natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Úvěrové deriváty n-tého selhání s externím ratingem se vykazují buď v šabloně MKR SA TDI (řádek 321), nebo jsou-li zařazeny do portfolia obchodování s korelací, pak se vykazují ve sloupci určeném pro odpovídající rizikovou váhu.
> 1 Month ≤ 3 Months
170–180 a 360–370
> 3 Months ≤ 6 Months
190–200 a 340–350
> 6 Months
220–230 a 390-400
Total net cashflows
Ustanovení čl.
Average Term (days)
259 odst.
Maturing
3 a odst.
Roll over
4 nařízení o kapitálových požadavcích.
New Funds
PŘED UPLATNĚNÍM STROPU – VÁŽENÉ ČISTÉ DLOUHÉ/KRÁTKÉ POZICE
Net
Článek 338 bez zohlednění možnosti uvedené v článku 335 nařízení o kapitálových požadavcích.
Maturing Funds Term
PO UPLATNĚNÍ STROPU – VÁŽENÉ ČISTÉ DLOUHÉ/KRÁTKÉ POZICE
Roll-over Funds Term
Článek 338 se zohledněním možnosti uvedené v článku 335 nařízení o kapitálových požadavcích.
New Funds Term
Kapitálový požadavek se stanoví jako vyšší z těchto dvou požadavků: i) požadavek ke specifickému riziku, který by se uplatnil pouze na čisté dlouhé pozice (sloupec 430), nebo ii) požadavek ke specifickému riziku, který by se uplatnil pouze na čisté krátké pozice (sloupec 440).
Day
Celková výše nesplacených pozic (držených v portfoliu obchodování s korelací) vykazovaná institucí, která má úlohu/y původce, investora nebo sponzora.
Total funding
030, 060 a 090
Retail funding
Do portfolia obchodování s korelací patří sekuritizace, úvěrové deriváty n-tého selhání a případně jiné zajišťovací pozice, které splňují kritéria stanovená v čl.
Secured funding
338 odst.
ANNEX VIII
2 a 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
ANNEX XIX
Deriváty sekuritizačních expozic, které poskytují poměrný podíl, a také pozice zajišťující pozice v portfoliu obchodování s korelací se započítávají do řádku „ostatní pozice v portfoliu obchodování s korelací“.
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATE OF ANNEX XVIII
Vykazují se zde úvěrové deriváty n-tého selhání, včetně těch, které jsou zajištěny úvěrovými deriváty n-tého selhání podle článku 347 nařízení o kapitálových požadavcích.
Additional Monitoring Tools
Původce, investor a sponzor pozic nemohou využívat úvěrové deriváty n-tého selhání.
General
Rozčlenění sekuritizačních pozic na základě hlediska úvěrových derivátů n-tého selhání proto nelze provést.
In order to monitor an institution's liquidity risk that falls outside of the scope of the reports on Liquidity Coverage and Stable Funding, institutions shall complete the template in Annex XVIII in accordance with the instructions in this Annex.
040, 070, 100 a 120
Total funding shall be all financial liabilities other than derivatives and short positions;
Pozice v:
Funding with open maturity including on sight deposits shall be considered as maturing overnight.
derivátech sekuritizačních expozic, které poskytují poměrný podíl, a také pozice zajišťující pozice v portfoliu obchodování s korelací,
Original maturity shall represent the time between the date of origination and the date of maturity of funding.
pozice v portfoliu obchodování s korelací zajištěné úvěrovými deriváty podle článku 346 nařízení o kapitálových požadavcích,
The date of the maturity of the funding shall be determined in accordance with paragraph 12 of Annex XXIII.
V této šabloně se vykazují údaje o pozicích a odpovídajících kapitálových požadavcích k pozičnímu riziku u akcií držených v obchodním portfoliu, s nimiž se zachází v souladu se standardizovaným přístupem.
This means that in case of optionality such as in the case of paragraph 12 of Annex XXIII, the original maturity of a funding item can be shorter than the time elapsed since its origination.
Šablona musí být vyplněna samostatně v položce „celkem“ a kromě toho je třeba uvést údaje u pevně daného a předem definovaného seznamu těchto trhů: Albánie, Bulharsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Česká republika, Dánsko, Egypt, Chorvatsko, Island, Japonsko, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Norsko, Polsko, Rumunsko, Ruská federace, Spojené království, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, USA a eurozóna; zvláštní šablona je určena pro všechny ostatní trhy.
Residual maturity shall represent the time between the end of the reporting period and the date of maturity of funding.
Pro účely tohoto požadavku na vykazování se výrazem „trh“ rozumí „země“ (s výjimkou zemí eurozóny, viz nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 525/2014).
For the purposes of calculating the original or residual weighted average maturity, deposits maturing overnight shall be considered to have a one day maturity.
Články 327, 329, 332, 341 a 345 nařízení o kapitálových požadavcích.
For the purposes of calculating the original and residual maturity, where there is funding with a notice period or a cancellation or early withdrawal clause for the institution's counterparty, a withdrawal at the first possible date shall be assumed.
Kapitálový požadavek se vypočítává zvlášť pro každý národní trh.
For perpetual liabilities, except where subject to optionality as referred to in paragraph 12 of Annex XXIII, a fixed 20 years original and residual maturity shall be assumed.
Pozice ve futures na akciový index podle čl.
For calculating the threshold according to reporting templates C 67.00 and C 68.00 by significant currency, institutions shall use a threshold of 1 % of total liabilities in all currencies.
344 odst. 4 druhé věty nařízení o kapitálových požadavcích nejsou do tohoto sloupce zahrnuty.
Concentration of funding by counterparty (C 67.00)
Kapitálové požadavky k pozičnímu riziku podle čl.
In order to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by counterparty in template C 67.00, institutions shall apply the instructions contained in this section.
92 odst.
Institutions shall report the top ten largest counterparties or a group of connected clients according to Article 4(39) of Regulation (EU) No 575/2013, where the funding obtained from each counterparty or group of connected clients exceeds a threshold of 1 % of total liabilities in the sublines of section 1 of the template.
3 písm. b) bodu i) nařízení o kapitálových požadavcích a části třetí hlavy IV kapitoly 2 oddílu 3 uvedeného nařízení.
The counterparty reported in item 1.01 shall be the largest amount of funding received from one counterparty or group of connected clients which is above the 1 % threshold as at the reporting date; item 1.02 shall be the second largest above the 1 % threshold; and similarly with the remaining items.
OBECNÉ RIZIKO
Where a counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the highest amount of funding.
Pozice v akciích, které podléhají obecnému riziku (článek 343 nařízení o kapitálových požadavcích) a s nimi související kapitálový požadavek podle části třetí hlavy IV kapitoly 2 oddílu 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Institutions shall report the total of all other remaining funding in section 2.
Obě rozčlenění (řádky 021/022 a 030/040) se týkají všech pozic, které podléhají obecnému riziku.
The totals of section 1 and section 2 shall equal an institution's total funding as per its balance sheet reported under the financial reporting framework (FINREP).
V řádcích 021 a 022 se uvádějí údaje o rozčlenění podle nástrojů.
For each counterparty, institutions shall report all of the columns 010 to 080.
Jako základ pro výpočet kapitálových požadavků se používá pouze rozčlenění v řádcích 030 a 040.
Where funding is obtained in more than one product type, the type reported shall be the product in which the largest proportion of funding was obtained.
Deriváty zahrnované do výpočtu akciového rizika u pozic v obchodním portfoliu, popřípadě se zohledněním článků 329 a 332.
Identification of the underlying holder of securities may be undertaken on a best efforts basis.
Jiné nástroje než deriváty zahrnované do výpočtu akciového rizika u pozic v obchodním portfoliu.
Where an institution has information concerning the holder of securities by virtue of its role as the custodian bank, it shall consider that amount for reporting the concentration of counterparties.
Futures na akciové indexy obchodované na burze, které jsou široce diverzifikovány a na něž se vztahuje zvláštní přístup
Where there is no information available on the holder of the securities, the corresponding amount does not have to be reported.
Futures na akciové indexy obchodované na burze, které jsou široce diverzifikovány a vztahuje se na ně zvláštní přístup podle čl.
Instructions concerning specific columns:
344 odst.
The name of each counterparty from which funding obtained exceeds 1 % of total liabilities shall be recorded in column 010 in descending order, that is, in the order of the size of funding obtained.
1 a 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
The counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity from which the funding is derived including any references to the company type in accordance with the national company law.
Tyto pozice podléhají pouze obecnému riziku, a proto se nesmí vykazovat v řádku 050.
The legal entity identifier code of the counterparty.
Ostatní pozice v akciích, které podléhají specifickému riziku, a odpovídající kapitálové požadavky podle článku 343 a čl.
One sector shall be allocated to each counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
344 odst.
Central Banks; (ii) General Governments; (iii) Credit institutions; (iv) Other financial corporations; (v) Non-financial corporations; (vi) households.
3 nařízení o kapitálových požadavcích.
For groups of connected clients, no sector shall be reported.
Pozice v akciích, které podléhají specifickému riziku, a odpovídající kapitálový požadavek podle článku 342 a čl. 344 odst. 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's ‘Balance of Payments Vademecum’.
Ustanovení čl.
For groups of connected clients, no country shall be reported.
329 odst.
Counterparties reported in column 010 shall be assigned a product type, corresponding to the product issued in which the funding was received or in which the largest proportion of funding was received for mixed product types, using the following codes indicated in bold:
2 a 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money)
Instituce vykazují údaje o pozicích v každé měně (včetně měny vykázání) a odpovídajících kapitálových požadavcích k měnovému riziku, s nimiž se zachází v souladu se standardizovaným přístupem.
UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers)
Pozice se vypočítává v případě každé měny (včetně eura), zlata a pozic v subjektech kolektivního investování.
SFT (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013)
Řádky 100 až 480 této šablony se vykazují, i když instituce nemají povinnost vypočítat kapitálové požadavky k měnovému riziku podle článku 351 nařízení o kapitálových požadavcích.
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
V těchto doplňkových položkách jsou zařazeny všechny pozice ve vykazovací měně, bez ohledu na rozsah, ve kterém se zohledňují pro účely článku 354 nařízení o kapitálových požadavcích.
ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper)
Řádky 130 až 480 doplňkových položek se v šabloně vyplňují zvlášť pro všechny měny členských států Evropské unie a následující měny: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY a všechny ostatní měny.
IGCP (funding obtained from intragroup counterparties)
Hrubé pozice vyplývající z aktiv, částek, které mají být přijaty, a podobných položek uvedených v čl.
OSWF (other secured wholesale funding)
352 odst.
OFP (other funding products, e.g. retail funding)
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
The total amount of funding received from counterparties reported in column 010 shall be recorded in column 060 and institutions shall report carrying amounts therein.
Na základě čl.
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 070.
352 odst.
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received from that counterparty.
2 a se svolením příslušných orgánů instituce nevykazují pozice, které převzaly, aby se zajistily vůči nepříznivému působení změn směnného kurzu na své poměry kapitálu podle čl.
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion to the total funding received from that counterparty.
92 odst.
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average residual maturity, in days, for that funding shall be recorded in column 080.
1, ani pozice související s položkami, jež jsou už odečteny při výpočtu kapitálu.
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity, in remaining days, of the funding received from that counterparty.
Ustanovení čl.
Concentration of funding by product type (C 68.00)
352 odst.
This template seeks to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by product type, broken down into the funding types as specified in the following instructions regarding rows:
3 a odst. 4 první a druhé věty a článku 353 nařízení o kapitálových požadavcích.
Retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61
Čisté pozice se vypočítávají pro každou měnu, proto lze současně uvažovat dlouhé a krátké pozice.
of which sight deposits;
Ustanovení čl.
Of the retail funding of row 010 those that are sight deposits.
352 odst.
of which term deposits not withdrawable within the following 30 days;
4 třetí věty a článků 353 a 354 nařízení o kapitálových požadavcích.
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits not withdrawable within the following 30 days
POZICE, NA NĚŽ SE VZTAHUJE KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK (DLOUHÉ A KRÁTKÉ)
of which term deposits withdrawable within the following 30 days;
Dlouhé a krátké čisté pozice pro každou měnu se vypočítávají odečtením celkových krátkých pozic od celkových dlouhých pozic.
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits withdrawable within the following 30 days
Pro docílení dlouhé čisté pozice v určité měně se připočítají dlouhé čisté pozice za každou operaci v dané měně.
of which savings accounts with either of the following characteristics:
Pro docílení krátké čisté pozice v určité měně se připočítají krátké čisté pozice za každou operaci v dané měně.
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with either of the following characteristics:
Nekompenzované pozice v jiných měnách než v měnách vykázání se přičítají k pozicím, na něž se vztahují kapitálové požadavky, k ostatním měnám (řádek 030) ve sloupci 060 nebo 070 podle toho, zda jsou zařazeny jako krátké, nebo dlouhé.
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
POZICE PODLÉHAJÍCÍ KAPITÁLOVÉMU POŽADAVKU (KOMPENZOVANÉ)
This row shall not be reported.
Kompenzované pozice pro silně korelované měny.
with a notice period for withdrawal greater than 30 days;
KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K RIZIKU (%)
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with a notice period for withdrawal greater than 30 days
Jak je vymezeno v článcích 351 a 354; kapitálový požadavek k riziku se uvádí v procentech.
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days
Kapitálový požadavek ke kterékoli příslušné pozici podle části třetí hlavy IV kapitoly 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Veškeré pozice v jiných měnách než v měnách vykázání a pozice v měnách vykázání, jež se zohledňují pro účely článku 354 nařízení o kapitálových požadavcích, jakož i s nimi související kapitálové požadavky podle čl.
Wholesale funding shall be considered to consist of any of the following:
92 odst.
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
3 písm. c) bodu i) a čl.
unsecured wholesale funding;
352 odst.
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is unsecured.
2 a 4 nařízení o kapitálových požadavcích (pro převod na měnu vykázání).
of which loans and deposits from financial customers;
SILNĚ KORELOVANÉ MĚNY
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from financial customers.
Pozice a s nimi související kapitálové požadavky k měnám uvedeným v článku 354 nařízení o kapitálových požadavcích.
Funding from central banks shall be excluded from this row.
Silně korelované měny: z toho: vykazovací měna
of which loans and deposits from non-financial customers;
Pozice ve vykazovací měně, které přispívají k výpočtu kapitálových požadavků podle článku 354 nařízení o kapitálových požadavcích
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from non-financial customers.
VŠECHNY OSTATNÍ MĚNY (včetně subjektů kolektivního investování, s nimiž se zachází jako s jinými měnami)
of which loans and deposits from intra-group entities;
Pozice a s nimi související kapitálové požadavky k měnám podléhajícím obecnému postupu podle článku 351 a čl.
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from intra-group entities.
352 odst.
Wholesale funding from intra-group entities shall only be reported on a solo or subconsolidated basis.
2 a 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
secured wholesale funding;
Vykazování subjektů kolektivního investování, s nimiž se zachází jako se samostatnými měnami podle článku 353 nařízení o kapitálových požadavcích:
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is secured.
K subjektům kolektivního investování, s nimiž se zachází jako se samostatnými měnami, se může pro účely výpočtu kapitálových požadavků přistupovat dvěma způsoby:
of which Securities Financing Transactions;
Modifikovaná metoda zacházení se zlatem, pokud směr investic subjektu kolektivního investování není znám (subjekty kolektivního investování se přičítají k celkové čisté měnové pozici instituce)
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013.
Pokud je znám směr investic subjektu kolektivního investování, tyto subjekty se přičítají k celkové otevřené měnové pozici (dlouhé nebo krátké v závislosti na směru investic subjektu kolektivního investování)
of which covered bond issuances;
Vykazování těchto subjektů kolektivního investování se řídí podle výpočtu kapitálových požadavků.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
ZLATO
of which asset backed security issuances;
050 – 090
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper
Ustanovení čl.
of which loans and deposits from intra-group entities.
352 odst.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from intra-group entities
5 a 6 nařízení o kapitálových požadavcích.
For the purpose of completing this template institutions shall report the total amount of funding received from each product category, which exceeds a threshold of 1 % of total liabilities.
Struktura celkových pozic (včetně měny vykázání) podle druhů expozic
For each product type, institutions shall report all of the columns 010 to 050.
Celkové pozice se rozčleňují podle derivátů, ostatních aktiv a pasiv a podrozvahových položek.
The 1 % of total liabilities threshold shall be used to determine those product types from which funding has been obtained in accordance with the following:
Uvedou se zde pozice nezohledněné v řádku 110 nebo 120.
the 1 % of total liabilities threshold shall be applied for the product types referred to in all of the following rows: 1.1 ‘Sight deposit’; 1.2 ‘Term deposits not withdrawable within the following 30 days’; 1.3 ‘Term deposits within the following 30 days’; 1.4 ‘Saving accounts’; 2.1 ‘Unsecured wholesale funding’; 2.2 ‘Secured wholesale funding’;
Položky uvedené v příloze I nařízení o kapitálových požadavcích s výjimkou položek zahrnovaných do transakcí s financováním cenných papírů a transakcí s delší dobou vypořádání nebo položek, které jsou výsledkem smluvního křížového započtení.
with regard to the calculation of the 1 % of total liabilities threshold for row 1.4 ‘Saving accounts’ the threshold shall apply on the sum of 1.4.1 and 1.4.2;
Pozice odhadované podle článku 352 nařízení o kapitálových požadavcích.
for rows 1.
DOPLŇUJÍCÍ POLOŽKY: MĚNOVÉ POZICE
‘Retail Funding’ and 2.
Doplňující položky se v šabloně vyplňují zvlášť pro všechny měny členských států Evropské unie a následující měny: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY a všechny ostatní měny.
‘Wholesale Funding’ the 1 % of total liabilities threshold applies on aggregated level only.
V této šabloně se vykazují údaje o pozicích v komoditách a odpovídající kapitálové požadavky, s nimiž se zachází v souladu se standardizovaným přístupem.
The figures reported in rows 1.
VŠECHNY POZICE (DLOUHÉ A KRÁTKÉ)
‘Retail’, 2.1 ‘Unsecured wholesale funding’, 2.2 ‘Secured wholesale funding’ can include broader product types than the underlying ‘of which’ items.
Hrubé dlouhé/krátké pozice považované za pozice ve stejné komoditě podle čl.
Carrying amount of funding received for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column shall be reported in column 010 of the template
357 odst.
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column reported in column 010, the amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
1 a 4 nařízení o kapitálových požadavcích (viz také čl.
Note: the amounts reported in column 020 and column 030, for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column, shall be equal to the total amount received reported in column 010.
359 odst.
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
1 uvedeného nařízení).
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column reported in column 010, the amount which is not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Jak je vymezeno v čl.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the ‘Product name’ column, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 040.
357 odst.
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received for that product type.
3 nařízení o kapitálových požadavcích.
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion, to the total funding received from all issuances of that product type.