natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ustanovení čl. 113 odst. 1 až 5 nařízení o kapitálových požadavcích bez zohlednění podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky podle článku 501 nařízení o kapitálových požadavcích.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Objem rizikově vážené expozice po uplatnění koeficientu podpory malých a středních podniků
Article 113 (1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Ustanovení čl. 113 odst. 1 až 5 nařízení o kapitálových požadavcích se zohledněním podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky podle článku 501 nařízení o kapitálových požadavcích.
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Z toho: s úvěrovým hodnocením vypracovaným určenou externí ratingovou agenturou
Article 113 (1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Z toho: s úvěrovým hodnocením pocházejícím od centrální vlády
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
Tento řádek se vykazuje pouze u celkové expozice a u těchto kategorií: retailové expozice, expozice vůči podnikům a expozice zajištěné nemovitostmi.
Of which: with a credit assessment derived from central government
Vykazují se zde všechny expozice vůči malým a středním podnikům.
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property
Z toho: malé a střední podniky, na něž se použije podpůrný koeficient pro malé a střední podniky
All exposures to SME shall be reported here.
Tento řádek se vykazuje pouze u celkové expozice a u těchto kategorií: retailové expozice, expozice vůči podnikům a expozice zajištěné nemovitostmi.
of which: SME subject to the SME-supporting factor
Vykazují se zde pouze expozice vůči malým a středních podnikům splňující požadavky článku 501 nařízení o kapitálových požadavcích.
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property.
Z toho: expozice zajištěné nemovitostmi – obytné nemovitosti
Only exposures to SME which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Článek 125 nařízení o kapitálových požadavcích.
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
Jedná se pouze o expozice vykazované v kategorii „expozice zajištěné nemovitostmi“.
Article 125 of CRR.
Expozice, na něž se vztahuje čl. 150 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Only reported in exposure class 'Secured by mortgages on immovable property'
z toho: Expozice v rámci standardizovaného přístupu, v jejichž případě orgán dohledu poskytl předchozí svolení s postupným zaváděním přístupu IRB
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
Expozice, na něž se vztahuje čl. 148 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE DRUHŮ EXPOZIC
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
Pozice vykazující instituce, které patří do „bankovního portfolia“, se podle níže uvedených kritérií rozdělí na rozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku, podrozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku a expozice podléhající úvěrovému riziku protistrany.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
Pozice vykazující instituce určené pro úvěrové riziko protistrany, které patří do „obchodního portfolia“, podle čl. 92 odst. 3 písm. f) a čl. 299 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích se přiřazují k expozicím podléhajícím úvěrovému riziku protistrany.
Reporting institution's ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Rovněž instituce, které uplatňují čl. 89 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích, rozdělují podle níže uvedených kritérií své pozice v „obchodním portfoliu“ na rozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku, podrozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku a expozice podléhající úvěrovému riziku protistrany.
Reporting institution's ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92 (3) point (f) and Article 299 (2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
Aktiva uvedená v článku 24 nařízení o kapitálových požadavcích nezahrnutá do jiné kategorie.
Institutions that apply Article 89 (1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Expozice, které jsou rozvahovými položkami a jsou zahrnovány do transakcí s financováním cenných papírů, derivátů a transakcí s delší dobou vypořádání nebo jsou výsledkem smluvního křížového započtení, se vykazují v řádcích 040, 060 a 080, a tudíž se nevykazují v tomto řádku.
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
Volné dodávky podle čl. 379 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích (nejsou-li odečteny) nejsou rozvahovými položkami, avšak vykazují se v tomto řádku.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040,060 and 080, therefore, not reported in this row.
Expozice vyplývající z aktiv poskytnutých ústřední protistraně podle čl. 4 odst. 90 nařízení o kapitálových požadavcích a expozice z příspěvků fondu pro riziko selhání podle čl. 4 odst. 89 nařízení o kapitálových požadavcích se zde uvedou v případě, že nejsou vykázány v řádku 030.
Free deliveries according to Article 379 (1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
Mezi podrozvahové pozice patří položky vyjmenované v příloze I nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (90) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Expozice, které jsou podrozvahovými položkami a jsou zahrnovány do transakcí s financováním cenných papírů, derivátů a transakcí s delší dobou vypořádání nebo jsou výsledkem smluvního křížového započtení, se vykazují v řádcích 040 a 060, a tudíž se nevykazují v tomto řádku.
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Expozice vyplývající z aktiv poskytnutých ústřední protistraně podle čl. 4 odst. 90 nařízení o kapitálových požadavcích a expozice z příspěvků fondu pro riziko selhání podle čl. 4 odst. 89 nařízení o kapitálových požadavcích se zde uvedou v případě, že se považují za podrozvahové položky.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
Mezi transakce s financováním cenných papírů definované v odstavci 17 dokumentu Basilejského výboru pro bankovní dohled nazvaného The Application of Basel II to Trading Acti vities and the Treatment of Double Default Effects (Uplatňování rámce Basilej II na obchodní činnosti a přístup k dopadům dvojího selhání), patří: i) repo nebo reverzní repo definované v čl. 4 odst. 82 nařízení o kapitálových požadavcích a dále půjčky či výpůjčky cenných papírů nebo komodit; ii) maržové obchody ve smyslu čl. 272 odst. 3 uvedeného nařízení.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (90) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Z toho: s clearingem prováděným centrálně prostřednictvím způsobilé ústřední protistrany
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4 (82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272 (3) of CRR.
Článek 306 nařízení o kapitálových požadavcích týkající se způsobilé ústřední protistrany podle čl. 4 odst. 88 ve spojení s čl. 301 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Of which: centrally cleared through a QCCP
Obchodní expozice vůči ústřední protistraně podle čl. 4 odst. 91 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4 (88) in conjunction with Article 301 (2) of CRR.
Deriváty a transakce s delší dobou vypořádání
Trade exposures to a CCP according to Article 4 (91) of CRR
Mezi deriváty patří kontrakty vyjmenované v příloze II nařízení o kapitálových požadavcích.
Derivatives and Long Settlement Transactions
Transakce s delší dobou vypořádání ve smyslu v čl. 272 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
Deriváty a transakce s delší dobou vypořádání, které jsou zahrnuty do křížového započtení, a proto se vykazují v řádku 080, se nevykazují v tomto řádku.
Long Settlement Transactions as defined in Article 272 (2) of CRR.
Článek 306 nařízení o kapitálových požadavcích týkající se způsobilé ústřední protistrany podle čl. 4 odst. 88 ve spojení s čl. 301 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 080, shall not be reported in this row.
Expozice, které nelze kvůli smluvnímu křížovému započtení (jak je vymezeno v čl. 272 odst. 11 nařízení o kapitálových požadavcích) zařadit mezi deriváty a transakce s delší dobou vypořádání ani mezi transakce s financováním cenných papírů, se vykazují v tomto řádku.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4 (88) in conjunction with Article 301 (2) of CRR
Ustanovení čl. 306 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272 (11) of CRR cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions) shall be included in this row.
Ustanovení čl. 305 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 306 (1) of CRR
Ustanovení čl. 232 odst. 3 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 305 (3) of CRR
Ustanovení čl. 133 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 232 (3) point (c) of CRR.
Do tohoto řádku nelze zahrnovat kategorie expozic vůči ústředním vládám, podnikům, institucím a v retailové oblasti.
Article 133 (2) of CRR
Vykazují se zde expozice, které nepodléhají rizikovým vahám uvedeným v šabloně.
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
Ustanovení čl. 113 odst. 1 až 5 nařízení o kapitálových požadavcích.
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
Úvěrové deriváty n-tého selhání bez ratingu v rámci standardizovaného přístupu (čl. 134 odst. 6 nařízení o kapitálových požadavcích) se vykazují v tomto řádku v kategorii expozic „ostatní položky“.
Article 113 (1) to (5) of CRR.
Viz také čl. 124 odst. 2 a čl. 152 odst. 2 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134 (6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class ‘Other items’.
Doplňující položky
See also Article 124 (2) and Article 152 (2) point (b) of CRR.
Viz také objasnění účelu doplňujících položek v obecné části k šabloně CR SA.
Memorandum Items
Ustanovení čl. 112 písm. i) nařízení o kapitálových požadavcích.
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
Jedná se pouze o doplňující položku.
Article 112 point (i) of CRR
Nezávisle na výpočtu objemů rizikových expozic u expozic zajištěných obchodními nemovitostmi v souladu s články 124 a 126 nařízení o kapitálových požadavcích se expozice rozčleňují a vykazují v tomto řádku podle toho, zda jsou expozicemi zajištěnými obchodními nemovitostmi.
This is a memorandum item only.
Ustanovení čl. 112 písm. j) nařízení o kapitálových požadavcích.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
Expozice zahrnuté do kategorie expozic „expozice v selhání“, které by spadaly do této kategorie expozic, pokud by u nich nedošlo k selhání.
Article 112 point (j) of CRR.
Ustanovení čl. 112 písm. i) nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
Nezávisle na výpočtu objemů rizikových expozic u expozic zajištěných obytnými nemovitostmi v souladu s články 124 a 125 nařízení o kapitálových požadavcích se expozice rozčleňují a vykazují v tomto řádku podle toho, zda jsou expozicemi zajištěnými obytnými nemovitostmi.
Article 112 point (i) of CRR.
Oblast působnosti šablony CR IRB
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
Do působnosti šablony CR IRB patří kapitálové požadavky týkající se těchto oblastí:
Scope of the CR IRB template
i. úvěrové riziko bankovního portfolia, kam patří:
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
úvěrové riziko protistrany v případě bankovního portfolia,
i.
riziko rozmělnění u pohledávek nabytých za úplatu;
Credit risk in the banking book, among which:
úvěrové riziko protistrany v případě obchodního portfolia;
Counterparty credit risk in the banking book;
volné dodávky vyplývající ze všech obchodních činností.
Dilution risk for purchased receivables;
Šablona CR IRB se nevztahuje na následující údaje:
Free deliveries resulting from all business activities..
i. kapitálové expozice, které se vykazují v šabloně CR EQU IRB;
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
sekuritizované pozice, které se vykazují v podrobných šablonách CR SEC SA, CR SEC IRB a/nebo CR SEC;
The CR IRB template does not cover the following data:
„jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku“ podle čl. 147 odst. 2 písm. g) nařízení o kapitálových požadavcích.
i.
V souladu s článkem 156 nařízení o kapitálových požadavcích musí být riziková váha pro tuto kategorii expozic vždy stanovena na 100 % s výjimkou pokladní hotovosti, obdobných hotovostních položek a expozic, které jsou zbytkovou hodnotou pronajatých aktiv.
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
Objemy rizikově vážených expozic se pro tuto kategorii expozic vykazují přímo v šabloně CA;
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
riziko úvěrových úprav v ocenění, které se vykazuje v šabloně CVA zaměřené na toto riziko;
‘Other non-obligation assets’, according to Article 147 (2) point (g) CRR.
v. šablona CR IRB nevyžaduje územní členění expozic v rámci přístupu IRB podle toho, kde sídlí protistrana.
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
Tato struktura se vykazuje v šabloně CR GB.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
S cílem objasnit, zda instituce používá vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory k úvěrovému riziku, se u každé vykazované kategorie expozic uvádí tyto informace:
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
„NE“
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
se uvede v případě, že se používají regulatorní odhady LGD a konverzních faktorů k úvěrovému riziku (základní přístup IRB).
This breakdown is reported in the template CR GB.
„ANO“
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
se uvede v případě, že se používají vlastní odhady LGD a konverzních faktorů k úvěrovému riziku (pokročilý přístup IRB).
‘NO’
Při vykazování portfolií retailových expozic musí být vždy uvedeno „ANO“.
in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Struktura šablony CR IRB
‘YES’
Šablona CR IRB sestává ze dvou dílčích šablon.
in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Šablona CR IRB 1 zajišťuje obecný přehled expozic v rámci přístupu IRB a představuje různé metody výpočtu celkových objemů rizikových expozic a rozčlenění celkových expozic podle druhů expozic.
In any case, for the reporting of the retail portfolios ‘YES’ has to be reported.
V šabloně CR IRB 2 se uvádí rozčlenění celkových expozic zařazených do stupňů či seskupení dlužníků.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as us es supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Šablony CR IRB 1 a CR IRB 2 se vykazují samostatně a uvádějí se v nich tyto kategorie a podkategorie expozic:
Breakdown of the CR IRB template
Celkem
The CR IRB consists of two templates.
(Šablona „Celkem“ musí být vyplněna samostatně pro základní přístup IRB a samostatně pro pokročilý přístup IRB.);
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Ústřední vlády a centrální banky
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
(Ustanovení čl. 147 odst. 2 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích.)
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
(Ustanovení čl. 147 odst. 2 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.)
Total
) podniky – malé a střední podniky
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
(Ustanovení čl. 147 odst. 2 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.);
Central banks and central governments
)* podniky – malé a střední podniky, na něž se použije podpůrný koeficient pro malé a střední podniky
(Article 147 (2) (a) CRR)
(Ustanovení čl. 147 odst. 2 písm. c) ve spojení s čl. 501 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích);
(Article 147 (2) point (b) CRR)
) podniky – specializované úvěry
) Corporate — SME
(Ustanovení čl. 147 odst. 8 nařízení o kapitálových požadavcích.);
(Article 147 (2) point (c) CRR
) podniky – ostatní
)* Corporate — SME subject to SME-supporting factor
(Všechny podniky podle čl. 147 odst. 2 písm. c) neuvedené podle bodu 4.1 a 4.2.);
(Article 147 (2) point (c) CRR in conjunction with Article 501 (2))
) retailová oblast – malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi
) Corporate — Specialised lending
(Expozice podle čl. 147 odst. 2 písm. d) ve spojení s čl. 154 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích, které jsou zajištěny nemovitostmi.);
(Article 147 (8) CRR)
)* retailová oblast – malé a střední podniky, na něž se použije podpůrný koeficient pro malé a střední podniky, se zajištěním nemovitostmi
) Corporate — Other
) retailová oblast – ostatní podniky (jiné než malé a střední) se zajištěním nemovitostmi
(All corporates according to article 147 (2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
(Expozice podle čl. 147 odst. 2 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích, které jsou zajištěny nemovitostmi a nevykazují se podle bodu 5.1.);
) Retail — Secured by immovable property SME
) retailová oblast – kvalifikované revolvingové expozice
(Exposures reflecting Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 154 (3) CRR which are secured by immovable property).
(Ustanovení čl. 147 odst. 2 písm. d) ve spojení s čl. 154 odst. 4 nařízení o kapitálových požadavcích.)
)* Retail — Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor
) retailová oblast – ostatní malé a střední podniky
) Retail — Secured by immovable property non-SME
(Expozice podle čl. 147 odst. 2 písm. d), které se nevykazují podle bodů 5.1 a 5.3.);
(Exposures reflecting Article 147 (2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
)* retailová oblast – ostatní malé a střední podniky, na něž se použije podpůrný koeficient pro malé a střední podniky
) Retail — Qualifying revolving
(Expozice podle čl. 147 odst. 2 písm. d) ve spojení s čl. 501 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích, které se nevykazují podle bodů 5.1 a 5.3.);
(Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 154 (4) CRR).
) retailová oblast – ostatní podniky jiné než malé a střední
) Retail — Other SME
(Expozice podle čl. 147 odst. 2 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích, které nejsou vykázány podle bodů 5.2 a 5.3.).
(Article 147 (2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
V případě podkategorií expozic 4.1*, 5.1* a 5.4* se vyplňuje pouze řádek 010 (celkové expozice).
)* Retail — Other SME subject to SME supporting factor
Představují dílčí pozice označované jako „z toho“ v rámci příslušných kategorií expozic a údaje týkající se těchto podkategorií expozic jsou zahrnuty rovněž v kategoriích expozic podle bodů 4.1, 5.1 a 5.4.
(Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 501 (2) CRR not reported under 5.1 and 5.3).
C 08.01 – Úvěrové riziko a úvěrové riziko protistrany a volné dodávky: přístup IRB ke kapitálovým požadavkům (CR IRB 1)
) Retail — Other non — SME
SYSTÉM INTERNÍCH RATINGŮ/PRAVDĚPODOBNOST SELHÁNÍ (PD) ZAŘAZENÁ DO STUPNĚ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKŮ (%)
(Article 147 (2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
PD přiřazená stupni nebo seskupení dlužníků, která má být vykázána, vychází z ustanovení článku 180 nařízení o kapitálových požadavcích.
For the sub-exposure classes 4.1)*, 5.1)* and 5.4)* only row 010 (Total exposures) shall be reported.
U každého jednotlivého stupně nebo seskupení se vykáže PD přiřazená ke konkrétnímu stupni nebo seskupení dlužníků.
They represent ‘of which’ positions of the relevant exposure classes with the effect that data relating to these sub-exposure classes shall also be included in the exposure classes 4.1, 5.1 and 5.4.
Pro výpočet expozicí vážené průměrné hodnoty PD se použije hodnota expozice (sloupec 110).
INTERNAL RATING SYSTEM/ PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
U každého jednotlivého stupně nebo seskupení se vykáže hodnota PD přiřazené konkrétnímu stupni nebo seskupení dlužníků.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Všechny vykazované rizikové parametry se odvozují na základě rizikových parametrů používaných v interních ratingových systémech, které jsou schváleny příslušným orgánem.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Není nutné ani žádoucí používat regulatorní rámcovou stupnici (tzv. master scale).
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.