natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Kategoriseringskriterier for specialiseret långivning
Items requiring stable funding (II).
Metoden med intern vurdering
Items providing stable funding (II).
Metoden med interne modeller for markedsrisiko
Nature of Report (FINREP)
IRB-metoden
Balance Sheet Statement [Statement of Financial Position]: Assets
IRB-metoden - Securitiseringseksponeringer
Balance Sheet Statement [Statement of Financial Position]: Liabilities
Risikovægtede eksponeringer beregnet ved hjælp af RW
Balance Sheet Statement [Statement of Financial Position]: Equity
Gennemsigtighedsprincippet
Breakdown of financial assets by instr ument and by counterparty sector: non-trading debt instruments measured at a cost-based method
PD/LGD-metoden
Breakdown of financial liabilities by product and by counterparty (a)
Den forenklede risikovægtningsmetode
Breakdown of financial liabilities by product and by counterparty (b)
Metoder til beregning af risikovægte finder ikke anvendelse
Subordinated liabilities
Metoder med eksterne ratings
Off-balance sheet items subject to credit risk: Loan commitments, financial guarantees and other commitments given
Den oprindelige eksponerings metode
Derivatives: Trading
Særlig metode for CIU'er indberettet som gældsinstrumenter
Collateral obtained by taking possession during the period (held at the reporting date)
Særlig metode for CIU'er indberettet som aktier
Financial assets pledged as collateral: derecognition and financial liabilities associated with transferred financial assets (a)
Den forenklede metode
Financial assets pledged as collateral: derecognition and financial liabilities associated with transferred financial assets (b)
Standardmetoden for risici ved aktier
Interest income and expenses by instrument and counterparty (a)
Standardmetoden for valutarisici
Interest income and expenses by instrument and counterparty (b)
Standardmetoden, IRB-metoden
Realised gains and losses on financial assets and liabilities not measured at fair value through profit or loss by instrument
Standardmetoden for råvarerisici
Gains and losses on financial assets and liabilities held for trading by instrument
Standardmetoden for renterisici
Gains and losses on financial assets and liabilities held for trading by risk
Standardmetoden for markedsrisiko
Gains and losses on financial assets and liabilities designated at fair value through profit or loss by instrument
Standardmetoden
Gains and losses from hedge accounting
Regnskabskonsolidering
Impairment on financial and non-financial assets (a)
Regnskabsmæssig behandling af securitiseringen
Impairment on financial and non-financial assets (b)
Aktuarmæssige gevinster eller tab som følge af ændrede demografiske forudsætninger (strøm)
Reconciliation between IFRS and CRR scope of consolidation: Assets
Aktuarmæssige gevinster eller tab som følge af ændrede økonomiske forudsætninger (strøm)
Reconciliation between IFRS and CRR scope of consolidation: Off-balance sheet exposures - loan commitments, financial guarantees and other commitments given
Tilgange (strøm)
Reconciliation between IFRS and CRR scope of consolidation: Liabilities
Tilgange, inklusive stigninger i eksisterende hensættelser (strøm)
Geographical breakdown of main income statement items by location of the activities
Justeret VaR i stresssituationer
Geographical breakdown of off-balance sheet items subject to credit risk by residence of the counterparty (a)
Justeret VaR
Geographical breakdown of off-balance sheet items subject to credit risk by residence of the counterparty (b)
Justering af det risikovægtede eksponeringsbeløb som følge af manglende løbetidsmatch
Scope of the group: “entity-by-entity”
Justering af værdi anvendt til markedsrisiko, netto, vægtet efter loft som følge af overtrædelse af bestemmelserne vedrørende rettidig omhu
Scope of the group: ‘instrument-by-instrument’
Efter overgangsbestemmelser
Tangible and intangible assets: carrying amount
Alle ændringer af ydelsesbaserede pensionsforpligtelser (strøm)
Movements in defined benefit plans and employee benefits
Alle ændringer i hensættelser (strøm)
Gains and losses on financial assets and liabilities designated at fair value through profit or loss by accounting portfolio
Kapitalkrav for prisrisici vedrørende korrelationshandelsporteføljen
Gains and losses on derecognition of non-financial assets other than held for sale
Kapitalkrav for prisrisici vedrørende korrelationshandelsporteføljen - minimumsgrænse
Table Axes
Kapitalkrav for prisrisici vedrørende korrelationshandelsporteføljen - gennemsnit over 12 uger
Axis Type
Kapitalkrav for prisrisici vedrørende korrelationshandelsporteføljen - seneste måling
Ordinate Code
Alle omklassificeringer (strøm)
Ordinate Label
Reduktion af kapitalgrundlagskrav som følge af diversificering
Nature of Report
Reduktion af kapitalgrundlagskrav som følge af risikoreduktionsteknikker
Reporting Level
Reduktion af kapitalgrundlagskrav som følge af forventet tab opfanget i forretningsgange
(-) Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital (see 1.2.10)
Beløb afsat til direkte kreditsubstitutter
(-) Qualifying holdings outside the financial sector which can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
Beløb afsat til anerkendte likviditetsfaciliteter
(-) Securitisation positions which can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
Beløb afsat til IRS/CRS
(-) Free deliveries which can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
Beløb afsat til andre ikkebalanceførte poster
(-) Positions in a basket for which an institution cannot determine the risk weight under the IRB approach, and can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
Værdien af de aktiver, der er involveret i de af instituttet leverede tjenester
(-) Equity exposures under an internal models approach which can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
Beløb, der overstiger grænserne for overgangsbestemmelser for instrumenter, der ikke udgør statsstøtte
(-) Amount exceeding the 17.65% threshold
Beløb, der overstiger grænserne for overgangsbestemmelser
Of which: Investment firms under Article 90 paragraph 2 and Article 93 of CRR
Beløb, der anvendes til LGD-justering
Of which: Investment firms under Article 91 paragraph 1 and 2 and Article 92 of CRR
Beløb, der er fritaget for LE-ordningen
Standardised Approach (SA)
Beløb, der ikke indregnes som aktiver, på grund af grænserne i artikel 58, litra b)
Internal ratings based Approach(IRB)
Udnyttede beløb (strøm)
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLE MENT/DELIVERY
Gældende grænse for institutter
OpR Basic indicator Approach (BIA)
Gældende procentuel grænse for institutter
Deferred tax assets and liabilities
Gældende grænse for ikkeinstitutter
Provisions and expected losses
Metode anvendt for securitiserede eksponeringer
Total expected loss eligible
Antaget kapitalkrav vedrørende korrelationshandelsporteføljen -bundværdi – vægtede positioner efter loft
Specific credit risk adjustments and positions treated similarly
Gennemsnitlig risikovægt
% CET1 threshold
Værdien af den akkumulerede værdiforringelse
Total risk weighted assets of amounts not deducted from the corresponding capital category:
Basisbeløb for beregning af grænsen
Combined Buffer Requirement
Basis for beregning af grænserne for overgangsbestemmelser for instrumenter, der ikke udgør statsstøtte
Own funds based on Fixed overheads
Beløb før overgangsbestemmelser
Transitional recognition in consolidated own funds of minority interests and qualifying Additional Tier 1 and Tier 2 capital
Udbetalte beløb (strøm)
ADJUSTMENTS TO DEDUCTIONS
Sammenlægning eller frasalg af virksomheder (strøm)
Unrealised losses on exposures to central governments classified in the ‘Available for sale’ category of EU-endorsed IAS39
Kapitalprocent
of which: Introduction of amendments to IAS19 - positive item
Kapitalnedsættelse (strøm)
of which: Introduction of amendments to IAS19 - negative item
Regnskabsmæssig værdi [før tilpasning]
Instruments that qualified for point ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 467
Regnskabsmæssig værdi af sikkerhedsstillelse opnået i perioden (strøm)
Items that qualified for points f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 468
Ændringer i udligninger vedrørende kredittab, som ikke hører under Fald som følge af beløb afsat til hensættelser, Stigninger som følge af beløb hensat til skønnede tab i perioden, Fald som følge af tilbageførte beløb til skønnede tab på lån i perioden, Overførsler mellem hensættelser (strøm)
Items with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 60 of CRR after the date of effective maturity
Ændringer af ydelsesbaserede pensionsforpligtelser, som ikke hører under Pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle regnskabsår, Renteomkostninger, Bidrag indbetalt af deltagere i pensionsordningen, Aktuarmæssige gevinster og tab, Valutakurser, Udbetalte beløb, Pensionsomkostninger vedrørende tidligere tjenesteår, Sammenlægning eller frasalg af vir ksomheder (strøm)
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 60 of CRR after the date of effective maturity
Ændringer i Egenkapital som følge af sammenlægning af virksomheder (strøm)
Items with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 60 of CRR after the date of effective maturity
Ændringer i Egenkapital som følge af aktiebaseret vederlæggelse (strøm)
Institution or equivalent (yes / no)
Ændringer i egenkapitalen bortset fra dem, der er særskilt indberettet (strøm)
Scope of data: solo fully consolidated (sf), solo partially consolidated (sp) or subconsolidated (sc)
Ændringer i hensættelser, som ikke hører under Tilgange, inklusive stigninger i eksisterende hensættelser, Udnyttede beløb, Uudnyttede beløb tilbageført i løbet af perioden, Stigning i diskonteret beløb og virkningen af ændringer i diskonteringssatsen (strøm)
Country code
Kode for instituttet, der foretager securitiseringen
Share of holding (%)
Overholdes tilbageholdelseskravet?
Total risk exposure amount
Beregneligt beløb
Credit; counterparty credit; dilution risks, free deliveries and settlement/delivery risk
Beregneligt beløb - Individuel basis
Position, fx and commodities risks
Beregneligt beløb, brutto
Operational risk
Beregneligt beløb, netto
Other risk exposure amounts
Beregneligt beløb, modsvarende position
Of which: qualifying own funds
Beløb, inklusive overgangsbestemmelser
Of which: own funds instruments, related retained earnings, share premium accounts and other reserves
Bidrag indbetalt af deltagere i pensionsordningen (strøm)
Total tier 1 capital
Konverteringsfaktor anvendt på revolverende securitisering
Of which: qualifying tier 1 capital
Konvertering af gæld til egenkapital (strøm)
Common equity tier 1 capital
Oprindelsesland for underliggende transaktion i sidste led
Of which: minority interests
Substitutionsvirkninger af kreditrisikoreduktion, Indgående pengestrømme inklusive værdijusteringer og hensættelser
Additional tier 1 capital
Substitutionsvirkninger af kreditrisikoreduktion, Indgående pengestrømme netto efter indregning af værdijusteringer og hensættelser
Of which: qualifying additional tier 1 capital
Substitutionsvirkninger af kreditrisikoreduktion, Udgående pengestrømme inklusive værdijusteringer og hensættelser
Of which: qualifying tier 2 capital
Kreditrisikoreduktion -Finansielle sikkerheder: justeret værdi (Cvam)
Qualifying own funds included in consolidated own funds
Kreditrisikoreduktion - Finansieret kreditrisikoafdækning (Cva)
Qualifying tier 1 instruments included in consolidated tier 1 capital
Substitutionsvirkninger af kreditrisikoreduktion- Ufinansieret kreditrisikoafdækning: justerede værdier (GA)
Qualifying tier 1 instruments included in consolidated additional tier 1 capital
Substitutionsvirkninger af kreditrisikoreduktion - Værdi af kreditderivater
Qualifying own funds instruments included in consolidated tier 2 capital
Substitutionsvirkninger af kreditrisikoreduktion - Værdi af Finansielle sikkerheder: enkel metode
INSTITUTION SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER
Substitutionsvirkninger af kreditrisikoreduktion - Værdi af garantier
Open
Substitutionsvirkninger af kreditrisikoreduktion - Værdi af anden finansieret kreditrisikoafdækning
Original exposure pre conversion factors
Substitutionsvirkninger af kreditrisikoreduktion, Udgående pengestrømme netto efter indregning af værdijusteringer og hensættelser
Of which: arising from default fund contributions
Kreditrisikoreduktion, Volatilitetsjustering af eksponering
(-) Guarantees
Kreditrisikoreduktion, Volatilitets- og løbetidsjusteringer
(-) Credit derivatives
Indeværende periode (strøm)
(-) Financial collateral: simple method
Pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle regnskabsår (strøm)
(-) Other funded credit protection
Fald som følge af tilbageførte beløb til skønnede tab på lån i perioden (strøm)
Substitution of the exposure due to CRM
Fald som følge af beløb afsat til udligninger (strøm)
(-) Total Outflows
Udbytte (strøm)
Net exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
Udnyttelse/udløb af andre udstedte aktieinstrumenter end kapitalinstrumenter (strøm)
Credit risk mitigation techniques affecting the amount of the exposure: funded credit protection.
Eksponering efter substitutionsvirkninger af kreditrisikoreduktion før anvendelse af konverteringsfaktorer, inklusive værdijusteringer og hensættelser
Financial collateral comprehensive method
Eksponering efter substitutionsvirkninger af kreditrisikoreduktion før anvendelse af konverteringsfaktorer, netto efter indregning af værdijusteringer og hensættelser
(-) Financial collateral: adjusted value (Cvam)
Eksponeringens værdi - alle eksponeringer
Volatility and maturity adjustments
Eksponeringsværdi, der fratrækkes kapitalgrundlaget
Of which: Centrally cleared through a QCCP
Eksponeringsværdi, inklusive værdijusteringer og hensættelser
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
Eksponeringsværdi, inklusive værdijusteringer og hensættelser, der fratrækkes kapitalgrundlaget
Sheet
Eksponeringsværdi, netto efter indregning af værdijusteringer og hensættelser, der fratrækkes kapitalgrundlaget
Exposures in default subject to a risk weight of 100%
Eksponeringsværdi, netto efter indregning af værdijusteringer og hensættelser, der er underlagt risikovægte
Exposures in default subject to a risk weight of 150%
Første forventede udløbsdato
Of which: large financial sector entities and unregulated financial entities
Valutaomregning (strøm)
Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure
Fuldt justeret eksponeringsværdi (E*), netto efter indregning af værdijusteringer og hensættelser
Unfunded credit protection
Fuldt justeret eksponeringsværdi (E*), inklusive værdijusteringer og hensættelser
(-) Total outflows
Goodwill indeholdt i regnskabsmæssig værdi
Total inflows (+)
Stigning i diskonteret beløb og virkningen af ændringer i diskonteringssatsen (strøm)
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
Stigninger som følge af beløb hensat til skønnede tab på lån i perioden (strøm)
Credit risk mitigation techniques taken into account in lgd estimates excluding double default treatment
Institut eller tilsvarende
Own estimates of LGD's are used: other funded credit protection
Renteudgifter (strøm)
Eligible financial collateral
Intern kode for securitiseringen
Other eligible collateral
Udstedelse af andre aktieinstrumenter end kapitalinstrumenter (strøm)
Other physical collateral
Udstedelse af ordinære aktier (strøm)
Receivables
Juridisk forfaldsdato
Exposure weighted average LGD (%) for large financial sector entities and unregulated financial entities
Grænse for overgangsbestemmelser
Exposure-weighted average maturity value (days)
Tab som følge af udlån med sikkerhed
Memorandum items:
Løbetid (dage)
(-) value adjustments and provisions
Maksimalt sikkerhedsstillelses- eller garantibeløb, der kan tages i betragtning
Number of obligors
Største enkelttab som følge af operationelle risici (strøm)
Breakdown of total exposures by exposure types:
Enhedens navn
Exposures assigned to obligor grades or pools: Total
Navn på holdingselskab
Specialized lending slotting criteria (b)
Fiktiv værdi af ikkeafhændet eller tilbagekøbt kreditrisikoafdækning
Breakdown by risk weights of total exposures under specialized lending slotting criteria:
Fiktiv værdi, Maksimal sikkerhedsstillelse/garanti, der kan tages i betragtning
Alternative treatment: secured by real estate
Antal eksponeringer
Exposures from free deliveries applying risk weights under the alternative treatment or 100% and other exposures subject to risk weights
Antal tabshændelser (strøm)
Dilution risk: total purchased receivables
Observerede nye misligholdelser for perioden (strøm)
Total with own estimates of LGD and/or conversion factors
Securitiseringens indgåelsesdato
Total without own estimates of LGD or conversion factors
Generel virkning (justering) som følge af overtrædelse af bestemmelserne om rettidig omhu
Central governments and central banks with own estimates of LGD and/or conversion factors
Kapitalgrundlagskrav før reduktion som følge af forventet tab, diversificering og risikoreduktionsteknikker
Central governments and central banks without own estimates of LGD or conversion factors
Kapitalgrundlagskrav inden securitisering (Kirb)
Institutions with own estimates of LGD or conversion factors
Pensionsomkostninger vedrørende tidligere regnskabsår (strøm)
Institutions without own estimates of LGD or conversion factors
PD tildelt låntagerklasse eller -pulje
Corporates - SME with own estimates of LGD or conversion factors
Procentsats for beregning af grænserne for overgangsbestemmelser for instrumenter, der ikke udgør statsstøtte
Corporates - SME without own estimates of LGD or conversion factors
Det indberettende instituts procentandel i securitiseringen
Corporates - Specialised Lending with own estimates of LGD or conversion factors
Seneste tilgængelige VaR i stresssituationer
Corporates - Other without own estimates of LGD or conversion factors
Den foregående dags VaR
Retail - Secured by immovable property SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Udestående hovedstol
Retail - Secured by immovable property non-SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Filtre
Retail - Qualifying revolving - with own estimates of LGD or conversion factors
Køb af egne aktier (strøm)
Retail - Other SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Kvalificerende beløb
Retail - Other non-SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Omklassificering af finansielle instrumenter fra egenkapital til forpligtelser (strøm)
Of which: off balance sheet items
Omklassificering af finansielle instrumenter fra forpligtelser til egenkapital (strøm)
Of which: arising from counterparty credit risk
Omklassificeringer bortset fra gevinster og tab ved værdiansættelse, der indregnes i egenkapitalen, Overført til resultatopgørelsen (strøm)
Specialized lending slotting criteria: total
Omklassificeringer bortset fra gevinster og tab ved værdiansættelse, der indregnes i egenkapitalen, Overført til resultatopgørelsen, Overført til oprindelig regnskabsmæssig værdi af sikrede poster (strøm)
Exposure weighted average lgd (%)
Inddrivelser indregnet direkte i resultatopgørelsen (strøm)
Corporates - SME subject to SME-supporting factor - without own estimates of LGD or conversion factors
Reduktion af risikovægtede aktiver som følge af værdijusteringer og hensættelser
Corporates - SME subject to SME-supporting factor - with own estimates of LGD or conversion factors
Type af forbindelse med koncern
Retail - Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor - with own estimates of LGD or conversion factors
Tilbageførsler (strøm)
Retail - Other SME subject to SME-supporting factor - with own estimates of LGD or conversion factors
Risikojusteringer og hensættelser
Retail - Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor - without o wn estimates of LGD or conversion factors
Risikovægtet eksponering efter anvendelse af loftet
Retail - Other SME subject to SME-supporting factor - without own estimates of LGD or conversion factors
Risikovægtet eksponering før anvendelse af loftet
Retail - Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor - without own estimates of LGD or conversion factors
Salg/annullering af egne aktier (strøm)
Obligor grade
Dataomfang (kode for konsolideringsniveau)
Internal rating System - PD assigned to the obligor grade or pool
Sektor
Original exposure conversion factors
Egenkapitalandel
Co lumn
Andel af stemmerettigheder
Own estimates of lgd's are used:
Solvensbehandling af securitiseringen
Of which: write-offs
VaR i stresssituationer
Country
Sum af de fem største tab som følge af operationelle risici (strøm)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
Overskud/underskud i kapitalgrundlaget
Retail – Secured by real estate property
SVaR-multiplikationsfaktor
Internal rating system
Tærskel anvendt ved dataindsamling - højeste
PD assigned to the obligor grade or pool (%)
Tærskel anvendt ved dataindsamling - laveste
Credit Risk Mitigation(CRM) techniques with substitution effects on the exposure
Indgåede securitiseringseksponeringer i alt
(-) Substitution of the exposure due to CRM (-) Total outflows
Underliggende securitiseringseksponeringer for hvert institut, der foretager securitiseringen, i alt
Exposure weighted average LGD (%)
Underliggende securitiseringseksponeringer for hvert institut, der foretager securitiseringen, i alt på indgåelsesdatoen
Risk weighted exposure amount
Totalindkomst i alt for året (strøm)
Memorandum item: Expected loss amount
Tab som følge af operationelle risici i alt
Total IRB Equity Exposures
Samlet risikoeksponering, bidrag til gruppen
PD/LGD approach: Total
Samlet risikoeksponering, risikovægtet eksponering
Simple risk weight approach: Total
Transaktion med eksponering mod underliggende aktiver
Breakdown of total exposures under the simple risk weight Approach by risk weights:
Overført til oprindelig regnskabsmæssig værdi af sikrede poster (strøm)
Internal models approach
Overført til resultatopgørelsen (strøm)
Equity exposures subject to risk weights
Beregneligt beløb omfattet af overgangsbestemmelser
Own funds requirements
Gevinster og tab indregnet i egenkapitalen (strøm)
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75%)
Værdijusteringer og hensættelser i forbindelse med den oprindelige eksponering
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100%)
Værdijusteringer indregnet direkte i resultatopgørelsen (strøm)
>0% and <=20%
Værdi anvendt til markedsrisiko, brutto
>20% and <=50%
Værdi anvendt til markedsrisiko, netto
>50% and <=100%
Værdi anvendt til markedsrisiko, netto, vægtet efter loft
ROW NUMBER
Værdi anvendt til markedsrisiko, netto, vægtet før loft
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised assets are kept or removed from the balance sheet?
Værdi anvendt til markedsrisiko, underlagt kapitalkrav
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
Værdi anvendt til markedsrisiko, fratrækkes kapitalgrundlag
NON-ABCP PROGRAMMES
VaR-multiplikationsfaktor
ORIGINATION DATE
Indtægter eller udgifter
Approach APPLIED (SA/IRB/MIX)
Passiver og egenkapital
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES
Restkategori under boolesk redskab - i alt/ikke relevant
IRS / CRS
Falsk
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Minoritetsinteresser
collateralised by: Residential property
Moderselskabets ejere
collateralised by: Commercial immovable property
Sand
RELEVANT INDICATOR YEAR-3
Overført.
RELEVANT INDICATOR YEAR-2
Indregnes ikke længere
RELEVANT INDICATOR LAST YEAR
Indregnes fuldt ud
LOANS AND ADVANCES YEAR-3
Indregning delvist ophørt
LOANS AND ADVANCES YEAR-2
Indregning delvist eller helt ophørt
LOANS AND ADVANCES LAST YEAR
Indregnet i henhold til instituttets fortsatte engagement
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR Approach(BIA)
Overførte finansielle aktiver
Subject to TSA
Egentlig kernekapital
AMA memorandum items
Kvalificeret kapital
Subject to ASA
Ikkekvalificeret
Event types
Ikkekvalificeret som hybrid kernekapital som følge af afvendelige situationer
Maxi mum single loss
Ikkekvalificeret som egentlig kernekapital som følge af afvendelige situationer
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION lowest