natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For »nth to default«-kreditderivater indberettes kun dem, der ikke har en ekstern rating. »nth to default«-kreditderivater med en ekstern rating indberettes i MKR SA TDI-modellen (række 321) eller — hvis de indgår i korrelationshandelsporteføljen — tildeles kolonnen for den pågældende risikovægt.
Total loss amount (row 920) the total loss amount is the simple aggregation of the total loss amount for each business line.
170-180 og 360-370
Total loss amount, Of which, ≥ 10000 and < 20000, ≥ 20000 and < 100000, ≥ 100000 and < 1000000, ≥ 1000000 (rows 921 to 924)
190-200 og 340-350
the total loss amount included in the ranges defined in the pertinent rows shall be reported.
220-230 og 390-400
Maximum single loss (row 930) the maximum single loss is the maximum loss over the internal threshold for each event type and amongst all business lines.
Artikel 259, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
These figures may be higher than the highest single loss recorded in each business line if an event impacts different business lines.
FØR LOFT — VÆGTEDE LANGE/KORTE NETTOPOSITIONER
Sum of the five largest losses (row 940) the sum of the five largest gross losses for each event type and amongst all business lines is reported.
Artikel 338 i forordning (EU) nr. 575/2013 uden indregning af skønnet i forordningens artikel 335.
This sum may be higher than the highest sum of the five largest losses recorded in each business line.
430–440
This sum has to be reported regardless the number of losses.
EFTER LOFT — VÆGTEDE LANGE/KORTE NETTOPOSITIONER
Total loss recovery (row 950) the total loss recovery is the simple aggregation of the total loss recovery for each business line.
Artikel 338 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter indregning af skønnet i forordningens artikel 335.
TOTAL BUSINESS LINES — TOTAL EVENT TYPES
Kapitalgrundlagskravet bestemmes som det største af i) kapitalkravet for specifik risiko, der finder anvendelse på kun de lange nettopositioner (kolonne 430), eller ii) kapitalkravet for specifik risiko, der finder anvendelse på kun de korte nettopositioner (kolonne 440).
Number of events for each row from 910 to 914, the number of events is equal to the horizontal aggregation of the number of events in the corresponding row, given that in those figures the events with impacts in different business lines shall have already been considered as one event.
Det samlede beløb af udestående positioner (i korrelationshandelsporteføljen), som indberettes af det institut, der optræder som eksponeringsleverende institut og/eller investor og/eller organiserende institut.
The number in row 910 shall not necessarily be equal to the vertical aggregation of the number of events which are included in column 080, given that one event can have an impact in different business lines simultaneously.
030, 060 og 090
Total loss amount for each row from 920 to 924, the total loss amount is equal to both the horizontal aggregation of total loss amounts by event type in the corresponding row.
Korrelationshandelsporteføljen omfatter securitiseringer, »nth to default«-kreditderivater og evt. andre sikringspositioner, der opfylder kriterierne i artikel 338, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The total loss amount in row 920 is equal to the vertical aggregation of total loss amounts by business line in column 080.
Derivater af securitiseringseksponeringer, der giver en pro rata-andel, og positioner, der sikrer positioner i korrelationshandelsporteføljen, angives i rækken »Andre CTP-positioner«.
Maximum single loss as previously mentioned, when an event has impact in different business lines, it may be that the amount for “Maximum single loss” in “Total Business lines” for that particular event type is higher than the amounts of “Maximum single loss” in each business line.
»NTH TO DEFAULT«- KREDITDERIVATER
Hence, the amount in this cell shall be equal to the highest of the values of “Maximum single loss” in “Total Business lines”, which may not necessarily be equal to the highest value of “Maximum single loss” across business lines in column 080.
»Nth to default«-kreditderivater, der sikres af »nth to default«-kreditderivater i henhold til artikel 347 i forordning (EU) nr. 575/2013, indberettes her.
Sum of the five largest losses it is the sum of the five largest losses in the whole matrix, which means that it may not necessarily be equal to neither the maximum value of “sum of the five largest losses” in “Total Business lines” nor the maximum value of “sum of the five largest losses” in column 080.
040, 070, 100 og 120
Total loss recovery it is equal to both the horizontal aggregation of total loss recoveries by event type in row 950 and the vertical aggregation of total loss recoveries by business line in column 080.
ANDRE CTP-POSITIONER
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
Positionerne i:
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
derivater af securitiseringseksponeringer, der giver en pro rata-andel, og positioner, der sikrer positioner i korrelationshandelsporteføljen, angives i rækken »Andre CTP-positioner«.
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
positioner i korrelationshandelsporteføljen, der sikres af kreditderivater i henhold til artikel 346 i forordning (EU) nr. 575/2013
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
andre positioner, der er i overensstemmelse med artikel 338, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
er omfattet.
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
I denne model indberettes der oplysninger om positioner og de tilsvarende kapitalgrundlagskrav for positionsrisikoen i aktier i handelsbeholdningen opgjort efter standardmetoden.
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
Artikel 327, 329, 332, 341 og 345 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
Kapitalkravet skal beregnes separat for hvert nationalt marked.
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Kapitalgrundlagskrav for positionsrisiko i henhold til artikel 92, stk. 3, litra b), nr. i), i forordning (EU) nr. 575/2013 og forordningens tredje del, afsnit IV, kapitel 2, afdeling 3.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively..
020–040
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a pre-defined list of following currencies:
Positioner i aktier underlagt generel risiko (artikel 343 i forordning (EU) nr. 575/2013) og deres tilsvarende kapitalgrundlagskrav i henhold til forordningens tredje del, afsnit IV, kapitel 2, afdeling 3.
EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Derivater, der indgår i beregningen af aktierisikoen ved positioner i handelsbeholdningen, jf. artikel 329 og 332, hvis det er relevant.
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
Andre instrumenter end derivater, der indgår i beregningen af aktierisikoen ved positioner i handelsbeholdningen.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
Børshandlede aktieindeksfutures, der er bredt diversificerede og omfattet af en særlig metode
030-040
Børshandlede aktieindeksfutures, der er bredt diversificerede og omfattet af en særlig metode i henhold til artikel 344, stk. 1 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
Disse positioner er kun underlagt generel risiko og skal derfor ikke indberettes i række (050).
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
Andre positioner i aktier underlagt specifik risiko og de tilsvarende kapitalgrundlagskrav i henhold til artikel 343 og artikel 344, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
Forordning (EU) nr. 575/2013 tildeler ikke udtrykkeligt disse positioner til hverken renterisiko eller aktierisiko.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Positionerne indberettes i MKR SA EQU-modellen.
Article 92(4) lit. b of CRR.
Hvis den særlige metode i henhold til forordningens artikel 348, stk. 1, første punktum, anvendes, udgør det beløb, der skal indberettes, 32 % af nettopositionen i den pågældende CIU-eksponering.
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Hvis den særlige metode i henhold til forordningens artikel 348, stk. 1, andet punktum, anvendes, er det beløb, der skal indberettes, det laveste af 32 % af nettopositionen i den pågældende CIU-eksponering og forskellen mellem 40 % af denne nettoposition og de kapitalgrundlagskrav, der følger af valutarisikoen i forbindelse med den pågældende CIU-eksponering.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Hvis de specifikke metoder i artikel 350 i forordning (EU) nr. 575/2013 finder anvendelse, skal indberetningen af disse positioner følge de underliggende investeringer.
GENERAL RISK
Det betyder, at disse positioner indberettes i de relevante rækker i enten MKR SA TDI-modellen eller MKR SA EQU-modellen.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Artikel 329, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Institutter indberetter der oplysninger om positionerne i hver valuta (herunder indberetningsvalutaen) og de tilsvarende kapitalgrundlagskrav for valuta opgjort efter standardmetoden.
MATURITY BASED APPROACH
Positionen beregnes for hver valuta (herunder euro), guld og positioner i CIU'er.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
Række 100-470 i denne model indberettes, selv om institutter ikke skal beregne kapitalgrundlagskrav for valuta i henhold til artikel 351 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Memorandumposterne i modellen udfyldes separat for alle valutaer i EU's medlemsstater og følgende valutaer:
210-240
USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY og alle andre valutaer.
GENERAL RISK.
Bruttopositioner som følge af aktiver, tilgodehavender og lignende poster nævnt i artikel 352, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
DURATION BASED APPROACH
I henhold til artikel 352, stk. 2, indberettes de positioner, som et institut har taget for at afdække sin kapitalprocent, jf. artikel 92, stk. 1, mod den negative virkning af valutakursændringer samt positioner, vedrørende poster, der allerede er fratrukket ved beregningen af kapitalgrundlaget, ikke, hvis de kompetente myndigheder har givet tilladelse hertil.
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
Artikel 352, stk. 3 og stk. 4, første og andet punktum, samt artikel 353 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
Nettopositionerne beregnes for hver valuta, og der kan derfor være samtidige lange og korte positioner.
SPECIFIC RISK
Artikel 352, stk. 4, tredje punktum, samt artikel 353 og 354 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV (LANGE OG KORTE)
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
Lange nettopositioner for hver operation i en valuta adderes for at få den lange nettoposition i den pågældende valuta.
251-321
Korte nettopositioner for hver operation i en valuta adderes for at få den korte nettoposition i den pågældende valuta.
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Ikkematchede positioner lægges til positioner underlagt kapitalkrav for andre valutaer (række 030) i kolonne (060) eller (070), afhængigt af om de er korte eller lange.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV (MATCHEDE)
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR — “look-through”).
Matchede positioner for snævert forbundne valutaer.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
KAPITALKRAV I RELATION TIL RISIKO (%)
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
Kapitalkravet i relation til risiko i procent, jf. definitionen i artikel 351 og 354.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
Kapitalkravet for en relevant position i henhold til tredje del, afsnit IV, kapitel 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
SAMLEDE POSITIONER I IKKEINDBERETNINGSVALUTAER
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
Positioner i ikkeindberetningsvalutaer og deres tilsvarende kapitalgrundlagskrav i henhold til artikel 92, stk. 3, litra c), nr. i), og artikel 352, stk. 2 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 (med henblik på omregning til indberetningsvalutaen).
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
SNÆVERT FORBUNDNE VALUTAER
Own funds requirement for securitisation instruments
Positioner og deres tilsvarende kapitalgrundlagskrav for valutaer nævnt i artikel 354 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
ALLE ANDRE VALUTAER (herunder CIU'er, der behandles som forskellige valutaer)
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Positioner og deres tilsvarende kapitalgrundlagskrav for valutaer omfattet af den generelle procedure, der er omhandlet i artikel 351 og artikel 352, stk. 2 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
CIU'er, der behandles som separate valutaer, kan behandles på to forskellige måder med henblik på at beregne kapitalgrundlagskravene:
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
Den modificerede guldmetode, hvis det ikke vides, om CIU'ens investeringer er lange eller korte (disse CIU'er lægges til et instituts samlede nettoposition i valutaer).
Articles 348 to 350 of CRR.
Hvis det vides, om CIU'ens investeringer er lange eller korte, lægges disse CIU'er til den samlede åbne valutaposition (lang eller kort, afhængigt af om CIU'ens investeringer er lange eller korte).
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 of CRR.
Indberetningen af disse CIU'er følger beregningen af kapitalgrundlagskravene.
It includes, if it is the case, the effects of applicable caps in the own funds requirements.
GULD
If the particular approach according to Article 348 sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Artikel 352, stk. 5 og 6, i forordning (EU) nr. 575/2013.
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Opdeling af samlede positioner (herunder indberetningsvaluta) efter eksponeringstype
350-390
De samlede positioner fordeles efter derivater, andre aktiver og passiver og ikkebalanceførte poster.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
Positioner, der ikke er anført i række 110 eller 120, indberettes her.
Article 329(3) of CRR.
Poster anført i bilag I til forordning (EU) nr. 575/2013 med undtagelse af poster, der er medtaget som værdipapirfinansieringstransaktioner og transaktioner med lang afviklingstid, eller som følger af en aftale om netting på tværs af produkter.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
Positioner værdisat i henhold til artikel 352 i forordning (EU) nr. 575/2013.
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
I denne model indberettes der oplysninger om positionerne i råvarer og de tilsvarende kapitalgrundlagskrav opgjort efter standardmetoden.
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
ALLE POSITIONER (LANGE OG KORTE)
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Lange/korte bruttopositioner, der betragtes som positioner i samme råvare i henhold til artikel 357, stk. 1 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 (se også forordningens artikel 359, stk. 1).
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Som defineret i artikel 357, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Nettopositioner, som i henhold til de forskellige metoder, der er omhandlet i tredje del, afsnit IV, kapitel 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, pålægges et kapitalkrav.
Positions which receive a risk weight of 1250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Kapitalkravet for en relevant position i henhold til tredje del, afsnit IV, kapitel 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
SAMLEDE POSITIONER I RÅVARER
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
Positioner i råvarer og deres tilsvarende kapitalgrundlagskrav for markedsrisiko i henhold til artikel 92, stk. 3, litra c), nr. iii), i forordning (EU) nr. 575/2013 og forordningens tredje del, afsnit IV, kapitel 4.
Article 258 of CRR.
POSITIONER EFTER RÅVAREKATEGORI
070-520
I forbindelse med indberetning er råvarer inddelt i fire råvaregrupper som vist i tabel 2 i artikel 361 i forordning (EU) nr. 575/2013.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Positioner i råvarer, der er omfattet af løbetidsmetoden omhandlet i artikel 359 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
UDVIDET LØBETIDSMETODE
230-240 and 460-470
Positioner i råvarer, der er omfattet af den udvidede løbetidsmetode omhandlet i artikel 361 i forordning (EU) nr. 575/2013.
250-260 and 480-490
FORENKLET METODE
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Positioner i råvarer, der er omfattet af den forenklede metode omhandlet i artikel 360 i forordning (EU) nr. 575/2013.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Artikel 358, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
270 and 500
De yderligere krav til optioner vedrørende andre risici end deltarisici indberettes ved hjælp af den metode, der er anvendt til beregningen heraf.
LOOK THROUGH
I denne model gives der en opdeling af tallene for value-at-risk (VaR) og value-at-risk i stresssituationer (sVaR) efter markedsrisiko (gæld, aktier, valuta og råvare) og andre oplysninger, der er relevante for beregningen af kapitalgrundlagskrav.
Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Generelt afhænger indberetningen af strukturen af den model, som institutterne anvender, dvs. om de indberetter tal for generel og specifik risiko separat eller samlet.
IRB:
Det samme gælder for opdelingen af VaR/sVaR i risikokategorier (renterisiko, aktierisiko, råvarerisiko og valutarisiko).
Articles 263(2) and (3) of CRR.
Et institut kan undlade at indberette ovennævnte opdeling, hvis det dokumenterer, at indberetningen af disse tal pålægger det en uforholdsmæssig arbejdsbyrde.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
Det maksimale potentielle tab, der kan opstå som følge af en prisændring med en given sandsynlighed inden for en angivet tidshorisont.
280-290/510-520
Multiplikationsfaktor (mc) × Gennemsnit af VaR for de foregående 60 arbejdsdage (VaRavg)
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
Artikel 364, stk. 1, litra a), nr. ii), og artikel 365, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Artikel 364, stk. 1, litra a), nr. i), og artikel 365, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
530-540
VaR i stresssituationer
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Det maksimale potentielle tab, der kan opstå som følge af en prisændring med en given sandsynlighed inden for en angivet tidshorisont, hvor input kalibreres efter historiske data fra en sammenhængende 12-månedersperiode med signifikant finansiel stress, som er relevant for instituttets portefølje.
Article 14(2) of CRR
Multiplikationsfaktor (ms) × Gennemsnit for de foregående 60 arbejdsdage (SVaRavg)
550-570
Artikel 364, stk. 1, litra b), nr. ii), og artikel 365, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS