natgillin/translations-raw huggingface dataset:
INVESTERINGS- OG FINANSIERINGSOMKOSTNINGER
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Justering, der anvendes i instituttets dagsværdi for at kompensere, når værdiansættelsesmodellerne ikke fuldt ud afspejler den finansieringsomkostning, som markedsdeltagere ville indregne i exitprisen for en position eller portefølje (dvs. samlet finansieringsværdijustering på institutniveau, hvis et institut beregner en sådan justering eller alternativt en ækvivalent justering).
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
FREMTIDIGE ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
Previous day VaR (VaRt-1)
Justering, der anvendes i instituttets dagsværdi for at afspejle administrationsomkostninger, der skyldes porteføljen eller positionen, men som ikke afspejles i værdiansættelsesmodellen eller de priser, der anvendes til at kalibrere input til modellen, og for hvilken det derfor kan fastslås, at den håndterer samme kilde til værdiansættelsesusikkerhed som AVA'en for fremtidige administrationsomkostninger.
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
Justeringer, der anvendes i instituttets dagsværdi for at afspejle forventninger om kontraktbestemt eller ikkekontraktbestemt forfald før tid, der ikke er afspejlet i værdiansættelsesmodellen, og for hvilke det derfor kan fastslås, at de håndterer samme kilde til værdiansættelsesusikkerhed som AVA'en for forfald før aftalt tid.
Stressed VaR
Justeringer, der anvendes i instituttets dagsværdi for at afspejle den risikopræmie, som markedsdeltagere ville opkræve for at kompensere for operationelle risici som følge af sikring, forvaltning og afvikling af kontrakter i porteføljen, og for hvilke det derfor kan fastslås, at de håndterer samme kilde til værdiansættelsesusikkerhed som AVA'en for operationel risiko.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution’s portfolio.
Beskrivelse af de positioner, der behandles i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, litra b), i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse, og årsagen til, at det ikke var muligt at anvende samme forordnings artikel 9-17.
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
Artikel 7, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse.
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
For hver relevant kategori af AVA'er omhandlet i kolonne 0010-0110, de samlede AVA'er beregnet efter kernemetoden, jf. kapitel 3 i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse vedrørende aktiver og passiver til dagsværdi, der medtages i tærskelberegningen i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse.
Latest available (SVaRt-1)
Heri indgår de i række 0140 indberettede diversificeringsfordele i overensstemmelse med artikel 9, stk. 6, artikel 10, stk. 7, og artikel 11, stk. 7, i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse.
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
For hver relevant kategori af AVA'er omhandlet i kolonne 0010-0110, den andel af de samlede AVA'er, der er indberettet i række 0010, og som hidrører fra positioner i handelsbeholdningen (absolut værdi).
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
PORTEFØLJER EFTER ARTIKEL 9-17 — SAMLET VÆRDI PÅ KATEGORINIVEAU EFTER DIVERSIFICERING
12 weeks average measure
Artikel 7, stk. 2, litra a), i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse.
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
For hver relevant kategori af AVA'er omhandlet i kolonne 0010-0110, de samlede AVA'er beregnet i overensstemmelse med artikel 9-17 i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse vedrørende aktiver og passiver til dagsværdi, der medtages i tærskelberegningen i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse, bortset fra aktiver og passiver til dagsværdi, der er underlagt behandlingen i artikel 7, stk. 2, litra b), i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse.
Last Measure
Heri indgår de AVA'er, der beregnes i overensstemmelse med artikel 12 og 13 i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse, og som indberettes i række 0050 og 0060, og som indgår i AVA'erne for markedsprisusikkerhed, AVA'erne for omkostninger ved at lukke positioner og AVA'erne for modelrisiko, jf. artikel 12, stk. 2, og artikel 13, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse.
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Række 0030 forventes derfor at være forskellen mellem række 0040 og 0140.
Article 364(3) point (c) of CRR.
0040-0130
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the “all price risks” capital charge.
For række 0090-0130 henfører institutterne deres aktiver og passiver til dagsværdi, der medtages i tærskelberegningen i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse (i og uden for handelsbeholdningen) i overensstemmelse med følgende risikokategorier: renter, valuta, lån, aktier, råvarer.
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
Med henblik herpå støtter institutterne sig på deres interne risikostyringsstrukturer, og, efter en sammenkobling baseret på sagkyndige vurderinger, henfører de deres forretningsområder eller handelsenheder til den mest relevante risikokategori.
Article 364(3) point (b).
AVA'er, dagsværdijusteringer og andre påkrævede oplysninger, der svarer til de henførte forretningsområder eller handelsenheder, henføres derefter til den samme relevante risikokategori for på rækkeniveau for hver risikokategori at give et ensartet overblik over de justeringer, der er foretaget både i tilsynsøjemed og i regnskabsmæssig henseende, samt en indikation af størrelsen af de pågældende positioner (med hensyn til aktiver og passiver til dagsværdi).
Article 364(3) point (a)
Når AVA'er eller andre justeringer beregnes på et andet aggregeringsniveau, især på virksomhedsniveau, skal institutterne udarbejde en metode til henførelse af AVA'erne til de relevante positionsgrupper.
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
Henførelsesmetoden skal bevirke, at række 0040 er summen af række 0050-0130 for kolonne 0010-0100.
Number of overshootings (during previous 250 working days)
Uanset hvilken metode der anvendes, skal de indberettede oplysninger så vidt muligt være konsekvente på rækkeniveau, da de anførte oplysninger vil blive sammenlignet på dette niveau (AVA-værdier, opadrettet usikkerhed, dagsværdier og potentielle dagsværdijusteringer).
Referred to in Article 366 of CRR.
Opdelingen i række 0090-0130 omfatter ikke de AVA'er, der beregnes i overensstemmelse med artikel 12 og 13 i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse, og som indberettes i række 0050 og 0060, og som indgår i AVA'erne for markedsprisusikkerhed, AVA'erne for omkostninger ved at lukke positioner og AVA'erne for modelrisiko, jf. artikel 12, stk. 2, og artikel 13, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse.
The number of overshootings based on which the addend is determined shall be reported.
Diversificeringsfordele indberettes i række 0140 i overensstemmelse med artikel 9, stk. 6, artikel 10, stk. 7, og artikel 11, stk. 7, i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse og indgår derfor ikke i række 0040-0130.
150-160
Artikel 105, stk. 10, i CRR, artikel 12 i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse.
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
samlet AVA, der er beregnet for ikke optjente kreditspænd (»CVA-AVA«), og henførelse deraf til AVA'er for markedsprisusikkerhed, AVA'er for omkostninger ved at lukke positioner eller AVA'er for modelrisiko i henhold til artikel 12 i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse.
As referred to in Article 366 of CRR.
Kolonne 0110: Den samlede AVA anføres kun til orientering, da henførelsen af den til AVA'er for markedsprisusikkerhed, AVA'er for omkostninger ved at lukke positioner eller AVA'er for modelrisiko medfører, at de — når der er taget højde for diversificeringsfordele — medtages i de respektive AVA'er på kategoriniveau.
170-180
Kolonne 0130 og 0140: absolut værdi af aktiver og passiver til dagsværdi, der indgår i beregningen af AVA'er for ikke optjente kreditspænd.
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
Artikel 105, stk. 10, i CRR, artikel 17 i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse.
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
samlet AVA, der er beregnet for investerings- og finansieringsomkostninger, og henførelse deraf til AVA'er for markedsprisusikkerhed, AVA'er for omkostninger ved at lukke positioner eller AVA'er for modelrisiko i henhold til artikel 13 i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse.
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363(1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367(2) of CRR.
Kolonne 0130 og 0140: absolut værdi af aktiver og passiver til dagsværdi, der indgår i beregningen af AVA'er for investerings- og finansieringsomkostninger.
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
absolut værdi af aktiver og passiver til dagsværdi svarende til værdiansættelseseksponeringer, der anses for at have værdien nul, jf. artikel 9, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse.
Hence the decomposition are memorandum items.
Absolut værdi af aktiver og passiver til dagsværdi svarende til værdiansættelseseksponeringer, der anses for at have værdien nul, jf. artikel 10, stk. 2 eller 3, i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse.
TRADED DEBT INSTRUMENTS
(-) Diversificeringsfordele
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Samlede diversificeringsfordele.
TDI – GENERAL RISK
Summen af række 0150 og 0160.
General risk defined in Article 362 of CRR.
(-) Diversificeringsfordel beregnet med metode 1
TDI – SPECIFIC RISK
For de AVA-kategorier, der aggregeres efter metode 1 i overensstemmelse med artikel 9, stk. 6, artikel 10, stk. 7, og artikel 11, stk. 6, i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelsen, er dette forskellen mellem summen af de individuelle AVA'er og samlet AVA på kategoriniveau efter justering for aggregering.
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
(-) Diversificeringsfordel beregnet med metode 2
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
For de AVA-kategorier, der aggregeres efter metode 2 i overensstemmelse med artikel 9, stk. 6, artikel 10, stk. 7, og artikel 11, stk. 6, i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelsen, er dette forskellen mellem summen af de individuelle AVA'er og samlet AVA på kategoriniveau efter justering for aggregering.
EQUITIES – GENERAL RISK
1.1.2.2* Memorandumpost: AVA'er før diversificering reduceret med over 90 % ved diversificering efter metode 2
EQUITIES – SPECIFIC RISK
Udtrykt med de forkortelser, der anvendes i metode 2: summen af FV — PV for alle værdiansættelseseksponeringer, for hvilke APVA < 10 % (FV — PV).
FOREIGN EXCHANGE RISK
Porteføljer beregnet efter den subsidiære metode
Articles 363(1) and 367 (2) of CRR.
Artikel 7, stk. 2, litra b), i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse.
COMMODITY RISK
For porteføljer, der er omfattet af den subsidiære metode i artikel 7, stk. 2, litra b), i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse, beregnes den samlede AVA som en sum af række 0190, 0200 og 0210.
TOTAL AMOUNT FOR GENERAL RISK
I kolonne 0130-0260 skal der gives relevante oplysninger om balancen og yderligere kontekstuelle oplysninger.
Market risk caused by general market movements of traded debt instruments, equities, foreign exchange and commodities.
Den subsidiære metode; 100 % urealiseret gevinst
TOTAL AMOUNT FOR SPECIFIC RISK
Artikel 7, stk. 2, litra b), nr. i), i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse.
Specific risk component of traded debt instruments and equities.
Den subsidiære metode; 10 % fiktiv værdi
VAR for specific risk of equities and traded debt instruments of trading book (taking into account correlation effects if applicable).
Artikel 7, stk. 2, litra b), nr. ii), i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse.
Article 271 of CRR in accordance with article 382 of CRR
Den subsidiære metode; 25 % indgåelsesværdi
Total EAD from all transactions subject to CVA charge
Artikel 7, stk. 2, litra b), nr. iii), i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse.
Of which: OTC derivatives
Dette skema skal kun udfyldes af institutter, der overskrider den tærskel, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse på deres eget niveau.
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(1) of CRR
Institutter, der indgår i en koncern, der overskrider tærsklen på konsolideret grundlag, skal kun indberette dette skema, hvis de også overskrider tærsklen på deres niveau.
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to OTC derivatives.
Dette skema anvendes til at indberette oplysninger om de 20 væsentligste individuelle AVA'er for modelrisiko målt i AVA-værdier, der bidrager til den samlede AVA på kategoriniveau for modelrisiko beregnet i overensstemmelse med artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse.
The information is not required from IMM institutions holding OTC derivatives and SFTs in the same netting set
Disse oplysninger svarer til de oplysninger, der indberettes i kolonne 0050 i skema C 32.02.
Of which: SFT
De 20 væsentligste individuelle AVA'er for modelrisiko og tilsvarende produktoplysninger indberettes i aftagende rækkefølge begyndende med de største individuelle AVA'er for modelrisiko.
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(2) of CRR
Produkter, der svarer til disse væsentligste AVA'er for modelrisiko, indberettes ved anvendelse af den produktopgørelse, der kræves i henhold til artikel 19, stk. 3, litra a), i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse.
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to SFT derivatives.
Hvis produkterne er tilstrækkeligt ensartede med hensyn til værdiansættelsesmodellen og AVA for modelrisiko, skal de kombineres og vises på én linje med henblik på at maksimere dette skemas dækningsområde hvad angår instituttets samlede AVA på kategoriniveau for modelrisiko.
Article 383 of CRR in accordance with Article 363(1)(d) of CRR
Placeringen en ID-kode for rækken og skal være unik for hver enkelt række i tabellen.
VaR calculation based on internal models for market risk
Den skal være i nummerorden (1, 2, 3 osv.), hvor 1 tildeles de højeste individuelle AVA'er for modelrisiko, 2 de næsthøjeste og så videre.
See instructions referring to column 040
Det interne navn (alfanumerisk), for den model, som instituttet bruger til at identificere modellen.
Article 92(3) d) of CRR
Den risikokategori (renter, valuta, lån, aktier, råvarer), som bedst kendetegner det produkt eller den gruppe af produkter, der giver anledning til værdiansættelsesjusteringen af modelrisiko.
Own funds requirements for CVA Risk calculated via the chosen method
Institutterne skal indberette følgende koder:
Article 92(4) b) of CRR
IR — renter
Own funds requirements multiplied by 12,5.
FX — valuta
Article 382 of CRR
CR — lån
Number of counterparties included in calculation of own funds for CVA risk
EQ — aktier
Counterparties are a subset of obligors.
CO — råvarer.
They only exist in case of derivatives transactions or SFTs where they are simply the other contracting party.
Internt navn (alfanumerisk) for det produkt eller den gruppe af produkter, jf. den produktopgørelse, der kræves i henhold til artikel 19, stk. 3, litra a), i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse, der værdiansættes ved hjælp af modellen.
Of which: proxy was used to determine credit spread
OBSERVERBARHED
number of counterparties where the credit spread was determined using a proxy instead of directly observed market data
Antallet af prisobservationer for produktet eller gruppen af produkter i det sidste tolv måneder, der opfylder et af følgende kriterier:
Accounting provisions due to decreased credit worthiness of derivatives counterparties
Prisobservationen er en pris, til hvilken instituttet har gennemført en transaktion.
Article 386(1) lit. a of CRR
Prisen er indhentet fra et forpligtende tilbud.
Article 386(1) lit. b) of CRR
Institutterne skal indberette en af følgende koder: »ingen«, »1-6«, »6-24«, »24-100«, »100+«.
Total notional amounts of index CDS used as hedge for CVA risk
Artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse.
Sum of rows 020-040 as applicable
Individuel AVA for modelrisiko før diversificeringsfordel, men efter porteføljenetting, hvis relevant.
Advanced CVA risk method as prescribed by Article 383 of CRR
HERAF: BRUG AF EKSPERTBASERET METODE
Standardised CVA risk method as prescribed by Article 384 of CRR
Værdier i kolonne 0050, som er udregnet efter den ekspertbaserede metode som fastsat i artikel 11, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2016/101 om værdiansættelse.
Amounts subject to the application of Article 385 of CRR
HERAF: AGGREGERET VED BRUG AF METODE 2
This template shall be completed by all institutions, whether or not they have adopted the simplified approach for the determination of Additional Valuation Adjustments (“AVAs”).
Værdier i kolonne 0050, som er aggregeret efter metode 2 i bilaget til delegeret forordning (EU) 2016/101 om værdiansættelse.
It is dedicated to the absolute value of fair-valued assets and liabilities used to determine whether or not the conditions set out in Article 4 of Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation for using the simplified approach for the determination of AVAs are met.
Dette svarer til FV– PV udtrykt med forkortelserne i bilaget.
With regard to institutions using the simplified approach, this template shall provide the total AVA to be deducted from own funds under Articles 34 and 105 CRR as set out in Article 5 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, which shall be reported accordingly in row 290 of C 01.00.
Bidraget til den samlede AVA på kategoriniveau for modelrisiko, beregnet i overensstemmelse med artikel 11, stk. 7, i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse, fra individuelle AVA'er for modelrisiko, der aggregeres efter metode 2 i bilaget til delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities, as stated in the financial statements under the applicable accounting framework, as referred to in Article 4(1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, before any deduction pursuant to Article 4(2) is performed.
Dette svarer til APVA udtrykt med forkortelserne i bilaget.
OF WHICH: trading book
0090-0100
Absolute value of fair-valued assets and liabilities, as reported in 010, corresponding to positions held in the trading book.
Absolut værdi af aktiver og passiver til dagsværdi, der værdiansættes ved hjælp af modellen i kolonne 0010, som anført i regnskaberne i overensstemmelse med de gældende regler.
0030-0070
Absolut værdi af aktiver til dagsværdi, der værdiansættes ved hjælp af modellen i kolonne 0010, som anført i regnskaberne i overensstemmelse med de gældende regler.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities excluded pursuant to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Absolut værdi af passiver til dagsværdi, der værdiansættes ved hjælp af modellen i kolonne 0010, som anført i regnskaberne i overensstemmelse med de gældende regler.
Exactly matching
Summen af ikkejusterede forskelsværdier (»IPV-forskel«) beregnet ved udgangen af den måned, der er nærmest indberetningsdatoen under den uafhængige kurskontrol, der foretages i overensstemmelse med artikel 105, stk. 8, i CRR, med hensyn til de bedste tilgængelige uafhængige data for det tilsvarende produkt eller den tilsvarende gruppe af produkter.
Exactly matching, offsetting fair-valued assets and liabilities excluded according to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Kun resultater, der er kalibreret fra priser på instrumenter, der ville blive sammenkoblet med det samme produkt (test af resultater), medtages her.
Hedge accounting
Resultater af test af input fra markedsdatainput, der testes mod niveauer, der er kalibreret fra forskellige produkter, medtages ikke.
For positions subject to hedge accounting under the applicable accounting framework, absolute value of fair-valued assets and liabilities excluded in proportion to the impact of the relevant valuation change on CET1 capital according to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Procentdelen af de positioner, der er henført til modellen, vægtet med den AVA for modelrisiko, der dækkes af resultaterne af output-IPV-test i kolonne 0110.
PRUDENTIAL Filters
0130-0140
Absolute value of fair-valued assets and liabilities excluded according to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation due to the transitional filters referred to in Articles 467 and 468 of CRR.
Dagsværdijusteringer som defineret i kolonne 0190 og 0240 i skema C 32.02, som er blevet anvendt på de positioner, der er henført til modellen i kolonne 0010.
Any other positions excluded according to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation due to adjustments to their accounting value having only a proportional effect on CET1 capital.
Justeringer som defineret i kolonne 0260 i skema C 32.02, som er blevet anvendt på de positioner, der er henført til modellen i kolonne 0010.
This row shall only be populated in rare cases where elements excluded pursuant to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation cannot be assigned to columns 0030, 0040 or 0050 of this template.
Dette skema skal kun udfyldes af institutter, der overskrider den tærskel, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse på deres eget niveau.
Comment for other
Institutter, der indgår i en koncern, der overskrider tærsklen på konsolideret grundlag, skal kun indberette dette skema, hvis de også overskrider tærsklen på deres eget niveau.
The main reasons why the positions reported in column 0060 were excluded shall be provided.