natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Dojde-li k průtahům při provádění rozšíření či změny, k nimž příslušný orgán vydal svolení, instituce to oznámí příslušnému orgánu a předloží mu plán včasného provedení schváleného rozšíření či změny, který provede ve lhůtě dohodnuté s příslušným orgánem.
In case of delay of the implementation of an extension or change for which permission from the competent authority has been granted, the institution shall notify the competent authority and present to the competent authority a plan for a timely implementation of the approved extension or change, which it shall apply within a period to be agreed with the competent authority.
Pokud jsou rozšíření nebo změna klasifikovány jako rozšíření či změny, které je třeba před provedením oznámit příslušným orgánům, a pokud se instituce po oznámení rozhodnou, že dané rozšíření či změnu neprovedou, uvědomí o tomto rozhodnutí bez zbytečného prodlení příslušné orgány.
Where an extension or change is classified as one requiring prior notification to competent authorities, and where, subsequently to the notification, institutions decide not to implement the extension or change, institutions shall notify without undue delay the competent authorities of this decision.
Podstatné změny přístupu IRB
Material changes to the IRB approach
Změny přístupu IRB se považují za podstatné, pokud splňují kteroukoli z těchto podmínek:
Changes to the IRB approach shall be considered material if they fulfil any of the following conditions:
patří mezi změny rozsahu použití ratingových systémů nebo přístupu k akciovým expozicím založenému na interních modelech popsaných v příloze I části I oddílu 1;
they fall under any of the changes to the range of application of a rating system or internal models approach to equity exposures described in Annex I, Part I, Section 1;
patří mezi změny ratingových systémů nebo přístupu k akciovým expozicím založenému na interních modelech popsaných v příloze I části II oddílu 1;
they fall under any changes to the rating systems or internal models approach to equity exposures described in Annex I, Part II, Section 1;
v jejich důsledku dojde k některému z následujících jevů:
they result in either of the following:
ke snížení kterékoli z následujících hodnot o 1,5 %:
a decrease of 1,5 % of either of the following:
celkové objemy rizikově vážených expozic mateřské instituce v EU pro úvěrové riziko a riziko rozmělnění na konsolidované úrovni,
the overall EU parent institution's consolidated risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk,
celkové objemy rizikově vážených expozic pro úvěrové riziko a riziko rozmělnění v případě instituce, která není ani mateřskou institucí, ani dceřiným podnikem,
the overall risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk in the case of an institution which is neither a parent institution, nor a subsidiary;
k 15 % či vyššímu snížení objemů rizikově vážených expozic pro úvěrové riziko a riziko rozmělnění vztahujících se k rozsahu použití systému interního ratingu nebo přístupu k akciovým expozicím založenému na interních modelech.
a decrease of 15 % or more of the risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk associated with the range of application of the internal rating system or internal models approach to equity exposures.
Pro účely odst. 1 písm. c) bodu i) tohoto článku a v souladu s čl. 3 odst. 2 se dopad změny posoudí jako podíl vypočtený následujícím způsobem:
For the purposes of paragraph (1)(c)(i) of this Article, and in accordance with Article 3(2), the impact of the change shall be assessed as a ratio calculated as follows:
v čitateli se uvede rozdíl v objemech rizikově vážených expozic pro úvěrové riziko a riziko rozmělnění vztahujících se k rozsahu použití systému interního ratingu nebo přístupu k akciovým expozicím založenému na interních modelech před změnou a po změně na konsolidované úrovni mateřské instituce v EU nebo na úrovni instituce, která není ani mateřskou institucí, ani dceřiným podnikem;
in the numerator, the difference in the risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk associated with the range of application of the internal rating system or the internal models approach to equity exposures before and after the change at the EU parent institution's consolidated level or at the institution level which is neither a parent institution, nor a subsidiary;
ve jmenovateli se uvedou celkové objemy rizikově vážených expozic pro úvěrové riziko a riziko rozmělnění před změnou na konsolidované úrovni mateřské instituce v EU nebo na úrovni instituce, která není ani mateřskou institucí, ani dceřiným podnikem, v tomto pořadí.
in the denominator the overall risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk before the change at the EU parent institution's consolidated level or, respectively, at the institution level which is neither a parent institution, nor a subsidiary.
Výpočet odkazuje na stejný bod v čase.
The calculation shall refer to the same point in time.
Určení dopadů na objemy rizikově vážených expozic odkazuje pouze na dopad změny přístupu IRB, a předpokládá se, že soubor expozic zůstává konstantní.
The determination of the impact on risk-weighted exposure amounts shall refer only to the impact of the change to the IRB approach, and the set of exposures shall be assumed to remain constant.
Pro účely odst. 1 písm. c) bodu ii) tohoto článku a v souladu s čl. 3 odst. 2 se dopad změny posoudí jako podíl vypočtený následujícím způsobem:
For the purposes of paragraph (1)(c)(ii) of this Article, and in accordance with Article 3(2), the impact of the change shall be assessed as a ratio calculated as follows:
v čitateli se uvede rozdíl v objemech rizikově vážených expozic pro úvěrové riziko a riziko rozmělnění vztahujících se k rozsahu použití ratingového systému nebo přístupu k akciovým expozicím založenému na interních modelech před změnou a po změně;
in the numerator, the difference in the risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk associated with the range of application of the internal rating system or the internal models approach to equity exposures before and after the change;
ve jmenovateli se uvedou objemy rizikově vážených expozic pro úvěrové riziko a riziko rozmělnění vztahujících se k rozsahu použití systému interního ratingu nebo přístupu k akciovým expozicím založenému na interních modelech před změnou.
in the denominator, the risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk before the change associated with the range of application of the rating system or the internal models approach to equity exposures.
Určení dopadů na objemy rizikově vážených expozic odkazuje pouze na dopad změny přístupu IRB, a předpokládá se, že soubor expozic zůstává konstantní.
The determination of the impact on risk-weighted exposure amounts shall refer only to impact of the change to the IRB approach, and the set of exposures shall be assumed to remain constant.
Změny přístupu IRB, jež nejsou považovány za podstatné
Changes to the IRB approach not considered material
Změny přístupu IRB, jež nejsou podstatné, ale je třeba je oznámit příslušným orgánům podle čl. 143 odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013, se oznámí tímto způsobem:
Changes to the IRB approach, which are not material but are to be notified to competent authorities according to Article 143(4) of Regulation (EU) No 575/2013, shall be notified in the following manner:
změny, které splňují některou z následujících podmínek, se oznámí příslušnému orgánu alespoň dva měsíce před provedením:
changes which fulfil any of the following conditions shall be notified to competent authorities at least two months before their implementation:
změny popsané v příloze I části I oddíle 2,
changes described in Annex I, Part I, Section 2;
změny popsané v příloze I části II oddíle 2,
changes described in Annex I, Part II, Section 2;
změny, kterou jsou příčinou alespoň 5 % snížení objemů rizikově vážených expozic pro úvěrové riziko a riziko rozmělnění vztahujících se k rozsahu použití ratingového systému nebo přístupu k akciovým expozicím založenému na interních modelech;
changes which result in a decrease of at least 5 % of the risk-weighted exposure amounts for credit and dilution risk associated with the range of application of the internal rating system or internal models approach to equity exposures.
všechny ostatní změny se oznámí příslušným orgánům poté, co byly provedeny, a to alespoň jednou za rok.
all other changes shall be notified to the competent authorities after their implementation at least on an annual basis.
Pro účely odst. 1 písm. a) bodu iii) tohoto článku a v souladu s čl. 3 odst. 2 se dopad změny posoudí jako podíl vypočtený následujícím způsobem:
For the purposes of paragraph (1)(a)(iii) of this Article, and in accordance with Article 3(2), the impact of the change shall be assessed as a ratio calculated as follows:
Podstatná rozšíření a změny pokročilého přístupu k měření
Material extensions and changes to the AMA
Rozšíření a změny pokročilého přístupu k měření se považují za podstatné, pokud splňují některou z následujících podmínek:
Extensions and changes to the AMA shall be considered material, if they fulfil any of the following conditions:
patří mezi rozšíření popsaná v příloze II části I oddíle 1;
they fall under any extensions described in Annex II, Part I, Section 1;
patří mezi rozšíření popsaná v příloze II části II oddíle 1;
they fall under any changes described in Annex II, Part II, Section 1;
ke snížení kterékoli z následujících hodnot o 10 % či více:
in a decrease of 10 % or more of either of the following:
celkových konsolidovaných požadavků mateřské instituce v EU na kapitál pro operační riziko,
the overall EU parent institution's consolidated own funds requirements for operational risk,
celkových požadavků na kapitál pro operační riziko v případě instituce, která není ani mateřskou institucí, ani dceřiným podnikem,
the overall own funds requirements for operational risk in the case of an institution which is neither a parent institution, nor a subsidiary;
celkových požadavků na kapitál pro operační riziko na konsolidované úrovni mateřské instituce, která není mateřskou institucí v EU,
the overall own funds requirements for operational risk at the consolidated level of a parent institution which is not an EU parent institution,
celkových požadavků na kapitál pro operační riziko dceřiného podniku v případě, že mateřská instituce neobdržela svolení použít pokročilý přístup k měření.
the overall own funds requirements for operational risk of a subsidiary where the parent institution has not received the permission to use the AMA.
Pro účely odst. 1 písm. c) bodu i) a v souladu s čl. 3 odst. 2 se dopad rozšíření či změny posoudí jako podíl vypočtený následujícím způsobem:
For the purposes of paragraph (1)(c)(i), and in accordance with Article 3(2), the impact of any extension or change shall be assessed as a ratio calculated as follows:
v čitateli se uvede rozdíl v požadavcích na kapitál pro operační riziko vztahujících se k rozsahu použití modelu pokročilého přístupu k měření před rozšířením či změnou na konsolidované úrovni mateřské instituce v EU nebo na úrovni na úrovni instituce, která není ani mateřskou institucí, ani dceřiným podnikem, a po tomto rozšíření či změně;
in the numerator, the difference in the own funds requirements for operational risk associated with the scope of application of the AMA model before and after the extension or change at the EU parent institution's consolidated level or at the institution level which is neither a parent institution, nor a subsidiary;
ve jmenovateli se uvedou celkové požadavky na kapitál pro operační riziko před rozšířením či změnou na konsolidované úrovni mateřské instituce v EU nebo na úrovni instituce, která není ani mateřskou institucí, ani dceřiným podnikem, v tomto pořadí.
in the denominator, the overall own funds requirements for operational risk before the extension or change at the EU parent institution's consolidated level or, respectively, at the institution level which is neither a parent institution, nor a subsidiary.
Určení dopadů na požadavky na kapitál odkazuje pouze na dopad rozšíření a změny pokročilého přístupu k měření, a proto se předpokládá, že profil operačního rizika zůstává konstantní.
The determination of the impact on the own funds requirements shall refer only to impact of the extension and change to the AMA, and therefore the operational risk profile shall be assumed to remain constant.
Pro účely odst. 1 písm. c) bodu ii) a v souladu s čl. 3 odst. 2 se dopad rozšíření či změny posoudí jako podíl vypočtený následujícím způsobem:
For the purposes of paragraph (1)(c)(ii), and in accordance with Article 3(2), the impact of any extension or change shall be assessed as a ratio calculated as follows:
v čitateli se uvede rozdíl v požadavcích na kapitál pro operační riziko vztahujících se k rozsahu použití modelu před rozšířením či změnou na konsolidované úrovni mateřské instituce, která není mateřskou institucí v EU, nebo na úrovni dceřiného podniku, pokud mateřská instituce neobdržela svolení k použití pokročilého přístupu k měření, a po tomto rozšíření či změně;
in the numerator, the difference in the own funds requirements for operational risk associated with the scope of application of the model before and after the extension or change at the consolidated level of a parent institution which is not an EU parent institution or at the subsidiary level where the parent institution has not received the permission to use the AMA;
ve jmenovateli se uvedou celkové požadavky na kapitál pro operační riziko před rozšířením či změnou na konsolidované úrovni mateřské instituce, která není mateřskou institucí v EU, nebo na úrovni dceřiného podniku, pokud mateřská instituce neobdržela svolení k použití pokročilého přístupu k měření, a po tomto rozšíření či změně, v uvedeném pořadí.
in the denominator, the overall own funds requirements for operational risk before the extension or change at the consolidated level of a parent institution which is not an EU parent institution or, respectively, at the subsidiary level where the parent institution has not received the permission to use the AMA.
Rozšíření a změny pokročilého přístupu k měření, jež nejsou považovány za podstatné
Extensions and changes to the AMA not considered material
Rozšíření a změny pokročilého přístupu k měření, jež nejsou podstatné, ale je třeba je oznámit příslušným orgánům podle čl. 312 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, se oznámí tímto způsobem:
Extensions and changes to the AMA, which are not material but are to be notified to competent authorities according to Article 312(3) of Regulation (EU) No 575/2013, shall be notified in the following manner:
rozšíření a změny, které spadají do přílohy II části I oddílu 2 a části II oddílu 2, se oznámí příslušným orgánům alespoň dva měsíce před provedením;
extensions and changes falling under Annex II, Part I, Section 2 and Part II, Section 2, shall be notified to competent authorities at least two months before their implementation;
všechna ostatní rozšíření a změny se oznámí příslušným orgánům poté, co byly provedeny, a to alespoň jednou za rok.
all other extensions and changes shall be notified to the competent authorities after their implementation at least on an annual basis.
Dokumentace rozšíření a změn
Documentation of extensions and changes
U rozšíření a změn přístupu IRB nebo pokročilého přístupu k měření, které na základě klasifikace vyžadují svolení příslušných orgánů, instituce společně s žádostí předloží tyto dokumenty:
For extensions and changes to the IRB approach or to the AMA classified as requiring competent authorities' approval, institutions shall submit, together with the application, the following documentation:
popis rozšíření nebo změny, jejich zdůvodnění a cíl;
description of the extension or change, its rationale and objective;
datum provedení;
implementation date;
rozsah použití ovlivněný rozšířením či změnou modelu spolu s objemovými charakteristikami;
scope of application affected by the model extension or change, with volume characteristics;
technický a procesní dokument (dokumenty);
technical and process document(s);
zprávy o nezávislém přezkumu či validaci prováděných institucemi;
reports of the institutions' independent review or validation;
potvrzení, že rozšíření či změna byly v rámci schvalovacích procesů instituce schváleny příslušnými subjekty, a datum schválení;
confirmation that the extension or change has been approved through the institution's approval processes by the competent bodies and date of approval;
případný kvantitativní dopad změny či rozšíření na objemy rizikově vážených expozic nebo na požadavky na kapitál;
where applicable, the quantitative impact of the change or extension on the risk weighted exposure amounts or the own funds requirements;
záznamy o počtu aktuálních a předcházejících verzí interních modelů, které podléhají schválení.
records of the institution's current and previous version number of internal models which are subject to approval.
U rozšíření a změn, které na základě klasifikace vyžadují oznámení buď před provedením, nebo po něm, instituce společně s oznámením předloží dokumentaci uvedenou v odst. 1 písm. a), b), c), f) a g).
For extensions and changes classified as requiring notification either before or after implementation, institutions shall submit, together with the notification, the documentation referred to in points (a), (b), (c), (f) and (g) of paragraph 1.
Úř. věst.
OJ L 176, 26.6.2013, p.
L 176, 27.6.2013, s. 1.
1.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst.
Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (OJ L 176, 27.6.2013, p. 338).
L 176, 27.6.2013, s. 338).
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 12).
L 331, 15.12.2010, s. 12).
CHANGES TO THE IRB APPROACH
PŘÍLOHA I
PART I
ZMĚNY PŘÍSTUPU IRB
CHANGES TO THE RANGE OF APPLICATION OF RATING SYSTEMS OR INTERNAL MODELS APPROACHES TO EQUITY EXPOSURES
ČÁST I
SECTION 1
ZMĚNY ROZSAHU POUŽITÍ RATINGOVÝCH SYSTÉMŮ NEBO PŘÍSTUPU K AKCIOVÝM EXPOZICÍM ZALOŽENÉHO NA INTERNÍCH MODELECH
Changes requiring competent authorities' approval (‘material’)
ODDÍL 1
Extending the range of application of a rating system to:
Změny vyžadující svolení příslušných orgánů („podstatné“)
exposures in an additional business unit, that are of the same type of product or obligor;
Rozšíření rozsahu použití ratingového systému na:
exposures of an additional type of product or obligor unless the additional type of product or obligor falls within the range of application of an approved rating system based on the criteria as referred to in points (c)(i) and (ii);
expozice v další obchodní jednotce stejného typu produktu či dlužníka;
additional exposures related to the lending decision of a third party to the group, unless the institution can prove that the additional exposures fall within the range of application of an approved rating system, based on all of the following criteria:
expozice dalšího typu produktu či dlužníka, pokud tento další typ produktu nebo dlužníka nespadá do rozsahu použití schváleného ratingového systému na základě kritérií uvedených v písm. c) bodech i) a ii);
the ‘representativeness’ of the data used to build the model to assign exposures to grades or pools with respect to the key characteristics of the institution's additional exposures where the lending decision has been taken by a third party, according to Article 174(c) of Regulation (EU) No 575/2013;
dodatečné expozice související s rozhodnutím o poskytnutí úvěru skupině třetí stranou, pokud instituce neprokáže, že tyto dodatečné expozice spadají do rozsahu použití schváleného ratingového systému, a to na základě všech těchto kritérií:
the ‘comparability’ of the population of exposures represented in the data used for estimation, the lending standards used when the data was generated and other relevant characteristics with the ones of the additional exposures where the lending decision has been taken by a third party, according to Article 179(1)(d) of Regulation (EU) No 575/2013.
„reprezentativnost“ údajů použitých pro vytvoření modelu pro zařazování expozic do stupňů nebo seskupení s ohledem na klíčové charakteristiky dodatečných expozic instituce, pokud rozhodnutí o poskytnutí úvěru přijala třetí strana, podle čl. 174 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013,
For the purposes of establishing ‘representativeness’ and ‘comparability’ under points (i) and (ii) of the first paragraph institutions shall provide a complete description of the criteria and measures used.
„srovnatelnost“ souboru expozic, z něhož pocházejí údaje používané k odhadům, úvěrových standardů používaných v době vzniku údajů a dalších odpovídajících charakteristik s charakteristikami dodatečných expozic instituce, pokud rozhodnutí o poskytnutí úvěru přijala třetí strana, podle čl. 179 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013.
Extending the range of application of an internal models approach to equity exposures, to one of the following type of exposures:
Pro účely stanovení „reprezentativnosti“ a „srovnatelnosti“ podle bodů i) a ii) prvního pododstavce poskytnou instituce úplný popis použitých kritérií a měření.
to the Simple risk weight method according to Article 155(2) of Regulation (EU) No 575/2013;
Rozšíření rozsahu použití přístupu k akciovým expozicím založeného na interních modelech na jeden z následujících typů expozic:
to the PD/LGD approach according to Article 155(3) of Regulation (EU) No 575/2013;
na metodu zjednodušené rizikové váhy podle čl. 155 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013;
to the temporary partial use provision according to Article 495 of Regulation (EU) No 575/2013;
na metodu PD/LGD podle čl. 155 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013;
to the same type of product in an additional business unit;
na ustanovení o dočasném částečném použití podle článku 495 nařízení (EU) č. 575/2013;
to an additional type of product unless the institution can prove that it falls within the range of application of an existing internal models approach to equity exposures.
na stejný typ produktu v další obchodní jednotce;
SECTION 2
na další typ produktu, pokud instituce neprokáže, že spadá do rozsahu použití stávajícího přístupu k akciovým expozicím založeného na interních modelech.
Changes requiring prior notification to competent authorities
ODDÍL 2
Reducing the range of application or the scope of use of a rating system.
Změny, které je třeba předem oznámit příslušným orgánům
Reducing the range of application of an internal models approach to equity exposures.
Omezení rozsahu použití nebo oblasti použitelnosti ratingového systému.
Extending the range of application of a rating system for which it can be shown that it does not fall under Part I, Section 1, point 1 of this Annex.
Omezení rozsahu použití přístupu k akciovým expozicím založeného na interních modelech.
Extending the range of application of an internal models approach to equity exposures where such extension does not fall under Part I, Section 1, point 2 of this Annex.
Rozšíření rozsahu použití ratingového systému, u kterého lze prokázat, že nespadá pod část I oddíl 1 bod 1 této přílohy.
PART II
ČÁST II
Changes in the methodology of assigning exposures to exposure classes and rating systems.
ZMĚNY RATINGOVÝCH SYSTÉMŮ NEBO PŘÍSTUPU K AKCIOVÝM EXPOZICÍM ZALOŽENÉHO NA INTERNÍCH MODELECH
These include:
změny v metodice pro zařazení expozic do různých kategorií expozic podle článku 147 nařízení (EU) č. 575/2013;
changes in the methodology used for assigning exposures to different exposure classes according to Article 147 of Regulation (EU) No 575/2013;