natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Είναι η μέγιστη ενδεχόμενη ζημία που θα προέκυπτε από μεταβολή τιμών συνδεδεμένη με κινδύνους αθέτησης υποχρεώσεων και μεταβολής της πιστοληπτικής αξιολόγησης, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 364 παράγραφος 2 στοιχείο β) σε συνδυασμό με το τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαιο 5, τμήμα 4 του ΚΚΑ.
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
Μέση μέτρηση 12 εβδομάδων
Rows 100 to 470 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Άρθρο 364 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii) σε συνδυασμό με το τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαιο 5, τμήμα 4 του ΚΚΑ.
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Τελευταία μέτρηση
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
Άρθρο 364 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) σε συνδυασμό με το τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαιο 5, τμήμα 4 του ΚΚΑ.
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
Άρθρο 364 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του ΚΚΑ
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
= 8 % της κεφαλαιακής επιβάρυνσης που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 338 παράγραφος 1 του ΚΚΑ για όλες τις θέσεις στην κεφαλαιακή επιβάρυνση για όλους τους κινδύνους τιμών.
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
ΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 12 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
Άρθρο 364 παράγραφος 3 στοιχείο β) του ΚΚΑ.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Άρθρο 364 παράγραφος 3 στοιχείο α) του ΚΚΑ.
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Αναφέρονται στο άρθρο 364 του ΚΚΑ για όλους τους παράγοντες κινδύνου, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων συσχέτισης, κατά περίπτωση, συν τους επαυξημένους κινδύνους αθέτησης υποχρεώσεων και μεταβολής της πιστοληπτικής αξιολόγησης και όλους τους κινδύνους τιμών για το χαρτοφυλάκιο διαπραγμάτευσης συσχετίσεων, με την εξαίρεση της κεφαλαιακής επιβάρυνσης τιτλοποίησης για τιτλοποιήσεις και πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 364 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Αριθμός υπερβάσεων (κατά τις προηγούμενες 250 εργάσιμες ημέρες)
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
Αναφέρεται στο άρθρο 366 του ΚΚΑ.
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
Πολλαπλασιαστικός συντελεστής δυνητικής ζημίας (mc) και πολλαπλασιαστικός συντελεστής δυνητικής ζημίας ακραίων συνθηκών (ms)
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ CTP - ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ/ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
RISK CAPITAL CHARGE (%)
Τα ποσά που αναφέρονται και χρησιμεύουν ως βάση για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επιβάρυνσης κατώτατου ορίου για όλους τους κινδύνους τιμών σύμφωνα με το άρθρο 364 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του ΚΚΑ λαμβάνουν υπόψη τη διακριτική ευχέρεια του άρθρου 335 του ΚΚΑ, που ορίζει ότι το ίδρυμα δύναται να θέσει ανώτατο όριο στο προϊόν του συντελεστή στάθμισης και της καθαρής θέσης το οποίο δεν θα υπερβαίνει τη μέγιστη πιθανή ζημία που σχετίζεται με τον κίνδυνο αθέτησης οφειλής.
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Αντιστοιχεί στο τμήμα του κινδύνου θέσης, συναλλάγματος και βασικού εμπορεύματος, που αναφέρεται στο άρθρο 363 παράγραφος 1 του ΚΚΑ, το οποίο συνδέεται με τους παράγοντες κινδύνου που προσδιορίζονται στο άρθρο 367 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
Όσον αφορά τις στήλες 030 έως 060 (δυνητική ζημία και δυνητική ζημία ακραίων συνθηκών), οι τιμές στη γραμμή συνόλου δεν ισούνται με την ανάλυση των τιμών για τη δυνητική ζημία και τη δυνητική ζημία ακραίων συνθηκών των σχετικών συνιστωσών κινδύνου.
TOTAL POSITIONS IN NON REPORTING CURRENCIES
Επομένως η ανάλυση συνιστά υπομνηματικά στοιχεία.
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
Αντιστοιχεί στο μέρος του κινδύνου θέσης που αναφέρεται στο άρθρο 363 παράγραφος 1 του ΚΚΑ, το οποίο συνδέονται με τους παράγοντες κινδύνου επιτοκίου που προσδιορίζονται στο άρθρο 367 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
TDI – ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU’s treated as different currencies)
Γενικός κίνδυνος οριζόμενος στο άρθρο 362 του ΚΚΑ.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
TDI – ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Reporting of CIU’s treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
Ειδικός κίνδυνος οριζόμενος στο άρθρο 362 του ΚΚΑ.
There a re two different treatments of CIU’s treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
ΜΕΤΟΧΕΣ
The modified gold method, if the direction of the CIU’s investment is not available (those CIU’s shall be added to an institution’s overall net foreign-exchange position)
Αντιστοιχεί στο μέρος του κινδύνου θέσης που αναφέρεται στο άρθρο 363 παράγραφος 1 του ΚΚΑ, το οποίο συνδέεται με τους παράγοντες κινδύνου μετοχικών τίτλων που προσδιορίζονται στο άρθρο 367 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
If the direction of the CIU’s investment is available, those CIU’s shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
ΜΕΤΟΧΕΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
The reporting of those CIU’s follows the calculation of the capital requirements accordingly.
ΜΕΤΟΧΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
GOLD
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
Article 352(5) and (6) of CRR.
Άρθρο 363, άρθρο 1 και άρθρο 367 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
Κίνδυνος αγοράς που προκαλείται από γενικές κινήσεις αγοράς διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων, μετοχών, συναλλάγματος και εμπορευμάτων.
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Δυνητική ζημία για τον γενικό κίνδυνο όλων των παραγόντων κινδύνου (λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων των συσχετίσεων, κατά περίπτωση).
Positions valued according to Articles 352 CRR.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
Συνιστώσα ειδικού κινδύνου διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων και μετοχών.
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Δυνητική ζημία για τον ειδικό κίνδυνο μετοχικών τίτλων και διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών (λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων των συσχετίσεων, κατά περίπτωση)
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
Άρθρο 271 του ΚΚΑ σε συνάρτηση με το άρθρο 382 του ΚΚΑ
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
Σύνολο ανοίγματος σε περίπτωση αθέτησης (EAD) από όλες τις συναλλαγές που υπόκεινται σε επιβάρυνση κινδύνου προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου
As defined in Article 357(3) of CRR
Εκ των οποίων Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Άρθρο 271 του ΚΚΑ σε συνάρτηση με το άρθρο 382 παράγραφος 1 του ΚΚΑ
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Το μέρος του συνολικού ανοίγματος σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που οφείλεται αποκλειστικά σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα.
Article 92(4) lit. b of CRR.
Δεν απαιτούνται πληροφορίες από ιδρύματα που εφαρμόζουν τη μέθοδο των εσωτερικών υποδειγμάτων, τα οποία κατέχουν εξωχρηματιστηριακά παράγωγα και παράγωγα συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων στο ίδιο συμψηφιστικό σύνολο.
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Εκ των οποίων Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Άρθρο 271 του ΚΚΑ σε συνάρτηση με το άρθρο 382 παράγραφος 2 του ΚΚΑ
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
Το μέρος του συνολικού ανοίγματος σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που οφείλεται αποκλειστικά σε παράγωγα συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων.
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
Άρθρο 383 του ΚΚΑ σε συνάρτηση με το άρθρο 363 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του ΚΚΑ
MATURITY LADDER APPROACH
Υπολογισμός της δυνητικής ζημίας βάσει εσωτερικών υποδειγμάτων για τον κίνδυνο αγοράς
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Βλέπε οδηγίες για τη στήλη 040.
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του ΚΚΑ
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης που υπολογίζονται με την επιλεγμένη μέθοδο
SIMPLIFIED APPROACH
Άρθρο 92 παράγραφος 4 στοιχείο β) του ΚΚΑ
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων πολλαπλασιασμένες επί 12,5.
Article 358(4) of CRR.
Άρθρο 382 του ΚΚΑ
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Αριθμός αντισυμβαλλομένων που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Οι αντισυμβαλλόμενοι αποτελούν υποσύνολο των οφειλετών.
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
Υπάρχουν μόνο στην περίπτωση συναλλαγών με παράγωγα ή συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων, όπου αποτελούν απλά το έτερο συμβαλλόμενο μέρος.
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Εκ των οποίων χρησιμοποιήθηκε προσεγγιστικό περιθώριο για τον προσδιορισμό του πιστωτικού περιθωρίου
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
αριθμός αντισυμβαλλομένων, όπου το πιστωτικό περιθώριο έχει προσδιοριστεί με τη χρήση προσεγγιστικού περιθωρίου αντί άμεσα παρατηρούμενων δεδομένων της αγοράς.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Λογιστικές προβλέψεις λόγω της μειωμένης πιστωτικής αξίας των αντισυμβαλλομένων στην περίπτωση παραγώγων
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Άρθρο 386 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΚΚΑ.
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
Συνολικά ονομαστικά ποσά συμφωνίας ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) μεμονωμένου οφειλέτη που χρησιμοποιούνται ως αντιστάθμιση του κινδύνου προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου.
Previous day VaR (VaRt-1)
Άρθρο 386 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΚΚΑ
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
Συνολικά ονομαστικά ποσά συμφωνίας ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) δείκτη που χρησιμοποιούνται ως αντιστάθμιση του κινδύνου προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου.
Stressed VaR
Άθροισμα γραμμών 020-040, κατά περίπτωση
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution’s portfolio.
Εξελιγμένη μέθοδος κίνδυνου προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 383 του ΚΚΑ
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
Τυποποιημένη μέθοδος κίνδυνου προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 384 του ΚΚΑ
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
Ποσά που υπόκεινται στην εφαρμογή του άρθρου 385 του ΚΚΑ
Latest available (SVaRt-1)
Έκθεση με τα δεδομένα που ζητούνται από τα ιδρύματα στο παρόν υπόδειγμα υποβάλλεται σε σωρευτική βάση για το φυσικό έτος της έκθεσης (δηλαδή, από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους).
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
Τα «αυτόνομα ιδρύματα» δεν αποτελούν μέρος ομίλου και δεν ενοποιούνται στην ίδια χώρα στην οποία υπόκεινται σε απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων.
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
12 weeks average measure
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΧΠΑ
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ FINREP ΓΙΑ ΤΑ ΔΠΧΑ
Last Measure
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Article 364(3) point (c) of CRR.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the ‘all price risks’ capital charge.
ΜΕΡΟΣ 1 [ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ]
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
Ισολογισμός [κατάσταση οικονομικής θέσης]
Article 364(3) point (b).
Ισολογισμός: στοιχεία ενεργητικού
Article 364(3) point (a)
Ισολογισμός: υποχρεώσεις
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
Ισολογισμός: μετοχικό κεφάλαιο
Number of overshootings (during previous 250 working days)
Κατάσταση αποτελεσμάτων
Referred to in Article 366 of CRR.
Κατάσταση συνολικών εσόδων
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ανά μέσο και ανά τομέα αντισυμβαλλομένου
As referred to in Article 366 of CRR.
Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ανά μέσο και ανά τομέα αντισυμβαλλομένου: χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα για διαπραγμάτευση
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ανά μέσο και ανά τομέα αντισυμβαλλομένου: χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ανά μέσο και ανά τομέα αντισυμβαλλομένου: διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363(1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367(2) of CRR.
Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ανά μέσο και ανά τομέα αντισυμβαλλομένου: δάνεια και απαιτήσεις και διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μειωμένης εξασφάλισης
Hence the decomposition are memorandum items.
Ανάλυση δανείων και προκαταβολών ανά προϊόν
TRADED DEBT INSTRUMENTS
Ανάλυση δανείων και προκαταβολών σε μη χρηματοδοτικές εταιρείες ανά κωδικό NACE
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Ληξιπρόθεσμα ή απομειωμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στα οποία εφαρμόζεται απομείωση
TDI – GENERAL RISK
Ανάλυση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
General risk defined in Article 362 of CRR.
Ανάλυση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ανά προϊόν και ανά τομέα αντισυμβαλλομένου
TDI – SPECIFIC RISK
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
Δανειακές δεσμεύσεις, χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και άλλες δεσμεύσεις
EQUITIES
Ανοίγματα εκτός ισολογισμού: αναληφθείσες δανειακές δεσμεύσεις, δοθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και λοιπές αναληφθείσες δεσμεύσεις
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Απαιτήσεις από δανειακές δεσμεύσεις, ληφθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και άλλες ειλημμένες δεσμεύσεις
EQUITIES – GENERAL RISK
Παράγωγα - Διαπραγμάτευση
EQUITIES – SPECIFIC RISK
Παράγωγα - Λογιστική αντιστάθμισης
FOREIGN EXCHANGE RISK
Παράγωγα - Λογιστική αντιστάθμισης: Ανάλυση ανά τύπο κινδύνου και τύπο αντιστάθμισης
Articles 363(1) and 367 (2) of CRR.
Μεταβολές στις προβλέψεις για πιστωτικές ζημίες και απομείωση μετοχικών τίτλων
COMMODITY RISK
Ληφθείσες εξασφαλίσεις και εγγυήσεις
TOTAL AMOUNT FOR GENERAL RISK
Ανάλυση δανείων και προκαταβολών κατά εξασφαλίσεις και εγγυήσεις
Market risk caused by general market movements of traded debt instruments, equities, foreign exchange and commodities.
Εξασφαλίσεις που λαμβάνονται με απόκτηση κατά τη διάρκεια της περιόδου [υπό κατοχή κατά την ημερομηνία αναφοράς]
VAR for general risk of all risk factors (taking into account correlation effects if applicable).
Εξασφαλίσεις που λαμβάνονται με απόκτηση [ενσώματα στοιχεία ενεργητικού] συσσωρευμένες
TOTAL AMOUNT FOR SPECIFIC RISK
Ιεραρχία εύλογης αξίας: χρηματοοικονομικά μέσα στην εύλογη αξία
Specific risk component of traded debt instruments and equities.
Ανάκληση αναγνώρισης και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μεταβιβασθέντα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
VAR for specific risk of equities and traded debt instruments of trading book (taking into account correlation effects if applicable).
Ανάλυση επιλεγμένων στοιχείων της κατάστασης αποτελεσμάτων
Article 271 of CRR in accordance with article 382 of CRR
Εισόδημα από τόκους και πληρωθέντες τόκοι ανά μέσο και τομέα αντισυμβαλλομένου
Total EAD from all transactions subject to CVA charge
Κέρδη ή ζημίες από την ανάκληση της αναγνώρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ανά μέσο
Of which: OTC derivatives
Κέρδη ή ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που διακρατούνται για διαπραγμάτευση ανά μέσο
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(1) of CRR
Κέρδη ή ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που διακρατούνται για διαπραγμάτευση ανά κίνδυνο
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to OTC derivatives.
Κέρδη ή ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ανά μέσο
The information is not required from IMM institutions holding OTC derivatives and SFTs in the same netting set
Κέρδη ή ζημίες από λογιστική αντιστάθμισης
Of which: SFT
Απομείωση χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(2) of CRR
Συμφωνία πεδίου εφαρμογής της ενοποίησης μεταξύ λογιστικού πλαισίου και ΚΚΑ Ισολογισμός
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to SFT derivatives.
Συμφωνία πεδίου εφαρμογής της ενοποίησης μεταξύ λογιστικού πλαισίου και ΚΚΑ Στοιχεία ενεργητικού
Article 383 of CRR in accordance with Article 363(1)(d) of CRR
Συμφωνία πεδίου εφαρμογής της ενοποίησης μεταξύ λογιστικού πλαισίου και ΚΚΑ Ανοίγματα εκτός ισολογισμού - αναληφθείσες δανειακές δεσμεύσεις, δοθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και λοιπές αναληφθείσες δεσμεύσεις
VaR calculation based on internal models for market risk
Συμφωνία πεδίου εφαρμογής της ενοποίησης μεταξύ λογιστικού πλαισίου και ΚΚΑ Υποχρεώσεις
See instructions referring to column 040
Εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
Article 92(3) d) of CRR
Ανοίγματα με ανοχή
Own funds requirements for CVA Risk calculated via the chosen method
ΜΕΡΟΣ 2 [ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕ ΟΡΙΟ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ’Η ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ]
Article 92(4) b) of CRR
Γεωγραφική κατανομή
Own funds requirements multiplied by 12,5.
Γεωγραφική κατανομή στοιχείων ενεργητικού με βάση την τοποθεσία εκτέλεσης των δραστηριοτήτων
Article 382 of CRR
Γεωγραφική κατανομή υποχρεώσεων με βάση την τοποθεσία εκτέλεσης των δραστηριοτήτων
Number of counterparties included in calculation of own funds for CVA risk
Γεωγραφική κατανομή κύριων στοιχείων της κατάστασης αποτελεσμάτων με βάση την τοποθεσία εκτέλεσης των δραστηριοτήτων
Counterparties are a subset of obligors.
Γεωγραφική κατανομή στοιχείων ενεργητικού με βάση τον τόπο διαμονής του αντισυμβαλλομένου
They only exist in case of derivatives transactions or SFTs where they are simply the other contracting party.
Γεωγραφική κατανομή των ανοιγμάτων εκτός ισολογισμού με βάση τον τόπο διαμονής του αντισυμβαλλομένου
Of which: proxy was used to determine credit spread
Γεωγραφική κατανομή υποχρεώσεων με βάση τον τόπο διαμονής του αντισυμβαλλομένου
number of counterparties where the credit spread was determined using a proxy instead of directly observed market data
Γεωγραφική κατανομή με βάση τον τόπο διαμονής του αντισυμβαλλομένου στην περίπτωση δανείων και προκαταβολών προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες κατά κωδικό NACE
Accounting provisions due to decreased credit worthiness of derivatives counterparties
Υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού: στοιχεία ενεργητικού υποκείμενα σε λειτουργική μίσθωση
Article 386(1) lit. a of CRR
Διαχείριση στοιχείων ενεργητικού, φύλαξη και άλλες λειτουργίες παροχής υπηρεσιών
Total notional amounts of single name CDS used as hedge for CVA risk
Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες και έξοδα ανά δραστηριότητα
Article 386(1) lit. b) of CRR
Στοιχεία ενεργητικού που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες
Total notional amounts of index CDS used as hedge for CVA risk
ΜΕΡΟΣ 3 [ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ]
Sum of rows 020-040 as applicable
Δραστηριότητες εκτός ισολογισμού: συμμετοχές σε μη ενοποιημένες δομημένες οικονομικές οντότητες
Advanced CVA risk method as prescribed by Article 383 of CRR