natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ikke dækket af rammeaftaler om netting i henhold til artikel 201 i forordning (EU) nr. 575/2013
Loan to value
Ikke underlagt en aftale o m netting på tværs af produkter
Main category of collateral or guarantee given
Balanceførte eksponeringer underlagt securitiseringskreditrisikobehandling
Main category of the Defined benefit plan assets
Gearingsgrad - Kernekapital – Definition efter fuld indfasning
Main category that generates income or expenses
Gearingsgrad - Kernekapital – Overgangsdefinition
Main category of collateral or guarantee received
Kvalificerede revolverende
Main category provided of Investee
Underlagt en aftale om netting på tværs af produkter
Main category that generates the deferred tax liability
Bortset fra den oprindelige eksponerings metode
Main category of the off-balance sheet item that generates the provision
Beløb, der skal lægges til i medfør af artikel 416, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013
Main category of the source of encumbrance
Ikkeratet eksponering, hvor der ikke anvendes en afledt rating
Main category of the transferred financial asset to which the liability is associated to
Bortset fra UCC
Main category of the underlying
Projektfinansieringslån
Methods to determine risk weights
Overført resultat, Resultatopgørelse
NACE code counterparty
Direkte besiddelser, Tilladt udligning af korte positioner
Partial use
Direkte besiddelser
Accounting portfolio of the transferred financial asset to which the liability is associated to
Indirekte besiddelser, Tilladt udligning af korte positioner
Prudential portfolio
Besiddelser
Residence of counterparty
Syntetiske besiddelser, Tilladt udligning af korte positioner
To be reclassified to profit or loss
Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser, og som udgør statsstøtte
Reference date or period
Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, Besiddelser
Residual maturity
Filtre for stigninger i egenkapital som følge af securitiserede aktiver
Risk weights of the collateral
Filtre for kumulative gevinster og tab som følge af ændringer i instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med forpligtelser værdiansat til dagsværdi
Specific contract clauses or netting agreements
Filtre for værdijusteringer som følge af kravene om forsigtighedsbaseret værdiansættelse
Specific liquidity requirements
Kapital og efterstillede lån
Subject to operating lease (reporting entity lessor)
Metoder for securitiseringseksponeringer
Securitisation Row Number
Alternativ LR-eksponeringsværdi Tilføjelse.
Subordinated
Markedsværdimetoden Uden netting eller anden kreditrisikoreduktion
Type of assets with collateral received
Værdipapirfinansieringstransaktioner og transaktioner med lang afviklingstid
Type of credit protection
Centralregeringer eller centralbanker, regionale og lokale myndigheder, multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer samt offentlige enheder
Type of investment firm
Multilaterale udviklingsbanker og Internationale organisationer
Transitionally treated as in Own Funds
Ikkefinansielle selskaber og husholdninger
Time past due
Regionale og lokale myndigheder, multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer samt offentlige enheder
Type of risk transfer
Handelsfinansiering
Type of securitisation
Aktieeksponeringer, Poster, der repræsenterer securitiseringspositioner, Andre aktiver, der ikke er gældsforpligtelser
Type of activity of Related parties/Relationships
Detaileksponeringer, Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder
Type of underlying
Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker, Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder, Eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker, Eksponeringer mod internationale organisationer, Eksponeringer mod offentlige enheder
Members
Eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker, Eksponeringer mod internationale organisationer
Member ID
Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder, Eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker, Eksponeringer mod internationale organisationer, Eksponeringer mod offentlige enheder
Member Code
Poster forbundet med særlig stor risiko, Eksponeringer mod institutter og erhvervsvirksomheder med kortsigtet kreditvurdering, Eksponeringer i form af andele eller aktier i CIU'er, Aktieeksponeringer, Andre poster
Member Label
Andre eksponeringsklasser end centralregeringer eller centralbanker
1250% for positions not subject to any method
Modificerede risikovægte til håndtering af aktivbobler inden for beboelses- og erhvervsejendomssektoren
Advanced Measurement Approach
Tilladt udligning af korte positioner vedrørende direkte besiddelser
Alternative Standardised Approach
Tilladt udligning af korte positioner vedrørende indirekte besiddelser
Approach for general risk for equities
Tilladt udligning af korte positioner vedrørende syntetiske besiddelser
Approach for specific risk for correlation trading portfolio
Hybrid kernekapital - midlertidig fravigelse af bestemmelserne om fradrag
Approach for specific risk for equities
Egentlig kernekapital - midlertidig fravigelse af bestemmelserne om fradrag
Approach for specific risk for non securitisation debt instruments
Supplerende kapital - midlertidig fravigelse af bestemmelserne om fradrag
Approach for specific risk for securitisation instruments
Kreditrisikojusteringer
Approaches for general risk for debt instruments
Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser, og som udgør statsstøtte, og som ikke var kvalificeret som kapitalgrundlag i henhold til 2006/48/EF
Approaches for options
Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser, og som udgør statsstøtte, og som var kvalificeret som kapitalgrundlag i henhold til 2006/48/EF
Basic Indicator Approach
Gensecuritisering i den mest privilegerede tranche, hvor ingen af de underliggende eksponeringer er gensecuritiseringseksponeringer
Risk weighted exposure amounts calculated using PD, LGD and M
Eksponeringer mod institutter
Alternative treatment for exposures secured by real estate
Ikke-CTP
Risk weighted exposure amounts calculated using RW, other
Basisindikatormetoden, Standardmetoden, De avancerede målemetoder
Ratings Based Method
Den avancerede metode, Standardmetoden, Den oprindelige eksponerings metode
Supervisory formula method
Standardmetoden for markedsrisiko, Metoden med interne modeller for markedsrisiko
Specialized lending slotting criteria
Risikovægtede eksponeringer beregnet ved hjælp af PD, LGD og M, Risikovægtede eksponeringer beregnet ved hjælp af RW
External rating not available
Risikovægtede eksponeringer beregnet for aktier - PD/LGD-metoden, Den forenklede risikovægtningsmetode, Metoden med interne modeller
Internal Assessment Approach
Delvis anvendelse på permanent basis
Internal models approach for market risk
Delvis anvendelse på midlertidig basis
IRB Approach
Målkapitalprocent
IRB approach - Securitisation exposures
Andre kapitalelementer eller fradrag
Risk weighted exposure amounts calculated using RW
Delta plus-metode – yderligere krav vedrørende gammarisiko
Look-Through-Approach
Delta plus-metode – yderligere krav vedrørende vegarisiko
Maturity ladde r approach
Second loss i ABCP
PD/LGD approach
Indeks
Simple Risk Weight approach
Single name-instrument
Methods to calculate risk weights do not apply
Metoderne for specifikke risici ved gældsinstrumenter
Methods using external ratings
Forfaldent beløb - 30 dage
Original Exposure Method
Stabile aktiver
Particular approach for CIUs reported as debt instruments
Stabil finansiering
Particular approach for CIUs reported as equity
Behæftet
Simplified approach
Uden sikkerhed
Standardised approach for equity risk
Ikke-behæftet
Standardised approach for foreign-exchange risk
BIS, IMF, EC, multilaterale udviklingsbanker eller garanteret af BIS, IMF, EC, multilaterale udviklingsbanker
Standardised Approach, IRB Approach
Centralbanker eller garanteret af centralbanker
Standardised approaches for commodities risk
Centralregeringer
Standardised approaches for interest rate risk
Centralregeringer eller garanteret af centralregeringer
Standardised approaches for market risk
Centralregeringer, centralbanker, offentlige enheder
Standardised Method
Kollektive investeringsvirksomheder
Accounting consolidation
Kreditinstitutter, som støttes af en medlemsstats centralregering eller regionale myndigheder
Accounting treatment of the securitisation
Finansielle selskaber bortset fra kreditinstitutter
Actuarial gains or losses from changes in demographic assumptions (flow)
Eksponeringer bortset fra i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
Actuarial gains or losses from changes in financial assumptions (flow)
Derivater, som forventes at blive forpligtelser
Additions (flow)
Derivater, som forventes at blive tilgodehavender
Additions, including increases in existing provisions (flow)
Forpligtelser hidrørende fra derivater
Adjusted stressed VaR
Bevis for at kunden er ophørt med en praksis
Adjusted VaR
Undtagne udgående pengestrømme
Adjustment to the risk-weighted exposure amount due to maturity mismatches
Større udgående pengestrømme i tredjelande
Adjustment to Value used for market risk, net, weighted after cap due to infringement of the due diligence provisions
Indgående pengestrømme, der er undtaget fra grænsen
After transitional provisions
Lavere udgående pengestrømssats ved CA
All changes in Defined benefit obligations (flow)
Intet bevis for at kunden er ophørt med en praksis
All changes in Provisions (flow)
Kræver ikke stabil finansiering
All price risk capital charge for CTP
Tilbagetrækkes i stresssituationer
All price risk capital charge for CTP Floor
Indgår i et hovedindeks på en anerkendt børs
All price risk charge for CTP 12 weeks average
Anerkendt børs
All price risk charge for CTP last measure
Alle passiver, Ikkebalanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko
All Reclassifications (flow)
Aktiver bortset fra Kontanter, Derivater, Aktieinstrumenter, Gældsbeviser, Lån og forskud samt ædelmetaller
Alleviation of own funds requirements due to diversification
Udstedte gældsbeviser.
Alleviation of own funds requirements due to the expected loss captured in business practices
Artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF
Amount assigned to direct credit substitutes
Bortset fra særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF
Amount assigned to eligible liquidity facilities
Gældsværdipapirer.
Amount assigned to IRS / CRS
Aktieinstrumenter, gældsværdipapirer
Amount assigned to other off-balance sheet items
Udstedte finansielle garantier, Andre afgivne forpligtelser
Amount of Assets involved in the services provided by the institution
Forpligtelser bortset fra derivater, indskud og udstedte gældsbeviser
Amount that exceeds the limit for grandfathering of instruments not constituting State aid
Lån og forskud, gældsværdipapirer
Amount that exceeds the limits for grandfathering
Ikkebalanceførte poster - »mellemliggende risiko« og »mellemliggende/lav risiko«.
Amount used for LGD adjustment
Andre finansielle forpligtelser, periodeafgrænsningsposter
Amounts exempted from the LE regime
Egne udstedte gældsbeviser
Amounts not recognised as an asset, due to limits of paragraph 58 (b)
Ædelmetaller (bortset fra guld)
Amounts used (flow)
Sikrede udlåns- og kapitalmarkedstransaktioner
Applicable limit for institutions
Clearing-, deponerings- eller kontantforvaltningstjenester
Applicable percentage limit for institutions
Afledt af driftsomkostninger
Applicable limit for non institutions
Etableret forbindelse
Approach used for the securitised exposures
Institutsikringsordning
Assumed charge for CTP floor - weighted positions after cap
Støttelån
Average incremental default and migration risk capital charge
Andre formål end Etableret forbindelse og Transaktionskonti
Average risk weight
Til køb af aktiver bortset fra værdipapirer fra kunder, som ikke er finansielle kunder
Amount of accumulated impairment
Transaktionskonti
Base amount for calculating the limit
> 3 måneder <= 6 måneder
Base for calculating the limit for grandfathering of instruments not constituting State aid
> 6 måneder <= 9 måneder
Amount before transitional provisions
> 9 måneder <= 12 måneder
Benefits paid (flow)
> 12 måneder
Business combinations or divestitures (flow)
Eksponeringsværdi inden anvendelse af undtagelser og kreditrisikoreduktion divideret med justeret kapitalgrundlag
Capital ratio
Søjle II-justeringer
Capital Reduction (flow)
Aktierisiko behandlet som kreditrisiko
Carrying amount [before restatement]
Finansielle instrumenter, som kan være omfattet af markedsrisikokrav
Carrying amount of Collateral obtained during the period (flow)
IRB-fordringer eller eventualfordringer bortset fra aktieeksponeringer og securitiseringsposter
Changes in allowances for credit losses other than Decreases due to amounts taken against allowances, Increases due to amounts set aside for estimated loan losses during the period, Decreases due to amounts reversed for estimated loan losses during the period, Transfers between allowances (flow)
Tærskel for besiddelser i relevante enheder, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
Changes in Defined benefit obligations other than Current service cost, Interest cost, Contributions paid by plan participants, Actuarial gains and losses, Foreign currency exchange, Benefits paid, Past service cost, Business combinations or divestiture (flow)
Kreditreduktionsteknikker - Ufinansieret kreditrisikoafdækning: justerede værdier (G*) - Udgående pengestrømme
Changes in Equity from business combinations (flow)
Kumulative gevinster og tab som følge af ændringer i instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med forpligtelser værdiansat til dagsværdi [filter]
Changes in Equity from share based payments (flow)
Ikke relevant/Alle CTP'er
Changes in equity other than those explicitly reported (flow)
Den avancerede IRB-metode
Changes in Provisions other than Additions, including increases in existing provisions, Amounts used, Unused amounts reversed during the period, Increase in the discounted amount and effect of any change in the discount rate (flow)
Fond - IRB-metoden
Code of the originator of the securitisation
Kapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer
Compliance with the retention requirement
Som følge af tilsvarende
Computable amount
Som følge af minoritetsinteresser
Computable amount - Individual basis
Lovregulerede kapitalposter.
Computable amount, gross
Overkurs ved emission.
Computable amount, net
Regnskabsmæssig virkning af konsolideringen
Computable amount, offsetting position
Finansielle forpligtelser opgjort til dagsværdi gennem resultatet.
Amount including transitional provisions
Gruppens enheder
Contributions paid by plan participants (flow)
Kvalificerede til transaktioner med centralbanken
Conversion factor applied to revolving securitisation
Aktiver bortset fra aktieinstrumenter, gældsbeviser, lån og forskud
Conversion of debt to equity (flow)
> 10 år
Country of origin of the ultimate underlying of the transaction
Åben løbetid
CRM substitution effects Inflows including value adjustments and provisions
Akkumuleret værdiforringelse, akkumulerede ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko
CRM substitution effects Inflows, net of value adjustments and provisions
Finansielle aktiver, der besiddes med handelshensigt, Finansielle aktiver opgjort til dagsværdi gennem resultatet, Finansielle aktiver disponible for salg
CRM substitution effects Outflows including value adjustments and provisions
Lån og tilgodehavender, hold-til-udløb-investeringer
CRM Financial collateral: adjusted value (Cvam)
Eksponering med henstandsforanstaltninger
CRM Funded credit protection (Cva)
Nødlidende eksponeringer
CRM substitution effects - Funded credit protection
Ikke-nødlidende eksponeringer
CRM substitution effects - Unfunded credit protection: adjusted values (GA)
Ikke relevant/Eksponeringer i alt
CRM substitution effects - Value of Credit derivatives
Kreditrisikojustering (strøm)
CRM substitution effects - Value of Financial collateral: simple method
Værdiforringet eller misligholdt
CRM substitution effects - Value of Guarantees
Finansielle enheder omfattet af IFRS, men ikke af konsolideringsreglernes anvendelsesområde
CRM substitution effects - Value of Other funded credit protection
Securitiseringsenheder, der indregnes under IFRS-konsolideringsreglernes anvendelsesområde, men ikke indregnes af tilsynshensyn
CRM substitution effects Outflows, net of value adjustments and provisions
Erhvervsenheder omfattet af IFRS, men ikke af konsolideringsreglernes anvendelsesområde
CRM Volatility adjustment to the exposure
Erhvervsenheder omfattet af IFRS, men ikke af konsolideringsreglernes anvendelsesområde.
CRM Volatility and maturity adjustments
Under proportionalitetsgrænsen
Current period (flow)
Kvalificeret CCLT
Current service cost (flow)
Regnskabsmæssig virkning af konsolideringen.
Decreases due to amounts reversed for estimated loan losses during the period (flow)
Finansielle enheder ikke omfattet af konsolideringsreglernes anvendelsesområde
Decreases due to amounts taken against allowances (flow)
Erhvervsenheder ikke omfattet af konsolideringsreglernes anvendelsesområde
Derivative treatment
Aktiviteter bortset fra handelsfinansiering
Dividends (flow)
Regnskabsporteføljer for finansielle instrumenter uden for handelsbeholdningen
ELGD
Finansielle aktiver i handelsbeholdningen, Finansielle forpligtelser i handelsbeholdningen
Exercise/Expiration of equity Instruments other than capital Instruments (flow)
Andre reserver.
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors, including value adjustments and provisions
Opskrivningsreserver.
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors, net of value adjustments and provisions
Bortset fra Materielle aktiver, Aktieinstrumenter, Gældsbeviser
Exposure value - all exposures
Dagsværdireserver.
Exposure Value deducted from own funds
Sikring bortset fra sikring af nettokapitalandele i udenlandske virksomheder, Sikring af pengestrømme
Exposure value, including value adjustments and provisions
Resultat før skat af ekstraordinære aktiviteter
Exposure value, including value adjustments and provisions, deducted from own funds
Resultat efter skat af ekstraordinære aktiviteter
Exposure value, including value adjustments and provisions, subject to risk weights
Skat af ekstraordinære aktiviteter
Exposure value, net of value adjustments and provisions
Unoteret
Exposure value, net of value adjustments and provisions, deducted from own funds
Driftsindtægter i alt (netto)
Exposure value, net of value adjustments and provisions, subject to risk weights
Faste risikovægte
Exposure weighted average LGD
<= 1 måned
First foreseeable termination date
> 1 måned <= 2 måneder
Foreign currency translation (flow)
> 2 måneder <= 3 måneder
Fully adjusted exposure value (E*), net of value adjustments and provisions
> 3 måneder <= 4 måneder
Fully adjusted exposure value E* including value adjustments and provisions
> 4 måneder <= 5 måneder
Goodwill included in carrying amount
> 5 måneder <= 6 måneder
Increase in the discounted amount and effect of any change in the discount rate (flow)
> 6 måneder <= 7 måneder
Increases due to amounts set aside for estimated loan losses during the period (flow)
> 7 måneder <= 8 måneder
Incremental default and migration risk capital charge last measure
> 8 måneder <= 9 måneder
Institution or equivalent
> 9 måneder <= 10 måneder
Interest cost (flow)
> 10 måneder <= 11 måneder
Internal code of the securitisation
> 11 måneder <= 12 måneder
Issuance of equity Instruments other than capital instruments (flow)
> 12 måneder <= 15 måneder
Issuance of ordinary shares (flow)
> 15 måneder <= 18 måneder
Issuance of preference shares (flow)
> 18 måneder <= 21 måneder
Jurisdiction of incorporation
> 21 måneder <= 24 måneder
Legal final maturity date
> 24 måneder <= 27 måneder
LGD
> 27 måneder <= 30 måneder
Limit for grandfathering
> 30 måneder <= 33 måneder
Limit for grandfatheri ng of instruments not constituting State aid
> 33 måneder <= 36 måneder
Losses stemming from lending collateralised
> 3 år <= 5 år
Losses stemming from lending collateralised - Valued with mortgage lending value
> 5 år <= 10 år
Maturity value (days)
Alternativ LR-eksponeringsværdi Tillæg for værdipapirfinansieringstransaktioner
Maximum amount of the collateral/guarantee that can be considered
Regnskabsporteføljer for finansielle aktiver
Maximum single loss due to operational risk (flow)
Bortset fra metoden for finansielle sikkerheder
Name of entity
Metoden for finansielle sikkerheder
Name of Holding entity
SMV omfattet af støttefaktor for SMV'er
Notional amount retained or repurchased of credit protection
Filter for gevinster og tab værdiansat til dagsværdi, der skyldes instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med afledte finansielle forpligtelser
Notional amount, Maximum collateral/guarantee that can be considered
Forsikringsselskaber
Number of exposures
Systemisk vigtig risikobuffer
Number of loss events (flow)
Systemisk vigtig risikobuffer for globale systemisk vigtige institutter
Observed new defaults for the period (flow)
Systemisk vigtig risikobuffer for andre systemisk vigtige institutter
Origination date of the securitisation
Institutters anvendelse af strengere krav
Overall effect (adjustment) due to infringement of the due diligence provisions
Hverken bank- eller handelsbeholdning
Own funds requirement before alleviation due to expected loss, diversification and risk mitigation techniques
Delvist i bank- eller handelsbeholdningen
Own funds requirements before securitisation (Kirb)
Securitisering
Past service cost (flow)
Gensecuritisering
PD assigned to the obligor grade or pool
Oprindelig långiver
Percentage for calculating the limit for grandfathering of instruments not constituting State aid
ÅLANDSØERNE
Percentage of participation of the reporting institution in the securitisation
ALGERIET
Percentage of retention of securitisations at reporting date
AMERIKANSK SAMOA
Present value
ANTARKTIS
Latest available stressed VaR
ANTIGUA OG BARBUDA
Previous day VaR
ARMENIEN
Principal amount outstanding
AUSTRALIEN
Prudential filters
ASERBAJDSJAN
Purchase of Treasury Shares (flow)
HVIDERUSLAND
Qualifying amount
DEN FLERNATIONALE STAT BOLIVIA
Reclassification of financial instruments from equity to liability (flow)
BONAIRE, SINT EUSTATIUS OG SABA
Reclassification of financial instruments from liability to equity (flow)
BOSNIEN-HERCEGOVINA
Reclassifications other than valuation gains and losses taken to equity, Transferred to profit or loss (flow)
BOUVETØEN
Reclassifications other than valuation gains and losses taken to equity, Transferred to profit or loss, Transferred to initial carrying amount of hedged items (flow)
BRASILIEN
Recoveries recorded directly to the income statement (flow)
CAMBODJA
Type of connection with group
CAMEROUN
Reversals (flow)
KAP VERDE
Risk adjustments and provisions
CAYMANØERNE
Risk weighted exposure amount after CAP
DEN CENTRALAFRIKANSKE REPUBLIK
Risk weighted exposure amount before CAP
TCHAD
Sale/Cancellation of Treasury Shares (flow)
COCOSØERNE (Keelingøerne)
Sector
COMORERNE
Share of equity interest
COOKØERNE
Solvency treatment of the securitisation
ELFENBENSKYSTEN
Stressed VAR
KROATIEN
Sum of the five largest losses due to operational risk (flow)
DEN DOMINIKANSKE REPUBLIK
Surplus/Deficit of own funds
EGYPTEN
SVaR Multiplication factor
ÆKVATORIALGUINEA
Threshold applied in data collection - highest
ETIOPIEN
Threshold applied in data collection - lowest
FALKLANDSØERNE
Total amount of securitisation exposures originated
FRANSK GUYANA
Total amount of underlying securitised exposures of every originator at origination date
FRANSK POLYNESIEN
Total comprehensive income for the year (flow)
DE FRANSKE BESIDDELSER I DET SYDLIGE INDISKE OCEAN
Total loss due to operational risk (flow)
GEORGIEN
Total risk exposure amount contribution to the group
GRØNLAND
Total risk exposure amount, Risk weighted exposure amount
HEARD ISLAND OG MCDONALD ISLANDS
Is a transaction where there is an exposure to underlying assets
DEN HELLIGE STOL (VATIKANSTATEN)
Transferred to initial carrying amount of hedged items (flow)
HONGKONG
Transferred to profit or loss (flow)
ISLAND
Transfers among components of Equity (flow)
INDONESIEN
Transitional computable amount