natgillin/translations-raw huggingface dataset:
στ) για μειωμένης εξασφάλισης αποκτηθείσες εισπρακτέες απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων, για τις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα δεν μπορεί να αποδείξει ότι οι εσωτερικές εκτιμήσεις του PD πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Μέρους 4: 100 %· και
For subordinated purchased corporate receivables exposures where a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4: 100 %; and
για κίνδυνο απομείωσης αξίας αποκτηθεισών εισπρακτέων απαιτήσεων: έναντι επιχειρήσεων: 75 %.
For dilution risk of purchased corporate receivables: 75 %.
Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, για τα καλυμμένα ομόλογα που ορίζονται στο Παράρτημα VI, Μέρος 1, παράγραφοι 68 έως 70 μπορεί να εφαρμόζεται LGD 11,25 % εφόσον:στοιχεία ενεργητικού που ορίζονται στο Παράρτημα VI, Μέρος 1, παράγραφος 68, στοιχεία α) έως γ) με τα οποία εξασφαλίζονται τα ομόλογα, κατατάσσονται όλα στην πρώτη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας του εν λόγω παραρτήματος·
Until 31 December 2010, covered bonds as defined in Annex VI, Part 1, points 68 to 70 may be assigned an LGD value of 11,25 % if:assets as set out in Annex VI, Part 1, point 68(a) to (c) collateralising the bonds all qualify for credit quality step 1 as set out in that Annex;
στην περίπτωση που στοιχεία ενεργητικού που ορίζονται στο Παράρτημα VI, Μέρος 1, παράγραφος 68, στοιχεία δ) και ε) δίνονται ως εξασφάλιση, τα αντίστοιχα ανώτατα όρια που ορίζονται σε αυτά τα σημεία αποτελούν το 10 % του ονομαστικού υπολοίπου του ανεξόφλητου ποσού·
where assets set out in Annex VI, Part 1, point 68(d) and (e) are used as collateral, the respective upper limits laid down in each of those points is 10 % of the nominal amount of the outstanding issue;
στοιχεία ενεργητικού που ορίζονται στο Παράρτημα VI, Μέρος 1, παράγραφος 68, στοιχείο στ) δεν δίνονται ως εξασφάλιση·
assets as set out in Annex VI, Part 1, point 68(f) are not used as collateral; or
τα καλυμμένα ομόλογα έχουν πιστωτική αξιολόγηση καθορισμένου ECAI που αποτελεί την πλέον ευνοϊκή κατηγορία πιστωτικής αξιολόγησης που πραγματοποιεί η ECAI σχετικά με καλυμμένα ομόλογα.
the covered bonds are the subject of a credit assessment by a nominated ECAI, and the ECAI places them in the most favourable category of credit assessment that the ECAI could make in respect of covered bonds.
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, η παρέκκλιση επανεξετάζεται, και, αναλόγως των αποτελεσμάτων της επανεξέτασης, η Επιτροπή δύναται να καταθέσει προτάσεις σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 151, παράγραφος 2.
By 31 December 2010, this derogation shall be reviewed and consequent to such review the Commission may make proposals in accordance with the procedure referred to in Article 151(2).
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 8, για τους κινδύνους απομείωσης αξίας και αθέτησης, εάν επιτρέπεται στο πιστωτικό ίδρυμα να χρησιμοποιεί εσωτερικές εκτιμήσεις του LGD για τα ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων και εάν το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να επιμερίσει αξιόπιστα σε PD και LGD τις εσωτερικές εκτιμήσεις του EL, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εκτίμηση του LGD για τις αποκτηθείσες εισπρακτέες απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων.
Notwithstanding point 8, for dilution and default risk if a credit institution is permitted to use own LGD estimates for corporate exposures and it can decompose its EL estimates for purchased corporate receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the LGD estimate for purchased corporate receivables may be used.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 8, εάν επιτρέπεται στο πιστωτικό ίδρυμα να χρησιμοποιεί εσωτερικές εκτιμήσεις του LGD για τα ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών, η μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία μπορεί να αναγνωρίζεται με προσαρμογή των εκτιμήσεων του PD και/ή του LGD, με την επιφύλαξη των ελάχιστων απαιτήσεων του Μέρους 4 και της έγκρισης των αρμόδιων αρχών.
Notwithstanding point 8, if a credit institution is permitted to use own LGD estimates for exposures to corporates, institutions, central governments and central banks, unfunded credit protection may be recognised by adjusting PD and/or LGD subject to minimum requirements as specified in Part 4 and approval of competent authorities.
Το πιστωτικό ίδρυμα δεν εφαρμόζει σε εγγυημένα ανοίγματα προσαρμοσμένο PD ή LGD τέτοιο ώστε ο προσαρμοσμένος συντελεστής στάθμισης να είναι χαμηλότερος από εκείνον που εφαρμόζεται σε συγκρίσιμο άμεσο άνοιγμα έναντι του εγγυητή.
A credit institution shall not assign guaranteed exposures an adjusted PD or LGD such that the adjusted risk weight would be lower than that of a comparable, direct exposure to the guarantor.
Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 8 και 10, για τους σκοπούς του Μέρους 1, παράγραφος 4, η τιμή του LGD για συγκρίσιμο άμεσο άνοιγμα έναντι του παρόχου της πιστωτικής προστασίας ισούται με την τιμή του LGD που αντιστοιχεί είτε σε μια μη αντισταθμισμένη πιστωτική διευκόλυνση υπέρ του εγγυητή, είτε στη μη αντισταθμισμένη πιστωτική διευκόλυνση υπέρ του οφειλέτη, ανάλογα με το εάν από τις διαθέσιμες πληροφορίες και από τη διάρθρωση της εγγύησης προκύπτει ότι, σε περίπτωση αθέτησης τόσο του εγγυητή όσο και του οφειλέτη στη διάρκεια της αντισταθμισμένης συναλλαγής, το ανακτώμενο ποσό θα εξαρτηθεί από την οικονομική κατάσταση του εγγυητή ή του οφειλέτη, αντίστοιχα.
Notwithstanding points 8 and 10, for the purposes of Part 1, point 4, the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider shall either be the LGD associated with an unhedged facility to the guarantor or the unhedged facility of the obligor, depending upon whether in the event both the guarantor and obligor default during the life of the hedged transaction, available evidence and the structure of the guarantee indicate that the amount recovered would depend on the financial condition of the guarantor or obligor, respectively.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 13, τα πιστωτικά ιδρύματα αποδίδουν στα ανοίγματα από συναλλαγές επαναγοράς και από συναλλαγές δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή εμπορευμάτων ληκτότητα (M) 0,5 ετών και σε όλα τα άλλα ανοίγματα Μ 2,5 ετών.
Subject to point 13, credit institutions shall assign to exposures arising from repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions a maturity value (M) of 0,5 years and to all other exposures an M of 2,5 years.
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαιτούν από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στη δικαιοδοσία τους να εφαρμόζουν για κάθε άνοιγμα την τιμή του Μ που ορίζεται στην παράγραφο 13.
Competent authorities may require all credit institutions in their jurisdiction to use M for each exposure as set out under point 13.
Τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιούν εσωτερικές εκτιμήσεις του LGD και/ή εσωτερικούς συντελεστές μετατροπής για τα ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων, ιδρυμάτων ή κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών, υπολογίζουν το M για καθένα από αυτά τα ανοίγματα σύμφωνα με τα στοιχεία α) έως ε) κατωτέρω, με την επιφύλαξη των παραγράφων 14 έως 16.
Credit institutions permitted to use own LGDs and/or own conversion factors for exposures to corporates, institutions or central governments and central banks shall calculate M for each of these exposures as set out in (a) to (e) and subject to points 14 to 16.
Το Μ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη σε καμία περίπτωση:α) για τα μέσα με χρονοδιάγραμμα χρηματορροών, το M υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
In all cases, M shall be no greater than 5 years:(a) For an instrument subject to a cash flow schedule, M shall be calculated according to the following formula:
όπου CFt είναι οι χρηματορροές (κεφάλαιο, πληρωμές τόκων και προμήθειες) που καταβάλλει ο οφειλέτης στην περίοδο t βάσει της σύμβασης·
where CFt denotes the cash flows (principal, interest payments and fees) contractually payable by the obligor in period t;
για τα παράγωγα που υπάγονται σε σύμβαση-πλαίσιο συμψηφισμού, το M αντιστοιχεί στη σταθμισμένη μέση εναπομένουσα ληκτότητα του ανοίγματος, και δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός έτους.
For derivatives subject to a master netting agreement, M shall be the weighted average remaining maturity of the exposure, where M shall be at least 1 year.
Το ονομαστικό ποσό κάθε ανοίγματος χρησιμοποιείται για τη στάθμιση της ληκτότητας·
The notional amount of each exposure shall be used for weighting the maturity;
για ανοίγματα από πλήρως ή σχεδόν πλήρως εξασφαλισμένες συναλλαγές στα παράγωγα μέσα που αναφέρονται στο Παράρτημα IV και από πλήρως ή σχεδόν πλήρως εξασφαλισμένες συναλλαγές δανεισμού περιθωρίου που υπάγονται σε σύμβαση-πλαίσιο συμψηφισμού, το M είναι η σταθμισμένη μέση εναπομένουσα ληκτότητα των συναλλαγών και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ημερών.
For exposures arising from fully or nearly-fully collateralised derivative instruments (listed in Annex IV) transactions and fully or nearly-fully collateralised margin lending transactions which are subject to a master netting agreement, M shall be the weighted average remaining maturity of the transactions where M shall be at least 10 days.
Το ονομαστικό ποσό κάθε συναλλαγής χρησιμοποιείται για τη στάθμιση της ληκτότητας·
The notional amount of each transaction shall be used for weighting the maturity;
εάν επιτρέπεται στο πιστωτικό ίδρυμα να χρησιμοποιεί εσωτερικές εκτιμήσεις του PD για τις αποκτηθείσες εισπρακτέες απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων, το Μ για τα εκταμιευθέντα ποσά ισούται με τη σταθμισμένη μέση ληκτότητα των απαιτήσεων και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 90 ημερών.
If a credit institution is permitted to use own PD estimates for purchased corporate receivables, for drawn amounts M shall equal the purchased receivables exposure weighted average maturity, where M shall be at least 90 days.
Η ίδια τιμή του Μ εφαρμόζεται επίσης στα μη εκταμιευθέντα ποσά μιας πιστωτικής διευκόλυνσης αγοράς με δέσμευση εφόσον αυτή περιέχει περιοριστικές ρήτρες, σημεία ενεργοποίησης πρόωρης εξόφλησης ή άλλα χαρακτηριστικά που προστατεύουν το αποκτών πιστωτικό ίδρυμα κατά μιας ουσιαστικής επιδείνωσης της ποιότητας των μελλοντικών εισπρακτέων απαιτήσεων που υποχρεούται να αγοράσει μέχρι τη λήξη ισχύος της διευκόλυνσης.
This same value of M shall also be used for undrawn amounts under a committed purchase facility provided the facility contains effective covenants, early amortisation triggers, or other features that protect the purchasing credit institution against a significant deterioration in the quality of the future receivables it is required to purchase over the facility's term.
Ελλείψει παρόμοιας αποτελεσματικής προστασίας, το M για τα μη εκταμιευθέντα ποσά ισούται με το άθροισμα της δυνητικής εισπρακτέας απαίτησης με τη μεγαλύτερη ληκτότητα δυνάμει της συμφωνίας αγοράς και της εναπομένουσας ληκτότητας της πιστωτικής διευκόλυνσης αγοράς, και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 90 ημερών·
Absent such effective protections, M for undrawn amounts shall be calculated as the sum of the longest-dated potential receivable under the purchase agreement and the remaining maturity of the purchase facility, where M shall be at least 90 days;
για κάθε άλλο μέσο εκτός των μνημονευομένων στην παρούσα παράγραφο ή εάν το πιστωτικό ίδρυμα δεν είναι σε θέση να υπολογίσει το M σύμφωνα με το στοιχείο α), η τιμή του M είναι το ανώτατο χρονικό διάστημα (σε έτη) που έχει ακόμα στη διάθεσή του ο οφειλέτης για να εκπληρώσει πλήρως τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός έτους·
For any other instrument than those mentioned in this point or when a credit institution is not in a position to calculate M as set out in (a), M shall be the maximum remaining time (in years) that the obligor is permitted to take to fully discharge its contractual obligations, where M shall be at least 1 year ;
στ) για πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν τη μέθοδο του εσωτερικού υποδείγματος που περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος 6, για τον υπολογισμό των αξιών ανοίγματος, το Μ υπολογίζεται για τα ανοίγματα στα οποία το πιστωτικό ίδρυμα εφαρμόζει την εν λόγω μέθοδο και για τα οποία η ληκτότητα της σύμβασης με τη μεγαλύτερη διάρκεια στο συμψηφιστικό σύνολο υπερβαίνει το ένα έτος σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
for credit institutions using the Internal Model Method set out in Annex III, Part 6 to calculate the exposure values, M shall be calculated for exposures to which they apply this method and for which the maturity of the longest-dated contract contained in the netting set is greater than one year according to the following formula:
dfk είναι ο συντελεστής προεξόφλησης χωρίς κίνδυνο για τη μελλοντική χρονική περίοδο tk· τα λοιπά σύμβολα εξηγούνται στο Παράρτημα III, Μέρος 6.
df = the risk‐free discount factor for future time period tk and the remaining symbols are defined in Annex III, Part 6.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 13, πρώτο εδάφιο, στοιχείο στ), ένα πιστωτικό ίδρυμα που χρησιμοποιεί ένα εσωτερικό υπόδειγμα για να υπολογίσει μια μονομερή προσαρμογή πιστωτικής αποτίμησης (credit valuation adjustment ή CVA) μπορεί, με την επιφύλαξη της έγκρισης των αρμόδιων αρχών, να λάβει ως τιμή του Μ την πραγματική μέση σταθμική διάρκεια (duration) όπως αυτή εκτιμάται από το εσωτερικό υπόδειγμα.
Notwithstanding the first paragraph of point 13(f), a credit institution that uses an internal model to calculate a one-sided credit valuation adjustment (CVA) may use, subject to the approval of the competent authorities, the effective credit duration estimated by the internal model as M.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 14, για συμψηφιστικά σύνολα στα οποία όλες οι συμβάσεις έχουν αρχική ληκτότητα κάτω του ενός έτους, εφαρμόζεται ο τύπος στην που προβλέπεται στο στοιχείο α)· και
Subject to paragraph 14, for netting sets in which all contracts have an original maturity of less than one year the formula in point (a) shall apply; and
για τους σκοπούς του Μέρους 1, παράγραφος 4, το Μ θα είναι η πραγματική ληκτότητα της πιστωτικής προστασίας, δεν μπορεί όμως να είναι κατώτερη του ενός έτους.
for the purposes of Part 1, point 4, M shall be the effective maturity of the credit protection but at least 1 year.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 13, στοιχεία α), β), δ) και ε), το M είναι τουλάχιστον μία ημέρα για:τα πλήρως ή σχεδόν πλήρως εξασφαλισμένα παράγωγα μέσα που αναφέρονται στο Παράρτημα IV·
Notwithstanding point 13(a), (b), (d) and (e), M shall be at least one-day for:fully or nearly-fully collateralised derivative instruments listed in Annex IV;
τις πλήρως ή σχεδόν πλήρως εξασφαλισμένες πράξεις δανεισμού περιθωρίου· και
fully or nearly-fully collateralised margin lending transactions; and
τις συναλλαγές επαναγοράς και τις συναλλαγές δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων,
repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions
υπό τον όρο ότι η τεκμηρίωση των συμβάσεων απαιτεί καθημερινή προσαρμογή περιθωρίου και καθημερινή αποτίμηση αξίας και περιλαμβάνει ρήτρες που επιτρέπουν την άμεση ρευστοποίηση ή το συμψηφισμό των εξασφαλίσεων σε περίπτωση αθέτησης ή μη κατάθεσης του απαιτούμενου περιθωρίου.
provided the documentation requires daily re-margining and daily revaluation and includes provisions that allow for the prompt liquidation or setoff of collateral in the event of default or failure to re-margin.
Επιπλέον, για τα άλλα καθοριζόμενα από τις αρμόδιες αρχές βραχυπρόθεσμα ανοίγματα που δεν αποτελούν μέρος της τρέχουσας χρηματοδότησης του οφειλέτη από το πιστωτικό ίδρυμα, το M είναι τουλάχιστον μία ημέρα.
In addition, for other short-term exposures specified by the competent authorities which are not Part of the credit institution's ongoing financing of the obligor, M shall be at least one-day.
Σε κάθε περίπτωση εξετάζονται προσεκτικά οι συγκεκριμένες περιστάσεις.
A careful review of the particular circumstances shall be made in each case.
Για τα ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Κοινότητα και έχουν ενοποιημένο κύκλο εργασιών και ενοποιημένο ενεργητικό κάτω των 500 εκατ. ευρώ, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση του M που ορίζεται στην παράγραφο 12.
The competent authorities may allow for exposures to corporates situated in the Community and having consolidated sales and consolidated assets of less than EUR 500 million the use of M as set out in point 12.
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αντικαταστήσουν το συνολικό ενεργητικό των 500 εκατομμυρίων ευρώ με συνολικό ενεργητικό 1000 εκατομμυρίων ευρώ για επιχειρήσεις που κατά κύριο λόγο επενδύουν στην αγορά ακινήτων.
Competent authorities may replace EUR 500 million total assets with EUR 1000 million total assets for corporates which primarily invest in real estate.
Οι αναντιστοιχίες ληκτότητας αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 90 έως 93.
Maturity mismatches shall be treated as specified in Articles 90 to 93.
Το PD ενός ανοίγματος είναι τουλάχιστον 0,03 %.
The PD of an exposure shall be at least 0,03 %.
Για τους οφειλέτες που αθέτησαν, ή εάν υιοθετείται μια αντιμετώπιση ανά πιστωτική υποχρέωση για τα ανοίγματα σε αθέτηση, το PD είναι 100 %.
The PD of obligors or, where an obligation approach is used, of exposures in default shall be 100 %.
Για τον κίνδυνο απομείωσης αξίας αποκτηθεισών εισπρακτέων απαιτήσεων, το PD ορίζεται ίσο με τις εκτιμήσεις του EL για κίνδυνο απομείωσης αξίας.
For dilution risk of purchased receivables PD shall be set equal to EL estimates for dilution risk.
Εάν το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να επιμερίσει αξιόπιστα σε PD και LGD τις εσωτερικές εκτιμήσεις του EL για κίνδυνο απομείωσης αξίας αποκτηθεισών εισπρακτέων απαιτήσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εκτίμηση του PD.
If a credit institution can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the PD estimate may be used.
Μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία μπορεί να αναγνωρίζεται ως επιλέξιμη με προσαρμογή του PD, με την επιφύλαξη της παραγράφου 22.
Unfunded credit protection may be recognised as eligible by adjusting PDs subject to point 22.
Για τον κίνδυνο απομείωσης, εφόσον τα πιστωτικά ιδρύματα δεν χρησιμοποιούν δικές τους εκτιμήσεις των LGD, υπάρχει υποχρέωση συμμόρφωσης με τα άρθρα 90 έως 93· για το σκοπό όμως αυτό, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αναγνωρίζουν ως επιλέξιμους και άλλους παρόχους μη χρηματοδοτούμενης προστασίας πέραν των αναφερόμενων στο Παράρτημα VIII, Μέρος 1.
For dilution risk, where credit institutions do not use own estimates of LGDs, this shall be subject to compliance with Articles 90 to 93; for this purpose competent authorities may recognise as eligible unfunded protection providers other than those indicated in Annex VIII, Part 1.
Τα πιστωτικά ιδρύματα υπολογίζουν εσωτερικές εκτιμήσεις του LGD, με την επιφύλαξη των ελάχιστων απαιτήσεων του Μέρους 4 και της έγκρισης των αρμόδιων αρχών.
Credit institutions shall provide own estimates of LGDs subject to minimum requirements as specified in Part 4 and approval of competent authorities.
Για τον κίνδυνο απομείωσης αξίας αποκτηθεισών εισπρακτέων απαιτήσεων εφαρμόζεται LGD 75 %.
For dilution risk of purchased receivables, an LGD value of 75 % shall be used.
Εάν το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να επιμερίσει αξιόπιστα σε PD και LGD τις εκτιμήσεις του EL για κίνδυνο απομείωσης αξίας αποκτηθεισών εισπρακτέων απαιτήσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εκτίμηση του LGD.
If a credit institution can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the LGD estimate may be used.
Μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία μπορεί να αναγνωρίζεται ως επιλέξιμη με προσαρμογή των εκτιμήσεων του PD ή του LGD, με την επιφύλαξη των ελάχιστων απαιτήσεων του Μέρους 4, παράγραφοι 99 έως 104 και της έγκρισης των αρμόδιων αρχών, για την κάλυψη μεμονωμένου ανοίγματος ή ομάδας ανοιγμάτων.
Unfunded credit protection may be recognised as eligible by adjusting PD or LGD estimates subject to minimum requirements as specified in Part 4, points 99 to 104 and approval of competent authorities either in support of an individual exposure or a pool of exposures.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 22, για τους σκοπούς του Μέρους 1, παράγραφος 11, η τιμή του LGD για συγκρίσιμο άμεσο άνοιγμα έναντι του παρόχου της πιστωτικής προστασίας ισούται με την τιμή του LGD που αντιστοιχεί είτε σε μια μη αντισταθμισμένη πιστωτική διευκόλυνση υπέρ του εγγυητή, είτε στη μη αντισταθμισμένη πιστωτική διευκόλυνση υπέρ του οφειλέτη, ανάλογα με το εάν από τις διαθέσιμες πληροφορίες και από τη διάρθρωση της εγγύησης προκύπτει ότι, σε περίπτωση αθέτησης τόσο του εγγυητή όσο και του οφειλέτη στη διάρκεια της αντισταθμισμένης συναλλαγής, το ανακτώμενο ποσό θα εξαρτηθεί από την οικονομική κατάσταση του εγγυητή ή του οφειλέτη, αντίστοιχα.
Notwithstanding point 22, for the purposes of Part 1, point 11 the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider shall either be the LGD associated with an unhedged facility to the guarantor or the unhedged facility of the obligor, depending upon whether, in the event both the guarantor and obligor default during the life of the hedged transaction, available evidence and the structure of the guarantee indicate that the amount recovered would depend on the financial condition of the guarantor or obligor, respectively.
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PD/LGD
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO PD/LGD METHOD
Το PD προσδιορίζεται με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τα ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων.
PDs shall be determined according to the methods for corporate exposures.
Εφαρμόζονται τα ακόλουθα ελάχιστα PD:α) 0,09 % για ανοίγματα σε μετοχές διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήριο εφόσον η επένδυση αποτελεί μέρος μακροχρόνιας σχέσης με τον πελάτη·
The following minimum PDs shall apply:(a) 0,09 % for exchange traded equity exposures where the investment is part of a long‐term customer relationship;
0,09 % για ανοίγματα σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήριο εφόσον η απόδοση της επένδυσης βασίζεται σε τακτικές και περιοδικές χρηματορροές που δεν προέρχονται από υπεραξίες κεφαλαίου·
0,09 % for non-exchange traded equity exposures where the returns on the investment are based on regular and periodic cash flows not derived from capital gains;
0,40 % για ανοίγματα σε μετοχές διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήριο, περιλαμβανομένων των άλλων αρνητικών θέσεων του Μέρους 1, παράγραφος 20· και
0,40 % for exchange traded equity exposures including other short positions as set out in part 1, point 20; and
1,25 % για όλα τα άλλα ανοίγματα σε μετοχές, περιλαμβανομένων των άλλων αρνητικών θέσεων του Μέρους 1, παράγραφος 20.
1,25 % for all other equity exposures including other short positions as set out in Part 1, point 20.
Στα ανοίγματα σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήριο σε επαρκώς διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια μπορεί να εφαρμόζεται LGD 65 %.
Private equity exposures in sufficiently diversified portfolios may be assigned an LGD of 65 %.
Σε όλα τα άλλα ανοίγματα εφαρμόζεται LGD 90 %.
All other exposures shall be assigned an LGD of 90 %.
Το Μ είναι 5 έτη για όλα τα ανοίγματα.
M assigned to all exposures shall be 5 years.
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
EXPOSURES TO CORPORATES, INSTITUTIONS, CENTRAL GOVERNMENTS AND CENTRAL BANKS AND RETAIL EXPOSURES.
Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, η αξία ανοίγματος των ανοιγμάτων εντός ισολογισμού μετράται προ προσαρμογών αξίας.
Unless noted otherwise, the exposure value of on-balance sheet exposures shall be measured gross of value adjustments.
Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται επίσης σε στοιχεία ενεργητικού που αποκτήθηκαν σε τιμή διαφορετική από το οφειλόμενο ποσό.
This rule also applies to assets purchased at a price different than the amount owed.
Για τα αποκτηθέντα στοιχεία ενεργητικού, η διαφορά μεταξύ του οφειλόμενου ποσού και της καθαρής αξίας που εγγράφεται στον ισολογισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων καταχωρείται ως μείωση αξίας εάν το οφειλόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο και ως αύξηση αξίας εάν είναι μικρότερο.
For purchased assets, the difference between the amount owed and the net value recorded on the balance-sheet of credit institutions is denoted discount if the amount owed is larger, and premium if it is smaller.