natgillin/translations-raw huggingface dataset:
V článku 154 se doplňují nové odstavce 8 a 9 , které zní : „8 .
In Article 154 , the following paragraphs 8 and 9 are added : « 8 .
66 odst . 1a , vypracují strategie a postupy podle článku 123 o nutných opatřeních k řešení této situace před daty stanovenými v odstavci 9 .
Credit institutions which do not comply by [ the date referred to in Article 4 - to be inserted if known ] with the limits set out in Article 66 ( 1a ) shall develop strategies and processes under Article 123 on the necessary measures to resolve this situation before the dates set out in paragraph 9 .
Tato opatření se přezkoumají podle článku 124 .
These measures shall be reviewed under Article 124 .
Nástroje , které byly do [ data uvedeného v článku 4 -- vložit , je-li známo ] podle vnitrostátního práva považovány za ekvivalentní položkám uvedeným v čl .
Instruments that by [ the date referred to in Article 4 - to be inserted if known .
57 písm . a ) , nebo které nesplňují kritéria stanovená v článku 63a , se nadále považují za rovnocenné do [ 30 let po datu uvedeném v článku 4 -- vložit , je-li známo ] v případě částky do výše : a ) b ) 20 % součtu čl .
] , according to national law were deemed equivalent to the items referred to in points ( a ) , ( b ) and ( c ) of Article 57 but do not fall within point ( a ) of Article 57 or do not comply with the criteria set out in Article 63a , shall continue tobe deemed equivalent until [ 30 years after the date referred to in Article 4 - to be inserted if known ] , for an amount up to : ( a ) 20 % of the sum of points ( a ) to ( ca ) of Article 57 , less the sum of points ( i ) , ( j ) and ( k ) of Article 57 [ between 10 and 20 years after the date referred to in Article 4 - to be inserted if known ] ;
i ) , j ) a k ) [ 10 až 20 let po datu uvedeném v článku 4 -- vložit , je-li známo ] ; 10 % součtu čl .
10 % of the sum of points ( a ) to ( ca ) of Article 57 , less the sum of points ( i ) , ( j ) and ( k ) of Article 57 [ between 20 and 30 years after the date referred to in Article 4 - to be inserted if known ] ;
a ) až ca ) minus součet čl .
( b ) EN
CS 35
35 EN
Příloha III se mění takto : V části 1 v bodě 5 se doplňuje toto : „Podle metody stanovené v části 6 této přílohy ( IMM ) lze se všemi skupinami transakcí se započtením s jedinou protistranou zacházet jako s jedinou skupinu transakcí se započtením , pokud jsou záporné simulované tržní hodnoty jednotlivých skupin transakcí se započtením v odhadu očekávané expozice ( EE ) nastaveny na 0 ."
Annex III is amended as follows : In part 1 , point 5 , the following text is added : « Under the method set out in Part 6 of this Annex ( IMM ) , all netting sets with a single counterparty may be treated as single netting set if negative simulated market values of the individual netting sets are set to 0 in the estimation of expected exposure ( EE ) ."
V části 2 se bod 3 nahrazuje tímto : „3 .
In part 2 , point 3 is replaced by the following : « 3 .
Jestliže úvěrová instituce zakoupí zajištění úvěrového derivátu vůči expozici v neobchodním portfoliu nebo vůči expozici CCR , může své kapitálové požadavky na zajištěná aktiva počítat podle přílohy VIII části 3 bodů 83 až 92 nebo -- se souhlasem příslušných orgánů -- podle přílohy VII části 1 bodu 4 nebo přílohy VII části 4 bodů 96 až 104 .
When a credit institution purchases credit derivative protection against a nontrading book exposure , or against a CCR exposure , it may compute its capital requirement for the hedged asset in accordance with Annex VIII , Part 3 , points 83 to 92 , or subject to the approval of the competent authorities , in accordance with Annex VII , Part 1 , point 4 or Annex VII , Part 4 , points 96 to 104 .
V těchto případech , a pokud se nepoužije možnost uvedená v druhé větě bodu 11 v příloze II směrnice 2006/49 / ES , je hodnota expozice CCR pro tyto úvěrové deriváty nastavena na nulu .
In these cases , and where the option in the second sentence of point 11 in Annex II of Directive 2006/49 / EC is not applied , the exposure value for CCR for these credit derivatives is set to zero .
Instituce se však pro účely výpočtu kapitálových požadavků na úvěrové riziko protistrany může rozhodnout pro konzistentní zařazování všech úvěrových derivátů nezahrnutých do obchodního portfolia a nakupovaných jako zajištění vůči expozici v neobchodním portfoliu nebo vůči expozici CCR , pokud tato směrnice takové úvěrové zajištění připouští ."
However , an institution may choose to consistently include for the purposes of calculating capital requirements for counterparty credit risk all credit derivatives not included in the trading book and purchased as protection against a non-trading book exposure or against a CCR exposure where the credit protection is recognised under this Directive ."
V části 5 se bod 15 nahrazuje tímto : „15 .
In part 5 , point 15 is replaced by the following : « 15 .
Pro každého emitenta referenčního dluhového nástroje , který je základem swapu úvěrového selhání , existuje jedna skupina zajistitelných transakcí .
There is one hedging set for each issuer of a reference debt instrument that underlies a credit default swap .
Se swapy úvěrového selhání n-tého referenčního nástroje z koše se zachází takto : a ) velikost rizikové pozice v referenčním dluhovém nástroji v podkladovém koši swapu n-tého úvěrového selhání je efektivní pomyslná hodnota referenčního dluhového nástroje násobená modifikovanou dobou trvání derivátu n-tého selhání s ohledem na změnu úvěrového rozpětí referenčního dluhového nástroje ;
« Nth to default » basket credit default swaps shall be treated as follows : ( a ) the size of a risk position in a reference debt instrument in a basket underlying an « nth to default » credit default swap is the effective notional value of the reference debt instrument , multiplied by the modified duration of the « nth to default » derivative with respect to a change in the credit spread of the reference debt instrument ;
pro každý referenční dluhový nástroj v podkladovém koši swapu n-tého úvěrového selhání existuje jedna skupina zajistitelných transakcí ;
there is one hedging set for each reference debt instrument in a basket underlying a given « nth to default » credit default swap ;
rizikové pozice z různých swapů n-tého úvěrového selhání se nezahrnují do stejné skupiny zajistitelných transakcí ;
risk positions from different « nth to default » credit default swaps shall not be included in the same hedging set ;
multiplikátor CCR použitelný pro každou skupinu zajistitelných transakcí vytvořenou pro jeden z referenčních dluhových nástrojů derivátu n-tého selhání činí 0,3 % pro referenční dluhové nástroje , které mají externí rating od uznané ratingové agentury na úrovni stupně úvěrové kvality 1 až 3 a 0,6 % pro ostatní dluhové nástroje ."
the CCR multiplier applicable to each hedging set created for one of the reference debt instruments of an « nth to default » derivative is 0.3% for reference debt instruments that have a credit assessment from a recognised ECAI equivalent to credit quality step 1 to 3 and 0.6% for other debt instruments ."
Příloha V se mění takto : Bod 14 se nahrazuje tímto : „14 .
Annex V is amended as follows : Point 14 is replaced by the following : « 14 .
Pro účely určování , měření a řízení rizika likvidity pro vhodný soubor časových horizontů , včetně horizontu jednoho dne ( intra-day ) , existují důkladné strategie , zásady , postupy a systémy , aby bylo zajištěno , že úvěrové instituce udržují přiměřenou výši ochranných rezerv likvidity .
Robust strategies , policies , processes and systems shall exist for the identification , measurement and management of liquidity risk over an appropriate set of time horizons , including intra-day , so as to ensure that credit institutions maintain adequate levels of liquidity buffers .
Tyto strategie , zásady , postupy a systémy jsou přizpůsobeny liniím podnikání , měnám a právnickým osobám a obsahují přiměřené mechanismy rozložení nákladů likvidity ."
These strategies , policies , processes and systems shall be tailored to business lines , currencies and legal entities and shall include adequate liquidity cost allocation mechanisms ."
Vkládá se nový bod 14a , který zní : „14a .
The following point 14a is inserted : « 14a .
Strategie , zásady , postupy a systémy uvedené v bodě 14 jsou úměrné složitosti , profilu rizika , rozsahu činnosti společnosti a rizikové toleranci stanovené řídícím orgánem a odrážejí systémovou významnost úvěrové instituce v každém členském státě , v němž úvěrová instituce provádí svou činnost ."
The strategies , policies , processes and systems referred to in point 14 shall be proportionate to the complexity , risk profile , scope of operation of the firm and risk tolerance set by the management body and reflect the credit institution 's systemic relevance in each Member State , in which it carries on business ."
Bod 15 se nahrazuje tímto : „15 .
Point 15 is replaced by the following : « 15 .
Úvěrové instituce vypracují metodiku identifikace , měření , řízení a sledování pozic financování , zejména prostřednictvím systému limitů .
Credit institutions shall develop methodologies for the identification , measurement , management and monitoring of funding positions , in particular through a system of limits .
Ty budou obsahovat peněžní toky plynoucí z aktiv , pasiv , podrozvahových položek včetně podmíněných pasiv a možného dopadu rizika poškození dobré pověsti ."
These shall include cash-flows arising from assets , liabilities , off-balance-sheet items , including contingent liabilities and the possible impact of reputational risk ."
Doplňují se nové body 16 až 22 , které zní : „16 .
The following points 16 to 22 are added : « 16 .
Úvěrové instituce rozlišují mezi aktivy zatíženými zástavním právem a nezatíženými aktivy , která jsou vždy dostupná , zejména v naléhavých situacích .
Credit institutions shall distinguish between pledged and unencumbered assets that are available at all times , in particular during emergency situations .
Rovněž berou v úvahu právnickou osobu , ve které aktiva spočívají , jakož i jejich způsobilost a včasnou mobilizaci .
They shall also take into account the legal entity in which assets reside , as well as their eligibility and timely mobilisation .
Úvěrové instituce také budou brát ohled na stávající právní , regulační a provozní omezení možných převodů likvidity a nezatížených aktiv mezi právnickými osobami jak v rámci Evropského hospodářského prostoru , tak mimo něj .
Credit institutions shall also have regard to existing legal , regulatory and operational limitations to potential transfers of liquidity and unencumbered assets amongst legal entities , both within and outside the EEA .
Úvěrová instituce zváží různé nástroje snižování rizika likvidity , včetně ochranných rezerv likvidity , aby odolala celé šíři různých stresových událostí , a adekvátně diverzifikovanou strukturu financování a přístup ke zdrojům financování .
A credit institution shall consider different liquidity risk mitigation tools , including liquidity buffers in order to be able to withstand a range of different stress events and an adequately diversified funding structure and access to funding sources .
Tato uspořádání budou pravidelně přezkoumávána .
These arrangements shall be reviewed regularly .
Zváží se alternativní scénáře pro likviditní pozice a faktory snižující riziko a předpoklady , na kterých jsou založena rozhodnutí ohledně pozice financování , se pravidelně přezkoumají .
Alternative scenarios on liquidity positions and on risk mitigants shall be considered and the assumptions underlying decisions concerning the funding position shall be reviewed regularly .
Pro tyto účely se alternativní scénáře zabývají zejména podrozvahovými položkami a ostatními podmíněnými pasivy , včetně pasiv sekuritizačních jednotek pro speciální účel nebo jiných jednotek pro speciální účel , ve vztahu k nimž je úvěrová instituce v pozici sponzora nebo poskytuje významnou podporu likvidity .
For these purposes , alternative scenarios shall address , in particular , off-balance sheet items and other contingent liabilities , including those of SSPEs or other special purpose entities , in relation to which the credit institution acts as sponsor or provides material liquidity support .
Úvěrové instituce zváží možný dopad alternativních scénářů určených pro konkrétní instituci či pro celý trh a alternativních scénářů kombinovaných .
Credit institutions shall consider the potential impact of institution-specific , market-wide and combined alternative scenarios .
Zváží se rozdílné časové horizonty a různé stupně stresových podmínek .
Different time horizons and varying degrees of stressed conditions shall be considered .
Úvěrové instituce přizpůsobí své strategie , vnitřní zásady a limity rizika likvidity a vypracují efektivní havarijní plány , přičemž zohlední výsledek alternativních scénářů uvedených v bodě 19 .
Credit institutions shall adjust their strategies , internal policies and limits on liquidity risk and develop effective contingency plans , taking into account the outcome of the alternative scenarios referred to in point 19 .
Pro případy krizí likvidity mají úvěrové instituce havarijní plány stanovující přiměřené strategie a řádná prováděcí opatření k řešení možných deficitů likvidity .
In order to deal with liquidity crises , credit institutions shall have in place contingency plans setting out adequate strategies and proper implementation measures in order to address possible liquidity shortfalls .
Tyto plány jsou pravidelně prověřovány , aktualizovány na základě výsledku alternativních scénářů stanovených v bodě 16 a jsou hlášeny vrcholovému vedení , které je schvaluje , aby bylo možné vnitřní zásady a postupy odpovídajícím způsobem upravovat ."
These plans shall be regularly tested , updated on the basis of the outcome of the alternative scenarios set out in point 16 , be reported to and approved by senior management , so that internal policies and processes can be adjusted accordingly ."
Příloha XI se mění takto : Bod 1 písm . e ) se nahrazuje tímto : „e ) expozici úvěrových institucí vůči riziku likvidity , měření a řízení rizika likvidity úvěrovými institucemi , včetně vypracování analýz alternativního scénáře , řízení faktorů snižujících riziko ( zejména úrovně , skladby a kvality ochranných rezerv ) a efektivních havarijních plánů ;
Annex XI is amended as follows : Point 1 ( e ) is replaced by the following : « ( e ) the exposure to , measurement and management of liquidity risk by the credit institutions , including the development of alternative scenario analyses , the management of risk mitigants ( in particular the level , composition and quality of liquidity buffers ) and effective contingency plans ;
Vkládá se nový bod 1a , který zní : „1a .
The following point 1a is inserted : « 1a .
Pro účely bodu 1 písm . e ) příslušné orgány pravidelně provádějí komplexní posouzení celkového řízení rizika likvidity úvěrovými institucemi a podporují vypracování řádných vnitřních metodik .
For the purposes of point 1 ( e ) , the competent authorities shall regularly carry out a comprehensive assessment of the overall liquidity risk management by credit institutions and promote the development of sound internal methodologies .
Při provádění těchto přezkumů příslušné orgány berou v úvahu úlohu úvěrových institucí na finančních trzích .
While conducting these reviews , the competent authorities shall have regard to the role played by credit institutions in the financial markets .
Příslušné orgány v jednom členském státě rovněž zohlední možný dopad svých rozhodnutí na stabilitu finančního systému ve všech ostatních dotčených členských státech ."
The competent authorities in one Member State shall also have regard to the potential impact of their decisions on the stability of the financial system in all other Member States concerned ."
Příloha XII část 2 bod 3 písm . a ) a b ) se nahrazují tímto : „a ) souhrnné informace o podmínkách pro hlavní rysy všech položek kapitálu a jejich složek , včetně nástrojů uvedených v čl .
Annex XII , part 2 , points 3 ( a ) and ( b ) are replaced by the following : « ( a ) summary information on the terms and conditions of the main features of all own funds items and components thereof , including instruments referred to in point ( ca ) of Article 57 , instruments the statutory or contractual provisions of which provide an incentive for the credit institution to redeem them , and instruments subject to Article 154 ( 9 ) ;
ca ) , nástrojů , jejichž právními předpisy stanovená nebo smluvní ustanovení stanoví pobídku úvěrové instituci k jejich splacení , a nástrojů podle čl .
( b ) the amount of the original own funds , with separate disclosure of all positive items and deductions ;
57 písm . ca ) a nástrojů , jejichž právními předpisy stanovená nebo smluvní ustanovení stanoví pobídku úvěrové instituci k jejich splacení , se rovněž zveřejní zvlášť ;
the overall amount of instruments referred to in point ( ca ) of Article 57 and instruments the statutory or contractual provisions of which provide an incentive for the credit institution to redeem them , shall also be disclosed separately ;
každé takové zveřejnění údajů upřesňuje nástroje podle čl . 154 odst .
those disclosures shall each specify instruments subject to Article 154 ( 9 ) ;" EN
CS 38
38 EN
Článek 2 Změny směrnice 2006/49 / ES Směrnice 2006/49 / ES se mění takto : 1 . V článku 12 se první pododstavec nahrazuje tímto : „ „Původním kapitálem » se rozumí součet písmen a ) až ca ) minus součet písmen i ) , j ) a k ) článku 57 směrnice 2006/48 / ES .
Article 2 Amendments to Directive 2006/49 / EC Directive 2006/49 / EC is amended as follows : ( 1 ) In Article 12 , the first subparagraph is replaced by the following : « « Original own funds » means the sum of points ( a ) to ( ca ) , less the sum of points ( i ) , ( j ) and ( k ) of Article 57 of Directive 2006/48 / EC .
2 . a ) Článek 28 se mění takto : Odstavec 1 se nahrazuje tímto : „1 .
( 2 ) ( a ) Article 28 is amended as follows : Paragraph 1 is replaced by the following : « 1 .
20 odst . 2 nebo 3 této směrnice , sledují a řídí své velké angažovanosti v souladu s články 106 až 118 směrnice 2006/48 / ES ."
Institutions , except investment firms that fulfil the criteria set out in paragraph ( 2 ) or ( 3 ) of Article 20 of this Directive , shall monitor and control their large exposures in accordance with Articles 106 to 118 of Directive 2006/48 / EC ."
b ) 3 . 4 .
( b ) ( 3 ) ( 4 ) ( a ) Paragraph 3 is deleted .
30 odst . 4 se zrušuje .
Article 30 ( 4 ) is deleted .
Článek 31 se mění takto : V prvním odstavci se písmena a ) a b ) nahrazují tímto : „a ) angažovanost v neobchodním portfoliu daného klienta nebo skupiny klientů nepřekračuje limit stanovený v čl . 111 odst .
Article 31 is amended as follows : In the first paragraph , points ( a ) and ( b ) are replaced by the following : « ( a ) the exposure on the non-trading book to the client or group of clients in question does not exceed the limit laid down in Article 111 ( 1 ) of Directive 2006/48 / EC , this limit being calculated with reference to own funds as specified in that Directive , so that the excess arises entirely on the trading book ;
1 směrnice 2006/48 / ES vypočtený s přihlédnutím ke kapitálu specifikovanému v uvedené směrnici , takže převýšení vzniká výlučně v obchodním portfoliu ; instituce splňuje dodatečný kapitálový požadavek na částky převyšující limit stanovený v čl .
( b ) the institution meets an additional capital requirement on the excess in respect of the limit laid down in Article 111 ( 1 ) of Directive 2006/48 / EC , that additional capital requirement being calculated in accordance with Annex VI to this Directive ;"
uvedený dodatečný kapitálový požadavek je vypočtený v souladu s přílohou VI této směrnice ;" b )
( b )
b ) V prvním odstavci se písmeno e ) nahrazuje tímto : „e ) instituce hlásí příslušným orgánům každé tři měsíce veškeré případy , kdy došlo k překročení limitu stanoveného v čl .
In the first paragraph , point ( e ) is replaced by the following : « ( e ) institutions shall report to the competent authorities every three months all cases where the limit laid down in Article 111 ( 1 ) of Directive 2006/48 / EC has been exceeded during the preceding three months ."
1 směrnice 2006/48 / ES během předchozích tří měsíců ." c )
( c )
Druhý odstavec se nahrazuje tímto : „V souvislosti s písmenem e ) se v každém případě překročení limitu hlásí částka převýšení a jméno příslušného klienta ."
The second paragraph is replaced by the following : « In relation to point ( e ) , in each case in which the limit has been exceeded , the amount of the excess and the name of the client concerned shall be reported ."
5 . V čl .
( 5 )
1 se první pododstavec nahrazuje tímto : „1 . Příslušné orgány stanoví postupy , jak zabránit tomu , aby se instituce záměrně vyhýbaly dodatečným kapitálovým požadavkům , které by jinak musely splnit u angažovaností překračujících limit stanovený v čl .
In Article 32 ( 1 ) , the first subparagraph is replaced by the following : « 1 .
111 odst . 1 směrnice 2006/48 / ES , jakmile tyto angažovanosti trvaly po dobu delší než deset dnů , a to tak , že dočasně převedou tyto angažovanosti na jiný podnik , ať už ve stejné skupině , nebo ne , nebo podniknou umělé transakce k vyloučení angažovanosti po dobu deseti dnů a vytvoří novou angažovanost ."
The competent authorities shall establish procedures to prevent institutions from deliberately avoiding the additional capital requirements that they would otherwise incur , on exposures exceeding the limit laid down in Article 111 ( 1 ) of Directive 2006/48 / EC once those exposures have been maintained for more than 10 days , by means of temporarily transferring the exposures in question to another company , whether within the same group or not , and / or by undertaking artificial transactions to close out the exposure during the 10-day period and create a new exposure ."
V článku 38 se doplňuje nový odstavec , který zní : „3 .
In Article 38 , the following paragraph is added : « 3 .
Článek 42a s výjimkou písmene a ) směrnice 2006/48 / ES se použije obdobně pro dohled nad investičními podniky , pokud investiční podniky nesplňují kritéria stanovená v čl . 20 odst .
Article 42a , with the exception of point ( a ) of Directive 2006/48 / EC shall apply mutatis mutandis to the supervision of investment firms unless the investment firms fulfil the criteria set out in Article 20 ( 2 ) , 20 ( 3 ) or 46 ( 1 ) of this Directive .
1 se datum „31 . prosince 2010 » nahrazuje datem „31 .
In Article 45 ( 1 ) the date « 31 December 2010 » is replaced by « 31 December 2012 » .
1 se datum „31 . prosince 2010 » nahrazuje datem „31 .
In Article 48 ( 1 ) the date « 31 December 2010 » is replaced by « 31 December 2012 » .
prosince 2012 » . Článek 3 Provedení
Article 3 Transposition
Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31 . ledna 2010 .
Member States shall bring into force the laws , regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 31 January 2010 at the latest .
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi uvedenými předpisy a touto směrnicí .
They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions and a correlation table between those provisions and this Directive .
Použijí uvedená ustanovení ode dne 31 . března 2010 .
They shall apply those provisions from 31 March 2010 .
Uvedená ustanovení přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení .
When Member States adopt those provisions , they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication .
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátního práva , které přijmou v oblasti působnosti této směrnice .
Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive .