natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Det eksponeringsvægtede, gennemsnitlige tab givet misligholdelse (ELGD) skal kun indberettes af institutter, der anvender tilsynsformelmetoden (og derfor har indberettet »I« i kolonne 170).
ORIGINATION DATE (mm/yyyy)
ELGD skal også beregnes, jf. artikel 262, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The month and year of the origination date (i.e. cut-off or closing date of the pool) of the securitisation shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
Denne kolonne udfyldes ikke, når den indberettende enhed ikke besidder positioner i securitiseringen.
For each securitisation scheme the origination date cannot change between reporting dates.
I denne kolonne angives der oplysninger om værdijusteringer og hensættelser vedrørende de securitiserede eksponeringer.
In the particular case of securitisation schemes backed by open pools, the origination date shall be the date of the first issuance of securities.
Denne kolonne udfyldes ikke, hvis der er tale om securitisering af passiver.
This piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
KAPITALGRUNDLAGSKRAV INDEN SECURITISERING (%)
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
I denne kolonne angives der oplysninger om kapitalgrundlagskrav i relation til den securitiserede portefølje, hvis den ikke var securitiseret, plus de forventede tab i forbindelse med disse risici (Kirb), som en procentdel (med decimaler) af de samlede securitiserede eksponeringer på indgåelsesdatoen.
This column gathers the amount (according to original exposures pre conversion factors) of the securitised portfolio at the origination date.
Kirb er defineret i artikel 242, nr. 4), i forordning (EU) nr. 575/2013.
In case of securitisation schemes backed by open pools the amount referring to the origination date of the first issuance of securities shall be reported.
Hvis der er tale om securitisering af aktiver, indberettes denne oplysning, selv om den indberettende enhed ikke besidder positioner i securitiseringen.
In the case of traditional securitisations no other assets of the securitisation pool shall be included.
SECURITISERINGSSTRUKTUR
In the case of multi-seller securitisation schemes (i.e. with more than one originator) only the amount corresponding to the reporting entity’s contribution in the securitised portfolio shall be reported.
I denne blok af seks kolonner angives der oplysninger om securitiseringens struktur opdelt i balanceførte/ikkebalanceførte positioner, trancher (privilegerede/mezzanin/first loss) og løbetid.
In the case of the securitisation of liabilities only the amounts issued by the reporting entity shall be reported.
Hvis der er tale om securitiseringer med flere sælgere, indberettes for first loss-tranchen kun det beløb, der svarer til eller kan henføres til det indberettende institut.
SECURITISED EXPOSURES
I denne blok af kolonner angives der oplysninger om balanceførte poster opdelt i trancher (privilegerede/mezzanin/first loss).
Columns 140 to 220 request information on several features of the securitised portfolio by the reporting entity.
PRIVILEGEREDE
TOTAL AMOUNT
Alle trancher, der ikke er mezzanin- eller first loss-trancher, angives i denne kategori.
Institutions shall report the value of the securitised portfolio at reporting date, i.e. the outstanding amount of the securitised exposures.
MEZZANIN
In the case of securitisation schemes backed by closed pools (i.e. the portfolio of securitised assets cannot be enlarged after the origination date) the amount will progressively be reduced.
Se artikel 243, stk. 3 (traditionelle securitiseringer), og artikel 244, stk. 3 (syntetiske securitiseringer), i forordning (EU) nr. 575/2013.
INSTITUTION’S SHARE (%)
First loss-tranche er defineret i artikel 242, nr. 15, i forordning (EU) nr. 575/2013.
It shall be reported the institution’s share (percentage with two decimals) at reporting date in the securitised portfolio.
I denne blok af kolonner angives der oplysninger om ikkebalanceførte poster opdelt i trancher (privilegerede/mezzanin/first loss).
The figure to be reported in this column is, by default, 100 % except for multi-seller securitisation schemes.
De kriterier, der anvendes til klassificering af trancher i forbindelse med balanceførte poster, finder også anvendelse her.
In that case the reporting entity shall report its current contribution to the securitised portfolio (equivalent to column 140 in relative terms).
FØRSTE FORVENTEDE UDLØBSDATO
TYPE
Den sandsynlige udløbsdato for hele securitiseringen på baggrund af dens kontraktbestemmelser og de finansielle betingelser, der aktuelt forventes.
This column gathers information on the type of assets (‘1’ to ‘8’) or liabilities (‘9’ and ‘10’) of the securitised portfolio.
Generelt er det den tidligste af følgende datoer:
The institution must report one of the following number codes:
den dato, hvor en clean-up call option (defineret i artikel 242, nr. 2), i forordning (EU) nr. 575/2013) første gang kan udøves under hensyntagen til løbetiden for de underliggende eksponeringer og deres forventede forudbetalingssats eller potentielle genforhandlingsaktiviteter
1 Residential mortgages;
den dato, hvor det eksponeringsleverende institut første gang kan udøve en anden call option i henhold til kontrakten vedrørende securitiseringen, som vil medføre en fuldstændig indfrielse af securitiseringen.
2 Commercial mortgages;
Dagen, måneden og året for den juridiske forfaldsdato indberettes.
3 Credit card receivables;
Den nøjagtige dato indberettes, hvis denne oplysning foreligger; ellers indberettes den første dag i måneden.
4 Leasing;
JURIDISK FORFALDSDATO
5 Loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Den dato, hvor securitiseringens hovedstol og renter juridisk set skal være tilbagebetalt (baseret på transaktionsdokumentationen).
6 Consumer loans;
Dagen, måneden og året for den juridiske forfaldsdato indberettes.
7 Trade receivables;
I denne blok af kolonner angives der oplysninger om securitiseringspositioner opdelt i balanceførte/ikkebalanceførte positioner og trancher (privilegerede/mezzanin/first loss) på indberetningsdatoen.
8 Other assets;
De kriterier, der anvendes til klassificering af trancher i forbindelse med ikkebalanceførte poster, finder også anvendelse her.
9 Covered bonds;
MEMORANDUMPOSTER: IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER
10 Other liabilities.
I denne blok af kolonner angives der oplysninger om de samlede ikkebalanceførte poster og derivater (som allerede er indberettet under en anden opdeling i kolonne 340-360).
In case the pool of securitised exposures is a mix of the previous types, the institution shall indicate the most important type.
DIREKTE KREDITSUBSTITUTTER (DCS)
In case of re-securitisations, the institution shall refer to the ultimate underlying pool of assets.
Denne kolonne gælder for securitiseringspositioner, der indehaves af det eksponeringsleverende institut og er garanteret ved hjælp af direkte kreditsubstitutter (DCS).
Type ‘10’ (Other liabilities) includes treasury bonds and credit linked notes.
I henhold til bilag I i forordning (EU) nr. 575/2013 betragtes følgende ikkebalanceførte poster med fuld risiko som DCS:
For securitisation schemes backed by closed pools the type cannot change between reporting dates.
uigenkaldeligt afgivne kredittilsagn i form af kreditsubstitutter.
This column gathers information on the approach that at reporting date the institution would apply to the securitised exposures.
IRS står for Interest Rate Swaps (renteswaps), mens CRS står for Currency Rate Swaps (valutaswaps).
for Standardised Approach;
Disse derivater er anført i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013.
for Internal Ratings Based Approach;
ANERKENDTE LIKVIDITETSFACILITETER
for a combination of both approaches (SA/IRB).
Likviditetsfaciliteter (LF), defineret i artikel 242, nr. 3), i forordning (EU) nr. 575/2013, skal opfylde de seks betingelser, der er anført i artikel 255, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, for at blive anerkendt (uanset om instituttet anvender standardmetoden eller IRB-metoden).
If under SA, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC SA template.
ANDRE (HERUNDER IKKEANERKENDTE LIKVIDITETSFACILITETER)
If under IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC IRB template.
I denne kolonne indberettes de resterende ikkebalanceførte poster som ikkeanerkendte likviditetsfaciliteter (dvs. de LF, der ikke opfylder betingelserne i artikel 255, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013).
If under combination of SA and IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in both the CR SEC SA and CR SEC IRB templates.
FØRTIDSINDFRIELSE: ANVENDT KONVERTERINGSFAKTOR
Nevertheless, this column does not apply to securitisations of liabilities.
Artikel 242, nr. 12), og artikel 256, stk. 5 (standardmetoden), og artikel 265, stk. 1 (IRB-metoden), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandler et sæt konverteringsfaktorer, der anvendes i forbindelse med beløbet for investors rente (for at beregne de risikovægtede eksponeringer).
Sponsors shall not report this column.
Denne kolonne anvendes kun i forbindelse med securitiseringsordninger med førtidsindfrielsesbestemmelser (dvs. revolverende securitiseringer).
NUMBER OF EXPOSURES
Ifølge forordningens artikel 256, stk. 6, bestemmes den anvendte konverteringsfaktor af niveauet for et 3-måneders gennemsnit af det faktiske mer-spread.
Article 261(1) of CRR.
Hvis der er tale om securitiseringer af passiver, udfyldes denne kolonne ikke.
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
Denne oplysning vedrører også række 100 i CR SEC SA-skemaet og række 160 i CR SEC IRB-skemaet.
The institution shall report the effective number of exposures.
Denne oplysning vedrører også kolonne 200 i CR SEC SA-skemaet og kolonne 180 i CR SEC IRB-skemaet.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities or when the own funds requirements are based on the securitised exposures (in case of securitisation of assets).
Der indberettes et negativt tal i denne kolonne.
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
SAMLET RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR LOFT
This column shall not be fulfilled by investors.
I denne kolonne indberettes der oplysninger om den risikovægtede eksponering før det loft, der gælder for securitiseringspositioner (dvs. for securitiseringsordninger med væsentlig risikooverførsel).
COUNTRY
SAMLET RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER LOFT
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
I denne kolonne indberettes der oplysninger om den risikovægtede eksponering efter det loft, der gælder for securitiseringspositioner (dvs. for securitiseringsordninger med væsentlig risikooverførsel).
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then ‘OT’ (other) shall be reported.
Hvis der er tale om securitiseringsordninger uden væsentlig risikooverførsel (dvs. kapitalgrundlagskrav beregnet i henhold til securitiserede eksponeringer), udfyldes denne kolonne ikke.
ELGD (%)
SECURITISERINGSPOSITIONER — HANDELSBEHOLDNING
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
Angiv følgende forkortelser:
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
N uden for korrelationshandelsporteføljen (Non-CTP).
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
NETTOPOSITIONER — LANGE/KORTE
This column gathers information on the value adjustments and provisions applied to the securitised exposures.
Se kolonne 050 i MKR SA SEC eller kolonne 060 i MKR SA CTP.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
SAMLEDE KAPITALGRUNDLAGSKRAV (STANDARDMETODEN) — SPECIFIK RISIKO
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
Se kolonne 610 i MKR SA SEC eller kolonne 450 i MKR SA CTP.
This column gathers information on the own funds requirements of the securitised portfolio in case there had been no securitisation plus the expected losses related to those risks (Kirb), as a percentage (with two decimals) on the total of securitised exposures at origination date.
C 16.00 — OPERATIONEL RISIKO (OPR)
Kirb is defined in Article 242(4) of CRR.
Generelle bemærkninger
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Dette skema giver oplysninger om beregningen af kapitalgrundlagskrav i henhold til artikel 312-324 i forordning (EU) nr. 575/2013 vedrørende operationel risiko ved anvendelse af basisindikatormetoden (BIA), standardmetoden (TSA), den alternative standardmetode (ASA) og avancerede målemetoder (AMA).
SECURITISATION STRUCTURE
Et institut kan ikke på samme tid anvende TSA og ASA for forretningsområderne »detailbankydelser« og »forretningsbankydelser« på individuelt plan.
This block of six columns gathers information on the structure of the securitisation according to on/off balance sheet positions, tranches (senior/mezzanine/first loss) and maturity.
Hvis der anvendes reviderede tal, skal institutter indberette de reviderede tal, som skal forblive uændrede.
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
Der kan afviges fra princippet om »uændrede« i ekstraordinære situationer, f.eks. nylig erhvervelse eller afhændelse af enheder eller aktiviteter, i løbet af den pågældende periode.
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Hvis et institut over for sin kompetente myndighed kan bevise, at anvendelse af et gennemsnit over tre år til at beregne den relevante indikator, på grund af ekstraordinære situationer, som f.eks. en fusion, en erhvervelse eller afhændelse af enheder eller aktiviteter, vil medføre en fejlagtig vurdering af kapitalgrundlagskravet for operationel risiko, kan den kompetente myndighed tillade instituttet at ændre beregningen på en måde, der tager højde for sådanne begivenheder.
SENIOR
Den kompetente myndighed kan også på eget initiativ kræve, at et institut ændrer beregningen.
All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss shall be included in this category.
Hvis et institut har været i drift i mindre end tre år, kan det anvende sine egne fremadrettede estimater, når det beregner den relevante indikator, forudsat at det begynder at inddrage historiske data, så snart de foreligger.
MEZZANINE
Dette skema præsenterer i kolonner oplysninger for de seneste tre år om størrelsen af den relevante indikator for de bankydelser, der er underlagt operationel risiko, og om størrelsen af lån og forskud (sidstnævnte gælder kun i forbindelse med ASA).
See Articles 243(3) (traditional securitisations) and 244 (3) (synthetic securitisations) of CRR.
Dernæst indberettes der oplysninger om størrelsen af kapitalgrundlagskravet for operationel risiko.
FIRST LOSS
Hvis det er relevant, skal det angives, hvilken del af dette beløb der følger af en fordelingsmekanisme.
First loss tranche is defined in Article 242(15) of CRR.
Oplysninger om metoden til beregning af kapitalgrundlagskravet for operationel risiko med uddybende linjer til forretningsområder i TSA og ASA præsenteres i rækker.
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
Dette skema skal indgives af alle institutter, der er omfattet af kapitalgrundlagskrav for operationel risiko.
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
010-030
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
RELEVANT INDIKATOR
Generally, it would be the earliest of the following dates:
Ved hjælp af den relevante indikator til beregning af kapitalgrundlagskravet for operationel risiko (BIA, TSA og ASA) skal institutter indberette den relevante indikator for de respektive år i kolonne 010 til 030.
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
Hvis der benyttes en kombination af de forskellige metoder, jf. artikel 314 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal institutter til informationsformål også indberette den relevante indikator for aktiviteter, der opgøres efter AMA.
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
Dette gælder også for alle andre AMA-banker.
The day, month and year of the first foreseeable termination date shall be reported.
I det følgende henviser udtrykket »relevant indikator« til »summen af elementerne« ved udgangen af regnskabsåret som defineret i artikel 316, stk. 1, tabel 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The exact day shall be reported if this data is available, otherwise the first day of the month shall be reported.
Hvis instituttet har under tre års data vedrørende »den relevante indikator«, fordeles de tilgængelige historiske data (reviderede tal) efter prioritet til de tilsvarende kolonner i tabellen.
LEGAL FINAL MATURITY DATE
Hvis der f.eks. kun foreligger historiske data for et år, indberettes de i kolonne 030.
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
Hvis det forekommer rimeligt, anføres de fremadrettede estimater i kolonne 020 (estimat for næste år) og kolonne 010 (estimat for år +2).
The day, month and year of the legal final maturity date shall be reported.
Hvis der ikke foreligger historiske data vedrørende »den relevante indikator«, kan instituttet endvidere anvende fremadrettede estimater.
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
040-060
The same criteria of classification among tranches used for off-balance sheet items shall be applied here.
LÅN OG FORSKUD (VED ANVENDELSE AF ASA)
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
I disse kolonner indberettes størrelsen af lån og forskud for forretningsområderne »detailbankydelser« og »forretningsbankydelser« som omhandlet i artikel 319, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
Disse beløb bruges til at beregne den alternative relevante indikator, der resulterer i de kapitalgrundlagskrav, som svarer til de aktiviteter, der er omfattet af ASA (forordningens artikel 319, stk. 1, litra a).
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
Hvad angår »forretningsbankydelser«, medtages værdipapirer, der ikke indgår i handelsbeholdningen.
This column applies to those securitisation positions held by the originator and guaranteed with direct credit substitutes (DCS).
KAPITALGRUNDLAGSKRAV
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
Kapitalgrundlagskravet beregnes ved hjælp af den anvendte metode ifølge artikel 312-324 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Guarantees having the character of credit substitutes.
Det resulterende beløb indberettes i kolonne 070.
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR OPERATIONELLE RISICI
IRS/CRS
Artikel 92, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
Kapitalgrundlagskravet i kolonne 070 ganget med 12,5.
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
HERAF: SOM FØLGE AF EN FORDELINGSMEKANISME
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
Artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 vedrørende beskrivelse i den ansøgning, der er nævnt i forordningens artikel 312, stk. 2, af den metode, der anvendes til fordelingen af kapital til dækning af den operationelle risiko mellem koncernens forskellige enheder, og hvorvidt og hvordan virkningerne af diversificeringen vil blive medregnet i det risikomålingssystem, der anvendes af et moderkreditinstitut i EU og dets datterselskaber eller i fællesskab af datterselskaberne af et finansielt moderselskab i EU eller et blandet moderholdingselskab i EU.
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA or IRB-).
090-120
OTHER (INCLUDING NON-ELIGIBLE LF)
AMA: MEMORANDUMPOSTER, DER EVT.
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
SKAL INDBERETTES
EARLY AMORTISATION: CONVERSION FACTOR APPLIED
KAPITALGRUNDLAGSKRAV FØR REDUKTION SOM FØLGE AF FORVENTET TAB, DIVERSIFICERING OG RISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors’ interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Det kapitalgrundlagskrav, der indberettes i kolonne 090, er kapitalgrundlagskravet i kolonne 070, men beregnet før indregning af de reducerende virkninger som følge af forventet tab, diversificering og risikoreduktionsteknikker (se nedenfor).
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
(-) REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF FORVENTET TAB OPFANGET I FORRETNINGSGANGE
According to Article 256(6) of CRR, the conversion figure to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread.
(-) REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF DIVERSIFICERING
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
(-) REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF RISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER (FORSIKRING OG ANDRE RISIKOOVERFØRSELSMEKANISMER)
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
I kolonne 120 indberettes virkningen af forsikring og andre risikooverførselsmekanismer som omhandlet i artikel 323, stk. 1-5, i forordning (EU) nr. 575/2013.
A negative figure shall be reported in this column.
BANKYDELSER OMFATTET AF BASISINDIKATORMETODEN (BIA)
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
I denne række præsenteres beløbene for bankydelser, hvor BIA bruges til at beregne kapitalgrundlagskravet for operationel risiko (artikel 315 og 316 i forordning (EU) nr. 575/2013).
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
BANKYDELSER OMFATTET AF STANDARDMETODEN (TSA)/DEN ALTERNATIVE STANDARDMETODE (ASA)
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Kapitalgrundlagskravet beregnet i overensstemmelse med TSA og ASA (artikel 317-319 i forordning (EU) nr. 575/2013) indberettes.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
030-100
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).