natgillin/translations-raw huggingface dataset:
«τρέχουσα αγοραία αξία» (εφεξής «CMV») για τους σκοπούς του τμήματος 5 νοείται η καθαρή αγοραία αξία του χαρτοφυλακίου των συναλλαγών που περιλαμβάνονται στο συμψηφιστικό σύνολο. Για τον υπολογισμό της CMV χρησιμοποιούνται τόσο θετικές όσο και αρνητικές αγοραίες αξίες,
'Current Market Value' (hereinafter referred to as 'CMV') for the purposes of Section 5 refers to the net market value of the portfolio of transactions within a netting set, where both positive and negative market values are used in computing the CMV;
«κατανομή αγοραίων αξιών» πρόβλεψη της κατανομής πιθανοτήτων των καθαρών αγοραίων αξιών των συναλλαγών ενός συμψηφιστικού συνόλου σε μελλοντική ημερομηνία (ορίζοντας πρόβλεψης) βάσει της πραγματοποιηθείσας αγοραίας αξίας αυτών των συναλλαγών κατά την ημερομηνία της πρόβλεψης,
'distribution of market values' means the forecast of the probability distribution of net market values of transactions within a netting set for a future date (the forecasting horizon), given the realised market value of those transactions at the date of the forecast;
«κατανομή ανοιγμάτων» πρόβλεψη της κατανομής πιθανοτήτων των αγοραίων αξιών όταν οι προβλέψεις αρνητικής αγοραίας αξίας τίθενται ίσες με το μηδέν,
'distribution of exposures' means the forecast of the probability distribution of market values that is generated by setting forecast instances of negative net market values equal to zero;
«ουδέτερη ως προς τον κίνδυνο κατανομή» κατανομή των αγοραίων αξιών ή των ανοιγμάτων σε μελλοντική χρονική περίοδο, υπολογιζόμενη βάσει τεκμαρτών αγοραίων αξίων, όπως οι τεκμαρτές μεταβλητότητες,
'risk-neutral distribution' means a distribution of market values or exposures over a future time period where the distribution is calculated using market implied values such as implied volatilities;
«πραγματική κατανομή» κατανομή αγοραίων αξιών ή ανοιγμάτων σε μελλοντική χρονική περίοδο, υπολογιζόμενη βάσει ιστορικών ή πραγματοποιηθεισών αξιών, όπως οι μεταβλητότητες που υπολογίζονται βάσει προηγούμενων μεταβολών τιμών ή ποσοστών, Μετρήσεις και προσαρμογές ανοιγμάτων
Exposure measures and adjustments
«τρέχον άνοιγμα» η μεγαλύτερη τιμή μεταξύ του μηδενός και της αγοραίας αξίας συναλλαγής ή ενός χαρτοφυλακίου με συναλλαγές σε συμψηφιστικό σύνολο με έναν αντισυμβαλλόμενο η οποία θα χανόταν εάν ο αντισυμβαλλόμενος αθετούσε τις υποχρεώσεις του, με την παραδοχή ότι κανένα μέρος της αξίας αυτής δεν μπορεί να ανακτηθεί σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εκκαθάρισης,
'current exposure' means the larger of zero and the market value of a transaction or portfolio of transactions within a netting set with a counterparty that would be lost upon the default of the counterparty, assuming no recovery on the value of those transactions in insolvency or liquidation;
«μέγιστο άνοιγμα» το υψηλότερο εκατοστημόριο της κατανομής ανοιγμάτων σε δεδομένη μελλοντική ημερομηνία πριν την λήξη της συναλλαγής με τη μεγαλύτερη ημερομηνίας λήξης στο συμψηφιστικό σύνολο,
'peak exposure' means a high percentile of the distribution of exposures at particular future date before the maturity date of the longest transaction in the netting set;
«αναμενόμενο άνοιγμα» (εφεξής «ΕΕ») ο μέσος όρος της κατανομής ανοιγμάτων σε δεδομένη μελλοντική ημερομηνία πριν την λήξη της συναλλαγής με τη μεγαλύτερη ημερομηνίας λήξης στο συμψηφιστικό σύνολο,
'expected exposure' (hereinafter referred to as 'EE') means the average of the distribution of exposures at a particular future date before the longest maturity transaction in the netting set matures;
«πραγματικό αναμενόμενο άνοιγμα σε δεδομένη ημερομηνία» (εφεξής «πραγματικό ΕΕ»)
'effective expected exposure at a specific date' (hereinafter referred to as 'Effective EE') means the maximum expected exposure that occurs at that date or any prior date.
μέγιστο αναμενόμενο άνοιγμα σε δεδομένη ημερομηνία ή οποιαδήποτε προγενέστερη ημερομηνία. εναλλακτικά, μπορεί να οριστεί, για δεδομένη ημερομηνία, ως το ποσό αναμενόμενου ανοίγματος σε αυτή την ημερομηνία ή ως το πραγματικό άνοιγμα σε οποιαδήποτε προγενέστερη ημερομηνία, όποιο είναι μεγαλύτερο,
Alternatively, it may be defined for a specific date as the greater of the expected exposure at that date or the effective expected exposure at any prior date;
«αναμενόμενο θετικό άνοιγμα» (εφεξής «EPE») διαχρονικά σταθμισμένος μέσος όρος των αναμενόμενων ανοιγμάτων, όπου οι σταθμίσεις είναι η αναλογία που αντιπροσωπεύει κάθε μεμονωμένο αναμενόμενο άνοιγμα στο σύνολο του σχετικού χρονικού διαστήματος. Κατά τον υπολογισμό της απαίτησης ιδίων κεφαλαίων, τα ιδρύματα λαμβάνουν τον μέσο όρο για το πρώτο έτος ή, εάν όλες οι συμβάσεις εντός του συμψηφιστικού συνόλου λήγουν εντός διαστήματος μικρότερου του ενός έτους, για τη χρονική περίοδο έως την λήξη της σύμβασης με τη μεγαλύτερη ημερομηνία λήξης στο συμψηφιστικό σύνολο,
When calculating the own funds requirement, institutions shall take the average over the first year or, if all the contracts within the netting set mature within less than one year, over the time period until the contract with the longest maturity in the netting set has matured;
«πραγματικό αναμενόμενο θετικό άνοιγμα» (εφεξής «πραγματικό ΕΡΕ») διαχρονικά σταθμισμένος μέσος όρος των πραγματικών αναμενόμενων ανοιγμάτων κατά το πρώτο έτος ενός συμψηφιστικού συνόλου ή, εάν όλες οι συμβάσεις εντός του συμψηφιστικού συνόλου λήγουν εντός διαστήματος μικρότερου του ενός έτους, κατά τη διάρκεια της σύμβασης με τη μεγαλύτερη ημερομηνία λήξης στο συμψηφιστικό σύνολο, όπου οι σταθμίσεις είναι η αναλογία που αντιπροσωπεύει κάθε μεμονωμένο αναμενόμενο άνοιγμα στο σύνολο του σχετικού χρονικού διαστήματος, Κίνδυνοι που συνδέονται με τον CCR
CCR related risks
«κίνδυνος αναχρηματοδότησης»: ποσό κατά το οποίο το EPE υποεκτιμάται όταν προβλέπεται ότι οι μελλοντικές συναλλαγές με έναν αντισυμβαλλόμενο θα πραγματοποιούνται σε συνεχή βάση.
'rollover risk' means the amount by which EPE is understated when future transactions with a counterparty are expected to be conducted on an ongoing basis.
Το πρόσθετο άνοιγμα που δημιουργείται από αυτές τις μελλοντικές συναλλαγές δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του αναμενόμενου θετικού ανοίγματος,
The additional exposure generated by those future transactions is not included in calculation of EPE;
«αντισυμβαλλόμενος» για τους σκοπούς του τμήματος 7 είναι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο που συνάπτει μια συμφωνία συμψηφισμού και έχει τη δικαιοπρακτική ικανότητα να το πράξει,
'counterparty' for the purposes of Section 7 means any legal or natural person that enters into a netting agreement, and has the contractual capacity to do so;
«συμφωνία συμβατικού συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων» είναι η διμερής συμβατική συμφωνία μεταξύ ενός ιδρύματος και ενός αντισυμβαλλομένου η οποία δημιουργεί ενιαία νομική υποχρέωση (βάσει του συμψηφισμού των καλυπτόμενων συναλλαγών) που καλύπτει όλες τις συμπεριλαμβανόμενες διμερείς συμφωνίες-πλαίσια και συναλλαγές που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στη συμφωνία.
'contractual cross product netting agreement' means a bilateral contractual agreement between an institution and a counterparty which creates a single legal obligation (based on netting of covered transactions) covering all bilateral master agreements and transactions belonging to different product categories that are included within the agreement;
Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, ως «διαφορετικές κατηγορίες» προϊόντων νοούνται:
For the purposes of this definition, 'different product categories' means:
συναλλαγές επαναγοράς, συναλλαγές δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων,
repurchase transactions, securities and commodities lending and borrowing transactions;
συναλλαγές δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης,
margin lending transactions;
συμβάσεις του παραρτήματος ΙΙ,
the contracts listed in Annex II;
«σκέλος πληρωμής»: η πληρωμή που συμφωνείται σε μια συναλλαγή σε εξωχρηματιστηριακό παράγωγο με γραμμικό προφίλ κινδύνου και προβλέπει την ανταλλαγή χρηματοπιστωτικού μέσου έναντι πληρωμής.
'payment leg' means the payment agreed in an OTC derivative transaction with a linear risk profile which stipulates the exchange of a financial instrument for a payment.
Στην περίπτωση συναλλαγών που ορίζουν την ανταλλαγή πληρωμής έναντι πληρωμής, τα εν λόγω δύο σκέλη πληρωμής αντιστοιχούν στις συμβατικά συμφωνηθείσες ακαθάριστες πληρωμές, περιλαμβανομένου του ονομαστικού ποσού της συναλλαγής.
In the case of transactions that stipulate the exchange of payment against payment, those two payment legs shall consist of the contractually agreed gross payments, including the notional amount of the transaction.
Μέθοδοι υπολογισμού της αξίας ανοίγματος
Methods for calculating the exposure value
Τα ιδρύματα προσδιορίζουν την αξία ανοίγματος για τις συμβάσεις του παραρτήματος ΙΙ με βάση μία από τις μεθόδους που καθορίζονται στα τμήματα 3 έως 6 σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
Institutions shall determine the exposure value for the contracts listed in Annex II on the basis of one of the methods set out in Sections 3 to 6 in accordance with this Article.
Ένα ίδρυμα που δεν είναι επιλέξιμο για την αντιμετώπιση που προβλέπεται στο άρθρο 94 δεν χρησιμοποιεί τη μέθοδο που προβλέπεται στο τμήμα 4.
An institution which is not eligible for the treatment set out in Article 94 shall not use the method set out in Section 4.
Για τον προσδιορισμό της αξίας ανοίγματος για τις συμβάσεις του παραρτήματος ΙΙ σημείο 3, ένα ίδρυμα δεν χρησιμοποιεί τη μέθοδο που προβλέπεται στο τμήμα 4.
To determine the exposure value for the contracts listed in point 3 of Annex II an institution shall not use the method set out in Section 4.
Τα ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν συνδυαστικά τις μεθόδους που προβλέπονται στα τμήματα 3 έως 6 σε μόνιμη βάση εντός ενός ομίλου.
Institutions may use in combination the methods set out in Sections 3 to 6 on a permanent basis within a group.
Ένα μεμονωμένο ίδρυμα δεν χρησιμοποιεί συνδυαστικά τις μεθόδους που προβλέπονται στα τμήματα 3 ως 6 σε μόνιμη βάση, αλλά του επιτρέπεται να χρησιμοποιεί συνδυαστικά τις μεθόδους που προβλέπονται στα τμήματα 3 και 5 εάν μία από αυτές χρησιμοποιείται για τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 282 παράγραφος 6.
A single institution shall not use in combination the methods set out in Sections 3 to 6 on a permanent basis but shall be permitted to use in combination methods set out in Sections 3 and 5 when one of the methods is used for the cases set out in Article 282(6).
Εφόσον επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 283 παράγραφοι 1 και 2, ένα ίδρυμα μπορεί να προσδιορίσει την αξία ανοίγματος για τα κατωτέρω στοιχεία χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των εσωτερικών υποδειγμάτων του τμήματος 6:
Where permitted by the competent authorities in accordance with Article 283(1) and (2), an institution may determine the exposure value for the following items using the Internal Model Method set out in Section 6:
συναλλαγές επί συμβάσεων επαναγοράς,
repurchase transactions;
συναλλαγές δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων,
securities or commodities lending or borrowing transactions;
Όταν ένα ίδρυμα αγοράζει προστασία με πιστωτικά παράγωγα για την κάλυψη ανοίγματος εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών ή έναντι του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου, μπορεί να υπολογίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του για το αντισταθμιζόμενο άνοιγμα σύμφωνα με ένα από τα ακόλουθα:
When an institution purchases protection through a credit derivative against a non-trading book exposure or against a counterparty risk exposure, it may calculate its own funds requirement for the hedged exposure in accordance with either of the following:
τα άρθρα 233 έως 236,
Articles 233 to 236;
το άρθρο 153 παράγραφος 3 ή το άρθρο 183, εφόσον έχει χορηγηθεί άδεια δυνάμει του άρθρου 143.
in accordance with Article 153(3), or Article 183, where permission has been granted in accordance with Article 143.
Η αξία ανοίγματος για CCR των εν λόγω πιστωτικών παραγώγων ισούται με μηδέν, εκτός εάν το ίδρυμα εφαρμόζει την προσέγγιση ii) του άρθρου 299 παράγραφος 2 στοιχείο η).
The exposure value for CCR for those credit derivatives shall be zero, unless an institution applies the approach (ii) in point (h) of Article 299(2).
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, το ίδρυμα μπορεί να επιλέξει να συμπεριλαμβάνει κατά τρόπο συνεπή για τους σκοπούς του υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου (CCR) όλα τα πιστωτικά παράγωγα που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και έχουν αγοραστεί ως προστασία για την κάλυψη ανοίγματος εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών ή για πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου όταν η πιστωτική προστασία αναγνωρίζεται βάσει του παρόντος κανονισμού.
Notwithstanding paragraph 3, an institution may choose consistently to include for the purposes of calculating own funds requirements for counterparty credit risk all credit derivatives not included in the trading book and purchased as protection against a non-trading book exposure or against a counterparty credit risk exposure where the credit protection is recognised under this Regulation.
Εάν οι συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης που πωλούνται από ένα ίδρυμα αντιμετωπίζονται από ένα ίδρυμα ως πιστωτική προστασία που παρέχει το εν λόγω ίδρυμα και υπόκεινται σε κεφαλαιακή απαίτηση για πιστωτικό κίνδυνο του υποκειμένου επί του συνόλου του ονομαστικού ποσού, η αξία ανοίγματός τους για τους σκοπούς του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών τίθεται ίση με μηδέν.
Where credit default swaps sold by an institution are treated by an institution as credit protection provided by that institution and are subject to own funds requirement for credit risk of the underlying for the full notional amount, their exposure value for the purposes of CCR in the non-trading book shall be zero.
Σύμφωνα με όλες τις μεθόδους που καθορίζονται στα τμήματα 3 έως 6, η αξία ανοίγματος για έναν αντισυμβαλλόμενο ισούται με το άθροισμα των αξιών ανοίγματος σε όλα τα συμψηφιστικά σύνολα με αυτόν τον αντισυμβαλλόμενο.
Under all methods set out in Sections 3 to 6, the exposure value for a given counterparty shall be equal to the sum of the exposure values calculated for each netting set with that counterparty.
Για έναν δεδομένο αντισυμβαλλόμενο, η αξία ανοίγματος για ένα δεδομένο συμψηφιστικό σύνολο εξωχρηματιστηριακών παράγωγων μέσων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο ισούται με τη μεγαλύτερη τιμή μεταξύ του μηδενός και της διαφοράς μεταξύ του αθροίσματος των αξιών ανοιγμάτων όλων των συμψηφιστικών συνόλων με τον αντισυμβαλλόμενο και του αθροίσματος του CVA για τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο που αναγνωρίζεται από το ίδρυμα ως πραγματοποιηθείσα απόσβεση.
For a given counterparty, the exposure value for a given netting set of OTC derivative instruments listed in Annex II calculated in accordance with this Chapter shall be the greater of zero and the difference between the sum of exposure values across all netting sets with the counterparty and the sum of CVA for that counterparty being recognised by the institution as an incurred write-down.
Οι προσαρμογές πιστωτικής αποτίμησης υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οιασδήποτε αντισταθμιστική προσαρμογή της χρεωστικής αξίας που αποδίδεται στον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο της επιχείρησης και έχει ήδη εξαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια δυνάμει του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχείο γ).
The credit valuation adjustments shall be calculated without taking into account any offsetting debit value adjustment attributed to the own credit risk of the firm that has been already excluded from own funds under Article 33(1)(c).
Τα ιδρύματα προσδιορίζουν την αξία ανοίγματος για τα ανοίγματα που προκύπτουν από συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις μεθόδους που περιγράφονται στα τμήματα 3 έως 6, ανεξάρτητα από τη μέθοδο που έχει επιλέξει το ίδρυμα για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα και τις συναλλαγές επαναγοράς, τις συναλλαγές δανειοδότησης και δανειοληψίας τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων, και τις συναλλαγές δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης.
Institutions shall determine the exposure value for exposures arising from long settlement transactions by any of the methods set out in Sections 3 to 6, regardless of which method the institution has chosen for treating OTC derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and margin lending transactions.
Κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού, κάθε ίδρυμα που χρησιμοποιεί τη μέθοδο που περιγράφεται στο κεφάλαιο 3 μπορεί να εφαρμόζει τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου σύμφωνα με τη μέθοδο του κεφαλαίου 2 σε μόνιμη βάση και ανεξάρτητα από τη σημαντικότητα των θέσεων αυτών.
In calculating the own funds requirements for long settlement transactions, an institution that uses the approach set out in Chapter 3 may assign the risk weights under the approach set out in Chapter 2 on a permanent basis and irrespective of the materiality of such positions.
Για τις μεθόδους που αναφέρονται στα τμήματα 3 και 4, το ίδρυμα υιοθετεί συνεπή μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του ονομαστικού ποσού για τα διάφορα είδη προϊόντων και διασφαλίζει ότι το ονομαστικό ποσό που λαμβάνεται υπόψη παρέχει κατάλληλο μέτρο του κινδύνου που ενυπάρχει στη σύμβαση.
For the methods set out in Sections 3 and 4, the institution shall adopt a consistent methodology for determining the notional amount for different product types, and shall ensure that the notional amount to be taken into account provides an appropriate measure of the risk inherent in the contract.
Όταν η σύμβαση προβλέπει πολλαπλασιαμό των ταμειακών ροών, το ονομαστικό ποσό αναπροσαρμόζεται κατάλληλα από το ίδρυμα ώστε να αντανακλά τις επιπτώσεις των πολλαπλασιασμένων αυτών ροών επί των κινδύνων που ενυπάρχουν στη σύμβαση.
Where the contract provides for a multiplication of cash flows, the notional amount shall be adjusted by an institution to take into account the effects of the multiplication on the risk structure of that contract.
Για τις μεθόδους που εκτίθενται στις ενότητες 3 έως 6, τα ιδρύματα αντιμετωπίζουν αναλόγως τις συναλλαγές στις οποίες έχει εντοπιστεί συγκεκριμένος κίνδυνος δυσμενούς συσχέτισης σύμφωνα με το άρθρο 291 παράγραφοι 2, 4, 5 και 6 κατά περίπτωση.
For the methods set out in Sections 3 to 6, institutions shall treat transactions where specific wrong way risk has been identified in accordance with Article 291(2), (4), (5) and (6) as appropriate.
Μέθοδος βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς
Mark – to – market Method
Μέθοδος βάσει τρέχουσων τιμών αγοράς
Mark-to-market Method
Προκειμένου να προσδιορίσουν το τρέχον κόστος αντικατάστασης όλων των συμβάσεων με θετική αξία, τα ιδρύματα χρησιμοποιούν τις τρέχουσες αγοραίες αξίες των συμβάσεων.
In order to determine the current replacement cost of all contracts with positive values, institutions shall attach the current market values to the contracts.
Προκειμένου να προσδιορίσουν το ενδεχόμενο μελλοντικό πιστωτικό άνοιγμα, τα ιδρύματα πολλαπλασιάζουν τα ονομαστικά ποσά ή τις αξίες των υποκείμενων μέσων, κατά περίπτωση, με τα ποσοστά του πίνακα 1 και σύμφωνα με τις κατωτέρω αρχές:
In order to determine the potential future credit exposure, institutions shall multiply the notional amounts or underlying values, as applicable, by the percentages in Table 1 and in accordance with the following principles:
οι συμβάσεις που δεν εμπίπτουν σε μία από τις πέντε κατηγορίες του πίνακα 1 θα αντιμετωπίζονται ως συμβάσεις που αφορούν βασικά εμπορεύματα εκτός των πολυτίμων μετάλλων,
contracts which do not fall within one of the five categories indicated in Table 1 shall be treated as contracts concerning commodities other than precious metals;
για τις συμβάσεις με πολλαπλές ανταλλαγές κεφαλαίου, το ποσοστό πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των πληρωμών που απομένουν να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τη σύμβαση,
for contracts with multiple exchanges of principal, the percentages shall be multiplied by the number of remaining payments still to be made in accordance with the contract;
για τις συμβάσεις που έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να διακανονίζονται ανοίγματα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και στις οποίες οι όροι επανακαθορίζονται έτσι ώστε η αγοραία αξία της σύμβασης να είναι μηδέν στις εν λόγω ημερομηνίες, η εναπομένουσα ληκτότητα θα είναι ίση με τον χρόνο που απομένει έως τον επόμενο επανακαθορισμό.
for contracts that are structured to settle outstanding exposure following specified payment dates and where the terms are reset so that the market value of the contract is zero on those specified dates, the residual maturity shall be equal to the time until the next reset date.
Στην περίπτωση των συμβάσεων επιτοκίου που πληρούν τα κριτήρια αυτά και έχουν εναπομένουσα ληκτότητα πάνω από ένα έτος, το ποσοστό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 0,5 %.
In the case of interest-rate contracts that meet those criteria and have a remaining maturity of over one year, the percentage shall be no lower than 0,5 %.
Εναπομένουσα ληκτότητα
Residual maturity
Συμβάσεις που αφορούν βασικά εμπορεύματα εκτός των πολυτίμων μετάλλων
Contracts concerning commodities other than precious metals
Ένα έτος ή λιγότερο
One year or less
Όσον αφορά τις συμβάσεις για βασικά εμπορεύματα πλην του χρυσού που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 3, ένα ίδρυμα μπορεί, έως εναλλακτική επιλογή, να εφαρμόσει τα ποσοστά του πίνακα 2 αντί για τα ποσοστά του πίνακα 1, με την προϋπόθεση ότι το ίδρυμα ακολουθεί τη διευρυμένη μέθοδος με βάση τον πίνακα προθεσμιών λήξης που προβλέπεται στο άρθρο 361 για τις εν λόγω συμβάσεις.
For contracts relating to commodities other than gold, which are referred to in point 3 of Annex II, an institution may, as an alternative to applying the percentages in Table 1, apply the percentages in Table 2 provided that that institution follows the extended maturity ladder approach set out in Article 361 for those contracts.
(εκτός χρυσού)
(except gold)
Γεωργικά προϊόντα
Agricultural products
Το άθροισμα του τρέχοντος κόστους αντικατάστασης και του ενδεχόμενου μελλοντικού πιστωτικού ανοίγματος αποτελεί την αξία ανοίγματος.
The sum of current replacement cost and potential future credit exposure is the exposure value.
Η αξία ανοίγματος είναι το ονομαστικό ποσό κάθε σύμβασης πολλαπλασιασμένο επί τα ποσοστά που αναφέρονται στον πίνακα 3:
The exposure value is the notional amount of each instrument multiplied by the percentages set out in Table 3.
Αρχική ληκτότητα
Original maturity
Πάνω από ένα έτος αλλά όχι περισσότερο από δύο έτη
Over one year, not exceeding two years
Για τον υπολογισμό της αξίας ανοίγματος των συμβάσεων επιτοκίου, ένα ίδρυμα μπορεί να επιλέξει είτε την αρχική είτε την εναπομένουσα ληκτότητα.
For calculating the exposure value of interest-rate contracts, an institution may choose to use either the original or residual maturity.
Τα ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν την τυποποιημένη μέθοδο (εφεξής «SM») μόνο για τον υπολογισμό της αξίας ανοίγματος εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και συναλλαγών με μακρά προθεσμία διακανονισμού.
Institutions may use the Standardised Method (hereinafter referred to as 'SM') only for calculating the exposure value for OTC derivatives and long settlement transactions.
Κατά την εφαρμογή της τυποποιημένης μεθόδου, τα ιδρύματα υπολογίζουν την αξία ανοίγματος χωριστά για κάθε συμψηφιστικό σύνολο, αφαιρουμένων των εξασφαλίσεων, ως εξής:
When applying the SM, institutions shall calculate the exposure value separately for each netting set, net of collateral, as follows:
CMV η τρέχουσα αγοραία αξία του χαρτοφυλακίου με τις συναλλαγες στο συμψηφιστικό σύνολο με τον αντισυμβαλλόμενο συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, όπου:
CMV current market value of the portfolio of transactions within the netting set with a counterparty gross of collateral, where:
η τρέχουσα αγοραία αξία της συναλλαγής I,
the current market value of transaction i;
CΜC η τρέχουσα αγοραία αξία των εξασφαλίσεων που μεταβιβάζονται στο συμψηφιστικό σύνολο, όπου:
CMC the current market value of the collateral assigned to the netting set, where:
η τρέχουσα αγοραία αξία των εξασφαλίσεων l,
the current market value of collateral l;
i ο δείκτης που αναφέρεται στην i-οστή συναλλαγή,
i index designating transaction;
l ο δείκτης που αναφέρεται στην l-οστή εξασφάλιση,
l index designating collateral;