natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ve sloupcích zaměřených na přístup se zohledněním se berou v úvahu všechny případy expozic bez ratingu, u nichž se riziková váha odvozuje z podkladového portfolia expozic (průměrná riziková váha seskupení, nejvyšší riziková váha seskupení nebo použití koeficientu koncentrace).
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
PŘÍSTUP SE ZOHLEDNĚNÍM – Z TOHO: DRUHÁ ZTRÁTA V RÁMCI PROGRAMU OBCHODNÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ ZAJIŠTĚNÝCH AKTIVY (ABCP)
1250 % (UNRATED)
V čl. 242 odst. 9 nařízení o kapitálových požadavcích je definován program obchodních cenných papírů zajištěných aktivy (ABCP).
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
PŘÍSTUP SE ZOHLEDNĚNÍM – Z TOHO: PRŮMĚRNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Uvede se průměrná riziková váha vážená hodnotou expozice.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
METODA INTERNÍHO HODNOCENÍ (IAA)
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Ustanovení čl. 109 odst. 1 a čl. 259 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Hodnota expozice u sekuritizovaných pozic v rámci metody interního hodnocení.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
METODA INTERNÍHO HODNOCENÍ: PRŮMĚRNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Celkový objem rizikově vážených expozic vypočítaný podle části třetí hlavy II kapitoly 5 oddílu 3 nařízení o kapitálových požadavcích před provedením úprav v důsledku nesouladu splatností nebo porušení ustanovení o náležité péči a s vyloučením objemu rizikově vážených expozic, který odpovídá expozicím přeřazeným prostřednictvím odtoků do jiné šablony.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Vykazují se zde syntetické sekuritizace, přičemž částka, jež má být uvedena v tomto sloupci, nebere v potaz jakýkoli nesoulad splatností.
Articles 109 (1) and 259 (3) of CRR.
V čl. 14 odst. 2, čl. 406 odst. 2 a článku 407 nařízení o kapitálových požadavcích je stanoveno, že nesplňuje-li instituce určité požadavky, členské státy zajistí, aby příslušné orgány uplatnily přiměřenou dodatečnou rizikovou váhu ve výši nejméně 250 % té rizikové váhy, která se použije na příslušné sekuritizované pozice podle části třetí hlavy II kapitoly 5 oddílu 3 nařízení o kapitálových požadavcích (výsledná riziková váha nepřesáhne 1250 %).
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
ÚPRAVA OBJEMU RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC V DŮSLEDKU NESOULADU SPLATNOSTÍ
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
V případě nesouladu splatností u syntetických sekuritizací se zohlední RW* – RW(SP) podle definice v článku 250 nařízení o kapitálových požadavcích s výjimkou tranší, jimž je přiřazena riziková váha 1250 % a u nichž se vykazuje nulová částka.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Je nutné vzít na vědomí, že RW(SP) nezahrnuje pouze objemy rizikově vážených expozic uvedené ve sloupci 330, ale také objemy rizikově vážených expozic odpovídající expozicím, které byly přeřazeny prostřednictvím odtoků do jiných šablon.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC: PŘED UPLATNĚNÍM LIMITU/PO UPLATNĚNÍ LIMITU
Articles 14 (2), 406 (2) and 407 of CRR foresee that whenever certain requirements are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Objem rizikově vážených expozic vyplývající z expozic, které byly přeřazeny k poskytovateli zmírnění rizika, a proto se vypočítávají v odpovídající šabloně, a které se zohledňují při výpočtu stropu sekuritizovaných pozic.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Řádky v šabloně CR SEC SA jsou rozděleny do tří hlavních skupin a shromažďují se v nich údaje o vzniklých/sponzorovaných/ponechaných nebo nabytých expozicích v případě původců, investorů a sponzorů.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
U každého z nich jsou údaje rozčleněny podle rozvahových položek a podrozvahových položek a derivátů a také podle sekuritizací a resekuritizací.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Celkové expozice (ke dni vykazování) jsou rozčleněny také podle stupňů úvěrové kvality použitých na počátku (poslední skupina řádků).
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/ AFTER CAP
Tyto údaje vykazují původci, sponzoři i investoři.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (col.
Celkové expozice odkazují na celkový objem nesplacených sekuritizací.
370) /after (col.
Tento řádek je souhrnem všech údajů, které vykazují původci, sponzoři a investoři v následujících řádcích.
380) applyi ng the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Celkový objem nesplacených resekuritizací podle definic uvedených v čl. 4 odst.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
1 bodu 63 a 64 nařízení o kapitálových požadavcích.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
1 bodu 13 nařízení o kapitálových požadavcích.
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
V čl. 246 odst. 1 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích je stanoveno, že u institucí, které vypočítávají objemy rizikově vážených expozic podle standardizovaného přístupu, se za hodnotu expozice u rozvahové sekuritizované pozice považuje její účetní hodnota po provedení specifických úprav o úvěrové riziko.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Rozvahové položky se rozčleňují podle sekuritizací (řádek 050) a resekuritizací (řádek 060).
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
V těchto řádcích se uvádí údaje o podrozvahových položkách a derivátech u sekuritizovaných pozic, které se v rámci sekuritizace násobí konverzním faktorem.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
Hodnotou expozice u podrozvahových sekuritizovaných pozic se rozumí její nominální hodnota bez veškerých specifických úprav o úvěrové riziko, které se vztahují na danou sekuritizovanou pozici, vynásobená konverzním faktorem 100 %, není-li stanoveno jinak.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
Hodnota expozice pro úvěrové riziko protistrany u derivátových nástrojů uvedených v příloze II nařízení o kapitálových požadavcích se stanoví podle části třetí hlavy II kapitoly 6 uvedeného nařízení.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
V případě likviditních příslibů, úvěrových příslibů a záloh ze strany obsluhovatele instituce uvádí nevyčerpanou částku.
Article 246 (1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
Pro swapy úrokových sazeb a měnové swapy uvedou hodnotu expozice (podle čl. 246 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích), jak je stanovena v souhrnné šabloně CR SA.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Podrozvahové položky a deriváty se rozdělují podle sekuritizací (řádek 080) a resekuritizací (řádek 090), jak je uvedeno v tabulce 1 článku 251 nařízení o kapitálových požadavcích.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
Tento řádek se vztahuje pouze na původce sekuritizací revolvingových expozic s doložkou o předčasném umoření, jak je uvedeno v čl. 242 odst. 13 a 14 nařízení o kapitálových požadavcích.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
V tomto řádku se shrnují údaje o rozvahových a podrozvahových položkách a derivátech u těch sekuritizovaných pozic, v jejichž případě instituce zaujímá roli investora.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
V nařízení o kapitálových požadavcích není uvedena výslovná definice investora.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
V této souvislosti by měl být investor považován za instituci, která drží sekuritizované pozice v sekuritizaci, přičemž není původcem, ani sponzorem.
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
Použijí se zde stejná kritéria pro zařazení sekuritizací a resekuritizací jako v případě rozvahových položek u původců.
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
Použijí se zde stejná kritéria pro zařazení sekuritizací a resekuritizací jako v případě podrozvahových položek u původců.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242 (13) and (14) of CRR.
Pokud sponzor sekuritizuje rovněž vlastní aktiva, v řádku určeném pro původce vyplní údaj týkající se vlastních sekuritizovaných aktiv.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
STRUKTURA NESPLACENÝCH POZIC PODLE STUPŇŮ ÚVĚROVÉ KVALITY NA POČÁTKU
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
V těchto řádcích se uvádějí údaje o nesplacených pozicích (ke dni vykazování), a to podle stupňů úvěrové kvality (které jsou pro standardizovaný přístup stanoveny v článku 251 (tabulce 1) nařízení o kapitálových požadavcích) použitých v den jejich vzniku (na počátku).
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
Není-li tento údaj k dispozici, vykazuje se nejbližší dostupný údaj rovnocenný stupňům úvěrové kvality.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Tyto řádky se vyplňují pouze ve sloupcích 190 až 270 a 330 až 340.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
V této šabloně je třeba uvádět informace o všech sekuritizacích, v nichž je vykazující instituce angažována, jestliže se na tyto sekuritizace vztahuje přístup založený na interním ratingu.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet it ems and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4 (14) of CRR.
Oblast působnosti šablony CR SEC IRB je stejná jako v případě šablony CR SEC SA, uvádějí se v ní společné informace o tradičních i syntetických sekuritizacích držených v bankovním portfoliu.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows the information regarding its own securitised assets.
V řádku pro celkové rozvahové položky odpovídá částka vykazovaná v tomto sloupci nesplacenému zůstatku sekuritizovaných expozic ke dni vykazování.
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
Viz sloupec 010 v šabloně CR SEC SA.
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
Články 249 a 250 nařízení o kapitálových požadavcích.
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
V upravené hodnotě technik snižování úvěrového rizika zahrnutých do struktury sekuritizace se nezohledňuje nesoulad splatností.
These rows are only to be reported for columns 190 to 270 and columns 330 to 340.
Podle obecného pravidla pro „přítok“ a „odtok“ se částky vykazované ve sloupci 030 šablony CR SEC IRB uvádí jakožto „přítok“ v odpovídající šabloně pro úvěrové riziko (CR SA nebo CR IRB) a v kategorii expozic u poskytovatele zajištění (tj. třetí strany, na kterou je tranše převedena prostřednictvím osobního zajištění úvěrového rizika).
The information in this template is requested for all securitisations in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
Postup výpočtu nominální hodnoty zajištění úvěrového rizika upravené o měnové riziko (G*) je stanoven v čl. 233 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
Sekuritizované pozice držené vykazující institucí, které se vypočítávají podle čl. 246 odst. 1 a 2 nařízení o kapitálových požadavcích, bez uplatnění konverzních faktorů k úvěrovému riziku a bez zohlednění úprav o úvěrové riziko a rezerv.
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
Úpravy ocenění u sekuritizovaných pozic se nezohledňují.
See column 010 of CR SEC SA.
V případě doložek o předčasném umoření musí instituce uvést hodnotu „podílu původce“, jak je definována v čl. 256 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Articles 249 and 250 of CRR.
Viz ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 57 a části třetí hlavy II kapitoly 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
Osobní zajištění úvěrového rizika je definováno v čl. 4 odst.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
1 bodu 59 nařízení o kapitálových požadavcích.
The calculation procedure of the 'foreign exchange risk'- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
V článku 236 nařízení o kapitálových požadavcích je popsán postup výpočtu GA v případě úplného zajištění/částečného zajištění – při stejném pořadí pro uspokojení pohledávek.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1) and(2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
Tento údaj souvisí se sloupci 040 a 050 šablony CR IRB.
Value adjustments of securitized positions are not considered.
Majetkové zajištění úvěrového rizika je definováno v čl. 4 odst.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's' interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
1 bodu 58 nařízení o kapitálových požadavcích.
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Vzhledem k tomu, že nelze použít jednoduchou metodu finančního kolaterálu, se v tomto sloupci vykazuje pouze majetkové zajištění úvěrového rizika podle článku 200 nařízení o kapitálových požadavcích.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
Tento údaj souvisí se sloupcem 060 šablony CR IRB.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
Článek 236 nařízení o kapitálových požadavcích.
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
Odtoky odpovídají kryté části expozice bez úprav ocenění a rezerv, která se odečítá od kategorie expozic dlužníka a případně od rizikové váhy nebo stupně dlužníka a následně se zařazuje do kategorie expozic poskytovatele zajištění a případně rizikové váhy nebo stupně dlužníka.
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
Tento údaj souvisí se sloupcem 070 šablony CR IRB.
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
Tento údaj souvisí se sloupcem 080 šablony CR IRB.
This piece of information is related to column 060 of the CR IRB template.
Expozice zařazená do odpovídající úrovně rizikové váhy a kategorie expozic po zohlednění odtoků a přítoků v důsledku technik snižování úvěrového rizika se substitučními vlivy na expozici.
Article 236 of CRR.
Tento údaj souvisí se sloupcem 090 šablony CR IRB.
Outflows correspond to the covered part of the 'Exposure net of value adjustments and provisions', that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
(–) TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ HODNOTU EXPOZICE: MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA – UPRAVENÁ HODNOTA FINANČNÍHO KOLATERÁLU (CVAM) PŘI UPLATNĚNÍ KOMPLEXNÍ METODY FINANČNÍHO KOLATERÁLU
This piece of information is related to column 070 of the CR IRB template.
Články 218 až 222 nařízení o kapitálových požadavcích.
This piece of information is related to column 080 of the CR IRB template.
Sekuritizované pozice podle článku 246 nařízení o kapitálových požadavcích, tedy bez uplatnění konverzních faktorů stanovených v čl. 246 odst. 1 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to 'Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure'.
V čl. 246 odst. 1 písm. c) je stanoveno, že za hodnotu expozice u podrozvahových sekuritizovaných pozic se považuje její nominální hodnota vynásobená konverzním faktorem.
This piece of information is related to column 090 of the CR IRB template.
Není-li stanoveno jinak, tento konverzní faktor činí 100 %.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
V tomto ohledu je konverzní faktor definován v čl. 4 odst.
Articles 218 to 222 of CRR.
1 bodu 56 nařízení o kapitálových požadavcích.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion factors laid down in Article 246(1) point c) of CRR.
Pro účely vykazování se plně upravená hodnota expozice (E*) vykazuje na základě následujících čtyř disjunktních intervalů konverzních faktorů: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] a [50 %, 100 %].
Article 246(1) point c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion figure.
Tento údaj souvisí se sloupcem 110 šablony CR IRB.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified.
V čl. 266 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích je stanoveno, že v případě sekuritizované pozice, na niž se použije riziková váha 1250 %, instituce mohou alternativně místo zařazení této pozice do výpočtu objemů rizikově vážených expozic odečíst hodnotu této expozice od kapitálu.
In this respect, Article 4(1)(56) of CRR defines conversion factor.
Článek 261 nařízení o kapitálových požadavcích.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] and (50 %, 100 %].
Sekuritizované pozice v rámci přístupu IRB s odvozeným ratingem podle čl. 259 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích se vykazují jako pozice s ratingem.
This piece of information is related to column 110 of the CR IRB template.
Hodnoty expozice podléhající rizikovým vahám se rozdělují podle stupňů úvěrové kvality, jak je pro přístup IRB stanoveno v tabulce 4 článku 261 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 266(3) of CRR foresees that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Pro metodu regulatorního vzorce viz článek 262 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 261 of CRR.
Riziková váha pro sekuritizované pozice je vyšší z hodnot při porovnání 7 % a rizikové váhy, která má být použita v souladu s uvedenými vzorci.
IRB-Securitisation positions with an inferred rating according to Article 259(2) of CRR shall be reported as positions with a rating.
Nástroje snižování úvěrového rizika u sekuritizovaných pozic lze uznat v souladu s článkem 264 nařízení o kapitálových požadavcích.
For the Supervisory Formula Method (SFM), Article 262 of CRR.
V tomto případě instituce určí „efektivní rizikovou váhu“ pozice, pokud bylo dosaženo úplného zajištění, a to v souladu s ustanovením čl. 264 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích (efektivní riziková váha je výsledkem objemu rizikově vážené expozice pozice, který se vydělí hodnotou expozice této pozice, a tento podíl se vynásobí 100).
The risk weight for a securitisation position shall be the greater of 7 % or the risk weight to be applied in accordance with the formulas provided.
Pokud se na pozici vztahuje částečné zajištění, instituce musí uplatnit metodu regulatorního vzorce za použití „T“ upraveného způsobem, který je stanoven v čl. 264 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
SUPERVSIORY FORMULA METHOD: AVERAGE RISK WEIGHT
V tomto sloupci se vykazují vážené průměrné rizikové váhy.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with Article 264 of CRR.