borrower and on-lends the cash received to the securities owner.
Παράλληλα, το ίδρυμα λαμβάνει εξασφάλιση σε χρηματικά διαθέσιμα από τον δανειολήπτη τίτλων και δανείζει τα εισπραχθέντα μετρητά στον ιδιοκτήτη των τίτλων.
A qualifying CCLT shall comply with all the following conditions:
Μια αποδεκτή CCLT πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
both of the individual transactions which comprise the qualifying CCLT shall be effected on the same trade date, or for international transactions adjacent business days;
και οι δύο επιμέρους συναλλαγές που συγκροτούν την αποδεκτή συναλλαγή δανεισμού χρηματικών διαθεσίμων μέσω εταιρικού μορφώματος πραγματοποιούνται την ίδια ημερομηνία συναλλαγής, ή για τις διεθνείς συναλλαγές την πλησιέστερη εργάσιμη ημέρα·
where its comprising transactions do not specify a maturity, the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
όταν οι συναλλαγές δεν ορίζουν ληκτότητα, το ίδρυμα έχει το νομικό δικαίωμα να τερματίσει κάθε συναλλαγή, δηλαδή και τους δύο τύπους συναλλαγών, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση·
where its comprising transactions specify a maturity, the CCLT shall not give rise to maturity mismatches for the institution; the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
όταν οι συναλλαγές ορίζουν ληκτότητα, η συναλλαγή δεν εγείρει αναντιστοιχίες ληκτότητας για το ίδρυμα· το ίδρυμα έχει το νομικό δικαίωμα να τερματίσει κάθε συναλλαγή, δηλαδή και τους δύο τύπους συναλλαγών, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση·
it does not give rise to any other incremental exposures.
δεν προβαίνει σε κανένα άλλο πρόσθετο άνοιγμα.
Exposures that can benefit from treatment under Article 113(6) of the CRR — Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Ανοίγματα που μπορούν να επωφεληθούν από τη διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφος 6 του ΚΚΑ — Ποσό ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης που εξαιρείται υποθετικά
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures for which all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and for which approval laid down in Article 113(6) of the CRR has been provided.
Το ποσό του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης που θα εξαιρούνταν εάν οι αρμόδιες αρχές εκχωρούσαν άδεια στον μέγιστο βαθμό για την εξαίρεση ανοιγμάτων για τα οποία ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 113 παράγραφος 6 στοιχεία α) έως ε) του ΚΚΑ και για τα οποία έχει παρασχεθεί η έγκριση που προβλέπεται στο άρθρο 113 παράγραφος 6 του ΚΚΑ.
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;250;010.
Εάν η αρμόδια αρχή έχει χορηγήσει ήδη άδεια στον μέγιστο βαθμό, τότε η τιμή σε αυτό το κελί ισοδυναμεί με αυτήν στο κελί LRCalc, 250,010.
Exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR — Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Ανοίγματα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 429 παράγραφος 14 στοιχεία α) έως γ) του ΚΚΑ — Ποσό ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης που εξαιρείται υποθετικά
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR.
Το ποσό του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης που θα εξαιρούνταν εάν οι αρμόδιες αρχές εκχωρούσαν άδεια στον μέγιστο βαθμό για την εξαίρεση ανοιγμάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 429 παράγραφος 14 στοιχεία α) έως γ) του ΚΚΑ.
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;260;010.
Εάν η αρμόδια αρχή έχει χορηγήσει ήδη άδεια στον μέγιστο βαθμό, τότε η τιμή σε αυτό το κελί ισοδυναμεί με αυτήν στο κελί LRCalc,260,010.
On- and off-balance sheet items — additional breakdown of exposures (LR2)
Στοιχεία εντός και εκτός ισολογισμού — πρόσθετη ανάλυση των ανοιγμάτων (LR2)
Template LR2 provides information on additional breakdown items of all on- and off-balance sheet exposures [1] belonging to the non-trading book and of all exposures of the trading book subject to counterparty credit risk.
Το υπόδειγμα LR2 παρέχει πληροφορίες σχετικά με πρόσθετα στοιχεία για το σύνολο των ανοιγμάτων εντός και εκτός ισολογισμού [1] που δεν ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για το σύνολο των ανοιγμάτων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.
The breakdown is in accordance with the risk weights applied under the credit risk section of the CRR.
Η ανάλυση γίνεται σύμφωνα με τις σταθμίσεις κινδύνου που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του τμήματος του πιστωτικού κινδύνου του ΚΚΑ.
The information is derived differently for exposures under respectively the Standardised and the IRB Approach.
Οι πληροφορίες προέρχονται από διαφορετικές πηγές για ανοίγματα στο πλαίσιο της τυποποιημένης προσέγγισης και της προσέγγισης εσωτερικής διαβάθμισης (IRB), αντίστοιχα.
For exposures supported by CRM techniques implying the substitution of the risk weighting of the counterparty with the risk weighting of the guarantee, institutions shall refer to the risk weight after the substitution effect.
Για ανοίγματα που υποστηρίζονται από τεχνικές CRM που συνεπάγονται την αντικατάσταση του συντελεστή στάθμισης κινδύνου του αντισυμβαλλομένου, με τον συντελεστή στάθμισης κινδύνου του εγγυητή, τα ιδρύματα αναφέρονται στον συντελεστή στάθμισης μετά το αποτέλεσμα υποκατάστασης.
Under the IRB Approach, institutions shall proceed with the following calculation: for exposures (other than those for which specific regulatory risk weights are provided for) belonging to each obligor grade, the risk weight shall be derived by dividing the risk weighted exposure obtained from the risk weight formula or the supervisory formula (for credit risk and securitisations exposures, respectively) by the exposure value after taking into account inflows and outflows due to CRM techniques with substitution effect on the exposure.
Σύμφωνα με την προσέγγιση IRB, τα ιδρύματα προβαίνουν στον ακόλουθο υπολογισμό: για ανοίγματα (άλλα από εκείνα για τα οποία προβλέπονται ειδικοί κανονιστικοί συντελεστές στάθμισης), που ανήκουν σε κάθε βαθμίδα οφειλέτη, ο συντελεστής στάθμισης προκύπτει με τη διαίρεση του σταθμισμένου ανοίγματος που προκύπτει από τον τύπο στάθμισης ή τον εποπτικό τύπο (για πιστωτικό κίνδυνο και τιτλοποιήσεις ανοιγμάτων, αντίστοιχα) διά της αξίας ανοίγματος, αφού ληφθούν υπόψη οι εισροές και εκροές που οφείλονται σε τεχνικές μετριασμού του πιστωτικού κινδύνου με αποτέλεσμα υποκατάστασης επί του ανοίγματος.
Under the IRB Approach, exposures classified as in default shall be excluded from 020;010 to 090;010 and included in 100;010.
Σύμφωνα με την προσέγγιση IRB, τα χρηματοδοτικά ανοίγματα που χαρακτηρίζονται «σε αθέτηση» εξαιρούνται από τα κελιά 020,010 έως 090,010 και συμπεριλαμβάνονται στο κελί 100,010.
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR shall be excluded from 020;020 to 090;020 and included in 100;020.
Σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση, τα ανοίγματα που εμπίπτουν στο άρθρο 112 στοιχείο ι) εξαιρούνται από τα κελιά 020,020 έως 090,020 και συμπεριλαμβάνονται στο κελί 100,020.
Under both approaches, institutions shall consider exposures deducted from the regulatory capital as being applied a 1250 % risk weight.
Σύμφωνα με τις δύο προσεγγίσεις, τα ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη τα ανοίγματα που αφαιρούνται από το κανονιστικό κεφάλαιο, καθώς εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 1250 %.
This is the sum of 020:* to 100;*.
Αυτό είναι το άθροισμα των 020:* έως 100,*.
Exposures with a 0 % risk weight.
Ανοίγματα με συντελεστή στάθμισης κινδύνου 0 %.
> 0 % and ≤ 12 %
> 0 % και ≤ 12 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 0 % and smaller than or equal to 12 %.
Ανοίγματα με συντελεστή στάθμισης κινδύνου που περιλαμβάνεται σε ένα εύρος συντελεστών στάθμισης κινδύνου αυστηρά μεγαλύτερο από 0 % και μικρότερο ή ίσο με 12 %.
> 12 % and ≤ 20 %
> 12 % και ≤ 20 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 12 % and smaller than or equal to 20 %.
Ανοίγματα με συντελεστή στάθμισης κινδύνου που περιλαμβάνεται σε ένα εύρος συντελεστών στάθμισης κινδύνου αυστηρά μεγαλύτερο από 12 % και μικρότερο ή ίσο με 20 %.
> 20 % and ≤ 50 %
> 20 % και ≤ 50 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 20 % and smaller than or equal to 50 %.
Ανοίγματα με συντελεστή στάθμισης κινδύνου που περιλαμβάνεται σε ένα εύρος συντελεστών στάθμισης κινδύνου αυστηρά μεγαλύτερο από 20 % και μικρότερο ή ίσο με 50 %.
> 50 % and ≤ 75 %
> 50 % και ≤ 75 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 50 % and smaller than or equal to 75 %.
Ανοίγματα με συντελεστή στάθμισης κινδύνου που περιλαμβάνεται σε ένα εύρος συντελεστών στάθμισης κινδύνου αυστηρά μεγαλύτερο από 50 % και μικρότερο ή ίσο με 75 %.
> 75 % and ≤ 100 %
> 75 % και ≤ 100 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 75 % and smaller than or equal to 100 %.
Ανοίγματα με συντελεστή στάθμισης κινδύνου που περιλαμβάνεται σε ένα εύρος συντελεστών στάθμισης κινδύνου αυστηρά μεγαλύτερο από 75 % και μικρότερο ή ίσο με 100 %.
> 100 % and ≤ 425 %
> 100 % και ≤ 425 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 100 % and smaller than or equal to 425 %.
Ανοίγματα με συντελεστή στάθμισης κινδύνου που περιλαμβάνεται σε ένα εύρος συντελεστών στάθμισης κινδύνου αυστηρά μεγαλύτερο από 100 % και μικρότερο ή ίσο με 425 %.
> 425 % and ≤ 1250 %
> 425 % και ≤ 1250 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 425 % and smaller than or equal to 1250 %.
Ανοίγματα με συντελεστή στάθμισης κινδύνου που περιλαμβάνεται σε ένα εύρος συντελεστών στάθμισης κινδύνου αυστηρά μεγαλύτερο από 425 % και μικρότερο ή ίσο με 1250 %.
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR.
Στο πλαίσιο της τυποποιημένης προσέγγισης, τα χρηματοδοτικά ανοίγματα που εμπίπτουν στο άρθρο 112 στοιχείο ι) του ΚΚΑ.
Under the IRB approach, all exposures with a PD of 100 % are exposures in default.
Σύμφωνα με την προσέγγιση εσωτερικής διαβάθμισης (IRB), όλα τα ανοίγματα με πιθανότητα αθέτησης 100 % είναι ανοίγματα σε αθέτηση.
(memo item) Low-risk off-balance sheet items or off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor under the solvency ratio
(υπομνηματικό στοιχείο) Χαμηλού κινδύνου εκτός ισολογισμού στοιχεία ή εκτός ισολογισμού στοιχεία που προσελκύουν συντελεστή μετατροπής 0 % στο πλαίσιο του συντελεστή φερεγγυότητας
Low risk off-balance sheet items in accordance with Article 111 of the CRR and off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor in accordance with Article 166 of the CRR.
Χαμηλού κινδύνου εκτός ισολογισμού στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 111 του ΚΚΑ και εκτός ισολογισμού στοιχεία που προσελκύουν συντελεστή μετατροπής 0 % σύμφωνα με το άρθρο 166 του ΚΚΑ.
On- and off-balance sheet exposures (SA exposures)
Ανοίγματα εντός και εκτός ισολογισμού [ανοίγματα της τυποποιημένης προσέγγισης (ΤΠ)]
On- and off-balance sheet exposure values after taking into account value adjustments, all CRM and credit conversion factors, as calculated under Title II, Chapter 2, Part Three of the CRR.
Αξίες ανοιγμάτων εντός και εκτός ισολογισμού, που λαμβάνουν υπόψη τις προσαρμογές της λογιστικής αξίας, όλοι οι παράγοντες CRM και οι συντελεστές μετατροπής πίστωσης, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με τον τίτλο II, κεφάλαιο 2, τρίτο μέρος του ΚΚΑ.
On and off-balance sheet exposures (IRB exposures)
Ανοίγματα εντός και εκτός ισολογισμού (ανοίγματα IRB)
On- and off-balance sheet exposures values in accordance with Article 166 of the CRR and the first sentence of the second subparagraph of Article 230(1) of the CRR, after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Αξίες ανοιγμάτων εντός και εκτός ισολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 166 του ΚΚΑ και το άρθρο 230 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο πρώτη πρόταση του ΚΚΑ, αφού ληφθούν υπόψη οι εκροές και εισροές που οφείλονται σε τεχνικές μετριασμού του πιστωτικού κινδύνου με τα αποτελέσματα της υποκατάστασης επί του ανοίγματος.
For off-balance sheet items, institutions shall apply the conversion factors as defined in Article 166(8) to (10) of the CRR.
Για τα εκτός ισολογισμού στοιχεία, τα ιδρύματα εφαρμόζουν τους συντελεστές μετατροπής, όπως ορίζονται στο άρθρο 166 παράγραφοι 8 έως 10 του ΚΚΑ.
Exposure values of off-balance sheet items as defined in Articles 111 and 166 of the CRR without the application of conversion factors.
Αξίες ανοίγματος των εκτός ισολογισμού στοιχείων, όπως ορίζονται στα άρθρα 111 και 166 του ΚΚΑ χωρίς την εφαρμογή των συντελεστών μετατροπής.
Alternative definition of capital (LR3)
Εναλλακτικός ορισμός του κεφαλαίου (LR3)
Template LR3 provides information on the capital measures needed for the review of Article 511 of the CRR.
Το υπόδειγμα LR3 παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα επιχειρηματικών κεφαλαίων που απαιτούνται για την αναθεώρηση του άρθρου 511 του ΚΚΑ.
Article 50 of the CRR
Άρθρο 50 του ΚΚΑ
This is the amount of CET1 capital as defined in Article 50 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Αυτό είναι το ποσό του κεφαλαίου CET1, όπως ορίζεται στο άρθρο 50 του ΚΚΑ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παρέκκλιση που προβλέπεται στα κεφάλαια 1 και 2 του δέκατου μέρους του ΚΚΑ.
This is the amount of CET1 capital as calculated defined in Article 50 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Αυτό είναι το ποσό του κεφαλαίου CET1, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 50 του ΚΚΑ, αφού ληφθεί υπόψη η παρέκκλιση που προβλέπεται στα κεφάλαια 1 και 2 του δέκατου μέρους του ΚΚΑ.
Article 72 of the CRR
Άρθρο 72 του ΚΚΑ
This is the amount of own funds as defined in Article 72 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Αυτό είναι το ποσό των ιδίων κεφαλαίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 72 του ΚΚΑ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παρέκκλιση που προβλέπεται στα κεφάλαια 1 και 2 του δέκατου μέρους του ΚΚΑ.
This is the amount of own fund as defined in Article 72 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Αυτό είναι το ποσό των ιδίων κεφαλαίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 72 του ΚΚΑ, αφού ληφθεί υπόψη η παρέκκλιση που προβλέπεται στα κεφάλαια 1 και 2 του δέκατου μέρους του ΚΚΑ.
It includes the amount of regulatory adjustments to CET1 items that adjust the value of an asset and which are required by:
Περιλαμβάνει το ποσό των κανονιστικών προσαρμογών των στοιχείων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 που προσαρμόζουν την αξία ενός στοιχείου ενεργητικού και οι οποίες απαιτούνται βάσει των:
Articles 36 to 47 of the CRR,
άρθρων 36 έως 47 του ΚΚΑ,
as applicable
κατά περίπτωση
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Τα ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη τις εξαιρέσεις, εναλλακτικές δυνατότητες και απαλλαγές από τις εν λόγω αφαιρέσεις, που προβλέπονται στα άρθρα 48, 49 και 79 του ΚΚΑ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παρέκκλιση που προβλέπεται στα κεφάλαια 1 και 2 του δέκατου μέρους του ΚΚΑ.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.