natgillin/translations-raw huggingface dataset:
) Erhvervseksponeringer — Andre
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4 (82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272 (3) of CRR.
(Alle erhvervseksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra c), som ikke er indberettet i 4.1 og 4.2)
Of which: centrally cleared through a QCCP
) Detail — Sikret ved pant i fast ejendom SMV'er
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4 (88) in conjunction with Article 301 (2) of CRR.
(Eksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra d), og artikel 154, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, som er sikret ved pant i fast ejendom)
Trade exposures to a CCP according to Article 4 (91) of CRR
)* Detail — Sikret ved pant i fast ejendom SMV'er omfattet af støttefaktor for SMV'er
Derivatives and Long Settlement Transactions
) Detail — Sikret ved pant i fast ejendom ikke-SMV'er
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
(Eksponeringer, jf. artikel 147, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013, som er sikret ved pant i fast ejendom og ikke indberettet i 5.1)
Long Settlement Transactions as defined in Article 272 (2) of CRR.
) Detail — Kvalificeret revolverende
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 080, shall not be reported in this row.
(artikel 147, stk. 2, litra c), og artikel 154, stk. 4), i forordning (EU) nr. 575/2013)
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4 (88) in conjunction with Article 301 (2) of CRR
) Detail — Andre SMV'er
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272 (11) of CRR cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions) shall be included in this row.
(artikel 147, stk. 2, litra d), som ikke er indberettet i 5.1 og 5.3)
Article 306 (1) of CRR
)* Detail — Andre SMV'er omfattet af støttefaktor for SMV'er
Article 305 (3) of CRR
(artikel 147, stk. 2, litra c), og artikel 501, stk. 2), i forordning (EU) nr. 575/2013), som ikke er indberettet i 5.1 og 5.3)
Article 232 (3) point (c) of CRR.
) Detail — Andre ikke-SMV'er
Article 133 (2) of CRR
(artikel 147, stk. 2, litra d), som ikke er indberettet i 5.2 og 5.3)
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
For deleksponeringsklasserne 4.1)*, 5.1)* og 5.4)* udfyldes kun række 010 (Samlede eksponeringer).
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
De repræsenterer »heraf«-positioner for de relevante eksponeringsklasser.
Article 113 (1) to (5) of CRR.
Det betyder, at data vedrørende disse deleksponeringsklasser også skal medtages i eksponeringsklasserne 4.1, 5.1 og 5.4.
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134 (6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class ‘Other items’.
C 08.01 — Kredit- og modpartskreditrisici og leveringsrisici (free deliveries): Kapitalgrundlagskrav opgjort efter IRB-metoden (CR IRB 1)
See also Article 124 (2) and Article 152 (2) point (b) of CRR.
SYSTEM MED INTERNE RATINGS/PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE ELLER -PULJE ( %)
Memorandum Items
Den sandsynlighed for misligholdelse (PD), der tildeles låntagerklassen eller -puljen, og som skal indberettes, skal baseres på bestemmelserne i artikel 180 i forordning (EU) nr. 575/2013.
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
For hver individuel klasse eller pulje skal den PD, der er tildelt den specifikke låntagerklasse eller -pulje, indberettes.
Article 112 point (i) of CRR
For tal, der svarer til en aggregering af låntagerklasser eller -puljer (f.eks. samlede eksponeringer), anføres det eksponeringsvægtede gennemsnit af de PD'er, der er tildelt låntagerklasserne eller -puljerne i aggregeringen.
This is a memorandum item only.
Eksponeringsværdien (kolonne 110) bruges til at beregne den eksponeringsvægtede gennemsnitlige PD.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
For hver individuel klasse eller pulje skal den PD, der er tildelt den specifikke låntagerklasse eller -pulje, indberettes.
Article 112 point (j) of CRR.
Alle indberettede risikoparametre udledes af de risikoparametre, der anvendes i systemet for interne ratings, som er godkendt af den relevante kompetente myndighed.
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
Det er hverken hensigten eller ønskværdigt, at der etableres en masterskala for tilsyn.
Article 112 point (i) of CRR.
Hvis det indberettende institut anvender et unikt ratingsystem eller kan indberette i henhold til en intern masterskala, anvendes denne skala.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
Ellers kombineres de forskellige ratingsystemer og rangordnes efter følgende kriterier: Låntagerklasserne i de forskellige ratingsystemer samles i en pulje og opstilles fra den laveste PD til den højeste tildelt hver låntagerklasse.
Scope of the CR IRB template
Hvis instituttet anvender mange klasser eller puljer, kan der indberettes et lavere antal klasser eller puljer efter aftale med de kompetente myndigheder.
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
Institutter skal på forhånd kontakte de kompetente myndigheder, hvis de ønsker at indberette et andet antal klasser end antallet af interne klasser.
i.
Alle eksponeringer, herunder eksponeringer ved misligholdelse, vurderes med henblik på at beregne den eksponeringsvægtede gennemsnitlige PD (f.eks. for »samlet eksponering«).
Counterparty credit risk in the banking book;
Misligholdte eksponeringer er tildelt den sidste ratingklasse med en PD på 100 %.
Dilution risk for purchased receivables;
Den oprindelige eksponeringsværdi indberettes i henhold til artikel 24 og artikel 166, stk. 1, 2 og 4-7, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Free deliveries resulting from all business activities..
Virkningen, der følger af forordningens artikel 166, stk. 3 (virkningen af balanceført netting af udlån og indskud), indberettes særskilt som finansieret kreditafdækning og reducerer derfor ikke den oprindelige eksponering.
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
Opdeling af den oprindelige eksponering før anvendelse af konverteringsfaktorer for alle eksponeringer defineret i henhold til artikel 142, stk. 4 og 5, i forordning (EU) nr. 575/2013, der er omfattet af den højeste korrelation fastsat i forordningens artikel 153, stk. 2.
The CR IRB template does not cover the following data:
Kreditrisikoreduktionsteknikker som defineret i artikel 4(57) i forordning (EU) nr. 575/2013, som mindsker kreditrisikoen ved en eller flere eksponeringer via substitution af eksponeringer som defineret nedenfor under SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER.
i.
Ufinansieret kreditafdækning: værdier som defineret i artikel 4(59) i forordning (EU) nr. 575/2013.
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
Hvis sikkerhedsstillelse påvirker eksponeringen (f.eks. hvis den anvendes til kreditrisikoreduktionsteknikker med substitutionsvirkninger på eksponeringen), må den ikke overstige eksponeringsværdien.
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
GARANTIER:
‘Other non-obligation assets’, according to Article 147 (2) point (g) CRR.
Hvis garantiens virkning på kreditrisikoreduktionsteknikkerne beregnes ved at indregne substitutionsvirkningen, angives den justerede værdi (Ga) som defineret i artikel 236 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
For så vidt angår eksponeringer, der er underlagt double default-behandling, indberettes værdien af ufinansieret kreditafdækning i kolonne 220.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
Når egne estimater af LGD ikke anvendes: anføres den justerede værdi (Ga) som defineret i artikel 236 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
Når egne estimater af LGD anvendes, finder forordningens artikel 183, med undtagelse af stk. 3, anvendelse.
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
Den nominelle værdi af garantierne indberettes.
This breakdown is reported in the template CR GB.
Garantier indberettes i kolonne 040, når justering ikke foretages i LGD.
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Når justering foretages i LGD, indberettes garantibeløbet i kolonne 150.
‘NO’
KREDITDERIVATER:
in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Når egne estimater af LGD ikke anvendes, anføres den justerede værdi (Ga) som defineret i artikel 216 i forordning (EU) nr. 575/2013.
‘YES’
Når justering foretages i LGD, indberettes beløbet for kreditderivater i kolonne 160.
in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
For så vidt angår eksponeringer, der er underlagt double default-behandling, indberettes værdien af ufinansieret kreditafdækning i kolonne 220.
In any case, for the reporting of the retail portfolios ‘YES’ has to be reported.
ANDEN FINANSIERET KREDITAFDÆKNING
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as us es supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Når egne estimater af LGD ikke anvendes: Artikel 232 i forordning (EU) nr. 575/2013
Breakdown of the CR IRB template
Når egne estimater af LGD anvendes: de foranstaltninger til kreditrisikoreduktion, der opfylder kriterierne i forordningens artikel 212.
The CR IRB consists of two templates.
Indberettes i kolonne 060, når justering ikke foretages i LGD.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Når justering foretages i LGD, indberettes beløbet i kolonne 170.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
Dette beløb betragtes som en indgående pengestrøm i eksponeringsklassen for udbyderen af kreditafdækning og i låntagerklassen eller -puljen, hvis det er relevant.
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Indgående og udgående pengestrømme i samme eksponeringsklasser samt låntagerklasser eller -puljer, hvis det er relevant, tages også i betragtning.
Total
Eksponering tildelt den tilsvarende låntagerklasse eller -pulje og eksponeringsklasse efter hensyntagen til de ind- og udgående pengestrømme, der følger af kreditrisikoreduktionsteknikker med substitutionsvirkning på eksponeringen.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Heraf: Ikkebalanceførte poster
Central banks and central governments
Se instrukserne til CR-SA.
(Article 147 (2) (a) CRR)
Værdien i henhold til artikel 166 og artikel 230, stk. 1, andet punktum, i forordning (EU) nr. 575/2013 indberettes.
(Article 147 (2) point (b) CRR)
For instrumenterne, jf. bilag I, anvendes kreditkonverteringsfaktorerne (artikel 166, stk. 8-10, i forordning (EU) nr. 575/2013), uanset hvilken metode instituttet har valgt.
) Corporate — SME
For række 040-060 (værdipapirfinansieringstransaktioner, derivater og transaktioner med lang afviklingstid, samt eksponeringer, der følger af en aftale om netting på tværs af produkter), som er omhandlet i tredje del, afsnit II, kapitel 6, i forordning (EU) nr. 575/2013, er eksponeringsværdien den samme som for modpartskreditrisikoen beregnet efter de metoder, der er fastsat i forordningens tredje del, afsnit II, kapitel 3-7.
(Article 147 (2) point (c) CRR
Disse værdier indberettes i denne kolonne og ikke i kolonne 130 »Heraf: Som opstår i forbindelse med modpartskreditrisiko«.
)* Corporate — SME subject to SME-supporting factor
Heraf: Som opstår i forbindelse med modpartskreditrisiko
(Article 147 (2) point (c) CRR in conjunction with Article 501 (2))
Se instrukserne til CR-SA.
) Corporate — Specialised lending
Opdeling af eksponeringsværdien for alle eksponeringer defineret i henhold til artikel 142, stk. 4 og 5, i forordning (EU) nr. 575/2013, der er omfattet af den højeste korrelation fastsat i forordningens artikel 153, stk. 2.
(Article 147 (8) CRR)
Kreditrisikoreduktionsteknikker, der påvirker LGD'er som følge af anvendelsen af substitutionsvirkningen af kreditrisikoreduktionsteknikker, indberettes ikke i disse kolonner.
) Corporate — Other
Når egne estimater af LGD ikke anvendes: artikel 228, stk. 2, artikel 230, stk. 1 og 2, og artikel 231 i forordning (EU) nr. 575/2013.
(All corporates according to article 147 (2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Når egne estimater af LGD anvendes:
) Retail — Secured by immovable property SME
For så vidt angår ufinansieret kreditafdækning, for eksponeringer mod centralregeringer og centralbanker, institutter og selskaber: artikel 161, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
(Exposures reflecting Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 154 (3) CRR which are secured by immovable property).
For detaileksponeringer: artikel 164, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
)* Retail — Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor
For så vidt angår finansieret kreditafdækning, der indregnes i LGD-estimaterne i henhold til artikel 181, stk. 1, litra e) og f), i forordning (EU) nr. 575/2013.
) Retail — Secured by immovable property non-SME
Se instrukser til kolonne 040.
(Exposures reflecting Article 147 (2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Se instrukser til kolonne 050.
) Retail — Qualifying revolving
EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES: ANDEN FINANSIERET KREDITAFDÆKNING
(Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 154 (4) CRR).
Den relevante værdi anvendt i instituttets interne model.
) Retail — Other SME
De foranstaltninger til kreditrisikoreduktion, der opfylder kriterierne i artikel 212 i forordning (EU) nr. 575/2013.
(Article 147 (2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
For transaktioner i handelsbeholdningen, herunder finansielle instrumenter og råvarer, der kan indgå som eksponeringer i handelsbeholdningen i henhold til artikel 299, stk. 2, litra c)-f), i forordning (EU) nr. 575/2013, behandles credit linked notes og balanceførte nettingpositioner i henhold til forordningens tredje del, afsnit II, kapitel 4, afdeling 4, som kontant sikkerhed.
)* Retail — Other SME subject to SME supporting factor
Når egne estimater af LGD ikke anvendes: værdier i henhold til artikel 193, stk. 1-4, og artikel 194, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
(Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 501 (2) CRR not reported under 5.1 and 5.3).
Den justerede værdi (Cvam) som fastsat i artikel 223, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 indberettes.
) Retail — Other non — SME
Det indberettede beløb skal være den estimerede markedsværdi af sikkerheden.
(Article 147 (2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Når egne estimater af LGD ikke anvendes: artikel 199, stk. 1-8, og artikel 229 i forordning (EU) nr. 575/2013.
For the sub-exposure classes 4.1)*, 5.1)* and 5.4)* only row 010 (Total exposures) shall be reported.
Når egne estimater af LGD anvendes: anden sikkerhed, der indregnes i LGD-estimaterne i henhol d til artikel 181, stk. 1, litra e) og f), i forordning (EU) nr. 575/2013.
They represent ‘of which’ positions of the relevant exposure classes with the effect that data relating to these sub-exposure classes shall also be included in the exposure classes 4.1, 5.1 and 5.4.
Når egne estimater af LGD ikke anvendes, indberettes værdier i henhold til artikel 199, stk. 2-4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
Udlejning af fast ejendom er også omfattet (se forordningens artikel 199, stk. 7).
INTERNAL RATING SYSTEM/ PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Se også forordningens artikel 229.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Når egne estimater af LGD anvendes, skal det indberettede beløb være den estimerede markedsværdi.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Når egne estimater af LGD ikke anvendes, indberettes værdier i henhold til artikel 199, stk. 6 og 8, i forordning (EU) nr. 575/2013.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Udlejning af anden ejendom end fast ejendom er også omfattet (se forordningens artikel 199, stk. 7).
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Se også forordningens artikel 229, stk. 3.
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Når egne estimater af LGD anvendes, skal det indberettede beløb være den estimerede markedsværdi af sikkerheden.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Når egne estimater af LGD ikke anvendes, indberettes værdier i henhold til artikel 199, stk. 5, og artikel 229, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Når egne estimater af LGD anvendes, skal det indberettede beløb være den estimerede markedsværdi af sikkerheden.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
UNDERLAGT DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING: UFINANSIERET KREDITAFDÆKNING
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
Garantier og kreditderivater, der dækker eksponeringer, som er underlagt double default-behandling i henhold til artikel 202 og artikel 217, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Se også kolonne 040 »Garantier« og 050 »Kreditderivater«.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Hele virkningen af kreditrisikoreduktionsteknikker på LGD-værdier, jf. tredje del, afsnit II, kapitel 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, indregnes.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
Hvis eksponeringer er underlagt double default-behandling, skal det indberettede LGD svare til det, der er valgt i henhold til forordningens artikel 161, stk. 4.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for ‘total exposure’).
For misligholdte eksponeringer anvendes bestemmelserne i artikel 181, stk. 1, litra h).
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
Definitionen af eksponeringsværdi som i kolonne 110 bruges til at beregne de eksponeringsvægtede gennemsnitsværdier.
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Alle virkninger indregnes (bundværdien for pant skal således medtages i indberetningen).
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166 (1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
For institutter, der anvender IRB-metoden, men som ikke anvender deres egne estimater af LGD, afspejles den risikoreducerende virkning af finansiel sikkerhed i E*, den fuldt justerede værdi af eksponeringen, og afspejles derefter i LGD*, jf. artikel 228, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The effect resulting from Article 166 (3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Det eksponeringsvægtede gennemsnitlige LGD, som er knyttet til PD'en for hver låntagerklasse eller -pulje, er resultatet af de gennemsnitlige forsigtigheds-LGD'er, der er tildelt eksponeringer i den pågældende PD-klasse/-pulje vægtet med den relevante eksponeringsværdi i kolonne 110.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
Hvis egne estimater af LGD anvendes, tages artikel 175 og artikel 181, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 i betragtning.
Credit risk mitigation techniques as defined in article 4 (57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
Data indberettes ikke for de eksponeringer mod specialiseret långivning, der er nævnt i artikel 153, stk. 5.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Eksponering og de forskellige LGD'er for store regulerede enheder i den finansielle sektor og uregulerede finansielle enheder medtages ikke i beregningen af kolonne 230.
GUARANTEES:
De medtages kun i beregningen af kolonne 240.
If the CRM effect of the guarantee is calculated by recognition of the substitution effect, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Eksponeringsvægtet LGD ( %) for alle eksponeringer defineret i henhold til artikel 142, stk. 4 og 5, i forordning (EU) nr. 575/2013, der er omfattet af den højeste korrelation fastsat i forordningens artikel 153, stk. 2.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is reported in Column 220.
Den indberettede værdi i henhold til artikel 162 i forordning (EU) nr. 575/2013.
When own estimates of LGD are not used: The Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Eksponeringsværdien (kolonne 110) bruges til at beregne de eksponeringsvægtede gennemsnitsværdier.
When Own estimates of LGD are used: Article 183 of CRR, except paragraph 3.