natgillin/translations-raw huggingface dataset:
СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ LGD (%) ЗА ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGEFINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ СТОЙНОСТ НА ПАДЕЖА (ДНИ)
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD: КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА
EXPECTED LOSS AMOUNT
(–) КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
БРОЙ ДЛЪЖНИЦИ
NUMBER OF OBLIGORS
ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ИЛИ ГРУПАТА ДЛЪЖНИЦИ (%)
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL(%)
В Т.Ч.: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
В Т.Ч.: ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
ГАРАНЦИИ
GUARANTEES
КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ
CREDIT DERIVATIVES
ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD: ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
ДОПУСТИМО ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
ДРУГИ ДОПУСТИМИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
REAL ESTATE
ДРУГИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ С ФИЗИЧЕСКИ АКТИВИ
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
ВЗЕМАНИЯ
RECEIVABLES
Балансови позиции, изложени на кредитен риск;
On balance sheet items subject to credit risk
Задбалансови позиции, изложени на кредитен риск
Off balance sheet items subject to credit risk
ЕКСПОЗИЦИИ ОТНЕСЕНИ КЪМ КАТЕГОРИИ ИЛИ ГРУПИ ДЛЪЖНИЦИ: ОБЩО
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
РАЗГРАНИЧИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО КРЕДИТИРАНЕ: ОБЩО
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
РАЗБИВКА ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО РАЗГРАНИЧИТЕЛНИТЕ КРИТЕРИИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО КРЕДИТИРАНЕ:
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
РИСКОВО ТЕГЛО: 0 %
RISK WEIGHT: 0%
в т.ч.: в категория 1
Of which: in category 1
АЛТЕРНАТИВНО ТРЕТИРАНЕ: ОБЕЗПЕЧЕНИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
ЕКСПОЗИЦИИ ОТ СВОБОДНИ ДОСТАВКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РИСКОВИ ТЕГЛА СЪГЛАСНО АЛТЕРНАТИВНОТО ТРЕТИРАНЕ ИЛИ 100 % И ДРУГИ ЕКСПОЗИЦИИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100% AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ: ОБЩО ЗАКУПЕНИ ВЗЕМАНИЯ
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
C 08.02 — КРЕДИТ И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ: РАЗБИВКА ПО КАТЕГОРИИ ИЛИ ГРУПИ ДЛЪЖНИЦИ (CR IRB 2)
C 08.02 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
КАТЕГОРИЯ ДЛЪЖНИЦИ (ИДЕНТИФИКАТОР НА РЕДА)
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD: КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:UNFUNDED CREDIT PROTECTION
ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD: ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
C 09.01 – ГЕОГРАФСКА РАЗБИВКА НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ ПО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ НА ДЛЪЖНИКА: ЕКСПОЗИЦИИ ПО СТАНДАРТИЗИРАНИЯ ПОДХОД (CR GB 1)
C 09.01 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Наблюдавани нови неизпълнения за периода
Observed new defaults for the period
Отписани задължения
Write offs
Корекции на кредитен риск/отписвания за наблюдавани нови случаи на неизпълнение
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Експозиции в неизпълнение
Defaulted exposures
обезпечени с ипотеки върху недвижими имоти
Secured by mortgages on immovable property
Високорискови експозиции
Items associated with particularly high risk
Експозиции към капиталови инструменти
Equity exposures
Други експозиции
Other exposures
Общо експозиции
Total exposures
C 09.02 – ГЕОГРАФСКА РАЗБИВКА НА ЕКСПОЗИЦИИ ПО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ НА ДЛЪЖНИКА: ЕКСПОЗИЦИИ ПО ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИЯ ПОДХОД (CR GB 2)
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Отписване
Write off
в т.ч.: в неизпълнение
Of which: defaulted
От които: Специализирано кредитиране (с изключение на специализираното кредитиране, подлежащо на разграничителни критерии)
Of Which: Specialised Lending(excl.
От които: Специализирано кредитиране (подлежащо на разграничителни критерии)
SL subject to slotting criteria)
От които: МСП
Of Which: Specialised Lendingsubject to slotting criteria
Различни от МСП
SME
Признати револвиращи
Non-SME
C 09.04 — РАЗБИВКА НА КРЕДИТНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ С ОТНОШЕНИЕ КЪМ ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА АНТИЦИКЛИЧНИЯ БУФЕР ПО ДЪРЖАВИ И НА СПЕЦИФИЧНИЯ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА АНТИЦИКЛИЧЕН БУФЕР (АЦБ)
Other Retail
Процент
C 09.04 -BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Съответни кредитни експозиции — пазарен риск
Exposure value under the IRB Approach
Сбор на дългите и късите позиции на експозициите в търговския портфейл — по стандартизираните подходи
Relevant credit exposures – Market risk
Стойност на експозициите в търговския портфейл — при използването на вътрешни модели
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
Стойност на експозицията на секюритизиращите позиции в банковия портфейл — по стандартизирания подход
Relevant credit exposures – Securitisation
Общи капиталови изисквания за антицикличния буфер
Own funds requirements and weights
Капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции — кредитен риск
Total own funds requirements for CCB
Капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции — пазарен риск
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Равнище на антицикличния буфер, установено от определения орган
Countercyclical capital buffer rates
Равнище на антицикличния буфер, приложимо за държавата на институцията
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
Специфично за институцията равнище на антицикличния капиталов буфер
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
Използване на прага от 2 % за общата кредитна експозиция
Use of 2 % threshold
C 19.00 - КРЕДИТЕН РИСК: ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR EQU IRB 1)
Use of 2 % threshold for trading book exposure
СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%)
C 10.01 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD(%)
ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИЯ ПОДХОД
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE(%)
РАЗБИВКА ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО ПОДХОДА ЗА ОПРОСТЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВИТЕ ТЕГЛА:
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
ПОДХОД НА ВЪТРЕШНИТЕ МОДЕЛИ
RISK WEIGHT: 190%
ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
INTERNAL MODELS APPROACH
C 19.00 - КРЕДИТЕН РИСК: ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИ ПОДХОДИ КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ РАЗБИВКА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ СЪГЛАСНО ПОДХОДА PD/LGD ПО КАТЕГОРИИ ДЛЪЖНИЦИ (CR EQU IRB 2)
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS C 10.02 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
КАТЕГОРИЯ ДЛЪЖНИЦИ (ИДЕНТИФИКАТОР НА РЕДА)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
C 11.00 — РИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКАТА (CR SETT)
OBLIGOR GRADE(ROW IDENTIFIER)
СДЕЛКИ, НЕУРЕДЕНИ ПО ЦЕНА НА СЕТЪЛМЕНТ
C 11.00 - SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
Общ размер на неуредените сделки в банковия портфейл
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
Сделки, по които не е извършен сетълмент между 5 и 15 дни (коефициент 8 %)
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0%)
Сделки, по които не е извършен сетълмент между 16 и 30 дни (коефициент 50 %)
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8%)
Сделки, по които не е извършен сетълмент между 31 и 45 дни (коефициент 75 %)
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50%)
Сделки, по които не е извършен сетълмент 46 или повече дни (коефициент 100 %)
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75%)
Общ размер на сделките в търговския портфейл, по които не е извършен сетълмент
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100%)
C 12.00 — КРЕДИТЕН РИСК: СЕКЮРИТИЗАЦИЯ - СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SEC SA)
Total unsettled transactions in the Trading Book
ОБЩ РАЗМЕР НА ИНИЦИИРАНИТЕ СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ЕКСПОЗИЦИИ
C 12.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
(-) МЕТОДИ НА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА: КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ НА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА ПО РАЗШИРЕНИЯ МЕТОД ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ (Cvam)
SECURITISATION POSITIONS
РАЗБИВКА НА НАПЪЛНО КОРИГИРАНАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА (E*) НА ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ, ПО КОНВЕРСИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ: РАЗМЕРЪТ НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ, СЪОТВЕТСТВАЩ НА ИЗХОДЯЩИТЕ ПОТОЦИ ОТ СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ, ПО СТАНДАРТИЗИРАНИЯ ПОДХОД КЪМ ДРУГИ КЛАСОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(-) ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА (Cva)
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА ЗАПАЗЕНАТА ИЛИ ОБРАТНО ИЗКУПЕНАТА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
(–) ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
> 0 % и ≤ 20 %
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
> 20 % и ≤ 50 %
>0% and <=20%
> 50 % и ≤ 100 %
>20% and <=50%
(-) ПРИСПАДНАТА ОТ СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА
>50% and <=100%
ЗА КОЯТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
РЕЙТИНГОВАНИ ПОЗИЦИИ (СТЕПЕНИ НА КРЕДИТНО КАЧЕСТВО - СКК)
SUBJECT TO RISK WEIGHTS
ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД
RATED (CREDIT QUALITY STEPS)
СКК 1
TOTAL INFLOWS
СКК 2
CQS 1
СКК 3
CQS 2
СКК 4
CQS 3
ВСИЧКИ ДРУГИ СКК
CQS 4
БЕЗ РЕЙТИНГ
ALL OTHER CQS
В Т.Ч.: С ВТОРА ЗАГУБА В ПРОГРАМА ЗА ТЪРГОВСКИ КНИЖА, ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ
UNRATED
В Т.Ч.: СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО (%)
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
В Т.Ч.: СИНТЕТИЧНИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
ПРЕДИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ТАВАН
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА ТАВАН
BEFORE CAP
В Т.Ч.: ПРЕСЕКЮРИТИЗАЦИИ
AFTER CAP
ПРЕДСРОЧНА АМОРТИЗАЦИЯ
OFF-BALANCESHEET ITEMS AND DERIVATIVES
РАЗБИВКА НА НЕЗАКРИТИТЕ ПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО СКК В НАЧАЛОТО НА СЕКЮРИТИЗАЦИЯТА:
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
ВСИЧКИ ДРУГИ СКК И БЕЗ РЕЙТИНГ
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
СИНТЕТИЧНИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ: КРЕДИТНА ЗАЩИТА НА СЕКЮРИТИЗИРАНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
C 13.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
РАЗБИВКА НА НАПЪЛНО КОРИГИРАНАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА (E*) НА ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ, ПО КРЕДИТНИ КОНВЕРСИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
(–) НАМАЛЕНИЯ В РАЗМЕРА НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПОРАДИ КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ: РАЗМЕРЪТ НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ, СЪОТВЕТСТВАЩ НА ИЗХОДЯЩИТЕ ПОТОЦИ ОТ СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ ПО ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИЯ ПОДХОД КЪМ ДРУГИ КЛАСОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
РЕЙТИНГОВ МЕТОД (СТЕПЕНИ НА КРЕДИТНО КАЧЕСТВО - СКК)
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
МЕТОД НА НАДЗОРНАТА ФОРМУЛА
RATINGS BASED METHOD(CREDIT QUALITY STEPS)
СКК 1 и СКК 1 S/T
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
СКК 4 и СКК 2 S/T
CQS 1 & S/T CQS 1
СКК 5
CQS 4 & S/T CQS 2
СКК 6
CQS 5
СКК 7 и СКК 3 S/T
CQS 6
СКК 8
CQS 7 & S/T CQS 3
СКК 9
CQS 8
СКК 10
CQS 9
СКК 11
CQS 10
ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ И ДЕРИВАТИ
CQS 11
C 14.00 — ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ (SEC Details)
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
НОМЕР НА РЕДА
C 14.00 - DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
ВИДОВЕ СЕКЮРИТИЗАЦИИ: (ТРАДИЦИОННА/СИНТЕТИЧНА)
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ: Запазват ли се секюритизираните експозиции в баланса или се изваждат от него?
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL / SYNTHETIC)
СЕКЮРИТИЗАЦИЯ ИЛИ ПРЕСЕКЮРИТИЗАЦИЯ?
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements ?
ОПС СЕКЮРИТИЗАЦИЯ
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
ЗАПАЗВАНЕ
STS SECURITISATION
РОЛЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА: (ИНИЦИАТОР / СПОНСОР / ПЪРВОНАЧАЛЕН КРЕДИТОР / ИНВЕСТИТОР)
RETENTION
ПРОГРАМИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРОГРАМИТЕ ЗА ТЪРГОВСКИ КНИЖА, ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
(–) СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА, ПРИСПАДНАТА ОТ СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА
SECURITISATION STRUCTURE
ПОДХОД
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
ОПС СЕКЮРИТИЗАЦИИ, ДОПУСТИМИ ЗА ДИФЕРЕНЦИРАНО ТРЕТИРАНЕ НА КАПИТАЛА
APPROACH
СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ПОЗИЦИИ — ТЪРГОВСКИ ПОРТФЕЙЛ
STS SECURITISATION QUALIFYING FOR DIFFERENTIATED CAPITAL TREATMENT
% НА ЗАПАЗВАНЕ КЪМ ОТЧРТНАТА ДАТА
TYPE OF RETENTION APPLIED
ДАТА НА ИНИЦИИРАНЕ
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
ОБЩА СТОЙНОСТ НА СЕКЮРИТИЗИРАНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ ДАТАТА НА ИНИЦИИРАНЕ
ORIGINATION DATE
ОБЩА СТОЙНОСТ
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (ELGD) (%)
COUNTRY
ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
MATURITY
ВЪВ ИЛИ ИЗВЪН ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ?
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
ОБЩ РАЗМЕР НА КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (СП)
NET POSITIONS
ДОПУСТИМИ ЛИКВИДНИ УЛЕСНЕНИЯ
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
ДРУГИ (включително недопустими ликвидни улеснения)
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
C 16.00 — ОПЕРАЦИОНЕН РИСК (OPR)
SPECIFIC RISK
БАНКОВИ ДЕЙНОСТИ
C 16.00 - OPERATIONAL RISK (OPR)
СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ИЗИСКВАНИЯ
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
Общ размер на експозициите към операционен риск
OWN FUNDSREQUIREMENT
ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ ПО УСЪВЪРШЕНСТВАНИЯ ПОДХОД ЗА ИЗМЕРВАНЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ДОКЛАДВАТ, АКО Е ПРИЛОЖИМО
Total operational risk exposure amount
ПОСЛЕДНА ГОДИНА
YEAR-2
В Т.Ч.: ДЪЛЖАЩИ СЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
LAST YEAR
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПРЕДИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПОРАДИ ОЧАКВАНА ЗАГУБА, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И ТЕХНИКИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА РИСКА
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
(-) ОБЛЕКЧЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПОРАДИ ОЧАКВАНА ЗАГУБА, ОБХВАНАТА ОТ ТЪРГОВСКИТЕ ПРАКТИКИ
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
(-) ОБЛЕКЧЕНИ КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПОРАДИ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
(–) ОБЛЕКЧЕНИ КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПОРАДИ МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА РИСКА (ЗАСТРАХОВАНЕ И ДРУГИ МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РИСК)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
БАНКОВИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА ПОДХОДЪТ НА БАЗИСНИЯ ИНДИКАТОР (BIA)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
Поле, свързано с CA2
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
БАНКОВИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА СТАНДАРТИЗИРАН (TSA)/АЛТЕРНАТИВЕН СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД (ASA)
Cell linked to CA2
ПРИЛАГАНЕ НА TSA:
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ (CF)
SUBJECT TO TSA:
ТЪРГУВАНЕ И ПРОДАЖБИ (TS)
CORPORATE FINANCE (CF)
БРОКЕРСТВО НА ДРЕБНО (RBr)
TRADING AND SALES (TS)
ТЪРГОВСКО БАНКИРАНЕ (CB)
RETAIL BROKERAGE (RBr)
БАНКИРАНЕ НА ДРЕБНО (RB)
COMMERCIAL BANKING (CB)
ПЛАЩАНИЯ И СЕТЪЛМЕНТ (PS)
RETAIL BANKING (RB)
АГЕНТСКИ УСЛУГИ (AS)
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ (AM)
AGENCY SERVICES (AS)
ПРИЛАГАНЕ НА ASA:
ASSET MANAGEMENT (AM)
БАНКОВИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ПОДХОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ (АМА)
SUBJECT TO ASA:
C 17.01 – ОПЕРАЦИОНЕН РИСК: ЗАГУБИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ПО ГРУПИ ДЕЙНОСТИ И ВИДОВЕ СЪБИТИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА (OPR DETAILS 1)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
ОТНАСЯНЕ НА ЗАГУБИ ПО ГРУПИ ДЕЙНОСТИ
C 17.01 - OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
ВИДОВЕ СЪБИТИЯ
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
ОБЩО ВИДОВЕ СЪБИТИЯ
EVENT TYPES
ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ: ПРАГ, ПРИЛАГАН ПРИ СЪБИРАНЕ НА ДАННИ
TOTAL EVENT TYPES
ВЪТРЕШНА ИЗМАМА
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
ВЪНШНА ИЗМАМА
INTERNAL FRAUD
ПРАКТИКИ ПРИ НАЕМАНЕ НА РАБОТА И БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО
EXTERNAL FRAUD
КЛИЕНТИ, ПРОДУКТОВИ И ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
ПОВРЕДИ НА ФИЗИЧЕСКИ АКТИВИ
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И СРИВ НА СИСТЕМИТЕ
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
ИЗПЪЛНЕНИЕ, ДОСТАВКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
НАЙ-НИСКО
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
НАЙ-ВИСОКО
LOWEST
КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ [CF]
HIGHEST
Брой събития (нови събития)
CORPORATE FINANCE[CF]
Размер на брутната загуба (нови събития)
Number of events (new events)
Брой събития, подлежащи на корекции за загуби
Gross loss amount (new events)
Корекции за загуби, свързани с предходни отчетни периоди
Number of events subject to loss adjustments
Максимална единична загуба
Loss adjustments relating to previous reporting periods
Сбор от петте най-големи загуби
Maximum single loss
Общ размер на пряко възстановените загуби
Sum of the five largest losses
Общ размер на възстановяванията от застраховане и други механизми за прехвърляне на риска
Total direct loss recovery
ТЪРГУВАНЕ И ПРОДАЖБИ [TS]
Total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms
БРОКЕРСТВО НА ДРЕБНО [RBr]
TRADINGAND SALES[TS]
ТЪРГОВСКО БАНКИРАНЕ [CB]
RETAIL BROKERAGE [RBr]
БАНКИРАНЕ НА ДРЕБНО [RB]
COMMERCIAL BANKING[CB]
ПЛАЩАНИЯ И СЕТЪЛМЕНТ [PS]
RETAILBANKING[RB]
АГЕНТСКИ УСЛУГИ [AS]
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ [AM]
AGENCYSERVICES[AS]
КОРПОРАТИВНИ ПОЗИЦИИ [CI]
ASSET MANAGEMENT [AM]
ОБЩО ГРУПИ ДЕЙНОСТИ
CORPORATE ITEMS[CI]
Брой събития (нови събития) в т.ч.:
TOTALBUSINESSLINES
свързани със загуби ≥ 10000 и < 20000
Number of events (new events).
свързани със загуби ≥ 20000 и < 100000
Of which:
свързани със загуби ≥ 100000 и < 1000000
related to losses ≥ 10,000 and < 20.000
свързани със загуби ≥ 1000000
related to losses ≥ 20,000 and < 100.000
Размер на брутната загуба (нови събития) в т.ч.:
related to losses ≥ 100,000 and < 1000000
Брой събития, подлежащи на корекции за загуби в т.ч.:
related to losses ≥ 1000000
в т.ч.: брой събития с положителни корекции за загуби
Gross loss amount (new events).
в т.ч.: брой събития с отрицателни корекции за загуби
Of which:
в т.ч.: положителни корекции за загуби (+)
Number of events subject to loss adjustments.
в т.ч.: отрицателни корекции за загуби (-)
Of which:
C 17.02 – ОПЕРАЦИОНЕН РИСК: СЪБИТИЯ, ДОВЕЛИ ДО ГОЛЕМИ ЗАГУБИ (OPR DETAILS 2)
of which: number of events with a positive loss adjustment
Идентификационен код на събитието
of which: number of events with a negative loss adjustment
Дата на осчетоводяване
of which: positive loss adjustment amounts (+)
Дата на възникване
of which: negative loss adjustment amounts (-)
Дата на установяване
C 17.02 - OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS (OPR DETAILS 2)
Вид на събитието
Event ID
Брутна загуба
Date of accounting
Брутна загуба, нетно от преки възстановявания
Date of occurrence
БРУТНИ ЗАГУБИ ПО ГРУПИ ДЕЙНОСТИ
Date of discovery
Наименование на правен субект
Event Type
Идентификационен код на правния субект
Gross loss
Стопанска единица
Gross loss net of direct recoveries
Описание
GROSS LOSS BY BUSINESS LINE
Корпоративни финанси [CF]
Legal Entity name
Търгуване и продажби [TS]
Legal Entity ID
Брокерство на дребно [RBr]
Business Unit
Търговско банкиране [CB]
Description
Банкиране на дребно [RB]
Corporate Finance[CF]
Плащания и сетълмент [PS]
Trading and Sales[TS]
Агентски услуги [AS]
Retail Brokerage [RBr]
Управление на активи [AM]
Commercial Banking[CB]
Корпоративни позиции [CI]
Retail Banking[RB]
C 18.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА ПОЗИЦИОННИ РИСКОВЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ (MKR SA TDI)
Payment and Settlement [PS]
Парична единица:
Agency Services[AS]
ПОЗИЦИИ
Asset Management [AM]
ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ
Corporate Items[CI]
ПОЗИЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Други активи и пасиви
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
0 ≤ 1 месец
Derivatives
> 1 ≤ 3 месеца
Other assets and liabilities
> 3 ≤ 6 месеца
Maturity-based approach
> 6 ≤ 12 месеца
Zone 1
> 1 ≤ 2 г.
> 1 ≤ 3 months
(1,9 г. за купон под 3 %)
> 3 ≤ 6 months
> 2 ≤ 3 г. (> 1,9 ≤ 2,8 г. за купон под 3 %)
> 6 ≤ 12 months
> 3 ≤ 4 г. (> 2,8 ≤ 3,6 г. за купон под 3 %)
Zone 2
Зона 3
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3%) years
> 4 ≤ 5 г. (> 3,6 ≤ 4,3 г. за купон под 3%)
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3%) years
> 5 ≤ 7 г. (> 4,3 ≤ 5,7 г. за купон под 3%)
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3%) years
> 7 ≤ 10 г. (> 5,7 ≤ 7,3 г. за купон под 3%)
Zone 3
> 10 ≤ 15 г. (> 7,3 ≤ 9,3 г. за купон под 3 %)
> 4 ≤ 5(> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3%) years
> 15 ≤ 20 г. (> 9,3 ≤ 10,6 г. за купон под 3 %)
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3%) years
> 20 г. (> 10,6 ≤ 12,0 г. за купон под 3 %)
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3%) years
(> 12,0 ≤ 20,0 г. за купон под 3 %)
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3%) years
(> 20 г. за купон под 3 %)
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
Дюрационен подход
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3%) years
Специфичен риск
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3%) years
Капиталови изисквания за несекюритизиращи дългови инструменти
(> 20 for cupon of less than 3%) years
Дългови ценни книжа по първата категория в таблица 1
Duration-based approach
Дългови ценни книжа по втората категория в таблица 1
Specific risk
С остатъчен срок ≤ 6 месеца
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
С остатъчен срок > 6 месеца и ≤ 24 месеца
Debt securities under the first category in Table 1
С остатъчен срок > 24 месеца
Debt securities under the second category in Table 1
Дългови ценни книжа по третата категория в таблица 1
With residual term≤ 6 months
Дългови ценни книжа по четвъртата категория в таблица 1
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
Кредитни деривати за n-то неизпълнение с кредитен рейтинг
With a residual term > 24 months
Капиталово изискване за секюритизиращи инструменти
Debt securities under the third category in Table 1
Капиталови изисквания за портфейл за корелационно търгуване
Debt securities under the fourth category in Table 1
Допълнителни изисквания за опции (рискове, различни от риск „делта“)
Rated nth-to default credit derivatives
Подход делта-плюс — допълнителни изисквания за гама риск
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Подход делта-плюс — допълнителни изисквания за вега риск
Additional requirements for options (non-delta risks)
Подход делта-плюс — непродължителни опции и варанти
Simplified method
Подход на сценарийната матрица
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
C 19.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК В СЕКЮРИТИЗАЦИИ (MKR SA SEC)
Delta plus approach - additional requirements for vega risk