natgillin/translations-raw huggingface dataset:
I tilfælde af førtidsindfrielsesbestemmelser skal institutter angive værdien af det eksponeringsleverende instituts kapitalinteresser som defineret i artikel 256, stk. 2, i CRR.
As a reminder, in the case of equity off-balance sheet exposures, the exposure value shall be the nominal value after specific credit risk adjustments (Article 167 of CRR).
I syntetiske securitiseringer skal de positioner, som indehaves af det eksponeringsleverende institut i form af balanceførte poster og/eller kapitalinteresser (førtidsindfrielse), være resultatet af aggregeringen af kolonne 010-040.
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 070 of the CR EQU IRB 2 template the exposure weighted average of the LGDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation; the same applies for row 020 of the CR EQU IRB template.
Værdijusteringer og hensættelser (artikel 159 i CRR) til kredittab, som foretages i henhold til de regnskabsregler, der gælder for den indberettende enhed.
The exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average LGD.
Værdijusteringer omfatter alle beløb, der er anerkendt som overskud eller tab i forbindelse med kredittab for finansielle aktiver, siden de oprindeligt blev balanceført (herunder tab som følge af kreditrisiko i forbindelse med finansielle aktiver målt til dagsværdi, som ikke skal fratrækkes eksponeringsværdien), plus nedslag i forbindelse med eksponeringer, der er erhvervet som misligholdte eksponeringer, jf. artikel 166, stk. 1, i CRR.
Institutions shall take into accounts the provisions laid down in Article 165(2) of CRR.
Hensættelser indbefatter akkumulerede beløb for kredittab i forbindelse med ikkebalanceførte poster
Institutions report risk-weighted exposure amounts for equity exposures in column 080, calculated in accordance with the provisions laid down in Article 155 of CRR.
Securitiseringspositioner i henhold til artikel 246, stk. 1 og 2, i CRR uden anvendelse af konverteringsfaktorer.
In case where institutions applying the PD/LGD approach do not have sufficient information to use the definition of default set out in Article 178 of CRR, a scaling factor of 1.5 shall be assigned to the risk weights when calculating risk weighted exposure amounts (Article 155(3) of CRR).
Denne oplysning vedrører også kolonne 040 i CR SA Total-skemaet.
With regard to the input parameter M (Maturity) to the risk-weight function, the maturity assigned to equity exposures equals 5 years (Article 165(3) of CRR).
Artikel 4, stk. 1, nr. 57), og tredje del, afsnit II, kapitel 4, i CRR.
MEMORANDUM ITEM: EXPECTED LOSS AMOUNT
(-) UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING: JUSTEREDE VÆRDIER (GA)
Institutions shall also report in the CR EQU IRB 1 template risk-weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk-weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk Standardised approach).
Ufinansieret kreditrisikoafdækning er defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 59), og reguleret ved artikel 235 i CRR.
CR EQU IRB 1 — row 020,
Finansieret kreditrisikoafdækning er defineret i artikel 4, stk. 1. nr. 58), i CRR og reguleret ved samme forordnings artikel 195, 197 og 200.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) shall report the required information in row 020 of the CR EQU IRB 1 template.
Credit linked notes og balanceført netting ifølge artikel 218-236 i CRR behandles som kontant sikkerhed.
CR EQU IRB 1 — rows 050- 090
SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER
Institutions applying the Simple Risk Weight approach (Article 155(2) of CRR) shall report the required information according to the characteristics of the underlying exposures in rows 050 to 090.
Artikel 222, stk. 3, og artikel 235, stk. 1 og 2.
Institutions applying the Internal Models approach (Article 155(4) of CRR) shall report the required information in row 100.
Udgående pengestrømme svarer til den dækkede del af »Eksponering efter indregning af værdijusteringer og hensættelser«, som fratrækkes låntagerens eksponeringsklasse samt risikovægten eller låntagerklassen, hvis det er relevant, og efterfølgende tildeles eksponeringsklassen for udbyderen af kreditrisikoafdækning samt risikovægten eller låntagerklassen, hvis det er relevant.
CR EQU IRB 1 — row 110
Dette beløb betragtes som en indgående pengestrøm i eksponeringsklassen for udbyderen af kreditrisikoafdækning og i risikovægten eller låntagerklassen, hvis det er relevant.
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Denne oplysning vedrører også kolonne 090 [(-) Udgående pengestrømme i alt] i CR SA Total-skemaet.
Institutions applying the IRB approach shall report risk weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach).
Securitiseringspositioner, som er gældsinstrumenter og anerkendt finansiel sikkerhed i henhold til artikel 197, stk. 1, i CRR, og hvor den enkle metode for finansielle sikkerheder anvendes, indberettes som indgående pengestrømme i denne kolonne.
As an example,
Denne oplysning vedrører også kolonne 100 (Indgående pengestrømme i alt) i CR SA Total-skemaet.
the risk weighted exposure amount of equity positions in financial sector entities treated in accordance with Article 48(4) of CRR, as well as
Eksponering tildelt den tilsvarende risikovægt og eksponeringsklasse efter hensyntagen til de ind- og udgående pengestrømme, der følger af kreditrisikoreduktionsteknikker med substitutionsvirkning på eksponeringen.
equity positions risk-weighted with 370 % in accordance with Article 471(2) CRR
Denne oplysning vedrører også kolonne 110 i CR SA Total-skemaet.
shall be reported in row 110.
(-) KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN: FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING, DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIELLE SIKKERHEDER (CVAM)
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) shall report the required information in the CR EQU IRB 2 template.
Denne post omfatter også credit linked notes (artikel 218 i CRR).
In case where institutions using the PD/LGD approach apply a unique rating system or are able to report according to an internal master scale, they report in CR EQU IRB 2 the rating grades or pools associated to this unique rating system/masterscale.
Denne oplysning vedrører også kolonne 120 og 130 i CR SA Total-skemaet.
In any other case, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades or pools of the different rating systems shall be pooled together and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade or pool to the higher.
Securitiseringspositioner i henhold til artikel 246 i CRR uden anvendelse af konverteringsfaktorerne i artikel 246, stk. 1, litra c), i CRR.
This template requests information on both trading and non-trading book transactions which are unsettled after their due delivery dates, and their corresponding own funds requirements for settlement risk according to Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR.
Denne oplysning vedrører også kolonne 150 i CR SA Total-skemaet.
Institutions report in the CR SETT template information on the settlement/delivery risk in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities held in their trading or non-trading book.
Ifølge artikel 246, stk. 1, litra c), i CRR skal eksponeringsværdien for en ikkebalanceført securitiseringsposition være dens nominelle værdi ganget med en konverteringsfaktor.
According to Article 378 of CRR, repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities are not subject to settlement/delivery risk.
Denne konverteringsfaktor skal være 100 %, medmindre andet er angivet i CRR.
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for settlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
Se kolonne 160-190 i CR SA Total-skemaet.
In the case of unsettled transactions after the due delivery date, institutions calculate the price difference to which they are exposed.
I forbindelse med indberetning indberettes de fuldt justerede eksponeringsværdier (E*) i henhold til følgende fire intervaller af konverteringsfaktorer, som gensidigt udelukker hinanden: 0 %,]0 %, 20 %],]20 %, 50 %] og]50 %, 100 %].
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
Securitiseringspositioner i henhold til artikel 246 i CRR.
Institutions multiply this difference by the appropriate factor of Table 1 of Article 378 of CRR to determine the corresponding own funds requirements.
Denne oplysning vedrører også kolonne 200 i CR SA Total-skemaet.
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
I henhold til artikel 258 i CRR kan institutter — i forbindelse med en securitiseringsposition, hvor der tillægges en risikovægt på 1250 % — som et alternativ til at medtage positionen i deres beregning af størrelsen af risikovægtede eksponeringer fratrække eksponeringsværdien i positionen fra deres kapitalgrundlag.
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
EKSPONERINGSVÆRDI UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
Eksponeringsværdi minus eksponeringsværdien fratrukket kapitalgrundlaget.
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
OPDELING AF EKSPONERINGSVÆRDI UNDERLAGT RISIKOVÆGTE EFTER RISIKOVÆGT
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
I artikel 242, nr. 8), i CRR defineres ratede positioner.
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
Eksponeringsværdier underlagt risikovægte fordeles efter kreditkvalitetstrin som anført for standardmetoden i artikel 251 (tabel 1) i CRR.
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
1250 % (IKKERATET)
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
I artikel 242, nr. 7), i CRR defineres ikkeratede positioner.
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Artikel 253 og 254 samt artikel 256, stk. 5, i CRR.
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Look-through-kolonnerne omfatter alle tilfælde af ikkeratede eksponeringer, hvor risikovægten fås fra den underliggende portefølje af eksponeringer (gennemsnitlig risikovægt for puljen, højeste risikovægt for puljen eller anvendelse af koncentrationsfaktor).
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
LOOK-THROUGH — HERAF: SECOND LOSS I ABCP
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the “price difference” reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Eksponeringsværdi, som er omfattet af behandlingen af securitiseringspositioner i en second loss-tranche eller bedre i et ABCP-program, er omhandlet i artikel 254 i CRR.
020 to 060
I artikel 242, nr. 9), i CRR defineres ABCP-program (asset-backed commercial paper programme).
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
LOOK-THROUGH — HERAF: GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT (%)
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
Den gennemsnitlige risikovægt for den vægtede eksponeringsværdi angives.
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
DEN INTERNE VURDERINGSMETODE (IAA)
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
Den samlede risikovægtede eksponering beregnet i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 5, afdeling 3, i CRR inden justeringer som følge af manglende løbetidsmatch eller overtrædelse af bestemmelserne om rettidig omhu og eksklusive risikovægtet eksponering svarende til eksponeringer, der er omfordelt via overførsler til et andet skema.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
For syntetiske securitiseringer skal det beløb, der indberettes i denne kolonne, ikke tage højde for manglende løbetidsmatch.
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
Når krav i artikel 405, 406 eller 409 i CRR ikke opfyldes af instituttet, skal medlemsstaterne i henhold til artikel 14, stk. 2, artikel 406, stk. 2, og artikel 407 i CRR sikre, at de kompetente myndigheder pålægger en forholdsmæssig supplerende risikovægt på mindst 250 % (og højst 1250 %) af den risikovægt, som finder anvendelse på de relevante securitiseringspositioner i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 5, afdeling 3, i CRR.
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
En sådan supplerende risikovægt kan ikke kun pålægges investorinstitutter, men også eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og oprindelige långivere.
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF MANGLENDE LØBETIDSMATCH
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
For manglende løbetidsmatch i syntetiske securitiseringer medtages RW*-RW(SP), jf. definitionen i artikel 250 i CRR, medmindre der er tale om trancher pålagt en risikovægt på 1250 %, hvor det indberettede beløb er nul.
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the “price difference” reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Bemærk, at RW(SP) ikke kun omfatter de risikovægtede eksponeringer indberettet i kolonne 330, men også risikovægtede eksponeringer svarende til eksponeringer, der er omfordelt via overførsler til andre skemaer.
080 to 120
SAMLET RISIKOVÆGTET EKSPONERING: FØR LOFT/EFTER LOFT
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
Den samlede risikovægtede eksponering beregnet i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 5, afdeling 3, i CRR før (kolonne 370)/efter (kolonne 380) anvendelse af de grænser, der er anført i artikel 252 — securitisering af alle misligholdte poster eller særligt risikobetonede poster — eller artikel 256, stk. 4 — yderligere kapitalgrundlagskrav for securitisering af revolverende eksponeringer med førtidsindfrielsesbestemmelser i CRR.
The information in this template shall be submitted with regard to all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
Risikovægtet eksponering, der opstår som følge af eksponeringer, der er omfordelt til udbyderen af foranstaltninger til kreditrisikoreduktion og derfor beregnes i det tilsvarende skema, som indgår i beregningen af loftet for securitiseringspositioner.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisations the risk weighted exposure amount of which is determined based on the revised securitisation framework shall not be reported in this template, but only in template C 02.00.
CR SEC SA-skemaet er opdelt i tre hovedblokke af rækker, hvor der indsamles data om de indgåede/organiserede/ikkeafhændede eller erhvervede eksponeringer af eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og investorer.
Equally, on reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisation positions, which are subject to a 1250 % risk weight in accordance with the revised securitisation framework and which are deducted from CET1 in accordance with Article 36(1) point (k) (ii) of CRR, shall not be reported in this template, but only in template C 01.00.
For hver af disse er oplysningerne opdelt efter balanceførte og ikkebalanceførte poster og derivater og efter securitiseringer og resecuritiseringer.
For the purposes of this template, all references to the Articles of Part Three, Title II, chapter 5 of CRR shall be read as references to CRR in the version applicable on 31 December 2018.
Positioner, der behandles i overensstemmelse med den ratingbaserede metode, og ikkeratede eksponeringer (eksponeringer pr. indberetningsdatoen) skal også opdeles efter kreditkvalitetstrin anvendt ved udformningen (sidste blok af rækker).
The information to be reported is contingent on the role of the institution in the context of a securitisation.
Eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og investorinstitutter skal indberette disse oplysninger.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
De samlede eksponeringer henviser til det samlede beløb for udestående securitiseringer.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
I denne række opsummeres alle de oplysninger, der indberettes af eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og investorinstitutter i de efterfølgende rækker.
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
Det samlede beløb af udestående resecuritiseringer i henhold til definitionerne i artikel 4, stk. 1, nr. 63) og 64), i CRR.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
I denne række opsummeres oplysninger om balanceførte poster, ikkebalanceførte poster og derivater samt førtidsindfrielse af de securitiseringspositioner, hvor instituttet er det eksponeringsleverende institut, jf. definitionen i artikel 4, stk. 1, nr. 13), i CRR.
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
Når et institut beregner størrelsen af risikovægtede eksponeringer efter standardmetoden, skal eksponeringsværdien for en balanceført securitiseringsposition være dens regnskabsmæssige værdi efter justeringer for specifik kreditrisiko i overensstemmelse med artikel 246, stk. 1, litra a), i CRR.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Balanceførte poster fordeles efter securitiseringer (række 050) og resecuritiseringer (række 060).
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Eksponeringsværdien for en ikkebalanceført securitiseringsposition er dens nominelle værdi fratrukket specifik kreditrisikojustering for nævnte securitiseringsposition ganget med en konverteringsfaktor på 100 %, medmindre andet angives.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
Eksponeringsværdien for en modpartsrisiko, der hidrører fra et af de derivatinstrumenter, som angives i bilag II til CRR, skal fastlægges i overensstemmelse med tredje del, afsnit II, kapitel 6, i CRR.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
For likviditetsfaciliteter, kreditfaciliteter og kontante forskud skal institutter angive det ikkeudnyttede beløb.
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
For rente- og valutaswaps skal de angive eksponeringsværdien (i henhold til artikel 246, stk. 1, i CRR) i overensstemmelse med CR SA Total-skemaet.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Ikkebalanceførte poster og derivater fordeles efter securitiseringer (række 080) og resecuritiseringer (række 090) som i artikel 251, tabel 1, i CRR.
Following the general rule for “inflows” and “outflows” the amounts reported under this column shall appear as “inflows” in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Denne række gælder kun for eksponeringsleverende institutter med revolverende eksponeringssecuritiseringer, der omfatter førtidsindfrielsesbestemmelser, jf. artikel 242, nr. 13) og 14), i CRR.
The calculation procedure of the “foreign exchange risk”- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
I denne række opsummeres oplysninger om balanceførte poster og ikkebalanceførte poster og derivater for de securitiseringspositioner, hvor instituttet er investor.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
I denne sammenhæng skal investor derfor forstås som et institut, der er indehaver af en securitiseringsposition i en securitiseringstransaktion, hvor det hverken er eksponeringsleverende eller organiserende institut.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
De kriterier, der anvendes til klassificering af securitiseringer og resecuritiseringer i forbindelse med balanceførte poster for eksponeringsleverende institutter, finder også anvendelse her.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.