natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Vzhledem k tomu, že se tento sloupec zaměřuje na prvek struktury ratingových systémů, souvisí s původními expozicemi před vynásobením konverzním faktorem přiřazenými ke každému stupni nebo seskupení dlužníků, aniž by se braly v úvahu dopady technik snižování úvěrového rizika (zejména dopady přerozdělení).
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Počet dlužníků se vypočítává na základě ekonomicky spjaté skupiny klientů ve smyslu čl.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
4 odst. 39 nařízení o kapitálových požadavcích.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Expozice, které jsou rozvahovými položkami a jsou zahrnovány do transakcí s financováním cenných papírů, derivátů a transakcí s delší dobou vypořádání nebo jsou výsledkem smluvního křížového započtení, se vykazují v řádcích 040 až 060, a tudíž se nevykazují v tomto řádku.
Articles 172 (1) and (2) of CRR.
Expozice vyplývající z aktiv poskytnutých ústřední protistraně podle čl. 4 odst. 91 nařízení o kapitálových požadavcích a expozice z příspěvků fondu pro riziko selhání podle čl. 4 odst. 89 nařízení o kapitálových požadavcích se zde uvedou v případě, že nejsou vykázány v řádku 030.
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities /obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Expozice, které jsou podrozvahovými položkami a jsou zahrnovány do transakcí s financováním cenných papírů, derivátů a transakcí s delší dobou vypořádání nebo jsou výsledkem smluvního křížového započtení, se vykazují v řádcích 040 až 060, a tudíž se nevykazují v tomto řádku.
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Expozice/transakce podléhající úvěrovému riziku protistrany
In case Article 172 (2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Mezi transakce s financováním cenných papírů definované v odstavci 17 dokumentu Basilejského výboru pro bankovní dohled nazvaném The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects (Uplatňování rámce Basilej II na obchodní činnosti a přístup k dopadům dvojího selhání), patří: i) repo nebo reverzní repo definované v čl. 4 odst. 82 nařízení o kapitálových požadavcích a dále půjčky či výpůjčky cenných papírů nebo komodit a ii) maržové obchody ve smyslu čl. 272 odst. 3 uvedeného nařízení.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Transakce s financováním cenných papírů, které jsou zahrnuty do křížového započtení, a proto se vykazují v řádku 060, se nevykazují v tomto řádku.
The number of obligors shall be calculated based on groups of connected clients according to Article 4 (39) CRR.
Mezi deriváty patří kontrakty vyjmenované v příloze II nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Deriváty a transakce s delší dobou vypořádání, které jsou zahrnuty do křížového započtení, a proto se vykazují v řádku 060, se nevykazují v tomto řádku.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (91) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Viz pokyny k šabloně CR SA.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Pro expozice vůči podnikům, institucím a ústředním vládám a centrálním bankám viz čl. 142 odst. 1 bod 6) a čl. 170 odst. 1 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposures arising from assets p osted to a CCP according to Article 4 (91) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Pro retailové expozice viz čl. 170 odst. 3 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Pro expozice vznikající z pohledávek nabytých za úplatu viz čl. 166 odst. 6 nařízení o kapitálových požadavcích.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4 (82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272 (3) of CRR.
Expozice pro riziko rozmělnění u pohledávek nabytých za úplatu se nevykazují podle stupňů nebo seskupení dlužníků a vykazují se v řádku 180.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Nepoužívá se rámcová stupnice.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Instituce namísto toho samy stanoví stupnici, kterou použijí.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
REGULATORNÍ PŘÍSTUP PRO EXPOZICE SPECIALIZOVANÉHO ÚVĚROVÁNÍ: CELKEM
See CR SA instructions
Ustanovení čl. 153 odst. 5 nařízení o kapitálových požadavcích.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142 (1) point (6) and Article 170 (1) point c) of CRR.
Tento přístup se týká pouze těchto kategorií expozic: podniky, instituce a ústřední vlády a centrální banky.
For retail exposures see Article 170 (3) point b) of CRR.
Z toho: v kategorii 1
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166 (6) of CRR.
Ustanovení čl. 153 odst. 5 tabulky 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Ustanovení čl. 193 odst. 1 a 2, čl. 194 odst. 1 až 7 a čl. 230 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
A master scale is not used.
EXPOZICE Z VOLNÝCH DODÁVEK, NA KTERÉ SE UPLATŇUJÍ RIZIKOVÉ VÁHY V RÁMCI ALTERNATIVNÍHO ZACHÁZENÍ NEBO 100 % RIZIKOVÁ VÁHA, A JINÉ EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÝM VAHÁM
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Expozice vyplývající z volných dodávek, na něž se použije alternativní zacházení podle čl. 379 odst. 2 prvního pododstavce poslední věty nařízení o kapitálových požadavcích nebo na něž se použije 100 % riziková váha podle čl. 379 odst. 2 posledního pododstavce nařízení o kapitálových požadavcích.
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
V tomto řádku se vykazují úvěrové deriváty n-tého selhání bez ratingu podle čl. 153 odst. 8 nařízení o kapitálových požadavcích a jakékoli jiné expozice podléhající rizikovým vahám nezohledněné v jiných řádcích.
Article 153 (5) of CRR.
Pro definici rizika rozmělnění viz čl. 4 odst. 53 nařízení o kapitálových požadavcích.
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Pro výpočet rizikové váhy pro riziko rozmělnění viz čl. 157 odst. 1 nařízení o kapitálových požadavcích.
Of which: In category 1
V souladu s čl. 166 odst. 6 nařízení o kapitálových požadavcích se hodnota expozice pohledávek nabytých za úplatu získá odečtením objemů rizikově vážených expozic pro riziko rozmělnění před snížením úvěrového rizika od nesplacené částky.
Article 153 (5) table 1 of CRR.
C 08.02 – Úvěrové riziko a úvěrové riziko protistrany a volné dodávky: přístup IRB ke kapitálovým požadavkům (struktura podle stupňů nebo seskupení dlužníků (šablona CR IRB 2))
Articles 193 (1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Pokyny pro každý z těchto sloupců se shodují s pokyny pro stejně očíslované sloupce v tabulce CR IRB 1.
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Hodnoty vykázané v těchto řádcích musí být seřazeny od nejnižší po nejvyšší, a to podle PD přiřazené stupni nebo seskupení dlužníků.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379 (2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379 (2) last subparagraph of CRR.
PD dlužníků v selhání činí 100 %.
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153 (8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Expozice, na něž se vztahuje alternativní zacházení pro expozice zajištěné nemovitostmi (možné pouze tehdy, pokud nejsou používány vlastní odhady LGD), se nezařazují podle hodnoty PD dlužníka a nevykazují se v této šabloně.
See Article 4 (53) of CRR for a definition of dilution risk.
Instituce, které dosahují prahové hodnoty stanovené v čl. 5 písm. a) bodu 4 prováděcích technických norem, předkládají údaje týkající se domovské země a stejně tak jakékoli zahraniční země.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157 (1) of CRR.
Prahová hodnota je uplatnitelná pouze na tabulku 1 a 2.
According to Article 166 (6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Termín „sídlo dlužníka“ odkazuje na zemi, v níž dlužník sídlí.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Tuto koncepci lze uplatnit na základě přístupu původního dlužníka a na základě přístupu konečného rizika.
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Techniky snižování úvěrového rizika tedy mohou způsobit změnu v přidělení expozice k určité zemi.
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Údaje týkající se „původní expozice před vynásobením konverzními faktory“ se vykazují v návaznosti na zemi, kde sídlí původní dlužník.
PD of obligors in default shall be 100 %.
Údaje týkající se „hodnoty expozice“ a „objemů rizikově vážených expozic“ se vykazují podle země, kde sídlí konečný dlužník.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template..
C 09.01 – Geografická struktura expozic podle sídla dlužníka: expozice v rámci standardizovaného přístupu (CR GB 1)
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 010 šablony CR SA.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Původní expozice před vynásobením konverzními faktory u expozic, které jsou zařazeny jako „expozice, u nichž došlo k selhání“.
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
Tato doplňující položka poskytuje dodatečné informace o dlužníkově struktuře expozic zařazených do kategorie „v selhání“.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Expozice se vykazují v případě, že by se vykazovali dlužníci, pokud by tyto expozice nebyly zařazeny do kategorie „expozice v selhání“.
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
Tento údaj je doplňující položkou, tudíž nemá vliv na výpočet objemů rizikově vážených expozic u expozic zařazených do kategorie „v selhání“ podle čl. 112 odst. j) nařízení o kapitálových požadavcích.
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Výše původních expozic, které byly v průběhu tříměsíčního období od posledního referenčního data vykazování přeřazeny do kategorie „expozice v selhání“, se vykazuje proti kategorii expozic, do níž dlužník původně patřil.
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Úpravy o úvěrové riziko podle článku 110 nařízení o kapitálových požadavcích.
C 09.01 — Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
Odpisy
Same definition as for column 010 of CR SA template
Odpisy zahrnují jak snížení účetní hodnoty znehodnocených finančních aktiv uznaná přímo v zisku nebo ztrátě (IFRS 7 odst.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’.
B5 písm. d) bod i)), tak snížení částek opravných položek zúčtovaných proti hodnotě znehodnocených finančních aktiv (IFRS 7 odst.
This 'memorandum item' provides additional information about the obligor structure of the exposure class 'in default'.
B5 písm. b bod ii)).
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes ‘in default’.
Součet úprav o úvěrové riziko a odpisů u expozic, které byly zařazeny jako „expozice, u nichž došlo k selhání“ v průběhu tříměsíčního období od posledního předkládání údajů.
This information is a ‘memorandum item’ — hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class ‘in default’ according to Article 112 point (j) of CRR.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 200 šablony CR SA.
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 215 šablony CR SA.
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 220 šablony CR SA.
Write-offs
Ustanovení čl. 112 písm. a) nařízení o kapitálových požadavcích.
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Ustanovení čl. 112 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
Ustanovení čl. 112 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.
Same definition as for column 200 of CR SA template
Mezinárodní rozvojové banky
Same definition as for column 215 of CR SA template
Ustanovení čl. 112 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích.
Same definition as for column 220 of CR SA template
Mezinárodní organizace
Article 112 point (a) of CRR.
Ustanovení čl. 112 písm. e) nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 112 point (b) of CRR.
Ustanovení čl. 112 písm. f) nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 112 point (c) of CRR.
Ustanovení čl. 112 písm. g) nařízení o kapitálových požadavcích.
Multilateral developments banks
Shoduje se s definicí určenou pro řádek 020 šablony CR SA.
Article 112 point (d) of CRR.
Ustanovení čl. 112 písm. h) nařízení o kapitálových požadavcích.
International organisations
Ustanovení čl. 112 písm. k) nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 112 point (e) of CRR.
Ustanovení čl. 112 písm. l) nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 112 point (f) of CRR.
Ustanovení čl. 112 písm. n) nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 112 point (g) of CRR.
Ustanovení čl. 112 písm. o) nařízení o kapitálových požadavcích.
Same definition as for row 020of CR SA template
Ustanovení čl. 112 písm. p) nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 112 point (h) of CRR.
Ustanovení čl. 112 písm. q) nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 112 point (k) of CRR.
C 09.02 – Geografická struktura expozic podle sídla dlužníka: expozice v rámci přístupu IRB (CR GB 2)
Article 112 point (l) of CRR.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 020 šablony CR IRB.
Article 112 point (n) of CRR.
Z toho: expozice v selhání
Article 112 point (o) of CRR.
Hodnota původní expozice u expozic, které jsou zařazeny jako „expozice, u nichž došlo k selhání“ v souladu s článkem 178 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 112 point (p) of CRR.
Úpravy o úvěrové riziko podle článku 110 nařízení o kapitálových požadavcích.
Article 112 point (q) of CRR.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 010 šablony CR IRB.
C 09.02 — Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 230 šablony CR IRB.
Same definition as for column 020 of CR IRB template
Použije se ustanovení čl. 181 odst. 1 písm. h) nařízení o kapitálových požadavcích.
Of which defaulted
Expozicí vážená hodnota LGD u expozic, které jsou zařazeny jako „expozice, u nichž došlo k selhání“ v souladu s článkem 178 nařízení o kapitálových požadavcích.
Original exposure value for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to CRR article 178.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 110 šablony CR IRB.
Credit risk adjustments according to Article 110of CRR..
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 255 šablony CR IRB.
Same definition as for column 010 of CR IRB template
Objem rizikově vážených expozic u expozic, které jsou zařazeny jako „expozice, u nichž došlo k selhání“ v souladu s článkem 178 nařízení o kapitálových požadavcích.
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 260 šablony CR IRB.
Provisions laid down in Article 181 (1) point h) of CRR shall apply.
Shoduje se s definicí určenou pro sloupec 280 šablony CR IRB.
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
(Všechny podniky podle čl. 147 odst. 2 písm. c).)
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
Z toho: specializované úvěry
Same definition as for column 255 of CR IRB template
(Ustanovení čl. 147 odst. 8 nařízení o kapitálových požadavcích.)
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Z toho: Malé a střední podniky
Same definition as for column 260 of CR IRB template
(Ustanovení čl. 147 odst. 2 písm. c) nařízení o kapitálových požadavcích.)
Same definition as for column 280 of CR IRB template
Všechny retailové expozice podle čl. 147 odst. 2 písm. d).
(All corporates according to article 147 (2) point (c).)
Retailová oblast – expozice zajištěné nemovitostmi
Of which: Specialized lending
Expozice podle čl. 147 odst. 2 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích, které jsou zajištěny nemovitostmi.
(Article 147 (8) a CRR)
Retailové expozice podle čl. 147 odst. 2 písm. d) ve spojení s čl. 153 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích, které jsou zajištěny nemovitostmi.
Of which: SME
Jiné než malé a střední podniky
(Article 147 (2) point (c) CRR)
Retailové expozice podle čl. 147 odst. 2 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích, které jsou zajištěny nemovitostmi.
All Retail exposures according to Article 147 (2) point (d)
Ostatní retailové expozice podle čl. 147 odst. 2 písm. d) nevykázané v řádcích 070 až 100.
Retail — Secured by real estate property
Ostatní retailové expozice podle čl. 147 odst. 2 písm. d) ve spojení s čl. 153 odst. 3 nařízení o kapitálových požadavcích.
Exposures reflecting Article 147 (2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Ostatní retailové expozice podle čl. 147 odst. 2 písm. d) nařízení o kapitálových požadavcích.
Retail exposures reflecting Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 153 (3) CRR which are secured by real estate.
Kapitálové expozice podle čl. 147 odst. 2 písm. e) nařízení o kapitálových požadavcích.
non-SME
C 09.03 – Struktura celkových kapitálových požadavků k úvěrovému riziku, které souvisí s rozhodnými úvěrovými expozicemi, podle země (CR GB 3)
Retail exposures reflecting Article 147 (2) point (d) CRR which are secured by real estate.
V souladu s čl.
Other retail exposures according to Article 147 (2) point (d) not reported in rows 070 — 100.
128 bodem 7 ve spojení s články 130 a 140 odst.
Other retail exposures reflecting Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 153 (3) CRR.
1 směrnice o kapitálových požadavcích se sazba proticyklické kapitálové rezervy skládá z „váženého průměru sazeb proticyklické kapitálové rezervy, které se použijí v jurisdikcích, kde se nacházejí rozhodné úvěrové expozice dané instituce“.
Other retail exposures reflecting Article 147 (2) point (d) CRR.
Vážený průměr se vypočítává následovně:
Equity exposures reflecting Article 147 (2) point (e) CRR.
čitatel: celkové kapitálové požadavky k úvěrovému riziku stanovené v souladu s částí třetí hlavami II a IV nařízení o kapitálových požadavcích, které souvisejí s rozhodnými úvěrovými expozicemi na předmětném území;
C 09.03 — Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country (CR GB 3)
jmenovatel: celkové kapitálové požadavky k úvěrovému riziku, které souvisí s rozhodnými úvěrovými expozicemi.
According to Article 128 point (7) in connection with Articles 130 and 140 (1) CRD the countercyclical buffer rate is the ‘weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the jurisdiction where the relevant credit exposures of the institution are located’.
Účelem této tabulky je získat více údajů ohledně prvků proticyklické kapitálové rezervy stanovené konkrétně pro danou instituci.
The weighted average is calculated as follows:
Vyžadované údaje se týkají kapitálových požadavků stanovených v souladu s částí třetí hlavou II nařízení o kapitálových požadavcích, která zahrnuje úvěrové riziko a sekuritizaci vypočítané na základě rozhodných úvěrových expozic, a to v členění podle zemí.
Numerator: Total own funds requirements for credit risk determined in accordance with Part Three, Titles II and IV of CRR that relate to the relevant credit exposures in the territory in question
Údaje se vykazují podle jednotlivých zemí.
Denominator: Total own funds requirements for credit risk that relate to the relevant credit exposures
Prahová hodnota stanovená v čl. 5 písm. a) bodě 4 prováděcích technických norem neplatí pro vykazování tohoto rozčlenění.
This table is implemented in order to receive more information regarding the elements of the institution specific countercyclical buffer.
Kapitálové požadavky k úvěrovému riziku
The information requested refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II of the CRR which includes credit risk and securitisation calculated on the basis of the relevant credit exposures broken down by country.
Část třetí hlava II nařízení o kapitálových požadavcích.
The information shall be reported by each country.
Šablona CR EQU IRB sestává ze dvou dílčích šablon: Šablona CR EQU IRB 1 poskytuje obecný přehled expozic v rámci přístupu IRB v případě kategorie kapitálových expozic a představuje různé metody výpočtu celkových objemů rizikových expozic.
The threshold set in Article 5 (a) (4) is not relevant for the reporting of this breakdown.
V šabloně CR EQU IRB 2 je uvedeno rozčlenění celkových expozic zařazených do stupňů dlužníka v souvislosti s metodou PD/LGD.
Own funds requirements for credit risk