natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Αρνητική θέση, προστασία μέσω CDS σε πέντε χώρες
CPTFEMU index 10Y maturity par zero coupon swap
Αρνητική θέση, πενταετές CDS 2 εκατ. EUR ανά μοναδική οντότητα αναφοράς (σύνολο ονομαστικού ποσού 10 εκατ.) στις ακόλουθες χώρες: Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
See details in Section 2.3 of this Annex.
Ρήτρα αναδιάρθρωσης: ΠΛΗΡΗΣ
Covered FX call
Χώρα
Short EUR/USD and short put EUR call USD option
Κωδικός RED
Short 3-month EUR/USD forward contracts (i.e. long USD short EUR), cash-settled, with USD 20 million notional purchased at the EUR/USD ECB reference rate as of end of day 15 October 2015
νόμισμα
Short 3-month put EUR call USD option notional USD 40 million (i.e. short USD against EUR), cash-settled, with strike price corresponding to the three-month forward exchange rate as of end of day 15 October 2015
Ιταλία
Effective date: 15 October 2015
Γαλλία
Expiry date: 15 January 2016
Χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων/CDS
Mark-to-market cross-currency basis swap
Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κρατικών ομολόγων σε πέντε χώρες
2 Year 3-month USD Libor vs 3-month Euribor swap
Θετική θέση, πενταετές CDS 2 εκατ. EUR ανά μοναδική οντότητα αναφοράς (σύνολο ονομαστικού ποσού 10 εκατ.) στις ακόλουθες χώρες: Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, ΗΠΑ όπως στο χαρτοφυλάκιο στη γραμμή 1.19
See details in Section 2.8 of this Annex.
Θετική θέση, πενταετή ομόλογα 2 εκατ. EUR ανά μοναδική οντότητα αναφοράς (σύνολο ονομαστικού ποσού 10 εκατ.) στις ακόλουθες χώρες: Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, ΗΠΑ (όπως προσδιορίζεται στον ακόλουθο πίνακα) Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
Knock-out option
Για να μετατρέψετε το ονομαστικό ποσό των ομολόγων που δεν είναι ευρωομόλογα, χρησιμοποιήστε την τρέχουσα τιμή FX του κλεισίματος της 15ης Οκτωβρίου 2015
Vanilla option that ceases to exist if the spot price of the underlying breaches a predetermined barrier before maturity, cash-settled.
Αναγνωριστικός κωδικός
See details in Section 2.4 of this Annex.
Περιγραφή
Double no touch option
BTP 1 Σεπτεμβρίου 2020
Digital option that pays a predetermined amount if the spot does not touch any of the barriers during the life of the option, cash-settled.
Χαρτοφυλάκιο τομεακής συγκέντρωσης
See details in Section 2.5 of this Annex.
Αρνητική θέση, προστασία μέσω CDS σε 10 χρηματοοικονομικούς οργανισμούς
Commodity
Θέση ισοδύναμη με αρνητική θέση, πενταετές CDS ονομαστικού ποσού 1 εκατομμυρίου ανά μοναδική οντότητα αναφοράς (σύνολο ονομαστικού ποσού 10 εκατ. EUR) στις ακόλουθες 10 εταιρείες Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
Curve play from contango to backwardation
Ρήτρα Doc (αναδιάρθρωσης)
Long short-term and Short long-term contracts
Prudential
Long 3500000 3-month ATM OTC London Gold Forwards contracts (1 contract = 0,001 troy ounces, notional: 3500 troy ounces)
Διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δείκτη
Short 4300000 1-year ATM OTC London Gold Forwards contracts (notional: 4300 troy ounces)
Αρνητική θέση, προστασία μέσω δείκτη CDS
Short oil put options
Αρνητική θέση, πενταετής δείκτης iTraxx Europe SF ονομαστικού ποσού 10 εκατ. EUR Σειρά 24, Έκδοση 1 — ληκτότητα 20 Δεκεμβρίου 2020 (Κωδικός ζευγών RED: 2I667DAX2) Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
Short 30 contracts of 3-month OTC WTI Crude Oil puts with strike = 6-month end-of-day forward price on 15 October 2015 (1 contract = 1000 barrels, total notional 30000 barrels)
Διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δείκτη (υψηλότερη συγκέντρωση)
Credit Spread
Αρνητική θέση, ονομαστικό ποσό 5 εκατ. EUR (ισομερώς σταθμισμένο) στους ακόλουθους πέντε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που ανήκουν στον πενταετή δείκτη iTraxx Europe SF Σειρά 24, Έκδοση 1 — ληκτότητα 20 Δεκεμβρίου 2020 (Κωδικός ζευγών RED: 2I667DAX):
Short protection via CDS on five countries
Ονομασία CDS
Short EUR 2 million per single-name 5 year CDS (total 10 million notional) on the following countries:
* Κάθε CDS μοναδικής οντότητας αναφοράς πρέπει να έχει ονομαστικό ποσό 1 εκατ. EUR.
Restructuring clause: FULL
Διαφοροποιημένο εταιρικό χαρτοφυλάκιο
Country
Αρνητική θέση, προστασία μέσω CDS σε 10 επιχειρήσεις A- έως AA-
RED Code
Θέση ισοδύναμη με αρνητική θέση, πενταετές CDS ονομαστικού ποσού 2 εκατ. EUR ανά μοναδική οντότητα αναφοράς (σύνολο ονομαστικού ποσού 20 εκατ. EUR) στις ακόλουθες 10 εταιρείες (για USD CDS χρησιμοποιήστε τη συναλλαγματική ισοτιμία της 15ης Οκτωβρίου 2015):
currency
Βάση δείκτη
Italy
Αρνητική θέση, πενταετής δείκτης iTraxx Europe SF ονομαστικού ποσού 5 εκατ. EUR Σειρά 24, Έκδοση 1 — ληκτότητα 20 Δεκεμβρίου 2020 (Κωδικός ζευγών RED: 2I667DAX) Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
France
Θετική θέση, πενταετής δείκτης ονομαστικού ποσού 5 εκατ. EUR σε όλα τα συστατικά στοιχεία του iTraxx Europe SF Σειρά 24, Έκδοση 1 — ληκτότητα 20 Δεκεμβρίου 2020 (Κωδικός ζευγών RED: 2I667DAX) (ήτοι το αθροιστικό ονομαστικό ποσό είναι 5 εκατ. EUR και όλες οι οντότητες σταθμίζονται ισομερώς) Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
Sovereign bond/CDS portfolio
Βάση ομολόγων CDS
Sovereign bond basis portfolio on five countries
Θετική θέση, πενταετή ομόλογα 2 εκατ. EUR ανά μοναδική οντότητα αναφοράς σε 4 χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (2 ΕΕ, 2 Βόρεια Αμερική).
Long EUR 2 million per single-name 5 year CDS (total 10 million notional) on the following countries: Italy, UK, Germany, France, US as in portfolio in row 1.19
Θετική θέση, προστασία μέσω CDS στις ίδιες οντότητες (πενταετές 2 εκατ. EUR ανά μοναδική οντότητα αναφοράς).
To convert the notional of the non-euro bonds use the FX spot as at end of day 15 October 2015
Αρνητική θέση, πώληση δείκτη σε ITraxx Europe Crossover σειρά 24
Identifier
Βλέπε λεπτομέρειες στο τμήμα 2.6 του παρόντος παραρτήματος.
Description
Quanto CDS στην Ισπανία με στρατηγική εξασφάλισης Δέλτα
BT 1 September 2020
Βλέπε λεπτομέρειες στο τμήμα 2.7 του παρόντος παραρτήματος.
Sector concentration portfolio
Συγκεντρωτικά χαρτοφυλάκια
Short protection via CDS on 10 financials
Συγκεντρωτικό χαρτοφυλάκιο (1)
Equivalent of short 1 million notional per single-name 5 year CDS (total EUR 10 million notional) on the following 10 companies
Χαρτοφυλάκιο που απαρτίζεται από τα χαρτοφυλάκια στις γραμμές 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.9, 1.13, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.24, και 1.26
Doc clause
Συγκεντρωτικό χαρτοφυλάκιο (2)
Prudental
Χαρτοφυλάκιο που απαρτίζεται από τα χαρτοφυλάκια στις γραμμές 1.1 έως 1.28
7B676W
Συγκεντρωτικό χαρτοφυλάκιο (3)
Diversified index portfolio
Χαρτοφυλάκιο που απαρτίζεται από τα χαρτοφυλάκια μετοχών στις γραμμές 1.1 έως 1.7
Short protection via CDS index
Συγκεντρωτικό χαρτοφυλάκιο (4)
Short EUR 10 million notional iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX2)
Χαρτοφυλάκιο που απαρτίζεται από τα χαρτοφυλάκια επιτοκίων στις γραμμές 1.8 έως 1.12
Diversified index portfolio (higher concentration)
Συγκεντρωτικό χαρτοφυλάκιο (5)
Short EUR 5 million notional* iTraxx 5-year Europe index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX)
Χαρτοφυλάκιο που απαρτίζεται από τα χαρτοφυλάκια συναλλάγματος στις γραμμές 1.13 έως 1.16
Short EUR 5 million notional (equally weighted) on the following five financials belonging to the iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX):
Συγκεντρωτικό χαρτοφυλάκιο (6)
CDS name
Χαρτοφυλάκιο που απαρτίζεται από τα χαρτοφυλάκια βασικών εμπορευμάτων στις γραμμές 1.17 έως 1.18
* Each single name CDS should have a notional of EUR 1 million.
Συγκεντρωτικό χαρτοφυλάκιο (7)
Diversified corporate portfolio
Χαρτοφυλάκιο που απαρτίζεται από τα χαρτοφυλάκια πιστωτικών περιθωρίων στις γραμμές 1.19 έως 1.28
Short protection via CDS on 10 A- to AA- corporate
Τμήμα 2: Στοιχεία χαρτοφυλακίων
Short equivalent of EUR 2 million notional per single-name 5 year CDS (total EUR 20 million notional) on the following 10 companies (for USD CDS use the exchange rate at 15 October 2015):
Στοιχεία για το χαρτοφυλάκιο 1.7: Δικαίωμα αγοράς USD quanto 3 ετών στο EUROSTOXX 50
GNDF9A
Συμβαλλόμενος Α Αντισυμβαλλόμενος
Index basis
Συμβαλλόμενος Β Συμμετέχον ίδρυμα
Short EUR 5 million notional iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX)
Ονομαστικό ποσό μετοχών (ENA) 5000000 USD
Long EUR 5 million notional on all constituents of iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX) (i.e. the aggregate notional is EUR 5 million and all names are equally weighted)
Ημερομηνία συναλλαγής Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015
CDS bond basis
Ημερομηνία άσκησης Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015
Long bonds EUR 2 million per single-name 5 year bonds on 4 Financials (2 EU, 2 North America).
Ημερομηνία έναρξης ισχύος Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015
Security name
Ημερομηνία αποτίμησης 16 Οκτωβρίου 2018
Long protection via CDS on the same names (EUR 2 million per single-name 5 year).
Ημερομηνία λήξης Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018
Short index put on ITraxx Europe Crossover series 24
Υποκείμενος δείκτης EURO STOXX 50 (Bloomberg: Δείκτης SX5E)
See details in Section 2.6 of this Annex.
Πληρωτής κυμαινόμενου επιτοκίου Αντισυμβαλλόμενος
Quanto CDS on Spain with delta hedge
Ονομαστικό ποσό 5000000 USD
See details in Section 2.7 of this Annex.
Κυμαινόμενο επιτόκιο USD Libor 3 μηνών
All-in portfolios
Πιστωτικό περιθώριο + 300 bps
All-in portfolio (1)
Κλάσμα αριθμού ημερών υπολογισμού κυμαινόμενου επιτοκίου Πραγματικές/360
A portfolio made of the portfolios in rows 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.9, 1.13, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.24, and 1.26
αριθ. /ημερομηνίες πληρωμής ποσού κυμαινόμενου επιτοκίου 1/15 Ιανουαρίου 2016
All-in portfolio (2)
2/Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016
A portfolio made of the portfolios in rows 1.1 to 1.28
3/Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016
All-in portfolio (3)
4/Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016
A portfolio made of the equity portfolios in rows 1.1 to 1.7
5/Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017
All-in portfolio (4)
6/Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017
A portfolio made of the interest rate portfolios in rows 1.8 to 1.12
7/Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017
All-in portfolio (5)
8/Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017
A portfolio made of the FX portfolios in rows 1.13 to 1.16
9/Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018
All-in portfolio (6)
10/Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018
A portfolio made of the commodity portfolios in rows 1.17 and 1.18
11/Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018
All-in portfolio (7)
12/Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018
A portfolio made of the redit spread portfolios in rows 1.19 to 1.28
Πληρωτής ποσού μετοχών Συμβαλλόμενος Β
Section 2: Details for portfolios
Ποσό μετοχών Κατά την ημερομηνία λήξης, ο συμβαλλόμενος B θα καταβάλει στον συμβαλλόμενο A το ακόλουθο ποσό διακανονισμού σε μετρητά
Details for portfolio 1.7: 3-year USD quanto call on EUROSTOXX 50
Όπου
Party A Counterparty
Indexinitial είναι το επίσημο επίπεδο κλεισίματος του υποκείμενου δείκτη κατά την ημερομηνία άσκησης
Party B Participating institution
Indexfinal είναι το επίσημο επίπεδο κλεισίματος του υποκείμενου δείκτη κατά την ημερομηνία αποτίμησης
Equity Notional Amount (ENA) USD 5000000
Όροι διακανονισμού
Trade date 15 October 2015
Νόμισμα διακανονισμού USD Quanto
Strike date 15 October 2015
Εργά σιμες ημέρες Νέα Υόρκη
Effective date 15 October 2015
Στοιχεία για το χαρτοφυλάκιο 1.11: Συνήθης τοκοφορία USD Libor 3 μηνών
Valuation date 16 October 2018
Συμβαλλόμενος Α Συμμετέχον ίδρυμα
Termination date 16 October 2018
Συμβαλλόμενος Β Αντισυμβαλλόμενος
Underlying index EURO STOXX 50 (Bloomberg: SX5E Index)
Ονομαστικό ποσό 10000000,0 USD
Floating rate payer Counterparty
Ημερομηνία λήξης 15 Οκτωβρίου 2025
Notional amount USD 5000000
Ο συμβαλλόμενος Α πληρώνει 4 % * n/N
Floating rate 3-month USD Libor
n Ο αριθμός των ημερών όταν ο δείκτης συνήθους τοκοφορίας σταθεροποιείται μεταξύ του κατώτερου και του ανώτερου ορίου (συμπεριλαμβανομένων των ορίων) στη διάρκεια της σχετικής περιόδου επιτοκίου
Spread + 300 bps
N Ο αριθμός των ημερών της σχετικής περιόδου επιτοκίου
Floating rate day count fraction Actual/360
Δείκτης συνήθους τοκοφορίας USD Libor 3 μηνών
n/floating amount payment dates 1/15 January 2016
Κατώτερο όριο 2,50 %
2/15 April 2016
Ανώτερο όριο 4,00 %
3/15 July 2016
Κλάσμα αριθμού ημερών Πραγματικές/360
4/17 October 2016
Ημερομηνίες πληρωμής Ανά τρίμηνο
5/16 January 2017
Σύμβαση εργάσιμης ημέρας Μετάθεση στην επόμενη
6/17 April 2017
Εργάσιμες ημέρες για σταθεροποίηση Λονδίνο και Νέα Υόρκη
7/17 July 2017
Εργάσιμες ημέρες για πληρωμή Λονδίνο και Νέα Υόρκη
8/16 October 2017
Ο συμβαλλόμενος Β πληρώνει USD Libor 3 μηνών
9/15 January 2018
Περίοδος επιτοκίου Από την προηγούμενη ημερομηνία πληρωμής (συμπεριλαμβανομένης αυτής) έως την επόμενη ημερομηνία πληρωμής (εξαιρουμένης αυτής)
10/16 April 2018
Στοιχεία για το χαρτοφυλάκιο 1.12: Συμβόλαιο ανταλλαγής μηδενικού τοκομεριδίου par δεκαετούς ληκτότητας δείκτη CPTFEMU
11/16 July 2018
Ημερομηνία συμβολαίου Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015
12/16 October 2018
Πληρωτής σταθερού Συμμετέχον ίδρυμα
Equity amount payer Party B
Πληρωτής κυμαινόμενου HICP XT Αντισυμβαλλόμενος
Equity amount On the termination date, Party B will pay Party A the following cash settlement amount:
Ονομαστικό ποσό 10000000,00 EUR
Where
Ημερομηνία έναρξης Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015
Indexinitial is the official closing level of the underlying index on the strike date
Ημερομηνία ληκτότητας 15 Οκτωβρίου 2025
Indexfinal is the official closing level of the underlying index on the valuation date
Στοιχεία σταθερού επιτοκίου
Settlement terms:
Σταθερό επιτόκιο 2000 τοις εκατό
Settlement currency USD Quanto
Σύμβαση ημέρας πληρωμής Μετάθεση στην επόμενη
Business days New York
Ημέρες πληρωμής Στόχος
Details for portfolio 1.11: USD 3M Libor range accrual
Ημερομηνίες πληρωμής σταθερού 15 Οκτωβρίου 2025
Party A Participating institution
Στοιχεία κυμαινόμενου επιτοκίου HICP XT
Party B Counterparty
Κυμαινόμενο επιτόκιο Στόχος
Notional amount USD 10000000,0
Συχνότητα Κατά τη ληκτότητα
Termination date 15 October 2025
Ονομασία δείκτη Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
Party A pays 4 % * n/N
Ημέρες πληρωμής 15 Οκτωβρίου 2025
n Number of days when the range accrual index fixes between the lower barrier and the upper barrier (inclusive) during the relevant interest period
Μέθοδος υπολογισμού σταθερού επιτοκίου HICP XT
N Number of days in the relevant interest period
Ονομαστικό ποσό*[(1 + σταθερό επιτόκιο)n – 1]
Range accrual index 3-month USD Libor
Μέθοδος υπολογισμού κυμαινόμενου επιτοκίου HICP XT
Lower barrier 2,50 %
Ονομαστικό ποσό*[(Δείκτηςλήξη/Δείκτηςέναρξη) – 1]
Upper barrier 4,00 %
Μη αναθεωρημένος δείκτης HICP XT Οκτώβριος 2025
Day count fraction Actual/360
Μη αναθεωρημένος δείκτης HICP XT Οκτώβριος 2015
Payment dates Quarterly
Δεν υπάρχει κατώτατο όριο.
Business day convention Modified Following
Στοιχεία για το χαρτοφυλάκιο 1.15: Δικαίωμα προαίρεσης νομίσματος Knock-out
Business days for fixing London and New York
Αγοραστής Συμμετέχον ίδρυμα (Συμβαλλόμενος Β)
Business days for payment London and New York
Πωλητής Πελάτης (Συμβαλλόμενος A)
Party B pays USD 3M Libor
Τύπος δικαιώματος προαίρεσης νομίσματος Ευρωπαϊκό
Interest period From the previous payment date (inclusive) to the next payment date (exclusive)
Είδος δικαιώματος προαίρεσης νομίσματος Δικαίωμα αγοράς EUR Δικαίωμα πώλησης USD
Details for portfolio 1.12: CPTFEMU index 10Y maturity par zero coupon swap
Νόμισμα δικαιώματος αγοράς και ποσό νομίσματος δικαιώματος αγοράς 15000000,00 EUR
Contract date 15 October 2015
Νόμισμα δικαιώματος πώλησης και ποσό νομίσματος δικαιώματος πώλησης Ισοδύναμο με 15000000,00 EUR ποσό βάσει της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD στις 15 Οκτωβρίου 2015, κλείσιμο Νέας Υόρκης
Payer of fixed Participating institution
Τιμή άσκησης Συναλλαγματική ισοτιμία EUR/USD στις 15 Οκτωβρίου 2015, κλείσιμο Νέας Υόρκης
Payer of HICP XT Float Counterparty
Ημερομηνία λήξης Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016
Notional amount EUR 10000000,00
Ώρα λήξης 10:00 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης
Start date 15 October 2015
Αυτόματη άσκηση Εφαρμόζεται
Maturity date 15 October 2025
Διακανονισμός Παραδοτέο
Fixed rate details
Ημερομηνία διακανονισμού Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016
Fixed rate 2,000 per cent
Γεγονός ορίου (barrier) Εφαρμόζεται
Payment day convention Modified Following
Είδος γεγονότο Knock-out
Payment days Target
Κατεύθυνση συναλλαγματικής ισοτιμίας τοις μετρητοίς Πάντοτε μεγαλύτερη ή ίση προς το επίπεδο του ορίου (barrier)
Fixed payment dates 15 October 2025
Αρχική τιμή της μετρητοίς τιμή EUR/USD στις 15 Οκτωβρίου 2015
HICP XT Float rate details
Επίπεδο ορίου (barrier) 1,5000 USD/EUR
Float rate Target
Ημερομηνία και ώρα έναρξης περιόδου γεγονότος Ημερομηνία συναλλαγής κατά τον χρόνο εκτέλεσης αυτού
Frequency At maturity in arrears
Ημερομηνία και ώρα λήξης περιόδου γεγονότος Ημερομηνία λήξης κατά τον χρόνο λήξης
Index name Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
Στοιχεία για το χαρτοφυλάκιο 1.16: Δυαδικό δικαίωμα προαίρεσης νομίσματος Double no touch
Payment days 15 October 2025
Ημερομηνία συναλλαγής Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015
HICP XT Fixed rate calculation method
Πωλητής Πελάτης (Συμβαλλόμενος A)
Notional amount * [(1 + Fixed rate)n – 1]
Τύπος δικαιώματος προαίρεσης νομίσματος Δυαδικό
HICP XT Floating rate calculation method
Ημερομηνία λήξης Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016
Notional amount * [(Indexend/Indexstart) – 1]
Διακανονισμός Μη παραδοτέα
HICP XT October 2025 Index unrevised
Ποσό διακανονισμού 1000000,00 EUR
HICP XT October 2015 Index unrevised
Είδος γεγονότος Δυαδικό Double no touch
There is no floor.
Αρχική τιμή της μετρητοίς Επίπεδο USD/EUR στις 15 Οκτωβρίου 2015
Details for portfolio 1.15: Knock-out currency option
Επίπεδο ανώτερου ορίου (barrier) 1,5000 USD/EUR
Buyer Participating institution (Party B)
Επίπεδο κατώτερου ορίου (barrier) 1,2000 USD/EUR
Seller Client (Party A)
Ημερομηνία και ώρα λήξης περιόδου γεγονότος Ημερομηνία λήξης κατά τον χρόνο λήξης
Currency option style European
Σύμβαση εργάσιμης ημέρας Στην επόμενη
Currency option type EUR Call USD Put
Στοιχεία για το χαρτοφυλάκιο 1.27: Δικαίωμα πώλησης δείκτη σε ITraxx Europe Crossover σειρά 24
Call currency and call currency amount EUR 15000000,00
Αγοραστής Αντισυμβαλλόμενος
Put currency and put currency amount Equivalent amount of EUR 15000000,00 based on EUR/USD exchange rate on 15 October 2015, New York closing time
Πωλητής Συμμετέχον ίδρυμα
Strike price EUR/USD exchange rate on 15 October 2015, New York closing time
Είδος δικαιώματος προαίρεσης Δικαίωμα πώλησης (δικαίωμα πώλησης δείκτη για το οποίο εισπράττουμε το σκέλος σταθερού τοκομεριδίου)
Expiration date 21 October 2016
Ληκτότητα Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016
Expiration time 10:00 am New York time
Λήξη υποκείμενου μέσου Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2020
Automatic exercise Applicable
Τύπος δικαιώματος προαίρεσης Ευρωπαϊκό
Settlement Deliverable
Άσκηση δικαιώματος προαίρεσης 500,00 bp
Settlement date 21 October 2016
Ονομαστικό ποσό 10000000,00 EUR
Barrier event Applicable
Στοιχεία για το χαρτοφυλάκιο 1.28: Quanto Euro CDS στην Ισπανία με στρατηγική εξασφάλισης Δέλτα USD
Event type Knock-out
Γενικοί όροι Quanto CDS
Spot exchange rate direction Greater than or equal to the barrier level
Προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019
Initial spot price value of EUR/USD on 15 October 2015
Πωλητής προστασίας Αντισυμβαλλόμενος
Barrier level 1,5000 USD/EUR
Αγοραστής προστασίας Συμμετέχον ίδρυμα
Event period start date and time Trade date at the time of execution hereof
Εργάσιμη ημέρα Λονδίνο
Event period end date and time Expiration date at the Expiration Time
Οντότητα αναφοράς Βασίλειο της Ισπανίας
Details for portfolio 1.16: Double no touch binary currency option
Κωδικός Red 8CA965
Trade Date 15 October 2015
Ημερομηνίες πληρωμής τοκομεριδίου 20 Μαρτίου, 20 Ιουνίου, 20 Σεπτεμβρίου και 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους
Seller Client [Party A]
Περιθώριο τοκομεριδίου 1,00 %
Currency option style Binary
Κλάσμα αριθμού ημερών σταθερού επιτοκίου Πραγματικές/365 (Σταθερό)
Expiration date 15 October 2016
Πληρωμή κυμαινόμενου
Settlement Non-deliverable
Ποσό υπολογισμού πληρωτή κυμαινόμενου επιτοκίου 10000000,00 EUR
Settlement amount EUR 1000000,00
Όροι διακανονισμού Ειδοποίηση πιστωτικού γεγονότος
Event type Double No-Touch Binary
Εφαρμόζεται ειδοποίηση πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο κοινό
Initial spot price Level of USD/EUR on 15 October 2015
Πιστωτικά γεγονότα Σε αυτή τη συναλλαγή εφαρμόζονται τα ακόλουθα πιστωτικά γεγονότα
Upper barrier level 1,5000 USD/EUR
Πτώχευση
Lower barrier level 1,2000 USD/EUR
Αναδιάρθρωση χρέους (CR)
Event period end date and time Expiration date at the expiration time
Αδυναμία πληρωμής
Business day convention Following
Νόμισμα διακανονισμού EUR
Details for portfolio 1.27: Index put on ITraxx Europe Crossover series 24
Γενικοί όροι CDS στρατηγικής εξασφάλισης Δέλτα
Buyer Counterparty
Πωλητής προστασίας Συμμετέχον ίδρυμα
Seller Participating institution
Αγοραστής προστασίας Αντισυμβαλλόμενος
Option type Put (i.e. right to sell an index for which we receive the fixed coupon leg)
Ονομαστικό 10300000,00 USD
Maturity 15 April 2016
Ποσό υπολογισμού πληρωτή κυμαινόμενου επιτοκίου 10300000,00 USD
Underlying end 20 December 2020
Νόμισμα διακανονισμού USD
Option style European
Στοιχεία για το χαρτοφυλάκιο 1.14: (Επανακαθοριζόμενο) Συμβόλαιο (αναφοράς) ανταλλαγής διαφόρων νομισμάτων τρέχουσας τιμής αγοράς
Option strike 500,00 bp
Ημερομηνία ληκτότητας Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017
Notional EUR 10000000,00
Ημερομηνίες επανακαθορισμού Κάθε τρίμηνο με αφετηρία την 15η Οκτωβρίου 2015
Details for portfolio 1.28: Quanto Euro CDS on Spain with USD delta hedge
Ονομαστικό EUR (σταθερό ποσό νομίσματος) 20000000 EUR
Quanto CDS General Terms
Ονομαστικό USD (μεταβλητό ποσό νομίσματος) Ποσό που αντιστοιχεί σε 20000000 EUR σύμφωνα με τη συναλλαγματική ισοτιμία τοις μετρητοίς κατά την έναρξη κάθε περιόδου επιτοκίου
Scheduled termination date 20 December 2019
Ποσό τρέχουσας τιμής αγοράς Η διαφορά μεταξύ του μεταβλητού ποσού νομίσματος της τρέχουσας περιόδου επιτοκίου και του μεταβλητού ποσού νομίσματος της προηγούμενης περιόδου επιτοκίου.
Protection seller Counterparty
Συμβαλλόμενος A (πληρωτής μεταβλητού νομίσματος) Αντισυμβαλλόμενος
Protection buye Participating institution
Συμβαλλόμενος Β (πληρωτής σταθερού νομίσματος) Συμμετέχον ίδρυμα
Business day London
Ο συμβαλλόμενος Α πληρώνει Libor 3 μηνών επί του μεταβλητού ποσού νομίσματος (USD)
Reference entity Kingdom of Spain
Ο συμβαλλόμενος Β πληρώνει Euribor 3 μηνών μείον 20 μονάδες βάσης επί του σταθερού ποσού νομίσματος (EUR)
Red Code 8CA965
Σε κάθε ημερομηνία επανακαθορισμού, ο συμβαλλόμενος A θα πληρώνει στον συμβαλλόμενο B το ποσό τρέχουσας τιμής αγοράς, εάν είναι αρνητικό.
Coupon payment dates 20 March, 20 June, 20 September and 20 December of each year
Σε κάθε ημερομηνία επανακαθορισμού, ο συμβαλλόμενος A θα εισπράττει από τον συμβαλλόμενο B το ποσό τρέχουσας τιμής αγοράς, εάν είναι θετικό.
Coupon spread 1,00 %
Αρχική ανταλλαγή
Fixed rate day count fraction Actual/365 (Fixed)
Ημερομηνία αρχικής ανταλλαγής Ημερομηνία συναλλαγής
Floating payment
Ποσό αρχικής ανταλλαγής σε EUR 20000000 EUR
Floating rate payer calculation amount EUR 10000000,00
Ποσό αρχικής ανταλλαγής σε USD USD ισοδυναμεί με 20000000 EUR
Conditions to settlement Credit Event Notice
Τελική ανταλλαγή
Notice of publicly available information applicable
Ημερομηνία τελικής ανταλλαγής Ημερομηνία ληκτότητας
Credit events The following credit events shall apply to this transaction:
Ποσό τελικής ανταλλαγής σε EUR 20000000,00 EUR
Bankruptcy
Ποσό τελικής ανταλλαγής σε USD Το μεταβλητό ποσό νομίσματος που καθορίζεται για την τελική περίοδο υπολογισμού
Debt restructuring (CR)
Τμήμα 3: Χαρτοφυλάκια διαπραγμάτευσης με συσχετίσεις (CTP)
Failure to pay
Θετική θέση σε σειρά έκδοσης τίτλων με αντιστάθμιση κινδύνου περιθωρίου του δείκτη CDX.NA.IG Σειρά 24, Έκδοση 1
Settlement currency EUR
Κωδικός RED 2I65BYDI3 (σημείο σύνδεσης: 0 %, σημείο αποσύνδεσης: 3 %)
Delta Hedge CDS General Terms
VaR, sVaR και IM [1] για το CTP
Protection seller Participating institution
Θετική θέση σε σειρά έκδοσης τίτλων ενδιάμεσης εξασφάλισης με αντιστάθμιση κινδύνου περιθωρίου του δείκτη CDX.NA.IG Σειρά 24, Έκδοση 1
Protection buyer Counterparty
Κωδικός RED 2I65BYDI3 (σημείο σύνδεσης: 7 %, σημείο αποσύνδεσης: 10 %)
Notional USD 10300000,00
Αρνητική θέση σε σειρά έκδοσης υπερ-προνομιούχων τίτλων με αντιστάθμιση κινδύνου περιθωρίου του δείκτη CDX.NA.IG Σειρά 24, Έκδοση 1
Floating rate payer calculation amount USD 10300000,00
Τα εν λόγω χαρτοφυλάκια περιέχουν θέσεις σε σειρές έκδοσης τίτλων δείκτη με αναφορά στον δείκτη CDX.NA.IG Σειρά 24, Έκδοση 1.
Details for portfolio 1.14: Mark-to-market (resettable) cross-currency basis swap