natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Transakce, které zůstávají nevypořádané 5 až 15 dnů (faktor 8 %)
Total unsettled transactions in the Trading Book
Transakce, které zůstávají nevypořádané 16 až 30 dnů (faktor 50 %)
C 12.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
Transakce, které zůstávají nevypořádané 31 až 45 dnů (faktor 75 %)
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
Transakce nevypořádané po dobu 46 dnů nebo déle (faktor 100 %)
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
Celkové nevypořádané transakce v obchodním portfoliu
SECURITISATION POSITIONS
C 12.00 – ÚVĚROVÉ RIZIKO: SEKURITIZACE – STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR SEC CA)
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
CELKOVÝ OBJEM VZNIKLÝCH SEKURITIZAČNÍCH EXPOZIC
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
SYNTETICKÉ SEKURITIZACE: ZAJIŠTĚNÍ SEKURITIZOVANÝCH EXPOZIC PROTI ÚVĚROVÉMU RIZIKU
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
SEKURITIZAČNÍ POZICE
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(–) TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ HODNOTU EXPOZICE: OCENĚNÍ UPRAVENÉ KOMPLEXNÍ METODOU MAJETKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA FINANČNÍM KOLATERÁLEM (Cvam)
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
STRUKTURA PLNĚ UPRAVENÉ HODNOTY EXPOZICE (E*) PODROZVAHOVÝCH POLOŽEK PODLE KONVERZNÍCH FAKTORŮ
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
STRUKTURA HODNOTY EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ UPLATNĚNÍ RIZIKOVÝCH VAH
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
CELKOVÝ DOPAD (ÚPRAVA) V DŮSLEDKU PORUŠENÍ USTANOVENÍ O NÁLEŽITÉ PÉČI
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
ÚPRAVA OBJEMU RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC V DŮSLEDKU NESOULADU SPLATNOSTÍ
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
DOPLŇUJÍCÍ POLOŽKA: OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE ODPOVÍDAJÍCÍ ODTOKŮM ZE SEKURITIZACE SA DO JINÝCH TŘÍD EXPOZICE
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
(–) MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA (Cva)
>0% and <=20%
PONECHANÁ NEBO ZPĚTNĚ NABYTÁ POMYSLNÁ HODNOTA ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
>20% and <=50%
(–) OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA: UPRAVENÉ HODNOTY (Ga)
>50% and <=100%
(–) MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
>0 % a <=20 %
SUBJECT TO RISK WEIGHTS
>20 % a <=50 %
RATED (CREDIT QUALITY STEPS)
>50 % a <=100 %
LOOK-THROUGH
(–) ODEČTENO Z KAPITÁLU
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÉ VÁZE
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
S RATINGEM (STUPNĚ ÚVĚROVÉ KVALITY)
TOTAL INFLOWS
PŘÍSTUP SE ZOHLEDNĚNÍM
CQS 1
PŘÍSTUP INTERNÍHO POSOUZENÍ
CQS 2
(–) OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA: UPRAVENÉ HODNOTY (G*)
CQS 3
CELKOVÝ PŘÍTOK
CQS 4
STUPEŇ ÚVĚROVÉ KVALITY 1
ALL OTHER CQS
STUPEŇ ÚVĚROVÉ KVALITY 2
UNRATED
STUPEŇ ÚVĚROVÉ KVALITY 3
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
STUPEŇ ÚVĚROVÉ KVALITY 4
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
VEŠKERÉ DALŠÍ CQS
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
BEZ RATINGU
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
Z TOHO: DRUHÁ ZTRÁTA V ABCP
BEFORE CAP
Z TOHO: PRŮMĚRNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)
AFTER CAP
PRŮMĚRNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
Z TOHO: SYNTETICKÉ SEKURITIZACE
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
PŘED UPLATNĚNÍM HORNÍHO LIMITU
ON-BALANCE SHEET ITEMS
PO UPLATNĚNÍ HORNÍHO LIMITU
SECURITISATIONS
Z TOHO: RESEKURITIZACE
RE-SECURITISATIONS
PŮVODCE: CELKOVÉ EXPOZICE
OFF-BALANCESHEET ITEMS AND DERIVATIVES
ROZVAHOVÉ POLOŽKY
EARLY AMORTISATION
SEKURITIZACE
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
RESEKURITIZACE
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
PODROZVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
PŘEDČASNÉ UMOŘENÍ
ALL OTHER CQS AND UNRATED
INVESTOR: CELKOVÉ EXPOZICE
C 13.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
SPONZOR: CELKOVÉ EXPOZICE
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
STRUKTURA NEUZAVŘENÝCH POZIC PODLE STUPŇŮ ÚVĚROVÉ KVALITY PŘI VZNIKU:
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
VŠECHNY OSTATNÍ CQS A BEZ RATINGU
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
C 13.00 – ÚVĚROVÉ RIZIKO: SEKURITIZACE – PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR SEC IRB)
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
SYNTETICKÉ SEKURITIZACE: ZAJIŠTĚNÍ SEKURITIZOVANÝCH EXPOZIC PROTI ÚVĚROVÉMU RIZIKU
RATINGS BASED METHOD(CREDIT QUALITY STEPS)
STRUKTURA PLNĚ UPRAVENÉ HODNOTY EXPOZICE (E*) PODROZVAHOVÝCH POLOŽEK PODLE ÚVĚROVÝCH KONVERZNÍCH FAKTORŮ
SUPERVISORY FORMULA METHOD
IDENTIFIKÁTOR SEKURITIZACE
CQS 11
IDENTIFIKÁTOR PŮVODCE
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
TYP SEKURITIZACE: (TRADIČNÍ/SYNTETICKÁ)
C 14.00 - DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
ÚČETNÍ PŘÍSTUP: Jsou sekuritizované expozice vedeny v rozvaze nebo jsou z ní odstraněny?
ROW NUMBER
SOLVENTNOSTNÍ PŘÍSTUP: Jsou sekuritizační pozice podřízeny kapitálovým požadavkům?
INTERNAL CODE
SEKURITIZACE NEBO RESEKURITIZACE?
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
SEKURITIZACE STS
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
PONECHÁNÍ
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL / SYNTHETIC)
ROLE INSTITUCE: (PŮVODCE / SPONZOR / PŮVODNÍ VĚŘITEL / INVESTOR)
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
JINÉ NEŽ ABCP PROGRAMY
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements ?
SEKURITIZOVANÉ EXPOZICE
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
STRUKTURA SEKURITIZACE
STS SECURITISATION
(–) HODNOTA EXPOZICE ODEČTENÁ OD KAPITÁLU
RETENTION
POSTUP
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
STS SEKURITIZACE ZPŮSOBILÉ PRO DIFERENCOVANÉ KAPITÁLOVÉ ZACHÁZENÍ
NON ABCP PROGRAMMES
SEKURITIZAČNÍ POZICE – OBCHODNÍ PORTFOLIO
SECURITISED EXPOSURES
POUŽITÝ DRUH PONECHÁNÍ
SECURITISATION STRUCTURE
% PONECHÁNÍ K DATU VYKAZOVÁNÍ
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
JE SPLNĚN POŽADAVEK NA PONECHÁNÍ?
APPROACH
DATUM VZNIKU
STS SECURITISATION QUALIFYING FOR DIFFERENTIATED CAPITAL TREATMENT
CELKOVÝ OBJEM SEKURITIZOVANÝCH EXPOZIC KE DNI VZNIKU
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
CELKOVÝ OBJEM
TYPE OF RETENTION APPLIED
PODÍL INSTITUCE (%)
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
DRUH
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
UPLATŇOVANÝ PŘÍSTUP (STANDARDIZOVANÝ/IRB/KOMBINOVANÝ)
ORIGINATION DATE
ZEMĚ
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (ELGD) (%)
TOTAL AMOUNT
KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY PŘED SEKURITIZACÍ (%)
INSTITUTION'S SHARE (%)
SPLATNOST
TYPE
PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
DOPLŇUJÍCÍ POLOŽKY: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY
COUNTRY
Uvedou se tyto zkratky:
ELGD (%)
ČISTÉ POZICE
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY CELKEM (SA)
MATURITY
PŘEDNOSTNÍ TRANŠE
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
MEZZANINOVÁ TRANŠE
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
TRANŠE PRVNÍ ZTRÁTY
CTP OR NON-CTP?
PRVNÍ PŘEDVÍDATELNÉ DATUM UKONČENÍ
NET POSITIONS
KONEČNÉ ZÁKONNÉ DATUM SPLATNOSTI
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
ZPŮSOBILÉ LIKVIDITNÍ PŘÍSLIBY
SENIOR
OSTATNÍ (včetně nezpůsobilých likviditních příslibů)
MEZZANINE
POUŽITÝ KONVERZNÍ FAKTOR
FIRST LOSS
DLOUHÉ
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
SPECIFICKÉ RIZIKO
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
C 16.00 – OPERAČNÍ RIZIKO (OPR)
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
BANKOVNÍ ČINNOSTI
OTHER (including non-eligible LF)
RELEVANTNÍ UKAZATEL
CONVERSION FACTOR APPLIED
ÚVĚRY A JINÉ POHLEDÁVKY (V PŘÍPADĚ POUŽITÍ ASA)
LONG
KAPITÁL POŽADAVEK
SHORT
Celkový objem rizikové expozice u operačního rizika
SPECIFIC RISK
DOPLŇUJÍCÍ POLOŽKY K PŘÍSTUPU AMA, KTERÉ MAJÍ BÝT V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYKÁZÁNY
C 16.00 - OPERATIONAL RISK (OPR)
ROK-3
BANKING ACTIVITIES
ROK-2
RELEVANT INDICATOR
LOŇSKÝ ROK
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
Z TOHO: V DŮSLEDKU ALOKAČNÍHO MECHANISMU
OWN FUNDSREQUIREMENT
KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK PŘED ZMÍRNĚNÍM V DŮSLEDKU OČEKÁVANÉ ZTRÁTY, DIVERZIFIKACE A TECHNIK SNIŽOVÁNÍ RIZIKA
Total operational risk exposure amount
(–) ZMÍRNĚNÍ KAPITÁLOVÉHO POŽADAVKU V DŮSLEDKU OČEKÁVANÉ ZTRÁTY ZACHYCENÉ V OBCHODNÍCH POSTUPECH
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
(–) ZMÍRNĚNÍ KAPITÁLOVÉHO POŽADAVKU V DŮSLEDKU DIVERZIFIKACE
YEAR-3
(–) ZMÍRNĚNÍ KAPITÁLOVÉHO POŽADAVKU V DŮSLEDKU TECHNIK SNIŽOVÁNÍ RIZIKA (POJIŠTĚNÍ A JINÉ MECHANISMY PŘEVODU RIZIKA)
YEAR-2
BANKOVNÍ ČINNOSTI PODLÉHAJÍCÍ PŘÍSTUPU ZÁKLADNÍHO UKAZATELE (BIA)
LAST YEAR
Buňka propojená s CA2
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
BANKOVNÍ ČINNOSTI PODLÉHAJÍCÍ STANDARDIZOVANÉMU (TSA) / ALTERNATIVNÍMU STANDARDIZOVANÉMU (ASA) PŘÍSTUPU
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
PODLÉHAJÍCÍ TSA:
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
PODNIKOVÉ FINANCE (CF)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH (TS)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
RETAILOVÉ MAKLÉŘSTVÍ (RBr)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ (CB)
Cell linked to CA2
RETAILOVÉ BANKOVNICTVÍ (RB)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
PROVÁDĚNÍ PLATEB A VYPOŘÁDÁNÍ (PS)
SUBJECT TO TSA:
SLUŽBY Z POVĚŘENÍ (AS)
CORPORATE FINANCE (CF)
SPRÁVA AKTIV (AM)
TRADING AND SALES (TS)
PODLÉHAJÍCÍ ASA:
RETAIL BROKERAGE (RBr)
BANKOVNÍ ČINNOSTI PODLÉHAJÍCÍ POKROČILÝM PŘÍSTUPŮM K MĚŘENÍ (AMA)
COMMERCIAL BANKING (CB)
C 17.01 – OPERAČNÍ RIZIKO: ZTRÁTY A VÝTĚŽKY PODLE OBLASTÍ PODNIKÁNÍ A DRUHŮ UDÁLOSTÍ V LOŇSKÉM ROCE (OPR DETAILS 1)
RETAIL BANKING (RB)
PŘIŘAZOVÁNÍ ZTRÁT OBLASTEM PODNIKÁNÍ
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
DRUHY UDÁLOSTÍ
AGENCY SERVICES (AS)
DRUHY UDÁLOSTÍ CELKEM
ASSET MANAGEMENT (AM)
DOPLŇUJÍCÍ POLOŽKA: PRAHOVÁ ÚROVEŇ POUŽITÁ PŘI SBĚRU ÚDAJŮ
SUBJECT TO ASA:
INTERNÍ PODVOD
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
EXTERNÍ PODVOD
C 17.01 - OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
POSTUPY PŘI VÝKONU ZAMĚSTNÁNÍ A BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
KLIENTI, PRODUKTY A OBCHODNÍ POSTUPY
EVENT TYPES
ŠKODY NA HMOTNÉM MAJETKU
TOTAL EVENT TYPES
PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI A SELHÁNÍ SYSTÉMU
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
PROVÁDĚNÍ TRANSAKCÍ, DODÁVKY A ŘÍZENÍ PROCESŮ
INTERNAL FRAUD
NEJNIŽŠÍ
EXTERNAL FRAUD
NEJVYŠŠÍ
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
PODNIKOVÉ FINANCE [CF]
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
Počet událostí (nové události)
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
Hrubý objem ztrát (nové události)
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
Počet událostí podléhajících úpravám ztrát
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
Úpravy ztrát týkající se předchozích vykazovaných období
LOWEST
Maximální výše jedné ztráty
HIGHEST
Součet pěti nejvyšších ztrát
CORPORATE FINANCE[CF]
Celkový přímý výtěžek ztrát
Number of events (new events)
Výtěžek z pojištění a jiných mechanismů převodu rizika celkem
Gross loss amount (new events)
OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH [TS]
Number of events subject to loss adjustments
RETAILOVÉ MAKLÉŘSTVÍ [RBr]
Loss adjustments relating to previous reporting periods
KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ [CB]
Maximum single loss
RETAILOVÉ BANKOVNICTVÍ [RB]
Sum of the five largest losses
PROVÁDĚNÍ PLATEB A VYPOŘÁDÁNÍ [PS]
Total direct loss recovery
SLUŽBY Z POVĚŘENÍ [AS]
Total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms
SPRÁVA AKTIV [AM]
TRADINGAND SALES[TS]
PODNIKOVÉ POLOŽKY [CI]
RETAIL BROKERAGE [RBr]
CELKEM OBLASTI PODNIKÁNÍ
COMMERCIAL BANKING[CB]
týkající se ztrát ≥ 10000 a < 20000
RETAILBANKING[RB]
týkající se ztrát ≥ 20000 a < 100000
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
týkající se ztrát ≥ 100000 a < 1000000
AGENCYSERVICES[AS]
týkající se ztrát ≥ 1000000
ASSET MANAGEMENT [AM]
z toho: počet událostí s kladnou úpravou ztrát
CORPORATE ITEMS[CI]
z toho: částky kladné úpravy ztrát (+)
Number of events (new events).
z toho: částky záporné úpravy ztrát (–)
Of which:
C 17.02 – OPERAČNÍ RIZIKO: UDÁLOSTI S VELKÝMI ZTRÁTAMI (OPR DETAILS 2)
related to losses ≥ 10,000 and < 20.000
ID události
related to losses ≥ 20,000 and < 100.000
Datum zjištění
Gross loss amount (new events).
Druh události
Of which:
Hrubá ztráta
Number of events subject to loss adjustments.
Hrubá ztráta bez přímých výtěžků
Of which:
HRUBÁ ZTRÁTA PODLE OBLASTÍ PODNIKÁNÍ
of which: number of events with a positive loss adjustment
Název právnické osoby
of which: number of events with a negative loss adjustment
ID právnické osoby
of which: positive loss adjustment amounts (+)
Obchodní jednotka
of which: negative loss adjustment amounts (-)
Popis
C 17.02 - OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS (OPR DETAILS 2)
Podnikové finance [CF]
Event ID
Obchodování na finančních trzích [TS]
Date of accounting
Retailové makléřství [RBr]
Date of occurrence
Komerční bankovnictví [CB]
Date of discovery
Retailové bankovnictví [RB]
Event Type
Provádění plateb a vypořádání [PS]
Gross loss
Služby z pověření [AS]
Gross loss net of direct recoveries
Správa aktiv [AM]
GROSS LOSS BY BUSINESS LINE
Podnikové položky [CI]
Legal Entity name
C 18.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO POZIČNÍ RIZIKA U OBCHODOVANÝCH DLUHOVÝCH NÁSTROJŮ (MKR SA TDI)
Legal Entity ID
Měna:
Business Unit
POZICE
Description
VŠECHNY POZICE
Corporate Finance[CF]
POZICE PODLÉHAJÍCÍ KAPITÁLOVÉMU POŽADAVKU
Trading and Sales[TS]
OBCHODOVANÉ DLUHOVÉ NÁSTROJE V OBCHODNÍM PORTFOLIU
Retail Brokerage [RBr]
Obecné riziko
Commercial Banking[CB]
Deriváty
Retail Banking[RB]
Ostatní aktiva a pasiva
Payment and Settlement [PS]
Přístup založený na splatnosti
Agency Services[AS]
Zóna 1
Asset Management [AM]
0 ≤ 1 měsíc
Corporate Items[CI]
> 1 ≤ 3 měsíců
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
> 3 ≤ 6 měsíců
Currency:
> 6 ≤ 12 měsíců
POSITIONS
Zóna 2
ALL POSITIONS
> 1 ≤ 2 (1,9 u kupónu na méně než 3 %) roky
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 u kupónu na méně než 3 %) roky
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 u kupónu na méně než 3 %) roky
General risk
Zóna 3
Derivatives
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 u kupónu na méně než 3 %) let
Other assets and liabilities
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 u kupónu na méně než 3 %) let
Maturity-based approach
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 u kupónu na méně než 3 %) let
Zone 1
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 u kupónu na méně než 3 %) roky
0 ≤ 1 month
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 u kupónu na méně než 3 %) roky
> 1 ≤ 3 months
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 u kupónu na méně než 3 %) let
> 3 ≤ 6 months
(> 12,0 ≤ 20,0 u kupónu na méně než 3 %) let
> 6 ≤ 12 months
(> 20,0 u kupónu na méně než 3 %) let
Zone 2
Přístup založený na době trvání
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3%) years
Specifické riziko
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3%) years
Kapitálový požadavek na nesekuritizační dluhové nástroje
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3%) years
Dluhové cenné papíry v první kategorii tabulky 1
Zone 3
Dluhové cenné papíry v druhé kategorii tabulky 1
> 4 ≤ 5(> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3%) years
Se zbytkovou splatností ≤ 6 měsíců
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3%) years
Se zbytkovou splatností > 6 měsíců a ≤ 24 měsíců
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3%) years
Se zbytkovou splatností > 24 měsíců
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3%) years
Dluhové cenné papíry ve třetí kategorii tabulky 1
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
Dluhové cenné papíry ve čtvrté kategorii tabulky 1
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3%) years
Úvěrové deriváty n-tého selhání s ratingem
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3%) years
Kapitálový požadavek na sekuritizační nástroje
(> 20 for cupon of less than 3%) years
Kapitálový požadavek na korelační obchodní portfolio
Duration-based approach
Zjednodušená metoda
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Přístup delta plus – dodatečné požadavky pro riziko gama
Debt securities under the first category in Table 1
Přístup delta plus – dodatečné požadavky pro riziko vega
Debt securities under the second category in Table 1
Přístup delta plus - nekontinuální opce a opční lity
With residual term≤ 6 months
Přístup matice scénářů
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
C 19.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE SPECIFICKÉMU RIZIKU V SEKURITIZACÍCH (MKR SA SEC)
With a residual term > 24 months
(–) POZICE ODEČTENÉ OD KAPITÁLU
Debt securities under the third category in Table 1
STRUKTURA ČISTÝCH POZIC (DLOUHÝCH) PODLE RIZIKOVÝCH VAH SA A IRB
Debt securities under the fourth category in Table 1
STRUKTURA ČISTÝCH POZIC (KRÁTKÝCH) PODLE RIZIKOVÝCH VAH SA A IRB
Rated nth-to default credit derivatives
KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY CELKEM
Own funds requirement for securitisation instruments
RIZIKOVÉ VÁHY < 1250 %
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
(–) DLOUHÉ
Additional requirements for options (non-delta risks)
(–) KRÁTKÉ
Simplified method
7 – 10 %
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
12 – 18 %
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
20 – 35 %
Delta plus approach - non-continuous options and warrants
40 – 75 %
Scenario matrix approach
POZICE S RATINGEM
C 19.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
VÁŽENÉ ČISTÉ DLOUHÉ POZICE
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
VÁŽENÉ ČISTÉ KRÁTKÉ POZICE
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
SOUČET VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLOUHÝCH A KRÁTKÝCH POZIC
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Buňka propojená s MKR SA TDI 325:060
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Z toho: RESEKURITIZACE
RISK WEIGHTS < 1250 %
STRUKTURA CELKOVÉHO SOUČTU VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLOUHÝCH A ČISTÝCH KRÁTKÝCH POZIC PODLE DRUHŮ PODKLADOVÝCH AKTIV:
(-) LONG
Zástavní práva k obytným nemovitostem
(-) SHORT
Zástavní práva k obchodním nemovitostem
7 - 10 %
Pohledávky z kreditních karet
12 - 18 %
Pronájem
20 - 35 %
Úvěry velkým nebo malým a středním podnikům
40 - 75 %
Spotřebitelské úvěry
RATED
Obchodní pohledávky
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
Ostatní aktiva
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
Kryté dluhopisy
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Jiné závazky
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
C 20.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO SPECIFICKÉ RIZIKO V KORELAČNÍM OBCHODNÍM PORTFOLIU (MKR SA CTP)
Of which: RE-SECURITISATIONS
STRUKTURA ČISTÉ POZICE (DLOUHÉ) PODLE RIZIKOVÝCH VAH SA A IRB
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
STRUKTURA ČISTÉ POZICE (KRÁTKÉ) PODLE RIZIKOVÝCH VAH SA A IRB PŘED UPLATNĚNÍM HORNÍHO LIMITU
Residential mortgages
7 – 10 %
Commercial mortgages
12 – 18 %
Credit card receivables
20 – 35 %
Leasing
40 - 75 %
Loans to corporates or SMEs
Ostatní
Consumer loans
40 – 75 %
Trade receivables
Buňka propojená s MKR SA TDI 330:060
Other assets
SEKURITIZAČNÍ POZICE:
Covered Bondes
OSTATNÍ POZICE V PORTFOLIU OBCHODOVÁNÍ S KORELACÍ
Other liabilities
ÚVĚROVÉ DERIVÁTY N-TÉHO SELHÁNÍ:
C 20.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
ÚVĚROVÉ DERIVÁTY N-TÉHO SELHÁNÍ
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
C 21.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO POZIČNÍ RIZIKO V AKCIÍCH (MKR SA EQU)
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Vnitrostátní trh:
7 - 10 %
AKCIE V OBCHODNÍM PORTFOLIU
12 - 18 %
Široce diverzifikované futures na akciové indexy obchodované na burze podléhající zvláštnímu přístupu
20 - 35 %
Jiné akcie než futures na akciové indexy obchodované na burze, které jsou široce diverzifikovány
40- 75 %
C 22.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY PRO MĚNOVÉ RIZIKO (MKR SA FX)
Other
POZICE PODLÉHAJÍCÍ KAPITÁLOVÉMU POŽADAVKU (Včetně redistribuce nekompenzovaných pozic v jiných než vykazovacích měnách podléhajících speciálnímu zacházení pro kompenzované pozice)
40 - 75 %
KOMPENZOVANÉ
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
CELKOVÉ POZICE
SECURITISATION POSITIONS:
Silně korelované měny
OTHER CTP POSITIONS
z toho: vykazovací měna
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES:
Všechny ostatní měny (včetně subjektů kolektivního investování, s nimiž se zachází jako s jinými měnami)
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Zlato
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
STRUKTURA CELKOVÝCH POZIC (VČETNĚ VYKAZOVACÍ MĚNY) PODLE TYPU EXPOZICE
National market:
Ostatní aktiva a pasiva jiná než podrozvahové položky a deriváty
EQUITIES IN TRADING BOOK
Podrozvahové položky
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Doplňkové položky: MĚNOVÉ POZICE
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Albánský lek
C 22.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Argentinské peso
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (Including redistribution of unmatched positions in non-reporting currencies subject to special treatment for matched positions)
Australský dolar
MATCHED
Brazilský real
TOTAL POSITIONS
Bulharský lev
Currencies closely correlated
Kanadský dolar
of which: reporting currency
Česká koruna
All other currencies (including CIUs treated as different currencies)
Dánská koruna
Gold
Britská libra
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Jen
Off-balance sheet items
Litevský litas
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Denár
Euro
Mexické peso
Lek
Zlotý
Argentine Peso
Rumunské leu
Australian Dollar
Ruský rubl
Brazilian Real
Srbský dinár
Bulgarian Lev
Švédská koruna
Canadian Dollar
Turecká lira
Danish Krone
Hřivna
Egyptian Pound
Americký dolar
Pound Sterling
Islandská koruna
Forint
Norská koruna
Yen
Hongkongský dolar
Lithuanian Litas
Nový tchajwanský dolar
Denar
Novozélandský dolar
Mexican Peso
Juan renminbi
Rumanian Leu
Chorvatská kuna
Russian Ruble
C 23.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY PRO KOMODITY (MKR SA COM)
Serbian Dinar
CELKOVÉ POZICE V KOMODITÁCH
Swedish Krona
Drahé kovy (kromě zlata)
Swiss Franc
Obecné kovy
Turkish Lira
Zemědělské produkty (netrvanlivé)
Hryvnia
Jiné
US Dollar
Z toho energetické produkty (ropa, plyn)
Iceland Krona
Metoda splatností
Norwegian Krone
Zjednodušený přístup: všechny pozice
New Taiwan Dollar
C 24.00 – INTERNÍ MODELY TRŽNÍHO RIZIKA (MKR IM)
New Zealand Dollar
STRESOVÁ VaR
Singapore Dollar
KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K DODATEČNÉMU RIZIKU SELHÁNÍ A MIGRACE
Won
KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK KE VŠEM CENOVÝM RIZIKŮM V PŘÍPADĚ PORTFOLIA OBCHODOVÁNÍ S KORELACÍ
Yuan Renminbi
Počet překročení během předchozích 250 pracovních dnů
Croatian Kuna
Multiplikační faktor VaR (mc)
C 23.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
Multiplikační faktor SVaR (ms)
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
OČEKÁVANÝ POŽADAVEK NA DOLNÍ LIMIT CTP – VÁŽENÉ ČISTÉ DLOUHÉ POZICE PO UPLATNĚNÍ HORNÍHO LIMITU
Precious metals (except gold)
OČEKÁVANÝ POŽADAVEK NA DOLNÍ LIMIT CTP – VÁŽENÉ ČISTÉ KRÁTKÉ POZICE PO UPLATNĚNÍ HORNÍHO LIMITU
Base metals
MULTIPLIKAČNÍ FAKTOR (mc) VYNÁSOBENÝ PRŮMĚREM VaR ZA PŘEDCHOZÍCH 60 PRACOVNÍCH DNŮ (VaRavg)
Agricultural products (softs)
PŘEDCHOZÍ DEN (VaRt-1)
Others
MULTIPLIKAČNÍ FAKTOR (ms) x PRŮMĚR ZA PŘEDCHOZÍCH 60 PRACOVNÍCH DNŮ (SVaRavg)
Of which energy products (oil, gas)
PRŮMĚR MĚŘENÍ ZA 12 TÝDNŮ
Extended maturity ladder approach
NEJNOVĚJŠÍ HODNOTA
Simplified approach: All positions
MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ
C 24.00 - MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
Doplňkové položky: STRUKTURA TRŽNÍHO RIZIKA
VaR
TDI – obecné riziko
STRESSED VaR
TDI – specifické riziko
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
Akcie
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP