natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3:α) εάν το πιστωτικό ίδρυμα υπολογίζει τα σταθμισμένα ποσά σύμφωνα με τις παραγράφους 6 έως 36, η αξία ανοίγματος μιας εντός ισολογισμού θέσης τιτλοποίησης είναι η αξία της θέσης στον ισολογισμό·
Subject to point 3:(a) where a credit institution calculates risk-weighted exposure amounts under points 6 to 36, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its balance sheet value;
εάν το πιστωτικό ίδρυμα υπολογίζει τα σταθμισμένα ποσά σύμφωνα με τις παραγράφους 37 έως 76, η αξία ανοίγματος μιας εντός ισολογισμού θέσης τιτλοποίησης υπολογίζεται προ προσαρμογών αξίας· και
where a credit institution calculates risk-weighted exposure amounts under points 37 to 76, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be measured gross of value adjustments; and
η αξία ανοίγματος μιας εκτός ισολογισμού θέσης τιτλοποίησης είναι η ονομαστική της αξία πολλαπλασιασμένη με ένα συντελεστή μετατροπής, όπως ορίζεται στο παρόν παράρτημα.
the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion figure as prescribed in this Annex.
Ο συντελεστής μετατροπής ισούται με 100 %, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified.
Η αξία ανοίγματος μιας θέσης τιτλοποίησης που απορρέει από ένα από τα παράγωγα μέσα που απαριθμούνται στο Παράρτημα IV προσδιορίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα III.
The exposure value of a securitisation position arising from a derivative instrument listed in Annex IV, shall be determined in accordance with Annex III.
Εάν η θέση τιτλοποίησης αποτελεί αντικείμενο χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας, η αξία ανοίγματος της θέσης μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με και με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του Παραρτήματος VIII του, όπως διευκρινίζεται στο παρόν παράρτημα.
Where a securitisation position is subject to funded credit protection, the exposure value of that position may be modified in accordance with and subject to the requirements in Annex VIII as further specified in this Annex.
Εάν το πιστωτικό ίδρυμα έχει δύο ή περισσότερες επικαλυπτόμενες θέσεις, υποχρεούται, στο μέτρο που οι θέσεις επικαλύπτονται, να συμπεριλάβει στον υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών μόνο τη θέση ή το τμήμα θέσης που οδηγεί στο υψηλότερο σταθμισμένο ποσό.
Where a credit institution has two or more overlapping positions in a securitisation, it will be required to the extent that they overlap to include in its calculation of risk-weighted exposure amounts only the position or portion of a position producing the higher risk-weighted exposure amounts.
Για τον σκοπό της παρούσας παραγράφου, «επικάλυψη» σημαίνει ότι οι θέσεις αντιπροσωπεύουν, εν όλω ή εν μέρει, άνοιγμα ως προς τον ίδιο κίνδυνο κατά τρόπο ώστε, στο μέτρο της επικάλυψής τους, να υπάρχει ένα μόνο άνοιγμα.
For the purpose of this point ‘overlapping’ means that the positions, wholly or partially, represent an exposure to the same risk such that to the extent of the overlap there is a single exposure.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟ
CALCULATION OF RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS UNDER THE STANDARDISED APPROACH
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, το σταθμισμένο ποσό μιας διαβαθμισμένης θέσης τιτλοποίησης υπολογίζεται εφαρμόζοντας στην αξία του ανοίγματος το συντελεστή στάθμισης που αντιστοιχεί στη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας με την οποία οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν σύμφωνα με το άρθρο 98, να αντιστοιχίσουν την πιστοληπτική αξιολόγηση, όπως καθορίζεται στους Πίνακες 1 και 2.Πίνακας 1
Subject to point 8, the risk-weighted exposure amount of a rated securitisation position shall be calculated by applying to the exposure value the risk weight associated with the credit quality step with which the credit assessment has been determined to be associated by the competent authorities in accordance with Article 98 as laid down in Tables 1 and 2.Table 1
Θέσεις πλην των θέσεων με βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση
Positions other than ones with short-term credit assessments
5 και λοιπές
5 and below
Θέσεις με βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση
Positions with short-term credit assessments
Κάθε άλλη πιστοληπτική αξιολόγηση
All other credit assessments
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 10 έως 15, τα σταθμισμένα ποσά μιας μη διαβαθμισμένης θέσης τιτλοποίησης υπολογίζονται εφαρμόζοντας συντελεστή στάθμισης 1250 %.
Subject to points 10 to 15, the risk-weighted exposure amount of an unrated securitisation position shall be calculated by applying a risk weight of 1250 %.
Μεταβιβάζον και ανάδοχο πιστωτικό ίδρυμα
Originator and sponsor credit institutions
Για το μεταβιβάζον πιστωτικό ίδρυμα ή το ανάδοχο πιστωτικό ίδρυμα, τα σταθμισμένα ποσά που υπολογίζονται για τις θέσεις του σε μια τιτλοποίηση μπορούν να περιορίζονται στα σταθμισμένα ποσά που θα είχαν υπολογιστεί για τα τιτλοποιημένα ανοίγματα εάν τα ανοίγματα αυτά δεν είχαν τιτλοποιηθεί, με την επιφύλαξη της εφαρμογής συντελεστή στάθμισης 150 % σε όλα τα στοιχεία σε καθυστέρηση και στα στοιχεία που ανήκουν σε «εποπτικές κατηγορίες υψηλών κινδύνων».
For an originator credit institution or sponsor credit institution, the risk-weighted exposure amounts calculated in respect of its positions in a securitisation may be limited to the risk-weighted exposure amounts which would be calculated for the securitised exposures had they not been securitised subject to the presumed application of a 150 % risk weight to all past due items and items belonging to ‘regulatory high risk categories’ amongst the securitised exposures.
Αντιμετώπιση των μη διαβαθμισμένων θέσεων
Treatment of unrated positions
Τα πιστωτικά ιδρύματα που κατέχουν μη διαβαθμισμένη θέση τιτλοποίησης μπορούν να υπολογίζουν το σταθμισμένο ποσό για τη θέση αυτή με την αντιμετώπιση της παραγράφου 10, υπό τον όρο ότι η σύνθεση της ομάδας τιτλοποιημένων ανοιγμάτων είναι γνωστή ανά πάσα στιγμή.
Credit institutions having an unrated securitisation position may apply the treatment set out in point 10 for calculating the risk-weighted exposure amount for that position provided the composition of the pool of exposures securitised is known at all times.
Το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να εφαρμόζει τον μέσο συντελεστή στάθμισης που θα εφαρμοζόταν στα τιτλοποιημένα ανοίγματα στο πλαίσιο των άρθρων 78 έως 83 από ένα πιστωτικό ίδρυμα που θα κατείχε τα ανοίγματα, πολλαπλασιασμένο με ένα δείκτη συγκέντρωσης.
A credit institution may apply the weighted-average risk weight that would be applied to the securitised exposures under Articles 78 to 83 by a credit institution holding the exposures, multiplied by a concentration ratio.
Ο δείκτης συγκέντρωσης ισούται με το λόγο του αθροίσματος των ονομαστικών ποσών όλων των τμημάτων της τιτλοποίησης προς το άθροισμα των ονομαστικών ποσών των τμημάτων ελάσσονος ή ίσης εξοφλητικής προτεραιότητας με εκείνη του τμήματος στην οποία κατέχεται η θέση, περιλαμβανομένου του τμήματος αυτού.
This concentration ratio is equal to the sum of the nominal amounts of all the tranches divided by the sum of the nominal amounts of the tranches junior to or pari passu with the tranche in which the position is held including that tranche itself.
Ο προκύπτων συντελεστής στάθμισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1250 % ή να είναι χαμηλότερος από εκείνον που εφαρμόζεται σε διαβαθμισμένο τμήμα υψηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας.
The resulting risk weight shall not be higher than 1250 % or lower than any risk weight applicable to a rated more senior tranche.
Εάν το πιστωτικό ίδρυμα δεν μπορεί να προσδιορίσει τους συντελεστές στάθμισης που θα εφαρμόζονταν στα τιτλοποιημένα ανοίγματα σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 83, εφαρμόζει συντελεστή στάθμισης 1250 % στη θέση αυτή.
Where the credit institution is unable to determine the risk weights that would be applied to the securitised exposures under Articles 78 to 83, it shall apply a risk weight of 1250 % to the position.
Αντιμετώπιση των θέσεων τιτλοποίησης σε τμήμα δευτερεύουσας ζημίας ή σε ευνοϊκότερο τμήμα σε ένα πρόγραμμα ABCP
Treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme
Με την επιφύλαξη της δυνατότητας ευνοϊκότερης μεταχείρισης βάσει των διατάξεων για τις ταμειακές διευκολύνσεις των παραγράφων 13 έως 15, το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να εφαρμόζει στις θέσεις τιτλοποίησης που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 12 τον υψηλότερο από τους ακόλουθους δύο συντελεστές στάθμισης 100 %, ή υψηλότερος συντελεστής στάθμισης που θα εφαρμοζόταν σε οποιοδήποτε από τα τιτλοποιημένα ανοίγματα στο πλαίσιο των άρθρων 78 έως 83 από ένα πιστωτικό ίδρυμα που θα κατείχε τα ανοίγματα.
Subject to the availability of a more favourable treatment by virtue of the provisions concerning liquidity facilities in points 13 to 15, a credit institution may apply to securitisation positions meeting the conditions set out in point 12 a risk weight that is the greater of 100 % or the highest of the risk weights that would be applied to any of the securitised exposures under Articles 78 to 83 by a credit institution holding the exposures.
Η αντιμετώπιση της παραγράφου 11 μπορεί να εφαρμοστεί εάν η θέση τιτλοποίησης:α) περιλαμβάνεται σε τμήμα δευτερεύουσας ζημίας ή σε ευνοϊκότερο από οικονομική άποψη τμήμα της τιτλοποίησης και το τμήμα πρωτεύουσας ζημίας παρέχει ουσιαστική πιστωτική ενίσχυση στο τμήμα δευτερεύουσας ζημίας·
For the treatment set out in point 11 to be available, the securitisation position shall be:(a) in a tranche which is economically in a second loss position or better in the securitisation and the first loss tranche must provide meaningful credit enhancement to the second loss tranche;
είναι ποιότητας ισοδύναμης ή υψηλότερης του επενδυτικού βαθμού· και
of a quality the equivalent of investment grade or better; and
κατέχεται από πιστωτικό ίδρυμα που δεν κατέχει θέση στο τμήμα πρωτεύουσας ζημίας.
held by a credit institution which does not hold a position in the first loss tranche.
Αντιμετώπιση των μη διαβαθμισμένων ταμειακών διευκολύνσεων
Treatment of unrated liquidity facilities
Αποδεκτές ταμειακές διευκολύνσεις
Eligible liquidity facilities
Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, για τον προσδιορισμό της αξίας ανοίγματος εφαρμόζεται συντελεστής μετατροπής 20 % στο ονομαστικό ποσό της ταμειακής διευκόλυνσης εάν αυτή έχει αρχική ληκτότητα ίση ή μικρότερη του έτους και 50 % εάν η ταμειακή διευκόλυνση έχει αρχική ληκτότητα μεγαλύτερη του έτους, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:α) στα έγγραφα που συνοδεύουν την ταμειακή διευκόλυνση διευκρινίζονται και περιορίζονται σαφώς οι περιπτώσεις στις οποίες είναι δυνατή η ανάληψη ποσών από αυτήν·
When the following conditions are met, to determine its exposure value a conversion figure of 20 % may be applied to the nominal amount of a liquidity facility with an original maturity of one year or less and a conversion figure of 50 % may be applied to the nominal amount of a liquidity facility with an original maturity of more than one year:(a) The liquidity facility documentation shall clearly identify and limit the circumstances under which the facility may be drawn;
δεν είναι δυνατή η ανάληψη ποσών από την ταμειακή διευκόλυνση ως πιστωτική στήριξη για την κάλυψη ζημιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί κατά το χρόνο της ανάληψης — για παράδειγμα, με την παροχή ρευστότητας για ανοίγματα σε αθέτηση κατά το χρόνο της ανάληψης ή για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού σε τιμή υψηλότερη από την εύλογη αξία τους·
It shall not be possible for the facility to be drawn so as to provide credit support by covering losses already incurred at the time of draw — for example, by providing liquidity in respect of exposures in default at the time of draw or by acquiring assets at more than fair value;
η ταμειακή διευκόλυνση δεν χρησιμοποιείται για τη μόνιμη ή τακτική χρηματοδότηση της τιτλοποίησης·
The facility shall not be used to provide permanent or regular funding for the securitisation;
η εξόφληση των ποσών που έχουν αναληφθεί από την ταμειακή διευκόλυνση δεν πρέπει να έπεται της ικανοποίησης των απαιτήσεων των επενδυτών, εκτός εκείνων που απορρέουν από συμβάσεις παράγωγων σε επιτόκια ή σε συναλλαγματικές ισοτιμίες ή από προμήθειες ή άλλες παρόμοιες πληρωμές, ούτε επιτρέπεται παραίτηση από τη σχετική απαίτηση ή αναβολή της·
Repayment of draws on the facility shall not be subordinated to the claims of investors other than to claims arising in respect of interest rate or currency derivative contracts, fees or other such payments, nor be subject to waiver or deferral;
δεν είναι δυνατή η ανάληψη ποσών από την ταμειακή διευκόλυνση μετά την εξάντληση όλων των πιστωτικών ενισχύσεων από τις οποίες αυτή μπορεί να ωφεληθεί· και
It shall not be possible for the facility to be drawn after all applicable credit enhancements from which the liquidity facility would benefit are exhausted; and
στ) η ταμειακή διευκόλυνση περιλαμβάνει ρήτρα που συνεπάγεται την αυτόματη μείωση του ποσού που μπορεί να αναληφθεί κατά το ποσό των ανοιγμάτων σε αθέτηση κατά την έννοια των άρθρων 84 έως 89 ή, όταν η ομάδα τιτλοποιημένων ανοιγμάτων αποτελείται από διαβαθμισμένα μέσα, την ανάκληση της ταμειακής διευκόλυνσης εάν η μέση ποιότητα της ομάδας ανοιγμάτων μειώνεται κάτω του επενδυτικού βαθμού.
The facility must include a provision that results in an automatic reduction in the amount that can be drawn by the amount of exposures that are in default, where ‘default’ has the meaning given to it under Articles 84 to 89, or where the pool of securitised exposures consists of rated instruments, that terminates the facility if the average quality of the pool falls below investment grade.
Ο εφαρμοστέος συντελεστής στάθμισης είναι ο υψηλότερος συντελεστής που θα εφαρμοζόταν σε οποιοδήποτε από τα τιτλοποιημένα ανοίγματα βάσει των άρθρων 78 έως 83 από ένα πιστωτικό ίδρυμα που θα κατείχε τα ανοίγματα.
The risk weight to be applied shall be the highest risk weight that would be applied to any of the securitised exposures under Articles 78 to 83 by a credit institution holding the exposures.
Ταμειακές διευκολύνσεις που μπορούν να αναληφθούν μόνο σε περίπτωση γενικής διαταραχής της αγοράς
Liquidity facilities that may be drawn only in the event of a general market disruption
Για να προσδιοριστεί η αξία ανοίγματος μιας ταμειακής διευκόλυνσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περίπτωση γενικής διαταραχής της αγοράς (δηλαδή όταν περισσότερες της μιας ΟΕΣ που καλύπτουν διαφορετικές συναλλαγές δεν είναι σε θέση να ανανεώσουν ληξιπρόθεσμα εμπορικά χρεόγραφα και αυτή η αδυναμία δεν είναι αποτέλεσμα της μείωσης της πιστωτικής ποιότητας της ΟΕΣ ή της πιστωτικής ποιότητας των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων), μπορεί να εφαρμοστεί συντελεστής μετατροπής 0 % στην ονομαστική αξία της ταμειακής διευκόλυνσης, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 13.
To determine its exposure value, a conversion figure of 0 % may be applied to the nominal amount of a liquidity facility that may be drawn only in the event of a general market disruption (i.e. where more than one SPE across different transactions are unable to roll over maturing commercial paper and that inability is not the result of an impairment of the SPE's credit quality or of the credit quality of the securitised exposures), provided that the conditions set out in point 13 are satisfied.
Ταμειακές διευκολύνσεις με προεγκεκριμένο όριο
Cash advance facilities
Για τον προσδιορισμό της αξίας ανοίγματος μιας άνευ όρων ανακλητέας ταμειακής διευκόλυνσης, μπορεί να εφαρμοστεί συντελεστής μετατροπής 0 % στο ονομαστικό ποσό της ταμειακής διευκόλυνσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 13 και η εξόφληση των αναληφθέντων από τη διευκόλυνση ποσών έχει υψηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα έναντι κάθε άλλης απαίτησης επί των χρηματορροών από τα τιτλοποιημένα ανοίγματα.
To determine its exposure value, a conversion figure of 0 % may be applied to the nominal amount of a liquidity facility that is unconditionally cancellable provided that the conditions set out at point 13 are satisfied and that repayment of draws on the facility are senior to any other claims on the cash flows arising from the securitised exposures.
Συμπληρωματικές κεφαλαιακές απαιτήσεις για τιτλοποιήσεις ανακυκλούμενων ανοιγμάτων με ρήτρα πρόωρης εξόφλησης
Additional capital requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions
Εκτός από τα σταθμισμένα ποσά για τις θέσεις τιτλοποίησης, το μεταβιβάζον πιστωτικό ίδρυμα υπολογίζει ένα σταθμισμένο ποσό με τη μέθοδο των παραγράφων 17 έως 33 όταν πωλεί ανακυκλούμενα ανοίγματα σε μια τιτλοποίηση που περιλαμβάνει ρήτρα πρόωρης εξόφλησης.
In addition to the risk-weighted exposure amounts calculated in respect of its securitisation positions, an originator credit institution shall calculate a risk-weighted exposure amount according to the method set out in points 17 to 33 when it sells revolving exposures into a securitisation that contains an early amortisation provision.
Το πιστωτικό ίδρυμα υπολογίζει ένα σταθμισμένο ποσό για το άθροισμα των συμφερόντων του μεταβιβάζοντος και των συμφερόντων των επενδυτών.
The credit institution shall calculate a risk-weighted exposure amount in respect of the sum of the originator's interest and the investors' interest.
Για τις διαρθρώσεις τιτλοποίησης που περιλαμβάνουν ανακυκλούμενα και μη ανακυκλούμενα ανοίγματα, το μεταβιβάζον πιστωτικό ίδρυμα εφαρμόζει τον τρόπο αντιμετώπισης που περιγράφεται στις παραγράφους 19 έως 31 στο τμήμα της υποκείμενης ομάδας που περιέχει τα ανακυκλούμενα ανοίγματα.
For securitisation structures where the securitised exposures comprise revolving and non-revolving exposures, an originator credit institution shall apply the treatment set out in point 19 to 31 to that portion of the underlying pool containing revolving exposures.
Για τους σκοπούς των παραγράφων 16 έως 31, ως «συμφέροντα του μεταβιβάζοντος» νοείται η αξία ανοίγματος του πωληθέντος στην τιτλοποίηση ονομαστικού τμήματος της ομάδας αναληφθέντων ποσών, του οποίου η αναλογία στο σύνολο της ομάδας που πωλήθηκε στη διάρθρωση προσδιορίζει την αναλογία των χρηματορροών από εισπράξεις κεφαλαίου και τόκων και τα άλλα σχετικά ποσά που δεν είναι διαθέσιμα για πληρωμές τους κατόχους θέσεων στην τιτλοποίηση.
For the purposes of point 16 to 31, ‘originator's interest’ means the exposure value of that notional Part of a pool of drawn amounts sold into a securitisation, the proportion of which in relation to the amount of the total pool sold into the structure determines the proportion of the cash flows generated by principal and interest collections and other associated amounts which are not available to make payments to those having securitisation positions in the securitisation.
Για να ανταποκρίνονται στον ανωτέρω ορισμό, τα συμφέροντα του μεταβιβάζοντος ιδρύματος δεν μπορούν να έχουν χαμηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα σε σχέση με τα συμφέροντα των επενδυτών.
To qualify as such, the originator's interest may not be subordinate to the investors' interest.
Ως «συμφέροντα των επενδυτών» νοείται η αξία ανοίγματος του απομένοντος ονομαστικού τμήματος της ομάδας αναληφθέντων ποσών.
‘Investors' interest’ means the exposure value of the remaining notional Part of the pool of drawn amounts.
Το άνοιγμα του μεταβιβάζοντος πιστωτικού ιδρύματος που αντιστοιχεί στα δικαιώματά του στα συμφέροντα του μεταβιβάζοντος δεν θεωρείται θέση τιτλοποίησης, αλλά άνοιγμα κατ’ αναλογία προς τα τιτλοποιημένα ανοίγματα σαν να μην έχουν τιτλοποιηθεί.
The exposure of the originator credit institution, associated with its rights in respect of the originator's interest, shall not be considered a securitisation position but as a pro rata exposure to the securitised exposures as if they had not been securitised.
Εξαιρέσεις από την αντιμετώπιση των διαρθρώσεων με ρήτρα πρόωρης εξόφλησης
Exemptions from early amortisation treatment
Τα μεταβιβάζοντα πιστωτικά ιδρύματα των ακόλουθων ειδών τιτλοποίησης απαλλάσσονται από την κεφαλαιακή απαίτηση της παραγράφου 16:α) τιτλοποιήσεις ανακυκλούμενων ανοιγμάτων στις οποίες οι επενδυτές παραμένουν πλήρως εκτεθειμένοι σε όλες τις μελλοντικές αναλήψεις από πιστούχους με τρόπο ώστε ο κίνδυνος των υποκείμενων ταμειακών διευκολύνσεων να μην αναλαμβάνεται εκ νέου από το μεταβιβάζον πιστωτικό ίδρυμα, ακόμα και μετά από γεγονός που ενεργοποιεί την πρόωρη εξόφληση, και
Originators of the following types of securitisation are exempt from the capital requirement in point 16:(a) securitisations of revolving exposures whereby investors remain fully exposed to all future draws by borrowers so that the risk on the underlying facilities does not return to the originator credit institution even after an early amortisation event has occurred, and
τιτλοποιήσεις στις οποίες η ρήτρα πρόωρης εξόφλησης ενεργοποιείται μόνον από γεγονότα που δεν συνδέονται με την απόδοση των τιτλοποιημένων στοιχείων ενεργητικού ή του μεταβιβάζοντος πιστωτικού ιδρύματος, όπως μια ουσιαστική μεταβολή των φορολογικών νομοθετικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων.
securitisations where any early amortisation provision is solely triggered by events not related to the performance of the securitised assets or the originator credit institution, such as material changes in tax laws or regulations.
Ανώτατη κεφαλαιακή απαίτηση
Maximum capital requirement
Για ένα μεταβιβάζον πιστωτικό ίδρυμα που υπόκειται στις κεφαλαιακές απαιτήσεις της παραγράφου 16, το σύνολο των σταθμισμένων ποσών για τις θέσεις του στα συμφέροντα των επενδυτών και των σταθμισμένων ποσών που υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 16 δεν πρέπει να υπερβαίνει το υψηλότερο από τα ακόλουθα δύο ποσά:α) σταθμισμένα ποσά για τις θέσεις του στα συμφέροντα των επενδυτών, και
For an originator credit institution subject to the capital requirement in point 16 the total of the risk-weighted exposure amounts in respect of its positions in the investors' interest and the risk-weighted exposure amounts calculated under point 16 shall be no greater than the greater of:(a) the risk-weighted exposure amounts calculated in respect of its positions in the investors' interest; and
σταθμισμένα ποσά που θα υπολογίζονταν για τα τιτλοποιημένα ανοίγματα από ένα πιστωτικό ίδρυμα που θα κατείχε τα ανοίγματα σαν να μην είχαν τιτλοποιηθεί μέχρι του ισόποσου των συμφερόντων των επενδυτών.
the risk-weighted exposure amounts that would be calculated in respect of the securitised exposures by a credit institution holding the exposures as if they had not been securitised in an amount equal to the investors' interest.
Η αφαίρεση, βάσει του άρθρου 57, τυχόν καθαρών κερδών από την κεφαλαιοποίηση των μελλοντικών εισοδημάτων των τιτλοποιημένων στοιχείων ενεργητικού, αντιμετωπίζεται χωριστά από το ανώτατο ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 22.
Deduction of net gains, if any, arising from the capitalisation of future income required under Article 57, shall be treated outside the maximum amount indicated in point 22.
Υπολογισμός των σταθμισμένων ποσών
Calculation of risk-weighted exposure amounts
Το σταθμισμένο ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 16 προσδιορίζεται πολλαπλασιάζοντας το ποσό των συμφερόντων των επενδυτών με το προϊόν του κατάλληλου συντελεστή μετατροπής των παραγράφων 26 έως 33 επί το σταθμισμένο μέσο όρο των συντελεστών στάθμισης που θα εφαρμοζόταν στα τιτλοποιημένα ανοίγματα εάν δεν είχαν τιτλοποιηθεί.
The risk-weighted exposure amount to be calculated in accordance with point 16 shall be determined by multiplying the amount of the investors' interest by the product of the appropriate conversion figure as indicated in points 26 to 33 and the weighted average risk weight that would apply to the securitised exposures if the exposures had not been securitised.
Μια ρήτρα πρόωρης εξόφλησης θεωρείται «ελεγχόμενη» εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις :α) το μεταβιβάζον πιστωτικό ίδρυμα εφαρμόζει κατάλληλο πρόγραμμα ιδίων κεφαλαίων/διαθεσίμων για να εξασφαλίσει ότι διαθέτει επαρκή ίδια κεφάλαια και ρευστότητα σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης·
An early amortisation provision shall be considered to be ‘controlled’ where the following conditions are met:(a) the originator credit institution has an appropriate capital/liquidity plan in place to ensure that it has sufficient capital and liquidity available in the event of an early amortisation;