natgillin/translations-raw huggingface dataset:
C 17.02 – OPERAČNÍ RIZIKO: UDÁLOSTI S VELKÝMI ZTRÁTAMI (OPR DETAILS 2)
Legal Entity name
ID události
Legal Entity ID
Datum zaúčtování
Business Unit
Datum události
Description
Datum zjištění
Corporate Finance [CF]
Druh události
Trading and Sales [TS]
Hrubá ztráta
Retail Brokerage [RBr]
Hrubá ztráta bez přímých výtěžků
Commercial Banking [CB]
HRUBÁ ZTRÁTA PODLE OBLASTÍ PODNIKÁNÍ
Retail Banking [RB]
Název právnické osoby
Payment and Settlement [PS]
ID právnické osoby
Agency Services [AS]
Obchodní jednotka
Asset Management [AM]
Popis
Corporate Items [CI]
Podnikové finance [CF]
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Obchodování na finančních trzích [TS]
Currency:
Retailové makléřství [RBr]
POSITIONS
Komerční bankovnictví [CB]
ALL POSITIONS
Retailové bankovnictví [RB]
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Provádění plateb a vypořádání [PS]
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Služby z pověření [AS]
General risk
Správa aktiv [AM]
Derivatives
Podnikové položky [CI]
Other assets and liabilities
C 18.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO POZIČNÍ RIZIKA U OBCHODOVANÝCH DLUHOVÝCH NÁSTROJŮ (MKR SA TDI)
Maturity-based approach
Měna:
Zone 1
POZICE
0 ≤ 1 month
VŠECHNY POZICE
> 1 ≤ 3 months
POZICE PODLÉHAJÍCÍ KAPITÁLOVÉMU POŽADAVKU
> 3 ≤ 6 months
OBCHODOVANÉ DLUHOVÉ NÁSTROJE V OBCHODNÍM PORTFOLIU
> 6 ≤ 12 months
Obecné riziko
Zone 2
Deriváty
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
Ostatní aktiva a pasiva
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
Přístup založený na splatnosti
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
Zóna 1
Zone 3
0 ≤ 1 měsíc
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
> 1 ≤ 3 měsíců
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
> 3 ≤ 6 měsíců
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
> 6 ≤ 12 měsíců
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
Zóna 2
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3 %) years
> 1 ≤ 2 (1,9 u kupónu na méně než 3 %) roky
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 u kupónu na méně než 3 %) roky
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 u kupónu na méně než 3 %) roky
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
Zóna 3
Duration-based approach
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 u kupónu na méně než 3 %) let
Specific risk
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 u kupónu na méně než 3 %) let
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 u kupónu na méně než 3 %) let
Debt securities under the first category in Table 1
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 u kupónu na méně než 3 %) let
Debt securities under the second category in Table 1
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 u kupónu na méně než 3 %) let
With residual term ≤ 6 months
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 u kupónu na méně než 3 %) let
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
(> 12,0 ≤ 20,0 u kupónu na méně než 3 %) let
With a residual term > 24 months
(> 20,0 u kupónu na méně než 3 %) let
Debt securities under the third category in Table 1
Přístup založený na době trvání
Debt securities under the fourth category in Table 1
Specifické riziko
Rated nth-to default credit derivatives
Kapitálový požadavek na nesekuritizační dluhové nástroje
Own funds requirement for securitisation instruments
Dluhové cenné papíry v první kategorii tabulky 1
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Dluhové cenné papíry v druhé kategorii tabulky 1
Additional requirements for options (non-delta risks)
Se zbytkovou splatností ≤ 6 měsíců
Simplified method
Se zbytkovou splatností > 6 měsíců a ≤ 24 měsíců
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
Se zbytkovou splatností > 24 měsíců
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
Dluhové cenné papíry ve třetí kategorii tabulky 1
Scenario matrix approach
Dluhové cenné papíry ve čtvrté kategorii tabulky 1
C 19.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Úvěrové deriváty n-tého selhání s ratingem
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Kapitálový požadavek na sekuritizační nástroje
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Kapitálový požadavek na korelační obchodní portfolio
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Dodatečné požadavky na opce (rizika jiná než delta)
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Zjednodušená metoda
RISK WEIGHTS < 1250 %
Přístup delta plus – dodatečné požadavky pro riziko gama
(-) LONG
Přístup delta plus – dodatečné požadavky pro riziko vega
(-) SHORT
Přístup matice scénářů
7 - 10 %
C 19.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO SPECIFICKÉ RIZIKO V SEKURITIZACÍCH (MKR SA SEC)
12 - 18 %
(–) POZICE ODEČTENÉ OD KAPITÁLU
20 - 35 %
STRUKTURA ČISTÝCH POZIC (DLOUHÝCH) PODLE RIZIKOVÝCH VAH SA A IRB
40 - 75 %
STRUKTURA ČISTÝCH POZIC (KRÁTKÝCH) PODLE RIZIKOVÝCH VAH SA A IRB
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY CELKEM
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
RIZIKOVÉ VÁHY < 1250 %
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
(–) DLOUHÉ
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
(–) KRÁTKÉ
Of which: RE-SECURITISATIONS
7 – 10 %
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
12 – 18 %
Residential mortgages
20 – 35 %
Commercial mortgages
40 – 75 %
Credit card receivables
VÁŽENÉ ČISTÉ DLOUHÉ POZICE
Leasing
VÁŽENÉ ČISTÉ KRÁTKÉ POZICE
Loans to corporates or SMEs
SOUČET VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLOUHÝCH A KRÁTKÝCH POZIC
Consumer loans
Buňka propojená s MKR SA TDI 325:060
Trade receivables
Z toho: RESEKURITIZACE
Other assets
STRUKTURA CELKOVÉHO SOUČTU VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLOUHÝCH A ČISTÝCH KRÁTKÝCH POZIC PODLE DRUHŮ PODKLADOVÝCH AKTIV:
Covered Bondes
Zástavní práva k obytným nemovitostem
Other liabilities
Zástavní práva k obchodním nemovitostem
C 20.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
Pohledávky z kreditních karet
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Pronájem
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Úvěry velkým nebo malým a středním podnikům
40- 75 %
Spotřebitelské úvěry
Other
Obchodní pohledávky
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Ostatní aktiva
SECURITISATION POSITIONS:
Kryté dluhopisy
OTHER CTP POSITIONS
Jiné závazky
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES:
C 20.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO SPECIFICKÉ RIZIKO V KORELAČNÍM OBCHODNÍM PORTFOLIU (MKR SA CTP)
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
STRUKTURA ČISTÉ POZICE (DLOUHÉ) PODLE RIZIKOVÝCH VAH SA A IRB
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
STRUKTURA ČISTÉ POZICE (KRÁTKÉ) PODLE RIZIKOVÝCH VAH SA A IRB PŘED UPLATNĚNÍM HORNÍHO LIMITU
National market:
40 – 75 %
EQUITIES IN TRADING BOOK
Ostatní
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Buňka propojená s MKR SA TDI 330:060
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
SEKURITIZAČNÍ POZICE:
C 22.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
OSTATNÍ POZICE V PORTFOLIU OBCHODOVÁNÍ S KORELACÍ
(Including redistribution of unmatched positions in non-reporting currencies subject to special treatment for matched positions)
ÚVĚROVÉ DERIVÁTY N-TÉHO SELHÁNÍ:
MATCHED
ÚVĚROVÉ DERIVÁTY N-TÉHO SELHÁNÍ
TOTAL POSITIONS
C 21.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO POZIČNÍ RIZIKO V AKCIÍCH (MKR SA EQU)
Currencies closely correlated
AKCIE V OBCHODNÍM PORTFOLIU
All other currencies (including CIUs treated as different currencies)
Široce diverzifikované futures na akciové indexy obchodované na burze podléhající zvláštnímu přístupu
Gold
Jiné akcie než futures na akciové indexy obchodované na burze, které jsou široce diverzifikovány
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
C 22.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY PRO MĚNOVÉ RIZIKO (MKR SA FX)
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
(Včetně redistribuce nekompenzovaných pozic v jiných než vykazovacích měnách podléhajících speciálnímu zacházení pro kompenzované pozice)
Off-balance sheet items
KOMPENZOVANÉ
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
CELKOVÉ POZICE
Euro
Silně korelované měny
Lek
z toho: vykazovací měna
Argentine Peso
Všechny ostatní měny (včetně subjektů kolektivního investování, s nimiž se zachází jako s jinými měnami)
Australian Dollar
STRUKTURA CELKOVÝCH POZIC (VČETNĚ VYKAZOVACÍ MĚNY) PODLE TYPU EXPOZICE
Bulgarian Lev
Ostatní aktiva a pasiva jiná než podrozvahové položky a deriváty
Canadian Dollar
Podrozvahové položky
Czech Koruna
Doplňkové položky: MĚNOVÉ POZICE
Danish Krone
Albánský lek
Egyptian Pound
Argentinské peso
Pound Sterling
Australský dolar
Forint
Brazilský real
Yen
Bulharský lev
Lithuanian Litas
Kanadský dolar
Denar
Česká koruna
Mexican Peso
Dánská koruna
Zloty
Egyptská libra
Rumanian Leu
Britská libra
Russian Ruble
Jen
Serbian Dinar
Litevský litas
Swedish Krona
Denár
Swiss Franc
Mexické peso
Turkish Lira
Zlotý
Hryvnia
Ruský rubl
Iceland Krona
Srbský dinár
Norwegian Krone
Švédská koruna
Hong Kong Dollar
Švýcarský frank
New Taiwan Dollar
Turecká lira
New Zealand Dollar
Hřivna
Singapore Dollar
Americký dolar
Won
Islandská koruna
Yuan Renminbi
Norská koruna
Croatian Kuna
Hongkongský dolar
C 23.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
Nový tchajwanský dolar
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
Novozélandský dolar
Precious metals (except gold)
Singapurský dolar
Base metals
Chorvatská kuna
Others
C 23.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY PRO KOMODITY (MKR SA COM)
Of which energy products (oil, gas)
CELKOVÉ POZICE V KOMODITÁCH
Maturity ladder approach
Drahé kovy (kromě zlata)
Extended maturity ladder approach
Obecné kovy
Simplified approach: All positions
Zemědělské produkty (netrvanlivé)
C 24.00 - MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
Jiné
VaR
Z toho energetické produkty (ropa, plyn)
STRESSED VaR
Metoda splatností
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
Rozšířená metoda splatností
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Zjednodušený přístup: všechny pozice
Number of overshootings during previous 250 working days
C 24.00 – INTERNÍ MODELY TRŽNÍHO RIZIKA (MKR IM)
VaR Multiplication Factor (mc)
STRESOVÁ VaR
SVaR Multiplication Factor (ms)
KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K DODATEČNÉMU RIZIKU SELHÁNÍ A MIGRACE
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK KE VŠEM CENOVÝM RIZIKŮM V PŘÍPADĚ PORTFOLIA OBCHODOVÁNÍ S KORELACÍ
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
Počet překročení během předchozích 250 pracovních dnů
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
Multiplikační faktor VaR (mc)
PREVIOUS DAY (VaRt – 1)
Multiplikační faktor SVaR (ms)
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
OČEKÁVANÝ POŽADAVEK NA DOLNÍ LIMIT CTP – VÁŽENÉ ČISTÉ DLOUHÉ POZICE PO UPLATNĚNÍ HORNÍHO LIMITU
LATEST AVAILABLE (SVaRt – 1)
OČEKÁVANÝ POŽADAVEK NA DOLNÍ LIMIT CTP – VÁŽENÉ ČISTÉ KRÁTKÉ POZICE PO UPLATNĚNÍ HORNÍHO LIMITU
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
MULTIPLIKAČNÍ FAKTOR (mc) VYNÁSOBENÝ PRŮMĚREM VaR ZA PŘEDCHOZÍCH 60 PRACOVNÍCH DNŮ (VaRavg)
LAST MEASURE
PŘEDCHOZÍ DEN (VaRt-1)
FLOOR
MULTIPLIKAČNÍ FAKTOR (ms) x PRŮMĚR ZA PŘEDCHOZÍCH 60 PRACOVNÍCH DNŮ (SVaRavg)
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
POSLEDNÍ DOSTUPNÁ (SVaRt-1)
TDI - General risk
PRŮMĚR MĚŘENÍ ZA 12 TÝDNŮ
TDI - Specific Risk
NEJNOVĚJŠÍ HODNOTA
Equities
MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ
Equities - General risk
Doplňkové položky: STRUKTURA TRŽNÍHO RIZIKA
Equities - Specific Risk
TDI – obecné riziko
Foreign Exchange risk
TDI – specifické riziko
Commodities risk
Akcie
Total amount for general risk
Akcie – obecné riziko
Total amount for specific risk
Akcie – specifické riziko
C 25.00 - CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
Měnové riziko
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
Komoditní riziko
of which: OTC Derivatives
Celkový objem pro obecné riziko
of which: SFT
Celkový objem pro specifické riziko
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
C 25.00 – RIZIKO ÚVĚROVÉ ÚPRAVY V OCENĚNÍ (CVA)
Number of counterparties
ZAJIŠTĚNÍ RIZIKA CVA
of which: proxy was used to determine credit spread
z toho: OTC deriváty
INCURRED CVA
z toho: TRANSAKCE S FINANCOVÁNÍM CENNÝCH PAPÍRŮ
SINGLE NAME CDS
MULTIPLIKAČNÍ FAKTOR (ms) VYNÁSOBENÝ PRŮMĚREM SVaR ZA PŘEDCHOZÍCH 60 PRACOVNÍCH DNŮ (SVaRavg)
INDEX CDS
Počet protistran
CVA risk total
z toho: pro určení úvěrového rozpětí byl použit zástupný indikátor
Link to CA2;r640;c010
PODSTOUPENÉ ÚVĚROVÉ ÚPRAVY V OCENĚNÍ
According to Advanced method
SWAPY ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ NA JEDNO JMÉNO
Link to CA2;r650;c010
CDS ZALOŽENÉ NA INDEXU
According to Standardised method
Celkové riziko související s úvěrovou úpravou v ocenění
Link to CA2;r660;c010
Link na CA2;r640;c010
Link to CA2;r670;c010
Podle pokročilé metody
C 33.00 - GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY (GOV)
Link na CA2;r650;c010
Direct exposures
Podle standardizované metody
Memorandum item: credit derivatives sold on general government exposures
Link na CA2;r660;c010
Exposure value
Link na CA2;r670;c010
Risk weighted exposure amount
C 33.00 – EXPOZICE VŮČI VLÁDNÍM INSTITUCÍM PODLE ZEMĚ PROTISTRANY (GOV)
On-balance sheet exposures
Přímé expozice
Accumulated impairment
Doplňková položka: úvěrové deriváty prodané na expozice vůči vládním institucím
Accumulated negative changes in fair value due to credit risk
Hodnota expozice
Off-balance sheet exposures
Objem rizikově vážených expozic
Total gross carrying amount of non-derivative financial assets
Rozvahové expozice
Total carrying amount of non-derivative financial assets (net of short positions)
Kumulované ztráty ze znehodnocení
Non-derivative financial assets by accounting portfolios
Kumulované záporné změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika
Short positions
Podrozvahové expozice
Derivatives with positive fair value
Celková hrubá účetní hodnota nederivátových finančních aktiv
Derivatives with negative fair value
Celková účetní hodnota nederivátových finančních aktiv (očištěná o krátké pozice)
Nominal amount
Nederivátová finanční aktiva podle účetních portfolií
Provisions
Krátké pozice
Derivatives with positive fair value - Carrying amount
Deriváty s kladnou reálnou hodnotou
Derivatives with negative fair value - Carrying amount
Deriváty se zápornou reálnou hodnotou
Financial assets held for trading
Nominální hodnota
Trading financial assets
Rezervy
Non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss
Deriváty s kladnou reálnou hodnotou – účetní hodnota
Financial assets designated at fair value through profit or loss
Deriváty se zápornou reálnou hodnotou – účetní hodnota
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value through profit or loss
Finanční aktiva k obchodování
Financial assets at fair value through other comprehensive income
Obchodovatelná finanční aktiva
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
Neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Financial assets at amortised cost
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Non-trading non-derivative financial assets measured at a cost-based method
Neobchodní nederivátová finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Other non-trading non-derivative financial assets
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku
Of which: Short positions from reverse repurchased loans classified as held for trading or trading financial assets
Neobchodní nederivátová finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do vlastního kapitálu
of which: from financial assets at fair value through other comprehensive income or from non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě
of which: from non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss, financial assets designated at fair value through profit or loss or from non-trading financial assets measured at fair value through profit or loss
Neobchodní nederivátová finanční aktiva oceněná pořizovací cenou
Carrying amount
Ostatní neobchodní nederivátová finanční aktiva
Notional amount
Z toho: Krátké pozice z reverzních repo operací klasifikované jako k obchodování nebo obchodovatelná finanční aktiva
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK, REGULATORY APPROACH AND EXPOSURE CLASSES:
z toho: z finančních aktiv oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku nebo z neobchodních nederivátových finančních aktiv oceněných reálnou hodnotou do vlastního kapitálu
Exposures under the credit risk framework
z toho: z neobchodních finančních aktiv povinně oceňovaných reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty, z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty nebo z neobchodních finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Standardised Approach
Účetní hodnota
Central governments
Pomyslná hodnota
IRB Approach
STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE RIZIKA, REGULAČNÍHO PŘÍSTUPU A KATEGORIÍ EXPOZIC:
Regional governments or local authorities [Central governments]
Expozice podle rámce úvěrového rizika
Regional governments or local authorities [Institutions]
Standardizovaný přístup
Public sector entities [Central governments]
Ústřední vlády
Public sector entities [Institutions]
Přístup založený na interním ratingu (IRB)
International Organisations [Central governments]
Regionální vlády nebo místní orgány [Ústřední vlády]
International Organisations [Institutions]
Regionální vlády nebo místní orgány [Instituce]
Exposures under the market risk framework
Subjekty veřejného sektoru [Ústřední vlády]
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RESIDUAL MATURITY:
Subjekty veřejného sektoru [Instituce]
[ 0 - 3M [
Mezinárodní organizace [Ústřední vlády]
[ 3M - 1Y [
Mezinárodní organizace [Instituce]
[ 1Y - 2Y [
Expozice podle rámce tržního rizika
[ 2Y - 3Y [
STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE ZBYTKOVÉ SPLATNOSTI:
more
[ 0 – 3M [
ANNEX II
[ 3M – 1R [
Table of Contents
[ 1R – 2R [
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
[ 2R – 3R [
STRUCTURE AND CONVENTIONS
více
STRUCTURE
Obsah
SIGN CONVENTION
ČÁST I: OBECNÉ POKYNY
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
STRUKTURA A KONVENCE
CAPITAL ADEQUACY OVERVIEW (CA)
STRUKTURA
GENERAL REMARKS
KONVENCE V OBLASTI ČÍSLOVÁNÍ
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
KONVENCE V OBLASTI ZNAMÉNEK
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
ČÁST II: POKYNY K ŠABLONÁM
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
PŘEHLED KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI (CA)
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
OBECNÉ POZNÁMKY
C 04.00 — MEMORANDUM ITEMS (CA4)
C 01.00 – KAPITÁL (CA1)
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUTING STATE AID (CA 5)
POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
C 02.00 – KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY (CA2)
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
C 03.00 – KAPITÁLOVÉ POMĚRY A ÚROVNĚ KAPITÁLU (CA3)
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 04.00 – DOPLŇKOVÉ POLOŽKY (CA4)
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ a NÁSTROJE, PRO NĚŽ PLATÍ ZACHOVÁNÍ PRÁVNÍCH ÚČINKŮ: NÁSTROJE, KTERÉ NEPŘEDSTAVUJÍ STÁTNÍ PODPORU (CA5)
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
C 05.01 – PŘECHODNÁ USTANOVENÍ (CA5.1)
C 06.01 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES – TOTAL (GS TOTAL)
C 05.02 – NÁSTROJE SE ZACHOVÁNÍM PRÁVNÍCH ÚČINKŮ: NÁSTROJE NEPŘEDSTAVUJÍCÍ STÁTNÍ PODPORU (CA5.2)
C 06.02 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: ÚDAJE O PŘIDRUŽENÝCH SUBJEKTECH (GS)
CREDIT RISK TEMPLATES
PODROBNÉ ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE SKUPINOVÉ SOLVENTNOSTI
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSPĚVKU JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ KE SKUPINOVÉ SOLVENTNOSTI
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
C 06.01 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: ÚDAJE O PŘIDRUŽENÝCH SUBJEKTECH – CELKEM (GS TOTAL)
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
C 06.02 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: ÚDAJE O PŘIDRUŽENÝCH SUBJEKTECH (GS)
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
ŠABLONY ZAMĚŘENÉ NA ÚVĚROVÉ RIZIKO
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
VYKAZOVÁNÍ TECHNIK SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA SE SUBSTITUČNÍM VLIVEM
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
VYKAZOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA PROTISTRANY
EXPOSURE CLASS ‘INSTITUTIONS’
C 07.00 – ÚVĚROVÉ RIZIKO A ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR SA)
EXPOSURE CLASS ‘COVERED BONDS’
OBLAST PŮSOBNOSTI ŠABLONY CR SA
EXPOSURE CLASS ‘COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS’
ZAŘAZENÍ EXPOZIC DO KATEGORIÍ EXPOZIC V RÁMCI STANDARDIZOVANÉHO PŘÍSTUPU
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
VYJASNĚNÍ ROZSAHU NĚKTERÝCH ZVLÁŠTNÍCH KATEGORIÍ EXPOZIC UVEDENÝCH V ČLÁNKU 112 NAŘÍZENÍ O KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
KATEGORIE EXPOZIC „INSTITUCE“
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
KATEGORIE EXPOZIC „KRYTÉ DLUHOPISY“
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
KATEGORIE EXPOZIC „SUBJEKTY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ“
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
ÚVĚROVÉ RIZIKO A ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR IRB)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
OBLAST PŮSOBNOSTI ŠABLONY CR IRB
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
STRUKTURA ŠABLONY CR IRB
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
C 08.01 – ÚVĚROVÉ RIZIKO A ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR IRB 1)
C 09.04 — BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
C 08.02 – ÚVĚROVÉ RIZIKO A ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (STRUKTURA PODLE STUPŇŮ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKŮ (ŠABLONA CR IRB 2))
C 10.01 AND C 10.02 — EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
ÚVĚROVÉ RIZIKO A ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE GEOGRAFICKÉ STRUKTURY
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS (APPLICABLE TO BOTH CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
C 09.01 – GEOGRAFICKÁ STRUKTURA EXPOZIC PODLE SÍDLA DLUŽNÍKA: EXPOZICE V RÁMCI STANDARDIZOVANÉHO PŘÍSTUPU (CR GB 1)
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
C 09.02 – GEOGRAFICKÁ STRUKTURA EXPOZIC PODLE SÍDLA DLUŽNÍKA: EXPOZICE V RÁMCI PŘÍSTUPU IRB (CR GB 2)
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
C 09.04 – STRUKTURA ÚVĚROVÝCH EXPOZIC RELEVANTNÍCH PRO VÝPOČET PROTICYKLICKÉ KAPITÁLOVÉ REZERVY PODLE ZEMÍ A SAZBY PROTICYKLICKÉ REZERVY SPECIFICKÉ PRO DANOU INSTITUCI (CCB)
C 13.00 — CREDIT RISK — SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
C 10.01 A C 10.02 – AKCIOVÉ EXPOZICE V RÁMCI PŘÍSTUPU ZALOŽENÉHO NA INTERNÍM RATINGU (CR EQU IRB 1 A CR EQU IRB 2)
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POZIC (VZTAHUJÍCÍ SE K ŠABLONĚ CR EQU IRB1 I CR EQU IRB 2)
OPERATIONAL RISK TEMPLATES
C 11.00 – VYPOŘÁDACÍ RIZIKO/RIZIKO DODÁNÍ (CR SETT)
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
C 12.00 – ÚVĚROVÉ RIZIKO: SEKURITIZACE – STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR SEC SA)
OPERATIONAL RISK: DETAILED INFORMATION ON LOSSES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
C 13.00 – ÚVĚROVÉ RIZIKO – SEKURITIZACE: PŘÍSTUP ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU VE VZTAHU KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR SEC IRB)
TEMPLATE C 17.01: OPERATIONAL RISK LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)