natgillin/translations-raw huggingface dataset:
че всички допускания по отношение на зависимостите, използвани от институцията, са консервативни с оглед на несигурността, свързана с моделирането на зависимостите за операционния риск, и че степента на консервативност, използвана от институцията, се увеличава, когато точността на допусканията относно зависимостите и съответно надеждността на капиталовите изисквания, получени в резултат на тези допускания намаляват;
that all assumptions regarding dependence used by the institution are conservative given the uncertainties relating to dependence modelling for operational risk, and that the degree of conservatism used by the institution increases as the rigour of the dependence assumptions and the reliability of the resulting own funds requirements decrease;
че институцията обосновава по подходящ начин допусканията относно зависимостите, които използва, и че тя извършва редовни анализи на чувствителността, за да оценява въздействието на допусканията относно зависимостите върху своите капиталови изисквания, основани на усъвършенствани подходи за измерване.
that the institution properly justifies the dependence assumptions it uses and that it regularly performs sensitivity analyses with the view to assessing the effect of the dependence assumptions on its AMA own funds requirements.
Механизъм за разпределение на капитал
Capital allocation mechanism
Последователност на системата за измерване на операционния риск
Consistency of the operational risk measurement system
Компетентните органи оценяват критериите на институцията по отношение на вътрешната последователност на системата за измерване на операционния риск, както е посочено в член 322, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 575/2013, като потвърждават най-малко следното:
Competent authorities shall assess an institution's standards relating to the internal consistency of the operational risk measurement system, as referred to in point (e) of Article 322(2) of Regulation (EU) No 575/2013, by confirming at least the following:
че механизмът за разпределение на капитала на институцията е съгласуван с рисковия профил на институцията, както и с цялостната структура на системата за измерване на операционния риск;
that the institution's capital allocation mechanism is consistent with the institution's risk profile and with the overall design of the operational risk measurement system;
че при разпределянето на основаните на усъвършенствани подходи за измерване капиталови изисквания се вземат предвид потенциалните вътрешни разлики при риска и качеството на управлението на операционния риск и вътрешния контрол между частите на групата, сред които се разпределят основаните на усъвършенствани подходи за измерване капиталови изисквания;
that allocation of the AMA own funds requirements takes into account potential internal differences in risk and quality of operational risk management and internal control between the parts of the group to which the AMA own funds requirements are allocated;
че не са налице и не се предвиждат видими практически или правни пречки за бързото прехвърляне на собствен капитал или изплащане на задължения;
that there is no observable current or foreseen practical or legal impediment to the prompt transfer of own funds or repayment of liabilities;
че разпределението на основаните на усъвършенствани подходи за измерване капиталови изисквания от равнището на консолидираната група надолу към частите на групата, участващи в системата за измерване на операционния риск, се основава на методологии, които са надеждни и в максимална възможна степен чувствителни към риска.
that the allocation of the AMA own funds requirements from the consolidated group level downwards to the parts of the group involved in the operational risk measurement system relies on sound and to, the maximum extent, risk sensitive methodologies.
ЗАСТРАХОВАНЕ И ДРУГИ МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РИСКА
INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS
член 36
Article 36
Компетентните органи оценяват спазването от страна на институцията на изискванията, свързани с ефекта на застраховането и други механизми за прехвърляне на риска в рамките на усъвършенстваните подходи за измерване, както е посочено в член 322, параграф 2, буква д), последното изречение, и в член 323 от Регламент (ЕС) № 575/2013, като потвърждават най-малко следното:
Competent authorities shall assess an institution's compliance with the requirements relating to the impact of insurance and ORTM within an AMA, as referred to in the last sentence of point (e) of Article 322(2) and in Article 323 of Regulation (EU) No 575/2013, by confirming at least the following:
че застрахователят отговаря на изискванията за лицензиране, посочени в член 323, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, в съответствие с член 37;
that the insurance provider meets the authorisation requirements referred to in Article 323(2) of Regulation (EU) No 575/2013, in accordance with Article 37;
че застраховката се предоставя от трето лице, както е посочено в член 323, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) № 575/2013, в съответствие с член 38;
that the insurance is provided via a third party, as referred to in point (e) of Article 323(3) of Regulation (EU) No 575/2013, in accordance with Article 38;
че институцията избягва повторното отчитане на техники за редуциране на риска, както е посочено в член 322, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 575/2013, в съответствие с член 39;
that the institution avoids the multiple counting of risk mitigation techniques, as referred to in point (e) of Article 322(2) of Regulation (EU) No 575/2013, in accordance with Article 39;
че изчислението за редуциране на риска отразява застрахователното покритие по подходящ начин, както е посочено в член 323, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013, и че условията за признаване на застраховката са добре обосновани и документирани, както е посочено в член 323, параграф 3, буква е) от същия регламент, в това число:
that the risk mitigation calculation appropriately reflects the insurance coverage, as referred to in point (d) of Article 323(3) of Regulation (EU) No 575/2013, and that the framework for recognising insurance is well reasoned and documented, as referred to in point (f) of Article 323(3) of that Regulation, including the following:
застрахователното покритие е съобразено с профила на операционния риск на институцията, в съответствие с член 40,
the insurance coverage relates to the institution's operational risk profile, in accordance with Article 40;
институцията използва сложно изчисление за редуциране на риска, в съответствие с член 41,
the institution uses a sophisticated risk mitigation calculation, in accordance with Article 41;
изчислението за редуциране на риска е приведено в съответствие с профила на операционния риск на институцията своевременно, в съответствие с член 42;
the risk mitigation calculation is aligned to the institution's operational risk profile in a timely fashion, in accordance with Article 42.
че методологията на институцията за признаване на застраховката отразява всички съответни елементи чрез дисконтиране или процентни намаления от размера на застраховката при признаването ѝ, както е посочено в член 323, параграф 3, букви а) и б) и в член 323, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013, в съответствие с член 43;
that the institution's methodology for recognising insurance captures all the relevant elements through discounts or haircuts in the amount of insurance recognition, as referred to in points (a) and (b) of Article 323(3) and in Article 323(4) of Regulation (EU) No 575/2013, in accordance with Article 43;
че институцията доказва, че с въвеждането на други механизми за прехвърляне на риска е постигнат забележим ефект по редуциране на риска, както е посочено в член 323, параграф 1, второто изречение от Регламент (ЕС) № 575/2013, в съответствие с член 44.
that the institution demonstrates that a noticeable risk mitigating effect is achieved with the introduction of the ORTM, as referred to in the second sentence of Article 323(1) of Regulation (EU) No 575/2013, in accordance with Article 44.
Еквивалентност на лиценза на застрахователя
Authorisation equivalence of the insurance provider
За целите на оценката на изискванията за лицензиране на застрахователя, посочени в член 36, буква а), компетентните органи вземат предвид, че предприятие, лицензирано в трета държава, отговаря на изискванията за лицензиране, когато това предприятие изпълнява пруденциални изисквания, които са еквивалентни на тези, прилагани в Съюза, включително изискванията, посочени в член 323 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
For the purposes of assessing the authorisation requirements of the insurance provider as referred to in Article 36(a), competent authorities shall consider that an undertaking authorised in a third country fulfils the requirements of authorisation, where that undertaking satisfies prudential requirements that are equivalent to those applied in the Union, including the requirements referred to in Article 323 of Regulation (EU) No 575/2013.
Предоставяне на застраховане от трето лице
Provision of the insurance via a third party
С цел да се оцени дали застрахователното покритие за целите на капиталовите изисквания, основани на усъвършенствани подходи за измерване, се предоставя от трето лице, както е посочено в член 36, буква б), компетентните органи потвърждават, въз основа на цялостен поглед върху консолидационното състояние на институцията, както е определено в член 4, параграф 1, точка 47) от Регламент (ЕС) № 575/2013, че нито институцията, нито който и да е друг субект, включен в обхвата на консолидацията, няма участие или квалифицирано дялово участие, съгласно посоченото съответно в член 4, параграф 1, точки 35) и 36) от Регламент (ЕС) № 575/2013, в лицето, което предоставя застраховането.
For the purposes of assessing that the insurance coverage for the purposes of AMA own funds requirements is provided by a third-party entity, as referred to in Article 36(b), competent authorities shall confirm, on the basis of the comprehensive view of an institution's consolidated situation as referred to in Article 4(1), point (47) of Regulation (EU) No 575/2013, that neither the institution nor any other of the entities included in the scope of consolidation has a participation or a qualifying holding, as referred to in Article 4(1), points (35) and (36) respectively, of Regulation (EU) No 575/2013, in the party providing the insurance.
Когато изискванията по параграф 1 са изпълнени частично, само онази част от предоставеното застраховане, по отношение на която крайното задължение се носи от трето лице, отговарящо на условията за допустимост по силата на факта, че рискът се прехвърля ефективно извън консолидираните субекти, се счита за застраховане, предоставено от трето лице.
Where the requirements of paragraph 1 are partially met, only that portion of the insurance provided where ultimate liability rests with an eligible third-party entity by virtue of the fact that the risk is effectively transferred outside of the consolidated entities shall be considered as insurance provided via a third party.
Повторно отчитане на техники за редуциране на риска
Multiple counting of risk mitigation techniques
С цел да се прецени дали при застрахователното покритие за целите на капиталовите изисквания, основани на усъвършенствани подходи за измерване, се избягва повторното отчитане на техники за редуциране на риска, както е посочено в член 36, буква в), компетентните органи потвърждават, че институцията е предприела разумни мерки да гарантира, че нито институцията, нито който и да е субект, включен в обхвата на консолидацията, не презастрахова съзнателно договори за покритие на събития, водещи до операционен риск, които са предмет на първоначалния застрахователен договор, сключен от институцията.
For the purposes of assessing that the insurance coverage for the purposes of AMA own funds requirements avoids the multiple counting of risk mitigation techniques, as referred to in Article 36(c), competent authorities shall confirm that an institution has taken reasonable steps to ensure that neither the institution nor any of the entities included in the scope of the consolidation is knowingly re-insuring contracts that cover operational risk events forming the object of the initial insurance arrangement entered into by the institution.
Процес на разпределяне на застрахователните рискове
Insurance risk mapping process
С цел да се оцени дали застрахователното покритие е съобразено с рисковия профил на институцията, както е посочено в член 36, буква г), подточка i), компетентните органи потвърждават, че институцията е провела добре документиран и добре обоснован процес на разпределяне на застрахователните рискове, посредством който институцията формира застрахователно покритие, съобразено с вероятността за възникване и последиците от всички загуби от операционен риск, които тя потенциално може да претърпи.
For the purposes of assessing that the insurance coverage relates to an institution's risk profile, as referred to in point (i) of Article 36(d), competent authorities shall confirm that an institution has carried out a well-documented and well-reasoned insurance risk mapping process whereby the institution develops an insurance coverage consistent with the likelihood and impact of all operational risk losses that it may potentially face.
За целите на параграф 1 компетентните органи потвърждават, че институцията спазва най-малко следните изисквания:
For the purposes of paragraph 1, competent authorities shall confirm that the institution complies with at least the following:
оценява вероятността за събиране на застраховката и възможните срокове за получаване на плащанията от застрахователите, включително вероятността да бъде предявен съдебен иск, продължителността на този процес и текущите такси и условия за сетълмент, въз основа на опита на своя екип за управление на застрахователния риск, подпомогнат при необходимост от подходящ външен експертен опит, включително адвокати по застрахователни дела, брокери и застрахователи;
estimates the probability of insurance recovery and the possible timeframe for the receipt of payments by insurers, including the likelihood of a claim being litigated, the length of that process and current settlement rates and terms, based on the experience of its insurance risk management team, supported where necessary by appropriate external expertise including claims counsel, brokers and carriers;
използва оценките, изготвени съгласно буква а), за да оцени ефективността на застраховането в случай на загуба от операционен риск и планира този процес с оглед оценяване на застрахователния отговор за всички съответни данни за загуби и сценарии, които се въвеждат в системата за измерване на операционния риск;
uses the estimates resulting from point (a) to assess the performance of insurance in the event of an operational risk loss and designs this process with the view to assessing the insurance response for all relevant loss and scenario data being entered into the operational risk measurement system;
разпределя застрахователните полици въз основа на тяхната оценка, изготвена съгласно буква б), спрямо операционните рискове на институцията с максимална степен на детайлност, като използва всички достъпни източници на информация, включително вътрешни данни, външни данни и оценки на базата на сценарии;
maps the insurance policies based on their assessment resulting from point (b) to the institution's own operational risks at the maximum level of detail, using all the information sources available, including internal data, external data and scenario estimates;
използва подходящия експертен опит и извършва това разпределяне по прозрачен и последователен начин;
employs the appropriate expertise and conducts this mapping with transparency and consistency;
определя съответната тежест на ефективността в миналото и очакваната ефективност на застраховането чрез оценка на компонентите на застрахователната полица;
assigns the appropriate weight to the past and expected performance of insurance through an assessment of the components of the insurance policy;
получава официално одобрение от съответния орган или комисия за управление на риска;
obtains formal approval from the appropriate risk body or committee;
периодично преразглежда процеса на разпределяне на застраховането.
periodically re-examines the insurance mapping process.
Използване на сложно изчисление за редуциране на риска
Use of a sophisticated risk mitigation calculation
За целите на оценката дали институцията използва сложно изчисление за редуциране на риска, както е посочено в член 36, буква г), подточка ii), компетентните органи потвърждават, че подходът на моделиране за включване на застрахователното покритие в рамките на усъвършенстваните подходи за измерване отговаря най-малко на следните изисквания:
For the purposes of assessing that an institution uses a sophisticated risk mitigation calculation, as referred to in point (ii) of Article 36(d), competent authorities shall confirm that the modelling approach for incorporating the insurance coverage within the AMA meets at least the following:
той е съгласуван с приетата система за измерване на операционния риск, по която се определя размерът на загубите преди приспадане на застраховката;
it is consistent with the operational risk measurement system adopted to quantify the gross-of-insurance losses;
той е прозрачен по отношение на връзката с действителната вероятност за възникване на загуби и последиците от тях, използвани при цялостното определяне на основаните на усъвършенствани подходи за измерване капиталови изисквания на институцията, и също така е последователен в тази връзка.
it is transparent in its relationship with the actual likelihood and impact of losses used in the institution's overall determination of its AMA own funds requirements, and is also consistent with that relationship.
Привеждане на изчислението за редуциране на риска в съответствие с профила на операционния риск
Alignment of the risk mitigation calculation with the operational risk profile
С цел да се оцени дали изчислението за редуциране на риска е приведено в съответствие с профила на операционния риск на институцията своевременно, както е посочено в член 36, буква г), подточка iii), компетентните органи потвърждават най-малко следното:
For the purposes of assessing that the risk mitigation calculation is aligned with an institution's operational risk profile in a timely fashion, as referred to in point (iii) of Article 36(d), competent authorities shall confirm at least the following:
че институцията е направила преглед на използването на застраховки и при необходимост е преизчислила капиталовите изисквания, основани на усъвършенствани подходи за измерване, когато естеството на застраховката се е променило съществено или когато е налице съществена промяна в профила на операционния риск на институцията;
that the institution has reviewed the use of insurance and has recalculated the AMA own funds requirements, as appropriate, where the nature of the insurance has changed significantly or where there is a major change in the institution's operational risk profile;
че когато са възникнали съществени загуби, засягащи застрахователното покритие, институцията преизчислява капиталовите изисквания, основани на усъвършенствани подходи за измерване, с допълнителна степен на консервативност;
where material losses are incurred, affecting the insurance coverage, that the institution recalculates the AMA own funds requirements with an additional margin of conservatism;
че когато възникне неочаквано прекратяване или намаляване на застрахователното покритие, институцията е подготвена незабавно да замени застрахователната полица при равностойни или по-добри условия и покритие или да увеличи размера на своите капиталови изисквания, основани на усъвършенствани подходи за измерване, до равнището преди приспадане на застраховката;
where there is an unexpected termination or reduction of the insurance coverage, that the institution is prepared to immediately replace the insurance policy on equivalent or improved terms, conditions and coverage, or to increase its AMA own funds requirements to a gross-of-insurance level;
че институцията изчислява капитала преди и след приспадане на застраховката с такова ниво на детайлност, което позволява всяко намаление на размера на наличната застраховка, включително чрез изплащане на съществена загуба или промяна в застрахователното покритие, да бъде незабавно признато поради въздействието си върху капиталовите изисквания, основани на усъвършенствани подходи за измерване.
that the institution calculates capital gross- and net-of-insurance, at a level of granularity such that any erosion in the amount of insurance available, including by payment of a material loss, or a change in insurance coverage, can be immediately recognised for its effect on the AMA own funds requirements.
Отразяване на всички съответни елементи
Capture of all the relevant elements
С цел да се оцени дали методологията на институцията за признаване на застраховката отразява всички съответни елементи чрез дисконтиране или процентни намаления от размера на застраховката при признаването ѝ, както е посочено в член 36, буква д), компетентните органи потвърждават най-малко следното:
For the purposes of assessing that an institution's methodology for recognising insurance captures all the relevant elements through discounts or haircuts in the amount of insurance recognition, as referred to in Article 36(e), competent authorities shall confirm at least the following:
че институцията проучва различните фактори, които създават риск застрахователят да не извърши плащанията според очакванията и да намали ефективността на прехвърлянето на риска, включително способността на застрахователя да плати своевременно и способността на институцията да идентифицира, анализира и докладва своевременно за обезщетението;
that the institution investigates the various factors that create the risk that the insurance provider will not make the payments as expected and decrease the effectiveness of the risk transfer, including the ability of the insurer to pay in a timely manner and the ability of the institution to identify, analyse and report the claim in a timely manner;
че институцията проучва как различните фактори, посочени в буква а), са се отразили на редуциращото въздействие на застраховането върху профила на операционния риск в миналото и как те могат да му се отразят в бъдеще;
that the institution investigates how the various factors referred to in point (a) have affected the mitigating impact of insurance on the operational risk profile in the past and how they may affect it in the future;
че институцията отразява елементите на несигурност, посочени в буква а), в своите основани на усъвършенствани подходи за измерване капиталови изисквания чрез достатъчно консервативни процентни намаления;
that the institution reflects the uncertainties referred to in point (a) in its AMA own funds requirements, through appropriately conservative haircuts;
че институцията внимателно отчита характеристиките на застрахователните полици, включително дали тези полици покриват само загуби, по които е предявено вземане или подадено уведомление до застрахователя по време на срока на полицата и следователно всяка загуба, установена след изтичането на застрахователната полица, не се покрива, или те покриват загуби, възникнали по време на срока на полицата, дори когато те са установени и вземането е предявено след изтичане на срока на полицата, или дали загубите са преки загуби на първата страна, или са загуби във връзка с трети лица;
that the institution carefully takes into account the characteristics of the insurance policies, including whether those policies cover only losses that are claimed or notified to the insurer during the policy term, therefore any loss that is discovered after the policy expires is not covered, or whether they cover losses that are incurred during the policy term, even where they are not discovered and the claim is not lodged until after the expiration of the policy, or whether the losses are first-party direct losses or third-party liability losses;