natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Den indberettede værdi i henhold til artikel 162 i CRR.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Eksponeringsværdien (kolonne 110) bruges til at beregne de eksponeringsvægtede gennemsnitsværdier.
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
Den gennemsnitlige løbetid indberettes i dage.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Denne oplysning indberettes ikke for eksponeringsværdier, for hvilke løbetid ikke er et element i beregningen af de risikovægtede eksponeringsbeløb.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection shall be reported in column 220.
Det betyder, at denne kolonne ikke udfyldes for eksponeringsklassen »detail«.
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
For så vidt angår centralregeringer og centralbanker, selskaber og institutter, se artikel 153, stk. 1 og 3, i CRR.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects of the exposure), it shall be capped at the exposure value.
Støttefaktoren for SMV'er, jf. artikel 501 i CRR, indregnes ikke.
When own estimates of LGD are used, those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of CRR shall be reported.
Støttefaktoren for SMV'er, jf. artikel 501 i CRR, indregnes.
The relevant value used in the internal model shall be reported.
Opdeling af den risikovægtede eksponering efter anvendelse af støttefaktoren for SMV'er for alle eksponeringer defineret i henhold til artikel 142, stk. 4 og 5, i CRR, der er omfattet af den højeste korrelation fastsat i artikel 153, stk. 2, i CRR.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
For så vidt angår definitionen af forventet tab, se artikel 5, nr. 3), i CRR.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170.
Se artikel 158 i CRR for oplysninger om beregning.
070-080
Det forventede tab, der indberettes, skal baseres på de risikoparametre, der reelt anvendes i systemet for interne ratings, som er godkendt af den relevante kompetente myndighed.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Værdijusteringer samt specifikke og generelle hensættelser i medfør af artikel 159 i CRR indberettes.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Generelle hensættelser indberettes ved at tildele beløbet pro rata ud fra de forskellige låntagerklassers forventede tab.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Artikel 172, stk. 1 og 2, i CRR.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
For alle eksponeringsklasser med undtagelse af detail og de tilfælde, der er omhandlet i artikel 172, stk. 1, litra e), andet punktum, i CRR, skal instituttet indberette antallet af juridiske enheder/låntagere, der blev vurderet separat, uanset antallet af forskellige ydede lån eller eksponeringer.
Of which: Off Balance Sheet Items
I detaileksponeringsklassen, eller hvis den samme låntager henføres til forskellige låntagerklasser i overensstemmelse med artikel 172, stk. 1, litra e), andet punktum, i CRR i andre eksponeringsklasser, skal instituttet indberette antallet af eksponeringer, der separat blev henført til en bestemt ratingklasse eller -pulje.
See CR-SA instructions
Eksponeringer, der er ikkebalanceførte poster, og som er medtaget som værdipapirfinansieringstransaktioner, derivater og transaktioner med lang afviklingstid, eller som følger af en aftale om netting på tværs af produkter, skal indberettes i række 040-060 og skal derfor ikke indberettes i denne række.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Eksponeringer, der opstår som følge af aktiver, der er posteret til en CCP, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 91), i CRR, og eksponeringer mod misligholdelsesfonde, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 89), i CRR, medtages, hvis de betragtes som ikkebalanceførte poster.
These values are reported in this column and not column 130 “Of which: arising from counterparty credit risk”.
Eksponeringer/transaktioner underlagt modpartsrisiko
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Værdipapirfinansieringstransaktioner
See CR SA instructions.
Værdipapirfinansieringstransaktioner, som indgår i en aftale om netting på tværs af produkter og derfor er indberettet i række 060, skal ikke indberettes i denne række.
150-210
Derivater omfatter de kontrakter, der er anført i bilag II til CRR.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Derivater og transaktioner med lang afviklingstid, som indgår i en aftale om netting på tværs af produkter og derfor er indberettet i række 060, skal ikke indberettes i denne række.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of CRR
Se instrukserne til CR SA.
Where own estimates of LGD are used:
For så vidt angår eksponeringer mod selskaber, institutter samt centralregeringer og centralbanker, se artikel 142, stk. 1, nr. 6), og artikel 170, stk. 1, litra c), i CRR.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of CRR.
For så vidt angår detaileksponeringer, se artikel 170, stk. 3, litra b), i CRR.
For retail exposures Article 164(2) of CRR.
For så vidt angår eksponeringer, der opstår som følge af erhvervede fordringer, se artikel 166, stk. 6, i CRR.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to points (e) and (f) of Article 181(1) of CRR.
Heraf: I kategori 1
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Artikel 153, stk. 5, tabel 1, i CRR.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of CRR.
Artikel 193, stk. 1 og 2, artikel 194, stk. 1-7, og artikel 230, stk. 3, i CRR.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragraph 2 point.
EKSPONERINGER SOM FØLGE AF LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) UNDERLAGT RISIKOVÆGTE I HENHOLD TIL ALTERNATIV BEHANDLING, RISIKOVÆGTE PÅ 100 % OG ANDRE EKSPONERINGER UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Eksponeringer, der opstår som følge af leveringsrisiko (free deliveries), der er underlagt den alternative behandling, som er omhandlet i artikel 379, stk. 2, første afsnit, sidste punktum, i CRR, eller som pålægges en risikovægt på 100 % i henhold til artikel 379, stk. 2, sidste afsnit, i CRR.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Ikke-ratede »nth to default«-kreditderivater, jf. artikel 153, stk. 8, i CRR, og anden eksponering omfattet af risikovægte, som ikke er anført i en anden række, indberettes i denne række.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Se artikel 4, stk. 1, nr. 53), i CRR for en definition af udvandingsrisiko.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
For så vidt angår beregning af risikovægten for udvandingsrisiko, se artikel 157, stk. 1, i CRR.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
I henhold til artikel 166, stk. 6, i CRR er eksponeringsværdien af erhvervede fordringer lig med det udestående beløb minus den risikovægtede eksponering vedrørende udvandingsrisici forud for kreditrisikoreduktion.
190-210
C 08.02 — Kreditrisiko, modpartsrisiko og leveringsrisiko (free deliveries): kapitalkrav opgjort efter IRB-metoden (opdeling efter låntagerklasser eller -puljer (CR IRB 2-skemaet)
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Låntagerklasse (ID-kode for rækken)
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Dette er en ID-kode for rækken og skal være unik for hver enkelt række i et bestemt ark i tabellen.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Den skal være i nummerorden (1, 2, 3 osv.).
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Instrukserne til hver af disse kolonner er de samme som for de tilsvarende kolonner i tabel CR IRB 1.
See also Article 229 of CRR.
010-001— 010-NNN
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Værdier, der indberettes i disse rækker, skal opstilles fra den laveste PD til den højeste tildelt hver låntagerklasse.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
PD udgør 100 % for låntagere, der er i restance.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Eksponeringer, der er underlagt alternativ behandling med hensyn til sikkerhed i fast ejendom (kun tilgængelig, når egne estimater ikke anvendes for LGD), tildeles ikke efter PD for låntageren og indberettes ikke i dette skema.
See also Article 229(3) of CRR.
Alle institutter skal indberette oplysninger aggregeret på samlet niveau.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Derudover skal institutter, der opfylder tærsklen i denne forordnings artikel 5, litra a), nr. 4), indsende oplysninger opdelt efter land om eget land og andre lande.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Eksponeringer over for overnationale organisationer henregnes til det geografiske område »andre lande«.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
C 09.01 — Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted: Eksponeringer opgjort efter standardmetoden (CR GB 1)
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Samme definition som for kolonne 010 i CR SA-skemaet.
See also columns 040 “Guarantees” and 050 “Credit derivatives”.
Oprindelig eksponering før anvendelse af konverteringsfaktorer for de eksponeringer, der er klassificeret som »eksponeringer ved misligholdelse« og for misligholdte eksponeringer, der henføres til eksponeringsklasserne »eksponeringer forbundet med særlig høj risiko« eller »aktieeksponeringer«.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Denne memorandumpost giver yderligere oplysninger om låntagerstrukturen for misligholdte eksponeringer.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Eksponeringer, der er klassificeret som »eksponeringer ved misligholdelse« i overensstemmelse med artikel 112, litra j), i CRR, indberettes, når låntagerne ville være blevet indberettet, hvis eksponeringerne ikke var henført til eksponeringsklassen »eksponeringer ved misligholdelse«.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Denne oplysning er en memorandumpost og påvirker dermed ikke beregningen af risikovægtede eksponeringer for eksponeringsklasserne »eksponering ved misligholdelse«, »eksponeringer forbundet med særlig høj risiko« eller »aktieeksponeringer«, jf. artikel 112, henholdsvis litra j), k) og p), i CRR.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Kreditrisikojusteringer i henhold til artikel 110 i CRR.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Denne post indeholder de generelle kreditrisikojusteringer, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital, før det i artikel 62, litra c), i CRR omhandlede loft anvendes.
The exposure weighted average LGD associated to each PD “obligor grade or pool” shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Afskrivninger
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Afskrivninger omfatter både reduktioner af den regnskabsmæssige værdi af misligholdte finansielle aktiver indregnet direkte i resultatopgørelsen [IFRS 7.B5.(d).(i)] og reduktioner i beløbene for udligning modregnet de værdiforringede finansielle aktiver [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Summen af kreditrisikojusteringer og afskrivninger for eksponeringer, der er klassificeret som »misligholdte eksponeringer« i løbet af perioden på tre måneder siden den sidste indgivelse af data.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Samme definition som for kolonne 200 i CR SA-skemaet.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Samme definition som for kolonne 215 i CR SA-skemaet.
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Samme definition som for kolonne 220 i CR SA-skemaet.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Artikel 112, litra b), i CRR.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Artikel 112, litra c), i CRR.
The average maturity is reported in days.
Artikel 112, litra d), i CRR.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class “retail”.
Internationale organisationer
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
Artikel 112, litra e), i CRR.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Artikel 112, litra f), i CRR.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Artikel 112, litra g), i CRR.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Samme definition som for række 020 i CR SA-skemaet.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Artikel 112, litra h), i CRR.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Artikel 112, litra k), i CRR.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Artikel 112, litra l), i CRR.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Artikel 112, litra n), i CRR.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Artikel 112, litra o), i CRR.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Artikel 112, litra p), i CRR.
For all exposure classes with the exception of the exposure class retail and the cases mentioned in Article 172(1) lit. e, second sentence CRR, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Samme definition som for kolonne 020 i CR IRB-skemaet.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Heraf misligholdte
020-060
Oprindelig eksponeringsværdi af de eksponeringer, der er blevet klassificeret som »misligholdte eksponeringer« i henhold til artikel 178 i CRR.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Kreditrisikojusteringer i henhold til artikel 110 i CRR.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Samme definition som for kolonne 010 i CR IRB-skemaet.
Off balance sheet items subject to credit risk Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Samme definition som for kolonne 230 og 240 i CR IRB-skemaet.
040-060 Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk 040 Securities Financing Transactions
Det eksponeringsvægtede gennemsnitlige LGD (%) skal vedrøre alle eksponeringer, herunder også eksponeringer for store enheder i den finansielle sektor og uregulerede finansielle enheder.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Bestemmelserne i artikel 181, stk. 1, litra h), i CRR finder anvendelse.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Eksponeringsvægtet LGD for de eksponeringer, der er blevet klassificeret som »misligholdte eksponeringer« i henhold til artikel 178 i CRR.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Samme definition som for kolonne 110 i CR IRB-skemaet.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Samme definition som for kolonne 255 i CR IRB-skemaet.
See CR SA instructions
Risikovægtet eksponering for de eksponeringer, der er blevet klassificeret som »misligholdte eksponeringer« i henhold til artikel 178 i CRR.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Samme definition som for kolonne 260 i CR IRB-skemaet.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Alle selskaber i henhold til artikel 147, stk. 2, litra c).
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Heraf: Specialiseret långivning (undtagen specialiseret långivning omfattet af kategoriseringskriterier)
A master scale is not used.
(artikel 147, stk. 8, litra a), i CRR).
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Heraf: Specialiseret långivning omfattet af kategoriseringskriterier
Article 153(5) of CRR.
Artikel 147, stk. 8, litra a), og artikel 153, stk. 5, i CRR.
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Heraf: SMV'er
090-150
(artikel 147, stk. 2, litra c), i CRR).
Of which: In category 1
Alle detaileksponeringer i henhold til artikel 147, stk. 2, litra d).
Article 153(5) table 1 of CRR.
Detail — Sikret ved pant i fast ejendom
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Andre detaileksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra d), i CRR.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Aktieeksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra e), i CRR.
Obligor grade (row identifier)
C 09.04 — Opdeling af krediteksponeringer, som er relevante for beregningen af den kontracykliske buffer, efter land og institutspecifik kontracyklisk buffersats
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Denne tabel har til formål at tilvejebringe flere oplysninger om elementerne af den institutspecifikke kontracykliske kapitalbuffer.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
De oplysninger, der skal angives, vedrører kapitalgrundlagskravene bestemt i henhold til tredje del, afsnit II og IV, i CRR og den geografiske beliggenhed af krediteksponeringer, securitiseringseksponeringer og eksponeringer i handelsbeholdningen, der er relevante for beregningen af den institutspecifikke kontracykliske kapitalbuffer (CCB), jf. artikel 140 i CRD (relevante krediteksponeringer).
010-300
I skema C 09.04 skal der indberettes oplysninger om værdien »i alt« af relevante krediteksponeringer i alle jurisdiktioner, hvor disse eksponeringer befinder sig, og individuelt for hver jurisdiktion, hvor der findes relevante krediteksponeringer.
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
De samlede tal og oplysninger for hver jurisdiktion indberettes i en separat dimension.
010-001 – 010-NNN
Tærsklen i nærværende forordnings artikel 5, litra a), nr. 4), er ikke relevant i forbindelse med indberetningen af denne opdeling.
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
For at bestemme den geografiske beliggenhed henføres eksponeringerne på grundlag af den umiddelbare låntager, som fastsat ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2014 af 4. juni 2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende identifikationen af den geografiske beliggenhed af de relevante krediteksponeringer med henblik på beregning af institutspecifikke kontracykliske kapitalbuffersatser.
PD of obligors in default shall be 100 %.
Kreditreduktionsteknikker medfører derfor ikke, at en eksponering henføres til en anden geografisk beliggenhed med henblik på indberetningen af oplysninger i dette skema.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
Værdien af de relevante krediteksponeringer og de tilknyttede kapitalgrundlagskrav, der bestemt i overensstemmelse med instrukserne for den enkelte række.
All institutions shall submit information aggregated at a total level.