natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Dříve, než se uplatňování tohoto postupu stane součástí všeobecného politického přístupu příslušného orgánu k sekuritizacím obsahujícím doložky o předčasném splácení tohoto typu, musí příslušný orgán konzultovat odpovídající příslušné orgány všech ostatních členských států a vyjádřené názory vzít v úvahu.
Before the application of such a treatment becomes part of the general policy approach of the competent authority to securitisations containing early amortisation clauses of the type in question, the competent authority shall consult the relevant competent authorities of all the other Member States and take into consideration the views expressed.
Názory vyjádřené během této konzultace a přijaté zacházení musí tento příslušný orgán zveřejnit.
The views expressed in such consultation and the treatment adopted shall be publicly disclosed by the competent authority in question.
The Council amendment, transferring this provision from Article 100(3) to Annex IX, Part 4, paragraph 30b (new) is hereby endorsed.
The Council amendment, transferring this provision from Article 100(3) to Annex IX, Part 4, paragraph 30b (new) is hereby endorsed.
Příloha IX část 4 bod 36
Annex IX, Part 4, paragraph 36
Pro účely článku 96 se hodnota rizikově vážené expozice u sekuritizovaných pozic vypočítá v souladu s odstavci 36 až 74 .
For the purposes of Article 96, the risk-weighted exposure amount of a securitisation positions shall be calculated in accordance with paragraphs 36 to 74.
Pro účely článku 96 se hodnota rizikově vážené expozice u sekuritizovaných pozic vypočítá v souladu s odstavci 37 až 74
For the purposes of Article 96, the risk-weighted exposure amount of a securitisation positions shall be calculated in accordance with paragraphs 37 to 74.
Příloha IX část 4 bod 42 písm. d)
Annex IX, Part 4, paragraph 42, point (d)
d) Při vyvíjení interní metodiky hodnocení musí úvěrová instituce zohlednit všechny zveřejněné metodiky ratingů uznaných ratingových agentur pro rating cenných papírů krytých expozicemi stejného druhu jako jsou sekuritizované expozice.
(d) In developing its internal assessment methodology the credit institution shall take into consideration all published ratings methodologies of eligible ECAIs for the rating of securities backed by the exposures of the type securitised .
Tuto skutečnost musí úvěrová instituce zdokumentovat a minimálně jednou ročně aktualizovat.
This consideration shall be documented by the credit institution and updated at least once a year .
d) Při vyvíjení interní metodiky hodnocení musí úvěrová instituce zohlednit příslušné zveřejněné metodiky ratingů uznaných ratingových agentur, které hodnotí obchodní cenný papír programu ABCP.
(d) In developing its internal assessment methodology the credit institution shall take into consideration relevant published ratings methodologies of the eligible ECAIs that rate the commercial paper of the ABCP programme .
It would be virtually impossible to take “all” ratings methodologies into consideration in the development of an internal assessment methodology.
It would be virtually impossible to take “all” ratings methodologies into consideration in the development of an internal assessment methodology.
At the very least it should be limited to ECAIs that rate the ABCP programme’s commercial paper.
At the very least it should be limited to ECAIs that rate the ABCP programme’s commercial paper.
Příloha IX část 4 bod 45 pododstavec 1
Annex IX, Part 4, paragraph 45, subparagraph 1
Podle metody založené na ratingu se hodnota rizikově vážené expozice u sekuritizované pozice s ratingem vypočítá tak, že na hodnotu expozice se použije riziková váha spojená se stupněm externího ratingu, který byl danému ratingu přiřazen příslušnými orgány v souladu s článkem 98, jak je stanoveno v tabulkách č. 4 a 5.
Under the Ratings Based Method, the risk-weighted exposure amount of a rated securitisation position shall be calculated by applying to the exposure value the risk weight associated with the credit quality step with which the credit assessment has been determined to be associated by the competent authorities in accordance with Article 98 as set out in the Tables 4 and 5.
Podle metody založené na ratingu se hodnota rizikově vážené expozice u sekuritizované pozice s ratingem vypočítá tak, že na hodnotu expozice se použije riziková váha spojená se stupněm externího ratingu, který byl danému ratingu přiřazen příslušnými orgány v souladu s článkem 98, jak je stanoveno v tabulkách č. 4 a 5, vynásobená koeficientem 1,06 .
Under the Ratings Based Method, the risk-weighted exposure amount of a rated securitisation position shall be calculated by applying to the exposure value the risk weight associated with the credit quality step with which the credit assessment has been determined to be associated by the competent authorities in accordance with Article 98 as set out in the Tables 4 and 5 multiplied by 1.06 .
The Council’s adaptation of the scaling factor following the EL/UL decision is hereby endorsed.
The Council’s adaptation of the scaling factor following the EL/UL decision is hereby endorsed.
Příloha IX část 4 bod 45 pododstavec 1a (nový) (za tabulkou 5)
Annex IX, Part 4, paragraph 45, subparagraph 1 a (new) (after Table 5)
Když jsou dostupné nové empirické údaje, musí se riziková váha přiřazená stupni externího ratingu upravit a změnit podle tabulek 4 a 5.
Once new empirical data become available the risk weight associated with the credit quality step must be recalibrated and changed accordingly in the tables 4 and 5 .
The risk weight in tables 4 and 5 have been calibrated against US high yield bond spreads, which has no connection with securitised asset transactions.
The risk weight in tables 4 and 5 have been calibrated against US high yield bond spreads, which has no connection with securitised asset transactions.
Therefore once EU competent authorities have more empirical evidence on history of securitised asset the risk weight must be recalibrated and reinserted in the Annex.
Therefore once EU competent authorities have more empirical evidence on history of securitised asset the risk weight must be recalibrated and reinserted in the annex.
Příloha IX část 4 bod 46
Annex IX, Part 4, paragraph 46
S výhradou odstavce 47 se rizikové váhy ve sloupci A každé tabulky použijí, pokud je pozice v sekuritizované tranši nejvyšší úrovně.
Subject to paragraph 47, the risk weights in column A of each table shall be applied where the position is in the most senior tranche of a securitisation.
Při rozhodování, zda na danou tranši lze v této souvislosti nahlížet jako na tranši nejvyšší úrovně, není nutno zohledňovat splatné částky vyplývající z úrokových či měnových derivátů, poplatky či jiné obdobné platby.
When determining whether a tranche is the most senior for these purposes, it is not required take into consideration amounts due under interest rate or currency derivative contracts, fees due, or other similar payments.
S výhradou odstavců 46a a 47 se rizikové váhy ve sloupci A každé tabulky použijí, pokud je pozice v sekuritizované tranši nejvyšší úrovně.
Subject to paragraph s 46a and 47, the risk weights in column A of each table shall be applied where the position is in the most senior tranche of a securitisation.
The Council’s proposed adjustment to the cross-reference is hereby endorsed.
The Council’s proposed adjustment to the cross-reference is hereby endorsed.
Příloha IX část 4 bod 46a (nový)
Annex IX, Part 4, paragraph 46 a (new)
Riziková váha 6 % může být použita na pozici, jež je pozicí v sekuritizované tranši nejvyšší úrovně, kde tato tranše je ve všech ohledech nadřazená jiné tranši sekuritizované pozice, která by podle odstavce 45 obdržela rizikovou váhu 7 % za předpokladu, že:
A risk weight of 6% may be applied to a position which is a position in the most senior tranche of a securitisation where that tranche is senior in all respects to another tranche of the securitisation positions which would receive a risk weight of 7% under paragraph 45, provided that:
a) příslušný orgán je přesvědčen, že tento krok je oprávněný vzhledem ke ztrátě absorbčních kvalit podřízených tranší v sekuritizaci; a
(a)the competent authority is satisfied that this is justified due to the loss absorption qualities of subordinate tranches in the securitisation; and
The Council’s amendment adjusting the risk weighting of the most senior tranche is hereby endorsed.
The Council’s amendment adjusting the risk weighting of the most senior tranche is hereby endorsed.
Příloha IX část 4 bod 51 pododstavec 5a (nový)
Annex IX, Part 4, paragraph 51, subparagraph 5a (new)
5a. viz níže
(5a) see below
Typographical error/ in agreement with the Council
Typographical error/ in agreement with the Council
to be inserted after the word 'where' in the 7th line which comes after the formula
to be inserted after the word 'where' in the 7th line which comes after the formula
Příloha IX část 4 bod 53
Annex IX, Part 4, paragraph 53
Ustanovení odstavců 54 a 55 se použijí pro určení hodnoty expozice u sekuritizované pozice bez ratingu, která má formu některých druhů likviditních facilit.
The provisions in paragraphs 54 and 55 apply for the purposes of determining the exposure value of an unrated securitisation position in the form of certain types of liquidity facility.
Ustanovení odstavců 54 až 57 se použijí pro určení hodnoty expozice u sekuritizované pozice bez ratingu, která má formu některých druhů likviditních facilit.
The provisions in paragraphs 54 to 57 apply for the purposes of determining the exposure value of an unrated securitisation position in the form of certain types of liquidity facility.
The Council amendment correcting the cross-reference is hereby endorsed.
The Council amendment correcting the cross-reference is hereby endorsed.
Příloha IX část 4 bod 56
Annex IX, Part 4, paragraph 56
Pokud není vhodné, aby úvěrová instituce počítala hodnotu rizikově vážených expozic pro sekuritizované expozice, jako kdyby sekuritizovány nebyly, může úvěrová instituce, výjimečně a se souhlasem příslušných orgánů, dočasně používat pro výpočet hodnoty rizikově vážených expozic pro sekuritizovanou pozici bez ratingu ve formě likviditní facility níže uvedený postup.
When it is not practical for the credit institution to calculate the risk-weighted exposure amounts for the securitised exposures as if they had not been securitised, a credit institution may, on an exceptional basis and subject to the consent of the competent authorities, temporarily be allowed to apply the following method for the calculation of risk-weighted exposure amounts for an unrated securitisation position in the form of a liquidity facility.
Pokud není vhodné, aby úvěrová instituce počítala hodnotu rizikově vážených expozic pro sekuritizované expozice, jako kdyby sekuritizovány nebyly, může úvěrová instituce, výjimečně a se souhlasem příslušných orgánů, dočasně používat pro výpočet hodnoty rizikově vážených expozic pro sekuritizovanou pozici bez ratingu ve formě likviditní facility , která splňuje podmínky „způsobilé likviditní facility“ uvedené v odstavci 14 nebo jež odpovídá podmínkám odstavce 54, níže uvedený postup
When it is not practical for the credit institution to calculate the risk-weighted exposure amounts for the securitised exposures as if they had not been securitised, a credit institution may, on an exceptional basis and subject to the consent of the competent authorities, temporarily be allowed to apply the following method for the calculation of risk-weighted exposure amounts for an unrated securitisation position in the form of a liquidity facility that meets the conditions to be an ‘eligible liquidity facility’ set out in paragraph 14 or that falls within the terms of paragraph 54 .
The Council’s amendment bringing the text into line with the Basel Framework Agreement is hereby endorsed.
The Council’s amendment bringing the text into line with the Basel Framework Agreement is hereby endorsed.
Příloha IX část 4 bod 57
Annex IX, Part 4, paragraph 57
Pro sekuritizovanou pozici ve formě likviditní facility lze použít nejvyšší rizikovou váhu, která by byla podle článků 78 až 83 použita na kteroukoliv ze sekuritizovaných expozic, kdyby nebyly sekuritizované.
The highest risk weight that would be applied under Articles 78 to 83 to any of the securitised exposures had they not been securitised may be applied to the securitisation position represented by the liquidity facility.
Pokud má likviditní facilita původní splatnost jeden rok nebo kratší, lze při určování hodnoty dané expozice na nominální hodnotu této facility použít konverzní faktor 50 %.
To determine the exposure value of the position a conversion figure of 50% may be applied to the nominal amount of the liquidity facility if the facility has an original maturity of one year or less.
Splňuje-li likviditní facilita podmínky stanovené v odstavci 54, je možno použít konverzní faktor 20 %.
If the liquidity facility complies with the conditions in paragraph 54 a conversion figure of 20% may be applied.
Pro sekuritizovanou pozici ve formě likviditní facility lze použít průměrnou rizikovou váhu, která by byla podle článků 78 až 83 použita na kteroukoliv ze sekuritizovaných expozic, kdyby nebyly sekuritizované.
The average risk weight that would be applied under Articles 78 to 83 to any of the securitised exposures had they not been securitised may be applied to the securitisation position represented by the liquidity facility.
V ostatních případech musí být použit konverzní faktor 100 %.
In other cases a conversion factor of 100% shall be applied.
Příloha IX část 4 bod 68 pododstavec 1 písm. a)
Annex IX, Part 4, paragraph 68, subparagraph 1, point (a)
a) nominální hodnoty pomyslného objemu portfolia čerpaných částí prodaných do sekuritizace, jejíž poměr vzhledem k hodnotě celého portfolia prodaného do sekuritizační struktury určuje poměr peněžních toků vytvářených jistinou, úroky a dalšími platbami, které nemohou sloužit k zaplacení držitelům sekuritizovaných pozic v rámci sekuritizace, a
(a) the nominal amount of that notional part of a pool of drawn amounts sold into a securitisation, the proportion of which in relation to the amount of the total pool sold into the structure determines the proportion of the cashflows generated by principal and interest collections and other associated amounts which are not available to make payments to those having securitisation positions in the securitisation; plus
a) hodnoty expozice pomyslného objemu portfolia čerpaných částí prodaných do sekuritizace, jejíž poměr vzhledem k hodnotě celého portfolia prodaného do sekuritizační struktury určuje poměr peněžních toků vytvářených jistinou, úroky a dalšími platbami, které nemohou sloužit k zaplacení držitelům sekuritizovaných pozic v rámci sekuritizace, a
(a) the exposure value of that notional part of a pool of drawn amounts sold into a securitisation, the proportion of which in relation to the amount of the total pool sold into the structure determines the proportion of the cashflows generated by principal and interest collections and other associated amounts which are not available to make payments to those having securitisation positions in the securitisation; plus
If in the case of undrawn amounts the aim were on the nominal value, as the Commission proposal stipulates, this would lead to an unjustified higher capital requirement compared to the text proposed in Basel, because the conversion factors under Annex VII, Part 3, point 11 would not be taken into account.
If in the case of undrawn amounts the aim were on the nominal value, as the Commission proposal stipulates, this would lead to an unjustified higher capital requirement compared to the text proposed in Basel, because the conversion factors under Annex VII, Part 3, point 11 would not be taken into account.
This can be prevented by basing it not on the nominal value but on the exposure value (equivalent to ‘Exposure at Default’ in the Basel framework agreement), which also takes account of any conversion factors.
This can be prevented by basing it not on the nominal value but on the exposure value (equivalent to ‘Exposure at Default’ in the Basel framework agreement), which also takes account of any conversion factors.
Příloha IX část 4 bod 68 pododstavec 1 písm. b)
Annex IX, Part 4, paragraph 68, subparagraph 1, point (b)
b) nominální hodnoty objemu portfolia nečerpaných částí úvěrových linek, jehož čerpané části byly prodány do sekuritizace, jejíž poměr vzhledem k celkové výši těchto nečerpaných částí je stejný jako poměr nominální hodnoty vymezené v písmeně a) k nominální hodnotě seskupení čerpaných částí prodaných do sekuritizace.
(b) the nominal amount of that part of the pool of undrawn amounts of the credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, the proportion of which to the total amount of such undrawn amounts is the same as the proportion of the nominal amount described in point (a) to the nominal amount of the pool of drawn amounts sold into the securitisation.
b) hodnoty expozice objemu portfolia nečerpaných částí úvěrových linek, jehož čerpané části byly prodány do sekuritizace, jejíž poměr vzhledem k celkové výši těchto nečerpaných částí je stejný jako poměr hodnoty expozice vymezené v písmeně a) k hodnotě expozice seskupení čerpaných částí prodaných do sekuritizace.
(b) the exposure value of that part of the pool of undrawn amounts of the credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, the proportion of which to the total amount of such undrawn amounts is the same as the proportion of the exposure value described in point (a) to the exposure value of the pool of drawn amounts sold into the securitisation.
Příloha IX část 4 bod 68 pododstavec 3
Annex IX, Part 4, paragraph 68, subparagraph 3
„Podílem investorů“ se rozumí součet nominální hodnoty pomyslného objemu portfolia čerpaných částí nespadajících pod písmeno a) a nominální hodnoty objemu portfolia nečerpaných částí úvěrových linek, jehož čerpané části byly prodány do sekuritizace a jež nespadají pod písmeno b).
“Investors’ interest” means the nominal amount of the notional part of the pool of drawn amounts not falling within point (a) plus the nominal amount of that part of the pool of undrawn amounts of credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securtisation, not falling within point (b).
„Podílem investorů“ se rozumí součet hodnoty expozice pomyslného objemu portfolia čerpaných částí nespadajících pod písmeno a) a hodnoty expozice objemu portfolia nečerpaných částí úvěrových linek, jehož čerpané části byly prodány do sekuritizace a jež nespadají pod písmeno b).
“Investors’ interest” means the exposure value of the notional part of the pool of drawn amounts not falling within point (a) plus the exposure value of that part of the pool of undrawn amounts of credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the secur i tisation, not falling within point (b).
Příloha IX část 4 bod 73 úvodní část
Annex IX, Part 4, paragraph 73, introductory part
Pro účely odstavce 73
For the purposes of paragraph 73
Pro účely odstavce 72
For the purposes of paragraph 72
Příloha X část 1 bod 3
Annex X, Part 1, paragraph 3
Tento tříletý průměr se vypočítá na základě posledních šesti dvanáctiměsíčních sledování k polovině a ke konci účetního roku.
The three-year average is calculated on the basis of the last six twelve-monthly observations at the middle and at the end of the financial year.
Nejsou-li k dispozici auditované údaje, lze použít neauditované odhady.
When audited figures are not available, business estimates may be used.
Tento tříletý průměr se vypočítá na základě posledních třech dvanáctiměsíčních sledování ke konci účetního roku.
The three-year average is calculated on the basis of the last three twelve-monthly observations at the end of the financial year.
The Council’s amendment, seeking to reduce the number of observations required for the calculation of the relevant indicator, is hereby endorsed.
The Council’s amendment, seeking to reduce the number of observations required for the calculation of the relevant indicator, is hereby endorsed.
Příloha X část 1 bod 6 tabulka 1 bod 3
Annex X, Part 1, paragraph 6, Table 1, point 3
3 Výnosy z cenných papírů:
3 Income from securities:
a) z akcií, podílů a jiných cenných papírů s proměnlivým výnosem
a) from shares and other variable-yield securities
b) z účastí s rozhodujícím vlivem
b) from participating interests
c) z účastí s podstatným vlivem
c) from shares in affiliated undertakings
Výnosy z akcií, podílů a jiných cenných papírů s proměnlivým /stálým výnosem
Income from shares and other variable /fixed -yield securities
The Council’s amendment, seeking to prevent double payments of profit dividends within a single group, is hereby endorsed.
The Council’s amendment, seeking to prevent double payments of profit dividends within a single group, is hereby endorsed.
Příloha X část 1 bod 7
Annex X, Part 1, paragraph 7
Ukazatel se počítá před odečtením rezerv a provozních nákladů.
The indicator shall be calculated before the deduction of any provisions and operating expenses.
Ukazatel se v zásadě počítá před odečtením rezerv a provozních nákladů.
The indicator shall in principle be calculated before the deduction of any provisions and operating expenses.
Provozní náklady zahrnují poplatky za externí služby poskytnuté třetími stranami, které nejsou mateřskou nebo dceřinou společností úvěrové instituce nebo dceřinou společností mateřské společnosti, jež je také mateřskou společností úvěrové instituce.
Operating expenses shall include fees paid for outsourcing services rendered by third parties which are not a parent or subsidiary of the credit institution or a subsidiary of a parent which is also the parent of the credit institution.
Výdaje za externí služby poskytnuté třetími stranami mohou snížit ukazatel, pokud je za výdaj zodpovědna společnost, jež je v souladu s touto směrnicí předmětem kontroly.
Expenditure on the outsourcing of services rendered by third parties may reduce the indicator if the expenditure is incurred by an undertaking subject to supervision within the meaning of this Directive.
The Council amendment is based on the view that outsourcing does not of itself reduce the operational risk.
The Council amendment is based on the view that outsourcing does not of itself reduce the operational risk.
However, in order to prevent the multiple investment of Op-Risk capital in outsourcing with undertakings not belonging to the group but subject to individual supervision, thus rendering them more expensive than unsupervised (non-EU) undertakings, it should be laid down that a credit institution which carries out outsourcing is entitled to deduct from gross yield its expenditure on the service provider, where such service provider is an undertaking subject to supervision in accordance with EU legislation/ Basel II.
However, in order to prevent the multiple investment of Op-Risk capital in outsourcing with undertakings not belonging to the group but subject to individual supervision, thus rendering them more expensive than unsupervised (non-EU) undertakings, it should be laid down that a credit institution which carries out outsourcing is entitled to deduct from gross yield its expenditure on the service provider, where such service provider is an undertaking subject to supervision in accordance with EU legislation/ Basel II.
Příloha X část 2 bod 1
Annex X, Part 2, paragraph 1
Kapitálový požadavek k operačnímu riziku podle standardizovaného přístupu se rovná prostému součtu kapitálových požadavků vypočítaných pro jednotlivé obchodní linie uvedené v tabulce č. 2.
Under the Standardised Approach, the capital requirement for operational risk is the simple sum of the capital requirements calculated for each of the business lines in table 2.
V každém roce může být záporný kapitálový požadavek jedné obchodní linie, který vychází ze záporného hrubého výnosu, připsán k celku.
In each year, a negative capital requirement in one business line, resulting from a negative gross yield, may be imputed to the whole.