natgillin/translations-raw huggingface dataset:
a) na úvěrové linky, které jsou nezávazné, které může úvěrová instituce kdykoli a bez předchozího oznámení bezpodmínečně zrušit, nebo které umožňují automatické zrušení v důsledku zhoršení ratingu dlužníka, se uplatní konverzní faktor 0 %.
(a) for credit lines which are uncommitted, that are unconditionally cancellable at any time by the credit institution without prior notice , or that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower’s credit worthiness, a conversion factor of 0% shall apply.
Příloha VII, Part 3 bod 11 písmeno ba) (nové)
Annex VII, Part 3, paragraph 11, point (b a) (new)
ba) V případě získaných nečerpaných příslibů revolvingových nakoupených pohledávek, jež můžou být bezpodmínečně zrušeny nebo které umožňují kdykoli a bez předchozího oznámení automatické zrušení ze strany instituce, se uplatní konverzní faktor 0 %.
(ba) For undrawn purchase commitments for revolving purchased receivables that are unconditionally cancellable or that effectively provide for automatic cancellation at any time by the institution without prior notice, a conversion factor of 0 % shall apply.
Aby mohly úvěrové instituce uplatnit konverzní faktor 0 %, musí aktivně sledovat finanční situaci dlužníka a jejich systémy vnitřní kontroly jim musí umožnit okamžitě zjistit zhoršení úvěrové bonity dlužníka.
To apply a conversion factor of 0%, credit institutions shall actively monitor the financial condition of the obligor, and their internal control systems shall enable them to immediately detect a deterioration in the credit quality of the obligor;
Příloha VII část 3 bod 11 písm. d)
Annex VII, Part 3, paragraph 11, point (d)
d) úvěrové instituce, které splňují minimální požadavky pro používání vlastních odhadů konverzních faktorů uvedené v části 4, mohou používat vlastní odhady konverzních faktorů pro různé typy produktů, pokud to schválí příslušné orgány.
(d) Credit institutions which meet the minimum requirements for the use of own estimates of conversion factors as specified in Part 4 may use their own estimates of conversion factors across different product types, subject to approval of the competent authorities.
d) úvěrové instituce, které splňují minimální požadavky pro používání vlastních odhadů konverzních faktorů uvedené v části 4, mohou používat vlastní odhady konverzních faktorů pro různé typy produktů uvedených v písmenech a) až d) výše , pokud to schválí příslušné orgány, v případě, že se nejedná o úvěrové linky, které mohou být kdykoli zrušeny nebo jsou zrušeny automaticky a pro něž platí pododstavec a).
(d) Credit institutions which meet the minimum requirements for the use of own estimates of conversion factors as specified in Part 4 may use their own estimates of conversion factors across different product types as mentioned in points (a) to (d) above , subject to approval of the competent authorities , except where these are credit lines which may be cancelled at any time or are automatically cancelled, to which sub-paragraph (a) applies .
Příloha VII část 3 bod 13
Annex VII, Part 3, paragraph 13
V případě jiných podrozvahových položek, než které jsou uvedeny v odstavcích 1 až 11, se hodnota expozice určí podle přílohy II .
For all other off-balance sheet items than mentioned in paragraphs 1 to 11, the exposure value shall be determined according to Annex II .
V případě jiných podrozvahových položek, než které jsou uvedeny v odstavcích 1 až 11, se hodnota expozice vypočítá jako dále uvedená procentuální část její hodnoty: 100% u položek s vysokým rizikem, 50% u položek se středním rizikem, 20% u položek se středním/nízkým rizikem a 0% u položek s nízkým rizikem.
For all off-balance sheet items other than mentioned in paragraphs 1 to 11, the exposure value shall be the following percentage of its value: 100% if it is a full risk item, 50% if it is a medium-risk item, 20% if it is a medium/low-risk item, and 0% if it is a low-risk item.
Pro tyto účely se podrozvahovým položkám přiřazují kategorie rizika podle přílohy II.
For these purposes the off-balance sheet items shall be assigned to risk categories as indicated in Annex II .
Příloha VII část 4 bod 10
Annex VII, Part 4, paragraph 10
Aby mohla úvěrová instituce získat od příslušných orgánů oprávnění používat pro výpočet kapitálových požadavků vlastní odhady konverzních faktorů, musí ratingový systém zahrnovat jasně odlišenou ratingovou stupnici transakcí, která odráží výlučně charakteristiky transakcí související s konverzními faktory.
To qualify for recognition by the competent authorities of the use for capital requirement calculation of own estimates of conversion factors a rating system shall incorporate a distinct facility rating scale which exclusively reflects conversion factor related transaction characteristics.
Credit institutions use their internal rating systems to associate a PD with each obligorgrade, and an LGD with each credit facility.
Credit institutions use their internal rating systems to associate a PD with each obligorgrade, and an LGD with each credit facility.
For those two risk parameters (PD and LGD), a rating system has to be put in place.
For those two risk parameters (PD and LGD), a rating system has to be put in place.
This rating system must comply with certain requirements as set out in část 4 of Příloha VII.
This rating system must comply with certain requirements as set out in part 4 of Annex VII.
In addition to those two risk parameters, credit institutions calculate a conversion factor (“exposure value”) per product type.
In addition to those two risk parameters, credit institutions calculate a conversion factor (“exposure value”) per product type.
That conversion factor is a calculation applied to the undrawn část of a credit facility.
That conversion factor is a calculation applied to the undrawn part of a credit facility.
Thus for conversion factors, a quantification process suffices and there is no rating assessment process which is needed (as for LGD and PD).
Thus for conversion factors, a quantification process suffices and there is no rating assessment process which is needed (as for LGD and PD).
Therefore, it would be wrong to include all assignment and validation requirements that have to be used for PD and LGD to the conversion factor.
Therefore, it would be wrong to include all assignment and validation requirements that have to be used for PD and LGD to the conversion factor.
This would also be in conformity with US standards (as mentioned by the FED) .
This would also be in conformity with US standards (as mentioned by the FED) .
11. „Stupeň transakce“ znamená rizikovou kategorii na ratingové stupnici transakcí v rámci ratingového systému, do níž jsou expozice zařazovány na základě konkrétních a zřejmých ratingových kritérií, z nichž jsou pak odvozovány vlastní odhady buď LGD a nebo konverzních faktorů .
A ‘facility grade’ shall mean a risk category within a rating system’s facility scale, to which exposures are assigned on the basis of a specified and distinct set of rating criteria from which own estimates of either LGDs and conversion factors are derived .
Definice stupně musí obsahovat jak popis zařazování expozic do stupňů, tak kritérií užívaných k rozlišení úrovně rizika mezi jednotlivými stupni..
The grade definition shall include both a description of how exposures are assigned to the grade and of the criteria used to distinguish the level of risk across grades.
Under the proposal, rating system requirements as set out in část 4 of Příloha VII should also apply to “conversion factors”, whereas in practice it can only apply to two risk parameters (PD and LGD).
Under the proposal, rating system requirements as set out in part 4 of annex VII should also apply to “conversion factors”, whereas in practice it can only apply to two risk parameters (PD and LGD).
For those two risk parameters (PD and LGD), a rating system has indeed to be put in place, but conversion factors are a calculation (a number) applied to the credit facility.
For those two risk parameters (PD and LGD), a rating system has indeed to be put in place, but conversion factors are a calculation (a number) applied to the credit facility.
Thus for conversion factors, there is no rating assessment process which is needed.
Thus for conversion factors, there is no rating assessment process which is needed.
It would therefore be impossible to comply with the rating requirements that have to be used for PD and LGD to the conversion factor.
It would therefore be impossible to comply with the rating requirements that have to be used for PD and LGD to the conversion factor.
This would also be in conformity with US standards (as mentioned by the FED).
This would also be in conformity with US standards (as mentioned by the FED).
Příloha VII část 4 bod 12
Annex VII, Part 4, paragraph 12
Výrazné koncentrace v rámci jednoho stupně transakce musí být podpořeny přesvědčivými empirickými důkazy, že stupeň transakce pokrývá přiměřeně úzké pásmo LGD nebo konverzních faktorů a riziko představované všemi expozicemi v daném stupni spadá do tohoto pásma.
Significant concentrations within a single facility grade shall be supported by convincing empirical evidence that the facility grade covers a reasonably narrow LGD or conversion factor band, respectively, and that the risk posed by all exposures in the grade falls within that band.
Výrazné koncentrace v rámci jednoho stupně transakce musí být podpořeny přesvědčivými empirickými důkazy, že stupeň transakce pokrývá přiměřeně úzké pásmo LGD a riziko představované všemi expozicemi v daném stupni spadá do tohoto pásma.
Significant concentrations within a single facility grade shall be supported by convincing empirical evidence that the facility grade covers a reasonably narrow LGD band, and that the risk posed by all exposures in the grade falls within that band.
Under the proposal, rating system should also apply to “conversion factors”, whereas in practice it can only apply to two risk parameters (PD and LGD).
Under the proposal, rating system should also apply to “conversion factors”, whereas in practice it can only apply to two risk parameters (PD and LGD).
For those two risk parameters (PD and LGD), a rating system does have to be put in place, but conversion factors are a calculation (a number) applied to the credit facility.
For those two risk parameters (PD and LGD), a rating system does have to be put in place, but conversion factors are a calculation (a number) applied to the credit facility.
Thus for conversion factors, there is no rating assessment process needed.
Thus for conversion factors, there is no rating assessment process needed.
It would therefore, be impossible to apply the rating requirements that have to be used for PD and LGD to the conversion factor.
It would therefore, be impossible to apply the rating requirements that have to be used for PD and LGD to the conversion factor.
This would also be in conformity with proposed US standards.
This would also be in conformity with proposed US standards.
Příloha VII část 4 bod 24 písm. ba) (nové)
Annex VII, Part 4, paragraph 24, point (b a) (new)
ba) pokud ochrana spotřebitele, zachování bankovního tajemství a jiné právní předpisy zakazují poskytovat údaje o klientovi.
(ba) where consumer protection, bank secrecy or other legislation prohibit the exchange of client data.
Příloha VII část 4 bod 40 písm. e)
Annex VII, Part 4, paragraph 40, point (e)
e) data týkající se ztrátovosti a marží v případě kvalifikovaných revolvingových retailových expozic.
(e) Data on loss rates and margin income for qualifying revolving retail exposures.
e) data týkající se ztrátovosti v případě kvalifikovaných revolvingových retailových expozic.
(e) Data on loss rates for qualifying revolving retail exposures.
The Council amendment, bringing the text into line with the Basel Framework Agreement, is hereby endorsed.
The Council amendment, bringing the text into line with the Basel Framework Agreement, is hereby endorsed.
Příloha VII část 4 bod 41
Annex VII, Part 4, paragraph 41
Úvěrová instituce musí mít k dispozici řádné postupy stresového testování, které používá při hodnocení své kapitálové přiměřenosti.
A credit institution shall have in place sound stress testing processes for use in the assessment of its capital adequacy.
Stresové testování musí zahrnovat identifikaci možných událostí nebo budoucích změn ekonomických podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit úvěrovou angažovanost dané úvěrové instituce, a dále hodnocení schopnosti dané úvěrové instituce těmto změnám čelit.
Stress testing shall involve identifying possible events or future changes in economic conditions that could have unfavourable effects on a credit institution’s credit exposures and assessment of the credit institution’s ability to withstand such changes
Credit institutions are already required to adopt conservative views and stress internal estimations of PD, LGD and exposure at default, including taking into account an economic downturn (Příloha VII, část 4, odst.s 19, 49, 54, 63, 74, 87 & 114).
Credit institutions are already required to adopt conservative views and stress internal estimations of PD, LGD and exposure at default, including taking into account an economic downturn (Annex VII, part 4, paragraphs 19, 49, 54, 63, 74, 87 & 114).
The Commission proposal will make all types of obligor and exposure more capital intensive and therefore more expensive and will částicularly affect SMEs and small banks.
The Commission proposal will make all types of obligor and exposure more capital intensive and therefore more expensive and will particularly affect SMEs and small banks.
Příloha VII část 4 bod 42
Annex VII, Part 4, paragraph 42
Úvěrová instituce musí pravidelně provádět stresové testy úvěrového rizika, aby mohla vyhodnotit vliv určitých specifických podmínek na celkové regulatorní kapitálové požadavky pro úvěrové riziko.
A credit institution shall regularly perform a credit risk stress test to assess the effect of certain specific conditions on its total capital requirements for credit risk.
Test, který bude používán, vybírá daná úvěrová instituce a musí být schválen příslušnými orgány dohledu.
The test to be employed shall be one chosen by the credit institution, subject to supervisory review.
Test, který bude používán, musí být vypovídající a přiměřeně konzervativní a musí brát v úvahu vliv scénářů předpokládajících alespoň mírnou recesi.
The test to be employed shall be meaningful and reasonably conservative, considering at least the effect of mild recession scenarios.
Úvěrová instituce musí v rámci stresového testování hodnotit také přechody mezi ratingy.
A credit institution shall assess migration in its ratings under the stress test scenarios.
Portfolia podrobená stresovým testům musí zahrnovat velkou většinu celkových expozic úvěrové instituce.
Stressed portfolios shall contain the vast majority of a credit institution´s total exposure.
Test, který bude používán, musí být vypovídající a přiměřeně konzervativní.
The test to be employed shall be meaningful and reasonably conservative.
Portfolia podrobená stresovým testům by měla představovat veškeré expozice úvěrového rizika instituce.
Stressed portfolios should represent the institution's overall credit risk exposure.
Příloha VII část 4 bod 44 pododstavec 2
Annex VII, Part 4, paragraph 44, subparagraph 2
Dny v prodlení se začínají počítat od okamžiku, kdy dlužník překročí doporučený limit, je mu doporučen limit nižší než aktuální čerpání či čerpal úvěr bez oprávnění.
Days past due commence once an obligor has breached an advised limit, has been advised a limit smaller than current outstandings, or has drawn credit without authorisation.
Při debetním saldu se dny v prodlení začínají počítat od okamžiku, kdy dlužník překročí doporučený limit, je mu doporučen limit nižší než aktuální čerpání či čerpal úvěr bez oprávnění a vlastní částka je materiální povahy .
For overdrafts, d ays past due commence once an obligor has breached an advised limit, has been advised a limit smaller than current outstandings, or has drawn credit without authorisation and the underlying amount is material .
The Commission proposal conflicts with the Basel Framework and the suggested Pozměňovací návrh reflects industry practice.
The Commission proposal conflicts with the Basel Framework and the suggested amendment reflects industry practice.
For credit cards the minimum payment date is embodied in the contractual relationship with the counterčásty and therefore the adoption of any other days past due interpretation will conflict with industry practice and potentially impact the terms and conditions for credit cards.
For credit cards the minimum payment date is embodied in the contractual relationship with the counterparty and therefore the adoption of any other days past due interpretation will conflict with industry practice and potentially impact the terms and conditions for credit cards.
Příloha VII část 4 bod 44 pododstavec 3a (nový)
Annex VII, Part 4, paragraph 44, subparagraph 3 a (new)
Dny v prodlení pro úvěrové karty se začínají počítat dnem splatnosti minimální částky.
Days past due for credit cards commence on the minimum payment due date.
Příloha VII část 4 bod 44 pododstavec 6a (nový)
Annex VII, Part 4, paragraph 44, subparagraph 6 a (new)
Ve všech případech bude expozice v prodlení vyšší než limit stanovený příslušnými orgány, jež zahrnuje přiměřenou úrovneň rizika.
In all cases the exposure past due shall be above a threshold defined by the competent authorities and which reflects a reasonable level of risk.
Příloha VII část 4 bod 49
Annex VII, Part 4, paragraph 49
Vlastní odhady rizikových parametrů PD, LGD, konverzních faktorů a EL provedené úvěrovou institucí musí zahrnovat veškeré relevantní údaje, informace a metody.
A credit institution’s own estimates of the risk parameters PD, LGD, conversion factor and EL shall incorporate all relevant data, information and methods.
Odhady musí být odvozeny s využitím zkušeností z minulosti a empirických důkazů a nesmí být založeny pouze na expertním rozhodování .
The estimates shall be derived using both historical experience and empirical evidence, and not based purely on judgmental considerations .
Odhady musí být přesvědčivé a intuitivní a musí být založeny na faktorech významně ovlivňujících příslušné rizikové parametry.
The estimates shall be plausible and intuitive and shall be based on the material drivers of the respective risk parameters.
Čím méně má úvěrová instituce k dispozici údajů, tím konzervativnější musí být ve svých odhadech.
The less data a credit institution has, the more conservative it shall be in its estimation.
Odhady musí být odvozeny s využitím zkušeností z minulosti a empirických důkazů včetně statistických modelů. .
The estimates shall be derived using both historical experience and empirical evidence, including statistical models .
The intent is to ensure that a credit institution that has little historical data is not permitted to calculate own estimates of the risk parameters based on such inadequate data.
The intent is to ensure that a credit institution that has little historical data is not permitted to calculate own estimates of the risk parameters based on such inadequate data.
However, the statement on conservatism can be interpreted in such a way as to prevent firms with genuinely high quality business lines, for which extensive default data is unavailable (either internally or across the industry, including Low Default Portfolios) from applying the advanced approach to these exposures.
However, the statement on conservatism can be interpreted in such a way as to prevent firms with genuinely high quality business lines, for which extensive default data is unavailable (either internally or across the industry, including Low Default Portfolios) from applying the advanced approach to these exposures.
Příloha VII část 4 bod 66
Annex VII, Part 4, paragraph 66
Bez ohledu na to, zda úvěrová instituce pro účely odhadování PD používá externí, vlastní nebo sdílené datové zdroje nebo jejich kombinaci, musí být délka příslušné historické časové řady alespoň pro jeden z těchto zdrojů minimálně pět let.
Irrespective of whether a credit institution is using external, internal, or pooled data sources, or a combination of the three, for its PD estimation, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
Zahrnuje-li časová řada pro některý ze zdrojů delší období a jsou-li tato data relevantní, musí být použito toto delší období.
If the available observation period spans a longer period for any source, and this data is relevant, this longer period shall be used.
Tento odstavec se vztahuje rovněž na metodu PD/LGD u akcií.
This paragraph also applies to the PD/LGD Approach to equity.
Úvěrovým institucím, které nemohou používat vlastní odhady LGD či konverzní faktory a jež uplatňují přístup založený na interním ratingu, mohou členské státy povolit používat příslušná data zahrnující období dvou let.
Member States may allow credit institutions which are not permitted to use own estimates of LGDs or conversion factors to have, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
Období, jež musí být zahrnuto, bude každoročně prodlouženo o jeden rok do doby, než příslušná data zahrnou období pěti let.
The period to be covered shall increase by one year each year until relevant data cover a period of five years.
See Amendment to Article 154(5).
See Amendment to Article 154(5).
Příloha VII část 4 odst.
Annex VII, Part 4, paragraph 71
Zahrnuje-li časová řada pro některý ze zdrojů delší období a jsou-li tato data relevantní, musí být použito toto delší období.
If the available observation spans a longer period for any source, and these data are relevant, this longer period shall be used.
Úvěrová instituce nemusí přikládat historickým datům stejný význam, přesvědčí-li příslušný orgán, že prostřednictvím novějších dat lze lépe předpovědět ztrátovost.
A credit institution need not give equal importance to historic data if it can convince its competent authority that more recent data is a better predictor of loss rates.
Bez ohledu na to, zda úvěrová instituce pro účely odhadování ztrátových charakteristik používá externí, vlastní nebo sdílené datové zdroje nebo jejich kombinaci, musí být délka příslušné historické časové řady minimálně pět let alespoň pro jeden z těchto zdrojů.
Irrespective of whether a credit institution is using external, internal, pooled data sources or a combination of the three, for their estimation of loss characteristics, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
Úvěrovým institucím, které uplatňují přístup založený na interním ratingu, mohou členské státy povolit používat příslušná data zahrnující období dvou let.
Member States may allow credit institutions to have, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
Příloha VII část 4 bod 78
Annex VII, Part 4, paragraph 78
Pokud úvěrová instituce nesplňuje minimální požadavky pro kolaterál uvedené v příloze VIII, nesmí být při odhadování LGD zohledněna žádná částka, u níž se očekává, že bude pokryta z tohoto kolaterálu.
To the extent, that a credit institution does not meet the minimum requirements for collateral set out in Annex VIII any amount expected to be recovered from such collateral shall not be taken into account in its LGD estimates .
Pokud odhadyLGD berou v úvahu existenci kolaterálu, musí úvěrové instituce stanovit vnitřní požadavky pro řízení kolaterálu, právní jistotu a řízení rizik, které se obecně shodují s těmi, které jsou uvedeny v příloze VIII, části 2.
To the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, credit institutions must establish internal requirements for collateral management, legal certainty and risk management that are generally consistent with those set out in Annex VIII , part 2.