natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Dette beløb betragtes som en indgående pengestrøm i eksponeringsklassen for udbyderen af kreditrisikoafdækning.
Exposure class ‘Collective Investment Undertakings’
Indgående og udgående pengestrømme i samme eksponeringsklasser skal også indberettes.
Where the possibility according to Article 132(5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111(1) sentence 1 of CRR.
Eksponeringer, der opstår i forbindelse med indgående og udgående pengestrømme fra og til andre skemaer, skal også medregnes.
Exposure value according to Article 111 of CRR without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111(2) of CRR:
Eksponeringen efter indregning af værdijusteringer samt indgående og udgående pengestrømme, der opstår i forbindelse med KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92(3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
120-140
Exposure values for leases are subject to Article 134(7) of CRR.
KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN.
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING, DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIEL SIKKERHED
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220(4) of CRR shall be included in column 010.
Artikel 223-228 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
Credit linked notes er også omfattet (artikel 218 i forordning (EU) nr. 575/2013)
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
Credit linked notes og balanceførte nettingpositioner, der opstår i forbindelse med balanceførte nettingaftaler i henhold til artikel 218 og 219 i forordning (EU) nr. 575/2013, behandles som kontant sikkerhed.
Article 24 and 111 of CRR
Virkningen af sikkerhedsstillelsen efter den udbyggede metode for finansielle sikkerheder for en eksponering, der dækkes af en anerkendt finansiel sikkerhed, beregnes som fastsat i artikel 223-228 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
Volatilitetsjustering af eksponering
Exposure net of value adjustments and provisions
Artikel 223, stk. 2-3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Sum of columns 010 and 030.
Det beløb, der skal indberettes, er resultatet af volatilitetsjusteringen af eksponeringen (Eva-E) = E*He.
050 - 100
(-) Finansiel sikkerhed: justeret værdi (Cvam)
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Artikel 239, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Finansiel sikkerhed og råvarer kan indgå i handelsbeholdningen som gyldig sikkerhedsstillelse i henhold til artikel 299, stk. 2, litra c)-f), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Items to be reported here:
Det beløb, der skal indberettes, svarer til Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
En definition af C, Hc, Hfx, t, T og t* findes i tredje del, afsnit II, kapitel 4, afdeling 4 og 5, i forordning (EU) nr. 575/2013.
eligible unfunded credit protection.
(-) Heraf: Volatilitets- og løbetidsjusteringer
Please also see instructions of point 4.1.1.
Artikel 223, stk. 1, og artikel 239, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
050 - 060
Det beløb, der skal indberettes, er den samlede virkning af volatilitets- og løbetidsjusteringer (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], hvor virkningen af volatilitetsjustering er (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1], og virkningen af løbetidsjustering er (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1].
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
Fuldt justeret eksponeringsværdi (E*)
Article 235 of CRR
Artikel 220, stk. 4, artikel 223, stk. 2-5, og artikel 228, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
160-190
Guarantees
Opdeling af fuldt justeret eksponeringsværdi for ikkebalanceførte poster efter konverteringsfaktor
Article 203 of CRR
Artikel 111, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, nr. 56), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
Se også artikel 222, stk. 3, og artikel 228, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Credit derivatives
De tal, der indberettes, skal være den fuldt justerede eksponeringsværdi før anvendelse af konverteringsfaktoren.
Article 204 of CRR.
Eksponeringsværdi
070 – 080
Artikel 111 og tredje del, afsnit II, kapitel 4, afdeling 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Funded credit protection
Eksponeringsværdi efter hensyntagen til værdijusteringer, alle foranstaltninger til kreditrisikoreduktion og kreditkonverteringsfaktorer, der skal tildeles risikovægte i henhold til artikel 113, og tredje del, afsnit II, kapitel 2, afdeling 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
Heraf: Som opstår i forbindelse med modpartsrisiko
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
For derivater, genkøbstransaktioner, indlåns- eller udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer, transaktioner med lang afviklingstid og margenlånetransaktioner opgjort i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 6, i forordning (EU) nr. 575/2013, skal eksponeringsværdien for modpartsrisiko beregnes efter de metoder, der er fastsat i forordningens tredje del, afsnit II, kapitel 6, afdeling 2-5.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Risikovægtet eksponering før anvendelse af støttefaktor for SMV'er
Financial collateral: simple method
Artikel 113, stk. 1-5, i forordning (EU) nr. 575/2013, uden hensyntagen til støttefaktoren for SMV'er omhandlet i forordningens artikel 501.
Article 222(1) to (2) of CRR.
Risikovægtet eksponering efter anvendelse af støttefaktor for SMV'er
Other funded credit protection
Artikel 113, stk. 1-5, i forordning (EU) nr. 575/2013, efter hensyntagen til støttefaktoren for SMV'er omhandlet i forordningens artikel 500.
Article 232 of CRR.
Heraf: Med kreditvurdering foretaget af udpeget ECAI
090 - 100
Heraf: Med kreditvurdering fra centralregering
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
Rækker
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor’s exposure class and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class.
Artikel 127 i forordning (EU) nr. 575/2013.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class.
Denne skal kun indberettes for eksponeringsklasserne »Poster forbundet med særlig stor risiko« og »Aktieeksponeringer«.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Hvis en eksponering enten er opført i artikel 128, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller opfylder kravene i forordningens artikel 128, stk. 3, eller artikel 133, skal den henføres til eksponeringsklasserne »Poster forbundet med særlig stor risiko« eller »Aktieeksponeringer«.
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Der bør derfor ikke foretages henførelse til andre klasser, selv hvis eksponeringen misligholdes, jf. artikel 127 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Alle eksponeringer mod SMV'er skal indberettes her.
120 - 140
heraf: Eksponeringer omfattet af støttefaktor for SMV'er
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Kun eksponeringer, som opfylder kravene i artikel 501 i forordning (EU) nr. 575/2013, indberettes her.
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
heraf: Sikret ved pant i fast ejendom — beboelsesejendomme
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Artikel 125 i forordning (EU) nr. 575/2013.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
Indberettes kun i eksponeringsklassen »Sikret ved pant i fast ejendom«.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Eksponeringer, der behandles i henhold til artikel 150, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Eksponeringer, der behandles i henhold til artikel 148, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Volatility adjustment to the exposure
070-130
Article 223(2) to (3) of CRR.
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSTYPE
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
Det indberettende instituts positioner i »anlægsbeholdningen« skal i overensstemmelse med kriterierne nedenfor opdeles i balanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko, ikkebalanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko og eksponeringer underlagt modpartsrisiko.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Aktiver nævnt i artikel 24 i forordning (EU) nr. 575/2013, som ikke er inkluderet i andre kategorier.
Article 239(2) of CRR.
Eksponeringer, der er balanceførte poster, og som er medtaget som værdipapirfinansieringstransaktioner, derivater og transaktioner med lang afviklingstid, eller som følger af en aftale om netting på tværs af produkter, skal indberettes i række 090, 110 og 130 og skal derfor ikke indberettes i denne række.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
Leveringsrisiko (free deliveries) i henhold til artikel 379, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 (hvis ikke fratrukket) udgør ikke en balanceført post, men skal alligevel indberettes i denne række.
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Eksponeringer, der opstår som følge af aktiver, der er posteret til en CCP, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 90), i forordning (EU) nr. 575/2013, og eksponeringer mod misligholdelsesfonde, jf. forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 89), medtages, hvis de ikke er indberettet i række 030.
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Ikkebalanceførte positioner omfatter de poster, der er anført i bilag I til forordning (EU) nr. 575/2013.
(-) Of which: Volatility and maturity adjustments
Eksponeringer, der er ikkebalanceførte poster, og som er medtaget som værdipapirfinansieringstransaktioner, derivater og transaktioner med lang afviklingstid, eller som følger af en aftale om netting på tværs af produkter, skal indberettes i række 040 og 060 og skal derfor ikke indberettes i denne række.
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
Eksponeringer, der opstår som følge af aktiver, der er posteret til en CCP, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 90), i forordning (EU) nr. 575/2013, og eksponeringer mod misligholdelsesfonde, jf. forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 89), medtages, hvis de betragtes som ikkebalanceførte poster.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
090-130
Fully adjusted exposure value (E*)
Værdipapirfinansieringstransaktioner som defineret i afsnit 17 i Baselkomitéens dokument »The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects« omfatter: i) genkøbsaftaler og omvendte genkøbsaftaler som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 82), i forordning (EU) nr. 575/2013 og transaktioner vedrørende udlån eller indskud i værdipapirer eller råvarer; ii) margenlånetransaktioner som defineret i forordningens artikel 272, stk. 3.
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
Heraf: centralt clearede via QCCP'er
160 - 190
Artikel 306 i forordning (EU) nr. 575/2013 for kvalificerende CCP'er, jf. forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 88), sammenholdt med samme forordnings artikel 301, stk. 2.
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
Handelseksponeringer mod en CCP, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 91), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
Derivater og transaktioner med lang afviklingstid
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
Derivater omfatter de kontrakter, der er anført i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013.
The figures reported shall be the fully adjusted exposure values before application of the conversion factor.
Transaktioner med lang afviklingstid som defineret i forordningens artikel 272, stk. 2.
Exposure value
Derivater og transaktioner med lang afviklingstid, som indgår i en aftale om netting på tværs af produkter og derfor er indberettet i række 130, skal ikke indberettes i denne række.
Article 111 of CRR and Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Artikel 306 i forordning (EU) nr. 575/2013 for kvalificerende CCP'er, jf. forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 88), sammenholdt med samme forordnings artikel 301, stk. 2.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Eksponeringer, der på grund af en aftale om netting på tværs af produkter (som defineret i artikel 272, stk. 11, i forordning (EU) nr. 575/2013) ikke kan tildeles derivater og transaktioner med lang afviklingstid eller værdipapirfinansieringstransaktioner, indberettes i denne række.
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER RISIKOVÆGT
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Artikel 306, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Artikel 305, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Artikel 232, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Artikel 133, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
Denne række er ikke tilgængelig i forbindelse med eksponeringsklasserne centralregering, selskaber, institutter og detail.
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
Til indberetning af eksponeringer, som ikke er underlagt de risikovægte, der er anført i skemaet.
Of which: with a credit assessment derived from central government
Artikel 113, stk. 1-5, i forordning (EU) nr. 575/2013.
rows
Ikke-ratede »nth to default«-kreditderivater efter standardmetoden (forordningens artikel 134, stk. 6) indberettes i denne række i eksponeringsklassen »Andre poster«.
Article 127 CRR
Se også forklaringen af formålet med memorandumposter i afsnittet med generelle bemærkninger til CR SA.
Consequently, there should be no other allocation, even if the exposure is defaulted according to Article 127 of CRR.
Artikel 112, litra i), i forordning (EU) nr. 575/2013.
All exposures to SME shall be reported here.
Dette er kun en memorandumpost.
of which: Exposures subject to the SME-supporting factor
Uafhængigt af beregningen af risikoeksponeringerne sikret ved pant i erhvervsejendomme, jf. forordningens artikel 124 og 126, skal eksponeringerne opdeles og indberettes i denne række, afhængigt af om de er sikret ved pant i erhvervsejendomme.
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Eksponeringer ved misligholdelse tildelt en risikovægt på 100 %
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
Artikel 112, litra j), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 125 of CRR.
Eksponeringer i eksponeringsklassen »eksponeringer ved misligholdelse«, som skal medtages i denne eksponeringsklasse, hvis de ikke er misligholdte.
Only reported in exposure class ‘Secured by mortgages on immovable property’
Artikel 112, litra i), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
Uafhængigt af beregningen af risikoeksponeringerne sikret ved pant i beboelsesejendomme, jf. forordningens artikel 124 og 125, skal eksponeringerne opdeles og indberettes i denne række, afhængigt af om de er sikret ved pant i fast ejendom.
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
Eksponeringer ved misligholdelse tildelt en risikovægt på 150 %
070 - 130
Anvendelsesområdet for CR IRB-skemaet
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
Anvendelsesområdet for CR IRB-skemaet omfatter følgende kapitalgrundlagskrav:
Reporting institution's ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
i. kreditrisiko i anlægsbeholdningen, herunder:
Reporting institution's ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
modpartsrisiko i anlægsbeholdningen
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
udvandingsrisiko for erhvervede fordringer
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
modpartsrisiko i handelsbeholdningen
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
leveringsrisiko (free deliveries), der opstår som følge af alle forretningsaktiviteter.
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
Anvendelsesområdet for skemaet vedrører de eksponeringer, for hvilke de risikovægtede eksponeringsværdier beregnes i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 3, artikel 151-157, i forordning (EU) nr. 575/2013 (IRB-metoden).
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
i. Aktieeksponeringer, der indberettes i CR EQU IRB-skemaet.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
Securitiseringspositioner, der indberettes i skemaerne CR SEC SA, CR SEC IRB og/eller CR SEC Details.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
»Andre aktiver, der ikke er gældsforpligtelser«, jf. forordningens artikel 147, stk. 2, litra g).
090 - 130
Risikovægten for denne eksponeringsklasse skal altid være angivet til 100 %, dog ikke for kassebeholdning og tilsvarende poster samt eksponeringer, der er en restværdi af leasede aktiver, jf. forordningens artikel 156.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
De risikovægtede eksponeringer for denne eksponeringsklasse indberettes direkte i CA-skemaet.
Of which: centrally cleared through a QCCP
Kreditværdijusteringsrisiko, som indberettes i CVA Risiko-skemaet.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
CR IRB-skemaet kræver ikke en geografisk opdeling af IRB-eksponeringer efter modpartens hjemsted.
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
Denne opdeling indberettes i CR GB-skemaet.
Derivatives and Long Settlement Transactions
For at præcisere, om instituttet bruger sine egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller kreditkonverteringsfaktorer, anføres følgende oplysning for hver indberettet eksponeringsklasse:
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
hvis myndighedens estimater over tab givet misligholdelse og kreditkonverteringsfaktorer anvendes (grundlæggende IRB)
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
hvis egne estimater over tab givet misligholdelse og kreditkonverteringsfaktorer anvendes (udbygget IRB)
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
Ved indberetning af detailporteføljer skal »JA« altid anføres.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR