natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Artikel 166, stk. 8, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013
Original exposure pre conversion factors
For de eksponeringer, hvor egne estimater af konverteringsfaktorer anvendes, indberettes de vægtede gennemsnitlige konverteringsfaktorer.
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
De vægte, der skal anvendes, er de beløb, som konverteringsfaktorerne anvendes på for at nå frem til eksponering ved misligholdelse.
CCF
Markedsværdien af sikkerhedsstillelsen.
Hyp LGD senior unsecured without negative pledge
Artikel 161 i forordning (EU) nr. 575/2013
Hyp LGD senior unsecured with negative pledge
De hypotetiske egne estimater af tab givet misligholdelse (LGD), der ville blive anvendt af instituttet på modparten for ikke-efterstillede usikrede eksponeringer uden en negativerklæring.
Maturity
En negativerklæring er en erklæring om, at låntageren eller gældsudstederen ikke vil pantsætte sine aktiver over for en anden part.
RWA
De hypotetiske egne estimater af LGD, der ville blive anvendt af instituttet på modparten for ikke-efterstillede usikrede eksponeringer med en negativerklæring.
C 102.00 — Details on exposures in Low Default Portfolios
Kolonne 230 i skema 8.1 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014
Number of obligors
De eksponeringsvægtede egne estimater af LGD eller det eksponeringsvægtede lovgivningsmæssige LGD, der anvendes af instituttet på eksponeringerne mod hver modpart.
Expected Loss
Kolonne 250 i skema 8.1 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014
Provisions non-performing exposures
Den eksponeringsvægtede løbetid for eksponeringerne mod hver modpart.
RWA RWA Standardised
Den udtrykkes i antal dage.
C 103.00 — Details on exposures in High Default Portfolio
Kolonne 260 i skema 8.1 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014
Expected Loss amount
Den risikovægtede eksponering efter anvendelse af støttefaktoren for SMV'er.
Default rate latest year
C 102 — Oplysninger om eksponeringer i porteføljer med lav misligholdelsesrisiko
Default rate past 5 years
Institutterne skal udfylde nedenstående kolonner i overensstemmelse med følgende regler:
Loss rate latest year
Hvis instituttet ikke har IRB-eksponeringer for porteføljen, udfyldes eksponering ved misligholdelse ikke.
Loss rate past 5 years
PD udfyldes for hele ratingskalaen.
RWA *
Hvis instituttet ikke har IRB-eksponeringer for en given rating/et givent segment, skal eksponering ved misligholdelse være 0, og de andre kolonner udfyldes ikke (bortset fra PD for ratingskalaen).
RWA **
Kolonne 010 i skema 102 i bilag I
C 104.00 — Details for hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Den kode, som hver portefølje er tildelt af EBA.
Collateral value before haircut
grundlæggende IRB-metode: hvis eksponeringerne efter den grundlæggende IRB-metode udgør mindst 50 % af IRB-eksponeringerne i porteføljen
Haircut
den avancerede IRB-metode: hvis eksponeringerne efter den avancerede IRB-metode udgør mindst 50 % af IRB-eksponeringerne i porteføljen
Collateral value after haircut
kategoriseringskriterier for specialiseret långivning: hvis eksponeringerne efter kategoriseringskriterierne udgør mindst 50 % af IRB-eksponeringerne i porteføljen
EAD unsecured
IRB-metoden: hvis ingen af betingelserne i litra a)-c) er opfyldt, og instituttet anvender IRB-metoder på eksponeringerne i porteføljen
EAD secured
Kolonne 300 i skema 8.1 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014
LGD unsecured
Antallet af låntagere.
LGD secured
Den skal være i nummerorden (1, 2, 3 osv.).
C 105.01 — Definition of internal models
Disse oplysninger skal kun indberettes for porteføljer defineret i bilag I, som består af eksponeringer mod en enkelt ratingklasse; i andre tilfælde udfyldes cellen ikke.
Internal model ID
Kolonne 010 i tabel 8.1 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014
Model name
Her indberettes den PD, der tildeles låntagerklassen eller -puljen; den skal baseres på bestemmelserne i artikel 180 i forordning (EU) nr. 575/2013.
IRBA Risk parameter
For tal, der svarer til en aggregering af låntagerklasser eller -puljer (f.eks. samlede eksponeringer), anføres det eksponeringsvægtede gennemsnit af de PD'er, der er tildelt låntagerklasserne eller -puljerne i aggregeringen.
EAD weighted average default rate for calibration
Eksponeringsværdien (kolonne 110) bruges til at beregne den eksponeringsvægtede gennemsnitlige PD.
Case weighted average default rate for calibration
hvis instituttet anvender mange klasser eller puljer, kan der indberettes et lavere antal klasser eller puljer efter aftale med de kompetente myndigheder.
Long-run PD
misligholdt: eksponeringer, der er henført til ratingklassen/-klasserne med en PD på 100 %.
Cure rate for defaulted assets
Artikel 166, stk. 8, i forordning (EU) nr. 575/2013
Recovery rate of the foreclosed assets for not cured defaults
Her indberettes eksponeringsværdien.
Recovery period of the foreclosed assets for not cured defaults
Kolonne 230 i skema 8.1 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014
Joint decision
De eksponeringsvægtede egne estimater af LGD eller det eksponeringsvægtede lovgivningsmæssige LGD, der anvendes af instituttet på de eksponeringer, der besiddes og indgår i hver portefølje.
Consolidating supervisor
Kolonne 250 i skema 8.1 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014
C 105.02 — Mapping of internal models to portfolios
Her indberettes den eksponeringsvægtede løbetid.
C 105.03 — Mapping of internal models to countries
Kolonne 280 i skema 8.1 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014
Host supervisor
Her indberettes det forventede tab.
ANNEX IV
Kolonne 050 og 060 i skema 9.2 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
Her indberettes de specifikke kreditrisikojusteringer vedrørende misligholdte eksponeringer.
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
Risikovægtede aktiver efter standardmetoden
C 101 — DETAILS ON EXPOSURES IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS BY COUNTERPARTY
Række 900 i skema 4 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014
C 102 — DETAILS ON EXPOSURES IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS
Her indberettes værdien af risikovægtede aktiver beregnet ved anvendelse af standardmetoden for kreditrisiko på eksponeringerne.
C 103 — DETAILS ON EXPOSURES IN HIGH DEFAULT PORTFOLIO
C 103 — Oplysninger om eksponeringer i porteføljer med høj misligholdelsesrisiko
C 104 — DETAILS FOR HYPOTHETICAL TRANSACTIONS IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS
Kolonne 010 i skema 103 i bilag I
C 105.01 — DEFINITION OF INTERNAL MODELS
Den lovgivningsmæssige fremgangsmåde, der anvendes til at beregne de kapitalgrundlagskrav, der skal indberettes, er en af følgende:
C 105.02 — MAPPING OF INTERNAL MODELS TO PORTFOLIOS
IRB-metoden: hvis ingen af betingelserne i litra a)-c) og e)-j) er opfyldt, og instituttet anvender IRB-metoder på eksponeringerne i porteføljen
C 105.03 — MAPPING OF INTERNAL MODELS TO COUNTRIES
PD/LGD-metoden: for aktieeksponeringer
Data shall be submitted only for those counterparties where an actual exposure or valid rating exists.
den forenklede risikovægtningsmetode: for aktieeksponeringer
Data shall be submitted only for those exposures and hypothetical transactions where an internal model has been approved.
metoden med interne modeller: for aktieeksponeringer
The following shall apply to Part II:
den ratingbaserede metode: for securitiseringseksponeringer
for the absolute values, the sum of the values shall be reported;
tilsynsformelmetoden: for securitiseringseksponeringer
for the percentage values, the weighted average, using the exposure at default (‘EAD’) as weight, shall be reported;
metoden med intern vurdering: for securitiseringseksponeringer
as an exception to point (b), when calculating the conversion factor (‘CCF’), the weight used shall be the ‘original exposure’, i.e. the amount to which a CCF is applied in order to obtain the EAD, after taking into account credit risk mitigation (‘CRM’) techniques with substitution effects on the exposure (column 090 in templates 101, 102 and 103).
Her indberettes den interne rating, som instituttet anvender (fra laveste risiko til højeste risiko, ekskl. misligholdelser med en PD svarende til 100 %).
C 101 — Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
For tal, der svarer til en aggregering af låntagerklasser eller -puljer (f.eks. samlede eksponeringer), anføres det eksponeringsvægtede gennemsnit af de PD'er, der er tildelt låntagerklasserne eller -puljerne i aggregeringen.
Column 010 of template 101 of Annex I
Eksponeringsværdien (kolonne 110) bruges til at beregne den eksponeringsvægtede gennemsnitlige PD.
The counterparty code assigned by the EBA to the counterparty included in the LDP samples portfolios shall be reported.
Låntagerklasserne i de forskellige ratingsystemer samles i en pulje og opstilles fra den laveste PD til den højeste tildelt hver låntagerklasse.
This code is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Hvis instituttet anvender mange klasser eller puljer, kan der indberettes et lavere antal klasser eller puljer efter aftale med de kompetente myndigheder.
Each portfolio shall be assigned to one of the following exposure classes:
Status for misligholdelse er en af følgende:
The approach used for calculating own funds requirements that shall be reported shall be one of the following:
misligholdt: eksponeringer, der er henført til ratingklassen/-klasserne med en PD på 100 %.
Foundation IRB approach: if exposures under the Foundation IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures to the counterparty;
Kolonne 020 i skema 8.1 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014
Advanced IRB approach: if exposures under the Advanced IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures to the counterparty;
Her indberettes det beløb, som en konverteringsfaktor anvendes på for at nå frem til eksponering ved misligholdelse.
Specialised lending slotting criteria: if exposures under the slotting criteria represent 50 % or more of the IRB exposures to the counterparty;
De eksponeringsvægtede egne estimater af LGD eller det eksponeringsvægtede lovgivningsmæssige LGD, der anvendes af instituttet på eksponeringerne mod hver portefølje.
IRB approach: if none of the conditions in points (a) to (c) is met and the institution applies IRB approaches to the exposures to the counterparty;
Kolonne 280 i skema 8.1 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014
The rank of the internal rating grade applied by the institution (from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %) shall be reported.
Kolonne 010, 030 og 040 i skema 9.2 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014
It shall follow the numerical order 1, 2, 3 etc.
Her indberettes misligholdelsesraten for det seneste år.
The date of the most recent rating of the counterparty shall be reported.
Misligholdelsesraten defineres som de konstaterede nye misligholdelser for det seneste år (kolonne 040 i skema 9.2 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014) divideret med værdien af de ikkemisligholdte aktiver, der forelå 1 år før referencedatoen (forskellen mellem kolonne 010 og kolonne 030 i skema 9.2 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014).
Column 010 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Det eksponeringsvægtede gennemsnit af de misligholdelsesrater, der er konstateret i løbet af de seneste 5 år.
The PD assigned to the obligor grade or pool that shall be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of Regulation (EU) No 575/2013.
Se definitionen af misligholdelsesraten i kolonne 190.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Hvis instituttet ikke kan beregne en misligholdelsesrate for de seneste 5 år, skal det udarbejde en proxy ved anvendelse af dets længste historik op til 5 år og forelægge dokumentationen for beregningen for sin kompetente myndighed.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure-weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Kolonne 040 og 070 i skema 9.2 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014
The exposure value (column 120) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 183/2014
The PD shall be expressed as a value between 0 and 1.
Her indberettes tabsprocenten for det seneste år.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Tabsprocenten defineres som summen af kreditrisikojusteringer og afskrivninger af de eksponeringer, der blev klassificeret som »misligholdte eksponeringer« i det seneste år (kolonne 070 i skema 9.2 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014) divideret med værdien af de konstaterede nye misligholdelser i løbet af det seneste år (kolonne 040 i skema 9.2 i bilag I i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014).
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Det eksponeringsvægtede gennemsnit af de tabsprocenter, der er konstateret i løbet af de seneste 5 år.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale shall be used.
Se definitionen af tabsprocent i kolonne 210.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria:
Hvis instituttet ikke kan beregne en tabsprocent for de seneste 5 år, skal det udarbejde en proxy ved anvendelse af dets længste historik op til 5 år og forelægge dokumentationen for beregningen for sin kompetente myndighed.
obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher;
Risikovægtede aktiver*
where the institution uses a large number of grades or pools, it may agree to report with the competent authorities to report a reduced number of grades or pools.
Institutterne skal beregne og indberette risikovægtede aktiver* for porteføljerne »selskaber«, »selskabs-SMV'er«, »detail-SMV'er« og »Detail sikret ved pant i fast ejendom« på samlet porteføljeniveau og på landeniveau.
The institution shall contact its competent authority in advance if it wants to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Disse porteføljer er defineret i bilag I, skema 103, og identificeres med følgende portefølje-ID:
The default status to be reported shall be one of the following:
CORP0007
Original exposure pre-conversion factors
SMEC0008
Column 020 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
SMER0008
The original exposure value before taking into account any value adjustments, specific credit risk adjustments, effects due to credit risk mitigation techniques or conversion factors shall be reported.
MORT0010
Exposure after CRM substitution effects pre-conversion factors
MORT0010.
Column 090 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Her indberettes den værdi af risikovægtede eksponeringer efter anvendelse af støttefaktoren for SMV'er, der ville fremkomme som følge af anvendelse af PD* i stedet for den oprindelige PD på ratingklasseniveauet.
The amount to which a CCF is applied in order to obtain the EAD shall be reported.
Der tages ikke højde for eventuel kompensation mellem ratingklasserne.
This shall be done taking into account credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure.
PD* er den mindste PD-estimat, for hvilken den ensidede binomiale test (baseret på en normalfordelingstilnærmelse til binomialfordelingen med et konfidensniveau på 97,5 %) ikke vil kunne afvises.
Second subparagraph of Article 166(8) of Regulation (EU) No 575/2013
PD* = min PD*, således at:
For the exposures where own estimates of CCFs are applied, the weighted average CCFs shall be reported.
hvor:
The weights that shall be used shall be the amounts to which the CCFs are applied in order to obtain the EAD.
PD* sandsynligheden for misligholdelse for ratingklassen
The exposure value shall be left blank if the institution has no IRB exposure for a given counterparty.
den inverse funktion af den standardiserede normalfordeling
The market value of the collateral shall be reported.
q konfidensniveauet
Article 161 of Regulation (EU) No 575/2013
den antalsvægtede misligholdelsesrate for det seneste år for ratingklassen
The hypothetical own estimates of LGD that would be applied by the institution to the counterparty for senior unsecured exposures without a negative pledge clause shall be reported.
n antallet af ikkemisligholdende debitorer ved begyndelsen af perioden.
A negative pledge clause is a clause stating that the borrower or debt issuer will not pledge any of its assets to another party.
Et institut, der anvender en kontinuert PD, skal først bestemme PD* for den gennemsnitlige PD for hver ratingklasse og derefter for hver ratingklasse anvende den samme relative afvigelse mellem PD og PD* på modpartsniveau som for det gennemsnitlige PD og PD* på ratingklasseniveau.
The hypothetical own estimated LGD that would be applied by the institution to the counterparty for senior unsecured exposures with a negative pledge clause shall be reported.
Hvis forbuddet mod at tage højde for kompensation mellem ratingklasserne fører til en situation, hvor PD* for en given ratingklasse er mindre end PD, skal der for den pågældende ratingklasse anvendes PD i beregningen af værdien af risikovægtede eksponeringer.
Column 230 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Risikovægtede aktiver**
The exposure-weighted own estimates of LGD or the exposure-weighted regulatory LGD applied by the institution to the exposures to each counterparty shall be reported.
Institutterne skal beregne og indberette risikovægtede aktiver** for porteføljerne »selskaber«, »selskabs-SMV'er«, »detail-SMV'er« og »Detail sikret ved pant i fast ejendom« på samlet porteføljeniveau og på landeniveau.
Column 250 of template8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Her indberettes den værdi af risikovægtede eksponeringer efter anvendelse af støttefaktoren for SMV'er, der ville fremkomme som følge af anvendelse af PD** i stedet for den oprindelige PD på ratingklasseniveauet.
The exposure-weighted maturity for the exposures to each counterparty shall be reported.
PD** er den mindste PD-estimat, for hvilken den ensidede binomiale test (baseret på en normalfordelingstilnærmelse til binomialfordelingen med et konfidensniveau på 97,5 %) ikke vil kunne afvises.
It shall be expressed in number of days.
Ratingklassen er som følger:
Column 260 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
PD** = min PD**, således at:
The risk-weighted exposure amount after applying the SME supporting factor shall be reported.
PD** sandsynligheden for misligholdelse for ratingklassen
C 102 — Details on exposures in Low Default Portfolios
DR 1y
An institution shall complete the columns below in accordance with the following rules:
den gennemsnitlige antalsvægtede misligholdelsesrate for de seneste 5 år for ratingklassen
if the institution has no IRB exposure for the portfolio, the EAD shall be left blank;
Et institut, der anvender kontinuert PD, skal først bestemme PD** for den gennemsnitlige PD for hver ratingklasse og derefter for hver ratingklasse anvende den samme relative afvigelse mellem PD og PD** på modpartsniveau som for det gennemsnitlige PD og PD** på ratingklasseniveau.
the PD shall be filled in for the entire rating scale;
Hvis forbuddet mod at tage højde for kompensation mellem ratingklasserne fører til en situation, hvor PD** for en given ratingklasse er mindre end PD, skal der for den pågældende ratingklasse anvendes PD i beregningen af værdien af risikovægtede eksponeringer.
if the institution has no IRB exposure for a given rating/segment, the EAD shall be 0 and the other columns shall be blank (except the PD for the rating scale).
C 104 — Oplysninger om hypotetiske transaktioner i porteføljer med lav misligholdelsesrisiko
Column 010 of template 102 of Annex I
Den kode, der er tildelt af EBA til den hypotetiske transaktion i LDP-stikprøverne.
The code assigned by the EBA to each portfolio shall be reported.
Rækkefølgen efter hvert instituts interne rating (fra laveste risiko til højeste risiko, ekskl. misligholdelser med en PD svarende til 100 %).
Foundation IRB approach: if exposures under the Foundation IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures in the portfolio;
Den PD, der svarer til den interne rating, instituttet har tildelt den hypotetiske transaktion.
Advanced IRB approach: if exposures under the Advanced IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures in the portfolio;
Her indberettes det beløb, som en konverteringsfaktor anvendes på for at nå frem til den hypotetiske transaktions eksponering ved misligholdelse.
Specialised lending slotting criteria: if exposures under the slotting criteria represent 50 % or more of the exposures in the portfolio that are under the IRB approach;
Her indberettes den konverteringsfaktor, som institutterne anvender på den hypotetiske transaktion.
IRB approach: if none of the conditions in points (a) to (c) is met and the institution applies IRB approaches to the exposures in the portfolio;
Markedsværdien af sikkerhedsstillelsen før anvendelsen af haircut.
Column 300 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Den konservative justering, som instituttet anvender på markedsværdien af sikkerhedsstillelsen.
The number of obligors shall be reported.
Markedsværdien af sikkerhedsstillelsen (se kolonne 060) efter anvendelsen af haircut (se kolonne 070).
It shall follow the numerical order 1, 2, 3 etc.
Her indberettes eksponeringsværdien af den hypotetiske transaktion.
This information shall only be reported for portfolios defined in Annex I that consist of exposures to a single rating grade, otherwise this cell shall be left blank.
Her indberettes eksponeringsværdien af en usikret hypotetisk transaktion.
Column 010 of table 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Hvis den hypotetiske transaktion kun er delvis sikret, og hvis instituttet, i overensstemmelse med almindelig praksis, opdeler sådanne eksponeringer i fuldt ud sikrede og usikrede dele, indberettes eksponeringsværdien af den usikrede del.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of Regulation (EU) No 575/2013.
Her indberettes eksponeringsværdien af en fuldt ud sikret hypotetisk transaktion.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Hvis den hypotetiske transaktion kun er delvis sikret, og hvis instituttet, i overensstemmelse med almindelig praksis, opdeler sådanne eksponeringer i fuldt ud sikrede og usikrede dele, indberettes eksponeringsværdien af den eller de fuldt ud sikrede dele.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the expo-sure-weighted average PD.
De eksponeringsvægtede egne estimater af LGD eller det eksponeringsvægtede lovgivningsmæssige LGD, der anvendes af instituttet på den hypotetiske transaktion.
where the institution uses a large number of grades or pools, it may agree with the competent authorities to report a reduced number of grades or pools.
Instituttets eget estimat af LGD, som det anvender på en usikret hypotetisk transaktion.
Defaulted: exposures assigned to the rating grade(s) with a PD of 100 %.