natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(cenný papír, jehož kolaterálem je aktivum)
If there are frequent trades on the same derivative, resulting in multiple open positions, the derivative can be reported on an aggregated or net basis, as long as all the relevant characteristics are common and following the specific instruction for each relevant item.
4 – Cenné papíry kryté hypotékou
A derivative is a financial instrument or other contract with all three of the following characteristics:
(cenný papír, jehož kolaterálem je nemovitost)
This template comprises two tables: Information on positions held and Information on derivatives.
5 – Cenné papíry kryté hypotečním úvěrem na nebytové nemovitosti
On the table Information on positions held, each derivative shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly fill in all items requested in that table.
(cenný papír, jehož kolaterálem je nemovitost, např. maloobchodní nemovitosti, kancelářské budovy, průmyslové objekty, bytové domy a hotely).
If for the same derivative two values can be attributed to one variable, then this derivative needs to be reported in more than one line.
6 – Zajištěné dluhové závazky
In particular, for derivatives that have more than a pair of currencies, it shall be split into the pair components and reported in different rows.
(strukturovaný dluhopis krytý portfoliem složeným ze zajištěných nebo nezajištěných dluhopisů, které vydali podnikoví nebo státní emitenti, nebo ze zajištěných nebo nezajištěných úvěrů poskytnutých podnikovým obchodním a průmyslovým klientům věřitelských bank)
On the table Information on derivative, each derivative shall be reported separately, with one row for each derivative, filling in all variables requested in that table.
7 – Zajištěné úvěrové závazky
The information regarding the External rating (C0290) and Nominated ECAI (C0300) may be limited (not reported) in the following circumstances:
(cenný papír, pro nějž je podkladem trust portfolia úvěrů, kde jsou peněžní toky z cenného papíru odvozeny od portfolia)
through a decision of the national supervisory authority under Article 35 (6) and (7) of the Directive 2009/138/EC; or
8 – Zajištěné hypoteční závazky
Derivative ID code using the following priority:
(cenný papír investičního stupně krytý souborem dluhopisů, úvěrů a jiných aktiv)
Type of ID Code used for the ‘Derivative ID Code’ item.
9 – Úrokové cenné papíry a vklady
Distinction between life, non–life, shareholder's funds, general (no split) and ring fenced funds.
10 – Cenné papíry a vklady vázané na akcie a akciový index
4 — Other internal fund
11 – Cenné papíry a vklady vázané na cizí měnu a komodity
Applicable to derivatives held in ring fenced funds or other internal funds (defined according to national markets).
12 – Cenné papíry a vklady vázané na hybridní nástroje
Derivatives held in unit linked and index linked contracts
(zahrnuje nemovitostní a majetkové cenné papíry)
Identify the derivatives that are held by unit linked and index linked contracts.
13 – Cenné papíry a vklady vázané na trh
ID Code of the instrument (asset or liability) underlying the derivative contract.
14 – Cenné papíry a vklady vázané na pojištění, včetně cenných papírů kryjících katastrofická a klimatická rizika, jakož i rizika úmrtnosti
This item is to be provided only for derivatives that have a single or multiple underlying instruments in the undertakings' portfolio.
99 – Jiné, nezahrnuté do předchozích možností
An index is considered a single instrument and shall be reported.
Určete, zda má produkt kapitálové krytí.
Identification code of the instrument underlying the derivative using the following priority:
1 – Plné kapitálové krytí
‘Multiple assets/liabilities’, if the underlying assets or liabilities are more than one
2 – Částečné kapitálové krytí
If the underlying is an index then the code of the index shall be reported.
3 – Žádné kapitálové krytí
Type of ID Code used for the ‘Instrument underlying the derivative’ item.
Podkladový cenný papír / podkladový index / podkladové portfolio
This item is not reported for derivatives which have as underlying more than one asset or liability.
Popište typ podkladového nástroje.
Describe the use of the derivative (micro/macro hedge, efficient portfolio management).
2 – Měna (vybraná skupina nebo koš měn)
Macro hedge refers to derivatives covering a set of financial instruments (assets or liabilities), forecasted transactions or other liabilities.
3 – Úroková míra a výnosy (dluhopisové indexy, výnosové křivky, rozdíly v převládajících úrokových mírách s kratší a delší splatností, úvěrová rozpětí, míry inflace a jiná úroková míra nebo výnosová kritéria)
Efficient portfolio management refers usually to operations where the manager wishes to improve a portfolio' income by exchanging a (lower) cash–flow pattern by another with a higher value, using a derivative or set of derivatives, without changing the asset' portfolio composition, having a lower investment amount and less transaction costs.
4 – Komodity (vybrané základní zboží nebo skupina zboží)
1 — Micro hedge
5 – Index (výkonnost vybraného indexu)
2 — Macro hedge
6 – Četné (umožňující kombinaci možných typů vyjmenovaných výše)
3 — Matching assets and liabilities cash–flows used in the context of matching adjustment portfolios
9 – Jiné, nezahrnuté do předchozích možností (např. jiné ekonomické ukazatele)
4 — Efficient portfolio management, other than ‘Matching assets and liabilities cash–flows used in the context of matching adjustment portfolios’
Určete, zda produkt nabízí možnost výzvy ke koupi a/nebo výzvy k prodeji, popř. oboje.
Only applicable to CIC categories B and C (Call and put options), with reference to the reporting date.
1 – Výzva ke koupi ze strany kupujícího
Measures the rate of change of option value with respect to changes in the underlying asset's price.
2 – Výzva ke koupi ze strany prodávajícího
This shall be reported as a decimal.
3 – Výzva k prodeji ze strany kupujícího
The amount covered or exposed to the derivative.
4 – Výzva k prodeji ze strany prodávajícího
For futures and options corresponds to contract size multiplied by the trigger value and by the number of contracts reported in that line.
5 – Jakákoli kombinace předchozích možností
For swaps and forwards it corresponds to the contract amount of the contracts reported in that line.
Určete, zda se jedná o strukturované produkty bez jakéhokoli převodu aktiv (např. produkty, které nevyvolají poskytnutí aktiv, vyjma peněžních prostředků, pokud nastane nepříznivá/příznivá událost).
When the trigger value corresponds to a range, the average value of the range shall be used.
1 – Strukturovaný produkt bez jakéhokoli převodu aktiva
The notional amount refers to the amount that is being hedged/invested (when not covering risks).
2 – Strukturovaný produkt s převodem aktiva
If several trades occur, it shall be the net amount at the reporting date.
Určete, zda se jedná o strukturované produkty s možností předčasného splacení, považovaného za dřívější neplánované splacení jistiny.
Buyer/Seller
1 – Strukturovaný produkt s možností předčasného splacení
Only for futures and options, swaps and credit derivatives contracts (currency, credit and securities swaps).
2 – Jiný než strukturovaný produkt s možností předčasného splacení
Identify whether the derivative contract was bought or sold.
Celková výše kolaterálu spojeného se strukturovaným produktem navzdory povaze kolaterálu.
The buyer and seller position for swaps is defined relatively to the security or notional amount and the swap flows.
V případě zajištění na základě portfolia je nutné vykázat pouze hodnotu související s jedinou smlouvou, a nikoli s celkem.
A seller of a swap owns the security or notional amount at the contract inception and agrees to deliver during the contract term that security or notional amount, including any other outflows related to the contract, when applicable.
Tato položka informuje, zda kolaterál strukturovaného produktu kryje pouze jeden strukturovaný produkt, nebo více než jeden strukturovaný produkt, který je držen podnikem.
A buyer of a swap will own the security or the notional amount at the end of the derivatives contact and will receive during the contract term that security or notional amount, including any other inflows related to the contract, when applicable.
Čistými pozicemi se rozumí pozice držené na strukturovaných produktech.
One of the options in the following closed list shall be used, with the exception of Interest Rate Swaps:
1 – Kolaterál vypočítaný na základě čistých pozic vyplývajících ze souboru smluv
1 — Buyer
2 – Kolaterál vypočítaný na základě jedné smlouvy
2 — Seller
Určete kupón (uváděný jako desetinné číslo), je-li to relevantní, pro kategorie CIC 5 (Strukturované cenné papíry) a 6 (Zajištěné cenné papíry).
For interest rate swaps one of the options in the following closed list shall be use:
Určete proměnlivou míru návratnosti, je-li to relevantní, pro kategorie CIC 5 (Strukturované dluhopisy) a 6 (Zajištěné cenné papíry).
3 — FX–FL: Deliver fixed–for–floating
Nejčastěji je určována jako orientační tržní sazba plus rozpětí nebo jako veličina závislá na výkonnosti portfolia či indexu (závislá na podkladovém nástroji) nebo mimo jiné složitější návratnost stanovená trajektorií ceny podkladového aktiva (závislá na trajektorii).
4 — FX–FX: Deliver fixed–for–fixed
Procentní podíl (uváděn jako desetinné číslo, např. 5 % se vykazuje jako 0,05) investované částky, která nebude po selhání získána zpět, je-li to relevantní, pro kategorie CIC 5 (Strukturované cenné papíry) a 6 (Zajištěné cenné papíry).
5 — FL–FX: Deliver floating–for–fixed
Pokud informace není definována ve smlouvě, tato položka se nevykazuje.
6 — FL–FL: Deliver floating–for–floating
Tato položka se nepoužije u neúvěrového strukturovaného produktu.
The payment made (if bought), for options and also up–front and periodical premium amounts paid for swaps, since inception.
Smluvně definované procento ztráty (vykazované jako desetinné číslo), nad které mají ztráty vliv na strukturovaný produkt, je-li to relevantní, u kategorií CIC 5 (Strukturované dluhopisy) a 6 (Zajištěné cenné papíry).
The payment received (if sold), for options and also up–front and periodical premium amounts received for swaps, since inception.
Smluvně definované procento ztráty (vykazované jako desetinné číslo), nad které ztráty vedou ke ztrátě hodnoty strukturovaného produktu, je-li to relevantní, u kategorií CIC 5 (Strukturované dluhopisy) a 6 (Zajištěné cenné papíry).
Number of similar derivative contracts reported in the line.
Kategorie derivátů uvedené v této šabloně jsou kategorie definované v příloze IV tohoto nařízení – Kategorie aktiv a odkazy na kódy CIC se týkají přílohy VI tohoto nařízení – Tabulky CIC.
It shall be the number of contracts entered into.
Tato šablona vypisuje po jednotlivých položkách deriváty, které podnik drží přímo (tj. nikoli na základě přístupu se zohledněním) a které lze zařadit do kategorií aktiv A až F.
For Over–The–Counter derivatives, e.g., one swap contract, ‘1’ shall be reported, if ten swaps with the same characteristics, ‘10’ shall be reported.
Deriváty jsou pokládány za aktiva, pokud je jejich hodnota podle Solventnosti II kladná nebo nulová.
The number of contracts shall be the ones outstanding at the reporting date.
Za závazky jsou pokládány, pokud je jejich hodnota podle směrnice Solventnost II záporná nebo pokud je vydal podnik.
Number of underlying assets in the contract (e.g. for equity futures it is the number of equities to be delivered per derivative contract at maturity, for bond futures it is the reference amount underlying each contract).
Zahrnují se deriváty považované za aktiva i deriváty považované za závazky.
The way the contract size is defined varies according with the type of instrument.
Informace zahrnují všechny derivátové smlouvy, které existovaly v průběhu období, o němž se podává zpráva, a nebyly uzavřeny před referenčním dnem, kdy se podává zpráva.
For futures on equities it is common to find the contract size defined as a function of the number of shares underlying the contract.
Pokud probíhají časté obchody stejného derivátu, které mají za následek několik otevřených pozic, lze derivát vykázat jako souhrnnou nebo čistou hodnotu, dokud jsou všechny významné charakteristiky společné a postupuje se podle specifického pokynu pro každou významnou položku.
For futures on bonds, it is the bond nominal amount underlying the contract.
Derivát je finanční nástroj nebo jiná smlouva se všemi třemi následujícími vlastnostmi:
Only applicable for futures and options.
Tato šablona má dvě části: Informace o držených pozicích a Informace o derivátech.
Maximum amount of loss if an unwinding event occurs.
V části Informace o držených pozicích se každý derivát vykazuje samostatně na takovém počtu řádků, kolik je zapotřebí, aby byly do této šablony vyplněny řádně všechny požadované položky.
Applicable to CIC category F.
Pokud lze pro stejný derivát přiřadit jedné proměnné dvě hodnoty, pak je nutné tento derivát vykázat na více než jednom řádku.
Where a credit derivative is 100 % collateralised, the maximum loss under an unwinding event is zero.
Zejména u derivátů, které mají více než pár měn, se dělí na párové součásti a vykazuje se na různých řádcích.
Amount delivered under the swap contract (other than premiums), during the reporting period.
V šabloně Informace o derivátu se každý derivát vykazuje samostatně, přičemž každý derivát je na vlastním řádku a do této šablony se vyplní všechny příslušné požadované proměnné.
Corresponds to interest paid for IRS and amounts delivered for currency swaps, credit swaps, total return swaps and other swaps.
Informace týkající se externího ratingu (C0290) a určené externí ratingové agentury (C0300) mohou být za následujících okolností omezeny (nevykazovány):
In the cases where the settlement is made on a net basis then only one of the items C0200 and C0210 shall be reported.
rozhodnutím vnitrostátního orgánu dohledu podle čl. 35 odst. 6 a 7 směrnice 2009/138/ES; nebo
Amount received under the swap contract (other than premiums), during the reporting period.
Identifikační kód derivátu podle tohoto pořadí:
Corresponds to interest received for IRS and amounts received for currency swaps, credit swaps, total return swaps and other swaps.
Typ identifikačního kódu používaného pro položku „Identifikační kód derivátu“.
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date when obligations under the contract come into effect.
Dělení na životní pojištění, neživotní pojištění, vlastní kapitál, obecné (bez dělení) a účelově vázané fondy.
When various dates occur for the same derivative, report only the one regarding the first trade date of the derivative and only one row for each derivative (no different rows for each trade) reflecting the total amount invested in that derivative considering the different dates of trade.
4 – Jiný interní fond
In case of novation, the novation date becomes the trade date for that derivative.
Použitelné na deriváty držené v účelově vázaných fondech nebo jiných interních fondech (definovaných podle vnitrostátních trhů).
Derivative duration, defined as the residual modified duration, for derivatives for which a duration measure is applicable.
Deriváty držené ve smlouvách s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index
Calculated as the net duration between in and out flows from the derivative, when applicable.
Určete deriváty, které jsou drženy smlouvami s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index.
Value of the derivative as of the reporting date calculated as defined by Article 75 of the Directive 2009/138/EC.
Identifikační kód podkladového nástroje (aktiva nebo závazku) derivátové smlouvy.
It can be positive, negative or zero.
Tato položka se uvádí pouze u derivátů, které mají jeden nebo několik podkladových nástrojů v portfoliu podniku.
Identify the valuation method used when valuing derivatives.
Index se považuje za jediný nástroj a vykazuje se.
1 — quoted market price in active markets for the same assets or liabilities
Identifikační kód podkladového nástroje derivátu podle tohoto pořadí:
2 — quoted market price in active markets for similar assets or liabilities
„Více aktiv/závazků“, pokud je více než jedno podkladové aktivum nebo závazek.
Name of the counterparty of the derivative.
Je-li podkladem index, vykazuje se kód indexu.
When not available, corresponds to the legal name.
Typ identifikačního kódu používaného pro položku „Podkladový nástroj derivátu“.
Name of the exchange market for exchanged traded derivatives; or
Tato položka se nevykazuje u derivátů, které mají jako podkladové nástroje více než jedno aktivum nebo závazek.
Name of Central Counterparty (‘CCP’) for Over–The–Counter derivatives where they are cleared through a CCP; or
Popište používání derivátu (mikro/makro zajištění, efektivní správa portfolia).
Name of the contractual counterparty for the other Over–The–Counter derivatives.
Mikrozajištění se týká derivátů kryjících jeden finanční nástroj (aktivum nebo závazek), předvídanou transakci nebo jiný závazek.
Only applicable to Over–The–Counter derivatives, regarding contractual counterparties other than an exchange market and Central Counterparty (CCP).
Makrozajištění se týká derivátů kryjících soubor finančních nástrojů (aktiva nebo závazky), předvídané transakce nebo jiné závazky.
Identification code of the counterparty using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Efektivní správa portfolia se obvykle vztahuje na operace, kde si manažer přeje zlepšit příjem portfolia nahrazením (nižšího) vzoru peněžního toku jiným s vyšší hodnotou pomocí derivátu nebo souboru derivátů, bez změny složení portfolia aktiv, s nižší hodnotou investice a menšími transakčními náklady.
If none is available this item shall not be reported
1 – mikrozajištění
Only applicable to Over–The–Counter derivatives.
2 – makrozajištění
Identification of the code used for the ‘Counterparty Code’ item.
3 – Peněžní toky s odpovídajícími aktivy a závazky používané v souvislosti s portfolii vyrovnávací úpravy
The rating of the counterparty of the derivative at the reporting reference date issued by the nominated credit assessment institution (ECAI).
4 – Efektivní správa portfolia, jiná než „Peněžní toky s odpovídajícími aktivy a závazky používané v souvislosti s portfolii vyrovnávací úpravy“
This item is not applicable to derivatives for which undertakings using internal model use internal ratings.
Použije se pouze na kategorie CIC B a C (kupní a prodejní opce), s odkazem na den, kdy se podává zpráva.
This item shall be reported when External rating (C0290) is reported.
Měří míru změny hodnoty opce s ohledem na změny v ceně podkladového aktiva.
Identify the credit quality step attributed to the counterparty of the derivative, as defined by Article 109a(1) of Directive 2009/138/EC.
Vykazuje se jako desetinné číslo.
The credit quality step shall reflect any readjustments to the credit quality made internally by the undertakings that use the standard formula.
Hodnota krytá nebo vystavená derivátu.
Internal rating of assets for undertakings using internal model to the extent that the internal ratings are used in their internal modelling.
U futures a opcí odpovídá velikosti smlouvy vynásobené hodnotou rozhodné události a počtem smluv vykázaných na tomto řádku.
Name of the ultimate parent entity of counterparty.
Pomyslná hodnota znamená hodnotu, která je zajišťována/investována (když nekryje rizika).
Identification code using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Pokud dojde k několika obchodům, jedná se o čistou hodnotu v den, kdy se podává zpráva.
Identification of the code used for the ‘Counterparty group Code’ item.
Kupující/prodávající
Name of the derivative contract.
Pouze u futures a opcí, swapů a úvěrových derivátových obchodů (měnové swapy, úvěrové swapy a swapy cenných papírů).
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the derivative, i.e., currency of the notional amount of the derivative (e.g.: option having as underlying an amount in USD, currency for which the notional amount is expressed contractually for FX swap, etc.).
Určete, zda byla derivátová smlouva koupena, nebo prodána.
Complementary Identification Code used to classify assets, as set out in Annex — VI CIC Table of this Regulation.
Pozice kupujícího a prodávajícího pro swapy je definována poměrně k cennému papíru nebo pomyslné hodnotě a swapovým tokům.
When classifying derivatives using the CIC table, undertakings shall take into consideration the most representative risk to which the derivative is exposed to.
Prodávající swapu vlastní při uzavření smlouvy cenný papír nebo pomyslnou hodnotu a souhlasí s tím, že v průběhu smluvního období dodá tento cenný papír nebo pomyslnou hodnotu, je-li to relevantní včetně jakýchkoli jiných odtoků souvisejících se smlouvou.
Reference price for futures, strike price for options (for bonds, price shall be a percentage of the par amount), currency exchange rate or interest rate for forwards, etc.
Kupující swapu bude vlastnit cenný papír nebo hypotetickou hodnotu na konci derivátové smlouvy a v průběhu smluvního období obdrží tento cenný papír nebo hypotetickou hodnotu, je-li to relevantní včetně jakýchkoli jiných přítoků souvisejících se smlouvou.
Not applicable to CIC D3 — Interest rate and currency swaps.
S výjimkou úrokových swapů se použije jedna z těchto dvou možností:
For CIC F1 — Credit default swaps it shall not be completed if not possible.
1 – Kupující
In the case of more than one trigger over time, report the next trigger occurring.
2 – Prodávající
When the derivative has a range of trigger values, report the set separated by comma ‘,’ if the range is not continuous and report the range separated by ‘–’ if it is continuous.
Pro úrokové swapy se použije se jedna z těchto čtyř možností:
Identify the event that causes the unwinding of the contract, out of the regular expiration or term conditions.
3 – FX–FL: dodání pevné za pohyblivou sazbu
1 — Bankruptcy of the underlying or reference entity
4 – FX–FX: dodání pevné za pevnou sazbu
2 — Adverse fall in value of the underlying reference asset
5 – FL–FX: dodání pohyblivé za pevnou sazbu
3 — Adverse change in credit rating of the underlying assets or entity
6 – FL–FL: dodání pohyblivé za pohyblivou
4 — Novation, i.e. the act of replacing an obligation under the derivative with a new obligation, or replacing a party of the derivative with a new party
Platba provedená (v případě koupě) za opce a též předem hrazené a pravidelné částky pojistného zaplacené za swapy, a to od počátku.
5 — Multiple events or a combination of events
Platba obdržená (v případě prodeje) za opce a též předem hrazené a pravidelné částky pojistného obdržené za swapy, a to od počátku.
6 — Other events not covered by the previous options
Počet podobných derivátových smluv vykázaných na tomto řádku.
9 — No unwind trigger
Jedná se o počet uzavřených smluv.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the swap price (only for currency swaps and currency and interest rate swaps).
U OTC derivátů, např. jedné swapové smlouvy, se vykáže „1“, pokud se vykazuje deset swapů se stejnými charakteristikami, vykazuje se „10“.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the swap notional amount (only for currency swaps and currency and interest rate swaps).
Jedná se o počet smluv nesplacených ke dni, kdy se podává zpráva.
Identify the contractually defined ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date of close of the derivative contract, whether at maturity date, expiring date for options (European or American), etc.
Počet podkladových aktiv ve smlouvě (např. pro akciové futures je to počet akcií, které budou dodány na jednu derivátovou smlouvu při splatnosti, pro dluhopisové futures je to podkladová referenční hodnota každé smlouvy).
The derivatives categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex V — CIC table of this Regulation.