natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Jde o hodnotu aktiv citlivých na akciové riziko (pro každý druh akcií typu 2).
Identification, using free text, of each of the components that can be identified by the undertaking.
Absolutní hodnoty po šoku – aktiva – akciové riziko – akcie typu 2
These components shall be aligned with standard formula risk modules if possible according to the partial internal model.
Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na akciové riziko (po každý druh akcií typu 2), a to po akciovém šoku.
Each component shall be identified using a separate entry.
Počáteční absolutní hodnoty před šokem – aktiva – realitní riziko
Undertakings shall identify and report components consistently across different reporting periods, unless there has been some change to the internal model affecting the categories.
Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na realitní riziko.
Loss–absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes not embedded within components shall be reported as separated components.
Počáteční absolutní hodnoty před šokem – závazky – realitní riziko
Amount of the capital charge for each component regardless of the method of calculation (either standard formula or partial internal model), after the adjustments for loss–absorbing capacity of technical provision and/or deferred taxes when they are embedded in the component calculation.
Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na realitní riziko.
For the components Loss absorbing capacity (‘LAC’) of technical provisions and/or deferred taxes when reported as a separate component it shall be the amount of the loss–absorbing capacity (these amounts shall be reported as negative values)
Absolutní hodnoty po šoku – aktiva – realitní riziko
For components calculated using the standard formula this cell represents the gross nSCR.
Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na kapitálový požadavek k realitnímu riziku po nemovitostním šoku.
For components calculated using the partial internal model, this represents the value considering the future management actions which are embedded in the calculation, but not those which are modelled as a separate component.
Absolutní hodnoty po šoku – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu) – realitní riziko
This amount shall fully consider diversification effects according to Article 304 of Directive 2009/138/EC where applicable where applicable.
Jde o absolutní hodnotu závazků, které tvoří podklad pro kapitálový požadavek k realitnímu riziku, a to po nemovitostním šoku a po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu.
When applicable, this cell does not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
Absolutní hodnota po šoku – čistý solventnostní kapitálový požadavek – realitní riziko
Allocation from adjustments due to RFF and Matching adjustment portfolios
Jde o čistý kapitálový požadavek k realitnímu riziku po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu.
Where applicable, part of the adjustment allocated to each risk module according to the procedure described in the general comments.
Absolutní hodnoty po šoku – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu) – realitní riziko
To identify if the future management actions relating to the loss absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes are embedded in the calculation, the following closed list of options shall be used:
Jde o absolutní hodnotu závazků, které tvoří podklad pro kapitálový požadavek k realitnímu riziku, a to po nemovitostním šoku, ale před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu.
1 — Future management actions regarding the loss–absorbing capacity of technical provisions embedded within the component
Absolutní hodnota po šoku – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – realitní riziko
2 — Future management actions regarding the loss–absorbing capacity of deferred taxes embedded within the component
Jde o hrubý kapitálový požadavek k realitnímu riziku, tedy před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu.
3 — Future management actions regarding the loss–absorbing capacity of technical provisions and deferred taxes embedded within the component
Absolutní hodnota po šoku – čistý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí
4 — No embedded consideration of future management actions.
Jde o čistý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu.
For each component this cell represents the amount calculated according to the partial internal model.
Absolutní hodnota po šoku – hrubý solventnostní kapitálový požadavek– riziko kreditního rozpětí
Total of undiversified components
Jde o hrubý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí před úpravou o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu.
Sum of all components.
Počáteční absolutní hodnoty před šokem – aktiva – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry
The total amount of the diversification among components reported in C0030.
Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů.
This amount does not include diversification effects inside each component, which shall be embedded in the values reported in C0030.
Počáteční absolutní hodnoty před šokem – závazky – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry
This amount shall be reported as negative value.
Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů.
When applicable, adjustment to correct the bias on SCR calculation due to aggregation of RFF/MAP nSCR at risk module level.
Počáteční absolutní hodnoty po šoku – aktiva – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry
Solvency capital requirement, excluding capital add–ons
Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů po šoku.
Amount of capital add–ons that had been set at the reporting reference date.
Absolutní hodnoty po šoku – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry
Overall capital requirement including capital add–ons
Jde o absolutní hodnotu závazků, která tvoří podklad pro kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, a to po šoku a po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu.
Amount/Estimate of the overall loss–absorbing capacity of technical provisions
Absolutní hodnota po šoku – čistý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry
Amount/Estimate of the overall adjustment for loss–absorbing capacity of technical provisions, including the part embedded in the components and the part reported as a single component.
Jde o čistý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu.
This amount shall be reported as a negative amount.
Pokud R0010/C0010 = 1, představuje tato položka čistý solventnostní kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí – úvěry a dluhopisy, vypočtený za využití zjednodušení.
Amount/Estimate of the loss absorbing capacity for deferred taxes
Absolutní hodnoty po šoku – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry
Amount/Estimate of the overall adjustment for loss–absorbing capacity for deferred taxes, including the part embedded in the components and the part reported as a single component.
Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, a to po šoku, ale před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu.
Amount of the sum of notional SCRs of all ring–fenced funds when undertaking has RFF (other than those related to business operated in accordance with Article 4 of Directive 2003/41/EC (transitional)).
Absolutní hodnota po šoku – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry
Amount of the sum of notional SCRs of all matching adjustment portfolios
Jde o hrubý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, tedy před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu.
This item does not have to be reported when reporting SCR calculation at RFF or matching adjustment portfolio level.
Pokud R0010/C0010 = 1, představuje tato položka hrubý solventnostní kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí – úvěry a dluhopisy, vypočtený za využití zjednodušení.
Amount of the adjustment for a diversification effect between ring fenced funds under Article 304 of Directive 2009/138/EC and the remaining part where applicable.
Absolutní hodnota po šoku – čistý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – úvěrové deriváty
It shall be equal to the difference between the sum of the nSCR for each RFF/MAP/RP and the SCR reported in R0200/C0100.
Jde o čistý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u úvěrových derivátů po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu.
Method used to calculate the adjustment due to RFF nSCR aggregation
Absolutní hodnota po šoku – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – úvěrové deriváty
S.25.03 — Solvency Capital Requirement — for undertakings using full internal model
Jde o hrubý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u úvěrových derivátů, tedy před úpravou o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu.
Template SR.25.03 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part for every undertaking under a full internal model.
Počáteční absolutní hodnoty před šokem – aktiva – riziko kreditního rozpětí – úvěrové deriváty – prudký výkyv dolů/nahoru u úvěrových derivátů
Unique number of each component of the full internal model, agreed with their national supervisory authority to identify uniquely components from their model.
Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na prudký výkyv dolů/nahoru v souvislosti s rizikem kreditního rozpětí u úvěrových derivátů.
This number shall always be used with the appropriate component description reported in each item C0020.
Počáteční absolutní hodnoty před šokem – závazky – riziko kreditního rozpětí – úvěrové deriváty – prudký výkyv dolů/nahoru u úvěrových derivátů
Identification, using free text, of each of the components that can be identified by the undertaking within the full internal model.
Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na prudký výkyv dolů/nahoru v souvislosti s rizikem kreditního rozpětí u úvěrových derivátů.
These components may not exactly align with the risks defined for the standard formula.
Absolutní hodnoty po šoku – aktiva – riziko kreditního rozpětí – úvěrové deriváty – prudký výkyv dolů/nahoru u úvěrových derivátů
Undertakings shall identify and report components consistently across different reporting periods, unless there has been some change to internal model affecting the categories.
Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na prudký výkyv dolů/nahoru v souvislosti s rizikem kreditního rozpětí u úvěrových derivátů po šoku.
Loss–absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes modelled but not within components shall be reported as separated components.
Absolutní hodnoty po šoku – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – úvěrové deriváty – prudký výkyv dolů/nahoru u úvěrových derivátů
Amount of the net capital charge for each component, after the adjustments for the future management actions relating to technical provision and/or deferred taxes when applicable, calculated by the full internal model on an undiversified basis, to the extent that these adjustments are modelled within components.
Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na prudký výkyv dolů/nahoru pro riziko kreditního rozpětí u úvěrových derivátů, a to po šoku a po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu.
Loss absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes modelled but not within components shall be reported as negative values.
Absolutní hodnota po šoku – čistý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – úvěrové deriváty – prudký výkyv dolů/nahoru u úvěrových derivátů
The total amount of the diversification among components reported in C0030 calculated using the full internal model.
Jde o čistý kapitálový požadavek k prudkému výkyvu dolů/nahoru pro riziko kreditního rozpětí u úvěrových derivátů po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu.
This item is reported only during the transitional period.
Absolutní hodnoty po šoku – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – úvěrové deriváty – prudký výkyv dolů/nahoru u úvěrových derivátů
Solvency capital requirement, excluding capital add–on
Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na prudký výkyv dolů/nahoru pro riziko kreditního rozpětí u úvěrových derivátů, a to po šoku, ale před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu.
Amount of total SCR calculated using full internal model.
Absolutní hodnota po šoku – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – úvěrové deriváty – prudký výkyv dolů/nahoru u úvěrových derivátů
Amount/estimate of the overall loss–absorbing capacity of technical provisions
Jde o hrubý kapitálový požadavek k prudkému výkyvu dolů/nahoru pro riziko kreditního rozpětí u úvěrových derivátů, tedy před úpravou o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu.
Amount/Estimate of the overall adjustment for loss–absorbing capacity of technical provisions, including the part embedded in each component and the part reported as a single component.
Počáteční absolutní hodnoty před šokem – aktiva – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice
Amount/estimate of the overall loss–absorbing capacity of deferred taxes
Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u sekuritizovaných pozic.
Amount/Estimate of the overall adjustment for loss–absorbing capacity of deferred taxes, including the part embedded in each component and the part reported as a single component.
Počáteční absolutní hodnoty před šokem – závazky – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice
Amount of the adjustment for a diversification effect between ring fenced funds under Article 304 of Directive 2009/138/EC and remaining part where applicable.
Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u sekuritizovaných pozic.
This section relates to annual submission of information for individual entities, ring fenced–funds, matching adjustment portfolios and remaining part.
Absolutní hodnoty po šoku – aktiva – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice
The template SR.26.01.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u sekuritizovaných pozic po šoku.
Amounts before and after shock shall be filled in with the amount of assets and liabilities sensitive to that shock.
Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice)
For the liabilities the assessment shall be done at the most granular level available between contract and homogeneous risk group.
Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u sekuritizovaných pozic, a to po šoku a po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu.
This means that if a contract/HRG is sensitive to a shock the amount of liabilities associated to that contract/HRG shall be reported as amount sensitive to that shock.
Absolutní hodnota po šoku – čistý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice
Identifies whether the reported figures have been requested under Article 112(7), to provide an estimate of the SCR using standard formula.
Jde o čistý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u sekuritizovaných pozic po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu.
When item Z0020 = 2, then report ‘0’.
Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztráty) – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice
Simplifications spread risk — bonds and loans
Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u sekuritizovaných pozic, a to po šoku, ale před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu.
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of spread risk with regard to bonds and loans.
Absolutní hodnota po šoku – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice
1 — Simplifications used
Jde o hrubý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u sekuritizovaných pozic, tedy před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu.
2 — Simplifications not used
Počáteční absolutní hodnoty před šokem – aktiva – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice – typ 1
If R0010/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0410.
Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u sekuritizovaných pozic typu 1.
Identify whether a captive undertaking used simplifications for the calculation of interest rate risk.
Počáteční absolutní hodnoty před šokem – závazky – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice – typ 1
The following options shall be used:
Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u sekuritizovaných pozic typu 1.
If R0020/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0100–R0120
Absolutní hodnoty po šoku – aktiva – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice – typ 1
Captives simplifications — spread risk on bonds and loans
Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u sekuritizovaných pozic typu 1 po šoku.
Identify whether a captive undertaking used simplifications for the calculation of spread risk with regard to bonds and loans.
Absolutní hodnoty po šoku – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice – typ 1)
Captives simplifications — market risk concentration
Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u sekuritizovaných pozic typu 1, a to po šoku a po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu.
Identify whether a captive undertaking used simplifications for the calculation of market risk concentration.
Absolutní hodnota po šoku – čistý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice – typ 1
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — interest rate risk
Jde o čistý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u sekuritizovaných pozic typu 1 po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu.
This is the net capital charge for interest rate risk, i.e. after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztráty) – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice – typ 1
If R0020/C0010=1, this item represents the net capital charge for interest rate risk calculated using simplified calculations for captive undertakings.
Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u sekuritizovaných pozic typu 1, a to po šoku, ale před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu.
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement– interest rate risk
Absolutní hodnota po šoku – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice – typ 1
This is the gross capital charge for interest rate risk, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Jde o hrubý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u sekuritizovaných pozic typu 1, tedy před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu.
If R0020/C0010=1, this item represents the gross capital charge for interest rate risk calculated using simplified calculations for captive undertakings.
Počáteční absolutní hodnoty před šokem – aktiva – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice – typ 2
Initial absolute values before shock — Assets — Interest rate risk — interest rate down/up shock
Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u sekuritizovaných pozic typu 2.
This is the total value of the assets sensitive to interest rate down/up risk, before shock.
Počáteční absolutní hodnoty před šokem – závazky – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice – typ 2
Recoverables from reinsurance and SPVs shall not be included in this cell.
Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u sekuritizovaných pozic typu 2.
Initial absolute values before shock — Liabilities — Interest rate risk — interest rate down/up shock
Absolutní hodnoty po šoku – aktiva – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice – typ 2
This is the total value of the liabilities sensitive to interest rate down/up risk, before shock.
Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u sekuritizovaných pozic typu 2 po šoku.
The amount of TP shall be net of reinsurance and SPV recoverables.
Absolutní hodnoty po šoku – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice – typ 2)
Absolute values after shock — Assets — Interest rate risk — interest rate down/up shock
Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u sekuritizovaných pozic typu 2, a to po šoku a po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu.
This is the absolute value of assets sensitive to interest rate down/up risks after the shock.
Absolutní hodnota po šoku – čistý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice – typ 2
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Interest rate risk– interest rate down/up shock
Jde o čistý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u sekuritizovaných pozic typu 2 po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu.
This is the absolute value of liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to interest rate down/up risks after the shock.
Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztráty) – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice – typ 2
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement– interest rate risk– interest rate down/up shock
Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u sekuritizovaných pozic typu 2, a to po šoku, ale před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu.
This is the net capital charge for interest rate down/up risk, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Absolutní hodnota po šoku – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice – typ 2
If R0020/C0010=1, this item represents the net capital charge for interest rate down/up risk calculated using simplifications.
Jde o hrubý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u sekuritizovaných pozic typu 2, tedy před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu.
Absolute values after shock — Liabilities (before the loss–absorbing capacity of technical provisions) — Interest rate risk — Interest rate down/up shock
Počáteční absolutní hodnoty před šokem – aktiva – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice – resekuritizace
This is the absolute value of liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to interest rate down/up risks after the shock.
Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u resekuritizovaných pozic.
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — interest rate risk — interest rate down/up shock
Počáteční absolutní hodnoty před šokem – závazky – riziko kreditního rozpětí – sekuritizované pozice – resekuritizace
This is the gross capital charge for the interest rate down/up risk, i.e. before the loss absorbing capacity of Technical provisions