natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ανοίγματα με συντελεστή στάθμισης κινδύνου που περιλαμβάνεται σε ένα εύρος συντελεστών στάθμισης κινδύνου αυστηρά μεγαλύτερο από 100 % και μικρότερο ή ίσο με 425 %.
Credit derivatives (protection sold) — notional amount
> 425 % και ≤ 1250 %
This is the sum of fields 030;7 and 040;7
Ανοίγματα με συντελεστή στάθμισης κινδύνου που περιλαμβάνεται σε ένα εύρος συντελεστών στάθμισης κινδύνου αυστηρά μεγαλύτερο από 425 % και μικρότερο ή ίσο με 1250 %.
Credit derivatives (protection sold) subject to close-out clause — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Στο πλαίσιο της τυποποιημένης προσέγγισης (SA), τα χρηματοδοτικά ανοίγματα που εμπίπτουν στο άρθρο 112 στοιχείο ι) του ΚΚΑ
Article 299(2) of the CRR
Χαμηλού κινδύνου εκτός ισολογισμού στοιχεία ή εκτός ισολογισμού στοιχεία που προσελκύουν συντελεστή μετατροπής 0 % στο πλαίσιο του συντελεστή φερεγγυότητας (στοιχείο προς υπόμνηση)
Institutions shall not include in this field the add-on for credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a close-out clause.
Χαμηλού κινδύνου εκτός ισολογισμού στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 111 του ΚΚΑ και εκτός ισολογισμού στοιχεία που προσελκύουν συντελεστή μετατροπής 0 % σύμφωνα με το άρθρο 166 του ΚΚΑ.
Institutions shall instead include this in field LR1;040;5.
Ανοίγματα εντός και εκτός ισολογισμού (ανοίγματα SA)
A close-out clause shall be defined as a clause that provides the non-defaulting party the right to terminate and close-out in a timely manner all transactions under the agreement upon an event of default, including in the event of insolvency or bankruptcy of the counterparty.
Ανοίγματα εντός και εκτός ισολογισμού (ανοίγματα IRB)
Credit derivatives (protection sold) subject to close-out clause — notional amount
Αξίες ανοιγμάτων εντός και εκτός ισολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 166 του ΚΚΑ και το άρθρο 230 παράγραφος 1 πρόταση 2 του ΚΚΑ, αφού ληφθούν υπόψη οι εκροές και εισροές που οφείλονται σε τεχνικές μετριασμού του πιστωτικού κινδύνου με τα αποτελέσματα της υποκατάστασης επί του ανοίγματος.
This field provides the notional amount of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause.
Για τα εκτός ισολογισμού στοιχεία, τα ιδρύματα εφαρμόζουν τους συντελεστές μετατροπής, όπως ορίζονται στο άρθρο 166 παράγραφοι 8 έως 10 του ΚΚΑ.
Credit derivatives (protection sold) not subject to close-out clause — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Αξίες ανοίγματος των εκτός ισολογισμού στοιχείων, όπως ορίζονται στο άρθρο 111 και 166 του ΚΚΑ χωρίς την εφαρμογή των συντελεστών μετατροπής.
This field provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to ‘close-out clause’ assuming no netting or credit risk mitigation.
Το υπόδειγμα LR3 παρέχει τα μέτρα επιχειρηματικών κεφαλαίων που απαιτούνται για την αναθεώρηση που προβλέπεται στο άρθρο 511 του ΚΚΑ.
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book
Κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 — ορισμός πλήρους εφαρμογής
Credit derivatives (protection sold) not subject to close-out clause — Notional amount
Άρθρο 50 του ΚΚΑ
This field provides the notional amount of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to ‘close-out clause’.
Αυτό είναι το ποσό του κεφαλαίου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 50 του ΚΚΑ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παρέκκλιση που προβλέπεται στα κεφάλαια 1 και 2 του δέκατου μέρους του ΚΚΑ.
Credit derivatives (protection bought): Accounting balance sheet value
Κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 — μεταβατικός ορισμός
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Αυτό είναι το ποσό του κεφαλαίου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 50 του ΚΚΑ, αφού ληφθεί υπόψη η παρέκκλιση που προβλέπεται στα κεφάλαια 1 και 2 του δέκατου μέρους του ΚΚΑ.
Credit derivatives (protection bought): Accounting value assuming no netting or other CRM
Συνολικά ίδια κεφάλαια — ορισμός πλήρους σταδιακής εφαρμογής
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Άρθρο 72 του ΚΚΑ
Credit derivatives (protection bought) — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Αυτό είναι το ποσό του κεφαλαίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 72 του ΚΚΑ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παρέκκλιση που προβλέπεται στα κεφάλαια 1 και 2 του δέκατου μέρους του ΚΚΑ.
This field provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty assuming no netting or credit risk mitigation.
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων — μεταβατικός ορισμός
Credit derivatives (protection bought) — Notional amount
Αυτό είναι το ποσό του κεφαλαίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 72 του ΚΚΑ, αφού ληφθεί υπόψη η παρέκκλιση που προβλέπεται στα κεφάλαια 1 και 2 του δέκατου μέρους του ΚΚΑ.
This field provides the notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty.
Κανονιστικές ρυθμίσεις — Κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 — ορισμός πλήρους εφαρμογής
Notional amount credit derivatives (protection bought, same reference name):
Κανονιστικές ρυθμίσεις — Κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 — μεταβατικός ορισμός
The notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the reporting institution.
Περιλαμβάνει το ποσό των κανονιστικών ρυθμίσεων του κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, σύμφωνα με τα άρθρα 32 έως 35 του ΚΚΑ, τις μειώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 36 έως 47, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις, εναλλακτικές λύσεις και παρεκκλίσεις σε τέτοιες μειώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 48, 49 έως 79, ενώ λαμβάνεται επίσης υπόψη η παρέκκλιση που προβλέπεται στα κεφάλαια 1 και 2 του δέκατου μέρους του ΚΚΑ.
For the purpose of reporting this field value, underlying reference names are considered the same if they refer to the same legal entity and level of seniority.
Κανονιστικές ρυθμίσεις — Συνολικά ίδια κεφάλαια — ορισμός πλήρους εφαρμογής
If an institution is buying credit protection on a pool of reference names, then this credit protection is only considered the same if the bought credit protection covers the entirety of the subsets of the pool on which credit protection has been sold.
Περιλαμβάνει τις προσαρμογές που απαιτούνται από τα άρθρα 32 έως 35 του ΚΚΑ, τις μειώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 36 έως 47, τις μειώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 56 έως 60, καθώς και τις μειώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 66 έως 70, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις, εναλλακτικές λύσεις και παρεκκλίσεις σε τέτοιες μειώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 48, 49 και 79, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παρέκκλιση που προβλέπεται στα κεφάλαια 1 και 2 του δέκατου μέρους του ΚΚΑ.
In other words, offsetting may only be recognised when the pool of reference entities and the level of subordination in both transactions are identical.
Κανονιστικές ρυθμίσεις — Συνολικά ίδια κεφάλαια — μεταβατικός ορισμός
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this field must not exceed the amounts reported in 020; 7 and 050; 7.
Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή καταμέτρηση, τα ιδρύματα τηρούν τα ακόλουθα:
Notional amount credit derivatives (protection bought, same reference name and counterparty or CCP):
Γραμμή και στήλη
The notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the institution and undertaken either with the same counterparty under a netting agreement eligible under Article 295 of the CRR or with an authorised central counterparty as defined under Regulation 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories.
Ο δείκτης μόχλευσης αξίας ανοίγματος υπολογίζεται ως το άθροισμα των LRCalc,060,3 + LRCalc,070,3 + LRCalc,80,3 + LRCalc,90,3
For each reference name and counterparty, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this field must not exceed the amount reported in 050; 8.
Ο δείκτης μόχλευσης της αξίας ανοίγματος των στοιχείων εκτός ισολογισμού που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση του εμπορίου σύμφωνα με το επίσημο καθεστώς ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων.
The sum of notional amounts of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the institution and undertaken with an authorised central counterparty as defined under Regulation 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories.
Για την υποβολή αναφορών βάσει του LR4, το επίσημο καθεστώς ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων συνδέεται με δημόσια στήριξη που παρέχεται από την κυβέρνηση ή από άλλη αρχή, όπως έναν οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων με τη μορφή, μεταξύ άλλων, των άμεσων πιστώσεων/χρηματοδότησης, αναχρηματοδότησης, στήριξης των επιτοκίων (όπου ένα σταθερό επιτόκιο είναι εγγυημένο καθ' όλη τη διάρκεια της πίστωσης), χρηματοδοτική ενίσχυση (πιστώσεις και επιχορηγήσεις), ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων και εγγυήσεων.
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is is economically equivalent to buying protection separately on each of the ind ividual names in the pool.
Το σταθμισμένο ποσό ανοίγματος βάσει κινδύνου των εκτός ισολογισμού στοιχείων — εκτός από συναλλαγές επαναγοράς, συναλλαγές δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή εμπορευμάτων, συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού και συναλλαγές δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης, και παράγωγα — που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση εμπορίου στο πλαίσιο ενός επίσημου καθεστώτος ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων.
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this field must not exceed the amount reported in 050; 9.
Για την υποβολή αναφορών βάσει του υποδείγματος LR4, το επίσημο καθεστώς ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων συνδέεται με δημόσια στήριξη που παρέχεται από την κυβέρνηση ή από άλλη αρχή, όπως έναν οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων με τη μορφή, μεταξύ άλλων, των άμεσων πιστώσεων/χρηματοδότησης, αναχρηματοδότησης, στήριξης των επιτοκίων (όπου ένα σταθερό επιτόκιο είναι εγγυημένο καθ' όλη τη διάρκεια της πίστωσης), χρηματοδοτική ενίσχυση (πιστώσεις και επιχορηγήσεις), ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων και εγγυήσεων.
Notional amount credit derivatives (protection bought, same reference name and same or higher maturity):
Ο δείκτης μόχλευσης της αξίας ανοίγματος των παραγώγων και των συναλλαγών επαναγοράς, συναλλαγών δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή εμπορευμάτων, συναλλαγών με μακρά προθεσμία διακανονισμού και συναλλαγών δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης, όπως υπολογίζονται στα LRCalc,010,3, LRCalc,020,3, LRCalc,030,3, LRCalc,040,3 και LRCalc,050,3 εφόσον υπόκεινται σε συμφωνίες συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων, όπως ορίζεται στο άρθρο 272 παράγραφος 25 του ΚΚΑ.
The notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the institution and where the maturity of this credit protection is equal to or greater than the maturity of the sold protection.
Τα σταθμισμένα ποσά ανοίγματος για πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, όπως υπολογίζονται βάσει του τίτλου ΙΙ, του τρίτου μέρους του ΚΚΑ των παραγώγων και των συναλλαγών επαναγοράς, των συναλλαγών δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή εμπορευμάτων, συναλλαγών μακράς περιόδου διακανονισμού και συναλλαγών δανεισμού περιθωρίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι εκτός ισολογισμού, εφόσον υπόκεινται σε συμφωνίες συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων, όπως ορίζεται στο άρθρο 272 παράγραφος 25 του ΚΚΑ.
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this field must not exceed the amount reported in 050; 8.
Ο δείκτης μόχλευσης της αξίας ανοίγματος των παραγώγων, όπως υπολογίζεται στα LRCalc,030,3, LRCalc,040,3 και LRCalc,050,3 εφόσον δεν υπόκεινται σε συμφωνία συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων, όπως ορίζεται στο άρθρο 272 παράγραφος 25 του ΚΚΑ.
Financial derivatives: Accounting balance sheet value
Τα σταθμισμένα ποσά ανοίγματος για πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αντισυμβαλλομένου των παραγώγων και των συναλλαγών επαναγοράς, των συναλλαγών δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή εμπορευμάτων, συναλλαγών μακράς περιόδου διακανονισμού και συναλλαγών δανεισμού περιθωρίου, όπως υπολογίζεται βάσει του τίτλου ΙΙ, του τρίτου μέρους του ΚΚΑ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι εκτός ισολογισμού, εφόσον υπόκεινται σε συμφωνίες συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων, όπως ορίζεται στο άρθρο 272 παράγραφος 25 του ΚΚΑ.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Ο δείκτης μόχλευσης της αξίας ανοίγματος των ανοιγμάτων συναλλαγών επαναγοράς, συναλλαγών δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή εμπορευμάτων, συναλλαγών με μακρά προθεσμία διακανονισμού και συναλλαγών δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης, όπως υπολογίζονται στα LRCalc,010,3 και LRCalc,020,3 εφόσον δεν υπόκεινται σε συμφωνίες συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων, όπως ορίζεται στο άρθρο 272 παράγραφος 25 του ΚΚΑ.
Financial derivatives: Accounting value assuming no netting or other CRM
Τα σταθμισμένα ποσά ανοίγματος για πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αντισυμβαλλομένου των συναλλαγών επαναγοράς, των συναλλαγών δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή εμπορευμάτων, συναλλαγών μακράς περιόδου διακανονισμού και συναλλαγών δανεισμού περιθωρίου, όπως υπολογίζεται βάσει του τίτλου ΙΙ, του τρίτου μέρους του ΚΚΑ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι εκτός ισολογισμού, εφόσον δεν υπόκεινται σε συμφωνίες συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων, όπως ορίζεται στο άρθρο 272 παράγραφος 25 του ΚΚΑ.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Ο δείκτης μόχλευσης της αξίας ανοίγματος των στοιχείων που αναφέρονται στο πεδίο LRCalc,100,3 εξαιρουμένων των στοιχείων εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών.
Financial Derivatives — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων επί 12,5 στοιχείων που υπόκεινται στον τίτλο IV του τρίτου μέρους του ΚΚΑ
Article 274 of the CRR
Αυτό είναι το άθροισμα των πεδίων από 100,1 έως 130,1
This field provides the regulatory potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR assuming no netting or credit risk mitigation.
Αυτό είναι το άθροισμα των πεδίων από 100,2 έως 130,2
Financial Derivatives — Notional amount
Αυτό είναι το άθροισμα των πεδίων από 100,3 έως 130,3.
This field provides the notional amount of contracts listed in Annex II of the CRR.
Αυτό είναι το άθροισμα των πεδίων από 100,4 έως 130,4.
Securities financing transactions covered by a master netting agreement: Accounting balance sheet value
Πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης και διεθνείς οργανισμοί που αντιμετωπίζονται ως κρατικά
Articles 4(1)(77) and 206 of the CRR
Ο δείκτης μόχλευσης της αξίας ανοίγματος των στοιχείων ενεργητικού που είναι ανοίγματα έναντι οντοτήτων του δημοσίου τομέα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 116 παράγραφος 4 του ΚΚΑ.
The accounting balance sheet value of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions under the applicable accounting framework that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206.
Ανοίγματα SA
Institutions shall instead include this in field 090, 1.
Ο δείκτης μόχλευσης της αξίας ανοίγματος των στοιχείων ενεργητικού που είναι ανοίγματα έναντι οντοτήτων του δημοσίου τομέα σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 3 στοιχείο α) του ΚΚΑ.
Securities financing transactions covered by a master netting agreement: Accounting value assuming no netting or other CRM
Ανοίγματα IRB που τα ιδρύματα αναφέρουν ως απαλλαγμένα από αθετημένα ανοίγματα
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 where the contracts are recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Ανοίγματα έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων, πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης, διεθνών οργανισμών και οντοτήτων του δημοσίου τομέα που δεν αντιμετωπίζονται ως κρατικές
Furthermore, where sale accounting is achieved for an SFT under the applicable accounting framework, institutions shall reverse all sales-related accounting entries.
Αυτό είναι το άθροισμα των πεδίων από 150,1 έως 170,1.
Institutions shall instead include this in field 090, 2.
Αυτό είναι το άθροισμα των πεδίων από 150,2 έως 170,2.
Securities financing transactions covered by a master netting agreement: Add-on (SFT)
Αυτό είναι το άθροισμα των πεδίων από 150,3 έως 170,3.
Articles 206 of the CRR
Αυτό είναι το άθροισμα των πεδίων από 150,4 έως 170,4.
For repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions including those that are off-balance sheet, that are covered by a netting agreement that meets the requirements in Article 206, institutions shall form netting sets.
Για τους σκοπούς του παρόντος πεδίου, η μικρή και μεσαία επιχείρηση ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 501 παράγραφος 2 στοιχείο β).
For each netting set, institutions shall calculate the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Αυτό είναι το άθροισμα των πεδίων 240,1 και 250,1
Where
Αυτό είναι το άθροισμα των πεδίων 240,2 και 250,2
i each transaction included in the netting set
Αυτό είναι το άθροισμα των πεδίων 240,3 και 250,3
for transaction i, the value Ei as defined in Article 220, paragraph 3.
Αυτό είναι το άθροισμα των πεδίων 240,4 και 250,4
for transaction i, the value Ci as defined in Article 220, paragraph 3
Ανοίγματα IRB που τα ιδρύματα αναφέρουν ως απαλλαγμένα από αθετημένα ανοίγματα
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all netting sets and report the result in this field.
Μη χρηματοδοτικές
Securities financing transactions not covered by a master netting agreement: Accounting balance sheet value
Αυτό είναι το άθροισμα των πεδίων 260,1 και 270,1
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Αυτό είναι το άθροισμα των πεδίων 260,2 και 270,2
Securities financing transactions not covered by a master netting agreement: Accounting value assuming no netting or other CRM
Αυτό είναι το άθροισμα των πεδίων 260,3 και 270,3
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Αυτό είναι το άθροισμα των πεδίων 260,4 και 270,4
Securities financing transactions not covered by a master netting agreement: Add-on (SFT)
Ο δείκτης μόχλευσης της αξίας ανοίγματος των στοιχείων ενεργητικού που είναι ανοίγματα έναντι εταιρειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 122 του ΚΚΑ και τα οποία δεν αναφέρονται στις γραμμές 240 και 260.
For repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions including those that are off-balance sheet that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206, institutions shall form sets that consist of all assets included in a transaction (ie each SFT transaction is treated as its own set), and shall determine for each set the add-on for current counterparty exposure (CCE) according to the formula
Ο δείκτης μόχλευσης της αξίας ανοίγματος των στοιχείων ενεργητικού που είναι ανοίγματα σε εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του ΚΚΑ, εφόσον τα ανοίγματα αυτά δεν είναι εξασφαλισμένα με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 199 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΚΚΑ και τα οποία αναφέρονται στις γραμμές 240 και 260.
CCE = max (E – C); 0
Το σταθμισμένο ποσό ανοίγματος βάσει κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού που είναι ανοίγματα έναντι εταιρειών τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 122 του ΚΚΑ και τα οποία δεν αναφέρονται στις γραμμές 240 και 260.
E , the value Ei as defined in Article 220, paragraph 3.
Το σταθμισμένο ποσό ανοίγματος βάσει κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού που είναι ανοίγματα σε εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του ΚΚΑ, εφόσον τα ανοίγματα αυτά δεν είναι εξασφαλισμένα με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 199 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΚΚΑ και τα οποία αναφέρονται στις γραμμές 240 και 260.
C , the value Ci as defined in Article 220, paragraph 3
Άλλα ανοίγματα (π.χ. ίδια κεφάλαια και άλλα στοιχεία ενεργητικού εκτός των πιστωτικών υποχρεώσεων), εκ των οποίων
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all of above-mentioned sets and report the result in this field.
Το σταθμισμένο ποσό ανοίγματος βάσει κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού που κατηγοριοποιούνται στις κλάσεις ανοιγμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 112 παράγραφος 2 στοιχεία ια), ιγ), ιδ), ιε), ιστ) και ιζ) του ΚΚΑ.
Other assets: Accounting balance sheet value
Ανοίγματα IRB που τα ιδρύματα αναφέρουν ως απαλλαγμένα από αθετημένα ανοίγματα.
Other assets: Accounting value assuming no netting or other CRM
Εδώ συλλέγονται πρόσθετες πληροφορίες με σκοπό την κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων του ιδρύματος και των ρυθμιστικών του επιλογών.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Δομή ιδρύματος
Low risk off-balance sheet items in the RSA; of which
Το ίδρυμα οργανώνει τη δομή του, σύμφωνα με τις παρακάτω κατηγορίες:
Article 111 of the CRR
Συμμετοχική εταιρεία
This field provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.