natgillin/translations-raw huggingface dataset:
HERAF: RESECURITISERINGER
ALL OTHER CQS
EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER
UNRATED
BALANCEFØRTE POSTER
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
SECURITISERINGER
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
RESECURITISERINGER
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
FØRTIDSINDFRIELSE
BEFORE CAP
INVESTOR: SAMLEDE EKSPONERINGER
AFTER CAP
ORGANISERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
OPDELING AF UDESTÅENDE POSITIONER EFTER KREDITKVALITETSTRIN VED UDFORMNINGEN:
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
ALLE ANDRE KREDITKVALITETSTRIN OG IKKERATEDE
ON-BALANCE SHEET ITEMS
C 13.00 – KREDITRISIKO: SECURITISERINGER - KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR SEC IRB)
SECURITISATIONS
SYNTETISKE SECURITISERINGER: KREDITRISIKOAFDÆKNING AF SECURITISEREDE EKSPONERINGER
RE-SECURITISATIONS
OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*) AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KREDITKONVERTERINGSFAKTOR
OFF-BALANCESHEET ITEMS AND DERIVATIVES
(-) REDUKTION AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER
EARLY AMORTISATION
MEMORANDUMPOST: RISIKOVÆGTET EKSPONERING SVARENDE TIL OVERFØRSLER FRA SECURITISERING OPGJORT EFTER IRB-METODEN TIL ANDRE EKSPONERINGSKLASSER
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
DEN RATINGBASEREDE METODE (KREDITKVALITETSTRIN)
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
TILSYNSFORMELMETODEN
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
DEN INTERNE VURDERINGSMETODE
ALL OTHER CQS AND UNRATED
KREDITKVALITETSTRIN 1 & S/T KREDITKVALITETSTRIN 1
C 13.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
KREDITKVALITETSTRIN 4 & S/T KREDITKVALITETSTRIN 2
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
KREDITKVALITETSTRIN 5
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
KREDITKVALITETSTRIN 6
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
KREDITKVALITETSTRIN 7 & S/T KREDITKVALITETSTRIN 3
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
KREDITKVALITETSTRIN 8
RATINGS BASED METHOD(CREDIT QUALITY STEPS)
KREDITKVALITETSTRIN 9
SUPERVISORY FORMULA METHOD
KREDITKVALITETSTRIN 10
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
KREDITKVALITETSTRIN 11
CQS 1 & S/T CQS 1
IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER
CQS 4 & S/T CQS 2
C 14.00 – DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER (SEC DETAILS)
CQS 5
RÆKKE-NR.
CQS 6
INTERN KODE
CQS 7 & S/T CQS 3
ID FOR SECURITISERINGEN
CQS 8
ID FOR EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT
CQS 9
SECURITISERINGSTYPE: (TRADITIONEL/SYNTETISK)
CQS 10
REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING: Securitiserede eksponeringer bevares på eller fjernes fra balancen?
CQS 11
SOLVENSBEHANDLING: Er securitiseringspositioner omfattet af kapitalgrundlagskrav?
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
SECURITISERING ELLER RESECURITISERING?
C 14.00 - DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
STS-SECURITISERING
ROW NUMBER
TILBAGEHOLDELSE
INTERNAL CODE
INSTITUTTETS ROLLE: (EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT/ORGANISERENDE INSTITUT/OPRINDELIG LÅNGIVER/INVESTOR)
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
IKKE-ABCP-PROGRAMMER
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
SECURITISEREDE EKSPONERINGER
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL / SYNTHETIC)
SECURITISERINGSSTRUKTUR
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
(-) EKSPONERINGSVÆRDI, DER FRATRÆKKES KAPITALGRUNDLAGET
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements ?
METODE
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
STS-SECURITISERINGER, DER ER BERETTIGEDE TIL DIFFERENTIERET KAPITALBEHANDLING
STS SECURITISATION
SECURITISERINGSPOSITIONER — HANDELSBEHOLDNING
RETENTION
TYPE AF ANVENDT TILBAGEHOLDELSE
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
% AF TILBAGEHOLDELSE PÅ INDBERETNINGSDATOEN
NON ABCP PROGRAMMES
OVERHOLDES TILBAGEHOLDELSESKRAVET?
SECURITISED EXPOSURES
INDGÅELSESDATO
SECURITISATION STRUCTURE
SAMLEDE SECURITISEREDE EKSPONERINGER PÅ INDGÅELSESDATOEN
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
SAMLET VÆRDI
APPROACH
INSTITUTTETS ANDEL (%)
STS SECURITISATION QUALIFYING FOR DIFFERENTIATED CAPITAL TREATMENT
LAND
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
KAPITALGRUNDLAGSKRAV INDEN SECURITISERING (%)
TYPE OF RETENTION APPLIED
LØBETID
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
MEMORANDUMPOSTER: IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER
ORIGINATION DATE
Angiv følgende forkortelser:
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
NETTOPOSITIONER
TOTAL AMOUNT
MEZZANIN
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
JURIDISK FORFALDSDATO
ELGD (%)
ANERKENDTE LIKVIDITETSFACILITETER
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
ANDRE (HERUNDER IKKEANERKENDTE LIKVIDITETSFACILITETER)
MATURITY
ANVENDT KONVERTERINGSFAKTOR
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
LANGE
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
KORTE
CTP OR NON-CTP?
SPECIFIK RISIKO
NET POSITIONS
C 16.00 – OPERATIONEL RISIKO (OPR)
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
BANKYDELSER
SENIOR
LÅN OG FORSKUD (VED ANVENDELSE AF ASA)
FIRST LOSS
KAPITALGRUNDLAGSKRAV
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
AMA: MEMORANDUMPOSTER, DER EVT.
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
SKAL INDBERETTES
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
ÅR-3
OTHER (including non-eligible LF)
ÅR-2
CONVERSION FACTOR APPLIED
FOREGÅENDE ÅR
LONG
HERAF: SOM FØLGE AF EN FORDELINGSMEKANISME
SHORT
KAPITALGRUNDLAGSKRAV FØR REDUKTION SOM FØLGE AF FORVENTET TAB, DIVERSIFICERING OG RISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER
SPECIFIC RISK
(-) REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF FORVENTET TAB OPFANGET I FORRETNINGSGANGE
C 16.00 - OPERATIONAL RISK (OPR)
(-) REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF DIVERSIFICERING
BANKING ACTIVITIES
(-) REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF RISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER (FORSIKRING OG ANDRE RISIKOOVERFØRSELSMEKANISMER)
RELEVANT INDICATOR
BANKYDELSER OMFATTET AF BASISINDIKATORMETODEN (BIA)
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
Celle med link til CA2
OWN FUNDSREQUIREMENT
BANKYDELSER OMFATTET AF STANDARDMETODEN (TSA)/DEN ALTERNATIVE STANDARDMETODE (ASA)
Total operational risk exposure amount
OMFATTET AF TSA:
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
VIRKSOMHEDSFINANSIERING (CF)
YEAR-3
HANDEL OG SALG (TS)
YEAR-2
BØRSMÆGLERVIRKSOMHED PÅ DETAILMARKEDET (RBr)
LAST YEAR
FORRETNINGSBANKYDELSER (CB)
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
DETAILBANKYDELSER (RB)
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
BETALING OG AFVIKLING (PS)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
TJENESTEYDELSER I AFDELINGER (AS)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
PORTEFØLJEADMINISTRATION (AM)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
OMFATTET AF ASA:
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
BANKYDELSER OMFATTET AF AVANCEREDE MÅLEMETODER (AMA)
Cell linked to CA2
C 17.01 – OPERATIONEL RISIKO: TAB OG GODTGØRELSER EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF HÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR (OPR DETAILS 1)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
FORDELING AF TAB PÅ FORRETNINGSOMRÅDER
SUBJECT TO TSA:
HÆNDELSESTYPER
CORPORATE FINANCE (CF)
HÆNDELSESTYPER I ALT
TRADING AND SALES (TS)
MEMORANDUMPOST: TÆRSKEL ANVENDT VED DATAINDSAMLING
RETAIL BROKERAGE (RBr)
INTERN SVIG
COMMERCIAL BANKING (CB)
EKSTERN SVIG
RETAIL BANKING (RB)
ANSÆTTELSESVILKÅR OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
KUNDER, PRODUKTER OG FORRETNINGSPRAKSIS
AGENCY SERVICES (AS)
SKADER PÅ FYSISKE AKTIVER
ASSET MANAGEMENT (AM)
FORRETNINGSFORSTYRRELSER OG SYSTEMFEJL
SUBJECT TO ASA:
ORDREAFVIKLING, LEVERING OG PROCESFORVALTNING
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
LAVESTE
C 17.01 - OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
HØJESTE
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
VIRKSOMHEDSFINANSIERING [CF]
EVENT TYPES
Antal hændelser (nye hændelser)
TOTAL EVENT TYPES
Bruttotab (nye hændelser)
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
Antal hændelser underlagt tabsjusteringer
INTERNAL FRAUD
Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder
EXTERNAL FRAUD
Største enkelttab
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
Summen af de fem største tab
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
Samlet direkte tabsgodtgørelse
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
Samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
HANDEL OG SALG [TS]
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
BØRSMÆGLERVIRKSOMHED PÅ DETAILMARKEDET [RBr]
LOWEST
FORRETNINGSBANKYDELSER [CB]
HIGHEST
DETAILBANKYDELSER [RB]
CORPORATE FINANCE[CF]
BETALING OG AFVIKLING [PS]
Number of events (new events)
TJENESTEYDELSER I AFDELINGER [AS]
Gross loss amount (new events)
PORTEFØLJEADMINISTRATION [AM]
Number of events subject to loss adjustments
VIRKSOMHEDSPOSTER [CI]
Loss adjustments relating to previous reporting periods
I ALT FORRETNINGS- OMRÅDER
Maximum single loss
vedrørende tab ≥ 10000 og < 20000
Sum of the five largest losses
vedrørende tab ≥ 20000 og < 100000
Total direct loss recovery
vedrørende tab ≥ 100000 og < 1000000
Total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms
vedrørende tab ≥ 1000000
TRADINGAND SALES[TS]
heraf: antal hændelser med en positiv tabsjustering
RETAIL BROKERAGE [RBr]
heraf: antal hændelser med en negativ tabsjustering
COMMERCIAL BANKING[CB]
heraf: positive tabsjusteringer (+)
RETAILBANKING[RB]
heraf: negative tabsjusteringer (-)
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
C 17.02 – OPERATIONEL RISIKO: STORE TABSHÆNDELSER (OPR DETAILS 2)
AGENCYSERVICES[AS]
Hændelses-ID
ASSET MANAGEMENT [AM]
Bogføringsdato
CORPORATE ITEMS[CI]
Konstateringsdato
Number of events (new events).
Hændelsestype
Of which:
Bruttotab
related to losses ≥ 10,000 and < 20.000
Bruttotab fratrukket direkte godtgørelser
related to losses ≥ 20,000 and < 100.000
ID for juridisk enhed
Gross loss amount (new events).
Forretningsenhed
Of which:
Beskrivelse
Number of events subject to loss adjustments.
Virksomhedsfinansiering [CF]
Of which:
Handel og salg [TS]
of which: number of events with a positive loss adjustment
Børsmæglervirksomhed på detailmarkedet [RBr]
of which: number of events with a negative loss adjustment
Forretningsbankydelser [CB]
of which: positive loss adjustment amounts (+)
Detailbankydelser [RB]
of which: negative loss adjustment amounts (-)
Betaling og afvikling [PS]
C 17.02 - OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS (OPR DETAILS 2)
Tjenesteydelser i afdelinger [AS]
Event ID
Porteføljeadministration [AM]
Date of accounting
Virksomhedsposter [CI]
Date of occurrence
C 18.00 — MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISICI I HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA TDI)
Date of discovery
Valuta:
Event Type
POSITIONER
Gross loss
ALLE POSITIONER
Gross loss net of direct recoveries
POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV
GROSS LOSS BY BUSINESS LINE
HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER I HANDELSBEHOLDNINGEN
Legal Entity name
Generel risiko
Legal Entity ID
Derivater
Business Unit
Andre aktiver og passiver
Description
Løbetidsbaseret metode
Corporate Finance[CF]
0 ≤ 1 måned
Trading and Sales[TS]
> 1 ≤ 3 måneder
Retail Brokerage [RBr]
> 3 ≤ 6 måneder
Commercial Banking[CB]
> 6 ≤ 12 måneder
Retail Banking[RB]
> 1 ≤ 2 (1,9 for kuponrente under 3 %) år
Payment and Settlement [PS]
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for kuponrente under3 %) år
Agency Services[AS]
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for kuponrente under3 %) år
Asset Management [AM]
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for kuponrente under 3 %) år
Corporate Items[CI]
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for kuponrente under 3 %) år
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for kuponrente under 3 %) år
Currency:
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for kuponrente under3 %) år
POSITIONS
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for kuponrente under3 %) år
ALL POSITIONS
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for kuponrente under 3 %) år
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
(> 12,0 ≤ 20,0 for kuponrente under 3 %) år
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Varighedsbaseret metode
Derivatives
Specifik risiko
Other assets and liabilities
Kapitalgrundlagskrav i relation til gældsinstrumenter, som ikke er securitiseringsinstrumenter
Maturity-based approach
Gældsbeviser i den første kategori i tabel 1
Zone 1
Med restløbetid ≤ 6 måneder
> 1 ≤ 3 months
Med restløbetid > 6 måneder og ≤ 24 måneder
> 3 ≤ 6 months
Med restløbetid > 24 måneder
> 6 ≤ 12 months
Gældsbeviser i den fjerde kategori i tabel 1
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3%) years
Ratede "nth-to-default"-kreditderivater
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3%) years
Kapitalgrundlagskrav for securitiseringsinstrumenter
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3%) years
Kapitalgrundlagskrav for korrelationshandelsporteføljen
Zone 3
Yderligere krav til optioner (bortset fra deltarisici)
> 4 ≤ 5(> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3%) years
Forenklet metode
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3%) years
Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende gammarisiko
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3%) years
Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende vegarisiko
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3%) years
Delta plus-metode — ikkekontinuerte optioner og warrants
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
Scenario matrix-metode
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3%) years
C 19.00 — MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I SECURITISERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA SEC)
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3%) years
(-) POSITIONER, DER FRATRÆKKES KAPITALGRUNDLAGET
(> 20 for cupon of less than 3%) years
OPDELING AF NETTOPOSITIONER (LANGE) EFTER RISIKOVÆGT (STANDARD- OG IRB-METODEN)
Duration-based approach
OPDELING AF NETTOPOSITIONER (KORTE) EFTER RISIKOVÆGT (STANDARD- OG IRB-METODEN)
Specific risk
SAMLEDE KAPITALGRUNDLAGSKRAV
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
RISIKOVÆGTE < 1250 %
Debt securities under the first category in Table 1
(-) LANGE
Debt securities under the second category in Table 1
(-) KORTE
With residual term≤ 6 months
7-10 %
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
12-18 %
With a residual term > 24 months
20-35 %
Debt securities under the third category in Table 1
40-75 %
Debt securities under the fourth category in Table 1
RATET
Rated nth-to default credit derivatives
VÆGTEDE LANGE NETTOPOSITIONER
Own funds requirement for securitisation instruments
VÆGTEDE KORTE NETTOPOSITIONER
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
SUM AF VÆGTEDE LANGE OG KORTE NETTOPOSITIONER
Additional requirements for options (non-delta risks)
Celle med link til MKR SA TDI 325:060
Simplified method
Heraf: RESECURITISERINGER
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
OPDELING AF DEN SAMLEDE SUM AF VÆGTEDE LANGE OG KORTE NETTOPOSITIONER EFTER UNDERLIGGENDE TYPE:
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
Pant i beboelsesejendom
Delta plus approach - non-continuous options and warrants
Pant i erhvervsejendom
Scenario matrix approach
Fordringer på kreditkort
C 19.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Lån til selskaber eller SMV'er
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Forbrugerlån
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Tilgodehavender fra salg
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Andre aktiver
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
RISK WEIGHTS < 1250 %
Andre forpligtelser
(-) LONG
C 20.00 — MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA CTP)
(-) SHORT
OPDELING AF NETTOPOSITIONER (LANGE) EFTER RISIKOVÆGT (STANDARD- OG IRB-METODEN)
7 - 10 %
OPDELING AF NETTOPOSITIONER (KORTE) EFTER RISIKOVÆGT (STANDARD- OG IRB-METODEN)
12 - 18 %
7-10 %
20 - 35 %
12-18 %
40 - 75 %
20-35 %
RATED
40- 75 %
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
Andre
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
40-75 %
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Celle med link til MKR SA TDI 330:060
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
SECURITISERINGSPOSITIONER:
Of which: RE-SECURITISATIONS
"NTH TO DEFAULT"-KREDITDERIVATER
Residential mortgages
»NTH TO DEFAULT«-KREDITDERIVATER
Commercial mortgages
C 21.00 — MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISIKO I AKTIER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA EQU)
Credit card receivables
Nationalt marked:
Leasing
AKTIER I HANDELSBEHOLDNINGEN
Loans to corporates or SMEs
Børshandlede aktieindeksfutures, der er bredt diversificerede og omfattet af en særlig metode
Consumer loans
Andre aktier end børshandlede aktieindeksfutures, der er bredt diversificerede
Trade receivables
C 22.00 — MARKEDSRISIKO: VALUTARISIKO OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA FX)
Other assets
POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV (herunder omfordeling af ikkematchede positioner i ikkeindberetningsvalutaer, underlagt særlig behandling for matchede positioner)
Covered Bondes
MATCHEDE
Other liabilities
SAMLEDE POSITIONER
C 20.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
Snævert forbundne valutaer
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
heraf: indberetningsvaluta
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Alle andre valutaer (herunder CIU'er, der behandles som forskellige valutaer)
7 - 10 %
Guld
12 - 18 %
OPDELING AF SAMLEDE POSITIONER (HERUNDER INDBERETNINGSVALUTA) EFTER EKSPONERINGSTYPE
20 - 35 %
Andre aktiver og passiver end ikkebalanceførte poster og derivater
40- 75 %
Ikkebalanceførte poster
Other
Memorandumposter: VALUTAPOSITIONER
40 - 75 %
EUR
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Argentinsk peso
SECURITISATION POSITIONS:
Australsk dollar
OTHER CTP POSITIONS
Brasiliansk real
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES:
Bulgarsk lev
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Canadisk dollar
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Tjekkisk koruna
National market:
Dansk krone
EQUITIES IN TRADING BOOK
Egyptisk pund
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Britisk pund
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Litauisk litas
C 22.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Mexicansk peso
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (Including redistribution of unmatched positions in non-reporting currencies subject to special treatment for matched positions)
Rumænsk leu
MATCHED
Russisk rubel
TOTAL POSITIONS
Serbisk dinar
Currencies closely correlated
Svensk krone
of which: reporting currency
Schweizisk franc
All other currencies (including CIUs treated as different currencies)
Tyrkisk lira
Gold
Grynia
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Islandsk krone
Off-balance sheet items
Norsk krone
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Hongkongsk dollar
Euro
Ny taiwansk dollar
Lek
Newzealandsk dollar
Argentine Peso
Singaporeansk dollar
Australian Dollar
Kroatisk kuna
Brazilian Real
C 23.00 — MARKEDSRISIKO: RÅVARER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA COM)
Bulgarian Lev
SAMLEDE POSITIONER I RÅVARER
Canadian Dollar
Landbrugsprodukter ("softs")
Egyptian Pound
Heraf energiprodukter (olie og gas)
Forint
Udvidet løbetidsmetode
Lithuanian Litas
Forenklet metode: Alle positioner
Denar
C 24.00 – MARKEDSRISIKO OPGJORT EFTER DEN INTERNE MODEL (MKR IM)
Mexican Peso
VaR I STRESSSITUATIONER
Zloty
KAPITALKRAV FOR FORØGET MISLIGHOLDELSES- OG MIGRERINGSRISIKO
Rumanian Leu
ALLE PRISRISICI, KAPITALKRAV FOR CTP
Russian Ruble
Antal overskridelser for de seneste 250 arbejdsdage
Serbian Dinar
VaR-multiplikationsfaktor (mc)
Swedish Krona
SVaR-multiplikationsfaktor (ms)
Swiss Franc
ANTAGET KAPITALKRAV FOR CTP-BUNDVÆRDI – VÆGTEDE LANGE NETTOPOSITIONER EFTER LOFT
Turkish Lira
ANTAGET KAPITALKRAV FOR CTP-BUNDVÆRDI – VÆGTEDE KORTE NETTOPOSITIONER EFTER LOFT
Hryvnia
MULTIPLIKATIONSFAKTOR (mc) x GENNEMSNIT FOR DE FOREGÅENDE 60 ARBEJDSDAGE (VaRavg)
US Dollar
DEN FOREGÅENDE DAGS VaR (VaRt-1)
Iceland Krona
MULTIPLIKATIONSFAKTOR (ms) x GENNEMSNIT FOR DE FOREGÅENDE 60 ARBEJDSDAGE (sVaRavg)
Norwegian Krone
SENESTE TAL
New Zealand Dollar
BUNDVÆRDI
Singapore Dollar
Memorandumposter: OPDELING AF MARKEDSRISIKO
Won
HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER (TDI) – GENEREL RISIKO
Yuan Renminbi
HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER (TDI) – SPECIFIK RISIKO
Croatian Kuna
Aktier
C 23.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
Aktier – Generel risiko
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
Aktier – Specifik risiko
Precious metals (except gold)
Valutarisiko
Base metals
Råvarerisiko
Agricultural products (softs)
Samlet beløb for generel risiko
Others
Samlet beløb for specifik risiko
Of which energy products (oil, gas)
NOTIONELLE VÆRDIER FOR SIKRING AF KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO
Extended maturity ladder approach
heraf: OTC-derivater
Simplified approach: All positions
heraf: Værdipapirfinansieringstransaktioner
C 24.00 - MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
DEN FOREGÅENDE DAG (VaRt-1)
VaR
Antal modparter
STRESSED VaR
heraf: proxy anvendt til at bestemme kreditspænd
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
OPSTÅET KREDITVÆRDIJUSTERING
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
SINGLE NAME CREDIT DEFAULT SWAPS
Number of overshootingsduring previous 250 working days
INDEX CREDIT DEFAULT SWAPS
VaR Multiplication Factor (mc)
Samlet kreditværdijusteringsrisiko
SVaR Multiplication Factor (ms)
Link til CA2;r640;c010
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
Opgjort efter den avancerede metode
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
Link til CA2;r650;c010
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
Opgjort efter standardmetoden
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
Link til CA2;r660;c010
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
Link til CA2;r670;c010
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
C 32.01 — FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE: AKTIVER OG PASSIVER TIL DAGSVÆRDI (PRUVAL 1)
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
AKTIVER OG PASSIVER TIL DAGSVÆRDI
LAST MEASURE
AKTIVER OG PASSIVER TIL DAGSVÆRDI, DER IKKE MEDTAGES PÅ GRUND AF DELVIS PÅVIRKNING AF EGENTLIG KERNEKAPITAL
FLOOR
AKTIVER OG PASSIVER TIL DAGSVÆRDI, DER MEDTAGES I TÆRSKLEN I ARTIKEL 4, STK.
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
1
TDI - General risk
HERAF: HANDELSBEHOLDNING
TDI - Specific Risk
MED FULDKOMMEN MATCH
Equities
REGNSKABSMÆSSIG SIKRING
Equities - General risk
FILTRE
Equities - Specific Risk
ANDRE
Foreign Exchange risk
BEMÆRKNINGER TIL ANDRE
Commodities risk
HERAF: HANDELSBEHOLDNING
Total amount for general risk
SAMLEDE AKTIVER OG PASSIVER TIL DAGSVÆRDI
Total amount for specific risk
SAMLEDE AKTIVER TIL DAGSVÆRDI
C 25.00 - CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
FINANSIELLE AKTIVER, SOM BESIDDES MED HANDEL FOR ØJE
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
FINANSIELLE AKTIVER I HANDELSBEHOLDNINGEN
of which: OTC Derivatives
FINANSIELLE AKTIVER, UDEN FOR HANDELSBEHOLDNINGEN, SOM SKAL MÅLES TIL DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATET
of which:SFT
FINANSIELLE AKTIVER KLASSIFICERET TIL DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATET
PREVIOUS DAY(VaRt-1)
FINANSIELLE AKTIVER TIL DAGSVÆRDI GENNEM ANDEN TOTALINDKOMST
Number of counterparties
FINANSIELLE AKTIVER, BORTSET FRA DERIVATER, UDEN FOR HANDELSBEHOLDNINGEN, MÅLT TIL DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATET
of which: proxy was used to determine credit spread
FINANSIELLE AKTIVER, BORTSET FRA DERIVATER, UDEN FOR HANDELSBEHOLDNINGEN, MÅLT TIL DAGSVÆRDI I EGENKAPITALEN
INCURRED CVA
ANDRE FINANSIELLE AKTIVER, BORTSET FRA DERIVATER, UDEN FOR HANDELSBEHOLDNINGEN
SINGLE NAME CDS
DERIVATER — REGNSKABSMÆSSIG SIKRING
INDEX CDS
ÆNDRING I DAGSVÆRDIEN AF SIKREDE POSTER VED PORTEFØLJESIKRING AF RENTERISIKO
CVA risk total
KAPITALANDELE I DATTERSELSKABER, JOINT VENTURES OG ASSOCIEREDE SELSKABER
Link to CA2;r640;c010
(-) HAIRCUTS FOR AKTIVER I HANDELSBEHOLDNINGEN TIL DAGSVÆRDI
According to Advanced method
SAMLEDE PASSIVER TIL DAGSVÆRDI
Link to CA2;r650;c010