natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Eksponeringsværdi, som er omfattet af behandlingen af securitis eringspositioner i en second loss-tranche eller bedre i et ABCP-program, er omhandlet i artikel 254 i forordning (EU) nr. 575/2013.
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
I artikel 242, stk. 9, defineres ABCP-program (asset-backed commercial paper programme).
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) Point c) ii) and 378 of CRR).
LOOK-THROUGH — HERAF: GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT ( %)
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Den gennemsnitlige risikovægt for den vægtede eksponeringsværdi angives.
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
INTERN VURDERING
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
INTERN VURDERING: GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT ( %)
I nstitutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
Den samlede risikovægtede eksponering beregnet i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 5, afdeling 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 inden justeringer som følge af uoverensstemmende løbetider eller overtrædelse af bestemmelserne om rettidig omhu og eksklusive risikovægtet eksponering svarende til eksponeringer, der er omfordelt via overførsler til en anden model.
The information in this template is requested for all securitisations in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
For syntetiske securitiseringer skal det beløb, der indberettes i denne kolonne, ikke tage højde for uoverensstemmende løbetider.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
Når visse krav ikke opfyldes af instituttet, skal medlemsstaterne i henhold til artikel 14, stk. 2, artikel 406, stk. 2, og artikel 407 i forordning (EU) nr. 575/2013 sikre, at de kompetente myndigheder pålægger en forholdsmæssig supplerende risikovægt på mindst 250 % (og højst 1250 %) af den risikovægt, som finder anvendelse på de relevante securitiseringspositioner i henhold til forordningens tredje del, afsnit II, kapitel 5, afdeling 3.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF UOVERENSSTEMMENDE LØBETIDER
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242 (10) and (11) of CRR, respectively.
For uoverensstemmende løbetider i syntetiske securitiseringer medtages RW*-RW(SP), jf. definitionen i artikel 250 i forordning (EU) nr. 575/2013, medmindre der er tale om trancher pålagt en risikovægt på 1250 %, hvor det indberettede beløb er nul.
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
Bemærk, at RW(SP) ikke kun omfatter de risikovægtede eksponeringer indberettet i kolonne 330, men også risikovægtede eksponeringer svarende til eksponeringer, der er omfordelt via overførsler til en anden model.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
SAMLET RISIKOVÆGTET EKSPONERING: FØR LOFT/EFTER LOFT
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
Risikovægtet eksponering, der opstår som følge af eksponeringer, der er omfordelt til udbyderen af foranstaltninger til kreditrisikoreduktion og derfor beregnes i den tilsvarende model, som indgår i beregningen af loftet for securitiseringspositioner.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
CR SEC SA-modellen er opdelt i tre hovedblokke af rækker, hvor der indsamles data om de indgåede/organiserede/ikkeafhændede eller erhvervede eksponeringer af eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og investorer.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
For hver af disse er oplysningerne opdelt efter balanceførte og ikkebalanceførte poster og derivater og efter securitiseringer og resecuritiseringer.
For all other securitisations for which there is a recognition of significant risk transfer it shall be further clarified that under column 010 of the CR SEC IRB and CR SEC SA templates the originator shall report all the securitisation exposures originated irrespective of who is holding them.
De samlede eksponeringer (pr. indberetningsdatoen) er også opdelt efter kreditkvalitetstrin anvendt ved udformningen (sidste blok af rækker).
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
Eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og investorer skal indberette disse oplysninger.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA )
De samlede eksponeringer henviser til det samlede beløb af udestående securitiseringer.
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA ) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
I denne række opsummeres alle de oplysninger, der indberettes af eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og investorer i de efterfølgende rækker.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Det samlede beløb af udestående resecuritiseringer i henhold til definitionerne i artikel 4, stk. 1 nr. 63 og 64, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
I denne række opsummeres oplysninger om balanceførte poster, ikkebalanceførte poster og derivater samt førtidsindfrielse af de securitiseringspositioner, hvor instituttet er det eksponeringsleverende institut, jf. definitionen i forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 13.
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Når et institut beregner størrelsen af risikovægtede eksponeringer efter standardmetoden, skal eksponeringsværdien for en balanceført securitiseringsposition være dens regnskabsmæssige værdi efter justeringer for specifik kreditrisiko i overensstemmelse med artikel 246, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Balanceførte poster fordeles efter securitiseringer (række 050) og resecuritiseringer (række 060).
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
I disse rækker indsamles der oplysninger om securitiseringspositioner i ikkebalanceførte poster og derivater, der er pålagt en konverteringsfaktor inden for securitiseringsrammen.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
Eksponeringsværdien for en ikkebalanceført securitiseringsposition er dens nominelle værdi fratrukket specifik kreditrisikojustering for nævnte securitiseringsposition ganget med en konverteringsfaktor på 100 %, medmindre andet angives.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246 (1) and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Eksponeringsværdien for en modpartskreditrisiko, der hidrører fra et af de derivatinstrumenter, som angives i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013, skal fastlægges i overensstemmelse med forordningens tredje del, afsnit II, kapitel 6.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
For likviditetsfaciliteter, kreditfaciliteter og kontante forskud skal institutter angive det ikkeudnyttede beløb.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
For rente- og valutaswaps skal de angive eksponeringsværdien (i henhold til artikel 264, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013) i overensstemmelse med CR SA Total-modellen.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Ikkebalanceførte poster fordeles efter securitiseringer (række 080) og resecuritiseringer (række 090) som i artikel 251, tabel 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's' interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Denne række gælder kun for eksponeringsleverende institutter med revolverende eksponeringssecuritiseringer, der omfatter førtidsindfrielsesbestemmelser, jf. artikel 242, stk. 13 og 14, i forordning (EU) nr. 575/2013.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor's interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
I denne række opsummeres oplysninger om balanceførte poster og ikkebalanceførte poster og derivater for de securitiseringspositioner, hvor instituttet er investor.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Der gives ikke en udtrykkelig definition af investor i forordning (EU) nr. 575/2013.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
I denne sammenhæng skal investor derfor forstås som et institut, der er indehaver af en securitiseringsposition i en securitiseringstransaktion, hvor det hverken er eksponeringsleverende eller organiserende institut.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
De kriterier, der anvendes til klassificering af securitiseringer og resecuritiseringer i forbindelse med balanceførte poster for eksponeringsleverende institutter, finder også anvendelse her.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
De kriterier, der anvendes til klassificering af securitiseringer og resecuritiseringer i forbindelse med ikkebalanceførte poster og derivater for eksponeringsleverende institutter, finder også anvendelse her.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Hvis et organiserende institut også securitiserer dets egne aktiver, skal det indsætte oplysninger om dets egne securitiserede aktiver i rækkerne for det eksponeringsleverende institut.
Article 4 (57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
OPDELING AF UDESTÅENDE POSITIONER EFTER KREDITKVALITETSTRIN VED UDFORMNINGEN
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
I disse rækker indsamles der oplysninger om udestående positioner (pr. indberetningsdatoen) efter det kreditkvalitetstrin (fastsat for standardmetoden i artikel 251 (tabel 1) i forordning (EU) nr. 575/2013), der blev anvendt på indgåelsesdatoen (ved udformningen).
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Hvis disse oplysninger ikke er tilgængelige, indberettes de tidligste data svarende til kvalitetstrin.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA )
Disse rækker indberettes kun for kolonne 190 til 270 og kolonne 330 til 340.
Unfunded credit protection is defined in Article 4 (59) and regulated in Article 235 of CRR.
I denne model skal der indberettes oplysninger om alle securitiseringer, hvor det indberettende institut er involveret i securitisering, der opgøres efter IRB-metoden.
Funded credit protection is defined in Article 4 (58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
CR SEC IRB-modellen har samme anvendelsesområde som CR SEC SA og indsamler fælles oplysninger om både traditionelle og syntetiske securitiseringer i anlægsbeholdningen.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
For rækken til de samlede balanceførte poster svarer det beløb, der indberettes i denne kolonne, til det udestående beløb af securitiserede eksponeringer på indberetningsdatoen.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Se kolonne 010 i CR SEC SA.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Artikel 249 og 250 i forordning (EU) nr. 575/2013
Articles 222 (3) and 235 (1) and (2).
Uoverensstemmende løbetider indregnes ikke i den justerede værdi af de kreditrisikoreduktionsteknikker, der anvendes i securitiseringsstrukturen.
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
030 (-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT: JUSTEREDE VÆRDIER FOR UFINANSIERET KREDITAFDÆKNING (G*) I henhold til den generelle regel vedrørende »indgående« og »udgående« pengestrømme skal de beløb, der indberettes i kolonne 030 i CR SEC IRB-modellen, vises som »indgående« pengestrømme i den tilsvarende kreditrisikomodel (CR SA eller CR IRB) og eksponeringsklasse, der er relevant for udbyderen af kreditafdækning (dvs. den tredjemand, som tranchen overføres til ved ufinansieret kreditafdækning).
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Proceduren for beregning af »valutarisiko« — justeret nominel værdi af kreditafdækning (G*) er fastsat i artikel 233, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Securitiseringspositioner, som det indberettende institut er i besiddelse af, beregnet i henhold til artikel 246, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 uden anvendelse af kreditkonverteringsfaktorer, kreditrisikojusteringer og hensættelser.
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197 (1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Værdijusteringer af securitiserede positioner indregnes ikke.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
I tilfælde af førtidsindfrielsesbestemmelser skal institutter angive værdien af det eksponeringsleverende instituts kapitalinteresser som defineret i artikel 256, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
Se artikel 4, stk. 1, nr. 57, og tredje del, afsnit II, kapitel 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Ufinansieret kreditafdækning er defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 59, i forordning (EU) nr. 575/2013.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM )
Artikel 236 i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandler beregningsproceduren for GA i tilfælde af fuld afdækning/delvis afdækning — samme prioritet.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Denne oplysning vedrører også kolonne 040 og 050 i CR IRB -modellen.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Finansieret kreditafdækning er defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 58, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point c) of CRR.
Da den enkle metode for finansielle sikkerheder ikke finder anvendelse, indberettes kun finansieret kreditafdækning i henhold til forordningens artikel 200 i denne kolonne.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
Denne oplysning vedrører også kolonne 060 i CR IRB-modellen.
Article 246(1) point c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Artikel 236 i forordning (EU) nr. 575/2013
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
Udgående pengestrømme svarer til den dækkede del af »Eksponering efter indregning af værdijusteringer og hensættelser«, som fratrækkes låntagerens eksponeringsklasse samt risikovægten eller låntagerklassen, hvis det er relevant, og efterfølgende tildeles eksponeringsklassen for udbyderen af kreditafdækning samt risikovægten eller låntagerklassen, hvis det er relevant.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Eksponering tildelt den tilsvarende risikovægt og eksponeringsklasse efter hensyntagen til de ind- og udgående pengestrømme, der følger af kreditrisikoreduktionsteknikker med substitutionsvirkning på eksponeringen.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Denne oplysning vedrører også kolonne 090 i CR IRB-modellen.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
(-) KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN: FINANSIERET KREDITAFDÆKNING, DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIELLE SIKKERHEDER (CVAM)
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Securitiseringspositioner i henhold til artikel 246 i forordning (EU) nr. 575/2013 uden anvendelse af konverteringsfaktorerne i forordningens artikel 246, stk. 1, litra c).
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Ifølge artikel 246, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 skal eksponeringsværdien for en ikkebalanceført securitiseringsposition være dens nominelle værdi ganget med en konverteringsfaktor.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Denne konverteringsfaktor skal være 100 %, medmindre andet angives.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
I den henseende defineres konverteringsfaktor i forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 56.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
I forbindelse med indberetning indberettes de fuldt justerede eksponeringsværdier (E*) i henhold til følgende fire intervaller af konverteringsfaktorer, som gensidigt udelukker hinanden: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] og [50 %, 100 %].
1250 % (UNRATED)
I henhold til artikel 266, stk. 3, kan institutter — i forbindelse med en securitiseringsposition, hvor der tillægges en risikovægt på 1250 % — som et alternativ til at medtage positionen i deres beregning af størrelsen af risikovægtede eksponeringer fratrække eksponeringsværdien i positionen fra deres kapitalgrundlag.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Artikel 261 i forordning (EU) nr. 575/2013
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Securitiseringspositioner opgjort efter IRB-metoden med en afledt rating i henhold til artikel 259, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 indberettes som positioner med en rating.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Eksponeringsværdier underlagt risikovægte fordeles efter kreditkvalitetstrin som anført for IRB-metoden i forordningens artikel 261, stk. 1, tabel 4.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Tilsynsformelmetoden er omhandlet i artikel 262 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Risikovægten for en securitiseringsposition skal være mindst 7 %.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Alternativt anvendes risikovægten i overensstemmelse med de angivne formler.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
TILSYNSFORMELMETODEN: GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Kreditrisikoreduktion for securitiseringspositioner kan anerkendes i overensstemmelse med artikel 264 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 109 (1) and 259 (3) of CRR.
I det tilfælde skal instituttet bestemme den »faktiske risikovægt« for positionen, når der er modtaget fuld kreditafdækning i overensstemmelse med forordningens artikel 264, stk. 2 (den faktiske risikovægt fås ved at dividere den risikovægtede eksponering i positionen med eksponeringsværdien i positionen og gange resultatet med 100).
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Ved delvis kreditafdækning af positionen skal instituttet anvende tilsynsformelmetoden med en justeret »T«-værdi i henhold til artikel 264, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Vægtede gennemsnitlige risikovægte indberettes i denne kolonne.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Look-through-kolonnerne omfatter alle tilfælde af ikkeratede eksponeringer, hvor risikovægten fås fra den underliggende portefølje af eksponeringer (højeste risikovægt for puljen).
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.