natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Σ(E) είναι το άθροισμα όλων των E στη σύμβαση-πλαίσιο.
S(E) is the sum of all Es under the agreement.
Σ(C) είναι το άθροισμα όλων των C στη σύμβαση-πλαίσιο.
S(C) is the sum of all Cs under the agreement.
Efx είναι η καθαρή θέση (θετική ή αρνητική) σε δεδομένο νόμισμα εκτός του νομίσματος διακανονισμού όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 8.
Efx is the net position (positive or negative) in a given currency other than the settlement currency of the agreement as calculated under point 8.
Hsec είναι η κατάλληλη για δεδομένο είδος τίτλου προσαρμογή μεταβλητότητας.
Hsec is the volatility adjustment appropriate to a particular type of security.
Hfx είναι η προσαρμογή μεταβλητότητας λόγω κινδύνου συναλλάγματος.
Hfx is the foreign exchange volatility adjustment.
E* είναι η πλήρως προσαρμοσμένη αξία ανοίγματος.
E* is the fully adjusted exposure value.
Χρήση της μεθόδου των εσωτερικών υποδειγμάτων
Using the Internal Models approach
Αντί της μεθόδου των εποπτικών συντελεστών προσαρμογής μεταβλητότητας ή της μεθόδου των εσωτερικών εκτιμήσεων προσαρμογής μεταβλητότητας για τον υπολογισμό της πλήρως προσαρμοσμένης αξίας ανοίγματος (E*) που προκύπτει από την εφαρμογή αποδεκτής σύμβασης-πλαισίου συμψηφισμού που καλύπτει συναλλαγές επαναγοράς και/ή συναλλαγές δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων και εμπορευμάτων και/ή άλλες συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς εκτός των συναλλαγών σε παράγωγα, επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν μια μέθοδο που βασίζεται σε εσωτερικά υποδείγματα, η οποία λαμβάνει υπόψη τις συσχετίσεις μεταξύ των θέσεων σε τίτλους που υπάγονται σε σύμβαση-πλαίσιο συμψηφισμού, καθώς και την εμπορευσιμότητα των σχετικών μέσων.
As an alternative to using the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates volatility adjustments approach in calculating the fully adjusted exposure value (E*) resulting from the application of an eligible master netting agreement covering repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and/or other capital market driven transactions other than derivative transactions, credit institutions may be permitted to use an internal models approach which takes into account correlation effects between security positions subject to the master netting agreement as well as the liquidity of the instruments concerned.
Τα εσωτερικά υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό παρέχουν εκτιμήσεις της δυνητικής μεταβολής της αξίας ανοίγματος που δεν καλύπτεται από εξασφάλιση (ΣE - ΣC).
Internal models used in this approach shall provide estimates of the potential change in value of the unsecured exposure amount (ΣE — ΣC).
Με την επιφύλαξη της έγκρισης των αρμόδιων αρχών, τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τα εσωτερικά τους υποδείγματα για τις πράξεις δανεισμού περιθωρίου, εάν οι πράξεις καλύπτονται από διμερή σύμβαση-πλαίσιο συμψηφισμού που πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ, Μέρος 7.
Subject to the approval of the competent authorities, credit institutions may also use their internal models for margin lending transactions, if the transactions are covered under a bilateral master netting agreement that meets the requirements set out in Annex III, Part 7.
Το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να επιλέξει μια μέθοδο εσωτερικού υποδείγματος ανεξάρτητα από την επιλογή που έχει κάνει μεταξύ των άρθρων 78 έως 83 και των άρθρων 84 έως 89 για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών των ανοιγμάτων.
A credit institution may choose to use an internal models approach independently of the choice it has made between Articles 78 to 83 and Articles 84 to 89 for the calculation of risk‐weighted exposure amounts.
Ωστόσο, εάν το πιστωτικό ίδρυμα επιθυμεί να χρησιμοποιήσει μια μέθοδο εσωτερικού υποδείγματος, πρέπει να την εφαρμόσει σε όλους τους αντισυμβαλλομένους και σε όλους τους τίτλους με την εξαίρεση των μη σημαντικών χαρτοφυλακίων, για τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο των εποπτικών συντελεστών προσαρμογής μεταβλητότητας ή τη μέθοδο των εσωτερικών εκτιμήσεων προσαρμογής μεταβλητότητας σύμφωνα με τις παραγράφους 5 έως 11.
However, if a credit institution seeks to use an internal models approach, it must do so for all counterparties and securities, excluding immaterial portfolios where it may use the Supervisory volatility adjustments approach or the Own estimates volatility adjustments approach as set out in points 5 to 11.
Η μέθοδος των εσωτερικών υποδειγμάτων μπορεί να εφαρμόζεται από τα πιστωτικά ιδρύματα των οποίων το εσωτερικό υπόδειγμα διαχείρισης έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με το Παράρτημα V της οδηγίας 2006/49/ΕΚ.
The internal models approach is available to credit institutions that have received recognition for an internal risk‐management model under Annex V to Directive 2006/49/EC.
Τα πιστωτικά ιδρύματα που δεν έχουν λάβει την έγκριση των αρμόδιων αρχών για τη χρήση τέτοιων υποδειγμάτων σύμφωνα με την οδηγία 2006/49/ΕΚ, μπορούν να ζητήσουν από τις αρμόδιες αρχές την αναγνώριση ενός εσωτερικού υποδείγματος μέτρησης των κινδύνων για τους σκοπούς των παραγράφων, 12 έως 21.
Credit institutions which have not received supervisory recognition for use of such a model under Directive 2006/49/EC, may apply to the competent authorities for recognition of an internal risk‐measurement model for the purposes of points 12 to 21.
Η αναγνώριση χορηγείται μόνον εάν οι αρμόδιες αρχές έχουν πεισθεί ότι το σύστημα διαχείρισης κινδύνων που χρησιμοποιεί το πιστωτικό ίδρυμα για τη διαχείριση των κινδύνων από συναλλαγές που καλύπτονται από τη σύμβαση-πλαίσιο συμψηφισμού είναι εννοιολογικά άρτιο, εφαρμόζεται με ακεραιότητα και πληροί ιδίως τα ακόλουθα ποιοτικά πρότυπα:α) το εσωτερικό υπόδειγμα μέτρησης των κινδύνων που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της δυνητικής μεταβλητότητας των τιμών των σχετικών συναλλαγών είναι στενά ενταγμένο στη διαδικασία καθημερινής διαχείρισης κινδύνων του πιστωτικού ιδρύματος και χρησιμοποιείται ως βάση για την αναφορά των αναλαμβανόμενων κινδύνων στη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύματος·
Recognition shall only be given if the competent authority is satisfied that the credit institution's risk‐management system for managing the risks arising on the transactions covered by the master netting agreement is conceptually sound and implemented with integrity and that, in particular, the following qualitative standards are met:(a) the internal risk‐measurement model used for calculation of potential price volatility for the transactions is closely integrated into the daily risk‐management process of the credit institution and serves as the basis for reporting risk exposures to senior management of the credit institution;
το πιστωτικό ίδρυμα διαθέτει τμήμα ελέγχου κινδύνων που είναι ανεξάρτητο από τα τμήματα διαπραγμάτευσης και αναφέρει απευθείας στη διοίκησή του πιστωτικού ιδρύματος.
the credit institution has a risk control unit that is independent from business trading units and reports directly to senior management.
Το τμήμα ελέγχου κινδύνων είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης κινδύνων του πιστωτικού ιδρύματος.
The unit must be responsible for designing and implementing the credit institution's risk‐management system.
Συντάσσει και αναλύει τις καθημερινές εκθέσεις για τα αποτελέσματα του υποδείγματος διαχείρισης κινδύνων και για τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την τήρηση των ορίων θέσης·
It shall produce and analyse daily reports on the output of the risk‐measurement model and on the appropriate measures to be taken in terms of position limits;
οι καθημερινές εκθέσεις που συντάσσει το τμήμα ελέγχου κινδύνων εξετάζονται σε επίπεδο διοίκησης που έχει την εξουσία να απαιτήσει τη μείωση των ανοικτών θέσεων και του συνολικού αναλαμβανομένου κινδύνου·
the daily reports produced by the risk‐control unit are reviewed by a level of management with sufficient authority to enforce reductions of positions taken and of overall risk exposure;
το πιστωτικό ίδρυμα διαθέτει στο τμήμα ελέγχου κινδύνων επαρκές προσωπικό με κατάρτιση στη χρήση πολύπλοκων υποδειγμάτων·
the credit institution has sufficient staff skilled in the use of sophisticated models in the risk control unit;
το πιστωτικό ίδρυμα διαθέτει διαδικασίες για την παρακολούθηση και εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις γραπτώς τεκμηριωμένες εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες ελέγχου που σχετίζονται με τη συνολική λειτουργία του συστήματος μέτρησης κινδύνων·
the credit institution has established procedures for monitoring and ensuring compliance with a documented set of internal policies and controls concerning the overall operation of the risk‐measurement system;
στ) τα υποδείγματα του πιστωτικού ιδρύματος έχουν αποδεδειγμένο ιστορικό εύλογης ακρίβειας στη μέτρηση των κινδύνων, η οποία αποδεικνύεται ιδίως με εκ των υστέρων ελέγχους των αποτελεσμάτων τους με βάση τα δεδομένα ενός τουλάχιστον έτους·
the credit institution's models have a proven track record of reasonable accuracy in measuring risks demonstrated through the back-testing of its output using at least one year of data;
το πιστωτικό ίδρυμα εφαρμόζει συχνά αυστηρό πρόγραμμα προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, των οποίων τα αποτελέσματα εξετάζονται από τη διοίκηση και αντικατοπτρίζονται στις πολιτικές και στα όρια που καθορίζονται από αυτήν·
the credit institution frequently conducts a rigorous programme of stress testing and the results of these tests are reviewed by senior management and reflected in the policies and limits it sets;
το πιστωτικό ίδρυμα πραγματοποιεί, στο πλαίσιο της τακτικής του διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου, ανεξάρτητη επανεξέταση του συστήματος μέτρησης κινδύνων.
the credit institution must conduct, as Part of its regular internal auditing process, an independent review of its risk‐measurement system.
Η επανεξέταση περιλαμβάνει τόσο τις δραστηριότητες των τμημάτων διαπραγμάτευσης όσο και εκείνες του ανεξάρτητου τμήματος ελέγχου κινδύνων·
This review must include both the activities of the business trading units and of the independent risk‐control unit;
το πιστωτικό ίδρυμα επανεξετάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο το εσωτερικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων· και
at least once a year, the credit institution must conduct a review of its risk‐management system; and
το εσωτερικό υπόδειγμα πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος 6, παράγραφοι 40 έως 42.
the internal model shall meet the requirements set out in Annex III, Part 6, points 40 to 42.
Ο υπολογισμός της δυνητικής ζημίας πρέπει να πληροί τα ακόλουθα ελάχιστα πρότυπα:α) τουλάχιστον καθημερινός υπολογισμός της δυνητικής ζημίας ·
The calculation of the potential change in value shall be subject to the following minimum standards:(a) at least daily calculation of the potential change in value;
μονόπλευρο διάστημα εμπιστοσύνης 99 %·
a 99th percentile, one-tailed confidence interval;
περίοδος ρευστοποίησης 5 ημερών, με την εξαίρεση των άλλων συναλλαγών εκτός των συναλλαγών επαναγοράς τίτλων και/ή δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων, για τις οποίες χρησιμοποιείται περίοδος ρευστοποίησης 10 ημερών·
a 5-day equivalent liquidation period, except in the case of transactions other than securities repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions where a 10-day equivalent liquidation period shall be used;
πραγματική ιστορική περίοδος παρατήρησης ενός έτους τουλάχιστον, εκτός εάν δικαιολογείται μικρότερη περίοδος παρατήρησης λόγω σημαντικής αύξησης της μεταβλητότητας τιμών· και
an effective historical observation period of at least one year except where a shorter observation period is justified by a significant upsurge in price volatility; and
τριμηνιαία επικαιροποίηση των δεδομένων.
three-monthly data set updates.
Οι αρμόδιες αρχές απαιτούν να συλλαμβάνει το εσωτερικό υπόδειγμα μέτρησης κινδύνων επαρκείς παράγοντες κινδύνου ώστε να καλύπτει όλους τους σημαντικούς κινδύνους τιμών.
The competent authorities shall require that the internal risk‐measurement model captures a sufficient number of risk factors in order to capture all material price risks.
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στα πιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν εμπειρικές συσχετίσεις στο εσωτερικό και μεταξύ των κατηγοριών κινδύνου εάν έχουν πεισθεί ότι το σύστημα που χρησιμοποιεί το πιστωτικό ίδρυμα για να μετρήσει αυτές τις συσχετίσεις είναι άρτιο και εφαρμόζεται με ακεραιότητα.
The competent authorities may allow credit institutions to use empirical correlations within risk categories and across risk categories if they are satisfied that the credit institution's system for measuring correlations is sound and implemented with integrity.
Για τα πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν τη μέθοδο των εσωτερικών υποδειγμάτων, η πλήρως προσαρμοσμένη αξία ανοίγματος (E*) υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
The fully adjusted exposure value (E*) for credit institutions using the Internal models approach shall be calculated according to the following formula:
+ VaR του εσωτερικού υποδείγματος
+ uitkomst van het interne model
C είναι η αξία των τίτλων που λαμβάνονται με δανεισμό, αγοράζονται ή παραλαμβάνονται ή των μετρητών που λαμβάνονται με δανεισμό ή παραλαμβάνονται για καθένα από τα ανοίγματα αυτά.
C is the value of the securities borrowed, purchased or received or the cash borrowed or received in respect of each such exposure.
Σ(E) είναι το άθροισμα όλων των E στη σύμβαση-πλαίσιο.
Σ(E) is the sum of all Es under the agreement.
Σ(C) είναι το άθροισμα όλων των C στη σύμβαση-πλαίσιο.
Σ(C) is the sum of all Cs under the agreement.
Όταν υπολογίζουν σταθμισμένα βάσει κινδύνου ποσά ανοιγμάτων με εσωτερικά υποδείγματα, τα πιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν τις εκτιμήσεις που παρέχει το υπόδειγμα για την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
In calculating risk‐weighted exposure amounts using internal models, credit institutions shall use the previous business day's model output.
Υπολογισμός των σταθμισμένων ποσών και των ποσών αναμενόμενης ζημίας για συναλλαγές επαναγοράς και/ή συναλλαγές δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων και εμπορευμάτων και/ή άλλες συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς που καλύπτονται από σύμβαση-πλαίσιο συμψηφισμού
Calculating risk‐weighted exposure amounts and expected loss amounts for repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market-driven transactions covered by master netting agreements
Τυποποιημένη μέθοδος
Standardised Approach
Το E* που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 έως 21 είναι για τους σκοπούς του άρθρου 80 η αξία ανοίγματος του ανοίγματος έναντι του αντισυμβαλλομένου που προκύπτει από τις συναλλαγές που υπάγονται στη σύμβαση-πλαίσιο συμψηφισμού.
E* as calculated under points 5 to 21 shall be taken as the exposure value of the exposure to the counterparty arising from the transactions subject to the master netting agreement for the purposes of Article 80.
Μέθοδος των εσωτερικών διαβαθμίσεων (Μέθοδος IRB)
IRB Approach
Το E* που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 έως 21 είναι για τους σκοπούς του Παραρτήματος VII η αξία ανοίγματος του ανοίγματος έναντι του αντισυμβαλλομένου που προκύπτει από τις συναλλαγές που υπάγονται στη σύμβαση-πλαίσιο συμψηφισμού.
E* as calculated under points 5 to 21 shall be taken as the exposure value of the exposure to the counterparty arising from the transactions subject to the master netting agreement for the purposes of Annex VII.
Απλή μέθοδος χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων
Financial Collateral Simple Method
Η απλή μέθοδος χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων εφαρμόζεται μόνο εάν τα σταθμισμένα ποσά υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 83.
The Financial Collateral Simple Method shall be available only where risk‐weighted exposure amounts are calculated under Articles 78 to 83.
Το πιστωτικό ίδρυμα δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα την απλή μέθοδο χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων και την αναλυτική μέθοδο χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων.
A credit institution shall not use both the Financial Collateral Simple Method and the Financial Collateral Comprehensive Method.
Στη μέθοδο αυτή, σε κάθε αναγνωρισμένη χρηματοοικονομική εξασφάλιση αποδίδεται αξία ίση με την αγοραία αξία της σύμφωνα με το Μέρος 2, παράγραφος 6.
Under this method, recognised financial collateral is assigned a value equal to its market value as determined in accordance with Part 2, point 6.
Υπολογισμός των σταθμισμένων ποσών
Calculating risk‐weighted exposure amounts
Ο συντελεστής κινδύνου που θα εφαρμοζόταν σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 83 εάν το ίδρυμα που παρέχει την πιστοδότηση είχε άμεσο άνοιγμα στο μέσο της χρηματοοικονομικής εξασφάλισης εφαρμόζεται στα τμήματα απαιτήσεων τα οποία εξασφαλίζονται με την τρέχουσα αγοραία αξία των αναγνωρισμένων εξασφαλίσεων.
The risk weight that would be assigned under Articles 78 to 83 if the lender had a direct exposure to the collateral instrument shall be assigned to those portions of claims collateralised by the market value of recognised collateral.
Ο συντελεστής στάθμισης του τμήματος που καλύπτεται από την εξασφάλιση είναι τουλάχιστον 20 %, με την επιφύλαξη των παραγράφων 27 έως 29.
The risk weight of the collateralised portion shall be a minimum of 20 % except as specified in points 27 to 29.
Στο υπόλοιπο τμήμα του ανοίγματος εφαρμόζεται ο συντελεστής στάθμισης που θα εφαρμοζόταν σε ένα μη εξασφαλισμένο άνοιγμα έναντι του αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 83.
The remainder of the exposure shall receive the risk weight that would be assigned to an unsecured exposure to the counterparty under Articles 78 to 83.
Συναλλαγές επαναγοράς και/ή συναλλαγές δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων
Repurchase transactions and securities lending or borrowing transactions
Εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 0 % στο εξασφαλισμένο τμήμα του ανοίγματος που προκύπτει από συναλλαγές που πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 58 και 59.
A risk weight of 0 % shall be assigned to the collateralised portion of the exposure arising from transactions which fulfil the criteria enumerated in points 58 and 59.
Εάν ο αντισυμβαλλόμενος στη συναλλαγή δεν είναι βασικός συμμετέχων στην αγορά εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 10 %.
If the counterparty to the transaction is not a core market participant a risk weight of 10 % shall be assigned.
Συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα που υπόκεινται σε καθημερινή αποτίμηση
OTC derivative transactions subject to daily mark-to-market
Εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 0 %, εντός του ορίου κάλυψης από την εξασφάλιση, στις αξίες ανοίγματος που προσδιορίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα III για τα παράγωγα μέσα που απαριθμούνται στο Παράρτημα IV και υπόκεινται σε καθημερινή αποτίμηση, εφόσον η εξασφάλιση συνίσταται σε μετρητά ή σε μέσα εξομοιούμενα με μετρητά και δεν υπάρχει αναντιστοιχία νομισμάτων.
A risk weight of 0 % shall, to the extent of the collateralisation, be assigned to the exposure values determined under Annex III for the derivative instruments listed in Annex IV and subject to daily marking-to-market, collateralised by cash or cash‐assimilated instruments where there is no currency mismatch.
Συντελεστής στάθμισης 10 % εφαρμόζεται, εντός του ορίου κάλυψης από την εξασφάλιση, στις αξίες ανοίγματος παρόμοιων συναλλαγών που εξασφαλίζονται με χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες στις οποίες εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 0 % σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 83.
A risk weight of 10 % shall be assigned to the extent of the collateralisation to the exposure values of such transactions collateralised by debt securities issued by central governments or central banks which are assigned a 0 % risk weight under Articles 78 to 83.
Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου, οι «χρεωστικοί τίτλοι που εκδίδονται από κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες» περιλαμβάνουν:α) τους χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από περιφερειακές κυβερνήσεις ή τοπικές αρχές τα ανοίγματα έναντι των οποίων αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα έναντι της κεντρικής κυβέρνησης στη δικαιοδοσία της οποίας αυτές υπάγονται σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 83·
For the purposes of this point debt securities issued by central governments or central banks shall include: –(a) debt securities issued by regional governments or local authorities exposures to which are treated as exposures to the central government in whose jurisdiction they are established under Articles 78 to 83;
τους χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης στις οποίες εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 0 % σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 83· και
debt securities issued by multilateral development banks to which a 0 % risk weight is assigned under or by virtue of Articles 78 to 83; and
τους χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από διεθνείς οργανισμούς στους οποίους εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 0 % σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 83.
debt securities issued by international organisations which are assigned a 0 % risk weight under Articles 78 to 83.
Εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 0 % εάν τα ανοίγματα και οι εξασφαλίσεις είναι εκφρασμένα στο ίδιο νόμισμα, και:α) η εξασφάλιση έχει μορφή κατάθεσης μετρητών ή μέσου εξομοιούμενου με μετρητά· ή
A 0 % risk weight may be assigned where the exposure and the collateral are denominated in the same currency, and either:(a) the collateral is cash on deposit or a cash assimilated instrument; or
η εξασφάλιση έχει μορφή χρεωστικών τίτλων που εκδίδονται από κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες στις οποίες εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 0 % σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 83 και η αγοραία αξία της μειώνεται κατά 20 %.
the collateral is in the form of debt securities issued by central governments or central banks eligible for a 0 % risk weight under Articles 78 to 83, and its market value has been discounted by 20 %.
Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου, οι «χρεωστικοί τίτλοι που εκδίδονται από κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες» περιλαμβάνουν τους τίτλους που μνημονεύονται στην παράγραφο 28.
For the purposes of this point ‘debt securities issued by central governments or central banks’ shall to include those indicated under point 28.
Αναλυτική μέθοδος χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων
Financial Collateral Comprehensive Method
Κατά την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων για τους σκοπούς της αναλυτικής μεθόδου χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων, στην αγοραία αξία της εξασφάλισης εφαρμόζονται «προσαρμογές μεταβλητότητας» σύμφωνα με τις παραγράφους 34 έως 59 κατωτέρω, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η μεταβλητότητα τιμών.
In valuing financial collateral for the purposes of the Financial Collateral Comprehensive Method, ‘volatility adjustments’ shall be applied to the market value of collateral, as set out in points 34 to 59 below, in order to take account of price volatility.
Με την επιφύλαξη της αντιμετώπισης που προβλέπεται στην παράγραφο 32 για τις αναντιστοιχίες νομισμάτων σε συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, εάν η εξασφάλιση είναι εκφρασμένη σε νόμισμα άλλο από εκείνο του υποκείμενου ανοίγματος, στην κατάλληλη για την εξασφάλιση προσαρμογή μεταβλητότητας που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 34 έως 59 προστίθεται μια προσαρμογή που λαμβάνει υπόψη τη μεταβλητότητα των τιμών συναλλάγματος.
Subject to the treatment for currency mismatches in the case of OTC derivatives transactions set out in point 32, where collateral is denominated in a currency that differs from that in which the underlying exposure is denominated, an adjustment reflecting currency volatility shall be added to the volatility adjustment appropriate to the collateral as set out in points 34 to 59.
Στην περίπτωση των συναλλαγών σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα οι οποίες καλύπτονται από συμβάσεις συμψηφισμού που αναγνωρίζονται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το Παράρτημα III, εφαρμόζεται προσαρμογή μεταβλητότητας που αντικατοπτρίζει τη μεταβλητότητα των τιμών συναλλάγματος εάν υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ του νομίσματος της εξασφάλισης και του νομίσματος διακανονισμού.
In the case of OTC derivatives transactions covered by netting agreements recognised by the competent authorities under Annex III, a volatility adjustment reflecting currency volatility shall be applied when there is a mismatch between the collateral currency and the settlement currency.