natgillin/translations-raw huggingface dataset:
I 010/030 skal institutter indberette de aggregerede kapitalgrundlagskrav, der fås ved at lægge kapitalgrundlagskravene for uafviklede transaktioner sammen, ved at gange prisforskellen indberettet i kolonne 020 med den relevante faktor baseret på antallet af arbejdsdage efter afviklingsdatoen (kategorier er anført i artikel 378, tabel 1, i forordning (EU) nr. 575/2013).
Collective investment undertakings treated according to the simple risk weight approach as referred to in Article 152 of CRR shall also be reported in the CR EQU IRB template.
Institutter skal indberette oplysninger om afviklings-/leveringsrisiko vedrørende positioner uden for handelsbeholdningen ved hjælp af de kategorier, der er nævnt i artikel 378, tabel 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, i række 020 til 060.
In accordance with Article 151(1) of CRR, institutions shall provide the CR EQU IRB template when applying one of the three approaches referred to in Article 155 of CRR:
Der kræves ingen kapitalgrundlagskrav i relation til afviklings-/leveringsrisiko for transaktioner, der er uafviklet i færre end fem arbejdsdage efter afviklingsdatoen.
the Simple Risk Weight approach,
I række 070 skal institutter indberette aggregerede oplysninger om afviklings-/leveringsrisiko i relation til positioner i handelsbeholdningen (i overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, litra c), nr. ii), og artikel 378 i forordning (EU) nr. 575/2013).
the PD/LGD approach, or
I 070/010 skal institutter indberette den aggregerede sum af uafviklede transaktioner efter det fastsatte leveringstidspunkt til de aftalte afviklingspriser.
the Internal Models approach.
I 070/020 skal institutter indberette aggregerede oplysninger om eksponeringen mod prisforskelle som følge af uafviklede transaktioner, der vil påføre dem et tab.
Moreover, institutions applying the IRB approach shall also report in the CR EQU IRB template riskweighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed riskweight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach (e.g. equity exposures attracting a riskweight of 250 % in accordance with Article 48(4) of CRR, respectively a riskweight of 370 % in accordance with Article 471(2) of CRR))).
I 070/030 skal institutter indberette de aggregerede kapitalgrundlagskrav, der fås ved at lægge kapitalgrundlagskravene for uafviklede transaktioner sammen, ved at gange prisforskellen indberettet i kolonne 020 med den relevante faktor baseret på antallet af arbejdsdage efter afviklingsdatoen (kategorier er anført i artikel 378, tabel 1, i forordning (EU) nr. 575/2013).
The following equity claims shall not be reported in the CR EQU IRB template:
I denne model skal der indberettes oplysninger om alle securitiseringer, hvor det indberettende institut er involveret i securitisering, der opgøres efter standardmetoden.
Equity exposures in the trading book (in case where institutions are not exempted from calculating own funds requirements for trading book positions according to Article 94 of CRR).
De indberettede oplysninger afhænger af instituttets rolle i securitiseringen.
Equity exposures subject to the partial use of the standardised approach (Article 150 of CRR), including:
Der gælder således specifikke indberetningskrav for eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og investorer.
Grandfathered equity exposures according to Article 495(1) of CRR,
I CR SEC SA-modellen indsamles der oplysninger om både traditionelle og syntetiske securitiseringer i anlægsbeholdningen som defineret i henholdsvis artikel 242, stk. 10 og 11, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Equity exposures to entities whose credit obligations are assigned a 0 % risk weight under the Standardised Approach, including those publicly sponsored entities where a 0 % risk weight can be applied (Article 150(1) point (g) of CRR),
INDGÅEDE SECURITISERINGSEKSPONERINGER I ALT
Equity exposures incurred under legislated programmes to promote specified sectors of the economy that provide significant subsidies for the investment to the institution and involve some form of government oversight and restrictions on the equity investments (Article 150(1) point (h) of CRR).
Eksponeringsleverende institutter skal indberette det udestående beløb på indberetningsdatoen for alle nuværende securitiseringseksponeringer, der er udgået fra securitiseringstransaktionen, uanset hvem der besidder positionerne.
Equity exposures to ancillary services undertakings whose risk weighted exposure amounts may be calculated according to the treatment of ‘other non credit-obligation assets’ (in accordance with Article 155(1) of CRR).
Balanceførte securitiseringseksponeringer (f.eks. obligationer og efterstillede lån) og ikkebalanceførte eksponeringer og derivater (f.eks. efterstillede kreditlinjer, likviditetsfaciliteter, renteswaps, credit default swaps osv.), der er udgået fra securitiseringen, skal indberettes.
Equity claims deducted from own funds in accordance with Articles 46 and 48 of the CRR.
Hvis der er tale om traditionelle securitiseringer, hvor det eksponeringsleverende institut ikke besidder nogen positioner, skal det pågældende institut ikke medtage den pågældende securitisering i indberetningen i CR SEC SA- eller CR SEC IRB-modellen.
Instructions concerning specific positions (applicable to both CR EQU IRB 1 and CR EQU IRB 2)
Til det formål omfatter securitiseringspositioner, som det eksponeringsleverende institut besidder, førtidsindfrielsesbestemmelser, i en securitisering af revolverende eksponeringer, jf. artikel 242, stk. 12, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 010 the probability of default (PD) calculated in accordance with the provisions referred to in Article 165(1) of CRR.
For alle andre securitiseringer, hvor væsentlig risikooverførsel anerkendes, præciseres det, at det eksponeringsleverende institut skal indberette alle indgåede securitiseringseksponeringer, uanset hvem der besidder dem, i kolonne 010 i CR SEC IRB- og CR SEC SA-modellen.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be in line with the minimum requirements as laid down in Part Three, Title II, Chapter 3, Section 6 of CRR.
I henhold til artikel 249 og 250 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal kreditafdækningen af de securitiserede eksponeringer være den samme som, hvis der ikke var tale om manglende løbetidsmatch.
For each individual grade or pool, the PD assigned to that specific obligor grade or pool shall be reported.
(-) FINANSIERET KREDITAFDÆKNING (CVA)
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. ‘total exposures’) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Den detaljerede beregningsprocedure for den volatilitetsjusterede værdi af sikkerheden (CVA), der skal indberettes i denne kolonne, er omhandlet i artikel 223, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD.
(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT: JUSTEREDE VÆRDIER FOR UFINANSIERET KREDITAFDÆKNING (G*)
For the calculation of the exposure-weighted average PD, the exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for weighting purposes.
I henhold til den generelle regel vedrørende »indgående« og »udgående« pengestrømme skal de beløb, der indberettes i denne kolonne, vises som »indgående« pengestrømme i den tilsvarende kreditrisikomodel (CR SA eller CR IRB) og eksponeringsklasse, der er relevant for udbyderen af kreditafdækning (dvs. den tredjemand, som tranchen overføres til ved ufinansieret kreditafdækning).
Institutions report in column 020 the original exposure value (pre conversion factors).
Proceduren for beregning af »valutarisiko« — justeret nominel værdi af kreditafdækning (G*) er fastsat i artikel 233, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
According to the provisions laid down in Article 167 of CRR, the exposure value for equity exposures shall be the accounting value remaining after specific credit risk adjustments.
Alle trancher, som ikke er afhændet eller er blevet tilbagekøbt, dvs. ikkeafhændede »first loss«-positioner, skal indberettes med deres nominelle værdi.
The exposure value of off-balance sheet equity exposures shall be its nominal value after specific credit risk adjustments.
Virkningen af reduktioner i kreditafdækningen indregnes ikke, når den ikkeafhændede eller tilbagekøbte værdi af kreditafdækning beregnes.
Institutions also include in column 020 off balance sheet items referred to in Annex I of CRR assigned to the equity exposure class (e.g. ‘the unpaid portion of partly-paid shares’).
SECURITISERINGSPOSITIONER: OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach (as referred to in Article 165(1) also consider the offsetting provisions referred to in Article 155(2) of CRR.
Securitiseringspositioner, som det indberettende institut er i besiddelse af, beregnet i henhold til artikel 246, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 uden anvendelse af kreditkonverteringsfaktorer, kreditrisikojusteringer og hensættelser.
Irrespective of the approach adopted for the calculation of risk weighted exposure amounts for equity exposures, institutions may recognize unfunded credit protection obtained on equity exposures (Article 155(2),(3) and (4) of CRR).
Netting er kun relevant, hvis der er tale om flere derivataftaler med samme SSPE, som er omfattet af en gyldig nettingaftale.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in columns 030 and 040 the amount of unfunded credit protection under the form of guarantees (column 030) or credit derivatives (column 040) recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Værdijusteringer og hensættelser, der skal indberettes i denne kolonne, vedrører kun securitiseringspositioner.
Institutions report in column 050 the part of the original exposure pre conversion factors covered by unfunded credit protection recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Værdijusteringer af securitiserede positioner indregnes ikke.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in column 060 the exposure value taking into account substitution effects stemming from unfunded credit protection (Article 155(2) and (3), Article 167 of CRR).
I tilfælde af førtidsindfrielsesbestemmelser skal institutter angive værdien af det eksponeringsleverende instituts kapitalinteresser som defineret i artikel 256, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
As a reminder, in the case of equity off-balance sheet exposures, the exposure value shall be the nominal value after specific credit risk adjustments (Article 167 of CRR).
I syntetiske securitiseringer skal de positioner, som indehaves af det eksponeringsleverende institut i form af balanceførte poster og/eller kapitalinteresser (førtidsindfrielse), være resultatet af aggregeringen af kolonne 010 til 040.
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 070 of the CR EQU IRB 2 template the exposure weighted average of the LGDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation; the same applies for row 020 of the CR EQU IRB template.
Værdijusteringer og hensættelser (artikel 159 i forordning (EU) nr. 575/2013) til kredittab, som foretages i henhold til de regnskabsregler, der gælder for den indberettende enhed.
The exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average LGD.
Værdijusteringer omfatter alle beløb, der er anerkendt som overskud eller tab i forbindelse med kredittab for finansielle aktiver, siden de oprindeligt blev balanceført (herunder tab som følge af kreditrisiko i forbindelse med finansielle aktiver opgjort til dagsværdi, som ikke skal fratrækkes eksponeringsværdien), plus nedslag i forbindelse med eksponeringer, der er erhvervet som misligholdte eksponeringer, jf. artikel 166, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Institutions shall take into accounts the provisions laid down in Article 165(2) of CRR.
Hensættelser omfatter akkumulerede beløb af kredittab i forbindelse med ikkebalanceførte poster.
Institutions report risk-weighted exposure amounts for equity exposures in column 080, calculated in accordance with the provisions laid down in Article 155 of CRR.
Securitiseringspositioner i henhold til artikel 246, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 uden anvendelse af konverteringsfaktorer.
In case where institutions applying the PD/LGD approach do not have sufficient information to use the definition of default set out in Article 178 of CRR, a scaling factor of 1.5 shall be assigned to the risk weights when calculating risk weighted exposure amounts (Article 155(3) of CRR).
Denne oplysning vedrører også kolonne 040 i CR SA Total-modellen.
With regard to the input parameter M (Maturity) to the risk-weight function, the maturity assigned to equity exposures equals 5 years (Article 165(3) of CRR).
Artikel 4(57) og tredje del, afsnit II, kapitel 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
MEMORANDUM ITEM: EXPECTED LOSS AMOUNT
I denne blok af kolonner indsamles der oplysninger om kreditrisikoreduktionsteknikker, som mindsker kreditrisikoen ved en eller flere eksponeringer via substitution af eksponeringer (som angivet nedenfor for indgående og udgående pengestrømme).
Institutions report in column 090 the expected loss amount for equity exposures calculated in accordance with Article 158(4), (7), (8) and (9) of CRR.
Se instrukserne til CR SA (Indberetning af kreditrisikoreduktionsteknikker med substitutionsvirkning).
In accordance with Article 155 of CRR, institutions may employ different approaches (Simple Risk Weight approach, PD/LGD approach or Internal Models approach) to different portfolios when they use these different approaches internally.
(-) UFINANSIERET KREDITAFDÆKNING: JUSTEREDE VÆRDIER (GA)
Institutions shall also report in the CR EQU IRB 1 template riskweighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed riskweight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk Standardised approach).
Ufinansieret kreditafdækning er defineret i artikel 4(59) og omhandlet i artikel 235 i forordning (EU) nr. 575/2013.
CR EQU IRB 1 — row 020
Finansieret kreditafdækning er defineret i artikel 4(58) og omhandlet i artikel 195, 197 og 200 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in row 020 of the CR EQU IRB 1 template.
Credit linked notes og balanceført netting ifølge forordningens artikel 218-236 behandles som kontant sikkerhed.
CR EQU IRB 1 — rows 050-090
SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER
Institutions applying the Simple Risk Weight approach (Article 155(2) of CRR) report the requested information according to the characteristics of the underlying exposures in rows 050 to 090.
Indgående og udgående pengestrømme i samme eksponeringsklasser samt risikovægte eller låntagerklasser, hvis det er relevant, indberettes også.
CR EQU IRB 1 — row 100
Artikel 222, stk. 3, og artikel 235, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 575/2013
Institutions applying the Internal Models approach (Article 155(4) of CRR) report the requested information in row 100.
Udgående pengestrømme svarer til den dækkede del af »Eksponering efter indregning af værdijusteringer og hensættelser«, som fratrækkes låntagerens eksponeringsklasse samt risikovægten eller låntagerklassen, hvis det er relevant, og efterfølgende tildeles eksponeringsklassen for udbyderen af kreditafdækning samt risikovægten eller låntagerklassen, hvis det er relevant.
CR EQU IRB 1 — row 110
Dette beløb betragtes som en indgående pengestrøm i eksponeringsklassen for udbyderen af kreditafdækning og i risikovægten eller låntagerklassen, hvis det er relevant.
Institutions applying the IRB approach shall report risk weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach).
Denne oplysning vedrører også kolonne 090 [(-) Udgående pengestrømme i alt] i CR SA Total-modellen.
As an example,
Securitiseringspositioner, som er gældsinstrumenter og anerkendt finansiel sikkerhed i henhold til artikel 197, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, og hvor den enkle metode for finansielle sikkerheder anvendes, indberettes som indgående pengestrømme i denne kolonne.
the risk weighted exposure amount of equity positions in financial sector entities treated in accordance with Article 48(4) of the CRR, as well as
Denne oplysning vedrører også kolonne 100 [(-) Indgående pengestrømme i alt] i CR SA Total-modellen.
equity positions risk-weighted with 370 % in accordance with Article 471 (2) CRR
Eksponering tildelt den tilsvarende risikovægt og eksponeringsklasse efter hensyntagen til de ind- og udgående pengestrømme, der følger af kreditrisikoreduktionsteknikker med substitutionsvirkning på eksponeringen.
shall be reported in row 110.
(-) KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN: FINANSIERET KREDITAFDÆKNING, DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIELLE SIKKERHEDER (CVAM)
In case where institutions using the PD/LGD approach apply a unique rating system or are able to report according to an internal master scale, they report in CR EQU IRB 2 the rating grades or pools associated to this unique rating system/masterscale.
Denne post omfatter også credit linked notes (artikel 218 i forordning (EU) nr. 575/2013).
In any other case, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades or pools of the different rating systems shall be pooled together and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade or pool to the higher.
Denne oplysning vedrører også kolonne 120 og 130 i CR SA Total-modellen.
This template requests information on both trading and non-trading book transactions which are unsettled after their due delivery dates, and their corresponding own funds requirements for settlement risk according to Articles 92(3) Point c) ii) and 378 of CRR.
Securitiseringspositioner i henhold til artikel 246 i forordning (EU) nr. 575/2013 uden anvendelse af konverteringsfaktorerne i forordningens artikel 246, stk. 1, litra c).
Institutions report in the CR SETT template information on the settlement/delivery risk in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities held in their trading or non-trading book.
Denne oplysning vedrører også kolonne 150 i CR SA Total-modellen.
According to Article 378 of CRR, repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities are not subject to settlement/delivery risk.
Ifølge artikel 246, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 skal eksponeringsværdien for en ikkebalanceført securitiseringsposition være dens nominelle værdi ganget med en konverteringsfaktor.
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for settlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
Denne konverteringsfaktor skal være 100 %, medmindre andet er angivet i forordningen.
In the case of unsettled transactions after the due delivery date, institutions calculate the price difference to which they are exposed.
Se kolonne 160 til 190 i CR SA Total-modellen.
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
Securitiseringspositioner i henhold til artikel 246 i forordning (EU) nr. 575/2013.
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
Denne oplysning vedrører også kolonne 200 i CR SA Total-modellen.
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
I henhold til artikel 258 kan institutter — i forbindelse med en securitiseringsposition, hvor der tillægges en risikovægt på 1250 % — som et alternativ til at medtage positionen i deres beregning af størrelsen af risikovægtede eksponeringer fratrække eksponeringsværdien i positionen fra deres kapitalgrundlag.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
EKSPONERINGSVÆRDI UNDERLAGT RISIKOVÆGTE
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
Eksponeringsværdi minus eksponeringsværdien fratrukket kapitalgrundlaget.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
OPDELING AF EKSPONERINGSVÆRDI UNDERLAGT RISIKOVÆGTE EFTER RISIKOVÆGT
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
Artikel 242, stk. 8, i forordning (EU) nr. 575/2013 definerer ratede positioner.
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
Eksponeringsværdier underlagt risikovægte fordeles efter kreditkvalitetstrin som anført for standardmetoden i artikel 251 (tabel 1) i forordning (EU) nr. 575/2013.
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
1250 % (IKKERATET)
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) Point c) ii) and 378 of CRR).
Artikel 242, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013 definerer ikkeratede positioner.
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Artikel 253 og 254 og artikel 256, stk. 5, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Look-through-kolonnerne omfatter alle tilfælde af ikkeratede eksponeringer, hvor risikovægten fås fra den underliggende portefølje af eksponeringer (gennemsnitlig risikovægt for puljen, højeste risikovægt for puljen eller anvendelse af koncentrationsfaktor).
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
LOOK-THROUGH — HERAF: SECOND LOSS I ABCP
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.