natgillin/translations-raw huggingface dataset:
»C0220-C0280/R1800
In template S.05.02.C0220 to C0280/R1710, the row is replaced by the following:
Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: nettoændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.
‘C0220 to C0280/R1710
I skema S.22.01.C0010/R0010 affattes rækken således:
Changes in other technical provisions — Gross
»C0010/R0010
In template S.05.02.C0220 to C0280/R1720, the row is replaced by the following:
Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Forsikringsmæssige hensættelser
‘C0220 to C0280/R1720
Forsikringsmæssige bruttohensættelser i alt, inklusive langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.«
In template S.05.02.C0220 to C0280/R1800, the row is replaced by the following:
I skema S.22.01.C0030/R0010 affattes rækken således:
‘C0220 to C0280/R1800
»C0030/R0010
Definition of changes in other technical provisions provided in Directive 91/674/EEC where applicable: it is the changes in other technical provisions related to the sum of the direct business and the accepted reinsurance business reduced by the amount ceded to reinsurance undertakings.
Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsmæssige hensættelser
In template S.22.01.C0010/R0010, the row is replaced by the following:
Den del af justeringen af de forsikringsmæssige bruttohensættelser, der skyldes anvendelsen af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser.
‘C0010/R0010
Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.«
Amount with LTG measures and transitionals — Technical Provisions
I skema S.22.01.C0050/R0010 affattes rækken således:
Total amount of gross technical provisions including long term guarantee measures and transitional measures’
»C0050/R0010
In template S.22.01.C0030/R0010, the row is replaced by the following:
Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Forsikringsmæssige hensættelser
‘C0030/R0010
Den del af justeringen af de forsikringsmæssige bruttohensættelser, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.
Impact of transitional on technical provisions — Technical provisions
Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser.«
Amount of the adjustment to the gross technical provisions due to the application of the transitional on technical provisions.
I skema S.22.01.C0070/R0010 affattes rækken således:
It shall be the difference between the technical provisions without transitional deduction on technical provisions and the technical provisions with LTG and transitional measures.’
»C0070/R0010
In template S.22.01.C0050/R0010, the row is replaced by the following:
Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Forsikringsmæssige hensættelser
‘C0050/R0010
Den del af justeringen af de forsikringsmæssige bruttohensættelser, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen.
Impact of transitional on interest rate — Technical provisions
Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.
Amount of the adjustment to the gross technical provisions due to the application of the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure.
Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger på den relevante risikofrie rentekurve.«
It shall be the difference between the technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and the technical provisions without transitional on technical provisions.’
I skema S.22.01.C0090/R0010 affattes rækken således:
In template S.22.01.C0070/R0010, the row is replaced by the following:
»C0090/R0010
‘C0070/R0010
Virkning af matchtilpasning sat til nul — Forsikringsmæssige hensættelser
Impact of volatility adjustment set to zero — Technical provisions
Den del af justeringen af de forsikringsmæssige bruttohensættelser, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen.
Amount of the adjustment to the gross technical provisions due to the application of the volatility adjustment.
Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.
It shall reflect the impact of setting the volatility adjustment to zero.
Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden overgangsforanstaltninger.«
It shall be the difference between the technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures and the technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk free interest rate term structure.’
I skema S.22.01.C0050/R0020 affattes rækken således:
In template S.22.01.C0090/R0010, the row is replaced by the following:
»C0050/R0020
‘C0090/R0010
Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesats — Basiskapitalgrundlag
Impact of matching adjustment set to zero — Technical Provisions
Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.
Amount of the adjustment to the gross technical provisions due to the application of the matching adjustment.
Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og basiskapitalgrundlaget beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser.«
It shall include the impact of setting the volatility adjustment and the matching adjustment to zero.
I skema S.22.01.C0070/R0020 affattes rækken således:
It shall be the difference between the technical provisions without matching adjustment and without all the other transitional measures and the technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures.’
»C0070/R0020
In template S.22.01.C0050/R0020, the row is replaced by the following:
Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Basiskapitalgrundlag
‘C0050/R0020
Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen.
Impact of transitional on interest rate — Basic own funds
Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og basiskapitalgrundlaget under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger på den relevante risikofrie rentekurve.«
Amount of the adjustment to the basic own funds due to the application of the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure.
I skema S.22.01.C0090/R0020 affattes rækken således:
It shall be the difference between the basic own funds calculated considering the technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and the basic own funds calculated with the technical provisions without transitional on technical provisions.’
»C0090/R0020
In template S.22.01.C0070/R0020, the row is replaced by the following:
Virkning af matchtilpasning sat til nul — Basiskapitalgrundlag
‘C0070/R0020
Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen.
Impact of volatility adjustment set to zero — Basic own funds
Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og basiskapitalgrundlaget under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden overgangsforanstaltninger.«
Amount of the adjustment to the Basic own funds due to the application of the volatility adjustment.
I skema S.22.01.C0050/R0050 affattes rækken således:
It shall be the difference between the basic own funds considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures and the basic own funds considering technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk free interest rate term structure.’
»C0050/R0050
In template S.22.01.C0090/R0020, the row is replaced by the following:
Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet
‘C0090/R0020
Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.
Impact of matching adjustment set to zero — Basic own funds
Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser.«
Amount of the adjustment to the basic own funds due to the application of the matching adjustment.
I skema S.22.01.C0070/R0050 affattes rækken således:
It shall be the difference between the basic own funds considering technical provisions without matching adjustment and without all the other transitional measures and the basic own funds considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures.’
»C0070/R0050
In template S.22.01.C0050/R0050, the row is replaced by the following:
Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet
‘C0050/R0050
Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen.
Impact of transitional on interest rate — Eligible own funds to meet SCR
Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger på den relevante risikofrie rentekurve.«
Amount of the adjustment to the eligible own funds to meet SCR due to the application of the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure.
aa) I skema S.22.01.C0090/R0050 affattes rækken således:
It shall be the difference between the eligible own funds to meet SCR calculated considering the technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and the eligible own funds to meet SCR calculated considering the technical provisions without transitional on technical provisions.’
»C0090/R0050
In template S.22.01.C0070/R0050, the row is replaced by the following:
Virkning af matchtilpasning sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet
‘C0070/R0050
Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen.
Impact of volatility adjustment set to zero — Eligible own funds to meet SCR
Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden overgangsforanstaltninger.«
Amount of the adjustment to the eligible own funds to meet SCR due to the application of the volatility adjustment.
bb) I skema S.22.01.C0050/R0090 affattes rækken således:
It shall be the difference between the eligible own funds to meet SCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures and the eligible own funds to meet SCR considering technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk free interest rate term structure.’
»C0050/R0090
(aa) In template S.22.01.C0090/R0050, the row is replaced by the following:
Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Solvenskapitalkrav
‘C0090/R0050
Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.
Impact of matching adjustment set to zero — Eligible own funds to meet SCR
Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser.«
Amount of the adjustment to the eligible own funds to meet SCR due to the application of the matching adjustment.
cc) I skema S.22.01.C0070/R0090 affattes rækken således:
It shall be the difference between the eligible own funds to meet SCR calculated considering technical provisions without matching adjustment and without all the other transitional measures and eligible own funds to meet SCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures.’
»C0070/R0090
(bb) In template S.22.01.C0050/R0090, the row is replaced by the following:
Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Solvenskapitalkrav
‘C0050/R0090
Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen.
Impact of transitional on interest rate — SCR
Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger på den relevante risikofrie rentekurve.«
Amount of the adjustment to the SCR due to the application of the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure.
dd) I skema S.22.01.C0090/R0090 affattes rækken således:
It shall be the difference between the SCR calculated considering the technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and the SCR calculated with the technical provisions without transitional on technical provisions.’
»C0090/R0090
(cc) In template S.22.01.C0070/R0090, the row is replaced by the following:
Virkning af matchtilpasning sat til nul — Solvenskapitalkrav
‘C0070/R0090
Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen.
Impact of volatility adjustment set to zero — SCR
Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden overgangsforanstaltninger.«
Amount of the adjustment to the SCR due to the application of the volatility adjustment.
ee) I skema S.22.01.C0050/R0100 affattes rækken således:
It shall be the difference between the SCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures and the SCR considering technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk free interest rate term structure.’
»C0050/R0100
(dd) In template S.22.01.C0090/R0090, the row is replaced by the following:
Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet
‘C0090/R0090
Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.
Impact of matching adjustment set to zero — SCR
Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet under med de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser.«
Amount of the adjustment to the SCR due to the application of the matching adjustment.
ff) I skema S.22.01.C0070/R0100 affattes rækken således:
It shall be the difference between the SCR calculated considering technical provisions without matching adjustment and without all the other transitional measures and the SCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures.’
»C0070/R0100
(ee) In template S.22.01.C0050/R0100, the row is replaced by the following:
Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet
‘C0050/R0100
Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen.
Impact of transitional on interest rate — Eligible own funds to meet MCR
Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.
Amount of the adjustment to the Eligible own funds to meet MCR due to the application of the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure.
Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger på den relevante risikofrie rentekurve.«
It shall be the difference between the eligible own funds to meet MCR calculated considering the technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and the eligible own funds to meet MCR calculated with the technical provisions without transitional on technical provisions.’
gg) I skema S.22.01.C0090/R0100 affattes rækken således:
(ff) In template S.22.01.C0070/R0100, the row is replaced by the following:
»C0090/R0100
‘C0070/R0100
Virkning af matchtilpasning sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet
Impact of volatility adjustment set to zero — Eligible own funds to meet MCR
Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen.
Amount of the adjustment to the Eligible own funds to meet MCR due to the application of the volatility adjustment.
Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden overgangsforanstaltninger.«
It shall reflect the impact of setting the volatility adjustment to zero
hh) I skema S.22.01.C0050/R0110 affattes rækken således:
It shall be the difference between the eligible own funds to meet MCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures and the eligible own funds to meet MCR considering technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk free interest rate term structure.’
»C0050/R0110
(gg) In template S.22.01.C0090/R0100, the row is replaced by the following:
Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Minimumskapitalkrav
‘C0090/R0100
Den del af justeringen af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.
Impact of matching adjustment set to zero — Eligible own funds to meet MCR
Det er forskellen mellem minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og minimumskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser.«
Amount of the adjustment to the Eligible own funds to meet MCR due to the application of the matching adjustment.
I skema S.22.01.C0070/R0110 affattes rækken således:
It shall be the difference between the eligible own funds to meet MCR calculated considering technical provisions without matching adjustment and without all the other transitional measures and the eligible own funds to meet MCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures.’
»C0070/R0110
(hh) In template S.22.01.C0050/R0110, the row is replaced by the following:
Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Minimumskapitalkrav
‘C0050/R0110
Den del af justeringen af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen.
Impact of transitional on interest rate — Minimum Capital Requirement
Det er forskellen mellem minimumskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og minimumskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger på den relevante risikofrie rentekurve.«
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure.
jj) I skema S.22.01.C0090/R0110 affattes rækken således:
It shall be the difference between the MCR calculated considering the technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and MCR calculated with the technical provisions without transitional on technical provisions.’
»C0090/R0110
In template S.22.01.C0070/R0110, the row is replaced by the following:
Virkning af matchtilpasning sat til nul — Minimumskapitalkrav
‘C0070/R0110
Den del af justeringen af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen.
Impact of volatility adjustment set to zero — Minimum Capital Requirement
Det er forskellen mellem minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden overgangsforanstaltninger.«
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the volatility adjustment.
kk) I skema S.25.01 og S.25.02 erstattes henvisninger til C0080 af C0090 og henvisninger til C0090 af C0120.
It shall be the difference between the MCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures and the MCR considering technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk free interest rate term structure.’
ll) I skema S.25.02.C0030 affattes rækken således:
(jj) In template S.22.01.C0090/R0110, the row is replaced by the following:
Kapitalkravet for hver komponent uanset beregningsmetode (enten standardformel eller partiel intern model) efter justeringer for forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne, i det omfang denne er indeholdt i beregningen af komponenterne.
‘C0090/R0110