natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Kreditderivater (solgt afdækning), som er underlagt en slutafregningsklausul — Tillæg i henhold til markedsværdimetoden (såfremt ingen netting eller anden kreditrisikoreduktion)
Credit derivatives (protection sold) — Notional amount
Artikel 299, stk. 2, i CRR
This is the sum of cells 030;070 and 040;070.
I denne celle angives den potentielle fremtidige eksponering for kreditderivater, når instituttet sælger kreditafdækning til en modpart, der er underlagt en slutafregningsklausul, såfremt der ikke foretages netting eller anden kreditrisikoreduktion.
Credit derivatives (protection sold) — Capped notional amount
Institutterne skal ikke angive tillægget for kreditderivater i denne celle, når de sælger afdækning til en modpart, der ikke er underlagt en slutafregningsklausul.
This cell provides the notional amount referenced by the credit derivatives (protection sold) as in 020; 070 after reduction by any negative fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the written credit derivative.
Institutter skal i stedet angive dette i LR1;040;050.
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
En slutafregningsklausul defineres som en klausul, der giver den ikkemisligholdende part ret til at opsige og foretage rettidig afregning af alle transaktioner, der er omfattet af aftalen, i tilfælde af misligholdelse, herunder i tilfælde af modpartens insolvens eller konkurs.
Article 299(2) of the CRR
Institutter skal tage hensyn til alle kreditderivater, ikke kun derivaterne i handelsbeholdningen.
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause assuming no netting or other CRM.
Kreditderivater (solgt afdækning), som er underlagt en slutafregningsklausul — Notionel værdi
Institutions shall not include in this cell the add-on for credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a close-out clause.
I denne celle angives den notionelle værdi knyttet til kreditderivater, når instituttet sælger kreditafdækning til en modpart, der er underlagt en slutafregningsklausul.
Institutions shall instead include this in LR1;040;050.
Kreditderivater (solgt afdækning), som ikke er underlagt en slutafregningsklausul — Tillæg i henhold til markedsværdimetoden (såfremt ingen netting eller anden kreditrisikoreduktion)
A close-out clause shall be defined as a clause that provides the non-defaulting party the right to terminate and close-out in a timely manner all transactions under the agreement upon an event of default, including in the event of insolvency or bankruptcy of the counterparty.
I denne celle angives den potentielle fremtidige eksponering for kreditderivater, når instituttet sælger kreditafdækning til en modpart, der ikke er underlagt en slutafregningsklausul, såfremt der ikke foretages netting eller anden kreditrisikoreduktion.
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Kreditderivater (solgt afdækning), som ikke er underlagt en slutafregningsklausul — Notionel værdi
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause — Notional amount
I denne celle angives den notionelle værdi knyttet til kreditderivater, når instituttet sælger kreditafdækning til en modpart, der ikke er underlagt en slutafregningsklausul.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause.
Institutter skal tage hensyn til alle kreditderivater, ikke kun derivaterne i handelsbeholdningen.
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Kreditderivater (købt afdækning) — Balanceført regnskabsværdi
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a ‘close-out clause’ assuming no netting or other CRM.
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af kreditderivater, når instituttet køber afdækning af en modpart, og kontrakten balanceføres som et aktiv.
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause — Notional amount
Kreditderivater (købt afdækning) — Regnskabsværdi såfremt ingen netting eller anden kreditrisikoreduktion
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a ‘close-out clause’.
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af kreditderivater, når instituttet køber afdækning af en modpart, og kontrakten balanceføres som et aktiv uden hensyntagen til virkninger af forsigtighedsjusteringer, regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion (dvs. at eventuelle virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion på den balanceførte regnskabsværdi skal tilbageføres).
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book
Kreditderivater (købt afdækning) — Tillæg i henhold til markedsværdimetoden (såfremt ingen netting eller anden kreditrisikoreduktion)
Credit derivatives (protection bought) — Accounting balance sheet value
I denne celle angives den potentielle fremtidige eksponering for kreditderivater, når instituttet køber kreditafdækning af en modpart, såfremt der ikke foretages netting eller anden kreditrisikoreduktion.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Kreditderivater (købt afdækning) — Notionel værdi
Credit derivatives (protection bought) — Accounting value assuming no netting or other CRM
I denne celle angives den notionelle værdi knyttet til kreditderivater, når instituttet køber kreditafdækning af en modpart.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Kreditderivater (købt afdækning) — Maksimal notionel værdi
Credit derivatives (protection bought) — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
I denne celle angives den notionelle værdi knyttet til kreditderivater (købt afdækning) som i 050;050 efter fradrag af eventuelle ændringer af den positive dagsværdi, som er indregnet i kernekapitalen i forbindelse med det købte kreditderivat.
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty assuming no netting or other CRM.
Kreditderivater (købt afdækning) — Maksimal notionel værdi (samme referencenavn)
Credit derivatives (protection bought) — Notional amount
Den notionelle værdi knyttet til kreditderivater, når instituttet køber kreditafdækning for det samme underliggende referencenavn som de kreditderivater, som det indberettende institut har solgt.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty.
Ved indberetningen af denne celleværdi betragtes de underliggende referencenavne som de samme, hvis de henviser til den samme retlige enhed og det samme niveau i rangordenen.
Credit derivatives (protection bought) — Capped notional amount
Kreditafdækning købt for en pulje af referenceenheder behandles som den samme, hvis denne afdækning økonomisk svarer til separat køb af afdækning for hvert af de individuelle navne i puljen.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives (protection bought) as in 050;050 after reduction by any positive fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the bought credit derivative.
Hvis et institut køber kreditafdækning for en pulje af referencenavne, betragtes denne kreditafdækning kun som den samme, hvis den købte kreditafdækning dækker alle dele af puljen, for hvilken kreditafdækning er blevet solgt.
Credit derivatives (protection bought) — Capped notional amount (same reference name)
Det betyder, at modregning kun anerkendes, når puljen af referenceenheder og niveauet i rangordenen er identiske.
The notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the reporting institution.
For hvert referencenavn må de notionelle værdier af købt kreditafdækning, der angives i denne celle, ikke overstige de beløb, der er indberettet i 020;075 og 050;075.
For the purpose of reporting this cell value, underlying reference names are considered the same if they refer to the same legal entity and level of seniority.
Finansielle derivater — Balanceført regnskabsværdi
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is economically equivalent to buying protection separately on each of the individual names in the pool.
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af kontrakter opført i bilag II til CRR, når kontrakterne balanceføres som aktiver.
If an institution is buying credit protection on a pool of reference names, then this credit protection is only considered the same if the bought credit protection covers the entirety of the subsets of the pool on which credit protection has been sold.
Finansielle derivater — Regnskabsværdi såfremt ingen netting eller anden kreditrisikoreduktion
In other words, offsetting may only be recognised when the pool of reference entities and the level of subordination in both transactions are identical.
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af kontrakter opført i bilag II til CRR, når kontrakterne balanceføres som aktiver uden hensyntagen til virkninger af forsigtighedsjusteringer, regnskabsmæssig netting eller anden risikoreduktion (dvs. at eventuelle virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion på den balanceførte regnskabsværdi skal tilbageføres).
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this cell shall not exceed the amounts reported in 020;075 and 050;075.
Finansielle derivater — Tillæg i henhold til markedsværdimetoden (såfremt ingen netting eller anden kreditrisikoreduktion)
Financial derivatives — Accounting balance sheet value
Artikel 274 i CRR
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
I denne celle angives den regelomfattede potentielle fremtidige eksponering for kontrakter opført i bilag II til CRR, såfremt der ikke foretages netting eller anden kreditrisikoreduktion.
Financial derivatives — Accounting value assuming no netting or other CRM
Finansielle derivater — Notionel værdi
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
I denne celle angives den notionelle værdi knyttet til kontrakter opført i bilag II til CRR.
Financial derivatives — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
SFT'er omfattet af en rammeaftale om netting — Balanceført regnskabsværdi
Article 274 of the CRR
Artikel 4, stk. 1, nr. 77), og artikel 206 i CRR
This cell provides the regulatory potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR assuming no netting or other CRM.
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af SFT'er, som er omfattet af en rammeaftale om netting anerkendt i henhold til artikel 206 i CRR.
Financial derivatives — Notional amount
Institutter skal i stedet angive dette i 090,010.
This cell provides the notional amount referenced by contracts listed in Annex II of the CRR.
SFT'er omfattet af en rammeaftale om netting — Regnskabsværdi såfremt ingen netting eller anden kreditrisikoreduktion
SFTs covered by a master netting agreement — Accounting balance sheet value
Artikel 4, nr. 77), og artikel 206 i CRR
Articles 4(1)(77) and 206 of the CRR
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af SFT'er, som er omfattet af en rammeaftale om netting anerkendt i henhold til artikel 206 i CRR, når kontrakterne balanceføres som aktiver uden hensyntagen til virkninger af forsigtighedsjusteringer, regnskabsmæssig netting eller anden risikoreduktion (dvs. at eventuelle virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion på den balanceførte regnskabsværdi skal tilbageføres).
The accounting balance sheet value of SFTs under the applicable accounting framework that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR.
Hvis en SFT bogføres som regnskabsmæssigt salg i henhold til de gældende regnskabsregler, skal institutter endvidere tilbageføre alle salgsrelaterede regnskabsposter.
Institutions shall instead include this in 090,010.
Institutter skal i stedet angive dette i 090,020.
SFTs covered by a master netting agreement — Accounting value assuming no netting or other CRM
Værdipapirfinansieringstransaktioner omfattet af en rammeaftale om netting — Tillæg for SFT
Articles 4(77) and 206 of the CRR
Artikel 206 i CRR
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
I forbindelse med SFT'er, herunder ikkebalanceførte transaktioner, der er omfattet af en nettingaftale, som opfylder kravene i artikel 206 i CRR, skal institutter danne nettinggrupper.
Furthermore, where sale accounting is achieved for an SFT under the applicable accounting framework, institutions shall reverse all sales-related accounting entries.
For hver nettinggruppe skal institutter beregne tillægget for aktuel modpartskreditrisiko (current counterparty exposure — CCE) ved hjælp af følgende formel:
Institutions shall instead include this in 090,020.
Hvor:
Securities financing transactions covered by a master netting agreement — Add-on for SFT
i hver transaktion i nettinggruppen.
Articles 206 of the CRR
for transaktion i: værdien Ei som defineret i artikel 220, stk. 3, i CRR.
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are covered by a netting agreement that meets the requirements in Article 206 of the CRR, institutions shall form netting sets.
for transaktion i: værdien Ci som defineret i artikel 220, stk. 3, i CRR.
For each netting set, institutions shall calculate the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Institutter skal aggregere resultatet af denne formel for alle nettinggrupper og indberette resultatet i denne celle.
Where
SFT'er ikke omfattet af en rammeaftale om netting — Balanceført regnskabsværdi
i each transaction included in the netting set.
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af SFT'er, som ikke er omfattet af en rammeaftale om netting anerkendt i henhold til artikel 206 i CRR, når kontrakterne balanceføres som aktiver.
for transaction i, the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
SFT'er ikke omfattet af en rammeaftale om netting — Regnskabsværdi såfremt ingen netting eller anden kreditrisikoreduktion
for transaction i, the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af SFT'er, som ikke er omfattet af en rammeaftale om netting anerkendt i henhold til artikel 206 i CRR, når kontrakterne balanceføres som aktiver uden hensyntagen til virkninger af regnskabsmæssig netting eller anden risikoreduktion (dvs. at eventuelle virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion på den balanceførte regnskabsværdi skal tilbageføres).
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all netting sets and report the result in this cell.
SFT'er ikke omfattet af en rammeaftale om netting — Tillæg for SFT
SFTs not covered by a master netting agreement — Accounting balance sheet value
I forbindelse med SFT'er, herunder ikkebalanceførte transaktioner, der ikke er omfattet af en nettingaftale, som opfylder kravene i artikel 206 i CRR, skal institutter danne grupper, der består af alle aktiver i en transaktion (dvs. hver SFT-transaktion behandles som en separat gruppe), og for hver gruppe beregne tillægget for aktuel modpartskreditrisiko (current counterparty exposure — CCE) i henhold til formlen:
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
E værdien Ei som defineret i artikel 220, stk. 3, i CRR.
SFTs not covered by a master netting agreement — Accounting value assuming no netting or other CRM
C værdien Ci som defineret i artikel 220, stk. 3, i CRR.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Institutter skal aggregere resultatet af denne formel for alle ovennævnte grupper og indberette resultatet i denne celle.
SFTs not covered by a master netting agreement — Add-on for SFT
Andre aktiver — Balanceført regnskabsværdi
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR, institutions shall form sets that consist of all assets included in a transaction (i.e. each SFT is treated as its own set), and shall determine for each set the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af alle andre aktiver end kontrakter opført i bilag II til CRR, kreditderivater og SFT'er.
E , the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
Andre aktiver: Regnskabsværdi såfremt ingen netting eller anden kreditrisikoreduktion
C , the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
Den balanceførte regnskabsværdi i henhold til de gældende regnskabsregler af alle andre aktiver end kontrakter opført i bilag II til CRR, kreditderivater og SFT'er uden hensyntagen til virkninger af regnskabsmæssig netting eller anden risikoreduktion (dvs. at eventuelle virkninger af regnskabsmæssig netting eller risikoreduktion på den balanceførte regnskabsværdi skal tilbageføres).
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all of above-mentioned sets and report the result in this cell.
Ikkebalanceførte poster med lav risiko i henhold til RSA, heraf — Nominel værdi
Other assets — Accounting balance sheet value
Artikel 111 i CRR
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs.
I denne celle angives den nominelle værdi af ikkebalanceførte poster, der tildeles en kreditkonverteringsfaktor på 0 % i henhold til standardmetoden for kreditrisiko.
Other assets — Accounting value assuming no netting or other CRM
Justeringer af den specifikke kreditrisiko ikke må trækkes fra den nominelle værdi.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Revolverende detaileksponeringer, heraf — Nominel værdi
Low risk off-balance sheet items in the RSA; of which — nominal value
Artikel 111 og artikel 154, stk. 4, i CRR
Article 111 of the CRR
I denne celle angives den nominelle værdi af ikkebalanceførte kvalificerede revolverende detaileksponeringer, der opfylder betingelserne i artikel 154, stk. 4, litra a)-c), i CRR.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Dette omfatter alle eksponeringer, der er mod privatkunder, er revolverende og kan opsiges uden betingelser som beskrevet i artikel 149, litra b), i CRR, og som i alt er begrænset til 100000 EUR pr. låntager.
This value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
Kreditkorttilsagn, der kan opsiges uden betingelser — Nominel værdi
Revolving retail exposures; of which — Nominal value
I denne celle angives den nominelle værdi af kreditkorttilsagn, som kan opsiges uden betingelser når som helst uden varsel af instituttet, og som tildeles en kreditkonverteringsfaktor på 0 % i henhold til standardmetoden for kreditrisiko.
Articles 111 and 154(4) of the CRR
Institutter skal i denne celle ikke angive kredittilsagn, som effektivt sikrer automatisk opsigelse ved en forringelse af en låntagers kreditværdighed, men som ikke kan opsiges uden betingelser.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet qualifying revolving retail exposures that meet the conditions set in points (a) to (c) of Article 154(4) of the CRR.
Ikkerevolverende tilsagn, der kan opsiges uden betingelser — Nominel værdi
This covers all exposures that are to individuals, are revolving and unconditionally cancellable as described in point (b) of Article 149 of the CRR, and are in total limited to EUR 100000 per obligor.
I denne celle angives den nominelle værdi af andre tilsagn, som kan opsiges uden betingelser når som helst uden varsel af instituttet, og som tildeles en kreditkonverteringsfaktor på 0 % i henhold til standardmetoden for kreditrisiko.
Unconditionally cancellable credit cards commitments — Nominal value
Ikkebalanceførte poster med middel/lav risiko i henhold til RSA — Nominel værdi
This cell provides the nominal value of credit cards commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
I denne celle angives den nominelle værdi af ikkebalanceførte poster, der tildeles en kreditkonverteringsfaktor på 20 % i henhold til standardmetoden for kreditrisiko.
Institutions shall not include in this cell credit commitments that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness but are not UCC.
Ikkebalanceførte poster med middelrisiko i henhold til RSA — Nominel værdi
Non revolving unconditionally cancellable commitments — Nominal value
I denne celle angives den nominelle værdi af ikkebalanceførte poster, der tildeles en kreditkonverteringsfaktor på 50 % i henhold til standardmetoden for kreditrisiko.
It provides the nominal value of other commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) and that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Ikkebalanceførte poster med fuld risiko i henhold til RSA — Nominel værdi
Medium/low risk off-balance sheet items under the RSA — Nominal value