natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Pozice a s nimi související kapitálové požadavky k měnám podléhajícím obecnému postupu podle článku 351 a čl. 352 odst. 2 a 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Vykazování subjektů kolektivního investování, s nimiž se zachází jako se samostatnými měnami podle článku 353 nařízení o kapitálových požadavcích:
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
K subjektům kolektivního investování, s nimiž se zachází jako se samostatnými měnami, se může pro účely výpočtu kapitálových požadavků přistupovat dvěma způsoby:
are included.
Modifikovaná metoda zacházení se zlatem, pokud směr investic subjektu kolektivního investování není znám (subjekty kolektivního investování se přičítají k celkové čisté měnové pozici instituce)
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Pokud je znám směr investic subjektu kolektivního investování, tyto subjekty se přičítají k celkové otevřené měnové pozici (dlouhé nebo krátké v závislosti na směru investic subjektu kolektivního investování)
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a static, pre-defined list of following markets:
Vykazování těchto subjektů kolektivního investování se řídí podle výpočtu kapitálových požadavků.
Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
ZLATO
For the purpose of this reporting requirement the term “market” shall be read as “country”.
050–090
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Ustanovení čl. 352 odst. 5 a 6 nařízení o kapitálových požadavcích.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Struktura celkových pozic (včetně měny vykázání) podle druhů expozic
010-130
Celkové pozice se rozčleňují podle derivátů, ostatních aktiv a pasiv a podrozvahových položek.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Uvedou se zde pozice nezohledněné v řádku 110 nebo 120.
020-040
Položky uvedené v příloze I nařízení o kapitálových požadavcích s výjimkou položek zahrnovaných do transakcí s financováním cenných papírů a transakcí s delší dobou vypořádání nebo položek, které jsou výsledkem smluvního křížového započtení.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Pozice odhadované podle článku 352 nařízení o kapitálových požadavcích.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
V této šabloně se vykazují údaje o pozicích v komoditách a odpovídající kapitálové požadavky, s nimiž se zachází v souladu se standardizovaným přístupem.
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
VŠECHNY POZICE (DLOUHÉ A KRÁTKÉ)
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
Hrubé dlouhé/krátké pozice považované za pozice ve stejné komoditě podle čl. 357 odst. 1 a 4 nařízení o kapitálových požadavcích (viz také čl. 359 odst. 1 uvedeného nařízení).
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Jak je vymezeno v čl. 357 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Čisté pozice, na něž se podle různých přístupů uvedených v části třetí hlavě IV kapitole 4 nařízení o kapitálových požadavcích vztahují kapitálové požadavky.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Kapitálový požadavek ke kterékoli příslušné pozici podle části třetí hlavy IV kapitoly 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
Výsledek vynásobení kapitálových požadavků faktorem 12,5.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
CELKOVÉ POZICE V KOMODITÁCH
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Pozice v komoditách a s nimi související kapitálové požadavky k tržnímu riziku podle čl. 92 odst. 3 písm. c) bodu iii) nařízení o kapitálových požadavcích a části třetí hlavy IV kapitoly 4 uvedeného nařízení.
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
020–060
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
POZICE PODLE KATEGORIE KOMODITY
For reporting purposes, those positions shall be reported in the MKR SA EQU template.
Komodity se pro účely vykazování seskupují do čtyř hlavních skupin uvedených v tabulce 2 článku 361 nařízení o kapitálových požadavcích.
Positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348(1) CRR.
METODA SPLATNOSTÍ
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 (reference to the “Use of internal models to calculate own funds requirements”) of CRR.
Pozice v komoditách, na něž se vztahuje metoda splatností, jak je uvedena v článku 359 nařízení o kapitálových požadavcích.
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
ROZŠÍŘENÁ METODA SPLATNOSTÍ
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Pozice v komoditách, na něž se vztahuje rozšířená metoda splatností, jak je uvedena v článku 361 nařízení o kapitálových požadavcích.
If the specific methods of Article 350 CRR are applicable, the reporting of those positions shall follow the underlying investments.
ZJEDNODUŠENÁ METODA
As a consequence, those positions would be reported in the relevant rows of either the MKR SA TDI or the MKR SA EQU template.
Pozice v komoditách, na něž se vztahuje zjednodušená metoda, jak je uvedena v článku 360 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 329(2) and (3) of CRR.
Ustanovení čl. 358 bodu 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
Dodatečné požadavky k opcím souvisejícím s jinými riziky, než jsou rizika delta, se uvádějí u metody používané k jejich výpočtu.
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
V této šabloně se uvádí rozdělení hodnot v riziku (VaR) a stresových hodnot v riziku (SVaR) podle různých tržních rizik (dluhové, akciové, měnové, komoditní) a další údaje týkající se výpočtu kapitálových požadavků.
Rows 100 to 470 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Vykazování z obecného hlediska závisí na struktuře modelu institucí podle toho, zda vykazují údaje k obecnému a specifickému riziku odděleně, nebo dohromady.
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies:
Totéž platí pro rozčlenění VaR či stresových VaR do kategorií rizika (úrokové riziko, akciové riziko, komoditní riziko a měnové riziko).
USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Instituce nemusí provádět výše zmíněná rozčlenění, prokáže-li, že by bylo vykazování těchto údajů nepřiměřeně zatěžující.
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
Hodnotou v riziku se rozumí maximální potenciální ztráta, která by s danou pravděpodobností a ve specifikovaném časovém horizontu vznikla v důsledku změny v ceně.
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
Multiplikační faktor (mc) vynásobený průměrem výše VaR za předchozích 60 pracovních dnů (VaRavg)
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
Ustanovení čl. 364 odst. 1 písm. a) bodu ii) a čl. 365 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Denní výše VaR z předchozího dne (VaRt–1)
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
Ustanovení čl. 364 odst. 1 písm. a) bodu i) a čl. 365 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Stresové VaR
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Stresovými hodnotami v riziku se rozumí maximální potenciální ztráta, která by s danou pravděpodobností a ve specifikovaném časovém horizontu vznikla v důsledku změny v ceně, vypočítaná za pomoci vstupních kalibrovaných historických údajů ze souvislého dvanáctiměsíčního období finanční zátěže významné pro portfolio instituce.
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Multiplikační faktor (ms) vynásobený průměrem výše SVaR za předchozích 60 pracovních dnů (SVaRavg)
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
Ustanovení čl. 364 odst. 1 písm. b) bodu ii) a čl. 365 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
Poslední dostupná stresová hodnota (SVaRt-1)
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
Ustanovení čl. 364 odst. 1 písm. b) bodu i) a čl. 365 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Matched positions for closely correlated currencies
KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K DODATEČNÉMU RIZIKU SELHÁNÍ A MIGRACE
RISK CAPITAL CHARGE (%)
Představuje maximální potenciální ztrátu, která by vznikla ze změny v ceně související s dodatečným rizikem selhání a migrace, vypočítanou v souladu s čl. 364 odst. 2 písm. b) ve spojení s částí třetí hlavou IV kapitolou 5 oddílem 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Průměrná hodnota za dvanáct týdnů
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
Ustanovení čl. 364 odst. 2 písm. b) bodu ii) ve spojení s částí třetí hlavou IV kapitolou 5 oddílem 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
TOTAL POSITIONS IN NON REPORTING CURRENCIES
Nejnovější hodnota
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Ustanovení čl. 364 odst. 2 písm. b) bodu i) ve spojení s částí třetí hlavou IV kapitolou 5 oddílem 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK KE VŠEM CENOVÝM RIZIKŮM V PŘÍPADĚ PORTFOLIA OBCHODOVÁNÍ S KORELACÍ
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
Ustanovení čl. 364 odst. 3 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
= 8 % kapitálového požadavku, který by byl vypočten v souladu s čl. 338 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích pro všechny pozice začleněné do kapitálového požadavku ke ‚všem cenovým rizikům‘.
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
PRŮMĚRNÁ HODNOTA ZA DVANÁCT TÝDNŮ A NEJNOVĚJŠÍ HODNOTA
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Ustanovení čl. 364 odst. 3 písm. b).
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
NEJNOVĚJŠÍ HODNOTA
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
Ustanovení čl. 364 odst. 3 písm. a).
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Kapitálové požadavky jsou uvedeny v článku 364 nařízení o kapitálových požadavcích, který se týká všech rizikových faktorů zohledňujících popřípadě i vlivy korelace a dále dodatečného rizika selhání a migrace a všech cenových rizik v případě portfolia obchodování s korelací, ovšem s vyloučením sekuritizačních kapitálových požadavků k sekuritizaci a úvěrovým derivátům n-tého selhání podle čl. 364 odst. 2 uvedeného nařízení.
GOLD
Počet překročení (za předchozích 250 pracovních dnů)
050-090
Uvedeno v článku 366 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 352(5) and (6) of CRR.
Multiplikační faktor VaR (mc) a multiplikační faktor SVaR (ms)
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
Jak je uvedeno v článku 366 nařízení o kapitálových požadavcích.
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
170–180
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
PŘEDPOKLÁDANÝ POŽADAVEK K MINIMÁLNÍ ÚROVNI PORTFOLIA PRO OBCHODOVÁNÍ S KORELACÍ – VÁŽENÉ ČISTÉ DLOUHÉ/KRÁTKÉ POZICE PO UPLATNĚNÍ STROPU
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
V částkách, které mají být vykázány a slouží jako základ pro výpočet minimálního kapitálového požadavku pro všechna cenová rizika podle čl. 364 odst. 3 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích, se zohledňuje možnost vyplývající z článku 355 uvedeného nařízení, v němž se stanoví, že instituce může stanovit strop pro výsledek použité váhy a čisté pozice ve výši maximální možné ztráty související s rizikem selhání.
Positions valued according to Articles 352 CRR.
CELKOVÉ POZICE
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Odpovídá té části pozičního, měnového a komoditního rizika podle čl. 363 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích, která souvisí s rizikovými faktory specifikovanými v čl. 367 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
To rozčlenění tedy patří mezi doplňující položky.
As defined in Article 357(3) of CRR.
OBCHODOVANÉ DLUHOVÉ NÁSTROJE
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Odpovídá té části pozičního rizika podle čl. 363 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích, která souvisí s rizikovými faktory odpovídajícími úrokovým mírám, jak je specifikováno v čl. 367 odst. 2 uvedeného nařízení.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
OBCHODOVANÉ DLUHOVÉ NÁSTROJE – OBECNÉ RIZIKO
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Obecné riziko definované v článku 362 nařízení o kapitálových požadavcích.
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
OBCHODOVANÉ DLUHOVÉ NÁSTROJE – SPECIFICKÉ RIZIKO
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Specifické riziko definované v článku 362 nařízení o kapitálových požadavcích.
020-060
AKCIE
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
Odpovídá té části pozičního rizika podle čl. 363 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích, která souvisí s rizikovými faktory týkajícími se akcií, jak je specifikováno v čl. 367 odst. 2 uvedeného nařízení.
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
AKCIE – OBECNÉ RIZIKO
MATURITY LADDER APPROACH
AKCIE – SPECIFICKÉ RIZIKO
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
MĚNOVÉ RIZIKO
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Ustanovení čl. 363 odst. 1 a čl. 367 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
KOMODITNÍ RIZIKO
SIMPLIFIED APPROACH
CELKOVÁ HODNOTA OBECNÉHO RIZIKA
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
Tržní riziko zapříčiněné obecnými pohyby na trhu obchodovaných dluhových nástrojů, akcií měn a komodit.
Article 358(4) of CRR.
VaR pro obecné riziko u všech rizikových faktorů (případně se zohledněním vlivů korelace).
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
CELKOVÁ HODNOTA SPECIFICKÉHO RIZIKA
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Složka specifického rizika u obchodovaných dluhových nástrojů a akcií.
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
VaR pro specifické riziko u akcií a obchodovaných dluhových nástrojů v obchodním portfoliu (případně se zohledněním vlivů korelace).
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Článek 271 nařízení o kapitálových požadavcích v souladu s článkem 382 uvedeného nařízení.
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Celková hodnota expozice vůči selhání ze všech transakcí, které podléhají požadavku k úvěrové úpravě v ocenění.
VaR
OTC deriváty
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Článek 271 nařízení o kapitálových požadavcích v souladu s čl. 382 odst. 1 uvedeného nařízení.
Multiplication factor (mc) × Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Část celkové expozice úvěrového rizika protistrany vyplývající pouze z OTC derivátů.
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
Tento údaj není vyžadován od institucí používajících metodu interního modelu, které drží OTC deriváty a transakce s financováním cenných papírů ve stejné skupině transakcí se započtením.
Previous day VaR (VaRt-1)
Článek 271 nařízení o kapitálových požadavcích v souladu s čl. 382 odst. 2 uvedeného nařízení.
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
Část celkové expozice úvěrového rizika protistrany vyplývající pouze z transakcí s financováním cenných papírů.
Stressed VaR
MULTIPLIKAČNÍ FAKTOR (mc) VYNÁSOBENÝ PRŮMĚREM VaR ZA PŘEDCHOZÍCH 60 PRACOVNÍCH DNŮ (VaRavg)
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution's portfolio.
Článek 383 nařízení o kapitálových požadavcích v souladu s čl. 363 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení.
Multiplication factor (ms) × Average of previous 60 working days (SVaRavg)
Výpočet VaR založený na interních modelech pro tržní riziko.
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
PŘEDCHOZÍ DEN (VaRt-1)
Latest available (SVaRt-1)
Viz pokyny ke sloupci 040.
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
MULTIPLIKAČNÍ FAKTOR (ms) × PRŮMĚR ZA PŘEDCHOZÍCH 60 PRACOVNÍCH DNŮ (SVaRavg)
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
POSLEDNÍ DOSTUPNÁ STRESOVÁ HODNOTA (SVaRt–1)
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Ustanovení čl. 92 odst. 3 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích.
12 weeks average measure
Kapitálové požadavky k riziku, které souvisí s úvěrovou úpravou v ocenění, vypočítané prostřednictvím vybrané metody.
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Ustanovení čl. 92 odst. 4 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
Last Measure
Kapitálové požadavky vynásobené faktorem 12,5.
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Doplňující položky
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Počet protistran
FLOOR
Článek 382 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 364(3) point (c) of CRR.
Počet protistran zahrnutých do výpočtu kapitálových požadavkům k riziku souvisejícímu s úvěrovou úpravou v ocenění.
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the “all price risks” capital charge.
Protistrany představují podmnožinu dlužníků.
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
Lze o nich uvažovat pouze v případě derivátových transakcí nebo transakcí s financováním cenných papírů, kde jsou jednoduše druhou smluvní stranou.
Article 364(3) point (b).
pro určení úvěrového rozpětí byl použit zástupný indikátor
LAST MEASURE
Počet protistran v případě, že byl pro určení úvěrového rozpětí použit zástupný indikátor namísto přímo zjištěných tržních údajů.
Article 364(3) point (a)
PODSTOUPENÉ ÚVĚROVÉ ÚPRAVY V OCENĚNÍ
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
Účetní rezervy v důsledku snížené úvěruschopnosti protistran v případě derivátů.
Number of overshootings (during previous 250 working days)
SWAPY ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ NA JEDNO JMÉNO
Referred to in Article 366 of CRR.
Ustanovení čl. 386 odst. 1 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích.
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
Celkové pomyslné objemy swapů úvěrového selhání na jedno jméno používaných jako zajištění k riziku souvisejícímu s úvěrovou úpravou v ocenění.
As referred to in Article 366 of CRR.
CDS ZALOŽENÉ NA INDEXU
170-180
Ustanovení čl. 386 odst. 1 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP