natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(-) FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
Institutions report in column 050 the part of the original exposure pre conversion factors covered by unfunded credit protection recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Finansieret kreditrisikoafdækning er defineret i artikel 4, stk. 1. nr. 58), i forordning (EU) nr. 575/2013 og reguleret ved samme forordnings artikel 195, 197 og 200.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in column 060 the exposure value taking into account substitution effects stemming from unfunded credit protection (Article 155(2) and (3), Article 167 of CRR).
Credit linked notes og balanceført netting ifølge forordningens artikel 218-236 behandles som kontant sikkerhed.
As a reminder, in the case of equity off-balance sheet exposures, the exposure value shall be the nominal value after specific credit risk adjustments (Article 167 of CRR).
SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 070 of the CR EQU IRB 2 template the exposure weighted average of the LGDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation;
Indgående og udgående pengestrømme i samme eksponeringsklasser samt risikovægte eller låntagerklasser, hvis det er relevant, indberettes også.
the same applies for row 020 of the CR EQU IRB template.
Artikel 222, stk. 3, og artikel 235, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average LGD.
Udgående pengestrømme svarer til den dækkede del af »Eksponering efter indregning af værdijusteringer og hensættelser«, som fratrækkes låntagerens eksponeringsklasse samt risikovægten eller låntagerklassen, hvis det er relevant, og efterfølgende tildeles eksponeringsklassen for udbyderen af kreditrisikoafdækning samt risikovægten eller låntagerklassen, hvis det er relevant.
Institutions shall take into accounts the provisions laid down in Article 165(2) of CRR.
Dette beløb betragtes som en indgående pengestrøm i eksponeringsklassen for udbyderen af kreditrisikoafdækning og i risikovægten eller låntagerklassen, hvis det er relevant.
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Denne oplysning vedrører også kolonne 090 [(-) Udgående pengestrømme i alt] i CR SA Total-modellen.
Institutions report risk-weighted exposure amounts for equity exposures in column 080, calculated in accordance with the provisions laid down in Article 155 of CRR.
INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT
In case where institutions applying the PD/LGD approach do not have sufficient information to use the definition of default set out in Article 178 of CRR, a scaling factor of 1.5 shall be assigned to the risk weights when calculating risk weighted exposure amounts (Article 155(3) of CRR).
Securitiseringspositioner, som er gældsinstrumenter og anerkendt finansiel sikkerhed i henhold til artikel 197, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, og hvor den enkle metode for finansielle sikkerheder anvendes, indberettes som indgående pengestrømme i denne kolonne.
With regard to the input parameter M (Maturity) to the risk-weight function, the maturity assigned to equity exposures equals 5 years (Article 165(3) of CRR).
Denne oplysning vedrører også kolonne 100 [(-) Indgående pengestrømme i alt] i CR SA Total-modellen.
Institutions report in column 090 the expected loss amount for equity exposures calculated in accordance with Article 158(4), (7), (8) and (9) of CRR.
Eksponering tildelt den tilsvarende risikovægt og eksponeringsklasse efter hensyntagen til de ind- og udgående pengestrømme, der følger af kreditrisikoreduktionsteknikker med substitutionsvirkning på eksponeringen.
In accordance with Article 155 of CRR, institutions may employ different approaches (Simple Risk Weight approach, PD/LGD approach or Internal Models approach) to different portfolios when they use these different approaches internally.
Denne oplysning vedrører også kolonne 110 i CR SA Total-modellen.
Institutions shall also report in the CR EQU IRB 1 template risk-weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk-weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk Standardised approach).
(-) KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN:
CR EQU IRB 1 — row 020,
FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING, DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIELLE SIKKERHEDER (CVAM)
PD/LGD APRROACH:
Denne post omfatter også credit linked notes (artikel 218 i forordning (EU) nr. 575/2013).
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in row 020 of the CR EQU IRB 1 template.
Denne oplysning vedrører også kolonne 120 og 130 i CR SA Total-modellen.
CR EQU IRB 1 — rows 050-090
Securitiseringspositioner i henhold til artikel 246 i forordning (EU) nr. 575/2013 uden anvendelse af konverteringsfaktorerne i forordningens artikel 246, stk. 1, litra c).
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH:
Denne oplysning vedrører også kolonne 150 i CR SA Total-modellen.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*) AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KONVERTERINGSFAKTOR
Institutions applying the Simple Risk Weight approach (Article 155(2) of CRR) report the requested information according to the characteristics of the underlying exposures in rows 050 to 090.
Ifølge artikel 246, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 skal eksponeringsværdien for en ikkebalanceført securitiseringsposition være dens nominelle værdi ganget med en konverteringsfaktor.
CR EQU IRB 1 — row 100
Denne konverteringsfaktor skal være 100 %, medmindre andet er angivet i forordningen.
INTERNAL MODELS APPROACH
Se kolonne 160-190 i CR SA Total-modellen.
Institutions applying the Internal Models approach (Article 155(4) of CRR) report the requested information in row 100.
I forbindelse med indberetning indberettes de fuldt justerede eksponeringsværdier (E*) i henhold til følgende fire intervaller af konverteringsfaktorer, som gensidigt udelukker hinanden:
CR EQU IRB 1 — row 110
0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] og [50 %, 100 %].
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Securitiseringspositioner i henhold til artikel 246 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Institutions applying the IRB approach shall report risk weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach).
Denne oplysning vedrører også kolonne 200 i CR SA Total-modellen.
As an example,
(-) EKSPONERINGSVÆRDI, DER FRATRÆKKES KAPITALGRUNDLAGET
the risk weighted exposure amount of equity positions in financial sector entities treated in accordance with Article 48(4) of the CRR, as well as
I henhold til artikel 258 i forordning (EU) nr. 575/2013 kan institutter — i forbindelse med en securitiseringsposition, hvor der tillægges en risikovægt på 1250 % — som et alternativ til at medtage positionen i deres beregning af størrelsen af risikovægtede eksponeringer fratrække eksponeringsværdien i positionen fra deres kapitalgrundlag.
equity positions risk-weighted with 370 % in accordance with Article 471(2) CRR
OPDELING AF EKSPONERINGSVÆRDI UNDERLAGT RISIKOVÆGTE EFTER RISIKOVÆGT
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in the CR EQU IRB 2 template.
RATET
In case where institutions using the PD/LGD approach apply a unique rating system or are able to report according to an internal master scale, they report in CR EQU IRB 2 the rating grades or pools associated to this unique rating system/masterscale.
I artikel 242, nr. 8), i forordning (EU) nr. 575/2013 defineres ratede positioner.
In any other case, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria:
Eksponeringsværdier underlagt risikovægte fordeles efter kreditkvalitetstrin som anført for standardmetoden i artikel 251 (tabel 1) i forordning (EU) nr. 575/2013.
Obligor grades or pools of the different rating systems shall be pooled together and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade or pool to the higher.
1250 % (IKKERATET)
This template requests information on both trading and non-trading book transactions which are unsettled after their due delivery dates, and their corresponding own funds requirements for settlement risk according to Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR.
I artikel 242, nr. 7), i forordning (EU) nr. 575/2013 defineres ikkeratede positioner.
Institutions report in the CR SETT template information on the settlement/delivery risk in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities held in their trading or non-trading book.
Artikel 253 og 254 samt artikel 256, stk. 5, i forordning (EU) nr. 575/2013.
According to Article 378 of CRR, repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities are not subject to settlement/delivery risk.
Look-through-kolonnerne omfatter alle tilfælde af ikkeratede eksponeringer, hvor risikovægten fås fra den underliggende portefølje af eksponeringer (gennemsnitlig risikovægt for puljen, højeste risikovægt for puljen eller anvendelse af koncentrationsfaktor).
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for settlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
LOOK-THROUGH — HERAF:
In the case of unsettled transactions after the due delivery date, institutions calculate the price difference to which they are exposed.
SECOND LOSS I ABCP
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
Eksponeringsværdi, som er omfattet af behandlingen af securitiseringspositioner i en second loss-tranche eller bedre i et ABCP-program, er omhandlet i artikel 254 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Institutions multiply this difference by the appropriate factor of Table 1 of Article 378 of CRR to determine the corresponding own funds requirements.
I artikel 242, nr. 9), defineres ABCP-program (asset-backed commercial paper programme).
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
LOOK-THROUGH — HERAF:
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template;
GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT (%)
the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
Den gennemsnitlige risikovægt for den vægtede eksponeringsværdi angives.
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
INTERN VURDERING
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
Artikel 109, stk. 1, og artikel 259, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
Eksponeringsværdi af securitiseringspositioner opgjort efter den interne vurderingsmetode.
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
INTERN VURDERING:
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
RISIKOVÆGTET EKSPONERING
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
Den samlede risikovægtede eksponering beregnet i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 5, afdeling 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 inden justeringer som følge af uoverensstemmende løbetider eller overtrædelse af bestemmelserne om rettidig omhu og eksklusive risikovægtet eksponering svarende til eksponeringer, der er omfordelt via overførsler til en anden model.
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
SYNTETISKE SECURITISERINGER
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
For syntetiske securitiseringer skal det beløb, der indberettes i denne kolonne, ikke tage højde for uoverensstemmende løbetider.
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
GENEREL VIRKNING (JUSTERING) SOM FØLGE AF OVERTRÆDELSE AF BESTEMMELSERNE OM RETTIDIG OMHU
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
Når krav i artikel 405, 406 eller 409 i forordning (EU) nr. 575/2013 ikke opfyldes af instituttet, skal medlemsstaterne i henhold til forordningens artikel 14, stk. 2, artikel 406, stk. 2, og artikel 407 sikre, at de kompetente myndigheder pålægger en forholdsmæssig supplerende risikovægt på mindst 250 % (og højst 1250 %) af den risikovægt, som finder anvendelse på de relevante securitiseringspositioner i henhold til forordningens tredje del, afsnit II, kapitel 5, afdeling 3.
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
En sådan supplerende risikovægt kan ikke kun pålægges investorinstitutter, men også eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og oprindelige långivere.
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF UOVERENSSTEMMENDE LØBETIDER
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
For uoverensstemmende løbetider i syntetiske securitiseringer medtages RW*-RW(SP), jf. definitionen i artikel 250 i forordning (EU) nr. 575/2013, medmindre der er tale om trancher pålagt en risikovægt på 1250 %, hvor det indberettede beløb er nul.
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the “price difference” reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Bemærk, at RW(SP) ikke kun omfatter de risikovægtede eksponeringer indberettet i kolonne 330, men også risikovægtede eksponeringer svarende til eksponeringer, der er omfordelt via overførsler til en anden model.
020 to 060
SAMLET RISIKOVÆGTET EKSPONERING:
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
FØR LOFT/EFTER LOFT
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
Den samlede risikovægtede eksponering beregnet i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 5, afdeling 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 før (kolonne 370)/efter (kolonne 380) anvendelse af de grænser, der er anført i artikel 252 — securitisering af alle misligholdte poster eller særligt risikobetonede poster — eller artikel 256, stk. 4 — yderligere kapitalgrundlagskrav for securitisering af revolverende eksponeringer med førtidsindfrielsesbestemmelser.
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
RISIKOVÆGTET EKSPONERING SVARENDE TIL OVERFØRSLER FRA SECURITISERING OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN TIL ANDRE EKSPONERINGSKLASSER
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
Risikovægtet eksponering, der opstår som følge af eksponeringer, der er omfordelt til udbyderen af foranstaltninger til kreditrisikoreduktion og derfor beregnes i den tilsvarende model, som indgår i beregningen af loftet for securitiseringspositioner.
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
CR SEC SA-modellen er opdelt i tre hovedblokke af rækker, hvor der indsamles data om de indgåede/organiserede/ikkeafhændede eller erhvervede eksponeringer af eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og investorer.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
For hver af disse er oplysningerne opdelt efter balanceførte og ikkebalanceførte poster og derivater og efter securitiseringer og resecuritiseringer.
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
De samlede eksponeringer (pr. indberetningsdatoen) er også opdelt efter kreditkvalitetstrin anvendt ved udformningen (sidste blok af rækker).
Total unsettled transactions in the Trading Book
Eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og investorinstitutter skal indberette disse oplysninger.
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
De samlede eksponeringer henviser til det samlede beløb for udestående securitiseringer.
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
I denne række opsummeres alle de oplysninger, der indberettes af eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og investorinstitutter i de efterfølgende rækker.
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
RESECURITISERINGER
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the “price difference” reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Det samlede beløb af udestående resecuritiseringer i henhold til definitionerne i artikel 4, stk. 1, nr. 63) og 64), i forordning (EU) nr. 575/2013.
080 to 120
EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT:
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
I denne række opsummeres oplysninger om balanceførte poster, ikkebalanceførte poster og derivater samt førtidsindfrielse af de securitiseringspositioner, hvor instituttet er det eksponeringsleverende institut, jf. definitionen i forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 13).
SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
Balanceførte poster fordeles efter securitiseringer (række 050) og resecuritiseringer (række 060).
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
I disse rækker indsamles der oplysninger om ikkebalanceførte poster og derivatsecuritiseringspositioner, der er pålagt en konverteringsfaktor inden for securitiseringsrammen.
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
Eksponeringsværdien for en ikkebalanceført securitiseringsposition er dens nominelle værdi fratrukket specifik kreditrisikojustering for nævnte securitiseringsposition ganget med en konverteringsfaktor på 100 %, medmindre andet angives.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
Eksponeringsværdien for en modpartsrisiko, der hidrører fra et af de derivatinstrumenter, som angives i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013, skal fastlægges i overensstemmelse med forordningens tredje del, afsnit II, kapitel 6.
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
For likviditetsfaciliteter, kreditfaciliteter og kontante forskud skal institutter angive det ikkeudnyttede beløb.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
For rente- og valutaswaps skal de angive eksponeringsværdien (i henhold til artikel 264, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013) i overensstemmelse med CR SA Total-modellen.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Ikkebalanceførte poster og derivater fordeles efter securitiseringer (række 080) og resecuritiseringer (række 090) som i artikel 251, tabel 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
SYNTHETIC SECURITISATIONS:
FØRTIDSINDFRIELSE
CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
Denne række gælder kun for eksponeringsleverende institutter med revolverende eksponeringssecuritiseringer, der omfatter førtidsindfrielsesbestemmelser, jf. artikel 242, nr. 13) og 14), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
I denne række opsummeres oplysninger om balanceførte poster og ikkebalanceførte poster og derivater for de securitiseringspositioner, hvor instituttet er investor.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
Der gives ikke en udtrykkelig definition af investor i forordning (EU) nr. 575/2013.
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
I denne sammenhæng skal investor derfor forstås som et institut, der er indehaver af en securitiseringsposition i en securitiseringstransaktion, hvor det hverken er eksponeringsleverende eller organiserende institut.
(-) TOTAL OUTFLOWS:
De kriterier, der anvendes til klassificering af securitiseringer og resecuritiseringer i forbindelse med balanceførte poster for eksponeringsleverende institutter, finder også anvendelse her.
UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
De kriterier, der anvendes til klassificering af securitiseringer og resecuritiseringer i forbindelse med ikkebalanceførte poster og derivater for eksponeringsleverende institutter, finder også anvendelse her.
Following the general rule for “inflows” and “outflows” the amounts reported under this column shall appear as “inflows” in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
ORGANISERENDE INSTITUT:
The calculation procedure of the “foreign exchange risk”- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
I denne række opsummeres oplysninger om balanceførte poster og ikkebalanceførte poster og derivater for de securitiseringspositioner, hvor instituttet er det organiserende institut, jf. definitionen i forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 14).
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION