natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Reciprocal cross holdings in T2 Capital
Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, og egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Kapitalgrundlagsinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Own funds instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
CET1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Undtagelser fra fradrag af aktiebeholdninger i forsikringsselskaber fra egentlige kernekapitalposter
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences and CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Supplerende filtre og fradrag
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences
Justeringer som følge af IFRS 9-overgangsordninger
Own funds instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
C 05.02 — INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE (CA5.2)
CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser: Instrumenter, der ikke udgør statsstøtte
instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Værdien af instrumenter plus tilknyttet overkurs ved emission
T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Basis for beregning af grænsen
Exemption from deduction of Equity Holdings in Insurance Companies from CET 1 Items
Grænse
Additional filters and deductions
(-) Beløb, der overstiger grænserne for overgangsbestemmelser
Adjustments due to IFRS 9 transitional arrangements
Beløb omfattet af overgangsbestemmelser i alt
C 05.02 - GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
Instrumenter, der er kvalificeret til artikel 57, litra), i 2006/48/EF
Grandfathered instruments: Instruments not constituting State aid
link til CA5.1;r060;c010)
Amount of instruments plus related share premium
Instrumenter, der er kvalificeret til artikel 57, litra ca), og artikel 154, stk. 8 og 9, i direktiv 2006/48/EF, jf. dog grænsen i artikel 489
Base for calculating the limit
link til CA5.1;r060;c020)
Limit
Instrumenter i alt uden førtidsindfrielsesmulighed og incitamenter til indfrielse
(-) Amount that exceeds the limits for grandfathering
Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser, med førtidsindfrielsesmulighed og incitamenter til indfrielse
Total grandfathered amount
Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som opfylder betingelserne i artikel 52 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato
Instruments that qualified for point a) of Article 57 of 2006/48/EC
Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som ikke opfylder betingelserne i artikel 52 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato
link to CA5.1;r060;c010)
Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed til og med den 20. juli 2011, som ikke opfylder betingelserne i artikel 52 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato
Instruments that qualified for point ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 489
Overskridelse af grænsen for egentlige kernekapitalinstrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser
link to CA5.1;r060;c020)
Poster, der er kvalificeret til artikel 57, litra e), f), g) eller h), i direktiv 2006/48/EF, jf. dog grænsen i artikel 490
Total instruments without a call or an incentive to redeem
link til CA5.1;r060;c030)
Grandfathered instruments with a call and incentive to redeem
Poster i alt uden incitamenter til indfrielse
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
Poster, som er omfattet af overgangsbestemmelser, med incitamenter til indfrielse
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
Poster med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato
Instruments with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
Poster med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som ikke opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato
Excess on the limit of CET1 grandfathered instruments
Poster med førtidsindfrielsesmulighed til og med den 20. juli 2011, som ikke opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato
Items that qualified for points e), f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 490
Overskridelse af grænsen for hybride kernekapitalinstrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser
link to CA5.1;r060;c030)
C 06.01 — KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER — I ALT (GS I ALT)
Total items without an incentive to redeem
OPLYSNINGER OM ENHEDERNES BIDRAG TIL KONCERNSOLVENSEN
Grandfathered items with an incentive to redeem
KAPITALBUFFERE
Items with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG, DER INDGÅR I DET KONSOLIDEREDE KAPITALGRUNDLAG
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
KONSOLIDERET KAPITALGRUNDLAG
Items with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
KOMBINEREDE BUFFERKRAV
Excess on the limit of AT1 grandfathered instruments
KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO, LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) OG AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO
C 06.01 - GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES - TOTAL (GS TOTAL)
POSITIONSRISIKO, VALUTARISIKO OG RÅVARERISIKO
INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF ENTITIES TO SOLVENCY OF THE GROUP
KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE KERNEKAPITAL
CAPITAL BUFFERS
KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE SUPPLERENDE KAPITAL
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
MEMORANDUMPOST:
CONSOLIDATED OWN FUNDS
GOODWILL (-)/(+) NEGATIV GOODWILL
COMBINED BUFFER REQUIREMENTS
HERAF: EGENTLIG KERNEKAPITAL
CREDIT; COUNTERPARTY CREDIT; DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
HERAF: HYBRID KERNEKAPITAL
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
HERAF: BIDRAG TIL KONSOLIDERET RESULTAT
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
HERAF: (-) GOODWILL/(+) NEGATIV GOODWILL
QUALIFYING OWN FUNDS INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
KAPITALBEVARINGSBUFFER
MEMORANDUM ITEM:
INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFER
GOODWILL (–)/(+) NEGATIVE GOODWILL
BEVARINGSBUFFER SOM FØLGE AF MAKROPRUDENTIEL ELLER SYSTEMISK RISIKO IDENTIFICERET PÅ MEDLEMSSTATSNIVEAU
OF WHICH: COMMON EQUITY TIER 1
SYSTEMISK RISIKOBUFFER
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
BUFFER FOR GLOBALE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER
OF WHICH: CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
BUFFER FOR ANDRE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER
OF WHICH: (–) GOODWILL/(+) NEGATIVE GOODWILL
MINORITETSINTERESSER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE EGENTLIGE KERNEKAPITAL
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE HYBRIDE KERNEKAPITAL
INSTITUTION SPECIFIC COUNTERCYCLICAL CAPITAL BUFFER
I ALT
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
C 06.02 — KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER (GS)
SYSTEMIC RISK BUFFER
ENHEDER OMFATTET AF KONSOLIDERING
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
OPLYSNINGER OM ENHEDER OMFATTET AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV
OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
NAVN
MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
KODE
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
LEI-kode
TOTAL
INSTITUT ELLER TILSVARENDE (JA/NEJ)
C 06.02 - GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
LANDEKODE
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
ANDEL AF BESIDDELSE (%)
NAME
KERNEKAPITAL I ALT
CODE
POSITIONSRISIKO, VALUTARISIKO OG RÅVARERISIKO
LEI code
GOODWILL (-)/(+) NEGATIV GOODWILL
INSTITUTION OR EQUIVALENT (YES/NO)
HERAF: HYBRID KERNEKAPITAL
SCOPE OF DATA: SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF) OR SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP)
BEVARINGSBUFFER SOM FØLGE AF MAKROPRUDENTIEL ELLER SYSTEMISK RISIKO IDENTIFICERET PÅ MEDLEMSSTATSNIVEAU
COUNTRY CODE
MINORITETSINTERESSER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE EGENTLIGE KERNEKAPITAL
SHARE OF HOLDING (%)
KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE HYBRIDE KERNEKAPITAL
TOTAL TIER 1 CAPITAL
HERAF: KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
RELATEREDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION
GOODWILL (–)/(+) NEGATIVE GOODWILL
RELATEREDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
HERAF: MINORITETSINTERESSER
MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
RELATEREDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT, OVERKURS VED EMISSION OG ANDRE RESERVER
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
HERAF: KVALIFICERENDE HYBRID KERNEKAPITAL
OF WHICH: QUALIFYING OWN FUNDS
HERAF: KVALIFICERENDE SUPPLERENDE KAPITAL
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
C 07.00 — KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SA)
OF WHICH: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
Eksponeringsklasse i henhold til standardmetoden
RELATED T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
OF WHICH: MINORITY INTERESTS
(-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER I FORBINDELSE MED DEN OPRINDELIGE EKSPONERING
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
EKSPONERING EFTER INDREGNING AF VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER
OF WHICH: QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN
OF WHICH: QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
NETTOEKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
C 07.00 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*)
SA Exposure class
OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KONVERTERINGSFAKTOR
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
EKSPONERINGSVÆRDI
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
VOLATILITETSJUSTERING AF EKSPONERING
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
(-) FINANSIEL SIKKERHED: JUSTERET VÆRDI (Cvam)
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSRISIKO
EXPOSURE VALUE
HERAF: MED KREDITVURDERING FORETAGET AF UDPEGET ECAI
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
HERAF: MED KREDITVURDERING FRA CENTRALREGERING
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
(-) GARANTIER
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
(-) KREDITDERIVATER
FUNDED CREDIT PROTECTION
(-) FINANSIEL SIKKERHED: DEN ENKLE METODE
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
(-) ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT (+)
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
(-) HERAF: VOLATILITETS- OG LØBETIDSJUSTERINGER
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
SAMLEDE EKSPONERINGER
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
Celle med link til CA
(-) GUARANTEES
heraf: Misligholdte eksponeringer
(-) CREDIT DERIVATIVES
heraf: SMV'er
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
heraf: Eksponeringer omfattet af støttefaktor for SMV'er
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
heraf: Sikret ved pant i fast ejendom — beboelsesejendomme
(-) TOTAL OUTFLOWS
heraf: Eksponeringer, der permanent delvist opgøres efter standardmetoden
TOTAL INFLOWS (+)
heraf: Eksponeringer, der opgøres efter standardmetoden med forudgående tilladelse til at udføre trinvis IRB-implementering
(-) OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSTYPE:
TOTAL EXPOSURES
Balanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko
Cell linked to CA
Ikkebalanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko
of which: Defaulted exposures
Eksponeringer/transaktioner underlagt modpartsrisiko
of which: SME
Værdipapirfinansieringstransaktioner
of which: Exposures subject to SME-supporting factor
heraf: centralt clearede via QCCP'er
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
Derivater og transaktioner med lang afviklingstid
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Som følger af en aftale om netting på tværs af produkter
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER RISIKOVÆGT:
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Andre risikovægte
On balance sheet exposures subject to credit risk
MEMORANDUMPOSTER
Off balance sheet exposures subject to credit risk
Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (erhvervsejendomme)
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Eksponeringer ved misligholdelse tildelt en risikovægt på 100 %
Securities Financing Transactions
Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (beboelsesejendomme)
of which: centrally cleared through a QCCP
Eksponeringer ved misligholdelse tildelt en risikovægt på 150 %
Derivatives & Long Settlement Transactions
C 08.01 — KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR IRB 1)
From Contractual Cross Product Netting
Eksponeringsklasse i henhold til IRB-metoden:
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
Egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer:
Other risk weights
SYSTEM MED INTERNE RATINGS
MEMORANDUM ITEMS
EKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER INDGÅR I LGD-ESTIMATER, EKSKL.
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING
Exposures secured by mortgages on residential property
UNDERLAGT DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)
C 08.01 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%) FOR STORE REGULEREDE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER
IRB Exposure class:
EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIG LØBETID (DAGE)
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
INTERNAL RATING SYSTEM
EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES:
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
FORVENTET TAB
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE ELLER –PULJE (%)
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
HERAF: IKKE-BALANCEFØRTE POSTER
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
GARANTIER
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
KREDITDERIVATER
EXPECTED LOSS AMOUNT
ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
ANERKENDT FINANSIEL SIKKERHED
NUMBER OF OBLIGORS
ANDEN ANERKENDT SIKKERHED
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
FAST EJENDOM
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
ANDEN FYSISK SIKKERHED
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
FORDRINGER
GUARANTEES
Balanceførte poster underlagt kreditrisiko
CREDIT DERIVATIVES
Ikkebalanceførte poster underlagt kreditrisiko
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
EKSPONERINGER TILDELT LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER: I ALT
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
KATEGORISERINGSKRITERIER FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING: I ALT
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
OPDELING EFTER RISIKOVÆGT AF SAMLEDE EKSPONERINGER OMFATTET AF KATEGORISERINGSKRITERIER FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING:
REAL ESTATE
RISIKOVÆGT: 0 %
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
Heraf: i kategori 1
RECEIVABLES
ALTERNATIV BEHANDLING: SIKRET VED PANT I FAST EJENDOM
On balance sheet items subject to credit risk
EKSPONERINGER SOM FØLGE AF LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) UNDERLAGT RISIKOVÆGTE I HENHOLD TIL ALTERNATIV BEHANDLING, RISIKOVÆGTE PÅ 100 % OG ANDRE EKSPONERINGER UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
Off balance sheet items subject to credit risk
UDVANDINGSRISIKO: ERHVERVEDE FORDRINGER I ALT
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
C 08.02 — KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: OPDELING EFTER LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER (CR IRB 2)
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
LÅNTAGERKLASSE (ID-KODE FOR RÆKKEN)
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER
RISK WEIGHT: 0 %
RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER
Of which: in category 1
C 09.01 — GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR GB 1)
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
Land:
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Misligholdte eksponeringer
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
Observerede nye misligholdelser for perioden
C 08.02 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
Heraf: afskrivninger
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
Kreditrisikojusteringer/afskrivninger for observerede nye misligholdelser
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
Eksponeringer forbundet med særlig høj risiko
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Samlede eksponeringer
Defaulted exposures
C 09.02 — GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR GB 2)
Observed new defaults for the period
Heraf: misligholdte
Of which: write off
Heraf: specialiseret långivning (undtagen specialiseret långivning omfattet af kategoriseringskriterier)
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Heraf: specialiseret långivning omfattet af kategoriseringskriterier
Items associated with particularly high risk
Heraf: SMV'er
Equity exposures
Sikret ved pant i fast ejendom
Other exposures
SMV'er
Total exposures
Ikke-SMV'er
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Kvalificerede revolverende
Of which: defaulted
Andre detaileksponeringer
Of Which: Specialised Lending (excl.
C 09.04 — OPDELING AF KREDITEKSPONERINGER, SOM ER RELEVANTE FOR BEREGNINGEN AF DEN KONTRACYKLISKE BUFFER, EFTER LAND OG INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK BUFFERSATS
SL subject to slotting criteria)
Procent
Of Which: Specialised Lending subject to slotting criteria
Kvalitative oplysninger
Of Which: SME
Relevante krediteksponeringer — Kreditrisiko
Secured by real estate property
Eksponeringsværdi opgjort efter standardmetoden
SME
Eksponeringsværdi opgjort efter IRB-metoden
Non-SME
Relevante krediteksponeringer — Markedsrisiko
Qualifying Revolving
Sum af lange og korte positioner af eksponeringer i handelsbeholdningen for standardmetoden
Other Retail
Værdi af eksponeringer i handelsbeholdningen for interne modeller
C 09.04 - BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Relevante krediteksponeringer — Securitisering
Percentage
Eksponeringsværdi af securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen efter standardmetoden
Qualitative information
Eksponeringsværdi af securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen efter IRB-metoden
Relevant credit exposures - Credit Risk
Kapitalgrundlagskrav og -vægte
Exposure value under the Standardised Approach
Samlede kapitalgrundlagskrav for kontracyklisk kapitalbuffer
Exposure value under the IRB Approach
Kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer — Kreditrisiko
Relevant credit exposures – Market risk
Kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer — Markedsrisiko
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
Kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer — Securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen
Value of trading book exposures for internal models
Vægte for kapitalgrundlagskrav
Relevant credit exposures – Securitisation
Kontracykliske kapitalbuffersatser
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach