natgillin/translations-raw huggingface dataset:
477 odst.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Z toho: nepřímé kapitálové investice
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
476 písm. b) a čl.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
477 odst.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
2 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích).
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
Vzájemné účasti
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Vzhledem k tomu, že přístup ke ‚zbytkové částce‘ se liší v závislosti na tom, zda se kmenový kapitál tier 1, vedlejší kapitál tier 1 nebo kapitál tier 2 v subjektu finančního sektoru považuje za významný či nikoli (čl.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
472 odst.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
9, čl.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for ‘total exposure’).
3 a čl.
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
477 odst.
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
3 nařízení o kapitálových požadavcích), instituce rozdělí vzájemné účasti na významné investice a nevýznamné investice.
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Vzájemná účast na kmenovém kapitálu tier 1
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Ustanovení čl.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
36 odst.
040 – 080
1 písm. g), čl.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
469 odst.
040 – 050
1, čl.
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
472 odst.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
9 a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: původní odpočet podle čl.
GUARANTEES:
36 odst.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
1 písm. g) nařízení o kapitálových požadavcích.
When Own estimates of LGD are used, (Article 183 of CRR, except paragraph 3), the relevant value used in the internal model shall be reported.
Vzájemná účast na kmenovém kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Ustanovení čl.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
36 odst.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is re-ported in column 220.
1 písm. g), čl.
CREDIT DERIVATIVES:
469 odst.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
1, čl.
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
472 odst.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
9 písm. a) a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection shall be reported in column 220.
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: zbytková částka podle čl.
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
469 odst.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects of the exposure), it shall be capped at the exposure value.
1 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
When own estimates of LGD are not used, Article 232 of CRR shall be applied.
Vzájemná účast na kmenovém kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
When own estimates of LGD are used, those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR shall be reported.
Ustanovení čl.
The relevant value used in the internal model shall be reported.
36 odst.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
1 písm. g), čl.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170.
469 odst.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
1, čl.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
472 odst.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
9 písm. b) a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
Vzájemná účast na vedlejším kapitálu tier 1
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Ustanovení čl.
Of which: Off Balance Sheet Items
56 písm. b), článku 474, čl.
See CR-SA instructions
475 odst.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
3 a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: původní odpočet podle čl.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
56 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
These values are reported in this column and not column 130 ‘Of which: arising from counterparty credit risk’.
Vzájemná účast na vedlejším kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Ustanovení čl.
See CR SA instructions.
56 písm. b), článku 474, čl.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
475 odst.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
3 písm. a) a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: zbytková částka podle čl.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
475 odst.
Where own estimates of LGD are used:
3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Vzájemná účast na vedlejším kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Ustanovení čl.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
56 písm. b), článku 474, čl.
GUARANTEES
475 odst.
See instructions to column 040.
3 písm. b) a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
CREDIT DERIVATIVES
Vzájemná účast na kapitálu tier 2
See instructions to column 050.
Ustanovení čl.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
66 písm. b), článku 476, čl.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
477 odst.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
3 a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: původní odpočet podle čl.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point.
66 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Vzájemná účast na kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Ustanovení čl.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
66 písm. b), článku 476, čl.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
477 odst.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
3 písm. a) a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: zbytková částka podle čl.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
477 odst.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
3 nařízení o kapitálových požadavcích.
REAL ESTATE
Vzájemná účast na kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Ustanovení čl.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
66 písm. b), článku 476, čl.
See also Article 229 of CRR.
477 odst.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
3 písm. b) a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
Kapitálové nástroje subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Ustanovení čl.
See also Article 229(3) of CRR.
36 odst.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
1 písm. h), čl.
RECEIVABLES
469 odst.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
1, čl.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
472 odst.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
10 a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: původní odpočet podle čl.
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
36 odst.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
1 písm. h) nařízení o kapitálových požadavcích.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Ustanovení čl.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
56 písm. c), článku 474, čl.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
475 odst.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
4 a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: původní odpočet podle čl.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
56 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Ustanovení čl.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
66 písm. c), článku 476, čl.
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
477 odst.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
4 a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: původní odpočet podle čl.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
66 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a vyplývají z přechodných rozdílů, a nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
The average maturity is reported in days.
470 odst.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: Ustanovení čl.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
470 odst.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Kapitálové nástroje subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Ustanovení čl.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
36 odst.
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
1 písm. i), čl.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
469 odst.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
1, čl.
NUMBER OF OBLIGORS
472 odst.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
11 a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: původní odpočet podle čl.
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
36 odst.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
1 písm. i) nařízení o kapitálových požadavcích.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Ustanovení čl.
020-060 BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
56 písm. d), článku 474, čl.
On balance sheet items subject to credit risk
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: původní odpočet podle čl.
Off balance sheet items subject to credit risk
56 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Ustanovení čl.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
66 písm. d), článku 476, čl.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
477 odst.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
4 a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: původní odpočet podle čl.
See CR SA instructions
66 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích.
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
Výjimka z odpočtu kapitálových investic do pojišťoven od položek kmenového kapitálu tier 1
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Článek 471 nařízení o kapitálových požadavcích.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Dodatečné filtry a odpočty
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Článek 481 nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Tento řádek odráží celkový dopad přechodných ustanovení na dodatečné filtry a odpočty.
A master scale is not used.
V položce 1.3.3. instituce v souladu s článkem 481 nařízení o kapitálových požadavcích vykazují údaj týkající se filtrů a odpočtů, které vyžadují vnitrostátní prováděcí opatření k článkům 57 a 66 směrnice 2006/48/ES a články 13 a 16 směrnice 2006/49/ES a které nejsou požadovány v souladu s částí druhou nařízení o kapitálových požadavcích.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
C 05.02 – NÁSTROJE SE ZACHOVÁNÍM PRÁVNÍCH ÚČINKŮ: NÁSTROJE NEPŘEDSTAVUJÍCÍ STÁTNÍ PODPORU (CA5.2)
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
Instituce vykazují údaje týkající se přechodných ustanovení k nástrojům, pro něž platí zachování právních účinků a které nepředstavují státní podporu (články 484 až 491 nařízení o kapitálových požadavcích).
Article 153(5) of CRR.
Objem nástrojů plus související emisní ážio
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Ustanovení čl.
090 - 150
484 odst.
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
3 až 5 nařízení o kapitálových požadavcích.
Of which: In category 1
Nástroje, které jsou způsobilé pro každý příslušný řádek, včetně s nimi souvisejícího emisního ážia.
Article 153(5) table 1 of CRR.
Základ pro výpočet limitu
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
Ustanovení čl.
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
486 odst.
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
2 až 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379(2) last subparagraph of CRR.
Ustanovení čl.
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
486 odst.
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
5 nařízení o kapitálových požadavcích.
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
Mezní hodnota
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
Ustanovení čl.
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.