natgillin/translations-raw huggingface dataset:
I henhold til artikel 78 i direktiv 2013/36/EU skal de kompetente myndigheder også vurdere kvaliteten af de interne metoder og variationerne i bestemte metoder.
Article 78 of Directive 2013/36/EU also requires the competent authorities to assess the quality of the internal approaches and the degree of variability observed in particular approaches.
De kompetente myndigheders vurderinger bør derfor ikke udelukkende fokusere på udfaldet af de interne metoder, men også på de væsentligste årsager til variationer og bør drage konklusioner på grundlag af de forskellige modelberegningsmetoder og -muligheder, som institutterne anvender i deres interne metoder.
The competent authorities' assessment should therefore not focus only on the internal approaches' outcome but also on the key variability drivers and should draw conclusions from the different modelling approaches and options that institutions use in their internal approaches.
Institutterne bør derfor også pålægges at indberette resultaterne af anvendelsen af tidligere observerede risikoparametre for kreditrisiko og deres tidsserier for gevinst og tab i forbindelse med markedsrisiko.
Institutions should therefore also be required to report the results of the use of historically observed risk parameters for credit risk and their profit-and-loss time-series for market risk.
Med henblik på en formålstjenstlig vurdering af virkningen af de metoder, der anvendes for markedsrisiko, er det nødvendigt, at institutterne indberetter de væsentligste risikomodelantagelser til de kompetente myndigheder, og at de kompetente myndigheder vurderer virkningen af hvert valg separat, når Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 [2] giver dem mulighed for at vælge modelantagelser.
A meaningful assessment of the effect of each approach used for market risk requires that the institutions report the main risk modelling assumptions to the competent authorities and that the competent authorities assess the effect of each choice in isolation, where Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council [2] provides them with options to choose the modelling assumptions.
Det er derfor nødvendigt at udføre alternative beregninger af value-at-risk (VaR) for at kontrollere de forskellige muligheder, som institutterne kan anvende, og som er udtrykkeligt nævnt i forordningen.
It is therefore necessary to perform alternative calculations for the value-at-risk (‘VaR’) to control the different possibilities that institutions can apply and that are explicitly mentioned in that Regulation.
Med henblik herpå bør institutter, der anvender en historisk simuleringsmetode for VaR, derfor også forelægge en etårsdataserie for gevinst og tab for hver modelberegnet portefølje.
To that end, institutions using a Historical Simulation approach for VaR should also deliver a one-year profit-and-loss data series for each one of the individual portfolios modelled.
Når institutterne indberetter oplysninger vedrørende markedsrisiko, bør de forelægge en indledende markedsvurdering af hvert enkelt instrument, så det kan vurderes, om de forstod instrumentet korrekt.
When reporting on market risk, the institutions should provide an initial market valuation of each individual instrument to assess whether they understood the instrument correctly.
Det vil også sikre, at institutterne indfører positionerne i deres systemer.
That will also ensure that institutions introduce the positions in their systems.
Institutterne bør også indberette den indledende markedsvurdering til deres kompetente myndigheder og EBA før udfaldet af den porteføljemodelberegning, som vurderingen af de risikovægtede eksponeringsbeløb omhandlet i artikel 78, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU vil blive baseret på.
The institutions should also report the initial market valuation to their competent authorities and the EBA ahead of the portfolio-modelling outcome, on which the assessment of the risk-weighted exposure amounts referred to in Article 78(3) of Directive 2013/36/EU will be based.
For at sikre, at de kompetente myndigheder og EBA har et klart overblik over de mange forskellige risikovægtede aktiver og kapitalgrundlagskrav, der opstår i forbindelse med interne metoder for lignende eksponeringer, bør institutterne til de kompetente myndigheder indberette resultaterne af interne metoder, der er blevet anvendt på benchmarkporteføljer, der dækker en bred vifte af eksponeringer.
To ensure that the competent authorities and the EBA have a clear view of the range of values that are used for risk-weighted assets and for own funds requirements that arise under internal approaches for similar exposures, the institutions should report to competent authorities the results of internal approaches that have been applied to benchmark portfolios covering a wide range of exposures.
I henhold til artikel 78, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU skal de kompetente myndigheder vurdere de interne metoder, som de har tilladt institutterne at anvende med henblik på at beregne risikovægtede eksponeringsbeløb eller kapitalgrundlagskrav.
Article 78(3) of Directive 2013/36/EU requires competent authorities to assess the internal approaches that they have permitted institutions to use for the purpose of calculating risk-weighted exposure amounts or own funds requirements.
Benchmarkingen bør derfor kun vedrøre validerede interne metoder.
The benchmarking exercise should therefore only relate to validated internal approaches.
Et institut bør ikke forelægge data for porteføljer, hvori der indgår instrumenter eller risikofaktorer, der indberettes efter standardmetoden.
An institution should not provide data for portfolios that include instruments or risk factors that are reported under the standardised approach.
Et institut, der kan modelberegne et instrument, der indgår i en af benchmarkporteføljerne for markedsrisiko, og som har fået tilladelse fra den kompetente myndighed til at anvende en intern metode til at beregne det risikovægtede eksponeringsbeløb eller kapitalgrundlagskravet for den pågældende instrumenttype, bør indberette alle de relevante data for det pågældende instrument som krævet ved denne forordning, uanset om instituttet har et sådant instrument i sin beholdning på indberetningstidspunktet.
An institution that is able to model an instrument included in one of the benchmarking portfolios for market risk and that has received permission from its competent authority to use an internal approach to calculate the risk-weighted exposure amount or the own funds requirement for that type of instrument, should report all the relevant data for that instrument as required by this Regulation, irrespective of whether the institution has such instrument in its books at the time of reporting.
Hvis et institut, der har fået ovennævnte tilladelse, ikke har tilstrækkelig erfaring med at modelberegne et specifikt instrument og derfor ikke har fået ledelsens godkendelse til at modelberegne instrumentet, bør det imidlertid ikke forelægge data om de individuelle porteføljer, hvori instrumentet indgår, da dette risikerer at forvanske det deraf følgende datasæt.
However, if an institution that has received the abovementioned permission lacks adequate experience in modelling a specific instrument and has therefore not received its management's approval to model the instrument, it should not provide data on the individual portfolios that include the instrument, as this would risk corrupting the resulting dataset.
I sådanne tilfælde bør instituttet indberette de porteføljer, der ikke vil indgå i de data, det indgiver, og begrunde udeladelsen.
In such cases the institution should report the portfolios that will not be included in their data submission and provide the reasons for their exclusion.
Enhver langsigtet IT-løsning for indberetning af benchmarkingen i henhold til artikel 78, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU bør give institutterne mulighed for at indberette direkte til EBA.
Any long-term IT solution for the reporting for the benchmarking exercise under Article 78(2) of Directive 2013/36/EU should offer an institution the possibility to report directly to EBA.
Imidlertid blev EBA først oprettet for nylig og har begrænsede ressourcer, hvilket begrænser dets kapacitet til at modtage indberetninger direkte fra institutterne.
However, EBA has been established recently and has limited resources, which limits its capacity to receive reports by institutions directly.
Der bør derfor indføres en midlertidig IT-løsning, indtil problemerne er løst.
An interim IT solution should therefore be established until those problems have been solved.
For at undgå, at en midlertidig løsning medfører uforholdsmæssige byrder for institutterne, bør der sikres sammenhæng med andre typer af indberetning for institutter og især med den IT-løsning, der er omhandlet i artikel 17 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 [3].
To avoid that an interim solution creates disproportionate burdens on reporting institutions, consistency with other types of reporting by institutions should be ensured and in particular with the IT solution that is referred to in Article 17 of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 [3].
Eftersom institutterne allerede skal indberette oplysninger i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014, ville det være uforholdsmæssigt at pålægge dem omgående at indberette alle de oplysninger, der er omhandlet i artikel 78, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU.
Since institutions are already required to report information in accordance with Implementing Regulation (EU) No 680/2014, it would be disproportionate to require them to report immediately all of the information referred to in Article 78(2) of Directive 2013/36/EU.
For at give dem tilstrækkelig tid til at gennemføre hensigtsmæssige interne ordninger for indberetning, samtidig med at det sikres, at de foretager en formålstjenstlig benchmarking, bør de porteføljer, der skal vurderes, som har tilknytning til interne metoder vedrørende kreditrisiko, indføres gradvist.
To provide them with sufficient time to implement appropriate internal reporting frameworks, while at the same time ensuring that they carry out a meaningful benchmarking exercise, the portfolios to be assessed as regards credit risk internal approaches should be introduced gradually.
Indgivelsesdatoerne for de oplysninger, der skal indberettes, bør fastsættes på en måde, der giver institutterne tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige beregninger.
The remittance dates for the information that needs to be reported should be set in a manner that gives institutions sufficient time to perform the necessary calculations.
EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010, om en udtalelse [4] —
EBA has conducted open public consultations on the draft implementing technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [4],
Institutters indberetning med henblik på artikel 78, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU på individuelt og konsolideret grundlag
Reporting by the institutions for the purposes of Article 78(2) of Directive 2013/36/EU on an individual and consolidated basis
Med henblik på opfyldelsen af artikel 78, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU skal et institut omhandlet i nævnte artikels stk. 1 indberette alle de i artikel 2 og 3 omhandlede oplysninger på individuelt og konsolideret grundlag til sin kompetente myndighed.
For the purposes of Article 78(2) of Directive 2013/36/EU, an institution referred to in paragraph 1 of that Article shall submit to its competent authority all the information referred to in Articles 2 and 3 on an individual and consolidated basis.
Indberetning af oplysninger vedrørende kreditrisiko
Reporting of information for credit risk
Hvad angår interne metoder vedrørende kreditrisiko skal et institut indberette følgende oplysninger til sin kompetente myndighed:
For internal approaches for credit risk, an institution shall submit to its competent authority the following information:
de oplysninger, der er angivet i skema 101 i bilag III, for de modparter, der er omhandlet i skema 101 i bilag I, i overensstemmelse med de instrukser, der henvises til i tabel C 101 i bilag II og IV
the information specified in template 101 of Annex III, for the counterparties referred to in template 101 of Annex I, in accordance with the instructions referred to in Tables C 101 of Annex II and Annex IV respectively;
de oplysninger, der er angivet i skema 102 i bilag III, for de porteføljer, der er omhandlet i skema 102 i bilag I, i overensstemmelse med de instrukser, der henvises til i tabel C 102 i bilag II og IV
the information specified in template 102 of Annex III, for the portfolios referred to in template 102 of Annex I, in accordance with the instructions referred to in Tables C 102 of Annex II and Annex IV respectively;
de oplysninger, der er angivet i skema 103 i bilag III, for de porteføljer, der er omhandlet i skema 103 i bilag I, i overensstemmelse med de instrukser, der henvises til i tabel C 103 i bilag II og IV
the information specified in template 103 of Annex III, for the portfolios referred to in template 103 of Annex I, in accordance with the instructions referred to in Tables C 103 of Annex II and Annex IV respectively;
de oplysninger, der er angivet i skema 104 i bilag III, for de hypotetiske transaktioner, der er omhandlet i skema 104 i bilag I, i overensstemmelse med de instrukser, der henvises til i tabel C 104 i bilag II og IV
the information specified in template 104 of Annexes III, for the hypothetical transactions referred to in template 104 of Annex I, in accordance with the instructions referred to in Tables C 104 in Annex II and Annex IV respectively;
de oplysninger, der er angivet i skema 105 i bilag III for så vidt angår navnet på og karakteristikaene ved de interne metoder, der anvendes til beregningen af resultaterne i skema 102-104 i bilag III, i overensstemmelse med de instrukser, der henvises til i tabel C 105 i bilag IV.
the information specified in template 105 of Annex III in relation to the name and characteristics of the internal approaches used for the computation of the results provided in templates 102 to 104 of Annex III, in accordance with the instructions referred to in Table C 105 of Annex IV.
Indberetning af oplysninger vedrørende markedsrisiko
Reporting of information for market risk
Hvad angår interne metoder vedrørende markedsrisiko skal et institut til sin kompetente myndighed indberette de oplysninger, der er angivet i skemaerne i bilag VII, i overensstemmelse med porteføljedefinitionerne og instrukserne i bilag V og VI.
For internal approaches for market risk, an institution shall submit to its competent authority the information specified in the templates of Annex VII, in accordance with the portfolio definitions and instructions contained in Annexes V and VI, respectively.
Som en undtagelse fra stk. 1 er et institut ikke forpligtet til at indberette de i stk. 1 omhandlede oplysninger for en individuel portefølje i et af nedenstående tilfælde:
As a derogation from paragraph 1, an institution shall not be required to submit the information referred to in paragraph 1 for an individual portfolio in any of the following cases:
Instituttet har ikke tilladelse fra sin kompetente myndighed til at modelberegne de relevante instrumenter eller risikofaktorer, der indgår i porteføljen.
the institution does not have the permission from its competent authority to model the relevant instruments or risk factors that are included in the portfolio;
Der foreligger ikke en intern godkendelse fra det pågældende instituts ledelse til at handle med et eller flere instrumenter eller i de underliggende aktiver, der indgår i de relevante porteføljer.
there is no internal approval by the management of that institution to operate in one or more instruments or in the underlying assets included in the relevant portfolios;
Et eller flere af instrumenterne i porteføljerne omfatter underliggende risici eller modelberegningskendetegn, som der ikke er taget hensyn til i instituttets risikoparametre.
one or more of the instruments included in the portfolios incorporate underlying risks or modelling features that are not contemplated in the institution's risk metrics.
Et institut, der opfylder betingelserne i stk. 2, og som har besluttet ikke at indberette de i stk. 1 omhandlede oplysninger om en eller flere porteføljer, skal:
An institution that meets the conditions of paragraph 2 and has decided not to submit the information referred to in paragraph 1 on one or more portfolios shall:
indberette de pågældende porteføljer og angive, hvilke af de i stk. 2 anførte grunde der er årsagen hertil
report those portfolios and indicate which of the reasons listed in paragraph 2 is the cause thereof;
stadig indberette oplysningerne for de samlede porteføljer i bilag V, idet der kun tages højde for de individuelle porteføljer, som det har mulighed for og tilladelse til at modelberegne.
still submit the information for the aggregated portfolios included in Annex V, considering only the individual portfolios that it is able and permitted to model.
Reference- og indberetningsdatoer
Reference and remittance dates
Et institut skal indberette de i artikel 1 omhandlede oplysninger til sin kompetente myndighed med følgende referencedatoer:
An institution shall submit to its competent authority the information referred to in Article 1 on the following reporting reference dates:
De i artikel 2 omhandlede oplysninger skal indberettes, som de fremstår den 31. december hvert år.
the information referred to in Article 2 shall be submitted as it stands on 31 December of each year;
De i artikel 3 omhandlede oplysninger skal indberettes, som de fremstår på de referencedatoer, som er angivet i instrukserne i bilag V og VI.
the information referred to in Article 3 shall be submitted as it stands on the reporting reference dates specified in the instructions laid down in Annexes V and VI.
Et institut skal indberette de i artikel 2 og 3 omhandlede oplysninger til sin kompetente myndighed senest den 11. april hvert år.
An institution shall submit to its competent authority the information referred to in Articles 2 and 3 by 11 April of each year.
Indgivelsesdatoen for den indledende markedsvurdering af markedsrisikodata, jf. skema C 106 i bilag VII, fremgår af bilag V.
The remittance date of the initial market valuation of market risk data specified in template C 106 of Annex VII is set out in Annex V.
Når den stk. 2 omhandlede dato ikke er en arbejdsdag i medlemsstaten for den kompetente myndighed, til hvilken oplysningerne skal indberettes, indberettes oplysningerne den efterfølgende arbejdsdag.
Where the date referred to in paragraph 2 is not a working day in the Member State of the competent authority to which the information is to be submitted, the information shall be submitted on the following working day.
Et institut skal uden unødigt ophold indgive rettelser til de indberettede oplysninger til sin kompetente myndighed.
An institution shall submit to its competent authority any corrections to the submitted information without undue delay.
Indledende markedsvurdering af markedsrisiko
Initial market valuation for market risk
For andre porteføljer end dem, der indberettes i henhold til artikel 3, stk. 3, litra a), skal et institut til sin kompetente myndighed indberette en indledende markedsvurdering af porteføljerne eller af individuelle instrumenter i porteføljerne, alt efter hvad der er relevant, på den præcise dato, der er angivet i instrukserne i bilag VI.
For portfolios other than those reported in accordance with point (a) of Article 3(3), an institution shall report to its competent authority an initial market valuation of those portfolios or of individual instruments included in those portfolios, as applicable, at the precise date specified in the instructions set out in Annex VI.
IT-løsninger for indberetningen
IT solutions for the reporting
Når et institut indberetter oplysninger i henhold til artikel 1, skal det anvende den IT-løsning, der er udviklet til indberetningen med henblik på tilsyn i henhold til artikel 17 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014.
When submitting information in accordance with Article 1, an institution shall use the IT solution developed for the purposes of the supervisory reporting in accordance with Article 17 of Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Overgangsbestemmelser for referencedatoer og indgivelsesdatoer og for indberetning af kreditrisikoskemaer
Transitional provisions for reference dates, remittance dates, and for reporting of credit risk templates
Som en undtagelse fra artikel 2 skal institutterne i det første år af denne forordnings anvendelse kun indberette de oplysninger, der er omhandlet i nævnte artikels litra c) og e).
As a derogation from Article 2, during the first year of application of this Regulation, institutions shall submit only the information referred to in points (c) and (e) of that Article.
Som en undtagelse fra artikel 2 skal institutterne i det andet år af denne forordnings anvendelse kun indberette de oplysninger, der er omhandlet i nævnte artikels litra a), b), d) og e).
As a derogation from Article 2, during the second year of application of this Regulation, institutions shall submit only the information referred to in points (a), (b), (d) and (e) of that Article.
Som en undtagelse fra artikel 2 og indtil den 31. december 2016 er et institut ikke forpligtet til at indberette kolonne 180 i skema 102 og 103 i bilag III, når instituttet ikke beregner de kapitalgrundlagskrav for kreditrisiko, der hidrører fra anvendelsen af standardmetoden.
As a derogation from Article 2 and until 31 December 2016, an institution shall not be required to report column 180 of templates 102 and 103 of Annex III where that institution does not compute the own funds requirements for credit risk resulting from the application of the standardised approach.
Som en undtagelse fra artikel 4, stk. 2, skal et institut i det første år af denne forordnings anvendelse indberette de i artikel 2 og 3 omhandlede oplysninger til de kompetente myndigheder inden lukketid den 27. december 2016.
As a derogation from Article 4(2), during the first year of application of this Regulation, an institution shall submit the information referred to in Articles 2 and 3 to competent authorities by close of business of 27 December 2016.
DEFINITION AF BENCHMARKPORTEFØLJER MED HENBLIK PÅ TILSYN
DEFINITION OF SUPERVISORY BENCHMARKING PORTFOLIOS
EKSPONERINGER MED LAV MISLIGHOLDELSESRISIKO — SKEMAER
LOW DEFAULT EXPOSURES TEMPLATES
Skema nr.
Template number
Navn på skema/gruppe af skemaer
Name of the template /group of templates
Navn i kortform
Short name
Definition af modparter i porteføljer med lav misligholdelsesrisiko (LDP)
Definition of Low Default Portfolio counterparties
Definition af porteføljer med høj misligholdelsesrisiko
Definition of Low Default Portfolios
C 101.00 — Definition af modparter i porteføljer med lav misligholdelsesrisiko (LDP)
Definition of High Default Portfolios
LEI-kode (Legal Entity Identifier)
Definition of hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Handelsregisterkode
C 101.00 — Definition of Low Default Portfolio counterparties
ISIN-kode
Counterparty code
Navn
Legal entity identifier (LEI)
Geografisk område
Credit register code
Porteføljebetegnelse
Commercial register code
Modpartens sektor
ISIN code
Type facilitet
Name
Stikprøve af store selskaber
Geographical area
Ikkefinansielle selskaber
Portfolio name
Ikke relevant
Sector of the counterparty
Andre finansielle selskaber
Type of exposures
Ikkefinansielle selskaber
Type of facility
AB »Kauno grūdai«
Large corporate sample
E+11
Non-financial corporations
Finansielle selskaber bortset fra kreditinstitutter
Not applicable
Stikprøve af stater
Other financial corporations