natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ved indberetning i LR4 forstås ved finansielle selskaber regulerede og uregulerede virksomheder, som ikke er institutter nævnt i 180;10, og hvis hovedvirksomhed består i at erhverve kapitalandele eller i at udøve en eller flere af aktiviteterne i bilag I til direktiv 2013/36/EU, samt virksomheder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 27), i CRR, som ikke er institutter nævnt i 180;10.
Articles 56 to 60 of the CRR,
Finansielle selskaber — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
as applicable.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod finansielle selskaber i henhold til artikel 147, stk. 2, litra c), i CRR, hvis disse eksponeringer ikke er sikret ved pant i fast ejendom i overensstemmelse med artikel 199, stk. 1, litra a), i CRR.
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Ved indberetning i LR4 forstås ved finansielle selskaber regulerede og uregulerede virksomheder, som ikke er institutter nævnt i 180;10, og hvis hovedvirksomhed består i at erhverve kapitalandele eller i at udøve en eller flere af aktiviteterne i bilag I til direktiv 2013/36/EU, samt virksomheder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 27), i CRR, som ikke er institutter nævnt i 180;10.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in 010;010 to 260;010, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Finansielle selskaber — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
As these amounts are already deducted from the capital measure, they reduce the leverage ratio exposure and shall be reported as a negative figure.
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod finansielle selskaber, som er omfattet af artikel 122 i CRR.
(-) Asset amount deducted — Tier 1 capital — transitional definition
Finansielle selskaber — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Articles 429(4)(a) and 499(1)(b) of the CRR
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod finansielle selskaber i henhold til artikel 147, stk. 2, litra c), i CRR, hvis disse eksponeringer ikke er sikret ved pant i fast ejendom i overensstemmelse med artikel 199, stk. 1, litra a), i CRR.
It includes all the adjustments that adjust the value of an asset and which are required by:
Ikkefinansielle heraf — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Articles 56 to 60 of the CRR’
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod ikke-finansielle selskaber, som er omfattet af artikel 122 i CRR.
Institutions shall take into account exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition to taking into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Dette er summen af 260,010 og 270,010
Total Leverage Ratio exposure — using a fully phased-in definition of Tier 1 capital
Ikkefinansielle heraf — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Institutions shall report the following amount:
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod ikke-finansielle selskaber i henhold til artikel 147, stk. 2, litra c), i CRR, hvis disse eksponeringer ikke er sikret ved pant i fast ejendom i overensstemmelse med artikel 199, stk. 1, litra a), i CRR.
Total Leverage Ratio exposure — using a transitional definition of Tier 1 capital
Dette er summen af 260,020 og 270,020
and column
Ikkefinansielle heraf — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Capital
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod ikke-finansielle selskaber, som er omfattet af artikel 122 i CRR.
Tier 1 capital — fully phased-in definition
Dette er summen af 260,030 og 270,030
Articles 429(3) and 499(1) of the CRR
Ikkefinansielle heraf — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod ikke-finansielle selskaber i henhold til artikel 147, stk. 2, litra c), i CRR, hvis disse eksponeringer ikke er sikret ved pant i fast ejendom i overensstemmelse med artikel 199, stk. 1, litra a), i CRR.
Tier 1 capital — transitional definition
Dette er summen af 260,040 og 270,040
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
SMV-eksponeringer — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Leverage Ratio
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod selskaber i form af små og mellemstore virksomheder, som er omfattet af artikel 122 i CRR.
Leverage Ratio – using a fully phased-in definition of Tier 1 capital
For så vidt angår denne celle defineres små og mellemstore virksomheder som fastsat i artikel 501, stk. 2, litra b), i CRR.
Articles 429(2) and 499(1) of the CRR
SMV-eksponeringer — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 4 of Part II of this Annex.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod selskaber i henhold til artikel 147, stk. 2, litra c), i CRR, hvis disse eksponeringer er eksponeringer mod små og mellemstore virksomheder, som ikke er sikret ved pant i fast ejendom i overensstemmelse med artikel 199, stk. 1, litra a), i CRR.
Leverage Ratio – using a transitional definition of Tier 1 capital
SMV-eksponeringer — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 5 of Part II of this Annex.
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod selskaber i form af små og mellemstore virksomheder, som er omfattet af artikel 122 i CRR.
C 40.00 – Alternative treatment of the Exposure Measure (LR1)
SMV-eksponeringer — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
This part of the reporting collects data on an alternative treatment of derivatives, SFTs and off-balance sheet items.
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod selskaber i henhold til artikel 147, stk. 2, litra c), i CRR, hvis disse eksponeringer er eksponeringer mod små og mellemstore virksomheder, som ikke er sikret ved pant i fast ejendom i overensstemmelse med artikel 199, stk. 1, litra a), i CRR.
Institutions shall determine the “accounting balance sheet values” in LR1 based on the applicable accounting framework in accordance with Article 4(1)(77) of the CRR.
Andre eksponeringer end SMV-eksponeringer — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
“Accounting value assuming no netting or other CRM” refers to the accounting balance sheet value not taking into account any effects of netting or other credit risk mitigation.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod selskaber, som er omfattet af artikel 122 i CRR, og som ikke er indberettet i 230;040 og 250;040.
Apart from 250;120 and 260;120, institutions shall report LR1 as if the exemptions referred to in LRCalc cells 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220;010, 250;010 and 260;010 did not apply.
Andre eksponeringer end SMV-eksponeringer — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Derivatives – Accounting balance sheet value
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod selskaber i henhold til artikel 147, stk. 2, litra c), i CRR, hvis disse eksponeringer ikke er sikret ved pant i fast ejendom i overensstemmelse med artikel 199, stk. 1, litra a), i CRR, og som ikke er indberettet i 230;040 og 250;040.
This is the sum of 020;010, 050;010 and 060;010.
Andre eksponeringer end SMV-eksponeringer — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Derivatives – Accounting value assuming no netting or other CRM
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod selskaber, som er omfattet af artikel 122 i CRR, og som ikke er indberettet i 230;040 og 250;040.
This is the sum of 020;020, 050;020 and 060;020.
Andre eksponeringer end SMV-eksponeringer — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Derivatives – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod selskaber i henhold til artikel 147, stk. 2, litra c), i CRR, hvis disse eksponeringer ikke er sikret ved pant i fast ejendom i overensstemmelse med artikel 199, stk. 1, litra a), i CRR, og som ikke er indberettet i 230;040 og 250;040.
This is the sum of 020;050, 050;050 and 060;050.
Misligholdte eksponeringer — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Derivatives – Notional amount
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er misligholdte eksponeringer, og som dermed er omfattet af artikel 127 i CRR.
This is the sum of 020;070, 050;070 and 060;070.
Misligholdte eksponeringer — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Credit derivatives (protection sold) – Accounting balance sheet value
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er kategoriseret i de eksponeringsklasser, der er opført i artikel 147, stk. 2, i CRR, hvis misligholdelse som defineret i artikel 178 i CRR har fundet sted.
Article 4(1)(77) of the CRR
Misligholdte eksponeringer — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er misligholdte eksponeringer, og som dermed er omfattet af artikel 127 i CRR.
Credit derivatives (protection sold) – Accounting value assuming no netting or other CRM
Misligholdte eksponeringer — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er kategoriseret i de eksponeringsklasser, der er opført i artikel 147, stk. 2, i CRR, hvis misligholdelse som defineret i artikel 178 i CRR har fundet sted.
Credit derivatives (protection sold) – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Andre eksponeringer, heraf — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
This is the sum of 030;050 and 040;050.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er kategoriseret i de eksponeringsklasser, der er opført i artikel 112, litra k) og m)-q), i CRR.
Credit derivatives (protection sold) – Notional amount
Institutterne skal indberette aktiver, der fratrækkes kapitalgrundlaget (f.eks. immaterielle aktiver), men som ikke kan kategoriseres på anden måde her, selv om en sådan kategorisering ikke kræves med henblik på at bestemme det risikobaserede kapitalgrundlagskrav i kolonne *; 030 og *; 040.
This is the sum of cells 030;070 and 040;070.
Andre eksponeringer, heraf — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Credit derivatives (protection sold) – Capped notional amount
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er kategoriseret i de eksponeringsklasser, der er opført i artikel 147, stk. 2, litra e), f) og g), i CRR.
This cell provides the notional amount referenced by the credit derivatives (protection sold) as in 020; 070 after reduction by any negative fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the written credit derivative.
Andre eksponeringer, heraf — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Den risikovægtede eksponeringsværdi af aktiver, der er kategoriseret i de eksponeringsklasser, der er opført i artikel 112, litra k) og m)-q), i CRR.
Article 299(2) of the CRR
Andre eksponeringer, heraf — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause assuming no netting or other CRM.
Den risikovægtede eksponeringsværdi af aktiver, der er kategoriseret i de eksponeringsklasser, der er opført i artikel 147, stk. 2, litra e), f) og g), i CRR.
Institutions shall not include in this cell the add-on for credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a close-out clause.
Securitiseringseksponeringer — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Institutions shall instead include this in LR1;040;050.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod securitiseringer, som er omfattet af artikel 112, litra m), i CRR.
A close-out clause shall be defined as a clause that provides the non-defaulting party the right to terminate and close-out in a timely manner all transactions under the agreement upon an event of default, including in the event of insolvency or bankruptcy of the counterparty.
Securitiseringseksponeringer — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af aktiver, der er eksponeringer mod securitiseringer, som er omfattet af artikel 147, stk. 2, litra f), i CRR.
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause – Notional amount
Securitiseringseksponeringer — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause.
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod securitiseringer, som er omfattet af artikel 112, litra m), i CRR.
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Securitiseringseksponeringer — Risikovægtede aktiver —Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a “close-out clause” assuming no netting or other CRM.
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for aktiver, der er eksponeringer mod securitiseringer, som er omfattet af artikel 147, stk. 2, litra f), i CRR.
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause – Notional amount
Handelsfinansiering (memorandumpost), heraf — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a “close-out clause”.
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af balanceførte poster vedrørende udlån til en eksportør eller importør af varer eller tjenester via import- og eksportkreditter og lignende transaktioner.
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book
Handelsfinansiering (memorandumpost), heraf — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Credit derivatives (protection bought) – Accounting balance sheet value
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af balanceførte poster vedrørende udlån til en eksportør eller importør af varer eller tjenester via import- og eksportkreditter og lignende transaktioner.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Handelsfinansiering (memorandumpost), heraf — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Credit derivatives (protection bought) – Accounting value assuming no netting or other CRM
Den risikovægtede eksponeringsværdi af balanceførte poster vedrørende udlån til en eksportør eller importør af varer eller tjenester via import- og eksportkreditter og lignende transaktioner.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Handelsfinansiering (memorandumpost), heraf — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Credit derivatives (protection bought) – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for balanceførte poster vedrørende udlån til en eksportør eller importør af varer eller tjenester via import- og eksportkreditter og lignende transaktioner.
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty assuming no netting or other CRM.
I henhold til en officiel eksportkreditforsikringsordning — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Credit derivatives (protection bought) – Notional amount
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af balanceførte poster vedrørende handelsfinansiering i henhold til en officiel eksportkreditforsikringsordning.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty.
I henhold til en officiel eksportkreditforsikringsordning — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount
Eksponeringsværdien bag gearingsgraden af balanceførte poster vedrørende handelsfinansiering i henhold til en officiel eksportkreditforsikringsordning.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives (protection bought) as in 050;050 after reduction by any positive fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the bought credit derivative.
I henhold til en officiel eksportkreditforsikringsordning — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter standardmetoden
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount (same reference name)
Den risikovægtede eksponeringsværdi af balanceførte poster vedrørende handelsfinansiering i henhold til en officiel eksportkreditforsikringsordning.
The notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the reporting institution.
I henhold til en officiel eksportkreditforsikringsordning — Risikovægtede aktiver — Eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
For the purpose of reporting this cell value, underlying reference names are considered the same if they refer to the same legal entity and level of seniority.
Det risikovægtede eksponeringsbeløb for balanceførte poster vedrørende handelsfinansiering i henhold til en officiel eksportkreditforsikringsordning.
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is economically equivalent to buying protection separately on each of the individual names in the pool.
C 44.00 — Generelle oplysninger (LR5)
If an institution is buying credit protection on a pool of reference names, then this credit protection is only considered the same if the bought credit protection covers the entirety of the subsets of the pool on which credit protection has been sold.
Her indberettes yderligere oplysninger med henblik på at kategorisere instituttets aktiviteter og reguleringsmæssige valg.
In other words, offsetting may only be recognised when the pool of reference entities and the level of subordination in both transactions are identical.
Instituttets selskabsstruktur
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this cell shall not exceed the amounts reported in 020;075 and 050;075.
Instituttet skal klassificere sin selskabsstruktur i en af følgende kategorier:
Financial derivatives – Accounting balance sheet value
Aktieselskab
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Gensidigt selskab/kooperativt selskab
Financial derivatives – Accounting value assuming no netting or other CRM
Andre ikkeaktieselskaber
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Behandling af derivater
Financial derivatives – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Instituttet skal angive den regelomfattede behandling af derivater ved hjælp af følgende kategorier:
Article 274 of the CRR
Den oprindelige eksponeringsmetode
This cell provides the regulatory potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR assuming no netting or other CRM.
Markedsværdimetoden.
Financial derivatives — Notional amount
Instituttype
This cell provides the notional amount referenced by contracts listed in Annex II of the CRR.
Instituttet skal klassificere sin instituttype i en af følgende kategorier:
SFTs covered by a master netting agreement – Accounting balance sheet value
Almindelig bankvirksomhed (detail-, forretnings- og investeringsbanker)
Articles 4(1)(77) and 206 of the CRR
Detail- og forretningsbankvirksomhed
The accounting balance sheet value of SFTs under the applicable accounting framework that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR.
Investeringsbankvirksomhed
Institutions shall instead include this in 090,010.
Specialiseret långivning
SFTs covered by a master netting agreement – Accounting value assuming no netting or other CRM
Anden forretningsmodel.«
Articles 4(77) and 206 of the CRR
Omfatter securitiseringer og aktieeksponeringer underlagt kreditrisiko.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).