natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Pro expozice vznikající z pohledávek nabytých za úplatu viz čl.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
166 odst.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions’.
6 nařízení o kapitálových požadavcích.
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Expozice pro riziko rozmělnění u pohledávek nabytých za úplatu se nevykazují podle stupňů nebo seskupení dlužníků a vykazují se v řádku 180.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Nepoužívá se rámcová stupnice.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Instituce namísto toho samy stanoví stupnici, kterou použijí.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
ROZŘAZOVACÍ KRITÉRIA SPECIALIZOVANÉHO ÚVĚROVÁNÍ: CELKEM
040,070, 100 and120
Ustanovení čl.
OTHER CTP POSITIONS
153 bodu 5 nařízení o kapitálových požadavcích.
The positions in:
Tento přístup se týká pouze těchto kategorií expozic: podniky, instituce a ústřední vlády a centrální banky.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions;
090 – 150
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE RIZIKOVÝCH VAH V RÁMCI ROZŘAZOVACÍHO KRITÉRIA SPECIALIZOVANÉHO ÚVĚROVÁNÍ
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
Z toho: v kategorii 1
are included.
Ustanovení čl.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
153 odst.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
5 tabulky 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’ (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
ALTERNATIVNÍ ZACHÁZENÍ: EXPOZICE ZAJIŠTĚNÉ NEMOVITOSTMI
010 – 020
Ustanovení čl.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
193 odst.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
1 a 2, čl.
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
194 odst.
010 - 130
1 až 7 a čl.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
230 odst.
020 – 040
3 nařízení o kapitálových požadavcích.
GENERAL RISK
EXPOZICE Z VOLNÝCH DODÁVEK PŘI APLIKACI RIZIKOVÝCH VAH PODLE ALTERNATIVNÍHO ZACHÁZENÍ NEBO 100 % A JINÉ EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÉMU VÁŽENÍ
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Expozice vyplývající z volných dodávek, na něž se použije alternativní zacházení podle čl.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
379 odst.
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
2 prvního pododstavce poslední věty nařízení o kapitálových požadavcích nebo na něž se použije 100 % riziková váha podle čl.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
379 odst.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
2 posledního pododstavce nařízení o kapitálových požadavcích.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
V tomto řádku se vykazují úvěrové deriváty n-tého selhání bez ratingu podle čl.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
153 odst.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
8 nařízení o kapitálových požadavcích a jakékoli jiné expozice podléhající rizikovým vahám nezohledněné v jiných řádcích.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
RIZIKO ROZMĚLNĚNÍ: CELKOVÉ POHLEDÁVKY NABYTÉ ZA ÚPLATU
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Pro definici rizika rozmělnění viz čl.
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
4 odst.
Article 329(2) and (3) of CRR.
53 nařízení o kapitálových požadavcích.
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
Pro výpočet rizikové váhy pro riziko rozmělnění viz čl.
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
157 odst.
Rows 100 to 470 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
V souladu s čl.
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
166 odst.
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
6 nařízení o kapitálových požadavcích se hodnota expozice pohledávek nabytých za úplatu získá odečtením objemů rizikově vážených expozic pro riziko rozmělnění před snížením úvěrového rizika od nesplacené částky.
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
C 08.02 – Úvěrové riziko a úvěrové riziko protistrany a volné dodávky: přístup IRB ke kapitálovým požadavkům (struktura podle stupňů nebo seskupení dlužníků (šablona CR IRB 2))
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Stupeň dlužníka (identifikátor řádku)
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
Tento kód je identifikátorem řádku a je pro každý řádek na daném listu tabulky jedinečný.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Má pořadové číslo 1, 2, 3 atd.
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Pokyny pro každý z těchto sloupců se shodují s pokyny pro stejně očíslované sloupce v tabulce CR IRB 1.
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Hodnoty vykázané v těchto řádcích musí být seřazeny od nejnižší po nejvyšší, a to podle PD přiřazené stupni nebo seskupení dlužníků.
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
PD dlužníků v selhání činí 100 %.
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
Expozice, na něž se vztahuje alternativní zacházení pro expozice zajištěné nemovitostmi (možné pouze tehdy, pokud nejsou používány vlastní odhady LGD), se nezařazují podle hodnoty PD dlužníka a nevykazují se v této šabloně.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
ÚVĚROVÉ RIZIKO A ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE GEOGRAFICKÉ STRUKTURY
Matched positions for closely correlated currencies
Instituce, které dosahují prahové hodnoty stanovené v čl.
RISK CAPITAL CHARGE (%)
5 písm. a) bodu 4 tohoto nařízení, předkládají údaje týkající se domovské země a stejně tak jakékoli zahraniční země.
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Prahová hodnota je uplatnitelná pouze na tabulku 1 a 2.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
Termín „sídlo dlužníka“ odkazuje na zemi, v níž dlužník sídlí.
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Tuto koncepci lze uplatnit na základě přístupu původního dlužníka a na základě přístupu konečného rizika.
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
Techniky snižování úvěrového rizika tedy mohou způsobit změnu v přidělení expozice k určité zemi.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
Expozice vůči nadnárodním organizacím se nepřiřazuje k zemi sídla instituce, ale k zeměpisné oblasti „jiné země“ bez ohledu na kategorii expozic, do níž se expozice vůči nadnárodním organizacím přiřazuje.
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
Údaje týkající se „původní expozice před vynásobením konverzními faktory“ se vykazují v návaznosti na zemi, kde sídlí původní dlužník.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
Údaje týkající se „hodnoty expozice“ a „objemů rizikově vážených expozic“ se vykazují podle země, kde sídlí konečný dlužník.
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
C 09.01 – Geografická struktura expozic podle sídla dlužníka: expozice v rámci standardizovaného přístupu (CR GB 1)
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 010 šablony CR SA.
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
Původní expozice před vynásobením konverzními faktory u expozic, které jsou zařazeny jako „expozice, u nichž došlo k selhání“.
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
Tato doplňující položka poskytuje dodatečné informace o dlužníkově struktuře expozic zařazených do kategorie „v selhání“.
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Expozice se vykazují v případě, že by se vykazovali dlužníci, pokud by tyto expozice nebyly zařazeny do kategorie „expozice v selhání“.
GOLD
Tento údaj je doplňující položkou, tudíž nemá vliv na výpočet objemů rizikově vážených expozic u expozic zařazených do kategorie „v selhání“ podle čl.
050 - 090
112 odst. j) nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 352(5) and (6) of CRR.
Výše původních expozic, které byly v průběhu tříměsíčního období od posledního referenčního data vykazování přeřazeny do kategorie „expozice v selhání“, se vykazuje proti kategorii expozic, do níž dlužník původně patřil.
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
Odpisy
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Odpisy zahrnují jak snížení účetní hodnoty znehodnocených finančních aktiv uznaná přímo v zisku nebo ztrátě (IFRS 7 odst.
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
B5 písm. d) bod i)), tak snížení částek opravných položek zúčtovaných proti hodnotě znehodnocených finančních aktiv (IFRS 7 odst.
Off-balance sheet items
B5 písm. b bod ii)).
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Součet úprav o úvěrové riziko a odpisů u expozic, které byly zařazeny jako „expozice, u nichž došlo k selhání“ v průběhu tříměsíčního období od posledního předkládání údajů.
Positions valued according to Articles 352 CRR.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 200 šablony CR SA.
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 215 šablony CR SA.
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 220 šablony CR SA.
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
Ustanovení čl.
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
112 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích.
As defined in Article 357(3) of CRR.
Ustanovení čl.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
112 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Ustanovení čl.
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
112 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
Mezinárodní rozvojové banky
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Ustanovení čl.
020 – 060
112 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích.
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
mezinárodní organizace
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
Ustanovení čl.
MATURITY LADDER APPROACH
112 písm. e) nařízení o kapitálových požadavcích.
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Ustanovení čl.
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
112 písm. f) nařízení o kapitálových požadavcích.
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
Ustanovení čl.
SIMPLIFIED APPROACH
112 písm. g) nařízení o kapitálových požadavcích.
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
Shoduje se s definicí určenou pro řádek 020 šablony CR SA.
Article 358(4) of CRR.
Ustanovení čl.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
112 písm. h) nařízení o kapitálových požadavcích.
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Ustanovení čl.
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
112 písm. k) nařízení o kapitálových požadavcích.
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Ustanovení čl.
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
112 písm. l) nařízení o kapitálových požadavcích.
VaR
Ustanovení čl.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
112 písm. n) nařízení o kapitálových požadavcích.
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Ustanovení čl.
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
112 písm. o) nařízení o kapitálových požadavcích.
Previous day VaR (VaRt-1)
Ustanovení čl.
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
112 písm. p) nařízení o kapitálových požadavcích.
Stressed VaR
Ustanovení čl.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution’s portfolio.
112 písm. q) nařízení o kapitálových požadavcích.
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
C 09.02 – Geografická struktura expozic podle sídla dlužníka: expozice v rámci přístupu IRB (CR GB 2)
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 020 šablony CR IRB.
Latest available (SVaRt-1)
Z toho: v selhání
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
Hodnota původní expozice u expozic, které jsou zařazeny jako „expozice, u nichž došlo k selhání“ v souladu s článkem 178 nařízení o kapitálových požadavcích.
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
Úpravy o úvěrové riziko podle článku 110 nařízení o kapitálových požadavcích.
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 010 šablony CR IRB.
12 weeks average measure
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 230 šablony CR IRB.
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Použije se ustanovení čl.
Last Measure
181 odst.
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
1 písm. h) nařízení o kapitálových požadavcích.
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Expozicí vážená hodnota LGD u expozic, které jsou zařazeny jako „expozice, u nichž došlo k selhání“ v souladu s článkem 178 nařízení o kapitálových požadavcích.
FLOOR
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 110 šablony CR IRB.
Article 364(3) point (c) of CRR.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 255 šablony CR IRB.
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the ‘all price risks’ capital charge.
Objem rizikově vážených expozic u expozic, které jsou zařazeny jako „expozice, u nichž došlo k selhání“ v souladu s článkem 178 nařízení o kapitálových požadavcích.
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 260 šablony CR IRB.
Article 364(3) point (b).
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 280 šablony CR IRB.
LAST MEASURE
(Všechny podniky podle čl.
Article 364(3) point (a)
147 odst.
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
2 písm. c).)
Number of overshootings (during previous 250 working days)
Z toho: specializované úvěry
Referred to in Article 366 of CRR.
(Ustanovení čl.
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
147 odst.
As referred to in Article 366 of CRR.
8 nařízení o kapitálových požadavcích.)
170 - 180
Z toho: Malé a střední podniky
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
(Ustanovení čl.
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
147 odst.
TOTAL POSITIONS
2 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.)
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363(1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367(2) of CRR.
Všechny retailové expozice podle čl.
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
147 odst.
Hence the decomposition are memorandum items.
2 písm. d).
TRADED DEBT INSTRUMENTS
Retailová oblast – expozice zajištěné nemovitostmi
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Expozice podle čl.
TDI – GENERAL RISK
147 odst.
General risk defined in Article 362 of CRR.
2 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích, které jsou zajištěny nemovitostmi.
TDI – SPECIFIC RISK
Retailové expozice podle čl.
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
147 odst.
EQUITIES
2 písm. d) ve spojení s čl.
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
153 odst.
EQUITIES – GENERAL RISK
3 nařízení o kapitálových požadavcích, které jsou zajištěny nemovitostmi.
EQUITIES – SPECIFIC RISK
Jiné než malé a střední podniky
FOREIGN EXCHANGE RISK
Retailové expozice podle čl.
Articles 363(1) and 367 (2) of CRR.
147 odst.
COMMODITY RISK
2 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích, které jsou zajištěny nemovitostmi.
TOTAL AMOUNT FOR GENERAL RISK
Ostatní retailové expozice podle čl.
Market risk caused by general market movements of traded debt instruments, equities, foreign exchange and commodities.
147 odst.
VAR for general risk of all risk factors (taking into account correlation effects if applicable).
2 písm. d) nevykázané v řádcích 070 až 100.
TOTAL AMOUNT FOR SPECIFIC RISK
Ostatní retailové expozice podle čl.
Specific risk component of traded debt instruments and equities.
147 odst.
VAR for specific risk of equities and traded debt instruments of trading book (taking into account correlation effects if applicable).
2 písm. d) ve spojení s čl.
Article 271 of CRR in accordance with article 382 of CRR
153 odst.
Total EAD from all transactions subject to CVA charge
3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Of which: OTC derivatives
Ostatní retailové expozice podle čl.
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(1) of CRR
147 odst.
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to OTC derivatives.
2 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích.
The information is not required from IMM institutions holding OTC derivatives and SFTs in the same netting set
Akciové expozice podle čl.
Of which: SFT
147 odst.
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(2) of CRR
2 písm. e) nařízení o kapitálových požadavcích.
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to SFT derivatives.
C 09.04 – Struktura úvěrových expozic relevantních pro výpočet proticyklické kapitálové rezervy podle zemí a sazby proticyklické rezervy specifické pro danou instituci (CCB)
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
Účelem této tabulky je získat více údajů ohledně prvků proticyklické kapitálové rezervy specifické pro danou instituci.
Article 383 of CRR in accordance with Article 363(1)(d) of CRR