natgillin/translations-raw huggingface dataset:
SAMLET RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER LOFT
The month and year of the origination date (i.e. cut-off or closing date of the pool) of the securitisation shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
I denne kolonne indberettes der oplysninger om den risikovægtede eksponering efter det loft, der gælder for securitiseringspositioner (dvs. for securitiseringsordninger med væsentlig risikooverførsel).
For each securitisation scheme the origination date cannot change between reporting dates.
Hvis der er tale om securitiseringsordninger uden væsentlig risikooverførsel (dvs. kapitalgrundlagskrav beregnet i henhold til securitiserede eksponeringer), udfyldes denne kolonne ikke.
In the particular case of securitisation schemes backed by open pools, the origination date shall be the date of the first issuance of securities.
SECURITISERINGSPOSITIONER — HANDELSBEHOLDNING
This piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Se kolonne 050 i MKR SA SEC eller kolonne 060 i MKR SA CTP.
In case of securitisation schemes backed by open pools the amount referring to the origination date of the first issuance of securities shall be reported.
SAMLEDE KAPITALGRUNDLAGSKRAV (STANDARDMETODEN) — SPECIFIK RISIKO
In the case of traditional securitisations no other assets of the securitisation pool shall be included.
Se kolonne 610 i MKR SA SEC eller kolonne 450 i MKR SA CTP.
In the case of multi-seller securitisation schemes (i.e. with more than one originator) only the amount corresponding to the reporting entity's contribution in the securitised portfolio shall be reported.
Generelle bemærkninger
In the case of the securitisation of liabilities only the amounts issued by the reporting entity shall be reported.
Denne model giver oplysninger om beregningen af kapitalgrundlagskrav i henhold til artikel 312-324 i forordning (EU) nr. 575/2013 vedrørende operationel risiko ved anvendelse af basisindikatormetoden (BIA), standardmetoden (TSA), den alternative standardmetode (ASA) og avancerede målemetoder (AMA).
Columns 140 to 220 request information on several features of the securitised portfolio by the reporting entity.
Institutter, der anvender BIA, TSA og/eller ASA, skal beregne deres kapitalgrundlagskrav på grundlag af oplysningerne ved udgangen af regnskabsåret.
In the case of securitisation schemes backed by closed pools (i.e. the portfolio of securitised assets cannot be enlarged after the origination date) the amount will progressively be reduced.
Hvis der ikke foreligger reviderede tal, kan institutterne anvende deres egne estimater.
It shall be reported the institution's share (percentage with two decimals) at reporting date in the securitised portfolio.
Hvis der anvendes reviderede tal, skal institutter indberette de reviderede tal, som skal forblive uændrede.
The figure to be reported in this column is, by default, 100 % except for multi-seller securitisation schemes.
Der kan afviges fra princippet om »uændrede« i ekstraordinære situationer, f.eks. nylig erhvervelse eller afhændelse af enheder eller aktiviteter, i løbet af den pågældende periode.
In that case the reporting entity shall report its current contribution to the securitised portfolio (equivalent to column 140 in relative terms).
Hvis et institut over for sin kompetente myndighed kan bevise, at anvendelse af et gennemsnit over tre år til at beregne den relevante indikator, på grund af ekstraordinære situationer, som f.eks. en fusion, en erhvervelse eller afhændelse af enheder eller aktiviteter, vil medføre en fejlagtig vurdering af kapitalgrundlagskravet for operationel risiko, kan den kompetente myndighed tillade instituttet at ændre beregningen på en måde, der tager højde for sådanne begivenheder.
This column gathers information on the type of assets ('1' to '9') or liabilities ('10' and '11') of the securitised portfolio.
Den kompetente myndighed kan også på eget initiativ kræve, at et institut ændrer beregningen.
The institution must report one of the following number codes:
Hvis et institut har været i drift i mindre end tre år, kan det anvende sine egne fremadrettede estimater, når det beregner den relevante indikator, forudsat at det begynder at inddrage historiske data, så snart de foreligger.
1 — Residential mortgages;
Denne model præsenterer i kolonner oplysninger for de seneste tre år om størrelsen af den relevante indikator for de bankydelser, der er underlagt operationel risiko, og om størrelsen af lån og forskud (sidstnævnte gælder kun i forbindelse med ASA).
2 — Commercial mortgages;
Dernæst indberettes der oplysninger om størrelsen af kapitalgrundlagskravet for operationel risiko.
3 — Credit card receivables;
Hvis det er relevant, skal det angives, hvilken del af dette beløb der kan henføres til en fordelingsmekanisme.
4 — Leasing;
For så vidt angår AMA, tilføjes der memorandumposter med oplysninger om den forventede virkning af det forventede tab, diversificering og kreditrisikoreduktionsteknikker på kapitalgrundlagskravet for operationel risiko.
5 — Loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Oplysninger om metoden til beregning af kapitalgrundlagskravet for operationel risiko med uddybende linjer til forretningsområder i TSA og ASA præsenteres i rækker.
6 — Consumer loans;
Denne model skal indgives af alle institutter, der er omfattet af kapitalgrundlagskrav for operationel risiko.
7 — Trade receivables;
010-030 RELEVANT INDIKATOR Ved hjælp af den relevante indikator til beregning af kapitalgrundlagskravet for operationel risiko (BIA, TSA og ASA) skal institutter indberette den relevante indikator for de respektive år i kolonne 010 til 030.
8 — Other assets;
Hvis der benyttes en kombination af de forskellige metoder, jf. artikel 314 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal institutter til informationsformål også indberette den relevante indikator for aktiviteter, der opgøres efter AMA.
9 — Covered bonds;
Dette gælder også for alle andre AMA-banker.
10 — Other liabilities.
I det følgende henviser udtrykket »relevant indikator« til »summen af elementerne« ved udgangen af regnskabsåret som defineret i artikel 316, stk. 1, tabel 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
In case the pool of securitised exposures is a mix of the previous types, the institution shall indicate the most important type.
Hvis instituttet har under tre års data vedrørende »den relevante indikator«, fordeles de tilgængelige historiske data (reviderede tal) efter prioritet til de tilsvarende kolonner i tabellen.
In case of re-securitisations, the institution shall refer to the ultimate underlying pool of assets.
Hvis der f.eks. kun foreligger historiske data for et år, indberettes de i kolonne 030.
Type ‘10’ (Other liabili ties) includes treasury bonds and credit linked notes.
Hvis det forekommer rimeligt, anføres de fremadrettede estimater i kolonne 020 (estimat for næste år) og kolonne 010 (estimat for år +2).
For securitisation schemes backed by closed pools the type cannot change between reporting dates.
Hvis der ikke foreligger historiske data vedrørende »den relevante indikator«, kan instituttet endvidere anvende fremadrettede estimater.
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX)
LÅN OG FORSKUD (VED ANVENDELSE AF ASA)
This column gathers information on the approach that at reporting date the institution would apply to the securitised exposures.
I disse kolonner indberettes størrelsen af lån og forskud for forretningsområderne »detailbankydelser« og »forretningsbankydelser« som omhandlet i artikel 319, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
for Standardised Approach;
Disse beløb bruges til at beregne den alternative relevante indikator, der resulterer i de kapitalgrundlagskrav, som svarer til de aktiviteter, der er omfattet af ASA (forordningens artikel 319, stk. 1, litra a).
for Internal Ratings Based Approach;
Hvad angår »forretningsbankydelser«, medtages værdipapirer, der ikke indgår i handelsbeholdningen.
‘M’
KAPITALGRUNDLAGSKRAV
for a combination of both approaches (SA/IRB).
Det resulterende beløb indberettes i kolonne 070.
If under IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC IRB template.
SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR OPERATIONELLE RISICI
If under combination of SA and IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in both the CR SEC SA and CR SEC IRB templates.
Artikel 92, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Nevertheless, this column does not apply to securitisations of liabilities.
Kapitalgrundlagskravet i kolonne 070 ganget med 12,5.
Sponsors shall not report this column.
Artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 vedrørende beskrivelse i den ansøgning, der er nævnt i forordningens artikel 312, stk. 2, af den metode, der anvendes til fordelingen af kapital til dækning af den operationelle risiko mellem koncernens forskellige enheder, og hvorvidt og hvordan virkningerne af diversificeringen vil blive medregnet i det risikomålingssystem, der anvendes af et moderkreditinstitut i EU og dets datterselskaber eller i fællesskab af datterselskaberne af et finansielt moderselskab i EU eller et blandet moderholdingselskab i EU.
NUMBER OF EXPOSURES
Det kapitalgrundlagskrav, der indberettes i kolonne 090, er kapitalgrundlagskravet i kolonne 070, men beregnet før indregning af de reducerende virkninger som følge af forventet tab, diversificering og risikoreduktionsteknikker (se nedenfor).
Article 261(1) of CRR.
(-) REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF FORVENTET TAB OPFANGET I FORRETNINGSGANGE
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
I kolonne 100 indberettes reduktionen af kapitalgrundlagskravet som følge af forventet tab, der opfanges i interne forretningsgange, jf. artikel 322, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.
The institution shall report the letter code according to the relevant interval:
(-)REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF DIVERSIFICERING
6≤N<34
I kolonne 110 indberettes det beløb, hvormed den forudsatte korrelationsstruktur reducerer AMA-kapitalen i forhold til den forudsatte korrelation på 100 %.
34≤N<=100;
I kolonne 120 indberettes virkningen af forsikring og andre risikooverførselsmekanismer som omhandlet i artikel 323, stk. 1-5, i forordning (EU) nr. 575/2013.
100<N<=1000;
I denne række præsenteres beløbene for bankydelser, hvor BIA bruges til at beregne kapitalgrundlagskravet for operationel risiko (artikel 315 og 316 i forordning (EU) nr. 575/2013).
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities or when the own funds requirements are based on the securitised exposures (in case of securitisation of assets).
BANKYDELSER OMFATTET AF STANDARDMETODEN (TSA)/DEN ALTERNATIVE STANDARDMETODE (ASA)
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Kapitalgrundlagskravet beregnet i overensstemmelse med TSA og ASA (artikel 317- 319 i forordning (EU) nr. 575/2013) indberettes.
This column shall not be fulfilled by investors.
OMFATTET AF TSA
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
Hvis TSA anvendes, fordeles den relevante indikator for de enkelte år i række 030 til 100 mellem de forretningsområder, der er nævnt i artikel 317, tabel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
Fordelingen af ydelser til forretningsområder skal være i overensstemmelse med principperne i forordningens artikel 318.
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then ‘OT’ (other) shall be reported.
OMFATTET AF ASA
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
Institutter, der anvender ASA (artikel 319 i forordning (EU) nr. 575/2013), skal indberette den relevante indikator for de enkelte år for hvert forretningsområde i række 030 til 050 samt række 080 til 100 og i række 110 og 120 for forretningsområderne »forretningsbankydelser« og »detailbankydelser«.
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
De relevante data for institutter, der anvender AMA, (artikel 312, stk. 2, og artikel 321-323 i forordning (EU) nr. 575/2013), skal indberettes.
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Ved anvendelse af en kombination af de forskellige metoder, jf. forordningens artikel 314, indberettes der oplysninger om ydelser, som opgøres ved hjælp af AMA.
See columns 060 in CR SEC SA and 390 in CR SEC IRB.
Oplysningerne præsenteres ved at fordele bruttotabene over interne tærskler mellem forretningsområder (som defineret i artikel 317, tabel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, herunder det yderligere forretningsområde »virksomhedsposter« nævnt i forordningens artikel 322, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013) og hændelsestyper (som defineret i forordningens artikel 324).
This column gathers information on the value adjustments and provisions applied to the securitised exposures.
Tab vedrørende én hændelse kan således fordeles mellem flere forretningsområder.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
Forretningsområderne præsenteres i rækkerne, og inden for hvert forretningsområde vises der oplysninger om antallet af hændelser, beløbet for det samlede tab, det største enkelttab og summen af de fem største tab (uanset antallet af tab).
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
Denne model udfyldes af institutter, der anvender AMA eller TSA/ASA til at beregne deres kapitalgrundlagskrav.
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
a. antal hændelser (række 910)
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
b. samlet tab (række 920)
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
c. største enkelttab (række 930)
All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss shall be included in this category.
d. summen af de fem største tab (række 940).
See Articles 243 (3) (traditional securitisations) and 244 (3) (synthetic securitisations) of CRR.
Institutter skal indberette tabene i kolonne 010 til 070 fordelt efter hændelsestype som defineret i artikel 324 i forordning (EU) nr. 575/2013.
First loss tranche is defined in Article 242 (15) of CRR.
Institutter, der beregner deres kapitalgrundlagskrav efter TSA eller ASA, kan indberette tab, for hvilke hændelsestypen ikke er identificeret, i kolonne 080.
This block of columns gathers information on off-balance sheet items and derivatives broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
For summen af de fem største tab i kolonne 080 indberettes summen af de fem største tab inden for ét forretningsområde.
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
I kolonne 090 og 100 skal institutter indberette deres minimumstærskler for registrering af data vedrørende interne tab i overensstemmelse med artikel 322, stk. 3, litra c), sidste punktum, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
Hvis instituttet kun anvender en tærskel inden for hvert forretningsområde, skal kun kolonne 090 udfyldes.
Generally, it would be the earliest of the following dates:
Hvis det anvender forskellige tærskler inden for samme forretningsområde, udfyldes også den højeste tærskel (kolonne 100).
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
FORRETNINGSOMRÅDER: VIRKSOMHEDSFINANSIERING, HANDEL OG SALG, BØRSMÆGLERVIRKSOMHED PÅ DETAILMARKEDET, FORRETNINGSBANKYDELSER, DETAILBANKYDELSER, BETALING OG AFVIKLING, TJENESTEYDELSER I AFDELINGER, PORTEFØLJEADMINISTRATION, VIRKSOMHEDSPOSTER
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
For hver hændelsestype (kolonne 010 til 080) indberettes følgende oplysninger (artikel 322, stk. 3, litra b), c), og e), i forordning (EU) nr. 575/2013) om de samlede forretningsområder (række 910 til 940):
The month and year of the first foreseeable termination date shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
Antal hændelser (række 910): Antallet af hændelser over tærsklen fordelt efter hændelsestype for de samlede forretningsområder.
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
Dette tal kan være lavere end aggregeringen af hændelser efter forretningsområde, fordi hændelserne med flere virkninger (virkninger i forskellige forretningsområder) skal betragtes som én.
The month and year of the legal final maturity date shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
Samlet tab (række 920): Det samlede tab er den simple aggregering af det samlede tab for hvert forretningsområde.
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/ first loss) at reporting date.
Største enkelttab (række 930): Det største enkelttab er det største tab over tærsklen for hver hændelsestype og på tværs af alle forretningsområder.
The same criteria of classification among tranches used for off-balance sheet items shall be applied here.
Disse tal kan være højere end det største enkelttab registreret i hvert forretningsområde, hvis en hændelse påvirker flere forretningsområder.
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
Denne sum skal indberettes uanset antallet af tab.
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
FORRETNINGSOMRÅDER I ALT — HÆNDELSESTYPER I ALT
Guarantees having the character of credit substitutes.
Antal hændelser: Dette antal er lig med den vandrette aggregering af antallet af hændelser i række 910, idet det forudsættes, at hændelser, der påvirker flere forretningsområder, allerede er blevet betragtet som én hændelse i disse tal.
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
Antallet skal ikke nødvendigvis være lig med den lodrette aggregering af antallet af hændelser i kolonne 080, idet én hændelse kan påvirke flere forretningsområder samtidig.
IRS/CRS
Største enkelttab: Når en hændelse påvirker flere forretningsområder, kan beløbet for »Største enkelttab« i »Forretningsområder i alt« for den pågældende hændelsestype som nævnt være højere end beløbene for »Største enkelttab« i hvert enkelt forretningsområde.
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
Beløbet i dette felt skal derfor være lig med den største værdi under »Største enkelttab« i »Forretningsområder i alt«, som ikke nødvendigvis er lig med den største værdi under »Største enkelttab« på tværs af forretningsområderne i kolonne 080.
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
Summen af de fem største tab: Dette er summen af de fem største tab i hele matricen.
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA o r IRB-).
Det betyder, at summen ikke nødvendigvis er lig med hverken den største værdi under »Summen af de fem største tab« i »Forretningsområder i alt« eller den største værdi under »Summen af de fem største tab« i kolonne 080.
OTHER (INCLUDING NON-ELIGIBLE LF)
Disse instrukser beskriver, hvordan modellerne bruges til at indberette kapitalgrundlagskrav opgjort efter standardmetoden for valutarisiko (MKR SA FX), råvarerisiko (MKR SA COM), renterisiko (MKR SA TDI, MKR SA SEC og MKR SA CTP) og aktierisiko (MKR SA EQU).
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
Det beskrives endvidere, hvordan modellerne bruges til at indberette kapitalgrundlagskrav opgjort efter metoden med interne modeller (MKR IM).
EARLY AMORTISATION: CONVERSION FACTOR APPLIED
Positionsrisikoen i forbindelse med et handlet gældsinstrument eller en handlet aktie (eller afledte instrumenter eller aktiederivater) opdeles i to komponenter med henblik på at beregne, hvor stor en kapital der kræves for at dække den pågældende risiko.
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors' interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Den ene komponent er dens specifikke risikokomponent — dvs. risikoen for kursændringer for det pågældende instrument på grund af faktorer, der står i forbindelse med emittenten eller for afledte instrumenter emittenten af det underliggende instrument.
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
Den anden komponent dækker den generelle risiko — dvs. risikoen for en kursændring for instrumentet, der (for handlede gældsinstrumenter eller afledte instrumenter heraf) skyldes en ændring i rentesatserne eller (for aktier eller aktiederivater) større bevægelser på aktiemarkedet, der ikke står i forbindelse med særlige forhold vedrørende de enkelte værdipapirer.
According to Article 256(6) of CRR, the conversion figure to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread.
Den generelle behandling af specifikke instrumenter og nettingprocedurer er omhandlet i artikel 326-333 i forordning (EU) nr. 575/2013.
In the case of the securitisations of liabilities this column shall not be reported.
I denne model indberettes positionerne og de relaterede kapitalgrundlagskrav vedrørende positionsrisici i forbindelse med handlede gældsinstrumenter ved anvendelse af standardmetoden (artikel 102 og artikel 105, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013).
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
De forskellige risici og metoder, der er omhandlet i forordningen, gennemgås rækkevist.
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
Den specifikke risiko i forbindelse med eksponeringer, der indgår i MKR SA SEC og MKR SA CTP, skal kun indberettes i Total-modellen i MKR SA TDI.
A negative figure shall be reported in this column.
Det kapitalgrundlagskrav, der indberettes i disse modeller, skal overføres til henholdsvis felt 325;060 (securitiseringer) og 330;060 (korrelationshandelsportefølje).
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
Modellen skal udfyldes separat for »Total« sammen med en foruddefineret liste af følgende valutaer: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LVL, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH og USD samt én resterede model for alle andre valutaer.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).