natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Αναφέρεται η ημερομηνία της πιο πρόσφατης διαβάθμισης του αντισυμβαλλομένου.
ANNEX IV
Στήλη 010 του υποδείγματος 8.1 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
Η αναφερόμενη πιθανότητα αθέτησης που σχετίζεται με τη βαθμίδα ή ομάδα οφειλέτη βασίζεται στις διατάξεις του άρθρου 180 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
Για κάθε επιμέρους βαθμίδα ή ομάδα, αναφέρεται η πιθανότητα αθέτησης που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη βαθμίδα ή ομάδα οφειλέτη.
C 101 — DETAILS ON EXPOSURES IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS BY COUNTERPARTY
Για τα αριθμητικά στοιχεία που αντιστοιχούν σε άθροισμα βαθμίδων ή ομάδων οφειλέτη (π.χ. «σύνολο ανοιγμάτων»), παρέχεται το μέσο σταθμισμένο ως προς το άνοιγμα ύψος των πιθανοτήτων αθέτησης που σχετίζονται με τις βαθμίδες ή ομάδες οφειλέτη που περιλαμβάνονται στο άθροισμα.
C 102 — DETAILS ON EXPOSURES IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS
Η αξία ανοίγματος (στήλη 120) χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μέσου σταθμισμένου ως προς το άνοιγμα ύψους της πιθανότητας αθέτησης.
C 103 — DETAILS ON EXPOSURES IN HIGH DEFAULT PORTFOLIO
Το PD εκφράζεται ως τιμή μεταξύ 0 και 1.
C 104 — DETAILS FOR HYPOTHETICAL TRANSACTIONS IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS
Όλες οι αναφερόμενες παράμετροι κινδύνου προκύπτουν από τις παραμέτρους κινδύνου που χρησιμοποιούνται στο σύστημα εσωτερικών διαβαθμίσεων που έχει εγκριθεί από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.
C 105.01 — DEFINITION OF INTERNAL MODELS
Δεν είναι ούτε σκόπιμη ούτε επιθυμητή η ύπαρξη μιας εποπτικής κύριας κλίμακας.
C 105.02 — MAPPING OF INTERNAL MODELS TO PORTFOLIOS
Εάν το ίδρυμα που παρέχει τις πληροφορίες εφαρμόζει μοναδικό σύστημα διαβάθμισης ή μπορεί να αναφέρει στοιχεία σύμφωνα με εσωτερική κύρια κλίμακα, χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη κλίμακα.
C 105.03 — MAPPING OF INTERNAL MODELS TO COUNTRIES
Σε αντίθετη περίπτωση, τα διάφορα συστήματα διαβάθμισης συγχωνεύονται και κατατάσσονται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
Data shall be submitted only for those counterparties where an actual exposure or valid rating exists.
οι βαθμίδες οφειλέτη των διαφόρων συστημάτων διαβάθμισης ομαδοποιούνται και κατατάσσονται από την κατώτερη πιθανότητα αθέτησης που σχετίζεται με κάθε βαθμίδα οφειλέτη προς την υψηλότερη,
Data shall be submitted only for those exposures and hypothetical transactions where an internal model has been approved.
στην περίπτωση που το ίδρυμα χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό βαθμίδων ή ομάδων, δύναται να συμφωνηθεί με τις αρμόδιες αρχές μειωμένος αριθμός βαθμίδων ή ομάδων που θα αναφερθούν.
The following shall apply to Part II:
Το ίδρυμα επικοινωνεί εκ των προτέρων με την αρμόδια αρχή, εάν επιθυμεί να αναφέρει διαφορετικό αριθμό βαθμίδων σε σύγκριση με τον εσωτερικό αριθμό βαθμίδων.
for the absolute values, the sum of the values shall be reported;
Το αναφερόμενο καθεστώς αθέτησης είναι ένα από τα ακόλουθα:
for the percentage values, the weighted average, using the exposure at default (‘EAD’) as weight, shall be reported;
Αρχικό άνοιγμα χωρίς τους συντελεστές μετατροπής
as an exception to point (b), when calculating the conversion factor (‘CCF’), the weight used shall be the ‘original exposure’, i.e. the amount to which a CCF is applied in order to obtain the EAD, after taking into account credit risk mitigation (‘CRM’) techniques with substitution effects on the exposure (column 090 in templates 101, 102 and 103).
Στήλη 020 του υποδείγματος 8.1 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής
C 101 — Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
Αναφέρεται η αξία αρχικού ανοίγματος προτού ληφθούν υπόψη οποιεσδήποτε προσαρμογές αξίας, ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου, αποτελέσματα τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου ή συντελεστές μετατροπής.
Column 010 of template 101 of Annex I
Άνοιγμα μετά τα αποτελέσματα υποκατάστασης της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου χωρίς τους συντελεστές μετατροπής
The counterparty code assigned by the EBA to the counterparty included in the LDP samples portfolios shall be reported.
Στήλη 090 του υποδείγματος 8.1 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής
This code is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Αναφέρεται το ποσό επί του οποίου εφαρμόζεται συντελεστής μετατροπής προκειμένου να υπολογιστεί το άνοιγμα σε περίπτωση αθέτησης.
Each portfolio shall be assigned to one of the following exposure classes:
Για τον υπολογισμό αυτόν λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου με αποτελέσματα υποκατάστασης στο άνοιγμα.
The approach used for calculating own funds requirements that shall be reported shall be one of the following:
Άρθρο 166 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Foundation IRB approach: if exposures under the Foundation IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures to the counterparty;
Για τα ανοίγματα στα οποία εφαρμόζονται εσωτερικές εκτιμήσεις συντελεστών μετατροπής, αναφέρεται το μέσο σταθμισμένο ύψος των συντελεστών μετατροπής.
Advanced IRB approach: if exposures under the Advanced IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures to the counterparty;
Οι χρησιμοποιούμενοι συντελεστές στάθμισης είναι τα ποσά στα οποία εφαρμόζονται συντελεστές μετατροπής για τον υπολογισμό του ανοίγματος σε περίπτωση αθέτησης.
Specialised lending slotting criteria: if exposures under the slotting criteria represent 50 % or more of the IRB exposures to the counterparty;
Η αξία του ανοίγματος δεν συμπληρώνεται, εάν το ίδρυμα δεν έχει άνοιγμα ΠΕΔ για δεδομένο αντισυμβαλλόμενο.
IRB approach: if none of the conditions in points (a) to (c) is met and the institution applies IRB approaches to the exposures to the counterparty;
Αναφέρεται η αγοραία αξία της εξασφάλισης.
The rank of the internal rating grade applied by the institution (from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %) shall be reported.
Άρθρο 161 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
It shall follow the numerical order 1, 2, 3 etc.
Αναφέρονται οι υποθετικές εσωτερικές εκτιμήσεις του LGD που θα εφαρμόζονταν από το ίδρυμα έναντι του αντισυμβαλλομένου για μη εξασφαλισμένα ανοίγματα με εξοφλητική προτεραιότητα χωρίς ρήτρα αρνητικής δέσμευσης.
The date of the most recent rating of the counterparty shall be reported.
Ρήτρα αρνητικής δέσμευσης είναι ρήτρα βάσει της οποίας ο δανειστής ή ο εκδότης χρέους δεν θα ενεχυριάσει κανένα από τα στοιχεία ενεργητικού του σε τρίτο μέρος.
Column 010 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Αναφέρονται οι υποθετικές εσωτερικές εκτιμήσεις του LGD που θα εφαρμόζονταν από το ίδρυμα έναντι του αντισυμβαλλομένου για μη εξασφαλισμένα ανοίγματα με εξοφλητική προτεραιότητα και ρήτρα αρνητικής δέσμευσης.
The PD assigned to the obligor grade or pool that shall be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of Regulation (EU) No 575/2013.
Στήλη 230 του υποδείγματος 8.1 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Αναφέρονται οι σταθμισμένες ως προς το άνοιγμα εσωτερικές εκτιμήσεις του LGD ή το σταθμισμένο ως προς το άνοιγμα κανονιστικό LGD που εφαρμόζεται από το ίδρυμα στα ανοίγματα έναντι κάθε αντισυμβαλλομένου.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure-weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Στήλη 250 του υποδείγματος 8.1 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής
The exposure value (column 120) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Αναφέρεται η σταθμισμένη ως προς το άνοιγμα ληκτότητα για τα ανοίγματα έναντι κάθε αντισυμβαλλομένου.
The PD shall be expressed as a value between 0 and 1.
Εκφράζεται σε αριθμό ημερών.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Στήλη 260 του υποδείγματος 8.1 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Αναφέρεται το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ποσό του ανοίγματος μετά την εφαρμογή του συντελεστή υποστήριξης ΜΜΕ.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale shall be used.
C 102 — Στοιχεία για τα ανοίγματα σε χαρτοφυλάκια με χαμηλά ποσοστά αθέτησης
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria:
Το ίδρυμα συμπληρώνει τις παρακάτω στήλες σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:
obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher;
το πεδίο ανοίγματος σε περίπτωση αθέτησης (EAD) δεν συμπληρώνεται, εάν το ίδρυμα δεν έχει άνοιγμα ΠΕΔ για το χαρτοφυλάκιο,
where the institution uses a large number of grades or pools, it may agree to report with the competent authorities to report a reduced number of grades or pools.
η πιθανότητα αθέτησης (PD) συμπληρώνεται για ολόκληρη την κλίμακα διαβάθμισης,
The institution shall contact its competent authority in advance if it wants to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
εάν το ίδρυμα δεν έχει άνοιγμα ΠΕΔ για δεδομένη διαβάθμιση/τομέα, το άνοιγμα σε περίπτωση αθέτησης είναι 0 και οι υπόλοιπες στήλες παραμένουν κενές (εκτός της πιθανότητας αθέτησης για την κλίμακα διαβάθμισης).
The default status to be reported shall be one of the following:
Στήλη 010 του υποδείγματος 102 του παραρτήματος I
Original exposure pre-conversion factors
Αναφέρεται ο κωδικός που εκχωρείται σε κάθε χαρτοφυλάκιο από την ΕΑΤ.
Column 020 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
θεμελιώδης προσέγγιση ΠΕΔ (Προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων): εάν τα ανοίγματα βάσει της θεμελιώδους προσέγγισης ΠΕΔ αντιπροσωπεύουν το 50 % ή περισσότερο των ανοιγμάτων ΠΕΔ στο χαρτοφυλάκιο, β) εξελιγμένη προσέγγιση ΠΕΔ:
The original exposure value before taking into account any value adjustments, specific credit risk adjustments, effects due to credit risk mitigation techniques or conversion factors shall be reported.
εάν τα ανοίγματα βάσει της εξελιγμένης προσέγγισης ΠΕΔ αντιπροσωπεύουν το 50 % ή περισσότερο των ανοιγμάτων ΠΕΔ στο χαρτοφυλάκιο, γ) Κριτήρια κατανομής (slotting) για ειδική δανειοδότηση:
Exposure after CRM substitution effects pre-conversion factors
εάν τα ανοίγματα βάσει των κριτηρίων κατανομής (slotting) αντιπροσωπεύουν το 50 % ή περισσότερο των ανοιγμάτων στο χαρτοφυλάκιο που υπόκεινται στην προσέγγιση ΠΕΔ, δ) προσέγγιση ΠΕΔ:
Column 090 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
εάν δεν πληρούται καμία από τις προϋποθέσεις των στοιχείων α) έως γ) και το ίδρυμα εφαρμόζει προσεγγίσεις ΠΕΔ στα ανοίγματα του χαρτοφυλακίου,
The amount to which a CCF is applied in order to obtain the EAD shall be reported.
Στήλη 300 του υποδείγματος 8.1 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής
This shall be done taking into account credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure.
Αναφέρεται ο αριθμός των οφειλετών.
Second subparagraph of Article 166(8) of Regulation (EU) No 575/2013
Τηρείται η σειρά αρίθμησης 1, 2, 3 κ.λπ. Τα εν λόγω στοιχεία αναφέρονται μόνο για τα χαρτοφυλάκια που ορίζονται στο παράρτημα I και τα οποία περιλαμβάνουν ανοίγματα σε μία βαθμίδα διαβάθμισης, διαφορετικά παραμένουν κενά.
For the exposures where own estimates of CCFs are applied, the weighted average CCFs shall be reported.
Στήλη 010 του υποδείγματος 8.1 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής
The weights that shall be used shall be the amounts to which the CCFs are applied in order to obtain the EAD.
Η αναφερόμενη πιθανότητα αθέτησης που σχετίζεται με τη βαθμίδα ή ομάδα οφειλέτη βασίζεται στις διατάξεις του άρθρου 180 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
The exposure value shall be left blank if the institution has no IRB exposure for a given counterparty.
Για τα αριθμητικά στοιχεία που αντιστοιχούν σε άθροισμα βαθμίδων ή ομάδων οφειλέτη (π.χ. «σύνολο ανοιγμάτων»), παρέχεται το μέσο σταθμισμένο ως προς το άνοιγμα ύψος των πιθανοτήτων αθέτησης που σχετίζονται με τις βαθμίδες ή ομάδες οφειλέτη που περιλαμβάνονται στο άθροισμα.
The market value of the collateral shall be reported.
Η αξία ανοίγματος (στήλη 110) χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μέσου σταθμισμένου ως προς το άνοιγμα ύψους της πιθανότητας αθέτησης.
Article 161 of Regulation (EU) No 575/2013
στην περίπτωση που το ίδρυμα χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό βαθμίδων ή ομάδων, δύναται να συμφωνηθεί με τις αρμόδιες αρχές μειωμένος αριθμός βαθμίδων ή ομάδων.
The hypothetical own estimates of LGD that would be applied by the institution to the counterparty for senior unsecured exposures without a negative pledge clause shall be reported.
Σε αθέτηση: ανοίγματα που αντιστοιχούν στη βαθμίδα/-ες διαβάθμισης με πιθανότητα αθέτησης της τάξης του 100 %, β) Χωρίς αθέτηση:
A negative pledge clause is a clause stating that the borrower or debt issuer will not pledge any of its assets to another party.
Άρθρο 166 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
The hypothetical own estimated LGD that would be applied by the institution to the counterparty for senior unsecured exposures with a negative pledge clause shall be reported.
Αναφέρεται η αξία ανοίγματος.
Column 230 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Στήλη 230 του υποδείγματος 8.1 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής
The exposure-weighted own estimates of LGD or the exposure-weighted regulatory LGD applied by the institution to the exposures to each counterparty shall be reported.
Αναφέρονται οι σταθμισμένες ως προς το άνοιγμα εσωτερικές εκτιμήσεις του LGD ή το σταθμισμένο ως προς το άνοιγμα κανονιστικό LGD που εφαρμόζεται από το ίδρυμα στα ανοίγματα που υπάγονται και περιλαμβάνονται σε κάθε χαρτοφυλάκιο.
Column 250 of template8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Στήλη 250 του υποδείγματος 8.1 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής
The exposure-weighted maturity for the exposures to each counterparty shall be reported.
Αναφέρεται η σταθμισμένη ως προς το άνοιγμα ληκτότητα.
It shall be expressed in number of days.
Στήλη 280 του υποδείγματος 8.1 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής
Column 260 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Αναφέρεται η αναμενόμενη ζημία.
The risk-weighted exposure amount after applying the SME supporting factor shall be reported.
Στήλες 050 και 060 του υποδείγματος 9.2 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής
C 102 — Details on exposures in Low Default Portfolios
Αναφέρονται οι ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.
An institution shall complete the columns below in accordance with the following rules:
Τυποποιημένη προσέγγιση ΣΕΣΒΚ
if the institution has no IRB exposure for the portfolio, the EAD shall be left blank;
Γραμμή 900 του υποδείγματος 4 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής
the PD shall be filled in for the entire rating scale;
Αναφέρεται το ποσό ΣΕΣΒΚ που υπολογίζεται βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης του πιστωτικού κινδύνου στα ανοίγματα.
if the institution has no IRB exposure for a given rating/segment, the EAD shall be 0 and the other columns shall be blank (except the PD for the rating scale).
C 103 — Στοιχεία για τα ανοίγματα σε χαρτοφυλάκια με υψηλά ποσοστά αθέτησης
Column 010 of template 102 of Annex I
Στήλη 010 του υποδείγματος 103 του παραρτήματος I
The code assigned by the EBA to each portfolio shall be reported.
Η κανονιστική προσέγγιση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των αναφερόμενων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων είναι μία από τις ακόλουθες:
Foundation IRB approach: if exposures under the Foundation IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures in the portfolio;
εάν δεν πληρούται καμία από τις προϋποθέσεις των στοιχείων α) έως γ) και ε) έως ι) και το ίδρυμα εφαρμόζει προσεγγίσεις ΠΕΔ στα ανοίγματα του χαρτοφυλακίου,
Advanced IRB approach: if exposures under the Advanced IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures in the portfolio;
Προσέγγιση πιθανότητας αθέτησης/ζημίας λόγω αθέτησης (PD/LGD):
Specialised lending slotting criteria: if exposures under the slotting criteria represent 50 % or more of the exposures in the portfolio that are under the IRB approach;
για ανοίγματα σε μετοχές, στ) προσέγγιση απλής στάθμισης κινδύνου, για ανοίγματα σε μετοχές,
IRB approach: if none of the conditions in points (a) to (c) is met and the institution applies IRB approaches to the exposures in the portfolio;
προσέγγιση εσωτερικών υποδειγμάτων: για ανοίγματα σε μετοχές,
Column 300 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
προσέγγιση βάσει διαβαθμίσεων: για ανοίγματα τιτλοποίησης,
The number of obligors shall be reported.
προσέγγιση εποπτικού υποδείγματος: για ανοίγματα τιτλοποίησης,
It shall follow the numerical order 1, 2, 3 etc.
προσέγγιση εσωτερικής αξιολόγησης: για ανοίγματα τιτλοποίησης,
This information shall only be reported for portfolios defined in Annex I that consist of exposures to a single rating grade, otherwise this cell shall be left blank.
Αναφέρεται η βαθμίδα εσωτερικής διαβάθμισης που εφαρμόζει το ίδρυμα (από τον χαμηλότερο στον υψηλότερο κίνδυνο, εξαιρουμένων των αθετήσεων με πιθανότητα αθέτησης που αντιστοιχεί στο 100 %).
Column 010 of table 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Για τα αριθμητικά στοιχεία που αντιστοιχούν σε άθροισμα βαθμίδων ή ομάδων οφειλέτη (π.χ. «σύνολο ανοιγμάτων»), παρέχεται το μέσο σταθμισμένο ως προς το άνοιγμα ύψος των πιθανοτήτων αθέτησης που σχετίζονται με τις βαθμίδες ή ομάδες οφειλέτη που περιλαμβάνονται στο άθροισμα.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of Regulation (EU) No 575/2013.
Η αξία ανοίγματος (στήλη 110) χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μέσου σταθμισμένου ως προς το άνοιγμα ύψους της πιθανότητας αθέτησης.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
οι βαθμίδες οφειλέτη των διαφόρων συστημάτων διαβάθμισης ομαδοποιούνται και κατατάσσονται από την κατώτερη πιθανότητα αθέτησης που σχετίζεται με κάθε βαθμίδα οφειλέτη προς την υψηλότερη,
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the expo-sure-weighted average PD.
στην περίπτωση που το ίδρυμα χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό βαθμίδων ή ομάδων, δύναται να συμφωνηθεί με τις αρμόδιες αρχές μειωμένος αριθμός βαθμίδων ή ομάδων που θα αναφερθούν.
where the institution uses a large number of grades or pools, it may agree with the competent authorities to report a reduced number of grades or pools.
Το καθεστώς αθέτησης είναι ένα από τα ακόλουθα:
Defaulted: exposures assigned to the rating grade(s) with a PD of 100 %.
Σε αθέτηση: Πρόκειται για τα ανοίγματα που αντιστοιχούν σε βαθμίδα/-ες διαβάθμισης με πιθανότητα αθέτησης της τάξης του 100 %, β) Χωρίς αθέτηση:
Article 166(8) of Regulation (EU) No 575/2013
Στήλη 020 του υποδείγματος 8.1 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής
The exposure value shall be reported.
Αναφέρεται το ποσό επί του οποίου εφαρμόζεται συντελεστής μετατροπής προκειμένου να υπολογιστεί το άνοιγμα σε περίπτωση αθέτησης.
Column 230 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Αναφέρονται οι σταθμισμένες ως προς το άνοιγμα εσωτερικές εκτιμήσεις του LGD ή το σταθμισμένο ως προς το άνοιγμα κανονιστικό LGD που εφαρμόζεται από το ίδρυμα στα ανοίγματα κάθε χαρτοφυλακίου.
The exposure-weighted own estimates of LGD or the exposure-weighted regulatory LGD applied by the institution to the exposures held and included in each portfolio shall be reported.
Στήλη 280 του υποδείγματος 8.1 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής
Column 250 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Στήλες 010, 030 και 040 του υποδείγματος 9.2 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής
The exposure-weighted maturity shall be reported.
Αναφέρεται το ποσοστό αθετήσεων του προηγούμενου έτους.
Column 280 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Ως ποσοστό αθετήσεων νοούνται οι νέες αθετήσεις που παρατηρήθηκαν το προηγούμενο έτος (στήλη 040 του υποδείγματος 9.2 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής), διαιρούμενες διά του ποσού των στοιχείων ενεργητικού που δεν ήταν σε αθέτηση 1 έτος πριν από την ημερομηνία αναφοράς (η διαφορά μεταξύ της στήλης 010 και της στήλης 030 του υποδείγματος 9.2 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής).
The expected loss shall be reported.
Αναφέρεται το σταθμισμένο ως προς το άνοιγμα μέσο ύψος των ποσοστών αθέτησης που παρατηρήθηκαν την τελευταία πενταετία.
Columns 050 and 060 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Για τον ορισμό του ποσοστού αθετήσεων, ανατρέξτε στη στήλη 190.
The specific credit risk adjustments for non-performing exposures shall be reported.
Εάν το ίδρυμα δεν είναι σε θέση να υπολογίσει ποσοστό αθετήσεων για την τελευταία πενταετία, προσδιορίζει προσεγγιστικό περιθώριο βάσει των τελευταίων έως και 5 ετών και παρέχει αναλυτική τεκμηρίωση του υπολογισμού στην αρμόδια αρχή.
RWA Standardised
Στήλες 040 και 070 του υποδείγματος 9.2 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής
Row 900 of template 4 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
και κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 183/2014 της Επιτροπής
The RWA amount calculated by applying the standardised approach for credit risk to the exposures shall be reported.
Αναφέρεται το ποσοστό ζημιών που παρατηρήθηκε το προηγούμενο έτος.
C 103 — Details on exposures in High Default Portfolio
Ως ποσοστό ζημιών νοείται το άθροισμα των προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου και των διαγραφών για τα ανοίγματα που κατηγοριοποιήθηκαν ως «ανοίγματα σε αθέτηση» το προηγούμενο έτος (στήλη 070 του υποδείγματος 9.2 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής), διαιρούμενο διά του ποσού των νέων αθετήσεων που παρατηρήθηκαν το προηγούμενο έτος (στήλη 040 του υποδείγματος 9.2 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής).
Column 010 of template 103 of Annex I
Αναφέρεται το σταθμισμένο ως προς το άνοιγμα μέσο ύψος των ποσοστών ζημιών που παρατηρήθηκαν την τελευταία πενταετία.
The regulatory approach used for calculating own funds requirements that shall be reported shall be one of the following:
Για τον ορισμό του ποσοστού ζημιών, ανατρέξτε στη στήλη 210.
IRB approach: if none of the conditions in points (a) to (c) and (e) to (j) is met and the institution applies IRB approaches to the exposures in the portfolio;
Εάν το ίδρυμα δεν είναι σε θέση να υπολογίσει ποσοστό ζημιών για την τελευταία πενταετία, προσδιορίζει προσεγγιστικό περιθώριο βάσει των τελευταίων έως και 5 ετών και παρέχει την αναλυτική τεκμηρίωση του υπολογισμού στην αρμόδια αρχή.
PD/LGD approach: for equity exposures;
Στοιχεία ενεργητικού σταθμισμένα βάσει κινδύνου (ΣΕΣΒΚ)*
Simple risk-weight approach: for equity exposures;
Τα ιδρύματα υπολογίζουν και αναφέρουν τα ΣΕΣΒΚ* για τα χαρτοφυλάκια Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις — ΜΜΕ, Λιανική τραπεζική — ΜΜΕ και Λιανική τραπεζική — εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία σε επίπεδο συνόλου χαρτοφυλακίων και χώρας.
Internal models approach: for equity exposures;