natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Rozčlenění musí být provedeno zvlášť pro dlouhé a pro krátké pozice.
Article 329 (3) of CRR.
Ustanovení čl. 337 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích ve spojení s článkem 262 téhož nařízení.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
Tyto sloupce se vyplňují v případě, že instituce používají metodu regulatorního vzorce, která stanoví kapitálové požadavky jakožto funkci charakteristik seskupení kolaterálu a smluvních rysů tranše.
C 19.00 — MARKET RISK: S TANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
PŘÍSTUP SE ZOHLEDNĚNÍM
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/ re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
Standardizovaný přístup: Články 253, 254 a čl. 256 odst. 5 nařízení o kapitálových požadavcích.
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Přístup IRB: Ustanovení čl. 263 odst. 2 a 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Pro předčasná umoření viz čl. 265 odst. 1 a čl. 256 odst. 5 nařízení o kapitálových požadavcích.
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Ustanovení čl. 109 odst. 1 druhé věty a čl. 259 odst. 3 a 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Tyto sloupce se vyplňují v případě, že instituce používají metodu interního hodnocení pro stanovení kapitálových požadavků k likviditním příslibům a úvěrovým posílením, jež banky (včetně bank třetích stran) rozšiřují na účelové subjekty (tzv. conduits) investující do obchodních cenných papírů zajištěných aktivy.
Positions which receive a risk weight of 1.250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Ustanovení čl. 337 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích ve spojení s článkem 407 téhož nařízení.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Ustanovení čl. 13 odst. 2 nařízení o kapitálových požadavcích.
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
PŘED UPLATNĚNÍM STROPU – VÁŽENÁ ČISTÁ DLOUHÁ/KRÁTKÁ POZICE A SOUČET VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLOUHÝCH A KRÁTKÝCH POZIC
Article 258 of CRR.
Článek 337 nařízení o kapitálových požadavcích bez zohlednění možnosti podle článku 335 téhož nařízení, který instituci umožňuje stanovit strop pro výsledek vážené a čisté pozice ve výši maximální možné ztráty související s rizikem selhání.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
PO UPLATNĚNÍ STROPU – VÁŽENÁ ČISTÁ DLOUHÁ/KRÁTKÁ POZICE A SOUČET VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLOUHÝCH A KRÁTKÝCH POZIC
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Článek 337 nařízení o kapitálových požadavcích se zohledněním možnosti uvedené v článku 335 nařízení o kapitálových požadavcích.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Podle čl. 337 odst. 4 nařízení o kapitálových požadavcích instituce po přechodné období končící dnem 31. prosince 2014 sečte odděleně své vážené čisté dlouhé pozice (sloupec 580) a své vážené čisté krátké pozice (sloupec 590).
Article 337 (2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Kapitálovým požadavkem je vyšší z těchto součtů (po uplatnění stropu).
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
V souladu s čl. 337 odst. 4 nařízení o kapitálových požadavcích instituce od roku 2015 pro výpočet kapitálových požadavků sečte své vážené čisté pozice bez ohledu na to, zda jsou dlouhé nebo krátké (sloupec 600).
LOOK THROUGH
Celková výše nesplacených sekuritizací (držených v obchodním portfoliu) vykazovaná institucí, která zastává úlohu/y původce a/nebo investora a/nebo sponzora.
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Ustanovení čl. 4 odst. 38 nařízení o kapitálových požadavcích.
IRB: Articles 263 (2) and (3) of CRR.
Ustanovení čl. 4 odst. 39 a 40 nařízení o kapitálových požadavcích.
For early amortisations see Article 265 (1) and 256 (5) of CRR.
PŮVODCE
Article 109 (1) sentence 2 and Article 259 (3) and (4) of CRR.
Ustanovení čl. 4 odst. 41 nařízení o kapitálových požadavcích.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Úvěrová instituce, která drží sekuritizované pozice v sekuritizaci, v jejímž případě není původcem ani sponzorem.
The IAA, based on ECAI's methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
SPONZOR
Article 337 (3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Ustanovení čl. 4 odst. 42 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 13 (2) of CRR
Pokud sponzor sekuritizuje rovněž vlastní aktiva, v řádku určeném pro původce vyplní údaj týkající se vlastních sekuritizovaných aktiv.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
STRUKTURA CELKOVÉHO SOUČTU VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLOUHÝCH A ČISTÝCH KRÁTKÝCH POZIC PODLE DRUHŮ PODKLADOVÝCH AKTIV
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Poslední věta čl. 337 odst. 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Struktura podkladových aktiv se řídí klasifikací používanou v šabloně Podrobnosti SEC (sloupec „druh“):
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
1 – zástavní právo k obytné nemovitosti,
According to Article 337 (4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (col.
2 – zástavní právo k obchodní nemovitosti,
580) and its weighted net short positions (col.
3 – pohledávky z kreditních karet,
590).
4 – pronájem,
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
5 – úvěry pro podniky nebo malé a střední podniky (ke kterým se přistupuje jako k podnikům),
From 2015 onwards according to Article 337 (4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (col.
6 – spotřebitelské úvěry,
600), in order to calculate the own funds requirements.
7 – pohledávky z obchodního styku,
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
8 – jiná aktiva,
Article 4 (38) of CRR.
9 – kryté dluhopisy,
Article 4 (39) and (40) of CRR.
10 – jiné závazky.
ORIGINATOR
U každé sekuritizace instituce zohlední nejvýznamnější druh aktiva, jestliže seskupení sestává z různých druhů aktiv.
Article 4 (41) of CRR
V této šabloně se vykazují údaje o pozicích zařazených do portfolia obchodování s korelací (patří sem sekuritizace, úvěrové deriváty n-tého selhání a další pozice v portfoliu obchodování s korelací zahrnuté podle čl. 338 odst. 3) a odpovídajících kapitálových požadavcích v rámci standardizovaného přístupu.
INVESTOR
V šabloně MKR SA CTP se určují kapitálové požadavky týkající se pouze specifického rizika pozic zařazených do portfolia obchodování s korelací podle článku 335 ve spojení s čl. 338 odst. 2 a 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Jsou-li pozice v portfoliu obchodování s korelací zajištěny úvěrovými deriváty, uplatní se články 346 a 347 nařízení o kapitálových požadavcích.
SPONSOR
Je vytvořena pouze jedna šablona pro všechny pozice v portfoliu obchodování s korelací bez ohledu na skutečnost, zda instituce pro určení rizikové váhy každé pozice podle části třetí hlavy II kapitoly 5 nařízení o kapitálových požadavcích uplatňuje standardizovaný přístup nebo přístup založený na interním ratingu.
Article 4 (42) of CRR.
V takto strukturované šabloně jsou odděleny sekuritizované pozice, úvěrové deriváty n-tého selhání a ostatní pozice v portfoliu obchodování s korelací.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Sekuritizované pozice se tedy vždy vykazují v řádcích 030, 060 nebo 090 (v závislosti na úloze instituce v sekuritizaci).
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Úvěrové deriváty n-tého selhání se vždy vykazují v řádku 110.
Article 337 (4), last sentence of CRR.
„Ostatní pozice v portfoliu obchodování s korelací“ nejsou ani sekuritizovanými pozicemi, ani úvěrovými deriváty n-tého selhání (viz definice v čl. 338 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích), ale jsou výslovně „spojeny“ (kvůli zajišťovacímu záměru) s jednou z těchto dvou pozic.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column 'Type'):
Z tohoto důvodu se zařazují buď do dílčí položky „sekuritizace“, nebo „úvěrový derivát n-tého selhání“.
esidential mortgages;
Článek 102 a čl. 105 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích v souvislosti s pozicemi zařazenými do portfolia obchodování s korelací podle čl. 338 odst. 2 a 3 téhož nařízení.
ommercial mortgages;
STRUKTURA ČISTÝCH POZIC PODLE RIZIKOVÝCH VAH (STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP A PŘÍSTUP IRB)
redit card receivables;
OSTATNÍ
easing;
Ostatní rizikové váhy, které nejsou výslovně uvedeny v předchozích sloupcích.
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
V případě uvěrových derivátů n-tého selhání se jedná pouze o ty, které nejsou externě hodnoceny.
onsumer loans;
Úvěrové deriváty n-tého selhání s externím ratingem se vykazují buď v šabloně MKR SA TDI (řádek 321), nebo jsou-li zařazeny do portfolia obchodování s korelací, pak se vykazují ve sloupci určeném pro odpovídající rizikovou váhu.
rade receivables;
Ustanovení čl. 259 odst. 3 a 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
ther assets;
Článek 338 bez zohlednění možnosti uvedené v článku 335 nařízení o kapitálových požadavcích.
ther liabilities.
PO UPLATNĚNÍ STROPU – VÁŽENÉ ČISTÉ DLOUHÉ/KRÁTKÉ POZICE
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Článek 338 se zohledněním možnosti uvedené v článku 335 nařízení o kapitálových požadavcích.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338 (3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Kapitálový požadavek je stanoven jako vyšší z těchto hodnot: i) požadavek ke specifickému riziku, který by se uplatnil pouze na čisté dlouhé pozice (sloupec 430), nebo ii) požadavek ke specifickému riziku, který by se uplatnil pouze na čisté krátké pozice (sloupec 440).
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Celková výše nesplacených pozic (držených v portfoliu obchodování s korelací) vykazovaná institucí, která má úlohu/y původce, investora nebo sponzora.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Do portfolia obchodování s korelací patří sekuritizace, úvěrové deriváty n-tého selhání a případně jiné zajišťovací pozice, které splňují kritéria stanovená v čl. 338 odst. 2 a 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Deriváty sekuritizovaných expozic, které poskytují poměrný podíl, a také pozice zajišťující pozice v portfoliu obchodování s korelací se započítávají do řádku „ostatní pozice v portfoliu obchodování s korelací“.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Vykazují se zde úvěrové deriváty n-tého selhání, včetně těch, které jsou zajištěny úvěrovými deriváty n-tého selhání podle článku 347 nařízení o kapitálových požadavcích.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Původce, investor a sponzor pozic nemohou využívat úvěrové deriváty n-tého selhání.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Na základě hlediska úvěrových derivátů n-tého selhání proto nelze provést rozčlenění sekuritizovaných pozic.
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338 (3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Pozice v:
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
derivátech sekuritizovaných expozic, které poskytují poměrný podíl, a také pozice zajišťující pozice v portfoliu obchodování s korelací, jež se započítávají do řádku „ostatní pozice v portfoliu obchodování s korelací“,
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338 (2) and (3) of CRR.
pozice v portfoliu obchodování s korelací zajištěné úvěrovými deriváty podle článku 346 nařízení o kapitálových požadavcích,
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
V této šabloně se vykazují údaje o pozicích a odpovídajících kapitálových požadavcích k pozičnímu riziku u akcií držených v obchodním portfoliu, s nimiž se zachází v souladu se standardizovaným přístupem.
OTHER
Šablona musí být vyplněna samostatně v položce „celkem“ a kromě toho je třeba uvést údaje u pevně daného a předem definovaného seznamu těchto trhů: Albánie, Belgie, Bulharsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Česká republika, Dánsko, Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina a USA.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Zvláštní šablona je určena pro všechny ostatní trhy.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Pro účely tohoto požadavku na podávání zpráv se výrazem „trh“ rozumí „země“.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or — if they are incorporated into the CTP — shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Ustanovení článků 327, 329, 332, 341 a 345 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 259 (3) and (4) of CRR.
Kapitálový požadavek se vypočítává zvlášť pro každý národní trh.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Kapitálové požadavky k pozičnímu riziku podle čl. 92 odst. 3 písm. b) bodu i) nařízení o kapitálových požadavcích a části třetí hlavy IV kapitoly 2 oddílu 3 uvedeného nařízení.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Obě rozčlenění (řádky 021/022 a 030/040) se týkají všech pozic, které podléhají obecnému riziku.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (col.
V řádcích 021 a 022 se uvádějí údaje o rozčlenění podle nástrojů.
430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (col.
Jako základ pro výpočet kapitálových požadavků se používá pouze rozčlenění v řádcích 030 a 040.
440).
Deriváty zahrnované do výpočtu akciového rizika u pozic v obchodním portfoliu, popřípadě se zohledněním článků 329 a 332.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Jiné nástroje než deriváty zahrnované do výpočtu akciového rizika u pozic v obchodním portfoliu.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338 (2) and (3) of CRR.
Futures na akciové indexy obchodované na burze, které jsou široce diverzifikovány a na něž se vztahuje zvláštní přístup
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions'.
Futures na akciové indexy obchodované na burze, které jsou široce diverzifikovány a vztahuje se na ně zvláštní přístup podle čl. 344 odst. 1 a 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Tyto pozice podléhají pouze obecnému riziku, a proto je nutné je vykazovat v řádku 050.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Ostatní pozice v akciích, které podléhají specifickému riziku, a odpovídající kapitálové požadavky podle článku 343 a čl. 344 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives..
Pozice v akciích, které podléhají specifickému riziku, a odpovídající kapitálový požadavek podle článku 342 a čl. 344 odst. 4 nařízení o kapitálových požadavcích.
The positions in:
V nařízení o kapitálových požadavcích není výslovně stanoveno zařazení těchto pozic k úrokovému riziku, nebo akciovému riziku.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions;
Pro účely vykazování se tyto pozice uvádějí v šabloně MKR SA EQU.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Uplatní-li se zvláštní přístup podle první věty čl. 348 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích, vykazuje se částka ve výši 32 % čisté pozice dotčené expozice v subjektech kolektivního investování.
Other positions that satisfy Article 338 (3) of CRR; are included.
Uplatňuje-li se zvláštní přístup podle druhé věty čl. 348 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích, vykazuje se nižší z těchto dvou hodnot: 32 % čisté pozice příslušné expozice subjektů kolektivního investování a rozdíl mezi 40 % této čisté pozice a kapitálovými požadavky vyplývajícími z měnového rizika, které souvisí s expozicí subjektů kolektivního investování.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Pokud mohou být použity specifické metody podle článku 350 nařízení o kapitálových požadavcích, vykazování těchto pozic se řídí podle podkladových nástrojů.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA plus one residual template for all other markets.
Uvedené pozice by se tedy vykazovaly v příslušných řádcích šablony MKR SA TDI nebo MKR SA EQU.
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’.
V této šabloně se vykazují údaje o pozicích v každé měně (včetně měny vykázání) a odpovídajících kapitálových požadavcích k měnovému riziku, s nimiž se zachází v souladu se standardizovaným přístupem.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Pozice se vypočítává v případě každé měny (včetně eura), zlata a pozic v subjektech kolektivního investování.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Doplňující položky se v šabloně vyplňují zvlášť pro všechny měny členských států Evropské unie a následující měny: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY a všechny ostatní měny.
Own funds requirements for position risk according to article 92 (3) point b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
MĚNA
GENERAL RISK
Ve skupině doplňujících položek (od měny 6 a dále) se vykazuje třípísmenný kód měny v souladu s normou ISO 4217.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Hrubé pozice vyplývající z aktiv, částek, které mají být přijaty, a podobných položek uvedených v čl. 352 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
Ustanovení čl. 352 odst. 3 a článku 353 nařízení o kapitálových požadavcích.
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Čisté pozice se vypočítávají pro každou měnu, proto lze současně uvažovat dlouhé a krátké pozice.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
Ustanovení čl. 352 odst. 2 a 4 a článků 353 a 354 nařízení o kapitálových požadavcích.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
POZICE, NA NĚŽ SE VZTAHUJE KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK (DLOUHÉ A KRÁTKÉ)
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Dlouhé a krátké čisté pozice pro každou měnu se vypočítávají odečtením celkových krátkých pozic od celkových dlouhých pozic.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Pro docílení dlouhé čisté pozice v určité měně se připočítají dlouhé čisté pozice za každou operaci v dané měně.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344 (1) amd (4) of CRR.
Pro docílení krátké čisté pozice v určité měně se připočítají krátké čisté pozice za každou operaci v dané měně.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Nekompenzované pozice se přičítají k pozicím, na něž se vztahují kapitálové požadavky k ostatním měnám (řádek 030) ve sloupci 040 nebo 050 podle toho, zda jsou zařazeny jako krátké, nebo dlouhé.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
POZICE PODLÉHAJÍCÍ KAPITÁLOVÉMU POŽADAVKU (KOMPENZOVANÉ)
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.