natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Når egne estimater af LGD ikke anvendes, indberettes værdier i henhold til artikel 199, stk. 5, og artikel 229, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Når egne estimater af LGD anvendes, skal det indberettede beløb være den estimerede markedsværdi af sikkerheden.
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
UNDERLAGT DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING: UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Garantier og kreditderivater, der dækker eksponeringer, som er underlagt double default-behandling i henhold til artikel 202 og artikel 217, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Of which: Off Balance Sheet Items
Se også kolonne 040»Garantier« og 050 »Kreditderivater«.
See CR-SA instructions
Hele virkningen af kreditrisikoreduktionsteknikker på LGD-værdier, jf. tredje del, afsnit II, kapitel 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, indregnes.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
Hvis eksponeringer er underlagt double default-behandling, skal det indberettede LGD svare til det, der er valgt i henhold til forordningens artikel 161, stk. 4.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
For misligholdte eksponeringer anvendes bestemmelserne i forordningens artikel 181, stk. 1, litra h).
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Definitionen af eksponeringsværdi som i kolonne 110 bruges til at beregne de eksponeringsvægtede gennemsnitsværdier.
These values are reported in this column and not column 130 ‘Of which: arising from counterparty credit risk’.
Alle virkninger indregnes (bundværdien for pant skal således medtages i indberetningen).
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
For institutter, der anvender IRB-metoden, men som ikke anvender deres egne estimater af LGD, afspejles den risikoreducerende virkning af finansiel sikkerhed i E*, den fuldt justerede værdi af eksponeringen, og afspejles derefter i LGD*, jf. artikel 228, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
See CR SA instructions.
Beregningen af det eksponeringsvægtede gennemsnitlige LGD udledes af de risikoparametre, der reelt anvendes i systemet for interne ratings, som er godkendt af den relevante kompetente myndighed.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Data indberettes ikke for de eksponeringer mod specialiseret långivning, der er nævnt i artikel 153, stk. 5.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Eksponering og de forskellige LGD'er for store regulerede enheder i den finansielle sektor og uregulerede finansielle enheder medtages ikke i beregningen af kolonne 230.
Where own estimates of LGD are used:
De medtages kun i beregningen af kolonne 240.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%) FOR STORE REGULEREDE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Eksponeringsvægtet LGD (%) for alle eksponeringer defineret i henhold til artikel 142, stk. 4 og 5, i forordning (EU) nr. 575/2013, der er omfattet af den højeste korrelation fastsat i forordningens artikel 153, stk. 2.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIG LØBETID (DAGE)
GUARANTEES
Den indberettede værdi i henhold til artikel 162 i forordning (EU) nr. 575/2013.
See instructions to column 040.
Eksponeringsværdien (kolonne 110) bruges til at beregne de eksponeringsvægtede gennemsnitsværdier.
CREDIT DERIVATIVES
Den gennemsnitlige løbetid indberettes i dage.
See instructions to column 050.
Denne oplysning indberettes ikke for eksponeringsværdier, for hvilke løbetid ikke er et element i beregningen af de risikovægtede eksponeringsbeløb.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Det betyder, at denne kolonne ikke udfyldes for eksponeringsklassen »detail«.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
For så vidt angår centralregeringer og centralbanker, selskaber og institutter, se artikel 153, stk. 1 og 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
For så vidt angår detail, se forordningens artikel 154, stk. 1.
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Støttefaktoren for SMV'er, jf. forordningens artikel 501, indregnes ikke.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point.
Støttefaktoren for SMV'er, jf. forordningens artikel 501, indregnes.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Opdeling af den risikovægtede eksponering efter anvendelse af støttefaktoren for SMV'er for alle eksponeringer defineret i henhold til artikel 142, stk. 4 og 5, i forordning (EU) nr. 575/2013, der er omfattet af den højeste korrelation fastsat i forordningens artikel 153, stk. 2.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
For så vidt angår definitionen af forventet tab, se artikel 5, nr. 3), i forordning (EU) nr. 575/2013.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Se forordningens artikel 158 for oplysninger om beregning.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Det forventede tab, der indberettes, skal baseres på de risikoparametre, der reelt anvendes i systemet for interne ratings, som er godkendt af den relevante kompetente myndighed.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
(-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
Værdijusteringer samt specifikke og generelle hensættelser i medfør af artikel 159 i forordning (EU) nr. 575/2013 indberettes.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Generelle hensættelser indberettes ved at tildele beløbet pro rata ud fra de forskellige låntagerklassers forventede tab.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
ANTAL LÅNTAGERE
REAL ESTATE
Artikel 172, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
For alle eksponeringsklasser med undtagelse af detail skal instituttet indberette det antal juridiske enheder/låntagere, der er vurderet separat, uanset antallet af forskellige ydede lån eller eksponeringer.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
I eksponeringsklassen detail skal instituttet indberette det antal eksponeringer, der separat er tildelt en bestemt ratingklasse eller pulje.
See also Article 229 of CRR.
Hvis artikel 172, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 finder anvendelse, kan en låntager indregnes i flere klasser.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Da denne kolonne vedrører et element af strukturen af ratingsystemerne, vedrører den de oprindelige eksponeringer før anvendelse af konverteringsfaktoren, som er tildelt hver låntagerklasse eller pulje uden hensyntagen til virkningen af kreditrisikoreduktionsteknikker (navnlig omfordelingsvirkninger).
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
Balanceførte poster underlagt kreditrisiko
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Eksponeringer, der er ikkebalanceførte poster, og som er medtaget som værdipapirfinansieringstransaktioner, derivater og transaktioner med lang afviklingstid, eller som følger af en aftale om netting på tværs af produkter, skal indberettes i række 040-060 og skal derfor ikke indberettes i denne række.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Eksponeringer, der opstår som følge af aktiver, der er posteret til en CCP, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 91), i forordning (EU) nr. 575/2013, og eksponeringer mod misligholdelsesfonde, jf. forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 89), medtages, hvis de ikke er indberettet i række 030.
See also Article 229(3) of CRR.
Ikkebalanceførte poster underlagt kreditrisiko
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Eksponeringer, der er ikkebalanceførte poster, og som er medtaget som værdipapirfinansieringstransaktioner, derivater og transaktioner med lang afviklingstid, eller som følger af en aftale om netting på tværs af produkter, skal indberettes i række 040-060 og skal derfor ikke indberettes i denne række.
RECEIVABLES
Eksponeringer, der opstår som følge af aktiver, der er posteret til en CCP, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 91), i forordning (EU) nr. 575/2013, og eksponeringer mod misligholdelsesfonde, jf. forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 89), medtages, hvis de betragtes som ikkebalanceførte poster.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Værdipapirfinansieringstransaktioner som defineret i afsnit 17 i Baselkomitéens dokument »The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects« omfatter: i) genkøbsaftaler og omvendte genkøbsaftaler som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 82), i forordning (EU) nr. 575/2013 og transaktioner vedrørende udlån eller indskud i værdipapirer eller råvarer; ii) margenlånetransaktioner som defineret i forordningens artikel 272, stk. 3.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Værdipapirfinansieringstransaktioner, som indgår i en aftale om netting på tværs af produkter og derfor er indberettet i række 060, skal ikke indberettes i denne række.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Derivater omfatter de kontrakter, der er anført i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Derivater og transaktioner med lang afviklingstid, som indgår i en aftale om netting på tværs af produkter og derfor er indberettet i række 060, skal ikke indberettes i denne række.
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
Se instrukserne til CR SA.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
EKSPONERINGER TILDELT LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER: I ALT
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
For så vidt angår eksponeringer mod selskaber, institutter samt centralregeringer og centralbanker, se artikel 142, stk. 1, nr. 6), og artikel 170, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
For så vidt angår detaileksponeringer, se forordningens artikel 170, stk. 3, litra b).
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
For så vidt angår eksponeringer, der opstår som følge af erhvervede fordringer, se forordningens artikel 166, stk. 6.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Eksponeringer mod udvandingsrisiko for erhvervede fordringer indberettes ikke efter låntagerklasser eller -puljer og indberettes i række 180.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
En masterskala anvendes ikke.
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Institutterne vælger selv den skala, de vil anvende.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
KATEGORISERINGSKRITERIER FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING: I ALT
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Artikel 153, stk. 5, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Denne bestemmelse gælder kun for eksponeringsklasserne selskaber, institutter samt centralregeringer og centralbanker.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
090-150
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
OPDELING EFTER RISIKOVÆGT AF SAMLEDE EKSPONERINGER OMFATTET AF KATEGORISERINGSKRITERIER FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING:
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Heraf: I kategori 1
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
Artikel 153, stk. 5, tabel 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
ALTERNATIV BEHANDLING: SIKRET VED PANT I FAST EJENDOM
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Artikel 193, stk. 1 og 2, artikel 194, stk. 1-7, og artikel 230, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The average maturity is reported in days.
EKSPONERINGER SOM FØLGE AF LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) UNDERLAGT RISIKOVÆGTE I HENHOLD TIL ALTERNATIV BEHANDLING, RISIKOVÆGTE PÅ 100 % OG ANDRE EKSPONERINGER UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Eksponeringer, der opstår som følge af leveringsrisiko (free deliveries), der er underlagt den alternative behandling, som er omhandlet i artikel 379, stk. 2, første afsnit, sidste punktum, i forordning (EU) nr. 575/2013, eller som pålægges en risikovægt på 100 % i henhold til artikel 379, stk. 2, sidste afsnit.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
UDVANDINGSRISIKO: ERHVERVEDE FORDRINGER I ALT
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Se artikel 4, stk. 1, nr. 53), i forordning (EU) nr. 575/2013 for en definition af udvandingsrisiko.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
For så vidt angår beregning af risikovægten for udvandingsrisiko, se forordningens artikel 157, stk. 1.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
I henhold til artikel 166, stk. 6, i forordning (EU) nr. 575/2013 er eksponeringsværdien af erhvervede fordringer lig med det udestående beløb minus den risikovægtede eksponering vedrørende udvandingsrisici forud for kreditrisikoreduktion.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
C 08.02 — Kreditrisiko, modpartsrisiko og leveringsrisiko (free deliveries): kapitalgrundlagskrav opgjort efter IRB-metoden (opdeling efter låntagerklasser eller -puljer (CR IRB 2-skemaet)
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Låntagerklasse (ID-kode for rækken)
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Dette er en ID-kode for rækken og skal være unik for hver enkelt række i et bestemt ark i tabellen.
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
Den skal være i nummerorden (1, 2, 3 osv.).
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Instrukserne til hver af disse kolonner er de samme som for de tilsvarende kolonner i tabel CR IRB 1.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Værdier, der indberettes i disse rækker, skal opstilles fra den laveste PD til den højeste tildelt hver låntagerklasse.
NUMBER OF OBLIGORS
PD udgør 100 % for låntagere, der er i restance.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Eksponeringer, der er underlagt alternativ behandling med hensyn til sikkerhed i fast ejendom (kun tilgængelig, når egne estimater ikke anvendes for LGD), tildeles ikke efter PD for låntageren og indberettes ikke i dette skema.
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): OPLYSNINGER MED GEOGRAFISK OPDELING (CR GB)
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Institutter, der opfylder tærsklen i denne forordnings artikel 5, litra a), nr. 4), skal indsende oplysninger om eget land og andre lande.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Tærsklen gælder kun for tabel 1 og tabel 2.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Eksponeringer over for overnationale organisationer henregnes til det geografiske område »andre lande«.
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
C 09.01 — Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted: Eksponeringer opgjort efter standardmetoden (CR GB 1)
020-060 BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Samme definition som for kolonne 010 i CR SA-skemaet.
On balance sheet items subject to credit risk
Oprindelig eksponering før anvendelse af konverteringsfaktorer for eksponeringer, der er klassificeret som »misligholdte eksponeringer«.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Denne oplysning er en memorandumpost og påvirker dermed ikke beregningen af risikovægtede eksponeringer for eksponeringsklasserne »ved misligholdelse«, jf. artikel 112, litra j), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Beløbet for oprindelige eksponeringer, som er flyttet til eksponeringsklassen »Eksponeringer ved misligholdelse« i løbet af perioden på tre måneder siden den sidste referencedato for indberetningen, indberettes i forhold til den eksponeringsklasse, som låntageren oprindeligt tilhørte.
Off balance sheet items subject to credit risk
Kreditrisikojusteringer i henhold til artikel 110 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Afskrivninger
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Afskrivninger omfatter både reduktioner af den regnskabsmæssige værdi af misligholdte finansielle aktiver indregnet direkte i resultatopgørelsen [IFRS 7.B5.(d).(i)] og reduktioner i beløbene for udligning modregnet de værdiforringede finansielle aktiver [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Summen af kreditrisikojusteringer og afskrivninger for eksponeringer, der er klassificeret som »misligholdte eksponeringer« i løbet af perioden på tre måneder siden den sidste indgivelse af data.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Samme definition som for kolonne 200 i CR SA-skemaet.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Samme definition som for kolonne 215 i CR SA-skemaet.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Samme definition som for kolonne 220 i CR SA-skemaet.
See CR SA instructions
Artikel 112, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
Artikel 112, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Artikel 112, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Multilaterale udviklingsbanker
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Artikel 112, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Internationale organisationer
A master scale is not used.
Artikel 112, litra e), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Artikel 112, litra f), i forordning (EU) nr. 575/2013.
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
Artikel 112, litra g), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 153(5) of CRR.
Samme definition som for række 020 i CR SA-skemaet.
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Artikel 112, litra h), i forordning (EU) nr. 575/2013.
090 - 150
Artikel 112, litra k), i forordning (EU) nr. 575/2013.
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
Artikel 112, litra l), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Of which: In category 1