natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutter, der anvender den forenklede risikovægtningsmetode eller PD/LGD-metoden (som omhandlet i artikel 165, stk. 1), skal også anvende bestemmelserne om udligning i forordningens artikel 155, stk. 2.
The information requested refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II and Title IV of the CRR and the geographical location for credit exposures, securitisation exposures and trading book exposures relevant for the calculation of the institution specific counter-cyclical capital buffer (CCB) in accordance with Article 140 CRD (relevant credit exposures).
Uanset hvilken metode der anvendes til beregning af risikovægtede eksponeringer for aktieeksponeringer, kan institutter medregne ufinansieret kreditrisikoafdækning, der er opnået på en aktieeksponering (artikel 155, stk. 2, 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013).
Information in template C 09.04 is requested for the ‘Total’ of relevant credit exposures across all jurisdictions where these exposures are located and individually for each of the jurisdictions in which relevant credit exposures are located.
I kolonne 030 og 040 skal institutter, der anvender den forenklede risikovægtningsmetode eller PD/LGD-metoden, indberette beløbet for ufinansieret kreditrisikoafdækning i form af garantier (kolonne 030) eller kreditderivater (kolonne 040), som medregnes i overensstemmelse med metoderne i forordningens tredje del, afsnit II, kapitel 4.
The total figures as well as the information of each jurisdiction are reported in a separate dimension.
I kolonne 050 skal institutter indberette den del af den oprindelige eksponering før anvendelse af konverteringsfaktorer, der er dækket af ufinansieret kreditrisikoafdækning, som medregnes i overensstemmelse med metoderne i forordningens tredje del, afsnit II, kapitel 4.
The threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation is not relevant for the reporting of this breakdown.
I kolonne 060 skal institutter, der anvender den forenklede risikovægtningsmetode eller PD/LGD-metoden, indberette eksponeringsværdien efter hensyntagen til substitutionsvirkninger, der opstår som følge af ufinansieret kreditrisikoafdækning (artikel 155, stk. 2 og 3, og artikel 167 i forordning (EU) nr. 575/2013).
In order to determine the geographical location, the exposures are allocated on an immediate obligor basis as provided for in Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014 of 4 June 2014 with regard to regulatory technical standards on the identification of the geographical location of the relevant credit exposures for calculating institution-specific countercyclical capital buffer rates.
Det understreges, at eksponeringsværdien, for så vidt angår ikkebalanceførte aktieeksponeringer, skal være den nominelle værdi efter specifikke kreditrisikojusteringer (forordningens artikel 167).
Therefore CRM techniques do not change the allocation of an exposure to its geographical location for the purpose of reporting information set out in this template.
I kolonne 070 i CR EQU IRB 2-skemaet skal institutter, der anvender PD/LGD-metoden, indberette det eksponeringsvægtede gennemsnit af LGD'er, der er tildelt låntagerklasser eller -puljer, som indgår i aggregeringen.
The value of the relevant credit exposures and their associated own-funds requirements determined in accordance with the instructions for the respective row.
Det samme gælder for række 020 i CR EQU IRB-skemaet.
Qualitative Information
Eksponeringsværdien efter hensyntagen til ufinansieret risikoafdækning (kolonne 060) bruges til at beregne det eksponeringsvægtede gennemsnitlige LGD.
This information shall only be reported for the country of residence of the institution (the jurisdiction corresponding to its home Member State) and the ‘Total’ of all countries.
Institutter skal anvende bestemmelserne i artikel 165, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Institutions shall report either y or n in accordance with the instructions for the relevant row.
Institutter skal indberette risikovægtede eksponeringer for aktieeksponeringer i kolonne 080 beregnet efter bestemmelserne i artikel 155 i forordning (EU) nr. 575/2013.
010-020
Hvis institutterne ikke råder over tilstrækkelige oplysninger til at kunne anvende den definition af misligholdelse, der er fastlagt i forordningens artikel 178, tildeles risikovægtene en justeringsfaktor på 1,5 (artikel 155, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013).
Relevant credit exposures – Credit risk
MEMORANDUMPOST: FORVENTET TAB
Exposure value determined in accordance with Article 111 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
I kolonne 090 skal institutter indberette det forventede tab i forbindelse med aktieeksponeringer, jf. artikel 158, stk. 4, 7, 8 og 9, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach shall be excluded from this row and reported in row 050.
Ifølge artikel 155 i forordning (EU) nr. 575/2013 kan institutter anvende forskellige metoder (den forenklede risikovægtningsmetode, PD/LGD-metoden eller metoden med interne modeller) på forskellige porteføljer, hvis de anvender disse metoder internt.
Exposure value determined in accordance with Article 166 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
I CR EQU IRB 1-skemaet skal institutter indberette risikovægtede eksponeringer vedrørende aktieeksponeringer, der er omfattet af en fast risikovægtning (uden dog at være udtrykkeligt omfattet af den forenklede risikovægtningsmetode eller (midlertidig eller permanent) delvis anvendelse af standardmetoden for kreditrisiko).
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach shall be excluded from this row and reported in row 060
CR EQU IRB 1 — række 020
030-040
Institutter, der anvender PD/LGD-metoden (artikel 155, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013), skal indberette de krævede oplysninger i række 020 i CR EQU IRB 1-skemaet.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
CR EQU IRB 1 — række 050-090
Sum of net long and net short positions according to Article 327 CRR of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR:
Institutter, der anvender den forenklede risikovægtningsmetode (artikel 155, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013), skal indberette de krævede oplysninger efter karakteristikaene for de underliggende eksponeringer i række 050 til 090.
exposures to debt instruments other than securitisation,
CR EQU IRB 1 — række 100
exposures to securitisation positions in the trading book,
Institutter, der anvender metoden med interne modeller (artikel 155, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013), skal indberette de krævede oplysninger i række 100.
exposures to correlation trading portfolios,
CR EQU IRB 1 — række 110
exposures to equity securities, and
Institutter, der anvender IRB-metoden, skal indberette risikovægtede eksponeringer vedrørende aktieeksponeringer, der er omfattet af en fast risikovægtning (uden dog at være udtrykkeligt omfattet af den forenklede risikovægtningsmetode eller (midlertidig eller permanent) delvis anvendelse af standardmetoden for kreditrisiko).
exposures to CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348 CRR.
Eksempel:
Value of trading book exposures under internal model approaches
den risikovægtede eksponering vedrørende aktiepositioner i enheder i den finansielle sektor, der er omfattet af artikel 48, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013
For relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 and Chapter 5 CRR, the sum of the following shall be reported:
aktiepositioner med en risikovægt på 370 % i overensstemmelse med artikel 471, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013
Fair value of non-derivative positions, that represent relevant credit exposures as defined in Article 140(4)(b) CRD, determined in accordance with Article 104 CRR.
indberettes i række 110.
Notional value of derivatives, that represent relevant credit exposures as defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER PD/LGD-METODEN EFTER LÅNTAGERKLASSE:
Relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Institutter, der anvender PD/LGD-metoden (artikel 155, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013), skal indberette de krævede oplysninger i CR EQU IRB 2-skemaet.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD.
Hvis institutter, der anvender PD/LGD-metoden, anvender et unikt ratingsystem eller kan indberette i henhold til en intern masterskala, skal de indberette de ratingklasser eller -puljer, der indgår i dette unikke ratingsystem eller masterskalaen, i CR EQU IRB 2.
Exposure value determined in accordance with Article 246 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD.
I andre tilfælde kombineres de forskellige ratingsystemer og rangordnes efter følgende kriterier: Låntagerklasserne eller -puljerne i de forskellige ratingsystemer samles i en pulje og opstilles fra den laveste PD tildelt hver låntagerklasse eller -pulje til den højeste.
070-110
C 11.00 — AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO (CR SETT)
The sum of rows 080, 090 and 100.
I dette skema skal der indsættes oplysninger om transaktioner i handelsbeholdningen og transaktioner uden for handelsbeholdningen, som stadig er uafviklede efter det fastsatte leveringstidspunkt, og deres tilsvarende kapitalgrundlagskrav i relation til afviklingsrisiko i henhold til artikel 92, stk. 3, litra c), nr. ii), og artikel 378 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 1 to 4 and Chapter 6 CRR for relevant credit exposures, defined in accordance with Article 140(4)(a) of CRD, in the country in question.
I CR SETT-skemaet skal institutter indberette oplysninger om afviklingsrisiko/leveringsrisikoen i forbindelse med gældsinstrumenter, aktier, valuta og råvarer i eller uden for deres handelsbeholdning.
Own fund requirements for securitisation positions in the banking book shall be excluded from this row and reported in row 100.
I henhold til artikel 378 i forordning (EU) nr. 575/2013 er genkøbstransaktioner samt udlån og indskud af værdipapirer eller råvarer i forbindelse med gældsinstrumenter, aktier, valuta og råvarer ikke underlagt afviklingsrisiko/leveringsrisiko.
The own-funds requirements are 8 % of the risk-weighted exposure amount determined according to the provisions of Part Three, Title II, Chapter 1 to 4 and Chapter 6 of the CRR.
Bemærk dog, at derivater og transaktioner med lang afviklingstid, som stadig er uafviklede efter det fastsatte leveringstidspunkt, er omfattet af kapitalgrundlagskrav i relation til afviklingsrisiko/leveringsrisiko, jf. forordningens artikel 378.
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 2 of CRR for specific risk, or in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 5 of CRR for incremental default and migration risk for relevant credit exposures, defined in accordance with Article 140(4)(b) of CRD, in the country in question.
Hvis transaktioner stadig er uafviklede efter det fastsatte leveringstidspunkt, skal institutter beregne den prisforskel, de er eksponeret for.
The own funds requirements for relevant credit exposures under the market risk framework include, among others, the own fund requirements for securitisation positions under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR and the own funds requirements for exposures to Collective Investment Undertakings determined in accordance with Article 348 CRR.
Den beregnes som forskellen mellem den aftalte afviklingspris for det pågældende gældsinstrument, den pågældende aktie, udenlandske valuta eller råvare og den aktuelle markedsværdi, hvor forskellen vil kunne påføre instituttet tab.
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 5 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD in the country in question.
Institutter skal gange denne forskel med den relevante faktor i forordningens artikel 378, tabel 1, med henblik på at bestemme de tilsvarende kapitalgrundlagskrav.
The own-funds requirements are 8 % of the risk-weighted exposure amount determined according to the provisions of Part Three, Title II, Chapter 5 CRR.
Ifølge artikel 92, stk. 4, litra b), skal kapitalgrundlagskravene for afviklingsrisiko/leveringsrisiko ganges med 12,5 for at få risikoeksponeringen.
The weight applied to the countercyclical buffer rate in each country is calculated as a ratio of own fund requirements, determined as follows:
Bemærk, at kapitalgrundlagskravene i relation til leveringsrisiko (free deliveries), jf. artikel 379 i forordning (EU) nr. 575/2013, ikke er omfattet af anvendelsesområdet for CR SETT-skemaet, idet de skal indberettes i kreditrisikoskemaerne (CR SA og CR IRB).
Numerator: The total own funds requirements that relates to the relevant credit exposures in the country in question [r070; c010 country sheet],
Ifølge artikel 378 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal institutter i denne kolonne 010 indberette uafviklede transaktioner efter det fastsatte leveringstidspunkt til de aftalte afviklingspriser.
Denominator: The total own funds requirements that relate to all credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer in accordance with Article 140(4) of CRD [r070; c010; ‘Total’].
Alle uafviklede transaktioner indberettes i kolonne 010, uanset om de medfører tab eller gevinst efter det fastsatte afviklingstidspunkt.
Information on the Own fund requirements weights shall not be reported for the ‘Total’ of all countries.
Ifølge artikel 378 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal institutter i kolonne 020 indberette prisforskellen mellem den aftalte afviklingspris for det pågældende gældsinstrument, den pågældende aktie, udenlandske valuta eller råvare og den aktuelle markedsværdi, hvor forskellen vil kunne påføre instituttet tab.
Countercyclical buffer rates
Kun uafviklede transaktioner, der vil kunne påføre instituttet et tab efter det fastsatte afviklingstidspunkt, skal indberettes i kolonne 020.
Countercyclical capital buffer rate set for the country in question by the Designated Authority of that country in accordance with Article 136, 137, 138 and 139 CRD.
I kolonne 030 skal institutter indberette kapitalgrundlagskravene beregnet i overensstemmelse med artikel 378 i forordning (EU) nr. 575/2013.
This row should be left empty when no countercyclical buffer rate was set for the country in question by the Designated Authority of that country.
I overensstemmelse med artikel 92, stk. 4, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 skal institutter gange deres kapitalgrundlagskrav indberettet i kolonne 030 med 12,5 for at få afviklingsrisikoeksponeringen.
Countercyclical capital buffer rates that were set by the Designated Authority, but are not yet applicable in the country in question at the reporting reference date shall not be reported.
I række 010 skal institutter indberette aggregerede oplysninger om afviklingsrisiko/leveringsrisiko i relation til positioner uden for handelsbeholdningen (i overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, litra c), nr. ii), og artikel 378 i forordning (EU) nr. 575/2013).
Information on the Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority shall not be reported for the ‘Total’ of all countries.
I 010/010 skal institutter indberette den aggregerede sum af uafviklede transaktioner efter det fastsatte leveringstidspunkt til de aftalte afviklingspriser.
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country in question which was set by the Designated Authority of the country of residence of the institution, in accordance with Article 137, 138, 139 and Article 140(1), (2) and (3) CRD.
I 010/020 skal institutter indberette aggregerede oplysninger om eksponeringen mod prisforskelle som følge af uafviklede transaktioner, der vil påføre dem et tab.
Countercyclical capital buffer rates that are not yet applicable at the reporting reference date shall not be reported.
I 010/030 skal institutter indberette de aggregerede kapitalgrundlagskrav, der fås ved at lægge kapitalgrundlagskravene for uafviklede transaktioner sammen, ved at gange prisforskellen indberettet i kolonne 020 med den relevante faktor baseret på antallet af arbejdsdage efter afviklingsdatoen (kategorier er anført i artikel 378, tabel 1, i forordning (EU) nr. 575/2013).
Information on the Countercyclical capital buffer rate applicable in the country of the institution shall not be reported for the ‘Total’ of all countries.
020-060
Institution-specific countercyclical capital buffer rate, determined in accordance with Article 140(1) CRD.
Institutter skal indberette oplysninger om afviklingsrisiko/leveringsrisiko vedrørende positioner uden for handelsbeholdningen ved hjælp af de kategorier, der er nævnt i artikel 378, tabel 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, i række 020-060.
The institution-specific countercyclical capital buffer rate is calculated as the weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the jurisdictions where the relevant credit exposures of the institution are located or are applied for the purposes of Article 140 by virtue of Article 139(2) or (3) CRD.
Der kræves ingen kapitalgrundlagskrav i relation til afviklingsrisiko/leveringsrisiko for transaktioner, der er uafviklet i færre end fem arbejdsdage efter afviklingsdatoen.
The relevant countercyclical buffer rate is reported in [r120; c020; country sheet], or [r130; c020; country sheet] as applicable.
I række 070 skal institutter indberette aggregerede oplysninger om afviklingsrisiko/leveringsrisiko i relation til positioner i handelsbeholdningen (i overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, litra c), nr. ii), og artikel 378 i forordning (EU) nr. 575/2013).
The weight applied to the countercyclical buffer rate in each country is the share of own funds requirements in total own funds requirements, and is reported in [r110; c020; country sheet].
I 070/010 skal institutter indberette den aggregerede sum af uafviklede transaktioner efter det fastsatte leveringstidspunkt til de aftalte afviklingspriser.
Information on the institution-specific countercyclical capital buffer rate shall only be reported for the ‘Total’ of all countries and not for each country separately.
I 070/020 skal institutter indberette aggregerede oplysninger om eksponeringen mod prisforskelle som følge af uafviklede transaktioner, der vil påføre dem et tab.
150 - 160
I 070/030 skal institutter indberette de aggregerede kapitalgrundlagskrav, der fås ved at lægge kapitalgrundlagskravene for uafviklede transaktioner sammen, ved at gange prisforskellen indberettet i kolonne 020 med en relevant faktor baseret på antallet af arbejdsdage efter afviklingsdatoen (kategorier er anført i artikel 378, tabel 1, i forordning (EU) nr. 575/2013).
Use of the 2 % threshold
080-120
In accordance with Article 2(5)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014, foreign general credit risk exposures, whose aggregate does not exceed 2 % of the aggregate of the general credit, trading book and securitisation exposures of that institution, may be allocated to the institutions' home Member State.
Institutter skal indberette oplysninger om afviklingsrisiko/leveringsrisiko vedrørende positioner i handelsbeholdningen ved hjælp af de kategorier, der er nævnt i artikel 378, tabel 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, i række 080-120.
The aggregate of the general credit, trading book and securitisation exposures is calculated by excluding the general credit exposures located in accordance with Article 2(5) point (a) and Article 2(4) of Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014.
C 12.00 — KREDITRISIKO: SECURITISERING — KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SEC SA)
If the institution makes use of this derogation, it shall indicate ‘y’ in the table for the jurisdiction corresponding to its home Member State and for the ‘Total’ of all countries.
I dette skema skal der indberettes oplysninger om alle securitiseringer, for hvilke der anerkendes en væsentlig risikooverførsel, og hvor det indberettende institut er involveret i securitisering, der opgøres efter standardmetoden.
If an institution does not make use of this derogation, it shall indicate ‘n’ in the respective cell.
De oplysninger, der skal indberettes, afhænger af instituttets rolle i securitiseringen.
In accordance with Article 3(3) of Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014, institutions may allocate trading book exposures to their home Member State, if the total trading book exposures do not exceed 2 % of their total general credit, trading book and securitisation exposures.
Der gælder således specifikke indberetningskrav for eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og investorinstitutter.
C 10.01 AND C 10.02 – EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
I CR SEC SA-skemaet indsamles der oplysninger om både traditionelle og syntetiske securitiseringer i anlægsbeholdningen som defineret i henholdsvis artikel 242, nr. 10) og 11), i forordning (EU) nr. 575/2013.
The CR EQU IRB template consists of two templates: CR EQU IRB 1 provides a general overview of IRB exposures of the equity exposure class and the different methods to calculate total risk exposure amounts.
Eksponeringsleverende institutter skal indberette det udestående beløb på indberetningsdatoen for alle nuværende securitiseringseksponeringer, der er udgået fra securitiseringstransaktionen, uanset hvem der besidder positionerne.
CR EQU IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades in the context of the PD/LGD approach.
Balanceførte securitiseringseksponeringer (f.eks. obligationer og efterstillede lån) og ikkebalanceførte eksponeringer og derivater (f.eks. efterstillede kreditlinjer, likviditetsfaciliteter, renteswaps, credit default swaps osv.), der er udgået fra securitiseringen, skal indberettes.
‘CR EQU IRB’ refers to both ‘CR EQU IRB 1’ and ‘CR EQU IRB 2’ templates, as applicable, in the following instructions.
Hvis der er tale om traditionelle securitiseringer, hvor det eksponeringsleverende institut ikke besidder nogen positioner, skal det pågældende institut ikke medtage den pågældende securitisering i indberetningen i CR SEC SA- eller CR SEC IRB-skemaet.
The CR EQU IRB template provides information on the calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk (Article 92(3) point (a) of CRR) according to the IRB method (Part Three, Title II, Chapter 3 of CRR) for equity exposures referred to in Article 147(2) point (e) of CRR.
Til det formål omfatter securitiseringspositioner, som det eksponeringsleverende institut besidder, førtidsindfrielsesbestemmelser i en securitisering af revolverende eksponeringer, jf. artikel 242, nr. 12), i forordning (EU) nr. 575/2013.
According to Article 147(6) of CRR, the following exposures shall be assigned to the equity exposure class:
I henhold til artikel 249 og 250 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal kreditrisikoafdækningen af de securitiserede eksponeringer være den samme, som hvis der ikke var tale om manglende løbetidsmatch.
non-debt exposures conveying a subordinated, residual claim on the assets or income of the issuer; or
(-) FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING (CVA)
debt exposures and other securities, partnerships, derivatives, or other vehicles, the economic substance of which is similar to the exposures specified in point (a).
Den detaljerede beregningsprocedure for den volatilitetsjusterede værdi af sikkerheden (CVA), der skal indberettes i denne kolonne, er omhandlet i artikel 223, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Collective investment undertakings treated according to the simple risk weight approach as referred to in Article 152 of CRR shall also be reported in the CR EQU IRB template.
(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT: JUSTEREDE VÆRDIER FOR UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING (G*)
In accordance with Article 151(1) of CRR, institutions shall provide the CR EQU IRB template when applying one of the three approaches referred to in Article 155 of CRR: