natgillin/translations-raw huggingface dataset:
S výhradou bodů 58 a 59 je v souladu s metodou regulačního vzorce riziková váha pro sekuritizační pozici stanovena jako větší z následujících dvou hodnot: 7 % nebo riziková váha stanovená v souladu s bodem 53.
Subject to points 58 and 59, under the Supervisory Formula Method, the risk weight for a securitisation position shall be the greater of 7% or the risk weight to be applied in accordance with point 53.
S výhradou bodů 58 a 59 se riziková váha, která má být použita na danou hodnotu expozice, rovná:
Subject to points 58 and 59, the risk weight to be applied to the exposure amount shall be:
12,5 x (S[L+T] – S[L]) / T
12.5 x (S[L+T] – S[L]) / T
V těchto výrazech se symbolem Beta[x; a, b] rozumí hodnota kumulativní distribuční funkce rozdělení beta s parametry a, b spočítaná v bodě x.
In these expressions, Beta [x; a, b] refers to the cumulative beta distribution with parameters a and b evaluated at x.
T (poměrná velikost, thickness, tranše, ve které je pozice držena) se měří jako poměr mezi jmenovitou částku příslušné tranše a součtem hodnot sekuritizovaných expozic.
T (the thickness of the tranche in which the position is held) is measured as the ratio of (a) the nominal amount of the tranche to (b) the sum of the exposure values of the exposures that have been securitised.
Pro účely výpočtu T se hodnota expozice derivátového nástroje uvedeného v příloze IV rovná, pokud současná reálná hodnota není kladná, potenciální budoucí úvěrové expozici vypočítané v souladu s přílohou III;
For the purposes of calculating T the exposure value of a derivative instrument listed in Annex IV shall, where the current replacement cost is not a positive value, be the potential future credit exposure calculated in accordance with Annex III.
Kirbr je poměr mezi Kirb a součtem hodnot sekuritizovaných expozic.
Kirbr is the ratio of (a) Kirb to (b) the sum of the exposure values of the exposures that have been securitised.
Kirbr je vyjádřen v desetinné formě (např. Kirb rovnající se 15 % portfolia by byl vyjádřen jako Kirbr rovnající se 0,15).
Kirbr is expressed in decimal form (e.g. Kirb equal to 15% of the pool would be expressed as Kirbr of 0,15).
L (úroveň úvěrového posílení) se měří jako poměr mezi jmenovitou částkou všech tranší podřízených té tranši, ve které je pozice držena, a součtu hodnot sekuritizovaných expozic.
L (the credit enhancement level) is measured as the ratio of the nominal amount of all tranches subordinate to the tranche in which the position is held to the sum of the exposure values of the exposures that have been securitised.
N je efektivní počet expozic vypočítaný v souladu s bodem 49.
N is the effective number of exposures calculated in accordance with point 49.
ELGD, expozicí vážená průměrná hodnota LGD, je počítána takto:
ELGD, the exposure-weighted average loss-given-default, is calculated as follows:
kde LGDi představuje průměrnou hodnotu LGD vzhledem ke všem expozicím vůči i-tému dlužníkovi, kde LGD se určí v souladu s články 84 až 89.
where LGDi represents the average LGD associated with all exposures to the ith obligor, where LGD is determined in accordance with Articles 84 to 89.
V případě resekuritizace se na sekuritizované pozice použije LGD ve výši 100 %.
In the case of resecuritisation, an LGD of 100% shall be applied to the securitised positions.
Tam, kde je riziko selhání a riziko rozmělnění pro nakoupené pohledávky v rámci sekuritizace agregováno (např. k pokrytí ztrát z obou zdrojů rizik je k dispozici jedna rezerva nebo přezajištění), je vstup LGDi stanoven jako vážený průměr LGD v případě úvěrového rizika a 75 % LGD v případě rizika rozmělnění.
When default and dilution risk for purchased receivables are treated in an aggregate manner within a securitisation (e.g. a single reserve or over-collateralisation is available to cover losses from either source), the LGDi input shall be constructed as a weighted average of the LGD for credit risk and the 75% LGD for dilution risk.
Dané váhy jsou samostatné kapitálové požadavky pro úvěrové riziko a riziko rozmělnění.
The weights shall be the stand-alone capital charges for credit risk and dilution risk respectively.
Zjednodušené vstupy
Simplified inputs
Cm je poměr mezi součtem hodnot největších expozic "m" a součtem hodnot sekuritizovaných expozic.
Cm is the ratio of the sum of the exposure values of the largest "m" exposures to the sum of the exposure values of the exposures securitised .
Úroveň "m" může být stanovena úvěrovou institucí.
The level of "m" may be set by the credit institution.
Pro účely sekuritizace zahrnující retailové expozice mohou příslušné orgány povolit použití metody regulačního vzorce s využitím zjednodušení: h = 0 a v = 0.
For securitisations involving retail exposures, the competent authorities may permit the Supervisory Formula Method to be implemented using the simplifications: h = 0 and v = 0.
Nástroje snižování úvěrového rizika sekuritizačních pozic lze uznat v souladu s body 60, 61 a 63 až 67.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with points 60, 61 and 63 to 67.
Likviditní facility
Liquidity Facilities
Ustanovení bodů 56 až 59 se použijí pro určení hodnoty expozice u sekuritizační pozice bez ratingu, která má formu některých druhů likviditních facilit.
The provisions in points 56 to 59 apply for the purposes of determining the exposure value of an unrated securitisation position in the form of certain types of liquidity facility.
Likviditní facility, které mohou být čerpány pouze v případě celkového narušení trhu
Liquidity Facilities Only Available in the Event of General Market Disruption
Na jmenovitou částku likviditní facility, která může být čerpána pouze v případě celkového narušení trhu a která splňuje podmínky pro "uznatelnou likviditní facilitu" stanovené v bodě 13, lze použít konverzní faktor 20 %.
A conversion figure of 20% may be applied to the nominal amount of a liquidity facility that may only be drawn in the event of a general market disruption and that meets the conditions to be an "eligible liquidity facility" set out in point 13.
Na jmenovitou částku likviditní facility, která splňuje podmínky stanovené v bodě 15, lze použít konverzní faktor 0 %.
A conversion figure of 0% may be applied to the nominal amount of a liquidity facility that meets the conditions set out in point 15.
Výjimečný postup pro případ, kdy není možné spočítat Kirb
Exceptional treatment where Kirb cannot be calculated.
Pokud není vhodné, aby úvěrová instituce počítala hodnotu rizikově vážených expozic pro sekuritizované expozice, jako kdyby sekuritizovány nebyly, může úvěrová instituce, výjimečně a se souhlasem příslušných orgánů, dočasně používat pro výpočet hodnoty rizikově vážených expozic pro sekuritizační pozici bez ratingu ve formě likviditní facility, která splňuje podmínky "způsobilé likviditní facility" uvedené v bodě 13 nebo jež odpovídá podmínkám bodu 56, postup stanovený v bodě 59.
When it is not practical for the credit institution to calculate the risk-weighted exposure amounts for the securitised exposures as if they had not been securitised, a credit institution may, on an exceptional basis and subject to the consent of the competent authorities, temporarily be allowed to apply the method set out in point 59 for the calculation of risk-weighted exposure amounts for an unrated securitisation position in the form of a liquidity facility that meets the conditions to be an "eligible liquidity facility" set out in point 13 or that falls within the terms of point 56.
Pro sekuritizační pozici ve formě likviditní facility lze použít nejvyšší rizikovou váhu, která by byla podle článků 78 až 83 použita na kteroukoliv ze sekuritizovaných expozic, kdyby nebyly sekuritizované.
The highest risk weight that would be applied under Articles 78 to 83 to any of the securitised exposures, had they not been securitised, may be applied to the securitisation position represented by the liquidity facility.
Pokud má likviditní facilita původní splatnost jeden rok nebo kratší, lze při určování hodnoty dané expozice na jmenovitou částku této facility použít konverzní faktor 50 %.
To determine the exposure value of the position a conversion figure of 50% may be applied to the nominal amount of the liquidity facility if the facility has an original maturity of one year or less.
Splňuje-li likviditní facilita podmínky stanovené v bodě 56, je možno použít konverzní faktor 20 %.
If the liquidity facility complies with the conditions in point 56 a conversion figure of 20% may be applied.
V jiném případě se použije konverzní faktor 100 %.
In other cases a conversion factor of 100% shall be applied.
Uznání nástrojů pro snižování úvěrového rizika u sekuritizačních pozic
Recognition of credit risk mitigation in respect of securitisation positions
Majetkové zajištění úvěrového rizika
Funded credit protection
Uznatelné majetkové zajištění je omezeno na zajištění, které je uznatelné pro výpočet hodnoty rizikově vážených expozic podle článků 78 až 83, jak je uvedeno v článcích 90 až 93, a uznání je podmíněno splněním příslušných minimálních požadavků vymezených v těchto článcích.
Eligible funded protection is limited to that which is eligible for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 as laid down under Articles 90 to 93 and recognition is subject to compliance with the relevant minimum requirements as laid down under those Articles.
Zajištění úvěrového rizika třetí stranou
Unfunded credit protection
Uznatelné zajištění úvěrového rizika třetí stranou a okruh poskytovatelů tohoto zajištění jsou omezeny na zajištění a poskytovatele, které je možno uznat podle článků 90 až 93, a uznání je podmíněno splněním příslušných minimálních požadavků vymezených v těchto článcích.
Eligible unfunded credit protection and unfunded protection providers are limited to those which are eligible under Articles 90 to 93 and recognition is subject to compliance with the relevant minimum requirements laid down under those Articles.
Výpočet kapitálových požadavků pro sekuritizační pozice se zohledněním nástrojů pro snižování úvěrového rizika
Calculation of capital requirements for securitisation positions with credit risk mitigation
Pokud se hodnota rizikově vážených expozic počítá za pomoci metody založené na ratingu, lze hodnotu expozice nebo hodnotu rizikově vážené expozice u sekuritizační pozice, pro kterou existuje zajištění úvěrového rizika, upravit v souladu s ustanoveními přílohy VIII platnými pro výpočet hodnoty rizikově vážených expozic podle článků 78 až 83.
Where risk-weighted exposure amounts are calculated using the Ratings Based Method, the exposure value and/or the risk-weighted exposure amount for a securitisation position in respect of which credit protection has been obtained may be modified in accordance with the provisions of Annex VIII as they apply for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83.
Metoda regulačního vzorce – plné zajištění úvěrového rizika
Supervisory Formula Method – full credit protection
Pokud se hodnota rizikově vážených expozic počítá za pomoci metody regulačního vzorce, stanoví úvěrová instituce "efektivní rizikovou váhu" pozice.
Where risk-weighted exposure amounts are calculated using the Supervisory Formula Method, the credit institution shall determine the "effective risk weight" of the position.
Tu vypočítá tak, že hodnotu rizikově vážené expozice vyplývající ze sekuritizační pozice vydělí hodnotou této pozice a tento podíl vynásobí číslem 100.
It shall do this by dividing the risk-weighted exposure amount of the position by the exposure value of the position and multiplying the result by 100.
V případě majetkového zajištění úvěrového rizika se hodnota rizikově vážené expozice u sekuritizační pozice vypočítá tak, že hodnota expozice po zohlednění majetkového zajištění (E*, stanoveno podle článků 90 až 93 pro výpočet hodnoty rizikově vážených expozic podle článků 78 až 83 za předpokladu, že hodnota sekuritizační pozice je E) se vynásobí efektivní rizikovou váhou.
In the case of funded credit protection, the risk-weighted exposure amount of the securitisation position shall be calculated by multiplying the funded protection-adjusted exposure amount of the position (E*, as calculated under Articles 90 to 93 for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 taking the amount of the securitisation position to be E) by the effective risk weight.
V případě zajištění úvěrového rizika třetí stranou se hodnota rizikově vážené expozice u sekuritizační pozice vypočítá tak, že hodnota GA (výše zajištění po zohlednění nesouladu měn a nesouladu splatností podle ustanovení přílohy VIII) se vynásobí rizikovou váhou poskytovatele zajištění; tento výsledek se přičte k výsledku, jehož se dosáhne tím, že se hodnota sekuritizační pozice mínus GA vynásobí efektivní rizikovou váhou.
In the case of unfunded credit protection, the risk-weighted exposure amount of the securitisation position shall be calculated by multiplying GA (the amount of the protection adjusted for any currency mismatch and maturity mismatch in accordance with the provisions of Annex VIII) by the risk weight of the protection provider; and adding this to the amount arrived at by multiplying the amount of the securitisation position minus GA by the effective risk weight.
Metoda regulačního vzorce – částečné zajištění
Supervisory formula method – partial protection
Jestliže snižování úvěrového rizika pokrývá u sekuritizační pozice "první ztrátu" nebo pokrývá ztráty poměrným způsobem, může úvěrová instituce použít body 63 až 65.
If the credit risk mitigation covers the "first loss" or losses on a proportional basis on the securitisation position, the credit institution may apply points 63 to 65.
V ostatních případech zachází úvěrová instituce se sekuritizační pozicí jako se dvěma nebo více pozicemi, přičemž nezajištěná část je považována za pozici s nižší úvěrovou kvalitou.
In other cases, the credit institution shall treat the securitisation position as two or more positions with the uncovered portion being considered the position with the lower credit quality.
Pro účely výpočtu hodnoty rizikově vážené expozice této pozice se použijí ustanovení bodů 52 až 54 s výjimkou toho, že "T" je v případě majetkového zajištění úvěrového rizika upraveno na e* a v případě zajištění úvěrového rizika třetí stranou na T-g, přičemž e* označuje poměr hodnoty E* k celkové pomyslné částce portfolia podkladových nástrojů, kde E* označuje upravenou hodnotu expozice sekuritizační pozice vypočítanou v souladu s ustanoveními přílohy VIII platnými pro výpočet hodnoty rizikově vážených expozic podle článků 78 až 83 za předpokladu, že hodnota sekuritizační pozice je E, a g je poměr jmenovité částky zajištění úvěrového rizika (upravené o nesoulad měn nebo nesoulad splatností podle ustanovení přílohy VIII) a součtu hodnot sekuritizovaných expozic.
For the purposes of calculating the risk-weighted exposure amount for this position, the provisions in points 52 to 54 shall apply subject to the modifications that "T" shall be adjusted to e* in the case of funded credit protection; and to T-g in the case of unfunded credit protection, where e* denotes the ratio of E* to the total notional amount of the underlying pool, where E* is the adjusted exposure amount of the securitisation position calculated in accordance with the provisions of Annex VIII as they apply for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 taking the amount of the securitisation position to be E; and g is the ratio of the nominal amount of credit protection (adjusted for any currency or maturity mismatch in accordance with the provisions of Annex VIII) to the sum of the exposure amounts of the securitised exposures.
V případě zajištění úvěrového rizika třetí stranou se riziková váha poskytovatele zajištění použije na tu část pozice, která nespadá pod upravenou hodnotu "T".
In the case of unfunded credit protection the risk weight of the protection provider shall be applied to that portion of the position not falling within the adjusted value of "T".
Kromě hodnoty rizikově vážených expozic týkajících se sekuritizačních pozic musí úvěrová instituce, která je původcem, vypočítat hodnotu rizikově vážené expozice podle metodiky uvedené v bodech 16 až 33, pokud prodává revolvingové expozice do sekuritizace s možností předčasného splacení.
In addition to the risk-weighted exposure amounts calculated in respect of its securitisation positions, an originator credit institution shall be required to calculate a risk-weighted exposure amount according to the methodology set out in points 16 to 33 when it sells revolving exposures into a securitisation that contains an early amortisation provision.
Pro účely bodu 68 se ustanovení bodů 19 a 20 nahrazují ustanoveními bodů 70 a 71.
For the purposes of point 68, points 70 and 71 shall replace points 19 and 20.
Pro účely těchto ustanovení se "podílem původce" rozumí součet
For the purposes of these provisions, "originators interest" shall be the sum of:
hodnoty expozice pomyslného objemu portfolia čerpaných částí prodaných do sekuritizace, jejíž poměr vzhledem k hodnotě celého portfolia prodaného do sekuritizační struktury určuje poměr peněžních toků vytvářených jistinou, úroky a dalšími platbami, které nemohou sloužit k zaplacení držitelům sekuritizačních pozic v rámci sekuritizace, a
the exposure value of that notional Part of a pool of drawn amounts sold into a securitisation, the proportion of which in relation to the amount of the total pool sold into the structure determines the proportion of the cash flows generated by principal and interest collections and other associated amounts which are not available to make payments to those having securitisation positions in the securitisation; plus
hodnoty expozice objemu portfolia nečerpaných částí úvěrových linek, jehož čerpané části byly prodány do sekuritizace, jejíž poměr vzhledem k celkové výši těchto nečerpaných částí je stejný jako poměr hodnoty expozice vymezené v písmenu a) k hodnotě expozice seskupení čerpaných částí prodaných do sekuritizace.
the exposure value of that Part of the pool of undrawn amounts of the credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, the proportion of which to the total amount of such undrawn amounts is the same as the proportion of the exposure value described in point (a) to the exposure value of the pool of drawn amounts sold into the securitisation.
"Podílem investorů" se rozumí součet hodnoty expozice pomyslného objemu portfolia čerpaných částí nespadajících pod písmeno a) a hodnoty expozice objemu portfolia nečerpaných částí úvěrových linek, jehož čerpané části byly prodány do sekuritizace a jež nespadají pod písmeno b).
"Investors' interest" means the exposure value of the notional part of the pool of drawn amounts not falling within point (a) plus the exposure value of that part of the pool of undrawn amounts of credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, not falling within point (b).
Expozice úvěrové instituce, která je původcem, spojená s nároky na tu část podílu původce, která je vymezená v bodě 70 písm. a), nesmí být považována za sekuritizační pozici, nýbrž za poměrnou expozici vůči sekuritizovaným expozicím z čerpaných částí, které jsou stanoveny, jako by sekuritizovány nebyly, a to ve výši, která se rovná výši vymezené v bodě 70 písm. a).
The exposure of the originator credit institution associated with its rights in respect of that Part of the originator's interest described in point 70(a) shall not be considered a securitisation position but as a pro rata exposure to the securitised drawn amounts exposures as if they had not been securitised in an amount equal to that described in point 70(a).
Rovněž se má za to, že úvěrová instituce, která je původcem, má poměrnou expozici vůči nečerpaným částem úvěrových linek, jejichž čerpané části byly prodány do sekuritizace, a to ve výši, která se rovná výši vymezené v bodě 70 písm. b).
The originator credit institution shall also be considered to have a pro rata exposure to the undrawn amounts of the credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, in an amount equal to that described in point 70(b).
Hodnota rizikově vážené expozice sekuritizační pozice, které je přidělena riziková váha 1250 %, může být snížena o hodnotu, která je rovna 12,5 násobku úprav ocenění vytvořených pro tyto sekuritizované expozice úvěrovou institucí.
The risk-weighted exposure amount of a securitisation position to which a 1 250% risk weight is assigned may be reduced by 12,5 times the amount of any value adjustments made by the credit institution in respect of the securitised exposures.
Pokud jsou úpravy ocenění zohledněny pro tento účel, nesmí už být zohledňovány pro účely výpočtu vymezeného v příloze VII části 1 bodě 36.
To the extent that value adjustments are taken account of for this purpose they shall not be taken account of for the purposes of the calculation indicated in Annex VII, Part 1, point 36.
Hodnota rizikově vážené expozice sekuritizační pozice může být snížena o hodnotu, která je rovna 12,5 násobku úprav ocenění vytvořených pro tuto pozici úvěrovou institucí.
The risk-weighted exposure amount of a securitisation position may be reduced by 12,5 times the amount of any value adjustments made by the credit institution in respect of the position.
Pro účely bodu 74
For the purposes of point 74:
hodnota expozice může být odvozena z hodnoty rizikově vážených expozic, přičemž jsou zohledněna veškerá snížení uskutečněná podle bodů 72 a 73;
the exposure value of the position may be derived from the risk-weighted exposure amounts taking into account any reductions made in accordance with points 72 and 73;
výpočet hodnoty expozice může zohledňovat uznatelné majetkové zajištění, a to způsobem, který je shodný s metodikou předepsanou v bodech 60 až 67;
the calculation of the exposure value may reflect eligible funded protection in a manner consistent with the methodology prescribed in points 60 to 67; and
pokud je k výpočtu hodnoty rizikově vážených expozic použita metoda regulačního vzorce a L < KIRBR a [L+T] > KIRBR, lze s pozicí zacházet jako se dvěma pozicemi, kde L je rovno KIRBR pro tu pozici, která má vyšší úroveň.
where the Supervisory Formula Method is used to calculate risk-weighted exposure amounts and L < KIRBR and [L+T] > KIRBR the position may be treated as two positions with L equal to KIRBR for the more senior of the positions.
Pokud úvěrová instituce využije tuto alternativu uvedenou v bodě 74, musí od hodnoty uvedené ve zmíněném bodě jako maximální hodnota rizikově vážené expozice vypočítaná uvedenými úvěrovými institucemi odečíst pro účely bodu 45 hodnotu rovnající se 12,5 násobku hodnoty odečtené v souladu s bodem 74.
Where a credit institution makes use of the alternative indicated in point 74, 12,5 times the amount deducted in accordance with that point shall, for the purposes of point 45, be subtracted from the amount specified in point 45 as the maximum risk-weighted exposure amount to be calculated by the credit institutions there indicated.
OPERAČNÍ RIZIKO Část 1 - Přístup základního ukazatele
OPERATIONAL RISK Part 1 – Basic Indicator Approach
KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK
CAPITAL REQUIREMENT
Kapitálový požadavek k operačnímu riziku podle přístupu základního ukazatele se rovná 15 % hodnoty relevantního ukazatele vymezeného v bodech 2 až 9.
Under the Basic Indicator Approach, the capital requirement for operational risk is equal to 15% of the relevant indicator defined in points 2 to 9.
RELEVANTNÍ UKAZATEL
RELEVANT INDICATOR
Relevantním ukazatelem se rozumí tříletý průměr součtu čistého úrokového výnosu a čistého neúrokového výnosu.
The relevant indicator is the average over three years of the sum of net interest income and net non-interest income.
Je-li v případě některého sledování součet čistého úrokového výnosu a čistého neúrokového výnosu záporný nebo roven nule, nesmí být tato hodnota do výpočtu tříletého průměru zahrnována.
If for any given observation, the sum of net interest income and net non-interest income is negative or equal to zero, this figure shall not be taken into account in the calculation of the three-year average.