natgillin/translations-raw huggingface dataset:
3 uvedeného nařízení.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Transakce s financováním cenných papírů, které jsou zahrnuty do křížového započtení, a proto se vykazují v řádku 060, se nevykazují v tomto řádku.
GENERAL RISK
Mezi deriváty patří smlouvy vyjmenované v příloze II nařízení o kapitálových požadavcích.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Deriváty a transakce s delší dobou vypořádání, které jsou zahrnuty do křížového započtení, a proto se vykazují v řádku 060, se nevykazují v tomto řádku.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
Viz pokyny k šabloně CR SA.
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Pro expozice vůči podnikům, institucím a ústředním vládám a centrálním bankám viz čl.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
142 odst.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
1 bod 6) a čl.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
170 odst.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Pro retailové expozice viz čl.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
170 odst.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
3 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Pro expozice vznikající z pohledávek nabytých za úplatu viz čl.
Article 329(2) and (3) of CRR.
166 odst.
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
Expozice pro riziko rozmělnění u pohledávek nabytých za úplatu se nevykazují podle stupňů nebo seskupení dlužníků a vykazují se v řádku 180.
Rows 100 to 480 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Nepoužívá se rámcová stupnice.
In those memorandum items, all the positions in the reporting currency are included, irrespective of the extent to which they are considered for the purposes of Article 354 CRR.
Instituce namísto toho samy stanoví stupnici, kterou použijí.
Rows 130 to 480 of the memorandum items of the template shall be filled out separately for all currencies of the Member States of the Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Z toho: v kategorii 1
020-030
Ustanovení čl.
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
153 odst.
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
5 tabulky 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
Ustanovení čl.
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
1 a 2, čl.
060-070
194 odst.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
1 až 7 a čl.
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
230 odst.
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
EXPOZICE Z VOLNÝCH DODÁVEK PŘI APLIKACI RIZIKOVÝCH VAH PODLE ALTERNATIVNÍHO ZACHÁZENÍ NEBO 100 % A JINÉ EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÉMU VÁŽENÍ
Unmatched positions in non-reporting currencies are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
Expozice vyplývající z volných dodávek, na něž se použije alternativní zacházení podle čl.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
379 odst.
Matched positions for closely correlated currencies
2 prvního pododstavce poslední věty nařízení o kapitálových požadavcích nebo na něž se použije 100 % riziková váha podle čl.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
2 posledního pododstavce nařízení o kapitálových požadavcích.
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
V tomto řádku se vykazují úvěrové deriváty n-tého selhání bez ratingu podle čl.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
153 odst.
Currencies closely correlated: of which: reporting currency
8 nařízení o kapitálových požadavcích a jakékoli jiné expozice podléhající rizikovým vahám nezohledněné v jiných řádcích.
Positions in the reporting currency which contribute to the calculation of the capital requirements according to Article 354 CRR
Pro definici rizika rozmělnění viz čl.
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
4 bod 53 nařízení o kapitálových požadavcích.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
Pro výpočet rizikové váhy pro riziko rozmělnění viz čl.
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
157 odst.
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
V souladu s čl.
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
166 odst.
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
6 nařízení o kapitálových požadavcích se hodnota expozice pohledávek nabytých za úplatu získá odečtením objemů rizikově vážených expozic pro riziko rozmělnění před snížením úvěrového rizika od nesplacené částky.
GOLD
C 08.02 – Úvěrové riziko a úvěrové riziko protistrany a volné dodávky: přístup IRB ke kapitálovým požadavkům (struktura podle stupňů nebo seskupení dlužníků (šablona CR IRB 2))
050 - 090
Stupeň dlužníka (identifikátor řádku)
Article 352(5) and (6) of CRR.
Tento kód je identifikátorem řádku a je pro každý řádek na daném listu tabulky jedinečný.
100-120
Má pořadové číslo 1, 2, 3 atd.
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
Pokyny pro každý z těchto sloupců se shodují s pokyny pro stejně očíslované sloupce v tabulce CR IRB 1.
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
010–01 – 010–NNN
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
Hodnoty vykázané v těchto řádcích musí být seřazeny od nejnižší po nejvyšší, a to podle PD přiřazené stupni nebo seskupení dlužníků.
Items within the scope of Article 352 CRR, irrespective of the currency of denomination, which are included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
PD dlužníků v selhání činí 100 %.
Positions valued according to Articles 352 CRR.
Expozice, na něž se vztahuje alternativní zacházení pro expozice zajištěné nemovitostmi (možné pouze tehdy, pokud nejsou používány vlastní odhady LGD), se nezařazují podle hodnoty PD dlužníka a nevykazují se v této šabloně.
130-480
Všechny instituce předloží agregované informace na celkové úrovni.
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
Kromě toho instituce, které dosahují prahové hodnoty stanovené v čl.
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
5 písm. a) bodu 4 tohoto nařízení, předkládají údaje o domovské zemi i o jakékoli zahraniční zemi, přičemž tyto údaje rozdělí podle zemí.
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Prahová hodnota je uplatnitelná pouze na tabulku 1 a 2.
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
Expozice vůči nadnárodním organizacím se přiřazují k zeměpisné oblasti „jiné země“.
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
Termín „sídlo dlužníka“ odkazuje na zemi, v níž dlužník sídlí.
As defined in Article 357(3) of CRR.
Tuto koncepci lze uplatnit na základě přístupu původního dlužníka a na základě přístupu konečného rizika.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Techniky snižování úvěrového rizika se substitučními účinky tedy mohou způsobit změnu v přidělení expozice k určité zemi.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Expozice vůči nadnárodním organizacím se nepřiřazuje k zemi sídla instituce, ale k zeměpisné oblasti „jiné země“ bez ohledu na kategorii expozic, do níž se expozice vůči nadnárodním organizacím přiřazuje.
Article 92(4) lit. b of CRR.
Údaje týkající se „původní expozice před vynásobením konverzními faktory“ se vykazují v návaznosti na zemi, kde sídlí původní dlužník.
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
C 09.01 – Geografická struktura expozic podle sídla dlužníka: expozice v rámci standardizovaného přístupu (CR GB 1)
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 010 šablony CR SA.
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
Tato doplňující položka poskytuje dodatečné informace o dlužníkově struktuře expozic v selhání.
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Expozice zařazené do kategorie „expozice v selhání“ podle čl.
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
112 písm. j) nařízení o kapitálových požadavcích se vykazují v případech, kdy by byli vykázáni dlužníci, pokud by uvedené expozice nebyly zařazeny do kategorií „expozice v selhání“.
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
Tento údaj je doplňující položkou, tudíž nemá vliv na výpočet objemů rizikově vážených expozic zařazených do kategorií „expozice v selhání“, „expozice spojené s obzvlášť vysokým rizikem“ nebo „akciové expozice“ podle čl.
SIMPLIFIED APPROACH
112 písm. j), k) nebo p) nařízení o kapitálových požadavcích.
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
Výše původních expozic, které byly v průběhu tříměsíčního období od posledního referenčního data vykazování přeřazeny do kategorie „expozice v selhání“, se vykazuje proti kategorii expozic, do níž dlužník původně patřil.
100-140
Úpravy o úvěrové riziko podle článku 110 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 358(4) of CRR.
V této položce se uvádí obecné úpravy o úvěrové riziko, které lze zahrnout do kapitálu tier 2, před stanovením stropu uvedeného v čl.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
62 písm. c) CRR.
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Odpisy
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
Odpisy zahrnují jak snížení účetní hodnoty znehodnocených finančních aktiv uznaná přímo v zisku nebo ztrátě (IFRS 7 odst.
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
B5 písm. d) bod i)), tak snížení částek opravných položek zúčtovaných proti hodnotě znehodnocených finančních aktiv (IFRS 7 odst.
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
B5 písm. d) bod ii)).
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Součet úprav o úvěrové riziko a odpisů u expozic, které byly zařazeny jako „expozice, u nichž došlo k selhání“ v průběhu tříměsíčního období od posledního předkládání údajů.
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 200 šablony CR SA.
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 215 šablony CR SA.
Previous day VaR (VaRt-1)
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 220 šablony CR SA.
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
Ustanovení čl.
Stressed VaR
112 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution’s portfolio.
Ustanovení čl.
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
112 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
Ustanovení čl.
Latest available (SVaRt-1)
112 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
Mezinárodní rozvojové banky
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Ustanovení čl.
12 weeks average measure
112 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Mezinárodní organizace
Last Measure
Ustanovení čl.
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
112 písm. e) nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 364(3) point (c) of CRR.
Ustanovení čl.
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the “all price risks” capital charge.
112 písm. f) nařízení o kapitálových požadavcích.
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
Ustanovení čl.
Article 364(3) point (b).
112 písm. g) nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 364(3) point (a)
Shoduje se s definicí určenou pro řádek 020 šablony CR SA.
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
Ustanovení čl.
Number of overshootings (during previous 250 working days)
112 písm. h) nařízení o kapitálových požadavcích.
Referred to in Article 366 of CRR.
Ustanovení čl.
The number of overshootings based on which the addend is determined shall be reported.
112 písm. k) nařízení o kapitálových požadavcích.
150-160
Ustanovení čl.
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
112 písm. l) nařízení o kapitálových požadavcích.
As referred to in Article 366 of CRR.
Ustanovení čl.
170-180
112 písm. n) nařízení o kapitálových požadavcích.
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
Ustanovení čl.
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
112 písm. o) nařízení o kapitálových požadavcích.
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363(1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367(2) of CRR.
Ustanovení čl.
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
112 písm. p) nařízení o kapitálových požadavcích.
Hence the decomposition are memorandum items.
Ustanovení čl.
TRADED DEBT INSTRUMENTS
112 písm. q) nařízení o kapitálových požadavcích.
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
C 09.02 – Geografická struktura expozic podle sídla dlužníka: expozice v rámci přístupu IRB (CR GB 2)
TDI – GENERAL RISK
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 020 šablony CR IRB.
General risk defined in Article 362 of CRR.
Z toho: v selhání
TDI – SPECIFIC RISK
Hodnota původní expozice u expozic, které jsou zařazeny jako „expozice, u nichž došlo k selhání“ v souladu s článkem 178 nařízení o kapitálových požadavcích.
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
Úpravy o úvěrové riziko podle článku 110 nařízení o kapitálových požadavcích.
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 010 šablony CR IRB.
EQUITIES – GENERAL RISK
Expozicí vážená hodnota LGD u expozic, které jsou zařazeny jako „expozice, u nichž došlo k selhání“ v souladu s článkem 178 nařízení o kapitálových požadavcích.
EQUITIES – SPECIFIC RISK
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 110 šablony CR IRB.
FOREIGN EXCHANGE RISK
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 255 šablony CR IRB.
Articles 363(1) and 367 (2) of CRR.
Objem rizikově vážených expozic u expozic, které jsou zařazeny jako „expozice, u nichž došlo k selhání“ v souladu s článkem 178 nařízení o kapitálových požadavcích.
COMMODITY RISK
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 260 šablony CR IRB.
TOTAL AMOUNT FOR GENERAL RISK
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 280 šablony CR IRB.
Market risk caused by general market movements of traded debt instruments, equities, foreign exchange and commodities.
147 odst.
TOTAL AMOUNT FOR SPECIFIC RISK
2 písm. c).)
Specific risk component of traded debt instruments and equities.
Z toho: Specializované úvěry (bez specializovaných úvěrů podléhajících rozřazovacím kritériím)
VAR for specific risk of equities and traded debt instruments of trading book (taking into account correlation effects if applicable).
(Ustanovení čl.
Article 271 of CRR in accordance with article 382 of CRR
147 odst.
Total EAD from all transactions subject to CVA charge
8 nařízení o kapitálových požadavcích.)
Of which: OTC derivatives
Z toho: Specializované úvěry podléhající rozřazovacím kritériím
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(1) of CRR
Ustanovení čl.
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to OTC derivatives.
147 odst.
The information is not required from IMM institutions holding OTC derivatives and SFTs in the same netting set
8 písm. a) a čl.
Of which: SFT
153 odst.
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(2) of CRR
5 nařízení o kapitálových požadavcích.
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to SFT derivatives.
Z toho: Malé a střední podniky
Article 383 of CRR in accordance with Article 363(1)(d) of CRR
(Ustanovení čl.
VaR calculation based on internal models for market risk
2 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.)
Article 92(3) d) of CRR
Všechny retailové expozice podle čl.
Own funds requirements for CVA Risk calculated via the chosen method
147 odst.
Article 92(4) b) of CRR
2 písm. d).
Own funds requirements multiplied by 12,5.
Retailová oblast – expozice zajištěné nemovitostmi
Article 382 of CRR
Expozice podle čl.
Number of counterparties included in calculation of own funds for CVA risk
147 odst.
Counterparties are a subset of obligors.
2 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích, které jsou zajištěny nemovitostmi.
They only exist in case of derivatives transactions or SFTs where they are simply the other contracting party.
Retailové expozice podle čl.
Of which: proxy was used to determine credit spread
147 odst.
number of counterparties where the credit spread was determined using a proxy instead of directly observed market data
2 písm. d) ve spojení s čl.
Accounting provisions due to decreased credit worthiness of derivatives counterparties
153 odst.
Article 386(1) lit. a of CRR
3 nařízení o kapitálových požadavcích, které jsou zajištěny nemovitostmi.
Total notional amounts of single name CDS used as hedge for CVA risk
Jiné než malé a střední podniky
Article 386(1) lit. b) of CRR
Retailové expozice podle čl.
Total notional amounts of index CDS used as hedge for CVA risk
147 odst.
Sum of rows 020-040 as applicable
2 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích, které jsou zajištěny nemovitostmi.
Advanced CVA risk method as prescribed by Article 383 of CRR
Ostatní retailové expozice podle čl.
Standardised CVA risk method as prescribed by Article 384 of CRR
147 odst.
Amounts subject to the application of Article 385 of CRR
2 písm. d) nevykázané v řádcích 070 až 100.
This template shall be completed by all institutions, whether or not they have adopted the simplified approach for the determination of Additional Valuation Adjustments (“AVAs”).
Ostatní retailové expozice podle čl.
It is dedicated to the absolute value of fair-valued assets and liabilities used to determine whether or not the conditions set out in Article 4 of Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation for using the simplified approach for the determination of AVAs are met.
147 odst.
With regard to institutions using the simplified approach, this template shall provide the total AVA to be deducted from own funds under Articles 34 and 105 CRR as set out in Article 5 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, which shall be reported accordingly in row 290 of C 01.00.
2 písm. d) ve spojení s čl.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities, as stated in the financial statements under the applicable accounting framework, as referred to in Article 4(1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, before any deduction pursuant to Article 4(2) is performed.
153 odst.
OF WHICH: trading book
3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities, as reported in 010, corresponding to positions held in the trading book.
Ostatní retailové expozice podle čl.
0030-0070
147 odst.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities excluded pursuant to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
2 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích.
Exactly matching