natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Pro rozlišení mezi dlouhými a krátkými pozicemi, které platí i pro tyto hrubé pozice, viz čl. 328 odst.
Non-financial; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to non-financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
ČISTÉ POZICE (DLOUHÉ A KRÁTKÉ)
This is the sum of 260,010 and 270,010.
Články 327 až 329 a 334 nařízení o kapitálových požadavcích.
Non-financial; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Pro rozlišení mezi dlouhou a krátkou pozicí viz čl.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to non-financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
328 odst.
This is the sum of 260,020 and 270,020.
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Non-financial; of which – RWA – SA exposures
Čisté pozice, na něž se podle různých přístupů uvedených v části třetí hlavě IV kapitole 2 nařízení o kapitálových požadavcích vztahují kapitálové požadavky.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to non-financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
Kapitálový požadavek ke kterékoli příslušné pozici podle části třetí hlavy IV kapitoly 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
This is the sum of 260,030 and 270,030.
Ustanovení čl.
Non-financial; of which – RWA – IRB exposures
92 odst.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to non-financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
4 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
This is the sum of 260,040 and 270,040.
Výsledek vynásobení kapitálových požadavků faktorem 12,5.
SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Pozice v obchodovaných dluhových nástrojích v obchodním portfoliu a s nimi související kapitálové požadavky k pozičnímu riziku v souladu s čl.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates in the form of small- and medium-sized enterprises that fall under Article 122 of the CRR.
92 odst.
For the purpose of this cell, a small and medium enterprise is in accordance with Article 501(2)(b) of the CRR.
3 písm. b) bodem i) nařízení o kapitálových požadavcích a částí třetí hlavou IV kapitolou 2 téhož nařízení se vykazují v závislosti na kategorii rizika, splatnosti a používaném přístupu.
SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
OBECNÉ RIZIKO
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Deriváty zahrnované do výpočtu úrokového rizika u pozic v obchodním portfoliu, popřípadě se zohledněním článků 328 až 331.
SME exposures – RWA – SA exposures
Jiné nástroje než deriváty zahrnované do výpočtu úrokového rizika u pozic v obchodním portfoliu.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates in the form of small- and medium-sized enterprises that fall under Article 122 of the CRR.
PŘÍSTUP ZALOŽENÝ NA SPLATNOSTI
SME exposures – RWA – IRB exposures
Pozice v obchodovaných dluhových nástrojích, na něž se vztahuje přístup založený na splatnosti podle čl.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
339 odst.
Exposures other than SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
1 až 8 nařízení o kapitálových požadavcích, a odpovídající kapitálové požadavky stanovené v čl.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
339 odst.
Exposures other than SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
9 uvedeného nařízení.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Pozice se rozdělují mezi zóny 1, 2 a 3 a tyto zóny se dělí podle splatnosti nástrojů.
Exposures other than SME exposures – RWA – SA exposures
OBECNÉ RIZIKO PŘÍSTUP ZALOŽENÝ NA DURACI
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Pozice v obchodovaných dluhových nástrojích, na něž se vztahuje přístup založený na duraci podle čl.
Exposures other than SME exposures – RWA – IRB exposures
340 odst.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
1 až 6 nařízení o kapitálových požadavcích, a odpovídající kapitálové požadavky stanovené v čl.
Exposures in default – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
340 odst.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
7 uvedeného nařízení.
Exposures in default – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Pozice se rozdělují mezi zóny 1, 2 a 3.
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
Součet částek vykázaných v řádcích 251, 325 a 330.
Exposures in default – RWA – SA exposures
Pozice v obchodovaných dluhových nástrojích podléhající kapitálovému požadavku ke specifickému riziku a s nimi související kapitálový požadavek v souladu s čl.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
92 odst.
Exposures in default – RWA – IRB exposures
3 písm. b), článkem 335, čl.
The risk-weighted exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
336 odst.
Other exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
1 až 3 a články 337 a 338 nařízení o kapitálových požadavcích.
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
Je také nutné vzít na vědomí poslední větu čl.
Institutions shall report assets that are deducted from the own funds (e.g. intangibles) but cannot be categorised otherwise here, even if such a categorisation is not required for determining risk-based own funds requirements in columns *; 030 and *; 040.
327 odst.
Other exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
The leverage ratio exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
Součet částek vykázaných v řádcích 260 až 321.
Other exposures; of which – RWA – SA exposures
Kapitálový požadavek k úvěrovým derivátům n-tého selhání bez externího ratingu se musí vypočítat jako součet rizikových vah referenčních subjektů (čl.
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
332 odst.
Other exposures; of which – RWA – IRB exposures
1 písm. e) první a druhý pododstavec nařízení o kapitálových požadavcích – „přístup se zohledněním“).
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
Úvěrové deriváty n-tého selhání s externím ratingem (čl.
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
332 odst.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
1 písm. e) třetí pododstavec nařízení o kapitálových požadavcích) se vykazují samostatně v řádku 321.
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Vykazování pozic, na něž se vztahuje čl.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
336 odst.
Securitisation exposures – RWA – SA exposures
3 nařízení o kapitálových požadavcích:
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
Pro dluhopisy, jimž je v bankovním portfoliu přiřazena riziková váha 10 %, je podle čl.
Securitisation exposures – RWA – IRB exposures
129 odst.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
3 nařízení o kapitálových požadavcích (kryté dluhopisy) stanoveno zvláštní zacházení.
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Zvláštní kapitálové požadavky činí polovinu procentního podílu uvedeného ve druhé kategorii tabulky 1 článku 336 nařízení o kapitálových požadavcích.
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Tyto pozice musí být přiřazeny do řádků 280 až 300 podle jejich zbytkové splatnosti.
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Pokud je obecné riziko u úrokových pozic zajištěno úvěrovými deriváty, uplatní se články 346 a 347.
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Celkové kapitálové požadavky vykázané ve sloupci 610 šablony MKR SA SEC.
Trade finance (memo item); of which – RWA – SA exposures
V šabloně MKR SA TDI se uvádí se pouze celková částka.
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Celkové kapitálové požadavky vykázané ve sloupci 450 šablony MKR SA CTP.
Trade finance (memo item); of which – RWA – IRB exposures
DODATEČNÉ POŽADAVKY K OPCÍM (JINÁ RIZIKA NEŽ RIZIKA DELTA)
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Ustanovení čl.
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
329 odst.
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Dodatečné požadavky k opcím související s jinými riziky, než jsou rizika delta, se uvádějí u metody používané k jejich výpočtu.
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
V této šabloně se vykazují údaje o pozicích (všech/čistých a dlouhých/krátkých) a souvisejících kapitálových požadavcích ke specifické rizikové složce pozičního rizika v případě pozic v sekuritizacích/resekuritizacích držených v obchodním portfoliu (nezpůsobilých pro portfolio obchodování s korelací) v rámci standardizovaného přístupu.
Under official export credit insurance scheme – RWA – SA exposures
V šabloně MKR SA SEC se určuje kapitálový požadavek týkající se pouze specifického rizika sekuritizačních pozic podle článku 335 ve spojení s článkem 337 nařízení o kapitálových požadavcích.
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Jsou-li sekuritizační pozice v obchodním portfoliu zajištěny úvěrovými deriváty, uplatní se články 346 a 347 nařízení o kapitálových požadavcích.
Under official export credit insurance scheme – RWA – IRB exposures
Je vytvořena pouze jedna šablona pro všechny pozice v obchodním portfoliu bez ohledu na skutečnost, zda instituce pro určení rizikové váhy každé pozice podle části třetí hlavy II kapitoly 5 nařízení o kapitálových požadavcích uplatňuje standardizovaný přístup nebo přístup založený na interním ratingu.
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Kapitálové požadavky k obecnému riziku u těchto pozic se vykazují v šabloně MKR SA TDI nebo MKR IM.
C 44.00 – General information (LR5)
Pozice, kterým je přiřazena riziková váha 1250 %, lze alternativně odečíst od kmenového kapitálu tier 1 (viz čl. 243 odst. 1 písm. b), čl. 244 odst. 1 písm. b) a článek 258 nařízení o kapitálových požadavcích).
Additional information is collected here for the purpose of categorising the institution activities and the regulatory options chosen by the institution.
Jedná-li se o tento případ, uvedené pozice musí být vykázány v řádku 460 šablony CA1.
Institution's company structure
Článek 102 a čl.
The institution shall classify its company structure in accordance with the categories given below:
105 odst.
Joint stock company;
1 nařízení o kapitálových požadavcích ve spojení s článkem 337 uvedeného nařízení (sekuritizační pozice).
Mutual/cooperative;
(–) POZICE ODEČTENÉ OD KAPITÁLU (DLOUHÉ A KRÁTKÉ)
Other non-joint stock company.
Článek 258 nařízení o kapitálových požadavcích.
Derivatives treatment
STRUKTURA ČISTÝCH POZIC PODLE RIZIKOVÝCH VAH
The institution shall specify the regulatory derivatives treatment in accordance with the categories given below:
Článek 251 (tabulka 1) a čl.
Original exposure method;
1 (tabulka 4) nařízení o kapitálových požadavcích.
Institution type
Rozčlenění musí být provedeno zvlášť pro dlouhé a pro krátké pozice.
The institution shall classify its institution type in accordance with the categories given below:
230–240 a 460–470
Universal banking (retail/commercial and investment banking);
250–260 a 480–490
Retail/commercial banking;
Ustanovení čl.
Investment banking;
337 odst.
Specialised lender.
2 nařízení o kapitálových požadavcích ve spojení s článkem 262 uvedeného nařízení.
This includes securitisations and equity exposures subject to credit risk
Tyto sloupce se vyplňují v případě, že instituce používají metodu regulatorního vzorce, která stanoví kapitálové požadavky jakožto funkci charakteristik seskupení kolaterálu a smluvních rysů tranše.
ANNEX V
270 a 500
ANNEX XIV
PŘÍSTUP SE ZOHLEDNĚNÍM
Single Data Point Model
SA: Články 253, 254 a čl.
All data items set out in the Annexes to this Regulation shall be transformed into a single data point model which is the basis for uniform IT systems of institutions and competent authorities.
256 odst.
The single data point model shall meet the following criteria:
5 nařízení o kapitálových požadavcích.
provide a structured representation of all data items set out in Annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII and XVI;
Přístup IRB: Ustanovení čl.
identify all the business concepts set out in Annexes I to XIII, XVI and XVII;
263 odst.
provide a data dictionary identifying table labels, ordinate labels, axis labels, domain labels, dimension labels and member labels;
2 a 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
provide metrics which define the property or amount of data points;
Pro předčasná umoření viz čl.
provide data point definitions that are expressed as a composition of characteristics that univocally identify the financial concept;
265 odst.
contain all the relevant technical specifications necessary for developing IT reporting solutions producing uniform supervisory data.
1 a čl.
ANNEX VI
256 odst.
ANNEX XV
5 nařízení o kapitálových požadavcích.
Validation Rules
280–290/510–520
The data items set out in the Annexes to this Regulation shall be subject to validation rules ensuring data quality and consistency.
Ustanovení čl.
The validation rules shall meet the following criteria:
109 odst.
define the logical relationships between relevant data points;
1 druhé věty a čl.
include filters and preconditions that define a set of data to which a validation rule applies;
259 odst.
check the consistency of the reported data;
3 a 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
check the accuracy of the reported data;
Tyto sloupce se vyplňují v případě, že instituce používají metodu interního hodnocení pro stanovení kapitálových požadavků k likviditním příslibům a úvěrovým posílením, jež banky (včetně bank třetích stran) rozšiřují na účelové subjekty (tzv. conduits) investující do obchodních cenných papírů zajištěných aktivy.
set default values which shall be applied where the relevant information has not been reported.
Metodu interního hodnocení založenou na metodikách externí ratingové agentury lze použít pouze na expozice těchto conduits, jejichž interní rating odpovídá investičnímu stupni na počátku.
ANNEX XVIII
Ustanovení čl.
AMM TEMPLATES
337 odst.
ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATES
3 nařízení o kapitálových požadavcích ve spojení s článkem 407 uvedeného nařízení.
CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY
Ustanovení čl.
CONCENTRATION OF FUNDING BY PRODUCT TYPE
14 odst.
PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
ROLL-OVER OF FUNDING
PŘED UPLATNĚNÍM STROPU – VÁŽENÁ ČISTÁ DLOUHÁ/KRÁTKÁ POZICE A SOUČET VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLOUHÝCH A KRÁTKÝCH POZIC
C 67.00 — CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY
Článek 337 nařízení o kapitálových požadavcích bez zohlednění možnosti podle článku 335 téhož nařízení, který instituci umožňuje stanovit strop pro součin příslušné váhy a čisté pozice ve výši maximální možné ztráty související s rizikem selhání.
Total and significant currencies
PO UPLATNĚNÍ STROPU – VÁŽENÁ ČISTÁ DLOUHÁ/KRÁTKÁ POZICE A SOUČET VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLOUHÝCH A KRÁTKÝCH POZIC
Concentration of funding by counterparty
Článek 337 nařízení o kapitálových požadavcích se zohledněním možnosti uvedené v článku 335 uvedeného nařízení.
Counterparty Name
Podle čl.
LEI Code
337 odst.
Counterparty Sector
4 nařízení o kapitálových požadavcích instituce po přechodné období končící dnem 31. prosince 2014 sečte odděleně své vážené čisté dlouhé pozice (sloupec 580) a své vážené čisté krátké pozice (sloupec 590).
Residence of Counterparty
Kapitálovým požadavkem je vyšší z těchto součtů (po uplatnění stropu).
Product Type
V souladu s čl.
Amount Received
337 odst.
Weighted average original maturity
4 nařízení o kapitálových požadavcích instituce od roku 2015 pro výpočet kapitálových požadavků sečte své vážené čisté pozice bez ohledu na to, zda jsou dlouhé nebo krátké (sloupec 600).
Weighted average residual maturity
Celková výše nesplacených sekuritizací (držených v obchodním portfoliu) vykazovaná institucí, která zastává úlohu/y původce a/nebo investora a/nebo sponzora.
TOP TEN COUNTERPARTIES EACH GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
040, 070 a 100
ALL OTHER FUNDING
Ustanovení čl.
C 68.00 — CONCENTRATION OF FUNDING BY PRODUCT TYPE
4 bodů 61 a 62 nařízení o kapitálových požadavcích.
Concentration of funding by product type
020,050, 080 a 110
Product Name
Ustanovení čl.
Carrying amount received
4 bodu 63 nařízení o kapitálových požadavcích.
Amount covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
PŮVODCE
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Ustanovení čl.
PRODUCTS GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
4 bodu 13 nařízení o kapitálových požadavcích.
RETAIL FUNDING
Úvěrová instituce, která drží sekuritizační pozice v sekuritizaci, v jejímž případě není původcem ani sponzorem.
of which sight deposits
SPONZOR
of which term deposits not withdrawable within the following 30 days
Ustanovení čl.
of which term deposits withdrawable within the following 30 days
4 bodu 14 nařízení o kapitálových požadavcích.
Savings accounts
Pokud sponzor sekuritizuje rovněž vlastní aktiva, v řádku určeném pro původce vyplní údaj týkající se vlastních sekuritizovaných aktiv.
with a notice period for withdrawal greater than 30 days
STRUKTURA CELKOVÉHO SOUČTU VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLOUHÝCH A ČISTÝCH KRÁTKÝCH POZIC PODLE DRUHŮ PODKLADOVÝCH AKTIV
without a notice period for withdrawal greater than 30 days
Poslední věta čl.
WHOLESALE FUNDING
337 odst.
Unsecured wholesale funding
4 nařízení o kapitálových požadavcích.
of which loans and deposits from financial customers
Struktura podkladových aktiv se řídí klasifikací používanou v šabloně SEC Details (sloupec „druh“):
of which loans and deposits from non financial customers
ástavní práva k obytným nemovitostem;
of which loans and deposits from intra-group entities
ástavní práva k obchodním nemovitostem;
Secured wholesale funding
ohledávky z kreditních karet;
of which SFTs
ronájem;
of which covered bond issuance
5-úvěry pro podniky nebo malé a střední podniky (ke kterým se přistupuje jako k podnikům);
of which asset backed security issuance
potřebitelské úvěry;
C 69.00 — PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
bchodní pohledávky;
Prices for various lengths of funding
iná aktiva;
Overnight
ryté dluhopisy;
1 week
iné závazky.
1 month
U každé sekuritizace instituce zohlední nejvýznamnější druh aktiva, jestliže seskupení sestává z různých druhů aktiv.
3 months
V této šabloně se vykazují údaje o pozicích zařazených do portfolia obchodování s korelací (patří sem sekuritizace, úvěrové deriváty n-tého selhání a další pozice v portfoliu obchodování s korelací zahrnuté podle čl. 338 odst. 3) a odpovídajících kapitálových požadavcích v rámci standardizovaného přístupu.
6 months
V šabloně MKR SA CTP se určují kapitálové požadavky týkající se pouze specifického rizika pozic zařazených do portfolia obchodování s korelací podle článku 335 ve spojení s čl. 338 odst. 2 a 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
1 year
Jsou-li pozice v portfoliu obchodování s korelací zajištěny úvěrovými deriváty, uplatní se články 346 a 347 nařízení o kapitálových požadavcích.
2 years
Je vytvořena pouze jedna šablona pro všechny pozice v portfoliu obchodování s korelací bez ohledu na skutečnost, zda instituce pro určení rizikové váhy každé pozice podle části třetí hlavy II kapitoly 5 nařízení o kapitálových požadavcích uplatňuje standardizovaný přístup nebo přístup založený na interním ratingu.
5 years
V takto strukturované šabloně jsou odděleny sekuritizační pozice, úvěrové deriváty n-tého selhání a ostatní pozice v portfoliu obchodování s korelací.
10 years
Sekuritizační pozice se tedy vždy vykazují v řádcích 030, 060 nebo 090 (v závislosti na úloze instituce v sekuritizaci).
Spread
Úvěrové deriváty n-tého selhání se vždy vykazují v řádku 110.
Volume
„Ostatní pozice v portfoliu obchodování s korelací“ nejsou ani sekuritizačními pozicemi, ani úvěrovými deriváty n-tého selhání (viz definice v čl. 338 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích), ale jsou výslovně „spojeny“ (kvůli zajišťovacímu záměru) s jednou z těchto dvou pozic.
Total Funding
Z tohoto důvodu se zařazují buď do dílčí položky „sekuritizace“, nebo „úvěrový derivát n-tého selhání“.
of which: Retail funding
Článek 102 a čl.
of which: Unsecured wholesale funding
105 odst.
of which: Secured funding
1 nařízení o kapitálových požadavcích v souvislosti s pozicemi zařazenými do portfolia obchodování s korelací podle čl.
of which: Senior unsecured securities
338 odst.
of which: Covered bonds
2 a 3 uvedeného nařízení.
of which: Asset backed securities including ABCP
STRUKTURA ČISTÝCH POZIC PODLE RIZIKOVÝCH VAH (STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP A PŘÍSTUP IRB)
C 70.00 — ROLL-OVER OF FUNDING
160 a 330
Roll-over of funding
OSTATNÍ
> 1 day ≤ 7 days
Ostatní rizikové váhy, které nejsou výslovně uvedeny v předchozích sloupcích.
> 7 days ≤ 14 days
V případě úvěrových derivátů n-tého selhání se jedná pouze o ty, které nejsou externě hodnoceny.
> 14 days ≤ 1 month