natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Det resulterende beløb indberettes i kolonne 070.
In the case of multi-seller securitisation schemes (i.e. with more than one originator) only the amount corresponding to the reporting entity's contribution in the securitised portfolio shall be reported.
SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR OPERATIONELLE RISICI
In the case of the securitisation of liabilities only the amounts issued by the reporting entity shall be reported.
Kapitalgrundlagskravet i kolonne 070 ganget med 12,5.
Columns 140 to 220 request information on several features of the securitised portfolio by the reporting entity.
HERAF: SOM FØLGE AF EN FORDELINGSMEKANISME
Institutions shall report the value of the securitised portfolio at reporting date, i.e. the outstanding amount of the securitised exposures.
Artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 vedrørende beskrivelse i den ansøgning, der er nævnt i forordningens artikel 312, stk. 2, af den metode, der anvendes til fordelingen af kapital til dækning af den operationelle risiko mellem koncernens forskellige enheder, og hvorvidt og hvordan virkningerne af diversificeringen vil blive medregnet i det risikomålingssystem, der anvendes af et moderkreditinstitut i EU og dets datterselskaber eller i fællesskab af datterselskaberne af et finansielt moderselskab i EU eller et blandet moderholdingselskab i EU.
In the case of securitisation schemes backed by closed pools (i.e. the portfolio of securitised assets cannot be enlarged after the origination date) the amount will progressively be reduced.
Det kapitalgrundlagskrav, der indberettes i kolonne 090, er kapitalgrundlagskravet i kolonne 070, men beregnet før indregning af de reducerende virkninger som følge af forventet tab, diversificering og risikoreduktionsteknikker (se nedenfor).
It shall be reported the institution's share (percentage with two decimals) at reporting date in the securitised portfolio.
(-) REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF FORVENTET TAB OPFANGET I FORRETNINGSGANGE
The figure to be reported in this column is, by default, 100 % except for multi-seller securitisation schemes.
I kolonne 100 indberettes reduktionen af kapitalgrundlagskravet som følge af forventet tab, der opfanges i interne forretningsgange, jf. artikel 322, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.
In that case the reporting entity shall report its current contribution to the securitised portfolio (equivalent to column 140 in relative terms).
I kolonne 110 indberettes det beløb, hvormed den forudsatte korrelationsstruktur reducerer AMA-kapitalen i forhold til den forudsatte korrelation på 100 %.
This column gathers information on the type of assets (‘1’ to ‘8’) or liabilities (‘9’ and ‘10’) of the securitised portfolio.
I kolonne 120 indberettes virkningen af forsikring og andre risikooverførselsmekanismer som omhandlet i artikel 323, stk. 1-5, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The institution must report one of the following number codes:
I denne række præsenteres beløbene for bankydelser, hvor BIA bruges til at beregne kapitalgrundlagskravet for operationel risiko (artikel 315 og 316 i forordning (EU) nr. 575/2013).
1 — Residential mortgages;
BANKYDELSER OMFATTET AF STANDARDMETODEN (TSA)/DEN ALTERNATIVE STANDARDMETODE (ASA)
2 — Commercial mortgages;
Kapitalgrundlagskravet beregnet i overensstemmelse med TSA og ASA (artikel 317-319 i forordning (EU) nr. 575/2013) indberettes.
3 — Credit card receivables;
OMFATTET AF TSA
4 — Leasing;
Hvis TSA anvendes, fordeles den relevante indikator for de enkelte år i række 030 til 100 mellem de forretningsområder, der er nævnt i artikel 317, tabel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
5 — Loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Fordelingen af ydelser til forretningsområder skal være i overensstemmelse med principperne i forordningens artikel 318.
6 — Consumer loans;
OMFATTET AF ASA
7 — Trade receivables;
Institutter, der anvender ASA (artikel 319 i forordning (EU) nr. 575/2013), skal indberette den relevante indikator for de enkelte år for hvert forretningsområde i række 030-050 samt række 080-100 og i række 110 og 120 for forretningsområderne »forretningsbankydelser« og »detailbankydelser«.
8 — Other assets;
De relevante data for institutter, der anvender AMA, (artikel 312, stk. 2, og artikel 321-323 i forordning (EU) nr. 575/2013), skal indberettes.
9 — Covered bonds;
Ved anvendelse af en kombination af de forskellige metoder, jf. forordningens artikel 314, indberettes der oplysninger om ydelser, som opgøres ved hjælp af AMA.
10 — Other liabilities.
Skema C 17.01 (OPR DETAILS 1) opsummerer oplysningerne om et instituts bruttotab og tabsgodtgørelser i det foregående år fordelt efter hændelsestype og forretningsområde.
In case the pool of securitised exposures is a mix of the previous types, the institution shall indicate the most important type.
Skema C 17.02 (OPR DETAILS 2) indeholder detaljerede oplysninger om de største tabshændelser i det foregående år.
In case of re-securitisations, the institution shall refer to the ultimate underlying pool of assets.
Der tages ikke hensyn til tab som følge af operationel risiko, som er forbundet med kreditrisiko og er omfattet af kapitalgrundlagskrav vedrørende kreditrisiko (kreditrelaterede operationelle risikobegivenheder), i hverken skema C 17.01 eller C 17.02.
Type ‘10’ (Other liabilities) includes treasury bonds and credit linked notes.
Hvis der anvendes en kombination af forskellige metoder til at beregne kapitalgrundlagskrav vedrørende operationel risiko i overensstemmelse med artikel 314 i forordning (EU) nr. 575/2013, indberettes oplysninger om institutters tab og godtgørelser i skema C 17.01 og C 17.02, uanset hvilken metode der anvendes til at beregne kapitalgrundlagskrav.
For securitisation schemes backed by closed pools the type cannot change between reporting dates.
Ved »bruttotab« forstås et tab i forbindelse med en operationel risikobegivenhed eller hændelsestype, jf. artikel 322, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, før godtgørelser af nogen art, jf. dog »hurtigt godgjorte tabshændelser« som defineret nedenfor.
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX)
Ved »godtgørelse« forstås en uafhængig hændelse i tilknytning til det oprindelige tab i forbindelse med operationel risiko, som er tidsmæssigt adskilt, og i hvilken midler eller tilgang af økonomiske fordele modtages fra første- eller tredjepart, f.eks. forsikringsselskaber eller andre parter.
This column gathers information on the approach that at reporting date the institution would apply to the securitised exposures.
Godtgørelse inddeles i godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer og direkte godtgørelser.
‘S’ for Standardised Approach;
Ved »hurtigt godtgjorte tabshændelser« forstås tabshændelser i forbindelse med operationel risiko, der har medført tab, som helt eller delvis er godtgjort inden for fem arbejdsdage.
‘I’ for Internal Ratings Based Approach;
Følgelig indgår tabshændelser, der har medført tab, som godtgøres fuldt ud inden for fem arbejdsdage, ikke i bruttotabet og heller ikke i indberetningen vedrørende OPR DETAILS.
If under SA, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC SA template.
Tab forårsaget af en fælles operationel risikobegivenhed eller af flere hændelser, der er forbundet med en oprindelig operationel risikobegivenhed, der genererer hændelser eller tab (»grundhændelse«), grupperes.
If under IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC IRB template.
De tal, der indberettes i juni i det respektive år, er midlertidige tal, mens de endelige tal indberettes i december.
Nevertheless, this column does not apply to securitisations of liabilities.
Derfor har tallene i juni en seksmåneders referenceperiode (dvs. fra den 1. januar til den 30. juni i kalenderåret), mens tallene i december har en tolvmåneders referenceperiode (dvs. fra den 1. januar til den 31. december i kalenderåret).
Sponsors shall not report this column.
Både for data indberettet i juni og december gælder det, at »tidligere referenceperioder for indberetning« betyder alle referenceperioder for indberetning til og med den, der slutter ved udgangen af det foregående kalenderår.
NUMBER OF EXPOSURES
For at kontrollere betingelserne i denne forordnings artikel 5, litra b), nr. 2), litra b), nr. i), skal institutterne anvende de seneste statistikker, således som de er offentliggjort på EBA's websted (under »supervisory disclosure«) for at få »summen af individuelle balancesummer for alle institutter i samme medlemsstat«.
Article 261(1) of CRR.
C 17.01: Operationel risiko: tab og godtgørelser efter forretningsområder og typer af hændelser i det foregående år (OPR DETAILS 1)
The institution shall report the effective number of exposures.
I skema C 17.01 præsenteres oplysningerne ved at fordele tabene og godtgørelserne over interne tærskler mellem forretningsområder (som defineret i artikel 317, tabel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, herunder det yderligere forretningsområde »virksomhedsposter« nævnt i forordningens artikel 322, stk. 3, litra b)), og hændelsestyper (som defineret i forordningens artikel 324).
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities or when the own funds requirements are based on the securitised exposures (in case of securitisation of assets).
Tab vedrørende én hændelse kan således fordeles mellem flere forretningsområder.
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
De forskellige hændelsestyper og de samlede beløb for hvert forretningsområde præsenteres i kolonnerne sammen med en memorandumpost, der viser den laveste interne tærskel, som er anvendt ved indsamling af data om tab, hvorved den laveste og højeste tærskel inden for hvert forretningsområde vises, hvis der er flere tærskler.
This column shall not be fulfilled by investors.
Forretningsområder præsenteres i rækker, og inden for hvert forretningsområde vises der oplysninger om antallet af hændelser (nye hændelser), bruttotab (nye hændelser), antal hændelser underlagt tabsjusteringer, tabsjusteringerne vedrørende tidligere indberetningsperioder, største enkelttab, summen af de fem største tab og den samlede tabsgodtgørelse (direkte tabsgodtgørelser samt godtgørelser fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer).
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
For forretningsområder i alt kræves der også oplysninger om antallet af hændelser og bruttotabet for visse intervaller baseret på faste tærskler (10000, 20000, 100000 og 1000000).
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
Tærsklerne er fastsat i euro og indgår med henblik på sammenligning af institutternes indberettede tab; derfor stemmer de ikke nødvendigvis overens med minimumstærsklerne for registrering af data vedrørende interne tab, der skal indberettes i en anden del af skemaet.
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then ‘OT’ (other) shall be reported.
Institutter skal indberette tabene i kolonne 010-070 fordelt efter hændelsestype som defineret i artikel 324 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
Institutter, der beregner deres kapitalgrundlagskrav efter BIA, kan kun indberette tab, for hvilke hændelsestypen ikke er identificeret, i kolonne 080.
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
I kolonne 080 og for hvert forretningsområde indberetter institutterne det samlede »antal hændelser (nye hændelser)«, det samlede »bruttotab (nye hændelser)«, det samlede »antal hændelser underlagt tabsjusteringer«, de samlede »tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder«, det »største enkelttab«, »summen af de fem største tab«, den »samlede direkte tabsgodtgørelse« samt »samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer«.
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Det »største enkelttab«, der indberettes i kolonne 080, det største enkelttab inden for et forretningsområde og er lig med det største af de »største enkelttab«, der indberettes i kolonne 010-070, forudsat at instituttet har identificeret hændelsestyperne for alle tab.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
Hvis instituttet kun anvender én tærskel inden for hvert forretningsområde, skal kun kolonne 090 udfyldes.
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
FORRETNINGSOMRÅDER: VIRKSOMHEDSFINANSIERING, HANDEL OG SALG, BØRSMÆGLERVIRKSOMHED PÅ DETAILMARKEDET, FORRETNINGSBANKYDELSER, DETAILBANKYDELSER, BETALING OG AFVIKLING, TJENESTEYDELSER I AFDELINGER, PORTEFØLJEADMINISTRATION, VIRKSOMHEDSPOSTER
This block of six columns gathers information on the structure of the securitisation according to on/off balance sheet positions, tranches (senior/mezzanine/first loss) and maturity.
For hvert forretningsområde defineret i artikel 317, stk. 4, tabel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, herunder det yderligere forretningsområde »Virksomhedsposter« nævnt i samme forordnings artikel 322, stk. 3, litra b), og for hver hændelsestype skal instituttet indberette følgende oplysninger i overensstemmelse med de interne tærskler: antal hændelser (nye hændelser), bruttotab (nye hændelser), antal hændelser underlagt tabsjusteringer, tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder, største enkelttab, summen af de fem største tab, samlet direkte tabsgodtgørelse samt samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer.
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
For en tabshændelse, der berører mere end ét forretningsområde, fordeles »bruttotab« mellem alle de berørte forretningsområder.
230-250
Institutter, der beregner deres kapitalgrundlagskrav efter BIA, kan kun indberette tab, for hvilke hændelsestypen ikke er identificeret, i række 910-980.
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Antal hændelser er antallet af operationelle risikobegivenheder, for hvilke bruttotab blev indregnet i løbet af referenceperioden for indberetning.
All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss shall be included in this category.
Antallet af hændelser vedrører »nye hændelser«, dvs. operationelle risikobegivenheder
See Articles 243(3) (traditional securitisations) and 244 (3) (synthetic securitisations) of CRR.
»der er indregnet for første gang« i løbet af en tidligere referenceperiode for indberetning, hvis hændelsen ikke var medtaget i nogen tidligere indberetning, f.eks. fordi den først blev identificeret som en operationel risikobegivenhed i den indeværende referenceperiode for indberetning, eller fordi det akkumulerede tab, der kan henføres til hændelsen (dvs. det oprindelige tab plus/minus alle tabsjusteringer, der blev foretaget i de foregående referenceperioder for indberetning) først overskred den interne minimumstærskel for registrering af data i den indeværende referenceperiode for indberetning.
260-280
»Nye hændelser« omfatter ikke operationelle risikobegivenheder »der er indregnet for første gang« i løbet af en tidligere referenceperiode for indberetning, og som allerede er blevet medtaget i tidligere indberetninger.
This block of columns gathers information on off-balance sheet items and derivatives broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Værdien for bruttotab er bruttotabet i forbindelse med operationelle risikobegivenheder (f.eks. direkte omkostninger, hensættelser, forligsomkostninger).
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
Alle tab, der vedrører en enkelt hændelse, og som er indregnet i løbet af referenceperioden for indberetning, summeres og anses for at være bruttotabet for den pågældende hændelse for den pågældende referenceperiode for indberetning.
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
De beløb, der skal indberettes, tager ikke højde for opnåede godtgørelser.
Generally, it would be the earliest of the following dates:
Antal tabshændelser underlagt tabsjusteringer
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
Antallet af hændelser underlagt tabsjusteringer er antallet af operationelle risikobegivenheder »der er indregnet for første gang« i tidligere referenceperioder for indberetning og allerede medtaget i tidligere indberetninger, for hvilke der blev foretaget tabsjusteringer i løbet af den indeværende referenceperiode for indberetning.
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
Hvis der blev foretaget mere end en tabsjustering for en hændelse i løbet af referenceperioden for indberetning, regnes summen af disse tabsjusteringer som én justering i perioden.
The day, month and year of the first foreseeable termination date shall be reported.
Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder er summen af følgende elementer (positive eller negative):
The exact day shall be reported if this data is available, otherwise the first day of the month shall be reported.
bruttotabet i forbindelse med positive tabsjusteringer, der er foretaget i referenceperioden for indberetning (f.eks. øgede hensættelser, tilknyttede tabshændelser, yderligere forligsomkostninger) vedrørende operationelle risikobegivenheder, »der er indregnet for første gang« og indberettet i tidligere referenceperioder for indberetning
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
bruttotabet i forbindelse med negative tabsjusteringer, der er foretaget i referenceperioden for indberetning (f.eks. som følge af nedsatte hensættelser) vedrørende operationelle risikobegivenheder, »der er indregnet for første gang« og indberettet i tidligere referenceperioder for indberetning.
The day, month and year of the legal final maturity date shall be reported.
Hvis der blev foretaget mere end en tabsjustering for en hændelse i løbet af referenceperioden for indberetning, summeres beløbene for alle tabsjusteringerne, idet der tages hensyn til justeringernes fortegn (positivt, negativt).
310-400
Summen anses for at være tabsjusteringen for den pågældende hændelse for den pågældende referenceperiode for indberetning.
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
Hvis det justerede tabsbeløb, der kan henføres til en hændelse, som følge af en negativ tabsjustering falder under instituttets interne minimumstærskel for registrering af data, skal instituttet indberette det samlede tab for den pågældende hændelse, som er akkumuleret indtil den seneste gang hændelsen blev indberettet for en referencedato i december (dvs. det oprindelige tab plus/minus alle tabsjusteringer, som er foretaget i tidligere referenceperioder for indberetning), med et negativt tegn i stedet for beløbet for selve den negative tabsjustering.
310-330
Det største enkelttab er den største værdi af
340-360
det største bruttotab vedrørende en hændelse, der blev indberettet for første gang i løbet af referenceperioden for indberetning, og
The same criteria of classification among tranches used for off-balance sheet items shall be applied here.
den største positive tabsjustering (som defineret ovenfor) vedrørende en hændelse, der blev indberettet for første gang i løbet af en tidligere referenceperiode for indberetning.
370-400
Summen af de fem største tab er summen af de fem største beløb, der indgår i
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
bruttotabene for hændelser, der blev indberettet for første gang i løbet af referenceperioden for indberetning, og
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
Det beløb, der kan betragtes som et af de fem største, er selve tabsjusteringen, ikke det samlede tab, der er tilknyttet den respektive hændelse før eller efter tabsjusteringen.
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
Den samlede godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer er summen af alle godtgørelser fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer og justeringer af sådanne godtgørelser, der er indregnet i referenceperioden for indberetning, og som vedrører operationelle risikobegivenheder, der er indregnet for første gang i referenceperioden for indberetning eller i tidligere referenceperioder for indberetning.
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
For hver hændelsestype (kolonne 010-080) indberettes oplysninger (artikel 322, stk. 3, litra b), c), og e), i forordning (EU) nr. 575/2013) om de samlede forretningsområder.
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
Antal hændelser
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA or IRB-).
Tallet kan være højere, hvis et institut, der beregner kapitalgrundlagskrav efter BIA, ikke kan identificere det eller de forretningsområder, der er berørt af tabet, i hvert tilfælde.
OTHER (INCLUDING NON-ELIGIBLE LF)
I række 911-914 skal antallet af hændelser med et bruttotab inden for de intervaller, der er defineret i de pågældende rækker, indberettes.
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
Forudsat at instituttet har henført alle sine tab enten til et forretningsområde, der er opført i artikel 317, stk. 4, tabel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, eller til forretningsområdet »Virksomhedsposter« nævnt i samme forordnings artikel 322, stk. 3, litra b), henholdsvis har identificeret hændelsestyperne for alle tab, gælder følgende for kolonne 080:
EARLY AMORTISATION: CONVERSION FACTOR APPLIED
Det samlede antal hændelser, der indberettes i række 910-914, er lig med den vandrette aggregering af antallet af hændelser i den pågældende række, idet det forudsættes, at hændelser, der påvirker flere forretningsområder, allerede er blevet betragtet som én hændelse.
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors' interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Det tal, der indberettes i kolonne 080, række 910, skal ikke nødvendigvis være lig med den lodrette aggregering af antallet af hændelser i kolonne 080, idet én hændelse kan påvirke flere forretningsområder samtidig.
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
I række 921-924 skal bruttotabet for hændelser med et bruttotab inden for de intervaller, der er defineret i de pågældende rækker, indberettes.
In the case of the securitisations of liabilities this column shall not be reported.