natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Το υπόδειγμα CR SEC SA διαιρείται σε τρεις κύριες ομάδες γραμμών στις οποίες συγκεντρώνονται δεδομένα για τα ανοίγματα που έχουν δημιουργηθεί/τελούν υπό την αιγίδα/έχουν διακρατηθεί ή αγορασθεί από μεταβιβάζουσες οντότητες, επενδυτές και αναδόχους.
TOTAL INFLOWS
Για καθένα εξ αυτών, οι πληροφορίες κατανέμονται με βάση τα εντός ισολογισμού στοιχεία και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία και παράγωγα, καθώς και με βάση τις τιτλοποιήσεις και επανατιτλοποιήσεις.
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Τα συνολικά ανοίγματα (κατά την ημερομηνία αναφοράς) κατανέμονται επίσης βάσει των βαθμίδων πιστωτικής ποιότητας που εφαρμόζονται στην αρχή (τελευταία δέσμη γραμμών).
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχοι, καθώς και οι επενδυτές, αναφέρουν τις πληροφορίες αυτές.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to “Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure”.
Τα συνολικά ανοίγματα αφορούν το συνολικό ύψος εκκρεμών τιτλοποιήσεων.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Στη συγκεκριμένη γραμμή συνοψίζονται όλες οι πληροφορίες που αναφέρουν οι μεταβιβάζουσες οντότητες, οι ανάδοχοι και οι επενδυτές σε επόμενες γραμμές.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE:
ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Συνολικό ποσό εκκρεμών επανατιτλοποιήσεων σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημεία 63 και 64 του ΚΚΑ.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΣΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ:
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Στη συγκεκριμένη γραμμή συνοψίζονται πληροφορίες για εντός ισολογισμού στοιχεία και εκτός ισολογισμού στοιχεία και παράγωγα και την πρόωρη εξόφληση των θέσεων τιτλοποίησης για τις οποίες το ίδρυμα λειτουργεί ως μεταβιβάζουσα οντότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 13 του ΚΚΑ.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
ΕΝΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
Το άρθρο 246 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΚΚΑ αναφέρει ότι, στην περίπτωση ιδρυμάτων που υπολογίζουν τα σταθμισμένα ποσά των ανοιγμάτων σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση, η αξία ανοίγματος μιας εντός ισολογισμού θέσης τιτλοποίησης είναι η λογιστική αξία της θέσης μετά την εφαρμογή ειδικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου.
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
Τα εντός ισολογισμού στοιχεία κατανέμονται με βάση τις τιτλοποιήσεις (γραμμή 050) και τις επανατιτλοποιήσεις (γραμμή 060).
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
Στις γραμμές αυτές συγκεντρώνονται πληροφορίες σχετικά με θέσεις τιτλοποίησης στοιχείων και παραγώγων εκτός ισολογισμού, που υπόκεινται σε συντελεστή μετατροπής βάσει του πλαισίου τιτλοποίησης.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Η αξία ανοίγματος μιας εκτός ισολογισμού θέσης τιτλοποίησης είναι η ονομαστική αξία της, μείον τυχόν ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου της εν λόγω θέσης τιτλοποίησης, επί συντελεστή μετατροπής 100 %, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors:
Η αξία ανοίγματος του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου ενός από τα παράγωγα μέσα που απαριθμούνται στο παράρτημα II του ΚΚΑ, προσδιορίζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο τρίτο μέρος, τίτλος II, κεφάλαιο 6 του ΚΚΑ.
0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] and [50 %, 100 %].
Στην περίπτωση διευκολύνσεων ρευστότητας, πιστωτικών διευκολύνσεων και ταμειακών διευκολύνσεων του διαχειριστή, τα ιδρύματα αναφέρουν το μη αναληφθέν ποσό.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Στην περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγματος, αναφέρεται η αξία ανοίγματος (σύμφωνα με το άρθρο 246 παράγραφος 1 του ΚΚΑ), όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα CR SA Σύνολο.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Τα εκτός ισολογισμού στοιχεία και παράγωγα κατανέμονται με βάση τις τιτλοποιήσεις (γραμμή 080) και τις επανατιτλοποιήσεις (γραμμή 090), όπως στον πίνακα 1 του άρθρου 251 του ΚΚΑ.
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
ΠΡΟΩΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Η συγκεκριμένη γραμμή εφαρμόζεται μόνο για μεταβιβάζουσες οντότητες με τιτλοποιήσεις ανακυκλούμενων ανοιγμάτων που περιέχουν ρήτρα πρόωρης εξόφλησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 242 παράγραφοι 13 και 14 του ΚΚΑ.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ:
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Στη συγκεκριμένη γραμμή συνοψίζονται πληροφορίες για εντός ισολογισμού στοιχεία και εκτός ισολογισμού στοιχεία και παράγωγα των θέσεων τιτλοποίησης για τις οποίες το ίδρυμα λειτουργεί ως επενδυτής.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Ο ΚΚΑ δεν αναφέρει σαφή ορισμό των επενδυτών.
RATED
Επομένως, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, επενδυτής θεωρείται ένα ίδρυμα που κατέχει θέση τιτλοποίησης σε μια συναλλαγή τιτλοποίησης στην οποία δεν είναι ούτε μεταβιβάζουσα οντότητα ούτε ανάδοχος.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Τα ίδια κριτήρια κατάταξης μεταξύ τιτλοποιήσεων και επανατιτλοποιήσεων που χρησιμοποιούνται για τα εντός ισολογισμού στοιχεία στην περίπτωση μεταβιβαζουσών οντοτήτων χρησιμοποιούνται και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Τα ίδια κριτήρια κατάταξης μεταξύ τιτλοποιήσεων και επανατιτλοποιήσεων που χρησιμοποιούνται για τα εκτός ισολογισμού στοιχεία και παράγωγα στην περίπτωση μεταβιβαζουσών οντοτήτων χρησιμοποιούνται και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1250 % (UNRATED)
Στη συγκεκριμένη γραμμή συνοψίζονται πληροφορίες για εντός ισολογισμού και εκτός ισολογισμού στοιχεία και παράγωγα των θέσεων τιτλοποίησης για τις οποίες το ίδρυμα λειτουργεί ως ανάδοχος, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 14 του ΚΚΑ.
LOOK-THROUGH
Εάν μια ανάδοχος οντότητα τιτλοποιεί επίσης δικά της στοιχεία ενεργητικού, συμπληρώνει στις γραμμές που αφορούν τη μεταβιβάζουσα οντότητα πληροφορίες σχετικά με τα δικά της τιτλοποιημένα στοιχεία ενεργητικού.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (CQS) ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Στις συγκεκριμένες γραμμές συγκεντρώνονται πληροφορίες για ανεξόφλητες θέσεις (κατά την ημερομηνία αναφοράς) σύμφωνα με τις βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας (που προβλέπονται για την τυποποιημένη προσέγγιση στο άρθρο 251 (πίνακας 1) του ΚΚΑ) που εφαρμόζονται κατά την ημερομηνία δημιουργίας (αρχή).
LOOK-THROUGH — OF WHICH:
Εάν δεν υπάρχουν οι πληροφορίες αυτές, αναφέρονται τα πρώτα ισοδύναμα των βαθμίδων πιστωτικής ποιότητας δεδομένα που είναι διαθέσιμα.
SECOND LOSS IN ABCP
Οι γραμμές αυτές υποβάλλονται μόνο για τις στήλες 190 έως 270 και τις στήλες 330 έως 340.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Πληροφορίες στο παρόν υπόδειγμα ζητούνται για όλες τις τιτλοποιήσεις για τις οποίες αναγνωρίζεται μεταβίβαση σημαντικού κινδύνου και στις οποίες το ίδρυμα που παρέχει τις πληροφορίες συμμετέχει σε τιτλοποίηση που αντιμετωπίζεται βάσει της προσέγγισης των εσωτερικών διαβαθμίσεων.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Το υπόδειγμα CR SEC IRB έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής με το υπόδειγμα CR SEC SA.
LOOK-THROUGH OF WHICH:
Σε αυτό συγκεντρώνονται κοινές πληροφορίες για παραδοσιακές και συνθετικές τιτλοποιήσεις εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών.
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Στη γραμμή σύνολο στοιχείων εντός ισολογισμού, το ποσό που αναφέρεται στη συγκεκριμένη στήλη αντιστοιχεί στο εκκρεμές ποσό τιτλοποιημένων ανοιγμάτων κατά την ημερομηνία αναφοράς.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Βλέπε στήλη 010 του υποδείγματος CR SEC SA.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Άρθρα 249 και 250 του ΚΚΑ.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
Οι αναντιστοιχίες ληκτότητας δεν λαμβάνονται υπόψη στην προσαρμοσμένη αξία των τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου που περιλαμβάνονται στη σύνθεση της τιτλοποίησης.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα περί “εισροών” και “εκροών”, τα αναφερόμενα στη στήλη 030 του υποδείγματος CR SEC IRB ποσά εμφανίζονται ως “εισροές” στο αντίστοιχο υπόδειγμα πιστωτικού κινδύνου (CR SA ή CR IRB) και στην κατηγορία ανοιγμάτων που σχετίζεται με τον πάροχο πιστωτικής προστασίας (δηλαδή, το τρίτο μέρος στο οποίο μεταφέρεται το τμήμα μέσω μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας).
IAA:
Θέσεις τιτλοποίησης που κατέχει το αναφέρον ίδρυμα, υπολογιζόμενες σύμφωνα με το άρθρο 246 παράγραφος 1 στοιχεία β), δ) και ε) και παράγραφος 2 του ΚΚΑ, χωρίς εφαρμογή των συντελεστών μετατροπής πίστωσης, προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου και προβλέψεων.
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Οι προσαρμογές αξίας τιτλοποιημένων θέσεων δεν λαμβάνονται υπόψη.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Στην περίπτωση ρητρών πρόωρης εξόφλησης, τα ιδρύματα πρέπει να προσδιορίζουν το ποσό “των συμφερόντων της μεταβιβάζουσας οντότητας”, όπως ορίζονται στο άρθρο 256 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
SYNTHETIC SECURITISATIONS
Βλέπε άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 57 και τρίτο μέρος, τίτλος II, κεφάλαιο 4 του ΚΚΑ.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Η μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 59 του ΚΚΑ.
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
Το άρθρο 236 του ΚΚΑ περιγράφει τη διαδικασία υπολογισμού της τιμής GA στην περίπτωση πλήρους προστασίας/μερικής προστασίας — ισοδύναμης εξοφλητικής προτεραιότητας.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τις στήλες 040 και 050 του υποδείγματος CR IRB Σύνολο.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
Η χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 58 του ΚΚΑ.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Δεδομένου ότι η απλή μέθοδος χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων δεν εφαρμόζεται, στη συγκεκριμένη στήλη αναφέρεται μόνο η χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία σύμφωνα με το άρθρο 200 του ΚΚΑ.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τη στήλη 060 του υποδείγματος CR IRB.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Άρθρο 236 του ΚΚΑ
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT:
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τη στήλη 070 του υποδείγματος CR IRB.
BEFORE CAP/AFTER CAP
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τη στήλη 080 του υποδείγματος CR IRB.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τη στήλη 090 του υποδείγματος CR IRB.
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Θέσεις τιτλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 246 του ΚΚΑ, δηλαδή, χωρίς να εφαρμόζονται οι συντελεστές μετατροπής του άρθρου 246 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΚΚΑ.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Το άρθρο 246 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΚΚΑ προβλέπει ότι η αξία ανοίγματος μιας θέσης τιτλοποίησης εκτός ισολογισμού είναι η ονομαστική αξία της πολλαπλασιασμένη επί έναν συντελεστή μετατροπής.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Ο συντελεστής μετατροπής ισούται με 100 %, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
Το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 56 του ΚΚΑ ορίζει εν προκειμένω τον συντελεστή μετατροπής.
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] και (50 %, 100 %].
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τη στήλη 110 του υποδείγματος CR IRB.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Το άρθρο 266 παράγραφος 3 του ΚΚΑ προβλέπει ότι, στην περίπτωση μιας θέσης τιτλοποίησης στην οποία εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 1250 %, τα ιδρύματα μπορούν, αντί να συμπεριλάβουν τη θέση στον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών ανοίγματος, να αφαιρέσουν την αξία ανοίγματος της θέσης από τα ίδια κεφάλαιά τους.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ (ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)
RE-SECURITISATIONS
Άρθρο 261 του ΚΚΑ
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
Οι θέσεις τιτλοποίησης με βάση την προσέγγιση IRB με τεκμαιρόμενη διαβάθμιση σύμφωνα με το άρθρο 259 παράγραφος 2 του ΚΚΑ αναφέρονται ως θέσεις με διαβάθμιση.
ORIGINATOR:
Οι αξίες ανοίγματος που υπόκεινται σε συντελεστές στάθμισης κατανέμονται βάσει βαθμίδων πιστωτικής ποιότητας, όπως αυτές προβλέπονται για την προσέγγιση IRB στο άρθρο 261 παράγραφος 1 (πίνακας 4) του ΚΚΑ.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
Για τη μέθοδο του εποπτικού υποδείγματος, βλέπε άρθρο 262 του ΚΚΑ.
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
Ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου για μια θέση τιτλοποίησης είναι είτε 7 % είτε ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου που εφαρμόζεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους τύπους, ανάλογα με το ποιος είναι μεγαλύτερος.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
Τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου των θέσεων τιτλοποίησης μπορούν να αναγνωριστούν σύμφωνα με το άρθρο 264 του ΚΚΑ.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
Στην περίπτωση αυτή, το ίδρυμα αναφέρει τον “πραγματικό συντελεστή στάθμισης κινδύνου” της θέσης όταν έχει ληφθεί πλήρης προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 παράγραφος 2 του ΚΚΑ (ο πραγματικός συντελεστής στάθμισης κινδύνου ισούται με το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ποσό ανοίγματος της θέσης διαιρούμενο διά της αξίας ανοίγματος της θέσης, πολλαπλασιαζόμενο επί 100).
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Όταν η θέση τυγχάνει μερικής προστασίας, το ίδρυμα πρέπει να εφαρμόζει τη μέθοδο του εποπτικού υποδείγματος χρησιμοποιώντας την προσαρμοσμένη τιμή “Τ” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 παράγραφος 3 του ΚΚΑ.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
Στη συγκεκριμένη στήλη αναφέρονται οι σταθμισμένοι μέσοι συντελεστές στάθμισης κινδύνου.
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
Οι στήλες εξέτασης περιλαμβάνουν όλες τις περιπτώσεις μη διαβαθμισμένων ανοιγμάτων των οποίων ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου λαμβάνεται από το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο ανοιγμάτων (μέγιστος συντελεστής στάθμισης κινδύνου της ομάδας).
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
Το άρθρο 263 παράγραφοι 2 και 3 του ΚΚΑ προβλέπει κατ' εξαίρεση αντιμετώπιση στην περίπτωση που η τιμή Kirb δεν μπορεί να υπολογιστεί.
EARLY AMORTISATION
Το μη αναληφθέν ποσό των διευκολύνσεων ρευστότητας αναφέρεται στα “εκτός ισολογισμού στοιχεία και παράγωγα”.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
Εφόσον μια μεταβιβάζουσα οντότητα υφίσταται κατ' εξαίρεση αντιμετώπιση στην περίπτωση που δεν μπορεί να υπολογιστεί η τιμή Kirb, η στήλη 350 είναι η σωστή στήλη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αναφορά της αντιμετώπισης στάθμισης κινδύνου που παρέχεται στην αξία ανοίγματος μιας διευκόλυνσης ρευστότητας που υπόκειται στην προβλεπόμενη στο άρθρο 263 του ΚΚΑ αντιμετώπιση.
INVESTOR:
Για την πρόωρη εξόφληση, βλέπε άρθρο 256 παράγραφος 5 και άρθρο 265 του ΚΚΑ.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
ΕΞΕΤΑΣΗ:
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
Το άρθρο 259 παράγραφοι 3 και 4 του ΚΚΑ προβλέπει την “προσέγγιση εσωτερικής αξιολόγησης” (ΙΑΑ) για θέσεις σε προγράμματα ABCP.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
(-) ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Τα ιδρύματα που εφαρμόζουν την προσέγγιση IRB εφαρμόζουν το άρθρο 266 παράγραφος 1 (ισχύει μόνο για μεταβιβάζουσες οντότητες, όταν το άνοιγμα δεν έχει αφαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια) και παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
SPONSOR:
Τρίτο μέρος, τίτλος II, κεφάλαιο 5, τμήμα 3 του ΚΚΑ, πριν από εφαρμογή προσαρμογών λόγω αναντιστοιχιών ληκτότητας ή παραβίασης διατάξεων περί δέουσας επιμέλειας και εξαιρουμένου οποιουδήποτε ποσού ανοίγματος σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο που αντιστοιχεί σε ανοίγματα που έχουν ανακατανεμηθεί μέσω των εκροών σε άλλο υπόδειγμα.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(14) of CRR.
Το άρθρο 14 παράγραφος 2, το άρθρο 406 παράγραφος 2 και το άρθρο 407 του ΚΚΑ προβλέπουν ότι, όταν δεν πληρούνται ορισμένες απαιτήσεις από το ίδρυμα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την επιβολή από τις αρμόδιες αρχές ενός αναλογικού πρόσθετου συντελεστή στάθμισης κινδύνου τουλάχιστον ίσου με ποσοστό 250 % του συντελεστή στάθμισης κινδύνου (με ανώτατο όριο τα 1250 %), ο οποίος θα εφαρμόζεται στις σχετικές θέσεις τιτλοποίησης σύμφωνα με το τρίτο μέρος, τίτλος II, κεφάλαιο 5, τμήμα 3 του ΚΚΑ.
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
Σημειώνεται ότι η τιμή RW(SP) δεν περιλαμβάνει μόνο τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά που αναφέρονται στη στήλη 400, αλλά και τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά που αντιστοιχούν σε ανοίγματα που έχουν ανακατανεμηθεί μέσω των εκροών σε άλλα υποδείγματα.
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
Στη συγκεκριμένη στήλη αναφέρονται οι αρνητικές τιμές.
These rows are only to be reported for columns 190 to 270 and columns 330 to 340.
Συνολικό ποσό ανοίγματος σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο, υπολογιζόμενο σύμφωνα με το τρίτο μέρος, τίτλος II, κεφάλαιο 5, τμήμα 3 του ΚΚΑ, πριν (στήλη 440)/μετά (στήλη 450) από την εφαρμογή των ορίων που προσδιορίζονται στο άρθρο 260 του ΚΚΑ.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
Επίσης, το άρθρο 265 του ΚΚΑ (συμπληρωματικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τιτλοποιήσεις ανακυκλούμενων ανοιγμάτων με ρήτρα πρόωρης εξόφλησης) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.