natgillin/translations-raw huggingface dataset:
podkategorie opcí na fond obchodovaný v obchodním systému (ETF) je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
an agricultural commodity future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Kritérium pro segmentaci 1 – podkladové ETF
Segmentation criterion 1 — underlying agricultural commodity
podkategorie futures/forwardy na fond obchodovaný v obchodním systému je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the future/forward is denominated
50 mil.
Segmentation criterion 3 — time to maturity bucket of the future/forward defined as follows:
EUR ≤ ADNA < 100 mil.
Agricultural commodity options
EUR
an agricultural commodity option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
ADNA ≥ 200 mil.
Agricultural commodity swaps
EUR
an agricultural commodity swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the swap is denominated
Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce
Segmentation criterion 3 — settlement type defined as cash, physical or other
Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok
Other commodity derivatives
Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce
a commodity derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců
any other commodity derivative is considered not to have a liquid market
Zbytková splatnost 2: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky
Table 7.2
Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců
Commodity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok
Percentiles and threshold floors to be applied for the calculation of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-classes determined to have a liquid market
Zbytková splatnost 3: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky
EUR 750000
Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok
Table 7.3
Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky
Commodity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky
Foreign exchange derivatives
Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky
Table 8.1
Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let
Foreign exchange derivatives — classes not having a liquid market
Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky
Asset class — Foreign Exchange Derivatives
Kritérium pro segmentaci 4 – čas do doby zbytkové splatnosti portfoliového swapu definovaný takto:
a financial instrument relating to currencies as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
50 mil.
Non-deliverable forward (NDF)
EUR ≤ ADNA < 100 mil.
means a forward that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
EUR
On the settlement date, one party will owe the other party the net difference between (i) the exchange rate set at the trade date; and (ii) the exchange rate on the valuation date, based upon the notional amount, with such net amount payable in the settlement currency stipulated in the contract.
Tabulka 6.3
a non-deliverable FX forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Akciové deriváty – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako nemající likvidní trh
Segmentation criterion 1 — underlying currency pair defined as combination of the two currencies underlying the derivative contract
Předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako nemající likvidní trh
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the forward defined as follows:
Tabulka 7.1
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 week
Komoditní deriváty – kategorie nemající likvidní trh
Maturity bucket 2: 1 week < time to maturity ≤ 3 months
Kategorie aktiv – komoditní deriváty
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 1 year
Futures/forwardy na kovové komodity
Maturity bucket 4: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
podkategorie futures/forwardy na kovové komodity je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
Maturity bucket 5: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Kritérium pro segmentaci 1 – druh kovů: drahé kovy, běžné kovy
Non-deliverable forward (NDF) are considered not to have a liquid market
Kritérium pro segmentaci 2 – podkladový typ kovu
Deliverable forward (DF)
Kritérium pro segmentaci 3 – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka futures/forwardu
means a forward that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
Kritérium pro segmentaci 4 – čas do doby zbytkové splatnosti futures/forwardu definovaný takto:
a deliverable FX forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Vzácné kovy
Deliverable forward (DF) are considered not to have a liquid market
Běžné kovy
Non-Deliverable FX options (NDO)
Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok
means an option that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
Zbytková splatnost 4: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky
a non-deliverable FX option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Opce na kovové komodity
Non-Deliverable FX options (NDO) are considered not to have a liquid market
podkategorie opce na kovové komodity je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
Deliverable FX options (DO)
Kritérium pro segmentaci 3 – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka opce
means an option that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
Kritérium pro segmentaci 4 – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:
a deliverable FX option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Swapy kovových komodit
Deliverable FX options (DO) are considered not to have a liquid market
podkategorie swapy kovových komodit je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
Non-Deliverable FX swaps (NDS)
Kritérium pro segmentaci 3 – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka swapu
means a swap that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
Kritérium pro segmentaci 4– druh vypořádání definovaný jako hotovostní, ve fyzické podobě nebo jiné
a non-deliverable FX swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Kritérium pro segmentaci 5 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:
Non-Deliverable FX swaps (NDS) are considered not to have a liquid market
Futures/forwardy na energetické komodity
Deliverable FX swaps (DS)
Kritérium pro segmentaci 1– typ energie: ropa, destiláty ropy, uhlí, lehké ropné frakce, zemní plyn, elektřina, kombinovaná energie
a deliverable FX swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Kritérium pro segmentaci 2 – podkladový typ energie
Deliverable FX swaps (DS) are considered not to have a liquid market
Kritérium pro segmentaci 4 – typ produktu definovaný jako základní dodávka (baselaod), dodávka ve špičce (peakload), dodávka mimo špičku (off-peak load) nebo jiné; použije se na typ energie: elektřina
FX futures
Kritérium pro segmentaci 5 – místo dodání/hotovostního vypořádání (delivery/cash settlement location); použije se na tyto typy energie: ropa, destiláty ropy, lehké ropné frakce, elektřina, kombinovaná energie
an FX future sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Kritérium pro segmentaci 6 – čas do doby zbytkové splatnosti futures/forwardu definovaný takto:
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the future defined as follows:
Ropa/destiláty ropy/lehké ropné frakce
FX futures are considered not to have a liquid market
Uhlí
Other Foreign Exchange Derivatives
Zemní plyn/elektřina/kombinovaná energie
an FX derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 4 měsíce
any other FX derivative is considered not to have a liquid market
Zbytková splatnost 2: 4 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 8 měsíců
Table 8.2
Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok
Foreign exchange derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Zbytková splatnost 3: 8 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok
Table 9.1
Opce na energetické komodity
Credit derivatives — classes not having a liquid market
podkategorie opce na energetické komodity je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
Asset class — Credit Derivatives
Kritérium pro segmentaci 6 – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria.
Swapy energetických komodit
For sub-classes determined to have a liquid market the additional qualitative liquidity criterion, where applicable, shall be applied
podkategorie swapy energetických komodit je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
On-the-run status of the index
Kritérium pro segmentaci 5 – typ produktu definovaný jako základní dodávka (baselaod), dodávka ve špičce (peakload), dodávka mimo špičku (off-peak load) nebo jiné; použije se na typ energie: elektřina
[Additional qualitative liquidity criterion]
Kritérium pro segmentaci 6 – místo dodání/hotovostního vypořádání (delivery/cash settlement location); použije se na tyto typy energie: ropa, destiláty ropy, lehké ropné frakce, elektřina, kombinovaná energie
Index credit default swap (CDS)
Kritérium pro segmentaci 7 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:
a swap whose exchange of cash flows is linked to the creditworthiness of several issuers of financial instruments composing an index and the occurrence of credit events
Futures/forwardy na zemědělské komodity
an index credit default swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podkategorie futures/forwardy na zemědělské komodity je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
Segmentation criterion 1 — underlying index
Kritérium pro segmentaci 1 – podkladová zemědělská komodita
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the derivative is denominated
Kritérium pro segmentaci 2 – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka futures/forwardu
Segmentation criterion 3 — time maturity bucket of the CDS defined as follows:
Kritérium pro segmentaci 3 – čas do doby zbytkové splatnosti futures/forwardu definovaný takto:
EUR 200000000
Opce na zemědělské komodity
The underlying index is considered to have a liquid market:
podkategorie opce na zemědělské komodity je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
during the whole period of its ‘on-the-run status’
Swapy zemědělských komodit
for the first 30 working days of its ‘1x off-the-run status’
podkategorie swapy zemědělských komodit je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
‘on-the-run’ index means the rolling most recent version (series) of the index created on the date on which the composition of the index is effective and ending one day prior to the date on which the composition of the next version (series) of the index is effective.
Kritérium pro segmentaci 2 – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka swapu
off-the-run status’ means the version (series) of the index which is immediately prior to the current ‘on-the-run’ version (series) at a certain point in time.
Kritérium pro segmentaci 3– druh vypořádání definovaný jako hotovostní, ve fyzické podobě nebo jiné
A version (series) ceases being ‘on-the-run’ and acquires its ‘1x off-the-run’ status when the latest version (series) of the index is created.
Jiné komoditní deriváty
Single name credit default swap (CDS)
komoditní derivát, který nepatří mezi žádné z výše uvedených podkategorií aktiv
a swap whose exchange of cash flows is linked to the creditworthiness of one issuer of financial instruments and the occurrence of credit events
jakýkoli jiný komoditní derivát se považuje za nemající likvidní trh
a single name credit default swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Tabulka 7.2
Segmentation criterion 1 — underlying reference entity
Komoditní deriváty – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako mající likvidní trh
Segmentation criterion 2 — underlying reference entity type defined as follows:
Percentily a spodní hranice prahové hodnoty, které se použijí pro výpočet předobchodních a poobchodních prahových hodnot SSTI a LIS pro podkategorie určené jako mající likvidní trh
‘Issuer of sovereign and public type’ means an issuer entity which is either:
750000 EUR
a sovereign entity which is not listed under points (a) and (b);
Tabulka 7.3
a public entity which is not a sovereign issuer as specified in the points (a) to (c).
Komoditní deriváty – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako nemající likvidní trh
‘Issuer of corporate type’ means an issuer entity which is not an issuer of sovereign and public type.
Tabulka 8.1
Segmentation criterion 4 — time maturity bucket of the CDS defined as follows:
Měnové deriváty – kategorie nemající likvidní trh
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet the following qualitative liquidity criterion
Kategorie aktiv – měnové deriváty
CDS index options
finanční nástroj týkající se měn ve smyslu přílohy I oddílu C odst. 4 směrnice 2014/65/EU
an option whose underlying is a CDS index
Tzv. non-deliverable forward (NDF)
a CDS index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
tímto forwardem se rozumí forward, v němž se protistrany vypořádají hotovostně, a kde je částka vypořádání určena rozdílem směnných kurzů dvou měn mezi dnem uzavření obchodu a dnem ocenění.
Segmentation criterion 1 — CDS index sub-class as specified for the sub-asset class of index credit default swap (CDS)
K datu vypořádání bude jedna strana druhé straně dlužit čistý rozdíl mezi i) směnným kurzem stanoveným ke dni uzavření obchodu a ii) směnným kurzem ke dni ocenění založený na pomyslné částce, přičemž tato čistá částka bude splatná v měně stanovené ve smlouvě.
Segmentation criterion 2 — time maturity bucket of the option defined as follows:
podkategorie tzv. non-deliverable FX forwardu je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
a CDS index option whose underlying CDS index is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is 0-6 months is considered to have a liquid market
Kritérium pro segmentaci 1 – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy
a CDS index option whose underlying CDS index is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is not 0-6 months is not considered to have a liquid market
Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti forwardu definovaný takto:
a CDS index option whose underlying CDS index is a sub-class determined not to have a liquid market is not considered to have a liquid market for any given time to maturity bucket
Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden
Single name CDS options
Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce
an option whose underlying is a single name CDS
Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok
a single name CDS option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky
Segmentation criterion 1 — single name CDS sub-class as specified for the sub-asset class of single name CDS
Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky
a single name CDS option whose underlying single name CDS is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is 0-6 months is considered to have a liquid market
Tzv. non-deliverable forwardy (NDF) se považují za nemající likvidní trh
a single name CDS option whose underlying single name CDS is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is not 0-6 months is not considered to have a liquid market
Tzv. deliverable forward (DF)
a single name CDS option whose underlying single name CDS is a sub-class determined not to have a liquid market is not considered to have a liquid market for any given time to maturity bucket
tímto forwardem se rozumí forward výlučně zahrnující výměnu dvou různých měn k určitému budoucímu datu vypořádání smlouvy a za fixní sazbu odsouhlasenou při uzavření smlouvy pokrývající tuto výměnu.
For the purpose of the determination of the classes of financial instruments considered not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) the following methodology shall apply
podkategorie tzv. deliverable FX forwardu je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
Other credit derivatives
Tzv. deliverable forwardy (DF) se považují za nemající likvidní trh
a credit derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
Opce na tzv. non-deliverable FX forward (NDO)
any other credit derivatives is considered not to have a liquid market
těmito opcemi se rozumí opce, v níž se protistrany vypořádají hotovostně, a kde je částka vypořádání určena rozdílem směnných kurzů dvou měn mezi dnem uzavření obchodu a dnem ocenění.
Table 9.2
podkategorie opce na tzv. non-deliverable FX forward je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
Credit derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
Opce na tzv. non-deliverable FX forward (NDO) se považují za nemající likvidní trh
EUR 7500000
Opce na tzv. deliverable FX forward (DO)
Bespoke basket credit default swap (CDS)
touto opcí se rozumí opce výlučně zahrnující výměnu dvou různých měn k určitému budoucímu datu vypořádání smlouvy a za fixní sazbu odsouhlasenou při uzavření smlouvy pokrývající tuto výměnu.
Table 9.3
podkategorie opce na tzv. deliverable FX forward je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
Credit derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Opce na tzv. deliverable FX forward (DO) se považují za nemající likvidní trh
Table 10.1
Swapy tzv. non-deliverable FX forwardu (NDS)
C10 derivatives — classes not having a liquid market
tímto swapem se rozumí swap, v němž se protistrany vypořádají hotovostně, a kde je částka vypořádání určena rozdílem směnných kurzů dvou měn mezi dnem uzavření obchodu a dnem ocenění.
Asset class — C10 Derivatives
podkategorie swapu tzv. non-deliverable FX forwardu je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
Freight derivatives
Swapy tzv. non-deliverable FX forwardu (NDS) se považují za nemající likvidní trh
a financial instrument relating to freight rates as defined in Section C(10) of Annex I of Directive 2014/65/EU
Swapy tzv. deliverable FX forwardu (DS)
a freight derivative sub-class is defined by the following segmentation criteria:
tímto swapem se rozumí swap výlučně zahrnující výměnu dvou různých měn k určitému budoucímu datu vypořádání smlouvy a za fixní sazbu odsouhlasenou při uzavření smlouvy pokrývající tuto výměnu.
Segmentation criterion 1 — contract type: Forward Freight Agreements (FFAs) or options
podkategorie swapu tzv. deliverable FX forwardu je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
Segmentation criterion 2 — freight type: wet freight, dry freight
Swapy tzv. deliverable FX forwardu (DS) se považují za nemající likvidní trh
Segmentation criterion 3 — freight sub-type: dry bulk carriers, tanker, containership
podkategorie FX futures je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
Segmentation criterion 4 — specification of the size related to the freight sub-type
Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti futures definovaný takto:
Segmentation criterion 5 — specific route or time charter average
FX futures se považují za nemající likvidní trh
Segmentation criterion 6 — time maturity bucket of the derivative defined as follows:
Jiné měnové deriváty
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 3 months
FX derivát, který nepatří mezi žádné z výše uvedených podkategorií aktiv
Maturity bucket 4: 6 months < time to maturity ≤ 9 months
jakýkoli jiný FX derivát se považuje za nemající likvidní trh
Maturity bucket 5: 9 months < time to maturity ≤ 1 year
Tabulka 8.2
Maturity bucket 6: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Měnové deriváty – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako nemající likvidní trh
Maturity bucket 7: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Tabulka 9.1
Other C10 derivatives
Úvěrové deriváty – kategorie nemající likvidní trh
a financial instrument as defined in Section C(10) of Annex I of Directive 2014/65/EU which is not a ‘Freight derivative’, any of the following interest rate derivatives sub-asset classes: ‘Inflation multi-currency swap or cross-currency swap’, a ‘Future/forward on inflation multi-currency swaps or cross-currency swaps’, an ‘Inflation single currency swap’, a ‘Future/forward on inflation single currency swap’ and any of the following equity derivatives sub-asset classes: a ‘Volatility index option’, a ‘Volatility index future/forward’, a swap with parameter return variance, a swap with parameter return volatility, a portfolio swap with parameter return variance, a portfolio swap with parameter return volatility
Kategorie aktiv – úvěrové deriváty
any other C10 derivatives is considered not to have a liquid market
Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity Pro podkategorie určené jako mající likvidní trh se případně použije dodatečné kvalitativní kritérium likvidity
Table 10.2
Aktuální status indexu („on-the-run status“)
C10 derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
[Dodatečné kvalitativní kritérium likvidity]
EUR 75000
Swap úvěrového selhání založeného na indexu (CDS)
Table 10.3
swap, jehož výměna peněžních toků je spojena s úvěruschopností několika emitentů finančních nástrojů tvořících index a výskytem úvěrových událostí
C10 derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
podkategorie swapu úvěrového selhání založeného na indexu je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
Financial contracts for differences (CFDs)
Kritérium pro segmentaci 1 – podkladový typ indexu
Table 11.1
Kritérium pro segmentaci 2 – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka derivátu
CFDs — classes not having a liquid market
Kritérium pro segmentaci 3 – čas do doby zbytkové splatnosti CDS definovaný takto:
Asset class — Financial contracts for differences (CFDs)