natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Στην περίπτωση παράγωγων μέσων, πράξεων επαναγοράς, πράξεων δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή εμπορευμάτων, πράξεων με μακρά προθεσμία διακανονισμού και πράξεων δανεισμού περιθωρίου βάσει του μέρους 3 τίτλος II κεφάλαιο 6 του ΚΚΑ, η αξία ανοίγματος για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που υπολογίζεται σύμφωνα με τις μεθόδους που προβλέπονται στο μέρος 3 τίτλος II κεφάλαιο 6 τμήματα 2, 3, 4, και 5 του ΚΚΑ.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Ποσό ανοίγματος σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο πριν από τον συντελεστή στήριξης των ΜΜΕ
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Άρθρο 113 παράγραφοι 1 έως 5 του ΚΚΑ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής στήριξης των ΜΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 501 του ΚΚΑ.
Items to be reported here:
Ποσό ανοίγματος σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο μετά τον συντελεστή στήριξης των ΜΜΕ
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Άρθρο 113 παράγραφοι 1 έως 5 του ΚΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη τον συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 500 του ΚΚΑ.
eligible unfunded credit protection.
Εκ των οποίων με πιστοληπτική αξιολόγηση από διορισμένο ΕΟΠΑ
Please also see instructions of point 4.1.1.
Εκ των οποίων με πιστοληπτική αξιολόγηση που προέρχεται από κεντρική κυβέρνηση
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
Η γραμμή αυτή αναφέρεται μόνο για το Σύνολο και για τις κατηγορίες ανοιγμάτων «λιανική τραπεζική», «επιχειρήσεις» και «που εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας»
Article 235 of CRR
Όλα τα ανοίγματα έναντι ΜΜΕ αναφέρονται στο συγκεκριμένο σημείο.
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
ΜΜΕ που υπάγονται στον συντελεστή στήριξης των ΜΜΕ
Guarantees
Η γραμμή αυτή αναφέρεται μόνο για το Σύνολο και για τις κατηγορίες ανοιγμάτων «λιανική τραπεζική», «επιχειρήσεις» και «που εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας».
Article 203 of CRR
Στο συγκεκριμένο σημείο αναφέρονται μόνο τα ανοίγματα έναντι ΜΜΕ που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 501 του ΚΚΑ.
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
εκ των οποίων: Εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας - Ακίνητα κατοικίας
Credit derivatives
Άρθρο 125 του ΚΚΑ
Article 204 of CRR.
Μόνο αυτά που αναφέρονται στην κατηγορία ανοιγμάτων «που εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας»
Funded credit protection
Ανοίγματα που αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 1 του ΚΚΑ
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
Ανοίγματα που αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 1 του ΚΚΑ
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Οι θέσεις «τραπεζικού χαρτοφυλακίου» του αναφέροντος ιδρύματος αναλύονται, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω, σε ανοίγματα εντός ισολογισμού υποκείμενα σε πιστωτικό κίνδυνο, ανοίγματα εκτός ισολογισμού υποκείμενα σε πιστωτικό κίνδυνο και ανοίγματα υποκείμενα σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.
Financial collateral: simple method
Οι θέσεις πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου στο «χαρτοφυλάκιο συναλλαγών» του αναφέροντος ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο στ) και το άρθρο 299 παράγραφος 2 του ΚΚΑ, κατατάσσονται στα ανοίγματα που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.
Article 222(1) to (2) of CRR.
Τα ιδρύματα που εφαρμόζουν το άρθρο 94 παράγραφος 1 του ΚΚΑ αναλύουν επίσης τις θέσεις «εντός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών», σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω, σε ανοίγματα εντός ισολογισμού υποκείμενα σε πιστωτικό κίνδυνο, ανοίγματα εκτός ισολογισμού υποκείμενα σε πιστωτικό κίνδυνο και ανοίγματα υποκείμενα σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.
Other funded credit protection
Στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στο άρθρο 24 του ΚΚΑ και δεν περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία.
Article 232 of CRR.
Τα ανοίγματα που αποτελούν στοιχεία εντός ισολογισμού και που περιλαμβάνονται ως συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, παράγωγα και συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού ή από συμφωνίες συμβατικού συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων αναφέρονται στις γραμμές 090, 110 και 130, επομένως, δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
Οι ατελείς συναλλαγές σύμφωνα με το άρθρο 379 παράγραφος 1 του ΚΚΑ (εάν δεν αφαιρούνται) δεν αποτελούν στοιχείο εντός ισολογισμού, αλλά, μολαταύτα, αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
Τα ανοίγματα που προκύπτουν από στοιχεία ενεργητικού που παρέχονται σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 90 του ΚΚΑ και τα ανοίγματα σε κεφάλαιο εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 89 του ΚΚΑ περιλαμβάνονται, εφόσον δεν αναφέρονται στη γραμμή 030.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
Οι θέσεις εκτός ισολογισμού περιλαμβάνουν τα στοιχεία που παρατίθενται στο παράρτημα I του ΚΚΑ.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Τα ανοίγματα που αποτελούν στοιχεία εκτός ισολογισμού και που περιλαμβάνονται ως συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, παράγωγα και συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού ή από συμφωνίες συμβατικού συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων αναφέρονται στις γραμμές 040, 060 και, επομένως, δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Τα ανοίγματα που προκύπτουν από στοιχεία ενεργητικού που παρέχονται σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 90 του ΚΚΑ και τα ανοίγματα σε κεφάλαιο εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 89 του ΚΚΑ περιλαμβάνονται, εφόσον θεωρούνται στοιχεία εκτός ισολογισμού.
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Εκ των οποίων εκκαθαριζόμενες σε κεντρικό επίπεδο μέσω επιλέξιμου κεντρικού αντισυμβαλλομένου
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Άρθρο 306 του ΚΚΑ για τους επιλέξιμους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 88 σε συνδυασμό με το άρθρο 301 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Εμπορικά ανοίγματα έναντι κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 91 του ΚΚΑ
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Παράγωγα και Συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
Τα παράγωγα περιλαμβάνουν τις συμβάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα II του ΚΚΑ.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 272 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Τα παράγωγα και οι συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού που περιλαμβάνονται σε συμψηφισμό μεταξύ προϊόντων και, επομένως, αναφέρονται στη γραμμή 130 δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
Volatility adjustment to the exposure
Άρθρο 306 του ΚΚΑ για τους επιλέξιμους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 88 σε συνδυασμό με το άρθρο 301 παράγραφος 2 του ΚΚΑ
Article 223(2) to (3) of CRR.
Τα ανοίγματα που λόγω της ύπαρξης συμβατικού συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων (όπως ορίζονται στο άρθρο 272 παράγραφος 11 του ΚΚΑ) δεν μπορούν να ταξινομηθούν είτε στα παράγωγα και τις συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού είτε στις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Άρθρο 306 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
Article 239(2) of CRR.
Άρθρο 305 παράγραφος 3 του ΚΚΑ.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
Άρθρο 232 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του ΚΚΑ
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Άρθρο 133 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Η συγκεκριμένη γραμμή δεν είναι διαθέσιμη για τις κατηγορίες ανοιγμάτων «κυβερνήσεις», «επιχειρήσεις», «ιδρύματα» και «λιανική τραπεζική».
Of which: Volatility and maturity adjustments
Για την αναφορά των ανοιγμάτων αυτών που δεν υπόκεινται σε συντελεστές στάθμισης κινδύνου αναφερόμενους στο υπόδειγμα.
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
Άρθρο 113 παράγραφοι 1 έως 5 του ΚΚΑ
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Τα μη διαβαθμισμένα πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης (άρθρο 134 παράγραφος 6 του ΚΚΑ) αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή στην κατηγορία ανοιγμάτων «άλλα στοιχεία».
Fully adjusted exposure value (E*)
Βλέπε επίσης άρθρο 124 παράγραφος 2 και άρθρο 152 παράγραφος 2 στοιχείο β) του ΚΚΑ.
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
Υπομνηματικά στοιχεία
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
Βλέπε επίσης επεξήγηση του σκοπού των υπομνηματικών στοιχείων στη γενική ενότητα του υποδείγματος CR SA.
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
Άρθρο 112 στοιχείο θ) του ΚΚΑ
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
Πρόκειται για υπομνηματικό στοιχείο μόνο.
Exposure value
Ανεξαρτήτως του υπολογισμού των ποσών ανοίγματος σε κίνδυνο ανοιγμάτων που εξασφαλίζονται με εμπορική ακίνητη περιουσία σύμφωνα με τα άρθρα 124 και 126 του ΚΚΑ, τα ανοίγματα αναλύονται και αναφέρονται στη συγκεκριμένη γρα μμή βάσει κριτηρίων σχετικά με το εάν τα ανοίγματα είναι εξασφαλισμένα με εμπορική ακίνητη περιουσία.
Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Άρθρο 112 στοιχείο ι) του ΚΚΑ.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Ανοίγματα που περιλαμβάνονται στην κατηγορία ανοιγμάτων «ανοίγματα σε αθέτηση», τα οποία θα περιλαμβάνονταν στη συγκεκριμένη κατηγορία ανοιγμάτων εάν δεν ήταν σε αθέτηση.
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Άρθρο 112 στοιχείο θ) του ΚΚΑ
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Ανεξαρτήτως του υπολογισμού των ποσών ανοίγματος σε κίνδυνο ανοιγμάτων που εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακινήτων κατοικίας σύμφωνα με τα άρθρα 124 και 125 του ΚΚΑ, τα ανοίγματα αναλύονται και αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή βάσει κριτηρίων σχετικά με το εάν τα ανοίγματα είναι εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Πεδίο εφαρμογής του υποδείγματος CR IRB
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Το πεδίο εφαρμογής του υποδείγματος CR IRB καλύπτει απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τα εξής:
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
i.
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
Πιστωτικό κίνδυνο στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο, που περιλαμβάνει:
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
Πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου εντός χαρτοφυλακίου συναλλαγών·
Of which: with a credit assessment derived from central government
Κίνδυνο απομείωσης αξίας για τις αποκτηθείσες εισπρακτέες απαιτήσεις·
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property
Πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών·
All exposures to SME shall be reported here.
Ατελείς συναλλαγές που προκύπτουν από όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.
of which: SME subject to the SME-supporting factor
Το πεδίο εφαρμογής του υποδείγματος αφορά ανοίγματα για τα οποία τα σταθμισμένα στον κίνδυνο ανοίγματα υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 151 έως 157, τρίτο μέρος, τίτλος II, κεφάλαιο 3 του ΚΚΑ (προσέγγιση IRB).
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property.
i.
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
Ανοίγματα σε μετοχές, τα οποία αναφέρονται στο υπόδειγμα CR EQU IRB.
Article 125 of CRR.
Θέσεις τιτλοποίησης, οι οποίες αναφέρονται στα υποδείγματα CR SEC SA, CR SEC IRB και/ή Λεπτομέρειες CR SEC.
Only reported in exposure class 'Secured by mortgages on immovable property'
«Άλλα στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν πιστωτικές υποχρεώσεις», σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του ΚΚΑ.
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
Ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου για τη συγκεκριμένη κατηγορία ανοιγμάτων πρέπει να τίθεται οποιαδήποτε στιγμή ίσος με 100 %, με την εξαίρεση των μετρητών στο ταμείο, των ισοδύναμων με αυτά στοιχείων και των ανοιγμάτων που είναι η υπολειμματική αξία μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 156 του ΚΚΑ.
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
Τα ποσά των σταθμισμένων ανοιγμάτων για τη συγκεκριμένη κατηγορία ανοιγμάτων αναφέρονται απευθείας στο υπόδειγμα CA·
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
Κίνδυνος προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης, ο οποίος αναφέρεται στο υπόδειγμα κινδύνου CVA·
Reporting institution’s ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Στο υπόδειγμα CR IRB δεν απαιτείται γεωγραφική κατανομή των ανοιγμάτων IRB με βάση την κατοικία του αντισυμβαλλομένου.
Reporting institution’s ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
Η κατανομή αυτή αναφέρεται στο υπόδειγμα CR GB.
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Για να διασαφηνιστεί εάν το ίδρυμα χρησιμοποιεί εσωτερικές εκτιμήσεις για τη ζημία λόγω αθέτησης και/ή τους συντελεστές μετατροπής πίστωσης, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε αναφερόμενη κατηγορία ανοιγμάτων: «ΟΧΙ»
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
εάν χρησιμοποιούνται εποπτικές εκτιμήσεις της ζημίας λόγω αθέτησης και των συντελεστών μετατροπής (θεμελιώδης προσέγγιση IRB) «ΝΑΙ»
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
εάν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της ζημίας λόγω αθέτησης και των συντελεστών μετατροπής πίστωσης (εξελιγμένη προσέγγιση IRB)
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
Σε κάθε περίπτωση, στην περίπτωση αναφοράς χαρτοφυλακίων λιανικής, πρέπει να δηλώνεται «ΝΑΙ».
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Εάν ένα ίδρυμα χρησιμοποιεί εσωτερικές εκτιμήσεις των ζημιών λόγω αθέτησης για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών για το ένα μέρος των ανοιγμάτων IRB, καθώς και εποπτικές εκτιμήσεις των ζημιών λόγω αθέτησης για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών για το έτερο μέρος των ανοιγμάτων IRB, θα πρέπει να αναφερθεί ένα Συνολικό CR IRB για τις θέσεις F-IRB και ένα Συνολικό CR IRB για τις θέσεις A-IRB.
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Ανάλυση του υποδείγματος CR IRB
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
Το CR IRB αποτελείται από δύο υποδείγματα.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Το CR IRB 1 παρουσιάζει τη γενική επισκόπηση των ανοιγμάτων IRB και των διαφόρων μεθόδων υπολογισμού των συνολικών ποσών ανοίγματος σε κίνδυνο, καθώς και μια κατανομή του συνόλου των ανοιγμάτων ανά είδος ανοίγματος.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document "The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects", includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (i i) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Το CR IRB 2 παρουσιάζει την κατανομή των συνολικών ανοιγμάτων που αντιστοιχούν σε βαθμίδες ή ομάδες οφειλέτη.
Of which: centrally cleared through a QCCP
Τα υποδείγματα CR IRB 1 και CR IRB 2 αναφέρονται χωριστά για τις ακόλουθες κατηγορίες ανοιγμάτων και υποανοιγμάτων:
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
Σύνολο
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
(Πρέπει να αναφέρεται υπόδειγμα Συνόλου για τη θεμελιώδη προσέγγιση IRB και, χωριστά, για την εξελιγμένη προσέγγιση IRB).
Derivatives and Long Settlement Transactions
Κεντρικές τράπεζες και κεντρικές κυβερνήσεις
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
Άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΚΚΑ
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
Άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο β) του ΚΚΑ
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
) Επιχειρήσεις – ΜΜΕ
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
Άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του ΚΚΑ
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR cannot be assigned to either Derivatives& Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions) shall be included in this row.
)* Επιχειρήσεις - ΜΜΕ που υπάγονται στον συντελεστή στήριξης των ΜΜΕ
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
(Άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του ΚΚΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 501 παράγραφος 2)
Article 306(1) of CRR
) Επιχειρήσεις – ειδικός δανεισμός
Article 305(3) of CRR
Άρθρο 147 παράγραφος 8 του ΚΚΑ
Article 232(3) point (c) of CRR.
) Επιχειρήσεις – Άλλο
Article 133(2) of CRR
(Όλες οι επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο γ) που δεν αναφέρονται στα στοιχεία 4.1 και 4.2).
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
) Λιανική τραπεζική – εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία ΜΜΕ
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
(Ανοίγματα που αντανακλούν το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο δ), σε συνδυασμό με το άρθρο 154 παράγραφος 3 του ΚΚΑ, που είναι εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία).
Article 113(1) to (5) of CRR.
)* Λιανική τραπεζική - εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία ΜΜΕ που υπάγονται στον συντελεστή στήριξης των ΜΜΕ
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class "Other items".
) Λιανική τραπεζική – εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία μη ΜΜΕ
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
(Ανοίγματα που αντανακλούν το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του ΚΚΑ, τα οποία είναι εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία και δεν αναφέρονται στο στοιχείο 5.1).
Memorandum Items
) Λιανική τραπεζική – Αποδεκτά ανακυκλούμενα ανοίγματα
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
(Άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σε συνδυασμό με το άρθρο 154 παράγραφος 4 του ΚΚΑ)
Article 112 point (i) of CRR
) Λιανική τραπεζική – Άλλες ΜΜΕ
This is a memorandum item only.
(Άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο δ), που δεν αναφέρονται στα στοιχεία 5.1 και 5.3).
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
)* Λιανική τραπεζική – Άλλες ΜΜΕ που υπάγονται στον συντελεστή στήριξης των ΜΜΕ
Article 112 point (j) of CRR.
(Άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σε συνδυασμό με το άρθρο 501 παράγραφος 2 του ΚΚΑ, που δεν αναφέρονται στα στοιχεία 5.1 και 5.3).
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
) Λιανική τραπεζική – Άλλες μη – ΜΜΕ
Article 112 point (i) of CRR.
(Άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του ΚΚΑ, που δεν αναφέρονται στα στοιχεία 5.2 και 5.3).
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
Για τις κατηγορίες υποανοιγμάτων 4.1)*, 5.1)* και 5.4)*, αναφέρεται μόνο η γραμμή 010 (Σύνολο ανοιγμάτων).
Scope of the CR IRB template
Αντιπροσωπεύουν θέσεις «εκ των οποίων» των σχετικών κατηγοριών ανοιγμάτων ώστε τα δεδομένα που αφορούν αυτές τις κατηγορίες υποανοιγμάτων να περιλαμβάνονται επίσης στις κατηγορίες ανοιγμάτων 4.1, 5.1 και 5.4.
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
C 08.01 — Πίστωση και πιστωτικοί κίνδυνοι αντισυμβαλλομένου και ατελείς συναλλαγές: Προσέγγιση IRB για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CR IRB 1)
i.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ/ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΘΕΤΗΣΗΣ (PD) ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Ή ΟΜΑΔΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ (%)
Credit risk in the banking book, among which: