natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Výše součtu fiktivních solventnostních kapitálových požadavků, pokud má podnik účelově vázané fondy (jiné než fondy související s činností vykonávanou v souladu s článkem 4 směrnice 2003/41/ES (přechodné)).
This is the total value of all participations.
Částka odpovídající součtu fiktivních SCR ke všem portfoliím vyrovnávací úpravy.
This section relates to opening and annual submission of information for individual entities, ring fenced–funds, matching adjustment portfolios and remaining part.
Vykazuje-li se výpočet SCR na úrovni RFF nebo portfolia vyrovnávací úpravy, tuto položku není nutné vykazovat.
Template SR.25.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Částka úpravy o diverzifikační efekt mezi účelově vázanými fondy podle článku 304 směrnice 2009/138/ES a případně zbylou částí.
However, where a RFF/MAP includes a MAP/RFF embedded, the fund should be treated as different funds.
Rovná se rozdílu mezi součtem nSCR pro každý RFF/MAP/RP a SCR vykázaného v R0200/C0100.
This template shall be reported for all sub–funds of a material RFF/MAP as identified in the second table of template S.01.03.
Metoda použitá k výpočtu úpravy v důsledku agregace nSCR u RFF
Where the entity has MAP or RFF (except those under the scope of Article 304 of Directive 2009/138/EC) when reporting at the level of the whole undertaking, the notional Solvency Capital Requirement (‘nSCR’) at risk module level and the loss–absorbing capacity (LAC) of technical provisions and deferred taxes to be reported shall be calculated as follows:
S.25.03 – Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky používající úplný interní model
Where the undertaking applies the full adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated as if no loss of diversification exists and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part;
Šablonu SR.25.03 je nutné vyplnit pro každý účelově vázaný fond, každé portfolio vyrovnávací úpravy a zbylou část u každého podniku využívajícího úplný interní model.
Where the undertaking applies the Simplification at risk sub–module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated considering a direct summation at sub–module level method and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part,
Jedinečné číslo každé složky úplného interního modelu dohodnuté s jejím vnitrostátním orgánem dohledu za účelem jedinečné identifikace složek z jejich modelu.
Where the undertaking applies the simplification at risk module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated considering a direct summation at module level method and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part.
Toto číslo se vždy používá s odpovídajícím popisem složky vykazované u každé položky C0020.
The adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level shall be allocated (C0050) to the relevant risk modules (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk).
Identifikace každé ze složek, kterou může pojišťovna nebo zajišťovna v rámci úplného interního modelu identifikovat, a to pomocí volného textu.
The amount to be allocated to each relevant risk module shall be calculated as follows:
Tyto složky nemusejí přesně odpovídat rizikům definovaným pro standardní vzorce.
Calculation of ‘q factor’
Podniky musí složky určovat a vykazovat konzistentně v průběhu různých období, o nichž se podává zpráva, ledaže došlo k určité změně interního modelu, která má dopad na kategorie.
, where
Schopnosti technických rezerv a/nebo odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty, které jsou vymodelovány, ale nejsou součástí složek, se vykazují jako samostatné složky.
Adjustment calculated according to one of the three methods referred above
Částka čistého kapitálového požadavku pro každou složku po úpravách o budoucí opatření vedení týkající se technických rezerv a/nebo odložené daňové povinnosti, jsou-li použitelné, vypočtená na základě úplného interního modelu na nediverzifikovaném základě v rozsahu, v němž jsou tyto úpravy vymodelovány v rámci složek.
Basic solvency capital requirement calculated according to the information reported in this template (C0030/R0100)
Schopnosti technických rezerv a/nebo odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty, které jsou vymodelovány, ale nejsou součástí složek, se vykazují jako záporné hodnoty.
nSCR for intangible assets risk according to the information reported in this template (C0030/R0070)
Celková částka diverzifikace mezi složkami vykázanými v C0030, vypočtená za využití úplného interního modelu.
Multiplication of this ‘q factor’ by the nSCR of each relevant risk module (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk)
Tato položka se vykazuje pouze v průběhu přechodného období.
Identifies whether the reported figures have been requested under Article 112(7) of Directive 2009/138/EC, to provide an estimate of the SCR using standard formula.
Solventnostní kapitálový požadavek bez navýšení kapitálového požadavku
1 — Article 112(7) reporting
Částka celkového SCR vypočtená za využití úplného interního modelu.
2 — Regular reporting
Částka/odhad celkové schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty
Ring–fenced fund, matching adjustment portfolio or remaining part
Částka/odhad celkové úpravy o schopnost technických rezerv absorbovat ztráty včetně části začleněné do každé složky a části vykázané jako jediná složka.
When item Z0020 = 1, identification number for a ring fenced fund or matching adjustment portfolio.
Částka/odhad celkové schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty
Amount of the net capital charge for each risk module, as calculated using the standard formula.
Výše/odhad celkové úpravy schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty, včetně části zahrnuté do každé složky a části vykazované jako samostatná složka.
The difference between the net and the gross SCR is the consideration of the future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Částka úpravy o diverzifikační efekt mezi účelově vázanými fondy podle článku 304 směrnice 2009/138/ES a případně zbylou částí.
This amount shall fully consider diversification effects according to Article 304 of Directive 2009/138/EC where applicable.
Tento oddíl se týká roční zprávy za jednotlivé subjekty, účelově vázané fondy, portfolia vyrovnávací úpravy a zbylou část.
These cells do not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
Šablonu SR.26.01.01 je nutné vyplnit pro každý účelově vázaný fond, každé portfolio vyrovnávací úpravy a zbylou část.
These figures represent the SCR as if there was no loss of diversification.
Částky před šokem a po něm odpovídají částce aktiv a závazků, které jsou vůči tomuto šoku citlivé.
Amount of the gross capital charge for each risk module, as calculated using the standard formula.
U závazků se posouzení provede na nejvíce rozčleněné úrovni, která je k dispozici mezi smlouvou a rizikově homogenní skupinou.
Allocation of RFF adjustment due to RFF and Matching adjustments portfolios
To znamená, že pokud jsou smlouva/rizikově homogenní skupina citlivé na šok, částka závazků souvisejících s touto smlouvou/rizikově homogenní skupinou se vykáže jako částka citlivá na tento šok.
Part of the adjustment allocated to each risk module according to the procedure described in the general comments.
Určuje, zda byly vykazované údaje vyžádány podle čl.
This amount shall be positive.
112 odst.
Net solvency capital requirement Diversification
7 za účelem vytvoření odhadu SCR za použití standardního vzorce.
Amount of the diversification effects between Basic SCR of net risk modules due to the application of the correlation matrix defined in Annex IV of Directive 2009/138/EC.
Pokud se položka Z0020 = 2, uvede se „0“.
This amount shall be reported as a negative value.
Zjednodušení u rizika kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry
Gross solvency capital requirement Diversification
Určí se, zda podnik použil zjednodušení pro výpočet rizika kreditního rozpětí v souvislosti s dluhopisy a úvěry.
Amount of the diversification effects between Basic SCR of gross risk modules due to the application of the correlation matrix defined in Annex IV of Directive 2009/138/EC.
1 – zjednodušení použita
Net solvency capital requirement Intangible asset risk
2 – zjednodušení nepoužita
Amount of the capital charge, after the adjustment for the loss–absorbing capacity of technical provisions, for intangible assets risk, as calculated using the standard formula.
Pokud R0010/C0010 = 1, vyplní se u R0410 pouze C0060 a C0080.
Gross solvency capital requirement Intangible assets risk
Určí se, zda kaptivní podnik použil zjednodušení pro výpočet úrokového rizika.
The future discretionary benefits according to Article 205 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35 for intangible assets risk is zero under standard formula, hence R0070/C0040 equals R0070/C0030.
Použije se jedna z těchto možností:
Net solvency capital requirement — Basic Solvency Capital Requirement
Pokud R0020/C0010 = 1, vyplní se u R0100–R0120 pouze C0060 a C0080.
Amount of the basic capital requirements, after the consideration of future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, as calculated using the standard formula.
Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů
This cell does not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
Určí se, zda kaptivní podnik použil zjednodušení pro výpočet rizika kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů.
This amount shall be calculated as a sum of the net capital charges for each risk module within the standard formula, including adjustment for diversification effect within standard formula.
Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – koncentrace tržních rizik
Gross solvency capital requirement — Basic Solvency Capital Requirement
Určí se, zda kaptivní podnik použil zjednodušení pro výpočet koncentrace tržního rizika.
Amount of the basic capital requirements, before the consideration of future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, as calculated using the standard formula.
Absolutní hodnota po šoku – čistý solventnostní kapitálový požadavek – úrokové riziko
This amount shall be calculated as a sum of the gross capital charges for each risk module within the standard formula, including adjustment for diversification effect within standard formula
Jde o čistý kapitálový požadavek k úrokovému riziku, tedy po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu.
Adjustment to correct the bias on SCR calculation due to aggregation of RFF/MAP nSCR at risk module level.
Pokud R0020/C0010 = 1, představuje tato položka čistý kapitálový požadavek k úrokovému riziku vypočítaný pomocí zjednodušených výpočtů pro kaptivní podnik.
Amount of the capital requirements for operational risk module as calculated using the standard formula.
Absolutní hodnota po prudkém výkyvu – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – úrokové riziko
Loss–absorbing capacity of technical provisions
Jde o hrubý kapitálový požadavek k úrokovému riziku, tedy před úpravou o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu.
Amount of the adjustment for loss–absorbing capacity of technical provisions calculated according to the standard formula.
Pokud R0020/C0010 = 1, představuje tato položka hrubý kapitálový požadavek k úrokovému riziku vypočítaný pomocí zjednodušených výpočtů pro kaptivní podnik.
At RFF/MAP level and at entity level where there are no RFF (other than those under Article 304 of Directive 2009/138/EC) nor MAP it is the maximum between zero and the amount corresponding to the minimum between the amount of technical provisions without risk margin in relation to future discretionary benefits net of reinsurance and the difference between gross and net basic solvency capital requirement.
Počáteční absolutní hodnoty před šokem – aktiva – úrokové riziko – šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem nahoru/dolů
Where there are RFF (other than those under Article 304 of Directive 2009/138/EC) or MAP, this amount shall be calculated as the sum of the loss–absorbing capacity of technical provisions of each RFF/MAP and remaining part, taking into account the net future discretionary benefits as a top limit.
Jde o celkovou hodnotu aktiv citlivých na riziko výkyvu úrokové míry směrem nahoru/dolů, a to před šokem.
Loss–absorbing capacity of deferred taxes
Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.
Amount of the adjustment for loss–absorbing capacity of deferred taxes calculated according to the standard formula.
Počáteční absolutní hodnoty před šokem – závazky – úrokové riziko – šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem nahoru/dolů
This amount shall be negative.
Jde o celkovou hodnotu závazků citlivých na riziko výkyvu úrokové míry směrem nahoru/dolů, a to před šokem.
Amount of the capital requirement, calculated according to the rules stated in article 17 of Directive 2003/41/EC, for ring–fenced funds relating to pension business operated under article 4 of Directive 2003/41/EC to which transitional measures are applied.
Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.
This item is to be reported only during the transitional period.
Absolutní hodnoty po šoku – aktiva – úrokové riziko – šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem nahoru/dolů
Solvency capital requirement excluding capital add–on
Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko výkyvu úrokové míry směrem nahoru/dolů, a to po šoku.
Amount of the total diversified SCR before any capital add–on.
Absolutní hodnoty po šoku – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu) – úrokové riziko – šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem nahoru/dolů
Capital add–ons already set
Jde o absolutní hodnotu závazků (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu) citlivých na rizika výkyvu úrokové míry směrem nahoru/dolů, a to po šoku.
Amount of capital add–on that had been set at the reporting reference date.
Absolutní hodnota po prudkém výkyvu – čistý solventnostní kapitálový požadavek – úrokové riziko – prudký výkyv při poklesu/růstu úrokové míry
It will not include capital add–ons set between that date and the submission of the data to the supervisory authority, nor any set after the submission of the data.
Jde o čistý kapitálový požadavek k riziku výkyvu úrokové míry směrem nahoru/dolů po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu.
Amount of the Solvency Capital Requirement.
Pokud R0020/C0010 = 1, představuje tato položka čistý kapitálový požadavek k riziku výkyvu úrokové míry směrem nahoru/dolů vypočtený za využití zjednodušení.
Capital requirement for duration–based equity risk sub–module
Absolutní hodnoty po šoku – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu) – úrokové riziko – šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem nahoru/dolů
Amount of the capital requirement for duration–based equity risk sub–module.
Jde o absolutní hodnotu závazků (před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu) citlivých na rizika výkyvu úrokové míry směrem nahoru/dolů, a to po šoku.
Total amount of notional Solvency Capital Requirements for remaining part
Absolutní hodnota po prudkém výkyvu – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – úrokové riziko – prudký výkyv při poklesu/růstu úrokové míry
Amount of the notional SCRs of remaining part when undertaking has RFF.
Jde o hrubý kapitálový požadavek k riziku výkyvu úrokové míry směrem nahoru/dolů, tedy před úpravou o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu.
Total amount of notional Solvency Capital Requirements for ring–fenced funds
Pokud R0020/C0010 = 1, představuje tato položka hrubý kapitálový požadavek k riziku výkyvu úrokové míry směrem nahoru/dolů vypočtený za využití zjednodušení.
Amount of the sum of notional SCRs of all ring–fenced funds when undertaking has RFF (other than those related to business operated in accordance with article 4 of Directive 2003/41/EC (transitional)).
Absolutní hodnota po šoku – čistý solventnostní kapitálový požadavek – akciové riziko
Amount of the sum of notional SCRs of all matching adjustment portfolios.
Jde o čistý kapitálový požadavek k akciovému riziku, tedy po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu.
Amount of the adjustment for a diversification effect between ring–fenced funds under Article 304 of Directive 2009/138/EC and the remaining part where applicable.
Absolutní hodnota po šoku – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – akciové riziko
Method used to calculate the adjustment due to RFF nSCR aggregation.
Jde o hrubý kapitálový požadavek k akciovému riziku, tedy před úpravou o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu.
1 — Full recalculation
Počáteční absolutní hodnoty před šokem – aktiva – akciové riziko – akcie typu 1
2 — Simplification at risk sub–module level
Jde o počáteční absolutní hodnotu aktiv citlivých na kapitálový požadavek k akciovému riziku týkající se akcií typu 1.
3 — Simplification at risk module level
Počáteční absolutní hodnoty před šokem – závazky – akciové riziko – akcie typu 1
4 — No adjustment
Jde o počáteční absolutní hodnotu závazků citlivých na akciové riziko týkající se akcií typu 1.
When the undertaking has no RFF (or have only RFF under Article 304 of Directive 2009/138/EC) it shall select option 4.
Absolutní hodnoty po šoku – aktiva – akciové riziko – akcie typu 1
Amount of technical provisions without risk margin in relation to future discretionary benefits net of reinsurance.
Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na požadavek akciového rizika pro kategorií akcií typu 1, a to po šoku.
The components to be reported shall be agreed between national supervisory authorities and insurance and reinsurance undertakings.
Absolutní hodnoty po šoku – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu) – akciové riziko – akcie typu 1
Template SR.25.02 shall be reported by ring–fenced fund, matching adjustment portfolio and the remaining part for every undertaking under a partial internal model.
Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na požadavek akciového rizika pro akcie typu 1, a to po šoku a po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu.
This includes undertakings where a partial internal model is applied to a full ring–fenced fund and/or matching adjustment portfolio while the other ring–fenced funds and/or matching adjustment portfolios are under the standard formula.
Absolutní hodnota po šoku – čistý solventnostní kapitálový požadavek – akciové riziko – akcie typu 1
This template shall be reported for all sub–funds of a material RFF/MAP as identified in the second table of S.01.03.
Jde o čistý kapitálový požadavek k akciovému riziku (pro akcie typu 1) po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu.
For those undertakings under a partial internal model to which the adjustment due to the aggregation of the nSCR of RFF/MAP is applicable, where the entity has MAP or RFF (except those under the scope of Article 304 of Directive 2009/138/EC) when reporting at the level of the whole undertaking, the nSCR at risk module level and the loss–absorbing capacity (LAC) of technical provisions and deferred taxes to be reported shall be calculated as follows:
Absolutní hodnoty po šoku – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu) – akciové riziko – akcie typu 1
Where the undertaking applies the full adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level: the nSCR is calculated as if no RFF and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part;
Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na požadavek akciového rizika pro akcie typu 1, a to po šoku, ale před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu.
Where the undertaking applies the Simplification at risk sub–module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the the nSCR and LAC are calculated considering a direct summation at sub–module level method,
Absolutní hodnota po šoku – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – akciové riziko – akcie typu 1
Where the undertaking applies the Simplification at risk module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR and LAC are calculated considering a direct summation at module level method.
Jde o hrubý kapitálový požadavek k akciovému riziku u akcií typu 1, tedy před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu.
The adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level shall be allocated (C0060) to the relevant risk modules (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk) when calculated according to the standard formula.
Počáteční absolutní hodnoty před šokem – aktiva – akciové riziko – akcie typu 1
Basic solvency capital requirement calculated according the information reported in this template
Jde o počáteční absolutní hodnotu aktiv citlivých na akciové riziko (po každý druh akcií typu 1).
nSCR for intangible assets risk according to the information reported in this template
Absolutní hodnoty po šoku – aktiva – akciové riziko – akcie typu 1
Ring–fenced fund, matching adjustment portfolio or Remaining Part
Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na kapitálový požadavek k akciovému riziku (po každý druh akcií typu 1) po šoku.
Unique number of each component agreed with their national supervisory authority to identify uniquely components from their model.
Počáteční absolutní hodnoty před šokem – aktiva – akciové riziko – akcie typu 2
This number shall always be used with the appropriate component description reported in each item.
Jde o počáteční absolutní hodnotu aktiv citlivých na akciové riziko u akcií typu 2.
Where the partial internal model allow the same split by risk module as the one in the standard formula, the following numbers of components shall be used:
Počáteční absolutní hodnoty před šokem – závazky – akciové riziko – akcie typu 2
1 — Market risk
Jde o počáteční absolutní hodnotu závazků citlivých na akciové riziko u akcií typu 2.
2 — Counterparty default risk
Absolutní hodnoty po šoku – aktiva – akciové riziko – akcie typu 2
3 — Life underwriting risk
Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na kapitálový požadavek k akciovému riziku u akcií typu 2, a to po šoku.
4 — Health underwriting risk
Absolutní hodnoty po šoku – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu) – akciové riziko – akcie typu 2
5 — Non–life underwriting risk
Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na akciové riziko (u akcií typu 2), a to po šoku a po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu.
6 — Intangible asset risk
Absolutní hodnota po šoku – čisté solventnostní kapitálové požadavky – akciové riziko – akcie typu 2
7 — Operational risk
Jde o čistý kapitálový požadavek k akciovému riziku (pro akcie typu 2) po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu.
8 — LAC Technical Provisions (negative amount)
Absolutní hodnoty po šoku – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu) – akciové riziko – akcie typu 2
9 — LAC Deferred Taxes (negative amount)
Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na akciové riziko (u akcií typu 2), a to po šoku, ale před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu.
Where standard formula risk modules cannot be reported, undertaking shall attribute a number to each component different from 1 to 7.
Absolutní hodnota po šoku – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – akciové riziko – akcie typu 2
This number shall always be used with the appropriate component description reported in each item C0030.
Zde se uvádí hrubý kapitálový požadavek k akciovému riziku pro akcie typu 2, tj. před úpravou schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty.
The numbers of the components shall be kept consistent over time.