natgillin/translations-raw huggingface dataset:
UNDERLAGT DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%) FOR STORE REGULEREDE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER
MEMORANDUM ITEMS
UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES:
Exposures secured by mortgages on residential property
FORVENTET TAB
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
PD TILDELT LÅNTAGER-KLASSE ELLER -PULJE (%)
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
HERAF: IKKE-BALANCE-FØRTE POSTER
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
ANDEN FYSISK SIKKERHED
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
EKSPONERINGER TILDELT LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER: I ALT
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
KATEGORISERINGSKRITERIER FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING: I ALT
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OMFATTET AF KATEGORISERINGSKRITERIER FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING EFTER RISIKOVÆGT:
GUARANTEES
RISIKOVÆGT: 0 %
CREDIT DERIVATIVES
Heraf: i kategori 1
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
ALTERNATIV BEHANDLING: SIKRET VED PANT I FAST EJENDOM
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
EKSPONERINGER SOM FØLGE AF LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) UNDERLAGT RISIKOVÆGTE I HENHOLD TIL ALTERNATIV BEHANDLING, RISIKOVÆGTE PÅ 100 % OG ANDRE EKSPONERINGER UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
UDVANDINGSRISIKO: ERHVERVEDE FORDRINGER I ALT
REAL ESTATE
C 08.02 – KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: OPDELING EFTER LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER (CR IRB 2)
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
LÅNTAGERKLASSE (ID-KODE FOR RÆKKEN)
RECEIVABLES
RISIKO-VÆGTET EKSPONE-RING FØR ANVEN-DELSE AF STØTTE-FAKTOR FOR SMV'ER
On balance sheet items subject to credit risk
RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER
Off balance sheet items subject to credit risk
C 09.01 – GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR GB 1)
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
Observerede nye misligholdelser for perioden
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
Kreditrisikojusteringer/afskrivninger for observerede nye misligholdelser
RISK WEIGHT: 0 %
Andre poster
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
C 09.02 – GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR GB 2)
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
heraf: misligholdte
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
Heraf: Specialiseret långivning
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
Heraf: SMV'er
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Sikret ved pant i fast ejendom
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
SMV'er
Country:
Ikke-SMV
Observed new defaults for the period
Kvalificerede revolverende
Of which: write off
Andre detaileksponeringer
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
C 09.03 – OPDELING AF SAMLEDE KAPITALGRUNDLAGSKRAV I RELATION TIL KREDITRISIKO VEDRØRENDE RELEVANTE KREDITEKSPONERINGER EFTER LAND (CR GB 3)
Items associated with particularly high risk
Kapitalgrundlagskrav i relation til kreditrisiko
Equity exposures
C 10.01 – KREDITRISIKO: EGENKAPITAL – KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR EQU IRB 1)
Other exposures
RISIKOVÆGTET EKSPONERING
Total exposures
MEMORANDUMPOST:
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE (%)
Of which: defaulted
SAMLET AKTIEEKSPONERING OPGJORT EFTER IRB-METODEN
Of Which: Specialised Lending
PD/LGD-METODEN: I ALT
Of Which: SME
DEN FORENKLEDE RISIKOVÆGTNINGSMETODE: I ALT
Secured by real estate property
OPDELING AF EKSPONERINGER OPGJORT EFTER DEN FORENKLEDE RISIKOVÆGTNINGSMETODE EFTER RISIKOVÆGT:
SME
RISIKOVÆGT: 190 %
Non-SME
METODEN MED INTERNE MODELLER
Qualifying Revolving
AKTIEEKSPONERINGER UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
Other Retail
C 10.02 – KREDITRISIKO: EGENKAPITAL – KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN.
C 09.03 — BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
OPDELING AF EKSPONERINGER I ALT OPGJORT EFTER PD/LGD-METODEN EFTER LÅNTAGERKLASSE (CR EQU IRB 2)
Own fund requirements for credit risk
EKSPONERINGS-VÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD
C 10.01 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
C 11.00 – AFVIKLINGS-/LEVERINGSRISIKO (CR SETT)
MEMORANDUM ITEM:
UAFVIKLEDE TRANSAKTIONER TIL AFVIKLINGSPRIS
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
EKSPONERING MOD PRISFORSKEL SOM FØLGE AF UAFVIKLEDE TRANSAKTIONER
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
SAMLET AFVIKLINGSRISIKOEKSPONERING
PD/LGD APRROACH: TOTAL
Samlede uafviklede transaktioner uden for handelsbeholdningen
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
Transaktioner uafviklet i op til fire dage (faktor 0 %)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
Transaktioner uafviklet mellem 5 og 15 dage (faktor 8 %)
RISK WEIGHT: 190 %
Transaktioner uafviklet mellem 16 og 30 dage (faktor 50 %)
INTERNAL MODELS APPROACH
Transaktioner uafviklet mellem 31 og 45 dage (faktor 75 %)
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Transaktioner uafviklet i 46 dage eller derover (faktor 100 %)
C 10.02 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
Samlede uafviklede transaktioner i handelsbeholdningen
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
C 12.00 – KREDITRISIKO: SECURITISERINGER - KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SEC SA)
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD
INDGÅEDE SECURITISERINGSEKSPONERINGER I ALT
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE
SYNTETISKE SECURITISERINGER: KREDITRISIKOAFDÆKNING AF SECURITISEREDE EKSPONERINGER
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
SECURITISERINGSPOSITIONER
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
(-) KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN: FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING, DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIELLE SIKKERHEDER (Cvam)
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*) AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KONVERTERINGSFAKTOR
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
OPDELING AF EKSPONERINGSVÆRDI UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
RISIKOVÆGTET EKSPONERING
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
GENEREL VIRKNING (JUSTERING) SOM FØLGE AF OVERTRÆDELSE AF BESTEMMELSERNE OM RETTIDIG OMHU
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF UOVERENSSTEMMENDE LØBETIDER
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
SAMLET RISIKOVÆGTET EKSPONERING
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
RISIKOVÆGTET EKSPONERING SVARENDE TIL OVERFØRSLER FRA SECURITISERING OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN TIL ANDRE EKSPONERINGSKLASSER
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
(-) FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING (Cva)
Total unsettled transactions in the Trading Book
FIKTIV VÆRDI AF IKKEAFHÆNDET ELLER TILBAGEKØBT KREDITRISIKOAFDÆKNING
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
(-) UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING: JUSTEREDE VÆRDIER (Ga)
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
(-) FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
> 0 % og <=20 %
SECURITISATION POSITIONS
> 20 % og <=50 %
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
> 50 % og <=100 %
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
(-) DER FRATRÆKKES KAPITALGRUNDLAGET
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
RATET
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
(KREDITKVALITETSTRIN)
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
INTERN VURDERING
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(-) JUSTEREDE VÆRDIER FOR UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING (G*)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
ALLE ANDRE KREDITKVALITETSTRIN
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
IKKERATET
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
HERAF: SECOND LOSS I ABCP
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT (%)
> 20 % and <= 50 %
HERAF: SYNTETISKE SECURITISERINGER
> 50 % and <= 100 %
FØR LOFT
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
SECURITISERINGER
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
RESECURITISERINGER
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER
TOTAL INFLOWS
FØRTIDSINDFRIELSE
CQS 1
INVESTOR: SAMLEDE EKSPONERINGER
CQS 2
ORGANISERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER
CQS 3
OPDELING AF UDESTÅENDE POSITIONER EFTER KREDITKVALITETSTRIN VED UDFORMNINGEN:
CQS 4
ALLE ANDRE KREDITKVALITETSTRIN OG IKKERATEDE
ALL OTHER CQS
C 13.00 – KREDITRISIKO: SECURITISERINGER - KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR SEC IRB)
UNRATED
SYNTETISKE SECURITISERINGER: KREDITRISIKOAFDÆKNING AF SECURITISEREDE EKSPONERINGER
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*) AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KREDITKONVERTERINGSFAKTOR
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
(-) REDUKTION AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
MEMORANDUMPOST: RISIKOVÆGTET EKSPONERING SVARENDE TIL OVERFØRSLER FRA SECURITISERING OPGJORT EFTER IRB-METODEN TIL ANDRE EKSPONERINGSKLASSER
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
> 0 % og <=20 %
BEFORE CAP
> 20 % og <=50 %
AFTER CAP
> 50 % og <=100 %
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
DEN RATINGBASEREDE METODE (KREDITKVALITETSTRIN)
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
TILSYNSFORMELMETODEN
ON-BALANCE SHEET ITEMS
INTERN VURDERING
SECURITISATIONS
KREDITKVALITETSTRIN 1 & S/T KREDITKVALITETSTRIN 1
RE-SECURITISATIONS
KREDITKVALITETSTRIN 4 & S/T KREDITKVALITETSTRIN 2
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
KREDITKVALITETSTRIN 7 & S/T KREDITKVALITETSTRIN 3
EARLY AMORTISATION
C 14.00 – DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER (SEC Details)
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
RÆKKE-NR.
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
INTERN KODE
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
ID FOR SECURITISERINGEN
ALL OTHER CQS AND UNRATED
ID FOR EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT
C 13.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
SECURITISERINGSTYPE:
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
(TRADITIONEL/SYNTETISK)
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING: Securitiserede eksponeringer bevares på eller fjernes fra balancen?
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
SOLVENSBEHANDLING: Er securitiseringspositioner underlagt kapitalgrundlagskrav?
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
SECURITISERING ELLER RESECURITISERING?
> 0 % and <=20 %
(EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT/ORGANISERENDE INSTITUT/OPRINDELIG LÅNGIVER/INVESTOR)
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
SECURITISERINGSPOSITIONER – HANDELSBEHOLDNING
CQS 5
TYPE AF ANVENDT TILBAGEHOLDELSE
CQS 6
% AF TILBAGEHOLDELSE PÅ INDBERETNINGSDATOEN
CQS 7 & S/T CQS 3
OVERHOLDES TILBAGEHOLDELSESKRAVET?
CQS 8
INDGÅELSESDATO (mm/åååå)
CQS 9
SAMLEDE SECURITISEREDE EKSPONERINGER PÅ INDGÅELSESDATOEN
CQS 10
SAMLET VÆRDI
CQS 11
INSTITUTTETS ANDEL (%)
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
LAND
ROW NUMBER
KAPITALGRUNDLAGSKRAV INDEN SECURITISERING (%)
INTERNAL CODE
LØBETID
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
MEMORANDUMPOSTER: IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER
SECURITISATION TYPE:
Angiv følgende forkortelser:
(TRADITIONAL / SYNTHETIC)
NETTOPOSITIONER
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
SAMLEDE KAPITALGRUNDLAGSKRAV (SA)
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
PRIVILEGEREDE
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
MEZZANIN
RETENTION
FØRSTE FORVENTEDE UDLØBSDATO
ROLE OF THE INSTITUTION:
JURIDISK FORFALDSDATO
(ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
ANERKENDTE LIKVIDITETSFACILITETER
NON ABCP PROGRAMMES
ANDRE (HERUNDER IKKEANERKENDTE LIKVIDITETSFACILITETER)
SECURITISED EXPOSURES
ANVENDT KONVERTERINGSFAKTOR
SECURITISATION STRUCTURE
LANGE
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
KORTE
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
BANKYDELSER
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
LÅN OG FORSKUD (VED ANVENDELSE AF ASA)
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
KAPITALGRUNDLAGSKRAV
TOTAL AMOUNT
Samlet risikoeksponering for operationelle risici
INSTITUTION'S SHARE (%)
AMA: MEMORANDUMPOSTER, DER EVT.
TYPE
SKAL INDBERETTES
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
FOREGÅENDE ÅR
COUNTRY
HERAF: SOM FØLGE AF EN FORDELINGSMEKANISME
ELGD (%)
KAPITALGRUNDLAGSKRAV FØR REDUKTION SOM FØLGE AF FORVENTET TAB, DIVERSIFICERING OG RISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
(-) REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF FORVENTET TAB OPFANGET I FORRETNINGSGANGE
MATURITY
(-) REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF RISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER (FORSIKRING OG ANDRE RISIKOOVERFØRSELSMEKANISMER)
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
BANKYDELSER OMFATTET AF BASISINDIKATORMETODEN (BIA)
CTP OR NON-CTP?
BANKYDELSER OMFATTET AF STANDARDMETODEN (TSA)/DEN ALTERNATIVE STANDARDMETODE (ASA)
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
OMFATTET AF TSA:
SENIOR
VIRKSOMHEDSFINANSIERING
MEZZANINE
HANDEL OG SALG
FIRST LOSS
BØRSMÆGLERVIRKSOMHED PÅ DETAILMARKEDET
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
FORRETNINGSBANKYDELSER
LEGAL FINAL MATURITY DATE
DETAILBANKYDELSER
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
BETALING OG AFVIKLING
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
TJENESTEYDELSER I AFDELINGER
OTHER (including non-eligible LF)
PORTEFØLJEADMINISTRATION
CONVERSION FACTOR APPLIED
OMFATTET AF ASA:
LONG
BANKYDELSER OMFATTET AF AVANCEREDE MÅLEMETODER (AMA)
SHORT
C 17.00 – OPERATIONEL RISIKO: BRUTTOTAB EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF HÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR (OPR Details)
SPECIFIC RISK
HÆNDELSESTYPER I ALT
RELEVANT INDICATOR
MEMORANDUMPOST: TÆRSKEL ANVENDT VED DATAINDSAMLING
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
INTERN SVIG
OWN FUNDS REQUIREMENT
EKSTERN SVIG
Total operational risk exposure amount
ANSÆTTELSESVILKÅR OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
KUNDER, PRODUKTER OG FORRETNINGSPRAKSIS
YEAR-3
SKADER PÅ FYSISKE AKTIVER
YEAR-2
FORRETNINGSFORSTYRRELSER OG SYSTEMFEJL
LAST YEAR
ORDREAFVIKLING, LEVERING OG PROCESFORVALTNING
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
LAVESTE
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
HØJESTE
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
VIRKSOMHEDSFINANSIERING [CF]
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
Antal hændelser
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
Samlet tab
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
Største enkelttab
Cell linked to CA2
Summen af de fem største tab
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
HANDEL OG SALG [TS]
SUBJECT TO TSA:
BØRSMÆGLERVIRKSOMHED PÅ DETAILMARKEDET [RBr]
CORPORATE FINANCE (CF)
FORRETNINGSBANKYDELSER [CB]
TRADING AND SALES (TS)
DETAILBANKYDELSER [RB]
RETAIL BROKERAGE (RBr)
BETALING OG AFVIKLING [PS]
COMMERCIAL BANKING (CB)
TJENESTEYDELSER I AFDELINGER [AS]
RETAIL BANKING (RB)
PORTEFØLJEADMINISTRATION [AM]
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
VIRKSOMHEDSPOSTER [CI]
AGENCY SERVICES (AS)
FORRETNINGSOMRÅDER I ALT
ASSET MANAGEMENT (AM)
C 18.00 – MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISICI I HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA TDI)
SUBJECT TO ASA:
Valuta:
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
POSITIONER
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
ALLE POSITIONER
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV
EVENT TYPES
HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER I HANDELSBEHOLDNINGEN
TOTAL EVENT TYPES
Generel risiko
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
Derivater
INTERNAL FRAUD
Andre aktiver og passiver
EXTERNAL FRAUD
Løbetidsbaseret metode
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
0 ≤ 1 måned
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
> 1 ≤ 3 måneder
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
> 3 ≤ 6 måneder
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
> 6 ≤ 12 måneder
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
> 1 ≤ 2 (1,9 for kuponrente under 3 %) år
LOWEST
> 2 ≤ 3 (gt; 1,9 ≤ 2,8 for kuponrente under 3 %) år
HIGHEST
> 3 ≤ 4 (gt; 2,8 ≤ 3,6 for kuponrente under 3 %) år
CORPORATE FINANCE [CF]
> 4 ≤ 5 (gt; 3,6 ≤ 4,3 for kuponrente under 3 %) år
Number of events
> 5 ≤ 7 (gt; 4,3 ≤ 5,7 for kuponrente under 3 %) år
Total loss amount
> 7 ≤ 10 (gt; 5,7 ≤ 7,3 for kuponrent e under 3 %) år
Maximum single loss
> 10 ≤ 15 (gt; 7,3 ≤ 9,3 for kuponrente under 3 %) år
Sum of the five largest losses
> 15 ≤ 20 (gt; 9,3 ≤ 10,6 for kuponrente under 3 %) år
TRADING AND SALES [TS]
> 20 (gt; 10,6 ≤ 12,0 for kuponrente under 3 %) år
RETAIL BROKERAGE [RBr]
(gt; 12,0 ≤ 20,0 for kuponrente under 3 %) år
COMMERCIAL BANKING [CB]
(gt; 20 for kuponrente under 3 %) år
RETAIL BANKING [RB]
Varighedsbaseret metode
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
Specifik risiko
AGENCY SERVICES [AS]
Kapitalgrundlagskrav i relation til gældsinstrumenter, som ikke er securitiseringsinstrumenter
ASSET MANAGEMENT [AM]
Gældsbeviser i den første kategori i tabel 1
CORPORATE ITEMS [CI]
Gældsbeviser i den anden kategori i tabel 1
TOTAL BUSINESS LINES
Med restløbetid ≤ 6 måneder
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Med restløbetid > 6 måneder og ≤ 24 måneder
Currency:
Med restløbetid > 24 måneder
POSITIONS
Gældsbeviser i den fjerde kategori i tabel 1
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Ratede "nth-to-default"-kreditderivater
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Kapitalgrundlagskrav for securitiseringsinstrumenter
General risk
Kapitalgrundlagskrav for korrelationshandelsporteføljen
Derivatives
Yderligere krav til optioner (bortset fra deltarisici)
Maturity-based approach
Forenklet metode
Zone 1
Delta plus-metode – yderligere krav vedrørende gammarisiko
0 ≤ 1 month
Scenario matrix-metode
> 3 ≤ 6 months
C 19.00 — MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I SECURITISERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA SEC)
> 6 ≤ 12 months
(-) POSITIONER, DER FRATRÆKKES KAPITALGRUNDLAGET
Zone 2
OPDELING AF NETTOPOSITIONER (LANGE) EFTER RISIKOVÆGT (STANDARD- OG IRB-METODEN)
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
OPDELING AF NETTOPOSITIONER (KORTE) EFTER RISIKOVÆGT (STANDARD- OG IRB-METODEN)
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
SAMLEDE KAPITALGRUNDLAGSKRAV
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
RISIKOVÆGT < 1250 %
Zone 3
(-) LANGE
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
(-) KORTE
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
VÆGTEDE LANGE NETTOPOSITIONER
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
VÆGTEDE KORTE NETTOPOSITIONER
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
SUM AF VÆGTEDE LANG E OG KORTE NETTOPOSITIONER
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3 %) years
Felt med link til MKR SA TDI 325:060
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
Heraf: RESECURITISERINGER
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
OPDELING AF DEN SAMLEDE SUM AF VÆGTEDE LANGE OG KORTE NETTOPOSITIONER EFTER UNDERLIGGENDE TYPE:
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
Pant i beboelsesejendomme
Duration-based approach
Pant i erhvervsejendomme
Specific risk
Fordringer på kreditkort
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Udlejning
Debt securities under the first category in Table 1
Lån til selskaber eller SMV'er
Debt securities under the second category in Table 1
Forbrugslån
With residual term ≤ 6 months
Handelstilgodehavender
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
Andre aktiver
With a residual term > 24 months
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
Debt securities under the third category in Table 1
Andre forpligtelser
Debt securities under the fourth category in Table 1
C 20.00 – MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO FOR POSITIONER TILDELT KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA CTP)
Rated nth-to default credit derivatives
OPDELING AF NETTOPOSITIONER (LANGE) EFTER RISIKOVÆGT (STANDARD- OG IRB-METODEN)
Own funds requirement for securitisation instruments
OPDELING AF NETTOPOSITIONER (KORTE) EFTER RISIKOVÆGT (STANDARD- OG IRB-METODEN)
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Andre
Particular approach for position risk in CIUs
Felt med link til MKR SA TDI 330:060
Additional requirements for options (non-delta risks)
SECURITISERINGSPOSITIONER:
Simplified method
ANDRE CTP-POSITIONER
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
"NTH TO DEFAULT"-KREDITDERIVATER:
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
»NTH TO DEFAULT«- KREDITDERIVATER
Scenario matrix approach
C 21.00 — MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISIKO I AKTIER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA EQU)
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Nationalt marked:
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
AKTIER I HANDELSBEHOLDNINGEN
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Børshandlede aktieindeksfutures, der er bredt diversificerede og omfattet af en særlig metode
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Andre aktier end børshandlede aktieindeksfutures, der er bredt diversificerede
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
C 22.00 — MARKEDSRISIKO: VALUTARISIKO OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA FX)
RISK WEIGHTS < 1250 %
(herunder omfordeling af ikkematchede positioner i valutaer, underlagt særlig behandling for matchede positioner)
(-) LONG
MATCHEDE
(-) SHORT
SAMLEDE POSITIONER I IKKEINDBERETNINGSVALUTAER
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
Snævert forbundne valutaer
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
ALLE ANDRE VALUTAER (herunder CIU'er, der behandles som forskellige valutaer)
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Guld
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
OPDELING AF SAMLEDE POSITIONER (HERUNDER INDBERETNINGSVALUTA) EFTER EKSPONERINGSTYPE
Of which: RE-SECURITISATIONS
Andre aktiver og passiver end ikkebalanceførte poster og derivater
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
Ikkebalanceførte poster
Residential mortgages
Memorandumposter: VALUTAPOSITIONER
Commercial mortgages
EUR
Credit card receivables
Argentinske pesos
Leasing
Australske dollar
Loans to corporates or SMEs
Brasilianske real
Consumer loans
Bulgarske lev
Trade receivables
Canadiske dollar
Other assets
Tjekkiske koruna
Covered Bondes
Danske kroner
Other liabilities
Egyptiske pund
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
Britiske pund
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS