natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Artikel 223, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 575/2013
In this latter case the nominal amount of the contract shall be reported as the Original exposure pre conversion factors in the line for ‘Other risk weights’ (the risk weight used shall be that specified by the sum indicated under Article 134 (6) of CRR.
Det beløb, der skal indberettes, er resultatet af volatilitetsjusteringen af eksponeringen (Eva-E) = E*He.
In a second step, as a consequence of credit risk mitigation techniques with substitution effects, exposures shall be reallocated to the exposure class of the protection provider.
(-) Justeret værdi af finansiel sikkerhed (Cvam)
DECISION TREE ON HOW TO ASSIGN THE ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS TO THE EXPOSURE CLASSES OF THE STANDARDISED APPROACH ACCORDING TO CRR
Artikel 239, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Clarifications on the scope of some specific exposure classes referred to in Article 112 of CRR
Finansielle instrumenter og råvarer kan indgå i handelsbeholdningen som gyldig sikkerhedsstillelse i henhold til artikel 299, stk. 2, litra c)-f), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Exposure Class ‘Institutions’
Det beløb, der skal indberettes, svarer til Cvam= C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Reporting of intra-group exposures according to Article 113 (6) to (7) of CRR shall be done as follows:
En definition af C, Hc, Hfx, t, T og t* findes i tredje del, afsnit II, kapitel 4, afdeling 4 og 5, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Exposures which fulfil the requirements of Article 113 (7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
Heraf: Volatilitets- og løbetidsjusteringer
According Article 113 (6) and (7) of CRR ‘an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.’
Artikel 223, stk. 1, og artikel 239, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013
This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12 (1) of Directive 83/349/EEC.
Det beløb, der skal indberettes, er den samlede virkning af volatilitets- og løbetidsjusteringer (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], hvor virkningen af volatilitetsjustering er (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1], og virkningen af løbetidsjustering er (Cvam-Cva)= C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Therefore intra-group exposures shall be reported in the corresponding exposure class.
Fuldt justeret eksponeringsværdi (E*)
Exposure Class ‘Covered Bonds’
Artikel 220, stk. 4, artikel 223, stk. 2-5, og artikel 228, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013
The assignment of SA exposures to the exposure class ‘covered bonds’ shall be done as follows:
Opdeling af fuldt justeret eksponeringsværdi af ikkebalanceførte poster efter konverteringsfaktor
Bonds as defined in Article 52 (4) of Directive 2009/65/EC shall fulfil the requirements of Article 129 (1) to (2) of CRR to be classified in the exposure class ‘Covered Bonds’.
Artikel 111, stk. 1, og artikel 4(56) i forordning (EU) nr. 575/2013.
The fulfilment of those requirements has to be checked in each case.
Se også artikel 222, stk. 3, og artikel 228, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Nevertheless, bonds according to Article 52 (4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class ‘Covered Bonds’ because of Article 129 (6) of CRR.
Eksponeringens værdi
Exposure class ‘Collective Investment Undertakings’
Tredje del, afsnit II, kapitel 4, afdeling 4, i forordning (EU) nr. 575/2013
Where the possibility according to Article 132 (5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111 (1) sentence 1 of CRR.
Eksponeringsværdi efter hensyntagen til værdijusteringer, alle foranstaltninger til kreditrisikoreduktion og kreditkonverteringsfaktorer, der skal tildeles risikovægte i henhold til artikel 113, og tredje del, afsnit II, kapitel 2, afdeling 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Exposure value without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111 (2) of CRR:
Heraf: Som følge af modpartskreditrisiko
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92 (3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
For derivater, genkøbstransaktioner, indlåns- eller udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer, transaktioner med lang afviklingstid og margenlånetransaktioner opgjort i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 6, i forordning (EU) nr. 575/2013, skal eksponeringsværdien for modpartskreditrisiko beregnes efter de metoder, der er fastsat i forordningens tredje del, afsnit II, kapitel 6, afdeling 2-5.
Exposure values for leases are subject to Article 134 (7) of CRR.
Risikovægtet eksponering før anvendelse af støttefaktor for SMV'er
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
Artikel 113, stk. 1-5, i forordning (EU) nr. 575/2013, uden hensyntagen til støttefaktoren for SMV'er omhandlet i forordningens artikel 501.
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/ or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220 (4) of CRR shall be included in column 010.
Risikovægtet eksponering efter anvendelse af støttefaktor for SMV'er
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
Artikel 113, stk. 1-5, i forordning (EU) nr. 575/2013, efter hensyntagen til støttefaktoren for SMV'er omhandlet i forordningens artikel 501.
Article 307 and 310 of CRR
Heraf: med kreditvurdering foretaget af udpeget ECAI
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
Heraf: med kreditvurdering fra centralregering
Article 24 and 110 of CRR
Denne række skal kun udfyldes for Samlede eksponeringer og eksponeringsklasserne for detail, selskaber og sikret ved pant i fast ejendom.
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
Alle eksponeringer mod SMV'er skal indberettes her.
Exposure net of value adjustments and provisions
Heraf: SMV'er omfattet af støttefaktor for SMV'er
Sum of columns 010 and 030.
Denne række skal kun udfyldes for Samlede eksponeringer og eksponeringsklasserne for detail, selskaber og sikret ved pant i fast ejendom.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4 (57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Kun eksponeringer mod SMV'er, der opfylder kravene i artikel 501 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal indberettes her.
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Heraf: Sikret ved pant i fast ejendom — Beboelsesejendomme
Items to be reported here:
Artikel 125 i forordning (EU) nr. 575/2013
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Indberettes kun i eksponeringsklassen »Sikret ved pant i fast ejendom«.
eligible unfunded credit protection.
Eksponeringer, der behandles i henhold til artikel 150, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Please also see instructions of point 4.1.1.
heraf: Eksponeringer, der er opgøres efter standardmetoden med forudgående tilladelse til at udføre trinvis IRB-implementering
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
Eksponeringer, der behandles i henhold til artikel 148, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 235 of CRR
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSTYPE
Article 239 (3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Det indberettende instituts positioner i »anlægsbeholdningen« skal i overensstemmelse med kriterierne nedenfor opdeles i balanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko, ikkebalanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko og eksponeringer underlagt modpartskreditrisiko.
Guarantees
Aktiver nævnt i artikel 24 i forordning (EU) nr. 575/2013, som ikke er inkluderet i andre kategorier.
Article 203 of CRR
Eksponeringer, der er balanceførte poster, og som er medtaget som værdipapirfinansieringstransaktioner, derivater og transaktioner med lang afviklingstid, eller som følger af en aftale om netting på tværs af produkter, skal indberettes i række 040, 060 og 080 og skal derfor ikke indberettes i denne række.
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4 (59) of CRR different from Credit Derivatives.
Leveringsrisiko (free deliveries) i henhold til artikel 379, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 (hvis ikke fratrukket) udgør ikke en balanceført post, men skal alligevel indberettes i denne række.
Credit derivatives
Eksponeringer, der opstår som følge af aktiver, der er posteret til en CCP, jf. artikel 4(90) i forordning (EU) nr. 575/2013, og eksponeringer mod misligholdelsesfonde, jf. forordningens artikel 4(89), medtages, hvis de ikke er indberettet i række 030.
Article 204 of CRR.
Ikkebalanceførte positioner omfatter de poster, der er anført i bilag I til forordning (EU) nr. 575/2013.
Funded credit protection
Eksponeringer, der er ikkebalanceførte poster, og som er medtaget som værdipapirfinansieringstransaktioner, derivater og transaktioner med lang afviklingstid, eller som følger af en aftale om netting på tværs af produkter, skal indberettes i række 040 og 060 og skal derfor ikke indberettes i denne række.
These columns refer to funded credit protection according to Article 4 (58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
Eksponeringer, der opstår som følge af aktiver, der er posteret til en CCP, jf. artikel 4(90), i forordning (EU) nr. 575/2013, og eksponeringer mod misligholdelsesfonde, jf. forordningens artikel 4(89), medtages, hvis de betragtes som ikkebalanceførte poster.
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Værdipapirfinansieringstransaktioner som defineret i afsnit 17 i Baselkomitéens dokument »The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects« omfatter: i) genkøbsaftaler og omvendte genkøbsaftaler som defineret i artikel 4(82) i forordning (EU) nr. 575/2013 og transaktioner vedrørende udlån eller indskud i værdipapirer eller råvarer; ii) margenlånetransaktioner som defineret i forordningens artikel 272, stk. 3.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Heraf: Centralt clearede via QCCP'er
Financial collateral: simple method
Artikel 306 i forordning (EU) nr. 575/2013 for kvalificerende CCP'er, jf. forordningens artikel 4(88) og artikel 301, stk. 2
Article 222 (1) to (2) of CRR.
Handelseksponeringer mod en CCP, jf. artikel 4(91) i forordning (EU) nr. 575/2013.
Other funded credit protection
Derivater og transaktioner med lang a fviklingstid
Article 232 of CRR.
Derivater omfatter de kontrakter, der er anført i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013.
Articles 222 (3), Article 235 (1) to (2) and Article 236 of CRR.
Transaktioner med lang afviklingstid som defineret i forordningens artikel 272, stk. 2.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
Derivater og transaktioner med lang afviklingstid, som indgår i en aftale om netting på tværs af produkter og derfor er indberettet i række 080, skal ikke indberettes i denne række.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
Artikel 306 i forordning (EU) nr. 575/2013 for kvalificerende CCP'er, jf. forordningens artikel 4(88) og artikel 301, stk. 2
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Eksponeringer, der på grund af en aftale om netting på tværs af produkter (som defineret i artikel 272, stk. 11, i forordning (EU) nr. 575/2013) ikke kan tildeles derivater og transaktioner med lang afviklingstid eller værdipapirfinansieringstransaktioner, indberettes i denne række.
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Artikel 306(1) i forordning (EU) nr. 575/2013
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Artikel 305(3) i forordning (EU) nr. 575/2013
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Artikel 232, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Artikel 133, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Denne række er ikke tilgængelig i forbindelse med eksponeringsklasserne centralregering, selskaber, institutter og detail.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
Til indberetning af eksponeringer, som ikke er underlagt de risikovægte, der er anført i modellen.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Artikel 113, stk. 1-5, i forordning (EU) nr. 575/2013
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Den ikkevægtede n'te misligholdelse for kreditderivater efter standardmetoden (forordningens artikel 134, stk. 6) indberettes i denne række i eksponeringsklassen »Andre poster«.
Volatility adjustment to the exposure
Se også artikel 124, stk. 2, og artikel 152, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
Article 223 (2) to (3) of CRR.
Memorandumposter
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (Eva-E) = E*He
Se også forklaringen af formålet med memorandumposter i afsnittet med generelle bemærkninger til CR SA.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Artikel 112, litra i), i forordning (EU) nr. 575/2013
Article 239 (2) of CRR.
Dette er kun en memorandumpost.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 (2) points (c) to (f) of CRR.
Uafhængigt af beregningen af risikoeksponeringerne sikret ved pant i erhvervsejendomme, jf. forordningens artikel 124 og 126, skal eksponeringerne opdeles og indberettes i denne række afhængigt af, om de er sikret ved pant i erhvervsejendomme.
The amount to be reported corresponds to Cvam= C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Artikel 112, litra j), i forordning (EU) nr. 575/2013
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Eksponeringer i eksponeringsklassen »eksponeringer ved misligholdelse«, som skal medtages i denne eksponeringsklasse, hvis de ikke er misligholdte.
Of which: Volatility and maturity adjustments
Artikel 112, litra i), i forordning (EU) nr. 575/2013
Article 223 (1) of CRR and Article 239 (2) of CRR.
Uafhængigt af beregningen af risikoeksponeringerne sikret ved pant i beboelsesejendomme, jf. forordningens artikel 124 og 125, skal eksponeringerne opdeles og indberettes i denne række afhængigt af, om de er sikret ved pant i fast ejendom.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva)= C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Anvendelsesområdet for CR IRB-modellen
Fully adjusted exposure value (E*)
Anvendelsesområdet for CR IRB-modellen omfatter følgende kapitalgrundlagskrav:
Article 220 (4), Article 223 (2) to (5) and Article 228 (1) of CRR.
i. kreditrisiko i anlægsbeholdningen, herunder:
Breakdown of the fully adjusted exposure of off-balance sheet items by conversion factors
modpartskreditrisiko i anlægsbeholdningen
Article 111 (1) and Article 4 (56) of CRR.
udvandingsrisiko for erhvervede fordringer
See also Article 222 (3) and Article 228 (1) of CRR.
modpartskreditrisiko i handelsbeholdningen:
Exposure value
leveringsrisiko (free deliveries), der opstår som følge af alle forretningsaktiviteter.
Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Anvendelsesområdet for modellen henviser til de eksponeringer, for hvilke de risikovægtede eksponeringsværdier beregnes i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 3, artikel 151-157, i forordning (EU) nr. 575/2013 (IRB-metoden).
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
CR IRB-modellen omhandler ikke følgende data:
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
i. Aktieeksponeringer, der indberettes i CR EQU IRB-modellen.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Securitiseringspositioner, der indberettes i modellerne CR SEC SA, CR SEC IRB og/eller CR SEC-detaljer.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
»Andre aktiver, der ikke er gældsforpligtelser«, jf. forordningens artikel 147, stk. 2, litra g).
Article 113 (1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Kreditværdijusteringsrisiko, som indberettes i CVA Risiko-modellen.
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
CR IRB-modellen kræver ikke en geografisk opdeling af IRB-eksponeringer efter modpartens hjemsted.
Of which: with a credit assessment derived from central government
Denne opdeling indberettes i CR GB-modellen.
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property
For at præcisere, om instituttet bruger sine egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller kreditkonverteringsfaktorer, anføres følgende oplysning for hver indberettet eksponeringsklasse:
All exposures to SME shall be reported here.
»NEJ«
of which: SME subject to the SME-supporting factor
hvis myndighedens estimater over tab givet misligholdelse og kreditkonverteringsfaktorer anvendes (grundlæggende IRB)
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property.
hvis egne estimater over tab givet misligholdelse og kreditkonverteringsfaktorer anvendes (udbygget IRB)
Only exposures to SME which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Ved indberetning af detailporteføljer skal »JA« altid anføres.
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
Opdeling af CR IRB-modellen
Article 125 of CRR.
CR IRB består af to modeller.
Only reported in exposure class 'Secured by mortgages on immovable property'
CR IRB 1 giver en generel oversigt over IRB-eksponeringer og de forskellige metoder til at beregne de samlede risikoeksponeringer og en opdeling af de samlede eksponeringer efter eksponeringstype.
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
CR IRB 2 giver en opdeling af de samlede eksponeringer efter låntagerklasser eller -puljer.
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
CR IRB 1- og CR IRB 2-modellerne indberettes separat for følgende eksponerings- og deleksponeringsklasser:
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
I alt
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
(Total-modellen skal indberettes separat for den grundlæggende IRB-metode og den udbyggede IRB-metode.)
Reporting institution's ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Centralregeringer og centralbanker
Reporting institution's ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92 (3) point (f) and Article 299 (2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
(Artikel 147, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013)
Institutions that apply Article 89 (1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
(Artikel 147, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013)
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
) Erhvervseksponeringer — SMV'er
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040,060 and 080, therefore, not reported in this row.
(artikel 147, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013)
Free deliveries according to Article 379 (1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
)* Erhvervseksponeringer — SMV'er omfattet af støttefaktor for SMV'er
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (90) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
(artikel 147, stk. 2, litra c), og artikel 501, stk. 2), i forordning (EU) nr. 575/2013)
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
) Erhvervseksponeringer — specialiseret långivning
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
(artikel 147, stk. 8, i forordning (EU) nr. 575/2013)
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (90) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.