natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Eksponeringsværdi efter hensyntagen til værdijusteringer, alle foranstaltninger til kreditrisikoreduktion og kreditkonverteringsfaktorer, der skal tildeles risikovægte i henhold til artikel 113, og tredje del, afsnit II, kapitel 2, afdeling 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.
Heraf: Som opstår i forbindelse med modpartskreditrisiko
Therefore intra-group exposures shall be reported in the corresponding exposure class.
For derivater, genkøbstransaktioner, indlåns- eller udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer, transaktioner med lang afviklingstid og margenlånetransaktioner opgjort i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 6, i forordning (EU) nr. 575/2013, skal eksponeringsværdien for modpartskreditrisiko beregnes efter de metoder, der er fastsat i forordningens tredje del, afsnit II, kapitel 6, afdeling 2-5.
Exposure Class ‘Covered Bonds’
Risikovægtet eksponering før anvendelse af støttefaktor for SMV'er
The assignment of SA exposures to the exposure class ‘covered bonds’ shall be done as follows:
Artikel 113, stk. 1-5, i forordning (EU) nr. 575/2013, uden hensyntagen til støttefaktoren for SMV'er omhandlet i forordningens artikel 501.
Bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC shall fulfil the requirements of Article 129(1) to (2) of CRR to be classified in the exposure class ‘Covered Bonds’.
Risikovægtet eksponering efter anvendelse af støttefaktor for SMV'er
The fulfilment of those requirements has to be checked in each case.
Heraf: Med kreditvurdering foretaget af udpeget ECAI
Nevertheless, bonds according to Article 52(4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class ‘Covered Bonds’ because of Article 129(6) of CRR.
Heraf: Med kreditvurdering fra centralregering
Exposure class ‘Collective Investment Undertakings’
Denne række skal kun udfyldes for Samlede eksponeringer og eksponeringsklasserne for detail, selskaber og sikret ved pant i fast ejendom.
Where the possibility according to Article 132(5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111(1) sentence 1 of CRR.
Alle eksponeringer mod SMV'er skal indberettes her.
Exposure value without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111(2) of CRR:
heraf: SMV'er omfattet af støttefaktor for SMV'er
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92(3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
Denne række skal kun udfyldes for Samlede eksponeringer og eksponeringsklasserne for detail, selskaber og sikret ved pant i fast ejendom.
Exposure values for leases are subject to Article 134(7) of CRR.
Kun eksponeringer mod SMV'er, der opfylder kravene i artikel 501 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal indberettes her.
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
heraf: Sikret ved pant i fast ejendom — Beboelsesejendomme
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220(4) of CRR shall be included in column 010.
Artikel 125 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
Indberettes kun i eksponeringsklassen »Sikret ved pant i fast ejendom«.
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
Eksponeringer, der behandles i henhold til artikel 150, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 24 and 110 of CRR
Eksponeringer, der behandles i henhold til artikel 148, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSTYPE
Exposure net of value adjustments and provisions
Det indberettende instituts positioner i »anlægsbeholdningen« skal i overensstemmelse med kriterierne nedenfor opdeles i balanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko, ikkebalanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko og eksponeringer underlagt modpartskreditrisiko.
Sum of columns 010 and 030.
Aktiver nævnt i artikel 24 i forordning (EU) nr. 575/2013, som ikke er inkluderet i andre kategorier.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Eksponeringer, der er balanceførte poster, og som er medtaget som værdipapirfinansieringstransaktioner, derivater og transaktioner med lang afviklingstid, eller som følger af en aftale om netting på tværs af produkter, skal indberettes i række 090, 110 og 130 og skal derfor ikke indberettes i denne række.
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Leveringsrisiko (free deliveries) i henhold til artikel 379, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 (hv is ikke fratrukket) udgør ikke en balanceført post, men skal alligevel indberettes i denne række.
Items to be reported here:
Eksponeringer, der opstår som følge af aktiver, der er posteret til en CCP, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 90), i forordning (EU) nr. 575/2013, og eksponeringer mod misligholdelsesfonde, jf. forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 89), medtages, hvis de ikke er indberettet i række 030.
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Ikkebalanceførte positioner omfatter de poster, der er anført i bilag I til forordning (EU) nr. 575/2013.
eligible unfunded credit protection.
Eksponeringer, der er ikkebalanceførte poster, og som er medtaget som værdipapirfinansieringstransaktioner, derivater og transaktioner med lang afviklingstid, eller som følger af en aftale om netting på tværs af produkter, skal indberettes i række 040 og 060 og skal derfor ikke indberettes i denne række.
Please also see instructions of point 4.1.1.
Eksponeringer, der opstår som følge af aktiver, der er posteret til en CCP, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 90), i forordning (EU) nr. 575/2013, og eksponeringer mod misligholdelsesfonde, jf. forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 89), medtages, hvis de betragtes som ikkebalanceførte poster.
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
Heraf: centralt clearede via QCCP'er
Article 235 of CRR
Artikel 306 i forordning (EU) nr. 575/2013 for kvalificerende CCP'er, jf. forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 88), sammenholdt med samme forordnings artikel 301, stk. 2.
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Handelseksponeringer mod en CCP, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 91), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Guarantees
Derivater og transaktioner med lang afviklingstid
Article 203 of CRR
Derivater omfatter de kontrakter, der er anført i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013.
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
Transaktioner med lang afviklingstid som defineret i forordningens artikel 272, stk. 2.
Credit derivatives
Derivater og transaktioner med lang afviklingstid, som indgår i en aftale om netting på tværs af produkter og derfor er indberettet i række 130, skal ikke indberettes i denne række.
Article 204 of CRR.
Artikel 306 i forordning (EU) nr. 575/2013 for kvalificerende CCP'er, jf. forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 88), sammenholdt med samme forordnings artikel 301, stk. 2.
Funded credit protection
Eksponeringer, der på grund af en aftale om netting på tværs af produkter (som defineret i artikel 272, stk. 11, i forordning (EU) nr. 575/2013) ikke kan tildeles derivater og transaktioner med lang afviklingstid eller værdipapirfinansieringstransaktioner, indberettes i denne række.
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER RISIKOVÆGT
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Artikel 306, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Artikel 305, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Financial collateral: simple method
Artikel 232, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 222(1) to (2) of CRR.
Artikel 133, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Other funded credit protection
Denne række er ikke tilgængelig i forbindelse med eksponeringsklasserne centralregering, selskaber, institutter og detail.
Article 232 of CRR.
Til indberetning af eksponeringer, som ikke er underlagt de risikovægte, der er anført i modellen.
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
Artikel 113, stk. 1-5, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
Ikke-ratede »nth to default«-kreditderivater efter standardmetoden (forordningens artikel 134, stk. 6) indberettes i denne række i eksponeringsklassen »Andre poster«.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
Se også artikel 124, stk. 2, og artikel 152, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Memorandumposter
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Se også forklaringen af formålet med memorandumposter i afsnittet med generelle bemærkninger til CR SA.
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Artikel 112, litra i), i forordning (EU) nr. 575/2013.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Dette er kun en memorandumpost.
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Uafhængigt af beregningen af risikoeksponeringerne sikret ved pant i erhvervsejendomme, jf. forordningens artikel 124 og 126, skal eksponeringerne opdeles og indberettes i denne række, afhængigt af om de er sikret ved pant i erhvervsejendomme.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Artikel 112, litra j), i forordning (EU) nr. 575/2013.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
Eksponeringer i eksponeringsklassen »eksponeringer ved misligholdelse«, som skal medtages i denne eksponeringsklasse, hvis de ikke er misligholdte.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Artikel 112, litra i), i forordning (EU) nr. 575/2013.
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Uafhængigt af beregningen af risikoeksponeringerne sikret ved pant i beboelsesejendomme, jf. forordningens artikel 124 og 125, skal eksponeringerne opdeles og indberettes i denne række, afhængigt af om de er sikret ved pant i fast ejendom.
Volatility adjustment to the exposure
Anvendelsesområdet for CR IRB-modellen
Article 223(2) to (3) of CRR.
Anvendelsesområdet for CR IRB-modellen omfatter følgende kapitalgrundlagskrav:
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
i. kreditrisiko i anlægsbeholdningen, herunder:
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
modpartskreditrisiko i anlægsbeholdningen
Article 239(2) of CRR.
udvandingsrisiko for erhvervede fordringer
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
modpartskreditrisiko i handelsbeholdningen
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Anvendelsesområdet for modellen vedrører de eksponeringer, for hvilke de risikovægtede eksponeringsværdier beregnes i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 3, artikel 151-157, i forordning (EU) nr. 575/2013 (IRB-metoden).
Of which: Volatility and maturity adjustments
CR IRB-modellen omhandler ikke følgende data:
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
i. Aktieeksponeringer, der indberettes i CR EQU IRB-modellen.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Securitiseringspositioner, der indberettes i modellerne CR SEC SA, CR SEC IRB og/eller CR SEC DETAILS.
Fully adjusted exposure value (E*)
»Andre aktiver, der ikke er gældsforpligtelser«, jf. forordningens artikel 147, stk. 2, litra g).
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
Risikovægten for denne eksponeringsklasse skal altid være angivet til 100 %, dog ikke for kassebeholdning og tilsvarende poster samt eksponeringer, der er en restværdi af lejede aktiver, jf. forordningens artikel 156.
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
De risikovægtede eksponeringer for denne eksponeringsklasse indberettes direkte i CA-modellen.
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
Kreditværdijusteringsrisiko, som indberettes i CVA Risiko-modellen.
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
CR IRB-modellen kræver ikke en geografisk opdeling af IRB-eksponeringer efter modpartens hjemsted.
Exposure value
Denne opdeling indberettes i CR GB-modellen.
Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
For at præcisere, om instituttet bruger sine egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller kreditkonverteringsfaktorer, anføres følgende oplysning for hver indberettet eksponeringsklasse: »NEJ«
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
hvis myndighedens estimater over tab givet misligholdelse og kreditkonverteringsfaktorer anvendes (grundlæggende IRB) »JA«
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
hvis egne estimater over tab givet misligholdelse og kreditkonverteringsfaktorer anvendes (udbygget IRB)
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Ved indberetning af detailporteføljer skal »JA« altid anføres.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
CR IRB består af to modeller.
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
CR IRB 1 giver en generel oversigt over IRB-eksponeringer og de forskellige metoder til at beregne de samlede risikoeksponeringer og en opdeling af de samlede eksponeringer efter eksponeringstype.
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
CR IRB 2 giver en opdeling af de samlede eksponeringer efter låntagerklasser eller -puljer.
Of which: with a credit assessment derived from central government
CR IRB 1- og CR IRB 2-modellerne indberettes separat for følgende eksponerings- og deleksponeringsklasser:
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property
I alt
All exposures to SME shall be reported here.
(Total-modellen skal indberettes separat for den grundlæggende IRB-metode og den udbyggede IRB-metode.)
of which: SME subject to the SME-supporting factor
Centralregeringer og centralbanker
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property.
(Artikel 147, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013).
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
) Erhvervseksponeringer — SMV'er
Article 125 of CRR.
(artikel 147, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013).
Only reported in exposure class 'Secured by mortgages on immovable property'
)* Erhvervseksponeringer — SMV'er omfattet af støttefaktor for SMV'er
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
(artikel 147, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 sammenholdt med samme forordnings artikel 501, stk. 2).
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
) Erhvervseksponeringer — specialiseret långivning
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
(artikel 147, stk. 8, i forordning (EU) nr. 575/2013).
Reporting institution’s ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
) Erhvervseksponeringer — Andre
Reporting institution’s ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
(Alle erhvervseksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra c), som ikke er indberettet i 4.1 og 4.2)
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
) Detail — Sikret ved pant i fast ejendom — SMV'er
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
(Eksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra d), og artikel 154, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, som er sikret ved pant i fast ejendom).
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
)* Detail — Sikret ved pant i fast ejendom — SMV'er omfattet af støttefaktor for SMV'er
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
) Detail — Sikret ved pant i fast ejendom — ikke-SMV'er
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
(Eksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013, som er sikret ved pant i fast ejendom og ikke indberettet i 5.1).
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
) Detail — Kvalificeret revolverende
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
(artikel 147, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013 sammenholdt med samme forordnings artikel 154, stk. 4).
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
) Detail — Andre SMV'er
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document "The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects", includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (i i) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
(artikel 147, stk. 2, litra d), som ikke er indberettet i 5.1 og 5.3).
Of which: centrally cleared through a QCCP
)* Detail — Andre SMV'er omfattet af støttefaktor for SMV'er
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
(artikel 147, stk. 2, litra c), og artikel 501, stk. 2), i forordning (EU) nr. 575/2013), som ikke er indberettet i 5.1 og 5.3).
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
) Detail — Andre ikke-SMV'er
Derivatives and Long Settlement Transactions
(artikel 147, stk. 2, litra d), som ikke er indberettet i 5.2 og 5.3).
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
For deleksponeringsklasserne 4.1)*, 5.1)* og 5.4)* udfyldes kun række 010 (Samlede eksponeringer).
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
De repræsenterer »heraf«-positioner for de relevante eksponeringsklasser.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
Det betyder, at data vedrørende disse deleksponeringsklasser også skal medtages i eksponeringsklasserne 4.1, 5.1 og 5.4.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
C 08.01 — Kredit- og modpartskreditrisici og leveringsrisici (free deliveries): Kapitalgrundlagskrav opgjort efter IRB-metoden (CR IRB 1)
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR cannot be assigned to either Derivatives& Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions) shall be included in this row.
SYSTEM MED INTERNE RATINGS/PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE ELLER -PULJE (%)
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
Den sandsynlighed for misligholdelse (PD), der tildeles låntagerklassen eller -puljen, og som skal indberettes, skal baseres på bestemmelserne i artikel 180 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 306(1) of CRR
For hver individuel klasse eller pulje skal den PD, der er tildelt den specifikke låntagerklasse eller -pulje, indberettes.
Article 305(3) of CRR
For tal, der svarer til en aggregering af låntagerklasser eller -puljer (f.eks. samlede eksponeringer), anføres det eksponeringsvægtede gennemsnit af de PD'er, der er tildelt låntagerklasserne eller -puljerne i aggregeringen.
Article 232(3) point (c) of CRR.
Eksponeringsværdien (kolonne 110) bruges til at beregne den eksponeringsvægtede gennemsnitlige PD.
Article 133(2) of CRR
For hver individuel klasse eller pulje skal den PD, der er tildelt den specifikke låntagerklasse eller -pulje, indberettes.
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.