natgillin/translations-raw huggingface dataset:
I denne celle angives den nominelle værdi af ikkebalanceførte poster, der tildeles en kreditkonverteringsfaktor på 100 % i henhold til standardmetoden for kreditrisiko.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
(Memorandumpost) Beløb trukket på revolverende detaileksponeringer — Nominel værdi
Medium risk off-balance sheet items under the RSA — Nominal value
Artikel 154, stk. 4, i CRR
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
I denne celle angives den nominelle værdi af beløb, der er trukket på ikkebalanceførte revolverende detaileksponeringer.
Full risk off-balance sheet items under the RSA — Nominal value
(Memorandumpost) Beløb trukket på kreditkorttilsagn, der kan opsiges uden betingelser — Nominel værdi
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
I denne celle angives den nominelle værdi af beløb, der er trukket på kreditkorttilsagn, der kan opsiges uden betingelser.
(memo item) Drawn amounts of revolving retail exposures — Nominal value
(Memorandumpost) Beløb trukket på ikkerevolverende tilsagn, der kan opsiges uden betingelser — Nominel værdi
Article 154(4) of the CRR
I denne celle angives den nominelle værdi af beløb, der er trukket på ikkerevolverende tilsagn, der kan opsiges uden betingelser.
This cell provides the nominal value of amounts drawn on off-balance sheet revolving retail exposures.
Kontant sikkerhed modtaget i forbindelse med derivattransaktioner — Regnskabsværdi såfremt ingen netting eller anden kreditrisikoreduktion
(memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit card commitments — Nominal value
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af kontant sikkerhed modtaget i forbindelse med derivattransaktioner uden hensyntagen til virkninger af regnskabsmæssig netting eller anden risikoreduktion (dvs. at eventuelle virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion på den balanceførte regnskabsværdi skal tilbageføres).
This cell provides the nominal value of amounts drawn on unconditionally cancellable credit card commitments.
I forbindelse med denne celle defineres kontanter som summen af alle kontanter, herunder mønter og pengesedler/valuta.
(memo item) Drawn amounts on non-revolving unconditionally cancellable commitments — Nominal value
Summen af alle indlån i centralbanker medtages, i det omfang disse indlån kan hæves i stresssituationer.
This cell provides the nominal value of amounts drawn on non-revolving unconditionally cancellable commitments.
Institutter skal ikke indberette indskud i kontanter placeret i andre institutter i denne celle.
Cash collateral received in derivatives transactions — Accounting value assuming no netting or other CRM
Fordringer vedrørende kontant sikkerhed stillet i forbindelse med derivattransaktioner — Regnskabsværdi såfremt ingen netting eller anden kreditrisikoreduktion
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of cash collateral received in derivatives transactions assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af fordringer vedrørende kontant sikkerhed stillet i forbindelse med derivattransaktioner uden hensyntagen til virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion (dvs. at eventuelle virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion på den balanceførte regnskabsværdi skal tilbageføres).
For the purpose of this cell, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency.
Institutter, der i henhold til de gældende regnskabsregler kan modregne fordringer vedrørende kontant sikkerhed stillet i forbindelse med den tilknyttede derivatforpligtelse (negativ dagsværdi), og som vælger at gøre det, skal tilbageføre denne netting og indberette nettokontantfordringen.
Total amount of deposits held with central banks is included to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
Værdipapirer modtaget i forbindelse med en SFT, der balanceføres som et aktiv — Regnskabsværdi såfremt ingen netting eller anden kreditrisikoreduktion
Institutions shall not report cash on deposit with other institutions in this cell.
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af værdipapirer modtaget i forbindelse med en SFT, der i henhold til de gældende regnskabsregler balanceføres som et aktiv, uden hensyntagen til virkninger af regnskabsmæssig netting eller anden risikoreduktion (dvs. at eventuelle virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion på den balanceførte regnskabsværdi skal tilbageføres).
Receivables for cash collateral posted in derivatives transactions — Accounting value assuming no netting or other CRM
SFT med kontant genudlån (kontantfordringer) — Regnskabsværdi såfremt ingen netting eller anden kreditrisikoreduktion
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of receivables for cash collateral posted against derivatives transactions assuming no accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af kontantfordringer vedrørende kontant genudlån til værdipapirejer i en kvalificeret genudlånstransaktion i kontanter uden hensyntagen til virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion (dvs. at eventuelle virkninger af regnskabsmæssig netting eller anden risikoreduktion på den balanceførte regnskabsværdi skal tilbageføres).
Institutions that are permitted under the applicable accounting framework to net the receivable for cash collateral posted against the related derivative liability (negative fair value) and that elect to do so shall reverse out the netting and report the net cash receivable.
Institutter skal ikke indberette indskud i kontanter placeret i andre institutter i denne celle.
Securities received in an SFT that are recognised as an asset — Accounting value assuming no netting or other CRM
En kvalificeret genudlånstransaktion i kontanter defineres som en kombination af to transaktioner, hvor et institut låner værdipapirer fra værdipapirejeren og genudlåner værdipapirer til værdipapirlåntageren.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of securities received in an SFT that are recognised as an asset under the applicable accounting framework assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Samtidig modtager instituttet kontant sikkerhed fra værdipapirlåntageren og genudlåner de modtagne kontanter til værdipapirejeren.
SFT cash conduit lending (cash receivables) — Accounting value assuming no netting or other CRM
En kvalificeret genudlånstransaktion i kontanter skal opfylde følgende betingelser:
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of the cash receivable for the cash on-lent to the securities owner in a qualifying cash conduit lending transaction (CCLT) assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Begge de individuelle transaktioner, der udgør den kvalificerede genudlånstransaktion i kontanter, skal gennemføres på den samme handelsdag eller på sammenhængende bankdage i tilfælde af internationale transaktioner.
Institutions shall not report in this cell cash on deposit with other institutions.
Hvis der ikke er anført en løbetid for de omfattede transaktioner, har instituttet ret til når som helst og uden varsel at lukke en af delene af transaktionen, dvs. begge de omfattede transaktioner.
A CCLT is defined as a combination of two transactions where an institution borrows securities from the securities owner and on-lends securities to the securities borrower.
Hvis der er anført en løbetid for de omfattede transaktioner, medfører transaktionen ikke uoverensstemmende løbetider for instituttet.
Concurrently, the institution receives cash collateral from the securities borrower and on-lends the cash received to the securities owner.
Instituttet har ret til når som helst og uden varsel at lukke en af delene af transaktionen, dvs. begge de omfattede transaktioner.
A qualifying CCLT shall comply with all the following conditions:
Den medfører andre forøgede eksponeringer.
both of the individual transactions which comprise the qualifying CCLT shall be effected on the same trade date, or for international transactions adjacent business days;
Eksponeringer, der kan behandles i henhold til artikel 113, stk. 6, i CRR — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden, som kan undtages
where its comprising transactions do not specify a maturity, the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Den del af den samlede eksponering bag gearingsgraden, som ikke vil blive medregnet, hvis de kompetente myndigheder i videst muligt omfang giver tilladelse til at undtage eksponeringer, under forudsætning af at betingelserne i artikel 113, stk. 6, litra a)-e), i CRR alle er opfyldt og at godkendelsen i artikel 113, stk. 6, i CRR er givet.
where its comprising transactions specify a maturity, the CCLT shall not give rise to maturity mismatches for the institution; the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Hvis den kompetente myndighed allerede har givet tilladelse i videst muligt omfang, svarer værdien i denne celle til værdien i LRCalc;250;010.
it does not give rise to any other incremental exposures.
Eksponeringer, der opfylder betingelserne i artikel 429, stk. 14, litra a)-c), i CRR — Eksponeringsværdi bag gearingsgraden, som kan undtages
Exposures that can benefit from treatment under Article 113(6) of the CRR — Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Den del af den samlede eksponering bag gearingsgraden, som ikke vil blive medregnet, hvis de kompetente myndigheder i videst muligt omfang giver tilladelse til at undtage eksponeringer, der opfylder betingelserne i artikel 429, stk. 14, litra a)-c), i CRR.
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures for which all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and for which approval laid down in Article 113(6) of the CRR has been provided.
Hvis den kompetente myndighed allerede har givet tilladelse i videst muligt omfang, svarer værdien i denne celle til værdien i LRCalc;260;010.
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;250;010.
Balanceførte og ikkebalanceførte poster — yderligere opdeling af eksponeringer (LR2)
Exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR — Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
skemaet giver oplysninger om yderligere opdeling af alle de balanceførte og ikkebalanceførte poster for eksponeringer [1] uden for handelsbeholdningen og alle eksponeringer i handelsbeholdningen, der er genstand for modpartskreditrisiko.
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR.
Opdelingen er i overensstemmelse med de risikovægte, der anvendes i afsnittet om kreditrisiko i CRR.
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;260;010.
Oplysningerne varierer for eksponeringer opgjort i henhold til henholdsvis standardmetoden og IRB-metoden.
On- and off-balance sheet items — additional breakdown of exposures (LR2)
I forbindelse med eksponeringer, der understøttes af kreditrisikoreduktionsteknikker, som betyder, at risikovægtning af modparten substitueres med risikovægtning af garantien, skal institutter henvise til risikovægten efter substitutionsvirkningen.
Template LR2 provides information on additional breakdown items of all on- and off-balance sheet exposures [1] belonging to the non-trading book and of all exposures of the trading book subject to counterparty credit risk.
Når IRB-metoden anvendes, skal institutter foretage følgende beregning: I forbindelse med eksponeringer (bortset fra eksponeringer, hvor der er fastlagt specifikke risikovægte i lovgivningen), der tilhører hver låntagerrisikogruppe, beregnes risikovægten ved at dividere den risikovægtede eksponering, der beregnes ved hjælp af risikovægtningsformlen eller tilsynsformlen (for henholdsvis kreditrisiko- og securitiseringseksponeringer), med eksponeringsværdien efter hensyntagen til de ind- og udgående pengestrømme, der følger af kreditrisikoreduktionsteknikker med substitutionsvirkning for eksponeringen.
The breakdown is in accordance with the risk weights applied under the credit risk section of the CRR.
Når IRB-metoden anvendes, udelukkes eksponeringer, der er klassificeret som misligholdte, fra 020;010 til 090;010 og angives i 100;010.
The information is derived differently for exposures under respectively the Standardised and the IRB Approach.
Når standardmetoden anvendes, udelukkes eksponeringer, der er omfattet af artikel 112, litra j), i CRR, fra 020;020 til 090;020 og angives i 100;020.
For exposures supported by CRM techniques implying the substitution of the risk weighting of the counterparty with the risk weighting of the guarantee, institutions shall refer to the risk weight after the substitution effect.
Ved begge metoder skal institutter tildele eksponeringer, der er fratrukket den lovpligtige kapital, en risikovægtning på 1250 %.
Under the IRB Approach, institutions shall proceed with the following calculation: for exposures (other than those for which specific regulatory risk weights are provided for) belonging to each obligor grade, the risk weight shall be derived by dividing the risk weighted exposure obtained from the risk weight formula or the supervisory formula (for credit risk and securitisations exposures, respectively) by the exposure value after taking into account inflows and outflows due to CRM techniques with substitution effect on the exposure.
Dette er summen af 020:* til 100;*.
Under the IRB Approach, exposures classified as in default shall be excluded from 020;010 to 090;010 and included in 100;010.
Eksponeringer med en risikovægt på 0 %.
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR shall be excluded from 020;020 to 090;020 and included in 100;020.
> 0 % og ≤ 12 %
Under both approaches, institutions shall consider exposures deducted from the regulatory capital as being applied a 1250 % risk weight.
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 0 % og mindre end eller lig med 12 %.
This is the sum of 020:* to 100;*.
> 12 % og ≤ 20 %
Exposures with a 0 % risk weight.
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 12 % og mindre end eller lig med 20 %.
> 0 % and ≤ 12 %
> 20 % og ≤ 50 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 0 % and smaller than or equal to 12 %.
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 20 % og mindre end eller lig med 50 %.
> 12 % and ≤ 20 %
> 50 % og ≤ 75 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 12 % and smaller than or equal to 20 %.
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 50 % og mindre end eller lig med 75 %.
> 20 % and ≤ 50 %
> 75 % og ≤ 100 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 20 % and smaller than or equal to 50 %.
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 75 % og mindre end eller lig med 100 %.
> 50 % and ≤ 75 %
> 100 % og ≤ 425 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 50 % and smaller than or equal to 75 %.
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 100 % og mindre end eller lig med 425 %.
> 75 % and ≤ 100 %
> 425 % og ≤ 1250 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 75 % and smaller than or equal to 100 %.
Eksponeringer med en risikovægt inden for et risikovægtinterval, der konkret er større end 425 % og mindre end eller lig med 1250 %.
> 100 % and ≤ 425 %
Ved anvendelse af standardmetoden: eksponeringer, der er omfattet af artikel 112, litra j), i CRR.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 100 % and smaller than or equal to 425 %.
Ved anvendelse af IRB-metoden: alle eksponeringer med en sandsynlighed for misligholdelse på 100 %.
> 425 % and ≤ 1250 %
(Memorandumpost) Ikkebalanceførte poster med lav risiko eller ikkebalanceførte poster, der tildeles en konverteringsfaktor på 0 % i henhold til soliditetsgraden
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 425 % and smaller than or equal to 1250 %.
Ikkebalanceførte poster med lav risiko, jf. artikel 111 i CRR, og ikkebalanceførte poster, der tildeles en konverteringsfaktor på 0 %, jf. artikel 166 i CRR.
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR.
Balanceførte og ikkebalanceførte eksponeringer (standardmetoden)
Under the IRB approach, all exposures with a PD of 100 % are exposures in default.
Balanceførte og ikkebalanceførte eksponeringsværdier efter hensyntagen til værdijusteringer, alle foranstaltninger til kreditrisikoreduktion og kreditkonverteringsfaktorer opgjort i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 2, i CRR.
(memo item) Low-risk off-balance sheet items or off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor under the solvency ratio
Balanceførte og ikkebalanceførte eksponeringer (IRB-metoden)
Low risk off-balance sheet items in accordance with Article 111 of the CRR and off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor in accordance with Article 166 of the CRR.
Balanceførte og ikkebalanceførte eksponeringer, jf. artikel 166 og artikel 230, stk. 1, andet afsnit, første punktum, i CRR, efter hensyntagen til de ind- og udgående pengestrømme, der følger af kreditrisikoreduktionsteknikker med substitutionsvirkning for eksponeringen.
On- and off-balance sheet exposures (SA exposures)
I forbindelse med ikkebalanceførte poster skal institutter anvende de konverteringsfaktorer, der er defineret i artikel 166, stk. 8-10, i CRR.
On- and off-balance sheet exposure values after taking into account value adjustments, all CRM and credit conversion factors, as calculated under Title II, Chapter 2, Part Three of the CRR.
Eksponeringsværdien af ikkebalanceførte poster som defineret i artikel 111 og 166 i CRR uden anvendelse af konverteringsfaktorer.
On and off-balance sheet exposures (IRB exposures)
C 42.00 — Alternativ definition af kapital (LR3)
On- and off-balance sheet exposures values in accordance with Article 166 of the CRR and the first sentence of the second subparagraph of Article 230(1) of the CRR, after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
I skema LR3 gives der oplysninger om de kapitalmål, der skal bruges til den gennemgang, der er omhandlet i artikel 511 i CRR.
For off-balance sheet items, institutions shall apply the conversion factors as defined in Article 166(8) to (10) of the CRR.
Artikel 50 i CRR
Exposure values of off-balance sheet items as defined in Articles 111 and 166 of the CRR without the application of conversion factors.
Dette er beløbet for den egentlige kernekapital defineret i artikel 50 i CRR uden hensyntagen til den undtagelse, der er omhandlet i tiende del, kapitel 1 og 2, i CRR.
Alternative definition of capital (LR3)
Dette er beløbet for den egentlige kernekapital defineret i artikel 50 i CRR efter hensyntagen til den undtagelse, der er omhandlet i tiende del, kapitel 1 og 2, i CRR.
Template LR3 provides information on the capital measures needed for the review of Article 511 of the CRR.
Artikel 72 i CRR
Article 50 of the CRR
Dette er beløbet for kapitalgrundlaget defineret i artikel 72 i CRR uden hensyntagen til den undtagelse, der er omhandlet i tiende del, kapitel 1 og 2, i CRR.
This is the amount of CET1 capital as defined in Article 50 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Dette er beløbet for kapitalgrundlaget defineret i artikel 72 i CRR efter hensyntagen til den undtagelse, der er omhandlet i tiende del, kapitel 1 og 2, i CRR.
This is the amount of CET1 capital as calculated defined in Article 50 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Dette omfatter lovpligtige justeringer af egentlige kernekapitalposter, der justerer værdien af et aktiv og kræves i henhold til:
Article 72 of the CRR
artikel 36-47 i CRR,
This is the amount of own funds as defined in Article 72 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
hvis det er relevant.
This is the amount of own fund as defined in Article 72 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Institutter skal tage hensyn til de undtagelser, alternativer og fravigelser fra sådanne fradrag, der er omhandlet i artikel 48, 49 og 79 i CRR, men skal ikke tage hensyn til undtagelsesbestemmelserne i tiende del, kapitel 1 og 2, i CRR.
It includes the amount of regulatory adjustments to CET1 items that adjust the value of an asset and which are required by:
For at undgå dobbelttælling skal institutter hverken indberette justeringer, der allerede er anvendt i henhold til artikel 111 i CRR ved beregning af eksponeringsværdien i LRCalc;10;10 til LRCalc;260;10, eller eventuelle justeringer, der ikke indebærer fradrag af værdien af et bestemt aktiv.
Articles 36 to 47 of the CRR,
Da disse justeringer reducerer det samlede kapitalgrundlag, indberettes de som et negativt tal.
as applicable
Dette omfatter lovpligtige justeringer af egentlige kernekapitalposter, der justerer værdien af et aktiv og kræves i henhold til:
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Institutter skal tage hensyn til de undtagelser, alternativer og fravigelser fra sådanne fradrag, der er omhandlet i artikel 48, 49 og 79 i CRR, men skal også tage hensyn til undtagelsesbestemmelserne i tiende del, kapitel 1 og 2, i CRR.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Dette omfatter lovpligtige justeringer af kapitalgrundlagsposter, der justerer værdien af et aktiv og kræves i henhold til:
As these adjustments reduce the total own funds, they shall be reported as a negative figure.
artikel 56-60 i CRR, eller
It includes the amount of regulatory adjustments from CET1 that adjust the value of an asset and which are required by: