natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Artikel 338 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter indregning af skønnet i forordningens artikel 335.
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
Kapitalgrundlagskravet bestemmes som det største af i) kapitalkravet for specifik risiko, der finder anvendelse på kun de lange nettopositioner (kolonne 430), eller ii) kapitalkravet for specifik risiko, der finder anvendelse på kun de korte nettopositioner (kolonne 440).
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
Det samlede beløb af udestående positioner (i korrelationshandelsporteføljen), som indberettes af det institut, der optræder som eksponeringsleverende institut og/eller investor og/eller organiserende institut.
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
Korrelationshandelsporteføljen omfatter securitiseringer, »nth to default«-kreditderivater og evt. andre sikringspositioner, der opfylder kriterierne i artikel 338, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
Positionerne i:
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
derivater af securitiseringseksponeringer, der giver en pro rata-andel, og positioner, der sikrer positioner i korrelationshandelsporteføljen, angives i rækken »Andre CTP-positioner«.
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
positioner i korrelationshandelsporteføljen, der sikres af kreditderivater i henhold til artikel 346 i forordning (EU) nr. 575/2013
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
andre positioner, der er i overensstemmelse med artikel 338, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
er omfattet.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
I denne model indberettes der oplysninger om positioner og de tilsvarende kapitalgrundlagskrav for positionsrisikoen i aktier i handelsbeholdningen opgjort efter standardmetoden.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
Artikel 327, 329, 332, 341 og 345 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
Kapitalkravet skal beregnes separat for hvert nationalt marked.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
Kapitalgrundlagskrav for positionsrisiko i henhold til artikel 92, stk. 3, litra b), nr. i), i forordning (EU) nr. 575/2013 og forordningens tredje del, afsnit IV, kapitel 2, afdeling 3.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
GENEREL RISIKO
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Positioner i aktier underlagt generel risiko (artikel 343 i forordning (EU) nr. 575/2013) og deres tilsvarende kapitalgrundlagskrav i henhold til forordningens tredje del, afsnit IV, kapitel 2, afdeling 3.
Article 92(4) lit. b of CRR.
Begge opdelinger (021/022 og 030/040) er en opdeling vedrørende alle positioner, der er underlagt generel risiko.
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
I række 021 og 022 skal der indberettes oplysninger om opdelingen efter instrument.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Kun opdelingen i række 030 og 040 bruges som grundlag for beregning af kapitalgrundlagskravene.
GENERAL RISK.
Derivater, der indgår i beregningen af aktierisikoen ved positioner i handelsbeholdningen, jf. artikel 329 og 332, hvis det er relevant.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Andre instrumenter end derivater, der indgår i beregningen af aktierisikoen ved positioner i handelsbeholdningen.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Børshandlede aktieindeksfutures, der er bredt diversificerede og omfattet af en særlig metode
MATURITY BASED APPROACH
Børshandlede aktieindeksfutures, der er bredt diversificerede og omfattet af en særlig metode i henhold til artikel 344, stk. 1 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
Disse positioner er kun underlagt generel risiko og skal derfor ikke indberettes i række (050).
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Andre positioner i aktier underlagt specifik risiko og de tilsvarende kapitalgrundlagskrav i henhold til artikel 343 og artikel 344, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
DURATION BASED APPROACH
Positioner i aktier underlagt specifik risiko og de tilsvarende kapitalgrundlagskrav i henhold til artikel 342 og artikel 344, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
Forordning (EU) nr. 575/2013 tildeler ikke udtrykkeligt disse positioner til hverken renterisiko eller aktierisiko.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
Positionerne indberettes i MKR SA EQU-modellen.
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
Positioner i CIU'er, hvor kapitalkrav beregnes i overensstemmelse med artikel 348, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
Gælder, når positioner i CIU'er eller de underliggende instrumenter ikke behandles i overensstemmelse med de metoder, der er fastsat i forordningens tredje del, afsnit IV, kapitel 5 (reference til »Anvendelse af interne modeller til at beregne kapitalgrundlagskrav«).
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
Hvis den særlige metode i henhold til forordningens artikel 348, stk. 1, første punktum, anvendes, udgør det beløb, der skal indberettes, 32 % af nettopositionen i den pågældende CIU-eksponering.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Hvis den særlige metode i henhold til forordningens artikel 348, stk. 1, andet punktum, anvendes, er det beløb, der skal indberettes, det laveste af 32 % af nettopositionen i den pågældende CIU-eksponering og forskellen mellem 40 % af denne nettoposition og de kapitalgrundlagskrav, der følger af valutarisikoen i forbindelse med den pågældende CIU-eksponering.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – ‘look-through’).
Hvis de specifikke metoder i artikel 350 i forordning (EU) nr. 575/2013 finder anvendelse, skal indberetningen af disse positioner følge de underliggende investeringer.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Det betyder, at disse positioner indberettes i de relevante rækker i enten MKR SA TDI-modellen eller MKR SA EQU-modellen.
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
Institutter indberetter der oplysninger om positionerne i hver valuta (herunder indberetningsvalutaen) og de tilsvarende kapitalgrundlagskrav for valuta opgjort efter standardmetoden.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
Positionen beregnes for hver valuta (herunder euro), guld og positioner i CIU'er.
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
Række 100-470 i denne model indberettes, selv om institutter ikke skal beregne kapitalgrundlagskrav for valuta i henhold til artikel 351 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
Memorandumposterne i modellen udfyldes separat for alle valutaer i EU's medlemsstater og følgende valutaer: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY og alle andre valutaer.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
Bruttopositioner som følge af aktiver, tilgodehavender og lignende poster nævnt i artikel 352, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
I henhold til artikel 352, stk. 2, indberettes de positioner, som et institut har taget for at afdække sin kapitalprocent, jf. artikel 92, stk. 1, mod den negative virkning af valutakursændringer samt positioner, vedrørende poster, der allerede er fratrukket ved beregningen af kapitalgrundlaget, ikke, hvis de kompetente myndigheder har givet tilladelse hertil.
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Artikel 352, stk. 3 og stk. 4, første og andet punktum, samt artikel 353 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
Nettopositionerne beregnes for hver valuta, og der kan derfor være samtidige lange og korte positioner.
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
Artikel 352, stk. 4, tredje punktum, samt artikel 353 og 354 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 348 to 350 of CRR.
POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV (LANGE OG KORTE)
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 of CRR.
De lange og korte nettopositioner for hver valuta beregnes ved at trække de samlede korte positioner fra de samlede lange positioner.
It includes, if it is the case, the effects of applicable caps in the own funds requirements.
Lange nettopositioner for hver operation i en valuta adderes for at få den lange nettoposition i den pågældende valuta.
If the particular approach according to Article 348 sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Korte nettopositioner for hver operation i en valuta adderes for at få den korte nettoposition i den pågældende valuta.
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Ikkematchede positioner lægges til positioner underlagt kapitalkrav for andre valutaer (række 030) i kolonne (060) eller (070), afhængigt af om de er korte eller lange.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV (MATCHEDE)
Article 329(3) of CRR.
Matchede positioner for snævert forbundne valutaer.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
KAPITALKRAV I RELATION TIL RISIKO (%)
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
Kapitalkravet i relation til risiko i procent, jf. definitionen i artikel 351 og 354.
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Kapitalkravet for en relevant position i henhold til tredje del, afsnit IV, kapitel 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
SAMLEDE POSITIONER I IKKEINDBERETNINGSVALUTAER
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Positioner i ikkeindberetningsvalutaer og deres tilsvarende kapitalgrundlagskrav i henhold til artikel 92, stk. 3, litra c), nr. i), og artikel 352, stk. 2 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 (med henblik på omregning til indberetningsvalutaen).
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
SNÆVERT FORBUNDNE VALUTAER
Positions which receive a risk weight of 1.250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Positioner og deres tilsvarende kapitalgrundlagskrav for valutaer nævnt i artikel 354 i forordning (EU) nr. 575/2013.
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
ALLE ANDRE VALUTAER (herunder CIU'er, der behandles som forskellige valutaer)
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Indberetning af CIU'er, der behandles som separate valutaer i henhold til forordningens artikel 353:
Article 258 of CRR.
Den modificerede guldmetode, hvis det ikke vides, om CIU'ens investeringer er lange eller korte (disse CIU'er lægges til et instituts samlede nettoposition i valutaer).
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Hvis det vides, om CIU'ens investeringer er lange eller korte, lægges disse CIU'er til den samlede åbne valutaposition (lang eller kort, afhængigt af om CIU'ens investeringer er lange eller korte).
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Indberetningen af disse CIU'er følger beregningen af kapitalgrundlagskravene.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
GULD
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Artikel 352, stk. 5 og 6, i forordning (EU) nr. 575/2013.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Opdeling af samlede positioner (herunder indberetningsvaluta) efter eksponeringstype
LOOK THROUGH
De samlede positioner fordeles efter derivater, andre aktiver og passiver og ikkebalanceførte poster.
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Positioner, der ikke er anført i række 110 eller 120, indberettes her.
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
Poster anført i bilag I til forordning (EU) nr. 575/2013 med undtagelse af poster, der er medtaget som værdipapirfinansieringstransaktioner og transaktioner med lang afviklingstid, eller som følger af en aftale om netting på tværs af produkter.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
Positioner værdisat i henhold til artikel 352 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
MEMORANDUMPOSTER: VALUTAPOSITIONER
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
I denne model indberettes der oplysninger om positionerne i råvarer og de tilsvarende kapitalgrundlagskrav opgjort efter standardmetoden.
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
ALLE POSITIONER (LANGE OG KORTE)
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Lange/korte bruttopositioner, der betragtes som positioner i samme råvare i henhold til artikel 357, stk. 1 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 (se også forordningens artikel 359, stk. 1).
Article 14(2) of CRR
Kapitalkravet for en relevant position i henhold til tredje del, afsnit IV, kapitel 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Positioner i råvarer og deres tilsvarende kapitalgrundlagskrav for markedsrisiko i henhold til artikel 92, stk. 3, litra c), nr. iii), i forordning (EU) nr. 575/2013 og forordningens tredje del, afsnit IV, kapitel 4.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
POSITIONER EFTER RÅVAREKATEGORI
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
I forbindelse med indberetning er råvarer inddelt i fire råvaregrupper som vist i tabel 2 i artikel 361 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
LØBETIDSMETODE
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Artikel 358, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
INVESTOR
De yderligere krav til optioner vedrørende andre risici end deltarisici indberettes ved hjælp af den metode, der er anvendt til beregningen heraf.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
I denne model gives der en opdeling af tallene for value-at-risk (VaR) og value-at-risk i stresssituationer (sVaR) efter markedsrisiko (gæld, aktier, valuta og råvare) og andre oplysninger, der er relevante for beregningen af kapitalgrundlagskrav.
SPONSOR
Et institut kan undlade at indberette ovennævnte opdeling, hvis det dokumenterer, at indberetningen af disse tal pålægger det en uforholdsmæssig arbejdsbyrde.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Multiplikationsfaktor (mc) x Gennemsnit af VaR for hver af de foregående 60 arbejdsdage (VaRavg)
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column 'Type'):
Artikel 364, stk. 1, litra a), nr. ii), og artikel 365, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
esidential mortgages;
Den foregående dags VaR (VaRt-1)
ommercial mortgages;
Artikel 364, stk. 1, litra a), nr. i), og artikel 365, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
redit card receivables;
VaR i stresssituationer
easing;
Det maksimale potentielle tab, der kan opstå som følge af en prisændring med en given sandsynlighed inden for en angivet tidshorisont, hvor input kalibreres efter historiske data fra en sammenhængende 12-månedersperiode med signifikant finansiel stress, som er relevant for instituttets portefølje.
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Multiplikationsfaktor (ms) x Gennemsnit for hver af de foregående 60 arbejdsdage (SVaRavg)
onsumer loans;
Den seneste tilgængelige (SVaRt-1)
ther assets;
Artikel 364, stk. 1, litra b), nr. i), og artikel 365, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
overed bonds;
Det maksimale potentielle tab, der kan opstå som følge af en prisændring knyttet til misligholdelses- og migreringsrisici beregnet i overensstemmelse med artikel 364, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 sammenholdt med samme forordnings tredje del, afsnit IV, kapitel 5, afdeling 4.
ther liabilities.
Seneste tal
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Artikel 364, stk. 2, litra b), nr. i), i forordning (EU) nr. 575/2013 sammenholdt med samme forordnings tredje del, afsnit IV, kapitel 5, afdeling 4.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Artikel 364, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
= 8 % af det kapitalgrundlagskrav, der beregnes i overensstemmelse med forordningens artikel 338, stk. 1, for alle positioner i kapitalkravet »alle prisrisici«.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
GENNEMSNITTET OVER 12 UGER OG SENESTE TAL
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Artikel 364, stk. 3, litra b).
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Antal overskridelser for de seneste 250 arbejdsdage
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Artikel 366 i forordning (EU) nr. 575/2013.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
VaR-multiplikationsfaktor (mc) og SVaR-multiplikationsfaktor (ms)
OTHER
Artikel 366 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
De beløb, der indberettes, og som udgør grundlaget for beregningen af det mindste kapitalkrav for alle prisrisici, jf. artikel 364, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013, tager højde for skønnet i forordningens artikel 335, der giver et institut mulighed for at begrænse vægten og nettopositionen til det højest mulige tab forbundet med misligholdelsesrisikoen.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Svarer til den del af positions-, valuta- og råvarerisiko, der er omhandlet i artikel 363, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 kædet sammen med risikofaktorerne i forordningens artikel 367, stk. 2.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Med hensyn til kolonne 030 til 060 (VaR og Stress-VAR) er tallene i totalrækken ikke lig med opdelingen af tal for VaR/Stress-VaR i forbindelse med de relevante risikokomponenter.
220-230 and 390-400
Opdelingen er derfor anført i memorandumposter.
Article 259(3) and (4) of CRR.
HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Svarer til den del af positionsrisiko, der er omhandlet i artikel 363, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 kædet sammen med renterisikofaktorerne i forordningens artikel 367, stk. 2.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER (TDI) — GENEREL RISIKO
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Generel risiko defineret i artikel 362 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.