natgillin/translations-raw huggingface dataset:
140 odst.
All positions in non-reporting currencies and those positions in the reporting currency that are considered for the purposes of Article 354 CRR as well as their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
4 písm. b) směrnice kapitálových požadavcích v dané zemi.
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
Kapitálové požadavky pro rozhodné úvěrové expozice podle rámce pro tržní riziko zahrnují mimo jiné kapitálové požadavky pro sekuritizační pozice podle části třetí hlavy IV kapitoly 2 nařízení o kapitálových požadavcích a kapitálové požadavky pro expozice v subjektech kolektivního investování určené podle článku 348 nařízení o kapitálových požadavcích.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
Kapitálové požadavky stanovené v souladu s částí třetí hlavou II kapitolou 5 nařízení o kapitálových požadavcích pro rozhodné úvěrové expozice definované podle čl.
Currencies closely correlated: of which: reporting currency
140 odst.
Positions in the reporting currency which contribute to the calculation of the capital requirements according to Article 354 CRR
4 písm. c) směrnice kapitálových požadavcích v dané zemi.
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
Kapitálové požadavky činí 8 % objemu rizikově vážené expozice stanoveného podle ustanovení části třetí hlavy II kapitoly 5 nařízení o kapitálových požadavcích.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
Váha uplatněná na sazbu proticyklické rezervy v každé zemi se vypočítá jako podíl kapitálových požadavků určený takto:
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
čitatel: celkové kapitálové požadavky, které se vztahují k rozhodným úvěrovým expozicím v dané zemi [r070; c010 list pro danou zemi],
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
jmenovatel: celkové kapitálové požadavky, které se vztahují k veškerým úvěrovým expozicím rozhodným pro výpočet proticyklické rezervy podle čl.
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
140 odst.
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
4 směrnice o kapitálových požadavcích [r070; c010; „Celkově“].
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Informace týkající se vah kapitálových požadavků se nevykazují v případě „Celkově“ ze všech zemí.
GOLD
Sazby proticyklické kapitálové rezervy
050 - 090
Sazba proticyklické kapitálové rezervy stanovená pro danou zemi pověřeným orgánem této země v souladu s články 136, 137, 138 a 139 směrnice o kapitálových požadavcích.
Article 352(5) and (6) of CRR.
Tento řádek by měl být ponechán prázdný, pokud pověřeným orgánem uvedené země nebyla pro danou zemi sazba proticyklické rezervy stanovena.
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
Sazby proticyklické kapitálové rezervy, které byly stanoveny pověřeným orgánem, ale nejsou v dané zemi k referenčnímu datu vykázání dosud použitelné, se nevykazují.
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
Informace týkající se proticyklické kapitálové rezervy stanovené pověřeným orgánem se nevykazují „Celkově“ ze všech zemí.
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
Sazba proticyklické kapitálové rezervy použitelná pro danou zemi, která byla stanovena pověřeným orgánem země sídla instituce v souladu s články 137, 138, 139 a čl.
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
140 odst.
Positions valued according to Articles 352 CRR.
1, 2 a 3 směrnice o kapitálových požadavcích.
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
Sazby proticyklické kapitálové rezervy, které nejsou k referenčnímu datu vykázání dosud použitelné, se nevykazují.
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Informace týkající se proticyklické kapitálové rezervy použitelné v zemí instituce, se nevykazují „Celkově“ ze všech zemí.
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Sazba proticyklické kapitálové rezervy specifická pro danou instituci stanovená v souladu s čl.
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
140 odst.
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
1 směrnice o kapitálových požadavcích.
As defined in Article 357(3) of CRR.
Sazba proticyklické kapitálové rezervy stanovené konkrétně pro danou instituci se vypočítá jako vážený průměr sazeb proticyklické kapitálové rezervy, které se použijí v jurisdikcích, kde se nacházejí rozhodné úvěrové expozice dané instituce, nebo které se použijí pro účely článku 140 v důsledku použití čl.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
139 odst.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
2 nebo 3 směrnice o kapitálových požadavcích.
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Relevantní sazba proticyklické rezervy se vykazuje v [r120; c020; list dané země] nebo případně [r130; c020; list dané země].
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Váha uplatněná na sazbu proticyklické rezervy v každé zemi je podílem kapitálových požadavků na celkových kapitálových požadavcích a je uvedena v [r110; c020; list pro danou zemi],
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
Informace týkající se sazby proticyklické kapitálové rezervy specifické pro danou instituci se vykazují pouze „Celkově“ ze všech zemí, a nikoli pro každou zemi zvlášť.
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
150 – 160
MATURITY LADDER APPROACH
Použití 2 % prahové hodnoty
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
V souladu s čl.
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
2 odst.
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
5 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014 mohou být zahraniční obecné úvěrové expozice, jejichž souhrn nepřesahuje 2 % souhrnu obecných úvěrových expozic, expozic obchodního portfolia a sekuritizačních expozic této instituce, přiřazeny domovskému členskému státu instituce.
SIMPLIFIED APPROACH
Souhrn obecných úvěrových expozic, expozic obchodního portfolia a sekuritizačních expozic se vypočítá s vyloučením obecných úvěrových expozic umístěných v souladu s čl.
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
2 odst.
Article 358(4) of CRR.
5 písm. a) a čl.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
2 odst.
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Pokud instituce využije této odchylky, uvede „y“ v tabulce pro jurisdikci, jež odpovídá jeho domovskému členskému státu, a „Celkově“ ze všech zemí.
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Jestliže instituce této odchylky nevyužije, uvede v odpovídajícím poli „n“.
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
3 odst.
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014 mohou instituce přiřadit expozice obchodního portfolia svému domovskému členskému státu, pokud souhrn expozic obchodního portfolia nepřesahuje 2 % souhrnu obecných úvěrových expozic, expozic obchodního portfolia a sekuritizačních expozic.
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
C 10.01 A C 10.02 – AKCIOVÉ EXPOZICE V RÁMCI PŘÍSTUPU ZALOŽENÉHO NA INTERNÍM RATINGU (CR EQU IRB 1 A CR EQU IRB 2)
Previous day VaR (VaRt-1)
Šablona CR EQU IRB sestává ze dvou dílčích šablon: Šablona CR EQU IRB 1 poskytuje obecný přehled expozic v rámci přístupu IRB v případě kategorie akciových expozic a představuje různé metody výpočtu celkových objemů rizikových expozic.
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
V šabloně CR EQU IRB 2 je uvedeno rozčlenění celkových expozic zařazených do stupňů dlužníka v souvislosti s metodou PD/LGD.
Stressed VaR
Použitím výrazu „CR EQU IRB“ se v následujících pokynech odkazuje jak na šablonu CR EQU IRB 1, tak případně i na šablonu CR EQU IRB 2.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution's portfolio.
Šablona CR EQU IRB poskytuje informace o výpočtu objemů rizikově vážených expozic pro úvěrové riziko (čl. 92 odst. 3 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích) na základě metody IRB (část třetí hlava II kapitola 3 nařízení o kapitálových požadavcích) v případě kapitálových expozic uvedených v čl. 147 odst. 2 písm. e) nařízení o kapitálových požadavcích.
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
Podle čl. 147 odst. 6 nařízení o kapitálových požadavcích se do kategorie kapitálových expozic zařazují tyto expozice:
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
expozice, které nemají povahu dluhu a které vyjadřují podřízený podíl na zbývajících aktivech nebo na příjmech emitenta; nebo
Latest available (SVaRt-1)
dluhové expozice a jiné cenné papíry, podíly společníků, deriváty nebo jiné nástroje, jejichž ekonomická podstata je podobná jako u expozic uvedených v písmenu a).
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
V šabloně CR EQU IRB se vykazují rovněž subjekty kolektivního investování, s nimiž se zachází v souladu s metodou zjednodušené rizikové váhy, jak je uvedeno v článku 152 nařízení o kapitálových požadavcích.
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Podle čl. 151 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích instituce vyplňují šablonu CR EQU IRB tehdy, pokud používají jednu ze tří metod uvedených v článku 155 nařízení o kapitálových požadavcích:
12 weeks average measure
metoda zjednodušené rizikové váhy,
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
metoda PD/LGD nebo
Last Measure
přístup založený na interních modelech.
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Instituce, které používají přístup IRB navíc v šabloně CR EQU IRB vykazují objemy rizikově vážených expozic u kapitálových expozic s fixní rizikovou váhou (aniž by se s nimi ovšem zacházelo výlučně v souladu s metodou zjednodušené rizikové váhy nebo na základě (dočasného či trvalého) částečného použití standardizovaného přístupu k úvěrovému riziku (např. kapitálové expozice, jimž je přiřazena riziková váha ve výši 250 % podle čl. 48 odst. 4 nařízení o kapitálových požadavcích, popřípadě riziková váha ve výši 370 % podle čl. 471 odst. 2 téhož nařízení)).
Article 364(3) point (c) of CRR.
V šabloně CR EQU IRB se nevykazují tyto kapitálové pohledávky:
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the ‘all price risks’ capital charge.
kapitálové expozice v obchodním portfoliu (v případě, že instituce nejsou zproštěny výpočtu kapitálových požadavků pro pozice v obchodním portfoliu podle článku 94 nařízení o kapitálových požadavcích),
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
kapitálové expozice podléhající částečnému použití standardizovaného přístupu (článek 150 nařízení o kapitálových požadavcích), včetně:
Article 364(3) point (b).
kapitálových expozic, pro něž platí zachování právních účinků, podle čl. 495 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích,
Article 364(3) point (a)
kapitálových expozic vůči subjektům, jejichž úvěrovým závazkům je přidělena riziková váha 0 % podle standardizovaného přístupu, včetně těch subjektů veřejného sektoru, u kterých může být použita riziková váha 0 % (čl. 150 odst. 1 písm. g) nařízení o kapitálových požadavcích),
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
kapitálových expozic nabytých v rámci legislativních programů na podporu přesně vymezených hospodářských odvětví, které poskytují instituci významné dotace na tuto investici a zahrnují určitou formu státního dohledu a omezení kapitálových investic (čl. 150 odst. 1 písm. h) nařízení o kapitálových požadavcích),
Number of overshootings (during previous 250 working days)
kapitálových expozic vůči podnikům pomocných služeb, u nichž lze objemy rizikově vážených expozic vypočítat na základě zacházení s „jinými aktivy nemajícími povahu úvěrového závazku“ (v souladu s čl. 155 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích),
Referred to in Article 366 of CRR.
kapitálových pohledávek odečtených od kapitálu v souladu s články 46 a 48 nařízení o kapitálových požadavcích.
150-160
Pokyny týkající se specifických pozic (vztahující se k šabloně CR EQU IRB1 i CR EQU IRB 2)
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
Stupeň dlužníka je identifikátorem řádku a je pro každý řádek tabulky jedinečný.
As referred to in Article 366 of CRR.
PD PŘIŘAZENÁ RATINGOVÉMU STUPNI DLUŽNÍKA (%)
170-180
Instituce, které používají metodu PD/LGD vykazují ve sloupci 010 pravděpodobnost selhání (PD) vypočítanou podle ustanovení čl.
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
165 odst.
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363(1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367(2) of CRR.
Hodnota PD přiřazená stupni nebo seskupení dlužníků, která má být vykázána, musí splňovat minimální požadavky stanovené v části třetí hlavě II kapitole 3 oddíle 6 nařízení o kapitálových požadavcích.
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
U každého jednotlivého stupně nebo seskupení se vykáže PD přiřazená ke konkrétnímu stupni nebo seskupení dlužníků.
Hence the decomposition are memorandum items.
Pokud jde o číselné údaje odpovídající souhrnné hodnotě stupňů nebo seskupení dlužníků (např. „celkové expozice“), uvedou se expozicí vážené průměrné hodnoty pravděpodobností selhání přiřazených stupňům nebo seskupením dlužníků, které jsou do souhrnné hodnoty zahrnuty.
TRADED DEBT INSTRUMENTS
Při výpočtu expozicí vážené průměrné hodnoty PD musí být zohledněny všechny expozice, včetně expozic, u nichž došlo k selhání.
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Při výpočtu expozicí vážené průměrné hodnoty PD se pro účely vážení rizika použije hodnota expozice zohledňující osobní zajištění úvěrového rizika (sloupec 060).
TDI – GENERAL RISK
Ve sloupci 020 instituce vykazují hodnotu původní expozice (před vynásobením konverzními faktory).
General risk defined in Article 362 of CRR.
Podle ustanovení článku 167 nařízení o kapitálových požadavcích hodnota expozice u kapitálových expozic odpovídá účetní hodnotě po specifických úpravách o úvěrové riziko.
TDI – SPECIFIC RISK
Hodnotou expozice podrozvahových kapitálových expozic je jejich nominální hodnota po specifických úpravách o úvěrové riziko.
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
Instituce zahrnují do sloupce 020 rovněž podrozvahové položky uvedené v příloze I nařízení o kapitálových požadavcích zařazené do kategorie kapitálových expozic (např. „nesplacená část částečně splacených akcií a podílů“).
EQUITIES
Instituce, které používají metodu zjednodušené rizikové váhy nebo metodu PD/LGD (jak je uvedeno v čl.
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
165 odst.
EQUITIES – GENERAL RISK
1), zohledňují rovněž kompenzační ustanovení podle čl.
EQUITIES – SPECIFIC RISK
155 odst.
FOREIGN EXCHANGE RISK
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Articles 363(1) and 367 (2) of CRR.
Bez ohledu na metodu, která se používá pro výpočet objemů rizikově vážených expozic u kapitálových expozic, mohou instituce uznat osobní zajištění úvěrového rizika v případě kapitálových expozic (čl.
COMMODITY RISK
155 odst.
TOTAL AMOUNT FOR GENERAL RISK
2, 3 a 4 nařízení o kapitálových požadavcích).
Market risk caused by general market movements of traded debt instruments, equities, foreign exchange and commodities.
Instituce, které používají metodu zjednodušené rizikové váhy nebo metodu PD/LGD, vykazují ve sloupcích 030 a 040 hodnotu osobního zajištění úvěrového rizika ve formě záruk (sloupec 030) nebo úvěrových derivátů (sloupec 040) uznaného v souladu s metodami stanovenými v části třetí hlavě II kapitole 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
VAR for general risk of all risk factors (taking into account correlation effects if applicable).
Ve sloupci 050 instituce vykazují část původní expozice před vynásobením konverzními faktory, která je krytá osobním zajištěním úvěrového rizika uznaným v souladu s metodami stanovenými v části třetí hlavě II kapitole 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
TOTAL AMOUNT FOR SPECIFIC RISK
Instituce, které používají metodu zjednodušené rizikové váhy nebo metodu PD/LGD, vykazují ve sloupci 060 hodnotu expozice se zohledněním substitučních vlivů vyplývajících z osobního zajištění úvěrového rizika (čl.
Specific risk component of traded debt instruments and equities.
155 odst.
VAR for specific risk of equities and traded debt instruments of trading book (taking into account correlation effects if applicable).
2 a 3 a článek 167 nařízení o kapitálových požadavcích).
Article 271 of CRR in accordance with article 382 of CRR
Je nutno připomenout, že v případě podrozvahových kapitálových expozic se hodnotou expozice rozumí nominální hodnota po specifických úpravách o úvěrové riziko (článek 167 nařízení o kapitálových požadavcích).
Total EAD from all transactions subject to CVA charge
Instituce, které používají metodu PD/LGD, vykazují ve sloupci 070 šablony CR EQU IRB 2 expozicí vážené průměrné hodnoty LGD přiřazené stupňům nebo seskupením dlužníků, které jsou započítány do souhrnné hodnoty; totéž platí pro řádek 020 šablony CR EQU IRB.
Of which: OTC derivatives
Pro výpočet expozicí vážené průměrné hodnoty PD se použije hodnota expozice se zohledněním osobního zajištění úvěrového rizika (sloupec 060).
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(1) of CRR
Instituce berou v úvahu ustanovení čl.
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to OTC derivatives.
165 odst.
The information is not required from IMM institutions holding OTC derivatives and SFTs in the same netting set
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Of which: SFT
Ve sloupci 080 instituce vykazují objemy rizikově vážených expozic u kapitálových expozic vypočítané v souladu s ustanoveními článku 155 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(2) of CRR
Pokud instituce používající metodu PD/LGD nemají dostatek informací, aby mohly použít definici selhání stanovenou v článku 178 nařízení o kapitálových požadavcích, rizikové váhy se při výpočtu objemů rizikově vážených expozic upraví o faktor navýšení 1,5 (čl.
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to SFT derivatives.
155 odst.
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
3 nařízení o kapitálových požadavcích).
Article 383 of CRR in accordance with Article 363(1)(d) of CRR
Co se týče vstupního parametru M (splatnost) u funkce rizikové váhy, délka splatnosti přidělená kapitálovým expozicím činí pět let (čl.
VaR calculation based on internal models for market risk
165 odst.
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
3 nařízení o kapitálových požadavcích).
See instructions referring to column 040
DOPLŇUJÍCÍ POLOŽKA: VÝŠE OČEKÁVANÉ ZTRÁTY
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
Ve sloupci 090 instituce vykazují výši očekávaných ztrát u kapitálových expozic vypočítanou v souladu s čl.
Article 92(3) d) of CRR
158 odst.
Own funds requirements for CVA Risk calculated via the chosen method
4, 7, 8 a 9 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 92(4) b) of CRR
V souladu s článkem 155 nařízení o kapitálových požadavcích mohou instituce použít různé metody (metoda zjednodušené rizikové váhy, metoda PD/LGD nebo přístup založený na interních modelech) pro různá portfolia, pokud tyto různé metody používají na interní úrovni.
Own funds requirements multiplied by 12,5.
CR EQU IRB 1 – řádek 020
Number of counterparties included in calculation of own funds for CVA risk
155 odst.
They only exist in case of derivatives transactions or SFTs where they are simply the other contracting party.
3 nařízení o kapitálových požadavcích), vykazují požadovaný údaj v řádku 020 šablony CR EQU IRB 1.
Of which: proxy was used to determine credit spread
CR EQU IRB 1 – řádky 050–090
number of counterparties where the credit spread was determined using a proxy instead of directly observed market data
Instituce, které používají metodu zjednodušené rizikové váhy (čl.
Accounting provisions due to decreased credit worthiness of derivatives counterparties
155 odst.
Article 386(1) lit. a of CRR
2 nařízení o kapitálových požadavcích), vykazují v řádcích 050 až 090 požadovaný údaj podle charakteristik podkladových expozic.
Total notional amounts of single name CDS used as hedge for CVA risk
CR EQU IRB 1 – řádek 100
Article 386(1) lit. b) of CRR
Instituce, které používají přístup založený na interních modelech (čl.
Total notional amounts of index CDS used as hedge for CVA risk
4 nařízení o kapitálových požadavcích), vykazují požadovaný údaj v řádku 100.
Advanced CVA risk method as prescribed by Article 383 of CRR
CR EQU IRB 1 – řádek 110
Standardised CVA risk method as prescribed by Article 384 of CRR