natgillin/translations-raw huggingface dataset:
De kriterier, der anvendes til klassificering af securitiseringer og resecuritiseringer i forbindelse med ikkebalanceførte poster og derivater for eksponeringsleverende institutter, finder også anvendelse her.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
I denne række opsummeres oplysninger om balanceførte poster og ikkebalanceførte poster og derivater for de securitiseringspositioner, hvor instituttet er det organiserende institut, jf. definitionen i artikel 4, stk. 1, nr. 14) i CRR.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Hvis et organiserende institut også securitiserer sine egne aktiver, skal det indsætte oplysninger om sine egne securitiserede aktiver i rækkerne for det eksponeringsleverende institut.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
OPDELING AF UDESTÅENDE POSITIONER EFTER KREDITKVALITETSTRIN VED UDFORMNINGEN
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of “originator’s” interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
I disse rækker indsamles der oplysninger om udestående positioner, der behandles i overensstemmelse med den ratingbaserede metode, og ikkeratede positioner (pr. indberetningsdatoen) efter det kreditkvalitetstrin (fastsat for standardmetoden i artikel 251 (tabel 1) i CRR), der blev anvendt på indgåelsesdatoen (ved udformningen).
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor’s interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Hvis disse oplysninger ikke er tilgængelige, indberettes de tidligste data svarende til kvalitetstrin.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Disse rækker indberettes kun for kolonne 190, 210-270 og kolonne 330-340.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
I dette skema skal der indberettes oplysninger om alle securitiseringer, for hvilke der anerkendes en væsentlig risikooverførsel, og hvor det indberettende institut er involveret i securitisering, der opgøres efter IRB-metoden.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
På referencedatoer for indberetning, der ligger efter den 1. januar 2019, indberettes securitiseringer, hvis risikovægtede eksponering bestemmes på grundlag af den reviderede referenceramme, ikke i dette skema, men kun i skema C 02.00.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
De oplysninger, der skal indberettes, afhænger af instituttets rolle i securitiseringen.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
CR SEC IRB-skemaet har samme anvendelsesområde som CR SEC SA og indsamler fælles oplysninger om både traditionelle og syntetiske securitiseringer i anlægsbeholdningen.
080-110
For rækken til de samlede balanceførte poster svarer det beløb, der indberettes i denne kolonne, til det udestående beløb af securitiserede eksponeringer på indberetningsdatoen.
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Se kolonne 010 i CR SEC SA.
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
Uoverensstemmende løbetider indregnes ikke i den justerede værdi af de kreditrisikoreduktionsteknikker, der anvendes i securitiseringsstrukturen.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
I henhold til den generelle regel vedrørende »indgående« og »udgående« pengestrømme skal de beløb, der indberettes i kolonne 030 i CR SEC IRB-skemaet, vises som »indgående« pengestrømme i det tilsvarende kreditrisikoskema (CR SA eller CR IRB) og eksponeringsklasse, der er relevant for udbyderen af kreditrisikoafdækning (dvs. den tredjemand, som tranchen overføres til ved ufinansieret kreditrisikoafdækning).
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Securitiseringspositioner, som det indberettende institut er i besiddelse af, beregnet i henhold til artikel 246, stk. 1, litra b), d) og e), og stk. 2, i CRR uden anvendelse af kreditkonverteringsfaktorer, kreditrisikojusteringer og hensættelser.
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Værdijusteringer af securitiserede positioner indregnes ikke.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
I tilfælde af førtidsindfrielsesbestemmelser skal institutter angive værdien af det eksponeringsleverende instituts kapitalinteresser som defineret i artikel 256, stk. 2, i CRR.
100-110
Se artikel 4, stk. 1, nr. 57), og tredje del, afsnit II, kapitel 4, i CRR.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Ufinansieret kreditrisikoafdækning er defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 59), i CRR.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Artikel 236 i CRR omhandler beregningsproceduren for GA i tilfælde af fuld afdækning/delvis afdækning — samme prioritet.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
Denne oplysning vedrører også kolonne 040 og 050 i CR IRB-skemaet.
Outflows correspond to the covered part of the “Exposure net of value adjustments and provisions”, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Da den enkle metode for finansielle sikkerheder ikke finder anvendelse, indberettes kun finansieret kreditrisikoafdækning i henhold til artikel 200 i CRR i denne kolonne.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Artikel 236 i CRR.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Denne oplysning vedrører også kolonne 070 i CR IRB-skemaet.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to “Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure”.
Denne oplysning vedrører også kolonne 080 i CR IRB-skemaet.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Denne oplysning vedrører også kolonne 090 i CR IRB-skemaet.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Securitiseringspositioner i henhold til artikel 246 i CRR uden anvendelse af konverteringsfaktorerne i artikel 246, stk. 1, litra c), i CRR.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Ifølge artikel 246, stk. 1, litra c), i CRR skal eksponeringsværdien for en ikkebalanceført securitiseringsposition være dens nominelle værdi ganget med en konverteringsfaktor.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
I den henseende defineres konverteringsfaktor i artikel 4, stk. 1, nr. 56), i CRR.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
I forbindelse med indberetning indberettes de fuldt justerede eksponeringsværdier (E*) i henhold til følgende fire intervaller af konverteringsfaktorer, som gensidigt udelukker hinanden: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] og [50 %, 100 %].
150-180
Denne oplysning vedrører også kolonne 110 i CR IRB-skemaet.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
I henhold til artikel 266, stk. 3, i CRR kan institutter — i forbindelse med en securitiseringsposition, hvor der tillægges en risikovægt på 1250 % — som et alternativ til at medtage positionen i deres beregning af størrelsen af risikovægtede eksponeringer fratrække eksponeringsværdien i positionen fra deres kapitalgrundlag.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in CRR.
DEN RATINGBASEREDE METODE (KREDITKVALITETSTRIN)
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Securitiseringspositioner opgjort efter IRB-metoden med en afledt rating i henhold til artikel 259, stk. 2, i CRR indberettes som positioner med en rating.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Eksponeringsværdier underlagt risikovægte fordeles efter kreditkvalitetstrin som anført for IRB-metoden i artikel 261, stk. 1, tabel 4, i CRR.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Tilsynsformelmetoden er omhandlet i artikel 262 i CRR.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
TILSYNSFORMELMETODEN: GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT
220-320
Kreditrisikoreduktion for securitiseringspositioner kan anerkendes i overensstemmelse med artikel 264 i CRR.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
I så fald skal instituttet bestemme den »faktiske risikovægt« for positionen, når der er modtaget fuld kreditrisikoafdækning i overensstemmelse med artikel 264, stk. 2, i CRR (den faktiske risikovægt fås ved at dividere den risikovægtede eksponering i positionen med eksponeringsværdien i positionen og gange resultatet med 100).
220-260
Vægtede gennemsnitlige risikovægte indberettes i denne kolonne.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Look-through-kolonnerne omfatter alle tilfælde af ikkeratede eksponeringer, hvor risikovægten fås fra den underliggende portefølje af eksponeringer (højeste risikovægt for puljen).
1250 % (UNRATED)
Artikel 263, stk. 2 og 3, i CRR omhandler en undtagelse, der anvendes, når Kirb ikke kan beregnes.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
Det uudnyttede beløb for likviditetsfaciliteter indberettes under »Ikkebalanceførte poster og derivater«.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Når det eksponeringsleverende institut gør brug af undtagelsen, der anvendes, når Kirb ikke kan beregnes, skal den risikovægtning, der anvendes på eksponeringsværdien af en likviditetsfacilitet, som er omfattet af behandlingen i artikel 263 i CRR, indberettes i kolonne 350.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Se artikel 256, stk. 5, og artikel 265 i CRR for oplysninger om førtidsindfrielse.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
LOOK-THROUGH: GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Artikel 259, stk. 3 og 4, i CRR omhandler den interne vurderingsmetode for positioner i ABCP-programmer.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
INTERN VURDERING: GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Institutter, der anvender IRB-metoden, skal følge artikel 266, stk. 1 (gælder kun for eksponeringsleverende institutter, når eksponeringen ikke er fratrukket kapitalgrundlag) og 2, i CRR.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Den samlede risikovægtede eksponering beregnet i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 5, afdeling 3, i CRR inden justeringer som følge af manglende løbetidsmatch eller overtrædelse af bestemmelserne om rettidig omhu og eksklusive risikovægtet eksponering svarende til eksponeringer, der er omfordelt via overførsler til et andet skema.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
For syntetiske securitiseringer med manglende løbetidsmatch tages der for det beløb, der indberettes i denne kolonne, ikke højde for manglende løbetidsmatch.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Når visse krav ikke opfyldes af instituttet, skal medlemsstaterne i henhold til artikel 14, stk. 2, artikel 406, stk. 2, og artikel 407 i CRR sikre, at de kompetente myndigheder pålægger en forholdsmæssig supplerende risikovægt på mindst 250 % (og højst 1250 %) af den risikovægt, som finder anvendelse på de relevante securitiseringspositioner i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 5, afdeling 3, i CRR.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Den samlede risikovægtede eksponering beregnet i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 5, afdeling 3, i CRR før (kolonne 440)/efter (kolonne 450) anvendelse af de grænser, der er anført i artikel 260 i CRR.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Endvidere skal artikel 265 i CRR (Yderligere kapitalgrundlagskrav for securitisering af revolverende eksponeringer med førtidsindfrielsesbestemmelser) tages i betragtning.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
CR SEC IRB-skemaet er opdelt i tre hovedblokke af rækker, hvor der indsamles data om de indgåede/organiserede/ikkeafhændede eller erhvervede eksponeringer af eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og investorer.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
For hver af disse er oplysningerne opdelt efter balanceførte og ikkebalanceførte poster og derivater og efter risikovægtgrupper af securitiseringer og resecuritiseringer.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Positioner, der behandles i overensstemmelse med den ratingbaserede metode, og ikkeratede eksponeringer (eksponeringer pr. indberetningsdatoen) er også opdelt efter kreditkvalitetstrin anvendt ved udformningen (sidste blok af rækker).
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Når et institut beregner størrelsen af risikovægtede eksponeringer efter IRB-metoden, skal eksponeringsværdien for en balanceført securitiseringsposition være dens regnskabsmæssige værdi uden justeringer for specifik kreditrisiko i henhold til artikel 246, stk. 1, litra b), i CRR.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Balanceførte poster fordeles efter risikovægtgrupper af securitiseringer (A-B-C) i række 050-070 og resecuritiseringer (D-E) i række 080-090 i overensstemmelse med artikel 261, stk. 1, tabel 4, i CRR.
370-380
Eksponeringsværdien for en ikkebalanceført securitiseringsposition er dens nominelle værdi fratrukket specifik kreditrisikojustering for nævnte securitiseringsposition ganget med en konverteringsfaktor på 100 %, medmindre andet angives.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
Ikkebalanceførte securitiseringspositioner, der hidrører fra et af de derivatinstrumenter, som angives i bilag II til CRR, skal fastlægges i overensstemmelse med tredje del, afsnit II, kapitel 6, i CRR.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Balanceførte poster fordeles efter risikovægtgrupper af securitiseringer (A-B-C) i række 110-130 og resecuritiseringer (D-E) i række 140-150 i overensstemmelse med forordningens artikel 261, stk. 1, tabel 4, i CRR.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
De kriterier, der anvendes til klassificering af securitiseringer (A-B-C) og resecuritiseringer (D-E) i forbindelse med balanceførte poster for eksponeringsleverende institutter, finder også anvendelse her.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
I denne række opsummeres oplysninger om balanceførte poster og ikkebalanceførte poster og derivater for de securitiseringspositioner, hvor instituttet er det organiserende institut, jf. definitionen i artikel 4, stk. 1, nr. 14), i CRR.
Positions treated according to the ratings based method and unrated positions (exposures at reporting date) shall also be broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Hvis et organiserende institut også securitiserer dets egne aktiver, skal det indsætte oplysninger om dets egne securitiserede aktiver i rækkerne for det eksponeringsleverende institut.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
De kriterier, der anvendes til klassificering af securitiseringer (A-B-C) og resecuritiseringer (D-E) i forbindelse med balanceførte poster og derivater for eksponeringsleverende institutter, finder også anvendelse her.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Dette skema skal indgives i forbindelse med:
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
a. Securitiseringer, for hvilke det indberettende institut har været eksponeringsleverende/organiserende institut, hvis det besidder mindst én position i securitiseringen.
040-060
Det betyder, at institutter skal indberette oplysninger om alle de positioner, de besidder (i anlægsbeholdningen eller handelsbeholdningen), uanset om der er tale om en væsentlig risikooverførsel eller ej.
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
Positioner, der besiddes, indbefatter ikkeafhændede positioner, jf. artikel 405 i CRR.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
b. Securitiseringer, for hvilke det indberettende institut har været eksponeringsleverende/organiserende institut i indberetningsåret, hvis det ikke besidder en position.
070-090
c. Securitiseringer, for hvilke det sidste underliggende aktiv er finansielle forpligtelser, der oprindelig er udstedt af det indberettende institut og (delvis) erhvervet af en securitiseringsenhed.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
Dette underliggende aktiv kan indbefatte særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer eller andre forpligtelser og skal anføres som sådan i kolonne 160.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
Positioner i securitiseringer, hvor det indberettende institut hverken er eksponeringsleverende eller organiserende institut (dvs. investorer og oprindelige långivere).
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Dette skema indberettes af konsoliderede koncerner og enkeltstående institutter beliggende i det land, hvor de er omfattet af kapitalgrundlagskrav.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
Hvis securitiseringer omfatter mere end én enhed i den samme konsoliderede enhed, angives der detaljer for hver enhed.
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
I betragtning af artikel 406, stk. 1, i CRR, som fastlægger, at institutter, der investerer i securitiseringspositioner, skal indhente en betydelig mængde oplysninger om dem for at overholde kravene om rettidig omhu, gælder skemaets indberetningsomfang kun delvist for investorer.
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
De skal navnlig indberette kolonne 010-040; 070-110; 160; 190; 290-400; 420-470.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
Institutter, der er oprindelige långivere (som ikke er eksponeringsleverende eller organiserende institut i samme securitisering), skal generelt udfylde skemaet i samme omfang som investorer.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
Rækkenummeret er en ID-kode for rækken og skal være unik for hver enkelt række i tabellen.
CRR does not provide an explicit definition for investor.
Intern (alfanumerisk) kode, som instituttet bruger til at identificere securitiseringen.
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
Den interne kode skal være knyttet til ID'et for securitiseringen.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Kode, der bruges til juridisk registrering af securitiseringen.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Hvis den ikke foreligger, anvendes det navn, securitiseringen er kendt under på markedet.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(14) of CRR.
Hvis ISIN (International Securities Identification Number) er tilgængeligt (dvs. for offentlige transaktioner), indberettes de tegn, der er fælles for alle trancher i securitiseringen, i denne kolonne.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows the information regarding its own securitised assets.
ID FOR EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT (kode/navn)
220-240