natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Η αξία ανοίγματος μιας εκτός ισολογισμού θέσης τιτλοποίησης είναι η ονομαστική αξία της, μείον τυχόν ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου της εν λόγω θέσης τιτλοποίησης, επί συντελεστή μετατροπής 100 %, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Η αξία ανοίγματος του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου ενός από τα παράγωγα μέσα που απαριθμούνται στο παράρτημα II του ΚΚΑ, προσδιορίζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο τρίτο μέρος, τίτλος II, κεφάλαιο 6 του ΚΚΑ.
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Στην περίπτωση διευκολύνσεων ρευστότητας, πιστωτικών διευκολύνσεων και ταμειακών διευκολύνσεων του διαχειριστή, τα ιδρύματα αναφέρουν το μη αναληφθέν ποσό.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Στην περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγματος, αναφέρεται η αξία ανοίγματος (σύμφωνα με το άρθρο 246 παράγραφος 1 του ΚΚΑ), όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα CR SA Σύνολο.
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
Τα εκτός ισολογισμού στοιχεία και παράγωγα κατανέμονται με βάση τις τιτλοποιήσεις (γραμμή 080) και τις επανατιτλοποιήσεις (γραμμή 090), όπως στον πίνακα 1 του άρθρου 251 του ΚΚΑ.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
ΠΡΟΩΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
Η συγκεκριμένη γραμμή εφαρμόζεται μόνο για μεταβιβάζουσες οντότητες με τιτλοποιήσεις ανακυκλούμενων ανοιγμάτων που περιέχουν ρήτρα πρόωρης εξόφλησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 242 παράγραφοι 13 και 14 του ΚΚΑ.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
Στη συγκεκριμένη γραμμή συνοψίζονται πληροφορίες για εντός ισολογισμού στοιχεία και εκτός ισολογισμού στοιχεία και παράγωγα των θέσεων τιτλοποίησης για τις οποίες το ίδρυμα λειτουργεί ως επενδυτής.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Ο ΚΚΑ δεν αναφέρει σαφή ορισμό των επενδυτών.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Επομένως, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, επενδυτής θεωρείται ένα ίδρυμα που κατέχει θέση τιτλοποίησης σε μια συναλλαγή τιτλοποίησης στην οποία δεν είναι ούτε μεταβιβάζουσα οντότητα ούτε ανάδοχος.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Τα ίδια κριτήρια κατάταξης μεταξύ τιτλοποιήσεων και επανατιτλοποιήσεων που χρησιμοποιούνται για τα εντός ισολογισμού στοιχεία στην περίπτωση μεταβιβαζουσών οντοτήτων χρησιμοποιούνται και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
Τα ίδια κριτήρια κατάταξης μεταξύ τιτλοποιήσεων και επανατιτλοποιήσεων που χρησιμοποιούνται για τα εκτός ισολογισμού στοιχεία και παράγωγα στην περίπτωση μεταβιβαζουσών οντοτήτων χρησιμοποιούνται και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Στη συγκεκριμένη γραμμή συνοψίζονται πληροφορίες για εντός ισολογισμού και εκτός ισολογισμού στοιχεία και παράγωγα των θέσεων τιτλοποίησης για τις οποίες το ίδρυμα λειτουργεί ως ανάδοχος, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 14 του ΚΚΑ.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Εάν μια ανάδοχος οντότητα τιτλοποιεί επίσης δικά της στοιχεία ενεργητικού, συμπληρώνει στις γραμμές που αφορούν τη μεταβιβάζουσα οντότητα πληροφορίες σχετικά με τα δικά της τιτλοποιημένα στοιχεία ενεργητικού.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (CQS) ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
Στις συγκεκριμένες γραμμές συγκεντρώνονται πληροφορίες για ανεξόφλητες θέσεις (κατά την ημερομηνία αναφοράς) σύμφωνα με τις βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας (που προβλέπονται για την τυποποιημένη προσέγγιση στο άρθρο 251 (πίνακας 1) του ΚΚΑ) που εφαρμόζονται κατά την ημερομηνία δημιουργίας (αρχή).
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Εάν δεν υπάρχουν οι πληροφορίες αυτές, αναφέρονται τα πρώτα ισοδύναμα των βαθμίδων πιστωτικής ποιότητας δεδομένα που είναι διαθέσιμα.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Οι γραμμές αυτές υποβάλλονται μόνο για τις στήλες 190 έως 270 και τις στήλες 330 έως 340.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
C 13.00 - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (CR SEC IRB)
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
Πληροφορίες στο παρόν υπόδειγμα ζητούνται για όλες τις τιτλοποιήσεις για τις οποίες αναγνωρίζεται μεταβίβαση σημαντικού κινδύνου και στις οποίες το ίδρυμα που παρέχει τις πληροφορίες συμμετέχει σε τιτλοποίηση που αντιμετωπίζεται βάσει της προσέγγισης των εσωτερικών διαβαθμίσεων.
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
Το υπόδειγμα CR SEC IRB έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής με το υπόδειγμα CR SEC SA.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
Σε αυτό συγκεντρώνονται κοινές πληροφορίες για παραδοσιακές και συνθετικές τιτλοποιήσεις εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών.
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
Στη γραμμή σύνολο στοιχείων εντός ισολογισμού, το ποσό που αναφέρεται στη συγκεκριμένη στήλη αντιστοιχεί στο εκκρεμές ποσό τιτλοποιημένων ανοιγμάτων κατά την ημερομηνία αναφοράς.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
Βλέπε στήλη 010 του υποδείγματος CR SEC SA.
ON-BALANCE SHEET ITEMS
Άρθρα 249 και 250 του ΚΚΑ.
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
Οι αναντιστοιχίες ληκτότητας δεν λαμβάνονται υπόψη στην προσαρμοσμένη αξία των τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου που περιλαμβάνονται στη σύνθεση της τιτλοποίησης.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα περί «εισροών» και «εκροών», τα αναφερόμενα στη στήλη 030 του υποδείγματος CR SEC IRB ποσά εμφανίζονται ως «εισροές» στο αντίστοιχο υπόδειγμα πιστωτικού κινδύνου (CR SA ή CR IRB) και στην κατηγορία ανοιγμάτων που σχετίζεται με τον πάροχο πιστωτικής προστασίας (δηλαδή, το τρίτο μέρος στο οποίο μεταφέρεται το τμήμα μέσω μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας).
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
Θέσεις τιτλοποίησης που κατέχει το αναφέρον ίδρυμα, υπολογιζόμενες σύμφωνα με το άρθρο 246 παράγραφος 1 στοιχεία β), δ) και ε) και παράγραφος 2 του ΚΚΑ, χωρίς εφαρμογή των συντελεστών μετατροπής πίστωσης, προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου και προβλέψεων.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
Οι προσαρμογές αξίας τιτλοποιημένων θέσεων δεν λαμβάνονται υπόψη.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
Στην περίπτωση ρητρών πρόωρης εξόφλησης, τα ιδρύματα πρέπει να προσδιορίζουν το ποσό «των συμφερόντων της μεταβιβάζουσας οντότητας», όπως ορίζονται στο άρθρο 256 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Βλέπε άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 57 και τρίτο μέρος, τίτλος II, κεφάλαιο 4 του ΚΚΑ.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
Η μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 59 του ΚΚΑ.
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
Το άρθρο 236 του ΚΚΑ περιγράφει τη διαδικασία υπολογισμού της τιμής GA στην περίπτωση πλήρους προστασίας/μερικής προστασίας — ισοδύναμης εξοφλητικής προτεραιότητας.
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τις στήλες 040 και 050 του υποδείγματος CR IRB Σύνολο.
EARLY AMORTISATION
Η χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 58 του ΚΚΑ.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
Δεδομένου ότι η απλή μέθοδος χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων δεν εφαρμόζεται, στη συγκεκριμένη στήλη αναφέρεται μόνο η χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία σύμφωνα με το άρθρο 200 του ΚΚΑ.
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τη στήλη 060 του υποδείγματος CR IRB.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
Άρθρο 236 του ΚΚΑ.
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τη στήλη 070 του υποδείγματος CR IRB.
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τη στήλη 080 του υποδείγματος CR IRB.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τη στήλη 090 του υποδείγματος CR IRB.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Άρθρα 218 έως 222 του ΚΚΑ.
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
Θέσεις τιτλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 246 του ΚΚΑ, δηλαδή, χωρίς να εφαρμόζονται οι συντελεστές μετατροπής του άρθρου 246 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΚΚΑ.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(14) of CRR.
Το άρθρο 246 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΚΚΑ προβλέπει ότι η αξία ανοίγματος μιας θέσης τιτλοποίησης εκτός ισολογισμού είναι η ονομαστική αξία της πολλαπλασιασμένη επί έναν συντελεστή μετατροπής.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows the information regarding its own securitised assets.
Ο συντελεστής μετατροπής ισούται με 100 %, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
Το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 56 του ΚΚΑ ορίζει εν προκειμένω τον συντελεστή μετατροπής.
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
Για σκοπούς αναφοράς, οι πλήρως προσαρμοσμένες αξίες ανοίγματος (Ε*) αναφέρονται σύμφωνα με τα ακόλουθα τέσσερα αμοιβαίως αποκλειόμενα διαστήματα συντελεστών μετατροπής:
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] και (50 %, 100 %].
These rows are only to be reported for columns 190 to 270 and columns 330 to 340.
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τη στήλη 110 του υποδείγματος CR IRB.
C 13.00 — CREDIT RISK – SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
Το άρθρο 266 παράγραφος 3 του ΚΚΑ προβλέπει ότι, στην περίπτωση μιας θέσης τιτλοποίησης στην οποία εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 1250 %, τα ιδρύματα μπορούν, αντί να συμπεριλάβουν τη θέση στον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών ανοίγματος, να αφαιρέσουν την αξία ανοίγματος της θέσης από τα ίδια κεφάλαιά τους.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ (ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
Άρθρο 261 του ΚΚΑ.
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
Οι θέσεις τιτλοποίησης με βάση την προσέγγιση IRB με τεκμαιρόμενη διαβάθμιση σύμφωνα με το άρθρο 259 παράγραφος 2 του ΚΚΑ αναφέρονται ως θέσεις με διαβάθμιση.
See column 010 of CR SEC SA.
Οι αξίες ανοίγματος που υπόκεινται σε συντελεστές στάθμισης κατανέμονται βάσει βαθμίδων πιστωτικής ποιότητας, όπως αυτές προβλέπονται για την προσέγγιση IRB στο άρθρο 261 παράγραφος 1 (πίνακας 4) του ΚΚΑ.
Articles 249 and 250 of CRR.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
Για τη μέθοδο του εποπτικού υποδείγματος, βλέπε άρθρο 262 του ΚΚΑ.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
Ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου για μια θέση τιτλοποίησης είναι είτε 7 % είτε ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου που εφαρμόζεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους τύπους, ανάλογα με το ποιος είναι μεγαλύτερος.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(b), (d) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (%)
Value adjustments of securitized positions are not considered.
Τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου των θέσεων τιτλοποίησης μπορούν να αναγνωριστούν σύμφωνα με το άρθρο 264 του ΚΚΑ.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of ‘originator’s’ interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Στην περίπτωση αυτή, το ίδρυμα αναφέρει τον «πραγματικό συντελεστή στάθμισης κινδύνου» της θέσης όταν έχει ληφθεί πλήρης προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 παράγραφος 2 του ΚΚΑ (ο πραγματικός συντελεστής στάθμισης κινδύνου ισούται με το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ποσό ανοίγματος της θέσης διαιρούμενο διά της αξίας ανοίγματος της θέσης, πολλαπλασιαζόμενο επί 100).
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Όταν η θέση τυγχάνει μερικής προστασίας, το ίδρυμα πρέπει να εφαρμόζει τη μέθοδο του εποπτικού υποδείγματος χρησιμοποιώντας την προσαρμοσμένη τιμή «Τ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 παράγραφος 3 του ΚΚΑ.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
Στη συγκεκριμένη στήλη αναφέρονται οι σταθμισμένοι μέσοι συντελεστές στάθμισης κινδύνου.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
Οι στήλες εξέτασης περιλαμβάνουν όλες τις περιπτώσεις μη διαβαθμισμένων ανοιγμάτων των οποίων ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου λαμβάνεται από το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο ανοιγμάτων (μέγιστος συντελεστής στάθμισης κινδύνου της ομάδας).
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
Το άρθρο 263 παράγραφοι 2 και 3 του ΚΚΑ προβλέπει κατ’ εξαίρεση αντιμετώπιση στην περίπτωση που η τιμή Kirb δεν μπορεί να υπολογιστεί.
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
Το μη αναληφθέν ποσό των διευκολύνσεων ρευστότητας αναφέρεται στα «εκτός ισολογισμού στοιχεία και παράγωγα».
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
Εφόσον μια μεταβιβάζουσα οντότητα υφίσταται κατ’ εξαίρεση αντιμετώπιση στην περίπτωση που δεν μπορεί να υπολογιστεί η τιμή Kirb, η στήλη 350 είναι η σωστή στήλη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αναφορά της αντιμετώπισης στάθμισης κινδύνου που παρέχεται στην αξία ανοίγματος μιας διευκόλυνσης ρευστότητας που υπόκειται στην προβλεπόμενη στο άρθρο 263 του ΚΚΑ αντιμετώπιση.
This piece of information is related to column 060 of the CR IRB template.
Για την πρόωρη εξόφληση, βλέπε άρθρο 256 παράγραφος 5 και άρθρο 265 του ΚΚΑ.
Article 236 of CRR.
ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (%)
This piece of information is related to column 070 of the CR IRB template.
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
This piece of information is related to column 080 of the CR IRB template.
Το άρθρο 259 παράγραφοι 3 και 4 του ΚΚΑ προβλέπει την «προσέγγιση εσωτερικής αξιολόγησης» (ΙΑΑ) για θέσεις σε προγράμματα ABCP.
This piece of information is related to column 090 of the CR IRB template.
ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (%)
Articles 218 to 222 of CRR.
(-) ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion factors laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Τα ιδρύματα που εφαρμόζουν την προσέγγιση IRB εφαρμόζουν το άρθρο 266 παράγραφος 1 (ισχύει μόνο για μεταβιβάζουσες οντότητες, όταν το άνοιγμα δεν έχει αφαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια) και παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion figure.
Συνολικό ποσό ανοίγματος σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο, υπολογιζόμενο σύμφωνα με το τρίτο μέρος, τίτλος II, κεφάλαιο 5, τμήμα 3 του ΚΚΑ, πριν από εφαρμογή προσαρμογών λόγω αναντιστοιχιών ληκτότητας ή παραβίασης διατάξεων περί δέουσας επιμέλειας και εξαιρουμένου οποιουδήποτε ποσού ανοίγματος σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο που αντιστοιχεί σε ανοίγματα που έχουν ανακατανεμηθεί μέσω των εκροών σε άλλο υπόδειγμα.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified.
ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ — ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ:
In this respect, Article 4(1)(56) of CRR defines conversion factor.
ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Στην περίπτωση σύνθετων τιτλοποιήσεων με αναντιστοιχίες ληκτότητας, το αναφερόμενο στη συγκεκριμένη στήλη ποσό δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν αναντιστοιχίες ληκτότητας.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] and (50 %, 100 %].
Το άρθρο 14 παράγραφος 2, το άρθρο 406 παράγραφος 2 και το άρθρο 407 του ΚΚΑ προβλέπουν ότι, όταν δεν πληρούνται ορισμένες απαιτήσεις από το ίδρυμα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την επιβολή από τις αρμόδιες αρχές ενός αναλογικού πρόσθετου συντελεστή στάθμισης κινδύνου τουλάχιστον ίσου με ποσοστό 250 % του συντελεστή στάθμισης κινδύνου (με ανώτατο όριο τα 1250 %), ο οποίος θα εφαρμόζεται στις σχετικές θέσεις τιτλοποίησης σύμφωνα με το τρίτο μέρος, τίτλος II, κεφάλαιο 5, τμήμα 3 του ΚΚΑ.
This piece of information is related to column 110 of the CR IRB template.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
Article 266(3) of CRR foresees that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Σημειώνεται ότι η τιμή RW(SP) δεν περιλαμβάνει μόνο τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά που αναφέρονται στη στήλη 400, αλλά και τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά που αντιστοιχούν σε ανοίγματα που έχουν ανακατανεμηθεί μέσω των εκροών σε άλλα υποδείγματα.
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
Στη συγκεκριμένη στήλη αναφέρονται οι αρνητικές τιμές.
Article 261 of CRR.
Συνολικό ποσό ανοίγματος σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο, υπολογιζόμενο σύμφωνα με το τρίτο μέρος, τίτλος II, κεφάλαιο 5, τμήμα 3 του ΚΚΑ, πριν (στήλη 440)/μετά (στήλη 450) από την εφαρμογή των ορίων που προσδιορίζονται στο άρθρο 260 του ΚΚΑ.
IRB-Securitisation positions with an inferred rating according to Article 259(2) of CRR shall be reported as positions with a rating.
Επίσης, το άρθρο 265 του ΚΚΑ (συμπληρωματικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τιτλοποιήσεις ανακυκλούμενων ανοιγμάτων με ρήτρα πρόωρης εξόφλησης) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the IRB Approach Article 261(1) Table 4 of CRR.
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ IRB ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ
SUPERVISORY FORMULA METHOD
Το υπόδειγμα CR SEC IRB διαιρείται σε τρεις κύριες ομάδες γραμμών στις οποίες συγκεντρώνονται δεδομένα για τα ανοίγματα που έχουν δημιουργηθεί/τελούν υπό την αιγίδα/έχουν διακρατηθεί ή αγορασθεί από μεταβιβάζουσες οντότητες, επενδυτές και αναδόχους.
For the Supervisory Formula Method (SFM), Article 262 of CRR.
Για καθεμία εξ αυτών, οι πληροφορίες κατανέμονται με βάση τα εντός ισολογισμού στοιχεία και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία και παράγωγα, καθώς και με βάση τις ομαδοποιήσεις συντελεστών στάθμισης των τιτλοποιήσεων και επανατιτλοποιήσεων.
The risk weight for a securitisation position shall be the greater of 7 % or the risk weight to be applied in accordance with the formulas provided.