natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Vzájemná účast na vedlejším kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Vzájemná účast na vedlejším kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
Own funds instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Vzájemná účast na kapitálu tier 2
CET1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Vzájemná účast na kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Vzájemná účast na kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Kapitálové nástroje subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences and CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences
Nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
Own funds instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a vyplývají z přechodných rozdílů, a nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku a vyplývající z přechodných rozdílů
T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Kapitálové nástroje subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
Exemption from deduction of Equity Holdings in Insurance Companies from CET 1 Items
Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
Additional filters and deductions
Nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
Adjustments due to IFRS 9 transitional arrangements
Nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
C 05.02 - GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
Výjimka z odpočtu kapitálových investic do pojišťoven od položek kmenového kapitálu tier 1
CA 5.2 Grandfathered instruments: Instruments not constituting State aid
Dodatečné filtry a odpočty
Amount of instruments plus related share premium
Úpravy provedené v důsledku přechodných režimů IFRS 9
Base for calculating the limit
C 05.02 – NÁSTROJE SE ZACHOVÁNÍM PRÁVNÍCH ÚČINKŮ: NÁSTROJE NEPŘEDSTAVUJÍCÍ STÁTNÍ PODPORU (CA5.2)
Limit
CA 5.2 – Nástroje se zachováním právních účinků: nástroje nepředstavující státní podporu
(-) Amount that exceeds the limits for grandfathering
Objem nástrojů plus související emisní ážio
Total grandfathered amount
Základ pro výpočet limitu
Instruments that qualified for point a) of Article 57 of 2006/48/EC
Mezní hodnota
link to CA5.1;r060;c010)
(–) Částka, která převyšuje limity zachování právních účinků
Instruments that qualified for point ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 489
Celková částka související se zachováním právních účinků
link to CA5.1;r060;c020)
Nástroje, jež vyhovují ustanovením čl.
Total instruments without a call or an incentive to redeem
57 písm. a) směrnice 2006/48/ES
Grandfathered instruments with a call and incentive to redeem
link na CA5.1;r060; c010
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
Nástroje, jež vyhovují ustanovením čl.
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
57 písm. ca) a čl.
Instruments with a call exercisable prior toor on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
154 odst.
Excess on the limit of CET1 grandfathered instruments
8 a 9 směrnice 2006/48/ES, s výhradou omezení v článku 489
Items that qualified for points e), f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 490
link na CA5.1;r060; c020
link to CA5.1;r060;c030)
Celková výše nástrojů bez kupní opce nebo pobídky ke splacení
Total itemswithout an incentive to redeem
Nástroje s kupní opcí a pobídkou ke splacení, pro něž platí zachování právních účinků
Grandfathered items with an incentive to redeem
Nástroje s kupní opcí uplatnitelnou po datu pro vykazování, které po datu skutečné splatnosti splňují podmínky podle článku 52 nařízení o kapitálových požadavcích
Itemswith a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
Nástroje s kupní opcí uplatnitelnou po datu pro vykazování, které po datu skutečné splatnosti nesplňují podmínky podle článku 52 nařízení o kapitálových požadavcích
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
Přebytek nad rámec limitu nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků
Items with a call exercisable prior toor on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
Položky, jež vyhovují ustanovením čl.
Excess on the limit of AT1 grandfathered instruments
57 písm. e), f), g) nebo h) směrnice 2006/48/ES, s výhradou omezení uvedených v článku 490
C 06.01 - GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES - TOTAL (GS TOTAL)
link na CA5.1;r060; c030
INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF ENTITIES TO SOLVENCY OF THE GROUP
Celková výše položek bez pobídky ke splacení
CAPITAL BUFFERS
Položky s pobídkou ke splacení, pro něž platí zachování právních účinků
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
Položky s kupní opcí uplatnitelnou po datu pro vykazování, které po datu skutečné splatnosti splňují podmínky podle článku 63 nařízení o kapitálových požadavcích
CONSOLIDATED OWN FUNDS
Položky s kupní opcí uplatnitelnou po datu pro vykazování, které po datu skutečné splatnosti nesplňují podmínky podle článku 63 nařízení o kapitálových požadavcích
COMBINED BUFFER REQUIREMENTS
Položky s kupní opcí uplatnitelnou do 20. července 2011 včetně, které po datu skutečné splatnosti nesplňují podmínky podle článku 63 nařízení o kapitálových požadavcích
CREDIT; COUNTERPARTY CREDIT; DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
Přebytek nad rámec limitu nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
C 06.01 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: INFORMACE O PŘIDRUŽENÝCH PODNICÍCH – CELKEM (GS TOTAL)
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSPĚVKU SUBJEKTŮ K SOLVENTNOSTI SKUPINY
QUALIFYINGOWN FUNDS INSTRUMENTSINCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
KAPITÁLOVÉ REZERVY
MEMORANDUM ITEM:GOODWILL (-) / (+) NEGATIVE GOODWILL
KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL ZAHRNOVANÝ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU
OF WHICH: COMMON EQUITY TIER 1
KONSOLIDOVANÝ KAPITÁL
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
POŽADAVKY KOMBINOVANÝCH KAPITÁLOVÝCH REZERV
OF WHICH: CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
ÚVĚROVÉ RIZIKO; ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY; RIZIKO ROZŘEDĚNÍ, VOLNÝCH DODÁVEK A VYPOŘÁDACÍ RIZIKO/RIZIKO DODÁNÍ
OF WHICH: (-) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
POZIČNÍ, MĚNOVÉ A KOMODITNÍ RIZIKO
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 1
INSTITUTION SPECIFIC COUNTER-CYCLICAL CAPITAL BUFFER
KVALIFIKOVANÉ KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 2
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
DOPLŇKOVÁ POLOŽKA: GOODWILL (–) /(+) NEGATIVNÍ GOODWILL
SYSTEMIC RISK BUFFER
Z TOHO: KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
Z TOHO: VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1
OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
Z TOHO: PŘÍSPĚVKY KE KONSOLIDOVANÉMU VÝSLEDKU
MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
Z TOHO: (–) GOODWILL /(+) NEGATIVNÍ GOODWILL
QUALIFYINGTIER 1 INSTRUMENTSINCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
BEZPEČNOSTNÍ KAPITÁLOVÁ REZERVA
TOTAL
PROTICYKLICKÁ KAPITÁLOVÁ REZERVA SPECIFICKÁ PRO INSTITUCI
C 06.02 - GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
BEZPEČNOSTNÍ KAPITÁLOVÁ REZERVA, JE-LI NA ÚROVNI ČLENSKÉHO STÁTU ZJIŠTĚNO MAKROOBEZŘETNOSTNÍ NEBO SYSTÉMOVÉ RIZIKO
ENTITIES WITHIN SCOPE OF CONSOLIDATION
KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO KRYTÍ SYSTÉMOVÉHO RIZIKA
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO GLOBÁLNÍ SYSTÉMOVĚ VÝZNAMNÉ INSTITUCE
NAME
KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO JINÉ SYSTÉMOVĚ VÝZNAMNÉ INSTITUCE
CODE
MENŠÍNOVÉ PODÍLY ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KMENOVÉHO KAPITÁLU TIER 1
LEI code
KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO VEDLEJŠÍHO KAPITÁLU TIER 1
INSTITUTION OR EQUIVALENT(YES / NO)
CELKEM
TYPE OF ENTITY
C 06.02 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: ÚDAJE O PŘIDRUŽENÝCH PODNICÍCH (GS)
SCOPE OF DATA: SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF) OR SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP)
SUBJEKTY, KTERÉ JSOU ZAHRNUTY DO KONSOLIDACE
COUNTRY CODE
INFORMACE O SUBJEKTECH PODLÉHAJÍCÍCH KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM
SHARE OF HOLDING (%)
NÁZEV
COMBINED BUFFER REQUIREMENT
KÓD
TOTAL TIER 1 CAPITAL
Kód LEI
OF WHICH: QUALIFYING OWN FUNDS
INSTITUCE NEBO EKVIVALENT (ANO / NE)
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
TYP SUBJEKTU
OF WHICH: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
ROZSAH ÚDAJŮ: SAMOSTATNĚ PLNĚ KONSOLIDOVANÉ (SF) NEBO SAMOSTATNĚ ČÁSTEČNĚ KONSOLIDOVÁNÉ (SP)
RELATED T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
KÓD ZEMĚ
OF WHICH: MINORITY INTERESTS
PODÍL ÚČASTI (%)
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
POŽADAVEK KOMBINOVANÝCH KAPITÁLOVÝCH REZERV
OF WHICH: QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
KAPITÁL TIER 1 CELKEM
OF WHICH: QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
Z TOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL
C 07.00 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
SOUVISEJÍCÍ KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE, SOUVISEJÍCÍ NEROZDĚLENÝ ZISK A EMISNÍ ÁŽIO
SA Exposure class
Z TOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL TIER 1
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
SOUVISEJÍCÍ KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE KAPITÁLU TIER 1, SOUVISEJÍCÍ NEROZDĚLENÝ ZISK A EMISNÍ ÁŽIO
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
Z TOHO: MENŠINOVÉ PODÍLY
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
SOUVISEJÍCÍ KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE, SOUVISEJÍCÍ NEROZDĚLENÝ ZISK, EMISNÍ ÁŽIO A OSTATNÍ FONDY
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Z TOHO: KVALIFIKOVANÝ VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA: UPRAVENÉ HODNOTY (Ga)
OF WHICH:WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
OF WHICH:WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
(–) Z TOHO: KOEFICIENT VOLATILITY NEBO SPLATNOSTI
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
z toho: expozice v selhání
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
z toho: malé a střední podniky
On balance sheet exposures subject to credit risk
z toho: expozice, na něž se použije podpůrný koeficient pro malé a střední podniky
Off balance sheet exposures subject to credit risk
z toho: expozice zajištěné nemovitostmi – obytné nemovitosti
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
z toho: expozice v rámci trvalého částečného použití standardizovaného přístupu
Securities Financing Transactions
z toho: expozice v rámci standardizovaného přístupu, v jejichž případě orgán dohledu poskytl předchozí svolení s postupným zaváděním přístupu IRB
of which: centrally cleared through a QCCP
Transakce s deriváty a s delší dobou vypořádání
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE RIZIKOVÝCH VAH:
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
Ostatní rizikové váhy
C 08.01 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
DOPLŇKOVÉ POLOŽKY
IRB Exposure class:
Expozice zajištěné obchodními nemovitostmi
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
Expozice v selhání, které podléhají rizikové váze ve výši 100 %
INTERNAL RATING SYSTEM
Expozice zajištěné obytnými nemovitostmi
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
Expozice v selhání, které podléhají rizikové váze ve výši 150 %
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
C 08.01 – ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (IRB) (CR IRB 1)
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
Třída expozice podle IRB:
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
Vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory:
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGEFINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
INTERNÍ RATINGOVÝ SYSTÉM
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
EXPOZICE PO ZOHLEDNĚNÍ SUBSTITUČNÍCH VLIVŮ SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA ZOHLEDŇOVANÉ V ODHADECH LGD S VÝJIMKOU PŘÍSTUPU DVOJÍHO SELHÁNÍ
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
EXPOZICE, KTERÉ PODLÉHAJÍ PŘÍSTUPU DVOJÍHO SELHÁNÍ:
EXPECTED LOSS AMOUNT
EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%)
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%) PRO VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY
NUMBER OF OBLIGORS
EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ SPLATNOST (POČET DNŮ)
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL(%)
OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
POUŽÍVAJÍ SE VLASTNÍ ODHADY LGD: OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
VÝŠE OČEKÁVANÉ ZTRÁTY
GUARANTEES
(–) ÚPRAVY OCENĚNÍ A REZERVY
CREDIT DERIVATIVES
POČET DLUŽNÍKŮ
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
PD PŘIŘAZENÁ PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA (%)
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Z TOHO: VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
Z TOHO: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
REAL ESTATE
ZÁRUKY
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
ÚVĚROVÉ DERIVÁTY
RECEIVABLES
POUŽÍVAJÍ SE VLASTNÍ ODHADY LGD: JINÉ MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
On balance sheet items subject to credit risk
ZPŮSOBILÝ FINANČNÍ KOLATERÁL
Off balance sheet items subject to credit risk
JINÝ ZPŮSOBILÝ KOLATERÁL
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
NEMOVITOSTI
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
OSTATNÍ HMOTNÝ KOLATERÁL
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
POHLEDÁVKY
RISK WEIGHT: 0%
Rozvahové položky podléhající úvěrovému riziku
Of which: in category 1
Podrozvahové položky podléhající úvěrovému riziku
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
EXPOZICE ZAŘAZENÉ DO STUPŇŮ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKŮ: CELKEM
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100% AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
ROZŘAZOVACÍ KRITÉRIA SPECIALIZOVANÉHO ÚVĚROVÁNÍ: CELKEM
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE RIZIKOVÝCH VAH V RÁMCI ROZŘAZOVACÍHO KRITÉRIA SPECIALIZOVANÉHO ÚVĚROVÁNÍ
C 08.02 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
RIZIKOVÁ VÁHA: 0 %
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
Z toho: v kategorii 1
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
ALTERNATIVNÍ ZACHÁZENÍ: EXPOZICE ZAJIŠTĚNÉ NEMOVITOSTMI
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
EXPOZICE Z VOLNÝCH DODÁVEK PŘI APLIKACI RIZIKOVÝCH VAH PODLE ALTERNATIVNÍHO ZACHÁZENÍ NEBO 100% A JINÉ EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÉMU VÁŽENÍ
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:UNFUNDED CREDIT PROTECTION
RIZIKO ROZMĚLNĚNÍ: CELKOVÉ POHLEDÁVKY NABYTÉ ZA ÚPLATU
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
C 08.02 – ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (IRB) STRUKTURA PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA (CR IRB 2)
C 09.01 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
STUPEŇ DLUŽNÍKA (IDENTIFIKÁTOR ŘÁDKU)
Country:
OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE PŘED UPLATNĚNÍM PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
Observed new defaults for the period
OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE PO UPLATNĚNÍ PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
Write offs
POUŽÍVAJÍ SE VLASTNÍ ODHADY LGD: OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
POUŽÍVAJÍ SE VLASTNÍ ODHADY LGD: JINÉ MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
Defaulted exposures
C 09.01 – GEOGRAFICKÁ STRUKTURA EXPOZIC PODLE SÍDLA DLUŽNÍKA: EXPOZICE V RÁMCI STANDARDIZOVANÉHO PŘÍSTUPU (CR GB 1)
Secured by mortgages on immovable property
Země:
Items associated with particularly high risk
Nová selhání zjištěná pro dané období
Equity exposures
Odpisy
Other exposures
Úpravy o úvěrové riziko/odpisy u nově zjištěných selhání
Total exposures
Expozice v selhání
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Zajištěné hypotékou na nemovitosti
Write off
Položky spojené s obzvlášť vysokým rizikem
Of which: defaulted
Kapitálové expozice
Of Which: Specialised Lending(excl.
Ostatní expozice
SL subject to slotting criteria)
Celkové expozice
Of Which: Specialised Lendingsubject to slotting criteria
Odpisy
Secured by real estate property
Z toho: v selhání
SME
z toho: specializované půjčky (bez specializovaných půjček podléhajících rozřazovacím kritériím)
Non-SME
z toho: specializované půjčky podléhající rozřazovacím kritériím
Qualifying Revolving
z toho: malé a střední podniky
Other Retail
Zajištěno nemovitým majetkem
C 09.04 -BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Malé a střední podniky
Percentage
Jiné než malé a střední podniky
Qualitative information
Kvalifikované revolvingové expozice
Relevant credit exposures - Credit Risk
Ostatní retailové expozice
Exposure value under the Standardised Approach
C 09.04 – STRUKTURA ÚVĚROVÝCH EXPOZIC RELEVANTNÍCH PRO VÝPOČET PROTICYKLICKÉ KAPITÁLOVÉ REZERVY PODLE ZEMÍ A SAZBY PROTICYKLICKÉ REZERVY SPECIFICKÉ PRO DANOU INSTITUCI (CCB)
Exposure value under the IRB Approach
Procentní podíl
Relevant credit exposures – Market risk
Kvalitativní informace
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
Rozhodné úvěrové expozice – Úvěrové riziko
Value of trading book exposures for internal models
Hodnota expozice podle standardizovaného přístupu
Relevant credit exposures – Securitisation
Hodnota expozice podle přístupu IRB
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
Rozhodné úvěrové expozice – Tržní riziko
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
Součet dlouhých a krátkých pozic expozic obchodního portfolia pro standardizované přístupy
Own funds requirements and weights
Hodnota expozic obchodního portfolia pro interní modely
Total own funds requirements for CCB
Rozhodné úvěrové expozice – Sekuritizace
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Hodnota expozice u sekuritizačních pozic v investičním portfoliu v rámci standardizovaného přístupu
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Hodnota expozice u sekuritizačních pozic v investičním portfoliu v rámci přístupu IRB
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Kapitálové požadavky a váhy kapitálových požadavků
Own funds requirements weights
Celkové kapitálové požadavky pro proticyklickou kapitálovou rezervu
Countercyclical capital buffer rates
Kapitálové požadavky pro rozhodné úvěrové expozice – Úvěrové riziko
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
Kapitálové požadavky pro rozhodné úvěrové expozice – Tržní riziko
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
Kapitálové požadavky pro rozhodné úvěrové expozice – Sekuritizační pozice v investičním portfoliu
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
Váhy kapitálových požadavků
Use of 2 % threshold
Sazby proticyklické kapitálové rezervy
Use of 2 % threshold for general credit exposure
Sazba proticyklické kapitálové rezervy stanovená pověřeným orgánem
Use of 2 % threshold for trading book exposure
Sazba proticyklické kapitálové rezervy použitelná pro zemi instituce
C 10.01 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
Sazba proticyklické kapitálové rezervy specifická pro danou instituci
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD(%)
Použití 2% prahové hodnoty
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Použití 2 % prahové hodnoty pro obecnou úvěrovou expozici
MEMORANDUM ITEM:
Použití 2 % prahové hodnoty pro expozici obchodního portfolia
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE(%)
C 10.01 – ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR EQU IRB 1)
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%)
PD/LGD APRROACH: TOTAL
OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
DOPLŇKOVÁ POLOŽKA:
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
PD PŘIŘAZENÁ RATINGOVÉMU STUPNI DLUŽNÍKA (%)
RISK WEIGHT: 190%
METODA PD/LGD: CELKEM
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS C 10.02 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
METODA ZJEDNODUŠENÉ RIZIKOVÉ VÁHY: CELKEM
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC V RÁMCI METODY ZJEDNODUŠENÉ RIZIKOVÉ VÁHY PODLE RIZIKOVÝCH VAH:
OBLIGOR GRADE(ROW IDENTIFIER)
RIZIKOVÁ VÁHA: 190 %
C 11.00 - SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
PŘÍSTUP ZALOŽENÝ NA INTERNÍCH MODELECH
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC V RÁMCI METODY PD/LGD PODLE STUPNĚ DLUŽNÍKA (CE EQU IRB 2)
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
RATINGOVÝ STUPEŇ DLUŽNÍKA (IDENTIFIKÁTOR ŘÁDKU)
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
C 11.00 – RIZIKO VYPOŘÁDÁNÍ/ DODÁNÍ (CR SETT)
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
NEVYPOŘÁDANÉ TRANSAKCE VYJÁDŘENÉ VYPOŘÁDACÍ CENOU
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0%)
EXPOZICE Z CENOVÉHO ROZDÍLU V DŮSLEDKU NEVYPOŘÁDANÝCH TRANSAKCÍ
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8%)
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE U RIZIKA VYPOŘÁDÁNÍ
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50%)
Celkové nevypořádané transakce v investičním portfoliu
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75%)
Transakce, které zůstávají nevypořádané do 4 dnů (faktor 0 %)
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100%)