natgillin/translations-raw huggingface dataset:
των καθημερινών μετρήσεων δυνητικής ζημίας κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η έκθεση και κατά τη λήξη της περιόδου·
the daily value-at-risk measures over the reporting period and as per the period end;
των μετρήσεων δυνητικής ζημίας σε ακραίες συνθήκες κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η έκθεση και κατά τη λήξη της περιόδου·
the stressed value-at-risk measures over the reporting period and as per the period end;
των κεφαλαιακών απαιτήσεων σύμφωνα με το παράρτημα V παράγραφοι 5α και 5ιβ της οδηγίας 2006/49/ΕΚ, χωριστά, κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η έκθεση και κατά τη λήξη της περιόδου·
the capital charges in accordance with points 5a and 5l of Annex V to Directive 2006/49/EC separately over the reporting period and as per the period-end;
το ποσό του κεφαλαίου σύμφωνα με το παράρτημα V, παράγραφοι 5α και 5ιβ της οδηγίας 2006/49/ΕΚ, χωριστά, μαζί με τον σταθμισμένο μέσο ορίζοντα ρευστότητας για κάθε καλυπτόμενο υποχαρτοφυλάκιο·
the amount of capital in accordance with points 5a and 5l of Annex V to Directive 2006/49/EC separately, together with the weighted average liquidity horizon for each sub-portfolio covered;
στ) σύγκριση των καθημερινών υπολογισμών δυνητικής ζημίας στο τέλος της ημέρας με τις ημερήσιες μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου στο τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας, συνοδευόμενη από ανάλυση τυχόν σημαντικών υπερβάσεων κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση.»·
a comparison of the daily end-of-day value-at-risk measures to the one-day changes of the portfolio’s value by the end of the subsequent business day together with an analysis of any important overshooting during the reporting period.’;
Η παράγραφος 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
point 14 is replaced by the following:
Τα πιστωτικά ιδρύματα που υπολογίζουν τα σταθμισμένα ποσά σύμφωνα με τα άρθρα 94 έως 101 ή τις κεφαλαιακές απαιτήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 16α του παραρτήματος I της οδηγίας 2006/49/ΕΚ δημοσιοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες, κατά περίπτωση, χωριστά για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τα ανοίγματα που περιλαμβάνονται στα λοιπά χαρτοφυλάκια πέραν του χαρτοφυλακίου συναλλαγών:
Credit institutions calculating risk weighted exposure amounts in accordance with Articles 94 to 101 or capital requirements in accordance with point 16a of Annex I to Directive 2006/49/EC shall disclose the following information, where relevant, separately for their trading and non-trading book:
περιγραφή των στόχων του πιστωτικού ιδρύματος σε σχέση με τη δραστηριότητα τιτλοποίησης·
a description of the credit institution’s objectives in relation to securitisation activity;
φύση άλλων κινδύνων, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου ρευστότητας που ενέχουν τα τιτλοποιημένα περιουσιακά στοιχεία·
the nature of other risks including liquidity risk inherent in securitised assets;
τύπος των κινδύνων όσον αφορά την εξοφλητική προτεραιότητα των υποκείμενων θέσεων τιτλοποίησης και όσον αφορά τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία των εν λόγω θέσεων τιτλοποίησης που αναλαμβάνονται και διακρατούνται με τη δραστηριότητα επανατιτλοποίησης·
the type of risks in terms of seniority of underlying securitisation positions and in terms of assets underlying those latter securitisation positions assumed and retained with re-securitisation activity;
διάφοροι ρόλοι του πιστωτικού ιδρύματος στη διαδικασία τιτλοποίησης·
the different roles played by the credit institution in the securitisation process;
ένδειξη του βαθμού συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος σε κάθε ρόλο που αναφέρεται στο στοιχείο δ)·
an indication of the extent of the credit institution’s involvement in each of the roles referred to in point (d);
στ) περιγραφή των υφιστάμενων διαδικασιών για την παρακολούθηση των μεταβολών του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς των ανοιγμάτων τιτλοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο η συμπεριφορά των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων επιδρά στα ανοίγματα τιτλοποίησης, και περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι εν λόγω διαδικασίες διαφέρουν για τα ανοίγματα επανατιτλοποίησης·
a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitisation exposures including, how the behaviour of the underlying assets impacts securitisation exposures and a description of how those processes differ for re-securitisation exposures;
περιγραφή της πολιτικής του πιστωτικού ιδρύματος όσον αφορά τη χρήση της αντισταθμιστικής και της μη χρηματοδοτούμενης προστασίας για τη μείωση των κινδύνων των διακρατούμενων ανοιγμάτων τιτλοποίησης και επανατιτλοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού ουσιωδών αντισυμβαλλομένων αντιστάθμισης ανά συναφή τύπο ανοίγματος σε κίνδυνο·
a description of the credit institution’s policy governing the use of hedging and unfunded protection to mitigate the risks of retained securitisation and re-securitisation exposures, including identification of material hedge counterparties by relevant type of risk exposure;
μέθοδοι υπολογισμού των σταθμισμένων ποσών τις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα εφαρμόζει στις δραστηριότητες τιτλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των τύπων ανοιγμάτων τιτλοποίησης στους οποίους εφαρμόζεται κάθε προσέγγιση·
the approaches to calculating risk weighted exposure amounts that the credit institution follows for its securitisation activities including the types of securitisation exposures to which each approach applies;
τύπους ΟΕΣΤ που χρησιμοποιεί το πιστωτικό ίδρυμα, ως ανάδοχος, για την τιτλοποίηση ανοιγμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον, σε ποια μορφή και σε ποιον βαθμό το πιστωτικό ίδρυμα διαθέτει ανοίγματα στις εν λόγω ΟΕΣΤ, χωριστά για ανοίγματα εντός και εκτός ισολογισμού καθώς και κατάλογο των οντοτήτων τις οποίες διοικεί ή συμβουλεύει το πιστωτικό ίδρυμα και οι οποίες επενδύουν είτε σε θέσεις τιτλοποίησης που έχει τιτλοποιήσει το πιστωτικό ίδρυμα είτε σε ΟΕΣΤ των οποίων ανάδοχος είναι το πιστωτικό ίδρυμα·
the types of SSPE that the credit institution, as sponsor, uses to securitise third-party exposures including whether and in what form and to what extent the credit institution has exposures to those SSPEs, separately for on- and off-balance sheet exposures, as well as a list of the entities that the credit institution manages or advises and that invest in either the securitisation positions that the credit institution has securitised or in SSPEs that the credit institution sponsors;
περίληψη των λογιστικών μεθόδων τις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα εφαρμόζει στις δραστηριότητες τιτλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των εξής πληροφοριών:
a summary of the credit institution’s accounting policies for securitisation activities, including:
κατάταξη των συναλλαγών ως πωλήσεων ή ως χρηματοδοτήσεων·
whether the transactions are treated as sales or financings;
λογιστική καταχώριση των κερδών από πωλήσεις·
the recognition of gains on sales;
μέθοδοι, βασικές παραδοχές, πληροφορίες και αλλαγές από την προηγούμενη περίοδο για την αποτίμηση θέσεων τιτλοποίησης·
the methods, key assumptions, inputs and changes from the previous period for valuing securitisation positions;
αντιμετώπιση των σύνθετων πράξεων τιτλοποίησης εάν αυτές δεν καλύπτονται από άλλες λογιστικές μεθόδους·
the treatment of synthetic securitisations if not covered by other accounting policies;
τρόπος αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων εν αναμονή τιτλοποίησης και κατά πόσον καταχωρούνται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών του πιστωτικού ιδρύματος ή σε χαρτοφυλάκιο εκτός αυτού·
how assets awaiting securitisation are valued and whether they are recorded in the credit institution’s non-trading book or the trading book;
πολιτικές καταχώρισης υποχρεώσεων στον ισολογισμό για ρυθμίσεις που μπορεί να απαιτήσουν από το πιστωτικό ίδρυμα να παράσχει χρηματοδοτική υποστήριξη σε τιτλοποιημένα περιουσιακά στοιχεία·
policies for recognising liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the credit institution to provide financial support for securitised assets;
ια) επωνυμίες των ECAI των οποίων οι αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται για τις πράξεις τιτλοποίησης και είδη των ανοιγμάτων για τα οποία χρησιμοποιείται κάθε ECΑΙ·
the names of the ECAIs used for securitisations and the types of exposure for which each agency is used;
ιβ) όπου ενδείκνυται, περιγραφή της μεθόδου εσωτερικής αξιολόγησης που προβλέπεται στο παράρτημα IX μέρος 4, συμπεριλαμβανομένων της δομής της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης και της σχέσης μεταξύ εσωτερικής αξιολόγησης και εξωτερικών διαβαθμίσεων, της χρήσης εσωτερικής αξιολόγησης για σκοπούς άλλους πλην της εσωτερικής αξιολόγησης κεφαλαίων, των μηχανισμών ελέγχου της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της ανεξαρτησίας, της ευθύνης και της επανεξέτασης της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης, των τύπων ανοιγμάτων στους οποίους εφαρμόζεται η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης και των παραγόντων ακραίων καταστάσεων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των επιπέδων πιστωτικής ενίσχυσης, ανά τύπο ανοίγματος·
where applicable, a description of the Internal Assessment Approach as set out in Part 4 of Annex IX, including the structure of the internal assessment process and relation between internal assessment and external ratings, the use of internal assessment other than for IAA capital purposes, the control mechanisms for the internal assessment process including discussion of independence, accountability, and internal assessment process review, the exposure types to which the internal assessment process is applied and the stress factors used for determining credit enhancement levels, by exposure type;
ιγ) εξήγηση των σημαντικών μεταβολών που αφορούν οποιεσδήποτε ποσοτικές δημοσιοποιήσεις των στοιχείων θ) έως ιβ) από την τελευταία περίοδο για την οποία υποβλήθηκε έκθεση·
an explanation of significant changes to any of the quantitative disclosures in points (n) to (q) since the last reporting period;
ιδ) χωριστά για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τα ανοίγματα που περιλαμβάνονται στα λοιπά χαρτοφυλάκια πέραν του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, οι ακόλουθες πληροφορίες ανά τύπο ανοίγματος:
separately for the trading and the non-trading book, the following information broken down by exposure type:
το συνολικό ποσό των εκκρεμών ανοιγμάτων που έχουν τιτλοποιηθεί από το πιστωτικό ίδρυμα, χωριστά για τις παραδοσιακές και σύνθετες πράξεις τιτλοποίησης και για τις πράξεις τιτλοποίησης στις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα ενεργεί μόνον ως ανάδοχος·
the total amount of outstanding exposures securitised by the credit institution, separately for traditional and synthetic securitisations and securitisations for which the credit institution acts only as sponsor;
το συνολικό ποσό των εντός ισολογισμού θέσεων τιτλοποίησης που διακρατήθηκαν ή αγοράσθηκαν και των εκτός ισολογισμού ανοιγμάτων τιτλοποίησης·
the aggregate amount of on-balance sheet securitisation positions retained or purchased and off-balance sheet securitisation exposures;
το συνολικό ποσό περιουσιακών στοιχείων εν αναμονή τιτλοποίησης·
the aggregate amount of assets awaiting securitisation;
για τιτλοποιημένες διευκολύνσεις που υπάγονται σε ρύθμιση πρόωρης εξόφλησης των τίτλων, το σύνολο των εκταμιευθέντων ανοιγμάτων που αποδίδονται στα συμφέροντα του μεταβιβάζοντος και του επενδυτή αντίστοιχα, τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις που επωμίζεται το πιστωτικό ίδρυμα σε σχέση με τα συμφέροντα του μεταβιβάζοντος και τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις που επωμίζεται το πιστωτικό ίδρυμα σε σχέση με τα μερίδια του επενδυτή από τα εκταμιευθέντα υπόλοιπα και από τις μη εκταμιευθείσες πιστωτικές γραμμές·
for securitised facilities subject to the early amortisation treatment, the aggregate drawn exposures attributed to the originator’s and investors’ interests respectively, the aggregate capital requirements incurred by the credit institution against the originator’s interest and the aggregate capital requirements incurred by the credit institution against the investor’s shares of drawn balances and undrawn lines;
το ποσό των θέσεων τιτλοποίησης που αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια ή που σταθμίζονται με συντελεστή στάθμισης κινδύνου 1250 %·
the amount of securitisation positions that are deducted from own funds or risk-weighted at 1250 %;
σύνοψη της δραστηριότητας πράξεων τιτλοποίησης της τρέχουσας περιόδου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των ανοιγμάτων που τιτλοποιήθηκαν και του κέρδους ή της ζημίας που καταχωρήθηκε για την πώληση·
a summary of the securitisation activity of the current period, including the amount of exposures securitised and recognised gain or loss on sale;
ιε) χωριστά για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τα ανοίγματα που περιλαμβάνονται στα λοιπά χαρτοφυλάκια πέραν του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, οι ακόλουθες πληροφορίες:
separately for the trading and the non-trading book, the following information:
το συνολικό ποσό θέσεων τιτλοποίησης που διακρατήθηκαν ή αγοράσθηκαν και τις συναφείς κεφαλαιακές απαιτήσεις, με κατανομή σε ανοίγματα τιτλοποίησης και ανοίγματα επανατιτλοποίησης και περαιτέρω κατανομή σε κατάλληλο αριθμό ζωνών συντελεστών στάθμισης ή κεφαλαιακών απαιτήσεων, για κάθε χρησιμοποιούμενη μέθοδο κεφαλαιακών απαιτήσεων·
the aggregate amount of securitisation positions retained or purchased and the associated capital requirements, broken down between securitisation and re-securitisation exposures and further broken down into a meaningful number of risk-weight or capital requirement bands, for each capital requirements approach used;
το συνολικό ποσό ανοιγμάτων επανατιτλοποίησης που διακρατήθηκαν ή αγοράσθηκαν κατανεμημένων ανάλογα με το άνοιγμα πριν από και μετά την αντιστάθμιση/ασφάλιση και το άνοιγμα σε χρηματοδοτικούς εγγυητές, κατανεμημένο ανάλογα με κατηγορίες πιστοληπτικής ικανότητας εγγυητών ή επωνυμία εγγυητών·
the aggregate amount of re-securitisation exposures retained or purchased broken down according to the exposure before and after hedging/insurance and the exposure to financial guarantors, broken down according to guarantor credit worthiness categories or guarantor name;
ιστ) για τα ανοίγματα που περιλαμβάνονται στα λοιπά χαρτοφυλάκια πέραν του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και όσον αφορά τα ανοίγματα που τιτλοποιήθηκαν από το πιστωτικό ίδρυμα, το ποσό των απομειωμένων/ληξιπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων και των ζημιών που καταχωρήθηκαν από το πιστωτικό ίδρυμα κατά την τρέχουσα περίοδο, με κατανομή αμφοτέρων ανά τύπο ανοίγματος·
for the non-trading book and regarding exposures securitised by the credit institution, the amount of impaired/past due assets securitised and the losses recognised by the credit institution during the current period, both broken down by exposure type;
ιζ) για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, το συνολικό υπόλοιπο των ανοιγμάτων που τιτλοποιήθηκαν από το πιστωτικό ίδρυμα και υπόκεινται σε κεφαλαιακά απαίτηση για κίνδυνο αγοράς, με κατανομή σε παραδοσιακά/σύνθετα ανοίγματα και ανά τύπο ανοίγματος.»·
for the trading book, the total outstanding exposures securitised by the credit institution and subject to a capital requirement for market risk, broken down into traditional/synthetic and by exposure type.’;
Οι ακόλουθες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων τακτικών, τουλάχιστον ετήσιων επαναξιολογήσεών τους, δημοσιοποιούνται στο κοινό σε σχέση με την πολιτική και πρακτική αποδοχών του πιστωτικού ιδρύματος για τις κατηγορίες εκείνες των μελών του προσωπικού των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ του κινδύνου του:
The following information, including regular, at least annual, updates, shall be disclosed to the public regarding the remuneration policy and practices of the credit institution for those categories of staff whose professional activities have a material impact on its risk profile:
πληροφορίες όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της πολιτικής αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, πληροφοριών σχετικά με τη σύνθεση και την εντολή της επιτροπής αποδοχών, της επωνυμίας του εξωτερικού συμβούλου του οποίου οι υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό της πολιτικής αποδοχών και του ρόλου των υπόψη ενδιαφερομένων·
information concerning the decision-making process used for determining the remuneration policy, including if applicable, information about the composition and the mandate of a remuneration committee, the external consultant whose services have been used for the determination of the remuneration policy and the role of the relevant stakeholders;
πληροφορίες σχετικά με τη σχέση μεταξύ αμοιβής και επιδόσεων·
information on link between pay and performance;
τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά σχεδιασμού του συστήματος αμοιβών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των επιδόσεων και την προσαρμογή στον κίνδυνο και τα κριτήρια πολιτικής περί αναβολής και κατοχύρωσης·
the most important design characteristics of the remuneration system, including information on the criteria used for performance measurement and risk adjustment, deferral policy and vesting criteria;
πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιδόσεων, στα οποία βασίζονται το δικαίωμα απόκτησης μετοχών, δικαιωμάτων προαίρεσης ή οι μεταβλητές συνιστώσες των αποδοχών·
information on the performance criteria on which the entitlement to shares, options or variable components of remuneration is based;
κύριες παράμετροι και σκεπτικό κάθε καθεστώτος μεταβλητών συνιστωσών και κάθε άλλης μη χρηματικής παροχής·
the main parameters and rationale for any variable component scheme and any other non-cash benefits;
στ) συνολικές ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές, με ανάλυση ανά επιχειρηματικό τομέα·
aggregate quantitative information on remuneration, broken down by business area;
συνολικές ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές, κατανεμημένες ανά διοικητικά στελέχη και ανά μέλη του προσωπικού των οποίων οι ενέργειες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του πιστωτικού ιδρύματος, στις οποίες αναφέρονται τα ακόλουθα:
aggregate quantitative information on remuneration, broken down by senior management and members of staff whose actions have a material impact on the risk profile of the credit institution, indicating the following:
τα ποσά αμοιβής για το οικονομικό έτος, με την κατανομή της ως σταθερής και μεταβλητής αμοιβής και ο αριθμός των δικαιούχων·
the amounts of remuneration for the financial year, split into fixed and variable remuneration, and the number of beneficiaries;
τα ποσά και οι μορφές της μεταβλητής αμοιβής, με την κατανομή τους σε ρευστά στοιχεία, μετοχές, χρηματοπιστωτικά μέσα συνδεδεμένα με μετοχές και άλλους τύπους·
the amounts and forms of variable remuneration, split into cash, shares, share-linked instruments and other types;
τα ποσά της οφειλόμενης υπό αναστολή αμοιβής, με το διαχωρισμό της σε κατοχυρωμένα και μη κατοχυρωμένα μέρη·
the amounts of outstanding deferred remuneration, split into vested and unvested portions;
τα ποσά υπό αναστολή αμοιβής τα οποία έχουν αποφασισθεί να καταβληθούν κατά το οικονομικό έτος, που πληρώθηκαν και μειώθηκαν μέσω των αναπροσαρμογών για τις επιδόσεις·
the amounts of deferred remuneration awarded during the financial year, paid out and reduced through performance adjustments;
οι νέες πληρωμές λόγω πρόσληψης και αποχώρησης που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος και ο αριθμός των δικαιούχων των εν λόγω πληρωμών· και
new sign-on and severance payments made during the financial year, and the number of beneficiaries of such payments; and
τα ποσά των πληρωμών αποχώρησης που κατεβλήθησαν κατά το οικονομικό έτος, τον αριθμό των δικαιούχων και το υψηλότερο ποσό που κατεβλήθη σε ένα μεμονωμένο πρόσωπο.
the amounts of severance payments awarded during the financial year, number of beneficiaries and highest such award to a single person.
Στην περίπτωση των πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία είναι σημαντικά από άποψη μεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης καθώς και από άποψη φύσης, πεδίου και πολυπλοκότητας δραστηριοτήτων, οι ποσοτικές πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο αυτό δημοσιοποιούνται επίσης στο κοινό στο επίπεδο των προσώπων που διευθύνουν πράγματι τις δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύματος κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 1.
For credit institutions that are significant in terms of their size, internal organisation and the nature, scope and the complexity of their activities, the quantitative information referred to in this point shall also be made available to the public at the level of persons who effectively direct the business of the credit institution within the meaning of Article 11(1).
Τα πιστωτικά ιδρύματα συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παρόν στοιχείο κατά τρόπο κατάλληλο προς το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το πεδίο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους και με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 95/46/ΕΚ.».
Credit institutions shall comply with the requirements set out in this point in a manner that is appropriate to their size, internal organisation and the nature, scope and complexity of their activities and without prejudice to Directive 95/46/EC.’.
ΕΕ L 302, 17.11.2009, σ. 32.»·
OJ L 302, 17.11.2009, p. 32.’;
Τα παραρτήματα I, II, V και VII της οδηγίας 2006/49/ΕΚ τροποποιούνται ως ακολούθως:
Annexes I, II, V and VII to Directive 2006/49/EC are amended as follows:
Το παράρτημα I τροποποιείται ως ακολούθως:
Annex I is amended as follows:
Η παράγραφος 8 τροποποιείται ως εξής:
point 8 is amended as follows:
Στο πρώτο εδάφιο, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
in the first paragraph, the introductory part is replaced by the following:
Κατά τον υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης που ισχύει για τον κίνδυνο αγοράς του συμβαλλόμενου που επωμίζεται τον πιστωτικό κίνδυνο (δηλαδή του “πωλητή προστασίας”), εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό, χρησιμοποιείται το ονομαστικό ποσό της σύμβασης του πιστωτικού παραγώγου.
When calculating the capital requirement for market risk of the party who assumes the credit risk (the “protection seller”), unless specified differently, the notional amount of the credit derivative contract shall be used.
Παρά την ανωτέρω πρόταση, το ίδρυμα μπορεί να επιλέξει να αντικαταστήσει την ονομαστική αξία από την ονομαστική αξία μείον οιαδήποτε μεταβολή της αγοραίας αξίας του πιστωτικού παραγώγου από την έναρξη της συναλλαγής.
Notwithstanding the first sentence, the institution may elect to replace the notional value by the notional value, minus any market value changes of the credit derivative since trade inception.
Για τον υπολογισμό της επιβάρυνσης του ειδικού κινδύνου, εκτός των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, ισχύει η ληκτότητα της σύμβασης του πιστωτικού παραγώγου αντί της ληκτότητας του μέσου.
For the purpose of calculating the specific risk charge, other than for total return swaps, the maturity of the credit derivative contract, rather than the maturity of the obligation, shall apply.
Οι θέσεις καθορίζονται ως εξής:»·
Positions are determined as follows:’;
Το τρίτο εδάφιο του σημείου v) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
in point (v), the third paragraph is replaced by the following:
«Όταν το πιστωτικό παράγωγο νιοστής αθέτησης διαβαθμίζεται εξωτερικά, ο πωλητής προστασίας υπολογίζει την κεφαλαιακή απαίτηση για ειδικό κίνδυνο χρησιμοποιώντας τη διαβάθμιση του παραγώγου και εφαρμόζει τις αντίστοιχες σταθμίσεις κινδύνου τιτλοποίησης, κατά περίπτωση.»·
‘Where an n-th-to-default credit derivative is externally rated, the protection seller shall calculate the specific risk capital charge using the rating of the derivative and apply the respective securitisation risk weights as applicable.’;
Η παράγραφος 14, πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
in point 14, the first paragraph is replaced by the following: