natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Представлява максималната потенциална загуба в резултат на промяна в цената при дадена вероятност и за определен времеви хоризонт.
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
Член 364 параграф 1, буква а), подточка ii) и член 365, параграф 1 от РКИ
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
Стойност под риск за предходния ден (VaRt-1)
100-140
Член 364 параграф 1, буква а), подточка i) и член 365, параграф 1 от РКИ
Article 358(4) of CRR.
Стресирана стойност под риск
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Представлява максималната потенциална загуба в резултат на промяна в цената при дадена вероятност и за определен времеви хоризонт, получена чрез използване на информация, калибрирана с данни за 12-месечен непрекъснат минал период на финансово напрежение с въздействие върху портфейла на институцията.
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Мултипликационен коефициент (ms), умножен по средната стойност под риск за предходните 60 работни дни (SVaRavg)
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
Член 364, параграф 1, буква б), подточка ii) и член 365 параграф 1 от РКИ
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Последна известна стресирана стойност под риск (SVaRt-1)
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Член 364, параграф 1, буква б), подточка i) и член 365, параграф 1 от РКИ
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Представлява максималната потенциална загуба в резултат на промяна в цената, свързана с риска от неизпълнение и миграционния риск, изчислени в съответствие с член 364, параграф 2, буква б) във връзка с трета част, дял IV, глава 5, раздел 4 от РКИ.
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Средна величина за 12 седмици
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
Член 364, параграф 2, буква б), подточка ii) във връзка с трета част, дял IV, глава 5, раздел 4 от РКИ
Previous day VaR (VaRt-1)
Последна величина
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
Член 364, параграф 2, буква б), подточка i) във връзка с трета част, дял IV, глава 5, раздел 4 от РКИ
Stressed VaR
Член 364, параграф 3, буква в) от РКИ
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution’s portfolio.
= 8 % от капиталовото изискване, което се изчислява в съответствие с член 338, параграф 1 от РКИ за всички позиции, взети предвид при капиталовите изисквания за „всички ценови рискове“.
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
СРЕДНА ВЕЛИЧИНА ЗА 12 СЕДМИЦИ И ПОСЛЕДНА ВЕЛИЧИНА
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
Член 364, параграф 3, буква б) от РКИ
Latest available (SVaRt-1)
Член 364, параграф 3, буква а) от РКИ
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
Посочените в член 364 от РКИ за всички рискови коефициенти, като се вземе предвид корелационното въздействие, ако е приложимо, плюс за допълнителния риск от неизпълнение и за миграционния риск, както и за всички ценови рискове при портфейла за корелационно търгуване, но без капиталовите изисквания за секюритизациите и за кредитните дериват за n-то неизпълнение — в съответствие с член 364, параграф 2 от РКИ.
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Брой превишения (през предходните 250 работни дни)
12 weeks average measure
Както са посочени в член 366 от РКИ.
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Докладва се броят превишения, въз основа на които е определена надбавката.
Last Measure
150—160
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Мултипликационен коефициент за стойност под риск (mc) и мултипликационен коефициент за стресирана стойност под риск (ms)
Article 364(3) point (c) of CRR.
Както са предвидени в член 366 от РКИ.
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the “all price risks” capital charge.
170—180
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
ВЪЗПРИЕТИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ — ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА ТАВАН
Article 364(3) point (b).
При докладваните стойности, които служат за основа за изчисляване на минималната стойност на капиталовите изисквания за всички ценови рискове съгласно член 364, параграф 3, буква в) от РКИ, се взима предвид свободата на преценка по член 335 от РКИ, който позволява на дадена институция да ограничи произведението на теглото и нетната позиция до максималната възможна загуба при реализиране на риска от неизпълнение.
Article 364(3) point (a)
Представлява частта от позиционния, валутния и стоковия риск по член 363, параграф 1 от РКИ, свързана с рисковите фактори по член 367, параграф 2 от РКИ.
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
По отношение на колони 030—060 (стойност под риск и стресирана стойност под риск), данните в реда за общата стойност не са равни на разбивката на данните за стойностите под риск/стресираните стойности под риск на съответните компоненти на риска.
Number of overshootings (during previous 250 working days)
Следователно разбивката е за сведение.
Referred to in Article 366 of CRR.
ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ
The number of overshootings based on which the addend is determined shall be reported.
Съответства на частта от позиционния риск по член 363, параграф 1 от РКИ, свързана с факторите на лихвения риск по член 367, параграф 2 от РКИ.
150-160
ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ — ОБЩ РИСК
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ — СПЕЦИФИЧЕН РИСК
170-180
Специфичният риск, определен в член 362 от РКИ.
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
Съответства на частта от позиционния риск по член 363, параграф 1 от РКИ, свързана с факторите на риска при капиталовите инструменти по член 367, параграф 2 от РКИ.
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ — ОБЩ РИСК
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363(1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367(2) of CRR.
КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ — СПЕЦИФИЧЕН РИСК
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
ВАЛУТЕН РИСК
Hence the decomposition are memorandum items.
Член 363, параграф 1 и член 367, параграф 2 от РКИ
TRADED DEBT INSTRUMENTS
СТОКОВ РИСК
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
ОБЩ РАЗМЕР НА ОБЩИЯ РИСК
TDI – GENERAL RISK
Пазарният риск, породен от общата динамика на пазара на търгувани дългови инструменти, капиталови инструменти, валута и стоки.
General risk defined in Article 362 of CRR.
Стойността под риск за общ риск на всички рискови фактори (ако е приложимо се взимат предвид корелационните зависимости).
TDI – SPECIFIC RISK
ОБЩ РАЗМЕР НА СПЕЦИФИЧНИЯ РИСК
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
Компонентът за специфичен риск при търгуваните дългови инструменти и капиталовите инструменти.
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Стойността под риск за специфичен риск при капиталовите инструменти и търгуваните дългови инструменти от търговския портфейл (ако е приложимо се взимат предвид корелационните зависимости).
EQUITIES – GENERAL RISK
Член 271 от РКИ в съответствие с член 382 от РКИ.
EQUITIES – SPECIFIC RISK
Общият размер на експозициите в неизпълнение за всички сделки, за които се прилага капиталово изискване за риска от корекция на кредитната оценка.
FOREIGN EXCHANGE RISK
в т.ч.: извънборсови деривати
Articles 363(1) and 367 (2) of CRR.
Член 271 от РКИ в съответствие с член 382, параграф 1 от РКИ
COMMODITY RISK
Частта от общия размер на експозицията за кредитен риск от контрагента, дължаща се изцяло на извънборсови деривати.
TOTAL AMOUNT FOR GENERAL RISK
Информацията не се изисква от институции, прилагащи метода на вътрешните модели, държащи извънборсови деривати и СФЦК в една и съща нетираща съвкупност.
Market risk caused by general market movements of traded debt instruments, equities, foreign exchange and commodities.
в т.ч.: СФЦК
VAR for general risk of all risk factors (taking into account correlation effects if applicable).
Член 271 от РКИ в съответствие с член 382, параграф 2 от РКИ
TOTAL AMOUNT FOR SPECIFIC RISK
Частта от общата експозиция към кредитен риск от контрагента, дължаща се на деривати върху сделки за финансиране с ценни книжа.
Specific risk component of traded debt instruments and equities.
Член 383 от РКИ в съответствие с член 363, параграф 1, буква г) от РКИ
VAR for specific risk of equities and traded debt instruments of trading book (taking into account correlation effects if applicable).
Изчисляване на стойността под риск въз основа на вътрешните модели за пазарен риск.
Article 271 of CRR in accordance with article 382 of CRR
Вж. указанията за колона 040.
Total EAD from all transactions subject to CVA charge
Член 92, параграф 3, буква г) от РКИ
Of which: OTC derivatives
Капиталовите изисквания за риска от корекция на кредитната оценка, изчислени по избрания метод.
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(1) of CRR
Член 92, параграф 4, буква б) от РКИ
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to OTC derivatives.
Капиталовите изисквания, умножени по 12,5.
The information is not required from IMM institutions holding OTC derivatives and SFTs in the same netting set
Член 382 от РКИ
Of which: SFT
Броят контрагенти, включени в изчисляването на капиталовите изисквания за риска от корекция на кредитната оценка.
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(2) of CRR
Контрагентите са подгрупа на длъжниците.
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to SFT derivatives.
Те съществуват само когато има дериватни сделки или сделки за финансиране на ценни книжа, при които те са просто другата договаряща се страна.
Article 383 of CRR in accordance with Article 363(1)(d) of CRR
в т.ч.: кредитният спред е установен чрез използване на оценка
VaR calculation based on internal models for market risk
Броят контрагенти, при които кредитният спред е установен чрез оценка вместо чрез пряко наблюдавани пазарни данни.
See instructions referring to column 040
Счетоводните провизии поради влошаване на кредитоспособността на контрагенти по деривати.
Article 92(3) d) of CRR
Член 386, параграф 1, буква а) от РКИ
Own funds requirements for CVA Risk calculated via the chosen method
Общо условни стойности на суаповете за кредитно неизпълнение върху задълженията на едно лице, използвани за хеджиране на риска от корекция на кредитната оценка.
Article 92(4) b) of CRR
Член 386, параграф 1, буква б) от РКИ
Own funds requirements multiplied by 12,5.
Общо условни стойности на индексните суапове за кредитно неизпълнение, използвани за хеджиране на риска от корекция на кредитната оценка.
Article 382 of CRR
Сборът от редове 020-040, както е приложимо.
Number of counterparties included in calculation of own funds for CVA risk
Усъвършенстван подход към риска от корекция на кредитната оценка, както е предвиден в член 383 от РКИ.
Counterparties are a subset of obligors.
Стандартизиран подход към риска от корекция на кредитната оценка, както е предвиден в член 384 от РКИ.
They only exist in case of derivatives transactions or SFTs where they are simply the other contracting party.
Стойности, за които се прилага член 385 от РКИ.
Of which: proxy was used to determine credit spread
Този образец се попълва от всички институции, независимо дали определят допълнителните корекции на оценката (ДКО) по опростения подход или не.
number of counterparties where the credit spread was determined using a proxy instead of directly observed market data
В него се представя абсолютната стойност на оценяваните по справедлива стойност активи и пасиви, чрез която се преценява дали са спазени условията, предвидени в член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване, за използване на опростения подход за определяне на ДКО.
Accounting provisions due to decreased credit worthiness of derivatives counterparties
За институциите, които определят ДКО по опростения подход в съответствие с член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване, този образец представя общия размер на ДКО, който се приспада от собствените средства по силата на членове 34 и 105 от РКИ и който се докладва в ред 290 от C 01.00.
Article 386(1) lit. a of CRR
Посочената в член 4, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване абсолютна стойност на оценяваните по справедлива стойност активи и пасиви, както е вписана в изготвените съгласно приложимата счетоводна уредба финансови отчети; тази абсолютна стойност е преди евентуалните приспадания по член 4, параграф 2 от същия регламент.
Total notional amounts of single name CDS used as hedge for CVA risk
В Т.Ч.: търговски портфейл
Article 386(1) lit. b) of CRR
Абсолютната стойност на оценяваните по справедлива стойност активи и пасиви, докладвана в колона 010, съответстваща на позициите, държани в търговския портфейл.
Total notional amounts of index CDS used as hedge for CVA risk
0030— 0070
Sum of rows 020-040 as applicable
Абсолютната стойност на оценяваните по справедлива стойност активи и пасиви, изключени по силата на член 4, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване.
Advanced CVA risk method as prescribed by Article 383 of CRR
Съчетани позиции
Standardised CVA risk method as prescribed by Article 384 of CRR
Съчетаните, компенсиращи се оценявани по справедлива стойност активи и пасиви, изключени по силата на член 4, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване.
Amounts subject to the application of Article 385 of CRR
Отчитане на хеджиране
This template shall be completed by all institutions, whether or not they have adopted the simplified approach for the determination of Additional Valuation Adjustments (“AVAs”).
За позициите, подлежащи на хеджиране съгласно приложимата счетоводна уредба — абсолютната стойност на оценяваните по справедлива стойност активи и пасиви, изключени, по силата на член 4, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване, пропорционално на въздействието на съответната промяна в оценката върху базовия собствен капитал от първи ред.
It is dedicated to the absolute value of fair-valued assets and liabilities used to determine whether or not the conditions set out in Article 4 of Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation for using the simplified approach for the determination of AVAs are met.
Пруденциални филтри
With regard to institutions using the simplified approach, this template shall provide the total AVA to be deducted from own funds under Articles 34 and 105 CRR as set out in Article 5 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, which shall be reported accordingly in row 290 of C 01.00.
Абсолютната стойност на оценяваните по справедлива стойност активи и пасиви, изключени по силата на член 4, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване поради посочените в член 467 и 468 от РКИ преходни филтри.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities, as stated in the financial statements under the applicable accounting framework, as referred to in Article 4(1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, before any deduction pursuant to Article 4(2) is performed.
Всички други позиции, изключени по силата на член 4, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване поради факта, че промяната в счетоводната оценка оказва само частично въздействие върху базовия собствен капитал от първи ред.
OF WHICH: trading book
Този ред се попълва само в редките случаи, когато елементите, изключени по силата на член 4, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване, не могат да бъдат отнесени към колона 0030, 0040 или 0050 от настоящия образец.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities, as reported in 010, corresponding to positions held in the trading book.
Бележки за „Други“
0030-0070
Посочват се основните причини за изключването на докладваните в колона 0060 позиции.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities excluded pursuant to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
АКТИВИ И ПАСИВИ, ОЦЕНЯВАНИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ, ВКЛЮЧЕНИ В МИНИМАЛНАТА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.
Exactly matching
4, ПАР.
Exactly matching, offsetting fair-valued assets and liabilities excluded according to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
1
Hedge accounting
Абсолютната стойност на оценяваните по справедлива стойност активи и пасиви, фактически включени в изчисляването на прага по член 4, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване.
For positions subject to hedge accounting under the applicable accounting framework, absolute value of fair-valued assets and liabilities excluded in proportion to the impact of the relevant valuation change on CET1 capital according to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Абсолютната стойност на оценяваните по справедлива стойност активи и пасиви, докладвана в колона 0080, съответстваща на позициите, държани в търговския портфейл.
PRUDENTIAL Filters
0010— 0210
Absolute value of fair-valued assets and liabilities excluded according to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation due to the transitional filters referred to in Articles 467 and 468 of CRR.
Определенията на тези категории трябва да са същите като в съответните редове на образците за докладване на финансова информация 1.1 и 1.2.
Any other positions excluded according to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation due to adjustments to their accounting value having only a proportional effect on CET1 capital.
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ, ОЦЕНЯВАНИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ
This row shall only be populated in rare cases where elements excluded pursuant to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation cannot be assigned to columns 0030, 0040 or 0050 of this template.
Общата стойност на оценяваните по справедлива стойност активи и пасиви, докладвана в редове 20—210.
Comment for other
Общата стойност на оценяваните по справедлива стойност активи, докладвана в редове 0030—0140.
The main reasons why the positions reported in column 0060 were excluded shall be provided.
Съответните полета от редове 0030—0130 се докладват по образеца за докладване на финансова информация F 01.01 в приложения III и IV към настоящия регламент, в зависимост от стандартите, които институцията прилага:
FAIR-VALUED Assets and Liabilities included in ART.
МСФО, възприети от Съюза в приложение на Регламент (ЕО) № 1606/2002 („МСФО, прилагани в ЕС“);
4(1) threshold
националните счетоводни стандарти, съвместими с МСФО, прилагани в ЕС („национални общоприети счетоводни принципи, съвместими с МСФО“) или
Absolute value of fair-valued assets and liabilities actually included in the threshold computation in accordance with Article 4(1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
националните общоприети счетоводни принципи, основани на Директива 86/635/ЕО, Директивата за отчитане на банките (ДОБ) (образец за докладване на финансова информация „Национални общоприети счетоводни принципи, основани на ДОБ“).
Absolute value of fair-valued assets and liabilities, as reported in column 0080, corresponding to positions held in the trading book.
Допълнение А към МСФО 9
0010 – 0210
Докладваната в този ред информация съответства на ред 050 от образец F 01.01 в приложения III и IV към настоящия регламент.
The definitions of these categories shall match those of the corresponding rows of FINREP templates 1.1 and 1.2.
Членове 32—33 от ДОБ; част 1.17 от приложение V
1 TOTAL FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
Докладваната в този ред информация съответства на ред 091 от образец F 01.01 в приложения III и IV към настоящия регламент.
Total of fair-valued assets and liabilities reported in rows 20 to 210.
Параграф 8, буква а), подточка ii) от МСФО 7; МСФО 9.4.1.4
Total of fair-valued assets reported in rows 0030 to 0140.
Докладваната в този ред информация съответства на ред 096 от образец F 01.01 в приложения III и IV към настоящия регламент.
Relevant cells of rows 0030 to 0130 shall be reported in line with FINREP template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation depending on the institution’s applicable standards:
Параграф 8, буква а), подточка i) от МСФО 7; МСФО 9.4.1.5; член 8, параграфи 1, буква а) и 6 от Директивата за счетоводството
IFRS as endorsed by the Union in application of Regulation (EU) No 1606/2002 (“EU IFRS”)
Докладваната в този ред информация съответства на ред 100 от образец F 01.01 в приложения III и IV към настоящия регламент.
National accounting standards compatible with EU IFRS (“National GAAP compatible IFRS”) or
Параграф 8, буква з) от МСФО 7; МСФО 9.4.1.2А
National GAAP based on Directive 86/635/EC, the Bank Accounting Directive (FINREP “National GAAP based on BAD”).
Докладваната в този ред информация съответства на ред 141 от образец F 01.01 в приложения III и IV към настоящия регламент.
IFRS 9.Appendix A.
Член 36, параграф 2 от ДОБ
The information reported in this row shall correspond to row 050 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
Докладваната в този ред информация съответства на ред 171 от образец F 01.01 в приложения III и IV към настоящия регламент.
BAD Article 32-33; Annex V. Part 1.17.
Член 8, параграфи 1, буква а) и 8 от Директивата за счетоводството
The information reported in this row shall correspond to row 091 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
Докладваната в този ред информация съответства на ред 175 от образец F 01.01 в приложения III и IV към настоящия регламент.
IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4.
Член 37 от ДОБ; член 12, параграф 7 от Директивата за счетоводството; част 1.20 от приложение V
The information reported in this row shall correspond to row 096 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.