natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ustanovení čl.
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
56 písm. b), článku 474, čl.
Same definition as for column 010 of CR SA template
475 odst.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as “exposures in default” and for defaulted exposures assigned to the exposure classes “exposures associated with particularly high risk” or “equity exposures”.
3 písm. b) a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
This “memorandum item” provides additional information about the obligor structure of defaulted exposures.
Ustanovení čl.
Exposures classified as “exposures in default” in accordance with Article 112 point (j) CRR shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes “exposures in default”.
66 písm. b), článku 476, čl.
This information is a “memorandum item” – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure classes “exposures in default”, “exposures associated with particularly high risk” or “equity exposures” according to Article 112 points (j), (k) respectively (p) of CRR.
477 odst.
The amount of original exposures which have moved into exposure class “Exposures in default” during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
3 a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: původní odpočet podle čl.
This item shall include the general credit risk adjustments that are eligible for inclusion in T2 capital, before the application of the cap referred to in Article 62 (c) of CRR.
66 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
Write-offs
66 písm. b), článku 476, čl.
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as “defaulted exposures” during the 3-month period since the last data submission.
477 odst.
Same definition as for column 200 of CR SA template
3 písm. a) a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
Same definition as for column 215 of CR SA template
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: zbytková částka podle čl.
Same definition as for column 220 of CR SA template
477 odst.
Article 112 point (a) of CRR.
3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 112 point (b) of CRR.
Ustanovení čl.
Article 112 point (c) of CRR.
3 písm. b) a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
International organisations
36 odst.
Article 112 point (f) of CRR.
1 písm. h), čl.
Article 112 point (g) of CRR.
469 odst.
Same definition as for row 020of CR SA template
1, čl.
Article 112 point (h) of CRR.
472 odst.
Article 112 point (k) of CRR.
10 a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 112 point (l) of CRR.
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: původní odpočet podle čl.
Article 112 point (n) of CRR.
36 odst.
Article 112 point (o) of CRR.
1 písm. h) nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 112 point (p) of CRR.
56 písm. c), článku 474, čl.
C 09.02 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
475 odst.
Same definition as for column 020 of CR IRB template
4 a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
Of which defaulted
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: původní odpočet podle čl.
Original exposure value for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to CRR article 178.
56 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
Credit risk adjustments according to Article 110of CRR.
Ustanovení čl.
Same definition as for column 010 of CR IRB template
66 písm. c), článku 476, čl.
Same definition as for columns 230 and 240 of CR IRB template: the exposure weighted average LGD (%) shall refer to all exposures, including exposures to large financial sector entities and unregulated financial entities.
477 odst.
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
4 a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to Article 178 of CRR.
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: původní odpočet podle čl.
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
66 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
Same definition as for column 255 of CR IRB template
Ustanovení čl.
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to Article 178 of CRR.
470 odst.
Same definition as for column 260 of CR IRB template
2 a 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Same definition as for column 280 of CR IRB template
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: Ustanovení čl.
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
470 odst.
Of which: Specialized lending (excl.
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
SL subject to slotting criteria)
469 odst.
Of which: Specialized lending subject to slotting criteria
1 písm. c), článku 478 a čl.
Articles 147(8) lit. a and 153(5) CRR
472 odst.
Of which: SME
Část odložených daňových pohledávek, které jsou závislé na budoucím zisku a vyplývají z přechodných rozdílů, která překračuje 10 % prahovou hodnotu v čl.
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
2 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Ustanovení čl.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
36 odst.
non-SME
1 písm. i), čl.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
469 odst.
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 - 100.
1, čl.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
11 a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
Equity exposures reflecting Article 147(2) point (e) CRR.
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: původní odpočet podle čl.
C 09.04 – Breakdown of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer by country and institution-specific countercyclical buffer rate (CCB)
36 odst.
This table aims at receiving more information regarding the elements of the institution-specific countercyclical capital buffer.
1 písm. i) nařízení o kapitálových požadavcích.
The information required refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II and Title IV of CRR and the geographical location for credit exposures, securitisation exposures and trading book exposures relevant for the calculation of the institution specific counter-cyclical capital buffer (CCB) in accordance with Article 140 CRD (relevant credit exposures).
Ustanovení čl.
Information in template C 09.04 shall be reported for the “Total” of relevant credit exposures across all jurisdictions where these exposures are located and individually for each of the jurisdictions in which relevant credit exposures are located.
56 písm. d), článku 474, čl.
The total figures as well as the information of each jurisdiction shall be reported in a separate dimension.
475 odst.
The threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall not apply for the reporting of this breakdown.
4 a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
In order to determine the geographical location, the exposures are allocated on an immediate obligor basis as provided for in Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014 of 4 June 2014 with regard to regulatory technical standards on the identification of the geographical location of the relevant credit exposures for calculating institution-specific countercyclical capital buffer rates.
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: původní odpočet podle čl.
Therefore CRM techniques do not change the allocation of an exposure to its geographical location for the purpose of reporting information set out in this template.
56 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích.
The value of the relevant credit exposures and their associated own-funds requirements determined in accordance with the instructions for the respective row.
Ustanovení čl.
Qualitative Information
477 odst.
Institutions shall report either y or n in accordance with the instructions for the relevant row.
4 a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
010-020
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: původní odpočet podle čl.
Relevant credit exposures – Credit risk
Článek 471 nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposure value determined in accordance with Article 111 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Článek 481 nařízení o kapitálových požadavcích.
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach shall be excluded from this row and reported in row 050.
Tento řádek odráží celkový dopad přechodných ustanovení na dodatečné filtry a odpočty.
Exposure value determined in accordance with Article 166 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
V položce 1.3.3. instituce v souladu s článkem 481 nařízení o kapitálových požadavcích vykazují údaj týkající se filtrů a odpočtů, které vyžadují vnitrostátní prováděcí opatření k článkům 57 a 66 směrnice 2006/48/ES a články 13 a 16 směrnice 2006/49/ES a které nejsou požadovány v souladu s částí druhou nařízení o kapitálových požadavcích.
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach shall be excluded from this row and reported in row 060
Instituce vykazují údaje týkající se přechodných režimů v důsledku IFRS 9 v souladu s platnými právními předpisy.
030-040
C 05.02 – Nástroje Se Zachováním Právních Účinků: Nástroje Nepředstavující Státní Podporu (CA5.2)
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
Instituce vykazují údaje týkající se přechodných ustanovení k nástrojům, pro něž platí zachování právních účinků a které nepředstavují státní podporu (články 484 až 491 nařízení o kapitálových požadavcích).
Sum of net long and net short positions according to Article 327 CRR of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR:
Ustanovení čl.
exposures to debt instruments other than securitisation,
484 odst.
exposures to securitisation positions in the trading book,
3 až 5 nařízení o kapitálových požadavcích.
exposures to correlation trading portfolios,
Nástroje, které jsou způsobilé pro každý příslušný řádek, včetně s nimi souvisejícího emisního ážia.
exposures to equity securities, and
Ustanovení čl.
exposures to CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348 CRR.
486 odst.
Value of trading book exposures under internal model approaches
2 až 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
For relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 and Chapter 5 CRR, the sum of the following shall be reported:
Ustanovení čl.
Fair value of non-derivative positions, that represent relevant credit exposures as defined in Article 140(4)(b) CRD, determined in accordance with Article 104 CRR.
486 odst.
Notional value of derivatives, that represent relevant credit exposures as defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
5 nařízení o kapitálových požadavcích.
050-060
Ustanovení čl.
Relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
486 odst.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD.
2 až 5 nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposure value determined in accordance with Article 246 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD.
Částka, která má být vykázána, se rovná částkám uvedeným v příslušných sloupcích řádku 060 šablony CA5.1.
070-110
1 Nástroje, jež vyhovují ustanovením čl.
The sum of rows 080, 090 and 100.
57 písm. a) směrnice 2006/48/ES
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 1 to 4 and Chapter 6 CRR for relevant credit exposures, defined in accordance with Article 140(4)(a) of CRD, in the country in question.
Ustanovení čl.
Own fund requirements for securitisation positions in the banking book shall be excluded from this row and reported in row 100.
484 odst.
The own-funds requirements are 8 % of the risk-weighted exposure amount determined according to the provisions of Part Three, Title II, Chapter 1 to 4 and Chapter 6 of CRR.
3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 2 of CRR for specific risk, or in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 5 of CRR for incremental default and migration risk for relevant credit exposures, defined in accordance with Article 140(4)(b) of CRD, in the country in question.
Částka, která má být vykázána, zahrnuje související emisní ážio.
The own funds requirements for relevant credit exposures under the market risk framework include, among others, the own fund requirements for securitisation positions under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR and the own funds requirements for exposures to Collective Investment Undertakings determined in accordance with Article 348 CRR.
Nástroje, jež vyhovují ustanovením čl.
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 5 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD in the country in question.
57 písm. ca) a čl.
The own-funds requirements are 8 % of the risk-weighted exposure amount determined according to the provisions of Part Three, Title II, Chapter 5 CRR.
154 odst.
The weight applied to the countercyclical buffer rate in each country is calculated as a ratio of own fund requirements, determined as follows:
8 a 9 směrnice 2006/48/ES, s výhradou omezení v článku 489
Numerator: The total own funds requirements that relates to the relevant credit exposures in the country in question [r070; c010 country sheet],
Ustanovení čl.
Denominator: The total own funds requirements that relate to all credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer in accordance with Article 140(4) of CRD [r070; c010; “Total”].
484 odst.
Information on the Own fund requirements weights shall not be reported for the “Total” of all countries.
4 nařízení o kapitálových požadavcích.
Countercyclical buffer rates
Ustanovení čl.
Countercyclical capital buffer rate set for the country in question by the Designated Authority of that country in accordance with Article 136, 137, 138 and 139 CRD.
484 odst.
This row shall be left empty when no countercyclical buffer rate was set for the country in question by the Designated Authority of that country.
4 a článku 489 nařízení o kapitálových požadavcích.
Countercyclical capital buffer rates that were set by the Designated Authority, but are not yet applicable in the country in question at the reporting reference date shall not be reported.
Článek 489 nařízení o kapitálových požadavcích.
Information on the Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority shall not be reported for the “Total” of all countries.
Ustanovení čl.
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country in question which was set by the Designated Authority of the country of residence of the institution, in accordance with Article 137, 138, 139 and Article 140(1), (2) and (3) CRD.
489 odst.
Countercyclical capital buffer rates that are not yet applicable at the reporting reference date shall not be reported.
3 a čl.
Information on the Countercyclical capital buffer rate applicable in the country of the institution shall not be reported for the “Total” of all countries.
491 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích.
Institution-specific countercyclical capital buffer rate, determined in accordance with Article 140(1) CRD.
Ustanovení čl.
The institution-specific countercyclical capital buffer rate is calculated as the weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the jurisdictions where the relevant credit exposures of the institution are located or are applied for the purposes of Article 140 by virtue of Article 139(2) or (3) CRD.
489 odst.
The relevant countercyclical buffer rate is reported in [r120; c020; country sheet], or [r130; c020; country sheet] as applicable.
5 a čl.
The weight applied to the countercyclical buffer rate in each country is the share of own funds requirements in total own funds requirements, and is reported in [r110; c020; country sheet].
491 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích.
Information on the institution-specific countercyclical capital buffer rate shall only be reported for the “Total” of all countries and not for each country separately.
Nástroje s kupní opcí uplatnitelnou do 20. července 2011 včetně, které po datu skutečné splatnosti nesplňují podmínky podle článku 52 nařízení o kapitálových požadavcích
150 - 160
Ustanovení čl.
Use of the 2 % threshold
489 odst.
In accordance with Article 2(5)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014, foreign general credit risk exposures, whose aggregate does not exceed 2 % of the aggregate of the general credit, trading book and securitisation exposures of that institution, may be allocated to the institutions’ home Member State.
6 a čl.
The aggregate of the general credit, trading book and securitisation exposures is calculated by excluding the general credit exposures located in accordance with Article 2(5) point (a) and Article 2(4) of Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014.
491 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
If the institution makes use of this derogation, it shall indicate “y” in the table for the jurisdiction corresponding to its home Member State and for the “Total” of all countries.
Částka, která má být vykázána, zahrnuje související emisní ážio.
If an institution does not make use of this derogation, it shall indicate “n” in the respective cell.
Ustanovení čl.
In accordance with Article 3(3) of Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014, institutions may allocate trading book exposures to their home Member State, if the total trading book exposures do not exceed 2 % of their total general credit, trading book and securitisation exposures.
487 odst.
The CR EQU IRB template consists of two templates: CR EQU IRB 1 provides a general overview of IRB exposures of the equity exposure class and the different methods to calculate total risk exposure amounts.
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
CR EQU IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades in the context of the PD/LGD approach.
K přebytku nad rámec limitu nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků, se přistupuje jako k nástrojům, jejichž právní účinky mohou přechodně odpovídat nástrojům zahrnovaným do vedlejšího kapitálu tier 1.
“CR EQU IRB” refers to both “CR EQU IRB 1” and “CR EQU IRB 2” templates, as applicable, in the following instructions.
Ustanovení čl.
The CR EQU IRB template provides information on the calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk (Article 92(3) point (a) of CRR) according to the IRB method (Part Three, Title II, Chapter 3 of CRR) for equity exposures referred to in Article 147(2) point (e) of CRR.
484 odst.
According to Article 147(6) of CRR, the following exposures shall be assigned to the equity exposure class:
5 nařízení o kapitálových požadavcích.
non-debt exposures conveying a subordinated, residual claim on the assets or income of the issuer; or
Celková výše položek bez pobídky ke splacení
debt exposures and other securities, partnerships, derivatives, or other vehicles, the economic substance of which is similar to the exposures specified in point (a).
Článek 490 nařízení o kapitálových požadavcích.
Collective investment undertakings treated according to the simple risk weight approach as referred to in Article 152 of CRR shall also be reported in the CR EQU IRB template.
Položky s kupní opcí uplatnitelnou po datu pro vykazování, které po datu skutečné splatnosti splňují podmínky podle článku 63 nařízení o kapitálových požadavcích
In accordance with Article 151(1) of CRR, institutions shall provide the CR EQU IRB template when applying one of the three approaches referred to in Article 155 of CRR:
Ustanovení čl.
the Simple Risk Weight approach,
490 odst.
the PD/LGD approach, or
3 a čl.
the Internal Models approach.
491 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích.
Moreover, institutions applying the IRB approach shall also report in the CR EQU IRB template risk-weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk-weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach (e.g. equity exposures attracting a risk-weight of 250 % in accordance with Article 48(4) of CRR, respectively a risk-weight of 370 % in accordance with Article 471(2) of CRR))).
Ustanovení čl.
The following equity claims shall not be reported in the CR EQU IRB template:
490 odst.
Equity exposures in the trading book (in case where institutions are not exempted from calculating own funds requirements for trading book positions according to Article 94 of CRR).
5 a čl.
Equity exposures subject to the partial use of the standardised approach (Article 150 of CRR), including:
491 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích.
Grandfathered equity exposures according to Article 495(1) of CRR,
Položky s kupní opcí uplatnitelnou do 20. července 2011 včetně, které po datu skutečné splatnosti nesplňují podmínky podle článku 63 nařízení o kapitálových požadavcích
Equity exposures to entities whose credit obligations are assigned a 0 % risk weight under the Standardised Approach, including those publicly sponsored entities where a 0 % risk weight can be applied (Article 150(1) point (g) of CRR),
490 odst.
Equity exposures to ancillary services undertakings whose risk weighted exposure amounts may be calculated according to the treatment of “other non credit-obligation assets” (in accordance with Article 155(1) of CRR).
6 a čl.
Equity claims deducted from own funds in accordance with Articles 46 and 48 of CRR.
491 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
Instructions concerning specific positions (applicable to both CR EQU IRB 1 and CR EQU IRB 2)
Ustanovení čl.
The obligor grade is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
487 odst.
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 010 the probability of default (PD) calculated in accordance with the provisions referred to in Article 165(1) of CRR.
K přebytku nad rámec limitu nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků, se přistupuje jako k nástrojům, jejichž právní účinky mohou přechodně odpovídat nástrojům zahrnovaným do kapitálu tier 2.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be in line with the minimum requirements as laid down in Part Three, Title II, Chapter 3, Section 6 of CRR.
Šablony C 06.01 a C 06.02 se vykazují, pokud se kapitálové požadavky vypočítávají na konsolidovaném základě.
For each individual grade or pool, the PD assigned to that specific obligor grade or pool shall be reported.
Tato šablona sestává ze čtyř částí a jejím účelem je shromáždit různé údaje týkající se všech jednotlivých subjektů (včetně vykazující instituce) zahrnutých do konsolidace.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. “total exposures”) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.