natgillin/translations-raw huggingface dataset:
οι αποκτηθείσες εισπρακτέες απαιτήσεις πρέπει να έχουν συνομολογηθεί υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού μεταξύ του πωλητή και του οφειλέτη.
The purchased receivables shall be generated on an arm's-length basis between the seller and the obligor.
Συνεπώς, δεν είναι αποδεκτοί οι λογαριασμοί διεπιχειρησιακών απαιτήσεων ούτε οι εισπρακτέες απαιτήσεις που συνδέονται με αντιθετικούς λογαριασμούς μεταξύ επιχειρήσεων που πραγματοποιούν αμοιβαίες αγοραπωλησίες·
As such, inter-company accounts receivables and receivables subject to contra-accounts between firms that buy and sell to each other are ineligible;
το αποκτών πιστωτικό ίδρυμα έχει απαίτηση επί του συνόλου των εσόδων από τις αποκτηθείσες εισπρακτέες απαιτήσεις ή αναλογικά μερίδιο επί των εσόδων αυτών· και
The purchasing credit institution has a claim on all proceeds from the purchased receivables or a pro-rata interest in the proceeds; and
το χαρτοφυλάκιο εισπρακτέων απαιτήσεων είναι επαρκώς διαφοροποιημένο.
The portfolio of purchased receivables is sufficiently diversified.
Στην περίπτωση των αποκτηθεισών εισπρακτέων απαιτήσεων, οι επιστρεπτέες εκπτώσεις επί της τιμής αγοράς και οι εξασφαλίσεις ή μερικές εγγυήσεις που παρέχουν προστασία κατά της πρωτεύουσας ζημίας από αθέτηση, κατά της ζημίας από απομείωση αξίας εισπρακτέων απαιτήσεων, ή κατά αμφοτέρων, μπορούν να αντιμετωπίζονται ως θέσεις πρωτεύουσας ζημίας σύμφωνα με τη μέθοδο των εσωτερικών διαβαθμίσεων που εφαρμόζεται στις τιτλοποιήσεις.
For purchased receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Στην περίπτωση των υβριδικών ομάδων αποκτηθεισών εισπρακτέων απαιτήσεων λιανικής τραπεζικής, για τις οποίες τα αποκτώντα πιστωτικά ιδρύματα δεν μπορούν να διαχωρίσουν τα ανοίγματα που εξασφαλίζονται με ακίνητα και τα αποδεκτά ανακυκλούμενα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής από τα άλλα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής, εφαρμόζεται η μέθοδος στάθμισης των κινδύνου λιανικής τραπεζικής που οδηγεί στις υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα ανοίγματα αυτά.
For hybrid pools of purchased retail receivables where purchasing credit institutions cannot separate exposures secured by real estate collateral and qualifying revolving retail exposures from other retail exposures, the retail risk weight function producing the highest capital requirements for those exposures shall apply.
Σταθμισμένα ποσά ανοιγμάτων σε μετοχές
Risk weighted exposure amounts for equity exposures
Το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να εφαρμόζει διαφορετικές προσεγγίσεις σε διαφορετικά χαρτοφυλάκια, εφόσον χρησιμοποιεί το ίδιο διαφορετικές προσεγγίσεις εσωτερικά.
A credit institution may employ different approaches to different portfolios where the credit institution itself uses different approaches internally.
Εάν το πιστωτικό ίδρυμα χρησιμοποιεί διαφορετικές προσεγγίσεις, το πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να αποδεικνύει στις αρμόδιες αρχές ότι η επιλογή γίνεται με συνέπεια και δεν υπαγορεύεται από λόγους «εποπτικού αρμπιτράζ».
Where a credit institution uses different approaches, the credit institution shall demonstrate to the competent authorities that the choice is made consistently and is not determined by regulatory arbitrage considerations.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 17, για τα ανοίγματα σε μετοχές επιχειρήσεων επικουρικών υπηρεσιών, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν την εφαρμογή σταθμισμένων ποσών σύμφωνα με την αντιμετώπιση που εφαρμόζεται στα άλλα στοιχεία ενεργητικού που δεν σχετίζονται με πιστωτικές υποχρεώσεις.
Notwithstanding point 17, competent authorities may allow the attribution of risk weighted exposure amounts for equity exposures to ancillary services undertakings according to the treatment of other non credit-obligation assets.
Μέθοδος της απλής στάθμισης κινδύνου
Simple risk weight approach
Τα σταθμισμένα ποσά υπολογίζονται με τον ακόλουθο τύπο:
The risk weighted exposure amount shall be calculated according to the following formula:
Συντελεστής στάθμισης (RW) = 190 % για ανοίγματα σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήριο σε επαρκώς διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια.
Risk weight (RW) = 190 % for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios.
Συντελεστής στάθμισης (RW) = 290 % για ανοίγματα σε μετοχές διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήριο .
Risk weight (RW) = 290 % for exchange traded equity exposures.
Συντελεστής στάθμισης (RW) = 370 % για όλα τα άλλα ανοίγματα σε μετοχές.
Risk weight (RW) = 370 % for all other equity exposures.
Σταθμισμένο ποσό = RW * αξία ανοίγματος
Risk‐weighted exposure amount = RW * exposure value.
Οι εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών αρνητικές θέσεις στην αγορά τοις μετρητοίς και σε παράγωγα μέσα μπορούν να αντισταθμίζουν θετικές θέσεις στις αντίστοιχες μετοχές εάν έχουν χαρακτηριστεί ρητά ως αντισταθμίσεις συγκεκριμένων ανοιγμάτων σε μετοχές και εάν παρέχουν αντιστάθμιση για τουλάχιστον ένα ακόμα έτος.
Short cash positions and derivative instruments held in the non-trading book are permitted to offset long positions in the same individual stocks provided that these instruments have been explicitly designated as hedges of specific equity exposures and that they provide a hedge for at least another year.
Οι άλλες αρνητικές θέσεις αντιμετωπίζονται σαν να είναι θετικές θέσεις και στην απόλυτη αξία κάθε θέσης εφαρμόζεται κατάλληλος συντελεστής στάθμισης.
Other short positions are to be treated as if they are long positions with the relevant risk weight assigned to the absolute value of each position.
Σε περίπτωση αναντιστοιχίας ληκτότητας των θέσεων, εφαρμόζεται η ίδια μέθοδος όπως και στα ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων που περιγράφεται στην παράγραφο 16 του Μέρους 2 του Παραρτήματος VII.
In the context of maturity mismatched positions, the method is that for corporate exposures as set out in point 16 of Annex VII, Part 2.
Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να λαμβάνουν υπόψη μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία για ένα άνοιγμα σε μετοχές σύμφωνα με τις μεθόδους των άρθρων 90 έως 93.
Credit institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity exposure in accordance with the methods set out in Articles 90 to 93.
Μέθοδος στάθμισης με βάση την πιθανότητας αθέτησης και την ποσοστιαία ζημία σε περίπτωση αθέτησης (μέθοδος PD/LGD)
PD/LGD approach
Τα σταθμισμένα ποσά υπολογίζονται με τους τύπους της παραγράφου 3.
The risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formulas in point 3.
Εάν τα πιστωτικά ιδρύματα δεν διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες για να χρησιμοποιήσουν τον ορισμό της αθέτησης υποχρέωσης του Μέρους 4, παράγραφοι 44 έως 48, στους συντελεστές στάθμισης εφαρμόζεται συντελεστής προσαύξησης 1,5.
If credit institutions do not have sufficient information to use the definition of default set out in points 44 to 48 of Part 4, a scaling factor of 1,5 shall be assigned to the risk weights.
Στο επίπεδο κάθε μεμονωμένου ανοίγματος, το άθροισμα του ποσού αναμενόμενης ζημίας πολλαπλασιασμένο επί 12,5 και του σταθμισμένου ποσού δεν υπερβαίνει την αξία ανοίγματος πολλαπλασιασμένη επί 12,5.
At the individual exposure level the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the exposure value multiplied by 12,5.
Για τα ανοίγματα σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήριο σε επαρκώς διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια, μπορεί να χρησιμοποιείται LGD 65 %.
For private equity exposures in sufficiently diversified portfolios an LGD of 65 % may be used.
Για τους σκοπούς αυτούς η ληκτότητα (Μ) είναι 5 έτη.
For these purposes M shall be 5 years.
Μέθοδος των εσωτερικών υποδειγμάτων
Internal models approach
Το σταθμισμένο ποσό αντιστοιχεί στην ενδεχόμενη ζημία από τα ανοίγματα του πιστωτικού ιδρύματος σε μετοχές, όπως αυτή υπολογίζεται με εσωτερικά υποδείγματα «δυνητικής ζημίας» με μονόπλευρο διάστημα εμπιστοσύνης 99 % για τη διαφορά μεταξύ τριμηνιαίας απόδοσης και ενός κατάλληλου τριμηνιαίου επιτοκίου χωρίς κίνδυνο υπολογιζόμενου σε μακροχρόνια δειγματική περίοδο, πολλαπλασιασμένη επί 12,5.
The risk weighted exposure amount shall be the potential loss on the credit institution's equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk‐free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12,5.
Στο επίπεδο κάθε μεμονωμένου ανοίγματος, το σταθμισμένο ποσό δεν είναι μικρότερο από το άθροισμα του ελάχιστου σταθμισμένου ποσού που απαιτείται βάσει της μεθόδου PD/LGD και του αντίστοιχου ποσού αναμενόμενης ζημίας, πολλαπλασιασμένο επί 12,5 και υπολογισμένο βάσει των τιμών PD που παρατίθενται στο Παράρτημα VII, Μέρος 2, παράγραφος 24, στοιχείο (α), και των αντίστοιχων τιμών LGD που παρατίθενται στο Παράρτημα VII, Μέρος 2, παράγραφοι 25 και 26.
The risk weighted exposure amounts at the individual exposure level shall not be less than the sum of minimum risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach and the corresponding expected loss amounts multiplied by 12,5 and calculated on the basis of the PD values set out in Part 2, point 24(a) and the corresponding LGD values set out in Part 2, points 25 and 26.
Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να αναγνωρίζουν μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία για μια θέση σε μετοχές.
Credit institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity position.
Σταθμισμένα ποσά για άλλα στοιχεία ενεργητικού εκτός των πιστωτικών υποχρεώσεων
Risk weighted exposure amounts for other non credit-obligation assets
Τα σταθμισμένα ποσά υπολογίζονται με τον τύπο:
The risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formula:
Σταθμισμένο ποσό = 100 % * αξία ανοίγματος,
Risk‐weighted exposure amount = 100 % * exposure value,
πλην των περιπτώσεων όπου το άνοιγμα είναι υπολειμματική αξία, οπότε θα πρέπει να αποσβέννυται κατ' έτος και να υπολογίζεται ως εξής:
except for when the exposure is a residual value in which case it should be provisioned for each year and will be calculated as follows:
1/t * 100 % * αξία ανοίγματος,
1/t * 100 % * exposure value,
όπου t ο αριθμός των ετών της μισθωτήριας σύμβασης.
where t is the number of years of the lease contract term.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
CALCULATION OF RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR DILUTION RISK OF PURCHASED RECEIVABLES
Συντελεστές στάθμισης για κίνδυνο απομείωσης αξίας αποκτηθεισών εισπρακτέων απαιτήσεων έναντι επιχειρήσεων και έναντι πελατών λιανικής τραπεζικής:
Risk weights for dilution risk of purchased corporate and retail receivables:
Οι συντελεστές στάθμισης υπολογίζονται με τον τύπο της παραγράφου 3.
The risk weights shall be calculated according to the formula in point 3.
Οι τιμές που εισάγονται για τα PD και LGD προσδιορίζονται σύμφωνα με το Μέρος 2, η αξία ανοίγματος προσδιορίζεται σύμφωνα με το Μέρος 3 και η ληκτότητα (M) είναι ένα έτος.
The input parameters PD and LGD shall be determined as set out in Part 2, the exposure value shall be determined as set out in Part 3 and M shall be 1 year.
Εάν τα πιστωτικά ίδρυμα μπορούν να αποδείξουν στις αρμόδιες αρχές ότι ο κίνδυνος απομείωσης αξίας των εισπρακτέων απαιτήσεων δεν είναι σημαντικός, μπορούν να μην τον λάβουν υπόψη.
If credit institutions can demonstrate to the competent authorities that dilution risk is immaterial, it need not be recognised.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΖΗΜΙΑΣ
CALCULATION OF EXPECTED LOSS AMOUNTS
Εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τιμές που εισάγονται για τα PD και LGD προσδιορίζονται σύμφωνα με το Μέρος 2 και η αξία ανοίγματος υπολογίζεται σύμφωνα με το Μέρος 3.
Unless noted otherwise, the input parameters PD and LGD shall be determined as set out in Part 2 and the exposure value shall be determined as set out in Part 3.
Τα ποσά αναμενόμενης ζημίας για τα ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών και για τα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής υπολογίζονται με τους ακόλουθους τύπους:Αναμενόμενη ζημία (EL) = PD × LGD
The expected loss amounts for exposures to corporates, institutions, central governments and central banks and retail exposures shall be calculated according to the following formulae:Expected loss (EL) = PD × LGD.
Ποσό αναμενόμενης ζημίας = EL × αξία ανοίγματος
Expected loss amount = EL × exposure value.
Για αθετημένα ανοίγματα (PD=1) όπου τα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν δικές τους εκτιμήσεις του LGD, ως EL λαμβάνεται η σύμφωνα με το Μέρος 4, παράγραφος 80, καλύτερη εκτίμηση (ELBE) του πιστωτικού ιδρύματος για την αναμενόμενη ζημία λόγω του συγκεκριμένου ανοίγματος.
For defaulted exposures (PD =1) where credit institutions use own estimates of LGDs, EL shall be ELBE, the credit institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Part 4, point 80.
Για τα ανοίγματα για τα οποία εφαρμόζεται η μέθοδος που προβλέπεται στο Μέρος 1, παράγραφος 4, η τιμή του EL ισούται με 0.
For exposures subject to the treatment set out in Part 1, point 4, EL shall be 0.
Στην περίπτωση των ανοιγμάτων από ειδικό δανεισμό για τα οποία τα πιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν τις μεθόδους της παραγράφου 6 για τον προσδιορισμό των συντελεστών στάθμισης, οι τιμές της EL καθορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα 2.Πίνακας 2
The EL values for specialised lending exposures where credit institutions use the methods set out in point 6 for assigning risk weights shall be assigned according to Table 2.Table 2
Ίση ή μικρότερη των 2,5 ετών
Equal to or more than 2,5 years
Εάν οι αρμόδιες αρχές έχουν επιτρέψει στο πιστωτικό ίδρυμα να εφαρμόζει γενικά προνομιακές σταθμίσεις 50 % στα ανοίγματα της κατηγορίας 1 και 70 % στα ανοίγματα της κατηγορίας 2, η τιμή του EL είναι 0 % για τα ανοίγματα της κατηγορίας 1 και 0,4 % για τα ανοίγματα της κατηγορίας 2.
Where competent authorities have authorised a credit institution generally to assign preferential risk weights of 50 % to exposures in category 1, and 70 % to exposures in category 2, the EL value for exposures in category 1 shall be 0 %, and for exposures in category 2 shall be 0,4 %.
Στην περίπτωση των ανοιγμάτων σε μετοχές των οποίων τα σταθμισμένα ποσά υπολογίζονται σύμφωνα με τις μεθόδους των παραγράφων 19 έως 21, τα ποσά αναμενόμενης ζημίας υπολογίζονται με τον ακόλουθο τύπο:
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in points 19 to 21, shall be calculated according to the following formula:
Ποσό αναμενόμενης ζημίας = EL × αξία ανοίγματος.
Expected loss amount = EL × exposure value
Οι τιμές της EL είναι οι ακόλουθες:
The EL values shall be the following:
Αναμενόμενη ζημία (EL) = 0,8 % για ανοίγματα σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήριο σε επαρκώς διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια.
Expected loss (EL) = 0,8 % for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios
Αναμενόμενη ζημία (EL) = 0,8 % για ανοίγματα σε μετοχές διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήριο.
Expected loss (EL) = 0,8 % for exchange traded equity exposures
Αναμενόμενη ζημία (EL) = 2,4 % για όλα τα άλλα ανοίγματα σε μετοχές.
Expected loss (EL) = 2,4 % for all other equity exposures.
Στην περίπτωση των ανοιγμάτων σε μετοχές των οποίων τα σταθμισμένα ποσά υπολογίζονται με τις μεθόδους των παραγράφων 22 έως 24, τα ποσά αναμενόμενης ζημίας υπολογίζονται με τους ακόλουθους τύπους:Αναμενόμενη ζημία (EL) = PD × LGD.
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in points 22 to 24 shall be calculated according to the following formulae:Expected loss (EL) = PD × LGD and
Στην περίπτωση των ανοιγμάτων σε μετοχές των οποίων τα σταθμισμένα ποσά υπολογίζονται με τις μεθόδους των παραγράφων 25 έως 26, τα ποσά αναμενόμενης ζημίας είναι 0 %.
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in points 25 to 26 shall be 0 %.
Τα ποσά αναμενόμενης ζημίας για κίνδυνο απομείωσης αξίας αποκτηθεισών εισπρακτέων απαιτήσεων υπολογίζονται με τους ακόλουθους τύπους:Αναμενόμενη ζημία (EL) = PD × LGD και
The expected loss amounts for dilution risk of purchased receivables shall be calculated according to the following formula:Expected loss (EL) = PD × LGD and
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΖΗΜΙΑΣ
TREATMENT OF EXPECTED LOSS AMOUNTS
Τα ποσά αναμενόμενης ζημίας που υπολογίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 30, 31 και 35 αφαιρούνται από το άθροισμα των προσαρμογών αξίας και των προβλέψεων που σχετίζονται με αυτές τις απαιτήσεις.
The expected loss amounts calculated in accordance with points 30, 31 and 35 shall be subtracted from the sum of value adjustments and provisions related to these exposures.
Οι μειώσεις αξίας ανοιγμάτων εντός ισολογισμού αποκτηθέντων αφού είχαν ήδη αθετηθεί σύμφωνα με το Μέρος 3, παράγραφος 1, αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι προσαρμογές αξίας.
Discounts on balance sheet exposures purchased when in default according to Part 3, point 1 shall be treated in the same manner as value adjustments.
Τα ποσά αναμενόμενης ζημίας για τιτλοποιημένες απαιτήσεις και οι προσαρμογές αξίας και προβλέψεις που σχετίζονται με αυτά τα ανοίγματα δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό.
Expected loss amounts for securitised exposures and value adjustments and provisions related to these exposures shall not be included in this calculation.
Πιθανότητα αθέτησης, ποσοστιαία ζημία σε περίπτωση αθέτησης και ληκτότητα
PD, LGD and Maturity
Οι τιμές που εισάγονται για την πιθανότητα αθέτησης της υποχρέωσης (PD), τη ζημία ως ποσοστό του χρηματοδοτικού ανοίγματος σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης (LGD) και τη ληκτότητα (M) για στον υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών και των ποσών αναμενόμενης ζημίας του Μέρους 1 είναι εκείνες που εκτιμώνται από το πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με το Μέρος 4, με την επιφύλαξη των ακόλουθων διατάξεων.
The input parameters PD, LGD and maturity value (M) into the calculation of risk weighted exposure amounts and expected loss amounts specified in Part 1 shall be those estimated by the credit institution in accordance with Part 4, subject to the following provisions.
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
EXPOSURES TO CORPORATES, INSTITUTIONS AND CENTRAL GOVERNMENTS AND CENTRAL BANKS
Το PD για ένα άνοιγμα έναντι επιχείρησης ή ιδρύματος είναι τουλάχιστον 0,03 %.
The PD of an exposure to a corporate or an institution shall be at least 0,03 %.
Στην περίπτωση των αποκτηθεισών εισπρακτέων απαιτήσεων έναντι επιχειρήσεων, εάν το πιστωτικό ίδρυμα δεν μπορεί να αποδείξει ότι οι εσωτερικές εκτιμήσεις του PD πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Μέρους 4, προσδιορίζει το PD για αυτά τα ανοίγματα με τις ακόλουθες μεθόδους: για τις μη μειωμένης εξασφάλισης εισπρακτέες απαιτήσεις το PD είναι η εσωτερική εκτίμηση του EL διαιρεμένη με το LGD για αυτές τις εισπρακτέες απαιτήσεις.
For purchased corporate receivables in respect of which a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4, the PDs for these exposures shall be determined according to the following methods: for senior claims on purchased corporate receivables PD shall be the credit institutions estimate of EL divided by LGD for these receivables.
Για τις εισπρακτέες απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης, το PD είναι η εσωτερική εκτίμηση του EL.
For subordinated claims on purchased corporate receivables PD shall be the credit institution's estimate of EL.
Εάν επιτρέπεται στο πιστωτικό ίδρυμα να χρησιμοποιεί εσωτερικές εκτιμήσεις του LGD για τα ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων και εάν μπορεί να επιμερίσει αξιόπιστα σε PD και LGD τις εσωτερικές εκτιμήσεις του EL για τις αποκτηθείσες εισπρακτέες απαιτήσει έναντι επιχειρήσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εκτίμηση του PD.
If a credit institution is permitted to use own LGD estimates for corporate exposures and it can decompose its EL estimates for purchased corporate receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the PD estimate may be used
Το PD οφειλετών που αθέτησαν είναι 100 %.
The PD of obligors in default shall be 100 %.
Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να λαμβάνουν υπόψη στο PD μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία σύμφωνα με τα άρθρα 90 έως 93.
Credit institutions may recognise unfunded credit protection in the PD in accordance with the provisions of Articles 90 to 93.
Για τον κίνδυνο απομείωσης όμως, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αναγνωρίζουν ως επιλέξιμους και άλλους παρόχους μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας πέραν των εμφαινομένων στο Παράρτημα VIII, Μέρος 1.
For dilution risk, however, competent authorities may recognise as eligible unfunded credit protection providers other than those indicated in Annex VIII, Part 1.
Τα πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν εσωτερικές εκτιμήσεις του LGD μπορούν να λαμβάνουν υπόψη μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία με κατάλληλη προσαρμογή του PD, με την επιφύλαξη της παραγράφου 10.
Credit institutions using own LGD estimates may recognise unfunded credit protection by adjusting PDs subject to point 10.
Για τον κίνδυνο απομείωσης αξίας αποκτηθεισών εισπρακτέων απαιτήσεων έναντι επιχειρήσεων, το PD ορίζεται ίσο με την εκτίμηση του EL για τον κίνδυνο απομείωσης αξίας.
For dilution risk of purchased corporate receivables, PD shall be set equal to EL estimate for dilution risk.
Εάν επιτρέπεται στο πιστωτικό ίδρυμα να χρησιμοποιεί εσωτερικές εκτιμήσεις του LGD για τα ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων και εάν μπορεί να επιμερίσει αξιόπιστα σε PD και LGD τις εσωτερικές εκτιμήσεις του EL για κίνδυνο απομείωσης αξίας αποκτηθεισών εισπρακτέων απαιτήσεων έναντι επιχειρήσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εκτίμηση PD.
If a credit institution is permitted to use own LGD estimates for corporate exposures and it can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased corporate receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the PD estimate may be used.
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αναγνωρίζουν ως επιλέξιμους και άλλους παρόχους μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας πέραν των εμφαινομένων στο Παράρτημα VIII, Μέρος 1.
Competent authorities may recognise as eligible unfunded credit protection providers other than those indicated in Annex VIII, Part 1.
Τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις δικές τους εκτιμήσεις της LGD για τον κίνδυνο απομείωσης της αξίας αποκτηθεισών εισπρακτέων απαιτήσεων έναντι επιχειρήσεων δύνανται να αναγνωρίζουν τη μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία προσαρμόζοντας τα PD τηρουμένης της παραγράφου 10.
If a credit institution is permitted to use own LGD estimates for dilution risk of purchased corporate receivables, it may recognise unfunded credit protection by adjusting PDs subject of point 10.
Τα πιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν τις ακόλουθες τιμές του LGD:α) ανοίγματα κανονικής εξοφλητικής προτεραιότητας χωρίς αποδεκτή εξασφάλιση: 45 %·
Credit institutions shall use the following LGD values:(a) Senior exposures without eligible collateral: 45 %;
ανοίγματα ελάσσονος εξοφλητικής προτεραιότητας χωρίς αποδεκτή εξασφάλιση: 75 %·
Subordinated exposures without eligible collateral: 75 %;
τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να λαμβάνουν υπόψη χρηματοδοτούμενη και μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία για το LGD σύμφωνα με τα άρθρα 90 έως 93·
Credit institutions may recognise funded and unfunded credit protection in the LGD in accordance with Articles 90 to 93;
για τα καλυμμένα ομόλογα που ορίζονται στο Παράρτημα VI, Μέρος 1, παράγραφοι 68 έως 70 μπορεί να εφαρμόζεται LGD 12,5 %·
Covered bonds as defined in Annex VI, Part 1, points 68 to 70 may be assigned an LGD value of 12,5 %;
για πλήρως εξασφαλισμένες αποκτηθείσες εισπρακτέες απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων, για τις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα δεν μπορεί να αποδείξει ότι οι εσωτερικές εκτιμήσεις του PD πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Μέρους 4: 45 %·
For senior purchased corporate receivables exposures where a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4: 45 %;