natgillin/translations-raw huggingface dataset:
PO UPLATNĚNÍ STROPU – VÁŽENÁ ČISTÁ DLOUHÁ/KRÁTKÁ POZICE A SOUČET VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLOUHÝCH A KRÁTKÝCH POZIC
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
Článek 337 nařízení o kapitálových požadavcích se zohledněním možnosti uvedené v článku 335 uvedeného nařízení.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
Kapitálový požadavek se stanoví jako vyšší z těchto dvou požadavků:
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
Podle čl. 337 odst. 4 nařízení o kapitálových požadavcích instituce po přechodné období končící dnem 31. prosince 2014 sečte odděleně své vážené čisté dlouhé pozice (sloupec 580) a své vážené čisté krátké pozice (sloupec 590).
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
Kapitálovým požadavkem je vyšší z těchto součtů (po uplatnění stropu).
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
V souladu s čl. 337 odst. 4 nařízení o kapitálových požadavcích instituce od roku 2015 pro výpočet kapitálových požadavků sečte své vážené čisté pozice bez ohledu na to, zda jsou dlouhé nebo krátké (sloupec 600).
Own funds requirement for securitisation instruments
Celková výše nesplacených sekuritizací (držených v obchodním portfoliu) vykazovaná institucí, která zastává úlohu/y původce a/nebo investora a/nebo sponzora.
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
040, 070 a 100
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
SEKURITIZACE
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Ustanovení čl. 4 bodů 61 a 62 nařízení o kapitálových požadavcích.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
020, 050, 080 a 110
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
Ustanovení čl. 4 odst. 63 nařízení o kapitálových požadavcích.
Articles 348 to 350 of CRR.
PŮVODCE
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 of CRR.
Ustanovení čl. 4 odst. 13 nařízení o kapitálových požadavcích.
It includes, if it is the case, the effects of applicable caps in the own funds requirements.
Úvěrová instituce, která drží sekuritizované pozice v sekuritizaci, v jejímž případě není původcem ani sponzorem.
If the particular approach according to Article 348 sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
SPONZOR
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Ustanovení čl. 4 bodu 14 nařízení o kapitálových požadavcích.
350-390
Pokud sponzor sekuritizuje rovněž vlastní aktiva, v řádku určeném pro původce vyplní údaj týkající se vlastních sekuritizovaných aktiv.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
STRUKTURA CELKOVÉHO SOUČTU VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLOUHÝCH A ČISTÝCH KRÁTKÝCH POZIC PODLE DRUHŮ PODKLADOVÝCH AKTIV
Article 329(3) of CRR.
Poslední věta čl. 337 odst. 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
Struktura podkladových aktiv se řídí klasifikací používanou v šabloně Podrobnosti SEC(sloupec ‚druh‘):
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
1 zástavní práva k obytným nemovitostem,
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
2 zástavní práva k obchodním nemovitostem,
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
3 pohledávky z kreditních karet,
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
4 pronájem,
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
5 úvěry pro podniky nebo malé a střední podniky (ke kterým se přistupuje jako k podnikům),
Positions which receive a risk weight of 1250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
6 spotřebitelské úvěry,
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
7 obchodní pohledávky,
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
8 jiná aktiva,
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
9 kryté dluhopisy,
Article 258 of CRR.
10 jiné závazky.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
U každé sekuritizace instituce zohlední nejvýznamnější druh aktiva, jestliže seskupení sestává z různých druhů aktiv.
070-520
V této šabloně se vykazují údaje o pozicích zařazených do portfolia obchodování s korelací (patří sem sekuritizace, úvěrové deriváty n-tého selhání a další pozice v portfoliu obchodování s korelací zahrnuté podle čl. 338 odst. 3) a odpovídajících kapitálových požadavcích v rámci standardizovaného přístupu.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
V šabloně MKR SA CTP se určují kapitálové požadavky týkající se pouze specifického rizika pozic zařazených do portfolia obchodování s korelací podle článku 335 ve spojení s čl. 338 odst. 2 a 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Jsou-li pozice v portfoliu obchodování s korelací zajištěny úvěrovými deriváty, uplatní se články 346 a 347 nařízení o kapitálových požadavcích.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Je vytvořena pouze jedna šablona pro všechny pozice v portfoliu obchodování s korelací bez ohledu na skutečnost, zda instituce pro určení rizikové váhy každé pozice podle části třetí hlavy II kapitoly 5 nařízení o kapitálových požadavcích uplatňuje standardizovaný přístup nebo přístup založený na interním ratingu.
230-240 and 460-470
V takto strukturované šabloně jsou odděleny sekuritizované pozice, úvěrové deriváty n-tého selhání a ostatní pozice v portfoliu obchodování s korelací.
250-260 and 480-490
Sekuritizované pozice se tedy vždy vykazují v řádcích 030, 060 nebo 090 (v závislosti na úloze instituce v sekuritizaci).
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Úvěrové deriváty n-tého selhání se vždy vykazují v řádku 110.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
‚Ostatní pozice v portfoliu obchodování s korelací‘ nejsou ani sekuritizovanými pozicemi, ani úvěrovými deriváty n-tého selhání (viz definice v čl. 338 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích), ale jsou výslovně ‚spojeny‘ (kvůli zajišťovacímu záměru) s jednou z těchto dvou pozic.
270 and 500
Z tohoto důvodu se zařazují buď do dílčí položky ‚sekuritizace‘, nebo ‚úvěrový derivát n-tého selhání‘.
LOOK THROUGH
Článek 102 a čl. 105 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích v souvislosti s pozicemi zařazenými do portfolia obchodování s korelací podle čl. 338 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení.
Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
070–400
IRB:
STRUKTURA ČISTÝCH POZIC PODLE RIZIKOVÝCH VAH (STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP A PŘÍSTUP IRB)
Articles 263(2) and (3) of CRR.
160 a 330
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
OSTATNÍ
280-290/510-520
Ostatní rizikové váhy, které nejsou výslovně uvedeny v předchozích sloupcích.
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
V případě úvěrových derivátů n-tého selhání se jedná pouze o ty, které nejsou externě hodnoceny.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
170–180 a 360–370
530-540
190–200 a 340–350
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
220–230 a 390–400
Article 14(2) of CRR
Ustanovení čl. 259 odst. 3 a odst. 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
550-570
PŘED UPLATNĚNÍM STROPU – VÁŽENÉ ČISTÉ DLOUHÉ/KRÁTKÉ POZICE
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Článek 338 bez zohlednění možnosti uvedené v článku 335 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
430–440
580-600
PO UPLATNĚNÍ STROPU – VÁŽENÉ ČISTÉ DLOUHÉ/KRÁTKÉ POZICE
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Článek 338 se zohledněním možnosti uvedené v článku 335 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
požadavek ke specifickému riziku, který by se uplatnil pouze na čisté dlouhé pozice (sloupec 430), nebo ii) požadavek ke specifickému riziku, který by se uplatnil pouze na čisté krátké pozice (sloupec 440).
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Celková výše nesplacených pozic (držených v portfoliu obchodování s korelací) vykazovaná institucí, která má úlohu/y původce, investora nebo sponzora.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
030, 060 a 090
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Do portfolia obchodování s korelací patří sekuritizace, úvěrové deriváty n-tého selhání a případně jiné zajišťovací pozice, které splňují kritéria stanovená v čl. 338 odst. 2 a 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Deriváty sekuritizovaných expozic, které poskytují poměrný podíl, a také pozice zajišťující pozice v portfoliu obchodování s korelací se započítávají do řádku ‚ostatní pozice v portfoliu obchodování s korelací‘.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
ÚVĚROVÉ DERIVÁTY N-TÉHO SELHÁNÍ
040,070 and 100
Vykazují se zde úvěrové deriváty n-tého selhání, včetně těch, které jsou zajištěny úvěrovými deriváty n-tého selhání podle článku 347 nařízení o kapitálových požadavcích.
SECURITISATIONS
Původce, investor a sponzor pozic nemohou využívat úvěrové deriváty n-tého selhání.
Article 4(61) and (62) of CRR.
Na základě hlediska úvěrových derivátů n-tého selhání proto nelze provést rozčlenění sekuritizovaných pozic.
020,050, 080 and110
040, 070, 100 a 120
Article 4(63) of CRR.
OSTATNÍ POZICE V PORTFOLIU OBCHODOVÁNÍ S KORELACÍ
ORIGINATOR
Pozice v:
Article 4(13) of CRR
derivátech sekuritizovaných expozic, které poskytují poměrný podíl, a také pozice zajišťující pozice v portfoliu obchodování s korelací, jež se započítávají do řádku ‚ostatní pozice v portfoliu obchodování s korelací‘,
INVESTOR
pozice v portfoliu obchodování s korelací zajištěné úvěrovými deriváty podle článku 346 nařízení o kapitálových požadavcích,
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
ostatní pozice, které splňují podmínky čl. 338 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích,
SPONSOR
se vykazují v těchto řádcích.
Article 4(14) of CRR.
V této šabloně se vykazují údaje o pozicích a odpovídajících kapitálových požadavcích k pozičnímu riziku u akcií držených v obchodním portfoliu, s nimiž se zachází v souladu se standardizovaným přístupem.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Šablona musí být vyplněna samostatně v položce ‚celkem‘ a kromě toho je třeba uvést údaje u pevně daného a předem definovaného seznamu těchto trhů:
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Albánie, Bulharsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Česká republika, Dánsko, Egypt, Chorvatsko, Island, Japonsko, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Norsko, Polsko, Rumunsko, Ruská federace, Spojené království, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, USA a eurozóna; zvláštní šablona je určena pro všechny ostatní trhy.
Article 337(4), last sentence of CRR.
Pro účely tohoto požadavku na podávání zpráv se výrazem ‚trh‘ rozumí ‚země‘.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column “Type”):
Články 327, 329, 332, 341 a 345 nařízení o kapitálových požadavcích.
1 residential mortgages;
Kapitálový požadavek se vypočítává zvlášť pro každý národní trh.
2 commercial mortgages;
010–130
3 credit card receivables;
Kapitálové požadavky k pozičnímu riziku podle čl. 92 odst. 3 písm. b) bodu i) nařízení o kapitálových požadavcích a části třetí hlavy IV kapitoly 2 oddílu 3 uvedeného nařízení.
4 leasing;
020–040
5 loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Pozice v akciích, které podléhají obecnému riziku (článek 343 nařízení o kapitálových požadavcích) a s nimi související kapitálový požadavek podle části třetí hlavy IV kapitoly 2 oddílu 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
6 consumer loans;
Obě rozčlenění (řádky 021/022 a 030/040) se týkají všech pozic, které podléhají obecnému riziku.
7 trade receivables;
V řádcích 021 a 022 se uvádějí údaje o rozčlenění podle nástrojů.
8 other assets;
Jako základ pro výpočet kapitálových požadavků se používá pouze rozčlenění v řádcích 030 a 040.
9 covered bonds;
Deriváty zahrnované do výpočtu akciového rizika u pozic v obchodním portfoliu, popřípadě se zohledněním článků 329 a 332.
10 other liabilities.
Jiné nástroje než deriváty zahrnované do výpočtu akciového rizika u pozic v obchodním portfoliu.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Futures na akciové indexy obchodované na burze, které jsou široce diverzifikovány a na něž se vztahuje zvláštní přístup
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Futures na akciové indexy obchodované na burze, které jsou široce diverzifikovány a vztahuje se na ně zvláštní přístup podle čl. 344 odst. 1 a 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Tyto pozice podléhají pouze obecnému riziku, a proto je nutné je vykazovat v řádku 050.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Ostatní pozice v akciích, které podléhají specifickému riziku, a odpovídající kapitálové požadavky podle článku 343 a čl. 344 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Pozice v akciích, které podléhají specifickému riziku, a odpovídající kapitálový požadavek podle článku 342 a čl. 344 odst. 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
V nařízení o kapitálových požadavcích není výslovně stanoveno zařazení těchto pozic k úrokovému riziku, nebo akciovému riziku.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Pro účely vykazování se tyto pozice uvádějí v šabloně MKR SA EQU.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Pozice v subjektech kolektivního investování, jestliže se kapitálové požadavky vypočítávají podle čl. 348 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
The “other CTP-positions” are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly “linked” (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Použije se v případě, že s pozicemi v subjektech kolektivního investování nebo podkladovými nástroji se nezachází v souladu s metodami stanovenými v části třetí hlavě IV kapitole 5 (s názvem ‚Využití interních modelů pro výpočet kapitálových požadavků‘) nařízení o kapitálových požadavcích.
That is why they are assigned either under the sub-heading “securitisation” or “n-th to default credit derivative”.
Uplatňuje-li se zvláštní přístup podle první věty článku 348 nařízení o kapitálových požadavcích, vykazuje se částka ve výši 32 % čisté pozice dotčené expozice subjektů kolektivního investování.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Uplatňuje-li se zvláštní přístup podle druhé věty článku 348 nařízení o kapitálových požadavcích, vykazuje se nižší z těchto dvou hodnot: 32 % čisté pozice příslušné expozice subjektů kolektivního investování a rozdíl mezi 40 % této čisté pozice a kapitálovými požadavky vyplývajícími z měnového rizika, které souvisí s expozicí subjektů kolektivního investování.
070-400
Pokud mohou být použity specifické metody podle článku 350 nařízení o kapitálových požadavcích, vykazování těchto pozic se řídí podle podkladových nástrojů.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Uvedené pozice by se tedy vykazovaly v příslušných řádcích šablony MKR SA TDI nebo MKR SA EQU.
160 and 330
Ustanovení čl. 329 odst. 2 a 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
OTHER
Instituce vykazují údaje o pozicích v každé měně (včetně měny vykázání) a odpovídajících kapitálových požadavcích k měnovému riziku, s nimiž se zachází v souladu se standardizovaným přístupem.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Pozice se vypočítává v případě každé měny (včetně eura), zlata a pozic v subjektech kolektivního investování.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Řádky 100 až 470 této šablony se vykazují, i když instituce nemají povinnost vypočítat kapitálové požadavky k měnovému riziku podle článku 351 nařízení o kapitálových požadavcích.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or — if they are incorporated into the CTP — shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Doplňující položky se v šabloně vyplňují zvlášť pro všechny měny členských států Evropské unie a následující měny:
170 -180 and 360-370
USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY a všechny ostatní měny.
190 -200 and 340-350
Hrubé pozice vyplývající z aktiv, částek, které mají být přijaty, a podobných položek uvedených v čl. 352 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
220-230 and 390-400
Na základě čl. 352 odst. 2 a se svolením příslušných orgánů instituce nevykazují pozice, které převzaly, aby se zajistily vůči nepříznivému působení změn směnného kurzu na své poměry kapitálu podle čl. 92 odst. 1, ani pozice související s položkami, jež jsou už odečteny při výpočtu kapitálu.
Article 259(3) and (4) of CRR.
Ustanovení čl. 352 odst. 3 a odst. 4 první a druhé věty a článku 353 nařízení o kapitálových požadavcích.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Čisté pozice se vypočítávají pro každou měnu, proto lze současně uvažovat dlouhé a krátké pozice.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Ustanovení čl. 352 odst. 4 třetí věty a článků 353 a 354 nařízení o kapitálových požadavcích.
430-440
POZICE, NA NĚŽ SE VZTAHUJE KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK (DLOUHÉ A KRÁTKÉ)
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Dlouhé a krátké čisté pozice pro každou měnu se vypočítávají odečtením celkových krátkých pozic od celkových dlouhých pozic.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Pro docílení dlouhé čisté pozice v určité měně se připočítají dlouhé čisté pozice za každou operaci v dané měně.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
Pro docílení krátké čisté pozice v určité měně se připočítají krátké čisté pozice za každou operaci v dané měně.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Nekompenzované pozice se přičítají k pozicím, na něž se vztahují kapitálové požadavky k ostatním měnám (řádek 030) ve sloupci 060 nebo 070 podle toho, zda jsou zařazeny jako krátké, nebo dlouhé.
030, 060 and 090
POZICE PODLÉHAJÍCÍ KAPITÁLOVÉMU POŽADAVKU (KOMPENZOVANÉ)
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Kompenzované pozice pro silně korelované měny.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row “Other CTP positions”.
KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K RIZIKU (%)
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Jak je vymezeno v článcích 351 a 354; kapitálový požadavek k riziku se uvádí v procentech.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Kapitálový požadavek ke kterékoli příslušné pozici podle části třetí hlavy IV kapitoly 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
CELKOVÉ POZICE V JINÝCH MĚNÁCH NEŽ V MĚNÁCH VYKÁZÁNÍ
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives..
Pozice v jiných měnách než v měnách vykázání a s nimi související kapitálové požadavky podle čl. 92 odst. 3 písm. c) bodu i) a čl. 352 odst. 2 a 4 nařízení o kapitálových požadavcích (pro převod na měnu vykázání).
040, 070, 100 and 120
SILNĚ KORELOVANÉ MĚNY
OTHER CTP POSITIONS
Pozice a s nimi související kapitálové požadavky k měnám uvedeným v článku 354 nařízení o kapitálových požadavcích.
The positions in:
VŠECHNY OSTATNÍ MĚNY (včetně subjektů kolektivního investování, s nimiž se zachází jako s jinými měnami)
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row “Other CTP positions”;