natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Εάν για ένα διαβαθμισμένο στοιχείο είναι διαθέσιμες περισσότερες από δύο πιστοληπτικές αξιολογήσεις από καθορισμένους ECAI, οι δύο αξιολογήσεις που αντιστοιχούν στους δύο χαμηλότερους συντελεστές στάθμισης είναι οι αξιολογήσεις αναφοράς.
If more than two credit assessments are available from nominated ECAIs for a rated item, the two assessments generating the two lowest risk weights shall be referred to.
Εάν οι δύο χαμηλότεροι συντελεστές στάθμισης είναι διαφορετικοί, εφαρμόζεται ο υψηλότερος.
If the two lowest risk weights are different, the higher risk weight shall be assigned.
Εάν οι δύο χαμηλότεροι συντελεστές στάθμισης είναι ισοδύναμοι, εφαρμόζεται αυτός ο συντελεστής στάθμισης.
If the two lowest risk weights are the same, that risk weight shall be assigned.
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
ISSUER AND ISSUE CREDIT ASSESSMENT
Εάν υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση για δεδομένο πρόγραμμα ή διευκόλυνση έκδοσης στο οποίο ανήκει το στοιχείο που συνιστά το άνοιγμα, αυτή η πιστοληπτική αξιολόγηση χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του συντελεστή στάθμισης που εφαρμόζεται σε αυτό το στοιχείο.
Where a credit assessment exists for a specific issuing program or facility to which the item constituting the exposure belongs, this credit assessment shall be used to determine the risk weight to be assigned to that item.
Εάν δεν υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση που μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα στο στοιχείο που συνιστά το άνοιγμα, αλλά υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση για δεδομένο πρόγραμμα ή διευκόλυνση έκδοσης στο οποίο δεν ανήκει το στοιχείο αυτό ή γενική πιστοληπτική αξιολόγηση για τον εκδότη, αυτή η πιστοληπτική αξιολόγηση χρησιμοποιείται εάν συνεπάγεται υψηλότερο συντελεστή στάθμισης από ό, τι σε κάθε άλλη περίπτωση ή εάν συνεπάγεται χαμηλότερο συντελεστή στάθμισης και το εν λόγω άνοιγμα έχει, από κάθε άποψη, την ίδια ή υψηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα από εκείνη του δεδομένου προγράμματος ή διευκόλυνσης έκδοσης ή, κατά περίπτωση, από εκείνη όλων των άλλων μη εξασφαλισμένων ανοιγμάτων με εξοφλητική προτεραιότητα του ίδιου εκδότη.
Where no directly applicable credit assessment exists for a certain item, but a credit assessment exists for a specific issuing program or facility to which the item constituting the exposure does not belong or a general credit assessment exists for the issuer, then that credit assessment shall be used if it produces a higher risk weight than would other wise be the case or if it produces a lower risk weight and the exposure in question ranks pari passu or senior in all respects to the specific issuing program or facility or to senior unsecured exposures of that issuer, as relevant.
Οι παράγραφοι 8 και 9 δεν εμποδίζουν την εφαρμογή των παραγράφων 68 έως 71 του Μέρους 1.
Points 8 and 9 are not to prevent the application of points 68 to 71 of Part 1.
Οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις εκδοτών που ανήκουν σε όμιλο δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως πιστοληπτικές αξιολογήσεις άλλου εκδότη του ιδίου ομίλου.
Credit assessments for issuers within a corporate group cannot be used as credit assessment of another issuer within the same corporate group.
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
LONG-TERM AND SHORT-TERM CREDIT ASSESSMENTS
Οι βραχυπρόθεσμες πιστοληπτικές αξιολογήσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για βραχυπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού και στοιχεία εκτός ισολογισμού που συνιστούν ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων και επιχειρήσεων.
Short-term credit assessments may only be used for short-term asset and off-balance sheet items constituting exposures to institutions and corporates.
Κάθε βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση εφαρμόζεται μόνο στο στοιχείο στο οποίο αναφέρεται η βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση και δεν χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό συντελεστών στάθμισης για άλλα στοιχεία.
Any short-term credit assessment shall only apply to the item the short-term credit assessment refers to, and it shall not be used to derive risk weights for any other item.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 13, εάν σε μια διαβαθμισμένη βραχυπρόθεσμη πιστωτική διευκόλυνση εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 150 %, εφαρμόζεται επίσης συντελεστής στάθμισης 150 % σε όλα τα μη διαβαθμισμένα ανοίγματα χωρίς εξασφάλιση έναντι αυτού του οφειλέτη, είτε είναι βραχυπρόθεσμα είναι μακροπρόθεσμα.
Notwithstanding point 13, if a short-term rated facility is assigned a 150 % risk weight, then all unrated unsecured exposures on that obligor whether short-term or long-term shall also be assigned a 150 % risk weight.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 13, εάν σε μια διαβαθμισμένη βραχυπρόθεσμη πιστωτική διευκόλυνση εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 50 %, δεν μπορεί να εφαρμοστεί συντελεστής χαμηλότερος από 100 % σε κανένα μη διαβαθμισμένο βραχυπρόθεσμο άνοιγμα.
Notwithstanding point 13, if a short-term rated facility is assigned a 50 % risk‐weight, no unrated short-term exposure shall be assigned a risk weight lower than 100 %.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
DOMESTIC AND FOREIGN CURRENCY ITEMS
Μια πιστοληπτική αξιολόγηση που αναφέρεται σε στοιχείο εκφρασμένο στο εθνικό νόμισμα του πιστούχου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό συντελεστή στάθμισης για άλλο άνοιγμα έναντι του ίδιου πιστούχου που είναι εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα.
A credit assessment that refers to an item denominated in the obligor's domestic currency cannot be used to derive a risk weight for another exposure on that same obligor that is denominated in a foreign currency.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 16, όταν προκύπτει άνοιγμα από τη συμμετοχή πιστωτικού ιδρύματος σε δάνειο που έχει χορηγήσει πολυμερή τράπεζα ανάπτυξης της οποίας το καθεστώς προτιμησιακού πιστωτή αναγνωρίζεται στην αγορά, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέψουν τη χρησιμοποίηση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του στοιχείου που είναι εκφρασμένο στο εθνικό νόμισμα του πιστούχου για τους σκοπούς της στάθμισης του κινδύνου.
Notwithstanding point 16, when an exposure arises through a credit institution's participation in a loan that has been extended by a Multilateral Development Bank whose preferred creditor status is recognised in the market, competent authorities may allow the credit assessment on the obligors' domestic currency item to be used for risk weighting purposes.
ΕΕ L 250, 2.10.2003, σ. 10.
OJ L 250, 2.10.2003, p. 10.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ
INTERNAL RATINGS BASED APPROACH
Σταθμισμένα ποσά και ποσά αναμενόμενης ζημίας
Risk weighted exposure amounts and expected loss amounts
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
CALCULATION OF RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT RISK
Εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι εισαγόμενες τιμές για την πιθανότητα αθέτησης της υποχρέωσης (PD), τη ζημία ως ποσοστό του χρηματοδοτικού ανοίγματος σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης (LGD) και τη ληκτότητα (M) προσδιορίζονται σύμφωνα με το Μέρος 2, ενώ η αξία ανοίγματος προσδιορίζεται σύμφωνα με το Μέρος 3.
Unless noted otherwise, the input parameters PD, LGD, and maturity value (M) shall be determined as set out in Part 2 and the exposure value shall be determined as set out in Part 3.
Για κάθε άνοιγμα, το σταθμισμένο ποσό υπολογίζεται με τους τύπους που αναφέρονται κατωτέρω.
The risk weighted exposure amount for each exposure shall be calculated in accordance with the following formulae.
Σταθμισμένα ποσά ανοιγμάτων έναντι επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών.
Risk weighted exposure amounts for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks.
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 έως 9, τα σταθμισμένα ποσά των ανοιγμάτων έναντι επιχειρήσεων, ιδρυμάτων και κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών υπολογίζονται με τους ακόλουθους τύπους:
Subject to points 5 to 9, the risk weighted exposure amounts for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks shall be calculated according to the following formulae:
Συσχέτιση (R) = 0.12 × 1 - EXP- 50 *
Correlation (R) = 0.12 ×1 - EXP- 50 *
Συντελεστής προσαρμογής ληκτότητας (b) = 0.11852 - 0.05478 *
Looptijdfactor (b) = 0.11852 - 0.05478 *
Συντελεστής στάθμισης (RW) = LGD *
LGD *
Όπου N(x) είναι η αθροιστική συνάρτηση κατανομής μιας τυποποιημένης κανονικής τυχαίας μεταβλητής (δηλαδή η πιθανότητα να είναι μια κανονική τυχαία μεταβλητή με μέσο όρο 0 και διακύμανση 1 μικρότερη ή ίση με x).
N(x) denotes the cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the probability that a normal random variable with mean zero and variance of one is less than or equal to x).
Εάν PD=0, ο RW λαμβάνεται ίσος με 0. Εάν PD=1, τότε:
For PD = 1:
για αθετημένα ανοίγματα όπου τα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν τις οριζόμενες στο Μέρος 2, παράγραφος 8, τιμές LGD, ο RW λαμβάνεται ίσος με 0, και
for defaulted exposures where credit institutions apply the LGD values set out in Part 2, point 8, RW shall be 0; and
για αθετημένα ανοίγματα όπου τα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν δικές τους εκτιμήσεις του LGD, ο RW λαμβάνεται ίσος με Max0, 12,5*(LGD - ELBE),
for defaulted exposures where credit institutions use own estimates of LGDs, RW shall be Max0, 12.5 *(LGD-ELBE);
όπου ELBE, σύμφωνα με το Μέρος 4, παράγραφος 80, είναι η καλύτερη εκτίμηση του πιστωτικού ιδρύματος για την αναμενόμενη ζημία λόγω του συγκεκριμένου ανοίγματος.
where ELBE shall be the credit institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to point 80 of Part 4.
Σταθμισμένο ποσό = RW * αξία ανοίγματος.
Risk—weighted exposure amount = RW * exposure value.
Τα σταθμισμένα ποσά των ανοιγμάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος VIII, Μέρος 1, παράγραφος 29, στοιχείο α), και του Παραρτήματος VIII, Μέρος 2, παράγραφος 22, μπορούν να προσαρμόζονται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:
The risk weighted exposure amount for each exposure which meets the requirements set out in Annex VIII, Part 1, point 29 and Annex VIII, Part 2, point 22 may be adjusted according to the following formula:
Σταθμισμένο ποσό ανοίγματος = RW * αξία ανοίγματος * ((0,15 + 160*PDpp)
Risk—weighted exposure amount = RW * exposure value * ((0,15 + 160*PDpp)]
PDpp = πιθανότητα αθέτησης (PD) του παρόχου πιστωτικής προστασίας.
PDpp = PD of the protection provider.
Ο συντελεστής στάθμισης (RW) υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο τύπο της παραγράφου 3 για το καλυμμένο με πιστωτική προστασία άνοιγμα, το PD του οφειλέτη και την τιμή του LGD για συγκρίσιμο άμεσο άνοιγμα έναντι του παρόχου της προστασίας.
RW shall be calculated using the relevant risk weight formula set out in point 3 for the exposure, the PD of the obligor and the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider.
Ο συντελεστής ληκτότητας (b) υπολογίζεται βάσει του PD του παρόχου προστασίας ή του PD του οφειλέτη, όποιο είναι χαμηλότερο.
The maturity factor (b) shall be calculated using the lower of the PD of the protection provider and the PD of the obligor.
Για ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων που ανήκουν σε όμιλο με ενοποιημένο κύκλο εργασιών μικρότερο των 50 εκατομμύρια ευρώ, τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να εφαρμόζουν τον ακόλουθο τύπο συσχέτισης για τον υπολογισμό των συντελεστών στάθμισης.
For exposures to companies where the total annual sales for the consolidated group of which the firm is a Part is less than EUR 50 million, credit institutions may use the following correlation formula for the calculation of risk weights for corporate exposures.
Συσχέτιση (R) = 0.12 × 1 - EXP-50*
Correlation (R) = 0.12 × 1 - EXP-50*
Τα πιστωτικά ιδρύματα αντικαθιστούν τις ενοποιημένες ετήσιες πωλήσεις με το σύνολο του ενοποιημένου ενεργητικού του ομίλου εάν οι ενοποιημένες ετήσιες πωλήσεις δεν αποτελούν έγκυρο δείκτη του μεγέθους της επιχείρησης και εάν το σύνολο του ενεργητικού είναι πιο αντιπροσωπευτικός δείκτης από την άποψη αυτή.
Credit institutions shall substitute total assets of the consolidated group for total annual sales when total annual sales are not a meaningful indicator of firm size and total assets are a more meaningful indicator than total annual sales.
Για τα ανοίγματα από ειδικό δανεισμό για τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα δεν μπορεί να αποδείξει ότι οι εσωτερικές εκτιμήσεις του PD πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Μέρους 4, το πιστωτικό ίδρυμα εφαρμόζει τους συντελεστές στάθμισης του πίνακα 1.Πίνακας 1:
For specialised lending exposures in respect of which a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4 it shall assign risk weights to these exposures according to Table 1, as follows:Table 1
Εναπομένουσα ληκτότητα
Remaining Maturity
Κατηγορία 4
Category 4
Κατηγορία 5
Category 5
Μικρότερη των 2,5 ετών
Less than 2,5 years
Ίση ή μεγαλύτερη των 2,5 ετών
Equal or more than 2,5 years
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στο πιστωτικό ίδρυμα να εφαρμόζει γενικά προνομιακή στάθμιση 50 % σε ανοίγματα της κατηγορίας 1 και 70 % σε ανοίγματα της κατηγορίας 2, με την προϋπόθεση ότι οι όροι αναδοχής και τα άλλα χαρακτηριστικά κινδύνου του πιστωτικού ιδρύματος είναι εξαιρετικά εύρωστα για τη σχετική κατηγορία.
The competent authorities may authorise a credit institution generally to assign preferential risk weights of 50 % to exposures in category 1, and a 70 % risk weight to exposures in category 2, provided the credit institution's underwriting characteristics and other risk characteristics are substantially strong for the relevant category.
Κατά τον καθορισμό των συντελεστών για τα ανοίγματά τους από ειδικό δανεισμό, τα πιστωτικά ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες: χρηματοοικονομική βάση, πολιτικό και νομικό περιβάλλον, χαρακτηριστικά των συναλλαγών και/ή των στοιχείων ενεργητικού, οικονομική ευρωστία του χρηματοδότη και του κυρίου του έργου, περιλαμβανομένης κάθε ροής εσόδων από εταιρική σχέση δημοσίου-ιδιωτών, πακέτο εγγυήσεων.
In assigning risk weights to specialised lending exposures credit institutions shall take into account the following factors: financial strength, political and legal environment, transaction and/or asset characteristics, strength of the sponsor and developer, including any public private partnership income stream, and security package.
Όσον αφορά τις αποκτηθείσες εισπρακτέες απαιτήσεις τους έναντι επιχειρήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Μέρους 4, παράγραφοι 105 έως 109.
For their purchased corporate receivables credit institutions shall comply with the minimum requirements set out in points 105 to 109 of Part 4.
Για τις αποκτηθείσες εισπρακτέες απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων που πληρούν επιπλέον τις προϋποθέσεις της παραγράφου 14, και εφόσον η χρήση των προτύπων ποσοτικοποίησης του κινδύνου ανοιγμάτων έναντι επιχειρήσεων του Μέρους 4 θα επιβάρυνε αδικαιολόγητα το πιστωτικό ίδρυμα, μπορούν να χρησιμοποιούνται τα πρότυπα ποσοτικοποίησης του κινδύνου ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής του Μέρους 4.
For purchased corporate receivables that comply in addition with the conditions set out in point 14, and where it would be unduly burdensome for a credit institution to use the risk quantification standards for corporate exposures as set out in Part 4 for these receivables, the risk quantification standards for retail exposures as set out in Part 4 may be used.
Στην περίπτωση των αποκτηθεισών εισπρακτέων απαιτήσεων έναντι επιχειρήσεων, οι επιστρεπτέες εκπτώσεις επί της τιμής αγοράς και οι εξασφαλίσεις ή μερικές εγγυήσεις που παρέχουν προστασία κατά της πρωτεύουσας ζημίας από αθέτηση, κατά της ζημίας από απομείωση αξίας εισπρακτέων απαιτήσεων, ή κατά αμφοτέρων, μπορούν να αντιμετωπίζονται ως θέσεις πρωτεύουσας ζημίας σύμφωνα με τη μέθοδο των εσωτερικών διαβαθμίσεων που εφαρμόζεται στις τιτλοποιήσεις.
For purchased corporate receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Εάν ένα πιστωτικό ίδρυμα παρέχει πιστωτική προστασία για ορισμένο αριθμό ανοιγμάτων με τον όρο ότι η νιοστή (n) αθέτηση μεταξύ αυτών των ανοιγμάτων ενεργοποιεί την πληρωμή και το πιστωτικό αυτό γεγονός λύει τη σύμβαση, και εάν το σχετικό προϊόν έχει εξωτερική πιστοληπτική αξιολόγηση από επιλέξιμο ECAI, εφαρμόζονται οι συντελεστές στάθμισης των άρθρων 94-101.
Where an institution provides credit protection for a number of exposures under terms that the nth default among the exposures shall trigger payment and that this credit event shall terminate the contract, if the product has an external credit assessment from an eligible ECAI the risk weights set out in Articles 94 to 101 will be applied.
Εάν το προϊόν δεν έχει πιστοληπτική αξιολόγηση από επιλέξιμο ECAI, οι συντελεστές στάθμισης των ανοιγμάτων που περιλαμβάνονται στην ομάδα συναθροίζονται, με την εξαίρεση n-1 ανοιγμάτων εάν το άθροισμα του ποσού αναμενόμενης ζημίας πολλαπλασιασμένο επί 12,5 και του σταθμισμένου ποσού δεν υπερβαίνει το ονομαστικό ποσό της προστασίας που παρέχει το πιστωτικό παράγωγο πολλαπλασιασμένο επί 12,5.
If the product is not rated by an eligible ECAI, the risk weights of the exposures included in the basket will be aggregated, excluding n-1 exposures where the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the nominal amount of the protection provided by the credit derivative multiplied by 12,5.
Σταθμισμένα ποσά ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής
Risk weighted exposure amounts for retail exposures
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 12 και 13, τα σταθμισμένα ποσά ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής υπολογίζονται με τους ακόλουθους τύπους:
Subject to points 12 and 13, the risk weighted exposure amounts for retail exposures shall be calculated according to the following formulae:
Συσχέτιση (R) = 0.03 × 1 - EXP-35*
Correlation (R) = 0.03 × 1 - EXP-35*
G(z) είναι η αντίστροφη αθροιστική συνάρτηση κατανομής μιας τυποποιημένης κανονικής τυχαίας μεταβλητής (δηλαδή η τιμή του x ώστε N(x)= z)
G (Z) denotes the inverse cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the value x such that N(x)= z).
Εάν PD=1 (αθετημένα ανοίγματα), τότε ως RW λαμβάνεται το Max0, 12,5*(LGD - ELBE),
For PD = 1 (defaulted exposure), RW shall be Max 0, 12.5 *(LGD-ELBE),
Τα σταθμισμένα ποσά ανοιγμάτων έναντι μικρομεσαίων οντοτήτων όπως ορίζονται στο άρθρο 86, παράγραφος 4, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος VIII, Μέρος 1, παράγραφος 29, και του Παραρτήματος VIII, Μέρος 2, παράγραφος 22, μπορούν να υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4.
The risk weighted exposure amount for each exposure to small and medium sized entities as defined in Article 86(4) which meets the requirements set out in Annex VIII, Part 1, point 29 and Annex VIII, Part 2, point 22 may be calculated according to point 4.
Για τα ανοίγματα λιανικής που εξασφαλίζονται με ακίνητα, η συσχέτιση που προκύπτει από τον τύπο υπολογισμού της παραγράφου 10 αντικαθίσταται από συσχέτιση (R) ίση με 0,15.
For retail exposures secured by real estate collateral a correlation (R) of 0,15 shall replace the figure produced by the correlation formula in point 10.
Για τα αποδεκτά ανακυκλούμενα ανοίγματα λιανικής, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω στα στοιχεία α) έως ε), η συσχέτιση που προκύπτει από τον τύπο υπολογισμού της παραγράφου 10 αντικαθίσταται από συσχέτιση (R) ίση με 0,04.
For qualifying revolving retail exposures as defined in points (a) to (e), a correlation (R) of 0,04 shall replace the figure produced by the correlation formula in point 10.
Αποδεκτά ανακυκλούμενα ανοίγματα λιανικής είναι τα ανοίγματα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:α) είναι ανοίγματα έναντι ιδιωτών·
Exposures shall qualify as qualifying revolving retail exposures if they meet the following conditions:(a) The exposures are to individuals;
τα ανοίγματα είναι ανακυκλούμενα, μη εξασφαλισμένα και, στο βαθμό που δεν έχουν εκταμιευθεί, άμεσα και άνευ όρων ακυρώσιμα από το πιστωτικό ίδρυμα (στο πλαίσιο αυτό, ως ανακυκλούμενα ανοίγματα ορίζονται εκείνα στα οποία είναι δυνατή η αυξομείωση των ανεξόφλητων υπολοίπων των πελατών με βάση τις αντίστοιχες αποφάσεις τους, μέχρις ενός ορίου που καθορίζει το πιστωτικό ίδρυμα).
The exposures are revolving, unsecured, and to the extent they are not drawn immediately and unconditionally, cancellable by the credit institution. (In this context revolving exposures are defined as those where customers' outstanding balances are permitted to fluctuate based on their decisions to borrow and repay, up to a limit established by the credit institution.).
Οι μη εκταμιευθείσες πιστωτικές διευκολύνσεις μπορούν να θεωρούνται ακυρώσιμες άνευ όρων εάν οι ρήτρες τους επιτρέπουν στο πιστωτικό ίδρυμα να τις ακυρώνει πλήρως στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και τις συναφείς διατάξεις·
Undrawn commitments may be considered as unconditionally cancellable if the terms permit the credit institution to cancel them to the full extent allowable under consumer protection and related legislation;
το ανώτατο άνοιγμα έναντι ενός μεμονωμένου ιδιώτη στο υποχαρτοφυλάκιο δεν υπερβαίνει το ποσό των 100000 ευρώ·
The maximum exposure to a single individual in the sub-portfolio is EUR 100000 or less;
το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να αποδείξει ότι η χρήση του τύπου συσχέτισης του παρόντος τμήματος περιορίζεται στα χαρτοφυλάκια με χαμηλή μεταβλητότητα ποσοστών ζημίας σε σχέση με το μέσο επίπεδο των ποσοστών ζημίας, ιδίως εντός των ζωνών χαμηλής πιθανότητας αθέτησης (PD).
The credit institution can demonstrate that the use of the correlation of this point is limited to portfolios that have exhibited low volatility of loss rates, relative to their average level of loss rates, especially within the low PD bands.
Οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τη σχετική μεταβλητότητα των ποσοστών ζημίας των υποχαρτοφυλακίων και του συνολικού χαρτοφυλακίου αποδεκτών ανακυκλούμενων ανοιγμάτων λιανικής και είναι πρόθυμες να διαβιβάσουν σε άλλες χώρες πληροφορίες σχετικά με τα τυπικά χαρακτηριστικά των ποσοστών ζημίας αποδεκτών ανακυκλούμενων ανοιγμάτων λιανικής· και
Competent authorities shall review the relative volatility of loss rates across the qualifying revolving retail sub-portfolios, as well the aggregate qualifying revolving retail portfolio, and intend to share information on the typical characteristics of qualifying revolving retail loss rates across jurisdictions; and
οι αρμόδιες αρχές συμφωνούν ότι η αντιμετώπιση ως αποδεκτών ανακυκλούμενων ανοιγμάτων λιανικής είναι συνεπής με τα υποκείμενα χαρακτηριστικά κινδύνου του υποχαρτοφυλακίου.
The competent authority concurs that treatment as a qualifying revolving retail exposure is consistent with the underlying risk characteristics of the sub‐portfolio.
Κατά παρέκκλιση του στοιχείου β), οι αρμόδιες αρχές δύνανται να μην απαιτούν να είναι μη εξασφαλισμένα τα ανοίγματα εφόσον πρόκειται για εξασφαλισμένες πιστωτικές διευκολύνσεις συνδεδεμένες με λογαριασμό μισθοδοσίας.
By way of derogation from point (b), competent authorities may waive the requirement that the exposure be unsecured in respect of collateralised credit facilities linked to a wage account.
Στην περίπτωση αυτή, τα ανακτώμενα από την παρεχόμενη ασφάλεια ποσά δεν συνυπολογίζονται στην εκτίμηση της LGD.
In this case amounts recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimate.
Για να μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα λιανικής τραπεζικής, οι αποκτηθείσες εισπρακτέες απαιτήσεις πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Μέρους 4, παράγραφοι 105 έως 109, καθώς και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:α) το πιστωτικό ίδρυμα έχει αγοράσει τις εισπρακτέες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένους τρίτους και το άνοιγμά του έναντι του οφειλέτη των εισπρακτέων απαιτήσεων δεν περιλαμβάνει ανοίγματα που έχει άμεσα ή έμμεσα μεταβιβάσει το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα·
To be eligible for the retail treatment, purchased receivables shall comply with the minimum requirements set out in Part 4, points 105 to 109 and the following conditions:(a) The credit institution has purchased the receivables from unrelated, third party sellers, and its exposure to the obligor of the receivable does not include any exposures that are directly or indirectly originated by the credit institution itself;