natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Expozice MSP
transferable assets representing claims on or guaranteed by the central government of a Member State, on a region with fiscal autonomy to raise and collect taxes, or of a third country in the domestic currency of the central or regional government, if the Institution incurs a liquidity risk in that Member State or third country that it covers by holding those liquid assets
Podnikové expozice kromě expozic MSP
transferable assets representing claims on or guaranteed by the Bank for International Settlements, the International Monetary Fund, the Commission and multilateral development banks
Jiné expozice (např. kapitálová a jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku); z toho:
C 60.00 — STABLE FUNDING — ITEMS REQUIRING STABLE FUNDING
Sekuritizované expozice
amount extremely high liquidity and credit quality
Financování obchodu (doplňující položka); z toho
amount high liquidity and credit quality
C 44.00 – OBECNÉ INFORMACE (LR5)
amount other assets
Podniková struktura institucí
within three months
Účetní rámec
between 6 and 9 months
Metoda výpočtu pro vykazování
after 12 months
Úroveň vykazování
ITEMS REQUIRING STABLE FUNDING
C 45.00 – VÝPOČET PÁKOVÉHO POMĚRU (LRCalc)
assets referred to in Article 416
Expozice pákového poměru: hodnota – měsíc 2
Of which: exposures that can be withdrawn in times of stress
Expozice pákového poměru: hodnota – měsíc 3
Article 416(1)(c)(i)
Hodnoty expozice
Article 416(c)(ii) of CRR
Expozice SFT podle čl.
Article 416(c)(ii)
220 nařízení o kapitálových požadavcích
transferable assets representing claims on or guaranteed by the Bank for International Settlements, the International Monetary Fund, the European Commission and multilateral development banks
Expozice SFT podle čl.
Article 416(c)(iii) of CRR
222 nařízení o kapitálových požadavcích
Article 416(c)(iii)
Deriváty: Tržní hodnota
amount unencumbered
Deriváty: metoda oceňování navýšenou tržní hodnotou
amount encumbered for a period within three months
Deriváty: metoda původní expozice
amount encumbered for a period between three and 6 months
Nevyčerpané úvěrové přísliby, které lze kdykoli bezpodmínečně a bez výpovědi zrušit
amount encumbered for a period between 6 and 9 months
Podrozvahové položky financování obchodu, které jsou spojeny se středně nízkým rizikem
amount encumbered for a period between 9 and 12 months
Podrozvahové položky se středním rizikem související s obchodem a podrozvahové položky související se státem podporovaným financováním vývozu
amount encumbered for a period greater than 12 months
Jiné podrozvahové položky
Article 418(2) of CRR
Kapitál a normativní úpravy
underlying assets in point (a) of Article 416(1)
Kapitál tier 1 – plně zavedená definice
underlying assets in point (b) and (c) of Articl e 416(1)
Kapitál tier 1 – přechodná definice
Article 418 (2)(b) and (c) of CRR
Částka připočítávaná podle čl.
underlying assets in point (d) of Article 416(1)
429 odst.
Article 416(1)(f) of CRR
4 druhého pododstavce nařízení o kapitálových požadavcích
Assets issued by a credit institution which has been set up by a Member State central or regional government where at least one of the conditions in Article 416(2)(a)(iii) is met
Částka připočítávaná podle čl.
Other transferable assets not specified elsewhere
429 odst.
residential mortgage backed instruments issued by a credit institution if demonstrated to be of the hihgest credit quality as established by EBA pursuant to the criteria in Art. 509 (3),(4) and (5) CRR
4 druhého pododstavce nařízení o kapitálových požadavcích – přechodná definice
bonds eligible for the treatment set out in Art. 129(4) or (5), which meet the criteria in Art. 416(2)(a) CRR
Regulační úpravy – kapitál tier 1 – plně zavedená definice; z toho
bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC other than those referred to in 1.1.9
Regulační úpravy týkající se vlastního úvěrového rizika
securities and money market instruments not reported in 1.1 qualifying for credit step 1 under Article 122
Pákový poměr
securities and money market instruments not reported in 1.1 qualifying for credit step 2 under Article 122
Pákový poměr vypočítaný jako aritmetický průměr měsíčních pákových poměrů za čtvrtletí
Article 428(1)(b)(ii) of CRR
Pákový poměr – za použití plně zavedené definice tier 1
other securities and money market instruments not reported elsewhere
Pákový poměr – za použití přechodné definice tier 1
Article 415(1)(b)(iii) of CRR
C 46.00 – SUBJEKTY, KTERÉ JSOU PRO ÚČETNÍ ÚČELY KONSOLIDOVANÉ, AVŠAK NIKOLI V ROZSAHU OBEZŘETNOSTNÍ KONSOLIDACE (LR6)
equity securities of non-financial entities listed on a major index in a recognised exchange
Subjekty finančního odvětví
Article 428(1)(c) of CRR
Sekuritizační subjekty
other equity securities
Komerční subjekty
Article 428(1)(d) of CRR
SFT kryté rámcovou dohodou o započtení účetní hodnoty bez jakéhokoli započtení či jiného způsobu snižování úvěrového rizika (CRM)
Articl e 428(1)(e) of CRR
SFT kryté rámcovou dohodou o započtení navýšení
other precious metals
SFT nekryté rámcovou dohodou o započtení účetní hodnoty bez jakéhokoli započtení či jiného způsobu snižování úvěrového rizika (CRM)
Article 428(1)(f) of CRR
SFT nekrytého rámcovou dohodou navýšení o započtení
Total amount
(doplňková položka) Celková hodnota investic do subjektů
non-renewable loans and receivables
(doplňková položka) Celková účetní hodnota aktiv subjektů
Article 428(1)(g) of CRR
(doplňková položka) Celková účetní hodnota vlastního kapitálu subjektů
the borrowers of which are natural persons other than commercial sole proprietors and partnerships
(doplňková položka) Inkluzní faktor
Article 428(1)(g)(i) of CRR
(doplňková položka) Účetní hodnota aktiv subjektů, jež nejsou uvedeny v polích LR6;010;3 až LR6;120;3
SMEs that qualify for the retail exposure under the Standardised or IRB approaches for credit risk or to a company which is eligible for the treatment mentioned in Article 153(4) and where the aggregate deposit placed by the client or group of connected clients is less than EUR 1 million
PŘÍLOHA XI
Article 428(1)(g)(ii) of CRR
Označování šablon a jiné konvence
the borrowers of which are sovereigns, central banks and public sector entities
Označování šablon
Article 428(1)(g)(iii) of CRR
Konvence číslování
the borrowers of which are not reported in item 1.9.1, 1.9.2 or 1.9.3 other than financial customers
Znaménková konvence
Article 428(1)(g)(iv) of CRR
Struktura a četnost
the borrowers of which are credit institutions
Vzorce pro výpočet pákového poměru
Article 428(1)(g)(vi) of CRR
Hranice významnosti pro deriváty
the borrowers of which are financial customers (not referred to in 1.9.1, 1.9.2) other than credit institutions
LRCalc: Výpočet pákového poměru
non-renewable loans and receivables reported in 1.9 that are collateralised by real estate
týkající se alternativního postupu měření expozic
Article 428(1)(h) of CRR
Rozvahové a podrozvahové položky – další členění expozic
collateralised by commercial real estate (CRE)
Alternativní složky měření expozic pákového poměru
Article 428(1)(h)(i) of CRR
Subjekty, které jsou konsolidovány pro účetní účely, avšak nespadají do působnosti obezřetnostní konsolidace
collateralised by residential real estate (PRE)
Tato příloha obsahuje doplňující pokyny pro šablony týkající se pákového poměru (dále jen „LR“) uvedené v příloze X této normy.
Article 428(1)(h)(ii) of CRR
Rámec se skládá celkem ze sedmi šablon:
match funded (pass-through) via bond eligible for treatment set out in article 129 (4) or (5) as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Výpočet pákového poměru (LRCalc): Výpočet pákového poměru
Article 428(1)(h)(iii) of CRR
Šablona pákového poměru 1 (LR1): Alternativní postup měření expozic
derivatives receivables
Šablona pákového poměru 2 (LR2): Rozvahové a podrozvahové položky – další členění expozic
Article 428(1)(i) of CRR
Šablona pákového poměru 3 (LR3): Alternativní definice kapitálu
any other assets
Šablona pákového poměru 4 (LR4): Složky měření expozic pákového poměru
Article 428(1)(j) of CRR
Šablona pákového poměru 5 (LR5): Obecné informace
assets deducted from own funds not requiring stable funding
Šablona pákového poměru 6 (LR6): Subjekty, které jsou konsolidovány pro účetní účely, avšak nespadají do působnosti obezřetnostní konsolidace.
Article 428(1) of CRR
U každé šablony jsou uvedeny odkazy na právní předpisy a další podrobné informace o obecnějších aspektech podávání zpráv.
undrawn committed credit facilities that qualify as 'medium risk' or 'medium/low risk' under Annex I.
K vyjádření toho, že byla provedena kontrola platnosti pro celý řádek nebo sloupec, se použije hvězdička.
C 61.00 — STABLE FUNDING — ITEMS PROVIDING STABLE FUNDING
V případě kontrol platnosti v rámci šablony, kde jsou užity pouze údaje z této šablony, se šablona v zápisu neuvádí: řádek;sloupec.
ITEMS PROVIDING STABLE FUNDING
Pro účely podávání zpráv o pákovém efektu výraz „z toho“ odkazuje na položku, která je podmnožinou kategorie expozice vyšší úrovně, zatímco výraz „poznámková (memo) položka“ odkazuje na samostatnou položku, která není podmnožinou žádné kategorie expozice.
own funds after deduction have been applied where apropriate
Podávání zpráv v obou typech polí je povinné, pokud není uvedeno jinak.
Article 427(1)(a) of CRR
Všechny částky se vykazují jako kladná čísla.
tier 1 capital instruments
Výjimkou jsou částky vykazované v polích LRCalc;110;1, LRCalc;110;2, LRCalc;110;3, LRCalc;120;1, LRCalc;120;2, LRCalc;120;3, LRCalc;150;1, LRCalc;150;2, LRCalc;150;3, LRCalc;160;1, LRCalc;160;2, LRCalc;160;3, LRCalc;170;1, LRCalc;170;2, LRCalc;170;3, LRCalc;180;1, LRCalc;180;2, LRCalc;180;3, LRCalc;190;1, LRCalc;190;2, LRCalc;190;3, LR3;010;1, LR3;020;1, LR3;030;1, LR3;040;1, LR3;050;1, LR3;060;1, LR3;070;1 a LR3;080;1 které mohou mít kladnou nebo zápornou hodnotu.
Article 427(1)(a)(i)
Je proto třeba mít na paměti, že pole LRCalc;150;1, LRCalc;150;2, LRCalc;150;3, LRCalc;170;1, LRCalc;170;2, LRCalc;170;3, LR3;050;1, LR3;060;1, LR3;070;1 a LR3;080;1 mají s výjimkou extrémních případů pouze zápornou hodnotu.
tier 2 capital instruments
Rovněž si povšimněte, že pole LRCalc;110;1, LRCalc;110;2, LRCalc;110;3, LRCalc;120;1, LRCalc;120;2, LRCalc;120;3, LRCalc;180;1, LRCalc;180;2, LRCalc;180;3, LRCalc;190;1, LRCalc;190;2, LRCalc;190;3, LR3;010;1, LR3;020;1, LR3;030;1, LR3;040;1 mají s výjimkou extrémních případů pouze kladnou hodnotu.
Article 427(1)(a)(ii)
V části A podávají instituce zprávu o hodnotách ke konci měsíce, pokud se neuplatní odchylka uvedená v čl.
Memorandum item: Capital instruments and subordinated loans not eligible having an effective maturity of one year or greater
499 odst.
Article 427(1)(a)(iii)
3 nařízení o kapitálových požadavcích.
liabilities excluding own funds
V části B podávají instituce zprávu o hodnotách ke konci čtvrtletí.
Article 427(1)(b) of CRR
Při sestavování údajů pro tuto prováděcí technickou normu zohlední instituce zacházení s aktivy ve svěřenecké správě v souladu s čl.
retail deposits:
11 nařízení o kapitálových požadavcích.
as defined in Article 411(2) that qualify for the treatment in Article 421(1)
Pákový poměr vychází z hodnoty kapitálu a z celkové míry expozice, které lze vypočítat pomocí polí z části A.
Article 427(1)(b)(i) of CRR
LR 2. měsíc (PI) = LRCalc;110;2/[(LRCalc;010; 2 + LRCalc;020; 2 + LRCalc;030; 2 + LRCalc;040; 2 + LRCalc;050; 2 + LRCalc;060; 2 + LRCalc;070;2 + LRCalc;080;2 + LRCalc;090;2 + LRCalc;100;2 + LRCalc;130; 2 + LRCalc;150; 2 – LRCalc;160; 2)]
Article 427(1)(b)(ii) of CRR
LR 3. měsíc (PI) = LRCalc;110;3/[LRCalc;010;3 + LRCalc;020;3 + LRCalc;030;3 + LRCalc;040;3 + LRCalc;050;3 + LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc;080;3 + LRCalc;090;3 + LRCalc;100;3 + LRCalc;130;3 + LRCalc;150;3 – LRCalc;160;3]
subject to higher outflows than specified in Article 421(1) or 421(2)
LR 1. měsíc (T) = LRCalc;120;1/[(LRCalc;010;1 + LRCalc;020;1 + LRCalc;030;1 + LRCalc;040;1 + LRCalc;050;1 + LRCalc;060;1 + LRCalc;070;1 + LRCalc;080;1 + LRCalc;090;1 + LRCalc;100;1 + LRCalc;140;1 + LRCalc;170;1 – LRCalc;160;1)]
liabilities from customers that are not financial customers
LR 2. měsíc (T) = LRCalc;120;2/[(LRCalc;010; 2 + LRCalc;020; 2 + LRCalc;030; 2 + LRCalc;040; 2 + LRCalc;050; 2 + LRCalc;060; 2 + LRCalc;070;2 + LRCalc;080;2 + LRCalc;090;2 + LRCalc;100;2 + LRCalc;140; 2 + LRCalc;170; 2 – LRCalc;160; 2)]
Article 427(1)(b)(vii) of CRR
LR 3. měsíc (T) = LRCalc;120;3/[LRCalc;010;3 + LRCalc;020;3 + LRCalc;030;3 + LRCalc;040;3 + LRCalc;050;3 + LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc;080;3 + LRCalc;090;3 + LRCalc;100;3 + LRCalc;140;3 + LRCalc;170;3 – LRCalc;160;3]
liabilities from secured lending and capital market driven transactions
V případě, že se uplatní odchylka uvedená v čl.
Article 427(1)(b)(ix) of CRR
499 odst.
collateralised by extremely high liquidity and credit quality assets
3 nařízení o kapitálových požadavcích, pákový poměr – plně zavedená definice se rovná LR pro 3. měsíc (PI) a pákový poměr – přechodná definice se rovná LR pro 3. měsíc (T).
collateralised by high liquidity and credit quality assets
S cílem snížit zátěž související s podáváním zpráv pro instituce s omezenými expozicemi derivátů se při posuzování relativní významnosti expozic derivátů pro celkovou výši expozice pákového poměru užívají následující míry.
collateralised by any other assets
Instituce vypočítají tyto míry takto:
liabilities from unsecured lending transactions
Podíl derivátů
liabilities that qualify for the treatment in Article 422(3) and (4)
kde je celková míra expozice rovna: [LRCalc;010;3 + LRCalc;020;3 + LRCalc;030;3 + LRCalc;040;3 + LRCalc;050;3 + LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc;080;3 + LRCalc;090;3 + LRCalc;100;3 + LRCalc;130;3 + LRCalc;150;3 – LRCalc;160;3]
Article 427(1)(b)(iii) of CRR
Celková jmenovitá hodnota derivátů = LR1; 010; 7
liabilities reported in 1.2.2.3 which are covered by a Deposit Guarantee Scheme in accordance with Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Objem úvěrových derivátů = LR1;020;7 + LR1;050;7
Article 427(1)(b)(iv) of CRR
Instituce musí vyplnit pole uvedená v odstavci 22 v následujícím vykazovaném období, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
liabilities reported in 1.2.2.3 which fall under point (b) of Article 422(3)
podíl derivátů uvedený v odstavci 15 je ke dvěma po sobě jdoucím referenčním datům sledovaného období vyšší než 1,5 %, nebo
Article 427(1)(b)(v) of CRR
podíl derivátů uvedený v odstavci 15 přesahuje 2,0 %.
liabilities reported in 1.2.2.3 which fall under point (d) of Article 422(3)
Instituce, u nichž celková jmenovitá hodnota derivátů dle definice v odstavci 17 přesahuje 10 miliard EUR, musí vyplnit pole uvedená v odstavci 22 i v případě, že jejich podíl derivátů nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 19.
Article 427(1)(b)(vi) of CRR
Instituce musí vyplnit pole uvedená v odstavci 23, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
liabilities from customers that are financial customers
objem úvěrových derivátů uvedený v odstavci 18 přesahuje 500 milionů EUR.
Article 414(1)(b)(vi) of CRR
LRCalc: Výpočet pákového poměru
Article 414(1)(b)(iii) of CRR
V této části šablony pro podávání zpráv se shromažďují údaje potřebné pro výpočet pákového poměru podle definice v článku 429 nařízení o kapitálových požadavcích.
liabilities reported in 1.2.3.3 which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Vzhledem k tomu, že se pákový poměr počítá „jako aritmetický průměr měsíčních pákových poměrů za čtvrtletí“, podávají instituce zprávu o složkách ke konci měsíce, pokud se neuplatní odchylka uvedená v čl.
Article 414(1)(b)(iv) of CRR
499 odst.
liabilities reported in 1.2.3.3 which fall under point (b) of Article 422(3)
3 nařízení o kapitálových požadavcích.
liabilities reported in 1.2.3.3 which fall under point (d) of Article 422(3)
Pokud se jedná o tento druhý případ, instituce podávají zprávu pouze o hodnotách uvedených ve sloupci 3 LRCalc.
liabilities resulting from securities issued qualifying for the treatment in Article 129(4) or (5)
Instituce podávají zprávy o pákovém poměru čtvrtletně.
Article 427(1)(b)(x) of CRR
V každém čtvrtletí se „hodnotou za 1. měsíc“ rozumí hodnota k poslednímu kalendářnímu dni prvního měsíce příslušného čtvrtletí, „hodnotou za 2. měsíc“ se rozumí hodnota k poslednímu kalendářnímu dni druhého měsíce příslušného čtvrtletí a „hodnotou za 3. měsíc“ se rozumí hodnota k poslednímu kalendářnímu dni třetího měsíce příslušného čtvrtletí.
liabilities resulting from securities defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Řádek a sloupec
other liabilities resulting from securities issued
Expozice u transakcí s financováním cenných papírů podle článku 220 nařízení o kapitálových požadavcích
Article 427(1)(b)(xi) of CRR
Čl.
liabilities from derivatives payables contracts
429 odst.
any other liabilities
9 nařízení o kapitálových požadavcích
Article 427(1)(b)(xii) of CRR
Expozice repo obchodů, půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit, transakcí s delší dobou vypořádání a maržových obchodů vypočtená v souladu s čl.
ANNEX XIII
220 odst.
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 1 of 5: LIQUID ASSETS)
1 až 3.
Liquid assets
Instituce v tomto poli nezohlední transakce, pro které je hodnota expozice pákového poměru stanovena v souladu s metodou definovanou v článku 222 nařízení o kapitálových požadavcích.
This is a summary template which contains information about assets for the purpose of monitoring the liquidity coverage requirement as specified in Article 412 REGULATION (EU) NO 575/2013.
Instituce do tohoto pole nezahrnou obdržené peníze nebo jakékoli zajištění poskytnuté protistraně prostřednictvím výše uvedených transakcí, které je ponecháno v rozvaze (tj. nejsou splněna účetní kritéria pro odúčtování).
Items which do not need to be completed by institutions are colored grey.
Instituce místo toho uvedou tyto položky v polích 100, 1, 100, 2 a 100, 3.
Assets shall be reported in one of six sections in this template:
Expozice u transakcí s financováním cenných papírů podle článku 222 nařízení o kapitálových požadavcích
Assets which meet the requirements of Article 416 and Article 417: assets identified as liquid for reporting purposes in the REGULATION (EU) NO 575/2013, which meet the operational requirements for holdings of liquid assets.
Hodnota expozice aktiv zahrnutých do repo obchodů, půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit, transakcí s delší dobou vypořádání a maržových obchodů vypočtená v souladu s článkem 222.
Assets which meet the requirements of Article 416 (1) (b) and (d) but do not meet the requirements of Article 417 (b) and (c) REGULATION (EU) NO 575/2013.
Instituce v tomto poli nezohlední transakce, pro které je hodnota expozice pákového poměru stanovena v souladu s metodou definovanou v článku 220 nařízení o kapitálových požadavcích.
Items subject to supplementary reporting of liquid assets according to Annex III REGULATION (EU) NO 575/2013
Instituce do tohoto pole nezahrnou obdržené peníze nebo jakékoli zajištění nebo komoditu poskytnuté protistraně prostřednictvím výše uvedených transakcí, které jsou ponechány v rozvaze (tj. nejsou splněna účetní kritéria pro odúčtování).
Assets which do not meet the requirements of Article 416 REGULATION (EU) NO 575/2013 but meet the requirements of Article 417(b) and (c) REGULATION (EU) NO 575/2013.
Články 274, 295, 296, 297, 298 a 429 nařízení o kapitálových požadavcích.
Treatment for jurisdictions with insufficient liquid assets
Současné reprodukční náklady kontraktů uvedených v příloze II nařízení o kapitálových požadavcích podle čl.
Reporting of Shar'iah compliant assets as alternative assets under Article 509(2)(i).
274 odst.
Specific remarks
1 a úvěrových derivátů.
For items 1.1 to 1.2 institutions shall report the relevant amounts in column 030.
Jak stanoví čl.
For items 1.3 to 1.4 institutions shall report the market value of assets in column 010 and the value according to Article 418 in column 020 for each category of assets.
429 odst.
For item 1.5 institutions shall report the relevant undrawn amount in column 040.
6 nařízení o kapitálových požadavcích, instituce zohlední dopady kontraktů o novaci a ostatních dohod o započtení s výjimkou dohod o smluvním křížovém započtení v souladu s článkem 295 nařízení o kapitálových požadavcích.
For item 1.6.1/1.6.2 institutions shall report the relevant amounts in column 030/040.
Instituce zohlední všechny úvěrové deriváty, nejen deriváty zařazené do obchodního portfolia.
For items 1.7 to 2.2, in accordance with the last paragraph of Article 416(1) REGULATION (EU) NO 575/2013 and pending a uniform definition in accordance with Article 460 of high and extremely high liquidity and credit quality, institutions shall identify themselves in a given currency transferable assets that are of extremely high and high liquidity and credit quality and report their market value in columns 010 and 030 and the value according to Article 418 in columns 020 and 040.
7 a s článkem 275 nařízení o kapitálových požadavcích.
For items 1.1 to 2.2, with the exception of item 1.5, institutions shall only report assets which fulfill all the conditions referred to in Article 416(3) REGULATION (EU) NO 575/2013.
Články 274, 295, 296, 297, 298, čl.
For items 3.1 to 3.12, institutions shall only report assets subject to supplementary reporting of liquid assets in accordance with Annex III REGULATION (EU) NO 575/2013.
299 odst.
All items, with the exception of those referred to in sections 3.1, 3.2 and 3.9, must satisfy the conditions as set out in the last paragraph of that Annex.
2 a článek 429 nařízení o kapitálových požadavcích
For items 4.1 to 4.12.3, institutions shall only report assets which do not meet the requirements of Article 416 REGULATION (EU) NO 575/2013 but still meet the requirements of Article 417(b) and (c) REGULATION (EU) NO 575/2013
Toto pole uvádí navýšení potenciální budoucí expozice kontraktů uvedených v příloze II nařízení o kapitálových požadavcích a úvěrových derivátů vypočtených v souladu s metodou oceňování podle tržní hodnoty (článek 274 nařízení o kapitálových požadavcích pro kontrakty uvedené v příloze II nařízení o kapitálových požadavcích, a čl.
For items 5.1 to 5.2, institutions shall only report items related to the derogations as referred to in Article 419(2) REGULATION (EU) NO 575/2013 for currencies with constraints on the availability of liquid assets
299 odst.
For items 6.1 to 6.1.3, only Shar'iah compliant banks shall report items that are Shar'iah compliant financial products as an alternative to assets that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 REGULATION (EU) NO 575/2013
2 nařízení o kapitálových požadavcích pro úvěrové deriváty) s uplatněním pravidel započtení podle čl.
The value of the liquid assets of all items in the template, with the exception of 1.1 to 1.2.1, 1.5 to 1.6.2, 3.1 to 3.2, 3.9 to 3.10 and 5.2 shall be the market value and the value after the application of the relevant haircuts.
429 odst.
For items 1.1 to 1.2.1, 1.6 to 1.6.2, 3.1 to 3.2, 3.10 and 5.2 the amount of the item shall be reported.
6 nařízení o kapitálových požadavcích.
For item 1.5 and 3.9 the undrawn amount of the line shall be reported.
Při určování hodnoty expozice u těchto kontraktů instituce zohlední dopady kontraktů o novaci a ostatních dohod o započtení s výjimkou dohod o smluvním křížovém započtení v souladu s článkem 295 nařízení o kapitálových požadavcích.
Liquid assets sub template
V souladu s čl.
ASSETS WHICH MEET THE REQUIREMENTS OF ARTICLES 416 AND 417 REGULATION (EU) NO 575/2013 Assets reported in this section have been explicitly identified as potentially being of high or extremely high liquidity and credit quality.REGULATION (EU) NO 575/2013 010 1.1 Cash
429 odst.
Article 416(1)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
8 nařízení o kapitálových požadavcích instituce při určování možné budoucí úvěrové expozice u úvěrových derivátů uplatní zásady stanovené v čl.
020 1.2 Exposures to central banks
299 odst.
Articles 416(1)(a) REGULATION (EU) NO 575/2013
2 nařízení o kapitálových požadavcích na všechny své úvěrové deriváty, a nikoliv pouze na ty deriváty, které jsou zařazeny do obchodního portfolia.
Total amount of exposures to central banks.
Čl.
Exposures that can be withdrawn in times of stress