natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Hvis et kreditinstitut yder kreditbeskyttelse for en række engagementer, således at den n ’te misligholdelse i forbindelse med disse engagementer bevirker, at betalingen forfalder, hvorved kontrakten bringes til ophør, anvendes de risikovægte, der er anført i artikel 94-101 , forudsat at der er foretaget en ekstern kreditvurdering af produktet med hjælp fra et anerkendt ECAI.
Where a credit institution provides credit protection for a number of exposures under terms that the n th default among the exposures shall trigger payment and that this credit event shall terminate the contract, if the product has an external credit assessment from an eligible ECAI the risk weights prescribed Articles 94 to 101 shall be applied.
Bilag VI, del 2, nr. 9, litra c a (nyt)
Annex VI, Part 2, paragraph 9, point (c a) (new)
In order to providing for the full credibility of ECAI’s individual credit assessment, the amendment makes for greater rigour in authorising and recognising the new rating agencies and guarantees the reliability of the judgements the ECAIs issue on the borrower’s creditworthiness.
In order to providing for the full credibility of ECAI’s individual credit assessment, the amendment makes for greater rigour in authorising and recognising the new rating agencies and guarantees the reliability of the judgements the ECAIs issue on the borrower’s creditworthiness.
Bilag VI, del 2, punkt 10
Annex VI, Part 2, paragraph 10
De kompetente myndigheder skal kontrollere, at individuelle kreditvurderinger som et minimum gøres tilgængelige på samme vilkår for alle, der har en legitim interesse i disse individuelle kreditvurderinger.
Competent authorities shall verify that individual credit assessments are accessible at equivalent terms at least to all parties having a legitimate interest in these individual credit assessments.
De kompetente myndigheder skal kontrollere, at individuelle kreditvurderinger som et minimum gøres tilgængelige på samme vilkår for alle kreditinstitutter , der har en legitim interesse i disse individuelle kreditvurderinger.
Competent authorities shall verify that individual credit assessments are accessible at equivalent terms at least to all credit institutions having a legitimate interest in these individual credit assessments.
Rådets ændring om tilnærmelse af ordningen til Basel-rammeaftalen hilses velkommen.
The Council amendment, bringing the rules into line with the Basel Framework Agreement, is hereby endorsed.
Bilag VI, del 2, punkt 11
Annex VI, Part 2, paragraph 11
De kompetente myndigheder skal navnlig kontrollere, at individuelle kreditvurderinger på samme vilkår som for tilsvarende indenlandske parter er tilgængelige for ikke-indenlandske parter , der har en legitim interesse i disse individuelle kreditvurderinger.
In particular, competent authorities shall verify that individual credit assessments are available to non-domestic parties on equivalent terms as to domestic parties having a legitimate interest in these individual credit assessments.
De kompetente myndigheder skal navnlig kontrollere, at individuelle kreditvurderinger på samme vilkår som for tilsvarende indenlandske parter er tilgængelige for ikke-indenlandske kreditinstitutter , der har en legitim interesse i disse individuelle kreditvurderinger.
In particular, competent authorities shall verify that individual credit assessments are available to non-domestic parties on equivalent terms as to domestic credit institutions having a legitimate interest in these individual credit assessments.
Bilag VI, del 3, punkt 1
Annex VI, Part 3, paragraph 1
Et institut kan udnævne et eller flere anerkendte ECAI’er til fastsættelse af risikovægte for aktivposter og poster under stregen.
An institution may nominate one or more eligible ECAIs to be used for the determination of risk weights applicable to asset and off-balance sheet items.
Et kreditinstitut kan udnævne et eller flere anerkendte ECAI’er til fastsættelse af risikovægte for aktivposter og poster under stregen.
A credit institution may nominate one or more eligible ECAIs to be used for the determination of risk weights applicable to asset and off-balance sheet items.
Bilag VI, del 3, punkt 3
Annex VI, Part 3, paragraph 3
Et institut , der beslutter at anvende kreditvurderinger udarbejdet af et anerkendt ECAI, skal anvende dem vedvarende og konsekvent over tid.
An institution which decides to use the credit assessments produced by an eligible ECAI must use them in a continuous and consistent way over time.
Et kreditinstitut , der beslutter at anvende kreditvurderinger udarbejdet af et anerkendt ECAI, skal anvende dem vedvarende og konsekvent over tid.
A credit institution which decides to use the credit assessments produced by an eligible ECAI must use them in a continuous and consistent way over time.
Bilag VI, del 3, punkt 8
Annex VI, Part 3, paragraph 8
Kreditinstitutter skal benytte kreditvurderinger, som de har anmodet om.
Credit institutions shall use solicited credit assessments.
De kompetente myndigheder kan tillade kreditinstitutter at anvende kreditvurderinger, som de ikke har anmodet om.
The competent authorities may allow credit institutions to use unsolicited credit assessments.
Bilag VI, del 3, punkt 18
Annex VI, Part 3, paragraph 18
Uanset bestemmelserne i punkt 17 kan de kompetente myndigheder, når et engagement vedrører en banks involvering i et lån, som er bevilget af en multinational udviklingsbank, der har status af privilegeret kreditor på markedet, tillade, at kreditvurderingen af låntagerens post i national valuta anvendes til fastsættelse af en risikovægt.
Notwithstanding paragraph 17, when an exposure arises through a bank's participation in a loan that has been extended by a Multilateral Development Bank whose preferred creditor status is recognised in the market, competent authorities may allow the credit assessment on the obligor’s domestic currency item to be used for risk weighting purposes.
Uanset bestemmelserne i punkt 17 kan de kompetente myndigheder, når et engagement vedrører et kreditinstituts involvering i et lån, som er bevilget af en multinational udviklingsbank, der har status af privilegeret kreditor på markedet, tillade, at kreditvurderingen af låntagerens post i national valuta anvendes til fastsættelse af en risikovægt.
Notwithstanding paragraph 17, when an exposure arises through a credit institution's participation in a loan that has been extended by a Multilateral Development Bank whose preferred creditor status is recognised in the market, competent authorities may allow the credit assessment on the obligor’s domestic currency item to be used for risk weighting purposes.
Bilag VII, del 1, punkt 3, afsnit 4
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 4
Bilag VII, del 1, punkt 3, afsnit 5 a (nyt)
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5 a (new)
Hvis PD = 0, er RW: 0
For PD = 0, RW shall be: 0
Præciseringen er vigtig for at dække situationen PD=O og for at indføje ændringer med hensyn til UL/EL-metoden (se også ændringsforslaget til artikel 66).
It is important to be specific, in order to allow for the eventuality that PD=0 and for alterations to the UL/EL Approach (see also amendment to Article 66).
Bilag VII, del 1, punkt 3, afsnit 5 b (nyt)
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5 b (new)
Hvis PD = 1:
For PD = 1:
Se ændringsforslaget til bilag VII, del 1, punkt 3, afsnit 5a (nyt).
See amendment to Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5a (new).
Bilag VII, del 1, punkt 3, afsnit 5 c (nyt)
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5 c (new)
5c. er, ved misligholdte engagementer, hvor kreditinstitutterne anvender LGD værdierne i del 2, punkt 8, RW:0;
5c. for defaulted exposures where credit institutions apply the LGD values set out in Part 2, paragraph 8, RW shall be: 0;
Bilag VII, del 1, punkt 3, afsnit 5 d (nyt)
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5 d (new)
Bilag VII, del 1, punkt 3, afsnit 5 e (nyt)
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5 e (new)
5e. hvor EL BE er kreditinstituttets bedste estimat for forventet tab på det misligholdte engage ­ment i overensstemmelse med dette bilags del 4, punkt 79.
5e. where EL BE shall be the credit institution’s best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Part 4, paragraph 79 of this Annex.
Bilag VII, del 1, punkt 5, afsnit 3
Annex VII, Part 1, paragraph 5, subparagraph 3
Institutterne skal ved fastsættelsen af risikovægte for specialiserede udlånsengagementer tage hensyn til følgende faktorer: den finansielle styrke, det politiske og lovgivningsmæssige miljø, transaktionernes og/eller aktivernes art, garantistillerens og virksomhedens styrke samt eventuelle indtægter fra offentlig-private partnerskaber og værdipapirporteføljen.
In assigning risk weights to specialised lending exposures institutions shall take into account the following factors: Financial strength, political and legal environment, transaction and/or asset characteristics, strength of the sponsor and developer including any public private partnership income stream, security package.
Kreditinstitutterne skal ved fastsættelsen af risikovægte for specialiserede udlånsengagementer tage hensyn til følgende faktorer: den finansielle styrke, det politiske og lovgivningsmæssige miljø, transaktionernes og/eller aktivernes art, garantistillerens og virksomhedens styrke samt eventuelle indtægter fra offentlig-private partnerskaber og værdipapirporteføljen.
In assigning risk weights to specialised lending exposures credit institutions shall take into account the following factors: Financial strength, political and legal environment, transaction and/or asset characteristics, strength of the sponsor and developer including any public private partnership income stream, security package.
Bilag VII, del 1, punkt 6
Annex VII, Part 1, paragraph 6
Erhvervede fordringer på selskaber skal for at kunne behandles som erhvervsengagementer opfylde de minimumskrav, der er angivet i del 4, punkt 104-108.
To be eligible for the corporate treatment purchased corporate receivables shall comply with the minimum requirements set out in Part 4, paragraphs 104 to 108.
I forbindelse med erhvervede fordringer på selskaber, der også opfylder betingelserne i punkt 12, kan standarderne i del 4 for risikokvantificering af detailengagementer anvendes, hvis det ville være urimeligt belastende for et kreditinstitut at benytte de standarder for risikokvantificering af erhvervsengagementer, der er fastsat i del 4.
For purchased corporate receivables that comply in addition with the conditions set out in paragraph 12, and where it would be unduly burdensome for a credit institution to use the risk quantification standards for corporate exposures as set out in Part 4 for these receivables, the risk quantification standards for retail exposures as set out in Part 4 may be used.
Med hensyn til deres erhvervede fordringer på selskaber skal kreditinstitutter opfylde de minimumskrav, der er angivet i del 4, punkt 104-108.
For their purchased corporate receivables credit institutions shall comply with the minimum requirements set out in Part 4, paragraphs 104 to 108.
Rådets ændring med henblik på tilpasning til artikel 87, stk. 2, hilses velkommen.
The Council amendment, bringing the text into line with Article 87(2), is hereby endorsed.
Bilag VII, del 1, punkt 7
Annex VII, Part 1, paragraph 7
Når der er tale om erhvervede fordringer på selskaber, kan købsrabatter, der kan tilbagebetales, eller fuld eller delvis sikkerhedsstillelse for første del af et tab som følge af misligholdelse eller begge dele behandles som "first-loss"-positioner som led i IRB-securitisationsrammerne.
For purchased corporate receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Når der er tale om erhvervede fordringer på selskaber, kan købsrabatter, der kan tilbagebetales, eller fuld eller delvis sikkerhedsstillelse for første del af et tab som følge af misligholdelse, udvandingstab eller begge dele behandles som "first-loss"-positioner som led i IRB-securitisationsrammerne.
For purchased corporate receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
For the English version, this amendment is needed.
For the English version, this amendment is needed.
Bilag VII, del 1, punkt 9, afsnit 3
Annex VII, Part 1, paragraph 9, subparagraph 3
Bilag VII, del 1, punkt 9, afsnit 4 a (nyt)
Annex VII, Part 1, paragraph 9, subparagraph 4 a (new)
Hvis PD = 1 (misligholdt engagement), er RW: Max{0, 12.5 *(LGD ‑EL BE )}
For PD = 1 (defaulted exposure), RW shall be: Max{0, 12.5 *(LGD-EL BE )}
Bilag VII, del 1, punkt 9, afsnit 4 b (nyt)
Annex VII, Part 1, paragraph 9, subparagraph 4 b (new)
4b. hvor EL BE er kreditinstituttets bedste estimat for forventet tab på det misligholdte engage ­ment i overensstemmelse med dette bilags del 4, punkt 79.
4b. where EL BE shall be the credit institution’s best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Part 4, paragraph 79 of this Annex.
Se begrundelsen til punkt 6 i det foregående.
See justification to paragraph 6 above.
Bilag VII, del 1, punkt 10
Annex VII, Part 1, paragraph 10
For detailengagementer med sikkerhed i fast ejendom benyttes en korrelation (R) på 0,15 i stedet for den værdi, der beregnes med korrelationsformlen i punkt 9.
For retail exposures secured by real estate collateral a correlation (R) of 0.15 shall replace the figure produced by the correlation formula in paragraph 9.
For realkreditlån og enkeltpersoners panterettigheder benyttes en korrelation (R) på 0,15 i stedet for den værdi, der beregnes med korrelationsformlen i punkt 9.
For lending secured by mortgages to individuals a correlation (R) of 0.15 shall replace the figure produced by the correlation formula in paragraph 9.
Bilag VII, del 1, punkt 11, afsnit 2a (nyt)
Annex VII, Part 1, paragraph 11, subparagraph 2a (new)
Som undtagelse fra litra b) kan de kompetente myndigheder se bort fra kravet, om at engagement skal være usikret, når det drejer sig om sikrede kreditfaciliteter, der er fo r bundet med en lønkonto.
By way of derogation from point (b) competent authorities may waive the requirement that the exposure be unsecured in respect of collateralised credit facilities linked to a wage account.
I så fald medregnes de beløb, der stammer fra sikker ­heds ­sti l lelsen, ikke i LGD-estimatet.
In this case amounts recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimate.
Rådets ændring hilses velkommen.
Takes account of Council amendment.
Bilag VII, del 1, punkt 15
Annex VII, Part 1, paragraph 15
Kreditinstitutterne kan med forbehold af de kompetente myndigheders godkendelse anvende forskellige metoder for forskellige porteføljer, såfremt kreditinstitutterne selv anvender forskellige metoder internt.
Subject to approval of the competent authorities, a credit institution may employ different approaches to different portfolios where the credit institution itself uses different approaches internally.
Hvis et kreditinstitut har fået tilladelse til at anvende forskellige metoder, skal det godtgøre over for de kompetente myndigheder, at disse metoder er valgt på et konsistent grundlag og ikke bunder i regelarbitrage.
Where a credit institution is permitted to use different approaches, the credit institution shall demonstrate to the competent Authorities that the choice is made consistently and is not determined by regulatory arbitrage considerations.
Kreditinstitutterne kan anvende forskellige metoder for forskellige porteføljer, såfremt kreditinstitutterne selv anvender forskellige metoder internt.
A credit institution may employ different approaches to different portfolios where the credit institution itself uses different approaches internally.
Hvis et kreditinstitut anvender forskellige metoder, skal det godtgøre over for de kompetente myndigheder, at disse metoder er valgt på et konsistent grundlag og ikke bunder i regelarbitrage.
Where a credit institution uses different approaches, the credit institution shall demonstrate to the competent Authorities that the choice is made consistently and is not determined by regulatory arbitrage considerations
Bilag VII, del 1, punkt 20
Annex VII, Part 1, paragraph 20
De risikovægtede værdier af engagementer beregnes efter formlerne i punkt 3.
The risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formulas in paragraph 3.
(Vedrører ikke den danske tekst)
The risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formulas in paragraph 3.
Bilag VII, del 1, punkt 23
Annex VII, Part 1, paragraph 23
De risikovægtede værdier af engagementer opgøres ud fra det potentielle tab på kreditinstituttets aktiepositioner, hvilket beregnes ved brug af interne modeller for den potentielle risiko for tab ("value-at-risk") baseret på et ensidigt 99 %-konfidensinterval, der viser forskellen mellem kvartalsafkastet og et passende risikofrit afkast, der er beregnet over en længere analyseperiode, multipliceret med 12,5.
The risk weighted exposure amounts shall be the potential loss on the institution’s equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12.5.
De risikovægtede værdier af hvert enkelt engagement må ikke være lavere end summen af de risikovægtede værdier af engagementer, der som et minimum kræves efter PD-/LGD-metoden, og de tilsvarende forventede tab multipliceret med 12,5.§
The risk weighted exposure amounts at the individual exposure level shall not be less than the sum of minimum risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach and the corresponding expected loss amounts multiplied by 12.5.
De risikovægtede værdier af engagementer opgøres ud fra det potentielle tab på kreditinstituttets aktiepositioner, hvilket beregnes ved brug af interne modeller for den potentielle risiko for tab ("value-at-risk") baseret på et ensidigt 99 %-konfidensinterval, der viser forskellen mellem kvartalsafkastet og et passende risikofrit afkast, der er beregnet over en længere analyseperiode, multipliceret med 12,5.
The risk weighted exposure amounts shall be the potential loss on the credit institution’s equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12.5.
De risikovægtede værdier af hvert enkelt engagement må ikke være lavere end summen af de risikovægtede værdier af engagementer, der som et minimum kræves efter PD-/LGD-metoden, og de tilsvarende forventede tab multipliceret med 12,5 og beregnet på basis af de i bilag VII, del 2, punkt 22, litra a), anførte PD-værdier og de dertil hørende LGD-værdier i bilag VII, del 2, punkt 23 og 24.
The risk weighted exposure amounts at the individual exposure level shall not be less than the sum of minimum risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach and the corresponding expected loss amounts multiplied by 12.5 and calculated on the basis of the PD values set out in Annex VII Part 2, paragraph 22, subparagraph (a) and the corresponding LDG values set out in Annex VII, Part 2, paragraphs 23 and 24.
Bilag VII, del 1, punkt 25
Annex VII, Part 1, paragraph 25
De risikovægtede værdier af engagementer beregnes efter følgende formel:
The risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formula:
Værdien af det risikovægtede engagement = 100 % * engagementets værdi
Risk-weighted exposure amount = 100% * exposure value
Værdien af det risikovægtede engagement = 100 % * engagementets værdi, undtagen når engagementet er et restbeløb, hvilket medfører, at det fastsættes for hvert enkelt år og beregnes således: 1/t*100 %* engagementetsværdi, hvor t er antallet af år for lejekontraktens løbetid.
Risk-weighted exposure amount = 100% * exposure value except for when the exposure is a residual value in which case it should be provisioned for each year and will be calculated as follows: 1/t * 100% * exposure value; where t is the number of years of the lease contract term.
Bilag VII, del 1, punkt 28, afsnit 3
Annex VII, Part 1, paragraph 28, subparagraph 3
Præmier vedrørende erhvervede engagementer behandles som EL .
Premiums on purchased exposures shall be treated as EL.
Ved misligholdte engagementer (PD = 1), hvor kreditinstitutterne bruger deres egne estimater for LGD, er EL EL BE , kreditinstituttets bedste estimat for forventet tab på det misligholdte e n gagement i henhold til dette bilags del 4, punkt 79.
For defaulted exposures (PD =1) where credit institutions use own estimates of LGDs, EL shall be EL BE , the credit institution’s best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Part 4, paragraph 79 of this Annex.
Bilag VII, del 1, punkt 29, tabel 2
Annex VII, Part 1, paragraph 29, Table 2
kategori 1
category 1
kategori 2
category 2
kategori 3
category 3
kategori 4
category 4
kategori 5
category 5
Under 2½ år
Less than 2.5 years
EL for 2½ år eller derover
Equal or more than 2.5 years EL
Ændringsforslag af
Amendment by Parliament
Bilag VII, del 1, punkt 29, afsnit 2
Annex VII, Part 1, paragraph 29, subparagraph 2
Hvis de kompetente myndigheder har tilladt, at et kreditinstitut som hovedregel anvender særligt fordelagtige risikovægte på 50 % for engagementer i kategori 1 og 70 % for engagementer i kategori 2, vil det forventede tab ligge på 0 % for engagementer i kategori 1 og 5 % for engagementer i kategori 2.
Where competent authorities have authorised a credit institution to generally assign preferential risk weights of 50% to exposures in category 1, and 70% to exposures in category 2, the EL value for exposures in category 1 shall be 0%, and for exposures in category 2 shall be 5% .
Bilag VII, del 1, punkt 30
Annex VII, Part 1, paragraph 30
Værdien af det forventede tab = EL × engagementets værdi
Expected loss amount = EL × exposure value
Der anvendes følgende EL-værdier:
The EL values shall be the following:
Forventet tab (EL) = 10 % for private aktiepositioner i tilstrækkeligt diversificerede porteføljer
Expected loss (EL) = 0.8% for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios
Forventet tab (EL) = 30 % for alle andre aktiepositioner.
Expected loss (EL) = 0.8% for exchange traded equity exposures.
Forventet tab (EL) = 2,4 % for alle andre aktiepositioner.
Expected loss (EL) = 2.4% for all other equity exposures.
Bilag VII, del 1, punkt 34
Annex VII, Part 1, paragraph 34
De forventede tab, der beregnes i overensstemmelse med punkt 28, 29 og 33, fratrækkes summen af de værdireguleringer og hensættelser, der foretages for disse engagementer.
The expected loss amounts calculated in accordance with paragraphs 28, 29 and 33 shall be subtracted from the sum of value adjustments and provisions related to these exposures.
Nedslag i forbindelse med erhvervede engagementer, jf. del 3, punkt 1, behandles som værdireguleringer , og præmier vedrørende erhvervede engagementer, jf. del 3, punkt 1, tillægges de forventede tab .
Discounts on purchased exposures according to Part 3, paragraph 1 shall be treated in the same manner as value adjustments , premiums on purchased exposures according to Part 3, paragraph 1 shall be added to the expected loss amounts .
De forventede tab vedrørende securitiserede engagementer og de værdireguleringer og hensættelser, der foretages for disse engagementer, indgår ikke i denne beregning.
Expected loss amounts for securitised exposures and value adjustments and provisions related to these exposures shall not be included in this calculation.
Rådets ændring om tilnærmelse af ordningen til artikel 87, stk. 2, hilses velkommen (se ændringsforslaget til artikel 87, stk. 2).
The Council amendment, bringing the text into line with Article 87(2), is hereby endorsed (see Amendment to Article 87(2)).
Bilag VII, del 2, punkt 5
Annex VII, Part 2, paragraph 5