natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Tato hodnota se nesnižuje o specifické úpravy o úvěrové riziko.
A CCLT is defined as a combination of two transactions where an institution borrows securities from the securities owner and on-lends securities to the securities borrower.
Revolvingové retailové expozice; z toho – nominální hodnota
Concurrently, the institution receives cash collateral from the securities borrower and on-lends the cash received to the securities owner.
Článek 111 a čl. 154 odst. 4 CRR
A qualifying CCLT shall comply with all the following conditions:
V této buňce se uvádí nominální hodnota kvalifikovaných podrozvahových revolvingových retailových expozic, které splňují podmínky uvedené v čl. 154 odst. 4 písm. a) až c) CRR.
both of the individual transactions which comprise the qualifying CCLT shall be effected on the same trade date, or for international transactions adjacent business days;
Zahrnuje všechny expozice vůči fyzickým osobám, které jsou revolvingové a bezpodmínečně zrušitelné v souladu s čl. 149 písm. b) CRR a jejich celková výše nepřevyšuje 100000 EUR na jednotlivého dlužníka.
where its comprising transactions do not specify a maturity, the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Bezpodmínečně zrušitelné závazky z kreditních karet – nominální hodnota
where its comprising transactions specify a maturity, the CCLT shall not give rise to maturity mismatches for the institution; the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
V této buňce se uvádí nominální hodnota závazků z kreditních karet, které může instituce kdykoli a bez předchozího oznámení bezpodmínečně zrušit („bezpodmínečně zrušitelné“) a kterým by byl podle standardizovaného přístupu k úvěrovému riziku přidělen úvěrový konverzní faktor 0 %.
it does not give rise to any other incremental exposures.
Instituce do této buňky nezahrnou úvěrové přísliby, které umožňují automatické zrušení v důsledku zhoršení úvěruschopnosti dlužníka, ale nejsou bezpodmínečně zrušitelné.
Exposures that can benefit from treatment under Article 113(6) of the CRR — Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Nerevolvingové bezpodmínečně zrušitelné přísliby – nominální hodnota
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures for which all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and for which approval laid down in Article 113(6) of the CRR has been provided.
V této buňce se uvádí nominální hodnota jiných příslibů, které může instituce kdykoli a bez předchozího oznámení bezpodmínečně zrušit („bezpodmínečně zrušitelné“) a kterým by byl podle standardizovaného přístupu k úvěrovému riziku přidělen úvěrový konverzní faktor 0 %.
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;250;010.
Podrozvahové položky se středně nízkým rizikem podle RSA – nominální hodnota
Exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR — Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
V této buňce se uvádí nominální hodnota podrozvahových položek, kterým by byl podle standardizovaného přístupu k úvěrovému riziku přidělen úvěrový konverzní faktor 20 %.
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR.
Podrozvahové položky se středním rizikem podle RSA – nominální hodnota
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;260;010.
V této buňce se uvádí nominální hodnota podrozvahových položek, kterým by byl podle standardizovaného přístupu k úvěrovému riziku přidělen úvěrový konverzní faktor 50 %.
On- and off-balance sheet items — additional breakdown of exposures (LR2)
Podrozvahové položky s vysokým rizikem podle RSA – nominální hodnota
Template LR2 provides information on additional breakdown items of all on- and off-balance sheet exposures [1] belonging to the non-trading book and of all exposures of the trading book subject to counterparty credit risk.
V této buňce se uvádí nominální hodnota podrozvahových položek, kterým by byl podle standardizovaného přístupu k úvěrovému riziku přidělen úvěrový konverzní faktor 100 %.
The breakdown is in accordance with the risk weights applied under the credit risk section of the CRR.
(Doplňková položka) Čerpané částky revolvingových retailových expozic – nominální hodnota
The information is derived differently for exposures under respectively the Standardised and the IRB Approach.
Čl.
For exposures supported by CRM techniques implying the substitution of the risk weighting of the counterparty with the risk weighting of the guarantee, institutions shall refer to the risk weight after the substitution effect.
154 odst. 4 CRR
Under the IRB Approach, institutions shall proceed with the following calculation: for exposures (other than those for which specific regulatory risk weights are provided for) belonging to each obligor grade, the risk weight shall be derived by dividing the risk weighted exposure obtained from the risk weight formula or the supervisory formula (for credit risk and securitisations exposures, respectively) by the exposure value after taking into account inflows and outflows due to CRM techniques with substitution effect on the exposure.
V této buňce se uvádí nominální hodnota částek čerpaných v rámci podrozvahových revolvingových retailových expozic.
Under the IRB Approach, exposures classified as in default shall be excluded from 020;010 to 090;010 and included in 100;010.
(Doplňková položka) Čerpané částky bezpodmínečně zrušitelných závazků z kreditních karet – nominální hodnota
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR shall be excluded from 020;020 to 090;020 and included in 100;020.
V této buňce se uvádí nominální hodnota částek čerpaných v rámci bezpodmínečně zrušitelných závazků z kreditních karet.
Under both approaches, institutions shall consider exposures deducted from the regulatory capital as being applied a 1250 % risk weight.
(Doplňková položka) Čerpané částky nerevolvingových bezpodmínečně zrušitelných příslibů – nominální hodnota
This is the sum of 020:* to 100;*.
V této buňce se uvádí nominální hodnota částek čerpaných v rámci nerevolvingových bezpodmínečně zrušitelných příslibů.
Exposures with a 0 % risk weight.
Hotovostní kolaterál přijatý v derivátových transakcích – účetní hodnota za předpokladu, že není provedeno započtení ani jiné CRM
> 0 % and ≤ 12 %
Rozvahová hodnota podle použitelného účetního rámce u hotovostního kolaterálu přijatého v rámci derivátových transakcí bez zohlednění účinků účetního započtení nebo jiného CRM (tj. provede se reverze účinků účetního započtení nebo CRM, které se projevily v účetní hodnotě).
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 0 % and smaller than or equal to 12 %.
Pro účely této buňky je hotovost definována jako celková částka peněžních prostředků včetně mincí a bankovek/měny.
> 12 % and ≤ 20 %
Celková hodnota vkladů držených u centrálních bank se zahrnuje v rozsahu, v jakém je možné tyto vklady v krizové situaci vybrat.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 12 % and smaller than or equal to 20 %.
Instituce v této buňce nevykazují hotovost na vkladech u jiných institucí.
> 20 % and ≤ 50 %
Pohledávky z hotovostního kolaterálu složeného v derivátových transakcích – účetní hodnota za předpokladu, že není provedeno započtení ani jiné CRM
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 20 % and smaller than or equal to 50 %.
Rozvahová hodnota podle použitelného účetního rámce u pohledávek z hotovostního kolaterálu složeného v derivátových transakcích bez zohlednění účinků účetního započtení nebo CRM (tj. provede se reverze účinků účetního započtení nebo CRM, které se projevily v účetní hodnotě).
> 50 % and ≤ 75 %
Instituce, jimž je podle použitelného účetního rámce povoleno započítat pohledávku ze složeného hotovostního kolaterálu proti souvisejícím derivátovým závazkům (záporná reálná hodnota) a které se rozhodnou tak učinit, provedou reverzi započtení a vykážou čistou hotovostní pohledávku.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 50 % and smaller than or equal to 75 %.
Cenné papíry přijaté v rámci SFT, které jsou vykázány jako aktivum – účetní hodnota za předpokladu, že není provedeno započtení ani jiné CRM
> 75 % and ≤ 100 %
Rozvahová hodnota podle použitelného účetního rámce u cenných papírů přijatých v rámci SFT, které jsou podle použitelného účetního rámce v rozvaze vykázány jako aktivum, přičemž nejsou zohledněny účinky účetního započtení ani jiného CRM (tj. provede se reverze účinků účetního započtení nebo CRM, které se projevily v účetní hodnotě).
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 75 % and smaller than or equal to 100 %.
Transakce SFT s hotovostním prostředníkem (hotovostní pohledávky) – účetní hodnota za předpokladu, že není provedeno započtení ani jiné CRM
> 100 % and ≤ 425 %
Rozvahová hodnota podle použitelného účetního rámce u pohledávek plynoucích z hotovosti přepůjčené majiteli cenných papírů v rámci kvalifikované úvěrové transakce s hotovostním prostředníkem („cash conduit lending transaction“) bez zohlednění účinků účetního započtení nebo jiného CRM (tj. provede se reverze účinků účetního započtení nebo CRM, které se projevily v účetní hodnotě).
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 100 % and smaller than or equal to 425 %.
Instituce v této buňce nevykazují hotovost na vkladech u jiných institucí.
> 425 % and ≤ 1250 %
Úvěrovou transakcí s hotovostním prostředníkem se rozumí kombinace dvou transakcí, kdy si instituce vypůjčí cenné papíry od vlastníka cenných papírů a přepůjčí je vypůjčiteli cenných papírů.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 425 % and smaller than or equal to 1250 %.
Současně instituce obdrží od vypůjčitele cenných papírů hotovostní kolaterál a přijatou hotovost přepůjčuje vlastníkovi cenných papírů.
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR.
Kvalifikovaná úvěrová transakce s hotovostním prostředníkem splňuje všechny tyto podmínky:
Under the IRB approach, all exposures with a PD of 100 % are exposures in default.
obě jednotlivé transakce, ze kterých se kvalifikovaná úvěrová transakce s hotovostním prostředníkem skládá, jsou provedeny ve stejný den realizace obchodu, případně ve dvou po sobě následujících pracovních dnech, jedná-li se o mezinárodní transakci;
(memo item) Low-risk off-balance sheet items or off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor under the solvency ratio
pokud transakce, ze kterých se úvěrová transakce s hotovostním prostředníkem skládá, neuvádějí splatnost, má instituce zákonné právo kdykoli a bez předchozího upozornění kteroukoli z těchto transakcí uzavřít (tzn. obě transakce);
Low risk off-balance sheet items in accordance with Article 111 of the CRR and off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor in accordance with Article 166 of the CRR.
pokud transakce, ze kterých se úvěrová transakce s hotovostním prostředníkem skládá, uvádějí splatnost, nesmí tato úvěrová transakce s hotovostním prostředníkem pro danou instituci vyvolat nesoulad splatností; instituce má zákonné právo kdykoli a bez předchozího upozornění kteroukoli z transakcí, z nichž se úvěrová transakce s hotovostním prostředníkem skládá (tzn. obě transakce), uzavřít;
On- and off-balance sheet exposures (SA exposures)
nevyplývají z ní žádné další dodatečné expozice.
On- and off-balance sheet exposure values after taking into account value adjustments, all CRM and credit conversion factors, as calculated under Title II, Chapter 2, Part Three of the CRR.
Expozice, u nichž je možné využít zacházení podle čl. 113 odst. 6 CRR – hypoteticky vyňatý objem expozice pákového poměru
On and off-balance sheet exposures (IRB exposures)
Objem celkové expozice pákového poměru, který by byl vyňat, pokud by příslušné orgány udělily v maximálním možném rozsahu souhlas s vynětím expozic, u nichž jsou splněny všechny podmínky čl. 113 odst. 6 písm. a) až e) CRR a u nichž příslušné orgány udělily souhlas podle čl. 113 odst. 6 CRR.
On- and off-balance sheet exposures values in accordance with Article 166 of the CRR and the first sentence of the second subparagraph of Article 230(1) of the CRR, after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Pokud příslušný orgán již udělil souhlas v maximálním možném rozsahu, je hodnota v této buňce totožná s hodnotou v buňce LRCalc; 250; 010.
For off-balance sheet items, institutions shall apply the conversion factors as defined in Article 166(8) to (10) of the CRR.
Expozice, které splňují podmínky čl. 429 odst. 14 písm. a) až c) CRR – hypoteticky vyňatý objem expozice pákového poměru
Exposure values of off-balance sheet items as defined in Articles 111 and 166 of the CRR without the application of conversion factors.
Objem celkové expozice pákového poměru, který by byl vyňat, pokud by příslušné orgány udělily v maximálním možném rozsahu souhlas s vynětím expozic, které splňují podmínky čl. 429 odst. 14 písm. a) až c) CRR.
Alternative definition of capital (LR3)
Pokud příslušný orgán již udělil souhlas v maximálním možném rozsahu, je hodnota v této buňce totožná s hodnotou v buňce LRCalc; 260; 010.
Template LR3 provides information on the capital measures needed for the review of Article 511 of the CRR.
C 41.00 – Rozvahové a podrozvahové položky – doplňující členění expozic (LR2)
Article 50 of the CRR
Šablona LR2 poskytuje informace o položkách doplňujícího členění všech rozvahových a podrozvahových expozic [1] náležejících do investičního portfolia a všech expozic obchodního portfolia, které jsou vystaveny úvěrovému riziku protistrany.
This is the amount of CET1 capital as defined in Article 50 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Členění se provádí podle rizikových vah uplatněných v souladu s oddílem CRR, který se věnuje úvěrovému riziku.
This is the amount of CET1 capital as calculated defined in Article 50 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Informace se odvozují odlišně podle toho, zda se na expozice uplatňuje standardizovaný přístup, nebo přístup IRB.
Article 72 of the CRR
U expozic, na něž jsou uplatňovány techniky CRM, ze kterých vyplývá nahrazení rizikového vážení protistrany rizikovým vážením záruky, uvádějí instituce rizikové váhy po zohlednění substitučního účinku.
This is the amount of own funds as defined in Article 72 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Podle přístupu IRB provedou instituce následující výpočet: pro expozice (s výjimkou expozic, pro které jsou stanoveny konkrétní regulatorní rizikové váhy) zařazené do jednotlivých stupňů dlužníka se riziková váha odvodí vydělením rizikově vážené expozice získané ze vzorce rizikové váhy (pro expozice úvěrového rizika) nebo regulatorního vzorce (pro sekuritizační expozice) hodnotou expozice po zohlednění přítoků a odtoků v důsledku technik CRM se substitučním účinkem na danou expozici.
This is the amount of own fund as defined in Article 72 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Podle přístupu IRB jsou expozice klasifikované jako expozice v selhání vyloučeny z buněk 020; 010 až 090; 010 a zahrnuty do buňky 100; 010.
It includes the amount of regulatory adjustments to CET1 items that adjust the value of an asset and which are required by:
Podle standardizovaného přístupu jsou expozice podle čl. 112 písm. j) CRR vyloučeny z buněk 020; 020 až 090; 020 a zahrnuty do buňky 100; 020.
Articles 36 to 47 of the CRR,
Podle obou přístupů považují instituce expozice odečtené z regulatorního kapitálu za expozice, na něž je uplatněna riziková váha 1250 %.
as applicable
Jedná se o součet buněk 020; * až 100; *.
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Expozice s 0 % rizikovou váhou.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
> 0 % a ≤ 12 %
As these adjustments reduce the total own funds, they shall be reported as a negative figure.
Expozice, jejichž riziková váha se pohybuje v rozmezí rizikových vah vyšších než 0 % a nižších nebo rovných 12 %.
It includes the amount of regulatory adjustments from CET1 that adjust the value of an asset and which are required by:
> 12 % a ≤ 20 %
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Expozice, jejichž riziková váha se pohybuje v rozmezí rizikových vah vyšších než 12 % a nižších nebo rovných 20 %.
It includes the amount of regulatory adjustments from own funds items that adjust the value of an asset and which are required by:
> 20 % a ≤ 50 %
Articles 56 to 60 of the CRR, or
Expozice, jejichž riziková váha se pohybuje v rozmezí rizikových vah vyšších než 20 % a nižších nebo rovných 50 %.
Articles 66 to 70 of the CRR,
> 50 % a ≤ 75 %
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in rows LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Expozice, jejichž riziková váha se pohybuje v rozmezí rizikových vah vyšších než 50 % a nižších nebo rovných 75 %.
Alternative breakdown of leverage ratio exposure measure components (LR4)
> 75 % a ≤ 100 %
Institutions shall report the leverage ratio exposure values in LR4 after the application of exemptions, as applicable, referred to in the following LRCalc cells: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 and 260;010.
Expozice, jejichž riziková váha se pohybuje v rozmezí rizikových vah vyšších než 75 % a nižších nebo rovných 100 %.
In order to avoid double-counting, institutions shall uphold the equation referred to in the following paragraph:
> 100 % a ≤ 425 %
The equation that institutions shall uphold according to paragraph 29 is: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
Expozice, jejichž riziková váha se pohybuje v rozmezí rizikových vah vyšších než 100 % a nižších nebo rovných 425 %.
Off-balance sheet items; of which — Leverage Ratio Exposure Value
> 425 % a ≤ 1250 %
The leverage ratio exposure value calculated as the sum of LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 and LRCalc;180;010.
Expozice, jejichž riziková váha se pohybuje v rozmezí rizikových vah vyšších než 425 % a nižších nebo rovných 1250 %.
Off-balance sheet items; of which — RWA
Podle standardizovaného přístupu expozice podle čl. 112 písm. j) CRR.
The risk-weighted exposure amount of off-balance sheet items — excluding SFTs and derivatives — as in the Standardised Approach and the IRB Approach.
Podle přístupu IRB jsou všechny expozice, jejichž PD (pravděpodobnost selhání) je 100 %, expozicemi v selhání.
For exposures under the Standardised Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 2, Title II, Part Three of the CRR.
(Doplňková položka) Podrozvahové položky s nízkým rizikem nebo podrozvahové položky, kterým se podle kapitálové přiměřenosti přiřazuje konverzní faktor 0 %
For exposures under the IRB Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 3, Title II, Part Three of the CRR.
Podrozvahové položky s nízkým rizikem podle článku 111 CRR a podrozvahové položky, kterým se podle článku 166 CRR přiřazuje konverzní faktor 0 %.
Trade Finance; of which — Leverage Ratio Exposure Value
Rozvahové a podrozvahové expozice (expozice podle standardizovaného přístupu)
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance.
Hodnoty rozvahových a podrozvahových expozic po zohlednění úprav ocenění, všech účinků CRM a úvěrových konverzních faktorů, vypočtené podle části třetí hlavy II kapitoly 2 CRR.
For the purpose of the reporting in LR4, off-balance sheet items related to trade finance shall relate to issued and confirmed import and export letters of credit which are short-term and self-liquidating, and similar transactions.
Rozvahové a podrozvahové expozice (expozice podle přístupu IRB)
Trade Finance; of which — RWA
Hodnoty rozvahových a podrozvahových expozic v souladu s článkem 166 CRR a čl. 230 odst. 1 druhým pododstavcem první větou CRR po zohlednění odtoků a přítoků v důsledku technik CRM se substitučními účinky na danou expozici.
The risk-weighted exposure value of off-balance sheet items — excluding SFTs and derivatives — related to trade finance.
Pro podrozvahové položky použijí instituce konverzní faktory dle vymezení v čl. 166 odst. 8 až 10 CRR.
Under official export credit insurance scheme — Leverage Ratio Exposure Value
Hodnoty expozice podrozvahových položek dle vymezení v článcích 111 a 166 CRR bez použití konverzních faktorů.
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
C 42.00 – Alternativní definice kapitálu (LR3)
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
Šablona LR3 poskytuje informace o mírách kapitálu potřebných pro přezkum podle článku 511 CRR.
Under official export credit insurance scheme — RWA
Článek 50 CRR
The risk-weighted exposure value of off-balance sheet items — excluding SFTs and derivatives — related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Jedná se o výši kmenového kapitálu tier 1 definovaného v článku 50 CRR bez zohlednění odchylek uvedených v části desáté kapitolách 1 a 2 CRR.
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement — Leverage Ratio Exposure Value