natgillin/translations-raw huggingface dataset:
I række 930 skal det samlede tal for antallet af hændelser, der er underlagt tabsjusteringer som fastsat for række 030, 130, …, 830, indberettes.
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
Dette tal kan være lavere end aggregeringen af hændelser, der er underlagt tabsjusteringer, efter forretningsområde, fordi hændelserne med flere virkninger (virkninger i forskellige forretningsområder) skal betragtes som én.
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
Antallet af tabshændelser, der er underlagt tabsjusteringer, skal opdeles efter det antal hændelser, for hvilke der blev foretaget en positiv tabsjustering i løbet af referenceperioden for indberetning, og det antal hændelser, for hvilke der blev foretaget en negativ tabsjustering i løbet af referenceperioden for indberetning (alle indberettet med et positivt tegn).
A negative figure shall be reported in this column.
I række 940 skal det samlede tal for tabsjusteringerne vedrørende tidligere indberetningsperioder efter forretningsområder (som fastsat for række 040, 140, …, 840) indberettes.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
Forudsat at instituttet har henført alle sine tab enten til et forretningsområde, der er opført i artikel 317, stk. 4, tabel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, eller til forretningsområdet »Virksomhedsposter« nævnt i samme forordnings artikel 322, stk. 3, litra b), er det beløb, der indberettes i række 940, den simple aggregering af tabsjusteringerne vedrørende tidligere indberetningsperioder, der er indberettet for de forskellige forretningsområder.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Beløbet for tabsjusteringer skal opdeles i beløbet vedrørende hændelser, for hvilke der blev foretaget en positiv tabsjustering i løbet af referenceperioden for indberetning (række 945, indberettet som positivt tal) og beløbet vedrørende hændelser, for hvilke der blev foretaget en negativ tabsjustering i løbet af referenceperioden for indberetning (række 946, indberettet som negativt tal).
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Hvis det justerede tabsbeløb, der kan henføres til en hændelse, som følge af en negativ tabsjustering falder under instituttets interne minimumstærskel for registrering af data, skal instituttet indberette det samlede tab for den pågældende hændelse, som er akkumuleret indtil den seneste gang hændelsen blev indberettet for en referencedato i december (dvs. det oprindelige tab plus/minus alle tabsjusteringer, som er foretaget i tidligere referenceperioder for indberetning), med et negativt tegn i række 946 i stedet for beløbet for selve den negative tabsjustering.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
Forudsat at instituttet har henført alle sine tab enten til et forretningsområde, der er opført i artikel 317, stk. 4, tabel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, eller til forretningsområdet »Virksomhedsposter« nævnt i samme forordnings artikel 322, stk. 3, litra b), er det største enkelttab det største tab over den interne tærskel for hver hændelsestype og blandt alle forretningsområder.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Disse tal kan være højere end det største enkelttab registreret i hvert forretningsområde, hvis en hændelse påvirker flere forretningsområder.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. own funds requirements computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Det største indberettede enkelttab skal være lig med den største af de værdier, der indberettes i kolonne 010-070 i denne række.
450-510
Summen af de fem største bruttotab for hver hændelsestype og på tværs af alle forretningsområder indberettes.
C — Correlation Trading Portfolio (CTP);
Denne sum kan være højere end den højeste sum af de fem største tab registreret i hvert forretningsområde.
N — Non-CTP
Denne sum skal indberettes uanset antallet af tab.
460-470
Forudsat at instituttet har henført alle sine tab enten til et forretningsområde, der er opført i artikel 317, stk. 4, tabel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, eller til forretningsområdet »Virksomhedsposter«, jf. samme forordnings artikel 322, stk. 3, litra b), henholdsvis har identificeret hændelsestyperne for alle tab, er summen af de fem største tab, med henblik på kolonne 080, summen af de fem største tab i hele matricen, hvilket betyder, at summen ikke nødvendigvis er lig med hverken den største værdi under »Summen af de fem største tab« i række 960 eller den største værdi af »Summen af de fem største tab« i kolonne 080.
NET POSITIONS — LONG/SHORT
Forudsat at instituttet har henført alle sine tab enten til et forretningsområde, der er opført i artikel 317, stk. 4, tabel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, eller til forretningsområdet »Virksomhedsposter« nævnt i samme forordnings artikel 322, stk. 3, litra b), er den samlede direkte tabsgodtgørelse den simple aggregering af den samlede direkte tabsgodtgørelse for hvert forretningsområde.
See columns 050/060 of MKR SA SEC or MKR SA CTP, respectively.
Forudsat at instituttet har henført alle sine tab enten til et forretningsområde, der er opført i artikel 317, stk. 4, tabel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, eller til forretningsområdet »Virksomhedsposter« nævnt i samme forordnings artikel 322, stk. 3, litra b), er den samlede godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer den simple aggregering af den samlede tabsgodtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer for hvert forretningsområde.
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA) - SPECIFIC RISK
C 17.02: Operationel risiko: Detaljerede oplysninger om de største tabshændelser i det foregående år (OPR DETAILS 2)
See column 610 of MKR SA SEC, or column 450 of MKR SA CTP, respectively.
I skema C 17.02 skal der angives oplysninger om individuelle tabshændelser (en række pr. hændelse).
C 16.00 – OPERATIONAL RISK (OPR)
De oplysninger, der indberettes i dette skema, vedrører »nye hændelser«, dvs. operationelle risikobegivenheder
General Remarks
Kun hændelser, der medfører et bruttotab på mindst 100000 EUR, indberettes.
This template provides information on the calculation of own funds requirements according to Articles 312 to 324 of CRR for Operational Risk under the Basic Indicator Approach (BIA), the Standardised Approach (TSA), the Alternative Standardised Approach (ASA) and the Advanced Measurement Approaches (AMA).
Under hensyn til denne tærskel medtages
An institution cannot apply TSA and ASA for the business lines retail banking and commercial banking at the same time at solo level
den største hændelse for hver hændelsestype, forudsat at instituttet har identificeret hændelsestyperne for tab, og
Institutions using the BIA, TSA and/or ASA shall calculate their own funds requirement, based on the information at financial year end.
mindst de ti største af de resterende hændelser, med eller uden identificeret hændelsestype, efter bruttotab, i skemaet.
When audited figures are not available, institutions may use business estimates.
Hændelser opstilles efter det bruttotab, der henføres til dem.
If audited figures are used, institutions shall report the audited figures which should remain unchanged.
En hændelse tages kun i betragtning én gang.
Deviations from this ‘unchanged’ principle are possible, for instance if during that period the exceptional circumstances, such as recent acquisitions or disposals of entities or activities, are met.
Hændelses-ID er en ID-kode for rækken og skal være unik for hver enkelt række i tabellen.
If an institution can justify its competent authority that – due to exceptional circumstances such as a merger or a disposal of entities or activities – using a three year average to calculating the relevant indicator would lead to a biased estimation for the own funds requirement for operational risk, the competent authority may permit the institution to modify the calculation in a way that would take into account such events.
Når der findes et internt ID, skal institutterne oplyse det interne ID.
Also the competent authority may on its own initiative, require an institution to modify the calculation.
Hvis ikke skal det indberettede ID være i nummerorden (1, 2, 3 osv.).
Where an institution has been in operation for less than three years it may use forward looking business estimates in calculating the relevant indicator, provided that it starts using historical data as soon as they are available.
Bogføringsdato
By columns, this template presents information, for the three most recent years, on the amount of the relevant indicator of the banking activities subject to operational risk and on the amount of loans and advances (the latter only applicable in the case of ASA).
Hændelsesdatoen er den dato, hvor den operationelle risikobegivenhed fandt sted eller først begyndte.
If applicable, it must be detailed which part of this amount is due to an allocation mechanism.
Konstateringsdatoen er den dato, hvor instituttet blev opmærksom på den operationelle risikobegivenhed.
Regarding AMA, memorandum items are added to present a detail of the effect of the expected loss, diversification and mitigation techniques on own funds requirement for operational risk.
Hændelsestyper som defineret i artikel 324 i forordning (EU) nr. 575/2013.
By rows, information is presented by method of calculation of the operational risk own funds requirement detailing business lines for TSA and ASA.
LEI-koden for den juridiske enhed, indberettet i kolonne 025 i C 06.02, hvor tabet, — eller den største andel af tabet, hvis flere enheder var berørt — fandt sted.
If the institution has less than 3 years of data on ‘relevant indicator’ available, the available historical data (audited figures) shall be assigned by priority to the corresponding columns in the table.
Forretningsenhed eller afdeling i det institut, hvor tabet — eller den største andel af tabet, hvis flere forretningsenheder eller afdelinger var berørt — fandt sted.
If, for instance, historical data for only one year is available, it shall be reported in column 030.
Udførlig beskrivelse af hændelsen, i generaliseret eller anonymiseret form, om nødvendigt, der mindst indeholder oplysninger om selve hændelsen og oplysninger om drivkræfterne bag eller årsagerne til hændelsen, hvis de er kendt.
If it seems reasonable, the forward looking estimates shall then be included in column 020 (estimate of next year) and column 010 (estimate of year +2).
Disse instrukser beskriver, hvordan skemaerne bruges til at indberette kapitalgrundlagskrav opgjort efter standardmetoden for valutarisiko (MKR SA FX), råvarerisiko (MKR SA COM), renterisiko (MKR SA TDI, MKR SA SEC og MKR SA CTP) og aktierisiko (MKR SA EQU).
Furthermore if there are no historical data on ‘relevant indicator’ available the institution may use forward-looking business estimates.
Det beskrives endvidere, hvordan skemaerne bruges til at indberette kapitalgrundlagskrav opgjort efter metoden med interne modeller (MKR IM).
LOANS AND ADVANCES (IN THE CASE OF ASA APPLICATION)
Den ene komponent er dens specifikke risikokomponent — dvs. risikoen for kursændringer for det pågældende instrument på grund af faktorer, der står i forbindelse med emittenten eller for derivaters vedkommende emittenten af det underliggende instrument.
These amounts shall be used to calculate the alternative relevant indicator that leads to the own funds requirements corresponding to the activities subject to ASA (Article 319(1) point (a) of CRR).
Den anden komponent dækker den generelle risiko — dvs. risikoen for en kursændring for instrumentet, der (for handlede gældsinstrumenter eller derivater heraf) skyldes en ændring i rentesatserne eller (for aktier eller aktiederivater) større bevægelser på aktiemarkedet, der ikke står i forbindelse med særlige forhold vedrørende de enkelte værdipapirer.
For the ‘commercial banking’ business line, securities held in the non-trading book shall also be included.
Den generelle behandling af specifikke instrumenter og nettingprocedurer er omhandlet i artikel 326-333 i forordning (EU) nr. 575/2013.
OWN FUND REQUIREMENT
I dette skema indberettes positionerne og de relaterede kapitalgrundlagskrav vedrørende positionsrisici i forbindelse med handlede gældsinstrumenter ved anvendelse af standardmetoden (artikel 102 og artikel 105, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013).
TOTAL OPERATIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT
De forskellige risici og metoder, der er omhandlet i forordningen, gennemgås rækkevist.
Article 92(4) of CRR.
Skemaet skal udfyldes separat for »Total« sammen med en foruddefineret liste af følgende valutaer: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD samt ét restskema for alle andre valutaer.
Article 18(1) of CRR (related to the inclusion, in the application referred to in Article 312(2) of CRR) of the methodology used for allocating operational risk capital between the different entities of the group and of whether and how diversification effects are intended to be factored in the risk measurement system used by a EU parent credit institution and its subsidiaries or jointly by the subsidiaries of an EU parent financial holding company or EU parent mixed financial holding company.
ALLE POSITIONER (LANGE OG KORTE)
090-120
Artikel 102 og artikel 105, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The own funds requirement reported in column 090 is the one of column 070 but calculated before taking into account the alleviation effects due to expected loss, diversification and risk mitigation techniques (see below).
Disse er bruttopositioner uden indregning af instrumenter, men ekskl. garanterede positioner, som tredjemand har tegnet sig for eller forpligtet sig til at aftage (forordningens artikel 345, andet punktum).
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENTS DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
Se artikel 328, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 for oplysninger om sondringen mellem lange og korte positioner, som også gælder for disse bruttopositioner.
In column 100 the alleviation of own funds requirements due to expected loss captured in internal business practices (as referred to in Article 322(2) point (a) of CRR) is reported.
NETTOPOSITIONER (LANGE OG KORTE)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENTS DUE TO DIVERSIFICATION
Artikel 327-329 samt artikel 334 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The diversification effect in column 110 is the difference between the sum of own funds requirements calculated separately for each operational risk class (i.e. a ‘perfect dependence’ situation) and the diversified own funds requirement calculated by taking into account correlations and dependencies (i.e. assuming less than ‘perfect dependence’ between the risk classes).
Se forordningens artikel 328, stk. 2, for oplysninger om sondringen mellem lange og korte positioner.
The ‘perfect dependence’ situation occurs in the ‘default case’, that is when the institution does not use explicit correlations structure between the risk classes, hence the AMA capital is computed as the sum of the individual operational risk measures of the chosen risk classes.
Nettopositioner, som i henhold til de forskellige metoder, der er omhandlet i tredje del, afsnit IV, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, pålægges et kapitalkrav.
In this case the correlation between the risk classes is assumed of 100 % and the value in the column has to be set to zero.
Kapitalkravet for en relevant position i henhold til tredje del, afsnit IV, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Conversely, when the institution computes an explicit correlations structure between risk classes, it has to include in this column the difference between the AMA capital as stemming from the ‘default case’ and that obtained after applying the correlations structure between the risk classes.
Artikel 92, stk. 4, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
The value reflects the ‘diversification capacity’ of the AMA model, that is the ability of the model to capture the not simultaneous occurrence of severe operational risk loss events.
Resultatet af multiplikationen af kapitalgrundlagskravet med 12,5.
In the column 110 the amount by which the assumed correlation structure decreases the AMA capital relative to the assumption of 100 % correlation has to be reported.
Derivater, der indgår i beregningen af renterisikoen ved positioner i handelsbeholdningen, jf. artikel 328-331, hvis det er relevant.
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARISED (TSA)/ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
Andre instrumenter end derivater, der indgår i beregningen af renterisikoen ved positioner i handelsbeholdningen.
The own funds requirement calculated according to the TSA and ASA (Articles 317 to 319 of CRR) shall be reported.
LØBETIDSBASERET METODE
030-100
Positioner i handlede gældsinstrumenter, der opgøres ved hjælp af den løbetidsbaserede metode, jf. artikel 339, stk. 1-8, i forordning (EU) nr. 575/2013 og de tilsvarende kapitalgrundlagskrav fastsat i samme artikels stk. 9.
SUBJECT TO TSA
Positionen opdeles i zone 1, 2 og 3, og de opdeles i instrumenternes løbetid.
In the case of using the TSA, relevant indicator for each respective year shall be distributed in rows 030 to 100 amongst the business lines defined in Article 317, Table 2 of CRR.
GENEREL RISIKO — VARIGHEDSBASERET METODE
The mapping of activities into business lines shall follow the principles described in Article 318 of CRR.
Positioner i handlede gældsinstrumenter, der opgøres ved hjælp af den varighedsbaserede metode, jf. artikel 340, stk. 1-6, i forordning (EU) nr. 575/2013 og de tilsvarende kapitalgrundlagskrav fastsat i samme artikels stk. 7.
110-120
Positionen opdeles i zone 1, 2 og 3.
SUBJECT TO ASA
Summen af beløb indberettet i række 251, 325 og 330.
Institutions using the ASA (Article 319 of CRR) shall report for the respective years the relevant indicator separately for each business line in the rows 030 to 050 and 080 to 100 and in the rows 110 and 120 for business lines ‘Commercial banking’ and ‘Retail banking’.
Positioner i handlede gældsinstrumenter, der er omfattet af kapitalkravet for specifik risiko i henhold til artikel 92, stk. 3, litra b), artikel 335, artikel 336, stk. 1-3, artikel 337 og 338 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Rows 110 and 120 shall present the amount of relevant indicator of activities subject to ASA distinguishing between those corresponding to the business line ‘Commercial banking’ and those corresponding to the business line ‘Retail banking’ (Article 319 of CRR).
Bemærk også det sidste punktum i forordningens artikel 327, stk. 1.
There can be amounts for the rows corresponding to ‘Commercial banking’ and ‘Retail banking’ under the TSA (rows 060 and 070) as well as under the ASA rows 110 and 120 (e.g. if a subsidiary is subject to TSA whereas the parent entity is subject to ASA).
Summen af beløb indberettet i række 260-321.
The relevant data for AMA institutions (Article 312 point 2 and Article 321 to 323 of CRR) shall be reported.
Indberetning af positioner omfattet af artikel 336, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013:
In the case of combined use of different approaches as indicated in Article 314 of CRR, information on relevant indicator for activities subject to AMA shall be reported.
Kapitalgrundlagskravet for specifik risiko er halvdelen af procentdelen for den anden kategori i tabel 1 i artikel 336 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Template C 17.02 (OPR DETAILS 2) provides detailed information on the largest loss events in the last year.
Disse poster skal anføres i række 280-300 i henhold til restløbetiden.
Operational risk losses that are related to credit risk and are subject to own funds requirements for credit risk (boundary credit-related operational risk events) are neither considered in template C 17.01 nor template C 17.02.
Hvis den generelle risiko i forbindelse med rentepositioner sikres med et kreditderivat, anvendes artikel 346 og 347.
In case of a combined use of different approaches for the calculation of own funds requirements for operational risk according to Article 314 CRR, losses and recoveries registered by an institution shall be reported in C 17.01 and C 17.02 irrespective of the approach applied to calculate own funds requirements.
De samlede kapitalgrundlagskrav indberettet i kolonne 610 i MKR SA SEC-skemaet.
‘Gross loss’ means a loss stemming from an operational risk event or event type — as referred to in Article 322(3)(b) of Regulation (EU) No 575/2013 — before recoveries of any type, without prejudice to ‘rapidly recovered loss events’ as defined below.
Beløbet indberettes kun på Total-niveauet i MKR SA TDI.
‘Recovery’ means an independent occurrence related to the original operational risk loss that is separate in time, in which funds or inflows of economic benefits are received from first or third parties, such as insurers or other parties.
De samlede kapitalgrundlagskrav indberettet i kolonne 450 i MKR SA CTP-skemaet.
Recoveries are broken down into recoveries from insurance and other risk transfer mechanisms and direct recoveries.
YDERLIGERE KRAV TIL OPTIONER (BORTSET FRA DELTARISICI)
‘Rapidly recovered loss events’ means operational risk events that lead to losses that are partly or fully recovered within five working days.
Artikel 329, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
In case of a rapidly recovered loss event, only the part of the loss that is not fully recovered (i.e. the loss net of the partial rapid recovery) shall be included into the gross loss definition.
De yderligere krav til optioner vedrørende andre risici end deltarisici indberettes ved hjælp af den metode, der er anvendt til beregningen heraf.
As a consequence, loss events that lead to losses that are fully recovered within five working days shall not be included into the gross loss definition, as well as into the OPR DETAILS reporting at all.
MKR SA SEC-skemaet omhandler kun kapitalgrundlagskrav for den specifikke risiko i forbindelse med securitiseringspositioner omhandlet i artikel 335 i forordning (EU) nr. 575/2013 sammenholdt med samme forordnings artikel 337.
This date logically follows the ‘Date of occurrence’ (i.e. the date when the operational risk event happened or first began) and the ‘Date of discovery’ (i.e. the date on which the institution became aware of the operational risk event).
Hvis securitiseringspositioner i handelsbeholdningen sikres med kreditderivater, finder forordningens artikel 346 og 347 anvendelse.
Losses caused by a common operational risk event or by multiple events linked to an initial operational risk event generating events or losses (‘root-event’) are grouped.
Der er kun ét skema for alle positioner i handelsbeholdningen, uanset om instituttet anvender standardmetoden eller IRB-metoden til at fastlægge risikovægten for hver af positionerne i overensstemmelse med forordningens tredje del, afsnit II, kapitel 5.
The grouped events shall be considered and reported as one event, and thus the related gross loss amounts respectively amounts of loss adjustments shall be summed up.
Indberetningen af kapitalgrundlagskravene for den generelle risiko i forbindelse med disse eksponeringer foretages i MKR SA TDI- eller MKR IM-skemaet.
The figures reported in June of the respective year are interim figures, while the final figures are reported in December.
Positioner, som tillægges en risikovægt på 1250 % kan alternativt fratrækkes den egentlige kernekapital (se artikel 243, stk. 1, litra b), artikel 244, stk. 1, litra b), og artikel 258 i forordning (EU) nr. 575/2013).
Therefore the figures in June have a six-month reference period (i.e. from 1 January to 30 June of the calendar year) while the figures in December have a twelve-month reference period (i.e. from 1 January to 31 December of the calendar year).