natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Μόνο η κατανομή στις γραμμές 030 και 040 χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Παράγωγα που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του κινδύνου μετοχικών τίτλων των θέσεων εντός χαρτοφυλακίου, λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 329 έως 332, κατά περίπτωση.
The IAA, based on ECAI's methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Τίτλοι εκτός των παραγώγων που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του κινδύνου μετοχικών τίτλων των θέσεων χαρτοφυλακίου συναλλαγών.
530-540
Διαπραγματεύσιμα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί δείκτη μετοχών ευρέως διαφοροποιημένα που υπόκεινται σε ειδική προσέγγιση
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Διαπραγματεύσιμα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί δείκτη μετοχών ευρέως διαφοροποιημένα που υπόκεινται σε ειδική προσέγγιση σύμφωνα με το άρθρο 344 παράγραφοι 1 και 4 του ΚΚΑ.
Article 14(2) of CRR
Οι θέσεις αυτές υπόκεινται μόνο σε γενικό κίνδυνο και, επομένως, δεν πρέπει να αναφέρονται στη γραμμή 050.
550-570
Άλλες θέσεις σε μετοχές που υπόκεινται σε ειδικό κίνδυνο και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το άρθρο 343 και το άρθρο 344 παράγραφος 3 του ΚΚΑ.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Θέσεις σε μετοχές που υπόκεινται σε ειδικό κίνδυνο και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το άρθρο 342 και το άρθρο 344 παράγραφος 4 του ΚΚΑ.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Βάσει του ΚΚΑ, οι συγκεκριμένες θέσεις δεν ταξινομούνται ρητώς στον κίνδυνο επιτοκίου ή στον κίνδυνο μετοχικών τίτλων.
580-600
Για σκοπούς αναφοράς, οι θέσεις αυτές αναφέρονται στο υπόδειγμα MKR SA EQU.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Θέσεις σε ΟΣΕ, εάν υπολογίζονται κεφαλαιακές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 348 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Εφαρμόζεται όταν οι θέσεις σε ΟΣΕ ή τα υποκείμενα μέσα δεν αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις μεθόδους που ορίζονται στο τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαιο 5 (ανατρέξτε στη “Χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων”) του ΚΚΑ.
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Εάν εφαρμόζεται η ειδική προσέγγιση σύμφωνα με το άρθρο 348 παράγραφος 1 πρώτη πρόταση του ΚΚΑ, το αναφερόμενο ποσό ισούται με το 32 % της καθαρής θέσης του εν λόγω ανοίγματος σε ΟΣΕ.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
Εάν εφαρμόζεται η ειδική προσέγγιση σύμφωνα με το άρθρο 348 παράγραφος 1 δεύτερη πρόταση του ΚΚΑ, το αναφερόμενο ποσό είναι είτε το 32 % της καθαρής θέσης του σχετικού ανοίγματος σε ΟΣΕ είτε η διαφορά μεταξύ του 40 % της συγκεκριμένης καθαρής θέσης και των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που προκύπτουν από τον κίνδυνο συναλλάγματος που σχετίζεται με το συγκεκριμένο άνοιγμα σε ΟΣΕ, ανάλογα με το ποιο από τα δύο ποσά είναι μικρότερο.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Εάν εφαρμόζονται οι ειδικές μέθοδοι του άρθρου 350 του ΚΚΑ, η αναφορά των θέσεων αυτών συμφωνεί με τις υποκείμενες επενδύσεις.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Επομένως, οι θέσεις αυτές αναφέρονται στις σχετικές γραμμές του υποδείγματος MKR SA TDI ή του υποδείγματος MKR SA EQU.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Άρθρο 329 παράγραφοι 2 και 3 του ΚΚΑ.
040,070 and 100
Τα ιδρύματα αναφέρουν πληροφορίες για τις θέσεις σε κάθε νόμισμα (συμπεριλαμβανομένου του νομίσματος στο οποίο υποβάλλονται τα στοιχεία) και τις αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για συνάλλαγμα που αντιμετωπίζονται βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης.
SECURITISATIONS
Η θέση υπολογίζεται για κάθε νόμισμα (συμπεριλαμβανομένου του ευρώ), για χρυσό και για θέσεις σε ΟΣΕ.
Article 4(61) and (62) of CRR.
Οι γραμμές 100 έως 470 του παρόντος υποδείγματος αναφέρονται ακόμη και αν δεν απαιτείται από τα ιδρύματα να υπολογίζουν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για κίνδυνο συναλλάγματος σύμφωνα με το άρθρο 351 του ΚΚΑ.
020,050, 080 and110
Τα υπομνηματικά στοιχεία του υποδείγματος συμπληρώνονται χωριστά για όλα τα νομίσματα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα ακόλουθα νομίσματα:
Article 4(63) of CRR.
USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY και όλα τα άλλα νομίσματα.
ORIGINATOR
Ακαθάριστες θέσεις λόγω στοιχείων ενεργητικού, ποσών προς είσπραξη και παρόμοιων στοιχείων αναφερόμενων στο άρθρο 352 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
Article 4(13) of CRR
Σύμφωνα με το άρθρο 352 παράγραφος 2 και με την επιφύλαξη της άδειας από τις αρμόδιες αρχές, οι θέσεις που λαμβάνονται ως αντιστάθμιση έναντι των δυσμενών συνεπειών των συναλλαγματικών διακυμάνσεων στους συντελεστές τους σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 1 και οι θέσεις που αφορούν στοιχεία που έχουν ήδη εκπέσει κατά τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων δεν αναφέρονται.
INVESTOR
Άρθρο 352 παράγραφοι 3 και 4 πρώτη και δεύτερη πρόταση και άρθρο 353 του ΚΚΑ.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Οι καθαρές θέσεις υπολογίζονται με βάση κάθε νόμισμα, οπότε ενδέχεται να υπάρχουν ταυτόχρονα θετικές και αρνητικές θέσεις.
SPONSOR
Άρθρο 352 παράγραφος 4 τρίτη πρόταση, άρθρα 353 και 354 του ΚΚΑ.
Article 4(14) of CRR.
ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ)
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Οι θετικές και οι αρνητικές καθαρές θέσεις για κάθε νόμισμα υπολογίζονται αφαιρώντας το σύνολο των αρνητικών θέσεων από το σύνολο των θετικών.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Οι θετικές καθαρές θέσεις για κάθε πράξη σε ένα νόμισμα προστίθενται για τον υπολογισμό της καθαρής θετικής θέσης στο νόμισμα αυτό.
Article 337(4), last sentence of CRR.
Οι μη αντιστοιχισμένες θέσεις προστίθενται σε θέσεις που υπόκεινται σε κεφαλαιακή επιβάρυνση για άλλα νομίσματα (γραμμή 030) στη στήλη (060) ή (070) ανάλογα με το εάν διατάσσονται θετικά ή αρνητικά.
1 residential mortgages;
ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΕΣ)
2 commercial mortgages;
Αντιστοιχισμένες θέσεις για στενά συσχετιζόμενα νομίσματα
3 credit card receivables;
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (%)
4 leasing;
Όπως ορίζεται στα άρθρα 351 και 354, η κεφαλαιακή επιβάρυνση κινδύνου σε ποσοστό.
5 loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Η κεφαλαιακή επιβάρυνση για κάθε σχετική θέση σύμφωνα με το τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαιο 3 του ΚΚΑ.
6 consumer loans;
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
7 trade receivables;
Θέσεις σε νομίσματα που δεν χρησιμοποιούνται στην υποβολή εκθέσεων και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων τους σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο γ) σημείο i) και το άρθρο 352 παράγραφοι 2 και 4 του ΚΚΑ (για τη μετατροπή στο νόμισμα που χρησιμοποιείται στην υποβολή αναφορών).
8 other assets;
ΣΤΕΝΑ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
9 covered bonds;
Θέσεις και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων τους για τα νομίσματα που αναφέρονται στο άρθρο 354 του ΚΚΑ.
10 other liabilities.
ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ (συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕ που αντιμετωπίζονται ως διαφορετικά νομίσματα)
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Θέσεις και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων τους για τα νομίσματα που υπόκεινται στη γενική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 351 και το άρθρο 352 παράγραφοι 2 και 4 του ΚΚΑ.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Υποβολή πληροφοριών για ΟΣΕ που αντιμετωπίζονται ως χωριστά νομίσματα σύμφωνα με το άρθρο 353 του ΚΚΑ:
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι χειρισμού των ΟΣΕ που αντιμετωπίζονται ως χωριστά νομίσματα για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων:
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Η τροποποιημένη μέθοδος χρυσού, εάν δεν είναι διαθέσιμη η κατεύθυνση της επένδυσης των ΟΣΕ (οι εν λόγω ΟΣΕ προστίθενται στη συνολική καθαρή θέση συναλλάγματος του ιδρύματος)
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Εάν η κατεύθυνση της επένδυσης των ΟΣΕ είναι διαθέσιμη, οι εν λόγω ΟΣΕ προστίθενται στη συνολική ανοικτή θέση συναλλάγματος (θετική ή αρνητική, ανάλογα με την κατεύθυνση του ΟΣΕ)
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Η υποβολή πληροφοριών για τους συγκεκριμένους ΟΣΕ συμφωνεί με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
ΧΡΥΣΟΣ
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Άρθρο 352 παράγραφοι 5 και 6 του ΚΚΑ.
The “other CTP-positions” are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly “linked” (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Κατανομή των συνολικών θέσεων (συμπεριλαμβανομένου του νομίσματος που χρησιμοποιείται για την υποβολή αναφορών) ανά είδος ανοίγματος
That is why they are assigned either under the sub-heading “securitisation” or “n-th to default credit derivative”.
Οι συνολικές θέσεις κατανέμονται σε παράγωγα, άλλα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις και εκτός ισολογισμού στοιχεία.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Στο συγκεκριμένο σημείο αναφέρονται οι θέσεις που δεν περιλαμβάνονται στη γραμμή 110 ή 120.
070-400
Στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του ΚΚΑ, με την εξαίρεση όσων περιλαμβάνονται ως συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων & πράξεις με μακρά προθεσμία διακανονισμού ή από συμφωνίες συμβατικού συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Θέσεις που αποτιμώνται σύμφωνα με το άρθρο 352 του ΚΚΑ.
160 and 330
Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα ζητούνται πληροφορίες για τις θέσεις σε βασικά εμπορεύματα και τις αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που αντιμετωπίζονται βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης.
OTHER
ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ)
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Ακαθάριστες θετικές/αρνητικές θέσεις που θεωρούνται θέσεις στο ίδιο βασικό εμπόρευμα σύμφωνα με το άρθρο 357 παράγραφοι 1 και 4 του ΚΚΑ (βλέπε επίσης άρθρο 359 παράγραφος 1 του ΚΚΑ).
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Όπως ορίζονται στο άρθρο 357 παράγραφος 3 του ΚΚΑ.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or — if they are incorporated into the CTP — shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Οι καθαρές θέσεις που, σύμφωνα με τις διαφορετικές προσεγγίσεις που εξετάζονται στο τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαιο 4 του ΚΚΑ, υπόκεινται σε κεφαλαιακή επιβάρυνση.
170 -180 and 360-370
Η κεφαλαιακή επιβάρυνση για κάθε σχετική θέση σύμφωνα με το τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαιο 3 του ΚΚΑ.
190 -200 and 340-350
Αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων επί 12,5.
220-230 and 390-400
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Article 259(3) and (4) of CRR.
Θέσεις σε βασικά εμπορεύματα και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων τους για τον κίνδυνο αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο γ) σημείο iii) του ΚΚΑ και το τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαιο 4 του ΚΚΑ.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
020-060·
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
430-440
Για σκοπούς υποβολής εκθέσεων, τα βασικά εμπορεύματα ομαδοποιούνται στις τέσσερις κύριες ομάδες που αναφέρονται στον πίνακα 2 του άρθρου 361 του ΚΚΑ.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Θέσεις σε βασικά εμπορεύματα που υπόκεινται στη διευρυμένη προσέγγιση με βάση τον πίνακα ληκτότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 361 του ΚΚΑ.
030, 060 and 090
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Θέσεις σε βασικά εμπορεύματα που υπόκεινται στην απλουστευμένη προσέγγιση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 360 του ΚΚΑ.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row “Other CTP positions”.
Άρθρο 358 παράγραφος 4 του ΚΚΑ.
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Οι πρόσθετες απαιτήσεις για τα δικαιώματα προαίρεσης που σχετίζονται με κινδύνους που δεν υπόκεινται στον συντελεστή δέλτα αναφέρονται στη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό τους.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα παρουσιάζεται η κατανομή των τιμών δυνητικής ζημίας (VaR) και δυνητικής ζημίας ακραίων συνθηκών (sVaR) ανάλογα με τους διάφορους κινδύνους αγοράς (χρεωστικοί τίτλοι, μετοχικοί τίτλοι, συνάλλαγμα, βασικά εμπορεύματα) και άλλες πληροφορίες που αφορούν τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Γενικά, η παροχή των στοιχείων εξαρτάται από τη δομή του υποδείγματος των ιδρυμάτων, εάν υποβάλλουν τα στοιχεία για το γενικό και τον ειδικό κίνδυνο χωριστά ή από κοινού.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives..
Το ίδιο ισχύει για την ανάλυση της δυνητικής ζημίας/δυνητικής ζημίας ακραίων συνθηκών στις κατηγορίες κινδύνου (κίνδυνος επιτοκίου, κίνδυνος μετοχικών τίτλων, κίνδυνος βασικού εμπορεύματος και κίνδυνος συναλλάγματος).
040, 070, 100 and 120
Ένα ίδρυμα δύναται να επιλέξει να μην υποβάλλει πληροφορίες για την ανάλυση που αναφέρεται ανωτέρω, εάν αποδείξει ότι η αναφορά των στοιχείων αυτών είναι υπερβολικά επαχθής.
OTHER CTP POSITIONS
Δυνητική ζημία (VaR)
The positions in:
Είναι η μέγιστη ενδεχόμενη ζημία που θα προέκυπτε από μια μεταβολή τιμών με δεδομένη πιθανότητα σε έναν προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row “Other CTP positions”;
Πολλαπλασιαστικός συντελεστής (mc) x μέσος όρος της δυνητικής ζημίας των προηγούμενων 60 εργάσιμων ημερών (VaRavg)
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Άρθρο 364 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και άρθρο 365 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
Δυνητική ζημία προηγούμενης ημέρας (VaRt-1)
are included.
Άρθρο 364 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) και άρθρο 365 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Δυνητική ζημία ακραίων συνθηκών (sVaR)
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a static, pre-defined list of following markets:
Είναι η μέγιστη ενδεχόμενη ζημία που θα προέκυπτε από μια μεταβολή τιμών με δεδομένη πιθανότητα σε έναν προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα, με τη χρησιμοποίηση εισροών ελεγμένων σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα από μια συνεχή δωδεκάμηνη περίοδο σημαντικών ακραίων χρηματοοικονομικών συνθηκών συναφών προς το χαρτοφυλάκιο του ιδρύματος.
Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
Πολλαπλασιαστικός συντελεστής (ms) x Μέσος όρος της δυνητικής ζημίας ακραίων συνθηκών των προηγούμενων 60 εργάσιμων ημερών (SVaRavg)
For the purpose of this reporting requirement the term “market” shall be read as “country”.
Άρθρο 364 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) και άρθρο 365 παράγραφος 1 του ΚΚΑ
010-130
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Είναι η μέγιστη ενδεχόμενη ζημία που θα προέκυπτε από μεταβολή τιμών συνδεδεμένη με κινδύνους αθέτησης υποχρεώσεων και μεταβολής της πιστοληπτικής αξιολόγησης, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 364 παράγραφος 2 στοιχείο β) σε συνδυασμό με το τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαιο 5, τμήμα 4 του ΚΚΑ.
020-040
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ (CTP)
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Άρθρο 364 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του ΚΚΑ
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
= 8 % της κεφαλαιακής επιβάρυνσης που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 338 παράγραφος 1 του ΚΚΑ για όλες τις θέσεις στην κεφαλαιακή επιβάρυνση για όλους τους κινδύνους τιμών.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
ΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 12 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Άρθρο 364 παράγραφος 3 στοιχείο β) του ΚΚΑ.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Άρθρο 364 παράγραφος 3 στοιχείο α) του ΚΚΑ.
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
Αναφέρονται στο άρθρο 364 του ΚΚΑ για όλους τους παράγοντες κινδύνου, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων συσχέτισης, κατά περίπτωση, συν τους επαυξημένους κινδύνους αθέτησης υποχρεώσεων και μεταβολής της πιστοληπτικής αξιολόγησης και όλους τους κινδύνους τιμών για το χαρτοφυλάκιο διαπραγμάτευσης συσχετίσεων, με την εξαίρεση της κεφαλαιακής επιβάρυνσης τιτλοποίησης για τιτλοποιήσεις και πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 364 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
For reporting purposes, those positions shall be reported in the MKR SA EQU template.
Αριθμός υπερβάσεων (κατά τις προηγούμενες 250 εργάσιμες ημέρες)
Positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348(1) CRR.
Αναφέρεται στο άρθρο 366 του ΚΚΑ.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 (reference to the “Use of internal models to calculate own funds requirements”) of CRR.
Πολλαπλασιαστικός συντελεστής δυνητικής ζημίας (mc) και πολλαπλασιαστικός συντελεστής δυνητικής ζημίας ακραίων συνθηκών (ms)
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Όπως ορίζονται στο άρθρο 366 του ΚΚΑ.
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ CTP — ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ/ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
If the specific methods of Article 350 CRR are applicable, the reporting of those positions shall follow the underlying investments.
Τα ποσά που αναφέρονται και χρησιμεύουν ως βάση για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επιβάρυνσης κατώτατου ορίου για όλους τους κινδύνους τιμών σύμφωνα με το άρθρο 364 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του ΚΚΑ λαμβάνουν υπόψη τη διακριτική ευχέρεια του άρθρου 335 του ΚΚΑ, που ορίζει ότι το ίδρυμα δύναται να θέσει ανώτατο όριο στο προϊόν του συντελεστή στάθμισης και της καθαρής θέσης το οποίο δεν θα υπερβαίνει τη μέγιστη πιθανή ζημία που σχετίζεται με τον κίνδυνο αθέτησης οφειλής.
As a consequence, those positions would be reported in the relevant rows of either the MKR SA TDI or the MKR SA EQU template.
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Article 329(2) and (3) of CRR.
Αντιστοιχεί στο τμήμα του κινδύνου θέσης, συναλλάγματος και βασικού εμπορεύματος, που αναφέρεται στο άρθρο 363 παράγραφος 1 του ΚΚΑ, το οποίο συνδέεται με τους παράγοντες κινδύνου που προσδιορίζονται στο άρθρο 367 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
Όσον αφορά τις στήλες 030 έως 060 (δυνητική ζημία και δυνητική ζημία ακραίων συνθηκών), οι τιμές στη γραμμή συνόλου δεν ισούνται με την ανάλυση των τιμών για τη δυνητική ζημία και τη δυνητική ζημία ακραίων συνθηκών των σχετικών συνιστωσών κινδύνου.
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
Επομένως η ανάλυση συνιστά υπομνηματικά στοιχεία.
Rows 100 to 470 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies:
Αντιστοιχεί στο μέρος του κινδύνου θέσης που αναφέρεται στο άρθρο 363 παράγραφος 1 του ΚΚΑ, το οποίο συνδέονται με τους παράγοντες κινδύνου επιτοκίου που προσδιορίζονται στο άρθρο 367 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.