natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Na expozice vzniklé v souvislosti s leasingovými operacemi může být pohlíženo jako na expozice zajištěné předmětem leasingu, jež je předmětem leasingu, pokud jsou splněny následující podmínky:a) musí být splněny podmínky stanovené v bodech 8 nebo 10 pro uznávání majetku, jež je předmětem leasingu, jako kolaterálu;
For the exposures arising from leasing transactions to be treated as collateralised by the type of property leased, the following conditions shall be met:(a) the conditions set out in points 8 or 10 as appropriate for the recognition as collateral of the type of property leased shall be met;
Aby mohlo být se zajištěním uvedeným v části 1 bodě 23 zacházeno v souladu s částí 3 bodem 79, musí splňovat následující podmínky:a) pohledávka dlužníka za třetí stranou, která je institucí, je veřejně zastavena nebo postoupena na úvěrovou instituci poskytující úvěr a tato zástava nebo postoupení jsou právně účinné a vymahatelné ve všech relevantních právních řádech;
To be eligible for the treatment set out at Part 3, point 79, the protection referred to in Part 1, point 23 must satisfy the following conditions:(a) the borrower's claim against the third party institution is openly pledged or assigned to the lending credit institution and such pledge or assignment is legally effective and enforceable in all relevant jurisdictions;
Aby mohly být uznány životní pojistky zastavené úvěrové instituci poskytující úvěr, musí být splněny následující podmínky:a) společnost poskytující životní pojištění může být uznána jako poskytovatel zajištění úvěrového rizika třetí stranou podle části 1 bodu 26;
For life insurance policies pledged to the lending credit institution to be recognised the following conditions shall be met:(a) the company providing the life insurance may be recognised as an eligible unfunded credit protection provider under Part 1, point 26;
S výhradou bodu 16, aby mohlo být uznáno zajištění úvěrového rizika odvozené od záruky nebo úvěrového derivátu, musí být splněny následující podmínky:a) zajištění úvěrového rizika musí být přímé;
Subject to point 16, for the credit protection deriving from a guarantee or credit derivative to be recognised the following conditions shall be met:(a) the credit protection shall be direct;
smlouva o zajištění úvěrového rizika nesmí obsahovat žádné ustanovení, jehož splnění by bylo mimo přímou kontrolu věřitele a které:i) by poskytovateli zajištění umožňovalo toto zajištění jednostranně zrušit;
the credit protection contract shall not contain any clause, the fulfilment of which is outside the direct control of the lender, that:(i) would allow the protection provider unilaterally to cancel the protection;
Protizáruky vystavené státem a jinými subjekty veřejného sektoru
Sovereign and other public sector counter‐guarantees
Pokud je expozice zajištěna zárukou, která je zase zajištěna protizárukou vystavenou centrální vládou nebo centrální bankou, regionální nebo místní správou, nebo subjektem veřejného sektoru s pohledávkami vůči nimž se v souladu s články 78 až 83 zachází jako s pohledávkami vůči centrální vládě, na jejímž území sídlí, protizárukou vystavenou mezinárodní rozvojovou bankou, které je podle článku 78 až 83 přidělena riziková váha 0 %, nebo protizárukou vystavenou subjektem veřejného sektoru, s pohledávkami vůči němuž se zachází v souladu s články 78 až 83 jako s pohledávkami vůči úvěrovým institucím, lze s touto expozicí zacházet, jako by byla zajištěna zárukou poskytnutou daným subjektem, pokud jsou splněny následující podmínky:a) protizáruka pokrývá všechny prvky úvěrového rizika spojeného s danou pohledávkou;
Where an exposure is protected by a guarantee which is counter‐guaranteed by a central government or central bank, a regional government or local authority, a public sector entity, claims on which are treated as claims on the central government in whose jurisdiction they are established under Articles 78 to 83, a multi-lateral development bank to which a 0 % risk weight is assigned under or by virtue of Articles 78 to 83, or a public sector entity, claims on which are treated as claims on credit institutions under Articles 78 to 83, the exposure may be treated as protected by a guarantee provided by the entity in question, provided the following conditions are satisfied:(a) the counter‐guarantee covers all credit risk elements of the claim;
jak původní záruka, tak protizáruka splňují požadavky pro záruky uvedené v bodech 14, 15 a 18 s výjimkou toho, že protizáruka nemusí být přímá; a
both the original guarantee and the counter‐guarantee meet the requirements for guarantees set out in points 14, 15 and 18, except that the counter‐guarantee need not be direct; and
příslušný orgán je přesvědčen o tom, že krytí je důkladné a že nic z historické zkušenosti nenaznačuje, že krytí protizárukou by bylo méně účinné než krytí přímou zárukou vystavenou daným subjektem.
the competent authority is satisfied that the cover is robust and that nothing in the historical evidence suggests that the coverage of the counter‐guarantee is less than effectively equivalent to that of a direct guarantee by the entity in question.
Zajištění uvedené v bodě 16 se vztahuje také na expozici jištěnou protizárukou subjektu, který zde není uveden za předpokladu, že protizáruka expozice je na druhé straně přímo zajištěna jedním ze subjektů uvedených na seznamu a jsou splněny podmínky stanovené v bodě 16.
The treatment set out in point 16 also applies to an exposure which is not counter‐guaranteed by an entity listed in that point if that exposure's counter‐guarantee is in turn directly guaranteed by one of the listed entities and the conditions listed in that point are satisfied.
Aby byla záruka uznána, musí být splněny také následující podmínky:a) v případě selhání nebo neplacení protistranou má úvěrová instituce poskytující úvěr právo v přiměřené době požadovat po ručiteli jakoukoli splatnou částku související s pohledávkou, pro kterou bylo zajištění poskytnuto.
For a guarantee to be recognised the following conditions shall also be met:(a) on the qualifying default of and/or non-payment by the counterparty, the lending credit institution shall have the right to pursue, in a timely manner, the guarantor for any monies due under the claim in respect of which the protection is provided.
V případě zajištění úvěrového rizika třetí stranou u bytových hypoték musí být podmínky bodu 14 písm. c) bodu iii) a prvního pododstavce tohoto bodu splněny pouze během 24 měsíců.
In the case of unfunded credit protection covering residential mortgage loans, the requirements in point 14(c)(iii) and in the first subparagraph of this point have only to be satisfied within 24 months;
V případě záruk poskytnutých v rámci vzájemných záručních společností uznaných pro tyto účely příslušnými orgány nebo poskytnutých jako záruky nebo protizáruky subjekty uvedenými v bodě 16, je nutno požadavky v bodě 18 písm. a) požadovat za splněné, pokud je splněna některá z následujících podmínek:a) úvěrová instituce poskytující úvěr má právo obdržet v přiměřené době od ručitele prozatímní částku vypočítanou tak, že představuje spolehlivý odhad výše ekonomické ztráty včetně ztrát vyplývajících z neplacení úroků a jiných druhů plateb, ke kterým je dlužník zavázán, a kterou úvěrová instituce poskytující úvěr pravděpodobně utrpí proporcionálně k výši krytí poskytnutého zárukou; nebo
In the case of guarantees provided in the context of mutual guarantee schemes recognised for these purposes by the competent authorities or provided by or counter‐guaranteed by entities referred to in point 16, the requirements in point 18(a) shall be considered to be satisfied where either of the following conditions are met:(a) the lending credit institution has the right to obtain in a timely manner a provisional payment by the guarantor calculated to represent a robust estimate of the amount of the economic loss, including losses resulting from the non‐payment of interest and other types of payment which the borrower is obliged to make, likely to be incurred by the lending credit institution proportional to the coverage of the guarantee; or
Aby byl úvěrový derivát uznán, musí být splněny také následující podmínky:a) s výhradou písmene b) musí úvěrové události uvedené v rámci úvěrového derivátu zahrnovat alespoň:i) nezaplacení částek splatných v souladu s podmínkami podkladového závazku, které jsou platné v době tohoto nezaplacení (s dobou odkladu, která je téměř stejná jako doba odkladu podkladového závazku nebo kratší);
For a credit derivative to be recognised the following conditions shall also be met:(a) subject to point (b), the credit events specified under the credit derivative shall at a minimum include:(i) the failure to pay the amounts due under the terms of the underlying obligation that are in effect at the time of such failure (with a grace period that is closely in line with or shorter than the grace period in the underlying obligation);
Nesoulad mezi podkladovým závazkem a referenčním závazkem v rámci úvěrového derivátu (tj. závazek použitý pro účely stanovení výše hotovostního vypořádání nebo hodnoty doručitelného závazku) nebo mezi podkladovým závazkem a závazkem použitým pro účely určení, zda nastala úvěrová událost, je přípustný, pouze pokud jsou splněny následující podmínky:a) referenční závazek nebo závazek použitý pro účely určení, zda nastala úvěrová událost, je postaven naroveň (pari passu) podkladovému závazku nebo je mu podřízen; a
A mismatch between the underlying obligation and the reference obligation under the credit derivative (i.e. the obligation used for the purposes of determining cash settlement value or the deliverable obligation) or between the underlying obligation and the obligation used for purposes of determining whether a credit event has occurred is permissible only if the following conditions are met:(a) the reference obligation or the obligation used for purposes of determining whether a credit event has occurred, as the case may be, ranks pari passu with or is junior to the underlying obligation; and
Pokud má být zajištění úvěru, které je odvozeno od záruky nebo úvěrového derivátu, způsobilé k posouzení podle ustanovení přílohy VII části 1 bodu 4, musí splňovat tyto podmínky:a) podkladový závazek musí být uplatňován vůči:podnikové expozici, jak je stanoveno v článku 86, kromě pojišťoven a zajišťoven;
To be eligible for the treatment set out in Annex VII, Part 1, point 4, credit protection deriving from a guarantee or credit derivative shall meet the following conditions:(a) the underlying obligation shall be to:a corporate exposure as defined in Article 86, excluding insurance and reinsurance undertakings;
expozici u malého nebo středního podnikatelského subjektu, klasifikované jako retailová expozice ve smyslu čl. 86 odst. 4;
an exposure to a small or medium sized entity, classified as a retail exposure according to Article 86(4);
expozice bude zajištěna jedním z těchto nástrojů:krátkodobé úvěrové deriváty znějící na jednotlivou společnost nebo záruky znějící na jednotlivou společnost;
the exposure shall be hedged by one of the following instruments:single-name unfunded credit derivatives or single-name guarantees,
úvěrové deriváty založené na principu selhání prvního referenčního nástroje z koše (tzv. first-to-default basket products) – postup bude uplatněn na aktiva, která obsahuje koš, s využitím nejnižší hodnoty rizikové váhy expozice; nebo
first-to-default basket products — the treatment shall be applied to the asset within the basket with the lowest risk‐weighted exposure amount, or
úvěrové deriváty založené na principu selhání n-tého referenčního nástroje z koše (tzv. nth-to-default basket products) – získané zajištění lze brát v úvahu ve smyslu tohoto rámce pouze v případě, kdy bylo rovněž získáno způsobilé zajištění pro předcházejících (n-1) selhání nebo kdy již selhal počet (n-1) aktiv v koši obsažených.
nth-to-default basket products — the protection obtained is only eligible for consideration under this framework if eligible (n-1)th default protection has also be obtained or where (n-1) of the assets within the basket has/have already defaulted.
V odůvodněném případě bude postup uplatněn na to aktivum v koši, které má nejnižší hodnotu rizikově vážené expozice;
Where this is the case the treatment shall be applied to the asset within the basket with the lowest risk‐weighted exposure amount;
v případě zajištění proti riziku rozmělnění nemůže být prodejce pohledávek nabízených k prodeji členem stejné skupiny, jako je poskytovatel zajištění.
in the case of protection against dilution risk, the seller of purchased receivables shall not be a member of the same group as the protection provider.
Výpočet účinku snižování úvěrového rizika
Calculating the effects of credit risk mitigation
Pokud jsou splněna ustanovení částí 4 až 6 a částí 1 a 2, lze výpočet hodnoty rizikově vážených expozic podle článků 78 až 83, a výpočet hodnoty rizikově vážených expozic a výše očekávaných ztrát podle článků 84 až 89 pozměnit v souladu s ustanoveními této části.
Subject to Parts 4 to 6, where the provisions in Parts 1 and 2 are satisfied, the calculation of risk‐weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 and the calculation of risk‐weighted exposure amounts and expected loss amounts under Articles 84 to 89 may be modified in accordance with the provisions of this Part.
Použití komplexní metody finančního kolaterálu s využitím regulativních koeficientů volatility nebo vlastních odhadů koeficientu volatility
Using the ‘Supervisory’ volatility adjustments or the ‘Own Estimates’ volatility adjustments approaches
S výhradou bodů 12 až 21 se při výpočtu „plně upravené hodnoty expozice“ (E*) u expozic v rámci uznané rámcové dohody o započtení týkající se repo obchodů, půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit anebo ostatních transakcí na kapitálovém trhu použijí koeficienty volatility vypočtené za použití metody využívající regulativní koeficienty volatility nebo metody využívající vlastní odhady koeficientu volatility, jak je vysvětleno v bodech 30 až 61 ohledně komplexní metody finančního kolaterálu.
Subject to points 12 to 21, in calculating the ‘fully adjusted exposure value’ (E*) for the exposures subject to an eligible master netting agreement covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market-driven transactions, the volatility adjustments to be applied shall be calculated either using the Supervisory Volatility Adjustments Approach or the Own Estimates Volatility Adjustments Approach as set out in points 30 to 61 for the Financial Collateral Comprehensive Method.
Čistá pozice u jednotlivých „druhů cenných papírů“ nebo komodit se vypočítá odečtením celkové hodnoty cenných papírů nebo komodit daného druhu vypůjčených, nakoupených nebo obdržených podle rámcové dohody o započtení od celkové hodnoty cenných papírů nebo komodit stejného druhu zapůjčených, prodaných nebo poskytnutých podle téže dohody.
The net position in each ‘type of security’ or commodity shall be calculated by subtracting from the total value of the securities or commodities of that type lent, sold or provided under the master netting agreement, the total value of securities or commodities of that type borrowed, purchased or received under the agreement.
Pro účely bodu 6 se „druhem cenných papírů“ rozumí cenné papíry vydané stejným subjektem, se stejným datem emise, stejnou splatností, stejnými podmínkami a stejnou dobou do realizace, jak je uvedeno v bodech 34 až 59.
For the purposes of point 6, ‘type of security’ means securities which are issued by the same entity, have the same issue date, the same maturity and are subject to the same terms and conditions and are subject to the same liquidation periods as indicated in points 34 to 59.
Koeficient volatility pro devizové riziko (fx) se použije pro kladnou nebo zápornou čistou pozici v každé měně s výjimkou měny, v níž probíhá vypořádání rámcové dohody o započtení.
The foreign exchange risk (fx) volatility adjustment shall be applied to the net positive or negative position in each currency other than the settlement currency of the master netting agreement.
čistá pozice pro každý cenný papír
nettopositie in elk effect
Pokud se hodnota rizikově vážených expozic počítá podle článků 78 až 83, pak E je hodnota expozice pro každou jednotlivou expozici v rámci dohody v případě, že by neexistovalo zajištění úvěrového rizika.
Where risk‐weighted exposure amounts are calculated under Articles 78 to 83, E is the exposure value for each separate exposure under the agreement that would apply in the absence of the credit protection.
Pokud se hodnota rizikově vážených expozic a výše očekávaných ztrát počítá podle článků 84 až 89, pak E je hodnota expozice pro každou jednotlivou expozici v rámci dohody v případě, že by neexistovalo zajištění úvěrového rizika.
Where risk‐weighted exposure amounts and expected loss amounts are calculated under Articles 84 to 89, E is the exposure value for each separate exposure under the agreement that would apply in the absence of the credit protection.
Σ(E) je součet všech E v rámci dané dohody.
S(E) is the sum of all Es under the agreement.
Σ(C) je součet všech C v rámci dané dohody.
S(C) is the sum of all Cs under the agreement.
E* je plně upravená hodnota expozice.
E* is the fully adjusted exposure value.
Interní modely použité v této metodě musí poskytovat odhady možné změny hodnoty nezajištěné expozice (ΣE – ΣC).
Internal models used in this approach shall provide estimates of the potential change in value of the unsecured exposure amount (ΣE — ΣC).
Úvěrová instituce může použít metodu interních modelů nezávisle na svém předchozím výběru mezi články 78 až 83 a články 84 až 89 pro výpočet hodnot rizikově vážené expozice.
A credit institution may choose to use an internal models approach independently of the choice it has made between Articles 78 to 83 and Articles 84 to 89 for the calculation of risk‐weighted exposure amounts.
Metodu interních modelů mohou používat úvěrové instituce, které byly uznány pro účely interního modelu řízení rizika podle přílohy V směrnice 2006/49/ES.
The internal models approach is available to credit institutions that have received recognition for an internal risk‐management model under Annex V to Directive 2006/49/EC.
Úvěrové instituce, u nichž orgány dohledu používání takového modelu podle směrnice 2006/49/ES neschválily, mohou podat příslušným orgánům žádost o uznání interního modelu měření rizika pro účely bodů 12 až 21.
Credit institutions which have not received supervisory recognition for use of such a model under Directive 2006/49/EC, may apply to the competent authorities for recognition of an internal risk‐measurement model for the purposes of points 12 to 21.
Takové žádosti bude vyhověno pouze v případě, že příslušný orgán je přesvědčen o tom, že systém řízení rizik dané úvěrové instituce pro řízení rizik vyplývajících z transakcí podle rámcové dohody o započtení je koncepčně správný a správně používaný a že jsou splněny zejména tyto kvalitativní standardy:a) interní model měření rizika používaný pro výpočet možné cenové volatility u transakcí je úzce propojen s každodenním procesem řízení rizika úvěrové instituce a slouží jako základ pro hlášení rizikových expozic vrcholovému vedení úvěrové instituce;
Recognition shall only be given if the competent authority is satisfied that the credit institution's risk‐management system for managing the risks arising on the transactions covered by the master netting agreement is conceptually sound and implemented with integrity and that, in particular, the following qualitative standards are met:(a) the internal risk‐measurement model used for calculation of potential price volatility for the transactions is closely integrated into the daily risk‐management process of the credit institution and serves as the basis for reporting risk exposures to senior management of the credit institution;
Tento útvar musí být odpovědný za navrhování a zavádění systému řízení rizika dané úvěrové instituce.
The unit must be responsible for designing and implementing the credit institution's risk‐management system.
Denně vypracovává a analyzuje zprávy o výstupech modelu měření rizika a o vhodných opatřeních, která mají být přijata ve vztahu k limitům pozic;
It shall produce and analyse daily reports on the output of the risk‐measurement model and on the appropriate measures to be taken in terms of position limits;
tyto každodenní zprávy vypracované útvarem řízení rizika přezkoumávají osoby ve vedení, které mají dostatečné pravomoci, aby mohly prosadit omezení přijatých pozic a celkové rizikové expozice;
the daily reports produced by the risk‐control unit are reviewed by a level of management with sufficient authority to enforce reductions of positions taken and of overall risk exposure;
úvěrová instituce zavedla postupy, jimiž sleduje a zajišťuje dodržování zdokumentovaného souboru interních strategií a kontrolních mechanismů týkajících se celkové funkčnosti systému měření rizik;
the credit institution has established procedures for monitoring and ensuring compliance with a documented set of internal policies and controls concerning the overall operation of the risk‐measurement system;
úvěrová instituce musí jako součást svého pravidelného vnitřního auditu provádět nezávislý přezkum svého systému měření rizika.
the credit institution must conduct, as Part of its regular internal auditing process, an independent review of its risk‐measurement system.
Tento přezkum se musí vztahovat jak na činnosti obchodních útvarů, tak i na činnosti nezávislého útvaru řízení rizika;
This review must include both the activities of the business trading units and of the independent risk‐control unit;
nejméně jednou ročně musí úvěrová instituce provést přezkum svého systému řízení rizika a
at least once a year, the credit institution must conduct a review of its risk‐management system; and
Výpočet možné změny v hodnotě musí splňovat následující minimální standardy:a) možná změna v hodnotě musí být počítána alespoň jednou denně;
The calculation of the potential change in value shall be subject to the following minimum standards:(a) at least daily calculation of the potential change in value;
Příslušné orgány musí požadovat, aby interní model měření rizika zachycoval dostatečný počet rizikových faktorů, a tudíž všechna významná cenová rizika.
The competent authorities shall require that the internal risk‐measurement model captures a sufficient number of risk factors in order to capture all material price risks.
Příslušné orgány mohou úvěrovým institucím povolit, aby používaly empirické korelace v rámci jednotlivých kategorií rizika a mezi nimi, jestliže jsou přesvědčeny, že systém používaný úvěrovou institucí pro měření korelací je správný a řádně používaný.
The competent authorities may allow credit institutions to use empirical correlations within risk categories and across risk categories if they are satisfied that the credit institution's system for measuring correlations is sound and implemented with integrity.
+ výstup interního modelu
+ uitkomst van het interne model
Σ(E) je součet všech E v rámci dané dohody.
Σ(E) is the sum of all Es under the agreement.
Σ(C) je součet všech C v rámci dané dohody.
Σ(C) is the sum of all Cs under the agreement.
Při výpočtu hodnot rizikově vážené expozice za použití interních modelů musí úvěrové instituce použít výstup modelu z předchozího obchodního dne.
In calculating risk‐weighted exposure amounts using internal models, credit institutions shall use the previous business day's model output.
Výpočet hodnoty rizikově vážených expozic a výše očekávaných ztrát u repo obchodů, půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit anebo ostatních transakcí na kapitálovém trhu podle rámcových dohod o započtení
Calculating risk‐weighted exposure amounts and expected loss amounts for repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market-driven transactions covered by master netting agreements