natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Mohou být vyplněny i řádky odpovídající „komerčnímu bankovnictví“ a „retailovému bankovnictví“ v rámci přístupu TSA (řádky 060 a 070) a stejně tak v rámci přístupu ASA, tedy řádky 110 a 120 (např. používá-li dceřiný podnik přístup TSA, zatímco mateřský podnik uplatňuje přístup ASA).
In order to avoid double-counting, institutions shall uphold the equation referred to in the following paragraph:
Vykazují se zde údaje týkající se institucí, které uplatňují přístup AMA (čl. 312 odst.
The equation that institutions shall uphold according to paragraph 29 is: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
2 a články 321 až 323 nařízení o kapitálových požadavcích).
Off-balance sheet items; of which – Leverage Ratio Exposure Value
V případě kombinovaného použití různých přístupů, jak je uvedeno v článku 314 nařízení o kapitálových požadavcích, se vykazují údaje o relevantním ukazateli pro činnosti podléhající přístupu AMA.
The leverage ratio exposure value calculated as the sum of LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 and LRCalc;180;010 excluding the respective intragroup exposures (solo basis) exempted in accordance with Article 429(7) of the CRR.
V šabloně C 17.01 (OPR DETAILS 1) jsou shrnuty údaje o hrubých ztrátách a výtěžcích ze ztrát, které instituce zaznamenala v minulém roce, a to podle druhů událostí a oblastí podnikání.
Off-balance sheet items; of which – RWA
V šabloně C 17.02 (OPR DETAILS 2) jsou podány podrobné informace o největších ztrátových událostech v minulém roce.
The risk-weighted exposure amount of off-balance sheet items – excluding SFTs and derivatives – as in the Standardised Approach and the IRB Approach.
V šabloně C 17.01 ani v šabloně C 17.02 nejsou zohledněny ztráty z operačního rizika, které souvisejí s úvěrovým rizikem a podléhají kapitálovým požadavkům k úvěrovému riziku (hraniční události operačního rizika v souvislosti s úvěry).
For exposures under the Standardised Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 2, Title II, Part Three of the CRR.
V případě kombinovaného používání různých přístupů pro výpočet kapitálových požadavků pro operační riziko podle článku 314 nařízení o kapitálových požadavcích se ztráty a výtěžky zaznamenané ze strany instituce vykazují v šablonách C 17.01 a C 17.02 bez ohledu na přístup použitý pro výpočet kapitálových požadavků.
For exposures under the IRB Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 3, Title II, Part Three of the CRR.
„Hrubou ztrátou“ se rozumí ztráta pocházející z události operačního rizika nebo druhu události – podle čl. 322 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 – před výtěžkem jakéhokoli druhu, aniž jsou dotčeny „ztrátové události s rychlým výtěžkem“ vymezené níže.
Trade Finance; of which – Leverage Ratio Exposure Value
„Výtěžkem“ se rozumí nezávislá událost související s původní ztrátou následkem operačního rizika, která je časově oddělená, při níž jsou od první nebo třetí strany, např. pojistitelů nebo jiných stran, obdrženy finanční prostředky nebo přírůstky ekonomických užitků.
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance.
Výtěžky se člení na výtěžky z pojištění a jiných mechanismů převodu rizik a přímé výtěžky.
For the purpose of the reporting in LR4, off-balance sheet items related to trade finance shall relate to issued and confirmed import and export letters of credit which are short-term and self-liquidating, and similar transactions.
„Ztrátovými událostmi s rychlým výtěžkem“ se rozumí události operačního rizika, které vedou ke ztrátám, jež jsou částečně nebo plně získány zpět během pěti pracovních dní.
Trade Finance; of which – RWA
V případě ztrátové události s rychlým výtěžkem se do definice hrubé ztráty zahrne pouze ta část ztráty, která není plně získána zpět (tj. čistá ztráta částečného rychlého výtěžku).
The risk-weighted exposure value of off-balance sheet items – excluding SFTs and derivatives – related to trade finance.
V důsledku toho se ztrátové události, které vedou ke ztrátám, jež jsou plně získány zpět během pěti pracovních dní, vůbec nezahrnují do definice hrubé ztráty ani do výkazů OPR DETAILS.
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value
„Datem zaúčtování“ se rozumí datum, kdy byla ztráta nebo rezervní fond/rezerva poprvé uznána ve výkazu zisků a ztrát vůči ztrátě následkem operačních rizik.
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Toto datum logicky následuje po „datu události“ (tj. datu, kdy událost operačního rizika nastala nebo poprvé začala) a po „datu zjištění“ (tj. datu, kdy instituce událost operačního rizika zjistila).
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
Ztráty způsobené společnou událostí operačního rizika nebo více událostmi spojenými s počáteční událostí operačního rizika, jež generuje události nebo ztráty („root-event“), jsou seskupeny.
Under official export credit insurance scheme – RWA
Seskupené události jsou posuzovány a vykazovány jako jedna událost, a tudíž související hrubé objemy ztrát či částky úprav ztrát se sčítají.
The risk-weighted exposure value of off-balance sheet items – excluding SFTs and derivatives – related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Údaje vykazované v červnu příslušného roku jsou prozatímní údaje, přičemž konečné údaje se vykazují v prosinci.
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement – Leverage Ratio Exposure Value
Údaje vykazované v červnu mají tedy šestiměsíční referenční období (tj. od 1. ledna do 30. června kalendářního roku), zatímco údaje vykazované v prosinci mají dvanáctiměsíční referenční období (tj. od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku).
The leverage ratio exposure value of derivatives and SFTs if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
U údajů vykazovaných v červnu i v prosinci se „předchozími referenčními obdobími“ rozumí všechna referenční období včetně referenčního období, které končí na konci předchozího kalendářního roku.
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement – RWA
Za účelem ověření podmínek předpokládaných na základě čl. 5 písm. b) bodu 2 písm. b) odrážky i) tohoto nařízení použijí instituce poslední statistiky, které jsou dostupné na internetových stránkách orgánu EBA týkajících se dohledu nad vykazováním údajů, aby získaly „součet bilančních sum individuálních rozvah všech institucí v témže členském státu“.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk as calculated under Title II of Part Three of the CRR of derivatives and SFTs, including those that are off-balance sheet, if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Za účelem ověření podmínek předpokládaných na základě čl. 5 písm. b) bodu 2 písm. b) odrážky iii) se použije hrubý domácí produkt v tržních cenách ve smyslu definice v bodě 8.89 přílohy A nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 (ESA 2010), jak byl za předchozí kalendářní rok zveřejněn Eurostatem.
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement – Leverage Ratio Exposure Value
C 17.01: Operační riziko: ztráty a výtěžky podle oblastí podnikání a druhů událostí v minulém roce (OPR DETAILS 1)
The leverage ratio exposure value of derivatives if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
V šabloně C 17.01 se údaje prezentují tak, že se ztráty a výtěžky nad rámec interních prahových úrovní rozdělí mezi oblasti podnikání (jak jsou definovány v tabulce 2 článku 317 nařízení o kapitálových požadavcích, a to se zohledněním dodatečné oblasti podnikání „podnikové položky“, jak je uvedena v čl. 322 odst. 3 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích) a mezi druhy událostí (jak jsou definovány v článku 324 uvedeného nařízení), přičemž je možné, aby byly ztráty odpovídající jedné události rozděleny mezi několik oblastí podnikání.
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement – RWA
Ve sloupcích se uvádějí jednotlivé druhy událostí a celkové údaje za každou linii podnikání společně s doplňující položkou, která udává nejnižší interní prahovou úroveň použitou v nashromážděných údajích o ztrátách, a existuje-li více než jedna prahová úroveň v rámci každé oblasti podnikání, je uvedena nejnižší a nejvyšší prahová úroveň.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of derivatives as calculated under Title II of Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
V řádcích se prezentují oblasti podnikání a v rámci každé oblasti podnikání se uvádějí údaje o počtu událostí (nové události), hrubém objemu ztrát (nové události), počtu událostí spadajících pod úpravy ztrát, úpravách ztrát týkajících se předchozích vykazovaných období, maximální výši jedné ztráty, součtu pěti nejvyšších ztrát a celkových výtěžcích ze ztrát (přímé výtěžky ze ztrát a výtěžky z pojištění a jiných mechanismů převodu rizik).
SFTs not subject to a cross-product netting agreement – Leverage Ratio Exposure Value
Pro oblasti podnikání celkem se vyžadují také údaje o počtu událostí a hrubém objemu ztrát pro některé rozsahy vycházející ze stanovených prahových hodnot: 10000, 20000, 100000 a 1000000.
The leverage ratio exposure value of exposures of SFTs if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Prahové hodnoty jsou stanoveny v eurech a zahrnují se pro účely srovnatelnosti vykazovaných ztrát mezi institucemi; neodpovídají proto nutně minimálním prahovým úrovním ztrát používaným k internímu sběru dat o ztrátách, které se mají vykazovat v jiné části šablony.
SFTs not subject to a cross-product netting agreement – RWA
V příslušných sloupcích 010 až 070 instituce vykazují ztráty podle druhů událostí, jak jsou definovány v článku 324 nařízení o kapitálových požadavcích.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of SFTs, as calculated under Title II of Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Instituce, které vypočítávají svůj kapitálový požadavek podle přístupu základního ukazatele, mohou vykazovat ztráty, u nichž nebyl určen druh události, pouze ve sloupci 080.
Exposure amounts resulting from the additional treatment for credit derivatives – Leverage Ratio Exposure Value
Ve sloupci 080 u každé oblasti podnikání instituce vykazují celkový „počet událostí (nové události)“, celkový „hrubý objem ztrát (nové události)“, celkový „počet událostí spadajících pod úpravy ztrát“, „úpravy ztrát týkající se předchozích vykazovaných období“ celkem, „maximální výši jedné ztráty“, „součet pěti nejvyšších ztrát“, „celkové přímé výtěžky ze ztrát“ celkem a „celkové výtěžky z pojištění a jiných mechanismů převodu rizik“ celkem.
This cell shall equal the difference between LRCalc;130;010 and LRCalc;140;010 excluding the respective intragroup exposures (solo basis) exempted in accordance with Article 429(7) of the CRR.
Jestliže instituce u všech ztrát identifikovala druhy událostí, sloupec 080 znázorňuje prostý součet počtu ztrátových událostí, celkový hrubý objem ztrát, celkové výše výtěžků ze ztrát a „úpravy ztrát související s předchozími vykazovanými obdobími“ vykazované ve sloupcích 010 až 070.
Other assets belonging to the trading book – Leverage Ratio Exposure Value
„Maximální výší jedné ztráty“ vykazovanou ve sloupci 080 se rozumí maximální výše jedné ztráty v rámci určité oblasti podnikání a je totožná s nejvyšší hodnotou z „maximálních výší jedné ztráty“ vykazovaných ve sloupcích 010 až 070 za předpokladu, že instituce u všech ztrát identifikovala druhy událostí.
The leverage ratio exposure value of items reported in LRCalc;190;010 excluding non-trading book items.
Co se týče součtu pěti nejvyšších ztrát, ve sloupci 080 se uvede součet pěti nejvyšších ztrát v rámci jedné oblasti podnikání.
Other assets belonging to the trading book – RWA
Ve sloupcích 090 a 100 instituce vykazují minimální prahové úrovně ztrát, které používají při sběru interních údajů o ztrátách v souladu s čl.
Own fund requirements multiplied by 12.5 of items subject to Title IV of Part Three of the CRR.
322 odst.
Covered bonds – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
3 písm. c) poslední větou nařízení o kapitálových požadavcích.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 129 of the CRR.
Jestliže instituce používá pouze jednu prahovou úroveň pro každou oblast podnikání, vyplňuje se pouze sloupec 090.
Institutions shall report net of defaulted exposures.
V případě, že jsou v rámci téže regulační oblasti podnikání používány různé prahové úrovně, uvede se rovněž nejvyšší použitelná prahová hodnota (sloupec 100).
Covered bonds – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
OBLASTI PODNIKÁNÍ: PODNIKOVÉ FINANCE, OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, RETAILOVÉ MAKLÉŘSTVÍ, KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, RETAILOVÉ BANKOVNICTVÍ, PROVÁDĚNÍ PLATEB A VYPOŘÁDÁNÍ, SLUŽBY Z POVĚŘENÍ, SPRÁVA AKTIV, PODNIKOVÉ POLOŽKY
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 161(1)(d) of the CRR.
Pro každou oblast podnikání dle definice uvedené v tabulce 2 čl.
Covered bonds – RWA – SA exposures
317 odst.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 129 of the CRR.
4 nařízení o kapitálových požadavcích, včetně dodatečné oblasti podnikání „podnikové položky“, jak je uvedena v čl.
Covered bonds – RWA – IRB exposures
322 odst.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 161(1)(d) of the CRR.
3 písm. b) uvedeného nařízení, a pro každý druh událostí instituce v závislosti na interních prahových úrovních vykazuje následující informace: počet událostí (nové události), hrubý objem ztrát (nové události), počet událostí spadajících pod úpravy ztrát, úpravy ztrát týkající se předchozích vykazovaných období, maximální výši jedné ztráty, součet pěti nejvyšších ztrát, celkové přímé výtěžky ze ztrát a celkové výtěžky z pojištění a jiných mechanismů převodu rizik.
Exposures treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
U ztráty, která má dopad na více než jednu oblast podnikání, se „hrubý objem ztrát“ rozdělí mezi všechny dotčené oblasti podnikání.
This is the sum of cells from 100,010 to 130,010.
Instituce, které vypočítávají svůj kapitálový požadavek podle přístupu základního ukazatele, mohou vykazovat ztráty, u nichž není určena oblast podnikání, pouze v řádcích 910-980.
Exposures treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Počtem událostí je počet událostí operačního rizika, za něž byly ve vykazovaném referenčním období zaúčtovány hrubé ztráty.
This is the sum of cells from 100,020 to 130,020.
Počet událostí odkazuje na „nové události“, tj. události operačního rizika
Exposures treated as sovereigns – RWA – SA exposures
„poprvé zaúčtované“ ve vykazovaném referenčním období nebo
This is the sum of cells from 100,030 to 130,030.
„poprvé zaúčtované“ v předchozím vykazovaném referenčním období, pokud tato událost nebyla zahrnuta v předchozí zprávě orgánům dohledu, např. z toho důvodu, že byla identifikována jako událost operačního rizika až v běžném vykazovaném referenčním období nebo že kumulovaná ztráta připadající na tuto událost (tj. původní ztráta plus/minus veškeré úpravy ztráty provedené v předchozích vykazovaných referenčních obdobích) překročila prahovou hodnotu interního sběru údajů až ve stávajícím vykazovaném referenčním období.
Exposures treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
„Nové události“ nezahrnují událostí operačního rizika „poprvé zaúčtované“ v předchozím vykazovaném referenčním období, které již byly obsaženy v předchozích zprávách orgánům dohledu.
This is the sum of cells from 100,040 to 130,040.
Hrubým objemem ztrát jsou hrubé objemy ztrát souvisejících s událostmi operačního rizika (např. přímo účtované částky, rezervy, vypořádání).
Central governments and central banks – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Veškeré ztráty související s určitou událostí, které jsou zaúčtovány ve vykazovaném referenčním období, jsou sečteny a považují se za hrubé ztráty u uvedené události za uvedené vykazované referenční období.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 114 of the CRR.
Vykázaný hrubý objem odkazuje na „nové události“, jak je vymezeno v řádku výše.
Central governments and central banks – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
U událostí „poprvé zaúčtovaných“ v předchozím vykazovaném referenčním období, které nebyly zahrnuty do předchozí zprávy orgánům dohledu, se jako hrubá ztráta k referenčnímu datu vykazování vykazuje celková ztráta kumulovaná až do referenčního data vykazování (tj. původní ztráta plus/minus veškeré úpravy ztráty provedené v předchozích referenčních obdobích vykazování).
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 147(2)(a) of the CRR.
Částky, které mají být vykázány, nezohledňují obdržené výtěžky.
Central governments and central banks – RWA – SA exposures
Počet událostí podléhajících úpravám ztrát
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 114 of the CRR.
Počtem ztrátových událostí podléhajících úpravám ztrát je počet událostí operačního rizika „poprvé zaúčtovaných“ v předchozích vykazovaných referenčních obdobích a již zahrnutých do předchozích zpráv, u kterých byly provedeny úpravy ztrát v běžném vykazovaném referenčním období.
Central governments and central banks – RWA – IRB exposures
Byla-li u určité události provedena více než jedna úprava ztráty v rámci vykazovaného referenčního období, počítá se součet těchto úprav ztrát jako jedna úprava v daném období.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 147(2)(a) of the CRR.
Úpravami ztrát týkajícími se předchozích vykazovaných referenčních období je součet těchto prvků (kladných nebo záporných):
Regional governments and local authorities treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
hrubých objemů ztrát souvisejících s kladnou úpravou ztrát provedenou ve vykazovaném referenčním období (např. zvýšení rezerv, související ztrátové události, dodatečná vypořádání) u událostí operačního rizika „poprvé zaúčtovaných“ a vykázaných v předchozích vykazovaných referenčních obdobích,
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities treated as sovereigns that fall under Article 115(2) and (4) of the CRR.
hrubých objemů ztrát souvisejících se zápornou úpravou ztrát provedenou ve vykazovaném referenčním období (např. z důvodu snížení rezerv) u událostí operačního rizika „poprvé zaúčtovaných“ a vykázaných v předchozích vykazovaných referenčních obdobích.
Regional governments and local authorities treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Byla-li u určité události provedena více než jedna úprava ztráty v rámci vykazovaného referenčního období, objemy veškerých těchto úprav ztrát se sčítají, přičemž se zohlední znaménko úprav (kladné, záporné).
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
Tento součet se považuje za úpravu ztráty u dané události za dané vykazované referenční období.
Regional governments and local authorities treated as sovereigns – RWA – SA exposures
Pakliže v důsledku záporné úpravy ztrát klesne upravený objem ztrát přičitatelný určité události pod prahovou hodnotu sběru interních údajů dané instituce, vykazuje tato instituce celkový objem ztrát u této události kumulovaný až do posledního okamžiku, kdy byla tato událost vykázána u prosincového referenčního data (tj. původní ztráta plus/minus veškeré úpravy ztrát provedené v předchozích vykazovaných referenčních obdobích), se záporným znaménkem namísto objemu samotné záporné úpravy ztrát.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities treated as sovereigns that fall under Article 115(2) and (4) of the CRR.
Maximální výší jedné ztráty je vyšší z těchto hodnot:
Regional governments and local authorities treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
největší hrubý objem ztráty týkající se události poprvé vykázané ve vykazovaném referenčním období a
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
největší objem kladné úpravy ztráty (definované výše) týkající se události poprvé vykázané v předchozím vykazovaném referenčním období.
MDBs and international organisations treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Součtem pěti největších ztrát je součet pěti největších částek z těchto hodnot:
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations that fall under Articles 117(2) and 118 of the CRR.
hrubé objemy ztrát týkající se událostí poprvé vykázaných ve vykazovaném referenčním období a
MDBs and international organisations treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
objemy kladných úprav ztrát (definované pro řádky 040, 140, …, 840 výše) týkající se událostí poprvé vykázaných v předchozím vykazovaném referenčním období.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations that fall under Article 147(3)(b) and (c) of the CRR.
Částkou, která se může kvalifikovat jako jedna z pěti největších, je objem samotné úpravy ztráty, nikoli celková ztráta spojená s příslušnou událostí před úpravou ztráty či po této úpravě.
MDBs and international organisations treated as sovereigns – RWA – SA exposures
Celkovým přímým výtěžkem jsou veškeré obdržené výtěžky s výjimkou těch, na které se vztahuje článek 323 nařízení o kapitálových požadavcích a které jsou vykázány v řádku níže.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations that fall under Articles 117(2) and 118 of the CRR.
Celkový přímý výtěžek ztrát je součtem všech přímých výtěžků a úprav přímých výtěžků zaúčtovaných ve vykazovaném období a týkajících se událostí operačního rizika poprvé zaúčtovaných ve vykazovaném referenčním období nebo v předchozích vykazovaných referenčních obdobích.
MDBs and international organisations treated as sovereigns – RWA – IRB exposures