natgillin/translations-raw huggingface dataset:
συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση επί του μερίσματος μιας συγκεκριμένης μετοχής
Stock options
για όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις μερισμάτων μετοχών θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά
an option whose underlying is a share or a basket of shares resulting from a corporate action
Δικαιώματα προαίρεσης με βάση δείκτη μερισμάτων
all stock options are considered to have a liquid market
δικαίωμα προαίρεσης επί δείκτη αποτελούμενου από μερίσματα μιας ή περισσότερων μετοχών
Stock futures/forwards
για όλα τα δικαιώματα προαίρεσης επί δείκτη μερισμάτων θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά
a future/forward whose underlying is a share or a basket of shares resulting from a corporate action
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις με βάση δείκτη μερισμάτων
all stock futures/forwards are considered to have a liquid market
συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση επί δείκτη αποτελούμενου από μερίσματα μιας ή περισσότερων μετοχών
Stock dividend options
για όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί δείκτη μερισμάτων θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά
an option on the dividend of a specific share
Δικαιώματα προαίρεσης με βάση δείκτη μεταβλητότητας
all stock dividend options are considered to have a liquid market
δικαίωμα προαίρεσης του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι ένας δείκτης μεταβλητότητας, ο οποίος ορίζεται ως δείκτης που σχετίζεται με τη μεταβλητότητα ενός συγκεκριμένου υποκείμενου δείκτη μετοχικών τίτλων
Stock dividend futures/forwards
για όλα τα δικαιώματα προαίρεσης επί δείκτη μεταβλητότητας θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά
a future/forward on the dividend of a specific share
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις με βάση δείκτη μεταβλητότητας
all stock dividend futures/forwards are considered to have a liquid market
συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι ένας δείκτης μεταβλητότητας, ο οποίος ορίζεται ως δείκτης που σχετίζεται με τη μεταβλητότητα ενός συγκεκριμένου υποκείμενου δείκτη μετοχικών τίτλων
Dividend index options
για όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί δείκτη μεταβλητότητας θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά
an option on an index composed of dividends of more than one share
Δικαιώματα προαίρεσης επί ETF
all dividend index options are considered to have a liquid market
δικαίωμα προαίρεσης του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ΔΑΚ/ETF)
Dividend index futures/forwards
για όλα τα δικαιώματα προαίρεσης επί ETF θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά
a future/forward on an index composed of dividends of more than one share
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί ETF
all dividend index futures/forwards are considered to have a liquid market
συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ΔΑΚ/ETF)
Volatility index options
για όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί ETF θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά
an option whose underlying is a volatility index defined as an index relating to the volatility of a specific underlying index of equity instruments
Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας
all volatility index options are considered to have a liquid market
Συμφωνίες ανταλλαγής
Volatility index futures/forwards
μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
a future/forward whose underlying is a volatility index defined as an index relating to the volatility of a specific underlying index of equity instruments
Κριτήριο κατάτμησης 1 — είδος υποκείμενου στοιχείου: μεμονωμένος πιστούχος, δείκτης, καλάθι
all volatility index futures/forwards are considered to have a liquid market
Κριτήριο κατάτμησης 2 — υποκείμενος μεμονωμένος πιστούχος, δείκτης, καλάθι
ETF options
Κριτήριο κατάτμησης 3 — παράμετρος: βασική παράμετρος απόδοσης με επιστροφή του αντιτίμου, παράμετρος μερισματικής απόδοσης, παράμετρος διακύμανσης της απόδοσης, παράμετρος μεταβλητότητας της απόδοσης
an option whose underlying is an ETF
Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 1 έτος
all ETF options are considered to have a liquid market
Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 6 μήνες
ETF futures/forwards
Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 έτος < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 2 έτη
a future/forward whose underlying is an ETF
Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 6 μήνες
all ETF futures/forwards are considered to have a liquid market
Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 2 έτη < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 3 έτη
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria
Συμφωνίες ανταλλαγής χαρτοφυλακίου
Swaps
μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής χαρτοφυλακίου ορίζεται από έναν συγκεκριμένο συνδυασμό των εξής:
a swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Κριτήριο κατάτμησης 4 — το κλιμάκιο υπολειπόμενης ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής χαρτοφυλακίου ορίζεται ως εξής:
Segmentation criterion 1 — underlying type: single name, index, basket
Άλλα παράγωγα επί μετοχών
Segmentation criterion 2 — underlying single name, index, basket
παράγωγο επί μετοχών που δεν ανήκει σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού
Segmentation criterion 3 — parameter: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility
οποιοδήποτε άλλο παράγωγο επί μετοχών για το οποίο θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 year
Πίνακας 6.2
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Παράγωγα επί μετοχών — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά
Maturity bucket 2: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Για τον προσδιορισμό των προσυναλλακτικών και μετασυναλλακτικών ορίων SSTI και LIS, κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται κατωτέρω
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Τιμές των προσυναλλακτικών και μετασυναλλακτικών ορίων SSTI και LIS για τις υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, με βάση τη ζώνη του μέσου ημερήσιου ονομαστικού ποσού (ADNA) στην οποία ανήκει η υποκατηγορία
Maturity bucket 3: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης με βάση χρηματιστηριακό δείκτη ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
Portfolio Swaps
Κριτήριο κατάτμησης 1 — υποκείμενος δείκτης μετοχών
a portfolio swap sub-class is defined by a specific combination of:
ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία
Segmentation criterion 4 — me to maturity bucket of the portfolio swap defined as follows:
< 100 εκατ. ευρώ ADNA
Other equity derivatives
20000 ευρώ
an equity derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
25000 ευρώ
any other equity derivative is considered not to have a liquid market
1500000 ευρώ
Table 6.2
100 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 200 εκατ. ευρώ
Equity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
2500000 ευρώ
For the purpose of the determination of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds each sub-asset class shall be further segmented into sub-classes as defined below
3000000 ευρώ
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS threshold values determined for the sub-classes determined to have a liquid market on the basis of the average daily notional amount (ADNA) band to which the sub-class belongs
30000000 ευρώ
a stock index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
200 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 600 εκατ. ευρώ
Segmentation criterion 1 — underlying stock index
5500000 ευρώ
calculation of thresholds should be performed for each sub-class considering the transactions executed on financial instruments belonging to the sub-class
55000000 ευρώ
< EUR 100 million ADNA
ADNA ≥ 600 εκατ. ευρώ
EUR 20000
15000000 ευρώ
EUR 25000
150000000 ευρώ
EUR 1500000
160000000 ευρώ
EUR 100 million ≤ ADNA < EUR 200 million
μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων με βάση χρηματιστηριακό δείκτη ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
EUR 2500000
100 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 1 δισεκατ. ευρώ
EUR 3000000
550000 ευρώ
EUR 30000000
1 δισεκατ. ευρώ ≤ ADNA < 3 δισεκατ. ευρώ
EUR 200 million ≤ ADNA < EUR 600 million
3 δισεκατ. ευρώ ≤ ADNA < 5 δισεκατ. ευρώ
EUR 5500000
ADNA ≥ 5 δισεκατ. ευρώ
EUR 55000000
250000000 ευρώ
ADNA ≥ EUR 600 million
260000000 ευρώ
EUR 15000000
μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
EUR 150000000
Κριτήριο κατάτμησης 1 — υποκείμενη μετοχή
EUR 160000000
< 5 εκατ. ευρώ ADNA
a stock index future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
1250000 ευρώ
EUR 100 million ≤ ADNA < EUR 1 billion
5 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 10 εκατ. ευρώ
EUR 550000
10 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 20 εκατ. ευρώ
EUR 1 billion ≤ ADNA < EUR 3 billion
ADNA ≥ 20 εκατ. ευρώ
EUR 3 billion ≤ ADNA < EUR 5 billion
μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων επί μετοχών ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
ADNA ≥ EUR 5 billion
ADNA ≥ 20 εκατ. ευρώ
EUR 250000000
μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί μερισμάτων μετοχών ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
EUR 260000000
Κριτήριο κατάτμησης 1 — υποκείμενη μετοχή με δικαίωμα στη διανομή μερίσματος
a stock option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
400000 ευρώ
Segmentation criterion 1 — underlying share
450000 ευρώ
< EUR 5 million ADNA
30000 ευρώ
EUR 1250000
150000 ευρώ
EUR 5 million ≤ ADNA < EUR 10 million
2000000 ευρώ
EUR 10 million ≤ ADNA < EUR 20 million
μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων επί μερισμάτων μετοχών ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
ADNA ≥ EUR 20 million
μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης με βάση δείκτη μερισμάτων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
an stock future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Κριτήριο κατάτμησης 1 — υποκείμενος δείκτης μερισμάτων
ADNA ≥ EUR 20 m
μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων με βάση δείκτη μερισμάτων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
a stock dividend option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Κριτήριο κατάτμησης 1 — υποκείμενος δείκτης μερισμάτων
Segmentation criterion 1 — underlying share entitling to dividends
μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης με βάση δείκτη μεταβλητότητας ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
EUR 400000
Κριτήριο κατάτμησης 1 — υποκείμενος δείκτης μεταβλητότητας
EUR 450000
μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων με βάση δείκτη μεταβλητότητας ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
EUR 30000
μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί ETF ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
EUR 150000
Κριτήριο κατάτμησης 1 — υποκείμενο ETF
EUR 2000000
μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων επί ETF ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
a stock dividend future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
50 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 100 εκατ. ευρώ
a dividend index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
ADNA ≥ 200 εκατ. ευρώ
Segmentation criterion 1 — underlying dvidend index
Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 1 μήνας
a dividend index future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 3 μήνες
Segmentation criterion 1 — underlying dividend index
Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 1 έτος
a volatility index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 3 μήνες
Segmentation criterion 1 — underlying volatility index
Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 6 μήνες
a volatility index future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 έτος < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 2 έτη
an ETF option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 6 μήνες
Segmentation criterion 1 — underlying ETF
Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 6 μήνες < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 1 έτος
an ETF future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 2 έτη < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 3 έτη
EUR 50 million ≤ ADNA < EUR 100 million
Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 1 έτος
ADNA ≥ EUR 200 million
Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 2 έτη
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 month
Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 2 έτη
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 3 months
Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 3 έτη Κλιμάκιο ληκτότητας m:
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 year
(n-1) έτη < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ n έτη
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 3 months
Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 3 έτη
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Κριτήριο κατάτμησης 4 — το κλιμάκιο υπολειπόμενης ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής χαρτοφυλακίου ορίζεται ως εξής:
Maturity bucket 2: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
50 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 100 εκατ. ευρώ
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Πίνακας 6.3
Maturity bucket 3: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
Παράγωγα επί μετοχών — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά
Maturity bucket 3: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά
Maturity bucket 4: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
Πίνακας 7.1
Maturity bucket 4: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά
Maturity bucket 5: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων
Maturity bucket 5: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί εμπορευμάτων μετάλλων
Maturity bucket m: (n-1) years < time to maturity ≤ n years
μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων επί εμπορευμάτων μετάλλων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
Maturity bucket 6: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Κριτήριο κατάτμησης 1 — τύπος μετάλλου: πολύτιμα μέταλλα, μη πολύτιμα μέταλλα
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the portfolio swap defined as follows:
Κριτήριο κατάτμησης 2 — υποκείμενο μέταλλο
EUR 50 million ≤ ADNA < EUR 100 million
Κριτήριο κατάτμησης 3 — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/της προθεσμιακής σύμβασης
Table 6.3
Κριτήριο κατάτμησης 4 — το κλιμάκιο υπολειπόμενης ληκτότητας του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/της προθεσμιακής σύμβασης ορίζεται ως εξής:
Equity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Πολύτιμα μέταλλα
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-classes determined not to have a liquid market
Μη πολύτιμα μέταλλα
Table 7.1
Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 1 έτος
Commodity derivatives — classes not having a liquid market
Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 2 έτη < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 3 έτη
Asset class — Commodity Derivatives
Δικαιώματα προαίρεσης επί εμπορευμάτων μετάλλων
Metal commodity futures/forwards
μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί εμπορευμάτων μετάλλων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
a metal commodity future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Κριτήριο κατάτμησης 3 — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του δικαιώματος προαίρεσης
Segmentation criterion 1 — metal type: precious metal, non-precious metal
Κριτήριο κατάτμησης 4 — το κλιμάκιο υπολειπόμενης ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής:
Segmentation criterion 2 — underlying metal
Συμφωνίες ανταλλαγής επί εμπορευμάτων μετάλλων
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the future/forward is denominated
μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής επί εμπορευμάτων μετάλλων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the future/forward defined as follows:
Κριτήριο κατάτμησης 3 — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό της συμφωνίας ανταλλαγής
Precious metals
Κριτήριο κατάτμησης 4 — ο τύπος διακανονισμού ορίζεται ως μετρητά, φυσική παράδοση ή άλλο
Non-precious metals
Κριτήριο κατάτμησης 5 — το κλιμάκιο υπολειπόμενης ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 1 year
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί εμπορευμάτων ενέργειας
Maturity bucket 4: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Κριτήριο κατάτμησης 1 — τύπος ενέργειας: πετρέλαιο, αποστάγματα πετρελαίου, άνθρακας, ελαφρά κλάσματα πετρελαίου, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, διά-ενεργειακά
Metal commodity options
Κριτήριο κατάτμησης 2 — υποκείμενο στοιχείο ενέργειας
a metal commodity option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Κριτήριο κατάτμησης 4 — ο τύπος φορτίου ορίζεται ως βασικό φορτίο, φορτίο αιχμής, φορτίο εκτός αιχμής ή άλλα, που ισχύει για τον τύπο ενέργειας: ηλεκτρική ενέργεια
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the option is denominated
Κριτήριο κατάτμησης 5 — τόπος παράδοσης/διακανονισμού σε μετρητά που ισχύει για τους τύπους ενέργειας: πετρέλαιο, αποστάγματα πετρελαίου, ελαφρά κλάσματα πετρελαίου, ηλεκτρική ενέργεια, διά-ενεργειακά
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Κριτήριο κατάτμησης 6 — το κλιμάκιο υπολειπόμενης ληκτότητας του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/της προθεσμιακής σύμβασης ορίζεται ως εξής:
Metal commodity swaps
Πετρέλαιο/αποστάγματα πετρελαίου/ελαφρά κλάσματα πετρελαίου
a metal commodity swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Άνθρακας
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the swap is denominated
Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 4 μήνες
Segmentation criterion 5 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 4 μήνες < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 8 μήνες
Energy commodity futures/forwards
Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 1 έτος
an energy commodity future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 8 μήνες < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 1 έτος
Segmentation criterion 1 — energy type: oil, oil distillates, coal, oil light ends, natural gas, electricity, inter-energy
Δικαιώματα προαίρεσης επί εμπορευμάτων ενέργειας
Segmentation criterion 2 — underlying energy
μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί εμπορευμάτων ενέργειας ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
Segmentation criterion 4 — load type defined as baseload, peakload, off-peak or others, applicable to energy type: electricity
Κριτήριο κατάτμησης 6 — το κλιμάκιο υπολειπόμενης ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής:
Segmentation criterion 5 — delivery/cash settlement location applicable to energy types: oil, oil distillates, oil light ends, electricity, inter-energy
Συμφωνίες ανταλλαγής επί εμπορευμάτων ενέργειας
Segmentation criterion 6 — time to maturity bucket of the future/forward defined as follows:
μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής επί εμπορευμάτων ενέργειας ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
Oil/Oil Distillates/Oil Light ends
Κριτήριο κατάτμησης 5 — ο τύπος φορτίου ορίζεται ως βασικό φορτίο, φορτίο αιχμής, φορτίο εκτός αιχμής ή άλλα, που ισχύει για τον τύπο ενέργειας: ηλεκτρική ενέργεια
Coal
Κριτήριο κατάτμησης 6 — τόπος παράδοσης/διακανονισμού σε μετρητά που ισχύει για τους τύπους ενέργειας: πετρέλαιο, αποστάγματα πετρελαίου, ελαφρά κλάσματα πετρελαίου, ηλεκτρική ενέργεια, διά-ενεργειακά
Natural Gas/'Electricity/Inter-energy
Κριτήριο κατάτμησης 7 — το κλιμάκιο υπολειπόμενης ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 4 months
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων
Maturity bucket 2: 4 months < time to maturity ≤ 8 months
μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 1 year
Κριτήριο κατάτμησης 1 — υποκείμενο γεωργικό βασικό εμπόρευμα
Maturity bucket 3: 8 months < time to maturity ≤ 1 year
Κριτήριο κατάτμησης 2 — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/της προθεσμιακής σύμβασης
Energy commodity options
Κριτήριο κατάτμησης 3 — το κλιμάκιο υπολειπόμενης ληκτότητας του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/της προθεσμιακής σύμβασης ορίζεται ως εξής:
an energy commodity option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Δικαιώματα προαίρεσης επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων
Segmentation criterion 6 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
Energy commodity swaps
Συμφωνίες ανταλλαγής επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων
an energy commodity swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:
Segmentation criterion 5 — load type defined as baseload, peakload, off-peak or others, applicable to energy type: electricity
Κριτήριο κατάτμησης 2 — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό της συμφωνίας ανταλλαγής
Segmentation criterion 6 — delivery/cash settlement location applicable to energy types: oil, oil distillates, oil light ends, electricity, inter-energy
Κριτήριο κατάτμησης 3 — ο τύπος διακανονισμού ορίζεται ως μετρητά, φυσική παράδοση ή άλλο
Segmentation criterion 7 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
Άλλα παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων
Agricultural commodity futures/forwards
παράγωγο επί βασικών εμπορευμάτων που δεν ανήκει σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού
an agricultural commodity future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
οποιοδήποτε άλλο παράγωγο επί βασικών εμπορευμάτων για το οποίο θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά
Segmentation criterion 1 — underlying agricultural commodity
Πίνακας 7.2
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the future/forward is denominated
Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά
Segmentation criterion 3 — time to maturity bucket of the future/forward defined as follows:
Εκατοστημόρια και κατώτατα όρια που πρέπει να εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των προσυναλλακτικών και μετασυναλλακτικών ορίων SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά
Agricultural commodity options