natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Betalingsdatoer for fast sats 15. oktober 2025
Doc clause
Oplysninger om variabel HICP XT-sats
Prudental
Variabel sats TARGET
7B676W
Hyppighed Ved udløb, bagudbetaling
Diversified index portfolio
Indeksnavn Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
Short protection via CDS index
Betalingsdage 15. oktober 2025
Short EUR 10 million notional iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX2)
Beregningsmetode for fast HICP XT-sats
Diversified index portfolio (higher concentration)
Notionel værdi*[(1 + fast sats)n – 1]
Short EUR 5 million notional* iTraxx 5-year Europe index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX)
Beregningsmetode for variabel HICP XT-sats
Short EUR 5 million notional (equally weighted) on the following five financials belonging to the iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX):
Notionel værdi*[(Indeksslut/Indeksstart) – 1]
CDS name
HICP XT oktober 2025 Index ikkerevideret
* Each single name CDS should have a notional of EUR 1 million.
HICP XT oktober 2015 Index ikkerevideret
Diversified corporate portfolio
Der er ingen mindstesats.
Short protection via CDS on 10 A- to AA- corporate
Oplysninger om portefølje 1.15: Knock-out-valutaoption
Short equivalent of EUR 2 million notional per single-name 5 year CDS (total EUR 20 million notional) on the following 10 companies (for USD CDS use the exchange rate at 15 October 2015):
Køber Deltagende institut (part B)
GNDF9A
Sælger Kunde (part A)
Index basis
Valutaoption — udnyttelse Europæisk
Short EUR 5 million notional iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX)
Valutaoptionstype EUR Call USD Put
Long EUR 5 million notional on all constituents of iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX) (i.e. the aggregate notional is EUR 5 million and all names are equally weighted)
Call-valuta og call-valutabeløb 15000000,00 EUR
CDS bond basis
Put-valuta og put-valutabeløb Modværdi til 15000000,00 EUR baseret på EUR/USD-valutakursen den 15. oktober 2015, New York-lukketid
Long bonds EUR 2 million per single-name 5 year bonds on 4 Financials (2 EU, 2 North America).
Strikekurs EUR/USD-valutakurs den 15. oktober 2015, New York-lukketid
Security name
Udløbsdato 21. oktober 2016
Long protection via CDS on the same names (EUR 2 million per single-name 5 year).
Udløbstidspunkt Kl. 10.00 New York-tid
Short index put on ITraxx Europe Crossover series 24
Automatisk udnyttelse Relevant
See details in Section 2.6 of this Annex.
Afvikling Kan leveres
Quanto CDS on Spain with delta hedge
Afviklingsdato 21. oktober 2016
See details in Section 2.7 of this Annex.
Barrierehændelse Relevant
All-in portfolios
Hændelsestype Knock-out
All-in portfolio (1)
Spotmarkedskursretning Større end eller lig med barriereniveauet
A portfolio made of the portfolios in rows 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.9, 1.13, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.24, and 1.26
Oprindelig spotkurs Værdi af EUR/USD den 15. oktober 2015
All-in portfolio (2)
Barriereniveau 1,5000 USD/EUR
A portfolio made of the portfolios in rows 1.1 to 1.28
Hændelsesperiodens startdato og-tidspunkt Handelsdato på tidspunktet for udførelsen
All-in portfolio (3)
Hændelsesperiodens slutdato og-tidspunkt Udløbsdato på udløbstidspunkt
A portfolio made of the equity portfolios in rows 1.1 to 1.7
Oplysninger om portefølje 1.16: Binær double no touch-valutaoption
All-in portfolio (4)
Handelsdato 15. oktober 2015
A portfolio made of the interest rate portfolios in rows 1.8 to 1.12
Sælger Kunde [part A]
All-in portfolio (5)
Valutaoption — udnyttelse Binær
A portfolio made of the FX portfolios in rows 1.13 to 1.16
Udløbsdato 15. oktober 2016
All-in portfolio (6)
Afvikling Kan ikke leveres
A portfolio made of the commodity portfolios in rows 1.17 and 1.18
Afviklingsbeløb 1000000,00 EUR
All-in portfolio (7)
Hændelsestype Double No-Touch Binary
A portfolio made of the redit spread portfolios in rows 1.19 to 1.28
Oprindelig spotkurs Værdi af USD/EUR den 15. oktober 2015
Section 2: Details for portfolios
Øvre barriereniveau 1,5000 USD/EUR
Details for portfolio 1.7: 3-year USD quanto call on EUROSTOXX 50
Nedre barriereniveau 1,2000 USD/EUR
Party A Counterparty
Hændelsesperiodens slutdato og-tidspunkt Udløbsdato på udløbstidspunkt
Party B Participating institution
Arbejsdagskonvention Following
Equity Notional Amount (ENA) USD 5000000
Oplysninger om portefølje 1.27: Indeks-put-option på ITraxx Europe Crossover serie 4
Trade date 15 October 2015
Køber Modpart
Strike date 15 October 2015
Sælger Deltagende institut
Effective date 15 October 2015
Optionstype Put (dvs. retten til at sælge et indeks, for hvilket vi modtager det faste kuponrenteben)
Valuation date 16 October 2018
Udløb 15. april 2016
Termination date 16 October 2018
Udløb underliggende aktiv 20. december 2020
Underlying index EURO STOXX 50 (Bloomberg: SX5E Index)
Option — udnyttelse Europæisk
Floating rate payer Counterparty
Optionsstrike 500,00 basispoint
Notional amount USD 5000000
Notionel værdi 10000000,00 EUR
Floating rate 3-month USD Libor
Oplysninger om portefølje 1.28: Quanto-CDS'er i EUR på Spanien med USD-delta-afdækning
Spread + 300 bps
Generelle vilkår for Quanto-CDS
Floating rate day count fraction Actual/360
Planlagt udløbsdato 20. december 2019
n/floating amount payment dates 1/15 January 2016
Sælger af afdækning Modpart
2/15 April 2016
Køber af afdækning Deltagende institut
3/15 July 2016
Variabel betaling
10/16 April 2018
Beregningsbeløb for betaler af variabel rente 10000000,00 EUR
11/16 July 2018
Betingelser for afvikling Underretning om kredithændelse
12/16 October 2018
Underretning om offentligt tilgængelige oplysninger relevant
Equity amount payer Party B
Kredithændelser Følgende kredithændelser er relevante for denne transaktion
Equity amount On the termination date, Party B will pay Party A the following cash settlement amount:
Konkurs
Where
Omstrukturering af gæld (CR, complete restructuring)
Indexinitial is the official closing level of the underlying index on the strike date
Manglende betaling
Indexfinal is the official closing level of the underlying index on the valuation date
Afviklingsvaluta EUR
Settlement terms:
Generelle vilkår for delta-afdæknings-CDS (Delta Hedge CDS)
Settlement currency USD Quanto
Sælger af afdækning Deltagende institut
Business days New York
Køber af afdækning Modpart
Details for portfolio 1.11: USD 3M Libor range accrual
Notionel værdi 10300000,00 USD
Party A Participating institution
Beregningsbeløb for betaler af variabel rente 10300000,00 USD
Party B Counterparty
Afviklingsvaluta USD
Notional amount USD 10000000,0
Oplysninger om portefølje 1.14: Mark-to-market (resettable) cross-currency-basisswap
Termination date 15 October 2025
Udløbsdato 16. oktober 2017
Party A pays 4 % * n/N
Justeringsdatoer Hvert kvartal, fra 15. oktober 2015
n Number of days when the range accrual index fixes between the lower barrier and the upper barrier (inclusive) during the relevant interest period
Notionel værdi i EUR (konstant valutabeløb) 20000000 EUR
N Number of days in the relevant interest period
Notionel værdi i USD (konstant valutabeløb) Et beløb svarende til 20000000 EUR i overensstemmelse med EUR/USD-spotkursen ved begyndelsen af hver renteperiode
Range accrual index 3-month USD Libor
Mark-to-market-værdi Forskellen mellem det variable valutabeløb for den aktuelle renteperiode og det variable valutabeløb for den foregående renteperiode
Lower barrier 2,50 %
Part A (betaler af variabel valuta) Modpart
Upper barrier 4,00 %
Part B (betaler af konstant valuta) Deltagende institut
Day count fraction Actual/360
Part A betaler 3-måneders-Libor på det variable valutabeløb (USD)
Payment dates Quarterly
Part B betaler 3-måneders-Euribor minus 20 basispoint på det konstante valutabeløb (EUR)
Business day convention Modified Following
På hver reset-dato giver part A part B mark-to-market-beløbet, hvis det er negativt.
Business days for fixing London and New York
På hver reset-dato modtager part A mark-to-market-beløbet fra part B, hvis det er positivt.
Business days for payment London and New York
Oprindelig udveksling
Party B pays USD 3M Libor
Dato for oprindelig udveksling Handelsdato
Interest period From the previous payment date (inclusive) to the next payment date (exclusive)
EUR-beløb for oprindelig udveksling 20000000 EUR
Details for portfolio 1.12: CPTFEMU index 10Y maturity par zero coupon swap
USD-beløb for oprindelig udveksling USD svarende til 20000000 EUR
Contract date 15 October 2015
Endelig udveksling
Payer of fixed Participating institution
Dato for endelig udveksling Udløbsdato
Payer of HICP XT Float Counterparty
EUR-beløb for endelig udveksling 20000000,00 EUR
Notional amount EUR 10000000,00
USD-beløb for endelig udveksling Det variable valutabeløb, der er fastsat for den endelige beregningsperiode
Start date 15 October 2015
Afsnit 3: Korrelationshandelsporteføljer (CTP'er)
Maturity date 15 October 2025
Lang position i spread-afdækket aktietranche af CDX.NA.IG index Series 24, Version 1
Fixed rate details
RED-kode 2I65BYDI3 (attachment point: 0 %, detachment point: 3 %)
Fixed rate 2,000 per cent
VaR, sVaR og IM [1] for CTP
Payment day convention Modified Following
Lang position i spread-afdækket mezzanintranche af CDX.NA.IG index Series 24, Version 1
Payment days Target
RED-kode 2I65BYDI3 (attachment point: 7 %, detachment point: 10 %)
Fixed payment dates 15 October 2025
Kort position i spread-afdækket »super senior«-tranche af CDX.NA.IG index Series 24, Version 1
HICP XT Float rate details
RED-kode 2I65BYDI3 (attachment point: 30 %, detachment point: 100 %)
Float rate Target
Disse porteføljer indeholder positioner i indekstrancher, der anvender CDX.NA.IG index Series 24, Version 1 som reference.
Frequency At maturity in arrears
Den notionelle værdi er 10 mio. USD for hver tranche.
Index name Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
Den kontraktuelle løbetid er 5 år, begyndende den 20. marts 2015, med en faktisk udløbsdato den 20. juni 2020 for hver tranche.
Payment days 15 October 2025
Værdiansættelse kl. 17.00 New York-tid på hver værdiansættelsesdato.
HICP XT Fixed rate calculation method
Det løbende spænd, der skal anvendes, er 500 basispoint for trancherne i portefølje 1 og 2 og 100 basispoint for portefølje 3.
Notional amount * [(1 + Fixed rate)n – 1]
Porteføljerne er opbygget ved at afdække hver indekstranche med den 5-årige CDX.NA.IG index Series 24 Version 1-CDS for at opnå en CS01 på nul pr. datoen for den indledende værdiansættelse (»spread hedged«).
HICP XT Floating rate calculation method
Der kræves ingen yderligere genafdækning (»re-hedging«).
Notional amount * [(Indexend/Indexstart) – 1]
»IM« står for risikoforanstaltninger hidrørende fra beregninger opgjort efter interne modeller for korrelationshandelsporteføljer, jf. artikel 377 i forordning (EU) nr. 575/2013.
HICP XT October 2025 Index unrevised
BILAG VI
HICP XT October 2015 Index unrevised
INSTRUKSER VEDRØRENDE SKEMAERNE
There is no floor.
C 106.00 — INDLEDENDE MARKEDSVURDERING OG BEGRUNDELSE FOR UDELADELSE
Details for portfolio 1.15: Knock-out currency option
C 108.00 — VAR FOR GEVINST OG TAB FOR ET ÅR
Buyer Participating institution (Party B)
C 106.00 — Indledende markedsvurdering og begrundelse for udeladelse
Seller Client (Party A)
Afsnit 1 og 3 i bilag V
Currency option style European
Her indberettes porteføljenummeret fra bilag V.
Currency option type EUR Call USD Put
Portefølje modelberegnet for Var + sVaR (JA/NEJ)
Call currency and call currency amount EUR 15000000,00
Der skal indberettes enten JA eller NEJ.
Put currency and put currency amount Equivalent amount of EUR 15000000,00 based on EUR/USD exchange rate on 15 October 2015, New York closing time
Portefølje modelberegnet for forøget misligholdelses- og migreringsrisiko (JA/NEJ)
Strike price EUR/USD exchange rate on 15 October 2015, New York closing time
Portefølje modelberegnet for korrelationshandel (JA/NEJ)
Expiration date 21 October 2016
Begrundelse for udeladelse
Expiration time 10:00 am New York time
Et af følgende indberettes:
Automatic exercise Applicable
Modellen er ikke tilladt af reguleringsmyndigheden.
Settlement Deliverable
Instrumentet eller det underliggende aktiv er ikke tilladt internt.
Settlement date 21 October 2016
Der tages ikke hensyn internt til det underliggende aktiv eller modelberegningskendetegnet.
Barrier event Applicable
Fritekstfelt
Event type Knock-out
I denne kolonne kan et institut fremsætte yderligere oplysninger.
Spot exchange rate direction Greater than or equal to the barrier level
Indledende markedsvurdering
Initial spot price value of EUR/USD on 15 October 2015
Mark-to-market-værdien af hver individuel portefølje den 26. oktober 2015 kl. 17.30 CET, udtrykt i enheder i instrumentets basisvaluta.
Barrier level 1,5000 USD/EUR
Række
Event period start date and time Trade date at the time of execution hereof
Metode
Event period end date and time Expiration date at the Expiration Time
historisk simulering
Details for portfolio 1.16: Double no touch binary currency option
montecarlo
Trade Date 15 October 2015
parametrisk
Seller Client [Party A]
kombination/andet (angiv nærmere).
Currency option style Binary
Kolonne 020 anvendes, hvis instituttet vil uddybe svaret i kolonne 010.
Expiration date 15 October 2016
Beregning af 10-dagesperiode
Settlement Non-deliverable
Artikel 365, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013
Settlement amount EUR 1000000,00
1 dag reskaleret til 10 dage
Event type Double No-Touch Binary
10 dage med overlappende perioder
Initial spot price Level of USD/EUR on 15 October 2015
10 dage efter anden metode.
Upper barrier level 1,5000 USD/EUR
Observationsperiodens længde
Lower barrier level 1,2000 USD/EUR
Artikel 365, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013
Event period end date and time Expiration date at the expiration time
over 1 og op til 2 år
Business day convention Following
over 2 og op til 3 år
Details for portfolio 1.27: Index put on ITraxx Europe Crossover series 24
over 3 år.
Buyer Counterparty
Datavægtning
Seller Participating institution
uvægtet
Option type Put (i.e. right to sell an index for which we receive the fixed coupon leg)
vægtet
Maturity 15 April 2016
det højeste af parametrene i litra a) og b).
Underlying end 20 December 2020
Backtestingtillæg
Option style European
Artikel 366, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013
Option strike 500,00 bp
Lovgivningsmæssigt tillæg
Notional EUR 10000000,00
Artikel 366, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 (»mindst 3«)
Details for portfolio 1.28: Quanto Euro CDS on Spain with USD delta hedge
Beregning af 10-dagesperiode
Quanto CDS General Terms
10 dage efter anden metode.
Scheduled termination date 20 December 2019
Instrukser vedrørende ark (z-akse)
Protection seller Counterparty
Afsnit 1 i bilag V
Protection buye Participating institution
Her indberettes porteføljenummeret fra bilag V (afsnit 1).
Business day London
Dato
Reference entity Kingdom of Spain
Artikel 365 i forordning (EU) nr. 575/2013
Red Code 8CA965
Den 10-dages-VaR opnået for hver portefølje, uden anvendelse af den lovgivningsmæssige multiplikator »3+«.
Coupon payment dates 20 March, 20 June, 20 September and 20 December of each year
Der skal indberettes tal for hver af de i kolonne 010 anførte datoer.
Coupon spread 1,00 %
Tallene skal indberettes med en minimumspræcision svarende til tusinde enheder og indberettes i porteføljens basisvaluta.
Fixed rate day count fraction Actual/365 (Fixed)
Den 10-dages-sVaR opnået for hver portefølje, uden anvendelse af den lovgivningsmæssige multiplikator »3+«.
Floating payment
Cellen udfyldes ikke, hvis instituttet ikke beregner en sVaR på den i kolonne 010 anførte dato (dvs. nulværdier indberettes kun, hvis resultatet af beregningen faktisk er nul).
Floating rate payer calculation amount EUR 10000000,00
Tallene skal indberettes med en minimumspræcision svarende til tusinde enheder og indberettes i porteføljens basisvaluta.
Conditions to settlement Credit Event Notice
C 108.00 — VaR for gevinst og tab for et år
Notice of publicly available information applicable
Dette skema udfyldes kun af institutter, der beregner VaR ved hjælp af historisk simulering.
Credit events The following credit events shall apply to this transaction:
Her indberettes porteføljenummeret fra bilag V (afsnit 1).
Bankruptcy
Her indberettes hver arbejdsdag, i overensstemmelse med kalenderen i instituttets jurisdiktion, mellem den 19. december 2014 og den 18. december 2015.
Debt restructuring (CR)
Daglig gevinst og tab
Failure to pay
Etårsdataserien med den porteføljeværdiændring (dvs. daglig gevinst og tab), der genereres hver arbejdsdag (dvs. ved at sammenligne slutværdien hver arbejdsdag, der indberettes i kolonne 10, med slutværdien for den foregående arbejdsdag).
Settlement currency EUR
Hvis en dag ikke er en arbejdsdag i den relevante jurisdiktion, skal denne celle ikke udfyldes (dvs. der indberettes kun nul for gevinst og tab, hvis der ikke var nogen ændring i den hypotetiske værdi af porteføljen på en given arbejdsdag).
Delta Hedge CDS General Terms
Antal modelberegningsfaktorer
Protection seller Participating institution
Antallet af modelberegningsfaktorer på det overordnede modelniveau (model for forøget misligholdelses- og migreringsrisiko).
Protection buyer Counterparty
Svaret er et af følgende:
Notional USD 10300000,00
Over 2.
Floating rate payer calculation amount USD 10300000,00
Kilden til tab givet misligholdelse på det overordnede modelniveau (model for forøget misligholdelses- og migreringsrisiko).
Details for portfolio 1.14: Mark-to-market (resettable) cross-currency basis swap
markedskonvention
Maturity date 16 October 2017
tab givet misligholdelse anvendt i IRB
Reset dates Each quarter starting from 15 October 2015
andet.
Notional EUR (constant currency amount) EUR 20000000
Porteføljenummeret fra bilag V (afsnit 1), kun for de porteføljer, hvor en model for forøget misligholdelses- og migreringsrisiko er påkrævet.
Notional USD (variable currency amount) An amount corresponding to EUR 20000000 according to the EUR/USD spot exchange rate at the beginning of each interest period
Likviditetshorisont
Mark-to-market amount The difference between the variable currency amount of the current interest period and the variable currency amount of the previous interest period.
Artikel 374, stk. 5, i forordning (EU) nr. 575/2013 og EBA/GL/2012/3
Party A (variable currency payer) Counterparty
Her indberettes den likviditetshorisont, der anvendes på porteføljeniveau.
Party B (constant currency payer) Participating institution
3 måneder
Party A pays 3-month Libor on the variable currency amount (USD)
3 til 6 måneder
Party B pays 3-month Euribor minus 20 basis points on the constant currency amount (EUR)
6 til 9 måneder
At each reset date party A will pay to party B the mark-to-market amount, if negative.
9 til 12 måneder.
At each reset date party A will receive from party B the mark-to-market amount, if positive.
Kilde til PD'er
Initial exchange
Her indberettes den kilde til PD'er, der anvendes på porteføljeniveau.
Initial exchange date Trade date
kreditvurderingsbureauer
EUR initial exchange amount EUR 20000000
IRB
USD initial exchange amount USD equivalent to EUR 20000000
markedsudledt
Final exchange
Kilde til transitionsmatricer
Final exchange date Maturity date
Her indberettes datoen for modellen for forøget misligholdelses- og migreringsrisiko.
Section 3: Correlation trading portfolios (CTPs)
Kilden til tab givet misligholdelse på det overordnede korrelationshandelsmodelniveau.
Short position in spread hedged super senior tranche of CDX.NA.IG index Series 24, Version 1
Afsnit 3 i bilag V
RED Code 2I65BYDI3 (attachment point: 30 %, detachment point: 100 %)
Her indberettes porteføljenummeret fra bilag V (afsnit 3).
These portfolios contain positions in index tranches referencing the CDX.NA.IG index Series 24, Version 1.
Artikel 377, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013
Notional is USD 10 million for each tranche.
Her indberettes den kilde til transitionsmatricer, der anvendes på porteføljeniveau.
The contractual maturity is 5 years, effective as of 20 March 2015, with an actual maturity date on 20 June 2020 for each tranche.
Her indberettes porteføljenummeret fra bilag V (afsnit 3).
Valuation as of 5:00 pm New York time on each date of valuation.
Her indberettes datoen for alle prisrisici.
The running spread that shall be used is 500 bps for the tranches in portfolio 1 and 2, and 100 bps for portfolio 3.
De resultater, der er opnået ved at anvende den lovgivningsmæssige korrelationshandelsmodel på hver portefølje.
The portfolios are constructed by hedging each index tranche with the CDX.NA.IG index Series 24 Version 1 5Y CDS to achieve zero CS01 as of initial valuation date (‘spread hedged’).
Cellen udfyldes ikke, hvis instituttet ikke anvender en korrelationshandelsmodel på den i kolonne 010 anførte dato (dvs. nulværdier indberettes kun, hvis resultatet af beregningen faktisk er nul).
No further re-hedging is required.
BILAG VII
‘IM’ stands for risk measures resulting from Internal Model calculations for CTPs as prescribed by Article 377 of Regulation (EU) No 575/2013.
RESULTATER FOR BENCHMARKPORTEFØLJER MED HENBLIK PÅ TILSYN MARKEDSRISIKO
ANNEX VI
RESULTATER FOR BENCHMARKPORTEFØLJER MARKEDSRISIKO
TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
INDLEDENDE MARKEDSVURDERING (IMV)
C 106.00 — INITIAL MARKET VALUATION AND EXCLUSION JUSTIFICATION
INDLEDENDE MARKEDSVURDERING OG BEGRUNDELSE FOR UDELADELSE
VAR & SVAR NON-CTP.
VaR OG sVaR UDEN FOR KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJE (NON-CTP)
DETAILS
OPLYSNINGER
C 107.02 — VAR AND SVAR NON-CTP.
VaR FOR GEVINST OG TAB FOR ET ÅR
C 108.00 — ONE YEAR PROFIT & LOSS VAR
VaR FOR GEVINST OG TAB FOR ET ÅR
C 109.01 — IRC.
MODEL FOR FORØGET MISLIGHOLDELSES- OG MIGRERINGSRISIKO (IRC)
DETAILS OF THE MODEL
MODEL FOR FORØGET MISLIGHOLDELSES- OG MIGRERINGSRISIKO.
C 109.02 — IRC.
KORRELATIONSHANDEL (CT)
DETAILS BY PORTFOLIO
Portefølje modelberegnet for Var + sVaR (JA/NEJ)
C 109.03 — IRC.
Mulighed
AMOUNT BY PORTFOLIO/DATE
Observationsperiodens længde
C 110.01 — CT.
C 108.00 — VaR FOR GEVINST OG TAB FOR ET ÅR
DETAILS OF THE MODEL.
Post
C 110.02 — CT.
Formand
DETAILS BY PORTFOLIO.
<= 25 %
C 110.03 — CT.
> 25 % <= 50 %
APR BY PORTFOLIO/DATE
> 50 % <= 75 %
C 106.00 — Initial Market Valuation and exclusion justification
Facilitet 1.2: 3 måneders (fuld) udnyttelse i henhold til bevilget revolverende 5-årig facilitet ikkeamortiserende med variabel rente på 50 mio. EUR.
The portfolio number taken from Annex V shall be reported.
Ikke-efterstillet eksponering uden fortrinsret (f.eks. negativerklæring).
Portfolio Modelled for Var + sVaR (YES/NO)
Facilitet 1.2: 3 måneders (fuld) udnyttelse i henhold til bevilget revolverende 5-årig facilitet ikkeamortiserende med variabel rente på 50 mio. EUR.
Either YES or NO shall be reported.
Ikke-efterstillet eksponering uden fortrinsret (f.eks. negativerklæring).
Portfolio Modelled for IRC (YES/NO)
Længde overalt: 135,80 m. Længde mellem perpendikulærerne: 126,00 m. Konstruktionsvandlinjelængde: 129,43 m. Bredde uden på spanterne: 19,20 m. Dybde uden på spanterne: 10,50 m. Designdybgang: 8,00 m. Konstruktionsdybgang: 8,00.
Portfolio Modelled for Correlation Trading (YES/NO)
Deplacement (fuldt lastet): 16042 t. Dødvægt: 12562 t. Bruttotonnage: 7694 Nettotonnage: 4309 Fart: 11,80 knob Besætning: 20.
Rationale for Exclusion
Facilitet 2.2: Uudnyttet andel på 25 mio. EUR af bevilget revolverende 5-årig lånefacilitet ikkeamortiserende med variabel rente på 50 mio. EUR.
One of the following shall be reported:
Ikke-efterstillet eksponering uden fortrinsret (f.eks. negativerklæring).
Model not authorised by Regulator;
Facilitet 2.3: Uudnyttet andel på 25 mio. EUR af 5-årig facilitet »note issuance facility« (NIF) eller »revolving underwriting facility« (RUF) ikkeamortiserende med variabel rente på 50 mio. EUR.
Instrument or underlying not authorised internally;
Ikke-efterstillet eksponering uden fortrinsret (f.eks. negativerklæring).
Underlying or modelling feature not contemplated internally.
Facilitet 2.4: Uudnyttet bevilget 5-årig facilitet på 10 mio. EUR til udstedelse af rederigarantier.
Free text box