natgillin/translations-raw huggingface dataset:
v odst. 1 písm. d) se odkaz na článek 136 nahrazuje odkazem na čl. 136 odst. 1;
in paragraph 1(d), the reference to Article 136 is replaced by the reference to Article 136(1);
v odst. 3 písm. b) se odkaz na článek 136 nahrazuje odkazem na čl. 136 odst. 1.
in paragraph 3(b), the reference to Article 136 is replaced by the reference to Article 136(1);
Článek 150 se mění takto:
Article 150 is amended as follows:
v odstavci 1 se písmena k) a l) nahrazují tímto:
in paragraph 1, points (k) and (l) are replaced by the following:
seznam a klasifikace podrozvahových položek v přílohách II a IV;
the list and classification of off-balance sheet items in Annexes II and IV;
úpravy přílohy III a příloh V až XII se zřetelem k vývoji na finančních trzích, zejména k novým finančním produktům, nebo k vývoji účetních standardů nebo požadavků, které berou v úvahu právní předpisy Společenství, nebo s ohledem na sbližování postupů v oblasti dohledu.“;
adjustment of the provisions in Annexes III and V to XII in order to take account of developments on financial markets (in particular new financial products) or in accounting standards or requirements which take account of Community legislation, or with regard to convergence of supervisory practice.’;
vyjasnění výjimek stanovených v článku 113;“.
clarification of exemptions provided for in Article 113;’;
V článku 153 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
in Article 153, the third paragraph is replaced by the following:
„Při výpočtu hodnot rizikově vážené expozice pro účely přílohy VI části 1 bodu 4 se do 31. prosince 2015 ve vztahu k expozicím vůči centrálním vládám členských států nebo centrálním bankám denominovaným a financovaným v domácí měně členského státu přiděluje stejná riziková váha, jaká by se použila na takové expozice denominované a financované v jejich domácí měně.“
‘In the calculation of risk weighted exposure amounts for the purposes of Annex VI, Part 1, point 4, until 31 December 2015 the same risk weight shall be assigned in relation to exposures to Member States' central governments or central banks denominated and funded in the domestic currency of any Member State as would be applied to such exposures denominated and funded in their domestic currency.’;
V článku 154 se doplňují nové odstavce, které zní:
in Article 154, the following paragraphs are added:
Úvěrové instituce, které do 31. prosince 2010 nesplní omezení stanovená v čl. 66 odst. 1a, vypracují strategie a postupy o nutných opatřeních k řešení této situace před daty stanovenými v odstavci 9 tohoto článku.
Credit institutions which do not comply by 31 December 2010 with the limits set out in Article 66(1a) shall develop strategies and processes on the necessary measures to resolve this situation before the dates set out in paragraph 9 of this Article.
Tato opatření se přezkoumají podle článku 124.
Those measures shall be reviewed under Article 124.
Nástroje, které byly do 31. prosince 2010 podle vnitrostátního práva považovány za ekvivalentní položkám uvedeným v čl. 57 písm. a), b) a c), ale nevztahuje se na ně čl. 57 písm. a), nebo které nesplňují kritéria stanovená v článku 63a, se do 31. prosince 2040 považují za nástroje spadající do působnosti čl. 57 písm. ca), s výhradou těchto omezení:
Instruments that by 31 December 2010, according to national law were deemed equivalent to the items referred to in points (a), (b) and (c) of Article 57 but do not fall within Article 57(a) or do not comply with the criteria set out in Article 63a, shall be deemed to fall within Article 57(ca) until 31 December 2040, subject to the following limitations:
až 20 % součtu písmen a) až ca) článku 57 minus součet písmen i), j) a k) uvedeného článku v rozmezí 10 až 20 let po 31. prosinci 2010;
up to 20 % of the sum of Article 57(a) to (ca), less the sum of points (i), (j) and (k) of Article 57 between 10 and 20 years after 31 December 2010;
až 10 % součtu písmen a) až ca) článku 57 minus součet písmen i), j) a k) uvedeného článku v rozmezí 20 až 30 let po 31. prosinci 2010.
up to 10 % of the sum of Article 57(a) to (ca), less the sum of points (i), (j) and (k) of Article 57 between 20 and 30 years after 31 December 2010.
Evropský výbor orgánů bankovního dohledu sleduje emisi těchto nástrojů do 31. prosince 2010.
The Committee of European Banking Supervisors shall monitor, until 31 December 2010, the issuance of those instruments.
Pro účely oddílu 5 se na pohledávky a jiné expozice vůči institucím, které vznikly před 31. prosincem 2009, nadále uplatní stejné zacházení jako v případě opatření uplatňovaných v souladu s čl. 115 odst. 2 a článkem 116, protože vznikly před 7. prosincem 2009; takové zacházení se však uplatní nejdéle do 31. prosince 2012.
For the purpose of Section 5, assets items constituting claims on and other exposures to institutions incurred prior to 31 December 2009 shall continue to be subject to the same treatment as applied in accordance with Article 115(2) and Article 116 as they stood prior to 7 December 2009, however not longer than until 31 December 2012.
Do 31. prosince 2012 je období uvedené v čl. 129 odst. 3 stanoveno na šest měsíců.“
Until 31 December 2012, the time period referred to in Article 129(3) shall be six months.’;
Článek 156 se nahrazuje tímto:
Article 156 is replaced by the following:
„Článek 156
‘Article 156
Do 31. prosince 2009 Komise přezkoumá tuto směrnici jako celek s cílem lépe analyzovat problémy obezřetnostní politiky na makroúrovni a účinněji na ně reagovat, přičemž přezkoumá také
By 31 December 2009, the Commission shall review this Directive as a whole to address the need for better analysis of and response to macro-prudential problems, including the examination of:
opatření, která zmírňují výkyvy obchodního cyklu, včetně povinnosti, aby úvěrové instituce vytvářely v příznivých obdobích proticyklické rezervy, které lze využít při poklesu;
measures that mitigate the ups and downs of the business cycle, including the need for credit institutions to build counter-cyclical buffers in good times that can be used during a downturn;
principy pro výpočet kapitálových požadavků podle této směrnice a
the rationale underlying the calculation of capital requirements in this Directive; and
doplňková opatření pro povinnosti úvěrových institucí stanovené podle rizik s cílem omezit vytváření pákového efektu v bankovním systému.
supplementary measures to risk-based requirements for credit institutions, to help constrain the build-up of leverage in the banking system.
Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výše zmíněných otázkách s vhodnými návrhy.
The Commission shall submit a report on the above issues to the European Parliament and to the Council with any appropriate proposals.
Komise co nejdříve, a nejpozději do 31. prosince 2009, předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o dalších potřebných reformách systému dohledu, včetně příslušných článků této směrnice, a v souladu s platným postupem podle Smlouvy i vhodné legislativní návrhy.
The Commission shall, as soon as possible and in any event by 31 December 2009 present to the European Parliament and the Council a report on the need for further reform of the supervisory system, including relevant Articles of this Directive, and, in accordance with the applicable procedure under the Treaty, any appropriate legislative proposal.
Do 1. ledna 2011 Komise zhodnotí pokrok, jehož dosáhl Evropský výbor orgánů bankovního dohledu při vytváření jednotných formátů a pokud jde o četnost a data podávání zpráv podle čl. 74 odst. 2.
By 1 January 2011, the Commission shall review the progress made by the Committee of European Banking Supervisors towards uniform formats, frequencies and dates of reporting referred to in Article 74(2).
O výsledcích tohoto přezkumu Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu.
In light of that review, the Commission shall report to the European Parliament and the Council.
Do 31. prosince 2011 Komise přezkoumá uplatňování této směrnice a vypracuje o této otázce zprávu, přičemž se zaměří zejména na veškeré aspekty článků 68 až 73 a čl. 80 odst. 7 a 8 a na její uplatňování na financování mikroúvěrů, a tuto zprávu předloží Evropskému parlamentu a Radě společně s vhodnými návrhy.
By 31 December 2011, the Commission shall review and report on the application of this Directive with particular attention to all aspects of Articles 68 to 73, 80(7), 80(8) and its application to microcredit finance and shall submit this report to the European Parliament and the Council together with any appropriate proposals.
Do 31. prosince 2011 Komise přezkoumá uplatňování čl. 113 odst. 4, přičemž posoudí rovněž otázku, zda by udělování výjimek mělo být v pravomoci členských států, a vypracuje o tom zprávu, kterou předloží Evropskému parlamentu a Radě společně s vhodnými návrhy.
By 31 December 2011 the Commission shall review and report on the application of Article 113(4) including whether exemptions should be a matter of national discretion and shall submit this report to the European Parliament and the Council together with any appropriate proposals.
S ohledem na možné zrušení diskrečních pravomocí členských států podle čl. 113 odst. 4 písm. c) a na jejich případné uplatňování na úrovni EU se Komise v tomto přezkumu zejména soustředí na účinnost řízení rizik skupin a současně zajistí zavedení dostatečných záruk s cílem zajistit finanční stabilitu ve všech členských státech, pod jejichž jurisdikci spadá subjekt dotčené skupiny.
With respect to the potential elimination of the national discretion under Article 113(4)(c) and its potential application at the EU level, the review shall in particular take into account the efficiency of group's risk management while ensuring that sufficient safeguards are in place to ensure financial stability in all Member States in which an entity of a group is incorporated.
Do 31. prosince 2009 Komise přezkoumá opatření na posílení transparentnosti mimoburzovních trhů, včetně trhů se swapy úvěrového selhání, jako je například zúčtování prostřednictvím centrálních protistran, a vypracuje o tom zprávu, kterou předloží Evropskému parlamentu a Radě společně s vhodnými návrhy.
By 31 December 2009 the Commission shall review and report on measures to enhance transparency of OTC markets, including the credit default swap markets, such as by clearing through central counterparties, and shall submit this report to the European Parliament and the Council together with any appropriate proposals.
Do 31. prosince 2009 Komise vypracuje a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o očekávaném dopadu článku 122a společně s vhodnými návrhy.
By 31 December 2009 the Commission shall report on the expected impact of Article 122a, and shall submit that report to the European Parliament and the Council, together with any appropriate proposal.
Komise navrhne tuto zprávu po konzultaci s Evropským výborem orgánů bankovního dohledu.
The Commission shall draw up its report after consulting the Committee of European Banking Supervisors.
Zpráva se bude zabývat zejména tím, zda minimální požadavky na ponechání expozice podle čl. 122a odst. 1 splňují cíl zajištění lepší rovnováhy mezi zájmy původců nebo sponzorů a investorů a posilují finanční stabilitu a zda by bylo vhodné zvýšit minimální úroveň ponechání expozice vzhledem k mezinárodnímu vývoji.
The report shall consider, in particular, whether the minimum retention requirement under Article 122a(1) delivers the objective of better alignment between the interests of originators or sponsors and investors and strengthens financial stability, and whether an increase of the minimum level of retention would be appropriate taking into account international developments.
Do 1. ledna 2012 Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o používání a účinnosti článku 122a s ohledem na vývoj na mezinárodním trhu.“
By 1 January 2012, the Commission shall report to the European Parliament and the Council on the application and effectiveness of Article 122a in the light of international market developments.’;
v části 1 bodě 5 se doplňuje nová věta, která zní:
in Part 1, point 5, the following sentence is added:
„Podle metody stanovené v části 6 této přílohy (IMM) lze se všemi skupinami transakcí se započtením s jedinou protistranou zacházet jako s jedinou skupinou transakcí se započtením, pokud jsou záporné simulované tržní hodnoty jednotlivých skupin transakcí se započtením v odhadu očekávané expozice (EE) nastaveny na 0.“;
‘Under the method set out in Part 6 of this Annex (IMM), all netting sets with a single counterparty may be treated as single netting set if negative simulated market values of the individual netting sets are set to 0 in the estimation of expected exposure (EE).’;
v části 2 se bod 3 nahrazuje tímto:
in Part 2, point 3 is replaced by the following:
Jestliže úvěrová instituce zakoupí zajištění úvěrového derivátu vůči expozici v neobchodním portfoliu nebo vůči expozici CCR, může své kapitálové požadavky na zajištěná aktiva počítat podle přílohy VIII části 3 bodů 83 až 92 nebo – se souhlasem příslušných orgánů – podle přílohy VII části 1 bodu 4 nebo přílohy VII části 4 bodů 96 až 104.
When a credit institution purchases credit derivative protection against a non-trading book exposure, or against a CCR exposure, it may compute its capital requirement for the hedged asset in accordance with Annex VIII, Part 3, points 83 to 92, or subject to the approval of the competent authorities, in accordance with Annex VII, Part 1, point 4 or Annex VII, Part 4, points 96 to 104.
V těchto případech, a pokud se nepoužije možnost uvedená v druhé větě bodu 11 v příloze II směrnice 2006/49/ES, je hodnota expozice CCR pro tyto úvěrové deriváty nastavena na nulu.
In those cases, and where the option in the second sentence of point 11 in Annex II of Directive 2006/49/EC is not applied, the exposure value for CCR for those credit derivatives is set to zero.
Instituce se však pro účely výpočtu kapitálových požadavků na úvěrové riziko protistrany může rozhodnout pro konzistentní zařazování všech úvěrových derivátů nezahrnutých do obchodního portfolia a nakupovaných jako zajištění vůči expozici v neobchodním portfoliu nebo vůči expozici CCR, pokud tato směrnice takové úvěrové zajištění připouští.“;
However, an institution may choose consistently to include for the purposes of calculating capital requirements for counterparty credit risk all credit derivatives not included in the trading book and purchased as protection against a non-trading book exposure or against a CCR exposure where the credit protection is recognised under this Directive.’;
v části 5 se bod 15 nahrazuje tímto:
in Part 5, point 15 is replaced by the following:
Se swapy úvěrového selhání n-tého referenčního nástroje z koše se zachází takto:
“Nth to default” basket credit default swaps shall be treated as follows:
velikost rizikové pozice v referenčním dluhovém nástroji v podkladovém koši swapu n-tého úvěrového selhání je efektivní pomyslná hodnota referenčního dluhového nástroje násobená modifikovanou dobou trvání derivátu n-tého selhání s ohledem na změnu úvěrového rozpětí referenčního dluhového nástroje;
the size of a risk position in a reference debt instrument in a basket underlying an “nth to default” credit default swap is the effective notional value of the reference debt instrument, multiplied by the modified duration of the “nth to default” derivative with respect to a change in the credit spread of the reference debt instrument;
pro každý referenční dluhový nástroj v podkladovém koši swapu n-tého úvěrového selhání existuje jedna skupina zajistitelných transakcí; rizikové pozice z různých swapů n-tého úvěrového selhání se nezahrnují do stejné skupiny zajistitelných transakcí;
there is one hedging set for each reference debt instrument in a basket underlying a given “nth to default” credit default swap; risk positions from different “nth to default” credit default swaps shall not be included in the same hedging set;
multiplikátor CCR použitelný pro každou skupinu zajistitelných transakcí vytvořenou pro jeden z referenčních dluhových nástrojů derivátu n-tého selhání činí 0,3 % pro referenční dluhové nástroje, které mají externí rating od uznané ratingové agentury na úrovni stupně úvěrové kvality 1 až 3, a 0,6 % pro ostatní dluhové nástroje.“
the CCR multiplier applicable to each hedging set created for one of the reference debt instruments of an “nth to default” derivative is 0,3 % for reference debt instruments that have a credit assessment from a recognised ECAI equivalent to credit quality step 1 to 3 and 0,6 % for other debt instruments.’;
Rizika plynoucí ze sekuritizačních transakcí, v nichž jsou úvěrové instituce investorem, původcem nebo sponzorem, včetně rizik ztráty dobré pověsti (která vznikají ve vztahu ke komplexním strukturám či produktům), se hodnotí a řeší prostřednictvím vhodných politik a postupů tak, aby se zejména zajistilo, že v rozhodnutích týkajících se hodnocení a řízení rizik je plně zohledněna ekonomická podstata dané transakce.“;
The risks arising from securitisation transactions in relation to which the credit institutions are investor, originator or sponsor, including reputational risks (such as arise in relation to complex structures or products) shall be evaluated and addressed through appropriate policies and procedures, to ensure in particular that the economic substance of the transaction is fully reflected in the risk assessment and management decisions.’;
bod 14 se nahrazuje tímto:
point 14 is replaced by the following:
Pro účely určování, měření, řízení a sledování rizika likvidity pro vhodný soubor časových horizontů, včetně horizontu jednoho dne (intra-day), existují důkladné strategie, zásady, postupy a systémy, aby bylo zajištěno, že úvěrové instituce udržují přiměřenou výši ochranných rezerv likvidity.
Robust strategies, policies, processes and systems shall exist for the identification, measurement, management and monitoring of liquidity risk over an appropriate set of time horizons, including intra-day, so as to ensure that credit institutions maintain adequate levels of liquidity buffers.
Tyto strategie, zásady, postupy a systémy jsou přizpůsobeny liniím podnikání, měnám a subjektům a obsahují přiměřené mechanismy rozložení nákladů likvidity, výhod a rizik.“;
Those strategies, policies, processes and systems shall be tailored to business lines, currencies and entities and shall include adequate allocation mechanisms of liquidity costs, benefits and risks.’;
Strategie, zásady, postupy a systémy uvedené v bodě 14 jsou úměrné složitosti, profilu rizika, rozsahu činnosti úvěrové instituce a rizikové toleranci stanovené řídícím orgánem a odrážejí význam úvěrové instituce v každém členském státě, v němž úvěrová instituce provádí svou činnost.
The strategies, policies, processes and systems referred to in point 14 shall be proportionate to the complexity, risk profile, scope of operation of the credit institution and risk tolerance set by the management body and reflect the credit institution's importance in each Member State, in which it carries on business.
Úvěrové instituce sdělují rizikovou toleranci všem příslušným podnikatelským směrům.“;
Credit institutions shall communicate risk tolerance to all relevant business lines.’;
bod 15 se nahrazuje tímto:
point 15 is replaced by the following:
Úvěrové instituce vypracují metodiku identifikace, měření, řízení a sledování pozic financování.
Credit institutions shall develop methodologies for the identification, measurement, management and monitoring of funding positions.
Tyto metodiky budou obsahovat významné stávající a plánované peněžní toky v rámci aktiv, pasiv, podrozvahových položek, jakož i peněžní toky z nich plynoucí, včetně podmíněných pasiv a možného dopadu rizika poškození dobré pověsti.
Those methodologies shall include the current and projected material cash-flows in and arising from assets, liabilities, off-balance-sheet items, including contingent liabilities and the possible impact of reputational risk.
Úvěrové instituce rozlišují mezi aktivy zatíženými zástavním právem a nezatíženými aktivy, která jsou vždy dostupná, zejména v naléhavých situacích.
Credit institutions shall distinguish between pledged and unencumbered assets that are available at all times, in particular during emergency situations.
Rovněž berou v úvahu právnickou osobu, ve které aktiva spočívají, zemi, v níž jsou aktiva v souladu se zákonem vedena v registru nebo na účtu, jakož i jejich způsobilost, a sledují, jak lze aktiva včas mobilizovat.
They shall also take into account the legal entity in which assets reside, the country where assets are legally recorded either in a register or in an account as well as their eligibility and shall monitor how assets can be mobilised in a timely manner.
Úvěrové instituce také berou ohled na stávající právní, regulační a provozní omezení možných převodů likvidity a nezatížených aktiv mezi subjekty jak v rámci Evropského hospodářského prostoru, tak mimo něj.
Credit institutions shall also have regard to existing legal, regulatory and operational limitations to potential transfers of liquidity and unencumbered assets amongst entities, both within and outside the EEA.
Úvěrová instituce zváží různé nástroje snižování rizika likvidity, včetně systému omezení a ochranných rezerv likvidity, aby odolala celé šíři různých stresových událostí a adekvátně diverzifikovanou strukturu financování a přístup ke zdrojům financování.
A credit institution shall consider different liquidity risk mitigation tools, including a system of limits and liquidity buffers in order to be able to withstand a range of different stress events and an adequately diversified funding structure and access to funding sources.
Tato uspořádání budou pravidelně přezkoumávána.
Those arrangements shall be reviewed regularly.
Zváží se alternativní scénáře pro likviditní pozice a faktory snižující riziko a předpoklady, na kterých jsou založena rozhodnutí ohledně pozice financování, se pravidelně přezkoumají.
Alternative scenarios on liquidity positions and on risk mitigants shall be considered and the assumptions underlying decisions concerning the funding position shall be reviewed regularly.
Pro tyto účely se alternativní scénáře zabývají zejména podrozvahovými položkami a ostatními podmíněnými pasivy, včetně pasiv sekuritizačních jednotek pro speciální účel nebo jiných jednotek pro speciální účel, ve vztahu k nimž je úvěrová instituce v pozici sponzora nebo poskytuje významnou podporu likvidity.
For these purposes, alternative scenarios shall address, in particular, off-balance sheet items and other contingent liabilities, including those of SSPEs or other special purpose entities, in relation to which the credit institution acts as sponsor or provides material liquidity support.
Úvěrové instituce zváží možný dopad alternativních scénářů určených pro konkrétní instituci či pro celý trh a alternativních scénářů kombinovaných.
Credit institutions shall consider the potential impact of institution-specific, market-wide and combined alternative scenarios.
Zváží se rozdílné časové horizonty a různé stupně stresových podmínek.
Different time horizons and varying degrees of stressed conditions shall be considered.
Úvěrové instituce přizpůsobí své strategie, vnitřní zásady a limity rizika likvidity a vypracují efektivní havarijní plány, přičemž zohlední výsledek alternativních scénářů uvedených v bodě 19.
Credit institutions shall adjust their strategies, internal policies and limits on liquidity risk and develop effective contingency plans, taking into account the outcome of the alternative scenarios referred to in point 19.
Pro případy krizí likvidity mají úvěrové instituce havarijní plány stanovující přiměřené strategie a řádná prováděcí opatření k řešení možných deficitů likvidity.
In order to deal with liquidity crises, credit institutions shall have in place contingency plans setting out adequate strategies and proper implementation measures in order to address possible liquidity shortfalls.