natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Άρθρο 112 στοιχεία α) έως δ), στ), ζ), ιβ), ιδ), ιε) και ιζ) του ΚΚΑ
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Εκ των οποίων: με πιστοληπτική αξιολόγηση που προέρχεται από κεντρική κυβέρνηση
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Άρθρο 112 στοιχεία β) έως δ), στ), ζ), ιβ) και ιε) του ΚΚΑ
Volatility adjustment to the exposure
Άρθρο 127 του ΚΚΑ
Article 223(2) to (3) of CRR.
Η συγκεκριμένη γραμμή υποβάλλεται μόνο για τις κατηγορίες ανοιγμάτων «Στοιχεία που σχετίζονται με ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους» και «Ανοίγματα σε μετοχές».
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
Στην περίπτωση ανοίγματος απαριθμούμενου στο άρθρο 128 παράγραφος 2 του ΚΚΑ ή το οποίο πληροί τα κριτήρια του άρθρου 128 παράγραφος 3 ή του άρθρου 133 του ΚΚΑ, το εν λόγω άνοιγμα κατατάσσεται στην κατηγορία ανοιγμάτων «Στοιχεία που σχετίζονται με ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους» ή «Ανοίγματα σε μετοχές».
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Επομένως, δεν πρέπει να υπάρξει άλλη κατάταξη, ακόμη και αν το άνοιγμα βρίσκεται σε αθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 127 του ΚΚΑ.
Article 239(2) of CRR.
Όλα τα ανοίγματα έναντι ΜΜΕ αναφέρονται στο συγκεκριμένο σημείο.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
εκ των οποίων: Ανοίγματα που υπόκεινται στον συντελεστή στήριξης των ΜΜΕ
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Στο συγκεκριμένο σημείο αναφέρονται μόνο τα ανοίγματα που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 501 του ΚΚΑ.
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
εκ των οποίων: Που εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας — Ακίνητα κατοικίας
(-) Of which: Volatility and maturity adjustments
Άρθρο 125 του ΚΚΑ.
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
Μόνο αυτά που αναφέρονται στην κατηγορία ανοιγμάτων «που εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας».
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Ανοίγματα που αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
Fully adjusted exposure value (E*)
Ανοίγματα που αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
160-190
Οι θέσεις «τραπεζικού χαρτοφυλακίου» του αναφέροντος ιδρύματος κατανέμονται, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω, σε ανοίγματα εντός ισολογισμού υποκείμενα σε πιστωτικό κίνδυνο, ανοίγματα εκτός ισολογισμού υποκείμενα σε πιστωτικό κίνδυνο και ανοίγματα υποκείμενα σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
Οι θέσεις πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου στο «χαρτοφυλάκιο συναλλαγών» του αναφέροντος ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο στ) και το άρθρο 299 παράγραφος 2 του ΚΚΑ, κατατάσσονται στα ανοίγματα που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
Τα ιδρύματα που εφαρμόζουν το άρθρο 94 παράγραφος 1 του ΚΚΑ κατανέμουν επίσης τις θέσεις «εντός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών», σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω, σε ανοίγματα εντός ισολογισμού υποκείμενα σε πιστωτικό κίνδυνο, ανοίγματα εκτός ισολογισμού υποκείμενα σε πιστωτικό κίνδυνο και ανοίγματα υποκείμενα σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
Στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στο άρθρο 24 του ΚΚΑ και δεν περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία.
The figures reported shall be the fully adjusted exposure values before application of the conversion factor.
Τα ανοίγματα που αποτελούν στοιχεία εντός ισολογισμού και που περιλαμβάνονται ως συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, παράγωγα και πράξεις με μακρά προθεσμία διακανονισμού ή από συμβατικό συμψηφισμό μεταξύ προϊόντων αναφέρονται στις γραμμές 090, 110 και 130, επομένως, δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
Article 111 of CRR and Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Οι ατελείς συναλλαγές σύμφωνα με το άρθρο 379 παράγραφος 1 του ΚΚΑ (εάν δεν αφαιρούνται) δεν αποτελούν στοιχείο εντός ισολογισμού, αλλά, μολαταύτα, αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Τα ανοίγματα που προκύπτουν από στοιχεία ενεργητικού που παρέχονται σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με το άρθρο 4 σημείο 90) του ΚΚΑ και τα ανοίγματα σε κεφάλαιο εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 4 σημείο 89) του ΚΚΑ περιλαμβάνονται, εφόσον δεν αναφέρονται στη γραμμή 030.
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Οι θέσεις εκτός ισολογισμού περιλαμβάνουν τα στοιχεία που παρατίθενται στο παράρτημα I του ΚΚΑ.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Τα ανοίγματα που αποτελούν στοιχεία εκτός ισολογισμού και που περιλαμβάνονται ως συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, παράγωγα και πράξεις με μακρά προθεσμία διακανονισμού ή από συμβατικό συμψηφισμό μεταξύ προϊόντων αναφέρονται στις γραμμές 040, 060 και, επομένως, δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Τα ανοίγματα που προκύπτουν από στοιχεία ενεργητικού που παρέχονται σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με το άρθρο 4 σημείο 90) του ΚΚΑ και τα ανοίγματα σε κεφάλαιο εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 4 σημείο 89) του ΚΚΑ περιλαμβάνονται, εφόσον θεωρούνται στοιχεία εκτός ισολογισμού.
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Οι συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT), όπως ορίζονται στην παράγραφο 17 του εγγράφου της Επιτροπής της Βασιλείας «Εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙ σε δραστηριότητες εμπορικής εκμετάλλευσης και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αμοιβαίας αθέτησης», περιλαμβάνουν: i) συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς και αγοράς και επαναπώλησης που ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 82) του ΚΚΑ, καθώς και πράξεις δανειοδοσίας και δανειοληψίας τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων· (ii) πράξεις δανεισμού περιθωρίων, όπως ορίζονται στο άρθρο 272 σημείο 3) του ΚΚΑ.
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Άρθρο 306 του ΚΚΑ για τους αναγνωρισμένους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 88 σε συνδυασμό με το άρθρο 301 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
Εμπορικά ανοίγματα έναντι κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 4 σημείο 91) του ΚΚΑ
Article 112 a) to d), f), g), l), n) o) and q) of CRR
Παράγωγα και πράξεις με μακρά προθεσμία διακανονισμού
Of which: with a credit assessment derived from central government
Τα παράγωγα περιλαμβάνουν τις συμβάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα II του ΚΚΑ.
Article 112 b) to d), f), g), l) and o) of CRR
Πράξεις με μακρά προθεσμία διακανονισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 272 σημείο 2) του ΚΚΑ.
Article 127 CRR
Τα παράγωγα και οι πράξεις με μακρά προθεσμία διακανονισμού που περιλαμβάνονται σε συμψηφισμό μεταξύ προϊόντων και, επομένως, αναφέρονται στη γραμμή 130 δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
This row shall only be reported in exposure classes ‘Items associated with a particular high risk’ and ‘Equity exposures’.
Άρθρο 306 του ΚΚΑ για τους αναγνωρισμένους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους σύμφωνα με το άρθρο 4 σημείο 88) σε συνδυασμό με το άρθρο 301 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
If an exposure is either listed in Article 128(2) of CRR or meets the criteria set in Articles 128(3) or 133 of CRR, it shall be assigned to the exposure class ‘Items associated with particular high risk’ or ‘Equity exposures’.
Τα ανοίγματα που λόγω της ύπαρξης συμβατικού συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων (όπως ορίζεται στο άρθρο 272 σημείο 11) του ΚΚΑ) δεν μπορούν να ταξινομηθούν είτε στα παράγωγα και τις πράξεις με μακρά προθεσμία διακανονισμού είτε στις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
Consequently, there should be no other allocation, even if the exposure is defaulted according to Article 127 of CRR.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
All exposures to SME shall be reported here.
Άρθρο 306 παράγραφος 1 του ΚΚΑ
of which: Exposures subject to the SME-supporting factor
Άρθρο 305 παράγραφος 3 του ΚΚΑ
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Άρθρο 133 παράγραφος 2 του ΚΚΑ
Article 125 of CRR.
Η συγκεκριμένη γραμμή δεν είναι διαθέσιμη για τις κατηγορίες ανοιγμάτων «κυβερνήσεις», «επιχειρήσεις», «ιδρύματα» και «λιανική τραπεζική».
Only reported in exposure class ‘Secured by mortgages on immovable property’
Για την αναφορά των ανοιγμάτων αυτών που δεν υπόκεινται σε συντελεστές στάθμισης κινδύνου αναφερόμενους στο υπόδειγμα.
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
Άρθρο 113 παράγραφοι 1 έως 5 του ΚΚΑ
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
Τα μη διαβαθμισμένα πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης (άρθρο 134 παράγραφος 6 του ΚΚΑ) αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή στην κατηγορία ανοιγμάτων «άλλα στοιχεία».
070-130
Βλέπε επίσης άρθρο 124 παράγραφος 2 και άρθρο 152 παράγραφος 2 στοιχείο β) του ΚΚΑ.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
Υπομνηματικά στοιχεία
Reporting institution's ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Βλέπε επίσης επεξήγηση του σκοπού των υπομνηματικών στοιχείων στη γενική ενότητα του υποδείγματος CR SA.
Reporting institution's ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
Άρθρο 112 στοιχείο θ) του ΚΚΑ.
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Πρόκειται για υπομνηματικό στοιχείο μόνο.
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
Ανεξαρτήτως του υπολογισμού των ποσών ανοίγματος σε κίνδυνο ανοιγμάτων που εξασφαλίζονται με εμπορική ακίνητη περιουσία σύμφωνα με τα άρθρα 124 και 126 του ΚΚΑ, τα ανοίγματα αναλύονται και αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή βάσει κριτηρίων σχετικά με το εάν τα ανοίγματα είναι εξασφαλισμένα με εμπορική ακίνητη περιουσία.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
Άρθρο 112 στοιχείο ι) του ΚΚΑ
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
Ανοίγματα που περιλαμβάνονται στην κατηγορία ανοιγμάτων «ανοίγματα σε αθέτηση», τα οποία θα περιλαμβάνονταν στη συγκεκριμένη κατηγορία ανοιγμάτων εάν δεν ήταν σε αθέτηση.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Άρθρο 112 στοιχείο θ) του ΚΚΑ
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Ανεξαρτήτως του υπολογισμού των ποσών ανοίγματος σε κίνδυνο ανοιγμάτων που εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακινήτων κατοικίας σύμφωνα με τα άρθρα 124 και 125 του ΚΚΑ, τα ανοίγματα αναλύονται και αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή βάσει κριτηρίων σχετικά με το εάν τα ανοίγματα είναι εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
Το πεδίο εφαρμογής του υποδείγματος CR IRB καλύπτει απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τα εξής:
090-130
Πιστωτικό κίνδυνο στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο, που περιλαμβάνει:
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο·
Of which: centrally cleared through a QCCP
Κίνδυνο απομείωσης αξίας για τις αποκτηθείσες απαιτήσεις·
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
Ατελείς συναλλαγές που προκύπτουν από όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Derivatives and Long Settlement Transactions
Το πεδίο εφαρμογής του υποδείγματος αφορά ανοίγματα για τα οποία τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά ανοίγματος υπολογίζονται σύμφωνα με το τρίτο μέρος τίτλος II κεφάλαιο 3 άρθρα 151 έως 157 του ΚΚΑ (προσέγγιση IRB).
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
Το υπόδειγμα CR IRB δεν καλύπτει τα ακόλουθα δεδομένα:
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
Ανοίγματα σε μετοχές, τα οποία αναφέρονται στο υπόδειγμα CR EQU IRΒ·
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
Θέσεις τιτλοποίησης, οι οποίες αναφέρονται στα υποδείγματα CR SEC SA, CR SEC IRB και/ή CR SEC Details·
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
“Άλλα στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν πιστωτικές υποχρεώσεις”, σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του ΚΚΑ.
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
Ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου για τη συγκεκριμένη κατηγορία ανοιγμάτων πρέπει να τίθεται οποιαδήποτε στιγμή ίσος με 100 %, με την εξαίρεση των μετρητών στο ταμείο, των εξομοιούμενων με αυτά στοιχείων και των ανοιγμάτων που είναι η υπολειμματική αξία μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 156 του ΚΚΑ.
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
Τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά ανοίγματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία ανοιγμάτων αναφέρονται απευθείας στο υπόδειγμα CΑ·
Article 306(1) of CRR
Κίνδυνος προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης, ο οποίος αναφέρεται στο υπόδειγμα κινδύνου CVΑ·
Article 305(3) of CRR
Στο υπόδειγμα CR IRB δεν απαιτείται γεωγραφική κατανομή των ανοιγμάτων IRB με βάση την κατοικία του αντισυμβαλλομένου.
Article 232(3) point (c) of CRR.
Η κατανομή αυτή αναφέρεται στο υπόδειγμα CR GB.
Article 133(2) of CRR
Για να διασαφηνιστεί εάν το ίδρυμα χρησιμοποιεί εσωτερικές εκτιμήσεις της ζημίας λόγω αθέτησης (LGD) και/ή των συντελεστών μετατροπής, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε αναφερόμενη κατηγορία ανοιγμάτων:
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
“ΟΧΙ” = εάν χρησιμοποιούνται εποπτικές εκτιμήσεις της ζημίας λόγω αθέτησης (LGD) και των συντελεστών μετατροπής (θεμελιώδης προσέγγιση IRB)
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
“ΝΑΙ” = εάν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της ζημίας λόγω αθέτησης (LGD) και των συντελεστών μετατροπής (εξελιγμένη προσέγγιση IRB)
Article 113(1) to (5) of CRR.
Σε κάθε περίπτωση, στην περίπτωση αναφοράς χαρτοφυλακίων λιανικής, πρέπει να δηλώνεται “ΝΑΙ”.
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class ‘Other items’.
Εάν ένα ίδρυμα χρησιμοποιεί εσωτερικές εκτιμήσεις των ζημιών λόγω αθέτησης για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών ανοιγμάτων για το ένα μέρος των ανοιγμάτων IRB, καθώς και εποπτικές εκτιμήσεις των ζημιών λόγω αθέτησης για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών ανοιγμάτων για το έτερο μέρος των ανοιγμάτων IRB, θα πρέπει να αναφερθεί ένα Συνολικό CR IRB για τις θέσεις F-IRB και ένα Συνολικό CR IRB για τις θέσεις A-IRB.
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
Ανάλυση του υποδείγματος CR IRB
290-320
Το CR IRB αποτελείται από δύο υποδείγματα.
Memorandum Items
Το CR IRB 1 παρουσιάζει τη γενική επισκόπηση των ανοιγμάτων IRB και των διαφόρων μεθόδων υπολογισμού των συνολικών ποσών ανοίγματος σε κίνδυνο, καθώς και μια κατανομή του συνόλου των ανοιγμάτων ανά είδος ανοίγματος.
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
Το CR IRB 2 παρουσιάζει την κατανομή των συνολικών ανοιγμάτων που αντιστοιχούν σε βαθμίδες ή ομάδες οφειλέτη.
Article 112 point (i) of CRR
Τα υποδείγματα CR IRB 1 και CR IRB 2 αναφέρονται χωριστά για τις ακόλουθες κατηγορίες ανοιγμάτων και υποανοιγμάτων:
This is a memorandum item only.
Σύνολο
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
(Πρέπει να αναφέρεται το υπόδειγμα “Total” για τη θεμελιώδη προσέγγιση IRB και, χωριστά, για την εξελιγμένη προσέγγιση IRB).
Article 112 point (j) of CRR.
Κεντρικές τράπεζες και κεντρικές κυβερνήσεις
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
(άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΚΚΑ)
Article 112 point (i) of CRR.
(άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο β) του ΚΚΑ)
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
) Επιχειρήσεις — ΜΜΕ
Scope of the CR IRB template
) Επιχειρήσεις — ειδική δανειοδότηση
i.
) Επιχειρήσεις — Άλλο
Counterparty credit risk in the banking book;
) Λιανική τραπεζική — εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία ΜΜΕ
Counterparty credit risk in the trading book;
) Λιανική τραπεζική — εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία μη ΜΜΕ
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
) Λιανική τραπεζική — Αποδεκτά ανακυκλούμενα ανοίγματα
i.
) Λιανική τραπεζική — Άλλες ΜΜΕ
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
) Λιανική τραπεζική — Άλλες μη ΜΜΕ
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
C 08.01 — Πιστωτικός κίνδυνος και πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και ατελείς συναλλαγές: Προσέγγιση IRB για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CR IRB 1)
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
Για τα αριθμητικά στοιχεία που αντιστοιχούν σε άθροισμα βαθμίδων ή ομάδων οφειλέτη (π.χ. σύνολο ανοιγμάτων), παρέχεται το μέσο σταθμισμένο ως προς το άνοιγμα ύψος των πιθανοτήτων αθέτησης που σχετίζονται με τις βαθμίδες ή ομάδες οφειλέτη που περιλαμβάνονται στο άθροισμα.
‘NO’ = in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Η αξία ανοίγματος (στήλη 110) χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μέσου σταθμισμένου ύψους της πιθανότητας αθέτησης.
‘YES’ = in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Εάν το αναφέρον ίδρυμα εφαρμόζει μοναδικό σύστημα διαβάθμισης ή μπορεί να αναφέρει στοιχεία σύμφωνα με εσωτερική κύρια κλίμακα, χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη κλίμακα.
The CR IRB consists of two templates.
Όλα τα ανοίγματα, συμπεριλαμβανομένων των ανοιγμάτων σε αθέτηση, λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του μέσου σταθμισμένου ως προς το άνοιγμα ύψους της πιθανότητας αθέτησης (π.χ. για το «σύνολο ανοιγμάτων»).
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Ανοίγματα σε αθέτηση είναι τα ανοίγματα που σχετίζονται με την τελευταία βαθμίδα διαβάθμισης/διαβαθμίσεων με πιθανότητα αθέτησης της τάξης του 100 %.
Central banks and central governments
Κατανομή του αρχικού ανοίγματος πριν από τους συντελεστές μετατροπής για όλα τα ανοίγματα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 142 παράγραφοι 4 και 5 του ΚΚΑ βάσει του υψηλότερου συντελεστή συσχέτισης σύμφωνα με το άρθρο 153 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
(Article 147(2) point (c) CRR
Τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 57) του ΚΚΑ, οι οποίες μειώνουν τον πιστωτικό κίνδυνο ενός ανοίγματος ή ανοιγμάτων μέσω της υποκατάστασης των ανοιγμάτων, όπως ορίζεται ακολούθως στην «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ».
) Corporate – Specialised lending
Μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία: Αξίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 59) του ΚΚΑ.
(Article 147(8) CRR)
Εάν μια εξασφάλιση επηρεάζει το άνοιγμα (π.χ. εάν χρησιμοποιείται για τις τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου με αποτελέσματα υποκατάστασης στο άνοιγμα), έχει ως ανώτατο όριο την αξία ανοίγματος.
) Corporate – Other
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Όταν δεν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της ζημίας λόγω αθέτησης, αναφέρεται η προσαρμοσμένη αξία (Ga), όπως ορίζεται στο άρθρο 236 του ΚΚΑ.
) Retail – Secured by immovable property SME
Όταν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της ζημίας λόγω αθέτησης (άρθρο 183 του ΚΚΑ, με την εξαίρεση της παραγράφου 3), αναφέρεται η σχετική αξία που χρησιμοποιείται στα εσωτερικά υποδείγματα.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
Οι εγγυήσεις αναφέρονται στη στήλη 040, όταν δεν πραγματοποιείται προσαρμογή στη ζημία λόγω αθέτησης.
) Retail – Secured by immovable property non-SME
Όταν πραγματοποιείται προσαρμογή στη ζημία λόγω αθέτησης, το ποσό της εγγύησης αναφέρεται στη στήλη 150.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Όσον αφορά ανοίγματα υποκείμενα σε αντιμετώπιση αμοιβαίας αθέτησης, η αξία της μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας αναφέρεται στη στήλη 220.
) Retail – Qualifying revolving
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ:
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
Όταν δεν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της ζημίας λόγω αθέτησης, αναφέρεται η προσαρμοσμένη αξία (Ga), όπως ορίζεται στο άρθρο 216 του ΚΚΑ.
) Retail – Other SME