natgillin/translations-raw huggingface dataset:
το υπόδειγμα υπολογισμού του ΕΡΕ αποτυπώνει ειδικές πληροφορίες για κάθε συναλλαγή με τρόπο που επιτρέπει την ομαδοποίηση των ανοιγμάτων στο επίπεδο του συμψηφιστικού συνόλου.
the EPE model shall capture transaction-specific information in order to aggregate exposures at the level of the netting set.
Το πιστωτικό ίδρυμα επαληθεύει ότι οι συναλλαγές έχουν ενταχθεί στο κατάλληλο συμψηφιστικό σύνολο στο πλαίσιο του υποδείγματος·
A credit institution shall verify that transactions are assigned to the appropriate netting set within the model;
το υπόδειγμα υπολογισμού του ΕΡΕ περιλαμβάνει επίσης ειδικές πληροφορίες για κάθε συναλλαγή προκειμένου να αποτυπώσει τα αποτελέσματα των συμφωνιών περιθωρίου.
the EPE model shall also include transaction-specific information to capture the effects of margining.
Λαμβάνει υπόψη τόσο το τρέχον ποσό του περιθωρίου ασφαλείας όσο και το περιθώριο που ενδέχεται να μεταβιβαστεί μεταξύ αντισυμβαλλομένων στο μέλλον.
It shall take into account both the current amount of margin and margin that would be passed between counterparties in the future.
Λαμβάνει επίσης υπόψη τη φύση των συμφωνιών περιθωρίου (μονομερείς ή διμερείς), τη συχνότητα των απαιτήσεων περιθωρίου (margin call), την περίοδο κινδύνου περιθωρίου, το ελάχιστο κατώφλι μη καλυμμένου με περιθώριο ασφαλείας ανοίγματος που είναι αποδεκτό από το πιστωτικό ίδρυμα, καθώς και το ελάχιστο ποσό κάθε μεταφοράς.
Such a model shall account for the nature of margin agreements (unilateral or bilateral), the frequency of margin calls, the margin period of risk, the minimum threshold of unmargined exposure the credit institution is willing to accept, and the minimum transfer amount.
Τέλος, είτε περιλαμβάνει υποδειγματοποίηση των μεταβολών αξίας των ληφθεισών εξασφαλίσεων βάσει καθημερινής αποτίμησης (mark-to-market), είτε εφαρμόζει τους κανόνες του Παραρτήματος VIII· και
Such a model shall either model the mark-to-market change in the value of collateral posted or apply the rules set out in Annex VIII; and
στ) οι εκ των υστέρων στατικοί έλεγχοι βάσει ιστορικών δεδομένων σε αντιπροσωπευτικά χαρτοφυλάκια αντισυμβαλλομένων αποτελούν μέρος της διαδικασίας επικύρωσης του υποδείγματος.
static, historical back-testing on representative counterparty portfolios shall be Part of the model validation process.
Σε τακτά διαστήματα που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, το πιστωτικό ίδρυμα προβαίνει σε εκ των υστέρων έλεγχο ορισμένου αριθμού αντιπροσωπευτικών χαρτοφυλακίων αντισυμβαλλομένων (πραγματικών ή υποθετικών).
At regular intervals, a credit institution shall conduct such back-testing on a number of representative counterparty portfolios (actual or hypothetical).
Τα αντιπροσωπευτικά χαρτοφυλάκια επιλέγονται με βάση την ευαισθησία τους στους σημαντικούς παράγοντες και συσχετίσεις κινδύνου στους οποίους είναι εκτεθειμένο το πιστωτικό ίδρυμα.
These representative portfolios shall be chosen based on their sensitivity to the material risk factors and correlations to which the credit institution is exposed.
Εάν από τον εκ των υστέρων έλεγχο προκύψει ότι το υπόδειγμα δεν είναι επαρκώς ακριβές, οι αρμόδιες αρχές ανακαλούν την έγκριση υποδείγματος ή επιβάλλουν απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την άμεση βελτίωση του υποδείγματος.
If back-testing indicates that the model is not sufficiently accurate, the competent authorities shall revoke the model approval or impose appropriate measures to ensure that the model is improved promptly.
Μπορούν επίσης να απαιτήσουν τη διατήρηση, από τα πιστωτικά ιδρύματα, επιπρόσθετων ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το άρθρο 136.
They may also require additional own funds to be held by credit institutions pursuant to Article 136.
Συμβατικός συμψηφισμός (συμβάσεις ανανέωσης οφειλής και άλλες συμφωνίες συμψηφισμού)
Contractual netting (contracts for novation and other netting agreements)
Μορφές συμψηφισμού που μπορούν να αναγνωρισθούν από τις αρμόδιες αρχές
Types of netting that competent authorities may recognise
Για τους σκοπούς του συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων, θεωρούνται ως διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων τα εξής:
For the purposes of cross product netting, the following are considered different product categories:
συναλλαγές επαναγοράς, συναλλαγές πώλησης και επαναγοράς, συναλλαγές δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων·
repurchase transactions, reverse repurchase transactions, securities and commodities lending and borrowing transactions,
οι συμβάσεις του Παραρτήματος IV.
the contracts listed in Annex IV.
Οι αρμόδιες αρχές είναι δυνατόν να αναγνωρίζουν ως στοιχεία ελάττωσης του κινδύνου τα ακόλουθα είδη συμβατικού συμψηφισμού:
The competent authorities may recognise as risk-reducing the following types of contractual netting:
διμερείς συμβάσεις ανανέωσης οφειλής μεταξύ ενός πιστωτικού ιδρύματος και ενός αντισυμβαλλομένου του, βάσει των οποίων οι εκατέρωθεν απαιτήσεις και υποχρεώσεις συγχωνεύονται αυτομάτως, έτσι ώστε η ανανέωση αυτή να καταλήγει σε ένα και μόνο καθαρό ποσόν, οσάκις εφαρμόζεται ανανέωση, και συνεπώς γεννάται νέα νομικά δεσμευτική και ενιαία σύμβαση, δια της οποίας αποσβέννυνται οι προϋπάρχουσες συμβάσεις,
bilateral contracts for novation between a credit institution and its counterparty under which mutual claims and obligations are automatically amalgamated in such a way that this novation fixes one single net amount each time novation applies and thus creates a legally binding, single new contract extinguishing former contracts,
άλλες διμερείς συμφωνίες συμψηφισμού μεταξύ του πιστωτικού ιδρύματος και του αντισυμβαλλομένου του, και
other bilateral agreements between a credit institution and its counterparty, and
συμφωνίες συμβατικού συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων για πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει την έγκριση των αρμοδίων αρχών τους να χρησιμοποιούν τη μέθοδο που αναφέρεται στο Μέρος 6, σε ό, τι αφορά τις συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω μεθόδου.
contractual cross product netting agreements for credit institutions that have received approval by their competent authorities to use the method set out in Part 6, for transactions falling under the scope of that method.
Ο συμψηφισμός μεταξύ συναλλαγών που έχουν αναλάβει μέλη ενός ομίλου, δεν αναγνωρίζεται για τους σκοπούς του υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων.
Netting across transactions entered by members of a group is not recognised for the purposes of calculating capital requirements.
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αναγνωρίζουν το συμβατικό συμψηφισμό ως στοιχείο ελάττωσης του κινδύνου, μόνον εάν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
The competent authorities may recognise contractual netting as risk-reducing only under the following conditions:
το πιστωτικό ίδρυμα έχει συνάψει με τον αντισυμβαλλόμενό του σύμβαση συμψηφισμού η οποία γεννά μια ενιαία νομική υποχρέωση περιέχουσα το σύνολο των καλυπτομένων συναλλαγών ούτως ώστε, στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν εκπληρώσει την παροχή είτε λόγω αδυναμίας είτε λόγω πτωχεύσεως ή εκκαθαρίσεως ή άλλων αναλόγων περιστάσεων, το πιστωτικό ίδρυμα να έχει δικαίωμα να λάβει ή υποχρέωση να καταβάλει μόνο το καθαρό αλγεβρικό άθροισμα των αγοραίων αξιών στις οποίες αποτιμώνται οι καλυπτόμενες επί μέρους συναλλαγές,
a credit institution must have a contractual netting agreement with its counterparty which creates a single legal obligation, covering all included transactions, such that, in the event of a counterparty's failure to perform owing to default, bankruptcy, liquidation or any other similar circumstance, the credit institution would have a claim to receive or an obligation to pay only the net sum of the positive and negative mark-to-market values of included individual transactions,
το πιστωτικό ίδρυμα έχει θέσει υπόψη των αρμοδίων αρχών γραπτές και αιτιολογημένες νομικές γνωμοδοτήσεις ούτως ώστε, αν υπάρξει νομική αμφισβήτηση, τα αρμόδια δικαστήρια και οι αρμόδιες διοικητικές αρχές να βρουν, στις περιπτώσεις τις περιγραφόμενες στο σημείο i), ότι οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύματος, θα περιορισθούν στο καθαρό άθροισμα, κατά τα οριζόμενα στο σημείο i), σύμφωνα με:
a credit institution must have made available to the competent authorities written and reasoned legal opinions to the effect that, in the event of a legal challenge, the relevant courts and administrative authorities would, in the cases described under (i), find that the credit institution's claims and obligations would be limited to the net sum, as described in (i), under:
το δίκαιο του κράτους στο οποίο έχει συσταθεί ο αντισυμβαλλόμενος και, στην περίπτωση που συμμετέχει αλλοδαπό υποκατάστημα μιας εταιρείας, και σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους στο οποίο ευρίσκεται το υποκατάστημα,
the law of the jurisdiction in which the counterparty is incorporated and, if a foreign branch of an undertaking is involved, also under the law of the jurisdiction in which the branch is located,
το στάδιο που διέπει κάθε επί μέρους καλυπτόμενη από τη σύμβαση συμψηφισμού συναλλαγή, και
the law that governs the individual transactions included, and
το στάδιο που διέπει καθεμία από τις συμβάσεις ή συμφωνίες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση του συμβατικού συμψηφισμού·
the law that governs any contract or agreement necessary to effect the contractual netting,
το πιστωτικό ίδρυμα έχει καθιερώσει διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι η εγκυρότης του συμβατικού συμψηφισμού εξακριβώνεται διαρκώς με γνώμονα τις εκάστοτε αλλαγές της οικείας νομοθεσίας,
a credit institution must have procedures in place to ensure that the legal validity of its contractual netting is kept under review in the light of possible changes in the relevant laws,
το πιστωτικό ίδρυμα διατηρεί στα αρχεία του όλη την απαιτούμενη τεκμηρίωση,
the credit institution maintains all required documentation in its files,
το πιστωτικό ίδρυμα λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα του συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων όταν υπολογίζει το άνοιγμά του στο σωρευτικό πιστωτικό κίνδυνο κάθε αντισυμβαλλομένου και διαχειρίζεται τον πιστωτικό κίνδυνο του αντισυμβαλλομένου σε αυτή τη βάση, και
the effects of netting shall be factored into the credit institution's measurement of each counterparty's aggregate credit risk exposure and the credit institution manages its CCR on such a basis, and
ο πιστωτικός κίνδυνος έναντι κάθε αντισυμβαλλόμενου υπολογίζεται σωρευτικά ώστε να προκύψει ένα ενιαίο από νομική άποψη άνοιγμα για όλα τα προϊόντα.
credit risk to each counterparty is aggregated to arrive at a single legal exposure across transactions.
Το σωρευτικό αυτό άνοιγμα λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των πιστωτικών ορίων και των εσωτερικών κεφαλαίων.
This aggregation shall be factored into credit limit purposes and internal capital purposes.
Οι αρμόδιες αρχές, αφού ζητήσουν τη γνώμη άλλων εμπλεκόμενων αρμοδίων αρχών, εφόσον απαιτείται, πρέπει να βεβαιωθούν ότι ο συμβατικός συμψηφισμός είναι έγκυρος σύμφωνα με το δίκαιο καθεμίας από τις χώρες που έχουν εν προκειμένω δικαιοδοσία.
The competent authorities must be satisfied, if necessary after consulting the other competent authorities concerned, that the contractual netting is legally valid under the law of each of the relevant jurisdictions.
Εάν κάποια αρμόδια αρχή δεν βεβαιωθεί σχετικά, η συμφωνία περί συμβατικού συμψηφισμού δεν αναγνωρίζεται ως παράγοντας ελάττωσης του κινδύνου για κανέναν από τους συμβαλλομένους.
If any of the competent authorities are not satisfied in that respect, the contractual netting agreement will not be recognised as risk-reducing for either of the counterparties.
Οι αρμόδιες αρχές μπορεί να δεχθούν αιτιολογημένες νομικές γνωμοδοτήσεις για κατηγορίες συμβατικού συμψηφισμού.
The competent authorities may accept reasoned legal opinions drawn up by types of contractual netting.
Συμβάσεις περιέχουσες ρήτρα, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται στον συμβαλλόμενο τον εκπληρώνοντα τις υποχρεώσεις του να προβαίνει σε περιορισμένες μόνο καταβολές ή σε καμία καταβολή προς την περιουσία του περιελθόντος σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου, ακόμα και αν ο τελευταίος είναι καθαρός πιστωτής (ρήτρα υπαναχώρησης ή walkaway clause), δεν αναγνωρίζονται ως στοιχεία ελάττωσης του κινδύνου.
No contract containing a provision which permits a non-defaulting counterparty to make limited payments only, or no payments at all, to the estate of the defaulter, even if the defaulter is a net creditor (a ‘walkaway’ clause), may be recognised as risk-reducing.
Επιπροσθέτως, οι συμφωνίες συμβατικού συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
In addition, for contractual cross-product netting agreements the following criteria shall be met:
το καθαρό ποσό στο σημείο i) του στοιχείου β) του παρόντος Μέρους είναι το καθαρό ποσό των θετικών και αρνητικών τιμών εκκαθάρισης οιασδήποτε συμπεριλαμβανόμενης επί μέρους διμερούς συμφωνίας πλαισίου και της θετικής και αρνητικής τρέχουσας τιμής των μεμονωμένων συναλλαγών (το «καθαρό ποσό μεταξύ προϊόντων»)·
the net sum referred to in subpoint (b)(i) of this Part shall be the net sum of the positive and negative close out values of any included individual bilateral master agreement and of the positive and negative mark-to-market value of the individual transactions (the ‘Cross-Product Net Amount’);
η γραπτή και αιτιολογημένη νομική γνώμη στο σημείο ii) του στοιχείου β) του παρόντος Μέρους θα πραγματεύεται την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα της συμφωνίας συμβατικού συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων στο σύνολό της σύμφωνα με τους όρους της και τις επιπτώσεις του συμψηφιστικού διακανονισμού επί των βασικών διατάξεων οιασδήποτε συμπεριλαμβανόμενης επί μέρους διμερούς συμφωνίας πλαισίου.
the written and reasoned legal opinions referred to in subpoint (b)(ii) of this Part shall address the validity and enforceability of the entire contractual cross‐product netting agreement under its terms and the impact of the netting arrangement on the material provisions of any included individual bilateral master agreement.
Μια νομική γνώμη αναγνωρίζεται γενικώς ως τοιαύτη από τη νομική κοινότητα του κράτους μέλους στο οποίο λειτουργεί νομίμως το πιστωτικό ίδρυμα ή ένα νομικό υπόμνημα που πραγματεύεται όλα τα σχετικά θέματα με αιτιολογημένο τρόπο·
A legal opinion shall be generally recognised as such by the legal community in the Member State in which the credit institution is authorised or a memorandum of law that addresses all relevant issues in a reasoned manner;
το πιστωτικό ίδρυμα διαθέτει διαδικασίες στο πλαίσιο του σημείου iii) του στοιχείου β) του παρόντος Μέρους ώστε να επαληθεύει ότι οιαδήποτε συναλλαγή που δεν έχει περιληφθεί σε συμψηφιστικό σύνολο, καλύπτεται από νομική γνώμη· και
the credit institution shall have procedures in place under subpoint (b)(iii) of this Part to verify that any transaction which is to be included in a netting set is covered by a legal opinion; and
λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία συμβατικού συμψηφισμού μεταξύ προϊόντων, το πιστωτικό ίδρυμα εξακολουθεί να συμμορφούται προς τις απαιτήσεις για αναγνώριση του διμερούς συμψηφισμού και τις απαιτήσεις των άρθρων 90 έως 93 για αναγνώριση της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, όπως εφαρμόζονται, σε σχέση με κάθε συμπεριληφθείσα επί μέρους διμερή συμφωνία πλαίσιο και συναλλαγή.
taking into account the contractual cross product netting agreement, the credit institution shall continue to comply with the requirements for the recognition of bilateral netting and the requirements of Articles 90 to 93 for the recognition of credit risk mitigation, as applicable, with respect to each included individual bilateral master agreement and transaction.
Ο συμψηφισμός για τους σκοπούς των Μερών 5 και 6 αναγνωρίζεται με τον τρόπο που προβλέπεται σε αυτά τα Μέρη.
Netting for the purposes of Parts 5 and 6 shall be recognised as set out therein.
Συμβάσεις ανανέωσης οφειλής
Contracts for novation
Επιτρέπεται η στάθμιση των ενιαίων καθαρών ποσών που καθορίζονται από τις συμβάσεις ανανέωσης οφειλής αντί των μεικτών ποσών.
The single net amounts fixed by contracts for novation, rather than the gross amounts involved, may be weighted.
κατά το στάδιο β): τα ονομαστικά ποσά των συμβάσεων ή οι αξίες των υποκείμενων μέσων,
step (b): the notional principal amounts or underlying values
μπορούν να υπολογισθούν λαμβανομένης υπόψη της σύμβασης ανανέωσης.
may be obtained taking account of the contract for novation.
Αν εφαρμοσθεί το Μέρος 4, στο στάδιο α) για τον υπολογισμό του ονομαστικού ποσού μπορεί να ληφθεί υπόψη η σύμβαση ανανέωσης οφειλής και πρέπει να ισχύσουν τα ποσοστά που αναφέρονται στον Πίνακα 3.
In the application of Part 4, in step (a) the notional principal amount may be calculated taking account of the contract for novation; the percentages of Table 3 must apply.
Άλλες συμφωνίες συμψηφισμού
Other netting agreements
Για την εφαρμογή του Μέρους 3:
In application of Part 3:
Στο στάδιο α), το τρέχον κόστος αντικατάστασης για τις συμβάσεις που περιλαμβάνονται σε μία συμφωνία συμψηφισμού μπορεί να υπολογισθεί αν ληφθεί υπόψη το υποθετικό καθαρό κόστος αντικατάστασης που προκύπτει από τη συμφωνία όταν από τον συμψηφισμό προκύπτει καθαρή υποχρέωση για το πιστωτικό ίδρυμα που υπολογίζει το καθαρό κόστος αντικατάστασης, το τρέχον κόστος αντικατάστασης υπολογίζεται ως «0»· και
in step (a) the current replacement cost for the contracts included in a netting agreement may be obtained by taking account of the actual hypothetical net replacement cost which results from the agreement; in the case where netting leads to a net obligation for the credit institution calculating the net replacement cost, the current replacement cost is calculated as ‘0’, and
Στο στάδιο β) το ποσό που αφορά τα ενδεχόμενα μελλοντικά πιστωτικά ανοίγματα για όλες τις συμβάσεις που περιλαμβάνονται σε μια συμφωνία συμψηφισμού, μπορεί να μειωθεί σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
in step (b) the figure for potential future credit exposure for all contracts included in a netting agreement may be reduced according to the following formula:
ΕΠΑμειωμένο = 0,4 * ΕΠΑακαθ. + 0,6 * ΔΚΑ * ΕΠΑακαθ.
PCEred = 0,4 * PCEgross + 0,6 * NGR * PCEgross
ΕΠΑμειωμένο = το μειωμένο ποσό που αφορά το ενδεχόμενο μελλοντικό πιστωτικό άνοιγμα για όλες τις συμβάσεις με έναν συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο που περιλαμβάνονται σε μια νομικά έγκυρη διμερή συμφωνία συμψηφισμού ΕΠΑακαθ.
PCEred = the reduced figure for potential future credit exposure for all contracts with a given counterparty included in a legally valid bilateral netting agreement
= το άθροισμα των ενδεχόμενων μελλοντικών πιστωτικών ανοιγμάτων για όλες τις συμβάσεις με έναν συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο που περιλαμβάνονται σε μια νομικά έγκυρη συμφωνία συμψηφισμού, τα οποία υπολογίζονται αν πολλαπλασιαστούν τα ονομαστικά ποσά με τα ποσοστά του πίνακα 1
PCEgross = the sum of the figures for potential future credit exposure for all contracts with a given counterparty which are included in a legally valid bilateral netting agreement and are calculated by multiplying their notional principal amounts by the percentages set out in Table 1
ΔΚΑ = Δείκτης καθαρού προς ακαθάριστο (net-to-gross ratio): κατά την κρίση των εποπτικών αρχών είτε:(i) με χωριστό υπολογισμό: το πηλίκο του καθαρού κόστους αντικατάστασης για όλες τις συμβάσεις που περιλαμβάνονται σε μία νομικά έγκυρη συμφωνία συμψηφισμού με έναν συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο (αριθμητής) προς το ακαθάριστο κόστος αντικατάστασης για όλες τις συμβάσεις που περιλαμβάνονται σε μια νομικά έγκυρη διμερή συμφωνία συμψηφισμού με τον ίδιο αντισυμβαλλόμενο (παρονομαστής) ή
NGR = ‘net-to-gross ratio’: at the discretion of the competent authorities either:(i) separate calculation: the quotient of the net replacement cost for all contracts included in a legally valid bilateral netting agreement with a given counterparty (numerator) and the gross replacement cost for all contracts included in a legally valid bilateral netting agreement with that counterparty (denominator), or
με συνολικό υπολογισμό: το πηλίκο του αθροίσματος του καθαρού κόστους αντικατάστασης που υπολογίζεται σε διμερή βάση για όλους τους αντισυμβαλλομένους λαμβανομένων υπόψη όλων των συμβάσεων που περιλαμβάνονται σε νομικά έγκυρες συμφωνίες συμψηφισμού (αριθμητής) προς το ακαθάριστο κόστος αντικατάστασης για όλες τις συμβάσεις που περιλαμβάνονται σε νομικά έγκυρες συμφωνίες συμψηφισμού (παρονομαστής).
aggregate calculation: the quotient of the sum of the net replacement cost calculated on a bilateral basis for all counterparties taking into account the contracts included in legally valid netting agreements (numerator) and the gross replacement cost for all contracts included in legally valid netting agreements (denominator).
Αν τα κράτη μέλη επιτρέπουν στα πιστωτικά ιδρύματα να επιλέγουν τη μέθοδο, τότε η μέθοδος που θα επιλεγεί πρέπει να χρησιμοποιείται με συνέπεια.
If Member States permit credit institutions a choice of methods, the method chosen is to be used consistently.
Για τον υπολογισμό των ενδεχομένων μελλοντικών πιστωτικών ανοιγμάτων σύμφωνα με τον ανωτέρω τύπο, οι πλήρως αντιστοιχιζόμενες μεταξύ τους συμβάσεις που περιλαμβάνονται στη συμφωνία συμψηφισμού μπορούν να λαμβάνονται υπόψη ως μια σύμβαση με ονομαστικό ποσό ισοδύναμο προς τις καθαρές εισροές.
For the calculation of the potential future credit exposure according to the above formula perfectly matching contracts included in the netting agreement may be taken into account as a single contract with a notional principal equivalent to the net receipts.
Οι πλήρως αντιστοιχιζόμενες μεταξύ τους συμβάσεις είναι συμβόλαια προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (forward foreign exchange contracts), ή παρεμφερείς συμβάσεις, στις οποίες το ονομαστικό ποσό είναι ισοδύναμο με τις ταμειακές ροές, αν οι ταμειακές ροές λήγουν την ίδια τοκοφόρο ημερομηνία και πλήρως ή εν μέρει στο ίδιο νόμισμα.
Perfectly matching contracts are forward foreign-exchange contracts or similar contracts in which a notional principal is equivalent to cash flows if the cash flows fall due on the same value date and fully or partly in the same currency.
Για την εφαρμογή του Μέρους 4 στο στάδιο α):
In the application of Part 4, in step (a)
οι πλήρως αντιστοιχιζόμενες μεταξύ τους συμβάσεις που περιλαμβάνονται στη συμφωνία συμψηφισμού, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη ως μία σύμβαση με ονομαστικό ποσό ισοδύναμο προς τις καθαρές εισροές τα ονομαστικά ποσά πολλαπλασιάζονται με τα ποσοστά του πίνακα 3, και
perfectly matching contracts included in the netting agreement may be taken into account as a single contract with a notional principal equivalent to the net receipts, the notional principal amounts are multiplied by the percentages given in Table 3, and
προκειμένου περί οιωνδήποτε άλλων συμβάσεων συμπεριλαμβανομένων σε συμφωνία συμψηφισμού, τα εφαρμοστέα ποσοστά, δυνατόν να ελαττωθούν κατά τα εκτιθέμενα στον Πίνακα 6:Πίνακας 6
for all other contracts included in a netting agreement, the percentages applicable may be reduced as indicated in Table 6:Table 6
Αρχική διάρκεια [5]
Original maturity [5]
Συμβάσεις τιμών συναλλάγματος
Foreign-exchange contracts
Πάνω από ένα έτος αλλά όχι μεγαλύτερη από δύο έτη
More than one year but not more than two years
Οι συμβάσεις που δεν εμπίπτουν σε μία από τις πέντε κατηγορίες του πίνακα θα αντιμετωπίζονται ως συμβάσεις που αφορούν εμπορεύματα εκτός των πολυτίμων μετάλλων.
Contracts which do not fall within one of the five categories indicated in this table shall be treated as contracts concerning commodities other than precious metals.
Για τις συμβάσεις με πολλαπλές ανταλλαγές κεφαλαίου, το ποσοστό θα πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των πληρωμών που απομένουν να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τη σύμβαση.
For contracts with multiple exchanges of principal, the percentages have to be multiplied by the number of remaining payments still to be made according to the contract.
Για τις συμβάσεις που έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να διακανονίζονται ανοίγματα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και στις οποίες οι όροι επανακαθορίζονται έτσι ώστε η αγοραία τιμή της σύμβασης να είναι μηδέν στις εν λόγω ημερομηνίες, η εναπομένουσα προθεσμία θα είναι ίση με τον χρόνο που απομένει μέχρι τον επόμενο επανακαθορισμό.
For contracts that are structured to settle outstanding exposure following specified payment dates and where the terms are reset such that the market value of the contract is zero on these specified dates, the residual maturity would be equal to the time until the next reset date.