natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Pant i fast ejendom Ikkemisligholdt Indeksbaseret belåningsprocent > 125 %
The ISO Code of the country of residence or the macro region of residence of the counterparty.
Pant i fast ejendom Ikkemisligholdt Indeksbaseret belåningsprocent > 25 %, <= 50 %
The macro-regions are:
Pant i fast ejendom Ikkemisligholdt Indeksbaseret belåningsprocent > 50 %, <= 75 %
EU for European Union countries;
Pant i fast ejendom Ikkemisligholdt Indeksbaseret belåningsprocent > 75 %, <= 100 %
Non-EU for third countries;
For porteføljerne »Detail — Sikret ved pant i fast ejendom SMV'er« og »Detail — Sikret ved pant i fast ejendom ikke-SMV'er« er det sikkerhedsstillelsens placering.
Not applicable [1].
Hver portefølje henføres til en eller flere af følgende eksponeringsklasser:
Each group (sample) of LDP counterparties is assigned one of the following unique names:
selskabseksponeringer — SMV'er
Sovereign sample;
selskabseksponeringer — specialiseret långivning
Institutions sample;
detail — sikret ved pant i fast ejendom SMV'er
Large corporate sample.
detail — sikret ved pant i fast ejendom ikke-SMV'er
Each counterparty is assigned to one of the following FINREP-based economic sector classes:
detail — kvalificerede revolverende
General Governments;
detail — andre SMV'er
Credit institutions;
detail — andre ikke-SMV'er
Other financial corporations;
Risikotypen er en af følgende:
Non-financial corporations;
modpartsrisiko
Not applicable.
kreditrisiko og leveringsrisiko (free deliveries)
Rows 020 and 030 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
kreditrisiko, modpartsrisiko og leveringsrisiko (free deliveries)
The type of exposures is one of the following:
misligholdt: eksponeringer, der er henført til den eller de sidste ratingklasser med en PD på 100 %.
On-balance sheet items subject to credit risk;
ikkemisligholdt: eksponeringer, der er henført til ratingklasser med en PD under 100 %.
Off-balance sheet items subject to credit risk;
Rækkefølgen efter den interne rating, som instituttet anvender, fra laveste risiko til højeste risiko, ekskl. misligholdelser med en PD svarende til 100 %.
The type of facility is one of the following:
Når ratingen ikke bruges til at definere en portefølje i bilag I, angives »ikke relevant« i stedet.
Full risk (100 %);
Kolonne 150-210 i skema 8.1 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014
Note issuance facility and revolving underwriting facility (Medium risk);
I denne kolonne angives NACE-koder (Nomenclature statistique des activités économiques dans l'UE = statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter i EU), der anvendes for »Ikkefinansielle selskaber« med et opdelingsniveau (f.eks. »F — Bygge- og anlægsvirksomhed«) og for »Andre finansielle selskaber« med to opdelingsniveauer (f.eks. »K65 — Forsikring, genforsikring og pensionsforsikring undtagen lovpligtig socialforsikring«).
Issued warranties and indemnities, guarantees, irrevocable stand-by letters of credit, documentary credit and other medium risk off-balance sheet items (Medium risk): This refers to warranties and indemnities (including tender, performance, customs and tax bonds), guarantees, irrevocable standby letters of credit not having the character of credit substitutes and other medium risk off-balance sheet items;
husholdninger
Undrawn committed revolving credit facility (Medium- low risk): This refers to revolving lending commitments that are undrawn and that may not be cancelled unconditionally at any time without notice or that do not provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness;
<= 50 mio. EUR
Undrawn committed term credit facility (Medium-low risk): This refers to term lending commitments that are undrawn and that may not be cancelled unconditionally at any time without notice or that do not provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness;
> 50 mio. EUR og <=200 mio. EUR
Undrawn committed other credit facility (Medium-low risk): This refers to lending commitments, other than revolving and term, that are undrawn and that may not be cancelled unconditionally at any time without notice or that do not provide for automatic cancellation due to the deterioration in a borrower's creditworthiness;
Den samlede årsomsætning beregnes i overensstemmelse med artikel 4 i bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF.
Issued short-term letters of credit and other medium-low risk off-balance sheet items (Medium-low risk);
finansieret sikkerhedsstillelse — ikke fast ejendom
Undrawn uncommitted credit lines (Low risk): This refers to uncommitted lending facilities (advised and unadvised) that are undrawn and that may be cancelled unconditionally at any time without notice or that do provide for automatic cancellation due to deterioration in borrower's creditworthiness;
anden anerkendt sikkerhed: fast ejendom
Undrawn purchase commitments for revolving purchased receivables and other low-risk off-balance sheet items (Low risk): Commitments that are able to be unconditionally cancelled or that effectively provide for automatic cancellation at any time by the institution without prior notice;
sikkerhed i fast ejendom og anden ufinansieret kreditrisikoreduktion
Drawn credit facility;
sikkerhed i fast ejendom, anden finansieret kreditrisikoreduktion og garantier
C 102 — Definition of Low Default Portfolios
Hver eksponering henføres til en af følgende typer:
The unique ID assigned to the portfolio by the EBA.
Interval for indeksbaseret belåningsprocent
Each portfolio is assigned one of the following unique names:
Den indeksbaserede belåningsprocent (ILTV) er forholdet mellem det aktuelle lånebeløb og ejendommens aktuelle værdi.
Sovereign;
Den indeksbaserede belåningsprocent beregnes på en forsigtighedsbaseret måde og skal mindst opfylde følgende krav:
Institutions;
Lånets samlede beløb: Realkreditlånets udestående beløb plus en eventuel uudnyttet bevilget værdi af realkreditlånet (efter anvendelse af den tilsvarende kreditkonverteringsfaktor).
Large corporate;
Lånebeløbet beregnes uden indregning af eventuelle specifikke kreditrisikojusteringer og skal omfatte alle andre lån (inklusive lån ydet af andre finansielle institutter, som instituttet er bekendt med) sikret ved panterettigheder af samme eller højere prioritet på den samme beboelsesejendom set i forhold til den panterettighed, der sikrer lånet.
The macro regions are:
Hvis der ikke er tilstrækkelige oplysninger til at fastslå de andre panterettigheders prioritet, skal instituttet antage, at disse panterettigheder er sidestillede med den panterettighed, der sikrer lånet.
Paragraph 78 of Annex II of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Værdien af ejendommen: Værdien af ejendommen er den uafhængige værdiansættelse af ejendommen på et tidspunkt (sandsynligvis ved lånoptagelsen) og omregnet til en aktuel værdi ved hjælp af et ejendomsprisindeks.
Each portfolio is assigned to one of the following exposure classes:
Værdiansættelsen bør foretages uafhængigt og af vurderingsmænd, der opfylder specifikke kvalifikationskrav.
Central banks and central governments;
Kvalifikationskrav og minimumsstandarder for vurdering skal opfylde følgende betingelser:
Corporate — Other;
Der foreligger en individuel vurdering af ejendommen, og ejendommen er værdiansat på en forsigtighedsbaseret konservativ måde (f.eks. uden forventninger om fremtidige prisstigninger og under hensyntagen til muligheden for, at den aktuelle ejendomspris ligger over et niveau, der kan vare hele lånets løbetid, f.eks. på grund af en ejendomsprisboble).
The default status is one of the following:
Hvis der kan fastslås en markedsværdi, ligger værdiansættelsen ikke over markedsværdien.
Defaulted: exposures assigned to the rating grade(s) with a PD of 100 %;
Værdiansættelsen understøttes af tilstrækkelig dokumentation for vurderingen.
Non-defaulted: exposures assigned to rating grades with a PD lower than 100 %.
Institutterne skal dokumentere deres beregninger og forelægge dokumenterne for deres kompetente myndighed efter anmodning.
The rank of the internal rating applied by the institution from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %.
Kategorierne for den indekserede belåningsprocent er følgende:
It takes values from Rating 1, Rating 2 etc.
<= 25 %
Where the rating is not used to define a portfolio in Annex I, ‘Not applicable’ is used instead.
> 25 % <= 50 %
Columns 150 to 210 of template 8.1 of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
> 50 % <= 75 %
The collateralisation status is one of the following:
> 75 % <= 100 %
Exposures with credit protection;
> 100 % <= 125 %
Exposures with funded credit protection;
> 125 %
Exposures with unfunded credit protection;
C 104 — Definition af hypotetiske transaktioner i porteføljer med lav misligholdelsesrisiko
Exposures without credit protection;
Det unikke ID, som hver transaktion er tildelt af EBA.
This column corresponds to the NACE codes (Statistical Classification of Economic Activities of the EU) used for ‘Non-financial corporations’ with a one level detail (e.g.
Den unikke betegnelse, som hver transaktion er tildelt af EBA.
‘F — Construction’) and for ‘Other financial corporations’ with a two level detail (e.g.
En kort beskrivelse af den hypotetiske transaktion.
‘K65 — Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security’).
Værdierne går fra rating 1 til rating 30.
The total annual sales for the consolidated group of which the counterparty is a part.
Beskrivelsen af sikkerhedsstillelsen i de hypotetiske transaktioner.
Each counterparty is assigned to one of the following categories:
Markedsværdien af sikkerhedsstillelsen.
> EUR 200 million;
»Ikke relevant« anvendes, når der ikke kræves en specifik opdeling for variablen (for kolonne 080 betyder f.eks., at alle lande tages i betragtning).
The total annual sales are calculated in accordance with Article 4 of the Annex to Commission Recommendation 2003/361/EC [2].
Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).
Columns 150 to 210 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
BILAG III
The collateral type is one of the following:
RESULTATER FOR BENCHMARKPORTEFØLJER MED HENBLIK PÅ TILSYN
Eligible financial collateral;
Oplysninger om eksponeringer i porteføljer med lav misligholdelsesrisiko efter modpart
Other eligible collateral: Receivables;
Oplysninger om eksponeringer i porteføljer med lav misligholdelsesrisiko
Other eligible collateral: Residential real estate;
Oplysninger om eksponeringer i porteføljer med høj misligholdelsesrisiko
Other eligible collateral: Commercial real estate;
Oplysninger om hypotetiske transaktioner i porteføljer med lav misligholdelsesrisiko
Other eligible collateral: Physical collateral;
Definition af interne modeller
Other funded credit protection;
Kobling mellem interne modeller og lande
Guarantees;
C 101.00 — Oplysninger om eksponeringer i porteføljer med lav misligholdelsesrisiko efter modpart
Unfunded credit protection;
Modpartskode
Type of exposure
Lovgivningsmæssig fremgangsmåde
The type of exposure is one of the following:
Dato for seneste rating af modpart
Column 110 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Oprindelig eksponering før anvendelse af konverteringsfaktorer
The size of the exposure expressed in terms of exposure value (i.e. EAD).
Eksponering efter substitutionsvirkninger af kreditrisikoreduktionsteknikker før anvendelse af konverteringsfaktorer
Each exposure is assigned to one of the following categories:
Konverteringsfaktor
<= EUR 0,5 million;
Eksponering ved misligholdelse
> EUR 0,5 million <= EUR 1 million;
Hyp LGD ikke-efterstillede usikrede uden negativerklæring
> EUR 1 million <= EUR 1,5 million;
Hyp LGD ikke-efterstillede usikrede med negativerklæring
> EUR 1,5 million <= EUR 5 million;
Løbetid
> EUR 5 million <= EUR 10 million;
Risikovægtede aktiver
> EUR 10 million <= EUR 50 million;
C 102.00 — Oplysninger om eksponeringer i porteføljer med lav misligholdelsesrisiko
> EUR 50 million;
Antal låntagere
C 103 — Definition of High Default Portfolios
Forventet tab
The unique ID assigned by the EBA to each portfolio.
Hensættelser vedrørende misligholdte eksponeringer
Each portfolio is assigned one of the following names by the EBA: 1.1.
C 103.00 — Oplysninger om eksponeringer i porteføljer med høj misligholdelsesrisiko
CORP Defaulted
Forventet tab
Mortgages Non-defaulted ILTV <= 25 %
Misligholdelsesrate seneste år
Mortgages Non-defaulted ILTV > 100 %, <= 125 %
Misligholdelsesrate de seneste 5 år
Mortgages Non-defaulted ILTV > 125 %
Tabsprocent seneste år
Mortgages Non-defaulted ILTV > 25 %, <= 50 %
Risikovægtede aktiver*
Mortgages Non-defaulted ILTV > 75 %, <= 100 %
Risikovægtede aktiver**
For the ‘Retail — secured by real estate SME’ and ‘Retail — secured by real estate non SME’ portfolios, it is the location of the collateral.
C 104.00 — Oplysninger om hypotetiske transaktioner i porteføljer med lav misligholdelsesrisiko
Each portfolio is assigned to one or several of the following exposure classes:
Værdi af sikkerhedsstillelse før haircut
Corporate — SME;
Værdi af sikkerhedsstillelse efter haircut
Corporate — Specialised lending;
Eksponering ved misligholdelse, usikret
Retail — Secured by real estate SME;
Eksponering ved misligholdelse, sikret
Retail — Secured by real estate non-SME;
LGD, usikret
Retail — Qualifying revolving;
LGD, sikret
Retail — Other SME;
C 105.01 — Definition af interne modeller
Retail — Other non — SME;
ID for intern model
The type of risk is one of the following:
Modellens betegnelse
Counterparty credit risk;
IRB-risikoparameter
Credit risk and free deliveries;
EAD-vægtet gennemsnitlig misligholdelsesrate anvendt ved kalibrering
Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries.
Antalsvægtet gennemsnitlig misligholdelsesrate anvendt ved kalibrering
Defaulted: Those are the exposures assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %;
Langsigtet PD
Non-defaulted: Those are the exposures assigned to rating grades with a PD lower than 100 %.
Genetableringsprocent (»cure rate«) for misligholdte aktiver
The rank of the internal rating grade applied by the institution from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %.
Inddrivelsesrate for overtagne aktiver vedrørende ikkegenetablerede (»not cured«) misligholdelser
It takes values from Rating 1 to Rating 30 or Not applicable.
Inddrivelsesperiode for overtagne aktiver vedrørende ikkegenetablerede misligholdelser
Where the rating is not used to define a portfolio in Annex I, ‘Not applicable’ is used instead.
Fælles afgørelse
Column 150 to 210 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Konsoliderede tilsynsmyndighed
This column correspond to the NACE codes (Statistical Classification of Economic Activities of the EU) used for ‘Non-financial corporations’ with a one level detail (e.g.
C 105.02 — Kobling mellem interne modeller og porteføljer
‘F — Construction’) and for ‘Other financial corporations’ with a two level detail (e.g.
C 105.03 — Kobling mellem interne modeller og lande
‘K65 — Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security’).
Værtstilsynsmyndighed
Households;
BILAG IV
<= EUR 50 million;
DEL I: GENERELLE INSTRUKSER
> EUR 50 million and <= EUR 200 million;
DEL II: INSTRUKSER VEDRØRENDE SKEMAERNE
The total annual sales are calculated in accordance with Article 4 of the Annex to Commission Recommendation 2003/361/EC.
C 101 — OPLYSNINGER OM EKSPONERINGER I PORTEFØLJER MED LAV MISLIGHOLDELSESRISIKO (LDP) EFTER MODPART
Non Real estate funded collateral;
C 102 — OPLYSNINGER OM EKSPONERINGER I PORTEFØLJER MED LAV MISLIGHOLDELSESRISIKO
Other eligible collateral: Real estate;
C 103 — OPLYSNINGER OM EKSPONERINGER I PORTEFØLJER MED HØJ MISLIGHOLDELSESRISIKO
Real estate collateral and other unfunded CRM;
C 104 — OPLYSNINGER OM HYPOTETISKE TRANSAKTIONER I PORTEFØLJER MED LAV MISLIGHOLDELSESRISIKO
Real estate collateral, other funded CRM and guarantees;
C 105.01 — DEFINITION AF INTERNE MODELLER
Each exposure is assigned to one of the following types:
C 105.02 — KOBLING MELLEM INTERNE MODELLER OG PORTEFØLJER
Indexed loan-to-value range
C 105.03 — KOBLING MELLEM INTERNE MODELLER OG LANDE
The indexed loan-to-value (‘ILTV’) range is the ratio between the current loan amount and the current value of the property.
Der skal kun indberettes data for de modparter, for hvilke der findes en faktisk eksponering eller en gyldig rating.
The indexed loan-to-value range shall be calculated in a prudent manner and at least comply with the following features:
Der skal kun indberettes data for de eksponeringer og hypotetiske transaktioner, for hvilke en intern model er blevet godkendt.
Total amount of the loan: the outstanding amount of the mortgage loan plus any undrawn committed amount of the mortgage loan (after applying the corresponding credit conversion factor).
Følgende gælder for del II:
The loan amount shall be calculated gross of any specific credit risk adjustments and shall include all other loans (including those provided by other financial institutions that are known to the institution) secured with liens of equal or higher ranking on the same residential property with respect to the lien securing the loan.
For de absolutte værdier skal summen af værdierne indberettes.
If there is insufficient information for ascertaining the ranking of the other liens, the institution shall assume that these liens rank pari passu with the lien securing the loan.
For procentværdierne skal det vægtede gennemsnit, hvor eksponering ved misligholdelse (EAD) anvendes som vægt, indberettes.
Value of the property: the value of the property is the independent valuation of the property at some point in time (most likely at origination) and converted to a current value using a property price index.
som en undtagelse til litra b) skal den vægt, der anvendes ved beregningen af konverteringsfaktoren, være den »oprindelige eksponering«, dvs. det beløb, som en konverteringsfaktor anvendes på for at nå frem til eksponering ved misligholdelse efter hensyntagen til kreditrisikoreduktionsteknikker med substitutionsvirkninger for eksponeringen (kolonne 090 i skema 101, 102 og 103).
The valuation should be performed in an independent way and by appraisers that meet specific qualification requirements.
C 101 — Oplysninger om eksponeringer i porteføljer med lav misligholdelsesrisiko (LDP) efter modpart
Qualifying requirements and minimum appraisal standards shall comply with the following conditions:
Kolonne 010 i skema 101 i bilag I
there is an individual assessment of the property and the property is valued in a prudently conservative manner (e.g. excluding expectations of future price appreciations and taking into account any potential for the current property price to be above a level that is sustainable over the life of the loan, for example due to a property price bubble);
Den kode, der er tildelt af EBA til modparten i de stikprøveudvalgte LPD-porteføljer.
if a market value can be determined, the valuation is not higher than market value;
Koden er en ID-kode for rækken og skal være unik for hver enkelt række i tabellen.
the valuation is supported by adequate appraisal documentation.
Hver portefølje henføres til en af følgende eksponeringsklasser:
Institutions are requested to document their calculations and provide the documents to their competent authority upon request.
Den fremgangsmåde, der anvendes til at beregne de kapitalgrundlagskrav, der skal indberettes, er en af følgende:
The ILTV categories are the following:
grundlæggende IRB-metode: hvis eksponeringerne efter den grundlæggende IRB-metode udgør mindst 50 % af IRB-eksponeringerne mod modparten
<= 25 %;
den avancerede IRB-metode: hvis eksponeringerne efter den avancerede IRB-metode udgør mindst 50 % af IRB-eksponeringerne mod modparten
> 25 % <= 50 %;
kategoriseringskriterier for specialiseret långivning: hvis eksponeringerne efter kategoriseringskriterierne udgør mindst 50 % af IRB-eksponeringerne mod modparten
> 50 % <= 75 %;
IRB-metoden: hvis ingen af betingelserne i litra a)-c) er opfyldt, og instituttet anvender IRB-metoder på eksponeringerne mod modparten
> 75 % <= 100 %;
Rækkefølgen efter den interne rating, som instituttet anvender (fra laveste risiko til højeste risiko, ekskl. misligholdelser med en PD svarende til 100 %).
> 100 % <= 125 %;
Den skal være i nummerorden (1, 2, 3 osv.).
> 125 %;
Datoen for den seneste rating af modparten.
C 104 — Definition of hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Kolonne 010 i skema 8.1 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014
The unique ID assigned by the EBA to each transaction.
Her indberettes den PD, der tildeles låntagerklassen eller -puljen; den skal baseres på bestemmelserne i artikel 180 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The name assigned by the EBA to each transaction.
For hver individuel klasse eller pulje skal den PD, der er tildelt den specifikke låntagerklasse eller -pulje, indberettes.
The synthetic description of the hypothetical transaction.
For tal, der svarer til en aggregering af låntagerklasser eller -puljer (f.eks. samlede eksponeringer), anføres det eksponeringsvægtede gennemsnit af de PD'er, der er tildelt låntagerklasserne eller -puljerne i aggregeringen.
It takes values from Rating 1 to Rating 30.
Eksponeringsværdien (kolonne 120) bruges til at beregne den eksponeringsvægtede gennemsnitlige PD.
The description of the collateral of the hypothetical transactions.
PD skal udtrykkes som en værdi mellem 0 og 1.
The market value of the collateral.
Alle indberettede risikoparametre udledes af de risikoparametre, der anvendes i systemet for interne ratings, som er godkendt af den relevante kompetente myndighed.
‘Not applicable’ is used when no specific breakdown is requested for the variable (e.g. for column 080, it means that all countries are considered).
Det er hverken hensigten eller ønskværdigt, at der etableres en masterskala for tilsyn.
Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (OJ L 124, 20.5.2003, p. 36).
Hvis det indberettende institut anvender et unikt ratingsystem eller kan indberette i henhold til en intern masterskala, anvendes denne skala.
ANNEX III
Ellers kombineres de forskellige ratingsystemer og rangordnes efter følgende kriterier:
RESULTS SUPERVISORY BENCHMARKING PORTFOLIOS
låntagerklasserne i de forskellige ratingsystemer samles i en pulje og opstilles fra den laveste PD til den højeste tildelt hver låntagerklasse
Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
hvis instituttet anvender mange klasser eller puljer, kan der indberettes et lavere antal klasser eller puljer efter aftale med de kompetente myndigheder.
Details on exposures in Low Default Portfolios
Instituttet skal på forhånd kontakte den kompetente myndighed, hvis det ønsker at indberette et andet antal klasser end antallet af interne klasser.
Details on exposures in High Default Portfolios
Oprindelig eksponering før anvendelse af konverteringsfaktorer
Definition of internal models
Kolonne 020 i skema 8.1 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014
Mapping of internal models to portfolios
Her indberettes den oprindelige eksponeringsværdi inden indregning af værdijusteringer, specifikke kreditrisikojusteringer, virkninger af kreditrisikoreduktionsteknikker eller konverteringsfaktorer.
Mapping of internal models to countries
Eksponering efter substitutionsvirkninger af kreditrisikoreduktionsteknikker før anvendelse af konverteringsfaktorer
C 101.00 — Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
Kolonne 090 i skema 8.1 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014
Counterparty Code
Her indberettes det beløb, som en konverteringsfaktor anvendes på for at nå frem til eksponering ved misligholdelse.
Regulatory approach
Det skal gøres under hensyntagen til kreditrisikoreduktionsteknikker med substitutionsvirkninger for eksponeringen.
Date of most recent rating of counterparty