natgillin/translations-raw huggingface dataset:
112 písm. j) nařízení o kapitálových požadavcích se vykazují v případech, kdy by byli vykázáni dlužníci, pokud by uvedené expozice nebyly zařazeny do kategorií „expozice v selhání“.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – ‘look-through’).
Tento údaj je doplňující položkou, tudíž nemá vliv na výpočet objemů rizikově vážených expozic zařazených do kategorií „expozice v selhání“, „expozice spojené s obzvlášť vysokým rizikem“ nebo „akciové expozice“ podle čl.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
112 písm. j), k) nebo p) nařízení o kapitálových požadavcích.
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
Výše původních expozic, které byly v průběhu tříměsíčního období od posledního referenčního data vykazování přeřazeny do kategorie „expozice v selhání“, se vykazuje proti kategorii expozic, do níž dlužník původně patřil.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
Úpravy o úvěrové riziko podle článku 110 nařízení o kapitálových požadavcích.
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
Odpisy
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
Odpisy zahrnují jak snížení účetní hodnoty znehodnocených finančních aktiv uznaná přímo v zisku nebo ztrátě (IFRS 7 odst.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
B5 písm. d) bod i)), tak snížení částek opravných položek zúčtovaných proti hodnotě znehodnocených finančních aktiv (IFRS 7 odst.
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
B5 písm. d) bod ii)).
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Součet úprav o úvěrové riziko a odpisů u expozic, které byly zařazeny jako „expozice, u nichž došlo k selhání“ v průběhu tříměsíčního období od posledního předkládání údajů.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 200 šablony CR SA.
350-390
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 215 šablony CR SA.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 220 šablony CR SA.
Article 329(3) of CRR.
Ustanovení čl.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
Ustanovení čl.
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
112 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
112 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Mezinárodní rozvojové banky
Positions which receive a risk weight of 1250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
112 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Mezinárodní organizace
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
Ustanovení čl.
Article 258 of CRR.
112 písm. e) nařízení o kapitálových požadavcích.
070-520
Ustanovení čl.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
112 písm. f) nařízení o kapitálových požadavcích.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Ustanovení čl.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
112 písm. g) nařízení o kapitálových požadavcích.
230-240 and 460-470
Shoduje se s definicí určenou pro řádek 020 šablony CR SA.
250-260 and 480-490
Ustanovení čl.
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Ustanovení čl.
270 and 500
112 písm. k) nařízení o kapitálových požadavcích.
LOOK THROUGH
Ustanovení čl.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
Ustanovení čl.
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
112 písm. o) nařízení o kapitálových požadavcích.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Ustanovení čl.
The IAA, based on ECAI's methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Ustanovení čl.
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
112 písm. q) nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 14(2) of CRR
C 09.02 – Geografická struktura expozic podle sídla dlužníka: expozice v rámci přístupu IRB (CR GB 2)
550-570
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 020 šablony CR IRB.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Z toho: v selhání
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Hodnota původní expozice u expozic, které jsou zařazeny jako „expozice, u nichž došlo k selhání“ v souladu s článkem 178 nařízení o kapitálových požadavcích.
580-600
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 010 šablony CR IRB.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 230 šablony CR IRB.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Použije se ustanovení čl.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
181 odst.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
1 písm. h) nařízení o kapitálových požadavcích.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Expozicí vážená hodnota LGD u expozic, které jsou zařazeny jako „expozice, u nichž došlo k selhání“ v souladu s článkem 178 nařízení o kapitálových požadavcích.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 110 šablony CR IRB.
040, 070 and 100
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 255 šablony CR IRB.
Article 4(61) and (62) of CRR.
Objem rizikově vážených expozic u expozic, které jsou zařazeny jako „expozice, u nichž došlo k selhání“ v souladu s článkem 178 nařízení o kapitálových požadavcích.
020, 050, 080 and 110
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 260 šablony CR IRB.
Article 4(63) of CRR.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 280 šablony CR IRB.
030-050
(Všechny podniky podle čl.
ORIGINATOR
147 odst.
Article 4(13) of CRR
2 písm. c).)
060-080
Z toho: Specializované úvěry (bez specializovaných úvěrů podléhajících rozřazovacím kritériím)
INVESTOR
(Ustanovení čl.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
147 odst.
090-110
8 nařízení o kapitálových požadavcích.)
SPONSOR
Ustanovení čl.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
147 odst.
120-210
8 písm. a) a čl.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
153 odst. 5 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 337(4), last sentence of CRR.
Z toho: Malé a střední podniky
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column ‘Type’):
(Ustanovení čl.
esidential mortgages;
147 odst.
ommercial mortgages;
2 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.)
redit card receivables;
Všechny retailové expozice podle čl.
easing;
147 odst.
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Retailová oblast – expozice zajištěné nemovitostmi
rade receivables;
Expozice podle čl.
ther assets;
2 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích, které jsou zajištěny nemovitostmi.
ther liabilities.
Retailové expozice podle čl.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
147 odst.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
2 písm. d) ve spojení s čl.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
3 nařízení o kapitálových požadavcích, které jsou zajištěny nemovitostmi.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Jiné než malé a střední podniky
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Retailové expozice podle čl.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
147 odst.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
2 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích, které jsou zajištěny nemovitostmi.
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Ostatní retailové expozice podle čl.
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
147 odst.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
2 písm. d) nevykázané v řádcích 070 až 100.
070-400
Ostatní retailové expozice podle čl.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
147 odst.
160 and 330
153 odst.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
3 nařízení o kapitálových požadavcích.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Ostatní retailové expozice podle čl.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
147 odst.
170-180 and 360-370
2 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích.
190-200 and 340-350
Akciové expozice podle čl.
220-230 and 390-400
147 odst.
Article 259(3) and (4) of CRR.
2 písm. e) nařízení o kapitálových požadavcích.
410-420
C 09.04 – Struktura úvěrových expozic relevantních pro výpočet proticyklické kapitálové rezervy podle zemí a sazby proticyklické rezervy specifické pro danou instituci (CCB)
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Účelem této tabulky je získat více údajů ohledně prvků proticyklické kapitálové rezervy specifické pro danou instituci.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Požadované údaje se týkají kapitálových požadavků stanovených v souladu s částí třetí hlavou II a IV nařízení o kapitálových požadavcích a zeměpisného umístění u úvěrových expozic, sekuritizačních expozic a expozic obchodního portfolia rozhodných pro výpočet proticyklické kapitálové rezervy specifické pro danou instituci (CCB) v souladu s článkem 140 směrnice o kapitálových požadavcích (rozhodné úvěrové expozice).
430-440
Údaje v šabloně C 09.04 se požadují pro „celkové“ rozhodné úvěrové expozice ve všech jurisdikcích, ve kterých jsou tyto expozice umístěny, a jednotlivě pro každou z jurisdikcí, v nichž jsou umístěny relevantní úvěrové expozice.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Souhrnné údaje se stejně jako údaje o každé jurisdikci vykazují samostatně.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Prahová hodnota stanovená v čl. 5 písm. a) bodě 4 tohoto nařízení neplatí pro vykazování tohoto rozčlenění.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
V zájmu určení zeměpisné oblasti jsou expozice přiřazeny na základě původního dlužníka podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014 ze dne 4. června 2014, pokud jde o regulační technické normy pro určování zeměpisné oblasti rozhodných úvěrových expozic pro výpočet sazby individuální proticyklické kapitálové rezervy.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Techniky snižování úvěrového rizika tedy nemohou způsobit změnu v přidělení expozice k zeměpisné oblasti pro účely vykazování údajů uvedených v této šabloně.
050-070
Hodnota rozhodných úvěrových expozic a s nimi spojených kapitálových požadavků stanovených v souladu s pokyny pro příslušný řádek.
030, 060 and 090
Kvalitativní informace
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Tyto informace se vykazují pouze pro zemi sídla instituce (jurisdikci, jež odpovídá jejímu domovskému členskému státu) a „celkově“ ze všech zemí.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions’.
Instituce vykazují y nebo n v souladu s pokyny pro relevantní řádek.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Rozhodné úvěrové expozice – Úvěrové riziko
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Rozhodné úvěrové expozice ve smyslu definice v čl.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
140 odst.
040, 070, 100 and 120
4 písm. a) směrnice o kapitálových požadavcích.
The positions in:
Hodnota expozice určená v souladu s článkem 111 nařízení o kapitálových požadavcích pro rozhodné úvěrové expozice podle čl.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions;
140 odst.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
4 písm. a) směrnice o kapitálových požadavcích.
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR; are included.
Hodnota expozice sekuritizačních pozic v investičním portfoliu podle standardizovaného přístupu je z tohoto řádku vyloučena a vykazuje se v řádku 050.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Hodnota expozice určená v souladu s článkem 166 nařízení o kapitálových požadavcích pro rozhodné úvěrové expozice podle čl.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
140 odst.
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’ (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
4 písm. a) směrnice o kapitálových požadavcích.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Hodnota expozice sekuritizačních pozic v investičním portfoliu podle přístupu IRB je z tohoto řádku vyloučena a vykazuje se v řádku 060.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Rozhodné úvěrové expozice ve smyslu definice v čl.
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
140 odst.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
4 písm. b) směrnice o kapitálových požadavcích.
GENERAL RISK
Součet čistých dlouhých a čistých krátkých pozic podle článku 327 nařízení o kapitálových požadavcích u rozhodných úvěrových expozic vymezených v souladu s čl.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
140 odst.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
4 písm. b) směrnice o kapitálových požadavcích ve smyslu části třetí hlavy IV kapitoly 2 nařízení o kapitálových požadavcích:
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
expozice vůči dluhovým nástrojům, u nichž se nejedná o sekuritizaci,
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
expozice vůči sekuritizačním pozicím v obchodním portfoliu,
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
expozice vůči portfoliím obchodování s korelací,
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
expozice vůči kapitálovým cenným papírům a
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
expozice vůči subjektům kolektivního investování, jestliže se kapitálové požadavky vypočítávají podle článku 348 nařízení o kapitálových požadavcích.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
Hodnota expozic obchodního portfolia pro interní modely
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
U rozhodných úvěrových expozic vymezených podle čl.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
140 odst.
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
4 písm. b) směrnice o kapitálových požadavcích ve smyslu části třetí hlavy IV kapitoly 2 a kapitoly 5 nařízení o kapitálových požadavcích se vykazuje součet těchto položek:
Article 329(2) and (3) of CRR.
reálné hodnoty jiných než derivátových pozic představujících rozhodné úvěrové expozice, jak jsou definovány v čl.
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
140 odst.
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
4 písm. b) směrnice o kapitálových požadavcích, stanovené v souladu s článkem 104 nařízení o kapitálových požadavcích.
Rows 100 to 480 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
pomyslné hodnoty derivátů představujících rozhodné úvěrové expozice, jak jsou definovány v čl.
In those memorandum items, all the positions in the reporting currency are included, irrespective of the extent to which they are considered for the purposes of Article 354 CRR.
140 odst.
Rows 130 to 480 of the memorandum items of the template shall be filled out separately for all currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
4 písm. b) směrnice o kapitálových požadavcích.
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
Rozhodné úvěrové expozice – Sekuritizační pozice v investičním portfoliu
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
Rozhodné úvěrové expozice ve smyslu definice v čl.
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
140 odst.
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
4 písm. c) směrnice o kapitálových požadavcích.
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
Hodnota expozice určená v souladu s článkem 246 nařízení o kapitálových požadavcích pro rozhodné úvěrové expozice podle čl.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
140 odst.
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
4 písm. c) směrnice o kapitálových požadavcích.
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Součet řádků 080, 090 a 100.
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
Kapitálové požadavky stanovené v souladu s částí třetí hlavou II kapitolami 1 až 4 a 6 nařízení o kapitálových požadavcích pro rozhodné úvěrové expozice definované podle čl.
Unmatched positions in non-reporting currencies are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
140 odst.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
4 písm. a) směrnice kapitálových požadavcích v dané zemi.
Matched positions for closely correlated currencies
Kapitálové požadavky pro sekuritizační pozice v investičním portfoliu jsou z tohoto řádku vyloučeny a vykazují se v řádku 100.
RISK CAPITAL CHARGE (%)
Kapitálové požadavky činí 8 % objemu rizikově vážené expozice stanoveného podle ustanovení části třetí hlavy II kapitoly 1 až 4 a kapitoly 6 nařízení o kapitálových požadavcích.
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Kapitálové požadavky stanovené v souladu s částí třetí hlavou IV kapitolou 2 nařízení o kapitálových požadavcích u specifického rizika, nebo v souladu s částí třetí hlavou IV kapitolou 5 nařízení pro dodatečné riziko selhání a migrace pro rozhodné úvěrové expozice definované podle čl.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.