natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Συνολικό ποσό εκκρεμών θέσεων (που τηρούνται στο χαρτοφυλάκιο διαπραγμάτευσης συσχετίσεων) τις οποίες αναφέρει το ίδρυμα που διαδραματίζει τον ρόλο (τους ρόλους) της μεταβιβάζουσας οντότητας, του επενδυτή ή της αναδόχου οντότητας.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Το χαρτοφυλάκιο διαπραγμάτευσης συσχετίσεων περιλαμβάνει τιτλοποιήσεις, πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης και, ενδεχομένως, άλλες θέσεις αντιστάθμισης που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 338 παράγραφοι 2 και 3 του ΚΚΑ.
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Τα παράγωγα ανοιγμάτων τιτλοποίησης που παρέχουν κατ’ αναλογία μερίδιο, καθώς και οι θέσεις που αντισταθμίζουν θέσεις του χαρτοφυλακίου διαπραγμάτευσης συσχετίσεων (CTP), περιλαμβάνονται στη γραμμή «Άλλες θέσεις CTP».
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Στο συγκεκριμένο σημείο αναφέρονται πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης που αντισταθμίζονται με πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 347 του ΚΚΑ.
LOOK THROUGH
Οι θέσεις μεταβιβάζουσας οντότητας, επενδυτή και αναδόχου οντότητας δεν είναι κατάλληλες για πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης.
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Κατά συνέπεια, δεν δύναται να υπάρξει κατανομή, όπως για τις θέσεις τιτλοποίησης, για τα πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης…
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
Οι θέσεις σε:
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
Παράγωγα ανοιγμάτων τιτλοποίησης που παρέχουν κατ’ αναλογία μερίδιο, καθώς και οι θέσεις που αντισταθμίζουν θέσεις του χαρτοφυλακίου διαπραγμάτευσης συσχετίσεων, περιλαμβάνονται στη γραμμή «Άλλες θέσεις του χαρτοφυλακίου διαπραγμάτευσης συσχετίσεων (CTP)»·
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
Θέσεις του χαρτοφυλακίου διαπραγμάτευσης συσχετίσεων που αντισταθμίζονται από πιστωτικά παράγωγα σύμφωνα με το άρθρο 346 του ΚΚΑ·
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Άλλες θέσεις που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 338 παράγραφος 3 του ΚΚΑ·
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
περιλαμβάνονται.
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα ζητούνται πληροφορίες για τις θέσεις και τις αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο θέσης σε μετοχικά κεφάλαια που τηρούνται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και αντιμετωπίζονται βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης.
Article 14(2) of CRR
Για τους σκοπούς της παρούσας απαίτησης αναφοράς, ο όρος «αγορά» σημαίνει «χώρα».
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Άρθρα 327, 329, 332, 341 και 345 του ΚΚΑ.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Η κεφαλαιακή επιβάρυνση υπολογίζεται χωριστά για κάθε εθνική αγορά.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο θέσης σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο β) σημείο i) του ΚΚΑ και το τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαιο 2, τμήμα 3 του ΚΚΑ.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
Θέσεις σε μετοχές που υπόκεινται σε γενικό κίνδυνο (άρθρο 343 του ΚΚΑ) και οι αντίστοιχες απαιτήσεις τους ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα με το τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαιο 2, τμήμα 3 του ΚΚΑ.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Αμφότερες οι κατανομές (021/022, καθώς και 030/040) είναι κατανομές σε σχέση με όλες τις θέσεις που υπόκεινται σε γενικό κίνδυνο.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Στις γραμμές 021 και 022 ζητούνται πληροφορίες για την κατανομή σύμφωνα με τα μέσα.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Μόνο η κατανομή στις γραμμές 030 και 040 χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων.
Article 4(61) and (62) of CRR.
Παράγωγα που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του κινδύνου μετοχικών τίτλων των θέσεων εντός χαρτοφυλακίου, λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 329 έως 332, κατά περίπτωση.
Article 4(63) of CRR.
Τίτλοι εκτός των παραγώγων που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του κινδύνου μετοχικών τίτλων των θέσεων χαρτοφυλακίου συναλλαγών.
ORIGINATOR
Διαπραγματεύσιμα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί δείκτη μετοχών ευρέως διαφοροποιημένα που υπόκεινται σε ειδική προσέγγιση
Article 4(13) of CRR
Διαπραγματεύσιμα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί δείκτη μετοχών ευρέως διαφοροποιημένα που υπόκεινται σε ειδική προσέγγιση σύμφωνα με το άρθρο 344 παράγραφοι 1 και 4 του ΚΚΑ.
INVESTOR
Οι θέσεις αυτές υπόκεινται μόνο σε γενικό κίνδυνο και, επομένως, δεν πρέπει να αναφέρονται στη γραμμή 050.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Άλλες θέσεις σε μετοχές που υπόκεινται σε ειδικό κίνδυνο και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το άρθρο 343 και το άρθρο 344 παράγραφος 3 του ΚΚΑ.
SPONSOR
Θέσεις σε μετοχές που υπόκεινται σε ειδικό κίνδυνο και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το άρθρο 342 και το άρθρο 344 παράγραφος 4 του ΚΚΑ.
Article 4(14) of CRR.
Βάσει του ΚΚΑ, οι συγκεκριμένες θέσεις δεν ταξινομούνται ρητώς στον κίνδυνο επιτοκίου ή στον κίνδυνο μετοχικών τίτλων.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Για σκοπούς αναφοράς, οι θέσεις αυτές αναφέρονται στο υπόδειγμα MKR SA EQU.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Θέσεις σε ΟΣΕ, εάν υπολογίζονται κεφαλαιακές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 348 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
Article 337(4), last sentence of CRR.
Εφαρμόζεται όταν οι θέσεις σε ΟΣΕ ή τα υποκείμενα μέσα δεν αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις μεθόδους που ορίζονται στο τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαιο 5 (ανατρέξτε στη «Χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων») του ΚΚΑ.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column 'Type'):
Εάν εφαρμόζεται η ειδική προσέγγιση σύμφωνα με το άρθρο 348 παράγραφος 1 πρώτη πρόταση του ΚΚΑ, το αναφερόμενο ποσό ισούται με το 32 % της καθαρής θέσης του εν λόγω ανοίγματος σε ΟΣΕ.
esidential mortgages;
Εάν εφαρμόζεται η ειδική προσέγγιση σύμφωνα με το άρθρο 348 παράγραφος 1 δεύτερη πρόταση του ΚΚΑ, το αναφερόμενο ποσό είναι είτε το 32 % της καθαρής θέσης του σχετικού ανοίγματος σε ΟΣΕ είτε η διαφορά μεταξύ του 40 % της συγκεκριμένης καθαρής θέσης και των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που προκύπτουν από τον κίνδυνο συναλλάγματος που σχετίζεται με το συγκεκριμένο άνοιγμα σε ΟΣΕ, ανάλογα με το ποιο από τα δύο ποσά είναι μικρότερο.
ommercial mortgages;
Εάν εφαρμόζονται οι ειδικές μέθοδοι του άρθρου 350 του ΚΚΑ, η αναφορά των θέσεων αυτών συμφωνεί με τις υποκείμενες επενδύσεις.
redit card receivables;
Επομένως, οι θέσεις αυτές αναφέρονται στις σχετικές γραμμές του υποδείγματος MKR SA TDI ή του υποδείγματος MKR SA EQU.
easing;
Τα ιδρύματα αναφέρουν πληροφορίες για τις θέσεις σε κάθε νόμισμα (συμπεριλαμβανομένου του νομίσματος στο οποίο υποβάλλονται τα στοιχεία) και τις αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για συνάλλαγμα που αντιμετωπίζονται βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης.
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Η θέση υπολογίζεται για κάθε νόμισμα (συμπεριλαμβανομένου του ευρώ), για χρυσό και για θέσεις σε ΟΣΕ.
onsumer loans;
Τα υπομνηματικά στοιχεία του υποδείγματος συμπληρώνονται χωριστά για όλα τα νομίσματα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα ακόλουθα νομίσματα: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY και όλα τα άλλα νομίσματα.
ther assets;
Ακαθάριστες θέσεις λόγω στοιχείων ενεργητικού, ποσών προς είσπραξη και παρόμοιων στοιχείων αναφερόμενων στο άρθρο 352 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
overed bonds;
Σύμφωνα με το άρθρο 352 παράγραφος 2 και με την επιφύλαξη της άδειας από τις αρμόδιες αρχές, οι θέσεις που λαμβάνονται ως αντιστάθμιση έναντι των δυσμενών συνεπειών των συναλλαγματικών διακυμάνσεων στους συντελεστές τους σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 1 και οι θέσεις που αφορούν στοιχεία που έχουν ήδη εκπέσει κατά τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων δεν αναφέρονται.
ther liabilities.
Άρθρο 352 παράγραφοι 3 και 4 πρώτη και δεύτερη πρόταση και άρθρο 353 του ΚΚΑ.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Οι καθαρές θέσεις υπολογίζονται με βάση κάθε νόμισμα, οπότε ενδέχεται να υπάρχουν ταυτόχρονα θετικές και αρνητικές θέσεις.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Άρθρο 352 παράγραφος 4 τρίτη πρόταση, άρθρα 353 και 354 του ΚΚΑ.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ)
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Οι θετικές και οι αρνητικές καθαρές θέσεις για κάθε νόμισμα υπολογίζονται αφαιρώντας το σύνολο των αρνητικών θέσεων από το σύνολο των θετικών.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Οι θετικές καθαρές θέσεις για κάθε πράξη σε ένα νόμισμα προστίθενται για τον υπολογισμό της καθαρής θετικής θέσης στο νόμισμα αυτό.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Οι αρνητικές καθαρές θέσεις για κάθε πράξη σε ένα νόμισμα προστίθενται για τον υπολογισμό της καθαρής αρνητικής θέσης στο νόμισμα αυτό.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Οι μη αντιστοιχισμένες θέσεις προστίθενται σε θέσεις που υπόκεινται σε κεφαλαιακή επιβάρυνση για άλλα νομίσματα (γραμμή 030) στη στήλη (060) ή (070) ανάλογα με το εάν διατάσσονται θετικά ή αρνητικά.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Αντιστοιχισμένες θέσεις για στενά συσχετιζόμενα νομίσματα
That is why they are assigned either under the sub-heading "securitisation" or "n-th to default credit derivative".
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (%)
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Όπως ορίζεται στα άρθρα 351 και 354, η κεφαλαιακή επιβάρυνση κινδύνου σε ποσοστό.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Η κεφαλαιακή επιβάρυνση για κάθε σχετική θέση σύμφωνα με το τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαιο 3 του ΚΚΑ.
OTHER
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Θέσεις σε νομίσματα που δεν χρησιμοποιούνται στην υποβολή εκθέσεων και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων τους σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο γ) σημείο i) και το άρθρο 352 παράγραφοι 2 και 4 του ΚΚΑ (για τη μετατροπή στο νόμισμα που χρησιμοποιείται στην υποβολή αναφορών).
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
ΣΤΕΝΑ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Θέσεις και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων τους για τα νομίσματα που αναφέρονται στο άρθρο 354 του ΚΚΑ.
220-230 and 390-400
ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ (συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕ που αντιμετωπίζονται ως διαφορετικά νομίσματα)
Article 259(3) and (4) of CRR.
Θέσεις και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων τους για τα νομίσματα που υπόκεινται στη γενική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 351 και το άρθρο 352 παράγραφοι 2 και 4 του ΚΚΑ.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Υποβολή πληροφοριών για ΟΣΕ που αντιμετωπίζονται ως χωριστά νομίσματα σύμφωνα με το άρθρο 353 του ΚΚΑ:
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Η τροποποιημένη μέθοδος χρυσού, εάν δεν είναι διαθέσιμη η κατεύθυνση της επένδυσης των ΟΣΕ (οι εν λόγω ΟΣΕ προστίθενται στη συνολική καθαρή θέση συναλλάγματος του ιδρύματος)
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Εάν η κατεύθυνση της επένδυσης των ΟΣΕ είναι διαθέσιμη, οι εν λόγω ΟΣΕ προστίθενται στη συνολική ανοικτή θέση συναλλάγματος (θετική ή αρνητική, ανάλογα με την κατεύθυνση του ΟΣΕ)
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Η υποβολή πληροφοριών για τους συγκεκριμένους ΟΣΕ συμφωνεί με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
ΧΡΥΣΟΣ
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Άρθρο 352 παράγραφοι 5 και 6 του ΚΚΑ.
Article 4(14) of CRR.
Κατανομή των συνολικών θέσεων (συμπεριλαμβανομένου του νομίσματος που χρησιμοποιείται για την υποβολή αναφορών) ανά είδος ανοίγματος
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Οι συνολικές θέσεις κατανέμονται σε παράγωγα, άλλα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις και εκτός ισολογισμού στοιχεία.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Στο συγκεκριμένο σημείο αναφέρονται οι θέσεις που δεν περιλαμβάνονται στη γραμμή 110 ή 120.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions'.
Στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του ΚΚΑ, με την εξαίρεση όσων περιλαμβάνονται ως συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων & πράξεις με μακρά προθεσμία διακανονισμού ή από συμφωνίες συμβατικού συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Θέσεις που αποτιμώνται σύμφωνα με το άρθρο 352 του ΚΚΑ.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα ζητούνται πληροφορίες για τις θέσεις σε βασικά εμπορεύματα και τις αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που αντιμετωπίζονται βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης.
The positions in:
ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ)
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions';
Ακαθάριστες θετικές/αρνητικές θέσεις που θεωρούνται θέσεις στο ίδιο βασικό εμπόρευμα σύμφωνα με το άρθρο 357 παράγραφοι 1 και 4 του ΚΚΑ (βλέπε επίσης άρθρο 359 παράγραφος 1 του ΚΚΑ).
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Όπως ορίζονται στο άρθρο 357 παράγραφος 3 του ΚΚΑ.
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
Οι καθαρές θέσεις που, σύμφωνα με τις διαφορετικές προσεγγίσεις που εξετάζονται στο τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαιο 4 του ΚΚΑ, υπόκεινται σε κεφαλαιακή επιβάρυνση.
are included.
Η κεφαλαιακή επιβάρυνση για κάθε σχετική θέση σύμφωνα με το τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαιο 3 του ΚΚΑ.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Θέσεις σε βασικά εμπορεύματα και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων τους για τον κίνδυνο αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο γ) σημείο iii) του ΚΚΑ και το τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαιο 4 του ΚΚΑ.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turk ey, Ukraine, USA plus one residual template for all other markets.
ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’.
Για σκοπούς υποβολής εκθέσεων, τα βασικά εμπορεύματα ομαδοποιούνται στις τέσσερις κύριες ομάδες που αναφέρονται στον πίνακα 2 του άρθρου 361 του ΚΚΑ.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Θέσεις σε εμπορεύματα που υπόκεινται στην προσέγγιση με βάση τον πίνακα ληκτότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 359 του ΚΚΑ.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
GENERAL RISK
Θέσεις σε βασικά εμπορεύματα που υπόκεινται στη διευρυμένη προσέγγιση με βάση τον πίνακα ληκτότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 361 του ΚΚΑ.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
Θέσεις σε βασικά εμπορεύματα που υπόκεινται στην απλουστευμένη προσέγγιση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 360 του ΚΚΑ.
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Άρθρο 358 παράγραφος 4 του ΚΚΑ.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
Οι πρόσθετες απαιτήσεις για τα δικαιώματα προαίρεσης που σχετίζονται με κινδύνους που δεν υπόκεινται στον συντελεστή δέλτα αναφέρονται στη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό τους.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα παρουσιάζεται η κατανομή των τιμών δυνητικής ζημίας (VaR) και δυνητικής ζημίας ακραίων συνθηκών (sVaR) ανάλογα με τους διάφορους κινδύνους αγοράς (χρεωστικοί τίτλοι, μετοχικοί τίτλοι, συνάλλαγμα, βασικά εμπορεύματα) και άλλες πληροφορίες που αφορούν τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Γενικά, η παροχή των στοιχείων εξαρτάται από τη δομή του υποδείγματος των ιδρυμάτων, εάν υποβάλλουν τα στοιχεία για το γενικό και τον ειδικό κίνδυνο χωριστά ή από κοινού.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Το ίδιο ισχύει για την ανάλυση της δυνητικής ζημίας/δυνητικής ζημίας ακραίων συνθηκών στις κατηγορίες κινδύνου (κίνδυνος επιτοκίου, κίνδυνος μετοχικών τίτλων, κίνδυνος βασικού εμπορεύματος και κίνδυνος συναλλάγματος).
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
Ένα ίδρυμα δύναται να επιλέξει να μην υποβάλλει πληροφορίες για την ανάλυση που αναφέρεται ανωτέρω, εάν αποδείξει ότι η αναφορά των στοιχείων αυτών είναι υπερβολικά επαχθής.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Είναι η μέγιστη ενδεχόμενη ζημία που θα προέκυπτε από μια μεταβολή τιμών με δεδομένη πιθανότητα σε έναν προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Πολλαπλασιαστικός συντελεστής (mc) x μέσος όρος της δυνητικής ζημίας των προηγούμενων 60 εργάσιμων ημερών (VaRavg)
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Άρθρο 364 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και άρθρο 365 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
Δυνητική ζημία προηγούμενης ημέρας (VaRt-1)
For reporting purposes, those positions shall be reported in the MKR SA EQU template.
Άρθρο 364 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) και άρθρο 365 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
Positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348(1) CRR.
Δυνητική ζημία ακραίων συνθηκών (sVaR)
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 (reference to the ‘Use of internal models to calculate own funds requirements’) of CRR.
Είναι η μέγιστη ενδεχόμενη ζημία που θα προέκυπτε από μια μεταβολή τιμών με δεδομένη πιθανότητα σε έναν προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα, με τη χρησιμοποίηση εισροών ελεγμένων σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα από μια συνεχή δωδεκάμηνη περίοδο σημαντικών ακραίων χρηματοοικονομικών συνθηκών συναφών προς το χαρτοφυλάκιο του ιδρύματος.
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Άρθρο 364 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) και άρθρο 365 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
If the specific methods of Article 350 CRR are applicable, the reporting of those positions shall follow the underlying investments.
Τελευταία διαθέσιμη (SVaRt-1)
As a consequence, those positions would be reported in the relevant rows of either the MKR SA TDI or the MKR SA EQU template.
Άρθρο 364 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) και άρθρο 365 παράγραφος 1 του ΚΚΑ
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.