natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ve zprávě se uvede pořadí interního ratingového stupně, jejž instituce používá (od nejnižšího po nejvyšší riziko, s výjimkou selhání, u nichž PD odpovídá 100 %).
C 103 — DETAILS ON EXPOSURES IN HIGH DEFAULT PORTFOLIO
Uvádí se v číselném pořadí 1, 2, 3 atd.
C 104 — DETAILS FOR HYPOTHETICAL TRANSACTIONS IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS
Ve zprávě uveďte datum, k němuž byl proveden aktuální rating protistrany.
C 105.01 — DEFINITION OF INTERNAL MODELS
Sloupec 010 šablony 8.1 v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014
C 105.02 — MAPPING OF INTERNAL MODELS TO PORTFOLIOS
PD přiřazená stupni nebo seskupení dlužníků, která má být vykázána, vychází z ustanovení článku 180 nařízení (EU) č. 575/2013.
C 105.03 — MAPPING OF INTERNAL MODELS TO COUNTRIES
U každého jednotlivého stupně nebo seskupení se vykáže PD přiřazená ke konkrétnímu stupni nebo seskupení dlužníků.
Data shall be submitted only for those counterparties where an actual exposure or valid rating exists.
Pokud jde o číselné údaje odpovídající součtu stupňů nebo seskupení dlužníků (např. celkové expozice), uvedou se expozicí vážené průměrné hodnoty pravděpodobností selhání přiřazených stupňům nebo seskupením dlužníků, které jsou do součtu zahrnuty.
Data shall be submitted only for those exposures and hypothetical transactions where an internal model has been approved.
Pro výpočet expozicí vážené průměrné hodnoty PD se použije hodnota expozice (sloupec 120).
The following shall apply to Part II:
PD se vyjádří jako desetinné číslo mezi 0 a 1.
for the absolute values, the sum of the values shall be reported;
Všechny vykazované rizikové parametry se odvozují na základě rizikových parametrů používaných v interních ratingových systémech, které jsou schváleny příslušným orgánem.
for the percentage values, the weighted average, using the exposure at default (‘EAD’) as weight, shall be reported;
Není nutné ani žádoucí používat regulatorní rámcovou stupnici (tzv. master scale).
as an exception to point (b), when calculating the conversion factor (‘CCF’), the weight used shall be the ‘original exposure’, i.e. the amount to which a CCF is applied in order to obtain the EAD, after taking into account credit risk mitigation (‘CRM’) techniques with substitution effects on the exposure (column 090 in templates 101, 102 and 103).
Pokud vykazující instituce používá jedinečný ratingový systém nebo má možnost provádět vykazování na základě interní rámcové stupnice, použije tuto stupnici.
C 101 — Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
V jiných případech se provede sloučení a seřazení různých ratingových systémů podle následujících kritérií:
Column 010 of template 101 of Annex I
stupně dlužníka různých ratingových systémů se seskupí a seřadí od nižší PD přiřazené každému stupni dlužníka po vyšší;
The counterparty code assigned by the EBA to the counterparty included in the LDP samples portfolios shall be reported.
jestliže instituce používá mnoho stupňů nebo seskupení, může se s příslušnými orgány dohodnout, že bude vykazovat menší počet stupňů nebo seskupení.
This code is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Přeje-li si instituce vykazovat odlišný počet stupňů v porovnání s interním počtem stupňů, musí se v předstihu obrátit na příslušný orgán.
Each portfolio shall be assigned to one of the following exposure classes:
Jako stav z hlediska selhání se ve zprávě uvede:
The approach used for calculating own funds requirements that shall be reported shall be one of the following:
Původní expozice před vynásobením konverzními faktory
Foundation IRB approach: if exposures under the Foundation IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures to the counterparty;
Sloupec 020 šablony 8.1 v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014
Advanced IRB approach: if exposures under the Advanced IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures to the counterparty;
Ve zprávě se uvede hodnota původní expozice před zohledněním úprav ocenění, specifických úprav o úvěrové riziko, dopadů technik snižování úvěrového rizika a konverzních faktorů.
Specialised lending slotting criteria: if exposures under the slotting criteria represent 50 % or more of the IRB exposures to the counterparty;
Expozice po zohlednění substitučních vlivů CRM před vynásobením konverzními faktory
IRB approach: if none of the conditions in points (a) to (c) is met and the institution applies IRB approaches to the exposures to the counterparty;
Sloupec 090 šablony 8.1 v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014
The rank of the internal rating grade applied by the institution (from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %) shall be reported.
Ve zprávě se uvede částka, z níž se uplatněním konverzního faktoru počítá expozice v selhání.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3 etc.
Při výpočtu se zohledňují techniky snižování úvěrového rizika se substitučními vlivy na expozici.
The date of the most recent rating of the counterparty shall be reported.
Čl.
Column 010 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
166 odst. 8 druhý pododstavec nařízení (EU) č. 575/2013
The PD assigned to the obligor grade or pool that shall be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of Regulation (EU) No 575/2013.
V případě expozic, na něž jsou uplatňovány vlastní odhady konverzních faktorů, se ve zprávě uvede vážený průměr těchto konverzních faktorů.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Jako váhy se použijí částky, na něž se tyto konverzní faktory uplatňují při výpočtu expozice v selhání.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure-weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Jestliže instituci vůči dané protistraně expozice v rámci přístupu IRB nevzniká, hodnotu expozice nevyplňuje.
The exposure value (column 120) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Ve zprávě se uvede tržní hodnota kolaterálu.
The PD shall be expressed as a value between 0 and 1.
Článek 161 nařízení (EU) č. 575/2013
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Ve zprávě se uvedou hypotetické vlastní odhady LGD, které by instituce použila na přednostní nezajištěné expozice vůči protistraně v případě, že by nebyl sjednán zákaz zřízení zástavního práva.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Ustanovením o zákazu zřízení zástavního práva strany sjednávají, že dlužník či emitent dluhového nástroje nezřídí k žádnému ze svých aktiv zástavní práva ve prospěch jiné strany.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale shall be used.
Ve zprávě se uvedou hypotetické vlastní odhady LGD, které by instituce použila na přednostní nezajištěné expozice vůči protistraně v případě, že by byl sjednán zákaz zřízení zástavního práva.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria:
Sloupec 230 šablony 8.1 v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014
obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher;
Ve zprávě se uvedou vlastní odhady LGD vážené expozicí anebo regulatorní LGD vážené expozicí, které instituce uplatňuje na expozice vůči jednotlivým protistranám.
where the institution uses a large number of grades or pools, it may agree to report with the competent authorities to report a reduced number of grades or pools.
Sloupec 250 šablony 8.1 v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014
The institution shall contact its competent authority in advance if it wants to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Ve zprávě se u expozic vůči jednotlivým protistranám uvede expozicí vážená splatnost.
The default status to be reported shall be one of the following:
Toto období se uvede v počtu dnů.
Original exposure pre-conversion factors
Sloupec 260 šablony 8.1 v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014
Column 020 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Ve zprávě se uvede objem rizikově vážených expozic po uplatnění podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky.
The original exposure value before taking into account any value adjustments, specific credit risk adjustments, effects due to credit risk mitigation techniques or conversion factors shall be reported.
C 102 – Podrobnosti k expozicím v portfoliích s nízkým počtem selhání
Exposure after CRM substitution effects pre-conversion factors
Instituce vyplní níže uvedené sloupce v souladu s těmito pravidly:
Column 090 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
jestliže instituci za dané portfolio nevznikají expozice v rámci přístupu IRB, hodnotu expozice v selhání nevyplňuje;
The amount to which a CCF is applied in order to obtain the EAD shall be reported.
hodnoty PD se vyplní za celou ratingovou stupnici;
This shall be done taking into account credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure.
pokud instituci za daný rating/segment nevznikají expozice v rámci přístupu IRB, uvede jako expozici v selhání hodnotu „0“ a ostatní sloupce nevyplňuje (s výjimkou PD za celou ratingovou stupnici).
Second subparagraph of Article 166(8) of Regulation (EU) No 575/2013
Sloupec 010 šablony 102 v příloze I
For the exposures where own estimates of CCFs are applied, the weighted average CCFs shall be reported.
Ve zprávě se uvede kód, jejž jednotlivým portfoliím přidělil orgán EBA.
The weights that shall be used shall be the amounts to which the CCFs are applied in order to obtain the EAD.
základní přístup IRB: pokud na expozice v rámci základního přístupu IRB připadá nejméně 50 % z expozic v rámci přístupu IRB v portfoliu;
The exposure value shall be left blank if the institution has no IRB exposure for a given counterparty.
pokročilý přístup IRB: pokud na expozice v rámci pokročilého přístupu IRB připadá nejméně 50 % z expozic v rámci přístupu IRB v portfoliu;
The market value of the collateral shall be reported.
rozřazovací kritéria specializovaného úvěrování: pokud na expozice v rámci rozřazovacích kritérií připadá nejméně 50 % z expozic v portfoliu, na něž se uplatňuje přístup IRB;
Article 161 of Regulation (EU) No 575/2013
přístup IRB: pokud není splněna žádná z podmínek dle písmen a) až c) a instituce uplatňuje na expozice v portfoliu přístupy IRB;
The hypothetical own estimates of LGD that would be applied by the institution to the counterparty for senior unsecured exposures without a negative pledge clause shall be reported.
Sloupec 300 šablony 8.1 v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014
A negative pledge clause is a clause stating that the borrower or debt issuer will not pledge any of its assets to another party.
Ve zprávě se uvede počet dlužníků.
The hypothetical own estimated LGD that would be applied by the institution to the counterparty for senior unsecured exposures with a negative pledge clause shall be reported.
Uvádí se v číselném pořadí 1, 2, 3 atd. Tyto informace se ve zprávě uvádějí pouze v případě portfolií vymezených v příloze I, která jsou tvořena expozicemi vůči jedinému ratingovému stupni; v ostatních případech se tato buňka nevyplňuje.
Column 230 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Sloupec 010 tabulky 8.1 v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014
The exposure-weighted own estimates of LGD or the exposure-weighted regulatory LGD applied by the institution to the exposures to each counterparty shall be reported.
PD přiřazená stupni nebo seskupení dlužníků, která má být vykázána, vychází z ustanovení článku 180 nařízení (EU) č. 575/2013.
Column 250 of template8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Pokud jde o číselné údaje odpovídající součtu stupňů nebo seskupení dlužníků (např. celkové expozice), uvedou se expozicí vážené průměrné hodnoty pravděpodobností selhání přiřazených stupňům nebo seskupením dlužníků, které jsou do součtu zahrnuty.
The exposure-weighted maturity for the exposures to each counterparty shall be reported.
Pro výpočet expozicí vážené průměrné hodnoty PD se použije hodnota expozice (sloupec 110).
It shall be expressed in number of days.
jestliže instituce používá mnoho stupňů nebo seskupení, může se s příslušnými orgány dohodnout, že bude vykazovat menší počet stupňů nebo seskupení.
Column 260 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
v selhání: expozice, které jsou zařazeny do ratingového stupně/ratingových stupňů s hodnotou PD stanovenou na 100 %;
The risk-weighted exposure amount after applying the SME supporting factor shall be reported.
Ustanovení čl. 166 odst. 8 nařízení (EU) č. 575/2013
C 102 — Details on exposures in Low Default Portfolios
Ve zprávě se uvede hodnota expozice.
An institution shall complete the columns below in accordance with the following rules:
Sloupec 230 šablony 8.1 v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014
if the institution has no IRB exposure for the portfolio, the EAD shall be left blank;
Ve zprávě se uvedou vlastní odhady LGD vážené expozicí anebo regulatorní LGD vážené expozicí, které instituce uplatňuje na držené expozice zahrnuté do jednotlivých portfolií.
the PD shall be filled in for the entire rating scale;
Sloupec 250 šablony 8.1 v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014
if the institution has no IRB exposure for a given rating/segment, the EAD shall be 0 and the other columns shall be blank (except the PD for the rating scale).
Ve zprávě se uvede splatnost vážená expozicí.
Column 010 of template 102 of Annex I
Sloupec 280 šablony 8.1 v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014
The code assigned by the EBA to each portfolio shall be reported.
Ve zprávě se uvedou očekávané ztráty.
Foundation IRB approach: if exposures under the Foundation IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures in the portfolio;
Sloupce 050 a 060 šablony 9.2 v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014
Advanced IRB approach: if exposures under the Advanced IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures in the portfolio;
Ve zprávě se uvedou specifické úpravy o úvěrové riziko provedené v případě nevýkonných expozic.
Specialised lending slotting criteria: if exposures under the slotting criteria represent 50 % or more of the exposures in the portfolio that are under the IRB approach;
Rizikově vážená aktiva dle standardizovaného přístupu
IRB approach: if none of the conditions in points (a) to (c) is met and the institution applies IRB approaches to the exposures in the portfolio;
Řádek 900 šablony 4 v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014
Column 300 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Objem rizikově vážených aktiv vypočtený pomocí standardizovaného přístupu k úvěrovému riziku expozic.
The number of obligors shall be reported.
C 103 – Podrobnosti k expozicím v portfoliích s vysokým počtem selhání
It shall follow the numerical order 1, 2, 3 etc.
Sloupec 010 šablony 103 v příloze I
This information shall only be reported for portfolios defined in Annex I that consist of exposures to a single rating grade, otherwise this cell shall be left blank.
Jako regulatorní přístup použitý při výpočtu kapitálových požadavků se ve zprávě uvede jedna z těchto variant:
Column 010 of table 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
přístup IRB: pokud není splněna žádná z podmínek dle písmen a) až c) a e) až j) a instituce uplatňuje na expozice v portfoliu přístupy IRB;
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of Regulation (EU) No 575/2013.
metoda PD/LGD: v případě akciových expozic;
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
metoda zjednodušené rizikové váhy: v případě akciových expozic;
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the expo-sure-weighted average PD.
přístup založený na interních modelech: v případě akciových expozic;
where the institution uses a large number of grades or pools, it may agree with the competent authorities to report a reduced number of grades or pools.
metoda založená na ratingu: v případě sekuritizačních expozic;
Defaulted: exposures assigned to the rating grade(s) with a PD of 100 %.
metoda regulatorního vzorce: v případě sekuritizačních expozic;
Article 166(8) of Regulation (EU) No 575/2013
metoda interního hodnocení: v případě sekuritizačních expozic;
The exposure value shall be reported.
Ve zprávě se uvede interní ratingový stupeň, jejž instituce používá (od nejnižšího po nejvyšší riziko, s výjimkou selhání, u nichž PD odpovídá 100 %).
Column 230 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Pokud jde o číselné údaje odpovídající součtu stupňů nebo seskupení dlužníků (např. celkové expozice), uvedou se expozicí vážené průměrné hodnoty pravděpodobností selhání přiřazených stupňům nebo seskupením dlužníků, které jsou do součtu zahrnuty.
The exposure-weighted own estimates of LGD or the exposure-weighted regulatory LGD applied by the institution to the exposures held and included in each portfolio shall be reported.
Pro výpočet expozicí vážené průměrné hodnoty PD se použije hodnota expozice (sloupec 110).
Column 250 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
stupně dlužníka různých ratingových systémů se seskupí a seřadí od nižší PD přiřazené každému stupni dlužníka po vyšší;
The exposure-weighted maturity shall be reported.
jestliže instituce používá mnoho stupňů nebo seskupení, příslušné orgány mohou povolit vykazování menšího počtu stupňů nebo seskupení.
Column 280 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Jako stav z hlediska selhání se uvede:
The expected loss shall be reported.
v selhání: jedná se o expozice, které jsou zařazeny do ratingového stupně/ratingových stupňů s hodnotou PD stanovenou na 100 %.
Columns 050 and 060 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Sloupec 020 šablony 8.1 v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014
The specific credit risk adjustments for non-performing exposures shall be reported.
Ve zprávě se uvede částka, z níž se uplatněním konverzního faktoru počítá expozice v selhání.
RWA Standardised
Ve zprávě se uvedou vlastní odhady LGD vážené expozicí anebo regulatorní LGD vážené expozicí, které instituce uplatňuje na expozice v jednotlivých portfoliích.
Row 900 of template 4 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Sloupec 280 šablony 8.1 v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014
The RWA amount calculated by applying the standardised approach for credit risk to the exposures shall be reported.
Sloupce 010, 030 a 040 šablony 9.2 v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014
C 103 — Details on exposures in High Default Portfolio
Ve zprávě se uvede poměr selhání za poslední rok.
Column 010 of template 103 of Annex I
Poměr selhání je definován jako podíl nových selhání zjištěných za poslední rok (sloupec 040 šablony 9.2 v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014) a objemu aktiv mimo selhání, jež byla vykázána 1 rok před rozhodným dnem (rozdíl mezi sloupci 010 a 030 šablony 9.2 v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014).
The regulatory approach used for calculating own funds requirements that shall be reported shall be one of the following:
Ve zprávě se uvede expozicí vážený průměr poměru selhání zjištěný za posledních 5 let.
IRB approach: if none of the conditions in points (a) to (c) and (e) to (j) is met and the institution applies IRB approaches to the exposures in the portfolio;
Definice poměru selhání viz sloupec 190.
PD/LGD approach: for equity exposures;
Není-li instituce schopna poměr selhání za posledních 5 let vypočítat, určí na základě své nejdelší historie do délky 5 let zástupný indikátor a dokumentaci s podrobnostmi o tomto výpočtu předloží svému příslušnému orgánu.
Simple risk-weight approach: for equity exposures;
Sloupce 040 a 070 šablony 9.2 v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014
Internal models approach: for equity exposures;
a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 183/2014
Ratings based method: for securitisation exposures;
Ve zprávě se uvede ztrátovost zjištěná za poslední rok.
Supervisory formula method: for securitisation exposures;
Ztrátovost je definována jako součet úprav o úvěrové riziko a odpisů u expozic, jež byly v posledním roce klasifikovány jako „expozice v selhání“ (sloupec 070 šablony 9.2 v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014), vydělený počtem nových selhání zjištěných za poslední rok (sloupec 040 šablony 9.2 v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014).
Internal assessment approach: for securitisation exposures;
Ve zprávě se uvede expozicí vážený průměr ztrátovosti zjištěné za posledních 5 let.
The internal rating grade applied by the institution (from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %) shall be reported.
Definice ztrátovosti viz sloupec 210.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures), the exposure-weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Není-li instituce schopna ztrátovost za posledních 5 let vypočítat, určí na základě své nejdelší historie do délky 5 let zástupný indikátor a dokumentaci s podrobnostmi o tomto výpočtu předloží svému příslušnému orgánu.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Rizikově vážená aktiva*
Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher;
Rizikově vážená aktiva* instituce vypočtou a ve zprávě uvedou za portfolia Podniky, Podniky – malé a střední podniky, Retailová oblast – malé a střední podniky a Retailová oblast – se zajištěním nemovitostmi, a to na úrovni celého portfolia a na úrovni země.
where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Tato portfolia jsou vymezena v šabloně 103 v příloze I a jsou označena těmito identifikačními kódy:
The default status shall be one of the following:
<kód země>CORP0007<kód druhu rizika>;
Defaulted: Those are the exposures assigned to the rating grade(s) with a PD of 100 %;
<kód země>SMEC0008<kód druhu rizika>;
Column 020 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
<kód země>SMER0008<kód druhu rizika>;
The amount to which a conversion factor is applied in order to obtain the EAD shall be reported.
<kód země>MORT0010;
The exposure-weighted own estimates of LGD or exposure-weighted regulatory LGD applied by the institution to the exposures to each portfolio shall be reported.
<kód země>MORT0010<kód druhu rizika>.
Column 280 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Ve zprávě se uvede objem rizikově vážených expozic po uplatnění podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky, který by plynul z uplatnění hodnoty PD* namísto původní PD na úrovni ratingového stupně.
Columns 010, 030 and 040 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Kompenzace mezi ratingovými stupni se nezohledňují.
The default rate for the latest year shall be reported.