natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(-) REDUKTION AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV SOM FØLGE AF RISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER (FORSIKRING OG ANDRE RISIKOOVERFØRSELSMEKANISMER)
LEGAL FINAL MATURITY DATE
BANKYDELSER OMFATTET AF BASISINDIKATORMETODEN (BIA)
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
Felt med link til CA2
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
BANKYDELSER OMFATTET AF STANDARDMETODEN (TSA)/DEN ALTERNATIVE STANDARDMETODE (ASA)
OTHER (including non-eligible LF)
OMFATTET AF TSA:
CONVERSION FACTOR APPLIED
VIRKSOMHEDSFINANSIERING
LONG
HANDEL OG SALG
SHORT
BØRSMÆGLERVIRKSOMHED PÅ DETAILMARKEDET
SPECIFIC RISK
BETALING OG AFVIKLING
RELEVANT INDICATOR
TJENESTEYDELSER I AFDELINGER
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
PORTEFØLJEADMINISTRATION
OWN FUNDS REQUIREMENT
OMFATTET AF ASA:
Total operational risk exposure amount
BANKYDELSER OMFATTET AF AVANCEREDE MÅLEMETODER (AMA)
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
C 17.00 – OPERATIONEL RISIKO: BRUTTOTAB EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF HÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR (OPR Details)
YEAR-3
FORDELING AF TAB PÅ FORRETNINGSOMRÅDER
YEAR-2
HÆNDELSESTYPER
LAST YEAR
HÆNDELSESTYPER I ALT
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
MEMORANDUMPOST: TÆRSKEL ANVENDT VED DATAINDSAMLING
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
INTERN SVIG
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
EKSTERN SVIG
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
ANSÆTTELSESVILKÅR OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
KUNDER, PRODUKTER OG FORRETNINGSPRAKSIS
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
SKADER PÅ FYSISKE AKTIVER
Cell linked to CA2
FORRETNINGSFORSTYRRELSER OG SYSTEMFEJL
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
ORDREAFVIKLING, LEVERING OG PROCESFORVALTNING
SUBJECT TO TSA:
LAVESTE
CORPORATE FINANCE (CF)
HØJESTE
TRADING AND SALES (TS)
VIRKSOMHEDSFINANSIERING [CF]
RETAIL BROKERAGE (RBr)
Antal hændelser
COMMERCIAL BANKING (CB)
Samlet tab
RETAIL BANKING (RB)
Største enkelttab
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
Summen af de fem største tab
AGENCY SERVICES (AS)
HANDEL OG SALG [TS]
ASSET MANAGEMENT (AM)
BØRSMÆGLERVIRKSOMHED PÅ DETAILMARKEDET [RBr]
SUBJECT TO ASA:
FORRETNINGSBANKYDELSER [CB]
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
DETAILBANKYDELSER [RB]
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
BETALING OG AFVIKLING [PS]
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
TJENESTEYDELSER I AFDELINGER [AS]
EVENT TYPES
PORTEFØLJEADMINISTRATION [AM]
TOTAL EVENT TYPES
VIRKSOMHEDSPOSTER
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
FORRETNINGSOMRÅDER I ALT
INTERNAL FRAUD
C 18.00 — MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISICI I HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA TDI)
EXTERNAL FRAUD
Valuta:
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
POSITIONER
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
ALLE POSITIONER
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER I HANDELSBEHOLDNINGEN
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
Generel risiko
LOWEST
Derivater
HIGHEST
Andre aktiver og passiver
CORPORATE FINANCE [CF]
Den løbetidsbaserede metode
Number of events
0 ≤ 1 måned
Total loss amount
> 1 ≤ 3 måneder
Maximum single loss
> 3 ≤ 6 måneder
Sum of the five largest losses
> 6 ≤ 12 måneder
TRADING AND SALES [TS]
> 1 ≤ 2 (1,9 for kuponrente under 3 %) år
RETAIL BROKERAGE [RBr]
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for kuponrente under 3 %) år
COMMERCIAL BANKING [CB]
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for kuponrente under 3 %) år
RETAIL BANKING [RB]
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for kuponrente under 3 %) år
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for kuponrente under 3 %) år
AGENCY SERVICES [AS]
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for kuponrente under 3 %) år
ASSET MANAGEMENT [AM]
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for kuponrente under 3 %) år
CORPORATE ITEMS [CI]
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for kuponrente under 3 %) år
TOTAL BUSINESS LINES
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for kuponrente under 3 %) år
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
(> 12,0 ≤ 20,0 for kuponrente under 3 %) år
Currency:
(> 20 for kuponrente under 3 %) år
POSITIONS
Specifik risiko
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Kapitalgrundlagskrav i relation til gældsinstrumenter, som ikke er securitiseringsinstrumenter
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Gældsbeviser i den første kategori i tabel 1
General risk
Gældsbeviser i den anden kategori i tabel 1
Derivatives
Med restløbetid > 6 måneder og ≤ 24 måneder
Maturity-based approach
Med restløbetid > 24 måneder
Zone 1
Gældsbeviser i den tredje kategori i tabel 1
0 ≤ 1 month
Ratede »nth-to-default«-kreditderivater
> 3 ≤ 6 months
Kapitalgrundlagskrav for securitiseringsinstrumenter
> 6 ≤ 12 months
Kapitalgrundlagskrav for korrelationshandelsporteføljen
Zone 2
Særlig metode til positionsrisiko i CIU'er
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
Yderligere krav til optioner (bortset fra deltarisici)
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
Forenklet metode
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
Delta plus-metode – yderligere krav vedrørende gammarisiko
Zone 3
Delta plus-metode – yderligere krav vedrørende vegarisiko
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
Scenario matrix-metode
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
C 19,00 — MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I SECURITISERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA SEC)
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
(-) POSITIONER, DER FRATRÆKKES KAPITALGRUNDLAGET
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
OPDELING AF NETTOPOSITIONER (LANGE) EFTER RISIKOVÆGT (STANDARD- OG IRB-METODEN)
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
OPDELING AF NETTOPOSITIONER (KORTE) EFTER RISIKOVÆGT (STANDARD- OG IRB-METODEN)
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
SAMLEDE KAPITALGRUNDLAGSKRAV
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
RISIKOVÆGT < 1250 %
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
(-) LANGE
Duration-based approach
(-) KORTE
Specific risk
RATET
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
VÆGTEDE LANGE NETTOPOSITIONER
Debt securities under the first category in Table 1
VÆGTEDE KORTE NETTOPOSITIONER
Debt securities under the second category in Table 1
SUM AF VÆGTEDE LANGE OG KORTE NETTOPOSITIONER
With residual term ≤ 6 months
Felt med link til MKR SA TDI 325:060
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
Heraf: RESECURITISERINGER
With a residual term > 24 months
OPDELING AF DEN SAMLEDE SUM AF VÆGTEDE LANGE OG KORTE NETTOPOSITIONER EFTER UNDERLIGGENDE TYPE:
Debt securities under the third category in Table 1
Pant i beboelsesejendomme
Debt securities under the fourth category in Table 1
Pant i erhvervsejendomme
Rated nth-to default credit derivatives
Fordringer på kreditkort
Own funds requirement for securitisation instruments
Udlejning
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Lån til selskaber eller SMV'er
Particular approach for position risk in CIUs
Forbrugslån
Additional requirements for options (non-delta risks)
Tilgodehavender fra salg
Simplified method
Andre aktiver
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
Dækkede obligationer
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
Andre forpligtelser
Scenario matrix approach
C 20.00 – MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO FOR POSITIONER TILDELT KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA CTP)
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
OPDELING AF NETTOPOSITIONER (LANGE) EFTER RISIKOVÆGT (STANDARD- OG IRB-METODEN)
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
OPDELING AF NETTOPOSITIONER (KORTE) EFTER RISIKOVÆGT (STANDARD- OG IRB-METODEN)
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Andre
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Felt med link til MKR SA TDI 330:060
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
SECURITISERINGSPOSITIONER:
RISK WEIGHTS < 1250 %
ANDRE CTP-POSITIONER
(-) LONG
»NTH TO EFAULT«-KREDITDERIVATER:
(-) SHORT
»NTH TO DEFAULT«-KREDITDERIVATER
RATED
C 21,00 — MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISIKO I AKTIER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA EQU)
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
Nationalt marked:
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
AKTIER I HANDELSBEHOLDNINGEN
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Børshandlede aktieindeksfutures, der er bredt diversificerede og omfattet af en særlig metode
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
Andre aktier end børshandlede aktieindeksfutures, der er bredt diversificerede
Of which: RE-SECURITISATIONS
C 22,00 — MARKEDSRISIKO: VALUTARISIKO OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA FX)
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV (herunder omfordeling af ikkematchede positioner i valutaer, underlagt særlig behandling for matchede positioner)
Residential mortgages
MATCHEDE
Commercial mortgages
SAMLEDE POSITIONER I IKKEINDBERETNINGSVALUTAER
Credit card receivables
Snævert forbundne valutaer
Leasing
ALLE ANDRE VALUTAER (herunder CIU'er, der behandles som forskellige valutaer)
Loans to corporates or SMEs
Guld
Consumer loans
OPDELING AF SAMLEDE POSITIONER (HERUNDER INDBERETNINGSVALUTA) EFTER EKSPONERINGSTYPE
Trade receivables
Andre aktiver og passiver end ikkebalanceførte poster og derivater
Other assets
Ikkebalanceførte poster
Covered Bondes
Memorandumposter: VALUTAPOSITIONER
Other liabilities
EUR
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
Argentinsk peso
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Australsk dollar
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Brasiliansk real
Other
Bulgarsk lev
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Canadisk dollar
SECURITISATION POSITIONS:
Tjekkisk koruna
OTHER CTP POSITIONS
Dansk krone
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATES:
Egyptisk pund
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Britisk pund
C 21.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Forinter
National market:
Lettisk lats
EQUITIES IN TRADING BOOK
Litauisk litas
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Mexicansk peso
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Rumænske leu
C 22.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Russisk rubel
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (Including redistribution of unmatched positions in currencies subject to special treatment for matched positions)
Serbisk dinar
MATCHED
Svensk krone
TOTAL POSITIONS IN NON-REPORTING CURRENCIES
Schweizisk franc
Currencies closely correlated
Amerikansk dollar
Gold
Islandsk krone
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Norsk krone
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Hongkongsk dollar
Off-balance sheet items
Ny Taiwan-dollar
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Newzealandsk dollar
Euro
Singaporeansk dollar
Lek
C 23.00 — MARKEDSRISIKO: RÅVARER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA COM)
Argentine Peso
SAMLEDE POSITIONER I RÅVARER
Australian Dollar
Ædelmetaller (eksklusive guld)
Brazilian Real
Landbrugsprodukter (»softs«)
Canadian Dollar
Andre
Czech Koruna
Løbetidsmetoden
Egyptian Pound
Forenklet metode: Alle positioner
Forint
C 24.00 – MARKEDSRISIKO OPGJORT EFTER DEN INTERNE MODEL (MKR IM)
Yen
VaR i stresssituationer
Latvian Lats
KAPITALKRAV FOR FORØGET MISLIGHOLDELSES- OG MIGRERINGSRISIKO
Lithuanian Litas
ALLE PRISRISICI, KAPITALKRAV FOR CTP
Denar
Antal overskridelser for de seneste 250 arbejdsdage
Mexican Peso
SVaR-multiplikationsfaktor (ms)
Rumanian Leu
ANTAGET KAPITALKRAV FOR CTP-BUNDVÆRDI – VÆGTEDE LANGE NETTOPOSITIONER EFTER LOFT
Russian Ruble
ANTAGET KAPITALKRAV FOR CTP-BUNDVÆRDI – VÆGTEDE KORTE NETTOPOSITIONER EFTER LOFT
Serbian Dinar
MULTIPLIKATIONSFAKTOR (mc) x GENNEMSNIT FOR DE FOREGÅENDE 60 ARBEJDSDAGE (VaRavg)
Swedish Krona
DEN FOREGÅENDE DAG (VaRt-1)
Swiss Franc
MULTIPLIKATIONSFAKTOR (ms) x GENNEMSNIT FOR DE FOREGÅENDE 60 ARBEJDSDAGE (SVaRavg)
Turkish Lira
DEN SENESTE TILGÆNGELIGE (SVaRt-1)
Hryvnia
BUNDVÆRDI
Norwegian Krone
SAMLEDE POSITIONER
Hong Kong Dollar
Memorandumposter: OPDELING AF MARKEDSRISIKO
New Taiwan Dollar
HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER (TDI) – GENEREL RISIKO
New Zealand Dollar
HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER (TDI) – SPECIFIK RISIKO
Singapore Dollar
Aktier
Won
Aktier – Generel risiko
Yuan Renminbi
Aktier – Specifik risiko
C 23.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
Valutarisiko
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
Råvarerisiko
Precious metals (except gold)
Samlet beløb for generel risiko
Base metals
Samlet beløb for specifik risiko
Agricultural products (softs)
C 25.00 – KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO (CVA)
Others
FIKTIVE VÆRDIER FOR SIKRING AF KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO
Of which energy products (oil, gas)
Heraf: OTC-derivater
Maturity ladder approach
Heraf: Værdipapirfinansieringstransaktioner
Extended maturity ladder approach
Antal modparter
Simplified approach: All positions
heraf: proxy anvendt til at bestemme kreditspænd
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
OPSTÅET KREDITVÆRDIJUSTERING
STRESSED VaR
Samlet kreditværdijusteringsrisiko
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
Link til CA2;r640;c010
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Opgjort efter de n avancerede metode
Number of overshootings during previous 250 working days
Link til CA2;r650;c010
VaR Multiplication Factor (mc)
Opgjort efter standardmetoden
SVaR Multiplication Factor (ms)
Link til CA2;r660;c010
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
Link til CA2;r670;c010
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
BILAG II
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
Indholdsfortegnelse
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
DEL I: GENERELLE INSTRUKSER
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
OPBYGNING OG KONVENTIONER
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
OPBYGNING
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
KONVENTION FOR NUMMERERING
LAST MEASURE
KONVENTION FOR TEGN
FLOOR
DEL II: INSTRUKSER VEDRØRENDE MODEL
TOTAL POSITIONS
OVERSIGT OVER KAPITALGRUNDLAG (CA)
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
GENERELLE BEMÆRKNINGER
TDI - General risk
INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER
TDI - Specific Risk
OVERGANGSBESTEMMELSER OG »GRANDFATHERED« INSTRUMENTER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE (CA5)
Equities
OPLYSNINGER OM DE INDIVIDUELLE ENHEDERS BIDRAG TIL KONCERNSOLVENSEN
Equities - General risk
MODELLER FOR KREDITRISIKO
Equities - Specific Risk
INDBERETNING AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNING
Foreign Exchange risk
INDBERETNING AF MODPARTSKREDITRISIKO
Commodities risk
C 07.00 — KREDIT- OG MODPARTSKREDITRISICI OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SA)
Total amount for general risk
ANVENDELSESOMRÅDET FOR CR SA-MODELLEN
Total amount for specific risk
575/2013
of which: OTC Derivatives
EKSPONERINGSKLASSEN »INSTITUTTER«
of which: SFT
EKSPONERINGSKLASSEN »DÆKKEDE OBLIGATIONER«
Number of counterparties
EKSPONERINGSKLASSEN »CIU'ER«
of which: proxy was used to determine credit spread
KREDIT- OG MODPARTSKREDITRISICI OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR IRB)
INCURRED CVA
ANVENDELSESOMRÅDET FOR CR IRB-MODELLEN
SINGLE NAME CDS
OPDELING AF CR IRB-MODELLEN
INDEX CDS
C 08.01 — KREDIT- OG MODPARTSKREDITRISICI OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR IRB 1)
CVA risk total
C 08.02 — KREDIT- OG MODPARTSKREDITRISICI OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (OPDELING EFTER LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER (CR IRB 2-MODELLEN)
Link to CA2;r640;c010
KREDIT- OG MODPARTSKREDITRISICI OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): OPLYSNINGER MED GEOGRAFISK OPDELING (CR GB)
According to Advanced method
C 10.01 og C 10.02 — AKTIEEKSPONERINGER OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR EQU IRB 1 og CR EQU IRB 2)
Link to CA2;r650;c010
INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER (GÆLDER FOR BÅDE CR EQU IRB 1 OG CR EQU IRB 2)
According to Standardised method
C 12.00 — KREDITRISIKO: SECURITISERING — KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SEC SA)
Link to CA2;r660;c010
C 13.00 — KREDITRISIKO — SECURITISERING: KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR SEC IRB)
Link to CA2;r670;c010
C 14.00 — DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER (SEC DETAILS)
ANNEX II
MODELLER FOR OPERATIONEL RISIKO
Table of Contents
C 17.00 — OPERATIONEL RISIKO: BRUTTOTAB EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF HÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR (OPR-detaljer)
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
MODELLER FOR MARKEDSRISIKO
STRUCTURE AND CONVENTIONS
C 20.00 — MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO FOR POSITIONER TILDELT KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA CTP)
STRUCTURE
C 25.00 — KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO (CVA)
SIGN CONVENTION
Generelt består systemet af fem blokke af modeller:
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
kapitalgrundlag, oversigt over lovpligtig kapital; samlet risikoeksponering
SOLVENCY OVERVIEW (CA)
koncernsolvens, en oversigt over opfyldelsen af solvenskravene for alle individuelle enheder, der er omfattet af den indberettende enheds konsolidering
GENERAL REMARKS
kreditrisiko (herunder modparts-, udvandings- og afviklingsrisici)
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
markedsrisiko (herunder positionsrisiko i handelsbeholdningen, valutarisiko, råvarerisiko og kreditværdijusteringsrisiko)
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA 5)
operationel risiko.
DETAILED GROUP SOLVENCY I NFORMATION;
For hver model gives der retshenvisninger.
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
Yderligere detaljerede oplysninger om de mere generelle aspekter af indberetningen via hver blok af modeller, instrukser vedrørende specifikke positioner samt eksempler og valideringsregler findes i retningslinjerne til gennemførelse af det fælles indberetningssystem.
CREDIT RISK TEMPLATES
Institutter skal kun indgive de modeller, der er relevante for den anvendte tilgang til bestemmelse af kapitalgrundlagskravene.
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
Dokumentet følger de konventioner for tekst, der er beskrevet i den følgende tabel, når der henvises til kolonner, rækker og felter i modellerne.
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
Disse numeriske koder anvendes generelt i valideringsreglerne.
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SA)
Følgende generelle notation anvendes i instrukserne: Model;Række;Kolonne.
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
Ved valideringer i en model, hvor kun datapunkter fra modellen anvendes, henviser notationer ikke til en model: Række;Kolonne.
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
En asterisk viser, at validering udføres for de angivne rækker eller kolonner.
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
Beløb, der forøger kapitalgrundlaget eller kapitalkravene, indberettes som et positivt tal.
EXPOSURE CLASS ‘INSTITUTIONS’
Modsat indberettes beløb, der reducerer det samlede kapitalgrundlag eller kapitalkravet, som et negativt tal.
EXPOSURE CLASS ‘COVERED BONDS’
Hvis der er indsat et negativt fortegn (-) ved teksten ud for en post, indberettes et positivt tal ikke for den pågældende post.
EXPOSURE CLASS ‘COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS’
OVERSIGT OVER KAPITALGRUNDLAG (CA)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
CA-modeller indeholder oplysninger om søjle 1-tællere (kapitalgrundlag, kernekapital, egentlig kernekapital), nævner (kapitalgrundlagskrav) og overgangsbestemmelser og omfatter fem modeller:
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
modellen indeholder beløbet for institutternes kapitalgrundlag opdelt i de poster, der er nødvendige for at nå frem til det pågældende beløb.
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
Det beregnede kapitalgrundlag omfatter den aggregerede virkning af overgangsbestemmelser pr. kapitaltype.
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB 1)
modellen opsummerer de samlede risikoeksponeringer (som defineret i artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013).
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
modellen indeholder de procentdele, som forordning (EU) nr. 575/2013 angiver et minimumsniveau for, og andre relaterede data.
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN (CR GB)
modellen indeholder memorandumposter, der bruges til at beregne poster i CA1, og oplysninger vedrørende kapitalbuffere, jf. direktiv 2013/36/EU.
C 10.01 AND C 10.02 — EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
modellen indeholder de data, der skal bruges til at beregne virkningen af overgangsbestemmelser for kapitalgrundlaget.
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS (APPLICABLE TO BOTH CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
ophæves, når overgangsbestemmelserne udløber.
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
Modellerne gælder for alle indberettende enheder, uanset hvilke regnskabsstandarder de følger, selv om nogle poster i tælleren er specifikke for enheder, der anvender IAS/IFRS-valideringsregler.
C 13.00 — CREDIT RISK — SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
Generelt er oplysningerne i nævneren kædet sammen med de endelige resultater, der indberettes i de tilsvarende modeller til beregning af den samlede risikoeksponering.
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
Det samlede kapitalgrundlag består af forskellige typer kapital: kernekapital (tier 1-kapital — T1), som er summen af et instituts egentlige kernekapital (Common Equity Tier 1 — CET1), hybride kernekapital (additional tier 1-kapital — AT1) og supplerende kapital (tier 2-kapital — T2).
OPERATIONAL RISK TEMPLATES
Overgangsbestemmelser behandles på følgende måde i CA-modeller:
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
Posterne i CA1 er generelt før indregning af overgangsjusteringer.
MARKET RISK TEMPLATES
Det betyder, at tal i CA1-poster beregnes i henhold til de endelige bestemmelser (dvs. som om der ikke var fastlagt overgangsbestemmelser), dog med undtagelse af poster, der opsummerer virkningen af overgangsbestemmelser.
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK FOR POSITIONS ASSIGNED TO THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
For hver kapitaltype (dvs. CET1, AT1 og T2) er der tre forskellige poster, hvori alle justeringer i medfør af overgangsbestemmelser er anført.
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODEL (MKR IM)
Overgangsbestemmelser kan også påvirke underskydende hybrid kernekapital og supplerende kapital (dvs. overskuddet af fradrag i hybrid kernekapital og supplerende kapital, der er omhandlet i henholdsvis artikel 36, stk. 1, litra j), og artikel 56, litra e), i forordning (EU) nr. 575/2013, og de poster, der indeholder disse underskud, kan derfor indirekte afspejle virkningen af overgangsbestemmelser.
C 25.00 — CREDIT VALUATION ADJUSTMENT RISK (CVA)
modellen bruges kun til indberetning vedrørende overgangsbestemmelserne.
Overall, the framework consists of five blocks of templates:
Behandlingen af søjle II-kravene kan variere i EU (artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU skal gennemføres i national lovgivning).
Capital adequacy, an overview of regulatory capital; total risk exposure amount;