natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Kontracyklisk kapitalbuffersats fastsat af udpeget myndighed
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
Kontracyklisk kapitalbuffersats, der finder anvendelse på instituttets land
Own funds requirements and weights
Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffersats
Total own funds requirements for CCB
Anvendelse af tærsklen på 2 %
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Anvendelse af tærsklen på 2 % for generel krediteksponering
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Anvendelse af tærsklen på 2 % for eksponeringer i handelsbeholdningen
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
C 10.01 — KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR EQU IRB 1)
Own funds requirements weights
EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)
Countercyclical capital buffer rates
RISIKOVÆGTET EKSPONERING
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE (%)
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
SAMLET AKTIEEKSPONERING OPGJORT EFTER IRB-METODEN
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
PD/LGD-METODEN: I ALT
Use of 2 % threshold
DEN FORENKLEDE RISIKOVÆGTNINGSMETODE: I ALT
Use of 2 % threshold for general credit exposure
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER DEN FORENKLEDE RISIKOVÆGTNINGSMETODE EFTER RISIKOVÆGT:
Use of 2 % threshold for trading book exposure
RISIKOVÆGT: 190 %
C 10.01 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
METODEN MED INTERNE MODELLER
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
AKTIEEKSPONERINGER UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
LÅNTAGERKLASSE
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
(ID-KODE FOR RÆKKEN)
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
C 11.00 — AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO (CR SETT)
PD/LGD APRROACH: TOTAL
UAFVIKLEDE TRANSAKTIONER TIL AFVIKLINGSPRIS
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
EKSPONERING MOD PRISFORSKEL SOM FØLGE AF UAFVIKLEDE TRANSAKTIONER
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
Samlede uafviklede transaktioner uden for handelsbeholdningen
INTERNAL MODELS APPROACH
Transaktioner uafviklet i op til fire dage (faktor 0 %)
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Transaktioner uafviklet mellem 5 og 15 dage (faktor 8 %)
C 10.02 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
Transaktioner uafviklet mellem 16 og 30 dage (faktor 50 %)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
Transaktioner uafviklet mellem 31 og 45 dage (faktor 75 %)
OBLIGOR GRADE
Transaktioner uafviklet i 46 dage eller derover (faktor 100 %)
(ROW IDENTIFIER)
Samlede uafviklede transaktioner i handelsbeholdningen
C 11.00 - SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
C 12.00 — KREDITRISIKO: SECURITISERINGER — KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SEC SA)
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
INDGÅEDE SECURITISERINGSEKSPONERINGER I ALT
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
SYNTETISKE SECURITISERINGER: KREDITRISIKOAFDÆKNING AF SECURITISEREDE EKSPONERINGER
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
SECURITISERINGSPOSITIONER
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
(-) KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN: FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING, DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIELLE SIKKERHEDER (Cvam)
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*)
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*) AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KONVERTERINGSFAKTOR
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
OPDELING AF EKSPONERINGSVÆRDI UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
RISIKOVÆGTET EKSPONERING
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
GENEREL VIRKNING (JUSTERING) SOM FØLGE AF OVERTRÆDELSE AF BESTEMMELSERNE OM RETTIDIG OMHU
Total unsettled transactions in the Trading Book
JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF MANGLENDE LØBETIDSMATCH
C 12.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
SAMLET RISIKOVÆGTET EKSPONERING
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
RISIKOVÆGTET EKSPONERING SVARENDE TIL OVERFØRSLER FRA SECURITISERING OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN TIL ANDRE EKSPONERINGSKLASSER
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
(-) FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING (Cva)
SECURITISATION POSITIONS
NOTIONEL VÆRDI AF IKKEAFHÆNDET ELLER TILBAGEKØBT KREDITRISIKOAFDÆKNING
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
(-) UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING: JUSTEREDE VÆRDIER (Ga)
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
(-) FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
> 0 % og <= 20 %
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
> 20 % og <= 50 %
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
> 50 % og <= 100 %
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
(-) DER FRATRÆKKES KAPITALGRUNDLAGET
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
RATET
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
(KREDITKVALITETSTRIN)
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
INTERN VURDERING
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
(-) JUSTEREDE VÆRDIER FOR UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING (G*)
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
ALLE ANDRE KREDITKVALITETSTRIN
> 0 % and <= 20 %
IKKERATET
> 20 % and <= 50 %
HERAF: SECOND LOSS I ABCP
> 50 % and <= 100 %
GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT (%)
SUBJECT TO RISK WEIGHTS
HERAF: SYNTETISKE SECURITISERINGER
RATED
FØR LOFT
(CREDIT QUALITY STEPS)
EFTER LOFT
LOOK-THROUGH
HERAF: RESECURITISERINGER
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
BALANCEFØRTE POSTER
TOTAL INFLOWS
SECURITISERINGER
ALL OTHER CQS
RESECURITISERINGER
UNRATED
IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
FØRTIDSINDFRIELSE
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
INVESTOR: SAMLEDE EKSPONERINGER
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
ORGANISERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
OPDELING AF UDESTÅENDE POSITIONER EFTER KREDITKVALITETSTRIN VED UDFORMNINGEN:
BEFORE CAP
ALLE ANDRE KREDITKVALITETSTRIN OG IKKERATEDE
AFTER CAP
C 13.00 — KREDITRISIKO: SECURITISERINGER — KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR SEC IRB)
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
SYNTETISKE SECURITISERINGER: KREDITRISIKOAFDÆKNING AF SECURITISEREDE EKSPONERINGER
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*) AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KREDITKONVERTERINGSFAKTOR
ON-BALANCE SHEET ITEMS
(-) REDUKTION AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER
SECURITISATIONS
GENEREL VIRKNING (JUSTERING) SOM FØLGE AF OVERTRÆDELSE AF BESTEMMELSERNE OM RETTIDIG OMHU
RE-SECURITISATIONS
RISIKOVÆGTET EKSPONERING SVARENDE TIL OVERFØRSLER FRA SECURITISERING OPGJORT EFTER IRB-METODEN TIL ANDRE EKSPONERINGSKLASSER
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
> 50 % og <= 100 %
EARLY AMORTISATION
DEN RATINGBASEREDE METODE
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
TILSYNSFORMELMETODEN
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
INTERN VURDERING
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
C 14.00 — DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER (SEC DETAILS)
ALL OTHER CQS AND UNRATED
RÆKKE-NR.
C 13.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
INTERN KODE
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
ID FOR SECURITISERINGEN
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
ID FOR EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
SECURITISERINGSTYPE:
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
(TRADITIONEL/SYNTETISK)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING: Securitiserede eksponeringer bevares på eller fjernes fra balancen?
> 50 % and <= 100 %
SOLVENSBEHANDLING: Er securitiseringspositioner underlagt kapitalgrundlagskrav?
RATINGS BASED METHOD
SECURITISERING ELLER RESECURITISERING?
SUPERVISORY FORMULA METHOD
TILBAGEHOLDELSE
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
INSTITUTTETS ROLLE:
C 14.00 - DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
(EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT/ORGANISERENDE INSTITUT/OPRINDELIG LÅNGIVER/INVESTOR)
ROW NUMBER
IKKE-ABCP-PROGRAMMER
INTERNAL CODE
SECURITISEREDE EKSPONERINGER
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
SECURITISERINGSSTRUKTUR
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
(-) EKSPONERINGSVÆRDI, DER FRATRÆKKES KAPITALGRUNDLAGET
SECURITISATION TYPE:
SECURITISERINGSPOSITIONER — HANDELSBEHOLDNING
(TRADITIONAL/SYNTHETIC)
TYPE AF ANVENDT TILBAGEHOLDELSE
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
% AF TILBAGEHOLDELSE PÅ INDBERETNINGSDATOEN
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
OVERHOLDES TILBAGEHOLDELSESKRAVET?
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
INDGÅELSESDATO
RETENTION
(mm/åååå)
ROLE OF THE INSTITUTION:
SAMLEDE SECURITISEREDE EKSPONERINGER PÅ INDGÅELSESDATOEN
(ORIGINATOR/SPONSOR/ORIGINAL LENDER/INVESTOR)
SAMLET VÆRDI
NON ABCP PROGRAMMES
INSTITUTTETS ANDEL (%)
SECURITISED EXPOSURES
LAND
SECURITISATION STRUCTURE
KAPITALGRUNDLAGSKRAV INDEN SECURITISERING (%)
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
LØBETID
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
TYPE OF RETENTION APPLIED
MEMORANDUMPOSTER: IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
CTP ELLER NON-CTP?
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
NETTOPOSITIONER
ORIGINATION DATE
MEZZANIN
TOTAL AMOUNT
JURIDISK FORFALDSDATO
TYPE
ANERKENDTE LIKVIDITETSFACILITETER
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
ANDRE (HERUNDER IKKEANERKENDTE LIKVIDITETSFACILITETER)
COUNTRY
ANVENDT KONVERTERINGSFAKTOR
ELGD (%)
LANGE
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
KORTE
MATURITY
SPECIFIK RISIKO
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
C 16.00 — OPERATIONEL RISIKO (OPR)
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
BANKYDELSER
CTP OR NON-CTP?
LÅN OG FORSKUD
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
(VED ANVENDELSE AF ASA)
SENIOR
Samlet risikoeksponering for operationelle risici
FIRST LOSS
AMA: MEMORANDUMPOSTER, DER EVT.
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
SKAL INDBERETTES
LEGAL FINAL MATURITY DATE
FOREGÅENDE ÅR
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS/CRS
HERAF:
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
SOM FØLGE AF EN FORDELINGSMEKANISME
OTHER (including non-eligible LF)
KAPITALGRUNDLAGSKRAV FØR REDUKTION SOM FØLGE AF FORVENTET TAB, DIVERSIFICERING OG RISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER
CONVERSION FACTOR APPLIED
(-) REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF FORVENTET TAB OPFANGET I FORRETNINGSGANGE
LONG
(-) REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF DIVERSIFICERING
SHORT
(-) REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF RISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER (FORSIKRING OG ANDRE RISIKOOVERFØRSELSMEKANISMER)
SPECIFIC RISK
BANKYDELSER OMFATTET AF BASISINDIKATORMETODEN (BIA)
C 16.00 - OPERATIONAL RISK (OPR)
Celle med link til CA2
BANKING ACTIVITIES
BANKYDELSER OMFATTET AF STANDARDMETODEN (TSA)/DEN ALTERNATIVE STANDARDMETODE (ASA)
RELEVANT INDICATOR
OMFATTET AF TSA:
LOANS AND ADVANCES
BØRSMÆGLERVIRKSOMHED PÅ DETAILMARKEDET (RBr)
Total operational risk exposure amount
FORRETNINGSBANKYDELSER (CB)
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
DETAILBANKYDELSER (RB)
YEAR-3
BETALING OG AFVIKLING (PS)
YEAR-2
TJENESTEYDELSER I AFDELINGER (AS)
LAST YEAR
PORTEFØLJEADMINISTRATION (AM)
OF WHICH:
OMFATTET AF ASA:
DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
BANKYDELSER OMFATTET AF AVANCEREDE MÅLEMETODER (AMA)
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
C 17.01 — OPERATIONEL RISIKO: TAB OG GODTGØRELSER EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF HÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR (OPR DETAILS 1)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
FORDELING AF TAB PÅ FORRETNINGSOMRÅDER
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
HÆNDELSESTYPER
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
HÆNDELSESTYPER I ALT
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
MEMORANDUMPOST: TÆRSKEL ANVENDT VED DATAINDSAMLING
Cell linked to CA2
INTERN SVIG
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA)/ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
EKSTERN SVIG
SUBJECT TO TSA:
ANSÆTTELSESVILKÅR OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN
CORPORATE FINANCE (CF)
KUNDER, PRODUKTER OG FORRETNINGSPRAKSIS
TRADING AND SALES (TS)
SKADER PÅ FYSISKE AKTIVER
RETAIL BROKERAGE (RBr)
FORRETNINGSFORSTYRRELSER OG SYSTEMFEJL
COMMERCIAL BANKING (CB)
ORDREAFVIKLING, LEVERING OG PROCESFORVALTNING
RETAIL BANKING (RB)
LAVESTE
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
HØJESTE
AGENCY SERVICES (AS)
VIRKSOMHEDSFINANSIERING [CF]
ASSET MANAGEMENT (AM)
Antal hændelser (nye hændelser)
SUBJECT TO ASA:
Bruttotab (nye hændelser)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
Antal hændelser underlagt tabsjusteringer
C 17.01 - OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
Største enkelttab
EVENT TYPES
Summen af de fem største tab
TOTAL EVENT TYPES
Samlet direkte tabsgodtgørelse
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
Samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer
INTERNAL FRAUD
HANDEL OG SALG [TS]
EXTERNAL FRAUD
BØRSMÆGLERVIRKSOMHED PÅ DETAILMARKEDET [RBr]
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
FORRETNINGSBANKYDELSER [CB]
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
DETAILBANKYDELSER [RB]
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
BETALING OG AFVIKLING [PS]
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
TJENESTEYDELSER I AFDELINGER [AS]
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
PORTEFØLJEADMINISTRATION [AM]
LOWEST
VIRKSOMHEDSPOSTER [CI]
HIGHEST
FORRETNINGSOMRÅDER I ALT
CORPORATE FINANCE [CF]
vedrørende tab ≥ 10000 og < 20000
Number of events (new events)
vedrørende tab ≥ 20000 og < 100000
Gross loss amount (new events)
vedrørende tab ≥ 100000 og < 1000000
Number of events subject to loss adjustments
vedrørende tab ≥ 1000000
Loss adjustments relating to previous reporting periods
heraf: antal hændelser med en positiv tabsjustering
Maximum single loss
heraf: antal hændelser med en negativ tabsjustering
Sum of the five largest losses
heraf: positive tabsjusteringer (+)
Total direct loss recovery
heraf: negative tabsjusteringer (-)
Total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms
C 17.02 — OPERATIONEL RISIKO: STORE TABSHÆNDELSER (OPR DETAILS 2)
TRADING AND SALES [TS]
Hændelses-ID
RETAIL BROKERAGE [RBr]
Bogføringsdato
COMMERCIAL BANKING [CB]
Hændelsesdato
RETAIL BANKING [RB]
Konstateringsdato
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
Bruttotab
ASSET MANAGEMENT [AM]
Bruttotab fratrukket direkte godtgørelser
CORPORATE ITEMS [CI]
BRUTTOTAB EFTER FORRETNINGSOMRÅDE
TOTAL BUSINESS LINES
Juridisk enheds navn
Number of events (new events).
Beskrivelse
related to losses ≥ 20000 and < 100000
Virksomhedsfinansiering [CF]
related to losses ≥ 100000 and < 1000000
Handel og salg [TS]
related to losses ≥ 1000000
Børsmæglervirksomhed på detailmarkedet [RBr]
Gross loss amount (new events).
Forretningsbankydelser [CB]
Of which:
Detailbankvirksomhed [RB]
Number of events subject to loss adjustments.
Betaling og afvikling [PS]
Of which:
Tjenesteydelser i afdelinger [AS]
of which: number of events with a positive loss adjustment
Porteføljeadministration [AM]
of which: number of events with a negative loss adjustment
Virksomhedsposter [CI]
of which: positive loss adjustment amounts (+)
C 18.00 — MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISICI I HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA TDI)
of which: negative loss adjustment amounts (–)
Valuta:
C 17.02 - OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS (OPR DETAILS 2)
POSITIONER
Event ID
ALLE POSITIONER
Date of accounting
POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV
Date of occurrence
HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER I HANDELSBEHOLDNINGEN
Date of discovery
Generel risiko
Event Type
Derivater
Gross loss
Andre aktiver og passiver
Gross loss net of direct recoveries
Løbetidsbaseret metode
GROSS LOSS BY BUSINESS LINE
0 ≤ 1 måned
Legal Entity name
> 1 ≤ 3 måneder
Legal Entity ID
> 3 ≤ 6 måneder
Business Unit
> 6 ≤ 12 måneder
Description
> 1 ≤ 2 (1,9 for kuponrente under 3 %) år
Corporate Finance [CF]
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for kuponrente under3 %) år
Trading and Sales [TS]
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for kuponrente under 3 %) år
Retail Brokerage [RBr]
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for kuponrente under 3 %) år
Commercial Banking [CB]
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for kuponrente under 3 %) år
Retail Banking [RB]
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for kuponrente under 3 %) år
Payment and Settlement [PS]
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for kuponrente under 3 %) år
Agency Services [AS]
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for kuponrente under 3 %) år
Asset Management [AM]
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for kuponrente under 3 %) år
Corporate Items [CI]
(> 12,0 ≤ 20,0 for kuponrente under 3 %) år
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
(> 20 for kuponrente under 3 %) år
Currency:
Varighedsbaseret metode
POSITIONS
Kapitalgrundlagskrav i relation til gældsinstrumenter, som ikke er securitiseringsinstrumenter
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Gældsbeviser i den første kategori i tabel 1
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Gældsbeviser i den anden kategori i tabel 1
General risk
Med restløbetid ≤ 6 måneder
Derivatives
Med restløbetid > 24 måneder
Maturity-based approach
Gældsbeviser i den tredje kategori i tabel 1
Zone 1
Gældsbeviser i den fjerde kategori i tabel 1
0 ≤ 1 month
Kapitalgrundlagskrav for securitiseringsinstrumenter
> 3 ≤ 6 months
Kapitalgrundlagskrav for korrelationshandelsporteføljen
> 6 ≤ 12 months
Yderligere krav til optioner (bortset fra deltarisici)
Zone 2
Forenklet metode
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende gammarisiko
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende vegarisiko
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
Scenario matrix-metode
Zone 3
C 19.00 — MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I SECURITISERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA SEC)
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
(-) POSITIONER, DER FRATRÆKKES KAPITALGRUNDLAGET
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
OPDELING AF NETTOPOSITIONER (LANGE) EFTER RISIKOVÆGT (STANDARD- OG IRB-METODEN)
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
OPDELING AF NETTOPOSITIONER (KORTE) EFTER RISIKOVÆGT (STANDARD- OG IRB-METODEN)
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
SAMLEDE KAPITALGRUNDLAGSKRAV
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3 %) years
RISIKOVÆGTE < 1250 %
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
(-) LANGE
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
(-) KORTE
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
7-10 %
Duration-based approach
12-18 %
Specific risk
20-35 %
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
40-75 %
Debt securities under the first category in Table 1
VÆGTEDE LANGE NETTOPOSITIONER
Debt securities under the second category in Table 1
VÆGTEDE KORTE NETTOPOSITIONER
With residual term ≤ 6 months
SUM AF VÆGTEDE LANGE OG KORTE NETTOPOSITIONER
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
Celle med link til MKR SA TDI 325:060
With a residual term > 24 months
Heraf: RESECURITISERINGER
Debt securities under the third category in Table 1
OPDELING AF DEN SAMLEDE SUM AF VÆGTEDE LANGE OG KORTE NETTOPOSITIONER EFTER UNDERLIGGENDE TYPE:
Debt securities under the fourth category in Table 1
Pant i beboelsesejendom
Rated nth-to default credit derivatives
Pant i erhvervsejendom
Own funds requirement for securitisation instruments
Fordringer på kreditkort
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Lån til selskaber eller SMV'er
Additional requirements for options (non-delta risks)
Forbrugerlån
Simplified method
Tilgodehavender fra salg
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
Andre aktiver
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
Scenario matrix approach
Andre forpligtelser
C 19.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
C 20.00 — MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO FOR POSITIONER TILDELT KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA CTP)
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
OPDELING AF NETTOPOSITIONER (LANGE) EFTER RISIKOVÆGT (STANDARD- OG IRB-METODEN)
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
OPDELING AF NETTOPOSITIONER (KORTE) EFTER RISIKOVÆGT (STANDARD- OG IRB-METODEN)
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Andre
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Celle med link til MKR SA TDI 330:060
RISK WEIGHTS < 1250 %
SECURITISERINGSPOSITIONER:
(-) LONG
ANDRE CTP-POSITIONER
(-) SHORT
»NTH TO DEFAULT«-KREDITDERIVATER
7 - 10 %
»NTH TO DEFAULT«-KREDITDERIVATER
12 - 18 %
C 21.00 — MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISIKO I AKTIER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA EQU)
20 - 35 %
Nationalt marked:
40 - 75 %
AKTIER I HANDELSBEHOLDNINGEN
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
Børshandlede aktieindeksfutures, der er bredt diversificerede og omfattet af en særlig metode
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
C 22.00 — MARKEDSRISIKO: VALUTARISIKO OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA FX)
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
(herunder omfordeling af ikkematchede positioner i ikkeindberetningsvalutaer, underlagt særlig behandling for matchede positioner)
Of which: RE-SECURITISATIONS
MATCHEDE
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
SAMLEDE POSITIONER
Residential mortgages
Snævert forbundne valutaer
Commercial mortgages
heraf: indberetningsvaluta
Credit card receivables
Alle andre valutaer (herunder CIU'er, der behandles som forskellige valutaer)
Leasing
Guld
Loans to corporates or SMEs
OPDELING AF SAMLEDE POSITIONER (HERUNDER INDBERETNINGSVALUTA) EFTER EKSPONERINGSTYPE
Consumer loans
Ikkebalanceførte poster
Other assets
Memorandumposter: VALUTAPOSITIONER
Covered Bondes
EUR
Other liabilities
Argentinsk peso
C 20.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
Australsk dollar
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Brasiliansk real
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Bulgarsk lev
40- 75 %
Canadisk dollar
Other
Tjekkisk koruna
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Dansk krone
SECURITISATION POSITIONS:
Egyptisk pund
OTHER CTP POSITIONS
Britisk pund
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES:
Litauisk litas
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Mexicansk peso
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Rumænsk leu
National market:
Russisk rubel
EQUITIES IN TRADING BOOK
Serbisk dinar
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Svensk krone
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Schweizisk franc
C 22.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)