natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Má-li použití kolaterálu dopad na hodnotu expozice (např. pokud je používán při technikách snižování úvěrového rizika se substitučními vlivy na expozici), jeho výše je omezena hodnotou expozice.
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
Pokud nejsou používány vlastní odhady LGD, použije se článek 232 nařízení o kapitálových požadavcích.
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
Vykazuje se relevantní hodnota použitá v interním modelu.
The different risks and methods available under CRR are considered by rows.
Vykazuje se ve sloupci 060 v případě, že hodnota LGD není upravena.
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Je-li hodnota LGD upravena, hodnota se vykazuje ve sloupci 170.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively..
Odtoky odpovídají kryté části původní expozice před vynásobením konverzními faktory, která se odečítá od kategorie expozic dlužníka, popřípadě od stupně nebo seskupení dlužníků, a následně se zařazuje do kategorie expozic poskytovatele zajištění, popřípadě do stupně nebo seskupení dlužníků.
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Tato částka se považuje za přítok do kategorie expozic poskytovatele zajištění, popřípadě do stupňů nebo seskupení dlužníků.
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
Zohledňují se rovněž přítoky a odtoky v rámci stejných kategorií expozic a případně stupňů nebo seskupení dlužníků.
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
Expozice zařazená do odpovídajícího stupně nebo seskupení dlužníků a kategorie expozic po zohlednění odtoků a přítoků v důsledku technik snižování úvěrového rizika se substitučními vlivy na expozici.
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
Z toho: podrozvahové položky
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
Viz pokyny k šabloně CR SA.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
Vykazují se hodnoty v souladu s článkem 166 a čl.
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
230 odst.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
V případě nástrojů definovaných v příloze I se použijí konverzní faktory k úvěrovému riziku (čl.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
166 odst.
Article 92(4) lit. b of CRR.
8 až 10 nařízení o kapitálových požadavcích) bez ohledu na přístup, který si instituce zvolila.
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Hodnota expozice uvedená v řádcích 040 až 060 (transakce s financováním cenných papírů, deriváty a transakce s delší dobou vypořádání a expozice, které jsou výsledkem smluvního křížového započtení), jež podléhají části třetí hlavě II kapitole 6 nařízení o kapitálových požadavcích, se rovná hodnotě úvěrového rizika protistrany vypočítané v souladu s metodami stanovenými v části třetí hlavě II kapitole 6 oddílech 3, 4, 5, 6 a 7 nařízení o kapitálových požadavcích.
010-350
Tyto hodnoty se vykazují v tomto sloupci, a nikoli ve sloupci 130 „Z toho: hodnota expozice vyplývající z úvěrového rizika protistrany“.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Z toho: hodnota expozice vyplývající z úvěrového rizika protistrany
GENERAL RISK.
Viz pokyny k šabloně CR SA.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Struktura hodnoty expozice u všech expozic definovaných v čl.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
142 odst.
020-200
4 a 5 nařízení o kapitálových požadavcích, které podléhají vyšší korelaci podle čl.
MATURITY BASED APPROACH
153 odst.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
Techniky snižování úvěrového rizika, jež mají dopad na LGD v důsledku zohlednění substitučních vlivů technik snižování úvěrového rizika, se do těchto sloupců nezapočítávají.
210-240
Pokud nejsou používány vlastní odhady LGD: Ustanovení čl.
GENERAL RISK.
228 odst.
DURATION BASED APPROACH
230 odst.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
Pokud jsou používány vlastní odhady LGD:
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
Co se týče osobního zajištění úvěrového rizika, u expozic vůči ústředním vládám a centrálním bankám, institucím a podnikům: Ustanovení čl.
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
161 odst.
251-321
3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Pro retailové expozice viz čl.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – “look-through”).
164 odst.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
1 písm. e) a f) nařízení o kapitálových požadavcích.
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
Viz pokyny ke sloupci 040.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
Viz pokyny ke sloupci 050.
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
V PŘÍPADĚ, ŽE SE POUŽÍVAJÍ VLASTNÍ ODHADY LGD: JINÉ MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
299 odst.
Article 329(3) of CRR.
2 písm. c) až f) nařízení o kapitálových požadavcích.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
Pokud nejsou používány vlastní odhady LGD: hodnoty v souladu s čl.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisations held in the trading book, the own funds requirement for specific risk of which is determined based on CRR, i.e where the own funds requirement is calculated in accordance with the revised securitisation framework, shall not be reported in this template, but only in template C 02.00.
193 odst.
Equally, on reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisation positions which are subject to a 1250 % risk weight in accordance with the CRR and which are deducted from CET1 in accordance with Article 36(1) point (k) (ii) of the CRR, shall not be reported in this template, but only in template C 01.00.
1 až 4 a čl.
For the purposes of this template, all references to the Articles of Part Three, Title II, chapter 5 of CRR and Article 337 CRR shall be read as references to CRR in the version applicable on 31 December 2018.
194 odst.
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Vykazuje se upravená hodnota (Cvam) stanovená v čl.
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
223 odst.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Positions which receive a risk weight of 1,250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Pokud jsou používány vlastní odhady LGD: finanční kolaterál zohledňovaný v odhadech LGD podle čl.
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
181 odst.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Výše, která má být vykázána, odpovídá odhadované tržní hodnotě kolaterálu.
Article 258 of CRR.
Pokud nejsou používány vlastní odhady LGD: ustanovení čl.
070-520
Pokud jsou používány vlastní odhady LGD: jiný kolaterál zohledňovaný v odhadech LGD podle čl.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
1 písm. e) a f) nařízení o kapitálových požadavcích.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
2 až 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Zohledňuje se zde i pronájem nemovitostí (viz čl.
270 and 500
199 odst.
LOOK THROUGH
7 nařízení o kapitálových požadavcích).
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Viz také článek 229 nařízení o kapitálových požadavcích.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Pokud jsou používány vlastní odhady LGD, vykazuje se odhadovaná tržní hodnota.
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
Pokud nejsou používány vlastní odhady LGD, vykazují se hodnoty podle čl.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
199 odst.
280-290/510-520
6 a 8 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
Zohledňuje se zde i pronájem jiného majetku než nemovitostí (viz čl.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
199 odst.
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
7 nařízení o kapitálových požadavcích).
530-540
Viz také čl.
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
229 odst.
Article 14(2) of CRR
3 nařízení o kapitálových požadavcích.
550-570
Pokud jsou používány vlastní odhady LGD, vykazuje se odhadovaná tržní hodnota kolaterálu.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Pokud nejsou používány vlastní odhady LGD, vykazují se hodnoty podle čl.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
199 odst.
580-600
5 a čl.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
229 odst.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
Pokud jsou používány vlastní odhady LGD, vykazuje se odhadovaná tržní hodnota kolaterálu.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
EXPOZICE, KTERÉ PODLÉHAJÍ PŘÍSTUPU DVOJÍHO SELHÁNÍ: OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Viz také sloupce 040 „Záruky“ a 050 „Úvěrové deriváty“.
080 and110
Zohledňuje se celkový dopad technik snižování úvěrového rizika na hodnoty LGD, jak je uvedeno v části třetí hlavě II kapitolách 3 a 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 4(63) of CRR.
V případě, že expozice podléhají přístupu dvojího selhání, odpovídá hodnota LGD, která má být vykázána, jedné z možností podle čl.
030-050
161 odst.
ORIGINATOR
4 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 4(13) of CRR
V případě expozic, u nichž došlo k selhání, se přihlédne k ustanovením čl.
060-080
1 písm. h) nařízení o kapitálových požadavcích.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Pro výpočet expozicemi vážených průměrných hodnot se použije definice hodnoty expozice (sloupec 110).
090-110
U institucí, které uplatňují přístup IRB, ale nepoužívají vlastní odhady LGD, se dopady finančního kolaterálu na snižování rizika odráží v E*, tedy plně upravené hodnotě expozice, a následně se odráží v LGD* v souladu s čl.
Article 4(14) of CRR.
228 odst.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows with the information regarding its own securitised assets
Expozicí vážená průměrná hodnota LGD přiřazená ke každé hodnotě PD pro „stupeň nebo seskupení dlužníků“ vyplývá z průměru obezřetnostních hodnot LGD přidělených expozicím, na něž se vztahuje daná hodnota PD pro stupeň/seskupení vážená hodnotou expozice uvedenou ve sloupci 110.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Pokud jsou používány vlastní odhady LGD, zohledňují se ustanovení článku 175 a čl.
Article 337(4), last sentence of CRR.
181 odst.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column “Type”):
1 a 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
1-residential mortgages;
Údaje se nevykazují v případě specializovaných úvěrových expozic uvedených v čl.
3-credit card receivables;
153 odst.
4-leasing;
5.
5-loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Do výpočtu hodnoty vykazované ve sloupci 230 se nezahrnují expozice a příslušné hodnoty LGD související s velkými regulovanými subjekty finančního sektoru a neregulovanými finančními subjekty; tyto údaje se zohledňují pouze ve výpočtu hodnoty uváděné ve sloupci 240.
6-consumer loans;
EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%) PRO VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY
7-trade receivables;
Expozicí vážená průměrná hodnota LGD (%) pro všechny expozice definované v čl.
8-other assets;
142 odst.
9-covered bonds;
4 a 5 nařízení o kapitálových požadavcích, které podléhají vyšší korelaci podle čl.
10-other liabilities.
153 odst.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Pro výpočet expozicí vážených průměrných hodnot se použije hodnota expozice (sloupec 110).
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Průměrná splatnost se vykazuje ve dnech.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Tento údaj se nevykazuje u hodnot expozice, v jejichž případě splatnost není součástí výpočtu objemů rizikově vážených expozic.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Znamená to, že tento sloupec se nevyplňuje pro kategorii „retailové expozice“.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Pro ústřední vlády a centrální banky, podniky a instituce viz čl.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
153 odst.
The “other CTP-positions” are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly “linked” (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Pro retailovou oblast viz čl.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
154 odst.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
070-400
Nezohledňuje se podpůrný koeficient pro malé a střední podniky podle článku 501 nařízení o kapitálových požadavcích.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Zohledňuje se podpůrný koeficient pro malé a střední podniky podle článku 501 nařízení o kapitálových požadavcích.
160 and 330
Rozklad objemu rizikově vážených expozic po uplatnění podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky u všech expozic definovaných v čl.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
142 odst.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
4 a 5 nařízení o kapitálových požadavcích, které podléhají vyšší korelaci podle čl.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
153 odst.
170-180 and 360-370
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
190 -200 and 340 -350
Pro definici očekávaných ztrát viz čl.
210/380
5 odst.
220-230 and 390-400
3 nařízení o kapitálových požadavcích a pro výpočet výše očekávaných ztrát viz článek 158 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 259(3) and (4) of CRR.
Výše očekávaných ztrát, která má být vykázána, vychází z rizikových parametrů, které se skutečně používají v interních ratingových systémech schválených příslušným orgánem.
410-420
Vykazují se úpravy ocenění a také specifické a obecné rezervy podle článku 159 nařízení o kapitálových požadavcích.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Obecné rezervy se vykazují přiřazením poměrné hodnoty – na základě očekávané výše ztrát u různých stupňů dlužníka.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Ustanovení čl.
430-440
172 odst.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
1 a 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
172 odst.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
1 písm. e) druhé věty nařízení o kapitálových požadavcích instituce vykazují počet právních subjektů/dlužníků, kteří byli vyhodnoceni samostatně, a to bez ohledu na počet různých poskytnutých úvěrů nebo expozic.
050-070
V rámci kategorie retailových expozic nebo pokud samostatné expozice vůči stejnému dlužníkovi jsou v jiných kategoriích expozic přiřazeny k odlišným ratingovým stupňům dlužníka v souladu s čl.
030,060 and 090
172 odst.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
1 písm. e) druhou větou nařízení o kapitálových požadavcích, instituce vykazují počet expozic, které byly samostatně přiřazeny k určitému ratingovému stupni nebo seskupení.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row “Other CTP positions”.
172 odst.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
2 nařízení o kapitálových požadavcích, dlužník může být zařazen do více než jednoho stupně.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
Vzhledem k tomu, že se tento sloupec zaměřuje na prvek struktury ratingových systémů, souvisí s původními expozicemi před vynásobením konverzním faktorem přiřazenými ke každému stupni nebo seskupení dlužníků, aniž by se braly v úvahu dopady technik snižování úvěrového rizika (zejména dopady přerozdělení).
040, 070, 100 and 120
Expozice, které jsou rozvahovými položkami a jsou zahrnovány do transakcí s financováním cenných papírů, derivátů a transakcí s delší dobou vypořádání nebo jsou výsledkem smluvního křížového započtení, se vykazují v řádcích 040 až 060, a tudíž se nevykazují v tomto řádku.
The positions in:
Expozice vyplývající z aktiv poskytnutých ústřední protistraně podle čl.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions;
4 odst.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
91 nařízení o kapitálových požadavcích a expozice z příspěvků fondu pro riziko selhání podle čl.
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR; are included.
4 odst.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
89 nařízení o kapitálových požadavcích se zde uvedou v případě, že se považují za podrozvahové položky.
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
Expozice/transakce podléhající úvěrovému riziku protistrany
For the purpose of this reporting requirement the term “market” shall be read as “country” (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
Transakce s financováním cenných papírů
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Mezi transakce s financováním cenných papírů definované v odstavci 17 dokumentu Basilejského výboru pro bankovní dohled nazvaném „The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects“ (Uplatňování rámce Basel II na obchodní činnosti a přístup k dopadům dvojího selhání), patří: i) repo nebo reverzní repo definované v čl.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
4 bodě 82 nařízení o kapitálových požadavcích a dále půjčky či výpůjčky cenných papírů nebo komodit a ii) maržové obchody ve smyslu čl.
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
272 odst.
010-130