natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Příslušné orgány vypracují a zveřejní seznam regionálních a místních orgánů, které mají stejnou váhu rizika jako centrální vlády .
Competent authorities shall draw up and publish the list of the regional governments and local authorities to be risk-weighted in the same way as central governments.
Příloha VI část 1 odstavec 11
Annex VI, Part 1, paragraph 11
An amendment following the changes made to Annex VI, Part 1, paragraph 10 in order to establish a level playing field in one Member State.
An amendment following the changes made to Annex VI, Part 1, paragraph 10 in order to establish a level playing field in one Member State.
Příloha VI část 1 odstavec 28
Annex VI, Part 1, paragraph 28
Expozicím vůči institucím s původní splatností delší než tři měsíce, pro které je k dispozici externí rating vypracovaný určenou ratingovou agenturou, se přidělí riziková váha podle tabulky č. 4 v souladu s externími ratingy, které vypracovaly uznané ratingové agentury a které příslušné orgány přidělily k šesti stupňům na stupnici externího ratingu.
Exposures to institutions with an original effective maturity of more than three months for which a credit assessment by a nominated ECAI is available shall be assigned a risk weight according to Table 4 in accordance with the assignment by the competent authorities of the credit assessments of eligible ECAIs to six steps in a credit quality assessment scale.
National discretion removed.
National discretion removed.
Příloha VI část 1 odstavec 29
Annex VI, Part 1, paragraph 29
Expozicím vůči institucím bez ratingu se přidělí riziková váha 50 %.
Exposures to unrated institutions shall be assigned a risk weight of 50%.
Příloha VI část 1 odstavec 30
Annex VI, part 1, paragraph 30
Expozicím vůči institucím s původní splatností tři měsíce nebo kratší, pro které je k dispozici externí rating vypracovaný určenou ratingovou agenturou, se přidělí riziková váha podle tabulky č. 5 v souladu s externími ratingy, které vypracovaly uznané ratingové agentury a které příslušné orgány přidělily k šesti stupňům na stupnici externího ratingu:
Exposures to an institution with an original effective maturity of three months or less for which a credit assessment by a nominated ECAI is available shall receive a risk weight according to Table 5 in accordance with the assignment by the competent authorities of the credit assessments of eligible ECAIs to six steps in a credit quality assessment scale:
Jestliže mezibankovní expozice, které by jinak byla připsána riziková váha v souladu s odstavcem 6.3 bodem 26, má počáteční efektivní splatnost šet měsíců nebo méně, je ji připsána riziková váha v souladu se stupnicí uvedenou v tabulce 5.
If an interbank exposure which would otherwise be assigned a risk weight in accordance with paragraph 6.3, point 26, has an original effective maturity of six months or less, the risk weight shall be assigned according to the scale set out in Table 5.
Úvěrová kvalita stupeň
Credit quality step
Úroveň úvěrové kvality přidělená centrálním vládám
Level of credit quality assigned to central governments
Riziková váha
Risk weight
Riziková váha pro expozice
Risk weight for exposure
With regard to the two options put forward for interbank exposures, it should be stressed that, unlike the method based on credit quality assessment, which we wish to see abolished, the method based on risk weighting for the central authorities of the country where the bank operates does not offer preferential treatment for short-term credit.
With regard to the two options put forward for interbank exposures, it should be stressed that, unlike the method based on credit quality assessment, which we wish to see abolished, the method based on risk weighting for the central authorities of the country where the bank operates does not offer preferential treatment for short-term credit.
In addition to requesting the introduction of this option, it is recommended that the definition of 'short-term' be broadened to include all credit with an original life of up to six months (instead of three).
In addition to requesting the introduction of this option, it is recommended that the definition of 'short-term' be broadened to include all credit with an original life of up to six months (instead of three).
Příloha VI část 1 odstavec 31
Annex VI, part 1, paragraph 31
Expozicím vůči institucím bez ratingu s původní splatností tři měsíce nebo kratší se přidělí riziková váha 20 %.
Exposures to unrated institutions having an original effective maturity of three months or less shall be assigned a 20% risk weight.
Příloha VI část 1 odstavec 39 úvodní věta
Annex VI, Part 1, paragraph 39, introductory sentence
Příloha VI část 1 odstavec 41
Annex VI, Part 1, paragraph 41
Many of those deletions are also recommended by the national banking supervisors in the Committee of European Banking Supervisors (CEBS).
Many of those deletions are also recommended by the national banking supervisors in the Committee of European Banking Supervisors (CEBS).
Příloha VI část 1 odst.
Annex VI, Part 1, paragraph 58, point (c)
Příloha VI část 1 odstavec 82
Annex VI, Part 1, paragraph 82
Členské státy mohou povolit rizikovou váhu 10 % na expozice vůči institucím specializovaným na mezibankovní trh a trh s dluhopisy emitovanými veřejnými institucemi ve svém domovském členském státě a podléhajícím přísnému dohledu příslušných orgánů, jsou-li tato aktiva plně a zcela zajištěna ke spokojenosti příslušných orgánů domovského členského státu položkou, které je přidělena riziková váha 0 % nebo 20 % a kterou tyto orgány uznají za dostatečný kolaterál .
Member States may allow a risk weight of 10% for exposures to institutions specialising in the inter-bank and public-debt markets in their home Member States and subject to close supervision by the competent authorities where those asset items are fully and completely secured, to the satisfaction of the competent authorities of the home Member States, by a items assigned a 0% or a 20% risk weight and recognised by the latter as constituting adequate collateral.
ca) pokud by alespoň dvě banky používaly ratingové hodnocení ECAI k analýze úvěrového rizika nebo při vydávání dluhopisů.
(ca) the use by at least two banks of the ECIA rating for credit risk analysis or in the case of the issuing of bonds.
The aim of this amendment is to ensure that the procedure for the authorisation and recognition of the new ratings agency by the supervisory authority is more rigorous, so as to ensure reliability as regards credit quality assessment of the principal, with due regard for the principle of credibility.
The aim of this amendment is to ensure that the procedure for the authorisation and recognition of the new ratings agency by the supervisory authority is more rigorous, so as to ensure reliability as regards credit quality assessment of the principal, with due regard for the principle of credibility.
Market credibility is one of the basic requirements for recognition by the ratings agencies for the purposes of calculating capital requirements and is one of the most important tests of reliability.
Market credibility is one of the basic requirements for recognition by the ratings agencies for the purposes of calculating capital requirements and is one of the most important tests of reliability.
b) některý významný úvěrový závazek dlužníka vůči úvěrové instituci, jejímu mateřskému podniku či některému z jejích dceřiných podniků je více než 90 dní po splatnosti.
(b) The obligor is past due more than 90 days on any material credit obligation to the credit institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries.
Doporučeným limitem se rozumí limit, který byl oznámen dlužníkovi.
An advised limit shall mean a limit which has been brought to the knowledge of the obligor.
V případě retailových expozic a expozic vůči subjektům veřejného sektoru musí příslušné orgány stanovit počet dnů v prodlení, jak je uvedeno v odstavci 48.
In the case of retail exposures and exposures to public sector entities (PSE) the competent authorities shall set a number of days past due as specified in paragraph 48.
V případě retailových expozic mohou úvěrové instituce použít tuto definici na úrovni transakce.
In the case of retail exposures credit institutions may apply this definition at a facility level.
Different definitions of 'default' mean an additional cost factor for credit institutions with cross-border operations and may also lead to substantial distortions of competition.
Different definitions of 'default' mean an additional cost factor for credit institutions with cross-border operations and may also lead to substantial distortions of competition.
It is therefore necessary to lay down a uniform definition of what constitutes default.
It is therefore necessary to lay down a uniform definition of what constitutes default.
Příloha VII část 4 odstavec 48
Annex VII, Part 4, paragraph 48
Příslušné orgány jednotlivých členských států stanoví pro retailové expozice a expozice vůči subjektům veřejného sektoru přesný počet dnů v prodlení, který musí všechny úvěrové instituce sídlící v daném členském státě dodržovat podle definice selhání v odstavci 44 u expozic vůči protistranám sídlícím v daném členském státě.
For Retail and PSE exposures, the competent authorities of each Member States shall set the exact number of days past due that all credit institutions in its jurisdiction shall abide by under the definition of default set out in paragraph 44, for exposures to such counterparts situated within this Member State .
Konkrétní počet dní musí být v intervalu 90-180 dní a může se lišit pro různé typy produktů.
The specific number shall fall within 90-180 days and may differ across product lines.
V případě expozic vůči protistranám sídlícím na území jiných členských států stanoví příslušné orgány počet dnů v prodlení, který nesmí být vyšší než počet stanovený příslušným orgánem daného členského státu.
For exposures to such counterparts situated in the territories of other Member States, the competent authorities shall set a number of days past due which is not higher than the number set by the competent authority of the respective Member State .
Drafting adjustment resulting from the deletion of the reference to paragraph 48 in Annex VII, Part 4, paragraph 44.
Drafting adjustment resulting from the deletion of the reference to paragraph 48 in Annex VII, Part 4, paragraph 44.
ca) Fyzické položky jiné než položky uvedené výše, které byly přijaty jako přiměřený kolaterál příslušnými orgány při splnění následujících podmínek:
(ca) Physical items of a type other than those mentioned above, accepted as eligible collateral by competent authorities, where the following conditions apply:
i) existence likvidního trhu umožňující promptní a ekonomicky výhodnou realizaci kolaterálu;
(i) the existence of liquid markets for disposal of the collateral in an expeditious and economically efficient manner;
ii) existence dobře zavedených a veřejně přístupných tržních cen kolaterálu.
(ii) the existence of well-established, publicly-accessible market prices for the collateral.
Úvěrové instituce musí být schopny prokázat, že neexistuje důkaz o tom, že čistá cena, kterou přijímají při realizaci kolaterálu, se výrazně liší od těchto tržních cen.
The credit institution must be able to demonstrate that there is no evidence that the net price it receives when collateral is realised deviates significantly from these market prices.
The category 'other collateral' includes loans on ships or aircraft.
The category 'other collateral' includes loans on ships or aircraft.
As their market value can be readily determined, such collateral has an effective function as regards credit risk mitigation, which as yet is recognised solely in the IRB method.
As their market value can be readily determined, such collateral has an effective function as regards credit risk mitigation, which as yet is recognised solely in the IRB method.
It is hoped that this type of collateral, which is quite widely used in the credit market, may equally contribute in future to reducing capital weightings for banks which adopt the standardised method.
It is hoped that this type of collateral, which is quite widely used in the credit market, may equally contribute in future to reducing capital weightings for banks which adopt the standardised method.
c) příslušný orgán je přesvědčen o tom , že krytí je důkladné a že nic z historické zkušenosti nenaznačuje, že krytí protizárukou by bylo méně účinné než krytí přímou zárukou vystavenou daným subjektem.
(c) the competent authority is satisfied that the cover is robust and that nothing in the historical evidence suggests that the coverage of the counter-guarantee is less than effectively equivalent to that of a direct guarantee by the entity in question.
c) úvěrová instituce je schopna prokázat , že krytí je důkladné a že nic z historické zkušenosti nenaznačuje, že krytí protizárukou by bylo méně účinné než krytí přímou zárukou vystavenou daným subjektem.
(c) the credit institution can demonstrate that the cover is robust and that nothing in the historical evidence suggests that the coverage of the counter-guarantee is less than effectively equivalent to that of a direct guarantee by the entity in question.
The credit institutions should have the option of applying for compliance of counter-guarantees as risk-mitigating collateral.
The credit institutions should have the option of applying for compliance of counter-guarantees as risk-mitigating collateral.
Příloha VIII část 2 odstavec 18
Annex VIII, Part 2, paragraph 18
V případě záruk poskytnutých v rámci vzájemných záručních společností uznaných pro tyto účely příslušnými orgány nebo poskytnutých jako záruky nebo protizáruky subjekty uvedenými v odstavci 16, se požadavky v odstavci a) považují za splněné, pokud je splněna některá z následujících podmínek:
In the case of guarantees provided in the context of mutual guarantee schemes recognised for these purposes by the competent authorities or provided by or counter-guaranteed by entities referred to in paragraph 16, the requirements in point (a) shall be considered to be satisfied where either of the following conditions are met:
a) příslušné orgány jsou přesvědčeny , že úvěrová instituce poskytující úvěr má právo obdržet v přiměřené době od ručitele prozatímní částku vypočítanou tak, že představuje spolehlivý odhad výše ekonomické ztráty včetně ztrát vyplývajících z neplacení úroků a jiných druhů plateb, ke kterým je dlužník zavázán, a kterou úvěrová instituce poskytující úvěr pravděpodobně utrpí proporcionálně k výši krytí poskytnutého zárukou;
(a) the competent authorities are satisfied that the lending credit institution has the right to obtain in a timely manner a provisional payment by the guarantor calculated to represent a robust estimate of the amount of the economic loss, including losses resulting from the non-payment of interest and other types of payment which the borrower is obliged to make, likely to be incurred by the lending credit institution proportional to the coverage of the guarantee;
Příloha VIII část 3 odstavec 43
Annex VIII, Part 3, paragraph 43
Příslušné orgány institucím, které splňují požadavky uvedené v odstavcích 48 až 57, povolí používání vlastních odhadů volatility pro výpočet koeficientů volatility, které se použijí na kolaterál a expozice.
The competent authorities shall permit institutions complying with the requirements set out in paragraphs 48 to 57 to use their own estimates of volatility for calculating the volatility adjustments to be applied to collateral and exposures.
Deletion of national discretion.
Deletion of national discretion.
Příloha VIII část 3 odstavec 59
Annex VIII, Part 3, paragraph 59
V případě repo obchodů a půjček či výpůjček cenných papírů, kdy úvěrová instituce používá metodu využívající regulatorní koeficienty volatility nebo metodu využívající vlastní odhady koeficientu volatility a jsou splněny podmínky stanovené v písmenech a) až h) , mohou příslušné orgány povolit úvěrovým institucím, aby místo koeficientů volatility vypočítaných podle odstavců 35 až 58 použily koeficient volatility 0 %.
In relation to repurchase transactions and securities lending or borrowing transactions, where a credit institution uses the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates approach and where the conditions set out in points (a) to (h ) are satisfied, the competent authorities may allow credit institutions not to apply the volatility adjustments calculated under paragraphs 35 to 58 and to instead apply a 0% volatility adjustment.
V případě repo obchodů a půjček či výpůjček cenných papírů, kdy úvěrová instituce používá metodu využívající regulatorní koeficienty volatility nebo metodu využívající vlastní odhady koeficientu volatility a jsou splněny podmínky stanovené níže , úvěrové instituce nepoužijí koeficienty volatility uvedný výše a použijí koeficient volatility 0 %.
In relation to repurchase transactions and securities lending or borrowing transactions, where a credit institution uses the supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates approach and where the conditions set out below are satisfied, credit institutions shall not apply the volatility adjustments specified above and shall instead apply a 0% volatility adjustment.
a) Jak expozice, tak kolaterál jsou ve formě hotovosti nebo cenných papírů ve smyslu části 1 odst.
(a) Both the exposure and the collateral are cash or securities falling within Part 1, paragraph 7(b);
b) jak expozice, tak kolaterál jsou denominovány ve stejné měně.
(b) Both the exposure and the collateral are denominated in the same currency.
c) splatnost dané transakce není delší než jeden den, nebo se expozice i kolaterál denně přeceňují na tržní ceny či podléhají každodennímu dozajištění;
(c) Either the maturity of the transaction is no more than one day or both the exposure and the collateral are subject to daily marking-to-market or daily remargining;
d) má se za to, že doba mezi posledním oceněním v tržních cenách předtím, než protistrana neprovedla dozajištění, a realizací kolaterálu nesmí být víc než čtyři obchodní dny;
(d) It is considered that the time between the last marking-to-market before a failure to remargin by the counterparty and the liquidation of the collateral shall be no more than four business days;
e) transakce je vypořádána prostřednictvím vypořádacího systému, který se pro tento druh transakce osvědčil;
(e) The transaction is settled across a settlement system proven for that type of transaction;
f) dohoda je založena na dokumentech, které jsou standardní tržní dokumentací pro repo obchody nebo půjčky či výpůjčky cenných papírů v případě daných cenných papírů;
(f) The documentation covering the agreement is standard market documentation for repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions in the securities concerned;
g) transakce se řídí dokumentací stanovující, že pokud protistrana nesplní povinnost dodat hotovost či cenné papíry nebo marži, či u ní jinak dojde k selhání, je transakce okamžitě splatná;
(g) The transaction is governed by documentation specifying that if the counterparty fails to satisfy an obligation to deliver cash or securities or to deliver margin or otherwise defaults, then the transaction is immediately terminable;
h) příslušné orgány považují protistranu za „hlavního účastníka trhu“.
(h) The counterparty is considered a 'core market participant' by the competent authorities.
– ostatní finanční společnosti (včetně pojišťoven), expozice vůči kterým obdrží podle článků 78 až 83 rizikovou váhu 20 % nebo které, jedná-li se o úvěrové instituce, které postupují při výpočtu hodnoty rizikově vážených expozic a výše očekávaných ztrát podle článků 83 až 89, nemají externí rating vypracovaný uznanou ratingovou agenturou a podle interního ratingu je jejich pravděpodobnost selhání stejná jako u externích ratingů vypracovaných ratingovými agenturami, jimž byl příslušnými orgány přiřazen stupeň externího ratingu 2 nebo vyšší podle pravidel pro stanovení rizikových vah expozic vůči podnikům podle článků 78 až 83 .
– other financial companies (including insurance companies) exposures to which receive a 20 % risk weight under Articles 78 to 83 or which, in the case of credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under Articles 83 to 89, do not have a credit assessment by a recognised ECAI and are internally rated as having a probability of default equivalent to that associated with the credit assessments of ECAIs determined by the competent authorities to be associated with credit quality step 2 or above under the rules for the risk weighting of exposures to corporates under Articles 78 to 83 .
– ostatní finanční společnosti (včetně pojišťoven), expozice vůči kterým obdrží podle článků 78 až 83 rizikovou váhu 20 % nebo které, jedná-li se o úvěrové instituce, které postupují při výpočtu hodnoty rizikově vážených expozic a výše očekávaných ztrát podle článků 83 až 89, nemají externí rating vypracovaný uznanou ratingovou agenturou a podle interního ratingu je jejich pravděpodobnost selhání stejná jako u externích ratingů vypracovaných ratingovými agenturami, jimž byl příslušnými orgány přiřazen stupeň externího ratingu 2 nebo vyšší podle pravidel pro stanovení rizikových vah expozic vůči podnikům podle článků 78 až 83 .;
– other financial companies (including insurance companies) exposures to which receive a 20 % risk weight under Articles 78 to 83 or which, in the case of credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under Articles 83 to 89, do not have a credit assessment by a recognised ECAI and are internally rated as having a probability of default equivalent to that associated with the credit assessments of ECAIs determined by the competent authorities to be associated with credit quality step 2 or above under the rules for the risk weighting of exposures to corporates under Articles 78 to 83 ;
– regulované podniky kolektivního investování, které musí splňovat kapitálové požadavky nebo omezení ohledně výše zadlužení;
– regulated collective investment undertakings that are subject to capital or leverage requirements;
– regulované penzijní fondy a
– regulated pension funds; and
– uznané zúčtovací organizace.
– recognised clearing organisations.
Příslušné orgány vypracují a zveřejní seznam protistran, které považují za klíčové účastníky trhu.
The competent authorities shall draw up and publish a list of those counterparties which they assess as core market participants.
Příloha VIII část 3 odstavec 66
Annex VIII, Part 3, paragraph 66
As is the case with financial collateral and guarantees haircuts (forex haircuts) must be undertaken in connection with the valuation of real estate collateral.
As is the case with financial collateral and guarantees haircuts (forex haircuts) must be undertaken in connection with the valuation of real estate collateral.
Příloha IX část 4 odstavec 8
Annex IX, Part 4, paragraph 8
Like the IRB Approach, the Standardised Approach should also ensure equal treatment across the board for originator credit institutions and sponsor institutions, on the one hand, and investors, on the other.
Like the IRB Approach, the Standardised Approach should also ensure equal treatment across the board for originator credit institutions and sponsor institutions, on the one hand, and investors, on the other.
There seems to be no justification for applying different risk weights to positions with a credit quality step below credit quality step 3, as provided for in the Standardised Approach.
There seems to be no justification for applying different risk weights to positions with a credit quality step below credit quality step 3, as provided for in the Standardised Approach.
Příloha IX část 4 odstavec 10
Annex IX, Part 4, paragraph 10