natgillin/translations-raw huggingface dataset:
η αμέσως επόμενη ημερομηνία καθορισμού του επιτοκίου ή, για θέσεις σε τοκομερίδια σταθερού επιτοκίου, ο χρόνος που απομένει έως τη λήξη τους ανταποκρίνεται στα παρακάτω όρια:
the next interest-fixing date or, for fixed coupon positions, residual maturity corresponds with the following limits:
εάν ο χρόνος που απομένει μέχρι την επόμενη ημερομηνία καθορισμού ή, για θέσεις σε τοκομερίδια σταθερού επιτοκίου, ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη τους, είναι κάτω του μηνός, τότε οι θέσεις θεωρούνται ως πλήρως συμψηφιζόμενες εφόσον οι εν λόγω ημερομηνίες είναιεντός της ίδιας ημέρας,
less than one month hence: same day;
εάν είναι μεταξύ ενός μηνός και ενός έτους: οι εν λόγω ημερομηνίες θα πρέπει να είναι εντός επτά ημερών,
between one month and one year hence: within seven days;
εάν είναι άνω του έτους: οι εν λόγω ημερομηνίες θα πρέπει να είναι εντός 30 ημερών.
over one year hence: within 30 days.
Πιστωτικά παράγωγα
Credit Derivatives
Κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον γενικό και τον ειδικό κίνδυνο του συμβαλλόμενου που αναλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο (δηλαδή του «πωλητή προστασίας»), εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό, χρησιμοποιείται το ονομαστικό ποσό της σύμβασης του πιστωτικού παραγώγου.
When calculating the own funds requirement for general and specific risk of the party who assumes the credit risk (the 'protection seller'), unless specified differently, the notional amount of the credit derivative contract shall be used.
Παρά την ανωτέρω πρόταση, το ίδρυμα μπορεί να επιλέξει να αντικαταστήσει την ονομαστική αξία με την ονομαστική αξία συν την καθαρή μεταβολή της αγοραίας αξίας του πιστωτικού παραγώγου από την έναρξη της συναλλαγής, μια καθαρή καθοδική μεταβολή από την άποψη του πωλητή προστασίας με αρνητικό πρόσημο.
Notwithstanding the first sentence, the institution may elect to replace the notional value by the notional value plus the net market value change of the credit derivative since trade inception, a net downward change from the protection seller's perspective carrying a negative sign.
Για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης του ειδικού κινδύνου, εκτός των συμφωνιών ανταλλαγής ολικής απόδοσης, ισχύει η ληκτότητα της σύμβασης του πιστωτικού παραγώγου αντί της ληκτότητας του μέσου(της υποχρεώσης).
For the purpose of calculating the specific risk charge, other than for total return swaps, the maturity of the credit derivative contract, rather than the maturity of the obligation, shall apply.
Οι θέσεις καθορίζονται ως εξής:
Positions are determined as follows:
μια συμφωνία ανταλλαγής ολικής απόδοσης δημιουργεί θετική θέση στον γενικό κίνδυνο αγοράς του μέσου αναφοράς και αρνητική θέση στον γενικό κίνδυνο αγοράς κρατικού ομολόγου με ληκτότητα ισοδύναμη προς την περίοδο έως τον επόμενο επανακαθορισμό του επιτοκίου και με συντελεστή στάθμισης κινδύνου 0 % βάσει του τίτλου ΙΙ κεφάλαιο 2.
a total return swap creates a long position in the general risk of the reference obligation and a short position in the general risk of a government bond with a maturity equivalent to the period until the next interest fixing and which is assigned a 0 % risk weight under Title II, Chapter 2.
Επίσης δημιουργεί θετική θέση στον ειδικό κίνδυνο του μέσου αναφοράς,
It also creates a long position in the specific risk of the reference obligation;
μια συμφωνία ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης δεν έχει γενικό κίνδυνο.
a credit default swap does not create a position for general risk.
Αναφορικά με τον ειδικό κίνδυνο, το εκάστοτε ίδρυμα καταγράφει θετική θέση σύνθετης μορφής στα μέσα της οντότητας αναφοράς, εκτός κι εάν το παράγωγο έχει εξωτερική διαβάθμιση και πληροί τις προϋποθέσεις ενός εγκεκριμένου χρεωστικού τίτλου, οπότε καταγράφεται θετική θέση στο παράγωγο.
For the purposes of specific risk, the institution shall record a synthetic long position in an obligation of the reference entity, unless the derivative is rated externally and meets the conditions for a qualifying debt item, in which case a long position in the derivative is recorded.
Εάν βάσει του προϊόντος πρέπει να καταβληθεί προσαύξηση ή τόκος, οι εν λόγω χρηματικές ροές εμφανίζονται ως ονομαστικές θέσεις σε κρατικά ομόλογα,
If premium or interest payments are due under the product, these cash flows shall be represented as notional positions in government bonds;
ένα πιστωτικό παράγωγο τύπου «single name credit linked note» δημιουργεί θετική θέση στον γενικό κίνδυνο του ίδιου του τίτλου, ως επιτοκιακού προϊόντος.
a single name credit linked note creates a long position in the general risk of the note itself, as an interest rate product.
Ταυτόχρονα δημιουργείται πρόσθετη θετική θέση στον εκδότη του τίτλου.
An additional long position is created in the issuer of the note.
Εάν το πιστωτικό παράγωγο τύπου «credit linked note» έχει λάβει εξωτερική διαβάθμιση και πληροί τις προϋποθέσεις ενός εγκεκριμένου χρεωστικού τίτλου, τότε αρκεί η καταγραφή μιας μόνης θετικής θέσης για τον ειδικό κίνδυνο του τίτλου,
Where the credit linked note has an external rating and meets the conditions for a qualifying debt item, a single long position with the specific risk of the note need only be recorded;
ένα πιστωτικό παράγωγο τύπου «multiple name credit linked note» το οποίο παρέχει αναλογική προστασία δημιουργεί ταυτόχρονα μια θετική θέση στον ειδικό κίνδυνο του εκδότη του τίτλου και μια θέση σε κάθε οντότητα αναφοράς για τους σκοπούς του ειδικού κινδύνου, ενώ το συνολικό ονομαστικό ποσό της σύμβασης κατανέμεται μεταξύ των θέσεων με βάση την αναλογία του συνολικού ονομαστικού ποσού το οποίο αντιπροσωπεύει έκαστο άνοιγμα έναντι οντότητας αναφοράς.
in addition to a long position in the specific risk of the issuer of the note, a multiple name credit linked note providing proportional protection creates a position in each reference entity, with the total notional amount of the contract assigned across the positions according to the proportion of the total notional amount that each exposure to a reference entity represents.
Όταν είναι δυνατή η επιλογή περισσοτέρων από μία υποχρεώσεων μιας οντότητας αναφοράς, ο ειδικός κίνδυνος καθορίζεται με βάση την υποχρέωση με τη μεγαλύτερη στάθμιση κινδύνου,
Where more than one obligation of a reference entity can be selected, the obligation with the highest risk weighting determines the specific risk;
ένα πιστωτικό παράγωγο πρώτης αθέτησης δημιουργεί θέση για το ονομαστικό ποσό της υποχρέωσης εκάστης οντότητας αναφοράς.
a first-asset-to-default credit derivative creates a position for the notional amount in an obligation of each reference entity.
Εάν το μέγεθος της μέγιστης πληρωμής για το πιστωτικό γεγονός είναι μικρότερο από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις σύμφωνα με τη μέθοδο που ορίζεται στην πρώτη περίοδο του παρόντος στοιχείου, το μέγιστο ποσό πληρωμής επιτρέπεται να εκληφθεί ως η κεφαλαιακή απαίτηση για τον ειδικό κίνδυνο.
If the size of the maximum credit event payment is lower than the own funds requirement under the method in the first sentence of this point, the maximum payment amount may be taken as the own funds requirement for specific risk.
Ένα πιστωτικό παράγωγο νιοστής αθέτησης δημιουργεί θέση για το ονομαστικό ποσό της υποχρέωσης εκάστης οντότητας αναφοράς πλην των οντοτήτων αναφοράς ν-1 με τη χαμηλότερη κεφαλαιακή απαίτηση έναντι του ειδικού κινδύνου.
A -n-th-asset-to-default credit derivative creates a position for the notional amount in an obligation of each reference entity less the n-1 reference entities with the lowest specific risk own funds requirement.
Εάν το μέγεθος της μέγιστης πληρωμής για το πιστωτικό γεγονός είναι μικρότερο από την κεφαλαιακή απαίτηση σύμφωνα με τη μέθοδο που ορίζεται στην πρώτη περίοδο του παρόντος στοιχείου, το ποσό αυτό επιτρέπεται να εκληφθεί ως η κεφαλαιακή απαίτηση για τον ειδικό κίνδυνο.
If the size of the maximum credit event payment is lower than the own funds requirement under the method in the first sentence of this point, this amount may be taken as the own funds requirement for specific risk.
Όταν το πιστωτικό παράγωγο νιοστής αθέτησης έχει εξωτερική διαβάθμιση, ο πωλητής προστασίας υπολογίζει την κεφαλαιακή απαίτηση για τον ειδικό κίνδυνο χρησιμοποιώντας τη διαβάθμιση του παραγώγου και εφαρμόζει τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης κινδύνου που έχουν οι θέσεις σε τιτλοποίηση, κατά περίπτωση.
Where an n-th-to-default credit derivative is externally rated, the protection seller shall calculate the specific risk own funds requirement using the rating of the derivative and apply the respective securitisation risk weights as applicable.
Για το συμβαλλόμενο μέρος που μεταβιβάζει πιστωτικό κίνδυνο (δηλαδή για τον «αγοραστή προστασίας»), οι θέσεις προσδιορίζονται ως πιστά είδωλα του πωλητή προστασίας, με εξαίρεση το πιστωτικό παράγωγο τύπου «credit linked note» (που δεν συνεπάγεται αρνητική θέση για τον εκδότη).
For the party who transfers credit risk (the protection buyer), the positions are determined as the mirror principle of the protection seller, with the exception of a credit linked note (which entails no short position in the issuer).
Κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον «αγοραστή προστασίας», χρησιμοποιείται το ονομαστικό ποσό της σύμβασης του πιστωτικού παραγώγου.
When calculating the own funds requirement for the 'protection buyer', the notional amount of the credit derivative contract shall be used.
Εάν σε κάποια χρονική στιγμή ασκηθεί δικαίωμα αγοράς σε συνδυασμό με αναβάθμιση, η συγκεκριμένη χρονική στιγμή θεωρείται ως η ληκτότητα της προστασίας.
If at a given moment there is a call option in combination with a step-up, such moment is treated as the maturity of the protection.
Πιστωτικά παράγωγα σύμφωνα με το άρθρο 338 παράγραφος 1 ή 3 περιλαμβάνονται μόνο στον προσδιορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον ειδικό κίνδυνο σύμφωνα με το άρθρο 338 παράγραφος 4.
Credit derivatives in accordance with Article 338(1) or (3) shall be included only in the determination of the specific risk own funds requirement in accordance with Article 338(4).
Τίτλοι που αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας επαναγοράς ή δανεισμού
Securities sold under a repurchase agreement or lent
Ο μεταβιβάζων τίτλους ή εγγυημένα δικαιώματα κυριότητας τίτλων σε συμφωνία επαναγοράς και ο δανειοδότης τίτλων σε δανειοδοσία τίτλων, περιλαμβάνει αυτούς τους τίτλους στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων σύμφωνα με το παρόν παράρτημα, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω τίτλοι αποτελούν θέσεις του χαρτοφυλακίου συναλλαγών.
The transferor of securities or guaranteed rights relating to title to securities in a repurchase agreement and the lender of securities in a securities lending shall include these securities in the calculation of its own funds requirement under this Chapter provided that such securities are trading book positions.
Χρεωστικοί τίτλοι
Debt instruments
Καθαρές θέσεις σε χρεωστικούς τίτλους
Net positions in debt instruments
Οι καθαρές θέσεις ταξινομούνται ανάλογα με το νόμισμα στο οποίο αυτές είναι εκφρασμένες και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον γενικό και τον ειδικό κίνδυνο υπολογίζονται για κάθε νόμισμα χωριστά.
Net positions shall be classified according to the currency in which they are denominated and shall calculate the own funds requirement for general and specific risk in each individual currency separately.
Ανώτατο όριο κεφαλαιακών απαιτήσεων για μια καθαρή θέση
Cap on the own funds requirement for a net position
Το ίδρυμα μπορεί να θέσει ανώτατο όριο στην κεφαλαιακή απαίτηση για τον ειδικό κίνδυνο μιας καθαρής θέσης σε χρεωστικό τίτλο το οποίο δεν θα υπερβαίνει τη μέγιστη πιθανή ζημία που σχετίζεται με τον κίνδυνο αθέτησης οφειλής.
The institution may cap the own funds requirement for specific risk of a net position in a debt instrument at the maximum possible default-risk related loss.
Για μια αρνητική θέση, το όριο αυτό μπορεί να υπολογίζεται ως μεταβολή της αξίας λόγω του μέσου ή, εάν συντρέχει περίπτωση, των υποκειμένων μέσων που καθίστανται αμέσως μηδενικού κινδύνου αθέτησης οφειλής.
For a short position, that limit may be calculated as a change in value due to the instrument or, where relevant, the underlying names immediately becoming default risk-free.
Απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για χρεωστικούς τίτλους που δεν αποτελούν θέσεις τιτλοποίησης
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Το ίδρυμα κατατάσσει τις καθαρές θέσεις του στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών που δεν αποτελούν θέσεις σε θέσεις τιτλοποίησης, με βάση τον υπολογισμό που καθορίζεται στο άρθρο 327, μεταξύ των ενδεδειγμένων κατηγοριών του πίνακα 1, με κριτήριο τον εκδότη ή τον οφειλέτη τους, την εξωτερική ή εσωτερική πιστοληπτική αξιολόγηση και την εναπομένουσα διάρκεια ως τη λήξη· στη συνέχεια τις πολλαπλασιάζει επί τους συντελεστές στάθμισης που παρατίθενται στον πίνακα αυτόν.
The institution shall assign its net positions in the trading book in instruments that are not securitisation positions as calculated in accordance with Article 327 to the appropriate categories in Table 1 on the basis of their issuer or obligor, external or internal credit assessment, and residual maturity, and then multiply them by the weightings shown in that table.
Αθροίζει τις σταθμισμένες θέσεις του που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου αυτού (ανεξάρτητα από το εάν είναι θετικές ή αρνητικές), προκειμένου να υπολογίσει τις οικείες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του ειδικού κινδύνου.
It shall sum its weighted positions resulting from the application of this Article regardless of whether they are long or short in order to calculate its own funds requirement against specific risk.
Κεφαλαιακή Απαίτηση για τον ειδικό κίνδυνο
Specific risk own funds requirement
Χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι θα λάμβαναν συντελεστή κινδύνου 0 % δυνάμει της τυποποιημένης μεθόδου για τον πιστωτικό κίνδυνο.
Debt securities which would receive a 0 % risk weight under the Standardised Approach for credit risk.
Χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι θα λάμβαναν συντελεστή κινδύνου 20 % ή 50 % δυνάμει της τυποποιημένης μεθόδου για τον πιστωτικό κίνδυνο και άλλα επιλέξιμα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 4.
Debt securities which would receive a 20 % or 50 % risk weight under the Standardised Approach for credit risk and other qualifying items as defined in paragraph 4.
0,25 % (εναπομένουσα διάρκεια έως την οριστική λήξη έως έξι μήνες)
0,25 % (residual term to final maturity six months or less)
1,00 % (εναπομένουσα διάρκεια έως την οριστική λήξη μεγαλύτερη των έξι μηνών και μικρότερη ή ίση με 24 μήνες)
1,00 % (residual term to final maturity greater than six months and up to and including 24 months)
1,60 % (εναπομένουσα διάρκεια έως τη λήξη άνω των 24 μηνών)
1,60 % (residual term to maturity exceeding 24 months)
Χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι θα λάμβαναν συντελεστή κινδύνου 100 % δυνάμει της τυποποιημένης μεθόδου για τον πιστωτικό κίνδυνο.
Debt securities which would receive a 100 % risk weight under the Standardised Approach for credit risk.
Χρεωστικοί τίτλοι που θα λάμβαναν συντελεστή κινδύνου 150 % δυνάμει της τυποποιημένης μεθόδου για τον πιστωτικό κίνδυνο.
Debt which would receive a 150 % risk weight under the Standardised Approach for credit risk.
η επενδυτική τους ποιότητα είναι, κατά την κρίση του ίδιου του εκάστοτε ιδρύματος, τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη των στοιχείων ενεργητικού που αναφέρονται στον πίνακα 1 δεύτερη γραμμή,
their investment quality is, according to the institution's own discretion, at least equivalent to that of the assets referred to under Table 1 second row;
θετικές και αρνητικές θέσεις σε στοιχεία ενεργητικού εκδοθέντα από ιδρύματα οι οποίες υπόκεινται σε καφαλαιακές απαιτήσεις όπως προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό που θεωρούνται από το ενδιαφερόμενο ίδρυμα ως επαρκώς ρευστές και η επενδυτική ποιότητα των οποίων είναι, σύμφωνα με τη διακριτική ευχέρεια του ιδρύματος, τουλάχιστον ισοδύναμη των στοιχείων ενεργητικού που αναφέρονται στον πίνακα 1 δεύτερη γραμμή,
long and short positions in assets issued by institutions subject to the own funds requirements set out in this Regulation which are considered by the institution concerned to be sufficiently liquid and whose investment quality is, according to the institution's own discretion, at least equivalent to that of the assets referred to under Table 1 second row;
τίτλοι που εκδίδονται από ιδρύματα οι οποίοι θεωρούνται ότι έχουν ισοδύναμη ή υψηλότερη πιστωτική ποιότητα από αυτούς που σχετίζονται με τη 2η βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας δυνάμει της τυποποιημένης μεθόδου για τον πιστωτικό κίνδυνο ανοιγμάτων έναντι ιδρυμάτων και οι οποίοι υπόκεινται σε εποπτικές και κανονιστικές ρυθμίσεις ανάλογες με εκείνες του παρόντος κανονισμού και της οδηγίας 2013/36/ΕΕ.
securities issued by institutions that are deemed to be of equivalent, or higher, credit quality than those associated with credit quality step 2 under the Standardised Approach for credit risk of exposures to institutions and that are subject to supervisory and regulatory arrangements comparable to those under this Regulation and Directive 2013/36/EU.
Τα ιδρύματα που χρησιμοποιούν το στοιχείο α) ή β) διαθέτουν τεκμηριωμένη μεθοδολογία για να αξιολογήσουν εάν τα στοιχεία ενεργητικού πληρούν τις απαιτήσεις των ανωτέρω εδαφίων και κοινοποιούν την εν λόγω μεθοδολογία στις αρμόδιες αρχές.
Institutions that make use of point (a) or (b) shall have a documented methodology in place to assess whether assets meet the requirements in those points and shall notify this methodology to the competent authorities.
Κεφαλαιακές Απαιτήσεις για θέσεις σε τιτλοποίηση
Own funds requirement for securitisation instruments
Για μέσα στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών που αποτελούν θέσεις σε τιτλοποίηση, το ίδρυμα σταθμίζει βάσει των ακόλουθων συντελεστών τις καθαρές θέσεις του όπως υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 327 παράγραφος 1:
For instruments in the trading book that are securitisation positions, the institution shall weight with the following its net positions as calculated in accordance with Article 327(1):
για θέσεις σε τιτλοποίηση που θα υπάγονταν στην τυποποιημένη μέθοδο για τον πιστωτικό κίνδυνο εάν αποτελούσαν ανοίγματα που περιλαμβάνονται στα λοιπά χαρτοφυλάκια πέραν του χαρτοφυλακίου συναλλαγών του ίδιου ιδρύματος, 8 % επί του συντελεστή στάθμισης βάσει της τυποποιημένης μεθόδου όπως προβλέπεται στον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο 5 τμήμα 3,
for securitisation positions that would be subject to the Standardised Approach for credit risk in the same institution's non-trading book, 8 % of the risk weight under the Standardised Approach as set out in Title II, Chapter 5, Section 3;
για θέσεις τιτλοποίησης που θα υπάγονταν στη μέθοδο των εσωτερικών διαβαθμίσεων εάν αποτελούσαν ανοίγματα που περιλαμβάνονται στα λοιπά χαρτοφυλάκια πέραν του χαρτοφυλακίου συναλλαγών του ίδιου ιδρύματος, 8 % επί του συντελεστή στάθμισης βάσει της μεθόδου των εσωτερικών διαβαθμίσεων όπως προβλέπεται στον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο 5 τμήμα 3.
for securitisation positions that would be subject to the Internal Ratings Based Approach in the same institution's non-trading book, 8 % of the risk weight under the Internal Ratings Based Approach as set out in Title II, Chapter 5, Section 3.
Η μέθοδος του εποπτικού υποδείγματος που προβλέπεται στο άρθρο 262 μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν το ίδρυμα δύναται να εκτιμήσει την πιθανότητααθέτησης PD και κατά περίπτωση την αξία ανοίγματος και τη ζημιά σε περίπτωση αθέτησης LGD που θα χρησιμοποιηθούν ως εισροές στο εποπτικό υπόδειγμα σύμφωνα τα προαπαιτούμενα για την εκτίμηση των εν λόγω παραμέτρων δυνάμει της μεθόδου των εσωτερικών διαβαθμίσεων σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο 3.
The Supervisory Formula Method set out in Article 262 may be used where the institution can produce estimates of PD, and where applicable exposure value and LGD as inputs into the Supervisory Formula Method in accordance with the requirements for the estimation of those parameters under the Internal Ratings Based Approach in accordance with Title II, Chapter 3.
Ένα ίδρυμα εκτός του μεταβιβάζοντος ιδρύματος που μπορεί να εφαρμόσει την εν λόγω μέθοδο για την ίδια θέση σε τιτλοποίηση εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών του μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο μόνο με την επιφύλαξη της άδειας των αρμόδιων αρχών, η οποία χορηγείται εάν το ίδρυμα πληροί την προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου.
An institution other than an originator institution that could apply it for the same securitisation position in its non-trading book may only use that method subject to permission by the competent authorities, which shall be granted where the institution fulfils the condition in the first subparagraph.
Οι εκτιμήσεις των PD και LGD ως «εισροές» στη μέθοδο του εποπτικού υποδείγματος μπορούν εναλλακτικά να προσδιορίζονται βάσει εκτιμήσεων που προκύπτουν από μια μέθοδο IRC ενός ιδρύματος που έχει λάβει άδεια να χρησιμοποιεί εσωτερικό υπόδειγμα για τον ειδικό κίνδυνο των χρεωστικών τίτλων.
Estimates of PD and LGD as inputs to the Supervisory Formula Method may alternatively also be determined based on estimates that are derived from an IRC approach of an institution that has been granted permission to use an internal model for specific risk of debt instruments.
Η τελευταία εναλλακτική μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με την επιφύλαξη της άδειας των αρμόδιων αρχών, η οποία χορηγείται εάν οι ανωτέρω εκτιμήσεις πληρούν τις ποσοτικές απαιτήσεις για τη μέθοδο των εσωτερικών διαβαθμίσεων που προβλέπονται στον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο 3.
The latter alternative may be used only subject to permission by the competent authorities, which shall be granted if those estimates meet the quantitative requirements for the Internal Ratings Based Approach set out in Title II, Chapter 3.
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη χρήση των εκτιμήσεων των PD και LGD ως εφόσον οι εν λόγω εκτιμήσεις βασίζονται σε μέθοδο IRC.
In accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010, EBA shall issue guidelines on the use of estimates of PD and LGD as inputs when those estimates are based on an IRC approach.
Για θέσεις τιτλοποίησης που υπόκεινται σε πρόσθετο συντελεστή στάθμισης κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 407, εφαρμόζεται ποσοστό 8 % επί του προβλεπόμενου συνολικού συντελεστή στάθμισης.
For securitisation positions that are subject to an additional risk weight in accordance with Article 407, 8 % of the total risk weight shall be applied.
Ένα ίδρυμα ορίζει το μεγαλύτερο από τα κατωτέρω ποσά ως κεφαλαιακή απαίτηση για τον ειδικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου διαπραγμάτευσης συσχετίσεων:
An institution shall determine the larger of the following amounts as the specific risk own funds requirement for the correlation trading portfolio:
τη συνολική κεφαλαιακή απαίτηση για τον ειδικό κίνδυνο που θα προκύπτει μόνο από τις καθαρές θετικές θέσεις του χαρτοφυλακίου διαπραγμάτευσης συσχετίσεων,
the total specific risk own funds requirement that would apply just to the net long positions of the correlation trading portfolio;
τη συνολική κεφαλαιακή απαίτηση για τον ειδικό κίνδυνο που θα προκύπτει από στις καθαρές αρνητικές θέσεις του χαρτοφυλακίου διαπραγμάτευσης συσχετίσεων.
the total specific risk own funds requirement that would apply just to the net short positions of the correlation trading portfolio.
Υπολογισμός γενικού κινδύνου βάσει της μεθόδου της ληκτότητας
Maturity-based calculation of general risk
Προκειμένου να υπολογιστούν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του γενικού κινδύνου, όλες οι θέσεις σταθμίζονται ανάλογα με τη ληκτότητά τους όπως εξηγείται στην παράγραφο 2, προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται για την κάλυψή τους.
In order to calculate own funds requirements against general risk all positions shall be weighted according to maturity as explained in paragraph 2 in order to compute the amount of own funds required against them.
Το ίδρυμα κατατάσσει τις καθαρές θέσεις του στις κατάλληλες ζώνες ληκτότητας που αναφέρονται στη δεύτερη ή την τρίτη, κατά περίπτωση, στήλη του πίνακα 2 της παραγράφου 4.
The institution shall assign its net positions to the appropriate maturity bands in column 2 or 3, as appropriate, in Table 2 in paragraph 4.