natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Fordringer på institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering
Tier 2 cannot be negative, but it is possible that T2 deductions are greater than T2 Capital plus related share premium.
Securitiseringspositioner i henhold til standardmetoden
When this happens, T2 shall be equal to zero, and the excess of T2 deductions shall be deducted from AT1.
CR SEC SA-skema på niveauet for samlede securitiseringstyper.
With this item, the sum of items 1.2.1 to 1.2.13 is never lower than zero.
* Heraf: resecuritisering
If this item shows a positive figure, item 1.1.2.8 shall be the inverse of that figure.
CR IRB-skema på niveauet for samlede eksponeringer (når egne estimater over tab givet misligholdelse og/eller konverteringsfaktorer ikke anvendes)
(-) Additional deductions of T2 Capital due to Article 3 CRR
Se CR IRB-skemaet.
T2 capital elements or deductions — other
Erhvervseksponeringer — SMV'er
As a consequence, this row shall only be populated if a T2 capital element respective a deduction of a T2 element cannot be assigned to one of the rows 750 to 974.
Selskaber — Specialiseret långiver
Articles 92(3), 95, 96 and 98 of CRR
Selskaber — Andre
1* Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
IRB-metoder, når egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer anvendes
For investment firms under Article 95(2) and Article 98 of CRR
CR IRB-skema på niveauet for samlede eksponeringer (når egne estimater over tab givet misligholdelse og/eller konverteringsfaktorer anvendes)
1** Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Detail — Sikret ved pant i fast ejendom SMV'er
For investment firms under Article 96(2) and Article 97 of CRR
Detail — Sikret ved pant i fast ejendom ikke-SMV'er
Article 92(3) points (a) and (f) of CRR
Detail — Kvalificeret revolverende
CR SA and SEC SA templates at the level of total exposures.
09 Detail — Andre SMV'er
SA exposure classes excluding securitisations positions
Detail — Andre ikke-SMV'er
CR SA template at the level of total exposures.
Se CR EQU IRB-skemaet.
The SA exposure classes are those mentioned in Article 112 of CRR excluding securitisation positions.
Securitiseringspositioner i henhold til IRB-metoden
See CR SA template
CR SEC IRB-skema på niveauet for samlede securitiseringstyper.
Claims on institutions and corporate with a short-term credit assessment
Det beløb, der skal indberettes, er den risikovægtede eksponering beregnet i henhold til artikel 156 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Securitisations positions SA
Artikel 307-309 i forordning (EU) nr. 575/2013.
CR SEC SA template at the level of total securitisation types
Artikel 92, stk. 3, litra c), nr. ii), og artikel 92, stk. 4, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
* Of which: resecuritisation
Se CR SETT-skemaet.
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are not used)
Artikel 92, stk. 3, litra b), nr. i), og litra c), nr. i) og ii), og artikel 92, stk. 4, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
See CR IRB template
MKR SA TDI-skema på niveauet for samlet valuta.
Corporates — SME
MKR SA EQU-skema på niveauet for samlede nationale markeder.
Corporates – Specialised Lending
Artikel 348, stk. 1, artikel 350, stk. 3, litra c), og artikel 364, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Corporates – Other
Den samlede risikoeksponering for positioner i CIU'er, hvor kapitalkrav beregnes i overensstemmelse med artikel 348, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 enten omgående eller som følge af det loft, der er nævnt i artikel 350, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013.
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factor are used
Forordning (EU) nr. 575/2013 tildeler ikke udtrykkeligt disse positioner til hverken renterisiko eller aktierisiko.
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are used)
Hvis den særlige metode i henhold til forordningens artikel 348, stk. 1, første punktum, anvendes, udgør det beløb, der skal indberettes, 32 % af nettopositionen i den pågældende CIU-eksponering, ganget med 12,5.
Retail – secure by real estate SME
Hvis den særlige metode i henhold til forordningens artikel 348, stk. 1, andet punktum, anvendes, er det beløb, der skal indberettes, det laveste af 32 % af nettopositionen i den pågældende CIU-eksponering og forskellen mellem 40 % af denne nettoposition og de kapitalgrundlagskrav, der følger af valutarisikoen i forbindelse med den pågældende CIU-eksponering, hver ganget med 12,5.
Retail – secure by real estate non-SME
* Memorandumpost: CIU'er, der kun investerer i handlede gældsinstrumenter
Retail – Qualifying revolving
Den samlede risikoeksponering for positioner i CIU'er, hvor CIU'en kun investerer i instrumenter, der er omfattet af renterisiko.
09 Retail – Other SME
** CIU'er, der kun investerer i aktieinstrumenter eller blandede instrumenter
Retail – Other non-SME
Den samlede risikoeksponering for positioner i CIU'er, hvor CIU'en kun investerer i enten instrumenter omfattet af aktierisiko eller i blandede instrumenter, eller hvor CIU'ens bestanddele er ukendte.
See CR EQU IRB template
Se MKR SA FX-skemaet.
Securitisations positions IRB
Se MKR SA COM-skemaet.
CR SEC IRB template at the level of total securitisation types
Risikoeksponering for positionsrisiko, valutarisiko og råvarerisiko opgjort efter interne modeller (IM)
The amount to be reported is the risk weighted exposure amount as calculated according to Article 156 of CRR.
Se MKR IM-skemaet.
Articles 307 to 309 of CRR
SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR OPERATIONELLE RISICI (OpR)
Articles 92(3) point (c) (ii) and 92(4) point (b) of CRR
Artikel 92, stk. 3, litra e), og artikel 92, stk. 4, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
See CR SETT template
For investeringsselskaber omhandlet i artikel 95, stk. 2, artikel 96, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal denne post være nul.
Articles 92(3) points (b) (i) and (c) (i) and (iii), and 92(4) point (b) of CRR
OpR opgjort efter basisindikatormetoden (BIA)
MKR SA TDI template at the level of total currencies.
Se OPR-skemaet.
MKR SA EQU template at the level of total national markets.
OpR opgjort efter standardmetoden (TSA)/den alternative standardmetode (ASA)
Articles 348(1), 350 (3) c) and 364 (2) a) CRR
Artikel 95, stk. 2, artikel 96, stk. 2, artikel 97 og artikel 98, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Total risk exposure amount for positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348(1) CRR either immediately or as a consequence of the cap defined in Article 350(3) c) CRR.
Kun for investeringsselskaber, der er omhandlet i artikel 95, stk. 2, artikel 96, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
Se også artikel 97 i forordning (EU) nr. 575/2013.
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question, multiplied by 12,5.
Investeringsselskaber, der er omhandlet i artikel 96 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal indberette det beløb, der er nævnt i artikel 97, ganget med 12,5.
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure, multiplied by 12,5 respectively.
For investeringsselskaber, der er omhandlet i artikel 95 i forordning (EU) nr. 575/2013, gælder følgende:
* Memo item: CIUs exclusively invested in traded debt instruments
Hvis det beløb, der er nævnt i artikel 95, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, er større end det beløb, der er nævnt i artikel 95, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, skal det indberettede beløb være nul.
Total risk exposure amount for positions in CIUs if the CIU is invested exclusively in instruments subject to interest rate risk.
Hvis det beløb, der er nævnt i artikel 95, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, er større end det beløb, der er nævnt i artikel 95, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, skal det indberettede beløb være det resultat, der fås ved at trække sidstnævnte beløb fra det førstnævnte.
** CIUs invested exclusively in equity instruments or in mixed instruments
Artikel 92, stk. 3, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Total risk exposure amount for positions in CIUs if the CIU is invested either exclusively in instruments subject to equity risk or in mixed instruments or if the constituents of the CIU are unknown.
Se CVA-skemaet.
See MKR SA FX template
Kapitalgrundlagskravene i relation til kreditværdijusteringsrisiko i henhold til artikel 383 i forordning (EU) nr. 575/2013.
See MKR SA COM template
Se CVA-skemaet.
Risk exposure amount for positions, foreign exchange and commodity risks under internal models (IM)
Kapitalgrundlagskravene i relation til kreditværdijusteringsrisiko i henhold til artikel 384 i forordning (EU) nr. 575/2013.
See MKR IM template
Kapitalgrundlagskravene i relation til kreditværdijusteringsrisiko i henhold til artikel 385 i forordning (EU) nr. 575/2013.
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR)
Artikel 92, stk. 3, litra b), nr. ii), og artikel 395-401 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 92(3) point (e) and 92(4) point (b) of CRR
Artikel 3, 458 og 459 i forordning (EU) nr. 575/2013 og risikoeksponeringer, der ikke kan tildeles en af posterne fra 1.1 til 1.7.
For investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR this element shall be zero.
Institutter skal indberette de beløb, der er nødvendige, for at overholde følgende:
OpR Basic Indicator approach (BIA)
Strengere tilsynskrav, der pålægges af Kommissionen i henhold til artikel 458 og 459 i forordning (EU) nr. 575/2013.
See OPR template
Yderligere risikoeksponeringer, der følger af artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013.
OpR Standardised (TSA)/Alternative Standardised (ASA) approaches
Denne post er ikke kædet sammen med et detaljeret skema.
Articles 95(2), 96(2), 97 and 98(1) point (a) of CRR
Artikel 458 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Only for investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR.
* Heraf: krav vedrørende store eksponeringer
See also Article 97 of CRR
** Heraf: som følge af modificerede risikovægte til håndtering af aktivbobler inden for beboelses- og erhvervsejendomssektoren
Investment firms under Article 96 of CRR shall report the amount referred to in Article 97 multiplied by 12.5.
*** Heraf: Heraf: som følge af eksponeringer inden for den finansielle sektor
Investment firms under Article 95 of CRR shall report:
Artikel 459 i forordning (EU) nr. 575/2013.
If the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR, the amount to be reported is zero.
Den yderligere risikoeksponering, der indberettes, skal kun omfatte den yderligere eksponering (hvis en eksponering på 100 f.eks. har en risikovægt på 20 %, og instituttet anvender en risikovægt på 50 % i medfør af forordningens artikel 3, indberettes værdien 30).
If the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR, the amount to be reported is the result of subtracting the latter amount from the former.
1 Egentlig kernekapitalprocent
Article 92(3) point (d) of CRR See CVA template.
Artikel 92, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 383 of CRR.
Den egentlige kernekapitalprocent er instituttets egentlige kernekapital udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering.
See CVA template.
2 Overskud (+)/Underskud (-) af egentlig kernekapital
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 384 of CRR.
I denne post vises (i absolutte tal) beløbet for overskuddet eller underskuddet af egentlig kernekapital i forhold til kravet i artikel 92, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 (4,5 %), dvs. uden hensyntagen til kapitalbuffere og overgangsbestemmelser vedrørende kapitalprocenten.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 385 of CRR.
3 Kernekapitalprocent
Articles 92(3) point (b) (ii) and 395 to 401 of CRR
Artikel 92, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 3, 458 and 459 of CRR and risk exposure amounts which cannot be assigned to one of the items from 1.1 to 1.7.
Kernekapitalprocenten er instituttets kernekapital udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering.
Institutions shall report the amounts needed to comply with the following:
4 Overskud (+)/Underskud (-) af kernekapital
Stricter prudential requirements imposed by the Commission, in accordance with Article 458 and 459 of CRR
I denne post vises (i absolutte tal) beløbet for overskuddet eller underskuddet af kernekapital i forhold til kravet i artikel 92, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 (6 %), dvs. uden hensyntagen til kapitalbuffere og overgangsbestemmelser vedrørende kapitalprocenten.
Additional risk exposure amounts due to Article 3 CRR
5 Kapitalprocent i alt
This item does not have a link to a details template.
Artikel 92, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 458 of CRR
Den samlede kapitalprocent er instituttets kapitalgrundlag udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering.
* Of which: requirements for large exposures
6 Overskud (+)/Underskud (-) af kapitalgrundlag
** Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
I denne post vises (i absolutte tal) beløbet for overskuddet eller underskuddet af kapitalgrundlaget i forhold til kravet i artikel 92, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 (8 %), dvs. uden hensyntagen til kapitalbuffere og overgangsbestemmelser vedrørende kapitalprocenten.
*** Of which: Of which: due to intra financial sector exposures
Egentlig kernekapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer
Article 459 of CRR
Artikel 92, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU.
The additional risk exposure amount has to be reported. shall only include the additional amounts (e.g. if an exposure of 100 has a risk-weight of 20 % and the institutions applies a risk weight of 50 % based on article 3 CRR, the amount to be reported is 30).
Denne celle skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndigheds beslutning påvirker den egentlige kernekapitalprocent.
1 CET1 Capital ratio
Målkapitalprocent for egentlig kernekapital som følge af søjle II-justeringer
Article 92(2) point (a) of CRR
Artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU.
The CET1 capital ratio is the CET1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Denne celle skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndighed beslutter, at et institut skal opfylde en højere målkapitalprocent for egentlig kernekapital.
2 Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital
Kernekapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer
This item shows, in absolute figures, the amount of CET1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (a) of CRR (4,5 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Artikel 92, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU.
3 T1 Capital ratio
Denne celle skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndigheds beslutning påvirker kernekapitalprocenten.
Article 92(2) point (b) of CRR
Målkapitalprocent for kernekapital som følge af søjle II-justeringer
The T1 capital ratio is the T1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Denne celle skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndighed beslutter, at et institut skal opfylde en højere målkapitalprocent for kernekapital.
4 Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital
Samlet kapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer
This item shows, in absolute figures, the amount of T1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (b) of CRR (6 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Artikel 92, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU.
5 Total capital ratio
Denne celle skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndigheds beslutning påvirker den samlede kapitalprocent.
Article 92(2) point (c) of CRR
Målkapitalprocent for samlet kapital som følge af søjle II-justeringer
The total capital ratio is the own funds of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Denne celle skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndighed beslutter, at et institut skal opfylde en højere målkapitalprocent for samlet kapital.
6 Surplus(+)/Deficit(-) of total capital
Det indberettede beløb skal være det samme som det, der er opført på den seneste kontrollerede/reviderede balance.
This item shows, in absolute figures, the amount of own funds surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (c) of CRR (8 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Artikel 39 i forordning (EU) nr. 575/2013.
CET1 capital ratio including Pillar II adjustments
Udskudte skatteaktiver, som ikke afhænger af fremtidig rentabilitet og derfor er genstand for risikovægtning.
Article 92(2) point (a) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet, men ikke skyldes midlertidige forskelle, og dermed ikke er genstand for nogen tærskel (dvs. fratrækkes den egentlige kernekapital).
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the CET1 capital ratio.
Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, hvorfor deres fradrag i den egentlige kernekapital er underlagt tærsklerne på 10 % og 17,65 % i artikel 48 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Target CET1 capital ratio due to Pillar II adjustments
Artikel 38, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 104(2) CRD IV
Udskudte skatteforpligtelser, for hvilke betingelserne i artikel 38, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 ikke er opfyldt.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target CET1capital ratio.
Denne post skal derfor indeholde de udskudte skatteforpligtelser, der reducerer værdien af goodwill, andre immaterielle aktiver eller aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser, som skal fratrækkes, der indberettes i henholdsvis CA1-post 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 og 1.1.1.14.2.
T1 capital ratio including Pillar II adjustments
Artikel 38 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 92(2) point (b) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Artikel 38, stk. 3, 4 og 5, i forordning (EU) nr. 575/2013.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the T1 capital ratio.
Udskudte skatteforpligtelser, der kan reducere værdien af udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet i henhold til artikel 38, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, og ikke er tildelt udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, jf. forordningens artikel 38, stk. 5.
Target T1 capital ratio due to Pillar II adjustments
Udskudte skatteforpligtelser, der kan reducere værdien af udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet i henhold til artikel 38, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, og er tildelt udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, jf. forordningens artikel 38, stk. 5.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target T1 capital ratio.
Artikel 36, stk. 1, litra d), artikel 62, litra d), artikel 158 og 159 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Total capital ratio including Pillar II adjustments
Denne post indberettes kun af institutter, der anvender IRB-metoden.
Article 92(2) point (c) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Artikel 159 i forordning (EU) nr. 575/2013.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the total capital ratio.
Artikel 34, 110 og 159 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Target Total capital ratio due to Pillar II adjustments
Artikel 158, stk. 5, 6 og 10, og artikel 159 i forordning (EU) nr. 575/2013.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target total capital ratio.
Kun det forventede tab tilhørende ikkemisligholdte eksponeringer indberettes.
The amount reported in this item shall be equal to the amount reported in the latest verified/audited accounting balance sheet.
Kun det forventede tab tilhørende misligholdte eksponeringer indberettes.
Article 39 of CRR
5 Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for overskuddet af hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital
Deferred tax assets that do not rely on future profitability, and thus are subject to the application of a risk weight.
For institutter, der anvender IRB-metoden, er der i henhold til artikel 62, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsat et loft på 0,6 % af de risikovægtede eksponeringer beregnet i henhold til IRB-metoden for overskuddet af hensættelser, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital.
Deferred tax assets that rely on future profitability, but do not arise from temporary differences, and thus are not subject to any threshold (i.e. are completely deducted from CET1).
Det beløb, der skal indberettes i denne post, er den risikovægtede eksponering (dvs. ikke ganget med 0,6 %), som er grundlaget for beregningen af loftet.
Deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, and thus, their deduction from CET1 is subject to 10 % and 17,65 % thresholds in Article 48 of CRR.
6 Samlede bruttohensættelser, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital
Article 38(3) and (4) of CRR
Denne post indeholder de generelle kreditrisikojusteringer, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital, inden loftet.
Deferred tax liabilities for which conditions in Article 38(3) and (4) of CRR are not met.
Det indberettede beløb skal være før indregning af skatteeffekten.
Hence, this item shall include the deferred tax liabilities that reduce the amount of goodwill, other intangible assets or defined benefit pension fund assets required to be deducted, which are reported, respectively, in CA1 items 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 and 1.1.1.14.2.
7 Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital
Article 38 of CRR
I henhold til artikel 62, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 er der fastsat et loft for kreditrisikojusteringer, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital, på 1,25 % af de risikovægtede eksponeringer.
Article 38(3), (4) and (5) of CRR
Det beløb, der skal indberettes i denne post, er den risikovægtede eksponering (dvs. ikke ganget med 1,25 %), som er grundlaget for beregningen af loftet.
Deferred tax liabilities which may reduce the amount of deferred tax assets that rely on future profitability, according to Article 38(3) and (4) of CRR, and are not allocated to deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, according to Article 38(5) of CRR
8 Tærskel for ikkefradragsberettigede besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Deferred tax liabilities which may reduce the amount of deferred tax assets that rely on future profitability, according to Article 38(3) and (4) of CRR, and are allocated to deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, according to Article 38(5) of CRR