natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Akcie – obecné riziko
Number of overshootingsduring previous 250 working days
Akcie – specifické riziko
VaR Multiplication Factor (mc)
Měnové riziko
SVaR Multiplication Factor (ms)
Komoditní riziko
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
Celkový objem pro obecné riziko
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
Celkový objem pro specifické riziko
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
C 25.00 – RIZIKO ÚVĚROVÉ ÚPRAVY V OCENĚNÍ (CVA)
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
ZAJIŠTĚNÍ RIZIKA CVA
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
z toho: OTC deriváty
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
z toho: TRANSAKCE S FINANCOVÁNÍM CENNÝCH PAPÍRŮ
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
PŘEDCHOZÍ DEN (VaRt-1)
LAST MEASURE
z toho: pro určení úvěrového rozpětí byl použit zástupný indikátor
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
PODSTOUPENÉ ÚVĚROVÉ ÚPRAVY V OCENĚNÍ
TDI - General risk
SWAPY ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ NA JEDNO JMÉNO
TDI - Specific Risk
CDS ZALOŽENÉ NA INDEXU
Equities
Celkové riziko související s úvěrovou úpravou v ocenění
Equities - General risk
Link na CA2;r640;c010
Equities - Specific Risk
Podle pokročilé metody
Foreign Exchange risk
Link na CA2;r650;c010
Commodities risk
Podle standardizované metody
Total amount for general risk
Link na CA2;r660;c010
Total amount for specific risk
Link na CA2;r670;c010
C 25.00 - CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
C 32.01 - OBEZŘETNÉ OCEŇOVÁNÍ: AKTIVA A ZÁVAZKY OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU(PRUVAL 1)
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
AKTIVA A ZÁVAZKY OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU
of which: OTC Derivatives
AKTIVA A ZÁVAZKY OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU VYLOUČENÉ KVŮLI ČÁSTEČNÉMU DOPADU NA KAPITÁL CET1
of which:SFT
AKTIVA A ZÁVAZKY OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOUT ZAHRNUTÉ DO LIMITU PODLE Č.
PREVIOUS DAY(VaRt-1)
4 ODST.
Number of counterparties
1
of which: proxy was used to determine credit spread
Z TOHO: OBCHODNÍ PORTFOLIO
INCURRED CVA
PŘESNĚ ODPOVÍDAJÍCÍ
SINGLE NAME CDS
ZAJIŠŤOVACÍ ÚČETNICTVÍ
INDEX CDS
OBEZŘETNOSTNÍ FILTRY
CVA risk total
OSTATNÍ
Link to CA2;r640;c010
KOMENTÁŘE K OSTATNÍMU
According to Advanced method
Z TOHO: OBCHODNÍ PORTFOLIO
Link to CA2;r650;c010
AKTIVA A ZÁVAZKY OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CELKEM
According to Standardised method
AKTIVA OCEŇOVANÁ REÁLNOU HODNOTOU CELKEM
Link to CA2;r660;c010
FINANČNÍ AKTIVA K OBCHODOVÁNÍ
Link to CA2;r670;c010
OBCHODOVATELNÁ FINANČNÍ AKTIVA
C 32.01 - PRUDENT VALUATION: FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES (PRUVAL 1)
NEOBCHODNÍ FINANČNÍ AKTIVA POVINNĚ OCEŇOVANÁ REÁLNOU HODNOUT VYKÁZANÁ DO ZISKU NEBO ZTRÁTY
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
FINANČNÍ AKTIVA V REÁLNÉ HODNOTĚ VYKÁZANÁ DO ZISKU NEBO ZTRÁTY
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES EXCLUDED BECAUSE OF PARTIAL IMPACT ON CET1
FINANČNÍ AKTIVA OCEŇOVANÁ REÁLNOU HODNOUT VYKÁZANÁ DO OSTATNÍHO ÚPLNÉHO VÝSLEDKU
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES INCLUDED IN ART.
NEOBCHODNÍ NEDERIVÁTOVÁ FINANČNÍ AKTIVA MĚŘENÁ REÁLNOU HODNOTOU VYKÁZANÁ DO ZISKU NEBO ZTRÁTY
4(1) THRESHOLD
NEOBCHODNÍ NEDERIVÁTOVÁ FINANČNÍ AKTIVA MĚŘENÁ REÁLNOU HODNOTOU VYKÁZANÁ DO VLASTNÍHO KAPITÁLU
OF WHICH: TRADING BOOK
OSTATNÍ NEOBCHODNÍ NEDERIVÁTOVÁ FINANČNÍ AKTIVA
EXACTLY MATCHING
DERIVÁTY – ZAJIŠŤOVACÍ ÚČETNICTVÍ
HEDGE ACCOUNTING
ZMĚNY REÁLNÉ HODNOTY ZAJIŠŤOVANÝCH POLOŽEK V ZAJIŠTĚNÍ ÚROKOVÉHO RIZIKA NA BÁZI PORTFOLIA
PRUDENTIAL FILTERS
INVESTICE DO DCEŘINÝCH PODNIKŮ, SPOLEČNÝCH PODNIKŮ A PŘIDRUŽENÝCH PODNIKŮ
OTHER
(–) SRÁŽKY U OBCHODOVATELNÝCH AKTIV V REÁLNÉ HODNOTĚ
COMMENTS FOR OTHER
ZÁVAZKY OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CELKEM
OF WHICH:TRADING BOOK
FINANČNÍ ZÁVAZKY K OBCHODOVÁNÍ
TOTAL FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
OBCHODOVATELNÁ FINANČNÍ AKTIVA
TOTAL FAIR-VALUED ASSETS
FINANČNÍ ZÁVAZKY V REÁLNÉ HODNOTĚ VYKÁZANÉ DO ZISKU NEBO ZTRÁTY
FINANCIAL ASSETS HELD FOR TRADING
SRÁŽKY U OBCHODOVATELNÝCH ZÁVAZKŮ V REÁLNÉ HODNOTĚ
TRADING FINANCIAL ASSETS
C 32.02 - OBEZŘETNÉ OCEŇOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ PŘÍSTUP (PRUVAL 2)
NON-TRADING FINANCIAL ASSETS MANDATORILY AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
AVA NA ÚROVNI KATEGORIE
FINANCIAL ASSETS DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
AVA CELKEM
FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME
VZESTUPNÁ NEJISTOTA
NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
ČTVRTLETNÍ PŘÍJEM
NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS MEASURED AT FAIR VALUE TO EQUITY
ROZDÍL Z NEZÁVISLÉHO OVĚŘOVÁNÍ CEN
OTHER NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS
ÚPRAVY REÁLNÉ HODNOTY
DERIVATIVES - HEDGE ACCOUNTING
ZISKY A ZTRÁTY PRVNÍHO DNE
FAIR VALUE CHANGES OF THE HEDGED ITEMS IN PORTFOLIO HEDGE OF INTEREST RATE RISK
VYSVĚTLUJÍCÍ POPIS
INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATES
NEJISTOTA TRŽNÍCH CEN
(-) HAIRCUTS FOR TRADING ASSETS AT FAIR VALUE
NÁKLADY NA UZAVŘENÍ POZICE
TOTAL FAIR-VALUED LIABILITIES
RIZIKO MODELŮ
FINANCIAL LIABILITIES HELD FOR TRADING
KONCENTROVANÉ POZICE
TRADING FINANCIAL LIABILITIES
BUDOUCÍ ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY
FINANCIAL LIABILITIES DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
PŘEDČASNÉ UKONČENÍ
HAIRCUTS FOR TRADING LIABILITIES AT FAIR VALUE
AKTIVA OCEŇOVANÁ REÁLNOU HODNOTOU
C 32.02 - PRUDENT VALUATION: CORE APPROACH (PRUVAL 2)
ZÁVAZKY OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU
CATEGORY LEVEL AVA
NE JISTOTA TRŽNÍCH CEN
TOTAL AVA
RIZIKO MODELŮ
UPSIDE UNCERTAINTY
KONCENTRO- VANÉ POZICE
QTD REVENUE
NEPODCHYCENÁ ÚVĚROVÁ ROZPĚTÍ
IPV DIFFERENCE
NÁKLADY NA INVESTICE A FINANCOVÁNÍ
FAIR VALUE ADJUSTMENTS
BUDOUCÍ ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY
DAY 1 P&L
PŘED- ČASNÉ UKONČENÍ
EXPLANATION DESCRIPTION
OPERAČNÍ RIZIKO
MARKET PRICE UNCERTAINTY
Z TOHO: VYPOČTENO ZA POUŽITÍ ODBORNÉHO ÚSUDKU
CLOSE-OUT COSTS
ZÁKLADNÍ POSTUP CELKEM
MODEL RISK
PORTFOLIA PODLE ČLÁNKŮ 9 AŽ 17 – AVA NA ÚROVNI CELKOVÉ KATEGORIE PO DIVERZIFIKACI
CONCENTRATED POSITIONS
AVA NA ÚROVNI CELKOVÉ KATEGORIE PŘED DIVERZIFIKACÍ
FUTURE ADMINISTRATIVE COSTS
Z TOHO: NEPODCHYCENÁ ÚVĚROVÁ ROZPĚTÍ
EARLY TERMINATION
Z TOHO: AVA ZOHLEDŇUJÍCÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA FINANCOVÁNÍ
FAIR-VALUED ASSETS
Z TOHO: AVA S PROKÁZANOU NULOVOU HODNOTOU PODLE ČL.
FAIR-VALUED LIABILITIES
9 ODST.
MARKETPRICEUNCER-TAINTY
2
MODELRISK
Z TOHO: AVA S PROKÁZANOU NULOVOU HODNOTOU PODLE ČL.
CONCEN-TRATEDPOSITIONS
10 ODST.
UNEARNED CREDIT SPREADS
2 A ČL.
INVESTING ANDFUNDING COSTS
10 ODST.
FUTURE ADMINIS-TRATIVE COSTS
3
EARLY TERMI-NATION
ÚROKY
OPERA- TIONALRISK
CIZÍ MĚNA
OF WHICH: CALCULATED USING THE EXPERT BASED APPROACH
ÚVĚR
TOTAL CORE APPROACH
KAPITÁL
PORTFOLIOS UNDER ARTICLES 9 TO 17 - TOTAL CATEGORY LEVEL POST-DIVERSIFICATION
KOMODITY
TOTAL CATEGORY LEVEL PRE-DIVERSIFICATION
(-) PŘÍNOSY DIVERZIFIKACE
OF WHICH: UNEARNED CREDIT SPREADS AVA
(-) PŘÍNOSY DIVERZIFIKACE VYPOČÍTANÉ METODOU 1
OF WHICH: INVESTMENT AND FUNDING COSTS AVA
(-) PŘÍNOSY DIVERZIFIKACE VYPOČÍTANÉ METODOU 2
OF WHICH: AVA ASSESSED TO HAVE ZERO VALUE UNDER ARTICLE 9(2)
DOPLŇKOVÁ POLOŽKA: DODATEČNÉ ÚPRAVY OCENĚNÍ PŘED DIVERZIFIKACÍ SNÍŽENY O VÍCE NEŽ 90 % DIVERZIFIKACÍ PODLE METODY 2
OF WHICH: AVA ASSESSED TO HAVE ZERO VALUE UNDER ARTICLE 10(2)&10(3)
PORTFOLIA PODLE ZÁLOŽNÍHO POSTUPU
INTEREST RATES
100 % ČISTÉHO NEREALIZOVANÉHO ZISKU
FOREIGN EXCHANGE
10 % POMYSLNÉ HODNOTY
CREDIT
25 % POČÁTEČNÍ HODNOTY
EQUITIES
C 32.03 - OBEZŘETNÉ OCEŇOVÁNÍ: AVA ZOHLEDŇUJÍCÍ RIZIKO MODELŮ (PRUVAL 3)
COMMODITIES
POŘADÍ
(-) DIVERSIFICATION BENEFITS
KATEGORIE RIZIKA
(-) DIVERSIFICATION BENEFIT CALCULATED USING METHOD 1
PRODUKT
(-) DIVERSIFICATION BENEFIT CALCULATED USING METHOD 2
POZOROVATELNOST
MEMORANDUM ITEM: PRE-DIVERSIFICATION AVAS REDUCED BY MORE THAN 90% BY DIVERSIFICATION UNDER METHOD 2
AVA ZOHLEDŇUJÍCÍ RIZIKO MODELŮ
PORTFOLIOS UNDER THE FALL-BACK APPROACH
ROZDÍL Z NEZÁVISLÉHO OVĚŘOVÁNÍ CEN (TESTOVÁNÍ VÝSTUPNÍCH ÚDAJŮ)
10% OF NOTIONAL VALUE
POKRYTÍ NEZÁVISLÉHO OVĚŘOVÁNÍ CEN (TESTOVÁNÍ VÝSTUPNÍCH ÚDAJŮ)
25% OF INCEPTION VALUE
Z TOHO: NA ZÁKLADĚ ODBORNÉHO ÚSUDKU
C 32.03 - PRUDENT VALUATION: MODEL RISK AVA (PRUVAL 3)
Z TOHO: AGREGOVANÉ METODOU 2 AKTIVA OCEŇOVANÁ REÁLNOU HODNOTOU
RANK
C 32.04 - OBEZŘETNÉ OCEŇOVÁNÍ: AVA ZOHLEDŇUJÍCÍ KONCENTROVANÉ POZICE (PRUVAL 4)
MODEL
PODKLADOVÝ NÁSTROJ
RISK CATEGORY
KONCENTRO- VANÁ POZICE VELIKOST
PRODUCT
TRŽNÍ HODNOTA
MODEL RISK AVA
OBEZŘETNÉ OBDOBÍ PRO UZAVŘENÍ POZICE
AGGREGATED AVA CALCULATED UNDER METHOD 2
C 33.00 – EXPOZICE VŮČI VLÁDNÍM INSTITUCÍM PODLE ZEMĚ PROTISTRANY (GOV)
FAIR VALUE ADJUSTMENTS DAY1 P&L
Přímé expozice
OF WHICH: USING EXPERT APPROACH
Doplňková položka: úvěrové deriváty prodané na expozice vůči vládním institucím
OF WHICH: AGGRE-GATED USING METHOD 2
Hodnota expozice
FV ASSETS
Objem rizikově vážených expozic
FV LIABILITIES
Rozvahové expozice
C 32.04 - PRUDENT VALUATION: CONCENTRATED POSITIONS AVA (PRUVAL 4)
Kumulované ztráty ze znehodnocení
UNDERLYING
Kumulované záporné změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika
CONCEN-TRATED POSITIONSIZE
Podrozvahové expozice
SIZE MEASURE
Celková hrubá účetní hodnota nederivátových finančních aktiv
MARKET VALUE
Celková účetní hodnota nederivátových finančních aktiv (očištěná o krátké pozice)
PRUDENT EXIT PERIOD
Nederivátová finanční aktiva podle účetních portfolií
CONCEN-TRATED POSITIONS AVA
Krátké pozice
CONCEN-TRATED POSITIONFAIR VALUE ADJUSTMENT
Deriváty s kladnou reálnou hodnotou
C 33.00 - GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY (GOV)
Deriváty se zápornou reálnou hodnotou
Direct exposures
Nominální hodnota
Memorandum item: credit derivatives sold on general government exposures
Rezervy
Exposure value
Deriváty s kladnou reálnou hodnotou – účetní hodnota
Risk weighted exposure amount
Deriváty se zápornou reálnou hodnotou – účetní hodnota
On-balance sheet exposures
Finanční aktiva k obchodování
Accumulated impairment
Obchodovatelná finanční aktiva
Accumulated negative changes in fair value due to credit risk
Neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Off-balance sheet exposures
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Total gross carrying amount of non-derivative financial assets
Neobchodní nederivátová finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Total carrying amount of non-derivative financial assets (net of short positions)
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku
Non-derivative financial assets by accounting portfolios
Neobchodní nederivátová finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do vlastního kapitálu
Short positions
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě
Derivatives with positive fair value
Neobchodní nederivátová finanční aktiva oceněná pořizovací cenou
Derivatives with negative fair value
Ostatní neobchodní nederivátová finanční aktiva
Nominal amount
Z toho: Krátké pozice z reverzních repo operací klasifikované jako k obchodování nebo obchodovatelná finanční aktiva
Provisions
z toho: z finančních aktiv oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku nebo z neobchodních nederivátových finančních aktiv oceněných reálnou hodnotou do vlastního kapitálu
Derivatives with positive fair value - Carrying amount
z toho: z neobchodních finančních aktiv povinně oceňovaných reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty, finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty nebo z neobchodních finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Derivatives with negative fair value - Carrying amount
Účetní hodnota
Financial assets held for trading
Pomyslná hodnota
Trading financial assets
STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE RIZIKA, REGULAČNÍHO PŘÍSTUPU A KATEGORIÍ EXPOZIC:
Non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss
Expozice podle rámce úvěrového rizika
Financial assets designated at fair value through profit or loss
Standardizovaný přístup (SA)
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value through profit or loss
Ústřední vlády
Financial assets at fair value through other comprehensive income
Ostatní expozice vůči vládním institucím, na něž se vztahuje standardizovaný přístup
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
Přístup založený na interním ratingu (IRB)
Financial assets at amortised cost
Regionální vlády nebo místní orgány [Ústřední vlády]
Non-trading non-derivative financial assets measured at a cost-based method
Regionální vlády nebo místní orgány [Instituce]
Other non-trading non-derivative financial assets
Subjekty veřejného sektoru [Ústřední vlády]
Of which: Short positions from reverse repurchased loans classified as held for trading or trading financial assets
Subjekty veřejného sektoru [Instituce]
of which: from financial assets at fair value through other comprehensive income or from non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
Mezinárodní organizace [Ústřední vlády]
of which: from non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss, financial assets designated at fair value through profit or loss or from non-trading financial assets measured at fair value through profit or loss
Ostatní expozice vůči vládním institucím, na něž se vztahuje přístup IRB
Carrying amount
Expozice podle rámce tržního rizika
Notional amount
STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE ZBYTKOVÉ SPLATNOSTI:
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK, REGULATORY APPROACH AND EXPOSURE CLASSES:
[ 0 – 3M [
Exposures under the credit risk framework
[ 3M – 1R [
Standardised Approach
[ 1R – 2R [
Central governments
[ 2R – 3R [
Other general government exposures subject to Standardised Approach
více«
IRB Approach
PŘÍLOHA II
Regional governments or local authorities [Central governments]
„PŘÍLOHA II
Regional governments or local authorities [Institutions]
Obsah
Public sector entities [Central governments]
ČÁST I: OBECNÉ POKYNY
Public sector entities [Institutions]
STRUKTURA A KONVENCE
International Organisations [Central governments]
STRUKTURA
Other general government exposures subject to IRB approach
KONVENCE V OBLASTI ČÍSLOVÁNÍ
Exposures under the market risk framework
KONVENCE V OBLASTI ZNAMÉNEK
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RESIDUAL MATURITY:
ZKRATKY
[ 0 - 3M [
ČÁST II: POKYNY K ŠABLONÁM
[ 3M - 1Y [
PŘEHLED KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI (CA)
[ 1Y - 2Y [
OBECNÉ POZNÁMKY
[ 2Y - 3Y [
C 01.00 – KAPITÁL (CA1)
more’
POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE
ANNEX II
C 02.00 – KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY (CA2)
‘ANNEX II
C 03.00 – KAPITÁLOVÉ POMĚRY A ÚROVNĚ KAPITÁLU (CA3)
Table of Contents
C 04.00 – DOPLŇKOVÉ POLOŽKY (CA4)
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ a NÁSTROJE, PRO NĚŽ PLATÍ ZACHOVÁNÍ PRÁVNÍCH ÚČINKŮ: NÁSTROJE, KTERÉ NEPŘEDSTAVUJÍ STÁTNÍ PODPORU (CA5)
STRUCTURE AND CONVENTIONS
C 05.01 – PŘECHODNÁ USTANOVENÍ (CA5.1)
STRUCTURE
C 05.02 – NÁSTROJE SE ZACHOVÁNÍM PRÁVNÍCH ÚČINKŮ: NÁSTROJE NEPŘEDSTAVUJÍCÍ STÁTNÍ PODPORU (CA5.2)
NUMBERING CONVENTION
SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: ÚDAJE O PŘIDRUŽENÝCH SUBJEKTECH (GS)
SIGN CONVENTION
PODROBNÉ ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE SKUPINOVÉ SOLVENTNOSTI
ABBREVIATIONS
ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSPĚVKU JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ KE SKUPINOVÉ SOLVENTNOSTI
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
C 06.01 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: ÚDAJE O PŘIDRUŽENÝCH SUBJEKTECH – CELKEM (GS TOTAL)
CAPITAL ADEQUACY OVERVIEW (CA)
C 06.02 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: ÚDAJE O PŘIDRUŽENÝCH SUBJEKTECH (GS)
GENERAL REMARKS
ŠABLONY ZAMĚŘENÉ NA ÚVĚROVÉ RIZIKO
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
VYKAZOVÁNÍ TECHNIK SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA SE SUBSTITUČNÍM VLIVEM
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
VYKAZOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA PROTISTRANY
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
C 07.00 – ÚVĚROVÉ RIZIKO A ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR SA)
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
OBLAST PŮSOBNOSTI ŠABLONY CR SA
C 04.00 — MEMORANDUM ITEMS (CA4)
ZAŘAZENÍ EXPOZIC DO KATEGORIÍ EXPOZIC V RÁMCI STANDARDIZOVANÉHO PŘÍSTUPU
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUTING STATE AID (CA 5)
VYJASNĚNÍ ROZSAHU NĚKTERÝCH ZVLÁŠTNÍCH KATEGORIÍ EXPOZIC UVEDENÝCH V ČLÁNKU 112 NAŘÍZENÍ O KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
KATEGORIE EXPOZIC „INSTITUCE“
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
KATEGORIE EXPOZIC „KRYTÉ DLUHOPISY“
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
KATEGORIE EXPOZIC „SUBJEKTY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ“
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION
OBLAST PŮSOBNOSTI ŠABLONY CR IRB
C 06.01 – GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES – TOTAL (GS TOTAL)
STRUKTURA ŠABLONY CR IRB
C 06.02 – GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 08.01 – ÚVĚROVÉ RIZIKO A ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR IRB 1)
CREDIT RISK TEMPLATES
C 08.02 – ÚVĚROVÉ RIZIKO A ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (STRUKTURA PODLE STUPŇŮ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKŮ (ŠABLONA CR IRB 2))
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
ÚVĚROVÉ RIZIKO A ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE GEOGRAFICKÉ STRUKTURY
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
C 09.01 – GEOGRAFICKÁ STRUKTURA EXPOZIC PODLE SÍDLA DLUŽNÍKA: EXPOZICE V RÁMCI STANDARDIZOVANÉHO PŘÍSTUPU (CR GB 1)
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
C 09.02 – GEOGRAFICKÁ STRUKTURA EXPOZIC PODLE SÍDLA DLUŽNÍKA: EXPOZICE V RÁMCI PŘÍSTUPU IRB (CR GB 2)
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
C 09.04 – STRUKTURA ÚVĚROVÝCH EXPOZIC RELEVANTNÍCH PRO VÝPOČET PROTICYKLICKÉ KAPITÁLOVÉ REZERVY PODLE ZEMÍ A SAZBY PROTICYKLICKÉ REZERVY SPECIFICKÉ PRO DANOU INSTITUCI (CCB)
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
C 10.01 A C 10.02 – AKCIOVÉ EXPOZICE V RÁMCI PŘÍSTUPU ZALOŽENÉHO NA INTERNÍM RATINGU (CR EQU IRB 1 A CR EQU IRB 2)
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POZIC (VZTAHUJÍCÍ SE K ŠABLONĚ CR EQU IRB1 I CR EQU IRB 2)
EXPOSURE CLASS “INSTITUTIONS”
C 11.00 – VYPOŘÁDACÍ RIZIKO/RIZIKO DODÁNÍ (CR SETT)
EXPOSURE CLASS “COVERED BONDS”
C 12.00 – ÚVĚROVÉ RIZIKO: SEKURITIZACE – STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR SEC SA)
EXPOSURE CLASS “COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS”
C 13.00 – ÚVĚROVÉ RIZIKO – SEKURITIZACE: PŘÍSTUP ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU VE VZTAHU KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR SEC IRB)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
C 14.00 – PODROBNÉ ÚDAJE O SEKURITIZACÍCH (SEC DETAILS)
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
ŠABLONY ZAMĚŘENÉ NA OPERAČNÍ RIZIKO
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
C 16.00 – OPERAČNÍ RIZIKO (OPR)
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
OPERAČNÍ RIZIKO: PODROBNÉ INFORMACE O ZTRÁTÁCH V MINULÉM ROCE (OPR DETAILS)
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
C 17.01: OPERAČNÍ RIZIKO: ZTRÁTY A VÝTĚŽKY PODLE OBLASTÍ PODNIKÁNÍ A DRUHŮ UDÁLOSTÍ V MINULÉM ROCE (OPR DETAILS 1)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
C 17.02: OPERAČNÍ RIZIKO: PODROBNÉ INFORMACE O NEJVĚTŠÍCH ZTRÁTOVÝCH UDÁLOSTECH V MINULÉM ROCE (OPR DETAILS 2)
C 09.01 – GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
C 18.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP K POZIČNÍM RIZIKŮM V OBCHODOVANÝCH DLUHOVÝCH NÁSTROJÍCH (MKR SA TDI)
C 09.04 – BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
C 19.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE SPECIFICKÉMU RIZIKU V SEKURITIZACÍCH (MKR SA SEC)
C 10.01 AND C 10.02 – EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
C 20.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE SPECIFICKÉMU RIZIKU V PŘÍPADĚ POZIC ZAŘAZENÝCH DO PORTFOLIA OBCHODOVÁNÍ S KORELACÍ (MKR SA CTP)
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS (APPLICABLE TO BOTH CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
C 21.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP K POZIČNÍMU RIZIKU V PŘÍPADĚ AKCIÍ (MKR SA EQU)
C 11.00 – SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
C 22.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY K MĚNOVÉMU RIZIKU (MKR SA FX)
C 12.00 – CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
C 23.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY PRO KOMODITY (MKR SA COM)
C 13.00 — CREDIT RISK – SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
C 24.00 - INTERNÍ MODEL PRO TRŽNÍ RIZIKO (MKR IM)
C 14.00 – DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
C 25.00 – RIZIKO ÚVĚROVÝCH ÚPRAV V OCENĚNÍ (CVA)
OPERATIONAL RISK TEMPLATES
OBEZŘETNÉ OCEŇOVÁNÍ (PRUVAL)
C 16.00 – OPERATIONAL RISK (OPR)
C 32.01 - OBEZŘETNÉ OCEŇOVÁNÍ: AKTIVA A ZÁVAZKY OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU (PRUVAL 1)
OPERATIONAL RISK: DETAILED INFORMATION ON LOSSES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
C 32.02 - OBEZŘETNÉ OCEŇOVÁNÍ ZÁKLADNÍ POSTUP (PRUVAL 2)
C 17.01: OPERATIONAL RISK LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
C 32.02 - OBEZŘETNÉ OCEŇOVÁNÍ AVA ZOHLEDŇUJÍCÍ RIZIKO MODELŮ (PRUVAL 3)
C 17.02: OPERATIONAL RISK: DETAILED INFORMATION ON THE LARGEST LOSS EVENTS IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 2)
C 32.04 - OBEZŘETNÉ OCEŇOVÁNÍ: AVA ZOHLEDŇUJÍCÍ KONCENTROVANÉ POZICE (PRUVAL 4)
MARKET RISK TEMPLATES
C 33.00 – EXPOZICE VŮČI VLÁDNÍM INSTITUCÍM (GOV)
C 18.00 – MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
OBLAST PŮSOBNOSTI ŠABLONY PRO EXPOZICE VŮČI „VLÁDNÍM INSTITUCÍM“
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Rámec celkově sestává ze šablon, které lze rozdělit do pěti skupin:
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK FOR POSITIONS ASSIGNED TO THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
kapitálová přiměřenost, přehled regulatorního kapitálu; celkový objem rizikové expozice;
C 21.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
skupinová solventnost, přehled plnění solventnostních požadavků všemi subjekty, které jsou zahrnuty do konsolidace vykazujícího subjektu;
C 22.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
úvěrové riziko (včetně rizika protistrany, rizika rozmělnění a vypořádacího rizika);
C 23.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
tržní riziko (včetně pozičního rizika v obchodním portfoliu, měnového rizika, komoditního rizika a rizika souvisejícího s úvěrovou úpravou v ocenění);
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODEL (MKR IM)
operační riziko.
C 25.00 — CREDIT VALUATION ADJUSTMENT RISK (CVA)
Ke každé šabloně jsou uvedeny odkazy na právní předpisy.
PRUDENT VALUATION (PRUVAL)
V této části prováděcí technické normy jsou obsaženy další podrobné informace týkající se obecnějších aspektů podávání zpráv ke každé skupině šablon, pokyny ohledně specifických pozic a také pravidla pro ověřování.
C 32.01 — PRUDENT VALUATION: FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES (PRUVAL 1)
Instituce předkládají pouze relevantní šablony, a to v závislosti na přístupu používaném pro určení kapitálových požadavků.
C 32.02 — PRUDENT VALUATION: CORE APPROACH (PRUVAL 2)
Jestliže dokument odkazuje na sloupce, řádky a buňky šablon, řídí se označováním, které je stanoveno v následující tabulce.
C 32.03 — PRUDENT VALUATION: MODEL RISK AVA (PRUVAL 3)
Tyto číselné kódy jsou ve velké míře používány v pravidlech pro ověřování.
C 32.04 — PRUDENT VALUATION: CONCENTRATED POSITIONS AVA (PRUVAL 4)
V pokynech se používá tento obecný zápis: šablona;řádek;sloupec.
C 33.00 — EXPOSURES TO GENERAL GOVERNMENTS (GOV)
V případě validací v rámci šablony, v níž se používají pouze údaje z dané šablony, zápis neodkazuje na šablonu: řádek; sloupec
SCOPE OF THE TEMPLATE ON EXPOSURES TO “GENERAL GOVERNMENTS”
Má-li šablona pouze jeden sloupec, odkazuje se pouze na řádky: šablona;řádek
Overall, the framework consists of five blocks of templates:
Hvězdičkou se označuje skutečnost, že u předem specifikovaných řádků či sloupců byla provedena validace.
capital adequacy, an overview of regulatory capital; total risk exposure amount;