natgillin/translations-raw huggingface dataset:
je toho názoru, že je třeba řešit problém finančních institucí, které jsou „příliš velké na to, aby zbankrotovaly“, a kapitálové požadavky a proticyklické ochranné rezervy by proto měly být úměrné velikosti, míře rizika a obchodnímu modelu dané finanční instituce;
Is of the view that the issue of ‘too-big-to-fail’ financial institutions must be addressed, and therefore that capital requirements and counter-cyclical buffers should be proportionate to the size, level of risk and business model of a financial institution;
bere na vědomí rozhodnutí Basilejského výboru z (konce) července 2010, které umožňuje určité obezřetné uznání menšinových podílů, odložených daňových pohledávek a investic v jiných finančních institucích; je toho názoru, že by mohlo být záhodno provést další úpravy;
Notes the decision of the Basel Committee from (end) July 2010 to allow some prudent recognition of minority interests, deferred tax assets and investments in other financial institutions; is of the view that further adjustments might be appropriate;
zdůrazňuje, že s cílem zajistit rovné podmínky a neznevýhodňovat obchodní modely jiné než akciové společnosti, zejména družstva, vzájemné pojišťovny a spořitelny, musí být kapitál bez ohledu na právní formu definován vyváženě na základě kvality kapitálových nástrojů (tj. trvalosti, absorpce ztrát, platební pružnosti);
Underlines that, in order to guarantee a level playing field and not to disadvantage any business models of non-joint stock companies, in particular cooperatives, mutuals and savings banks, capital must, irrespective of the legal form taken, be defined in a balanced manner on the basis of the quality of capital instruments (i.e. permanence, loss absorbance, flexibility of payment);
naléhá na Komisi, aby přezkoumala navrhovaná kritéria způsobilosti pro základní kapitál třídy 1 a omezila katalog kritérií, která jsou nezbytná k zajištění kvality kapitálu (tj. stálost, schopnost absorpce ztráty, flexibilita plateb);
Urges the Commission to review the proposed eligibility criteria for core tier 1 capital and to restrict the catalogue to those criteria which are necessary to ensure the quality of capital (i.e. permanence, loss absorbance, flexibility of payment);
naléhavě žádá Basilejský výbor a Komisi, aby ve výpočtech konsolidovaného kapitálu zajistily vyvážené a obezřetné zohlednění rizika i kapitálu (tj. menšinových podílů) a to, aby byl zejména patřičně zohledněn kapitál od menšinových vlastníků, který byl přímo rozdělen úvěrovým institucím v rámci téže bankovní skupiny (tj. menšinové podíly), a aby nebyly omezeny finanční podíly regionálních družstevních bank a spořitelen v centrálních institucích (např. žádný odpočet z vlastních finančních prostředků);
Urges the Basel Committee and the Commission to ensure that, in consolidated capital calculations, both risk and capital are taken into account in a balanced and prudent manner, that, in particular, capital received from minorities that has been directly contributed to credit institutions within the same banking group should be appropriately recognised (i.e. minority interest), and that holdings of regional cooperative and savings banks in their central institutions are not hampered (i.e. no deduction from own funds);
zdůrazňuje, že podmíněný kapitál hrál během krize významnou úlohu; vyzývá Komisi a Basilejský výbor, aby uznaly úlohu pružného podmíněného kapitálu v krizových situacích a aby sledovaly, jak trh akceptuje konvertibilní nástroje;
Emphasises the important role contingent capital played during the crisis; calls on the Commission and the Basel Committee to recognise the role of flexible contingent capital in crisis situations and to monitor market acceptance of convertible instruments;
vyzývá Komisi, aby vzala patřičně v úvahu existující rozdíly mezi daňovými a účetními rozvahami, a předešla tak případným znevýhodněním v hospodářské soutěži;
Calls on the Commission to take proper account of existing differences between tax and accounting balance sheets, in order to avoid any possible competitive disadvantages;
žádá Basilejský výbor a Komisi, aby vyjasnily zacházení s oboustrannými finančními dohodami o vzájemném držení akcií;
Asks the Basel Committee and the Commission to clarify the treatment of reciprocal financial cross-holding agreements;
žádá Komisi, aby zvážila vyvážené zacházení mezi nerealizovanými zisky a ztrátami s cílem snížit kolísavost a procykličnost;
Asks the Commission to consider a balanced treatment between unrealised gains and losses, in order to contain volatility and pro-cyclicality;
vyzývá Komisi, aby provedla komplexní průzkum kapitálových nástrojů v období před krizí i po ní s cílem posoudit důležitost specifických kapitálových nástrojů a jejich významnost v krizové situaci;
Calls on the Commission to conduct a comprehensive survey of capital instruments before and after the crisis, in order to assess the importance of specific capital instruments and their relevance in a crisis situation;
domnívá se, že vypracování vysoce kvalitních standardů likvidity je klíčovou součástí reakce na krizi; je toho názoru, že standardy likvidity by měly být dostatečně diferencované, aby byly schopny zohlednit zvláštnosti obchodního modelu a rizikový profil dané banky; zastává názor, že je třeba vzít na vědomí skutečnost, že riziko spojené s určitými aktivy se může časem měnit, a stejně tak i mechanismy, jak mu předcházet;
Considers developing high-quality liquidity standards to be a key part of the crisis response; is of the view that liquidity standards should be sufficiently differentiated to take account of the particularities of a bank's business model and risk profile; takes the view that there should be recognition of the fact that the risk of a given asset may vary over time and mechanisms through which this is addressed;
konstatuje, že transformace splatnosti z podstaty vystavuje banky krátkodobému/dlouhodobému riziku likvidity;
Notes that maturity transformation inherently exposes banks to long/short liquidity risk;
je toho názoru, že je nutné řešit dvojité započítávání prostředků mezi bankami a pojišťovnami v rámci současného režimu směrnice o finančních konglomerátech, aby nedošlo ke znevýhodnění bank, které jsou uznány jako finanční konglomeráty, které drží akcie v pojišťovnách;
Is of the view that, in order not to disadvantage banks recognised as financial conglomerates which have a holding in insurance companies, the double counting of own funds between banks and insurance companies must be addressed under the current regime of the Financial Conglomerates Directive;
naléhavě vyzývá Basilejský výbor a Komisi, aby znovu zvážily kalibraci likvidity a koeficienty financování;
Urges the Basel Committee and the Commission to reconsider the calibration of the liquidity and funding ratios;
je toho názoru, že „koeficient krytí likvidity“ by měl více zohledňovat riziko koncentrace způsobilých aktiv v jakékoli ochranné rezervě likvidity a měl by podněcovat k diverzifikaci a odrazovat od nadměrné koncentrace v jedné konkrétní třídě aktiv, včetně státních dluhopisů; domnívá se, že rezervy likvidity by měly být v co největší míře tvořeny aktivy, která zůstávají vysoce likvidní i v dobách velké krize, a že pokud je tento koeficient správně navržen, zlepšuje odolnost institucí vůči riziku likvidity;
Is of the view that a ‘liquidity coverage ratio’ should take greater account of the risk of concentration of eligible assets in any liquidity buffer, and should encourage diversification and discourage excessive concentration into one particular asset class, including government debt; considers that liquidity buffers should be made up, as far as possible, of assets that remain highly liquid in periods of high stress and that such a ratio, when properly designed, will improve institutions' resilience to liquidity risk;
vyzývá Komisi, aby se ujistila, že ve svém připravovaném návrhu na čtvrtou revizi směrnice o kapitálových požadavcích (CRD IV) budou pasiva nezahrnutá do účetní rozvahy začleněna do standardů likvidity;
Calls on the Commission to make sure that, in its forthcoming proposal on the CRD 4 revision, off-balance sheet liabilities are covered by liquidity standards;
žádá, aby v případě stanovování jakéhokoli strukturálního standardu likvidity (tj. koeficientu čistého stabilního financování) byly řádně uznány stabilní zdroje financování specifické pro Evropu (tj. Pfandbriefe); je toho názoru, že vnitrostátní orgány hostitelských členských států by měly mít v každém případě přístup k informacím o stavu likvidity v pobočce;
Calls, in the event of any structural liquidity standard being set (i.e. net stable funding ratio), for proper recognition of stable sources of funding specific to Europe (i.e. Pfandbriefe); is of the view that the national authorities of the host Member States should have access to information on the liquidity situation of the branch in any case;
naléhavě vyzývá Komisi, aby stanovila kritéria pro vysoce kvalitní likvidní aktiva, a to se zřetelem k definicí aktiv způsobilých pro operace měnové politiky (repo operace), kterou užívá Evropská centrální banka;
Asks the Commission to define the criteria for high-quality liquid assets taking into account the definition of European Central Bank eligible assets for monetary policy operations (repo facility);
naléhavě vyzývá Komisi, aby zahrnula veškeré státní dluhy eurozóny bez ohledu na konkrétní rating dané země mezi vysoce kvalitní likvidní aktiva, a tím snížila nepřiměřený dopad kroků ratingových agentur;
Urges the Commission to include all eurozone sovereign debt as high-quality liquid assets, regardless of its specific rating, thus reducing the disproportional impact of rating agency actions;
upozorňuje však, že je pravděpodobné, že se vysoce kvalitní likvidní aktiva v době krize rychle stanou nelikvidními, a proto vyzývá k tomu, aby úvěrové instituce prováděly zátěžové testy jdoucí nad rámec koeficientu krytí likvidity a koeficientu čistého stabilního financování;
Draws attention, however, to the likelihood that high-quality liquid assets will quickly become illiquid in times of high stress, and therefore calls for credit institutions to conduct stress tests going beyond the liquidity coverage ratio and net stable funding ratio;
vyzývá Komisi a Basilejský výbor, aby v souvislosti s požadavky na likviditu řádně zohlednily právní subjekty v rámci skupin nebo sítí bank; žádá, aby bylo s transakcemi a závazky v rámci těchto skupin či sítí nakládáno s řádným zohledněním rizik a případně odlišně od transakcí a závazků mezi třetími stranami;
Calls on the Commission and the Basel Committee to take proper account of legal entities within a group or network of banks in connection with liquidity requirements; calls for transactions and commitments within such groups or networks to be treated in a risk-sensitive manner and, where appropriate, differently from transactions and commitments between third parties;
vítá snahu omezit nadměrný růst úvěrů a riziko úvěrových bublin;
Welcomes the effort to limit excessive credit growth and the risk of credit bubbles;
vyjadřuje znepokojení nad možnou procyklickou povahou pevné rezervy pro zachování kapitálu pro konkrétní banky, jak je v současné době navrhována; je toho názoru, že jak pevné rezervy pro zachování kapitálu, tak proticyklické ochranné rezervy by měly být schopny absorbovat ztráty v dobách krize; je toho názoru, že mají-li být tyto rezervy efektivní, měly by být koncipovány a vytvářeny souběžně;
Is concerned about the possible pro-cyclical nature of a fixed bank-specific capital conservation buffer as currently proposed; is of the view that both capital conservation buffers and counter-cyclical buffers should be able to absorb losses during a period of stress; is of the view that, in order to make the buffers effective, they should be designed and developed in parallel;
vítá pokus o určení souboru harmonizovaných makroekonomických proměnných s cílem vybudovat účinné proticyklické ochranné rezervy;
Welcomes the attempt to identify a set of harmonised macro-economic variables in order to build efficient counter-cyclical buffers;
uznává přínosy vytváření rezerv na krytí v budoucnu očekávaných výdajů (přístup očekávání ztráty) jako možného dalšího opatření k omezení procykličnosti a podporuje uznání očekávaných úvěrových ztrát s ohledem na hospodářský cyklus;
Recognises the benefits of forward-looking provisioning (expected-loss approach) as a possible additional measure to reduce pro-cyclicality and encourage recognition of expected credit losses with regard to the business cycle;
domnívá se, že budoucí Evropský orgán pro bankovnictví by měl hrát vůdčí úlohu při vypracovávání a provádění opatření týkajících se kapitálových požadavků a standardů proticyklických kapitálových rezerv na úrovni celé EU;
Deems that the forthcoming European Banking Authority should play a leading role in the drawing up and implementation of measures relating to capital requirements and counter-cyclical capital buffer standards at EU level;
požaduje, aby na mezinárodní úrovni docházelo ke sbližování výkaznictví pro účetní účely a výkaznictví pro účely regulační, zejména pokud jde o přístup očekávání ztráty ve zveřejněném zisku, s cílem poučit se z krize a zajistit, aby byl při přípravě informací pro orgány dohledu a investory používán stejný soubor jasných a transparentních pravidel; varuje před nutností snížit na minimum dvojí výkaznictví; domnívá se, že takové úsilí by mělo vycházet z inovací, jako jsou regulační strany nebo pečlivě zvolené filtry na posouzení účetnictví, a dále je zkoumat;
Calls for international convergence between reporting for accounting and reporting for regulatory purposes, in particular as regards an expected-loss approach in disclosed profit, so as to take account of the lessons learned from the crisis and ensure that the same set of clear and transparent rules is used when generating information for supervisors and investors; cautions about the need to minimise dual reporting; considers that such efforts should build upon and further investigate innovations such as a regulatory page or prudential filters in accounts;
poukazuje na skutečnost, že proticyklická regulace vyžaduje harmonizovaná kritéria, aby bylo zajištěno komplexní a důkladné monitorování finančních trhů a finančního prostředí orgány dohledu, včetně mj. plné výměny informací, synchronizace regulačních opatření a monitorování expozice a rizik v reálném čase spolu s požadavkem na tzv. auditní spory všech transakcí na finančním trhu;
Points out that counter-cyclical regulation requires harmonised criteria in order to ensure comprehensive and careful monitoring of the financial markets and the market environment by supervisory authorities, including, amongst other things, full exchange of information, synchronisation of regulatory actions and real-time monitoring of exposure and risk, including through a requirement for audit trails on all financial-market transactions;
vzhledem ke složitosti finančního systému bere na vědomí koncept koeficientu zadluženosti jako velmi užitečnou, jednoduchou a obtížně manipulovatelnou pojistku proti vytváření nadměrné zadluženosti a podstupování přílišného rizika; upozorňuje, že u jednotného, paušálního poměru zadluženosti je k tomu, aby byl efektivní, nutné, aby byl vážen takovým způsobem, který postihne rozdíly v obchodních modelech a rizikových profilech úvěrových institucí;
Notes , given the complexity of the financial system, the concept of a LR as a useful, simple and hard-to-manipulate backstop against the building of excessive leverage and excessive risk taking; cautions that a single, flat-rate leverage ratio needs, in order to be effective, to be weighted in such a way as to capture the differences in credit institutions' business models and risk profiles;
je toho názoru, že aby byl takový koeficient efektivní, musí zahrnovat všechny podrozvahové položky a deriváty, musí být jasně definován, musí být jednoduchý a v mezinárodním měřítku srovnatelný a měl by zohledňovat regulační síťování a různé účetní standardy, které existují na mezinárodní úrovni;
Is of the view that such a ratio, in order to be effective, must include all off-balance sheet items and derivatives, must be clearly defined, simple and comparable internationally and should take into account regulatory netting and the different accounting standards existing internationally;
obává se však, že hrubý koeficient zadluženosti by sám osobě nezohlednil dostatečně riziko a doplácely by na něj subjekty, které poskytují tradiční bankovní služby s nízkým rizikem (jako je retailové financování a financování podniků a nemovitostí a transakční bankovní služby), nebo ekonomiky, v nichž je podnikatelský sektor financován především prostřednictvím úvěrů; zdůrazňuje proto důležitost vnitrostátních orgánů dohledu při monitorování změn v zadlužování i celkové míry zadlužení, neboť výrazné změny mohou svědčit o zvyšujícím se riziku; rovněž se obává, že by „hrubý“ (nediferencovaný) koeficient zadluženosti mohl vytvářet negativní pobídky k přesouvání finančních aktiv do rizikovějších expozic;
Is concerned, however, that, taken alone, a crude LR would fail to take sufficient account of risk and would penalise entities providing traditional low-risk banking services (such as retail, corporate and real-estate financing and transaction banking services) or economies where the corporate sector is financed predominantly through lending; underlines, therefore, the importance of supervisory authorities monitoring leverage changes as well as overall leverage levels, since significant changes may be indicative of incremental risk; is also concerned that, taken alone, a ‘crude’ (undifferentiated) LR might create adverse incentives to shift financial assets into more risky exposures;
žádá Basilejský výbor a Komisi, aby řádně posoudily možnosti využití koeficientu zadluženosti u třídy 1 a třídy 2 a vzaly přitom patřičně v úvahu specifika bankovního odvětví EU;
Asks the Basel Committee and the Commission to assess properly the leverage ratio options applicable to Tier 1 and Tier 2, taking due account of the specificities of the EU banking industry;
žádá Basilejský výbor a Komisi, aby zkoumaly možnost stanovení záchytných limitů pro linie podnikání, aktiva s váženým rizikem a portfolia; domnívá se, že v tomto smyslu by se mělo zvážit měření aktiv v čistých nebo hrubých sumách;
Asks the Basel Committee and the Commission also to explore the possibility of setting backstop limits for business lines, RWAs and portfolios; believes that the measurement of assets as either net or gross amounts should be considered in this context;
dále žádá Basilejský výbor a Komisi, aby zkoumaly přiměřenost v rámci hrubého koeficientu zadlužení prostřednictvím prahových hodnot pro regulační zásahy;
Asks the Basel Committee and the Commission furthermore to explore proportionality within a crude LR through the use of threshold triggers for regulatory intervention;
bere na vědomí rozhodnutí Basilejského výboru zavést s ohledem na přechod k postupu podle pilíře 1 do pilíře 2 monitorovací období; naléhavě žádá Komisi, aby do legislativního návrhu směrnice o kapitálových požadavcích CRD 4 zařadila doložku o přezkumu;
Notes the Basel Committee's decision to have a monitoring period in Pillar 2 with a view to migrating to a Pillar 1 treatment; urges the Commission to include a review clause in the CRD 4 legislative proposal;
poznamenává, že koeficient zadluženosti představuje nezbytný nástroj pro měření celkového vystavení bank rizikům, ale naléhavě vyzývá Komisi, aby zavedla regulační nástroje s cílem účinně omezit nadměrné zadlužení (zejména nadměrné spoléhání se na krátkodobé a velkoobchodní financování);
Notes that the leverage ratio is a necessary tool to measure banks' total exposure, but urges the Commission to devise regulatory tools aimed at limiting effectively excessive leverage (in particular, excessive reliance on short-term and wholesale funding);
vyzývá k tomu, aby se dále uvažovalo o alternativních formách koeficientu zadluženosti v pilíři 2; poukazuje na to, že koeficient zadluženosti by mohl například mít flexibilní marži a orgány dohledu by měly možnost rozhodovat, zda budou v případě porušení limitu jednat;
Calls for further consideration to be given to alternative forms of leverage ratio in Pillar 2; points out that a leverage ratio could, for example, have a flexible margin and supervisory authorities would have the discretion to act upon the breach of the limit;
naléhavě žádá Komisi, aby zajistila, aby koeficient zadluženosti nevedl k nevhodné sekuritizaci takového typu, který v plné šíří odhalila finanční krize, nebo k náhradám a menšímu objemu úvěrů, zejména při poskytování úvěrů v reálné ekonomice (což jsou pravděpodobné způsoby, jakými mohou banky svůj koeficient zadluženosti snížit);
Urges the Commission to ensure that a leverage ratio does not lead to inappropriate securitisation of the kind highlighted by the financial crisis, or to substitutes and less credit, especially for lending in the real economy (these being likely ways for banks to reduce their leverage ratio);
požaduje lepší standardy pro zátěžové testy, zpětné testy a řešení rizika pozitivní korelace i posuzování dlouhodobých sociálních a environmentálních rizik společností a projektů, které dostávají bankovní úvěry;
Calls for enhanced standards as regards stress tests, back tests and addressing wrong-way risk, as well as assessments of long-term social and environmental risks arising from companies and projects receiving bank loans;
naléhavě vyzývá Basilejský výbor a Komisi, aby zkoumaly alternativy, které by lépe řešily rizika úpravy úvěrové hodnoty vyplývající ze zhoršení úvěrové kvality protistrany banky;
Urges the Basel Committee and the Commission to explore alternatives that will better address the credit value adjustment risk arising from the deterioration of the credit quality of banks' counterparties;
domnívá se, že swapy úvěrového selhání (CDS) by neměly být využívány k obcházení kapitálových požadavků;
Consider that credit default swaps (CDSs) should not be used to bypass capital requirements;
požaduje, aby řešení úvěrového rizika protistrany bylo přiměřené riziku a aby kapitálové požadavky byly při transakcích, které se nezúčtovávají centrálně, vyšší než u transakcí zúčtovaných prostřednictvím ústřední protistrany (CCP) za předpokladu, že tyto ústřední protistrany splní náročné požadavky, které budou stanoveny v evropských právních předpisech, a přitom vezmou v úvahu standardy sjednané na mezinárodní úrovni, a to s patřičným zřetelem na to, jaké potenciální náklady bude mít pro podnikatelský sektor využívání derivátů na zajištění jejich obchodních činností; žádá, aby v případě dvoustranného zúčtování byli účastníci motivováni k dodržování vyšších standardů;
Calls for counterparty credit risk treatment to be risk-proportionate and for capital charges to be higher for non-centrally cleared transactions than for transactions through a central counterparty (CCP), provided that such CCPs meet high-level requirements to be defined in European legislation while taking into account standards agreed at international level, with due regard for the potential costs for the corporate sector of using derivatives to hedge its commercial activities; calls for the highest standards to be incentivised in the case of bilateral clearing;