natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Sekuritizované pozice podle článku 246 nařízení o kapitálových požadavcích bez uplatnění konverzních faktorů stanovených v čl. 246 odst. 1 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Tento údaj souvisí se sloupcem 150 souhrnné šablony CR SA.
Following the general rule for “inflows” and “outflows” the amounts reported under this column shall appear as “inflows” in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
STRUKTURA PLNĚ UPRAVENÉ HODNOTY EXPOZICE (E*) PODROZVAHOVÝCH POLOŽEK PODLE KONVERZNÍCH FAKTORŮ
The calculation procedure of the “foreign exchange risk”- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
V čl. 246 odst. 1 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích je stanoveno, že za hodnotu expozice u podrozvahových sekuritizovaných pozic se považuje její nominální hodnota vynásobená konverzním faktorem.
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
Tento konverzní faktor činí 100 %, není-li v nařízení o kapitálových požadavcích stanoveno jinak.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Viz sloupce 160 až 190 souhrnné šablony CR SA.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Pro účely vykazování se plně upravená hodnota expozice (E*) vykazuje na základě následujících čtyř disjunktních intervalů konverzních faktorů:
SECURITISATION POSITIONS:
0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] a [50 %, 100 %].
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Sekuritizované pozice podle článku 246 nařízení o kapitálových požadavcích.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Tento údaj souvisí se sloupcem 200 souhrnné šablony CR SA.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
(–) HODNOTA EXPOZICE ODEČTENÁ OD KAPITÁLU
Value adjustments of securitised positions are not considered.
V článku 258 nařízení o kapitálových požadavcích je stanoveno, že v případě sekuritizované pozice, které je přiřazena riziková váha 1250 %, instituce mohou alternativně místo zařazení této pozice do výpočtu objemů rizikově vážených expozic odečíst hodnotu této expozice od kapitálu.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of “originator's' interest” as defined in Article 256(2) of CRR.
HODNOTA EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÝM VAHÁM
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor's interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Hodnota expozice, od které se odečte hodnota expozice odečtené od kapitálu.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
STRUKTURA HODNOTY EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÝM VAHÁM PODLE RIZIKOVÝCH VAH
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
POZICE S RATINGEM
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
V čl. 242 odst. 8 nařízení o kapitálových požadavcích jsou definovány pozice s ratingem.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Hodnoty expozice podléhající rizikovým vahám se rozdělí podle stupňů úvěrové kvality, jak je pro standardizovaný přístup stanoveno v článku 251 (tabulce 1) nařízení o kapitálových požadavcích.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
1250 % (POZICE BEZ RATINGU)
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
V čl. 242 odst. 7 nařízení o kapitálových požadavcích jsou definovány pozice bez ratingu.
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
PŘÍSTUP SE ZOHLEDNĚNÍM
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Články 253, 254 a čl. 256 odst. 5 nařízení o kapitálových požadavcích.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION:
Ve sloupcích zaměřených na přístup se zohledněním se berou v úvahu všechny případy expozic bez ratingu, u nichž se riziková váha odvozuje z podkladového portfolia expozic (průměrná riziková váha seskupení, nejvyšší riziková váha seskupení nebo použití koeficientu koncentrace).
ADJUSTED VALUES (GA)
PŘÍSTUP SE ZOHLEDNĚNÍM – Z TOHO:
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
DRUHÁ ZTRÁTA V ABCP
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
Hodnota expozice podléhající zacházení se sekuritizovanými pozicemi, které patří k tranši druhé ztráty nebo lepší tranši v rámci programu ABCP, je stanovena v článku 254 nařízení o kapitálových požadavcích.
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
V čl. 242 odst. 9 nařízení o kapitálových požadavcích je definován program obchodních cenných papírů zajištěných aktivy (ABCP).
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
PŘÍSTUP SE ZOHLEDNĚNÍM – Z TOHO:
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
PRŮMĚRNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Uvede se průměrná riziková váha vážená hodnotou expozice.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
METODA INTERNÍHO HODNOCENÍ (IAA)
Outflows correspond to the covered part of the “Exposure net of value adjustments and provisions”, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Ustanovení čl. 109 odst. 1 a čl. 259 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Hodnota expozice u sekuritizovaných pozic v rámci metody interního hodnocení.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
METODA INTERNÍHO HODNOCENÍ:
TOTAL INFLOWS
OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Celkový objem rizikově vážených expozic vypočítaný podle části třetí hlavy II kapitoly 5 oddílu 3 nařízení o kapitálových požadavcích před provedením úprav v důsledku nesouladu splatností nebo porušení ustanovení o náležité péči a s vyloučením objemu rizikově vážených expozic, který odpovídá expozicím přeřazeným prostřednictvím odtoků do jiné šablony.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
SYNTETICKÉ SEKURITIZACE
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to “Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure”.
Vykazují se zde syntetické sekuritizace, přičemž částka, jež má být uvedena v tomto sloupci, nebere v potaz jakýkoli nesoulad splatností.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
CELKOVÝ DOPAD (ÚPRAVA) V DŮSLEDKU PORUŠENÍ USTANOVENÍ O NÁLEŽITÉ PÉČI
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE:
V čl. 14 odst. 2, čl. 406 odst. 2 a článku 407 nařízení o kapitálových požadavcích je stanoveno, že nesplňuje-li instituce některé požadavky v článcích 405, 406 nebo 409 uvedeného nařízení, členské státy zajistí, aby příslušné orgány uplatnily přiměřenou dodatečnou rizikovou váhu ve výši nejméně 250 % té rizikové váhy, která se použije na příslušné sekuritizované pozice podle části třetí hlavy II kapitoly 5 oddílu 3 nařízení o kapitálových požadavcích (výsledná riziková váha nepřesáhne 1250 %).
FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Takováto dodatečná riziková váha může být uplatněna nejen na instituce, které jsou investory, ale také na původce, sponzory a původní věřitele.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
ÚPRAVA OBJEMU RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC V DŮSLEDKU NESOULADU SPLATNOSTÍ
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
V případě nesouladu splatností u syntetických sekuritizací se zohlední RW* – RW(SP) podle definice v článku 250 nařízení o kapitálových požadavcích s výjimkou tranší, jimž je přiřazena riziková váha 1250 % a u nichž se vykazuje nulová částka.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Je nutné vzít na vědomí, že RW(SP) nezahrnuje pouze objemy rizikově vážených expozic uvedené ve sloupci 330, ale také objemy rizikově vážených expozic odpovídající expozicím, které byly přeřazeny prostřednictvím odtoků do jiných šablon.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÉ EXPOZICE:
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
PŘED UPLATNĚNÍM LIMITU/PO UPLATNĚNÍ LIMITU
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Celkový objem rizikově vážených expozic vypočítaný v souladu s částí třetí hlavou II kapitolou 5 oddílem 3 nařízení o kapitálových požadavcích před uplatněním (sloupec 370)/po uplatnění (sloupec 380) limitů stanovených v článku 252 uvedeného nařízení – sekuritizace položek, které jsou v daném okamžiku v selhání nebo jsou spojené s obzvlášť vysokým rizikem – nebo v čl. 256 odst. 4 uvedeného nařízení – dodatečné kapitálové požadavky pro sekuritizace revolvingových expozic s doložkou o předčasném umoření.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE ODPOVÍDAJÍCÍ ODTOKŮM ZE SEKURITIZACE SA DO JINÝCH TŘÍD EXPOZICE
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Objem rizikově vážených expozic vyplývající z expozic, které byly přeřazeny k poskytovateli zmírnění rizika, a proto se vypočítávají v odpovídající šabloně, a které se zohledňují při výpočtu stropu sekuritizovaných pozic.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors:
Řádky v šabloně CR SEC SA jsou rozděleny do tří hlavních skupin a shromažďují se v nich údaje o vzniklých/sponzorovaných/ponechaných nebo nabytých expozicích v případě původců, investorů a sponzorů.
0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] and [50 %, 100 %].
U každého z nich jsou údaje rozčleněny podle rozvahových položek a podrozvahových položek a derivátů a také podle sekuritizací a resekuritizací.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Celkové expozice (ke dni vykazování) jsou rozčleněny také podle stupňů úvěrové kvality použitých na počátku (poslední skupina řádků).
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Tyto údaje vykazují původci, sponzoři i investoři.
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Celkové expozice odkazují na celkový objem nesplacených sekuritizací.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Tento řádek je souhrnem všech údajů, které vykazují původci, sponzoři a investoři v následujících řádcích.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
RESEKURITIZACE
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Celkový objem nesplacených resekuritizací podle definic uvedených v čl. 4 odst. 1 bodech 63 a 64 nařízení o kapitálových požadavcích.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
PŮVODCE:
RATED
Tento řádek je souhrnem údajů o rozvahových položkách a podrozvahových položkách a derivátech a předčasném umořování sekuritizovaných pozic, vůči kterým instituce zaujímá roli původce, jak je definován v čl. 4 odst. 1 bodu 13 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
ROZVAHOVÉ POLOŽKY
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
V čl. 246 odst. 1 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích je stanoveno, že u institucí, které vypočítávají objemy rizikově vážených expozic podle standardizovaného přístupu, se za hodnotu expozice u rozvahové sekuritizované pozice považuje její účetní hodnota po provedení specifických úprav o úvěrové riziko.
1250 % (UNRATED)
Rozvahové položky se rozčleňují podle sekuritizací (řádek 050) a resekuritizací (řádek 060).
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
PODROZVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY
LOOK-THROUGH
V těchto řádcích se uvádí údaje o podrozvahových položkách a derivátech u sekuritizovaných pozic, které se v rámci sekuritizace násobí konverzním faktorem.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Hodnotou expozice u podrozvahových sekuritizovaných pozic se rozumí její nominální hodnota bez veškerých specifických úprav o úvěrové riziko, které se vztahují na danou sekuritizovanou pozici, vynásobená konverzním faktorem 100 %, není-li stanoveno jinak.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Hodnota expozice pro úvěrové riziko protistrany u derivátových nástrojů uvedených v příloze II nařízení o kapitálových požadavcích se stanoví podle části třetí hlavy II kapitoly 6 uvedeného nařízení.
LOOK-THROUGH — OF WHICH:
V případě likviditních příslibů, úvěrových příslibů a záloh ze strany obsluhovatele instituce uvádí nevyčerpanou částku.
SECOND LOSS IN ABCP
Pro swapy úrokových sazeb a měnové swapy uvedou hodnotu expozice (podle čl. 246 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích), jak je stanovena v souhrnné šabloně CR SA.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Podrozvahové položky a deriváty se rozdělují podle sekuritizací (řádek 080) a resekuritizací (řádek 090), jak je uvedeno v tabulce 1 článku 251 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
PŘEDČASNÉ UMOŘENÍ
LOOK-THROUGH OF WHICH:
Tento řádek se vztahuje pouze na původce sekuritizací revolvingových expozic s doložkou o předčasném umoření, jak je uvedeno v čl. 242 odst. 13 a 14 nařízení o kapitálových požadavcích.
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
V tomto řádku se shrnují údaje o rozvahových a podrozvahových položkách a derivátech u těch sekuritizovaných pozic, v jejichž případě instituce zaujímá roli investora.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
V nařízení o kapitálových požadavcích není uvedena výslovná definice investora.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
V této souvislosti by měl být investor považován za instituci, která drží sekuritizované pozice v sekuritizaci, přičemž není původcem, ani sponzorem.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
Použijí se zde stejná kritéria pro zařazení sekuritizací a resekuritizací, jako v případě rozvahových položek u původců.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Použijí se zde stejná kritéria pro zařazení sekuritizací a resekuritizací, jako v případě podrozvahových položek u původců.
IAA:
SPONZOR:
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Tento řádek je souhrnem údajů o rozvahových položkách a podrozvahových položkách a derivátech u sekuritizovaných pozic, vůči kterým instituce zaujímá roli sponzora, jak je definován v čl. 4 bodě 14 nařízení o kapitálových požadavcích.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Pokud sponzor sekuritizuje rovněž vlastní aktiva, v řádku určeném pro původce vyplní údaj týkající se vlastních sekuritizovaných aktiv.
SYNTHETIC SECURITISATIONS
STRUKTURA NESPLACENÝCH POZIC PODLE STUPŇŮ ÚVĚROVÉ KVALITY NA POČÁTKU
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
V1 těchto řádcích se uvádějí údaje o nesplacených pozicích (ke dni vykazování), a to podle stupňů úvěrové kvality (které jsou pro standardizovaný přístup stanoveny v článku 251 (tabulce 1) nařízení o kapitálových požadavcích) použitých v den jejich vzniku (na počátku).
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
Není-li tento údaj k dispozici, vykazuje se nejbližší dostupný údaj rovnocenný stupňům úvěrové kvality.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Tyto řádky se vyplňují pouze ve sloupcích 190 až 270 a 330 až 340.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
V této šabloně je nutné uvádět informace o všech sekuritizacích, u nichž je uznán převod významného rizika a v nichž je vykazující instituce angažována, jestliže se na tyto sekuritizace vztahuje přístup založený na interním ratingu.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Oblast působnosti šablony CR SEC IRB je stejná jako v případě šablony CR SEC SA, uvádějí se v ní společné informace o tradičních i syntetických sekuritizacích držených v bankovním portfoliu.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
V řádku pro celkové rozvahové položky odpovídá částka vykazovaná v tomto sloupci nesplacenému zůstatku sekuritizovaných expozic ke dni vykazování.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Viz sloupec 010 v šabloně CR SEC SA.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT:
Články 249 a 250 nařízení o kapitálových požadavcích.
BEFORE CAP/AFTER CAP
V upravené hodnotě technik snižování úvěrového rizika zahrnutých do struktury sekuritizace se nezohledňuje nesoulad splatností.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Podle obecného pravidla pro ‚přítok‘ a ‚odtok‘ se částky vykazované ve sloupci 030 šablony CR SEC IRB uvádí jakožto ‚přítok‘ v odpovídající šabloně pro úvěrové riziko (CR SA nebo CR IRB) a v kategorii expozic u poskytovatele zajištění (tj. třetí strany, na kterou je tranše převedena prostřednictvím osobního zajištění úvěrového rizika).
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Sekuritizované pozice držené vykazující institucí, které se vypočítávají podle čl. 246 odst. 1 písm. b), d) a e) a odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích, bez uplatnění konverzních faktorů k úvěrovému riziku a jakýchkoli úprav o úvěrové riziko a rezerv.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Úpravy ocenění u sekuritizovaných pozic se nezohledňují.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
V případě doložek o předčasném umoření musí instituce uvést hodnotu ‚podílu původce‘, jak je definována v čl. 256 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
Viz ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 57 a části třetí hlavy II kapitoly 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Osobní zajištění úvěrového rizika je definováno v čl. 4 odst. 1 bodu 59 nařízení o kapitálových požadavcích.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
V článku 236 nařízení o kapitálových požadavcích je popsán postup výpočtu GA v případě úplného zajištění/částečného zajištění – při stejném pořadí pro uspokojení pohledávek.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Tento údaj souvisí se sloupci 040 a 050 šablony CR IRB.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
Majetkové zajištění úvěrového rizika je definováno v čl. 4 odst. 1 bodu 58 nařízení o kapitálových požadavcích.
RE-SECURITISATIONS
Vzhledem k tomu, že nelze použít jednoduchou metodu finančního kolaterálu, se v tomto sloupci vykazuje pouze majetkové zajištění úvěrového rizika podle článku 200 nařízení o kapitálových požadavcích.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
Článek 236 nařízení o kapitálových požadavcích.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
Tento údaj souvisí se sloupcem 070 šablony CR IRB.
ON-BALANCE SHEET ITEMS
Tento údaj souvisí se sloupcem 080 šablony CR IRB.
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.