natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Artikel 263, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandler en undtagelse, der anvendes, når Kirb ikke kan beregnes.
Articles 14 (2), 406 (2) and 407 of CRR foresee that whenever certain requirements are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Det uudnyttede beløb for likviditetsfaciliteter indberettes under »Ikkebalanceførte poster og derivater«.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Når det eksponeringsleverende institut gør brug af undtagelsen, der anvendes, når Kirb ikke kan beregnes, skal den risikovægtning, der anvendes på eksponeringsværdien af en likviditetsfacilitet, som er omfattet af behandlingen i forordningens artikel 263, indberettes i kolonne 350.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Se artikel 256, stk. 5, og artikel 265 i forordning (EU) nr. 575/2013 for oplysninger om førtidsindfrielse.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
LOOK-THROUGH: GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/ AFTER CAP
Artikel 259, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandler den interne vurderingsmetode for positioner i ABCP-programmer.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (col.
INTERN VURDERING: GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT
370) /after (col.
Institutter, der anvender IRB-metoden, skal følge artikel 266, stk. 1 (gælder kun for eksponeringsleverende institutter, når eksponeringen ikke er fratrukket kapitalgrundlag) og 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.
380) applyi ng the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Den samlede risikovægtede eksponering beregnet i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 5, afdeling 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 inden justeringer som følge af uoverensstemmende løbetider eller overtrædelse af bestemmelserne om rettidig omhu og eksklusive risikovægtet eksponering svarende til eksponeringer, der er omfordelt via overførsler til en anden model.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
RISIKOVÆGTET EKSPONERING HERAF: SYNTETISKE SECURITISERINGER
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Når visse krav ikke opfyldes af instituttet, skal medlemsstaterne i henhold til artikel 14, stk. 2, artikel 406, stk. 2, og artikel 407 i forordning (EU) nr. 575/2013 sikre, at de kompetente myndigheder pålægger en forholdsmæssig supplerende risikovægt på mindst 250 % (og højst 1250 %) af den risikovægt, som finder anvendelse på de relevante securitiseringspositioner i henhold til forordningens tredje del, afsnit II, kapitel 5, afdeling 3.
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Bemærk, at RW(SP) ikke kun omfatter de risikovægtede eksponeringer indberettet i kolonne 400, men også risikovægtede eksponeringer svarende til eksponeringer, der er omfordelt via overførsler til en anden model.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Negative værdier indberettes i denne kolonne.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Den samlede risikovægtede eksponering beregnet i henhold til tredje del, afsnit II, kapitel 5, afdeling 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 før (kolonne 440)/efter (kolonne 450) anvendelse af de grænser, der er anført i forordningens artikel 260.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
Endvidere skal forordningens artikel 265 (Yderligere kapitalgrundlagskrav for securitisering af revolverende eksponeringer med førtidsindfrielsesbestemmelser) tages i betragtning.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
CR SEC IRB-modellen er opdelt i tre hovedblokke af rækker, hvor der indsamles data om de indgåede/organiserede/ikkeafhændede eller erhvervede eksponeringer af eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og investorer.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
For hver af disse er oplysningerne opdelt efter balanceførte og ikkebalanceførte poster og derivater og efter securitiseringer og resecuritiseringer.
Article 246 (1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
Når et institut beregner størrelsen af risikovægtede eksponeringer efter IRB-metoden, skal eksponeringsværdien for en balanceført securitiseringsposition være dens regnskabsmæssige værdi uden justeringer for specifik kreditrisiko i overensstemmelse med artikel 246, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Balanceførte poster fordeles efter risikovægtgrupper af securitiseringer (A-B-C) i række 050-070 og resecuritiseringer (D-E) i række 080-090 i overensstemmelse med forordningens artikel 261, stk. 1, tabel 4.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
Eksponeringsværdien for en ikkebalanceført securitiseringsposition er dens nominelle værdi fratrukket specifik kreditrisikojustering for nævnte securitiseringsposition ganget med en konverteringsfaktor på 100 %, medmindre andet angives.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
Ikkebalanceførte securitiseringspositioner, der hidrører fra et af de derivatinstrumenter, som angives i bilag II til forordning (EU) nr. 575/2013, skal fastlægges i overensstemmelse med forordningens tredje del, afsnit II, kapitel 6.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Ikkebalanceførte poster fordeles efter risikovægtgrupper af securitiseringer (A-B-C) i række 110-130 og resecuritiseringer (D-E) i række 140-150 i overensstemmelse med forordningens artikel 261, stk. 1, tabel 4.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
De kriterier, der anvendes til klassificering af securitiseringer (A-B-C) og resecuritiseringer (D-E) i forbindelse med balanceførte poster for eksponeringsleverende institutter, finder også anvendelse her.
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
De kriterier, der anvendes til klassificering af securitiseringer (A-B-C) og resecuritiseringer (D-E) i forbindelse med ikkebalanceførte poster og derivater for eksponeringsleverende institutter, finder også anvendelse her.
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
I denne række opsummeres oplysninger om balanceførte poster og ikkebalanceførte poster og derivater for de securitiseringspositioner, hvor instituttet er det organiserende institut, jf. definitionen i forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 14.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242 (13) and (14) of CRR.
Hvis et organiserende institut også securitiserer dets egne aktiver, skal det indsætte oplysninger om dets egne securitiserede aktiver i rækkerne for det eksponeringsleverende institut.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
De kriterier, der anvendes til klassificering af securitiseringer (A-B-C) og resecuritiseringer (D-E) i forbindelse med balanceførte poster og derivater for eksponeringsleverende institutter, finder også anvendelse her.
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
I disse rækker indsamles der oplysninger om udestående positioner (pr. indberetningsdatoen) efter det kreditkvalitetstrin (fastsat for IRB-metoden i artikel 261 (tabel 4) i forordning (EU) nr. 575/2013), der blev anvendt på indgåelsesdatoen (ved udformningen).
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
Disse rækker indberettes kun for kolonne 170 til 320 og kolonne 400 til 410.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Denne model skal indgives i forbindelse med:
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
a. Securitiseringer, som det indberettende institut har indgået/organiseret, hvis det besidder mindst én position i securitiseringen.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet it ems and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4 (14) of CRR.
Det betyder, at institutter skal indberette oplysninger om alle de positioner, de besidder (i anlægsbeholdningen eller handelsbeholdningen), uanset om der er tale om en væsentlig risikooverførsel eller ej.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows the information regarding its own securitised assets.
Positioner, der besiddes, omfatter ikkeafhændede positioner, jf. artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013.
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
b. Securitiseringer, som det indberettende institut har indgået/organiseret i indberetningsåret [1], hvis det ikke besidder en position.
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
c. Securitiseringer af finansielle forpligtelser (f.eks. dækkede obligationer) udstedt af det indberettende institut.
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
d. Positioner i securitiseringer, hvor det indberettende institut hverken er eksponeringsleverende eller organiserende institut (dvs. investorer og oprindelige långivere).
These rows are only to be reported for columns 190 to 270 and columns 330 to 340.
Denne model skal udfyldes på konsolideret grundlag, dvs. kun af konsoliderede koncerner og enkeltstående institutter [2] beliggende i det land, hvor de er genstand for kapitalgrundlagskrav.
The information in this template is requested for all securitisations in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
Hvis securitiseringer omfatter mere end én enhed i den samme konsoliderede enhed, angives der detaljer for hver enhed.
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
I medfør af artikel 406, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, som fastlægger, at institutter, der investerer i securitiseringspositioner, skal indhente en betydelig mængde oplysninger om dem for at overholde kravene om rettidig omhu.
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
Modellens indberetningsomfang gælder kun delvist for investorer.
See column 010 of CR SEC SA.
Institutter, der er oprindelige långivere (som ikke er eksponeringsleverende eller organiserende institut i samme securitisering), skal generelt udfylde modellen i samme omfang som investorer.
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
Den interne kode skal være knyttet til id'et for securitiseringen.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
ID FOR SECURITISERINGEN (kode/navn)
The calculation procedure of the 'foreign exchange risk'- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Kode, der bruges til juridisk registrering af securitiseringen.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1) and(2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
Hvis den ikke foreligger, anvendes det navn, securitiseringen er kendt under på markedet.
Value adjustments of securitized positions are not considered.
Hvis ISIN (International Securities Identification Number) er tilgængeligt (dvs. for offentlige transaktioner), indberettes de otte tegn, der er fælles for alle trancher i securitiseringen, i denne kolonne.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's' interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
ID FOR EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT (kode/navn)
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
I denne kolonne indberettes den kode, som tilsynsmyndigheden har tildelt det eksponeringsleverende institut, eller, hvis den ikke foreligger, navnet på instituttet.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
Hvis der er tale om securitiseringer med flere sælgere, skal den indberettende enhed angive id'et for alle enheder i den konsoliderede koncern, som er involveret i transaktionen.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
Når koden ikke er tilgængelig, eller den indberettende enhed ikke kender den, indberettes navnet på instituttet.
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
SECURITISERINGSTYPE: (TRADITIONEL/SYNTETISK)
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
C — korrelationshandelsporteføljen (CTP)
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
for traditionel
This piece of information is related to column 060 of the CR IRB template.
for syntetisk.
Article 236 of CRR.
Definitionerne af »traditionel securitisering« og »syntetisk securitisering« er anført i artikel 242, stk. 10 og 11, i forordning (EU) nr. 575/2013.
Outflows correspond to the covered part of the 'Exposure net of value adjustments and provisions', that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING: SECURITISEREDE EKSPONERINGER BEVARES PÅ ELLER FJERNES FRA BALANCEN?
This piece of information is related to column 070 of the CR IRB template.
hvis de indregnes fuldt ud
This piece of information is related to column 080 of the CR IRB template.
hvis de ikke længere indregnes fuldt ud
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to 'Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure'.
hvis de ikke længere indregnes
This piece of information is related to column 090 of the CR IRB template.
hvis det ikke er relevant.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
I denne kolonne opsummeres den regnskabsmæssige behandling af transaktionen.
Articles 218 to 222 of CRR.
Hvis der er tale om syntetiske securitiseringer, skal eksponeringsleverende institutter angive, at securitiserede eksponeringer er fjernet fra balancen.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion factors laid down in Article 246(1) point c) of CRR.
I alle tilfælde skal investorer angive »N« (ikke relevant).
Article 246(1) point c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion figure.
Hvis der er tale om securitiseringer af passiver, skal eksponeringsleverende institutter ikke udfylde denne kolonne.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified.
»P« (indregnes ikke længere fuldt ud) angives, når de securitiserede aktiver balanceføres i overensstemmelse med den indberettende enheds fortsatte engagement, jf. IAS 39.30-35.
In this respect, Article 4(1)(56) of CRR defines conversion factor.
SOLVENSBEHANDLING: ER SECURITISERINGSPOSITIONER UNDERLAGT KAPITALGRUNDLAGSKRAV?
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] and (50 %, 100 %].
Kun eksponeringsleverende institutter skal indberette følgende forkortelser:
This piece of information is related to column 110 of the CR IRB template.
ikke genstand for kapitalgrundlagskrav
Article 266(3) of CRR foresees that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
anlægsbeholdningen
Article 261 of CRR.
handelsbeholdningen
IRB-Securitisation positions with an inferred rating according to Article 259(2) of CRR shall be reported as positions with a rating.
Artikel 109, 243 og 244 i forordning (EU) nr. 575/2013
For the Supervisory Formula Method (SFM), Article 262 of CRR.
I denne kolonne opsummeres solvensbehandlingen af det eksponeringsleverende instituts securitiseringsordning.
The risk weight for a securitisation position shall be the greater of 7 % or the risk weight to be applied in accordance with the formulas provided.
Den angiver, om kapitalgrundlagskrav beregnes efter securitiserede eksponeringer eller securitiseringspositioner (anlægsbeholdning/handelsbeholdning).
SUPERVSIORY FORMULA METHOD: AVERAGE RISK WEIGHT
Hvis kapitalgrundlagskravene er baseret på securitiserede eksponeringer (fordi der ikke er tale om væsentlig risikooverførsel), skal beregningen af kapitalgrundlagskravene i relation til kreditrisiko indberettes i CR SA-modellen, hvis standardmetoden anvendes, eller CR IRB-modellen, hvis IRB-metoden anvendes af instituttet.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with Article 264 of CRR.
Hvis kapitalgrundlagskravene omvendt er baseret på securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen (fordi der er tale om væsentlig risikooverførsel), indberettes beregningen af kapitalgrundlagskravene i relation til kreditrisiko i CR SEC SA-modellen eller CR SEC IRB-modellen.
In this case, the institution shall indicate the ‘effective risk weight’ of the position when full protection has been received, according to what is established in Article 264(2) of CRR (the effective risk weight equals the risk-weighted exposure amount of the position divided by the exposure value of the position, multiplied by 100).
Hvis der er tale om securitiseringspositioner i handelsbeholdningen, skal beregningen af kapitalgrundlagskravene i relation til markedsrisiko indberettes i MKR SA TDI-modellen (generel positionsrisiko efter standardmetoden) og i MKR SA SEC- eller MKR SA CTP-modellen (specifik positionsrisiko efter standardmetoden) eller i MKR IM-modellerne (interne modeller).
When the position benefits from partial protection, the institution must apply the Supervisory Formula Method using the 'T' adjusted according to what is established in Article 264(3) of CRR.
Hvis der er tale om securitiseringer af passiver, skal eksponeringsleverende institutter ikke udfylde denne kolonne.
Weighted average risk weights shall be reported in this column.
SECURITISERING ELLER RESECURITISERING?
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (highest risk weight of the pool).
I henhold til definitionerne af »securitisering« og »resecuritisering« i artikel 4, stk. 1, nr. 61-64, i forordning (EU) nr. 575/2013 indberettes typen af underliggende positioner ved hjælp af følgende forkortelser:
Article 263(2) and (3) of CRR envisage an exceptional treatment where Kirb cannot be calculated.
for securitisering
The undrawn amount of the liquidity facilities shall be reported under ‘Off balance sheet items and derivatives’.
for resecuritisering.
As long as an originator would be under the exceptional treatment where Kirb cannot be calculated, then column 350 would be the right column to use for the reporting of the risk weighting treatment given to the exposure value of a liquidity facility subject to the treatment laid down in Article 263 of CRR.
Artikel 404-410 i forordning (EU) nr. 575/2013
For early amortisations see Articles 256(5) and 265 of CRR.
For hver securitiseringsordning skal den relevante type af tilbageholdelse af nettoøkonomisk interesse, jf. artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013, indberettes:
LOOK-THROUGH: AVERAGE RISK WEIGHT
A — Vertikal del (securitiseringspositioner): »tilbageholdelse af mindst 5 % af den nominelle værdi af hver af de trancher, der er solgt eller overført til investorerne«.
Article 259(3) and (4) of CRR envisages the 'Internal Assessment Approach' (IAA) for positions in ABCP programmes.
V — Vertikal del (securitiserede eksponeringer): tilbageholdelse af mindst 5 % af kreditrisikoen i relation til hver af de securitiserede eksponeringer, hvis den tilbageholdte kreditrisiko i relation til de securitiserede eksponeringer altid er sidestillet med eller efterstillet den kreditrisiko, der er blevet securitiseret, for så vidt angår de samme eksponeringer.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT