natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Κατανομή των συνολικών θέσεων (συμπεριλαμβανομένου του νομίσματος που χρησιμοποιείται για την υποβολή αναφορών) ανά είδος ανοίγματος
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Στο συγκεκριμένο σημείο αναφέρονται οι θέσεις που δεν περιλαμβάνονται στη γραμμή 110 ή 120.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του ΚΚΑ, με την εξαίρεση όσων περιλαμβάνονται ως συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων & πράξεις με μακρά προθεσμία διακανονισμού ή από συμφωνίες συμβατικού συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Θέσεις που αποτιμώνται σύμφωνα με το άρθρο 352 του ΚΚΑ.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα ζητούνται πληροφορίες για τις θέσεις σε βασικά εμπορεύματα και τις αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που αντιμετωπίζονται βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ)
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Ακαθάριστες θετικές/αρνητικές θέσεις που θεωρούνται θέσεις στο ίδιο βασικό εμπόρευμα σύμφωνα με το άρθρο 357 παράγραφοι 1 και 5 του ΚΚΑ (βλ. επίσης άρθρο 359 παράγραφος 1 του ΚΚΑ).
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338 (3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Όπως ορίζονται στο άρθρο 357 παράγραφος 4 του ΚΚΑ.
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
Οι καθαρές θέσεις που, σύμφωνα με τις διαφορετικές προσεγγίσεις που εξετάζονται στο τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαιο 4 του ΚΚΑ, υπόκεινται σε κεφαλαιακή επιβάρυνση.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338 (2) and (3) of CRR.
Η κεφαλαιακή επιβάρυνση για κάθε σχετική θέση σύμφωνα με το τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαιο 4 του ΚΚΑ.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων επί 12,5.
OTHER
Θέσεις σε βασικά εμπορεύματα και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων τους για τον κίνδυνο αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο γ) σημείο iii) του ΚΚΑ και το τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαιο 4 του ΚΚΑ.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Για σκοπούς υποβολής εκθέσεων, τα βασικά εμπορεύματα ομαδοποιούνται στις τέσσερις κύριες ομάδες που αναφέρονται στον πίνακα 2 του άρθρου 361 του ΚΚΑ.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or — if they are incorporated into the CTP — shall be assigned to the column of the respective risk weight.
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
Article 259 (3) and (4) of CRR.
Θέσεις σε βασικά εμπορεύματα που υπόκεινται στην προσέγγιση με βάση τον πίνακα ληκτότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 359 του ΚΚΑ.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Άρθρο 358 παράγραφος 4 του ΚΚΑ.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (col.
Οι πρόσθετες απαιτήσεις για τα δικαιώματα προαίρεσης που σχετίζονται με κινδύνους που δεν υπόκεινται στον συντελεστή δέλτα αναφέρονται στη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό τους.
430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (col.
Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα παρουσιάζεται η κατανομή των τιμών δυνητικής ζημίας (VaR) και δυνητικής ζημίας ακραίων συνθηκών (sVaR) ανάλογα με τους διάφορους κινδύνους αγοράς (χρεωστικοί τίτλοι, μετοχικοί τίτλοι, συνάλλαγμα, βασικά εμπορεύματα) και άλλες πληροφορίες που αφορούν τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων.
440).
Γενικά, η παροχή των στοιχείων εξαρτάται από τη δομή του υποδείγματος των ιδρυμάτων, εάν υποβάλλουν τα στοιχεία για το γενικό και τον ειδικό κίνδυνο χωριστά ή από κοινού.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Το ίδιο ισχύει για την ανάλυση της δυνητικής ζημίας/ δυνητικής ζημίας ακραίων συνθηκών στις κατηγορίες κινδύνου (κίνδυνος επιτοκίου, κίνδυνος μετοχικών τίτλων, κίνδυνος βασικού εμπορεύματος και κίνδυνος συναλλάγματος).
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338 (2) and (3) of CRR.
Ένα ίδρυμα δύναται να επιλέξει να μην υποβάλλει πληροφορίες για την ανάλυση που αναφέρεται ανωτέρω, εάν αποδείξει ότι η αναφορά των στοιχείων αυτών είναι υπερβολικά δύσκολη.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions'.
στήλες
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Δυνητική ζημία (VaR)
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Είναι η μέγιστη ενδεχόμενη ζημία που θα προέκυπτε από μια μεταβολή τιμών με δεδομένη πιθανότητα σε έναν προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives..
Πολλαπλασιαστικός συντελεστής (mc) x μέσος όρος της δυνητικής ζημίας των προηγούμενων 60 εργάσιμων ημερών (VaRavg)
The positions in:
Άρθρο 364 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και άρθρο 365 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions;
Δυνητική ζημία προηγούμενης ημέρας (VaRt-1)
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Άρθρο 364 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) και άρθρο 365 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
Other positions that satisfy Article 338 (3) of CRR; are included.
Δυνητική ζημία ακραίων συνθηκών (sVaR)
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Είναι η μέγιστη ενδεχόμενη ζημία που θα προέκυπτε από μια μεταβολή τιμών με δεδομένη πιθανότητα σε έναν προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα, με τη χρησιμοποίηση εισροών ελεγμένων σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα από μια συνεχή δωδεκάμηνη περίοδο σημαντικών ακραίων χρηματοοικονομικών συνθηκών συναφών προς το χαρτοφυλάκιο του ιδρύματος.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA plus one residual template for all other markets.
Πολλαπλασιαστικός συντελεστής (ms) x Μέσος όρος της δυνητικής ζημίας ακραίων συνθηκών των προηγούμενων 60 εργάσιμων ημερών (SVaRavg)
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’.
Άρθρο 364 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) και άρθρο 365 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Τελευταία διαθέσιμη (SVaRt-1)
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Άρθρο 364 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) και άρθρο 365 παράγραφος 1 του ΚΚΑ
Own funds requirements for position risk according to article 92 (3) point b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Είναι η μέγιστη ενδεχόμενη ζημία που θα προέκυπτε από μεταβολή τιμών συνδεδεμένη με κινδύνους αθέτησης υποχρεώσεων και μεταβολής της πιστοληπτικής αξιολόγησης, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 364 παράγραφος 2 στοιχείο β) σε συνδυασμό με το τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαιο 5, τμήμα 4 του ΚΚΑ.
GENERAL RISK
Μέση μέτρηση 12 εβδομάδων
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Άρθρο 364 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii) σε συνδυασμό με το τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαιο 5, τμήμα 4 του ΚΚΑ.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
Τελευταία μέτρηση
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Άρθρο 364 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) σε συνδυασμό με το τρίτο μέρος, τίτλος IV, κεφάλαιο 5, τμήμα 4 του ΚΚΑ.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
Άρθρο 364 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του ΚΚΑ.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
= 8 % της κεφαλαιακής επιβάρυνσης που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 338 παράγραφος 1 του ΚΚΑ για όλες τις θέσεις στην κεφαλαιακή επιβάρυνση για όλους τους κινδύνους τιμών.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
ΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 12 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Άρθρο 364 παράγραφος 3 στοιχείο β) του ΚΚΑ.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344 (1) amd (4) of CRR.
Άρθρο 364 παράγραφος 3 στοιχείο α) του ΚΚΑ.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Αναφέρονται στο άρθρο 364 του ΚΚΑ για όλους τους παράγοντες κινδύνου, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων συσχέτισης, κατά περίπτωση, συν τους επαυξημένους κινδύνους αθέτησης υποχρεώσεων και μεταβολής της πιστοληπτικής αξιολόγησης και όλους τους κινδύνους τιμών για το χαρτοφυλάκιο διαπραγμάτευσης συσχετίσεων, με την εξαίρεση της κεφαλαιακής επιβάρυνσης τιτλοποίησης για τιτλοποιήσεις και πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 364 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Αριθμός υπερβάσεων (κατά τις προηγούμενες 250 εργάσιμες ημέρες)
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Αναφέρεται στο άρθρο 366 του ΚΚΑ.
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
Πολλαπλασιαστικός συντελεστής δυνητικής ζημίας (mc) και πολλαπλασιαστικός συντελεστής δυνητικής ζημίας ακραίων συνθηκών (ms)
For reporting purposes, those positions shall be reported in the MKR SA EQU template.
Όπως ορίζονται στο άρθρο 366 του ΚΚΑ.
Positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348 (1) CRR.
ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ CTP — ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ/ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 (reference to the ‘Use of internal models to calculate own funds requirements’) of CRR.
Τα ποσά που αναφέρονται και χρησιμεύουν ως βάση για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επιβάρυνσης κατώτατου ορίου για όλους τους κινδύνους τιμών σύμφωνα με το άρθρο 364 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του ΚΚΑ λαμβάνουν υπόψη τη διακριτική ευχέρεια του άρθρου 335 του ΚΚΑ, που ορίζει ότι το ίδρυμα δύναται να θέσει ανώτατο όριο στο προϊόν του συντελεστή στάθμισης και της καθαρής θέσης το οποίο δεν θα υπερβαίνει τη μέγιστη πιθανή ζημία που σχετίζεται με τον κίνδυνο αθέτησης οφειλής.
If the particular approach according to Article 348 (1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Αντιστοιχεί στο τμήμα του κινδύνου θέσης, συναλλάγματος και βασικού εμπορεύματος, που αναφέρεται στο άρθρο 363 παράγραφος 1 του ΚΚΑ, το οποίο συνδέεται με τους παράγοντες κινδύνου που προσδιορίζονται στο άρθρο 367 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
If the particular approach according to Article 348 (1) sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Όσον αφορά τις στήλες 030 έως 060 (δυνητική ζημία και δυνητική ζημία ακραίων συνθηκών), οι τιμές στη γραμμή συνόλου δεν ισούνται με την ανάλυση των τιμών για τη δυνητική ζημία και τη δυνητική ζημία ακραίων συνθηκών των σχετικών συνιστωσών κινδύνου.
If the specific methods of Article 350 CRR are applicable, the reporting of those positions shall follow the underlying investments.
Επομένως η ανάλυση συνιστά υπομνηματικά στοιχεία.
As a consequence, those positions would be reported in the relevant rows of either the MKR SA TDI or the MKR SA EQU template.
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
This template request information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange and treated under the standardised approach.
Αντιστοιχεί στο μέρος του κινδύνου θέσης που αναφέρεται στο άρθρο 363 παράγραφος 1 του ΚΚΑ, το οποίο συνδέονται με τους παράγοντες κινδύνου επιτοκίου που προσδιορίζονται στο άρθρο 367 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
TDI — ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the member states of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Γενικός κίνδυνος οριζόμενος στο άρθρο 362 του ΚΚΑ.
CURRENCY
TDI — ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
The three-letter currency unit code according to ISO 4217 shall be reported under the block Memorandum of items (currency 6 onwards).
Ειδικός κίνδυνος οριζόμενος στο άρθρο 362 του ΚΚΑ.
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352 (1) of CRR.
ΜΕΤΟΧΕΣ
Articles 352 (3) and 353 of CRR.
Αντιστοιχεί στο μέρος του κινδύνου θέσης που αναφέρεται στο άρθρο 363 παράγραφος 1 του ΚΚΑ, το οποίο συνδέεται με τους παράγοντες κινδύνου μετοχικών τίτλων που προσδιορίζονται στο άρθρο 367 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
ΜΕΤΟΧΕΣ — ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Articles 352 (2) and (4), 353 and 354 of CRR.
ΜΕΤΟΧΕΣ — ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Άρθρο 363 παράγραφος 1 και άρθρο 367 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (040) or (050) depending on their short or long arrangement.
Κίνδυνος αγοράς που προκαλείται από γενικές κινήσεις αγοράς διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων, μετοχών, συναλλάγματος και εμπορευμάτων.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
Δυνητική ζημία για τον γενικό κίνδυνο όλων των παραγόντων κινδύνου (λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων των συσχετίσεων, κατά περίπτωση).
Matched positions for closely correlated currencies
Συνιστώσα ειδικού κινδύνου διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων και μετοχών.
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Δυνητική ζημία για τον ειδικό κίνδυνο μετοχικών τίτλων και διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών (λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων των συσχετίσεων, κατά περίπτωση)
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
Άρθρο 271 του ΚΚΑ σε συνάρτηση με το άρθρο 382 του ΚΚΑ
TOTAL POSITIONS IN NON REPORTING CURRENCIES
Σύνολο ανοίγματος σε περίπτωση αθέτησης (EAD) από όλες τις συναλλαγές που υπόκεινται σε επιβάρυνση κινδύνου προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to article 92 (3) point c) (i) and Article 352 (2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
Άρθρο 271 του ΚΚΑ σε συμφωνία με το άρθρο 382 παράγραφος 1 του ΚΚΑ
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
Το μέρος του συνολικού ανοίγματος σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που οφείλεται αποκλειστικά σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα.
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
Δεν απαιτούνται πληροφορίες από ιδρύματα που εφαρμόζουν τη μέθοδο των εσωτερικών υποδειγμάτων, τα οποία κατέχουν εξωχρηματιστηριακά παράγωγα και παράγωγα συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων στο ίδιο συμψηφιστικό σύνολο.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
Άρθρο 271 του ΚΚΑ σε συμφωνία με το άρθρο 382 παράγραφος 2 του ΚΚΑ
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Το μέρος του συνολικού ανοίγματος σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που οφείλεται αποκλειστικά σε παράγωγα συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων.
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
Άρθρο 383 του ΚΚΑ σε συνάρτηση με το άρθρο 363 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του ΚΚΑ
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
Υπολογισμός της δυνητικής ζημίας βάσει εσωτερικών υποδειγμάτων για τον κίνδυνο αγοράς
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Βλ. οδηγίες για την στήλη 040.
GOLD
Άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του ΚΚΑ
Article 352 (5) and (6) of CRR.
Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης που υπολογίζονται με την επιλεγμένη μέθοδο
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
Άρθρο 92 παράγραφος 4 στοιχείο β) του ΚΚΑ
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων πολλαπλασιασμένες επί 12,5.
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
Άρθρο 382 του ΚΚΑ
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Αριθμός αντισυμβαλλομένων που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου
Positions valued according to Articles 352 CRR.
Οι αντισυμβαλλόμενοι αποτελούν υποσύνολο των οφειλετών.
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
Υπάρχουν μόνο στην περίπτωση συναλλαγών με παράγωγα ή συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων, όπου αποτελούν απλά το έτερο συμβαλλόμενο μέρος.
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
χρησιμοποιήθηκε προσεγγιστικό περιθώριο για τον προσδιορισμό του πιστωτικού περιθωρίου
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
αριθμός αντισυμβαλλομένων, όπου το πιστωτικό περιθώριο έχει προσδιοριστεί με τη χρήση προσεγγιστικού περιθωρίου αντί άμεσα παρατηρούμενων δεδομένων της αγοράς.
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357 (1) and (5) of CRR (see also Article 359 (1) of CRR).
Λογιστικές προβλέψεις λόγω της μειωμένης πιστωτικής αξίας των αντισυμβαλλομένων στην περίπτωση παραγώγων
As defined in Article 357 (4) of CRR.
Άρθρο 386 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΚΚΑ.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Συνολικά ονομαστικά ποσά συμφωνίας ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) μεμονωμένου οφειλέτη που χρησιμοποιούνται ως αντιστάθμιση του κινδύνου προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Άρθρο 386 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΚΚΑ
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Συνολικά ονομαστικά ποσά συμφωνίας ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) δείκτη που χρησιμοποιούνται ως αντιστάθμιση του κινδύνου προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου.
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to article 92 (3) point c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Άθροισμα γραμμών 020-040, κατά περίπτωση
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
Εξελιγμένη μέθοδος κίνδυνου προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 383 του ΚΚΑ
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
Τυποποιημένη μέθοδος κίνδυνου προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 384 του ΚΚΑ
MATURITY LADDER APPROACH
Ποσά που υπόκεινται στην εφαρμογή του άρθρου 385 του ΚΚΑ
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Έκθεση με τα δεδομένα που ζητούνται από τα ιδρύματα στο παρόν υπόδειγμα υποβάλλεται σε σωρευτική βάση για το φυσικό έτος της έκθεσης (δηλαδή, από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους).
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Τα «αυτόνομα ιδρύματα» δεν αποτελούν μέρος ομίλου και δεν ενοποιούνται στην ίδια χώρα στην οποία υπόκεινται σε απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων.
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
SIMPLIFIED APPROACH
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΧΠΑ
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ FINREP ΓΙΑ ΤΑ ΔΠΧΑ
Article 358 (4) of CRR.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation