natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα περί «εισροών» και «εκροών», τα αναφερόμενα στη συγκεκριμένη στήλη ποσά εμφανίζονται ως «εισροές» στο αντίστοιχο υπόδειγμα πιστωτικού κινδύνου (CR SA ή CR IRB) και στην κατηγορία ανοιγμάτων που σχετίζεται με τον πάροχο πιστωτικής προστασίας (δηλαδή, το τρίτο μέρος στο οποίο μεταφέρεται το τμήμα μέσω μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας).
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
Η διαδικασία υπολογισμού του «κινδύνου συναλλάγματος» — του προσαρμοσμένου ονομαστικού ποσού πιστωτικής προστασίας (G*) προσδιορίζεται στο άρθρο 233 παράγραφος 3 του ΚΚΑ.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in the CR EQU IRB 2 template.
Όλα τα τμήματα που έχουν διακρατηθεί ή επαναγοραστεί, π.χ. διακρατηθείσες θέσεις πρωτεύουσας ζημίας, αναφέρονται στο ονομαστικό ποσό τους.
In case where institutions using the PD/LGD approach apply a unique rating system or are able to report according to an internal master scale, they report in CR EQU IRB 2 the rating grades or pools associated to this unique rating system/masterscale.
Το αποτέλεσμα εποπτικών περικοπών στην πιστωτική προστασία δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του διακρατηθέντος ή επαναγορασθέντος ποσού πιστωτικής προστασίας.
In any other case, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades or pools of the different rating systems shall be pooled together and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade or pool to the higher.
ΘΕΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΡΧΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
C 11.00 – SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Θέσεις τιτλοποίησης που κατέχει το αναφέρον ίδρυμα, υπολογιζόμενες σύμφωνα με το άρθρο 246 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ) και ε) και παράγραφος 2 του ΚΚΑ, χωρίς εφαρμογή των συντελεστών μετατροπής πίστωσης, προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου και προβλέψεων.
This template requests information on both trading and non-trading book transactions which are unsettled after their due delivery dates, and their corresponding own funds requirements for settlement risk according to Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR.
Ο συμψηφισμός αφορά μόνο συμβάσεις πολλαπλών παραγώγων παρεχόμενες στην ίδια ΟΕΣΤ, οι οποίες καλύπτονται από επιλέξιμη συμψηφιστική συμφωνία.
Institutions report in the CR SETT template information on the settlement/delivery risk in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities held in their trading or non-trading book.
Οι προς αναφορά στη συγκεκριμένη στήλη προσαρμογές αξίας και προβλέψεις αφορούν μόνο θέσεις τιτλοποίησης.
According to Article 378 of CRR, repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities are not subject to settlement/delivery risk.
Οι προσαρμογές αξίας τιτλοποιημένων θέσεων δεν λαμβάνονται υπόψη.
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for settlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
Στην περίπτωση ρητρών πρόωρης εξόφλησης, τα ιδρύματα πρέπει να προσδιορίζουν το ποσό «των συμφερόντων της μεταβιβάζουσας οντότητας», όπως ορίζονται στο άρθρο 256 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
In the case of unsettled transactions after the due delivery date, institutions calculate the price difference to which they are exposed.
Στις σύνθετες τιτλοποιήσεις, οι θέσεις που κατέχει η μεταβιβάζουσα οντότητα υπό μορφή εντός ισολογισμού στοιχείων και/ή δικαιωμάτων του επενδυτή (πρόωρη εξόφληση) είναι το αποτέλεσμα του αθροίσματος των στηλών 010 έως 040.
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
Προσαρμογές αξίας και προβλέψεις (άρθρο 159 του ΚΚΑ) για πιστωτικές ζημίες που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο στο οποίο υπόκειται η αναφέρουσα οντότητα.
Institutions multiply this difference by the appropriate factor of Table 1 of Article 378 of CRR to determine the corresponding own funds requirements.
Οι προσαρμογές αξίας περιλαμβάνουν οποιοδήποτε ποσό που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα για πιστωτικές ζημίες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού από την αρχική τους αναγνώριση στον ισολογισμό (συμπεριλαμβανομένων ζημιών που οφείλονται σε πιστωτικό κίνδυνο χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία που δεν αφαιρούνται από την αξία ανοίγματος) συν τις μειώσεις των ανοιγμάτων που αγοράστηκαν ενώ είναι σε αθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 166 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
Οι προβλέψεις περιλαμβάνουν συσσωρευμένα ποσά πιστωτικών ζημιών σε εκτός ισολογισμού στοιχεία.
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
Θέσεις τιτλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 246 παράγραφοι 1 και 2 του ΚΚΑ, χωρίς εφαρμογή των συντελεστών μετατροπής.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τη στήλη 040 του υποδείγματος CR SA Total.
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
Άρθρο 4 σημείο 57) και τρίτο μέρος τίτλος II κεφάλαιο 4 του ΚΚΑ.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
Στη συγκεκριμένη ομάδα στηλών συγκεντρώνονται πληροφορίες για τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες μειώνουν τον πιστωτικό κίνδυνο ενός ανοίγματος ή ανοιγμάτων μέσω της υποκατάστασης των ανοιγμάτων (όπως ορίζεται κατωτέρω για τις εισροές και τις εκροές).
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
Βλέπε οδηγίες για το υπόδειγμα CR SA (Αναφορά τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου (CRM) με αποτέλεσμα υποκατάστασης).
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
(-) ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ (GΑ)
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
Η μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 59) και ρυθμίζεται από το άρθρο 235 του ΚΚΑ.
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Η χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 58) και ρυθμίζεται από τα άρθρα 195, 197 και 200 του ΚΚΑ.
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Αναφέρονται επίσης οι εισροές και εκροές εντός των ίδιων κατηγοριών ανοιγμάτων και, κατά περίπτωση, συντελεστών στάθμισης ή βαθμίδων οφειλέτη.
020 to 060
Άρθρο 222 παράγραφος 3 και άρθρο 235 παράγραφοι 1 και 2.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
Οι εκροές αντιστοιχούν στο καλυμμένο μέρος του «ανοίγματος χωρίς προσαρμογές αξίας και προβλέψεις», το οποίο αφαιρείται από την κατηγορία ανοιγμάτων του οφειλέτη και, κατά περίπτωση, από τον συντελεστή στάθμισης κινδύνου ή τη βαθμίδα οφειλέτη, και, στη συνέχεια, κατατάσσεται στην κατηγορία ανοιγμάτων του παρόχου πιστωτικής προστασίας και, κατά περίπτωση, στον συντελεστή στάθμισης κινδύνου ή τη βαθμίδα οφειλέτη του παρόχου πιστωτικής προστασίας.
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
Το ποσό αυτό θεωρείται εισροή στην κατηγορία ανοιγμάτων του παρόχου πιστωτικής προστασίας και, κατά περίπτωση, στους συντελεστές στάθμισης ή τις βαθμίδες οφειλέτη του.
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τη στήλη 090 [(-) Συνολικές εκροές] του υποδείγματος CR SA Total.
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Οι θέσεις τιτλοποίησης που είναι χρεωστικοί τίτλοι και είναι επιλέξιμες χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις σύμφωνα με το άρθρο 197 παράγραφος 1 του ΚΚΑ, στην περίπτωση που χρησιμοποιείται η απλή μέθοδος χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων, αναφέρονται ως εισροές στη συγκεκριμένη στήλη.
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τη στήλη 100 [Συνολικές εισροές] του υποδείγματος CR SA Total.
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Άνοιγμα που σχετίζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή στάθμισης κινδύνου και κατηγορία ανοιγμάτων, αφού ληφθούν υπόψη οι εκροές και οι εισροές λόγω «τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου (CRM) με αποτελέσματα υποκατάστασης στο άνοιγμα».
080 to 120
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τη στήλη 110 του υποδείγματος CR SA Total.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
(-) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (CVAM)
C 12.00 – CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει επίσης ομόλογα συνδεδεμένα με τον πιστωτικό κίνδυνο υποκείμενου μέσου (άρθρο 218 του ΚΚΑ).
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τις στήλες 120 και 130 του υποδείγματος CR SA Total.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
Θέσεις τιτλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 246 του ΚΚΑ, δηλαδή, χωρίς να εφαρμόζονται οι συντελεστές μετατροπής του άρθρου 246 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΚΚΑ.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τη στήλη 150 του υποδείγματος CR SA Total.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
Το άρθρο 246 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΚΚΑ προβλέπει ότι η αξία ανοίγματος μιας θέσης τιτλοποίησης εκτός ισολογισμού είναι η ονομαστική αξία της επί έναν συντελεστή μετατροπής.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
Αυτός ο συντελεστής μετατροπής ισούται με 100 %, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στον ΚΚΑ.
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
Βλέπε στήλες 160 έως 190 του υποδείγματος CR SA Total
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Για σκοπούς αναφοράς, οι πλήρως προσαρμοσμένες αξίες ανοίγματος (Ε*) αναφέρονται σύμφωνα με τα ακόλουθα τέσσερα αμοιβαίως αποκλειόμενα διαστήματα συντελεστών μετατροπής: 0 %,]0 %, 20 %],]20 %, 50 %] και]50 %, 100 %].
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Θέσεις τιτλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 246 του ΚΚΑ.
020-040
Το άρθρο 258 του ΚΚΑ προβλέπει ότι, στην περίπτωση μιας θέσης τιτλοποίησης στην οποία εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 1250 %, τα ιδρύματα μπορούν, αντί να συμπεριλάβουν τη θέση στον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών, να αφαιρέσουν την αξία ανοίγματος της θέσης από τα ίδια κεφάλαιά τους.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
ΑΞΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Αξία ανοίγματος μείον την αξία ανοίγματος που αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Το άρθρο 242 σημείο 8) του ΚΚΑ ορίζει τις διαβαθμισμένες θέσεις.
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Οι αξίες ανοίγματος που υπόκεινται σε συντελεστές στάθμισης κινδύνου κατανέμονται βάσει βαθμίδων πιστωτικής ποιότητας, όπως αυτές προβλέπονται για την τυποποιημένη προσέγγιση στο άρθρο 251 (πίνακας 1) του ΚΚΑ.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
1250 % (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ)
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Άρθρο 253, άρθρο 254 και άρθρο 256 παράγραφος 5 του ΚΚΑ.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Οι στήλες εξέτασης περιλαμβάνουν όλες τις περιπτώσεις μη διαβαθμισμένων ανοιγμάτων των οποίων ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου λαμβάνεται από το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο ανοιγμάτων (μέσος συντελεστής στάθμισης κινδύνου της ομάδας, μέγιστος συντελεστής στάθμισης κινδύνου της ομάδας ή χρήση ενός δείκτη συγκέντρωσης).
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ:
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
ΕΞΕΤΑΣΗ — ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ABCP
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Η αξία ανοίγματος που υπόκειται σε αντιμετώπιση των θέσεων τιτλοποίησης σε τμήμα δευτερεύουσας ζημίας τιτλοποίησης ή σε ευνοϊκότερο τμήμα σε ένα πρόγραμμα ABCP καθορίζεται στο άρθρο 254 του ΚΚΑ.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Το άρθρο 242 σημείο 9) του ΚΚΑ ορίζει το πρόγραμμα έκδοσης εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού (ABCP).
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor's interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
ΕΞΕΤΑΣΗ — ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (%)
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Άρθρο 109 παράγραφος 1 και άρθρο 259 παράγραφος 3 του ΚΚΑ.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Αξία ανοίγματος θέσεων τιτλοποίησης βάσει της προσέγγισης εσωτερικής αξιολόγησης.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
320
080-110
ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (%)
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Συνολικό ποσό ανοίγματος σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο, υπολογιζόμενο σύμφωνα με το τρίτο μέρος τίτλος II κεφάλαιο 5 τμήμα 3 του ΚΚΑ, πριν από εφαρμογή προσαρμογών λόγω αναντιστοιχιών ληκτότητας ή παραβίασης διατάξεων περί δέουσας επιμέλειας και εξαιρουμένου οποιουδήποτε ποσού ανοίγματος σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο που αντιστοιχεί σε ανοίγματα που έχουν ανακατανεμηθεί μέσω των εκροών σε άλλο υπόδειγμα.
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
Στην περίπτωση σύνθετων τιτλοποιήσεων, το προς αναφορά στη συγκεκριμένη στήλη ποσό δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν αναντιστοιχίες ληκτότητας.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Η εν λόγω πρόσθετη στάθμιση κινδύνου δεν πρέπει να επιβάλλεται μόνο σε ιδρύματα επενδύσεων, αλλά και σε μεταβιβάζουσες οντότητες, αναδόχους και αρχικούς δανειοδότες.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Σημειώνεται ότι η τιμή RW(SP) δεν περιλαμβάνει μόνο τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά ανοίγματος που αναφέρονται στη στήλη 330, αλλά και τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά ανοίγματος που αντιστοιχούν σε ανοίγματα που έχουν ανακατανεμηθεί μέσω των εκροών σε άλλα υποδείγματα.
100-110
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ:
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ/ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Συνολικό ποσό ανοίγματος σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο που υπολογίζεται σύμφωνα με το τρίτο μέρος τίτλος II κεφάλαιο 5 τμήμα 3 του ΚΚΑ, πριν (στήλη 370)/μετά (στήλη 380) την εφαρμογή των ορίων που προσδιορίζονται στο άρθρο 252 — τιτλοποίηση στοιχείων που βρίσκονται σε αθέτηση ή που σχετίζονται με στοιχεία με ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους — ή στο άρθρο 256 παράγραφος 4 — συμπληρωματικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τιτλοποιήσεις ανακυκλούμενων ανοιγμάτων με ρήτρα πρόωρης εξόφλησης — του ΚΚΑ.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ SA ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
Ποσό ανοίγματος σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο που προκύπτει από ανοίγματα που έχουν ανακατανεμηθεί στον πάροχο των στοιχείων μείωσης πιστωτικού κινδύνου, και επομένως, υπολογίζονται στο αντίστοιχο υπόδειγμα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου για τις θέσεις τιτλοποίησης.
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Το υπόδειγμα CR SEC SA διαιρείται σε τρεις κύριες ομάδες γραμμών στις οποίες συγκεντρώνονται δεδομένα για τα ανοίγματα που έχουν δημιουργηθεί/τελούν υπό την αιγίδα/έχουν διακρατηθεί ή αγορασθεί από μεταβιβάζουσες οντότητες, επενδυτές και αναδόχους.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Οι θέσεις που αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη μέθοδο βάσει διαβαθμίσεων και οι μη διαβαθμισμένες θέσεις (ανοίγματα κατά την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς) κατανέμονται επίσης βάσει των βαθμίδων πιστωτικής ποιότητας που εφαρμόζονται στην αρχή (τελευταία δέσμη γραμμών).
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Τα συνολικά ανοίγματα αφορούν το συνολικό ύψος εκκρεμών τιτλοποιήσεων.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
Στη συγκεκριμένη γραμμή συνοψίζονται όλες οι πληροφορίες που αναφέρουν οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχοι και οι επενδυτές σε επόμενες γραμμές.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Συνολικό ποσό εκκρεμών επανατιτλοποιήσεων σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημεία 63) και 64) του ΚΚΑ.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ Στη συγκεκριμένη γραμμή συνοψίζονται πληροφορίες για εντός ισολογισμού στοιχεία και εκτός ισολογισμού στοιχεία και παράγωγα και την πρόωρη εξόφληση των θέσεων τιτλοποίησης για τις οποίες το ίδρυμα λειτουργεί ως μεταβιβάζουσα οντότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 13) του ΚΚΑ.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Το άρθρο 246 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΚΚΑ αναφέρει ότι, στην περίπτωση ιδρυμάτων που υπολογίζουν τα σταθμισμένα ποσά των ανοιγμάτων σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση, η αξία ανοίγματος μιας εντός ισολογισμού θέσης τιτλοποίησης είναι η λογιστική αξία της θέσης μετά την εφαρμογή ειδικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Τα εντός ισολογισμού στοιχεία κατανέμονται με βάση τις τιτλοποιήσεις (γραμμή 050) και τις επανατιτλοποιήσεις (γραμμή 060).
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Στις γραμμές αυτές συγκεντρώνονται πληροφορίες σχετικά με θέσεις τιτλοποίησης στοιχείων και παραγώγων εκτός ισολογισμού, που υπόκεινται σε συντελεστή μετατροπής βάσει του πλαισίου τιτλοποίησης.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
Η αξία ανοίγματος μιας εκτός ισολογισμού θέσης τιτλοποίησης είναι η ονομαστική αξία της, μείον τυχόν ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου της εν λόγω θέσης τιτλοποίησης, επί συντελεστή μετατροπής 100 %, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
150-180