natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Da denne kolonne vedrører et element af strukturen af ratingsystemerne, vedrører den de oprindelige eksponeringer før anvendelse af konverteringsfaktoren, som er tildelt hver låntagerklasse eller pulje uden hensyntagen til virkningen af kreditrisikoreduktionsteknikker (navnlig omfordelingsvirkninger).
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Eksponeringer, der er ikkebalanceførte poster, og som er medtaget som værdipapirfinansieringstransaktioner, derivater og transaktioner med lang afviklingstid, eller som følger af en aftale om netting på tværs af produkter, skal indberettes i række 040-060 og skal derfor ikke indberettes i denne række.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170
Eksponeringer, der opstår som følge af aktiver, der er posteret til en CCP, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 91), i forordning (EU) nr. 575/2013, og eksponeringer mod misligholdelsesfonde, jf. forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 89), medtages, hvis de ikke er indberettet i række 030.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Eksponeringer, der er ikkebalanceførte poster, og som er medtaget som værdipapirfinansieringstransaktioner, derivater og transaktioner med lang afviklingstid, eller som følger af en aftale om netting på tværs af produkter, skal indberettes i række 040-060 og skal derfor ikke indberettes i denne række.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Eksponeringer, der opstår som følge af aktiver, der er posteret til en CCP, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 91), i forordning (EU) nr. 575/2013, og eksponeringer mod misligholdelsesfonde, jf. forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 89), medtages, hvis de betragtes som ikkebalanceførte poster.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Eksponeringer/transaktioner underlagt modpartskreditrisiko
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Værdipapirfinansieringstransaktioner som defineret i afsnit 17 i Baselkomitéens dokument »The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects« omfatter: i) genkøbsaftaler og omvendte genkøbsaftaler som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 82), i forordning (EU) nr. 575/2013 og transaktioner vedrørende udlån eller indskud i værdipapirer eller råvarer; ii) margenlånetransaktioner som defineret i forordningens artikel 272, stk. 3.
Of which: Off Balance Sheet Items
Derivater og transaktioner med lang afviklingstid, som indgår i en aftale om netting på tværs af produkter og derfor er indberettet i række 060, skal ikke indberettes i denne række.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Se instrukserne til CR-SA.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
For så vidt angår eksponeringer mod selskaber, institutter samt centralregeringer og centralbanker, se artikel 142, stk. 1, nr. 6), og artikel 170, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013.
These values are reported in this column and not column 130 ‘Of which: arising from counterparty credit risk’.
For så vidt angår detaileksponeringer, se forordningens artikel 170, stk. 3, litra b).
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
For så vidt angår eksponeringer, der opstår som følge af erhvervede fordringer, se forordningens artikel 166, stk. 6.
See CR SA instructions.
Eksponeringer mod udvandingsrisiko for erhvervede fordringer indberettes ikke efter låntagerklasser eller -puljer og indberettes i række 180.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
En masterskala anvendes ikke.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Institutterne vælger selv den skala, de vil anvende.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Heraf: I kategori 1
Where own estimates of LGD are used:
Artikel 153, stk. 5, tabel 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Artikel 193, stk. 1 og 2, artikel 194, stk. 1-7, og artikel 230, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Eksponeringer, der opstår som følge af leveringsrisiko (free deliveries), der er underlagt den alternative behandling, som er omhandlet i artikel 379, stk. 2, første afsnit, sidste punktum, i forordning (EU) nr. 575/2013, eller som pålægges en risikovægt på 100 % i henhold til artikel 379, stk. 2, sidste afsnit.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
Ikke-ratede »nth to default«- kreditderivater, jf. forordningens artikel 153, stk. 8, og anden eksponering omfattet af risikovægte, som ikke er anført i en anden række, indberettes i denne række.
See instructions to column 040.
Se artikel 4, stk. 1, nr. 53), i forordning (EU) nr. 575/2013 for en definition af udvandingsrisiko.
See instructions to column 050.
For så vidt angår beregning af risikovægten for udvandingsrisiko, se forordningens artikel 157, stk. 1.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
I henhold til artikel 166, stk. 6, i forordning (EU) nr. 575/2013 er eksponeringsværdien af erhvervede fordringer lig med det udestående beløb minus den risikovægtede eksponering vedrørende udvandingsrisici forud for kreditrisikoreduktion.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
C 08.02 — Kredit- og modpartskreditrisici og leveringsrisici (fr ee deliveries): kapitalgrundlagskrav opgjort efter IRB-metoden (opdeling efter låntagerklasser eller -puljer (CR IRB 2-modellen)
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Låntagerklasse (ID-kode for rækken)
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point.
Dette er en ID-kode for rækken og skal være unik for hver enkelt række i et bestemt ark i tabellen.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Den skal være i nummerorden (1, 2, 3 osv.).
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Instrukserne til hver af disse kolonner er de samme som for de tilsvarende kolonner i tabel CR IRB 1.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Værdier, der indberettes i disse rækker, skal opstilles fra den laveste PD til den højeste tildelt hver låntagerklasse.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
PD udgør 100 % for låntagere, der er i restance.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Eksponeringer, der er underlagt alternativ behandling med hensyn til sikkerhed i fast ejendom (kun tilgængelig, når egne estimater ikke anvendes for LGD), tildeles ikke efter PD for låntageren og indberettes ikke i denne model.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Institutter, der opfylder tærsklen i denne forordnings artikel 5, litra a), nr. 4), skal indsende oplysninger om domicilland og ikkedomicilland.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Tærsklen gælder kun for tabel 1 og tabel 2.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
C 09.01 — Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted: Eksponeringer opgjort efter standardmetoden (CR GB 1)
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Samme definition som for kolonne 010 i CR SA-modellen.
See also Article 229 of CRR.
Oprindelig eksponering før anvendelse af konverteringsfaktorer for eksponeringer, der er klassificeret som »misligholdte eksponeringer«.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Denne oplysning er en memorandumpost og påvirker dermed ikke beregningen af risikovægtede eksponeringer for eksponeringsklasserne »ved misligholdelse«, jf. artikel 112, litra j), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Beløbet for oprindelige eksponeringer, som er flyttet til eksponeringsklassen »Eksponeringer ved misligholdelse« i løbet af perioden på tre måneder siden den sidste referencedato for indberetningen, indberettes i forhold til den eksponeringsklasse, som låntageren oprindeligt tilhørte.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Kreditrisikojusteringer i henhold til artikel 110 i forordning (EU) nr. 575/2013.
See also Article 229(3) of CRR.
Afskrivninger
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Afskrivninger omfatter både reduktioner af den regnskabsmæssige værdi af misligholdte finansielle aktiver indregnet direkte i resultatopgørelsen [IFRS 7.B5.(d).(i)] og reduktioner i beløbene for udligning modregnet de værdiforringede finansielle aktiver [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Samme definition som for kolonne 200 i CR SA-modellen.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Samme definition som for kolonne 215 i CR SA-modellen.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Samme definition som for kolo nne 220 i CR SA-modellen.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Artikel 112, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
Artikel 112, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Artikel 112, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Multilaterale udviklingsbanker
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Artikel 112, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Internationale organisationer
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Artikel 112, litra e), i forordning (EU) nr. 575/2013.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Artikel 112, litra f), i forordning (EU) nr. 575/2013.
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Artikel 112, litra g), i forordning (EU) nr. 575/2013.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Samme definition som for række 020 i CR SA-modellen.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Artikel 112, litra h), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Artikel 112, litra k), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Exposure and the respective LGD’s for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Artikel 112, litra l), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Artikel 112, litra n), i forordning (EU) nr. 575/2013.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Artikel 112, litra o), i forordning (EU) nr. 575/2013.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Artikel 112, litra p), i forordning (EU) nr. 575/2013.
The average maturity is reported in days.
Artikel 112, litra q), i forordning (EU) nr. 575/2013.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
C 09.02 — Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted: eksponeringer opgjort efter IRB-metoden (CR GB 2)
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
Samme definition som for kolonne 020 i CR IRB-modellen.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
Heraf misligholdte
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Oprindelig eksponeringsværdi af de eksponeringer, der er blevet klassificeret som »misligholdte eksponeringer« i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Summen af kreditrisikojusteringer og afskrivninger for eksponeringer, der er klassificeret som »misligholdte eksponeringer« i løbet af perioden på tre måneder siden den sidste indgivelse af data.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Samme definition som for kolonne 010 i CR IRB-modellen.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Samme definition som for kolonne 230 i CR IRB-modellen.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Bestemmelserne i artikel 181, stk. 1, litra h), i forordning (EU) nr. 575/2013 finder anvendelse.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Eksponeringsvægtet LGD for de eksponeringer, der er blevet klassificeret som »misligholdte eksponeringer« i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Samme definition som for kolonne 110 i CR IRB-modellen.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Samme definition som for kolonne 255 i CR IRB-modellen.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Risikovægtet eksponering for de eksponeringer, der er blevet klassificeret som »misligholdte eksponeringer« i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013.
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Samme definition som for kolonne 280 i CR IRB-modellen.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Alle selskaber i henhold til artikel 147, stk. 2, litra c).
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Heraf: Specialiseret långivning
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
(Artikel 147, stk. 8, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013).
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Heraf: SMV'er
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
(Artikel 147, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013).
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Alle detaileksponeringer i henhold til artikel 147, stk. 2, litra d).
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Detail — Sikret ved pant i fast ejendom
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document "The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects", includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Eksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013, som er sikret ved pant i fast ejendom.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Detaileksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra d), og artikel 153, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, som er sikret ved pant i fast ejendom.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Ikke-SMV
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Detaileksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013, som er sikret ved pant i fast ejendom.
See CR SA instructions
Andre detaileksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013, som ikke er indberettet i række 070-100.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Andre detaileksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013 sammenholdt med samme forordnings artikel 153, stk. 3.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Andre detaileksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Aktieeksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra e), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
C 09.03 — Opdeling af samlede kapitalgrundlagskrav i relation til kreditrisiko vedrørende relevante krediteksponeringer efter land (CR GB 3)
A master scale is not used.
I henhold til artikel 128, nr. 7), samt artikel 130 og artikel 140, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU er den kontracykliske kapitalbuffersats »det vejede gennemsnit af de kontracykliske buffersatser, der gælder i de jurisdiktioner, hvor instituttets relevante krediteksponeringer befinder sig«.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Tærsklen i artikel 5, litra a), nr. 4), er ikke relevant i forbindelse med indberetningen af denne opdeling.
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Kapitalgrundlagskrav i relation til kreditrisiko
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
Tredje del, afsnit II, i forordning (EU) nr. 575/2013.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
»CR EQU IRB« henviser til både »CR EQU IRB 1« og »CR EQU IRB 2« i de følgende instrukser.
Obligor grade (row identifier)
CR EQU IRB-modellen giver oplysninger om beregningen af risikovægtede eksponeringer for kreditrisiko (artikel 92, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013) efter IRB-metoden (tredje del, afsnit II, kapitel 3, i forordning (EU) nr. 575/2013) for aktieeksponeringer omhandlet i forordningens artikel 147, stk. 2, litra e).
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Ifølge forordningens artikel 147, stk. 6, skal følgende eksponeringer fordeles i aktieeksponeringsklassen:
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
ikkegældsbaserede eksponeringer, der udgør en efterstillet restfordring på udstederens aktiver eller indkomst eller
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
b gældsbaserede eksponeringer og andre værdipapirer, partnerskaber, derivater eller andre instrumenter, hvis økonomiske indhold svarer til de eksponeringer, der er anført i litra a).
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Ifølge artikel 151, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 skal institutter udfylde CR EQU IRB-modellen, når en af de tre metoder i forordningens artikel 155 anvendes:
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
den forenklede risikovægtningsmetode
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
PD/LGD-metoden
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
metoden med interne modeller.
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.