natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(i) manglende betaling af skyldige beløb i henhold til betingelserne for den underliggende fordring, som er gældende på tidspunktet for den manglende betaling (med en henstandsperiode, der har præcis samme varighed eller er kortere end henstandsperioden for den underliggende fordring), og
(i) the failure to pay the amounts due under the terms of the underlying obligation that are in effect at the time of such failure (with a grace period that is closely in line with or shorter than the grace period in the underlying obligation); and
(i) manglende betaling af skyldige beløb i henhold til betingelserne for den underliggende fordring, som er gældende på tidspunktet for den manglende betaling (med en henstandsperiode, der har præcis samme varighed eller er kortere end henstandsperioden for den underliggende fordring),
(i) the failure to pay the amounts due under the terms of the underlying obligation that are in effect at the time of such failure (with a grace period that is closely in line with or shorter than the grace period in the underlying obligation);
Bilag VIII, del 2, punkt 19, litra b
Annex VIII, Part 2, paragraph 19, point (b)
(b) når kreditbegivenhederne, som er angivet under kreditderivatet, ikke omfatter omlægning af den underliggende fordring som beskrevet i tredje led under litra a), kan kreditrisikoafdækningen alligevel anerkendes på betingelse af, at der foretages en nedskrivning af den anerkendte værdi som angivet i del 3, punkt 84
(b) Where the credit events specified under the credit derivative do not include restructuring of the underlying obligation as described in the third indent of (a), the credit protection may nonetheless be recognised subject to a reduction in the recognised value as specified in part 3, paragraph 84.
(b) når kreditbegivenhederne, som er angivet under kreditderivatet, ikke omfatter omlægning af den underliggende fordring som beskrevet i nr. (iii) under litra a), kan kreditrisikoafdækningen alligevel anerkendes på betingelse af, at der foretages en nedskrivning af den anerkendte værdi som angivet i del 3, punkt 84
(b) Where the credit events specified under the credit derivative do not include restructuring of the underlying obligation as described in point (iii) of subparagraph (a), the credit protection may nonetheless be recognised subject to a reduction in the recognised value as specified in part 3, paragraph 84.
Bilag VIII, del 3, punkt 1
Annex VIII, Part 3, paragraph 1
Med forbehold af del 4-6, og når bestemmelserne i del 1 og 2 er opfyldt, kan beregningen af størrelsen af risikovægtede engagementer i underafdeling 1, artikel 78-83, og beregningen af størrelsen af risikovægtede engagementer og forventede tab i henhold til artikel 84-89 ændres i overensstemmelse med bestemmelserne i denne del.
Subject to parts 4 to 6, where the provisions in parts 1 and 2 are satisfied, the calculation of risk-weighted exposure amounts under Subsection 1 Articles 78 to 83 and the calculation of risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under Articles 84 to 89 may be modified in accordance with the provisions of this part.
Med forbehold af del 4-6, og når bestemmelserne i del 1 og 2 er opfyldt, kan beregningen af størrelsen af risikovægtede engagementer i artikel 78-83, og beregningen af størrelsen af risikovægtede engagementer og forventede tab i henhold til artikel 84-89 ændres i overensstemmelse med bestemmelserne i denne del.
Subject to parts 4 to 6, where the provisions in parts 1 and 2 are satisfied, the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 and the calculation of risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under Articles 84 to 89 may be modified in accordance with the provisions of this part.
Cross reference / Typographical error..
Cross reference / Typographical error.
Bilag VIII, del 3, punkt 6
Annex VIII, Part 3, paragraph 6
Nettopositionen for de enkelte typer af værdipapirer beregnes ved at trække den samlede værdi af værdipapirer af den pågældende type, der lånes, købes eller stilles til rådighed i henhold til aftalen, fra den samlede værdi af værdipapirer af den pågældende type, der lånes, købes eller stilles til rådighed i henhold til masternettingaftalen.
The net position in each type of security shall be calculated by subtracting from the total value of the securities of that type lent, sold or provided under the master netting agreement, the total value of securities of that type borrowed, purchased or received under the agreement.
Nettopositionen for de enkelte typer af værdipapirer eller råvarer beregnes ved at trække den samlede værdi af værdipapirer eller råvarer af den pågældende type, der lånes, købes eller stilles til rådighed i henhold til aftalen, fra den samlede værdi af værdipapirer eller råvarer af den pågældende type, der lånes, købes eller stilles til rådighed i henhold til masternettingaftalen.
The net position in each type of security or commodity shall be calculated by subtracting from the total value of the securities or commodities of that type lent, sold or provided under the master netting agreement, the total value of securities or commodities of that type borrowed, purchased or received under the agreement.
Der udtrykkes støtte til Rådets foreslåede ændringer for så vidt angår behandlingen af varetransaktioner.
The Council’s proposed amendments on the treatment of commodity transactions are hereby endorsed.
Bilag VIII, del 3, punkt 12
Annex VIII, Part 3, paragraph 12
Som et alternativ til tilsynsmetodeneller metoden med egne estimater til beregning af volatilitetsjusteringer i forbindelse med beregning af den fuldt regulerede engagementsværdi (E*) , som er resultatet af at benytte en anerkendt masternettingaftale, der omfatter genkøbstransaktioner, indlåns- eller udlånstransaktioner med værdipapirer eller råvarer og/eller andre kapitalmarkedsrelaterede transaktioner bortset fra transaktioner i derivater, kan kreditinstitutterne få tilladelse til at benytte en metode med interne modeller, hvor der tages hensyn til korrelationsvirkninger mellem værdipapirpositioner , der er omfattet af den pågældende masternettingaftale samt likviditeten for de pågældende instrumenter.
As an alternative to using the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates volatility adjustments approach in calculating the fully adjusted exposure value (E*) resulting from the application of an eligible master netting agreement covering repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and/or other capital market driven transactions other than derivative transactions, credit institutions may be permitted to use an internal models approach which takes into account correlation effects between security positions subject to the master netting agreement as well as the liquidity of the instruments concerned.
De interne modeller, der anvendes ved denne metode, skal omfatte estimater af den potentielle ændring af værdien af den ikke-sikrede engagementsværdi ( å E - å C) .
Internal models used in this approach shall provide estimates of the potential change in value of the unsecured exposure amount (∑E - ∑C).
Som et alternativ til tilsynsmetoden eller metoden med egne estimater til beregning af volatilitetsjusteringer i forbindelse med beregning af den fuldt regulerede engagementsværdi (E*) kan kreditinstitutter få tilladelse til at benytte en metode med interne modeller for genkøbstransaktioner, indlåns- eller udlånstransaktioner med værdipapirer eller råvarer og/eller andre kapitalmarkedsrelaterede transaktioner bortset fra transaktioner i derivater .
As an alternative to using the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates volatility adjustments approach in calculating the fully adjusted exposure value (E*) , credit institutions may be permitted to use an internal models approach for repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and/or other capital market driven transactions other than derivative transactions.
De interne modeller skal indeholde et skøn af den potentielle ændring i engagementsværdien efter minimumsstandarder anført i det følgende og tage hensyn til korrelationsvirkninger mellem værdipapirpositioner samt likviditeten for de pågældende instrumenter.
Internal models must assess potential change in exposure subject to minimum standards set out below and in particular should take into account correlation effects between security positions as well as the liquidity of the instruments concerned.
Disse modeller kan omfatte netting, men kun når dette er tilladt i de masternettingaftaler, som omhandler positionerne .
Models may reflect netting, but only where such netting is permissible in view of master netting agreements covering the positions.
Credit institutions should be allowed to take account of diversification across their market risk positions with a given counterparty regardless of the applicability of netting.
Credit institutions should be allowed to take account of diversification across their market risk positions with a given counterparty regardless of the applicability of netting.
Bilag VIII, del 3, punkt 13
Annex VIII, Part 3, paragraph 13
Et kreditinstitut kan vælge at benytte metoden med interne modeller uafhængigt af, om det har valgt standardmetoden eller IRB-metoden på kreditrisici .
A credit institution may choose to use an internal models approach independently of the choice it has made between the Standardised Approach and the IRB Foundation Approach to credit risk .
Hvis et kreditinstitut imidlertid ønsker at benytte metoden med interne modeller, skal det gøre det for alle modparter og værdipapirer, undtagen immaterielle porteføljer, hvor det kan benytte enten tilsynsmetoden eller metoden med egne estimater til volatilitetsjusteringer som beskrevet i punkt 5-11.
However, if a credit institution seeks to use an internal models approach, it must do so for all counterparties and securities, excluding immaterial portfolios where it may use the Supervisory volatility adjustments approach or the Own estimates volatility adjustments approach as set out in paragraphs 5 to 11.
Et kreditinstitut kan vælge at benytte metoden med interne modeller uafhængigt af, om det har valgt artikel 78 til 83 og artikel 84 til 89 til beregning af risikovægtede værdier af engagementer .
A credit institution may choose to use an internal models approach independently of the choice it has made between Articles 78 to 83 and Articles 84 to 89 for the calculation of risk-weighted exposure amounts .
Bilag VIII, del 3, punkt 17, litra c
Annex VIII, Part 3, paragraph 17, point (c)
c) en likvidationsperiode på 5-dages ækvivalent, undtagen ved andre transaktioner end genkøbstransaktioner eller indlåns- og udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer , hvor der skal benyttes en likvidationsperiode på 10-dages ækvivalent
(c) a 5-day equivalent liquidation period, except in the case of transactions other than repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions when a 10-day equivalent liquidation period shall be used;
c) en likvidationsperiode på 5-dages ækvivalent, undtagen ved andre transaktioner end genkøbstransaktioner i værdipapirer eller indlåns- og udlånstransaktioner i værdipapirer, hvor der skal benyttes en likvidationsperiode på 10-dages ækvivalent
(c) a 5-day equivalent liquidation period, except in the case of transactions other than securities repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions when a 10-day equivalent liquidation period shall be used;
Der udtrykkes støtte til Rådets forslag.
The Council amendment is hereby endorsed.
Bilag VIII, del 3, punkt 19
Annex VIII, Part 3, paragraph 19
De kompetente myndigheder kan give kreditinstitutterne lov til at benytte empiriske korrelationer inden for risikokategorier og på tværs af risikokategorier, hvis de finder det godtgjort, at instituttets system til måling af korrelationer er forsvarligt og implementeres med integritet.
The competent authorities may allow credit institutions to use empirical correlations within risk categories and across risk categories if they are satisfied that the institution’s system for measuring correlations is sound and implemented with integrity`.
Bilag VIII, del 3, punkt 21, afsnit 3
Annex VIII, Part 3, paragraph 21, subparagraph 3
Når de risikovægtede værdier af engagementerne beregnes i henhold til underafdeling 1, artikel 78-83, er E engagementets værdi for de enkelte engagementer i henhold til aftalen, som ville være gældende, hvis der ikke var anvendt kreditrisikoafdækning.
Where risk-weighted exposure amounts are calculated under Subsection 1 Articles 78 to 83, E is the exposure value for each separate exposure under the agreement that would apply in the absence of the credit protection.
Når de risikovægtede værdier af engagementerne beregnes i henhold til artikel 78-83, er E engagementets værdi for de enkelte engagementer i henhold til aftalen, som ville være gældende, hvis der ikke var anvendt kreditrisikoafdækning.
Where risk-weighted exposure amounts are calculated under Articles 78 to 83, E is the exposure value for each separate exposure under the agreement that would apply in the absence of the credit protection.
Bilag VIII, del 3, punkt 21, afsnit 5
Annex VIII, Part 3, paragraph 21, subparagraph 5
C er den aktuelle markedsværdi af værdipapirer, som lånes, købes eller modtages, eller kontanter, som lånes eller modtages, i forbindelse med hvert enkelt af sådanne engagementer.
C is the current market value of the securities borrowed, purchased or received or the cash borrowed or received in respect of each such exposure.
C er den aktuelle værdi af værdipapirer, som lånes, købes eller modtages, eller kontanter, som lånes eller modtages, i forbindelse med hvert enkelt af sådanne engagementer.
C is the value of the securities borrowed, purchased or received or the cash borrowed or received in respect of each such exposure.
Der udtrykkes støtte til Rådets ændringsforslag.
The Council amendment is hereby endorsed.
Bilag VIII, del 3, punkt 22
Annex VIII, Part 3, paragraph 22
Ved beregning af kapitalkravene ved hjælp af interne modeller skal kreditinstitutterne benytte resultatet af modellen fra den foregående arbejdsdag.
In calculating capital requirements using internal models, credit institutions shall use the previous business day’s model output.
Ved beregning af de risikovægtede engagementers størrelse ved hjælp af interne modeller skal kreditinstitutterne benytte resultatet af modellen fra den foregående arbejdsdag.
In calculating risk-weighted exposure amounts using internal models, credit institutions shall use the previous business day’s model output.
Bilag VIII, del 3, punkt 24, overskrift
Annex VIII, Part 3, Title preceding paragraph 24
Bilag VIII, del 3, punkt 27
Annex VIII, Part 3, paragraph 27
Den risikovægtning, der ville finde anvendelse i henhold til artikel 78-83, hvis långiver var direkte eksponeret for instrumentet, der anvendes som sikkerhedsstillelse, finder anvendelse på de dele af fordringerne, hvor sikkerhedsstillelsen er dækket af markedsværdien af den anerkendte sikkerhedsstillelse.
The risk weight that would apply under Articles 78 to 83 if the lender had a direct exposure to the collateral instrument shall apply to those portions of claims collateralised by the market value of recognised collateral.
Risikovægten for den del, der er omfattet af sikkerhedsstillelse, skal være på mindst 20 %, bortset fra de i punkt 28-30 omtalte tilfælde.
The risk weight on the collateralised portion shall be a minimum of 20% except as specified in paragraphs 28 to 30.
Den resterende del af engagementet er omfattet af en risikovægt svarende til den, der ville skulle anvendes for et ikke-sikret engagement med modparten i henhold til artikel 78-83.
The remainder of the exposure shall receive the risk weight that would be applied to an unsecured exposure to the counterparty under Articles 78 to 83.
Risikovægten af den del, der er omfattet af sikkerhedsstillelse, skal være på mindst 20 %, bortset fra de i punkt 28-30 omtalte tilfælde.
The risk weight of the collateralised portion shall be a minimum of 20% except as specified in paragraphs 28 to 30.
Bilag VIII, del 3, punkt 34, afsnit 8
Annex VIII, Part 3, paragraph 34, subparagraph 8
E er engagementets værdi i henhold til henholdsvis artikel 78-83 eller artikel 84-89, hvis engagementet ikke var sikret.
E is the exposure value as would be determined under Articles 78 to 83 or Articles 84 to 89 as appropriate if the exposure was not collateralised.
Med henblik herpå fastsættes for kreditinstitutter, der beregner de risikovægtede engagementers størrelse i henhold til artikel 78-83, engagementsværdien af ikke-balanceførte poster, opført i bilag II, til 100 % af værdien og ikke den procentsats, der er anført i artikel 78, stk. 1; og for kreditinstitutter, der beregner de risikovægtede engagementers størrelse i henhold til artikel 84-89, beregnes engagementsværdien af de poster, der er opført i bilag VII, del 3, punkt 11-13 ved at anvende en omregningsfaktor på 100 % og ikke de omregningsfaktorer eller procentsatser, der er anført i de pågældende punkter.
For this purpose, for credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83, the exposure value of off-balance sheet items listed in Annex II shall be 100% of its value rather than the percentages indicated in Article 78(1), and for credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts under Articles 84 to 89, the exposure value of the items listed in Annex VII, Part 3, paragraphs 11 to 13 shall be calculated using a conversion factor of 100% rather than the conversion factors or percentages indicated in those paragraphs.
Der udtrykkes støtte til Rådets foreslåede tilpasning til Basel-kapitalaftalen.
The Council amendment, bringing the text into line with the Basel Framework Agreement, is hereby endorsed.
Bilag VIII, del 3, punkt 37, tabel 5, kolonne 2, række 2
Annex VIII, Part 3, paragraph 37, Table 5, column 2, row 2
20 dages likvidationsperiode (%)
20 day liquidation period (%)
10 dages likvidationsperiode (%)
10 day liquidation period (%)
Bilag VIII, del 3, punkt 40
Annex VIII, Part 3, paragraph 40
For ikke-anerkendte værdipapirer, der udlånes eller sælges i forbindelse med genkøbstransaktioner eller indlåns- og udlånstransaktioner i værdipapirer, er volatilitetsjusteringen den samme som for værdipapirer uden for hovedindekserne, der er noteret på en anerkendt børs.
For non-eligible securities lent or sold under repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions, the volatility adjustment is the same as for non-main index equities listed on a recognised exchange.
For ikke-anerkendte værdipapirer eller råvarer , der udlånes eller sælges i forbindelse med genkøbstransaktioner eller indlåns- og udlånstransaktioner i værdipapirer eller råvarer , er volatilitetsjusteringen den samme som for værdipapirer uden for hovedindekserne, der er noteret på en anerkendt børs.
For non-eligible securities or for commodities lent or sold under repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions, the volatility adjustment is the same as for non-main index equities listed on a recognised exchange.
Der udtrykkes støtte til Rådets forslag om at medtage indlåns- og udlånstransaktioner i råvarer.
The Council’s amendment to include commodity loan transactions is hereby endorsed.
Bilag VIII, del 3, punkt 41
Annex VIII, Part 3, paragraph 41
For anerkendte enheder i kollektive investeringsforetagender er volatilitetsjusteringen den højeste volatilitetsjustering , der under hensyntagen til likvidationsperioden for transaktionen i henhold til punkt 38 ville være gældende for alle aktiver , som fonden har ret til at investere i.
For eligible units in collective investment undertakings the volatility adjustment is the highest volatility adjustment that would be apply, having regard to the liquidation period of the transaction as specified in paragraph 38, to any of the assets in which the fund has the right to invest.
For anerkendte enheder i kollektive investeringsforetagender er volatilitetsjusteringen det vægtede gennemsnit af de volatilitetsjusteringer , der under hensyntagen til likvidationsperioden for transaktionen i henhold til punkt 38 ville være gældende for de aktiver, fonden har investeret i.
For eligible units in collective investment undertakings the volatility adjustment is the weighted average volatility adjustment s that would apply, having regard to the liquidation period of the transaction as specified in paragraph 38, to the assets in which the fund has invested.
Hvis de aktiver, fonden har investeret i, ikke er kreditinstituttet bekendt, er volatilitetsjusteringen den højeste volatilitetsjustering, der ville være gældende for ethvert aktiv , som fonden har ret til at investere i.
If the assets in which the fund has invested are not known to the credit institution, the volatility adjustment is the highest volatility adjustment that would apply to any of the assets in which the fund has the right to invest.
Bilag VIII, del 3, punkt 43
Annex VIII, Part 3, paragraph 43
De kompetente myndigheder kan tillade , at institutioner , der opfylder kravene i punkt 48-57, benytter deres egne estimater af volatiliteten til at beregne de volatilitetsjusteringer, der skal anvendes på sikkerhedsstillelse og engagementer.
The competent authorities may permit institutions complying with the requirements set out in paragraphs 48 to 57 to use their own estimates of volatility for calculating the volatility adjustments to be applied to collateral and exposures.
De kompetente myndigheder tillader , at kreditinstitutter , der opfylder kravene i punkt 48-57, benytter deres egne estimater af volatiliteten til at beregne de volatilitetsjusteringer, der skal anvendes på sikkerhedsstillelse og engagementer.
The competent authorities shall permit credit institutions complying with the requirements set out in paragraphs 48 to 57 to use their own estimates of volatility for calculating the volatility adjustments to be applied to collateral and exposures.
Bilag VIII, del 3, punkt 59, afsnit 1
Annex VIII, Part 3, paragraph 59, subparagraph 1
Når et kreditinstitut i forbindelse med genkøbstransaktioner og indlåns- og udlånstransaktioner i værdipapirer anvender tilsynsmetoden til beregning af volatilitetsjusteringer eller metoden med egne estimater, og hvor betingelserne i punkt a) - h) er opfyldt, kan de kompetente myndigheder give kreditinstituttet lov til ikke at benytte de volatilitetsjusteringer, der er beregnet i henhold til punkt 35-58, og i stedet anvende en volatilitetsjustering på 0%.
In relation to repurchase transactions and securities lending or borrowing transactions, where a credit institution uses the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates approach and where the conditions set out in points (a) to (h) are satisfied, the competent authorities may allow credit institutions not to apply the volatility adjustments calculated under paragraphs 35 to 58 and to instead apply a 0% volatility adjustment.
Denne mulighed gælder ikke for kreditinstitutter, der anvender metoden med interne modeller, som beskrives i punkt 12-22.
This option is not available in respect of credit institutions using the internal models approach set out in paragraphs 12 to 22.
Når et kreditinstitut i forbindelse med genkøbstransaktioner og indlåns- og udlånstransaktioner i værdipapirer anvender tilsynsmetoden til beregning af volatilitetsjusteringer eller metoden med egne estimater, og hvor betingelserne i punkt a) - h) er opfyldt, kan kreditinstitutter i stedet for at benytte de volatilitetsjusteringer, der er beregnet i henhold til punkt 35-58, anvende en volatilitetsjustering på 0 %.
In relation to repurchase transactions and securities lending or borrowing transactions, where a credit institution uses the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates approach and where the conditions set out in points (a) to (h) are satisfied, credit institutions may, instead of applying the volatility adjustments calculated under paragraphs 35 to 58 , apply a 0% volatility adjustment.