natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Κατώτατο όριο της συμφωνίας της Βασιλείας I
Initial capital
Προσαρμογές στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων
Own funds based on Fixed Overheads
Πλήρης προσαρμογή των ιδίων κεφαλαίων για το κατώτατο όριο της Βασιλείας Ι
Additional information for calculation of reporting thresholds
Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για το κατώτατο όριο της Βασιλείας Ι
Non-domestic original exposures
Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για το κατώτατο όριο της συμφωνίας της Βασιλείας Ι — εναλλακτική SA
Total original exposures
Έλλειμμα του συνολικού κεφαλαίου όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων του κατώτατου ορίου της συμφωνίας της Βασιλείας I
Basel I floor
C 07.00 - ΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (CR SA)
Adjustments to total own funds
Κατηγορία ανοίγματος SA
Own funds fully adjusted for Basel I floor
ΑΡΧΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
Own funds requirements for Basel I floor
(-) ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
Own funds requirements for Basel I floor - SA alternative
ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Deficit of total capital as regards the minimum own funds requirements of the Basel I floor
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (CRM) ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
C 07.00 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
SA Exposure class
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (Ε*)
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
ΑΞΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ (Ga)
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
EXPOSURE VALUE
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
(-) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (Cvam)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΕΟΠΑ
FUNDED CREDIT PROTECTION
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
(-) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
(-) ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
(-) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
(-) ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
(-) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ (+)
(-) GUARANTEES
(-) ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
(-) CREDIT DERIVATIVES
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
Κελί που συνδέεται με το CA
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
εκ των οποίων: Ανοίγματα σε αθέτηση
(-) TOTAL OUTFLOWS
εκ των οποίων: ΜΜΕ
TOTAL INFLOWS (+)
Ανοίγματα που υπόκεινται στον συντελεστή στήριξης των ΜΜΕ
(-) OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
εκ των οποίων: Εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας - Ακίνητα κατοικίας
TOTAL EXPOSURES
εκ των οποίων: Ανοίγματα με βάση τη μόνιμη μερική χρήση της τυποποιημένης προσέγγισης
Cell linked to CA
εκ των οποίων: Ανοίγματα με βάση την τυποποιημένη προσέγγιση με προηγούμενη εποπτική άδεια να διεξαχθεί διαδοχική εφαρμογή της IRB
of which: Defaulted exposures
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ:
of which: SME
Ανοίγματα εντός ισολογισμού που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο
of which: Exposures subject to SME-supporting factor
Ανοίγματα εκτός ισολογισμού που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
Ανοίγματα/Συναλλαγές που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
εκκαθαριζόμενες σε κεντρικό επίπεδο μέσω αναγνωρισμένου κεντρικού αντισυμβαλλομένου
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Παράγωγα & Συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού
On balance sheet exposures subject to credit risk
Από συμβατικό συμψηφισμό μεταξύ προϊόντων
Off balance sheet exposures subject to credit risk
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Άλλοι συντελεστές στάθμισης κινδύνου
Securities Financing Transactions
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
of which: centrally cleared through a QCCP
Ανοίγματα εξασφαλισμένα με υποθήκες εμπορικής ακίνητης περιουσίας
Derivatives & Long Settlement Transactions
Ανοίγματα σε αθέτηση που υπόκεινται σε συντελεστή στάθμισης κινδύνου 100 %
From Contractual Cross Product Netting
Ανοίγματα εξασφαλισμένα με υποθήκες επί ακινήτων κατοικίας
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
Ανοίγματα σε αθέτηση που υπόκεινται σε συντελεστή στάθμισης κινδύνου 150 %
Other risk weights
C 09.01 - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ: ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (CR GB 1)
MEMORANDUM ITEMS
Χώρα:
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
Νέες αθετήσεις που παρατηρήθηκαν κατά την περίοδο
Exposures in default subject to a risk weight of 100%
Εκ των οποίων: απόσβεση
Exposures secured by mortgages on residential property
Προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου/διαγραφές για νέες αθετήσεις που παρατηρήθηκαν
Exposures in default subject to a risk weight of 150%
Στοιχεία που σχετίζονται με ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους
C 09.01 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Ανοίγματα σε μετοχές·
Country:
Άλλα ανοίγματα
Observed new defaults for the period
Συνολικά ανοίγματα
Of which: write off
C 09.02 - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ: ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ IRB (CR GB 2)
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Εκ των οποίων σε αθέτηση
Items associated with particularly high risk
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΘΕΤΗΣΗΣ (PD) ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Ή ΟΜΑΔΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ(%)
Equity exposures
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΛΟΓΩ ΑΘΕΤΗΣΗΣ (LGD) (%)
Other exposures
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΖΗΜΙΑΣ
Total exposures
Εκ των οποίων: Ειδικός δανεισμός
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Εκ των οποίων: ΜΜΕ
Of which: defaulted
Εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL(%)
ΜΜΕ
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
Μη ΜΜΕ
EXPECTED LOSS AMOUNT
Αποδεκτά ανακυκλούμενα
Of Which: Specialised Lending
Άλλα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής
Of Which: SME
C 09.04 - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΤΙΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΙΔΡΥΜΑ (CCB)
Secured by real estate property
Ποσοστό
SME
Ποιοτικές πληροφορίες
Non-SME
Σχετικά πιστωτικά ανοίγματα - Πιστωτικός κίνδυνος
Qualifying Revolving
Αξία ανοίγματος βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης
Other Retail
Αξία ανοίγματος βάσει της προσέγγισης IRB
C 09.04 - BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Σχετικά πιστωτικά ανοίγματα – Κίνδυνος αγοράς
Percentage
Άθροισμα θετικών και αρνητικών θέσεων ανοιγμάτων χαρτοφυλακίου συναλλαγών βάσει τυποποιημένων προσεγγίσεων
Qualitative information
Αξία των ανοιγμάτων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών για τα εσωτερικά υποδείγματα
Relevant credit exposures - Credit Risk
Σχετικά πιστωτικά ανοίγματα - Τιτλοποιήσεις
Exposure value under the Standardised Approach
Αξία ανοίγματος θέσεων τιτλοποίησης εντός του τραπεζικού χαρτοφυλακίου βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης
Exposure value under the IRB Approach
Αξία ανοίγματος θέσεων τιτλοποίησης εντός του τραπεζικού χαρτοφυλακίου βάσει της προσέγγισης IRB
Relevant credit exposures – Market risk
Απαιτήσεις και σταθμίσεις ιδίων κεφαλαίων
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
Συνολικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας
Value of trading book exposures for internal models
Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τα σχετικά πιστωτικά ανοίγματα – Πιστωτικός κίνδυνος
Relevant credit exposures – Securitisation
Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τα σχετικά πιστωτικά ανοίγματα – Κίνδυνος αγοράς
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τα σχετικά πιστωτικά ανοίγματα – Θέσεις τιτλοποίησης εντός του τραπεζικού χαρτοφυλακίου
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
Συντελεστές στάθμισης των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων
Own funds requirements and weights
Ποσοστά αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας
Total own funds requirements for CCB
Ποσοστό αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας που καθορίζεται από την εντεταλμένη αρχή
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Ποσοστό αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας που εφαρμόζεται στη χώρα του ιδρύματος
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Ποσοστό αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυμα
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Χρήση κατωφλίου 2 %
Own funds requirements weights
Χρήση του κατώτατου ορίου 2 % για τα γενικά πιστωτικά ανοίγματα
Countercyclical capital buffer rates
Χρήση του κατώτατου ορίου 2 % για τα ανοίγματα του χαρτοφυλακίου συναλλαγών
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
C 18.00 - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ (MKR SA TDI)
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
Νόμισμα:
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
ΘΕΣΕΙΣ
Use of 2 % threshold
ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
Use of 2 % threshold for general credit exposure
ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Use of 2 % threshold for trading book exposure
ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
ΘΕΤΙΚΕΣ
Currency:
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ
POSITIONS
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ALL POSITIONS
Κελί που συνδέεται με το CA2
NET POSITIONS
Γενικός κίνδυνος
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Παράγωγα
LONG
Άλλα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού
SHORT
Προσέγγιση ληκτότητας
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Ζώνη 1
Cell linked to CA2
0 ≤ 1 μήνα
General risk
> 1 ≤ 3 μήνες
Derivatives
> 3 ≤ 6 μήνες
Other assets and liabilities
> 6 ≤ 12 μήνες
Maturity-based approach
Ζώνη 2
Zone 1
> 1 ≤ 2 (1,9 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
0 ≤ 1 month
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
> 1 ≤ 3 months
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
> 3 ≤ 6 months
Ζώνη 3
> 6 ≤ 12 months
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
Zone 2
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3%) years
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3%) years
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3%) years
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
Zone 3
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3%) years
(> 12,0 ≤ 20,0 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3%) years
(> 20 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3%) years
Προσέγγιση βάσει της διάρκειας
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3%) years
Ειδικός κίνδυνος
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
Απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για χρεωστικούς τίτλους που δεν αποτελούν θέσεις τιτλοποίησης
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3%) years
Χρεωστικοί τίτλοι σύμφωνα με την πρώτη κατηγορία του Πίνακα 1
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3%) years
Χρεωστικοί τίτλοι σύμφωνα με τη δεύτερη κατηγορία του Πίνακα 1
(> 20 for cupon of less than 3%) years
Με εναπομένουσα διάρκεια ≤ 6 μήνες
Duration-based approach
Με εναπομένουσα διάρκεια > 6 μήνες και ≤ 24 μήνες
Specific risk
Με εναπομένουσα διάρκεια > 24 μήνες
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Χρεωστικοί τίτλοι σύμφωνα με την τρίτη κατηγορία του Πίνακα 1
Debt securities under the first category in Table 1
Χρεωστικοί τίτλοι σύμφωνα με την τέταρτη κατηγορία του Πίνακα 1
Debt securities under the second category in Table 1
Πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης με διαβάθμιση
With residual term ≤ 6 months
Απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για μέσα τιτλοποίησης
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
Απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για το χαρτοφυλάκιο διαπραγμάτευσης συσχετίσεων
With a residual term > 24 months
Πρόσθετες απαιτήσεις για τα δικαιώματα προαίρεσης (κίνδυνοι που δεν υπάγονται στο δέλτα)
Debt securities under the third category in Table 1
Απλοποιημένη μέθοδος
Debt securities under the fourth category in Table 1
Προσέγγιση δέλτα plus - πρόσθετες απαιτήσεις για τον κίνδυνο γάμμα
Rated nth-to default credit derivatives
Προσέγγιση δέλτα plus - πρόσθετες απαιτήσεις για τον κίνδυνο vega
Own funds requirement for securitisation instruments
Προσέγγιση πίνακα σεναρίου
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
C 21.00 - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (MKR SA EQU)
Additional requirements for options (non-delta risks)
Εθνική αγορά:
Simplified method
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
Διαπραγματεύσιμα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί δείκτη μετοχών ευρέως διαφοροποιημένα που υπόκεινται σε ειδική προσέγγιση
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
Άλλες μετοχές πλην των διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί δείκτη μετοχών ευρέως διαφοροποιημένων
Scenario matrix approach
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
National market:
Πίνακας περιεχομένων
EQUITIES IN TRADING BOOK
ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
ΔΟΜΗ
ANNEX II
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ
‘ANNEX II
ΜΕΡΟΣ II: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (CA)
STRUCTURE AND CONVENTIONS
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
STRUCTURE
C 01.00 - ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (CA1)
NUMBERING CONVENTION
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
SIGN CONVENTION
C 02.00 - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (CA2)
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
C 03.00 - ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (CA3)
CAPITAL ADEQUACY OVERVIEW (CA)
C 04.00 - ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (CA4)
GENERAL REMARKS
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕΣΑ: ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (CA 5)
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
C 05.01 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (CA5.1)
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
C 05.02 - ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕΣΑ: ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (CA5.2)
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (GS)
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ·
C 04.00 — MEMORANDUM ITEMS (CA4)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΟΝΤΟΤΉΤΩΝ ΣΤΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUTING STATE AID (CA 5)
C 06.01 ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΝΟΛΟ GS)
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
C 06.02 ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (GS)
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (CRM) ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
C 07.00 - ΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ (CR SA)
C 06.01 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES — TOTAL (GS TOTAL)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ CR SA
C 06.02 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
CREDIT RISK TEMPLATES
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 112 ΤΟΥ ΚΚΑ
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ «ΙΔΡΥΜΑΤΑ»
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ «ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ»
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
ΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ IRB ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (CR IRB)
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ CR IRB
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ CR IRB
EXPOSURE CLASS ‘INSTITUTIONS’
C 08.01 - ΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ IRB ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (CR IRB 1)
EXPOSURE CLASS ‘COVERED BONDS’
C 08.02 - ΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ IRB ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΙΔΕΣ Η ΟΜΑΔΕΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ)
EXPOSURE CLASS ‘COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS’
ΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
C 09.01 - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ: ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ (CR GB 1)
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
C 09.02 - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ: ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ IRB (CR GB 2)
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
C 09.04 – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΤΙΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΙΔΡΥΜΑ (CCB)
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
C 10.01 ΚΑΙ C 10.02 — ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ (CR EQU IRB 1 ΚΑΙ CR EQU IRB 2)
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΑΜΦΟΤΕΡΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ CR EQU IRB 1 ΚΑΙ CR EQU IRB 2)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN (CR GB)
C 11.00 — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (CR SETT)
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
C 12.00 - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ — ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (CR SEC SA)
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
C 13.00 - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (CR SEC IRB)
C 09.04 — BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
C 14.00 – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ SEC)
C 10.01 AND C 10.02 — EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS (APPLICABLE TO BOTH CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
C 16.00 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (OPR)
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
C 17.00 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ OPR)
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
C 13.00 — CREDIT RISK — SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
C 18.00 - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ (MKR SA TDI)
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
C 19.00 - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (MKR SA SEC) 192…
OPERATIONAL RISK TEMPLATES
C 20.00 - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ (MKR SA CTP)
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
C 21.00 - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (MKR SA EQU)
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
C 22.00 - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (MKR SA FX)
MARKET RISK TEMPLATES
C 23.00 - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΎΜΑΤΑ (MKR SA COM)
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
C 24.00 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (MKR IM)
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC) …
C 25.00 — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ (CVA)
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK FOR POSITIONS ASSIGNED TO THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
ΜΕΡΟΣ I:
C 21.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
C 22.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Συνολικά, το πλαίσιο αποτελείται από πέντε δέσμες υποδειγμάτων:
C 23.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
κεφαλαιακή επάρκεια, επισκόπηση του εποπτικού κεφαλαίου, συνολικό ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο·
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODEL (MKR IM)
φερεγγυότητα ομίλου, επισκόπηση της εκπλήρωσης των απαιτήσεων φερεγγυότητας από όλες τις οντότητες που περιλαμβάνονται στο φάσμα ενοποίησης της αναφέρουσας οντότητας·
C 25.00 — CREDIT VALUATION ADJUSTMENT RISK (CVA)
πιστωτικός κίνδυνος (συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων αντισυμβαλλομένου, απομείωσης της αξίας εισπρακτέων και διακανονισμού)·
PART I: