natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ve sloupcích 090 a 100 instituce vykazují minimální prahové úrovně ztrát, které používají při sběru interních údajů o ztrátách v souladu s čl. 322 odst. 3 písm. c) poslední větou nařízení o kapitálových požadavcích.
Columns present the different event types and the totals for each business line, together with a memorandum item that shows the lowest internal threshold applied in the data collection of losses, revealing within each business line the lowest and the highest threshold if there is more than one threshold.
Jestliže instituce používá pouze jednu prahovou úroveň pro každou linii podnikání, vyplňuje se pouze sloupec 090.
Rows present the business lines, and within each business line, information on the number of events, the amount of the total loss, the maximum single loss and the sum of the five largest losses (regardless the number of losses).
V případě, že jsou v rámci téže regulační oblasti podnikání používány různé prahové úrovně, uvede se rovněž nejvyšší použitelná prahová hodnota (sloupec 100).
This template shall be reported by institutions using AMA or TSA/ASA for the calculation of their own funds requirements.
OBLASTI PODNIKÁNÍ: PODNIKOVÉ FINANCE, OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, RETAILOVÉ MAKLÉŘSTVÍ, KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, RETAILOVÉ BANKOVNICTVÍ, PROVÁDĚNÍ PLATEB A VYPOŘÁDÁNÍ, SLUŽBY Z POVĚŘENÍ, SPRÁVA AKTIV, PODNIKOVÉ POLOŽKY
Institutions subject to Article 5 point (b) (2) ii may only report the following information for the sum of all event types (column 080) of the OPR Details template:
Pro každou oblast podnikání dle definice uvedené v tabulce 2 čl. 317 odst. 4 nařízení o kapitálových požadavcích, včetně dodatečné oblasti podnikání „podnikové položky“, jak je uvedeno v čl. 322 odst. 3 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích, a pro každý druh událostí instituce v závislosti na prahových úrovních vykazuje následující informace: počet událostí, celková výše ztrát, maximální výše jedné ztráty a součet pěti nejvyšších ztrát.
a.
U ztráty, která má dopad na více než jednu oblast podnikání se „celková výše ztrát“ rozdělí mezi všechny dotčené oblasti podnikání.
Number of events (row 910),
U každého druhu události (sloupce 010 až 080) se vykazují následující údaje o všech oblastech podnikání (čl. 322 odst. 3 písm. b, c) a e) nařízení o kapitálových požadavcích):
b.
počet událostí (řádek 910): počet událostí nad rámec prahové úrovně podle druhů událostí za všechny oblasti podnikání.
Total loss amount (row 920),
Tento číselný údaj může být nižší než souhrn počtu událostí podle oblastí podnikání, neboť události s vícenásobnými dopady (dopady v různých oblastech podnikání) se berou v úvahu pouze jednou,
c.
celková výše ztrát (řádek 920): celková výše ztrát je jednoduchým součtem celkové výše ztrát za každou oblast podnikání,
Maximum single loss (row 930) and
maximální výše jedné ztráty (řádek 930): maximální výší jedné ztráty se rozumí maximální ztráta přesahující prahovou úroveň u každého druhu události a mezi všemi oblastmi podnikání.
d.
Tyto číselné údaje mohou být vyšší než nejvyšší jednotlivá ztráta zaznamenaná v každé oblasti podnikání, jestliže má daná událost dopad na různé oblasti podnikání,
Sum of the five largest losses (row 940).
součet pěti nejvyšších ztrát (řádek 940): vykazuje se součet pěti nejvyšších hrubých ztrát u každého druhu události a mezi všemi oblastmi podnikání.
Institutions report the losses in the respective columns 010 to 070 according to the event types as defined in Article 324 of CRR.
Tato částka může být vyšší než nejvyšší částka pěti nejvyšších ztrát zaznamenaných v každé oblasti podnikání.
Institutions that calculate their own funds requirement according to TSA or ASA can report the losses for which the event type is not identified in column 080.
Tato částka musí být vykázána bez ohledu na počet ztrát.
In column 080, for each business line, institutions report the total 'number of events' and the total of 'total loss amount' as the simple aggregation of the number of loss events and the total gross loss amounts reported in columns 010 to 070.
OBLASTI PODNIKÁNÍ CELKEM – DRUHY UDÁLOSTÍ CELKEM
The 'maximum single loss' in column080 is the maximum of the 'maximum single gross losses' reported in columns 010 to 070.
Počet událostí: rovná se horizontálnímu součtu počtu událostí v řádku 910 vzhledem k tomu, že v těchto číselných údajích již byly jakožto jedna událost zohledněny události mající dopady v různých oblastech podnikání.
For the sum of the five largest losses, in column 080 the sum of the five largest losses within one business line is reported.
Tento počet nemusí nutně odpovídat vertikálnímu součtu událostí, které jsou uvedeny ve sloupci 080 vzhledem k tomu, že jedna událost může mít souběžně dopad v různých oblastech podnikání.
Institutions report in the columns 090 and 100 the minimum loss thresholds they are using for the internal loss data collection in accordance with Article 322 (3) point c) of CRR, last sentence of CRR.
Celková výše ztrát: rovná se jak horizontálnímu součtu celkových výší ztrát podle druhu události uvedenému v řádku 920, tak vertikálnímu součtu celkových výší ztrát podle oblastí podnikání uvedenému ve sloupci 080.
If the institution applies only one threshold for in each business line, only the column 090 shall be filled in.
Maximální výše jedné ztráty: jak je uvedeno výše, pokud má událost dopad v různých oblastech podnikání, je možné, aby byla hodnota „maximální výše jedné ztráty“ v řádku „oblasti podnikání celkem“ u konkrétního druhu událostí vyšší, než jsou hodnoty „maximální výše jedné ztráty“ u každé oblasti podnikání.
In the case where there are different thresholds applied within the same regulatory business line, then the highest applicable threshold (column 100) shall be filled in as well.
Částka uvedená v této buňce se tedy rovná nejvyšší hodnotě „maximální výše jedné ztráty“ ve sloupci „oblasti podnikání celkem“, ale nemusí se nutně rovnat nejvyšší hodnotě „maximální výše jedné ztráty“ napříč oblastmi podnikání uvedené ve sloupci 080.
BUSINESS LINES: CORPORATE FINANCE, TRADING AND SALES, RETAIL BROKERAGE, COMMERCIAL BANKING, RETAIL BANKING, PAYMENT AND SETTLEMENT, AGENCY SERVICES, ASSET MANAGEMENT, CORPORATE ITEMS
Součet pěti nejvyšších ztrát: je součtem pěti nejvyšších ztrát v celé matici, což znamená, že nemusí nutně odpovídat maximální hodnotě „součtu pěti nejvyšších ztrát“ v řádku „oblasti podnikání celkem“ ani maximální hodnotě „součtu pěti nejvyšších ztrát“ ve sloupci 080.
For each business line as defined in Article 317 (4) table 2 of CRR, including the additional business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322 (3) point b) of CRR, and for each event type, the institution shall report, according to the thresholds the following information: number of events, total loss amount, maximum single loss and sum of the five largest losses.
Tyto pokyny se týkají šablon, v nichž se vykazuje výpočet kapitálových požadavků k měnovému riziku (MKR SA FX), komoditnímu riziku (MKR SA COM), úrokovému riziku (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) a akciovému riziku (MKR SA EQU), a to ve všech případech na základě standardizovaného přístupu.
For a loss event that affects more than one business line the ‘total loss amount’ is distributed among all the affected business lines.
V této části jsou navíc zahrnuty pokyny pro vyplňování šablony týkající se výpočtu kapitálových požadavků na základě přístupu založeného na interních modelech (MKR IM).
For each event type (column 010 to 080), the following information ( Article 322 (3) points b), c) and e) of CRR on total business lines (rows 910 to 940) has to be reported:
Poziční riziko u obchodovaného dluhového nebo akciového nástroje (nebo dluhového či akciového derivátu) se pro účely výpočtu kapitálového požadavku k tomuto riziku rozděluje na dvě složky.
Number of events (row 910): the number of events above the threshold by event types for the total business lines.
První je složka specifického rizika – to je riziko změny v ceně příslušného nástroje v důsledku faktorů ve vztahu k jeho emitentovi nebo v případě derivátů k emitentovi podkladového nástroje.
This figure may be lower than the aggregation of the number of events by business lines since the events with multiple impacts (impacts in different business lines) shall be considered as one.
Druhá složka se vztahuje na obecné riziko – to je riziko změny v ceně příslušného nástroje (v případě obchodovaného dluhového nástroje nebo dluhového derivátu) v důsledku změny v úrovni úrokových sazeb nebo (v případě akcií nebo akciových derivátů) rozsáhlého pohybu na akciovém trhu nespojeného se specifickými atributy jednotlivých cenných papírů.
Total loss amount (row 920): the total loss amount is the simple aggregation of the total loss amount for each business line.
Obecný přístup ke zvláštním nástrojům a postupům započtení je upraven v článcích 326 až 333 nařízení o kapitálových požadavcích.
Maximum single loss (row 930): the maximum single loss is the maximum loss over the threshold for each event type and amongst all business lines.
V této šabloně se uvádějí informace o pozicích a souvisejících kapitálových požadavcích k pozičním rizikům u obchodovaných dluhových nástrojů v rámci standardizovaného přístupu (článek 102 a čl. 105 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích).
These figures may be higher than the highest single loss recorded in each business line if an event impacts different business lines.
V jednotlivých řádcích se zohledňují různá rizika a metody dostupné podle nařízení o kapitálových požadavcích.
Sum of the five largest losses (row 940): the sum of the five largest gross losses for each event type and amongst all business lines is reported.
Specifické riziko související s expozicemi uváděnými v šabloně MKR SA SEC a MKR SA CTP se vykazuje pouze v souhrnné šabloně MKR SA TDI.
This sum may be higher than the highest sum of the five largest losses recorded in each business line.
Šablona musí být vyplněna samostatně v položce „celkem“ a kromě toho je třeba uvést údaje u předem definovaného seznamu těchto měn: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LVL, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD.
TOTAL BUSINESS LINES — TOTAL EVENT TYPES
Zvláštní šablona je určena pro všechny ostatní měny.
Number of events: it is equal to the horizontal aggregation of the number of events in row 910, given that in those figures the events with impacts in different business lines shall have already been considered as one event.
VŠECHNY POZICE (DLOUHÉ A KRÁTKÉ)
This number shall not necessarily be equal to the vertical aggregation of the number of events which are included in column 080, given that one event can have an impact in different business lines simultaneously.
Článek 102 a čl. 105 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Total loss amount: it is equal to both the horizontal aggregation of total loss amounts by event type in row 920 and the vertical aggregation of total loss amounts by business line in column 080.
Jedná se o hrubé pozice nezapočtené v nástrojích, ale s vyloučením upsaných pozic, které upsaly nebo za které spoluručí třetí strany (druhá věta článku 345 nařízení o kapitálových požadavcích).
Maximum single loss: as previously mentioned, when an event has impact in different business lines, it may be that the amount for ‘Maximum single loss’ in ‘Total Business lines’ for that particular event type is higher than the amounts of ‘Maximum single loss’ in each business line.
Pro rozlišení mezi dlouhými a krátkými pozicemi, které platí i pro tyto hrubé pozice, viz čl. 328 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Hence, the amount in this cell shall be equal to the highest of the values of ‘Maximum single loss’ in ‘Total Business lines’, which may not necessarily be equal to the highest value of ‘Maximum single loss’ across business lines in column 080.
Články 327 až 329 a 334 nařízení o kapitálových požadavcích.
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
Pro rozlišení mezi dlouhou a krátkou pozicí viz čl. 328 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
Čisté pozice, na něž se podle různých přístupů uvedených v části třetí hlavě IV kapitole 2 nařízení o kapitálových požadavcích vztahují kapitálové požadavky.
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
Kapitálový požadavek ke kterékoli příslušné pozici podle části třetí hlavy IV kapitoly 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
Ustanovení čl. 92 odst. 4 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
Výsledek vynásobení kapitálových požadavků faktorem 12,5.
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
OBECNÉ RIZIKO
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
Deriváty zahrnované do výpočtu úrokového rizika u pozic v obchodním portfoliu, popřípadě se zohledněním článků 328 až 331.
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
Jiné nástroje než deriváty zahrnované do výpočtu úrokového rizika u pozic v obchodním portfoliu.
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
PŘÍSTUP ZALOŽENÝ NA SPLATNOSTI
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively.
Pozice v obchodovaných dluhových nástrojích, na něž se vztahuje přístup založený na splatnosti podle čl. 339 odst. 1 až 8 nařízení o kapitálových požadavcích, a odpovídající kapitálové požadavky stanovené v čl. 339 odst. 9 nařízení o kapitálových požadavcích.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LVL, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Pozice se rozdělují mezi zóny 1, 2 a 3 a tyto zóny se dělí podle splatnosti nástrojů.
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
Pozice v obchodovaných dluhových nástrojích, na něž se vztahuje přístup založený na duraci podle čl. 340 odst. 1 až 6 nařízení o kapitálových požadavcích, a odpovídající kapitálové požadavky stanovené v čl. 340 odst. 7 nařízení o kapitálových požadavcích.
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
Pozice se rozdělují mezi zóny 1, 2 a 3.
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
Součet částek vykázaných v řádcích 251, 325 a 330.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328 (2) of CRR.
Pozice v obchodovaných dluhových nástrojích podléhající kapitálovému požadavku ke specifickému riziku a s nimi související kapitálový požadavek v souladu s čl. 92 odst. 3 písm. b), článkem 335, čl. 336 odst. 1 až 3 a články 337 a 338 nařízení o kapitálových požadavcích.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
Je také nutné vzít na vědomí poslední větu čl. 327 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
Součet částek vykázaných v řádcích 260 až 321.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328 (2) of CRR.
Kapitálový požadavek k úvěrovým derivátům n-tého selhání bez externího ratingu se musí vypočítat jako součet rizikových vah referenčních subjektů (čl. 332 odst. 1 písm. e) odst. 1 a 2 nařízení o kapitálových požadavcích – „přístup se zohledněním“).
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Úvěrové deriváty n-tého selhání s externím ratingem (čl. 332 odst. 1 písm. e) odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích) se vykazují samostatně v řádku 321.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Vykazování pozic, na něž se vztahuje čl. 336 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích:
Article 92 (4) lit. b of CRR.
Pro dluhopisy, jimž je v bankovním portfoliu přiřazena riziková váha 10 %, je podle čl. 129 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích (kryté dluhopisy) stanoveno zvláštní zacházení.
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Zvláštní kapitálové požadavky činí polovinu procentního podílu uvedeného ve druhé kategorii tabulky 1 článku 336 nařízení o kapitálových požadavcích.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk accor ding to Article 92 (3) point b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Tyto pozice musí být přiřazeny do řádků 280 až 300 podle jejich zbytkové splatnosti.
GENERAL RISK.
Pokud je obecné riziko u úrokových pozic zajištěno úvěrovými deriváty, uplatní se články 346 a 347.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
V šabloně MKR SA TDI se uvádí se pouze celková částka.
MATURITY BASED APPROACH
Celkové kapitálové požadavky vykázané ve sloupci 450 šablony MKR SA CTP.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339 (1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339 (9) of CRR.
ZVLÁŠTNÍ PŘÍSTUP TÝKAJÍCÍ SE POZIČNÍHO RIZIKA PRO POZICE V SUBJEKTECH KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Články 348 až 350 nařízení o kapitálových požadavcích.
DURATION BASED APPROACH
Použije se v případě, že s pozicemi v subjektech kolektivního investování nebo podkladovými nástroji se nezachází v souladu s metodami stanovenými v části třetí hlavě IV kapitole 5 nařízení o kapitálových požadavcích.
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340 (1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340 (7) of CRR.
V případě potřeby zahrnuje dopady limitů použitelných na kapitálové požadavky.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
Uplatňuje-li se zvláštní přístup podle první věty článku 348 nařízení o kapitálových požadavcích, vykazuje se částka ve výši 32 % čisté pozice dotčené expozice subjektů kolektivního investování.
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
Uplatňuje-li se zvláštní přístup podle druhé věty článku 348 nařízení o kapitálových požadavcích, vykazuje se nižší z těchto dvou hodnot: 32 % čisté pozice příslušné expozice subjektů kolektivního investování a rozdíl mezi 40 % této čisté pozice a kapitálovými požadavky vyplývajícími z měnového rizika, které souvisí s expozicí subjektů kolektivního investování.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92 (3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
DODATEČNÉ POŽADAVKY K OPCÍM (JINÁ RIZIKA NEŽ RIZIKA DELTA)
Be also aware of last sentence in Article 327 (1) of CRR.
Ustanovení čl. 329 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Dodatečné požadavky k opcím souvisejícím s jinými riziky, než jsou rizika delta, se uvádějí u metody používané k jejich výpočtu.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332 (1) point e) para 1 and 2 CRR — ‘look-through’).
V této šabloně se vykazují údaje o pozicích (všech/čistých a dlouhých/krátkých) a souvisejících kapitálových požadavcích ke specifické rizikové složce pozičního rizika v případě pozic v sekuritizacích/resekuritizacích držených v obchodním portfoliu (nezpůsobilých pro portfolio obchodování s korelací) v rámci standardizovaného přístupu.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332 (1) point e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
V šabloně MKR SA SEC se určuje kapitálový požadavek týkající se pouze specifického rizika sekuritizovaných pozic podle článku 335 ve spojení s článkem 337 nařízení o kapitálových požadavcích.
Reporting of positions subject to Article 336 (3) CRR:
Jsou-li sekuritizované pozice v obchodním portfoliu zajištěny úvěrovými deriváty, uplatní se články 346 a 347 nařízení o kapitálových požadavcích.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129 (3) CRR (covered bonds).
Je vytvořena pouze jedna šablona pro všechny pozice v obchodním portfoliu bez ohledu na skutečnost, zda instituce pro určení rizikové váhy každé pozice podle části třetí hlavy II kapitoly 5 nařízení o kapitálových požadavcích uplatňuje standardizovaný přístup nebo přístup založený na interním ratingu.
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
Kapitálové požadavky k obecnému riziku u těchto pozic se vykazují v šabloně MKR SA TDI nebo MKR IM.
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
Pozice, kterým je přiřazena riziková váha 1250 %, lze alternativně odečíst od kmenového kapitálu tier 1 (viz čl.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
243 odst.
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
1 písm. b), čl.
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
244 odst.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
1 písm. b) a článek 258 nařízení o kapitálových požadavcích).
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
Jedná-li se o tento případ, uvedené pozice musí být vykázány v řádku 460 šablony CA1.
Articles 348 to 350 of CRR.
Článek 102 a čl. 105 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích ve spojení s článkem 337 uvedeného nařízení (sekuritizované pozice).
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 of CRR.
(–) POZICE ODEČTENÉ OD KAPITÁLU (DLOUHÉ A KRÁTKÉ)
It includes, if it is the case, the effects of applicable caps in the own funds requirements.
Článek 258 nařízení o kapitálových požadavcích.
If the particular approach according to Article 348 sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
STRUKTURA ČISTÝCH POZIC PODLE RIZIKOVÝCH VAH
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Článek 251 (tabulka 1) a čl. 261 odst. 1 (tabulka 4) nařízení o kapitálových požadavcích.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)