natgillin/translations-raw huggingface dataset:
αριθμός γεγονότων (γραμμή 910),
LOANS AND ADVANCES (IN THE CASE OF ASA APPLICATION)
συνολικό ποσό ζημίας (γραμμή 920),
These columns shall be used to report the amounts of the loans and advances for business lines “Commercial banking” and “Retail banking”, as referred to in Article 319(1) point (b) of CRR.
μέγιστη μεμονωμένη ζημία (γραμμή 930),
These amounts shall be used to calculate the alternative relevant indicator that leads to the own funds requirements corresponding to the activities subject to ASA (Article 319(1) point (a) of CRR).
άθροισμα των πέντε μεγαλύτερων ζημιών (γραμμή 940) και
For the “commercial banking” business line, securities held in the non-trading book shall also be included.
συνολική ανάκτηση ζημιών (γραμμή 950).
OWN FUND REQUIREMENT
Τα ιδρύματα αναφέρουν τις ζημίες στις αντίστοιχες στήλες 010 έως 070 σύμφωνα με το είδος ζημιογόνων γεγονότων που ορίζονται στο άρθρο 324 του ΚΚΑ.
The own fund requirement is calculated according to the approach used, following Articles 312 to 324 of CRR The resulting amount is reported in column 070.
Τα ιδρύματα που υπολογίζουν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων τους σύμφωνα με την τυποποιημένη ή την εναλλακτική τυποποιημένη προσέγγιση μπορούν να αναφέρουν τις ζημίες για τις οποίες δεν προσδιορίζεται ζημιογόνο γεγονός στη στήλη 080.
TOTAL OPERATIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT
Τα ιδρύματα αναφέρουν στη στήλη 080, για κάθε επιχειρηματικό τομέα, τον συνολικό “αριθμό γεγονότων”, το συνολικό “συνολικό ποσό ζημίας” και τη συνολική “συνολική ανάκτηση ζημιών” ως το απλό άθροισμα του αριθμού των γεγονότων, των συνολικών ακαθάριστων ποσών ζημίας και των συνολικών ποσών ανάκτησης ζημιών που αναφέρονται στις στήλες 010 έως 070.
Article 92(4) of CRR.
Η “μέγιστη μεμονωμένη ζημία” στη στήλη 080 είναι το μέγιστο ποσό των “μέγιστων μεμονωμένων ακαθάριστων ζημιών” που αναφέρονται στις στήλες 010 έως 070.
Own funds requirements in column 070 multiplied by 12.5.
Για το άθροισμα των πέντε μεγαλύτερων ζημιών, αναφέρεται στη στήλη 080 το άθροισμα των πέντε μεγαλύτερων ζημιών εντός ενός επιχειρηματικού τομέα.
DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
Τα ιδρύματα αναφέρουν στις στήλες 090 και 100 τα ελάχιστα κατώτατα όρια ζημίας που χρησιμοποιούν για την εσωτερική συλλογή δεδομένων ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 322 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του ΚΚΑ, τελευταία πρόταση του ΚΚΑ.
Article 18(1) of CRR (related to the inclusion, in the application referred to in Article 312(2) of CRR) of the methodology used for allocating operational risk capital between the different entities of the group and of whether and how diversification effects are intended to be factored in the risk measurement system used by a EU parent credit institution and its subsidiaries or jointly by the subsidiaries of an EU parent financial holding company or EU parent mixed financial holding company.
Στην περίπτωση που εφαρμόζονται διαφορετικά κατώτατα όρια εντός του ιδίου επιχειρηματικού τομέα, τότε συμπληρώνεται επίσης το υψηλότερο εφαρμοστέο κατώτατο όριο (στήλη 100).
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ:
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
The own funds requirement reported in column 090 is the one of column 070 but calculated before taking into account the alleviation effects due to expected loss, diversification and risk mitigation techniques (see below).
αριθμό ζημιογόνων γεγονότων, συνολικό ποσό ζημίας, μέγιστη μεμονωμένη ζημία, άθροισμα των πέντε μεγαλύτερων ζημιών και συνολική ανάκτηση ζημιών.
In column 100 the alleviation of own funds requirements due to expected loss captured in internal business practices (as referred to in Article 322(2) point (a) of CRR) is reported.
Για ένα ζημιογόνο γεγονός που επηρεάζει περισσότερους του ενός επιχειρηματικούς τομείς, το “συνολικό ποσό ζημίας” κατανέμεται μεταξύ όλων των επηρεαζόμενων επιχειρηματικών τομέων.
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENTS DUE TO DIVERSIFICATION
910-940
The diversification effect in column 110 is the difference between the sum of own funds requirements calculated separately for each operational risk class (i.e. a “perfect dependence” situation) and the diversified own funds requirement calculated by taking into account correlations and dependencies (i.e. assuming less than “perfect dependence” between the risk classes).
Για κάθε είδος ζημιογόνου γεγονότος (στήλες 010 έως 080), πρέπει να αναφέρονται οι ακόλουθες πληροφορίες (άρθρο 322 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και ε) του ΚΚΑ) για το σύνολο των επιχειρηματικών τομέων (γραμμές 910 έως 950):
The “perfect dependence” situation occurs in the “default case”, that is when the institution does not use explicit correlations structure between the risk classes, hence the AMA capital is computed as the sum of the individual operational risk measures of the chosen risk classes.
Εκ των οποίων, ≥ 10000 και < 20000, ≥ 20000 και < 100000, ≥ 100000 και < 1000000, ≥ 1000000 (γραμμές 911 έως 914)
In this case the correlation between the risk classes is assumed of 100 % and the value in the column has to be set to zero.
αναφέρεται ο αριθμός των εσωτερικών γεγονότων που περιλαμβάνονται στα φάσματα τιμών που ορίζονται στις σχετικές γραμμές.
Conversely, when the institution computes an explicit correlations structure between risk classes, it has to include in this column the difference between the AMA capital as stemming from the “default case” and that obtained after applying the correlations structure between the risk classes.
Συνολικό ποσό ζημίας (γραμμή 920) το συνολικό ποσό ζημίας είναι το απλό άθροισμα του συνολικού ποσού ζημίας για κάθε επιχειρηματικό τομέα.
The value reflects the “diversification capacity” of the AMA model, that is the ability of the model to capture the not simultaneous occurrence of severe operational risk loss events.
Συνολικό ποσό ζημίας, εκ του οποίου, ≥ 10000 και < 20000, ≥ 20000 και < 100000, ≥ 100000 και < 1000000, ≥ 1000000 (γραμμές 921 έως 924)
In the column 110 the amount by which the assumed correlation structure decreases the AMA capital relative to the assumption of 100 % correlation has to be reported.
αναφέρεται το συνολικό ποσό ζημίας που περιλαμβάνεται στα φάσματα τιμών που ορίζονται στις σχετικές γραμμές.
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
Μέγιστη μεμονωμένη ζημία (γραμμή 930) η μέγιστη μεμονωμένη ζημία είναι η μέγιστη ζημία που υπερβαίνει το εσωτερικό κατώτατο όριο για κάθε είδος ζημιογόνου γεγονότος και μεταξύ όλων των επιχειρηματικών τομέων.
In column 120 the impact of insurance and other risk transfer mechanisms according to Article 323(1) to (5) of CRR is reported.
Τα αριθμητικά στοιχεία αυτά δύναται να είναι υψηλότερα της μέγιστης μεμονωμένης ζημίας που καταγράφεται σε κάθε επιχειρηματικό τομέα, εάν ένα γεγονός επηρεάζει διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς.
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
Άθροισμα των πέντε μεγαλύτερων ζημιών (γραμμή 940) αναφέρεται το άθροισμα των πέντε μεγαλύτερων ακαθάριστων ζημιών για κάθε είδος ζημιογόνου γεγονότος και μεταξύ όλων των επιχειρηματικών τομέων.
This row shall present the amounts corresponding to activities subject to the BIA to calculate the own funds requirement for operational risk (Articles 315 and 316 of CRR).
Το άθροισμα αυτό δύναται να είναι υψηλότερο του μέγιστου αθροίσματος των πέντε μεγαλύτερων ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κάθε επιχειρηματικό τομέα.
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARISED (TSA)/ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
Το συγκεκριμένο άθροισμα πρέπει να αναφέρεται ανεξαρτήτως του αριθμού των ζημιών.
The own funds requirement calculated according to the TSA and ASA (Articles 317 to 319 of CRR) shall be reported.
Συνολική ανάκτηση ζημιών (γραμμή 950) η συνολική ανάκτηση ζημιών είναι το απλό άθροισμα της συνολικής ανάκτησης ζημιών για κάθε επιχειρηματικό τομέα.
030-100
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ — ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
SUBJECT TO TSA
Αριθμός ζημιογόνων γεγονότων για κάθε γραμμή από 910 έως 914, ο αριθμός των γεγονότων ισούται με το οριζόντιο άθροισμα του αριθμού των γεγονότων της αντίστοιχης γραμμής, δεδομένου ότι στα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία τα γεγονότα που έχουν επιπτώσεις σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς έχουν ήδη ληφθεί υπόψη ως ένα γεγονός.
In the case of using the TSA, relevant indicator for each respective year shall be distributed in rows 030 to 100 amongst the business lines defined in Article 317, Table 2 of CRR.
Ο αριθμός στη γραμμή 910 δεν ισούται απαραιτήτως με το κάθετο άθροισμα του αριθμού των ζημιογόνων γεγονότων που περιλαμβάνονται στη στήλη 080, δεδομένου ότι ένα ζημιογόνο γεγονός μπορεί να έχει επιπτώσεις ταυτόχρονα σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς.
The mapping of activities into business lines shall follow the principles described in Article 318 of CRR.
Μέγιστη μεμονωμένη ζημία όπως προαναφέρθηκε, όταν ένα γεγονός έχει επιπτώσεις σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς, ενδέχεται το ποσό της “μέγιστης μεμονωμένης ζημίας” στο “σύνολο επιχειρηματικών τομέων” για το συγκεκριμένο είδος ζημιογόνου γεγονότος να είναι υψηλότερο των ποσών της “μέγιστης μεμονωμένης ζημίας” σε κάθε επιχειρηματικό τομέα.
110-120
Άθροισμα των πέντε μεγαλύτερων ζημιών είναι το άθροισμα των πέντε μεγαλύτερων ζημιών σε ολόκληρο τον πίνακα, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να μην είναι απαραιτήτως ίσο ούτε με τη μέγιστη τιμή του “αθροίσματος των πέντε μεγαλύτερων ζημιών” στο “σύνολο επιχειρηματικών τομέων” ούτε με τη μέγιστη τιμή του “αθροίσματος των πέντε μεγαλύτερων ζημιών” της στήλης 080.
Institutions using the ASA (Article 319 of CRR) shall report for the respective years the relevant indicator separately for each business line in the rows 030 to 050 and 080 to 100 and in the rows 110 and 120 for business lines “Commercial banking” and “Retail banking”.
Συνολική ανάκτηση ζημιών Ισούται τόσο με το οριζόντιο άθροισμα των συνολικών ανακτήσεων ζημιών ανά κατηγορία γεγονότος της γραμμής 950 όσο και με το κάθετο άθροισμα των συνολικών ανακτήσεων ζημιών ανά επιχειρηματικό τομέα της στήλης 080.
Rows 110 and 120 shall present the amount of relevant indicator of activities subject to ASA distinguishing between those corresponding to the business line “Commercial banking” and those corresponding to the business line “Retail banking” (Article 319 of CRR).
Οι οδηγίες αυτές αφορούν τα υποδείγματα αναφοράς του υπολογισμού των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση για τον κίνδυνο συναλλάγματος (MKR SA FX), τον κίνδυνο βασικού εμπορεύματος (MKR SA COM), τον κίνδυνο επιτοκίου (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) και τον κίνδυνο μετοχικών τίτλων (MKR SA EQU).
There can be amounts for the rows corresponding to “Commercial banking” and “Retail banking” under the TSA (rows 060 and 070) as well as under the ASA rows 110 and 120 (e.g. if a subsidiary is subject to TSA whereas the parent entity is subject to ASA).
Επίσης, στο συγκεκριμένο μέρος περιλαμβάνονται οδηγίες για το υπόδειγμα αναφοράς του υπολογισμού των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με την προσέγγιση των εσωτερικών υποδειγμάτων (MKR IM).
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
Ο κίνδυνος θέσης για ένα διαπραγματεύσιμο χρεωστικό τίτλο ή μια μετοχή (ή παράγωγο μέσο χρεωστικού τίτλου ή παράγωγο μέσο που βασίζεται σε μετοχή), διαιρείται σε δύο συνιστώσες, προκειμένου να υπολογιστεί η κεφαλαιακή απαίτηση για την κάλυψή του.
The relevant data for AMA institutions (Article 312 point 2 and Article 321 to 323 of CRR) shall be reported.
Η πρώτη συνιστώσα αφορά τον ειδικό κίνδυνο που ενέχει η θέση—, δηλαδή τον κίνδυνο μεταβολής της τιμής του σχετικού μέσου λόγω της επίδρασης παραγόντων που σχετίζονται με τον εκδότη του ή, στην περίπτωση ενός παράγωγου μέσου, με τον εκδότη του υποκείμενου μέσου.
In the case of combined use of different approaches as indicated in Article 314 of CRR, information on relevant indicator for activities subject to AMA shall be reported.
Η δεύτερη συνιστώσα καλύπτει τον γενικό κίνδυνο της θέσης—, δηλαδή τον κίνδυνο μεταβολής της τιμής του σχετικού μέσου λόγω μιας μεταβολής στο επίπεδο των επιτοκίων (στην περίπτωση ενός διαπραγματεύσιμου χρεωστικού τίτλου ή παράγωγου μέσου χρεωστικού τίτλου) ή λόγω μιας ευρείας μεταβολής στην αγορά μετοχών που δεν σχετίζεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μεμονωμένων τίτλων (στην περίπτωση μιας μετοχής ή ενός παράγωγου μέσου που βασίζεται σε μετοχή).
LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
Η γενική αντιμετώπιση συγκεκριμένων μέσων και διαδικασιών συμψηφισμού απαντά στα άρθρα 326 έως 333 του ΚΚΑ.
This template summarises the information on the gross losses and loss recoveries registered by an institution in the last year according to event types and business lines.
Στο παρόν υπόδειγμα παρουσιάζονται οι θέσεις και οι σχετικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τους κινδύνους θέσης σε διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους με βάση την τυποποιημένη προσέγγιση (άρθρο 102 και άρθρο 105 παράγραφος 1 του ΚΚΑ).
“Gross loss” means a loss stemming from an operational risk event or event type — as referred to in Article 322(3)(b) of Regulation (EU) No 575/2013 — before recoveries of any type, without prejudice to 122.
Οι διάφοροι κίνδυνοι και οι μέθοδοι που είναι διαθέσιμες βάσει του ΚΚΑ παρουσιάζονται στις επιμέρους γραμμές.
“Recovery” means an independent occurrence related to the original operational risk loss that is separate in time, in which funds or inflows of economic benefits are received from first or third parties, such as insurers or other parties.
Ο ειδικός κίνδυνος που σχετίζεται με ανοίγματα που αναφέρονται στα υποδείγματα MKR SA SEC και MKR SA CTP πρέπει να αναφέρεται μόνο στο υπόδειγμα Σύνολο του MKR SA TDI.
“Rapidly recovered loss events” means operational risk events that lead to losses that are partly or fully recovered within five working days.
Οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στα υποδείγματα αυτά μεταφέρονται στο πεδίο 325;060 (τιτλοποιήσεις) και στο πεδίο 330;060 (CTP) αντιστοίχως..
In case of a rapidly recovered loss event, only the part of the loss that is not fully recovered (i.e. the loss net of the partial rapid recovery) shall be included into the gross loss definition.
010 -020
This date logically follows the “Date of occurrence” (i.e. the date when the operational risk event happened or first began) and the “Date of discovery” (i.e. the date on which the institution became aware of the operational risk event).
ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ)
The Number of events is the number of operational risk events accounted for the first time within the reporting period.
Άρθρο 102 και άρθρο 105 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
The Total loss amount is the algebraic sum of the following elements:
Πρόκειται για ακαθάριστες θέσεις που δεν έχουν συμψηφιστεί με τίτλους αφαιρώντας τις θέσεις αναδοχής που έχουν αναληφθεί ή υποαναληφθεί από τρίτους (άρθρο 345, δεύτερη πρόταση του ΚΚΑ).
i.
Όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ θετικών και αρνητικών θέσεων, που ισχύει επίσης για τις συγκεκριμένες ακαθάριστες θέσεις, βλέπε άρθρο 328 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
The gross loss amounts pertinent to operational risk events “accounted for the first time” within the reporting period (e.g. direct charges, provisions, settlements);
030-040·
the gross loss amounts pertinent to positive loss adjustments made within the reporting period (e.g. increase of provisions, linked loss events, additional settlements) of operational risk events “accounted for the first time” in previous reporting periods;
ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ)
the gross loss amounts pertinent to negative loss adjustments made within the reporting period — due to decrease of provisions — of operational risk events “accounted for the first time” in previous reporting periods.
Οι καθαρές θέσεις που, σύμφωνα με τις διαφορετικές προσεγγίσεις που εξετάζονται στο τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαιο 2 του ΚΚΑ, υπόκεινται σε κεφαλαιακή επιβάρυνση.
The Number of events shall conventionally include also the events accounted for the first time in previous reporting periods and not yet reported in previous supervisory reports.
Η κεφαλαιακή επιβάρυνση για κάθε σχετική θέση σύμφωνα με το τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαιο 3 του ΚΚΑ.
The Total loss amount shall conventionally include also the elements as of Paragraph 124 pertinent to previous reporting periods and not yet reported in previous supervisory reports.
Άρθρο 92 παράγραφος 4 στοιχείο β) του ΚΚΑ.
The Maximum single loss is the largest single amount among those included in 124.i or 124.ii above.
Αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων επί 12,5.
The Sum of the five largest losses is the sum of the five largest amounts among those included in 124.i or 124.ii above.
010-350·
The Total loss recovery is the sum of all the recoveries accounted within the reporting period and pertinent to operational risk events accounted for the first time within the reporting period or in previous reporting periods.
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
The figures reported in June of the respective year are interim figures, while the final figures are reported in December.
Οι θέσεις σε διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους στο χαρτοφυλάκιο και οι αντίστοιχες απαιτήσεις τους ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο θέσης σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο β) σημείο i) του ΚΚΑ και το τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαιο 2 του ΚΚΑ, αναφέρονται ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου, τη ληκτότητα και την εφαρμοζόμενη προσέγγιση.
Therefore the figures in June have a six-month reference period (i.e. from 1/1 to 30/6 of the calendar year) while the figures in December have a twelve-month reference period (i.e. from 1/1 to 31/12 of the calendar year).
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
The information is presented by distributing the losses and recoveries above internal thresholds amongst business lines (as defined in Article 317 of CRR, Table 2 of CRR including the additional business line “Corporate items” as referred to in Article 322(3) point (b) of CRR) and event types (as defined in Article 324 of CRR), being possible that the losses corresponding to one event are distributed amongst several business lines.
Παράγωγα που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του κινδύνου επιτοκίου των θέσεων εντός χαρτοφυλακίου, λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 328 έως 331, κατά περίπτωση.
Columns present the different event types and the totals for each business line, together with a memorandum item that shows the lowest internal threshold applied in the data collection of losses, revealing within each business line the lowest and the highest threshold if there is more than one threshold.
Τίτλοι εκτός των παραγώγων που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του κινδύνου επιτοκίου θέσεων χαρτοφυλακίου συναλλαγών.
Rows present the business lines, and within each business line, information on the number of events, the total loss amount, the maximum single loss, the sum of the five largest losses and the total loss recovery.
Θέσεις σε διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους βάσει της μεθόδου της ληκτότητας σύμφωνα με το άρθρο 339 παράγραφοι 1 έως 8 του ΚΚΑ και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 339 παράγραφος 9 του ΚΚΑ.
The thresholds are set in Euro amounts and are included for comparability purposes of the reported losses among institutions;
Η θέση κατανέμεται στις ζώνες 1, 2 και 3 και αυτές με τη σειρά τους κατανέμονται βάσει της ληκτότητας των μέσων.
therefore they do not necessarily relate with the minimum loss thresholds used for the internal loss data collection, to be reported in another section of the template.
Θέσεις σε διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους βάσει της μεθόδου της διάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 340 παράγραφοι 1 έως 6 του ΚΚΑ και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 340 παράγραφος 7 του ΚΚΑ.
Where the algebraic sum of the elements of the total loss amount, as indicated in paragraph 124 above, determines a negative value for some business lines/event types combinations, the value of 0 shall be reported in the pertinent cells.
Η θέση κατανέμεται στις ζώνες 1, 2 και 3
This template shall be reported by institutions using AMA or TSA/ASA for the calculation of their own funds requirements.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
In order to verify the conditions envisaged by Article 5 point (b) (2) (b), the institutions shall use the latest statistics as available in the Supervisory Disclosure webpage of the EBA to get “the sum of individual balance sheet totals of all institutions within the same Member State”.
Άθροισμα των ποσών που αναφέρονται στις γραμμές 251, 325 και 330.
Institutions subject to Article 5(b)(2)(b) of this Regulation may only report the following information for the sum of all event types (column 080) of the OPR Details template:
Θέσεις σε διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους υποκείμενους σε κεφαλαιακή στάθμιση ειδικού κινδύνου και η αντίστοιχη κεφαλαιακή επιβάρυνση σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο β), το άρθρο 335, το άρθρο 336 παράγραφοι 1 έως 3 και τα άρθρα 337 και 338 του ΚΚΑ.
number of events (row 910);
Απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για χρεωστικούς τίτλους που δεν αποτελούν θέσεις τιτλοποίησης
maximum single loss (row 930);
Άθροισμα των ποσών που αναφέρονται στις γραμμές 260 έως 321.
sum of the five largest losses (row 940) and
Η απαίτηση ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών παραγώγων νιοστού βαθμού αθέτησης που δεν διαβαθμίζονται εξωτερικά πρέπει να υπολογίζεται αθροίζοντας τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου των οντοτήτων αναφοράς (άρθρο 332 παράγραφος 1 στοιχείο ε) πρώτο και δεύτερο εδάφιο του ΚΚΑ — “εξέταση”).
total loss recovery (row 950).
Τα πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης που διαβαθμίζονται εξωτερικά (άρθρο 332 παράγραφος 1 στοιχείο ε) τρίτο εδάφιο του ΚΚΑ) αναφέρονται χωριστά στη γραμμή 321.
Institutions report the losses in the respective columns 010 to 070 according to the event types as defined in Article 324 of CRR.
Αναφορά θέσεων υποκείμενων στο άρθρο 336 παράγραφος 3 του ΚΚΑ:
Institutions that calculate their own funds requirement according to TSA or ASA can report the losses for which the event type is not identified in column 080.
Πρόκειται για ειδική αντιμετώπιση ομολόγων που λαμβάνουν συντελεστή στάθμισης κινδύνου 10 % εντός του τραπεζικού χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το άρθρο 129 παράγραφος 3 του ΚΚΑ (καλυμμένα ομόλογα).
In column 080, for each business line, institutions report the total “number of events”, the total of “total loss amount” and the total of “total loss recovery” as the simple aggregation of the number of loss events, the total gross loss amounts and the total loss recovery amounts reported in columns 010 to 070.
Οι ειδικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων είναι το ήμισυ του ποσοστού της δεύτερης κατηγορίας του πίνακα 1 του άρθρου 336 του ΚΚΑ.
The “maximum single loss” in column 080 is the maximum of the “maximum single gross losses” reported in columns 010 to 070.
Οι θέσεις αυτές πρέπει να καταλογιστούν στις γραμμές 280-300 ανάλογα με την εναπομένουσα διάρκεια μέχρι την τελική ληκτότητα.
For the sum of the five largest losses, in column 080 the sum of the five largest losses within one business line is reported.
Εάν ο γενικός κίνδυνος των θέσεων επιτοκίου αντισταθμίζεται με πιστωτικό παράγωγο, εφαρμόζονται τα άρθρα 346 και 347.
Institutions report in the columns 090 and 100 the minimum loss thresholds they are using for the internal loss data collection in accordance with Article 322(3) point (c) of CRR, last sentence of CRR.
Απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για μέσα τιτλοποίησης
If the institution applies only one threshold for in each business line, only the column 090 shall be filled in.
Αναφέρονται μόνο στο επίπεδο Συνόλου του υποδείγματος MKR SA TDI.
010-850
Απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για το χαρτοφυλάκιο διαπραγμάτευσης συσχετίσεων
BUSINESS LINES:
Συνολικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στη στήλη 450 του υποδείγματος MKR SA CTP.
CORPORATE FINANCE, TRADING AND SALES, RETAIL BROKERAGE, COMMERCIAL BANKING, RETAIL BANKING, PAYMENT AND SETTLEMENT, AGENCY SERVICES, ASSET MANAGEMENT, CORPORATE ITEMS