natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Lange nettopositioner for hver operation i en valuta adderes for at få den lange nettoposition i den pågældende valuta.
Name of the legal entity as reported in column 010 of C 06.02 where the loss – or the greatest share of the loss, if several entities were affected – occurred.
Korte nettopositioner for hver operation i en valuta adderes for at få den korte nettoposition i den pågældende valuta.
LEI code of the legal entity as reported in column 025 of C 06.02 where the loss – or the greatest share of the loss, if several entities were affected – occurred.
Ikkematchede positioner i ikkeindberetningsvalutaer lægges til positioner underlagt kapitalkrav for andre valutaer (række 030) i kolonne 060 eller 070, afhængigt af om de er korte eller lange.
Business unit or corporate division of the institution where the loss – or the greatest share of the loss if several business units or corporate divisions were affected – occurred.
Matchede positioner for snævert forbundne valutaer.
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
Kapitalkravet for en relevant position i henhold til tredje del, afsnit IV, kapitel 3, i CRR.
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
Alle positioner i ikkeindberetningsvalutaer og de positioner i indberetningsvalutaen, der tages i betragtning med henblik på artikel 354 i CRR, samt deres tilsvarende kapitalgrundlagskrav i henhold til artikel 92, stk. 3, litra c), nr. i), og artikel 352, stk. 2 og 4, i CRR (med henblik på omregning til indberetningsvalutaen).
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
SNÆVERT FORBUNDNE VALUTAER
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
Positioner og deres tilsvarende kapitalgrundlagskrav for valutaer nævnt i artikel 354 i CRR.
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
Snævert forbundne valutaer: heraf: indberetningsvaluta
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
ALLE ANDRE VALUTAER (herunder CIU'er, der behandles som forskellige valutaer)
The different risks and methods available under CRR are considered by rows.
CIU'er, der behandles som separate valutaer, kan behandles på to forskellige måder med henblik på at beregne kapitalgrundlagskravene:
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Den modificerede guldmetode, hvis det ikke vides, om CIU'ens investeringer er lange eller korte (disse CIU'er lægges til et instituts samlede nettoposition i valutaer).
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
Hvis det vides, om CIU'ens investeringer er lange eller korte, lægges disse CIU'er til den samlede åbne valutaposition (lang eller kort, afhængigt af om CIU'ens investeringer er lange eller korte).
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
Indberetningen af disse CIU'er følger beregningen af kapitalgrundlagskravene.
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
GULD
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
050-090
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
Artikel 352, stk. 5 og 6, i CRR.
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
Opdeling af samlede positioner (herunder indberetningsvaluta) efter eksponeringstype
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
Positioner, der ikke er anført i række 110 eller 120, indberettes her.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Poster, der er omfattet af artikel 352 i CRR, uanset denomineringsvalutaen, og som er medtaget i bilag I til CRR, med undtagelse af poster, der er medtaget som værdipapirfinansieringstransaktioner og transaktioner med lang afviklingstid, eller som følger af en aftale om netting på tværs af produkter.
Article 92(4) lit. b of CRR.
Positioner værdisat i henhold til artikel 352 i CRR.
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
MEMORANDUMPOSTER: VALUTAPOSITIONER
010-350
Memorandumposterne i skemaet udfyldes separat for alle valutaer i EU's medlemsstater og følgende valutaer: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY og alle andre valutaer.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
I dette skema indberettes der oplysninger om positionerne i råvarer og de tilsvarende kapitalgrundlagskrav opgjort efter standardmetoden.
GENERAL RISK.
ALLE POSITIONER (LANGE OG KORTE)
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Lange/korte bruttopositioner, der betragtes som positioner i samme råvare i henhold til artikel 357, stk. 1 og 4, i CRR (se også artikel 359, stk. 1, i CRR).
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Som defineret i artikel 357, stk. 3, i CRR.
020-200
Nettopositioner, som i henhold til de forskellige metoder, der er omhandlet i tredje del, afsnit IV, kapitel 4, i CRR, pålægges et kapitalkrav.
MATURITY BASED APPROACH
Kapitalkravet for en relevant position i henhold til tredje del, afsnit IV, kapitel 4, i CRR.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
POSITIONER EFTER RÅVAREKATEGORI
210-240
I forbindelse med indberetning er råvarer inddelt i fire råvaregrupper som vist i tabel 2 i artikel 361 i CRR.
GENERAL RISK.
LØBETIDSMETODE
DURATION BASED APPROACH
UDVIDET LØBETIDSMETODE
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
FORENKLET METODE
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
Positioner i råvarer, der er omfattet af den forenklede metode omhandlet i artikel 360 i CRR.
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
Artikel 358, stk. 4, i CRR.
251-321
De yderligere krav til optioner vedrørende andre risici end deltarisici indberettes ved hjælp af den metode, der er anvendt til beregningen heraf.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
I dette skema gives der en opdeling af tallene for value-at-risk (VaR) og value-at-risk i stresssituationer (sVaR) efter markedsrisiko (gæld, aktier, valuta og råvare) og andre oplysninger, der er relevante for beregningen af kapitalgrundlagskrav.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – “look-through”).
Generelt afhænger indberetningen af strukturen af den model, som institutterne anvender, dvs. om de indberetter tal for generel og specifik risiko separat eller samlet.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Det samme gælder for opdelingen af VaR/sVaR i risikokategorier (renterisiko, aktierisiko, råvarerisiko og valutarisiko).
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
Artikel 364, stk. 1, litra a), nr. ii), og artikel 365, stk. 1, i CRR.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
Den foregående dags VaR (VaRt-1)
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
Artikel 364, stk. 1, litra a), nr. i), og artikel 365, stk. 1, i CRR.
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Artikel 364, stk. 1, litra b), nr. ii), og artikel 365, stk. 1, i CRR.
Article 329(3) of CRR.
Den seneste tilgængelige (SVaRt-1)
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
Det maksimale potentielle tab, der kan opstå som følge af en prisændring knyttet til misligholdelses- og migreringsrisici beregnet i overensstemmelse med artikel 364, stk. 2, litra b), i CRR sammenholdt med samme forordnings tredje del, afsnit IV, kapitel 5, afdeling 4.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisations held in the trading book, the own funds requirement for specific risk of which is determined based on CRR, i.e where the own funds requirement is calculated in accordance with the revised securitisation framework, shall not be reported in this template, but only in template C 02.00.
Gennemsnittet af tallet over 12 uger
Equally, on reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisation positions which are subject to a 1250 % risk weight in accordance with the CRR and which are deducted from CET1 in accordance with Article 36(1) point (k) (ii) of the CRR, shall not be reported in this template, but only in template C 01.00.
Artikel 364, stk. 2, litra b), nr. ii), i CRR sammenholdt med samme forordnings tredje del, afsnit IV, kapitel 5, afdeling 4.
For the purposes of this template, all references to the Articles of Part Three, Title II, chapter 5 of CRR and Article 337 CRR shall be read as references to CRR in the version applicable on 31 December 2018.
Seneste tal
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Artikel 364, stk. 2, litra b), nr. i), i CRR sammenholdt med samme forordnings tredje del, afsnit IV, kapitel 5, afdeling 4.
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Artikel 364, stk. 3, litra c), i CRR.
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
= 8 % af det kapitalgrundlagskrav, der beregnes i overensstemmelse med artikel 338, stk. 1, i CRR for alle positioner i kapitalkravet »alle prisrisici«.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
GENNEMSNITTET OVER 12 UGER OG SENESTE TAL
Positions which receive a risk weight of 1,250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Artikel 364, stk. 3, litra b).
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
Artikel 364, stk. 3, litra a).
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Antal overskridelser for de seneste 250 arbejdsdage
Article 258 of CRR.
Artikel 366 i CRR.
070-520
Artikel 366 i CRR.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
De beløb, der indberettes, og som udgør grundlaget for beregningen af det mindste kapitalkrav for alle prisrisici, jf. artikel 364, stk. 3, litra c), i CRR, tager højde for skønnet i artikel 335 i CRR, der giver et institut mulighed for at begrænse vægten og nettopositionen til det højest mulige tab forbundet med misligholdelsesrisikoen.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Opdelingen er derfor anført i memorandumposter.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER
270 and 500
Svarer til den del af positionsrisiko, der er omhandlet i artikel 363, stk. 1, i CRR kædet sammen med renterisikofaktorerne i artikel 367, stk. 2, i CRR.
LOOK THROUGH
HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER (TDI) — GENEREL RISIKO
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Generel risiko defineret i artikel 362 i CRR.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER (TDI) — SPECIFIK RISIKO
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
Specifik risiko defineret i artikel 362 i CRR.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
Svarer til den del af positionsrisiko, der er omhandlet i artikel 363, stk. 1, i CRR, kædet sammen med aktierisikofaktorerne i artikel 367, stk. 2, i CRR.
280-290/510-520
AKTIER — GENEREL RISIKO
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
AKTIER — SPECIFIK RISIKO
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
VALUTARISIKO
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Artikel 363, stk. 1, og artikel 367, stk. 2, i CRR.
530-540
RÅVARERISIKO
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
SAMLET BELØB FOR GENEREL RISIKO
Article 14(2) of CRR
Markedsrisiko forårsaget af generelle bevægelser på markederne for handlede gældsinstrumenter, aktier, valutaer og råvarer.
550-570
VaR for generel risiko ved alle risikofaktorer under hensyntagen til evt. korrelationsvirkninger.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
SAMLET BELØB FOR SPECIFIK RISIKO
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Specifik risikokomponent for handlede gældsinstrumenter og aktier.
580-600
Heraf: Værdipapirfinansieringstransaktioner
Article 4(61) and (62) of CRR.
Artikel 271 i CRR, jf. artikel 382, stk. 2, i CRR.
080 and110
VaR-beregning baseret på interne modeller for markedsrisiko.
ORIGINATOR
Se instrukser til kolonne 040.
Article 4(13) of CRR
Artikel 92, stk. 3, litra d), i CRR.
060-080
Artikel 92, stk. 4, litra b), i CRR.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Kapitalgrundlagskrav ganget med 12,5.
090-110
Antal modparter, der indgår i beregningen af kapitalgrundlagskrav for kreditværdijusteringsrisiko.
Article 4(14) of CRR.
Modparter er en undergruppe af låntagere.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows with the information regarding its own securitised assets
Heraf: proxy anvendt til at bestemme kreditspænd
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Antal modparter, hvor kreditspændet blev fastsat ved brug af en proxy i stedet for direkte observerede markedsdata.
Article 337(4), last sentence of CRR.
Regnskabsmæssige hensættelser som følge af derivatmodparters reducerede kreditværdighed.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column “Type”):
Artikel 386, stk. 1, litra a), i CRR.
1-residential mortgages;
Artikel 386, stk. 1, litra b), i CRR.
3-credit card receivables;
Samlede notionelle værdier af index credit default swaps, der anvendes som afdækning for kreditværdijusteringsrisiko.
4-leasing;
Summen af række 020-040, for så vidt det er relevant.
5-loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Kreditværdijusteringsrisiko opgjort efter den avancerede metode omhandlet i artikel 383 i CRR.
6-consumer loans;
Dette skema skal udfyldes af alle institutter, uanset om de har indført den forenklede metode til fastsættelse af yderligere værdiansættelsesjusteringer (AVA'er) eller ej.
9-covered bonds;
Det drejer sig om den absolutte værdi af aktiver og passiver til dagsværdi, der anvendes til at bestemme, om betingelserne i artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse for at kunne anvende den forenklede metode til fastsættelse af AVA'er er opfyldt.
10-other liabilities.
I forbindelse med institutter, der anvender den forenklede metode, angiver dette skema den samlede AVA, der skal fratrækkes kapitalgrundlaget i henhold til artikel 34 og 105 i CRR, jf. artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse, der skal indberettes i række 290 i C 01.00.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Absolut værdi af aktiver og passiver til dagsværdi, som anført i institutternes regnskaber efter de gældende regnskabsregler, jf. artikel 4, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse, før ethvert fradrag i henhold til artikel 4, stk. 2, foretages.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Absolut værdi af aktiver og passiver til dagsværdi, som indberettet i 010, svarende til positioner i handelsbeholdningen.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Absolut værdi af aktiver og passiver til dagsværdi, der ikke medtages i henhold til artikel 4, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Med fuldkommen match
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Modsvarende aktiver og passiver til dagsværdi med fuldkommen match, der ikke medtages i henhold til artikel 4, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Regnskabsmæssig sikring
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
For positioner, der er omfattet af regnskabsmæssig sikring efter de gældende regnskabsregler, den absolutte værdi af aktiver og passiver til dagsværdi, der ikke medtages, i forhold til den relevante værdiansættelsesændrings påvirkning af den egentlige kernekapital, jf. artikel 4, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse.
The “other CTP-positions” are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly “linked” (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Absolut værdi af aktiver og passiver til dagsværdi, der ikke medtages i henhold til artikel 4, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse på grund af de filtre, der er omhandlet i artikel 467 og 468 i CRR.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Alle andre positioner, der ikke medtages i henhold til artikel 4, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse, da justeringer af deres regnskabsmæssige værdi kun delvist påvirker den egentlige kernekapital.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
Denne række skal kun udfyldes i sjældne tilfælde, hvor elementer, der ikke medtages i henhold til artikel 4, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse, ikke kan henføres til kolonne 0030, 0040 eller 0050 i dette skema.
070-400
Bemærkning til andre
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
De væsentligste årsager til, at de i kolonne 0060 indberettede positioner ikke medtages.
160 and 330
Aktiver og passiver til dagsværdi, der medtages i tærsklen i artikel 4, stk. 1
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Absolut værdi af aktiver og passiver til dagsværdi, der faktisk medtages i tærskelberegningen i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2016/101 om forsigtig værdiansættelse.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Absolut værdi af aktiver og passiver til dagsværdi, som indberettet i kolonne 0080, svarende til positioner i handelsbeholdningen.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
0010-0210
170-180 and 360-370
Definitionerne for disse kategorier svarer til definitionerne for de tilsvarende rækker i FINREP-skema 1.1 og 1.2.
190 -200 and 340 -350
1 SAMLEDE AKTIVER OG PASSIVER TIL DAGSVÆRDI
210/380
Summen af aktiver og passiver til dagsværdi indberettet i række 20-210.
220-230 and 390-400
Summen af aktiver til dagsværdi indberettet i række 0030-0140.
Article 259(3) and (4) of CRR.
Relevante celler i række 0030-0130 skal indberettes som for FINREP-skema F 01.01 i bilag III og IV til denne forordning afhængigt af instituttets relevante standarder:
410-420
IFRS som godkendt af Unionen ved anvendelsen af forordning (EU) nr. 1606/2002 (»EU IFRS«)
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
nationale regnskabsstandarder, der er i overensstemmelse med EU IFRS (»IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper«) eller
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på direktiv 86/635/EF, BAD-direktivet (FINREP »nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD«).
430-440
IFRS 9.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Appendiks A.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
BAD, artikel 32-33; Bilag V. Del 1.17.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
De i denne række indberettede oplysninger skal svare til række 091 i skema F 01.01 i bilag III og IV til denne forordning.
050-070
De i denne række indberettede oplysninger skal svare til række 096 i skema F 01.01 i bilag III og IV til denne forordning.
030,060 and 090