natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Όλες οι θέσεις σε νομίσματα που δεν χρησιμοποιούνται για την υποβολή αναφορών και οι θέσεις στο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την υποβολή αναφορών, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 354 του ΚΚΑ, καθώς και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων τους σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο γ) σημείο i) και το άρθρο 352 παράγραφοι 2 και 4 του ΚΚΑ (για τη μετατροπή στο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την υποβολή αναφορών).
ORIGINATOR
ΣΤΕΝΑ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
Article 4(13) of CRR
Θέσεις και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων τους για τα νομίσματα που αναφέρονται στο άρθρο 354 του ΚΚΑ.
060-080
Στενά συσχετιζόμενα νομίσματα: εκ των οποίων:
INVESTOR
νόμισμα που χρησιμοποιείται για την υποβολή αναφορών Θέσεις στο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την υποβολή αναφορών, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 354 του ΚΚΑ
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ (συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕ που αντιμετωπίζονται ως διαφορετικά νομίσματα)
090-110
Θέσεις και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων τους για τα νομίσματα που υπόκεινται στη γενική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 351 και στο άρθρο 352 παράγραφοι 2 και 4 του ΚΚΑ.
SPONSOR
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης των ΟΣΕ που αντιμετωπίζονται ως χωριστά νομίσματα για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων:
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Η τροποποιημένη μέθοδος χρυσού, εάν δεν είναι διαθέσιμη η κατεύθυνση της επένδυσης των ΟΣΕ (οι εν λόγω ΟΣΕ προστίθενται στη συνολική καθαρή θέση συναλλάγματος του ιδρύματος)
120-210
Εάν η κατεύθυνση της επένδυσης των ΟΣΕ είναι διαθέσιμη, οι εν λόγω ΟΣΕ προστίθενται στη συνολική ανοικτή θέση συναλλάγματος (θετική ή αρνητική, ανάλογα με την κατεύθυνση του ΟΣΕ)
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Η υποβολή πληροφοριών για τους συγκεκριμένους ΟΣΕ συμφωνεί με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων.
Article 337(4), last sentence of CRR.
ΧΡΥΣΟΣ
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column ‘Type’):
050 — 090
esidential mortgages;
Άρθρο 352 παράγραφοι 5 και 6 του ΚΚΑ.
ommercial mortgages;
Κατανομή των συνολικών θέσεων (συμπεριλαμβανομένου του νομίσματος που χρησιμοποιείται για την υποβολή αναφορών) ανά είδος ανοίγματος
redit card receivables;
Οι συνολικές θέσεις κατανέμονται σε παράγωγα, άλλα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις και εκτός ισολογισμού στοιχεία.
easing;
Στο συγκεκριμένο σημείο αναφέρονται οι θέσεις που δεν περιλαμβάνονται στη γραμμή 110 ή 120.
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Θέσεις που αποτιμώνται σύμφωνα με το άρθρο 352 του ΚΚΑ.
rade receivables;
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ
ther assets;
Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα ζητούνται πληροφορίες για τις θέσεις σε βασικά εμπορεύματα και τις αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που αντιμετωπίζονται βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης.
ther liabilities.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ)
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Ακαθάριστες θετικές/αρνητικές θέσεις που θεωρούνται θέσεις στο ίδιο βασικό εμπόρευμα σύμφωνα με το άρθρο 357 παράγραφοι 1 και 4 του ΚΚΑ (βλέπε επίσης άρθρο 359 παράγραφος 1 του ΚΚΑ).
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Όπως ορίζονται στο άρθρο 357 παράγραφος 3 του ΚΚΑ.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Η κεφαλαιακή επιβάρυνση για κάθε σχετική θέση σύμφωνα με το τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 4 του ΚΚΑ.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων επί 12,5.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Θέσεις σε βασικά εμπορεύματα και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων τους για τον κίνδυνο αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο γ) σημείο iii) του ΚΚΑ και το τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 4 του ΚΚΑ.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Για σκοπούς υποβολής αναφορών, τα βασικά εμπορεύματα ομαδοποιούνται στις τέσσερις κύριες ομάδες που αναφέρονται στον πίνακα 2 του άρθρου 361 του ΚΚΑ.
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
Θέσεις σε εμπορεύματα που υπόκεινται στην προσέγγιση με βάση τον πίνακα ληκτότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 359 του ΚΚΑ.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
070-400
Θέσεις σε βασικά εμπορεύματα που υπόκεινται στη διευρυμένη προσέγγιση με βάση τον πίνακα ληκτότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 361 του ΚΚΑ.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
160 and 330
Άρθρο 358 παράγραφος 4 του ΚΚΑ.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Οι πρόσθετες απαιτήσεις για τα δικαιώματα προαίρεσης που σχετίζονται με κινδύνους που δεν υπόκεινται στον συντελεστή δέλτα αναφέρονται στη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό τους.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα παρουσιάζεται η κατανομή των τιμών δυνητικής ζημίας (VaR) και δυνητικής ζημίας ακραίων συνθηκών (sVaR) ανάλογα με τους διάφορους κινδύνους αγοράς (χρεωστικοί τίτλοι, μετοχικοί τίτλοι, συνάλλαγμα, βασικά εμπορεύματα) και άλλες πληροφορίες που αφορούν τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Γενικά, η υποβολή των στοιχείων εξαρτάται από τη δομή του υποδείγματος των ιδρυμάτων, ήτοι εάν υποβάλλουν τα στοιχεία για τον γενικό και τον ειδικό κίνδυνο χωριστά ή από κοινού.
170-180 and 360-370
Το ίδιο ισχύει για την ανάλυση της δυνητικής ζημίας/δυνητικής ζημίας ακραίων συνθηκών στις κατηγορίες κινδύνου (κίνδυνος επιτοκίου, κίνδυνος μετοχικών τίτλων, κίνδυνος βασικού εμπορεύματος και κίνδυνος συναλλάγματος).
190-200 and 340-350
Ένα ίδρυμα δύναται να επιλέξει να μην υποβάλλει πληροφορίες για την ανάλυση που αναφέρεται ανωτέρω, εάν αποδείξει ότι η αναφορά των στοιχείων αυτών είναι υπερβολικά επαχθής.
220-230 and 390-400
Είναι η μέγιστη ενδεχόμενη ζημία που θα προέκυπτε από μια μεταβολή τιμών με δεδομένη πιθανότητα σε έναν προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα.
Article 259(3) and (4) of CRR.
Πολλαπλασιαστικός συντελεστής (mc) x Μέσος όρος της δυνητικής ζημίας των προηγούμενων 60 εργάσιμων ημερών (VaRavg)
410-420
Άρθρο 364 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και άρθρο 365 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Δυνητική ζημία προηγούμενης ημέρας (VaRt-1)
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Άρθρο 364 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) και άρθρο 365 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
430-440
Δυνητική ζημία ακραίων συνθηκών (sVaR)
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Είναι η μέγιστη ενδεχόμενη ζημία που θα προέκυπτε από μια μεταβολή τιμών με δεδομένη πιθανότητα σε έναν προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα, η οποία υπολογίζεται με τη χρησιμοποίηση εισροών ελεγμένων σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα από μια συνεχή δωδεκάμηνη περίοδο σημαντικών ακραίων χρηματοοικονομικών συνθηκών συναφών προς το χαρτοφυλάκιο του ιδρύματος.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Πολλαπλασιαστικός συντελεστής (ms) x Μέσος όρος της δυνητικής ζημίας ακραίων συνθηκών των προηγούμενων 60 εργάσιμων ημερών (SVaRavg)
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
Άρθρο 364 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) και άρθρο 365 παράγραφος 1 του ΚΚΑ
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Τελευταία διαθέσιμη (SVaRt-1)
050-070
Άρθρο 364 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) και άρθρο 365 παράγραφος 1 του ΚΚΑ
030, 060 and 090
Είναι η μέγιστη ενδεχόμενη ζημία που θα προέκυπτε από μεταβολή τιμών συνδεδεμένη με κινδύνους αθέτησης υποχρεώσεων και μεταβολής της πιστοληπτικής αξιολόγησης, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 364 παράγραφος 2 στοιχείο β) σε συνδυασμό με το τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 5 τμήμα 4 του ΚΚΑ.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Μέση μέτρηση 12 εβδομάδων
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions’.
Άρθρο 364 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii) σε συνδυασμό με το τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 5 τμήμα 4 του ΚΚΑ.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Τελευταία μέτρηση
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Άρθρο 364 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) σε συνδυασμό με το τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 5 τμήμα 4 του ΚΚΑ.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
Άρθρο 364 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του ΚΚΑ.
040, 070, 100 and 120
= 8 % της κεφαλαιακής επιβάρυνσης που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 338 παράγραφος 1 του ΚΚΑ για όλες τις θέσεις στην κεφαλαιακή επιβάρυνση για όλους τους κινδύνους τιμών.
The positions in:
ΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 12 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions;
Άρθρο 364 παράγραφος 3 στοιχείο β)
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Άρθρο 364 παράγραφος 3 στοιχείο α)
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR; are included.
Αναφέρονται στο άρθρο 364 του ΚΚΑ για όλους τους παράγοντες κινδύνου, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων συσχέτισης, κατά περίπτωση, συν τους επιπρόσθετους κινδύνους αθέτησης υποχρεώσεων και μεταβολής της πιστοληπτικής αξιολόγησης και όλους τους κινδύνους τιμών για το χαρτοφυλάκιο διαπραγμάτευσης συσχετίσεων, με την εξαίρεση της κεφαλαιακής επιβάρυνσης τιτλοποίησης για τιτλοποιήσεις και πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 364 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Αριθμός υπερβάσεων (κατά τις προηγούμενες 250 εργάσιμες ημέρες)
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
Αναφέρεται στο άρθρο 366 του ΚΚΑ.
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’ (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
Πολλαπλασιαστικός συντελεστής δυνητικής ζημίας (mc) και πολλαπλασιαστικός συντελεστής δυνητικής ζημίας ακραίων συνθηκών (ms)
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Όπως ορίζονται στο άρθρο 366 του ΚΚΑ.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ CTP — ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ/ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
Τα ποσά που αναφέρονται και χρησιμεύουν ως βάση για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επιβάρυνσης κατώτατου ορίου για όλους τους κινδύνους τιμών σύμφωνα με το άρθρο 364 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του ΚΚΑ λαμβάνουν υπόψη τη διακριτική ευχέρεια του άρθρου 335 του ΚΚΑ, που ορίζει ότι το ίδρυμα δύναται να θέσει ανώτατο όριο στο προϊόν του συντελεστή στάθμισης και της καθαρής θέσης το οποίο δεν θα υπερβαίνει τη μέγιστη πιθανή ζημία που σχετίζεται με τον κίνδυνο αθέτησης οφειλής.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Αντιστοιχεί στο μέρος του κινδύνου θέσης, συναλλάγματος και βασικού εμπορεύματος, που αναφέρεται στο άρθρο 363 παράγραφος 1 του ΚΚΑ, το οποίο συνδέεται με τους παράγοντες κινδύνου που προσδιορίζονται στο άρθρο 367 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
GENERAL RISK
Όσον αφορά τις στήλες 030 έως 060 (δυνητική ζημία και δυνητική ζημία ακραίων συνθηκών), οι τιμές στη γραμμή συνόλου δεν ισούνται με την ανάλυση των τιμών για τη δυνητική ζημία και τη δυνητική ζημία ακραίων συνθηκών των σχετικών συνιστωσών κινδύνου.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Επομένως η ανάλυση συνιστά υπομνηματικά στοιχεία.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Αντιστοιχεί στο μέρος του κινδύνου θέσης που αναφέρεται στο άρθρο 363 παράγραφος 1 του ΚΚΑ, το οποίο συνδέεται με τους παράγοντες κινδύνου επιτοκίου που προσδιορίζονται στο άρθρο 367 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
TDI — ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Γενικός κίνδυνος οριζόμενος στο άρθρο 362 του ΚΚΑ.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
TDI — ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Ειδικός κίνδυνος οριζόμενος στο άρθρο 362 του ΚΚΑ.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
ΜΕΤΟΧΕΣ
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Αντιστοιχεί στο μέρος του κινδύνου θέσης που αναφέρεται στο άρθρο 363 παράγραφος 1 του ΚΚΑ, το οποίο συνδέεται με τους παράγοντες κινδύνου μετοχικών τίτλων που προσδιορίζονται στο άρθρο 367 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
ΜΕΤΟΧΕΣ — ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
ΜΕΤΟΧΕΣ — ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Article 329(2) and (3) of CRR.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
Άρθρο 363 παράγραφος 1 και άρθρο 367 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Rows 100 to 480 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
In those memorandum items, all the positions in the reporting currency are included, irrespective of the extent to which they are considered for the purposes of Article 354 CRR.
Κίνδυνος αγοράς που προκαλείται από γενικές κινήσεις αγοράς διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων, μετοχών, συναλλάγματος και εμπορευμάτων.
Rows 130 to 480 of the memorandum items of the template shall be filled out separately for all currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Δυνητική ζημία για τον γενικό κίνδυνο όλων των παραγόντων κινδύνου (λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων των συσχετίσεων, κατά περίπτωση).
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
Συνιστώσα ειδικού κινδύνου διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων και μετοχών.
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
Δυνητική ζημία για τον ειδικό κίνδυνο μετοχικών τίτλων και διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών (λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων των συσχετίσεων, κατά περίπτωση).
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Άρθρο 271 του ΚΚΑ σε συνάρτηση με το άρθρο 382 του ΚΚΑ.
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
Σύνολο ανοίγματος σε περίπτωση αθέτησης (EAD) από όλες τις συναλλαγές που υπόκεινται σε επιβάρυνση κινδύνου προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Εκ των οποίων: Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Άρθρο 271 του ΚΚΑ σε συνάρτηση με το άρθρο 382 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Το μέρος του συνολικού ανοίγματος σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που οφείλεται αποκλειστικά σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα.
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
Δεν απαιτούνται πληροφορίες από ιδρύματα που εφαρμόζουν τη μέθοδο των εσωτερικών υποδειγμάτων, τα οποία κατέχουν εξωχρηματιστηριακά παράγωγα και παράγωγα συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων στο ίδιο συμψηφιστικό σύνολο.
Unmatched positions in non-reporting currencies are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
Εκ των οποίων:
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων Άρθρο 271 του ΚΚΑ σε συνάρτηση με το άρθρο 382 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
Matched positions for closely correlated currencies
Το μέρος του συνολικού ανοίγματος σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που οφείλεται αποκλειστικά σε παράγωγα συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων.
RISK CAPITAL CHARGE (%)
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (mc) × ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 60 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (VaRavg)
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Άρθρο 383 του ΚΚΑ σε συνάρτηση με το άρθρο 363 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του ΚΚΑ.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
Υπολογισμός της δυνητικής ζημίας βάσει εσωτερικών υποδειγμάτων για τον κίνδυνο αγοράς.
All positions in non-reporting currencies and those positions in the reporting currency that are considered for the purposes of Article 354 CRR as well as their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ (VaRt-1)
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
Βλέπε οδηγίες για τη στήλη 040.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ (SVaRt-1)
Currencies closely correlated: of which: reporting currency
Άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του ΚΚΑ.
Positions in the reporting currency which contribute to the calculation of the capital requirements according to Article 354 CRR
Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου που υπολογίζονται με την επιλεγμένη μέθοδο.
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
Άρθρο 92 παράγραφος 4 στοιχείο β) του ΚΚΑ.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων πολλαπλασιασμένες επί 12,5.
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
Άρθρο 382 του ΚΚΑ.
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Αριθμός αντισυμβαλλομένων που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου.
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
Οι αντισυμβαλλόμενοι αποτελούν υποσύνολο των οφειλετών.
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
Υπάρχουν μόνο στην περίπτωση συναλλαγών με παράγωγα ή συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων, όπου αποτελούν απλά το έτερο συμβαλλόμενο μέρος.
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Εκ των οποίων: χρησιμοποιήθηκε προσεγγιστικό περιθώριο για τον προσδιορισμό του πιστωτικού περιθωρίου
GOLD
αριθμός αντισυμβαλλομένων, όπου το πιστωτικό περιθώριο έχει προσδιοριστεί με τη χρήση προσεγγιστικού περιθωρίου αντί άμεσα παρατηρούμενων δεδομένων της αγοράς.
050 - 090
Λογιστικές προβλέψεις λόγω της μειωμένης πιστωτικής αξίας των αντισυμβαλλομένων στην περίπτωση παραγώγων.
Article 352(5) and (6) of CRR.
Άρθρο 386 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΚΚΑ.
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
Συνολικά ονομαστικά ποσά συμφωνίας ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) μεμονωμένου οφειλέτη που χρησιμοποιούνται ως αντιστάθμιση του κινδύνου προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου.
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
Άρθρο 386 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΚΚΑ.
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.