natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Hvis instituttet primært anvender en ekstern rating til sin interne ratingfordeling, skal det sørge for også at inddrage andre relevante oplysninger.
If an institution uses an external rating as a primary factor determining an internal rating assignment, the institution shall ensure that it considers other relevant information.
Fordeling af eksponeringer
Assignment of exposures
Fordelingen af erhvervseksponeringer, eksponeringer mod institutter, centralregeringer og centralbanker og aktieeksponeringer, hvis instituttet anvender PD/LGD-metoden i artikel 150, stk. 3, skal opfylde følgende kriterier:
For exposures to corporates, institutions and central governments and central banks, and for equity exposures where an institution uses the PD/LGD approach set out in Article 155(3), assignment of exposures shall be carried out in accordance with the following criteria:
De enkelte låntagere fordeles i en låntagerratingklasse som led i kreditbevillingsprocessen.
each obligor shall be assigned to an obligor grade as part of the credit approval process;
For de eksponeringer, hvor instituttet har fået tilladelse af den kompetente myndighed, jf. artikel 143, til at benytte egne LGD-estimater og konverteringsfaktorer, skal de enkelte eksponeringer også fordeles i facilitetsratingklasser som led i kreditbevillingsprocessen.
for those exposures for which an institution has received the permission of the competent authority to use own estimates of LGDs and conversion factors pursuant to Article 143, each exposure shall also be assigned to a facility grade as part of the credit approval process;
Institutter, som anvender de metoder, der er anført i artikel 153, stk. 5, til risikovægtning af specialiseret långivning, skal fordele hver af disse eksponeringer til en ratingklasse i overensstemmelse med artikel 170, stk. 2.
institutions using the methods set out in Article 153(5) for assigning risk weights for specialised lending exposures shall assign each of these exposures to a grade in accordance with Article 170(2);
Alle juridiske enheder, som instituttet er eksponeret mod, skal rates særskilt.
each separate legal entity to which the institution is exposed shall be separately rated.
Instituttet skal have en passende politik for behandling af individuelle låntagerkunder og grupper af indbyrdes forbundne kunder.
An institution shall have appropriate policies regarding the treatment of individual obligor clients and groups of connected clients;
landeoverførselsrisici, afhængigt af om eksponeringerne er denomineret i lokal eller udenlandsk valuta
country transfer risk, this being dependent on whether the exposures are denominated in local or foreign currency;
behandlingen af de garantier, der stilles i tilknytning til en eksponering, kan give anledning til, at eksponeringen fordeles i en anden låntagerratingklasse
the treatment of associated guarantees to an exposure may be reflected in an adjusted assignment to an obligor grade;
forbrugerbeskyttelse, bankhemmelighed eller anden lovgivning hindrer udvekslingen af kundeoplysninger.
consumer protection, bank secrecy or other legislation prohibit the exchange of client data.
De enkelte eksponeringer fordeles i forbindelse med detaileksponeringer i en ratingklasse eller en pulje som led i kreditbevillingsproceduren.
For retail exposures, each exposure shall be assigned to a grade or a pool as part of the credit approval process.
Institutterne skal i forbindelse med fordelinger i ratingklasser og puljer oplyse, i hvilke tilfælde man kan beslutte at tilsidesætte (override) de input eller output, der indgår i ratingprocessen, og hvilke medarbejdere der har til opgave at godkende disse tilsidesættelser.
For grade and pool assignments institutions shall document the situations in which human judgement may override the inputs or outputs of the assignment process and the personnel responsible for approving these overrides.
Institutterne skal dokumentere disse tilsidesættelser og notere de ansvarlige medarbejdere.
Institutions shall document these overrides and note down the personnel responsible.
Institutterne skal analysere udviklingen for de eksponeringer, hvis rating er blevet tilsidesat.
Institutions shall analyse the performance of the exposures whose assignments have been overridden.
Denne analyse skal inkludere en vurdering af udviklingen i eksponeringer, hvis rating er blevet tilsidesat af en bestemt person, idet al personale skal dækkes.
This analysis shall include an assessment of the performance of exposures whose rating has been overridden by a particular person, accounting for all the responsible personnel.
Ratingprocessen for erhvervseksponeringer, for eksponeringer mod institutter samt centralregeringer og centralbanker og for aktieeksponeringer, hvis instituttet anvender PD/LGD-metoden i artikel 155, stk. 3, skal opfylde følgende integritetskrav:
For exposures to corporates, institutions and central governments and central banks, and for equity exposures where an institution uses the PD/LGD approach set out in Article 155(3), the assignment process shall meet the following requirements of integrity:
Ratings og regelmæssige gennemgange af ratings skal foretages eller godkendes af en uafhængig part, som ikke har direkte gavn af de beslutninger, der træffes om ydelse af lån.
Assignments and periodic reviews of assignments shall be completed or approved by an independent party that does not directly benefit from decisions to extend the credit;
Institutterne skal gennemgå deres ratings mindst én gang om året og justere ratingen, hvis resultatet af gennemgangen ikke retfærdiggør overførslen af den aktuelle rating.
Institutions shall review assignments at least annually and adjust the assignment where the result of the review does not justify carrying forward the current assignment.
Der skal foretages hyppigere gennemgang for låntagere i højrisikogruppen og for problematiske eksponeringer.
High risk obligors and problem exposures shall be subject to more frequent review.
Institutter skal foretage en ny rating, hvis der fremkommer væsentlige oplysninger om låntageren eller eksponeringen.
Institutions shall undertake a new assignment if material information on the obligor or exposure becomes available;
Et institut skal indføre effektive metoder til tilvejebringelse og ajourføring af relevante oplysninger om låntagernes karakteristika, som indvirker på sandsynligheden for misligholdelse (PD), og om transaktionernes karakteristika, som indvirker på tab givet misligholdelse (LGD) eller konverteringsfaktorer.
An institution shall have an effective process to obtain and update relevant information on obligor characteristics that affect PDs, and on transaction characteristics that affect LGDs or conversion factors.
Et institut skal i forbindelse med detaileksponeringer mindst én gang om året gennemgå ratingen af låntagere og faciliteter og justere ratingen, hvis resultatet af gennemgangen ikke retfærdiggør overførslen af den aktuelle rating, eller i givet fald revidere tabskarakteristika og status med hensyn til overtrædelser af kontraktvilkår for de enkelte risikopuljer.
For retail exposures, an institution shall at least annually review obligor and facility assignments and adjust the assignment where the result of the review does not justify carrying forward the current assignment, or review the loss characteristics and delinquency status of each identified risk pool, whichever applicable.
Instituttet skal også mindst én gang om året gennemgå et repræsentativt udsnit af de enkelte eksponeringer i hver pulje for at sikre sig, at eksponeringerne stadig befinder sig i den rigtige pulje, og justere ratingen, hvis resultatet af gennemgangen ikke retfærdiggør overførslen af den aktuelle rating.
An institution shall also at least annually review in a representative sample the status of individual exposures within each pool as a means of ensuring that exposures continue to be assigned to the correct pool, and adjust the assignment where the result of the review does not justify carrying forward the current assignment.
EBA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for de kompetente myndigheders metoder til vurdering af ratingprocessens integritet og den regelmæssige og uafhængige vurdering af risici.
EBA shall develop draft regulatory technical standards for the methodologies of the competent authorities to assess the integrity of the assignment process and the regular and independent assessment of risks.
Institutter, der anvender statistiske modeller og andre mekaniske metoder til fordeling af eksponeringer i låntager- eller facilitetsratingklasser eller -puljer, skal opfylde følgende krav:
If an institution uses statistical models and other mechanical methods to assign exposures to obligors or facilities grades or pools, the following requirements shall be met:
Modellen skal gøre det muligt at opstille præcise prognoser, og den må ikke fordreje kapitalkravene.
the model shall have good predictive power and capital requirements shall not be distorted as a result of its use.
Modellen må ikke være behæftet med alvorlige systematiske fejl ("bias").
The model shall not have material biases;
Instituttet skal iværksætte en metode til analyse af de data, der anvendes i modellen, hvilket omfatter en vurdering af, om dataene er nøjagtige, fuldstændige og hensigtsmæssige.
the institution shall have in place a process for vetting data inputs into the model, which includes an assessment of the accuracy, completeness and appropriateness of the data;
De data, der indgår i modellen, skal være repræsentative for alle instituttets nuværende låntagere eller eksponeringer.
the data used to build the model shall be representative of the population of the institution's actual obligors or exposures;
Instituttet skal foretage regelmæssig modelvalidering, herunder overvåge modellens funktion og stabilitet, gennemgå modelspecifikationer og sammenholde modeloutput med faktiske observationer.
the institution shall have a regular cycle of model validation that includes monitoring of model performance and stability; review of model specification; and testing of model outputs against outcomes;
Instituttet skal understøtte den statistiske model ved hjælp af menneskelige beslutninger og kontrolforanstaltninger med henblik på at revidere de modelbaserede ratings og sikre, at modellerne anvendes på en hensigtsmæssig måde.
the institution shall complement the statistical model by human judgement and human oversight to review model-based assignments and to ensure that the models are used appropriately.
Gennemgangsprocedurerne skal sigte mod at afdække og begrænse fejl, der skyldes svagheder ved modellen.
Review procedures shall aim at finding and limiting errors associated with model weaknesses.
Instituttet skal gøre rede for, hvordan menneskelige beslutninger og modelresultater skal kombineres.
The institution shall document how human judgement and model results are to be combined.
Institutterne skal dokumentere, hvordan deres ratingsystemer er udformet og fungerer i praksis.
The institutions shall document the design and operational details of its rating systems.
Denne dokumentation skal vise, at kravene i denne afdeling er opfyldt, og belyse emner som porteføljespredning, ratingkriterier, hvilke opgaver der varetages af de parter, der rater låntagere og eksponeringer, hyppighed for gennemgang af ratings og ledelsesmæssig kontrol med ratingprocessen.
The documentation shall provide evidence of compliance with the requirements in this Section, and address topics including portfolio differentiation, rating criteria, responsibilities of parties that rate obligors and exposures, frequency of assignment reviews, and management oversight of the rating process.
Instituttet skal dokumentere grundlaget for dets valg af ratingkriterier og den analyse, der har motiveret dette valg.
The institution shall document the rationale for and analysis supporting its choice of rating criteria.
Instituttet skal dokumentere alle større ændringer i risikoratingprocessen og angive, hvilke ændringer der er foretaget i risikoratingprocessen efter de kompetente myndigheders seneste gennemgang.
An institution shall document all major changes in the risk rating process, and such documentation shall support identification of changes made to the risk rating process subsequent to the last review by the competent authorities.
Institutterne skal dokumentere de specifikke definitioner af misligholdelse og tab, som anvendes internt, og sikre, at de stemmer overens med definitionerne i denne forordning.
The institutions shall document the specific definitions of default and loss used internally and ensure consistency with the definitions set out in this Regulation.
Hvis instituttet benytter statistiske modeller i ratingprocessen, skal det dokumentere sine metoder.
Where the institution employs statistical models in the rating process, the institution shall document their methodologies.
indeholde en detaljeret beskrivelse af de teorier, antagelser og matematiske og empiriske faktorer, der ligger til grund for fordelingen af estimater på ratingklasser, individuelle låntagere, eksponeringer eller puljer, og den eller de datakilder, der er anvendt til estimering af modellen
provide a detailed outline of the theory, assumptions and mathematical and empirical basis of the assignment of estimates to grades, individual obligors, exposures, or pools, and the data source(s) used to estimate the model;
sigte mod at iværksætte en stringent statistisk proces, der inkluderer "out-of-time"- og "out-of-sample"-funktionstest, til validering af modellen
establish a rigorous statistical process including out-of-time and out-of-sample performance tests for validating the model;
Instituttet skal over for den kompetente myndighed godtgøre, at kravene i denne artikel er opfyldt, hvis det har købt et ratingsystem eller en model anvendt i et ratingsystem, af en tredjepart, og nævnte sælger nægter at give instituttet adgang til eller begrænser dets adgang til oplysninger om nævnte ratingsystem eller models metodologi eller underliggende data, som anvendes til at udvikle nævnte metodologi eller model, med den begrundelse, at sådanne oplysninger er fortrolige.
An institution shall demonstrate to the satisfaction of the competent authority that the requirements of this Article are met, where an institution has obtained a rating system, or model used within a rating system, from a third-party vendor and that vendor refuses or restricts the access of the institution to information pertaining to the methodology of that rating system or model, or underlying data used to develop that methodology or model, on the basis that such information is proprietary.
Institutterne skal indsamle og opbevare data om aspekter vedrørende deres interne ratings, jf. ottende del.
Institutions shall collect and store data on aspects of their internal ratings as required under Part Eight.
Institutterne skal i forbindelse med erhvervseksponeringer, eksponering mod institutter samt centralregeringer og centralbanker og aktieeksponeringer, hvis instituttet anvender PD/LGD-metoden i artikel 155, stk. 3, indsamle og opbevare:
For exposures to corporates, institutions and central governments and central banks, and for equity exposures where an institution uses the PD/LGD approach set out in Article 155(3), institutions shall collect and store:
oplysninger om misligholdende låntagere og misligholdte eksponeringer
the identity of obligors and exposures that defaulted;
oplysninger om tidspunktet for og omstændighederne i forbindelse med sådanne misligholdelser
the date and circumstances of such defaults;
data vedrørende sandsynligheden for misligholdelse (PD) og den faktiske misligholdelse for de enkelte ratingklasser og migrering mellem ratingklasser.
data on the PDs and realised default rates associated with rating grades and ratings migration.
Institutter, der ikke benytter deres egne estimater af tab givet misligholdelse (LGD) og konverteringsfaktorer, skal indsamle og opbevare data vedrørende sammenligninger af de faktiske tab givet misligholdelse med værdierne i artikel 161, stk. 1, og sammenligninger af de faktiske konverteringsfaktorer med værdierne i artikel 166, stk. 8.
Institutions not using own estimates of LGDs and conversion factors shall collect and store data on comparisons of realised LGDs to the values as set out in Article 161(1) and realised conversion factors to the values as set out in Article 166(8).
Institutter, der benytter deres egne estimater af tab givet misligholdelse (LGD) og konverteringsfaktorer, skal indsamle og opbevare:
Institutions using own estimates of LGDs and conversion factors shall collect and store:
fyldestgørende data vedrørende tidligere ratings af faciliteter samt estimater af tab givet misligholdelse (LGD) og konverteringsfaktorer i forbindelse med de enkelte ratingskalaer
complete histories of data on the facility ratings and LGD and conversion factor estimates associated with each rating scale;
nøgledata og oplysninger om den metodologi, der har dannet grundlag for ratings af faciliteter samt estimater af tab givet misligholdelse (LGD) og konverteringsfaktorer
the key data and methodology used to derive the facility ratings and LGD and conversion factor estimates;
oplysninger om, hvem der har ratet faciliteten, og hvem der har tilvejebragt estimater af tab givet misligholdelse (LGD) og konverteringsfaktorer
the person who assigned the facility rating and the person who provided LGD and conversion factor estimates;
data vedrørende estimerede og faktiske tab givet misligholdelse (LGD) og konverteringsfaktorer i forbindelse med hver misligholdt eksponering
data on the estimated and realised LGDs and conversion factors associated with each defaulted exposure;
data vedrørende tab givet misligholdelse (LGD) for eksponeringer før og efter vurdering af virkningerne af en garanti eller et kreditderivat, såfremt instituttet tager hensyn til garantiers eller kreditderivaters kreditrisikobegrænsende virkninger ved beregningen af tab givet misligholdelse (LGD)
data on the LGD of the exposure before and after evaluation of the effects of a guarantee/or credit derivative, for those institutions that reflect the credit risk mitigating effects of guarantees or credit derivatives through LGD;
data vedrørende tabskomponenter for hver misligholdt eksponering.
data on the components of loss for each defaulted exposure.
Institutterne skal i forbindelse med detaileksponeringer indsamle og opbevare:
For retail exposures, institutions shall collect and store:
de data, der anvendes ved fordelingen af eksponeringer i ratingklasser eller puljer
data used in the process of allocating exposures to grades or pools;
data vedrørende estimater af sandsynlighed for misligholdelse (PD), tab givet misligholdelse (LGD) og konverteringsfaktorer for de respektive ratingklasser eller puljer af eksponeringer
data on the estimated PDs, LGDs and conversion factors associated with grades or pools of exposures;
data vedrørende de ratingklasser eller puljer, som misligholdte eksponeringer blev henført til i det år, der gik forud for misligholdelsen, samt de faktiske tab givet misligholdelse (LGD) og konverteringsfaktorer
for defaulted exposures, data on the grades or pools to which the exposure was assigned over the year prior to default and the realised outcomes on LGD and conversion factor;
data vedrørende tabsprocenter for kvalificerede revolverende detaileksponeringer.
data on loss rates for qualifying revolving retail exposures.
Instituttet skal indføre velfunderet procedurer for stresstest til brug ved vurderingen af kapitalgrundlaget.
An institution shall have in place sound stress testing processes for use in the assessment of its capital adequacy.
Stresstest skal sigte mod at afdække eventuelle begivenheder eller fremtidige ændringer i de økonomiske forhold, som kunne påvirke instituttets krediteksponering i negativ retning, og at vurdere instituttets evne til at modstå sådanne ændringer.
Stress testing shall involve identifying possible events or future changes in economic conditions that could have unfavourable effects on an institution's credit exposures and assessment of the institution's ability to withstand such changes.
Instituttet skal regelmæssigt gennemføre en stresstest af kreditrisici for at vurdere, hvordan bestemte forhold vil indvirke på dets samlede kapitaldækning for kreditrisici.
An institution shall regularly perform a credit risk stress test to assess the effect of certain specific conditions on its total capital requirements for credit risk.
Den anvendte test skal udvælges af instituttet og underkastes tilsynsmæssig kontrol.
The test shall be one chosen by the institution, subject to supervisory review.
Den anvendte test skal være meningsfuld og indbefatte virkningerne af alvorlige, men sandsynlige recessionsscenarier.
The test to be employed shall be meaningful and consider the effects of severe, but plausible, recession scenarios.
Instituttet skal vurdere migreringer i instituttets ratings under stresstestscenarier.
An institution shall assess migration in its ratings under the stress test scenarios.
De stresstestede porteføljer skal omfatte den altovervejende del af instituttets samlede eksponering.
Stressed portfolios shall contain the vast majority of an institution's total exposure.
Institutter, der anvender fremgangsmåden i artikel 153, stk. 3, skal som led i deres stresstestsystem undersøge virkningen af en forringelse af den kreditværdighed, der tillægges udbydere af kreditrisikoafdækning og navnlig udbydere af kreditrisikoafdækning, som ikke overholder anerkendelseskriterierne.
Institutions using the treatment set out in Article 153(3) shall consider as part of their stress testing framework the impact of a deterioration in the credit quality of protection providers, in particular the impact of protection providers falling outside the eligibility criteria.
Kvantificering af risici
Risk quantification
Låntageres misligholdelse
Default of an obligor
Det betragtes som en misligholdelse fra en bestemt låntagers side, hvis en af eller begge de følgende begivenheder har fundet sted:
A default shall be considered to have occurred with regard to a particular obligor when either or both of the following have taken place:
Instituttet anser det for usandsynligt, at låntageren vil indfri alle sine gældsforpligtelser over for instituttet, moderselskabet eller et af dets datterselskaber, uden at instituttet griber til foranstaltninger, så som at realisere en eventuel sikkerhed.
the institution considers that the obligor is unlikely to pay its credit obligations to the institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries in full, without recourse by the institution to actions such as realising security;
Låntageren har i over 90 dage været i restance med en væsentlig gældsforpligtelse over for instituttet, moderselskabet eller et af dets datterselskaber.
the obligor is past due more than 90 days on any material credit obligation to the institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries.
De kompetente myndigheder kan erstatte de 90 dage med 180 dage for eksponeringer sikret ved pant i beboelsesejendomme eller SMV-erhvervsejendomme i detaileksponeringsklassen samt for eksponeringer mod offentlige enheder.
Competent authorities may replace the 90 days with 180 days for exposures secured by residential or SME commercial real estate in the retail exposure class, as well as exposures to public sector entities).
De 180 dage gælder ikke med henblik på artikel 127.
The 180 days shall not apply for the purposes of Article 127.
I forbindelse med detaileksponeringer kan institutterne anvende definitionen af misligholdelse i litra a) og b) i første afsnit på en individuel kreditfacilitet snarere end i forbindelse med en låntagers samlede forpligtelser.
In the case of retail exposures, institutions may apply the definition of default laid down in points (a) and (b) of the first subparagraph at the level of an individual credit facility rather than in relation to the total obligations of a borrower.
Med henblik på stk. 1, litra b), gælder følgende:
The following shall apply for the purposes of point (b) of paragraph 1: