natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Месецът и годината на иницииране (например заключителна дата или закриване на групата експозиции) на секюритизацията се посочват в следния формат: „мм/гггг“.
For each securitisation scheme the origination date cannot change between reporting dates.
За всяка схема на секюритизация датата на иницииране не може да се променя между отчетните дати.
In the particular case of securitisation schemes backed by open pools, the origination date shall be the date of the first issuance of securities.
При схеми за секюритизация, обезпечени от отворени групи експозиции, датата на иницииране е датата на първото емитиране на ценните книжа.
This piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Тази информация се докладва, дори когато докладващото дружество не държи никакви позиции в секюритизацията.
This column gathers the amount (according to original exposures pre conversion factors) of the securitised portfolio at the origination date.
В тази колона се отразява стойността (съгласно първоначалната експозиция преди прилагането на конверсионните коефициенти) на секюритизирания портфейл към датата на иницииране.
In case of securitisation schemes backed by open pools the amount referring to the origination date of the first issuance of securities shall be reported.
При схемите за секюритизация, обезпечени от отворени групи експозиции, се докладва размерът, свързан с датата на иницииране на първото емитиране на ценни книжа.
In the case of traditional securitisations no other assets of the securitisation pool shall be included.
При традиционните секюритизации не се включват никакви други активи на групата, свързана със секюритизацията.
In the case of multi-seller securitisation schemes (i.e. with more than one originator) only the amount corresponding to the reporting entity’s contribution in the securitised portfolio shall be reported.
При схемите за секюритизация с повече от един продавач (например с повече от един инициатор) се докладва само приносът на докладващото дружество в секюритизирания портфейл.
In the case of the securitisation of liabilities only the amounts issued by the reporting entity shall be reported.
При секюритизациите на пасиви се докладват само размерите, емитирани от докладващото дружество.
140-220
140—220
Columns 140 to 220 request information on several features of the securitised portfolio by the reporting entity.
В колони 140—220 се изисква информация за няколко характеристики на секюритизирания портфейл на докладващото дружество.
Institutions shall report the value of the securitised portfolio at reporting date, i.e. the outstanding amount of the securitised exposures.
Институциите докладват стойността на секюритизирания портфейл към датата на докладване, т.e. неуредената стойност на секюритизираните експозиции.
In the case of securitisation schemes backed by closed pools (i.e. the portfolio of securitised assets cannot be enlarged after the origination date) the amount will progressively be reduced.
При схемите за секюритизация, обезпечени от затворени групи (например портфейлът от секюритизирани активи не може да бъде увеличен след датата на иницииране), стойността се намалява постепенно.
INSTITUTION’S SHARE (%)
ДЯЛ НА ИНСТИТУЦИЯТА (%)
It shall be reported the institution’s share (percentage with two decimals) at reporting date in the securitised portfolio.
Докладва се делът на институцията в секюритизирания портфейл (процент с два знака след десетичната запетая) към датата на докладване.
The figure to be reported in this column is, by default, 100 % except for multi-seller securitisation schemes.
Докладваната в тази колона стойност е по подразбиране 100 %, с изключение на схемите за секюритизация с повече от един продавач.
In that case the reporting entity shall report its current contribution to the securitised portfolio (equivalent to column 140 in relative terms).
В този случай докладващото дружество посочва настоящия си принос в секюритизирания портфейл (еквивалентен на колона 140 в относителни стойности).
This column gathers information on the type of assets (“1” to “8”) or liabilities (“9” and “10”) of the securitised portfolio.
В тази колона се събира информация за вида активи („1“ — „8“) или пасиви („9“ и „10“) от секюритизирания портфейл.
The institution must report one of the following number codes:
Институцията посочва един от следните цифрови кодове:
1 — Residential mortgages;
1 – Ипотеки върху жилищни имоти;
2 — Commercial mortgages;
2 – Ипотеки върху търговски недвижими имоти;
3 — Credit card receivables;
3 – Вземания по кредитни карти;
4 — Leasing;
4 – Лизинг;
5 — Loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
5 – Кредити, отпуснати на предприятия или МСП (третирани като предприятия);
6 — Consumer loans;
6 – Потребителски кредити;
7 — Trade receivables;
7 – Търговски вземания;
8 — Other assets;
8 – Други активи;
9 — Covered bonds;
9 – Покрити облигации;
10 — Other liabilities.
10 – Други пасиви.
In case the pool of securitised exposures is a mix of the previous types, the institution shall indicate the most important type.
В случай че групата секюритизирани експозиции е комбинация от горните видове, институцията посочва най-важния вид.
In case of re-securitisations, the institution shall refer to the ultimate underlying pool of assets.
При пресекюритизациите институцията посочва крайната група базови активи.
Type “10” (Other liabilities) includes treasury bonds and credit linked notes.
Вид „10“ (Други пасиви) включва съкровищни бонове и обвързани със заеми дългови ценни книжа.
For securitisation schemes backed by closed pools the type cannot change between reporting dates.
При секюритизационните схеми, обезпечени от затворени групи, видът не може да се променя между отчетните дати.
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX)
ПРИЛОЖЕН ПОДХОД (СТАНДАРТИЗИРАН/ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ/КОМБИНИРАН)
This column gathers information on the approach that at reporting date the institution would apply to the securitised exposures.
В тази колона се събира информация за подхода, който докладващата институция прилага спрямо секюритизираните експозиции на датата на докладване.
“S” for Standardised Approach;
„S“ за стандартизирания подход;
“I” for Internal Ratings Based Approach;
„I“ за вътрешнорейтинговия подход;
“M” for a combination of both approaches (SA/IRB).
„M“ за комбинация от двата подхода (SA/IRB).
If under SA, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC SA template.
Ако съгласно стандартизирания подход в колона 050 се посочи „P“, то изчисляването на капиталовите изисквания се докладва в образец CR SEC SA.
If under IRB, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC IRB template.
Ако съгласно вътрешнорейтинговия подход в колона 050 се посочи „P“, то изчисляването на капиталовите изисквания се докладва в образец CR SEC IRB.
If under combination of SA and IRB, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in both the CR SEC SA and CR SEC IRB templates.
Ако при комбиниране на стандартизирания и вътрешнорейтинговия подход в колона 050 се посочи „P“, то изчисляването на капиталовите изисквания се докладва както в образец CR SEC SA, така и в образец CR SEC IRB.
Nevertheless, this column does not apply to securitisations of liabilities.
Въпреки това тази колона не се прилага за секюритизации на пасиви.
Sponsors shall not report this column.
Спонсорите не попълват тази колона.
NUMBER OF EXPOSURES
БРОЙ ЕСКПОЗИЦИИ
Article 261(1) of CRR.
Член 261, параграф 1 от РКИ
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting “I” in column 170).
Тази колона е задължителна само за институциите, които използват вътрешнорейтинговия подход към секюритизиращите позиции (и следователно посочват „I“ в колона 170).
The institution shall report the effective number of exposures.
Институцията докладва реалния брой на експозициите.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities or when the own funds requirements are based on the securitised exposures (in case of securitisation of assets).
В тази колона не се посочват данни при секюритизация на пасиви или когато капиталовите изисквания се основават на секюритизираните експозиции (в случай на секюритизация на активи).
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Тази колона не се попълва, когато докладващото дружество не държи никакви позиции в секюритизацията.
This column shall not be fulfilled by investors.
Инвеститорите не попълват тази колона.
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
Посочва се кодът (ISO 3166-1 alpha-2) на държавата по произход на крайния базов актив при сделката, т.е. държавата на прекия длъжник по първоначалните секюритизираните експозиции (подробен преглед).
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
Ако групата, свързана със секюритизацията, се състои от различни държави, институцията посочва най-важната сред тях.
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then “other countries” shall be reported.
Ако нито една държава не надвишава прага от 20 %, основан на размера на активите/пасивите, тогава се посочва „други държави“.
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting “I” in column 170).
Среднопретеглената по експозиции загуба при неизпълнение (ELGD) се докладва само от онези институции, които прилагат метода на надзорната формула (и следователно посочват „I“ в колона 170).
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
Среднопретеглената по експозициите загуба при неизпълнение се изчислява, както е посочено в член 262, параграф 1 от РКИ.
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Тази колона също не се попълва, когато докладващото дружество не държи никакви позиции в секюритизацията.
This column gathers information on the value adjustments and provisions applied to the securitised exposures.
В тази колона се събира информация за корекциите на стойността и провизиите, които се прилагат спрямо секюритизираните експозиции.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
Тази колона не се попълва при секюритизация на пасиви.
This column gathers information on the own funds requirements of the securitised portfolio in case there had been no securitisation plus the expected losses related to those risks (Kirb), as a percentage (with two decimals) on the total of securitised exposures at origination date.
В тази колона се събира информация за капиталовите изисквания към секюритизирания портфейл, в случай че не е имало секюритизация, плюс очакваните загуби, свързани с тези рискове (Kirb), като процент (с два знака след десетичната запетая) от общите секюритизирани експозиции на датата на иницииране.
Kirb is defined in Article 242(4) of CRR.
Определение на Kirb се намира в член 242, точка 4 от РКИ.
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
При секюритизация на активи тази информация се докладва, дори когато докладващото дружество не държи никакви позиции в секюритизацията.
230-300
230—300
This block of six columns gathers information on the structure of the securitisation according to on/off balance sheet positions, tranches (senior/mezzanine/first loss) and maturity.
С тази група от шест колони се събира информация за структурата на секюритизацията по балансови и задбалансови позиции, траншове (първостепенни/междинни/за първа загуба) и падеж.
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
При схемите за секюритизация с повече от един продавач, за транша за първа загуба се докладва само стойността, съответстваща или приписана на докладващата институция.
230-250
230—250
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
В тази група колони се събира информация за балансовите позиции, разбити по траншове (първостепенни/междинни/за първа загуба).
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the exposure values of which are calculated in accordance with CRR: A securitisation position as defined in Article 242(6) of CRR.
По отношение на референтните отчетни дати след 1 януари 2019 г., за секюритизиращите позиции, чиито стойности на експозицията са изчислени съгласно РКИ: секюритизиращи позиции по смисъла на член 242, точка 6 от РКИ.
For all other securitisation positions: All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss in accordance with CRR in the version applicable on 31 December 2018 shall be included in this category.
За всички останали секюритизиращи позиции: в тази категория се включват всички траншове, които не изпълняват критериите за междинни траншове или за траншове за първа загуба съгласно РКИ във версията му, която се прилага на 31 декември 2018 г.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the exposure values of which are calculated according to CRR:
По отношение на референтните отчетни дати след 1 януари 2019 г., за секюритизиращите позиции, чиито стойности на експозицията са изчислени съгласно РКИ:
all positions as defined in Article 242(18) of the CRR;
всички позиции по смисъла на член 242, точка 18 от РКИ;
all positions which are not subject to Articles 242(6) or (17) of the CRR.
всички позиции, необхванати от член 242, точка 6 или 18 от РКИ.
For all other securitisation positions: see Articles 243(3) (traditional securitisations) and 244 (3) (synthetic securitisations) of CRR in the version applicable on 31 December 2018.
За всички останали секюритизиращи позиции: вж. член 243, параграф 3 (традиционни секюритизации) и член 244, параграф 3 (синтетични секюритизации) от РКИ във версията му, която се прилага на 31 декември 2018 г.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the exposure values of which are calculated according to CRR: a securitisation position as defined in Article 242(17) of CRR.
По отношение на референтните отчетни дати след 1 януари 2019 г., за секюритизиращите позиции, чиито стойности на експозицията са изчислени съгласно РКИ: секюритизиращи позиции по смисъла на член 242, точка 17 от РКИ.
For all other securitisation positions: first loss tranche is defined in Article 242(15) of CRR in the version applicable on 31 December 2018.
За всички останали секюритизиращи позиции: транш за първа загуба, както е определен в член 242, точка 15 от РКИ във версията му, която се прилага на 31 декември 2018 г.
260-280
260—280
This block of columns gathers information on off-balance sheet items and derivatives broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
В тази група от колони се събира информация за задбалансовите позиции и деривати, разбити по траншове (първостепенни/междинни/за първа загуба).
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
Тук се прилагат същите критерии за класификация на траншовете, които се използват за балансовите позиции.
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
Вероятната дата на прекратяване на цялата секюритизация, като се имат предвид договорните ѝ клаузи и очакваните в този момент финансови условия.
Generally, it would be the earliest of the following dates:
Обикновено това е по-ранната от следните дати:
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
най-ранната дата, на която може да се упражни опция за пълно погасяване (както е определена в член 242, точка 2 от РКИ), като се има предвид падежът на базисната експозиция (или експозиции), както и процентът на нейното предсрочно погасяване и потенциални стъпки за предоговаряне;
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
най-ранната дата, на която инициаторът може да използва всякаква друга кол опция, предвидена в договорните клаузи на секюритизацията, което би довело до цялостното изкупуване на секюритизацията.
The day, month and year of the first foreseeable termination date shall be reported.
Посочват се денят, месецът и годината на първата вероятна дата на прекратяване.
The exact day shall be reported if this data is available, otherwise the first day of the month shall be reported.
Когато е налична, се посочва точната дата, в противен случай се посочва първият ден от месеца.
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
Датата, на която всички главници и лихви по секюритизацията трябва да бъдат договорно погасени (въз основа на документацията по сделката).
The day, month and year of the legal final maturity date shall be reported.
Посочват се денят, месецът и годината на окончателния договорен падеж.
310-400
310—400
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
С тази група от колони се събира информация за секюритизиращите позиции съгласно балансовите/задбалансовите позиции и траншове (първостепенни/междинни/за първа загуба) към датата на докладване.
310-330
310—330
The same criteria of classification among tranches used for columns 230 to 250 shall be applied here.
Тук се прилагат същите критерии за класификация на траншовете, които са използвани в колони 230—250.
340-360
340—360
The same criteria of classification among tranches used for columns 260 to 280 shall be applied here.
Тук се прилагат същите критерии за класификация на траншовете, които са използвани в колони 260—280.
370-400
370—400
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
С тази група от колони се събира допълнителна информация за общия размер на задбалансовите позиции и деривати (които вече са докладвани в различна разбивка в колони 340—360).
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
ДИРЕКТНИ КРЕДИТНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ (DCS)
This column applies to those securitisation positions held by the originator and guaranteed with direct credit substitutes (DCS).
Тази колона се прилага за онези секюритизиращи позиции, които се държат от инициатора и които се гарантират с директни кредитни заместители (DCS).
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
Съгласно приложение I към РКИ за директни кредитни заместители се приемат следните високорискови задбалансови позиции:
Guarantees having the character of credit substitutes.
гаранции с характер на кредитни заместители;
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
неотменяеми стендбай акредитиви с характер на кредитни заместители.
IRS/CRS
ЛИХВЕНИ СУАПОВЕ (IRS)/ВАЛУТНИ СУАПОВЕ (CRS)
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
„IRS“ („Interest Rate Swaps“) означава лихвени суапове, а „CRS“ („Currency Rate Swaps“) – валутни суапове.
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
Тези деривати са посочени в приложение II към РКИ.
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA or IRB-).
Ликвидните улеснения, както са определени в член 242, точка 3 от РКИ, трябва да отговарят на набор от шест условия, предвидени в член 255, параграф 1 от РКИ, за да се считат за допустими (независимо от прилагания от институцията метод — стандартизиран подход или вътрешнорейтингов подход).
OTHER (INCLUDING NON-ELIGIBLE LF)
ДРУГИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕДОПУСТИМИ ЛИКВИДНИ УЛЕСНЕНИЯ)
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
В тази колона се посочват останалите задбалансови позиции — като ликвидните улеснения, които не са допустими (например тези, които не отговарят на условията в член 255, параграф 1 от РКИ).
EARLY AMORTISATION: CONVERSION FACTOR APPLIED
ПРЕДСРОЧНА АМОРТИЗАЦИЯ: ПРИЛОЖЕНИ КОНВЕРСИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors’ interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
В член 242, точка 12, член 256, параграф 5 (за стандартизирания подход) и член 265, параграф 1 (за вътрешнорейтинговия подход) от РКИ се предвижда набор от конверсионни коефициенти, които да се прилагат към размера на участието на инвеститорите (за да се изчислят рисково претеглените експозиции).
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
Тази колона касае секюритизационните схеми с клаузи за предсрочна амортизация (т.е. револвиращи секюритизации).
According to Article 256(6) of CRR, the conversion figure to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread.
По силата на член 256, параграф 6 от РКИ приложимият конверсионен коефициент се определя от действителния осреднен за три месеца допълнителен спред.
In the case of the securitisations of liabilities this column shall not be reported.
Тази колона не се попълва при секюритизации на пасиви.
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
Тази информация е свързана с ред 100 от образец CR SEC SA и ред 160 от образец CR SEC IRB.
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
Тази информация е тясно свързана с колона 200 от образец CR SEC SA и колона 180 от образец CR SEC IRB.
A negative figure shall be reported in this column.
В тази колона се докладва отрицателна стойност.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ТАВАН
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
В тази колона се събира информация за размера на рисково претеглената експозиция преди въвеждането на таван, приложим при секюритизиращите позиции (т.е. при секюритизационни схеми с прехвърляне на значителен риск).
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
В тази колона не се докладва информация при секюритизационни схеми без прехвърляне на значителен риск (т.е. размерът на рисково претеглената експозиция, изчислен в зависимост от секюритизираните експозиции).
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА ТАВАН
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).