natgillin/translations-raw huggingface dataset:
at målingssystemet for operationel risiko også anvendes med henblik på instituttets proces til vurdering af den interne kapital som omhandlet i artikel 73 i direktiv 2013/36/EU.
Use of the AMA
Artikel 12
Competent authorities shall assess that an institution uses the AMA for internal purposes by confirming at least the following:
Løbende integration af AMA'en
that the institution's operational risk measurement system is used to manage operational risks across different business lines, units or legal entities within the organisation structure;
De kompetente myndigheder vurderer, om et institut sikrer den løbende integration af sit operationelle risikostyringssystem i sin daglige risikostyring, idet de som minimum bekræfter følgende:
that the operational risk measurement system is embedded within the various entities of the group and, where it is used at a consolidated level, that the parent institution's AMA framework is extended to the subsidiaries, and that those subsidiaries' operational risk and business environment and internal control factors (BEICF) referred to in Articles 322(1) and 322(6) of Regulation (EU) No 575/2013 are incorporated in the group-wide AMA calculations;
at målingssystemet for operationel risiko opdateres regelmæssigt og videreudvikles, i takt med at der opnås et større erfaringsgrundlag og en mere avanceret viden inden for styring og kvantificering af operationel risiko
that the operational risk measurement system is used also for the purposes of the institution's internal capital adequacy assessment process referred to in Article 73 of Directive 2013/36/EU.
at typen og afbalanceringen af input i målingssystemet for operationel risiko er relevant og til enhver tid afspejler arten af instituttets forretningsaktiviteter, strategi, organisation og operationel eksponering.
Article 12
Artikel 13
Continuous integration of the AMA
AMA'er anvendt til støtte for instituttets styring af operationel risiko
Competent authorities shall assess that an institution ensures the continuous integration of its operational risk management system into its day-to-day risk management processes by confirming at least the following:
De kompetente myndigheder vurderer, om et institut anvender AMA'en til støtte for sin styring af operationel risiko, idet de som minimum bekræfter følgende:
that the operational risk measurement system is updated on a regular basis and is further developed as more experience and sophistication in management and quantification of operational risk is gained;
at målingssystemet for operationel risiko anvendes effektivt til regelmæssig og hurtig rapportering af konsistente oplysninger, som præcist afspejler arten af instituttets forretningsaktiviteter samt dets operationelle risikoprofil.
that the nature and balance of inputs into the operational risk measurement system are relevant and reflect the nature of the institution's business, strategy, organisation and operational risk exposure at all times.
at instituttet træffer afhjælpende foranstaltninger til forbedring af interne processer efter at have modtaget oplysning om resultater fra målingssystemet for operationel risiko.
Article 13
Artikel 14
AMA used to support the operational risk management of the institution
AMA'er anvendt til forbedring af instituttets organisation og kontrol af operationel risiko
Competent authorities shall assess that an institution uses the AMA to support its operational risk management, by confirming at least the following:
De kompetente myndigheder vurderer, om et institut anvender AMA'en til fortsat forbedring af sin organisation og kontrol af operationel risiko, idet de som minimum bekræfter følgende:
that the operational risk measurement system is effectively used for the regular and prompt reporting of consistent information that accurately reflects the nature of the business and the operational risk profile of the institution;
at instituttets definition af operationel risikotolerance og dets dertil knyttede styringsmål og -aktiviteter for operationel risiko kommunikeres klart inden for instituttet
that the institution takes remedial actions to improve internal processes upon receipt of information about findings from the operational risk measurement system.
at forholdet mellem instituttets forretningsstrategi og dets styring af operationel risiko, herunder med hensyn til godkendelse af nye produkter, systemer og processer, kommunikeres klart inden for instituttet
Article 14
at målingssystemet for operationel risiko øger gennemskueligheden, risikobevidstheden og ekspertisen med hensyn til styring af operationel risiko og tilskynder til at forbedre styringen af den operationelle risiko i hele instituttet
AMA used to enhance the operational risk organization and control of the institution
at input i og output fra målingssystemet for operationel risiko anvendes i forbindelse med relevante beslutninger og planer, herunder i forbindelse med instituttets handlings- og beredskabsplaner og den institutinterne revisions arbejdsplaner foruden instituttets beslutninger om kapitaltildeling og dets forsikringsplaner og budgetafgørelser.
Competent authorities shall assess that an institution uses the AMA to further enhance its operational risk organization and control, by confirming at least the following:
Artikel 15
that the institution's definition of operational risk tolerance and its associated operational risk management objectives and activities are clearly communicated within the institution;
Sammenligning af AMA'en med mindre avancerede metoder
that the relationship between the institution's business strategy and its operational risk management, including with regard to the approval of new products, systems and processes, is clearly communicated within the institution;
De kompetente myndigheder vurderer, om der foreligger dokumentation fra et instituts side for stabiliteten og holdbarheden af dets AMA-output, idet de som minimum bekræfter følgende:
that the operational risk measurement system increases transparency, risk awareness and operational risk management expertise and creates incentives to improve the management of operational risk throughout the institution;
at instituttet forud for tilladelsen til at anvende AMA'en beregnede sine kapitalgrundlagskrav i relation til operationel risiko ved anvendelse af såvel AMA'en som den mindre avancerede metode, der tidligere var gældende for instituttet, og at nævnte beregning:
that the inputs and the outputs of the operational risk measurement system are used in relevant decisions and plans, including in the institution's action plans, business continuity plans, internal audit working plans, capital assignment decisions, insurance plans and budgeting decisions.
blev foretaget forholdsvis regelmæssigt og mindst kvartalsvis
Article 15
idet den omfattede alle juridiske enheder, som ville AMA'en på tidspunktet for den første gennemførelse
Comparison of the AMA with the less sophisticated approaches
idet den omfattede alle de operationelle risici, som ville blive omfattet af AMA'en på tidspunktet for den første gennemførelse
Competent authorities shall assess that an institution demonstrates the stability and robustness of the AMA output by confirming at least the following:
at instituttet som minimum opfylder følgende:
that before granting the permission to use the AMA for regulatory purposes, the institution calculated its own funds requirements for operational risk under both the AMA and the less sophisticated approach previously applicable to it, and that it performed that calculation:
den operationelle risikostyring og målingssystemet for operationel risiko er udviklet og afprøvet
on a reasonably regular basis, and at least quarterly;
eventuelle problemer er løst, og systemet og ledsagende processer er finjusteret
covering all relevant legal entities that would use the AMA at the date of the initial implementation;
det har sikret, at målingssystemet for operationel risiko genererer resultater, som er i overensstemmelse med instituttets forventninger, bl.a. under hensyntagen til oplysninger fra både instituttets nuværende og tidligere systemer
covering all the operational risks that would be covered by the AMA at the date of the initial implementation.
det har godtgjort, at det hurtigt kan ændre modelparametre for at forstå virkningen af ændrede antagelser med minimale systemtilpasninger eller manuelle indgreb
that the institution complies with at least the following:
det er i stand til at foretage passende kapitalmæssige justeringer af kapitalgrundlagskravene før første anvendelse af AMA'en
the operational risk management process and the operational risk measurement system have been developed and tested;
det har over en periode af rimelig længde dokumenteret, at de nye systemer og rapporteringsprocesser er stabile og genererer oplysninger, som instituttet kan anvende til at identificere og styre operationel risiko.
any problems have been resolved and the system and attendant process have been fine-tuned;
Med henblik på litra a) skal vurderingen af den foretagne beregning dække mindst to på hinanden følgende kvartaler.
it has ensured that the operational risk measurement system generates results which conform to the institution's expectations, including taking account of information from both the institution's existing and previous systems;
De kompetente myndigheder kan give tilladelse til at anvende AMA'en, hvis instituttet i en periode på et år efter at tilladelsen er givet dokumenterer, at det løbende sammenligner beregningen af sine kapitalgrundlagskrav i relation til operationel risiko ved anvendelse af henholdsvis AMA'en og den mindre avancerede metode, der tidligere var gældende for instituttet.
it has demonstrated it can quickly vary model parameters to understand the impact of changed assumptions with minimal systems adjustments or manual interventions;
AFDELING 3
it is able to make appropriate capital adjustments to the own funds requirements before the first ‘live use’ of the AMA;
Revision og intern validering
it has demonstrated over a reasonable period that the new systems and reporting processes are robust and generate management information that the institution can use to identify and manage operational risk.
Artikel 16
For the purposes of point (a), the assessment of the calculation performed shall cover at least two consecutive quarters.
Revisions- og interne valideringsfunktioner
Competent authorities may grant permission to use the AMA where the institution demonstrates its continuous comparison of the calculation of its own funds requirements for operational risk under the AMA against the less sophisticated approach previously applicable to it, for one year after the permission is granted.
De kompetente myndigheder vurderer, i hvilket omfang et instituts revisions- og interne valideringsfunktioner bekræfter, at den styring og måling af operationel risiko, som er gennemført til AMA-formål, er pålidelig og effektiv i relation til styring og måling af operationel risiko inden for organisationen, idet de som minimum kontrollerer følgende:
SECTION 3
at den interne valideringsfunktion fremkommer med en begrundet og velunderbygget vurdering af, om målingssystemet for operationel risiko fungerer som planlagt, og at modelresultatet er egnet til de forskellige interne formål og tilsynsformål, som minimum på årsbasis
Audit and internal validation
at revisionsfunktionen som minimum på årsbasis kontrollerer integriteten af politikker, processer og procedurer for operationel risiko og vurderer, om disse opfylder lovpligtige krav og fastlagte kontroller, og navnlig at revisionsfunktionen vurderer kvaliteten af de kilder og data, der er anvendt i forbindelse med styring og måling af operationel risiko
Article 16
at revisionsfunktionen og den interne valideringsfunktion har indført et program for gennemgang, som dækker alle aspekter af AMA'en, som er omhandlet i denne forordning, og regelmæssigt opdateres med hensyn til:
Audit and internal validation functioning
udviklingen af interne processer til identifikation, måling, vurdering, overvågning, kontrol og reduktion af operationel risiko
Competent authorities shall assess the degree to which an institution's audit and internal validation functions confirm that the operational risk management and measurement processes implemented for AMA purposes are reliable and effective in managing and measuring operational risk within the organization by verifying at least the following:
indførelsen af nye produkter, processer og systemer, som eksponerer instituttet mod væsentlig operationel risiko
that the internal validation function provides a reasoned and well-informed opinion on whether the operational risk measurement system works as predicted, and that the outcome of the model is suitable for its various internal and supervisory purposes, at least on annual basis;
at den interne validering gennemføres af kvalificerede ressourcer, som er uafhængige af de validerede enheder
that the audit function verifies the integrity of the operational risk policies, processes and procedures, assessing whether these comply with regulatory requirements as well with established controls, at least on annual basis and in particular, that the audit function assesses the quality of the sources and data used for operational risk management and measurement purposes;
hvis der udføres revisionsaktiviteter af interne eller eksterne revisionsfunktioner eller kvalificerede eksterne parter, at disse er uafhængige af den proces eller af det system, som revideres, og i tilfælde af outsourcing, at instituttets ledelsesorgan og daglige ledelse stadig er ansvarlige for at sikre, at outsourcede funktioner udføres i overensstemmelse med instituttets godkendte revisionsplan
that the functions of audit and internal validation have a review program in place that covers the aspects of the AMA included in this Regulation and is regularly updated with regard to:
at revisionsfunktionens og den interne valideringsfunktions gennemgange af AMA-rammen dokumenteres behørigt, og at deres output fordeles til relevante modtagere inden for instituttet, herunder i givet fald risikoudvalgene, den operationelle risikostyringsfunktion, ledelsen af forretningsområder og andre relevante medarbejdere
the development of internal processes for identifying, measuring and assessing, monitoring, controlling and mitigating operational risk;
at resultaterne af revisionsfunktionens og den interne valideringsfunktions gennemgange sammenfattes og som minimum på årsbasis rapporteres til instituttets ledelsesorgan eller et hertil udpeget udvalg til godkendelse
the implementation of new products, processes and systems which expose the institution to material operational risk.
at gennemgang og godkendelse af effektiviteten af instituttets AMA-ramme som minimum foretages på årsbasis.
that the internal validation is carried out by qualified resources, which are independent of the validated units;
Artikel 17
that where audit activities are carried out by internal or external audit functions or qualified external parties, these are independent of the process or system being reviewed and, where these are outsourced, that the management body and senior management of the institution remain accountable for ensuring that outsourced functions are performed in accordance with the institutions' approved audit plan;
Ledelse af revisions- og interne valideringsfunktioner
that the audit and internal validation reviews on the AMA framework are properly documented and their output is distributed to the appropriate recipients within the institutions, including, where appropriate, the risk committees, operational risk management function, business line management and other relevant staff;
De kompetente myndigheder vurderer, om ledelsen af et instituts revisions- og interne valideringsfunktioner er af høj kvalitet, idet de som minimum bekræfter følgende:
that the results of the audit and internal validation reviews are summarised and reported on at least an annual basis to the institution's management body or to a committee designated by it for approval;
at revisionsprogrammer til gennemgang af AMA-rammen dækker alle væsentlige aktiviteter, som kan eksponere instituttet mod væsentlig operationel risiko, herunder outsourcede aktiviteter
that the review and approval of the effectiveness of the institution's AMA framework is undertaken at least on an annual basis.
at de interne valideringsmetoder er forholdsmæssige set i lyset af ændrede markeds- og driftsvilkår, og at resultaterne er underlagt revisionsgennemgang
Article 17
AFDELING 4
Audit and internal validation governance
Datakvalitet og IT-infrastruktur
Competent authorities shall assess that an institution's audit and internal validation governance is of a high quality by confirming at least the following:
Artikel 18
that audit programs for reviewing the AMA framework cover all significant activities that could expose the institution to material operational risk, including outsourced activities;
Datakvalitet
that the internal validation techniques are proportionate to changing market and operating conditions, and that their outcomes are subject to audit review.
De kompetente myndigheder vurderer, i hvilket omfang kvaliteten af de data, som et institut anvender i AMA-rammen, vedligeholdes, og om instituttet regelmæssigt analyserer procedurerne for sammenstilling og vedligeholdelse, idet de kontrollerer, at instituttet som minimum råder over følgende datasæt:
SECTION 4
data til sammenstilling og sporing af sin operationelle risikohistorik bestående af interne og eksterne data, scenarieanalyse samt forretningspraksis og interne kontrolfaktorer
Data quality and IT infrastructure
komplementære data, herunder modelparametre, modeloutput og rapporter.
Article 18
Med henblik på stk. 1 bekræfter de kompetente myndigheder, at instituttet har defineret passende datakvalitetsdimensioner for effektivt at understøtte sin operationelle risikostyring og sit målingssystem, og at det regelmæssigt opfylder de fastsatte dimensioner.
Data quality
Med henblik på stk. 1 bekræfter de kompetente myndigheder, at instituttets datakvalitetsdimensioner som minimum opfylder følgende betingelser:
Competent authorities shall assess the degree to which the quality of the data used by an institution's in the AMA framework is maintained, and that the building and maintenance procedures are regularly analysed by that institution, by verifying that the institution has at least the following sets of data at its disposal:
de er tilstrækkeligt bredde, dybe og rummelige til den foreliggende opgave
data to build and track its operational risk history, made up of internal and external data, scenario analysis, and BEICF;
de opfylder aktuelle og potentielle brugerbehov
complementary data, including model parameters, model outputs and reports.
de opdateres hurtigt
For the purposes of paragraph 1, competent authorities shall confirm that the institution has defined appropriate data quality dimensions to provide effective support to its operational risk management process and measurement system, and that it complies on a regular basis with the set dimensions.
de er passende for og konsistente med deres anvendelsesomfang
For the purposes of paragraph 1, competent authorities shall confirm that the institution's data quality dimensions meet at least the following conditions:
de afspejler på en nøjagtig måde det reale fænomen, som det er hensigten, at de skal repræsentere
they are of sufficient breadth, depth, and scope for the task at hand;
de overtræder ikke nogen forretningsregler i en database, som skal vedligeholdes statistisk og dynamisk.
they meet current and potential user needs;
Med henblik på stk. 1 bekræfter de kompetente myndigheder, at instituttet har relevant dokumentation for udformning og vedligeholdelse af de databaser, der benyttes i instituttets AMA-ramme, og at dokumentationen som minimum indeholder følgende:
they are updated promptly;
en samlet oversigt over databaser, som indgår i målingssystemet for operationel risiko, med beskrivelser
they are appropriate for, and consistent with, the extent of their usage;
en datapolitik og en forfatterangivelse
they accurately represent the real-life phenomenon that they aim to represent;
beskrivelser af arbejdsstrømme og procedurer vedrørende indsamling og lagring af data
they do not violate any business rule in a database that has to be statically and dynamically maintained.
en redegørelse for svagheder omfattende alle de svagheder ved validerings- og gennemgangsprocesserne, som er identificeret i databaserne, samt en redegørelse for, hvordan instituttet planlægger at udbedre eller reducere de identificerede svagheder.
For the purposes of paragraph 1, competent authorities shall confirm that the institution has appropriate documentation for the design and maintenance of the databases used in the institution's AMA framework, and that the documentation contains at least the following:
De kompetente myndigheder bekræfter, at politikkerne vedrørende livscyklussen for systemudvikling i forbindelse med AMA'er er godkendt af instituttets ledelsesorgan og daglige ledelse.
a global map of databases involved in the operational risk measurement system with their descriptions;
Hvis instituttet anvender eksterne datakilder, sikrer det, at bestemmelserne i denne artikel er opfyldt.
a data policy and a statement of responsibility;
Artikel 19
descriptions of work-flows and procedures related to data collection and data storage;
Tilsynsvurdering af IT-infrastruktur
a statement of weaknesses with all the weaknesses identified in the databases of the validation and review processes and a statement on how the institution plans to correct or reduce the weaknesses identified.
De kompetente myndigheder vurderer, i hvilket omfang et institut sikrer sikkerheden, stabiliteten og ydeevnen af den IT-infrastruktur, der anvendes til AMA-formål, idet de som minimum bekræfter følgende:
Competent authorities shall confirm that the policies on the SDLC for AMA are approved by the institution's management body and senior management.
at instituttets IT-systemer og -infrastruktur til AMA-formål er sikre og modstandsdygtige, og at disse egenskaber løbende kan opretholdes
Where the institution uses external data sources, the institution shall ensure that the provisions in this Article are satisfied.
at livscyklussen for systemudvikling til AMA-formål er sikker og velegnet med henvisning til:
Article 19
projektstyring, risikostyring og ledelse
Supervisory assessment of IT infrastructure
engineering, kvalitetssikring og afprøvningsplanlægning
Competent authorities shall assess the degree to which an institution ensures the soundness, robustness and performance of the IT infrastructure used for AMA purposes by confirming at least the following:
modellering og udvikling af systemer
that the IT systems and infrastructure of the institution for AMA purposes are sound and resilient and that these features can be maintained on a continuous basis;
kvalitetssikring i alle aktiviteter, herunder kodegennemgang og om nødvendigt kodeverifikation
that the SDLC for AMA purposes is sound and proper with reference to:
afprøvning, herunder brugergodkendelse
project management, risk management, and governance;
at den IT-infrastruktur i instituttet, der er implementeret til AMA-formål, er underlagt konfigurationsstyrings-, forandringsledelses- og frigivelsesstyringsprocesser
engineering, quality assurance and test planning;
at livscyklussen for systemudvikling samt beredskabsplanerne til AMA-formål er godkendt af instituttets ledelsesorgan eller daglige ledelse, og at ledelsesorganet og den daglige ledelse periodisk modtager oplysninger om IT-infrastrukturens ydeevne med henblik på AMA'er.
systems' modelling and development;
Hvis instituttet outsourcer dele af vedligeholdelsen af IT-infrastrukturen til AMA-formål, sikrer det, at bestemmelserne i denne artikel er opfyldt.
quality assurance in all activities, including code reviews and where appropriate, code verification;
KAPITEL 3
testing, including user acceptance.
KVANTITATIVE STANDARDER
that the institution's IT infrastructure implemented for AMA purposes is subject to configuration management, change management and release management processes;