natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Forinter
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Litauiske litas
Other
Mexicanske pesos
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Rumænske leu
SECURITISATION POSITIONS:
Russiske rubler
OTHER CTP POSITIONS
Serbiske dinar
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATES:
Svenske kroner
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Schweiziske franc
C 21.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Tyrkiske lira
National market:
Gryvnia
EQUITIES IN TRADING BOOK
Amerikanske dollar
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Islandske kroner
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Norske kroner
C 22.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Hongkong-dollar
(Including redistribution of unmatched positions in currencies subject to special treatment for matched positions)
Ny Taiwan-dollar
MATCHED
Newzealandske dollar
TOTAL POSITIONS IN NON-REPORTING CURRENCIES
Singaporeansk dollar
Currencies closely correlated
C 23.00 — MARKEDSRISIKO: RÅVARER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA COM)
Gold
SAMLEDE POSITIONER I RÅVARER
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Ædelmetaller (eksklusive guld)
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Uædle metaller
Off-balance sheet items
Landbrugsprodukter ("softs")
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Andet
Euro
Heraf energiprodukter (olie og gas)
Lek
Løbetidsmetoden
Argentine Peso
Udvidet løbetidsmetode
Australian Dollar
Forenklet metode: Alle positioner
Brazilian Real
VaR I STRESSSITUATIONER
Canadian Dollar
ALLE PRISRISICI, KAPITALKRAV FOR CTP
Danish Krone
VaR Multiplikationsfaktor (mc)
Pound Sterling
SVaR Multiplikationsfaktor (mc)
Forint
ANTAGET KAPITALKRAV FOR CTP-BUNDVÆRDI – VÆGTEDE LANGE NETTOPOSITIONER EFTER LOFT
Yen
ANTAGET KAPITALKRAV FOR CTP-BUNDVÆRDI – VÆGTEDE KORTE NETTOPOSITIONER EFTER LOFT
Lithuanian Litas
MULTIPLIKATIONSFAKTOR (mc) x GENNEMSNIT FOR DE FOREGÅENDE 60 ARBEJDSDAGE (VaRavg)
Denar
DEN FOREGÅENDE DAGS VaR (VaRt-1)
Mexican Peso
MULTIPLIKATIONSFAKTOR (ms) x GENNEMSNIT FOR HVER AF DE FOREGÅENDE 60 ARBEJDSDAGE (SVaRavg)
Zloty
DEN SENESTE TILGÆNGELIGE (SVaRt-1)
Rumanian Leu
GENNEMSNITTET AF TALLET OVER 12 UGER
Russian Ruble
SENESTE TAL
Serbian Dinar
BUNDVÆRDI
Swedish Krona
SAMLEDE POSITIONER
Swiss Franc
Memorandumposter: OPDELING AF MARKEDSRISIKO
Turkish Lira
HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER (TDI) – GENEREL RISIKO
Hryvnia
Aktier
Iceland Krona
Aktier – Generel risiko
Norwegian Krone
Aktier – Specifik risiko
Hong Kong Dollar
Valutarisiko
New Taiwan Dollar
Råvarerisiko
New Zealand Dollar
Samlet beløb for generel risiko
Singapore Dollar
Samlet beløb for specifik risiko
Won
C 25.00 – KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO (CVA)
Yuan Renminbi
FIKTIVE VÆRDIER FOR SIKRING AF KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO
C 23.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
Heraf: OTC-derivater
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
heraf: Værdipapirfinansieringstransaktioner
Precious metals (except gold)
Antal modparter
Base metals
OPSTÅET KREDITVÆRDIJUSTERING
Others
SINGLE NAME CREDIT DEFAULT SWAPS
Of which energy products (oil, gas)
INDEX CREDIT DEFAULT SWAPS
Maturity ladder approach
Samlet kreditværdijusteringsrisiko
Extended maturity ladder approach
Link til CA2;r640;c010
Simplified approach: All positions
Opgjort efter den avancerede metode
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
Link til CA2;r650;c010
VaR
Opgjort efter standardmetoden
STRESSED VaR
Link til CA2;r660;c010
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
Link til CA2;r670;c010
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
BILAG II
Number of overshootings during previous 250 working days
Indholdsfortegnelse
VaR Multiplication Factor (mc)
DEL I:
SVaR Multiplication Factor (ms)
GENEREL VEJLEDNING
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
OPBYGNING OG KONVENTIONER
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
OPBYGNING
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
KONVENTION FOR NUMMERERING
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
KONVENTION FOR TEGN
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
DEL II:
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
INSTRUKSER VEDRØRENDE MODELLERNE
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
OVERSIGT OVER KAPITALGRUNDLAG (CA)
LAST MEASURE
GENERELLE BEMÆRKNINGER
FLOOR
INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER
TOTAL POSITIONS
OVERGANGSBESTEMMELSER OG »GRANDFATHERED« INSTRUMENTER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE (CA5)
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER (GS)
TDI - General risk
DETALJEREDE OPLYSNINGER OM KONCERNSOLVENS
TDI - Specific Risk
OPLYSNINGER OM DE INDIVIDUELLE ENHEDERS BIDRAG TIL KONCERNSOLVENSEN
Equities
MODELLER FOR KREDITRISIKO
Equities - General risk
INDBERETNING AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNING
Equities - Specific Risk
INDBERETNING AF MODPARTSKREDITRISIKO
Foreign Exchange risk
C 07.00 — KREDIT- OG MODPARTSKREDITRISICI OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SA)
Commodities risk
ANVENDELSESOMRÅDET FOR CR SA-MODELLEN
Total amount for general risk
FORDELING AF EKSPONERINGER I EKSPONERINGSKLASSER EFTER STANDARDMETODEN
Total amount for specific risk
PRÆCISERING AF ANVENDELSESOMRÅDET FOR SPECIFIKKE EKSPONERINGSKLASSER OMHANDLET I ARTIKEL 112 I FORORDNING (EU) NR.
C 25.00 — CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
575/2013
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
EKSPONERINGSKLASSEN »INSTITUTTER«
of which: OTC Derivatives
EKSPONERINGSKLASSEN »SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER OG SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER«
of which: SFT
EKSPONERINGSKLASSEN »CIU'ER«
Number of counterparties
KREDIT- OG MODPARTSKREDITRISICI OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR IRB)
of which: proxy was used to determine credit spread
ANVENDELSESOMRÅDET FOR CR IRB-MODELLEN
INCURRED CVA
OPDELING AF CR IRB-MODELLEN
SINGLE NAME CDS
C 08.01 — KREDIT- OG MODPARTSKREDITRISICI OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR IRB 1)
INDEX CDS
C 08.02 — KREDIT- OG MODPARTSKREDITRISICI OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (OPDELING EFTER LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER (CR IRB 2-MODELLEN)
CVA risk total
KREDIT- OG MODPARTSKREDITRISICI OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): OPLYSNINGER MED GEOGRAFISK OPDELING (CR GB)
Link to CA2;r640;c010
C 09.01 — GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR GB 1)
According to Advanced method
C 09.02 — GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR GB 2)
Link to CA2;r650;c010
C 09.03 — OPDELING AF SAMLEDE KAPITALGRUNDLAGSKRAV I RELATION TIL KREDITRISIKO VEDRØRENDE RELEVANTE KREDITEKSPONERINGER EFTER LAND (CR GB 3)
According to Standardised method
C 10.01 OG C 10.02 — AKTIEEKSPONERINGER OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR EQU IRB 1 OG CR EQU IRB 2)
Link to CA2;r660;c010
INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER (GÆLDER FOR BÅDE CR EQU IRB 1 OG CR EQU IRB 2)
Link to CA2;r670;c010
C 11.00 — AFVIKLINGS-/LEVERINGSRISIKO (CR SETT)
ANNEX II
C 12.00 — KREDITRISIKO: SECURITISERING — KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SEC SA)
Table of Contents
C 13.00 — KREDITRISIKO — SECURITISERING: KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR SEC IRB)
PART I:
C 14.00 — DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER (SEC DETAILS)
GENERAL INSTRUCTIONS
MODELLER FOR OPERATIONEL RISIKO
STRUCTURE AND CONVENTIONS
C 16.00 — OPERATIONEL RISIKO (OPR)
STRUCTURE
C 17.00 — OPERATIONEL RISIKO: BRUTTOTAB EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF HÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR (OPR DETAILS)
NUMBERING CONVENTION
MODELLER FOR MARKEDSRISIKO
SIGN CONVENTION
C 18.00 — MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISICI I HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA TDI)
PART II:
C 20.00 — MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO FOR POSITIONER TILDELT KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA CTP)
TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
C 24.00 — MARKEDSRISIKO OPGJORT EFTER DEN INTERNE MODEL (MKR IM)
SOLVENCY OVERVIEW (CA)
C 25.00 — KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO (CVA)
GENERAL REMARKS
Generelt består systemet af fem blokke af modeller:
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
kapitalgrundlag, oversigt over lovpligtig kapital; samlet risikoeksponering
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA 5)
koncernsolvens, en oversigt over opfyldelsen af solvenskravene for alle individuelle enheder, der er omfattet af den indberettende enheds konsolidering
C 06.00 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
kreditrisiko (herunder modparts-, udvandings- og afviklingsrisici)
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION;
markedsrisiko (herunder positionsrisiko i handelsbeholdningen, valutarisiko, råvarerisiko og kreditværdijusteringsrisiko)
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
operationel risiko.
CREDIT RISK TEMPLATES
For hver model gives der henvisninger til retsakter.
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
Yderligere detaljerede oplysninger om de mere generelle aspekter af indberetningen via hver blok af modeller, instrukser vedrørende specifikke positioner samt eksempler og valideringsregler findes i retningslinjerne til gennemførelse af det fælles indberetningssystem.
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
Institutter skal kun indgive de modeller, der er relevante for den anvendte tilgang til bestemmelse af kapitalgrundlagskravene.
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SA)
Dokumentet følger de konventioner for tekst, der er beskrevet i den følgende tabel, når der henvises til kolonner, rækker og felter i modellerne.
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
Disse numeriske koder anvendes generelt i valideringsreglerne.
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
Følgende generelle notation anvendes i instrukserne: Model;Række;Kolonne.
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
Ved valideringer i en model, hvor kun datapunkter fra modellen anvendes, henviser notationer ikke til en model: Række;Kolonne.
EXPOSURE CLASS ‘INSTITUTIONS’
En asterisk viser, at validering udføres for de angivne rækker eller kolonner.
EXPOSURE CLASS ‘COVERED BONDS’
Beløb, der forøger kapitalgrundlaget eller kapitalkravene, indberettes som et positivt tal.
EXPOSURE CLASS ‘COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS’
Modsat indberettes beløb, der reducerer det samlede kapitalgrundlag eller kapitalkravet, som et negativt tal.
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
Hvis der er indsat et negativt fortegn (-) ved teksten ud for en post, indberettes et positivt tal ikke for den pågældende post.
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
OVERSIGT OVER KAPITALGRUNDLAG (CA)
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
CA-modeller indeholder oplysninger om søjle 1-tællere (kapitalgrundlag, kernekapital, egentlig kernekapital), nævner (kapitalgrundlagskrav) og overgangsbestemmelser og omfatter fem modeller:
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB 1)
modellen indeholder beløbet for institutternes kapitalgrundlag opdelt i de poster, der er nødvendige for at nå frem til det pågældende beløb.
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
Det beregnede kapitalgrundlag omfatter den aggregerede virkning af overgangsbestemmelser pr. kapitaltype.
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN (CR GB)
modellen opsummerer de samlede risikoeksponeringer (som defineret i artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013).
C 09.01 – GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
modellen indeholder de procentdele, som forordning (EU) nr. 575/2013 angiver et minimumsniveau for, og andre relaterede data.
C 09.02 – GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
modellen indeholder memorandumposter, der bruges til at beregne poster i CA1, og oplysninger vedrørende kapitalbuffere, jf. direktiv 2013/36/EU.
C 09.03 – BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
modellen indeholder de data, der skal bruges til at beregne virkningen af overgangsbestemmelser for kapitalgrundlaget.
C 10.01 AND C 10.02 – EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
udgår, når overgangsbestemmelserne udløber.
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS (APPLICABLE TO BOTH CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
Modellerne gælder for alle indberettende enheder, uanset hvilke regnskabsstandarder de følger, selv om nogle poster i tælleren er specifikke for enheder, der anvender IAS/IFRS-valideringsregler.
C 11.00 – SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Generelt er oplysningerne i nævneren kædet sammen med de endelige resultater, der indberettes i de tilsvarende modeller til beregning af den samlede risikoeksponering.
C 12.00 – CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
Det samlede kapitalgrundlag består af forskellige typer kapital: kernekapital (tier 1-kapital — T1), som er summen af et instituts egentlige kernekapital (common equity tier 1-kapital — CET1), hybride kernekapital (additional tier 1-kapital — AT1) og supplerende kapital (tier 2-kapital — T2).
C 13.00 — CREDIT RISK – SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
Overgangsbestemmelser behandles på følgende måde i CA-modeller:
C 14.00 – DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
Posterne i CA1 er generelt før indregning af overgangsjusteringer.
OPERATIONAL RISK TEMPLATES
Det betyder, at tal i CA1-poster beregnes i henhold til de endelige bestemmelser (dvs. som om der ikke var fastlagt overgangsbestemmelser), dog med undtagelse af poster, der opsummerer virkningen af overgangsbestemmelser.
C 16.00 – OPERATIONAL RISK (OPR)
For hver kapitaltype (dvs. CET1, AT1 og T2) er der tre forskellige poster, hvori alle justeringer i medfør af overgangsbestemmelser er anført.
C 17.00 – OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
Overgangsbestemmelser kan også påvirke underskydende hybrid kernekapital og supplerende kapital (dvs. overskuddet af fradrag i hybrid kernekapital og supplerende kapital, der er omhandlet i henholdsvis artikel 36, stk. 1, litra j), og artikel 56, litra e), i forordning (EU) nr. 575/2013, og de poster, der indeholder disse underskud, kan derfor indirekte afspejle virkningen af overgangsbestemmelser.
MARKET RISK TEMPLATES
modellen bruges kun til indberetning vedrørende overgangsbestemmelserne.
C 18.00 – MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Behandlingen af søjle II-kravene kan variere i EU (artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU skal gennemføres i national lovgivning).
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK FOR POSITIONS ASSIGNED TO THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
Kun virkningen af søjle II-kravene på soliditetsgraden eller målprocenten skal angives ved indberetningen af solvens i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013.
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODEL (MKR IM)
Detaljeret indberetning af søjle II-krav ligger ikke inden for rammerne af det mandat, der gives i artikel 99 i forordning (EU) nr. 575/2013.
C 25.00 — CREDIT VALUATION ADJUSTMENT RISK (CVA)
Model CA1, CA2 og CA5 indeholder kun data om søjle I-forhold.
Overall, the framework consists of five blocks of templates:
modellen omhandler virkningen af yderligere søjle II-krav på soliditetsgraden på et samlet grundlag.
capital adequacy, an overview of regulatory capital; total risk exposure amount;
Den ene blok fokuserer på beløbenes indvirkning på kapitalprocenterne, mens den anden blok fokuserer på selve kapitalprocenten.
group solvency, an overview of the fulfilment of the solvency requirements by all individual entities included in the scope of consolidation of the reporting entity
Begge blokke af kapitalprocenter hænger ikke yderligere sammen med model CA1, CA2 eller CA5.
credit risk (including counterparty, dilution and settlement risks);
modellen indeholder et felt, der omhandler krav om yderligere kapitalgrundlag vedrørende søjle II.
market risk (including position risk in trading book, foreign exchange risk, commodities risk and CVA risk);
Dette felt er ikke kædet sammen med kapitalprocenterne i CA3-modellen via valideringsreglerne og afspejler artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU, der udtrykkeligt nævner krav om yderligere kapitalgrundlag som et område for søjle II-afgørelser.
operational risk.
Kapitalgrundlag
Institutions report only those templates that are relevant depending on the approach used for determining own funds requirements.
Artikel 4, stk. 1, nr. 118), og artikel 72 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The document follows the labelling convention set in the following table, when referring to the columns, rows and cells of the templates.
Et instituts kapitalgrundlag består af summen af dets kernekapital og supplerende kapital.
These numerical codes are extensively used in the validation rules.
Kernekapital
The following general notation is followed in the instructions: Template;Row;Column.
Artikel 25 i forordning (EU) nr. 575/2013.
In the case of validations inside a template, in which only data points of that template is used, notations do not refer to a template: Row;Column.
Kernekapitalen er summen af instituttets egentlige kernekapital og hybride kernekapital.
In the case of templates with only one column, only rows are referred to.
Egentlig kernekapital
Template;Row
Artikel 50 i forordning (EU) nr. 575/2013.
An asterisk sign is used to express that the validation is done for the rows or columns specified before.
Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som egentlig kernekapital
Any amount that increases the own funds or the capital requirements shall be reported as a positive figure.
Artikel 26, stk. 1, litra a) og b), artikel 27-30, artikel 36, stk. 1, litra f), og artikel 42 i forordning (EU) nr. 575/2013.
On the contrary, any amount that reduces the total own funds or the capital requirements shall be reported as a negative figure.
Artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 27-31 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Where there is a negative sign (-) preceding the label of an item no positive figure is expected to be reported for that item.
Indberetningen skal indbefatte gensidige selskabers, andelsselskabers og lignende institutters kapitalinstrumenter (artikel 27 og 29 i forordning (EU) nr. 575/2013).
CAPITAL ADEQUACY OVERVIEW (CA)
Overkurs ved emission i forbindelse med instrumenterne indberettes ikke.
CA templates contain information about Pillar 1 numerators (own funds, Tier 1, Common Equity Tier 1), denominator (own funds requirements), and transitional provisions and is structures in five templates:
Kapitalinstrumenter, som offentlige myndigheder har tegnet i nødsituationer, indberettes, hvis samtlige betingelser i artikel 31 i forordning (EU) nr. 575/2013 er opfyldt.
template contains the amount of own funds of the institutions, disaggregated in the items needed to get to that amount.
* Memorandumpost: Ikkekvalificerede kapitalinstrumenter
The amount of own funds obtained includes the aggregate effect of transitional provisions per type of capital
Artikel 28, stk. 1, litra b), l) og m), i forordning (EU) nr. 575/2013.
template summarizes the total risk exposures amounts (as defined in Article 92(3) of CRR)
I det indberettede beløb medregnes ikke overkurs ved emission i forbindelse med instrumenterne.
template contains the ratios for which CRR state a minimum level, and some other related data
Artikel 4, stk. 1, nr. 124), og artikel 26, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
template contains memorandums items needed for calculating items in CA1 as well as information with regard to the CRD capital buffers.
Overkurs ved emission har samme betydning som i den gældende regnskabsstandard.
template contains the data needed for calculating the effect of transitional provisions in own funds.
Det beløb, der indberettes i denne post, skal være den andel, der vedrører de »betalte kapitalinstrumenter«.
will cease to exist once the transitional provisions will expire.
Artikel 36, stk. 1, litra f), og artikel 42 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The templates shall apply to all reporting entities, irrespective of the accounting standards followed, although some items in the numerator are specific for entities applying IAS/IFRS-type valuation rules.
Egne kernekapitalinstrumenter, som det indberettende institut eller den indberettende koncern er i besiddelse af på indberetningsdatoen.
Generally, the information in the denominator is linked to the final results reported in the correspondent templates for the calculation of the total risk exposure amount.
Omfattet af undtagelserne i artikel 42 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The total own funds consist of different types of capital: Tier 1 capital (T1), which is the sum of Common Equity Tier 1 capital (CET1), Additional Tier 1 capital (AT1) as well as Tier 2 capital (T2).
Besiddelser af aktier, der er anført som »Ikkekvalificerede kapitalinstrumenter«, indberettes ikke i denne række.
Transitional provisions are treated as follows in CA templates:
Det indberettede beløb skal indbefatte overkurs ved emission i forbindelse med egne aktier.
The items in CA1 are generally gross of transitional adjustments.
Egentlige kernekapitalinstrumenter anført i post 1.1.1.1, som besiddes af institutter i den konsoliderede koncern.
This means that figures in CA1 items are calculated according to the final provisions (i.e. as if there were no transitional provisions), with the exception of items summarizing the effect of the transitional provisions.
Det indberettede beløb skal indbefatte besiddelser i handelsbeholdningen beregnet på grundlag af lange nettopositioner i overensstemmelse med artikel 42, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.
For each type of capital (i.e. CET1; AT1 and T2) there are three different items in which all the adjustments due to transitional provisions are included.
Artikel 4, stk. 1, nr. 114), artikel 36, stk. 1, litra f), og artikel 42 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Transitional provisions may also affect the AT1 and the T2 shortfall (i.e. AT1 or T2 the excess of deduction, regulated in articles 36(1) point (j) and 56 point (e) of CRR respectively), and thus the items containing these shortfalls may indirectly reflect the effect of transitional provisions.
Artikel 4, stk. 1, nr. 126), artikel 36, stk. 1, litra f), og artikel 42 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Template CA5 is exclusively used for reporting the transitional provisions.
I henhold til artikel 36, stk. 1, litra f), i forordning (EU) nr. 575/2013 skal et instituts egne egentlige kernekapitalinstrumenter, som det er forpligtet til at købe i henhold til en faktisk forpligtelse eller eventualforpligtelse, trækkes fra.
The treatment of Pillar II requirements can be different within the EU (Article 104(2) CRD IV has to be transposed into national regulation).
Artikel 26, stk. 1, litra c), og artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Only the impact of Pillar II requirements on the solvency ratio or the target ratio shall be included in the solvency reporting of CRR.
Overført resultat omfatter overført resultat for det foregående år samt kvalificerede foreløbige overskud og overskud ved årets udgang.
A detailed reporting of Pillar II requirements is not within the mandate of Article 99 CRR.
Artikel 4, stk. 1, nr. 123), og artikel 26, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013.
The templates CA1, CA2 or CA5 only contain data on Pillar I issues.