natgillin/translations-raw huggingface dataset:
469 odst.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
1, čl.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
472 odst.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
9 a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
These values are reported in this column and not column 130 ‘Of which: arising from counterparty credit risk’.
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: původní odpočet podle čl.
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
36 odst.
See CR SA instructions.
1 písm. g) nařízení o kapitálových požadavcích.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Ustanovení čl.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
36 odst.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
1 písm. g), čl.
Where own estimates of LGD are used:
469 odst.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
1, čl.
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
472 odst.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
9 písm. a) a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
See instructions to column 040.
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: zbytková částka podle čl.
See instructions to column 050.
469 odst.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
1 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Ustanovení čl.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
36 odst.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point.
1 písm. g), čl.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
469 odst.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
1, čl.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
472 odst.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
9 písm. b) a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Ustanovení čl.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
56 písm. b), článku 474, čl.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
475 odst.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
3 a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: původní odpočet podle čl.
See also Article 229 of CRR.
56 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Ustanovení čl.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
56 písm. b), článku 474, čl.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
475 odst.
See also Article 229(3) of CRR.
3 písm. a) a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: zbytková částka podle čl.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
475 odst.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
3 nařízení o kapitálových požadavcích.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Ustanovení čl.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
56 písm. b), článku 474, čl.
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
475 odst.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
3 písm. b) a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Ustanovení čl.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
66 písm. b), článku 476, čl.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
477 odst.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
3 a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: původní odpočet podle čl.
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
66 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Ustanovení čl.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
66 písm. b), článku 476, čl.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
477 odst.
Exposure and the respective LGD’s for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
3 písm. a) a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: zbytková částka podle čl.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
477 odst.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
3 nařízení o kapitálových požadavcích.
The average maturity is reported in days.
Ustanovení čl.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
66 písm. b), článku 476, čl.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
477 odst.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
3 písm. b) a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Ustanovení čl.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
36 odst.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
1 písm. h), čl.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
469 odst.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
1, čl.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
472 odst.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
10 a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: původní odpočet podle čl.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
36 odst.
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Ustanovení čl.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
56 písm. c), článku 474, čl.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
475 odst.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
4 a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: původní odpočet podle čl.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
56 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Ustanovení čl.
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
66 písm. c), článku 476, čl.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document "The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects", includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
477 odst.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
4 a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: původní odpočet podle čl.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
66 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
See CR SA instructions
Ustanovení čl.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
470 odst.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
2 a 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: Ustanovení čl.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
470 odst.
A master scale is not used.
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Ustanovení čl.
Article 153(5) of CRR.
36 odst.
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
1 písm. i), čl.
Of which: In category 1
469 odst.
Article 153(5) table 1 of CRR.
1, čl.
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
472 odst.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379(2) last subparagraph of CRR.
11 a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: původní odpočet podle čl.
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
36 odst.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
1 písm. i) nařízení o kapitálových požadavcích.
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Ustanovení čl.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
56 písm. d), článku 474, čl.
Obligor grade (row identifier)
475 odst.
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
4 a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: původní odpočet podle čl.
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
56 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích.
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
66 písm. d), článku 476, čl.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
477 odst.
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
4 a článku 478 nařízení o kapitálových požadavcích.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Částka, která má být vykázána ve sloupci 060 tohoto řádku, je: původní odpočet podle čl.
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
66 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Článek 471 nařízení o kapitálových požadavcích.
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
Článek 481 nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area ‘Other countries’ irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Tento řádek odráží celkový dopad přechodných ustanovení na dodatečné filtry a odpočty.
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
V položce 1.3.3. instituce v souladu s článkem 481 nařízení o kapitálových požadavcích vykazují údaj týkající se filtrů a odpočtů, které vyžadují vnitrostátní prováděcí opatření k článkům 57 a 66 směrnice 2006/48/ES a články 13 a 16 směrnice 2006/49/ES a které nejsou požadovány v souladu s částí druhou nařízení o kapitálových požadavcích.
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
C 05.02 – Nástroje se zachováním právních účinků: nástroje nepředstavující státní podporu (CA5.2)
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
Instituce vykazují údaje týkající se přechodných ustanovení k nástrojům, pro něž platí zachování právních účinků a které nepředstavují státní podporu (články 484 až 491 nařízení o kapitálových požadavcích).
Same definition as for column 010 of CR SA template
Ustanovení čl.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’.
484 odst.
This ‘memorandum item’ provides additional information about the obligor structure of the exposure class 'in default'.
3 až 5 nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes 'in default'.
Nástroje, které jsou způsobilé pro každý příslušný řádek, včetně s nimi souvisejícího emisního ážia.
This information is a ‘memorandum item’ – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class ‘in default’ according to Article 112 point (j) of CRR.
Ustanovení čl.
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
486 odst.
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
2 až 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
Write-offs
Ustanovení čl.
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
486 odst.
Sum of cre dit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
5 nařízení o kapitálových požadavcích.
Same definition as for column 200 of CR SA template
Ustanovení čl.
Same definition as for column 215 of CR SA template
486 odst.
Same definition as for column 220 of CR SA template
2 až 5 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 112 point (a) of CRR.
Částka, která má být vykázána, se rovná částkám uvedeným v příslušných sloupcích řádku 060 šablony CA5.1.
Article 112 point (b) of CRR.
Nástroje, jež vyhovují ustanovením čl.
Article 112 point (c) of CRR.
57 písm. a) směrnice 2006/48/ES
Multilateral developments banks
Ustanovení čl.
Article 112 point (d) of CRR.
484 odst.
International organisations
3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 112 point (e) of CRR.
Částka, která má být vykázána, zahrnuje související emisní ážio.
Article 112 point (f) of CRR.
Nástroje, jež vyhovují ustanovením čl.
Article 112 point (g) of CRR.
57 písm. ca) a čl.
Same definition as for row 020of CR SA template
154 odst.
Article 112 point (h) of CRR.
8 a 9 směrnice 2006/48/ES, s výhradou omezení v článku 489
Article 112 point (k) of CRR.
Ustanovení čl.
Article 112 point (l) of CRR.
484 odst.
Article 112 point (n) of CRR.
4 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 112 point (o) of CRR.
Článek 489 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 112 point (p) of CRR.
Ustanovení čl.
Article 112 point (q) of CRR.
489 odst.
C 09.02 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
3 a čl.
Same definition as for column 020 of CR IRB template
491 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích.
Of which defaulted
Ustanovení čl.
Original exposure value for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to CRR article 178.
489 odst.
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
5 a čl.
Same definition as for column 010 of CR IRB template
491 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích.
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
Ustanovení čl.
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
489 odst.
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
6 a čl.
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
491 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
Same definition as for column 255 of CR IRB template
Částka, která má být vykázána, zahrnuje související emisní ážio.
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Ustanovení čl.
Same definition as for column 260 of CR IRB template
487 odst.
Same definition as for column 280 of CR IRB template
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
K přebytku nad rámec limitu nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků, se přistupuje jako k nástrojům, jejichž právní účinky mohou přechodně odpovídat nástrojům zahrnovaným do vedlejšího kapitálu tier 1.
Of which: Specialized lending
Ustanovení čl.
(Article 147(8) a CRR)
484 odst.
Of which: SME
5 nařízení o kapitálových požadavcích.
(Article 147(2) point (c) CRR)
Článek 490 nařízení o kapitálových požadavcích.
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
Ustanovení čl.
Retail – Secured by real estate property
490 odst.
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
3 a čl.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
491 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích.
non-SME
Ustanovení čl.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
490 odst.
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 - 100.
5 a čl.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
491 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR.
Ustanovení čl.
Equity exposures reflecting Article 147(2) point (e) CRR.
490 odst.
C 09.03 – Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country (CR GB 3)
6 a čl.
According to Article 128 point (7) in connection with Articles 130 and 140 (1) CRD the countercyclical buffer rate is the ‘weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the jurisdiction where the relevant credit exposures of the institution are located’.
491 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
The weighted average is calculated as follows:
Ustanovení čl.
Numerator: Total own funds requirements for credit risk determined in accordance with Part Three, Titles II and IV of CRR that relate to the relevant credit exposures in the territory in question
487 odst.
Denominator: Total own funds requirements for credit risk that relate to the relevant credit exposures