natgillin/translations-raw huggingface dataset:
STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE DRUHŮ EXPOZIC:
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
Rozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
Podrozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
Expozice/transakce podléhající úvěrovému riziku protistrany
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Transakce s financováním cenných papírů
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
z toho: s centrálním clearingem prostřednictvím kvalifikované ústřední protistrany
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Transakce s deriváty a s delší dobou vypořádání
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
Z křížového započtení na základě smlouvy
EXPECTED LOSS AMOUNT
STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE RIZIKOVÝCH VAH:
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
Ostatní rizikové váhy
NUMBER OF OBLIGORS
DOPLŇKOVÉ POLOŽKY
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Expozice zajištěné obchodními nemovitostmi
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Expozice v selhání, které podléhají rizikové váze ve výši 100 %
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
Expozice zajištěné obytnými nemovitostmi
GUARANTEES
Expozice v selhání, které podléhají rizikové váze ve výši 150 %
CREDIT DERIVATIVES
C 08.01 – ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (IRB) (CR IRB 1)
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Třída expozice podle IRB:
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory:
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
INTERNÍ RATINGOVÝ SYSTÉM
REAL ESTATE
EXPOZICE PO ZOHLEDNĚNÍ SUBSTITUČNÍCH VLIVŮ SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA ZOHLEDŇOVANÉ V ODHADECH LGD S VÝJIMKOU PŘÍSTUPU DVOJÍHO SELHÁNÍ
RECEIVABLES
EXPOZICE, KTERÉ PODLÉHAJÍ PŘÍSTUPU DVOJÍHO SELHÁNÍ:
On balance sheet items subject to credit risk
EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%)
Off balance sheet items subject to credit risk
EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%) PRO VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ SPLATNOST (POČET DNŮ)
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
POUŽÍVAJÍ SE VLASTNÍ ODHADY LGD:
RISK WEIGHT: 0 %
VÝŠE OČEKÁVANÉ ZTRÁTY
Of which: in category 1
(–) ÚPRAVY OCENĚNÍ A REZERVY
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
POČET DLUŽNÍKŮ
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
PD PŘIŘAZENÁ PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA (%)
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
Z TOHO: VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY
C 08.02 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
Z TOHO: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
ZÁRUKY
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
ÚVĚROVÉ DERIVÁTY
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
JINÉ MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
C 09.01 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
ZPŮSOBILÝ FINANČNÍ KOLATERÁL
Country:
JINÝ ZPŮSOBILÝ KOLATERÁL
Defaulted exposures
NEMOVITOSTI
Observed new defaults for the period
OSTATNÍ HMOTNÝ KOLATERÁL
Of which: write off
POHLEDÁVKY
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Rozvahové položky podléhající úvěrovému riziku
Items associated with particularly high risk
Podrozvahové položky podléhající úvěrovému riziku
Equity exposures
EXPOZICE ZAŘAZENÉ DO STUPŇŮ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKŮ: CELKEM
Other exposures
ROZŘAZOVACÍ KRITÉRIA SPECIALIZOVANÉHO ÚVĚROVÁNÍ: CELKEM
Total exposures
STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE RIZIKOVÝCH VAH V RÁMCI ROZŘAZOVACÍHO KRITÉRIA SPECIALIZOVANÉHO ÚVĚROVÁNÍ
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
RIZIKOVÁ VÁHA: 0 %
Of which: defaulted
Z toho: v kategorii 1
Of Which: Specialised Lending (excl.
ALTERNATIVNÍ ZACHÁZENÍ: EXPOZICE ZAJIŠTĚNÉ NEMOVITOSTMI
SL subject to slotting criteria)
EXPOZICE Z VOLNÝCH DODÁVEK PŘI APLIKACI RIZIKOVÝCH VAH PODLE ALTERNATIVNÍHO ZACHÁZENÍ NEBO 100 % A JINÉ EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÉMU VÁŽENÍ
Of Which: Specialised Lending subject to slotting criteria
RIZIKO ROZMĚLNĚNÍ: CELKOVÉ POHLEDÁVKY NABYTÉ ZA ÚPLATU
Of Which: SME
C 08.02 – ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (IRB) STRUKTURA PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA (CR IRB 2)
Secured by real estate property
STUPEŇ DLUŽNÍKA (IDENTIFIKÁTOR ŘÁDKU)
SME
OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE PŘED UPLATNĚNÍM PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
Non-SME
OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE PO UPLATNĚNÍ PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
Qualifying Revolving
C 09.01 – GEOGRAFICKÁ STRUKTURA EXPOZIC PODLE SÍDLA DLUŽNÍKA: EXPOZICE V RÁMCI STANDARDIZOVANÉHO PŘÍSTUPU (CR GB 1)
Other Retail
Země:
C 09.04 - BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Expozice v selhání
Percentage
Nová selhání zjištěná pro dané období
Qualitative information
Z toho: odpisy
Relevant credit exposures - Credit Risk
Úpravy o úvěrové riziko/odpisy u nově zjištěných selhání
Exposure value under the Standardised Approach
Položky spojené s obzvlášť vysokým rizikem
Exposure value under the IRB Approach
Kapitálové expozice
Relevant credit exposures – Market risk
Ostatní expozice
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
Celkové expozice
Value of trading book exposures for internal models
C 09.02 – GEOGRAFICKÁ STRUKTURA EXPOZIC PODLE SÍDLA DLUŽNÍKA: EXPOZICE IRB (CR GB 2)
Relevant credit exposures – Securitisation
Z toho: v selhání
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
z toho: specializované půjčky (bez specializovaných půjček podléhajících rozřazovacím kritériím)
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
z toho: specializované půjčky podléhající rozřazovacím kritériím
Own funds requirements and weights
z toho: malé a střední podniky
Total own funds requirements for CCB
Zajištěno nemovitým majetkem
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Malé a střední podniky
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Jiné než malé a střední podniky
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Kvalifikované revolvingové expozice
Own funds requirements weights
Ostatní retailové expozice
Countercyclical capital buffer rates
C 09.04 – STRUKTURA ÚVĚROVÝCH EXPOZIC RELEVANTNÍCH PRO VÝPOČET PROTICYKLICKÉ KAPITÁLOVÉ REZERVY PODLE ZEMÍ A SAZBY PROTICYKLICKÉ REZERVY SPECIFICKÉ PRO DANOU INSTITUCI (CCB)
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
Procentní podíl
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
Kvalitativní informace
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
Rozhodné úvěrové expozice – Úvěrové riziko
Use of 2 % threshold
Hodnota expozice podle standardizovaného přístupu
Use of 2 % threshold for general credit exposure
Hodnota expozice podle přístupu IRB
Use of 2 % threshold for trading book exposure
Rozhodné úvěrové expozice – Tržní riziko
C 10.01 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
Součet dlouhých a krátkých pozic expozic obchodního portfolia pro standardizované přístupy
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
Hodnota expozic obchodního portfolia pro interní modely
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Rozhodné úvěrové expozice – Sekuritizace
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
Hodnota expozice u sekuritizačních pozic v investičním portfoliu v rámci standardizovaného přístupu
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
Hodnota expozice u sekuritizačních pozic v investičním portfoliu v rámci přístupu IRB
PD/LGD APRROACH: TOTAL
Kapitálové požadavky a váhy kapitálových požadavků
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
Celkové kapitálové požadavky pro proticyklickou kapitálovou rezervu
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
Kapitálové požadavky pro rozhodné úvěrové expozice – Tržní riziko
INTERNAL MODELS APPROACH
Kapitálové požadavky pro rozhodné úvěrové expozice – Sekuritizační pozice v investičním portfoliu
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Váhy kapitálových požadavků
C 10.02 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
Sazby proticyklické kapitálové rezervy
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
Sazba proticyklické kapitálové rezervy stanovená pověřeným orgánem
OBLIGOR GRADE
Sazba proticyklické kapitálové rezervy použitelná pro zemi instituce
(ROW IDENTIFIER)
Sazba proticyklické kapitálové rezervy specifická pro danou instituci
C 11.00 - SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Použití 2 % prahové hodnoty
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Použití 2 % prahové hodnoty pro obecnou úvěrovou expozici
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
Použití 2 % prahové hodnoty pro expozici obchodního portfolia
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
C 10.01 – ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR EQU IRB 1)
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%)
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
PD PŘIŘAZENÁ RATINGOVÉMU STUPNI DLUŽNÍKA (%)
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
AKCIOVÉ EXPOZICE PODLE IRB CELKEM
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
METODA PD/LGD: CELKEM
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
METODA ZJEDNODUŠENÉ RIZIKOVÉ VÁHY: CELKEM
Total unsettled transactions in the Trading Book
STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC V RÁMCI METODY ZJEDNODUŠENÉ RIZIKOVÉ VÁHY PODLE RIZIKOVÝCH VAH:
C 12.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
RIZIKOVÁ VÁHA: 190 %
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
PŘÍSTUP ZALOŽENÝ NA INTERNÍCH MODELECH
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
AKCIOVÉ EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÝM VAHÁM
SECURITISATION POSITIONS
RATINGOVÝ STUPEŇ DLUŽNÍKA
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
(IDENTIFIKÁTOR ŘÁDKU)
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
C 11.00 – RIZIKO VYPOŘÁDÁNÍ/ DODÁNÍ (CR SETT)
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
NEVYPOŘÁDANÉ TRANSAKCE VYJÁDŘENÉ VYPOŘÁDACÍ CENOU
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
EXPOZICE Z CENOVÉHO ROZDÍLU V DŮSLEDKU NEVYPOŘÁDANÝCH TRANSAKCÍ
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE U RIZIKA VYPOŘÁDÁNÍ
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
Celkové nevypořádané transakce v investičním portfoliu
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Transakce, které zůstávají nevypořádané do 4 dnů (faktor 0 %)
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Transakce, které zůstávají nevypořádané 5 až 15 dnů (faktor 8 %)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Transakce, které zůstávají nevypořádané 16 až 30 dnů (faktor 50 %)
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
Transakce, které zůstávají nevypořádané 31 až 45 dnů (faktor 75 %)
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
Transakce, které zůstávají nevypořádané 46 a více dnů (faktor 100 %)
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
Celkové nevypořádané transakce v obchodním portfoliu
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
C 12.00 – ÚVĚROVÉ RIZIKO: SEKURITIZACE – STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR SEC CA)
> 0 % and <= 20 %
CELKOVÝ OBJEM SEKURITIZAČNÍCH EXPOZIC U PŮVODCE
> 20 % and <= 50 %
SYNTETICKÉ SEKURITIZACE: ZAJIŠTĚNÍ SEKURITIZOVANÝCH EXPOZIC PROTI ÚVĚROVÉMU RIZIKU
> 50 % and <= 100 %
SEKURITIZAČNÍ POZICE
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
(–) TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ HODNOTU EXPOZICE: OCENĚNÍ UPRAVENÉ KOMPLEXNÍ METODOU MAJETKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA FINANČNÍM KOLATERÁLEM (Cvam)
SUBJECT TO RISK WEIGHTS
PLNĚ UPRAVENÁ HODNOTA EXPOZICE (E*)
RATED
STRUKTURA PLNĚ UPRAVENÉ HODNOTY EXPOZICE (E*) PODROZVAHOVÝCH POLOŽEK PODLE KONVERZNÍCH FAKTORŮ
(CREDIT QUALITY STEPS)
STRUKTURA HODNOTY EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ UPLATNĚNÍ RIZIKOVÝCH VAH
LOOK-THROUGH
OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
CELKOVÝ DOPAD (ÚPRAVA) V DŮSLEDKU PORUŠENÍ USTANOVENÍ O NÁLEŽITÉ PÉČI
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
ÚPRAVA OBJEMU RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC V DŮSLEDKU NESOULADU SPLATNOSTÍ
TOTAL INFLOWS
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE
ALL OTHER CQS
OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE ODPOVÍDAJÍCÍ ODTOKŮM ZE SEKURITIZACE SA DO JINÝCH TŘÍD EXPOZICE
UNRATED
(–) MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA (Cva)
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
PONECHANÁ NEBO ZPĚTNĚ NABYTÁ POMYSLNÁ HODNOTA ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
(–) OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA: UPRAVENÉ HODNOTY (Ga)
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
(–) MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
> 0 % a <= 20 %
BEFORE CAP
> 20 % a <= 50 %
AFTER CAP
> 50 % a <= 100 %
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
(–) ODEČTENO Z KAPITÁLU
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÉ VÁZE
ON-BALANCE SHEET ITEMS
POZICE S RATINGEM
SECURITISATIONS
(STUPNĚ ÚVĚROVÉ KVALITY, CQS)
RE-SECURITISATIONS
PŘÍSTUP SE ZOHLEDNĚNÍM
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
PŘÍSTUP INTERNÍHO POSOUZENÍ
EARLY AMORTISATION
(–) OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA: UPRAVENÉ HODNOTY (G*)
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
CELKOVÝ PŘÍTOK
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
VEŠKERÉ DALŠÍ CQS
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
BEZ RATINGU
ALL OTHER CQS AND UNRATED
Z TOHO: DRUHÁ ZTRÁTA V ABCP
C 13.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
Z TOHO: PRŮMĚRNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
PRŮMĚRNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
Z TOHO: SYNTETICKÉ SEKURITIZACE
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
PŘED UPLATNĚNÍM HORNÍHO LIMITU
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
PO UPLATNĚNÍ HORNÍHO LIMITU
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Z TOHO: RESEKURITIZACE
> 50 % and <= 100 %
PŮVODCE: CELKOVÉ EXPOZICE
RATINGS BASED METHOD
ROZVAHOVÉ POLOŽKY
SUPERVISORY FORMULA METHOD
SEKURITIZACE
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
RESEKURITIZACE
C 14.00 - DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
PODROZVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY
ROW NUMBER
PŘEDČASNÉ UMOŘENÍ
INTERNAL CODE
INVESTOR: CELKOVÉ EXPOZICE
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
SPONZOR: CELKOVÉ EXPOZICE
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
STRUKTURA NEUZAVŘENÝCH POZIC PODLE STUPŇŮ ÚVĚROVÉ KVALITY PŘI VZNIKU:
SECURITISATION TYPE:
VŠECHNY OSTATNÍ CQS A BEZ RATINGU
(TRADITIONAL/SYNTHETIC)
C 13.00 – ÚVĚROVÉ RIZIKO: SEKURITIZACE – PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR SEC IRB)
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
SYNTETICKÉ SEKURITIZACE: ZAJIŠTĚNÍ SEKURITIZOVANÝCH EXPOZIC PROTI ÚVĚROVÉMU RIZIKU
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
STRUKTURA PLNĚ UPRAVENÉ HODNOTY EXPOZICE (E*) PODROZVAHOVÝCH POLOŽEK PODLE ÚVĚROVÝCH KONVERZNÍCH FAKTORŮ
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
(–) SNÍŽENÍ OBJEMU RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC V DŮSLEDKU ÚPRAV OCENĚNÍ A REZERV
RETENTION
CELKOVÝ DOPAD (ÚPRAVA) V DŮSLEDKU PORUŠENÍ USTANOVENÍ O NÁLEŽITÉ PÉČI
ROLE OF THE INSTITUTION:
OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE ODPOVÍDAJÍCÍ ODTOKŮM ZE SEKURITIZACE IRB DO JINÝCH TŘÍD EXPOZICE
(ORIGINATOR/SPONSOR/ORIGINAL LENDER/INVESTOR)
> 50 % a <= 100 %
NON ABCP PROGRAMMES
METODA ZALOŽENÁ NA RATINGU
SECURITISED EXPOSURES
METODA REGULATORNÍHO VZORCE
SECURITISATION STRUCTURE
METODA INTERNÍHO HODNOCENÍ
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
C 14.00 – PODROBNÉ INFORMACE O SEKURITIZACÍCH (SEC Details)
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
ČÍSLO ŘÁDKU
TYPE OF RETENTION APPLIED
INTERNÍ KÓD
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
IDENTIFIKÁTOR SEKURITIZACE
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
IDENTIFIKÁTOR PŮVODCE
ORIGINATION DATE
TYP SEKURITIZACE:
(mm/yyyy)
(TRADIČNÍ/SYNTETICKÁ)
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
ÚČETNÍ PŘÍSTUP: Jsou sekuritizované expozice vedeny v rozvaze nebo jsou z ní odstraněny?
TOTAL AMOUNT
SOLVENTNOSTNÍ PŘÍSTUP: Jsou sekuritizační pozice podřízeny kapitálovým požadavkům?
INSTITUTION'S SHARE (%)
SEKURITIZACE NEBO RESEKURITIZACE?
TYPE
PONECHÁNÍ
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
ROLE INSTITUCE:
COUNTRY
(PŮVODCE / SPONZOR / PŮVODNÍ VĚŘITEL / INVESTOR)
ELGD (%)
SEKURITIZOVANÉ EXPOZICE
MATURITY
STRUKTURA SEKURITIZACE
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
(–) HODNOTA EXPOZICE ODEČTENÁ OD KAPITÁLU
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
SEKURITIZAČNÍ POZICE – OBCHODNÍ PORTFOLIO
CTP OR NON-CTP?
POUŽITÝ DRUH PONECHÁNÍ
NET POSITIONS
% PONECHÁNÍ K DATU VYKAZOVÁNÍ
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
JE SPLNĚN POŽADAVEK NA PONECHÁNÍ?
SENIOR
(mm/rrrr)
FIRST LOSS
CELKOVÝ OBJEM SEKURITIZOVANÝCH EXPOZIC KE DNI VZNIKU
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
CELKOVÝ OBJEM
LEGAL FINAL MATURITY DATE
PODÍL INSTITUCE (%)
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS/CRS
DRUH
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
UPLATŇOVANÝ PŘÍSTUP (STANDARDIZOVANÝ/IRB/KOMBINOVANÝ)
OTHER (including non-eligible LF)
ZEMĚ
CONVERSION FACTOR APPLIED
EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (ELGD) (%)
LONG
KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY PŘED SEKURITIZACÍ (%)
SHORT
SPLATNOST
SPECIFIC RISK
PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY
C 16.00 - OPERATIONAL RISK (OPR)
DOPLŇUJÍCÍ POLOŽKY: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY
BANKING ACTIVITIES
ČISTÉ POZICE
RELEVANT INDICATOR
KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY CELKEM (SA)
LOANS AND ADVANCES
PŘEDNOSTNÍ TRANŠE
(IN CASE OF ASA APPLICATION)
MEZZANINOVÁ TRANŠE
OWN FUNDS REQUIREMENT
TRANŠE PRVNÍ ZTRÁTY
Total operational risk exposure amount
PRVNÍ PŘEDVÍDATELNÉ DATUM UKONČENÍ
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
KONEČNÉ ZÁKONNÉ DATUM SPLATNOSTI
YEAR-3
ZPŮSOBILÉ LIKVIDITNÍ PŘÍSLIBY
YEAR-2
OSTATNÍ (včetně nezpůsobilých likviditních příslibů)
LAST YEAR
POUŽITÝ KONVERZNÍ FAKTOR
OF WHICH:
DLOUHÉ
DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
KRÁTKÉ
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
SPECIFICKÉ RIZIKO
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
C 16.00 – OPERAČNÍ RIZIKO (OPR)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
BANKOVNÍ ČINNOSTI
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
RELEVANTNÍ UKAZATEL
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
ÚVĚRY A JINÉ POHLEDÁVKY
Cell linked to CA2
(V PŘÍPADĚ POUŽITÍ ASA)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA)/ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
KAPITÁL POŽADAVEK
SUBJECT TO TSA:
Celkový objem rizikové expozice u operačního rizika
CORPORATE FINANCE (CF)
DOPLŇUJÍCÍ POLOŽKY K PŘÍSTUPU AMA, KTERÉ MAJÍ BÝT V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYKÁZÁNY
TRADING AND SALES (TS)
ROK -3
RETAIL BROKERAGE (RBr)
ROK -2
COMMERCIAL BANKING (CB)
LOŇSKÝ ROK
RETAIL BANKING (RB)
Z TOHO:
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
V DŮSLEDKU ALOKAČNÍHO MECHANISMU
AGENCY SERVICES (AS)
KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK PŘED ZMÍRNĚNÍM V DŮSLEDKU OČEKÁVANÉ ZTRÁTY, DIVERZIFIKACE A TECHNIK SNIŽOVÁNÍ RIZIKA
ASSET MANAGEMENT (AM)
(–) ZMÍRNĚNÍ KAPITÁLOVÉHO POŽADAVKU V DŮSLEDKU OČEKÁVANÉ ZTRÁTY ZACHYCENÉ V OBCHODNÍCH POSTUPECH
SUBJECT TO ASA:
(–) ZMÍRNĚNÍ KAPITÁLOVÉHO POŽADAVKU V DŮSLEDKU DIVERZIFIKACE
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
(–) ZMÍRNĚNÍ KAPITÁLOVÉHO POŽADAVKU V DŮSLEDKU TECHNIK SNIŽOVÁNÍ RIZIKA (POJIŠTĚNÍ A JINÉ MECHANISMY PŘEVODU RIZIKA)
C 17.01 - OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
BANKOVNÍ ČINNOSTI PODLÉHAJÍCÍ PŘÍSTUPU ZÁKLADNÍHO UKAZATELE (BIA)
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
Buňka propojená s CA2
EVENT TYPES
BANKOVNÍ ČINNOSTI PODLÉHAJÍCÍ STANDARDIZOVANÉMU (TSA) / ALTERNATIVNÍMU STANDARDIZOVANÉMU (ASA) PŘÍSTUPU
TOTAL EVENT TYPES
PODLÉHAJÍCÍ TSA:
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
PODNIKOVÉ FINANCE (CF)
INTERNAL FRAUD
OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH (TS)
EXTERNAL FRAUD
RETAILOVÉ MAKLÉŘSTVÍ (RBr)
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ (CB)
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
RETAILOVÉ BANKOVNICTVÍ (RB)
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
PROVÁDĚNÍ PLATEB A VYPOŘÁDÁNÍ (PS)
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
SLUŽBY Z POVĚŘENÍ (AS)
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
SPRÁVA AKTIV (AM)
LOWEST
PODLÉHAJÍCÍ ASA:
HIGHEST
BANKOVNÍ ČINNOSTI PODLÉHAJÍCÍ POKROČILÝM PŘÍSTUPŮM K MĚŘENÍ (AMA)
CORPORATE FINANCE [CF]
C 17.01 – OPERAČNÍ RIZIKO: ZTRÁTY A VÝTĚŽKY PODLE OBLASTÍ PODNIKÁNÍ A DRUHŮ UDÁLOSTÍ V LOŇSKÉM ROCE (OPR DETAILS 1)
Number of events (new events)
PŘIŘAZOVÁNÍ ZTRÁT OBLASTEM PODNIKÁNÍ
Gross loss amount (new events)
DRUHY UDÁLOSTÍ
Number of events subject to loss adjustments
DRUHY UDÁLOSTÍ CELKEM
Loss adjustments relating to previous reporting periods
DOPLŇUJÍCÍ POLOŽKA: PRAHOVÁ ÚROVEŇ POUŽITÁ PŘI SBĚRU ÚDAJŮ
Maximum single loss
INTERNÍ PODVOD
Sum of the five largest losses
EXTERNÍ PODVOD
Total direct loss recovery
POSTUPY PŘI VÝKONU ZAMĚSTNÁNÍ A BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
Total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms
KLIENTI, PRODUKTY A OBCHODNÍ POSTUPY
TRADING AND SALES [TS]
ŠKODY NA HMOTNÉM MAJETKU
RETAIL BROKERAGE [RBr]
PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI A SELHÁNÍ SYSTÉMU
COMMERCIAL BANKING [CB]
PROVÁDĚNÍ TRANSAKCÍ, DODÁVKY A ŘÍZENÍ PROCESŮ
RETAIL BANKING [RB]
NEJNIŽŠÍ
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
PODNIKOVÉ FINANCE [CF]
ASSET MANAGEMENT [AM]
Počet událostí (nové události)
CORPORATE ITEMS [CI]
Hrubý objem ztrát (nové události)
TOTAL BUSINESS LINES
Počet událostí podléhajících úpravám ztrát
Number of events (new events).
Součet pěti nejvyšších ztrát
related to losses ≥ 20000 and < 100000
Celkový přímý výtěžek ztrát
related to losses ≥ 100000 and < 1000000
Výtěžek z pojištění a jiných mechanismů převodu rizika celkem
related to losses ≥ 1000000
OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH [TS]
Gross loss amount (new events).
RETAILOVÉ MAKLÉŘSTVÍ [RBr]
Of which:
KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ [CB]
Number of events subject to loss adjustments.
RETAILOVÉ BANKOVNICTVÍ [RB]
Of which:
PROVÁDĚNÍ PLATEB A VYPOŘÁDÁNÍ [PS]
of which: number of events with a positive loss adjustment
SLUŽBY Z POVĚŘENÍ [AS]
of which: number of events with a negative loss adjustment
SPRÁVA AKTIV [AM]
of which: positive loss adjustment amounts (+)
PODNIKOVÉ POLOŽKY [CI]
of which: negative loss adjustment amounts (–)
OBLASTI PODNIKÁNÍ CELKEM
C 17.02 - OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS (OPR DETAILS 2)
týkající se ztrát ≥ 10000 a < 20000
Event ID
týkající se ztrát ≥ 20000 a < 100000
Date of accounting
týkající se ztrát ≥ 100000 a < 1000000
Date of occurrence
týkající se ztrát ≥ 1000000
Date of discovery
z toho: počet událostí s kladnou úpravou ztrát
Event Type
z toho: počet událostí se zápornou úpravou ztrát
Gross loss
z toho: částky kladné úpravy ztrát (+)
Gross loss net of direct recoveries
z toho: částky záporné úpravy ztrát (–)
GROSS LOSS BY BUSINESS LINE