natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Det samlede beløb af udestående resecuritiseringer i henhold til definitionerne i artikel 4, stk. 1, nr. 63) og 64), i forordning (EU) nr. 575/2013.
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
I denne række opsummeres oplysninger om balanceførte poster, ikkebalanceførte poster og derivater samt førtidsindfrielse af de securitiseringspositioner, hvor instituttet er det eksponeringsleverende institut, jf. definitionen i forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 13).
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Når et institut beregner størrelsen af risikovægtede eksponeringer efter standardmetoden, skal eksponeringsværdien for en balanceført securitiseringsposition være dens regnskabsmæssige værdi efter justeringer for specifik kreditrisiko i overensstemmelse med artikel 246, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Balanceførte poster fordeles efter securitiseringer (række 050) og resecuritiseringer (række 060).
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
I disse rækker indsamles der oplysninger om ikkebalanceførte poster og derivatsecuritiseringspositioner, der er pålagt en konverteringsfaktor inden for securitiseringsrammen.
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Eksponeringsværdien for en ikkebalanceført securitiseringsposition er dens nominelle værdi fratrukket specifik kreditrisikojustering for nævnte securitiseringsposition ganget med en konverteringsfaktor på 100 %, medmindre andet angives.
080 to 120
Eksponeringsværdien for en modpartsrisiko, der hidrører fra et af de derivatinstrumenter, som angives i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013, skal fastlægges i overensstemmelse med forordningens tredje del, afsnit II, kapitel 6.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
For likviditetsfaciliteter, kreditfaciliteter og kontante forskud skal institutter angive det ikkeudnyttede beløb.
C 12.00 – CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
For rente- og valutaswaps skal de angive eksponeringsværdien (i henhold til artikel 246, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013) i overensstemmelse med CR SA Total-skemaet.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
Ikkebalanceførte poster og derivater fordeles efter securitiseringer (række 080) og resecuritiseringer (række 090) som i artikel 251, tabel 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
Denne række gælder kun for eksponeringsleverende institutter med revolverende eksponeringssecuritiseringer, der omfatter førtidsindfrielsesbestemmelser, jf. artikel 242, nr. 13) og 14), i forordning (EU) nr. 575/2013.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
I denne række opsummeres oplysninger om balanceførte poster og ikkebalanceførte poster og derivater for de securitiseringspositioner, hvor instituttet er investor.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
Der gives ikke en udtrykkelig definition af investor i forordning (EU) nr. 575/2013.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
I denne sammenhæng skal investor derfor forstås som et institut, der er indehaver af en securitiseringsposition i en securitiseringstransaktion, hvor det hverken er eksponeringsleverende eller organiserende institut.
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
De kriterier, der anvendes til klassificering af securitiseringer og resecuritiseringer i forbindelse med balanceførte poster for eksponeringsleverende institutter, finder også anvendelse her.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
De kriterier, der anvendes til klassificering af securitiseringer og resecuritiseringer i forbindelse med ikkebalanceførte poster og derivater for eksponeringsleverende institutter, finder også anvendelse her.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
I denne række opsummeres oplysninger om balanceførte poster og ikkebalanceførte poster og derivater for de securitiseringspositioner, hvor instituttet er det organiserende institut, jf. definitionen i forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 14).
020-040
OPDELING AF UDESTÅENDE POSITIONER EFTER KREDITKVALITETSTRIN VED UDFORMNINGEN
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
I disse rækker indsamles der oplysninger om udestående positioner, der behandles i overensstemmelse med den ratingbaserede metode, og ikkeratede positioner (pr. indberetningsdatoen) efter det kreditkvalitetstrin (fastsat for standardmetoden i artikel 251 (tabel 1) i forordning (EU) nr. 575/2013), der blev anvendt på indgåelsesdatoen (ved udformningen).
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Hvis disse oplysninger ikke er tilgængelige, indberettes de tidligste data svarende til kvalitetstrin.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Disse rækker indberettes kun for kolonne 190, 210-270 og kolonne 330-340.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
C 13.00 — KREDITRISIKO — SECURITISERING: KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR SEC IRB)
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
I dette skema skal der indberettes oplysninger om alle securitiseringer, for hvilke der anerkendes en væsentlig risikooverførsel, og hvor det indberettende institut er involveret i securitisering, der opgøres efter IRB-metoden.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
CR SEC IRB-skemaet har samme anvendelsesområde som CR SEC SA og indsamler fælles oplysninger om både traditionelle og syntetiske securitiseringer i anlægsbeholdningen.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Se kolonne 010 i CR SEC SA.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Artikel 249 og 250 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Uoverensstemmende løbetider indregnes ikke i den justerede værdi af de kreditrisikoreduktionsteknikker, der anvendes i securitiseringsstrukturen.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
I henhold til den generelle regel vedrørende »indgående« og »udgående« pengestrømme skal de beløb, der indberettes i kolonne 030 i CR SEC IRB-skemaet, vises som »indgående« pengestrømme i det tilsvarende kreditrisikoskema (CR SA eller CR IRB) og eksponeringsklasse, der er relevant for udbyderen af kreditrisikoafdækning (dvs. den tredjemand, som tranchen overføres til ved ufinansieret kreditrisikoafdækning).
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Securitiseringspositioner, som det indberettende institut er i besiddelse af, beregnet i henhold til artikel 246, stk. 1, litra b), d) og e), og stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 uden anvendelse af kreditkonverteringsfaktorer, kreditrisikojusteringer og hensættelser.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Værdijusteringer af securitiserede positioner indregnes ikke.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor's interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
I tilfælde af førtidsindfrielsesbestemmelser skal institutter angive værdien af det eksponeringsleverende instituts kapitalinteresser som defineret i artikel 256, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Se artikel 4, stk. 1, nr. 57), og tredje del, afsnit II, kapitel 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
Ufinansieret kreditrisikoafdækning er defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 59), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
Artikel 236 i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandler beregningsproceduren for GA i tilfælde af fuld afdækning/delvis afdækning — samme prioritet.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Denne oplysning vedrører også kolonne 040 og 050 i CR IRB-skemaet.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Finansieret kreditrisikoafdækning er defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 58), i forordning (EU) nr. 575/2013.
080-110
Da den enkle metode for finansielle sikkerheder ikke finder anvendelse, indberettes kun finansieret kreditrisikoafdækning i henhold til forordningens artikel 200 i denne kolonne.
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Denne oplysning vedrører også kolonne 060 i CR IRB-skemaet.
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
Artikel 236 i forordning (EU) nr. 575/2013.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Denne oplysning vedrører også kolonne 080 i CR IRB-skemaet.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Denne oplysning vedrører også kolonne 090 i CR IRB-skemaet.
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Artikel 218-222 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
Securitiseringspositioner i henhold til artikel 246 i forordning (EU) nr. 575/2013 uden anvendelse af konverteringsfaktorerne i forordningens artikel 246, stk. 1, litra c).
100-110
Ifølge artikel 246, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 skal eksponeringsværdien for en ikkebalanceført securitiseringsposition være dens nominelle værdi ganget med en konverteringsfaktor.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Denne konverteringsfaktor skal være 100 %, medmindre andet angives.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
I den henseende defineres konverteringsfaktor i forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 56).
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
I forbindelse med indberetning indberettes de fuldt justerede eksponeringsværdier (E*) i henhold til følgende fire intervaller af konverteringsfaktorer, som gensidigt udelukker hinanden: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] og [50 %, 100 %].
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Denne oplysning vedrører også kolonne 110 i CR IRB-skemaet.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
DEN RATINGBASEREDE METODE (KREDITKVALITETSTRIN)
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Securitiseringspositioner opgjort efter IRB-metoden med en afledt rating i henhold til artikel 259, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 indberettes som positioner med en rating.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
Eksponeringsværdier underlagt risikovægte fordeles efter kreditkvalitetstrin som anført for IRB-metoden i forordningens artikel 261, stk. 1, tabel 4.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Tilsynsformelmetoden er omhandlet i artikel 262 i forordning (EU) nr. 575/2013.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Risikovægten for en securitiseringsposition skal være mindst 7 %.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Alternativt anvendes risikovægten i overensstemmelse med de angivne formler.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
TILSYNSFORMELMETODEN: GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Kreditrisikoreduktion for securitiseringspositioner kan anerkendes i overensstemmelse med artikel 264 i forordning (EU) nr. 575/2013.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
I så fald skal instituttet bestemme den »faktiske risikovægt« for positionen, når der er modtaget fuld kreditrisikoafdækning i overensstemmelse med forordningens artikel 264, stk. 2 (den faktiske risikovægt fås ved at dividere den risikovægtede eksponering i positionen med eksponeringsværdien i positionen og gange resultatet med 100).
150-180
Ved delvis kreditrisikoafdækning af positionen skal instituttet anvende tilsynsformelmetoden med en justeret »T«-værdi i henhold til artikel 264, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Vægtede gennemsnitlige risikovægte indberettes i denne kolonne.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
Look-through-kolonnerne omfatter alle tilfælde af ikkeratede eksponeringer, hvor risikovægten fås fra den underliggende portefølje af eksponeringer (højeste risikovægt for puljen).
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Artikel 263, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandler en undtagelse, der anvendes, når Kirb ikke kan beregnes.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %,]0 %, 20 %],]20 %, 50 %] and]50 %, 100 %].
Det uudnyttede beløb for likviditetsfaciliteter indberettes under »Ikkebalanceførte poster og derivater«.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Når det eksponeringsleverende institut gør brug af undtagelsen, der anvendes, når Kirb ikke kan beregnes, skal den risikovægtning, der anvendes på eksponeringsværdien af en likviditetsfacilitet, som er omfattet af behandlingen i forordningens artikel 263, indberettes i kolonne 350.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Se artikel 256, stk. 5, og artikel 265 i forordning (EU) nr. 575/2013 for oplysninger om førtidsindfrielse.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
LOOK-THROUGH: GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Artikel 259, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandler den interne vurderingsmetode for positioner i ABCP-programmer.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
INTERN VURDERING: GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT
220-320
Institutter, der anvender IRB-metoden, skal følge artikel 266, stk. 1 (gælder kun for eksponeringsleverende institutter, når eksponeringen ikke er fratrukket kapitalgrundlag) og 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Den samlede risikovægtede eksponering beregnet i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 5, afdeling 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 inden justeringer som følge af manglende løbetidsmatch eller overtrædelse af bestemmelserne om rettidig omhu og eksklusive risikovægtet eksponering svarende til eksponeringer, der er omfordelt via overførsler til et andet skema.
220-260
RISIKOVÆGTET EKSPONERING — HERAF: SYNTETISKE SECURITISERINGER
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
For syntetiske securitiseringer med manglende løbetidsmatch tages der for det beløb, der indberettes i denne kolonne, ikke højde for manglende løbetidsmatch.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Bemærk, at RW(SP) ikke kun omfatter de risikovægtede eksponeringer indberettet i kolonne 400, men også risikovægtede eksponeringer svarende til eksponeringer, der er omfordelt via overførsler til andre skemaer.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
Negative værdier indberettes i denne kolonne.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Den samlede risikovægtede eksponering beregnet i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 5, afdeling 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 før (kolonne 440)/efter (kolonne 450) anvendelse af de grænser, der er anført i forordningens artikel 260.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Endvidere skal forordningens artikel 265 (Yderligere kapitalgrundlagskrav for securitisering af revolverende eksponeringer med førtidsindfrielsesbestemmelser) tages i betragtning.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
MEMORANDUMPOST: RISIKOVÆGTET EKSPONERING SVARENDE TIL OVERFØRSLER FRA SECURITISERING OPGJORT EFTER IRB-METODEN TIL ANDRE EKSPONERINGSKLASSER
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
CR SEC IRB-skemaet er opdelt i tre hovedblokke af rækker, hvor der indsamles data om de indgåede/organiserede/ikkeafhændede eller erhvervede eksponeringer af eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og investorer.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
For hver af disse er oplysningerne opdelt efter balanceførte og ikkebalanceførte poster og derivater og efter securitiseringer og resecuritiseringer.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Når et institut beregner størrelsen af risikovægtede eksponeringer efter IRB-metoden, skal eksponeringsværdien for en balanceført securitiseringsposition være dens regnskabsmæssige værdi uden justeringer for specifik kreditrisiko i henhold til artikel 246, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Balanceførte poster fordeles efter risikovægtgrupper af securitiseringer (A-B-C) i række 050-070 og resecuritiseringer (D-E) i række 080-090 i overensstemmelse med forordningens artikel 261, stk. 1, tabel 4.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Eksponeringsværdien for en ikkebalanceført securitiseringsposition er dens nominelle værdi fratrukket specifik kreditrisikojustering for nævnte securitiseringsposition ganget med en konverteringsfaktor på 100 %, medmindre andet angives.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
Ikkebalanceførte securitiseringspositioner, der hidrører fra et af de derivatinstrumenter, som angives i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013, skal fastlægges i overensstemmelse med forordningens tredje del, afsnit II, kapitel 6.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Balanceførte poster fordeles efter risikovægtgrupper af securitiseringer (A-B-C) i række 110-130 og resecuritiseringer (D-E) i række 140-150 i overensstemmelse med forordningens artikel 261, stk. 1, tabel 4.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
De kriterier, der anvendes til klassificering af securitiseringer (A-B-C) og resecuritiseringer (D-E) i forbindelse med balanceførte poster for eksponeringsleverende institutter, finder også anvendelse her.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
De kriterier, der anvendes til klassificering af securitiseringer (A-B-C) og resecuritiseringer (D-E) i forbindelse med ikkebalanceførte poster og derivater for eksponeringsleverende institutter, finder også anvendelse her.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.