natgillin/translations-raw huggingface dataset:
OTC-efterhandelsindikator
‘SESH’ – Short sale with no exemption
Indikator for, hvilken type transaktion der er tale om, jf. artikel 20, stk. 3, litra a), og artikel 21, stk. 5, litra a), i forordning (EU) nr. 600/2014.
‘SSEX’ – Short sale with exemption
For alle instrumenter:
‘SELL’ – No short sale
»BENC« = Benchmarktransaktioner
‘UNDI’ – Information not available
»ACTX« = Agency cross transactions
OTC post-trade indicator
»LRGS« = Store transaktioner efter handel
Indicator as to the type of transaction in accordance with Articles 20(3)(a) and 21(5)(a) of Regulation (EU) No 600/2014.
»CANC« = Annulleringer
For all instruments:
»AMND« = Ændringer
‘BENC’ = Benchmark transactions
»SDIV« = Transaktioner med særligt udbytte
‘ACTX’ = Agency cross transactions
»RPRI« = Transaktioner, der er gennemført med prisforbedring
‘LRGS’ = Post-trade large-in-scale transactions
»DUPL« = Dubletter af handelsindberetninger
‘CANC’ = Cancellations
»TNCP« = Transaktioner, der ikke bidrager til prisfastsættelsesprocessen med henblik på artikel 23 i forordning (EU) nr. 600/2014
‘AMND’ = Amendments
»TPAC« = Pakketransaktion
‘SDIV’ = Special dividend transactions
»XFPH« = Transaktion med udveksling af fysiske varer
‘RPRI’ = Transactions which have received price improvement
»BENC« — Benchmark
‘DUPL’= Duplicative trade reports
»ACTX« — Agency cross
‘TNCP’ = Transactions not contributing to the price discovery process for the purposes of Article 23 of Regulation (EU) No 600/2014
»LRGS« — Af stort omfang
‘TPAC’ = Package transaction
»CANC« — Annulleringer
‘XFPH’ = Exchange for Physical transaction
»AMND« — Ændringer
‘BENC’ – Benchmark
»SDIV« — Særligt udbytte
‘ACTX’ – Agency cross
»RPRI« — Prisforbedring
‘LRGS’ – Large in scale
»DUPL« — Dublet
‘CANC’ – Cancellations
»TNCP« — Bidrager ikke til prisfastsættelsesprocessen
‘AMND’ – Amendments
»TPAC« — Pakke
‘SDIV’ – Special dividend
»XFPH« — Udveksling af fysiske varer
‘RPRI’ – Price improvement
Råvarederivatindikator
‘DUPL’ – Duplicative
Angivelse af, hvorvidt transaktionen reducerer risici på en objektivt målbar måde i overensstemmelse med artikel 57 i direktiv 2014/65/EU.
‘TNCP’ – Not contributing to the price discovery process
Hvis transaktionen vedrører en formidlet ordre, der har opfyldt betingelserne for formidling som fastsat i artikel 4, udfyldes dette felt af det modtagende selskab i det modtagende selskabs indberetninger med de oplysninger, der er modtaget fra det formidlende selskab.
‘TPAC’ – Package
Dette felt er kun relevant for transaktioner vedrørende råvarederivater.
‘XFPH’ – Exchange for Physical
»true« — ja
Commodity derivative indicator
»false« — nej
Indication as to whether the transaction reduces risk in an objectively measurable way in accordance with Article 57 of Directive 2014/65/EU.
Indikator for værdipapirfinansieringstransaktion
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, this field shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's reports using the information received from the transmitting firm.
»true« vælges, hvis transaktionen er omfattet af aktivitetsområdet, men er undtaget fra indberetningspligten i henhold til forordning (EU)2015/2365.
This field is only applicable for commodity derivative transactions.
Ellers vælges »false«.
‘true’ – yes
»true« — ja
‘false’ – no
»false« — nej
Securities financing transaction indicator
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/580 af 24. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for registrering af relevante oplysninger om ordrer vedrørende finansielle instrumenter (se side 193 idenne EUT).
‘true’ shall be populated where the transaction falls within the scope of activity but is exempted from reporting under Regulation (EU) 2015/2365.
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/574 af 7. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for nøjagtighedsgraden for forretningsure (se side 148 idenne EUT).
‘false’ otherwise.
BILAG II
true – yes
Nationale kundeidentifikatorer for fysiske personer, som skal anvendes i transaktionsindberetninger
false – no
Land — navn
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 of 24 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the maintenance of relevant data relating to orders in financial instruments (see page 193 of this Official Journal).
prioritet-identifikator
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 of 7 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the level of accuracy of business clocks (see page 148 of this Official Journal).
prioritet-identifikator
ANNEX II
prioritet-identifikator
National client identifiers for natural persons to be used in transaction reports
Belgien
Country Name
Belgisk nationalt nummer
1st priority identifier
Bulgarien
2nd priority identifier
Bulgarsk personregistreringsnummer
3rd priority identifier
Nationalt pasnummer
Belgium
Tjekkiet
Belgian National Number
Nationalt identifikationsnummer
Bulgaria
Pasnummer
Bulgarian Personal Number
Danmark
National Passport Number
Personnummer
Czech Republic
Alfanumerisk kode bestående af 10 tegn: DDMMÅÅXXXX
National identification number
Estland
Passport Number
Estisk personidentifikationskode
Germany
Skatteidentifikationsnummer
Personal identity code
Frankrig
10 digits alphanumerical: DDMMYYXXXX
UK-sygesikringsnummer
Estonian Personal Identification Code
egns DSS-investorandelsnummer
Tax identification number
Personligt identifikationsnummer
France
Irland
UK National Insurance number
Personnummer (Kennitala)
10 DSS digit investor share
Skatteregistreringsnummer
Personal Identification Number
Nationalt ID-nummer
Hungary
Personligt ID-nummer
Iceland
Letland
Personal Identity Code (Kennitala)
Nationalt identifikationsnummer
Fiscal code
Nationalt ID-nummer
National Identity Card Number
Norge
Lithuania
Personligt ID-nummer (11 tegn)
Personal code
Skattenummer
Latvia
Skattenummer
Malta
Rumænien
National Identification Number
Personregistreringsnummer
National identity card number
Slovenien
Norway
Slovakiet
11 digit personal id
Personregistreringsnummer
Poland
Alle andre lande
Tax Number
Formand
Tax number
(Fødselsnummer)
Romania
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/591
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/591
om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for anvendelse af positionslofter på råvarederivater
supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the application of position limits to commodity derivatives
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter [1], særlig artikel 57, stk. 3 og 12, og
Having regard to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments [1], and in particular Article 57(3) and (12) thereof,
For at sikre en harmoniseret tilgang til anvendelsen af positionslofter på råvarederivativer i Unionen bør der fastsættes en metode til beregning af sådanne lofter.
In order to ensure a harmonised approach to applying position limits to commodity derivatives in the Union, a methodology should be specified for calculating those limits.
Metoden bør forebygge regelarbitrage og fremme konsekvens, samtidig med at den giver de kompetente myndigheder tilstrækkelig fleksibilitet til at tage højde for variationer mellem forskellige markeder for råvarederivater og for de underliggende råvarer.
The methodology should prevent regulatory arbitrage and promote consistency whilst providing competent authorities with sufficient flexibility to take into account the variations among different commodity derivatives markets and the markets in the underlying commodities.
Metoden til beregning af lofterne bør gøre det muligt for de kompetente myndigheder at finde balancen mellem på den ene side målsætningerne om at fastlægge et loft på et tilstrækkeligt lavt niveau til at forhindre personer, der besidder positioner i sådanne råvarederivater, i at misbruge eller forvride markedet og på den anden side målsætningerne om at støtte korrekte prisdannelses- og afviklingsordninger, udvikle nye råvarederivater og gøre det muligt for råvarederivater fortsat at understøtte driften af kommercielle aktiviteter i det underliggende råvaremarked.
The methodology for calculating the limits should allow competent authorities to balance the objectives of setting limits at a level sufficiently low to prevent persons holding positions in those commodity derivatives from abusing or distorting the market against the objectives of supporting orderly pricing and settlement arrangements, developing new commodity derivatives and enabling commodity derivatives to continue to support the functioning of commercial activities in the underlying commodity market.
For klart at præcisere et begrænset antal begreber fra direktiv 2014/65/EU og for at fastsætte en række tekniske termer, der er nødvendige for denne forordning, bør en række termer defineres for at sikre ensartet anvendelse.
In order to clearly identify a limited number of concepts stemming from Directive 2014/65/EU, as well as to specify technical terms necessary for this Regulation, a number of terms should be defined to ensure uniform application.
Markedsdeltageres lange og korte positioner i et råvarederivat bør nettes med hinanden for at bestemme den faktiske størrelse af en position, som en person har kontrol med på et hvilket som helst tidspunkt.
Long and short positions in a commodity derivative of market participants should be netted off against each other to determine the effective size of a position a person controls at any point in time.
Størrelsen af en position, der besiddes gennem en optionskontrakt, bør beregnes på et deltaækvivalent grundlag.
The size of a position held through an option contract should be calculated on a delta equivalent basis.
Da denne forordning anvender forskellige metoder til beregning af positionslofter for spotmånedskontrakter og for kontrakter vedrørende andre måneder, bør en sådan netting anvendes separat på spotmånedens og de andre måneders kontrakter.
As this Regulation applies a different methodology to the calculation of position limits for spot and other months' contracts, such netting should be applied separately to the spot and other months' positions.
Det kræves i henhold til direktiv 2014/65/EU, at alle positioner, der besiddes af andre personer på vegne af en person, skal indgå i beregningen af denne persons positionsloft, og at der skal anvendes positionslofter både for hver enkelt enhed og på koncernniveau, og det er derfor nødvendigt at sammenlægge positioner på koncernniveau.
Directive 2014/65/EU requires that any positions held by other persons on behalf of a person should be included in the calculation of that person's position limit and for position limits to be applied at both an entity level and at a group level and it is therefore necessary to aggregate positions at a group level.
Der bør kun kræves sammenlægning på koncernniveau, hvis et moderselskab kan kontrollere anvendelsen af positioner.
It is appropriate to only provide for aggregation at the group level if a parent undertaking can control the use of positions.
Moderselskaber bør derfor sammenlægge positioner, der besiddes af deres datterselskaber, med alle positioner, som moderselskabet besidder direkte, som supplement til, at datterselskaberne sammenlægger deres egne positioner.
Accordingly, parent undertakings should aggregate positions held by their subsidiaries with any positions that the parent entity holds directly, in addition to the subsidiaries aggregating their own positions.
En sådan sammenlægning kan føre til positioner beregnet på moderselskabsniveau, som er større eller som på grund af netting af lange og korte positioner, der besiddes af forskellige datterselskaber, er lavere end på de individuelle datterselskabers niveau.
Such aggregation can lead to positions calculated at the level of the parent undertaking which are larger or, due to a netting of long and short positions held by different subsidiaries, lower than at individual subsidiary level.
Positioner bør ikke sammenlægges på moderselskabsniveau, hvis positionerne besiddes af institutter for kollektiv investering, som besidder disse positioner på vegne af deres investorer frem for på vegne af deres moderselskaber, i tilfælde, hvor moderselskabet ikke kan kontrollere anvendelsen af disse positioner til sin egen fordel.
Positions should not be aggregated at the level of the parent undertaking if the positions are held by collective investment undertakings which hold those positions on behalf of their investors rather than on behalf of their parent undertakings in cases where the parent undertaking cannot control the use of those positions for its own benefit.
Begrebet samme råvarederivat bør skabe en krævende tærskel for at forhindre personer i på ukorrekt vis at nette positioner på tværs af forskellige råvarederivater med henblik på at omgå og svække robustheden af positionsloftet for den vigtigste råvarederivatkontrakt.
The concept of the same commodity derivative should establish a demanding threshold to prevent persons from inappropriately netting positions across dissimilar commodity derivatives in order to circumvent and weaken the robustness of the position limit on the principal commodity derivative contract.
Dette bør ikke forhindre de kompetente myndigheder i at fastsætte lignende positionslofter for lignende råvarederivatkontrakter koordineret af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA).
This should not prevent competent authorities from setting similar position limits for similar commodity derivative contracts under the coordination of the European Securities and Markets Authority (ESMA).
Råvarederivater bør kun betragtes som handel i stort omfang på en markedsplads, hvis de overstiger den likviditetstærskel, som er fastsat i denne forordning, i et tilstrækkeligt tidsrum.
Commodity derivatives should only be considered as trading in significant volume on a trading venue if they exceed the liquidity threshold specified in this Regulation for a sufficient period of time.
Hvis en over-the-counter(OTC)-kontrakt værdiansættes på grundlag af samme underliggende råvare, som skal leveres på samme sted og på samme kontraktvilkår, og hvis den har et økonomisk resultat, der er nært forbundet med en kontrakt, der handles på en markedsplads, bør den anses for at være økonomisk tilsvarende uanset små forskelle i kontraktbestemmelserne vedrørende partistørrelser og leveringsdatoen.
Where an over-the-counter (OTC) contract is valued on the same underlying commodity that is deliverable at the same location and with the same contractual conditions and if it is having a highly correlated economic outcome to a contract traded on a trading venue, it should be deemed economically equivalent regardless of small differences in the contractual specifications concerning the lot sizes and the date of delivery.
Heller ikke forskelle i risikostyringsordninger vedrørende efterhandel, såsom clearingordninger, bør være hindringer for at erklære, at sådanne kontrakter er økonomisk tilsvarende.
Also differences in post trade risk management arrangements, such as clearing arrangements, should not be barriers to declaring such contracts as economically equivalent.
For at forhindre ukorrekt netting af potentielt dominerende positioner, der handles på en markedsplads ved hjælp af bilaterale ordninger i OTC-kontrakter, og for at sikre en effektiv anvendelse af ordningen for positionslofter er det nødvendigt, at råvarederivater, der handles OTC, kun i begrænsede tilfælde betragtes som økonomisk tilsvarende i forhold til markedspladskontrakter.
In order to prevent inappropriate netting of potentially dominant positions traded on a trading venue by the use of bilateral arrangements in OTC contracts and to ensure an efficient operation of the position limits regime in practice it is necessary for commodity derivatives traded OTC to be considered economically equivalent to trading venue contracts only in limited circumstances.
For at hindre unddragelse af positionslofter og for at styrke integriteten af positionsloftsordningen er det nødvendigt, at en definition af en økonomisk tilsvarende OTC-kontrakt er snævert afgrænset, så det ikke giver en person mulighed for at nette en OTC-position i forhold til flere andre positioner eller for at udøve skønsbeføjelser med hensyn til valget af positioner, i forhold til hvilke den nettes.
To deter avoidance of position limits and to enhance the integrity of the position limit regime it is necessary that a definition of an economically equivalent OTC contract is narrowly framed so that it does not permit a person to net an OTC position against multiple other positions or to exercise discretion in the choice of positions against which it is netted.
Med henblik på fastlæggelsen af, hvilke positioner i råvarederivater der objektivt kan måles til at reducere risici direkte med hensyn til kommercielle aktiviteter, bør der fastsættes visse kriterier, herunder anvendelse af den regnskabsmæssige definition af en risikoafdækningsaftale baseret på reglerne i International Financial Reporting Standards (IFRS).
In order to establish which positions in commodity derivatives are objectively measurable as reducing risks directly relating to commercial activity, certain criteria should be provided, including the use of the accounting definition of a hedging contract based on International Financial Reporting Standards (IFRS) rules.
Den pågældende regnskabsmæssige definition bør også kunne gælde for ikke-finansielle enheder, selv om de ikke anvender IFRS-reglerne på enhedsniveau.
That accounting definition should be also available to non-financial entities even though they do not apply IFRS rules at an entity level.
Desuden bør ikke-finansielle enheder kunne anvende risikostyringsteknikker med henblik på at reducere deres samlede risici som følge af deres eller deres koncerns kommercielle aktivitet, herunder risici i forbindelse med flere geografiske markeder, flere produkter, tidshorisonter eller enheder (»makro- eller porteføljeafdækning«).
Additionally, non-financial entities should be able to use risk management techniques to mitigate their overall risks arising from their commercial activity or that of their group, including risks arising from several geographic markets, several products, time horizons or entities (‘macro or portfolio hedging’).
Når en ikke-finansiel enhed anvender makro- eller porteføljeafdækning, er den ikke nødvendigvis i stand til at etablere en en-til-en-forbindelse mellem en bestemt position i et råvarederivat og en specifik risiko forbundet med den kommercielle aktivitet, som råvarederivatet har til formål at afdække.
When a non-financial entity uses macro or portfolio hedging, it may not be able to establish a one-to-one link between a specific position in a commodity derivative and a specific risk arising from the commercial activity that the commodity derivative is intended to hedge.
En ikke-finansiel enhed kan også anvende et ikke-tilsvarende råvarederivat til at afdække en specifik risiko forbundet med den kommercielle aktivitet, hvis der ikke findes et identisk råvarederivat, eller hvis et mere nært forbundet råvarederivat ikke har tilstrækkelig likviditet (»proxy hedging«).
A non-financial entity may also use a non-equivalent commodity derivative to hedge a specific risk arising from commercial activity where an identical commodity derivative is not available or where a more closely correlated commodity derivative does not have sufficient liquidity (‘proxy hedging’).
I sådanne tilfælde bør risikostyringspolitikker og -systemer være i stand til at forhindre ikke-afdækkende transaktioner i at blive kategoriseret som risikoafdækning, og de bør kunne give et tilstrækkeligt udspecificeret billede af afdækningsporteføljerne, således at spekulationselementer identificeres og medregnes med henblik på positionslofterne.
In such cases, risk management policies and systems should be able to prevent non-hedging transactions from being categorised as hedging and should be able to provide for a sufficiently disaggregate view of the hedging portfolio so that speculative components are identified and counted towards the position limits.
Positioner bør ikke kunne siges at reducere risici i forbindelse med kommercielle aktiviteter blot med den begrundelse, at de er medtaget som en del af en risikoreducerende portefølje på et samlet grundlag.
Positions should not qualify as reducing risks related to commercial activity solely on the grounds that they have been included as part of a risk-reducing portfolio on an overall basis.
En risiko kan udvikle sig i tidens løb, og for at sikre tilpasning til risikoens udvikling kan det evt. være nødvendigt at modregne råvarederivater, der oprindelig er eksekveret for at begrænse risikoen i tilknytning til kommercielle aktiviteter, ved hjælp af supplerende råvarederivatkontrakter, der afvikler de råvarederivatkontrakter, der ikke længere har tilknytning til den kommercielle risiko.
A risk may evolve over time and, in order to adapt to the evolution of the risk, commodity derivatives initially executed for reducing risk related to commercial activity, may have to be offset through the use of additional commodity derivative contracts that close out those commodity derivative contracts that have become unrelated to the commercial risk.
Desuden bør udviklingen i en risiko, der er imødegået med indgåelse af en position i et råvarederivat med henblik på risikoreducering, ikke efterfølgende give anledning til en ny vurdering af denne position som ikke værende en privilegeret transaktion ab initio.
Additionally, the evolution of a risk that has been addressed by the entering into of a position in a commodity derivative for the purpose of reducing risk should not subsequently give rise to the re-evaluation of that position as not being a privileged transaction ab initio.
Ikke-finansielle enheder bør kunne ansøge om en undtagelse i forhold til risikoafdækning af kommercielle aktiviteter, før de indgår en position.
Non-financial entities should be able to apply for the exemption in relation to hedging of commercial activities before entering into a position.
Ansøgningen bør give den kompetente myndighed et klart og præcist overblik over den ikke-finansielle enheds kommercielle aktiviteter i forbindelse med en underliggende råvare, de tilknyttede risici og over, hvordan råvarederivater anvendes til at afbøde disse risici.
The application should give the competent authority a clear and concise overview of the commercial activities of the non-financial entity in respect of an underlying commodity, the associated risks and how commodity derivatives are utilised to mitigate those risks.
Positionslofter gælder til enhver tid, og hvis den kompetente myndighed i sidste ende ikke indrømmer undtagelsen, bør den ikke-finansielle enhed reducere enhver position, der overstiger et loft, tilsvarende, og den kan underlægges tilsynsforanstaltninger i forbindelse med tilsidesættelse af et loft.
Position limits apply at all times and should the exemption ultimately not be granted by the competent authority, the non-financial entity should reduce any position in excess of a limit accordingly and may face supervisory measures in respect of a breach of a limit.
Ikke-finansielle enheder bør revurdere deres aktiviteter regelmæssigt for at sikre, at den fortsatte anvendelse af undtagelsen er berettiget.
Non-financial entities should re-assess their activities periodically to ensure that the continued application of the exemption is justified.