natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Άρθρο 204 του ΚΚΑ
This does not preclude institutions to apply other internal assignment procedures that may also be consistent with all relevant CRR provisions and its interpretations issued by the appropriate fora.
Χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία
An exposure class shall be given priority to others in the assessment ranking in the decision tree (i.e. it shall be first assessed if an exposure can be assigned to it, without prejudice to the outcome of that assessment) if otherwise no exposures would potentially be assigned to it.
Οι στήλες αυτές αφορούν τη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 58 του ΚΚΑ και τα άρθρα 196, 197 και 200 του ΚΚΑ.
This would be the case when in the absence of prioritisation criteria one exposure class would be a subset of others.
Τα ποσά δεν περιλαμβάνουν συμβάσεις-πλαίσια συμψηφισμού (που περιλαμβάνονται ήδη στο αρχικό άνοιγμα χωρίς τους συντελεστές μετατροπής).
As such the criteria graphically depicted in the following decision tree would work on a sequential process.
Τα ομόλογα που συνδέονται με τον πιστωτικό κίνδυνο υποκείμενου μέσου και οι θέσεις συμψηφισμού εντός ισολογισμού που προκύπτουν από αποδεκτές συμφωνίες συμψηφισμού εντός ισολογισμού σύμφωνα με τα άρθρα 218 και 219 του ΚΚΑ αντιμετωπίζονται ως εξασφαλίσεις με χρηματικά διαθέσιμα.
With this background the assessment ranking in the decision tree mentioned below would follow the following order:
Χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις: απλή μέθοδος
Securitisation positions;
Άρθρο 222 παράγραφοι 1 έως 2 του ΚΚΑ
Items associated with particular high risk;
Άλλες μορφές χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας
Exposures in default;
Άρθρο 232 του ΚΚΑ
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (‘CIU’)/ Exposures in the form of covered bonds (disjoint exposure classes);
Άρθρο 222 παράγραφος 3, άρθρο 235 παράγραφοι 1 έως 2 και άρθρο 236 του ΚΚΑ.
Exposures secured by mortgages on immovable property;
Οι εκροές αντιστοιχούν στο καλυμμένο μέρος του αρχικού ανοίγματος χωρίς τους συντελεστές μετατροπής, το οποίο αφαιρείται από την κατηγορία ανοιγμάτων του οφειλέτη και στη συνέχεια κατατάσσεται στην κατηγορία ανοιγμάτων του παρόχου πιστωτικής προστασίας.
Other items;
Το ποσό αυτό θεωρείται εισροή στην κατηγορία ανοιγμάτων του παρόχου πιστωτικής προστασίας.
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment;
Οι εισροές και οι εκροές εντός των ίδιων κατηγοριών ανοιγμάτων αναφέρονται επίσης.
All other exposure classes (disjoint exposure classes) which include Exposures to central governments or central banks; Exposures to regional governments or local authorities; Exposures to public sector entities; Exposures to multilateral development banks; Exposures to international organisations; Exposures to institutions; Exposures to corporate and Retail exposures.
Τα ανοίγματα που προκύπτουν από πιθανές εισροές και εκροές προς και από άλλα υποδείγματα λαμβάνονται υπόψη.
In the case of exposures in the form of units or shares in collective invest ment undertakings and where the look through approach (Article 132 (3) to (5) of CRR) is used, the underlying individual exposures shall be considered and classified into their corresponding risk weight line according to their treatment, but all the individual exposures shall be classified within the exposure class of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (‘CIU’).
Ποσό του ανοίγματος χωρίς τις προσαρμογές αξίας, αφού ληφθούν υπόψη οι εκροές και οι εισροές λόγω ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (CRM) ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
In the case of ‘nth’ to default credit derivatives specified in Article 134 (6) of CRR, if they are rated, they shall be directly classified as securitisation positions.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ.
If they are not rated, they shall be considered in the ‘Other items’ exposure class.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
In this latter case the nominal amount of the contract shall be reported as the Original exposure pre conversion factors in the line for ‘Other risk weights’ (the risk weight used shall be that specified by the sum indicated under Article 134 (6) of CRR.
Άρθρα 223, 224, 225, 226, 227 και 228 του ΚΚΑ.
In a second step, as a consequence of credit risk mitigation techniques with substitution effects, exposures shall be reallocated to the exposure class of the protection provider.
Περιλαμβάνει επίσης ομόλογα συνδεδεμένα με τον πιστωτικό κίνδυνο υποκείμενου μέσου (άρθρο 218 του ΚΚΑ)
DECISION TREE ON HOW TO ASSIGN THE ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS TO THE EXPOSURE CLASSES OF THE STANDARDISED APPROACH ACCORDING TO CRR
Τα ομόλογα που συνδέονται με τον πιστωτικό κίνδυνο υποκείμενου μέσου και οι θέσεις συμψηφισμού εντός ισολογισμού που προκύπτουν από αποδεκτές συμφωνίες συμψηφισμού εντός ισολογισμού σύμφωνα με τα άρθρα 218 και 219 του ΚΚΑ αντιμετωπίζονται ως εξασφαλίσεις με χρηματικά διαθέσιμα.
Clarifications on the scope of some specific exposure classes referred to in Article 112 of CRR
Το αποτέλεσμα της δημιουργίας εξασφαλίσεων της αναλυτικής μεθόδου χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων που εφαρμόζεται σε ένα άνοιγμα, το οποίο είναι εξασφαλισμένο με αποδεκτή χρηματοοικονομική εξασφάλιση, υπολογίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 223, 224, 225, 226, 227 και 228 του ΚΚΑ.
Exposure Class ‘Institutions’
Προσαρμογή μεταβλητότητας ως προς το άνοιγμα
Reporting of intra-group exposures according to Article 113 (6) to (7) of CRR shall be done as follows:
Άρθρο 223 παράγραφοι 2 έως 3 του ΚΚΑ
Exposures which fulfil the requirements of Article 113 (7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
Το προς αναφορά ποσό προκύπτει από τις επιπτώσεις της προσαρμογής μεταβλητότητας ως προς το άνοιγμα (Eva-E) = E*He
According Article 113 (6) and (7) of CRR ‘an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.’
(-) Προσαρμοσμένη αξία χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων (Cvam)
This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12 (1) of Directive 83/349/EEC.
Άρθρο 239 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
Therefore intra-group exposures shall be reported in the corresponding exposure class.
Για τις πράξεις του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις και εμπορεύματα αποδεκτά για ανοίγματα του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 299 παράγραφος 2 στοιχεία γ) έως στ) του ΚΚΑ.
Exposure Class ‘Covered Bonds’
Το αναφερόμενο ποσό προκύπτει από τη σχέση Cvam= C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
The assignment of SA exposures to the exposure class ‘covered bonds’ shall be done as follows:
Για τον ορισμό των τιμών C, Hc, Hfx, t, T και t*, βλ. μέρος 3 τίτλος ΙΙ κεφάλαιο 4 τμήματα 4 και 5 του ΚΚΑ.
Bonds as defined in Article 52 (4) of Directive 2009/65/EC shall fulfil the requirements of Article 129 (1) to (2) of CRR to be classified in the exposure class ‘Covered Bonds’.
Εκ των οποίων: Προσαρμογές μεταβλητότητας και ληκτότητας
The fulfilment of those requirements has to be checked in each case.
Άρθρο 223 παράγραφος 1 του ΚΚΑ και άρθρο 239 παράγραφος 2 του ΚΚΑ
Nevertheless, bonds according to Article 52 (4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class ‘Covered Bonds’ because of Article 129 (6) of CRR.
Το αναφερόμενο ποσό είναι το κοινό αποτέλεσμα των προσαρμογών μεταβλητότητας και ληκτότητας (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], όπου το αποτέλεσμα των προσαρμογών μεταβλητότητας προκύπτει από τη σχέση (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] και το αποτέλεσμα των προσαρμογών ληκτότητας προκύπτει από τη σχέση (Cvam-Cva)= C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Exposure class ‘Collective Investment Undertakings’
Πλήρως προσαρμοσμένη αξία ανοίγματος (Ε*)
Where the possibility according to Article 132 (5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111 (1) sentence 1 of CRR.
Άρθρο 220 παράγραφος 4, άρθρο 223 παράγραφοι 2 έως 5 και άρθρο 228 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
Exposure value without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111 (2) of CRR:
Κατανομή του πλήρως προσαρμοσμένου ανοίγματος στοιχείων εκτός ισολογισμού ανά συντελεστή μετατροπής
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92 (3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
Άρθρο 111 παράγραφος 1 και άρθρο 4 παράγραφος 56 του ΚΚΑ.
Exposure values for leases are subject to Article 134 (7) of CRR.
Βλ. επίσης άρθρο 222 παράγραφος 3 και άρθρο 228 παράγραφος 1 του ΚΚΑ.
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
Αξία ανοίγματος
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/ or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220 (4) of CRR shall be included in column 010.
Μέρος 3 τίτλος II κεφάλαιο 4 τμήμα 4 του ΚΚΑ.
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
Αξία ανοίγματος, αφού ληφθούν υπόψη οι προσαρμογές αξίας, όλοι οι παράγοντες μείωσης του πιστωτικού κινδύνου και οι συντελεστής μετατροπής πίστωσης, στην οποία θα εφαρμοστούν συντελεστές στάθμισης σύμφωνα με το άρθρο 113 και το μέρος 3 τίτλος ΙΙ κεφάλαιο 2 τμήμα 2 του ΚΚΑ.
Article 307 and 310 of CRR
Εκ των οποίων: Λόγω πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
Στην περίπτωση παράγωγων μέσων, πράξεων επαναγοράς, πράξεων δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή εμπορευμάτων, πράξεων με μακρά προθεσμία διακανονισμού και πράξεων δανεισμού περιθωρίου βάσει του μέρους 3 τίτλος ΙΙ κεφάλαιο 6 του ΚΚΑ, η αξία ανοίγματος για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που υπολογίζεται σύμφωνα με τις μεθόδους που προβλέπονται στο μέρος 3 τίτλος ΙΙ κεφάλαιο 6 τμήματα 2, 3, 4, και 5 του ΚΚΑ.
Article 24 and 110 of CRR
Ποσό ανοίγματος σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο πριν από τον συντελεστή στήριξης των ΜΜΕ
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
Άρθρο 113 παράγραφοι 1 έως 5 του ΚΚΑ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής υποστήριξης των ΜΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 501 του ΚΚΑ.
Exposure net of value adjustments and provisions
Ποσό ανοίγματος σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο μετά τον συντελεστή στήριξης των ΜΜΕ
Sum of columns 010 and 030.
Άρθρο 113 παράγραφοι 1 έως 5 του ΚΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη τον συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 500 του ΚΚΑ.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4 (57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Εκ του οποίου: με πιστοληπτική αξιολόγηση από διορισμένο ΕΟΠΑ
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Εκ του οποίου: με πιστοληπτική αξιολόγηση που προέρχεται από κεντρική κυβέρνηση
Items to be reported here:
Η γραμμή αυτή αναφέρεται μόνο για το Σύνολο και για τις κατηγορίες ανοιγμάτων «λιανική τραπεζική», «επιχειρήσεις» και «που εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας»
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Όλα τα ανοίγματα έναντι ΜΜΕ αναφέρονται στο συγκεκριμένο σημείο.
eligible unfunded credit protection.
ΜΜΕ που υπάγονται στον συντελεστή στήριξης των ΜΜΕ
Please also see instructions of point 4.1.1.
Η γραμμή αυτή αναφέρεται μόνο για το Σύνολο και για τις κατηγορίες ανοιγμάτων «λιανική τραπεζική», «επιχειρήσεις» και «που εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας».
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
Στο συγκεκριμένο σημείο αναφέρονται μόνο τα ανοίγματα έναντι ΜΜΕ που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 501 του ΚΚΑ.
Article 235 of CRR
εκ των οποίων: Εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας — Ακίνητα κατοικίας
Article 239 (3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Άρθρο 125 του ΚΚΑ
Guarantees
Μόνο αυτά που αναφέρονται στην κατηγορία ανοιγμάτων «που εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας»
Article 203 of CRR
Ανοίγματα που αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 1 του ΚΚΑ
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4 (59) of CRR different from Credit Derivatives.
εκ των οποίων: Ανοίγματα με βάση την τυποποιημένη προσέγγιση με προηγούμενη εποπτική άδεια να διεξαχθεί διαδοχική εφαρμογή της IRB
Credit derivatives
Ανοίγματα που αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 1 του ΚΚΑ
Article 204 of CRR.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ:
Funded credit protection
Οι θέσεις «τραπεζικού χαρτοφυλακίου» του αναφέροντος ιδρύματος αναλύονται, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω, σε ανοίγματα εντός ισολογισμού υποκείμενα σε πιστωτικό κίνδυνο, ανοίγματα εκτός ισολογισμού υποκείμενα σε πιστωτικό κίνδυνο και ανοίγματα υποκείμενα σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.
These columns refer to funded credit protection according to Article 4 (58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
Οι θέσεις πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών του αναφέροντος ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο στ) και το άρθρο 299 παράγραφος 2 του ΚΚΑ, κατατάσσονται στα ανοίγματα που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Τα ιδρύματα που εφαρμόζουν το άρθρο 89 παράγραφος 1 του ΚΚΑ αναλύουν επίσης τις θέσεις «χαρτοφυλακίου συναλλαγών», σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω, σε ανοίγματα εντός ισολογισμού υποκείμενα σε πιστωτικό κίνδυνο, ανοίγματα εκτός ισολογισμού υποκείμενα σε πιστωτικό κίνδυνο και ανοίγματα υποκείμενα σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στο άρθρο 24 του ΚΚΑ και δεν περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία.
Financial collateral: simple method
Τα ανοίγματα που αποτελούν στοιχεία εντός ισολογισμού και που περιλαμβάνονται ως συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, παράγωγα και συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού ή από συμφωνίες συμβατικού συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων αναφέρονται στις γραμμές 040, 060 και 080, επομένως, δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
Article 222 (1) to (2) of CRR.
Οι ατελείς συναλλαγές σύμφωνα με το άρθρο 379 παράγραφος 1 του ΚΚΑ (εάν δεν αφαιρούνται) δεν αποτελούν στοιχείο εντός ισολογισμού, αλλά, μολαταύτα, αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
Other funded credit protection
Τα ανοίγματα που προκύπτουν από στοιχεία ενεργητικού που παρέχονται σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 90 του ΚΚΑ και τα ανοίγματα σε κεφάλαιο εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 89 του ΚΚΑ περιλαμβάνονται, εφόσον δεν αναφέρονται στη γραμμή 030.
Article 232 of CRR.
Οι θέσεις εκτός ισολογισμού περιλαμβάνουν τα στοιχεία που παρατίθενται στο παράρτημα Ι του ΚΚΑ.
Articles 222 (3), Article 235 (1) to (2) and Article 236 of CRR.
Τα ανοίγματα που αποτελούν στοιχεία εκτός ισολογισμού και που περιλαμβάνονται ως συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, παράγωγα και συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού ή από συμφωνίες συμβατικού συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων αναφέρονται στις γραμμές 040, 060 και, επομένως, δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
Τα ανοίγματα που προκύπτουν από στοιχεία ενεργητικού που παρέχονται σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 90 του ΚΚΑ και τα ανοίγματα σε κεφάλαιο εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 89 του ΚΚΑ περιλαμβάνονται, εφόσον θεωρούνται στοιχεία εκτός ισολογισμού.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
Οι συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT), όπως ορίζονται στην παράγραφο 17 του εγγράφου της Επιτροπής της Βασιλείας «Εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙ σε δραστηριότητες εμπορικής εκμετάλλευσης και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αμοιβαίας αθέτησης», περιλαμβάνουν: (i) συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς και αγοράς και επαναπώλησης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 82 του ΚΚΑ, καθώς και πράξεις δανειοδοσίας και δανειοληψίας τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων· (ii) πράξεις δανεισμού περιθωρίων, όπως ορίζονται στο άρθρο 272 παράγραφος 3 του ΚΚΑ.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
εκκαθαριζόμενες σε κεντρικό επίπεδο μέσω επιλέξιμου κεντρικού αντισυμβαλλομένου
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Άρθρο 306 του ΚΚΑ για τους επιλέξιμους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 88 σε συνδυασμό με το άρθρο 301 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Εμπορικά ανοίγματα έναντι κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 91 του ΚΚΑ
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Παράγωγα και Συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Τα παράγωγα περιλαμβάνουν τις συμβάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του ΚΚΑ.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 272 παράγραφος 2 του ΚΚΑ.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
Τα παράγωγα και οι συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού που περιλαμβάνονται σε συμψηφισμό μεταξύ προϊόντων και, επομένως, αναφέρονται στη γραμμή 080 δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Άρθρο 306 του ΚΚΑ για τους επιλέξιμους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 88 σε συνδυασμό με το άρθρο 301 παράγραφος 2 του ΚΚΑ
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Τα ανοίγματα που οφείλονται στην ύπαρξη συμβατικού συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων (όπως ορίζονται στο άρθρο 272 παράγραφος 11 του ΚΚΑ και δεν μπορούν να ταξινομηθούν είτε στα παράγωγα και τις συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού είτε στις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων) περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη γραμμή.
Volatility adjustment to the exposure
Άρθρο 306 παράγραφος 1 του ΚΚΑ
Article 223 (2) to (3) of CRR.
Άρθρο 305 παράγραφος 3 του ΚΚΑ
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (Eva-E) = E*He
Άρθρο 232 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του ΚΚΑ
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Άρθρο 133 παράγραφος 2 του ΚΚΑ
Article 239 (2) of CRR.
Η συγκεκριμένη γραμμή δεν είναι διαθέσιμη για τις κατηγορίες ανοιγμάτων «κυβερνήσεις», «επιχειρήσεις», «ιδρύματα» και «λιανική τραπεζική».
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 (2) points (c) to (f) of CRR.
Για την αναφορά των ανοιγμάτων αυτών που δεν υπόκεινται σε συντελεστές στάθμισης κινδύνου αναφερόμενους στο υπόδειγμα.
The amount to be reported corresponds to Cvam= C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Άρθρο 113 παράγραφοι 1 έως 5 του ΚΚΑ
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Τα μη διαβαθμισμένα πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης (άρθρο 134 παράγραφος 6 του ΚΚΑ) αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή στην κατηγορία ανοιγμάτων «άλλα στοιχεία».
Of which: Volatility and maturity adjustments
Βλ. επίσης άρθρο 124 παράγραφος 2 και άρθρο 152 παράγραφος 2 στοιχείο β) του ΚΚΑ.
Article 223 (1) of CRR and Article 239 (2) of CRR.
Υπομνηματικά στοιχεία
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva)= C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Βλ. επίσης επεξήγηση του σκοπού των υπομνηματικών στοιχείων στη γενική ενότητα του υποδείγματος CR SA.
Fully adjusted exposure value (E*)
Άρθρο 112 στοιχείο θ) του ΚΚΑ
Article 220 (4), Article 223 (2) to (5) and Article 228 (1) of CRR.
Πρόκειται για υπομνηματικό στοιχείο μόνο.
Breakdown of the fully adjusted exposure of off-balance sheet items by conversion factors
Ανεξαρτήτως του υπολογισμού των ποσών ανοίγματος σε κίνδυνο ανοιγμάτων που εξασφαλίζονται με εμπορική ακίνητη περιουσία σύμφωνα με τα άρθρα 124 και 126 του ΚΚΑ, τα ανοίγματα αναλύονται και αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή βάσει κριτηρίων σχετικά με το εάν τα ανοίγματα είναι εξασφαλισμένα με εμπορική ακίνητη περιουσία.
Article 111 (1) and Article 4 (56) of CRR.
Άρθρο 112 στοιχείο ι) του ΚΚΑ.
See also Article 222 (3) and Article 228 (1) of CRR.
Ανοίγματα που περιλαμβάνονται στην κατηγορία ανοιγμάτων «ανοίγματα σε αθέτηση», τα οποία θα περιλαμβάνονταν στη συγκεκριμένη κατηγορία ανοιγμάτων εάν δεν ήταν σε αθέτηση.
Exposure value
Άρθρο 112 στοιχείο θ) του ΚΚΑ
Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Ανεξαρτήτως του υπολογισμού των ποσών ανοίγματος σε κίνδυνο ανοιγμάτων που εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας κατοικιών σύμφωνα με τα άρθρα 124 και 125 του ΚΚΑ, τα ανοίγματα αναλύονται και αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραμμή βάσει κριτηρίων σχετικά με το εάν τα ανοίγματα είναι εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Πεδίο εφαρμογής του υποδείγματος CR IRB
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Το πεδίο εφαρμογής του υποδείγματος CR IRB καλύπτει απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τα εξής:
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
i.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor