natgillin/translations-raw huggingface dataset:
6 — Forbrugerlån
180-230
7 — Tilgodehavender fra salg
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
8 — Andre aktiver
240-290
10 — Andre forpligtelser.
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Hvis puljen af securitiserede eksponeringer er en blanding af ovennævnte typer, skal instituttet angive den vigtigste type.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(1)(14) of CRR.
Hvis der er tale om resecuritiseringer, skal instituttet henvise til den ultimative underliggende pulje af aktiver.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets.
Typen »10« (Andre forpligtelser) indbefatter statsobligationer og credit linked notes.
310-360
Ved securitiseringsordninger, der er understøttet af lukkede puljer, kan typen ikke ændres mellem indberetningsdatoer.
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for on-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
ANVENDT METODE (SA/IRB/MIX)
370-420
Angiv følgende forkortelser:
430-540
»S« for standardmetoden »I« for IRB-metoden
These rows gather information on outstanding positions treated according to the ratings based method and unrated positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the IRB in Article 261 Table 4 of CRR) applied at origination date (inception).
»M« for en kombination af de to metoder (SA/IRB).
These rows are only to be reported for columns 170, 190 to 320 and columns 400 to 410.
Hvis standardmetoden anvendes, og »P« er indberettet i kolonne 050, indberettes beregningen af kapitalgrundlagskravene i CR SEC SA-skemaet.
C 14.00 – DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
Hvis IRB-metoden anvendes, og »P« er indberettet i kolonne 050, indberettes beregningen af kapitalgrundlagskravene i CR SEC IRB-skemaet.
This template gathers information on a transaction basis (versus the aggregate information reported in CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC and MKR SA CTP templates) on all securitisations the reporting institution is involved.
Hvis der anvendes en kombination af standardmetoden og IRB-metoden, og »P« er indberettet i kolonne 050, indberettes beregningen af kapitalgrundlagskravene i både CR SEC SA- og CR SEC IRB-skemaet.
The main features of each securitisation, such as the nature of the underlying pool and the own funds requirements are requested.
Denne kolonne gælder dog ikke for securitiseringer af passiver.
This template is to be reported for:
Organiserende institutter skal ikke udfylde denne kolonne.
a.
ANTAL EKSPONERINGER
Securitisations originated/sponsored by the reporting institution in case it holds at least one position in the securitisation.
Artikel 261, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
This means that, regardless of whether there has been a significant risk transfer or not, institutions shall report information on all the positions they hold (either in the banking book or trading book).
Denne kolonne er kun obligatorisk for institutter, der anvender IRB-metoden i forbindelse med securitiseringspositioner (og derfor har anført »I« i kolonne 170).
Positions held include those positions retained due to Article 405 of CRR.
Instituttet skal indberette det faktiske antal eksponeringer.
b.
Denne kolonne udfyldes ikke ved securitisering af passiver, eller når kapitalgrundlagskrav er baseret på de securitiserede eksponeringer (ved securitisering af aktiver).
Securitisations originated/sponsored by the reporting institution during the year of report [1], in case it holds no position.
Denne kolonne udfyldes ikke, når den indberettende enhed ikke besidder positioner i securitiseringen.
c.
Kolonnen skal ikke udfyldes af investorer.
Securitisations, the ultimate underlying of which are financial liabilities originally issued by the reporting institution and (partially) acquired by a securitisation vehicle.
Indberet koden (ISO 3166-1 alpha-2) for oprindelseslandet for den ultimative underliggende position i transaktionen, dvs. landet for de oprindelige securitiserede eksponeringers umiddelbare låntager (look-through).
This underlying could include covered bonds or other liabilities and shall be identified as such in column 160.
Hvis securitiseringspuljen omfatter flere lande, skal instituttet angive det vigtigste land.
d.
Hvis intet land overstiger en tærskel på 20 % baseret på værdien af aktiver/passiver, indberettes »OT« (Andet).
Positions held in securitisations where the reporting institution is neither originator nor sponsor (i.e. investors and original lenders).
Det eksponeringsvægtede, gennemsnitlige tab givet misligholdelse (ELGD) skal kun indberettes af institutter, der anvender tilsynsformelmetoden (og derfor har indberettet »I« i kolonne 170).
This template shall be reported by consolidated groups and stand-alone institutions [2] located in the same country where they are subject to own funds requirements.
ELGD skal også beregnes, jf. artikel 262, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
In case of securitisations involving more than one entity of the same consolidated group, the entity-by-entity detail breakdown shall be provided.
Denne kolonne udfyldes ikke, når den indberettende enhed ikke besidder positioner i securitiseringen.
On account of Article 406(1) of CRR, which establishes that institutions investing in securitisation positions shall acquire a great deal of information on them in order to comply with due diligence requirements the reporting scope of the template is applied to a limited extent to investors.
I denne kolonne angives der oplysninger om værdijusteringer og hensættelser vedrørende de securitiserede eksponeringer.
In particular, they shall report columns 010-040; 070-110; 160; 190; 290-400; 420-470.
Denne kolonne udfyldes ikke, hvis der er tale om securitisering af passiver.
Institutions playing the role of original lenders (not performing also the role of originators or sponsors in the same securitisation) shall generally report the template to the same extent as investors.
I denne kolonne angives der oplysninger om kapitalgrundlagskrav i relation til den securitiserede portefølje, hvis den ikke var securitiseret, plus de forventede tab i forbindelse med disse risici (Kirb), som en procentdel (med decimaler) af de samlede securitiserede eksponeringer på indgåelsesdatoen.
The row number is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Kirb er defineret i artikel 242, nr. 4), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Internal (alpha-numerical) code used by the institution to identify the securitisation.
Hvis der er tale om securitisering af aktiver, indberettes denne oplysning, selv om den indberettende enhed ikke besidder positioner i securitiseringen.
The internal code shall be associated to the identifier of the securitisation.
I denne blok af seks kolonner angives der oplysninger om securitiseringens struktur opdelt i balanceførte/ikkebalanceførte positioner, trancher (privilegerede/mezzanin/first loss) og løbetid.
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION (Code/Name)
Hvis der er tale om securitiseringer med flere sælgere, indberettes for first loss-tranchen kun det beløb, der svarer til eller kan henføres til det indberettende institut.
Code used for the legal registration of the securitisation or, if not available, the name by which the securitisation is known in the market.
I denne blok af kolonner angives der oplysninger om balanceførte poster opdelt i trancher (privilegerede/mezzanin/first loss).
When the International Securities Identification Number -ISIN- is available (i.e. for public transactions) the characters that are common to all tranches of the securitisation shall be reported in this column.
Alle trancher, der ikke er mezzanin- eller first loss-trancher, angives i denne kategori.
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR (Code/Name)
Se artikel 243, stk. 3 (traditionelle securitiseringer), og artikel 244, stk. 3 (syntetiske securitiseringer), i forordning (EU) nr. 575/2013.
The code given by the supervisory authority to the originator or, if not available, the name of the institution itself shall be reported for this column.
First loss-tranche er defineret i artikel 242, nr. 15, i forordning (EU) nr. 575/2013.
In the case of multi-seller securitisations the reporting entity shall provide the identifier of all the entities within its consolidated group that are involved (as originator, sponsor or original lender) in the transaction.
I denne blok af kolonner angives der oplysninger om ikkebalanceførte poster opdelt i trancher (privilegerede/mezzanin/first loss).
Whenever the code is not available or is not known by the reporting entity, the name of the institution shall be reported.
De kriterier, der anvendes til klassificering af trancher i forbindelse med balanceførte poster, finder også anvendelse her.
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL/SYNTHETIC)
Den sandsynlige udløbsdato for hele securitiseringen på baggrund af dens kontraktbestemmelser og de finansielle betingelser, der aktuelt forventes.
Report the following abbreviations:
Generelt er det den tidligste af følgende datoer:
‘T’ for Traditional;
den dato, hvor en clean-up call option (defineret i artikel 242, nr. 2), i forordning (EU) nr. 575/2013) første gang kan udøves under hensyntagen til løbetiden for de underliggende eksponeringer og deres forventede forudbetalingssats eller potentielle genforhandlingsaktiviteter
‘S’ for Synthetic.
den dato, hvor det eksponeringsleverende institut første gang kan udøve en anden call option i henhold til kontrakten vedrørende securitiseringen, som vil medføre en fuldstændig indfrielse af securitiseringen.
The definitions of ‘traditional securitisation’ and ‘synthetic securitisation’ is provided in Article 242(10) and (11) of CRR.
Dagen, måneden og året for den juridiske forfaldsdato indberettes.
ACCOUNTING TREATMENT: SECURITISED EXPOSURES ARE KEPT OR REMOVED FROM THE BALANCE SHEET?
Den nøjagtige dato indberettes, hvis denne oplysning foreligger; ellers indberettes den første dag i måneden.
Originators, sponsors and original lenders shall report one of the following abbreviations:
Dagen, måneden og året for den juridiske forfaldsdato indberettes.
‘P’ if partially derecognised
I denne blok af kolonner angives der oplysninger om securitiseringspositioner opdelt i balanceførte/ikkebalanceførte positioner og trancher (privilegerede/mezzanin/first loss) på indberetningsdatoen.
‘R’ if entirely derecognised
De kriterier, der anvendes til klassificering af trancher i forbindelse med ikkebalanceførte poster, finder også anvendelse her.
‘N’ if not applicable.
I denne blok af kolonner angives der oplysninger om de samlede ikkebalanceførte poster og derivater (som allerede er indberettet under en anden opdeling i kolonne 340-360).
This column summarises the accounting treatment of the transaction.
DIREKTE KREDITSUBSTITUTTER (DCS)
In case of synthetic securitisations, originators shall report that securitised exposures are removed from the balance sheet.
Denne kolonne gælder for securitiseringspositioner, der indehaves af det eksponeringsleverende institut og er garanteret ved hjælp af direkte kreditsubstitutter (DCS).
In case of the securitisations of liabilities originators shall not report this column.
I henhold til bilag I i forordning (EU) nr. 575/2013 betragtes følgende ikkebalanceførte poster med fuld risiko som DCS:
Option ‘P’ (partially removed) shall be reported when the securitised assets are recognized in the balance sheet to the extent of the reporting entity' continuing involvement as regulated in IAS 39.30-35.
garantier i form af kreditsubstitutter
SOLVENCY TREATMENT: SECURITISATION POSITIONS SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS?
uigenkaldeligt afgivne kredittilsagn i form af kreditsubstitutter.
Originators, only, shall report the following abbreviations:
IRS står for Interest Rate Swaps (renteswaps), mens CRS står for Currency Rate Swaps (valutaswaps).
‘N’ not subject to own funds requirements;
Disse derivater er anført i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013.
‘B’ banking book;
Likviditetsfaciliteter (LF), defineret i artikel 242, nr. 3), i forordning (EU) nr. 575/2013, skal opfylde de seks betingelser, der er anført i artikel 255, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, for at blive anerkendt (uanset om instituttet anvender standardmetoden eller IRB-metoden).
‘T’ trading book;
ANDRE (HERUNDER IKKEANERKENDTE LIKVIDITETSFACILITETER)
‘A’ partly in both books.
I denne kolonne indberettes de resterende ikkebalanceførte poster som ikkeanerkendte likviditetsfaciliteter (dvs. de LF, der ikke opfylder betingelserne i artikel 255, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013).
Articles 109, 243 and 244 of CRR.
FØRTIDSINDFRIELSE: ANVENDT KONVERTERINGSFAKTOR
This column summarises the solvency treatment of the securitisation scheme by the originator.
Artikel 242, nr. 12), og artikel 256, stk. 5 (standardmetoden), og artikel 265, stk. 1 (IRB-metoden), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandler et sæt konverteringsfaktorer, der anvendes i forbindelse med beløbet for investors rente (for at beregne de risikovægtede eksponeringer).
It indicates whether own funds requirements are computed according to securitised exposures or securitisation positions (banking book/trading book).
Denne kolonne anvendes kun i forbindelse med securitiseringsordninger med førtidsindfrielsesbestemmelser (dvs. revolverende securitiseringer).
If own funds requirements are based on securitised exposures (for not being significant risk transfer) the computation of own funds requirements for credit risk shall be reported in the CR SA template, in case the Standardised Approach is used, or in the CR IRB template, in case the Internal Ratings Based Approach is used by the institution.
Ifølge forordningens artikel 256, stk. 6, bestemmes den anvendte konverteringsfaktor af niveauet for et 3-måneders gennemsnit af det faktiske mer-spread.
Conversely, if own funds requirements are based on securitisation positions held in the banking book (for being significant risk transfer) the computation of own funds requirements for credit risk shall be reported in the CR SEC SA template or in the CR SEC IRB template.
Hvis der er tale om securitiseringer af passiver, udfyldes denne kolonne ikke.
In the case of securitisation positions held in the trading book the computation of own funds requirements for market risk shall be reported in the MKR SA TDI (standardised general position risk) and in the MKR SA SEC or MKR SA CTP (standardised specific position risk) or in the MKR IM (internal models) templates.
Denne oplysning vedrører også række 100 i CR SEC SA-skemaet og række 160 i CR SEC IRB-skemaet.
In the case of the securitisations of liabilities originators shall not report this column.
Denne oplysning vedrører også kolonne 200 i CR SEC SA-skemaet og kolonne 180 i CR SEC IRB-skemaet.
According to definitions of ‘securitisation’ and ‘re-securitisation’ are provided in Article 4(1)(61) and (62) to (64) of CRR, report the type of underlying using the following abbreviations:
Der indberettes et negativt tal i denne kolonne.
‘S’ for securitisation;
SAMLET RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR LOFT
‘R’ for re-securitisation.
I denne kolonne indberettes der oplysninger om den risikovægtede eksponering før det loft, der gælder for securitiseringspositioner (dvs. for securitiseringsordninger med væsentlig risikooverførsel).
080-100
Hvis der er tale om securitiseringsordninger uden væsentlig risikooverførsel (dvs. vægtet eksponering beregnet i henhold til securitiserede eksponeringer), udfyldes denne kolonne ikke.
Articles 404 to 410 of CRR.
SAMLET RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER LOFT
For each securitisation scheme originated, it shall be reported the relevant type of retention of net economic interest, as envisaged in Article 405 of CRR:
I denne kolonne indberettes der oplysninger om den risikovægtede eksponering efter det loft, der gælder for securitiseringspositioner (dvs. for securitiseringsordninger med væsentlig risikooverførsel).
A — Vertical slice (securitisation positions): ‘retention of no less than 5 % of the nominal value of each of the tranches sold or transferred to the investors’.
SECURITISERINGSPOSITIONER — HANDELSBEHOLDNING
B — Revolving exposures: ‘in the case of securitisations of revolving exposures, retention of the originator's interest of no less than 5 % of the nominal value of the securitised exposures’.
NETTOPOSITIONER — LANGE/KORTE
C — On-balance sheet: ‘retention of randomly selected exposures, equivalent to no less than 5 % of the nominal amount of the securitised exposures, where such exposures would otherwise have been securitised in the securitisation, provided that the number of potentially securitised exposures is no less than 100 at origination’.
Se kolonne 050 i MKR SA SEC eller kolonne 060 i MKR SA CTP.
D — First loss: ‘retention of the first loss tranche and, if necessary, other tranches having the same or a more severe risk profile than those transferred or sold to investors and not maturing any earlier than those transferred or sold to investors, so that the retention equals in total no less than 5 % of the nominal value of the securitised exposures’.
SAMLEDE KAPITALGRUNDLAGSKRAV (STANDARDMETODEN) — SPECIFIK RISIKO
E — Exempted.
Se kolonne 610 i MKR SA SEC eller kolonne 450 i MKR SA CTP.
This code shall be reported for those securitisations affected by provisions in Article 405(3) of CRR.
C 16.00 — OPERATIONEL RISIKO (OPR)
N — Not applicable.
Generelle bemærkninger
This code shall be reported for those securitisations affected by provisions in Article 404 of CRR.
Dette skema giver oplysninger om beregningen af kapitalgrundlagskrav i henhold til artikel 312-324 i forordning (EU) nr. 575/2013 vedrørende operationel risiko ved anvendelse af basisindikatormetoden (BIA), standardmetoden (TSA), den alternative standardmetode (ASA) og avancerede målemetoder (AMA).
U — In breach or unknown.
Et institut kan ikke på samme tid anvende TSA og ASA for forretningsområderne »detailbankydelser« og »forretningsbankydelser« på individuelt plan.
This code shall be reported when the reporting does not know with certain which type of retention is being applied or in case of non-compliance.
Hvis der anvendes reviderede tal, skal institutter indberette de reviderede tal, som skal forblive uændrede.
The retention of material net economic interest by the originator, sponsor or original lender of the securitisation shall be no less than 5 % (at origination date).
Der kan afviges fra princippet om »uændrede« i ekstraordinære situationer, f.eks. nylig erhvervelse eller afhændelse af enheder eller aktiviteter, i løbet af den pågældende periode.
Notwithstanding Article 405(1) of CRR, measurement of retention at origination can typically be interpreted as being when the exposures were first securitised, and not when the exposures were first created (for instance, not when the underlying loans were first extended).
Hvis et institut over for sin kompetente myndighed kan bevise, at anvendelse af et gennemsnit over tre år til at beregne den relevante indikator, på grund af ekstraordinære situationer, som f.eks. en fusion, en erhvervelse eller afhændelse af enheder eller aktiviteter, vil medføre en fejlagtig vurdering af kapitalgrundlagskravet for operationel risiko, kan den kompetente myndighed tillade instituttet at ændre beregningen på en måde, der tager højde for sådanne begivenheder.
Measurement of retention at origination means that 5 % is the retention percentage that is required at the point in time when such retention level was measured and the requirement fulfilled (for instance, when the exposures were first securitised); dynamic re-measurement and readjustment of the retained percentage throughout the life of the transaction is not required.
Hvis et institut har været i drift i mindre end tre år, kan det anvende sine egne fremadrettede estimater, når det beregner den relevante indikator, forudsat at det begynder at inddrage historiske data, så snart de foreligger.
Article 405(1) of CRR.
Dette skema præsenterer i kolonner oplysninger for de seneste tre år om størrelsen af den relevante indikator for de bankydelser, der er underlagt operationel risiko, og om størrelsen af lån og forskud (sidstnævnte gælder kun i forbindelse med ASA).
Y-Yes;
Dernæst indberettes der oplysninger om størrelsen af kapitalgrundlagskravet for operationel risiko.
N-No.
Hvis det er relevant, skal det angives, hvilken del af dette beløb der følger af en fordelingsmekanisme.
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR/SPONSOR/ORIGINAL LENDER/INVESTOR)
For så vidt angår AMA, tilføjes der memorandumposter med oplysninger om den forventede virkning af det forventede tab, diversificering og kreditrisikoreduktionsteknikker på kapitalgrundlagskravet for operationel risiko.
‘O’ for Originator;
Oplysninger om metoden til beregning af kapitalgrundlagskravet for operationel risiko med uddybende linjer til forretningsområder i TSA og ASA præsenteres i rækker.
‘S’ for Sponsor;
Dette skema skal indgives af alle institutter, der er omfattet af kapitalgrundlagskrav for operationel risiko.
‘L’ for Original Lender;
Ved hjælp af den relevante indikator til beregning af kapitalgrundlagskravet for operationel risiko (BIA, TSA og ASA) skal institutter indberette den relevante indikator for de respektive år i kolonne 010 til 030.
‘I’ for Investor.
Hvis der benyttes en kombination af de forskellige metoder, jf. artikel 314 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal institutter til informationsformål også indberette den relevante indikator for aktiviteter, der opgøres efter AMA.
See definitions in Article 4(1)(13) (Originator) and Article 4(1)(14) (Sponsor) of CRR.
Dette gælder også for alle andre AMA-banker.
Investors are assumed to be those institutions to which provisions in Articles 406 and 407of CRR apply.
I det følgende henviser udtrykket »relevant indikator« til »summen af elementerne« ved udgangen af regnskabsåret som defineret i artikel 316, stk. 1, tabel 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
120-130
Hvis instituttet har under tre års data vedrørende »den relevante indikator«, fordeles de tilgængelige historiske data (reviderede tal) efter prioritet til de tilsvarende kolonner i tabellen.
NON ABCP PROGRAMS
Hvis der f.eks. kun foreligger historiske data for et år, indberettes de i kolonne 030.
Because of their special character because they comprise of several single securitisation positions, ABCP programs (defined in Article 242(9) of CRR) are exempted from reporting in columns 120 and 130.
Hvis det forekommer rimeligt, anføres de fremadrettede estimater i kolonne 020 (estimat for næste år) og kolonne 010 (estimat for år +2).
ORIGINATION DATE (mm/yyyy)
Hvis der ikke foreligger historiske data vedrørende »den relevante indikator«, kan instituttet endvidere anvende fremadrettede estimater.
The month and year of the origination date (i.e. cut-off or closing date of the pool) of the securitisation shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
LÅN OG FORSKUD (VED ANVENDELSE AF ASA)
For each securitisation scheme the origination date cannot change between reporting dates.
Hvad angår »forretningsbankydelser«, medtages værdipapirer, der ikke indgår i handelsbeholdningen.
This column gathers the amount (according to original exposures pre conversion factors) of the securitised portfolio at the origination date.
KAPITALGRUNDLAGSKRAV
In case of securitisation schemes backed by open pools the amount referring to the origination date of the first issuance of securities shall be reported.
Kapitalgrundlagskravet beregnes ved hjælp af den anvendte metode ifølge artikel 312-324 i forordning (EU) nr. 575/2013.
In the case of traditional securitisations no other assets of the securitisation pool shall be included.