natgillin/translations-raw huggingface dataset:
KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE KERNEKAPITAL
CAPITAL BUFFERS
KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE SUPPLERENDE KAPITAL
NAME
MEMORANDUMPOST: GOODWILL (-) / (+) NEGATIV GOODWILL
CODE
HERAF: EGENTLIG KERNEKAPITAL
LEI code
HERAF: HYBRID KERNEKAPITAL
INSITUTION OR EQUIVALENT (YES / NO)
HERAF: BIDRAG TIL KONSOLIDERET RESULTAT
SCOPE OF DATA: SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF), SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP) OR SUBCONSOLIDATED (SC)
HERAF: (-) GOODWILL / (+) NEGATIV GOODWILL
COUNTRY CODE
KAPITALBEVARINGSBUFFER
SHARE OF HOLDING (%)
INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFER
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
BEVARINGSBUFFER SOM FØLGE AF MAKROPRUDENTIEL ELLER SYSTEMISK RISIKO IDENTIFICERET PÅ MEDLEMSSTATSNIVEAU
CONSOLIDATED OWN FUNDS
SYSTEMISK RISIKOBUFFER
COMBINED BUFFER REQUIRE-MENTS
BUFFER FOR SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER
CREDIT; COUNTERPARTY CREDIT; DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
BUFFER FOR GLOBALE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
BUFFER FOR ANDRE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER
TOTAL TIER 1 CAPITAL
MINORITETSINTERESSER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE EGENTLIGE KERNEKAPITAL
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE HYBRIDE KERNEKAPITAL
QUALIFYING OWN FUNDS INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
HERAF: KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG
MEMORANDUM ITEM: GOODWILL (-) / (+) NEGATIVE GOODWILL
HERAF: KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION
OF WHICH: COMMON EQUITY TIER 1
HERAF: KVALIFICERENDE KERNEKAPITAL
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
HERAF: KERNEKAPITALINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION
OF WHICH: CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
HERAF: MINORITETSINTERESSER
OF WHICH: (-) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
HERAF: KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT, OVERKURS VED EMISSION OG ANDRE RESERVER
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
HERAF: KVALIFICERENDE HYBRID KERNEKAPITAL
INSTITUTION SPECIFIC COUNTER-CYCLICAL CAPITAL BUFFER
HERAF: KVALIFICERENDE SUPPLERENDE KAPITAL
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
I ALT
SYSTEMIC RISK BUFFER
C 07.00 — KREDIT- OG MODPARTSKREDITRISICI OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SA)
SYSTEMICAL IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
Eksponeringsklasse i henhold til standardmetoden
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
(-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER I FORBINDELSE MED DEN OPRINDELIGE EKSPONERING
MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
EKSPONERING EFTER INDREGNING AF VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN
OF WHICH: QUALIFYING OWN FUNDS
NETTOEKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
OF WHICH: OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN: FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING.
OF WHICH: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIELLE SIKKERHEDER
OF WHICH: T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*)
OF WHICH: MINORITY INTERESTS
OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KONVERTERINGSFAKTOR
OF WHICH: OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
EKSPONERINGSVÆRDI
OF WHICH: QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER
OF WHICH: QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER
TOTAL
HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED BIDRAG TIL MISLIGHOLDELSESFOND
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING JUSTEREDE VÆRDIER (Ga)
SA Exposure class
FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
VOLATILITETSJUSTERING AF EKSPONERING
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
(-) FINANSIELLE SIKKERHEDER: JUSTERET VÆRDI (Cvam)
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSKREDITRISIKO
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
HERAF: MED KREDITVURDERING FORETAGET AF UDPEGET ECAI
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
HERAF: MED KREDITVURDERING FRA CENTRALREGERING
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
(-) GARANTIER
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
(-) KREDITDERIVATER
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
(-) FINANSIELLE SIKKERHEDER: DEN ENKLE METODE
EXPOSURE VALUE
(-) ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT (+)
OF WHICH: ARISING FROM DEFAULT FUND CONTRIBUTIONS
HERAF: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
SAMLEDE EKSPONERINGER
FUNDED CREDIT PROTECTION
Felt med link til CA
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
heraf: SMV'er
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
heraf: SMV omfattet af støttefaktor for SMV'er
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
heraf: Sikret ved pant i fast ejendom – Beboelsesejendomme
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
heraf: Eksponeringer, der permanent delvist opgøres efter standardmetoden
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSTYPE:
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
Balanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko
(-) GUARANTEES
Ikkebalanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko
(-) CREDIT DERIVATIVES
Andre risikovægte
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
MEMORANDUMPOSTER
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (erhvervsejendomme)
(-) TOTAL OUTFLOWS
Eksponeringer ved misligholdelse tildelt en risikovægt på 100 %
TOTAL INFLOWS (+)
Eksponeringer si kret ved pant i fast ejendom (beboelsesejendomme)
OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
Eksponeringer ved misligholdelse tildelt en risikovægt på 150 %
TOTAL EXPOSURES
C 08.01 – KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR IRB 1)
Cell linked to CA
Eksponeringsklasse i henhold til IRB-metoden:
of which: SME
Egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer:
of which: SME subject to SME-supporting factor
SYSTEM MED INTERNE RATINGS
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
EKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER INDGÅR I LGD-ESTIMATER, EKSKL.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING
On balance sheet exposures subject to credit risk
UNDERLAGT DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING
Off balance sheet exposures subject to credit risk
EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)
Other risk weights
EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD ( %) FOR STORE REGULEREDE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER
MEMORANDUM ITEMS
EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIG LØBETID (DAGE)
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
UFINANSIERET KREDITAFDÆKNING
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES: UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
Exposures secured by mortgages on residential property
FORVENTET TAB
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
(-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
ANTAL LÅNTAGERE
IRB Exposure class:
PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE ELLER -PULJE (%)
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER
INTERNAL RATING SYSTEM
HERAF: IKKEBALANCEFØRTE POSTER
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
GARANTIER
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
KREDITDERIVATER
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES: ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
ANERKENDT FINANSIEL SIKKERHED
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
ANDEN ANERKENDT SIKKERHED
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
FAST EJENDOM
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
ANDEN FYSISK SIKKERHED
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
FORDRINGER
EXPECTED LOSS AMOUNT
Balanceførte poster underlagt kreditrisiko
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
Ikkebalanceførte poster underlagt kreditrisiko
NUMBER OF OBLIGORS
Eksponeringer/transaktioner underlagt modpartskreditrisiko
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Værdipapirfinansieringstransaktioner
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Derivater og transaktioner med lang afviklingstid
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
Som følger af en aftale om netting på tværs af produkter
GUARANTEES
EKSPONERINGER TILDELT LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER: I ALT
CREDIT DERIVATIVES
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OMFATTET AF KATEGORISERINGSKRITERIER FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING EFTER RISIKOVÆGT:
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
RISIKOVÆGT: 0 %
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Heraf: i kategori 1
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
ALTERNATIV BEHANDLING: SIKRET VED PANT I FAST EJENDOM
REAL ESTATE
EKSPONERINGER FRA LEVERINGSRISIKO UNDERLAGT RISIKOVÆGTE I HENHOLD TIL ALTERNATIV BEHANDLING, RISIKOVÆGTE PÅ 100 % OG ANDRE EKSPONERINGER UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
UDVANDINGSRISIKO: ERHVERVEDE FORDRINGER I ALT
RECEIVABLES
RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER
Off balance sheet items subject to credit risk
RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER TILDELT LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER:
Securities Financing Transactions
LÅNTAGERKLASSE ELLER -PULJE:1
Derivatives & Long Settlement Transactions
C 09.01 — GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR GB 1)
From Contractual Cross Product Netting
Land:
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
Observerede nye misligholdelser for perioden
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRI TERIA: TOTAL
Heraf: afskrivninger
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
Kreditrisikojusteringer/afskrivninger for observerede nye misligholdelser
RISK WEIGHT: 0 %
Eksponeringer forbundet med særlig høj risiko
Of which: in category 1
Aktieeksponeringer
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
Andre eksponeringer
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100% AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Samlede eksponeringer
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
C 09.02 — GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR GB 2)
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
Heraf: misligholdt
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
Heraf: Specialiseret långivning
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Heraf: SMV'er
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS:
Sikret ved pant i fast ejendom
OBLIGOR GRADE OR POOL:1
SMV'
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Ikke-SMV
Country:
Kvalificerede revolverende
Observed new defaults for the period
Andre detaileksponeringer
Of which: write off
C 09.03 — OPDELING AF SAMLEDE KAPITALGRUNDLAGSKRAV I RELATION TIL KREDITRISIKO VEDRØRENDE RELEVANTE KREDITEKSPONERINGER EFTER LAND (CR GB 3)
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Kapitalgrundlagskrav i relation til kreditrisiko
Items associated with particularly high risk
C 10.01 – KREDITRISIKO: EGENKAPITAL – KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR EQU IRB 1)
Equity exposures
RISIKOVÆGTET EKSPONERING
Other exposures
MEMORANDUMPOST:
Total exposures
PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE ( %)
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
SAMLET AKTIEEKSPONERING OPGJORT EFTER IRB-METODEN
Of which: defaulted
PD/LGD-METODEN: I ALT
Of Which: Specialised Lending
DEN FORENKLEDE RISIKOVÆGTNINGSMETODE: I ALT
Of Which: SME
OPDELING AF EKSPONERINGER OPGJORT EFTER DEN FORENKLEDE RISIKOVÆGTNINGSMETODE EFTER RISIKOVÆGT:
Secured by real estate property
RISIKOVÆGT: 190%
SME
METODEN MED INTERNE MODELLER
Non-SME
AKTIEEKSPONERINGER UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
Qualifying Revolving
C 10.02 – KREDITRISIKO: EGENKAPITAL – KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN.
Other Retail
OPDELING AF EKSPONERINGER I ALT OPGJORT EFTER PD/LGD-METODEN EFTER LÅNTAGERKLASSE (CR EQU IRB 2)
C 09.03 — BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
LÅNTAGERKLASSE(a): 001
Own fund requirements for credit risk
C 11.00 — AFVIKLINGS-/LEVERINGSRISIKO (CR SETT)
C 10.01 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
UAFVIKLEDE TRANSAKTIONER TIL AFVIKLINGSPRIS
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
EKSPONERING MOD PRISFORSKEL SOM FØLGE AF UAFVIKLEDE TRANSAKTIONER
MEMORANDUM ITEM:
SAMLET AFVIKLINGSRISIKOEKSPONERING
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
Samlede uafviklede transaktioner uden for handelsbeholdningen
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
Transaktioner uafviklet i op til fire dage (faktor 0 %)
PD/LGD APRROACH: TOTAL
Transaktioner uafviklet mellem 5 og 15 dage (faktor 8 %)
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
Transaktioner uafviklet mellem 16 og 30 dage (faktor 50 %)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
Transaktioner uafviklet mellem 31 og 45 dage (faktor 75 %)
RISK WEIGHT: 190 %
Transaktioner uafviklet i 46 dage eller derover (faktor 100 %)
INTERNAL MODELS APPROACH
Samlede uafviklede transaktioner i handelsbeholdningen
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
C 12.00 – KREDITRISIKO: SECURITISERINGER - KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SEC SA)
C 10.02 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
INDGÅEDE SECURITISERINGSEKSPONERINGER I ALT
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
SYNTETISKE SECURITISERINGER: KREDITRISIKOAFDÆKNING AF SECURITISEREDE EKSPONERINGER
OBLIGOR GRADE(a): 001
SECURITISERINGSPOSITIONER
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
(-) KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN: FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING, DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIELLE SIKKERHEDER (Cvam)
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*) AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KONVERTERINGSFAKTOR
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
OPDELING AF EKSPONERINGSVÆRDI UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
GENEREL VIRKNING (JUSTERING) SOM FØLGE AF OVERTRÆDELSE AF BESTEMMELSERNE OM RETTIDIG OMHU
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF UOVERENSSTEMMENDE LØBETIDER
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
SAMLET RISIKOVÆGTET EKSPONERING
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
MEMORANDUMPOST: RISIKOVÆGTET EKSPONERING SVARENDE TIL OVERFØRSLER FRA SECURITISERING OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN TIL ANDRE EKSPONERINGSKLASSER
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
(-) FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING (Cva)
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
FIKTIV VÆRDI AF IKKEAFHÆNDET ELLER TILBAGEKØBT KREDITRISIKOAFDÆKNING
Total unsettled transactions in the Trading Book
(-) UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING: JUSTEREDE VÆRDIER (Ga)
Transaction s unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
(-) FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
>0 % og <=20 %
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
>20% og <=50%
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
>50% og <=100%
SECURITISATION POSITIONS
(-) DER FRATRÆKKES KAPITALGRUNDLAGET
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
RATET (KREDITKVALITETSTRIN)
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
INTERN VURDERING
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(-) JUSTEREDE VÆRDIER FOR UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING (G*)
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
KREDITKVALITETSTRIN 1
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
KREDITKVALITETSTRIN 2
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
KREDITKVALITETSTRIN 3
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
KREDITKVALITETSTRIN 4
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
ALLE ANDRE KREDITKVALITETSTRIN
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
HERAF: SECOND LOSS I ABCP
>0 % and <=20 %
HERAF: GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT (%)
>20 % and <=50 %
GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT (%)
>50 % and <=100 %
HERAF: SYNTETISKE SECURITISERINGER
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
FØR LOFT
SUBJECT TO RISK WEIGHTS
EFTER LOFT
RATED (CREDIT QUALITY STEPS)
HERAF: RESECURITISERINGER
LOOK-THROUGH
EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
BALANCEFØRTE POSTER
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
SECURITISERINGER
TOTAL INFLOWS
RESECURITISERINGER
CQS 1
IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER
CQS 2
FØRTIDSINDFRIELSE
CQS 3
INVESTOR: SAMLEDE EKSPONERINGER
CQS 4
ORGANISERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER
ALL OTHER CQS
OPDELING AF UDESTÅENDE POSITIONER EFTER KREDITKVALITETSTRIN VED UDFORMNINGEN:
UNRATED
ALLE ANDRE KREDITKVALITETSTRIN OG IKKERATEDE
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
C 13.00 – KREDITRISIKO: SECURITISERINGER - KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR SEC IRB)
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
SYNTETISKE SECURITISERINGER: KREDITRISIKOAFDÆKNING AF SECURITISEREDE EKSPONERINGER
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*) AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KREDITKONVERTERINGSFAKTOR
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
(-) REDUKTION AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER
BEFORE CAP
MEMORANDUMPOST: RISIKOVÆGTET EKSPONERING SVARENDE TIL OVERFØRSLER FRA SECURITISERING OPGJORT EFTER IRB-METODEN TIL ANDRE EKSPONERINGSKLASSER
AFTER CAP
DEN RATINGBASEREDE METODE (KREDITKVALITETSTRIN)
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
TILSYNSFORMELMETODEN
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
INTERN VURDERING
ON-BALANCE SHEET ITEMS
KREDITKVALITETSTRIN 1 & S/T KREDITKVALITETSTRIN 1
SECURITISATIONS
KREDITKVALITETSTRIN 4 & S/T KREDITKVALITETSTRIN 2
RE-SECURITISATIONS
KREDITKVALITETSTRIN 5
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
KREDITKVALITETSTRIN 6
EARLY AMORTISATION
KREDITKVALITETSTRIN 7 & S/T KREDITKVALITETSTRIN 3
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
KREDITKVALITETSTRIN 8
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
KREDITKVALITETSTRIN 9
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
KREDITKVALITETSTRIN 10
ALL OTHER CQS AND UNRATED
KREDITKVALITETSTRIN 11
C 13.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
C 14.00 – DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER (SEC DETAILS)
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
INTERN KODE
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
ID FOR SECURITISERINGEN
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
ID FOR EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
SECURITISERINGSTYPE: (TRADITIONEL/SYNTETISK)
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING: Securitiserede eksponeringer bevares på eller fjernes fra balancen?
SUPERVISORY FORMULA METHOD
SOLVENSBEHANDLING: Er securitiseringspositioner underlagt kapitalgrundlagskrav?
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
SECURITISERING ELLER RESECURITISERING?
CQS 1 & S/T CQS 1
TILBAGEHOLDELSE
CQS 4 & S/T CQS 2
INSTITUTTETS ROLLE: (EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT/ORGANISERENDE INSTITUT/OPRINDELIG LÅNGIVER/INVESTOR)
CQS 5
IKKE-ABCP-PROGRAMMER
CQS 6
SECURITISEREDE EKSPONERINGER
CQS 7 & S/T CQS 3
SECURITISERINGSSTRUKTUR
CQS 8
(-) EKSPONERINGSVÆRDI, DER FRATRÆKKES KAPITALGRUNDLAGET
CQS 9
SECURITISERINGSPOSITIONER – HANDELSBEHOLDNING
CQS 10
TYPE AF ANVENDT TILBAGEHOLDELSE
CQS 11
% AF TILBAGEHOLDELSE PÅ INDBERETNINGSDATOEN
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
OVERHOLDES TILBAGEHOLDELSESKRAVET?
INTERNAL CODE
INDGÅELSESDATO (mm/åååå)
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
SAMLEDE SECURITISEREDE EKSPONERINGER PÅ INDGÅELSESDATOEN
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
SAMLET VÆRDI
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL / SYNTHETIC)
INSTITUTTETS ANDEL (%)
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
LAND
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements ?
KAPITALGRUNDLAGSKRAV INDEN SECURITISERING (%)
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
LØBETID
RETENTION
OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
MEMORANDUMPOSTER: IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER
NON ABCP PROGRAMMES
CTP ELLER NON-CTP?
SECURITISED EXPOSURES
NETTOPOSITIONER
SECURITISATION STRUCTURE
SAMLEDE KAPITALGRUNDLAGSKRAV (SA)
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
PRIVILEGEREDE
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
JURIDISK FORFALDSDATO
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
ANDRE (HERUNDER IKKEANERKENDTE LIKVIDITETSFACILITETER)
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
ANVENDT KONVERTERINGSFAKTOR
TOTAL AMOUNT
LANGE
INSTITUTION'S SHARE (%)
KORTE
TYPE
SPECIFIK RISIKO
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
C 16.00 — OPERATIONEL RISIKO (OPR)
COUNTRY
BANKYDELSER
ELGD (%)
Kolonner
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
LÅN OG FORSKUD (VED ANVENDELSE AF ASA)
MATURITY
Samlet risikoeksponering for operationelle risici
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
AMA: MEMORANDUMPOSTER, DER EVT.
CTP OR NON-CTP?
FOREGÅENDE ÅR
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
HERAF: SOM FØLGE AF EN FORDELINGSMEKANISME
SENIOR
KAPITALGRUNDLAGSKRAV FØR REDUKTION SOM FØLGE AF FORVENTET TAB, DIVERSIFICERING OG RISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER
MEZZANINE
(-) REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF FORVENTET TAB OPFANGET I FORRETNINGSGANGE
FIRST LOSS
(-)REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF DIVERSIFICERING
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE