natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ustanovení čl. 111 odst. 1 a čl. 4 odst. 56 nařízení o kapitálových požadavcích.
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
Viz také čl. 222 odst. 3 a čl. 228 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Hodnota expozice
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Část třetí hlava II kapitola 4 oddíl 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
Financial collateral:
Hodnota expozice po zohlednění úprav ocenění, všech zmírnění úvěrového rizika a konverzních faktorů k úvěrovému riziku, k níž mají být přiděleny rizikové váhy podle článku 113 a části třetí hlavy II kapitoly 2 oddílu 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
simple method
hodnota expozice vyplývající z úvěrového rizika protistrany
Article 222(1) to (2) of CRR.
V případě derivátových nástrojů, repo obchodů, půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit, transakcí s delší dobou vypořádání a maržových obchodů podle části třetí hlavy II kapitoly 6 nařízení o kapitálových požadavcích se jedná o hodnotu expozice pro účely úvěrového rizika protistrany vypočítanou na základě metod stanovených v části třetí hlavě II kapitole 6 oddílech 2, 3, 4 a 5 nařízení o kapitálových požadavcích.
Other funded credit protection
Objem rizikově vážených expozic před uplatněním podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky
Article 232 of CRR.
Ustanovení čl. 113 odst. 1 až 5 nařízení o kapitálových požadavcích bez zohlednění podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky podle článku 501 nařízení o kapitálových požadavcích.
090-100
Objem rizikově vážených expozic po uplatnění podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
Ustanovení čl. 113 odst. 1 až 5 nařízení o kapitálových požadavcích se zohledněním podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky podle článku 500 nařízení o kapitálových požadavcích.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
expozice s úvěrovým hodnocením vypracovaným určenou externí ratingovou agenturou
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
expozice s úvěrovým hodnocením vztahující se k ústředním vládám
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
řádky
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Vykazují se zde všechny expozice vůči malým a středním podnikům.
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
expozice, na něž se použije podpůrný koeficient pro malé a střední podniky
120-140
Vykazují se zde pouze expozice splňující požadavky článku 501 nařízení o kapitálových požadavcích.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Článek 125 nařízení o kapitálových požadavcích.
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Jedná se pouze o expozice vykazované v kategorii ‚expozice zajištěné nemovitostmi‘.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Expozice, na něž se vztahuje čl. 150 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
Expozice, na něž se vztahuje čl. 148 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
070–130
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE DRUHŮ EXPOZIC
Volatility adjustment to the exposure
Pozice vykazující instituce, které patří do ‚bankovního portfolia‘, se podle níže uvedených kritérií rozdělí na rozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku, podrozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku a expozice podléhající úvěrovému riziku protistrany.
Article 223(2) to (3) of CRR.
Pozice vykazující instituce určené pro úvěrové riziko protistrany, které patří do ‚obchodního portfolia‘, podle čl. 92 odst. 3 písm. f) a čl. 299 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích se přiřazují k expozicím podléhajícím úvěrovému riziku protistrany.
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
Rovněž instituce, které uplatňují čl. 94 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích, rozdělují podle níže uvedených kritérií své pozice v ‚obchodním portfoliu‘ na rozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku, podrozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku a expozice podléhající úvěrovému riziku protistrany.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Aktiva uvedená v článku 24 nařízení o kapitálových požadavcích nezahrnutá do jiné kategorie.
Article 239(2) of CRR.
Expozice, které jsou podrozvahovými položkami a jsou zahrnovány do transakcí s financováním cenných papírů, derivátů a transakcí s delší dobou vypořádání nebo jsou výsledkem smluvního křížového započtení, se vykazují v řádcích 090, 110 a 130, a tudíž se nevykazují v tomto řádku.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
Volné dodávky podle čl. 379 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích (nejsou-li odečteny) nejsou rozvahovými položkami, avšak vykazují se v tomto řádku.
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Expozice vyplývající z aktiv poskytnutých ústřední protistraně podle čl. 4 bodu 90 nařízení o kapitálových požadavcích a expozice z příspěvků fondu pro riziko selhání podle čl. 4 bodu 89 nařízení o kapitálových požadavcích se zde uvedou v případě, že nejsou vykázány v řádku 030.
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Mezi podrozvahové pozice patří položky vyjmenované v příloze I nařízení o kapitálových požadavcích.
(-) Of which:
Expozice, které jsou podrozvahovými položkami a jsou zahrnovány do transakcí s financováním cenných papírů, derivátů a transakcí s delší dobou vypořádání nebo jsou výsledkem smluvního křížového započtení, se vykazují v řádcích 040 a 060, a tudíž se nevykazují v tomto řádku.
Volatility and maturity adjustments
Expozice vyplývající z aktiv poskytnutých ústřední protistraně podle čl. 4 odst. 90 nařízení o kapitálových požadavcích a expozice z příspěvků fondu pro riziko selhání podle čl. 4 odst. 89 nařízení o kapitálových požadavcích se zde uvedou v případě, že se považují za podrozvahové položky.
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
090–130
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1- Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Mezi transakce s financováním cenných papírů definované v odstavci 17 dokumentu Basilejského výboru pro bankovní dohled nazvaném The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects (Uplatňování rámce Basel II na obchodní činnosti a přístup k dopadům dvojího selhání), patří:
Fully adjusted exposure value (E*)
repo nebo reverzní repo definované v čl. 4 bodě 82 nařízení o kapitálových požadavcích a dále půjčky či výpůjčky cenných papírů nebo komodit;
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
maržové obchody ve smyslu čl. 272 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
160-190
Článek 306 nařízení o kapitálových požadavcích týkající se způsobilé ústřední protistrany podle čl. 4 bodu 88 ve spojení s čl. 301 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
Obchodní expozice vůči ústřední protistraně podle čl. 4 bodu 91 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
Deriváty a transakce s delší dobou vypořádání
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
Mezi deriváty patří smlouvy vyjmenované v příloze II nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposure value
Transakce s delší dobou vypořádání ve smyslu čl. 272 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Deriváty a transakce s delší dobou vypořádání, které jsou zahrnuty do křížového započtení, a proto se vykazují v řádku 130, se nevykazují v tomto řádku.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Článek 306 nařízení o kapitálových požadavcích týkající se způsobilé ústřední protistrany podle čl. 4 bodu 88 ve spojení s čl. 301 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Arising from Counterparty Credit Risk
Expozice, které nelze kvůli smluvnímu křížovému započtení (jak je vymezeno v čl. 272 odst. 11 nařízení o kapitálových požadavcích) zařadit mezi deriváty a transakce s delší dobou vypořádání ani mezi transakce s financováním cenných papírů, se vykazují v tomto řádku.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
140–280
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
STRUKTURA EXPOZIC PODLE RIZIKOVÝCH VAH
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Ustanovení čl. 306 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Ustanovení čl. 305 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
Ustanovení čl. 232 odst. 3 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
with a credit assessment by a nominated ECAI
Ustanovení čl. 133 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
with a credit assessment derived from central government
Do tohoto řádku nelze zahrnovat kategorie expozic vůči ústředním vládám, podnikům, institucím a v retailové oblasti.
rows
Vykazují se zde expozice, které nepodléhají rizikovým vahám uvedeným v šabloně.
All exposures to SME shall be reported here.
Ustanovení čl. 113 odst. 1 až 5 nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposures subject to the SME-supporting factor
Úvěrové deriváty n-tého selhání bez ratingu v rámci standardizovaného přístupu (čl. 134 odst. 6 nařízení o kapitálových požadavcích) se vykazují v tomto řádku v kategorii expozic ‚ostatní položky‘.
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Viz také čl. 124 odst. 2 a čl. 152 odst. 2 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 125 of CRR.
Doplňující položky
Only reported in exposure class “Secured by mortgages on immovable property”
Viz také objasnění účelu doplňujících položek v obecné části k šabloně CR SA.
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
Ustanovení čl. 112 písm. i) nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
Jedná se pouze o doplňující položku.
070-130
Nezávisle na výpočtu objemů rizikových expozic u expozic zajištěných obchodními nemovitostmi v souladu s články 124 a 126 nařízení o kapitálových požadavcích se expozice rozčleňují a vykazují v tomto řádku podle toho, zda jsou expozicemi zajištěnými obchodními nemovitostmi.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
Ustanovení čl. 112 písm. j) nařízení o kapitálových požadavcích.
Reporting institution's “banking book” positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Expozice zahrnuté do kategorie expozic ‚expozice v selhání‘, které by spadaly do této kategorie expozic, pokud by u nich nedošlo k selhání.
Reporting institution's “trading book” counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
Ustanovení čl. 112 písm. i) nařízení o kapitálových požadavcích.
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their “trading book” positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Nezávisle na výpočtu objemů rizikových expozic u expozic zajištěných obytnými nemovitostmi v souladu s články 124 a 125 nařízení o kapitálových požadavcích se expozice rozčleňují a vykazují v tomto řádku podle toho, zda jsou expozicemi zajištěnými obytnými nemovitostmi.
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
Oblast působnosti šablony CR IRB
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
Do působnosti šablony CR IRB patří kapitálové požadavky týkající se těchto oblastí:
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
i. úvěrové riziko bankovního portfolia, kam patří:
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
úvěrové riziko protistrany v případě bankovního portfolia,
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
riziko rozmělnění u pohledávek nabytých za úplatu;
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
úvěrové riziko protistrany v případě obchodního portfolia;
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
volné dodávky vyplývající ze všech obchodních činností.
090-130
Tato šablona se vztahuje na expozice, v jejichž případě se objemy rizikově vážených expozic vypočítávají v souladu s články 151 až 157 části třetí hlavy II kapitoly 3 nařízení o kapitálových požadavcích (o přístupu IRB).
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includes:
Šablona CR IRB se nevztahuje na následující údaje:
Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions;
i. akciové expozice, které se vykazují v šabloně CR EQU IRB;
margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
sekuritizované pozice, které se vykazují v podrobných šablonách CR SEC SA, CR SEC IRB a/nebo CR SEC;
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
‚jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku‘ podle čl. 147 odst. 2 písm. g) nařízení o kapitálových požadavcích.
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
V souladu s článkem 156 nařízení o kapitálových požadavcích musí být riziková váha pro tuto kategorii expozic vždy stanovena na 100 % s výjimkou pokladní hotovosti, obdobných hotovostních položek a expozic, které jsou zbytkovou hodnotou pronajatých aktiv.
Derivatives and Long Settlement Transactions
Objemy rizikově vážených expozic se pro tuto kategorii expozic vykazují přímo v šabloně CA;
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
riziko úvěrových úprav v ocenění, které se vykazuje v šabloně CVA zaměřené na toto riziko; v.
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
šablona CR IRB nevyžaduje územní členění expozic v rámci přístupu IRB podle toho, kde sídlí protistrana.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
Tato struktura se vykazuje v šabloně CR GB.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
S cílem objasnit, zda instituce používá vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory k úvěrovému riziku, se u každé vykazované kategorie expozic uvádí tyto informace:
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
Při vykazování portfolií retailových expozic musí být vždy uvedeno ‚ANO‘.
140-280
V případě, že instituce používá vlastní odhady LGD pro výpočet objemů rizikově vážených expozic u jedné části svých expozic v rámci přístupu IRB a využívá také regulatorní odhady LGD pro výpočet objemů rizikově vážených expozic u druhé části svých expozic v rámci přístupu IRB, musí být v šabloně CR IRB vykázána celková hodnota pozic v rámci základního přístupu IRB a celková hodnota pozic v rámci pokročilého přístupu IRB.
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
Struktura šablony CR IRB
Article 306(1) of CRR
Šablona CR IRB sestává ze dvou dílčích šablon.
Article 305(3) of CRR
Šablona CR IRB 1 zajišťuje obecný přehled expozic v rámci přístupu IRB a představuje různé metody výpočtu celkových objemů rizikových expozic a rozčlenění celkových expozic podle druhů expozic.
Article 232(3) point (c) of CRR.
V šabloně CR IRB 2 se uvádí rozčlenění celkových expozic zařazených do stupňů či seskupení dlužníků.
Article 133(2) of CRR
Šablony CR IRB 1 a CR IRB 2 se vykazují samostatně a uvádějí se v nich tyto kategorie a podkategorie expozic:
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
Celkem
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
(Šablona ‚Celkem‘ musí být vyplněna samostatně pro základní přístup IRB a samostatně pro pokročilý přístup IRB.)
Article 113(1) to (5) of CRR.
Ústřední vlády a centrální banky
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class “Other items”.
(Ustanovení čl. 147 odst. 2 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích)
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
(Ustanovení čl. 147 odst. 2 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích)
Memorandum Items
) Podniky – malé a střední podniky
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
(Ustanovení čl. 147 odst. 2 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích)
Article 112 point (i) of CRR
) Podniky – specializované úvěry
This is a memorandum item only.
(Ustanovení čl. 147 odst. 8 nařízení o kapitálových požadavcích)
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
) Podniky – ostatní
Article 112 point (j) of CRR.
(Všechny podniky podle čl. 147 odst. 2 písm. c) neuvedené podle bodu 4.1 a 4.2.).
Exposures included in the exposure class “exposures in default” which shall be included in this exposure class if they were not in default.
) Retailová oblast – malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi
Article 112 point (i) of CRR.
(Expozice podle čl. 147 odst. 2 písm. d) ve spojení s čl. 154 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích, které jsou zajištěny nemovitostmi)
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
) Retailová oblast – ostatní podniky (jiné než malé a střední) se zajištěním nemovitostmi
Scope of the CR IRB template
(Expozice podle čl. 147 odst. 2 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích, které jsou zajištěny nemovitostmi a nevykazují se podle bodu 5.1)
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
) Retailová oblast – kvalifikované revolvingové expozice
i.
(Ustanovení čl. 147 odst. 2 písm. d) ve spojení s čl. 154 odst. 4 nařízení o kapitálových požadavcích)
Credit risk in the banking book, among which:
) Retailová oblast – ostatní malé a střední podniky
Counterparty credit risk in the banking book;
(Expozice podle čl. 147 odst. 2 písm. d), které se nevykazují podle bodů 5.1 a 5.3.)
Dilution risk for purchased receivables;
C 08.01 – Úvěrové riziko a úvěrové riziko protistrany a volné dodávky:
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
přístup IRB ke kapitálovým požadavkům (CR IRB 1)
The CR IRB template does not cover the following data:
SYSTÉM INTERNÍCH RATINGŮ/PRAVDĚPODOBNOST SELHÁNÍ (PD) ZAŘAZENÁ DO STUPNĚ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKŮ (%)
i.
PD přiřazená stupni nebo seskupení dlužníků, která má být vykázána, vychází z ustanovení článku 180 nařízení o kapitálových požadavcích.
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
U každého jednotlivého stupně nebo seskupení se vykáže PD přiřazená ke konkrétnímu stupni nebo seskupení dlužníků.
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
Pokud jde o číselné údaje odpovídající součtu stupňů nebo seskupení dlužníků (např. celkové expozice), uvedou se expozicí vážené průměrné hodnoty pravděpodobností selhání přiřazených stupňům nebo seskupením dlužníků, které jsou do součtu zahrnuty.
“Other non-obligation assets”, according to Article 147(2) point (g) CRR.
Pro výpočet expozicí vážené průměrné hodnoty PD se použije hodnota expozice (sloupec 110).
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
U každého jednotlivého stupně nebo seskupení se vykáže hodnota PD přiřazené konkrétnímu stupni nebo seskupení dlužníků.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
Všechny vykazované rizikové parametry se odvozují na základě rizikových parametrů používaných v interních ratingových systémech, které jsou schváleny příslušným orgánem.
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
Není nutné ani žádoucí používat regulatorní rámcovou stupnici (tzv. master scale).
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.