natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Тази стойност се приема за входящ поток в класа експозиции на доставчика на кредитна защита, а когато е уместно – в категорията или групата на длъжника.
These values are reported in this column and not column 130 “Of which: arising from counterparty credit risk”.
Взимат се предвид и входящите и изходящите потоци в рамките на един и същ клас експозиции, а когато е уместно – в категории или групи длъжници.
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Експозицията, отнесена към съответната категория или група длъжници и клас експозиции, след като са взети предвид изходящите и входящите потоци, дължащи се на техники за редуциране на кредитния риск с ефекти на заместване върху експозицията.
See CR SA instructions.
В т.ч.: задбалансови позиции
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Вж. указанията за CR-SA.
150-210
Докладва се стойността в съответствие с член 166 от РКИ и член 230, параграф 1, второ изречение от РКИ.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Независимо от избрания от институцията подход, спрямо инструментите, определени в приложение I, се прилагат кредитните конверсионни коефициенти (член 166, параграфи 8—10 от РКИ).
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of CRR
За редове 040—060 (сделки за финансиране с ценни книжа, деривати и сделки с удължен сетълмент и експозиции от договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти), за които се прилага трета част, дял II, глава 6 от РКИ, стойността на експозицията е същата като стойността на кредитния риск от контрагента, изчислен по методите в трета част, дял II, глава 6, раздели 3, 4, 5, 6 и 7 от РКИ.
Where own estimates of LGD are used:
Тези стойности се докладват в тази колона, а не в колона 130 „В т.ч.: произтичаща от кредитен риск от контрагента“.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of CRR.
В т.ч.: Произтичаща от кредитен риск от контрагента
For retail exposures Article 164(2) of CRR.
Вж. указанията за CR SA.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to points (e) and (f) of Article 181(1) of CRR.
Разбивката на стойността на експозицията за всички експозиции по член 142, точки 4 и 5 от РКИ, за които се прилага по-голямата корелация по член 153, параграф 2 от РКИ.
See instructions to column 040.
150—210
See instructions to column 050.
В тези колони не се включват техниките за редуциране на кредитния риск, които оказват влияние върху загубата при неизпълнение в резултат на прилагането на ефекта на заместване при тези техники.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Когато не се използват собствени оценки на LGD: вж. член 228, параграф 2, член 230, параграфи 1 и 2, и член 231 от РКИ.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Когато се използват собствени оценки на LGD:
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of CRR.
за кредитната защита с гаранции при експозициите към централното правителство и централни банки, институции и предприятия: вж. член 161, параграф 3 от РКИ.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragraph 2 point.
За експозициите на дребно вж. член 164, параграф 2 от РКИ.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
за обезпечението по обезпечена кредитна защита, взето предвид в оценките на LGD по силата на член 181, параграф 1, букви д) и е) от РКИ.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Вж. указанията за колона 040.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Вж. указанията за колона 050.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD: ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Съответната стойност, която се използва във вътрешния модел на институцията.
190-210
Онези средства за редуциране на кредитния риск, които изпълняват условията в член 212 на РКИ.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
За операциите в търговския портфейл то включва финансовите инструменти и стоки, допустими за експозиции в търговския портфейл съгласно член 299, параграф 2, букви в) — е) от РКИ.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Обвързаните със заеми дългови ценни книжа и балансовото нетиране съгласно трета част, дял II, глава 4, раздел 4 от РКИ се третират като парично обезпечение.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Когато не се използват собствени оценки на LGD: стойностите съгласно член 193, параграфи 1—4 и член 194, параграф 1 от РКИ.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Докладва се коригираната стойност (Cvam) по член 223, параграф 2 от РКИ.
See also Article 229 of CRR.
Когато се използват собствени оценки на LGD: финансовото обезпечение, взето предвид в оценките на LGD по силата на член 181, параграф 1, букви д) и е) от РКИ.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Докладваната стойност е прогнозната пазарна стойност на обезпечението.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
190—210
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Когато не се използват собствени оценки на LGD: вж. член 199, параграфи 1—8 и член 229 от РКИ.
See also Article 229(3) of CRR.
Когато се използват собствени оценки на LGD: друго обезпечение, взето предвид в оценките LGD по силата на член 181, параграф 1, букви д) и е) от РКИ.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Когато не се използват собствени оценки на LGD се докладват стойностите съгласно член 199, параграфи 2—4 от РКИ.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Включва се и лизингът на недвижими имоти (вж. член 199, параграф 7 от РКИ).
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Вж. също член 229 от РКИ.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Когато се използват собствени оценки на LGD, докладваната стойност е прогнозната пазарна стойност.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Когато не се използват собствени оценки на LGD се докладват стойностите съгласно член 199, параграфи 6 и 8 от РКИ.
See also columns 040 “Guarantees” and 050 “Credit derivatives”.
Включва се и лизингът на имоти, различни от недвижими имоти (вж. член 199, параграф 7 от РКИ).
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Вж. също член 229, параграф 3 от РКИ.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Когато се използват собствени оценки на LGD, докладваната стойност е прогнозната пазарна стойност на обезпечението.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Когато не се използват собствени оценки на LGD се докладват стойностите съгласно член 199, параграф 5 и член 229, параграф 2 от РКИ.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Когато се използват собствени оценки на LGD, докладваната стойност е прогнозната пазарна стойност на обезпечението.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
ПРИЛАГАНЕ НА ТРЕТИРАНЕ ПРИ ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ: КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Гаранциите и кредитните деривати, покриващи експозициите, за които се прилага третиране при двойно неизпълнение, което отразява член 202 и член 217, параграф 1 от РКИ.
The exposure weighted average LGD associated to each PD “obligor grade or pool” shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Вж. и колони 040 „Гаранции“ и 050 „Кредитни деривати“.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Взима се предвид цялото въздействие на техниките за редуциране на кредитния риск върху стойностите на LGD, посочени в трета част, дял II, глави 3 и 4 от РКИ.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
При експозициите, за които се прилага третиране при двойно неизпълнение, докладваната LGD е избраната в съответствие с член 161, параграф 4 от РКИ.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
За експозициите в неизпълнение се взимат предвид разпоредбите на член 181, параграф 1, буква з) от РКИ.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
За изчисляването на среднопретеглените по експозиции стойности се използва определението на стойност на експозиция в колона 110.
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Взимат се предвид всички въздействия (следователно при докладването се включва приложимият за ипотеките праг).
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
За институциите, които прилагат вътрешнорейтинговия подход, но не използват собствени оценки на LGD, въздействието на редуцирането на риска при финансовото обезпечение се отразява в E* — напълно коригираната стойност на експозицията, и след това в LGD* по член 228, параграф 2 от РКИ.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Средно претеглената по експозиции LGD, свързана с вероятността от неизпълнение при всяка „категория или група длъжници“, се получава от средната стойност на пруденциалните загуби при неизпълнение, отнесени към експозициите на тази категория/група с вероятност от неизпълнение, претеглени със съответната стойност на експозицията от колона 110.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Ако се прилагат собствени оценки на LGD се взимат предвид член 175 и член 181, параграфи 1 и 2 от РКИ.
The average maturity is reported in days.
Изчисляването на среднопретеглената по експозиции стойност на LGD се извежда от параметрите на риска, които действително са използвани във вътрешната рейтингова система, одобрена от съответния компетентен орган.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Не се докладват данни за експозициите към специализирано кредитиране по член 153, параграф 5.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class “retail”.
Експозицията и съответните LGD за големите регулирани предприятия от финансовия сектор и нерегулираните финансови предприятия не се включват в изчисленията от колона 230, а само в изчисленията от колона 240.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%) ЗА ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Среднопретеглената по експозиции стойност на загубата при неизпълнение (LGD) (%) за всички експозиции по член 142, точки 4 и 5 от РКИ, за които се прилага по-голямата корелация по член 153, параграф 2 от РКИ.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Докладваната стойност отразява посоченото в член 162 от РКИ.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
За изчисляването на среднопретеглените по експозиции стойности се използва стойността на експозицията (колона 110).
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Средният падеж се докладва в дни.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Данни не се докладват за експозициите, при които падежът не е елемент в изчисляването на рисково претеглените експозиции.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Това означава, че тази колона не се попълва за клас „експозиции на дребно“.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
За централни правителства и централни банки, предприятия и институции вж. член 153, параграфи 1 и 3 от РКИ.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
За експозиции на дребно вж. член 154, параграф 1 от РКИ.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Посоченият в член 501 от РКИ коефициент за подпомагане на МСП не се взима предвид.
For all exposure classes with the exception of the exposure class retail and the cases mentioned in Article 172(1) lit. e, second sentence CRR, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Посоченият в член 501 от РКИ коефициент за подпомагане на МСП се взима предвид.
Within the exposure class retail or if separate exposures to the same obligor are assigned to different obligor grades in accordance with Article 172(1) lit. e, second sentence CRR in other exposure classes, the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Разбивката на рисково претеглените експозиции след прилагане на коефициента за подпомагане на МСП за всички експозиции по член 142, точки 4 и 5 от РКИ, за които се прилага по-голямата корелация по член 153, параграф 2 от РКИ.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
За определението на „очаквана загуба“ вж. член 5, параграф 3 от РКИ, а за изчисляването ѝ — член 158 от РКИ.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Докладваният размер на очакваната загуба се основава на параметрите на риска, използвани действително във вътрешната рейтингова система, одобрена от съответния компетентен орган.
020-060
Докладват се корекциите на стойността, както и провизиите за специфичен и общ кредитен риск съгласно член 159 от РКИ.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Провизиите за общ кредитен риск се докладват чрез пропорционално отнасяне на сумата — съгласно очакваната загуба на различните категории длъжници.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Член 172, параграфи 1 и 2 от РКИ
Off balance sheet items subject to credit risk Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
За всички класове експозиции, с изключение на клас „експозиции на дребно“, както и случаите, посочени в член 172, параграф 1, буква д), второ изречение от РКИ, институцията докладва броя на юридическите лица/длъжници, на които е присъден отделен рейтинг, независимо от броя на отпуснатите различни кредити или експозиции.
040-060 Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk 040 Securities Financing Transactions
В рамките на класа „експозиции на дребно“ или ако отделни експозиции към един и същ длъжник са отнесени съгласно член 172, параграф 1, буква д), второ изречение от РКИ към различни категории длъжници в други класове експозиции, институцията докладва броя на експозициите, които са били отделно отнесени към определена рейтингова категория или група.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Когато се прилага член 172, параграф 2 от РКИ, даден длъжник може да бъде взет предвид в повече от една категория.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Тъй като в тази колона се борави с елемент от структурата на рейтинговите системи, тя е свързана с първоначалните експозиции преди прилагането на конверсионния коефициент, отнесени към всяка категория или група длъжници, без да се отчита въздействието от техниките за редуциране на кредитния риск (по-специално въздействието от преразпределението).
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
020—060
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Експозициите, които са балансови позиции и които са включени като сделки за финансиране с ценни книжа, деривати и сделки с удължен сетълмент или от договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти, се докладват в редове 040—060, а не в този ред.
See CR SA instructions
Експозициите, произтичащи от активите, предоставени на централен контрагент (ЦК), по член 4, параграф 1, точка 91 от РКИ, и експозициите към гаранционния фонд по член 4, параграф 1, точка 89 от РКИ се включват, ако се считат за задбалансови позиции.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Експозиции към — или сделки, изложени на — кредитен риск от контрагента
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Сделки за финансиране с ценни книжа
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Сделките за финансиране с ценни книжа, съгласно определението в параграф 17 от документа на Базелския комитет „Прилагане на Базел II в търговската дейност и в третирането на ефекта от двойното неизпълнение“, включват: i) репо споразуменията и обратните репо споразумения, определени в член 4, параграф 1, точка 82 от РКИ, и сделките, свързани с предоставяне/взимане в заем на ценни книжа или стоки; както и ii) маржин заемните сделки, определени в член 272, параграф 3 от РКИ.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
В този ред не се докладват сделките за финансиране с ценни книжа, които са включени в кръстосано нетиране на продукти и следователно са докладвани в ред 060.
A master scale is not used.
Дериватите обхващат договорите, изброени в списъка в приложение II към РКИ.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
В този ред не се докладват дериватите и сделките с удължен сетълмент, които са включени в кръстосано нетиране на продукти, и следователно се докладват в ред 060.
Article 153(5) of CRR.
Вж. указанията за CR SA
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
За експозициите към предприятия, институции, централни правителства и централни банки вж. член 142, параграф 1, точка 6 и член 170, параграф 1, буква в) от РКИ.
090-150
За експозиции на дребно вж. член 170, параграф 3, буква б) от РКИ.
Of which: In category 1
За експозиции, произтичащи от закупени вземания, вж. член 166, параграф 6 от РКИ.
Article 153(5) table 1 of CRR.
Експозициите за риск от разсейване на закупени вземания не се докладват по категории или групи длъжници; те се докладват в ред 180.
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Не се използва генерална скала.
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Вместо това институциите трябва сами да определят скалата, която да се използва.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to Article 379(2) last subparagraph of CRR.
Член 153, параграф 5 от РКИ Това се отнася само за класовете експозиции към предприятия, институции, централни правителства и централни банки.
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
090—150
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
в т.ч.: в категория 1
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
Член 153, параграф 5, таблица 1 от РКИ
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Член 193, параграфи 1 и 2, член 194, параграфи 1—7 и член 230, параграф 3 от РКИ
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
ЕКСПОЗИЦИИ ОТ СВОБОДНИ ДОСТАВКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РИСКОВИ ТЕГЛА СЪГЛАСНО АЛТЕРНАТИВНОТО ТРЕТИРАНЕ ИЛИ 100 % И ДРУГИ ЕКСПОЗИЦИИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
Obligor grade (row identifier)
Експозиции, произтичащи от свободни доставки, за които се използва алтернативното третиране по член 379, параграф 2, алинея първа, последно изречение от РКИ или за които се прилага 100 % рисково тегло съгласно член 379, параграф 2, последна алинея от РКИ.
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
В този ред се докладват нямащите рейтинг кредитни деривати за „n-то“ неизпълнение по член 153, параграф 8 от РКИ и всички други експозиции, за които се прилагат рискови тегла, които не са включени в никой друг ред.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Вж. член 4, параграф 1, точка 53 от РКИ за определението на „риск от разсейване“.
010-300