natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Jedná se o rozdíl mezi dohodnutou vypořádací cenou za dotyčný dluhový nástroj, akcii, cizí měnu nebo komoditu a jejich aktuální tržní hodnotou, pokud by tento rozdíl mohl pro instituci znamenat ztrátu.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in columns 030 and 040 the amount of unfunded credit protection under the form of guarantees (column 030) or credit derivatives (column 040) recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Pro určení odpovídajících kapitálových požadavků instituce tento rozdíl vynásobí příslušným faktorem podle tabulky 1 v článku 378 nařízení o kapitálových požadavcích.
Institutions report in column 050 the part of the original exposure pre conversion factors covered by unfunded credit protection recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Pro výpočet objemu rizikové expozice se kapitálové požadavky k vypořádacímu riziku/riziku dodání násobí faktorem 12,5, a to v souladu s čl. 92 odst. 4 písm. b).
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in column 060 the exposure value taking into account substitution effects stemming from unfunded credit protection (Article 155(2) and (3), Article 167 of CRR).
Je nutné vzít na vědomí, že kapitálové požadavky k volným dodávkám stanoveným v článku 379 nařízení o kapitálových požadavcích nepatří do působnosti šablony CR SETT;
As a reminder, in the case of equity off-balance sheet exposures, the exposure value shall be the nominal value after specific credit risk adjustments (Article 167 of CRR).
volné dodávky se vykazují v šablonách zaměřených na úvěrové riziko (CR SA, CR IRB).
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 070 of the CR EQU IRB 2 template the exposure weighted average of the LGDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation;
NEVYPOŘÁDANÉ TRANSAKCE VYJÁDŘENÉ VYPOŘÁDACÍ CENOU
the same applies for row 020 of the CR EQU IRB template.
V souladu s článkem 378 nařízení o kapitálových požadavcích instituce ve sloupci 010 vykazují nevypořádané transakce po řádném datu dodání vyjádřené odpovídajícími dohodnutými vypořádacími cenami.
The exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average LGD.
Ve sloupci 010 se uvádějí všechny nevypořádané transakce bez ohledu na to, zda z nich po řádném dni vypořádání vyplývá zisk, nebo ztráta.
Institutions shall take into accounts the provisions laid down in Article 165(2) of CRR.
EXPOZICE Z CENOVÉHO ROZDÍLU V DŮSLEDKU NEVYPOŘÁDANÝCH TRANSAKCÍ
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
V souladu s článkem 378 nařízení o kapitálových požadavcích instituce ve sloupci 020 vykazují cenový rozdíl mezi dohodnutou vypořádací cenou za dotyčný dluhový nástroj, akcii, cizí měnu nebo komoditu a jejich aktuální tržní hodnotou, pokud by rozdíl představoval pro instituci ztrátu.
Institutions report risk-weighted exposure amounts for equity exposures in column 080, calculated in accordance with the provisions laid down in Article 155 of CRR.
Ve sloupci 020 se vykazují pouze nevypořádané transakce se ztrátou po řádném dni vypořádání.
In case where institutions applying the PD/LGD approach do not have sufficient information to use the definition of default set out in Article 178 of CRR, a scaling factor of 1.5 shall be assigned to the risk weights when calculating risk weighted exposure amounts (Article 155(3) of CRR).
Ve sloupci 030 instituce vykazují kapitálové požadavky vypočítané v souladu s článkem 378 nařízení o kapitálových požadavcích.
With regard to the input parameter M (Maturity) to the risk-weight function, the maturity assigned to equity exposures equals 5 years (Article 165(3) of CRR).
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE U RIZIKA VYPOŘÁDÁNÍ
Institutions report in column 090 the expected loss amount for equity exposures calculated in accordance with Article 158(4), (7), (8) and (9) of CRR.
V souladu s čl. 92 odst. 4 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích instituce vynásobí své kapitálové požadavky vykázané ve sloupci 030 faktorem 12,5a tak získají objem rizikové expozice u vypořádacího rizika.
In accordance with Article 155 of CRR, institutions may employ different approaches (Simple Risk Weight approach, PD/LGD approach or Internal Models approach) to different portfolios when they use these different approaches internally.
Celkové nevypořádané transakce v investičním portfoliu
Institutions shall also report in the CR EQU IRB 1 template risk-weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk-weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk Standardised approach).
V řádku 010 instituce vykazují souhrnný údaj týkající se vypořádacího rizika/rizika dodání u pozic v investičním portfoliu (v souladu s čl. 92 odst. 3 písm. c) bodem ii) a článkem 378 nařízení o kapitálových požadavcích).
CR EQU IRB 1 — row 020,
V řádku 010 sloupci 030 instituce vykazují celkové kapitálové požadavky, které jsou souhrnem kapitálových požadavků k nevypořádaným transakcím a získají se vynásobením ‚cenového rozdílu‘ vykázaného ve sloupci 020 příslušným faktorem na základě počtu pracovních dnů, které uplynuly po řádném datu vypořádání (kategorie uvedené v tabulce 1 článku 378 nařízení o kapitálových požadavcích).
CR EQU IRB 1 — rows 050-090
020 až 060
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH:
Transakce, které zůstávají nevypořádané do 4 dnů (faktor 0 %)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
Transakce, které zůstávají nevypořádané 5 až 15 dnů (faktor 8 %)
Institutions applying the Simple Risk Weight approach (Article 155(2) of CRR) report the requested information according to the characteristics of the underlying exposures in rows 050 to 090.
Transakce, které zůstávají nevypořádané 16 až 30 dnů (faktor 50 %)
CR EQU IRB 1 — row 100
Transakce, které zůstávají nevypořádané 31 až 45 dnů (faktor 75 %)
INTERNAL MODELS APPROACH
Transakce, které zůstávají nevypořádané 46 a více dnů (faktor 100 %)
Institutions applying the Internal Models approach (Article 155(4) of CRR) report the requested information in row 100.
V řádcích 020 až 060 instituce vykazují informace týkající se vypořádacího rizika/rizika dodání u pozic v investičním portfoliu na základě kategorií uvedených v tabulce 1 v článku 378 nařízení o kapitálových požadavcích.
CR EQU IRB 1 — row 110
Na transakce, které zůstávají nevypořádané méně než pět pracovních dnů, se nevztahují žádné kapitálové požadavky k vypořádacímu riziku/riziku dodání.
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Celkové nevypořádané transakce v obchodním portfoliu
Institutions applying the IRB approach shall report risk weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach).
V řádku 070 instituce vykazují souhrnný údaj týkající se vypořádacího rizika/rizika dodání u pozic v obchodním portfoliu (v souladu s čl. 92 odst. 3 písm. c) bodem ii) a článkem 378 nařízení o kapitálových požadavcích).
As an example,
V řádku 070 sloupci 010 instituce vykazují souhrnnou částku nevypořádaných transakcí po řádných datech dodání vyjádřenou odpovídajícími dohodnutými vypořádacími cenami.
the risk weighted exposure amount of equity positions in financial sector entities treated in accordance with Article 48(4) of the CRR, as well as
V řádku 070 sloupci 020 instituce vykazují souhrnný údaj týkající se expozice vůči cenovému rozdílu v důsledku nevypořádaných transakcí vedoucích ke ztrátě.
equity positions risk-weighted with 370 % in accordance with Article 471(2) CRR
V řádku 070 sloupci 030 instituce vykazují celkové kapitálové požadavky, které jsou souhrnem kapitálových požadavků k nevypořádaným transakcím a získají se vynásobením ‚cenového rozdílu‘ vykázaného ve sloupci 020 příslušným faktorem na základě počtu pracovních dnů, které uplynuly po řádném datu vypořádání (kategorie uvedené v tabulce 1 článku 378 nařízení o kapitálových požadavcích).
shall be reported in row 110.
080 až 120
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
V řádcích 080 až 120 instituce vykazují informace týkající se vypořádacího rizika/rizika dodání u pozic v obchodním portfoliu na základě kategorií uvedených v tabulce 1 v článku 378 nařízení o kapitálových požadavcích.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in the CR EQU IRB 2 template.
SEKURITIZACE – STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR SEC SA)
In case where institutions using the PD/LGD approach apply a unique rating system or are able to report according to an internal master scale, they report in CR EQU IRB 2 the rating grades or pools associated to this unique rating system/masterscale.
V této šabloně je nutné uvádět informace o všech sekuritizacích, u nichž je uznán převod významného rizika a v nichž je vykazující instituce angažována, jestliže se na tyto sekuritizace vztahuje standardizovaný přístup.
In any other case, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria:
Informace, které mají být vykázány, jsou závislé na úloze instituce v rámci sekuritizace.
Obligor grades or pools of the different rating systems shall be pooled together and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade or pool to the higher.
Zvláštní položky jsou tedy určeny pro vykazování ze strany původců, sponzorů a investorů.
This template requests information on both trading and non-trading book transactions which are unsettled after their due delivery dates, and their corresponding own funds requirements for settlement risk according to Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR.
V šabloně CR SEC SA se shromažďují společné informace o tradičních i syntetických sekuritizacích držených v bankovním portfoliu, jak jsou definovány v čl. 242 odst. 10 resp. 11 nařízení o kapitálových požadavcích.
Institutions report in the CR SETT template information on the settlement/delivery risk in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities held in their trading or non-trading book.
CELKOVÝ OBJEM SEKURITIZOVANÝCH EXPOZIC U PŮVODCE
According to Article 378 of CRR, repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities are not subject to settlement/delivery risk.
Instituce, které jsou původci, musí u všech stávajících sekuritizovaných expozic vzniklých při sekuritizaci vykazovat zůstatek nesplacený ke dni vykazování, a to bez ohledu na to, kdo je držitelem pozic.
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for settlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
Vykazují se zde tedy rozvahové sekuritizované expozice (např. dluhopisy či podřízené půjčky) a stejně tak podrozvahové expozice a deriváty (např. podřízené úvěrové linky, likviditní přísliby, swapy úrokových sazeb, swapy úvěrového selhání atd.), které vznikly při sekuritizaci.
In the case of unsettled transactions after the due delivery date, institutions calculate the price difference to which they are exposed.
V případě tradičních sekuritizací, v nichž původce nedrží žádné pozice, tedy původce nezohledňuje danou sekuritizaci při vykazování v šablonách CR SEC SA nebo CR SEC IRB.
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
Pro tento účel zahrnují sekuritizované pozice držené původcem doložku o předčasném umoření v sekuritizaci revolvingových expozic, které jsou definovány v čl. 242 odst. 12 nařízení o kapitálových požadavcích.
Institutions multiply this difference by the appropriate factor of Table 1 of Article 378 of CRR to determine the corresponding own funds requirements.
SYNTETICKÉ SEKURITIZACE:
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
ZAJIŠTĚNÍ SEKURITIZOVANÝCH EXPOZIC PROTI ÚVĚROVÉMU RIZIKU
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template;
Podle ustanovení článků 249 a 250 nařízení o kapitálových požadavcích se jedná o zajištění úvěrového rizika u sekuritizovaných expozic, jako by neexistoval nesoulad splatností.
the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
(–) MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA (CVA)
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Podrobný postup výpočtu hodnoty kolaterálu upravené o volatilitu (CVA), jež má být vykázána v tomto sloupci, je stanoven v čl. 223 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
(–) CELKOVÝ ODTOK:
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
UPRAVENÉ HODNOTY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA (G*)
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
Podle obecného pravidla pro ‚přítok‘ a ‚odtok‘ se částky vykázané v tomto sloupci se u poskytovatele zajištění (tj. třetí strany, na kterou je tranše převedena prostřednictvím osobního zajištění úvěrového rizika) objeví jako ‚přítok‘ v odpovídající šabloně pro úvěrové riziko (CR SA nebo CR IRB) a v kategorii expozic.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
Postup výpočtu nominální hodnoty zajištění úvěrového rizika upravené o měnové riziko (G*) je stanoven v čl. 233 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
PONECHANÁ NEBO ZPĚTNĚ NABYTÁ POMYSLNÁ HODNOTA ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
Všechny tranše, které byly ponechány nebo zpětně nabyty, např. nepřevedené pozice první ztráty, se vykazují v nominální hodnotě.
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
Při výpočtu ponechané nebo zpětně nabyté hodnoty zajištění úvěrového rizika se nezohledňuje dopad regulatorních srážek v zajištění úvěrového rizika.
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
SEKURITIZOVANÉ POZICE:
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
Sekuritizované pozice držené vykazující institucí, které se vypočítávají podle čl. 246 odst. 1 písm. a), c) a e) a odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích, bez uplatnění konverzních faktorů k úvěrovému riziku a jakýchkoli úprav o úvěrové riziko a rezerv.
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Započtení je vhodné pouze s ohledem na vícenásobné derivátové kontrakty poskytnuté téže sekuritizované jednotce pro speciální účel, na niž se vztahuje použitelná dohoda o započtení.
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Úpravy ocenění a rezervy, které mají být vykázány v tomto sloupci, se týkají pouze sekuritizovaných pozic.
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Úpravy ocenění u sekuritizovaných pozic se nezohledňují.
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the “price difference” reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
V případě doložek o předčasném umoření musí instituce uvést hodnotu ‚podílu původce‘, jak je definována v čl. 256 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
020 to 060
Pokud jde o syntetické sekuritizace, pozice, které původce drží ve formě rozvahových položek nebo podílu investorů (předčasné umořování), jsou výsledkem součtu sloupců 010 až 040.
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
Úpravy ocenění a rezervy (článek 159 nařízení o kapitálových požadavcích) na krytí úvěrových ztrát provedené v souladu s účetním rámcem, kterému podléhá vykazující subjekt.
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
Úpravy ocenění zahrnují veškeré částky uznané v zisku nebo ztrátě na krytí úvěrových ztrát finančních aktiv od jejich počátečního uznání v rozvaze (včetně ztrát v důsledku úvěrového rizika finančních aktiv oceněných reálnou hodnotou, které se neodečítají od hodnoty expozice) plus diskonty expozic nabytých v selhání podle čl. 166 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
Rezervy zahrnují kumulované částky úvěrových ztrát v podrozvahových položkách.
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
Sekuritizované pozice podle čl. 246 odst. 1 a 2 nařízení o kapitálových požadavcích bez uplatnění konverzních faktorů.
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
Tento údaj souvisí se sloupcem 040 souhrnné šablony CR SA.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
Ustanovení čl. 4 bodu 57 a části třetí hlavy II kapitoly 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
Tato skupina sloupců shromažďuje údaje o technikách snižování úvěrového rizika, kterými se stlačuje úvěrové riziko expozice či expozic prostřednictvím substituce expozic (jak je uvedeno níže k přítoku a odtoku).
Total unsettled transactions in the Trading Book
Viz pokyny k šabloně CR SA (Vykazování technik snižování úvěrového rizika se substitučním vlivem).
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
(–) OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA:
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
UPRAVENÉ HODNOTY (GA)
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Osobní zajištění úvěrového rizika je definováno v čl. 4 bodě 59 a upraveno v článku 235 nařízení o kapitálových požadavcích.
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the “price difference” reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
(–) MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
080 to 120
Majetkové zajištění úvěrového rizika je definováno v čl. 4 bodě 58 a upraveno v článcích 195, 197 a 200 nařízení o kapitálových požadavcích.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
Úvěrové dluhové cenné papíry a rozvahové započtení podle článků 218 až 236 nařízení o kapitálových požadavcích se považují za hotovostní kolaterál.
SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
SUBSTITUCE EXPOZICE V DŮSLEDKU SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
Vykazují se rovněž přítoky a odtoky v rámci stejných kategorií expozic a případně rizikových vah nebo stupňů dlužníka.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
Ustanovení čl. 222 odst. 3 a čl. 235 odst. 1 a 2.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
Odtoky odpovídají kryté části expozice bez úprav ocenění a rezerv, která se odečítá od kategorie expozic dlužníka a případně od rizikové váhy nebo stupně dlužníka a následně se zařazuje do kategorie expozic poskytovatele zajištění a případně rizikové váhy nebo stupně dlužníka.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
Tato částka se považuje za přítok do kategorie expozic poskytovatele zajištění, popřípadě do rizikových vah nebo stupňů dlužníka.
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
Tento údaj souvisí se sloupcem 090 [(–) Celkový odtok] souhrnné šablony CR SA.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
CELKOVÝ PŘÍTOK
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
Sekuritizované pozice, které jsou dluhovými cennými papíry a způsobilým finančním kolaterálem podle čl. 197 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích a pokud je použita jednoduchá metoda finančního kolaterálu, se vykazují jakožto přítok v tomto sloupci.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Tento údaj souvisí se sloupcem 100 (Celkový přítok) souhrnné šablony CR SA.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Expozice zařazená do odpovídající úrovně rizikové váhy a kategorie expozic po zohlednění odtoků a přítoků v důsledku technik snižování úvěrového rizika se substitučními vlivy na expozici.
SYNTHETIC SECURITISATIONS:
Tento údaj souvisí se sloupcem 110 souhrnné šablony CR SA.
CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
(–) TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ HODNOTU EXPOZICE:
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA – UPRAVENÁ HODNOTA FINANČNÍHO KOLATERÁLU (CVAM) PŘI UPLATNĚNÍ KOMPLEXNÍ METODY FINANČNÍHO KOLATERÁLU
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
Tato položka zahrnuje rovněž úvěrové dluhové cenné papíry (článek 218 nařízení o kapitálových požadavcích).
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Tento údaj souvisí se sloupci 120 a 130 souhrnné šablony CR SA.
(-) TOTAL OUTFLOWS: