natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Artikel 366 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
VaR-multiplikationsfaktor (mc) og SVaR-multiplikationsfaktor (ms)
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
Artikel 366 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Rows 100 to 470 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
170-180
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
ANTAGET KAPITALKRAV FOR CTP-BUNDVÆRDI — VÆGTEDE LANGE/KORTE NETTOPOSITIONER EFTER LOFT
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
De beløb, der indberettes, og som udgør grundlaget for beregningen af det mindste kapitalkrav for alle prisrisici, jf. artikel 364, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013, tager højde for skønnet i forordningens artikel 335, der giver et institut mulighed for at begrænse vægten og nettopositionen til det højest mulige tab forbundet med misligholdelsesrisikoen.
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
SAMLEDE POSITIONER
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
Svarer til den del af positions-, valuta- og råvarerisiko, der er omhandlet i artikel 363, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 kædet sammen med risikofaktorerne i forordningens artikel 367, stk. 2.
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Med hensyn til kolonne 030 til 060 (VaR og Stress-VAR) er tallene i totalrækken ikke lig med opdelingen af tal for VaR/Stress-VaR i forbindelse med de relevante risikokomponenter.
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
Opdelingen er derfor anført i memorandumposter.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Svarer til den del af positionsrisiko, der er omhandlet i artikel 363, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 kædet sammen med renterisikofaktorerne i forordningens artikel 367, stk. 2.
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER (TDI) — GENEREL RISIKO
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
Generel risiko defineret i artikel 362 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER (TDI) — SPECIFIK RISIKO
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
Specifik risiko defineret i artikel 362 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Matched positions for closely correlated currencies
AKTIER
RISK CAPITAL CHARGE (%)
Svarer til den del af positionsrisiko, der er omhandlet i artikel 363, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, kædet sammen med aktierisikofaktorerne i forordningens artikel 367, stk. 2.
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
AKTIER — GENEREL RISIKO
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
AKTIER — SPECIFIK RISIKO
TOTAL POSITIONS IN NON REPORTING CURRENCIES
VALUTARISIKO
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Artikel 363, stk. 1, og artikel 367, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
RÅVARERISIKO
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
SAMLET BELØB FOR GENEREL RISIKO
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
Markedsrisiko forårsaget af generelle bevægelser på markederne for handlede gældsinstrumenter, aktier, valutaer og råvarer.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
VaR for generel risiko ved alle risikofaktorer under hensyntagen til evt. korrelationsvirkninger.
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
SAMLET BELØB FOR SPECIFIK RISIKO
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Specifik risikokomponent for handlede gældsinstrumenter og aktier.
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
VaR for specifik risiko ved aktier og handlede gældsinstrumenter i handelsbeholdningen under hensyntagen til evt. korrelationsvirkninger.
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
Artikel 271 i forordning (EU) nr. 575/2013, jf. forordningens artikel 382
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Samlet EAD fra alle transaktioner underlagt kreditværdijusteringskrav.
GOLD
Heraf: OTC-derivater
050 - 090
Artikel 271 i forordning (EU) nr. 575/2013, jf. forordningens artikel 382, stk. 1.
Article 352(5) and (6) of CRR.
Den del af den samlede eksponering mod modpartsrisiko, der alene kan henføres til OTC-derivater.
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
Heraf: Værdipapirfinansieringstransaktioner
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Artikel 271 i forordning (EU) nr. 575/2013, jf. forordningens artikel 382, stk. 2.
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
Den del af den samlede eksponering mod modpartsrisiko, der alene kan henføres til værdipapirfinansieringstransaktioner.
Off-balance sheet items
MULTIPLIKATIONSFAKTOR (mc) x GENNEMSNIT FOR DE FOREGÅENDE 60 ARBEJDSDAGE (VaRavg)
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Artikel 383 i forordning (EU) nr. 575/2013, jf. forordningens artikel 363, stk. 1, litra d).
Positions valued according to Articles 352 CRR.
VaR-beregning baseret på interne modeller for markedsrisiko.
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
DEN FOREGÅENDE DAGS VaR (VaRt-1)
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Se instrukser til kolonne 040.
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
MULTIPLIKATIONSFAKTOR (ms) x GENNEMSNIT FOR DE FOREGÅENDE 60 ARBEJDSDAGE (sVaRavg)
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
DEN SENESTE TILGÆNGELIGE (SVaRt-1)
As defined in Article 357(3) of CRR.
Artikel 92, stk. 3, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Kapitalgrundlagskrav for kreditværdijusteringsrisiko opgjort efter den valgte metode.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Artikel 92, stk. 4, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Kapitalgrundlagskrav ganget med 12,5.
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
Memorandumposter
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Antal modparter
020 – 060
Artikel 382 i forordning (EU) nr. 575/2013.
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
Antal modparter, der indgår i beregningen af kapitalgrundlagskrav for kreditværdijusteringsrisiko.
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
Modparter er en undergruppe af låntagere.
MATURITY LADDER APPROACH
De findes kun i forbindelse med derivattransaktioner eller værdipapirfinansieringstransaktioner, hvor de blot er den anden kontraherende part.
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Heraf: proxy anvendt til at bestemme kreditspænd
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Antal modparter, hvor kreditspændet blev fastsat ved brug af en proxy i stedet for direkte observerede markedsdata.
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
OPSTÅET KREDITVÆRDIJUSTERING
SIMPLIFIED APPROACH
Regnskabsmæssige hensættelser som følge af derivatmodparters reducerede kreditværdighed.
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
SINGLE NAME CREDIT DEFAULT SWAPS
Article 358(4) of CRR.
Artikel 386, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Samlede notionelle værdier af single name credit default swaps, der anvendes som sikring for kreditværdijusteringsrisiko.
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
INDEX CREDIT DEFAULT SWAPS
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
Artikel 386, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Samlede notionelle værdier af index credit default swaps, der anvendes som afdækning for kreditværdijusteringsrisiko.
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Samlet kreditværdijusteringsrisiko
VaR
Summen af række 020-040, for så vidt det er relevant.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Opgjort efter den avancerede metode
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Kreditværdijusteringsrisiko opgjort efter den avancerede metode omhandlet i artikel 383 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
Opgjort efter standardmetoden
Previous day VaR (VaRt-1)
Kreditværdijusteringsrisiko opgjort efter standardmetoden omhandlet i artikel 384 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
Beløb underlagt anvendelsen af artikel 385 i forordning (EU) nr. 575/2013.«
Stressed VaR
De data, som institutter skal angive i dette skema, skal indberettes på et akkumuleret grundlag for kalenderåret for indberetningen (dvs. siden den 1. januar i det indeværende år).
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution’s portfolio.
»Enkeltstående institutter« er ikke medlem af en koncern, og de konsoliderer sig ikke i det land, hvor de er genstand for kapitalgrundlagskrav.
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
BILAG III
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
INDBERETNING AF REGNSKABSDATA I HENHOLD TIL IFRS
Latest available (SVaRt-1)
FINREP-SKEMAER TIL IFRS
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
SKEMA NR.
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
SKEMAKODE
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
NAVN PÅ SKEMA ELLER GRUPPE AF SKEMAER
12 weeks average measure
DEL 1 [KVARTALSVIS INDBERETNING]
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Balance [opgørelse af finansiel stilling]
Last Measure
Balance: aktiver
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Balance: passiver
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Balance: egenkapital
FLOOR
Resultatopgørelse
Article 364(3) point (c) of CRR.
Totalindkomstopgørelse
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the ‘all price risks’ capital charge.
Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver, som besiddes med handel for øje
Article 364(3) point (b).
Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem resultatet
LAST MEASURE
Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver disponible for salg
Article 364(3) point (a)
Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: lån og tilgodehavender samt hold-til-udløb-investeringer
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
Efterstillede finansielle aktiver
Number of overshootings (during previous 250 working days)
Opdeling af lån og forskud efter produkt
Referred to in Article 366 of CRR.
Opdeling af lån og forskud til ikkefinansielle selskaber efter NACE-koder og modpartens hjemsted
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
Finansielle aktiver, der testes for værdiforringelse, og som er misligholdte eller værdiforringede
As referred to in Article 366 of CRR.
Opdeling af finansielle forpligtelser
170 - 180
Opdeling af finansielle forpligtelser efter produkt og efter modpartens sektor
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
Efterstillede finansielle forpligtelser
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Lånetilsagn, finansielle garantier og andre forpligtelser
TOTAL POSITIONS
Ikkebalanceførte eksponeringer: afgivne lånetilsagn, finansielle garantier og andre forpligtelser
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363(1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367(2) of CRR.
Modtagne lånetilsagn, finansielle garantier og andre forpligtelser
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
Derivater — Handel
Hence the decomposition are memorandum items.
Derivater — Regnskabsmæssig sikring
TRADED DEBT INSTRUMENTS
Derivater — Regnskabsmæssig sikring: Opdeling efter risiko- og sikringstype
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Bevægelser i hensættelser for kredittab og værdiforringelse af aktieinstrumenter
TDI – GENERAL RISK
Modtagne sikkerhedsstillelser og garantier
General risk defined in Article 362 of CRR.
Opdeling af lån og forskud efter sikkerhedsstillelser og garantier
TDI – SPECIFIC RISK
Sikkerhedsstillelse opnået gennem overtagelse i perioden [som besiddes på indberetningsdatoen]
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
Sikkerhedsstillelse opnået gennem overtagelse [materielle aktiver], akkumuleret
EQUITIES
Dagsværdihierarki: finansielle instrumenter til dagsværdi
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Ophør af indregning og finansielle forpligtelser, der er knyttet til overførte finansielle aktiver
EQUITIES – GENERAL RISK
Opdeling af udvalgte poster i resultatopgørelsen
EQUITIES – SPECIFIC RISK
Renteindtægter og -omkostninger efter instrument og modpartens sektor
FOREIGN EXCHANGE RISK
Gevinster eller tab ved ophør af indregning af finansielle aktiver og forpligtelser, der ikke måles til dagsværdi gennem resultatet, fordelt på instrument
Articles 363(1) and 367 (2) of CRR.
Gevinster eller tab på finansielle aktiver og forpligtelser, som besiddes med handel for øje, efter instrument
COMMODITY RISK
Gevinster eller tab på finansielle aktiver og forpligtelser, som besiddes med handel for øje, efter risiko
TOTAL AMOUNT FOR GENERAL RISK
Gevinster eller tab på finansielle aktiver og forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet, fordelt på instrument
Market risk caused by general market movements of traded debt instruments, equities, foreign exchange and commodities.
Gevinster eller tab ved regnskabsmæssig sikring
VAR for general risk of all risk factors (taking into account correlation effects if applicable).
Værdiforringelse af finansielle og ikkefinansielle aktiver
TOTAL AMOUNT FOR SPECIFIC RISK
Afstemning mellem bogføring og konsolidering i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013: Balance:
Specific risk component of traded debt instruments and equities.
Afstemning mellem bogføring og konsolidering i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013: Aktiver
VAR for specific risk of equities and traded debt instruments of trading book (taking into account correlation effects if applicable).
Afstemning mellem bogføring og konsolidering i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013: Forpligtelser
Article 271 of CRR in accordance with article 382 of CRR
Ikkemisligholdte og misligholdte eksponeringer
Total EAD from all transactions subject to CVA charge
Eksponeringer med henstand
Of which: OTC derivatives
DEL 2 [KVARTALSVIS MED TÆRSKEL: KVARTALSVIS INDBERETNING ELLER INGEN INDBERETNING]
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(1) of CRR
Geografisk opdeling
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to OTC derivatives.
Geografisk opdeling af aktiver efter aktiviteternes placering
The information is not required from IMM institutions holding OTC derivatives and SFTs in the same netting set
Geografisk opdeling af forpligtelser efter aktiviteternes placering
Of which: SFT
Geografisk opdeling af vigtigste poster i resultatopgørelsen efter aktiviteternes placering
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(2) of CRR
Geografisk opdeling af aktiver efter modpartens hjemsted
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to SFT derivatives.
Geografisk opdeling af ikkebalanceførte eksponeringer efter modpartens hjemsted
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
Geografisk opdeling af forpligtelser efter modpartens hjemsted
Article 383 of CRR in accordance with Article 363(1)(d) of CRR
Geografisk opdeling efter modpartens hjemsted af lån og forskud til ikkefinansielle selskaber efter NACE-koder
VaR calculation based on internal models for market risk
Materielle og immaterielle aktiver: aktiver omfattet af operationel leasing
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
Porteføljeadministration, deponeringstjenester og andre serviceydelser
See instructions referring to column 040
Gebyr- og provisionsindtægter og -omkostninger efter aktivitet
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
Aktiver involveret i de leverede tjenester
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
DEL 3 [HALVÅRLIG]
Article 92(3) d) of CRR
Ikkebalanceførte aktiviteter: kapitalandele i ukonsoliderede, strukturerede enheder
Own funds requirements for CVA Risk calculated via the chosen method
Kapitalandele i ukonsoliderede, strukturerede enheder
Article 92(4) b) of CRR
Opdeling af kapitalandele i ukonsoliderede, strukturerede enheder efter aktiviteternes art
Own funds requirements multiplied by 12,5.
Nærtstående parter
Memorandum items
Nærtstående parter: gæld til og tilgodehavender fra
Number of counterparties
Nærtstående parter: omkostninger og indtægter genereret af transaktioner med
Article 382 of CRR
DEL 4 [ÅRLIG]
Number of counterparties included in calculation of own funds for CVA risk
Selskabsstruktur
Counterparties are a subset of obligors.
Selskabsstruktur: "enhed-for-enhed"
They only exist in case of derivatives transactions or SFTs where they are simply the other contracting party.
Selskabsstruktur: "instrument-for-instrument"
Of which: proxy was used to determine credit spread
Dagsværdi
number of counterparties where the credit spread was determined using a proxy instead of directly observed market data
Dagsværdihierarki: finansielle instrumenter til amortiseret kostpris
INCURRED CVA
Brug af dagsværdimuligheden
Accounting provisions due to decreased credit worthiness of derivatives counterparties
Hybride finansielle instrumenter, der ikke er klassificeret til dagsværdi gennem resultatet
SINGLE NAME CDS
Materielle og immaterielle aktiver: regnskabsmæssig værdi efter målemetoden
Article 386(1) lit. a of CRR
Hensættelser
Total notional amounts of single name CDS used as hedge for CVA risk
Ydelsesbaserede pensionsordninger og personaleydelser
INDEX CDS
Komponenter af nettoaktiver og -forpligtelser i ydelsesbaserede pensionsordninger
Article 386(1) lit. b) of CRR
Bevægelser i ydelsesbaserede pensionsforpligtelser
Total notional amounts of index CDS used as hedge for CVA risk
Memorandumposter [vedrørende personaleomkostninger]
CVA risk total
45 Opdeling af udvalgte poster på resultatopgørelsen
Sum of rows 020-040 as applicable
Gevinster eller tab på finansielle aktiver og forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet, fordelt på regnskabsportefølje
According to Advanced method
Gevinster eller tab ved ophør af indregning af ikkefinansielle aktiver, som ikke besiddes med henblik på salg
Advanced CVA risk method as prescribed by Article 383 of CRR
Andre driftsindtægter og -omkostninger
According to Standardised method
Opgørelse af egenkapitalbevægelser
Standardised CVA risk method as prescribed by Article 384 of CRR
Forpligtelser
Amounts subject to the application of Article 385 of CRR’
Referencer
The data requested to the institutions in this template shall be reported on an accumulated basis for the natural year or report (i.e. since 1st of January of the current year).
Opdeling i tabel
‘Stand alone institutions’ are neither part of a group, nor consolidate themselves in the same country where they are subject to own funds requirements.
Regnskabsmæssig værdi
ANNEX III
Finansielle forpligtelser, som besiddes med handel for øje
REPORTING FINANCIAL INFORMATION ACCORDING TO IFRS
Korte positioner
FINREP TEMPLATES FOR IFRS
IAS 39.
TEMPLATE NUMBER
AG 15(b)
TEMPLATE CODE
Indskud
NAME OF THE TEMPLATE OR OF THE GROUP OF TEMPLATES