natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Transakce, které zůstávají nevypořádané do 4 dnů (faktor 0 %)
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
Transakce, které zůstávají nevypořádané 5 až 15 dnů (faktor 8 %)
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Transakce, které zůstávají nevypořádané 16 až 30 dnů (faktor 50 %)
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Transakce, které zůstávají nevypořádané 31 až 45 dnů (faktor 75 %)
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
Transakce, které zůstávají nevypořádané 46 a více dnů (faktor 100 %)
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Celkové nevypořádané transakce v obchodním portfoliu
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
C 12.00 – ÚVĚROVÉ RIZIKO: SEKURITIZACE – STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR SEC CA)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
CELKOVÝ OBJEM VZNIKLÝCH SEKURITIZAČNÍCH EXPOZIC
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
SYNTETICKÉ SEKURITIZACE: ZAJIŠTĚNÍ SEKURITIZOVANÝCH EXPOZIC PROTI ÚVĚROVÉMU RIZIKU
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
SEKURITIZOVANÉ POZICE
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
(–) TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ HODNOTU EXPOZICE: OCENĚNÍ UPRAVENÉ KOMPLEXNÍ METODOU MAJETKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA FINANČNÍM KOLATERÁLEM (Cvam)
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
STRUKTURA PLNĚ UPRAVENÉ HODNOTY EXPOZICE (E*) PODROZVAHOVÝCH POLOŽEK PODLE KONVERZNÍCH FAKTORŮ
> 0 % and <= 20 %
STRUKTURA HODNOTY EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ UPLATNĚNÍ RIZIKOVÝCH VAH
> 20 % and <= 50 %
OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC
> 50 % and <= 100 %
CELKOVÝ DOPAD (ÚPRAVA) V DŮSLEDKU PORUŠENÍ USTANOVENÍ O NÁLEŽITÉ PÉČI
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
PONECHANÁ NEBO ZPĚTNĚ NABYTÁ POMYSLNÁ HODNOTA ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
(–) OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA: UPRAVENÉ HODNOTY (Ga)
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
(–) MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
TOTAL INFLOWS
> 0 % a <=20 %
CQS 1
> 20 % a <=50 %
CQS 2
> 50 % a <=100 %
CQS 3
(–) ODEČTENO Z KAPITÁLU
CQS 4
PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÉ VÁZE
ALL OTHER CQS
POZICE S RATINGEM
UNRATED
(STUPNĚ ÚVĚROVÉ KVALITY)
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
PŘÍSTUP SE ZOHLEDNĚNÍM
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
PŘÍSTUP INTERNÍHO POSOUZENÍ
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
(–) OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA: UPRAVENÉ HODNOTY (G*)
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
CELKOVÝ PŘÍTOK
BEFORE CAP
VEŠKERÉ DALŠÍ CQS
AFTER CAP
BEZ RATINGU
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
Z TOHO: DRUHÁ ZTRÁTA V ABCP
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
Z TOHO: PRŮMĚRNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)
ON-BALANCE SHEET ITEMS
PRŮMĚRNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)
SECURITISATIONS
Z TOHO: SYNTETICKÉ SEKURITIZACE
RE-SECURITISATIONS
PŘED UPLATNĚNÍM HORNÍHO LIMITU
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
PO UPLATNĚNÍ HORNÍHO LIMITU
EARLY AMORTISATION
Z TOHO: RESEKURITIZACE
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
PŮVODCE: CELKOVÉ EXPOZICE
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
ROZVAHOVÉ POLOŽKY
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
SEKURITIZACE
ALL OTHER CQS AND UNRATED
RESEKURITIZACE
C 13.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
PODROZVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
PŘEDČASNÉ UMOŘENÍ
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
INVESTOR: CELKOVÉ EXPOZICE
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
> 20 % a <=50 %
CQS 5
> 50 % a <=100 %
CQS 6
METODA ZALOŽENÁ NA RATINGU (STUPNĚ ÚVĚROVÉ KVALITY)
CQS 7 & S/T CQS 3
METODA REGULATORNÍHO VZORCE
CQS 8
METODA INTERNÍHO HODNOCENÍ
CQS 9
C 14.00 – PODROBNÁ INFORMACE O SEKURITIZACÍCH (SEC DETAILS)
CQS 10
ČÍSLO ŘÁDKU
CQS 11
INTERNÍ KÓD
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
IDENTIFIKÁTOR SEKURITIZACE
ROW NUMBER
IDENTIFIKÁTOR PŮVODCE
INTERNAL CODE
TYP SEKURITIZACE:
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
(TRADIČNÍ/SYNTETICKÁ)
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
ÚČETNÍ POSTUP: Jsou sekuritizované expozice vedeny v rozvaze nebo jsou z ní odstraněny?
SECURITISATION TYPE:
METODA SOLVENTNOSTI: Jsou sekuritizační pozice podřízeny kapitálovým požadavkům?
(TRADITIONAL / SYNTHETIC)
SEKURITIZACE NEBO RESEKURITIZACE?
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
PONECHÁNÍ
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
ROLE INSTITUCE:
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
(PŮVODCE / SPONZOR / PŮVODNÍ VĚŘITEL / INVESTOR)
RETENTION
JINÉ NEŽ ABCP PROGRAMY
ROLE OF THE INSTITUTION:
SEKURITIZOVANÉ EXPOZICE
(ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
STRUKTURA SEKURITIZACE
NON ABCP PROGRAMMES
(–) HODNOTA EXPOZICE ODEČTENÁ OD KAPITÁLU
SECURITISED EXPOSURES
SEKURITIZOVANÉ POZICE – OBCHODNÍ PORTFOLIO
SECURITISATION STRUCTURE
POUŽITÝ DRUH PONECHÁNÍ
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
% PONECHÁNÍ K DATU VYKAZOVÁNÍ
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
JE SPLNĚN POŽADAVEK NA PONECHÁNÍ?
TYPE OF RETENTION APPLIED
CELKOVÝ OBJEM SEKURITIZOVANÝCH EXPOZIC KE DNI VZNIKU
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
PODÍL INSTITUCE (%)
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
DRUH
TOTAL AMOUNT
ZEMĚ
INSTITUTION'S SHARE (%)
KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY PŘED SEKURITIZACÍ (%)
TYPE
SPLATNOST
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY
COUNTRY
DOPLŇUJÍCÍ POLOŽKY: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY
ELGD (%)
Uvedou se následující zkratky:
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
ČISTÉ POZICE
MATURITY
KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY CELKEM (SA)
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
PŘEDNOSTNÍ TRANŠE
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
MEZZANINOVÁ TRANŠE
CTP OR NON-CTP?
PRVNÍ PŘEDVÍDATELNÉ DATUM UKONČENÍ
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
KONEČNÉ ZÁKONNÉ DATUM SPLATNOSTI
SENIOR
ZPŮSOBILÉ LIKVIDITNÍ PŘÍSLIBY
MEZZANINE
OSTATNÍ (včetně nezpůsobilých likviditních příslibů)
FIRST LOSS
POUŽITÝ KONVERZNÍ FAKTOR
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
DLOUHÉ
LEGAL FINAL MATURITY DATE
KRÁTKÉ
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
SPECIFICKÉ RIZIKO
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
C 16.00 – OPERAČNÍ RIZIKO (OPR)
OTHER (including non-eligible LF)
BANKOVNÍ ČINNOSTI
CONVERSION FACTOR APPLIED
RELEVANTNÍ UKAZATEL
LONG
ÚVĚRY A JINÉ POHLEDÁVKY (V PŘÍPADĚ POUŽITÍ ASA)
SHORT
KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK
SPECIFIC RISK
Celkový objem operačních rizikových expozic
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
DOPLŇUJÍCÍ POLOŽKY K PŘÍSTUPU AMA, KTERÉ MAJÍ BÝT V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYKÁZÁNY
BANKING ACTIVITIES
ROK –3
RELEVANT INDICATOR
ROK –2
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
LOŇSKÝ ROK
OWN FUNDS REQUIREMENT
Z TOHO: V DŮSLEDKU ALOKAČNÍHO MECHANISMU
Total operational risk exposure amount
KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK PŘED ZMÍRNĚNÍM V DŮSLEDKU OČEKÁVANÉ ZTRÁTY, DIVERZIFIKACE A TECHNIK SNIŽOVÁNÍ RIZIKA
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
(–) ZMÍRNĚNÍ KAPITÁLOVÉHO POŽADAVKU V DŮSLEDKU OČEKÁVANÉ ZTRÁTY ZACHYCENÉ V OBCHODNÍCH POSTUPECH
YEAR-3
(–) ZMÍRNĚNÍ KAPITÁLOVÉHO POŽADAVKU V DŮSLEDKU DIVERZIFIKACE
YEAR-2
(–) ZMÍRNĚNÍ KAPITÁLOVÉHO POŽADAVKU V DŮSLEDKU TECHNIK SNIŽOVÁNÍ RIZIKA (POJIŠTĚNÍ A JINÉ MECHANISMY PŘEVODU RIZIKA)
LAST YEAR
BANKOVNÍ ČINNOSTI PODLÉHAJÍCÍ PŘÍSTUPU ZÁKLADNÍHO UKAZATELE (BIA)
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
Buňka propojená s CA2
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
BANKOVNÍ ČINNOSTI PODLÉHAJÍCÍ STANDARDIZOVANÉMU (TSA) / ALTERNATIVNÍMU STANDARDIZOVANÉMU (ASA) PŘÍSTUPU
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
PODLÉHAJÍCÍ TSA:
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
PODNIKOVÉ FINANCE (CF)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH (TS)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
RETAILOVÉ MAKLÉŘSTVÍ (RBr)
Cell linked to CA2
KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ (CB)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
RETAILOVÉ BANKOVNICTVÍ (RB)
SUBJECT TO TSA:
PROVÁDĚNÍ PLATEB A VYPOŘÁDÁNÍ (PS)
CORPORATE FINANCE (CF)
SLUŽBY Z POVĚŘENÍ (AS)
TRADING AND SALES (TS)
SPRÁVA MAJETKU (AM)
RETAIL BROKERAGE (RBr)
PODLÉHAJÍCÍ ASA:
COMMERCIAL BANKING (CB)
BANKOVNÍ ČINNOSTI PODLÉHAJÍCÍ POKROČILÝM PŘÍSTUPŮM K MĚŘENÍ (AMA)
RETAIL BANKING (RB)
C 17.00 – OPERAČNÍ RIZIKO: HRUBÉ ZTRÁTY PODLE LINIÍ PODNIKÁNÍ A TYPŮ UDÁLOSTÍ V LOŇSKÉM ROCE (OPR Details)
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
PŘIŘAZOVÁNÍ ZTRÁT LINIÍM PODNIKÁNÍ
AGENCY SERVICES (AS)
DRUHY UDÁLOSTÍ
ASSET MANAGEMENT (AM)
DRUHY UDÁLOSTÍ CELKEM
SUBJECT TO ASA:
DOPLŇUJÍCÍ POLOŽKA: PRAHOVÁ ÚROVEŇ POUŽITÁ PŘI SBĚRU ÚDAJŮ
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
INTERNÍ PODVOD
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
EXTERNÍ PODVOD
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
POSTUPY PŘI VÝKONU ZAMĚSTNÁNÍ A BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
EVENT TYPES
KLIENTI, PRODUKTY A OBCHODNÍ POSTUPY
TOTAL EVENT TYPES
ŠKODY NA HMOTNÉM MAJETKU
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI A SELHÁNÍ SYSTÉMU
INTERNAL FRAUD
PROVÁDĚNÍ TRANSAKCÍ, DODÁVKY A ŘÍZENÍ PROCESŮ
EXTERNAL FRAUD
NEJNIŽŠÍ
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
NEJVYŠŠÍ
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
PODNIKOVÉ FINANCE [CF]
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
Počet událostí
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
Celkový objem ztrát
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
Maximální výše jedné ztráty
LOWEST
Součet pěti nejvyšších ztrát
HIGHEST
OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH [TS]
CORPORATE FINANCE [CF]
RETAILOVÉ MAKLÉŘSTVÍ [RBr]
Number of events
KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ [CB]
Total loss amount
RETAILOVÉ BANKOVNICTVÍ [RB]
Maximum single loss
PROVÁDĚNÍ PLATEB A VYPOŘÁDÁNÍ [PS]
Sum of the five largest losses
SLUŽBY Z POVĚŘENÍ [AS]
TRADING AND SALES [TS]
SPRÁVA MAJETKU [AM]
RETAIL BROKERAGE [RBr]
PODNIKOVÉ POLOŽKY [CI]
COMMERCIAL BANKING [CB]
OBLASTI PODNIKÁNÍ CELKEM
RETAIL BANKING [RB]
C 18.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO POZIČNÍ RIZIKA U OBCHODOVANÝCH DLUHOVÝCH NÁSTROJŮ (MKR SA TDI)
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
Měna:
AGENCY SERVICES [AS]
POZICE
ASSET MANAGEMENT [AM]
VŠECHNY POZICE
CORPORATE ITEMS [CI]
POZICE PODLÉHAJÍCÍ KAPITÁLOVÉMU POŽADAVKU
TOTAL BUSINESS LINES
OBCHODOVANÉ DLUHOVÉ NÁSTROJE V OBCHODNÍM PORTFOLIU
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Obecné riziko
Currency:
Deriváty
POSITIONS
Ostatní aktiva a pasiva
ALL POSITIONS
Přístup založený na splatnosti
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Zóna 1
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
0 ≤ 1 měsíc
General risk
> 1 ≤ 3 měsíce
Derivatives
> 3 ≤ 6 měsíců
Other assets and liabilities
> 6 ≤ 12 měsíců
Maturity-based approach
Zóna 2
Zone 1
> 1 ≤ 2 (1,9 u kupónu na méně než 3 %) roky
0 ≤ 1 month
> 2 ≤ 3 (gt; 1,9 ≤ 2,8 u kupónu na méně než 3 %) roky
> 1 ≤ 3 months
> 3 ≤ 4 (gt; 2,8 ≤ 3,6 u kupónu na méně než 3 %) roky
> 3 ≤ 6 months
Zóna 3
> 6 ≤ 12 months
> 4 ≤ 5 (gt; 3,6 ≤ 4,3 u kupónu na méně než 3 %) roky
Zone 2
> 5 ≤ 7 (gt; 4,3 ≤ 5,7 u kupónu na méně než 3 %) roky
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
> 7 ≤ 10 (gt; 5,7 ≤ 7,3 u kupónu na méně než 3 %) roky
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
> 10 ≤ 15 (gt; 7,3 ≤ 9,3 u kupónu na méně než 3 %) roky
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
> 15 ≤ 20 (gt; 9,3 ≤ 10,6 u kupónu na méně než 3 %) roky
Zone 3
> 20 (gt; 10,6 ≤ 12,0 u kupónu na méně než 3 %) roky
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
(gt; 12,0 ≤ 20,0 u kupónu na méně než 3 %) roky
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
(gt; 20,0 u kupónu na méně než 3 %) roky
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
Přístup založený na době trvání
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
Specifické riziko
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3 %) years
Kapitálový požadavek na nesekuritizované dluhové nástroje
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
Dluhové cenné papíry v první kategorii tabulky 1
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
Dluhové cenné papíry v druhé kategorii tabulky 1
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
Se zbytkovou splatností ≤ 6 měsíců
Duration-based approach
Se zbytkovou splatností > 6 měsíců a ≤ 24 měsíců
Specific risk
Se zbytkovou splatností > 24 měsíců
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Dluhové cenné papíry ve třetí kategorii tabulky 1
Debt securities under the first category in Table 1
Dluhové cenné papíry ve čtvrté kategorii tabulky 1
Debt securities under the second category in Table 1
Úvěrové deriváty n-tého selhání s ratingem
With residual term ≤ 6 months
Kapitálový požadavek na sekuritizované nástroje
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
Kapitálový požadavek na korelační obchodní portfolio
With a residual term > 24 months
Zvláštní přístup pro poziční riziko u CIU
Debt securities under the third category in Table 1
Dodatečné požadavky na opce (rizika jiná než delta)
Debt securities under the fourth category in Table 1
Zjednodušená metoda
Rated nth-to default credit derivatives
Přístup delta plus – dodatečné požadavky pro riziko gama
Own funds requirement for securitisation instruments
Přístup delta plus – dodatečné požadavky pro riziko vega
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Scénář maticového přístupu
Particular approach for position risk in CIUs
C 19.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE SPECIFICKÉMU RIZIKU V SEKURITIZACÍCH (MKR SA SEC)
Additional requirements for options (non-delta risks)
(–) POZICE ODEČTENÉ OD KAPITÁLU
Simplified method
STRUKTURA ČISTÝCH POZIC (DLOUHÝCH) PODLE RIZIKOVÝCH VAH SA A IRB
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
STRUKTURA ČISTÝCH POZIC (KRÁTKÝCH) PODLE RIZIKOVÝCH VAH SA A IRB
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY CELKEM
Scenario matrix approach
RIZIKOVÉ VÁHY < 1250 %
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
(–) DLOUHÉ
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
(–) KRÁTKÉ
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
VÁŽENÉ ČISTÉ DLOUHÉ POZICE
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
VÁŽENÉ ČISTÉ KRÁTKÉ POZICE
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
SOUČET VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLOUHÝCH A KRÁTKÝCH POZIC
RISK WEIGHTS < 1250 %
Buňka propojená s MKR SA TDI 325:060
(-) LONG
Z toho: RESEKURITIZACE
(-) SHORT
STRUKTURA CELKOVÉHO SOUČTU VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLOUHÝCH A ČISTÝCH KRÁTKÝCH POZIC PODLE PODKLADOVÝCH TYPŮ:
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
Zástavní práva k obytným nemovitostem
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
Pohledávky z kreditních karet
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
Úvěry velkým nebo malým a středním podnikům
Of which: RE-SECURITISATIONS
Spotřebitelské úvěry
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
Obchodní pohledávky
Residential mortgages
Ostatní aktiva
Commercial mortgages
Kryté dluhopisy
Credit card receivables
Ostatní závazky
Leasing
C 20.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO SPECIFICKÉ RIZIKO V KORELAČNÍM OBCHODNÍM PORTFOLIU (MKR SA CTP)
Loans to corporates or SMEs
STRUKTURA ČISTÉ POZICE (DLOUHÉ) PODLE RIZIKOVÝCH VAH SA A IRB
Consumer loans
STRUKTURA ČISTÉ POZICE (KRÁTKÉ) PODLE RIZIKOVÝCH VAH SA A IRB PŘED UPLATNĚNÍM HORNÍHO LIMITU
Trade receivables
Ostatní
Other assets
Buňka propojená s MKR SA TDI 330:060
Covered Bondes
SEKURITIZOVANÉ POZICE:
Other liabilities
OSTATNÍ POZICE V PORTFOLIU OBCHODOVÁNÍ S KORELACÍ
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
ÚVĚROVÉ DERIVÁTY N-TÉHO SELHÁNÍ:
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
ÚVĚROVÉ DERIVÁTY N-TÉHO SELHÁNÍ
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
C 21.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP K POZIČNÍMU RIZIKU V PŘÍPADĚ AKCIÍ (MKR SA EQU)
Other
Vnitrostátní trh:
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
AKCIE V OBCHODNÍM PORTFOLIU
SECURITISATION POSITIONS:
Široce diverzifikované futures na akciové indexy obchodované na burze podléhající zvláštnímu přístupu
OTHER CTP POSITIONS
Jiné akcie než futures na akciové indexy obchodované na burze, které jsou široce diverzifikovány
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATES:
C 22.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY K MĚNOVÉMU RIZIKU (MKR SA FX)
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
(Včetně redistribuce nekompenzovaných pozic v měnách podléhajících speciálnímu zacházení pro kompenzované pozice)
C 21.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
KOMPENZOVANÉ
National market:
POZICE V NEVYKAZOVANÝCH MĚNÁCH
EQUITIES IN TRADING BOOK
Silně korelované měny
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Všechny ostatní měny (včetně CIU posuzovaných jako jiné měny)
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Zlato
C 22.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
STRUKTURA CELKOVÝCH POZIC (VČETNĚ MĚNY VYKÁZÁNÍ) PODLE TYPU EXPOZICE
(Including redistribution of unmatched positions in currencies subject to special treatment for matched positions)
Ostatní aktiva a pasiva jiná než podrozvahové položky a deriváty
MATCHED
Podrozvahové položky
TOTAL POSITIONS IN NON-REPORTING CURRENCIES
Australský dolar
Gold
Brazilský real
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Bulharské leva
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Kanadský dolar
Off-balance sheet items
Česká koruna
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Dánská koruna
Euro
Egyptská libra
Lek
Britská libra
Argentine Peso
Jen
Australian Dollar
Denár
Bulgarian Lev
Mexické peso
Canadian Dollar
Zlotý
Czech Koruna
Rumunské leu
Danish Krone
Ruský rubl
Egyptian Pound
Srbský dinár
Pound Sterling
Švédská koruna
Forint
Švýcarský frank
Yen
Turecká lira
Lithuanian Litas
Hřivna
Denar
Americký dolar
Mexican Peso
Islandská koruna
Zloty
Norská koruna
Rumanian Leu
Hongkongský dolar
Russian Ruble
Nový tchajwanský dolar
Serbian Dinar
Novozélandský dolar
Swedish Krona
Singapurský dolar
Swiss Franc
Juan renminbi
Turkish Lira
C 23.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY KE KOMODITÁM (MKR SA COM)
Hryvnia
Drahé kovy (kromě zlata)
Iceland Krona
Základní kovy
Norwegian Krone
Zemědělské produkty (netrvanlivé)
Hong Kong Dollar
Ostatní
New Taiwan Dollar
Z toho energetické produkty (ropa, pl yn)
New Zealand Dollar
Metoda splatností
Singapore Dollar
Rozšířená metoda splatností
Won
Zjednodušený přístup: všechny pozice
Yuan Renminbi
C 24.00 – INTERNÍ MODELY TRŽNÍHO RIZIKA (MKR IM)
C 23.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
STRESOVÁ VaR
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K DODATEČNÉMU RIZIKU SELHÁNÍ A MIGRACE
Precious metals (except gold)
KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK KE VŠEM CENOVÝM RIZIKŮM V PŘÍPADĚ PORTFOLIA OBCHODOVÁNÍ S KORELACÍ
Base metals
Multiplikační faktor VaR (mc)
Others
Multiplikační faktor SVaR (ms)
Of which energy products (oil, gas)
OČEKÁVANÝ POŽADAVEK NA DOLNÍ LIMIT CTP – VÁŽENÉ ČISTÉ DLOUHÉ POZICE PO UPLATNĚNÍ HORNÍHO LIMITU
Maturity ladder approach
OČEKÁVANÝ POŽADAVEK NA DOLNÍ LIMIT CTP – VÁŽENÉ ČISTÉ KRÁTKÉ POZICE PO UPLATNĚNÍ HORNÍHO LIMITU
Extended maturity ladder approach
MULTIPLIKAČNÍ FAKTOR (mc) VYNÁSOBENÝ PRŮMĚREM VaR ZA PŘEDCHOZÍCH 60 PRACOVNÍCH DNŮ (VaRavg)
Simplified approach: All positions
PŘEDCHOZÍ DEN (VaRt-1)
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
MULTIPLIKAČNÍ FAKTOR (ms) x PRŮMĚR ZA PŘEDCHOZÍCH 60 PRACOVNÍCH DNŮ (SVaRavg)
VaR
POSLEDNÍ DOSTUPNÁ STRESOVÁ HODNOTA (SVaRt–1)
STRESSED VaR
PRŮMĚR MĚŘENÍ ZA 12 TÝDNŮ
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
NEJNOVĚJŠÍ HODNOTA
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ
Number of overshootings during previous 250 working days
CELKOVÉ POZICE
VaR Multiplication Factor (mc)
Doplňkové položky: STRUKTURA TRŽNÍHO RIZIKA
SVaR Multiplication Factor (ms)
TDI – obecné riziko
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
TDI – specifické riziko
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
Akcie
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
Akcie – obecné riziko
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
Akcie – specifické riziko
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
Měnové riziko
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
Komoditní riziko
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
Celkový objem pro obecné riziko
LAST MEASURE
Celkový objem pro specifické riziko
FLOOR
C 25.00 – RIZIKO ÚVĚROVÉ ÚPRAVY V OCENĚNÍ (CVA)
TOTAL POSITIONS
ZAJIŠTĚNÍ RIZIKA CVA
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
z toho: deriváty OTC
TDI - General risk
z toho: SFT
TDI - Specific Risk
Počet protistran
Equities
z toho: ke stanovení úvěrové marže se použila aproximace
Equities - General risk
PODSTOUPENÉ ÚVĚROVÉ ÚPRAVY V OCENĚNÍ
Equities - Specific Risk
SWAPY ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ NA JEDNO JMÉNO
Foreign Exchange risk
CDS ZALOŽENÉ NA INDEXU
Commodities risk
Celkové riziko související s úvěrovou úpravou v ocenění
Total amount for general risk
Propojené s CA2;r640;c010
Total amount for specific risk
V souladu s pokročilou metodou
C 25.00 — CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
Propojené s CA2;r650;c010
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
V souladu se standardizovanou metodou
of which: OTC Derivatives
Propojené s CA2;r660;c010
of which: SFT
Propojené s CA2;r670;c010
Number of counterparties
PŘÍLOHA II
of which: proxy was used to determine credit spread
Obsah
INCURRED CVA
ČÁST I:
SINGLE NAME CDS
OBECNÉ POKYNY
INDEX CDS
STRUKTURA A KONVENCE
CVA risk total
STRUKTURA
Link to CA2;r640;c010
KONVENCE V OBLASTI ČÍSLOVÁNÍ
According to Advanced method
KONVENCE V OBLASTI ZNAMÉNEK
Link to CA2;r650;c010
ČÁST II:
According to Standardised method
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ŠABLONY
Link to CA2;r660;c010
PŘEHLED KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI (CA)
Link to CA2;r670;c010
OBECNÉ POZNÁMKY
ANNEX II
POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE
Table of Contents
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ A NÁSTROJE, PRO NĚŽ PLATÍ ZACHOVÁNÍ PRÁVNÍCH ÚČINKŮ: NÁSTROJE, KTERÉ NEPŘEDSTAVUJÍ STÁTNÍ PODPORU (CA5)
PART I:
SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: ÚDAJE O PŘIDRUŽENÝCH SUBJEKTECH (GS)
GENERAL INSTRUCTIONS
PODROBNÉ ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE SKUPINOVÉ SOLVENTNOSTI
STRUCTURE AND CONVENTIONS
ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSPĚVKU JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ KE SKUPINOVÉ SOLVENTNOSTI
STRUCTURE
ŠABLONY ZAMĚŘENÉ NA ÚVĚROVÉ RIZIKO
NUMBERING CONVENTION
VYKAZOVÁNÍ TECHNIK SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA SE SUBSTITUČNÍM VLIVEM
SIGN CONVENTION
VYKAZOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA PROTISTRANY
PART II:
C 07.00 – ÚVĚROVÉ RIZIKO A ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR SA)
TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
OBLAST PŮSOBNOSTI ŠABLONY CR SA
SOLVENCY OVERVIEW (CA)
ZAŘAZENÍ EXPOZIC DO KATEGORIÍ EXPOZIC V RÁMCI STANDARDIZOVANÉHO PŘÍSTUPU
GENERAL REMARKS
VYJASNĚNÍ ROZSAHU NĚKTERÝCH ZVLÁŠTNÍCH KATEGORIÍ EXPOZIC UVEDENÝCH V ČLÁNKU 112 NAŘÍZENÍ O KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
KATEGORIE EXPOZIC „INSTITUCE“
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA 5)
KATEGORIE EXPOZIC „KRYTÉ DLUHOPISY“
C 06.00 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
KATEGORIE EXPOZIC „SUBJEKTY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ“
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION;
ÚVĚROVÉ RIZIKO A ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR IRB)
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
OBLAST PŮSOBNOSTI ŠABLONY CR IRB
CREDIT RISK TEMPLATES
STRUKTURA ŠABLONY CR IRB
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
C 08.01 – ÚVĚROVÉ RIZIKO A ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR IRB 1)
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK