natgillin/translations-raw huggingface dataset:
1 Pant i beboelsesejendom
Positions held include those positions retained due to Article 405 of CRR.
2 Pant i erhvervsejendom
b.
3 Fordringer på kreditkort
Securitisations originated/sponsored by the reporting institution during the year of report [1], in case it holds no position.
4 Udlejning
c.
5 Lån til selskaber eller SMV'er (behandles som selskaber)
Securitisations, the ultimate underlying of which are financial liabilities originally issued by the reporting institution and (partially) acquired by a securitisation vehicle.
6 Forbrugerlån
This underlying could include covered bonds or other liabilities and shall be identified as such in column 160.
7 Tilgodehavender fra salg
d.
8 Andre aktiver
Positions held in securitisations where the reporting institution is neither originator nor sponsor (i.e. investors and original lenders).
9 Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
This template shall be reported by consolidated groups and stand alone institutions [2] located in the same country where they are subject to own funds requirements.
10 Andre forpligtelser.
In case of securitisations involving more than one entity of the same consolidated group, the entity-by-entity detail breakdown shall be provided.
Hvis puljen af securitiserede eksponeringer er en blanding af ovennævnte typer, skal instituttet angive den vigtigste type.
On account of Article 406(1) of CRR, which establishes that institutions investing in securitisation positions shall acquire a great deal of information on them in order to comply with due diligence requirements the reporting scope of the template is applied to a limited extent to investors.
Hvis der er tale om resecuritiseringer, skal instituttet henvise til den ultimative underliggende pulje af aktiver.
In particular, they shall report columns 010-040;
Typen »10« (Andre forpligtelser) indbefatter statsobligationer og credit linked notes.
Institutions playing the role of original lenders (not performing also the role of originators or sponsors in the same securitisation) shall generally report the template to the same extent as investors.
Ved securitiseringsordninger, der er understøttet af lukkede puljer, kan typen ikke ændres mellem indberetningsdatoer.
ROW NUMBER
ANVENDT METODE (SA/IRB/MIX)
The row number is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
I denne kolonne angives der oplysninger om den metode, som instituttet anvender i forbindelse med de securitiserede eksponeringer på indberetningsdatoen.
INTERNAL CODE
for standardmetoden
Internal (alpha-numerical) code used by the institution to identify the securitisation.
for IRB-metoden
The internal code shall be associated to the identifier of the securitisation.
for en kombination af de to metoder (SA/IRB).
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION (Code/Name)
Hvis standardmetoden anvendes, og »P« er indberettet i kolonne 050, indberettes beregningen af kapitalgrundlagskravene i CR SEC SA-modellen.
Code used for the legal registration of the securitisation or, if not available, the name by which the securitisation is known in the market.
Hvis IRB-metoden anvendes, og »P« er indberettet i kolonne 050, indberettes beregningen af kapitalgrundlagskravene i CR SEC IRB-modellen.
When the International Securities Identification Number -ISIN- is available (i.e. for public transactions) the characters that are common to all tranches of the securitisation shall be reported in this column.
Hvis der anvendes en kombination af standardmetoden og IRB-metoden, og »P« er indberettet i kolonne 050, indberettes beregningen af kapitalgrundlagskravene i både CR SEC SA- og CR SEC IRB-modellen.
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR (Code/Name)
Denne kolonne gælder dog ikke for securitiseringer af passiver.
The code given by the supervisory authority to the originator or, if not available, the name of the institution itself shall be reported for this column.
Organiserende institutter skal ikke udfylde denne kolonne.
In the case of multi-seller securitisations the reporting entity shall provide the identifier of all the entities within its consolidated group that are involved (as originator, sponsor or original lender) in the transaction.
ANTAL EKSPONERINGER
Whenever the code is not available or is not known by the reporting entity, the name of the institution shall be reported.
Artikel 261, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
SECURITISATION TYPE:
Denne kolonne er kun obligatorisk for institutter, der anvender IRB-metoden i forbindelse med securitiseringspositioner (og derfor har anført »I« i kolonne 170).
(TRADITIONAL/SYNTHETIC)
Instituttet skal indberette det faktiske antal eksponeringer.
Report the following abbreviations:
Denne kolonne udfyldes ikke ved securitisering af passiver, eller når kapitalgrundlagskrav er baseret på de securitiserede eksponeringer (ved securitisering af aktiver).
for Traditional;
Denne kolonne udfyldes ikke, når den indberettende enhed ikke besidder positioner i securitiseringen.
for Synthetic.
Kolonnen skal ikke udfyldes af investorer.
The definitions of “traditional securitisation” and “synthetic securitisation” is provided in Article 242(10) and (11) of CRR.
LAND
ACCOUNTING TREATMENT:
Indberet koden (ISO 3166-1 alpha-2) for oprindelseslandet for den ultimative underliggende position i transaktionen, dvs. landet for de oprindelige securitiserede eksponeringers umiddelbare låntager (look-through).
SECURITISED EXPOSURES ARE KEPT OR REMOVED FROM THE BALANCE SHEET?
Hvis securitiseringspuljen omfatter flere lande, skal instituttet angive det vigtigste land.
Originators, sponsors and original lenders shall report one of the following abbreviations:
Hvis intet land overstiger en tærskel på 20 % baseret på værdien af aktiver/passiver, indberettes »OT« (Andet).
if entirely recognised
Det engagementsvægtede, gennemsnitlige tab givet misligholdelse (ELGD) skal kun indberettes af institutter, der anvender tilsynsformelmetoden (og derfor har indberettet »I« i kolonne 170).
if partially derecognised
ELGD skal også beregnes, jf. artikel 262, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
if entirely derecognised
Denne kolonne udfyldes ikke, når den indberettende enhed ikke besidder positioner i securitiseringen.
if not applicable.
I denne kolonne angives der oplysninger om værdijusteringer og hensættelser vedrørende de securitiserede eksponeringer.
This column summarises the accounting treatment of the transaction.
Denne kolonne udfyldes ikke, hvis der er tale om securitisering af passiver.
In case of synthetic securitisations, originators shall report that securitised exposures are removed from the balance sheet.
KAPITALGRUNDLAGSKRAV INDEN SECURITISERING (%)
In case of the securitisations of liabilities originators shall not report this column.
I denne kolonne angives der oplysninger om kapitalgrundlagskrav i relation til den securitiserede portefølje, hvis den ikke var securitiseret, plus de forventede tab i forbindelse med disse risici (Kirb), som en procentdel (med decimaler) af de samlede securitiserede eksponeringer på indgåelsesdatoen.
Option “P” (partially removed) shall be reported when the securitised assets are recognized in the balance sheet to the extent of the reporting entity' continuing involvement as regulated in IAS 39.30-35.
Kirb er defineret i artikel 242, nr. 4), i forordning (EU) nr. 575/2013.
SOLVENCY TREATMENT:
Hvis der er tale om securitisering af aktiver, indberettes denne oplysning, selv om den indberettende enhed ikke besidder positioner i securitiseringen.
SECURITISATION POSITIONS SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS?
SECURITISERINGSSTRUKTUR
Originators, only, shall report the following abbreviations:
I denne blok af seks kolonner angives der oplysninger om securitiseringens struktur opdelt i balanceførte/ikkebalanceførte positioner, trancher (privilegerede/mezzanin/first loss) og løbetid.
not subject to own funds requirements;
Hvis der er tale om securitiseringer med flere sælgere, indberettes for first loss-tranchen kun det beløb, der svarer til eller kan henføres til det indberettende institut.
banking book;
I denne blok af kolonner angives der oplysninger om balanceførte poster opdelt i trancher (privilegerede/mezzanin/first loss).
trading book;
PRIVILEGEREDE
partly in both books.
Alle trancher, der ikke er mezzanin- eller first loss-trancher, angives i denne kategori.
Articles 109, 243 and 244 of CRR.
MEZZANIN
This column summarises the solvency treatment of the securitisation scheme by the originator.
Se artikel 243, stk. 3 (traditionelle securitiseringer), og artikel 244, stk. 3 (syntetiske securitiseringer), i forordning (EU) nr. 575/2013.
It indicates whether own funds requirements are computed according to securitised exposures or securitisation positions (banking book/trading book).
First loss-tranche er defineret i artikel 242, nr. 15, i forordning (EU) nr. 575/2013.
If own funds requirements are based on securitised exposures (for not being significant risk transfer) the computation of own funds requirements for credit risk shall be reported in the CR SA template, in case the Standardised Approach is used, or in the CR IRB template, in case the Internal Ratings Based Approach is used by the institution.
De kriterier, der anvendes til klassificering af trancher i forbindelse med balanceførte poster, finder også anvendelse her.
In the case of securitisation positions held in the trading book the computation of own funds requirements for market risk shall be reported in the MKR SA TDI (standardised general position risk) and in the MKR SA SEC or MKR SA CTP (standardised specific position risk) or in the MKR IM (internal models) templates.
FØRSTE FORVENTEDE UDLØBSDATO
In the case of the securitisations of liabilities originators shall not report this column.
Den sandsynlige udløbsdato for hele securitiseringen på baggrund af dens kontraktbestemmelser og de finansielle betingelser, der aktuelt forventes.
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
Generelt er det den tidligste af følgende datoer:
According to definitions of “securitisation” and “re-securitisation” are provided in Article 4(1)(61) and (62) to (64) of CRR, report the type of underlying using the following abbreviations:
den dato, hvor en clean-up call option (defineret i artikel 242, nr. 2), i forordning (EU) nr. 575/2013) første gang kan udøves under hensyntagen til løbetiden for de underliggende eksponeringer og deres forventede forudbetalingssats eller potentielle genforhandlingsaktiviteter
for securitisation;
den dato, hvor det eksponeringsleverende institut første gang kan udøve en anden call option i henhold til kontrakten vedrørende securitiseringen, som vil medføre en fuldstændig indfrielse af securitiseringen.
for re-securitisation.
Dagen, måneden og året for den juridiske forfaldsdato indberettes.
RETENTION
Den nøjagtige dato indberettes, hvis denne oplysning foreligger; ellers indberettes den første dag i måneden.
Articles 404 to 410 of CRR.
JURIDISK FORFALDSDATO
TYPE OF RETENTION APPLIED
Den dato, hvor securitiseringens hovedstol og renter juridisk set skal være tilbagebetalt (baseret på transaktionsdokumentationen).
For each securitisation scheme originated, it shall be reported the relevant type of retention of net economic interest, as envisaged in Article 405 of CRR:
Dagen, måneden og året for den juridiske forfaldsdato indberettes.
A Vertical slice (securitisation positions):
I denne blok af kolonner angives der oplysninger om securitiseringspositioner opdelt i balanceførte/ikkebalanceførte positioner og trancher (privilegerede/mezzanin/first loss) på indberetningsdatoen.
“retention of no less than 5 % of the nominal value of each of the tranches sold or transferred to the investors.”
De kriterier, der anvendes til klassificering af trancher i forbindelse med ikkebalanceførte poster, finder også anvendelse her.
V Vertical slice (securitised exposures):
I denne blok af kolonner angives der oplysninger om de samlede ikkebalanceførte poster og derivater (som allerede er indberettet under en anden opdeling i kolonne 340-360).
retention of no less than 5 % of the credit risk of each of the securitised exposures, if the credit risk thus retained with respect to such securitised exposures always ranks pari passu with, or is subordinated to, the credit risk that has been securitised with respect to those same exposures.
DIREKTE KREDITSUBSTITUTTER (DCS)
B Revolving exposures:“in the case of securitisations of revolving exposures, retention of the originator's interest of no less than 5 % of the nominal value of the securitised exposures”.
Denne kolonne gælder for securitiseringspositioner, der indehaves af det eksponeringsleverende institut og er garanteret ved hjælp af direkte kreditsubstitutter (DCS).
C On-balance sheet:
I henhold til bilag I i forordning (EU) nr. 575/2013 betragtes følgende ikkebalanceførte poster med fuld risiko som DCS:
“retention of randomly selected exposures, equivalent to no less than 5 % of the nominal amount of the securitised exposures, where such exposures would otherwise have been securitised in the securitisation, provided that the number of potentially securitised exposures is no less than 100 at origination”.
garantier i form af kreditsubstitutter
D First loss:
uigenkaldeligt afgivne kredittilsagn i form af kreditsubstitutter.
“retention of the first loss tranche and, if necessary, other tranches having the same or a more severe risk profile than those transferred or sold to investors and not maturing any earlier than those transferred or sold to investors, so that the retention equals in total no less than 5 % of the nominal value of the securitised exposures”.
IRS står for Interest Rate Swaps (renteswaps), mens CRS står for Currency Rate Swaps (valutaswaps).
E Exempted.
Disse derivater er anført i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013.
This code shall be reported for those securitisations affected by provisions in Article 405(3) of CRR.
ANERKENDTE LIKVIDITETSFACILITETER
N Not applicable.
ANDRE (HERUNDER IKKEANERKENDTE LIKVIDITETSFACILITETER)
U In breach or unknown.
I denne kolonne indberettes de resterende ikkebalanceførte poster som ikkeanerkendte likviditetsfaciliteter (dvs. de LF, der ikke opfylder betingelserne i artikel 255, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013).
This code shall be reported when the reporting does not know with certain which type of retention is being applied or in case of non-compliance.
FØRTIDSINDFRIELSE:
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
ANVENDT KONVERTERINGSFAKTOR
The retention of material net economic interest by the originator, sponsor or original lender of the securitisation shall be no less than 5 % (at origination date).
Artikel 242, nr. 12), og artikel 256, stk. 5 (standardmetoden), og artikel 265, stk. 1 (IRB-metoden), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandler et sæt konverteringsfaktorer, der anvendes i forbindelse med beløbet for investors rente (for at beregne de risikovægtede eksponeringer).
Notwithstanding Article 405(1) of CRR, measurement of retention at origination can typically be interpreted as being when the exposures were first securitised, and not when the exposures were first created (for instance, not when the underlying loans were first extended).
Denne kolonne anvendes kun i forbindelse med securitiseringsordninger med førtidsindfrielsesbestemmelser (dvs. revolverende securitiseringer).
Measurement of retention at origination means that 5 % is the retention percentage that is required at the point in time when such retention level was measured and the requirement fulfilled (for instance, when the exposures were first securitised);
Ifølge forordningens artikel 256, stk. 6, bestemmes den anvendte konverteringsfaktor af niveauet for et 3-måneders gennemsnit af det faktiske mer-spread.
dynamic re-measurement and readjustment of the retained percentage throughout the life of the transaction is not required.
Hvis der er tale om securitiseringer af passiver, udfyldes denne kolonne ikke.
This column shall not be reported in case codes “E” (exempted) or “N” (not applicable) are reported under column 080 (Type of retention applied).
Denne oplysning vedrører også række 100 i CR SEC SA-modellen og række 160 i CR SEC IRB-modellen.
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
Denne oplysning vedrører også kolonne 200 i CR SEC SA-modellen og kolonne 180 i CR SEC IRB-modellen.
Article 405(1) of CRR.
Der indberettes et negativt tal i denne kolonne.
Y Yes;
SAMLET RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR LOFT
N No.
I denne kolonne indberettes der oplysninger om den risikovægtede eksponering før det loft, der gælder for securitiseringspositioner (dvs. for securitiseringsordninger med væsentlig risikooverførsel).
ROLE OF THE INSTITUTION:
Hvis der er tale om securitiseringsordninger uden væsentlig risikooverførsel (dvs. vægtet eksponering beregnet i henhold til securitiserede eksponeringer), udfyldes denne kolonne ikke.
(ORIGINATOR/SPONSOR/ORIGINAL LENDER/INVESTOR)
SAMLET RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER LOFT
for Originator;
I denne kolonne indberettes der oplysninger om den risikovægtede eksponering efter det loft, der gælder for securitiseringspositioner (dvs. for securitiseringsordninger med væsentlig risikooverførsel).
for Sponsor;
Hvis der er tale om securitiseringsordninger uden væsentlig risikooverførsel (dvs. kapitalgrundlagskrav beregnet i henhold til securitiserede eksponeringer), udfyldes denne kolonne ikke.
for Original Lender;
SECURITISERINGSPOSITIONER — HANDELSBEHOLDNING
for Investor.
Angiv følgende forkortelser:
See definitions in Article 4(1)(13) (Originator) and Article 4(1)(14) (Sponsor) of CRR.
N uden for korrelationshandelsporteføljen (Non-CTP)
Investors are assumed to be those institutions to which provisions in Articles 406 and 407of CRR apply.
NETTOPOSITIONER — LANGE/KORTE
NON ABCP PROGRAMS
Se kolonne 050 i MKR SA SEC eller kolonne 060 i MKR SA CTP.
Because of their special character because they comprise of several single securitisation positions, ABCP programs (defined in Article 242(9) of CRR) are exempted from reporting in columns 120 and 130.
SAMLEDE KAPITALGRUNDLAGSKRAV (STANDARDMETODEN) — SPECIFIK RISIKO
ORIGINATION DATE (mm/yyyy)
Se kolonne 610 i MKR SA SEC eller kolonne 450 i MKR SA CTP.
The month and year of the origination date (i.e. cut-off or closing date of the pool) of the securitisation shall be reported according to the following format:
Generelle bemærkninger
“mm/yyyy”.
Et institut kan ikke på samme tid anvende TSA og ASA for forretningsområderne »detailbankydelser« og »forretningsbankydelser« på individuelt plan.
In the particular case of securitisation schemes backed by open pools, the origination date shall be the date of the first issuance of securities.
Hvis der anvendes reviderede tal, skal institutter indberette de reviderede tal, som skal forblive uændrede.
This piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Der kan afviges fra princippet om »uændrede« i ekstraordinære situationer, f.eks. nylig erhvervelse eller afhændelse af enheder eller aktiviteter, i løbet af den pågældende periode.
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
Hvis et institut over for sin kompetente myndighed kan bevise, at anvendelse af et gennemsnit over tre år til at beregne den relevante indikator, på grund af ekstraordinære situationer, som f.eks. en fusion, en erhvervelse eller afhændelse af enheder eller aktiviteter, vil medføre en fejlagtig vurdering af kapitalgrundlagskravet for operationel risiko, kan den kompetente myndighed tillade instituttet at ændre beregningen på en måde, der tager højde for sådanne begivenheder.
This column gathers the amount (according to original exposures pre conversion factors) of the securitised portfolio at the origination date.
Den kompetente myndighed kan også på eget initiativ kræve, at et institut ændrer beregningen.
In case of securitisation schemes backed by open pools the amount referring to the origination date of the first issuance of securities shall be reported.
Hvis et institut har været i drift i mindre end tre år, kan det anvende sine egne fremadrettede estimater, når det beregner den relevante indikator, forudsat at det begynder at inddrage historiske data, så snart de foreligger.
In the case of traditional securitisations no other assets of the securitisation pool shall be included.
Denne model præsenterer i kolonner oplysninger for de seneste tre år om størrelsen af den relevante indikator for de bankydelser, der er underlagt operationel risiko, og om størrelsen af lån og forskud (sidstnævnte gælder kun i forbindelse med ASA).
In the case of multi-seller securitisation schemes (i.e. with more than one originator) only the amount corresponding to the reporting entity's contribution in the securitised portfolio shall be reported.
Dernæst indberettes der oplysninger om størrelsen af kapitalgrundlagskravet for operationel risiko.
In the case of the securitisation of liabilities only the amounts issued by the reporting entity shall be reported.
Hvis det er relevant, skal det angives, hvilken del af dette beløb der kan henføres til en fordelingsmekanisme.
SECURITISED EXPOSURES
For så vidt angår AMA, tilføjes der memorandumposter med oplysninger om den forventede virkning af det forventede tab, diversificering og kreditrisikoreduktionsteknikker på kapitalgrundlagskravet for operationel risiko.
Columns 140 to 220 request information on several features of the securitised portfolio by the reporting entity.
Oplysninger om metoden til beregning af kapitalgrundlagskravet for operationel risiko med uddybende linjer til forretningsområder i TSA og ASA præsenteres i rækker.
TOTAL AMOUNT
Denne model skal indgives af alle institutter, der er omfattet af kapitalgrundlagskrav for operationel risiko.
Institutions shall report the value of the securitised portfolio at reporting date, i.e. the outstanding amount of the securitised exposures.
010–030
In the case of securitisation schemes backed by closed pools (i.e. the portfolio of securitised assets cannot be enlarged after the origination date) the amount will progressively be reduced.
RELEVANT INDIKATOR
INSTITUTION'S SHARE (%)
Ved hjælp af den relevante indikator til beregning af kapitalgrundlagskravet for operationel risiko (BIA, TSA og ASA) skal institutter indberette den relevante indikator for de respektive år i kolonne 010 til 030.
It shall be reported the institution's share (percentage with two decimals) at reporting date in the securitised portfolio.
Hvis der benyttes en kombination af de forskellige metoder, jf. artikel 314 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal institutter til informationsformål også indberette den relevante indikator for aktiviteter, der opgøres efter AMA.
The figure to be reported in this column is, by default, 100 % except for multi-seller securitisation schemes.
Dette gælder også for alle andre AMA-banker.
In that case the reporting entity shall report its current contribution to the securitised portfolio (equivalent to column 140 in relative terms).
I det følgende henviser udtrykket »relevant indikator« til »summen af elementerne« ved udgangen af regnskabsåret som defineret i artikel 316, stk. 1, tabel 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
TYPE
Hvis instituttet har under tre års data vedrørende »den relevante indikator«, fordeles de tilgængelige historiske data (reviderede tal) efter prioritet til de tilsvarende kolonner i tabellen.
This column gathers information on the type of assets (“1” to “8”) or liabilities (“9” and “10”) of the securitised portfolio.
Hvis der f.eks. kun foreligger historiske data for et år, indberettes de i kolonne 030.
The institution must report one of the following number codes:
Hvis det forekommer rimeligt, anføres de fremadrettede estimater i kolonne 020 (estimat for næste år) og kolonne 010 (estimat for år +2).
1 Residential mortgages;
Hvis der ikke foreligger historiske data vedrørende »den relevante indikator«, kan instituttet endvidere anvende fremadrettede estimater.
2 Commercial mortgages;
LÅN OG FORSKUD (VED ANVENDELSE AF ASA)
3 Credit card receivables;
I disse kolonner indberettes størrelsen af lån og forskud for forretningsområderne »detailbankydelser« og »forretningsbankydelser« som omhandlet i artikel 319, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
4 Leasing;