natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και προθεσμιακές συμβάσεις επί επιτοκίων
Maturity bucket 4: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
Maturity bucket 5: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Κριτήριο κατάτμησης 1 — υποκείμενο επιτόκιο
Maturity bucket m: (n-1) years < time to maturity ≤ n years
Κριτήριο κατάτμησης 2 — διάρκεια του υποκείμενου επιτοκίου
EUR 5000000
500000000 ευρώ
whenever a sub-class is determined to have a liquid market with respect to a specific time to maturity bucket and the sub-class defined by the next time to maturity bucket is determined not to have a liquid market, the first back month contract is determined to have a liquid market 2 weeks before expiration of the front month
Δικαιώματα προαίρεσης επί επιτοκίων
Bond options
μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί επιτοκίων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
a bond option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Κριτήριο κατάτμησης 1 — υποκείμενο επιτόκιο ή υποκείμενο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης ή προθεσμιακή συμφωνία επί επιτοκίων
Segmentation criterion 1 — underlying bond or underlying bond future/forward
Κριτήριο κατάτμησης 3 — το κλιμάκιο υπολειπόμενης ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής:
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής
IR futures and FRA
μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
an interest rate future sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Κριτήριο κατάτμησης 2 — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του δικαιώματος προαίρεσης
Segmentation criterion 1 — underlying interest rate
Κριτήριο κατάτμησης 3 — ο δείκτης του πληθωρισμού, εάν το είδος της υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής είναι είτε συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα είτε συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα
Segmentation criterion 2 — term of the underlying interest rate
Κριτήριο κατάτμησης 4 — το κλιμάκιο υπολειπόμενης ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:
EUR 500000000
Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 1 μήνας
IR options
Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 3 μήνες
an interest rate option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 6 μήνες
Segmentation criterion 1 — underlying interest rate or underlying interest rate future or FRA
Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 2 έτη
Swaptions
Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 3 έτη
a swaption sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Κριτήριο κατάτμησης 5 — το κλιμάκιο υπολειπόμενης ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής:
Segmentation criterion 1 — underlying swap type defined as follows: fixed-to-fixed single currency swap, futures/forwards on fixed-to-fixed single currency swap, fixed-to-float single currency swap, futures/forwards on fixed-to-float single currency swap, float-to-float single currency swap, futures/forwards on float-to-float single currency swap, inflation single currency swap, futures/forwards on inflation single currency swap, OIS single currency swap, futures/forwards on OIS single currency swap, fixed-to-fixed multi-currency swap, futures/forwards on fixed-to-fixed multi-currency swap, fixed-to-float multi-currency swap, futures/forwards on fixed-to-float multi-currency swap, float-to-float multi-currency swap, futures/forwards on float-to-float multi-currency swap, inflation multi-currency swap, futures/forwards on inflation multi-currency swap, OIS multi-currency swap, futures/forwards on OIS multi-currency swap
Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 6 μήνες
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the option is denominated
Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 6 μήνες < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 1 έτος
Segmentation criterion 3 — inflation index if the underlying swap type is either an inflation single currency swap or an inflation multi-currency swap
Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 2 έτη
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 2 έτη < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 5 έτη
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 month
Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 5 έτη < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 10 έτη
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 3 months
Κλιμάκιο ληκτότητας 6: άνω των 10 ετών
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής
Maturity bucket 4: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται σε διαφορετικά νομίσματα και οι ταμειακές ροές του ενός σκέλους προσδιορίζονται από σταθερό επιτόκιο, ενώ αυτές του άλλου σκέλους προσδιορίζονται από κυμαινόμενο επιτόκιο
Maturity bucket 5: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (fixed-to-float multi-currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
Maturity bucket 6: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Κριτήριο κατάτμησης 1 — το ονομαστικό ζεύγος νομισμάτων που ορίζεται ως συνδυασμός των δύο νομισμάτων στα οποία εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής
Segmentation criterion 5 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Κριτήριο κατάτμησης 2 — το κλιμάκιο υπολειπόμενης ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 6 months
Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας
Maturity bucket 2: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες
Maturity bucket 3: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες
Maturity bucket 4: 2 years < time to maturity ≤ 5 years
Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος
Maturity bucket 5: 5 years < time to maturity ≤ 10 years
Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη
Maturity bucket 6: over 10 years
Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη
Fixed-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Συμφωνίες ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and the cash flows of one leg are determined by a fixed interest rate while those of the other leg are determined by a floating interest rate
συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται σε διαφορετικά νομίσματα και όπου οι ταμειακές ροές και των δύο σκελών προσδιορίζονται από κυμαινόμενα επιτόκια
a fixed-to-float multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (float-to-float multi-currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
Segmentation criterion 1 — notional currency pair defined as combination of the two currencies in which the two legs of the swap are denominated
Συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται σε διαφορετικά νομίσματα και όπου οι ταμειακές ροές και των δύο σκελών προσδιορίζονται από σταθερά επιτόκια
Maturity bucket 1: 0 < maturity ≤ 1 month
μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (fixed-to-fixed multi-currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
Maturity bucket 2: 1 month < maturity ≤ 3 months
Συμφωνία ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (overnight index swap, OIS) σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS) σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής
Maturity bucket 3: 3 months < maturity ≤ 6 months
συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται σε διαφορετικά νομίσματα και όπου οι ταμειακές ροές τουλάχιστον του ενός σκέλους προσδιορίζονται από επιτόκιο βάσει συμφωνίας ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS)
Maturity bucket 4: 6 months < maturity ≤ 1 year
μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS) σε πολλά νομίσματα ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
Maturity bucket 5: 1 year < maturity ≤ 2 years
Συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής
Maturity bucket 6: 2 years < maturity ≤ 3 years
συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται σε διαφορετικά νομίσματα και όπου οι ταμειακές ροές τουλάχιστον του ενός σκέλους προσδιορίζονται από επιτόκιο βάσει ποσοστού του πληθωρισμού
Float-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Float-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα (inflation multi-currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and where the cash flows of both legs are determined by floating interest rates
Συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα
a float-to-float multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα και οι ταμειακές ροές του ενός σκέλους προσδιορίζονται από σταθερό επιτόκιο, ενώ αυτές του άλλου σκέλους προσδιορίζονται από κυμαινόμενο επιτόκιο
Fixed-to-Fixed ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Fixed ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (fixed-to-float single currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and where the cash flows of both legs are determined by fixed interest rates
Κριτήριο κατάτμησης 1 — το ονομαστικό νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής
a fixed-to-fixed multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Συμφωνίες ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα
Overnight Index Swap (OIS) ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Overnight Index Swap (OIS) ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα και όπου οι ταμειακές ροές και των δύο σκελών προσδιορίζονται από κυμαινόμενα επιτόκια
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and where the cash flows of at least one leg are determined by an Overnight Index Swap (OIS) rate
μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (float-to-float single currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
an overnight index swap (OIS) multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα
Inflation ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Inflation ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα και όπου οι ταμειακές ροές και των δύο σκελών προσδιορίζονται από σταθερά επιτόκια
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and where the cash flows of at least one leg are determined by an inflation rate
μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (fixed-to-fixed single currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
an inflation multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Συμφωνία ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS) στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS) στο ίδιο νόμισμα
Fixed-to-Float ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Float ‘single currency swaps’
συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα και όπου οι ταμειακές ροές τουλάχιστον του ενός σκέλους προσδιορίζονται από επιτόκιο βάσει συμφωνίας ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS)
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and the cash flows of one leg are determined by a fixed interest rate while those of the other leg are determined by a floating interest rate
μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS) στο ίδιο νόμισμα ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
a fixed-to-float single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα
Segmentation criterion 1 — notional currency in which the two legs of the swap are denominated
συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα και όπου οι ταμειακές ροές τουλάχιστον του ενός σκέλους προσδιορίζονται από επιτόκιο βάσει ποσοστού του πληθωρισμού
Float-to-Float ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Float-to-Float ‘single currency swaps’
μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα (inflation single-currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and where the cash flows of both legs are determined by floating interest rates
Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία
a float-to-float single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Άλλα παράγωγα επί επιτοκίων
Fixed-to-Fixed ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Fixed ‘single currency swaps’
παράγωγο επί επιτοκίων που δεν ανήκει σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and where the cash flows of both legs are determined by fixed interest rates
οποιοδήποτε άλλο παράγωγο επί επιτοκίων για το οποίο θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά
a fixed-to-fixed single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Πίνακας 5.2
Overnight Index Swap (OIS) ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Overnight Index Swap (OIS) ‘single currency swaps’
Παράγωγα επί επιτοκίων — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and where the cash flows of at least one leg are determined by an Overnight Index Swap (OIS) rate
Εκατοστημόρια και κατώτατα όρια που πρέπει να εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των προσυναλλακτικών και μετασυναλλακτικών ορίων SSTI και LIS για κάθε υποκατηγορία για την οποία καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά
an overnight index swap (OIS) single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Συναλλαγές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους υπολογισμούς των ορίων
Inflation ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Inflation ‘single currency swaps’
Όγκος — εκατοστημόριο
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and where the cash flows of at least one leg are determined by an inflation rate
ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία
an inflation single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
4000000 ευρώ
For the purpose of the determination of the classes of financial instruments considered not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b), the following methodology shall be applied
20000000 ευρώ
Other Interest Rate Derivatives
25000000 ευρώ
an interest rate derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
10000000 ευρώ
any other interest rate derivative is considered not to have a liquid market
9000000 ευρώ
Table 5.2
Πίνακας 5.3
Interest rate derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
Παράγωγα επί επιτοκίων — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά
Percentiles and threshold floors to be applied for the calculation of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for each sub-class determined to have a liquid market
Προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για κάθε υποκατηγορία για την οποία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά
Transactions to be considered for the calculations of the thresholds
Πίνακας 6.1
Volume — percentile
Παράγωγα επί μετοχών — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά
calculation of thresholds should be performed for each sub-class of the sub-asset class considering the transactions executed on financial instruments belonging to the sub-class
Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί μετοχών
EUR 4000000
οποιαδήποτε σύμβαση, όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ που σχετίζεται με:
EUR 20000000
μία ή περισσότερες μετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ΔΑΚ/ETF), πιστοποιητικά, άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα, ταμειακές ροές ή άλλα προϊόντα που σχετίζονται με την απόδοση μιας ή περισσοτέρων μετοχών, πιστοποιητικών αποθετηρίου, ΔΑΚ, πιστοποιητικών ή άλλων παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων·
EUR 25000000
δείκτη μετοχών, πιστοποιητικών αποθετηρίου, ΔΑΚ, πιστοποιητικών, άλλων παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων, ταμειακών ροών ή άλλων προϊόντων που σχετίζονται με την απόδοση μιας ή περισσοτέρων μετοχών, πιστοποιητικών αποθετηρίου, ΔΑΚ, πιστοποιητικών ή άλλων παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων
EUR 10000000
Δικαιώματα προαίρεσης με βάση χρηματιστηριακό δείκτη
EUR 9000000
δικαίωμα προαίρεσης του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι δείκτης αποτελούμενος από μετοχές
Table 5.3
για όλα τα δικαιώματα προαίρεσης επί δείκτη θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά
Interest rate derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις με βάση χρηματιστηριακό δείκτη
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for each sub-class determined not to have a liquid market
συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι δείκτης αποτελούμενος από μετοχές
Table 6.1
για όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί δείκτη θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά
Equity derivatives — classes not having a liquid market
Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών
Asset class — Equity Derivatives
δικαίωμα προαίρεσης του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι μετοχή ή καλάθι μετοχών που προκύπτει από εταιρική πράξη
any contract as defined Annex I, Section C(4) of Directive 2014/65/EU related to:
για όλα τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά
one or more shares, depositary receipts, ETFs, certificates, other similar financial instruments, cash-flows or other products related to the performance of one or more shares, depositary receipts, ETFs, certificates, or other similar financial instruments;
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις μετοχών
an index of shares, depositary receipts, ETFs, certificates, other similar financial instruments, cash-flows or other products related to the performance of one or more shares, depositary receipts, ETFs, certificates, or other similar financial instruments
συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι μετοχή ή καλάθι μετοχών που προκύπτει από εταιρική πράξη
Stock index options
για όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις μετοχών θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά
an option whose underlying is an index composed of shares
Δικαιώματα προαίρεσης μερισμάτων μετοχών
all index options are considered to have a liquid market
δικαίωμα προαίρεσης επί του μερίσματος μιας συγκεκριμένης μετοχής
Stock index futures/forwards
για όλα τα δικαιώματα προαίρεσης μερισμάτων μετοχών θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά
a future/forward whose underlying is an index composed of shares
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις μερισμάτων μετοχών
all index futures/forwards are considered to have a liquid market