natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Kreditrisikoreduktionsteknikker som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 57), i forordning (EU) nr. 575/2013, som mindsker kreditrisikoen ved en eller flere eksponeringer via substitution af eksponeringer som defineret nedenfor under Substitution af eksponering som følge af kreditrisikoreduktionsteknikker.
With this background the assessment ranking in the decision tree mentioned below would follow the following order:
Hvis sikkerhedsstillelse påvirker eksponeringsværdien (f.eks. hvis den anvendes til kreditrisikoreduktionsteknikker med substitutionsvirkninger på eksponeringen), må den ikke overstige eksponeringsværdien.
Securitisation positions;
Poster, der skal indberettes her:
Items associated with particular high risk;
sikkerhedsstillelse indregnet i henhold til den enkle metode for finansielle sikkerheder
Exposures in default;
anerkendt ufinansieret kreditrisikoafdækning.
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (‘CIU’)/Exposures in the form of covered bonds (disjoint exposure classes);
Se også instrukserne i punkt 4.1.1.
Exposures secured by mortgages on immovable property;
Ufinansieret kreditrisikoafdækning: justerede værdier (Ga)
Other items;
Artikel 235 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment;
Artikel 239, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 definerer den justerede værdi Ga af en ufinansieret kreditrisikoafdækning.
All other exposure classes (disjoint exposure classes) which include Exposures to central governments or central banks; Exposures to regional governments or local authorities; Exposures to public sector entities; Exposures to multilateral development banks; Exposures to international organisations; Exposures to institutions; Exposures to corporate and Retail exposures.
Garantier
In the case of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings and where the look through approach (Article 132(3) to (5) of CRR) is used, the underlying individual exposures shall be considered and classified into their corresponding risk weight line according to their treatment, but all the individual exposures shall be classified within the exposure class of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (‘CIU’).
Artikel 203 i forordning (EU) nr. 575/2013.
In the case of ‘nth’ to default credit derivatives specified in Article 134(6) of CRR, if they are rated, they shall be directly classified as securitisation positions.
Ufinansieret kreditrisikoafdækning som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 59), i forordning (EU) nr. 575/2013, som ikke er kreditderivater.
If they are not rated, they shall be considered in the ‘Other items’ exposure class.
Kreditderivater
In this latter case the nominal amount of the contract shall be reported as the Original exposure pre conversion factors in the line for ‘Other risk weights’ (the risk weight used shall be that specified by the sum indicated under Article 134(6) of CRR.
Artikel 204 i forordning (EU) nr. 575/2013.
In a second step, as a consequence of credit risk mitigation techniques with substitution effects, exposures shall be reallocated to the exposure class of the protection provider.
Finansieret kreditrisikoafdækning
DECISION TREE ON HOW TO ASSIGN THE ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS TO THE EXPOSURE CLASSES OF THE STANDARDISED APPROACH ACCORDING TO CRR
Disse kolonner henviser til finansieret kreditrisikoafdækning som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 58), og artikel 196, 197 og 200 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Original exposure pre conversion factors
Beløbene skal ikke omfatte masternettingaftaler (allerede indregnet i oprindelig eksponering før anvendelse af konverteringsfaktorer).
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 (m)?
Credit linked notes og balanceførte nettingpositioner, der opstår i forbindelse med balanceførte nettingaftaler i henhold til artikel 218 og 219 i forordning (EU) nr. 575/2013, behandles som kontant sikkerhed.
Securitisation positions
Finansiel sikkerhed: den enkle metode
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112point (k)?
Artikel 222, stk. 1-2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Items associated with particular high risk (also see Article 128)
Anden finansieret kreditrisikoafdækning
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (p)?
Artikel 232 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Equity exposures (also see Article 133)
Artikel 222, stk. 3, artikel 235, stk. 1 og 2, og artikel 236 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (j)?
Udgående pengestrømme svarer til den dækkede del af den oprindelige eksponering før anvendelse af konverteringsfaktorer, som fratrækkes låntagerens eksponeringsklasse og efterfølgende tildeles eksponeringsklassen for udbyderen af kreditrisikoafdækning.
Does it fit for being assigned to the exposure classes of Article 112 points (l) and (o)?
Dette beløb betragtes som en indgående pengestrøm i eksponeringsklassen for udbyderen af kreditrisikoafdækning.
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (CIU)
Indgående og udgående pengestrømme i samme eksponeringsklasser skal også indberettes.
Exposures in the form of covered bonds (also see Article 129)
Eksponeringer, der opstår i forbindelse med indgående og udgående pengestrømme fra og til andre skemaer, skal også medregnes.
These two exposure classes are disjoint among themselves (see comments on the look-through approach in the answer above).
Eksponeringen efter indregning af værdijusteringer samt indgående og udgående pengestrømme, der opstår i forbindelse med KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN
Therefore the assignment to one of them is straightforward.
KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (i)?
FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING, DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIEL SIKKERHED
Exposures secured by mortgages on immovable property (also see Article 124)
Artikel 223-228 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (q)?
Credit linked notes er også omfattet (artikel 218 i forordning (EU) nr. 575/2013)
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (n)?
Det beløb, der skal indberettes, er resultatet af volatilitetsjusteringen af eksponeringen (Eva-E) = E*He.
Exposures to public sector entities
Finansiel sikkerhed og råvarer kan indgå i handelsbeholdningen som gyldig sikkerhedsstillelse i henhold til artikel 299, stk. 2, litra c)-f), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Exposures to institutions
Det beløb, der skal indberettes, svarer til Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Exposures to corporates
En definition af C, Hc, Hfx, t, T og t* findes i tredje del, afsnit II, kapitel 4, afdeling 4 og 5, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Retail exposures
(-) Heraf: Volatilitets- og løbetidsjusteringer
Clarifications on the scope of some specific exposure classes referred to in Article 112 of CRR
Artikel 223, stk. 1, og artikel 239, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Exposure Class ‘Institutions’
Det beløb, der skal indberettes, er den samlede virkning af volatilitets- og løbetidsjusteringer (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], hvor virkningen af volatilitetsjustering er (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1], og virkningen af løbetidsjustering er (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1].
Reporting of intra-group exposures according to Article 113(6) to (7) of CRR shall be done as follows:
Fuldt justeret eksponeringsværdi (E*)
Exposures which fulfil the requirements of Article 113(7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
Artikel 220, stk. 4, artikel 223, stk. 2-5, og artikel 228, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
According Article 113(6) and (7) of CRR ‘an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.’
Opdeling af fuldt justeret eksponeringsværdi for ikkebalanceførte poster efter konverteringsfaktor
This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.
Artikel 111, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, nr. 56), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Therefore intra-group exposures shall be reported in the corresponding exposure class.
Se også artikel 222, stk. 3, og artikel 228, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Exposure Class ‘Covered Bonds’
Artikel 111 og tredje del, afsnit II, kapitel 4, afdeling 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC shall fulfil the requirements of Article 129(1) to (2) of CRR to be classified in the exposure class ‘Covered Bonds’.
Eksponeringsværdi efter hensyntagen til værdijusteringer, alle foranstaltninger til kreditrisikoreduktion og kreditkonverteringsfaktorer, der skal tildeles risikovægte i henhold til artikel 113, og tredje del, afsnit II, kapitel 2, afdeling 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The fulfilment of those requirements has to be checked in each case.
Heraf: Som opstår i forbindelse med modpartsrisiko
Nevertheless, bonds according to Article 52(4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class ‘Covered Bonds’ because of Article 129(6) of CRR.
For derivater, genkøbstransaktioner, indlåns- eller udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer, transaktioner med lang afviklingstid og margenlånetransaktioner opgjort i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 6, i forordning (EU) nr. 575/2013, skal eksponeringsværdien for modpartsrisiko beregnes efter de metoder, der er fastsat i forordningens tredje del, afsnit II, kapitel 6, afdeling 2-5.
Exposure class ‘Collective Investment Undertakings’
Risikovægtet eksponering før anvendelse af støttefaktor for SMV'er
Where the possibility according to Article 132(5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111(1) sentence 1 of CRR.
Artikel 113, stk. 1-5, i forordning (EU) nr. 575/2013, uden hensyntagen til støttefaktoren for SMV'er omhandlet i forordningens artikel 501.
Exposure value according to Article 111 of CRR without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111(2) of CRR:
Artikel 113, stk. 1-5, i forordning (EU) nr. 575/2013, efter hensyntagen til støttefaktoren for SMV'er omhandlet i forordningens artikel 500.
Exposure values for leases are subject to Article 134(7) of CRR.
Heraf: Med kreditvurdering foretaget af udpeget ECAI
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
Artikel 112, litra a)-d), f), g), l), n) o) og q), i forordning (EU) nr. 575/2013.
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220(4) of CRR shall be included in column 010.
Heraf: Med kreditvurdering fra centralregering
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
Artikel 112, litra b)-d), f), g), l) og o), i forordning (EU) nr. 575/2013.
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
Artikel 127 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 24 and 111 of CRR
Denne skal kun indberettes for eksponeringsklasserne »Poster forbundet med særlig stor risiko« og »Aktieeksponeringer«.
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
Hvis en eksponering enten er opført i artikel 128, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller opfylder kravene i forordningens artikel 128, stk. 3, eller artikel 133, skal den henføres til eksponeringsklasserne »Poster forbundet med særlig stor risiko« eller »Aktieeksponeringer«.
Exposure net of value adjustments and provisions
Alle eksponeringer mod SMV'er skal indberettes her.
050-100
heraf: Eksponeringer omfattet af støttefaktor for SMV'er
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Kun eksponeringer, som opfylder kravene i artikel 501 i forordning (EU) nr. 575/2013, indberettes her.
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
heraf: Sikret ved pant i fast ejendom — beboelsesejendomme
Items to be reported here:
Artikel 125 i forordning (EU) nr. 575/2013.
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Eksponeringer, der behandles i henhold til artikel 148, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
050-060
Det indberettende instituts positioner i »anlægsbeholdningen« skal i overensstemmelse med kriterierne nedenfor opdeles i balanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko, ikkebalanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko og eksponeringer underlagt modpartsrisiko.
Article 235 of CRR
Aktiver nævnt i artikel 24 i forordning (EU) nr. 575/2013, som ikke er inkluderet i andre kategorier.
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Eksponeringer, der er balanceførte poster, og som er medtaget som værdipapirfinansieringstransaktioner, derivater og transaktioner med lang afviklingstid, eller som følger af en aftale om netting på tværs af produkter, skal indberettes i række 090, 110 og 130 og skal derfor ikke indberettes i denne række.
Guarantees
Leveringsrisiko (free deliveries) i henhold til artikel 379, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 (hvis ikke fratrukket) udgør ikke en balanceført post, men skal alligevel indberettes i denne række.
Article 203 of CRR
Eksponeringer, der opstår som følge af aktiver, der er posteret til en CCP, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 90), i forordning (EU) nr. 575/2013, og eksponeringer mod misligholdelsesfonde, jf. forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 89), medtages, hvis de ikke er indberettet i række 030.
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
Ikkebalanceførte positioner omfatter de poster, der er anført i bilag I til forordning (EU) nr. 575/2013.
Credit derivatives
Eksponeringer, der opstår som følge af aktiver, der er posteret til en CCP, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 90), i forordning (EU) nr. 575/2013, og eksponeringer mod misligholdelsesfonde, jf. forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 89), medtages, hvis de betragtes som ikkebalanceførte poster.
070-080
Værdipapirfinansieringstransaktioner som defineret i afsnit 17 i Baselkomitéens dokument »The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects« omfatter: i) genkøbsaftaler og omvendte genkøbsaftaler som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 82), i forordning (EU) nr. 575/2013 og transaktioner vedrørende udlån eller indskud i værdipapirer eller råvarer; ii) margenlånetransaktioner som defineret i forordningens artikel 272, stk. 3.
Funded credit protection
Heraf: centralt clearede via QCCP'er
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
Artikel 306 i forordning (EU) nr. 575/2013 for kvalificerende CCP'er, jf. forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 88), sammenholdt med samme forordnings artikel 301, stk. 2.
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Handelseksponeringer mod en CCP, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 91), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Derivater og transaktioner med lang afviklingstid
Financial collateral: simple method
Derivater omfatter de kontrakter, der er anført i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 222(1) to (2) of CRR.
Transaktioner med lang afviklingstid som defineret i forordningens artikel 272, stk. 2.
Other funded credit protection
Derivater og transaktioner med lang afviklingstid, som indgår i en aftale om netting på tværs af produkter og derfor er indberettet i række 130, skal ikke indberettes i denne række.
Article 232 of CRR.
Artikel 306 i forordning (EU) nr. 575/2013 for kvalificerende CCP'er, jf. forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 88), sammenholdt med samme forordnings artikel 301, stk. 2.
090-100
Eksponeringer, der på grund af en aftale om netting på tværs af produkter (som defineret i artikel 272, stk. 11, i forordning (EU) nr. 575/2013) ikke kan tildeles derivater og transaktioner med lang afviklingstid eller værdipapirfinansieringstransaktioner, indberettes i denne række.
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER RISIKOVÆGT
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
Artikel 306, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
Artikel 305, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Artikel 232, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Artikel 133, stk. 1, nr. 2), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Denne række er ikke tilgængelig i forbindelse med eksponeringsklasserne centralregering, selskaber, institutter og detail.
120-140
Til indberetning af eksponeringer, som ikke er underlagt de risikovægte, der er anført i skemaet.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Artikel 113, stk. 1-5, i forordning (EU) nr. 575/2013.
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Se også artikel 124, stk. 2, og artikel 152, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
Memorandumposter
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Se også forklaringen af formålet med memorandumposter i afsnittet med generelle bemærkninger til CR SA.
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Artikel 112, litra i), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Volatility adjustment to the exposure
Dette er kun en memorandumpost.
Article 223(2) to (3) of CRR.
Uafhængigt af beregningen af risikoeksponeringerne sikret ved pant i erhvervsejendomme, jf. forordningens artikel 124 og 126, skal eksponeringerne opdeles og indberettes i denne række, afhængigt af om de er sikret ved pant i erhvervsejendomme.
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
Artikel 112, litra j), i forordning (EU) nr. 575/2013.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Eksponeringer i eksponeringsklassen »eksponeringer ved misligholdelse«, som skal medtages i denne eksponeringsklasse, hvis de ikke er misligholdte.
Article 239(2) of CRR.
Artikel 112, litra i), i forordning (EU) nr. 575/2013.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
Uafhængigt af beregningen af risikoeksponeringerne sikret ved pant i beboelsesejendomme, jf. forordningens artikel 124 og 125, skal eksponeringerne opdeles og indberettes i denne række, afhængigt af om de er sikret ved pant i fast ejendom.
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Anvendelsesområdet for CR IRB-skemaet
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Anvendelsesområdet for CR IRB-skemaet omfatter følgende kapitalgrundlagskrav:
(-) Of which: Volatility and maturity adjustments
kreditrisiko i anlægsbeholdningen, herunder:
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
Modpartsrisiko i anlægsbeholdningen
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Udvandingsrisiko for erhvervede fordringer
Fully adjusted exposure value (E*)
modpartsrisiko i handelsbeholdningen
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
leveringsrisiko (free deliveries), der opstår som følge af alle forretningsaktiviteter.
160-190
Anvendelsesområdet for skemaet vedrører de eksponeringer, for hvilke de risikovægtede eksponeringsværdier beregnes i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 3, artikel 151-157, i forordning (EU) nr. 575/2013 (IRB-metoden).
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
CR IRB-skemaet omhandler ikke følgende data:
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
Aktieeksponeringer, der indberettes i CR EQU IRB-skemaet.
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
Securitiseringspositioner, der indberettes i skemaerne CR SEC SA, CR SEC IRB og/eller CR SEC Details.
The figures reported shall be the fully adjusted exposure values before application of the conversion factor.
»Andre aktiver, der ikke er gældsforpligtelser«, jf. forordningens artikel 147, stk. 2, litra g).
Article 111 of CRR and Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Risikovægten for denne eksponeringsklasse skal altid være angivet til 100 %, dog ikke for kassebeholdning og tilsvarende poster samt eksponeringer, der er en restværdi af leasede aktiver, jf. forordningens artikel 156.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
De risikovægtede eksponeringer for denne eksponeringsklasse indberettes direkte i CA-skemaet.
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Kreditværdijusteringsrisiko, som indberettes i CVA Risiko-skemaet.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.