natgillin/translations-raw huggingface dataset:
De medtages kun i beregningen af kolonne 240.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Eksponeringsvægtet LGD (%) for alle eksponeringer defineret i henhold til artikel 142, stk. 4 og 5, i forordning (EU) nr. 575/2013, der er omfattet af den højeste korrelation fastsat i forordningens artikel 153, stk. 2.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
Den indberettede værdi i henhold til artikel 162 i forordning (EU) nr. 575/2013.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for ‘total exposure’).
Eksponeringsværdien (kolonne 110) bruges til at beregne de eksponeringsvægtede gennemsnitsværdier.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
Den gennemsnitlige løbetid indberettes i dage.
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Denne oplysning indberettes ikke for eksponeringsværdier, for hvilke løbetid ikke er et element i beregningen af de risikovægtede eksponeringsbeløb.
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Det betyder, at denne kolonne ikke udfyldes for eksponeringsklassen »detail«.
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
For så vidt angår centralregeringer og centralbanker, selskaber og institutter, se artikel 153, stk. 1 og 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
For så vidt angår detail, se forordningens artikel 154, stk. 1.
040-080
Støttefaktoren for SMV'er, jf. forordningens artikel 501, indregnes ikke.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
Støttefaktoren for SMV'er, jf. forordningens artikel 501, indregnes.
040-050
Opdeling af den risikovægtede eksponering efter anvendelse af støttefaktoren for SMV'er for alle eksponeringer defineret i henhold til artikel 142, stk. 4 og 5, i forordning (EU) nr. 575/2013, der er omfattet af den højeste korrelation fastsat i forordningens artikel 153, stk. 2.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
For så vidt angår definitionen af forventet tab, se artikel 5, nr. 3), i forordning (EU) nr. 575/2013.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Se forordningens artikel 158 for oplysninger om beregning.
GUARANTEES:
Det forventede tab, der indberettes, skal baseres på de risikoparametre, der reelt anvendes i systemet for interne ratings, som er godkendt af den relevante kompetente myndighed.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Værdijusteringer samt specifikke og generelle hensættelser i medfør af artikel 159 i forordning (EU) nr. 575/2013 indberettes.
When Own estimates of LGD are used, (Article 183 of CRR, except paragraph 3), the relevant value used in the internal model shall be reported.
Generelle hensættelser indberettes ved at tildele beløbet pro rata ud fra de forskellige låntagerklassers forventede tab.
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Artikel 172, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
For alle eksponeringsklasser med undtagelse af detail og de tilfælde, der er omhandlet i artikel 172, stk. 1, litra e), andet punktum, i forordning (EU) nr. 575/2013, skal instituttet indberette antallet af juridiske enheder/låntagere, der blev vurderet separat, uanset antallet af forskellige ydede lån eller eksponeringer.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is re-ported in column 220.
I detaileksponeringsklassen, eller hvis den samme låntager henføres til forskellige låntagerklasser i overensstemmelse med artikel 172, stk. 1, litra e), andet punktum, i andre eksponeringsklasser, skal instituttet indberette antallet af eksponeringer, der separat blev henført til en bestemt ratingklasse eller -pulje.
CREDIT DERIVATIVES:
Hvis artikel 172, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 finder anvendelse, kan en låntager indregnes i flere klasser.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Da denne kolonne vedrører et element af strukturen af ratingsystemerne, vedrører den de oprindelige eksponeringer før anvendelse af konverteringsfaktoren, som er tildelt hver låntagerklasse eller pulje uden hensyntagen til virkningen af kreditrisikoreduktionsteknikker (navnlig omfordelingsvirkninger).
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
Eksponeringer, der er ikkebalanceførte poster, og som er medtaget som værdipapirfinansieringstransaktioner, derivater og transaktioner med lang afviklingstid, eller som følger af en aftale om netting på tværs af produkter, skal indberettes i række 040-060 og skal derfor ikke indberettes i denne række.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Eksponeringer, der opstår som følge af aktiver, der er posteret til en CCP, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 91), i forordning (EU) nr. 575/2013, og eksponeringer mod misligholdelsesfonde, jf. forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 89), medtages, hvis de ikke er indberettet i række 030.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection shall be reported in column 220.
Eksponeringer, der opstår som følge af aktiver, der er posteret til en CCP, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 91), i forordning (EU) nr. 575/2013, og eksponeringer mod misligholdelsesfonde, jf. forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 89), medtages, hvis de betragtes som ikkebalanceførte poster.
When own estimates of LGD are not used, Article 232 of CRR shall be applied.
Værdipapirfinansieringstransaktioner som defineret i afsnit 17 i Baselkomitéens dokument »The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects« omfatter: i) genkøbsaftaler og omvendte genkøbsaftaler som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 82), i forordning (EU) nr. 575/2013 og transaktioner vedrørende udlån eller indskud i værdipapirer eller råvarer; ii) margenlånetransaktioner som defineret i forordningens artikel 272, stk. 3.
When own estimates of LGD are used, those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR shall be reported.
Værdipapirfinansieringstransaktioner, som indgår i en aftale om netting på tværs af produkter og derfor er indberettet i række 060, skal ikke indberettes i denne række.
The relevant value used in the internal model shall be reported.
Derivater omfatter de kontrakter, der er anført i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Derivater og transaktioner med lang afviklingstid, som indgår i en aftale om netting på tværs af produkter og derfor er indberettet i række 060, skal ikke indberettes i denne række.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170.
Se instrukserne til CR SA.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
For så vidt angår eksponeringer mod selskaber, institutter samt centralregeringer og centralbanker, se artikel 142, stk. 1, nr. 6), og artikel 170, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
For så vidt angår detaileksponeringer, se forordningens artikel 170, stk. 3, litra b).
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
For så vidt angår eksponeringer, der opstår som følge af erhvervede fordringer, se forordningens artikel 166, stk. 6.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Eksponeringer mod udvandingsrisiko for erhvervede fordringer indberettes ikke efter låntagerklasser eller -puljer og indberettes i række 180.
Of which: Off Balance Sheet Items
En masterskala anvendes ikke.
See CR-SA instructions
Denne bestemmelse gælder kun for eksponeringsklasserne selskaber, institutter samt centralregeringer og centralbanker.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Heraf: I kategori 1
These values are reported in this column and not column 130 ‘Of which: arising from counterparty credit risk’.
Artikel 153, stk. 5, tabel 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Artikel 193, stk. 1 og 2, artikel 194, stk. 1-7, og artikel 230, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
See CR SA instructions.
Ikke-ratede »nth to default«-kreditderivater, jf. forordningens artikel 153, stk. 8, og anden eksponering omfattet af risikovægte, som ikke er anført i en anden række, indberettes i denne række.
150-210
Se artikel 4, stk. 1, nr. 53), i forordning (EU) nr. 575/2013 for en definition af udvandingsrisiko.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
For så vidt angår beregning af risikovægten for udvandingsrisiko, se forordningens artikel 157, stk. 1.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
I henhold til artikel 166, stk. 6, i forordning (EU) nr. 575/2013 er eksponeringsværdien af erhvervede fordringer lig med det udestående beløb minus den risikovægtede eksponering vedrørende udvandingsrisici forud for kreditrisikoreduktion.
Where own estimates of LGD are used:
C 08.02 — Kreditrisiko, modpartsrisiko og leveringsrisiko (free deliveries): kapitalgrundlagskrav opgjort efter IRB-metoden (opdeling efter låntagerklasser eller -puljer (CR IRB 2-skemaet)
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Låntagerklasse (ID-kode for rækken)
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Dette er en ID-kode for rækken og skal være unik for hver enkelt række i et bestemt ark i tabellen.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
Den skal være i nummerorden (1, 2, 3 osv.).
See instructions to column 040.
Instrukserne til hver af disse kolonner er de samme som for de tilsvarende kolonner i tabel CR IRB 1.
See instructions to column 050.
010-001—010-NNN
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Værdier, der indberettes i disse rækker, skal opstilles fra den laveste PD til den højeste tildelt hver låntagerklasse.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
PD udgør 100 % for låntagere, der er i restance.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): OPLYSNINGER MED GEOGRAFISK OPDELING (CR GB)
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragraph 2 point.
Tærsklen gælder kun for tabel 1 og tabel 2.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Eksponeringer over for overnationale organisationer henregnes til det geografiske område »andre lande«.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
C 09.01 — Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted: Eksponeringer opgjort efter standardmetoden (CR GB 1)
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Samme definition som for kolonne 010 i CR SA-skemaet.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Oprindelig eksponering før anvendelse af konverteringsfaktorer for de eksponeringer, der er klassificeret som »eksponeringer ved misligholdelse« og for misligholdte eksponeringer, der henføres til eksponeringsklasserne »eksponeringer forbundet med særlig høj risiko« eller »aktieeksponeringer«.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Denne memorandumpost giver yderligere oplysninger om låntagerstrukturen for misligholdte eksponeringer.
190-210
Eksponeringer, der er klassificeret som »eksponeringer ved misligholdelse« i overensstemmelse med artikel 112, litra j), i forordning (EU) nr. 575/2013, indberettes, når låntagerne ville være blevet
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
indberettet, hvis eksponeringerne ikke var henført til eksponeringsklassen »eksponeringer ved misligholdelse«.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Denne oplysning er en memorandumpost og påvirker dermed ikke beregningen af risikovægtede eksponeringer for eksponeringsklasserne »eksponering ved misligholdelse«, »eksponeringer forbundet med særlig høj risiko« eller »aktieeksponeringer«, jf. artikel 112, henholdsvis litra j), k) og p), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Beløbet for oprindelige eksponeringer, som er flyttet til eksponeringsklassen »Eksponeringer ved misligholdelse« i løbet af perioden på tre måneder siden den sidste referencedato for indberetningen, indberettes i forhold til den eksponeringsklasse, som låntageren oprindeligt tilhørte.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Kreditrisikojusteringer i henhold til artikel 110 i forordning (EU) nr. 575/2013.
See also Article 229 of CRR.
Afskrivninger
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Afskrivninger omfatter både reduktioner af den regnskabsmæssige værdi af misligholdte finansielle aktiver indregnet direkte i resultatopgørelsen [IFRS 7.B5.(d).(i)] og reduktioner i beløbene for udligning modregnet de værdiforringede finansielle aktiver [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Summen af kreditrisikojusteringer og afskrivninger for eksponeringer, der er klassificeret som »misligholdte eksponeringer« i løbet af perioden på tre måneder siden den sidste indgivelse af data.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Samme definition som for kolonne 200 i CR SA-skemaet.
See also Article 229(3) of CRR.
Samme definition som for kolonne 215 i CR SA-skemaet.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Samme definition som for kolonne 220 i CR SA-skemaet.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Artikel 112, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Artikel 112, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Artikel 112, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Multilaterale udviklingsbanker
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
Artikel 112, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Internationale organisationer
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Artikel 112, litra e), i forordning (EU) nr. 575/2013.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Artikel 112, litra f), i forordning (EU) nr. 575/2013.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Artikel 112, litra g), i forordning (EU) nr. 575/2013.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Samme definition som for række 020 i CR SA-skemaet.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Artikel 112, litra h), i forordning (EU) nr. 575/2013.
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Artikel 112, litra k), i forordning (EU) nr. 575/2013.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Artikel 112, litra l), i forordning (EU) nr. 575/2013.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Artikel 112, litra n), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Artikel 112, litra o), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Artikel 112, litra p), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
C 09.02 — Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted: eksponeringer opgjort efter IRB-metoden (CR GB 2)
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Samme definition som for kolonne 020 i CR IRB-skemaet.
The average maturity is reported in days.
Heraf misligholdte
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Oprindelig eksponeringsværdi af de eksponeringer, der er blevet klassificeret som »misligholdte eksponeringer« i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
Samme definition som for kolonne 230 i CR IRB-skemaet.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Bestemmelserne i artikel 181, stk. 1, litra h), i forordning (EU) nr. 575/2013 finder anvendelse.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Eksponeringsvægtet LGD for de eksponeringer, der er blevet klassificeret som »misligholdte eksponeringer« i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Samme definition som for kolonne 110 i CR IRB-skemaet.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Samme definition som for kolonne 255 i CR IRB-skemaet.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Risikovægtet eksponering for de eksponeringer, der er blevet klassificeret som »misligholdte eksponeringer« i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Samme definition som for kolonne 260 i CR IRB-skemaet.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Samme definition som for kolonne 280 i CR IRB-skemaet.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Alle selskaber i henhold til artikel 147, stk. 2, litra c).
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Heraf: Specialiseret långivning (undtagen specialiseret långivning omfattet af kategoriseringskriterier)
For all exposure classes with the exception of the exposure class retail and the cases mentioned in Article 172(1) lit. e, second sentence CRR, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
(artikel 147, stk. 8, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013).
Within the exposure class retail or if separate exposures to the same obligor are assigned to different obligor grades in accordance with Article 172(1) lit. e, second sentence CRR in other exposure classes, the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Heraf: Specialiseret långivning omfattet af kategoriseringskriterier
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Artikel 147, stk. 8, litra a), og artikel 153, stk. 5, i forordning (EU) nr. 575/2013.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
(artikel 147, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013).
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Alle detaileksponeringer i henhold til artikel 147, stk. 2, litra d).
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.