natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Se kolonne 050 i MKR SA SEC eller kolonne 060 i MKR SA CTP.
Institutions shall report the value of the securitised portfolio at reporting date, i.e. the outstanding amount of the securitised exposures.
SAMLEDE KAPITALGRUNDLAGSKRAV (STANDARDMETODEN) — SPECIFIK RISIKO
In the case of securitisation schemes backed by closed pools (i.e. the portfolio of securitised assets cannot be enlarged after the origination date) the amount will progressively be reduced.
Se kolonne 610 i MKR SA SEC eller kolonne 450 i MKR SA CTP.
It shall be reported the institution’s share (percentage with two decimals) at reporting date in the securitised portfolio.
Generelle bemærkninger
The figure to be reported in this column is, by default, 100 % except for multi-seller securitisation schemes.
Denne model giver oplysninger om beregningen af kapitalgrundlagskrav i henhold til artikel 312-324 i forordning (EU) nr. 575/2013 vedrørende operationel risiko ved anvendelse af basisindikatormetoden (BIA), standardmetoden (TSA), den alternative standardmetode (ASA) og avancerede målemetoder (AMA).
In that case the reporting entity shall report its current contribution to the securitised portfolio (equivalent to column 140 in relative terms).
Et institut kan ikke på samme tid anvende TSA og ASA for forretningsområderne »detailbankydelser« og »forretningsbankydelser« på individuelt plan.
This column gathers information on the type of assets (‘1’ to ‘8’) or liabilities (‘9’ and ‘10’) of the securitised portfolio.
Hvis der anvendes reviderede tal, skal institutter indberette de reviderede tal, som skal forblive uændrede.
The institution must report one of the following number codes:
Der kan afviges fra princippet om »uændrede« i ekstraordinære situationer, f.eks. nylig erhvervelse eller afhændelse af enheder eller aktiviteter, i løbet af den pågældende periode.
1 Residential mortgages;
Hvis et institut over for sin kompetente myndighed kan bevise, at anvendelse af et gennemsnit over tre år til at beregne den relevante indikator, på grund af ekstraordinære situationer, som f.eks. en fusion, en erhvervelse eller afhændelse af enheder eller aktiviteter, vil medføre en fejlagtig vurdering af kapitalgrundlagskravet for operationel risiko, kan den kompetente myndighed tillade instituttet at ændre beregningen på en måde, der tager højde for sådanne begivenheder.
2 Commercial mortgages;
Den kompetente myndighed kan også på eget initiativ kræve, at et institut ændrer beregningen.
3 Credit card receivables;
Hvis et institut har været i drift i mindre end tre år, kan det anvende sine egne fremadrettede estimater, når det beregner den relevante indikator, forudsat at det begynder at inddrage historiske data, så snart de foreligger.
4 Leasing;
Denne model præsenterer i kolonner oplysninger for de seneste tre år om størrelsen af den relevante indikator for de bankydelser, der er underlagt operationel risiko, og om størrelsen af lån og forskud (sidstnævnte gælder kun i forbindelse med ASA).
5 Loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Dernæst indberettes der oplysninger om størrelsen af kapitalgrundlagskravet for operationel risiko.
6 Consumer loans;
Hvis det er relevant, skal det angives, hvilken del af dette beløb der kan henføres til en fordelingsmekanisme.
7 Trade receivables;
For så vidt angår AMA, tilføjes der memorandumposter med oplysninger om den forventede virkning af det forventede tab, diversificering og kreditrisikoreduktionsteknikker på kapitalgrundlagskravet for operationel risiko.
8 Other assets;
Oplysninger om metoden til beregning af kapitalgrundlagskravet for operationel risiko med uddybende linjer til forretningsområder i TSA og ASA præsenteres i rækker.
9 Covered bonds;
Denne model skal indgives af alle institutter, der er omfattet af kapitalgrundlagskrav for operationel risiko.
10 Other liabilities.
Hvis der benyttes en kombination af de forskellige metoder, jf. artikel 314 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal institutter til informationsformål også indberette den relevante indikator for aktiviteter, der opgøres efter AMA.
In case the pool of securitised exposures is a mix of the previous types, the institution shall indicate the most important type.
Dette gælder også for alle andre AMA-banker.
In case of re-securitisations, the institution shall refer to the ultimate underlying pool of assets.
I det følgende henviser udtrykket »relevant indikator« til »summen af elementerne« ved udgangen af regnskabsåret som defineret i artikel 316, stk. 1, tabel 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Type ‘10’ (Other liabilities) includes treasury bonds and credit linked notes.
Hvis instituttet har under tre års data vedrørende »den relevante indikator«, fordeles de tilgængelige historiske data (reviderede tal) efter prioritet til de tilsvarende kolonner i tabellen.
For securitisation schemes backed by closed pools the type cannot change between reporting dates.
Hvis der f.eks. kun foreligger historiske data for et år, indberettes de i kolonne 030.
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX)
Hvis det forekommer rimeligt, anføres de fremadrettede estimater i kolonne 020 (estimat for næste år) og kolonne 010 (estimat for år + 2).
This column gathers information on the approach that at reporting date the institution would apply to the securitised exposures.
Hvis der ikke foreligger historiske data vedrørende »den relevante indikator«, kan instituttet endvidere anvende fremadrettede estimater.
‘S’ for Standardised Approach;
I disse kolonner indberettes størrelsen af lån og forskud for forretningsområderne »detailbankydelser« og »forretningsbankydelser« som omhandlet i artikel 319, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
‘M’ for a combination of both approaches (SA/IRB).
Disse beløb bruges til at beregne den alternative relevante indikator, der resulterer i de kapitalgrundlagskrav, som svarer til de aktiviteter, der er omfattet af ASA (forordningens artikel 319, stk. 1, litra a).
If under SA, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC SA template.
Hvad angår »forretningsbankydelser«, medtages værdipapirer, der ikke indgår i handelsbeholdningen.
If under IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC IRB template.
KAPITALGRUNDLAGSKRAV
If under combination of SA and IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in both the CR SEC SA and CR SEC IRB templates.
Kapitalgrundlagskravet beregnes ved hjælp af den anvendte metode ifølge artikel 312-324 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Nevertheless, this column does not apply to securitisations of liabilities.
Det resulterende beløb indberettes i kolonne 070.
Sponsors shall not report this column.
SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR OPERATIONELLE RISICI
NUMBER OF EXPOSURES
Artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 vedrørende beskrivelse i den ansøgning, der er nævnt i forordningens artikel 312, stk. 2, af den metode, der anvendes til fordelingen af kapital til dækning af den operationelle risiko mellem koncernens forskellige enheder, og hvorvidt og hvordan virkningerne af diversificeringen vil blive medregnet i det risikomålingssystem, der anvendes af et moderkreditinstitut i EU og dets datterselskaber eller i fællesskab af datterselskaberne af et finansielt moderselskab i EU eller et blandet moderholdingselskab i EU.
Article 261(1) of CRR.
Det kapitalgrundlagskrav, der indberettes i kolonne 090, er kapitalgrundlagskravet i kolonne 070, men beregnet før indregning af de reducerende virkninger som følge af forventet tab, diversificering og risikoreduktionsteknikker (se nedenfor).
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
(-) REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF FORVENTET TAB OPFANGET I FORRETNINGSGANGE
The institution shall report the effective number of exposures.
I kolonne 100 indberettes reduktionen af kapitalgrundlagskravet som følge af forventet tab, der opfanges i interne forretningsgange, jf. artikel 322, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities or when the own funds requirements are based on the securitised exposures (in case of securitisation of assets).
(-)REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF DIVERSIFICERING
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
I kolonne 110 indberettes det beløb, hvormed den forudsatte korrelationsstruktur reducerer AMA-kapitalen i forhold til den forudsatte korrelation på 100 %.
This column shall not be fulfilled by investors.
I kolonne 120 indberettes virkningen af forsikring og andre risikooverførselsmekanismer som omhandlet i artikel 323, stk. 1-5, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
I denne række præsenteres beløbene for bankydelser, hvor BIA bruges til at beregne kapitalgrundlagskravet for operationel risiko (artikel 315 og 316 i forordning (EU) nr. 575/2013).
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
BANKYDELSER OMFATTET AF STANDARDMETODEN (TSA)/DEN ALTERNATIVE STANDARDMETODE (ASA)
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then "OT" (other) shall be reported.
Kapitalgrundlagskravet beregnet i overensstemmelse med TSA og ASA (artikel 317-319 i forordning (EU) nr. 575/2013) indberettes.
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
OMFATTET AF TSA
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
Hvis TSA anvendes, fordeles den relevante indikator for de enkelte år i række 030 til 100 mellem de forretningsområder, der er nævnt i artikel 317, tabel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Fordelingen af ydelser til forretningsområder skal være i overensstemmelse med principperne i forordningens artikel 318.
See columns 060 in CR SEC SA and 390 in CR SEC IRB.
OMFATTET AF ASA
This column gathers information on the value adjustments and provisions applied to the securitised exposures.
Institutter, der anvender ASA (artikel 319 i forordning (EU) nr. 575/2013), skal indberette den relevante indikator for de enkelte år for hvert forretningsområde i række 030-050 samt række 080-100 og i række 110 og 120 for forretningsområderne »forretningsbankydelser« og »detailbankydelser«.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
De relevante data for institutter, der anvender AMA, (artikel 312, stk. 2, og artikel 321-323 i forordning (EU) nr. 575/2013), skal indberettes.
This column gathers information on the own funds requirements of the securitised portfolio in case there had been no securitisation plus the expected losses related to those risks (kirb), as a percentage (with two decimals) on the total of securitised exposures at origination date. kirb is defined in Article 242(4) of CRR.
Denne model opsummerer oplysningerne om et instituts bruttotab i det foregående år fordelt efter hændelsestype og forretningsområde baseret på bogføringsdatoen for tabet.
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Oplysningerne præsenteres ved at fordele bruttotabene over interne tærskler mellem forretningsområder (som defineret i artikel 317, tabel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, herunder det yderligere forretningsområde »virksomhedsposter« nævnt i forordningens artikel 322, stk. 3, litra b)), og hændelsestyper (som defineret i forordningens artikel 324).
This block of six columns gathers information on the structure of the securitisation according to on/off balance sheet positions, tranches (senior/mezzanine/first loss) and maturity.
Tab vedrørende én hændelse kan således fordeles mellem flere forretningsområder.
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
De forskellige hændelsestyper og de samlede beløb for hvert forretningsområde præsenteres i kolonnerne sammen med en memorandumpost, der viser den laveste interne tærskel, som er anvendt ved indsamling af data om tab, hvorved den laveste og højeste tærskel inden for hvert forretningsområde vises, hvis der er flere tærskler.
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Forretningsområderne præsenteres i rækkerne, og inden for hvert forretningsområde vises der oplysninger om antallet af hændelser, beløbet for det samlede tab, det største enkelttab og summen af de fem største tab (uanset antallet af tab).
All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss shall be included in this category.
Denne model udfyldes af institutter, der anvender AMA eller TSA/ASA til at beregne deres kapitalgrundlagskrav.
See Articles 243(3) (traditional securitisations) and 244 (3) (synthetic securitisations) of CRR.
Institutter, der er omfattet af artikel 5, litra b), nr. 2), nr. ii), i nærværende forordning kan kun indberette følgende oplysninger vedrørende summen af alle hændelsestyper (kolonne 080) i modellen OPR DETAILS:
First loss tranche is defined in Article 242(15) of CRR.
antal hændelser (række 910)
This block of columns gathers information on off-balance sheet items and derivatives broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
samlet tab (række 920)
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
største enkelttab (række 930), og
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
summen af de fem største tab (række 940).
Generally, it would be the earliest of the following dates:
Institutter skal indberette tabene i kolonne 010-070 fordelt efter hændelsestype som defineret i artikel 324 i forordning (EU) nr. 575/2013.
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
Institutter, der beregner deres kapitalgrundlagskrav efter TSA eller ASA, kan indberette tab, for hvilke hændelsestypen ikke er identificeret, i kolonne 080.
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
For summen af de fem største tab i kolonne 080 indberettes summen af de fem største tab inden for ét forretningsområde.
The month and year of the first foreseeable termination date shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
I kolonne 090 og 100 skal institutter indberette deres minimumstærskler for registrering af data vedrørende interne tab i overensstemmelse med artikel 322, stk. 3, litra c), sidste punktum, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
Hvis instituttet kun anvender én tærskel inden for hvert forretningsområde, skal kun kolonne 090 udfyldes.
The month and year of the legal final maturity date shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
Hvis det anvender forskellige tærskler inden for samme forretningsområde, udfyldes også den højeste tærskel (kolonne 100).
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
FORRETNINGSOMRÅDER: VIRKSOMHEDSFINANSIERING, HANDEL OG SALG, BØRSMÆGLERVIRKSOMHED PÅ DETAILMARKEDET, FORRETNINGSBANKYDELSER, DETAILBANKYDELSER, BETALING OG AFVIKLING, TJENESTEYDELSER I AFDELINGER, PORTEFØLJEADMINISTRATION, VIRKSOMHEDSPOSTER
The same criteria of classification among tranches used for off-balance sheet items shall be applied here.
For hver hændelsestype (kolonne 010-080) indberettes følgende oplysninger (artikel 322, stk. 3, litra b), c), og e), i forordning (EU) nr. 575/2013) om de samlede forretningsområder (række 910-940):
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
Antal hændelser (række 910): Antallet af hændelser over tærsklen fordelt efter hændelsestype for de samlede forretningsområder.
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
Dette tal kan være lavere end aggregeringen af hændelser efter forretningsområde, fordi hændelserne med flere virkninger (virkninger i forskellige forretningsområder) skal betragtes som én.
This column applies to those securitisation positions held by the originator and guaranteed with direct credit substitutes (DCS).
Samlet tab (række 920): Det samlede tab er den simple aggregering af det samlede tab for hvert forretningsområde.
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
Største enkelttab (række 930): Det største enkelttab er det største tab over tærsklen for hver hændelsestype og på tværs af alle forretningsområder.
Guarantees having the character of credit substitutes.
Disse tal kan være højere end det største enkelttab registreret i hvert forretningsområde, hvis en hændelse påvirker flere forretningsområder.
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
Summen af de fem største tab (række 940): Summen af de fem største bruttotab for hver hændelsestype og på tværs af alle forretningsområder indberettes.
IRS/CRS
Denne sum kan være højere end den højeste sum af de fem største tab registreret i hvert forretningsområde.
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
Denne sum skal indberettes uanset antallet af tab.
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
FORRETNINGSOMRÅDER I ALT — HÆNDELSESTYPER I ALT
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA or IRB-).
Antallet skal ikke nødvendigvis være lig med den lodrette aggregering af antallet af hændelser i kolonne 080, idet én hændelse kan påvirke flere forretningsområder samtidig.
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
Største enkelttab: Når en hændelse påvirker flere forretningsområder, kan beløbet for »Største enkelttab« i »Forretningsområder i alt« for den pågældende hændelsestype som nævnt være højere end beløbene for »Største enkelttab« i hvert enkelt forretningsområde.
EARLY AMORTISATION: CONVERSION FACTOR APPLIED
Beløbet i dette felt skal derfor være lig med den største værdi under »Største enkelttab« i »Forretningsområder i alt«, som ikke nødvendigvis er lig med den største værdi under »Største enkelttab« på tværs af forretningsområderne i kolonne 080.
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors’ interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Summen af de fem største tab: Dette er summen af de fem største tab i hele matricen, hvilket betyder, at summen ikke nødvendigvis er lig med hverken den største værdi under »Summen af de fem største tab« i »Forretningsområder i alt« eller den største værdi under »Summen af de fem største tab« i kolonne 080.
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
Disse instrukser beskriver, hvordan modellerne bruges til at indberette kapitalgrundlagskrav opgjort efter standardmetoden for valutarisiko (MKR SA FX), råvarerisiko (MKR SA COM), renterisiko (MKR SA TDI, MKR SA SEC og MKR SA CTP) og aktierisiko (MKR SA EQU).
According to Article 256(6) of CRR, the conversion figure to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread.
Det beskrives endvidere, hvordan modellerne bruges til at indberette kapitalgrundlagskrav opgjort efter metoden med interne modeller (MKR IM).
In the case of the securitisations of liabilities this column shall not be reported.
Positionsrisikoen i forbindelse med et handlet gældsinstrument eller en handlet aktie (eller derivater af sådanne værdipapirer) opdeles i to komponenter med henblik på at beregne, hvor stor en kapital der kræves for at dække den pågældende risiko.
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
Den ene komponent er dens specifikke risikokomponent — dvs. risikoen for kursændringer for det pågældende instrument på grund af faktorer, der står i forbindelse med emittenten eller for derivaters vedkommende emittenten af det underliggende instrument.
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
Den anden komponent dækker den generelle risiko — dvs. risikoen for en kursændring for instrumentet, der (for handlede gældsinstrumenter eller derivater heraf) skyldes en ændring i rentesatserne eller (for aktier eller aktiederivater) større bevægelser på aktiemarkedet, der ikke står i forbindelse med særlige forhold vedrørende de enkelte værdipapirer.
A negative figure shall be reported in this column.
Den generelle behandling af specifikke instrumenter og nettingprocedurer er omhandlet i artikel 326-333 i forordning (EU) nr. 575/2013.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
I denne model indberettes positionerne og de relaterede kapitalgrundlagskrav vedrørende positionsrisici i forbindelse med handlede gældsinstrumenter ved anvendelse af standardmetoden (artikel 102 og artikel 105, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013).
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Den specifikke risiko i forbindelse med eksponeringer, der indgår i MKR SA SEC og MKR SA CTP, skal kun indberettes i Total-modellen i MKR SA TDI.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
Det kapitalgrundlagskrav, der indberettes i disse modeller, skal overføres til henholdsvis felt 325;060 (securitiseringer) og 330;060 (korrelationshandelsportefølje).
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Modellen skal udfyldes separat for »Total« sammen med en foruddefineret liste af følgende valutaer: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD samt én restmodel for alle andre valutaer.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. own funds requirements computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
ALLE POSITIONER (LANGE OG KORTE)
SECURITISATION POSITIONS — TRADING BOOK
Artikel 102 og artikel 105, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
C Correlation Trading Portfolio (CTP); N Non-CTP
Disse er bruttopositioner uden indregning af instrumenter, men ekskl. garanterede positioner, som tredjemand har tegnet sig for eller forpligtet sig til at aftage (forordningens artikel 345, andet punktum).
NET POSITIONS — LONG/SHORT