natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τη στήλη 200 του υποδείγματος CR SA Σύνολο.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
Το άρθρο 258 του ΚΚΑ προβλέπει ότι, στην περίπτωση μιας θέσης τιτλοποίησης στην οποία εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 1250 %, τα ιδρύματα μπορούν, αντί να συμπεριλάβουν τη θέση στον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών ανοίγματος, να αφαιρέσουν την αξία ανοίγματος της θέσης από τα ίδια κεφάλαιά τους.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
ΑΞΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
Αξία ανοίγματος μείον την αξία ανοίγματος που αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
Το άρθρο 242 παράγραφος 8 του ΚΚΑ ορίζει τις διαβαθμισμένες θέσεις.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
Οι αξίες ανοίγματος που υπόκεινται σε συντελεστές στάθμισης κινδύνου κατανέμονται βάσει βαθμίδων πιστωτικής ποιότητας, όπως αυτές προβλέπονται για την τυποποιημένη προσέγγιση στο άρθρο 251 (πίνακας 1) του ΚΚΑ.
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
1250 % (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ)
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Το άρθρο 242 παράγραφος 7 του ΚΚΑ ορίζει τις μη διαβαθμισμένες θέσεις.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Άρθρο 253, άρθρο 254 και άρθρο 256 παράγραφος 5 του ΚΚΑ
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ:
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
ΕΞΕΤΑΣΗ - ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ABCP
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Η αξία ανοίγματος που υπόκειται σε αντιμετώπιση των θέσεων τιτλοποίησης σε τμήμα δευτερεύουσας ζημίας τιτλοποίησης ή σε ευνοϊκότερο τμήμα σε ένα πρόγραμμα ABCP καθορίζεται στο άρθρο 254 του ΚΚΑ.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Το άρθρο 242 παράγραφος 9 του ΚΚΑ ορίζει το πρόγραμμα έκδοσης εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού (ABCP).
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
ΕΞΕΤΑΣΗ - ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (%)
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Αναφέρεται το μέσο ύψος συντελεστή στάθμισης κινδύνου που έχει σταθμιστεί βάσει της αξίας ανοίγματος.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (IAA)
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Άρθρο 109, άρθρο 1 και άρθρο 259 παράγραφος 3 του ΚΚΑ.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
Αξία ανοίγματος θέσεων τιτλοποίησης βάσει της προσέγγισης της εσωτερικής αξιολόγησης.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (%)
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Συνολικό ποσό ανοίγματος σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο, υπολογιζόμενο σύμφωνα με το τρίτο μέρος, τίτλος II, κεφάλαιο 5, τμήμα 3 του ΚΚΑ, πριν από εφαρμογή προσαρμογών λόγω αναντιστοιχιών ληκτότητας ή παραβίασης διατάξεων περί δέουσας επιμέλειας και εξαιρουμένου οποιουδήποτε ποσού ανοίγματος σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο που αντιστοιχεί σε ανοίγματα που έχουν ανακατανεμηθεί μέσω των εκροών σε άλλο υπόδειγμα.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Στην περίπτωση σύνθετων τιτλοποιήσεων, το αναφερόμενο στη συγκεκριμένη στήλη ποσό δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν αναντιστοιχίες ληκτότητας.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Το άρθρο 14 παράγραφος 2, το άρθρο 406 παράγραφος 2 και το άρθρο 407 του ΚΚΑ προβλέπουν ότι, όταν δεν πληρούνται από το ίδρυμα ορισμένες απαιτήσεις των άρθρων 405, 406 ή 409 του ΚΚΑ, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την επιβολή από τις αρμόδιες αρχές ενός αναλογικού πρόσθετου συντελεστή στάθμισης κινδύνου τουλάχιστον ίσου με ποσοστό 250 % του συντελεστή στάθμισης κινδύνου (με ανώτατο όριο τα 1250 %) ο οποίος θα εφαρμοζόταν στις σχετικές θέσεις τιτλοποίησης σύμφωνα με το τρίτο μέρος, τίτλος II, κεφάλαιο 5, τμήμα 3 του ΚΚΑ.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of "originator’s' interest" as defined in Article 256(2) of CRR.
Η εν λόγω πρόσθετη στάθμιση κινδύνου δεν πρέπει να επιβάλλεται μόνο σε ιδρύματα επενδύσεων, αλλά και σε μεταβιβάζουσες οντότητες, αναδόχους και αρχικούς δανειοδότες.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor’s interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Στην περίπτωση αναντιστοιχιών ληκτότητας σε σύνθετες τιτλοποιήσεις, περιλαμβάνεται η τιμή RW*-RW(SP), όπως ορίζεται στο άρθρο 250 του ΚΚΑ, εκτός από την περίπτωση τμημάτων υποκείμενων σε συντελεστή στάθμισης κινδύνου 1250 %, όπου το προς αναφορά ποσό είναι μηδενικό.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
Σημειώνεται ότι η τιμή RW(SP) δεν περιλαμβάνει μόνο τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά που αναφέρονται στη στήλη 330, αλλά και τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά που αντιστοιχούν σε ανοίγματα που έχουν ανακατανεμηθεί μέσω των εκροών σε άλλα υποδείγματα.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ: ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ/ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Συνολικό ποσό ανοίγματος σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο που υπολογίζεται σύμφωνα με το τρίτο μέρος, τίτλος II, κεφάλαιο 5, τμήμα 3 του ΚΚΑ, πριν (στήλη 370)/μετά (στήλη 380) την εφαρμογή των ορίων που προσδιορίζονται στο άρθρο 252 - τιτλοποίηση στοιχείων που βρίσκονται σε αθέτηση ή που σχετίζονται με στοιχεία με ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο - ή στο άρθρο 256 παράγραφος 4 - συμπληρωματικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τιτλοποιήσεις ανακυκλούμενων ανοιγμάτων με ρήτρα πρόωρης εξόφλησης - του ΚΚΑ.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ SA ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Το υπόδειγμα CR SEC SA διαιρείται σε τρεις κύριες ομάδες γραμμών στις οποίες συγκεντρώνονται δεδομένα για τα ανοίγματα που έχουν δημιουργηθεί/τελούν υπό την αιγίδα/έχουν διακρατηθεί ή αγορασθεί από μεταβιβάζουσες οντότητες, επενδυτές και αναδόχους.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Για καθένα εξ αυτών, οι πληροφορίες κατανέμονται με βάση τα εντός ισολογισμού στοιχεία και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία και παράγωγα, καθώς και με βάση τις τιτλοποιήσεις και επανατιτλοποιήσεις.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
Τα συνολικά ανοίγματα (κατά την ημερομηνία αναφοράς) κατανέμονται επίσης βάσει των βαθμίδων πιστωτικής ποιότητας που εφαρμόζονται στην αρχή (τελευταία δέσμη γραμμών).
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχοι, καθώς και οι επενδυτές, αναφέρουν τις πληροφορίες αυτές.
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Τα συνολικά ανοίγματα αφορούν το συνολικό ύψος εκκρεμών τιτλοποιήσεων.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
Στη συγκεκριμένη γραμμή συνοψίζονται όλες οι πληροφορίες που αναφέρουν οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχοι και οι επενδυτές σε επόμενες γραμμές.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Συνολικό ποσό εκκρεμών επανατιτλοποιήσεων σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημεία 63 και 64 του ΚΚΑ.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Στη συγκεκριμένη γραμμή συνοψίζονται πληροφορίες για εντός ισολογισμού στοιχεία και εκτός ισολογισμού στοιχεία και παράγωγα και την πρόωρη εξόφληση των θέσεων τιτλοποίησης για τις οποίες το ίδρυμα λειτουργεί ως μεταβιβάζουσα οντότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 13 του ΚΚΑ.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
Το άρθρο 246 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΚΚΑ αναφέρει ότι, στην περίπτωση ιδρυμάτων που υπολογίζουν τα σταθμισμένα ποσά των ανοιγμάτων σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση, η αξία ανοίγματος μιας εντός ισολογισμού θέσης τιτλοποίησης είναι η λογιστική αξία της θέσης μετά την εφαρμογή ειδικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου.
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Τα εντός ισολογισμού στοιχεία κατανέμονται με βάση τις τιτλοποιήσεις (γραμμή 050) και τις επανατιτλοποιήσεις (γραμμή 060).
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Στις γραμμές αυτές συγκεντρώνονται πληροφορίες σχετικά με θέσεις τιτλοποίησης στοιχείων και παραγώγων εκτός ισολογισμού, που υπόκεινται σε συντελεστή μετατροπής βάσει του πλαισίου τιτλοποίησης.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Η αξία ανοίγματος μιας εκτός ισολογισμού θέσης τιτλοποίησης είναι η ονομαστική αξία της, μείον τυχόν ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου της εν λόγω θέσης τιτλοποίησης, επί συντελεστή μετατροπής 100 %, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Η αξία ανοίγματος του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου ενός από τα παράγωγα μέσα που απαριθμούνται στο παράρτημα II του ΚΚΑ, προσδιορίζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο τρίτο μέρος, τίτλος II, κεφάλαιο 6 του ΚΚΑ.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Στην περίπτωση διευκολύνσεων ρευστότητας, πιστωτικών διευκολύνσεων και ταμειακών διευκολύνσεων του διαχειριστή, τα ιδρύματα αναφέρουν το μη αναληφθέν ποσό.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
Στην περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγματος, αναφέρεται η αξία ανοίγματος (σύμφωνα με το άρθρο 246 παράγραφος 1 του ΚΚΑ), όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα CR SA Σύνολο.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Τα εκτός ισολογισμού στοιχεία και παράγωγα κατανέμονται με βάση τις τιτλοποιήσεις (γραμμή 080) και τις επανατιτλοποιήσεις (γραμμή 090), όπως στον πίνακα 1 του άρθρου 251 του ΚΚΑ.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Η συγκεκριμένη γραμμή εφαρμόζεται μόνο για μεταβιβάζουσες οντότητες με τιτλοποιήσεις ανακυκλούμενων ανοιγμάτων που περιέχουν ρήτρα πρόωρης εξόφλησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 242 παράγραφοι 13 και 14 του ΚΚΑ.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Στη συγκεκριμένη γραμμή συνοψίζονται πληροφορίες για εντός ισολογισμού στοιχεία και εκτός ισολογισμού στοιχεία και παράγωγα των θέσεων τιτλοποίησης για τις οποίες το ίδρυμα λειτουργεί ως επενδυτής.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Ο ΚΚΑ δεν αναφέρει σαφή ορισμό των επενδυτών.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Επομένως, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, επενδυτής θεωρείται ένα ίδρυμα που κατέχει θέση τιτλοποίησης σε μια συναλλαγή τιτλοποίησης στην οποία δεν είναι ούτε μεταβιβάζουσα οντότητα ούτε ανάδοχος.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total temp late.
Τα ίδια κριτήρια κατάταξης μεταξύ τιτλοποιήσεων και επανατιτλοποιήσεων που χρησιμοποιούνται για τα εντός ισολογισμού στοιχεία στην περίπτωση μεταβιβαζουσών οντοτήτων χρησιμοποιούνται και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Τα ίδια κριτήρια κατάταξης μεταξύ τιτλοποιήσεων και επανατιτλοποιήσεων που χρησιμοποιούνται για τα εκτός ισολογισμού στοιχεία και παράγωγα στην περίπτωση μεταβιβαζουσών οντοτήτων χρησιμοποιούνται και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
Στη συγκεκριμένη γραμμή συνοψίζονται πληροφορίες για εντός ισολογισμού και εκτός ισολογισμού στοιχεία και παράγωγα των θέσεων τιτλοποίησης για τις οποίες το ίδρυμα λειτουργεί ως ανάδοχος, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 14 του ΚΚΑ.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Εάν μια ανάδοχος οντότητα τιτλοποιεί επίσης δικά της στοιχεία ενεργητικού, συμπληρώνει στις γραμμές που αφορούν τη μεταβιβάζουσα οντότητα πληροφορίες σχετικά με τα δικά της τιτλοποιημένα στοιχεία ενεργητικού.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] and [50 %, 100 %].
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (CQS) ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Στις συγκεκριμένες γραμμές συγκεντρώνονται πληροφορίες για ανεξόφλητες θέσεις (κατά την ημερομηνία αναφοράς) σύμφωνα με τις βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας (που προβλέπονται για την τυποποιημένη προσέγγιση στο άρθρο 251 (πίνακας 1) του ΚΚΑ) που εφαρμόζονται κατά την ημερομηνία δημιουργίας (αρχή).
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Εάν δεν υπάρχουν οι πληροφορίες αυτές, αναφέρονται τα πρώτα ισοδύναμα των βαθμίδων πιστωτικής ποιότητας δεδομένα που είναι διαθέσιμα.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Οι γραμμές αυτές υποβάλλονται μόνο για τις στήλες 190 έως 270 και τις στήλες 330 έως 340.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Πληροφορίες στο παρόν υπόδειγμα ζητούνται για όλες τις τιτλοποιήσεις για τις οποίες αναγνωρίζεται μεταβίβαση σημαντικού κινδύνου και στις οποίες το ίδρυμα που παρέχει τις πληροφορίες συμμετέχει σε τιτλοποίηση που αντιμετωπίζεται βάσει της προσέγγισης των εσωτερικών διαβαθμίσεων.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Το υπόδειγμα CR SEC IRB έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής με το υπόδειγμα CR SEC SA.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Σε αυτό συγκεντρώνονται κοινές πληροφορίες για παραδοσιακές και συνθετικές τιτλοποιήσεις εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Στη γραμμή σύνολο στοιχείων εντός ισολογισμού, το ποσό που αναφέρεται στη συγκεκριμένη στήλη αντιστοιχεί στο εκκρεμές ποσό τιτλοποιημένων ανοιγμάτων κατά την ημερομηνία αναφοράς.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Βλέπε στήλη 010 του υποδείγματος CR SEC SA.
1250 % (UNRATED)
Άρθρα 249 και 250 του ΚΚΑ.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
Οι αναντιστοιχίες ληκτότητας δεν λαμβάνονται υπόψη στην προσαρμοσμένη αξία των τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου που περιλαμβάνονται στη σύνθεση της τιτλοποίησης.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα περί «εισροών» και «εκροών», τα αναφερόμενα στη στήλη 030 του υποδείγματος CR SEC IRB ποσά εμφανίζονται ως «εισροές» στο αντίστοιχο υπόδειγμα πιστωτικού κινδύνου (CR SA ή CR IRB) και στην κατηγορία ανοιγμάτων που σχετίζεται με τον πάροχο πιστωτικής προστασίας (δηλαδή, το τρίτο μέρος στο οποίο μεταφέρεται το τμήμα μέσω μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας).
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Θέσεις τιτλοποίησης που κατέχει το αναφέρον ίδρυμα, υπολογιζόμενες σύμφωνα με το άρθρο 246 παράγραφος 1 στοιχεία β), δ) και ε) και παράγραφος 2 του ΚΚΑ, χωρίς εφαρμογή των συντελεστών μετατροπής πίστωσης, προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου και προβλέψεων.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Οι προσαρμογές αξίας τιτλοποιημένων θέσεων δεν λαμβάνονται υπόψη.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Στην περίπτωση ρητρών πρόωρης εξόφλησης, τα ιδρύματα πρέπει να προσδιορίζουν το ποσό «των συμφερόντων της μεταβιβάζουσας οντότητας», όπως ορίζονται στο άρθρο 256 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Βλέπε άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 57 και τρίτο μέρος, τίτλος II, κεφάλαιο 4 του ΚΚΑ.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Η μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 59 του ΚΚΑ.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Το άρθρο 236 του ΚΚΑ περιγράφει τη διαδικασία υπολογισμού της τιμής GA στην περίπτωση πλήρους προστασίας/μερικής προστασίας — ισοδύναμης εξοφλητικής προτεραιότητας.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τις στήλες 040 και 050 του υποδείγματος CR IRB Σύνολο.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
Η χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 58 του ΚΚΑ.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Δεδομένου ότι η απλή μέθοδος χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων δεν εφαρμόζεται, στη συγκεκριμένη στήλη αναφέρεται μόνο η χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία σύμφωνα με το άρθρο 200 του ΚΚΑ.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τη στήλη 060 του υποδείγματος CR IRB.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Άρθρο 236 του ΚΚΑ
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τη στήλη 070 του υποδείγματος CR IRB.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR provide that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τη στήλη 080 του υποδείγματος CR IRB.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τη στήλη 090 του υποδείγματος CR IRB.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Θέσεις τιτλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 246 του ΚΚΑ, δηλαδή, χωρίς να εφαρμόζονται οι συντελεστές μετατροπής του άρθρου 246 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΚΚΑ.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Το άρθρο 246 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΚΚΑ προβλέπει ότι η αξία ανοίγματος μιας θέσης τιτλοποίησης εκτός ισολογισμού είναι η ονομαστική αξία της πολλαπλασιασμένη επί έναν συντελεστή μετατροπής.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Ο συντελεστής μετατροπής ισούται με 100 %, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
Το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 56 του ΚΚΑ ορίζει εν προκειμένω τον συντελεστή μετατροπής.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.