natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Je vhodné podotknout, že kritéria používaná pro určení kategorií expozic v rámci standardizovaného přístupu jsou různá (institucionální zařazení do kategorií, časová platnost expozice, stav po splatnosti atd.), což je základním důvodem, proč nejsou jednotlivé skupiny striktně odděleny.
The prioritisation criteria presented below using a decision tree scheme are based on the assessment of the conditions explicitly laid down in the CRR for an exposure to fit in a certain exposure class and, if it is the case, on any decision on the part of the reporting institutions or the supervisor on the applicability of certain exposure classes.
Pro homogenní a srovnatelné vykazování je nezbytné stanovit kritéria pro posuzování, jimiž se stanoví priority, pokud jde o zařazení původní expozice před vynásobením konverzním faktorem podle kategorií expozic, aniž by bylo dotčeno zvláštní zacházení (riziková váha), které se vztahuje na každou konkrétní expozici v rámci určené kategorie expozic.
As such, the outcome of the exposure assignment process for reporting purposes would be in line with CRR provisions.
Výsledek rozřazení expozic pro účely vykazování by takto byl v souladu s ustanoveními nařízení o kapitálových požadavcích.
This does not preclude institutions to apply other internal assignment procedures that may also be consistent with all relevant CRR provisions and its interpretations issued by the appropriate fora.
Tento postup nebrání institucím, aby uplatňovaly interní zařazovací postupy, které mohou být rovněž v souladu se všemi příslušnými ustanoveními nařízení o kapitálových požadavcích a s jejich výklady vydanými příslušnými fóry.
An exposure class shall be given priority to others in the assessment ranking in the decision tree (i.e. it shall be first assessed if an exposure can be assigned to it, without prejudice to the outcome of that assessment) if otherwise no exposures would potentially be assigned to it.
Určitá kategorie expozic se při posuzování pořadí v rozhodovacím stromu upřednostňuje před ostatními (nejprve se tedy posoudí, zda lze expozici zařadit do dané kategorie, aniž je dotčen výsledek uvedeného posouzení), pokud by v opačném případě existovala možnost, že do této kategorie nebudou zařazeny žádné expozice.
This would be the case when in the absence of prioritisation criteria one exposure class would be a subset of others.
Taková situace by nastala, pokud by při absenci kritérií pro stanovení priorit byla jedna kategorie expozic podskupinou ostatních kategorií.
As such the criteria graphically depicted in the following decision tree would work on a sequential process.
Jako taková by kritéria, která jsou graficky znázorněna v následujícím rozhodovacím stromu, fungovala v postupné návaznosti.
With this background the assessment ranking in the decision tree mentioned below would follow the following order:
Na základě těchto souvislostí se posuzování pomocí níže uvedeného rozhodovacího stromu provádí v tomto pořadí:
Securitisation positions;
sekuritizované pozice;
Items associated with particular high risk;
položky spojené s obzvlášť vysokým rizikem;
Exposures in default;
expozice v selhání;
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (‘CIU’)/ Exposures in the form of covered bonds (disjoint exposure classes);
expozice ve formě akcií nebo podílových jednotek v subjektech kolektivního investování/expozice ve formě krytých dluhopisů (oddělené kategorie expozic);
Exposures secured by mortgages on immovable property;
expozice zajištěné nemovitostmi;
Other items;
ostatní položky;
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment;
expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením;
All other exposure classes (disjoint exposure classes) which include Exposures to central governments or central banks; Exposures to regional governments or local authorities; Exposures to public sector entities; Exposures to multilateral development banks; Exposures to international organisations; Exposures to institutions; Exposures to corporate and Retail exposures.
Úvěrové deriváty n-tého selhání, které jsou upřesněny v čl. 134 odst. 6 nařízení o kapitálových požadavcích, se přímo zařadí jako sekuritizované pozice, jsou-li ohodnoceny.
In the case of ‘nth’ to default credit derivatives specified in Article 134 (6) of CRR, if they are rated, they shall be directly classified as securitisation positions.
Pokud nejsou ohodnoceny, zařazují se do kategorie expozic „ostatní položky“.
If they are not rated, they shall be considered in the ‘Other items’ exposure class.
V tomto posledním případě se nominální hodnota smlouvy vykazuje jako původní expozice před vynásobením konverzními faktory v řádku „ostatní rizikové váhy“ (použitá riziková váha je určena součtem uvedeným v čl. 134 odst. 6 nařízení o kapitálových požadavcích).
In this latter case the nominal amount of the contract shall be reported as the Original exposure pre conversion factors in the line for ‘Other risk weights’ (the risk weight used shall be that specified by the sum indicated under Article 134 (6) of CRR.
V druhém kroku se expozice přerozdělí do kategorie expozic poskytovatele zajištění, a to v důsledku technik snižování úvěrového rizika se substitučními vlivy.
In a second step, as a consequence of credit risk mitigation techniques with substitution effects, exposures shall be reallocated to the exposure class of the protection provider.
ROZHODOVACÍ STROM URČUJÍCÍ ZAŘAZENÍ PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY DO KATEGORIÍ EXPOZIC PŘI STANDARDIZOVANÉM PŘÍSTUPU V SOULADU S NAŘÍZENÍM O KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH
DECISION TREE ON HOW TO ASSIGN THE ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS TO THE EXPOSURE CLASSES OF THE STANDARDISED APPROACH ACCORDING TO CRR
Vyjasnění rozsahu některých zvláštních kategorií expozic uvedených v článku 112 nařízení o kapitálových požadavcích
Clarifications on the scope of some specific exposure classes referred to in Article 112 of CRR
Kategorie expozic „instituce“
Exposure Class ‘Institutions’
Vykazování expozic uvnitř skupiny podle čl. 113 odst. 6 a 7 nařízení o kapitálových požadavcích se provádí následovně:
Reporting of intra-group exposures according to Article 113 (6) to (7) of CRR shall be done as follows:
Expozice, které splňují požadavky čl. 113 odst. 7 nařízení o kapitálových požadavcích, se vykazují v příslušných kategoriích expozic, v nichž by se vykazovaly, kdyby nebyly expozicemi uvnitř skupiny.
Exposures which fulfil the requirements of Article 113 (7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
V souladu s čl. 113 odst. 6 a 7 nařízení o kapitálových požadavcích „se může instituce s předchozím souhlasem příslušných orgánů rozhodnout, že nebude uplatňovat požadavky odstavce 1 tohoto článku na své expozice vůči protistraně, která je jejím mateřským podnikem, jejím dceřiným podnikem, dceřiným podnikem jejího mateřského podniku nebo podnikem ve vzájemném vztahu podle čl. 12 odst. 1 směrnice 83/349/EHS“.
According Article 113 (6) and (7) of CRR ‘an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.’
To znamená, že protistrany uvnitř skupiny nemusí být nutně institucemi, ale mohou být také podniky, které se zařazují do jiných kategorií expozic, např. se jedná o podniky pomocných služeb nebo podniky ve smyslu čl. 12 odst. 1 směrnice 83/349/EHS.
This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12 (1) of Directive 83/349/EEC.
Expozice uvnitř skupiny se tedy vykazují v odpovídající kategorii expozic.
Therefore intra-group exposures shall be reported in the corresponding exposure class.
Kategorie expozic „kryté dluhopisy“
Exposure Class ‘Covered Bonds’
Při standardizovaném přístupu probíhá zařazení expozic do kategorie expozic „kryté dluhopisy“ následovně:
The assignment of SA exposures to the exposure class ‘covered bonds’ shall be done as follows:
Do kategorie expozic „kryté dluhopisy“ se zařazují dluhopisy definované v čl. 52 odst. 4 směrnice 2009/65/ES, které splňují požadavky čl. 129 odst. 1 a 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Bonds as defined in Article 52 (4) of Directive 2009/65/EC shall fulfil the requirements of Article 129 (1) to (2) of CRR to be classified in the exposure class ‘Covered Bonds’.
Splnění uvedených požadavků musí být ověřeno v každém jednotlivém případě.
The fulfilment of those requirements has to be checked in each case.
Kategorie expozic „subjekty kolektivního investování“
Nevertheless, bonds according to Article 52 (4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class ‘Covered Bonds’ because of Article 129 (6) of CRR.
Je-li využita možnost vyplývající z čl. 132 odst. 5 nařízení o kapitálových požadavcích, expozice ve formě akcií nebo podílových jednotek v subjektech kolektivního investování se vykazují jakožto rozvahové položky podle čl. 111 odst. 1 první věty nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposure class ‘Collective Investment Undertakings’
Hodnota expozice bez zohlednění úprav ocenění a rezerv, konverzních faktorů a dopadu technik snižování úvěrového rizika s následujícími předpoklady, které vyplývají z čl. 111 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích:
Where the possibility according to Article 132 (5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111 (1) sentence 1 of CRR.
V případě derivátových nástrojů, repo obchodů, půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit, transakcí s delší dobou vypořádání a maržových obchodů podle části třetí hlavy II kapitoly 6 nařízení o kapitálových požadavcích nebo čl. 92 odst. 3 písm. f) nařízení o kapitálových požadavcích odpovídá původní expozice hodnotě expozice pro účely úvěrového rizika protistrany vypočítané podle metod stanovených v části třetí hlavě II kapitole 6 nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposure value without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111 (2) of CRR:
Hodnoty expozic u pronájmů se určují podle čl. 134 odst. 7 nařízení o kapitálových požadavcích.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92 (3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
V případě rozvahového započtení stanoveného v článku 219 nařízení o kapitálových požadavcích se hodnoty expozic vykazují podle přijatého hotovostního kolaterálu.
Exposure values for leases are subject to Article 134 (7) of CRR.
U rámcových dohod o započtení, které se vztahují na repo obchody nebo půjčky či výpůjčky cenných papírů nebo komodit nebo na ostatní transakce na kapitálovém trhu podle části třetí hlavy II kapitoly 6 nařízení o kapitálových požadavcích se do sloupce 010 zahrnuje účinek majetkového zajištění úvěrového rizika ve formě rámcových dohod o započtení uvedených v čl. 220 odst. 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
V případě rámcových dohod o započtení, které se vztahují na repo obchody podle ustanovení části třetí hlavy II kapitoly 6 nařízení o kapitálových požadavcích, se tedy plně upravená hodnota expozice (E*) vypočítaná podle článků 220 a 221 tohoto nařízení vykazuje ve sloupci 010 šablony CR SA.
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/ or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220 (4) of CRR shall be included in column 010.
Články 307 a 310 nařízení o kapitálových požadavcích.
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
(-) Úpravy ocenění a rezerva související s původní expozici
Article 307 and 310 of CRR
Články 24 a 110 nařízení o kapitálových požadavcích.
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
Úpravy ocenění a rezervy na krytí úvěrových ztrát provedené v souladu s účetním rámcem, kterému podléhá vykazující subjekt.
Article 24 and 110 of CRR
Expozice bez úprav ocenění a rezerv
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
Součet hodnot uvedených v sloupcích 010 a 030.
Exposure net of value adjustments and provisions
Techniky snižování úvěrového rizika definovaného v čl. 4 odst. 57 nařízení o kapitálových požadavcích, které snižují úvěrové riziko expozice nebo expozic prostřednictvím substituce expozic, jak je definováno níže v položce „substituce expozice v důsledku snižování úvěrového rizika“.
Sum of columns 010 and 030.
Má-li použití kolaterálu dopad na hodnotu expozice (např. pokud je používán při technikách snižování úvěrového rizika se substitučními vlivy na expozici), jeho výše je omezena hodnotou expozice.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4 (57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Vykazují se zde tyto položky:
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
kolaterál použitý v souladu s jednoduchou metodou finančního kolaterálu;
Items to be reported here:
způsobilé osobní zajištění úvěrového rizika.
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Viz také pokyny uvedené v bodě 4.1.1.
eligible unfunded credit protection.
(-) Osobní zajištění úvěrového rizika: upravené hodnoty (Ga)
Please also see instructions of point 4.1.1.
Článek 235 nařízení o kapitálových požadavcích.
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
V čl. 239 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích je definována upravená hodnota (Ga) osobního zajištění úvěrového rizika.
Article 235 of CRR
Záruky
Article 239 (3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Článek 203 nařízení o kapitálových požadavcích.
Guarantees
Osobní zajištění úvěrového rizika, jak je definováno v čl. 4 odst. 59 nařízení o kapitálových požadavcích, jiné než úvěrové deriváty.
Article 203 of CRR
Úvěrové deriváty
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4 (59) of CRR different from Credit Derivatives.
Článek 204 nařízení o kapitálových požadavcích.
Credit derivatives
Majetkové zajištění úvěrového rizika
Article 204 of CRR.
Tyto sloupce odkazují na majetkové zajištění úvěrového rizika podle čl. 4 odst. 58 nařízení o kapitálových požadavcích a článků 196, 197 a 200 nařízení o kapitálových požadavcích.
Funded credit protection
V těchto částkách nejsou zohledněny rámcové dohody o započtení (které jsou již zahrnuty v původní expozici před vynásobením konverzními faktory).
These columns refer to funded credit protection according to Article 4 (58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
Úvěrové dluhové cenné papíry a pozice v rozvahovém započtení vyplývající z použitelných d ohod o rozvahovém započtení podle článků 218 a 219 nařízení o kapitálových požadavcích se považují za hotovostní kolaterál.
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Finanční kolaterál: jednoduchá metoda
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Ustanovení čl. 222 odst. 1 až 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Financial collateral: simple method
Ostatní majetkové zajištění úvěrového rizika
Article 222 (1) to (2) of CRR.
Článek 232 nařízení o kapitálových požadavcích.
Other funded credit protection
Ustanovení čl. 222 odst. 3, čl. 235 odst. 1 až 2 a článku 236 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 232 of CRR.
Odtoky odpovídají kryté části původní expozice před vynásobením konverzními faktory, která se odečítá od kategorie expozic dlužníka a následně se zařazuje do kategorie expozic poskytovatele zajištění.
Articles 222 (3), Article 235 (1) to (2) and Article 236 of CRR.
Tato částka se považuje za přítok do kategorie expozic poskytovatele zajištění.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
Vykazují se i přítoky a odtoky v rámci téže kategorie expozic.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
Zohledňují se expozice vyplývající z možných přítoků do a odtoků z jiných šablon.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Hodnota expozice bez úprav ocenění a po zohlednění odtoků a přítoků v důsledku TECHNIK SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA SE SUBSTITUČNÍMI VLIVY NA EXPOZICI.
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA S DOPADEM NA HODNOTU EXPOZICE.
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA, KOMPLEXNÍ METODA FINANČNÍHO KOLATERÁLU
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Články 223, 224, 225, 226, 227 a 228 nařízení o kapitálových požadavcích.
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Patří sem rovněž úvěrové dluhové cenné papíry (článek 218 nařízení o kapitálových požadavcích).
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Úvěrové dluhové cenné papíry a pozice v rozvahovém započtení vyplývající z použitelných dohod o rozvahovém započtení podle článků 218 a 219 nařízení o kapitálových požadavcích se považují za hotovostní kolaterál.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
Dopad kolateralizace při použití komplexní metody finančního kolaterálu na expozici, která je zajištěna způsobilým finančním kolaterálem, se vypočítá v souladu s články 223, 224, 225, 226, 227 a 228 nařízení o kapitálových požadavcích.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Koeficient volatility pro danou expozici
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Ustanovení čl. 223 odst. 2 až 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Volatility adjustment to the exposure
Hodnota, která má být vykázána, je udána dopadem koeficientu volatility na expozici (Eva–E) = E * He.
Article 223 (2) to (3) of CRR.
(–) Upravená hodnota finančního kolaterálu (Cvam)
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (Eva-E) = E*He
Ustanovení čl. 239 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
V případě operací v obchodním portfoliu tato hodnota zahrnuje finanční kolaterál a komodity způsobilé pro expozice v obchodním portfoliu v souladu s čl. 299 odst. 2 písm. c) až f) nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 239 (2) of CRR.
Hodnota, která má být vykázána, odpovídá Cvam = C * (1–Hc–Hfx) * (t–t*)/(T–t*).
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 (2) points (c) to (f) of CRR.
Pro definici C, Hc, Hfx, t, T a t* viz část třetí hlava II kapitola 4 oddíl 4 a 5 nařízení o kapitálových požadavcích.
The amount to be reported corresponds to Cvam= C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Z toho: koeficient volatility a úprava splatnosti
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Ustanovení čl. 223 odst. 1 a čl. 239 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Of which: Volatility and maturity adjustments
Hodnota, která má být vykázána, je společným dopadem koeficientu volatility a úpravy splatnosti (Cvam–C) = C * [(1–Hc–Hfx) * (t–t*)/(T–t*)–1], kde dopad koeficientu volatility je (Cva–C) = C * [(1–Hc–Hfx)–1] a dopad úpravy splatnosti je (Cvam–Cva) = C * (1–Hc–Hfx) * [(t– t*)/(T –t*)–1].
Article 223 (1) of CRR and Article 239 (2) of CRR.
Plně upravená hodnota expozice (E*)
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva)= C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Ustanovení čl. 220 odst. 4, čl. 223 odst. 2 až 5 a čl. 228 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Fully adjusted exposure value (E*)
Struktura plně upravené expozice podrozvahových položek podle konverzních faktorů
Article 220 (4), Article 223 (2) to (5) and Article 228 (1) of CRR.
Ustanovení čl. 111 odst. 1 a čl. 4 odst. 56 nařízení o kapitálových požadavcích.
Breakdown of the fully adjusted exposure of off-balance sheet items by conversion factors
Viz také čl. 222 odst. 3 a čl. 228 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 111 (1) and Article 4 (56) of CRR.
Hodnota expozice
See also Article 222 (3) and Article 228 (1) of CRR.
Část třetí hlava II kapitola 4 oddíl 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposure value
Hodnota expozice po zohlednění úprav ocenění, všech zmírnění úvěrového rizika a konverzních faktorů k úvěrovému riziku, k níž mají být přiděleny rizikové váhy podle článku 113 a části třetí hlavy II kapitoly 2 oddílu 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Z toho: vznikající z úvěrového rizika protistrany
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
V případě derivátových nástrojů, repo obchodů, půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit, transakcí s delší dobou vypořádání a maržových obchodů podle části třetí hlavy II kapitoly 6 nařízení o kapitálových požadavcích se jedná o hodnotu expozice pro účely úvěrového rizika protistrany vypočítanou na základě metod stanovených v části třetí hlavě II kapitole 6 oddílech 2, 3, 4 a 5 nařízení o kapitálových požadavcích.
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Objem rizikově vážené expozice před uplatněním koeficientu podpory malých a středních podniků
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.