natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Artikel 306 i forordning (EU) nr. 575/2013 for kvalificerende CCP'er, jf. forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 88), sammenholdt med samme forordnings artikel 301, stk. 2.
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Eksponeringer, der på grund af en aftale om netting på tværs af produkter (som defineret i artikel 272, stk. 11, i forordning (EU) nr. 575/2013) ikke kan tildeles derivater og transaktioner med lang afviklingstid eller værdipapirfinansieringstransaktioner, indberettes i denne række.
Items to be reported here:
OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER RISIKOVÆGT
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Artikel 306, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
eligible unfunded credit protection.
Artikel 305, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Please also see instructions of point 4.1.1.
Artikel 232, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013.
050-060
Artikel 133, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Unfunded credit protection:
Denne række er ikke tilgængelig i forbindelse med eksponeringsklasserne centralregering, selskaber, institutter og detail.
adjusted values (Ga)
Til indberetning af eksponeringer, som ikke er underlagt de risikovægte, der er anført i modellen.
Article 235 of CRR
Artikel 113, stk. 1-5, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Ikke-ratede »nth to default«-kreditderivater efter standardmetoden (forordningens artikel 134, stk. 6) indberettes i denne række i eksponeringsklassen »Andre poster«.
Guarantees
Se også artikel 124, stk. 2, og artikel 152, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 203 of CRR
Memorandumposter
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
Artikel 112, litra i), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 204 of CRR.
Dette er kun en memorandumpost.
070-080
Uafhængigt af beregningen af risikoeksponeringerne sikret ved pant i erhvervsejendomme, jf. forordningens artikel 124 og 126, skal eksponeringerne opdeles og indberettes i denne række, afhængigt af om de er sikret ved pant i erhvervsejendomme.
Funded credit protection
Artikel 112, litra j), i forordning (EU) nr. 575/2013.
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
Eksponeringer i eksponeringsklassen »eksponeringer ved misligholdelse«, som skal medtages i denne eksponeringsklasse, hvis de ikke er misligholdte.
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Artikel 112, litra i), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Anvendelsesområdet for CR IRB-modellen
simple method
Anvendelsesområdet for CR IRB-modellen omfatter følgende kapitalgrundlagskrav:
Article 222(1) to (2) of CRR.
i. kreditrisiko i anlægsbeholdningen, herunder:
Other funded credit protection
modpartsrisiko i anlægsbeholdningen
Article 232 of CRR.
udvandingsrisiko for erhvervede fordringer
090-100
modpartsrisiko i handelsbeholdningen
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
leveringsrisiko (free deliveries), der opstår som følge af alle forretningsaktiviteter.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
Anvendelsesområdet for modellen vedrører de eksponeringer, for hvilke de risikovægtede eksponeringsværdier beregnes i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 3, artikel 151-157, i forordning (EU) nr. 575/2013 (IRB-metoden).
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
CR IRB-modellen omhandler ikke følgende data:
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
i. Aktieeksponeringer, der indberettes i CR EQU IRB-modellen.
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Securitiseringspositioner, der indberettes i modellerne CR SEC SA, CR SEC IRB og/eller CR SEC DETAILS.
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
»Andre aktiver, der ikke er gældsforpligtelser«, jf. forordningens artikel 147, stk. 2, litra g).
120-140
Risikovægten for denne eksponeringsklasse skal altid være angivet til 100 %, dog ikke for kassebeholdning og tilsvarende poster samt eksponeringer, der er en restværdi af lejede aktiver, jf. forordningens artikel 156.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
De risikovægtede eksponeringer for denne eksponeringsklasse indberettes direkte i CA-modellen.
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Kreditværdijusteringsrisiko, som indberettes i CVA Risiko-modellen.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
CR IRB-modellen kræver ikke en geografisk opdeling af IRB-eksponeringer efter modpartens hjemsted.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
Denne opdeling indberettes i CR GB-modellen.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
For at præcisere, om instituttet bruger sine egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller kreditkonverteringsfaktorer, anføres følgende oplysning for hver indberettet eksponeringsklasse:
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
hvis myndighedens estimater over tab givet misligholdelse og kreditkonverteringsfaktorer anvendes (grundlæggende IRB)
Volatility adjustment to the exposure
hvis egne estimater over tab givet misligholdelse og kreditkonverteringsfaktorer anvendes (udbygget IRB)
Article 223(2) to (3) of CRR.
Hvis et institut anvender egne estimater over tab givet misligholdelse til at beregne risikovægtede eksponeringer for IRB-eksponeringer og anvender myndighedens estimater over tab givet misligholdelse til at beregne risikovægtede eksponeringer for den anden del af sine IRB-eksponeringer, skal der indberettes en CR IRB Total for F-IRB-positioner og en CR IRB Total for A-IRB-positioner.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Opdeling af CR IRB-modellen
Article 239(2) of CRR.
CR IRB består af to modeller.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
CR IRB 1 giver en generel oversigt over IRB-eksponeringer og de forskellige metoder til at beregne de samlede risikoeksponeringer og en opdeling af de samlede eksponeringer efter eksponeringstype.
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
CR IRB 2 giver en opdeling af de samlede eksponeringer efter låntagerklasser eller -puljer.
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
CR IRB 1- og CR IRB 2-modellerne indberettes separat for følgende eksponerings- og deleksponeringsklasser:
(-) Of which:
I alt
Volatility and maturity adjustments
(Total-modellen skal indberettes separat for den grundlæggende IRB-metode og den udbyggede IRB-metode.)
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
Centralregeringer og centralbanker
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1- Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
(Artikel 147, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013).
Fully adjusted exposure value (E*)
(Artikel 147, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013).
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
) Erhvervseksponeringer — SMV'er
160-190
(artikel 147, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013).
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
) Erhvervseksponeringer — specialiseret långivning
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
(artikel 147, stk. 8, i forordning (EU) nr. 575/2013).
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
) Erhvervseksponeringer — Andre
Exposure value
(Alle erhvervseksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra c), som ikke er indberettet i 4.1 og 4.2)
Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
) Detail — Sikret ved pant i fast ejendom — SMV'er
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
(Eksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra d), og artikel 154, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, som er sikret ved pant i fast ejendom).
Arising from Counterparty Credit Risk
) Detail — Sikret ved pant i fast ejendom — ikke-SMV'er
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
(Eksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013, som er sikret ved pant i fast ejendom og ikke indberettet i 5.1).
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
) Detail — Kvalificeret revolverende
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
) Detail — Andre SMV'er
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
(artikel 147, stk. 2, litra d), som ikke er indberettet i 5.1 og 5.3).
with a credit assessment by a nominated ECAI
C 08.01 — Kredit- og modpartskreditrisici og leveringsrisici (free deliveries):
All exposures to SME shall be reported here.
Kapitalgrundlagskrav opgjort efter IRB-metoden (CR IRB 1)
Exposures subject to the SME-supporting factor
SYSTEM MED INTERNE RATINGS/PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE ELLER -PULJE (%)
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Den sandsynlighed for misligholdelse (PD), der tildeles låntagerklassen eller -puljen, og som skal indberettes, skal baseres på bestemmelserne i artikel 180 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 125 of CRR.
For hver individuel klasse eller pulje skal den PD, der er tildelt den specifikke låntagerklasse eller -pulje, indberettes.
Only reported in exposure class “Secured by mortgages on immovable property”
For tal, der svarer til en aggregering af låntagerklasser eller -puljer (f.eks. samlede eksponeringer), anføres det eksponeringsvægtede gennemsnit af de PD'er, der er tildelt låntagerklasserne eller -puljerne i aggregeringen.
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
Eksponeringsværdien (kolonne 110) bruges til at beregne den eksponeringsvægtede gennemsnitlige PD.
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
For hver individuel klasse eller pulje skal den PD, der er tildelt den specifikke låntagerklasse eller -pulje, indberettes.
070-130
Alle indberettede risikoparametre udledes af de risikoparametre, der anvendes i systemet for interne ratings, som er godkendt af den relevante kompetente myndighed.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
Det er hverken hensigten eller ønskværdigt, at der etableres en masterskala for tilsyn.
Reporting institution's “banking book” positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Hvis det indberettende institut anvender et unikt ratingsystem eller kan indberette i henhold til en intern masterskala, anvendes denne skala.
Reporting institution's “trading book” counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
Ellers kombineres de forskellige ratingsystemer og rangordnes efter følgende kriterier:
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their “trading book” positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Låntagerklasserne i de forskellige ratingsystemer samles i en pulje og opstilles fra den laveste PD til den højeste tildelt hver låntagerklasse.
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
Hvis instituttet anvender mange klasser eller puljer, kan der indberettes et lavere antal klasser eller puljer efter aftale med de kompetente myndigheder.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
Institutter skal på forhånd kontakte de kompetente myndigheder, hvis de ønsker at indberette et andet antal klasser end antallet af interne klasser.
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
Med henblik på vægtning af den gennemsnitlige PD anvendes den eksponeringsværdi, der er indberettet i kolonne 110.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Alle eksponeringer, herunder eksponeringer ved misligholdelse, vurderes med henblik på at beregne den eksponeringsvægtede gennemsnitlige PD (f.eks. for »samlet eksponering«).
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Misligholdte eksponeringer er tildelt den sidste ratingklasse med en PD på 100 %.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
Institutter indberetter eksponeringsværdien inden indregning af værdijusteringer, hensættelser, virkninger af kreditrisikoreduktionsteknikker eller kreditkonverteringsfaktorer.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Virkningen, der følger af forordningens artikel 166, stk. 3 (virkningen af balanceført netting af udlån og indskud), indberettes særskilt som finansieret kreditrisikoafdækning og reducerer derfor ikke den oprindelige eksponering.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includes:
Opdeling af den oprindelige eksponering før anvendelse af konverteringsfaktorer for alle eksponeringer defineret i henhold til artikel 142, stk. 4 og 5, i forordning (EU) nr. 575/2013, der er omfattet af den højeste korrelation fastsat i forordningens artikel 153, stk. 2.
Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions;
040–080
margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Kreditrisikoreduktionsteknikker som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 57), i forordning (EU) nr. 575/2013, som mindsker kreditrisikoen ved en eller flere eksponeringer via substitution af eksponeringer som defineret nedenfor under Substitution af eksponering som følge af kreditrisikoreduktionsteknikker.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
040–050
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
Værdier som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 59), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Derivatives and Long Settlement Transactions
Hvis sikkerhedsstillelse påvirker eksponeringen (f.eks. hvis den anvendes til kreditrisikoreduktionsteknikker med substitutionsvirkninger på eksponeringen), må den ikke overstige eksponeringsværdien.
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
GARANTIER:
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
Når egne estimater af LGD ikke anvendes, anføres den justerede værdi (Ga) som defineret i artikel 236 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
Når egne estimater af LGD anvendes (artikel 183, med undtagelse af stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013) indberettes den relevante værdi, der anvendes i den interne model.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
Garantier indberettes i kolonne 040, når justering ikke foretages i LGD.
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
Når justering foretages i LGD, indberettes garantibeløbet i kolonne 150.
140-280
For så vidt angår eksponeringer, der er underlagt double default-behandling, indberettes værdien af ufinansieret kreditrisikoafdækning i kolonne 220.
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
KREDITDERIVATER:
Article 306(1) of CRR
Når egne estimater af LGD ikke anvendes, anføres den justerede værdi (Ga) som defineret i artikel 216 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 305(3) of CRR
Når egne estimater af LGD anvendes (artikel 183 forordning (EU) nr. 575/2013), indberettes den relevante værdi, der anvendes i den interne model
Article 232(3) point (c) of CRR.
Når justering foretages i LGD, indberettes beløbet for kreditderivater i kolonne 160.
Article 133(2) of CRR
For så vidt angår eksponeringer, der er underlagt double default-behandling, indberettes værdien af ufinansieret kreditrisikoafdækning i kolonne 220.
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
Hvis sikkerhedsstillelse påvirker eksponeringen (f.eks. hvis den anvendes til kreditrisikoreduktionsteknikker med substitutionsvirkninger på eksponeringen), må den ikke overstige eksponeringsværdien.
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
Når egne estimater af LGD ikke anvendes, finder artikel 232 i forordning (EU) nr. 575/2013 anvendelse.
Article 113(1) to (5) of CRR.
Når egne estimater af LGD anvendes, indberettes de foranstaltninger til kreditrisikoreduktion, der opfylder kriterierne i forordningens artikel 212.
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class “Other items”.
Den relevante værdi, der anvendes i den interne model, indberettes.
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
Indberettes i kolonne 060, når justering ikke foretages i LGD.
Memorandum Items
Når justering foretages i LGD, indberettes beløbet i kolonne 170.
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
Udgående pengestrømme svarer til den dækkede del af den oprindelige eksponering før anvendelse af konverteringsfaktorer, som fratrækkes låntagerens eksponeringsklasse samt låntagerklassen eller -puljen, hvis det er relevant, og efterfølgende tildeles eksponeringsklassen for udbyderen af kreditrisikoafdækning samt låntagerklassen eller -puljen, hvis det er relevant.
Article 112 point (i) of CRR
Dette beløb betragtes som en indgående pengestrøm i eksponeringsklassen for udbyderen af kreditrisikoafdækning og i låntagerklassen eller -puljen, hvis det er relevant.
This is a memorandum item only.
Indgående og udgående pengestrømme i samme eksponeringsklasser samt låntagerklasser eller -puljer, hvis det er relevant, tages også i betragtning.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
Eksponering tildelt den tilsvarende låntagerklasse eller -pulje og eksponeringsklasse efter hensyntagen til de ind- og udgående pengestrømme, der følger af kreditrisikoreduktionsteknikker med substitutionsvirkning på eksponeringen.
Article 112 point (j) of CRR.
Ikkebalanceførte poster
Exposures included in the exposure class “exposures in default” which shall be included in this exposure class if they were not in default.
Se instrukserne til CR-SA.
Article 112 point (i) of CRR.
Værdien i henhold til artikel 166 og artikel 230, stk. 1, andet punktum, i forordning (EU) nr. 575/2013 indberettes.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
For instrumenterne, jf. bilag I, anvendes kreditkonverteringsfaktorerne (artikel 166, stk. 8-10, i forordning (EU) nr. 575/2013), uanset hvilken metode instituttet har valgt.
Scope of the CR IRB template
For række 040-060 (værdipapirfinansieringstransaktioner, derivater og transaktioner med lang afviklingstid, samt eksponeringer, der følger af en aftale om netting på tværs af produkter), som er omhandlet i tredje del, afsnit II, kapitel 6, i forordning (EU) nr. 575/2013, er eksponeringsværdien den samme som for modpartsrisikoen beregnet efter de metoder, der er fastsat i forordningens tredje del, afsnit II, kapitel 3-7.
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
Disse værdier indberettes i denne kolonne og ikke i kolonne 130 »Heraf: Som opstår i forbindelse med modpartsrisiko«.
i.
Som opstår i forbindelse med modpartsrisiko
Credit risk in the banking book, among which:
Se instrukserne til CR-SA.
Counterparty credit risk in the banking book;
Opdeling af eksponeringsværdien for alle eksponeringer defineret i henhold til artikel 142, stk. 4 og 5, i forordning (EU) nr. 575/2013, der er omfattet af den højeste korrelation fastsat i forordningens artikel 153, stk. 2.
Dilution risk for purchased receivables;
Kreditrisikoreduktionsteknikker, der påvirker LGD'er som følge af anvendelsen af substitutionsvirkningen af kreditrisikoreduktionsteknikker, indberettes ikke i disse kolonner.
Counterparty credit risk in the trading book;
Når egne estimater af LGD ikke anvendes:
Free deliveries resulting from all business activities..
artikel 228, stk. 2, artikel 230, stk. 1 og 2, og artikel 231 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
Når egne estimater af LGD anvendes:
The CR IRB template does not cover the following data:
For så vidt angår ufinansieret kreditrisikoafdækning, for eksponeringer mod centralregeringer og centralbanker, institutter og selskaber:
i.