natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Portfolio složené z akciových portfolií uvedených na řádcích 1.1 až 1.7
Index basis
Celkové portfolio (4)
Short EUR 5 million notional iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX)
Portfolio složené z úrokových portfolií uvedených na řádcích 1.8 až 1.12
Long EUR 5 million notional on all constituents of iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX) (i.e. the aggregate notional is EUR 5 million and all names are equally weighted)
Celkové portfolio (5)
CDS bond basis
Portfolio složené z měnových portfolií na řádcích 1.13 až 1.16
Long bonds EUR 2 million per single-name 5 year bonds on 4 Financials (2 EU, 2 North America).
Celkové portfolio (6)
Security name
Portfolio složené z komoditních portfolií na řádcích 1.17 a 1.18
Long protection via CDS on the same names (EUR 2 million per single-name 5 year).
Celkové portfolio (7)
Short index put on ITraxx Europe Crossover series 24
Portfolio složené z portfolií úvěrových rozpětí uvedených na řádcích 1.19 až 1.28
See details in Section 2.6 of this Annex.
Část 2: Podrobnosti o portfoliích
Quanto CDS on Spain with delta hedge
Podrobnosti o portfoliu 1.7: 3letá USD quanto indexová kupní opce na Eurostoxx 50
See details in Section 2.7 of this Annex.
Strana A Protistrana
All-in portfolios
Strana B Zúčastněná instituce
All-in portfolio (1)
Pomyslná hodnota akcií (ENA) 5000000 USD
A portfolio made of the portfolios in rows 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.9, 1.13, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.24, and 1.26
Den obchodu 15. října 2015
All-in portfolio (2)
Den realizace 15. října 2015
A portfolio made of the portfolios in rows 1.1 to 1.28
Datum účinnosti 15. října 2015
All-in portfolio (3)
Datum ocenění` 16. října 2018
A portfolio made of the equity portfolios in rows 1.1 to 1.7
Datum ukončení 16. října 2018
All-in portfolio (4)
Podkladový index EURO STOXX 50 (Bloomberg: SX5E Index)
A portfolio made of the interest rate portfolios in rows 1.8 to 1.12
Plátce proměnlivé sazby Protistrana
All-in portfolio (5)
Pomyslná hodnota 5000000 USD
A portfolio made of the FX portfolios in rows 1.13 to 1.16
Proměnlivá sazba 3měsíční USD LIBOR
All-in portfolio (6)
Rozpětí + 300 b.b.
A portfolio made of the commodity portfolios in rows 1.17 and 1.18
Konvence počítání dní u proměnlivé sazby ACT/360 n/dny výplaty proměnlivé částky
All-in portfolio (7)
1/15. ledna 2016
A portfolio made of the redit spread portfolios in rows 1.19 to 1.28
2/15. dubna 2016
Section 2: Details for portfolios
3/15. července 2016
Details for portfolio 1.7: 3-year USD quanto call on EUROSTOXX 50
4/17. října 2016
Party A Counterparty
5/16. ledna 2017
Party B Participating institution
6/17. dubna 2017
Equity Notional Amount (ENA) USD 5000000
7/17. července 2017
Trade date 15 October 2015
8/16. října 2017
Strike date 15 October 2015
9/15. ledna 2018
Effective date 15 October 2015
10/16. dubna 2018
Valuation date 16 October 2018
11/16. července 2018
Termination date 16 October 2018
12/16. října 2018
Underlying index EURO STOXX 50 (Bloomberg: SX5E Index)
Plátce hodnoty akcií Strana B
Floating rate payer Counterparty
Hodnota akcií V den ukončení vypořádá strana B straně A v hotovosti tuto částku:
Notional amount USD 5000000
kde:
Floating rate 3-month USD Libor
Indexinitial je oficiální uzavírací hodnota podkladového indexu v den realizace
Spread + 300 bps
Indexfinal je oficiální uzavírací hodnota podkladového indexu v den ocenění
Floating rate day count fraction Actual/360
Podmínky vypořádání:
n/floating amount payment dates 1/15 January 2016
Měna vypořádání USD Quanto
2/15 April 2016
Pracovní dny New York
3/15 July 2016
Podrobnosti o portfoliu 1.11: „Range accrual“ vázaný na 3měsíční USD LIBOR
4/17 October 2016
Strana A Zúčastněná instituce
5/16 January 2017
Strana B Protistrana
6/17 April 2017
Pomyslná hodnota 10000000,00 USD
7/17 July 2017
Datum ukončení 15. října 2025
8/16 October 2017
Strana A platí 4 % * n/N n
9/15 January 2018
počet dnů, kdy se index, na nějž je „range accrual“ vázán, během příslušného úrokového období zafixuje mezi dolní a horní bariérou (včetně) N
10/16 April 2018
počet dnů v příslušném úrokovém období Index, na nějž je „range accrual“ vázán
11/16 July 2018
3měsíční USD LIBOR
12/16 October 2018
Dolní bariéra 2,50 %
Equity amount payer Party B
Horní bariéra 4,00 %
Equity amount On the termination date, Party B will pay Party A the following cash settlement amount:
Konvence počítání dní ACT/360
Where
Výplatní dny Čtvrtletně
Indexinitial is the official closing level of the underlying index on the strike date
Konvence pracovního dne Upravená následující
Indexfinal is the official closing level of the underlying index on the valuation date
Pracovní dny pro fixac Londýn a New York
Settlement terms:
Pracovní dny pro výplatu Londýn a New York
Settlement currency USD Quanto
Strana B platí 3měsíční USD LIBOR
Business days New York
Úrokové období Od předcházejícího dne výplaty (včetně) do následujícího dne výplaty (tento den vyjímaje)
Details for portfolio 1.11: USD 3M Libor range accrual
Podrobnosti o portfoliu 1.12: 10letý par bezkupónový swap indexu CPTFEMU
Party A Participating institution
Datum uzavření kontraktu 15. října 2015
Party B Counterparty
Plátce pevných výplat Zúčastněná instituce
Notional amount USD 10000000,0
Plátce proměnlivých výplat dle HICP XT Protistrana
Termination date 15 October 2025
Pomyslná hodnota 10000000,00 EUR
Party A pays 4 % * n/N
Datum zahájení 15. října 2015
n Number of days when the range accrual index fixes between the lower barrier and the upper barrier (inclusive) during the relevant interest period
Datum splatnosti 15. října 2025
N Number of days in the relevant interest period
Podrobnosti o pevné sazbě
Range accrual index 3-month USD Libor
Pevná sazba 2,000 procenta
Lower barrier 2,50 %
Konvence dne výplaty Upravená následující
Upper barrier 4,00 %
Dny výplaty Cíl
Day count fraction Actual/360
Dny pevné výplaty 15. října 2025
Payment dates Quarterly
Podrobnosti o proměnlivé sazbě HICP XT
Business day convention Modified Following
Proměnlivá sazba Cíl
Business days for fixing London and New York
Periodicita Při splatnosti zpětně
Business days for payment London and New York
Název indexu Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
Party B pays USD 3M Libor
Dny výplaty 15. října 2025
Interest period From the previous payment date (inclusive) to the next payment date (exclusive)
Metoda výpočtu pevné sazby XT HISC
Details for portfolio 1.12: CPTFEMU index 10Y maturity par zero coupon swap
Pomyslná hodnota * [(1 + pevná sazba)n – 1]
Contract date 15 October 2015
Metoda výpočtu proměnlivé sazby XT HISC
Payer of fixed Participating institution
Pomyslná hodnota * [(Indexend/Indexstart) – 1]
Payer of HICP XT Float Counterparty
nerevidovaný index HICP XT za říjen 2025
Notional amount EUR 10000000,00
nerevidovaný index HICP XT za říjen 2015
Start date 15 October 2015
Dolní hranice stanovena není.
Maturity date 15 October 2025
Podrobnosti o portfoliu 1.15: Vyřazovací (knock-out) měnová opce
Fixed rate details
Kupující Zúčastněná instituce (strana B)
Fixed rate 2,000 per cent
Prodávající Klient (strana A)
Payment day convention Modified Following
Styl měnové opce Evropský
Payment days Target
Typ měnové opce Koupě EUR a prodej USD
Fixed payment dates 15 October 2025
Měna a hodnota kupní opce 15000000,00 EUR
HICP XT Float rate details
Měna a hodnota prodejní opce Ekvivalent 15000000,00 EUR podle směnného kurzu EUR/USD k uzávěrce obchodování dne 15. října 2015 v New Yorku
Float rate Target
Realizační cena Směnný kurz EUR/USD k uzávěrce obchodování dne 15. října 2015 v New Yorku
Frequency At maturity in arrears
Datum expirace 21. října 2016
Index name Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
Čas expirace 10:00 hodin newyorského času
Payment days 15 October 2025
Automatické uplatnění Použitelné
HICP XT Fixed rate calculation method
Vypořádání Dodatelné
Notional amount * [(1 + Fixed rate)n – 1]
Den vypořádání 21. října 2016
HICP XT Floating rate calculation method
Bariérová událost Použitelné
Notional amount * [(Indexend/Indexstart) – 1]
Druh události Vyřazení
HICP XT October 2025 Index unrevised
Směr spotového směnného kurzu Nejméně roven hodnotě bariéry
HICP XT October 2015 Index unrevised
Původní spotová cena Hodnota EUR/USD dne 15. října 2015
There is no floor.
Hodnota bariéry 1,5000 USD/EUR
Details for portfolio 1.15: Knock-out currency option
Datum a čas, kdy začíná období sledování události Datum obchodu v okamžiku jeho provedení
Buyer Participating institution (Party B)
Datum a čas, kdy končí období sledování události Datum expirace v okamžiku expirace
Seller Client (Party A)
Podrobnosti o portfoliu 1.16: Binární měnová opce double-no-touch
Currency option style European
Den obchodu 15. října 2015
Currency option type EUR Call USD Put
Prodávající Klient [strana A]
Call currency and call currency amount EUR 15000000,00
Styl měnové opce Binární
Put currency and put currency amount Equivalent amount of EUR 15000000,00 based on EUR/USD exchange rate on 15 October 2015, New York closing time
Datum expirace 15. října 2016
Strike price EUR/USD exchange rate on 15 October 2015, New York closing time
Vypořádání Nedodatelné
Expiration date 21 October 2016
Výše vypořádání 1000000,00 EUR
Expiration time 10:00 am New York time
Druh události Dvojí bezdotyková binární
Automatic exercise Applicable
Původní spotová cena Hodnota USD/EUR dne 15. října 2015
Settlement Deliverable
Horní hodnota bariéry 1,5000 USD/EUR
Settlement date 21 October 2016
Dolní hodnota bariéry 1,2000 USD/EUR
Barrier event Applicable
Datum a čas, kdy končí období sledování události Datum a čas expirace
Event type Knock-out
Konvence pracovního dne Následující
Spot exchange rate direction Greater than or equal to the barrier level
Podrobnosti o portfoliu 1.27: Prodejní opce na index iTraxx Europe Crossover series 24
Initial spot price value of EUR/USD on 15 October 2015
Kupující Protistrana
Barrier level 1,5000 USD/EUR
Prodávající Zúčastněná instituce
Event period start date and time Trade date at the time of execution hereof
Typ opce Prodejní (tj. právo prodat index, za nějž získáme pevnou část kupónu)
Event period end date and time Expiration date at the Expiration Time
Splatnost 15. dubna 2016
Details for portfolio 1.16: Double no touch binary currency option
Konečný den podkladu 20. prosince 2020
Trade Date 15 October 2015
Styl opce Evropský
Seller Client [Party A]
Realizace opce 500,00 b.b.
Currency option style Binary
Pomyslná hodnota 10000000,00 EUR
Expiration date 15 October 2016
Podrobnosti o portfoliu 1.28: Quanto swap úvěrového selhání Španělska v EUR s delta zajištěním v USD
Settlement Non-deliverable
Všeobecné podmínky Quanta swapu úvěrového selhání
Settlement amount EUR 1000000,00
Plánované datum ukončení 20. prosince 2019
Event type Double No-Touch Binary
Prodávající zajištění Protistrana
Initial spot price Level of USD/EUR on 15 October 2015
Kupující zajištění Zúčastněná instituce
Upper barrier level 1,5000 USD/EUR
Pracovní den Londýn
Lower barrier level 1,2000 USD/EUR
Referenční jednotka Španělské království
Event period end date and time Expiration date at the expiration time
Kód RED 8CA965
Business day convention Following
Dny výplaty kupónu 20. března, 20. června, 20. září a 20. prosince každého roku
Details for portfolio 1.27: Index put on ITraxx Europe Crossover series 24
Rozpětí kupónu 1,00 %
Buyer Counterparty
Konvence počítání dní pevné sazby ACT/365 (pevná)
Seller Participating institution
Proměnlivé výplaty
Option type Put (i.e. right to sell an index for which we receive the fixed coupon leg)
Výpočet částky hrazené plátcem proměnlivé sazby 10000000,00 EUR
Maturity 15 April 2016
Podmínky pro vypořádání Oznámení o úvěrové události
Underlying end 20 December 2020
Oznámení o veřejně dostupných informacích je použitelné
Option style European
Úvěrové události Na tuto transakci se použijí tyto úvěrové události
Option strike 500,00 bp
úpadek
Notional EUR 10000000,00
restrukturalizace dluhu (CR)
Details for portfolio 1.28: Quanto Euro CDS on Spain with USD delta hedge
neprovedení platby
Quanto CDS General Terms
Vypořádací měna EUR
Scheduled termination date 20 December 2019
Všeobecné podmínky delta zajištění swapu úvěrového selhání:
Protection seller Counterparty
Prodávající zajištění Zúčastněná instituce
Protection buye Participating institution
Kupující zajištění Protistrana
Business day London
Pomyslná hodnota 10300000,00 USD
Reference entity Kingdom of Spain
Výpočet částky hrazené plátcem proměnlivé sazby 10300000,00 USD
Red Code 8CA965
Vypořádací měna USD
Coupon payment dates 20 March, 20 June, 20 September and 20 December of each year
Podrobnosti o portfoliu 1.14: Tržní (znovunastavitelný) křížový měnový bazický swap
Coupon spread 1,00 %
Datum splatnosti 16. října 2017
Fixed rate day count fraction Actual/365 (Fixed)
Data znovunastavení sazby Každé čtvrtletí počínaje 15. říjnem 2015
Floating payment
Pomyslná částka v EUR (částka v konstantní měně) 20000000 EUR
Floating rate payer calculation amount EUR 10000000,00
Pomyslná částka v USD (částka ve variabilní měně) Částka odpovídající 20000000 EUR podle spotového směnného kurzu EUR/USD na počátku každého úrokového období
Conditions to settlement Credit Event Notice
Tržně oceněná částka Rozdíl mezi částkou ve variabilní měně za běžné a částkou ve variabilní měně za předchozí úrokové období.
Notice of publicly available information applicable
Strana A (plátce variabilní měny) Protistrana
Credit events The following credit events shall apply to this transaction:
Strana B (plátce konstantní měny) Zúčastněná instituce
Bankruptcy
Strana A platí 3měsíční LIBOR z částky variabilní měny (USD)
Debt restructuring (CR)
Strana B platí 3měsíční EURIBOR minus 20 bazických bodů z částky konstantní měny (EUR)
Failure to pay
Ke každému datu znovunastavení sazby uhradí strana A straně B tržně oceněnou částku, bude-li záporná.
Settlement currency EUR
Ke každému datu znovunastavení sazby obdrží strana A od strany B tržně oceněnou částku, bude-li kladná.
Delta Hedge CDS General Terms
První výměna
Protection seller Participating institution
Datum první výměny Den obchodu
Protection buyer Counterparty
První vyměňovaná částka v EUR 20000000 EUR
Notional USD 10300000,00
První vyměňovaná částka v USD Ekvivalent částky 20000000 EUR v USD
Floating rate payer calculation amount USD 10300000,00
Poslední výměna
Settlement currency USD
Datum poslední výměny Datum splatnosti
Details for portfolio 1.14: Mark-to-market (resettable) cross-currency basis swap
Poslední vyměňovaná částka v EUR 20000000,00 EUR
Maturity date 16 October 2017
Poslední vyměňovaná částka v USD Částka ve variabilní měně určená za poslední kalkulační období
Reset dates Each quarter starting from 15 October 2015
Část 3: Portfolia obchodování s korelací
Notional EUR (constant currency amount) EUR 20000000
Portfolio obchodování s korelací
Notional USD (variable currency amount) An amount corresponding to EUR 20000000 according to the EUR/USD spot exchange rate at the beginning of each interest period
Dlouhá pozice v akciové tranši indexu CDX.NA.IG, série 24, verze 1, se zajištěním rozpětí
Mark-to-market amount The difference between the variable currency amount of the current interest period and the variable currency amount of the previous interest period.
Kód RED: 2I65BYDI3 (dolní hranice: 0 %, horní hranice: 3 %)
Party A (variable currency payer) Counterparty
VaR, sVaR a IM [1] za portfolio obchodování s korelací
Party B (constant currency payer) Participating institution
Dlouhá pozice v mezzaninové tranši indexu CDX.NA.IG, série 24, verze 1, se zajištěním rozpětí
Party A pays 3-month Libor on the variable currency amount (USD)
Kód RED: 2I65BYDI3 (dolní hranice: 7 %, horní hranice: 10 %)
Party B pays 3-month Euribor minus 20 basis points on the constant currency amount (EUR)
Krátká pozice v superseniorní tranši indexu CDX.NA.IG, série 24, verze 1, se zajištěním rozpětí
At each reset date party A will pay to party B the mark-to-market amount, if negative.
Kód RED: 2I65BYDI3 (dolní hranice: 30 %, horní hranice: 100 %)
At each reset date party A will receive from party B the mark-to-market amount, if positive.
Tato portfolia obsahují pozice v tranších indexu CDX.NA.IG, série 24, verze 1.
Initial exchange
Pomyslná hodnota činí 10 milionů USD za tranši.
Initial exchange date Trade date
Splatnost kontraktu činí 5 let, účinnost od 20. března 2015, skutečná splatnost jednotlivých tranší je ke dni 20. června 2020.
EUR initial exchange amount EUR 20000000
Ocenění dle stavu v den ocenění, 17:00 hodin newyorského času.
USD initial exchange amount USD equivalent to EUR 20000000
U tranší v portfoliích 1 a 2 se použije běžící rozpětí ve výši 500 b.b., u portfolia 3 pak ve výši 100 b.b.
Final exchange
Portfolia jsou konstruována tak, že je každá tranše indexu zajištěna 5letými swapy úvěrového selhání v indexu CDX.NA.IG, série 24, verze 1, tak aby byla ke dni prvotního ocenění dosažena nulová CS01 („se zajištěním rozpětí“).
Final exchange date Maturity date
Žádné další opětovné zajištění (re-hedging) se nepožaduje.
EUR final exchange amount EUR 20000000,00
„IM“ znamená míry rizika plynoucí z propočtů pro účely portfolia obchodování s korelací, jež jsou prováděny dle interního modelu dle článku 377 nařízení (EU) č. 575/2013.
USD final exchange amount The variable currency amount determined for the final calculation period
PŘÍLOHA VI
Section 3: Correlation trading portfolios (CTPs)
POKYNY K ŠABLONÁM
CTP
C 106.00 – PRVOTNÍ TRŽNÍ OCENĚNÍ A DŮVODY K VYLOUČENÍ
Long position in spread hedged equity tranche of CDX.NA.IG index Series 24, Version 1
C 107.01 – VAR A SVAR PORTFOLIA OBCHODOVÁNÍ BEZ KORELACE – PODROBNOSTI
RED Code 2I65BYDI3 (attachment point: 0 %, detachment point: 3 %)
C 107.02 – VAR A SVAR PORTFOLIA OBCHODOVÁNÍ BEZ KORELACE – VÝSLEDKY V ZÁKLADNÍ MĚNĚ
VaR, sVaR and IM [1] for the CTP
C 108.00 – VAR VYCHÁZEJÍCÍ ZE ZISKŮ A ZTRÁT ZA JEDEN ROK
Long position in spread hedged mezzanine tranche of CDX.NA.IG index Series 24, Version 1
C 109.01 – IRC – PODROBNOSTI K MODELU
RED Code 2I65BYDI3 (attachment point: 7 %, detachment point: 10 %)
C 109.02 – IRC – PODROBNOSTI K PORTFOLIÍM
Short position in spread hedged super senior tranche of CDX.NA.IG index Series 24, Version 1
C 109.03 – IRC – ČÁSTKY ZA PORTFOLIA / DNY
RED Code 2I65BYDI3 (attachment point: 30 %, detachment point: 100 %)
C 110.01 – CT – PODROBNOSTI K MODELU
These portfolios contain positions in index tranches referencing the CDX.NA.IG index Series 24, Version 1.
C 110.02 – CT – PODROBNOSTI K PORTFOLIÍM
Notional is USD 10 million for each tranche.
C 110.03 – CT – APR ZA PORTFOLIA / DNY
The contractual maturity is 5 years, effective as of 20 March 2015, with an actual maturity date on 20 June 2020 for each tranche.
C 106.00 – Prvotní tržní ocenění a důvody k vyloučení
Valuation as of 5:00 pm New York time on each date of valuation.
Oddíly 1 a 3 přílohy V
The running spread that shall be used is 500 bps for the tranches in portfolio 1 and 2, and 100 bps for portfolio 3.
Ve zprávě uveďte číslo portfolia převzaté z přílohy V.
The portfolios are constructed by hedging each index tranche with the CDX.NA.IG index Series 24 Version 1 5Y CDS to achieve zero CS01 as of initial valuation date (‘spread hedged’).
Portfolio je modelováno pro účely VaR + sVaR (ANO/NE)
No further re-hedging is required.
Uveďte ANO, nebo NE.
‘IM’ stands for risk measures resulting from Internal Model calculations for CTPs as prescribed by Article 377 of Regulation (EU) No 575/2013.
Portfolio je modelováno pro účely IRC (ANO/NE)
ANNEX VI
Portfolio je modelováno pro účely obchodování s korelací (ANO/NE)
TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
Důvody k vyloučení
C 106.00 — INITIAL MARKET VALUATION AND EXCLUSION JUSTIFICATION
Uveďte jeden z těchto údajů:
VAR & SVAR NON-CTP.
model není schválen regulátorem;
DETAILS
nástroj nebo podklad nejsou schváleny interně;
C 107.02 — VAR AND SVAR NON-CTP.
podklad nebo modelovací prvek nejsou interně uvažovány.
BASE CURRENCY RESULTS
Volný text
C 108.00 — ONE YEAR PROFIT & LOSS VAR
V tomto sloupci může instituce uvést doplňující informace.
C 109.01 — IRC.
Prvotní tržní ocenění
DETAILS OF THE MODEL
Ve zprávě uveďte tržní hodnotu každého jednotlivého portfolia zjištěnou ke dni 26. října 2015, 17:30 hod. SEČ, a vyjádřenou v jednotkách základní měny nástroje.
C 109.02 — IRC.
C 107.01 – VaR a sVaR portfolia obchodování bez korelace – podrobnosti
DETAILS BY PORTFOLIO
Řádek
C 109.03 — IRC.
Metodika
AMOUNT BY PORTFOLIO/DATE
historická simulace;
C 110.01 — CT.
Monte Carlo;
DETAILS OF THE MODEL.
parametrická;
C 110.02 — CT.
kombinace/jiné (upřesněte).
DETAILS BY PORTFOLIO.
Chce-li instituce objasnit odpověď uvedenou ve sloupci 010, použije k tomu sloupec 020.
C 110.03 — CT.
Výpočet 10denního horizontu
APR BY PORTFOLIO/DATE
Čl.
C 106.00 — Initial Market Valuation and exclusion justification
365 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013
Sections 1 and 3 of Annex V
1 den přeškálovaný na 10 dnů;
The portfolio number taken from Annex V shall be reported.
10 dnů s překrývajícími se obdobími;
Portfolio Modelled for Var + sVaR (YES/NO)
10 dnů podle jiné metodiky.
Either YES or NO shall be reported.
Délka období pozorování
Portfolio Modelled for IRC (YES/NO)
Čl.
Portfolio Modelled for Correlation Trading (YES/NO)
365 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013
Rationale for Exclusion
1 rok
One of the following shall be reported:
více než 1 rok a nejvýše 2 roky;
Model not authorised by Regulator;
více než 2 a nejvýše 3 roky;
Instrument or underlying not authorised internally;
více než 3 roky.
Underlying or modelling feature not contemplated internally.
Vážení dat
Free text box
nevážená data;
An institution may provide any additional information in this column.
vážená data;
Initial Market Valuation
metrika dle písmen a) a b), podle níž vycházejí vyšší výsledky.
The mark-to-market value of each individual portfolio on 26 October 2015 at 5:30 pm CET expressed in units of the base currency of the instrument shall be reported.
Navýšení pro účely zpětného testování
VaR & sVaR Non-CTP.
Čl.
Details
366 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013
Row
Regulatorní navýšení
Methodology
Čl.
Historical Simulation;
366 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 („nejméně 3“)
Montecarlo;
Výpočet 10denního horizontu
Parametric;
10 dnů podle jiné metodiky.
Combination/Other (please specify).
C 107.02 – VaR a sVaR portfolia obchodování bez korelace – výsledky v základní měně
Column 020 shall be used in case the institution wants to provide clarification on the answer given in column 010.
Pokyny k listům (osa z)
Computation of 10-day Horizon
Příloha V oddíl 1
Article 365(1) of Regulation (EU) No 575/2013
Ve zprávě uveďte číslo portfolia převzaté z přílohy V (oddílu 1).
1 day re-scaled to 10 days;
Datum
10 days with overlapping periods;
Ve zprávě uveďte datum, k němuž byla vypočtena hodnota VaR/sVaR.
10 days other Methodology.
Jedná se o všechna tato data: 7.12.2015;
Length of observation period
Článek 365 nařízení (EU) č. 575/2013
Article 365(1)(d) of Regulation (EU) No 575/2013
Ve zprávě uveďte 10denní VaR vypočtenou za jednotlivá portfolia bez uplatnění regulatorního multiplikátoru „3+“.
1 year;
Údaje uveďte ke každému z dní uvedených ve sloupci 010.
more than 1 and up to 2 years;
Údaje se uvádějí s minimální přesností odpovídající tisícům jednotek a vykazují se v základní měně portfolia.
more than 2 and up to 3 years;
Ve zprávě uveďte 10denní sVaR vypočtenou za jednotlivá portfolia bez uplatnění regulatorního multiplikátoru „3+“.
more than 3 years.
Jestliže instituce hodnotu sVaR ke dni uvedenému ve sloupci 010 nevypočítává, pak tuto buňku nevyplňuje (tj. nulovou hodnotu zde uvádí pouze v případě, je-li výsledek výpočtu skutečně nula).
Data Weighting
Údaje se uvádějí s minimální přesností odpovídající tisícům jednotek a vykazují se v základní měně portfolia.
Unweighted;
C 108.00 – VaR vycházející ze zisků a ztrát za jeden rok
Weighted;
Tuto šablonu vyplňují pouze instituce, které výpočet hodnoty VaR provádějí pomocí historické simulace.
The higher of the metrics in points (a) and (b).
Ve zprávě uveďte číslo portfolia převzaté z přílohy V (oddílu 1).
Backtesting add-on
Ve zprávě uveďte každý den mezi 19. prosincem 2014 a 18. prosincem 2015, který je podle kalendáře ve státě dané instituce dnem pracovním.
Article 366(2) of Regulation (EU) No 575/2013
Denní zisk nebo ztráta
Regulatory add-on