natgillin/translations-raw huggingface dataset:
μεταχειρίζονται τις ενδεχόμενες διαφορές μεταξύ των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο, όπως δηλώνονται από τα ιδρύματα δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/2070, και των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο που απορρέουν από τη χρήση ιστορικών αποτελεσμάτων από τα ιδρύματα, σύμφωνα με τον ανωτέρω εκτελεστικό κανονισμό ή βάσει των υπολογισμών της ΕΑΤ στην έκθεσή της, όπως αναφέρεται στο άρθρο 78 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, ως προκαταρκτική ένδειξη σημαντικής και συστηματικής υποεκτίμησης των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2013/36/ΕΕ.
they shall treat potential differences between the own funds requirements for credit risk as reported by the institutions under Implementing Regulation (EU) 2016/2070 and the own funds requirements for credit risk that result from the use of outturns by the institutions in accordance with that Implementing Regulation or computed by EBA in its report referred to in the second subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU as a preliminary indication of significant and systematic underestimation of own funds requirements in accordance with the first subparagraph of Article 78(3) of that Directive.
Κατά τη χρήση της έκθεσης που υποβάλλεται από την ΕΑΤ, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να λαμβάνουν υπόψη το ενδεχόμενο περιορισμών σε δεδομένα και να το αποτυπώνουν στην εκτίμησή τους, όπως κρίνουν σκόπιμο.
When using the report provided by EBA, competent authorities may take into account possible data limitations and reflect this in their assessment as deemed appropriate.
Κατά τη διενέργεια της εκτίμησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν τα πρότυπα εκτίμησης που αναφέρονται στα άρθρα 6 έως 11.
When carrying out the assessment referred to in paragraph 1 of this Article, competent authorities shall apply the assessment standards referred to in Articles 6 to 11.
Υπολογισμός των ενδεχόμενων διαφορών για πιστωτικό κίνδυνο με τη χρήση της τυποποιημένης προσέγγισης
Computation of potential differences for credit risk using the Standardised Approach
Οι αρμόδιες αρχές υπολογίζουν τις ενδεχόμενες διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) αφαιρώντας τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο, όπως δηλώνονται από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/2070, από τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτουν από την εφαρμογή της τυποποιημένης προσέγγισης.
Competent authorities shall compute the potential differences referred to in point (c) of Article 3(1) by subtracting the own funds requirements for credit risk as reported by the institutions under Implementing Regulation (EU) 2016/2070 from the own funds requirements for credit risk that result from the application of the standardised approach.
Επιπλέον, υπολογίζουν τα στατιστικά της συγκριτικής αξιολόγησης σχετικά με τις εν λόγω διαφορές ως ακολούθως:
In addition, they shall calculate the benchmark statistics regarding those differences as follows:
για τα χαρτοφυλάκια με χαμηλή πιθανότητα αθέτησης, σε επίπεδο χαρτοφυλακίου χωρίς να συνυπολογίζονται τα ανοίγματα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών κρατών μελών που είναι εκφρασμένα και χρηματοδοτούμενα στο εγχώριο νόμισμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 114 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
for low-default portfolios (LDPs), at the portfolio level excluding the exposures to Member States' central government and central banks denominated and funded in the domestic currency as referred to in Article 114(4) of Regulation (EU) No 575/2013;
για τα χαρτοφυλάκια με υψηλή πιθανότητα αθέτησης, σε επίπεδο χαρτοφυλακίου.
for high-default portfolios (HDPs), at the portfolio level.
Για τον υπολογισμό των στατιστικών συγκριτικής αξιολόγησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο, προσαρμοσμένες στο επίπεδο που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό του μεταβατικού κατώτατου ορίου της συμφωνίας της Βασιλείας Ι, με βάση το άρθρο 500 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
For the computation of benchmark statistics referred to in paragraph 1 of this Article, competent authorities shall use the own funds requirements for credit risk adjusted at the level applied for the computation of the transitional Basel I floor based on Article 500 of Regulation (EU) No 575/2013.
Υπολογισμός των ενδεχόμενων διαφορών για πιστωτικό κίνδυνο με τη χρήση ιστορικών αποτελεσμάτων
Computation of potential differences for credit risk using outturns
Για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε), οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν τόσο τα ετήσια όσο και τα πενταετή μέσα ιστορικά αποτελέσματα για τον υπολογισμό των διαφορών.
For the purposes of point (d) and (e) of Article 3(1), competent authorities shall use both one-year and five-year average outturns for computing the differences.
Πρότυπα εκτίμησης
Assessment standards
Κατά τη διενέργεια της εκτίμησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν τη συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τις απαιτήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/2070, εάν τα ιδρύματα έχουν ασκήσει το δικαίωμα επιλογής του άρθρου 3 παράγραφος 2 του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού, προκειμένου να υποβάλλουν πιο περιορισμένα στοιχεία δυνάμει του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού.
When carrying out the assessment referred to in Article 3(1) of this Regulation, competent authorities shall assess the compliance of institutions with the requirements of Implementing Regulation (EU) 2016/2070, where institutions have exercised the option of Article 3(2) of that Implementing Regulation in order to submit more limited reporting under that Implementing Regulation.
Οι αρμόδιες αρχές το πράττουν επιβεβαιώνοντας το σκεπτικό και την αιτιολόγηση για τυχόν περιορισμούς στην υποβολή στοιχείων που έχουν πραγματοποιήσει τα ιδρύματα αυτά δυνάμει του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού.
Competent authorities shall do so by confirming the rationale and justification behind any limitations in the reporting that these institutions have provided under that Implementing Regulation.
Κατά τη διενέργεια της εκτίμησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τους λόγους της σημαντικής και συστηματικής υποεκτίμησης, καθώς και της υψηλής ή χαμηλής ποικιλίας των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, ως ακολούθως:
When carrying out the assessment referred to in Article 3(1), competent authorities shall investigate the reasons for the significant and systematic underestimation and for the high or low diversity in the own funds requirements referred to in that paragraph, as follows:
για τις εκτιμήσεις που σχετίζονται με τις προσεγγίσεις πιστωτικού κινδύνου, εφαρμόζοντας τα πρότυπα που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8·
for assessments relating to credit risk approaches, by applying the standards referred to in Articles 7 and 8;
για τις εκτιμήσεις που σχετίζονται με τις προσεγγίσεις κινδύνου αγοράς, εφαρμόζοντας τα πρότυπα που αναφέρονται στα άρθρα 9 έως 11.
for assessments relating to market risk approaches, by applying the standards referred to in Articles 9 to 11.
Γενικά πρότυπα εκτίμησης των εσωτερικών προσεγγίσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο
General assessment standards for internal approaches for credit risk
Κατά τη διενέργεια της εκτίμησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σχετικά με τις προσεγγίσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο, οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν τουλάχιστον τις πληροφορίες σχετικά με τις εσωτερικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στα χαρτοφυλάκια εποπτικής συγκριτικής αξιολόγησης, οι οποίες περιέχονται, κατά περίπτωση, στα ακόλουθα έγγραφα:
When carrying out an assessment referred to in Article 3(1) relating to credit risk approaches, competent authorities shall use at least the information on the internal approaches applied to the supervisory benchmarking portfolios which is contained in the following documents, where relevant:
έκθεση της ΕΑΤ που αναφέρεται στο άρθρο 78 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2013/36/ΕΕ·
the EBA report referred to in the second subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU;
τακτικές εκθέσεις επικύρωσης του ιδρύματος·
the institution's regular validation reports;
έγγραφα τεκμηρίωσης μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων εγχειριδίων, τεκμηρίωσης για την ανάπτυξη και τη βαθμονόμηση των μοντέλων και μεθοδολογίας για τις εσωτερικές προσεγγίσεις·
model documentation including manuals, documentation on the development and calibration of the model and methodology for the internal approaches;
εκθέσεις που αφορούν επιτόπιες επισκέψεις.
reports regarding on-site visits.
Κατά τη διενέργεια της εκτίμησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σχετικά με τις προσεγγίσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν, κατά περίπτωση, υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:
When carrying out an assessment referred to in Article 3(1) relating to credit risk approaches, competent authorities shall take into account the following elements, where relevant:
κατά πόσον το ίδρυμα χρησιμοποιεί ίδιες εκτιμήσεις ζημίας σε περίπτωση αθέτησης και συντελεστές μετατροπής, σύμφωνα με το άρθρο 143 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
whether the institution uses own estimates of loss given default (LGD) and conversion factors in accordance with Article 143 of Regulation (EU) No 575/2013;
την περίμετρο εφαρμογής του μοντέλου και την αντιπροσωπευτικότητα των χαρτοφυλακίων συγκριτικής αξιολόγησης·
the model's application perimeter and the representativeness of the benchmarking portfolios;
τα βασικά χαρακτηριστικά των μοντέλων, όπως διάκριση μεταξύ των μοντέλων που έχουν σχεδιαστεί και βαθμονομηθεί σε κεντρικό επίπεδο ομίλου (παγκόσμιο) και των μοντέλων που έχουν σχεδιαστεί και βαθμονομηθεί μόνο σε επίπεδο δικαιοδοσίας του κράτους υποδοχής (τοπικό), των μοντέλων προμηθευτών και ιδρυμάτων, των μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί και βαθμονομηθεί με τη χρήση εσωτερικών δεδομένων και των μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί και βαθμονομηθεί με τη χρήση εξωτερικών δεδομένων·
key characteristics of the models such as distinguishing between models designed and calibrated at the centralised group level (global) and models designed and calibrated only at the level of the host jurisdiction (local), vendor and institution models, models developed and calibrated using internal data and models developed and calibrated using external data;
την ημερομηνία έγκρισης και την ημερομηνία ανάπτυξης του μοντέλου·
the date of model approval and the date of model development;
τη σύγκριση μεταξύ των εκτιμώμενων και των παρατηρούμενων ποσοστών αθέτησης κατά τη διάρκεια μιας συναφούς χρονικής περιόδου·
the comparison of predicted and observed default rates over a relevant time period;
στ) τη σύγκριση της εκτιμώμενης καθοδικής ζημίας σε περίπτωση αθέτησης με την παρατηρούμενη ζημία σε περίπτωση αθέτησης·
the comparison of predicted downturn LGDs with observed LGDs;
τη σύγκριση των εκτιμώμενων και των παρατηρούμενων ανοιγμάτων σε αθέτηση·
the comparison of estimated and observed exposures at default;
το μήκος των χρονοσειρών που χρησιμοποιήθηκαν και, κατά περίπτωση, τη συμπερίληψη προβληματικών ετών ή τη φύση και σπουδαιότητα τυχόν προσαρμογών για την αποτύπωση πτωτικών συνθηκών και την προσθήκη περιθωρίων ασφαλείας στη βαθμονόμηση των μοντέλων·
the length of the time series used and, as applicable, the inclusion of distressed years or nature and materiality of any adjustment for capturing downturn conditions and adding margins of conservatism in the models' calibration;
τις πρόσφατες αλλαγές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του ιδρύματος στο οποίο εφαρμόζεται η εσωτερική προσέγγιση·
recent changes in the composition of the portfolio of the institution to which the internal approach is applied;
τη μακροοικονομική και μικροοικονομική κατάσταση του χαρτοφυλακίου του ιδρύματος, τη στρατηγική κινδύνου, την επιχειρηματική στρατηγική, καθώς και τις εσωτερικές διεργασίες, όπως διαδικασίες ανάκτησης για περιουσιακά στοιχεία σε αθέτηση («διαδικασίες διευθέτησης»)·
the micro- and macroeconomic situation of the institution's portfolio, the risk and business strategy as well as internal process, such as recovery procedures for defaulted assets (‘workout procedures’);
ια) την τρέχουσα θέση στον κύκλο, την επιλογή φιλοσοφίας εκτίμησης μεταξύ εκτίμησης σε ορισμένο χρονικό σημείο και εκτίμησης καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου και την παρατηρούμενη κυκλικότητα στο μοντέλο·
the current position in the cycle, choice of rating philosophy between point-in-time (PIT) or through-the-cycle (TTC) and the observed cyclicality in the model;
ιβ) τον αριθμό βαθμίδων και διαστάσεων αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν από τα ιδρύματα στα μοντέλα πιθανότητας αθέτησης, ζημίας σε περίπτωση αθέτησης και συντελεστών μετατροπής·
the number of rating grades and dimensions used by the institutions in the probability of default (PD), LGD and conversion factor models;
ιγ) τον καθορισμό ποσοστών αθέτησης και επανόρθωσης που χρησιμοποιούνται από το ίδρυμα·
the default and cure rates definitions used by the institution;
ιδ) τη συμπερίληψη ή μη συμπερίληψη ανοικτών διαδικασιών διευθέτησης στις χρονοσειρές που χρησιμοποιήθηκαν για τη βαθμονόμηση των μοντέλων ζημίας σε περίπτωση αθέτησης, κατά περίπτωση.
the inclusion or not of open workout procedures in the time series used for the calibration of the LGD models, where applicable.
Εάν οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επαρκούν για να συναχθούν συμπεράσματα σε σχέση με τα στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 2, συλλέγουν πάραυτα από τα ιδρύματα τις πρόσθετες πληροφορίες που θεωρούν αναγκαίες για την ολοκλήρωση της εκτίμησής τους.
Where competent authorities deem that the information referred to in paragraph 1 is not sufficient in order to reach conclusions in relation to the elements listed in paragraph 2, they shall promptly collect from the institutions additional information they deem necessary in order to finalise their assessment.
Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τις πρόσθετες πληροφορίες που πρέπει να συλλεχθούν, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τη σπουδαιότητα και τη συνάφεια της απόκλισης των παραμέτρων και των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων του ιδρύματος.
When deciding on what additional information to collect, competent authorities shall consider the materiality and relevance of the deviation of the institution's parameters and own funds requirements.
Οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν τις συμπληρωματικές πληροφορίες κατά τον τρόπο που κρίνουν καταλληλότερο, μεταξύ άλλων μέσω ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων και επιτόπιων επισκέψεων ad hoc.
Competent authorities shall collect the additional information in the way they deem to be most appropriate, including through questionnaires, interviews and ad hoc on-site visits.
Πρότυπα εκτίμησης των εσωτερικών προσεγγίσεων για πιστωτικό κίνδυνο ειδικά για χαμηλή πιθανότητα αθέτησης
Assessment standards for internal approaches for credit risk specific to the LDP
Κατά τη διενέργεια της εκτίμησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σχετικά με τους αντισυμβαλλομένους σε χαρτοφυλάκια με χαμηλή πιθανότητα αθέτησης, όπως ορίζονται στο υπόδειγμα 101 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/2070, οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν κατά πόσον οι διαφορές μεταξύ των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο ενός ιδρύματος και εκείνες των ομόλογων ιδρυμάτων επηρεάζονται από οποιονδήποτε από τους ακόλουθους παράγοντες:
When carrying out an assessment referred to in Article 3(1) relating to the LDP counterparties set out in template 101 of Annex I of Implementing Regulation (EU) 2016/2070, competent authorities shall assess whether the differences between the own funds requirements for credit risk of an institution and those of its peers are driven by any of the following:
διαφορετική κατάταξη των αντισυμβαλλομένων που περιλαμβάνονται στα δείγματα χαρτοφυλακίων με χαμηλή πιθανότητα αθέτησης ή στα διαφορετικά επίπεδα πιθανότητας αθέτησης που αποδίδονται σε κάθε βαθμίδα·
different rank ordering of the counterparties included in the LDP samples or different PD levels assigned to each grade;
συγκεκριμένους τύπους διευκόλυνσης, μέσα παροχής εξασφαλίσεων ή τοποθεσία των αντισυμβαλλομένων·
specific facility types, collateral instruments or location of the counterparties;
ανομοιογένεια ως προς τις πιθανότητες αθέτησης, τις ζημίες σε περίπτωση αθέτησης, τις ημερομηνίες ληκτότητας ή τους συντελεστές μετατροπής·
heterogeneity in the PDs, LGDs, maturities or conversion factors;
πρακτικές παροχής εξασφαλίσεων·
collateralisation practices;
βαθμό ανεξαρτησίας από εξωτερικές αξιολογήσεις και συχνότητα επικαιροποίησης της εσωτερικής αξιολόγησης.
level of independency from external ratings assessment and frequency in the internal rating update.
Εάν το ίδρυμα κατατάσσει έναν αντισυμβαλλόμενο ως ευρισκόμενο «σε αθέτηση», ενώ άλλα ιδρύματα τον κατατάσσουν ως «σε συμμόρφωση», ή αντιστρόφως, οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν για τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο την προσέγγιση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Where an institution classifies a counterparty as ‘defaulted’ while other institutions classify it as ‘performing’, or vice versa, competent authorities shall apply the approach referred to in paragraph 1 to that counterparty.
Γενικά πρότυπα εκτίμησης των εσωτερικών προσεγγίσεων για τον κίνδυνο αγοράς
General assessment standards for internal approaches for market risk
Κατά τη διενέργεια της εκτίμησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν τουλάχιστον τις πληροφορίες σχετικά με τις εσωτερικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στα χαρτοφυλάκια εποπτικής συγκριτικής αξιολόγησης, οι οποίες περιέχονται, κατά περίπτωση, στα ακόλουθα έγγραφα:
When carrying out an assessment referred to in Article 3(1), competent authorities shall use at least the information on the internal approaches applied to the supervisory benchmarking portfolios which is contained in the following documents, where relevant:
εκθέσεις επικύρωσης του ιδρύματος, που καταρτίζονται από εγκεκριμένους ανεξάρτητους τρίτους, κατά την αρχική κατάρτιση του εσωτερικού μοντέλου, καθώς και σε κάθε σημαντική μεταβολή του.
the institution's validation reports, conducted by qualified independent parties, when the internal model is initially developed and when any significant changes are made to the internal model.
Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν δοκιμές, προκειμένου να αποδειχθεί ότι οι τυχόν παραδοχές που εφαρμόζονται στις εσωτερικές προσεγγίσεις είναι κατάλληλες και δεν υποεκτιμούν ή υπερεκτιμούν τον κίνδυνο, συγκεκριμένους δοκιμαστικούς εκ των υστέρων ελέγχους που έχουν σχεδιαστεί για τους κινδύνους και τη διάρθρωση των χαρτοφυλακίων τους, και χρήση υποθετικών χαρτοφυλακίων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εσωτερικές προσεγγίσεις είναι σε θέση να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά που ενδέχεται να προκύψουν, όπως σημαντικοί κίνδυνοι βάσης και οι κίνδυνοι συγκέντρωσης·
This information shall include tests to demonstrate that any assumptions made within the internal approaches are appropriate and do not underestimate or overestimate the risk, specific back-testing designed in relation to the risks and structures of their portfolios and use of hypothetical portfolios to ensure that the internal approaches are able to account for particular structural features that may arise, such as material basis risks and concentration risk;
γνωστοποιήσεις του αριθμού και της αιτιολόγησης των υπερβάσεων κατά τον ημερήσιο δοκιμαστικό έλεγχο, που παρατηρήθηκαν εντός του προηγούμενου έτους, επί τη βάσει δοκιμαστικού εκ των υστέρων έλεγχου επί υποθετικών και πραγματικών μεταβολών της αξίας του χαρτοφυλακίου·
notifications of the number and justification of daily back-testing over-shootings, observed over the previous year, on the basis of back-testing on hypothetical and actual changes in the portfolio's value;
Κατά τη διενέργεια της εκτίμησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν, κατά περίπτωση, υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:
When carrying out an assessment referred to in Article 3(1), competent authorities shall take into account the following elements, where relevant:
την επιλογή της μεθοδολογίας δυνητικής ζημίας (VaR) που εφαρμόζει το ίδρυμα·
the choice of the VaR methodology applied by the institution;
το σκεπτικό και την αιτιολόγηση σε περίπτωση που ένας παράγοντας κινδύνου ενσωματώνεται στο μοντέλο τιμολόγησης, αλλά όχι στο μοντέλο μέτρησης κινδύνων του ιδρύματος·
the justification and rationale in case a risk factor is incorporated into the institution's pricing model but not into the risk-measurement model;
το σύνολο των ενσωματωμένων παραγόντων κινδύνου που αντιστοιχούν στον κίνδυνο επιτοκίου για κάθε ένα από τα νομίσματα στα οποία το ίδρυμα έχει εντός ή εκτός ισολογισμού θέσεις ευαίσθητες στα επιτόκια·
the set of risk factors incorporated corresponding to the interest rates in each currency in which the institution has interest rate sensitive on- or off-balance sheet positions;
τον αριθμό διαστημάτων ληκτότητας στα οποία διαιρείται κάθε καμπύλη απόδοσης·
the number of maturity segments in which each yield curve is divided;
στ) τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται για την αποτύπωση του κινδύνου ατελώς συσχετισμένων κινήσεων μεταξύ διαφορετικών καμπυλών απόδοσης·
the methodology applied to capture the risk of less than perfectly correlated movements between different yield curves;
το σύνολο των παραγόντων κινδύνου που περιέχονται στο μοντέλο για τον χρυσό και για κάθε μεμονωμένο νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι θέσεις του ιδρύματος·
the set of risk factors modelled corresponding to gold and to the individual foreign currencies in which the institution's positions are denominated;
τον αριθμό των παραγόντων κινδύνου που χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση του μετοχικού κινδύνου·
the number of risk factors used to capture equity risk;
τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται για την εκτίμηση του κινδύνου από θέσεις χαμηλότερης ρευστότητας και θέσεις με περιορισμένη διαφάνεια τιμών, με βάση ρεαλιστικά σενάρια της αγοράς·
the methodology applied to assess the risk arising from less liquid positions and positions with limited price transparency under realistic market scenarios;
το ιστορικό των αντιπροσωπευτικών δεικτών που χρησιμοποιούνται στο μοντέλο, την εκτίμηση του αντικτύπου τους στις μετρήσεις κίνδυνου·
the track record of the proxies used in the model, assessment of their impact on the risk metrics;
ια) το μήκος των χρονοσειρών που χρησιμοποιούνται για τη δυνητική ζημία·
the length of the time series used for VaR;
ιβ) τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται για τον καθορισμό της περιόδου ακραίων συνθηκών για τις δυνητικές ζημίες υπό ακραίες συνθήκες (sVaR), την καταλληλότητα της επιλεγμένης περιόδου ακραίων συνθηκών για τα χαρτοφυλάκια συγκριτικής αξιολόγησης·
the methodology applied for determining the stressed period for sVaR, adequacy of the stressed period selected for the benchmarking portfolios;
ιγ) τις μεθοδολογίες που εφαρμόζονται στο μοντέλο μέτρησης κινδύνων για την αποτύπωση των περιπτώσεων μη γραμμικότητας για τα δικαιώματα προαίρεσης, ιδίως όταν το ίδρυμα χρησιμοποιεί πρακτικές προσέγγισης Taylor αντί για πλήρη αναπροσαρμογή, και για άλλα προϊόντα, καθώς και για την αποτύπωση των περιπτώσεων κινδύνου συσχέτισης και κινδύνου βάσης·
the methodologies applied in the risk-measurement model to capture nonlinearities for options, in particular where the institution uses Taylor-approximation approaches instead of full revaluation, and other products as well as to capture correlation risk and basis risk;
ιδ) τις μεθοδολογίες που εφαρμόζονται για την αποτύπωση του κινδύνου βάσης που συνδέεται με τον αντισυμβαλλόμενο και το κατά πόσον αυτές επηρεάζονται από σημαντικές μη συστηματικές διαφορές μεταξύ παρεμφερών, αλλά όχι ταυτόσημων θέσεων·
the methodologies applied to capture name-related basis risk and whether they are sensitive to material idiosyncratic differences between similar but not identical positions;
ιε) τις μεθοδολογίες που εφαρμόζονται για την αποτύπωση του κινδύνου γεγονότος·
the methodologies applied to capture event risk;