natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Co se týče majetkového zajištění úvěrového rizika, jedná se o kolaterál zohledňovaný v odhadech LGD podle čl.
Sum of the five largest losses: it is the sum of the five largest losses in the whole matrix, which means that it may not necessarily be equal to neither the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in ‘Total Business lines’ nor the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in column 080.
181 odst.
Total loss recovery: it is equal to both the horizontal aggregation of total loss recoveries by event type in row 950 and the vertical aggregation of total loss recoveries by business line in column 080.
1 písm. e) a f) nařízení o kapitálových požadavcích.
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
ZÁRUKY
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
Viz pokyny ke sloupci 040.
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
Viz pokyny ke sloupci 050.
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
V PŘÍPADĚ, ŽE SE POUŽÍVAJÍ VLASTNÍ ODHADY LGD: JINÉ MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
Relevantní hodnota, kterou instituce použila při interním modelování.
C 18.00 – MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Zmírnění úvěrového rizika, která splňují kritéria uvedená v článku 212 nařízení o kapitálových požadavcích.
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
ZPŮSOBILÝ FINANČNÍ KOLATERÁL
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
V případě operací v obchodním portfoliu tato hodnota zahrnuje finanční nástroje a komodity způsobilé pro expozice v obchodním portfoliu v souladu s čl.
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
299 odst.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively..
2 písm. c) až f) nařízení o kapitálových požadavcích.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Úvěrové dluhové cenné papíry a rozvahové započtení podle části třetí hlavy II kapitoly 4 oddílu 4 nařízení o kapitálových požadavcích se považují za hotovostní kolaterál.
010 - 020
Pokud nejsou používány vlastní odhady LGD: hodnoty v souladu s čl.
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
193 odst.
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
1 až 4 a čl.
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
194 odst.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
030 – 040
Vykazuje se upravená hodnota (Cvam) stanovená v čl.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
223 odst.
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
Pokud jsou používány vlastní odhady LGD: finanční kolaterál zohledňovaný v odhadech LGD podle čl.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
181 odst.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
1 písm. e) a f) nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 92(4) lit. b of CRR.
Výše, která má být vykázána, odpovídá odhadované tržní hodnotě kolaterálu.
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
JINÝ ZPŮSOBILÝ KOLATERÁL
010 – 350
Pokud nejsou používány vlastní odhady LGD: ustanovení čl.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
199 odst.
GENERAL RISK.
1 až 8 a článku 229 nařízení o kapitálových požadavcích.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Pokud jsou používány vlastní odhady LGD: jiný kolaterál zohledňovaný v odhadech LGD podle čl.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
181 odst.
MATURITY BASED APPROACH
1 písm. e) a f) nařízení o kapitálových požadavcích.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
NEMOVITOSTI
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Pokud nejsou používány vlastní odhady LGD, vykazují se hodnoty podle čl.
210 - 240
199 odst.
DURATION BASED APPROACH
2 až 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
Zohledňuje se zde i pronájem nemovitostí (viz čl.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
199 odst.
SPECIFIC RISK
7 nařízení o kapitálových požadavcích).
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
Viz také článek 229 nařízení o kapitálových požadavcích.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
Pokud jsou používány vlastní odhady LGD, vykazuje se odhadovaná tržní hodnota.
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
OSTATNÍ HMOTNÝ KOLATERÁL
251 - 321
Pokud nejsou používány vlastní odhady LGD, vykazují se hodnoty podle čl.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
199 odst.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – ‘look-through’).
6 a 8 nařízení o kapitálových požadavcích.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Zohledňuje se zde i pronájem jiného majetku než nemovitostí (viz čl.
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
199 odst.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
7 nařízení o kapitálových požadavcích).
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
Viz také čl.
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
229 odst.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
Pokud jsou používány vlastní odhady LGD, vykazuje se odhadovaná tržní hodnota kolaterálu.
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
POHLEDÁVKY
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
Pokud nejsou používány vlastní odhady LGD, vykazují se o hodnoty podle čl.
350 - 390
199 odst.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
5 a čl.
Article 329(3) of CRR.
229 odst.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Pokud jsou používány vlastní odhady LGD, vykazuje se odhadovaná tržní hodnota kolaterálu.
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
EXPOZICE, KTERÉ PODLÉHAJÍ PŘÍSTUPU DVOJÍHO SELHÁNÍ: OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Záruky a úvěrové deriváty, které se vztahují na expozice podléhající přístupu dvojího selhání podle článku 202 a čl.
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
217 odst.
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Viz také sloupce 040 „Záruky“ a 050 „Úvěrové deriváty“.
Positions which receive a risk weight of 1,250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Zohledňuje se celkový dopad technik snižování úvěrového rizika na hodnoty LGD, jak je uvedeno v části třetí hlavě II kapitolách 3 a 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
V případě, že expozice podléhají přístupu dvojího selhání, odpovídá hodnota LGD, která má být vykázána, jedné z možností podle čl.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
161 odst.
030 - 040
4 nařízení o kapitálových požadavcích.
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
V případě expozic, u nichž došlo k selhání, se přihlédne k ustanovením čl.
Article 258 of CRR.
181 odst.
070 - 520
1 písm. h) nařízení o kapitálových požadavcích.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Pro výpočet expozic vážených průměrných hodnot se použije definice hodnoty expozice (sloupec 110).
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Zohledňují se všechny dopady (do vykazování se tedy zahrnuje i minimální úroveň použitelná na hypotéky).
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
U institucí, které uplatňují přístup IRB, ale nepoužívají vlastní odhady LGD, se dopady finančního kolaterálu na snižování rizika odráží v E*, tedy plně upravené hodnotě expozice, a následně se odráží v LGD* v souladu s čl.
230-240 and 460-470
228 odst.
250-260 and 480-490
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Expozicí vážená průměrná hodnota LGD přiřazená ke každé hodnotě PD pro „stupeň nebo seskupení dlužníků“ vyplývá z průměru obezřetnostních hodnot LGD přidělených expozicím, na něž se vztahuje daná hodnota PD pro stupeň/seskupení vážená hodnotou expozice uvedenou ve sloupci 110.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
181 odst.
LOOK THROUGH
1 a 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Výpočet expozicí vážené průměrné hodnoty LGD se odvozuje na základě rizikových parametrů, které se skutečně používají v interních ratingových systémech schválených příslušným orgánem.
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
Údaje se nevykazují v případě specializovaných úvěrových expozic uvedených v čl.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
153 odst.
280-290/510-520
5.
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
Do výpočtu hodnoty vykazované ve sloupci 230 se nezahrnují expozice a příslušné hodnoty LGD související s velkými subjekty finančního sektoru a neregulovanými finančními subjekty; tyto údaje se zohledňují pouze ve výpočtu hodnoty uváděné ve sloupci 240.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%) PRO VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Expozicí vážená průměrná hodnota LGD (%) pro všechny expozice definované v čl.
530 - 540
142 odst.
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
4 a 5 nařízení o kapitálových požadavcích, které podléhají vyšší korelaci podle čl.
Article 14(2) of CRR
153 odst.
550 - 570
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ SPLATNOST (POČET DNŮ)
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Vykazovaná hodnota se odvozuje v souladu s článkem 162 nařízení o kapitálových požadavcích.
580 - 600
Pro výpočet expozicí vážených průměrných hodnot se použije hodnota expozice (sloupec 110).
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Průměrná splatnost se vykazuje ve dnech.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Tento údaj se nevykazuje u hodnot expozice, v jejichž případě splatnost není součástí výpočtu objemů rizikově vážených expozic.
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Znamená to, že tento sloupec se nevyplňuje pro kategorii „retailové expozice“.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
Pro ústřední vlády a centrální banky, podniky a instituce viz čl.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
153 odst.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
1 a 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Pro retailovou oblast viz čl.
040,070 and 100
154 odst.
SECURITISATIONS
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 4(61) and (62) of CRR.
Nezohledňuje se podpůrný koeficient pro malé a střední podniky podle článku 501 nařízení o kapitálových požadavcích.
020,050, 080 and110
Zohledňuje se podpůrný koeficient pro malé a střední podniky podle článku 501 nařízení o kapitálových požadavcích.
RE-SECURITISATIONS
Rozklad objemu rizikově vážených expozic po uplatnění podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky u všech expozic definovaných v čl.
Article 4(63) of CRR.
142 odst.
ORIGINATOR
4 a 5 nařízení o kapitálových požadavcích, které podléhají vyšší korelaci podle čl.
Article 4(13) of CRR
153 odst.
INVESTOR
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Pro definici očekávaných ztrát viz čl.
SPONSOR
5 odst.
Article 4(14) of CRR.
3 nařízení o kapitálových požadavcích a pro výpočet výše očekávaných ztrát viz článek 158 nařízení o kapitálových požadavcích.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows with the information regarding its own securitised assets
Výše očekávaných ztrát, která má být vykázána, vychází z rizikových parametrů, které se skutečně používají v interních ratingových systémech schválených příslušným orgánem.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
(–) ÚPRAVY OCENĚNÍ A REZERVY
Article 337(4), last sentence of CRR.
Vykazují se úpravy ocenění a také specifické a obecné rezervy podle článku 159 nařízení o kapitálových požadavcích.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column ‘Type’):
Obecné rezervy se vykazují přiřazením poměrné hodnoty – na základě očekávané výše ztrát u různých stupňů dlužníka.
esidential mortgages;
POČET DLUŽNÍKŮ
ommercial mortgages;
Ustanovení čl.
redit card receivables;
172 odst.
easing;
U všech kategorií expozic s výjimkou retailových expozic instituce vykazují počet právních subjektů/dlužníků, kteří byli ohodnoceni samostatně, a to bez ohledu na počet různých poskytnutých úvěrů nebo expozic.
onsumer loans;
V rámci kategorie retailových expozic instituce vykazují počet expozic, které byly samostatně přiřazeny k určitému ratingovému stupni nebo seskupení.
rade receivables;
Použije-li se čl.
ther assets;
172 odst.
overed bonds;
2 nařízení o kapitálových požadavcích, dlužník může být zařazen do více než jednoho stupně.
ther liabilities.
Vzhledem k tomu, že se tento sloupec zaměřuje na prvek struktury ratingových systémů, souvisí s původními expozicemi před vynásobením konverzním faktorem přiřazenými ke každému stupni nebo seskupení dlužníků, aniž by se braly v úvahu dopady technik snižování úvěrového rizika (zejména dopady přerozdělení).
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Rozvahové položky podléhající úvěrovému riziku
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Expozice, které jsou rozvahovými položkami a jsou zahrnovány do transakcí s financováním cenných papírů, derivátů a transakcí s delší dobou vypořádání nebo jsou výsledkem smluvního křížového započtení, se vykazují v řádcích 040 až 060, a tudíž se nevykazují v tomto řádku.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Expozice vyplývající z aktiv poskytnutých ústřední protistraně podle čl.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
4 bodu 91 nařízení o kapitálových požadavcích a expozice z příspěvků fondu pro riziko selhání podle čl.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
4 bodu 89 nařízení o kapitálových požadavcích se zde uvedou v případě, že nejsou vykázány v řádku 030.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Podrozvahové položky podléhající úvěrovému riziku
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Expozice, které jsou podrozvahovými položkami a jsou zahrnovány do transakcí s financováním cenných papírů, derivátů a transakcí s delší dobou vypořádání nebo jsou výsledkem smluvního křížového započtení, se vykazují v řádcích 040 a -060, a tudíž se nevykazují v tomto řádku.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Expozice vyplývající z aktiv poskytnutých ústřední protistraně podle čl.
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
4 odst.
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
91 nařízení o kapitálových požadavcích a expozice z příspěvků fondu pro riziko selhání podle čl.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
4 odst.
070 - 400
89 nařízení o kapitálových požadavcích se zde uvedou v případě, že se považují za podrozvahové položky.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Mezi transakce s financováním cenných papírů definované v odstavci 17 dokumentu Basilejského výboru pro bankovní dohled nazvaném The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects (Uplatňování rámce Basel II na obchodní činnosti a přístup k dopadům dvojího selhání), patří: i) repo nebo reverzní repo definované v čl.
160 and 330
4 odst.
OTHER
82 nařízení o kapitálových požadavcích a dále půjčky či výpůjčky cenných papírů nebo komodit a ii) maržové obchody ve smyslu čl.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
3 uvedeného nařízení.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Transakce s financováním cenných papírů, které jsou zahrnuty do křížového započtení, a proto se vykazují v řádku 060, se nevykazují v tomto řádku.
170 - 180 and 360 - 370
Mezi deriváty patří smlouvy vyjmenované v příloze II nařízení o kapitálových požadavcích.
190 - 200 and 340 - 350
Deriváty a transakce s delší dobou vypořádání, které jsou zahrnuty do křížového započtení, a proto se vykazují v řádku 060, se nevykazují v tomto řádku.
220 – 230 and 390 - 400
Viz pokyny k šabloně CR SA.
Article 259(3) and (4) of CRR.
Pro expozice vůči podnikům, institucím a ústředním vládám a centrálním bankám viz čl.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
142 odst.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
1 bod 6) a čl.
430 – 440
170 odst.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
1 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Pro retailové expozice viz čl.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
170 odst.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
3 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
030,060 and 090