natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Pákový poměr vychází z hodnoty kapitálu a z celkové míry expozice, které lze vypočítat pomocí buněk z části A.
The amount reported in item 3.3.1 which is assets representing claims on or guaranteed by central banks.
Pákový poměr – plně zavedená definice = LRCalc; 310; 010/LRCalc; 290; 010.
The amount reported in item 3.3.1 other than the amount reported in item 3.3.1.1, which is assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Pákový poměr – přechodná definice = LRCalc; 320; 010/LRCalc; 300; 010.
The amount reported in item 3.3.1 other than those reported in item 3.3.1.1 which is assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
Hranice významnosti pro deriváty
The amount reported in item 3.3.1 other than those reported in item 3.3.1.1 which is assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 4 or worse by a nominated ECAI.
S cílem snížit zátěž související s vykazováním pro instituce s omezenými expozicemi v derivátech se při posuzování významnosti derivátových expozic ve vztahu k celkové expozici pákového poměru užívají následující míry.
The amount reported in item 3.3 which is covered bonds.
Instituce tyto míry vypočítají takto:
The market value of tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 11 of Regulation (EU) 2015/61.
Podíl derivátů
The amount reported in item 3.4 which is corporate bonds that are assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
kde celková míra expozice je rovna: LRCalc; 290; 010.
Level 2A covered bonds (CQS 1, CQS2)
Celková pomyslná hodnota, k níž deriváty odkazují = LR1; 010; 070.
The amount reported in item 3.4 which is covered bonds that are assigned credit quality step 1 or 2 by a nominated ECAI.
Tuto buňku instituce vyplňují vždy.
The amount reported in item 3.4 which is assets representing claims on or guaranteed by central governments, central banks, regional governments, local authorities or public sector entities.
Objem úvěrových derivátů = LR1; 020; 070 + LR1; 050; 070.
The market value of tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 12 or 13 of Regulation (EU) 2015/61.
Tyto buňky instituce vyplňují vždy.
The amount reported in item 3.5 which is asset backed securities (including RMBS).
Instituce mají povinnost vyplnit v následujícím vykazovaném období buňky uvedené v odstavci 14, je-li splněna jedna z následujících podmínek:
Note that in accordance with Article 13(2)(a) of Regulation (EU) 2015/61 all asset backed securities qualifying as Level 2B have credit quality step 1.
podíl derivátů uvedený v odstavci 7 přesahuje 2,0 %.
The amount reported in item 3.5 which is corporate debt securities.
Instituce, u nichž celková pomyslná hodnota, k níž deriváty odkazují, dle definice v odstavci 9 přesahuje 10 miliard EUR, musí vyplnit buňky uvedené v odstavci 14 i v případě, že podíl derivátů nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 11.
The amount reported in item 3.5 which is shares.
Instituce musí vyplnit buňky uvedené v odstavci 15, je-li splněna jedna z následujících podmínek:
The amount reported in 3.5 which is Level 2B assets not reported in items 3.5.1 to 3.5.4.
objem úvěrových derivátů uvedený v odstavci 10 přesahuje ke dvěma po sobě jdoucím rozhodným dnům 300 milionů EUR;
The market value of tradable assets other than those reported in items 3.3, 3.4 and 3.5.
objem úvěrových derivátů uvedený v odstavci 10 přesahuje 500 milionů EUR.
Securities and securities flows from other tradable assets in the form of intragroup or own issuances shall not be reported in the counterbalancing capacity.
V souladu s odstavcem 11 vyplňují instituce tyto buňky: LR1; 010; 010, LR1; 010; 020, LR1; 010; 050, LR1; 020; 010, LR1; 020; 020, LR1; 020; 050, LR1; 030; 050, LR1; 030; 070, LR1; 040; 050, LR1; 040; 070, LR1; 050; 010, LR1; 050; 020, LR1; 050; 050, LR1; 060; 010, LR1; 060; 020, LR1; 060; 050 a LR1; 060; 070.
Nevertheless, cash flows from such items shall be reported in the relevant part of section 1 and 2 of the template.
V souladu s odstavcem 13 vyplňují instituce tyto buňky: LR1; 020; 075, LR1; 050; 075 a LR1; 050; 085.
The amount reported in item 3.6 which is an asset representing a claim on or guaranteed by a central government that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
C 47.00 – Výpočet pákového poměru (LRCalc)
central government (CQS2-3)
V této části šablony pro vykazování jsou sdruženy údaje potřebné pro výpočet pákového poměru, jak je definován v článcích 429, 429a a 429b CRR.
The amount reported in item 3.6 which is an asset representing a claim on or guaranteed by a central government that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
Instituce vykazují pákový poměr čtvrtletně.
The amount reported in item 3.6 which is shares.
V každém čtvrtletí se hodnotou „k rozhodnému dni“ rozumí hodnota k poslednímu kalendářnímu dni třetího měsíce příslušného čtvrtletí.
The amount reported in item 3.6 which is covered bonds.
Instituce vyplňují buňky 010; 010 až 030; 010, 060; 010, 090; 010, 110; 010 a 150; 010 až 190; 010, jako kdyby vynětí dle buněk 050; 010, 080; 010, 100; 010, 120; 010 a 220; 010 neplatilo.
The amount reported in item 3.6 which is ABS.
Instituce vyplňují buňky 010; 010 až 240; 010, jako kdyby vynětí dle buněk 250; 010 a 260; 010 neplatilo.
The amount reported in item 3.6 which is other tradable asset not reported in items 3.6.1 to 3.6.5..
Jakákoli částka, která zvyšuje kapitál nebo expozici pákového poměru, se vykazuje jako kladné číslo.
non-tradable assets eligible for central bank
Řádek a sloupec
For assets denominated in a currency included in the Annex of Commission Implementing Regulation (EU) 2015/233 [1] as a currency with extremely narrow central bank eligibility, institutions shall leave this field blank.
Hodnoty expozice
Undrawn committed facilities received
Transakce SFT: expozice podle čl.
Total amount of undrawn committed facilities extended to the reporting institution.
429 odst.
These shall include contractually irrevocable facilities.
5 a 8 CRR
Institutions shall report a reduced amount where the potential collateral needs for drawing on these facilities exceeds the availability of collateral.
Čl.
In order to avoid double-counting, facilities where the reporting institution has already prepositioned assets as collateral, for an undrawn credit facility, and has already reported the assets in items 3.1 to 3.7, shall not be reported in item 3.8.
429 odst.
The same shall apply for cases where the reporting institution may need to preposition assets as collateral in order to draw as reported in this field.
5 písm. d) a odst.
The amount reported in item 3.8 which is central bank facility in accordance with Article 19(1)(b) of Regulation (EU) 2015/61.
8 CRR
The amount reported in item 3.8 which is liquidity funding in accordance with Article 14 of Regulation (EU) 2015/61.
Expozice transakcí SFT vypočtená podle čl.
The amount reported in item 3.8 which is liquidity funding in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) 2015/61.
429 odst.
Other facilities
5 písm. d) a odst.
The amount reported in item 3.8 other than the amount reported in 3.8.1 to 3.8.3.
8 CRR.
The amount reported in 3.8.4 where the counterparty is a parent or a subsidiary of the institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme as referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013).
Při vyplňování této buňky instituce zohlední transakce podle čl.
The amount reported in 3.8.4 other than the amount reported in 3.8.4.1.
429b odst.
Net change in exposures to items 3.2, 3.3, 3.4 and 3.5, 3.6, 3.7 and 3.8 representing, respectively, central banks, securities flows and committed credit lines in a given time bucket shall be reported.
6 písm. c).
Cumulated amount of Counterbalancing Capacity from the reporting date to the upper limit of a relevant time bucket.
Instituce do této buňky nezahrnou obdržené peněžní prostředky nebo jakékoli zajištění poskytnuté protistraně prostřednictvím výše uvedených transakcí, které je ponecháno v rozvaze (tj. nejsou splněna účetní kritéria pro odúčtování).
1090-1140
Takové položky instituce uvedou v buňce 190; 010.
4 CONTINGENCIES
Instituce do této buňky nezahrnou transakce SFT, v nichž vystupují jako zmocněnec a poskytují zákazníkovi nebo protistraně zabezpečení či záruku, které jsou omezeny na rozdíl mezi hodnotou cenných papírů nebo hotovosti, jež zapůjčil zákazník, a hodnotou kolaterálu, který poskytl dlužník, v souladu s čl.
The “Contingencies” of the maturity ladder shall contain information on contingent outflows.
429b odst.
Cash outflows arising from committed facilities.
6 písm. a) CRR.
Institutions shall report as an outflow the maximum amount that can be drawn in a given time period.
Transakce SFT: navýšení pro úvěrové riziko protistrany
For revolving credit facilities, only the amount above the existing loan shall be reported.
Čl.
The amount reported in item 4.1, which derives from committed credit facilities in accordance with Article 31 of Regulation (EU) 2015/61.
429b odst.
The amount reported in item 4.1.1, which is considered liquidity funding in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) 2015/61.
1 CRR
The amount reported in item 4.1.1, other than the amount reported in item 4.1.1.1.
Navýšení pro úvěrové riziko protistrany u transakcí SFT včetně podrozvahových, stanovené v souladu s čl.
The amount reported in item 4.1, which derives from liquidity facilities in accordance with Article 31 of Regulation (EU) 2015/61.
429b odst.
Institutions shall report here the effect of a material deterioration of the credit quality of the institution corresponding to a downgrade in its external credit assessment by at least three notches.
2 nebo 3 CRR.
Positive amounts shall represent contingent outflows and negative amounts shall represent a reduction of the original liability.
Takové položky instituce uvedou v buňce 040; 010.
Where the effect of the downgrade is an early redemption of outstanding liabilities, the concerned liabilities shall be reported with a negative sign in a time band where they are reported in item 1 and simultaneously with a positive sign in a time band when the liability becomes due, should the effects of the downgrade become applicable at the reporting date.
429b odst.
Where the effect of the downgrade is a change in the re-hypothecation rights of the securities received as collateral from the counterparties, the market value of the affected securities shall be reported with a positive sign in a time band when the securities cease to be available to the reporting institution, should the effects of the downgrade become applicable at the reporting date
4 a článku 222 CRR
1150-1290
Čl.
5 MEMORANDUM ITEMS
429b odst.
10 Intragroup or IPS outflows (excluding FX)
4 a článek 222 CRR
Sum of outflows in 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 where the counterparty is a parent or a subsidiary of the institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013).
Hodnota expozice transakcí SFT včetně podrozvahových, vypočítaná v souladu s článkem 222 CRR za podmínky uplatnění příslušné rizikové váhy se spodní hranicí 20 %.
11 Intragroup or IPS inflows (excluding FX and maturing securities)
Při vyplňování této buňky instituce zohlední transakce podle čl.
Sum of inflows in 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 where the counterparty is a parent or a subsidiary of the institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013).
429b odst.
12 Intragroup or IPS inflows from maturing securities
6 písm. c) CRR.
Sum of inflows in 2.5 where the counterparty is a parent or a subsidiary of the institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013).
Instituce v této buňce nezohlední transakce, u kterých je část hodnoty expozice pákového poměru připadající na navýšení stanovena metodou podle čl.
13 HQLA central bank eligible
429b odst.
The amount reported in items 3.3, 3.4 and 3.5 which is eligible collateral for standard liquidity operations of the central bank to which the institution has direct access at its level of consolidation.
1 CRR.
For assets denominated in a currency included in the Annex of Regulation (EU) 2015/233 as a currency with extremely narrow central bank eligibility, institutions shall leave this field blank.
Úvěrové riziko protistrany u transakcí SFT, v nichž instituce vystupuje jako zmocněnec, podle čl.
14 non-HQLA central bank eligible
429b odst.
The sum of:
6 CRR
The sum of the amounts reported in item 3.6 which are eligible collateral for standard liquidity operations of the central bank to which the institution has direct access at its level of consolidation.
Čl.
The own issuances which are eligible collateral for standard liquidity operations of a the central bank to which the institution has direct access at its level of consolidation
429b odst.
17 Behavioural outflows from deposits
2 a 3 a odst.
The amount reported in item 1.3 redistributed into the time buckets according to the behavioural maturity on a “business as usual” basis used for the purpose of the liquidity risk management of the reporting institution.
6 písm. a) CRR
For the purposes of this field, “business as usual” shall mean “a situation without any liquidity stress assumption”.
Hodnota expozice transakcí SFT, v nichž instituce vystupuje jako zmocněnec a poskytuje zákazníkovi nebo protistraně zabezpečení či záruku, které jsou omezeny na rozdíl mezi hodnotou cenných papírů nebo hotovosti, jež zapůjčil zákazník, a hodnotou kolaterálu, který poskytl dlužník, v souladu s čl.
The distribution shall reflect the “stickiness” of the deposits.
429b odst.
The item does not reflect business plan assumptions and therefore shall not include information relating to new business activities.
6 písm. a) CRR, sestává pouze z navýšení určeného v souladu s čl.
Allocation across the time buckets shall follow the granularity used for internal purposes.
429b odst.
Therefore, not all time buckets need to be filled in.
2, příp.
18 Behavioural inflows from loans and advances
3 CRR.
The amount reported in item 2.2 redistributed into the time buckets according to the behavioural maturity on a “business as usual” basis used for the purpose of the liquidity risk management of the reporting institution.
Při vyplňování této buňky instituce nezohlední transakce podle čl.
For the purposes of this field, “business as usual” shall mean a situation without any liquidity stress assumption.
429b odst.
The item does not reflect business plan assumptions and therefore shall not consider new business activities.
6 písm. c).
Therefore, not all time buckets must necessarily be filled in.
Takové položky instituce uvedou v buňkách 010; 010 a 020; 010, příp.
19 Behavioural draw-downs of committed facilities
010; 010 a 030; 010.
The amount reported in item 4.1 redistributed into the time buckets according to the behavioural level of draw-downs and resulting liquidity needs on a “business as usual” basis used for the purpose of the liquidity risk management of the reporting institution.
(–) Vyňaté expozice vůči ústřední protistraně u transakcí SFT na účet klienta
For the purposes of this field, “business as usual” means “a situation without any liquidity stress assumption”.
Čl.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0233
429 odst.
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
11 a čl.
CA 5.2
306 odst.
C 10.02 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
1 písm. c) CRR
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
Vyňaté obchodní expozice vůči ústřední protistraně u transakcí SFT na účet klienta za předpokladu, že tyto položky splňují podmínky stanovené v čl.
CQS 1
306 odst.
CQS 2
1 písm. c) CRR.
CQS 3
Je-li vyňatou expozicí vůči ústřední protistraně cenný papír, v této buňce se nezohlední, ledaže se jedná o opětovně zastavený cenný papír, který je podle použitelného účetního rámce (tj. v souladu s čl.
CQS 4
111 odst.
EARLY AMORTISATION CTP OR NON-CTP?
1 první větou CRR) zohledňován v plné výši.
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES
Instituce zahrnou částku uvedenou v této buňce také do buněk 010; 010, 020; 010 a 030; 010, jako kdyby vynětí neplatilo, a je-li splněna podmínka v druhé polovině předchozí věty, do buňky 190; 010.
Number of events (new events).
Složila-li instituce pro vyňatou část transakce SFT, která se vykazuje v buňce 190; 010, a nikoli v buňce 020; 010 ani v buňce 030; 010, počáteční marži, může ji instituce vykázat v této buňce.
Of which:
Deriváty: současné reprodukční náklady
Gross loss amount (new events).
Články 429a, 274, 295, 296, 297 a 298 CRR.
Number of events subject to loss adjustments.
Současné reprodukční náklady podle čl.
BEFORE CAP AFTER CAP
274 odst.
In the case of templates with only one column, only rows are referred to.
1 CRR u smluv uvedených v příloze II CRR a úvěrových derivátů, včetně podrozvahových, vykázané včetně obdržené variační marže.
Template;Row
Jak stanoví čl.
An asterisk sign is used to express that the validation is done for the rows or columns specified before.
429a odst.
Items 1.1.1.1.4 to 1.1.1.1.4.3 do not include actual or contingent obligations to purchase own CET1 instruments.
1 CRR, instituce mohou zohlednit dopady smluv o novaci a jiných dohod o započtení v souladu s článkem 295 CRR.
Actual or contingent obligations to purchase own CET1 instruments are reported separately in item 1.1.1.1.5.
Křížové započtení se neuplatňuje.
Articles 36(1) point (k) (iv) and 153(8) of CRR According to Article 36(1) point (k) (iv) of CRR they can, alternatively, be deducted from CET1 (using this item), or subject to a risk weight of 1250 %.
Instituce však mohou započítávat v rámci kategorie produktů uvedené v čl.
Items 1.1.2.1.4 to 1.1.2.1.4.3 do not include actual or contingent obligations to purchase own CET1 instruments.
272 bodě 25 písm. c) CRR a úvěrových derivátů, pokud se na ně vztahují dohody o smluvním křížovém započtení uvedené v čl.
Actual or contingent obligations to purchase own AT1 instruments are reported separately in item 1.1.2.1.5.
295 písm. c) CRR.
Adjustments to the qualifying T1 capital included in consolidated AT1 capital due to transitional provisions.
Instituce do této buňky nezahrnou smlouvy oceňované pomocí metody původní expozice v souladu s čl.
Items 1.2.1.4 to 1.2.1.4.3 do not include actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments.
429a odst.
Actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments are reported separately in item 1.2.1.5.
8 a článkem 275 CRR.
IRB Excess of provisions over expected losses eligible Article 62 point (d) of CRR
(–) Způsobilá obdržená hotovostní variační marže započtená proti tržní hodnotě derivátů
Of which: Additional risk exposure amount due to Article 3 CRR Article 3 CRR
Čl.
Deferred Tax Assets subject to a risk weight of 250 % Article 48(4) CRR
429a odst.
According to Article 129(1) the capital conservation buffer is an additional amount of Common Equity Tier 1 capital.
3 CRR
Due to the fact that the capital conservation buffer rate of 2,5 % is stable, an amount shall be reported in this cell.
Variační marže obdržená v hotovosti od protistrany, kterou je možné započíst proti části derivátové expozice, jež se týká reprodukčních nákladů, v souladu s čl.
Some of the transitional provisions require a deduction from Tier 1.
429a odst.
If this is the case the residual amount of a deduction or deductions is applied to Tier 1 and there is insufficient AT1 to absorb this amount then the excess shall be deducted from CET1.
3 CRR.
The amount to be reported shall include the related share premium accounts 080
Hotovostní variační marže obdržená na vyňaté expozice vůči ústřední protistraně podle čl.
Article 487(1) of CRR The excess on the limit of CET1 grandfathered instruments may be treated as instruments which can be grandfathered as AT1 instruments.
429 odst.
The amount to be reported shall include the related share premium accounts.
11 CRR se nevykazuje.
150
(–) Vyňaté obchodní expozice vůči ústřední protistraně u transakcí na účet klienta (reprodukční náklady)
Article 487(2) of CRR The excess on the limit of AT1 grandfathered instruments may be treated as instruments which can be grandfathered as T2 instruments.
Čl.
Corporates (Article 112 point (g) of CRR) (f) Retail (Article 112 point (h) of CRR).
429 odst.
YES
11 CRR
Article 112 point (i) of CRR.
Podíl reprodukčních nákladů u vyňatých obchodních expozic vůči způsobilé ústřední protistraně, jež plynou z derivátových transakcí na účet klienta, za předpokladu, že tyto položky splňují podmínky čl.
This is a memorandum item only.
306 odst.
Central banks and central governments (Article 147(2)(a) CRR)
1 písm. c) CRR.
(Article 147(2) point (b) CRR) 4.1) Corporate – SME
Tato částka se vykazuje včetně hotovostní variační marže obdržené na tuto složku transakce.
This column gathers information on the own funds requirements of the securitised portfolio in case there had been no securitisation plus the expected losses related to those risks (Kirb), as a percentage (with two decimals) on the total of securitised exposures at origination date.
Instituce zahrnou částku uvedenou v této buňce rovněž do buňky 060; 010, jako kdyby vynětí neplatilo.
Kirb is defined in Article 242(4) of CRR.
Deriváty: navýšení podle metody oceňování podle tržní hodnoty
CTP OR NON-CTP?
Články 429a, 274, 295, 296, 297, 298 a čl.
Report the following abbreviations:
299 odst.
Institutions using the BIA, TSA and/or ASA shall calculate their own funds requirement, based on the information at financial year end.
2 CRR
When audited figures are not available, institutions may use business estimates.
V této buňce se uvádí navýšení pro potenciální budoucí expozici smluv uvedených v příloze II CRR a úvěrových derivátů, včetně podrozvahových, vypočtenou v souladu s metodou oceňování podle tržní hodnoty (článek 274 CRR pro smlouvy uvedené v příloze II CRR a čl.
In row 910, the number of events above the internal threshold by event types for the total business lines shall be reported.
299 odst.
This figure may be lower than the aggregation of the number of events by business lines since the events with multiple impacts (impacts in different business lines) shall be considered as one.
2 CRR pro úvěrové deriváty) s uplatněním pravidel pro započtení podle čl.
It may be higher, if an institution calculating its own funds requirements according to BIA cannot identify the business line(s) affected by the loss in every case.
429a odst.
This figure may be lower than the aggregation of the number of events subject to loss adjustments by business lines since events with multiple impacts (impacts in different business lines) shall be considered as one.
1 CRR.
It may be higher, if an institution calculating its own funds requirements according to BIA cannot identify the business line(s) affected by the loss in every case.