natgillin/translations-raw huggingface dataset:
na všechny své obchodní expozice vůči nezpůsobilým ústředním protistranám použije rizikovou váhu, která byla použita pro standardizovaný přístup k úvěrovému riziku podle čl. 107 odst. 2 bodu b).
it shall apply the risk weight used for the Standardised Approach to credit risk as set out in Article 107(2)(b) to all its trade exposures with non-qualifying CCPs;
v případech, kdy instituce postupuje jako finanční prostředník mezi klientem a ústřední protistranou a podmínky transakce související s ústřední protistranou stanoví, že instituce není povinna proplatit klientovi jakékoli ztráty, které utrpěl kvůli změnám hodnoty této transakce v případě selhání ústřední protistrany. Hodnota expozice u transakce s ústřední protistranou odpovídající uvedené transakci související s ústřední protistranou se rovná nule.
where an institution is acting as a financial intermediary between a client and a CCP and the terms of the CCP-related transaction stipulate that the institution is not obligated to reimburse the client for any losses suffered due to changes in the value of that transaction in the event that the CCP defaults, the exposure value of the transaction with the CCP that corresponds to that CCP-related transaction is equal to zero.
Pokud jsou aktiva, která byla dána do úschovy jako kolaterál ústřední protistraně nebo členu clearingového systému, odolná vůči úpadku, může bez ohledu na odstavec 1 instituce v případě, že se ústřední protistrana, člen clearingového systému nebo jeden nebo více dalších klientů člena clearingového systému dostane do platební neschopnosti, přidělit expozici úvěrového rizika protistrany u těchto aktiv nulovou hodnotu expozice.
Notwithstanding paragraph 1, where assets posted as collateral to a CCP or a clearing member are bankruptcy remote in the event that the CCP, the clearing member or one or more of the other clients of the clearing member becomes insolvent, an institution may attribute an exposure value of zero to the counterparty credit risk exposures for those assets.
Instituce provede výpočet hodnot expozice svých obchodních expozic vůči ústřední protistraně v souladu s oddíly 1 až 8 této kapitoly.
An institution shall calculate exposure values of its trade exposures with a CCP in accordance with Sections 1 to 8 of this Chapter, as applicable.
Instituce vypočítá hodnotu rizikově vážené expozice u svých obchodních expozic vůči ústředním protistranám pro účely čl. 92 odst. 3 jako součet hodnot expozic svých obchodních expozic vůči ústředním protistranám, které se vypočítají v souladu s odstavci 2 a 3 tohoto článku a vynásobí rizikovou váhou stanovenou v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.
An institution shall calculate the risk weighted exposure amounts for its trade exposures with CCPs for the purposes of Article 92(3) as the sum of the exposure values of its trade exposures with CCPs, calculated in accordance with paragraphs 2 and 3 of this Article, multiplied by the risk weight determined in accordance with paragraph 1 of this Article.
Kapitálové požadavky pro předfinancované příspěvky do fondu pro riziko selhání ústřední protistrany
Own funds requirements for pre-funded contributions to the default fund of a CCP
Instituce, která působí jako člen clearingového systému, použije na expozice vyplývající z jejích příspěvků do fondu pro riziko selhání ústřední protistrany tento postup:.
An institution acting as a clearing member shall apply the following treatment to its exposures arising from its contributions to the default fund of a CCP:
vypočítá kapitálové požadavky pro své předfinancované příspěvky do fondu pro riziko selhání způsobilé ústřední protistrany v souladu s přístupem stanoveným v článku 308.
it shall calculate the own funds requirement for its pre-funded contributions to the default fund of a QCCP in accordance with the approach set out in Article 308;
vypočítá kapitálové požadavky pro své předfinancované příspěvky do fondu pro riziko selhání nezpůsobilé ústřední protistrany v souladu s přístupem stanoveným v článku 309.
it shall calculate the own funds requirement for its pre-funded contributions to the default fund of a non-qualifying CCP in accordance with the approach set out in Article 309.
Kapitálové požadavky pro předfinancované příspěvky do fondu pro riziko selhání způsobilé ústřední protistrany
Own funds requirements for pre-funded contributions to the default fund of a QCCP
Hodnotou expozice u předfinancovaného příspěvku instituce do fondu pro riziko selhání způsobilé ústřední protistrany (DFi) je splacená částka nebo tržní hodnota aktiv vydaných danou institucí snížená o každou částku ze zaplaceného příspěvku, kterou již způsobilá ústřední strana použila na pokrytí svých ztrát v důsledku selhání jednoho nebo více jejích členů clearingového systému.
The exposure value for an institution's pre-funded contribution to the default fund of a QCCP (DFi) shall be the amount paid in or the market value of the assets delivered by that institution reduced by any amount of that contribution that the QCCP has already used to absorb its losses following the default of one or more of its clearing members.
Instituce vypočítá kapitálový požadavek (Ki) na pokrytí nákladů na expozici vyplývající z jejího předfinancovaného příspěvku (DFi) takto:
An institution shall calculate the own funds requirement (Ki) to cover the exposure arising from its pre-funded contribution (DFi) as follows:
β koeficient koncentrace sdělený instituci ústřední protistranou;
β the concentration factor communicated to the institution by the CCP;
N počet členů clearingového systému sdělený instituci ústřední protistranou;
N the number of clearing members communicated to the institution by the CCP;
součet předfinancovaných příspěvků všech členů clearingového systému ústřední protistrany Σi
the sum of pre-funded contributions of all clearing members of the CCP Σi
sdělený instituci ústřední protistranou;
communicated to the institution by the CCP;
součet kapitálových požadavků všech členů clearingového systému ústřední protistrany vypočtený v souladu s platným vzorcem uvedeným v odstavci 3 Σi
the sum of the own funds requirements of all clearing members of the CCP calculated in accordance with the applicable formula specified in paragraph 3 Σi
Instituce vypočítá KCM takto:
An institution shall calculate KCM as follows:
pokud KCCP ≤ DFCCP, instituce použije tento vzorec:
where KCCP ≤ DFCCP, the institution shall use the following formula:
pokud DFCCP < KCCP ≤DF*, instituce použije tento vzorec:
where DFCCP < KCCP ≤DF*, the institution shall use the following formula:
pokud DF* < KCCP, instituce použije tento vzorec:
where DF* < KCCP, the institution shall use the following formula:
předfinancované finanční prostředky ústřední protistrany sdělené instituci ústřední protistranou;
the pre-funded financial resources of the CCP communicated to the institution by the CCP;
hypotetický kapitál ústřední protistrany sdělený instituci ústřední protistranou;
the hypothetical capital of the CCP communicated to the institution by the CCP;
průměrný předfinancovaný příspěvek, 1
the average pre-funded contribution, 1
, sdělený instituci ústřední protistranou;
, communicated to the institution by the CCP;
kapitálový faktor se rovná; max 1.6%
a capital factor equal to max 1.6%
kapitálový faktor se rovná 100 %;
a capital factor equal to 100 %;
Instituce vypočítá objemy rizikově vážených expozic u expozic vyplývajících z předfinancovaného příspěvku instituce pro účely čl. 92 odst. 3jako kapitálový požadavek (Ki) stanovený v souladu s odstavcem 2, který se vynásobí číslem 12,5.
An institution shall calculate the risk weighted exposure amounts for exposures arising from an institution's pre-funded contribution for the purposes of Article 92(3) as the own funds requirement (Ki) determined in accordance with paragraph 2 multiplied by 12,5.
Pokud je KCCP roven nule, instituce pro účely výpočtu v odstavci 3 použije hodnotu pro c1 ve výši 0,16 %.
Where KCCP is equal to zero, institutions shall use the value for c1 of 0,16 % for the purpose of the calculation in paragraph 3.
Kapitálové požadavky pro předfinancované příspěvky do fondu pro riziko selhání nezpůsobilé ústřední protistrany a pro příspěvky osobního zajištění do fondu nezpůsobilé ústřední protistrany
Own funds requirements for pre-funded contributions to the default fund of a non-qualifying CCP and for unfunded contributions to a non-qualifying CCP
Instituce použije níže uvedený vzorec pro výpočet kapitálového požadavku (Ki) pro expozice vyplývající z jejích předfinancovaných příspěvků do fondu pro riziko selhání nezpůsobilé ústřední protistrany (DFi) a z příspěvků osobního zajištění (UCi) pro takovou ústřední protistranu:
An institution shall apply the following formula to calculate the own funds requirement (Ki) for the exposures arising from its pre-funded contributions to the default fund of a non-qualifying CCP (DFi) and from unfunded contributions (UCi) to such CCP:
kde: c2·a μ jsou definovány podle čl. 308 odst. 3.
where c2·and μ are defined as in Article 308(3).
Pro účely odstavce 1 se za příspěvky osobního zajištění považují příspěvky, které má instituce působící jako člen clearingového systému na základě smluvního závazku poskytnout ústřední protistraně poté, co tato ústřední protistrana vyčerpala svůj fond pro riziko selhání na pokrytí ztrát vzniklých v důsledku selhání jednoho nebo více členů jejího clearingového systému.
For the purpose of paragraph 1, unfunded contributions means contributions that an institution acting as a clearing member has contractually committed to provide to a CCP after the CCP has depleted its default fund to cover the losses it incurred following the default of one or more of its clearing members.
Instituce vypočítá objemy rizikově vážených expozic u expozic vyplývajících z předfinancovaného příspěvku pro účely čl. 92 odst. 3 instituce jako kapitálový požadavek (Ki) stanovený v souladu s odstavcem 1, který se vynásobí číslem 12,5.
An institution shall calculate the risk weighted exposure amounts for exposures arising from an institution's pre-funded contribution for the purposes of Article 92(3) as the own funds requirement (Ki) determined in accordance with paragraph 1 multiplied by 12,5.
Alternativní výpočet kapitálového požadavku pro expozice vůči způsobilé ústřední protistraně
Alternative calculation of own funds requirement for exposures to a QCCP
Instituce použije níže uvedený vzorec pro výpočet kapitálového požadavku (Ki) pro expozice vyplývající z jejích obchodních expozic a z obchodních expozic jejího klienta (TEi) a předfinancovaných příspěvků (DFi) do fondu pro riziko selhání způsobilé ústřední protistrany:
An institution shall apply the following formula to calculate the own funds requirement (Ki) for the exposures arising from its trade exposures and the trade exposures of its clients (TEi) and pre-funded contributions (DFi) to the default fund of a QCCP:
Kapitálové požadavky pro expozice vůči ústředním protistranám, které přestanou splňovat určité podmínky
Own funds requirements for exposures to CCPs that cease to meet certain conditions
Instituce použije postup stanovený v tomto článku, je-li splněna jedna nebo obě níže uvedené podmínky:
An institution shall apply the treatment set out in this Article where one or both of the following conditions have been met:
instituce obdržela od ústřední protistrany oznámení požadované podle čl. 50b písm. j) bodu ii) nařízení (EU) č. 648/2012 o tom, že ústřední protistrana přestala provádět výpočet KCCP;
the institution has received from a CCP a notification required by point (j)(ii) of Article 50b of Regulation (EU) No 648/2012 that the CCP has stopped calculating KCCP;
instituce se na základě veřejného oznámení nebo oznámení příslušného orgánu ústřední protistrany, kterou instituce využívá, nebo od ústřední protistrany samé dozví, že ústřední protistrana již nebude vyhovovat podmínkám pro povolení případně uznání.
it has become known to the institution, following a public announcement or notification from the competent authority of a CCP used by the institution or from that CCP itself, that the CCP will no longer comply with the conditions for authorisation or recognition, as applicable.
Je-li splněna pouze podmínka uvedená v odst. 1 písm. a), příslušný orgán dané instituce ověří důvody, proč ústřední protistrana přestala provádět výpočet KCCP.
Where only the condition in point (a) of paragraph 1 has been met, the competent authority of the institution shall verify the reasons why the CCP has stopped calculating KCCP.
Pokud se příslušný orgán domnívá, že důvody uvedené v prvním pododstavci jsou opodstatněné, může udělit svolení institucím ve svém členském státě, aby pro své obchodní expozice a příspěvky do fondu pro riziko selhání dané ústřední protistrany použily postup stanovený v článku 310.
Where the competent authority considers that the reasons referred to in the first subparagraph are valid, it may permit institutions in its Member State to apply the treatment set out in Article 310 to their trade exposures and default fund contributions to that CCP.
Při vydávání tohoto svolení příslušný orgán zveřejní důvody svého rozhodnutí.
Where it grants such permission, it shall disclose the reasons for its decision.
Pokud se příslušný orgán domnívá, že důvody uvedené v prvním pododstavci nejsou opodstatněné, všechny instituce v jeho členském státě použijí postup stanovený v odst. 3 písm. a) a d) tohoto článku, bez ohledu na to, jaký postup zvolily v souladu s čl. 301 odst. 2.
Where the competent authority considers that the reasons referred to in the first subparagraph are not valid, all institutions in its Member State, irrespective of the treatment they chose in accordance with Article 301(2), shall apply the treatment set out in points (a) to (d) of paragraph 3 of this Article.
Jsou-li splněny podmínky odst. 1 písm. b), bez ohledu na to, zda jsou splněny podmínky písm. a) uvedeného odstavce či nikoli, musí daná instituce do 3 měsíců od okamžiku, kdy nastala situace podle odst. 1 písm. b) uvedeného odstavce, nebo dříve, pokud o to příslušný orgán instituce požádá, učinit tyto kroky s ohledem na své expozice vůči dané ústřední protistraně:
Where the condition in point (b) of paragraph 1 has been met, irrespective of whether the condition in point (a) of that paragraph has been met or not, an institution shall, within three months of the circumstance set out in point (b) of that paragraph arising, or earlier where the competent authority of the institution requires it, do the following with respect to its exposures to that CCP:
přestat používat postup, jaký si instituce zvolila podle čl. 301 odst. 2a;
cease to apply the treatment it chose in accordance with Article 301(2);
použít na své obchodní expozice vůči dané ústřední protistraně postup stanovený v čl. 306 odst. 1 písm. b);
apply the treatment set out in point (b) of Article 306(1) to its trade exposures to that CCP;
použít na pro předfinancované příspěvky do fondu pro riziko selhání dané ústřední protistrany a pro příspěvky osobního zajištění do fondu dané ústřední protistrany postup stanovený v článku 309;
apply the treatment set out in Article 309 to its pre-funded contributions to the default fund of that CCP and to its unfunded contributions to that CCP;
zacházet s expozicemi vůči dané ústřední protistraně jinými, než jsou expozice uvedené v písmenech b) a c), jako s expozicemi vůči podnikům v souladu se standardizovaným přístupem k úvěrovému riziku, jak je uvedeno v kapitole 2.
treat exposures other than those listed in points (b) and (c) to that CCP as exposures to a corporate in accordance with the Standardised Approach for credit risk as set out in Chapter 2.
KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY K OPERAČNÍMU RIZIKU
OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR OPERATIONAL RISK
Obecné zásady, kterými se řídí používání různých přístupů
General principles governing the use of the different approaches
Svolení a oznámení
Permission and notification
Aby mohly používat standardizovaný přístup, musí instituce kromě obecných standardů v oblasti řízení rizik uvedených v článcích 74 a 85 směrnice 2013/36/EU splňovat i kritéria stanovená v článku 320.
To qualify for use of the Standardised Approach, institutions shall meet the criteria set out in Article 320, in addition to meeting the general risk management standards set out in Articles 74 and 85 of Directive 2013/36/EU.
Instituce musí před použitím standardizovaného přístupu uvědomit příslušné orgány.
Institutions shall notify the competent authorities prior to using the Standardised Approach.
Příslušné orgány povolí institucím, aby použily alternativní relevantní ukazatel pro linie podnikání „retailové bankovnictví“ a „komerční bankovnictví“, v případě, že podmínky stanovené v čl. 319 odst. 2 a v článku 320 jsou splněny.
Competent authorities shall permit institutions to use an alternative relevant indicator for the business lines of retail banking and commercial banking where the conditions set out in Articles 319(2) and 320 are met.
Příslušné orgány povolí institucím, aby využívaly pokročilé přístupy k měření založené na vlastních systémech měření operačního rizika, pokud byly splněny všechny kvalitativní a kvantitativní standardy stanovené v článcích 321 a 322 a pokud instituce splňují obecné standardy v oblasti řízení rizik uvedené v článcích 74 a 85 směrnice 2013/36/EU a v hlavě VII kapitole 3 oddíle II uvedené směrnice.
Competent authorities shall permit institutions to use Advanced Measurement Approaches based on their own operational risk measurement systems, where all the qualitative and quantitative standards set out in Articles 321 and 322 respectively are met and where institutions meet the general risk management standards set out in Articles 74 and 85 of Directive 2013/36/EU and Section II, Chapter 3, Title VII of that Directive.
Pokud instituce chtějí provádět podstatná rozšíření a změny těchto pokročilých přístupů k měření, musí rovněž požádat své příslušné orgány o svolení.
Institutions shall also apply for permission from their competent authorities where they want to implement material extensions and changes to those Advanced Measurement Approaches.
Příslušné orgány udělí svolení pouze tehdy, pokud instituce i po těchto podstatných rozšířeních a změnách nadále splňují standardy uvedené v prvním pododstavci.
Competent authorities shall grant the permission only where institutions would continue to meet the standards specified in the first subparagraph following those material extensions and changes.
Instituce oznámí příslušným orgánům všechny změny ve svých modelech pokročilých přístupů k měření.
Institutions shall notify the competent authorities of all changes to their Advanced Measurement Approaches models.
metodika hodnocení, v rámci níž mohou příslušné orgány institucím povolit použití pokročilých přístupů k měření;
the assessment methodology under which the competent authorities permit institutions to use Advanced Measurement Approaches;
podmínky pro posouzení podstatnosti rozšíření a změn pokročilých přístupů k měření;
the conditions for assessing the materiality of extensions and changes to the Advanced Measurement Approaches;
způsoby oznámování požadovaného v odstavci 3.
the modalities of the notification required in paragraph 3.
Návrat k použití méně propracovaných přístupů
Reverting to the use of less sophisticated approaches
Instituce, které používají standardizovaný přístup, se nesmějí navrátit k používání přístupu základního ukazatele, pokud nejsou splněny podmínky stanovené v odstavci 3.
Institutions that use the Standardised Approach shall not revert to the use of the Basic Indicator Approach unless the conditions in paragraph 3 are met.
Instituce, které používají pokročilé přístupy k měření, se nesmějí navrátit k používání standardizovaného přístupu nebo přístupu základního ukazatele, pokud nejsou splněny podmínky stanovené v odstavci 3.
Institutions that use the Advanced Measurement Approaches shall not revert to the use of the Standardised Approach or the Basic Indicator Approach unless the conditions in paragraph 3 are met.
Instituce se může navrátit k použití méně propracovaného přístupu pro operační riziko, pokud jsou splněny obě následující podmínky:
An institution may only revert to the use of a less sophisticated approach for operational risk where both the following conditions are met:
instituce prokáže ke spokojenosti příslušného orgánu, že použití méně propracovaného přístupu se nenavrhuje proto, aby se snížily kapitálové požadavky instituce související s operačním rizikem, že je nezbytné na základě povahy a složitosti instituce a že nebude mít podstatný nepříznivý dopad na solventnost instituce nebo její schopnost účinně řídit operační riziko;
the institution has demonstrated to the satisfaction of the competent authority that the use of a less sophisticated approach is not proposed in order to reduce the operational risk related own funds requirements of the institution, is necessary on the basis of nature and complexity of the institution and would not have a material adverse impact on the solvency of the institution or its ability to manage operational risk effectively;
Kombinované používání různých přístupů
Combined use of different approaches
Instituce mohou použít kombinaci přístupů za předpokladu, že získají svolení od příslušných orgánů.
Institutions may use a combination of approaches provided that they obtain permission from the competent authorities.
Příslušné orgány udělí toto svolení v případě, že jsou splněny odpovídající požadavky stanovené v odstavcích 2 až 4.
Competent authorities shall grant such permission where the requirements set out in paragraphs 2 to 4, as applicable, are met.
Instituce může používat pokročilý přístup k měření v kombinaci s přístupem základního ukazatele nebo se standardizovaným přístupem, pokud jsou splněny obě následující podmínky:
An institution may use an Advanced Measurement Approach in combination with either the Basic Indicator Approach or the Standardised Approach, where both of the following conditions are met:
kombinace přístupů používaných institucí zachycuje všechna její operační rizika a příslušné orgány jsou spokojeny s metodikou používanou institucí k pokrytí různých činností, zeměpisných oblastí, právních struktur nebo jiných interně stanovených relevantních dělení;
the combination of Approaches used by the institution captures all its operational risks and competent authorities are satisfied with the methodology used by the institution to cover different activities, geographical locations, legal structures or other relevant divisions determined on an internal basis;
kritéria stanovená v článku 320 a standardy stanovené v článcích 321 a 322 jsou splněny u těch činností, u nichž se používá standardizovaný přístup nebo pokročilý přístup k měření.
the criteria set out in Article 320 and the standards set out in Articles 321 and 322 are fulfilled for the part of activities covered by the Standardised Approach and the Advanced Measurement Approaches respectively.
Pro instituce, které chtějí používat pokročilý přístup k měření v kombinaci s přístupem základního ukazatele nebo se standardizovaným přístupem, příslušné orgány uloží pro udělení svolení tyto dodatečné podmínky:
For institutions that want to use an Advanced Measurement Approach in combination with either the Basic Indicator Approach or the Standardised Approach competent authorities shall impose the following additional conditions for granting permission:
k datu zavedení pokročilého přístupu k měření je významná část operačních rizik úvěrové instituce tímto přístupem zachycena;
on the date of implementation of an Advanced Measurement Approach, a significant part of the institution's operational risks are captured by that Approach;
instituce se zaváže, že pokročilý přístup k měření použije na podstatnou část svých operací podle časového harmonogramu, který byl předložen příslušným orgánům, jež ho schválily.
the institution takes a commitment to apply the Advanced Measurement Approach across a material part of its operations within a time schedule that was submitted to and approved by its competent authorities.