natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Artikel 112, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Artikel 112, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
When own estimates of LGD are used:
Multilaterale udviklingsbanker
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Artikel 112, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Internationale organisationer
other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Artikel 112, litra e), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Artikel 112, litra f), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Artikel 112, litra g), i forordning (EU) nr. 575/2013.
See also Article 229 of CRR.
Samme definition som for række 020 i CR SA-modellen.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Artikel 112, litra h), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Samme definition som for række 020 i CR SA-modellen.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Artikel 112, litra k), i forordning (EU) nr. 575/2013.
See also Article 229(3) of CRR.
Artikel 112, litra l), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Artikel 112, litra n), i forordning (EU) nr. 575/2013.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Artikel 112, litra o), i forordning (EU) nr. 575/2013.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Artikel 112, litra p), i forordning (EU) nr. 575/2013.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT:
Artikel 112, litra q), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
C 09.02 — Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted:
See also columns 040 “Guarantees” and 050 “Credit derivatives”.
eksponeringer opgjort efter IRB-metoden (CR GB 2)
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Samme definition som for kolonne 020 i CR IRB-modellen.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Heraf misligholdte
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Oprindelig eksponeringsværdi af de eksponeringer, der er blevet klassificeret som »misligholdte eksponeringer« i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Kreditrisikojusteringer i henhold til artikel 110 i forordning (EU) nr. 575/2013.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Samme definition som for kolonne 010 i CR IRB-modellen.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Samme definition som for kolonne 230 i CR IRB-modellen.
The exposure weighted average LGD associated to each PD “obligor grade or pool” shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Bestemmelserne i artikel 181, stk. 1, litra h), i forordning (EU) nr. 575/2013 finder anvendelse.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Eksponeringsvægtet LGD for de eksponeringer, der er blevet klassificeret som »misligholdte eksponeringer« i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Samme definition som for kolonne 110 i CR IRB-modellen.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Samme definition som for kolonne 255 i CR IRB-modellen.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Risikovægtet eksponering for de eksponeringer, der er blevet klassificeret som »misligholdte eksponeringer« i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Samme definition som for kolonne 260 i CR IRB-modellen.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Samme definition som for kolonne 280 i CR IRB-modellen.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Alle selskaber i henhold til artikel 147, stk. 2, litra c).
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Specialiseret långivning
The average maturity is reported in days.
(Artikel 147, stk. 8, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013).
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
(Artikel 147, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013).
This means that this column shall not be filled in for the exposure class “retail”.
Alle detaileksponeringer i henhold til artikel 147, stk. 2, litra d).
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
Detail — Sikret ved pant i fast ejendom
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Eksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013, som er sikret ved pant i fast ejendom.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Detaileksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra d), og artikel 153, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, som er sikret ved pant i fast ejendom.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Ikke-SMV
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Detaileksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013, som er sikret ved pant i fast ejendom.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Andre detaileksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013, som ikke er indberettet i række 070-100.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Andre detaileksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013 sammenholdt med samme forordnings artikel 153, stk. 3.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Andre detaileksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Aktieeksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra e), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
C 09.03 — Geografisk opdeling af relevante krediteksponeringer med henblik på beregning af den institutspecifikke kontracykliske buffer (CR GB 3)
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
I henhold til artikel 128, nr. 7), sammenholdt med artikel 130 og artikel 140, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU er den kontracykliske kapitalbuffersats »det vejede gennemsnit af de kontracykliske buffersatser, der gælder i de jurisdiktioner, hvor instituttets relevante krediteksponeringer befinder sig«.
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Det vejede gennemsnit beregnes på følgende måde:
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Tæller Samlede kapitalgrundlagskrav i relation til kreditrisiko bestemt i henhold til tredje del, afsnit II og IV, i forordning (EU) nr. 575/2013, som vedrører de relevante krediteksponeringer i den pågældende jurisdiktion.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Nævner Samlede kapitalgrundlagskrav for kreditrisici, som vedrører de relevante krediteksponeringer.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Denne tabel har til formål at tilvejebringe flere oplysninger om elementerne af den institutspecifikke kontracykliske kapitalbuffer.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
De oplysninger, der skal angives, vedrører kapitalgrundlagskravene hvad angår krediteksponeringer, securitiseringseksponeringer og eksponeringer i handelsbeholdningen, der er relevante for beregningen af den institutspecifikke kontracykliske kapitalbuffer, jf. artikel 140 i direktiv 2013/36/EU (relevante krediteksponeringer), og fastlagt i henhold til tredje del, afsnit II og IV, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Fordelingen efter land af kapitalgrundlagskrav vedrørende relevante krediteksponeringer bør foretages i overensstemmelse med EBA's reguleringsmæssige tekniske standard om metoden til identifikation af den geografiske beliggenhed af de relevante krediteksponeringer (EBA/RTS/2013/15).
Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Tærsklen i artikel 5, litra a), nr. 4), er ikke relevant i forbindelse med indberetningen af denne opdeling.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Kapitalgrundlagskrav
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Kapitalgrundlagskrav vedrørende relevante krediteksponeringer, securitiseringseksponeringer og eksponeringer i handelsbeholdningen, jf. artikel 140, stk. 4, i direktiv 2013/36/EU, fastlagt i henhold til tredje del, afsnit II og IV, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
C 10.01 OG C 10.02 — AKTIEEKSPONERINGER OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR EQU IRB 1 OG CR EQU IRB 2)
See CR SA instructions
CR EQU IRB består af to modeller:
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
CR EQU IRB 1 giver en generel oversigt over IRB-eksponeringer i aktieeksponeringsklassen og de forskellige metoder til at beregne de samlede risikoeksponeringer.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
CR EQU IRB 2 giver en opdeling af de samlede eksponeringer tildelt låntagerklasser inden for rammerne af PD/LGD-metoden.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
»CR EQU IRB« henviser til både »CR EQU IRB 1« og »CR EQU IRB 2« i de følgende instrukser.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
CR EQU IRB-modellen giver oplysninger om beregningen af risikovægtede eksponeringer for kreditrisiko (artikel 92, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013) efter IRB-metoden (tredje del, afsnit II, kapitel 3, i forordning (EU) nr. 575/2013) for aktieeksponeringer omhandlet i forordningens artikel 147, stk. 2, litra e).
A master scale is not used.
Ifølge forordningens artikel 147, stk. 6, skal følgende eksponeringer fordeles i aktieeksponeringsklassen:
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
b gældsbaserede eksponeringer og andre værdipapirer, partnerskaber, derivater eller andre instrumenter, hvis økonomiske indhold svarer til de eksponeringer, der er anført i litra a).
Article 153(5) of CRR.
CIU'er der behandles efter den forenklede risikovægtningsmetode i artikel 152 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal også indberettes i CR EQU IRB-modellen.
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Ifølge artikel 151, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 skal institutter udfylde CR EQU IRB-modellen, når en af de tre metoder i forordningens artikel 155 anvendes:
090-150
den forenklede risikovægtningsmetode
In category 1
PD/LGD-metoden
Article 153(5) table 1 of CRR.
metoden med interne modeller.
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
I CR EQU IRB-modellen skal institutter, der anvender IRB-metoden, endvidere også indberette risikovægtede eksponeringer vedrørende aktieeksponeringer, der er omfattet af en fast risikovægtning (uden dog at være udtrykkeligt omfattet af den forenklede risikovægtningsmetode eller (midlertidig eller permanent) delvis anvendelse af standardmetoden for kreditrisiko (f.eks. aktieeksponeringer med en risikovægt på 250 % i henhold til artikel 48, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en risikovægt på 370 % i henhold til forordningens artikel 471, stk. 2)).
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379(2) last subparagraph of CRR.
Følgende aktieeksponeringer indberettes ikke i CR EQU IRB-modellen:
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
aktieeksponeringer i handelsbeholdningen (hvis institutter ikke er fritaget for beregning af kapitalgrundlagskrav for positioner i handelsbeholdningen i medfør af artikel 94 i forordning (EU) nr. 575/2013)
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
Instrukser vedrørende specifikke positioner (gælder for både CR EQU IRB 1 og CR EQU IRB 2)
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
LÅNTAGERKLASSE (ID-KODE FOR RÆKKEN)
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Låntagerklassen er en ID-kode for rækken og skal være unik for hver enkelt række i tabellen.
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Den skal være i nummerorden (1, 2, 3 osv.).
PD of obligors in default shall be 100 %.
Den PD, der tildeles låntagerklassen eller -puljen, som skal indberettes, skal opfylde mindstekravene i forordningens tredje del, afsnit II, kapitel 3, afdeling 6.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
For hver individuel klasse eller pulje skal den PD, der er tildelt den specifikke låntagerklasse eller -pulje, indberettes.
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area “other countries”.
For tal, der svarer til en aggregering af låntagerklasser eller -puljer (f.eks. samlede eksponeringer), anføres det eksponeringsvægtede gennemsnit af de PD'er, der er tildelt låntagerklasserne eller -puljerne i aggregeringen.
The term “residence of the obligor” refers to the country of incorporation of the obligor.
Alle eksponeringer, herunder misligholdte eksponeringer, skal indregnes ved beregningen af den eksponeringsvægtede gennemsnitlige PD.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Ved beregningen af den eksponeringsvægtede gennemsnitlige PD bruges eksponeringsværdien efter hensyntagen til ufinansieret kreditrisikoafdækning (kolonne 060) i forbindelse med risikovægtning.
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
I kolonne 020 skal institutter indberette den oprindelige eksponeringsværdi (før anvendelse af konverteringsfaktorer).
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area “Other countries” irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
I henhold til bestemmelserne i artikel 167 i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsættes eksponeringsværdien for aktieeksponeringer til regnskabsværdien efter specifikke kreditrisikojusteringer.
Data regarding “original exposure pre conversion factors” shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Eksponeringsværdien af ikkebalanceførte aktieeksponeringer er den nominelle værdi efter specifikke kreditrisikojusteringer.
Data regarding “exposure value” and “Risk weighted exposure amounts” shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
I kolonne 020 skal institutter også medtage ikkebalanceførte poster nævnt i bilag I til forordning (EU) nr. 575/2013, som er tildelt aktieeksponeringsklassen (f.eks. »Ikkebetalt del af delvis betalte aktier og værdipapirer«).
C 09.01 — Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor:
Institutter, der anvender den forenklede risikovægtningsmetode eller PD/LGD-metoden (som omhandlet i artikel 165, stk. 1), skal også anvende bestemmelserne om udligning i forordningens artikel 155, stk. 2.
SA exposures (CR GB 1)
Uanset hvilken metode der anvendes til beregning af risikovægtede eksponeringer for aktieeksponeringer, kan institutter medregne ufinansieret kreditrisikoafdækning, der er opnået på en aktieeksponering (artikel 155, stk. 2, 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013).
Same definition as for column 010 of CR SA template
I kolonne 030 og 040 skal institutter, der anvender den forenklede risikovægtningsmetode eller PD/LGD-metoden, indberette beløbet for ufinansieret kreditrisikoafdækning i form af garantier (kolonne 030) eller kreditderivater (kolonne 040), som medregnes i overensstemmelse med metoderne i forordningens tredje del, afsnit II, kapitel 4.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as “defaulted exposures”.
I kolonne 050 skal institutter indberette den del af den oprindelige eksponering før anvendelse af konverteringsfaktorer, der er dækket af ufinansieret kreditrisikoafdækning, som medregnes i overensstemmelse med metoderne i forordningens tredje del, afsnit II, kapitel 4.
This “memorandum item” provides additional information about the obligor structure of the exposure class “in default”.
I kolonne 060 skal institutter, der anvender den forenklede risikovægtningsmetode eller PD/LGD-metoden, indberette eksponeringsværdien efter hensyntagen til substitutionsvirkninger, der opstår som følge af ufinansieret kreditrisikoafdækning (artikel 155, stk. 2 og 3, og artikel 167 i forordning (EU) nr. 575/2013).
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes “in default”.
Det understreges, at eksponeringsværdien, for så vidt angår ikkebalanceførte aktieeksponeringer, skal være den nominelle værdi efter specifikke kreditrisikojusteringer (forordningens artikel 167).
This information is a “memorandum item” — hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class “in default” according to Article 112 point (j) of CRR.
I kolonne 070 i CR EQU IRB 2-modellen skal institutter, der anvender PD/LGD-metoden, indberette det eksponeringsvægtede gennemsnit af LGD'er, der er tildelt låntagerklasser eller -puljer, som indgår i aggregeringen.
The amount of original exposures which have moved into exposure class “Exposures in default” during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Det samme gælder for række 020 i CR EQU IRB-modellen.
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
Eksponeringsværdien efter hensyntagen til ufinansieret risikoafdækning (kolonne 060) bruges til at beregne det eksponeringsvægtede gennemsnitlige LGD.
Write-offs
Institutter skal anvende bestemmelserne i artikel 165, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
RISIKOVÆGTET EKSPONERING
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as “defaulted exposures” during the 3-month period since the last data submission.
Institutter skal indberette risikovægtede eksponeringer for aktieeksponeringer i kolonne 080 beregnet efter bestemmelserne i artikel 155 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Same definition as for column 200 of CR SA template
Hvis institutterne ikke råder over tilstrækkelige oplysninger til at kunne anvende den definition af misligholdelse, der er fastlagt i forordningens artikel 178, tildeles risikovægtene en justeringsfaktor på 1,5 (artikel 155, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013).
Same definition as for column 215 of CR SA template
Med hensyn til inputparameteren M (løbetid) til risikovægtningsfunktionen fastsættes løbetid for aktieeksponeringer til fem år (forordningens artikel 165, stk. 3).
Same definition as for column 220 of CR SA template
I kolonne 090 skal institutter indberette det forventede tab i forbindelse med aktieeksponeringer, jf. artikel 158, stk. 4, 7, 8 og 9, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 112 point (a) of CRR.
Ifølge artikel 155 i forordning (EU) nr. 575/2013 kan institutter anvende forskellige metoder (den forenklede risikovægtningsmetode, PD/LGD-metoden eller metoden med interne modeller) på forskellige porteføljer, hvis de anvender disse metoder internt.
Article 112 point (b) of CRR.
I CR EQU IRB 1-modellen skal institutter indberette risikovægtede eksponeringer vedrørende aktieeksponeringer, der er omfattet af en fast risikovægtning (uden dog at være udtrykkeligt omfattet af den forenklede risikovægtningsmetode eller (midlertidig eller permanent) delvis anvendelse af standardmetoden for kreditrisiko).
Article 112 point (c) of CRR.
CR EQU IRB 1 — række 020
Multilateral developments banks
PD/LGD-METODEN:
Article 112 point (d) of CRR.