natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Kompenzované pozice pro silně korelované měny.
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K RIZIKU (%)
For reporting purposes, those positions shall be reported in the MKR SA EQU template.
Jak je vymezeno v článcích 351 a 354; kapitálový požadavek k riziku se uvádí v procentech.
Positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348 (1) CRR.
Kapitálový požadavek ke kterékoli příslušné pozici podle části třetí hlavy IV kapitoly 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 (reference to the ‘Use of internal models to calculate own funds requirements’) of CRR.
CELKOVÉ POZICE V JINÝCH MĚNÁCH NEŽ V MĚNÁCH VYKÁZÁNÍ
If the particular approach according to Article 348 (1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Pozice v jiných měnách než v měnách vykázání a s nimi související kapitálové požadavky podle čl. 92 odst. 3 písm. c) bodu i) a čl. 352 odst. 2 a 4 nařízení o kapitálových požadavcích (pro převod na měnu vykázání).
If the particular approach according to Article 348 (1) sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
SILNĚ KORELOVANÉ MĚNY
If the specific methods of Article 350 CRR are applicable, the reporting of those positions shall follow the underlying investments.
Pozice a s nimi související kapitálové požadavky k měnám uvedeným v článku 354 nařízení o kapitálových požadavcích.
As a consequence, those positions would be reported in the relevant rows of either the MKR SA TDI or the MKR SA EQU template.
VŠECHNY OSTATNÍ MĚNY (včetně subjektů kolektivního investování, s nimiž se zachází jako s jinými měnami)
This template request information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange and treated under the standardised approach.
Pozice a s nimi související kapitálové požadavky k měnám podléhajícím obecnému postupu podle článku 351 a čl. 352 odst. 2 a 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
Vykazování subjektů kolektivního investování, s nimiž se zachází jako se samostatnými měnami podle článku 353 nařízení o kapitálových požadavcích:
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the member states of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
K subjektům kolektivního investování, s nimiž se zachází jako se samostatnými měnami, se může pro účely výpočtu kapitálových požadavků přistupovat dvěma způsoby:
CURRENCY
Modifikovaná metoda zacházení se zlatem, pokud směr investic subjektu kolektivního investování není znám (subjekty kolektivního investování se přičítají k celkové čisté měnové pozici instituce)
The three-letter currency unit code according to ISO 4217 shall be reported under the block Memorandum of items (currency 6 onwards).
Pokud je znám směr investic subjektu kolektivního investování, tyto subjekty se přičítají k celkové otevřené měnové pozici (dlouhé nebo krátké v závislosti na směru investic subjektu kolektivního investování)
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352 (1) of CRR.
Vykazování těchto subjektů kolektivního investování se řídí podle výpočtu kapitálových požadavků.
Articles 352 (3) and 353 of CRR.
ZLATO
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Ustanovení čl. 352 odst. 5 a 6 nařízení o kapitálových požadavcích.
Articles 352 (2) and (4), 353 and 354 of CRR.
Struktura celkových pozic (včetně měny vykázání) podle druhů expozic
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Celkové pozice se rozčleňují podle derivátů, ostatních aktiv a pasiv a podrozvahových položek.
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Uvedou se zde pozice nezohledněné v řádku 110 nebo 120.
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Položky uvedené v příloze I nařízení o kapitálových požadavcích s výjimkou položek zahrnovaných do transakcí s financováním cenných papírů a transakcí s delší dobou vypořádání nebo položek, které jsou výsledkem smluvního křížového započtení.
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
Pozice odhadované podle článku 352 nařízení o kapitálových požadavcích.
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (040) or (050) depending on their short or long arrangement.
DOPLŇUJÍCÍ POLOŽKY: MĚNOVÉ POZICE
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
V této šabloně se vykazují údaje o pozicích v komoditách a odpovídající kapitálové požadavky, s nimiž se zachází v souladu se standardizovaným přístupem.
Matched positions for closely correlated currencies
VŠECHNY POZICE (DLOUHÉ A KRÁTKÉ)
RISK CAPITAL CHARGE (%)
Hrubé dlouhé/krátké pozice považované za pozice ve stejné komoditě podle čl. 357 odst. 1 a 5 nařízení o kapitálových požadavcích (viz také čl. 359 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích).
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Jak je vymezeno v čl. 357 odst. 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
Čisté pozice, na něž se podle různých přístupů uvedených v části třetí hlavě IV kapitole 4 nařízení o kapitálových požadavcích vztahují kapitálové požadavky.
TOTAL POSITIONS IN NON REPORTING CURRENCIES
Kapitálový požadavek ke kterékoli příslušné pozici podle části třetí hlavy IV kapitoly 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to article 92 (3) point c) (i) and Article 352 (2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Výsledek vynásobení kapitálových požadavků faktorem 12,5.
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
Pozice v komoditách a s nimi související kapitálové požadavky k tržnímu riziku podle čl. 92 odst. 3 písm. c) bodu iii) nařízení o kapitálových požadavcích a části třetí hlavy IV kapitoly 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
POZICE PODLE KATEGORIE KOMODITY
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
Komodity se pro účely vykazování seskupují do čtyř hlavních skupin uvedených v tabulce 2 článku 361 nařízení o kapitálových požadavcích.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
METODA SPLATNOSTÍ
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
ROZŠÍŘENÁ METODA SPLATNOSTÍ
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
Pozice v komoditách, na něž se vztahuje rozšířená metoda splatností, jak je uvedena v článku 361 nařízení o kapitálových požadavcích.
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
ZJEDNODUŠENÁ METODA
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Pozice v komoditách, na něž se vztahuje zjednodušená metoda, jak je uvedena v článku 360 nařízení o kapitálových požadavcích.
GOLD
Ustanovení čl. 358 odst. 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 352 (5) and (6) of CRR.
Dodatečné požadavky k opcím souvisejícím s jinými riziky, než jsou rizika delta, se uvádějí u metody používané k jejich výpočtu.
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
V této šabloně se uvádí rozdělení hodnot v riziku (VaR) a stresových hodnot v riziku (SVaR) podle různých tržních rizik (dluhové, akciové, měnové, komoditní) a další údaje týkající se výpočtu kapitálových požadavků.
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
Vykazování z obecného hlediska závisí na struktuře modelu institucí podle toho, zda vykazují údaje k obecnému a specifickému riziku odděleně, nebo dohromady.
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
Totéž platí pro rozčlenění VaR či stresových VaR do kategorií rizika (úrokové riziko, akciové riziko, komoditní riziko a měnové riziko).
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Instituce nemusí provádět výše zmíněná rozčlenění, prokáže-li, že by bylo vykazování těchto údajů nepřiměřeně zatěžující.
Positions valued according to Articles 352 CRR.
Sloupce
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
Hodnotou v riziku se rozumí maximální potenciální ztráta, která by s danou pravděpodobností a ve specifikovaném časovém horizontu vznikla v důsledku změny v ceně.
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Multiplikační faktor (mc) vynásobený průměrem výše VaR za předchozích 60 pracovních dnů (VaRavg)
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
Ustanovení čl. 364 odst. 1 písm. a) bodu ii) a čl. 365 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357 (1) and (5) of CRR (see also Article 359 (1) of CRR).
Denní výše VaR z předchozího dne (VaRt–1)
As defined in Article 357 (4) of CRR.
Ustanovení čl. 364 odst. 1 písm. a) bodu i) a čl. 365 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Stresová VaR
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Stresovými hodnotami v riziku se rozumí maximální potenciální ztráta, která by s danou pravděpodobností a ve specifikovaném časovém horizontu vznikla v důsledku změny v ceně, vypočítaná za pomoci vstupních kalibrovaných historických údajů ze souvislého dvanáctiměsíčního období finanční zátěže významné pro portfolio instituce.
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Multiplikační faktor (ms) vynásobený průměrem výše SVaR za předchozích 60 pracovních dnů (SVaRavg)
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to article 92 (3) point c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Ustanovení čl. 364 odst. 1 písm. b) bodu ii) a čl. 365 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
Poslední dostupná stresová hodnota (SVaRt -1)
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
Ustanovení čl. 364 odst. 1 písm. b) bodu i) a čl. 365 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
MATURITY LADDER APPROACH
Představuje maximální potenciální ztrátu, která by vznikla ze změny v ceně související s dodatečným rizikem selhání a migrace, vypočítanou v souladu s čl. 364 odst. 2 písm. b) ve spojení s částí třetí hlavou IV kapitolou 5 oddílem 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Průměrná hodnota za 12 týdnů
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Ustanovení čl. 364 odst. 2 písm. b) bodu ii) ve spojení s částí třetí hlavou IV kapitolou 5 oddílem 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
Nejnovější hodnota
SIMPLIFIED APPROACH
Ustanovení čl. 364 odst. 2 písm. b) bodu i) ve spojení s částí třetí hlavou IV kapitolou 5 oddílem 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
Ustanovení čl. 364 odst. 3 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 358 (4) of CRR.
= 8 % kapitálového požadavku, který by byl vypočten v souladu s čl. 338 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích pro všechny pozice začleněné do kapitálového požadavku ke „všem cenovým rizikům“.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
PRŮMĚRNÁ HODNOTA ZA DVANÁCT TÝDNŮ A NEJNOVĚJŠÍ HODNOTA
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Ustanovení čl. 364 odst. 3 písm. b).
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
Ustanovení čl. 364 odst. 3 písm. a).
The same holds true for the decomposition of the VAR /Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Kapitálové požadavky jsou uvedeny v článku 364 nařízení o kapitálových požadavcích, který se týká všech rizikových faktorů zohledňujících popřípadě i vlivy korelace a dále dodatečného rizika selhání a migrace a všech cenových rizik v případě portfolia obchodování s korelací, ovšem s vyloučením sekuritizačních kapitálových požadavků k sekuritizaci a úvěrovým derivátům n-tého selhání podle čl. 364 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Počet překročení (za předchozích 250 pracovních dnů)
columns
Uvedeno v článku 366 nařízení o kapitálových požadavcích.
VaR
Multiplikační faktor VaR (mc) a multiplikační faktor SVaR (ms)
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Jak je uvedeno v článku 366 nařízení o kapitálových požadavcích.
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
PŘEDPOKLÁDANÝ POŽADAVEK K MINIMÁLNÍ ÚROVNI PORTFOLIA PRO OBCHODOVÁNÍ S KORELACÍ – VÁŽENÉ ČISTÉ DLOUHÉ/KRÁTKÉ POZICE PO UPLATNĚNÍ STROPU
Articles 364 (1) point a) (ii) and 365 (1) of CRR.
V částkách, které mají být vykázány a slouží jako základ pro výpočet minimálního kapitálového požadavku pro všechna cenová rizika podle čl. 364 odst. 3 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích, se zohledňuje možnost vyplývající z článku 355 téhož nařízení, v němž se stanoví, že instituce může stanovit strop pro výsledek použité váhy a čisté pozice ve výši maximální možné ztráty související s rizikem selhání.
Previous day VaR (VaRt-1)
Odpovídá té části pozičního, měnového a komoditního rizika podle čl. 363 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích, která souvisí s rizikovými faktory specifikovanými v čl. 367 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Articles 364 (1) point a) (i) and 365 (1) of CRR.
Co se týče sloupců 030 až 060 (VaR a stresové VaR), číselné údaje v řádku s celkovou hodnotou se nerovnají rozčlenění údajů pro VaR/stresové VaR příslušných složek rizika.
Stressed VaR
To rozčlenění tedy patří mezi doplňující položky.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution's portfolio.
OBCHODOVANÉ DLUHOVÉ NÁSTROJE
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
Odpovídá té části pozičního rizika podle čl. 363 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích, která souvisí s rizikovými faktory odpovídajícími úrokovým mírám, jak je specifikováno v čl. 367 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Articles 364 (1) point b) (ii) and 365 (1) of CRR.
OBCHODOVANÉ DLUHOVÉ NÁSTROJE – OBECNÉ RIZIKO
Latest available (SVaRt-1)
Obecné riziko definované v článku 362 nařízení o kapitálových požadavcích.
Articles 364 (1) point b) (i) and 365 (1) of CRR.
OBCHODOVANÉ DLUHOVÉ NÁSTROJE – SPECIFICKÉ RIZIKO
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364 (2) point b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Specifické riziko definované v článku 362 nařízení o kapitálových požadavcích.
12 weeks average measure
AKCIE
Article 364 (2) point b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Odpovídá té části pozičního rizika podle čl. 363 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích, která souvisí s rizikovými faktory týkajícími se akcií, jak je specifikováno v čl. 367 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Last Measure
AKCIE – OBECNÉ RIZIKO
Article 364 (2) point b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
AKCIE – SPECIFICKÉ RIZIKO
Article 364 (3) point (c) of CRR.
MĚNOVÉ RIZIKO
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338 (1) of CRR for all positions in the 'all price risks' capital charge.
Ustanovení čl. 363 odst. 1 a čl. 367 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
KOMODITNÍ RIZIKO
Article 364 (3) point (b).
CELKOVÁ HODNOTA OBECNÉHO RIZIKA
Article 364 (3) point (a)
Tržní riziko zapříčiněné obecnými pohyby na trhu obchodovaných dluhových nástrojů, akcií měn a komodit.
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364 (2) of CRR.
VaR pro obecné riziko u všech rizikových faktorů (případně se zohledněním vlivů korelace).
Number of overshootings (during previous 250 working days)
CELKOVÁ HODNOTA SPECIFICKÉHO RIZIKA
Referred to in Article 366 of CRR.
Složka specifického rizika u obchodovaných dluhových nástrojů a akcií.
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
VaR pro specifické riziko u akcií a obchodovaných dluhových nástrojů v obchodním portfoliu (případně se zohledněním vlivů korelace).
As referred to in Article 366 of CRR.
Článek 271 nařízení o kapitálových požadavcích ve shodě s článkem 382 uvedeného nařízení.
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/ SHORT POSITIONS AFTER CAP
Celková hodnota expozice vůči selhání ze všech transakcí, které podléhají požadavku k úvěrové úpravě v ocenění.
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364 (3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Z toho: OTC deriváty
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363 (1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367 (2) of CRR.
Článek 271 nařízení o kapitálových požadavcích ve shodě s čl. 382 odst. 1 uvedeného nařízení.
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
Část celkové expozice úvěrového rizika protistrany vyplývající pouze z OTC derivátů.
Hence the decomposition are memorandum items.
Tento údaj není vyžadován od institucí používajících metodu interního modelu, které drží OTC deriváty a transakce s financováním cenných papírů ve stejné skupině transakcí se započtením.
TRADED DEBT INSTRUMENTS
Z toho: transakce s financováním cenných papírů
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367 (2) of CRR.
Článek 271 nařízení o kapitálových požadavcích ve shodě s čl. 382 odst. 2 uvedeného nařízení.
TDI — GENERAL RISK
Část celkové expozice úvěrovéh o rizika protistrany vyplývající pouze z transakcí s financováním cenných papírů.
General risk defined in Article 362 of CRR.
Článek 383 nařízení o kapitálových požadavcích ve shodě s čl. 363 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení.
TDI — SPECIFIC RISK
Výpočet VaR založený na interních modelech pro tržní riziko.
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
Viz pokyny ke sloupci 040.
EQUITIES
Ustanovení čl. 92 odst. 3 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích.
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367 (2) of CRR.
Kapitálové požadavky k riziku, které souvisí s úvěrovou úpravou v ocenění, vypočítané prostřednictvím vybrané metody.
EQUITIES — GENERAL RISK
Ustanovení čl. 92 odst. 4 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
EQUITIES — SPECIFIC RISK
Kapitálové požadavky vynásobené faktorem 12,5.
FOREIGN EXCHANGE RISK
Článek 382 nařízení o kapitálových požadavcích.
Articles 363 (1) and 367 (2) of CRR.
Počet protistran zahrnutých do výpočtu kapitálových požadavkům k riziku souvisejícímu s úvěrovou úpravou v ocenění.
COMMODITY RISK
Protistrany představují podmnožinu dlužníků.
TOTAL AMOUNT FOR GENERAL RISK
Lze o nich uvažovat pouze v případě derivátových transakcí nebo transakcí s financováním cenných papírů, kde jsou jednoduše druhou smluvní stranou.
Market risk caused by general market movements of traded debt instruments, equities, foreign exchange and commodities.
Z toho: pro určení úvěrového rozpětí byl použit zástupný indikátor
VAR for general risk of all risk factors (taking into account correlation effects if applicable).
Počet protistran v případě, že byl pro určení úvěrového rozpětí použit zástupný indikátor namísto přímo zjištěných tržních údajů.
TOTAL AMOUNT FOR SPECIFIC RISK
Účetní rezervy v důsledku snížené úvěruschopnosti protistran v případě derivátů.
Specific risk component of traded debt instruments and equities.
Ustanovení čl. 386 odst. 1 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích.
VAR for specific risk of equities and traded debt instruments of trading book (taking into account correlation effects if applicable).
Celkové pomyslné objemy swapů úvěrového selhání na jedno jméno používaných jako zajištění k riziku souvisejícímu s úvěrovou úpravou v ocenění.
Article 271 of CRR in accordance with article 382 of CRR
Ustanovení čl. 386 odst. 1 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
Total EAD from all transactions subject to CVA charge
Celkové pomyslné objemy swapů úvěrového selhání založených na indexu, které se používají jako zajištění k riziku souvisejícímu s úvěrovou úpravou v ocenění.
Of which: OTC derivatives
Součet řádků 020 až 040.
Article 271 of CRR in accordance with article 382 (1) of CRR
Pokročilá metoda pro riziko související s úvěrovou úpravou v ocenění, jak je stanovena v článku 383 nařízení o kapitálových požadavcích.
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to OTC derivatives.
Standardizovaná metoda pro riziko související s úvěrovou úpravou v ocenění, jak je stanovena v článku 384 nařízení o kapitálových požadavcích.
The information is not required from IMM institutions holding OTC derivatives and SFTs in the same netting set
Objemy, na něž se vztahuje článek 385 nařízení o kapitálových požadavcích.
Of which: SFT