natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Tyrkisk lira
(Including redistribution of unmatched positions in non-reporting currencies subject to special treatment for matched positions)
Grynia
MATCHED
Amerikansk dollar
TOTAL POSITIONS
Islandsk krone
Currencies closely correlated
Norsk krone
of which: reporting currency
Ny taiwansk dollar
Gold
Newzealandsk dollar
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Singaporeansk dollar
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Kroatisk kuna
Off-balance sheet items
C 23.00 — MARKEDSRISIKO: RÅVARER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA COM)
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
SAMLEDE POSITIONER I RÅVARER
Euro
Ædelmetaller (eksklusive guld)
Lek
Uædle metaller
Argentine Peso
Landbrugsprodukter (»softs«)
Australian Dollar
Løbetidsmetode
Canadian Dollar
Forenklet metode: Alle positioner
Danish Krone
VaR I STRESSSITUATIONER
Pound Sterling
KAPITALKRAV FOR FORØGET MISLIGHOLDELSES- OG MIGRERINGSRISIKO
Forint
ALLE PRISRISICI, KAPITALKRAV FOR CTP
Yen
Antal overskridelser Antal overskridelser for de seneste 250 arbejdsdage
Lithuanian Litas
VaR-multiplikationsfaktor (mc)
Denar
SVaR-multiplikationsfaktor (ms)
Mexican Peso
ANTAGET KAPITALKRAV FOR CTP-BUNDVÆRDI — VÆGTEDE LANGE NETTOPOSITIONER EFTER LOFT
Zloty
ANTAGET KAPITALKRAV FOR CTP-BUNDVÆRDI — VÆGTEDE KORTE NETTOPOSITIONER EFTER LOFT
Rumanian Leu
heraf: Værdipapirfinansieringstransaktioner MULTIPLIKATIONSFAKTOR (mc) x GENNEMSNIT FOR DE FOREGÅENDE 60 ARBEJDSDAGE (VaRavg)
Russian Ruble
DEN FOREGÅENDE DAG (VaRt-1)
Serbian Dinar
MULTIPLIKATIONSFAKTOR (ms) x GENNEMSNIT FOR DE FOREGÅENDE 60 ARBEJDSDAGE (sVaRavg)
Swedish Krona
DEN SENESTE TILGÆNGELIGE (SVaRt-1)
Swiss Franc
GENNEMSNITTET AF TALLET OVER 12 UGER
Turkish Lira
SENESTE TAL
Hryvnia
HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER (TDI) — GENEREL RISIKO
Norwegian Krone
HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER (TDI) — SPECIFIK RISIKO
Hong Kong Dollar
Aktier
New Taiwan Dollar
Aktier — Generel risiko
New Zealand Dollar
Aktier — Specifik risiko
Singapore Dollar
Valutarisiko
Won
Råvarerisiko
Yuan Renminbi
Samlet beløb for generel risiko
Croatian Kuna
Samlet beløb for specifik risiko
C 23.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
C 25.00 — KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO (CVA)
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
heraf: OTC-derivater
Precious metals (except gold)
MULTIPLIKATIONSFAKTOR (mS) x GENNEMSNIT FOR DE FOREGÅENDE 60 ARBEJDSDAGE (SVaRavg)
Base metals
heraf: proxy anvendt til at bestemme kreditspænd
Others
OPSTÅET KREDITVÆRDIJUSTERING
Of which energy products (oil, gas)
SINGLE NAME CREDIT DEFAULT SWAPS
Maturity ladder approach
INDEX CREDIT DEFAULT SWAPS
Extended maturity ladder approach
Samlet kreditværdijusteringsrisiko
Simplified approach: All positions
Link til CA2;r640;c010
C 24.00 - MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
Opgjort efter den avancerede metode
VaR
Link til CA2;r650;c010
STRESSED VaR
Opgjort efter standardmetoden
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
Link til CA2;r660;c010
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Link til CA2;r670;c010
Number of overshootings during previous 250 working days
C 33.00 — EKSPONERINGER MOD OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICE EFTER MODPARTENS LAND (GOV)
VaR Multiplication Factor (mc)
Direkte eksponeringer
SVaR Multiplication Factor (ms)
Memorandumpost: Kreditderivater, der er solgt på grundlag af eksponeringer mod offentlig forvaltning og service
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
Eksponeringsværdi
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
Risikovægtet eksponering
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
Balanceførte eksponeringer
PREVIOUS DAY (VaRt – 1)
Akkumuleret værdiforringelse
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
Akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko
LATEST AVAILABLE (SVaRt – 1)
Ikkebalanceførte eksponeringer
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
Regnskabsmæssig bruttoværdi i alt af finansielle aktiver, bortset fra derivater
LAST MEASURE
Regnskabsmæssig værdi i alt af finansielle aktiver (fratrukket korte positioner)
FLOOR
Finansielle aktiver, bortset fra derivater, efter porteføljeregnskaber
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
Korte positioner
TDI - General risk
Derivater med positiv dagsværdi
TDI - Specific Risk
Derivater med negativ dagsværdi
Equities
Derivater med positiv dagsværdi — Regnskabsmæssig værdi
Foreign Exchange risk
Derivater med negativ dagsværdi — Regnskabsmæssig værdi
Commodities risk
Finansielle aktiver, som besiddes med handel for øje
Total amount for general risk
Finansielle aktiver i handelsbeholdningen
Total amount for specific risk
Finansielle aktiver, uden for handelsbeholdningen, som skal måles til dagsværdi gennem resultatet
C 25.00 - CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
Finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem resultatet
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
Finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi gennem resultatet
of which: OTC Derivatives
Finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst
of which: SFT
Finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi i egenkapitalen
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
Finansielle aktiver til amortiseret kostpris
Number of counterparties
Finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt med en omkostningsbaseret metode
of which: proxy was used to determine credit spread
Andre finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen
INCURRED CVA
Heraf: Korte positioner fra omvendte repolån klassificeret som »besiddes med handel for øje« eller er i handelsbeholdningen
SINGLE NAME CDS
heraf: fra finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst eller fra finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi i egenkapitalen
INDEX CDS
heraf: fra finansielle aktiver, uden for handelsbeholdningen, som skal måles til dagsværdi gennem resultatet, finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem resultatet eller fra finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi gennem resultatet
CVA risk total
Regnskabsmæssig værdi
Link to CA2;r640;c010
Notionel værdi
According to Advanced method
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER RISIKO, LOVGIVNINGSMÆSSIG FREMGANGSMÅDE OG EKSPONERINGSKLASSE
Link to CA2;r650;c010
Eksponeringer omfattet af kreditrisikorammen
According to Standardised method
Standardmetoden
Link to CA2;r660;c010
Centralregeringer
Link to CA2;r670;c010
IRB-metoden
C 33.00 - GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY (GOV)
Regionale eller lokale myndigheder [Centralregeringer]
Direct exposures
Regionale eller lokale myndigheder [Institutter]
Memorandum item: credit derivatives sold on general government exposures
Offentlige enheder [Centralregeringer]
Exposure value
Offentlige enheder [Institutter]
Risk weighted exposure amount
Internationale organisationer [Centralregeringer]
On-balance sheet exposures
Internationale organisationer [Institutter]
Accumulated impairment
Eksponeringer omfattet af markedsrisikorammen
Accumulated negative changes in fair value due to credit risk
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER RESTLØBETID
Off-balance sheet exposures
[0 — 3M [
Total gross carrying amount of non-derivative financial assets
[1Å — 2Å [
Total carrying amount of non-derivative financial assets (net of short positions)
[2Å — 3Å [
Non-derivative financial assets by accounting portfolios
[10Å — længere
Short positions
BILAG II
Derivatives with positive fair value
Indholdsfortegnelse
Derivatives with negative fair value
DEL I: GENERELLE INSTRUKSER
Nominal amount
OPBYGNING OG KONVENTIONER
Provisions
OPBYGNING
Derivatives with positive fair value - Carrying amount
KONVENTION FOR NUMMERERING
Derivatives with negative fair value - Carrying amount
KONVENTION FOR TEGN
Financial assets held for trading
DEL II: INSTRUKSER VEDRØRENDE SKEMAER
Trading financial assets
OVERSIGT OVER KAPITALGRUNDLAG (CA)
Non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss
GENERELLE BEMÆRKNINGER
Financial assets designated at fair value through profit or loss
C 01.00 — KAPITALGRUNDLAG (CA1)
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value through profit or loss
INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER
Financial assets at fair value through other comprehensive income
C 02.00 — KAPITALGRUNDLAGSKRAV (CA2)
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
C 03.00 — KAPITALPROCENTER OG KAPITALNIVEAUER (CA3)
Financial assets at amortised cost
C 04.00 — MEMORANDUMPOSTER (CA4)
Non-trading non-derivative financial assets measured at a cost-based method
OVERGANGSBESTEMMELSER og »GRANDFATHERED« INSTRUMENTER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE (CA5)
Other non-trading non-derivative financial assets
C 05.01 — OVERGANGSBESTEMMELSER (CA5.1)
Of which: Short positions from reverse repurchased loans classified as held for trading or trading financial assets
C 05.02 — INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE (CA5.2)
of which: from financial assets at fair value through other comprehensive income or from non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER (GS)
of which: from non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss, financial assets designated at fair value through profit or loss or from non-trading financial assets measured at fair value through profit or loss
DETALJEREDE OPLYSNINGER OM KONCERNSOLVENS
Carrying amount
OPLYSNINGER OM DE INDIVIDUELLE ENHEDERS BIDRAG TIL KONCERNSOLVENSEN
Notional amount
C 06.01 — KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER — I ALT (GS I ALT)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK, REGULATORY APPROACH AND EXPOSURE CLASSES:
C 06.02 — KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER (GS)
Exposures under the credit risk framework
SKEMAER FOR KREDITRISIKO
Standardised Approach
INDBERETNING AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNING
Central governments
INDBERETNING AF MODPARTSRISIKO
IRB Approach
C 07.00 — KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SA)
Regional governments or local authorities [Central governments]
ANVENDELSESOMRÅDET FOR CR SA-SKEMAET
Regional governments or local authorities [Institutions]
PRÆCISERING AF ANVENDELSESOMRÅDET FOR SPECIFIKKE EKSPONERINGSKLASSER OMHANDLET I ARTIKEL 112 I FORORDNING (EU) NR.
Public sector entities [Institutions]
575/2013
International Organisations [Central governments]
EKSPONERINGSKLASSEN »INSTITUTTER«
International Organisations [Institutions]
EKSPONERINGSKLASSEN »SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER OG SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER«
Exposures under the market risk framework
EKSPONERINGSKLASSEN »CIU'ER«
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RESIDUAL MATURITY:
KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR IRB)
[ 0 - 3M [
ANVENDELSESOMRÅDET FOR CR IRB-SKEMAET
[ 3M - 1Y [
OPDELING AF CR IRB-SKEMAET
[ 1Y - 2Y [
C 08.01 — KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR IRB 1)
[ 2Y - 3Y [
C 08.02 — KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (OPDELING EFTER LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER (CR IRB 2-SKEMAET)
more
KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): OPLYSNINGER MED GEOGRAFISK OPDELING (CR GB)
ANNEX II
C 09.01 — GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR GB 1)
Table of Contents
C 09.02 — GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR GB 2)
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
C 09.04 — OPDELING AF KREDITEKSPONERINGER, SOM ER RELEVANTE FOR BEREGNINGEN AF DEN KONTRACYKLISKE BUFFER, EFTER LAND OG INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK BUFFERSATS
STRUCTURE AND CONVENTIONS
C 10.01 OG C 10.02 — AKTIEEKSPONERINGER OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR EQU IRB 1 OG CR EQU IRB 2)
STRUCTURE
INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER (GÆLDER FOR BÅDE CR EQU IRB 1 OG CR EQU IRB 2)
NUMBERING CONVENTION
C 11.00 — AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO (CR SETT)
SIGN CONVENTION
C 12.00 — KREDITRISIKO: SECURITISERING — KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SEC SA)
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
C 13.00 — KREDITRISIKO — SECURITISERING: KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR SEC IRB)
CAPITAL ADEQUACY OVERVIEW (CA)
C 14.00 — DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER (SEC DETAILS)
GENERAL REMARKS
SKEMAER FOR OPERATIONEL RISIKO
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
C 16.00 — OPERATIONEL RISIKO (OPR)
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
OPERATIONEL RISIKO: DETALJEREDE OPLYSNINGER OM TAB I DET FOREGÅENDE ÅR (OPR DETAILS)
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
C 17.01: OPERATIONEL RISIKO: TAB OG GODTGØRELSER EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF HÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR (OPR DETAILS 1)
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
C 17.02: OPERATIONEL RISIKO: DETALJEREDE OPLYSNINGER OM DE STØRSTE TABSHÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR (OPR DETAILS 2)
C 04.00 — MEMORANDUM ITEMS (CA4)
SKEMAER FOR MARKEDSRISIKO
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUTING STATE AID (CA 5)
C 18.00 — MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISICI I HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA TDI)
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
C 19.00 — MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I SECURITISERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA SEC)
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
C 20.00 — MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO FOR POSITIONER TILDELT KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA CTP)
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 21.00 — MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISIKO I AKTIER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA EQU)
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION
C 22.00 — MARKEDSRISIKO: VALUTARISIKO OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA FX)
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
C 23.00 — MARKEDSRISIKO: RÅVARER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA COM)
C 06.01 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES – TOTAL (GS TOTAL)
C 24.00 — MARKEDSRISIKO OPGJORT EFTER DEN INTERNE MODEL (MKR IM)
C 06.02 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 25.00 — KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO (CVA)
CREDIT RISK TEMPLATES
C 33.00 — EKSPONERINGER MOD OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICE (GOV)
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
OMFANGET AF SKEMAET OM EKSPONERINGER MOD »OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICE«
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
Generelt består systemet af fem blokke af skemaer:
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
kapitalgrundlag, oversigt over lovpligtig kapital; samlet risikoeksponering
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
koncernsolvens, en oversigt over opfyldelsen af solvenskravene for alle individuelle enheder, der er omfattet af den indberettende enheds konsolidering
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
kreditrisiko (herunder modparts-, udvandings- og afviklingsrisici)
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
markedsrisiko (herunder positionsrisiko i handelsbeholdningen, valutarisiko, råvarerisiko og kreditværdijusteringsrisiko)
EXPOSURE CLASS ‘INSTITUTIONS’
operationel risiko.
EXPOSURE CLASS ‘COVERED BONDS’
For hvert skema gives der henvisninger til retsakter.
EXPOSURE CLASS ‘COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS’
Yderligere detaljerede oplysninger om de mere generelle aspekter af indberetningen via hver blok af skemaer, instrukser vedrørende specifikke positioner samt valideringsregler findes i denne del af de gennemførelsesmæssige tekniske standarder.
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
Institutter skal kun indgive de skemaer, der er relevante for den anvendte metode til bestemmelse af kapitalgrundlagskravene.
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
Dokumentet følger de konventioner for tekst, der er beskrevet i den følgende tabel, når der henvises til kolonner, rækker og celler i skemaerne.
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
Disse numeriske koder anvendes generelt i valideringsreglerne.
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
Følgende generelle notation anvendes i instrukserne: Skema;Række;Kolonne.
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
Ved valideringer i en skema, hvor kun datapunkter fra skemaet anvendes, henviser notationer ikke til et skema: Række;Kolonne.
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
Beløb, der forøger kapitalgrundlaget eller kapitalkravene, indberettes som et positivt tal.
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Modsat indberettes beløb, der reducerer det samlede kapitalgrundlag eller kapitalkravet, som et negativt tal.
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Hvis der er indsat et negativt fortegn (-) ved teksten ud for en post, indberettes et positivt tal ikke for den pågældende post.
C 09.04 — BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
CA-skemaer indeholder oplysninger om søjle 1-tællere (kapitalgrundlag, kernekapital, egentlig kernekapital), nævner (kapitalgrundlagskrav) og overgangsbestemmelser og omfatter fem skemaer:
C 10.01 AND C 10.02 — EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
skemaet indeholder beløbet for institutternes kapitalgrundlag opdelt i de poster, der er nødvendige for at nå frem til det pågældende beløb.
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS (APPLICABLE TO BOTH CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
Det beregnede kapitalgrundlag omfatter den aggregerede virkning af overgangsbestemmelser pr. kapitaltype.
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
skemaet opsummerer den samlede risikoeksponering som defineret i artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
skemaet indeholder de procentdele, som forordning (EU) nr. 575/2013 angiver et minimumsniveau for, og andre relaterede data.
C 13.00 — CREDIT RISK — SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
skemaet indeholder memorandumposter, der bruges til at beregne poster i CA1, og oplysninger vedrørende kapitalbuffere, jf. direktiv 2013/36/EU.
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
skemaet indeholder de data, der skal bruges til at beregne virkningen af overgangsbestemmelser for kapitalgrundlaget.
OPERATIONAL RISK TEMPLATES
udgår, når overgangsbestemmelserne udløber.
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
Skemaerne gælder for alle indberettende enheder, uanset hvilke regnskabsstandarder de følger, selv om nogle poster i tælleren er specifikke for enheder, der anvender IAS/IFRS-valideringsregler.
OPERATIONAL RISK: DETAILED INFORMATION ON LOSSES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
Generelt er oplysningerne i nævneren kædet sammen med de endelige resultater, der indberettes i de tilsvarende skemaer til beregning af den samlede risikoeksponering.
TEMPLATE C 17.01: OPERATIONAL RISK LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
Det samlede kapitalgrundlag består af forskellige typer kapital: kernekapital (tier 1 capital — T1), som er summen af et instituts egentlige kernekapital (common equity tier 1 capital — CET1), hybride kernekapital (additional tier 1 capital — AT1) og supplerende kapital (tier 2 capital — T2).
TEMPLATE C 17.02: OPERATIONAL RISK: DETAILED INFORMATION ON THE LARGEST LOSS EVENTS IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 2)
Overgangsbestemmelser behandles på følgende måde i CA-skemaer:
MARKET RISK TEMPLATES
Posterne i CA1 anføres generelt før indregning af overgangsjusteringer.
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Det betyder, at tal i CA1-poster beregnes i henhold til de endelige bestemmelser (dvs. som om der ikke var fastlagt overgangsbestemmelser), dog med undtagelse af poster, der opsummerer virkningen af overgangsbestemmelser.
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
For hver kapitaltype (dvs. CET1, AT1 og T2) er der tre forskellige poster, hvori alle justeringer i medfør af overgangsbestemmelser er anført.
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK FOR POSITIONS ASSIGNED TO THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
Overgangsbestemmelser kan også påvirke underskydende hybrid kernekapital og supplerende kapital (dvs. overskuddet af fradrag i hybrid kernekapital og supplerende kapital, der er omhandlet i henholdsvis artikel 36, stk. 1, litra j), og artikel 56, litra e), i forordning (EU) nr. 575/2013, og de poster, der indeholder disse underskud, kan derfor indirekte afspejle virkningen af overgangsbestemmelser.
C 21.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
skemaet bruges kun til indberetning vedrørende overgangsbestemmelserne.
C 22.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Behandlingen af søjle II-kravene kan variere i EU (artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU skal gennemføres i national lovgivning).
C 23.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
Kun virkningen af søjle II-kravene på soliditetsgraden eller målprocenten skal angives ved indberetningen af solvens i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013.
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODEL (MKR IM)
Detaljeret indberetning af søjle II-krav ligger ikke inden for rammerne af det mandat, der gives i artikel 99 i forordning (EU) nr. 575/2013.
C 25.00 — CREDIT VALUATION ADJUSTMENT RISK (CVA)
Skema CA1, CA2 og CA5 indeholder kun data om søjle I-forhold.
C 33.00 — EXPOSURES TO GENERAL GOVERNMENTS (GOV)
skemaet omhandler virkningen af yderligere søjle II-krav på soliditetsgraden på et samlet grundlag.
SCOPE OF THE TEMPLATE ON EXPOSURES TO ‘GENERAL GOVERNMENTS’
Den ene blok fokuserer på beløbenes indvirkning på kapitalprocenterne, mens den anden blok fokuserer på selve kapitalprocenten.
Overall, the framework consists of five blocks of templates:
Begge blokke af kapitalprocenter hænger ikke yderligere sammen med skema CA1, CA2 eller CA5.
capital adequacy, an overview of regulatory capital; total risk exposure amount;
skemaet indeholder en celle, der omhandler krav om yderligere kapitalgrundlag vedrørende søjle II.
group solvency, an overview of the fulfilment of the solvency requirements by all individual entities included in the scope of consolidation of the reporting entity
Denne celle er ikke kædet sammen med kapitalprocenterne i CA3-skemaet via valideringsreglerne og afspejler artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU, der udtrykkeligt nævner krav om yderligere kapitalgrundlag som et område for søjle II-afgørelser.
credit risk (including counterparty, dilution and settlement risks);
Instrukser vedrørende specifikke positioner
market risk (including position risk in trading book, foreign exchange risk, commodities risk and CVA risk);
Henvisninger til retsakter og instrukser
operational risk.
Et instituts kapitalgrundlag består af summen af dets kernekapital og supplerende kapital.
Institutions report only those templates that are relevant depending on the approach used for determining own funds requirements.