natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ca) v případě, že alespoň dvě banky používají individuální externí rating vypracovaný uznanou ratingovou agenturou pro vydání dluhopisů a/nebo hodnocení úvěrových rizik.
(ca) in case at least two banks use the ECAI’s individual credit assessment for bond issuing and/or assessing credit risks.
In order to providing for the full credibility of ECAI’s individual credit assessment, the Pozměňovací návrh makes for greater rigour in authorising and recognising the nový rating agencies and guarantees the reliability of the judgements the ECAIs issue on the borrower’s creditworthiness.
In order to providing for the full credibility of ECAI’s individual credit assessment, the amendment makes for greater rigour in authorising and recognising the new rating agencies and guarantees the reliability of the judgements the ECAIs issue on the borrower’s creditworthiness.
As a matter of fact, the market credibility is one of the most important requirement to recognise the eligible ECAI and market acceptance of them represents a significant proof of ECAIs’ reliability.
As a matter of fact, the market credibility is one of the most important requirement to recognise the eligible ECAI and market acceptance of them represents a significant proof of ECAIs’ reliability.
Příloha VI část 2 bod 10
Annex VI, Part 2, paragraph 10
Příslušné orgány se musí ujistit, že přinejmenším všechny strany , které mají na individuálních externích ratinzích oprávněný zájem, k nim mají přístup za stejných podmínek.
Competent authorities shall verify that individual credit assessments are accessible at equivalent terms at least to all parties having a legitimate interest in these individual credit assessments.
Příslušné orgány se musí ujistit, že přinejmenším všechny úvěrové instituce , které mají na individuálních externích ratinzích oprávněný zájem, k nim mají přístup za stejných podmínek.
Competent authorities shall verify that individual credit assessments are accessible at equivalent terms at least to all credit institutions having a legitimate interest in these individual credit assessments.
The Council amendment, bringing the rules into line with the Basel Framework Agreement, is hereby endorsed.
The Council amendment, bringing the rules into line with the Basel Framework Agreement, is hereby endorsed.
Příloha VI část 2 bod 11
Annex VI, Part 2, paragraph 11
Příslušné orgány se musí zejména ujistit, že zahraniční strany mají k individuálním externím ratingům přístup za stejných podmínek jako tuzemské strany , které mají na těchto ratinzích oprávněný zájem.
In particular, competent authorities shall verify that individual credit assessments are available to non-domestic parties on equivalent terms as to domestic parties having a legitimate interest in these individual credit assessments.
Příslušné orgány se musí zejména ujistit, že zahraniční strany mají k individuálním externím ratingům přístup za stejných podmínek jako tuzemské úvěrové instituce , které mají na těchto ratinzích oprávněný zájem.
In particular, competent authorities shall verify that individual credit assessments are available to non-domestic parties on equivalent terms as to domestic credit institutions having a legitimate interest in these individual credit assessments.
Příloha VI část 3 bod 1
Annex VI, Part 3, paragraph 1
Instituce může určit jednu nebo několik uznaných ratingových agentur, které bude používat pro určení rizikové váhy svých aktiv a podrozvahových položek.
An institution may nominate one or more eligible ECAIs to be used for the determination of risk weights applicable to asset and off-balance sheet items.
Úvěrová instituce může určit jednu nebo několik uznaných ratingových agentur, které bude používat pro určení rizikové váhy svých aktiv a podrozvahových položek.
A credit institution may nominate one or more eligible ECAIs to be used for the determination of risk weights applicable to asset and off-balance sheet items.
Příloha VI část 3 bod 3
Annex VI, Part 3, paragraph 3
Pokud se instituce rozhodne používat externí ratingy vypracované uznanou ratingovou agenturou, musí je používat stále a konzistentně po celou dobu.
An institution which decides to use the credit assessments produced by an eligible ECAI must use them in a continuous and consistent way over time.
Pokud se úvěrová instituce rozhodne používat externí ratingy vypracované uznanou ratingovou agenturou, musí je používat stále a konzistentně po celou dobu.
A credit institution which decides to use the credit assessments produced by an eligible ECAI must use them in a continuous and consistent way over time.
Příloha VI část 3 bod 8
Annex VI, Part 3, paragraph 8
Úvěrové instituce musí používat vyžádané externí ratingy.
Credit institutions shall use solicited credit assessments.
Příslušné orgány mohou úvěrovým institucím povolit použití nevyžádaných externích ratingů.
The competent authorities may allow credit institutions to use unsolicited credit assessments.
Příloha VI část 3 bod 18
Annex VI, Part 3, paragraph 18
Odchylně od odstavce 17, pokud expozice vznikne díky účasti banky na úvěru od mezinárodní rozvojové banky, jejíž statut preferovaného věřitele je na trhu uznávaný, mohou příslušné orgány povolit, aby se pro stanovení rizikové váhy použil externí rating položky dlužníka v domácí měně.
Notwithstanding paragraph 17, when an exposure arises through a bank's participation in a loan that has been extended by a Multilateral Development Bank whose preferred creditor status is recognised in the market, competent authorities may allow the credit assessment on the obligor’s domestic currency item to be used for risk weighting purposes.
Odchylně od odstavce 17, pokud expozice vznikne díky účasti úvěrové instituce na úvěru od mezinárodní rozvojové banky, jejíž statut preferovaného věřitele je na trhu uznávaný, mohou příslušné orgány povolit, aby se pro stanovení rizikové váhy použil externí rating položky dlužníka v domácí měně.
Notwithstanding paragraph 17, when an exposure arises through a credit institution's participation in a loan that has been extended by a Multilateral Development Bank whose preferred creditor status is recognised in the market, competent authorities may allow the credit assessment on the obligor’s domestic currency item to be used for risk weighting purposes.
Příloha VII část 1 bod 3 pododstavec 4
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 4
Riziková váha (Risk weight ­– RW) = LGD*(N [....
Risk weight (RW) = LGD*(N [....
Riziková váha (Risk weight ­– RW) = (LGD*N[ ....
Risk weight (RW) = (LGD*N[ ....
Příloha VII část 1 bod 3 pododstavec 5a (nový)
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5 a (new)
Je-li PD=0, činí RW: 0
For PD = 0, RW shall be: 0
It is important to be specific, in order to allow for the eventuality that PD=0 and for alterations to the UL/EL Approach (see also amendment to Article 66).
It is important to be specific, in order to allow for the eventuality that PD=0 and for alterations to the UL/EL Approach (see also amendment to Article 66).
Příloha VII část 1 bod 3 pododstavec 5b (nový)
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5 b (new)
Je-li PD=1, platí:
For PD = 1:
See amendment to Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5a (new).
See amendment to Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5a (new).
Příloha VII část 1 bod 3 pododstavec 5d (nový)
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5 d (new)
U nesplacených expozic, pro které úvěrové instituce používají vlastní odhady LGD, činí RW: Max{0,12,5*(LGD-EL BE )};
RW shall be: Max{0, 12.5 *(LGD-EL BE )};
Při přidělování rizikových vah specializovaným úvěrovým expozicím musí vzít instituce v úvahu následující faktory: finanční sílu, politické a právní prostředí, charakteristiku transakce, případně aktiv, sílu sponzora a developera, včetně jakýchkoliv příjmů veřejně-soukromého partnerství, zajištění.
In assigning risk weights to specialised lending exposures institutions shall take into account the following factors: Financial strength, political and legal environment, transaction and/or asset characteristics, strength of the sponsor and developer including any public private partnership income stream, security package.
Při přidělování rizikových vah specializovaným úvěrovým expozicím musí vzít úvěrové instituce v úvahu následující faktory: finanční sílu, politické a právní prostředí, charakteristiku transakce, případně aktiv, sílu sponzora a developera, včetně jakýchkoliv příjmů veřejně-soukromého partnerství, zajištění.
In assigning risk weights to specialised lending exposures credit institutions shall take into account the following factors: Financial strength, political and legal environment, transaction and/or asset characteristics, strength of the sponsor and developer including any public private partnership income stream, security package.
Příloha VII část 1 bod 6
Annex VII, Part 1, paragraph 6
Aby u nich mohlo být uplatňováno stejné zacházení jako u expozic vůči podnikům , musí nakoupené pohledávky vůči podnikům splňovat minimální požadavky stanovené v části 4 odst.
To be eligible for the corporate treatment purchased corporate receivables shall comply with the minimum requirements set out in Part 4, paragraphs 104 to 108.
V případě nakoupených pohledávek vůči podnikům, které navíc splňují i podmínky stanovené v odstavci 12, pokud by bylo pro úvěrovou instituci zbytečně náročné použít pravidla pro výpočet rizika platná pro expozice vůči podnikům a stanovená pro tyto pohledávky v části 4, lze použít pravidla pro výpočet rizika platná pro retailové expozice stanovená v části 4.
For purchased corporate receivables that comply in addition with the conditions set out in paragraph 12, and where it would be unduly burdensome for a credit institution to use the risk quantification standards for corporate exposures as set out in Part 4 for these receivables, the risk quantification standards for retail exposures as set out in Part 4 may be used.
The Council amendment, bringing the text into line with Article 87(2), is hereby endorsed.
The Council amendment, bringing the text into line with Article 87(2), is hereby endorsed.
Příloha VII část 1 bod 7
Annex VII, Part 1, paragraph 7
V případě nakoupených pohledávek vůči podnikům lze za pozice první ztráty v rámci IRB přístupu pro sekuritizaci považovat kupní diskonty s budoucí úhradou, kolaterál nebo částečné záruky, které poskytují ochranu před první ztrátou v případě ztrát při selhání.
For purchased corporate receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
V případě nakoupených pohledávek vůči podnikům lze za pozice první ztráty v rámci IRB přístupu pro sekuritizaci považovat kupní diskonty s budoucí úhradou, kolaterál nebo částečné záruky, které poskytují ochranu před první ztrátou v případě ztrát při selhání, ztrát z rozmělnění.
For purchased corporate receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
The German version of the COM text already included "dilution losses".
The German version of the COM text already included “dilution losses”.
For the English version, this Pozměňovací návrh is needed.
For the English version, this amendment is needed.
Příloha VII část 1 bod 9 pododstavec 3
Annex VII, Part 1, paragraph 9, subparagraph 3
Riziková váha:
Risk weight:
Riziková váha: (RW) :
Risk weight (RW) :
Příloha VII část 1 bod 9 pododstavec 4a (nový)
Annex VII, Part 1, paragraph 9, subparagraph 4 a (new)
Je-li PD=1 (nesplacená expozice), činí RW: Max {0,12.5*(LGD-EL BE )};
For PD = 1 (defaulted exposure), RW shall be: Max{0, 12.5 *(LGD-EL BE )}
See justification to paragraph 6 above.
See justification to paragraph 6 above.
Příloha VII část 1 bod 10
Annex VII, Part 1, paragraph 10
V případě retailových expozic zajištěných nemovitostí se místo číselného údaje z korelačního vzorce v odstavci 9 použije korelace (R) 0,15.
For retail exposures secured by real estate collateral a correlation (R) of 0.15 shall replace the figure produced by the correlation formula in paragraph 9.
V případě půjček zajištěných hypotékami jednotlivců se místo číselného údaje z korelačního vzorce v odstavci 9 použije korelace (R) 0,15.
For lending secured by mortgages to individuals a correlation (R) of 0.15 shall replace the figure produced by the correlation formula in paragraph 9.
This wording should be preferred, to safeguard uniformity between Basel and the EU provision.
This wording should be preferred, to safeguard uniformity between Basel and the EU provision.
Příloha VII část 1 bod 11 pododstavec 2 (nový)
Annex VII, Part 1, paragraph 11, subparagraph 2a (new)
U zajištěného úvěrového rámce spojeného s účtem, na který se zasílá plat, mohou příslušné orgány odchylně od písmene b) nepožadovat podmínku, aby byl úvěr nezajištěný.
By way of derogation from point (b) competent authorities may waive the requirement that the exposure be unsecured in respect of collateralised credit facilities linked to a wage account.
V takovém případě se při odhadu LGD nepřihlíží k výnosům z této zástavy.
In this case amounts recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimate.
Takes account of Council amendment.
Takes account of Council amendment.
Příloha VII část 1 bod 15
Annex VII, Part 1, paragraph 15
Pod podmínkou schválení příslušnými orgány může úvěrová instituce použít k různým portfoliím různé přístupy, pokud tato úvěrová instituce sama interně používá různé přístupy.
Subject to approval of the competent authorities, a credit institution may employ different approaches to different portfolios where the credit institution itself uses different approaches internally.
Pokud smí úvěrová instituce používat různé přístupy, musí příslušným orgánům prokázat, že volba přístupu je konzistentní a není ovlivňována regulační arbitráží.
Where a credit institution is permitted to use different approaches, the credit institution shall demonstrate to the competent Authorities that the choice is made consistently and is not determined by regulatory arbitrage considerations.
Úvěrová instituce může k různým portfoliím použít různé přístupy, pokud tato úvěrová instituce sama interně používá různé přístupy.
A credit institution may employ different approaches to different portfolios where the credit institution itself uses different approaches internally.
Pokud úvěrová instituce používá různé přístupy, musí příslušným orgánům prokázat, že volba přístupu je konzistentní a není ovlivňována regulační arbitráží.
Where a credit institution uses different approaches, the credit institution shall demonstrate to the competent Authorities that the choice is made consistently and is not determined by regulatory arbitrage considerations
The possibility to employ different approaches for equity exposures should be allowed in all the 25 Member States and not as a national discretion, as in any cases the credit institution ought to demonstrate to the competent authorities that the choice is made consistently.
The possibility to employ different approaches for equity exposures should be allowed in all the 25 Member States and not as a national discretion, as in any cases the credit institution ought to demonstrate to the competent authorities that the choice is made consistently.
Otherwise, credit institutions operating across borders could be subject to materially different treatment to competitors operating in the same market.
Otherwise, credit institutions operating across borders could be subject to materially different treatment to competitors operating in the same market.
This would be inconsistent with the Single Market objective.
This would be inconsistent with the Single Market objective.
Příloha VII část 1 bod 20
Annex VII, Part 1, paragraph 20
Hodnota rizikově vážených expozic se vypočítá podle vzorců v odstavci 3.
The risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formulas in paragraph 3.
Příloha VII část 1 bod 23
Annex VII, Part 1, paragraph 23
Hodnota rizikově vážených expozic je potenciální ztráta z akciových expozic úvěrové instituce odvozená za použití interních modelů rizikového potenciálu (value-at-risk) s tím, že je použit jednostranný konfidenční interval s hladinou spolehlivosti 99 % pro rozdíl mezi čtvrtletními výnosy a odpovídající úrokovou sazbou, přičemž výpočet je prováděn za delší období a percentil je vynásoben číslem 12,5.
The risk weighted exposure amounts shall be the potential loss on the institution’s equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12.5.
Na úrovni jednotlivých expozic nesmí být hodnota rizikově vážených expozic nižší než součet minimálních hodnot rizikově vážených expozic požadovaných v rámci metody PD/LGD a odpovídajících očekávaných ztrát vynásobený 12,5.
The risk weighted exposure amounts at the individual exposure level shall not be less than the sum of minimum risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach and the corresponding expected loss amounts multiplied by 12.5.
Hodnota rizikově vážených expozic je potenciální ztráta z akciových expozic úvěrové instituce odvozená za použití interních modelů rizikového potenciálu (value-at-risk) s tím, že je použit jednostranný konfidenční interval s hladinou spolehlivosti 99 % pro rozdíl mezi čtvrtletními výnosy a odpovídající úrokovou sazbou, přičemž výpočet je prováděn za delší období a percentil je vynásoben číslem 12,5.
The risk weighted exposure amounts shall be the potential loss on the credit institution’s equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12.5.
Na úrovni jednotlivých expozic nesmí být hodnota rizikově vážených expozic nižší než součet minimálních hodnot rizikově vážených expozic požadovaných v rámci metody PD/LGD a odpovídajících očekávaných ztrát vynásobený 12,5 a vypočítaný na základě hodnot PD uvedených v příloze VII části 2 bodu 22 písm. a) a příslušných hodnot LGD uvedených v příloze VII části 2 bodů 23 a 24 .
The risk weighted exposure amounts at the individual exposure level shall not be less than the sum of minimum risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach and the corresponding expected loss amounts multiplied by 12.5 and calculated on the basis of the PD values set out in Annex VII Part 2, paragraph 22, subparagraph (a) and the corresponding LDG values set out in Annex VII, Part 2, paragraphs 23 and 24.
Substitutes Amendment 151 of Radwan draft report.
Substitutes Amendment 151 of Radwan draft report.
Příloha VII část 1 bod 25
Annex VII, Part 1, paragraph 25
Hodnota rizikově vážených expozic se vypočítá podle následujícího vzorce:
The risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formula:
Hodnota rizikově vážené expozice = 100 % * hodnota expozice
Risk-weighted exposure amount = 100% * exposure value
Hodnota rizikově vážené expozice = 100 % * hodnota expozice kromě případů, kdy expozice je zůstatková hodnota - v tomto případě by měla být pro každý rok zajištěna a vypočítána takto: 1/t * 100% * hodnota expozice; kde t je počet let pronájmu stanovený smlouvou.
Risk-weighted exposure amount = 100% * exposure value except for when the exposure is a residual value in which case it should be provisioned for each year and will be calculated as follows: 1/t * 100% * exposure value; where t is the number of years of the lease contract term.
If a lessee is in default before the end of the lease contract term, the credit risk relating to this event is taken into account via LGDs.
If a lessee is in default before the end of the lease contract term, the credit risk relating to this event is taken into account via LGDs.
In the other case of a lessee not being in default, the residual value of the leased asset is exclusively subject to market risk and, even then, this risk is only realised at the end of the contract.
In the other case of a lessee not being in default, the residual value of the leased asset is exclusively subject to market risk and, even then, this risk is only realised at the end of the contract.
The credit institution should take into account a portion of the residual value risk each year over the lease contract term.
The credit institution should take into account a portion of the residual value risk each year over the lease contract term.
The most simple and effective way to determine this proportion is to take into account the same fraction of the exposure every year.
The most simple and effective way to determine this proportion is to take into account the same fraction of the exposure every year.
Příloha VII část 1 bod 28 pododstavec 3
Annex VII, Part 1, paragraph 28, subparagraph 3
S prémiemi u nakoupených pohledávek se zachází jako s EL.
Premiums on purchased exposures shall be treated as EL.
The Council amendment, bringing the text into line with the Basel Framework Agreement as regards the UL/EL Approach, is hereby endorsed.
The Council amendment, bringing the text into line with the Basel Framework Agreement as regards the UL/EL Approach, is hereby endorsed.
Příloha VII část 1 bod 29 tabulka 2
Annex VII, Part 1, paragraph 29, Table 2
Zbytková splatnost
Remaining Maturity
kategorie 2
category 2
kategorie 3
category 3
kategorie 4
category 4
Méně než 2,5 roku
Less than 2.5 years
2,5 roku a více EL
Equal or more than 2.5 years EL
kategorie 5
category 5
2,5 roku a více
Equal or more than 2.5 years
Příloha VII část 1 bod 29 pododstavec 2
Annex VII, Part 1, paragraph 29, subparagraph 2
Pokud příslušné orgány povolily úvěrové instituci, aby expozicím v kategorii 1 přidělovala preferenční rizikové váhy 50 % a expozicím v kategorii 2 preferenční rizikové váhy 70 %, pak bude u expozic v kategorii 1 hodnota EL 0 % a u expozic v kategorii 2 to bude 5 %.
Where competent authorities have authorised a credit institution to generally assign preferential risk weights of 50% to exposures in category 1, and 70% to exposures in category 2, the EL value for exposures in category 1 shall be 0%, and for exposures in category 2 shall be 5% .
Pokud příslušné orgány povolily úvěrové instituci, aby expozicím v kategorii 1 přidělovala preferenční rizikové váhy 50 % a expozicím v kategorii 2 preferenční rizikové váhy 70 %, pak bude u expozic v kategorii 1 hodnota EL 0 % a u expozic v kategorii 2 to bude 0,4 %.
Where competent authorities have authorised a credit institution to generally assign preferential risk weights of 50% to exposures in category 1, and 70% to exposures in category 2, the EL value for exposures in category 1 shall be 0%, and for exposures in category 2 shall be 0.4% .
Příloha VII část 1 bod 30
Annex VII, Part 1, paragraph 30
Výše očekávaných ztrát u akciových expozic, u nichž se hodnota rizikově vážených expozic vypočítává za použití metod stanovených v odstavcích 17 až 19, se vypočítá podle následujícího vzorce:
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in paragraphs 17 to 19, shall be calculated according to the following formula:
Výše očekávané ztráty = EL × hodnota expozice
Expected loss amount = EL × exposure value
Hodnoty EL budou následující:
The EL values shall be the following:
Očekávaná ztráta (Expected loss, EL) = 10 % v případě akciových expozic neobchodovaných na regulovaných trzích v dostatečně diverzifikovaných portfoliích
Expected loss (EL) = 10% for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios
Očekávaná ztráta (EL) = 10 % v případě akciových expozic obchodovaných na burze.
Expected loss (EL) = 10% for exchange traded equity exposures.
Očekávaná ztráta (EL) = 30 % v případě všech ostatních akciových expozic.
Expected loss (EL) = 30% for all other equity exposures.