natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Zbytková splatnost 1: 0 < splatnost ≤ 1 měsíc
one or more shares, depositary receipts, ETFs, certificates, other similar financial instruments, cash-flows or other products related to the performance of one or more shares, depositary receipts, ETFs, certificates, or other similar financial instruments;
Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < splatnost ≤ 3 měsíce
an index of shares, depositary receipts, ETFs, certificates, other similar financial instruments, cash-flows or other products related to the performance of one or more shares, depositary receipts, ETFs, certificates, or other similar financial instruments
Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < splatnost ≤ 6 měsíců
Stock index options
Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < splatnost ≤ 1 rok
an option whose underlying is an index composed of shares
Zbytková splatnost 5: 1 rok < splatnost ≤ 2 roky
all index options are considered to have a liquid market
Zbytková splatnost 6: 2 roky < splatnost ≤ 3 roky
Stock index futures/forwards
Měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivou úrokovou sazbou („float-to-float multi-currency swaps“ nebo „float-to-float cross-currency swaps“), a futures/forwardy na měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivou úrokovou sazbou
a future/forward whose underlying is an index composed of shares
swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované v různých měnách a kde jsou peněžní toky obou komponent určeny pohyblivými úrokovými sazbami
all index futures/forwards are considered to have a liquid market
podkategorie měnových swapů více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami, je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
Stock options
Měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou („fixed-to-fixed multi-currency swaps“ nebo „fixed-to-fixed cross-currency swaps“), a futures/forwardy na měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou
an option whose underlying is a share or a basket of shares resulting from a corporate action
swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované v různých měnách a kde jsou peněžní toky obou komponent určeny pevnými úrokovými sazbami
all stock options are considered to have a liquid market
podkategorie měnových swapů více měn, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
Stock futures/forwards
Jednodenní indexový swap (OIS) měnových swapů více měn („OIS multi-currency swaps“ nebo „OIS cross-currency swaps“) a futures/forwardy na jednodenní indexový swap (OIS) měnových swapů více měn
a future/forward whose underlying is a share or a basket of shares resulting from a corporate action
swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované v různých měnách a kde jsou peněžní toky alespoň jedné z komponent určeny sazbou jednodenního indexového swapu (OIS)
all stock futures/forwards are considered to have a liquid market
podkategorie jednodenního indexového swapu (OIS) měnového swapu více měn je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
Stock dividend options
Inflační měnové swapy více měn („inflation multi-currency swaps“ nebo „inflation cross-currency swaps“) a futures/forwardy na inflační měnové swapy více měn
an option on the dividend of a specific share
swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované v různých měnách a kde jsou peněžní toky alespoň jedné z komponent určeny mírou inflace
all stock dividend options are considered to have a liquid market
podkategorie inflačních měnových swapů více měn je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
Stock dividend futures/forwards
Měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou („fixed-to-float single currency swaps“), a futures/forwardy na měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou
a future/forward on the dividend of a specific share
swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované ve stejné měně a peněžní toky jedné komponenty jsou určeny pevnou úrokovou sazbou, zatímco toky druhé komponenty jsou určeny pohyblivou úrokovou sazbou
all stock dividend futures/forwards are considered to have a liquid market
podkategorie měnových swapů jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou, je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
Dividend index options
Kritérium pro segmentaci 1 – jmenovitá měna, v níž jsou denominovány obě komponenty swapu
an option on an index composed of dividends of more than one share
Měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami („float-to-float single currency swaps“), a futures/forwardy na měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami
all dividend index options are considered to have a liquid market
swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované ve stejné měně a kde jsou peněžní toky obou komponent určeny pohyblivými úrokovými sazbami
Dividend index futures/forwards
podkategorie měnových swapů jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami, je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
a future/forward on an index composed of dividends of more than one share
Měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami („fixed-to-fixed single currency swaps“), a futures/forwardy na měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami
all dividend index futures/forwards are considered to have a liquid market
swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované ve stejné měně a kde jsou peněžní toky obou komponent určeny pevnými úrokovými sazbami
Volatility index options
podkategorie měnových swapů jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami, je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
an option whose underlying is a volatility index defined as an index relating to the volatility of a specific underlying index of equity instruments
Jednodenní indexový swap (OIS) měnových swapů jedné měny („OIS single currency swaps“) a futures/forwardy na jednodenní indexový swap (OIS) měnových swapů jedné měny
all volatility index options are considered to have a liquid market
swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované ve stejné měně a kde jsou peněžní toky alespoň jedné z komponent určeny sazbou jednodenního indexového swapu (OIS)
Volatility index futures/forwards
podkategorie jednodenního indexového swapu (OIS) měnového swapu jedné měny je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
a future/forward whose underlying is a volatility index defined as an index relating to the volatility of a specific underlying index of equity instruments
Inflační měnové swapy jedné měny („inflation single currency swaps“) a futures/forwardy na inflační měnové swapy jedné měny
all volatility index futures/forwards are considered to have a liquid market
swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované ve stejné měně a kde jsou peněžní toky alespoň jedné z komponent určeny mírou inflace
ETF options
podkategorie inflačních měnových swapů jedné měny je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
an option whose underlying is an ETF
Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika
all ETF options are considered to have a liquid market
Další úrokové deriváty
ETF futures/forwards
úrokový derivát, který nepatří mezi žádné z výše uvedených podkategorií aktiv
a future/forward whose underlying is an ETF
jakýkoli jiný úrokový derivát se považuje za nemající likvidní trh
all ETF futures/forwards are considered to have a liquid market
Tabulka 5.2
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria
Úrokové deriváty – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako mající likvidní trh
Swaps
Percentily a spodní hranice prahové hodnoty, které se použijí pro výpočet předobchodních a poobchodních prahových hodnot SSTI a LIS pro každou podkategorii určenou jako mající likvidní trh
a swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Obchody, které se zohlední pro výpočet prahových hodnot Předobchodní SSTI
Segmentation criterion 1 — underlying type: single name, index, basket
Spodní hranice prahové hodnoty
Segmentation criterion 2 — underlying single name, index, basket
výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie
Segmentation criterion 3 — parameter: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility
4000000 EUR
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 year
20000000 EUR
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
25000000 EUR
Maturity bucket 2: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
10000000 EUR
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
9000000 EUR
Maturity bucket 3: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Tabulka 5.3
Portfolio Swaps
Úrokové deriváty – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako nemající likvidní trh
a portfolio swap sub-class is defined by a specific combination of:
Předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro každou podkategorii určenou jako nemající likvidní trh
Segmentation criterion 4 — me to maturity bucket of the portfolio swap defined as follows:
Tabulka 6.1
Other equity derivatives
Akciové deriváty – kategorie nemající likvidní trh
an equity derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
Kategorie aktiv – akciové deriváty
any other equity derivative is considered not to have a liquid market
jakákoli smlouva ve smyslu přílohy I oddílu C odst. 4 směrnice 2014/65/EU týkající se:
Table 6.2
jedné nebo více akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému (ETF), certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů, peněžních toků nebo jiných produktů souvisejících s vývojem jedné nebo více akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů nebo jiných podobných finančních nástrojů;
Equity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
indexu akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému (ETF), certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů, peněžních toků nebo jiných produktů souvisejících s vývojem jedné nebo více akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů nebo jiných podobných finančních nástrojů
For the purpose of the determination of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds each sub-asset class shall be further segmented into sub-classes as defined below
Opce na akciové indexy
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS threshold values determined for the sub-classes determined to have a liquid market on the basis of the average daily notional amount (ADNA) band to which the sub-class belongs
opce, jejímž podkladovým nástrojem je index složený z akcií
a stock index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
všechny indexové opce se považují za mající likvidní trh
Segmentation criterion 1 — underlying stock index
Futures/forwardy na akciové indexy
calculation of thresholds should be performed for each sub-class considering the transactions executed on financial instruments belonging to the sub-class
futures/forwardy, jejichž podkladovým nástrojem je index složený z akcií
< EUR 100 million ADNA
všechny indexové futures/forwardy se považují za mající likvidní trh
EUR 20000
Akciové opce
EUR 25000
opce, jejímž podkladovým nástrojem je akcie nebo koš akcií vyplývající z podnikových opatření („corporate action“)
EUR 1500000
všechny akciové opce se považují za mající likvidní trh
EUR 100 million ≤ ADNA < EUR 200 million
Akciové futures/forwardy
EUR 2500000
futures/forward, jejichž podkladovým nástrojem je akcie nebo koš akcií vyplývající z podnikových opatření („corporate action“)
EUR 3000000
všechny akciové futures/forwardy se považují za mající likvidní trh
EUR 30000000
Opce na akciové dividendy
EUR 200 million ≤ ADNA < EUR 600 million
opce na dividendu konkrétní akcie
EUR 5500000
všechny opce na akciové dividendy se považují za mající likvidní trh
EUR 55000000
Futures/forwardy na akciové dividendy
ADNA ≥ EUR 600 million
futures/forward na dividendu konkrétní akcie
EUR 15000000
všechny futures/forwardy na akciové dividendy se považují za mající likvidní trh
EUR 150000000
Opce na dividendový index
EUR 160000000
opce na dividendový index složený z dividend více než jedné akcie
a stock index future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
všechny opce na dividendový index se považují za mající likvidní trh
EUR 100 million ≤ ADNA < EUR 1 billion
Futures/forwardy na dividendový index
EUR 550000
futures/forwardy na dividendový index složený z dividend více než jedné akcie
EUR 1 billion ≤ ADNA < EUR 3 billion
všechny futures/forwardy na dividendový index se považují za mající likvidní trh
EUR 3 billion ≤ ADNA < EUR 5 billion
Opce na index volatility
ADNA ≥ EUR 5 billion
opce, jejímž podkladovým nástrojem je index volatility definovaný jako index týkající se volatility konkrétního podkladového indexu kapitálových nástrojů
EUR 250000000
všechny opce na index volatility se považují za mající likvidní trh
EUR 260000000
Futures/forwardy na index volatility
a stock option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
futures/forwardy, jejichž podkladovým nástrojem je index volatility definovaný jako index týkající se volatility konkrétního podkladového indexu kapitálových nástrojů
Segmentation criterion 1 — underlying share
všechny futures/forwardy na index volatility se považují za mající likvidní trh
< EUR 5 million ADNA
Opce na fond obchodovaný v obchodním systému (ETF)
EUR 1250000
opce, jejímž podkladovým nástrojem je ETF
EUR 5 million ≤ ADNA < EUR 10 million
všechny opce na fond obchodovaný v obchodním systému se považují za mající likvidní trh
EUR 10 million ≤ ADNA < EUR 20 million
Futures/forwardy na fond obchodovaný v obchodním systému (ETF)
ADNA ≥ EUR 20 million
futures/forwardy, jejichž podkladovým nástrojem je ETF
an stock future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
všechny futures/forwardy na fond obchodovaný v obchodním systému se považují za mající likvidní trh
ADNA ≥ EUR 20 m
Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity
a stock dividend option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Swapy
Segmentation criterion 1 — underlying share entitling to dividends
podkategorie swapu je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
EUR 400000
Kritérium pro segmentaci 1 – druh podkladového nástroje: na jedno jméno, index, koš
EUR 450000
Kritérium pro segmentaci 2 – podkladové jedno jméno, podklad. index, podklad. koš
EUR 30000
Kritérium pro segmentaci 3 – parametr: parametr výnosnosti základního vývoje (price return basic performance parameter), parametr výnosnosti dividend (parameter return dividend), parametr variance výnosnosti (parameter return variance), parametr volatility výnosnosti (parameter return volatility)
EUR 150000
Zbytková splatnost 1: 0 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok
EUR 2000000
Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců
a stock dividend future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Zbytková splatnost 2: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky
a dividend index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců
Segmentation criterion 1 — underlying dvidend index
Zbytková splatnost 3: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky
a dividend index future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Portfoliové swapy
Segmentation criterion 1 — underlying dividend index
podkategorie portfoliových swapů je definována specifickou kombinací:
a volatility index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Kritérium pro segmentaci 4 – čas do doby zbytkové splatnosti portfoliového swapu definovaný takto:
Segmentation criterion 1 — underlying volatility index
Ostatní akciové deriváty
a volatility index future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
akciový derivát, který nepatří mezi žádné z výše uvedených podkategorií aktiv
an ETF option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
jakýkoli jiný akciový derivát se považuje za nemající likvidní trh
Segmentation criterion 1 — underlying ETF
Tabulka 6.2
an ETF future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Akciové deriváty – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako mající likvidní trh
EUR 50 million ≤ ADNA < EUR 100 million
Pro účely určení předobchodních a poobchodních prahových hodnot SSTI a LIS se každá podkategorie aktiv dále segmentuje na podkategorie definované níže
ADNA ≥ EUR 200 million
Předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS určené pro podkategorie určené jako mající likvidní trh na základě rozpětí průměrné denní pomyslné částky (ADNA), do něhož daná podkategorie patří
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 month
podkategorie opcí na akciové indexy je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 3 months
Kritérium pro segmentaci 1 – podkladový akciový index
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 year
výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 3 months
< 100 mil.
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
EUR ADNA
Maturity bucket 2: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
20000 EUR
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
25000 EUR
Maturity bucket 3: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
1500000 EUR
Maturity bucket 3: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
100 mil.
Maturity bucket 4: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
EUR ≤ ADNA < 200 mil.
Maturity bucket 4: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
EUR
Maturity bucket 5: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
2500000 EUR
Maturity bucket 5: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
3000000 EUR
Maturity bucket m: (n-1) years < time to maturity ≤ n years
30000000 EUR
Maturity bucket 6: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
200 mil.
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the portfolio swap defined as follows:
EUR ≤ ADNA < 600 mil.
EUR 50 million ≤ ADNA < EUR 100 million
EUR
Table 6.3
5500000 EUR
Equity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
55000000 EUR
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-classes determined not to have a liquid market
ADNA ≥ 600 mil.
Table 7.1
EUR
Commodity derivatives — classes not having a liquid market
15000000 EUR
Asset class — Commodity Derivatives
150000000 EUR
Metal commodity futures/forwards
160000000 EUR
a metal commodity future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podkategorie futures/forwardy na akciové indexy je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
Segmentation criterion 1 — metal type: precious metal, non-precious metal
100 mil.
Segmentation criterion 2 — underlying metal
EUR ≤ ADNA < 1 mld. EUR
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the future/forward is denominated
550000 EUR
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the future/forward defined as follows:
1 mld. EUR ≤ ADNA < 3 mld. EUR
Precious metals
3 mld. EUR ≤ ADNA < 5 mld. EUR
Non-precious metals
ADNA ≥ 5 mld. EUR
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 1 year
250000000 EUR
Maturity bucket 4: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
260000000 EUR
Metal commodity options
podkategorie akciových opcí je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
a metal commodity option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Kritérium pro segmentaci 1 – podkladové akcie
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the option is denominated
< 5 mil.
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
EUR ADNA
Metal commodity swaps
1250000 EUR
a metal commodity swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
5 mil.
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the swap is denominated
EUR ≤ ADNA < 10 mil.
Segmentation criterion 4 — settlement type defined as cash, physical or other
EUR
Segmentation criterion 5 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
10 mil.
Energy commodity futures/forwards
EUR ≤ ADNA < 20 mil.
an energy commodity future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
EUR
Segmentation criterion 1 — energy type: oil, oil distillates, coal, oil light ends, natural gas, electricity, inter-energy
ADNA ≥ 20 mil.
Segmentation criterion 2 — underlying energy
EUR
Segmentation criterion 4 — load type defined as baseload, peakload, off-peak or others, applicable to energy type: electricity
podkategorie akciové futures/forwardy je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
Segmentation criterion 5 — delivery/cash settlement location applicable to energy types: oil, oil distillates, oil light ends, electricity, inter-energy
ADNA ≥ 20 mil.
Segmentation criterion 6 — time to maturity bucket of the future/forward defined as follows:
EUR
Oil/Oil Distillates/Oil Light ends
podkategorie opcí na akciové dividendy je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
Coal
Kritérium pro segmentaci 1 – podkladové akcie opravňující k dividendám
Natural Gas/'Electricity/Inter-energy
400000 EUR
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 4 months
450000 EUR
Maturity bucket 2: 4 months < time to maturity ≤ 8 months
30000 EUR
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 1 year
150000 EUR
Maturity bucket 3: 8 months < time to maturity ≤ 1 year
2000000 EUR
Energy commodity options
podkategorie futures/forwardy na akciové dividendy je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
an energy commodity option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podkategorie opcí na dividendový index je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
Segmentation criterion 6 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Kritérium pro segmentaci 1 – podkladový dividendový index
Energy commodity swaps
podkategorie futures/forwardy na dividendový index je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
an energy commodity swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Kritérium pro segmentaci 1 – podkladový dividendový index
Segmentation criterion 5 — load type defined as baseload, peakload, off-peak or others, applicable to energy type: electricity
podkategorie opcí na index volatility je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
Segmentation criterion 6 — delivery/cash settlement location applicable to energy types: oil, oil distillates, oil light ends, electricity, inter-energy
Kritérium pro segmentaci 1 – podkladový index volatility
Segmentation criterion 7 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
podkategorie futures/forwardy na index volatility je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
Agricultural commodity futures/forwards