natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Zisky a ztráty ze zajišťovacího účetnictví
KAZAKHSTAN
Znehodnocení finančních a nefinančních aktiv (a)
KENYA
Znehodnocení finančních a nefinančních aktiv (b)
KIRIBATI
Rekonciliace konsolidace podle IFRS a obezřetnostní konsolidace podle CRR: Aktiva
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
Rekonciliace konsolidace podle IFRS a obezřetnostní konsolidace podle CRR: Podrozvahové expozice – úvěrové přísliby, finanční záruky a ostatní poskytnuté přísliby
KOREA, REPUBLIC OF
Rekonciliace konsolidace podle IFRS a obezřetnostní konsolidace podle CRR: Závazky
KUWAIT
Geografická struktura výnosů z hlavních položek výkazu zisku a ztráty podle místa činnosti
KYRGYZSTAN
Geografická struktura podrozvahových položek podléhajících úvěrovému riziku podle sídla protistrany (a)
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
Geografická struktura podrozvahových položek podléhajících úvěrovému riziku podle sídla protistrany (b)
LEBANON
Rozsah skupiny: „členové jednotlivě“
LESOTHO
Rozsah skupiny: „nástroje jednotlivě“
LIBERIA
Pohyby plánů definovaných požitků a zaměstnaneckých požitků
LIECHTENSTEIN
Osy tabulek
MADAGASCAR
Kód svislé osy
MALAYSIA
Označení svislé osy
MALDIVES
Povaha výkazu
MALI
Úroveň vykazování
MARSHALL ISLANDS
(-) Přebytek odpočtu z položek AT1 vůči kapitálu AT1 (viz 1.2.10)
MARTINIQUE
(-) Kvalifikované účasti mimo finanční sektor, na které se může případně vztahovat riziková váha 1250 %
MAURITANIA
(-) Sekuritizované pozice, na které se může případně vztahovat riziková váha 1250 %
MAURITIUS
(-) Akciové expozice v rámci přístupu interních modelů, na které se může případně vztahovat riziková váha 1250 %.
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF
(-) Částka převyšující práh 17,65 %
MOLDOVA, REPUBLIC OF
Z toho: Investiční podniky podle čl.
MONACO
90 odst.
MONGOLIA
2 a článku 93 nařízení o kapitálových požadavcích
MONTENEGRO
Z toho: Investiční podniky podle čl.
MONTSERRAT
91 odst.
MOROCCO
1 a 2 a článku 92 nařízení o kapitálových požadavcích
MOZAMBIQUE
OpR podle přístupu základního ukazatele (BIA)
NAURU
Odložené daňové pohledávky a závazky
NEPAL
Prahová hodnota CET1 ve výši 10 %
NIGER
Požadavek kombinované kapitálové rezervy
NORFOLK ISLAND
Kapitál určený na základě fixních režijních nákladů
NORTHERN MARIANA ISLANDS
Nerealizované ztráty z expozic vůči ústředním vládám zařazených do kategorie „Realizovatelné“ podle standardu IAS39 potvrzeného EU
PALAU
z toho: Zavedení změn standardu IAS 19 - kladná položka
PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED
z toho: Zavedení změn standardu IAS 19 - záporná položka
PANAMA
Nástroje, jež vyhovují ustanovením čl.
PAPUA NEW GUINEA
57 písm. ca) a čl.
PARAGUAY
154 odst.
PERU
Položky s kupní opcí uplatnitelnou po d atu vykázání, které splňují podmínky uvedené v článku 60 nařízení o kapitálových požadavcích po datu skutečné splatnosti
QATAR
Položky s kupní opcí uplatnitelnou po datu vykázání, které nesplňují podmínky uvedené v článku 60 nařízení o kapitálových požadavcích po datu skutečné splatnosti
RÉUNION
Položky s kupní opcí uplatnitelnou do 20. července 2011 včetně, které nesplňují podmínky uvedené v článku 60 nařízení o kapitálových požadavcích po datu skutečné splatnosti
RWANDA
Instituce nebo ekvivalent (ano / ne)
SAINT BARTHÉLEMY
Kód státu
SAINT KITTS AND NEVIS
Podíl investic (%)
SAINT LUCIA
Poziční, měnové a komoditní riziko
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
Objem jiné rizikové expozice
SAN MARINO
Z toho: kvalifikovaný kapitál
SAO TOME AND PRINCIPE
Z toho: kapitálové nástroje, související nerozdělený zisk, emisní ážio a ostatní fondy
SAUDI ARABIA
Z toho: kvalifikovaný kapitál Tier 1
SEYCHELLES
Vedlejší kapitál Tier 1
SINT MAARTEN (DUTCH PART)
Kvalifikovaný kapitál obsažený v konsolidovaném kapitálu
SOUTH AFRICA
Kvalifikované nástroje Tier 1 zahrnuté do konsolidovaného kapitálu Tier 1
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS
Menšinové podíly zahrnuté do konsolidovaného kmenového kapitálu Tier 1
SOUTH SUDAN
Kvalifikované nástroje Tier 1 zahrnuté do konsolidovaného vedlejšího kapitálu Tier 1
SRI LANKA
Kvalifikované kapitálové nástroje zahrnuté do konsolidovaného kapitálu Tier 2
SUDAN
PROTICYKLICKÁ KAPITÁLOVÁ REZERVA SPECIFICKÁ PRO DANOU INSTITUCI
SURINAME
Původní expozice před vynásobení konverzními faktory
SWAZILAND
(-) Záruky
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
(-) Úvěrové deriváty
TAJIKISTAN
(-) Finanční kolaterál: jednoduchá metoda
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF
(-) Jiné majetkové zajištění úvěrového rizika
THAILAND
Substituce expozice na základě CRM
TIMOR-LESTE
(-) Odtoky celkem
TOGO
Čistá expozice po substitučních účincích CRM před vynásobením konverzními faktory
TONGA
Komplexní metoda finančního kolaterálu
TUNISIA
Koeficient volatility nebo splatnosti
TURKS AND CAICOS ISLANDS
Z toho: S clearingem prováděným centrálně prostřednictvím způsobilé ústřední protistrany
TUVALU
List
UNITED ARAB EMIRATES
Expozice selhání s rizikovou váhou 100 %
UZBEKISTAN
Expozice selhání s rizikovou váhou 150 %
VANUATU
Z toho: Velké subjekty finančního sektoru a neregulované finanční subjekty
VIET NAM
Techniky snižování úvěrového r izika (CRM) se substitučním účinkem na expozici
VIRGIN ISLANDS, BRITISH
Osobní zajištění úvěrového rizika
VIRGIN ISLANDS, U.S.
(-) Odtoky celkem
WALLIS AND FUTUNA
Přítoky celkem (+)
WESTERN SAHARA
Techniky snižování úvěrového rizika zohledňované v odhadech LGD s výjimkou přístupu dvojího selhání
ZAMBIA
Používají se vlastní odhady LGD: osobní zajištění úvěrového rizika
ZIMBABWE
Používají se vlastní odhady LGD: ostatní majetkové zajištění úvěrového rizika
Leverage Ratio - Tier1 fully phased-in definition (mean of monthly values over a quarter)
Způsobilý finanční kolaterál
Leverage Ratio - Tier1 transitional definition (mean of monthly values over a quarter)
Jiný způsobilý kolaterál
Not applicable/ All types of markets
Ostatní hmotný kolaterál
Not applicable/ All NACE Codes
Pohledávky
Reference (e.g. current) period / date
Podléhající přístupu dvojího selhání
Not applicable/All roles in the securitisation process
Expozicí vážená průměrná hodnota LGD (%) pro velké subjekty finančního sektoru a neregulované finanční subjekty
Not applicable/All risk transfer treatments
Expozicí vážená průměrná splatnost (počet dnů)
Not applicable/All securitisation structures
Doplňkové (memo) položky:
Not applicable/All liquidity conditions
Výše očekávaných ztrát
No contingent scenario
(-) Úpravy ocenění a rezervy
Not applicable/ Not specified
Počet dlužníků
Not applicable/ All collateral pledges/ All guarantees
Struktura celkových expozic podle typu:
Provisions.
Expozice zařazené do stupňů nebo seskupení dlužníků: Celkem
Off-balance sheet items subject to credit risk
Regulatorní přístup pro expozice specializovaného úvěrování (b)
Fixed Overheads approach
Struktura celkových expozic podle rizikových vah v rámci regulatorního přístupu pro expozice specializovaného úvěrování:
Initial Capital
Alternativní zacházení: expozice zajištěné nemovitostmi
Percentage of capital ratio
Expozice z volných dodávek, na které se uplatňují rizikové váhy v rámci alternativního zacházení nebo 100% riziková váha, a jiné expozice podléhající rizikovým vahám
Other funded credit protection - Substitution effect
Riziko rozmělnění: pohledávky nabyté za úplatu celkem
Gains and losses from remeasurements.
Celkem s vlastními odhady LGD a/nebo konverzními faktory:
Changes in fair value attributable to changes in credit risk
Celkem bez vlastních odhadů LGD nebo konverzních faktorů
Securitization
Ústřední vlády a centrální banky s vlastními odhady LGD a/nebo konverzními faktory
Defined benefit pension fund assets which the institution has an restricted ability to use, Deferred tax liabilities associated to defined benefit pension fund assets - positive amendments due to IAS19
Ústřední vlády a centrální banky bez vlastních odhadů LGD nebo konverzních faktorů
Defined benefit pension fund assets which the institution has an restricted ability to use, Deferred tax liabilities associated to defined benefit pension fund assets - negative amendments due to IAS19
Instituce s vlastními odhady LGD nebo konverzními faktory
Default funds
Instituce bez vlastních odhadů LGD nebo konverzních faktorů
Accumulated other comprehensive income.
Podniky - Malé a střední podniky s vlastními odhady LGD nebo konverzními faktory
Items that will not be reclassified to profit and loss
Podniky - Malé a střední podniky bez vlastních odhadů LGD nebo konverzních faktorů
Accumulated other comprehensive income.
Podniky - Specializované úvěrování s vlastními odhady LGD nebo konverzními faktory
Items that may be reclassified to profit and loss
Podniky - Specializované úvěrování bez vlastních odhadů LGD nebo konverzních faktorů
Accumulated other comprehensive income.
Podniky - Ostatní s vlastními odhady LGD nebo konverzními faktory
Non-current assets and disposal groups classified as held for sale
Podniky - Ostatní bez vlastních odhadů LGD nebo konverzních faktorů
Accumulated other comprehensive income.
Retailová oblast - Malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi - s vlastními odhady LGD nebo konverzními faktory
Share of other recognised income and expense of investments in subsidiaries, joint ventures and associates
Retailová oblast - Jiné než malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi - s vlastními odhady LGD nebo konverzními faktory
Accounting portfolios for financial assets other than classified as held for sale
Retailová oblast - Kvalifikované revolvingové expozice - s vlastními odhady LGD nebo konverzními faktory
Accounting portfolios for financial liabilities other than classified as held for sale
Retailová oblast - Ostatní malé a střední podniky - s vlastními odhady LGD nebo konverzními faktory
LE Exposure value after application of exemptions and CRM
Retailová oblast - Ostatní jiné než malé a střední podniky - s vlastními odhady LGD nebo konverzními faktory
LE Exposure value after application of exemptions and CRM divided by eligible capital
Z toho: Podrozvahové položky
Not applicable/ All approaches
Z toho: hodnota expozice vyplývající z úvěrového rizika protistrany
Methods to calculate risk weights apply
Regulatorní přístup pro expozice specializovaného úvěrování: celkem
Instruments subject to securitisation credit risk treatment except Revolving securitisations with early amortisation - On-balance sheet items
Expozicí vážená průměrná hodnota LGD (%)
Interest rate risk, Equity risk
Podniky - Malé a střední podniky, na něž se použije koeficient podpory malých a středních podniků - bez vlastních odhadů LGD nebo konverzních faktorů
Currencies other than the reporting currency
Podniky - Malé a střední podniky, na něž se použije koeficient podpory malých a středních podniků - s vlastními odhady LGD nebo konverzními faktory
Proxy used to determine credit spread
Retailová oblast - Malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi, na něž se použije koeficient podpory malých a středních podniků - s vlastními odhady LGD nebo konverzními faktory
Not applicable/ All own funds
Retailová oblast - Ostatní malé a střední podniky, na něž se použije koeficient podpory malých a středních podniků - s vlastními odhady LGD nebo konverzními faktory
> 30 days
Retailová oblast - Ostatní malé a střední podniky, na něž se použije koeficient podpory malých a středních podniků - bez vlastních odhadů LGD nebo konverzních faktorů
>0days
Retailová oblast - Malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi, na něž se použije koeficient podpory malých a středních podniků - bez vlastních odhadů LGD nebo konverzních faktorů
All assets, collateral received
Stupeň dlužníka
Assets other than extremely HLCQ and HLCQ
Systém interních ratingů - pravděpodobnost selhání (PD) zařazená do stupně nebo seskupení dlužníků
Assets other than qualifying liquid assets under Art. 416 (1) (a), (b), (c)
Konverzní faktory původní expozice
Collateral to be withdrawn in time of stress
Pokud se používají vlastní odhady LGD:
Compliant with requirements for ‘Retail deposit’ as defined for liquidity purposes
Z toho: Odpisy
Compulsory deposits
Stát
BIS, IMF, EC, MDBs
OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE PO UPLATNĚNÍ KOEFICIENTU PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ
BIS, IMF, EC, MDBs, EFSF and ESM or guaranteed by them
Retailová oblast – expozice zajištěné nemovitostmi
Exemption approved by the CA
Interní ratingový systém
Central banks and non-central government PSE
PD přiřazená podle stupně nebo seskupení dlužníka (%)
Central banks and non-central government PSE or guaranteed by Central banks and non-central government PSE
Techniky snižování úvěrového rizika (CRM) se substitučním účinkem na expozici
Extremely HLCQ
(-) Substituce expozice v důsledku snížení úvěrového rizika (-) Celkové odtoky
Highest credit quality (established by EBA)
Expozicí vážená průměrná hodnota LGD (%)
Central Credit Institutions or members of an Institutional Protection Scheme
Objem rizikově vážených expozic
Central Credit Institutions or members of an Institutional Protection Scheme or guaranteed by then
Doplňková (memo) položka: Výše očekávaných ztrát
Central government, PSE, MDB
Akciové expozice podle IRB celkem
Central governments, central Banks or guaranteed by central governments or central banks
Metoda PD/LGD: Celkem
Collateral given.
Metoda zjednodušené rizikové váhy: Celkem
Excess amount callable at any time
Struktura celkových expozic v rámci metody zjednodušené rizikové váhy podle rizikových vah:
HLCQ
Přístup založený na interních modelech
Companies included in major index
Akciové expozice podléhající rizikovým vahám
Inflows excluded due to the cap
Nevypořádané transakce vyjádřené vypořádací cenou
Inflows exempt from the cap.
Expozice z cenového rozdílu v důsledku nevypořádaných transakcí
Assets qualifying for 0% RW treatment
Kapitálové požadavky
Jurisdictions with insufficient HQLA.
Celkový objem rizikové expozice u rizika vypořádání
Use of derogation A
Transakce nevypořádané do 4 dnů (faktor 0 %)
Counterparties other than Central governments, central banks, non-central government PSE, Fiscal autonomy regions and local authorities, BIS, IMF, EC, MDBs, EFSF and ESM or guaranteed by them
Transakce nevypořádané od 5 do 15 dny (faktor 8 %)
CQS 1-6 or RWA assigned based on senior unsecured exposures of the issuer
Transakce nevypořádané od 16 do 30 dny (faktor 50 %)
CQS 3-6 or unrated
Transakce nevypořádané od 31 do 45 dny (faktor 75 %)
Currency of the Stock Exchange member state
Transakce nevypořádané po dobu 46 dnů nebo déle (faktor 100 %)
Debt securities.
>0 % a <=20 %
Commercial paper
>20 % a <=50 %
Debt securities.
>50 % a <=100 %
Covered bonds
ČÍSLO ŘÁDKU
Deposit Guarantee Scheme or assimilated
ÚČETNÍ POSTUP: Jsou sekuritizovaná aktiva vedena v rozvaze nebo jsou z ní odstraněna?
Deposits, Loan commitments received
SOLVENTNOSTNÍ PŘÍSTUP: Jsou sekuritizované pozice podřízeny kapitálovým požadavkům?
Use of derogation B
PROGRAMY JINÉ NEŽ ABCP
Meeting at least one of the conditions in Art. 416 (2)(a)(iii) and rest of Arts.
DATUM VZNIKU
416 & 417 CRR
PŘÍMÉ ÚVĚROVÉ SUBSTITUTY
Meeting conditions Art. 422 (8) (a), (b) (c) & (d)
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE
Meeting conditions of Art. 425.4 (a), (b) and (c)
zajištěno: obytnou nemovitostí
Meeting conditions of Art. 425.4 (a), (b) and (c).
zajištěno: Obchodní nemovitosti
Condition (d) waived
RELEVANTNÍ UKAZATEL ROK -3
Domestic currency of the central bank and public sector entity
RELEVANTNÍ UKAZATEL ROK -2
EFSF and ESM
RELEVANTNÍ UKAZATEL MINULÝ ROK
Entities other than entities of the group
ÚVĚRY A JINÉ POHLEDÁVKY ROK -3
Entities other than SSPE or entities of the group
ÚVĚRY A JINÉ POHLEDÁVKY ROK -2
Equity instruments.
ÚVĚRY A JINÉ POHLEDÁVKY MINULÝ ROK
Common equity shares
BANKOVNÍ ČINNOSTI PODLÉHAJÍCÍ PŘÍSTUPU ZÁKLADNÍHO UKAZATELE (BIA)
ESSF and ESM or guaranteed by ESSF and ESM
Podléhající přístupu TSA
Established relationship other than clearing, custody or cash management services
Doplňkové (memo) položky AMA
Established relationship other than clearing, custody or cash management services.
Podléhající přístupu ASA
Correspondent banking or prime brokerage
Druhy událostí
Meeting requirements Art. 416 (1) (b) and (d) but not of Art. 417 (b) CRR
DOPLŇKOVÁ (MEMO) POLOŽKA: PRAHOVÁ ÚROVEŇ POUŽITÁ PŘI SBĚRU ÚDAJŮ nejnižší
Meeting requirements Art. 416 (1) (b) and (d) but not of Art. 417 (c) CRR
DOPLŇKOVÁ (MEMO) POLOŽKA: PRAHOVÁ ÚROVEŇ POUŽITÁ PŘI SBĚRU ÚDAJŮ nejvyšší
Meeting requirements Art. 416 CRR
POZICE
Meeting requirements Arts.
všechny pozice
416 & 417 CRR
Dlouhé
Non expressly included in other categories
Krátké
Exposures classes other than Retail exposures
Čisté pozice
Non qualifying for outflow rates of 5% or 10%
Pozice podléhající kapitálovému požadavku
Non qualifying liquid assets under Art. 416 CRR
0 <= 1 měsíc
Fair value according to regulatory netting
> 1 <= 3 měsíce
Financial customers
> 3 <= 6 měsíce
Financial customers other than Credit institutions
> 6 <= 12 měsíců
Financial customers other than Financial corporations and SSPE
> 1 <= 2 (1,9 u kupónu na méně než 3%) roky
Non referred to in Art. 428 (1) (a), (b), (c) CRR
> 2 <= 3 (> 1,9 <= 2,8 u kupónu na méně než 3%) roky
Not compulsory deposits
> 3 <= 4 (> 2,8 <= 3,6 u kupónu na méně než 3%) roky
Held on an allocated basis
> 4 <= 5 (> 3,6 <= 4,3 u kupónu na méně než 3%) let
Not included as Liquid assets in LCR
> 5 <= 7 (> 4,3 <= 5,7 u kupónu na méně než 3%) let
Not meeting requirements Art. 416 CRR
> 7 <= 10 (> 5,7 <= 7,3 u kupónu na méně než 3%) let
Not meeting requirements Art. 416 CRR but meeting requirements of Art. 417 (b) and (c) CRR
> 10 <= 15 (> 7,3 <= 9,3 u kupónu na méně než 3%) let
Other LCQ
> 15 <= 20 (> 9,3 <= 10,6 u kupónu na méně než 3%) let
Outflow different from 5% or 10%.
> 20 (> 10,6 <= 12,0 u kupónu na méně než 3%) let
Outflow of 10%
> 20 (> 12,0 <= 20,0 u kupónu na méně než 3%) let
Outflow of 5%
> 20 (> 20 u kupónu na méně než 3%) let
Qualifying for an outflow rate of 10%
Dluhové cenné papíry v první kategorii
Qualifying for an outflow rate of 5%
Dluhové cenné papíry v druhé kategorii
Qualifying liquid assets
Se zbytkovou splatností <= 6 měsíců
Qualifying liquid assets other than referred in Art. 416 (1)(a), (b) & (c)
Se zbytkovou splatností > 6 měsíců a <= 24 měsíců
Qualifying liquid assets under Art. 416 (1) (a)
Dluhové cenné papíry v třetí kategorii
Qualifying liquid assets under Art. 416 (1) (b)
Dluhové cenné papíry ve čtvrté kategorii
Institutions belonging to a network in accordance with legal or statutory provisions
Zvláštní přístup pro poziční riziko u CIU
Qualifying liquid assets under Art. 416 (1) (c)
Rumunské leu
Qualifying liquid assets under Art. 416 CRR
(-) Dlouhé
Liquid underlying assets.
(-) Krátké
Art. 416 (1) (a) CRR
RIZIKOVÉ VÁHY < 1250 %
Art. 416 (1) (b) & (c) CRR
Kryté dluhopisy
Art. 416 (1) (d) CRR
Sekuritizované pozice
Loan commitments given.
Ostatní pozice v portfoliu obchodování s korelací
Credit facilities
Úvěrové deriváty n-tého selhání
Liquidity facilities
Ostatní rizika jiná než delta u opcí
Local governments
Rakousko
Shar'iad compliant collateral
Belgie
Shar'iad-compliant
Bulharsko
Material deterioration in the Institution's credit quality
Kypr
MDBs or guaranteed by MDBs
Česká republika
Monetary policy other than emergency liquidity assistance
Dánsko
Natural persons other than commercial sole proprietors and partnerships
Estonsko
Non collateralized by qualifying liquid assets under Art. 416 CRR
Finsko
Non covered by a Deposit Guarantee Scheme or assimilated
Francie
Non eligible
Německo
Non past due.
Řecko
Non expected non-performance within 30 days
Maďarsko
Non-central government PSE, Fiscal autonomy regions and local authorities or guaranteed by them
Irsko
Non-financial customer
Itálie
Non-financial customers other than Central Banks, Non-financial corporations and Retail
Lotyšsko
Non-financial customers other than Retail, Central governments, central banks, PSEs
Litva
Non-renewable
Lucembursko
Non-renewable.
Nizozemsko
Pass-through
Polsko
Open maturity but callable within 30 days
Portugalsko
Option to replace collateral with not qualifying liquid assets
Rumunsko
Other than CQS 1-6 or RWA assigned based on senior unsecured exposures of the issuer
Slovensko
Other than Real estate.
Slovinsko
Other than secured lending or capital market driven transaction
Španělsko
Purpose other than Institutional protection scheme
Švédsko
Purpose other than replacing funding from the client
Spojené království
Purpose other than to buy or swap assets from an SSPE
Albánie
Purpose other than To purchase assets other than securities from clients that are not financial
Japonsko
To buy or swap assets from an SSPE
Makedonie
Value after prudential haircuts
Ruská federace
Amount after applicable outflow rate
Srbsko
Amount after applicable inflow rate
Švýcarsko
Non collateralized and unguaranteed
Turecko
Counterparties other than Other financial institutions
Ukrajina
Debt securities other than Asset-backed securities
Norsko
Not collateralized but guaranteed
Island
Guaranteed
Lichtenštejnsko
Closed list of reported assets
Kompenzované
Qualifying for the treatment in Article 422(3) and (4)
Ostatní rizika jiná než delta u měnových opcí
Non qualifying for the treatment in Article 422(3) and (4)
Kapitálové požadavky
Adverse scenario with material impact
Ostatní rizika jiná než delta u komoditních opcí
Cash clearing and central credit institution services
Multiplikační faktor (mc) x průměr za předchozích 60 pracovních dnů (VaRavg)
Domestic currency or non-domestic (if used to match liquidity risk)
Denní výše VaR z předchozího dne (VaRt-1)
K - Financial and insurance activities
Multiplikační faktor (ms) vynásobený průměrem výše SVaR za předchozích 60 pracovních dnů (SVaRavg)
With collateral of the highest credit quality (established by EBA)
Kapitálový požadavek k dodatečnému riziku selhání a migrace
Non expressly included in other categories.
Nejnovější hodnota
Afghani
Kapitálový požadavek ke všem cenovým rizikům v případě portfolia obchodování s korelací (CTP)
Algerian Dinar
Dolní limit
Armenian Dram
Počet překročení
Aruban Florin
Očekávaný požadavek pro dolní limit CTP – vážené čisté dlouhé pozice po uplatnění horního limitu
Azerbaijanian Manat
Očekávaný požadavek pro dolní limit CTP – vážené čisté krátké pozice po uplatnění horního limitu
Bahamian Dollar
deriváty OTC
Bahraini Dinar
Podstoupené úvěrové úpravy v ocenění
Baht
Zajištění rizika CVA
Balboa
Swapy úvěrového selhání na jedno jméno
Barbados Dollar
Swapy úvěrového selhání založené na indexu
Belarussian Ruble
Úvěrové instituce v %
Belize Dollar
IDENTIFIKACE PROTISTRANY
Bermudian Dollar
(-) Finanční záruky
Bolivar
Navýšení (transakce s financováním cenných papírů)
Boliviano
Metoda oceňování navýšenou tržní hodnotou (bez započtení nebo CRM) (deriváty)
Brunei Dollar
Metoda oceňování navýšenou tržní hodnotou (alternativní) (deriváty)
Burundi Franc
Pomyslná hodnota / nominální hodnota
Cape Verde Escudo
Ostatní aktiva
Cayman Islands Dollar
Podrozvahové položky s nízkým rizikem podle RSA
Chilean Peso
Nominální hodnota
Colombian Peso
> 0 a <= 12 %
Comoro Franc
> 12 a <= 20 %
Congolese Franc
> 20 a <= 50 %
Convertible Mark
> 50 a <= 75 %
Cordoba Oro
> 75 a <= 100 %
Costa Rican Colon
> 100 a <= 425 %
Croatian Kuna
> 425 a <= 1250 %
Cuban Peso
Regulační úpravy – CET1 – plně zavedená definice
Dalasi
Financování obchodu; z toho
Djibouti Franc
Hodnota expozice pákového poměru: Expozice SA
Dobra
RWA: Expozice, na které se vztahuje standardizovaný přístup
Dominican Peso
Ústřední vlády a centrální banky
Dong
Expozice vůči regionálním vládám, mezinárodním rozvojovým bankám, mezinárodním organizacím a subjektům veřejného sektoru, s nimiž se NEZACHÁZÍ jako se státy
East Caribbean Dollar
Subjekty veřejného sektoru, s nimiž se NEZACHÁZÍ jako se státy
El Salvador Colon
Retailové expozice
Ethiopian Birr
Jiné expozice (např. akciové expozice a jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku); z toho
Falkland Islands Pound
Hodnota expozice pákového poměru: Expozice IRB
Fiji Dollar
RWA: Expozice, na které se vztahuje přístup IRB
Ghana Cedi
Expozice pákového poměru: hodnota – měsíc 1
Gibraltar Pound
Expozice pákového poměru: hodnota – měsíc 2
Gourde
Podrozvahové položky financování obchodu, které jsou spojeny se středně nízkým rizikem
Guarani
Normativní úpravy – kapitál Tier 1 – plně zavedená definice; z toho
Guinea Franc
Normativní úpravy – kapitál Tier 1 – přechodná definice
Guyana Dollar
Pákový poměr – za použití plně zavedené definice Tier 1
Indian Rupee
Pákový poměr – za použití přechodné definice Tier 1
Iranian Rial
Sekuritizační subjekty
Iraqi Dinar