natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Oplysningerne varierer for eksponeringer opgjort i henhold til henholdsvis standardmetoden og IRB-metoden.
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(b) of the CRR, of medium risk off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor as defined in the Standardised Approach to credit risk referred to in points 2(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 50 % of the nominal value).
I forbindelse med eksponeringer, der understøttes af kreditrisikoreduktionsteknikker, som betyder, at risikovægtning af modparten substitueres med risikovægtning af garantien, skal institutter henvise til risikovægten efter substitutionsvirkningen.
This cell includes liquidity facilities and other commitments to securitisations.
Når IRB-metoden anvendes, skal institutter foretage følgende beregning: I forbindelse med eksponeringer (bortset fra eksponeringer, hvor der er fastlagt specifikke risikovægte i lovgivningen), der tilhører hver låntagerrisikogruppe, beregnes risikovægten ved at dividere den risikovægtede eksponering, der beregnes ved hjælp af risikovægtningsformlen eller tilsynsformlen (for henholdsvis kreditrisiko- og securitiseringseksponeringer), med eksponeringsværdien efter hensyntagen til de ind- og udgående pengestrømme, der følger af kreditrisikoreduktionsteknikker med substitutionsvirkning for eksponeringen.
In other words the CCF for all liquidity facilities in accordance with Article 255 of the CRR is 50 % regardless of the maturity.
Når IRB-metoden anvendes, udelukkes eksponeringer, der er klassificeret som misligholdte, fra 020;010 til 090;010 og angives i 100;010.
Off-balance sheet items with a 100 % CCF in accordance with CRR 429 (10)
Når standardmetoden anvendes, udelukkes eksponeringer, der er omfattet af artikel 112, litra j), i CRR, fra 020;020 til 090;020 og angives i 100;020.
Articles 429(10), 111(1)(a) and 166(9) of the CRR
Ved begge metoder skal institutter tildele eksponeringer, der er fratrukket den lovpligtige kapital, en risikovægtning på 1250 %.
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(a) of the CRR, of high risk off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor referred to in points 1(a) to (k) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 100 % of the nominal value).
Samlede balanceførte og ikkebalanceførte eksponeringer uden for handelsbeholdningen samt eksponeringer i handelsbeholdningen, der er genstand for modpartsrisiko (opdelt efter risikovægt):
Article 429(5) of the CRR
Dette er summen af 020:* til 100;*.
All assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs (e.g. amongst others assets to be reported in this cell are accounting receivables for cash variation margin provided where recognised under the operative accounting framework, liquid assets as defined under the liquidity coverage ratio, failed and unsettled transactions).
Eksponeringer med en risikovægt på 0 %.
Institutions shall base valuation on the principles set out in Article 429(5) of the CRR.
> 0 % og ≤ 12 %
Institutions shall include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via SFTs and that is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 0 % og mindre end eller lig med 12 %.
Furthermore, institutions shall recognise items that are deducted from CET1 and Additional Tier 1 items (e.g. intangibles, deferred tax assets etc.) here.
> 12 % og ≤ 20 %
Gross-up for derivatives collateral provided
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 12 % og mindre end eller lig med 20 %.
Article 429a(2) of the CRR
> 20 % og ≤ 50 %
The amount of any derivatives collateral provided where the provision of that collateral reduces the amount of assets under the applicable accounting framework, as set out in Article 429a(2) of the CRR.
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 20 % og mindre end eller lig med 50 %.
Institutions shall not include in this cell initial margin for client-cleared derivative transactions with a qualifying CCP (QCCP) or eligible cash variation margin, as defined in Article 429a(3) of the CRR.
> 50 % og ≤ 75 %
(-) Receivables for cash variation margin provided in derivatives transactions
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 50 % og mindre end eller lig med 75 %.
Third subparagraph of Article 429a(3) of the CRR
> 75 % og ≤ 100 %
The receivables for variation margin paid in cash to the counterparty in derivatives transactions if the institution is required, under the applicable accounting framework, to recognise these receivables as an asset, provided that the conditions in points (a) to (e) of Article 429a(3) of the CRR are met.
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 75 % og mindre end eller lig med 100 %.
The amount reported shall also be included in the other assets reported in 190, 010.
> 100 % og ≤ 425 %
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (initial margin)
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 100 % og mindre end eller lig med 425 %.
The initial margin (posted) portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
> 425 % og ≤ 1250 %
Adjustments for SFT sales accounting transactions
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 425 % og mindre end eller lig med 1250 %.
Article 429b(5) of the CRR
Ved anvendelse af standardmetoden: eksponeringer, der er omfattet af artikel 112, litra j), i CRR.
The value of securities lent in a repurchase transaction that are derecognised due to a sales accounting transaction under the applicable accounting framework.
Ved anvendelse af IRB-metoden: alle eksponeringer med en sandsynlighed for misligholdelse på 100 %.
(-) Fiduciary assets
(Memorandumpost) Ikkebalanceførte poster med lav risiko eller ikkebalanceførte poster, der tildeles en konverteringsfaktor på 0 % i henhold til soliditetsgraden
Article 429(13) of the CRR
Ikkebalanceførte poster med lav risiko, jf. artikel 111 i CRR, og ikkebalanceførte poster, der tildeles en konverteringsfaktor på 0 %, jf. artikel 166 i CRR.
The value of fiduciary assets that meet the IAS 39 criteria for derecognition and, where applicable, IFRS 10 for deconsolidation, in accordance with Article 429(13) of the CRR, assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Balanceførte og ikkebalanceførte eksponeringer (standardmetoden)
(-) Intragroup exposures (solo basis) exempted in accordance with Article 429(7) of the CRR
Balanceførte og ikkebalanceførte eksponeringsværdier efter hensyntagen til værdijusteringer, alle foranstaltninger til kreditrisikoreduktion og kreditkonverteringsfaktorer opgjort i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 2, i CRR.
Articles 429(7) and 113(6) of the CRR
Balanceførte og ikkebalanceførte eksponeringer (IRB-metoden)
Exposures that have not been consolidated on the applicable level of consolidation, that can benefit from the treatment laid down in Article 113(6) of the CRR, provided that all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and where the competent authorities have given their approval.
Balanceførte og ikkebalanceførte eksponeringer, jf. artikel 166 og artikel 230, stk. 1, andet afsnit, første punktum, i CRR, efter hensyntagen til de ind- og udgående pengestrømme, der følger af kreditrisikoreduktionsteknikker med substitutionsvirkning for eksponeringen.
The amount reported shall also be included in the applicable cells above as if no exemption applied.
I forbindelse med ikkebalanceførte poster skal institutter anvende de konverteringsfaktorer, der er defineret i artikel 166, stk. 8-10, i CRR.
(-) Exposures exempted in accordance with Article 429(14) of the CRR
Nominel værdi
Article 429(14) of the CRR
Eksponeringsværdien af ikkebalanceførte poster som defineret i artikel 111 og 166 i CRR uden anvendelse af konverteringsfaktorer.
Exposures exempted in accordance with 429(14) of the CRR subject to the therein stated conditions being met and where the competent authorities have given their approval.
C 42.00 — Alternativ definition af kapital (LR3)
(-) Asset amount deducted — Tier 1 capital — fully phased-in definition
I skema LR3 gives der oplysninger om de kapitalmål, der skal bruges til den gennemgang, der er omhandlet i artikel 511 i CRR.
Articles 429(4)(a) and 499(1)(a) of the CRR
Dette er beløbet for den egentlige kernekapital defineret i artikel 50 i CRR uden hensyntagen til den undtagelse, der er omhandlet i tiende del, kapitel 1 og 2, i CRR.
Articles 36 to 47 of the CRR, or
Egentlig kernekapital — Overgangsdefinition
Articles 56 to 60 of the CRR,
Dette er beløbet for den egentlige kernekapital defineret i artikel 50 i CRR efter hensyntagen til den undtagelse, der er omhandlet i tiende del, kapitel 1 og 2, i CRR.
as applicable.
Samlet kapitalgrundlag — Definition efter fuld indfasning
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Artikel 72 i CRR
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in 010;010 to 260;010, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Dette er beløbet for kapitalgrundlaget defineret i artikel 72 i CRR uden hensyntagen til den undtagelse, der er omhandlet i tiende del, kapitel 1 og 2, i CRR.
As these amounts are already deducted from the capital measure, they reduce the leverage ratio exposure and shall be reported as a negative figure.
Samlet kapitalgrundlag — Overgangsdefinition
(-) Asset amount deducted — Tier 1 capital — transitional definition
Dette er beløbet for kapitalgrundlaget defineret i artikel 72 i CRR efter hensyntagen til den undtagelse, der er omhandlet i tiende del, kapitel 1 og 2, i CRR.
Articles 429(4)(a) and 499(1)(b) of the CRR
Fratrukket aktivbeløb — fra egentlige kernekapitalposter — Definition efter fuld indfasning
It includes all the adjustments that adjust the value of an asset and which are required by:
Dette omfatter lovpligtige justeringer af egentlige kernekapitalposter, der justerer værdien af et aktiv og kræves i henhold til:
Institutions shall take into account exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition to taking into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
artikel 36-47 i CRR,
Total Leverage Ratio exposure — using a fully phased-in definition of Tier 1 capital
hvis det er relevant.
Institutions shall report the following amount:
Institutter skal tage hensyn til de undtagelser, alternativer og fravigelser fra sådanne fradrag, der er omhandlet i artikel 48, 49 og 79 i CRR, men skal ikke tage hensyn til undtagelsesbestemmelserne i tiende del, kapitel 1 og 2, i CRR.
Total Leverage Ratio exposure — using a transitional definition of Tier 1 capital
For at undgå dobbelttælling skal institutter hverken indberette justeringer, der allerede er anvendt i henhold til artikel 111 i CRR ved beregning af eksponeringsværdien i LRCalc;10;10 til LRCalc;260;10, eller eventuelle justeringer, der ikke indebærer fradrag af værdien af et bestemt aktiv.
LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 - LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010 + LRCalc;280;010.
Da disse justeringer reducerer det samlede kapitalgrundlag, indberettes de som et negativt tal.
Capital
Fratrukket aktivbeløb — fra egentlige kernekapitalposter — Overgangsdefinition
Tier 1 capital — fully phased-in definition
Dette omfatter lovpligtige justeringer af egentlige kernekapitalposter, der justerer værdien af et aktiv og kræves i henhold til:
Articles 429(3) and 499(1) of the CRR
Institutter skal tage hensyn til de undtagelser, alternativer og fravigelser fra sådanne fradrag, der er omhandlet i artikel 48, 49 og 79 i CRR, men skal også tage hensyn til undtagelsesbestemmelserne i tiende del, kapitel 1 og 2, i CRR.
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Fratrukket aktivbeløb — fra kapitalgrundlagsposter — Definition efter fuld indfasning
Tier 1 capital — transitional definition
Dette omfatter lovpligtige justeringer af kapitalgrundlagsposter, der justerer værdien af et aktiv og kræves i henhold til:
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
artikel 56-60 i CRR, eller
Leverage Ratio
artikel 66-70 i CRR,
Leverage Ratio – using a fully phased-in definition of Tier 1 capital
For at undgå dobbelttælling skal institutter hverken indberette justeringer, der allerede er anvendt i henhold til artikel 111 i CRR ved beregning af eksponeringsværdien i LRCalc;10;10 til LRCalc;260;10, eller eventuelle justeringer, der ikke indebærer fradrag af værdien af et bestemt aktiv.
Articles 429(2) and 499(1) of the CRR
Fratrukket aktivbeløb — fra kapitalgrundlagsposter — Overgangsdefinition
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 4 of Part II of this Annex.
C 43.00 — Alternativ opdeling af komponenter af eksponeringsmålet bag gearingsgraden (LR4)
Leverage Ratio – using a transitional definition of Tier 1 capital
Institutter skal indberette eksponeringsværdien bag gearingsgraden i LR4 efter anvendelse, hvis det er relevant, af undtagelserne i følgende celler i LRCalc: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 og 260;010.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 5 of Part II of this Annex.
For at undgå dobbelttælling skal institutter iagttage ligningen i følgende punkt:
C 40.00 – Alternative treatment of the Exposure Measure (LR1)
Den ligning, som institutter skal iagttage i henhold til punkt 29: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
This part of the reporting collects data on an alternative treatment of derivatives, SFTs and off-balance sheet items.
Ikkebalanceførte poster, heraf — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden
Institutions shall determine the ‘accounting balance sheet values’ in LR1 based on the applicable accounting framework in accordance with Article 4(1)(77) of the CRR.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden beregnet som summen af LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 og LRCalc;180;010 eksklusive de respektive koncerninterne eksponeringer (individuelt grundlag), som er fritaget i henhold til artikel 429, stk. 7, i CRR.
‘Accounting value assuming no netting or other CRM’ refers to the accounting balance sheet value not taking into account any effects of netting or other credit risk mitigation.
Ikkebalanceførte poster, heraf — Risikovægtede aktiver
Apart from 250;120 and 260;120, institutions shall report LR1 as if the exemptions referred to in LRCalc cells 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220;010, 250;010 and 260;010 did not apply.
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for ikkebalanceførte poster — ekskl. SFT'er og derivater — i overensstemmelse med standardmetoden og IRB-metoden.
Derivatives – Accounting balance sheet value
I forbindelse med eksponeringer opgjort i henhold til standardmetoden skal institutter beregne det risikovægtede eksponeringsbeløb i overensstemmelse med tredje del, afsnit II, kapitel 2, i CRR.
This is the sum of 020;010, 050;010 and 060;010.
I forbindelse med eksponeringer opgjort i henhold til IRB-metoden skal institutter beregne det risikovægtede eksponeringsbeløb i overensstemmelse med tredje del, afsnit II, kapitel 3, i CRR.
Derivatives – Accounting value assuming no netting or other CRM
Handelsfinansiering, heraf — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden
This is the sum of 020;020, 050;020 and 060;020.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af ikkebalanceførte poster vedrørende handelsfinansiering.
Derivatives – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Med henblik på indberetning i LR4 skal ikkebalanceførte poster vedrørende handelsfinansiering omhandle udstedte og bekræftede import- og eksportremburser, som er kortfristede og selvlikviderende transaktioner, samt lignende transaktioner.
This is the sum of 020;050, 050;050 and 060;050.
Handelsfinansiering, heraf — Risikovægtede aktiver
Derivatives – Notional amount
Den risikovægtede eksponeringsværdi af ikkebalanceførte poster — ekskl. SFT'er og derivater — vedrørende handelsfinansiering.
This is the sum of 020;070, 050;070 and 060;070.
I henhold til en officiel eksportkreditforsikringsordning — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden
Credit derivatives (protection sold) – Accounting balance sheet value
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af ikkebalanceførte poster vedrørende handelsfinansiering i henhold til en officiel eksportkreditforsikringsordning.
Article 4(1)(77) of the CRR
Med henblik på indberetning i LR4 skal en officiel eksportkreditforsikringsordning vedrøre officiel støtte ydet af regeringen eller en anden enhed, som f.eks. et eksportkreditagentur, i form af bl.a. direkte kredit/finansiering, refinansiering, rentestøtte (når en fast rente garanteres i kredittens løbetid), bistandsfinansiering (kreditter og tilskud), eksportkreditforsikring og garantier.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
I henhold til officiel eksportkreditforsikringsordning
Credit derivatives (protection sold) – Accounting value assuming no netting or other CRM
Den risikovægtede eksponeringsværdi af ikkebalanceførte poster — undtagen SFT'er og derivater — vedrørende handelsfinansiering i henhold til en officiel eksportkreditforsikringsordning.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Derivater og SFT'er omfattet af en aftale om netting på tværs af produkter — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden
Credit derivatives (protection sold) – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af derivater og SFT'er, hvis de er omfattet af en aftale om netting på tværs af produkter som defineret i artikel 272, nr. 25), i CRR.
This is the sum of 030;050 and 040;050.
Derivater og SFT'er omfattet af en aftale om netting på tværs af produkter — Risikovægtede aktiver
Credit derivatives (protection sold) – Notional amount
De risikovægtede eksponeringer mod kredit- og modpartsrisici opgjort i henhold til tredje del, afsnit II, i CRR for derivater og SFT'er, herunder sådanne, der ikke er balanceført, hvis de er omfattet af en aftale om netting på tværs af produkter som defineret i artikel 272, nr. 25), i CRR.
This is the sum of cells 030;070 and 040;070.
Derivater, der ikke er omfattet af en aftale om netting på tværs af produkter — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden
Credit derivatives (protection sold) – Capped notional amount
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af derivater, hvis de ikke er omfattet af en aftale om netting på tværs af produkter som defineret i artikel 272, nr. 25), i CRR.
This cell provides the notional amount referenced by the credit derivatives (protection sold) as in 020; 070 after reduction by any negative fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the written credit derivative.
Derivater, der ikke er omfattet af en aftale om netting på tværs af produkter — Risikovægtede aktiver
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
De risikovægtede eksponeringer mod kredit- og modpartsrisici for derivater opgjort i henhold til tredje del, afsnit II, i CRR, herunder sådanne, der ikke er balanceført, hvis de er omfattet af en aftale om netting på tværs af produkter som defineret i artikel 272, nr. 25), i CRR.
Article 299(2) of the CRR
SFT'er, der ikke er omfattet af en aftale om netting på tværs af produkter — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause assuming no netting or other CRM.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af eksponeringer i forbindelse med SFT'er, hvis de ikke er omfattet af en aftale om netting på tværs af produkter som defineret i artikel 272, nr. 25), i CRR.
Institutions shall not include in this cell the add-on for credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a close-out clause.
SFT'er, der ikke er omfattet af en aftale om netting på tværs af produkter — Risikovægtede aktiver
Institutions shall instead include this in LR1;040;050.
De risikovægtede eksponeringer mod kredit- og modpartsrisici for SFT'er opgjort i henhold til tredje del, afsnit II, i CRR, herunder sådanne, der ikke er balanceført, hvis de ikke er omfattet af en aftale om netting på tværs af produkter som defineret i artikel 272, nr. 25), i CRR.
A close-out clause shall be defined as a clause that provides the non-defaulting party the right to terminate and close-out in a timely manner all transactions under the agreement upon an event of default, including in the event of insolvency or bankruptcy of the counterparty.
Eksponeringer som følge af den supplerende behandling for kreditderivater — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Denne celle skal være lig med forskellen mellem LRCalc;130;010 og LRCalc;140;010 eksklusive de respektive koncerninterne eksponeringer (individuelt grundlag), som er fritaget i henhold til artikel 429, stk. 7, i CRR.
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause – Notional amount
Andre aktiver i handelsbeholdningen — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause.