natgillin/translations-raw huggingface dataset:
V souladu s článkem 378 nařízení o kapitálových požadavcích instituce ve sloupci 020 vykazují cenový rozdíl mezi dohodnutou vypořádací cenou za dotyčný dluhový nástroj, akcii, cizí měnu nebo komoditu a jejich aktuální tržní hodnotou, pokud by rozdíl představoval pro instituci ztrátu.
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
Ve sloupci 020 se vykazují pouze nevypořádané transakce se ztrátou po řádném dni vypořádání.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
Ve sloupci 030 instituce vykazují kapitálové požadavky vypočítané v souladu s článkem 378 nařízení o kapitálových požadavcích.
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
V souladu s čl. 92 odst. 4 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích instituce vynásobí své kapitálové požadavky vykázané ve sloupci 030 faktorem 12,5a tak získají objem rizikové expozice u vypořádacího rizika.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
V řádku 010 instituce vykazují souhrnný údaj týkající se vypořádacího rizika/rizika dodání u pozic v investičním portfoliu (v souladu s čl. 92 odst. 3 písm. c) bodem ii) a článkem 378 nařízení o kapitálových požadavcích).
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
V řádku 010 sloupci 010 instituce vykazují souhrnnou částku nevypořádaných transakcí po řádných datech dodání vyjádřenou odpovídajícími dohodnutými vypořádacími cenami.
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
V řádku 010 sloupci 020 instituce vykazují souhrnný údaj týkající se expozice vůči cenovému rozdílu v důsledku nevypořádaných transakcí vedoucích ke ztrátě.
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
V řádku 010 sloupci 030 instituce vykazují celkové kapitálové požadavky, které jsou souhrnem kapitálových požadavků k nevypořádaným transakcím a získají se vynásobením „cenového rozdílu“ vykázaného ve sloupci 020 příslušným faktorem na základě počtu pracovních dnů, které uplynuly po řádném datu vypořádání (kategorie uvedené v tabulce 1 článku 378 nařízení o kapitálových požadavcích).
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) Point c) ii) and 378 of CRR).
V řádcích 020 až 060 instituce vykazují informace týkající se vypořádacího rizika/rizika dodání u pozic v investičním portfoliu na základě kategorií uvedených v tabulce 1 v článku 378 nařízení o kapitálových požadavcích.
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Na transakce, které zůstávají nevypořádané méně než pět pracovních dnů, se nevztahují žádné kapitálové požadavky k vypořádacímu riziku/riziku dodání.
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
V řádku 070 instituce vykazují souhrnný údaj týkající se vypořádacího rizika/rizika dodání u pozic v obchodním portfoliu (v souladu s čl. 92 odst. 3 písm. c) bodem ii) a článkem 378 nařízení o kapitálových požadavcích).
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
V řádku 070 sloupci 010 instituce vykazují souhrnnou částku nevypořádaných transakcí po řádných datech dodání vyjádřenou odpovídajícími dohodnutými vypořádacími cenami.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
V řádku 070 sloupci 020 instituce vykazují souhrnný údaj týkající se expozice vůči cenovému rozdílu v důsledku nevypořádaných transakcí vedoucích ke ztrátě.
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
V řádku 070 sloupci 030 instituce vykazují celkové kapitálové požadavky, které jsou souhrnem kapitálových požadavků k nevypořádaným transakcím a získají se vynásobením „cenového rozdílu“ vykázaného ve sloupci 020 příslušným faktorem na základě počtu pracovních dnů, které uplynuly po řádném datu vypořádání (kategorie uvedené v tabulce 1 článku 378 nařízení o kapitálových požadavcích).
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) Point c) ii) and 378 of CRR).
V této šabloně je nutné uvádět informace o všech sekuritizacích, v nichž je vykazující instituce angažována, jestliže se na tyto sekuritizace vztahuje standardizovaný přístup.
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Informace, které mají být vykázány, jsou závislé na úloze instituce v rámci sekuritizace.
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Zvláštní položky jsou tedy určeny pro vykazování ze strany původců, sponzorů a investorů.
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
V šabloně CR SEC SA se shromažďují společné informace o tradičních i syntetických sekuritizacích držených v bankovním portfoliu, jak jsou definovány v čl. 242 odst. 10 resp. 11 nařízení o kapitálových požadavcích.
I nstitutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
CELKOVÝ OBJEM SEKURITIZOVANÝCH EXPOZIC U PŮVODCE
The information in this template is requested for all securitisations in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
Instituce, které jsou původci, musí u všech stávajících sekuritizovaných expozic vzniklých při sekuritizaci vykazovat zůstatek nesplacený ke dni vykazování, a to bez ohledu na to, kdo je držitelem pozic.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
Vykazují se zde tedy rozvahové sekuritizované expozice (např. dluhopisy či podřízené půjčky) a stejně tak podrozvahové expozice a deriváty (např. podřízené úvěrové linky, likviditní přísliby, swapy úrokových sazeb, swapy úvěrového selhání atd.), které vznikly při sekuritizaci.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
V případě tradičních sekuritizací, v nichž původce nedrží žádné pozice, tedy původce nezohledňuje danou sekuritizaci při vykazování v šablonách CR SEC SA nebo CR SEC IRB.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242 (10) and (11) of CRR, respectively.
Pro tento účel zahrnují sekuritizované pozice držené původcem doložku o předčasném umoření v sekuritizaci revolvingových expozic, které jsou definovány v čl. 242 odst. 12 nařízení o kapitálových požadavcích.
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
U všech ostatních sekuritizací, na něž se váže uznání převodu významného rizika, původce ve sloupci 010 šablon CR SEC IRB a CR SEC SA dále upřesní všechny vzniklé sekuritizované expozice bez ohledu na to, kdo je jejich držitelem.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
Podle ustanovení článků 249 a 250 nařízení o kapitálových požadavcích se jedná o zajištění úvěrového rizika u sekuritizovaných expozic, jako by neexistoval nesoulad splatností.
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
(–) MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA (CVA)
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Podrobný postup výpočtu hodnoty kolaterálu upravené o volatilitu (CVA), jež má být vykázána v tomto sloupci, je stanoven v čl. 223 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
(–) CELKOVÝ ODTOK: UPRAVENÉ HODNOTY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA (G*)
For all other securitisations for which there is a recognition of significant risk transfer it shall be further clarified that under column 010 of the CR SEC IRB and CR SEC SA templates the originator shall report all the securitisation exposures originated irrespective of who is holding them.
Podle obecného pravidla pro „přítok“ a „odtok“ se částky vykázané v tomto sloupci se u poskytovatele zajištění (tj. třetí strany, na kterou je tranše převedena prostřednictvím osobního zajištění úvěrového rizika) objeví jako „přítok“ v odpovídající šabloně pro úvěrové riziko (CR SA nebo CR IRB) a v kategorii expozic.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
Postup výpočtu nominální hodnoty zajištění úvěrového rizika upravené o měnové riziko (G*) je stanoven v čl. 233 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA )
Všechny tranše, které byly ponechány nebo zpětně nabyty, např. nepřevedené pozice první ztráty, se vykazují v nominální hodnotě.
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA ) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Při výpočtu ponechané nebo zpětně nabyté hodnoty zajištění úvěrového rizika se nezohledňuje dopad regulatorních srážek v zajištění úvěrového rizika.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
SEKURITIZOVANÉ POZICE: PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Sekuritizované pozice držené vykazující institucí, které se vypočítávají podle čl. 246 odst. 1 a 2 nařízení o kapitálových požadavcích, bez uplatnění konverzních faktorů k úvěrovému riziku a jakýchkoli úprav o úvěrové riziko a rezerv.
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Započtení je vhodné pouze s ohledem na vícenásobné derivátové kontrakty poskytnuté téže sekuritizované jednotce pro speciální účel, na niž se vztahuje použitelná dohoda o započtení.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Úpravy ocenění a rezervy, které mají být vykázány v tomto sloupci, se týkají pouze sekuritizovaných pozic.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Úpravy ocenění u sekuritizovaných pozic se nezohledňují.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
V případě doložek o předčasném umoření musí instituce uvést hodnotu „podílu původce“, jak je definována v čl. 256 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246 (1) and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Pokud jde o syntetické sekuritizace, pozice, které původce drží ve formě rozvahových položek nebo podílu investorů (předčasné umořování), jsou výsledkem součtu sloupců 010 až 040.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Úpravy ocenění a rezervy (článek 159 nařízení o kapitálových požadavcích) na krytí úvěrových ztrát provedené v souladu s účetním rámcem, kterému podléhá vykazující subjekt.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Úpravy ocenění zahrnují veškeré částky uznané v zisku nebo ztrátě na krytí úvěrových ztrát finančních aktiv od jejich počátečního uznání v rozvaze (včetně ztrát v důsledku úvěrového rizika finančních aktiv oceněných reálnou hodnotou, které se neodečítají od hodnoty expozice) plus diskonty expozic nabytých v selhání podle čl. 166 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Rezervy zahrnují kumulované částky úvěrových ztrát v podrozvahových položkách.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's' interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Sekuritizované pozice podle čl. 246 odst. 1 a 2 nařízení o kapitálových požadavcích bez uplatnění konverzních faktorů.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor's interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Tento údaj souvisí se sloupcem 040 souhrnné šablony CR SA.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Ustanovení čl. 4 odst. 57 a části třetí hlavy II kapitoly 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
Tato skupina sloupců shromažďuje údaje o technikách snižování úvěrového rizika, kterými se stlačuje úvěrové riziko expozice či expozic prostřednictvím substituce expozic (jak je uvedeno níže k přítoku a odtoku).
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
Viz pokyny k šabloně CR SA (Vykazování technik snižování úvěrového rizika se substitučním vlivem).
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
(–) OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA: UPRAVENÉ HODNOTY (GA)
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Osobní zajištění úvěrového rizika je definováno v čl. 4 odst. 59 a upraveno v článku 235 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 4 (57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Majetkové zajištění úvěrového rizika je definováno v čl. 4 odst. 58 a upraveno v článcích 195, 197 a 200 nařízení o kapitálových požadavcích.
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
Úvěrové dluhové cenné papíry a rozvahové započtení podle článků 218 až 236 nařízení o kapitálových požadavcích se považují za hotovostní kolaterál.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
SUBSTITUCE EXPOZICE V DŮSLEDKU SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA:
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA )
Vykazují se rovněž přítoky a odt oky v rámci stejných kategorií expozic a případně rizikových vah nebo stupňů dlužníka.
Unfunded credit protection is defined in Article 4 (59) and regulated in Article 235 of CRR.
Ustanovení čl. 222 odst. 3 a čl. 235 odst. 1 a 2.
Funded credit protection is defined in Article 4 (58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Odtoky odpovídají kryté části expozice bez úprav ocenění a rezerv, která se odečítá od kategorie expozic dlužníka a případně od rizikové váhy nebo stupně dlužníka a následně se zařazuje do kategorie expozic poskytovatele zajištění a případně rizikové váhy nebo stupně dlužníka.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
Tato částka se považuje za přítok do kategorie expozic poskytovatele zajištění, popřípadě do rizikových vah nebo stupňů dlužníka.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Tento údaj souvisí se sloupcem 090 ((–) Celkový odtok) souhrnné šablony CR SA.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Sekuritizované pozice, které jsou dluhovými cennými papíry a způsobilým finančním kolaterálem podle čl. 197 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích a pokud je použita jednoduchá metoda finančního kolaterálu, se vykazují jakožto přítok v tomto sloupci.
Articles 222 (3) and 235 (1) and (2).
Tento údaj souvisí se sloupcem 100 (Celkový přítok) souhrnné šablony CR SA.
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Expozice zařazená do odpovídající úrovně rizikové váhy a kategorie expozic po zohlednění odtoků a přítoků v důsledku technik snižování úvěrového rizika se substitučními vlivy na expozici.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Tento údaj souvisí se sloupcem 110 souhrnné šablony CR SA.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
(–) TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ HODNOTU EXPOZICE: MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA – UPRAVENÁ HODNOTA FINANČNÍHO KOLATERÁLU (CVAM) PŘI UPLATNĚNÍ KOMPLEXNÍ METODY FINANČNÍHO KOLATERÁLU
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197 (1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Tato položka zahrnuje rovněž úvěrové dluhové cenné papíry (článek 218 nařízení o kapitálových požadavcích).
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Tento údaj souvisí se sloupci 120 a 130 souhrnné šablony CR SA.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
Sekuritizované pozice podle článku 246 nařízení o kapitálových požadavcích bez uplatnění konverzních faktorů stanovených v čl. 246 odst. 1 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Tento údaj souvisí se sloupcem 150 souhrnné šablony CR SA.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM )
V čl. 246 odst. 1 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích je stanoveno, že za hodnotu expozice u podrozvahových sekuritizovaných pozic se považuje její nominální hodnota vynásobená konverzním faktorem.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Tento konverzní faktor činí 100 %, není-li v nařízení o kapitálových požadavcích stanoveno jinak.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Viz sloupce 160 až 190 souhrnné šablony CR SA.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point c) of CRR.
Pro účely vykazování se plně upravená hodnota expozice (E*) vykazuje na základě následujících čtyř disjunktních intervalů konverzních faktorů: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] a [50 %, 100 %].
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
Sekuritizované pozice podle článku 246 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 246(1) point c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Tento údaj souvisí se sloupcem 200 souhrnné šablony CR SA.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
V článku 258 nařízení o kapitálových požadavcích je stanoveno, že v případě sekuritizované pozice, které je přiřazena riziková váha 1250 %, instituce mohou alternativně místo zařazení této pozice do výpočtu objemů rizikově vážených expozic odečíst hodnotu této expozice od kapitálu.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
HODNOTA EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÝM VAHÁM
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] and [50 %, 100 %].
Hodnota expozice, od které se odečte hodnota expozice odečtené od kapitálu.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
STRUKTURA HODNOTY EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÝM VAHÁM PODLE RIZIKOVÝCH VAH
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
V čl. 242 odst. 8 nařízení o kapitálových požadavcích jsou definovány pozice s ratingem.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Hodnoty expozice podléhající rizikovým vahám se rozdělí podle stupňů úvěrové kvality, jak je pro standardizovaný přístup stanoveno v článku 251 (tabulce 1) nařízení o kapitálových požadavcích.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
1250 % (POZICE BEZ RATINGU)
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
V čl. 242 odst. 7 nařízení o kapitálových požadavcích jsou definovány pozice bez ratingu
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Články 253, 254 a čl. 256 odst. 5 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.