natgillin/translations-raw huggingface dataset:
486 odst.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
2 až 5 nařízení o kapitálových požadavcích.
Obligor grade (row identifier)
(–) Částka, která převyšuje limity zachování právních účinků
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Celková částka související se zachováním právních účinků
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Částka, která má být vykázána, se rovná částkám uvedeným v příslušných sloupcích řádku 060 šablony CA5.1.
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Nástroje, jež vyhovují ustanovením čl.
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
57 písm. a) směrnice 2006/48/ES
PD of obligors in default shall be 100 %.
Ustanovení čl.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
484 odst.
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Částka, která má být vykázána, zahrnuje související emisní ážio.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Nástroje, jež vyhovují ustanovením čl.
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area ‘other countries’.
57 písm. ca) a čl.
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
154 odst.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
8 a 9 směrnice 2006/48/ES, s výhradou omezení v článku 489
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
Ustanovení čl.
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area ‘Other countries’ irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
484 odst.
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
4 nařízení o kapitálových požadavcích.
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Celková výše nástrojů bez kupní opce nebo pobídky ke splacení
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
Článek 489 nařízení o kapitálových požadavcích.
Same definition as for column 010 of CR SA template
Nástroje s kupní opcí a pobídkou ke splacení, pro něž platí zachování právních účinků
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’.
Nástroje s kupní opcí uplatnitelnou po datu pro vykazování, které po datu skutečné splatnosti splňují podmínky podle článku 49 nařízení o kapitálových požadavcích
This ‘memorandum item’ provides additional information about the obligor structure of the exposure class ‘in default’.
Ustanovení čl.
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes ‘in default’.
489 odst.
This information is a ‘memorandum item’ – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class ‘in default’ according to Article 112 point (j) of CRR.
3 a čl.
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
491 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích.
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
Nástroje s kupní opcí uplatnitelnou po datu pro vykazování, které po datu skutečné splatnosti nesplňují podmínky podle článku 49 nařízení o kapitálových požadavcích
Write-offs
5 a čl.
Same definition as for column 200 of CR SA template
491 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích.
Same definition as for column 215 of CR SA template
Nástroje s kupní opcí uplatnitelnou do 20. července 2011 včetně, které po datu skutečné splatnosti nesplňují podmínky podle článku 49 nařízení o kapitálových požadavcích
Same definition as for column 220 of CR SA template
Ustanovení čl.
Article 112 point (a) of CRR.
489 odst.
Article 112 point (b) of CRR.
6 a čl.
Article 112 point (c) of CRR.
491 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
Multilateral developments banks
Částka, která má být vykázána, zahrnuje související emisní ážio.
Article 112 point (d) of CRR.
Přebytek nad rámec limitu nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků
International organisations
Ustanovení čl.
Article 112 point (e) of CRR.
487 odst.
Article 112 point (f) of CRR.
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 112 point (g) of CRR.
K přebytku nad rámec limitu nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků, se přistupuje jako k nástrojům, jejichž právní účinky mohou přechodně odpovídat nástrojům zahrnovaným do vedlejšího kapitálu tier 1.
Same definition as for row 020of CR SA template
Položky, jež vyhovují ustanovením čl.
Article 112 point (h) of CRR.
57 písm. e), f), g) nebo h) směrnice 2006/48/ES, s výhradou omezení uvedených v článku 490
Article 112 point (k) of CRR.
5 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 112 point (o) of CRR.
Celková výše položek bez pobídky ke splacení
Article 112 point (p) of CRR.
Článek 490 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 112 point (q) of CRR.
Položky s pobídkou ke splacení, pro něž platí zachování právních účinků
C 09.02 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
Položky s kupní opcí uplatnitelnou po datu pro vykazování, které po datu skutečné splatnosti splňují podmínky podle článku 63 nařízení o kapitálových požadavcích
Same definition as for column 020 of CR IRB template
Ustanovení čl.
Of which defaulted
490 odst.
Original exposure value for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to CRR article 178.
3 a čl.
Credit risk adjustments according to Article 110of CRR.
491 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích.
Same definition as for column 010 of CR IRB template
Položky s kupní opcí uplatnitelnou po datu pro vykazování, které po datu skutečné splatnosti nesplňují podmínky podle článku 63 nařízení o kapitálových požadavcích
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
490 odst.
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
5 a čl.
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
491 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích.
Same definition as for column 255 of CR IRB template
Položky s kupní opcí uplatnitelnou do 20. července 2011 včetně, které po datu skutečné splatnosti nesplňují podmínky podle článku 63 nařízení o kapitálových požadavcích
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
490 odst.
Same definition as for column 280 of CR IRB template
6 a čl.
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
491 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
Of which: Specialized lending
Přebytek nad rámec limitu nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků
(Article 147(8) a CRR)
Ustanovení čl.
Of which: SME
487 odst.
(Article 147(2) point (c) CRR)
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
K přebytku nad rámec limitu nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků, se přistupuje jako k nástrojům, jejichž právní účinky mohou přechodně odpovídat nástrojům zahrnovaným do kapitálu tier 2.
Retail – Secured by real estate property
Šablony C 06.01 a C 06.02 se vykazují, pokud se kapitálové požadavky vypočítávají na konsolidovaném základě.
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Tato šablona sestává ze čtyř částí a jejím účelem je shromáždit různé údaje týkající se všech jednotlivých subjektů (včetně vykazující instituce) zahrnutých do konsolidace.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
subjekty, které jsou zahrnuty do konsolidace;
non-SME
podrobné údaje týkající se skupinové solventnosti;
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
údaje týkající se příspěvku jednotlivých subjektů ke skupinové solventnosti;
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 - 100.
údaje týkající se kapitálových rezerv;
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
instituce, pro něž platí výjimky podle článku 7 nařízení o kapitálových požadavcích, vyplňují pouze sloupce 010 až 060 a 250 až 400.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR.
Druhá část této šablony (podrobné údaje týkající se skupinové solventnosti) vymezená sloupci 070 až 210 je navržena tak, aby v ní byly shromážděny údaje o úvěrových a jiných regulovaných finančních institucích, které jednotlivě skutečně podléhají zvláštním solventnostním požadavkům.
Equity exposures reflecting Article 147(2) point (e) CRR.
Tato část šablony stanoví pro každý z těchto subjektů v rámci vykazování kapitálové požadavky u každé kategorie rizika a výše kapitálu pro účely solventnosti.
C 09.04 – Breakdown of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer by country and institution-specific countercyclical buffer rate (CCB)
Číselné údaje související s kapitálovými požadavky a kapitálem vyjadřují v případě poměrné konsolidace účastí příslušné poměrné částky.
This table is implemented in order to receive more information regarding the elements of the institution specific countercyclical capital buffer.
Cílem třetí části této šablony (údaje týkající se příspěvků všech subjektů v rámci konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích ke skupinové solventnosti, včetně subjektů, které jednotlivě nepodléhají zvláštním solventnostním požadavkům) vymezené sloupci 250 až 400 je zjistit, které subjekty ve skupině generují rizika a tržně zvyšují kapitál, a to na základě údajů, které jsou snadno k dispozici nebo mohou být bez obtíží znovu zpracovány, aniž by bylo nutno přepočítávat kapitálový poměr na individuálním nebo subkonsolidovaném základě.
The information requested refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II and Title IV of the CRR and the geographical location for credit exposures, securitisation exposures and trading book exposures relevant for the calculation of the institution specific counter-cyclical capital buffer (CCB) in accordance with Article 140 CRD (relevant credit exposures).
Na úrovni subjektu představují číselné údaje o riziku i kapitálu příspěvky k údajům skupiny, a nikoli prvky ukazatele kapitálové přiměřenosti na individuálním základě, a proto je nelze vzájemně porovnávat.
Information in template C 09.04 is requested for the ‘Total’ of relevant credit exposures across all jurisdictions where these exposures are located and individually for each of the jurisdictions in which relevant credit exposures are located.
Třetí část šablony zahrnuje rovněž částky menšinových podílů, kvalifikovaného vedlejšího kapitálu tier 1 a kvalifikovaného kapitálu tier 2, které lze zahrnout do konsolidovaného kapitálu.
The total figures as well as the information of each jurisdiction are reported in a separate dimension.
Vzhledem k tomu, že tato třetí část šablony odkazuje na „příspěvky“, číselné údaje, které se v ní vykazují, se případně mohou odlišovat od údajů vykázaných ve sloupcích, které odkazují na podrobné údaje o skupinové solventnosti.
The threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation is not relevant for the reporting of this breakdown.
Princip spočívá v tom, že je nutné homogenním způsobem vypustit křížící se expozice v rámci téže skupiny jak z hlediska rizik, tak kapitálu, aby bylo možno dosáhnout částky vykázané v konsolidované šabloně CA skupiny, a to součtem částek za každý subjekt vykázaných v šabloně „skupinová solventnost“.
In order to determine the geographical location, the exposures are allocated on an immediate obligor basis as provided for in Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014 of 4 June 2014 with regard to regulatory technical standards on the identification of the geographical location of the relevant credit exposures for calculating institution-specific countercyclical capital buffer rates.
V případech, kdy není překročena 1 % prahová hodnota, nelze uvažovat o přímé vazbě na šablonu CA.
Therefore CRM techniques do not change the allocation of an exposure to its geographical location for the purpose of reporting information set out in this template.
Instituce definují nejvhodnější metodu rozdělení mezi jednotlivé subjekty, aby bylo možno zohlednit případné diverzifikační efekty, pokud jde o tržní riziko a operační riziko.
The value of the relevant credit exposures and their associated own-funds requirements determined in accordance with the instructions for the respective row.
Je možné, aby jedna konsolidovaná skupina byla začleněna do jiné konsolidované skupiny.
Qualitative Information
To znamená, že se subjekty v rámci podskupiny vykazují podle jednotlivých subjektů do šablony GS celé skupiny, i když i sama tato podskupina má povinnost podávat zprávy.
This information shall only be reported for the country of residence of the institution (the jurisdiction corresponding to its home Member State) and the ‘Total’ of all countries.
Pokud má podskupina povinnost podávat zprávy, vykáže také šablonu GS podle jednotlivých subjektů, i když jsou tyto údaje zahrnuty v šabloně GS konsolidované skupiny vyšší úrovně.
Institutions shall report either y or n in accordance with the instructions for the relevant row.
Instituce vykazuje údaje o příspěvku subjektu, jestliže jeho příspěvek k celkovému objemu rizikové expozice přesahuje 1 % celkového objemu rizikové expozice skupiny nebo jeho příspěvek k celkovému kapitálu přesahuje 1 % celkového kapitálu skupiny.
Relevant credit exposures – Credit risk
Tato prahová hodnota se nevztahuje na dceřiné podniky či podskupiny, které skupině poskytují kapitál (ve formě menšinových podílů nebo kvalifikovaných nástrojů v rámci vedlejšího kapitálu tier 1 nebo kapitálu tier 2 zahrnovaných do kapitálu).
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
C 06.01 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: ÚDAJE O PŘIDRUŽENÝCH SUBJEKTECH – CELKEM (GS TOTAL)
Exposure value determined in accordance with Article 111 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Pokyny
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach shall be excluded from this row and reported in row 050.
250–400
Exposure value determined in accordance with Article 166 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
SUBJEKTY, KTERÉ JSOU ZAHRNUTY DO KONSOLIDACE
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach shall be excluded from this row and reported in row 060
Viz pokyny k šabloně C 06.02.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
KAPITÁLOVÉ REZERVY
Sum of net long and net short positions according to Article 327 CRR of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR:
CELKEM
exposures to debt instruments other than securitisation,
Celková hodnota představuje součet hodnot vykázaných ve všech řádcích šablony C 06.02.
exposures to securitisation positions in the trading book,
C 06.02 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: ÚDAJE O PŘIDRUŽENÝCH SUBJEKTECH (GS)
exposures to correlation trading portfolios,
Prostřednictvím této šablony se shromažďují údaje o všech subjektech, které jsou zahrnuty do konsolidace podle kapitoly 2 hlavy II části první nařízení o kapitálových požadavcích.
exposures to equity securities, and
NÁZEV
exposures to CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348 CRR.
Název subjektu zahrnutého do konsolidace.
Value of trading book exposures under internal model approaches
KÓD
For relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 and Chapter 5 CRR, the sum of the following shall be reported:
Tento kód je identifikátorem řádku a je pro každý řádek tabulky jedinečný.
Fair value of non-derivative positions, that represent relevant credit exposures as defined in Article 140(4)(b) CRD, determined in accordance with Article 104 CRR.
Kód, který je přidělen subjektu zahrnutému do konsolidace.
Notional value of derivatives, that represent relevant credit exposures as defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
Platná podoba kódu závisí na vnitrostátním systému vykazování.
Relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
KÓD LEI
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD.
Identifikační kód právnické osoby (LEI) je referenční kód navržený Radou pro finanční stabilitu (FSB) a schválený skupinou G20; má sloužit jako jedinečný celosvětový identifikátor účastníků finančních transakcí.
Exposure value determined in accordance with Article 246 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD.
Než bude globální systém LEI plně funkční, přiděluje smluvním stranám předběžné identifikátory, tzv. „pre-LEI“, místní provozní jednotka, kterou schválil Výbor pro regulatorní dohled (podrobné informace lze nalézt na této internetové adrese: www.leiroc.org)).
The sum of rows 080, 090 and 100.
Existuje-li pro danou smluvní stranu kód LEI, musí být používán k identifikaci této smluvní strany.
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 1 to 4 and Chapter 6 CRR for relevant credit exposures, defined in accordance with Article 140(4)(a) of CRD, in the country in question.
INSTITUCE NEBO EKVIVALENT (ANO/NE)
Own fund requirements for securitisation positions in the banking book shall be excluded from this row and reported in row 100.
„ANO“ se uvede v případě, že se na subjekt vztahují kapitálové požadavky podle směrnice o kapitálových požadavcích nebo ustanovením, která jsou přinejmenším rovnocenná ustanovením rámce Basel.
The own-funds requirements are 8 % of the risk-weighted exposure amount determined according to the provisions of Part Three, Title II, Chapter 1 to 4 and Chapter 6 of the CRR.
„NE“ se uvede v jiných případech.
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 2 of CRR for specific risk, or in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 5 of CRR for incremental default and migration risk for relevant credit exposures, defined in accordance with Article 140(4)(b) of CRD, in the country in question.
Menšinové podíly:
The own funds requirements for relevant credit exposures under the market risk framework include, among others, the own fund requirements for securitisation positions under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR and the own funds requirements for exposures to Collective Investment Undertakings determined in accordance with Article 348 CRR.
čl.
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 5 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD in the country in question.
81 odst.
The own-funds requirements are 8 % of the risk-weighted exposure amount determined according to the provisions of Part Three, Title II, Chapter 5 CRR.
1 písm. a) bod ii) a čl.
The weight applied to the countercyclical buffer rate in each country is calculated as a ratio of own fund requirements, determined as follows:
82 odst.
Numerator The total own funds requirements that relates to the relevant credit exposures in the country in question [r070; c010 country sheet],
1 písm. a) bod ii)
Denominator The total own funds requirements that relate to all credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer in accordance with Article 140(4) of CRD [r070;c010; ‘Total’].
Pro účely menšinových podílů a nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2 vydaných dceřinými podniky se dceřinými podniky, jejichž nástroje mohou být způsobilé, rozumí instituce nebo podniky, které na základě použitelného vnitrostátního práva podléhají požadavkům nařízení o kapitálových požadavcích.
Information on the Own fund requirements weights shall not be reported for the ‘Total’ of all countries.
ROZSAH ÚDAJŮ: INDIVIDUÁLNÍ PLNĚ KONSOLIDOVANÉ (SF) NEBO INDIVIDUÁLNÍ ČÁSTEČNĚ KONSOLIDOVANÉ (SP)
Countercyclical buffer rates
„SF“ se uvede u individuálních dceřiných podniků, které jsou plně konsolidovány.
Countercyclical capital buffer rate set for the country in question by the Designated Authority of that country in accordance with Article 136, 137, 138 and 139 CRD.
„SP“ se uvede u individuálních dceřiných podniků, které jsou částečně konsolidovány.
This row should be left empty when no countercyclical buffer rate was set for the country in question by the Designated Authority of that country.
KÓD ZEMĚ
Countercyclical capital buffer rates that were set by the Designated Authority, but are not yet applicable in the country in question at the reporting reference date shall not be reported.
Instituce uvedou dvoupísmenný kód země v souladu s normou ISO 3166-2.
Information on the Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority shall not be reported for the ‘Total’ of all countries.
PODÍL ÚČASTI (%)
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country in question which was set by the Designated Authority of the country of residence of the institution, in accordance with Article 137, 138, 139 and Article 140(1), (2) and (3) CRD.
Tímto procentním podílem se rozumí skutečný podíl kapitálu, který mateřský podnik drží v dceřiných podnicích.
Countercyclical capital buffer rates that are not yet applicable at the reporting reference date shall not be reported.
V případě plné konsolidace přímého dceřiného podniku je skutečný podíl např. 70 %.
Information on the Countercyclical capital buffer rate applicable in the country of the institution shall not be reported for the ‘Total’ of all countries.
V souladu s čl.
Institution-specific countercyclical capital buffer rate, determined in accordance with Article 140(1) CRD.
4 bodem 16 nařízení o kapitálových požadavcích se podíl účasti na dceřiném podniku dceřiného podniku, který má být vykázán, získá vynásobením podílů mezi dotčenými dceřinými podniky.
The institution-specific countercyclical capital buffer rate is calculated as the weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the jurisdictions where the relevant credit exposures of the institution are located or are applied for the purposes of Article 140 by virtue of Article 139(2) or (3) CRD.
ÚDAJE O SUBJEKTECH, KTERÉ PODLÉHAJÍ KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM
The relevant countercyclical buffer rate is reported in [r120; c020; country sheet], or [r130; c020; country sheet] as applicable.