natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Disse beløb bruges til at beregne den alternative relevante indikator, der resulterer i de kapitalgrundlagskrav, som svarer til de aktiviteter, der er omfattet af ASA (forordningens artikel 319, stk. 1, litra a).
5 Loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Hvad angår »forretningsbankydelser«, medtages værdipapirer, der ikke indgår i handelsbeholdningen.
6 Consumer loans;
KAPITALGRUNDLAGSKRAV
7 Trade receivables;
Kapitalgrundlagskravet beregnes ved hjælp af den anvendte metode ifølge artikel 312-324 i forordning (EU) nr. 575/2013.
8 Other assets;
Det resulterende beløb indberettes i kolonne 070.
9 Covered bonds;
SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR OPERATIONELLE RISICI
10 Other liabilities.
Artikel 92, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
In case the pool of securitised exposures is a mix of the previous types, the institution shall indicate the most important type.
Kapitalgrundlagskravet i kolonne 070 ganget med 12,5.
In case of re-securitisations, the institution shall refer to the ultimate underlying pool of assets.
SOM FØLGE AF EN FORDELINGSMEKANISME
Type “10” (Other liabilities) includes treasury bonds and credit linked notes.
Artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 vedrørende beskrivelse i den ansøgning, der er nævnt i forordningens artikel 312, stk. 2, af den metode, der anvendes til fordelingen af kapital til dækning af den operationelle risiko mellem koncernens forskellige enheder, og hvorvidt og hvordan virkningerne af diversificeringen vil blive medregnet i det risikomålingssystem, der anvendes af et moderkreditinstitut i EU og dets datterselskaber eller i fællesskab af datterselskaberne af et finansielt moderselskab i EU eller et blandet moderholdingselskab i EU.
For securitisation schemes backed by closed pools the type cannot change between reporting dates.
AMA: MEMORANDUMPOSTER, DER EVT.
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX)
SKAL INDBERETTES
This column gathers information on the approach that at reporting date the institution would apply to the securitised exposures.
KAPITALGRUNDLAGSKRAV FØR REDUKTION SOM FØLGE AF FORVENTET TAB, DIVERSIFICERING OG RISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER
for Standardised Approach;
(-) REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF FORVENTET TAB OPFANGET I FORRETNINGSGANGE
for a combination of both approaches (SA/IRB).
I kolonne 100 indberettes reduktionen af kapitalgrundlagskravet som følge af forventet tab, der opfanges i interne forretningsgange, jf. artikel 322, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.
If under SA, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC SA template.
(-)REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF DIVERSIFICERING
If under IRB, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC IRB template.
I kolonne 110 indberettes det beløb, hvormed den forudsatte korrelationsstruktur reducerer AMA-kapitalen i forhold til den forudsatte korrelation på 100 %.
If under combination of SA and IRB, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in both the CR SEC SA and CR SEC IRB templates.
(-) REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF RISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER (FORSIKRING OG ANDRE RISIKOOVERFØRSELSMEKANISMER)
Nevertheless, this column does not apply to securitisations of liabilities.
I kolonne 120 indberettes virkningen af forsikring og andre risikooverførselsmekanismer som omhandlet i artikel 323, stk. 1-5, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Sponsors shall not report this column.
BANKYDELSER OMFATTET AF BASISINDIKATORMETODEN (BIA)
NUMBER OF EXPOSURES
I denne række præsenteres beløbene for bankydelser, hvor BIA bruges til at beregne kapitalgrundlagskravet for operationel risiko (artikel 315 og 316 i forordning (EU) nr. 575/2013).
Article 261(1) of CRR.
BANKYDELSER OMFATTET AF STANDARDMETODEN (TSA)/DEN ALTERNATIVE STANDARDMETODE (ASA)
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting “I” in column 170).
Kapitalgrundlagskravet beregnet i overensstemmelse med TSA og ASA (artikel 317-319 i forordning (EU) nr. 575/2013) indberettes.
The institution shall report the effective number of exposures.
OMFATTET AF TSA
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities or when the own funds requirements are based on the securitised exposures (in case of securitisation of assets).
Hvis TSA anvendes, fordeles den relevante indikator for de enkelte år i række 030 til 100 mellem de forretningsområder, der er nævnt i artikel 317, tabel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Fordelingen af ydelser til forretningsområder skal være i overensstemmelse med principperne i forordningens artikel 318.
This column shall not be fulfilled by investors.
OMFATTET AF ASA
COUNTRY
Institutter, der anvender ASA (artikel 319 i forordning (EU) nr. 575/2013), skal indberette den relevante indikator for de enkelte år for hvert forretningsområde i række 030-050 samt række 080-100 og i række 110 og 120 for forretningsområderne »forretningsbankydelser« og »detailbankydelser«.
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
BANKYDELSER OMFATTET AF AVANCEREDE MÅLEMETODER (AMA)
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
De relevante data for institutter, der anvender AMA, (artikel 312, stk. 2, og artikel 321-323 i forordning (EU) nr. 575/2013), skal indberettes.
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then “OT” (other) shall be reported.
TAB OG GODTGØRELSER EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF HÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR (OPR DETAILS)
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting “I” in column 170).
Denne model opsummerer oplysningerne om et instituts bruttotab og tabsgodtgørelser i det foregående år fordelt efter hændelsestype og forretningsområde.
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
Ved »bruttotab« forstås et tab i forbindelse med en operationel risikohændelse eller hændelsestype, jf. artikel 322, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, før godtgørelser af nogen art, jf. dog punkt 122.
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Ved »godtgørelse« forstås en uafhængig hændelse i tilknytning til det oprindelige tab i forbindelse med operationel risiko, som er tidsmæssigt adskilt, og i hvilken midler eller tilgang af økonomiske fordele modtages fra første- eller tredjepart, f.eks. forsikringsselskaber eller andre parter.
This column gathers information on the value adjustments and provisions applied to the securitised exposures.
Ved »hurtigt godtgjorte tabshændelser« forstås tabshændelser i forbindelse med operationel risiko, der har medført tab, som helt eller delvis er godtgjort inden for fem arbejdsdage.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
Hvis der er tale om en hurtigt godtgjort tabshændelse, indgår kun den del af tabet, der ikke godtgøres fuldt ud (dvs. tabet efter den delvise hurtige godtgørelse) i bruttotabet.
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
Følgelig indgår tabshændelser, der har medført tab, som godtgøres fuldt ud inden for fem arbejdsdage, ikke i bruttotabet og heller ikke i indberetningen vedrørende OPR Details.
This column gathers information on the own funds requirements of the securitised portfolio in case there had been no securitisation plus the expected losses related to those risks (Kirb), as a percentage (with two decimals) on the total of securitised exposures at origination date.
Antal hændelser er antallet af operationelle risikobegivenheder, der er indregnet for første gang i indberetningsperioden.
Kirb is defined in Article 242(4) of CRR.
Det samlede tab er den aritmetiske sum af følgende elementer:
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
i. bruttotabet i forbindelse med operationelle risikobegivenheder, »der er indregnet for første gang« i indberetningsperioden (f.eks. direkte omkostninger, hensættelser, forligsomkostninger)
SECURITISATION STRUCTURE
bruttotabet i forbindelse med negative tabsjusteringer, der er foretaget i indberetningsperioden — som følge af nedsatte hensættelser — vedrørende operationelle risikobegivenheder, »der er indregnet for første gang« i tidligere indberetningsperioder.
This block of six columns gathers information on the structure of the securitisation according to on/off balance sheet positions, tranches (senior/mezzanine/first loss) and maturity.
Antal hændelser omfatter konventionsmæssigt også hændelser, der er indregnet for første gang i tidligere indberetningsperioder, og som endnu ikke er indberettet i tidligere indberetninger med henblik på tilsyn.
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
Det samlede tab omfatter konventionsmæssigt også de elementer i afsnit 124, der vedrører tidligere indberetningsperioder, og som endnu ikke er indberettet i tidligere indberetninger med henblik på tilsyn.
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Det største enkelttab er det største enkeltbeløb blandt dem, der indgår i punkt 124, nr. i) eller ii).
SENIOR
Summen af de fem største tab er summen af de fem største beløb, der indgår i punkt 124, nr. i) eller ii).
All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss shall be included in this category.
Den samlede tabsgodtgørelse er summen af alle godtgørelser, der er indregnet i indberetningsperioden, og som vedrører operationelle risikobegivenheder, der er indregnet for første gang i indberetningsperioden eller i tidligere indberetningsperioder.
MEZZANINE
De tal, der indberettes i juni i det respektive år, er midlertidige tal, mens de endelige tal indberettes i december.
See Articles 243(3) (traditional securitisations) and 244 (3) (synthetic securitisations) of CRR.
Derfor har tallene i juni en seksmåneders referenceperiode (dvs. fra 1.1. til 30.6. i kalenderåret), mens tallene i december har en tolvmåneders referenceperiode (dvs. fra 1.1. til 31.12. i kalenderåret).
FIRST LOSS
Oplysningerne præsenteres ved at fordele tabene og godtgørelserne over interne tærskler mellem forretningsområder (som defineret i artikel 317, tabel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, herunder det yderligere forretningsområde »virksomhedsposter« nævnt i forordningens artikel 322, stk. 3, litra b)), og hændelsestyper (som defineret i forordningens artikel 324).
First loss tranche is defined in Article 242(15) of CRR.
Tab vedrørende én hændelse kan således fordeles mellem flere forretningsområder.
This block of columns gathers information on off-balance sheet items and derivatives broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
De forskellige hændelsestyper og de samlede beløb for hvert forretningsområde præsenteres i kolonnerne sammen med en memorandumpost, der viser den laveste interne tærskel, som er anvendt ved indsamling af data om tab, hvorved den laveste og højeste tærskel inden for hvert forretningsområde vises, hvis der er flere tærskler.
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
For forretningsområder i alt kræves der også oplysninger om antallet af hændelser og det samlede tab for visse intervaller baseret på faste tærskler (10000, 20000, 100000 og 1000000).
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
Tærsklerne er fastsat i euro og indgår med henblik på sammenligning af institutternes indberettede tab;
Generally, it would be the earliest of the following dates:
derfor stemmer de ikke nødvendigvis overens med minimumstærsklerne for registrering af data vedrørende interne tab, der skal indberettes i en anden del af modellen.
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
Hvis den aritmetiske sum af elementerne i det samlede tab, jf. punkt 124, er negativ for nogle kombinationer af forretningsområder/hændelsestyper, anføres 0 i de pågældende felter.
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
Denne model udfyldes af institutter, der anvender AMA eller TSA/ASA til at beregne deres kapitalgrundlagskrav.
The day, month and year of the first foreseeable termination date shall be reported.
For at kontrollere betingelserne i artikel 5, litra b), nr. 2), litra b), skal institutterne anvende de seneste statistikker, således som de er offentliggjort på EBA's websted (under »supervisory disclosure«) for at få »summen af individuelle balancesummer for alle institutter i samme medlemsstat«.
The exact day shall be reported if this data is available, otherwise the first day of the month shall be reported.
Institutter, der er omfattet af artikel 5, litra b), nr. 2), litra b), i nærværende forordning kan kun indberette følgende oplysninger vedrørende summen af alle hændelsestyper (kolonne 080) i modellen OPR DETAILS:
LEGAL FINAL MATURITY DATE
antal hændelser (række 910)
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
samlet tab (række 920)
The day, month and year of the legal final maturity date shall be reported.
største enkelttab (række 930), og
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
summen af de fem største tab (række 940) og
The same criteria of classification among tranches used for off-balance sheet items shall be applied here.
samlet tabsgodtgørelse (række 950).
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
Institutter skal indberette tabene i kolonne 010-070 fordelt efter hændelsestype som defineret i artikel 324 i forordning (EU) nr. 575/2013.
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
Institutter, der beregner deres kapitalgrundlagskrav efter TSA eller ASA, kan indberette tab, for hvilke hændelsestypen ikke er identificeret, i kolonne 080.
This column applies to those securitisation positions held by the originator and guaranteed with direct credit substitutes (DCS).
For summen af de fem største tab i kolonne 080 indberettes summen af de fem største tab inden for ét forretningsområde.
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
I kolonne 090 og 100 skal institutter indberette deres minimumstærskler for registrering af data vedrørende interne tab i overensstemmelse med artikel 322, stk. 3, litra c), sidste punktum, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Guarantees having the character of credit substitutes.
Hvis instituttet kun anvender én tærskel inden for hvert forretningsområde, skal kun kolonne 090 udfyldes.
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
Hvis det anvender forskellige tærskler inden for samme forretningsområde, udfyldes også den højeste tærskel (kolonne 100).
IRS/CRS
FORRETNINGSOMRÅDER:
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
VIRKSOMHEDSFINANSIERING, HANDEL OG SALG, BØRSMÆGLERVIRKSOMHED PÅ DETAILMARKEDET, FORRETNINGSBANKYDELSER, DETAILBANKYDELSER, BETALING OG AFVIKLING, TJENESTEYDELSER I AFDELINGER, PORTEFØLJEADMINISTRATION, VIRKSOMHEDSPOSTER
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
For hver hændelsestype (kolonne 010-080) indberettes følgende oplysninger (artikel 322, stk. 3, litra b), c), og e), i forordning (EU) nr. 575/2013) om de samlede forretningsområder (række 910-950):
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
≥ 10000 og < 20000, ≥ 20000 og < 100000, ≥ 100000 og < 1000000, ≥ 1000000 (række 911 til 914)
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA or IRB-).
antal interne hændelser, der indgår i intervallerne i de pågældende rækker skal indberettes.
OTHER (INCLUDING NON-ELIGIBLE LF)
Samlet tab (række 920) Det samlede tab er den simple aggregering af det samlede tab for hvert forretningsområde.
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
≥ 10000 og < 20000, ≥ 20000 og < 100000, ≥ 100000 og < 1000000, ≥ 1000000 (række 921 til 924)
EARLY AMORTISATION:
det samlede tab, der indgår i intervallerne i de pågældende rækker skal indberettes.
CONVERSION FACTOR APPLIED
Største enkelttab (række 930) Det største enkelttab er det største tab over den interne tærskel for hver hændelsestype og på tværs af alle forretningsområder.
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors' interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Disse tal kan være højere end det største enkelttab registreret i hvert forretningsområde, hvis en hændelse påvirker flere forretningsområder.
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
Summen af de fem største tab (række 940) Summen af de fem største bruttotab for hver hændelsestype og på tværs af alle forretningsområder indberettes.
According to Article 256(6) of CRR, the conversion figure to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread.
Denne sum kan være højere end den højeste sum af de fem største tab registreret i hvert forretningsområde.
In the case of the securitisations of liabilities this column shall not be reported.
Denne sum skal indberettes uanset antallet af tab.
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
FORRETNINGSOMRÅDER I ALT — HÆNDELSESTYPER I ALT
A negative figure shall be reported in this column.
Antal hændelser For hver række fra 910 til 914 er antallet af hændelser lig med den vandrette aggregering af antallet af hændelser i den pågældende række, idet det forudsættes, at hændelser, der påvirker flere forretningsområder, allerede er blevet betragtet som én hændelse.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
Antallet i række 910 skal ikke nødvendigvis være lig med den lodrette aggregering af antallet af hændelser i kolonne 080, idet én hændelse kan påvirke flere forretningsområder samtidig.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Største enkelttab Når en hændelse påvirker flere forretningsområder, kan beløbet for »Største enkelttab« i »Forretningsområder i alt« for den pågældende hændelsestype som nævnt være højere end beløbene for »Største enkelttab« i hvert enkelt forretningsområde.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Beløbet i dette felt skal derfor være lig med den største værdi under »Største enkelttab« i »Forretningsområder i alt«, som ikke nødvendigvis er lig med den største værdi under »Største enkelttab« på tværs af forretningsområderne i kolonne 080.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
Summen af de fem største tab Dette er summen af de fem største tab i hele matricen, hvilket betyder, at summen ikke nødvendigvis er lig med hverken den største værdi under »Summen af de fem største tab« i »Forretningsområder i alt« eller den største værdi under »Summen af de fem største tab« i kolonne 080.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Samlet tabsgodtgørelse Er lig med både den horisontale aggregering af den samlede tabsgodtgørelse efter hændelsestype i række 950 og den vertikale aggregering af den samlede tabsgodtgørelse efter forretningsområder i kolonne 080.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. own funds requirements computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Disse instrukser beskriver, hvordan modellerne bruges til at indberette kapitalgrundlagskrav opgjort efter standardmetoden for valutarisiko (MKR SA FX), råvarerisiko (MKR SA COM), renterisiko (MKR SA TDI, MKR SA SEC og MKR SA CTP) og aktierisiko (MKR SA EQU).
SECURITISATION POSITIONS — TRADING BOOK
Det beskrives endvidere, hvordan modellerne bruges til at indberette kapitalgrundlagskrav opgjort efter metoden med interne modeller (MKR IM).
CTP OR NON-CTP?
Positionsrisikoen i forbindelse med et handlet gældsinstrument eller en handlet aktie (eller derivater af sådanne værdipapirer) opdeles i to komponenter med henblik på at beregne, hvor stor en kapital der kræves for at dække den pågældende risiko.
C Correlation Trading Portfolio (CTP); N Non-CTP
Den ene komponent er dens specifikke risikokomponent — dvs. risikoen for kursændringer for det pågældende instrument på grund af faktorer, der står i forbindelse med emittenten eller for derivaters vedkommende emittenten af det underliggende instrument.
NET POSITIONS — LONG/SHORT
Den anden komponent dækker den generelle risiko — dvs. risikoen for en kursændring for instrumentet, der (for handlede gældsinstrumenter eller derivater heraf) skyldes en ændring i rentesatserne eller (for aktier eller aktiederivater) større bevægelser på aktiemarkedet, der ikke står i forbindelse med særlige forhold vedrørende de enkelte værdipapirer.
See columns 050/060 of MKR SA SEC or MKR SA CTP, respectively.
Den generelle behandling af specifikke instrumenter og nettingprocedurer er omhandlet i artikel 326-333 i forordning (EU) nr. 575/2013.
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA) — SPECIFIC RISK
I denne model indberettes positionerne og de relaterede kapitalgrundlagskrav vedrørende positionsrisici i forbindelse med handlede gældsinstrumenter ved anvendelse af standardmetoden (artikel 102 og artikel 105, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013).
See column 610 of MKR SA SEC, or column 450 of MKR SA CTP, respectively.
De forskellige risici og metoder, der er omhandlet i forordningen, gennemgås rækkevist.
General Remarks
Den specifikke risiko i forbindelse med eksponeringer, der indgår i MKR SA SEC og MKR SA CTP, skal kun indberettes i Total-modellen i MKR SA TDI.
This template provides information on the calculation of own funds requirements according to Articles 312 to 324 of CRR for Operational Risk under the Basic Indicator Approach (BIA), the Standardised Approach (TSA), the Alternative Standardised Approach (ASA) and the Advanced Measurement Approaches (AMA).
Det kapitalgrundlagskrav, der indberettes i disse modeller, skal overføres til henholdsvis felt 325;060 (securitiseringer) og 330;060 (korrelationshandelsportefølje).
An institution can not apply TSA and ASA for the business lines retail banking and commercial banking at the same time at solo level