natgillin/translations-raw huggingface dataset:
170-180 og 360-370
350 - 390
190-200 og 340-350
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
220-230 og 390-400
Article 329(3) of CRR.
Artikel 259, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
410-420
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
FØR LOFT — VÆGTEDE LANGE/KORTE NETTOPOSITIONER
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
Artikel 338 i forordning (EU) nr. 575/2013 uden indregning af skønnet i forordningens artikel 335.
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
430-440
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
EFTER LOFT — VÆGTEDE LANGE/KORTE NETTOPOSITIONER
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Artikel 338 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter indregning af skønnet i forordningens artikel 335.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Kapitalgrundlagskravet bestemmes som det største af i) kapitalkravet for specifik risiko, der finder anvendelse på kun de lange nettopositioner (kolonne 430), eller ii) kapitalkravet for specifik risiko, der finder anvendelse på kun de korte nettopositioner (kolonne 440).
Positions which receive a risk weight of 1,250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Det samlede beløb af udestående positioner (i korrelationshandelsporteføljen), som indberettes af det institut, der optræder som eksponeringsleverende institut og/eller investor og/eller organiserende institut.
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
030, 060 og 090
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Korrelationshandelsporteføljen omfatter securitiseringer, »nth to default«-kreditderivater og evt. andre sikringspositioner, der opfylder kriterierne i artikel 338, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
030 - 040
Derivater af securitiseringseksponeringer, der giver en pro rata-andel, og positioner, der sikrer positioner i korrelationshandelsporteføljen, angives i rækken »Andre CTP-positioner«.
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
»NTH TO DEFAULT«- KREDITDERIVATER
Article 258 of CRR.
»nth to default«-kreditderivater, der sikres af »nth to default«-kreditderivater i henhold til artikel 347 i forordning (EU) nr. 575/2013, indberettes her.
070 - 520
040, 070, 100 og 120
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
ANDRE CTP-POSITIONER
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Positionerne i:
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
derivater af securitiseringseksponeringer, der giver en pro rata-andel, og positioner, der sikrer positioner i korrelationshandelsporteføljen, angives i rækken »Andre CTP-positioner«.
230-240 and 460-470
CTP-positioner, der sikres af kreditderivater i henhold til artikel 346 i forordning (EU) nr. 575/2013
250-260 and 480-490
andre positioner, der er i overensstemmelse med artikel 338, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
medtages.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Skemaet skal udfyldes separat for »Total« sammen med en fast, foruddefineret liste af følgende markeder: Albanien, Bulgarien, Danmark, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Det Forenede Kongerige, Egypten, Island, Japan, Kroatien, Liechtenstein, Norge, Polen, Rumænien, Rusland, Schweiz, Serbien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Ukraine, Ungarn, USA og euroområdet samt et restskema for alle andre markeder.
LOOK THROUGH
I forbindelse med dette indberetningskrav skal ordet »marked« forstås som »land«.
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
(undtagen for lande i euroområdet; se Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 525/2014).
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
010-020
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
Artikel 327, 329, 332, 341 og 345 i forordning (EU) nr. 575/2013.
280-290/510-520
Kapitalkravet skal beregnes separat for hvert nationalt marked.
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
Positioner i aktieindeksfutures, jf. artikel 344, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, medtages ikke i denne kolonne.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
010-130
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Kapitalgrundlagskrav for positionsrisiko i henhold til artikel 92, stk. 3, litra b), nr. i), i forordning (EU) nr. 575/2013 og forordningens tredje del, afsnit IV, kapitel 2, afdeling 3.
530 - 540
020-040
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
GENEREL RISIKO
Article 14(2) of CRR
Positioner i aktier underlagt generel risiko (artikel 343 i forordning (EU) nr. 575/2013) og deres tilsvarende kapitalgrundlagskrav i henhold til forordningens tredje del, afsnit IV, kapitel 2, afdeling 3.
550 - 570
Begge opdelinger (021/022 og 030/040) er en opdeling vedrørende alle positioner, der er underlagt generel risiko.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
I række 021 og 022 skal der indberettes oplysninger om opdelingen efter instrument.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Kun opdelingen i række 030 og 040 bruges som grundlag for beregning af kapitalgrundlagskravene.
580 - 600
Børshandlede aktieindeksfutures, der er bredt diversificerede og omfattet af en særlig metode
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Børshandlede aktieindeksfutures, der er bredt diversificerede og omfattet af en særlig metode i henhold til artikel 344, stk. 1 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
Disse positioner er kun underlagt generel risiko og skal derfor ikke indberettes i række (050).
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Andre positioner i aktier underlagt specifik risiko og de tilsvarende kapitalgrundlagskrav i henhold til artikel 343 og artikel 344, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Positioner i aktier underlagt specifik risiko og de tilsvarende kapitalgrundlagskrav i henhold til artikel 342 og artikel 344, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Bruttopositioner som følge af aktiver, tilgodehavender og lignende poster nævnt i artikel 352, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 4(63) of CRR.
I henhold til artikel 352, stk. 2, indberettes de positioner, som et institut har taget for at afdække sin kapitalprocent, jf. artikel 92, stk. 1, mod den negative virkning af valutakursændringer samt positioner, vedrørende poster, der allerede er fratrukket ved beregningen af kapitalgrundlaget, ikke, hvis de kompetente myndigheder har givet tilladelse hertil.
ORIGINATOR
Artikel 352, stk. 3 og stk. 4, første og andet punktum, samt artikel 353 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 4(13) of CRR
Nettopositionerne beregnes for hver valuta, og der kan derfor være samtidige lange og korte positioner.
INVESTOR
Artikel 352, stk. 4, tredje punktum, samt artikel 353 og 354 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Lange nettopositioner for hver operation i en valuta adderes for at få den lange nettoposition i den pågældende valuta.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows with the information regarding its own securitised assets
Korte nettopositioner for hver operation i en valuta adderes for at få den korte nettoposition i den pågældende valuta.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Ikkematchede positioner lægges til positioner underlagt kapitalkrav for andre valutaer (række 030) i kolonne 060 eller 070, afhængigt af om de er korte eller lange.
Article 337(4), last sentence of CRR.
POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV (MATCHEDE)
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column ‘Type’):
Matchede positioner for snævert forbundne valutaer.
esidential mortgages;
KAPITALKRAV I RELATION TIL RISIKO (%)
ommercial mortgages;
Kapitalkravet i relation til risiko i procent, jf. definitionen i artikel 351 og 354.
redit card receivables;
Kapitalkravet for en relevant position i henhold til tredje del, afsnit IV, kapitel 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
easing;
SAMLEDE POSITIONER I IKKEINDBERETNINGSVALUTAER
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Positioner i ikkeindberetningsvalutaer og deres tilsvarende kapitalgrundlagskrav i henhold til artikel 92, stk. 3, litra c), nr. i), og artikel 352, stk. 2 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 (med henblik på omregning til indberetningsvalutaen).
onsumer loans;
SNÆVERT FORBUNDNE VALUTAER
rade receivables;
Positioner og deres tilsvarende kapitalgrundlagskrav for valutaer nævnt i artikel 354 i forordning (EU) nr. 575/2013.
ther assets;
ALLE ANDRE VALUTAER (herunder CIU'er, der behandles som forskellige valutaer)
overed bonds;
Positioner og deres tilsvarende kapitalgrundlagskrav for valutaer omfattet af den generelle procedure, der er omhandlet i artikel 351 og artikel 352, stk. 2 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
ther liabilities.
Indberetning af CIU'er, der behandles som separate valutaer i henhold til forordningens artikel 353:
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
CIU'er, der behandles som separate valutaer, kan behandles på to forskellige måder med henblik på at beregne kapitalgrundlagskravene:
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Den modificerede guldmetode, hvis det ikke vides, om CIU'ens investeringer er lange eller korte (disse CIU'er lægges til et instituts samlede nettoposition i valutaer).
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Hvis det vides, om CIU'ens investeringer er lange eller korte, lægges disse CIU'er til den samlede åbne valutaposition (lang eller kort, afhængigt af om CIU'ens investeringer er lange eller korte).
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
050-090
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Artikel 352, stk. 5 og 6, i forordning (EU) nr. 575/2013.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Opdeling af samlede positioner (herunder indberetningsvaluta) efter eksponeringstype
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
De samlede positioner fordeles efter derivater, andre aktiver og passiver og ikkebalanceførte poster.
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
Andre aktiver og passiver end ikkebalanceførte poster og derivater
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Positioner, der ikke er anført i række 110 eller 120, indberettes her.
070 - 400
Ikkebalanceførte poster
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Poster anført i bilag I til forordning (EU) nr. 575/2013 med undtagelse af poster, der er medtaget som værdipapirfinansieringstransaktioner og transaktioner med lang afviklingstid, eller som følger af en aftale om netting på tværs af produkter.
160 and 330
Positioner værdisat i henhold til artikel 352 i forordning (EU) nr. 575/2013.
OTHER
MEMORANDUMPOSTER: VALUTAPOSITIONER
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
I dette skema indberettes der oplysninger om positionerne i råvarer og de tilsvarende kapitalgrundlagskrav opgjort efter standardmetoden.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
ALLE POSITIONER (LANGE OG KORTE)
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Lange/korte bruttopositioner, der betragtes som positioner i samme råvare i henhold til artikel 357, stk. 1 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 (se også forordningens artikel 359, stk. 1).
170 - 180 and 360 - 370
Som defineret i artikel 357, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
190 - 200 and 340 - 350
Nettopositioner, som i henhold til de forskellige metoder, der er omhandlet i tredje del, afsnit IV, kapitel 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, pålægges et kapitalkrav.
220 – 230 and 390 - 400
Kapitalkravet for en relevant position i henhold til tredje del, afsnit IV, kapitel 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 259(3) and (4) of CRR.
Resultatet af multiplikationen af kapitalgrundlagskravet * 12,5.
410 -420
SAMLEDE POSITIONER I RÅVARER
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Positioner i råvarer og deres tilsvarende kapitalgrundlagskrav for markedsrisiko i henhold til artikel 92, stk. 3, litra c), nr. iii), i forordning (EU) nr. 575/2013 og forordningens tredje del, afsnit IV, kapitel 4.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
020-060
430 – 440
POSITIONER EFTER RÅVAREKATEGORI
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
I forbindelse med indberetning er råvarer inddelt i fire råvaregrupper som vist i tabel 2 i artikel 361 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
LØBETIDSMETODE
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
Positioner i råvarer, der er omfattet af løbetidsmetoden omhandlet i artikel 359 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
UDVIDET LØBETIDSMETODE
030,060 and 090
Positioner i råvarer, der er omfattet af den udvidede løbetidsmetode omhandlet i artikel 361 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
FORENKLET METODE
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions’.
Positioner i råvarer, der er omfattet af den forenklede metode omhandlet i artikel 360 i forordning (EU) nr. 575/2013.
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Artikel 358, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
De yderligere krav til optioner vedrørende andre risici end deltarisici indberettes ved hjælp af den metode, der er anvendt til beregningen heraf.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
I dette skema gives der en opdeling af tallene for value-at-risk (VaR) og value-at-risk i stresssituationer (sVaR) efter markedsrisiko (gæld, aktier, valuta og råvare) og andre oplysninger, der er relevante for beregningen af kapitalgrundlagskrav.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
Generelt afhænger indberetningen af strukturen af den model, som institutterne anvender, dvs. om de indberetter tal for generel og specifik risiko separat eller samlet.
040,070, 100 and120
Det samme gælder for opdelingen af VaR/sVaR i risikokategorier (renterisiko, aktierisiko, råvarerisiko og valutarisiko).
OTHER CTP POSITIONS
Et institut kan undlade at indberette ovennævnte opdeling, hvis det dokumenterer, at indberetningen af disse tal pålægger det en uforholdsmæssig arbejdsbyrde.
The positions in:
Det maksimale potentielle tab, der kan opstå som følge af en prisændring med en given sandsynlighed inden for en angivet tidshorisont.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions;
Multiplikationsfaktor (mc) x Gennemsnit af VaR for de foregående 60 arbejdsdage (VaRavg)
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Artikel 364, stk. 1, litra a), nr. ii), og artikel 365, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
Den foregående dags VaR (VaRt-1)
are included.
Artikel 364, stk. 1, litra a), nr. i), og artikel 365, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
VaR i stresssituationer
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
Det maksimale potentielle tab, der kan opstå som følge af en prisændring med en given sandsynlighed inden for en angivet tidshorisont, hvor input kalibreres efter historiske data fra en sammenhængende 12-månedersperiode med signifikant finansiel stress, som er relevant for instituttets portefølje.
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’ (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
Multiplikationsfaktor (ms) x Gennemsnit for de foregående 60 arbejdsdage (SVaRavg)
010 – 020
Artikel 364, stk. 1, litra b), nr. ii), og artikel 365, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Den seneste tilgængelige (SVaRt-1)
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Artikel 364, stk. 1, litra b), nr. i), og artikel 365, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
KAPITALKRAV FOR FORØGET MISLIGHOLDELSES- OG MIGRERINGSRISIKO
010 - 130
Det maksimale potentielle tab, der kan opstå som følge af en prisændring knyttet til misligholdelses- og migreringsrisici beregnet i overensstemmelse med artikel 364, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 sammenholdt med samme forordnings tredje del, afsnit IV, kapitel 5, afdeling 4.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Gennemsnittet af tallet over 12 uger
020 – 040
Artikel 364, stk. 2, litra b), nr. ii), i forordning (EU) nr. 575/2013 sammenholdt med samme forordnings tredje del, afsnit IV, kapitel 5, afdeling 4.
GENERAL RISK
Seneste tal
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Artikel 364, stk. 2, litra b), nr. i), i forordning (EU) nr. 575/2013 sammenholdt med samme forordnings tredje del, afsnit IV, kapitel 5, afdeling 4.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
ALLE PRISRISICI, KAPITALKRAV FOR CTP
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
BUNDVÆRDI
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
Artikel 364, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
= 8 % af det kapitalgrundlagskrav, der beregnes i overensstemmelse med forordningens artikel 338, stk. 1, for alle positioner i kapitalkravet »alle prisrisici.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
GENNEMSNITTET OVER 12 UGER OG SENESTE TAL
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Artikel 364, stk. 3, litra b).
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
SENESTE TAL
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Artikel 364, stk. 3, litra a).
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Omhandlet i artikel 364 i forordning (EU) nr. 575/2013 for alle risikofaktorer under hensyntagen til evt. korrelationsvirkninger plus forøget misligholdelses- og migreringsrisiko og alle prisrisici for korrelationshandelsporteføljen, men eksklusive securitiseringskapitalkravet for securitiserings- og »nth to default«-kreditderivater i henhold til forordningens artikel 364, stk. 2.
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Antal overskridelser for de seneste 250 arbejdsdage
Article 329(2) and (3) of CRR.