natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Čisté pozice, na něž se podle různých přístupů uvedených v části třetí hlavě IV kapitole 4 nařízení o kapitálových požadavcích vztahují kapitálové požadavky.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the ‘Product name’ column, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 050.
Kapitálový požadavek ke kterékoli příslušné pozici podle části třetí hlavy IV kapitoly 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity (in days) left on the funding received for that product type.
Výsledek vynásobení kapitálových požadavků faktorem 12,5.
Prices for Various Lengths of Funding (C 69.00)
Pozice v komoditách a s nimi související kapitálové požadavky k tržnímu riziku podle čl.
Institutions shall report the information in template C 69.00, about the transaction volume and prices paid by institutions for funding obtained during the reporting period and still present at the end of the reporting period, in accordance with the following original maturities:
92 odst.
overnight in columns 010 and 020;
3 písm. c) bodu iii) nařízení o kapitálových požadavcích a části třetí hlavy IV kapitoly 4 uvedeného nařízení.
greater than overnight and less than or equal to 1 week (columns 030 and 040)
POZICE PODLE KATEGORIE KOMODITY
greater than 1 week and less than or equal to 1 month in columns 050 and 060;
Komodity se pro účely vykazování seskupují do čtyř hlavních skupin uvedených v tabulce 2 článku 361 nařízení o kapitálových požadavcích.
greater than 1 month and less than or equal to 3 months in columns 070 and 080;
METODA SPLATNOSTÍ
greater than 3 months and less than or equal to 6 months in columns 090 and 100;
Pozice v komoditách, na něž se vztahuje metoda splatností, jak je uvedena v článku 359 nařízení o kapitálových požadavcích.
greater than 6 months and less than or equal to 1 year in columns 110 and 120;
ROZŠÍŘENÁ METODA SPLATNOSTÍ
greater than 1 year and less than or equal to 2 years in columns 130 and 140;
Pozice v komoditách, na něž se vztahuje rozšířená metoda splatností, jak je uvedena v článku 361 nařízení o kapitálových požadavcích.
greater than 2 years and less than or equal to 5 years in columns 150 and 160;
ZJEDNODUŠENÁ METODA
greater than 5 years and less than or equal to 10 years in columns 170 and 180.
Pozice v komoditách, na něž se vztahuje zjednodušená metoda, jak je uvedena v článku 360 nařízení o kapitálových požadavcích.
For the purpose of determining the maturity of the funding obtained, institutions shall ignore the period between trade date and settlement date, e.g. a three month liability settling in two weeks' time shall be reported in the 3 months maturity (columns 070 and 080).
Ustanovení čl.
The spread reported in the left hand column of each time bucket shall be one of the following:
358 odst.
the spread payable by the institution for liabilities less than or equal to one year, if they were to have been swapped to the benchmark overnight index for the appropriate currency no later than close of business on the day of the transaction;
4 nařízení o kapitálových požadavcích.
the spread payable by the firm at issuance for liabilities with an original maturity greater than one year, were they to be swapped to the relevant benchmark index for the appropriate currency which is three month EURIBOR for EUR or LIBOR for GBP and USD, no later than close of business on the day of the transaction.
Dodatečné požadavky k opcím souvisejícím s jinými riziky, než jsou rizika delta, se uvádějí u metody používané k jejich výpočtu.
Solely for the purposes of spread calculation under points a) and b) above, on the basis of historical experience, the institution may determine the original maturity with or without taking into account optionality, as appropriate.
V této šabloně se uvádí rozdělení hodnot v riziku (VaR) a stresových hodnot v riziku (SVaR) podle různých tržních rizik (dluhové, akciové, měnové, komoditní) a další údaje týkající se výpočtu kapitálových požadavků.
Spreads shall be reported in basis points with a negative sign in case the new funding is cheaper than under the relevant benchmark rate.
Vykazování z obecného hlediska závisí na struktuře modelu institucí podle toho, zda vykazují údaje k obecnému a specifickému riziku odděleně, nebo dohromady.
They shall be calculated on a weighted average basis.
Totéž platí pro rozčlenění VaR či stresových VaR do kategorií rizika (úrokové riziko, akciové riziko, komoditní riziko a měnové riziko).
For the purposes of calculating the average spread payable across multiple issuances/deposits/loans, institutions shall calculate the total cost in the currency of issue ignoring any FX swap, but they shall include any premium or discount and fees payable or receivable, taking as a basis the term of any theoretical or actual interest rate swap matching the term of the liability.
Instituce nemusí provádět výše zmíněná rozčlenění, prokáže-li, že by bylo vykazování těchto údajů nepřiměřeně zatěžující.
The spread shall be the liability rate minus the swap rate.
Hodnotou v riziku se rozumí maximální potenciální ztráta, která by s danou pravděpodobností a ve specifikovaném časovém horizontu vznikla v důsledku změny v ceně.
The amount of funding obtained for the funding categories listed in the ‘Item’ column shall be reported in the ‘volume’ column of the applicable time bucket.
Multiplikační faktor (mc) vynásobený průměrem výše VaR za předchozích 60 pracovních dnů (VaRavg)
In the column ‘volume’ institutions shall provide the amounts representing the carrying amount of the new funding obtained in the applicable time bucket according to original maturity.
Ustanovení čl.
As for all items, also for off-balance sheet commitments, institutions shall only report on-balance sheet items.
364 odst.
An off-balance sheet commitment provided to the institution shall only be reported in C69.00 after a drawdown.
1 písm. a) bodu ii) a čl.
In the case of a drawdown, the volume and spread to be reported shall be the amount drawn and applicable spread at the end of the reporting period.
365 odst.
Where the drawdown cannot be rolled-over at the discretion of the institution, the actual maturity of the drawdown shall be reported.
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Where the institution has already drawn on the facility at the end of the previous reporting period, and where the institution subsequently increases the usage of the facility, only the additional amount drawn shall be reported.
Denní výše VaR z předchozího dne (VaRt–1)
Deposits placed by retail customers shall consist of the deposits as defined by Article 3(8) Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
Ustanovení čl.
For funding that has rolled-over during the reporting period that is still outstanding at the end of the reporting period the average of spreads applying at that time (i.e. end of reporting period) shall be reported.
364 odst.
For the purposes of C69.00, funding that rolled-over and is still there at the end of the reporting period shall be considered to represent new funding.
1 písm. a) bodu i) a čl.
By way of deviation from the rest of Section 1.4, the volume and spread of sight deposits shall only be reported where the depositor did not have a sight deposit in the preceding reporting period or where there is an increase in the deposit amount compared to the previous reference date, in which case the increment shall be treated as new funding.
365 odst.
The spread shall be that of the end of the period.
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Where there is nothing to report, cells relating to spreads shall be left empty.
Stresové VaR
Instructions concerning specific rows:
Stresovými hodnotami v riziku se rozumí maximální potenciální ztráta, která by s danou pravděpodobností a ve specifikovaném časovém horizontu vznikla v důsledku změny v ceně, vypočítaná za pomoci vstupních kalibrovaných historických údajů ze souvislého dvanáctiměsíčního období finanční zátěže významné pro portfolio instituce.
1 Total Funding
Multiplikační faktor (ms) vynásobený průměrem výše SVaR za předchozích 60 pracovních dnů (SVaRavg)
Total volume and weighted average spread of all funding shall be obtained for all of the following lengths of time in accordance as follows:
Ustanovení čl.
greater than overnight and less than or equal to 1 week in columns 030 and 040;
364 odst.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of retail funding obtained.
1 písm. b) bodu ii) a čl.
Of the total funding in item 1, the total volume and weighted average spread of unsecured wholesale funding obtained.
365 odst.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of secured funding obtained.
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of senior unsecured securities obtained.
Poslední dostupná stresová hodnota (SVaRt-1)
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of all covered bond issuance encumbering the institutions own assets.
Ustanovení čl.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of asset backed securities issued including asset backed commercial paper.
364 odst.
Roll-over of funding (C 70.00)
1 písm. b) bodu i) a čl.
This template seeks to collect information about the volume of funds maturing and new funding obtained i.e. ‘roll-over of funding’ on a daily basis over the month preceding the reporting date.
365 odst.
Institutions shall report, in calendar days, the funding they have maturing in accordance with the following time buckets according to the original maturity:
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
overnight in columns 010 to 040);
Představuje maximální potenciální ztrátu, která by vznikla ze změny v ceně související s dodatečným rizikem selhání a migrace, vypočítanou v souladu s čl.
between 1 and 7 days in columns 050 to 080);
364 odst.
between 7 and 14 days in columns 090 to 120);
2 písm. b) ve spojení s částí třetí hlavou IV kapitolou 5 oddílem 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
between 14 and 1 month in columns 130 to 160);
Průměrná hodnota za dvanáct týdnů
between 1 and 3 months in columns 170 to 200);
Ustanovení čl.
between 3 and 6 months in columns 210 to 240);
364 odst.
in more than 6 months in columns 250 to 280).
2 písm. b) bodu ii) ve spojení s částí třetí hlavou IV kapitolou 5 oddílem 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
For each time bucket described in paragraph 2, the amount maturing shall be reported in the left-hand column, the amount funds rolled over shall be reported in the ‘Roll over’ column, new funds obtained shall be reported in the ‘New Funds’ column and the net difference between new funds on the one hand and roll-over minus maturing funds on the other shall be reported in the right-hand column.
Nejnovější hodnota
Total net cash flows shall be reported in column 290 and shall equal the sum of all ‘Net’ columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240 and 280.
Ustanovení čl.
The average term of funding, in days, for maturing term funds shall be reported in column 300.
364 odst.
The average term of funding, in days, of funds rolled over shall be reported in column 310
2 písm. b) bodu i) ve spojení s částí třetí hlavou IV kapitolou 5 oddílem 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
The average term of funding, in days, for new term funds shall be reported in column 320.
Ustanovení čl.
The ‘Maturing’ amount shall comprise all liabilities that were contractually withdrawable by the provider of the funding or due on the relevant day in the reporting period.
364 odst.
It shall always be reported with a positive sign.
3 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
The ‘Roll-over’ amount shall comprise the maturing amount as defined in paragraphs 2 and 3 that remains with the institution on the relevant day of the reporting period.
= 8 % kapitálového požadavku, který by byl vypočten v souladu s čl.
Where the maturity of the funding has changed due to the roll-over event, the ‘roll-over’ amount shall be reported in a time bucket according to the new maturity.
338 odst.
The ‘New funds’ amount shall comprise actual inflows of funding on the relevant day in the reporting period.
1 nařízení o kapitálových požadavcích pro všechny pozice začleněné do kapitálového požadavku ke „všem cenovým rizikům“.
The ‘Net’ amount shall be considered as a change of funding within a particular original maturity time band on the relevant day of the reporting period, and shall be calculated by adding in the ‘net’ column the new funds plus the roll over funds minus the maturing funds.
PRŮMĚRNÁ HODNOTA ZA DVANÁCT TÝDNŮ A NEJNOVĚJŠÍ HODNOTA
010 to 040
Ustanovení čl.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 010 of line item 1.1-1.31.
364 odst.
For months with less than 31 days as well as for weekends, irrelevant lines shall be left empty.
3 písm. b).
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 020 of line item 1.1-1.31.
Ustanovení čl.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 030 of line item 1.1-1.31.
364 odst.
The net difference between, on the one hand, maturing daily funding and, on the other hand, roll-overs plus new daily funding obtained shall be reported in column 040 of line item 1.1-1.31.
3 písm. a).
050 to 080
Kapitálové požadavky jsou uvedeny v článku 364 nařízení o kapitálových požadavcích, který se týká všech rizikových faktorů zohledňujících popřípadě i vlivy korelace a dále dodatečného rizika selhání a migrace a všech cenových rizik v případě portfolia obchodování s korelací, ovšem s vyloučením sekuritizačních kapitálových požadavků k sekuritizaci a úvěrovým derivátům n-tého selhání podle čl.
> 1 day ≤ 7 days
364 odst.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 050 of line item 1.1-1.31.
2 uvedeného nařízení.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 060 of line item 1.1-1.31.
Počet překročení (za předchozích 250 pracovních dnů)
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 70 of line item 1.1-1.31.
Uvedeno v článku 366 nařízení o kapitálových požadavcích.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 080 of line item 1.1-1.31.
Multiplikační faktor VaR (mc) a multiplikační faktor SVaR (ms)
090 to 120
Jak je uvedeno v článku 366 nařízení o kapitálových požadavcích.
> 7days ≤ 14 days
PŘEDPOKLÁDANÝ POŽADAVEK K MINIMÁLNÍ ÚROVNI PORTFOLIA PRO OBCHODOVÁNÍ S KORELACÍ – VÁŽENÉ ČISTÉ DLOUHÉ/KRÁTKÉ POZICE PO UPLATNĚNÍ STROPU
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 090 of line item 1.1-1.31.
V částkách, které mají být vykázány a slouží jako základ pro výpočet minimálního kapitálového požadavku pro všechna cenová rizika podle čl.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 100 of line item 1.1-1.31.
364 odst.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 110 of line item 1.1-1.31.
3 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích, se zohledňuje možnost vyplývající z článku 335 uvedeného nařízení, v němž se stanoví, že instituce může stanovit strop pro výsledek použité váhy a čisté pozice ve výši maximální možné ztráty související s rizikem selhání.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 120 of line item 1.1-1.31.
Odpovídá té části pozičního, měnového a komoditního rizika podle čl.
130 to 160
363 odst.
> 14 days ≤ 1 month
1 nařízení o kapitálových požadavcích, která souvisí s rizikovými faktory specifikovanými v čl.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 130 of line item 1.1-1.31.
367 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 140 of line item 1.1-1.31.
Co se týče sloupců 030 až 060 (VaR a stresové VaR), číselné údaje v řádku s celkovou hodnotou se nerovnají rozčlenění údajů pro VaR/stresové VaR příslušných složek rizika.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 150 of line item 1.1-1.31.
To rozčlenění tedy patří mezi doplňující položky.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 160 of line item 1.1-1.31.
OBCHODOVANÉ DLUHOVÉ NÁSTROJE
170 to 200
Odpovídá té části pozičního rizika podle čl.
> 1 Month ≤ 3 Months
363 odst.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 170 of line item 1.1-1.31.
1 nařízení o kapitálových požadavcích, která souvisí s rizikovými faktory odpovídajícími úrokovým mírám, jak je specifikováno v čl. 367 odst.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 180 of line item 1.1-1.31.
2 uvedeného nařízení.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 190 of line item 1.1-1.31.
OBCHODOVANÉ DLUHOVÉ NÁSTROJE – OBECNÉ RIZIKO
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 200 of line item 1.1-1.31.
Obecné riziko definované v článku 362 nařízení o kapitálových požadavcích.
210 to 240
OBCHODOVANÉ DLUHOVÉ NÁSTROJE – SPECIFICKÉ RIZIKO
> 3 Months ≤ 6 Months
Specifické riziko definované v článku 362 nařízení o kapitálových požadavcích.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 210 of line item 1.1-1.31.
AKCIE
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 220 of line item 1.1-1.31.
Odpovídá té části pozičního rizika podle čl.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 230 of line item 1.1-1.31.
363 odst.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 240 of line item 1.1-1.31.
1 nařízení o kapitálových požadavcích, která souvisí s rizikovými faktory týkajícími se akcií, jak je specifikováno v čl.
250 to 280
367 odst.
> 6 Months
2 uvedeného nařízení.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 250 of line item 1.1-1.31.
AKCIE – OBECNÉ RIZIKO
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 260 of line item 1.1-1.31.
AKCIE – SPECIFICKÉ RIZIKO
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 270 of line item 1.1-1.31.
MĚNOVÉ RIZIKO
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 280 of line item 1.1-1.31.
Ustanovení čl.
Total net cash flows
363 odst.
The total net cash flows equal to the sum of all ‘Net’ columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240, 280, shall be reported in column 290.
1 a čl.
300 to 320
367 odst.
The weighted average term, in days, of all funds maturing shall be reported in column 300.
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
The weighted average term, in days, of all funds rolled over shall be reported in column 310, the weighted average term, in days, of all new funds shall be reported in column 320.
KOMODITNÍ RIZIKO
ANNEX IX
CELKOVÁ HODNOTA OBECNÉHO RIZIKA
ANNEX XX
Tržní riziko zapříčiněné obecnými pohyby na trhu obchodovaných dluhových nástrojů, akcií měn a komodit.
REPORTING ON COUNTERBALANCING CAPACITY
VaR pro obecné riziko u všech rizikových faktorů (případně se zohledněním vlivů korelace).
CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY TEMPLATES
CELKOVÁ HODNOTA SPECIFICKÉHO RIZIKA
CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY BY ISSUER
Složka specifického rizika u obchodovaných dluhových nástrojů a akcií.
C 71.00 — CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY BY ISSUER
VaR pro specifické riziko u akcií a obchodovaných dluhových nástrojů v obchodním portfoliu (případně se zohledněním vlivů korelace).
Concentration of counterbalancing capacity by issuer
Článek 271 nařízení o kapitálových požadavcích v souladu s článkem 382 uvedeného nařízení.
Issuer
Celková hodnota expozice vůči selhání ze všech transakcí, které podléhají požadavku k úvěrové úpravě v ocenění.
Issuer Sector
Z toho: OTC deriváty
Residence of Issuer
Článek 271 nařízení o kapitálových požadavcích v souladu s čl.
Currency
382 odst.
Credit quality step
1 uvedeného nařízení.
MtM value/nominal
Část celkové expozice úvěrového rizika protistrany vyplývající pouze z OTC derivátů.
Collateral value CB-eligible
Tento údaj není vyžadován od institucí používajících metodu interního modelu, které drží OTC deriváty a transakce s financováním cenných papírů ve stejné skupině transakcí se započtením.
TOP TEN ISSUERS
Z toho: TRANSAKCE S FINANCOVÁNÍM CENNÝCH PAPÍRŮ
ALL OTHER ITEMS USED AS COUNTERBALANCING CAPACITY
Článek 271 nařízení o kapitálových požadavcích v souladu s čl.
ANNEX X
382 odst.
ANNEX XXI
2 uvedeného nařízení.
Instructions for completing the Concentration of Counterbalancing Capacity Template (C 71.00) of Annex XX
Část celkové expozice úvěrového rizika protistrany vyplývající pouze z transakcí s financováním cenných papírů.
Concentration of Counterbalancing Capacity by issuer/counterparty (CCC) (C 71.00)
MULTIPLIKAČNÍ FAKTOR (mc) VYNÁSOBENÝ PRŮMĚREM VaR ZA PŘEDCHOZÍCH 60 PRACOVNÍCH DNŮ (VaRavg)
In order to collect information about the reporting institutions' concentration of counterbalancing capacity by the ten largest holdings of assets or liquidity lines granted to the institution for this purpose under template C 71.00, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
Článek 383 nařízení o kapitálových požadavcích v souladu s čl.
Wherean issuer or counterparty is assigned to more than one product type, currency or credit quality step, the total amount shall be reported.
363 odst.
The product type, currency or credit quality step to be reported shall be the ones that are relevant to the largest proportion of the counterbalancing capacity concentration.