natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΗ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ (ΗΜΕΡΕΣ)
Exposures secured by mortgages on residential property
ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΙΔΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ LGD:
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΖΗΜΙΑΣ
IRB Exposure class:
(-) ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
INTERNAL RATING SYSTEM
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΘΕΤΗΣΗΣ (PD) ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Ή ΟΜΑΔΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ (%)
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Όταν δεν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της ζημίας λόγω αθέτησης:
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Όταν δεν χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις της ζημίας λόγω αθέτησης:
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
ΑΚΙΝΗΤΑ
EXPECTED LOSS AMOUNT
ΑΛΛΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
NUMBER OF OBLIGORS
Εντός ισολογισμού στοιχεία που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Εκτός ισολογισμού στοιχεία που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Ανοίγματα / Συναλλαγές που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΕΣ Ή ΟΜΑΔΕΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ: ΣΥΝΟΛΟ
GUARANTEES
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ (SLOTTING) ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΥΝΟΛΟ
CREDIT DERIVATIVES
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ (SLOTTING) ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ:
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
στην κατηγορία 1
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Ή 100 % ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
REAL ESTATE
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
ΒΑΘΜΙΔΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΕΙΡΑΣ)
On balance sheet items subject to credit risk
ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ
Off balance sheet items subject to credit risk
ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
C 09.01 - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ: ΑΝΟΊΓΜΑΤΑ ΒΆΣΕΙ ΤΗς ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΈΝΗς ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗς (CR GB 1)
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
Χώρα:
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
Νέες αθετήσεις που παρατηρήθηκαν κατά την περίοδο
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
Εκ των οποίων: απόσβεση
RISK WEIGHT: 0 %
Προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου/διαγραφές για νέες αθετήσεις που παρατηρήθηκαν
Of which: in category 1
Στοιχεία που σχετίζονται με ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
Ανοίγματα σε μετοχές·
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Άλλα ανοίγματα
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
Συνολικά ανοίγματα
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
C 09.02 - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ: ΑΝΟΊΓΜΑΤΑ ΒΆΣΕΙ ΤΗς ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗς ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ ΔΙΑΒΑΘΜΊΣΕΩΝ (CR GB 2)
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
Εκ των οποίων: σε αθέτηση
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
Εκ των οποίων: Ειδικός δανεισμός
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Εκ των οποίων: ΜΜΕ
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία
Country:
ΜΜΕ
Observed new defaults for the period
Όχι ΜΜΕ
Of which: write off
Αποδεκτά ανακυκλούμενα
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Άλλα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής
Items associated with particularly high risk
C 09.03 - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ (CR GB 3)
Equity exposures
Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο
Other exposures
C 10.01 - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ IRB ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (CR EQU IRB 1)
Total exposures
ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ:
Of which: defaulted
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΘΕΤΗΣΗΣ (PD) ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ (%)
Of Which: Specialised Lending
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ IRB
Of Which: SME
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ (PD)/ΖΗΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΘΕΤΗΣΗΣ (LGD) ΣΥΝΟΛΟ
Secured by real estate property
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΛΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΣΥΝΟΛΟ
SME
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:
Non-SME
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Qualifying Revolving
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Other Retail
C 10.02 - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ IRB ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.
C 09.03 — BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ PD/LGD ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ (CR EQU IRB 2)
Own fund requirements for credit risk
ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ LGD
C 10.01 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
C 11.00 - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (CR SETT)
MEMORANDUM ITEM:
ΜΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΘΕΙΣΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΙΜΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΘΕΙΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
PD/LGD APRROACH: TOTAL
Σύνολο μη διακανονισθεισών συναλλαγών εκτός χαρτοφυλακίου
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
Μη διακανονισθείσες συναλλαγές έως 4 ημέρες (Συντελεστής 0 %)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
Μη διακανονισθείσες συναλλαγές για διάστημα μεταξύ 5 και 15 ημερών (Συντελεστής 8 %)
RISK WEIGHT: 190 %
Μη διακανονισθείσες συναλλαγές για διάστημα μεταξύ 16 και 30 ημερών (Συντελεστής 50 %)
INTERNAL MODELS APPROACH
Μη διακανονισθείσες συναλλαγές για διάστημα μεταξύ 31 και 45 ημερών (Συντελεστής 75 %)
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Μη διακανονισθείσες συναλλαγές για 46 ημέρες ή περισσότερες (Συντελεστής 100 %)
C 10.02 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
Σύνολο μη διακανονισθεισών συναλλαγών εντός χαρτοφυλακίου
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (CR SEC SA) C 12.00 - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ:
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE
ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
ΘΕΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
(-) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (Cvam)
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (Ε*) ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ) ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ SA ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
(-) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Cva)
Total unsettled transactions in the Trading Book
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ Ή ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
(-) ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ (Ga)
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
(-) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
> 0 % και <= 20 %
SECURITISATION POSITIONS
> 20 % και <= 50 %
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
> 50 % και <= 100 %
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
(-) ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
(ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
ΕΞΕΤΑΣΗ
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
(-) ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (G*)
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
CQS 4 ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ CQS
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ CQS
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
> 0 % and <= 20 %
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ABCP ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ:
> 20 % and <= 50 %
ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (%)
> 50 % and <= 100 %
ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (%)
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
LOOK-THROUGH
ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΣΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
ΕΝΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
TOTAL INFLOWS
ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
CQS 1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
CQS 2
ΠΡΟΩΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ
CQS 3
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
CQS 4
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
ALL OTHER CQS
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (CQS) ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ:
UNRATED
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ CQS ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
C 13.00 - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ IRB ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (CR SEC IRB)
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (Ε*) ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
(-) ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
BEFORE CAP
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ IRB ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ
AFTER CAP
> 20 % και <= 50 % > 50 % και <= 100 %
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ (ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ON-BALANCE SHEET ITEMS
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
SECURITISATIONS
C 14.00 - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ SEC)
RE-SECURITISATIONS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
EARLY AMORTISATION
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΣΑΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Τα τιτλοποιημένα ανοίγματα διατηρούνται ή αφαιρούνται από τον ισολογισμό;
C 13.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: Οι θέσεις τιτλοποίησης υπόκεινται σε απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων;
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ;
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ;
CQS 5
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (μήνας/έτος)
CQS 6
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
CQS 7 & S/T CQS 3
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
CQS 8
ΜΕΡΙΔΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (%)
CQS 9
ΕΙΔΟΣ
CQS 10
ΧΩΡΑ
CQS 11
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ (%) Στη συγκεκριμένη στήλη συγκεντρώνονται πληροφορίες για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου, στην περίπτωση που δεν έχει υπάρξει τιτλοποίηση, συν τις αναμενόμενες ζημίες που σχετίζονται με τους κινδύνους αυτούς (kirb), ως ποσοστό (με δύο δεκαδικά ψηφία) του συνόλου των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων κατά την ημερομηνία δημιουργίας.
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ
ROW NUMBER
ΑΡΧΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
INTERNAL CODE
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
Αναφέρονται οι ακόλουθες συντμήσεις:
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
SECURITISATION TYPE:
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (SA)
(TRADITIONAL / SYNTHETIC)
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΖΗΜΙΑΣ
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
RETENTION
ΝΟΜΙΜΗ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
ROLE OF THE INSTITUTION:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
(ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
ΑΛΛΑ (συμπεριλαμβανομένων μη επιλέξιμων ταμειακών διευκολύνσεων)
NON ABCP PROGRAMMES
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
SECURITISED EXPOSURES
ΘΕΤΙΚΕΣ
SECURITISATION STRUCTURE
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
C 16.00 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (OPR)
TYPE OF RETENTION APPLIED
ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
Συνολικό ποσό ανοίγματος λειτουργικού κινδύνου
TOTAL AMOUNT
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
INSTITUTION'S SHARE (%)
ΕΤΟΣ-3
TYPE
ΕΤΟΣ-2
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ
COUNTRY
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΛΟΓΩ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ELGD (%)
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
(-) ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
MATURITY
(-) ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
(-) ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ)
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ (BIA)
CTP OR NON-CTP?
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (TSA) / ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (ASA)
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ TSA:
SENIOR
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (CF)
MEZZANINE
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ (TS)
FIRST LOSS
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (RBr)
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (CB)
LEGAL FINAL MATURITY DATE
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (RB)
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (PS)
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (AS)
OTHER (including non-eligible LF)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΑΜ)
CONVERSION FACTOR APPLIED
ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑSA:
LONG
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (AMA)
SHORT
C 17.00 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΕΤΟΣ (Λεπτομέρειες OPR)
SPECIFIC RISK
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
ΕΙΔΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
BANKING ACTIVITIES
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
RELEVANT INDICATOR
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΑΤΗ
OWN FUNDS REQUIREMENT
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΑΤΗ
Total operational risk exposure amount
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
ΠΕΛΑΤΕΣ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
YEAR-3
ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
YEAR-2
ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
LAST YEAR
ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [CF]
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
Αριθμός ζημιογόνων γεγονότων
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
Συνολικό ποσό ζημίας
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
Μέγιστη ενιαία ζημία
Cell linked to CA2
Άθροισμα των πέντε μεγαλύτερων ζημιών
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ [TS]
SUBJECT TO TSA:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ [RBr]
CORPORATE FINANCE (CF)
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ [CB]
TRADING AND SALES (TS)
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ [RB]
RETAIL BROKERAGE (RBr)
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [PS]
COMMERCIAL BANKING (CB)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ [AS]
RETAIL BANKING (RB)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ [AM]
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ [CI]
AGENCY SERVICES (AS)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
ASSET MANAGEMENT (AM)
C 18.00 - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ (MKR SA TDI)
SUBJECT TO ASA:
Νόμισμα:
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
ΘΕΣΕΙΣ
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
EVENT TYPES
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
TOTAL EVENT TYPES
Γενικός κίνδυνος
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
Παράγωγα
INTERNAL FRAUD
Άλλα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού
EXTERNAL FRAUD
Προσέγγιση ληκτότητας
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
Ζώνη 1
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
0 ≤ 1 μήνα
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
> 1 ≤ 3 μήνες
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
> 3 ≤ 6 μήνες
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
> 6 ≤ 12 μήνες
LOWEST
Ζώνη 2
HIGHEST
> 1 ≤ 2 (1,9 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
CORPORATE FINANCE [CF]
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
Number of events
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
Total loss amount
Ζώνη 3
Maximum single loss
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
Sum of the five largest losses
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
TRADING AND SALES [TS]
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
RETAIL BROKERAGE [RBr]
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
COMMERCIAL BANKING [CB]
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
RETAIL BANKING [RB]
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
(> 12,0 ≤ 20,0 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
AGENCY SERVICES [AS]
(> 20 για τοκομερίδιο κάτω του 3 %) έτη
ASSET MANAGEMENT [AM]
Προσέγγιση βάσει της διάρκειας
CORPORATE ITEMS [CI]
Ειδικός κίνδυνος
TOTAL BUSINESS LINES
Απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για χρεωστικούς τίτλους που δεν αποτελούν θέσεις τιτλοποίησης
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Χρεωστικοί τίτλοι σύμφωνα με την πρώτη κατηγορία του Πίνακα 1
Currency:
Χρεωστικοί τίτλοι σύμφωνα με τη δεύτερη κατηγορία του Πίνακα 1
POSITIONS
Με εναπομένουσα διάρκεια ≤ 6 μήνες
ALL POSITIONS
Με εναπομένουσα διάρκεια > 6 μήνες και ≤ 24 μήνες
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Με εναπομένουσα διάρκεια > 24 μήνες
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Χρεωστικοί τίτλοι σύμφωνα με την τρίτη κατηγορία του Πίνακα 1
General risk
Χρεωστικοί τίτλοι σύμφωνα με την τέταρτη κατηγορία του Πίνακα 1
Derivatives
Πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης με διαβάθμιση
Other assets and liabilities
Απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για μέσα τιτλοποίησης
Maturity-based approach
Απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για το χαρτοφυλάκιο διαπραγμάτευσης συσχετίσεων
Zone 1
Ειδική προσέγγιση για κίνδυνο θέσης σε ΟΣΕ
0 ≤ 1 month
Πρόσθετες απαιτήσεις για τα δικαιώματα προαίρεσης (κίνδυνοι που δεν υπάγονται στο δέλτα)
> 1 ≤ 3 months
Απλοποιημένη μέθοδος
> 3 ≤ 6 months
Προσέγγιση δέλτα plus - πρόσθετες απαιτήσεις για τον κίνδυνο γάμμα
> 6 ≤ 12 months
Προσέγγιση δέλτα plus - πρόσθετες απαιτήσεις για τον κίνδυνο vega
Zone 2
Προσέγγιση πίνακα σεναρίου
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
C 19.00 — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (MKR SA SEC)
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
(-) ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΘΕΤΙΚΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ SA ΚΑΙ ΤΗΣ IRB
Zone 3
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ SA ΚΑΙ ΤΗΣ IRB
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ < 1250 %
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
(-) ΘΕΤΙΚΕΣ
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
(-) ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3 %) years
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
Κελί που συνδέεται με το MKR SA TDI 325:060
Duration-based approach
Εκ των οποίων: ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Specific risk
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Υποθήκες κατοικιών
Debt securities under the first category in Table 1
Υποθήκες εμπορικών ακινήτων
Debt securities under the second category in Table 1
Εισπρακτέες απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες
With residual term ≤ 6 months