natgillin/translations-raw huggingface dataset:
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Table 9.1 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures)
NÁSTROJE SE ZACHOVÁNÍM PRÁVNÍCH ÚČINKŮ: NÁSTROJE NEPŘEDSTAVUJÍCÍ STÁTNÍ PODPORU
Table 9.2 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (IRB exposures)
SKUPINOVÁ SOLVENTNOST
Table 9.3 - Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country
SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: INFORMACE O PŘIDRUŽENÝCH PODNICÍCH – CELKEM
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS
SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: INFORMACE O PŘIDRUŽENÝCH PODNICÍCH
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
ÚVĚROVÉ RIZIKO
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM
SETTLEMENT/DELIVERY RISK
ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (IRB)
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (struktura podle ratingového stupně nebo seskupení dlužníka)
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
GEOGRAFICKÁ STRUKTURA
DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS
Tabulka 9.1 – Geografická struktura expozic podle sídla dlužníka (expozice SA)
OPERATIONAL RISK
Tabulka 9.2 – Geografická struktura expozic podle sídla dlužníka (expozice IRB)
OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR
Tabulka 9.3 – Struktura požadavků na celkový vlastní kapitál na základě úvěrových rizik příslušných úvěrových angažovaností podle jednotlivých zemí
MARKET RISK
ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS
ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLO VÝM POŽADAVKŮM.
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS
STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC V RÁMCI METODY PD/LGD PODLE STUPŇŮ DLUŽNÍKA:
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO
RIZIKO VYPOŘÁDÁNÍ/DODÁNÍ
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES
ÚVĚROVÉ RIZIKO: SEKURITIZACE – STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK
ÚVĚROVÉ RIZIKO: SEKURITIZACE – PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (IRB)
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES
PODROBNÉ INFORMACE O SEKURITIZACÍCH
MARKET RISK INTERNAL MODELS
OPERAČNÍ RIZIKO
CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK
PROVOZNÍ RIZIKO: HRUBÉ ZTRÁTY PODLE LINIÍ PODNIKÁNÍ A TYPŮ UDÁLOSTÍ V LOŇSKÉM ROCE
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
TRŽNÍ RIZIKO
Rows
TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO POZIČNÍ RIZIKA U OBCHODOVANÝCH DLUHOVÝCH NÁSTROJŮ
Item
TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO SPECIFICKÉ RIZIKO V SEKURITIZACÍCH
Amount
TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO SPECIFICKÉ RIZIKO V KORELAČNÍM OBCHODNÍM PORTFOLIU
TIER 1 CAPITAL
TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO POZIČNÍ RIZIKO V AKCIÍCH
COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY PRO MĚNOVÉ RIZIKO
Capital instruments eligible as CET1 Capital
TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY PRO KOMODITY
Paid up capital instruments
INTERNÍ MODELY TRŽNÍHO RIZIKA
Memorandum item: Capital instruments not eligible
RIZIKO ÚPRAV ÚVĚROVÉ HODNOTY
Share premium
C 01.00 – KAPITÁL (CA1)
(-) Own CET1 instruments
Řádky
(-) Direct holdings of CET1 instruments
Položka
(-) Indirect holdings of CET1 instruments
Částka
(-) Synthetic holdings of CET1 instruments
KAPITÁL TIER 1
(-) Actual or contingent obligations to purchase own CET1 instruments
KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1
Retained earnings
Kapitálové nástroje způsobilé jako kapitál CET1
Previous years retained earnings
Plně uhrazené kapitálové nástroje
Profit or loss eligible
Doplňující položka: nezpůsobilé kapitálové nástroje
Profit or loss attributable to owners of the parent
Emisní ážio
(-) Part of interim or year-end profit not eligible
(–) Vlastní nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1
Accumulated other comprehensive income
(–) Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1
Other reserves
(–) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1
Funds for general banking risk
(–) Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1
Transitional adjustments due to grandfathered CET1 Capital instruments
(–) Skutečné nebo podmíněné závazky odkoupit vlastní nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1
Minority interest given recognition in CET1 capital
Nerozdělené zisky
Transitional adjustments due to additional minority interests
Nerozdělený zisk minulých let
Adjustments to CET1 due to prudential filters
Použitelný zisk nebo ztráta
(-) Increases in equity resulting from securitised assets
Hospodářský výsledek přičitatelný vlastníkům mateřského podniku
Cash flow hedge reserve
(–) Část mezitímního zisku nebo zisku ke konci roku, která není použitelná
Cumulative gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření
Fair value gains and losses arising from the institution's own credit risk related to derivative liabilities
Ostatní rezervy
(-) Value adjustments due to the requirements for prudent valuation
Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika
(-) Goodwill
Přechodné úpravy provedené v důsledku nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků
(-) Goodwill accounted for as intangible asset
Menšinové podíly uznané v kmenovém kapitálu tier 1
(-) Goodwill included in the valuation of significant investments
Přechodné úpravy provedené v důsledku dodatečných menšinových podílů
Deferred tax liabilities associated to goodwill
Úpravy kmenového kapitálu tier 1 v důsledku obezřetnostních filtrů
(-) Other intangible assets
(–) Zvýšení vlastního kapitálu plynoucí ze sekuritizovaných aktiv
(-) Other intangible assets before deduction of deferred tax liabilities
Oceňovací rozdíly ze zajištění peněžních toků
Deferred tax liabilities associated to other intangible assets
Kumulativní zisky a ztráty ze závazků oceněných reálnou hodnotou, které vyplývají ze změn ve vlastním úvěrovém riziku
(-) Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences net of associated tax liabilities
V reálné hodnotě vyjádřené zisky a ztráty, které vyplývají z vlastního úvěrového rizika instituce v souvislosti s derivátovými závazky
(-) IRB shortfall of credit risk adjustments to expected losses
(–) Úpravy ocenění plynoucí z požadavků obezřetného oceňování
(-) Defined benefit pension fund assets
(–) Goodwill
Deferred tax liabilities associated to defined benefit pension fund assets
(–) Goodwill považovaný za nehmotné aktivum
Defined benefit pension fund assets which the institution has an unrestricted ability to use
(–) Goodwill zahrnutý v ocenění významných investic
(-) Reciprocal cross holdings in CET1 Capital
Odložené daňové závazky související s goodwillem
(-) Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital
(–) Jiná nehmotná aktiva
(-) Qualifying holdings outside the financial sector which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(–) Jiná nehmotná aktiva před odpočtem odložených daňových závazků
(-) Securitisation positions which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
Odložené daňové závazky související s jinými nehmotnými aktivy
(-) Free deliveries which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(–) Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a nevyplývají z přechodných rozdílů, po zohlednění souvisejících daňových závazků
(-) Positions in a basket for which an institution cannot determine the risk weight under the IRB approach, and can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(–) Nedostatek v krytí očekávaných ztrát úpravami o úvěrové riziko při přístupu založeném na interním ratingu (IRB)
(-) Equity exposures under an internal models approach which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(–) Aktiva penzijního fondu definovaných požitků
(-) CET1 instruments of financial sector entites where the institution does not have a significant investment
Odložené daňové závazky související s aktivy penzijního fondu definovaných požitků
(-) Deductible deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
Aktiva penzijního fondu definovaných požitků, jež instituce může bez omezení používat
(-) CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
(–) Vzájemná účast na kmenovém kapitálu tier 1
(-) Amount exceeding the 17.65 % threshold
(–) Odpočet od položek vedlejšího kapitálu tier 1, který přesahuje výši vedlejšího kapitálu tier 1
Other transitional adjustments to CET1 Capital
(-) Kvalifikované účasti mimo finanční sektor, na které se může případně vztahovat riziková váha 1250 %
(-) Additional deductions of CET1 Capital due to Article 3 CRR
(–) Sekuritizované pozice, na které může být alternativně uplatněna riziková váha 1250 %
CET1 capital elements or deductions - other
(-) Volné dodávky, na které se může případně vztahovat riziková váha 1250 %
ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
(-) Pozice v koši, pro něž instituce nemůže stanovit rizikovou váhu v rámci přístupu IRB a na které se může případně vztahovat riziková váha 1250 %
Capital instruments eligible as AT1 Capital
(-) Akciové expozice v rámci přístupu interních modelů, na které se může případně vztahovat riziková váha 1250 %
(-) Own AT1 instruments
(-) Nástroje CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
(-) Direct holdings of AT1 instruments
(–) Odpočitatelné odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a vyplývají z přechodných rozdílů
(-) Indirect holdings of AT1 instruments
(–) Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
(-) Synthetic holdings of AT1 instruments
(–) Částka přesahující 17,65 % prahovou hodnotu
(-) Actual or contingent obligations to purchase own AT1 instruments
Další přechodné úpravy kmenového kapitálu tier 1
Transitional adjustments due to grandfathered AT1 Capital instruments
(-) Další odpočty kapitálu CET1 na základě článku 3 nařízení o kapitálových požadavcích
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in AT1 Capital
Součásti a odpočty kapitálu CET1 - ostatní
Transitional adjustments due to additional recognition in AT1 Capital of instruments issued by subsidiaries
VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1
(-) Reciprocal cross holdings in AT1 Capital
Kapitálové nástroje způsobilé jako vedlejší kapitál tier 1
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
(–) Vlastní nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
(–) Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1
(-) Excess of deduction from T2 items over T2 Capital
(–) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1
Other transitional adjustments to AT1 Capital
(–) Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1
Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital (deducted in CET1)
(–) Skutečné nebo podmíněné závazky odkoupit vlastní nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1
(-) Additional deductions of AT1 Capital due to Article 3 CRR
Přechodné úpravy provedené v důsledku nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků
capital elements or deductions - other
Nástroje vydané dceřinými podniky a uznané ve vedlejším kapitálu tier 1
TIER 2 CAPITAL
Přechodné úpravy v důsledku dodatečného uznání nástrojů, které jsou vydány dceřinými podniky, ve vedlejším kapitálu tier 1
Capital instruments and subordinated loans eligible as T2 Capital
(–) Vzájemná účast na vedlejším kapitálu tier 1
Paid up capital instruments and subordinated loans
(–) Nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
Memorandum item: Capital instruments and subordinated loans not eligible
(–) Nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
(-) Own T2 instruments
(–) Odpočet od položek kapitálu tier 2, který přesahuje výši kapitálu tier 2
(-) Direct holdings of T2 instruments
Další přechodné úpravy vedlejšího kapitálu tier 1
(-) Indirect holdings of T2 instruments
Odpočet od položek vedlejšího kapitálu tier 1, který přesahuje výši vedlejšího kapitálu tier 1 (odečítá se od kmenového kapitálu tier 1)
(-) Synthetic holdings of T2 instruments
(-) Další odpočty kapitálu AT1 na základě článku 3 nařízení o kapitálových požadavcích
(-) Actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments
Prvky kapitálu AT1 nebo odpočty - ostatní
Transitional adjustments due to grandfathered T2 Capital instruments and subordinated loans
KAPITÁL TIER 2
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in T2 Capital
Kapitálové nástroje a podřízené půjčky způsobilé jako kapitál tier 2
Transitional adjustments due to additional recognition in T2 Capital of instruments issued by subsidiaries
Plně uhrazené kapitálové nástroje a podřízené půjčky
IRB Excess of provisions over expected losses eligible
Doplňující položka: nezpůsobilé kapitálové nástroje a podřízené půjčky
SA General credit risk adjustments
(–) Vlastní nástroje zahrnované do kapitálu tier 2
(-) Reciprocal cross holdings in T2 Capital
(–) Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
(–) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
(–) Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2
Other transitional adjustments to T2 Capital
(–) Skutečné nebo podmíněné závazky odkoupit vlastní nástroje zahrnované do kapitálu tier 2
Excess of deduction from T2 items over T2 Capital (deducted in AT1)
Přechodné úpravy provedené v důsledku nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 a podřízených půjček, pro něž platí zachování právních účinků
(-) Additional deductions of T2 Capital due to Article 3 CRR
Nástroje vydané dceřinými podniky a uznané v kapitálu tier 2
T2 capital elements or deductions - other
Přechodné úpravy v důsledku dodatečného uznání nástrojů, které jsou vydány dceřinými podniky, v kapitálu tier 2
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
Přebytek rezerv v porovnání se způsobilými očekávanými ztrátami při přístupu IRB
Label
Obecné úpravy o úvěrové ri ziko v rámci standardizovaného přístupu
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT
(–) Vzájemná účast na kapitálu tier 2
Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
(–) Nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
(–) Nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES
Další přechodné úpravy kapitálu tier 2
Standardised approach (SA)
Odpočet od položek kapitálu tier 2, který přesahuje výši kapitálu tier 2 (odečítá se od vedlejšího kapitálu tier 1)
SA exposure classes excluding securitisation positions
(–) Dodatečné odpočty od kapitálu tier 2 v důsledku článku 3 nařízení o kapitálových požadavcích
Central governments or central banks
Prvky kapitálu T2 nebo odpočty - ostatní
Regional governments or local authorities
C 02.00 – KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY (CA2)
Public sector entities
Označení
Multilateral Development Banks
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE
International Organisations
Z toho: investiční podniky podle čl.
Institutions
95 odst.
Corporates
2 a článku 98 nařízení o kapitálových požadavcích
Retail
z toho: investiční podniky podle čl.
Secured by mortgages on immovable property
96 odst.
Exposures in default
2 a článku 97 nařízení o kapitálových požadavcích
Items associated with particular high risk
OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO, ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A RIZIKO ROZMĚLNĚNÍ A VOLNÉ DODÁVKY
Covered bonds
Standardizovaný přístup (SA)
Claims on institutions and corporates with a short-term credit assessment
Kategorie expozic podle SA vyjma sekuritizovaných pozic
Collective investments undertakings (CIU)
ústřední vlády nebo centrální banky
Equity
regionální vlády či místní orgány
Other items
subjekty veřejného sektoru
Securitisation positions SA
Mezinárodní rozvojové banky
of which: resecuritisation
Instituce
IRB approaches when neither own estimates of LGD nor Conversion Factors are used
podniky
Central governments and central banks
retailové expozice
Corporates - SME
expozice zajištěné nemovitostmi
Corporates - Specialised Lending
Expozice v selhání
Corporates - Other
Položky spojené s obzvlášť vysokým rizikem
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Convers ion Factors are used
kryté dluhopisy
Retail - Secured by real estate SME
Pohledávky vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením
Retail - Secured by real estate non-SME
Subjekty kolektivního investování
Retail - Qualifying revolving
akciové expozice
Retail - Other SME
ostatní položky
Retail - Other non-SME
Sekuritizované pozice podle SA
Equity IRB
z toho: resekuritizace
Securitisation positions IRB
Přístup založený na interním ratingu (IRB)
Of which: resecuritisation
Přístupy IRB, při nichž se nepoužívají ani vlastní odhady ztrátovosti ze selhání (LGD), ani konverzní faktory
Other non credit-obligation assets
ústřední vlády nebo centrální banky
Risk exposure amount for contributions to the default fund of a CCP
Podniky – malé a střední podniky
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY
Podniky – specializované úvěrování
Settlement/delivery risk in the non-Trading book
Podniky - ostatní
Settlement/delivery risk in the Trading book
Retail – malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS
Retail – jiné než malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi
Risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under standardised approaches (SA)
Retail – kvalifikované revolvingové expozice
Traded debt instruments
Retail – ostatní malé a střední podniky
Foreign Exchange
Retail – ostatní jiné než malé a střední podniky
Commodities
Kapitálové expozice podle přístupu IRB
Risk exposure amount for Position, foreign exchange and commodities risks under internal models (IM)
Sekuritizované pozice podle IRB
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR)
Z toho: resekuritizace
OpR Basic indicator approach (BIA)
Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku
OpR Standardised (STA) / Alternative Standardised (ASA) approaches
Objem rizikových expozic u příspěvků do fondu pro riziko selhání ústřední protistrany
OpR Advanced measurement approaches (AMA)
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE K VYPOŘÁDÁNÍ/DODÁNÍ
ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS
Vypořádací riziko/riziko dodání v investičním portfoliu
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR CREDIT VALUATION ADJUSTMENT
Vypořádací riziko/riziko dodání v obchodním portfoliu
Advanced method
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE U POZIČNÍHO, MĚNOVÉHO A KOMODITNÍHO RIZIKA
Standardised method
Objem rizikové expozice u pozičního, měnového a komoditního rizika podle standardizovaných přístupů
Based on OEM
Obchodované dluhové nástroje
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT RELATED TO LARGE EXPOSURES IN THE TRADING BOOK
Cizí měny
OTHER RISK EXPOSURE AMOUNTS
Komodity
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 458
Objem rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko podle interních modelů (IM)
Of which: requirements for large exposures
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE U OPERAČNÍHO RIZIKA
Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
OpR podle přístupu základního ukazatele (BIA)
Of which: due to intra financial sector exposures
OpR podle standardizovaných přístupů (STA) / alternativních standardizovaných přístupů (ASA)
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 459
Pokročilé přístupy k měření operačního rizika (AMA)
Of which: Additional risk exposure amount due to Article 3 CRR
DODATEČNÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE V DŮSLEDKU FIXNÍCH REŽIJNÍCH NÁKLADŮ
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE U ÚVĚROVÉ ÚPRAVY V OCENĚNÍ
CET1 Capital ratio
Pokročilá metoda
Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital
Standardizovaná metoda
T1 Capital ratio
Na základě metody původní expozice
Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE SOUVISEJÍCÍ S VELKÝMI EXPOZICEMI V OBCHODNÍM PORTFOLIU
Total capital ratio
OSTATNÍ OBJEMY RIZIKOVÉ EXPOZICE
Surplus(+)/Deficit(-) of total capital
Z toho: dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle článku 458
Memorandum Items: Capital ratios due to Pillar II adjustments
Z toho: požadavky pro velké expozice
CET1 capital ratio including Pillar II adjustments
Z toho: v důsledku upravených rizikových vah pro ošetření bublin v odvětví obytných a obchodních nemovitostí
Target CET1 capital ratio due to Pillar II adjustments
Z toho: v důsledku expozic uvnitř finančního sektoru
T1 capital ratio including Pillar II adjustments
Z toho: dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle článku 459
Target T1 capital ratio due to Pillar II adjustments
Z toho: Objem dodatečné rizikové expozice na základě článku 3 nařízení o kapitálových požadavcích
Total capital ratio including Pillar II adjustments
C 03.00 – KAPITÁLOVÉ POMĚRY A ÚROVNĚ KAPITÁLU (CA3)
Target Total capital ratio due to Pillar II adjustments
Poměr kapitálu CET1
C 04.00 — MEMORANDUM ITEMS (CA4)
Přebytek(+)/schodek(-) kapitálu CET1
Row
Poměr kapitálu T1
Column
Přebytek(+)/schodek(-) kapitálu T1
Deferred tax assest and liabilities
Celkový kapitálový poměr
Total deferred tax assets
Přebytek(+)/schodek(-) celkového kapitálu
Deferred tax assets that do not rely on future profitability
Doplňkové položky: kapitálové poměry na základě úprav podle pilíře II
Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences
Poměr kmenového kapitálu tier 1 včetně úprav podle pilíře II
Deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
Cílový poměr kmenového kapitálu tier 1 v důsledku úprav podle pilíře II
Total deferred tax liabilities
Kapitálový poměr tier 1 včetně úprav podle pilíře II
Deferred tax liabilities non deductible from deferred tax assets that rely on future profitability
Cílový kapitálový poměr tier 1 v důsledku úprav podle pilíře II
Deferred tax liabilities deductible from deferred tax assets that rely on future profitability
Celkový kapitálový poměr včetně úprav podle pilíře II
Deductible deferred tax liabilities associated with deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences
Cílový celkový kapitálový poměr v důsledku úprav podle pilíře II
Deductible deferred tax liabilities associated with deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
C 04.00 – DOPLŇUJÍCÍ POLOŽKY (CA4)
Credit risk adjustments and expected losses
Řádek
IRB excess (+) or shortfall (-) of credit risk adjustments, additional value adjustments and other own funds reductions to expected losses for non defaulted exposures
Sloupec
Total credit risk adjustments, additional value adjustments and other own funds reductions eligible for inclusion in the calculation of the expected loss amount
Odložené daňové pohledávky a závazky
General credit risk adjustments