natgillin/translations-raw huggingface dataset:
η αξία ανοίγματος του τμήματος της ομάδας των μη αναληφθέντων ποσών των πιστωτικών ορίων των οποίων τα αναληφθέντα ποσά έχουν πωληθεί στην τιτλοποίηση, του οποίου η αναλογία στο σύνολο των μη αναληφθέντων ποσών είναι ίδια με την αναλογία της αξίας ανοίγματος που αναφέρεται στο στοιχείο α) προς την αξία ανοίγματος της ομάδας αναληφθέντων ποσών που πωλήθηκαν προς τιτλοποίηση.
the exposure value of that part of the pool of undrawn amounts of the credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, the proportion of which to the total amount of such undrawn amounts is the same as the proportion of the exposure value described in point (a) to the exposure value of the pool of drawn amounts sold into the securitisation.
Η αξία ανοίγματος των συμφερόντων των επενδυτών είναι το άθροισμα της αξίας ανοίγματος του μη εμπίπτοντος στο στοιχείο α) ονομαστικού τμήματος της ομάδας αναληφθέντων ποσών,και της αξίας ανοίγματος του μη εμπίπτοντος στο στοιχείο β) τμήματος της ομάδας μη αναληφθέντων ποσών των πιστωτικών ορίων των οποίων τα αναληφθέντα ποσά πωλήθηκαν στην τιτλοποίηση.
The exposure value of the Investors' interest shall be the exposure value of the notional part of the pool of drawn amounts not falling within point (a) plus the exposure value of that part of the pool of undrawn amounts of credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, not falling within point (b).
Το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ποσό ανοίγματος σε σχέση με την αξία ανοίγματος των συμφερόντων της μεταβιβάζουσας οντότητας σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α) υπολογίζεται ως το ποσό για ένα άνοιγμα κατ’ αναλογία προς τα τιτλοποιημένα αναληφθέντα ποσά ανοιγμάτων σαν να μην είχαν τιτλοποιηθεί και για ένα άνοιγμα κατ’ αναλογία προς τα μη αναληφθέντα ποσά των πιστωτικών ορίων, των οποίων τα αναληφθέντα ποσά πωλήθηκαν στην τιτλοποίηση.
The risk-weighted exposure amount in respect of the exposure value of the originator's interest in accordance with point (a) of paragraph 2 shall be calculated as that for a pro-rata exposure to the securitised drawn amounts exposures as if they had not been securitised and a pro rata exposure to the undrawn amounts of the credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation.
Το σταθμισμένο ποσό ανοίγματος μιας θέσης τιτλοποίησης στην οποία εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 1250 % μπορεί να μειωθεί κατά 12,5 φορές το ποσό κάθε ειδικής προσαρμογής πιστωτικού κινδύνου που αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 110 που εφαρμόζει το ίδρυμα στα τιτλοποιημένα ανοίγματα.
The risk-weighted exposure amount of a securitisation position to which a 1250 % risk weight is assigned may be reduced by 12,5 times the amount of any specific credit risk adjustments treated in accordance with Article 110 made by the institution in respect of the securitised exposures.
Στον βαθμό που λαμβάνονται υπόψη για το σκοπό αυτό, οι ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου δεν λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του υπολογισμού που αναφέρεται στο άρθρο 159.
To the extent that specific credit adjustments are taken account of for this purpose they shall not be taken account of for the purposes of the calculation laid down in Article 159.
Το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ποσό ανοίγματος μιας θέσης τιτλοποίησης μπορεί να μειωθεί κατά 12,5 φορές το ποσό κάθε ειδικής προσαρμογής πιστωτικού κινδύνου που αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 110 που εφαρμόζει το ίδρυμα στη θέση αυτή.
The risk-weighted exposure amount of a securitisation position may be reduced by 12,5 times the amount of any specific credit risk adjustments treated in accordance with Article 110 made by the institution in respect of the position.
Σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο ια) στην περίπτωση μιας θέσης τιτλοποίησης στην οποία εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 1250 %, τα ιδρύματα μπορούν, αντί να συμπεριλάβουν τη θέση στον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών, να αφαιρέσουν την αξία ανοίγματός της από τα ίδια κεφάλαιά τους, με την επιφύλαξη των παρακάτω:
As provided in Article 36(1)(k) in respect of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position subject to the following:
η αξία ανοίγματος της θέσης μπορεί να προσδιοριστεί με βάση τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά, λαμβανομένης υπόψη κάθε μείωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2,
the exposure value of the position may be derived from the risk-weighted exposure amounts taking into account any reductions made in accordance with paragraphs 1 and 2;
στον υπολογισμό της αξίας ανοίγματος μπορεί να λαμβάνεται υπόψη κάθε επιλέξιμη χρηματοδοτούμενη προστασία με τρόπο που να συνάδει με τη μεθοδολογία των άρθρων 247 και 264,
the calculation of the exposure value may reflect eligible funded protection in a manner consistent with the methodology prescribed in Articles 247 and 264;
εάν η μέθοδος του εποπτικού υποδείγματος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών και εάν L < KIRBR και [L+T] > KIRBR, η θέση μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δύο χωριστές θέσεις, όπου L = KIRBR για τη θέση με την υψηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα.
where the Supervisory Formula Method is used to calculate risk-weighted exposure amounts and L < KIRBR and [L+T] > KIRBR the position may be treated as two positions with L equal to KIRBR for the more senior of the positions.
Εάν ένα ίδρυμα κάνει χρήση της δυνατότητας της παραγράφου 3, μπορεί να αφαιρέσει 12,5 φορές το ποσό που αφαιρείται σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο από το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 260 ως το ποσό κατά το οποίο μπορεί να περιοριστεί το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ποσό του ανοίγματος για τις θέσεις μιας τιτλοποίησης.
Where an institution makes use of the option in paragraph 3 it may subtract 12,5 times the amount deducted in accordance with that paragraph from the amount specified in Article 260 as the amount to which the risk-weighted exposure amount in respect of its positions in a securitisation may be limited.
Εξωτερικές πίστοληπτικές αξιολογήσεις
External credit assessments
Χρησιμοποίηση πιστοληπτικών αξιολογήσεων από ΕΟΠΑ
Use of Credit Assessments by ECAIs
Τα ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν πιστοληπτικές αξιολογήσεις για τον προσδιορισμό του συντελεστή στάθμισης κινδύνου μιας θέσης σε τιτλοποίηση μόνο εάν η πιστοληπτική αξιολόγηση έχει εκδοθεί ή έχει προσυπογραφεί από ΕΟΠΑ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2009.
Institutions may use credit assessments to determine the risk weight of a securitisation position only where the credit assessment has been issued or has been endorsed by an ECAI in accordance with Regulation (EC) No 1060/2009.
Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις των ΕΟΠΑ
Requirements to be met by the credit assessments of ECAIs
Για τους σκοπούς του υπολογισμού των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών σύμφωνα με το τμήμα 3, τα ιδρύματα χρησιμοποιούν πιστοληπτική αξιολόγηση από ΕΟΠΑ μόνο εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
For the purposes of calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with Section 3, institutions shall only use a credit assessment of an ECAI if the following conditions are met:
δεν πρέπει να υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των ειδών πληρωμών που λαμβάνονται υπόψη στην πιστοληπτική αξιολόγηση και των ειδών πληρωμών που δικαιούται να λάβει το ίδρυμα βάσει της σύμβασης που δημιουργεί τη σχετική θέση τιτλοποίησης,
there shall be no mismatch between the types of payments reflected in the credit assessment and the types of payment to which the institution is entitled under the contract giving rise to the securitisation position in question;
ο ΕΟΠΑ δημοσιεύει ανάλυση ζημιών και ταμειακών ροών, καθώς και την ευαισθησία των διαβαθμίσεων σε μεταβολές των υποκείμενων παραδοχών, συμπεριλαμβανομένων των επιδόσεων του χαρτοφυλακίου στοιχείων ενεργητικού, καθώς και τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις, τις διαδικασίες, τις μεθοδολογίες, τις παραδοχές και τα βασικά υποκείμενα στοιχεία των αξιολογήσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2009.
loss and cash-flow analysis as well as sensitivity of ratings to changes in the underlying ratings assumptions, including the performance of pool assets, shall be published by the ECAI as well as the credit assessments, procedures, methodologies, assumptions, and the key elements underpinning the assessments in accordance with Regulation (EC) No 1060/2009.
Δεν θεωρούνται δημοσιευμένες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μόνο σε περιορισμένο αριθμό οντοτήτων.
Information that is made available only to a limited number of entities shall not be considered to have been published.
Οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις περιλαμβάνονται στον πίνακα μετάβασης του ΕΟΠΑ,
The credit assessments shall be included in the ECAI's transition matrix;
η πιστοληπτική αξιολόγηση δεν βασίζεται εν όλω ή εν μέρει σε μη χρηματοδοτούμενη υποστήριξη παρεχόμενη από το ίδιο το ίδρυμα.
the credit assessment shall not be based or partly based on unfunded support provided by the institution itself.
Σε αυτή την περίπτωση, το ίδρυμα θεωρεί τη σχετική θέση ως μη διαβαθμισμένη για τους σκοπούς του υπολογισμού των σταθμισμένων ποσών ανοιγμάτων σύμφωνα με το Τμήμα 3α.
In such case, the institution shall consider the relevant position for the purposes of calculating risk-weighted exposure amounts for this position in accordance with Section 3 as if it were not rated.
Ο ΕΟΠΑ δεσμεύεται να δημοσιεύει εξηγήσεις σχετικά με την επίδραση των επιδόσεων του χαρτοφυλακίου στοιχείων ενεργητικού στην πιστοληπτική αξιολόγηση.
The ECAI shall be committed to publish explanations how the performance of pool assets affects this credit assessment.
Χρήση πιστοληπτικών αξιολογήσεων
Use of credit assessments
Ένα ίδρυμα μπορεί να διορίσει έναν ή περισσότερους ΕΟΠΑ των οποίων τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις θα χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών του σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο (εφεξής «καθορισμένους ΕΟΠΑ»).
An institution may nominate one or more ECAIs the credit assessments of which shall be used in the calculation of its risk-weighted exposure amounts under this Chapter (a 'nominated ECAI').
Ένα ίδρυμα χρησιμοποιεί τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις με συνέπεια και όχι επιλεκτικά για τις θέσεις σε τιτλοποίησή που κατέχει σύμφωνα με τις κατωτέρω αρχές:
An institution shall use credit assessments consistently and not selectively in respect of its securitisation positions, in accordance with the following principles:
το ίδρυμα δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις ενός ΕΟΠΑ για τις θέσεις του σε ορισμένα τμήματα και τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις άλλου ΕΟΠΑ για τις θέσεις του σε άλλα τμήματα της ιδίας τιτλοποίησης, είτε αυτές έχουν διαβαθμιστεί από τον πρώτο ΕΟΠΑ είτε όχι,
an institution may not use an ECAI's credit assessments for its positions in some tranches and another ECAI's credit assessments for its positions in other tranches within the same securitisation that may or may not be rated by the first ECAI;
εάν μια θέση έχει δύο πιστοληπτικές αξιολογήσεις από καθορισμένους ΕΟΠΑ, το ίδρυμα χρησιμοποιεί τη λιγότερο ευνοϊκή αξιολόγηση,
where a position has two credit assessments by nominated ECAIs, the institution shall use the less favourable credit assessment;
εάν μια θέση έχει περισσότερες από δύο πιστοληπτικές αξιολογήσεις από καθορισμένους ΕΟΠΑ, χρησιμοποιούνται οι δύο ευνοϊκότερες.
where a position has more than two credit assessments by nominated ECAIs, the two most favourable credit assessments shall be used.
Εάν οι δύο ευνοϊκότερες αξιολογήσεις είναι διαφορετικές, χρησιμοποιείται η λιγότερο ευνοϊκή από τις δύο,
If the two most favourable assessments are different, the less favourable of the two shall be used;
ένα ίδρυμα δεν μπορεί να ζητήσει ενεργά την απόσυρση των λιγότερο ευνοϊκών διαβαθμίσεων.
an institution shall not actively solicit the withdrawal of less favourable ratings.
Εάν σε μια οντότητα ειδικού σκοπού (SSPE) παρέχεται άμεσα πιστωτική προστασία επιλέξιμη δυνάμει του κεφαλαίου 4 η οποία λαμβάνεται υπόψη στην πιστοληπτική αξιολόγηση μιας θέσης από καθορισμένο ΕΟΠΑ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου που αντιστοιχεί σε αυτή την πιστοληπτική αξιολόγηση.
Where credit protection eligible under Chapter 4 is provided directly to the SSPE, and that protection is reflected in the credit assessment of a position by a nominated ECAI, the risk weight associated with that credit assessment may be used.
Εάν η προστασία δεν είναι αποδεκτή δυνάμει του κεφαλαίου 4, η πιστοληπτική αξιολόγηση δεν αναγνωρίζεται.
Where the protection is not eligible under Chapter 4, the credit assessment shall not be recognised.
Εάν η πιστωτική προστασία δεν παρέχεται στην SSPE αλλά απευθείας σε μια θέση σε τιτλοποίηση, η πιστοληπτική αξιολόγηση δεν αναγνωρίζεται.
Where the credit protection is not provided to the SSPE but directly to a securitisation position, the credit assessment shall not be recognised.
Αντιστοίχιση
Mapping
Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να προσδιορίσει, για όλους τους ΕΟΠΑ, σε ποιες από τις βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο αντιστοιχούν οι σχετικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις του ΕΟΠΑ.
EBA shall develop draft implementing technical standards to determine, for all ECAIs, which of the credit quality steps set out in this Chapter are associated with the relevant credit assessments of an ECAI.
Οι εν λόγω προσδιορισμοί είναι αντικειμενικοί και συνεκτικοί και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:
Those determinations shall be objective and consistent, and carried out in accordance with the following principles:
η ΕΑΤ διαφοροποιεί τους σχετικούς βαθμούς κινδύνου που εκφράζει κάθε αξιολόγηση,
EBA shall differentiate between the relative degrees of risk expressed by each assessment;
η ΕΑΤ λαμβάνει υπόψη ποσοτικούς παράγοντες όπως τα ποσοστά αθέτησης και/ή ζημίας και το ιστορικό των επιδόσεων των πιστοληπτικών αξιολογήσεων κάθε ΕΟΠΑ σε διαφορετικές κατηγορίες ενεργητικού,
EBA shall consider quantitative factors, such as default and/or loss rates and the historical performance of credit assessments of each ECAI across different asset classes;
η ΕΑΤ λαμβάνει υπόψη ποιοτικούς παράγοντες, όπως το φάσμα των συναλλαγών που αξιολογούνται από τον ΕΟΠΑ, τη μεθοδολογία του και το περιεχόμενο των πιστοληπτικών αξιολογήσεών του, ιδίως εάν βασίζεται σε αναμενόμενη ζημία ή στην πρωτεύουσα ζημία σε ευρώ καθώς και εάν βασίζεται στην τακτική ή την τελική καταβολή των τόκων,
EBA shall consider qualitative factors such as the range of transactions assessed by the ECAI, its methodology and the meaning of its credit assessments, in particular whether based on expected loss or first Euro loss, and to timely payment of interest or to ultimate payment of interest;
η ΕΑΤ μεριμνά ώστε οι θέσεις σε τιτλοποίηση στις οποίες εφαρμόζεται η ίδια στάθμιση κινδύνου με βάση τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις ΕΟΠΑ να ενέχουν ισοδύναμους βαθμούς πιστωτικού κινδύνου.
EBA shall seek to ensure that securitisation positions to which the same risk weight is applied on the basis of the credit assessments of ECAIs are subject to equivalent degrees of credit risk.
Η ΕΑΤ εξετάζει το ενδεχόμενο τροποποίησης της απόφασής της για τη βαθμίδα διαβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητας στην οποία αντιστοιχεί δεδομένη πιστοληπτική αξιολόγηση, κατά περίπτωση.
EBA shall consider amending its determination as to the credit quality step with which a particular credit assessment shall be associated, as appropriate.
Πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου
Counterparty credit risk
Προσδιορισμός της αξίας ανοίγματος
Determination of the exposure value
Το ίδρυμα προσδιορίζει την αξία ανοίγματος των παράγωγων μέσων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο.
An institution shall determine the exposure value of derivative instruments listed in Annex II in accordance with this Chapter.
Το ίδρυμα μπορεί να προσδιορίζει την αξία ανοίγματος των συναλλαγές επαναγοράς, των συναλλαγών δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων, των συναλλάγων με μακρά προθεσμία διακανονισμού και των συναλλαγές δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο αντί να εφαρμόζει το κεφάλαιο 4.
An institution may determine the exposure value of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions in accordance with this Chapter instead of making use of Chapter 4.
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου και του τίτλου VI του παρόντος μέρους, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
For the purposes of this Chapter and of Title VI of this Part, the following definitions shall apply:
«πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου» ή «CCR» ο κίνδυνος να αθετήσει ο αντισυμβαλλόμενος σε μια συναλλαγή τις υποχρεώσεις του πριν από τον οριστικό διακανονισμό των χρηματορροών της συναλλαγής, Είδη συναλλαγών
Transaction types
«συναλλαγών με μακρά προθεσμία διακανονισμού» συναλλαγές στις οποίες ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει να παραδώσει έναν τίτλο, ένα εμπόρευμα ή ένα ποσό συναλλάγματος έναντι μετρητών, άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων ή βασικών εμπορευμάτων, ή αντιστρόφως, σε ημερομηνία διακανονισμού ή παράδοσης που ορίζεται συμβατικά ως μεταγενέστερη από την καθιερωμένη πρακτική της αγοράς για τη συγκεκριμένη συναλλαγή ή ως μεταγενέστερη κατά πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία προβαίνει στη συναλλαγή το ίδρυμα, ανάλογα με το ποια από τις δύο είναι νωρίτερα,
'long settlement transactions' means transactions where a counterparty undertakes to deliver a security, a commodity, or a foreign exchange amount against cash, other financial instruments, or commodities, or vice versa, at a settlement or delivery date specified by contract that is later than the market standard for this particular type of transaction or five business days after the date on which the institution enters into the transaction, whichever is earlier;
«συναλλαγές δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης» συναλλαγές κατά τις οποίες το ίδρυμα χορηγεί πίστωση σε σχέση με την αγορά, την πώληση, τη διακράτηση ή τη διαπραγμάτευση τίτλων.
Margin lending transactions do not include other loans that are secured by collateral in the form of securities;
Στις συναλλαγές δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης δεν περιλαμβάνονται άλλα δάνεια τα οποία εξασφαλίζονται με τίτλους, Συμψηφιστικό σύνολο, αντισταθμιστικά σύνολα και συναφείς όροι
Netting set, hedging sets, and related terms
«συμψηφιστικό σύνολο»: ομάδα συναλλαγών μεταξύ του ιδρύματος και ενός μόνον αντισυμβαλλομένου οι οποίες υπάγονται σε νομικά δεσμευτική διμερή συμφωνία συμψηφισμού που αναγνωρίζεται βάσει του τμήματος 7 και του κεφαλαίου 4.
'netting set' means a group of transactions between an institution and a single counterparty that is subject to a legally enforceable bilateral netting arrangement that is recognised under Section 7 and Chapter 4.
Κάθε συναλλαγή η οποία δεν αποτελεί αντικείμενο νομικά δεσμευτικής διμερούς συμφωνίας συμψηφισμού που αναγνωρίζεται βάσει του τμήματος 7 αντιμετωπίζεται ως χωριστό συμψηφιστικό σύνολο για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου.
Each transaction that is not subject to a legally enforceable bilateral netting arrangement which is recognised under Section 7 shall be treated as its own netting set for the purposes of this Chapter.
Βάσει της μεθόδου των εσωτερικών υποδειγμάτων που ορίζεται στο τμήμα 6, όλα τα συμψηφιστικά σύνολα με έναν μόνο αντισυμβαλλόμενο μπορούν να θεωρούνται ένα και το αυτό συμψηφιστικό σύνολο, εφόσον οι αρνητικές προσομοιωμένες αποτιμήσεις με τιμές αγοράς των επιμέρους συμψηφιστικών συνόλων έχουν οριστεί σε 0 κατά την εκτίμηση του αναμενόμενου ανοίγματος (εφεξής «ΕΕ»),
Under the Internal Model Method set out in Section 6, all netting sets with a single counterparty may be treated as a single netting set if negative simulated market values of the individual netting sets are set to 0 in the estimation of expected exposure (hereinafter referred to as 'EE');
«θέση κινδύνου» (risk position): αριθμητικά προσδιορισμένος κίνδυνος που αποδίδεται βάσει προκαθορισμένου αλγόριθμου σε μια συναλλαγή με την τυποποιημένη μέθοδο που περιγράφεται στο τμήμα 5,
'risk position' means a risk number that is assigned to a transaction under the Standardised Method set out in Section5 following a predetermined algorithm;
«αντισταθμιστικό σύνολο»: ομάδα θέσεων κινδύνου που προκύπτει από τις συναλλαγές ενός και του αυτού συμψηφιστικού συνόλου των οποίων μόνον το υπόλοιπο χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας ανοίγματος βάσει της τυποποιημένης μεθόδου που περιγράφεται στο τμήμα 5,
'hedging set' means a group of risk positions arising from the transactions within a single netting set, where only the balance of those risk positions is used for determining the exposure value under the Standardised Method set out in Section 5;
«συμφωνία περιθωρίου»: συμφωνία ή διατάξεις μιας συμφωνίας βάσει των οποίων ένας αντισυμβαλλόμενος οφείλει να παρέχει εξασφαλίσεις σε άλλον αντισυμβαλλόμενο όταν το άνοιγμα του δευτέρου έναντι του πρώτου υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο επίπεδο,
'margin agreement' means an agreement or provisions of an agreement under which one counterparty must supply collateral to a second counterparty when an exposure of that second counterparty to the first counterparty exceeds a specified level;
«κατώφλι περιθωρίου»: μέγιστο ποσό τρέχοντος ανοίγματος πέραν του οποίου ένας αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την παροχή εξασφαλίσεων,
'margin threshold' means the largest amount of an exposure that remains outstanding before one party has the right to call for collateral;
«περίοδος κινδύνου περιθωρίου»: χρονικό διάστημα από την πιο πρόσφατη ανταλλαγή εξασφαλίσεων για την κάλυψη ενός συμψηφιστικού συνόλου συναλλαγών με αντισυμβαλλόμενο σε αθέτηση έως το κλείσιμο των συναλλαγών και την εκ νέου αντιστάθμιση του απορρέοντος κινδύνου αγοράς,
'margin period of risk' means the time period from the most recent exchange of collateral covering a netting set of transactions with a defaulting counterparty until the transactions are closed out and the resulting market risk is re-hedged;
«πραγματική ληκτότητα σύμφωνα με τη μέθοδο του εσωτερικού υποδείγματος, για ένα συμψηφιστικό σύνολο με ληκτότητα μεγαλύτερη του ενός έτους»: λόγος του αθροίσματος των αναμενόμενων ανοιγμάτων στη διάρκεια ζωής των συναλλαγών σε ένα συμψηφιστικό σύνολο προεξοφλημένο με το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου, προς το άθροισμα των αναμενόμενων ανοιγμάτων σε περίοδο ενός έτους σε ένα συμψηφιστικό σύνολο προεξοφλημένο με το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου.
'effective maturity under the Internal Model Method for a netting set with maturity greater than one year' means the ratio of the sum of expected exposure over the life of the transactions in the netting set discounted at the risk-free rate of return, divided by the sum of expected exposure over one year in a netting set discounted at the risk-free rate.
Αυτή η πραγματική ληκτότητα μπορεί να προσαρμόζεται ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος αναχρηματοδότησης, αντικαθιστώντας τα αναμενόμενα ανοίγματα με πραγματικά αναμενόμενα ανοίγματα για να διασφαλισθεί ορίζοντας πρόβλεψης κάτω του ενός έτους,
This effective maturity may be adjusted to reflect rollover risk by replacing expected exposure with effective expected exposure for forecasting horizons under one year;
«συμψηφισμός μεταξύ προϊόντων»: ομαδοποίηση εντός του ίδιου συμψηφιστικού συνόλου συναλλαγών που αφορούν διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος κεφαλαίου περί συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων,
'cross-product netting' means the inclusion of transactions of different product categories within the same netting set pursuant to the Cross-Product Netting rules set out in this Chapter;