natgillin/translations-raw huggingface dataset:
EFTER LOFT — VÆGTEDE LANGE/KORTE NETTOPOSITIONER
Hence, the amount in this cell shall be equal to the highest of the values of ‘Maximum single loss’ in ‘Total Business lines’, which may not necessarily be equal to the highest value of ‘Maximum single loss’ across business lines in column 080.
Artikel 338 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter indregning af skønnet i forordningens artikel 335.
Sum of the five largest losses: it is the sum of the five largest losses in the whole matrix, which means that it may not necessarily be equal to neither the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in ‘Total Business lines’ nor the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in column 080.
Kapitalgrundlagskravet bestemmes som det største af i) kapitalkravet for specifik risiko, der finder anvendelse på kun de lange nettopositioner (kolonne 430), eller ii) kapitalkravet for specifik risiko, der finder anvendelse på kun de korte nettopositioner (kolonne 440).
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
Det samlede beløb af udestående positioner (i korrelationshandelsporteføljen), som indberettes af det institut, der optræder som eksponeringsleverende institut og/eller investor og/eller organiserende institut.
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
Korrelationshandelsporteføljen omfatter securitiseringer, »nth to default«-kreditderivater og evt. andre sikringspositioner, der opfylder kriterierne i artikel 338, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
Derivater af securitiseringseksponeringer, der giver en pro rata-andel, og positioner, der sikrer positioner i korrelationshandelsporteføljen, angives i rækken »Andre CTP-positioner«.
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
»Nth to default«-kreditderivater, der sikres af »nth to default«-kreditderivater i henhold til artikel 347 i forordning (EU) nr. 575/2013, indberettes her.
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
Positionerne i:
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
I denne model indberettes der oplysninger om positioner og de tilsvarende kapitalgrundlagskrav for positionsrisikoen i aktier i handelsbeholdningen opgjort efter standardmetoden.
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Artikel 327, 329, 332, 341 og 345 i forordning (EU) nr. 575/2013
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively.
Kapitalkravet skal beregnes separat for hvert nationalt marked.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LVL, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Kapitalgrundlagskrav for positionsrisiko i henhold til artikel 92, stk. 3, litra i), i forordning (EU) nr. 575/2013 og forordningens tredje del, afsnit IV, kapitel 2, afdeling 3.
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
GENEREL RISIKO
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
Positioner i aktier underlagt generel risiko (artikel 343 i forordning (EU) nr. 575/2013) og deres tilsvarende kapitalgrundlagskrav i henhold til forordningens tredje del, afsnit IV, kapitel 2, afdeling 3.
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
Begge opdelinger (021/022 og 030/040) er en opdeling vedrørende alle positioner, der er underlagt generel risiko.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328 (2) of CRR.
I række 021 og 022 skal der indberettes oplysninger om opdelingen efter instrument.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
Kun opdelingen i række 030 og 040 bruges som grundlag for beregning af kapitalgrundlagskravene.
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
Derivater, der indgår i beregningen af aktierisikoen ved positioner i handelsbeholdningen, jf. artikel 329 og 332, hvis det er relevant.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328 (2) of CRR.
Andre instrumenter end derivater, der indgår i beregningen af aktierisikoen ved positioner i handelsbeholdningen.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Børshandlede aktieindeksfutures, der er bredt diversificerede og omfattet af en særlig metode
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Børshandlede aktieindeksfutures, der er bredt diversificerede og omfattet af en særlig metode i henhold til artikel 344, stk. 1 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 92 (4) lit. b of CRR.
Disse positioner er kun underlagt generel risiko og skal derfor ikke indberettes i række (050).
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Andre positioner i aktier underlagt specifik risiko og de tilsvarende kapitalgrundlagskrav i henhold til artikel 343 og artikel 344, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk accor ding to Article 92 (3) point b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Positioner i aktier underlagt specifik risiko og de tilsvarende kapitalgrundlagskrav i henhold til artikel 342 og artikel 344, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
GENERAL RISK.
Forordning (EU) nr. 575/2013 tildeler ikke udtrykkeligt disse positioner til hverken renterisiko eller aktierisiko.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Positioner i CIU'er, hvor kapitalkrav beregnes i overensstemmelse med artikel 348, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
MATURITY BASED APPROACH
Gælder, når positioner i CIU'er eller de underliggende instrumenter ikke behandles i overensstemmelse med de metoder, der er fastsat i forordningens tredje del, afsnit IV, kapitel 5 (reference til »Anvendelse af interne modeller til at beregne kapitalgrundlagskrav«).
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339 (1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339 (9) of CRR.
Hvis den særlige metode i henhold til forordningens artikel 348, første punktum, anvendes, udgør det indberettede beløb 32 % af nettopositionen i den pågældende CIU-eksponering.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Hvis den særlige metode i henhold til forordningens artikel 348, andet punktum, anvendes, skal det indberettede beløb være det laveste af 32 % af nettopositionen i den pågældende CIU-eksponering og forskellen mellem 40 % af denne nettoposition og de kapitalgrundlagskrav, der følger af valutarisikoen i forbindelse med den pågældende CIU-eksponering.
DURATION BASED APPROACH
Hvis de specifikke metoder i artikel 350 i forordning (EU) nr. 575/2013 finder anvendelse, skal indberetningen af disse positioner følge de underliggende investeringer.
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340 (1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340 (7) of CRR.
Det betyder, at disse positioner indberettes i de relevante rækker i enten MKR SA TDI-modellen eller MKR SA EQU-modellen.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
I denne model indberettes der oplysninger om positionerne i hver valuta (herunder indberetningsvalutaen) og de tilsvarende kapitalgrundlagskrav for valuta opgjort efter standardmetoden.
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
Positionen beregnes for hver valuta (herunder euro), guld og positioner i CIU'er.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92 (3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
Memorandumposterne i modellen udfyldes separat for alle valutaer i EU's medlemsstater og følgende valutaer: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY og alle andre valutaer.
Be also aware of last sentence in Article 327 (1) of CRR.
VALUTA
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Valutakoden på tre bogstaver i henhold til ISO 4217 indberettes under blokken Memorandumposter (fra og med valuta 6).
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332 (1) point e) para 1 and 2 CRR — ‘look-through’).
Bruttopositioner som følge af aktiver, tilgodehavender og lignende poster nævnt i artikel 352, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332 (1) point e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Artikel 352, stk. 2 og 4, artikel 353 og 354 i forordning (EU) nr. 575/2013
Reporting of positions subject to Article 336 (3) CRR:
POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV (LANGE OG KORTE)
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129 (3) CRR (covered bonds).
De lange og korte nettopositioner for hver valuta beregnes ved at trække de samlede korte positioner fra de samlede lange positioner.
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
Lange nettopositioner for hver operation i en valuta adderes for at få den lange nettoposition i den pågældende valuta.
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
Korte nettopositioner for hver operation i en valuta adderes for at få den korte nettoposition i den pågældende valuta.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
Ikkematchede positioner lægges til positio ner underlagt kapitalkrav for andre valutaer (række 030) i kolonne (040) eller (050), afhængigt af om de er korte eller lange.
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV (MATCHEDE)
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Matchede positioner for snævert forbundne valutaer.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
KAPITALKRAV I RELATION TIL RISIKO (%)
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
Kapitalkravet i relation til risiko i procent, jf. definitionen i artikel 351 og 354.
Articles 348 to 350 of CRR.
Kapitalkravet for en relevant position i henhold til tredje del, afsnit IV, kapitel 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 of CRR.
SAMLEDE POSITIONER I IKKEINDBERETNINGSVALUTAER
It includes, if it is the case, the effects of applicable caps in the own funds requirements.
Positioner i ikkeindberetningsvalutaer og deres tilsvarende kapitalgrundlagskrav i henhold til artikel 92, stk. 3, litra c), nr. i), og artikel 352, stk. 2 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 (med henblik på omregning til indberetningsvalutaen).
If the particular approach according to Article 348 sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
SNÆVERT FORBUNDNE VALUTAER
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Positioner og deres tilsvarende kapitalgrundlagskrav for valutaer nævnt i artikel 354 i forordning (EU) nr. 575/2013.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
ALLE ANDRE VALUTAER (herunder CIU'er, der behandles som forskellige valutaer)
Article 329 (3) of CRR.
Positioner og deres tilsvarende kapitalgrundlagskrav for valutaer omfattet af den generelle procedure, der er omhandlet i artikel 351 og artikel 352, stk. 2 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
Indberetning af CIU'er, der behandles som separate valutaer i henhold til forordningens artikel 353:
C 19.00 — MARKET RISK: S TANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
CIU'er, der behandles som separate valuta, kan behandles på to forskellige måder med henblik på at beregne kapitalgrundlagskravene:
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/ re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
Den modificerede guldmetode, hvis det ikke vides, om CIU'ens investeringer er lange eller korte (disse CIU'er lægges til et instituts samlede nettoposition i valutaer).
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Hvis det vides, om CIU'ens investeringer er lange eller korte, lægges disse CIU'er til den samlede åbne valutaposition (lang eller kort, afhængigt af om CIU'ens investeringer er lange eller korte).
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Indberetningen af disse CIU'er følger beregningen af kapitalgrundlagskravene.
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
GULD
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Artikel 352, stk. 5 og 6, i forordning (EU) nr. 575/2013
Positions which receive a risk weight of 1.250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
De samlede positioner fordeles efter derivater, andre aktiver og passiver og ikkebalanceførte poster.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Positioner, der ikke er anført i række 110 eller 120, indberettes her.
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
Poster anført i bilag I til forordning (EU) nr. 575/2013 med undtagelse af poster, der er medtaget som værdipapirfinansieringstransaktioner og transaktioner med lang afviklingstid, eller som følger af en aftale om netting på tværs af produkter.
Article 258 of CRR.
Positioner værdisat i henhold til artikel 352 i forordning (EU) nr. 575/2013.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
MEMORANDUMPOSTER: VALUTAPOSITIONER
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
I denne model indberettes der oplysninger om positionerne i råvarer og de tilsvarende kapitalgrundlagskrav opgjort efter standardmetoden.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
ALLE POSITIONER (LANGE OG KORTE)
Article 337 (2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Lange/korte bruttopositioner, der betragtes som positioner i samme råvare i henhold til artikel 357, stk. 1 og 5, i forordning (EU) nr. 575/2013 (se også forordningens artikel 359, stk. 1).
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Som defineret i artikel 357, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
LOOK THROUGH
Nettopositioner, som i henhold til de forskellige metoder, der er omhandlet i tredje del, afsnit IV, kapitel 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, pålægges et kapitalkrav.
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Kapitalkravet for en relevant position i henhold til tredje del, afsnit IV, kapitel 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
IRB: Articles 263 (2) and (3) of CRR.
Resultatet af multiplikationen af kapitalgrundlagskravet med 12,5.
For early amortisations see Article 265 (1) and 256 (5) of CRR.
Positioner i råvarer og deres tilsvarende kapitalgrundlagskrav for markedsrisiko i henhold til artikel 92, stk. 3, litra c), nr. iii), i forordning (EU) nr. 575/2013 og forordningens tredje del, afsnit IV, kapitel 4.
Article 109 (1) sentence 2 and Article 259 (3) and (4) of CRR.
POSITIONER EFTER RÅVAREKATEGORI
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
I forbindelse med indberetning er råvarer inddelt i fire råvaregrupper som vist i tabel 2 i artikel 361 i forordning (EU) nr. 575/2013.
The IAA, based on ECAI's methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
LØBETIDSMETODE
Article 337 (3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Positioner i råvarer, der er omfattet af løbetidsmetoden omhandlet i artikel 359 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 13 (2) of CRR
UDVIDET LØBETIDSMETODE
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Positioner i råvarer, der er omfattet af den udvidede løbetidsmetode omhandlet i artikel 361 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
FORENKLET METODE
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Positioner i råvarer, der er omfattet af den forenklede omhandlet i artikel 360 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Artikel 358, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
According to Article 337 (4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (col.
Kolonner
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Multiplikationsfaktor (mc) x Gennemsnit af VaR for hver af de foregående 60 arbejdsdage (VaRavg)
Article 4 (38) of CRR.
Artikel 364, stk. 1, litra a), nr. ii), og artikel 365 i forordning (EU) nr. 575/2013
Article 4 (39) and (40) of CRR.
VaR i stresssituationer
INVESTOR
Det maksimale potentielle tab, der kan opstå som følge af en prisændring med en given sandsynlighed inden for en angivet tidshorisont, hvor input kalibreres efter historiske data fra en sammenhængende 12-måneders-periode med signifikant finansiel stress, som er relevant for instituttets portefølje.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Multiplikationsfaktor (ms) x Gennemsnit for hver af de foregående 60 arbejdsdage (SVaRavg)
SPONSOR
Artikel 364, stk. 1, litra b), nr. ii), og artikel 365, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013
Article 4 (42) of CRR.
Den seneste tilgængelige (SVaRt-1)
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Artikel 364, stk. 1, litra b), nr. i), og artikel 365, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Det maksimale potentielle tab, der kan opstå som følge af en prisændring knyttet til misligholdelses- og migreringsrisici beregnet i overensstemmelse med artikel 364, stk. 2, litra b), sammen med tredje del, afsnit IV, kapitel 5, afdeling 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 337 (4), last sentence of CRR.
Gennemsnittet af tallet over 12 uger
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column 'Type'):
Artikel 364, stk. 2, litra b), nr. ii), sammen med tredje del, afsnit IV, kapitel 5, afdeling 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
esidential mortgages;
Det seneste tal
ommercial mortgages;
Artikel 364, stk. 2, litra b), nr. i), sammen med tredje del, afsnit IV, kapitel 5, afdeling 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.
redit card receivables;
GENNEMSNITTET OVER 12 UGER OG SENESTE TAL
onsumer loans;
Artikel 364, stk. 3, litra b)
rade receivables;
Artikel 364, stk. 3, litra a)
ther assets;
Antal overskridelser for de seneste 250 arbejdsdage
ther liabilities.
Artikel 366 i forordning (EU) nr. 575/2013
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
ANTAGET KAPITALKRAV FOR CTP-BUNDVÆRDI — VÆGTEDE LANGE/KORTE NETTOPOSITIONER EFTER LOFT
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
De beløb, der indberettes, og som udgør grundlaget for beregningen af det mindste kapitalkrav for alle prisrisici, jf. artikel 364, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013, tager højde for skønnet i forordningens artikel 335, der giver et institut mulighed for at begrænse vægten og nettopositionen til det højest mulige tab forbundet med misligholdelsesrisikoen.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Svarer til den del af positions-, valuta- og råvarerisiko, der er omhandlet i artikel 363, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 kædet sammen med risikofaktorerne i forordningens artikel 367, stk. 2.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Med hensyn til kolonne 030 til 060 (VaR og Stress-VAR) er tallene i totalrækken ikke lig med opdelingen af tal for VaR/Stress-VaR i forbindelse med de relevante risikokomponenter.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Opdelingen er derfor anført i memorandumposter.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.