natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets supplerende kapital
Risk weighted exposures of CET1 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's CET1 capital
Midlertidig fravigelse af bestemmelserne om fradrag i kapitalgrundlaget
Risk weighted exposures of AT1 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's AT1 capital
Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Risk weighted exposures of T2 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's T2 capital
Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Temporary waiver from deduction from own funds
Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Holdings on CET1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Holdings on CET1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Holdings on AT1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer
Holdings on AT1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Kapitalbuffere
Holdings on T2 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Kombineret bufferkrav
Holdings on T2 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Kapitalbevaringsbuffer
Capital buffers
Bevaringsbuffer som følge af makroprudentiel eller systemisk risiko identificeret på medlemsstatsniveau
Combined buffer requirement
Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffer
Capital conservation buffer
Systemisk risikobuffer
Conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State
Buffer for systemisk vigtige institutter
Institution specific countercyclical capital buffer
Buffer for globale systemisk vigtige institutter
Systemic risk buffer
Buffer for andre systemisk vigtige institutter
Systemical important institution buffer
Søjle II-krav
Global Systemically Important Institution buffer
Kapitalgrundlagskrav i forbindelse med søjle II-justeringer
Other Systemically Important Institution buffer
Yderligere oplysninger vedrørende investeringsselskaber
Pillar II requirements
Startkapital
Own funds requirements related to Pillar II adjustments
Kapitalgrundlag baseret på faste omkostninger
Additional information for investment firms
Yderligere oplysninger vedrørende beregning af indberetningstærskler
Initial capital
Ikkeindenlandske oprindelige eksponeringer
Own funds based on Fixed Overheads
Samlede oprindelige eksponeringer
Additional information for calculation of reporting thresholds
Basel I-minimumsgrænsen
Non-domestic original exposures
Justeringer af samlet kapitalgrundlag
Total original exposures
Kapitalgrundlag fuldt ud justeret for Basel I-minimumsgrænsen
Basel I floor
Kapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænsen
Adjustments to total own funds
Kapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænsen — SA-alternativ
Own funds fully adjusted for Basel I floor
C 06.02 — KONCERNSOLVENS:
Own funds requirements for Basel I floor
OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER (GS)
Own funds requirements for Basel I floor — SA alternative
ENHEDER OMFATTET AF KONSOLIDERING
C 06.02 — GROUP SOLVENCY:
OPLYSNINGER OM ENHEDER OMFATTET AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV
INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
NAVN
ENTITIES WITHIN SCOPE OF CONSOLIDATION
KODE
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
LEI-kode
NAME
INSTITUT ELLER TILSVARENDE
CODE
(JA/NEJ)
LEI code
OMFANG AF DATA:
INSTITUTION OR EQUIVALENT
INDIVIDUELT FULDT KONSOLIDEREDE (SF) ELLER INDIVIDUELT DELVIST KONSOLIDEREDE (SP)
(YES/NO)
LANDEKODE
SCOPE OF DATA:
ANDEL AF BESIDDELSE (%)
SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF) OR SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP)
SAMLET RISIKOEKSPONERING
COUNTRY CODE
KREDIT;
SHARE OF HOLDING (%)
MODPARTSRISIKO;
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT
UDVANDINGSRISIKO, LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) OG AFVIKLINGS-/LEVERINGSRISIKO
CREDIT;
POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI
COUNTERPARTY CREDIT;
OPERATIONELLE RISICI
DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
ANDRE RISIKOEKSPONERINGER
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
KERNEKAPITAL I ALT
OPERATIONAL RISK
EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)
OTHER RISK EXPOSURE AMOUNTS
HERAF:
TOTAL TIER 1 CAPITAL
KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG
ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
RELATEREDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION
OF WHICH:
KVALIFICERENDE KERNEKAPITAL
QUALIFYING OWN FUNDS
RELATEREDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
MINORITETSINTERESSER
QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
RELATEREDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT, OVERKURS VED EMISSION OG ANDRE RESERVER
RELATED T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
KVALIFICERENDE HYBRID KERNEKAPITAL
MINORITY INTERESTS
KVALIFICERENDE SUPPLERENDE KAPITAL
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
OPLYSNINGER OM ENHEDERNES BIDRAG TIL KONCERNSOLVENSEN
QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG, DER INDGÅR I DET KONSOLIDEREDE KAPITALGRUNDLAG
QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
KONSOLIDERET KAPITALGRUNDLAG
INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF ENTITIES TO SOLVENCY OF THE GROUP
KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE KERNEKAPITAL
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE SUPPLERENDE KAPITAL
CONSOLIDATED OWN FUNDS
MEMORANDUMPOST:
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE HYBRIDE KERNEKAPITAL
QUALIFYING OWN FUNDS INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
HYBRID KERNEKAPITAL
COMMON EQUITY TIER 1 MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
BIDRAG TIL KONSOLIDERET RESULTAT
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
(-) GOODWILL/(+) NEGATIV GOODWILL
CAPITAL BUFFERS
KAPITALBEVARINGSBUFFER
COMBINED BUFFER REQUIRE-MENTS
INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFER
ADDITIONAL TIER 1
BEVARINGSBUFFER SOM FØLGE AF MAKROPRUDENTIEL ELLER SYSTEMISK RISIKO IDENTIFICERET PÅ MEDLEMSSTATSNIVEAU
CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
SYSTEMISK RISIKOBUFFER
(-) GOODWILL/(+) NEGATIVE GOODWILL
BUFFER FOR SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
BUFFER FOR GLOBALE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER
INSTITUTION SPECIFIC COUNTER-CYCLICAL CAPITAL BUFFER
BUFFER FOR ANDRE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
C 07.00 — KREDIT- OG MODPARTSKREDITRISICI OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES):
SYSTEMIC RISK BUFFER
KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SA)
SYSTEMICAL IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
(-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER I FORBINDELSE MED DEN OPRINDELIGE EKSPONERING
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES:
EKSPONERING EFTER INDREGNING AF VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER
STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN
SA Exposure class
(-) GARANTIER
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
(-) KREDITDERIVATER
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
SAMLEDE EKSPONERINGER
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
SMV'er
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
Eksponeringer omfattet af støttefaktor for SMV'er
(-) GUARANTEES
Sikret ved pant i fast ejendom — Beboelsesejendomme
(-) CREDIT DERIVATIVES
Eksponeringer, der permanent delvist opgøres efter standardmetoden
TOTAL EXPOSURES
Eksponeringer, der opgøres efter standardmetoden med forudgående tilladelse til at udføre trinvis IRB-implementering
of which:
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSTYPE:
SME
Balanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko
Exposures subject to SME-supporting factor
Ikkebalanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko
Secured by mortgages on immovable property — Residential property
Eksponeringer/transaktioner underlagt modpartsrisiko
Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Værdipapirfinansieringstransaktioner
Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
centralt clearede via QCCP'er
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Derivater og transaktioner med lang afviklingstid
On balance sheet exposures subject to credit risk
Som følger af en aftale om netting på tværs af produkter
Off balance sheet exposures subject to credit risk
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER RISIKOVÆGT:
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Andre risikovægte
Securities Financing Transactions
MEMORANDUMPOSTER
centrally cleared through a QCCP
Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (erhvervsejendomme)
Derivatives & Long Settlement Transactions
Eksponeringer ved misligholdelse tildelt en risikovægt på 100 %
From Contractual Cross Product Netting
Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (beboelsesejendomme)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
Eksponeringer ved misligholdelse tildelt en risikovægt på 150 %
Other risk weights
NETTOEKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
MEMORANDUM ITEMS
FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
(-) FINANSIEL SIKKERHED:
Exposures secured by mortgages on residential property
DEN ENKLE METODE
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
(-) ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT
FUNDED CREDIT PROTECTION
INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT (+)
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
Sikret ved pant i fast ejendom — Beboelsesejendomme
(-) FINANCIAL COLLATERAL:
KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN:
SIMPLE METHOD
FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*)
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KONVERTERINGSFAKTOR
(-) TOTAL OUTFLOWS
VOLATILITETSJUSTERING AF EKSPONERING
TOTAL INFLOWS (+)
JUSTERET VÆRDI (Cvam)
Secured by mortgages on immovable property — Residential property
VOLATILITETS- OG LØBETIDSJUSTERINGER
FUNDED CREDIT PROTECTION.
EKSPONERINGSVÆRDI
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSRISIKO
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)
ADJUSTED VALUE (Cvam)
MED KREDITVURDERING FRA CENTRALREGERING
(-) OF WHICH:
Felt med link til CA
VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
C 08.01 — KREDIT- OG MODPARTSKREDITRISICI OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES):
EXPOSURE VALUE
KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR IRB 1)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
Eksponeringsklasse i henhold til IRB-metoden:
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
Egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer:
ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
SYSTEM MED INTERNE RATINGS
WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
EKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
Cell linked to CA
PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE ELLER -PULJE
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES:
STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER
IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
IKKE-BALANCEFØRTE POSTER
IRB Exposure class:
Balanceførte poster underlagt kreditrisiko
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
Ikkebalanceførte poster underlagt kreditrisiko
INTERNAL RATING SYSTEM
EKSPONERINGER TILDELT LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER:
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
I ALT
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
KATEGORISERINGSKRITERIER FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING:
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OMFATTET AF KATEGORISERINGSKRITERIER FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING EFTER RISIKOVÆGT:
LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
RISIKOVÆGT:
OFF BALANCE SHEET ITEMS
i kategori 1
On balance sheet items subject to credit risk
ALTERNATIV BEHANDLING:
Off balance sheet items subject to credit risk
SIKRET VED PANT I FAST EJENDOM
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS:
EKSPONERINGER SOM FØLGE AF LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) UNDERLAGT RISIKOVÆGTE I HENHOLD TIL ALTERNATIV BEHANDLING, RISIKOVÆGTE PÅ 100 % OG ANDRE EKSPONERINGER UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
TOTAL
UDVANDINGSRISIKO:
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
ERHVERVEDE FORDRINGER I ALT
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER INDGÅR I LGD-ESTIMATER, EKSKL.
RISK WEIGHT:
DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING
in category 1
EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES:
ALTERNATIVE TREATMENT:
GARANTIER
SECURED BY REAL ESTATE
KREDITDERIVATER
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
DILUTION RISK:
ANERKENDT FINANSIEL SIKKERHED
TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
ANDEN ANERKENDT SIKKERHED
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
FAST EJENDOM
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
ANDEN FYSISK SIKKERHED
GUARANTEES
FORDRINGER
CREDIT DERIVATIVES
UNDERLAGT DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%) FOR STORE REGULEREDE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIG LØBETID (DAGE)
REAL ESTATE
MEMORANDUMPOSTER:
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
FORVENTET TAB
RECEIVABLES
(-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
ANTAL LÅNTAGERE
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
C 09.01 — GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED:
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
EKSPONERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR GB 1)
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
Land:
MEMORANDUM ITEMS:
Eksponeringer ved misligholdelse
EXPECTED LOSS AMOUNT
Observerede nye misligholdelser for perioden
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
afskrivninger
NUMBER OF OBLIGORS
Kreditrisikojusteringer/afskrivninger for observerede nye misligholdelser
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR:
Centralregeringer eller centralbanker
SA EXPOSURES (CR GB 1)
Offentlig forvaltning og service Disse eksponeringer tildeles FINREP-modpartssektorer efter arten af den umiddelbare modpart
Country:
Offentlige enheder
Exposures in default
Multilaterale udviklingsbanker
Observed new defaults for the period
Internationale organisationer
write off
Institutter
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Selskaber
Central governments or central banks
Detail
Regional governments or local authorities
Sikret ved pant i fast ejendom
Public sector entities
Eksponeringer forbundet med særlig høj risiko
Multilateral Development Banks
Dækkede obligationer
International Organisations
Krav mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering
Institutions
Kollektive investeringsinstitutter (CIU'er)
Corporates
Aktieeksponeringer
Retail
Andre poster
Secured by mortgages on immovable property
Samlede eksponeringer
Items associated with particularly high risk
C 09.02 — GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED:
Covered bonds
EKSPONERINGER OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR GB 2)
Claims on institutions and corporates with a short-term credit assessment
misligholdte
Collective investments undertakings (CIU)
Heraf:
Equity exposures
Specialiseret långivning
Other exposures
Sikret ved pant i fast ejendom
Total exposures
Ikke-SMV
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR:
Kvalificerede revolverende
IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Andre detaileksponeringer
defaulted
Egenkapital
Of Which:
C 09.03 — GEOGRAFISK OPDELING AF RELEVANTE KREDITEKSPONERINGER MED HENBLIK PÅ BEREGNING AF DEN INSTITUTSPECIFIKKE KONTRACYKLISKE BUFFER (CR GB 3)
Specialised Lending
Kapitalgrundlagskrav
Secured by real estate property
C 17.00 — OPERATIONEL RISIKO:
Non-SME
TAB OG GODTGØRELSER EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF HÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR (OPR DETAILS)
Qualifying Revolving
FORDELING AF TAB PÅ FORRETNINGSOMRÅDER
Other Retail
HÆNDELSESTYPER
Equity
HÆNDELSESTYPER I ALT
C 09.03 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES FOR THE PURPOSE OF CALCULATION OF THE INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER (CR GB 3)
TÆRSKEL ANVENDT VED DATAINDSAMLING
Own fund requirements
INTERN SVIG
C 17.00 — OPERATIONAL RISK:
EKSTERN SVIG
LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
ANSÆTTELSESVILKÅR OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
KUNDER, PRODUKTER OG FORRETNINGSPRAKSIS
EVENT TYPES
SKADER PÅ FYSISKE AKTIVER
TOTAL EVENT TYPES
FORRETNINGSFORSTYRRELSER OG SYSTEMFEJL
THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
ORDREAFVIKLING, LEVERING OG PROCESFORVALTNING
INTERNAL FRAUD
LAVESTE
EXTERNAL FRAUD
HØJESTE
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
VIRKSOMHEDSFINANSIERING [CF]
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
Antal hændelser
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
Samlet tab
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
Største enkelttab
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
Summen af de fem største tab
LOWEST
Samlet tabsgodtgørelse
HIGHEST
HANDEL OG SALG [TS]
CORPORATE FINANCE [CF]
BØRSMÆGLERVIRKSOMHED PÅ DETAILMARKEDET [RBr]
Number of events
FORRETNINGSBANKYDELSER [CB]
Total loss amount
DETAILBANKYDELSER [RB]
Maximum single loss
BETALING OG AFVIKLING [PS]
Sum of the five largest losses
TJENESTEYDELSER I AFDELINGER [AS]
Total loss recovery
PORTEFØLJEADMINISTRATION [AM]
TRADING AND SALES [TS]
VIRKSOMHEDSPOSTER [CI]
RETAIL BROKERAGE [RBr]
FORRETNINGSOMRÅDER I ALT
COMMERCIAL BANKING [CB]
Antal hændelser.
RETAIL BANKING [RB]
Heraf:
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
≥ 10000 og < 20000
AGENCY SERVICES [AS]
≥ 20000 og < 100000
ASSET MANAGEMENT [AM]
≥ 100000 og < 1000000
CORPORATE ITEMS [CI]
C 21.00 — MARKEDSRISIKO:
TOTAL BUSINESS LINES
POSITIONSRISIKO I AKTIER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA EQU)
Number of events.
Nationalt marked:
≥ 10000 and < 20000
KAPITALGRUNDLAGSKRAV
≥ 100000 and < 1000000
ALLE POSITIONER
Total loss amount.
NETTOPOSITIONER
C 21.00 — MARKET RISK:
POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV
STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
LANGE
National market:
KORTE
POSITIONS
AKTIER I HANDELSBEHOLDNINGEN
OWN FUNDS REQUIREMENTS
Generel risiko
ALL POSITIONS
Derivater
NET POSITIONS
Andre aktiver og passiver
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Børshandlede aktieindeksfutures, der er bredt diversificerede og omfattet af en særlig metode
LONG
Andre aktier end børshandlede aktieindeksfutures, der er bredt diversificerede
SHORT
Specifik risiko
EQUITIES IN TRADING BOOK
Særlig metode til positionsrisiko i CIU'er
General risk
Yderligere krav til optioner (bortset fra deltarisici)
Derivatives
Forenklet metode
Other assets and liabilities
Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende gammarisiko
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende vegarisiko
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Scenario matrix-metode
Specific risk
C 22.00 — MARKEDSRISIKO:
Particular approach for position risk in CIUs
VALUTARISIKO OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA FX)
Additional requirements for options (non-delta risks)
(herunder omfordeling af ikkematchede positioner i valutaer, underlagt særlig behandling for matchede positioner)
Simplified method
MATCHEDE
Delta plus approach — additional requirements for gamma risk
SAMLEDE POSITIONER I IKKEINDBERETNINGSVALUTAER
Delta plus approach — additional requirements for vega risk
Snævert forbundne valutaer
Scenario matrix approach
Alle andre valutaer (herunder CIU'er, der behandles som forskellige valutaer)
C 22.00 — MARKET RISK:
Guld
STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
OPDELING AF SAMLEDE POSITIONER (HERUNDER INDBERETNINGSVALUTA) EFTER EKSPONERINGSTYPE
(Including redistribution of unmatched positions in currencies subject to special treatment for matched positions)
Andre aktiver og passiver end ikkebalanceførte poster og derivater
MATCHED
Ikkebalanceførte poster
TOTAL POSITIONS IN NON-REPORTING CURRENCIES
Memorandumposter:
Currencies closely correlated
VALUTAPOSITIONER
All other currencies (including CIUs treated as different currencies)
EUR
Gold
Argentinsk peso
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Australsk dollar
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Brasiliansk real
Off-balance sheet items
Bulgarsk lev
Memorandum items:
Tjekkisk koruna
Euro
Dansk krone
Lek
Egyptisk pund
Argentine Peso
Britisk pund
Australian Dollar
Litauisk litas
Brazilian Real
Mexicansk peso
Bulgarian Lev
Rumænsk leu
Canadian Dollar
Russisk rubel
Czech Koruna
Serbisk dinar
Danish Krone
Tyrkisk lira
Forint
Amerikansk dollar
Lithuanian Litas
Norsk krone
Mexican Peso
Hongkongsk dollar
Zloty
Ny taiwansk dollar
Rumanian Leu
Newzealandsk dollar
Russian Ruble
Singaporeansk dollar
Serbian Dinar
Andre
Swedish Krona
Kroatisk kuna
Swiss Franc
BILAG II
Turkish Lira
»BILAG II
Hryvnia
INDBERETNING AF KAPITALGRUNDLAG OG KAPITALGRUNDLAGSKRAV
US Dollar
Indholdsfortegnelse
Iceland Krona
DEL I:
Norwegian Krone
GENERELLE INSTRUKSER
Hong Kong Dollar
STRUKTUR OG KONVENTIONER
New Taiwan Dollar
TEGNKONVENTION
Won
DEL II:
Yuan Renminbi
INSTRUKSER VEDRØRENDE MODELLERNE
Other
OVERSIGT OVER KAPITALGRUNDLAG (CA)
Croatian Kuna
GENERELLE BEMÆRKNINGER
ANNEX II
INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER
‘ANNEX II
C 02.00 — KAPITALGRUNDLAGSKRAV (CA2)
REPORTING ON OWN FUNDS AND OWN FUNDS REQUIREMENTS
C 03.00 — KAPITALPROCENTER OG KAPITALNIVEAUER (CA3)
Table of Contents
OVERGANGSBESTEMMELSER OG »GRANDFATHERED« INSTRUMENTER:
PART I:
INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE (CA5)
GENERAL INSTRUCTIONS