natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Kompetente myndigheder med ansvar for tilsyn med institutter, der indgår i en koncern, der er underlagt tilsyn på konsolideret grundlag, har en berettiget interesse i kvaliteten af disse institutters interne metoder, navnlig eftersom de bidrager til den fælles afgørelse om godkendelse af de interne metoder, jf. artikel 20 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 [2].
Competent authorities responsible for the supervision of institutions belonging to a group subject to consolidated supervision have a legitimate interest in the quality of internal approaches used by those institutions, as they contribute to the joint decision of the approval of the internal approaches in the first place, by virtue of Article 20 of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council [2].
Reglerne vedrørende procedurerne for udveksling af vurderinger i henhold til artikel 78, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU bør tillige præcisere, hvorledes de generelle krav om samarbejde og udveksling af oplysninger inden for kollegier konkret finder anvendelse i forbindelse med benchmarkingen.
Rules on the procedures for sharing assessments made in accordance with Article 78(3) of Directive 2013/36/EU should also specify how the general cooperation and information-sharing obligations within colleges apply in the particular context of the benchmarking exercise.
For at sikre, at vurderingerne i henhold til artikel 78, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU udveksles på en effektiv og praktisk måde, bør de kompetente myndigheder oplyse om deres skøn over eller synspunkter vedrørende omfanget af en eventuel undervurdering af kapitalgrundlagskrav hidrørende fra de interne metoder, som institutterne anvender, samt begrundelsen for konklusionerne af deres vurdering.
In order to ensure that the assessments made in accordance with Article 78(3) of Directive 2013/36/EU are shared in an efficient and practicable manner, competent authorities should make known their estimate or views on the level of potential underestimation of own fund requirements stemming from the internal approaches used by the institutions and the reasoning behind the conclusions of the competent authorities' assessment.
Desuden er de kompetente myndigheders igangværende eller påtænkte korrigerende foranstaltninger i henhold til nævnte direktivs artikel 78, stk. 4, også relevante for alle andre kompetente myndigheder med ansvar for tilsyn med institutter, der indgår i en koncern, der er underlagt tilsyn på konsolideret grundlag, eftersom de pågældende myndigheder har en berettiget interesse i, at kvaliteten af en intern metode, som anvendes af disse institutter, opretholdes.
In addition, actual or envisaged corrective actions by competent authorities in accordance with Article 78(4) of that Directive are also relevant for all other competent authorities responsible for the supervision of institutions belonging to a group subject to consolidated supervision as they have a legitimate interest in the continuous quality of an internal approach used by those institutions.
I henhold til nævnte direktivs artikel 107, stk. 1, bør også EBA oplyses om kompetente myndigheders igangværende eller påtænkte korrigerende foranstaltninger, da de er nødvendige, for at EBA kan udføre sige opgaver.
Furthermore, actual or envisaged corrective actions by competent authorities should also be made known to EBA in accordance with Article 107(1) of that Directive, as they are necessary for EBA to carry out its tasks.
EBA's rapport, som er udarbejdet til støtte for de kompetente myndigheders vurdering af de interne metoders kvalitet, er en hjørnesten i benchmarkingen, da den indeholder resultaterne af sammenligningen af de relevante institutter med tilsvarende institutter på EU-plan.
The EBA report produced to assist competent authorities in their assessment of the quality of the internal approaches is a cornerstone of the benchmarking exercise, given that such report contains the results of the comparison of relevant institutions with their peers at the Union level.
Oplysningerne i EBA's rapport bør derfor udgøre det grundlag, hvorpå de kompetente myndigheder afgør, hvilke selskaber og porteføljer der bør vurderes med »særlig opmærksomhed«, jf. artikel 78, stk. 3, første afsnit, i direktiv 2013/36/EU.
Therefore, the information contained in the EBA report should constitute the basis on which competent authorities decide which firms and portfolios should be assessed with ‘particular attention’ as required by the first subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU.
Resultaterne af vurderingen af de interne metoders kvalitet afhænger af kvaliteten af de data, som de relevante institutter indberetter i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2016/2070 [3], og som tillige skal være konsistente og sammenlignelige.
The results of the assessment of the quality of internal approaches depend on the quality of the data reported by relevant institutions under Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2070 [3], which also need to be consistent and comparable.
Det bør derfor kræves, at de kompetente myndigheder bekræfter institutternes korrekte anvendelse af nævnte gennemførelsesforordning, særlig med hensyn til anvendelsen af den mulighed, som institutterne har med hensyn til at afstå fra indberetning af bestemte individuelle porteføljer.
Therefore, competent authorities should be required to confirm the correct application of that Implementing Regulation by institutions, especially with regard to the application of the option available to institutions to refrain from reporting of certain individual portfolios.
Når de kompetente myndigheder beregner benchmarks på grundlag af den standardiserede metode, bør der af forsigtighedshensyn foretages en justering i kapitalgrundlagskravene for kreditrisiko hidrørende fra anvendelsen af den standardiserede metode.
Where competent authorities compute benchmarks based on the standardised approach, an adjustment should be made to the own fund requirements for credit risk that result from the application of the standardised approach, for reasons of prudence.
Denne justering bør fastsættes til det niveau, som gælder for beregningen af Basel I-minimumsgrænsen i overgangsperioden i henhold til artikel 500 i forordning (EU) nr. 575/2013.
This adjustment should be established at the level applied for the computation of the transitional Basel I floor based on Article 500 of Regulation (EU) No 575/2013.
Det vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være hensigtsmæssigt at beregne benchmarks for markedsrisiko baseret på den standardiserede metode, idet disse kan medføre forvridninger.
Benchmarks based on the standardised approach are not currently considered appropriate to be computed in the case of market risk, as they can lead to distortions.
Som følge af væsentlige metodemæssige forskelle med hensyn til beregningen af kapitalgrundlagskrav i henhold til den standardiserede metode og interne metoder, først og fremmest på grund af klare forskelle for så vidt angår aggregeringen eller diversificeringen af individuelle positioner, ville en sammenligning af de to parametre for markedsrisiko i forbindelse med små porteføljer ikke give noget klart billede af en eventuel undervurdering af kapitalgrundlagskravene.
Due to major methodological differences in the computation of own funds requirements according to the standardised and internal approaches, mainly due to sharp differences in aggregation or diversification of individual positions, a comparison between the two metrics under market risk for small portfolios would not provide a meaningful indication of potential underestimation of own funds requirements.
Når beregninger i henhold til den standardiserede metode indgår i vurderingen af kreditrisikomodeller, bør de alene anvendes som vurderingsbenchmarks og ikke som minimumsgrænser.
Where standardised approach computations are considered in the assessment of credit risk models, their use should be only intended as benchmarks for assessment, rather than as floors.
Ved vurderingen af den generelle kvalitet af institutters interne metoder samt den observerede variation i forbindelse med bestemte metoder, bør de kompetente myndigheder ikke alene fokusere på resultaterne, men bør sigte mod at bestemme de væsentligste årsager til variationer og at drage konklusioner på grundlag af de forskellige modelleringsmetoder.
When assessing the overall quality of institutions' internal approaches and the degree of variability observed in particular approaches, competent authorities should not focus solely on the outcomes but should aim at determining the key variability drivers and at extracting conclusions in the different modelling approaches.
Det bør derfor kræves, at de kompetente myndigheder tager hensyn til resultaterne af de alternative beregninger af value-at-risk (VaR) og value-at-risk i stresssituationer (sVaR) baseret på tidsserier for gevinst og tab.
Competent authorities should therefore be required to take into account the results of the alternative value-at-risk (VaR) and stressed value-at-risk (sVaR) calculations based on the profit-and-loss time-series.
Eftersom de kompetente myndigheders rolle i forbindelse med undersøgelse og bekræftelse af interne metoders kvalitet udgør et helt afgørende supplement til de oplysninger, som institutterne indberetter i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2016/2070, bør de kompetente myndigheder anvende deres beføjelser i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 til godkendelse og kontrol af interne metoder proaktivt til at søge eventuelle yderligere oplysninger, som vil være til nytte i forbindelse med deres løbende vurdering af interne metoders kvalitet.
Given that the role of the competent authorities in investigating and confirming the quality of internal approaches is fundamental, in addition to the information reported by institutions in accordance with Implementing Regulation (EU) 2016/2070, competent authorities should use the powers they have under Regulation (EU) No 575/2013 for approving and reviewing internal approaches, in a proactive manner, by seeking any further information that will be useful for their on-going assessment of the quality of internal approaches.
Med henblik på vurderingen af markedsrisiko kræves det allerede, at der på dag-til-dag-basis udføres backtesting på den daglige slutværdi af positionerne i hele porteføljen på grundlag af såvel hypotetiske som faktiske ændringer i porteføljeværdien, jf. artikel 366, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
For the assessment of market risk, back-testing, based both on hypothetical and actual changes in a portfolio's value, is already required to be conducted on a daily basis for the end-of-day positions of the whole portfolio, as set out in Article 366(3) of Regulation (EU) No 575/2013.
Antallet af overskridelser skal meddeles de kompetente myndigheder og anvendes regelmæssigt til vurdering af modelresultater og til fastlæggelse af tillæggene til de reguleringsmæssige VaR- og sVaR-multiplikatorer.
The number of over-shootings has to be communicated to competent authorities and is regularly used to assess model performance and to determine add-on factors to the regulatory VaR and sVaR multipliers.
Som følge heraf bør der for porteføljerne ikke anvendes eller overvejes yderligere backtesting med henblik på markedsrisiko opgjort efter interne metoder.
Accordingly, no additional back-testing should be applied or assessed for the portfolios relating to market risk internal approaches.
Den omstændighed, at resultatet af benchmarkingen i forbindelse med en individuel portefølje er en ekstremværdi eller i EBA's rapport identificeres som et udfald, som de kompetente myndigheder skal kontrollere, bør ikke nødvendigvis medføre, at den model, som instituttet anvender, ikke er korrekt.
The fact that the outcome of the benchmarking exercise for an individual portfolio is an extreme value or is identified in the EBA report as to be reviewed by competent authorities should not necessarily imply that the model used by the institution is incorrect or wrong.
I den henseende bør de vurderinger, som de kompetente myndigheder foretager, anvendes som et redskab til at opnå et mere indgående kendskab til institutters modeller og modelantagelser.
In this regard the assessments conducted by competent authorities should be used as a tool to get a more in-depth knowledge of institutions' models and modelling assumptions.
De kompetente myndigheder bør desuden anvende analysen af eventuelle forskelle mellem kapitalgrundlagskravene for kreditrisiko som indberettet af institutterne i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2016/2070 og kapitalgrundlagskravene for kreditrisiko hidrørende fra anvendelsen af tidligere observerede risikoparametre (»outturns«) som en proxy-indikator for signifikant og systematisk undervurdering af kapitalgrundlagskrav, men aldrig lade den træde i stedet for en egentlig validering af den interne metode.
In addition, the analysis of the potential differences between the own funds requirements for credit risk as reported by the institutions under Implementing Regulation (EU) 2016/2070, and the own funds requirements for credit risk that result from the use of historically observed risk parameters (‘outturns’) should be used by competent authorities as a proxy indicator of significant and systematic underestimation of own funds requirements, but should never substitute proper validation of the internal approach.
Ved anvendelsen af resultaterne af benchmarkingen bør de kompetente myndigheder tage hensyn til mulige begrænsninger i data og i det omfang, det skønnes relevant, tage højde herfor i deres vurdering.
In using the benchmarking results, competent authorities should consider possible data limitations and reflect this in their assessment as deemed appropriate.
På grundlag af de indhentede oplysninger bør EBA beregne supplerende, »outturn«-baserede parametre, som vil bidrage til analysen yderligere.
Additional metrics based on outturns should be calculated by EBA based on the information collected and will further contribute to the analysis.
Eftersom kapitalgrundlagskravene fra markedsrisikomodeler er porteføljeafhængige og konklusioner fra et disaggregeret niveau ikke ukritisk kan overføres til virkelige porteføljer, som besiddes af institutter, bør foreløbige konklusioner, som alene er baseret på det samlede kapitalbeløb fra de aggregerede porteføljer, på samme måde tages med et vist forbehold.
Similarly, given that own funds requirements produced by market risk models are portfolio-dependent and any conclusions obtained at disaggregated levels cannot be uncritically extrapolated to real portfolios held by institutions, any preliminary conclusions based solely on the total levels of capital derived from the aggregated portfolios should be considered with due caution.
Ved vurderingen af de opnåede resultater bør de kompetente myndigheder tage hensyn til, at selv de aggregerede porteføljer, som omfatter det største antal instrumenter, stadig vil være meget forskellige fra en virkelig portefølje med hensyn til størrelse og struktur.
When assessing the results obtained, competent authorities should consider that even the aggregated portfolios comprising the largest number of instruments will still be very different from a real portfolio in terms of size and structure.
Da de færreste institutter vil være i stand til at modelberegne alle ikkeaggregerede porteføljer, er resultaterne desuden ikke nødvendigvis generelt sammenlignelige.
In addition, since most institutions will not be able to model all non-aggregated portfolios, the results might not be comparable in all cases.
Ydermere bør det ihukommes, at dataene ikke vil afspejle alle handlinger, som påvirker kapitalgrundlaget, såsom begrænsninger af diversificeringsfordele eller kapitalgrundlagstillæg, som indføres for at afhjælpe kendte mangler ved modellen eller udeladte risikofaktorer.
Furthermore, it should be borne in mind that the data will not be reflecting all actions on own funds, such as constraints on diversification benefits or own funds add-ons introduced to address known modelling flaws or missing risk factors.
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 [4], om en udtalelse —
The European Banking Authority has conducted open public consultations on the draft regulatory technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [4],
Procedurer for udveksling af vurderinger
Procedures for sharing assessments
De kompetente myndigheder, som i henhold til artikel 78, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU foretager årlige vurderinger af kvaliteten af institutters interne metoder, udveksler disse vurderinger med alle andre relevante kompetente myndigheder og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) senest tre måneder efter udsendelsen af den af EBA udarbejdede rapport, jf. nævnte direktivs artikel 78, stk. 3, andet afsnit.
Competent authorities carrying out annual assessments of the quality of the internal approaches of institutions in accordance with Article 78(3) of Directive 2013/36/EU shall share those assessments with all other relevant competent authorities and the European Banking Authority (EBA) within three months after the circulation of the report produced by EBA referred to in the second subparagraph of Article 78(3) of that Directive.
Efter at have de i stk. 1 omhandlede vurderinger udveksler EBA disse med de relevante kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilsyn med institutter, der indgår i en koncern, der er underlagt tilsyn på konsolideret grundlag, såfremt de kompetente myndigheder, som har forestået de nævnte vurderinger, ikke allerede har gjort dette.
Upon receipt of the assessments referred to in paragraph 1, EBA shall share them with the relevant competent authorities responsible for the supervision of institutions belonging to a group subject to consolidated supervision where the competent authorities that prepared those assessments have not already done so.
Procedurer for udveksling af oplysninger med andre kompetente myndigheder og EBA
Procedures for sharing information with other competent authorities and EBA
I forbindelse med udvekslingen af vurderinger foretaget i henhold til artikel 78, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU skal de kompetente myndigheder oplyse om følgende:
When sharing assessments made in accordance with Article 78(3) of Directive 2013/36/EU, competent authorities shall provide the following information:
konklusionerne af og begrundelsen for deres vurdering, baseret på anvendelsen af de i artikel 3-11 omhandlede vurderingsstandarder
the conclusions and rationale of their assessment, based on the application of the assessment standards referred to in Articles 3 to 11;
deres synspunkter vedrørende omfanget af en eventuel undervurdering af kapitalgrundlagskrav hidrørende fra de interne metoder, som institutter anvender.
their views on the level of potential underestimation of own fund requirements stemming from the internal approaches used by institutions.
I forbindelse med den i artikel 78, stk. 3, første afsnit, i direktiv 2013/36/EU omhandlede vurdering skal de kompetente myndigheder kortlægge de interne metoder, som kræver en særlig vurdering, på en måde, der står i et rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af risikoen i forretningsmodellen samt relevansen for instituttet af de porteføljer, der er omfattet af gennemførelsesforordning (EU) 2016/2070, set i forhold til instituttets risikoprofil.
When carrying out the assessment referred to in the first subparagraph of Article 78(3) or Directive 2013/36/EU, competent authorities shall identify the internal approaches that need specific assessment in a manner which is proportionate to the nature, scale and complexity of the risks inherent in the business model as well as the relevance of the portfolios included in Implementing Regulation (EU) 2016/2070 for the institution in relation to the risk profile of the institution.
De skal endvidere tage hensyn til analysen i EBA's rapport, jf. artikel 78, stk. 3, andet afsnit, i direktiv 2013/36/EU på følgende måde:
They shall also take into account the analysis provided in the EBA report referred to in the second subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU as follows:
De skal behandle værdier fra modelberegningerne, som i EBA's rapport betragtes som ekstreme, som et tegn på betydelige forskelle i kapitalgrundlagskrav i henhold til artikel 78, stk. 3, første afsnit, i direktiv 2013/36/EU.
they shall treat values resulting from modelling which are considered as extreme in the EBA report as an indication of significant differences in own funds requirements in accordance with the first subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU;
De skal behandle værdier fra modelberegningerne, herunder disses standardafvigelse, for eksponeringer i samme benchmarkportefølje eller tilsvarende benchmarkporteføljer som fastlagt i EBA's rapport som et foreløbigt tegn på betydelige forskelle og lille eller stor variation i kapitalgrundlagskravene, alt efter hvad der er relevant, i henhold til artikel 78, stk. 3, første afsnit, i direktiv 2013/36/EU.
they shall treat values resulting from modelling and the standard deviation of those values for exposures in the same benchmark portfolio or similar benchmarking portfolios identified in the EBA report as a preliminary indication of significant differences and low or high diversity, as applicable, in own funds requirements in accordance with the first subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU;
De skal behandle eventuelle forskelle beregnet i overensstemmelse med denne forordnings artikel 4 som et foreløbigt tegn på en betydelig og systematisk undervurdering af kapitalgrundlagskravene i henhold til artikel 78, stk. 3, første afsnit, i direktiv 2013/36/EU.
they shall treat potential differences computed in accordance with Article 4 of this Regulation as a preliminary indication of significant and systematic underestimation of own funds requirements in accordance with the first subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU;
De skal behandle eventuelle forskelle mellem skønnede risikoparametre, som institutterne har indberettet i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2016/2070, og de tidligere observerede risikoparametre (»outturns«), som institutterne har indberettet i henhold til nævnte gennemførelsesforordning, som et foreløbigt tegn på betydelige forskelle i kapitalgrundlagskravene i henhold til artikel 78, stk. 3, første afsnit, i direktiv 2013/36/EU.
they shall treat potential differences between estimated risk parameters reported by the institutions under Implementing Regulation (EU) 2016/2070 and the historically observed risk parameters (‘outturns’) reported by the institutions in accordance with that Implementing Regulation as a preliminary indication of significant differences in own funds requirements in accordance with the first subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU;