natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Analýzy provedené institucí obsahují srovnání používaných definic selhání s přihlédnutím k požadavkům uvedeným v článku 178.
The analysis undertaken by the institution shall include a comparison of the default definitions used, subject to the requirements in Article 178.
Instituce zásady přiřazování zaznamená;
The institution shall document the basis for the mapping;
používá-li instituce statistické modely pro prognózu selhání, smí odhadovat hodnoty PD jako prostý průměr odhadů pravděpodobnosti selhání u jednotlivých dlužníků v daném ratingovém stupni.
to the extent that an institution uses statistical default prediction models it is allowed to estimate PDs as the simple average of default-probability estimates for individual obligors in a given grade.
Používá-li instituce modely pravděpodobnosti selhání pro tento účel, splňuje standardy uvedené v článku 174;
The institution's use of default probability models for this purpose shall meet the standards specified in Article 174;
bez ohledu na to, zda instituce pro účely odhadování PD používá externí, interní nebo sdílené zdroje údajů nebo jejich kombinaci, je délka příslušné historické časové řady alespoň pro jeden z těchto zdrojů minimálně pět let.
irrespective of whether an institution is using external, internal, or pooled data sources, or a combination of the three, for its PD estimation, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
Zahrnuje-li časová řada pro některý ze zdrojů delší období a jsou-li tyto údaje relevantní, použije se toto delší období.
If the available observation period spans a longer period for any source, and this data is relevant, this longer period shall be used.
Toto písmeno se vztahuje rovněž na metodu PD/LGD u akcií.
This point also applies to the PD/LGD Approach to equity.
Se svolením příslušných orgánů mohou instituce, které neobdržely svolení příslušného orgánu podle článku 143 k použití vlastních odhadů LGD nebo konverzních faktorů, použít při uplatňování přístupu IRB odpovídající údaje za období dvou let.
Subject to the permission of competent authorities, institutions which have not received the permission of the competent authority pursuant to Article 143 to use own estimates of LGDs or conversion factors may use, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
Období, jež musí být zahrnuto, se každoročně prodlouží o jeden rok do doby, než odpovídající údaje zahrnou období pěti let.
The period to be covered shall increase by one year each year until relevant data cover a period of five years.
V případě retailových expozic se použijí tyto požadavky:
For retail exposures, the following requirements shall apply:
instituce odhadují hodnoty PD pro stupně nebo seskupení dlužníků z dlouhodobých průměrů jednoletých poměrů selhání;
institutions shall estimate PDs by obligor grade or pool from long run averages of one-year default rates;
odhady PD mohou být rovněž odvozeny z odhadu celkové ztráty a z příslušných odhadů LGD;
PD estimates may also be derived from an estimate of total losses and appropriate estimates of LGDs;
převažujícím zdrojem informací instituce pro odhadování charakteristik ztráty jsou interní údaje pro zařazování expozic do stupňů nebo seskupení.
institutions shall regard internal data for assigning exposures to grades or pools as the primary source of information for estimating loss characteristics.
Instituce mohou pro kvantifikaci použít externí údaje (včetně sdílených údajů) nebo statistické modely, za předpokladu, že existují obě tyto silné vazby:
Institutions may use external data (including pooled data) or statistical models for quantification provided the following strong links both exist:
mezi procesem zařazování expozic do stupňů nebo seskupení v instituci a procesem, který používá daný externí zdroj údajů; a
between the institution's process of assigning exposures to grades or pools and the process used by the external data source; and
mezi interním rizikovým profilem instituce a složením externích údajů;
between the institution's internal risk profile and the composition of the external data;
pokud instituce odvozuje dlouhodobé průměrné odhady PD a LGD pro retailové expozice z odhadu celkové ztráty a příslušného odhadu PD nebo LGD, pak postup odhadu celkové ztráty splňuje obecné standardy pro odhad PD a LGD stanovené v této části a výsledek je v souladu s konceptem LGD uvedeným v čl. 181 odst. 1 písm. a);
if an institution derives long run average estimates of PD and LGD for retail from an estimate of total losses and an appropriate estimate of PD or LGD, the process for estimating total losses shall meet the overall standards for estimation of PD and LGD set out in this part, and the outcome shall be consistent with the concept of LGD as set out in point (a) of Article 181(1);
bez ohledu na to, zda instituce pro účely odhadování charakteristik ztráty používá externí, interní nebo sdílené zdroje údajů nebo jejich kombinaci, délka podkladové historické časové řady činí minimálně pět let alespoň pro jeden z těchto zdrojů.
irrespective of whether an institution is using external, internal or pooled data sources or a combination of the three, for their estimation of loss characteristics, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
Zahrnuje-li časová řada pro některý ze zdrojů delší období a jsou-li tyto údaje relevantní, použije se toto delší období.
If the available observation spans a longer period for any source, and these data are relevant, this longer period shall be used.
Instituce nemusí přikládat historickým údajům stejný význam, pokud novější údaje předpovídají ztrátovost lépe.
An institution need not give equal importance to historic data if more recent data is a better predictor of loss rates.
Se svolením příslušných orgánů mohou instituce, které uplatňují přístup IRB, použít relevantní údaje za dvouleté období.
Subject to the permission of the competent authorities, institutions may use, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
Období, které je zahrnuto, se každoročně prodlouží o jeden rok do doby, než odpovídající údaje zahrnou období pěti let;
The period to be covered shall increase by one year each year until relevant data cover a period of five years;
instituce rozpoznávají a analyzují očekávané změny rizikových parametrů v průběhu trvání úvěrových expozic (sezónní vlivy).
institutions shall identify and analyse expected changes of risk parameters over the life of credit exposures (seasoning effects).
V případě retailových pohledávek nabytých za úplatu mohou instituce používat externí i interní referenční údaje.
For purchased retail receivables, institutions may use external and internal reference data.
Instituce pro porovnání použijí veškeré relevantní zdroje údajů.
Institutions shall use all relevant data sources as points of comparison.
podmínky, podle nichž mohou příslušné orgány udělit svolení uvedená v odst. 1 písm. h) a odst. 2 písm. e);
the conditions according to which competent authorities may grant the permissions referred to in point (h) of paragraph 1 and point (e) of paragraph 2;
metodiky, podle nichž příslušné orgány posoudí metodiku instituce používanou k odhadům PD podle článku 143.
the methodologies according to which competent authorities shall assess the methodology of an institution for estimating PD pursuant to Article 143.
Při kvantifikaci rizikových parametrů spojených s ratingovými stupni nebo seskupeními použijí instituce tyto specifické požadavky týkající se vlastních odhadů LGD:
In quantifying the risk parameters to be associated with rating grades or pools, institutions shall apply the following requirements specific to own-LGD estimates:
instituce odhadují LGD pro stupně nebo seskupení transakcí na základě průměru skutečných hodnot LGD v jednotlivých stupních nebo seskupeních transakcí za použití všech selhání zjištěných ze zdrojů údajů (průměr vážený počty selhání);
institutions shall estimate LGDs by facility grade or pool on the basis of the average realised LGDs by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average);
instituce použijí odhady LGD pro případ hospodářského poklesu, jsou-li konzervativnější než dlouhodobá průměrná úroveň.
institutions shall use LGD estimates that are appropriate for an economic downturn if those are more conservative than the long-run average.
Pokud se očekává, že výstupem ratingového systému budou dlouhodobě konstantní skutečné hodnoty LGD pro jednotlivé stupně nebo seskupení, provedou instituce úpravy svých odhadů rizikových parametrů pro jednotlivé stupně nebo seskupení, aby omezily dopad hospodářského poklesu na kapitál;
To the extent a rating system is expected to deliver realised LGDs at a constant level by grade or pool over time, institutions shall make adjustments to their estimates of risk parameters by grade or pool to limit the capital impact of an economic downturn;
instituce zohlední stupeň jakékoli závislosti mezi rizikem dlužníka a rizikem kolaterálu nebo poskytovatele kolaterálu.
an institution shall consider the extent of any dependence between the risk of the obligor with that of the collateral or collateral provider.
K případům, u kterých je zjevný vysoký stupeň závislosti, se přistupuje konzervativně;
Cases where there is a significant degree of dependence shall be addressed in a conservative manner;
při svém posuzování LGD přistupuje instituce k nesouladu měn mezi podkladovým závazkem a kolaterálem konzervativně;
currency mismatches between the underlying obligation and the collateral shall be treated conservatively in the institution's assessment of LGD;
pokud odhady LGD zohledňují existenci kolaterálu, nejsou tyto odhady založeny výlučně na odhadované tržní hodnotě kolaterálu.
to the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, these estimates shall not solely be based on the collateral's estimated market value.
Odhady LGD zohledňují dopad potenciální neschopnosti institucí získat okamžitou kontrolu nad svým kolaterálem a realizovat jej;
LGD estimates shall take into account the effect of the potential inability of institutions to expeditiously gain control of their collateral and liquidate it;
pokud odhady LGD berou v úvahu existenci kolaterálu, stanoví instituce interní požadavky na řízení kolaterálu, právní jistotu a řízení rizika, které se obecně shodují s těmi, které jsou uvedeny v kapitole 4 oddílu 3;
to the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, institutions shall establish internal requirements for collateral management, legal certainty and risk management that are generally consistent with those set out in Chapter 4, Section 3;
pokud instituce zohledňuje kolaterál při určování hodnoty expozice pro účely úvěrového rizika protistrany podle kapitoly 6 oddílu 5 nebo 6, žádnou částku, u níž očekává, že bude z kolaterálu získána, nezohlední při odhadech LGD;
to the extent that an institution recognises collateral for determining the exposure value for counterparty credit risk in accordance with Chapter 6, Section 5 or 6, any amount expected to be recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimates;
ve specifickém případě expozic, u nichž již došlo k selhání, použije instituce součet svého nejlepšího odhadu očekávané ztráty pro každou expozici vzhledem k daným ekonomickým podmínkám a stavu expozice a svého odhadu zvýšení ztrátovosti způsobeného možnými dalšími neočekávanými ztrátami v průběhu vymáhání dlužných částek, tj. v období mezi datem selhání a konečnou likvidací expozice;
for the specific case of exposures already in default, the institution shall use the sum of its best estimate of expected loss for each exposure given current economic circumstances and exposure status and its estimate of the increase of loss rate caused by possible additional unexpected losses during the recovery period, i.e. between date of default and final liquidation of the exposure;
nesplacené zpožděné poplatky, které se promítly do výkazu zisků a ztrát instituce, se ve stejném rozsahu zahrnou do expozice a výše ztráty dané instituce;
to the extent that unpaid late fees have been capitalised in the institution's income statement, they shall be added to the institution's measure of exposure and loss;
pro expozice vůči podnikům, institucím, ústředním vládám a centrálním bankám vycházejí odhady LGD z údajů za minimálně pětileté období, přičemž po zavedení se období každoročně prodluží o jeden další rok, dokud není dosaženo období minimálně sedmi let v případě alespoň jednoho ze zdrojů údajů.
for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks, estimates of LGD shall be based on data over a minimum of five years, increasing by one year each year after implementation until a minimum of seven years is reached, for at least one data source.
Zahrnuje-li časová řada pro některý ze zdrojů delší období a jsou-li tyto údaje relevantní, použije se toto delší období.
If the available observation period spans a longer period for any source, and the data is relevant, this longer period shall be used.
V případě retailových expozic mohou instituce učinit následující:
For retail exposures, institutions may do the following:
odvodit odhady LGD ze skutečné ztráty a z příslušných odhadů PD;
derive LGD estimates from realised losses and appropriate estimates of PDs;
zohlednit budoucí čerpání buď ve svých odhadech konverzních faktorů, nebo ve svých odhadech LGD;
reflect future drawings either in their conversion factors or in their LGD estimates;
u retailových pohledávek nabytých za úplatu používat pro odhady LGD externí i interní referenční údaje.
For purchased retail receivables use external and internal reference data to estimate LGDs.
U retailových expozic vycházejí odhady LGD z údajů za období minimálně pěti let.
For retail exposures, estimates of LGD shall be based on data over a minimum of five years.
Instituce nemusí přikládat historickým údajům stejný význam, pokud novější údaje předpovídají ztrátovost lépe.
An institution needs not give equal importance to historic data if more recent data is a better predictor of loss rates.
povaha, závažnost a trvání hospodářského poklesu uvedeného v odstavci 1;
the nature, severity and duration of an economic downturn referred to in paragraph 1;
podmínky, za nichž příslušný orgán může povolit a instituce podle odstavce 3 používat příslušné údaje za dvouleté období v případě, že uplatňuje přístup IRB.
the conditions according to which a competent authority may permit and institution pursuant to paragraph 3 to use relevant data covering a period of two years when the institution implements the IRB Approach.
Při kvantifikaci rizikových parametrů spojených s ratingovými stupni nebo seskupeními použijí instituce tyto specifické požadavky týkající se vlastních odhadů konverzních faktorů:
In quantifying the risk parameters to be associated with rating grades or pools, institutions shall apply the following requirements specific to own-conversion factor estimates:
instituce odhadují konverzní faktory pro jednotlivé stupně nebo seskupení transakcí na základě průměru skutečných konverzních faktorů v jednotlivých stupních nebo seskupeních transakcí za použití průměru váženého počty selhání podle všech selhání zjištěných ze zdrojů údajů;
institutions shall estimate conversion factors by facility grade or pool on the basis of the average realised conversion factors by facility grade or pool using the default weighted average resulting from all observed defaults within the data sources;
instituce použijí odhady konverzních faktorů pro případ hospodářského poklesu, jsou-li konzervativnější než dlouhodobá průměrná úroveň.
institutions shall use conversion factor estimates that are appropriate for an economic downturn if those are more conservative than the long-run average.
Pokud se očekává, že výstupem ratingového systému budou dlouhodobě konstantní skutečné konverzní faktory pro jednotlivé ratingové stupně nebo seskupení, provedou instituce úpravy svých odhadů rizikových parametrů pro jednotlivé stupně nebo seskupení, aby omezily dopad hospodářského poklesu na kapitál;
To the extent a rating system is expected to deliver realised conversion factors at a constant level by grade or pool over time, institutions shall make adjustments to their estimates of risk parameters by grade or pool to limit the capital impact of an economic downturn;
odhady konverzních faktorů provedené institucemi odrážejí možnost dodatečných čerpání dlužníkem až do okamžiku, kdy dojde k selhání, a také po tomto okamžiku.
institutions' estimates of conversion factors shall reflect the possibility of additional drawings by the obligor up to and after the time a default event is triggered.
Pokud lze reálně předpokládat silnou pozitivní korelaci mezi četností selhání a rozpětím konverzního faktoru, odhad konverzního faktoru musí být konzervativnější;
The conversion factor estimate shall incorporate a larger margin of conservatism where a stronger positive correlation can reasonably be expected between the default frequency and the magnitude of conversion factor;
při odhadování konverzních faktorů instituce zohlední vlastní specifické zásady a strategie používané v souvislosti se sledováním účtů a zpracováváním plateb.
in arriving at estimates of conversion factors institutions shall consider their specific policies and strategies adopted in respect of account monitoring and payment processing.
Instituce vezmou také v úvahu svou schopnost a ochotu zabránit dalšímu čerpání prostředků v situaci krátce před selháním, jako je porušení smluvních podmínek nebo jiné technicky podmíněné případy selhání;
Institutions shall also consider their ability and willingness to prevent further drawings in circumstances short of payment default, such as covenant violations or other technical default events;
instituce mají odpovídající systémy a postupy pro sledování objemů transakcí, aktuálních dlužných částek v porovnání s přislíbenými nástroji a změnami dlužné částky u jednotlivých dlužníků a stupňů.
institutions shall have adequate systems and procedures in place to monitor facility amounts, current outstandings against committed lines and changes in outstandings per obligor and per grade.
Instituce je schopna každodenně sledovat aktuální stav zůstatků;
The institution shall be able to monitor outstanding balances on a daily basis;
pokud instituce používají rozdílné odhady konverzních faktorů pro výpočet objemů rizikově vážených expozic a pro interní účely, zaznamenají tuto skutečnost a odůvodní ji.
if institutions use different estimates of conversion factors for the calculation of risk weighted exposure amounts and internal purposes it shall be documented and be reasonable.
Pro expozice vůči podnikům, institucím, ústředním vládám a centrálním bankám vycházejí odhady konverzních faktorů z údajů za minimálně pětileté období, přičemž po zavedení se období každoročně prodlouží o jeden další rok, dokud není dosaženo období minimálně sedmi let v případě alespoň jednoho ze zdrojů údajů.
For exposures to corporates, institutions and central governments and central banks, estimates of conversion factors shall be based on data over a minimum of five years, increasing by one year each year after implementation until a minimum of seven years is reached, for at least one data source.
Pro retailové expozice mohou instituce zohlednit budoucí čerpání buď ve svých odhadech konverzních faktorů, nebo ve svých odhadech LGD.
For retail exposures, institutions may reflect future drawings either in their conversion factors or in their LGD estimates.
Odhady konverzních faktorů pro retailové expozice vycházejí z údajů za minimálně pětileté období.
For retail exposures, estimates of conversion factors shall be based on data over a minimum of five years.
Odchylně od odst. 1 písm. a) nemusí instituce přikládat historickým údajům stejný význam, pokud lze pomocí novějších údajů čerpání předpovědět lépe.
By way of derogation from point (a) of paragraph 1, an institution need not give equal importance to historic data if more recent data is a better predictor of draw downs.
Se svolením příslušných orgánů mohou instituce, které uplatňují přístup IRB, použít relevantní údaje za období dvou let.
Subject to the permission of competent authorities, institutions may use, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
podmínky, za nichž příslušný orgán může povolit a instituce použít odpovídající údaje za období dvou let v době, kdy instituce poprvé uplatní přístup IRB.
conditions according to which a competent authority may permit and institution to use relevant data covering a period of two years at the time an institution first implements the IRB Approach.
Požadavky týkající se hodnocení vlivu záruk a úvěrových derivátů na expozice vůči podnikům, institucím, ústředním vládám a centrálním bankám, u nichž se používají vlastní odhady LGD, a pro retailové expozice
Requirements for assessing the effect of guarantees and credit derivatives for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks where own estimates of LGD are used and retail exposures
V souvislosti se způsobilými ručiteli a zárukami se použijí tyto požadavky:
The following requirements shall apply in relation to eligible guarantors and guarantees:
instituce mají jasně stanovená kritéria pro typy ručitelů, které uznávají pro výpočet objemů rizikově vážených expozic;
institutions shall have clearly specified criteria for the types of guarantors they recognise for the calculation of risk weighted exposure amounts;
pro uznané ručitele se použijí stejná pravidla jako pro dlužníky, jak je uvedeno v článcích 171, 172 a 173;
for recognised guarantors the same rules as for obligors as set out in Articles 171, 172 and 173 shall apply;
záruka je zaznamenaná písemně, není vypověditelná ze strany ručitele, je platná, dokud není závazek plně splacen (v závislosti na výši a době platnosti záruky) a je na ručiteli právně vymahatelná v jurisdikci, kde ručitel disponuje aktivy, jež by mohla být z rozhodnutí soudu zadržena a realizována.
the guarantee shall be evidenced in writing, non-cancellable on the part of the guarantor, in force until the obligation is satisfied in full (to the extent of the amount and tenor of the guarantee) and legally enforceable against the guarantor in a jurisdiction where the guarantor has assets to attach and enforce a judgement.
Podmíněné záruky, podle jejichž podmínek nemusí být ručitel povinen dostát svým závazkům, mohou být uznány s výhradou svolení příslušných orgánů.
Conditional guarantees prescribing conditions under which the guarantor may not be obliged to perform may be recognised subject to permission of the competent authorities.
Kritéria přiřazování ke stupňům odpovídajícím způsobem zohlední jakékoli možné omezení vlivu snižování rizika.
The assignment criteria shall adequately address any potential reduction in the risk mitigation effect.
Instituce má jasně stanovená kritéria pro úpravy stupňů, seskupení nebo odhadů LGD a v případě retailových expozic a způsobilých pohledávek nabytých za úplatu také pro proces zařazování expozic do stupňů nebo seskupení, aby byl zohledněn vliv záruk na výpočet objemů rizikově vážených expozic.
An institution shall have clearly specified criteria for adjusting grades, pools or LGD estimates, and, in the case of retail and eligible purchased receivables, the process of allocating exposures to grades or pools, to reflect the impact of guarantees for the calculation of risk weighted exposure amounts.
Tato kritéria jsou v souladu s požadavky stanovenými v článcích 171, 172 a 173.
These criteria shall comply with the requirements set out in Articles 171, 172 and 173.
Daná kritéria jsou realistická a věrohodná.
The criteria shall be plausible and intuitive.