natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Όσον αφορά τη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία, εξασφαλίσεις που λαμβάνονται υπόψη στις εκτιμήσεις της ζημίας λόγω αθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 181 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και στ) του ΚΚΑ.
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Βλέπε οδηγίες για τη στήλη 040.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Βλέπε οδηγίες για τη στήλη 050.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΘΕΤΗΣΗΣ:
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for “total exposure”).
Η σχετική αξία που χρησιμοποιείται στα εσωτερικά υποδείγματα του ιδρύματος.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
Εκείνοι οι παράγοντες μείωσης του πιστωτικού κινδύνου που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 212 του ΚΚΑ.
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Για τις πράξεις του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά μέσα και βασικά εμπορεύματα επιλέξιμα για ανοίγματα του χαρτοφυλακίου συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 299 παράγραφος 2 στοιχεία γ) έως στ) του ΚΚΑ.
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Τα ομόλογα που συνδέονται με τον πιστωτικό κίνδυνο υποκείμενου μέσου και οι θέσεις συμψηφισμού εντός ισολογισμού σύμφωνα με το μέρος 3 τίτλος II κεφάλαιο 4 τμήμα 4 του ΚΚΑ αντιμετωπίζονται ως εξασφαλίσεις με χρηματικά διαθέσιμα.
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Όταν δεν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της ζημίας λόγω αθέτησης:
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
τιμές σύμφωνα με το άρθρο 193 παράγραφοι 1 έως 4 και άρθρο 194 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
040-080
Αναφέρεται η προσαρμοσμένη αξία (Cvam), όπως ορίζεται στο άρθρο 223 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in “SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM”.
Όταν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της ζημίας λόγω αθέτησης:
040-050
χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις που λαμβάνονται υπόψη στις εκτιμήσεις της LGD σύμφωνα με το άρθρο 181 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και στ) του ΚΚΑ.
Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
Το προς αναφορά ποσό είναι η εκτιμώμενη αγοραία αξία της εξασφάλισης.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Άρθρο 199 παράγραφοι 1 έως 8 του ΚΚΑ και άρθρο 229 του ΚΚΑ.
GUARANTEES:
άλλες εξασφαλίσεις που λαμβάνονται υπόψη στις εκτιμήσεις της LGD σύμφωνα με το άρθρο 181 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και στ) του ΚΚΑ.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Όταν δεν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της LGD αναφέρονται τιμές σύμφωνα με το άρθρο 199 παράγραφοι 2 έως 4 του ΚΚΑ.
When Own estimates of LGD are used, (Article 183 of CRR, except paragraph 3), the relevant value used in the internal model shall be reported.
Περιλαμβάνεται επίσης η μίσθωση ακίνητης περιουσίας (βλέπε άρθρο 199 παράγραφος 7 του ΚΚΑ).
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Βλέπε επίσης άρθρο 229 του ΚΚΑ.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
Όταν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της LGD, το προς αναφορά ποσό είναι η εκτιμώμενη αγοραία αξία.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is re-ported in column 220.
Όταν δεν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της LGD, αναφέρονται τιμές σύμφωνα με το άρθρο 199 παράγραφοι 6 και 8 του ΚΚΑ.
CREDIT DERIVATIVES:
Βλέπε επίσης άρθρο 229 παράγραφος 3 του ΚΚΑ.
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
Όταν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της LGD, το αναφερόμενο ποσό είναι η εκτιμώμενη αγοραία αξία της εξασφάλισης.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Όταν δεν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της LGD, αναφέρονται τιμές σύμφωνα με το άρθρο 199 παράγραφος 5 και το άρθρο 229 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection shall be reported in column 220.
Όταν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της LGD, το προς αναφορά ποσό είναι η εκτιμώμενη αγοραία αξία της εξασφάλισης.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects of the exposure), it shall be capped at the exposure value.
ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ:
When own estimates of LGD are not used, Article 232 of CRR shall be applied.
Βλέπε επίσης στήλες 040 “Εγγυήσεις” και 050 “Πιστωτικά παράγωγα”.
The relevant value used in the internal model shall be reported.
Λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των επιπτώσεων των τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου στις τιμές της ζημίας λόγω αθέτησης, όπως προσδιορίζεται στο μέρος 3 τίτλος II κεφάλαια 3 και 4 του ΚΚΑ.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Στην περίπτωση ανοιγμάτων που υπόκεινται σε αντιμετώπιση αμοιβαίας αθέτησης, η αναφερόμενη LGD αντιστοιχεί στην τιμή που επιλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 161 παράγραφος 4 του ΚΚΑ.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170.
Στην περίπτωση ανοιγμάτων σε αθέτηση, λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 181 παράγραφος 1 στοιχείο η) του ΚΚΑ.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Ο ορισμός της αξίας ανοίγματος της στήλης 110 χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των μέσων σταθμισμένων ως προς το άνοιγμα τιμών.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Λαμβάνονται υπόψη όλα τα αποτελέσματα (επομένως, η κατώτερη τιμή που ισχύει για τις υποθήκες περιλαμβάνεται στην αναφορά).
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Για τα ιδρύματα που εφαρμόζουν την προσέγγιση IRB αλλά δεν χρησιμοποιούν εσωτερικές εκτιμήσεις της ζημίας λόγω αθέτησης, το αποτέλεσμα μείωσης του κινδύνου των χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων αντανακλάται στην τιμή Ε*, την πλήρως προσαρμοσμένη αξία του ανοίγματος, και στη συνέχεια, στην LGD*, σύμφωνα με το άρθρο 228 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Η σταθμισμένη ως προς το άνοιγμα μέση ζημία λόγω αθέτησης που σχετίζεται με κάθε “βαθμίδα ή ομάδα οφειλέτη” από πλευράς πιθανότητας αθέτησης, προκύπτει από το μέσο όρο των ζημιών λόγω αθέτησης στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας που σχετίζονται με τα ανοίγματα της συγκεκριμένης βαθμίδας/ομάδας πιθανότητας αθέτησης, σταθμισμένα με την αντίστοιχη αξία ανοίγματος της στήλης 110.
Off Balance Sheet Items
Εάν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της LGD, λαμβάνονται υπόψη το άρθρο 175 και το άρθρο 181 παράγραφοι 1 και 2 του ΚΚΑ.
See CR-SA instructions
Στην περίπτωση ανοιγμάτων που υπόκεινται σε αντιμετώπιση αμοιβαίας αθέτησης, η αναφερόμενη LGD αντιστοιχεί στην τιμή που επιλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 161 παράγραφος 4 του ΚΚΑ.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
Ο υπολογισμός του μέσου σταθμισμένου ύψους της ζημίας λόγω αθέτησης προκύπτει από τις παραμέτρους κινδύνου που χρησιμοποιούνται πραγματικά στο σύστημα εσωτερικών διαβαθμίσεων που έχει εγκριθεί από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Δεν αναφέρονται δεδομένα για ανοίγματα ειδικευμένης δανειοδότησης που αναφέρονται στο άρθρο 153 παράγραφος 5.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Το άνοιγμα και οι αντίστοιχες ζημίες λόγω αθέτησης για μεγάλες εποπτευόμενες οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα και μη εποπτευόμενες χρηματοπιστωτικές οντότητες δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της στήλης 230, αλλά περιλαμβάνονται μόνο στον υπολογισμό της στήλης 240.
These values are reported in this column and not column 130 “Of which: arising from counterparty credit risk”.
Μέσο σταθμισμένο ύψος της ζημίας λόγω αθέτησης (%) για όλα τα ανοίγματα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 142 παράγραφοι 4 και 5 του ΚΚΑ βάσει του υψηλότερου συντελεστή συσχέτισης σύμφωνα με το άρθρο 153 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
Arising from counterparty Credit Risk
Η αναφερόμενη τιμή αντανακλά το άρθρο 162 του ΚΚΑ.
See CR SA instructions.
Η τιμή του ανοίγματος (στήλη 110) χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς το άνοιγμα μέσων.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Η μέση ληκτότητα αναφέρεται σε ημέρες.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Δεν αναφέρονται τα συγκεκριμένα δεδομένα για τις τιμές του ανοίγματος των οποίων η ληκτότητα δεν αποτελεί στοιχείο του υπολογισμού των ποσών των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ανοιγμάτων.
Where own estimates of LGD are not used:
Αυτό σημαίνει ότι δεν συμπληρώνεται η στήλη αυτή για την κατηγορία ανοιγμάτων “λιανική τραπεζική”.
Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Για τις κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες, τις επιχειρήσεις και τα ιδρύματα, βλέπε άρθρο 153 παράγραφοι 1 και 3 του ΚΚΑ.
Where own estimates of LGD are used:
Για τη λιανική τραπεζική, βλέπε άρθρο 154 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates:
Ο συντελεστής στήριξης των ΜΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 501 του ΚΚΑ δεν λαμβάνεται υπόψη.
Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής στήριξης των ΜΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 501 του ΚΚΑ.
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Ανάλυση του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ποσού του ανοίγματος λαμβανομένων υπόψη των συντελεστών στήριξης των ΜΜΕ για όλα τα ανοίγματα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 142 παράγραφοι 4 και 5 του ΚΚΑ και που υπόκεινται σε υψηλότερη συσχέτιση σύμφωνα με το άρθρο 153 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
Για τον ορισμό της αναμενόμενης ζημίας, βλέπε άρθρο 5 παράγραφος 3 του ΚΚΑ και, για τον υπολογισμό της, βλέπε άρθρο 158 του ΚΚΑ.
See instructions to column 040.
Το προς αναφορά ποσό της αναμενόμενης ζημίας βασίζεται στις παραμέτρους κινδύνου που χρησιμοποιούνται πραγματικά στο σύστημα εσωτερικών διαβαθμίσεων που έχει εγκριθεί από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.
See instructions to column 050.
Αναφέρονται οι προσαρμογές αξίας, καθώς και οι ειδικές και γενικές προβλέψεις σύμφωνα με το άρθρο 159 του ΚΚΑ.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED:
Οι γενικές προβλέψεις αναφέρονται καταλογίζοντας το ποσό αναλογικά — σύμφωνα με την αναμενόμενη ζημία των διαφόρων βαθμίδων οφειλέτη.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Άρθρο 172 παράγραφοι 1 και 2 του ΚΚΑ.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Για όλες τις κατηγορίες ανοιγμάτων εκτός της λιανικής τραπεζικής, το ίδρυμα αναφέρει τον αριθμό των νομικών οντοτήτων/οφειλετών που έχουν διαβαθμιστεί χωριστά, ανεξαρτήτως του αριθμού των διαφόρων χορηγηθέντων δανείων ή ανοιγμάτων.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point.
Εντός της κατηγορίας ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής, το ίδρυμα αναφέρει τον αριθμό των ανοιγμάτων που ταξινομήθηκαν χωριστά σε μια συγκεκριμένη βαθμίδα ή ομάδα διαβάθμισης.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 172 παράγραφος 2 του ΚΚΑ, ένας οφειλέτης δύναται να λαμβάνεται υπόψη σε περισσότερες της μιας βαθμίδες.
When own estimates of LGD are not used:
Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη στήλη αφορά ένα στοιχείο της δομής των συστημάτων διαβάθμισης, σχετίζεται με τα αρχικά ανοίγματα πριν από τους συντελεστές μετατροπής που έχουν αποδοθεί σε κάθε βαθμίδα ή ομάδα οφειλέτη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα των τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου (ιδίως τα αποτελέσματα ανακατανομής).
values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Τα ανοίγματα που προκύπτουν από στοιχεία ενεργητικού που παρέχονται σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 91 του ΚΚΑ και τα ανοίγματα σε κεφάλαιο εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 89 του ΚΚΑ περιλαμβάνονται, εφόσον δεν αναφέρονται στη γραμμή 030.
When own estimates of LGD are used:
Τα ανοίγματα που αποτελούν στοιχεία εκτός ισολογισμού και που περιλαμβάνονται ως συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, παράγωγα και συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού ή από συμφωνίες συμβατικού συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων αναφέρονται στις γραμμές 040-060 και, επομένως, δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Τα ανοίγματα που προκύπτουν από στοιχεία ενεργητικού που παρέχονται σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 91 του ΚΚΑ και τα ανοίγματα σε κεφάλαιο εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 89 του ΚΚΑ περιλαμβάνονται, εφόσον θεωρούνται στοιχεία εκτός ισολογισμού.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς και αγοράς και επαναπώλησης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 82 του ΚΚΑ, καθώς και πράξεις δανειοδοσίας και δανειοληψίας τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων και (ii) πράξεις δανεισμού περιθωρίων, όπως ορίζονται στο άρθρο 272 παράγραφος 3 του ΚΚΑ.
Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Οι συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων που περιλαμβάνονται σε συμψηφισμό μεταξύ προϊόντων και, επομένως, αναφέρονται στη γραμμή 060 δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Τα παράγωγα περιλαμβάνουν τις συμβάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα II του ΚΚΑ.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Τα παράγωγα και οι συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού που περιλαμβάνονται σε συμψηφισμό μεταξύ προϊόντων και, επομένως, αναφέρονται στη γραμμή 060 δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Βλέπε οδηγίες για το υπόδειγμα CR SA.
See also Article 229 of CRR.
Για ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών, βλέπε άρθρο 142 παράγραφος 1 σημείο 6 και άρθρο 170 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΚΚΑ.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Για τα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής, βλέπε άρθρο 170 παράγραφος 3 στοιχείο β) του ΚΚΑ.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Για τα ανοίγματα που προκύπτουν από αποκτηθείσες εισπρακτέες απαιτήσεις, βλέπε άρθρο 166 παράγραφος 6 του ΚΚΑ.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Τα ανοίγματα για τον κίνδυνο απομείωσης αξίας αποκτηθεισών εισπρακτέων απαιτήσεων δεν αναφέρονται με βάση τις βαθμίδες ή ομάδες οφειλέτη και αναφέρονται στη γραμμή 180.
See also Article 229(3) of CRR.
Δεν χρησιμοποιείται κύρια κλίμακα.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Αντιθέτως, τα ιδρύματα καθορίζουν τα ίδια την κλίμακα που θα χρησιμοποιήσουν.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Άρθρο 153 παράγραφος 5 του ΚΚΑ.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Αυτό ισχύει μόνο για τις κατηγορίες ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων, ιδρυμάτων και κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT:
Άρθρο 153 παράγραφος 5 πίνακας 1 του ΚΚΑ.
See also columns 040 “Guarantees” and 050 “Credit derivatives”.
Άρθρο 193 παράγραφοι 1 και 2, άρθρο 194 παράγραφοι 1 έως 7 και άρθρο 230 παράγραφος 3 του ΚΚΑ.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Ανοίγματα που προκύπτουν από ατελείς συναλλαγές για τις οποίες εφαρμόζεται η εναλλακτική προσέγγιση που αναφέρεται στο άρθρο 379 παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, τελευταία πρόταση, του ΚΚΑ ή για τις οποίες εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 100 %, σύμφωνα με το άρθρο 379 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο του ΚΚΑ.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
C 08.02 — Πίστωση και πιστωτικοί κίνδυνοι αντισυμβαλλομένου και ατελείς συναλλαγές:
The exposure weighted average LGD associated to each PD “obligor grade or pool” shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Προσέγγιση IRB για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ανάλυση κατά βαθμίδες ή ομάδες οφειλέτη) (υπόδειγμα CR IRB 2)
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Βαθμίδα οφειλέτη (αναγνωριστικό σειράς)
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Οι οδηγίες για καθεμία από τις στήλες αυτές είναι ίδιες με τις οδηγίες για τις αντίστοιχα αριθμημένες στήλες του πίνακα του υποδείγματος CR IRB 1.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Οι τιμές που αναφέρονται στις συγκεκριμένες γραμμές πρέπει να κατατάσσονται από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη σύμφωνα με την πιθανότητα αθέτησης (PD) που σχετίζεται με τη βαθμίδα ή ομάδα οφειλέτη.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Η πιθανότητα αθέτησης οφειλετών σε υπερημερία είναι 100 %.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Ανοίγματα σε υπερεθνικούς οργανισμούς αποδίδονται στον γεωγραφικό τομέα “Άλλες χώρες”.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class “retail”.
Ο όρος “κατοικία του οφειλέτη” αναφέρεται στη χώρα σύστασης του οφειλέτη.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
Η έννοια αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στη βάση του άμεσου οφειλέτη ή στη βάση του τελικού κινδύνου.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Επομένως, οι τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου μπορούν να αλλάξουν την κατάταξη ενός ανοίγματος σε μια χώρα.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Ανοίγματα σε υπερεθνικούς οργανισμούς δεν αποδίδονται στη χώρα κατοικίας του ιδρύματος αλλά στον γεωγραφικό τομέα “Άλλες χώρες” ανεξάρτητα από την κατηγορία ανοιγμάτων στην οποία αποδίδεται η έκθεση σε υπερεθνικούς οργανισμούς.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Στοιχεία σχετικά με το “αρχικό άνοιγμα πριν από τους συντελεστές μετατροπής” αναφέρονται σε σχέση με τη χώρα κατοικίας του άμεσου οφειλέτη.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Στοιχεία σχετικά με την “αξία ανοίγματος” και τα “σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά ανοίγματος” αναφέρονται σε σχέση με τη χώρα κατοικίας του τελικού οφειλέτη.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
C 09.01 — Γεωγραφική κατανομή των ανοιγμάτων με βάση την κατοικία του οφειλέτη:
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Ανοίγματα βάσει της τυποποιημένης μεθόδου (CR GB 1)
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Ίδιος ορισμός με τον ορισμό της στήλης 010 του υποδείγματος CR SA
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Αρχικό άνοιγμα χωρίς τους συντελεστές μετατροπής για τα ανοίγματα που έχουν ταξινομηθεί ως “ανοίγματα σε αθέτηση”.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Αυτό το “υπομνηματικό στοιχείο” παρέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη δομή οφειλέτη της κατηγορίας ανοιγμάτων “σε αθέτηση”.
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Εδώ τα ανοίγματα αναφέρονται εκεί όπου θα αναφέρονταν οι οφειλέτες εάν τα ανοίγματα αυτά δεν είχαν ταξινομηθεί στις κατηγορίες ανοιγμάτων “σε αθέτηση”.
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν “υπομνηματικό στοιχείο” — επομένως, δεν επηρεάζουν τον υπολογισμό των ποσών των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ανοιγμάτων της κατηγορίας ανοιγμάτων “σε αθέτηση” σύμφωνα με το άρθρο 112 στοιχείο ι) του ΚΚΑ.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Το ποσό των αρχικών ανοιγμάτων που έχουν μετακινηθεί στην κατηγορία ανοιγμάτων “Ανοίγματα σε αθέτηση” κατά τη διάρκεια περιόδου 3 μηνών από την τελευταία ημερομηνία αναφοράς, αναφέρεται στο συγκεκριμένο σημείο έναντι της κατηγορίας ανοιγμάτων στην οποία άνηκε αρχικά ο οφειλέτης.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).