natgillin/translations-raw huggingface dataset:
C 43.00 — Алтернативна разбивка на компонентите на мярката за експозицията с оглед на отношението на ливъридж (LR4)
This is the amount of own funds as defined in Article 72 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Институциите докладват стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж в LR4, след прилагането на изключенията — където е приложимо, в следните полета LRCalc: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 и 260;010.
Total own funds – transitional definition
С цел избягване на двойно отчитане институциите прилагат формулата, посочена в следния параграф:
This is the amount of own fund as defined in Article 72 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Формулата, която институциите трябва да прилагат съгласно параграф 29, е: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
Asset amount deducted – from CET1 items – fully phased-in definition
Задбалансови позиции; в т.ч. — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
It includes the amount of regulatory adjustments to CET1 items that adjust the value of an asset and which are required by:
Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж, изчислена като сбора на LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 и LRCalc;180;010, без съответните вътрешногрупови експозиции (индивидуална основа), изключени по силата на член 429, параграф 7 от РКИ.
Articles 36 to 47 of the CRR,
Задбалансови позиции; в т.ч. — Рисково претеглени активи
as applicable
Стойността на рисково претеглените експозиции на задбалансовите позиции — с изключение на СФЦК и дериватите — по стандартизирания подход и вътрешнорейтинговия подход.
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
При експозициите по стандартизирания подход институциите определят размера на рисково претеглените експозиции в съответствие с глава 2, дял II, част 3 от РКИ.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
При експозициите по вътрешнорейтинговия подход институциите определят размера на рисково претеглените експозиции в съответствие с глава 3, дял II, част 3 от РКИ.
As these adjustments reduce the total own funds, they shall be reported as a negative figure.
Търговско финансиране; в т.ч. — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
Asset amount deducted – from CET1 items – transitional definition
Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на задбалансовите позиции, свързани с търговско финансиране.
It includes the amount of regulatory adjustments from CET1 that adjust the value of an asset and which are required by:
С оглед на докладването в LR4, „задбалансови позиции, свързани с търговско финансиране“, са издадените и потвърдени акредитиви за внос и износ, които са краткосрочни и самоликвидиращи се, както и сходните сделки.
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Търговско финансиране; в т.ч. — Рисково претеглени активи
Asset amount deducted – from own funds items – fully phased-in definition
Стойността на рисково претеглените експозиции на задбалансовите позиции — с изключение на СФЦК и дериватите — свързани с търговско финансиране.
It includes the amount of regulatory adjustments from own funds items that adjust the value of an asset and which are required by:
В рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
Articles 56 to 60 of the CRR, or
Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на задбалансовите позиции, свързани с търговско финансиране по линия на официална схема за застраховане на експортни кредити.
Articles 66 to 70 of the CRR,
С оглед на докладването в LR4, „официална схема за застраховане на експортни кредити“ е официалното подпомагане, предоставено от правителството или друг субект като агенция за експортно кредитиране, под формата, наред с другото, на пряко кредитиране/финансиране, рефинансиране, лихвени субсидии (където за целия срок на кредита е гарантиран фиксиран лихвен процент), финансиране по помощни програми (кредити и безвъзмездни средства), застраховане и гаранции при експортно кредитиране.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in rows LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
В рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити — Рисково претеглени активи
Asset amount deducted – from own funds items – transitional definition
Стойността на рисково претеглените експозиции на задбалансовите позиции — с изключение на СФЦК и деривати — свързани с търговско финансиране по линия на официална схема за застраховане на експортни кредити.
C 43.00 – Alternative breakdown of leverage ratio exposure measure components (LR4)
Деривати и СФЦК, предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
Institutions shall report the leverage ratio exposure values in LR4 after the application of exemptions, as applicable, referred to in the following LRCalc cells: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 and 260;010.
Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на дериватите и СФЦК, ако са предмет на определеното в член 272, точка 25 от РКИ договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти.
In order to avoid double-counting, institutions shall uphold the equation referred to in the following paragraph:
Деривати и СФЦК, предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти — Рисково претеглени активи
The equation that institutions shall uphold according to paragraph 29 is: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
Стойността на рисково претеглените експозиции за кредитен риск и кредитен риск от контрагента, според изчисленията по част трета, дял II от РКИ, на дериватите и СФЦК, в т.ч. и задбалансовите, ако са предмет на определеното в член 272, точка 25 от РКИ договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти.
Off-balance sheet items; of which – Leverage Ratio Exposure Value
Деривати, които не са предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
The leverage ratio exposure value calculated as the sum of LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 and LRCalc;180;010 excluding the respective intragroup exposures (solo basis) exempted in accordance with Article 429(7) of the CRR.
Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на деривати, ако не са предмет на определеното в член 272, точка 25 от РКИ договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти.
Off-balance sheet items; of which – RWA
Деривати, които не са предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти — Рисково претеглени активи
The risk-weighted exposure amount of off-balance sheet items – excluding SFTs and derivatives – as in the Standardised Approach and the IRB Approach.
Стойността на рисково претеглените експозиции за кредитен риск и кредитен риск от контрагента, според изчисленията по част трета, дял II от РКИ, на дериватите, в т.ч. и задбалансовите, ако не са предмет на определеното в член 272, точка 25 от РКИ договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти.
For exposures under the Standardised Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 2, Title II, Part Three of the CRR.
СФЦК, които не са предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
For exposures under the IRB Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 3, Title II, Part Three of the CRR.
Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на СФЦК, ако не са предмет на определеното в член 272, точка 25 от РКИ договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти.
Trade Finance; of which – Leverage Ratio Exposure Value
СФЦК, които не са предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти — Рисково претеглени активи
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance.
Стойността на рисково претеглените експозиции за кредитен риск и кредитен риск от контрагента, според изчисленията по част трета, дял II от РКИ, на СФЦК, в т.ч. и задбалансовите, ако не са предмет на определеното в член 272, точка 25 от РКИ договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти.
For the purpose of the reporting in LR4, off-balance sheet items related to trade finance shall relate to issued and confirmed import and export letters of credit which are short-term and self-liquidating, and similar transactions.
Размер на експозициите, произтичащи от допълнително третиране за кредитни деривати — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
Trade Finance; of which – RWA
Стойността в това поле е равна на разликата между LRCalc;130;010 и LRCalc;140;010, без съответните вътрешногрупови експозиции (индивидуална основа), изключени по силата на член 429, параграф 7 от РКИ.
The risk-weighted exposure value of off-balance sheet items – excluding SFTs and derivatives – related to trade finance.
Други активи от търговския портфейл — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value
Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж, докладвана в LRCalc;190;010, с изключение на позициите от банковия портфейл.
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Други активи от търговския портфейл — Рисково претеглени активи
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
Капиталовите изисквания, умножени по 12,5, за позициите, предмет на част трета, дял IV от РКИ.
Under official export credit insurance scheme – RWA
Покрити облигации — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
The risk-weighted exposure value of off-balance sheet items – excluding SFTs and derivatives – related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции под формата на покрити облигации по смисъла на член 129 от РКИ.
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement – Leverage Ratio Exposure Value
Докладваните от институциите стойности са нето от експозициите в неизпълнение.
The leverage ratio exposure value of derivatives and SFTs if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Покрити облигации — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement – RWA
Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции под формата на покрити облигации по смисъла на член 161, параграф 1, буква г) от РКИ.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk as calculated under Title II of Part Three of the CRR of derivatives and SFTs, including those that are off-balance sheet, if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Покрити облигации — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement – Leverage Ratio Exposure Value
Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции под формата на покрити облигации по смисъла на член 129 от РКИ.
The leverage ratio exposure value of derivatives if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Покрити облигации — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement – RWA
Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции под формата на покрити облигации по смисъла на член 161, параграф 1, буква г) от РКИ.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of derivatives as calculated under Title II of Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Експозиции, третирани като към държави — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
SFTs not subject to a cross-product netting agreement – Leverage Ratio Exposure Value
Това е сборът на полетата от 100,010 до 130,010.
The leverage ratio exposure value of exposures of SFTs if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Експозиции, третирани като към държави — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
SFTs not subject to a cross-product netting agreement – RWA
Това е сборът на полетата от 100020 до 130020.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of SFTs, as calculated under Title II of Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Експозиции, третирани като към държави — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
Exposure amounts resulting from the additional treatment for credit derivatives – Leverage Ratio Exposure Value
Това е сборът на полетата от 100030 до 130030.
This cell shall equal the difference between LRCalc;130;010 and LRCalc;140;010 excluding the respective intragroup exposures (solo basis) exempted in accordance with Article 429(7) of the CRR.
Експозиции, третирани като към държави — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Other assets belonging to the trading book – Leverage Ratio Exposure Value
Това е сборът на полетата от 100040 до 130040.
The leverage ratio exposure value of items reported in LRCalc;190;010 excluding non-trading book items.
Централни правителства и централни банки — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
Other assets belonging to the trading book – RWA
Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции към централни правителства или централни банки по смисъла на член 114 от РКИ.
Own fund requirements multiplied by 12.5 of items subject to Title IV of Part Three of the CRR.
Централни правителства и централни банки — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Covered bonds – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции към централни правителства или централни банки по смисъла на член 147, параграф 2, буква а) от РКИ.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 129 of the CRR.
Централни правителства и централни банки — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
Institutions shall report net of defaulted exposures.
Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции към централни правителства или централни банки по смисъла на член 114 от РКИ.
Covered bonds – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Централни правителства и централни банки — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 161(1)(d) of the CRR.
Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции към централни правителства или централни банки по смисъла на член 147, параграф 2, буква а) от РКИ.
Covered bonds – RWA – SA exposures
Регионални правителства и местни органи на властта, третирани като държави — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 129 of the CRR.
Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции към регионални правителства и местни органи на властта, третирани като към държави, попадащи в обхвата на член 115, параграфи 2 и 4 от РКИ.
Covered bonds – RWA – IRB exposures
Регионални правителства и местни органи на властта, третирани като държави — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 161(1)(d) of the CRR.
Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции към регионални правителства и местни органи на властта, попадащи в обхвата на член 147, параграф 3, буква а) от РКИ.
Exposures treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Регионални правителства и местни органи на властта, третирани като държави — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
This is the sum of cells from 100,010 to 130,010.
Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции към регионални правителства и местни органи на властта, третирани като към държави, попадащи в обхвата на член 115, параграфи 2 и 4 от РКИ.
Exposures treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Регионални правителства и местни органи на властта, третирани като държави — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
This is the sum of cells from 100,020 to 130,020.
Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции към регионални правителства и местните органи на властта, попадащи в обхвата на член 147, параграф 3, буква а) от РКИ.
Exposures treated as sovereigns – RWA – SA exposures
Многостранни банки за развитие и международни организации, третирани като държави — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
This is the sum of cells from 100,030 to 130,030.
Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции към многостранни банки за развитие и международни организации, попадащи в обхвата на член 117, параграф 2 и член 118 от РКИ.
Exposures treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
Многостранни банки за развитие и международни организации, третирани като държави — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
This is the sum of cells from 100,040 to 130,040.
Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции към многостранни банки за развитие и международни организации, попадащи в обхвата на член 147, параграф 3, букви б) и в) от РКИ.
Central governments and central banks – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Многостранни банки за развитие и международни организации, третирани като държави — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 114 of the CRR.
Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции към многостранни банки за развитие и международни организации, попадащи в обхвата на член 117, параграф 2 и член 118 от РКИ.
Central governments and central banks – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Многостранни банки за развитие и международни организации, третирани като държави — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 147(2)(a) of the CRR.
Стойността на рисково претеглената експозиция на активите, които представляват експозиции към многостранни банки за развитие и международни организации, попадащи в обхвата на член 147, параграф 3, букви б) и в) от РКИ.
Central governments and central banks – RWA – SA exposures
Субекти от публичния сектор, третирани като държави — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 114 of the CRR.
Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции към субекти от публичния сектор, попадащи в обхвата на член 116, параграф 4 от РКИ.
Central governments and central banks – RWA – IRB exposures
Субекти от публичния сектор, третирани като държави — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 147(2)(a) of the CRR.
Стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активите, които представляват експозиции към субекти от публичния сектор, попадащи в обхвата на член 147, параграф 3, буква а) от РКИ.
Regional governments and local authorities treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures