natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
OWN FUNDS REQUIREMENT
ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Total operational risk exposure amount
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ
YEAR-3
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [CF]
YEAR-2
Αριθμός γεγονότων
LAST YEAR
Συνολικό ποσό ζημίας
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
Μέγιστη μεμονωμένη ζημία
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
Άθροισμα των πέντε μεγαλύτερων ζημιών
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ [TS]
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ [RBr]
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ [CB]
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ [RB]
Cell linked to CA2
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [PS]
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ [AS]
SUBJECT TO TSA:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ [AM]
CORPORATE FINANCE (CF)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ [CI]
TRADING AND SALES (TS)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
RETAIL BROKERAGE (RBr)
C 18.00 — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥΣ ΤΊΤΛΟΥΣ (MKR SA TDI)
COMMERCIAL BANKING (CB)
Νόμισμα:
RETAIL BANKING (RB)
ΘΕΣΕΙΣ
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
AGENCY SERVICES (AS)
ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ASSET MANAGEMENT (AM)
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
SUBJECT TO ASA:
Γενικός κίνδυνος
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
Παράγωγα
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
Άλλα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
Προσέγγιση βάσει της ληκτότητας
EVENT TYPES
Ζώνη 1
TOTAL EVENT TYPES
0 ≤ 1 μήνα
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
> 1 ≤ 3 μήνες
INTERNAL FRAUD
> 3 ≤ 6 μήνες
EXTERNAL FRAUD
> 6 ≤ 12 μήνες
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
Ζώνη 2
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
> 1 ≤ 2 (1,9 για τοκομερίδιο κάτω του 3%) έτη
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 για τοκομερίδιο κάτω του 3%) έτη
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 για τοκομερίδιο κάτω του 3%) έτη
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
Ζώνη 3
LOWEST
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 για τοκομερίδιο κάτω του 3%) έτη
HIGHEST
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 για τοκομερίδιο κάτω του 3%) έτη
CORPORATE FINANCE [CF]
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 για τοκομερίδιο κάτω του 3%) έτη
Number of events
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 για τοκομερίδιο κάτω του 3%) έτη
Total loss amount
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 για τοκομερίδιο κάτω του 3%) έτη
Maximum single loss
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 για τοκομερίδιο κάτω του 3%) έτη
Sum of the five largest losses
(> 12,0 ≤ 20,0 για τοκομερίδιο κάτω του 3%) έτη
TRADING AND SALES [TS]
(> 20 για τοκομερίδιο κάτω του 3%) έτη
RETAIL BROKERAGE [RBr]
Προσέγγιση βάσει της διάρκειας
COMMERCIAL BANKING [CB]
Ειδικός κίνδυνος
RETAIL BANKING [RB]
Απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για χρεωστικούς τίτλους που δεν αποτελούν θέσεις τιτλοποίησης
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
Χρεωστικοί τίτλοι σύμφωνα με την πρώτη κατηγορία του Πίνακα 1
AGENCY SERVICES [AS]
Χρεωστικοί τίτλοι σύμφωνα με τη δεύτερη κατηγορία του Πίνακα 1
ASSET MANAGEMENT [AM]
Με εναπομένουσα διάρκεια ≤ 6 μήνες
CORPORATE ITEMS [CI]
Με εναπομένουσα διάρκεια > 6 μήνες και ≤ 24 μήνες
TOTAL BUSINESS LINES
Με εναπομένουσα διάρκεια > 24 μήνες
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Χρεωστικοί τίτλοι σύμφωνα με την τρίτη κατηγορία του Πίνακα 1
Currency:
Χρεωστικοί τίτλοι σύμφωνα με την τέταρτη κατηγορία του Πίνακα 1
POSITIONS
Πιστωτικά παράγωγα νιοστού βαθμού αθέτησης με διαβάθμιση
ALL POSITIONS
Απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για μέσα τιτλοποίησης
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για το χαρτοφυλάκιο διαπραγμάτευσης συσχετίσεων
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Ειδική προσέγγιση για κίνδυνο θέσης σε ΟΣΕ
General risk
Πρόσθετες απαιτήσεις για τα δικαιώματα προαίρεσης (κίνδυνοι που δεν υπάγονται στο δέλτα)
Derivatives
Απλουστευμένη μέθοδος
Other assets and liabilities
Προσέγγιση δέλτα plus - πρόσθετες απαιτήσεις για τον κίνδυνο γάμμα
Maturity-based approach
Προσέγγιση δέλτα plus - πρόσθετες απαιτήσεις για τον κίνδυνο vega
Zone 1
Προσέγγιση πίνακα σεναρίου
0 ≤ 1 month
C 19.00 — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (MKR SA SEC)
> 1 ≤ 3 months
(-) ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
> 3 ≤ 6 months
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΘΕΤΙΚΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ SA ΚΑΙ ΤΗΣ IRB
> 6 ≤ 12 months
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ SA ΚΑΙ ΤΗΣ IRB
Zone 2
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ < 1250%
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
(-) ΘΕΤΙΚΕΣ
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
(-) ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ
Zone 3
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
Κελί που συνδέεται με το MKR SA TDI 325:060
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
Εκ των οποίων: ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
Υποθήκες κατοικιών
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
Υποθήκες εμπορικών ακινήτων
Duration-based approach
Εισπρακτέες απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες
Specific risk
Μίσθωση
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Δάνεια σε επιχειρήσεις ή σε ΜΜΕ
Debt securities under the first category in Table 1
Καταναλωτικά δάνεια
Debt securities under the second category in Table 1
Εμπορικές εισπρακτέες απαιτήσεις
With residual term ≤ 6 months
Άλλα στοιχεία ενεργητικού
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
Καλυμμένα ομόλογα
With a residual term > 24 months
Άλλες υποχρεώσεις
Debt securities under the third category in Table 1
C 20.00 - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ (MKR SA CTP)
Debt securities under the fourth category in Table 1
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΘΕΤΙΚΗΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ SA ΚΑΙ ΤΗΣ IRB
Rated nth-to default credit derivatives
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ SA ΚΑΙ ΤΗΣ IRB
Own funds requirement for securitisation instruments
Άλλο
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Κελί που συνδέεται με το MKR SA TDI 330:060
Particular approach for position risk in CIUs
ΘΕΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Additional requirements for options (non-delta risks)
ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ CTP
Simplified method
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΝΙΟΣΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΘΕΤΗΣΗΣ:
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΝΙΟΣΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΘΕΤΗΣΗΣ
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
C 21.00 — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (MKR SA EQU)
Scenario matrix approach
Εθνική αγορά:
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Διαπραγματεύσιμα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί δείκτη μετοχών ευρέως διαφοροποιημένα που υπόκεινται σε ειδική προσέγγιση
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Άλλες μετοχές πλην των διαπραγματεύσιμων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί δείκτη μετοχών ευρέως διαφοροποιημένων
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
C 22.00 — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (MKR SA FX)
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Θέσεις που υπόκεινται σε κεφαλαιακή επιβάρυνση (Περιλαμβάνει την αναδιανομή των μη αντιστοιχισμένων θέσεων σε νομίσματα που υπόκεινται σε ειδική αντιμετώπιση για τις αντιστοιχισμένες θέσεις)
RISK WEIGHTS < 1250 %
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΕΣ
(-) LONG
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
(-) SHORT
Στενά συσχετιζόμενα νομίσματα
RATED
Όλα τα άλλα νομίσματα (συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕ που αντιμετωπίζονται ως διαφορετικά νομίσματα)
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
Χρυσός
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ) ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Άλλα στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις εκτός των στοιχείων εκτός ισολογισμού και των παραγώγων
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
Εκτός ισολογισμού στοιχεία
Of which: RE-SECURITISATIONS
Υπομνηματικά στοιχεία: ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
Ευρώ
Residential mortgages
Λεκ
Commercial mortgages
Πέσο Αργεντινής
Credit card receivables
Δολάριο Αυστραλίας
Leasing
Ρεάλ Βραζιλίας
Loans to corporates or SMEs
Βουλγαρικό λεβ
Consumer loans
Δολάριο Καναδά
Trade receivables
Τσεχική κορόνα
Other assets
Δανική κορόνα
Covered Bondes
Λίρα Αιγύπτου
Other liabilities
Λίρα Στερλίνα
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
Φιορίνι
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Γιεν
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Λατς Λετονίας
Other
Λιθουανικό λίτας
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Δηνάριο
SECURITISATION POSITIONS:
Πέσο Μεξικού
OTHER CTP POSITIONS
Ζλότι
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATES:
Ρουμανικό λέου
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Ρούβλι Ρωσίας
C 21.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Δηνάριο Σερβίας
National market:
Σουηδική κορόνα
EQUITIES IN TRADING BOOK
Ελβετικό φράγκο
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Τουρκική λίρα
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Χρίβνια
C 22.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Δολάριο ΗΠΑ
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (Including redistribution of unmatched positions in currencies subject to special treatment for matched positions)
Ισλανδική κορόνα
MATCHED
Νορβηγική κορόνα
TOTAL POSITIONS IN NON-REPORTING CURRENCIES
Δολάριο Χονγκ Κονγκ
Currencies closely correlated
Νέο δολάριο Ταϊβάν
All other currencies (including CIUs treated as different currencies)
Δολάριο Νέας Ζηλανδίας
Gold
Δολάριο Σιγκαπούρης
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Γουόν
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Ρενμινμπί γιουάν
Off-balance sheet items
C 23.00 — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (MKR SA COM)
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Euro
Πολύτιμα μέταλλα (εκτός χρυσού)
Lek
Βασικά μέταλλα
Argentine Peso
Γεωργικά προϊόντα
Australian Dollar
Άλλα
Brazilian Real
Εκ των οποίων ενεργειακά προϊόντα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο)
Bulgarian Lev
Προσέγγιση με βάση τον πίνακα ληκτότητας
Canadian Dollar
Διευρυμένη προσέγγιση με βάση τον πίνακα ληκτότητας
Czech Koruna
Απλουστευμένη προσέγγιση: Όλες οι θέσεις
Danish Krone
C 24.00 -ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ (MKR IM)
Egyptian Pound
VaR ακραίων συνθηκών
Pound Sterling
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
Forint
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ (CTP)
Yen
Αριθμός υπερβάσεων κατά τις προηγούμενες 250 εργάσιμες ημέρες
Latvian Lats
VaR Συντελεστής πολλαπλασιασμού (mc)
Lithuanian Litas
SVaR Συντελεστής πολλαπλασιασμού (mS)
Denar
ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ CTP - ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
Mexican Peso
ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ CTP - ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
Zloty
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (mc) x ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 60 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (VaRavg)
Rumanian Leu
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ (VaRt-1)
Russian Ruble
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (ms) x ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 60 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (SVaRavg)
Serbian Dinar
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ (SVaRt-1)
Swedish Krona
12 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
Swiss Franc
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ
Turkish Lira
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
Hryvnia
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
US Dollar
Υπομνηματικά στοιχεία: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
Iceland Krona
TDI - Γενικός κίνδυνος
Norwegian Krone
TDI - Ειδικός κίνδυνος
Hong Kong Dollar
Μετοχές
New Taiwan Dollar
Μετοχές - Γενικός κίνδυνος
New Zealand Dollar
Μετοχές - Ειδικός κίνδυνος
Singapore Dollar
Κίνδυνος συναλλάγματος
Won
Κίνδυνος βασικών εμπορευμάτων
Yuan Renminbi
Συνολικό ποσό για τον γενικό κίνδυνο
C 23.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
Συνολικό ποσό για τον ειδικό κίνδυνο
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
C 25.00 - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ (CVA)
Precious metals (except gold)
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ CVA
Base metals
εκ των οποίων: Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα
Agricultural products (softs)
εκ των οποίων: SFT
Others
Αριθμός αντισυμβαλλομένων
Of which energy products (oil, gas)
χρησιμοποιήθηκε προσεγγιστικό περιθώριο για τον προσδιορισμό του πιστωτικού περιθωρίου
Maturity ladder approach
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
Extended maturity ladder approach
CDS ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
Simplified approach: All positions
CDS ΔΕΙΚΤΗ
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
Συνολικός κίνδυνος προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου
STRESSED VaR
Συνδέεται με CA2;r640;c010
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
Σύμφωνα με την εξελιγμένη μέθοδο
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Συνδέεται με CA2;r650;c010
Number of overshootings during previous 250 working days
Σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο
VaR Multiplication Factor (mc)
Συνδέεται με CA2;r660;c010
SVaR Multiplication Factor (ms)
Συνδέεται με CA2;r670;c010
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
Περιεχόμενα
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
ΔΟΜΗ
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΗΜΟΥ
LAST MEASURE
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
FLOOR
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ (CA)
TOTAL POSITIONS
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
TDI - General risk
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕΝΑ ΜΕΣΑ: ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (CA 5)
TDI - Specific Risk
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Equities
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Equities - General risk
ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (CRM) ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Equities - Specific Risk
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
Foreign Exchange risk
C 07.00 — ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (CR SA)
Commodities risk
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ CR SA
Total amount for general risk
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Total amount for specific risk
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 112 ΤΟΥ ΚΚΑ
C 25.00 — CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ «ΙΔΡΥΜΑΤΑ»
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ «ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ»
of which: OTC Derivatives
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»
of which: SFT
ΠΊΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ IRB ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (CR IRB)
Number of counterparties
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ CR IRB
of which: proxy was used to determine credit spread
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ CR IRB
INCURRED CVA
C 08.01 — ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ IRB ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (CR IRB 1)
SINGLE NAME CDS
C 08.02 — ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ IRB ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΙΔΕΣ Η ΟΜΑΔΕΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ) (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ CR IRB 2)
INDEX CDS
ΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ (CR GB)
CVA risk total
C 10.01 ΚΑΙ C 10.02 — ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ (CR EQU IRB 1 ΚΑΙ CR EQU IRB 2)
Link to CA2;r640;c010
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΑΜΦΟΤΕΡΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ CR EQU IRB 1 ΚΑΙ CR EQU IRB 2)
According to Advanced method
C 12.00 — ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ — ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (CR SEC SA)
Link to CA2;r650;c010
C 13.00 — ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ — ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΉΗΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (CR SEC IRB)
According to Standardised method
C 14.00 — ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ SEC)
Link to CA2;r660;c010
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Link to CA2;r670;c010
C 17.00 — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ OPR)
ANNEX II
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
Table of Contents
C 20.00 — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ (MKR SA CTP)
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
C 24.00 — ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (MKR IM)
STRUCTURE AND CONVENTIONS
C 25.00 — ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ (CVA)
STRUCTURE
κεφαλαιακή επάρκεια, επισκόπηση του εποπτικού κεφαλαίου, συνολικό ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο·
SIGN CONVENTION
φερεγγυότητα ομίλου, επισκόπηση της εκπλήρωσης των απαιτήσεων φερεγγυότητας από όλες τις οντότητες που περιλαμβάνονται στο φάσμα ενοποίησης της αναφέρουσας οντότητας·
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
πιστωτικός κίνδυνος (συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων αντισυμβαλλομένου, απομείωσης της αξίας εισπρακτέων και διακανονισμού)·
SOLVENCY OVERVIEW (CA)
κίνδυνος αγοράς (συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου θέσης στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, του κινδύνου συναλλάγματος, του κινδύνου βασικού εμπορεύματος και του κινδύνου προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης)·
GENERAL REMARKS
λειτουργικός κίνδυνος.
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
Για κάθε υπόδειγμα υπάρχουν παραπομπές σε νομικά κείμενα αναφοράς.
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA 5)
Στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του κοινού πλαισίου υποβολής αναφορών περιλαμβάνονται αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με γενικότερες πτυχές της υποβολής αναφορών για κάθε δέσμη υποδειγμάτων, οδηγίες σχετικά με συγκεκριμένες θέσεις, καθώς και παραδείγματα και κανόνες επικύρωσης.
DETAILED GROUP SOLVENCY I NFORMATION;
Τα ιδρύματα υποβάλλουν αναφορές μόνο για τα σχετικά υποδείγματα ανάλογα με την προσέγγιση που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων.
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
Το έγγραφο ακολουθεί τους κανόνες σήμανσης που ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα, όταν γίνεται παραπομπή στις στήλες, τις γραμμές και τα κελιά των υποδειγμάτων.
CREDIT RISK TEMPLATES
Οι συγκεκριμένοι αριθμητικοί κωδικοί χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στους κανόνες επικύρωσης.
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
Στις οδηγίες χρησιμοποιείται το ακόλουθο γενικό σύμβολο: Υπόδειγμα,Γραμμή,Στήλη.
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
Στην περίπτωση επικυρώσεων εντός ενός υποδείγματος στο οποίο χρησιμοποιούνται μόνο τα σημεία δεδομένων του συγκεκριμένου υποδείγματος, τα σύμβολα δεν αναφέρονται σε υπόδειγμα: Γραμμή, Στήλη.
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SA)
Στην περίπτωση υποδειγμάτων με μόνο μία στήλη, αναφέρονται μόνο οι γραμμές:
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
Υπόδειγμα, Γραμμή
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
Ο αστερίσκος χρησιμοποιείται για να εκφράσει την επικύρωση γραμμών ή στηλών που έχουν προσδιοριστεί προηγουμένως.
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
Οποιοδήποτε ποσό αυξάνει τα ίδια κεφάλαια ή τις κεφαλαιακές απαιτήσεις αναφέρεται ως θετικό αποτέλεσμα.
EXPOSURE CLASS ‘INSTITUTIONS’
Αντιθέτως, οποιοδήποτε ποσό μειώνει τα συνολικά ίδια κεφάλαια ή τις κεφαλαιακές απαιτήσεις αναφέρεται ως αρνητικό αποτέλεσμα.
EXPOSURE CLASS ‘COVERED BONDS’
Όπου υπάρχει αρνητικό πρόσημο (-) πριν από την ετικέτα ενός στοιχείου, δεν αναμένεται να αναφερθεί κανένα θετικό αποτέλεσμα για το στοιχείο αυτό.
EXPOSURE CLASS ‘COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS’
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (CA)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
Τα υποδείγματα CA περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τους αριθμητές του 1ου πυλώνα (ίδια κεφάλαια, κατηγορία 1, κεφάλαιο κοινών μετοχών κατηγορίας 1), τον παρονομαστή (απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων) και τις μεταβατικές διατάξεις και είναι διαρθρωμένα σε πέντε υποδείγματα:
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
Το υπόδειγμα CA1 περιέχει το ποσό των ίδιων κεφαλαίων των ιδρυμάτων, διαχωρισμένο στα στοιχεία που απαιτούνται για τη συγκέντρωση του ποσού αυτού.
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
Το λαμβανόμενο ποσό ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνει το συσσωρευτικό αποτέλεσμα των μεταβατικών διατάξεων ανά τύπο κεφαλαίου
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB 1)
Στο υπόδειγμα CA2 συνοψίζονται τα συνολικά ποσά ανοιγμάτων στον κίνδυνο (όπως ορίζονται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 του κανονισμού σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (KKA))
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
Το υπόδειγμα CA3 περιέχει τους δείκτες για τους οποίους προσδιορίζεται ελάχιστο επίπεδο στον KKA και ορισμένα άλλα σχετικά δεδομένα
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN (CR GB)
Το υπόδειγμα CA4 περιλαμβάνει υπομνηματικά στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό των στοιχείων του υποδείγματος CA1, καθώς και πληροφορίες για τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας της οδηγίας σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (OKA).
C 10.01 AND C 10.02 — EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
Το υπόδειγμα CA5 περιέχει τα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό της επίπτωσης των μεταβατικών διατάξεων στα ίδια κεφάλαια.
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS (APPLICABLE TO BOTH CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
Το υπόδειγμα CA5 θα πάψει να υφίσταται μετά τη λήξη της ισχύος των μεταβατικών διατάξεων.
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)