natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ustanovení čl.
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
223 odst.
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
1 a čl.
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then "OT" (other) shall be reported.
239 odst.
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
Hodnota, která má být vykázána, je společným dopadem koeficientu volatility a úpravy splatnosti (Cvam–C) = C * [(1–Hc–Hfx) * (t–t*)/(T–t*)–1], kde dopad koeficientu volatility je (Cva–C) = C * [(1–Hc–Hfx)–1] a dopad úpravy splatnosti je (Cvam–Cva) = C * (1–Hc–Hfx) * [(t– t*)/(T –t*)–1].
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Plně upravená hodnota expozice (E*)
See columns 060 in CR SEC SA and 390 in CR SEC IRB.
Ustanovení čl.
This column gathers information on the value adjustments and provisions applied to the securitised exposures.
220 odst.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
4, čl.
This column gathers information on the own funds requirements of the securitised portfolio in case there had been no securitisation plus the expected losses related to those risks (kirb), as a percentage (with two decimals) on the total of securitised exposures at origination date. kirb is defined in Article 242(4) of CRR.
2 až 5 a čl.
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
228 odst.
This block of six columns gathers information on the structure of the securitisation according to on/off balance sheet positions, tranches (senior/mezzanine/first loss) and maturity.
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
Rozklad plně upravené hodnoty expozice podrozvahových položek podle konverzních faktorů
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Ustanovení čl.
All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss shall be included in this category.
111 odst.
See Articles 243(3) (traditional securitisations) and 244 (3) (synthetic securitisations) of CRR.
1 a čl.
First loss tranche is defined in Article 242(15) of CRR.
4 odst.
This block of columns gathers information on off-balance sheet items and derivatives broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
56 nařízení o kapitálových požadavcích.
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
Viz také čl.
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
222 odst.
Generally, it would be the earliest of the following dates:
3 a čl.
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
228 odst.
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
The month and year of the first foreseeable termination date shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
Hodnota expozice
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
Část třetí hlava II kapitola 4 oddíl 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
The month and year of the legal final maturity date shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
Hodnota expozice po zohlednění úprav ocenění, všech zmírnění úvěrového rizika a konverzních faktorů k úvěrovému riziku, k níž mají být přiděleny rizikové váhy podle článku 113 a části třetí hlavy II kapitoly 2 oddílu 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
Z toho: hodnota expozice vyplývající z úvěrového rizika protistrany
The same criteria of classification among tranches used for off-balance sheet items shall be applied here.
V případě derivátových nástrojů, repo obchodů, půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit, transakcí s delší dobou vypořádání a maržových obchodů podle části třetí hlavy II kapitoly 6 nařízení o kapitálových požadavcích se jedná o hodnotu expozice pro účely úvěrového rizika protistrany vypočítanou na základě metod stanovených v části třetí hlavě II kapitole 6 oddílech 2, 3, 4 a 5 nařízení o kapitálových požadavcích.
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
Objem rizikově vážených expozic před uplatněním podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
Ustanovení čl.
This column applies to those securitisation positions held by the originator and guaranteed with direct credit substitutes (DCS).
113 odst.
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
1 až 5 nařízení o kapitálových požadavcích bez zohlednění podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky podle článku 501 nařízení o kapitálových požadavcích.
Guarantees having the character of credit substitutes.
Objem rizikově vážených expozic po uplatnění podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
Ustanovení čl.
IRS/CRS
113 odst.
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
1 až 5 nařízení o kapitálových požadavcích se zohledněním podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky podle článku 500 nařízení o kapitálových požadavcích.
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
Z toho: expozice s úvěrovým hodnocením vypracovaným určenou externí ratingovou agenturou
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA or IRB-).
Tento řádek se vykazuje pouze u celkové expozice a u těchto kategorií: retailové expozice, expozice vůči podnikům a expozice zajištěné nemovitostmi.
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
Vykazují se zde všechny expozice vůči malým a středním podnikům.
EARLY AMORTISATION: CONVERSION FACTOR APPLIED
Z toho: malé a střední podniky, na něž se použije podpůrný koeficient pro malé a střední podniky
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors’ interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Tento řádek se vykazuje pouze u celkové expozice a u těchto kategorií: retailové expozice, expozice vůči podnikům a expozice zajištěné nemovitostmi.
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
Vykazují se zde pouze expozice vůči malým a středních podnikům splňující požadavky článku 501 nařízení o kapitálových požadavcích.
According to Article 256(6) of CRR, the conversion figure to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread.
Z toho: expozice zajištěné nemovitostmi – obytné nemovitosti
In the case of the securitisations of liabilities this column shall not be reported.
Článek 125 nařízení o kapitálových požadavcích.
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
Jedná se pouze o expozice vykazované v kategorii „expozice zajištěné nemovitostmi“.
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
Expozice, na něž se vztahuje čl.
A negative figure shall be reported in this column.
150 odst.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Expozice, na něž se vztahuje čl.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
148 odst.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE DRUHŮ EXPOZIC
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. own funds requirements computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Pozice vykazující instituce, které patří do „bankovního portfolia“, se podle níže uvedených kritérií rozdělí na rozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku, podrozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku a expozice podléhající úvěrovému riziku protistrany.
SECURITISATION POSITIONS — TRADING BOOK
Pozice vykazující instituce určené pro úvěrové riziko protistrany, které patří do „obchodního portfolia“, podle čl.
C Correlation Trading Portfolio (CTP); N Non-CTP
92 odst.
NET POSITIONS — LONG/SHORT
3 písm. f) a čl.
See columns 050/060 of MKR SA SEC or MKR SA CTP, respectively.
299 odst.
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA) - SPECIFIC RISK
2 nařízení o kapitálových požadavcích se přiřazují k expozicím podléhajícím úvěrovému riziku protistrany.
See column 610 of MKR SA SEC, or column 450 of MKR SA CTP, respectively.
Rovněž instituce, které uplatňují čl.
General Remarks
94 odst.
This template provides information on the calculation of own funds requirements according to Articles 312 to 324 of CRR for Operational Risk under the Basic Indicator Approach (BIA), the Standardised Approach (TSA), the Alternative Standardised Approach (ASA) and the Advanced Measurement Approaches (AMA).
1 nařízení o kapitálových požadavcích, rozdělují podle níže uvedených kritérií své pozice v „obchodním portfoliu“ na rozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku, podrozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku a expozice podléhající úvěrovému riziku protistrany.
An institution can not apply TSA and ASA for the business lines retail banking and commercial banking at the same time at solo level
Aktiva uvedená v článku 24 nařízení o kapitálových požadavcích nezahrnutá do jiné kategorie.
Institutions using the BIA, TSA and/or ASA shall calculate their own funds requirement, based on the information at financial year end.
Expozice, které jsou podrozvahovými položkami a jsou zahrnovány do transakcí s financováním cenných papírů, derivátů a transakcí s delší dobou vypořádání nebo jsou výsledkem smluvního křížového započtení, se vykazují v řádcích 090, 110 a 130, a tudíž se nevykazují v tomto řádku.
When audited figures are not available, institutions may use business estimates.
379 odst.
Deviations from this "unchanged" principle are possible, for instance if during that period the exceptional circumstances, such as recent acquisitions or disposals of entities or activities, are met.
1 nařízení o kapitálových požadavcích (nejsou-li odečteny) nejsou rozvahovými položkami, avšak vykazují se v tomto řádku.
If an institution can justify its competent authority that – due to exceptional circumstances such as a merger or a disposal of entities or activities – using a three year average to calculating the relevant indicator would lead to a biased estimation for the own funds requirement for operational risk the competent authority may permit the institution to modify the calculation in a way that would take into account such events.
Expozice vyplývající z aktiv poskytnutých ústřední protistraně podle čl.
Also the competent authority may on its own initiative, require an institution to modify the calculation.
4 bodu 90 nařízení o kapitálových požadavcích a expozice z příspěvků fondu pro riziko selhání podle čl.
Where an institution has been in operation for less than three years it may use forward looking business estimates in calculating the relevant indicator, provided that it starts using historical data as soon as they are available.
4 bodu 89 nařízení o kapitálových požadavcích se zde uvedou v případě, že nejsou vykázány v řádku 030.
By columns, this template presents information, for the three most recent years, on the amount of the relevant indicator of the banking activities subject to operational risk and on the amount of loans and advances (the latter only applicable in the case of ASA).
Mezi podrozvahové pozice patří položky vyjmenované v příloze I nařízení o kapitálových požadavcích.
Next, information on the amount of own funds requirement for operational risk is reported.
Expozice, které jsou podrozvahovými položkami a jsou zahrnovány do transakcí s financováním cenných papírů, derivátů a transakcí s delší dobou vypořádání nebo jsou výsledkem smluvního křížového započtení, se vykazují v řádcích 040 a 060, a tudíž se nevykazují v tomto řádku.
If applicable, it must be detailed which part of this amount is due to an allocation mechanism.
Expozice vyplývající z aktiv poskytnutých ústřední protistraně podle čl.
Regarding AMA, memorandum items are added to present a detail of the effect of the expected loss, diversification and mitigation techniques on own funds requirement for operational risk.
4 odst.
By rows, information is presented by method of calculation of the operational risk own funds requirement detailing business lines for TSA and ASA.
90 nařízení o kapitálových požadavcích a expozice z příspěvků fondu pro riziko selhání podle čl.
This template shall be submitted by all institutions subject to operational risk own funds requirement.
4 odst.
Institutions using the relevant indicator to calculate the own funds requirement for operational risk (BIA, TSA and ASA) report relevant indicator for the respective years in columns 010 to 030.
89 nařízení o kapitálových požadavcích se zde uvedou v případě, že se považují za podrozvahové položky.
Moreover, in the case of a combined use of different approaches as referred in Article 314 of CRR, institutions also report, for information purposes, relevant indicator for the activities subject to AMA.
Z toho: s clearingem prováděným centrálně prostřednictvím způsobilé ústřední protistrany
It is also the case for all other AMA banks.
Článek 306 nařízení o kapitálových požadavcích týkající se způsobilé ústřední protistrany podle čl.
Hereafter, the term "relevant indicator" refers to "the sum of the elements" at the end of the financial year as defined in Article 316 point 1, Table1 of CRR.
4 bodu 88 ve spojení s čl.
If the institution has less than 3 years of data on ‘relevant indicator’ available, the available historical data (audited figures) shall be assigned by priority to the corresponding columns in the table.
301 odst.
If, for instance, historical data for only one year is available, it shall be reported in column 030.
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
If it seems reasonable, the forward looking estimates shall then be included in column 020 (estimate of next year) and column 010 (estimate of year + 2).
Obchodní expozice vůči ústřední protistraně podle čl.
Furthermore if there are no historical data on "relevant indicator" available the institution may use forward-looking business estimates.
4 bodu 91 nařízení o kapitálových požadavcích.
LOANS AND ADVANCES (IN THE CASE OF ASA APPLICATION)
Deriváty a transakce s delší dobou vypořádání
These columns shall be used to report the amounts of the loans and advances for business lines ‘Commercial banking’ and ‘Retail banking’, as referred to in Article 319(1) point (b) of CRR.
Mezi deriváty patří smlouvy vyjmenované v příloze II nařízení o kapitálových požadavcích.
These amounts shall be used to calculate the alternative relevant indicator that leads to the own funds requirements corresponding to the activities subject to ASA (Article 319(1) point (a) of CRR).
Transakce s delší dobou vypořádání ve smyslu čl.
For the "commercial banking" business line, securities held in the non-trading book shall also be included.
272 odst.
OWN FUND REQUIREMENT
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
The own fund requirement is calculated according to the approach used, following Articles 312 to 324 of CRR The resulting amount is reported in column 070.
Deriváty a transakce s delší dobou vypořádání, které jsou zahrnuty do křížového započtení, a proto se vykazují v řádku 130, se nevykazují v tomto řádku.
TOTAL OPERATIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT
Článek 306 nařízení o kapitálových požadavcích týkající se způsobilé ústřední protistrany podle čl.
Article 92(4) of CRR.
4 bodu 88 ve spojení s čl.
Own funds requirements in column 070 multiplied by 12.5.
301 odst.
Article 18(1) of CRR (related to the inclusion, in the application referred to in Article 312(2) of CRR) of the methodology used for allocating operational risk capital between the different entities of the group and of whether and how diversification effects are intended to be factored in the risk measurement system used by a EU parent credit institution and its subsidiaries or jointly by the subsidiaries of an EU parent financial holding company or EU parent mixed financial holding company.
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
The own funds requirement reported in column 090 is the one of column 070 but calculated before taking into account the alleviation effects due to expected loss, diversification and risk mitigation techniques (see below).
Expozice, které nelze kvůli smluvnímu křížovému započtení (jak je vymezeno v čl.
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENTS DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
272 odst.
In column 100 the alleviation of own funds requirements due to expected loss captured in internal business practices (as referred to in Article 322(2) point (a) of CRR) is reported.
11 nařízení o kapitálových požadavcích) zařadit mezi deriváty a transakce s delší dobou vypořádání ani mezi transakce s financováním cenných papírů, se vykazují v tomto řádku.
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENTS DUE TO DIVERSIFICATION
STRUKTURA EXPOZIC PODLE RIZIKOVÝCH VAH
The diversification effect in column 110 is the difference between the sum of own funds requirements calculated separately for each operational risk class (i.e. a ‘perfect dependence’ situation) and the diversified own funds requirement calculated by taking into account correlations and dependencies (i.e. assuming less than ‘perfect dependence’ between the risk classes).
Ustanovení čl.
The ‘perfect dependence’ situation occurs in the ‘default case’, that is when the institution does not use explicit correlations structure between the risk classes, hence the AMA capital is computed as the sum of the individual operational risk measures of the chosen risk classes.
306 odst.
In this case the correlation between the risk classes is assumed of 100 % and the value in the column has to be set to zero.
1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Conversely, when the institution computes an explicit correlations structure between risk classes, it has to include in this column the difference between the AMA capital as stemming from the ‘default case’ and that obtained after applying the correlations structure between the risk classes.
Ustanovení čl.
The value reflects the ‘diversification capacity’ of the AMA model, that is the ability of the model to capture the not simultaneous occurrence of severe operational risk loss events.
305 odst.
In the column 110 the amount by which the assumed correlation structure decreases the AMA capital relative to the assumption of 100 % correlation has to be reported.
Ustanovení čl.
This row shall present the amounts corresponding to activities subject to the BIA to calculate the own funds requirement for operational risk (Articles 315 and 316 of CRR).
232 odst.
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARISED (TSA)/ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
3 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
The own funds requirement calculated according to the TSA and ASA (Articles 317 to 319 of CRR) shall be reported.
Ustanovení čl.
SUBJECT TO TSA
133 odst.
In the case of using the TSA, relevant indicator for each respective year shall be distributed in rows 030 to 100 amongst the business lines defined in Article 317, Table 2 of CRR.
2 nařízení o kapitálových požadavcích.
The mapping of activities into business lines shall follow the principles described in Article 318 of CRR.
Do tohoto řádku nelze zahrnovat kategorie expozic vůči ústředním vládám, podnikům, institucím a v retailové oblasti.
SUBJECT TO ASA
Vykazují se zde expozice, které nepodléhají rizikovým vahám uvedeným v šabloně.
Institutions using the ASA (Article 319 of CRR) shall report for the respective years relevant indicator separately for each business line in the rows 030 to 050 and 080 to 100 and in the rows 110 and 120 for business lines "Commercial banking" and "Retail banking".
Ustanovení čl.
Rows 110 and 120 shall present the amount of relevant indicator of activities subject to ASA distinguishing between those corresponding to the business line ‘Commercial banking’ and those corresponding to the business line ‘Retail banking’ (Article 319 of CRR).
113 odst.
There can be amounts for the rows corresponding to ‘Commercial banking’ and ‘Retail banking’ under the TSA (rows 060 and 070) as well as under the ASA rows 110 and 120 (e.g. if a subsidiary is subject to TSA whereas the parent entity is subject to ASA).
1 až 5 nařízení o kapitálových požadavcích.
The relevant data for AMA institutions (Article 312 point 2 and Article 321 to 323 of CRR) shall be reported.
Úvěrové deriváty n-tého selhání bez ratingu v rámci standardizovaného přístupu (čl.
In the case of combined use of different approaches as indicated in Article 314 of CRR, information on relevant indicator for activities subject to AMA shall be reported.
134 odst.
This template summarises the information on the gross losses registered by an institution in the last year according to event types and business lines, based on the first accounting date of the loss.
6 nařízení o kapitálových požadavcích) se vykazují v tomto řádku v kategorii expozic „ostatní položky“.
The information is presented by distributing the gross losses above internal thresholds amongst business lines (as defined in Article 317 of CRR, Table 2 of CRR including the additional business line "Corporate items" as referred to in Article 322(3) point (b) of CRR) and event types (as defined in Article 324 of CRR), being possible that the losses corresponding to one event are distributed amongst several business lines.
Viz také čl.
Columns present the different event types and the totals for each business line, together with a memorandum item that shows the lowest internal threshold applied in the data collection of losses, revealing within each business line the lowest and the highest threshold if there is more than one threshold.
124 odst.
Rows present the business lines, and within each business line, information on the number of events, the amount of the total loss, the maximum single loss and the sum of the five largest losses (regardless the number of losses).