natgillin/translations-raw huggingface dataset:
B — Revolverende eksponeringer: »i tilfælde af securitiseringer i forbindelse med revolverende eksponeringer, tilbageholdelse af det eksponeringsleverende instituts andel på mindst 5 % af de securitiserede eksponeringers nominelle værdi«.
Institutions applying the IRB Approach shall follow Article 266(1) (only applicable for originators, when the exposure has not been deducted from own funds) and (2) of CRR.
C — Balanceførte: »tilbageholdelse af tilfældigt udvalgte eksponeringer svarende til mindst 5 % af de securitiserede eksponeringers nominelle værdi, når sådanne eksponeringer ellers ville være blevet securitiseret i securitiseringen, forudsat at antallet af potentielt securitiserede eksponeringer er på mindst 100 ved eksponeringens indgåelse«.
Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
D — First loss: »tilbageholdelse af »first loss«-tranchen og om nødvendigt andre trancher med samme eller en strengere risikoprofil end de trancher, der er overført eller solgt til investorer, og som ikke forfalder tidligere end de trancher, der er overført eller solgt til investorer, således at tilbageholdelsen i alt svarer til mindst 5 % af de securitiserede eksponeringers nominelle værdi«.
RWEA OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
N — Ikke relevant.
ADJUSTMENT TO THE RISK-W EIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Denne kode indberettes for securitiseringer, der er omfattet af bestemmelserne i artikel 404 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 400 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
U — Ikke gyldig eller ukendt.
Negative values shall be reported in this column.
Denne kode indberettes, hvis den indberettende enhed ikke ved, hvilken type tilbageholdelse der anvendes, eller hvis der er tale om manglende overensstemmelse.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (col 440)/after (col 450) applying the limits specified in Article 260 of CRR.
Det eksponeringsleverende instituts, det organiserende instituts eller den oprindelige långivers tilbageholdelse af væsentlig nettoøkonomisk interesse skal være mindst 5 % af securitiseringen (på indgåelsesdatoen).
Additionally Article 265 of CRR (additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions) has to be considered.
Uanset artikel 405, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 kan opgørelse af tilbageholdelse ved indgåelse typisk fortolkes som det tidspunkt, hvor eksponeringerne først blev securitiseret, og ikke det tidspunkt, hvor eksponeringer først blev oprettet (f.eks. ikke når de underliggende lån først blev ydet).
The CR SEC IRB template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Opgørelse af tilbageholdelse ved indgåelse betyder, at 5 % er den tilbageholdelsesandel, der kræves på det tidspunkt, hvor tilbageholdelsesniveauet blev opgjort, og kravet blev opfyldt (f.eks. da eksponeringerne først blev securitiseret).
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives, as well as by risk weight groupings of securitisations and re-securitisations.
Dynamisk opgørelse og justering af den tilbageholdte andel gennem hele transaktionens levetid kræves ikke nødvendigvis.
Article 246 (1) lit b) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the IRB Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be the accounting value without taking into account any credit risk adjustments made.
Denne kolonne udfyldes ikke, hvis koderne »E« (undtaget) eller »N« (ikke relevant) er indsat i kolonne 080 (Type af anvendt tilbageholdelse).
On-balance sheet items are broken down according to risk weight groupings of securitisations (A-B-C), in rows 050-070, and re-securitisations (D-E), in rows 080-090, as stated in Article 261(1) Table 4 of CRR.
Artikel 405, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion factor unless otherwise specified.
Y — Ja
Off-balance sheet securitisation positions arising from a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
N — Nej.
Off-balance sheet items are broken down according to risk weight groupings of securitisations (A-B-C), in rows 110-130, and re-securitisations (D-E), in rows 140-150, as stated in Article 261(1) Table 4 of CRR.
for eksponeringsleverende institut
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
for organiserende institut
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(1)(14) of CRR.
for oprindelig långiver
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets.
Se definitionerne i artikel 4, stk. 1, nr. 13 (eksponeringsleverende institut) og nr. 14 (organiserende institut), i forordning (EU) nr. 575/2013.
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for on-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Det antages, at investorer er institutter, som er omfattet af bestemmelserne i forordningens artikel 406 og 407.
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the IRB in Article 261 Table 4 of CRR) applied at origination date (inception).
IKKE-ABCP-PROGRAMMER
These rows are only to be reported for columns 170 to 320 and columns 400 to 410.
ABCP-programmer (defineret i artikel 242, stk. 9, i forordning (EU) nr. 575/2013) adskiller sig, fordi de omfatter flere enkelte securitiseringspositioner, og er derfor fritaget for indberetning i kolonne 120 og 130.
This template gathers information on a transaction basis (versus the aggregate information reported in CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC and MKR SA CTP templates) on all securitisations the reporting institution is involved.
Måneden og året for indgåelsen (dvs. afskærings- eller lukkedato for puljen) af securitiseringen indberettes i følgende format: »mm/åååå«.
The main features of each securitisation, such as the nature of the underlying pool and the own funds requirements are requested.
For hver securitiseringsordning kan indgåelsesdatoen ikke ændres mellem indberetningsdatoer.
This template is to be reported for:
Hvis securitiseringsordningen er understøttet af åbne puljer, skal indgåelsesdatoen være datoen for den første udstedelse af værdipapirer.
a.
I denne kolonne indberettes værdien (i henhold til de oprindelige eksponeringer før anvendelse af konverteringsfaktorer) af den securitiserede portefølje på indgåelsesdatoen.
This means that, regardless of whether there has been a significant risk transfer or not, institutions shall report information on all the positions they hold (either in the banking book or trading book).
Hvis der er tale om traditionelle securitiseringer, skal der ikke medtages andre aktiver fra securitiseringspuljen.
b.
Hvis der er tale om securitiseringer med flere sælgere (dvs. med mere end ét eksponeringsleverende institut), indberettes kun den værdi, der svarer til den indberettende enheds bidrag til den securitiserede portefølje.
Securitisations originated/sponsored by the reporting institution during the year of report [1], in case it holds no position.
Hvis der er tale om securitiseringer af passiver, indberettes kun de beløb, der er udstedt af den indberettende enhed.
c.
Institutter skal indberette værdien af den securitiserede portefølje på indberetningsdatoen, dvs. det udestående beløb af securitiserede eksponeringer.
d.
Instituttets andel (procentdel med to decimaler) af den securitiserede portefølje på indberetningsdatoen skal indberettes.
This template has to be rendered on a consolidated basis, i.e. only by consolidated groups and stand alone institutions [2] located in the same country where they are subject to own funds requirements.
I det tilfælde skal den indberettende enhed indberette sit aktuelle bidrag til den securitiserede portefølje (svarende til kolonne 140 i relative tal).
On account of Article 406 (1) of CRR, which establishes that institutions investing in securitisation positions shall acquire a great deal of information on them in order to comply with due diligence requirements the reporting scope of the template is applied to a limited extent to investors.
Instituttet skal indberette en af følgende koder:
Institutions playing the role of original lenders (not performing also the role of originators or sponsors in the same securitisation) shall generally report the template to the same extent as investors.
1 — Pant i beboelsesejendom
Inte rnal (alpha-numerical) code used by the institution to identify the securitisation.
2 — Pant i erhvervsejendom
The internal code shall be associated to the identifier of the securitisation.
3 — Fordringer på kreditkort
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION (Code/Name)
4 — Udlejning
Code used for the legal registration of the securitisation or, if not available, the name by which the securitisation is known in the market.
5 — Lån til selskaber eller SMV'er (behandles som selskaber)
When the International Securities Identification Number -ISIN- is available (i.e. for public transactions) the eight characters that are common to all tranches of the securitisation shall be reported in this column.
6 — Forbrugerlån
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR (Code/Name)
7 — Tilgodehavender fra salg
The code given by the supervisory authority to the originator or, if not available, the name of the institution itself shall be reported for this column.
8 — Andre aktiver
In the case of multi-seller securitisations the reporting entity shall provide the identifier of all the entities within its consolidated group that are involved in the transaction.
10 — Andre forpligtelser.
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL/SYNTHETIC)
Hvis puljen af securitiserede eksponeringer er en blanding af ovennævnte typer, skal instituttet angive den vigtigste type.
Report the following abbreviations:
Ved securitiseringsordninger, der er understøttet af lukkede puljer, kan typen ikke ændres mellem indberetningsdatoer.
for Traditional;
ANVENDT METODE (SA/IRB/MIX)
‘S’
I denne kolonne angives der oplysninger om den metode, som instituttet anvender i forbindelse med de securitiserede eksponeringer på indberetningsdatoen.
for Synthetic.
for standardmetoden
The definitions of 'traditional securitisation' and 'synthetic securitisation' is provided in Article 242(10) and (11) of CRR.
for IRB-metoden
ACCOUNTING TREATMENT: SECURITISED EXPOSURES ARE KEPT OR REMOVED FROM THE BALANCE SHEET?
for en kombination af de to metoder (SA/IRB).
‘K’
Hvis standardmetoden anvendes, og »P« er indberettet i kolonne 050, indberettes beregningen af kapitalgrundlagskravene i CR SEC SA-modellen.
if entirely recognised
Hvis IRB-metoden anvendes, og »P« er indberettet i kolonne 050, indberettes beregningen af kapitalgrundlagskravene i CR SEC IRB-modellen.
‘P’
Hvis der anvendes en kombination af standardmetoden og IRB-metoden, og »P« er indberettet i kolonne 050, indberettes beregningen af kapitalgrundlagskravene i både CR SEC SA- og CR SEC IRB-modellen.
if partially derecognised
Denne kolonne gælder dog ikke for securitiseringer af passiver.
‘R’
Organiserende institutter skal ikke udfylde denne kolonne.
if entirely derecognised
ANTAL EKSPONERINGER
‘N’
Artikel 261, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
if not applicable.
Denne kolonne er kun obligatorisk for institutter, der anvender IRB-metoden i forbindelse med securitiseringspositioner (og derfor har anført »I« i kolonne 170).
This column summarises the accounting treatment of the transaction.
Instituttet skal indsætte bogstavskoden for det relevante interval:
In case of synthetic securitisations, originators shall report that securitised exposures are removed from the balance sheet.
6≤N<34
In all cases, investors shall report ‘N’ (not applicable).
34≤N<=100
In case of the securitisations of liabilities originators shall not report this column.
100<N<=1000
Option ‘P’ (partially removed) shall be reported when the securitised assets are recognized in the balance sheet to the extent of the reporting entity' continuing involvement as regulated in IAS 39.30-35.
Denne kolonne udfyldes ikke ved securitisering af passiver, eller når kapitalgrundlagskrav er baseret på de securitiserede eksponeringer (ved securitisering af aktiver).
SOLVENCY TREATMENT: SECURITISATION POSITIONS SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS?
Denne kolonne udfyldes ikke, når den indberettende enhed ikke besidder positioner i securitiseringen.
Originators, only, shall report the following abbreviations:
Kolonnen skal ikke udfyldes af investorer.
not subject to own funds requirements;
Indberet koden (ISO 3166-1 alpha-2) for oprindelseslandet for den ultimative underliggende position i transaktionen, dvs. landet for de oprindelige securitiserede eksponeringers umiddelbare låntager (look-through).
‘B’
Hvis securitiseringspuljen omfatter flere lande, skal instituttet angive det vigtigste land.
banking book;
Hvis intet land overstiger en tærskel på 20 % baseret på værdien af aktiver/passiver, indberettes »OT« (Andet).
trading book;
Det engagementsvægtede, gennemsnitlige tab i tilfælde af misligholdelse (ELGD) skal kun indberettes af institutter, der anvender tilsynsformelmetoden (og derfor har indberettet »I« i kolonne 170).
‘A’
ELGD skal også beregnes, jf. artikel 262, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
partly in both books.
Denne kolonne udfyldes ikke, når den indberettende enhed ikke besidder positioner i securitiseringen.
Articles 109, 243 and 244 of CRR.
Se kolonne 060 i CR SEC SA og kolonne 390 i CR SEC IRB.
This column summarises the solvency treatment of the securitisation scheme by the originator.
I denne kolonne angives der oplysninger om værdijusteringer og hensættelser vedrørende de securitiserede eksponeringer.
It indicates whether own funds requirements are computed according to securitised exposures or securitisation positions (banking book/trading book).
Denne kolonne udfyldes ikke, hvis der er tale om securitisering af passiver.
If own funds requirements are based on securitised exposures (for not being significant risk transfer) the computation of own funds requirements for credit risk shall be reported in the CR SA template, in case the Standardised Approach is used, or in the CR IRB template, in case the Internal Ratings Based Approach is used by the institution.
I denne kolonne angives der oplysninger om kapitalgrundlagskrav i relation til den securitiserede portefølje, hvis den ikke var securitiseret, plus de forventede tab i forbindelse med disse risici (kirb), som en procentdel (med decimaler) af de samlede securitiserede eksponeringer på indgåelsesdatoen. kirb er defineret i artikel 242, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Conversely, if own funds requirements are based on securitisation positions held in the banking book (for being significant risk transfer) the computation of own funds requirements for credit risk shall be reported in the CR SEC SA template or in the CR SEC IRB template.
I denne blok af seks kolonner angives der oplysninger om securitiseringens struktur opdelt i balanceførte/ikkebalanceførte positioner, trancher (priviligerede/mezzanin/first loss) og løbetid.
In the case of securitisation positions held in the trading book the computation of own funds requirements for market risk shall be reported in the MKR SA TDI (standardised general position risk) and in the MKR SA SEC or MKR SA CTP (standardised specific position risk) or in the MKR IM (internal models) templates.
Hvis der er tale om securitiseringer med flere sælgere, indberettes for first loss-tranchen kun det beløb, der svarer til eller kan henføres til det indberettende institut.
In the case of the securitisations of liabilities originators shall not report this column.
Alle trancher, der ikke er mezzanin- eller first loss-trancher, angives i denne kategori.
According to definitions of 'securitisation' and 're-securitisation' are provided in Article 4(1)(61) and (62) to (64) of CRR, report the type of underlying using the following abbreviations:
Se artikel 243, stk. 3 (traditionelle securitiseringer), og artikel 244, stk. 3 (syntetiske securitiseringer), i forordning (EU) nr. 575/2013.
for securitisation;
I denne blok af kolonner angives der oplysninger om ikkebalanceførte poster opdelt i trancher (privilegerede/mezzanin/first loss).
Articles 404 to 410 of CRR.
Generelt er det den tidligste af følgende datoer:
V — Vertical slice (securitised exposures): retention of no less than 5 % of the credit risk of each of the securitised exposures, if the credit risk thus retained with respect to such securitised exposures always ranks pari passu with, or is subordinated to, the credit risk that has been securitised with respect to those same exposures.
den dato, hvor en clean-up call option (defineret i artikel 242, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013) første gang kan udøves under hensyntagen til løbetiden for de underliggende eksponeringer og deres forventede forudbetalingssats eller potentielle genforhandlingsaktiviteter
B — Revolving exposures:‘in the case of securitisations of revolving exposures, retention of the originator's interest of no less than 5 % of the nominal value of the securitised exposures’ .
den dato, hvor det eksponeringsleverende institut første gang kan udøve en anden call option i henhold til kontrakten vedrørende securitiseringen, som vil medføre en fuldstændig indfrielse af securitiseringen.
C — On-balance sheet: ‘retention of randomly selected exposures, equivalent to no less than 5 % of the nominal amount of the securitised exposures, where such exposures would otherwise have been securitised in the securitisation, provided that the number of potentially securitised exposures is no less than 100 at origination’ .
Måneden og året for den første forventede udløbsdato indberettes i følgende format: »mm/åååå«.
D — First loss: ‘retention of the first loss tranche and, if necessary, other tranches having the same or a more severe risk profile than those transferred or sold to investors and not maturing any earlier than those transferred or sold to investors, so that the retention equals in total no less than 5 % of the nominal value of the securitised exposures’ .
Den dato, hvor securitiseringens hovedstol og renter juridisk set skal være tilbagebetalt (baseret på transaktionsdokumentationen).
E — Exempted.
Måneden og året for den juridiske forfaldsdato indberettes i følgende format: »mm/åååå«.
This code shall be reported for those securitisations affected by provisions in Article 405(3) of CRR.
I denne blok af kolonner angives der oplysninger om securitiseringspositioner opdelt i balanceførte/ikkebalanceførte positioner og trancher (privilegerede/mezzanin/first loss) på indberetningsdatoen.
N — Not applicable.
De kriterier, der anvendes til klassificering af trancher i forbindelse med ikkebalanceførte poster, finder også anvendelse her.
This code shall be reported for those securitisations affected by provisions in Article 404 of CRR.
I denne blok af kolonner angives der oplysninger om de samlede ikkebalanceførte poster og derivater (som allerede er indberettet under en anden opdeling i kolonne 340-360).
U — In breach or unknown.
DIREKTE KREDITSUBSTITUTTER (DCS)
This code shall be reported when the reporting does not know with certain which type of retention is being applied or in case of non-compliance.
Denne kolonne gælder for securitiseringspositioner, der indehaves af det eksponeringsleverende institut og er garanteret ved hjælp af direkte kreditsubstitutter (DCS).
The retention of material net economic interest by the originator, sponsor or original lender of the securitisation shall be no less than 5 % (at origination date).
I henhold til bilag I i forordning (EU) nr. 575/2013 betragtes følgende ikkebalanceførte poster med fuld risiko som DCS:
Notwithstanding Article 405(1) of CRR, measurement of retention at origination can typically be interpreted as being when the exposures were first securitised, and not when the exposures were first created (for instance, not when the underlying loans were first extended).
garantier i form af kreditsubstitutter
Measurement of retention at origination means that 5 % is the retention percentage that is required at the point in time when such retention level was measured and the requirement fulfilled (for instance, when the exposures were first securitised); dynamic re-measurement and readjustment of the retained percentage throughout the life of the transaction is not necessarily required.
uigenkaldeligt afgivne kredittilsagn i form af kreditsubstitutter.
This column shall not be reported in case codes 'E' (exempted) or 'N' (not applicable) are reported under column 080 (Type of retention applied).
IRS står for Interest Rate Swaps (renteswaps), mens CRS står for Currency Rate Swaps (valutaswaps).
Article 405(1) of CRR.
Disse derivater er anført i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013.
Y — Yes;
ANDRE (HERUNDER IKKEANERKENDTE LIKVIDITETSFACILITETER)
N — No.
I denne kolonne indberettes de resterende ikkebalanceførte poster som ikkeanerkendte likviditetsfaciliteter (dvs. de LF, der ikke opfylder betingelserne i artikel 255, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013).
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR/SPONSOR/ORIGINAL LENDER/INVESTOR)
FØRTIDSINDFRIELSE: ANVENDT KONVERTERINGSFAKTOR
‘O’
Artikel 242, stk. 12, og artikel 256, stk. 5 (standardmetoden), og artikel 265, stk. 1 (IRB-metoden), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandler et sæt konverteringsfaktorer, der anvendes i forbindelse med beløbet for investors rente (for at beregne de risikovægtede eksponeringer).
for Originator;
Denne kolonne anvendes kun i forbindelse med securitiseringsordninger med førtidsindfrielsesbestemmelser (dvs. revolverende securitiseringer).
for Sponsor;
Ifølge forordningens artikel 256, stk. 6, bestemmes den anvendte konverteringsfaktor af niveauet for et 3-måneders gennemsnit af det faktiske mer-spread.
‘L’
Hvis der er tale om securitiseringer af passiver, udfyldes denne kolonne ikke.
for Original Lender;
Denne oplysning vedrører også række 100 i CR SEC SA-modellen og række 160 i CR SEC IRB-modellen.
‘I’
Denne oplysning vedrører også kolonne 200 i CR SEC SA-modellen og kolonne 180 i CR SEC IRB-modellen.
for Investor.
Der indberettes et negativt tal i denne kolonne.
See definitions in Article 4(1)(13) (Originator) and Article 4(1)(14) (Sponsor) of CRR.
SAMLET RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR LOFT
Investors are assumed to be those institutions to which provisions in Articles 406 and 407of CRR apply.
I denne kolonne indberettes der oplysninger om den risikovægtede eksponering før det loft, der gælder for securitiseringspositioner (dvs. for securitiseringsordninger med væsentlig risikooverførsel).
NON ABCP PROGRAMS
Hvis der er tale om securitiseringsordninger uden væsentlig risikooverførsel (dvs. vægtet eksponering beregnet i henhold til securitiserede eksponeringer), udfyldes denne kolonne ikke.
Because of their special character because they comprise of several single securitisation positions, ABCP programs (defined in Article 242(9) of CRR) are exempted from reporting in columns 120 and 130.