natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Tabel 9.4 — Opdeling af krediteksponeringer, som er relevante for beregningen af den kontracykliske buffer, efter land og institutspecifik kontracyklisk buffersats
Table 9.1 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures)
KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN
Table 9.2 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (IRB exposures)
AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO
Table 9.4 - Breakdown of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer by country and institution-specific countercyclical buffer rate
Operationelle risici
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
OPERATIONELLE RISICI
SETTLEMENT/DELIVERY RISK
OPERATIONELLE RISICI: BRUTTOTAB EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF HÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
Markedsrisiko
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISICI I HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS
MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I SECURITISERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
Operational risk
MARKEDSRISIKO: VALUTARISIKO OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN
Market risk
EKSPONERINGER MOD OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICE EFTER MODPARTENS LAND
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES
C 01.00 — KAPITALGRUNDLAG (CA1)
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK
Rækker
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES
Post
MARKET RISK INTERNAL MODELS
KERNEKAPITAL
GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY
EGENTLIG KERNEKAPITAL
C 01.00 - OWN FUNDS (CA1)
Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som egentlig kernekapital
Rows
Betalte kapitalinstrumenter
Item
Heraf: kapitalinstrumenter, som offentlige myndigheder har tegnet i nødsituationer
Amount
Memorandumpost: ikkekvalificerede kapitalinstrumenter
TIER 1 CAPITAL
Overkurs ved emission
COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
(-) Egne egentlige kernekapitalinstrumenter
Capital instruments eligible as CET1 Capital
(-) Direkte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter
Paid up capital instruments
(-) Indirekte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter
Of which: Capital instruments subscribed by public authorities in emergency situations
(-) Syntetiske besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter
Memorandum item: Capital instruments not eligible
(-) Faktiske forpligtelser eller eventualforpligtelser til at købe egne egentlige kernekapitalinstrumenter
Share premium
Overført resultat
(-) Own CET1 instruments
Overført resultat for foregående år
(-) Direct holdings of CET1 instruments
Kvalificeret driftsresultat
(-) Indirect holdings of CET1 instruments
Driftsresultat, der kan henføres til ejerne af moderselskabet
(-) Synthetic holdings of CET1 instruments
(-) Ikkekvalificerede foreløbige overskud og overskud ved årets udgang
(-) Actual or contingent obligations to purchase own CET1 instruments
Akkumuleret anden totalindkomst
Retained earnings
Andre reserver
Previous years retained earnings
Midler til dækning af generelle kreditinstitutrisici
Profit or loss eligible
Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør egentlig kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser
Profit or loss attributable to owners of the parent
Minoritetsinteresser, der indgår i den egentlige kernekapital
(-) Part of interim or year-end profit not eligible
Overgangsjusteringer som følge af supplerende minoritetsinteresser
Accumulated other comprehensive income
Justeringer af egentlig kernekapital som følge af filtre
Other reserves
(-) Stigninger i egenkapital som følge af securitiserede aktiver
Funds for general banking risk
Cash flow hedge-reserve
Transitional adjustments due to grandfathered CET1 Capital instruments
Kumulative gevinster og tab som følge af ændringer i instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med forpligtelser værdiansat til dagsværdi
Minority interest given recognition in CET1 capital
Gevinster og tab værdiansat til dagsværdi, der skyldes instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med afledte finansielle forpligtelser
Transitional adjustments due to additional minority interests
(-) Værdijusteringer som følge af kravene om forsigtighedsbaseret værdiansættelse
Adjustments to CET1 due to prudential filters
(-) Goodwill, der medregnes som immaterielle aktiver
(-) Increases in equity resulting from securitised assets
(-) Goodwill, der indgår i værdiansættelsen af instituttets væsentlige investeringer
Cash flow hedge reserve
Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til goodwill
Cumulative gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities
(-) Andre immaterielle aktiver
Fair value gains and losses arising from the institution's own credit risk related to derivative liabilities
Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til andre immaterielle aktiver
(-) Goodwill
(-) Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle fratrukket instituttets tilhørende udskudte skatteforpligtelser
(-) Goodwill accounted for as intangible asset
(-) Underskud af kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab opgjort efter IRB-metoden
(-) Goodwill included in the valuation of significant investments
(-) Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse
Deferred tax liabilities associated to goodwill
Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser
(-) Other intangible assets
Aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser, som instituttet har uindskrænket ret til at anvende
(-) Other intangible assets before deduction of deferred tax liabilities
(-) Krydsejerskab af egentlig kernekapital
Deferred tax liabilities associated to other intangible assets
(-) Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital
(-) Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences net of associated tax liabilities
(-) Kvalificerede andele uden for den finansielle sektor, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1250 %
(-) IRB shortfall of credit risk adjustments to expected losses
(-) Securitiseringspositioner, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1250 %
(-) Defined benefit pension fund assets
(-) Leveringsrisiko (free deliveries), som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1250 %
Deferred tax liabilities associated to defined benefit pension fund assets
(-) Positioner i en kurv, for hvilke et institut ikke kan fastsætte risikovægten efter IRB-metoden, og som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1250 %
Defined benefit pension fund assets which the institution has an unrestricted ability to use
(-) Aktieeksponeringer efter en metode med interne modeller, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1250 %
(-) Reciprocal cross holdings in CET1 Capital
(-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
(-) Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital
(-) Fradragsberettigede udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle
(-) Qualifying holdings outside the financial sector which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
(-) Securitisation positions which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Beløb, der overstiger tærsklen på 17,65 %
(-) Free deliveries which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
Andre overgangsjusteringer af den egentlige kernekapital
(-) Positions in a basket for which an institution cannot determine the risk weight under the IRB approach, and can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Yderligere fradrag af egentlig kernekapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013
(-) Equity exposures under an internal models approach which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
Egentlig kernekapital — andre elementer eller fradrag
(-) CET1 instruments of financial sector entites where the institution does not have a significant investment
HYBRID KERNEKAPITAL
(-) Deductible deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som hybrid kernekapital
(-) CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
(-) Egne hybride kernekapitalinstrumenter
(-) Amount exceeding the 17,65 % threshold
(-) Direkte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter
Other transitional adjustments to CET1 Capital
(-) Indirekte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter
(-) Additional deductions of CET1 Capital due to Article 3 CRR
(-) Syntetiske besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter
CET1 capital elements or deductions - other
(-) Faktiske forpligtelser eller eventualforpligtelser til at købe egne hybride kernekapitalinstrumenter
ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør hybrid kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser
Capital instruments eligible as AT1 Capital
Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den hybride kernekapital
(-) Own AT1 instruments
Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den hybride kernekapital
(-) Direct holdings of AT1 instruments
(-) Krydsejerskab af hybrid kernekapital
(-) Indirect holdings of AT1 instruments
(-) Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
(-) Synthetic holdings of AT1 instruments
(-) Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
(-) Actual or contingent obligations to purchase own AT1 instruments
(-) Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital
Transitional adjustments due to grandfathered AT1 Capital instruments
Andre overgangsjusteringer af den hybride kernekapital
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in AT1 Capital
Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital (fratrækkes den egentlige kernekapital)
Transitional adjustments due to additional recognition in AT1 Capital of instruments issued by subsidiaries
(-) Yderligere fradrag af hybrid kernekapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013
(-) Reciprocal cross holdings in AT1 Capital
Hybrid kernekapital — andre elementer eller fradrag
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
SUPPLERENDE KAPITAL
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Kapitalinstrumenter og efterstillede lån, der er kvalificeret som supplerende kapital
(-) Excess of deduction from T2 items over T2 Capital
Memorandumpost: Ikkekvalificerede kapitalinstrumenter og efterstillede lån
Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital (deducted in CET1)
(-) Egne supplerende kapitalinstrumenter
(-) Additional deductions of AT1 Capital due to Article 3 CRR
(-) Direkte besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter
capital elements or deductions - other
(-) Faktiske forpligtelser eller eventualforpligtelser til at købe egne supplerende kapitalinstrumenter
Paid up capital instruments and subordinated loans
Overgangsjusteringer som følge af supplerende kapitalinstrumenter og efterstillede lån omfattet af overgangsbestemmelser
Memorandum item: Capital instruments and subordinated loans not eligible
Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den supplerende kapital
(-) Own T2 instruments
Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den supplerende kapital
(-) Direct holdings of T2 instruments
Overskud af hensættelser i forhold til kvalificerede forventede tab i henhold til IRB-metoden
(-) Indirect holdings of T2 instruments
Generelle kreditrisikojusteringer i henhold til standardmetoden
(-) Synthetic holdings of T2 instruments
(-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Transitional adjustments due to grandfathered T2 Capital instruments and subordinated loans
(-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in T2 Capital
Overskud af fradrag i supplerende kapitalposter i forhold til den supplerende kapital (fratrækkes den hybride kernekapital)
IRB Excess of provisions over expected losses eligible
(-) Yderligere fradrag af supplerende kapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013
SA General credit risk adjustments
Supplerende kapital — andre elementer eller fradrag
(-) Reciprocal cross holdings in T2 Capital
C 02.00 — KAPITALGRUNDLAGSKRAV (CA2)
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Tekst
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
SAMLET RISIKOEKSPONERING
Other transitional adjustments to T2 Capital
Heraf: Investeringsselskaber omfatter af artikel 95, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013
Excess of deduction from T2 items over T2 Capital (deducted in AT1)
Heraf: Investeringsselskaber omfatter af artikel 96, stk. 2, og artikel 97 i forordning (EU) nr. 575/2013
(-) Additional deductions of T2 Capital due to Article 3 CRR
RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FOR KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES)
T2 capital elements or deductions - other
Standardmetode (SA)
C 02.00 - OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
Eksponeringsklasser i henhold til standardmetoden, eksklusive securitiseringspositioner
Label
Centralregeringer eller centralbanker
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT
Regionale eller lokale myndigheder
Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
Offentlige enheder
Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Multilaterale udviklingsbanker
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES
Internationale organisationer
Standardised approach (SA)
Institutter
SA exposure classes excluding securitisation positions
Eksponeringer ved misligholdelse
Multilateral Development Banks
Poster forbundet med særlig stor risiko
International Organisations
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
Institutions
Krav mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering
Corporates
Kollektive investeringsinstitutter (CIU'er)
Retail
Aktieeksponeringer
Secured by mortgages on immovable property
Andre poster
Exposures in default
Securitiseringspositioner i henhold til standardmetoden
Items associated with particular high risk
heraf: resecuritisering
Covered bonds
Metoden med interne ratings (IRB-metoden)
Claims on institutions and corporates with a short-term credit assessment
IRB-metoder, når hverken egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) eller konverteringsfaktorer anvendes
Collective investments undertakings (CIU)
Centralregeringer og centralbanker
Equity
Erhvervseksponeringer — SMV'er
Other items
Erhvervseksponeringer — specialiseret långivning
Securitisation positions SA
Selskaber — Andre
of which: resecuritisation
IRB-metoder, når egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer anvendes
Internal ratings based Approach (IRB)
Detail — Sikret ved pant i fast ejendom SMV'er
IRB approaches when neither own estimates of LGD nor Conversion Factors are used
Detail — Sikret ved pant i fast ejendom ikke-SMV'er
Central governments and central banks
Detail — Kvalificeret revolverende
Corporates - SME
Detail — Andre SMV'er
Corporates - Specialised Lending
Detail — Andre ikke-SMV'er
Corporates - Other
Egenkapital i henhold til IRB-metoden
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factors are used
Securitiseringspositioner i henhold til IRB-metoden
Retail - Secured by real estate SME
Heraf: resecuritisering
Retail - Secured by real estate non-SME
Andre aktiver, der ikke er gældsforpligtelser
Retail - Qualifying revolving
Risikoeksponeringsværdi for bidrag til en CCP's misligholdelsesfond
Retail - Other SME
SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR AFVIKLING/LEVERING
Retail - Other non-SME
Afviklingsrisiko/leveringsrisiko uden for handelsbeholdningen
Equity IRB
Afviklingsrisiko/leveringsrisiko i handelsbeholdningen
Securitisation positions IRB
SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI
Of which: resecuritisation
Risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici opgjort efter standardmetoden (SA)
Other non credit-obligation assets
Handlede gældsinstrumenter
Risk exposure amount for contributions to the default fund of a CCP
Særlig metode til positionsrisiko i CIU'er
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY
Memorandumpost: CIU'er, der kun investerer i handlede gældsinstrumenter
Settlement/delivery risk in the non-Trading book
Memorandumpost: CIU'er, der kun investerer i aktieinstrumenter eller blandede instrumenter
Settlement/delivery risk in the Trading book
Valuta
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS
Råvarer
Risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under standardised approaches (SA)
Risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici opgjort efter interne modeller (IM)
Traded debt instruments
SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR OPERATIONELLE RISICI (OpR)
Particular approach for position risk in CIUs
OpR opgjort efter basisindikatormetoden (BIA)
Memo item: CIUs exclusively invested in traded debt instruments
OpR opgjort efter standardmetoden (TSA)/den alternative standardmetode (ASA)
Memo item: CIUs invested exclusively in equity instruments or in mixed instruments
OpR opgjort efter avancerede målemetoder (AMA)
Foreign Exchange
YDERLIGERE RISIKOEKSPONERING SOM FØLGE AF FASTE OMKOSTNINGER
Commodities
SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR KREDITVÆRDIJUSTERING
Risk exposure amount for Position, foreign exchange and commodities risks under internal models (IM)
Avanceret metode
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR )
Standardmetoden
OpR Basic indicator approach (BIA)
Baseret på OEM
OpR Standardised (STA)/Alternative Standardised (ASA) approaches
SAMLET RISIKOEKSPONERING I FORBINDELSE MED STORE EKSPONERINGER I HANDELSBEHOLDNINGEN
OpR Advanced measurement approaches (AMA)
ANDRE RISIKOEKSPONERINGER
ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS
Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 458
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR CREDIT VALUATION ADJUSTMENT
Heraf: krav vedrørende store eksponeringer
Advanced method
Heraf: som følge af modificerede risikovægte til håndtering af aktivbobler inden for beboelses- og erhvervsejendomssektoren
Standardised method
Heraf: som følge af eksponeringer inden for den finansielle sektor
Based on OEM
Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 459
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT RELATED TO LARGE EXPOSURES IN THE TRADING BOOK
Heraf: Yderligere risikoeksponering, der følger af artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013
OTHER RISK EXPOSURE AMOUNTS
C 03.00 — KAPITALPROCENTER OG KAPITALNIVEAUER (CA3)
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 458
Egentlig kernekapitalprocent
Of which: requirements for large exposures
Overskud (+)/Underskud (-) af egentlig kernekapital
Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
Kernekapitalprocent
Of which: due to intra financial sector exposures
Overskud (+)/Underskud (-) af kernekapital
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 459
Kapitalprocent i alt
Of which: Additional risk exposure amount due to Article 3 CRR
Overskud (+)/Underskud (-) af kapitalgrundlag
C 03.00 - CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
Memorandumposter: Kapitalprocenter som følge af søjle II-justeringer
CET1 Capital ratio
Egentlig kernekapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer
Surplus(+)/Deficit(–) of CET1 capital
Målkapitalprocent for egentlig kernekapital som følge af søjle II-justeringer
T1 Capital ratio
Kernekapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer
Surplus(+)/Deficit(–) of T1 capital
Målkapitalprocent for kernekapital som følge af søjle II-justeringer
Total capital ratio
Samlet kapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer
Surplus(+)/Deficit(–) of total capital
Målkapitalprocent for samlet kapital som følge af søjle II-justeringer
Memorandum Items: Capital ratios due to Pillar II adjustments
C 04.00 — MEMORANDUMPOSTER (CA4)
CET1 capital ratio including Pillar II adjustments
Række
Target CET1 capital ratio due to Pillar II adjustments
Kolonne
T1 capital ratio including Pillar II adjustments
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Target T1 capital ratio due to Pillar II adjustments
Samlede udskudte skatteaktiver
Total capital ratio including Pillar II adjustments
Udskudte skatteaktiver, som ikke afhænger af fremtidig rentabilitet
Target Total capital ratio due to Pillar II adjustments
Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle
C 04.00 - MEMORANDUM ITEMS (CA4)
Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle
Row
Samlede udskudte skatteforpligtelser
Column
Udskudte skatteforpligtelser, der ikke kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet
Deferred tax assest and liabilities
Udskudte skatteforpligtelser, der kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet
Total deferred tax assets
Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle
Deferred tax assets that do not rely on future profitability
Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle
Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences
For meget betalt skat og tilbageførsel af skattemæssige underskud
Deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
Udskudte skatteaktiver tildelt en risikovægt på 250 %
Total deferred tax liabilities
Udskudte skatteaktiver tildelt en risikovægt på 0 %
Deferred tax liabilities non deductible from deferred tax assets that rely on future profitability
Kreditrisikojusteringer og forventede tab
Deferred tax liabilities deductible from deferred tax assets that rely on future profitability
Overskud (+) eller underskud (-) af kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget som følge af forventede tab til ikkemisligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Deductible deferred tax liabilities associated with deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences
Samlede kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget, der kan medtages i beregningen af det forventede tab
Deductible deferred tax liabilities associated with deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
Generelle kreditrisikojusteringer
Tax overpayments and tax loss carry backs
Specifikke kreditrisikojusteringer
Deferred Tax Assets subject to a risk weight of 250 %
Yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget
Deferred Tax Assets subject to a risk weight of 0 %
Samlede kvalificerede forventede tab
Credit risk adjustments and expected losses
Overskud (+) eller underskud (-) af specifikke kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab til misligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
IRB excess (+) or shortfall (-) of credit risk adjustments, additional value adjustments and other own funds reductions to expected losses for non defaulted exposures