natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Artikel 92, stk. 3, samt artikel 95, 96 og 98 i forordning (EU) nr. 575/2013
With this item, it is achieved that the sum of items 1.1.2.1 to 1.1.2.12 is never lower than zero.
1* Heraf: Investeringsselskaber i henhold til artikel 95, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013
Then, if this item shows a positive figure, item 1.1.1.16 shall be the inverse of that figure.
For investeringsselskaber, der er omhandlet i artikel 95, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013
Additional deductions of AT1 Capital due to Article 3 CRR
1** Heraf: Investeringsselskaber i henhold til artikel 96, stk. 2, og artikel 97 i forordning (EU) nr. 575/2013
capital elements or deductions — other
Artikel 92, stk. 3, litra a) og f), i forordning (EU) nr. 575/2013
This cell shall not be used to assign capital items/deductions which are not covered by the CRR into the calculation of solvency ratios (e.g. an assignment of national capital items/deductions which are outside the scope of the CRR)!
CR SA- og SEC SA-modeller på niveauet for samlede eksponeringer.
Article 71 of CRR
Eksponeringsklasser i henhold til standardmetoden, eksklusive securitiseringspositioner
Articles 62 point (a), 63 to 65, 66 point (a), and 67 of CRR
CR SA-model på niveauet for samlede eksponeringer.
Articles 62 point (a), 63 and 65 of CRR
Eksponeringsklasserne i henhold til standardmetoden er de klasser, der er nævnt i artikel 112 i forordning (EU) nr. 575/2013, med undtagelse af securitiseringspositioner.
Article 63 points (c), (e) and (f); and article 64 of CRR
Se CR SA-modellen.
Articles 62 point (b) and 65 of CRR
Krav mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering
Article 63 point (b) (i), 66 point (a), and 67 of CRR
Securitiseringspositioner i henhold til standardmetoden
Own T2 instruments held by the reporting institution or group at the reporting date.
CR SA-model på niveauet for samlede securitiseringstyper.
Subject to exceptions in article 67 of CRR.
* Heraf: Resecuritisering
Items 1.2.1.4 to 1.2.1.4.3 do not include actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments.
CR IRB-model på niveauet for samlede eksponeringer (når egne estimater over tab givet misligholdelse og/eller konverteringsfaktorer ikke anvendes)
Actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments are reported separately in item 1.2.1.5.
Se CR IRB-modellen.
Articles 63 point (b), 66 point (a) and 67 of CRR
Selskaber — SMV'er
Tier 2 instruments included in item 1.2.1.1 held by institutions of the consolidated group.
Selskaber — Specialiseret långiver
Articles 4(1)(114), 63 point (b), 66 point (a) and 67 of CRR
Selskaber — Andre
Articles 4(1)(126), 63 point (b), 66 point (a) and 67 of CRR
IRB-metoder, når egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer anvendes
Articles 66 point (a) and 67 of CRR
CR IRB-model på niveauet for samlede eksponeringer (når egne estimater over tab givet misligholdelse og/eller konverteringsfaktorer anvendes)
According to Article 66 point (a) of CRR, ‘own Tier 2 instruments that an institution could be obliged to purchase as a result of existing contractual obligations’ shall be deducted.
Detail — Sikret ved pant i fast ejendom SMV'er
Articles 483(6) and (7), 484, 486, 488, 490 and 491 of CRR
Detail — Sikret ved pant i fast ejendom ikke-SMV'er
Amount of capital instruments transitionally grandfathered as T2.
Detail — Kvalificeret revolverende
Articles 87 and 88 of CRR
Detail — Andre SMV'er
Sum of all the amounts of qualifying own funds of subsidiaries that is included in consolidated T2.
Detail — Andre ikke-SMV'er
Adjustments to the qualifying own funds included in consolidated T2 capital due to transitional provisions.
Se CR EQU IRB-modellen
Article 62 point (d) of CRR
Securitiseringspositioner i henhold til IRB-metoden
For institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with IRB approach, this item contains the positive amounts resulting from comparing the provisions and expected losses which are eligible as T2 capital.
CR SEC IRB-model på niveauet for samlede securitiseringstyper.
Article 62 point (c) of CRR
Det indberettede beløb er den risikovægtede eksponering beregnet i henhold til artikel 156 i forordning (EU) nr. 575/2013.
For institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with standard approach, this item contains the general credit risk adjustments eligible as T2 capital.
Artikel 307-309 i forordning (EU) nr. 575/2013
Articles 4(1)(122), 66 point (b) and 68 of CRR
Artikel 92, stk. 3, litra c), nr. ii), og artikel 92, stk. 4, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013
Holdings in T2 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where there is a reciprocal cross holding that the competent authority considers to have been designed to inflate artificially the own funds of the institution.
Se CR SETT-modellen.
The amount to be reported shall be calculated on the basis of the gross long positions, and shall include Tier 2 and Tier 3 own-fund insurance items.
Artikel 92, stk. 3, litra b), nr. i), og litra c), nr. i) og ii), og artikel 92, stk. 4, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013
Articles 4(1)(27), 66 point (c), 68 to 70 and 79 of CRR
MKR SA TDI-model på niveauet for samlet valuta.
Part of holdings by the institution of instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution does not have a significant investment that has to be deducted from T2.
MKR SA EQU-model på niveauet for samlede nationale markeder.
Articles 4(1)(27), 66 point (d), 68, 69 and 79 of CRR
Se MKR SA FX-modellen.
Holdings by the institution of T2 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution has a significant investment shall be completely deducted.
Se MKR SA COM-modellen.
Articles 476 to 478 and 481 of CRR
Risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici opgjort efter interne modeller (IM)
The amount to be reported shall be directly obtained from CA5.
Se MKR IM-modellen.
Tier 2 cannot be negative, but it is possible that T2 deductions are greater than T2 Capital plus related share premium.
SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR OPERATIONELLE RISICI (OpR)
When this happens, T2 shall be equal to zero, and the excess of T2 deductions shall be deducted from AT1.
Artikel 92, stk. 3, litra e), og artikel 92, stk. 4, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013
With this item, the sum of items 1.2.1 to 1.2.13 is never lower than zero.
For investeringsselskaber omhandlet i artikel 95, stk. 2, artikel 96, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal denne post være nul.
If this item shows a positive figure, item 1.1.2.8 shall be the inverse of that figure.
OpR opgjort efter basisindikatormetoden (BIA)
T2 capital elements or deductions — other
Se OPR-modellen.
As a consequence, this row shall only be populated if a T2 capital element respective a deduction of a T2 element cannot be assigned to one of the rows 750 to 974.
Artikel 95, stk. 2, artikel 96, stk. 2, artikel 97 og artikel 98, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013
1* Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
Kun for investeringsselskaber, der er omhandlet i artikel 95, stk. 2, artikel 96, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013.
For investment firms under Article 95 (2) and Article 98 of CRR
Se også artikel 97 i forordning (EU) nr. 575/2013.
1** Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Investeringsselskaber, der er omhandlet i artikel 96 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal indberette det beløb, der er nævnt i artikel 97, ganget med 12,5.
For investment firms under Article 96 (2) and Article 97 of CRR
For investeringsselskaber, der er omhandlet i artikel 95 i forordning (EU) nr. 575/2013, gælder følgende:
Article 92(3) points (a) and (f) of CRR
Hvis det beløb, der er nævnt i artikel 95, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, er større end det beløb, der er nævnt i artikel 95, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, skal det indberettede beløb være nul.
CR SA and SEC SA templates at the level of total exposures.
Hvis det beløb, der er nævnt i artikel 95, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, er større end det beløb, der er nævnt i artikel 95, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, skal det indberettede beløb være det resultat, der fås ved at trække sidstnævnte beløb fra det førstnævnte.
SA exposure classes excluding securitisations positions
Artikel 92, stk. 3, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013.
CR SA template at the level of total exposures.
Se CVA-modellen.
The SA exposure classes are those mentioned in Article 112 of CRR excluding securitisation positions.
Kapitalgrundlagskravene i relation til kreditværdijusteringsrisiko i henhold til artikel 383 i forordning (EU) nr. 575/2013.
See CR SA template
Se CVA-modellen.
0 Exposures in default
Kapitalgrundlagskravene i relation til kreditværdijusteringsrisiko i henhold til artikel 384 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Claims on institutions and corporate with a short-term credit assessment
Kapitalgrundlagskravene i relation til kreditværdijusteringsrisiko i henhold til artikel 385 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Securitisations positions SA
Artikel 92, stk. 3, litra b), nr. ii), og artikel 395-401 i forordning (EU) nr. 575/2013
CR SEC SA template at the level of total securitisation types
Artikel 3, 458 og 500 i forordning (EU) nr. 575/2013 og risikoeksponeringer, der ikke kan tildeles en af posterne fra 1.1 til 1.7.
* Of which: resecuritisation
Institutter skal indberette de beløb, der er nødvendige, for at overholde følgende:
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are not used)
Strengere tilsynskrav, der pålægges af Kommissionen i henhold til artikel 458 og 459 i forordning (EU) nr. 575/2013.
See CR IRB template
Yderligere risikoeksponeringer, der følger af artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Corporates — SME
Denne post er ikke kædet sammen med en detaljeret model.
Corporates — Specialised Lending
Artikel 458 i forordning (EU) nr. 575/2013
Corporates — Other
* Heraf: Krav vedrørende store eksponeringer
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factor are used
** Heraf: Som følge af modificerede risikovægte til håndtering af aktivbobler inden for beboelses- og erhvervsejendomssektoren
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are used)
*** Heraf: Som følge af eksponeringer inden for den finansielle sektor
Retail — secure by real estate SME
Artikel 459 i forordning (EU) nr. 575/2013
Retail — secure by real estate non-SME
Hvis en eksponering på 100 f.eks. har en risikovægt på 20 %, og instituttet anvender en risikovægt på 50 % i medfør af forordningens artikel 3, indberettes værdien 30.
Retail — Qualifying revolving
1 Egentlig kernekapitalprocent
09 Retail — Other SME
Artikel 92, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013
Retail — Other non-SME
Den egentlige kernekapitalprocent er instituttets egentlige kernekapital udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering.
See CR EQU IRB template
2 Overskud (+)/Underskud (-) af egentlig kernekapital
Securitisations positions IRB
I denne post vises (i absolutte tal) beløbet for overskuddet eller underskuddet af egentlig kernekapital i forhold til kravet i artikel 92, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 (4,5 %), dvs. uden hensyntagen til kapitalbuffere og overgangsbestemmelser vedrørende kapitalprocenten.
CR SEC IRB template at the level of total securitisation types
3 Kernekapitalprocent
The amount to be reported is the risk weighted exposure amount as calculated according to Article 156 of CRR.
Artikel 92, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013
Articles 307 to 309 of CRR
Kernekapitalprocenten er instituttets kernekapital udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering.
Articles 92(3) point (c) (ii) and 92(4) point (b) of CRR
4 Overskud (+)/Underskud (-) af kernekapital
See CR SETT template
I denne post vises (i absolutte tal) beløbet for overskuddet eller underskuddet af kernekapital i forhold til kravet i artikel 92, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 (6 %), dvs. uden hensyntagen til kapitalbuffere og overgangsbestemmelser vedrørende kapitalprocenten.
Articles 92(3) points (b) (i) and (c) (i) and (iii), and 92(4) point (b) of CRR
5 Kapitalprocent i alt
MKR SA TDI template at the level of total currencies.
Artikel 92, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013
MKR SA EQU template at the level of total national markets.
Den samlede kapitalprocent er instituttets kapitalgrundlag udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering.
See MKR SA FX template
6 Overskud (+)/Underskud (-) af kapitalgrundlag
See MKR SA COM template
I denne post vises (i absolutte tal) beløbet for overskuddet eller underskuddet af kapitalgrundlaget i forhold til kravet i artikel 92, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 (8 %), dvs. uden hensyntagen til kapitalbuffere og overgangsbestemmelser vedrørende kapitalprocenten.
Risk exposure amount for positions, foreign exchange and commodity risks under internal models (IM)
Artikel 92, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU
See MKR IM template
Dette felt skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndigheds beslutning påvirker den egentlige kernekapitalprocent.
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR)
Artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU
Article 92(3) point (e) and 92(4) point (b) of CRR
Dette felt skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndighed beslutter, at et institut skal opfylde en højere målkapitalprocent for egentlig kernekapital.
For investment firms under Article 95 (2), Article 96 (2) and Article 98 of CRR this element shall be zero.
Artikel 92, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU
OpR Basic Indicator approach (BIA)
Dette felt skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndigheds beslutning påvirker kernekapitalprocenten.
See OPR template
Dette felt skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndighed beslutter, at et institut skal opfylde en højere målkapitalprocent for kernekapital.
OpR Standardised (TSA)/Alternative Standardised (ASA) approaches
Artikel 92, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU
Articles 95(2), 96(2), 97 and 98(1) point (a) of CRR
Dette felt skal kun udfyldes, hvis en kompetent m yndigheds beslutning påvirker den samlede kapitalprocent.
Only for investment firms under Article 95 (2), Article 96 (2) and Article 98 of CRR.
Dette felt skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndighed beslutter, at et institut skal opfylde en højere målkapitalprocent for samlet kapital.
See also Article 97 of CRR
Det indberettede beløb skal være det samme som det, der er opført på balancen.
Investment firms under Article 96 of CRR shall report the amount referred to in Article 97 multiplied by 12.5.
Artikel 39 i forordning (EU) nr. 575/2013
Investment firms under Article 95 of CRR shall report:
Udskudte skatteaktiver, som ikke afhænger af fremtidig rentabilitet og derfor er genstand for risikovægtning.
If the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR, the amount to be reported is zero.
Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet, men ikke skyldes midlertidige forskelle, og dermed ikke er genstand for nogen tærskel (dvs. fratrækkes den egentlige kernekapital).
If the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR, the amount to be reported is the result of subtracting the latter amount from the former.
Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, hvorfor deres fradrag i den egentlige kernekapital er underlagt tærsklerne på 10 % og 17,65 % i artikel 48 i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 92(3) point (d) of CRR See CVA template.
2 Samlede udskudte skatteforpligtelser
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 383 of CRR.
Artikel 38, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013
See CVA template.
Udskudte skatteforpligtelser, for hvilke betingelserne i artikel 38, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 ikke er opfyldt.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 384 of CRR.
Denne post skal derfor indeholde de udskudte skatteforpligtelser, der reducerer værdien af goodwill, andre immaterielle aktiver eller aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser, som skal fratrækkes, der indberettes i henholdsvis CA1-post 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 og 1.1.1.14.2.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 385 of CRR.
Artikel 38 i forordning (EU) nr. 575/2013
Articles 92(3) point (b) (ii) and 395 to 401 of CRR
Artikel 38, stk. 3-5, i forordning (EU) nr. 575/2013
Articles 3, 458 and 459 of CRR and risk exposure amounts which cannot be assigned to one of the items from 1.1 to 1.7.
Udskudte skatteforpligtelser, der kan reducere værdien af udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet i henhold til artikel 38, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, og ikke er tildelt udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, jf. forordningens artikel 38, stk. 5.
Institutions shall report the amounts needed to comply with the following:
Udskudte skatteforpligtelser, der kan reducere værdien af udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet i henhold til artikel 38, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, og er tildelt udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, jf. forordningens artikel 38, stk. 5.
Stricter prudential requirements imposed by the Commission, in accordance with Article 458 and 459 of CRR
Artikel 36, stk. 1, litra d), artikel 62, litra d), artikel 158 og 159 i forordning (EU) nr. 575/2013
Additional risk exposure amounts due to Article 3 CRR
Denne post indberettes kun af institutter, der anvender IRB-metoden.
This item does not have a link to a details template.
Artikel 159 i forordning (EU) nr. 575/2013
Article 458 of CRR
Artikel 34, 110 og 159 i forordning (EU) nr. 575/2013
* Of which: requirements for large exposures
Artikel 158, stk. 5, 6 og 10, samt artikel 159 i forordning (EU) nr. 575/2013
** Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
Kun det forventede tab tilhørende ikkemisligholdte eksponeringer indberettes.
*** Of which: Of which: due to intra financial sector exposures
4 Overskud (+) eller underskud (-) af specifikke kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab til misligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden
Article 459 of CRR
Kun det forventede tab tilhørende misligholdte eksponeringer indberettes.
The additional risk exposure amount has to be reported. shall only include the additional amounts (e.g. if an exposure of 100 has a risk-weight of 20 % and the institutions applies a risk weight of 50 % based on article 3 CRR, the amount to be reported is 30).
5 Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for overskuddet af hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital
1 CET1 Capital ratio
For institutter, der anvender IRB-metoden, er der i henhold til artikel 62, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsat et loft på 0,6 % af de risikovægtede eksponeringer beregnet i henhold til IRB-metoden for overskuddet af hensættelser, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital.
Article 92(2) point (a) of CRR
Det beløb, der skal indberettes i denne post, er den risikovægtede eksponering (dvs. ikke ganget med 0,6 %), som er grundlaget for beregningen af loftet.
The CET1 capital ratio is the CET1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
6 Samlede bruttohensættelser, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital
2 Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital
Denne post indeholder de generelle kreditrisikojusteringer, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital, inden loftet.
This item shows, in absolute figures, the amount of CET1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (a) of CRR (4,5 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Det indberettede beløb skal være før indregning af skatteeffekten.
3 T1 Capital ratio
7 Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital
Article 92(2) point (b) of CRR
I henhold til artikel 62, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 er der fastsat et loft for kreditrisikojusteringer, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital, på 1,25 % af de risikovægtede eksponeringer.
The T1 capital ratio is the T1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Det beløb, der skal indberettes i denne post, er den risikovægtede eksponering (dvs. ikke ganget med 1,25 %), som er grundlaget for beregningen af loftet.
4 Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital
8 Tærskel for ikkefradragsberettigede besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer
This item shows, in absolute figures, the amount of T1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (b) of CRR (6 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Artikel 46, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013
5 Total capital ratio
Denne post indeholder den tærskel, op til hvilken besiddelser i en enhed i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, ikke fratrækkes.
Article 92(2) point (c) of CRR
Beløbet beregnes ved at lægge alle de poster, som er grundlaget for tærsklen, sammen, og summen ganges derefter med 10 %.
The total capital ratio is the own funds of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
9 Tærskel på 10 % for kernekapital
6 Surplus(+)/Deficit(-) of total capital
Artikel 48, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EU) nr. 575/2013
This item shows, in absolute figures, the amount of own funds surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (c) of CRR (8 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Denne post indeholder tærsklen på 10 % for besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, og for udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle.
Article 92(2) point (a) of CRR and Article 104 (2) CRD IV
Beløbet beregnes ved at lægge alle de poster, som er grundlaget for tærsklen, sammen, og summen ganges derefter med 10 %.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the CET1 capital ratio.
10 Tærskel på 17,65 % for kernekapital
Article 104 (2) CRD IV
Denne post indeholder tærsklen på 17,65 % for besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, og for udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, som skal anvendes efter tærsklen på 10 %.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target CET1capital ratio.
Tærsklen beregnes således, at beløbet for de to poster, der indregnes, ikke overstiger 15 % af den egentlige kernekapital beregnet efter alle fradrag, men uden justeringer som følge af overgangsbestemmelser.
Article 92(2) point (b) of CRR and Article 104 (2) CRD IV
11 Kvalificeret kapital, for så vidt angår kvalificerede andele uden for den finansielle sektor og store eksponeringer
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the T1 capital ratio.