natgillin/translations-raw huggingface dataset:
centrální banky a ústřední vlády;
Undrawn committed revolving credit facility (Medium- low risk): This refers to revolving lending commitments that are undrawn and that may not be cancelled unconditionally at any time without notice or that do not provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness;
podniky – ostatní;
Undrawn committed term credit facility (Medium-low risk): This refers to term lending commitments that are undrawn and that may not be cancelled unconditionally at any time without notice or that do not provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness;
Jako stav z hlediska selhání se uvede:
Undrawn committed other credit facility (Medium-low risk): This refers to lending commitments, other than revolving and term, that are undrawn and that may not be cancelled unconditionally at any time without notice or that do not provide for automatic cancellation due to the deterioration in a borrower's creditworthiness;
v selhání: expozice, které jsou zařazeny do ratingového stupně/ratingových stupňů s hodnotou PD stanovenou na 100 %;
Issued short-term letters of credit and other medium-low risk off-balance sheet items (Medium-low risk);
mimo selhání: expozice, které jsou zařazeny do ratingových stupňů s hodnotou PD stanovenou na méně než 100 %.
Undrawn uncommitted credit lines (Low risk): This refers to uncommitted lending facilities (advised and unadvised) that are undrawn and that may be cancelled unconditionally at any time without notice or that do provide for automatic cancellation due to deterioration in borrower's creditworthiness;
Pořadí v interním ratingu, jejž instituce používá od nejnižšího po nejvyšší riziko, s výjimkou selhání, u nichž PD odpovídá 100 %.
Undrawn purchase commitments for revolving purchased receivables and other low-risk off-balance sheet items (Low risk): Commitments that are able to be unconditionally cancelled or that effectively provide for automatic cancellation at any time by the institution without prior notice;
Nabývá hodnot od ratingu 1, ratingu 2 atd. Není-li rating k vymezení portfolia v příloze I používán, uvede se údaj „nepoužije se“.
Drawn credit facility;
Sloupce 150 až 210 šablony 8.1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014
C 102 — Definition of Low Default Portfolios
Jako stav z hlediska zajištění se uvede:
The unique ID assigned to the portfolio by the EBA.
expozice se zajištěním úvěrového rizika;
Each portfolio is assigned one of the following unique names:
a.1) expozice s majetkovým zajištěním úvěrového rizika;
Sovereign;
a.2) expozice s osobním zajištěním úvěrového rizika;
Institutions;
expozice bez zajištění úvěrového rizika;
Large corporate;
V tomto sloupci se uvádějí kódy NACE (statistická klasifikace ekonomických činností v EU), jež jsou v případě „nefinančních podniků“ používány ve stupni rozlišení jednoúrovňovém (např. „F – Stavebnictví“) a v případě „jiných finančních podniků“ dvouúrovňovém (např. „K65 – Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení“).
The macro regions are:
Celkový roční obrat konsolidované skupiny, jejíž je protistrana součástí.
Paragraph 78 of Annex II of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Každá protistrana je zařazena do jedné z těchto kategorií:
Each portfolio is assigned to one of the following exposure classes:
> 200 milionů EUR;
Central banks and central governments;
Celkový roční obrat se vypočte v souladu s článkem 4 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES [2].
Corporate — Other;
Sloupce 150 až 210 šablony 8.1 v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014
The default status is one of the following:
Jako druh kolaterálu se uvede:
Defaulted: exposures assigned to the rating grade(s) with a PD of 100 %;
způsobilý finanční kolaterál;
Non-defaulted: exposures assigned to rating grades with a PD lower than 100 %.
jiný způsobilý kolaterál: pohledávky
The rank of the internal rating applied by the institution from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %.
jiný způsobilý kolaterál: obytné nemovitosti;
It takes values from Rating 1, Rating 2 etc.
jiný způsobilý kolaterál: obchodní nemovitosti;
Where the rating is not used to define a portfolio in Annex I, ‘Not applicable’ is used instead.
jiný způsobilý kolaterál: fyzický kolaterál;
Columns 150 to 210 of template 8.1 of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
jiné majetkové zajištění úvěrového rizika;
The collateralisation status is one of the following:
úvěrové deriváty;
Exposures with credit protection;
záruky;
Exposures with funded credit protection;
osobní zajištění úvěrového rizika;
Exposures with unfunded credit protection;
Typ expozice
Exposures without credit protection;
Jako typ expozice se uvede:
This column corresponds to the NACE codes (Statistical Classification of Economic Activities of the EU) used for ‘Non-financial corporations’ with a one level detail (e.g.
Sloupec 110 šablony 8.1 v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014
‘F — Construction’) and for ‘Other financial corporations’ with a two level detail (e.g.
Objem expozice vyjádřený hodnotou expozice (tj. expozice v selhání).
‘K65 — Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security’).
Každá expozice je zařazena do jedné z těchto kategorií:
The total annual sales for the consolidated group of which the counterparty is a part.
<= 0,5 milionu EUR;
Each counterparty is assigned to one of the following categories:
> 0,5 milionu EUR <= 1 milion EUR;
> EUR 200 million;
> 1 milion EUR <= 1,5 milionu EUR;
The total annual sales are calculated in accordance with Article 4 of the Annex to Commission Recommendation 2003/361/EC [2].
> 1,5 milionu EUR <= 5 milionů EUR;
Columns 150 to 210 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
> 5 milionů EUR <= 10 milionů EUR;
The collateral type is one of the following:
> 10 milionů EUR <= 50 milionů EUR;
Eligible financial collateral;
> 50 milionů EUR;
Other eligible collateral: Receivables;
C 103 – Definice portfolií s vysokým počtem selhání
Other eligible collateral: Residential real estate;
Jedinečný identifikační kód přidělený portfoliu orgánem EBA.
Other eligible collateral: Commercial real estate;
Každému portfoliu přidělí orgán EBA jeden z těchto názvů:
Other eligible collateral: Physical collateral;
Hypotéky mimo selhání, indexovaný poměr LTV <= 25 %
Other funded credit protection;
Hypotéky mimo selhání, indexovaný poměr LTV > 100 %, <= 125 %
Credit derivatives;
Hypotéky mimo selhání, indexovaný poměr LTV > 125 %
Guarantees;
Hypotéky mimo selhání, indexovaný poměr LTV > 25 %, <= 50 %
Unfunded credit protection;
Hypotéky mimo selhání, indexovaný poměr LTV > 50 %, <= 75 %
Type of exposure
Hypotéky mimo selhání, indexovaný poměr LTV > 75 %, <= 100 %
The type of exposure is one of the following:
V případě kategorií „retailová oblast – malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi“ a „retailová oblast – ostatní podniky (jiné než malé a střední) se zajištěním nemovitostmi“ se uvede místo, v němž se nachází kolaterál.
Column 110 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Každé portfolio je zařazeno do jedné či několika z těchto kategorií expozic:
The size of the exposure expressed in terms of exposure value (i.e. EAD).
podniky – malé a střední podniky;
Each exposure is assigned to one of the following categories:
podniky – specializované úvěry;
<= EUR 0,5 million;
retailová oblast – malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi;
> EUR 0,5 million <= EUR 1 million;
retailová oblast – ostatní podniky (jiné než malé a střední) se zajištěním nemovitostmi;
> EUR 1 million <= EUR 1,5 million;
retailová oblast – kvalifikované revolvingové expozice;
> EUR 1,5 million <= EUR 5 million;
retailová oblast – ostatní malé a střední podniky;
> EUR 5 million <= EUR 10 million;
retailová oblast – ostatní podniky jiné než malé a střední;
> EUR 10 million <= EUR 50 million;
Jako druh rizika se uvede:
> EUR 50 million;
úvěrové riziko protistrany;
C 103 — Definition of High Default Portfolios
úvěrové riziko a volné dodávky;
The unique ID assigned by the EBA to each portfolio.
úvěrové riziko, úvěrové riziko protistrany a volné dodávky.
Each portfolio is assigned one of the following names by the EBA: 1.1.
v selhání: jedná se o expozice, které jsou zařazeny do posledního ratingového stupně/ratingových stupňů s hodnotou PD stanovenou na 100 %.
CORP Defaulted
mimo selhání: jedná se o expozice, které jsou zařazeny do ratingových stupňů s hodnotou PD stanovenou na méně než 100 %.
Mortgages Non-defaulted ILTV <= 25 %
Pořadí dle interního ratingového stupně, jejž instituce používá od nejnižšího po nejvyšší riziko, s výjimkou selhání, u nichž PD odpovídá 100 %.
Mortgages Non-defaulted ILTV > 100 %, <= 125 %
Nabývá hodnot od ratingu 1 do ratingu 30, nebo se uvede údaj „nepoužije se“.
Mortgages Non-defaulted ILTV > 125 %
Údaj „nepoužije se“ se uvede v případě, že k vymezení portfolia v příloze I není rating používán.
Mortgages Non-defaulted ILTV > 25 %, <= 50 %
Sloupce 150 až 210 šablony 8.1 v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014
Mortgages Non-defaulted ILTV > 50 %, <= 75 %
V tomto sloupci se uvádějí kódy NACE (statistická klasifikace ekonomických činností v EU), jež jsou v případě „nefinančních podniků“ používány ve stupni rozlišení jednoúrovňovém (např. „F – Stavebnictví“) a v případě „jiných finančních podniků“ dvouúrovňovém (např. „K65 – Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení“).
Mortgages Non-defaulted ILTV > 75 %, <= 100 %
domácnosti;
For the ‘Retail — secured by real estate SME’ and ‘Retail — secured by real estate non SME’ portfolios, it is the location of the collateral.
<= 50 milionů EUR;
Each portfolio is assigned to one or several of the following exposure classes:
> 50 milionů EUR a <= 200 milionů EUR;
Corporate — SME;
Celkový roční obrat se vypočte v souladu s článkem 4 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES.
Corporate — Specialised lending;
majetkové zajištění jiné než nemovitostí;
Retail — Secured by real estate SME;
jiný způsobilý kolaterál: nemovitosti;
Retail — Secured by real estate non-SME;
kolaterál ve formě nemovitostí a jiné osobní CRM;
Retail — Qualifying revolving;
kolaterál ve formě nemovitostí, jiné majetkové CRM a záruky;
Retail — Other SME;
Každá expozice je zařazena do jednoho z těchto typů:
Retail — Other non — SME;
Indexovaný poměr úvěru k hodnotě nemovitosti
The type of risk is one of the following:
Indexovaný poměr úvěru k hodnotě nemovitosti („indexovaný poměr LTV“) představuje poměr mezi aktuální výší úvěru a aktuální hodnotou nemovitosti.
Counterparty credit risk;
Indexovaný poměr LTV je nutno vypočítat obezřetným způsobem s tím, že poměr musí splňovat alespoň tyto parametry:
Credit risk and free deliveries;
Celková výše úvěru: nesplacená výše hypotečního úvěru plus závazná nevyčerpaná výše hypotečního úvěru (po uplatnění příslušného úvěrového konverzního faktoru).
Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries.
Výše úvěru se počítá včetně specifických úprav o úvěrové riziko a zahrnuje všechny další úvěry (včetně úvěrů, jež poskytly jiné finanční instituce a jež jsou dané instituci známy), které jsou zajištěny zástavními právy k téže obytné nemovitosti, která mají stejné nebo vyšší pořadí, než má zástavní právo zřízené k zajištění úvěru.
Defaulted: Those are the exposures assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %;
Nejsou-li k dispozici dostatečné informace, z nichž lze pořadí těchto dalších zástavních práv určit, musí instituce vycházet z předpokladu, že tato zástavní práva mají totéž pořadí jako zástavní právo zřízené k zajištění úvěru.
Non-defaulted: Those are the exposures assigned to rating grades with a PD lower than 100 %.
Hodnota nemovitosti: hodnota nemovitosti plyne z nezávislého ocenění nemovitosti provedeného v určitém okamžiku (s největší pravděpodobností při poskytnutí úvěru) a za použití indexu cen nemovitostí je přepočtena na aktuální hodnotu.
The rank of the internal rating grade applied by the institution from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %.
Toto ocenění by mělo být provedeno nezávisle odhadci, kteří splňují specifické kvalifikační požadavky.
It takes values from Rating 1 to Rating 30 or Not applicable.
Kvalifikační požadavky a minimální standardy odhadu hodnoty musí splňovat tyto podmínky:
Where the rating is not used to define a portfolio in Annex I, ‘Not applicable’ is used instead.
nemovitost byla individuálně posouzena a je oceněna obezřetně konzervativním způsobem (např. s vyloučením očekávání budoucí apreciace cen a se zohledněním potenciálu k tomu, že aktuální cena nemovitosti vzroste během doby trvání úvěru nad udržitelnou úroveň, například v důsledku cenové bubliny na trhu nemovitostí);
Column 150 to 210 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
lze-li určit tržní hodnotu, ocenění tuto tržní hodnotu nepřekračuje;
This column correspond to the NACE codes (Statistical Classification of Economic Activities of the EU) used for ‘Non-financial corporations’ with a one level detail (e.g.
ocenění se opírá o adekvátní dokumentaci k odhadu hodnoty.
‘F — Construction’) and for ‘Other financial corporations’ with a two level detail (e.g.
Instituce jsou povinny své výpočty zdokumentovat a dokumentaci svému příslušnému orgánu na žádost předložit.
‘K65 — Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security’).
Jako kategorie indexovaného poměru LTV se uvede:
Households;
<= 25 %;
<= EUR 50 million;
> 25 % <= 50 %;
> EUR 50 million and <= EUR 200 million;
> 50 % <= 75 %;
The total annual sales are calculated in accordance with Article 4 of the Annex to Commission Recommendation 2003/361/EC.
> 75 % <= 100 %;
Non Real estate funded collateral;
> 100 % <= 125 %;
Other eligible collateral: Real estate;
> 125 %;
Real estate collateral and other unfunded CRM;
C 104 – Definice hypotetických transakcí v portfoliích s nízkým počtem selhání
Real estate collateral, other funded CRM and guarantees;
Jedinečný identifikační kód přidělený transakci orgánem EBA.
Each exposure is assigned to one of the following types:
Název přidělený transakci orgánem EBA.
Indexed loan-to-value range
Stručný popis hypotetické transakce.
The indexed loan-to-value (‘ILTV’) range is the ratio between the current loan amount and the current value of the property.
Nabývá hodnot od ratingu 1 do ratingu 30.
The indexed loan-to-value range shall be calculated in a prudent manner and at least comply with the following features:
Popis kolaterálu v hypotetické transakci.
Total amount of the loan: the outstanding amount of the mortgage loan plus any undrawn committed amount of the mortgage loan (after applying the corresponding credit conversion factor).
Tržní hodnota kolaterálu.
The loan amount shall be calculated gross of any specific credit risk adjustments and shall include all other loans (including those provided by other financial institutions that are known to the institution) secured with liens of equal or higher ranking on the same residential property with respect to the lien securing the loan.
Údaj „nepoužije se“ se uvádí v případě, že údaj není požadováno konkrétně rozepisovat (například u sloupce 080 uvedené znamená, že jsou uvažovány všechny země).
If there is insufficient information for ascertaining the ranking of the other liens, the institution shall assume that these liens rank pari passu with the lien securing the loan.
Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst.
Value of the property: the value of the property is the independent valuation of the property at some point in time (most likely at origination) and converted to a current value using a property price index.
L 124, 20.5.2003, s. 36).
The valuation should be performed in an independent way and by appraisers that meet specific qualification requirements.
PŘÍLOHA III
Qualifying requirements and minimum appraisal standards shall comply with the following conditions:
VÝSLEDKY PORTFOLIÍ PRO ÚČELY SROVNÁVACÍHO DOHLEDU
there is an individual assessment of the property and the property is valued in a prudently conservative manner (e.g. excluding expectations of future price appreciations and taking into account any potential for the current property price to be above a level that is sustainable over the life of the loan, for example due to a property price bubble);
Podrobnosti k expozicím v portfoliích s nízkým počtem selhání v členění dle protistran
if a market value can be determined, the valuation is not higher than market value;
Podrobnosti k expozicím v portfoliích s nízkým počtem selhání
the valuation is supported by adequate appraisal documentation.
Podrobnosti k expozicím v portfoliích s vysokým počtem selhání
Institutions are requested to document their calculations and provide the documents to their competent authority upon request.
Podrobnosti k hypotetickým transakcím v portfoliích s nízkým počtem selhání
The ILTV categories are the following:
Definice interních modelů
<= 25 %;
Přiřazování interních modelů k portfoliím
> 25 % <= 50 %;
Přiřazování interních modelů k zemím
> 50 % <= 75 %;
C 101.00 – Podrobnosti k expozicím v portfoliích s nízkým počtem selhání v členění dle protistran
> 75 % <= 100 %;
Kód protistrany
> 100 % <= 125 %;
Regulatorní přístup
> 125 %;
Datum aktuálního ratingu protistrany
C 104 — Definition of hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Původní expozice před vynásobením konverzními faktory
The unique ID assigned by the EBA to each transaction.
Expozice po zohlednění substitučních vlivů CRM před vynásobením konverzními faktory
The name assigned by the EBA to each transaction.
Konverzní faktor
The synthetic description of the hypothetical transaction.
Expozice v selhání
It takes values from Rating 1 to Rating 30.
Hypotetické LGD u přednostních nezajištěných expozic bez zákazu zřízení zástavního práva
The description of the collateral of the hypothetical transactions.
Hypotetické LGD u přednostních nezajištěných expozic se zákazem zřízení zástavního práva
The market value of the collateral.
Splatnost
‘Not applicable’ is used when no specific breakdown is requested for the variable (e.g. for column 080, it means that all countries are considered).
Rizikově vážená aktiva
Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (OJ L 124, 20.5.2003, p. 36).
C 102.00 – Podrobnosti k expozicím v portfoliích s nízkým počtem selhání
ANNEX III
Počet dlužníků
RESULTS SUPERVISORY BENCHMARKING PORTFOLIOS
Očekávané ztráty
Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
Rezervy na nevýkonné expozice
Details on exposures in Low Default Portfolios
Rizikově vážená aktiva dle standardizovaného přístupu
Details on exposures in High Default Portfolios
C 103.00 – Podrobnosti k expozicím v portfoliích s vysokým počtem selhání
Details for hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Výše očekávaných ztrát
Definition of internal models
Poměr selhání za poslední rok
Mapping of internal models to portfolios
Poměr selhání za posledních 5 let
Mapping of internal models to countries
Ztrátovost za poslední rok
C 101.00 — Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
Ztrátovost za posledních 5 let
Counterparty Code
Rizikově vážená aktiva *
Regulatory approach
Rizikově vážená aktiva **
Date of most recent rating of counterparty
C 104.00 – Podrobnosti k hypotetickým transakcím v portfoliích s nízkým počtem selhání
Original exposure pre conversion factors
Hodnota kolaterálu před srážkou
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
Srážka
CCF
Hodnota kolaterálu po srážce
EAD
Expozice v selhání bez zajištění
Hyp LGD senior unsecured without negative pledge
Expozice v selhání při zajištění
Hyp LGD senior unsecured with negative pledge
LGD bez zajištění
Maturity
LGD při zajištění
RWA
C 105.01 – Definice interních modelů
C 102.00 — Details on exposures in Low Default Portfolios
Identifikační kód interního modelu
Number of obligors
Název modelu
Expected Loss
Rizikový parametr podle IRBA
Provisions non-performing exposures
Expozicí v selhání vážený průměr poměru selhání
RWA RWA Standardised
Počtem selhání vážený průměr poměru selhání
C 103.00 — Details on exposures in High Default Portfolio
Dlouhodobá hodnota PD
Expected Loss amount
Poměr napravených aktiv v selhání
Default rate latest year
Míra zpětného získání ze zajištění nevyléčených selhání
Default rate past 5 years
Doba zpětného získání ze zajištění nevyléčených selhání
Loss rate latest year
Společné rozhodnutí
Loss rate past 5 years
Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě
RWA *
C 105.02 – Přiřazování interních modelů k portfoliím
RWA **
C 105.03 – Přiřazování interních modelů k zemím
C 104.00 — Details for hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Orgán dohledu v hostitelském státě
Collateral value before haircut
PŘÍLOHA IV
Haircut
ČÁST I: OBECNÉ POKYNY
Collateral value after haircut
ČÁST II: POKYNY K ŠABLONÁM
EAD unsecured
C 101 – PODROBNOSTI K EXPOZICÍM V PORTFOLIÍCH S NÍZKÝM POČTEM SELHÁNÍ V ČLENĚNÍ DLE PROTISTRAN
EAD secured
C 102 – PODROBNOSTI K EXPOZICÍM V PORTFOLIÍCH S NÍZKÝM POČTEM SELHÁNÍ
LGD unsecured
C 103 – PODROBNOSTI K EXPOZICÍM V PORTFOLIÍCH S VYSOKÝM POČTEM SELHÁNÍ
LGD secured
C 104 – PODROBNOSTI K HYPOTETICKÝM TRANSAKCÍM V PORTFOLIÍCH S NÍZKÝM POČTEM SELHÁNÍ
C 105.01 — Definition of internal models
C 105.01 – DEFINICE INTERNÍCH MODELŮ
Internal model ID
C 105.02 – PŘIŘAZOVÁNÍ INTERNÍCH MODELŮ K PORTFOLIÍM
Model name
C 105.03 – PŘIŘAZOVÁNÍ INTERNÍCH MODELŮ K ZEMÍM
IRBA Risk parameter
Údaje se předkládají pouze za protistrany, vůči nimž vznikají skutečné expozice nebo u nichž je znám validní rating.
EAD weighted average default rate for calibration
Údaje se předkládají pouze za expozice a hypotetické transakce, u nichž byl schválen interní model.
Case weighted average default rate for calibration
Pro část II platí tato pravidla:
Long-run PD
v případě absolutních hodnot se ve zprávě uvádí součet těchto hodnot;
Cure rate for defaulted assets
v případě procentních hodnot se ve zprávě uvádí vážený průměr, při jehož výpočtu se jako váha použije expozice v selhání;
Recovery rate of the foreclosed assets for not cured defaults
odchylně od písmene b) se při výpočtu úvěrového konverzního faktoru („konverzní faktor“) jako váha použije „původní expozice“, tj. částka, z níž se – po zohlednění technik snižování úvěrového rizika (CRM) se substitučními vlivy na danou expozici – uplatněním konverzního faktoru vypočte objem expozice v selhání (sloupec 090 v šablonách 101, 102 a 103).
Recovery period of the foreclosed assets for not cured defaults
C 101 – Podrobnosti k expozicím v portfoliích s nízkým počtem selhání v členění dle protistran
Joint decision
Sloupec 010 šablony 101 v příloze I
Consolidating supervisor
Ve zprávě uveďte kód, jejž protistraně zařazené do vzorkových portfolií s nízkým počtem selhání přidělil orgán EBA.
C 105.02 — Mapping of internal models to portfolios
Tento kód je identifikátorem řádku a je pro každý řádek tabulky jedinečný.
C 105.03 — Mapping of internal models to countries
Každé portfolio je nutno zařadit do jedné z těchto kategorií expozic:
Host supervisor
Jako přístup použitý při výpočtu kapitálových požadavků uveďte ve zprávě jednu z těchto variant:
ANNEX IV
základní přístup IRB: pokud na expozice v rámci základního přístupu IRB připadá nejméně 50 % z expozic vůči protistraně v rámci přístupu IRB;
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
pokročilý přístup IRB: pokud na expozice v rámci pokročilého přístupu IRB připadá nejméně 50 % z expozic vůči protistraně v rámci přístupu IRB;
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
rozřazovací kritéria specializovaného úvěrování: pokud na expozice v rámci rozřazovacích kritérií připadá nejméně 50 % z expozic vůči protistraně v rámci přístupu IRB;
C 101 — DETAILS ON EXPOSURES IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS BY COUNTERPARTY
přístup IRB: pokud není splněna žádná z podmínek dle písmen a) až c) a instituce uplatňuje na expozice vůči protistraně přístupy IRB;
C 102 — DETAILS ON EXPOSURES IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS