natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ufinansieret kreditrisikoafdækning som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 59), i CRR, som ikke er kreditderivater.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (j)?
Kreditderivater
Does it fit for being assigned to the exposure classes of Article 112 points (l) and (o)?
Artikel 204 i CRR.
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (CIU)
070-080
Exposures in the form of covered bonds (also see Article 129)
Finansieret kreditrisikoafdækning
These two exposure classes are disjoint among themselves (see comments on the look-through approach in the answer above).
Disse kolonner henviser til finansieret kreditrisikoafdækning som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 58), i CRR og artikel 196, 197 og 200 i CRR.
Therefore the assignment to one of them is straightforward.
Beløbene skal ikke omfatte masternettingaftaler (allerede indregnet i oprindelig eksponering før anvendelse af konverteringsfaktorer).
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (i)?
Credit linked notes og balanceførte nettingpositioner, der opstår i forbindelse med balanceførte nettingaftaler i henhold til artikel 218 og 219 i CRR, behandles som kontant sikkerhed.
Exposures secured by mortgages on immovable property (also see Article 124)
Finansiel sikkerhed: den enkle metode
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (q)?
Artikel 222, stk. 1-2, i CRR.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (n)?
Anden finansieret kreditrisikoafdækning
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment
Artikel 232 i CRR.
The exposure classes below are disjoint among themselves.
090-100
Exposures to central governments or central banks
Indgående og udgående pengestrømme i samme eksponeringsklasser skal også indberettes.
Exposures to international organisations
Eksponeringer, der opstår i forbindelse med indgående og udgående pengestrømme fra og til andre skemaer, skal også medregnes.
Exposures to institutions
Eksponeringen efter indregning af værdijusteringer samt indgående og udgående pengestrømme, der opstår i forbindelse med KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN
Exposures to corporates
KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN.
Retail exposures
FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING, DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIEL SIKKERHED
Clarifications on the scope of some specific exposure classes referred to in Article 112 of CRR
Artikel 223-228 i CRR.
Exposure Class “Institutions”
Credit linked notes er også omfattet (artikel 218 i CRR)
Reporting of intra-group exposures according to Article 113(6) to (7) of CRR shall be done as follows:
Credit linked notes og balanceførte nettingpositioner, der opstår i forbindelse med balanceførte nettingaftaler i henhold til artikel 218 og 219 i CRR, behandles som kontant sikkerhed.
Exposures which fulfil the requirements of Article 113(7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
Virkningen af sikkerhedsstillelsen efter den udbyggede metode for finansielle sikkerheder for en eksponering, der dækkes af en anerkendt finansiel sikkerhed, beregnes som fastsat i artikel 223-228 i CRR.
According Article 113(6) and (7) of CRR “an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.”
Volatilitetsjustering af eksponering
This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.
Artikel 223, stk. 2-3, i CRR.
Therefore intra-group exposures shall be reported in the corresponding exposure class.
Det beløb, der skal indberettes, er resultatet af volatilitetsjusteringen af eksponeringen (Eva-E) = E*He.
Exposure Class “Covered Bonds”
(-) Finansiel sikkerhed: justeret værdi (Cvam)
The assignment of SA exposures to the exposure class “covered bonds” shall be done as follows:
Artikel 239, stk. 2, i CRR.
Bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC shall fulfil the requirements of Article 129(1) to (2) of CRR to be classified in the exposure class “Covered Bonds”.
Finansiel sikkerhed og råvarer kan indgå i handelsbeholdningen som gyldig sikkerhedsstillelse i henhold til artikel 299, stk. 2, litra c)-f), i CRR.
The fulfilment of those requirements has to be checked in each case.
Det beløb, der skal indberettes, svarer til Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Nevertheless, bonds according to Article 52(4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class “Covered Bonds” because of Article 129(6) of CRR.
En definition af C, Hc, Hfx, t, T og t* findes i tredje del, afsnit II, kapitel 4, afdeling 4 og 5, i CRR.
Exposure class “Collective Investment Undertakings”
(-) Heraf: Volatilitets- og løbetidsjusteringer
Where the possibility according to Article 132(5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111(1) sentence 1 of CRR.
Artikel 223, stk. 1, og artikel 239, stk. 2, i CRR.
Exposure value according to Article 111 of CRR without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111(2) of CRR:
Det beløb, der skal indberettes, er den samlede virkning af volatilitets- og løbetidsjusteringer (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], hvor virkningen af volatilitetsjustering er (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1], og virkningen af løbetidsjustering er (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1].
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92(3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
Fuldt justeret eksponeringsværdi (E*)
Exposure values for leases are subject to Article 134(7) of CRR.
Artikel 220, stk. 4, artikel 223, stk. 2-5, og artikel 228, stk. 1, i CRR.
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
160-190
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220(4) of CRR shall be included in column 010.
Opdeling af fuldt justeret eksponeringsværdi for ikkebalanceførte poster efter konverteringsfaktor
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
De tal, der indberettes, skal være den fuldt justerede eksponeringsværdi før anvendelse af konverteringsfaktoren.
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
Artikel 111 og tredje del, afsnit II, kapitel 4, afdeling 4, i CRR.
Article 24 and 111 of CRR
Eksponeringsværdi efter hensyntagen til værdijusteringer, alle foranstaltninger til kreditrisikoreduktion og kreditkonverteringsfaktorer, der skal tildeles risikovægte i henhold til artikel 113, og tredje del, afsnit II, kapitel 2, afdeling 2, i CRR.
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
Heraf: Som opstår i forbindelse med modpartsrisiko
Exposure net of value adjustments and provisions
For derivater, genkøbstransaktioner, indlåns- eller udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer, transaktioner med lang afviklingstid og margenlånetransaktioner opgjort i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 6, i CRR, skal eksponeringsværdien for modpartsrisiko beregnes efter de metoder, der er fastsat i tredje del, afsnit II, kapitel 6, afdeling 2-5, i CRR.
Sum of columns 010 and 030.
Risikovægtet eksponering før anvendelse af støttefaktor for SMV'er
050 - 100
Artikel 113, stk. 1-5, i CRR, uden hensyntagen til støttefaktoren for SMV'er omhandlet i artikel 501 i CRR.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Risikovægtet eksponering efter anvendelse af støttefaktor for SMV'er
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Artikel 113, stk. 1-5, i CRR, efter hensyntagen til støttefaktoren for SMV'er omhandlet i artikel 500 i CRR.
Items to be reported here:
Heraf: Med kreditvurdering foretaget af udpeget ECAI
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Artikel 112, litra a)-d), f), g), l), n) o) og q), i CRR.
eligible unfunded credit protection.
Heraf: Med kreditvurdering fra centralregering
Please also see instructions of point 4.1.1.
Artikel 112, litra b)-d), f), g), l) og o), i CRR.
050 - 060
Artikel 127 i CRR.
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
Denne række skal kun indberettes for eksponeringsklasserne »Poster forbundet med særlig stor risiko« og »Aktieeksponeringer«.
Article 235 of CRR
Hvis en eksponering enten er opført i artikel 128, stk. 2, i CRR eller opfylder kravene i artikel 128, stk. 3, eller artikel 133 i CRR, skal den henføres til eksponeringsklasserne »Poster forbundet med særlig stor risiko« eller »Aktieeksponeringer«.
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Der bør derfor ikke foretages henførelse til andre klasser, selv hvis eksponeringen misligholdes, jf. artikel 127 i CRR.
Guarantees
Alle eksponeringer mod SMV'er skal indberettes her.
Article 203 of CRR
heraf: Eksponeringer omfattet af støttefaktor for SMV'er
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
Kun eksponeringer, som opfylder kravene i artikel 501 i CRR, indberettes her.
Credit derivatives
heraf: Sikret ved pant i fast ejendom — beboelsesejendomme
Article 204 of CRR.
Indberettes kun i eksponeringsklassen »Sikret ved pant i fast ejendom«.
Funded credit protection
Eksponeringer, der behandles i henhold til artikel 150, stk. 1, i CRR.
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
Eksponeringer, der behandles i henhold til artikel 148, stk. 1, i CRR.
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSTYPE
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Det indberettende instituts positioner i »anlægsbeholdningen« skal i overensstemmelse med kriterierne nedenfor opdeles i balanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko, ikkebalanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko og eksponeringer underlagt modpartsrisiko.
Financial collateral: simple method
Aktiver nævnt i artikel 24 i CRR, som ikke er inkluderet i andre kategorier.
Article 222(1) to (2) of CRR.
Eksponeringer, der er balanceførte poster, og som er medtaget som værdipapirfinansieringstransaktioner, derivater og transaktioner med lang afviklingstid, eller som følger af en aftale om netting på tværs af produkter, skal indberettes i række 090, 110 og 130 og skal derfor ikke indberettes i denne række.
Other funded credit protection
Leveringsrisiko (free deliveries) i henhold til artikel 379, stk. 1, i CRR (hvis ikke fratrukket) udgør ikke en balanceført post, men skal alligevel indberettes i denne række.
Article 232 of CRR.
Eksponeringer, der opstår som følge af aktiver, der er posteret til en CCP, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 91), i CRR, og eksponeringer mod misligholdelsesfonde, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 89), i CRR, medtages, hvis de ikke er indberettet i række 030.
090 - 100
030 Ikkebalanceførte poster underlagt kreditrisiko Ikkebalanceførte positioner omfatter de poster, der er anført i bilag I til CRR.
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
Eksponeringer, der er ikkebalanceførte poster, og som er medtaget som værdipapirfinansieringstransaktioner, derivater og transaktioner med lang afviklingstid, eller som følger af en aftale om netting på tværs af produkter, skal indberettes i række 040-060 og skal derfor ikke indberettes i denne række.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor’s exposure class and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class.
Eksponeringer, der opstår som følge af aktiver, der er posteret til en CCP, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 90), i CRR, og eksponeringer mod misligholdelsesfonde, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 89), i CRR, medtages, hvis de ikke er indberettet i række 030.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class.
Ikkebalanceførte positioner omfatter de poster, der er anført i bilag I til CRR.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Eksponeringer, der er ikkebalanceførte poster, og som er medtaget som værdipapirfinansieringstransaktioner, derivater og transaktioner med lang afviklingstid, eller som følger af en aftale om netting på tværs af produkter, skal indberettes i række 040 og 060 og skal derfor ikke indberettes i denne række.
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Eksponeringer, der opstår som følge af aktiver, der er posteret til en CCP, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 90), i CRR, og eksponeringer mod misligholdelsesfonde, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 89), i CRR, medtages, hvis de betragtes som ikkebalanceførte poster.
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Eksponeringer/transaktioner underlagt modpartsrisiko
120-140
Værdipapirfinansieringstransaktioner som defineret i afsnit 17 i Baselkomitéens dokument »The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects« omfatter: i) genkøbsaftaler og omvendte genkøbsaftaler som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 82), i CRR og transaktioner vedrørende udlån eller indskud i værdipapirer eller råvarer; ii) margenlånetransaktioner som defineret i artikel 272, stk. 3, i CRR.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Heraf: centralt clearede via QCCP'er
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Artikel 306 i CRR for kvalificerende CCP'er, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 88), sammenholdt med artikel 301, stk. 2, i CRR.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Handelseksponeringer mod en CCP, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 91), i CRR.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
Derivater og transaktioner med lang afviklingstid
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Transaktioner med lang afviklingstid som defineret i forordningens artikel 272, stk. 2, i CRR.
Volatility adjustment to the exposure
Derivater og transaktioner med lang afviklingstid, som indgår i en aftale om netting på tværs af produkter og derfor er indberettet i række 130, skal ikke indberettes i denne række.
Article 223(2) to (3) of CRR.
Artikel 306 i CRR for kvalificerende CCP'er, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 88), sammenholdt med artikel 301, stk. 2, i CRR.
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
Eksponeringer, der på grund af en aftale om netting på tværs af produkter (som defineret i artikel 272, stk. 11, i CRR) ikke kan tildeles derivater og transaktioner med lang afviklingstid eller værdipapirfinansieringstransaktioner, indberettes i denne række.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER RISIKOVÆGT
Article 239(2) of CRR.
Artikel 306, stk. 1, i CRR.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
Artikel 305, stk. 3, i CRR.
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Artikel 232, stk. 3, litra c), i CRR.
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Artikel 133, stk. 2, og artikel 48, stk. 4, i CRR.
(-) Of which: Volatility and maturity adjustments
Artikel 133, stk. 2, og artikel 379 i CRR.
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
Denne række er ikke tilgængelig i forbindelse med eksponeringsklasserne centralregering, selskaber, institutter og detail.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Til indberetning af eksponeringer, som ikke er underlagt de risikovægte, der er anført i skemaet.
Fully adjusted exposure value (E*)
Artikel 113, stk. 1-5, i CRR.
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
Ikke-ratede »nth to default«-kreditderivater efter standardmetoden (artikel 134, stk. 6, i CRR) indberettes i denne række i eksponeringsklassen »Andre poster«.
160 - 190
Se også artikel 124, stk. 2, og artikel 152, stk. 2, litra b), i CRR.
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
Memorandumposter
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
Se også forklaringen af formålet med memorandumposter i afsnittet med generelle bemærkninger til CR SA.
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
Artikel 112, litra i), i CRR.
The figures reported shall be the fully adjusted exposure values before application of the conversion factor.
Dette er kun en memorandumpost.
Article 111 of CRR and Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Uafhængigt af beregningen af risikoeksponeringerne sikret ved pant i erhvervsejendomme, jf. artikel 124 og 126 i CRR, skal eksponeringerne opdeles og indberettes i denne række, afhængigt af om de er sikret ved pant i erhvervsejendomme.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Artikel 112, litra j), i CRR.
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Eksponeringer i eksponeringsklassen »eksponeringer ved misligholdelse«, som skal medtages i denne eksponeringsklasse, hvis de ikke er misligholdte.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Artikel 112, litra i), i CRR.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Uafhængigt af beregningen af risikoeksponeringerne sikret ved pant i beboelsesejendomme, jf. artikel 124 og 125 i CRR, skal eksponeringerne opdeles og indberettes i denne række, afhængigt af om de er sikret ved pant i fast ejendom.
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Anvendelsesområdet for CR IRB-skemaet
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
kreditrisiko i anlægsbeholdningen, herunder:
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
Modpartsrisiko i anlægsbeholdningen
Article 112 a) to d), f), g), l), n) o) and q) of CRR
leveringsrisiko (free deliveries), der opstår som følge af alle forretningsaktiviteter.
Article 127 CRR
Anvendelsesområdet for skemaet vedrører de eksponeringer, for hvilke de risikovægtede eksponeringsværdier beregnes i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 3, artikel 151-157, i CRR (IRB-metoden).
This row shall only be reported in exposure classes “Items associated with a particular high risk” and “Equity exposures”.
CR IRB-skemaet omhandler ikke følgende data:
If an exposure is either listed in Article 128(2) of CRR or meets the criteria set in Articles 128(3) or 133 of CRR, it shall be assigned to the exposure class “Items associated with particular high risk” or “Equity exposures”.
Aktieeksponeringer, der indberettes i CR EQU IRB-skemaet.
Consequently, there shall be no other allocation, even if the exposure is defaulted according to Article 127 of CRR.
Securitiseringspositioner, der indberettes i skemaerne CR SEC SA, CR SEC IRB og/eller CR SEC Details.
All exposures to SME shall be reported here.
»Andre aktiver, der ikke er gældsforpligtelser«, jf. artikel 147, stk. 2, litra g), i CRR.
of which: Exposures subject to the SME-supporting factor
Risikovægten for denne eksponeringsklasse skal altid være angivet til 100 %, dog ikke for kassebeholdning og tilsvarende poster samt eksponeringer, der er en restværdi af leasede aktiver, jf. artikel 156 i CRR.
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Kreditværdijusteringsrisiko, som indberettes i CVA Risiko-skemaet.
Article 125 of CRR.
CR IRB-skemaet kræver ikke en geografisk opdeling af IRB-eksponeringer efter modpartens hjemsted.
Only reported in exposure class “Secured by mortgages on immovable property”
Denne opdeling indberettes i CR GB-skemaet.
Exposures treated under Article 150(1) of CRR
For at præcisere, om instituttet bruger sine egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller kreditkonverteringsfaktorer, anføres følgende oplysning for hver indberettet eksponeringsklasse:
Exposures treated under Article 148(1) of CRR
»NEJ« = hvis myndighedens estimater over tab givet misligholdelse og kreditkonverteringsfaktorer anvendes (grundlæggende IRB)
070-130
»JA« = hvis egne estimater over tab givet misligholdelse og kreditkonverteringsfaktorer anvendes (udbygget IRB)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
Ved indberetning af detailporteføljer skal »JA« altid anføres.
Reporting institution's “banking book” positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Hvis et institut anvender egne estimater over tab givet misligholdelse til at beregne risikovægtede eksponeringer for en del af sine IRB-eksponeringer og anvender myndighedens estimater over tab givet misligholdelse til at beregne risikovægtede eksponeringer for den anden del af sine IRB-eksponeringer, skal der indberettes et CR IRB Total for F-IRB-positioner og et CR IRB Total for A-IRB-positioner.
Reporting institution's “trading book” counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.