natgillin/translations-raw huggingface dataset:
I forbindelse med indberetning indberettes de fuldt justerede eksponeringsværdier (E*) i henhold til følgende fire intervaller af konverteringsfaktorer, som gensidigt udelukker hinanden: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] og [50 %, 100 %].
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
Securitiseringspositioner i henhold til artikel 246 i forordning (EU) nr. 575/2013.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Denne oplysning vedrører også kolonne 200 i CR SA Total-skemaet.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
(-) EKSPONERINGSVÆRDI, DER FRATRÆKKES KAPITALGRUNDLAGET
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
I henhold til artikel 258 i forordning (EU) nr. 575/2013 kan institutter — i forbindelse med en securitiseringsposition, hvor der tillægges en risikovægt på 1250 % — som et alternativ til at medtage positionen i deres beregning af størrelsen af risikovægtede eksponeringer fratrække eksponeringsværdien i positionen fra deres kapitalgrundlag.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
EKSPONERINGSVÆRDI UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
Eksponeringsværdi minus eksponeringsværdien fratrukket kapitalgrundlaget.
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
OPDELING AF EKSPONERINGSVÆRDI UNDERLAGT RISIKOVÆGTE EFTER RISIKOVÆGT
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
RATET
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
I artikel 242, nr. 8), i forordning (EU) nr. 575/2013 defineres ratede positioner.
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Eksponeringsværdier underlagt risikovægte fordeles efter kreditkvalitetstrin som anført for standardmetoden i artikel 251 (tabel 1) i forordning (EU) nr. 575/2013.
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
1250 % (IKKERATET)
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
I artikel 242, nr. 7), i forordning (EU) nr. 575/2013 defineres ikkeratede positioner.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Artikel 253 og 254 samt artikel 256, stk. 5, i forordning (EU) nr. 575/2013.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
Look-through-kolonnerne omfatter alle tilfælde af ikkeratede eksponeringer, hvor risikovægten fås fra den underliggende portefølje af eksponeringer (gennemsnitlig risikovægt for puljen, højeste risikovægt for puljen eller anvendelse af koncentrationsfaktor).
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
LOOK-THROUGH — HERAF: SECOND LOSS I ABCP
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Eksponeringsværdi, som er omfattet af behandlingen af securitiseringspositioner i en second loss-tranche eller bedre i et ABCP-program, er omhandlet i artikel 254 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
I artikel 242, nr. 9), defineres ABCP-program (asset-backed commercial paper programme).
Value adjustments of securitised positions are not considered.
LOOK-THROUGH — HERAF: GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT (%)
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of ‘originator’s’ interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Den gennemsnitlige risikovægt for den vægtede eksponeringsværdi angives.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor’s interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
INTERN VURDERING
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Artikel 109, stk. 1, og artikel 259, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
Eksponeringsværdi af securitiseringspositioner opgjort efter den interne vurderingsmetode.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
INTERN VURDERING: GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT (%)
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
RISIKOVÆGTET EKSPONERING
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Den samlede risikovægtede eksponering beregnet i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 5, afdeling 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 inden justeringer som følge af manglende løbetidsmatch eller overtrædelse af bestemmelserne om rettidig omhu og eksklusive risikovægtet eksponering svarende til eksponeringer, der er omfordelt via overførsler til et andet skema.
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
HERAF: SYNTETISKE SECURITISERINGER
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
For syntetiske securitiseringer skal det beløb, der indberettes i denne kolonne, ikke tage højde for manglende løbetidsmatch.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
GENEREL VIRKNING (JUSTERING) SOM FØLGE AF OVERTRÆDELSE AF BESTEMMELSERNE OM RETTIDIG OMHU
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
Når krav i artikel 405, 406 eller 409 i forordning (EU) nr. 575/2013 ikke opfyldes af instituttet, skal medlemsstaterne i henhold til forordningens artikel 14, stk. 2, artikel 406, stk. 2, og artikel 407 sikre, at de kompetente myndigheder pålægger en forholdsmæssig supplerende risikovægt på mindst 250 % (og højst 1250 %) af den risikovægt, som finder anvendelse på de relevante securitiseringspositioner i henhold til forordningens tredje del, afsnit II, kapitel 5, afdeling 3.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
En sådan supplerende risikovægt kan ikke kun pålægges investorinstitutter, men også eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og oprindelige långivere.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF MANGLENDE LØBETIDSMATCH
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
For manglende løbetidsmatch i syntetiske securitiseringer medtages RW*-RW(SP), jf. definitionen i artikel 250 i forordning (EU) nr. 575/2013, medmindre der er tale om trancher pålagt en risikovægt på 1250 %, hvor det indberettede beløb er nul.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
Bemærk, at RW(SP) ikke kun omfatter de risikovægtede eksponeringer indberettet i kolonne 330, men også risikovægtede eksponeringer svarende til eksponeringer, der er omfordelt via overførsler til andre skemaer.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
SAMLET RISIKOVÆGTET EKSPONERING: FØR LOFT/EFTER LOFT
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Den samlede risikovægtede eksponering beregnet i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 5, afdeling 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 før (kolonne 370)/efter (kolonne 380) anvendelse af de grænser, der er anført i artikel 252 — securitisering af alle misligholdte poster eller særligt risikobetonede poster — eller artikel 256, stk. 4 — yderligere kapitalgrundlagskrav for securitisering af revolverende eksponeringer med førtidsindfrielsesbestemmelser.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
MEMORANDUMPOST: RISIKOVÆGTET EKSPONERING SVARENDE TIL OVERFØRSLER FRA SECURITISERING OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN TIL ANDRE EKSPONERINGSKLASSER
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Risikovægtet eksponering, der opstår som følge af eksponeringer, der er omfordelt til udbyderen af foranstaltninger til kreditrisikoreduktion og derfor beregnes i det tilsvarende skema, som indgår i beregningen af loftet for securitiseringspositioner.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
CR SEC SA-skemaet er opdelt i tre hovedblokke af rækker, hvor der indsamles data om de indgåede/organiserede/ikkeafhændede eller erhvervede eksponeringer af eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og investorer.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
For hver af disse er oplysningerne opdelt efter balanceførte og ikkebalanceførte poster og derivater og efter securitiseringer og resecuritiseringer.
TOTAL INFLOWS
De samlede eksponeringer (pr. indberetningsdatoen) er også opdelt efter kreditkvalitetstrin anvendt ved udformningen (sidste blok af rækker).
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og investorinstitutter skal indberette disse oplysninger.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
De samlede eksponeringer henviser til det samlede beløb for udestående securitiseringer.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
I denne række opsummeres alle de oplysninger, der indberettes af eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og investorinstitutter i de efterfølgende rækker.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
HERAF: RESECURITISERINGER
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Det samlede beløb af udestående resecuritiseringer i henhold til definitionerne i artikel 4, stk. 1, nr. 63) og 64), i forordning (EU) nr. 575/2013.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
I denne række opsummeres oplysninger om balanceførte poster, ikkebalanceførte poster og derivater samt førtidsindfrielse af de securitiseringspositioner, hvor instituttet er det eksponeringsleverende institut, jf. definitionen i forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 13).
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
BALANCEFØRTE POSTER
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
Balanceførte poster fordeles efter securitiseringer (række 050) og resecuritiseringer (række 060).
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
I disse rækker indsamles der oplysninger om ikkebalanceførte poster og derivatsecuritiseringspositioner, der er pålagt en konverteringsfaktor inden for securitiseringsrammen.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Eksponeringsværdien for en ikkebalanceført securitiseringsposition er dens nominelle værdi fratrukket specifik kreditrisikojustering for nævnte securitiseringsposition ganget med en konverteringsfaktor på 100 %, medmindre andet angives.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] and [50 %, 100 %].
Eksponeringsværdien for en modpartsrisiko, der hidrører fra et af de derivatinstrumenter, som angives i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013, skal fastlægges i overensstemmelse med forordningens tredje del, afsnit II, kapitel 6.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
For likviditetsfaciliteter, kreditfaciliteter og kontante forskud skal institutter angive det ikkeudnyttede beløb.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
For rente- og valutaswaps skal de angive eksponeringsværdien (i henhold til artikel 246, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013) i overensstemmelse med CR SA Total-skemaet.
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Ikkebalanceførte poster og derivater fordeles efter securitiseringer (række 080) og resecuritiseringer (række 090) som i artikel 251, tabel 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
FØRTIDSINDFRIELSE
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Denne række gælder kun for eksponeringsleverende institutter med revolverende eksponeringssecuritiseringer, der omfatter førtidsindfrielsesbestemmelser, jf. artikel 242, nr. 13) og 14), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
INVESTOR: SAMLEDE EKSPONERINGER
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
I denne række opsummeres oplysninger om balanceførte poster og ikkebalanceførte poster og derivater for de securitiseringspositioner, hvor instituttet er investor.
RATED
Der gives ikke en udtrykkelig definition af investor i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
I denne sammenhæng skal investor derfor forstås som et institut, der er indehaver af en securitiseringsposition i en securitiseringstransaktion, hvor det hverken er eksponeringsleverende eller organiserende institut.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
De kriterier, der anvendes til klassificering af securitiseringer og resecuritiseringer i forbindelse med balanceførte poster for eksponeringsleverende institutter, finder også anvendelse her.
1250 % (UNRATED)
De kriterier, der anvendes til klassificering af securitiseringer og resecuritiseringer i forbindelse med ikkebalanceførte poster og derivater for eksponeringsleverende institutter, finder også anvendelse her.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
ORGANISERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER
LOOK-THROUGH
I denne række opsummeres oplysninger om balanceførte poster og ikkebalanceførte poster og derivater for de securitiseringspositioner, hvor instituttet er det organiserende institut, jf. definitionen i forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 14).
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Hvis et organiserende institut også securitiserer sine egne aktiver, skal det indsætte oplysninger om sine egne securitiserede aktiver i rækkerne for det eksponeringsleverende institut.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
OPDELING AF UDESTÅENDE POSITIONER EFTER KREDITKVALITETSTRIN VED UDFORMNINGEN
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
I disse rækker indsamles der oplysninger om udestående positioner (pr. indberetningsdatoen) efter det kreditkvalitetstrin (fastsat for standardmetoden i artikel 251 (tabel 1) i forordning (EU) nr. 575/2013), der blev anvendt på indgåelsesdatoen (ved udformningen).
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Hvis disse oplysninger ikke er tilgængelige, indberettes de tidligste data svarende til kvalitetstrin.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Disse rækker indberettes kun for kolonne 190-270 og kolonne 330-340.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
C 13.00 — KREDITRISIKO — SECURITISERING: KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR SEC IRB)
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
I dette skema skal der indberettes oplysninger om alle securitiseringer, for hvilke der anerkendes en væsentlig risikooverførsel, og hvor det indberettende institut er involveret i securitisering, der opgøres efter IRB-metoden.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
CR SEC IRB-skemaet har samme anvendelsesområde som CR SEC SA og indsamler fælles oplysninger om både traditionelle og syntetiske securitiseringer i anlægsbeholdningen.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
For rækken til de samlede balanceførte poster svarer det beløb, der indberettes i denne kolonne, til det udestående beløb af securitiserede eksponeringer på indberetningsdatoen.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Se kolonne 010 i CR SEC SA.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Artikel 249 og 250 i forordning (EU) nr. 575/2013.
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Uoverensstemmende løbetider indregnes ikke i den justerede værdi af de kreditrisikoreduktionsteknikker, der anvendes i securitiseringsstrukturen.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
I henhold til den generelle regel vedrørende »indgående« og »udgående« pengestrømme skal de beløb, der indberettes i kolonne 030 i CR SEC IRB-skemaet, vises som »indgående« pengestrømme i det tilsvarende kreditrisikoskema (CR SA eller CR IRB) og eksponeringsklasse, der er relevant for udbyderen af kreditrisikoafdækning (dvs. den tredjemand, som tranchen overføres til ved ufinansieret kreditrisikoafdækning).
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
Securitiseringspositioner, som det indberettende institut er i besiddelse af, beregnet i henhold til artikel 246, stk. 1, litra b), d) og e), og stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 uden anvendelse af kreditkonverteringsfaktorer, kreditrisikojusteringer og hensættelser.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Værdijusteringer af securitiserede positioner indregnes ikke.
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
I tilfælde af førtidsindfrielsesbestemmelser skal institutter angive værdien af det eksponeringsleverende instituts kapitalinteresser som defineret i artikel 256, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Se artikel 4, stk. 1, nr. 57), og tredje del, afsnit II, kapitel 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
Ufinansieret kreditrisikoafdækning er defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 59), i forordning (EU) nr. 575/2013.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Artikel 236 i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandler beregningsproceduren for GA i tilfælde af fuld afdækning/delvis afdækning — samme prioritet.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Denne oplysning vedrører også kolonne 040 og 050 i CR IRB-skemaet.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Finansieret kreditrisikoafdækning er defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 58), i forordning (EU) nr. 575/2013.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
Da den enkle metode for finansielle sikkerheder ikke finder anvendelse, indberettes kun finansieret kreditrisikoafdækning i henhold til forordningens artikel 200 i denne kolonne.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Denne oplysning vedrører også kolonne 060 i CR IRB-skemaet.
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Artikel 236 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Denne oplysning vedrører også kolonne 070 i CR IRB-skemaet.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Denne oplysning vedrører også kolonne 080 i CR IRB-skemaet.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.