natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Kryptografisk hash af fabrikantens registreringer …«
Test tyre details:
I del I, model B, SIDE 2, KØRETØJSKLASSE N3, indsættes følgende punkt 49:
Tyre size designation and service description:
I bilag XV, punkt 2, indsættes følgende række:
Tyre brand/ trade description:
Rullemodstandsbestemmelse
Reference inflation pressure: kPa
Forordning (EU) 2017/2400, bilag X«
Test data:
l/100km
Measurement method:
v g/km
Test speed: km/h
Måleperiode
Load FZTYRE: N
(Dataregistrering)
Test inflation pressure, initial: kPa
nedre grænse (baseret på kurven ved fuld belastning for den laveste vurderin i CO2-familien)
Distance from the tyre axis to the drum outer surface under steady state conditions, rL: m
Øvre grænse (defineret ved kurven ved øget fuld belastning)
Test rim width and material:
stammotor
Ambient temperature: °C
Systemet udvælger det mest hensigtsmæssige gear automatisk, men dette kan tilsidesættes af føreren ved manuel betjening.
Skim test load (except deceleration method): N
Skift gennemføres normalt uden afbrydelse i trækkraft (friktionskobling til friktionskobling) 25)
Rolling resistance coefficient:
Anvendte gear:
Initial value (or average in the case of more than 1): N/kN
Ved prøvningen anvendes transmissionens 3 højeste gear.
Temperature corrected: … N/kN
Hvis den samme godkendende myndighed udsteder separate certifikater for en transmission, en drejningsmomentomformer, andre drejningsmomentoverførselskomponenter eller supplerende kraftoverførselskomponenter, og disse dele er installeret i kombination med hinanden, er det tilstrækkeligt med ét certificeringsmærke som omhandlet i punkt 1.3.
Temperature and drum diameter corrected: N/kN
Dette certificeringsmærke skal være efterfulgt af den gældende mærkning som specificeret i punkt 1.4 for den pågældende transmission, drejningsmomentomformer, anden drejningsmomentoverførselskomponent eller supplerende kraftoverførselskomponent adskilt af »/«.
Temperature and drum diameter corrected and aligned to EU network of laboratories, Cr E: N/kN
fra:
Input parameters ‘Tyre’
Samme højde af førerhus over stel.
Trade name of manufacturer
Strømningshastigheden styres desuden elektronisk ved hjælp af en ventil 17)
Certification number for tyres shall comprise the following:
Formand
ANNEX XI
dnidleA_44 = (nA – nidle) / 4
Simulation tool licence number:’
dnB95h_44 = (n95h – nB) / 4
In Annex IV, Part I, is amended as follows:
dnB95h_35 = (n95h – nB) / 5
Emissions (Euro VI) heavy duty vehicles/access to information
dnidleA_53 = (nA – nidle) / 5
Regulation (EC) No 595/2009
= ABS(dnidleA_44 – dnB95h_44)
the following row 41B is inserted:
Kontrol- område
Regulation (EU) 2017/2400
Nedtre grænse (baseret på kurven ved fuld belastning for den laveste vurdering i CO2-familien)
the following explanatory note 16 is added:
Ovenstående certificeringsmærke, som er påført en motor, viser, at den pågældende type er godkendt i Polen (e20) i henhold til forordning (EU) nr. 582/2011 (forordning (EU) nr. 133/2014).
Annex IX is amended as follows:
»D« angiver diesel, efterfulgt af et »C« for trinnet for emissionsgrænseværdier.
in Part I, Model B, SIDE 2, VEHICLE CATEGORY N2, the following point 49 is inserted:
T l,in,min_el
Gear dependent engine torque limits set by vehicle control For the highest 50 % of the gears (e.g. for gears 7 to 12 of a 12 gear transmission) the vehicle manufacturer may declare a gear dependent maximum engine torque limit which is not higher than 95 % of the maximum engine torque.
Prøveopstilling A for valgmulighed 1
l/100 km
Gearsættet består af tre forskellige tandhjul: Solhjul, planetgear og ringhjul.
yes
»hælpunkt«: det punkt, som repræsenterer placeringen af skoens hæl på den sammenpressede gulvbelægning, når skoens bund er i kontakt med den ikke nedtrådte speederpedal, og anklens vinkel er på 87° (ISO 20176: 2011)
(Data recording)
Under prøvningen ved konstant hastighed måles hovedsignalerne for drejningsmoment, køretøjshastighed, luftstrømshastighed og drejningsvinkel ved to forskellige konstante køretøjshastigheder (lav og høj hastighed) under definerede betingelser på en prøvebane De måledata, der registreres under prøvningen ved konstant hastighed, indføres i forbehandlingsværktøjet for luftmodstand, som bestemmer produktet af luftmodstandskoefficienten via tværsnitsområdet for betingelser med nulsidevind Cd Acr (0)som input til simuleringsværktøjet.
Definition of the engine speed, torque and power range for the control area exemplarily control area n30
dato
original full load curve of CO2-parent engine
4×2
upper boundary (defined by increased full load curve)
8×4
The system selects the most suitable gear automatically, but can be overridden by the driver using a manual mode.
Faktor c1 afhængigt af teknologi
Shifts are normally performed without traction interruption (friction clutch to friction clutch);
Fast forskydning
The use of torque sensors with higher measurement uncertainties is allowed if the part of the uncertainty exceeding 0,3 Nm can be calculated and is added to the measured torque loss as described in 3.1.8.
Fast forskydning med elektronisk styring
Measurement uncertainty.
Dobbelt forskydning
Gears to use:
Variabel forskydning, mek. styret
The 3 highest gears of the transmission shall be used for testing.
Variabel forskydning, elek. styret
pursuant to … TC type:
Elektrisk
pursuant to … OTTC type:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2401
Regulation (EU) 2017/2401 of the European Parliament and of the Council
om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber
amending Regulation (EU) No 575/2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms
Securitiseringer er en vigtig bestanddel af velfungerende finansielle markeder, idet de bidrager til at sprede kreditinstitutters og investeringsselskabers (»institutters«) finansierings- og risikospredningskilder og frigøre lovpligtig kapital, som derefter kan reallokeres til støtte for yderligere långivning, navnlig finansiering af realøkonomien.
Securitisations are an important constituent part of well-functioning financial markets insofar as they contribute to diversifying the funding and risk diversification sources of credit institutions and investment firms (‘institutions’) and releasing regulatory capital which can then be reallocated to support further lending, in particular the funding of the real economy.
Endvidere giver securitiseringer institutter og andre markedsdeltagere yderligere investeringsmuligheder og muliggør derved porteføljespredning samt fremmer strømmen af midler til virksomheder og enkeltpersoner både i medlemsstaterne og på tværs af grænser i hele Unionen.
Furthermore, securitisations provide institutions and other market participants with additional investment opportunities, thus allowing portfolio diversification and facilitating the flow of funding to businesses and individuals both within Member States and on a cross-border basis throughout the Union.
Disse fordele bør dog ses i forhold til deres eventuelle omkostninger og risici, herunder deres indvirkning på den finansielle stabilitet.
Those benefits should however be weighed against their potential costs and risks, including their impact on financial stability.
Som det sås i første fase af finanskrisen, som begyndte i sommeren 2007, førte usund praksis på securitiseringsmarkederne til en væsentlig trussel mod det finansielle systems integritet, navnlig på grund af overdreven gearing, uigennemsigtige og komplekse strukturer, som gjorde prisfastsættelse problematisk, mekanisk afhængighed af eksterne kreditvurderinger og et skævt forhold mellem investorers og eksponeringsleverende institutters interesser (»agency risks«).
As seen during the first phase of the financial crisis starting in the summer of 2007, unsound practices in securitisation markets resulted in significant threats to the integrity of the financial system, namely due to excessive leverage, opaque and complex structures that made pricing problematic, mechanistic reliance on external ratings or misalignment between the interests of investors and originators (‘agency risks’).
I de senere år er omfanget af securitiseringsudstedelser af flere årsager forblevet under højdepunktet før krisen, herunder på grund af den stigmatisering, der generelt er forbundet med sådanne transaktioner.
In recent years, securitisation issuance volumes in the Union have remained below their pre-crisis peak for a number of reasons, including the stigma generally associated with such transactions.
For at hindre de forhold, som udløste finanskrisen, i at genopstå bør securitiseringsmarkedernes genopbygning baseres på sund og forsigtig markedspraksis.
In order to prevent a recurrence of the circumstances that triggered the financial crisis, the recovery of securitisation markets should be based on sound and prudent market practices.
Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 [4] indføres derfor de væsentligste elementer i en overordnet ramme for securitisering med ad hoc-kriterier til at identificere simple, transparente og standardiserede securitiseringer (»STS-securitiseringer«) og en tilsynsordning til at overvåge, om eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter, udstedere og institutionelle investorer anvender disse kriterier korrekt.
To that end, Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council [4] lays down the substantive elements of an overarching securitisation framework, with criteria to identify simple, transparent and standardised (‘STS’) securitisations and a system of supervision to monitor the correct application of those criteria by originators, sponsors, issuers and institutional investors.
I nævnte forordning stilles der endvidere en række fælles krav til alle sektorer, som beskæftiger sig med finansielle tjenesteydelser, vedrørende risikotilbageholdelse, rettidig omhu og offentliggørelse af oplysninger.
Furthermore, that Regulation provides for a set of common requirements on risk retention, due diligence and disclosure for all financial services sectors.
I overensstemmelse med målene i forordning (EU) 2017/2402 bør de lovpligtige kapitalkrav i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 [5] til institutter, der er eksponeringsleverende eller organiserende, eller som investerer i securitiseringer, ændres, således at de på passende vis afspejler de særlige karakteristika ved STS-securitiseringer, når sådanne securitiseringer også opfylder de øvrige krav i denne forordning, og tager højde for de mangler, som kom til syne under finanskrisen, dvs. dens mekaniske afhængighed af eksterne kreditvurderinger, overdrevent lave risikovægte for højtratede securitiseringstrancher og, omvendt, overdrevent høje risikovægte for lavtratede trancher samt utilstrækkelig risikofølsomhed.
In accordance with the objectives of Regulation (EU) 2017/2402, the regulatory capital requirements laid down in Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council [5] for institutions originating, sponsoring or investing in securitisations should be amended to adequately reflect the specific features of STS securitisations when such securitisations also meet the additional requirements laid down in this Regulation, and to address the shortcomings which became apparent during the financial crisis, namely mechanistic reliance on external ratings, excessively low risk weights for highly-rated securitisation tranches and, conversely, excessively high risk weights for low-rated tranches, and insufficient risk sensitivity.
Den 11. december 2014 offentliggjorde Baselkomitéen for Banktilsyn (»BCBS«) for specifikt at tage højde for disse mangler sine ændringer af regelsættet for securitisering (»Revisions to the securitisation framework«) (»det ændrede Baselregelsæt«), der indeholder forskellige ændringer af de lovpligtige kapitalkrav til securitiseringer.
On 11 December 2014 the Basel Committee on Banking Supervision (the ‘BCBS’) published its ‘Revisions to the securitisation framework’ (the ‘Revised Basel Framework’) setting out various changes to the regulatory capital standards for securitisations to address specifically those shortcomings.
BCBS offentliggjorde den 11. juli 2016 en opdateret standard for behandling af securitiseringseksponeringer som lovpligtig kapital, der indbefatter behandling af »simple, transparente og sammenlignelige« securitiseringer som lovpligtig kapital.
On 11 July 2016, the BCBS published an updated standard for the regulatory capital treatment of securitisation exposures that includes the regulatory capital treatment for ‘simple, transparent and comparable’ securitisations.
Denne standard ændrer det ændrede Baselregelsæt.
That standard amends the Revised Basel Framework.
Ændringen af forordning (EU) nr. 575/2013 bør afspejle bestemmelserne i det ændrede Baselregelsæt som ændret.
The amendments to Regulation (EU) No 575/2013 should take into account the provisions of the Revised Basel Framework as amended.
Kapitalkravene til positioner i en securitisering i forordning (EU) nr. 575/2013 bør være omfattet af samme beregningsmetoder i alle institutter.
Capital requirements for positions in a securitisation under Regulation (EU) No 575/2013 should be subject to the same calculation methods for all institutions.
Hvis et institut har tilladelse til at anvende den interne ratingbaserede metode (»IRB-metoden«) i forbindelse med eksponeringer af samme type som securitiseringens underliggende eksponeringer og kan beregne de lovpligtige kapitalkrav i forbindelse med de underliggende eksponeringer, som om de ikke var securitiserede (KIRB), i alle tilfælde ved anvendelse af visse på forhånd fastsatte input (den interne ratingbaserede metode for securitisering — »SEC-IRBA«), bør det i første omgang, også for at fjerne enhver form for mekanisk afhængighed af eksterne kreditvurderinger, anvende sin egen beregning af lovpligtige kapitalkrav.
In the first instance and to remove any form of mechanistic reliance on external ratings, an institution should use its own calculation of regulatory capital requirements where the institution has permission to apply the Internal Ratings Based Approach (the ‘IRB Approach’) in relation to exposures of the same type as those underlying the securitisation and is able to calculate regulatory capital requirements in relation to the underlying exposures as if these had not been securitised (‘KIRB’), in each case subject to certain pre-defined inputs (the Securitisation IRB Approach — ‘SEC-IRBA’).
Institutter, som ikke kan anvende SEC-IRBA i forbindelse med deres positioner i en given securitisering, bør så have adgang til en standardmetode for securitisering (»SEC-SA«).
A Securitisation Standardised Approach (SEC-SA) should then be available to institutions that are not able to use the SEC-IRBA in relation to their positions in a given securitisation.
SEC-SA'en bør være baseret på en formel, der som input anvender de kapitalkrav, der ville blive beregnet efter standardmetoden for kreditrisiko i forbindelse med de underliggende eksponeringer, som om de ikke var blevet securitiseret (KSA).
The SEC-SA should rely on a formula using as an input the capital requirements that would be calculated under the Standardised Approach to credit risk in relation to the underlying exposures as if they had not been securitised (‘KSA’).
Institutter bør, når de første to metoder ikke er tilgængelige, kunne anvende den eksterne ratingbaserede metode for securitisering (SEC-ERBA).
When the first two approaches are not available, institutions should be able to apply the Securitisation External Ratings Based Approach (SEC-ERBA).
I henhold til SEC-ERBA bør securitiseringstrancher tildeles kapitalkrav på grundlag af deres eksterne rating.
Under the SEC-ERBA, capital requirements should be assigned to securitisation tranches on the basis of their external rating.
Institutter bør imidlertid altid anvende SEC-ERBA som alternativ, hvis SEC-IRBA ikke er tilgængelig for lavtratede trancher og visse mellemratede trancher af STS-securitiseringer, der er identificeret ved hjælp af passende parametre.
However, institutions should always use the SEC-ERBA as a fallback when the SEC-IRBA is not available for low-rated tranches and certain medium-rated tranches of STS securitisations identified through appropriate parameters.
For så vidt angår ikke-STS-securitiseringer bør anvendelse af SEC-SA efter SEC-IRBA begrænses yderligere.
For non-STS securitisations, the use of the SEC-SA after the SEC-IRBA should be further restricted.
Desuden bør de kompetente myndigheder kunne forbyde anvendelse af SEC-SA, når denne ikke i tilstrækkelig grad er i stand til at imødegå de risici, som en securitisering udgør for et instituts solvens eller for den finansielle stabilitet.
Moreover, competent authorities should be able to prohibit the use of the SEC-SA when the latter is not able to adequately tackle the risks that the securitisation poses to the solvability of the institution or to financial stability.
Efter underretning af den kompetente myndighed bør institutter have mulighed for at anvende SEC-ERBA på alle ratede securitiseringer, som de besidder, hvis de ikke kan anvende SEC-IRBA.
Upon notification to the competent authority, institutions should be allowed to use the SEC-ERBA in respect of all rated securitisations they hold when they cannot use the SEC-IRBA.
Agentur- og modelrisici er mere udbredte i forbindelse med securitiseringer end i forbindelse med andre finansielle aktiver og giver anledning til en vis usikkerhed ved beregning af kapitalkrav til securitiseringer, selv efter der er taget højde for alle relevante risikofaktorer.
Agency and model risks are more prevalent for securitisations than for other financial assets and give rise to some degree of uncertainty in the calculation of capital requirements for securitisations even after all appropriate risk drivers have been taken into account.
For at tage passende hensyn til disse risici bør forordning (EU) nr. 575/2013 ændres, således at der indføres en bundgrænse for risikovægt på 15 % i forbindelse med alle securitiseringspositioner.
In order to capture those risks adequately, Regulation (EU) No 575/2013 should be amended to provide for a minimum 15 % risk-weight floor for all securitisation positions.
Resecuritiseringer er dog kendetegnet ved større kompleksitet og risiko, og derfor er kun visse former for resecuritiseringer tilladt i henhold til forordning (EU) 2017/2402.
Resecuritisations, however, exhibit greater complexity and riskiness and, accordingly, only certain forms of resecuritisations are permitted under Regulation (EU) 2017/2402.
Derudover bør positioner i resecuritiseringer være omfattet af en mere konservativ beregning af lovpligtig kapital og en bundgrænse for risikovægt på 100 %.
In addition, positions in resecuritisations should be subject to a more conservative regulatory capital calculation and a 100 % risk-weight floor.
Et institut bør i forbindelse med en foranstillet position ikke være underlagt krav om at anvende en større risikovægt end den risikovægt, der ville finde anvendelse, hvis de besad de underliggende eksponeringer direkte, således at der tages højde for den kreditforbedring, der kommer foranstillede positioner til gode på bekostning af efterstillede trancher i en securitiseringsstruktur.
An institution should not be required to apply a higher risk weight to a senior position than that which would apply if it held the underlying exposures directly, thus reflecting the benefit of credit enhancement that senior positions receive from junior tranches in the securitisation structure.
Forordning (EU) nr. 575/2013 bør derfor omfatte en transparensmetode, i henhold til hvilken en foranstillet securitiseringsposition bør tildeles en maksimumsrisikovægt svarende til den eksponeringsvægtede gennemsnitsrisikovægt, der finder anvendelse på de underliggende eksponeringer, og en sådan metode bør på visse betingelser kunne anvendes, uanset om den relevante position er ratet eller ikkeratet, og uanset hvilken metode der anvendes i forbindelse med den underliggende pulje (standardmetoden eller IRB-metoden).
Regulation (EU) No 575/2013 should therefore provide for a ‘look-through’ approach according to which a senior securitisation position should be assigned a maximum risk weight equal to the exposure-weighted-average risk weight applicable to the underlying exposures, and such approach should be available irrespective of whether the relevant position is rated or unrated and the approach used for the underlying pool (Standardised Approach or IRB Approach), subject to certain conditions.
I henhold til det gældende regelsæt har institutter, der kan beregne kapitalkravene for underliggende eksponeringer efter IRB-metoden, som om disse eksponeringer ikke var blevet securitiseret (KIRB), mulighed for at anvende et overordnet loft for maksimale risikovægtede eksponeringsbeløb.
An overall cap in terms of maximum risk-weighted exposure amounts is available under the current framework for institutions that can calculate the capital requirements for the underlying exposures in accordance with the IRB Approach as if those exposures had not been securitised (KIRB).
For så vidt som securitiseringsprocessen reducerer den risiko, der er forbundet med de underliggende eksponeringer, bør alle eksponeringsleverende og organiserende institutter have mulighed for at anvende dette loft, uanset hvilken metode de anvender til at beregne lovpligtige kapitalkrav til positioner i en securitisering.
Insofar as the securitisation process reduces the risk attached to the underlying exposures, this cap should be available to all originator and sponsor institutions, regardless of the approach they use for the calculation of regulatory capital requirements for the positions in the securitisation.
Som fremhævet af den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) (»EBA«), oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 [6], i dens rapport om kvalificering af securitisering fra juli 2015 klarede STS-securitiseringer sig i henhold til empiriske data om misligholdelse og tab bedre under finanskrisen end andre securitiseringer, hvilket skyldes de simple og transparente strukturer og den robuste gennemførelsespraksis i forbindelse med STS-securitisering, som reducerer kreditrisici, operationelle risici og agency risks.
As pointed out by the European Supervisory Authority (European Banking Authority) (‘EBA’), established by Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [6], in its report on qualifying securitisation of July 2015, empirical evidence on defaults and losses shows that STS securitisations exhibited better performance than other securitisations during the financial crisis, reflecting the use of simple and transparent structures and robust execution practices in STS securitisation which deliver lower credit, operational and agency risks.
Forordning (EU) nr. 575/2013 bør derfor ændres, således at der som anbefalet af EBA i rapporten indføres en passende risikofølsom kalibrering for STS-securitiseringer, forudsat at de også opfylder de øvrige krav til risikominimering, og som navnlig indebærer en lavere bundgrænse for risikovægt på 10 % for foranstillede positioner.
It is therefore appropriate to amend Regulation (EU) No 575/2013 to provide for an appropriately risk-sensitive calibration for STS securitisations, provided that they also meet additional requirements to minimise risk, in the manner recommended by the EBA in that report which involves, in particular, a lower risk-weight floor of 10 % for senior positions.
Lavere kapitalkrav gældende for STS-securitiseringer bør begrænses til securitiseringer, hvor ejendomsretten til de underliggende eksponeringer overføres til en securitiseringsenhed med særligt formål eller SSPE (»traditionelle securitiseringer«).
Lower capital requirements applicable to STS securitisations should be limited to securitisations where the ownership of the underlying exposures is transferred to a securitisation special purpose entity or SSPE (‘traditional securitisations’).