natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(-) Beløb, der overstiger grænserne for overgangsbestemmelser
CA 5.2 Grandfathered instruments: Instruments not constituting State aid
Beløb omfattet af overgangsbestemmelser i alt
Amount of instruments plus related share premium
Instrumenter, der er kvalificeret til artikel 57, litra), i 2006/48/EF
Base for calculating the limit
link til CA5.1;r060;c010)
Limit
Instrumenter, der er kvalificeret til artikel 57, litra ca), og artikel 154, stk. 8 og 9, i direktiv 2006/48/EF, jf. dog grænsen i artikel 489
(-) Amount that exceeds the limits for grandfathering
link til CA5.1;r060;c020)
Total grandfathered amount
Instrumenter i alt uden førtidsindfrielsesmulighed og incitamenter til indfrielse
Instruments that qualified for point a) of Article 57 of 2006/48/EC
Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser, med førtidsindfrielsesmulighed og incitamenter til indfrielse
link to CA5.1;r060;c010)
Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som opfylder betingelserne i artikel 52 i CRR efter deres faktiske forfaldsdato
Instruments that qualified for point ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 489
Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som ikke opfylder betingelserne i artikel 52 i CRR efter deres faktiske forfaldsdato
link to CA5.1;r060;c020)
Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed til og med den 20. juli 2011, som ikke opfylder betingelserne i artikel 52 i CRR efter deres faktiske forfaldsdato
Total instruments without a call or an incentive to redeem
Overskridelse af grænsen for egentlige kernekapitalinstrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser
Grandfathered instruments with a call and incentive to redeem
Poster, der er kvalificeret til artikel 57, litra e), f), g) eller h), i direktiv 2006/48/EF, jf. dog grænsen i artikel 490
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
link til CA5.1;r060;c030)
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
Poster i alt uden incitamenter til indfrielse
Instruments with a call exercisable prior toor on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
Poster, som er omfattet af overgangsbestemmelser, med incitamenter til indfrielse
Excess on the limit of CET1 grandfathered instruments
Poster med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som opfylder betingelserne i artikel 63 i CRR efter deres faktiske forfaldsdato
Items that qualified for points e), f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 490
Poster med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som ikke opfylder betingelserne i artikel 63 i CRR efter deres faktiske forfaldsdato
link to CA5.1;r060;c030)
Poster med førtidsindfrielsesmulighed til og med den 20. juli 2011, som ikke opfylder betingelserne i artikel 63 i CRR efter deres faktiske forfaldsdato
Total itemswithout an incentive to redeem
Overskridelse af grænsen for hybride kernekapitalinstrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser
Grandfathered items with an incentive to redeem
C 06.01 – KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER - I ALT (GS I ALT)
Itemswith a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
OPLYSNINGER OM ENHEDERNES BIDRAG TIL KONCERNSOLVENSEN
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG, DER INDGÅR I DET KONSOLIDEREDE KAPITALGRUNDLAG
Items with a call exercisable prior toor on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
KOMBINEREDE BUFFERKRAV
C 06.01 - GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES - TOTAL (GS TOTAL)
KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO, LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) OG AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO
INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF ENTITIES TO SOLVENCY OF THE GROUP
POSITIONSRISIKO, VALUTARISIKO OG RÅVARERISIKO
CAPITAL BUFFERS
KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE KERNEKAPITAL
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE SUPPLERENDE KAPITAL
CONSOLIDATED OWN FUNDS
MEMORANDUMPOST: GOODWILL (-)/(+) NEGATIV GOODWILL
COMBINED BUFFER REQUIREMENTS
HERAF: HYBRID KERNEKAPITAL
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
HERAF: (-) GOODWILL/(+) NEGATIV GOODWILL
QUALIFYINGOWN FUNDS INSTRUMENTSINCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
KAPITALBEVARINGSBUFFER
MEMORANDUM ITEM:GOODWILL (-) / (+) NEGATIVE GOODWILL
INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFER
OF WHICH: COMMON EQUITY TIER 1
BEVARINGSBUFFER SOM FØLGE AF MAKROPRUDENTIEL ELLER SYSTEMISK RISIKO IDENTIFICERET PÅ MEDLEMSSTATSNIVEAU
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
SYSTEMISK RISIKOBUFFER
OF WHICH: CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
BUFFER FOR GLOBALE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER
OF WHICH: (-) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
BUFFER FOR ANDRE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
MINORITETSINTERESSER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE EGENTLIGE KERNEKAPITAL
INSTITUTION SPECIFIC COUNTER-CYCLICAL CAPITAL BUFFER
KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE HYBRIDE KERNEKAPITAL
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
C 06.02 – KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER (GS)
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
ENHEDER OMFATTET AF KONSOLIDERING
OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
OPLYSNINGER OM ENHEDER OMFATTET AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV
MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
NAVN
QUALIFYINGTIER 1 INSTRUMENTSINCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
KODE
TOTAL
LEI-kode
C 06.02 - GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
INSTITUT ELLER TILSVARENDE (JA/NEJ)
ENTITIES WITHIN SCOPE OF CONSOLIDATION
TYPE ENHED
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
OMFANG AF DATA: INDIVIDUELT FULDT KONSOLIDEREDE (SF) ELLER INDIVIDUELT DELVIST KONSOLIDEREDE (SP)
NAME
LANDEKODE
CODE
ANDEL AF BESIDDELSE (%)
LEI code
KOMBINERET BUFFERKRAV
INSTITUTION OR EQUIVALENT(YES / NO)
KERNEKAPITAL I ALT
TYPE OF ENTITY
HERAF: KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG
SCOPE OF DATA: SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF) OR SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP)
RELATEREDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION
COUNTRY CODE
HERAF: KVALIFICERENDE KERNEKAPITAL
SHARE OF HOLDING (%)
RELATEREDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION
COMBINED BUFFER REQUIREMENT
HERAF: MINORITETSINTERESSER
TOTAL TIER 1 CAPITAL
RELATEREDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT, OVERKURS VED EMISSION OG ANDRE RESERVER
OF WHICH: QUALIFYING OWN FUNDS
HERAF: KVALIFICERENDE HYBRID KERNEKAPITAL
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
HERAF: KVALIFICERENDE SUPPLERENDE KAPITAL
OF WHICH: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
C 07.00 – KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SA)
RELATED T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
Eksponeringsklasse i henhold til standardmetoden
OF WHICH: MINORITY INTERESTS
OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
(-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER I FORBINDELSE MED DEN OPRINDELIGE EKSPONERING
OF WHICH: QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
EKSPONERING EFTER INDREGNING AF VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER
OF WHICH: QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
(-) ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
OF WHICH:WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT
OF WHICH:WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
(-) HERAF: VOLATILITETS- OG LØBETIDSJUSTERINGER
(-) CREDIT DERIVATIVES
SAMLEDE EKSPONERINGER
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
Celle med link til CA
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
heraf: Misligholdte eksponeringer
(-) TOTAL OUTFLOWS
heraf: SMV'er
TOTAL INFLOWS (+)
heraf: Eksponeringer omfattet af støttefaktor for SMV'er
(-) OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
heraf: Sikret ved pant i fast ejendom — beboelsesejendomme
TOTAL EXPOSURES
heraf: Eksponeringer, der permanent delvist opgøres efter standardmetoden
Cell linked to CA
heraf: Eksponeringer, der opgøres efter standardmetoden med forudgående tilladelse til at udføre trinvis IRB-implementering
of which: Defaulted exposures
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSTYPE:
of which: SME
Balanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko
of which: Exposures subject to SME-supporting factor
Ikkebalanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
Eksponeringer/transaktioner underlagt modpartsrisiko
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Værdipapirfinansieringstransaktioner
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
heraf: centralt clearede via QCCP'er
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER RISIKOVÆGT:
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
MEMORANDUMPOSTER
of which: centrally cleared through a QCCP
Eksponeringer ved misligholdelse tildelt en risikovægt på 100 %
From Contractual Cross Product Netting
Eksponeringer ved misligholdelse tildelt en risikovægt på 150 %
Other risk weights
C 08.01 – KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR IRB 1)
MEMORANDUM ITEMS
Eksponeringsklasse i henhold til IRB-metoden:
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
Egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer:
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
SYSTEM MED INTERNE RATINGS
Exposures secured by mortgages on residential property
EKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER INDGÅR I LGD-ESTIMATER, EKSKL.
C 08.01 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING
IRB Exposure class:
UNDERLAGT DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)
INTERNAL RATING SYSTEM
EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%) FOR STORE REGULEREDE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIG LØBETID (DAGE)
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES: UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
FORVENTET TAB
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGEFINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
(-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
ANTAL LÅNTAGERE
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE ELLER -PULJE (%)
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER
EXPECTED LOSS AMOUNT
HERAF: IKKEBALANCEFØRTE POSTER
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
GARANTIER
NUMBER OF OBLIGORS
KREDITDERIVATER
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL(%)
EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES: ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
ANERKENDT FINANSIEL SIKKERHED
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
ANDEN ANERKENDT SIKKERHED
GUARANTEES
FAST EJENDOM
CREDIT DERIVATIVES
ANDEN FYSISK SIKKERHED
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
FORDRINGER
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Balanceførte poster underlagt kreditrisiko
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
Ikkebalanceførte poster underlagt kreditrisiko
REAL ESTATE
EKSPONERINGER TILDELT LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER: I ALT
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
KATEGORISERINGSKRITERIER FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING: I ALT
RECEIVABLES
OPDELING EFTER RISIKOVÆGT AF SAMLEDE EKSPONERINGER OMFATTET AF KATEGORISERINGSKRITERIER FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING:
On balance sheet items subject to credit risk
RISIKOVÆGT: 0 %
Off balance sheet items subject to credit risk
Heraf: i kategori 1
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
ALTERNATIV BEHANDLING: SIKRET VED PANT I FAST EJENDOM
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
EKSPONERINGER SOM FØLGE AF LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) UNDERLAGT RISIKOVÆGTE I HENHOLD TIL ALTERNATIV BEHANDLING, RISIKOVÆGTE PÅ 100 % OG ANDRE EKSPONERINGER UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
UDVANDINGSRISIKO: ERHVERVEDE FORDRINGER I ALT
RISK WEIGHT: 0%
C 08.02 – KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: OPDELING EFTER LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER (CR IRB 2)
Of which: in category 1
LÅNTAGERKLASSE (ID-KODE FOR RÆKKEN)
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100% AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES: UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
C 08.02 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES: ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
C 09.01 – GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR GB 1)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
Land:
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Observerede nye misligholdelser for perioden
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Afskrivninger
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Kreditrisikojusteringer/afskrivninger for observerede nye misligholdelser
C 09.01 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Misligholdte eksponeringer
Country:
Sikret ved pant i fast ejendom
Observed new defaults for the period
Eksponeringer forbundet med særlig høj risiko
Write offs
Aktieeksponeringer
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Andre eksponeringer
Defaulted exposures
Samlede eksponeringer
Secured by mortgages on immovable property
C 09.02 – GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR GB 2)
Items associated with particularly high risk
Afskrivninger
Equity exposures
Heraf: misligholdte
Other exposures
Heraf: specialiseret långivning (undtagen specialiseret långivning omfattet af kategoriseringskriterier)
Total exposures
Heraf: specialiseret långivning omfattet af kategoriseringskriterier
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Heraf: SMV'er
Write off
SMV'er
Of Which: Specialised Lending(excl.
Ikke-SMV'er
SL subject to slotting criteria)
Kvalificerede revolverende
Of Which: Specialised Lendingsubject to slotting criteria
Andre detaileksponeringer
Of Which: SME
C 09.04 — OPDELING AF KREDITEKSPONERINGER, SOM ER RELEVANTE FOR BEREGNINGEN AF DEN KONTRACYKLISKE BUFFER, EFTER LAND OG INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK BUFFERSATS
Secured by real estate property
Procent
SME
Kvalitative oplysninger
Non-SME
Relevante krediteksponeringer — Kreditrisiko
Qualifying Revolving
Eksponeringsværdi opgjort efter standardmetoden
Other Retail
Eksponeringsværdi opgjort efter IRB-metoden
C 09.04 -BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Relevante krediteksponeringer — Markedsrisiko
Percentage
Sum af lange og korte positioner af eksponeringer i handelsbeholdningen for standardmetoden
Qualitative information
Værdi af eksponeringer i handelsbeholdningen for interne modeller
Relevant credit exposures - Credit Risk
Relevante krediteksponeringer — Securitisering
Exposure value under the Standardised Approach
Eksponeringsværdi af securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen efter standardmetoden
Exposure value under the IRB Approach
Eksponeringsværdi af securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen efter IRB-metoden
Relevant credit exposures – Market risk
Kapitalgrundlagskrav og -vægte
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
Samlede kapitalgrundlagskrav for kontracyklisk kapitalbuffer
Value of trading book exposures for internal models
Kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer — Kreditrisiko
Relevant credit exposures – Securitisation
Kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer — Markedsrisiko
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
Kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer — Securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
Vægte for kapitalgrundlagskrav
Own funds requirements and weights
Kontracykliske kapitalbuffersatser
Total own funds requirements for CCB
Kontracyklisk kapitalbuffersats fastsat af udpeget myndighed
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Kontracyklisk kapitalbuffersats, der finder anvendelse på instituttets land
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffersats
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Anvendelse af tærsklen på 2 %
Own funds requirements weights
Anvendelse af tærsklen på 2 % for generel krediteksponering
Countercyclical capital buffer rates
Anvendelse af tærsklen på 2 % for eksponeringer i handelsbeholdningen
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
C 10.01 – KREDITRISIKO: EGENKAPITAL – KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR EQU IRB 1)
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
RISIKOVÆGTET EKSPONERING
Use of 2 % threshold
MEMORANDUMPOST:
Use of 2 % threshold for general credit exposure
PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE (%)
Use of 2 % threshold for trading book exposure
SAMLET AKTIEEKSPONERING OPGJORT EFTER IRB-METODEN
C 10.01 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
PD/LGD-METODEN: I ALT
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD(%)
DEN FORENKLEDE RISIKOVÆGTNINGSMETODE: I ALT
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER DEN FORENKLEDE RISIKOVÆGTNINGSMETODE EFTER RISIKOVÆGT:
MEMORANDUM ITEM:
RISIKOVÆGT: 190 %
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE(%)
METODEN MED INTERNE MODELLER
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER PD/LGD-METODEN EFTER LÅNTAGERKLASSE (CR EQU IRB 2)
PD/LGD APRROACH: TOTAL
LÅNTAGERKLASSE (ID-KODE FOR RÆKKEN)
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
C 11.00 – AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO (CR SETT)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
UAFVIKLEDE TRANSAKTIONER TIL AFVIKLINGSPRIS
RISK WEIGHT: 190%
SAMLET AFVIKLINGSRISIKOEKSPONERING
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS C 10.02 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
Samlede uafviklede transaktioner uden for handelsbeholdningen
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
Transaktioner uafviklet i op til fire dage (faktor 0 %)
OBLIGOR GRADE(ROW IDENTIFIER)
Transaktioner uafviklet mellem 5 og 15 dage (faktor 8 %)
C 11.00 - SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Transaktioner uafviklet mellem 16 og 30 dage (faktor 50 %)
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Transaktioner uafviklet mellem 31 og 45 dage (faktor 75 %)
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
Transaktioner uafviklet i 46 dage eller derover (faktor 100 %)
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
Samlede uafviklede transaktioner i handelsbeholdningen
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
C 12.00 – KREDITRISIKO: SECURITISERINGER - KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SEC SA)
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0%)
INDGÅEDE SECURITISERINGSEKSPONERINGER I ALT
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8%)
SYNTETISKE SECURITISERINGER: KREDITRISIKOAFDÆKNING AF SECURITISEREDE EKSPONERINGER
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50%)
SECURITISERINGSPOSITIONER
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75%)
(-) KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN: FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING, DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIELLE SIKKERHEDER (Cvam)
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100%)
OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*) AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KONVERTERINGSFAKTOR
Total unsettled transactions in the Trading Book
OPDELING AF EKSPONERINGSVÆRDI UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
C 12.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
RISIKOVÆGTET EKSPONERING
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
GENEREL VIRKNING (JUSTERING) SOM FØLGE AF OVERTRÆDELSE AF BESTEMMELSERNE OM RETTIDIG OMHU
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF MANGLENDE LØBETIDSMATCH
SECURITISATION POSITIONS
SAMLET RISIKOVÆGTET EKSPONERING
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
MEMORANDUMPOST: RISIKOVÆGTET EKSPONERING SVARENDE TIL OVERFØRSLER FRA SECURITISERING OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN TIL ANDRE EKSPONERINGSKLASSER
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
(-) FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING (Cva)
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
NOTIONEL VÆRDI AF IKKEAFHÆNDET ELLER TILBAGEKØBT KREDITRISIKOAFDÆKNING
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(-) UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING: JUSTEREDE VÆRDIER (Ga)
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
(-) FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
>0 % og <=20 %
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
>20 % og <=50 %
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
>50 % og <=100 %
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
(-) DER FRATRÆKKES KAPITALGRUNDLAGET
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
INTERN VURDERING
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
(-) JUSTEREDE VÆRDIER FOR UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING (G*)
>0% and <=20%
INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT
>20% and <=50%
KREDITKVALITETSTRIN 1
>50% and <=100%
KREDITKVALITETSTRIN 2
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
ALLE ANDRE KREDITKVALITETSTRIN
LOOK-THROUGH
IKKERATET
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
HERAF: SECOND LOSS I ABCP
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
HERAF: GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT (%)
TOTAL INFLOWS
GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT (%)
CQS 1
HERAF: SYNTETISKE SECURITISERINGER
CQS 2
FØR LOFT
CQS 3
EFTER LOFT
CQS 4