natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Τα πιστωτικά ιδρύματα εκτιμούν το PD ανά βαθμίδα ή ομάδα οφειλετών βάσει μακροπρόθεσμων μέσων όρων των ετήσιων ποσοστών αθέτησης.
Credit institutions shall estimate PDs by obligor grade or pool from long run averages of one-year default rates.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 67, οι εκτιμήσεις του PD μπορούν επίσης να βασίζονται στις πραγματοποιηθείσες ζημίες και σε κατάλληλες εκτιμήσεις των LGD.
Notwithstanding point 67, PD estimates may also be derived from realised losses and appropriate estimates of LGDs.
Τα πιστωτικά ιδρύματα θεωρούν ότι τα εσωτερικά δεδομένα για την ταξινόμηση των ανοιγμάτων σε βαθμίδες ή ομάδες αποτελούν την πρωταρχική πηγή πληροφοριών για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών ζημίας.
Credit institutions shall regard internal data for assigning exposures to grades or pools as the primary source of information for estimating loss characteristics.
Επιτρέπεται να χρησιμοποιούν εξωτερικά δεδομένα (περιλαμβανομένων των δεδομένων από κοινές πηγές) ή στατιστικά υποδείγματα για τους σκοπούς της ποσοτικοποίησης, με την προϋπόθεση ότι μπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη στενής σύνδεσης μεταξύ:α) της διαδικασίας που χρησιμοποιεί το πιστωτικό ίδρυμα για την ταξινόμηση των ανοιγμάτων σε βαθμίδες ή ομάδες και της διαδικασίας που χρησιμοποιεί η εξωτερική πηγή δεδομένων· και
Credit institutions are permitted to use external data (including pooled data) or statistical models for quantification provided a strong link can be demonstrated between:(a) the credit institution's process of assigning exposures to grades or pools and the process used by the external data source; and
του εσωτερικού προφίλ κινδύνου του πιστωτικού ιδρύματος και της σύνθεσης των εξωτερικών δεδομένων.
the credit institution's internal risk profile and the composition of the external data.
Για τις αποκτηθείσες εισπρακτέες απαιτήσεις λιανικής τραπεζικής, τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν εξωτερικά και εσωτερικά δεδομένα αναφοράς.
For purchased retail receivables, credit institutions may use external and internal reference data.
Τα πιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν όλες τις πηγές κατάλληλων δεδομένων ως σημεία σύγκρισης.
Credit institutions shall use all relevant data sources as points of comparison.
Εάν, για τα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής, το πιστωτικό ίδρυμα υπολογίζει τις μακροπρόθεσμες μέσες εκτιμήσεις των PD και LGD βάσει μιας εκτίμησης των συνολικών ζημιών και μιας κατάλληλης εκτίμησης του PD ή του LGD, η διαδικασία εκτίμησης των συνολικών ζημιών πληροί τα γενικά πρότυπα του παρόντος Μέρους για την εκτίμηση του PD και του LGD και το αποτέλεσμα είναι συνεπές με την έννοια του LGD που ορίζεται στην παράγραφο 73.
If a credit institution derives long run average estimates of PD and LGD for retail from an estimate of total losses and an appropriate estimate of PD or LGD, the process for estimating total losses shall meet the overall standards for estimation of PD and LGD set out in this part, and the outcome shall be consistent with the concept of LGD as set out in point 73.
Ανεξάρτητα από το εάν το πιστωτικό ίδρυμα χρησιμοποιεί, για τις εσωτερικές εκτιμήσεις των χαρακτηριστικών ζημίας, εξωτερικές, εσωτερικές ή κοινές πηγές δεδομένων ή συνδυασμό των τριών, η υποκείμενη περίοδος ιστορικής παρατήρησης που χρησιμοποιείται είναι τουλάχιστον πέντε έτη για μία τουλάχιστον από τις πηγές αυτές.
Irrespective of whether a credit institution is using external, internal or pooled data sources or a combination of the three, for their estimation of loss characteristics, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
Εάν η διαθέσιμη περίοδος παρατήρησης είναι μεγαλύτερη για οποιαδήποτε πηγή και τα αντίστοιχα δεδομένα είναι κατάλληλα, χρησιμοποιείται αυτή η μεγαλύτερη περίοδος.
If the available observation spans a longer period for any source, and these data are relevant, this longer period shall be used.
Το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να μην αποδίδει την ίδια σημασία σε όλα τα ιστορικά δεδομένα εάν μπορεί να αποδείξει στις αρμόδιες αρχές ότι τα πλέον πρόσφατα δεδομένα έχουν καλύτερη ικανότητα πρόβλεψης των ποσοστών ζημίας.
A credit institution need not give equal importance to historic data if it can convince its competent authority that more recent data is a better predictor of loss rates.
Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στα πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν την προσέγγιση IRB, να διαθέτουν αντίστοιχα στοιχεία που καλύπτουν περίοδο δύο ετών.
Member States may allow credit institutions to have, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
Τα πιστωτικά ιδρύματα εντοπίζουν και αναλύουν τις αναμενόμενες μεταβολές των παραμέτρων κινδύνου στη διάρκεια ζωής των ανοιγμάτων (εποχικές διακυμάνσεις).
Credit institutions shall identify and analyse expected changes of risk parameters over the life of credit exposures (seasoning effects).
Ειδικές απαιτήσεις για τις εσωτερικές εκτιμήσεις του LGD
Requirements specific to own-LGD estimates
Τα πιστωτικά ιδρύματα εκτιμούν το LGD ανά βαθμίδα ή ομάδα πιστοδοτήσεων με βάση τον μέσο όρο των πραγματικών τιμών του LGD ανά βαθμίδα ή ομάδα πιστοδοτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παρατηρηθείσες αθετήσεις για τις διάφορες πηγές δεδομένων (σταθμισμένος μέσος όρος αθετήσεων).
Credit institutions shall estimate LGDs by facility grade or pool on the basis of the average realised LGDs by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average).
Τα πιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν εκτιμήσεις του LGD που είναι κατάλληλες για περιόδους οικονομικής επιβράδυνσης εάν οι εκτιμήσεις αυτές είναι πιο συντηρητικές από το μακροπρόθεσμο μέσο όρο.
Credit institutions shall use LGD estimates that are appropriate for an economic downturn if those are more conservative than the long-run average.
Στο βαθμό που αναμένεται ότι ένα σύστημα διαβάθμισης θα παρέχει διαχρονικά μια σταθερού επιπέδου πραγματική τιμή του LGD ανά βαθμίδα ή ομάδα, τα πιστωτικά ιδρύματα προσαρμόζουν τις εσωτερικές εκτιμήσεις των παραμέτρων κινδύνου ανά βαθμίδα ή ομάδα προκειμένου να περιορίσουν την επίπτωση της οικονομικής επιβράδυνσης στα ίδια κεφάλαιά τους.
To the extent a rating system is expected to deliver realised LGDs at a constant level by grade or pool over time, credit institutions shall make adjustments to their estimates of risk parameters by grade or pool to limit the capital impact of an economic downturn.
Οι αναντιστοιχίες νομισμάτων μεταξύ της υποκείμενης πιστωτικής υποχρέωσης και της εξασφάλισης αντιμετωπίζεται συντηρητικά από τα πιστωτικά ιδρύματα στις εσωτερικές εκτιμήσεις του LGD.
Currency mismatches between the underlying obligation and the collateral shall be treated conservatively in the credit institution's assessment of LGD.
Στο βαθμό που λαμβάνουν υπόψη την ύπαρξη εξασφάλισης, οι εκτιμήσεις του LGD δεν βασίζονται αποκλειστικά στην εκτιμώμενη αγοραία αξία της εξασφάλισης.
To the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, these estimates shall not solely be based on the collateral's estimated market value.
Οι εκτιμήσεις του LGD λαμβάνουν υπόψη την επίπτωση ενδεχόμενης αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος να αποκτήσει ταχέως τον έλεγχο της εξασφάλισης και να την ρευστοποιήσει.
LGD estimates shall take into account the effect of the potential inability of credit institutions to expeditiously gain control of their collateral and liquidate it.
Εάν οι εκτιμήσεις του LGD συνυπολογίζουν την ύπαρξη εξασφαλίσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να καθορίσουν εσωτερικές απαιτήσεις για τη διαχείριση των εξασφαλίσεων, για τη νομική βεβαιότητα και για τη διαχείριση των κινδύνων, που εν γένει πρέπει να αντιστοιχούν προς εκείνες του Παραρτήματος VIII, Μέρος 2.
To the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, credit institutions must establish internal requirements for collateral management, legal certainty and risk management that are generally consistent with those set out in Annex VIII, Part 2.
Στο βαθμό που το πιστωτικό ίδρυμα αναγνωρίζει τις εξασφαλίσεις κατά τον υπολογισμό της αξίας ανοίγματος για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος 5 ή 6, δεν λαμβάνει υπόψη στις εσωτερικές εκτιμήσεις του LGD κανένα ποσό που αναμένεται να εισπραχθεί από τις εξασφαλίσεις.
To the extent that a credit institution recognises collateral for determining the exposure value for counterparty credit risk according to Annex III, Part 5 or 6, any amount expected to be recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimates.
Στην ειδική περίπτωση των ανοιγμάτων που είναι ήδη σε αθέτηση, το πιστωτικό ίδρυμα χρησιμοποιεί το άθροισμα της καλύτερης εσωτερικής εκτίμησης της αναμενόμενης ζημίας για κάθε άνοιγμα, λαμβανομένων υπόψη των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών και του καθεστώτος του ανοίγματος, καθώς και του ενδεχομένου επιπλέον απροσδόκητων ζημιών κατά την περίοδο της ανάκτησης.
For the specific case of exposures already in default, the credit institution shall use the sum of its best estimate of expected loss for each exposure given current economic circumstances and exposure status and the possibility of additional unexpected losses during the recovery period.
Στο βαθμό που κεφαλαιοποιούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, οι μη καταβληθέντες τόκοι υπερημερίας προστίθενται στη μέτρηση των ανοιγμάτων και των ζημιών του πιστωτικού ιδρύματος.
To the extent that unpaid late fees have been capitalised in the credit institution's income statement, they shall be added to the credit institution's measure of exposure and loss.
Οι εκτιμήσεις του LGD βασίζονται σε δεδομένα που καλύπτουν ελάχιστη περίοδο πέντε ετών, περίοδος η οποία, κάθε χρόνο μετά την ένταξη σε εφαρμογή, αυξάνεται κατά ένα χρόνο μέχρι να φτάσει κατ' ελάχιστον τα επτά χρόνια, για μία τουλάχιστον πηγή δεδομένων.
Estimates of LGD shall be based on data over a minimum of five years, increasing by one year each year after implementation until a minimum of seven years is reached, for at least one data source.
Εάν η διαθέσιμη περίοδος παρατήρησης είναι μεγαλύτερη για μια πηγή και τα αντίστοιχα δεδομένα είναι κατάλληλα, χρησιμοποιείται αυτή η μεγαλύτερη περίοδος.
If the available observation period spans a longer period for any source, and the data is relevant, this longer period shall be used.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 73, οι εκτιμήσεις του LGD μπορούν να βασίζονται στις πραγματοποιηθείσες ζημίες και σε κατάλληλες εκτιμήσεις του PD.
Notwithstanding point 73, LGD estimates may be derived from realised losses and appropriate estimates of PDs.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 89, τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις μελλοντικές αναλήψεις είτε στους εσωτερικούς συντελεστές μετατροπής είτε στις εσωτερικές εκτιμήσεις του LGD.
Notwithstanding point 89, credit institutions may reflect future drawings either in their conversion factors or in their LGD estimates.
Για τις αποκτηθείσες εισπρακτέες απαιτήσεις λιανικής τραπεζικής, τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν εξωτερικά και εσωτερικά δεδομένα αναφοράς για την εκτίμηση του LGD.
For purchased retail receivables credit institutions may use external and internal reference data to estimate LGDs.
Οι εκτιμήσεις του LGD βασίζονται σε δεδομένα που καλύπτουν ελάχιστη περίοδο 5 ετών.
Estimates of LGD shall be based on data over a minimum of five years.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 73, το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να μην αποδίδει την ίδια σημασία σε όλα τα ιστορικά δεδομένα εάν μπορεί να αποδείξει στις αρμόδιες αρχές ότι τα πλέον πρόσφατα δεδομένα έχουν καλύτερη ικανότητα πρόβλεψης των ποσοστών ζημίας.
Notwithstanding point 73, a credit institution needs not give equal importance to historic data if it can demonstrate to its competent authority that more recent data is a better predictor of loss rates.
Ειδικές απαιτήσεις για την εκτίμηση των εσωτερικών συντελεστών μετατροπής
Requirements specific to own-conversion factor estimates
Τα πιστωτικά ιδρύματα εκτιμούν τους συντελεστές μετατροπής ανά βαθμίδα ή ομάδα πιστοδοτήσεων με βάση το μέσο όρο των πραγματικών συντελεστών μετατροπής ανά βαθμίδα ή ομάδα πιστοδοτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παρατηρηθείσες αθετήσεις για τις διάφορες πηγές δεδομένων (σταθμισμένος μέσος όρος αθετήσεων).
Credit institutions shall estimate conversion factors by facility grade or pool on the basis of the average realised conversion factors by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average).
Τα πιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν τις εκτιμήσεις συντελεστών μετατροπής που είναι κατάλληλες για περιόδους οικονομικής επιβράδυνσης εάν οι εκτιμήσεις αυτές είναι πιο συντηρητικές από το μακροπρόθεσμο μέσο όρο.
Credit institutions shall use conversion factor estimates that are appropriate for an economic downturn if those are more conservative than the long-run average.
Στο βαθμό που αναμένεται ότι ένα σύστημα διαβάθμισης θα παρέχει διαχρονικά σταθερού επιπέδου πραγματικές τιμές συντελεστών μετατροπής ανά βαθμίδα ή ομάδα, τα πιστωτικά ιδρύματα προσαρμόζουν τις εσωτερικές εκτιμήσεις των παραμέτρων κινδύνου ανά βαθμίδα ή ομάδα προκειμένου να περιορίσουν την επίπτωση της οικονομικής επιβράδυνσης στα ίδια κεφάλαιά τους.
To the extent a rating system is expected to deliver realised conversion factors at a constant level by grade or pool over time, credit institutions shall make adjustments to their estimates of risk parameters by grade or pool to limit the capital impact of an economic downturn.
Οι εσωτερικές εκτιμήσεις των συντελεστών μετατροπής λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα πρόσθετων αναλήψεων από τον οφειλέτη μέχρι την ημερομηνία ενεργοποίησης της αθέτησης και μετά την ημερομηνία αυτή.
Credit institutions' estimates of conversion factors shall reflect the possibility of additional drawings by the obligor up to and after the time a default event is triggered.
Η εκτίμηση του συντελεστή μετατροπής ενσωματώνει μεγαλύτερο περιθώριο ασφαλείας εάν μπορεί εύλογα να αναμένεται σημαντικότερη θετική συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας των αθετήσεων και του τιμής του συντελεστή μετατροπής.
The conversion factor estimate shall incorporate a larger margin of conservatism where a stronger positive correlation can reasonably be expected between the default frequency and the magnitude of conversion factor.
Κατά την εκτίμηση των συντελεστών μετατροπής, τα πιστωτικά ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές πολιτικές και στρατηγικές που έχουν υιοθετήσει για τη λογιστική παρακολούθηση και την επεξεργασία των πληρωμών.
In arriving at estimates of conversion factors credit institutions shall consider their specific policies and strategies adopted in respect of account monitoring and payment processing.
Λαμβάνουν επίσης υπόψη την ικανότητα και τη βούλησή τους να εμποδίσουν νέες αναλήψεις πριν την αθέτηση πληρωμών, για παράδειγμα σε περίπτωση παραβίασης συμβατικών ρητρών ή άλλων τεχνικών γεγονότα που προσομοιάζουν με αθέτηση.
Credit institutions shall also consider their ability and willingness to prevent further drawings in circumstances short of payment default, such as covenant violations or other technical default events.
Τα πιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν επαρκή συστήματα και διαδικασίες για την παρακολούθηση των ποσών των πιστοδοτήσεων, των τρεχόντων υπολοίπων σε σχέση με τα πιστωτικά όρια και τις μεταβολές των τρεχόντων υπολοίπων ανά οφειλέτη και ανά βαθμίδα.
Credit institutions shall have adequate systems and procedures in place to monitor facility amounts, current outstandings against committed lines and changes in outstandings per obligor and per grade.
Το πιστωτικό ίδρυμα είναι σε θέση να παρακολουθεί τα τρέχοντα υπόλοιπα σε καθημερινή βάση.
The credit institution shall be able to monitor outstanding balances on a daily basis.
Εάν τα πιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν διαφορετικές εκτιμήσεις συντελεστών μετατροπής για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών και για εσωτερικούς σκοπούς, τεκμηριώνουν γραπτώς την επιλογή αυτή και αποδεικνύουν τον εύλογο χαρακτήρα της στις αρμόδιες αρχές.
If credit institutions use different estimates of conversion factors for the calculation of risk weighted exposure amounts and internal purposes it shall be documented and their reasonableness shall be demonstrated to the competent authority.
Οι εκτιμήσεις των συντελεστών μετατροπής βασίζονται σε δεδομένα που καλύπτουν ελάχιστη περίοδο πέντε ετών, περίοδος η οποία, κάθε χρόνο μετά την ένταξη σε εφαρμογή, αυξάνεται κατά ένα χρόνο μέχρι να φτάσει κατ' ελάχιστον τα επτά έτη, για τουλάχιστον μία πηγή πληροφοριών.
Estimates of conversion factors shall be based on data over a minimum of five years, increasing by one year each year after implementation until a minimum of seven years is reached, for at least one data source.
Οι εκτιμήσεις των συντελεστών μετατροπής βασίζονται σε δεδομένα που καλύπτουν ελάχιστη περίοδο 5 ετών.
Estimates of conversion factors shall be based on data over a minimum of five years.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 87, το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να μην αποδίδει την ίδια σημασία σε όλα τα ιστορικά δεδομένα εάν μπορεί να αποδείξει στις αρμόδιες αρχές ότι τα πλέον πρόσφατα δεδομένα έχουν καλύτερη ικανότητα πρόβλεψης των αναλήψεων.
Notwithstanding point 87, a credit institution need not give equal importance to historic data if it can demonstrate to its competent authority that more recent data is a better predictor of draw downs.
Ελάχιστες απαιτήσεις για την αξιολόγηση της επίπτωσης των εγγυήσεων και των πιστωτικών παράγωγων
Minimum requirements for assessing the effect of guarantees and credit derivatives
Ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων, ιδρυμάτων και κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών για τα οποία χρησιμοποιούνται εσωτερικές εκτιμήσεις του LGD και ανοίγματα λιανικής τραπεζικής.
Exposures to corporates, institutions and central governments and central banks where own estimates of LGD are used and retail exposures
Οι απαιτήσεις των παραγράφων 97 έως 104 δεν εφαρμόζονται για τις εγγυήσεις που παρέχονται από ιδρύματα και κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες εάν το πιστωτικό ίδρυμα έχει λάβει άδεια να εφαρμόζει τους κανόνες των άρθρων 78 έως 83 στα ανοίγματα έναντι των οντοτήτων αυτών.
The requirements in points 97 to 104 shall not apply for guarantees provided by institutions and central governments and central banks if the credit institution has received approval to apply the rules of Articles 78 to 83 for exposures to such entities.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι απαιτήσεις των άρθρων 90 έως 93.
In this case the requirements of Articles 90 to 93 shall apply.
Στην περίπτωση των ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής, οι απαιτήσεις αυτές εφαρμόζονται επίσης στην ταξινόμηση των ανοιγμάτων σε βαθμίδες ή ομάδες, καθώς και στην εκτίμηση του PD.
For retail guarantees, these requirements also apply to the assignment of exposures to grades or pools, and the estimation of PD.
Αποδεκτοί εγγυητές και αποδεκτές εγγυήσεις
Eligible guarantors and guarantees
Τα πιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν σαφώς διατυπωμένα κριτήρια για τα είδη εγγυητών που αποδέχονται για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών.
Credit institutions shall have clearly specified criteria for the types of guarantors they recognise for the calculation of risk weighted exposure amounts.
Οι κανόνες που εφαρμόζονται στους αποδεκτούς εγγυητές είναι ίδιοι με εκείνους που ορίζονται για τους οφειλέτες στις παραγράφους 17 έως 29.
For recognised guarantors the same rules as for obligors as set out in points 17 to 29 shall apply.
Η εγγύηση υποβάλλεται σε έγγραφο τύπο, δεν μπορεί να ακυρωθεί από τον εγγυητή, ισχύει έως την πλήρη εκπλήρωση της οφειλής (μέχρι του ποσού και για τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης) και είναι αντιτάξιμη έναντι του εγγυητή σε κάθε χώρα στην οποία στην οποία αυτός έχει στοιχεία ενεργητικού που μπορούν να κατασχεθούν με δικαστική απόφαση.
The guarantee shall be evidenced in writing, non-cancellable on the part of the guarantor, in force until the obligation is satisfied in full (to the extent of the amount and tenor of the guarantee) and legally enforceable against the guarantor in a jurisdiction where the guarantor has assets to attach and enforce a judgement.
Με την επιφύλαξη της έγκρισης των αρμόδιων αρχών, μπορούν να αναγνωρίζονται εγγυήσεις που συνοδεύονται από όρους δυνάμει των οποίων ο εγγυητής μπορεί να μην υποχρεωθεί να προβεί σε καταβολή (υπό αίρεση εγγύηση).
Guarantees prescribing conditions under which the guarantor may not be obliged to perform (conditional guarantees) may be recognised subject to approval of competent authorities.
Το πιστωτικό ίδρυμα αποδεικνύει ότι τα κριτήρια ταξινόμησης που εφαρμόζει λαμβάνουν επαρκώς υπόψη κάθε δυνητικό περιορισμό της αποτελεσματικότητας της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου.
The credit institution shall demonstrate that the assignment criteria adequately address any potential reduction in the risk mitigation effect.
Κριτήρια προσαρμογής
Adjustment criteria
Το πιστωτικό ίδρυμα διαθέτει σαφώς διατυπωμένα κριτήρια προσαρμογής των βαθμίδων, των ομάδων ή των εκτιμήσεων του LGD και, στην περίπτωση των ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής και των αποδεκτών αποκτηθεισών εισπρακτέων απαιτήσεων, της διαδικασίας ταξινόμησης των ανοιγμάτων σε βαθμίδες ή ομάδες, κατά τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις των εγγυήσεων για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών.
A credit institution shall have clearly specified criteria for adjusting grades, pools or LGD estimates, and, in the case of retail and eligible purchased receivables, the process of allocating exposures to grades or pools, to reflect the impact of guarantees for the calculation of risk weighted exposure amounts.
Τα κριτήρια αυτά είναι σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις των παραγράφων 17 έως 29.
These criteria shall comply with the minimum requirements set out in points 17 to 29.
Τα κριτήρια αυτά είναι εύλογα και διαισθητικά.
The criteria shall be plausible and intuitive.
Λαμβάνουν υπόψη την ικανότητα και τη βούληση του εγγυητή να καταβάλει την εγγύηση, την πιθανή ημερομηνία ενδεχόμενων πληρωμών από τον εγγυητή, το βαθμό στον οποίο η ικανότητα καταβολής της εγγύησης από τον εγγυητή συσχετίζεται με την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, καθώς και το βαθμό στον οποίο υπάρχουν ακόμα υπολειπόμενοι κίνδυνοι έναντι του οφειλέτη.
They shall address the guarantor's ability and willingness to perform under the guarantee, the likely timing of any payments from the guarantor, the degree to which the guarantor's ability to perform under the guarantee is correlated with the obligor's ability to repay, and the extent to which residual risk to the obligor remains.
Πιστωτικά παράγωγα
Credit derivatives
Οι ελάχιστες απαιτήσεις του παρόντος Μέρους σχετικά με τις εγγυήσεις εφαρμόζονται επίσης στα πιστωτικά παράγωγα για τη μεταφορά πιστωτικού κινδύνου μεμονωμένου πιστούχου.
The minimum requirements for guarantees in this part shall apply also for single‐name credit derivatives.
Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ της υποκείμενης υποχρέωσης και της υποχρέωσης αναφοράς του πιστωτικού παράγωγου ή της υποχρέωσης που χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν επήλθε ένα πιστωτικό γεγονός, εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του Παραρτήματος VIII, Μέρος 2, παράγραφος 21.
In relation to a mismatch between the underlying obligation and the reference obligation of the credit derivative or the obligation used for determining whether a credit event has occurred, the requirements set out under Annex VIII Part 2, point 21 shall apply.
Για τα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής και τις αποδεκτές αποκτηθείσες εισπρακτέες απαιτήσεις, το σημείο αυτό εφαρμόζεται στη διαδικασία ταξινόμησης των ανοιγμάτων σε βαθμίδες ή ομάδες.
For retail exposures and eligible purchased receivables, this point applies to the process of allocating exposures to grades or pools.
Τα κριτήρια λαμβάνουν υπόψη τη διάρθρωση των πληρωμών των πιστωτικών παράγωγων και αξιολογούν συντηρητικά την επίπτωσή της στο επίπεδο και το χρονοδιάγραμμα είσπραξης.
The criteria shall address the payout structure of the credit derivative and conservatively assess the impact this has on the level and timing of recoveries.
Το πιστωτικό ίδρυμα λαμβάνει επίσης υπόψη το βαθμό στον οποίο υπάρχουν ακόμα άλλες μορφές υπολειπόμενου κινδύνου.
The credit institution shall consider the extent to which other forms of residual risk remain.
Ελάχιστες απαιτήσεις για τις αποκτηθείσες εισπρακτέες απαιτήσεις
Minimum requirements for purchased receivables
Ασφάλεια δικαίου
Legal certainty