natgillin/translations-raw huggingface dataset:
142 odst.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
4 a 5 nařízení o kapitálových požadavcích, které podléhají vyšší korelaci podle čl.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
153 odst.
Article 337(4), last sentence of CRR.
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column 'Type'):
Techniky snižování úvěrového rizika definovaného v čl.
esidential mortgages;
4 bodě 57 nařízení o kapitálových požadavcích, které snižují úvěrové riziko expozice nebo expozic prostřednictvím substituce expozic, jak je definováno níže v položce „SUBSTITUCE EXPOZICE V DŮSLEDKU SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA“.
ommercial mortgages;
Osobní zajištění úvěrového rizika: hodnoty, které jsou definovány v čl.
redit card receivables;
4 bodě 59 nařízení o kapitálových požadavcích.
easing;
Má-li použití kolaterálu dopad na hodnotu expozice (např. pokud je používán při technikách snižování úvěrového rizika se substitučními vlivy na expozici), jeho výše je omezena hodnotou expozice.
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
ZÁRUKY
onsumer loans;
Co se týče expozic, které podléhají přístupu dvojího selhání, hodnota osobního zajištění úvěrového rizika se vykazuje ve sloupci 220.
ther assets;
Pokud nejsou používány vlastní odhady LGD: uvede se upravená hodnota (Ga), jak je definována v článku 236 nařízení o kapitálových požadavcích.
overed bonds;
Pokud jsou používány vlastní odhady LGD: článek 183 nařízení o kapitálových požadavcích, s výjimkou odstavce 3.
ther liabilities.
Vykazuje se nominální hodnota záruk.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Záruky se vykazují ve sloupci 040 v případě, že hodnota LGD není upravena.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Je-li hodnota LGD upravena, hodnota záruky se vykazuje ve sloupci 150.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
ÚVĚROVÉ DERIVÁTY
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Nejsou-li používány vlastní odhady LGD, uvede se upravená hodnota (Ga), jak je definováno v článku 216 nařízení o kapitálových požadavcích.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Je-li hodnota LGD upravena, hodnota úvěrových derivátů se vykazuje ve sloupci 160.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Co se týče expozic, které podléhají přístupu dvojího selhání, hodnota osobního zajištění úvěrového rizika se vykazuje ve sloupci 220.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Pokud nejsou používány vlastní odhady LGD: článek 232 nařízení o kapitálových požadavcích.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Vykazuje se ve sloupci 060 v případě, že hodnota LGD není upravena.
That is why they are assigned either under the sub-heading "securitisation" or "n-th to default credit derivative".
Je-li hodnota LGD upravena, hodnota se vykazuje ve sloupci 170.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Odtoky odpovídají kryté části původní expozice před vynásobením konverzními faktory, která se odečítá od kategorie expozic dlužníka, popřípadě od stupně nebo seskupení dlužníků, a následně se zařazuje do kategorie expozic poskytovatele zajištění, popřípadě do stupně nebo seskupení dlužníků.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Tato částka se považuje za přítok do kategorie expozic poskytovatele zajištění, popřípadě do stupňů nebo seskupení dlužníků.
OTHER
Zohledňují se rovněž přítoky a odtoky v rámci stejných kategorií expozic a případně stupňů nebo seskupení dlužníků.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Expozice zařazená do odpovídajícího stupně nebo seskupení dlužníků a kategorie expozic po zohlednění odtoků a přítoků v důsledku technik snižování úvěrového rizika se substitučními vlivy na expozici.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Z toho: podrozvahové položky
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Viz pokyny k šabloně CR SA.
220-230 and 390-400
Vykazují se hodnoty v souladu s článkem 166 a čl.
Article 259(3) and (4) of CRR.
230 odst.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
1 druhou větou nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
V případě nástrojů definovaných v příloze I se použijí konverzní faktory k úvěrovému riziku (čl.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
166 odst.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
8 až 10 nařízení o kapitálových požadavcích) bez ohledu na přístup, který si instituce zvolila.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
Hodnota expozice uvedená v řádcích 040 až 060 (transakce s financováním cenných papírů, deriváty a transakce s delší dobou vypořádání a expozice, které jsou výsledkem smluvního křížového započtení), jež podléhají části třetí hlavě II kapitole 6 nařízení o kapitálových požadavcích, se rovná hodnotě úvěrového rizika protistrany vypočítané v souladu s metodami stanovenými v části třetí hlavě II kapitole 6 oddílech 3, 4, 5, 6 a 7 nařízení o kapitálových požadavcích.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Tyto hodnoty se vykazují v tomto sloupci, a nikoli ve sloupci 130 „Z toho: hodnota expozice vyplývající z úvěrového rizika protistrany“.
Article 4(14) of CRR.
Z toho: hodnota expozice vyplývající z úvěrového rizika protistrany
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Viz pokyny k šabloně CR SA.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Struktura hodnoty expozice u všech expozic definovaných v čl.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions'.
142 odst.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
4 a 5 nařízení o kapitálových požadavcích, které podléhají vyšší korelaci podle čl.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
153 odst.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
The positions in:
Techniky snižování úvěrového rizika, jež mají dopad na LGD v důsledku zohlednění substitučních vlivů technik snižování úvěrového rizika, se do těchto sloupců nezapočítávají.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions';
Pokud nejsou používány vlastní odhady LGD: Ustanovení čl.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
228 odst.
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
2, čl.
are included.
230 odst.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
1 a 2 a článku 231 nařízení o kapitálových požadavcích.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turk ey, Ukraine, USA plus one residual template for all other markets.
Pokud jsou používány vlastní odhady LGD:
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’.
Co se týče osobního zajištění úvěrového rizika, u expozic vůči ústředním vládám a centrálním bankám, institucím a podnikům se použije čl.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR
161 odst.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Ustanovení čl.
GENERAL RISK
161 odst.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
U retailových expozic se použije čl.
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
164 odst.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Co se týče majetkového zajištění úvěrového rizika, jedná se o kolaterál zohledňovaný v odhadech LGD podle čl.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
181 odst.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
1 písm. e) a f) nařízení o kapitálových požadavcích.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
Viz pokyny ke sloupci 040.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Viz pokyny ke sloupci 050.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
V PŘÍPADĚ, ŽE SE POUŽÍVAJÍ VLASTNÍ ODHADY LGD: JINÉ MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Relevantní hodnota, kterou instituce použila při interním modelování.
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
Zmírnění úvěrového rizika, která splňují kritéria uvedená v článku 212 nařízení o kapitálových požadavcích.
For reporting purposes, those positions shall be reported in the MKR SA EQU template.
V případě operací v obchodním portfoliu tato hodnota zahrnuje finanční nástroje a komodity způsobilé pro expozice v obchodním portfoliu v souladu s čl.
Positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348(1) CRR.
299 odst.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 (reference to the ‘Use of internal models to calculate own funds requirements’) of CRR.
2 písm. c) až f) nařízení o kapitálových požadavcích.
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Pokud nejsou používány vlastní odhady LGD: hodnoty v souladu s čl.
If the specific methods of Article 350 CRR are applicable, the reporting of those positions shall follow the underlying investments.
193 odst.
As a consequence, those positions would be reported in the relevant rows of either the MKR SA TDI or the MKR SA EQU template.
1 až 4 a čl.
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
194 odst.
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Rows 100 to 470 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Vykazuje se upravená hodnota (Cvam) stanovená v čl.
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
223 odst.
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
Pokud jsou používány vlastní odhady LGD: finanční kolaterál zohledňovaný v odhadech LGD podle čl.
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
181 odst.
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
1 písm. e) a f) nařízení o kapitálových požadavcích.
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
Výše, která má být vykázána, odpovídá odhadované tržní hodnotě kolaterálu.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Pokud nejsou používány vlastní odhady LGD: ustanovení čl.
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
199 odst.
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
1 až 8 a článku 229 nařízení o kapitálových požadavcích.
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
Pokud jsou používány vlastní odhady LGD: jiný kolaterál zohledňovaný v odhadech LGD podle čl.
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
181 odst.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
Pokud nejsou používány vlastní odhady LGD, vykazují se hodnoty podle čl.
RISK CAPITAL CHARGE (%)
199 odst.
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
2 až 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
Zohledňuje se zde i pronájem nemovitostí (viz čl.
TOTAL POSITIONS IN NON REPORTING CURRENCIES
199 odst.
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
7 nařízení o kapitálových požadavcích).
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
Viz také článek 229 nařízení o kapitálových požadavcích.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
Pokud jsou používány vlastní odhady LGD, vykazuje se odhadovaná tržní hodnota.
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU’s treated as different currencies)
Pokud nejsou používány vlastní odhady LGD, vykazují se hodnoty podle čl.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
199 odst.
Reporting of CIU’s treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
6 a 8 nařízení o kapitálových požadavcích.
There a re two different treatments of CIU’s treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Zohledňuje se zde i pronájem jiného majetku než nemovitostí (viz čl.
The modified gold method, if the direction of the CIU’s investment is not available (those CIU’s shall be added to an institution’s overall net foreign-exchange position)
199 odst.
If the direction of the CIU’s investment is available, those CIU’s shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
7 nařízení o kapitálových požadavcích).
The reporting of those CIU’s follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Viz také čl.
GOLD
229 odst.
Article 352(5) and (6) of CRR.
3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
Pokud jsou používány vlastní odhady LGD, vykazuje se odhadovaná tržní hodnota kolaterálu.
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
Pokud nejsou používány vlastní odhady LGD, vykazují se o hodnoty podle čl.
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
199 odst.
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
5 a čl.
Positions valued according to Articles 352 CRR.
229 odst.
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Pokud jsou používány vlastní odhady LGD, vykazuje se odhadovaná tržní hodnota kolaterálu.
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
EXPOZICE, KTERÉ PODLÉHAJÍ PŘÍSTUPU DVOJÍHO SELHÁNÍ: OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
Záruky a úvěrové deriváty, které se vztahují na expozice podléhající přístupu dvojího selhání podle článku 202 a čl.
As defined in Article 357(3) of CRR
217 odst.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Viz také sloupce 040 „Záruky“ a 050 „Úvěrové deriváty“.
Article 92(4) lit. b of CRR.
Zohledňuje se celkový dopad technik snižování úvěrového rizika na hodnoty LGD, jak je uvedeno v části třetí hlavě II kapitolách 3 a 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
V případě, že expozice podléhají přístupu dvojího selhání, odpovídá hodnota LGD, která má být vykázána, jedné z možností podle čl.
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
161 odst.
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
4 nařízení o kapitálových požadavcích.
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
V případě expozic, u nichž došlo k selhání, se přihlédne k ustanovením čl.
MATURITY LADDER APPROACH
181 odst.
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
1 písm. h) nařízení o kapitálových požadavcích.
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Pro výpočet expozic vážených průměrných hodnot se použije definice hodnoty expozice (sloupec 110).
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
Zohledňují se všechny dopady (do vykazování se tedy zahrnuje i minimální úroveň použitelná na hypotéky).
SIMPLIFIED APPROACH
U institucí, které uplatňují přístup IRB, ale nepoužívají vlastní odhady LGD, se dopady finančního kolaterálu na snižování rizika odráží v E*, tedy plně upravené hodnotě expozice, a následně se odráží v LGD* v souladu s čl.
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
228 odst.
Article 358(4) of CRR.
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Expozicí vážená průměrná hodnota LGD přiřazená ke každé hodnotě PD pro „stupeň nebo seskupení dlužníků“ vyplývá z průměru obezřetnostních hodnot LGD přidělených expozicím, na něž se vztahuje daná hodnota PD pro stupeň/seskupení vážená hodnotou expozice uvedenou ve sloupci 110.
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Pokud jsou používány vlastní odhady LGD, zohledňují se ustanovení článku 175 a čl.
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
181 odst.
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
1 a 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Výpočet expozicí vážené průměrné hodnoty LGD se odvozuje na základě rizikových parametrů, které se skutečně používají v interních ratingových systémech schválených příslušným orgánem.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Údaje se nevykazují v případě specializovaných úvěrových expozic uvedených v čl.
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
153 odst.
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
5.
Previous day VaR (VaRt-1)
Do výpočtu hodnoty vykazované ve sloupci 230 se nezahrnují expozice a příslušné hodnoty LGD související s velkými subjekty finančního sektoru a neregulovanými finančními subjekty; tyto údaje se zohledňují pouze ve výpočtu hodnoty uváděné ve sloupci 240.
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
Expozicí vážená průměrná hodnota LGD (%) pro všechny expozice definované v čl.
Stressed VaR
142 odst.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution’s portfolio.
4 a 5 nařízení o kapitálových požadavcích, které podléhají vyšší korelaci podle čl.
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)