natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Όταν δεν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της LGD αναφέρονται τιμές σύμφωνα με το άρθρο 199 παράγραφοι 2 έως 4 του ΚΚΑ.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Περιλαμβάνεται επίσης η μίσθωση ακίνητης περιουσίας (βλέπε άρθρο 199 παράγραφος 7 του ΚΚΑ).
These values are reported in this column and not column 130 ‘Of which: arising from counterparty credit risk’.
Βλέπε επίσης άρθρο 229 του ΚΚΑ.
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Όταν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της LGD, το προς αναφορά ποσό είναι η εκτιμώμενη αγοραία αξία.
See CR SA instructions.
ΑΛΛΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Όταν δεν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της LGD, αναφέρονται τιμές σύμφωνα με το άρθρο 199 παράγραφοι 6 και 8 του ΚΚΑ.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
Περιλαμβάνεται επίσης η μίσθωση περιουσίας πλην της ακίνητης περιουσίας (βλέπε άρθρο 199 παράγραφος 7 του ΚΚΑ).
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Βλέπε επίσης άρθρο 229 παράγραφος 3 του ΚΚΑ.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Όταν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της LGD, το αναφερόμενο ποσό είναι η εκτιμώμενη αγοραία αξία της εξασφάλισης.
Where own estimates of LGD are used:
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Όταν δεν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της LGD, αναφέρονται τιμές σύμφωνα με το άρθρο 199 παράγραφος 5 και το άρθρο 229 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Όταν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της LGD, το προς αναφορά ποσό είναι η εκτιμώμενη αγοραία αξία της εξασφάλισης.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
GUARANTEES
Εγγυήσεις και πιστωτικά παράγωγα που καλύπτουν ανοίγματα που υπόκεινται σε αντιμετώπιση αμοιβαίας αθέτησης που αντανακλούν το άρθρο 202 και το άρθρο 217 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
See instructions to column 040.
Βλέπε επίσης στήλες 040 «Εγγυήσεις» και 050 «Πιστωτικά παράγωγα».
CREDIT DERIVATIVES
Λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των επιπτώσεων των τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου στις τιμές της ζημίας λόγω αθέτησης, όπως προσδιορίζεται στο μέρος 3 τίτλος II κεφάλαια 3 και 4 του ΚΚΑ.
See instructions to column 050.
Στην περίπτωση ανοιγμάτων που υπόκεινται σε αντιμετώπιση αμοιβαίας αθέτησης, η αναφερόμενη LGD αντιστοιχεί στην τιμή που επιλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 161 παράγραφος 4 του ΚΚΑ.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Στην περίπτωση ανοιγμάτων σε αθέτηση, λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 181 παράγραφος 1 στοιχείο η) του ΚΚΑ.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Ο ορισμός της αξίας ανοίγματος της στήλης 110 χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των μέσων σταθμισμένων ως προς το άνοιγμα τιμών.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Λαμβάνονται υπόψη όλα τα αποτελέσματα (επομένως, η κατώτερη τιμή που ισχύει για τις υποθήκες περιλαμβάνεται στην αναφορά).
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Για τα ιδρύματα που εφαρμόζουν την προσέγγιση IRB αλλά δεν χρησιμοποιούν εσωτερικές εκτιμήσεις της ζημίας λόγω αθέτησης, το αποτέλεσμα μείωσης του κινδύνου των χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων αντανακλάται στην τιμή Ε*, την πλήρως προσαρμοσμένη αξία του ανοίγματος, και στη συνέχεια, στην LGD*, σύμφωνα με το άρθρο 228 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point.
Η σταθμισμένη ως προς το άνοιγμα μέση ζημία λόγω αθέτησης που σχετίζεται με κάθε «βαθμίδα ή ομάδα οφειλέτη» από πλευράς πιθανότητας αθέτησης, προκύπτει από το μέσο όρο των ζημιών λόγω αθέτησης στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας που σχετίζονται με τα ανοίγματα της συγκεκριμένης βαθμίδας/ομάδας πιθανότητας αθέτησης, σταθμισμένα με την αντίστοιχη αξία ανοίγματος της στήλης 110.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Εάν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της LGD, λαμβάνονται υπόψη το άρθρο 175 και το άρθρο 181 παράγραφοι 1 και 2 του ΚΚΑ.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Ο υπολογισμός του μέσου σταθμισμένου ύψους της ζημίας λόγω αθέτησης προκύπτει από τις παραμέτρους κινδύνου που χρησιμοποιούνται πραγματικά στο σύστημα εσωτερικών διαβαθμίσεων που έχει εγκριθεί από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Δεν αναφέρονται δεδομένα για ανοίγματα ειδικευμένης δανειοδότησης που αναφέρονται στο άρθρο 153 παράγραφος 5.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Το άνοιγμα και οι αντίστοιχες ζημίες λόγω αθέτησης για μεγάλες εποπτευόμενες οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα και μη εποπτευόμενες χρηματοπιστωτικές οντότητες δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της στήλης 230, αλλά περιλαμβάνονται μόνο στον υπολογισμό της στήλης 240.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΛΟΓΩ ΑΘΕΤΗΣΗΣ (LGD) (%) ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
Μέσο σταθμισμένο ύψος της ζημίας λόγω αθέτησης (%) για όλα τα ανοίγματα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 142 παράγραφοι 4 και 5 του ΚΚΑ βάσει του υψηλότερου συντελεστή συσχέτισης σύμφωνα με το άρθρο 153 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΗ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ (ΗΜΕΡΕΣ)
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Η αναφερόμενη τιμή αντανακλά το άρθρο 162 του ΚΚΑ.
REAL ESTATE
Η τιμή του ανοίγματος (στήλη 110) χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς το άνοιγμα μέσων.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Η μέση ληκτότητα αναφέρεται σε ημέρες.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Δεν αναφέρονται τα συγκεκριμένα δεδομένα για τις τιμές του ανοίγματος των οποίων η ληκτότητα δεν αποτελεί στοιχείο του υπολογισμού των ποσών των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ανοιγμάτων.
See also Article 229 of CRR.
Αυτό σημαίνει ότι δεν συμπληρώνεται η στήλη αυτή για την κατηγορία ανοιγμάτων «λιανική τραπεζική».
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Για τις κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες, τις επιχειρήσεις και τα ιδρύματα, βλέπε άρθρο 153 παράγραφοι 1 και 3 του ΚΚΑ.
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
Για τη λιανική τραπεζική, βλέπε άρθρο 154 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Ο συντελεστής στήριξης των ΜΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 501 του ΚΚΑ δεν λαμβάνεται υπόψη.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής στήριξης των ΜΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 501 του ΚΚΑ.
See also Article 229(3) of CRR.
Ανάλυση του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ποσού του ανοίγματος λαμβανομένων υπόψη των συντελεστών στήριξης των ΜΜΕ για όλα τα ανοίγματα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 142 παράγραφοι 4 και 5 του ΚΚΑ και που υπόκεινται σε υψηλότερη συσχέτιση σύμφωνα με το άρθρο 153 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Για τον ορισμό της αναμενόμενης ζημίας, βλέπε άρθρο 5 παράγραφος 3 του ΚΚΑ και, για τον υπολογισμό της, βλέπε άρθρο 158 του ΚΚΑ.
RECEIVABLES
Το προς αναφορά ποσό της αναμενόμενης ζημίας βασίζεται στις παραμέτρους κινδύνου που χρησιμοποιούνται πραγματικά στο σύστημα εσωτερικών διαβαθμίσεων που έχει εγκριθεί από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
(-) ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Αναφέρονται οι προσαρμογές αξίας, καθώς και οι ειδικές και γενικές προβλέψεις σύμφωνα με το άρθρο 159 του ΚΚΑ.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Οι γενικές προβλέψεις αναφέρονται καταλογίζοντας το ποσό αναλογικά — σύμφωνα με την αναμενόμενη ζημία των διαφόρων βαθμίδων οφειλέτη.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
Άρθρο 172 παράγραφοι 1 και 2 του ΚΚΑ.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Για όλες τις κατηγορίες ανοιγμάτων εκτός της λιανικής τραπεζικής, το ίδρυμα αναφέρει τον αριθμό των νομικών οντοτήτων/οφειλετών που έχουν διαβαθμιστεί χωριστά, ανεξαρτήτως του αριθμού των διαφόρων χορηγηθέντων δανείων ή ανοιγμάτων.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Εντός της κατηγορίας ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής, το ίδρυμα αναφέρει τον αριθμό των ανοιγμάτων που ταξινομήθηκαν χωριστά σε μια συγκεκριμένη βαθμίδα ή ομάδα διαβάθμισης.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 172 παράγραφος 2 του ΚΚΑ, ένας οφειλέτης δύναται να λαμβάνεται υπόψη σε περισσότερες της μιας βαθμίδες.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη στήλη αφορά ένα στοιχείο της δομής των συστημάτων διαβάθμισης, σχετίζεται με τα αρχικά ανοίγματα πριν από τους συντελεστές μετατροπής που έχουν αποδοθεί σε κάθε βαθμίδα ή ομάδα οφειλέτη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα των τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου (ιδίως τα αποτελέσματα ανακατανομής).
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Στο συγκεκριμένο σημείο αναφέρονται μόνο τα ανοίγματα που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 501 του ΚΚΑ.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Εντός ισολογισμού στοιχεία που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Τα ανοίγματα που αποτελούν στοιχεία εντός ισολογισμού και που περιλαμβάνονται ως συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, παράγωγα και συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού ή από συμφωνίες συμβατικού συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων αναφέρονται στις γραμμές 040-060 και, επομένως, δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Τα ανοίγματα που προκύπτουν από στοιχεία ενεργητικού που παρέχονται σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 91 του ΚΚΑ και τα ανοίγματα σε κεφάλαιο εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 89 του ΚΚΑ περιλαμβάνονται, εφόσον δεν αναφέρονται στη γραμμή 030.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Εκτός ισολογισμού στοιχεία που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Τα ανοίγματα που αποτελούν στοιχεία εκτός ισολογισμού και που περιλαμβάνονται ως συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, παράγωγα και συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού ή από συμφωνίες συμβατικού συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων αναφέρονται στις γραμμές 040-060 και, επομένως, δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Τα ανοίγματα που προκύπτουν από στοιχεία ενεργητικού που παρέχονται σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 91 του ΚΚΑ και τα ανοίγματα σε κεφάλαιο εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 89 του ΚΚΑ περιλαμβάνονται, εφόσον θεωρούνται στοιχεία εκτός ισολογισμού.
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Οι συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT), όπως ορίζονται στην παράγραφο 17 του εγγράφου της Επιτροπής της Βασιλείας «Εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙ σε δραστηριότητες εμπορικής εκμετάλλευσης και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αμοιβαίας αθέτησης», περιλαμβάνουν: i) συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς και αγοράς και επαναπώλησης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 82 του ΚΚΑ, καθώς και πράξεις δανειοδοσίας και δανειοληψίας τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων και ii) πράξεις δανεισμού περιθωρίων, όπως ορίζονται στο άρθρο 272 παράγραφος 3 του ΚΚΑ.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Οι συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων που περιλαμβάνονται σε συμψηφισμό μεταξύ προϊόντων και, επομένως, αναφέρονται στη γραμμή 060 δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
Τα παράγωγα περιλαμβάνουν τις συμβάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα II του ΚΚΑ.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Τα παράγωγα και οι συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού που περιλαμβάνονται σε συμψηφισμό μεταξύ προϊόντων και, επομένως, αναφέρονται στη γραμμή 060 δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Βλέπε οδηγίες για το υπόδειγμα CR SA.
The average maturity is reported in days.
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΕΣ Ή ΟΜΑΔΕΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ: ΣΥΝΟΛΟ
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Για ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών, βλέπε άρθρο 142 παράγραφος 1 σημείο 6 και άρθρο 170 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΚΚΑ.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
Για τα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής, βλέπε άρθρο 170 παράγραφος 3 στοιχείο β) του ΚΚΑ.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
Για τα ανοίγματα που προκύπτουν από αποκτηθείσες εισπρακτέες απαιτήσεις, βλέπε άρθρο 166 παράγραφος 6 του ΚΚΑ.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Τα ανοίγματα για τον κίνδυνο απομείωσης αξίας αποκτηθεισών εισπρακτέων απαιτήσεων δεν αναφέρονται με βάση τις βαθμίδες ή ομάδες οφειλέτη και αναφέρονται στη γραμμή 180.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Δεν χρησιμοποιείται κύρια κλίμακα.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Αντιθέτως, τα ιδρύματα καθορίζουν τα ίδια την κλίμακα που θα χρησιμοποιήσουν.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ (SLOTTING) ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΥΝΟΛΟ
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Άρθρο 153 παράγραφος 5 του ΚΚΑ.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Αυτό ισχύει μόνο για τις κατηγορίες ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων, ιδρυμάτων και κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών.
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ (SLOTTING) ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Στην κατηγορία 1
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Άρθρο 153 παράγραφος 5 πίνακας 1 του ΚΚΑ.
NUMBER OF OBLIGORS
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Άρθρο 193 παράγραφοι 1 και 2, άρθρο 194 παράγραφοι 1 έως 7 και άρθρο 230 παράγραφος 3 του ΚΚΑ.
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Ή 100 % ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Ανοίγματα που προκύπτουν από ατελείς συναλλαγές για τις οποίες εφαρμόζεται η εναλλακτική προσέγγιση που αναφέρεται στο άρθρο 379 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, τελευταία πρόταση, του ΚΚΑ ή για τις οποίες εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 100 %, σύμφωνα με το άρθρο 379 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο του ΚΚΑ.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Τα μη διαβαθμισμένα πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 153 παράγραφος 8 του ΚΚΑ και οποιαδήποτε άλλα ανοίγματα υποκείμενα σε συντελεστές στάθμισης που δεν περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε άλλη γραμμή αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Βλέπε άρθρο 4 παράγραφος 53 του ΚΚΑ για τον ορισμό του κινδύνου απομείωσης της αξίας.
020-060 BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Για τον υπολογισμό του συντελεστή στάθμισης κινδύνου για τον κίνδυνο απομείωσης αξίας, βλέπε άρθρο 157 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
On balance sheet items subject to credit risk
Σύμφωνα με το άρθρο 166 παράγραφος 6 του ΚΚΑ, η αξία ανοίγματος αποκτηθεισών εισπρακτέων απαιτήσεων είναι το ανεξόφλητο ποσό πλην τα σταθμισμένα ποσά ανοιγμάτων για τον κίνδυνο απομείωσης αξίας πριν από τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
C 08.02 - Πίστωση και πιστωτικοί κίνδυνοι αντισυμβαλλομένου και ατελείς συναλλαγές: Προσέγγιση IRB για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ανάλυση κατά βαθμίδες ή ομάδες οφειλέτη)
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Βαθμίδα οφειλέτη (αναγνωριστικό σειράς)
Off balance sheet items subject to credit risk
Τηρείται η σειρά αρίθμησης 1, 2, 3 κ.λπ.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Οι οδηγίες για καθεμία από τις στήλες αυτές είναι ίδιες με τις οδηγίες για τις αντίστοιχα αριθμημένες στήλες του πίνακα του υποδείγματος CR IRB 1.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Οι τιμές που αναφέρονται στις συγκεκριμένες γραμμές πρέπει να κατατάσσονται από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη σύμφωνα με την πιθανότητα αθέτησης (PD) που σχετίζεται με τη βαθμίδα ή ομάδα οφειλέτη.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Η πιθανότητα αθέτησης οφειλετών σε υπερημερία είναι 100 %.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Τα ανοίγματα που υπόκεινται στην εναλλακτική αντιμετώπιση για εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία (διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της ζημίας λόγω αθέτησης) δεν ταξινομούνται σύμφωνα με την πιθανότητα αθέτησης του οφειλέτη και δεν αναφέρονται στο συγκεκριμένο υπόδειγμα.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
ΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
See CR SA instructions
Τα ιδρύματα που συμμορφώνονται με το όριο που τίθεται στο άρθρο 5 στοιχείο α) σημείο 4 του παρόντος κανονισμού υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με την εγχώρια αγορά, καθώς και με οποιαδήποτε μη εγχώρια αγορά.
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
Το όριο εφαρμόζεται μόνο στον πίνακα 1 και τον πίνακα 2.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Ανοίγματα σε υπερεθνικούς οργανισμούς αποδίδονται στον γεωγραφικό τομέα «Άλλες χώρες».
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Ο όρος «κατοικία του οφειλέτη» αναφέρεται στη χώρα σύστασης του οφειλέτη.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Η έννοια αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στη βάση του άμεσου οφειλέτη ή στη βάση του τελικού κινδύνου.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Επομένως, οι τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου μπορούν να αλλάξουν την κατάταξη ενός ανοίγματος σε μια χώρα.
A master scale is not used.
Ανοίγματα σε υπερεθνικούς οργανισμούς δεν αποδίδονται στη χώρα κατοικίας του ιδρύματος αλλά στον γεωγραφικό τομέα «Άλλες χώρες» ανεξάρτητα από την κατηγορία ανοιγμάτων στην οποία αποδίδεται η έκθεση σε υπερεθνικούς οργανισμούς.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.