natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For hver af disse er oplysningerne opdelt efter balanceførte og ikkebalanceførte poster og derivater og efter securitiseringer og resecuritiseringer.
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Arti cle 378 of CRR).
De samlede eksponeringer (pr. indberetningsdatoen) er også opdelt efter kreditkvalitetstrin anvendt ved udformningen (sidste blok af rækker).
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
Eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og investorinstitutter skal indberette disse oplysninger.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
De samlede eksponeringer henviser til det samlede beløb for udestående securitiseringer.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
I denne række opsummeres alle de oplysninger, der indberettes af eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og investorinstitutter i de efterfølgende rækker.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
Det samlede beløb af udestående resecuritiseringer i henhold til definitionerne i artikel 4, stk. 1, nr. 63) og 64), i forordning (EU) nr. 575/2013.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
I denne række opsummeres oplysninger om balanceførte poster, ikkebalanceførte poster og derivater samt førtidsindfrielse af de securitiseringspositioner, hvor instituttet er det eksponeringsleverende institut, jf. definitionen i forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 13).
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
Når et institut beregner størrelsen af risikovægtede eksponeringer efter standardmetoden, skal eksponeringsværdien for en balanceført securitiseringsposition være dens regnskabsmæssige værdi efter justeringer for specifik kreditrisiko i overensstemmelse med artikel 246, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
Balanceførte poster fordeles efter securitiseringer (række 050) og resecuritiseringer (række 060).
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
I disse rækker indsamles der oplysninger om ikkebalanceførte poster og derivatsecuritiseringspositioner, der er pålagt en konverteringsfaktor inden for securitiseringsrammen.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Eksponeringsværdien for en ikkebalanceført securitiseringsposition er dens nominelle værdi fratrukket specifik kreditrisikojustering for nævnte securitiseringsposition ganget med en konverteringsfaktor på 100 %, medmindre andet angives.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Eksponeringsværdien for en modpartskreditrisiko, der hidrører fra et af de derivatinstrumenter, som angives i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013, skal fastlægges i overensstemmelse med forordningens tredje del, afsnit II, kapitel 6.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
For likviditetsfaciliteter, kreditfaciliteter og kontante forskud skal institutter angive det ikkeudnyttede beløb.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
For rente- og valutaswaps skal de angive eksponeringsværdien (i henhold til artikel 264, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013) i overensstemmelse med CR SA Total-modellen.
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Ikkebalanceførte poster og derivater fordeles efter securitiseringer (række 080) og resecuritiseringer (række 090) som i artikel 251, tabel 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Denne række gælder kun for eksponeringsleverende institutter med revolverende eksponeringssecuritiseringer, der omfatter førtidsindfrielsesbestemmelser, jf. artikel 242, nr. 13) og 14), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
I denne række opsummeres oplysninger om balanceførte poster og ikkebalanceførte poster og derivater for de securitiseringspositioner, hvor instituttet er investor.
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Der gives ikke en udtrykkelig definition af investor i forordning (EU) nr. 575/2013.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
I denne sammenhæng skal investor derfor forstås som et institut, der er indehaver af en securitiseringsposition i en securitiseringstransaktion, hvor det hverken er eksponeringsleverende eller organiserende institut.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
De kriterier, der anvendes til klassificering af securitiseringer og resecuritiseringer i forbindelse med balanceførte poster for eksponeringsleverende institutter, finder også anvendelse her.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
De kriterier, der anvendes til klassificering af securitiseringer og resecuritiseringer i forbindelse med ikkebalanceførte poster og derivater for eksponeringsleverende institutter, finder også anvendelse her.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
I denne række opsummeres oplysninger om balanceførte poster og ikkebalanceførte poster og derivater for de securitiseringspositioner, hvor instituttet er det organiserende institut, jf. definitionen i forordningens artikel 4, nr. 14).
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Hvis et organiserende institut også securitiserer sine egne aktiver, skal det indsætte oplysninger om sine egne securitiserede aktiver i rækkerne for det eksponeringsleverende institut.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
OPDELING AF UDESTÅENDE POSITIONER EFTER KREDITKVALITETSTRIN VED UDFORMNINGEN
Value adjustments of securitised positions are not considered.
I disse rækker indsamles der oplysninger om udestående positioner (pr. indberetningsdatoen) efter det kreditkvalitetstrin (fastsat for standardmetoden i artikel 251 (tabel 1) i forordning (EU) nr. 575/2013), der blev anvendt på indgåelsesdatoen (ved udformningen).
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of "originator’s' interest" as defined in Article 256(2) of CRR.
Hvis disse oplysninger ikke er tilgængelige, indberettes de tidligste data svarende til kvalitetstrin.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor’s interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Disse rækker indberettes kun for kolonne 190-270 og kolonne 330-340.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
I denne model skal der indberettes oplysninger om alle securitiseringer, for hvilke der anerkendes en væsentlig risikooverførsel, og hvor det indberettende institut er involveret i securitisering, der opgøres efter IRB-metoden.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
CR SEC IRB-modellen har samme anvendelsesområde som CR SEC SA og indsamler fælles oplysninger om både traditionelle og syntetiske securitiseringer i anlægsbeholdningen.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
For rækken til de samlede balanceførte poster svarer det beløb, der indberettes i denne kolonne, til det udestående beløb af securitiserede eksponeringer på indberetningsdatoen.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Se kolonne 010 i CR SEC SA.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Artikel 249 og 250 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
I henhold til den generelle regel vedrørende »indgående« og »udgående« pengestrømme skal de beløb, der indberettes i kolonne 030 i CR SEC IRB-modellen, vises som »indgående« pengestrømme i den tilsvarende kreditrisikomodel (CR SA eller CR IRB) og eksponeringsklasse, der er relevant for udbyderen af kreditrisikoafdækning (dvs. den tredjemand, som tranchen overføres til ved ufinansieret kreditrisikoafdækning).
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Securitiseringspositioner, som det indberettende institut er i besiddelse af, beregnet i henhold til artikel 246, stk. 1, litra b), d) og e), og stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 uden anvendelse af kreditkonverteringsfaktorer, kreditrisikojusteringer og hensættelser.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
Værdijusteringer af securitiserede positioner indregnes ikke.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
I tilfælde af førtidsindfrielsesbestemmelser skal institutter angive værdien af det eksponeringsleverende instituts kapitalinteresser som defineret i artikel 256, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Se artikel 4, stk. 1, nr. 57), og tredje del, afsnit II, kapitel 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
Ufinansieret kreditrisikoafdækning er defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 59), i forordning (EU) nr. 575/2013.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Artikel 236 i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandler beregningsproceduren for GA i tilfælde af fuld afdækning/delvis afdækning — samme prioritet.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Denne oplysning vedrører også kolonne 040 og 050 i CR IRB -modellen.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
Finansieret kreditrisikoafdækning er defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 58), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Da den enkle metode for finansielle sikkerheder ikke finder anvendelse, indberettes kun finansieret kreditrisikoafdækning i henhold til forordningens artikel 200 i denne kolonne.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Denne oplysning vedrører også kolonne 060 i CR IRB-modellen.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Artikel 236 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Denne oplysning vedrører også kolonne 070 i CR IRB-modellen.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Denne oplysning vedrører også kolonne 080 i CR IRB-modellen.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
Denne oplysning vedrører også kolonne 090 i CR IRB-modellen.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Artikel 218-222 i forordning (EU) nr. 575/2013.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Securitiseringspositioner i henhold til artikel 246 i forordning (EU) nr. 575/2013 uden anvendelse af konverteringsfaktorerne i forordningens artikel 246, stk. 1, litra c).
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Ifølge artikel 246, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 skal eksponeringsværdien for en ikkebalanceført securitiseringsposition være dens nominelle værdi ganget med en konverteringsfaktor.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Denne konverteringsfaktor skal være 100 %, medmindre andet angives.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
I den henseende defineres konverteringsfaktor i forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 56).
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total temp late.
I forbindelse med indberetning indberettes de fuldt justerede eksponeringsværdier (E*) i henhold til følgende fire intervaller af konverteringsfaktorer, som gensidigt udelukker hinanden: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] og [50 %, 100 %].
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Denne oplysning vedrører også kolonne 110 i CR IRB-modellen.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
I henhold til artikel 266, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 kan institutter — i forbindelse med en securitiseringsposition, hvor der tillægges en risikovægt på 1250 % — som et alternativ til at medtage positionen i deres beregning af størrelsen af risikovægtede eksponeringer fratrække eksponeringsværdien i positionen fra d eres kapitalgrundlag.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Artikel 261 i forordning (EU) nr. 575/2013.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] and [50 %, 100 %].
Securitiseringspositioner opgjort efter IRB-metoden med en afledt rating i henhold til artikel 259, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 indberettes som positioner med en rating.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Eksponeringsværdier underlagt risikovægte fordeles efter kreditkvalitetstrin som anført for IRB-metoden i forordningens artikel 261, stk. 1, tabel 4.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Tilsynsformelmetoden er omhandlet i artikel 262 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Risikovægten for en securitiseringsposition skal være mindst 7 %.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Alternativt anvendes risikovægten i overensstemmelse med de angivne formler.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
TILSYNSFORMELMETODEN: GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Kreditrisikoreduktion for securitiseringspositioner kan anerkendes i overensstemmelse med artikel 264 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
I så fald skal instituttet bestemme den »faktiske risikovægt« for positionen, når der er modtaget fuld kreditrisikoafdækning i overensstemmelse med forordningens artikel 264, stk. 2 (den faktiske risikovægt fås ved at dividere den risikovægtede eksponering i positionen med eksponeringsværdien i positionen og gange resultatet med 100).
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Ved delvis kreditrisikoafdækning af positionen skal instituttet anvende tilsynsformelmetoden med en justeret »T«-værdi i henhold til artikel 264, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
1250 % (UNRATED)
Vægtede gennemsnitlige risikovægte indberettes i denne kolonne.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
Look-through-kolonnerne omfatter alle tilfælde af ikkeratede eksponeringer, hvor risikovægten fås fra den underliggende portefølje af eksponeringer (højeste risikovægt for puljen).
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Artikel 263, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandler en undtagelse, der anvendes, når Kirb ikke kan beregnes.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Det uudnyttede beløb for likviditetsfaciliteter indberettes under »Ikkebalanceførte poster og derivater«.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Når det eksponeringsleverende institut gør brug af undtagelsen, der anvendes, når Kirb ikke kan beregnes, skal den risikovægtning, der anvendes på eksponeringsværdien af en likviditetsfacilitet, som er omfattet af behandlingen i forordningens artikel 263, indberettes i kolonne 350.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Se artikel 256, stk. 5, og artikel 265 i forordning (EU) nr. 575/2013 for oplysninger om førtidsindfrielse.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
LOOK-THROUGH: GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Artikel 259, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandler den interne vurderingsmetode for positioner i ABCP-programmer.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
INTERN VURDERING: GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Institutter, der anvender IRB-metoden, skal følge artikel 266, stk. 1 (gælder kun for eksponeringsleverende institutter, når eksponeringen ikke er fratrukket kapitalgrundlag) og 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
Den samlede risikovægtede eksponering beregnet i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 5, afdeling 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 inden justeringer som følge af uoverensstemmende løbetider eller overtrædelse af bestemmelserne om rettidig omhu og eksklusive risikovægtet eksponering svarende til eksponeringer, der er omfordelt via overførsler til en anden model.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
RISIKOVÆGTET EKSPONERING — HERAF: SYNTETISKE SECURITISERINGER
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
For syntetiske securitiseringer med uoverensstemmende løbetider tages der for det beløb, der indberettes i denne kolonne, ikke højde for uoverensstemmende løbetider.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Når visse krav ikke opfyldes af instituttet, skal medlemsstaterne i henhold til artikel 14, stk. 2, artikel 406, stk. 2, og artikel 407 i forordning (EU) nr. 575/2013 sikre, at de kompetente myndigheder pålægger en forholdsmæssig supplerende risikovægt på mindst 250 % (og højst 1250 %) af den risikovægt, som finder anvendelse på de relevante securitiseringspositioner i henhold til forordningens tredje del, afsnit II, kapitel 5, afdeling 3.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Bemærk, at RW(SP) ikke kun omfatter de risikovægtede eksponeringer indberettet i kolonne 400, men også risikovægtede eksponeringer svarende til eksponeringer, der er omfordelt via overførsler til en anden model.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR provide that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Negative værdier indberettes i denne kolonne.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
Den samlede risikovægtede eksponering beregnet i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 5, afdeling 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 før (kolonne 440)/efter (kolonne 450) anvendelse af de grænser, der er anført i forordningens artikel 260.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Endvidere skal forordningens artikel 265 (Yderligere kapitalgrundlagskrav for securitisering af revolverende eksponeringer med førtidsindfrielsesbestemmelser) tages i betragtning.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
CR SEC SA-modellen er opdelt i tre hovedblokke af rækker, hvor der indsamles data om de indgåede/organiserede/ikkeafhændede eller erhvervede eksponeringer af eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og investorer.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.