natgillin/translations-raw huggingface dataset:
AKCIOVÉ EXPOZICE PODLE IRB CELKEM
Total unsettled transactions in the Trading Book
METODA PD/LGD: CELKEM
Transaction s unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
METODA ZJEDNODUŠENÉ RIZIKOVÉ VÁHY: CELKEM
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC V RÁMCI METODY ZJEDNODUŠENÉ RIZIKOVÉ VÁHY PODLE RIZIKOVÝCH VAH:
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
RIZIKOVÁ VÁHA: 190%
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
PŘÍSTUP ZALOŽENÝ NA INTERNÍCH MODELECH
SECURITISATION POSITIONS
AKCIOVÉ EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÝM VAHÁM
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
C 10.02 – ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM.
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC V RÁMCI PŘÍSTUPU ZALOŽENÉM NA PD/LGD PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ DLUŽNÍKA (CE EQU IRB 2)
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
RATINGOVÝ STUPEŇ DLUŽNÍKA(a): 001
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
C 11.00 – VYPOŘÁDACÍ RIZIKO/RIZIKO DODÁNÍ (CR SETT)
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
NEVYPOŘÁDANÉ TRANSAKCE VYJÁDŘENÉ VYPOŘÁDACÍ CENOU
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
EXPOZICE Z CENOVÉHO ROZDÍLU V DŮSLEDKU NEVYPOŘÁDANÝCH TRANSAKCÍ
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE U RIZIKA VYPOŘÁDÁNÍ
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Nevypořádané transakce v investičním portfoliu celkem
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
Transakce, které zůstávají nevypořádané do 4 dnů (faktor 0 %)
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
Transakce, které zůstávají nevypořádané 5 až 15 dnů (faktor 8 %)
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
Transakce, které zůstávají nevypořádané 16 až 30 dnů (faktor 50 %)
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
Transakce, které zůstávají nevypořádané 31 až 45 dnů (faktor 75 %)
>0 % and <=20 %
Transakce, které zůstávají nevypořádané 46 a více dnů (faktor 100 %)
>20 % and <=50 %
Nevypořádané transakce v obchodním portfoliu celkem
>50 % and <=100 %
(-) TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ OBJEM EXPOZICE: OCENĚNÍ UPRAVENÉ KOMPLEXNÍ METODOU MAJETKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉH O RIZIKA FINANČNÍM KOLATERÁLEM (Cvam)
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
STRUKTURA PLNĚ UPRAVENÉ HODNOTY EXPOZICE (E*) PODROZVAHOVÝCH POLOŽEK PODLE KONVERZNÍCH FAKTORŮ
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
STRUKTURA HODNOTY EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ UPLATNĚNÍ RIZIKOVÝCH VAH
TOTAL INFLOWS
OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE
CQS 1
CELKOVÝ ÚČINEK (ÚPRAVA) V DŮSLEDKU PORUŠENÍ USTANOVENÍ O NÁLEŽITÉ PÉČI
CQS 2
ÚPRAVA OBJEMU RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE V DŮSLEDKU NESOULADU SPLATNOSTÍ
CQS 3
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÉ EXPOZICE
CQS 4
DOPLŇKOVÁ (MEMO) POLOŽKA: OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE ODPOVÍDAJÍCÍ ODTOKŮM ZE SEKURITIZACE SA DO JINÝCH TŘÍD EXPOZICE
ALL OTHER CQS
(-) MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA (Cva)
UNRATED
ZACHOVANÁ NEBO ZPĚTNĚ ODKOUPENÁ POMYSLNÁ HODNOTA ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
(-) OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA: UPRAVENÉ HODNOTY (Ga)
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
(-) MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
>0% a <=20%
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
>20% a <=50%
BEFORE CAP
>50% a <=100%
AFTER CAP
(-) ODEČTENO Z KAPITÁLU
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÉ VÁZE
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
S RATINGEM (STUPNĚ ÚVĚROVÉ KVALITY)
ON-BALANCE SHEET ITEMS
ZOHLEDNĚNÍ
SECURITISATIONS
PŘÍSTUP INTERNÍHO POSOUZENÍ
RE-SECURITISATIONS
(-) OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA: UPRAVENÉ HODNOTY (G*)
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
PŘÍTOKY CELKEM
EARLY AMORTISATION
VEŠKERÉ DALŠÍ CQS
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
BEZ RATINGU
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
Z ČEHO: DRUHÁ ZTRÁTA V ABCP
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
Z ČEHO: PRŮMĚRNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)
ALL OTHER CQS AND UNRATED
PRŮMĚRNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)
C 13.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
PŘEDČASNÉ UMOŘENÍ
CQS 5
INVESTOR: EXPOZICE CELKEM
CQS 6
SPONZOR: EXPOZICE CELKEM
CQS 7 & S/T CQS 3
STRUKTURA NEUZAVŘENÝCH POZIC PODLE CQS PŘI VZNIKU:
CQS 8
VŠECHNY OSTATNÍ CQS A BEZ RATINGU
CQS 9
C 13.00 – ÚVĚROVÉ RIZIKO: SEKURITIZACE – PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR SEC IRB)
CQS 10
SYNTETICKÉ SEKURITIZACE: ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA U SEKURITIZOVANÝCH EXPOZIC
CQS 11
STRUKTURA PLNĚ UPRAVENÉ HODNOTY EXPOZICE (E*) PODROZVAHOVÝCH POLOŽEK PODLE ÚVĚROVÝCH KONVERZNÍCH FAKTORŮ
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
(-) SNÍŽENÍ OBJEMU RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE V DŮSLEDKU ÚPRAV OCENĚNÍ A REZERV
INTERNAL CODE
DOPLŇKOVÁ (MEMO) POLOŽKA: OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE ODPOVÍDAJÍCÍ ODTOKŮM ZE SEKURITIZACE IRB DO JINÝCH TŘÍD EXPOZICE
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
METODA ZALOŽENÁ NA RATINGU (STUPNĚ ÚVĚROVÉ KVALITY)
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
METODA REGULATORNÍHO VZORCE
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL / SYNTHETIC)
PŘÍSTUP INTERNÍHO POSOUZENÍ
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
C 14.00 – PODROBNÁ INFORMACE O SEKURITIZACÍCH (SEC Details)
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements ?
VNITŘNÍ KÓD
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
IDENTIFIKÁTOR SEKURITIZACE
RETENTION
IDENTIFIKÁTOR PŮVODCE
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
TYP SEKURITIZACE: (TRADIČNÍ / SYNTETICKÁ)
NON ABCP PROGRAMMES
ÚČETNÍ POSTUP: Jsou sekuritizované expozice vedeny v rozvaze nebo jsou z ní odstraněny?
SECURITISED EXPOSURES
METODA SOLVENTNOSTI: Jsou sekuritizační pozice podřízeny kapitálovým požadavkům?
SECURITISATION STRUCTURE
SEKURITIZACE NEBO RESEKURITIZACE?
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
PONECHÁNÍ
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
ROLE INSTITUCE: (PŮVODCE / SPONZOR / PŮVODNÍ VĚŘITEL / INVESTOR)
TYPE OF RETENTION APPLIED
SEKURITIZOVANÉ EXPOZICE
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
SEKURITIZAČNÍ STRUKTURA
ORIGINATION DATE (mm/yyyy)
(-) HODNOTA EXPOZICE ODEČTENÁ Z KAPITÁLU
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
SEKURITIZOVANÉ POZICE – OBCHODNÍ PORTFOLIO
TOTAL AMOUNT
POUŽITÝ TYP PONECHÁNÍ
INSTITUTION'S SHARE (%)
POČET % PONECHÁNÍ K DATU VYKÁZÁNÍ
TYPE
SOULAD S POŽADAVKEM PONECHÁNÍ?
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
DATUM VZNIKU (mm/rrrr)
COUNTRY
CELKOVÝ OBJEM SEKURITIZOVANÝCH EXPOZIC K DATU VZNIKU
ELGD (%)
CELKOVÝ OBJEM
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
PODÍL INSTITUCE (%)
MATURITY
TYP
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
STÁT
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (ELGD) (%)
CTP OR NON-CTP?
SPLATNOST
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY
SENIOR
DOPLŇKOVÉ (MEMO) POLOŽKY: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY
MEZZANINE
CTP NEBO JINÉ NEŽ CTP?
FIRST LOSS
ČISTÉ POZICE
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY CELKEM (SA)
LEGAL FINAL MATURITY DATE
PŘEDNOSTNÍ TRANŠE
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
MEZANINOVÁ TRANŠE
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
TRANŠE PRVNÍ ZTRÁTY
OTHER (including non-eligible LF)
PRVNÍ PŘEDVÍDATELNÉ DATUM UKONČENÍ
CONVERSION FACTOR APPLIED
KONEČNÉ ZÁKONNÉ DATUM SPLATNOSTI
LONG
ZPŮSOBILÉ LIKVIDITNÍ PŘÍSLIBY
SHORT
OSTATNÍ (včetně nezpůsobilých likviditních příslibů)
SPECIFIC RISK
POUŽITÝ KONVERZNÍ FAKTOR
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
DLOUHÉ
BANKING ACTIVITIES
KRÁTKÉ
RELEVANT INDICATOR
SPECIFICKÉ RIZIKO
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
C 16.00 – OPERAČNÍ RIZIKO (OPR)
OWN FUNDS REQUIREMENT
BANKOVNÍ ČINNOSTI
Total operational risk exposure amount
RELEVANTNÍ UKAZATEL
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
ÚVĚRY A JINÉ POHLEDÁVKY (V PŘÍPADĚ POUŽITÍ ASA)
YEAR-3
KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK
YEAR-2
Celkový objem operačních rizikových expozic
LAST YEAR
DOPLŇUJÍCÍ POLOŽKY K PŘÍSTUPU AMA, KTERÉ MAJÍ BÝT V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYKÁZÁNY
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
ROK -3
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
ROK -2
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
LOŇSKÝ ROK
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
Z ČEHO: V DŮSLEDKU ALOKAČNÍHO MECHANISMU
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK PŘED ZMÍRNĚNÍM V DŮSLEDKU OČEKÁVANÉ ZTRÁTY, DIVERZIFIKACE A TECHNIK SNIŽOVÁNÍ RIZIKA
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
(-) ZMÍRNĚNÍ KAPITÁLOVÉHO POŽADAVKU V DŮSLEDKU OČEKÁVANÉ ZTRÁTY ZACHYCENÉ V OBCHODNÍCH POSTUPECH
Cell linked to CA2
(-) ZMÍRNĚNÍ KAPITÁLOVÉHO POŽADAVKU V DŮSLEDKU DIVERZIFIKACE
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
(-) ZMÍRNĚNÍ KAPITÁLOVÉHO POŽADAVKU V DŮSLEDKU TECHNIK SNIŽOVÁNÍ RIZIKA (POJIŠTĚNÍ A DALŠÍ MECHANISMY PŘENOSU RIZIKA)
SUBJECT TO TSA:
BANKOVNÍ ČINNOSTI PODLÉHAJÍCÍ PŘÍSTUPU ZÁKLADNÍHO UKAZATELE (BIA)
CORPORATE FINANCE (CF)
Buňka propojená s CA2
TRADING AND SALES (TS)
BANKOVNÍ ČINNOSTI PODLÉHAJÍCÍ STANDARDIZOVANÉMU (TSA) / ALTERNATIVNÍMU STANDARDIZOVANÉMU (ASA) PŘÍSTUPU
RETAIL BROKERAGE (RBr)
PODLÉHAJÍCÍ TSA:
COMMERCIAL BANKING (CB)
PODNIKOVÉ FINANCE (CF)
RETAIL BANKING (RB)
OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH (TS)
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
RETAILOVÉ MAKLÉŘSTVÍ (RBr)
AGENCY SERVICES (AS)
KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ (CB)
ASSET MANAGEMENT (AM)
RETAILOVÉ BANKOVNICTVÍ (RB)
SUBJECT TO ASA:
PROVÁDĚNÍ PLATEB A VYPOŘÁDÁNÍ (PS)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
SLUŽBY Z POVĚŘENÍ (AS)
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
SPRÁVA AKTIV (AM)
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
PODLÉHAJÍCÍ ASA:
EVENT TYPES
BANKOVNÍ ČINNOSTI PODLÉHAJÍCÍ POKROČILÝM PŘÍSTUPŮM K MĚŘENÍ (AMA)
TOTAL EVENT TYPES
C 17.00 – OPERAČNÍ RIZIKO: HRUBÉ ZTRÁTY PODLE LINIÍ PODNIKÁNÍ A TYPŮ UDÁLOSTÍ V LOŇSKÉM ROCE (Podrobnosti OPR)
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
PŘIŘAZOVÁNÍ ZTRÁT LINIÍM PODNIKÁNÍ
INTERNAL FRAUD
DRUHY UDÁLOSTÍ
EXTERNAL FRAUD
TYPY UDÁLOSTÍ CELKEM
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
DOPLŇUJÍCÍ POLOŽKA: PRAHOVÁ ÚROVEŇ POUŽITÁ PŘI SBĚRU ÚDAJŮ
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
INTERNÍ PODVOD
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
EXTERNÍ PODVOD
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
POSTUPY PŘI VÝKONU ZAMĚSTNÁNÍ A BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
KLIENTI, PRODUKTY A OBCHODNÍ POSTUPY
LOWEST
ŠKODY NA HMOTNÉM MAJETKU
HIGHEST
PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI A SELHÁNÍ SYSTÉMU
CORPORATE FINANCE [CF]
PROVÁDĚNÍ TRANSAKCÍ, DODÁVKY A ŘÍZENÍ PROCESŮ
Number of events
NEJNIŽŠÍ
Total loss amount
NEJVYŠŠÍ
Maximum single loss
PODNIKOVÉ FINANCE [CF]
Sum of the five largest losses
Počet událostí
TRADING AND SALES [TS]
Celkový objem ztrát
RETAIL BROKERAGE [RBr]
Maximální výše jedné ztráty
COMMERCIAL BANKING [CB]
Součet pěti nejvyšších ztrát
RETAIL BANKING [RB]
OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH [TS]
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
RETAILOVÉ MAKLÉŘSTVÍ [RBr]
AGENCY SERVICES [AS]
KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ [CB]
ASSET MANAGEMENT [AM]
RETAILOVÉ BANKOVNICTVÍ [RB]
CORPORATE ITEMS [CI]
PROVÁDĚNÍ PLATEB A VYPOŘÁDÁNÍ [PS]
TOTAL BUSINESS LINES
SLUŽBY Z POVĚŘENÍ [AS]
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
SPRÁVA AKTIV [AM]
Currency:
PODNIKOVÉ POLOŽKY [CI]
POSITIONS
LINIE PODNIKÁNÍ CELKEM
ALL POSITIONS
C 18.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP K POZIČNÍM RIZIKŮM V OBCHODOVANÝCH DLUHOVÝCH NÁSTROJÍCH (MKR SA TDI)
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Měna:
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
POZICE
General risk
VŠECHNY POZICE
Derivatives
POZICE PODLÉHAJÍCÍ KAPITÁLOVÉMU POŽADAVKU
Other assets and liabilities
OBCHODOVANÉ DLUHOVÉ NÁSTROJE V OBCHODNÍM PORTFOLIU
Maturity-based approach
Obecné riziko
Zone 1
Deriváty
0 ≤ 1 month
Jiná aktiva a pasiva
> 1 ≤ 3 months
Přístup založený na splatnosti
> 3 ≤ 6 months
Zóna 1
> 6 ≤ 12 months
0 ≤ 1 měsíc
Zone 2
> 1 ≤ 3 měsíce
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
> 3 ≤ 6 měsíců
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
> 6 ≤ 12 měsíců
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
Zóna 2
Zone 3
> 1 ≤ 2 (1,9 u kupónu na méně než 3 %) roky
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 u kupónu na méně než 3%) roky
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 u kupónu na méně než 3 %) roky
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
Zóna 3
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 u kupónu na méně než 3%) roky
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 u kupónu na méně než 3 %) roky
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 u kupónu na méně než 3%) roky
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 u kupónu na méně než 3%) roky
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 u kupónu na méně než 3%) roky
Duration-based approach
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 u kupónu na méně než 3 %) roky
Specific risk
(> 12,0 ≤ 20,0 u kupónu na méně než 3 %) roky
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
(> 20,0 u kupónu na méně než 3 %) roky
Debt securities under the first category in Table 1
Přístup založený na době trvání
Debt securities under the second category in Table 1
Specifické riziko
With residual term ≤ 6 months
Kapitálový požadavek na nesekuritizované dluhové nástroje
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
Dluhové cenné papíry v první kategorii tabulky 1
With a residual term > 24 months
Dluhové cenné papíry v druhé kategorii tabulky 1
Debt securities under the third category in Table 1
Se zbytkovou splatností ≤ 6 měsíců
Debt securities under the fourth category in Table 1
Se zbytkovou splatností > 6 měsíců a ≤ 24 měsíců
Rated nth-to default credit derivatives
Se zbytkovou splatností > 24 měsíců
Own funds requirement for securitisation instruments
Dluhové cenné papíry ve třetí kategorii tabulky 1
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Dluhové cenné papíry ve čtvrté kategorii tabulky 1
Particular approach for position risk in CIUs
Úvěrové deriváty n-tého selhání s ratingem
Additional requirements for options (non-delta risks)
Kapitálový požadavek na sekuritizační nástroje
Simplified method
Kapitálový požadavek na korelační obchodní portfolio
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
Zvláštní přístup pro poziční riziko u CIU
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
Dodatečné požadavky na opce (rizika jiná než delta)
Scenario matrix approach
Zjednodušená metoda
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Přístup delta plus – dodatečné požadavky pro riziko gama
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Přístup delta plus – dodatečné požadavky pro riziko vega
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Scénář maticového přístupu
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
C 19.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE SPECIFICKÉMU RIZIKU V SEKURITIZACÍCH (MKR SA SEC)
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
(-) POZICE ODEČTENÉ OD KAPITÁLU
RISK WEIGHTS < 1250 %
STRUKTURA ČISTÝCH POZIC (DLOUHÝCH) PODLE RIZIKOVÝCH VAH SA A IRB
(-) LONG
STRUKTURA ČISTÝCH POZIC (KRÁTKÝCH) PODLE RIZIKOVÝCH VAH SA A IRB
(-) SHORT
CELKOVÉ KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY
RATED
RIZIKOVÉ VÁHY < 1250%
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
(-) DLOUHÉ
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
(-) KRÁTKÉ
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
S RATINGEM
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
VÁŽENÉ ČISTÉ DLOUHÉ POZICE
Of which: RE-SECURITISATIONS
VÁŽENÉ ČISTÉ KRÁTKÉ POZICE
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
SOUČET VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLOUHÝCH A KRÁTKÝCH POZIC
Residential mortgages
Buňka je propojená s MKR SA TDI 325:060
Commercial mortgages
Z toho: RESEKURITIZACE
Credit card receivables
STRUKTURA CELKOVÉHO SOUČTU VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLOUHÝCH A ČISTÝCH KRÁTKÝCH POZIC PODLE PODKLADOVÝCH TYPŮ:
Leasing
Zástavní práva k obytným nemovitostem
Loans to corporates or SMEs
Zástavní práva k obchodním nemovitostem
Consumer loans
Pohledávky z kreditních karet
Trade receivables
Pronájem
Other assets
Úvěry velkým nebo malým a středním podnikům
Covered Bondes
Spotřebitelské úvěry
Other liabilities
Obchodní pohledávky
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
Ostatní aktiva
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Kryté dluhopisy
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Ostatní závazky
Other
C 20.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO SPECIFICKÉ RIZIKO V KORELAČNÍM OBCHODNÍM PORTFOLIU (MKR SA CTP)
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
STRUKTURA ČISTÉ POZICE (DLOUHÉ) PODLE RIZIKOVÝCH VAH SA A IRB
SECURITISATION POSITIONS:
STRUKTURA ČISTÉ POZICE (KRÁTKÉ) PODLE RIZIKOVÝCH VAH SA A IRB PŘED UPLATNĚNÍM HORNÍHO LIMITU
OTHER CTP POSITIONS
Ostatní
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATES:
Buňka propojená s MKR SA TDI 330:060
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
SEKURITIZOVANÉ POZICE
C 21.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
OSTATNÍ POZICE V PORTFOLIU OBCHODOVÁNÍ S KORELACÍ
National market:
ÚVĚROVÉ DERIVÁTY N-TÉHO SELHÁNÍ:
EQUITIES IN TRADING BOOK
ÚVĚROVÉ DERIVÁTY N-TÉHO SELHÁNÍ
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
C 21.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP K POZIČNÍMU RIZIKU V PŘÍPADĚ AKCIÍ (MKR SA EQU)
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Vnitrostátní trh:
C 22.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
AKCIE V OBCHODNÍM PORTFOLIU
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (Including redistribution of unmatched positions in currencies subject to special treatment for matched positions)
Široce diverzifikované futures na akciové indexy obchodované na burze podléhající zvláštnímu přístupu
MATCHED
Jiné akcie než široce diverzifikované futures na akciové indexy obchodované na burze
TOTAL POSITIONS IN NON-REPORTING CURRENCIES
KOMPENZOVANÉ
Gold
POZICE V NEVYKAZOVANÝCH MĚNÁCH
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Silně korelované měny
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Všechny ostatní měny (včetně CIU posuzovaných jako jiné měny)
Off-balance sheet items
Zlato
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
STRUKTURA CELKOVÝCH POZIC (VČETNĚ MĚNY VYKÁZÁNÍ) PODLE TYPU EXPOZICE
Euro
Jiná aktiva a pasiva jiná než podrozvahové položky a deriváty
Lek
Podrozvahové položky
Argentine Peso
Doplňkové (memo) položky: MĚNOVÉ POZICE
Australian Dollar
Australský dolar
Bulgarian Lev
Brazilský real
Canadian Dollar
Bulharské leva
Czech Koruna
Kanadský dolar
Danish Krone
Česká koruna
Egyptian Pound
Dánská koruna
Pound Sterling
Egyptská libra
Forint
libra šterlinků
Yen
Jen
Latvian Lats
Lotyšský lat
Lithuanian Litas
Litevský litas
Denar
Denár
Mexican Peso
Mexické peso
Zloty
Zlotý
Rumanian Leu
Rumunské leu
Russian Ruble
Ruský rubl
Serbian Dinar
Srbský dinár
Swedish Krona
Švédská koruna
Swiss Franc
Švýcarský frank
Turkish Lira
Turecká lira
Hryvnia
Americký dolar
Iceland Krona
Islandská koruna
Norwegian Krone
Norská koruna
Hong Kong Dollar
Hongkongský dolar
New Taiwan Dollar
Nový tchajwanský dolar
New Zealand Dollar
Novozélandský dolar
Singapore Dollar
Singapurský dolar
Won
Juan (CNY)
Yuan Renminbi
C 23.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY KE KOMODITÁM (MKR SA COM)
C 23.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
POZICE V KOMODITÁCH CELKEM
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
Z toho energetické produkty (ropa, plyn)
Of which energy products (oil, gas)
Zjednodušený přístup: všechny pozice
Simplified approach: All positions
C 24.00 – INTERNÍ MODELY TRŽNÍHO RIZIKA (MKR IM)
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
STRESOVÁ VaR
STRESSED VaR
KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K DODATEČNÉMU RIZIKU SELHÁNÍ A MIGRACE
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK KE VŠEM CENOVÝM RIZIKŮM V PŘÍPADĚ PORTFOLIA OBCHODOVÁNÍ S KORELACÍ
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Počet překročení během předchozích 250 pracovních dnů
Number of overshootings during previous 250 working days
Multiplikační faktor VaR (mc)
VaR Multiplication Factor (mc)
Multiplikační faktor SVaR (ms)
SVaR Multiplication Factor (ms)
OČEKÁVANÝ POŽADAVEK PRO DOLNÍ LIMIT CTP – VÁŽENÉ ČISTÉ DLOUHÉ POZICE PO UPLATNĚNÍ HORNÍHO LIMITU
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
OČEKÁVANÝ POŽADAVEK NA DOLNÍ LIMIT CTP – VÁŽENÉ ČISTÉ KRÁTKÉ POZICE PO UPLATNĚNÍ HORNÍHO LIMITU
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
MULTIPLIKAČNÍ FAKTOR (mc) VYNÁSOBENÝ PRŮMĚREM VaR ZA PŘEDCHOZÍCH 60 PRACOVNÍCH DNŮ (VaRavg)
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
PŘEDCHOZÍ DEN (VaRt-1)
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
MULTIPLIKAČNÍ FAKTOR (ms) x PRŮMĚR ZA PŘEDCHOZÍCH 60 PRACOVNÍCH DNŮ (SVaRavg)
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
POSLEDNÍ DOSTUPNÁ STRESOVÁ HODNOTA (SVaRt-1)
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
PRŮMĚR MĚŘENÍ ZA 12 TÝDNŮ
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
NEJNOVĚJŠÍ HODNOTA
LAST MEASURE
MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ
FLOOR
POZICE CELKEM
TOTAL POSITIONS
Doplňkové (memo) položky: STRUKTURA TRŽNÍHO RIZIKA
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
TDI – obecné riziko
TDI - General risk
TDI – specifické riziko
TDI - Specific Risk
Akcie - obecné riziko
Equities - General risk
Akcie – specifické riziko
Equities - Specific Risk
Měnové riziko
Foreign Exchange risk
Komoditní riziko
Commodities risk
Celkový objem pro obecné riziko
Total amount for general risk
Celkový objem pro specifické riziko
Total amount for specific risk
C 25.00 – RIZIKO ÚVĚROVÉ ÚPRAVY V OCENĚNÍ (CVA)
C 25.00 — CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
POMYSLNÉ HODNOTY ZAJIŠTĚNÍ RIZIKA CVA
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
Z toho: deriváty OTC
of which: OTC Derivatives
Z toho: SFT
of which: SFT
Počet protistran
Number of counterparties
Z toho: pro určení úvěrového rozpětí byl použit zástupný indikátor
of which: proxy was used to determine credit spread
PODSTOUPENÉ ÚVĚROVÉ ÚPRAVY V OCENĚNÍ
INCURRED CVA
SWAPY ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ NA JEDNO JMÉNO
SINGLE NAME CDS
SWAPY ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ ZALOŽENÉ NA INDEXU
INDEX CDS
Riziko CVA celkem
CVA risk total
Propojené s CA2;r640;c010
Link to CA2;r640;c010
Podle pokročilé metody
According to Advanced method
Propojené s CA2;r650;c010
Link to CA2;r650;c010
Podle standardizované metody
According to Standardised method
Propojené s CA2;r660;c010
Link to CA2;r660;c010
Propojené s CA2;r670;c010
Link to CA2;r670;c010
ČÁST I: OBECNÉ POKYNY
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
STRUKTURA A KONVENCE
STRUCTURE AND CONVENTIONS
KONVENCE V OBLASTI ZNAMÉNEK
SIGN CONVENTION
ČÁST II: POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ŠABLONY
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
PŘEHLED SOLVENTNOSTI (CA)
SOLVENCY OVERVIEW (CA)
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POZIC
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ A NÁSTROJE, PRO NĚŽ PLATÍ ZACHOVÁNÍ PRÁVNÍCH ÚČINKŮ: NÁSTROJE, KTERÉ NEPŘEDSTAVUJÍ STÁTNÍ PODPORU (CA5)
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA 5)
ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSPĚVKU JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ KE SKUPINOVÉ SOLVENTNOSTI
DETAILED GROUP SOLVENCY I NFORMATION;
ŠABLONY ZAMĚŘENÉ NA ÚVĚROVÉ RIZIKO
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
VYKAZOVÁNÍ TECHNIK SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA SE SUBSTITUČNÍM VLIVEM
CREDIT RISK TEMPLATES
VYKAZOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA PROTISTRANY
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT