natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Forpligtelser vedrørende dækkede obligationer er den udstedende enheds forpligtelser som følge af udstedelsen af dækkede obligationer og omfatter alle poster som defineret i de lovbestemte regler for dækkede obligationer, som er omfattet af de relevante beskyttelsesforanstaltninger for dækkede obligationer (dette kan f.eks. omfatte værdipapirer, som er i omløb, samt positioner for modparter til udstederen af dækkede obligationer under derivatpositioner med en — set fra den dækkede obligations udsteders synspunkt — negativ markedsværdi, som er tildelt sikkerhedspuljen og behandles som beslægtede forpligtelser vedrørende dækkede obligationer i overensstemmelse med de relevante lovbestemte regler for dækkede obligationer).
See instructions concerning specific columns of the AE-SOU template in point 1.5.1.
Beløb for forpligtelser vedrørende dækkede obligationer, bortset fra derivatpositioner i sikkerhedspuljen, i henhold til de forskellige fremtidige datointervaller.
The content of the columns in AE-CONT template does not differ from the AE-SOU template.
Datoen »+ 6 måneder« er tidspunktet 6 måneder efter referencedatoen for indberetningen.
Same instructions and data as for column 010 of the AE-SOU template.
Når beløbene anføres, skal det antages, at der bortset fra afskrivninger ikke er ændringer i forpligtelserne vedrørende dækkede obligationer set i forhold til referencedatoen for indberetningen.
Amount of the matching financial liabilities, contingent liabilities (loan commitments received and financial guarantees received) and of the securities lent with non–cash collateral, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Hvis der ikke findes en fast betalingsplan, skal den forventede løbetid for beløb, der forfalder på en dato i fremtiden, anvendes konsekvent.
As referred for each row in the template, financial liabilities are reported at their carrying amount, contingent liabilities at their nominal and securities lent with non-cash collateral at their fair value.
+ 12 måneder — + 10 år
A. Additional amount of encumbered assets
Som + »6 måneder« (kolonne 030) for det pågældende tidspunkt efter referencedatoen for indberetningen.
Additional amount of assets that would become encumbered due to a legal, regulatory or contractual provision that could be triggered in the event of occurrence of scenario A.
Den negative markedsværdi opgjort netto for derivatpositioner i sikkerhedspuljen, som set fra den dækkede obligations udsteders synspunkt har en negativ markedsværdi opgjort netto.
Following the instructions laid down in Part A of this Annex, these amounts are reported at their carrying amount if the amount is related to assets of the reporting institution or at their fair value if related to collateral received.
Derivatpositioner i sikkerhedspuljen er nettoderivatpositioner, som i overensstemmelse med de relevante lovbestemte regler for dækkede obligationer er blevet inkluderet i sikkerhedspuljen og er omfattet af sikkerhedsreglerne vedrørende den relevante dækkede obligation, for så vidt at sådanne derivatpositioner med negativ markedsværdi kræver dækning af kvalificerede aktiver i sikkerhedspuljen.
Amounts exceeding the non-encumbered assets and collateral of the institution are reported at fair value.
Den negative markedsværdi opgjort netto skal kun indberettes for referencedatoen for indberetningen.
Additional amount of assets that would become encumbered due to a legal, regulatory or contractual provision that could be triggered in the event of a depreciation of significant currency number 1 in scenario B.
Der skal anføres oplysninger om eventuelle eksterne kreditvurderinger af den pågældende dækkede obligation på indberetningsdatoen.
See rules for amount types in row 020.
Hvis mindst et kreditvurderingsbureau har udarbejdet en kreditvurdering på indberetningsdatoen, skal kreditvurderingsbureauets navn anføres her.
Additional amount of assets that would become encumbered due to a legal, regulatory or contractual provision that could be triggered in the event of a depreciation of significant currency number 2 in scenario B.
Hvis mere end tre kreditvurderingsbureauer har udarbejdet kreditvurderinger på indberetningsdatoen, skal de tre kreditvurderingsbureauer, som der afgives oplysninger til, udvælges på grundlag af deres markedsrepræsentation.
The information in this template is reported for all UCITS-compliant covered bonds issued by the reporting institution.
Kreditvurderingen udstedt af det kreditvurderingsbureau, der er indberettet i kolonne 090, for den dækkede obligation pr. referencedatoen for indberetningen.
UCITS-compliant covered bonds are the bonds referred to in the first subparagraph of Article 52(4) of Directive 2009/65/EC.
Hvis samme kreditvurderingsbureau har udarbejdet både lang- og kortfristede kreditvurderinger, skal den langfristede kreditvurdering indberettes.
These are covered bonds issued by the reporting institution if the reporting institution is in relation to the covered bond subject by law to special public supervision designed to protect bond-holders and if for such covered bond it is required that sums deriving from the issue of those bonds shall be invested in accordance with the law in assets which, during the whole period of validity of the bonds, are capable of covering claims attaching to the bonds and which, in the event of failure of the issuer, would be used on a priority basis for the reimbursement of the principal and payment of the accrued interest.
Den kreditvurdering, der indberettes, skal omfatte eventuelle modifikatorer.
Covered bonds issued by or on behalf of the reporting institution that are not UCITS-compliant covered bonds shall not be reported within the AE-CB templates.
Kreditvurderingsbureau 2 og kreditvurderingsbureau 3
The reporting shall be based on the statutory covered bond regime, i.e. the legal framework which applies the to the covered bond programme.
Som kreditvurderingsbureau 1 (kolonne 090) for yderligere kreditvurderingsbureauer, som har udstedt kreditvurderinger for den dækkede obligation pr. referencedatoen for indberetningen.
Instructions concerning z-axis
Kreditvurdering 2 og kreditvurdering 3
z-axis
Som kreditvurdering 1 (kolonne 100) for yderligere kreditvurderinger udstedt af kreditvurderingsbureau for den dækkede obligation pr. referencedatoen for indberetningen.
Cover pool identifier (open)
Sikkerhedspuljen består af alle positioner, herunder derivatpositioner, som set fra den dækkede obligations udsteders synspunkt har en positiv markedsværdi opgjort netto og er omfattet af sikkerhedsreglerne vedrørende den relevante dækkede obligation.
The cover pool identifier consists of the name or unambiguous abbreviation of the cover pool issuing entity and the designation of the cover pool that individually is subject to the relevant covered bond protective measures.
Beløb for aktiver i sikkerhedspuljen, bortset fra derivatpositioner i sikkerhedspuljen.
Nominal amount is the sum of claims to payment of principal, determined in accordance with the respective statutory covered bond regime's rules that apply for determining sufficient coverage.
Indberetningsdatoen »+ 6 måneder« er tidspunktet 6 måneder efter referencedatoen for indberetningen.
Present value (swap) is the sum of claims to payment of principal and interest, as discounted by a foreign exchange-specific risk-free yield curve, determined in accordance with the relevant statutory covered bond regime's rules that apply for determining sufficient coverage.
Når beløbene anføres, skal det antages, at der bortset fra afskrivninger ikke er ændringer i sikkerhedspuljen set i forhold til referencedatoen for indberetningen.
For columns 080 and 210 referring to cover pool derivative positions, the amount to be reported is its market value.
Hvis der ikke findes en fast betalingsplan, skal den forventede løbetid for beløb, der forfalder på en dato i fremtiden, anvendes konsekvent.
The asset-specific value is the economic value of the cover pool assets, as may be described by a fair value according to IFRS 13, a market value observable from executed transactions in liquid markets, or a present value that would discount future cash flows of an asset by an asset-specific interest rate curve.
Derivatpositioner i sikkerhedspuljen er nettoderivatpositioner, som i overensstemmelse med de relevante lovbestemte regler for dækkede obligationer er blevet inkluderet i sikkerhedspuljen og er omfattet af sikkerhedsreglerne vedrørende den relevante dækkede obligation, for så vidt at sådanne derivatpositioner med positiv markedsværdi ikke ville indgå i den dækkede obligations udsteders generelle konkursbo.
Institutions shall specify whether the cover pool meets the requirements set out in Article 129 of Regulation (EU) No 575/2013 in order to be eligible for the preferential treatment set out in Article 129(4) and (5) of that Regulation.
Den positive markedsværdi opgjort netto skal kun indberettes for indberetningsdatoen.
If YES, indicate primary asset class of the cover pool
Beløb i sikkerhedspuljen, som overstiger kravene om minimumsdækning
If the cover pool is eligible for the preferential treatment set out in Article 129(4) and (5) of Regulation (EU) No 575/2013 (answer YES in column 011), the primary asset class of the cover pool shall be indicated in this cell.
Beløb i sikkerhedspuljen, herunder derivatpositioner i sikkerhedspuljen med positive markedsværdier opgjort netto, som overstiger kravene om minimumsdækning (supplerende sikkerhedsstillelse).
The classification in Article 129(1) of that Regulation shall be used for this purpose and codes “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” and “g” shall be indicated accordingly.
I henhold til de relevante lovbestemte regler for dækkede obligationer
Code “h” will be applied when the primary asset class of the cover pool does not fall under any of the previous categories.
Beløb for den supplerende sikkerhedsstillelse set i forhold til kravene om minimumsdækning i de relevante lovbestemte regler for dækkede obligationer.
Covered bond liabilities are the liabilities of the issuing entity incurred by issuing covered bonds and extends to all positions as defined by the respective statutory covered bond regime that are subject to the relevant covered bond protective measures (this may, for instance, include securities in circulation as well as the position of counterparts of the covered bond issuer in derivative positions with, from the perspective of the covered bond issuer, a negative market value attributed to the cover pool and treated as covered bond liabilities in accordance with the relevant statutory covered bond regime).
I henhold til kreditvurderingsbureauernes metode for opretholdelse af den eksterne kreditvurdering af dækkede obligationer
Amounts of covered bond liabilities, excluding cover pool derivative positions, according to the different future date ranges.
Beløb for den supplerende sikkerhedsstillelse set i forhold til det niveau, som i henhold til de oplysninger om det relevante kreditvurderingsbureaus metode, som udstederen af de dækkede obligationer råder over, mindst kræves for at opretholde den kreditvurdering, som det pågældende kreditvurderingsbureau har udstedt.
The date “+ 6 months” is the point in time 6 months after the reporting reference date.
Beløb for den supplerende sikkerhedsstillelse set i forhold til det niveau, som i henhold til de oplysninger om kreditvurderingsbureau 1's metode (kolonne 090), som udstederen af de dækkede obligationer råder over, mindst kræves for at opretholde kreditvurdering 1 (kolonne).
Amounts shall be provided assuming no change in covered bond liabilities compared to the reporting reference date except for amortization.
Instrukserne for kreditvurderingsbureau 1 (kolonne 230) anvendes også på kreditvurderingsbureau 2 (kolonne 110) og kreditvurderingsbureau 3 (kolonne 130).
In the absence of a fixed payment schedule, for amounts outstanding at future dates the expected maturity is to be used in a consistent manner.
Del E følger samme struktur som indberetningsskemaet for oversigt over behæftelse i del A i bilag I med forskellige indberetningsskemaer for henholdsvis behæftelse af det indberettende instituts aktiver og modtagne sikkerheder:
+ 12 months - + 10 years
Henholdsvis AE-ADV1 og AE-ADV2.
As for “+ 6 months” (column 030) for the respective point in time from the reporting reference date.
Følgelig svarer modsvarende forpligtelser til de forpligtelser, der er sikret med de behæftede aktiver, og der er ikke behov for nogen én til én relation.
The net negative market value of cover pool derivative positions which from the perspective of the covered bond issuer have a net negative market value.
Centralbankfinansiering (alle typer, herunder genkøbsaftaler)
Cover pool derivative positions are such net derivative positions that in accordance with the relevant statutory covered bond regime have been included in the cover pool and are subject to the respective covered bond protective measures in that such derivative positions with a negative market value require coverage by eligible cover pool assets.
Alle det indberettende instituts typer forpligtelser, hvori transaktionens modpart er en centralbank.
The net negative market value is to be reported for the reporting reference date only.
Aktiver, der er forhåndsanbragt hos centralbanker, skal ikke behandles som behæftede aktiver, medmindre centralbanken ikke tillader tilbagetrækning af anbragte aktiver uden forudgående godkendelse.
Information on external credit ratings on the respective covered bond, as existing on the reporting date, is to be provided.
Hvad angår uudnyttede finansielle garantier, fordeles den uudnyttede del, dvs. efter fradrag af det minimumsbeløb, som centralbanken kræver, på pro rata-basis blandt de aktiver, der er anbragt i centralbanken.
If a credit rating of at least one credit rating agency exists as of the reporting date, the name of one of these credit rating agencies shall be provided here.
Børshandlede derivater
If credit ratings by more than three credit rating agencies exist as of the reporting date, the three credit rating agencies to whom information is provided shall be selected based on their respective market prevalence.
Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts derivater med sikkerhedsstillelse, som er finansielle forpligtelser, for så vidt at disse derivater noteres og handles på en anerkendt eller godkendt børs og fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
The credit rating issued by the credit rating agency reported in column 090 on the covered bond as of the reporting reference date.
Over-the-counter-derivater
If long- and short-term credit ratings by the same credit rating agency exist, the long-term credit rating is to be reported.
Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts derivater med sikkerhedsstillelse, som er finansielle forpligtelser, for så vidt at disse derivater handles over-the-counter og fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
The credit rating to be reported shall include any modifiers.
Samme instrukser i kolonne 030 i AE-SOU-indberetningsskemaet.
Credit rating agency 2 and credit rating agency 3
Regnskabsmæssig værdi af det indberettende instituts genkøbsaftaler, hvori transaktionens modpart ikke er en centralbank, for så vidt at disse transaktioner medfører aktivbehæftelse for det pågældende institut.
As for credit rating agency 1 (column 090) for further credit rating agencies that have issued credit ratings on the covered bond as of the reporting reference date.
Trepartsgenkøbsaftaler bør behandles på samme måde som genkøbsaftaler, for så vidt at disse transaktioner medfører aktivbehæftelse for det indberettende institut.
Credit rating 2 and credit rating 3
Regnskabsmæssig værdi af sikrede indskud, bortset fra det indberettende instituts genkøbsaftaler, hvori transaktionens modpart ikke er en centralbank, for så vidt at disse indskud medfører aktivbehæftelse for det pågældende institut.
As for credit rating 1 (column 100) for further credit ratings issued by credit rating agencies 2 and 3 on the covered bond existing as of the reporting reference date.
Jf. instrukserne vedrørende række 100 i AE-ASS-indberetningsskemaet.
The cover pool consist of all positions, including cover pool derivative positions, from the perspective of the covered bond issuer, with a net positive market value, that are subject to the respective covered bond protective measures.
Udstedte securitiseringer
Amounts of assets in the cover pool, excluding cover pool derivative positions.
Jf. instrukserne vedrørende række 110 i AE-ASS-indberetningsskemaet.
This amount includes minimum over-collateralisation requirements plus any additional over-collateralisation in excess of the minimum, to the extent subject to the respective covered bond protective measures.
Regnskabsmæssig værdi af gældsbeviser udstedt af det indberettende institut, bortset fra dækkede obligationer og securitiseringer, for så vidt at disse udstedte værdipapirer fører til aktivbehæftelse for det pågældende institut.
The reporting date “+ 6 months” is the point in time 6 months after the reporting reference date.
Hvis det indberettende institut har undladt at afhænde en del af de udstedte gældsbeviser, enten fra udstedelsesdatoen eller et senere tidspunkt, som følge af en genkøbsforretning, bør disse ikke-afhændede værdipapirer ikke anføres under denne post.
Amounts shall be provided assuming no change in cover pool compared to the reporting date except for amortization.
Desuden bør den sikkerhedsstillelse, som knyttes til dem, klassificeres som ubehæftet i forbindelse med dette indberetningsskema.
In the absence of a fixed payment schedule, for amounts outstanding at future dates expected maturity is to be used in a consistent manner.
Jf. instrukserne vedrørende række 120 i AE-ASS-indberetningsskemaet.
As for “+ 6 months” (column 160) for the respective point in time from the reporting reference date.
For hver aktivtype, der er specificeret i rækkerne i AE-ADV1-indberetningsskemaet anføres den regnskabsmæssige værdi af de aktiver, som det indberettende institut besidder, og som er behæftede.
The net positive market value of cover pool derivative positions which, from the perspective of the covered bond issuer, have a net positive market value.
For hver aktivtype, der er specificeret i rækkerne i AE-ADV1-indberetningsskemaet anføres den regnskabsmæssige værdi af de aktiver, som det indberettende institut besidder, som er behæftede, og som er belånbare i de centralbanker, som det indberettende institut har adgang til.
Cover pool derivative positions are such net derivative positions that in accordance with the relevant statutory covered bond regime have been included in the cover pool and are subject to the respective covered bond protective measures in that such derivative positions with a positive market value would not form part of the covered bond issuer's general insolvency estate.
For hver aktivtype, der er specificeret i rækkerne i AE-ADV1-indberetningsskemaet anføres den regnskabsmæssige værdi af de aktiver, som det indberettende institut besidder, og som er ubehæftede.
The net positive market value is to be reported for the reporting date only.
For hver aktivtype, der er specificeret i rækkerne i AE-ADV1-indberetningsskemaet anføres den regnskabsmæssige værdi af de aktiver, som det indberettende institut besidder, som er behæftede, og som er belånbare i de centralbanker, som det indberettende institut har adgang til.
Cover pool amounts in excess of minimum coverage requirements
For hver aktivtype, der er specificeret i rækkerne i AE-ADV1-indberetningsskemaet anføres den regnskabsmæssige værdi af de aktiver, som det indberettende institut besidder.
Amounts of cover pool, including cover pool derivative positions with net positive market values, in excess of requirements of minimum coverage (over-collateralisation).
Jf. instrukserne vedrørende række 020 i AE-ASS-indberetningsskemaet.
As per the relevant statutory covered bond regime
Jf. instrukserne vedrørende række 030 i AE-ASS-indberetningsskemaet.
Amounts of over-collateralisation compared with the minimum coverage required by the relevant statutory covered bond regime.
Jf. instrukserne vedrørende række 040 i AE-ASS-indberetningsskemaet.
As per credit rating agencies' methodology to maintain current external credit rating on covered bond
Jf. instrukserne vedrørende række 050 i AE-ASS-indberetningsskemaet.
Amounts of over-collateralisation compared with the level that, according to information on the respective credit rating agency's methodology available to the covered bond issuer, would at a minimum be required to support the existing credit rating issued by the respective credit rating agency.
Dækkede obligationer som beskrevet i instrukserne vedrørende række 050 i AE-ASS-indberetningsskemaet, som er udstedt af enheder, som er omfattet af konsolideringsreglerne.
Amounts of over-collateralisation compared with the level that, according to information on the methodology of credit rating agency 1 (column 090) available to the covered bond issuer, would at a minimum be required to support credit rating 1 (column 100).
Jf. instrukserne vedrørende række 060 i AE-ASS-indberetningsskemaet.
The instructions for credit rating agency 1 (column 230) also apply to credit rating agency 2 (column 110) and credit rating agency 3 (column 130).
Securitiseringer som beskrevet i instrukserne vedrørende række 060 i AE-ASS-indberetningsskemaet, som er udstedt af enheder, som er omfattet af konsolideringsreglerne.
Part E follows the same structure as in the encumbrance overview templates in Part A with different templates for the encumbrance of the assets of the reporting institution and for the collateral received:
Jf. instrukserne vedrørende række 070 i AE-ASS-indberetningsskemaet.
AE-ADV1 and AE-ADV2 respectively.
Jf. instrukserne vedrørende række 080 i AE-ASS-indberetningsskemaet.
Consequently, matching liabilities correspond to the liabilities that are secured by the encumbered assets and no one-to-one relation has to exist.
Jf. instrukserne vedrørende række 090 i AE-ASS-indberetningsskemaet.
Central bank funding (of all types, including repos)
Lån og forskud, bortset fra lån på anfordring til centralbanker eller offentlige myndigheder.
All types of liabilities of the reporting institution in which the counterparty of the transaction is a central bank.
Lån og forskud, bortset fra lån på anfordring til finansielle selskaber.
Assets that have been pre-positioned with central banks shall not be treated as encumbered assets unless the central bank does not allow withdrawal of any asset placed without prior approval.
Lån og forskud, bortset fra lån på anfordring til ikke-finansielle selskaber.
For unused financial guarantees, the unused part, i.e., the amount above the minimum required by the central bank, shall be allocated on a pro-rata basis among the assets placed at the central bank.
realkreditlån
Exchanged traded derivatives
Lån og forskud, bortset fra lån på anfordring, som er sikret med pant i fast ejendom, til ikke-finansielle selskaber.
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities, insofar as these derivatives are listed or traded on a recognised or designated investment exchange and they entail asset encumbrance for that institution.
Lån og forskud, bortset fra lån på anfordring til husholdninger.
Over-the counter derivatives
Lån og forskud, bortset fra lån på anfordring, som er sikret med pant i fast ejendom, til husholdninger.
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities, insofar as these derivatives are traded over-the-counter and they entail asset encumbrance for that institution.
Jf. instruksen vedrørende række 120 i AE-ASS-indberetningsskemaet.
(Same instruction in row 030 of the AE-SOU template)
Jf. instruksen vedrørende række 010 i AE-ASS-indberetningsskemaet.
Carrying amount of the repurchase agreements of the reporting institution in which the counterparty of the transaction is not a central bank, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.