natgillin/translations-raw huggingface dataset:
70—110
The own funds requirements for relevant credit exposures under the market risk framework include, among others, the own fund requirements for securitisation positions under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR and the own funds requirements for exposures to Collective Investment Undertakings determined in accordance with Article 348 CRR.
Сборът на редове 080, 090 и 100.
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 5 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD in the country in question.
Капиталовите изисквания, определени в съответствие с трета част, дял II, глави 1—4 и глава 6 от РКИ за съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква а) от ДКИ, в дадената държава.
The own-funds requirements are 8 % of the risk-weighted exposure amount determined according to the provisions of Part Three, Title II, Chapter 5 CRR.
Капиталовите изисквания за секюритизиращите позиции в банковия портфейл се изключват от този ред и се докладват в ред 100.
The weight applied to the countercyclical buffer rate in each country is calculated as a ratio of own fund requirements, determined as follows:
Капиталовите изисквания са 8 % от рисково претегления размер на експозицията, определен в съответствие с разпоредбите на част трета, дял II, глави 1—4 и глава 6 от РКИ.
Numerator: The total own funds requirements that relates to the relevant credit exposures in the country in question [r070; c010 country sheet],
Капиталовите изисквания, определени в съответствие с трета част, дял IV, глава 2 от РКИ — за специфичния риск, или в съответствие с трета част, дял IV, глава 5 от РКИ — за допълнителния риск от неизпълнение и миграционния риск, за съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква б) от ДКИ, в дадената държава.
Denominator: The total own funds requirements that relate to all credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer in accordance with Article 140(4) of CRD [r070; c010; “Total”].
Капиталовите изисквания за съответните кредитни експозиции съгласно рамката за пазарния риск включват, наред с другото, капиталовите изисквания за секюритизиращите позиции по трета част, дял IV, глава 2 от РКИ и капиталовите изисквания за експозициите към предприятия за колективно инвестиране, определени в съответствие с член 348 от РКИ.
Information on the Own fund requirements weights shall not be reported for the “Total” of all countries.
Капиталовите изисквания, определени в съответствие с трета част, дял II, глава 5 от РКИ, за съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква в) от ДКИ, в дадената държава.
Countercyclical buffer rates
Капиталовите изисквания са 8 % от рисково претегления размер на експозицията, определен в съответствие с разпоредбите на част трета, дял II, глава 5 от РКИ.
Countercyclical capital buffer rate set for the country in question by the Designated Authority of that country in accordance with Article 136, 137, 138 and 139 CRD.
Теглото, което се прилага към равнището на антицикличния буфер във всяка държава, се изчислява като отношение на капиталовите изисквания, определено както следва:
This row shall be left empty when no countercyclical buffer rate was set for the country in question by the Designated Authority of that country.
Числител: Общите капиталови изисквания, отнасящи се до съответните кредитни експозиции в съответната държава [r070; c010; работен лист относно държавата],
Countercyclical capital buffer rates that were set by the Designated Authority, but are not yet applicable in the country in question at the reporting reference date shall not be reported.
Знаменател: Общите капиталови изисквания, отнасящи се до всички кредитни експозиции, свързани с изчисляването на антицикличния буфер в съответствие с член 140, параграф 4 от ДКИ [r070; c010; „общо“].
Information on the Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority shall not be reported for the “Total” of all countries.
Информацията за теглата на капиталовите изисквания не се докладва „общо“ за всички държави.
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country in question which was set by the Designated Authority of the country of residence of the institution, in accordance with Article 137, 138, 139 and Article 140(1), (2) and (3) CRD.
Равнища на антицикличния капиталов буфер
Countercyclical capital buffer rates that are not yet applicable at the reporting reference date shall not be reported.
Антицикличният капиталов буфер, определен за съответната държава от компетентния орган на тази държава в съответствие с членове 136, 137, 138 и 139 от ДКИ.
Information on the Countercyclical capital buffer rate applicable in the country of the institution shall not be reported for the “Total” of all countries.
Този ред не се попълва, ако за съответната държава определеният орган на тази държава не е установил антицикличен буфер.
Institution-specific countercyclical capital buffer rate, determined in accordance with Article 140(1) CRD.
Не се докладват равнищата на антицикличния буфер, установени от определения орган, които все още не се прилагат в дадената държава към референтната дата на докладване.
The institution-specific countercyclical capital buffer rate is calculated as the weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the jurisdictions where the relevant credit exposures of the institution are located or are applied for the purposes of Article 140 by virtue of Article 139(2) or (3) CRD.
Информацията за установеното от определения орган равнище на антицикличния капиталов буфер не се докладва „общо“ за всички държави.
The relevant countercyclical buffer rate is reported in [r120; c020; country sheet], or [r130; c020; country sheet] as applicable.
Равнището на антицикличния буфер, приложимо за дадената държава и установено от определения орган на държавата на местопребиваване на институцията в съответствие с членове 137, 138, 139 и член 140, параграфи 1, 2 и 3 от ДКИ.
The weight applied to the countercyclical buffer rate in each country is the share of own funds requirements in total own funds requirements, and is reported in [r110; c020; country sheet].
Не се докладва антицикличният буфер, който все още не се прилага към отчетната референтна дата.
Information on the institution-specific countercyclical capital buffer rate shall only be reported for the “Total” of all countries and not for each country separately.
Информацията за приложимия в държавата на институцията антицикличен капиталов буфер не се докладва „общо“ за всички държави.
150 - 160
Специфичното за институцията равнище на антицикличния капиталов буфер, определено в съответствие с член 140, параграф 1 от ДКИ.
Use of the 2 % threshold
Специфичното за институцията равнище на антицикличния капиталов буфер се изчислява като среднопретегленото равнище на антицикличните буфери, които се прилагат в юрисдикциите, в които са съответните кредитни експозиции на институцията, или се прилагат за целите на член 140 по силата на член 139, параграф 2 или 3 от ДКИ.
In accordance with Article 2(5)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014, foreign general credit risk exposures, whose aggregate does not exceed 2 % of the aggregate of the general credit, trading book and securitisation exposures of that institution, may be allocated to the institutions’ home Member State.
Специфичното за институцията равнище на антицикличния капиталов буфер се докладва, според случая, в [r120; c020; работен лист относно държавата] или в [r130; c020; работен лист относно държавата].
The aggregate of the general credit, trading book and securitisation exposures is calculated by excluding the general credit exposures located in accordance with Article 2(5) point (a) and Article 2(4) of Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014.
Теглото, което се прилага към равнището на антицикличния капиталов буфер във всяка държава, представлява делът на капиталовите изисквания от общите капиталови изисквания и се докладва в [r110; c020; работен лист относно държавата].
If the institution makes use of this derogation, it shall indicate “y” in the table for the jurisdiction corresponding to its home Member State and for the “Total” of all countries.
Информацията за специфичния за институцията антицикличен капиталов буфер се докладва само „общо“ за всички държави, а не за всяка държава поотделно.
If an institution does not make use of this derogation, it shall indicate “n” in the respective cell.
150—160
In accordance with Article 3(3) of Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014, institutions may allocate trading book exposures to their home Member State, if the total trading book exposures do not exceed 2 % of their total general credit, trading book and securitisation exposures.
Използване на прага от 2 %
The CR EQU IRB template consists of two templates: CR EQU IRB 1 provides a general overview of IRB exposures of the equity exposure class and the different methods to calculate total risk exposure amounts.
По силата на член 2, параграф 5, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2014 на Комисията чуждестранните общи кредитни експозиции, чийто съвкупен размер не надвишава 2 % от съвкупния размер на общите кредитни експозиции, експозициите в търговския портфейл и секюритизиращите експозиции на дадена институция, могат да се отнесат към държавата членка по произход на институцията.
CR EQU IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades in the context of the PD/LGD approach.
Съвкупният размер на общите кредитни експозиции, експозициите в търговския портфейл и секюритизиращите експозиции се изчислява, като се изключат общите кредитни експозиции, разположени в съответствие с член 2, параграф 5, буква а) и член 2, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2014 на Комисията.
“CR EQU IRB” refers to both “CR EQU IRB 1” and “CR EQU IRB 2” templates, as applicable, in the following instructions.
Ако институцията използва тази дерогация, тя посочва „Y“ в таблицата за юрисдикцията, която е нейната държава членка по произход, и „общо“ за всички държави.
The CR EQU IRB template provides information on the calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk (Article 92(3) point (a) of CRR) according to the IRB method (Part Three, Title II, Chapter 3 of CRR) for equity exposures referred to in Article 147(2) point (e) of CRR.
Ако институцията не използва тази дерогация, тя посочва „N“ в съответната клетка.
According to Article 147(6) of CRR, the following exposures shall be assigned to the equity exposure class:
По силата на член 3, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2014 на Комисията институция може да отнесе експозициите си в търговския портфейл към своята държава членка по произход, ако размерът им не надвишава 2 % от съвкупния размер на общите кредитни експозиции, експозициите в търговския портфейл и секюритизиращите експозиции на тази институция.
non-debt exposures conveying a subordinated, residual claim on the assets or income of the issuer; or
Образец CR EQU IRB се състои от два образеца.
debt exposures and other securities, partnerships, derivatives, or other vehicles, the economic substance of which is similar to the exposures specified in point (a).
В CR EQU IRB 1 се прави общ обзор на експозициите по вътрешнорейтинговия подход и на класа експозиции към капиталови инструменти, както и на различните подходи за изчисляване на общата рискова експозиция.
Collective investment undertakings treated according to the simple risk weight approach as referred to in Article 152 of CRR shall also be reported in the CR EQU IRB template.
В CR EQU IRB 2 се представя разбивка на общите експозиции, отнесени към категориите длъжници в контекста на подхода вероятност от неизпълнение/загуба при неизпълнение (PD/LGD).
In accordance with Article 151(1) of CRR, institutions shall provide the CR EQU IRB template when applying one of the three approaches referred to in Article 155 of CRR:
В следните указания „CR EQU IRB“ се отнася както за образец CR EQU IRB 1, така и за образец CR EQU IRB 2, в зависимост от случая.
the Simple Risk Weight approach,
Образец CR EQU IRB предоставя, за експозициите към капиталови инструменти по член 147, параграф 2, буква д) от РКИ, информация за изчисляването на рисково претеглените експозиции за кредитен риск (член 92, параграф 3, буква а) от РКИ) по вътрешнорейтинговия подход (трета част, дял II, глава 3 от РКИ).
the PD/LGD approach, or
По силата на член 147, параграф 6 от РКИ към експозициите към капиталови инструменти се отнасят следните експозиции:
the Internal Models approach.
недългови експозиции, представляващи подчинено остатъчно вземане към активите или приходите на емитента; или
Moreover, institutions applying the IRB approach shall also report in the CR EQU IRB template risk-weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk-weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach (e.g. equity exposures attracting a risk-weight of 250 % in accordance with Article 48(4) of CRR, respectively a risk-weight of 370 % in accordance with Article 471(2) of CRR))).
дългови експозиции и други ценни книжа, партньорства, деривати или други инструменти, чиято икономическа същност е сходна с тази на експозициите, посочени в буква а).
The following equity claims shall not be reported in the CR EQU IRB template:
В образец CR EQU IRB се докладват и предприятията за колективно инвестиране, третирани по посочения в член 152 от РКИ подход за опростено определяне на рисковите тегла.
Equity exposures in the trading book (in case where institutions are not exempted from calculating own funds requirements for trading book positions according to Article 94 of CRR).
В съответствие с член 151, параграф 1 от РКИ институциите представят образец CR EQU IRB, когато прилагат един от трите подхода, посочени в член 155 от РКИ:
Equity exposures subject to the partial use of the standardised approach (Article 150 of CRR), including:
подхода за опростено определяне на рисковите тегла;
Grandfathered equity exposures according to Article 495(1) of CRR,
подхода PD/LGD или
Equity exposures to entities whose credit obligations are assigned a 0 % risk weight under the Standardised Approach, including those publicly sponsored entities where a 0 % risk weight can be applied (Article 150(1) point (g) of CRR),
подхода на вътрешните модели.
Equity exposures incurred under legislated programmes to promote specified sectors of the economy that provide significant subsidies for the investment to the institution and involve some form of government oversight and restrictions on the equity investments (Article 150(1) point (h) of CRR).
Освен това институциите, прилагащи вътрешнорейтинговия подход, докладват в образец CR EQU IRB размера на рисково претеглените експозиции за експозициите към капиталови инструменти, които подлежат на фиксирано третиране на рисковите тегла, без обаче да са изрично третирани съгласно подхода за опростено определяне на рисковите тегла или като частично (временно или постоянно) се използва стандартизираният подход към кредитния риск (например експозиции към капиталови инструменти, за които се прилага рисково тегло 250 % — в съответствие с член 48, параграф 4 от РКИ, съответно рисково тегло 370 % — в съответствие с член 471, параграф 2 от РКИ).
Equity exposures to ancillary services undertakings whose risk weighted exposure amounts may be calculated according to the treatment of “other non credit-obligation assets” (in accordance with Article 155(1) of CRR).
Следните вземания, свързани с капиталови инструменти, не се докладват в образец CR EQU IRB:
Equity claims deducted from own funds in accordance with Articles 46 and 48 of CRR.
експозициите към капиталови инструменти в търговския портфейл (в случаите, когато институциите не са освободени по силата на член 94 от РКИ от изчисляване на капиталовите изисквания за позициите в търговския портфейл);
Instructions concerning specific positions (applicable to both CR EQU IRB 1 and CR EQU IRB 2)
експозициите към капиталови инструменти, при които частично се използва стандартизираният подход (член 150 от РКИ), включително:
The obligor grade is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
унаследените експозиции към капиталови инструменти – съгласно член 495, параграф 1 от РКИ;
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
експозициите към капиталови инструменти на дружества, на чиито кредитни задължения е присъдено рисково тегло 0 % по стандартизирания подход, включително тези публично подкрепяни дружества, спрямо които може да се приложи рисково тегло 0 % (член 150, параграф 1, буква ж) от РКИ);
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 010 the probability of default (PD) calculated in accordance with the provisions referred to in Article 165(1) of CRR.
експозициите към капиталови инструменти, поети по линия на приети по законодателен път програми за насърчаване на развитието на определени стопански сектори, с които значително се субсидират инвестициите на институцията и които включват някаква форма на държавен надзор и ограничения върху инвестициите в капиталови инструменти (член 150, параграф 1, буква з) от РКИ);
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be in line with the minimum requirements as laid down in Part Three, Title II, Chapter 3, Section 6 of CRR.
експозициите към капиталови инструменти на дружества за спомагателни услуги, чиито рисково претеглени експозиции могат да бъдат изчислени съгласно третирането на „другите активи, които нямат характер на кредитни задължения“ (съгласно член 155, параграф 1 от РКИ);
For each individual grade or pool, the PD assigned to that specific obligor grade or pool shall be reported.
вземанията по капиталови инструменти, приспаднати от собствените средства по силата на членове 46 и 48 от РКИ.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. “total exposures”) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Указания за специфични позиции (приложими към CR EQU IRB 1 и CR EQU IRB 2)
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD.
Този код представлява идентификатор на реда и трябва да е уникален за всеки ред от таблицата.
For the calculation of the exposure-weighted average PD, the exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for weighting purposes.
ВЕРОЯТНОСТ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ДЛЪЖНИЦИ (%)
Institutions report in column 020 the original exposure value (pre conversion factors).
Институциите, прилагащи подхода PD/LGD, докладват в колона 010 вероятността от неизпълнение (PD), изчислена в съответствие с член 165, параграф 1 от РКИ.
According to the provisions laid down in Article 167 of CRR, the exposure value for equity exposures shall be the accounting value remaining after specific credit risk adjustments.
Вероятността от неизпълнение, отнесена към категориите или групите длъжници, за които ще се докладва, трябва да е в съответствие с минималните изисквания, определени в трета част, дял II, глава 3, раздел 6 от РКИ.
The exposure value of off-balance sheet equity exposures shall be its nominal value after specific credit risk adjustments.
За всяка отделна категория или група длъжници се докладва отнесената към нея вероятност от неизпълнение.
Institutions also include in column 020 off balance sheet items referred to in Annex I of CRR assigned to the equity exposure class (e.g. “the unpaid portion of partly-paid shares”).
По отношение на данните, съответстващи на сумираните категории или групи длъжници (например „общите експозиции“), се докладват средно претеглените по експозиции вероятности от неизпълнение, отнесени към категориите или групите длъжници, включени в сумата.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach (as referred to in Article 165(1) also consider the offsetting provisions referred to in Article 155(2) of CRR.
При изчисляването на среднопретеглената по експозиции вероятност от неизпълнение се взимат предвид всички експозиции, включително тези в неизпълнение.
Irrespective of the approach adopted for the calculation of risk weighted exposure amounts for equity exposures, institutions may recognize unfunded credit protection obtained on equity exposures (Article 155(2),(3) and (4) of CRR).
При изчисляването на среднопретеглената по експозиции вероятност от неизпълнение, за целите на претеглянето се използва стойността на експозицията, като се взима предвид кредитната защита с гаранции (колона 060).
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in columns 030 and 040 the amount of unfunded credit protection under the form of guarantees (column 030) or credit derivatives (column 040) recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Институциите докладват в колона 020 стойността на първоначалната експозиция (преди прилагането на конверсионните коефициенти).
Institutions report in column 050 the part of the original exposure pre conversion factors covered by unfunded credit protection recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
По силата на член 167 от РКИ стойността на експозициите към капиталови инструменти е счетоводната стойност, която остава след прилагането на корекциите за специфичен кредитен риск.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in column 060 the exposure value taking into account substitution effects stemming from unfunded credit protection (Article 155(2) and (3), Article 167 of CRR).
Стойността на експозицията на задбалансовите експозиции към капиталови инструменти е нейната номинална стойност след корекциите за специфичен кредитен риск.
As a reminder, in the case of equity off-balance sheet exposures, the exposure value shall be the nominal value after specific credit risk adjustments (Article 167 of CRR).
Институциите включват в колона 020 и задбалансовите позиции, посочени в приложение I към РКИ, отнесени към клас „експозиции към капиталови инструменти“ (например „неизплатената част от частично изплатени акции“).
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 070 of the CR EQU IRB 2 template the exposure weighted average of the LGDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation; the same applies for row 020 of the CR EQU IRB template.
Институциите, прилагащи подхода за опростено определяне на рисковите тегла или подхода PD/LGD (както е посочено в член 165, параграф 1), взимат предвид и разпоредбите относно нетирането в член 155, параграф 2 от РКИ.
The exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average LGD.
Независимо от възприетия подход за изчисляване на рисково претеглените експозиции към капиталови инструменти, институциите могат да признаят кредитната защита с гаранции, получена по експозициите към капиталови инструменти (член 155, параграфи 2, 3 и 4 от РКИ).
Institutions shall take into accounts the provisions laid down in Article 165(2) of CRR.
Институциите, прилагащи подхода за опростено определяне на рисковите тегла или подхода PD/LGD, докладват в колони 030 и 040 размера на кредитната защита с гаранции под формата на гаранции (колона 030) или кредитни деривати (колона 040), осчетоводена по методите в трета част, дял II, глава 4 от РКИ.
Institutions report risk-weighted exposure amounts for equity exposures in column 080, calculated in accordance with the provisions laid down in Article 155 of CRR.