natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Má-li být zajištěno, aby příslušné orgány a Evropský orgán pro bankovnictví měly dobrý přehled o intervalu hodnot, které jsou použity pro rizikově vážená aktiva a kapitálové požadavky plynoucí z použití interních přístupů pro podobné expozice, pak by měly instituce podávat příslušným orgánům zprávy o výsledcích interních přístupů, které jsou uplatňovány na srovnávací portfolia pokrývající široký interval expozic.
To ensure that the competent authorities and the EBA have a clear view of the range of values that are used for risk-weighted assets and for own funds requirements that arise under internal approaches for similar exposures, the institutions should report to competent authorities the results of internal approaches that have been applied to benchmark portfolios covering a wide range of exposures.
Ustanovení čl. 78 odst. 3 směrnice 2013/36/EU vyžaduje, aby příslušné orgány posoudily interní postupy, které umožnily institucím používat při výpočtu objemů rizikově vážených expozic nebo kapitálových požadavků.
Article 78(3) of Directive 2013/36/EU requires competent authorities to assess the internal approaches that they have permitted institutions to use for the purpose of calculating risk-weighted exposure amounts or own funds requirements.
Toto srovnávání by se tudíž mělo týkat pouze validovaných interních přístupů.
The benchmarking exercise should therefore only relate to validated internal approaches.
Instituce by neměly předkládat údaje za portfolia, která obsahují nástroje či rizikové faktory, o nichž jsou podávány zprávy v rámci standardizovaného přístupu.
An institution should not provide data for portfolios that include instruments or risk factors that are reported under the standardised approach.
Instituce, která je schopna modelovat určitý nástroj obsažený v jednom ze srovnávacích portfolií pro účely tržního rizika a má od svého příslušného orgánu svolení používat u tohoto typu nástroje interní přístup k výpočtu objemu rizikově vážených expozic nebo kapitálových požadavků, by měla ve zprávě uvádět o tomto nástroji všechny relevantní údaje vyžadované v tomto nařízení, a to bez ohledu na to, zda tento nástroj v době podání zprávy vede ve svých obchodních portfoliích.
An institution that is able to model an instrument included in one of the benchmarking portfolios for market risk and that has received permission from its competent authority to use an internal approach to calculate the risk-weighted exposure amount or the own funds requirement for that type of instrument, should report all the relevant data for that instrument as required by this Regulation, irrespective of whether the institution has such instrument in its books at the time of reporting.
Pokud instituce výše uvedené svolení sice získala, avšak nemá s modelováním konkrétního nástroje náležitou zkušenost, a tudíž nemá k tomuto modelování schválení od vlastního vedení, pak by neměla předkládat údaje za jednotlivá portfolia, která tento nástroj obsahují, neboť by hrozilo, že bude výsledný soubor dat zkreslen.
However, if an institution that has received the abovementioned permission lacks adequate experience in modelling a specific instrument and has therefore not received its management's approval to model the instrument, it should not provide data on the individual portfolios that include the instrument, as this would risk corrupting the resulting dataset.
V takovém případě by měla instituce podat zprávu o portfoliích, která nebudou součástí předkládaných údajů, a uvést pro toto vyloučení důvod.
In such cases the institution should report the portfolios that will not be included in their data submission and provide the reasons for their exclusion.
Libovolné dlouhodobější řešení v oblasti informačních technologií používané pro účely srovnávání podle čl. 78 odst. 2 směrnice 2013/36/EU by mělo nabízet instituci možnost podávat zprávu přímo Evropskému orgánu pro bankovnictví.
Any long-term IT solution for the reporting for the benchmarking exercise under Article 78(2) of Directive 2013/36/EU should offer an institution the possibility to report directly to EBA.
Evropský orgán pro bankovnictví však byl zřízen teprve nedávno a má omezené zdroje, což omezuje i jeho schopnost přijímat zprávy od institucí přímo.
However, EBA has been established recently and has limited resources, which limits its capacity to receive reports by institutions directly.
Do doby, než budou tyto problémy vyřešeny, by tudíž mělo být v oblasti informačních technologií zavedeno prozatímní řešení.
An interim IT solution should therefore be established until those problems have been solved.
S cílem předejít tomu, aby takovéto prozatímní řešení instituce při podávání zpráv neúměrně zatěžovalo, měla by být zajištěna návaznost na jiné typy zpráv, jež instituce podávají, a zejména návaznost na řešení v oblasti informačních technologií uvedené v článku 17 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 [3].
To avoid that an interim solution creates disproportionate burdens on reporting institutions, consistency with other types of reporting by institutions should be ensured and in particular with the IT solution that is referred to in Article 17 of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 [3].
Jelikož instituce již mají povinnost podávat zprávy s informacemi podle prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, bylo by nepřiměřené požadovat, aby veškeré informace uvedené v čl. 78 odst. 2 směrnice 2013/36/EU uváděly v podávaných zprávách okamžitě.
Since institutions are already required to report information in accordance with Implementing Regulation (EU) No 680/2014, it would be disproportionate to require them to report immediately all of the information referred to in Article 78(2) of Directive 2013/36/EU.
S cílem dát institucím dostatek času k tomu, aby pro účely podávání zpráv zavedly vhodné interní rámce, a současně zajistit, aby prováděly smysluplné srovnávání, měla by být portfolia, jež mají být s ohledem na interní přístupy k úvěrovému riziku posuzována, zaváděna postupně.
To provide them with sufficient time to implement appropriate internal reporting frameworks, while at the same time ensuring that they carry out a meaningful benchmarking exercise, the portfolios to be assessed as regards credit risk internal approaches should be introduced gradually.
Lhůty pro předložení informací, jež mají být ve zprávách uvedeny, by měly být stanoveny způsobem, který institucím poskytne dostatek času na potřebné výpočty.
The remittance dates for the information that needs to be reported should be set in a manner that gives institutions sufficient time to perform the necessary calculations.
Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, jejž Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví.
This Regulation is based on the draft implementing technical standards submitted by EBA to the Commission.
O návrhu prováděcích technických norem, z něhož toto nařízení vychází, uskutečnil Evropský orgán pro bankovnictví otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 [4],
EBA has conducted open public consultations on the draft implementing technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [4],
Podávání zpráv institucemi pro účely čl. 78 odst. 2 směrnice 2013/36/EU na individuálním a konsolidovaném základě
Reporting by the institutions for the purposes of Article 78(2) of Directive 2013/36/EU on an individual and consolidated basis
Pro účely čl. 78 odst. 2 směrnice 2013/36/EU je instituce uvedená v odstavci 1 uvedeného článku povinna předložit svému příslušnému orgánu veškeré informace uvedené v článcích 2 a 3, a to na individuálním i konsolidovaném základě.
For the purposes of Article 78(2) of Directive 2013/36/EU, an institution referred to in paragraph 1 of that Article shall submit to its competent authority all the information referred to in Articles 2 and 3 on an individual and consolidated basis.
Podávání zpráv o úvěrovém riziku
Reporting of information for credit risk
V případě interních přístupů k úvěrovému riziku je instituce povinna předložit svému příslušnému orgánu tyto informace:
For internal approaches for credit risk, an institution shall submit to its competent authority the following information:
informace podle šablony 101 v příloze III o protistranách podle šablony 101 v příloze I, a to v souladu s pokyny v tabulce C 101 v příloze II, resp. příloze IV;
the information specified in template 101 of Annex III, for the counterparties referred to in template 101 of Annex I, in accordance with the instructions referred to in Tables C 101 of Annex II and Annex IV respectively;
informace podle šablony 102 v příloze III o portfoliích podle šablony 102 v příloze I, a to v souladu s pokyny v tabulce C 102 v příloze II, resp. příloze IV;
the information specified in template 102 of Annex III, for the portfolios referred to in template 102 of Annex I, in accordance with the instructions referred to in Tables C 102 of Annex II and Annex IV respectively;
informace podle šablony 103 v příloze III o portfoliích podle šablony 103 v příloze I, a to v souladu s pokyny v tabulce C 103 v příloze II, resp. příloze IV;
the information specified in template 103 of Annex III, for the portfolios referred to in template 103 of Annex I, in accordance with the instructions referred to in Tables C 103 of Annex II and Annex IV respectively;
informace podle šablony 104 v příloze III o hypotetických transakcích podle šablony 104 v příloze I, a to v souladu s pokyny v tabulce C 104 v příloze II, resp. příloze IV;
the information specified in template 104 of Annexes III, for the hypothetical transactions referred to in template 104 of Annex I, in accordance with the instructions referred to in Tables C 104 in Annex II and Annex IV respectively;
informace podle šablony 105 v příloze III o názvu a znacích interních přístupů použitých k výpočtu výsledků uvedených v šablonách 102 až 104 v příloze III, a to v souladu s pokyny v tabulce C 105 v příloze IV.
the information specified in template 105 of Annex III in relation to the name and characteristics of the internal approaches used for the computation of the results provided in templates 102 to 104 of Annex III, in accordance with the instructions referred to in Table C 105 of Annex IV.
Podávání zpráv o tržním riziku
Reporting of information for market risk
V případě interních přístupů k tržnímu riziku je instituce povinna předložit svému příslušnému orgánu informace podle šablon v příloze VII, a to v souladu s definicemi portfolií a s pokyny v příloze V, resp. příloze VI.
For internal approaches for market risk, an institution shall submit to its competent authority the information specified in the templates of Annex VII, in accordance with the portfolio definitions and instructions contained in Annexes V and VI, respectively.
Odchylně od odstavce 1 nemusí instituce předkládat informace podle odstavce 1 o určitém individuálním portfoliu, je-li dán některý z těchto případů:
As a derogation from paragraph 1, an institution shall not be required to submit the information referred to in paragraph 1 for an individual portfolio in any of the following cases:
instituce nemá od svého příslušného orgánu svolení modelovat příslušné nástroje či rizikové faktory, které jsou v portfoliu obsaženy;
the institution does not have the permission from its competent authority to model the relevant instruments or risk factors that are included in the portfolio;
vedení instituce interně neschválilo použití jednoho či více nástrojů či podkladových aktiv, které jsou v příslušných portfoliích obsaženy;
there is no internal approval by the management of that institution to operate in one or more instruments or in the underlying assets included in the relevant portfolios;
jeden nebo více nástrojů, které jsou v portfoliích obsaženy, jsou spojeny s takovými podkladovými riziky nebo vykazují takové modelovací znaky, které metrika dané instituce používaná k měření rizika neuvažuje.
one or more of the instruments included in the portfolios incorporate underlying risks or modelling features that are not contemplated in the institution's risk metrics.
Instituce, jež splňuje podmínky odstavce 2 a rozhodla se, že za jedno či více portfolií nebude předkládat informace podle odstavce 1, je povinna:
An institution that meets the conditions of paragraph 2 and has decided not to submit the information referred to in paragraph 1 on one or more portfolios shall:
podat o těchto portfoliích zprávu a uvést, který z důvodů uvedených v odstavci 2 je toho příčinou;
report those portfolios and indicate which of the reasons listed in paragraph 2 is the cause thereof;
předložit informace za agregovaná portfolia podle přílohy V, v nichž zohlední pouze ona individuální portfolia, jejichž modelování je schopna provádět a má k němu svolení.
still submit the information for the aggregated portfolios included in Annex V, considering only the individual portfolios that it is able and permitted to model.
Rozhodné dny a lhůty k podávání zpráv
Reference and remittance dates
Informace podle článku 1 je instituce povinna svému příslušnému orgánu předkládat k následujícím rozhodným dnům:
An institution shall submit to its competent authority the information referred to in Article 1 on the following reporting reference dates:
informace podle článku 2 jsou předkládány dle stavu k 31. prosinci každého roku;
the information referred to in Article 2 shall be submitted as it stands on 31 December of each year;
informace podle článku 3 jsou předkládány dle stavu k rozhodným dnům uvedeným v pokynech v přílohách V a VI.
the information referred to in Article 3 shall be submitted as it stands on the reporting reference dates specified in the instructions laid down in Annexes V and VI.
Informace podle článků 2 a 3 je instituce povinna předkládat svému příslušnému orgánu do 11. dubna každého roku.
An institution shall submit to its competent authority the information referred to in Articles 2 and 3 by 11 April of each year.
Lhůta k předložení prvotního tržního ocenění pro účely tržního rizika dle šablony C 106 v příloze VII je stanovena v příloze V.
The remittance date of the initial market valuation of market risk data specified in template C 106 of Annex VII is set out in Annex V.
Jestliže den dle odstavce 2 nepřipadá v členském státě příslušného orgánu, jemuž mají být informace předloženy, na pracovní den, je tyto informace nutno předložit v následující pracovní den.
Where the date referred to in paragraph 2 is not a working day in the Member State of the competent authority to which the information is to be submitted, the information shall be submitted on the following working day.
Případné opravy již předložených informací je instituce povinna oznámit svému příslušnému orgánu bez zbytečného prodlení.
An institution shall submit to its competent authority any corrections to the submitted information without undue delay.
Prvotní tržní ocenění pro účely tržního rizika
Initial market valuation for market risk
V případě portfolií, za něž nejsou podávány zprávy podle čl. 3 odst. 3 písm. a), je instituce povinna podat svému příslušnému orgánu zprávu o prvotním tržním ocenění těchto portfolií, případně jednotlivých nástrojů, jež jsou v těchto portfoliích obsaženy, přesně ke dni uvedenému v pokynech v příloze VI.
For portfolios other than those reported in accordance with point (a) of Article 3(3), an institution shall report to its competent authority an initial market valuation of those portfolios or of individual instruments included in those portfolios, as applicable, at the precise date specified in the instructions set out in Annex VI.
Řešení v oblasti informačních technologií pro účely podávání zpráv
IT solutions for the reporting
Při předkládání informací podle článku 1 je instituce povinna použít řešení v oblasti informačních technologií, jež bylo vyvinuto k podávání zpráv pro účely dohledu v souladu s článkem 17 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.
When submitting information in accordance with Article 1, an institution shall use the IT solution developed for the purposes of the supervisory reporting in accordance with Article 17 of Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Přechodná ustanovení o rozhodných dnech, lhůtách k podávání zpráv a o podávání zpráv na šablonách k úvěrovému riziku
Transitional provisions for reference dates, remittance dates, and for reporting of credit risk templates
Odchylně od článku 2 jsou instituce během prvního roku uplatňování tohoto nařízení povinny předložit pouze informace dle písmen c) a e) uvedeného článku.
As a derogation from Article 2, during the first year of application of this Regulation, institutions shall submit only the information referred to in points (c) and (e) of that Article.
Odchylně od článku 2 jsou instituce během druhého roku uplatňování tohoto nařízení povinny předložit pouze informace dle písmen a), b), d) a e) uvedeného článku.
As a derogation from Article 2, during the second year of application of this Regulation, institutions shall submit only the information referred to in points (a), (b), (d) and (e) of that Article.
Odchylně od článku 2 a až do 31. prosince 2016 není instituce povinna uvádět ve zprávě sloupec 180 šablon 102 a 103 v příloze III, pokud neprovádí výpočet kapitálových požadavků k úvěrovému riziku plynoucích z uplatnění standardizovaného přístupu.
As a derogation from Article 2 and until 31 December 2016, an institution shall not be required to report column 180 of templates 102 and 103 of Annex III where that institution does not compute the own funds requirements for credit risk resulting from the application of the standardised approach.
Odchylně od čl. 4 odst. 2 je instituce během prvního roku uplatňování tohoto nařízení povinna předložit příslušným orgánům informace dle článků 2 a 3 do konce pracovní doby dne 27. prosince 2016.
As a derogation from Article 4(2), during the first year of application of this Regulation, an institution shall submit the information referred to in Articles 2 and 3 to competent authorities by close of business of 27 December 2016.
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst.
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 of 16 April 2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (OJ L 191, 28.6.2014, p. 1).
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1).
ANNEX I
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
DEFINITION OF SUPERVISORY BENCHMARKING PORTFOLIOS
PŘÍLOHA I
LOW DEFAULT EXPOSURES TEMPLATES
DEFINICE PORTFOLIÍ PRO ÚČELY SROVNÁVACÍHO DOHLEDU
Template number
ŠABLONY K EXPOZICÍM PŘI NÍZKÉM POČTU SELHÁNÍ
Template code
Číslo šablony
Name of the template /group of templates
Kód šablony
Short name
Název šablony / skupiny šablon
Definition of Low Default Portfolio counterparties
Zkratka
LDP Counterparties
Definice protistran v portfoliu s nízkým počtem selhání
Definition of Low Default Portfolios
LDP protistrany
LDP Portfolios
Definice portfolií s nízkým počtem selhání
Definition of High Default Portfolios
LDP portfolia
HDP Portfolios
Definice portfolií s vysokým počtem selhání
Definition of hypothetical transactions in Low Default Portfolios
HDP portfolia
HYP Transactions
Definice hypotetických transakcí v portfoliích s nízkým počtem selhání
C 101.00 — Definition of Low Default Portfolio counterparties
HYP transakce
Counterparty code
C 101.00 – Definice protistran v portfoliu s nízkým počtem selhání
Legal entity identifier (LEI)
Kód protistrany
Credit register code
Identifikační kód právnické osoby
Commercial register code
Kód úvěrového registru
ISIN code
Kód ISIN
Name
Název
Geographical area
Zeměpisná oblast
Portfolio name
Název portfolia
Sector of the counterparty
Odvětví protistrany
Type of exposures
Typ expozic
Type of facility
Typ facility
Large corporate sample
Vzorek velkých podniků
Non-financial corporations
Nefinanční podniky
Not applicable
Nepoužije se
Other financial corporations
Jiné finanční podniky
non-financial corporations
Nefinanční podniky
Arqiva Financing No. 1 Limited
Finanční podniky jiné než úvěrové instituce
Financial corporations other than credit institutions
Vzorek suverénních subjektů
Sovereign sample
Vládní instituce
General Governments
Vládní instituce
General governments
Vzorek institucí
Institutions sample
C 102.00 – Definice portfolií s nízkým počtem selhání
C 102.00 — Definition of Low Default Portfolios
Identifikační kód portfolia
Portfolio ID
Kategorie expozic
Exposure class
Stav z hlediska selhání
Default status
Kód NACE
Collateralisation status
Odvětví protistrany
NACE code
Velikost protistrany
Sector of counterparty
Druh kolaterálu
Size of counterparty
Objem expozice
Collateral type
Mimo selhání
Size of exposure
Vyčerpaná úvěrová facilita
Non-defaulted
EUR
Drawn credit facility
V selhání
>EUR 200 mln.
ÖBB – Infrastruktur Aktiengesellschaft
Defaulted
Louis Delhaize – Compagnie franco-belge d'Alimentation
Exposures without credit protection
Petroleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS
Exposures with funded credit protection
CASINO GUICHARD – PERRACHON
Eligible financial collateral
ARTSANA – SOCIETA' PER AZIONI
Other eligible collateral: Receivables
CONSERVE ITALIA – CONSORZIO ITALIANO FRA COOPERATIVE AGRICOLE – SOCIETA' COOPERA
Other eligible collateral: Residential Real estate
MARCEGAGLIA – S.P.A
Other eligible collateral: Commercial Real estate
RHIAG – INTER AUTO PARTS ITALIA S.P.A.
Other eligible collateral: Physical collateral
SACAL – SOCIETA' ALLUMINIO CARISIO – S.P
Other funded credit protection
SAMMONTANA – S.P.A.
Exposures with unfunded credit protection
RAFFINERIE SARDE
Unfunded credit protection
TERMOSANITARI CORRADINI – S.P.A.
Undrawn committed revolving credit facility
TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.
Undrawn committed term credit facility
EDP – Energias de Portugal S.A.
Note issuance facility (NIF) and revolving underwriting facility (RUF)
EDP – GESTÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA SA
Undrawn committed credit facility
GRUPO PESTANA – SGPS SA
Undrawn uncommitted credit lines
OPWAY – SGPS, SA
Undrawn purchase commitments for revolving purchased receivables and other low-risk off-balance sheet items
ZAGOPE – CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA S.A.
Issued short term letter of credit and other medium-risk off-balance sheet items
COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE – AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE
Issued warranties and indemnities, guarantees, irrevocable stand-by letter of credit and documentary credit
HERAEUS ELECTRO – NITE INTERNATIONAL
Other facilities
Hewlett – Packard Belgium
NON-EU
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE – TIENSE SUIKERRAFFINADERERIJ
Large corporate
Německo
Corporates — Other
Rumunsko
Sovereign
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BOSTON – MASSACHUSETTS
Central governments and central banks
CORP mimo selhání, zajištěné
Central banks and central governments
Úvěrové riziko, úvěrové riziko protistrany a volné dodávky
Institutions
Expozice se zajištěním úvěrového rizika
C 103.00 — Definition of High Default Portfolios
F Stavebnictví
Type of risk
>50 mil.
Indexed Loan to value range
EUR <=200 mil.
ÖBB — Infrastruktur Aktiengesellschaft
EUR.
Louis Delhaize — Compagnie franco-belge d'Alimentation
CORP mimo selhání, zajištěné, stavebnictví
Petroleo Brasileiro S.A. — PETROBRAS
YY Y Ostatní nefinanční činnosti s výjimkou stavebnictví
CASINO GUICHARD — PERRACHON
CORP mimo selhání
ARTSANA — SOCIETA' PER AZIONI