natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For erhvervsenheder som defineret i punkt 36: I dette felt angives tillægget for den potentielle fremtidige eksponering for kontrakter opført i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013 og for kreditderivater beregnet i overensstemmelse med markedsværdimetoden (forordningens artikel 274 for kontrakter anført i forordningens bilag II og artikel 299, stk. 2, for kreditderivater) med anvendelse af reglerne om netting i overensstemmelse med forordningens artikel 429, stk. 6, ganget med inklusionsfaktoren for erhvervsenheder beregnet i punkt 38.
PSEs NOT treated as sovereigns
Derivater: Den oprindelige eksponeringsmetode — Enheder i den finansielle sektor
Secured by mortgages of immovable properties; of which
Artikel 429, stk. 7, og artikel 275 i forordning (EU) nr. 575/2013
Secured by mortgages of residential properties
For enheder i den finansielle sektor som defineret i punkt 36: I dette felt angives eksponeringsværdien af derivater beregnet efter den oprindelige eksponeringsmetode fastsat i artikel 275 i forordning (EU) nr. 575/2013 ganget med inklusionsfaktoren for enheder i den finansielle sektor beregnet i punkt 37.
Retail exposures
Derivater: Den oprindelige eksponeringsmetode — Securitiseringsenheder
Retail SME
For securitiseringsenheder som defineret i punkt 36: I dette felt angives eksponeringsværdien af derivater beregnet efter den oprindelige eksponeringsmetode fastsat i artikel 275 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Corporate
Derivater: Den oprindelige eksponeringsmetode — Erhvervsenheder
Financial
For erhvervsenheder som defineret i punkt 36: I dette felt angives eksponeringsværdien af derivater beregnet efter den oprindelige eksponeringsmetode fastsat i artikel 275 i forordning (EU) nr. 575/2013 ganget med inklusionsfaktoren for erhvervsenheder beregnet i punkt 38.
Non-financial
Uudnyttede kreditfaciliteter, der kan opsiges uden betingelser når som helst uden varsel — Enheder i den finansielle sektor
SME exposures
For enheder i den finansielle sektor som defineret i punkt 36: I dette felt angives eksponeringsværdien, jf. artikel 429, stk. 10, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, af uudnyttede kreditfaciliteter, der kan opsiges uden betingelser når som helst uden varsel, jf. forordningens bilag I, punkt 4, litra a) og b) (det understreges, at eksponeringsværdien her skal være 10 % af den nominelle værdi), ganget med inklusionsfaktoren for enheder i den finansielle sektor beregnet i punkt 37.
Corporate exposures other than SME
Uudnyttede kreditfaciliteter, der kan opsiges uden betingelser når som helst uden varsel — Securitiseringsenheder
Other exposures (eg equity and other non-credit obligation assets); of which:
For securitiseringsenheder som defineret i punkt 36: I dette felt angives eksponeringsværdien, jf. artikel 429, stk. 10, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, af uudnyttede kreditfaciliteter, der kan opsiges uden betingelser når som helst uden varsel, jf. forordningens bilag I, punkt 4, litra a) og b) (det understreges, at eksponeringsværdien her skal være 10 % af den nominelle værdi).
Securitisation exposures
Uudnyttede kreditfaciliteter, der kan opsiges uden betingelser når som helst uden varsel — Erhvervsenheder
Trade finance (Memo item); of which
For erhvervsenheder som defineret i punkt 36: I dette felt angives eksponeringsværdien, jf. artikel 429, stk. 10, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, af uudnyttede kreditfaciliteter, der kan opsiges uden betingelser når som helst uden varsel, jf. forordningens bilag I, punkt 4, litra a) og b) (det understreges, at eksponeringsværdien her skal være 10 % af den nominelle værdi), ganget med inklusionsfaktoren for erhvervsenheder beregnet i punkt 38.
C 44.00 - GENERAL INFORMATION (LR5)
Ikkebalanceførte handelsfinansieringsposter med mellemliggende/lav risiko — Enheder i den finansielle sektor
Institutions company structure
For enheder i den finansielle sektor som defineret i punkt 36: I dette felt angives eksponeringsværdien, jf. artikel 429, stk. 10, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, af ikkebalanceførte handelsfinansieringsposter med mellemliggende/lav risiko, der er omhandlet i forordningens bilag I, punkt 3, litra a), og offentligt støttede eksportkreditrelaterede ikkebalanceførte poster, der er omhandlet i forordningens bilag I, punkt 3, litra b), nr. i) (det understreges, at eksponeringsværdien her skal være 20 % af den nominelle værdi), ganget med inklusionsfaktoren for enheder i den finansielle sektor beregnet i punkt 37.
Derivatives treatment
Ikkebalanceførte handelsfinansieringsposter med mellemliggende/lav risiko — Securitiseringsenheder
Accounting framework
For securitiseringsenheder som defineret i punkt 36: I dette felt angives eksponeringsværdien, jf. artikel 429, stk. 10, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, af ikkebalanceførte handelsfinansieringsposter med mellemliggende/lav risiko, der er omhandlet i forordningens bilag I, punkt 3, litra a), og offentligt støttede eksportkreditrelaterede ikkebalanceførte poster, der er omhandlet i forordningens bilag I, punkt 3, litra b), nr. i) (det understreges, at eksponeringsværdien her skal være 20 % af den nominelle værdi).
Institution type
Ikkebalanceførte handelsfinansieringsposter med mellemliggende/lav risiko — Erhvervsenheder
Reporting calculation method
For erhvervsenheder som defineret i punkt 36: I dette felt angives eksponeringsværdien, jf. artikel 429, stk. 10, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, af ikkebalanceførte handelsfinansieringsposter med mellemliggende/lav risiko, der er omhandlet i forordningens bilag I, punkt 3, litra a), og offentligt støttede eksportkreditrelaterede ikkebalanceførte poster, der er omhandlet i forordningens bilag I, punkt 3, litra b), nr. i) (det understreges, at eksponeringsværdien her skal være 20 % af den nominelle værdi), ganget med inklusionsfaktoren for erhvervsenheder beregnet i punkt 38.
Reporting level
Ikkebalanceførte handelsfinansieringsposter med mellemliggende risiko og offentligt støttede eksportkreditrelaterede ikkebalanceførte poster — Enheder i den finansielle sektor
C 45.00 - LEVERAGE RATIO CALCULATION (LRCalc)
For enheder i den finansielle sektor som defineret i punkt 36: I dette felt angives eksponeringsværdien, jf. artikel 429, stk. 10, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013, af ikkebalanceførte handelsfinansieringsposter med mellemliggende risiko, der er omhandlet i forordningens bilag I, punkt 2, litra a) og litra b), nr. i), og offentligt støttede eksportkreditrelaterede ikkebalanceførte poster, der er omhandlet i forordningens bilag I, punkt 2, litra b), nr. ii) (det understreges, at eksponeringsværdien her skal være 50 % af den nominelle værdi), ganget med inklusionsfaktoren for enheder i den finansielle sektor beregnet i punkt 37.
LR Exposure: Month-1-value
Ikkebalanceførte handelsfinansieringsposter med mellemliggende risiko og offentligt støttede eksportkreditrelaterede ikkebalanceførte poster — Securitiseringsenheder
LR Exposure: Month-2-value
For securitiseringsenheder som defineret i punkt 36: I dette felt angives eksponeringsværdien, jf. artikel 429, stk. 10, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013, af ikkebalanceførte handelsfinansieringsposter med mellemliggende risiko, der er omhandlet i forordningens bilag I, punkt 2, litra a), og punkt 2, litra b), nr. i), og offentligt støttede eksportkreditrelaterede ikkebalanceførte poster, der er omhandlet i forordningens bilag I, punkt 2, litra b), nr. ii) (det understreges, at eksponeringsværdien her skal være 50 % af den nominelle værdi).
LR Exposure: Month-3-value
Ikkebalanceførte handelsfinansieringsposter med mellemliggende risiko og offentligt støttede eksportkreditrelaterede ikkebalanceførte poster — Erhvervsenheder
Exposure Values
Andre ikkebalanceførte poster — Enheder i den finansielle sektor
SFT exposure according to CRR 222
For enheder i den finansielle sektor som defineret i punkt 36: I dette felt angives eksponeringsværdien, jf. artikel 429, stk. 10, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013, af kreditfaciliteter for alle andre ikkebalanceførte poster opført i forordningens bilag I (det understreges, at eksponeringsværdien her skal være 100 % af den nominelle værdi) ganget med inklusionsfaktoren for enheder i den finansielle sektor beregnet i punkt 37.
Derivatives: Market value
Andre ikkebalanceførte poster — Securitiseringsenheder
Derivatives: Add-on Mark-to-Market Method
For securitiseringsenheder som defineret i punkt 36: I dette felt angives eksponeringsværdien, jf. artikel 429, stk. 10, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013, af kreditfaciliteter for alle andre ikkebalanceførte poster opført i forordningens bilag I (det understreges, at eksponeringsværdien her skal være 100 % af den nominelle værdi).
Derivatives: Original Exposure Method
For erhvervsenheder som defineret i punkt 36: I dette felt angives eksponeringsværdien, jf. artikel 429, stk. 10, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013, af kreditfaciliteter for alle andre ikkebalanceførte poster opført i forordningens bilag I (det understreges, at eksponeringsværdien her skal være 100 % af den nominelle værdi) ganget med inklusionsfaktoren for erhvervsenheder beregnet i punkt 38.
Medium/ low risk trade related off-balance sheet items
Andre aktiver — Enheder i den finansielle sektor
Medium risk trade related off-balance sheet items and officially supported export finance related off-balance sheet items
Andre aktiver — Securitiseringsenheder
Other off-balance sheet items
For securitiseringsenheder som defineret i punkt 36: I dette felt angives eksponeringsværdien af alle andre aktiver end kontrakter opført i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013, kreditderivater, genkøbstransaktioner, indlåns- eller udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer, transaktioner med lang afviklingstid og margenlånetransaktioner.
Capital and regulatory adjustments
Institutter skal fastsætte eksponeringsværdien efter principperne i artikel 429, stk. 5, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Tier 1 capital - fully phased-in definition
Andre aktiver — Erhvervsenheder
Tier 1 capital - transitional definition
For erhvervsenheder som defineret i punkt 36: I dette felt angives eksponeringsværdien af alle andre aktiver end kontrakter opført i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013, kreditderivater, genkøbstransaktioner, indlåns- eller udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer, transaktioner med lang afviklingstid og margenlånetransaktioner ganget med inklusionsfaktoren for erhvervsenheder beregnet i punkt 38.
Amount to be added due to CRR 429 (4), 2nd subparagraph
Memorandumpost: Samlet værdi af investeringerne i enhederne — Enheder i den finansielle sektor
Amount to be added due to CRR 429 (4), 2nd subparagraph - transitional definition
Regnskabsværdien af alle investeringer i enheder i den finansielle sektor som defineret i punkt 36, jf. de gældende regnskabsregler, minus fradrag, der vedrører disse enheder i henhold til artikel 36, stk. 1, litra g), h) og i), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Regulatory adjustments - Tier 1 - fully phased-in definition; of which
Memorandumpost: Samlet værdi af investeringerne i enhederne — Securitiseringsenheder
Regulatory adjustments regarding own credit risk
Regnskabsværdien af alle investeringer i securitiseringsenheder som defineret i punkt 36, jf. de gældende regnskabsregler.
Regulatory adjustments - Tier 1 - transitional definition
Memorandumpost: Samlet værdi af investeringerne i enhederne — Erhvervsenheder
Leverage Ratio
Regnskabsværdien af alle investeringer i erhvervsenheder som defineret i punkt 36, jf. de gældende regnskabsregler, minus fradrag, der vedrører disse enheder i henhold til artikel 36, stk. 1, litra k, nr. i, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Leverage ratio calculated as the simple arithmetic mean of the monthly leverage ratio over a quarter
Memorandumpost: Samlede regnskabsmæssige aktiver i enhederne — Enheder i den finansielle sektor
Leverage Ratio - using a fully phased-in definition of Tier 1
Samlede regnskabsmæssige aktiver for alle enheder i den finansielle sektor som defineret i punkt 36 og som opgjort i disse enheders årsregnskaber.
Leverage Ratio - using a transitional definition of Tier 1
Memorandumpost: Samlede regnskabsmæssige aktiver i enhederne — Securitiseringsenheder
C 46.00 - ENTITIES THAT ARE CONSOLIDATED FOR ACCOUNTING PURPOSES BUT ARE NOT WITHIN THE SCOPE OF PRUDENTIAL CONSOLIDATION (LR6)
Samlede regnskabsmæssige aktiver for alle securitiseringsenheder som defineret i punkt 36 og som opgjort i disse enheders årsregnskaber.
Financial sector entities
Memorandumpost: Samlede regnskabsmæssige aktiver i enhederne — Erhvervsenheder
Securitisation entitites
Samlede regnskabsmæssige aktiver for alle erhvervsenheder som defineret i punkt 36 og som opgjort i disse enheders årsregnskaber.
Commercial entities
Memorandumpost: Samlet regnskabsmæssig egenkapital i enhederne — Securitiseringsenheder
SFT not covered by a master netting agreement accounting value assuming no netting or other CRM
Samlet regnskabsmæssig egenkapital for alle securitiseringsenheder som defineret i punkt 36 og som opgjort i disse enheders årsregnskaber.
SFT not covered by a master netting agreement add-on
Memorandumpost: Samlet regnskabsmæssig egenkapital i enhederne — Erhvervsenheder
(memo item) Total value of investments in the entities
Samlet regnskabsmæssig egenkapital for alle erhvervsenheder som defineret i punkt 36 og som opgjort i disse enheders årsregnskaber.
(memo item) Total accounting assets of the entities
Memorandumpost: Inklusionsfaktor — Enheder i den finansielle sektor
(memo item) Total accounting equity of the entities
Den brøkdel, der er fastsat i punkt 37.
(memo item) Inclusion factor
Memorandumpost: Inklusionsfaktor — Erhvervsenheder
(memo item) Accounting assets of the entities that are not considered in fields LR6;010;3 to (LR6;120;3
Den brøkdel, der er fastsat i punkt 38.
ANNEX XI
Memorandumpost: Regnskabsmæssige aktiver for enheder, der ikke er omfattet af oplysningerne i felt LR6;010;3 til (LR6;120;3 — Erhvervsenheder
Template labelling and other conventions
Samlede regnskabsmæssige aktiver som opgjort i de enkelte enheders årsregnskaber for alle erhvervsenheder, der er nævnt i punkt 36, som ikke er omfattet af oplysningerne i felt LR6;010;3 til (LR6;120;3 på grund af undtagelsen i punkt 39.
Template labelling
Omfatter securitiseringer og aktieeksponeringer underlagt kreditrisiko.
Numbering convention
BILAG XII
Sign convention
INDBERETNING AF LIKVIDITET
Structure and frequency
LIKVIDITETSMODELLER
Formulas for leverage ratio calculation
MODELLER VEDRØRENDE LIKVIDITETSDÆKNING
Materiality thresholds for derivatives
DEL I – LIKVIDE AKTIVER
LRCALC: Leverage ratio calculation
LIKVIDITETSDÆKNING – LIKVIDE AKTIVER
On alternative treatment of the exposure measure
DEL II – UDGÅENDE PENGESTRØMME
On- and off-balance sheet items — additional breakdown of exposures
LIKVIDITETSDÆKNING – UDGÅENDE PENGESTRØMME
Alternative breakdown of leverage ratio exposure measure components
DEL III – INDGÅENDE PENGESTRØMME
Entities that are consolidated for accounting purposes but not within the scope of prudential consolidation
LIKVIDITETSDÆKNING – INDGÅENDE PENGESTRØMME
This Annex contains additional instructions for the Leverage Ratio (hereinafter ‘LR’) templates included in Annex X of this Standard.
DEL IV – SIKREDE SWAP-TRANSAKTIONER
Overall, the framework consists of seven templates:
LIKVIDITETSDÆKNING – SIKREDE SWAP-TRANSAKTIONER
Leverage Ratio Calculation (LRCalc): Leverage ratio calculation
MODELLER FOR STABIL FINANSIERING
Leverage Ratio Template 1 (LR1): Alternative treatment of the exposure measure
DEL V – STABIL FINANSIERING
Leverage Ratio Template 2 (LR2): On and off-balance sheet items — additional breakdown of exposures
STABIL FINANSIERING – POSTER, DER KRÆVER STABIL FINANSIERING
Leverage Ratio Template 3 (LR3): Alternative definition of capital
STABIL FINANSIERING – POSTER, DER GIVER STABIL FINANSIERING
Leverage Ratio Template 4 (LR4): Breakdown of leverage ratio exposure measure components
C 51.00 – LIKVIDITETSDÆKNING – LIKVIDE AKTIVER
Leverage Ratio Template 5 (LR5): General information
Markedsværdi
Leverage Ratio Template 6 (LR6): Entities that are consolidated for accounting purposes but are not within the scope of prudential consolidation.
Værdi i henhold til artikel 418 i forordning (EU) nr. 575/2013
For each template legal references are provided as well as further detailed information regarding more general aspects of the reporting.
Uudnyttet beløb i forhold til tilsagn
The document will follow the labelling convention set in the following paragraphs, when referring to the columns, rows and fields of the templates.
Retsgrundlag
An asterisk sign will be used to express that the validation is done for the whole row or column.
AKTIVER, DER OPFYLDER KRAVENE I ARTIKEL 416 OG 417 I FORORDNING (EU) NR.
In the case of validations within a template, where only data points from that template are used, notations will not refer to a template: Row;Column.
575/2013
For the purpose of the reporting on leverage, ‘of which’ refers to an item that is a subset of a higher level exposure category whereas ‘memo item’ refers to a separate item that is not a subset of an exposure class.
Artikel 416 og 417 i forordning (EU) nr. 575/2013
Reporting of both types of fields is mandatory unless otherwise specified.
kontanter
All amounts shall be reported as positive figures.
Artikel 416, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013
An exception are the amounts reported in LRCalc;110;1, LRCalc;110;2, LRCalc;110;3, LRCalc;120;1, LRCalc;120;2, LRCalc;120;3, LRCalc;150;1, LRCalc;150;2, LRCalc;150;3, LRCalc;160;1, LRCalc;160;2, LRCalc;160;3, LRCalc;170;1, LRCalc;170;2, LRCalc;170;3, LRCalc;180;1, LRCalc;180;2, LRCalc;180;3, LRCalc;190;1, LRCalc;190;2, LRCalc;190;3, LR3;010;1, LR3;020;1, LR3;030;1, LR3;040;1, LR3;050;1, LR3;060;1, LR3;070;1 and LR3;080;1 which can either take positive or negative values.
eksponeringer mod centralbanker
Thereby note that, apart from extreme cases, LRCalc;150;1, LRCalc;150;2, LRCalc;150;3, LRCalc;170;1, LRCalc;170;2, LRCalc;170;3, LR3;050;1, LR3;060;1, LR3;070;1 and LR3;080;1 only take negative values.
heraf: eksponeringer, der kan hæves i stresssituationer
Also note that, apart from extreme cases, LRCalc;110;1, LRCalc;110;2, LRCalc;110;3, LRCalc;120;1, LRCalc;120;2, LRCalc;120;3, LRCalc;180;1, LRCalc;180;2, LRCalc;180;3, LRCalc;190;1, LRCalc;190;2, LRCalc;190;3, LR3;010;1, LR3;020;1, LR3;030;1, LR3;040;1 only take positive values.
Andre overdragelige aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af
The leverage ratio template is divided into two parts.
Artikel 416, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013
Part A comprises all the data items that enter into the calculation of the leverage ratio that institutions shall submit to competent authorities according to Article 430(1), 1st subparagraph, of the CRR, while Part B comprises all the data items that institutions shall submit according to Article 430(1), 2nd subparagraph of the CRR (ie for the purposes of the report referred to in Article 511 of the CRR).
overdragelige aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af en medlemsstats centralregering, en region med selvstændig beføjelse til at fastsætte og opkræve skatter, eller et tredjeland i centralregeringens eller den regionale myndigheds nationale valuta, hvis instituttet har en likviditetsrisiko i den pågældende medlemsstat eller det pågældende tredjeland, som det dækker ved at besidde de pågældende likvide aktiver
In Part A, institutions shall report end-of-month values unless the derogation specified in Article 499(3) of the CRR applies.
Artikel 416, stk. 1, litra c), nr. i), i forordning (EU) nr. 575/2013
In Part B, institutions shall report end-of-quarter values.
udgør fordringer
When compiling the data for this ITS, institutions shall consider the treatment of fiduciary assets in accordance with Article 429(11) of the CRR.
garanteret af
The leverage ratio is based on a capital measure and a total exposure measure, which can be calculated with fields from Part A.
overdragelige aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af centralbanker og offentlige enheder-, der ikke tilhører centralregeringen, i centralbankens og den offentlige enheds nationale valuta
LR month 1 (PI) = LRCalc;110;1/[(LRCalc;010;1 + LRCalc;020;1 + LRCalc;030;1 + LRCalc;040;1 + LRCalc;050;1 + LRCalc;060;1 + LRCalc;070;1 + LRCalc;080;1 + LRCalc;090;1 + LRCalc;100;1 + LRCalc;130;1 + LRCalc;150;1 — LRCalc;160;1)]
Artikel 416, stk. 1, litra c), nr. ii), i forordning (EU) nr. 575/2013
LR month 2 (PI) = LRCalc;110;2/[(LRCalc;010; 2 + LRCalc;020; 2 + LRCalc;030; 2 + LRCalc;040; 2 + LRCalc;050; 2 + LRCalc;060; 2 + LRCalc;070;2 + LRCalc;080;2 + LRCalc;090;2 + LRCalc;100;2 + LRCalc;130; 2 + LRCalc;150; 2 — LRCalc;160; 2)]
udgør fordringer på
LR month 3 (PI) = LRCalc;110;3/[LRCalc;010;3 + LRCalc;020;3 + LRCalc;030;3 + LRCalc;040;3 + LRCalc;050;3 + LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc;080;3 + LRCalc;090;3 + LRCalc;100;3 + LRCalc;130;3 + LRCalc;150;3 — LRCalc;160;3]
overdragelige aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af Den Internationale Betalingsbank, Den Internationale Valutafond, Kommissionen og multilaterale udviklingsbanker
LR month 1 (T) = LRCalc;120;1/[(LRCalc;010;1 + LRCalc;020;1 + LRCalc;030;1 + LRCalc;040;1 + LRCalc;050;1 + LRCalc;060;1 + LRCalc;070;1 + LRCalc;080;1 + LRCalc;090;1 + LRCalc;100;1 + LRCalc;140;1 + LRCalc;170;1 — LRCalc;160;1)]
Artikel 416, stk. 1, litra c), nr. iii), i forordning (EU) nr. 575/2013
LR month 2 (T) = LRCalc;120;2/[(LRCalc;010; 2 + LRCalc;020; 2 + LRCalc;030; 2 + LRCalc;040; 2 + LRCalc;050; 2 + LRCalc;060; 2 + LRCalc;070;2 + LRCalc;080;2 + LRCalc;090;2 + LRCalc;100;2 + LRCalc;140; 2 + LRCalc;170; 2 — LRCalc;160; 2)]
overdragelige aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet og den europæiske stabilitetsmekanisme
LR month 3 (T) = LRCalc;120;3/[LRCalc;010;3 + LRCalc;020;3 + LRCalc;030;3 + LRCalc;040;3 + LRCalc;050;3 + LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc;080;3 + LRCalc;090;3 + LRCalc;100;3 + LRCalc;140;3 + LRCalc;170;3 — LRCalc;160;3]
Artikel 416, stk. 1, litra c), nr. iv), i forordning (EU) nr. 575/2013
When the derogation specified in Article 499 (3) of the CRR applies, the leverage ratio — fully phased-in definition is equal to LR month 3 (PI) and the leverage ratio — transitional definition is equal to LR month 3 (T).
samlede aktier eller andele i CIU'er med underliggende aktiver anført i artikel 416
In order to reduce the reporting burden for institutions with limited exposures in derivatives, the following measures are used to gauge the relative importance of derivatives exposures to the total exposure of the leverage ratio.
Artikel 416, stk. 2, og artikel 418, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013
Institutions shall calculate these measures as follows:
Underliggende aktiver i artikel 416, stk. 1, litra a)
Derivatives share
Artikel 418, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013
Where total exposure measure is equal to: [LRCalc;010;3 + LRCalc;020;3 + LRCalc;030;3 + LRCalc;040;3 + LRCalc;050;3 + LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc;080;3 + LRCalc;090;3 + LRCalc;100;3 + LRCalc;130;3 + LRCalc;150;3 — LRCalc;160;3]
Underliggende aktiver i artikel 416, stk. 1, litra b) og c)
Total notional value of derivatives = LR1; 010; 7
Artikel 418, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013
Credit derivatives volume = LR1;020;7 + LR1;050;7
Underliggende aktiver i artikel 416, stk. 1, litra d)
Institutions are required to report the fields referred to in paragraph 22 in the next reporting period, if one of the following conditions is met:
Artikel 418, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013
The derivatives share referred to in paragraph 15 is more than 1.5 % on two consecutive reporting reference dates; or
standbykreditfaciliteter udbudt af centralbanker i pengepolitisk øjemed, forudsat at disse faciliteter ikke er sikret ved likvide aktiver med undtagelse af likviditetsstøtte i en krisesituation
The derivatives share referred to in paragraph 15 exceeds 2.0 %.