natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Výbor pro odměňování odpovídá za přípravu rozhodnutí týkajících se odměňování, včetně rozhodnutí, která mají důsledky pro riziko dotyčné úvěrové instituce a její řízení rizik, a rozhodnutí, která mají být přijata řídicím orgánem v rámci jeho kontrolní funkce.
The remuneration committee shall be responsible for the preparation of decisions regarding remuneration, including those which have implications for the risk and risk management of the credit institution concerned and which are to be taken by the management body in its supervisory function.
Předseda a členové výboru pro odměňování jsou členy řídicího orgánu, kteří v dané úvěrové instituci nevykonávají žádné výkonné funkce.
The Chair and the members of the remuneration committee shall be members of the management body who do not perform any executive functions in the credit institution concerned.
Při přípravě takových rozhodnutí zohlední výbor pro odměňování dlouhodobé zájmy akcionářů, investorů a dalších zúčastněných stran dané úvěrové instituce.“
When preparing such decisions, the remuneration committee shall take into account the long-term interests of shareholders, investors and other stakeholders in the credit institution.’.
V příloze VI se část 1 mění takto:
Part 1 of Annex VI is amended as follows:
Aniž jsou dotčeny body 9, 10 a 11, přidělí se expozicím vůči regionální a místní správě stejná riziková váha jako expozicím vůči institucím, s výhradou bodu 11a.
Without prejudice to points 9, 10 and 11, exposures to regional governments and local authorities shall be risk-weighted as exposures to institutions, subject to point 11a.
Toto zacházení je nezávislé na výkonu práva volného uvážení podle čl. 80 odst. 3.
Such treatment is independent of the exercise of discretion specified in Article 80(3).
Preferenční zacházení s krátkodobými expozicemi podle bodů 31, 32 a 37 se nepoužije.“
The preferential treatment for short-term exposures specified in points 31, 32 and 37 shall not be applied.’;
Doplňuje se bod, který zní:
the following point is inserted:
Aniž jsou dotčeny body 9, 10 a 11, expozicím vůči orgánům regionální nebo místní správy členských států, pokud jsou denominovány a financovány v domácí měně daného orgánu regionální nebo místní správy, se přidělí 20 % riziková váha.“
Without prejudice to points 9, 10 and 11, exposures to regional governments and local authorities of the Member States denominated and funded in the domestic currency of that regional government and local authority shall be assigned a risk weight of 20 %.’
Bod 68 se mění takto:
point 68 is amended as follows:
v prvním pododstavci se písmena d) a e) nahrazují tímto:
in the first paragraph, points (d) and (e) are replaced by the following:
úvěry zajištěné obytnými nemovitostmi nebo účastmi ve finských společnostech zajišťujících bytovou výstavbu uvedenými v bodě 46 až do výše jistiny kryté zástavními právy spojenými s předchozími zástavními právy nebo do výše 80 % hodnoty zastavených nemovitostí, podle toho, která z částek je nižší, nebo úvěry zajištěné dluhopisy s přednostním vypořádáním vydanými francouzskými Fonds Communs de Créances nebo rovnocennými sekuritizačními společnostmi řídícími se právními předpisy členského státu, které sekuritizují expozice týkající se obytných nemovitostí.
loans secured by residential real estate or shares in Finnish residential housing companies as referred to in point 46 up to the lesser of the principal amount of the liens that are combined with any prior liens and 80 % of the value of the pledged properties or by senior units issued by French Fonds Communs de Créances or by equivalent securitisation entities governed by the laws of a Member State securitising residential real estate exposures.
V případě, že jsou tyto dluhopisy s přednostním vypořádáním používány jako kolaterál, zvláštní veřejný dohled nad ochranou držitelů dluhopisů v souladu s čl. 52 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) zajistí, že aktiva zajišťující tyto dluhopisy tvoří kdykoli během jejich začlenění do krycího portfolia nejméně z 90 % hypotéky na obytné nemovitosti společně s jakýmikoli předchozími zástavními právy až do výše částek dlužných na základě uvedených dluhopisů, jistiny kryté zástavním právem nebo 80 % hodnoty zastavených nemovitostí, podle toho, která z částek je nižší, že uvedené dluhopisy patří do stupně úvěrové kvality 1, jak je stanoveno v této příloze, a že tyto dluhopisy nepřesahují 10 % jmenovité částky nesplacené emise.
In the event of such senior units being used as collateral, the special public supervision to protect bond holders as provided for in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) shall ensure that the assets underlying such units shall, at any time while they are included in the cover pool be at least 90 % composed of residential mortgages that are combined with any prior liens up to the lesser of the principal amounts due under the units, the principal amounts of the liens, and 80 % of the value of the pledged properties, that the units qualify for the credit quality step 1 as set out in this Annex and that such units do not exceed 10 % of the nominal amount of the outstanding issue.
úvěry zajištěné obchodními nemovitostmi nebo účastmi ve finských společnostech zajišťujících výstavbu uvedených v bodě 52 až do výše jistiny kryté zástavními právy spojenými s předchozími zástavními právy nebo do výše 60 % hodnoty zastavených nemovitostí, podle toho, která z částek je nižší, nebo úvěry zajištěné dluhopisy s přednostním vypořádáním vydanými francouzskými Fonds Communs de Créances nebo rovnocennými sekuritizačními společnostmi řídícími se právními předpisy členského státu, které sekuritizují expozice týkající se obchodních nemovitostí.
loans secured by commercial real estate or shares in Finnish housing companies as referred to in point 52 up to the lesser of the principal amount of the liens that are combined with any prior liens and 60 % of the value of the pledged properties or by senior units issued by French Fonds Communs de Créances or by equivalent securitisation entities governed by the laws of a Member State securitising commercial real estate exposures.
V případě, že jsou tyto dluhopisy s přednostním vypořádáním používány jako kolaterál, zvláštní veřejný dohled na ochranu držitelů dluhopisů v souladu s čl. 52 odst. 4 směrnice 2009/65/ES zajistí, že aktiva zajišťující tyto dluhopisy tvoří kdykoli během jejich začlenění do krycího portfolia nejméně z 90 % hypotéky na obchodní nemovitosti společně s jakýmikoli předchozími zástavními právy až do výše částek dlužných na základě uvedených dluhopisů, jistiny kryté zástavním právem nebo 60 % hodnoty zastavených nemovitostí, podle toho, která z částek je nižší, že uvedené dluhopisy patří do stupně úvěrové kvality 1, jak je stanoveno v této příloze, a že tyto dluhopisy nepřesahují 10 % jmenovité částky nesplacené emise.
In the event of such senior units being used as collateral, the special public supervision to protect bond holders as provided for in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC shall ensure that the assets underlying such units shall, at any time while they are included in the cover pool be at least 90 % composed of commercial mortgages that are combined with any prior liens up to the lesser of the principal amounts due under the units, the principal amounts of the liens, and 60 % of the value of the pledged properties, that the units qualify for the credit quality step 1 as set out in this Annex and that such units do not exceed 10 % of the nominal amount of the outstanding issue.
Příslušné orgány mohou uznat úvěry zajištěné obchodní nemovitostí, pokud je poměr úvěru k hodnotě nemovitosti, stanovený na 60 %, překročen maximálně do výše 70 %, přesahuje-li hodnota celkových aktiv poskytnutých jako kolaterál na kryté dluhopisy jmenovitou částku nesplacenou na daném krytém dluhopisu o nejméně 10 % a pohledávka držitele dluhopisu splňuje požadavky právní jistoty uvedené v příloze VIII. Pohledávka držitele dluhopisu musí mít přednost před všemi ostatními pohledávkami týkajícími se daného kolaterálu.
The competent authorities may recognise loans secured by commercial real estate as eligible where the Loan-to-value ratio of 60 % is exceeded up to a maximum level of 70 % if the value of the total assets pledged as collateral for the covered bonds exceed the nominal amount outstanding on the covered bond by at least 10 %, and the bondholders’ claim meets the legal certainty requirements set out in Annex VIII.
Pohledávka držitele dluhopisu musí mít přednost před všemi ostatními pohledávkami týkajícími se daného kolaterálu.
The bondholders’ claim shall take priority over all other claims on the collateral.
„Do 31. prosince 2013 se nepoužije horní limit 10 % pro dluhopisy s přednostním vypořádáním vydané francouzskými Fonds Communs de Créances nebo rovnocennými sekuritizačními společnostmi ve smyslu písmen d) a e), pokud:
‘Until 31 December 2013, the 10 % limit for senior units issued by French Fonds Communs de Créances or by equivalent securitisation entities as specified in points (d) and (e) shall not apply, provided that:
sekuritizované expozice týkající se obytných nebo obchodních nemovitostí pochází od člena stejné konsolidované skupiny, jejímž členem je i emitent krytých dluhopisů, nebo od subjektu přidruženého ke stejnému centrálnímu orgánu, k němuž je přidružen i emitent krytých dluhopisů, (příslušnost ke stejné skupině nebo přidružení ke stejnému orgánu je určeno v době, kdy jsou dluhopisy s přednostním vypořádáním použity jako kolaterál pro kryté dluhopisy) a
the securitised residential or commercial real estate exposures were originated by a member of the same consolidated group of which the issuer of the covered bonds is also a member or by an entity affiliated to the same central body to which the issuer of the covered bonds is also affiliated (that common group membership or affiliation to be determined at the time the senior units are made collateral for covered bonds; and
člen stejné konsolidované skupiny, jejímž členem je i emitent krytých dluhopisů, nebo subjekt přidružený ke stejnému centrálnímu orgánu, k němuž je přidružen i emitent krytých dluhopisů, si ponechá celou tranši první ztráty podporující tyto dluhopisy s přednostním vypořádáním.
a member of the same consolidated group of which the issuer of the covered bonds is also a member or an entity affiliated to the same central body to which the issuer of the covered bonds is also affiliated retains the whole first loss tranche supporting those senior units.
Komise přezkoumá před koncem tohoto období a nejpozději 31. prosince 2012 vhodnost výjimky stanovené v třetím pododstavci a případně vhodnost rozšíření stejného zacházení na jakýkoli jiný typ krytého dluhopisu.
By 31 December 2012, the Commission shall review the appropriateness of the derogation set out in the third paragraph and, if relevant, the appropriateness of extending similar treatment to any other form of covered bond.
S ohledem na tento přezkum může Komise případně na základě pravomoci uvedené v článku 151a přijmout akty v přenesené pravomoci, a za podmínek stanovených v článcích 151b a 151c prodloužit výjimku, učinit ji trvalou či ji rozšířit na další typy krytých dluhopisů.“
In the light of that review, the Commission may, if appropriate, adopt delegated acts in accordance with Article 151a, and subject to the conditions of Articles 151b and 151c, to prolong the derogation, make it permanent or extend it to other forms of covered bonds.’.
V příloze VII části 2 oddílu 1 bodu 8 se písmeno d) nahrazuje tímto:
In Annex VII, point 8(d) of section 1 of Part 2 is replaced by the following:
krytým dluhopisům ve smyslu přílohy VI části 1 bodů 68 až 70 lze přidělit hodnotu LGD ve výši 11,25 %;“.
Covered bonds as defined in Annex VI, Part 1, points 68 to 70 may be assigned an LGD value of 11,25 %;’.
V části 3 bodu 1 se doplňuje písmeno, které zní:
in point 1 of Part 3, the following point is added:
úvěrové hodnocení využívané úvěrovou institucí nesmí být plně ani částečně založeno na osobním zajištění poskytnutým touto úvěrovou institucí. V takovém případě přistupuje úvěrová instituce k příslušné pozici tak, jako kdyby tato pozice byla bez ratingu, a uplatní příslušné zacházení s pozicemi bez ratingu podle části 4.“
The credit assessment shall not be based or partly based on unfunded support provided by the credit institution itself.
Pokud má úvěrová instituce v sekuritizaci dvě či více vzájemně se překrývajících pozic, zahrne do výše, do jaké se tyto pozice překrývají, do svého výpočtu hodnoty rizikově vážených expozic pouze tu pozici nebo část pozice, která tvoří vyšší hodnotu rizikově vážené expozice.
Where a credit institution has two or more overlapping positions in a securitisation, it will be required to the extent that they overlap to include in its calculation of risk-weighted exposure amounts only the position or portion of a position producing the higher risk-weighted exposure amounts.
Úvěrová instituce může rovněž uznat toto překrytí mezi kapitálovými požadavky ke krytí specifického rizika pro pozice v obchodním portfoliu a kapitálovými požadavky pro pozice v neobchodním portfoliu, a to za předpokladu, že úvěrová instituce je schopna požadavky pro příslušné pozice vypočítat a porovnat.
The credit institution may also recognise such overlap between specific risk capital charges for positions in the trading book and capital charges for positions in the banking book, provided that the credit institution is able to calculate and compare the capital charges for the relevant positions.
Pro účely tohoto bodu ‚překrývání‘ znamená, že dané pozice, ať již plně nebo zčásti, představují expozici vůči stejnému riziku, takže do výše tohoto překrytí je lze považovat za jedinou expozici.
For the purpose of this point “overlapping” occurs when the positions, wholly or partially, represent an exposure to the same risk such that the extent of the overlap there is a single exposure.
V případě, že se bod 1 písm. c) části 3 vztahuje na pozice v komerčních cenných papírech zajištěných aktivy, může úvěrová instituce, se souhlasem příslušných orgánů, k výpočtu hodnoty rizikově vážené expozice u komerčního cenného papíru použít rizikovou váhu přidělenou likviditní facilitě, pokud je likviditní facilita na stejné úrovni jako komerční cenný papír a společně tak vytvářejí překrývající se pozice a pokud je 100 % komerčních cenných papírů zajištěno aktivy emitovaných v rámci programu ABCP kryto likviditními facilitami.“;
Where point 1(c) of Part 3 applies to positions in the ABCP, the credit institution may, subject to the approval of the competent authorities, use the risk-weight assigned to a liquidity facility in order to calculate the risk-weighted exposure amount for the ABCP if the liquidity facility ranks pari passu with the ABCP so that they form overlapping positions and 100 % of the ABCP issued by the programme is covered by liquidity facilities.’;
S výhradou bodu 8 se hodnota rizikově vážené expozice u sekuritizační pozice nebo resekuritizační pozice s ratingem vypočítá tak, že na hodnotu expozice se použije riziková váha spojená se stupněm úvěrové kvality, který byl danému ratingu přiřazen příslušnými orgány v souladu s článkem 98, jak je stanoveno v tabulce č. 1.“;
Subject to point 8, the risk-weighted exposure amount of a rated securitisation or re-securitisation position shall be calculated by applying to the exposure value the risk weight associated with the credit quality step with which the credit assessment has been determined to be associated by the competent authorities in accordance with Article 98 as laid down in Table 1.’;
tabulka č. 1 se nahrazuje tímto:
Table 1 is replaced by the following:
„Tabulka č. 1
‘Table 1
(pouze pro jiné než krátkodobé externí ratingy)
(only for credit assessments other than short-term credit assessments)
všechny ostatní stupně úvěrové kvality
all other credit quality steps
Sekuritizační pozice
Securitisation positions
Resekuritizační pozice
Re-securitisation positions
tabulka 2 se zrušuje;
Table 2 is deleted;
bod 46 se nahrazuje tímto:
point 46 is replaced by the following:
Podle metody založené na ratingu se hodnota rizikově vážené expozice u sekuritizační nebo resekuritizační pozice s ratingem vypočítá tak, že na hodnotu expozice se použije riziková váha spojená se stupněm úvěrové kvality, který byl danému ratingu přiřazen příslušnými orgány v souladu s článkem 98, jak je stanoveno v tabulce č. 4, vynásobená koeficientem 1,06.“;
Under the Ratings Based Method, the risk-weighted exposure amount of a rated securitisation or re-securitisation position shall be calculated by applying to the exposure value the risk weight associated with the credit quality step with which the credit assessment has been determined to be associated by the competent authorities in accordance with Article 98, as set out in the Table 4, multiplied by 1,06.’;
tabulka č. 4 se nahrazuje tímto:
Table 4 is replaced by the following:
„Tabulka č. 4
‘Table 4
Sekuritizační pozice
Securitisation Positions
Resekuritizační pozice
Re-securitisation Positions
Jiné než krátkodobé externí ratingy
Credit assessments other than short term
Krátkodobé externí ratingy
Short term credit assessments
Všechny ostatní stupně úvěrové kvality a pozice bez ratingu
all other and unrated
tabulka 5 se zrušuje;
Table 5 is deleted;
bod 47 se nahrazuje tímto:
point 47 is replaced by the following:
Váhy ve sloupci C tabulky č. 4 se použijí v případě, že sekuritizační pozice není resekuritizační pozicí a efektivní počet sekuritizovaných expozic je menší než šest.
The weightings in column C of table 4 shall be applied where the securitisation position is not a re-securitisation position and where the effective number of exposures securitised is less than six. For the remainder of the securitisation positions that are not re-securitisation positions, the weightings in column B shall be applied unless the position is in the most senior tranche of a securitisation, in which case the weightings in column A shall be applied.
Pro zbývající sekuritizační pozice, které nejsou resekuritizačními pozicemi, se použijí váhy v sloupci B za předpokladu, že daná pozice není v sekuritizované tranši nejvyšší úrovně, v takovém případě se použijí váhy v sloupci A. Pro resekuritizační pozice se použijí váhy v sloupci E za předpokladu, že daná resekuritizační pozice není v resekuritizované tranši nejvyšší úrovně a žádné podkladové expozice nebyly samy resekuritizačními expozicemi, v takovém případě se použije sloupec D. Při rozhodování, zda lze na danou tranši nahlížet jako na tranši nejvyšší úrovně, není nutno zohledňovat splatné částky vyplývající z úrokových či měnových derivátů, poplatky či jiné obdobné platby.“;
For re-securitisation positions the weightings in column E shall be applied unless the re-securitisation position is in the most senior tranche of the re-securitisation and none of the underlying exposures were themselves re-securitisation exposures, in which case column D shall be applied. When determining whether a tranche is the most senior, it is not required to take into consideration amounts due under interest rate or currency derivative contracts, fees due, or other similar payments.’;
bod 48 se zrušuje;
point 48 is deleted;
bod 49 se nahrazuje tímto:
point 49 is replaced by the following:
Při stanovování efektivního počtu sekuritizovaných expozic se s vícenásobnými expozicemi vůči jednomu dlužníkovi zachází jako s jednou expozicí.
In calculating the effective number of exposures securitised multiple exposures to one obligor shall be treated as one exposure.
Jestliže je znám podíl největší expozice C1 na celém portfoliu, může úvěrová instituce vypočítat N jako 1/C1.“;
If the portfolio share associated with the largest exposure, C1, is available, the credit institution may compute N as 1/C1.’;
bod 50 se zrušuje;
point 50 is deleted;
bod 52 se nahrazuje tímto:
point 52 is replaced by the following:
S výhradou bodů 58 a 59 je v souladu s metodou regulatorního vzorce rizikovou váhou pro sekuritizační pozici riziková váha stanovená v souladu s bodem 53.
Subject to points 58 and 59, under the Supervisory Formula Method, the risk weight for a securitisation position shall be the risk weight to be applied in accordance with point 53.
Riziková váha však nesmí být nižší než 20 % pro resekuritizační pozice a nižší než 7 % pro veškeré ostatní sekuritizační pozice.“;
However, the risk weight shall be no less than 20 % for re-securitisation positions and no less than 7 % for all other securitisation positions.’;
v bodě 53 se šestý pododstavec nahrazuje tímto:
in point 53, the sixth paragraph is replaced by the following:
„N je efektivní počet expozic vypočítaný v souladu s bodem 49.
‘N is the effective number of exposures calculated in accordance with point 49.
V případě resekuritizací musí úvěrová instituce vycházet z počtu sekuritizačních expozic v portfoliu, a nikoli z počtu podkladových expozic v původních portfoliích, z nichž podkladové sekuritizační expozice vycházejí.“
In the case of re-securitisations, the credit institution shall look at the number of securitisation exposures in the pool and not the number of underlying exposures in the original pools from which the underlying securitisation exposures stem.’.
„TECHNICKÁ KRITÉRIA PRO TRANSPARENTNOST A ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ“.
‘TECHNICAL CRITERIA ON TRANSPARENCY AND DISCLOSURE’;
Část 2 mění takto:
Part 2 is amended as follows:
body 9 a 10 se nahrazují těmito:
points 9 and 10 are replaced by the following:
Úvěrové instituce, které počítají kapitálové požadavky v souladu s čl. 75 písm. b) a c), musí zveřejnit tyto požadavky zvlášť pro jednotlivá rizika zmiňovaná v daných ustanoveních.
The credit institutions calculating their capital requirements in accordance with Article 75(b) and (c) shall disclose those requirements separately for each risk referred to in those provisions.
Kromě toho se musí zvlášť zveřejnit kapitálový požadavek pro specifické úrokové riziko sekuritizačních pozic.
In addition, the capital requirement for specific interest rate risk of securitisation positions shall be disclosed separately.
Jednotlivé úvěrové instituce, které počítají kapitálové požadavky v souladu s přílohou V směrnice 2006/49/ES, musí zveřejnit následující informace:
The following information shall be disclosed by each credit institution which calculates its capital requirements in accordance with Annex V to Directive 2006/49/EC:
charakteristiku používaných modelů,
the characteristics of the models used;
u kapitálových požadavků podle bodu 5a a 5 l přílohy V směrnice 2006/49/ES odděleně použité metodiky a rizika měřená pomocí interního modelu včetně popisu přístupu, který daná úvěrová instituce použila k určení horizontů likvidity, metodiky použité s cílem získat hodnocení kapitálu splňující požadovaný standard spolehlivosti a přístupy použité při ověřování modelu,
for the capital charges in accordance with points 5a and 5l of Annex V to Directive 2006/49/EC separately, the methodologies used and the risks measured through the use of an internal model including a description of the approach used by the credit institution to determine liquidity horizons, the methodologies used to achieve a capital assessment that is consistent with the required soundness standard and the approaches used in the validation of the model;
rozsah přijetí ze strany příslušného orgánu;
the scope of acceptance by the competent authority;
popis stupně souladu s požadavky stanovenými v části B přílohy VII směrnice 2006/49/ES a popis metodik pro jeho zajištění;
a description of the extent and methodologies for compliance with the requirements set out in Part B of Annex VII to Directive 2006/49/EC;
nejvyšší, nejnižší a střední hodnotu:
the highest, the lowest and the mean of the following:
denních hodnot rizikového potenciálu za dané období a ke konci období,
the daily value-at-risk measures over the reporting period and as per the period end;