natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Εάν υποκείμενο άνοιγμα του ΟΣΕ αποτελεί το ίδιο άλλο άνοιγμα υπό τη μορφή μεριδίων ή μετοχών σε άλλον ΟΣΕ, το πρώτο ίδρυμα εξετάζει επίσης τα υποκείμενα ανοίγματα του εν λόγω άλλου ΟΣΕ.
Where an underlying exposure of the CIU is itself another exposure in the form of units or shares in another CIU, the first institution shall also look through to the underlying exposures of the other CIU.
Όταν το ίδρυμα δεν πληροί τις προϋποθέσεις χρησιμοποίησης των προσεγγίσεων του παρόντος κεφαλαίου για όλα ή μέρος των υποκείμενων ανοιγμάτων του ΟΣΕ, τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ανοίγματα και οι αναμενόμενες ζημίες υπολογίζονται σύμφωνα με τις εξής μεθόδους:
Where the institution does not meet the conditions for using the methods set out in this Chapter for all or parts of the underlying exposures of the CIU, risk weighted exposure amounts and expected loss amounts shall be calculated in accordance with the following approaches:
για ανοίγματα της κατηγορίας ανοιγμάτων σε μετοχές που αναφέρονται στο άρθρο 147 παράγραφος 2 στοιχείο ε), τα ιδρύματα εφαρμόζουν την προσέγγιση της απλής στάθμισης κινδύνου του άρθρου 155 παράγραφος 2,
for exposures belonging to the 'equity' exposure class referred to in Article 147(2)(e), institutions shall apply the simple risk-weight approach set out in Article 155(2);
για όλα τα άλλα υποκείμενα ανοίγματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα ιδρύματα εφαρμόζουν την τυποποιημένη προσέγγιση που ορίζεται στο κεφάλαιο 2, με τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
for all other underlying exposures referred to in paragraph 1, institutions shall apply the Standardised Approach laid down in Chapter 2, subject to the following:
για ανοίγματα που υπόκεινται σε συγκεκριμένο συντελεστή στάθμισης κινδύνου για μη διαβαθμισμένα ανοίγματα ή που υπόκεινται στη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας που αντιστοιχεί στον ανώτερο συντελεστή στάθμισης κινδύνου για δεδομένη κατηγορία ανοιγμάτων, η στάθμιση κινδύνου πολλαπλασιάζεται επί 2, αλλά δεν υπερβαίνει το 1250 %,
for exposures subject to a specific risk weight for unrated exposures or subject to the credit quality step yielding the highest risk weight for a given exposure class, the risk weight shall be multiplied by a factor of two but shall not be higher than 1250 %;
για όλα τα υπόλοιπα ανοίγματα, η στάθμιση κινδύνου πολλαπλασιάζεται επί 1,1 και να έχει τιμή τουλάχιστον 5 %.
for all other exposures, the risk weight shall be multiplied by a factor of 1,1 and shall be subject to a minimum of 5 %.
Εάν, για τους σκοπούς του στοιχείου α), το ίδρυμα δεν είναι σε θέση να διαφοροποιήσει μεταξύ ανοιγμάτων σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήριο, μετοχές διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήριο και άλλες μετοχές, αντιμετωπίζει τα σχετικά ανοίγματα σαν ανοίγματα σε άλλες μετοχές.
Where, for the purposes of point (a), the institution is unable to differentiate between private equity, exchange-traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures.
Εάν αυτά τα ανοίγματα, μαζί με τα άμεσα ανοίγματα του ιδρύματος σε αυτή την κατηγορία ανοιγμάτων, δεν είναι ουσιώδη κατά την έννοια του άρθρου 150 παράγραφος 2, μπορεί να εφαρμόζεται το άρθρο 150 παράγραφος 1 με την έγκριση των αρμοδίων αρχών.
Where those exposures, taken together with the institution's direct exposures in that exposure class, are not material within the meaning of Article 150(2), Article 150(1) may be applied subject to the permission of the competent authorities.
Όταν τα ανοίγματα υπό τη μορφή μεριδίων ή μετοχών σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 132 παράγραφος 3 ή το ίδρυμα δεν έχει γνώση όλων των υποκείμενων ανοιγμάτων του ΟΣΕ ή των υποκειμένων ανοιγμάτων του που αποτελούν ανοίγματα υπό τη μορφή μεριδίων ή μετοχών σε έναν ΟΣΕ, το ίδρυμα εξετάζει τα εν λόγω υποκείμενα ανοίγματα και υπολογίζει τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά ανοίγματος και το ύψος των αναμενόμενων ζημιών σύμφωνα με την προσέγγιση της απλής στάθμισης κινδύνου του άρθρου 155 παράγραφος 2.
Where exposures in the form of units or shares in a CIU do not meet the criteria set out in Article 132(3), or the institution is not aware of all of the underlying exposures of the CIU or of its underlying exposures which is itself an exposure in the form of units or shares in a CIU, the institution shall look through to those underlying exposures and calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in accordance with the simple risk-weight approach set out in Article 155(2).
Εάν το ίδρυμα δεν είναι σε θέση να διαφοροποιήσει μεταξύ ανοιγμάτων σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήριο, μετοχές διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήριο και άλλες μετοχές, αντιμετωπίζει τα σχετικά ανοίγματα σαν ανοίγματα σε άλλες μετοχές.
Where the institution is unable to differentiate between private equity, exchange-traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures.
Τα ανοίγματα που δεν αφορούν μετοχές υπάγονται στην κατηγορία ανοιγμάτων σε άλλες μετοχές.
It shall assign non equity exposures to the other equity class.
Αντί της προσέγγισης της παραγράφου 3, τα ιδρύματα δύνανται να υπολογίζουν τα ίδια ή να αναθέτουν σε τρίτο τον υπολογισμό και την αναφορά των μέσων σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ανοιγμάτων βάσει των υποκείμενων ανοιγμάτων των ΟΣΕ και σύμφωνα με τις προσεγγίσεις της παραγράφου 2 στοιχεία α) και β) για τους ακόλουθους φορείς:
Alternatively to the method described in paragraph 3, institutions may calculate themselves or may rely on the following third parties to calculate and report the average risk weighted exposure amounts based on the CIU's underlying exposures in accordance with the approaches referred to in points (a) and (b) of paragraph 2 for the following:
τον οργανισμό ή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θεματοφυλακής του ΟΣΕ εφόσον ο εν λόγω ΟΣΕ επενδύει αποκλειστικά σε τίτλους και καταθέτει όλους τους τίτλους στον εν λόγω οργανισμό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θεματοφυλακής,
the depository institution or financial institution of the CIU provided that the CIU exclusively invests in securities and deposits all securities at this depository institution or financial institution;
για τους λοιπούς ΟΣΕ, στην εταιρεία διαχείρισης του ΟΣΕ, εφόσον αυτή πληροί τα κριτήρια του άρθρου 132 παράγραφος 3 στοιχείο α).
for other CIUs, the CIU management company, provided that the CIU management company meets the criteria set out in Article 132(3)(a).
Η ορθότητα του υπολογισμού επιβεβαιώνεται από εξωτερικό ελεγκτή.
The correctness of the calculation shall be confirmed by an external auditor.
Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους οι αρμόδιες αρχές δύνανται να επιτρέπουν σε ιδρύματα να χρησιμοποιούν την τυποποιημένη προσέγγιση που αναφέρεται στο άρθρο 150 παράγραφος 1 δυνάμει της παραγράφου 2 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου.
EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions according to which competent authorities may permit institutions to use the Standardised Approach referred to in Article 150(1) under point (b) of paragraph 2 of this Article.
Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως την 30ή Ιουνίου 2014.
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 30 June 2014.
Υπολογισμός των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ανοιγμάτων για πιστωτικό κίνδυνο
Calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk
Σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά ανοιγμάτων έναντι επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών
Risk weighted exposure amounts for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks
Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της ειδικής αντιμετώπισης που ορίζεται στις παραγράφους 2, 3 και 4, τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά των ανοιγμάτων έναντι επιχειρήσεων, ιδρυμάτων και κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών υπολογίζονται με τους ακόλουθους τύπους:
Subject to the application of the specific treatments laid down in paragraphs 2, 3 and 4, the risk weighted exposure amounts for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks shall be calculated according to the following formulae:
Σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ποσό
Risk – weighted exposure amount
= RW · αξία ανοίγματος
= RW · exposure value
όπου ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου RW ορίζεται ως
where the risk weight RW is defined as
εάν PD = 0, ο RW λαμβάνεται ίσος με 0,
if PD = 0, RW shall be 0;
εάν PD = 1, ήτοι για αθετημένα ανοίγματα:
if PD = 1, i.e., for defaulted exposures:
εάν τα ιδρύματα εφαρμόζουν τις τιμές LGD που προβλέπονται στο άρθρο 161 παράγραφος 1, ο RW λαμβάνεται ίσος με 0, εάν τα ιδρύματα χρησιμοποιούν εσωτερικές εκτιμήσεις του LGD, ο RW είναι
where institutions apply the LGD values set out in Article 161(1), RW shall be 0;
RW = max 0,12.5 · LGD – ELBE
where institutions use own estimates of LGDs, RW shall be RW = max 0,12.5 · LGD – ELBE
όπου ως καλύτερη εκτίμηση για την αναμενόμενη ζημία (στο εξής «ELBE») λαμβάνεται η καλύτερη εκτίμηση του ιδρύματος για την αναμενόμενη ζημία για τα ανοίγματα σε αθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 181 παράγραφος 1 στοιχείο η),
where the expected loss best estimate (hereinafter referred to as 'ELBE') shall be the institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure in accordance with Article 181(1)(h);
εάν 0 < PD < 1,
if 0 < PD < 1
b ο συντελεστής προσαρμογής ληκτότητας, που ορίζεται ως
b the maturity adjustment factor, which is defined as
Για όλα τα ανοίγματα σε μεγάλες οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, ο συντελεστής συσχέτισης της παραγράφου 1 σημείο iii) πολλαπλασιάζεται επί 1,25.
For all exposures to large financial sector entities, the co-efficient of correlation of paragraph 1(iii) is multiplied by 1,25.
Για όλα τα ανοίγματα σε μη ρυθμιζόμενες χρηματοπιστωτικές οντότητες, οι συντελεστές συσχέτισης που ορίζονται στην παράγραφο 1 σημείο iii) και την παράγραφο 4, ανάλογα με την περίπτωση, πολλαπλασιάζεται επί 1,25.
For all exposures to unregulated financial entities, the coefficients of correlation set out in paragraph 1(iii) and paragraph 4, as relevant, are multiplied by 1,25.
Σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά = RW · αξία ανοίγματος · 0.15 + 160 · PDpp
= RW · exposure value · 0.15 + 160 · PDpp
πιθανότητα αθέτησης (PD) του παρόχου πιστωτικής προστασίας.
PD of the protection provider.
Ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου (RW) υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο τύπο στάθμισης κινδύνου της παραγράφου 1 για το άνοιγμα, την PD του πιστούχου και την τιμή της LGD για συγκρίσιμο άμεσο άνοιγμα έναντι του παρόχου της προστασίας.
RW shall be calculated using the relevant risk weight formula set out in point 1 for the exposure, the PD of the obligor and the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider.
Ο συντελεστής ληκτότητας (b) υπολογίζεται βάσει της PD του παρόχου προστασίας ή της PD του πιστούχου, όποιο είναι χαμηλότερο.
The maturity factor (b) shall be calculated using the lower of the PD of the protection provider and the PD of the obligor.
Για ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων που ανήκουν σε όμιλο με ενοποιημένο κύκλο εργασιών μικρότερο των 50 εκατομμυρίων ευρώ, τα ιδρύματα μπορούν να εφαρμόζουν τον ακόλουθο τύπο συσχέτισης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 σημείο iii) για τον υπολογισμό των συντελεστών στάθμισης κινδύνου.
For exposures to companies where the total annual sales for the consolidated group of which the firm is a part is less than EUR 50 million, institutions may use the following correlation formula in paragraph 1 (iii) for the calculation of risk weights for corporate exposures.
Στον τύπο αυτό, S είναι οι ενοποιημένες ετήσιες πωλήσεις σε εκατ. ευρώ με τη συνθήκη 5 εκατ. ευρώ ≤ S ≤ 50 εκατ. ευρώ.
In this formula S is expressed as total annual sales in millions of Euros with EUR 5 million ≤ S ≤ EUR 50 million.
Τα ιδρύματα αντικαθιστούν τις ενοποιημένες ετήσιες πωλήσεις με το σύνολο του ενοποιημένου ενεργητικού του ομίλου εάν οι ενοποιημένες ετήσιες πωλήσεις δεν αποτελούν έγκυρο δείκτη του μεγέθους της επιχείρησης και εάν το σύνολο του ενεργητικού είναι πιο αντιπροσωπευτικός δείκτης από την άποψη αυτή.
Institutions shall substitute total assets of the consolidated group for total annual sales when total annual sales are not a meaningful indicator of firm size and total assets are a more meaningful indicator than total annual sales.
Για τα ανοίγματα της υποκατηγορίας ειδικού δανεισμού για τα οποία το ίδρυμα δεν μπορεί να εκτιμήσει την PD ή οι εσωτερικές εκτιμήσεις της PD δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του τμήματος 6, το ίδρυμα εφαρμόζει τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου του πίνακα 1, ως εξής:
For specialised lending exposures in respect of which an institution is not able to estimate PDs or the institutions' PD estimates do not meet the requirements set out in Section 6, the institution shall assign risk weights to these exposures according to Table 1, as follows:
Κατά τον καθορισμό των συντελεστών στάθμισης κινδύνου για τα ανοίγματα ειδικού δανεισμού, τα ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες: χρηματοοικονομική βάση, πολιτικό και νομικό περιβάλλον, χαρακτηριστικά των συναλλαγών και/ή των στοιχείων ενεργητικού, οικονομική ευρωστία του αναδόχου και του κυρίου του έργου, περιλαμβανομένης κάθε ροής εσόδων από εταιρική σχέση δημοσίου-ιδιωτών, πακέτο εγγυήσεων.
In assigning risk weights to specialised lending exposures institutions shall take into account the following factors: financial strength, political and legal environment, transaction and/or asset characteristics, strength of the sponsor and developer, including any public private partnership income stream, and security package.
Όσον αφορά τις αποκτηθείσες εισπρακτέες απαιτήσεις τους έναντι επιχειρήσεων, τα ιδρύματα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 184.
For their purchased corporate receivables institutions shall comply with the requirements set out in Article 184.
Για τις αποκτηθείσες εισπρακτέες απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων που πληρούν επιπλέον τις προϋποθέσεις του άρθρου 154 παράγραφος 5, και εφόσον η χρήση των προτύπων ποσοτικοποίησης του κινδύνου ανοιγμάτων έναντι επιχειρήσεων του τμήματος 6 θα επιβάρυνε αδικαιολόγητα το ίδρυμα, μπορούν να χρησιμοποιούνται τα πρότυπα ποσοτικοποίησης του κινδύνου ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής του τμήματος 6.
For purchased corporate receivables that comply in addition with the conditions set out in Article 154(5), and where it would be unduly burdensome for an institution to use the risk quantification standards for corporate exposures as set out in Section 6 for these receivables, the risk quantification standards for retail exposures as set out in Section 6 may be used.
Στην περίπτωση των αποκτηθεισών εισπρακτέων απαιτήσεων έναντι επιχειρήσεων, οι επιστρεπτέες εκπτώσεις επί της τιμής αγοράς και οι εξασφαλίσεις ή μερικές εγγυήσεις που παρέχουν προστασία κατά της πρωτεύουσας ζημίας από αθέτηση, κατά της ζημίας από απομείωση αξίας εισπρακτέων απαιτήσεων, ή κατά αμφοτέρων, μπορούν να αντιμετωπίζονται ως θέσεις πρωτεύουσας ζημίας σύμφωνα με την προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων που εφαρμόζεται στις τιτλοποιήσεις.
For purchased corporate receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Εάν ένα ίδρυμα παρέχει πιστωτική προστασία για ορισμένο αριθμό ανοιγμάτων με τον όρο ότι η νιοστή (n) αθέτηση μεταξύ αυτών των ανοιγμάτων ενεργοποιεί την πληρωμή και το πιστωτικό αυτό γεγονός λύει τη σύμβαση, και εάν το σχετικό προϊόν έχει εξωτερική πιστοληπτική αξιολόγηση από ΕΟΠΑ, εφαρμόζονται οι συντελεστές στάθμισης κινδύνου του κεφαλαίου 5.
Where an institution provides credit protection for a number of exposures under terms that the nth default among the exposures shall trigger payment and that this credit event shall terminate the contract, if the product has an external credit assessment from an ECAI the risk weights set out in Chapter 5 shall be applied.
Εάν το προϊόν δεν έχει πιστοληπτική αξιολόγηση από ΕΟΠΑ, οι συντελεστές στάθμισης κινδύνου των ανοιγμάτων που περιλαμβάνονται στην κατηγορία συναθροίζονται, με την εξαίρεση ανοιγμάτων n-1, εάν το άθροισμα του ποσού αναμενόμενης ζημίας πολλαπλασιασμένο επί 12,5 και του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ποσού δεν υπερβαίνει το ονομαστικό ποσό της προστασίας που παρέχει το πιστωτικό παράγωγο πολλαπλασιασμένο επί 12,5.
If the product is not rated by an ECAI, the risk weights of the exposures included in the basket will be aggregated, excluding n-1 exposures where the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the nominal amount of the protection provided by the credit derivative multiplied by 12,5.
Στις θέσεις μιας κατηγορίας για τις οποίες το ίδρυμα δεν μπορεί να προσδιορίσει τον συντελεστή στάθμισης κινδύνου δυνάμει της προσέγγισης ΠΕΔ εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 1250 %.
A 1250 % risk weight shall apply to positions in a basket for which an institution cannot determine the risk-weight under the IRB Approach.
Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο τα ιδρύματα λαμβάνουν υπ’ όψιν τους παράγοντες που αναφέρονται στην παράγραφο 5 δεύτερο εδάφιο κατά την εφαρμογή συντελεστών στάθμισης κινδύνου σε ανοίγματα ειδικού δανεισμού.
EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify how institutions shall take into account the factors referred to the second subparagraph of paragraph 5 when assigning risk weights to specialised lending exposures.
Σταθμισμένα ποσά ανοιγμάτων για ανοίγματα λιανικής τραπεζικής
Risk weighted exposure amounts for retail exposures
Τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά για ανοίγματα λιανικής τραπεζικής υπολογίζονται με τον ακόλουθο τύπο:
The risk-weighted exposure amounts for retail exposures shall be calculated according to the following formulae:
όπου ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου RW ορίζεται ως:
where the risk weight RW is defined as follows:
εάν PD = 1, ήτοι για αθετημένα ανοίγματα, ο RW ισούται με
if PD = 1, i.e., for defaulted exposures, RW shall be
όπου ELBE, σύμφωνα με το άρθρο 181 παράγραφος 1 στοιχείο η) είναι η καλύτερη εκτίμηση του ιδρύματος για την αναμενόμενη ζημία λόγω του αθετημένου ανοίγματος,
where ELBE shall be the institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure in accordance with Article 181(1)(h);
εάν 0 < PD < 1, ήτοι, για οποιαδήποτε δυνατή τιμή της PD πλην των τιμών στο στοιχείο i)
if 0 < PD < 1, i.e., for any possible value for PD other than under (i)
N(x) η αθροιστική συνάρτηση κατανομής μιας τυποποιημένης κανονικής τυχαίας μεταβλητής (δηλαδή η πιθανότητα να είναι μια κανονική τυχαία μεταβλητή με μέσο όρο 0 και διακύμανση 1 μικρότερη ή ίση με x),
N(x) the cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the probability that a normal random variable with mean zero and variance of one is less than or equal to x);
G (Z) η αντίστροφη αθροιστική συνάρτηση κατανομής μιας τυποποιημένης κανονικής τυχαίας μεταβλητής (δηλαδή η τιμή του x ώστε N(x) = z),
G(Z) the inverse cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the value x such that N(x) = z);
R ο συντελεστής συσχέτισης και ορίζεται ως
R the coefficient of correlation defined as
Τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά ανοιγμάτων έναντι μιας ΜΜΕ όπως αναφέρονται στο άρθρο 147 παράγραφος 5, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 202 και 217, μπορούν να υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 153 παράγραφος 3.
The risk weighted exposure amount for each exposure to an SME as referred to in Article 147(5) which meets the requirements set out in Articles 202 and 217 may be calculated in accordance with Article 153(3).
Για τα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής που εξασφαλίζονται με ακίνητα, ο συντελεστής συσχέτισης που προκύπτει από τον τύπο υπολογισμού της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από συντελεστή συσχέτισης (R) ίσο με 0,15.
For retail exposures secured by immovable property collateral a coefficient of correlation R of 0,15 shall replace the figure produced by the correlation formula in paragraph 1.
Για τα αποδεκτά ανακυκλούμενα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής σύμφωνα με τα στοιχεία α) έως ε), ο συντελεστής συσχέτισης που προκύπτει από τον τύπο υπολογισμού της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από συντελεστή συσχέτισης (R) ίσο με 0,04.
For qualifying revolving retail exposures in accordance with points (a) to (e), a coefficient of correlation R of 0,04 shall replace the figure produced by the correlation formula in paragraph 1.
Αποδεκτά ανακυκλούμενα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής είναι τα ανοίγματα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Exposures shall qualify as qualifying revolving retail exposures if they meet the following conditions:
είναι ανοίγματα έναντι ιδιωτών,
the exposures are to individuals;
τα ανοίγματα είναι ανακυκλούμενα, μη εξασφαλισμένα και, στο βαθμό που δεν έχουν εκταμιευθεί, άμεσα και άνευ όρων ακυρώσιμα από το ίδρυμα.
the exposures are revolving, unsecured, and to the extent they are not drawn immediately and unconditionally, cancellable by the institution.
Στο πλαίσιο αυτό, ως ανακυκλούμενα ανοίγματα ορίζονται εκείνα στα οποία είναι δυνατή η αυξομείωση των ανεξόφλητων υπολοίπων των πελατών με βάση τις αποφάσεις τους για το ποσό που θα δανειστούν και θα εξοφλήσουν, μέχρις ενός ορίου που καθορίζει το ίδρυμα.
In this context revolving exposures are defined as those where customers' outstanding balances are permitted to fluctuate based on their decisions to borrow and repay, up to a limit established by the institution.
Οι μη αναληφθείσες πιστωτικές διευκολύνσεις μπορούν να θεωρούνται ακυρώσιμες άνευ όρων εάν οι ρήτρες τους επιτρέπουν στο ίδρυμα να τις ακυρώνει πλήρως στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και τις συναφείς διατάξεις,
Undrawn commitments may be considered as unconditionally cancellable if the terms permit the institution to cancel them to the full extent allowable under consumer protection and related legislation;
το ανώτατο άνοιγμα έναντι μεμονωμένου ιδιώτη στο υποχαρτοφυλάκιο δεν υπερβαίνει το ποσό των 100000 EUR,
the maximum exposure to a single individual in the sub-portfolio is EUR 100000 or less;
η χρήση του τύπου συσχέτισης της παρούσας παραγράφου περιορίζεται στα χαρτοφυλάκια με χαμηλή μεταβλητότητα ποσοστών ζημίας σε σχέση με το μέσο επίπεδο των ποσοστών ζημίας, ιδίως εντός των ζωνών χαμηλής πιθανότητας αθέτησης (PD),
the use of the correlation of this paragraph is limited to portfolios that have exhibited low volatility of loss rates, relative to their average level of loss rates, especially within the low PD bands;
η αντιμετώπιση ως αποδεκτών ανακυκλούμενων ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής πρέπει να είναι συνεπής με τα υποκείμενα χαρακτηριστικά κινδύνου του υποχαρτοφυλακίου.
the treatment as a qualifying revolving retail exposure shall be consistent with the underlying risk characteristics of the sub-portfolio.
Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο β), η απαίτηση να είναι μη εξασφαλισμένα τα ανοίγματα δεν ισχύει για εξασφαλισμένες πιστωτικές διευκολύνσεις συνδεδεμένες με λογαριασμό μισθοδοσίας.
By way of derogation from point (b), the requirement to be unsecured does not apply in respect of collateralised credit facilities linked to a wage account.
Οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τη σχετική μεταβλητότητα των ποσοστών ζημίας των υποχαρτοφυλακίων και του συνολικού χαρτοφυλακίου αποδεκτών ανακυκλούμενων ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής και διαβιβάζουν στα άλλα κράτη μέλη πληροφορίες σχετικά με τα τυπικά χαρακτηριστικά των ποσοστών ζημίας αποδεκτών ανακυκλούμενων ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής στα διάφορα κράτη μέλη.
Competent authorities shall review the relative volatility of loss rates across the qualifying revolving retail sub-portfolios, as well the aggregate qualifying revolving retail portfolio, and shall share information on the typical characteristics of qualifying revolving retail loss rates across Member States.