natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets egentlige kernekapital
Indirect holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets hybride kernekapital
Gross indirect holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets supplerende kapital
Synthetic holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Midlertidig fravigelse af bestemmelserne om fradrag i kapitalgrundlaget
Gross synthetic holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Total risk exposure amounts of holdings not deducted from the corresponding capital category:
Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Risk weighted exposures of CET1 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's CET1 capital
Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Risk weighted exposures of AT1 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's AT1 capital
Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Risk weighted exposures of T2 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's T2 capital
Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Temporary waiver from deduction from own funds
Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Holdings on CET1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Kapitalbuffere
Holdings on CET1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Kombineret bufferkrav
Holdings on AT1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Kapitalbevaringsbuffer
Holdings on AT1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Bevaringsbuffer som følge af makroprudentiel eller systemisk risiko identificeret på medlemsstatsniveau
Holdings on T2 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffer
Holdings on T2 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Systemisk risikobuffer
Capital buffers
Buffer for systemisk vigtige institutter
Combined buffer requirement
Buffer for globale systemisk vigtige institutter
Capital conservation buffer
Buffer for andre systemisk vigtige institutter
Conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State
Søjle II-krav
Institution specific countercyclical capital buffer
Kapitalgrundlagskrav i forbindelse med søjle II-justeringer
Systemic risk buffer
Yderligere oplysninger vedrørende investeringsselskaber
Systemical important institution buffer
Startkapital
Global Systemically Important Institution buffer
Kapitalgrundlag baseret på faste omkostninger
Other Systemically Important Institution buffer
Yderligere oplysninger vedrørende beregning af indberetningstærskler
Pillar II requirements
Ikkeindenlandske oprindelige eksponeringer
Own funds requirements related to Pillar II adjustments
Oprindelige eksponeringer i alt
Additional information for investment firms
Basel I-minimumsgrænsen
Initial capital
Justeringer af samlet kapitalgrundlag
Own funds based on Fixed Overheads
Kapitalgrundlag fuldt ud justeret for Basel I-minimumsgrænsen
Additional information for calculation of reporting thresholds
Kapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænsen
Non-domestic original exposures
Kapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænsen — SA-alternativ
Total original exposures
Underskud af samlet kapitalgrundlag for så vidt angår minimumkapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænsen
Basel I floor
C 07.00 — KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SA)
Adjustments to total own funds
Eksponeringsklasse i henhold til standardmetoden
Own funds fully adjusted for Basel I floor
OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
Own funds requirements for Basel I floor
(-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER I FORBINDELSE MED DEN OPRINDELIGE EKSPONERING
Own funds requirements for Basel I floor - SA alternative
EKSPONERING EFTER INDREGNING AF VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER
Deficit of total capital as regards the minimum own funds requirements of the Basel I floor
KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN
C 07.00 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
NETTOEKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
SA Exposure class
KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN: FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING.
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIEL SIKKERHED
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*)
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KONVERTERINGSFAKTOR
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
EKSPONERINGSVÆRDI
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING: JUSTEREDE VÆRDIER (Ga)
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER
EXPOSURE VALUE
VOLATILITETSJUSTERING AF EKSPONERING
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
(-) FINANSIEL SIKKERHED: JUSTERET VÆRDI (Cvam)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSRISIKO
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
HERAF: MED KREDITVURDERING FORETAGET AF UDPEGET ECAI
FUNDED CREDIT PROTECTION
HERAF: MED KREDITVURDERING FRA CENTRALREGERING
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
(-) GARANTIER
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
(-) KREDITDERIVATER
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
(-) FINANSIEL SIKKERHED: DEN ENKLE METODE
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
(-) ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT (+)
(-) GUARANTEES
SAMLEDE EKSPONERINGER
(-) CREDIT DERIVATIVES
heraf: Misligholdte eksponeringer
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
heraf: SMV'er
(-) TOTAL OUTFLOWS
heraf: Eksponeringer omfattet af støttefaktor for SMV'er
TOTAL INFLOWS (+)
heraf: Sikret ved pant i fast ejendom — beboelsesejendomme
(-) OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
heraf: Eksponeringer, der permanent delvist opgøres efter standardmetoden
TOTAL EXPOSURES
heraf: Eksponeringer, der opgøres efter standardmetoden med forudgående tilladelse til at udføre trinvis IRB-implementering
Cell linked to CA
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSTYPE:
of which: Defaulted exposures
Balanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko
of which: SME
Ikkebalanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko
of which: Exposures subject to SME-supporting factor
Eksponeringer/transaktioner underlagt modpartsrisiko
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
Værdipapirfinansieringstransaktioner
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
heraf: centralt clearede via QCCP'er
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
Derivater og transaktioner med lang afviklingstid
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Som følger af en aftale om netting på tværs af produkter
On balance sheet exposures subject to credit risk
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER RISIKOVÆGT:
Off balance sheet exposures subject to credit risk
Andre risikovægte
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
MEMORANDUMPOSTER
Securities Financing Transactions
Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (erhvervsejendomme)
of which: centrally cleared through a QCCP
Eksponeringer ved misligholdelse tildelt en risikovægt på 100 %
Derivatives & Long Settlement Transactions
Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (beboelsesejendomme)
From Contractual Cross Product Netting
Eksponeringer ved misligholdelse tildelt en risikovægt på 150 %
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
C 09.01 — GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR GB 1)
Other risk weights
Land:
MEMORANDUM ITEMS
Observerede nye misligholdelser for perioden
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
Heraf: afskrivninger
Exposures in default subject to a risk weight of 100%
Kreditrisikojusteringer/afskrivninger for observerede nye misligholdelser
Exposures secured by mortgages on residential property
Eksponeringer forbundet med særlig høj risiko
Exposures in default subject to a risk weight of 150%
Aktieeksponeringer
C 09.01 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Andre eksponeringer
Country:
Samlede eksponeringer
Observed new defaults for the period
C 09.02 — GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR GB 2)
Of which: write off
Heraf: misligholdte
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE ELLER -PULJE(%)
Items associated with particularly high risk
EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)
Equity exposures
FORVENTET TAB
Other exposures
Heraf: specialiseret långivning
Total exposures
Heraf: SMV'er
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Sikret ved pant i fast ejendom
Of which: defaulted
SMV'er
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL(%)
Ikke-SMV'er
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
Kvalificerede revolverende
EXPECTED LOSS AMOUNT
Andre detaileksponeringer
Of Which: Specialised Lending
C 09.04 — OPDELING AF KREDITEKSPONERINGER, SOM ER RELEVANTE FOR BEREGNINGEN AF DEN KONTRACYKLISKE BUFFER, EFTER LAND OG INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK BUFFERSATS
Of Which: SME
Procent
Secured by real estate property
Kvalitative oplysninger
SME
Relevante krediteksponeringer — Kreditrisiko
Non-SME
Eksponeringsværdi opgjort efter standardmetoden
Qualifying Revolving
Eksponeringsværdi opgjort efter IRB-metoden
Other Retail
Relevante krediteksponeringer — Markedsrisiko
C 09.04 - BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Sum af lange og korte positioner af eksponeringer i handelsbeholdningen for standardmetoden
Percentage
Værdi af eksponeringer i handelsbeholdningen for interne modeller
Qualitative information
Relevante krediteksponeringer — Securitisering
Relevant credit exposures - Credit Risk
Eksponeringsværdi af securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen efter standardmetoden
Exposure value under the Standardised Approach
Eksponeringsværdi af securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen efter IRB-metoden
Exposure value under the IRB Approach
Kapitalgrundlagskrav og -vægte
Relevant credit exposures – Market risk
Samlede kapitalgrundlagskrav for kontracyklisk kapitalbuffer
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
Kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer — Kreditrisiko
Value of trading book exposures for internal models
Kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer — Markedsrisiko
Relevant credit exposures – Securitisation
Kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer — Securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
Vægte for kapitalgrundlagskrav
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
Kontracykliske kapitalbuffersatser
Own funds requirements and weights
Kontracyklisk kapitalbuffersats fastsat af udpeget myndighed
Total own funds requirements for CCB
Kontracyklisk kapitalbuffersats, der finder anvendelse på instituttets land
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffersats
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Anvendelse af tærsklen på 2 %
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Anvendelse af tærsklen på 2 % for generel krediteksponering
Own funds requirements weights
Anvendelse af tærsklen på 2 % for eksponeringer i handelsbeholdningen
Countercyclical capital buffer rates
C 18.00 — MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISICI I HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA TDI)
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
Valuta:
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
POSITIONER
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
ALLE POSITIONER
Use of 2 % threshold
NETTOPOSITIONER
Use of 2 % threshold for general credit exposure
POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV
Use of 2 % threshold for trading book exposure
LANGE
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
KORTE
Currency:
HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER I HANDELSBEHOLDNINGEN
POSITIONS
Celle med link til CA2
ALL POSITIONS
Generel risiko
NET POSITIONS
Derivater
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Andre aktiver og passiver
LONG
Løbetidsbaseret metode
SHORT
0 ≤ 1 måned
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
> 1 ≤ 3 måneder
Cell linked to CA2
> 6 ≤ 12 måneder
Derivatives
> 1 ≤ 2 (1,9 for kuponrente under 3 %) år
Other assets and liabilities
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for kuponrente under3 %) år
Maturity-based approach
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for kuponrente under3 %) år
Zone 1
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for kuponrente under 3 %) år
> 1 ≤ 3 months
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for kuponrente under 3 %) år
> 3 ≤ 6 months
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for kuponrente under3 %) år
> 6 ≤ 12 months
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for kuponrente under 3 %) år
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3%) years
(> 12,0 ≤ 20,0 for kuponrente under 3 %) år
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3%) years
(> 20 for kuponrente under 3 %) år
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3%) years
Varighedsbaseret metode
Zone 3
Specifik risiko
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3%) years
Kapitalgrundlagskrav i relation til gældsinstrumenter, som ikke er securitiseringsinstrumenter
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3%) years
Gældsbeviser i den første kategori i tabel 1
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3%) years
Gældsbeviser i den anden kategori i tabel 1
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3%) years
Med restløbetid ≤ 6 måneder
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
Med restløbetid > 6 måneder og ≤ 24 måneder
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3%) years
Med restløbetid > 24 måneder
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3%) years
Gældsbeviser i den tredje kategori i tabel 1
(> 20 for cupon of less than 3%) years
Gældsbeviser i den fjerde kategori i tabel 1
Duration-based approach
Ratede "nth-to-default"-kreditderivater
Specific risk
Kapitalgrundlagskrav for securitiseringsinstrumenter
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Kapitalgrundlagskrav for korrelationshandelsporteføljen
Debt securities under the first category in Table 1
Yderligere krav til optioner (bortset fra deltarisici)
Debt securities under the second category in Table 1
Forenklet metode
With residual term ≤ 6 months
Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende gammarisiko
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende vegarisiko
With a residual term > 24 months
Scenario matrix-metode
Debt securities under the third category in Table 1
C 21.00 — MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISIKO I AKTIER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA EQU)
Debt securities under the fourth category in Table 1
Nationalt marked:
Rated nth-to default credit derivatives
AKTIER I HANDELSBEHOLDNINGEN
Own funds requirement for securitisation instruments
Børshandlede aktieindeksfutures, der er bredt diversificerede og omfattet af en særlig metode
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Andre aktier end børshandlede aktieindeksfutures, der er bredt diversificerede
Additional requirements for options (non-delta risks)
BILAG II
Simplified method
»BILAG II
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
Indholdsfortegnelse
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
DEL I: GENERELLE INSTRUKSER
Scenario matrix approach
OPBYGNING OG KONVENTIONER
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
OPBYGNING
National market:
KONVENTION FOR NUMMERERING
EQUITIES IN TRADING BOOK
KONVENTION FOR TEGN
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
DEL II: INSTRUKSER VEDRØRENDE SKEMAERNE
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
OVERSIGT OVER KAPITALGRUNDLAG (CA)
ANNEX II
GENERELLE BEMÆRKNINGER
‘ANNEX II
C 01.00 — KAPITALGRUNDLAG (CA1)
Table of Contents
INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
C 02.00 — KAPITALGRUNDLAGSKRAV (CA2)
STRUCTURE AND CONVENTIONS
C 03.00 — KAPITALPROCENTER OG KAPITALNIVEAUER (CA3)
STRUCTURE
C 04.00 — MEMORANDUMPOSTER (CA4)
NUMBERING CONVENTION
OVERGANGSBESTEMMELSER OG »GRANDFATHERED« INSTRUMENTER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE (CA5)
SIGN CONVENTION
C 05.01 — OVERGANGSBESTEMMELSER (CA5.1)
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
C 05.02 — INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE (CA5.2)
CAPITAL ADEQUACY OVERVIEW (CA)
KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER (GS)
GENERAL REMARKS
DETALJEREDE OPLYSNINGER OM KONCERNSOLVENS
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
OPLYSNINGER OM DE INDIVIDUELLE ENHEDERS BIDRAG TIL KONCERNSOLVENSEN
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
C 06.01 — KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER — I ALT (GS I ALT)
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
C 06.02 — KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER (GS)
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
SKEMAER FOR KREDITRISIKO
C 04.00 — MEMORANDUM ITEMS (CA4)
INDBERETNING AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNING
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUTING STATE AID (CA 5)
INDBERETNING AF MODPARTSRISIKO
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
C 07.00 — KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SA)
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
ANVENDELSESOMRÅDET FOR CR SA-SKEMAET
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
FORDELING AF EKSPONERINGER I EKSPONERINGSKLASSER EFTER STANDARDMETODEN
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION
PRÆCISERING AF ANVENDELSESOMRÅDET FOR SPECIFIKKE EKSPONERINGSKLASSER OMHANDLET I ARTIKEL 112 I FORORDNING (EU) NR.
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
575/2013
C 06.01 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES — TOTAL (GS TOTAL)
EKSPONERINGSKLASSEN »INSTITUTTER«
C 06.02 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
EKSPONERINGSKLASSEN »SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER OG SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER«
CREDIT RISK TEMPLATES
EKSPONERINGSKLASSEN »CIU'ER«
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR IRB)
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
ANVENDELSESOMRÅDET FOR CR IRB-SKEMAET
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
OPDELING AF CR IRB-SKEMAET
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
C 08.01 — KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR IRB 1)
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
C 08.02 — KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (OPDELING EFTER LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER (CR IRB 2-SKEMAET)
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): OPLYSNINGER MED GEOGRAFISK OPDELING (CR GB)
EXPOSURE CLASS ‘INSTITUTIONS’
C 09.01 — GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR GB 1)
EXPOSURE CLASS ‘COVERED BONDS’
C 09.02 — GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR GB 2)
EXPOSURE CLASS ‘COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS’
C 09.04 — OPDELING AF KREDITEKSPONERINGER, SOM ER RELEVANTE FOR BEREGNINGEN AF DEN KONTRACYKLISKE BUFFER, EFTER LAND OG INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK BUFFERSATS
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
C 10.01 OG C 10.02 — AKTIEEKSPONERINGER OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR EQU IRB 1 OG CR EQU IRB 2)
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER (GÆLDER FOR BÅDE CR EQU IRB 1 OG CR EQU IRB 2)
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
C 11.00 — AFVIKLINGS-/LEVERINGSRISIKO (CR SETT)
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
C 12.00 — KREDITRISIKO: SECURITISERING — KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SEC SA)
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
C 13.00 — KREDITRISIKO — SECURITISERING: KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR SEC IRB)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN (CR GB)
C 14.00 — DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER (SEC DETAILS)
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)