natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ένα μεταβιβάζον, ανάδοχο ή άλλο ίδρυμα που μπορεί να υπολογίσει το KIRB, δύναται να περιορίζει τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά που υπολογίζονται για τις θέσεις του στην τιτλοποίηση στα ποσά που θα αντιστοιχούσαν, σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3, σε απαίτηση ιδίων κεφαλαίων ίση με το άθροισμα του 8 % των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών που θα προέκυπταν εάν τα τιτλοποιημένα στοιχεία ενεργητικού δεν είχαν τιτλοποιηθεί και περιλαμβάνονταν στον ισολογισμό του ιδρύματος και των ποσών αναμενόμενης ζημίας από αυτά τα ανοίγματα.
An originator institution, a sponsor institution, or other institutions which can calculate KIRB may limit the risk-weighted exposure amounts calculated in respect of its positions in a securitisation to that which would produce a own funds requirement under Article 92(3) equal to the sum of 8 % of the risk-weighted exposure amounts which would be produced if the securitised assets had not been securitised and were on the balance sheet of the institution plus the expected loss amounts of those exposures.
Δυνάμει της μεθόδου των διαβαθμίσεων, το ίδρυμα υπολογίζει το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ποσό ανοίγματος μιας διαβαθμισμένης θέσης τιτλοποίησης ή επανατιτλοποίησης εφαρμόζοντας στην αξία του ανοίγματος τον κατάλληλο συντελεστή στάθμισης κινδύνου και πολλαπλασιάζοντας το αποτέλεσμα με 1,06.
Under the Ratings Based Method, the institution shall calculate the risk-weighted exposure amount of a rated securitisation or re-securitisation position by applying the relevant risk weight to the exposure value and multiplying the result by 1,06.
Ο κατάλληλος συντελεστής στάθμισης κινδύνου είναι ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου που ορίζεται στον πίνακα 4, με τον οποίο αντιστοιχίζεται η πιστοληπτική αξιολόγηση της θέσης σύμφωνα με το τμήμα 4.
The relevant risk weight shall be the risk weight as laid down in Table 4, with which the credit assessment of the position is associated in accordance with Section 4.
Πιστωτικές αξιολογήσεις πλην των βραχυ-πρόθεσμων
Credit assessments other than short term
όλες οι άλλες και οι μη διαβαθμισμένες
all other and unrated
Οι συντελεστές στάθμισης της στήλης Γ του πίνακα 4 εφαρμόζονται εάν η θέση τιτλοποίησης δεν είναι θέση επανατιτλοποίησης και εάν ο πραγματικός αριθμός ανοιγμάτων που τιτλοποιήθηκαν είναι κάτω των έξι.
The weightings in column C of Table 4 shall be applied where the securitisation position is not a re-securitisation position and where the effective number of exposures securitised is less than six.
Για τις υπόλοιπες θέσεις τιτλοποίησης που δεν είναι θέσεις επανατιτλοποίησης, εφαρμόζονται οι συντελεστές στάθμισης της στήλης Β, εκτός εάν η θέση ανήκει στο τμήμα τιτλοποίησης με την υψηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα, οπότε εφαρμόζεται ο συντελεστής στάθμισης της στήλης Α.
For the remainder of the securitisation positions that are not re-securitisation positions, the weightings in column B shall be applied unless the position is in the most senior tranche of a securitisation, in which case the weightings in column A shall be applied.
Για τις θέσεις επανατιτλοποίησης, εφαρμόζεται ο συντελεστής στάθμισης της στήλης Ε, εκτός εάν η θέση ανήκει στο τμήμα επανατιτλοποίησης με την υψηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα και κανένα από τα υποκείμενα ανοίγματα δεν είναι ανοίγματα επανατιτλοποίησης, οπότε εφαρμόζεται η στήλη Δ.
For re-securitisation positions the weightings in column E shall be applied unless the re-securitisation position is in the most senior tranche of the re-securitisation and none of the underlying exposures are themselves re-securitisation exposures, in which case column D shall be applied.
όπου EADi είναι το άθροισμα των αξιών ανοιγμάτων έναντι του i-στού οφειλέτη.
where EADi represents the sum of the exposure values of all exposures to the ith obligor.
Εάν το τμήμα χαρτοφυλακίου που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο άνοιγμα, στο C1, είναι διαθέσιμο, το ίδρυμα μπορεί να υπολογίσει τον αριθμό Ν ως 1/C1.
If the portfolio share associated with the largest exposure, C1, is available, the institution may compute N as 1/C1.
Τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου των θέσεων τιτλοποίησης μπορούν να αναγνωριστούν σύμφωνα με το άρθρο 264 παράγραφοι 1 και 4, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 247.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with Article 264(1) and (4), subject to the conditions in Article 247.
Δυνάμει της μεθόδου του εποπτικού υποδείγματος, ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου που εφαρμόζεται στην τιτλοποιημένη θέση υπολογίζεται ως εξής, με κατώτερη τιμή 20 % για θέσεις επανατιτλοποίησης και 7 % για όλες τις άλλες θέσεις τιτλοποίησης:
Under the Supervisory Formula Method, the risk weight for a securitisation position shall be calculated as follows subject to a floor of 20 % for re-securitisation positions and 7 % for all other securitisation positions:
Beta [x; a, b] η σωρευτική κατανομή Βήτα με παραμέτρους a και b υπολογιζόμενες στο x,
Beta [x; a, b] the cumulative beta distribution with parameters a and b evaluated at x;
T το πάχος του τμήματος τιτλοποίησης στο οποίο κατέχεται η θέση μετράται ως ο λόγος μεταξύ α) του ονομαστικού ποσού του τμήματος και β) του αθροίσματος των ονομαστικών ποσών των ανοιγμάτων που τιτλοποιήθηκαν.
T the thickness of the tranche in which the position is held, measured as the ratio of (a) the nominal amount of the tranche to (b) the sum of the nominal amounts of the exposures that have been securitised.
Για τα παράγωγα μέσα που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, το άθροισμα του τρέχοντος κόστους αντικατάστασης και του ενδεχόμενου μελλοντικού πιστωτικού ανοίγματος που υπολογίζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο 6 χρησιμοποιείται αντί για το ονομαστικό ποσό,
For derivative instruments listed in Annex II, the sum of the current replacement cost and the potential future credit exposure calculated in accordance with Chapter 6 shall be used in place of the nominal amount;
ο λόγος μεταξύ α) του KIRBR και β) του αθροίσματος των αξιών ανοιγμάτων που τιτλοποιήθηκαν και εκφράζεται σε δεκαδική μορφή,
the ratio of (a) KIRB to (b) the sum of the exposure values of the exposures that have been securitised, and is expressed in decimal form;
L το επίπεδο πιστωτικής ενίσχυσης, το οποίο μετράται ως ο λόγος του ονομαστικού ποσού όλων των τμημάτων ελάσσονος εξοφλητικής προτεραιότητας σε σχέση με το τμήμα στο οποίο κατέχεται η θέση, προς το άθροισμα των ονομαστικών ποσών ανοιγμάτων που τιτλοποιήθηκαν.
L the credit enhancement level, measured as the ratio of the nominal amount of all tranches subordinate to the tranche in which the position is held to the sum of the nominal amounts of the exposures that have been securitised.
Τα κεφαλαιοποιημένα μελλοντικά κέρδη δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του L. Τα ποσά που οφείλονται από αντισυμβαλλομένους σε παράγωγα μέσα του παραρτήματος II, τα οποία αντιπροσωπεύουν τμήματα ελάσσονος εξοφλητικής προτεραιότητας σε σχέση το εν λόγω τμήμα, μπορούν να μετρώνται με βάση το τρέχον κόστος αντικατάστασης, εκτός ενδεχόμενων μελλοντικών πιστωτικών ανοιγμάτων, κατά τον υπολογισμό του επιπέδου πιστωτικής ενίσχυσης,
Capitalised future income shall not be included in the measured L. Amounts due by counterparties to derivative instruments listed in Annex II that represent tranches more junior than the tranche in question may be measured at their current replacement cost, without the potential future credit exposures, in calculating the enhancement level;
N ο πραγματικός αριθμός ανοιγμάτων όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 261.
N the effective number of exposures calculated in accordance with Article 261.
Στην περίπτωση πράξεων επανατιτλοποίησης, το ίδρυμα εξετάζει τον αριθμό των ανοιγμάτων τιτλοποίησης της ομάδας και όχι τον αριθμό των υποκειμένων ανοιγμάτων στις αρχικές ομάδες από τις οποίες απορρέουν τα υποκείμενα ανοίγματα τιτλοποίησης,
In the case of re-securitisations, the institution shall look at the number of securitisation exposures in the pool and not the number of underlying exposures in the original pools from which the underlying securitisation exposures stem;
ELGD η σταθμισμένη ως προς το άνοιγμα μέση ποσοστιαία ζημία σε περίπτωση αθέτησης, υπολογίζεται ως εξής:
ELGD the exposure-weighted average loss-given-default, calculated as follows:
το μέσο LGD για το σύνολο των ανοιγμάτων έναντι του i-στού οφειλέτη, και όπου το LGD προσδιορίζεται σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3.
the average LGD associated with all exposures to the ith obligor, where LGD is determined in accordance with Chapter 3.
Εάν οι κίνδυνοι αθέτησης και απομείωσης αξίας εισπρακτέων απαιτήσεων αντιμετωπίζονται συγκεντρωτικά σε μια τιτλοποίηση, η εισαγόμενη τιμή για το LGDi υπολογίζεται ως σταθμισμένος μέσος του LGD για πιστωτικό κίνδυνο και του LGD 75 % για κίνδυνο απομείωσης.
When default and dilution risk for purchased receivables are treated in an aggregate manner within a securitisation, the LGDi input shall be constructed as a weighted average of the LGD for credit risk and the 75 % LGD for dilution risk.
Οι συντελεστές στάθμισης είναι οι μεμονωμένες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον πιστωτικό κίνδυνο και για τον κίνδυνο απομείωσης, αντίστοιχα.
The weights shall be the stand-alone own funds charges for credit risk and dilution risk respectively.
Στην περίπτωση που το ονομαστικό ποσό του μεγαλύτερου τιτλοποιημένου ανοίγματος, C1, δεν υπερβαίνει το 3 % του αθροίσματος των ονοματικών ποσών των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, το ίδρυμα μπορεί, για τους σκοπούς της μεθόδου του εποπτικού υποδείγματος, να θέσει LGD = 50 % στην περίπτωση τιτλοποιήσεων που δεν είναι θέσεις επανατιτλοποίησης, και N ίσο με ένα από τα ακόλουθα:
Where the nominal amount of the largest securitised exposure, C1, is no more than 3 % of the sum of the nominal amount of the securitised exposures, then, for the purposes of the Supervisory Formula Method, the institution may set LGD= 50 % in the case of securitisations, which are not re-securitisations, and N equal to either of the following:
ο λόγος του αθροίσματος των ονομαστικών ποσών των μεγαλύτερων ανοιγμάτων «m» προς το άθροισμα των ονομαστικών ποσών των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων.
the ratio of the sum of the nominal amounts of the largest 'm' exposures to the sum of the nominal amounts of the exposures securitised.
Το επίπεδο του «m» μπορεί να ορίζεται από το ίδρυμα.
The level of 'm' may be set by the institution.
Για τις τιτλοποιήσεις στις οποίες ουσιωδώς όλα τα τιτλοποιημένα ανοίγματα είναι ανοίγματα λιανικής τραπεζικής, τα ιδρύματα μπορούν, με την επιφύλαξη της άδειας της αρμόδιας αρχής, να χρησιμοποιούν τη μέθοδο του εποπτικού υποδείγματος χρησιμοποιώντας τις κατωτέρω απλοποιήσεις: h=0 και v=0, εφόσον ο πραγματικός αριθμός των ανοιγμάτων δεν είναι χαμηλός και τα ανοίγματα δεν έχουν υψηλή συγκέντρωση.
For securitisations in which materially all securitised exposures are retail exposures, institutions may, subject to permission by the competent authority, use the Supervisory Formula Method using the simplifications h=0 and v=0, provided that the effective number of exposures is not low and that the exposures are not highly concentrated.
Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την ΕΑΤ σχετικά με τη χρήση της παραγράφου 2 από τα ιδρύματα.
The competent authorities shall keep EBA informed about the use institutions make of paragraph 2.
Τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου των θέσεων τιτλοποίησης μπορούν να αναγνωριστούν σύμφωνα με το άρθρο 264 παράγραφοι 2 έως 4, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 247.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with Article 264(2) to (4), subject to the conditions in Article 247.
Για τους σκοπούς του προσδιορισμού της αξίας ανοίγματος μιας μη διαβαθμισμένης θέσης τιτλοποίησης υπό τη μορφή ταμειακών διευκολύνσεων με προεγκεκριμένο όριο, μπορεί να εφαρμοστεί συντελεστής μετατροπής 0 % στο ονομαστικό ποσό της ταμειακής διευκόλυνσης που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 255 παράγραφος 2.
For the purposes of determining the exposure value of an unrated securitisation position in the form of cash advance facilities, a conversion factor of 0 % may be applied to the nominal amount of a liquidity facility that meets the conditions set out in Article 255(2).
Εάν το ίδρυμα δεν έχει τη δυνατότητα να υπολογίσει τα σταθμισμένα ποσά για τα τιτλοποιημένα ανοίγματα σαν να μην είχαν τιτλοποιηθεί, μπορεί κατ’ εξαίρεση και με την επιφύλαξη της άδειας από τις αρμόδιες αρχές, να εφαρμόζει προσωρινά τη μέθοδο της παραγράφου 3 για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών για μια μη διαβαθμισμένη θέση τιτλοποίησης με μορφή ταμειακής διευκόλυνσης που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 255 παράγραφος 1.
When it is not possible for the institution to calculate the risk-weighted exposure amounts for the securitised exposures as if they had not been securitised, an institution may, on an exceptional basis and subject to the permission of the competent authorities, temporarily apply the method set out in paragraph 3 for the calculation of risk-weighted exposure amounts for an unrated securitisation position in the form of liquidity facility that meets the conditions in Article 255(1).
Τα ιδρύματα ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές ότι χρησιμοποιούν την εν λόγω μέθοδο και αναφέρουν τους λόγους και τη σκοπούμενη περίοδο χρήσης.
Institutions shall notify the use they make of the first sentence to the competent authorities, together with its reasons and the intended time period of use.
Ο υπολογισμός των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών ανοιγμάτων θεωρείται, γενικά, ότι δεν είναιδυνατός, εάν η τεκμαιρόμενη διαβάθμιση, η μέθοδος εσωτερικής αξιολόγησης και η μέθοδος του εποπτικού υποδείγματος δεν είναι στη διάθεση του ιδρύματος.
The calculation of risk-weighted exposure amounts shall, in general, be deemed not to be possible if an inferred rating, the Internal Assessment Approach and the Supervisory Formula Approach are not at the institution's disposal.
Ο υψηλότερος συντελεστής στάθμισης κινδύνου που θα εφαρμοζόταν σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 σε οποιοδήποτε από τα τιτλοποιημένα ανοίγματα εάν δεν είχαν τιτλοποιηθεί μπορεί να εφαρμοστεί στη θέση τιτλοποίησης που αντιπροσωπεύεται από μια ταμειακή διευκόλυνση που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 255 παράγραφος 1.
The highest risk weight that would be applied under Chapter 2 to any of the securitised exposures, had they not been securitised, may be applied to the securitisation position represented by a liquidity facility that meets the conditions in Article 255(1).
Για τον προσδιορισμό της αξίας ανοίγματος της θέσης εφαρμόζεται συντελεστής μετατροπής 100 %.
To determine the exposure value of the position a conversion factor of 100 % shall be applied.
Τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου για θέσεις τιτλοποίησης δυνάμει της προσέγγισης ΠΕΔ
Credit risk mitigation for securitisation positions subject to the IRB Approach
Εάν τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά υπολογίζονται με τη μέθοδο των διαβαθμίσεων, η αξία ανοίγματος ή ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου για τη θέση τιτλοποίησης για την οποία έχει ληφθεί πιστωτική προστασία μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 4 όπως αυτές εφαρμόζονται στον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών σύμφωνα με το κεφάλαιο 2.
Where risk-weighted exposure amounts are calculated using the Ratings Based Method, the exposure value or the risk-weight for a securitisation position in respect of which credit protection has been obtained may be amended in accordance with the provisions of Chapter 4 as they apply for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Chapter 2.
Σε περίπτωση πλήρους πιστωτικής προστασίας, εάν τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά υπολογίζονται με τη μέθοδο του εποπτικού υποδείγματος, εφαρμόζονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
In the case of full credit protection, where risk-weighted exposure amounts are calculated using the Supervisory Formula Method, the following requirements shall apply:
το ίδρυμα προσδιορίζει τον «πραγματικό συντελεστή στάθμισης κινδύνου» της θέσης.
the institution shall determine the 'effective risk weight' of the position.
Για τον σκοπό αυτό, διαιρεί το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ποσό της θέσης με την αξία ανοίγματος της θέσης και πολλαπλασιάζει το αποτέλεσμα επί 100,
It shall do this by dividing the risk-weighted exposure amount of the position by the exposure value of the position and multiplying the result by 100;
σε περίπτωση χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας, το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ποσό της θέσης τιτλοποίησης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το προσαρμοσμένο κατά τη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία ποσό ανοίγματος της θέσης (E*), όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 για τους σκοπούς του υπολογισμού των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών σύμφωνα με το κεφάλαιο 2, όπου Ε είναι το ποσό της τιτλοποιημένης θέσης, επί την πραγματική στάθμιση κινδύνου,
in the case of funded credit protection, the risk-weighted exposure amount of the securitisation position shall be calculated by multiplying the funded protection-adjusted exposure amount of the position (E*), as calculated under Chapter 4 for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Chapter 2 taking the amount of the securitisation position to be E, by the effective risk weight;
σε περίπτωση μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας, το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ποσό της τιτλοποιημένης θέσης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το ποσό της προστασίας προσαρμοσμένο για τυχόν αναντιστοιχίες νομισμάτων και ληκτότητας (GA) σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 4, επί το συντελεστή στάθμισης κινδύνου του παρόχου της προστασίας, και προσθέτοντας στο αποτέλεσμα το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού της θέσης τιτλοποίησης μετά την αφαίρεση του GA επί την πραγματική στάθμιση κινδύνου.
in the case of unfunded credit protection, the risk-weighted exposure amount of the securitisation position shall be calculated by multiplying the amount of the protection adjusted for any currency mismatch and maturity mismatch (GA) in accordance with the provisions of Chapter 4 by the risk weight of the protection provider; and adding this to the amount arrived at by multiplying the amount of the securitisation position minus GA by the effective risk weight.
Σε περίπτωση μερικής προστασίας, εάν τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά υπολογίζονται με τη μέθοδο του εποπτικού υποδείγματος, εφαρμόζονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
In the case of partial protection, where risk-weighted exposure amounts are calculated using the Supervisory Formula Method, the following requirements shall apply:
εάν οι τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου καλύπτουν την πρωτεύουσα ζημία της θέσης τιτλοποίησης ή όλες τις ζημίες της σε αναλογική βάση, το ίδρυμα μπορεί να εφαρμόσει την παράγραφο 2,
if the credit risk mitigation covers the first loss or losses on a proportional basis on the securitisation position, the institution may apply paragraph 2;
στις άλλες περιπτώσεις, το ίδρυμα αντιμετωπίζει τη θέση τιτλοποίησης ως δύο ή περισσότερες θέσεις και θεωρεί το μη καλυμμένο τμήμα ως τη θέση με τη χαμηλότερη πιστωτική ποιότητα.
in other cases, the institution shall treat the securitisation position as two or more positions with the uncovered portion being considered the position with the lower credit quality.
Για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών για τη θέση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 262, με την προσαρμογή του T στο e* στην περίπτωση της χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας και στο T-g στην περίπτωση της μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας, όπου e* είναι ο λόγος του E* προς το συνολικό ονομαστικό ποσό της υποκείμενης ομάδας και E* είναι το προσαρμοσμένο ποσό ανοίγματος της θέσης τιτλοποίησης υπολογιζόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 4 όπως αυτές εφαρμόζονται στον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών σύμφωνα με το κεφάλαιο 2, με Ε = ποσό θέσης τιτλοποίησης και g είναι ο λόγος του ονομαστικού ποσού της πιστωτικής προστασίας, προσαρμοσμένο για τυχόν αναντιστοιχίες νομισμάτων και ληκτότητας σύμφωνα με το κεφάλαιο 4, προς το άθροισμα των ποσών ανοιγμάτων των θέσεων τιτλοποίησης.
For the purposes of calculating the risk-weighted exposure amount for this position, the provisions in Article 262 shall apply subject to the adjustment of T to e* in the case of funded credit protection and to T-g in the case of unfunded credit protection, where e* denotes the ratio of E* to the total notional amount of the underlying pool, where E* is the adjusted exposure amount of the securitisation position calculated in accordance with the provisions of Chapter 4 as they apply for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Chapter 2 taking the amount of the securitisation position to be E; and g is the ratio of the nominal amount of credit protection, adjusted for any currency or maturity mismatch in accordance with the provisions of Chapter 4, to the sum of the exposure amounts of the securitised exposures.
Στην περίπτωση της μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας, ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου του παρόχου της προστασίας εφαρμόζεται στο τμήμα της θέσης που δεν περιλαμβάνεται στην προσαρμοσμένη τιμή του T.
In the case of unfunded credit protection the risk weight of the protection provider shall be applied to that portion of the position not falling within the adjusted value of T.
Εάν, σε περίπτωση μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας, οι αρμόδιες αρχές έχουν χορηγήσει στο ίδρυμα την άδεια να υπολογίζει τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά για συγκρίσιμα άμεσα ανοίγματα έναντι του παρόχου προστασίας σύμφωνα με το κεφάλαιο 3, ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου g των ανοιγμάτων έναντι του παρόχου προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 235 προσδιορίζεται όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 3.
Where, in the case of unfunded credit protection, competent authorities have granted the institution permission to calculate risk-weighted exposure amounts for comparable direct exposures to the protection provider in accordance with Chapter 3, the risk weight g of exposures to the protection provider in accordance with Article 235 shall be determined as specified in Chapter 3.
Επιπλέον των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών για τις θέσεις σε τιτλοποίηση, το μεταβιβάζον ίδρυμα υπολογίζει ένα σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ποσό σύμφωνα με τη μεθοδολογία του άρθρου 256 όταν πωλεί ανακυκλούμενα ανοίγματα σε μια τιτλοποίηση που περιλαμβάνει ρήτρα πρόωρης εξόφλησης των τίτλων.
In addition to the risk-weighted exposure amounts calculated in respect of its securitisation positions, an originator institution shall calculate a risk-weighted exposure amount in accordance with the methodology set out in Article 256 when it sells revolving exposures into a securitisation that contains an early amortisation provision.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 256, η αξία ανοίγματος των συμφερόντων της μεταβιβάζουσας οντότητας ισούται με το άθροισμα των κατωτέρω στοιχείων:
By way of derogation from Article 256, the exposure value of the originators interest shall be the sum of the following items:
η αξία ανοίγματος του πωληθέντος στην τιτλοποίηση ονομαστικού τμήματος της ομάδας αναληφθέντων ποσών, του οποίου η αναλογία σε σχέση με το σύνολο της πωληθείσας ομάδας προσδιορίζει την αναλογία των χρηματορροών από εισπράξεις κεφαλαίου και τόκων και από άλλα σχετικά ποσά οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες για πληρωμές στους κατόχους θέσεων στην τιτλοποίηση,
the exposure value of that notional part of a pool of drawn amounts sold into a securitisation, the proportion of which in relation to the amount of the total pool sold into the structure determines the proportion of the cash flows generated by principal and interest collections and other associated amounts which are not available to make payments to those having securitisation positions in the securitisation;