natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Σε περίπτωση που τα εν λόγω μερίδια πρώτης εξασφάλισης χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση, η ειδική δημόσια εποπτική υπηρεσία για την προστασία των κατόχων των μεριδίων, όπως προβλέπει το άρθρο 52, παράγραφος 4, της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), διασφαλίζει ότι τα περιουσιακά στοιχεία που καλύπτουν τα μερίδια αυτά, αποτελούνται, ανά πάσα στιγμή ενόσω περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης, τουλάχιστον κατά το 90 % από εγγραφές υποθήκης σε κατοικία σε συνδυασμό με κάθε προηγούμενη υποθήκη έως το μικρότερο ποσό μεταξύ του κεφαλαίου που οφείλεται στα μερίδια, του κεφαλαίου των υποθηκών και του 80 % της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου, ότι τα μερίδια κατατάσσονται στην πρώτη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας του παρόντος παραρτήματος και ότι τα εν λόγω μερίδια δεν υπερβαίνουν το 10 % του ονομαστικού ποσού της καλυπτόμενης έκδοσης ομολόγων.
In the event of such senior units being used as collateral, the special public supervision to protect bond holders as provided for in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) shall ensure that the assets underlying such units shall, at any time while they are included in the cover pool be at least 90 % composed of residential mortgages that are combined with any prior liens up to the lesser of the principal amounts due under the units, the principal amounts of the liens, and 80 % of the value of the pledged properties, that the units qualify for the credit quality step 1 as set out in this Annex and that such units do not exceed 10 % of the nominal amount of the outstanding issue.
Τα ανοίγματα που δημιουργούνται από τη μεταβίβαση και τη διαχείριση πληρωμών από οφειλέτες δανείων ή από το προϊόν εκκαθάρισης σε σχέση με δάνεια που εξασφαλίζονται με ακίνητα σε κατόχους μεριδίων πρώτης εξασφάλισης ή χρεογράφων δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του ορίου του 90 %·
Exposures caused by transmission and management of payments of the obligors of, or liquidation proceeds in respect of, loans secured by pledged properties of the senior units or debt securities shall not be comprised in calculating the 90 % limit;
δάνεια που εξασφαλίζονται με εμπορικά ακίνητα ή μετοχές στις φινλανδικές στεγαστικές εταιρείες κατά τα αναφερόμενα στο σημείο 52, έως το μικρότερο ποσό μεταξύ του κεφαλαίου των υποθηκών, σε συνδυασμό με κάθε προηγούμενη υποθήκη, και του 60 % της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου ή με μερίδια πρώτης εξασφάλισης που έχουν εκδοθεί από γαλλικά Fonds Communs de Créances ή ισοδύναμες οντότητες τιτλοποίησης διεπόμενες από τη νομοθεσία κράτους μέλους που τιτλοποιούν ανοίγματα σχετικά με εμπορικά ακίνητα.
loans secured by commercial real estate or shares in Finnish housing companies as referred to in point 52 up to the lesser of the principal amount of the liens that are combined with any prior liens and 60 % of the value of the pledged properties or by senior units issued by French Fonds Communs de Créances or by equivalent securitisation entities governed by the laws of a Member State securitising commercial real estate exposures.
Σε περίπτωση που τα εν λόγω μερίδια πρώτης εξασφάλισης χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση, η ειδική δημόσια εποπτική υπηρεσία για την προστασία των κατόχων των μεριδίων, όπως προβλέπει το άρθρο 52, παράγραφος 4, της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, διασφαλίζει ότι τα περιουσιακά στοιχεία που καλύπτουν τα μερίδια αυτά, αποτελούνται, ανά πάσα στιγμή ενόσω περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία κάλυψης, τουλάχιστον κατά το 90 % από εγγραφές υποθήκης σε εμπορικά ακίνητα σε συνδυασμό με κάθε προηγούμενη υποθήκη έως το μικρότερο ποσό μεταξύ του κεφαλαίου που οφείλεται στα μερίδια, του κεφαλαίου των υποθηκών και του 60 % της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου, ότι τα μερίδια κατατάσσονται στην πρώτη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας του παρόντος παραρτήματος, και ότι τα εν λόγω μερίδια δεν υπερβαίνουν το 10 % του ονομαστικού ποσού της καλυπτόμενης έκδοσης ομολόγων.
In the event of such senior units being used as collateral, the special public supervision to protect bond holders as provided for in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC shall ensure that the assets underlying such units shall, at any time while they are included in the cover pool be at least 90 % composed of commercial mortgages that are combined with any prior liens up to the lesser of the principal amounts due under the units, the principal amounts of the liens, and 60 % of the value of the pledged properties, that the units qualify for the credit quality step 1 as set out in this Annex and that such units do not exceed 10 % of the nominal amount of the outstanding issue.
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αναγνωρίζουν ως αποδεκτά τα δάνεια που εξασφαλίζονται με εμπορικά ακίνητα σε περίπτωση που ο δείκτης “δάνειο/αξία” ύψους 60 % αυξηθεί μέχρι το μέγιστο ποσοστό του 70 %, εφόσον η αξία όλων των στοιχείων ενεργητικού που δόθηκαν ως εξασφάλιση των καλυμμένων ομολόγων υπερβαίνει το ονομαστικό υπόλοιπο των καλυμμένων ομολόγων κατά τουλάχιστον 10 % και η απαίτηση των ομολογιούχων είναι σύμφωνη με τις υποχρεώσεις ασφάλειας δικαίου του παραρτήματος VIII.
The competent authorities may recognise loans secured by commercial real estate as eligible where the Loan-to-value ratio of 60 % is exceeded up to a maximum level of 70 % if the value of the total assets pledged as collateral for the covered bonds exceed the nominal amount outstanding on the covered bond by at least 10 %, and the bondholders’ claim meets the legal certainty requirements set out in Annex VIII.
Η απαίτηση των ομολογιούχων προηγείται όλων των άλλων απαιτήσεων επί της εξασφάλισης.
The bondholders’ claim shall take priority over all other claims on the collateral.
«Έως την 31η Δεκεμβρίου 2013, το όριο του 10 % για τα μερίδια με εξοφλητική προτεραιότητα γαλλικών Fonds Communs de Créances ή ισοδύναμων οντοτήτων τιτλοποίησης κατά τα οριζόμενα στα στοιχεία δ) και ε) δεν εφαρμόζεται, εφόσον:
‘Until 31 December 2013, the 10 % limit for senior units issued by French Fonds Communs de Créances or by equivalent securitisation entities as specified in points (d) and (e) shall not apply, provided that:
τα τιτλοποιημένα ανοίγματα αστικών ή εμπορικών ακινήτων προέρχονται από τον ίδιο ενοποιημένο όμιλο του οποίου ο εκδότης των καλυμμένων ομολόγων είναι επίσης μέλος ή από οντότητα που είναι συνδεδεμένη στον ίδιο κεντρικό οργανισμό στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο εκδότης των καλυμμένων ομολόγων (η εν λόγω κοινή συμμετοχή ή σύνδεση σε όμιλο καθορίζεται τη στιγμή που τα μερίδια με προτεραιότητα εξόφλησης καθίστανται εξασφάλιση για καλυμμένα ομόλογα)· και
the securitised residential or commercial real estate exposures were originated by a member of the same consolidated group of which the issuer of the covered bonds is also a member or by an entity affiliated to the same central body to which the issuer of the covered bonds is also affiliated (that common group membership or affiliation to be determined at the time the senior units are made collateral for covered bonds; and
μέλος του ίδιου ενοποιημένου ομίλου στον οποίο είναι μέλος ο εκδότης των καλυμμένων ομολόγων ή οντότητα που είναι συνδεδεμένη στο ίδιο κεντρικό οργανισμό με αυτόν στον οποίον είναι συνδεδεμένος ο εκδότης των καλυμμένων ομολόγων, κατέχει το σύνολο του τμήματος πρωτεύουσας ζημίας που καλύπτουν τα εν λόγω μερίδια με εξοφλητική προτεραιότητα.
a member of the same consolidated group of which the issuer of the covered bonds is also a member or an entity affiliated to the same central body to which the issuer of the covered bonds is also affiliated retains the whole first loss tranche supporting those senior units.
Έως την 31η Δεκεμβρίου 2012, η Επιτροπή επανεξετάζει την καταλληλότητα της παρέκκλισης που παρατίθεται στην τρίτη παράγραφο και, κατά περίπτωση, την καταλληλότητα της επέκτασης αυτού του είδους αντιμετώπισης και σε άλλη μορφή καλυμμένων ομολόγων.
By 31 December 2012, the Commission shall review the appropriateness of the derogation set out in the third paragraph and, if relevant, the appropriateness of extending similar treatment to any other form of covered bond.
Με γνώμονα την επανεξέταση αυτή, η Επιτροπή μπορεί, οσάκις απαιτείται να θεσπίσει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 151α και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 151β και 151γ για να παρατείνει αυτή την παρέκκλιση, να την καταστήσει μόνιμη ή να την επεκτείνει σε άλλες μορφές καλυμμένων ομολόγων.».
In the light of that review, the Commission may, if appropriate, adopt delegated acts in accordance with Article 151a, and subject to the conditions of Articles 151b and 151c, to prolong the derogation, make it permanent or extend it to other forms of covered bonds.’.
Στο παράρτημα VII, μέρος 2, τμήμα 1, παράγραφος 8, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
In Annex VII, point 8(d) of section 1 of Part 2 is replaced by the following:
για τα καλυμμένα ομόλογα που ορίζονται στο παράρτημα VI, μέρος 1, παράγραφοι 68 έως 70 μπορεί να εφαρμόζεται LGD 11,25 %·».
Covered bonds as defined in Annex VI, Part 1, points 68 to 70 may be assigned an LGD value of 11,25 %;’.
Το παράρτημα IX τροποποιείται ως ακολούθως:
Annex IX is amended as follows:
Στο μέρος 3, παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
in point 1 of Part 3, the following point is added:
Η πιστωτική αξιολόγηση δεν βασίζεται εν όλω ή εν μέρει σε μη χρηματοδοτούμενη υποστήριξη παρεχόμενη από το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα.
The credit assessment shall not be based or partly based on unfunded support provided by the credit institution itself.
Στην περίπτωση αυτή, το πιστωτικό ίδρυμα θεωρεί τη σχετική θέση σαν να μην ήταν διαβαθμισμένη και εφαρμόζει τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τις μη διαβαθμισμένες θέσεις, σύμφωνα με το μέρος 4.»·
In such case, the credit institution shall consider the relevant position as if it were not rated and shall apply the relevant treatment of unrated positions as set out in Part 4.’;
Το μέρος 4 τροποποιείται ως ακολούθως:
Part 4 is amended as follows:
Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
point 5 is replaced by the following:
Εάν το πιστωτικό ίδρυμα έχει δύο ή περισσότερες επικαλυπτόμενες θέσεις σε τιτλοποίηση, υποχρεούται, στο μέτρο που οι θέσεις επικαλύπτονται, να συμπεριλάβει στον υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών των ανοιγμάτων μόνο τη θέση ή το τμήμα θέσης που οδηγεί στο υψηλότερο σταθμισμένο ποσό του ανοίγματος.
Where a credit institution has two or more overlapping positions in a securitisation, it will be required to the extent that they overlap to include in its calculation of risk-weighted exposure amounts only the position or portion of a position producing the higher risk-weighted exposure amounts.
Το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί επίσης να αναγνωρίσει αυτή την επικάλυψη μεταξύ κεφαλαιακών απαιτήσεων για ειδικό κίνδυνο για θέσεις χαρτοφυλακίου συναλλαγών και κεφαλαιακών απαιτήσεων για θέσεις χαρτοφυλακίου τραπεζικών συναλλαγών, υπό την προϋπόθεση ότι το πιστωτικό ίδρυμα είναι σε θέση να υπολογίσει και να συγκρίνει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις σχετικές θέσεις.
The credit institution may also recognise such overlap between specific risk capital charges for positions in the trading book and capital charges for positions in the banking book, provided that the credit institution is able to calculate and compare the capital charges for the relevant positions.
Για τον σκοπό της παρούσας παραγράφου, «επικάλυψη» συντρέχει όταν οι θέσεις αντιπροσωπεύουν, εν όλω ή εν μέρει, άνοιγμα ως προς τον ίδιο κίνδυνο κατά τρόπο ώστε, στο μέτρο της επικάλυψής τους, να υπάρχει ένα μόνο άνοιγμα.
For the purpose of this point “overlapping” occurs when the positions, wholly or partially, represent an exposure to the same risk such that the extent of the overlap there is a single exposure.
Όταν η παράγραφος 1, στοιχείο γ) του μέρους 3 ισχύει για θέσεις σε προγράμματα έκδοσης εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού (ABCP), το πιστωτικό ίδρυμα δύναται, με την επιφύλαξη της έγκρισης των αρμόδιων αρχών, να χρησιμοποιήσει τον συντελεστή στάθμισης κινδύνου που έχει αποδοθεί σε μια ταμειακή διευκόλυνση για τον υπολογισμό του σταθμισμένου ποσού του ανοίγματος για το πρόγραμμα έκδοσης εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού (ABCP), εάν η ταμειακή διευκόλυνση έχει την ίδια προτεραιότητα με το πρόγραμμα έκδοσης εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού (ABCP) με αποτέλεσμα να σχηματίζουν αλληλεπικαλυπτόμενες θέσεις και το 100 % των προγραμμάτων έκδοσης εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού (ABCP) που εκδίδονται από το πρόγραμμα να καλύπτεται από ταμειακή διευκόλυνση.»·
Where point 1(c) of Part 3 applies to positions in the ABCP, the credit institution may, subject to the approval of the competent authorities, use the risk-weight assigned to a liquidity facility in order to calculate the risk-weighted exposure amount for the ABCP if the liquidity facility ranks pari passu with the ABCP so that they form overlapping positions and 100 % of the ABCP issued by the programme is covered by liquidity facilities.’;
Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
point 6 is replaced by the following:
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, το σταθμισμένο ποσό μιας διαβαθμισμένης θέσης τιτλοποίησης ή επανατιτλοποίησης υπολογίζεται εφαρμόζοντας στην αξία του ανοίγματος τον συντελεστή στάθμισης που αντιστοιχεί στη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας με την οποία οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν σύμφωνα με το άρθρο 98, να αντιστοιχίσουν την πιστοληπτική αξιολόγηση, όπως καθορίζεται στον πίνακα 1.»·
Subject to point 8, the risk-weighted exposure amount of a rated securitisation or re-securitisation position shall be calculated by applying to the exposure value the risk weight associated with the credit quality step with which the credit assessment has been determined to be associated by the competent authorities in accordance with Article 98 as laid down in Table 1.’;
Ο πίνακας 1 αντικαθίσταται από τον εξής:
Table 1 is replaced by the following:
(μόνον για πιστωτικές αξιολογήσεις πλην των βραχυπρόθεσμων πιστοληπτικών αξιολογήσεων)
(only for credit assessments other than short-term credit assessments)
Όλες οι λοιπές βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας
all other credit quality steps
Θέσεις τιτλοποίησης
Securitisation positions
Θέσεις επανατιτλοποίησης
Re-securitisation positions
Ο πίνακας 2 διαγράφεται·
Table 2 is deleted;
Η παράγραφος 46 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
point 46 is replaced by the following:
Στη μέθοδο των διαβαθμίσεων, το σταθμισμένο ποσό μιας διαβαθμισμένης θέσης τιτλοποίησης ή επανατιτλοποίησης υπολογίζεται εφαρμόζοντας στην αξία ανοίγματος τον συντελεστή στάθμισης της βαθμίδας πιστωτικής ποιότητας με την οποία οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν να αντιστοιχίσουν την πιστοληπτική αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 98, όπως αναφέρεται στον πίνακα 4, πολλαπλασιασμένο με 1,06.»·
Under the Ratings Based Method, the risk-weighted exposure amount of a rated securitisation or re-securitisation position shall be calculated by applying to the exposure value the risk weight associated with the credit quality step with which the credit assessment has been determined to be associated by the competent authorities in accordance with Article 98, as set out in the Table 4, multiplied by 1,06.’;
Ο πίνακας 4 αντικαθίσταται από τον εξής:
Table 4 is replaced by the following:
Θέσεις τιτλοποίησης
Securitisation Positions
Θέσεις επανατιτλοποίησης
Re-securitisation Positions
Πιστωτικές αξιολογήσεις πλην των βραχυπρόθεσμων
Credit assessments other than short term
Βραχυπρόθεσμες πιστωτικές αξιολογήσεις
Short term credit assessments
Κάθε άλλη και μη διαβαθμισμένες
all other and unrated
Ο πίνακας 5 διαγράφεται·
Table 5 is deleted;
Η παράγραφος 47 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
point 47 is replaced by the following:
Οι συντελεστές στάθμισης της στήλης Γ του πίνακα 4 εφαρμόζονται εάν η θέση τιτλοποίησης δεν είναι θέση επανατιτλοποίησης και εάν ο πραγματικός αριθμός ανοιγμάτων που τιτλοποιήθηκαν είναι κάτω των έξι.
The weightings in column C of table 4 shall be applied where the securitisation position is not a re-securitisation position and where the effective number of exposures securitised is less than six. For the remainder of the securitisation positions that are not re-securitisation positions, the weightings in column B shall be applied unless the position is in the most senior tranche of a securitisation, in which case the weightings in column A shall be applied.
Για τις υπόλοιπες θέσεις τιτλοποίησης που δεν είναι θέσεις επανατιτλοποίησης, εφαρμόζονται οι συντελεστές στάθμισης της στήλης Β, εκτός εάν η θέση ανήκει στο τμήμα τιτλοποίησης με την υψηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα, οπότε εφαρμόζεται ο συντελεστής στάθμισης της στήλης Α. Για τις θέσεις επανατιτλοποίησης, εφαρμόζεται ο συντελεστής στάθμισης της στήλης Ε, εκτός εάν η θέση ανήκει στο τμήμα επανατιτλοποίησης με την υψηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα και κανένα από τα υποκείμενα ανοίγματα δεν ήταν ανοίγματα επανατιτλοποίησης, οπότε εφαρμόζεται η στήλη Δ. Κατά τον προσδιορισμό του τμήματος με την υψηλότερη προτεραιότητα δεν απαιτείται να λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που οφείλονται δυνάμει συμβάσεων παράγωγων μέσων επιτοκίου και τιμών συναλλάγματος, ούτε οι οφειλόμενες προμήθειες ή άλλες παρόμοιες πληρωμές.»·
For re-securitisation positions the weightings in column E shall be applied unless the re-securitisation position is in the most senior tranche of the re-securitisation and none of the underlying exposures were themselves re-securitisation exposures, in which case column D shall be applied. When determining whether a tranche is the most senior, it is not required to take into consideration amounts due under interest rate or currency derivative contracts, fees due, or other similar payments.’;
Η παράγραφος 48 διαγράφεται·
point 48 is deleted;
Η παράγραφος 49 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
point 49 is replaced by the following:
Κατά τον υπολογισμό του πραγματικού αριθμού τιτλοποιημένων απαιτήσεων, όλες οι απαιτήσεις έναντι του ιδίου οφειλέτη αντιμετωπίζονται ως μία και μόνο απαίτηση.
In calculating the effective number of exposures securitised multiple exposures to one obligor shall be treated as one exposure.
όπου EADi είναι το άθροισμα των αξιών ανοιγμάτων έναντι του ιστού οφειλέτη.
where EADi represents the sum of the exposure values of all exposures to the ith obligor.
Εάν το τμήμα χαρτοφυλακίου που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο άνοιγμα (C1) είναι διαθέσιμο, το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να υπολογίσει τον αριθμό Ν ως 1/C1.»·
If the portfolio share associated with the largest exposure, C1, is available, the credit institution may compute N as 1/C1.’;
Η παράγραφος 50 διαγράφεται·
point 50 is deleted;
Η παράγραφος 52 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
point 52 is replaced by the following:
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 58 και 59, ο συντελεστής στάθμισης που εφαρμόζεται στην τιτλοποιημένη θέση με τη μέθοδο του εποπτικού υποδείγματος είναι ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου που εφαρμόζεται σύμφωνα με την παράγραφο 53.
Subject to points 58 and 59, under the Supervisory Formula Method, the risk weight for a securitisation position shall be the risk weight to be applied in accordance with point 53.
Ωστόσο, ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου δεν είναι κατώτερος του 20 % για τις θέσεις επανατιτλοποίησης και δεν είναι κατώτερος του 7 % για όλες τις λοιπές θέσεις τιτλοποίησης.»·
However, the risk weight shall be no less than 20 % for re-securitisation positions and no less than 7 % for all other securitisation positions.’;
Η παράγραφος 53, έκτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
in point 53, the sixth paragraph is replaced by the following:
«N είναι ο πραγματικός αριθμός ανοιγμάτων όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 49.
‘N is the effective number of exposures calculated in accordance with point 49.
Στην περίπτωση πράξεων επανατιτλοποίησης, το πιστωτικό ίδρυμα εξετάζει τον αριθμό των ανοιγμάτων τιτλοποίησης της ομάδας και όχι τον αριθμό των υποκειμένων ανοιγμάτων στις αρχικές ομάδες από τις οποίες απορρέουν τα υποκείμενα ανοίγματα τιτλοποίησης.».
In the case of re-securitisations, the credit institution shall look at the number of securitisation exposures in the pool and not the number of underlying exposures in the original pools from which the underlying securitisation exposures stem.’.
Το παράρτημα XII τροποποιείται ως ακολούθως:
Annex XII is amended as follows:
Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον εξής:
the title is replaced by the following:
«ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ»·
‘TECHNICAL CRITERIA ON TRANSPARENCY AND DISCLOSURE’;
Το μέρος 2 τροποποιείται ως ακολούθως:
Part 2 is amended as follows:
Οι παράγραφοι 9 και 10 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
points 9 and 10 are replaced by the following:
Τα πιστωτικά ιδρύματα που υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 75 στοιχεία β) και γ) δημοσιοποιούν τις απαιτήσεις αυτές χωριστά για κάθε κίνδυνο που αναφέρεται στις διατάξεις αυτές.
The credit institutions calculating their capital requirements in accordance with Article 75(b) and (c) shall disclose those requirements separately for each risk referred to in those provisions.
Επιπλέον, η κεφαλαιακή απαίτηση για ειδικό κίνδυνο επιτοκίου θέσεων τιτλοποίησης δημοσιοποιείται χωριστά.
In addition, the capital requirement for specific interest rate risk of securitisation positions shall be disclosed separately.
Κάθε πιστωτικό ίδρυμα που υπολογίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του σύμφωνα με το παράρτημα V της οδηγίας 2006/49/ΕΚ δημοσιοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες:
The following information shall be disclosed by each credit institution which calculates its capital requirements in accordance with Annex V to Directive 2006/49/EC:
Για κάθε καλυπτόμενο υποχαρτοφυλάκιο:
for each sub-portfolio covered:
τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων υποδειγμάτων·
the characteristics of the models used;
για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις σύμφωνα με το παράρτημα V, παράγραφοι 5α και 5ιβ της οδηγίας 2006/49/ΕΚ, χωριστά, τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν και τους κινδύνους που μετρήθηκαν μέσω της χρήσης εσωτερικού υποδείγματος, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής της προσέγγισης που χρησιμοποιήθηκε από το πιστωτικό ίδρυμα για τον καθορισμό οριζόντων ρευστότητας, τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη αξιολόγησης κεφαλαίων σύμφωνης προς το πρότυπο της απαιτούμενης ευρωστίας, και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την επικύρωση του υποδείγματος·
for the capital charges in accordance with points 5a and 5l of Annex V to Directive 2006/49/EC separately, the methodologies used and the risks measured through the use of an internal model including a description of the approach used by the credit institution to determine liquidity horizons, the methodologies used to achieve a capital assessment that is consistent with the required soundness standard and the approaches used in the validation of the model;
περιγραφή του προγράμματος ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) που εφαρμόζεται στο υποχαρτοφυλάκιο·
a description of stress testing applied to the sub-portfolio;
περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για το δοκιμαστικό εκ των υστέρων έλεγχο και την επικύρωση της ακρίβειας και της συνέπειας των εσωτερικών υποδειγμάτων και των διαδικασιών ανάπτυξης υποδειγμάτων·
a description of the approaches used for back-testing and validating the accuracy and consistency of the internal models and modelling processes;
τον βαθμό αποδοχής από την αρμόδια αρχή·
the scope of acceptance by the competent authority;
περιγραφή του βαθμού και των μεθοδολογιών για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα VII, μέρος Β της οδηγίας 2006/49/ΕΚ·
a description of the extent and methodologies for compliance with the requirements set out in Part B of Annex VII to Directive 2006/49/EC;
την υψηλότερη, την κατώτερη και τη μέση τιμή των ακόλουθων μεγεθών:
the highest, the lowest and the mean of the following: