natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Съответната балансова и друга контекстуална информация се посочва в колони 0130—0260.
(-) Diversification Benefit calculated using Method 1
В колона 0270 се посочва описание на позициите и на причината, поради която не е било възможно да бъдат приложени членове 9—17 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване.
For those categories of AVA aggregated under Method 1 in accordance with Articles 9(6), 10(7) and 11(6) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, the difference between the sum of the individual AVAs and the total category level AVA after adjusting for aggregation.
Алтернативен подход; 100 % нереализирана печалба
(-) Diversification Benefit calculated using Method 2
Член 7, параграф 2, буква б), подточка i) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване
For those categories of AVA aggregated under Method 2 in accordance with Articles 9(6), 10(7) and 11(6) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, the difference between the sum of the individual AVAs and the total category level AVA after adjusting for aggregation.
Алтернативен подход; 10 % условна стойност
1.1.2.2* Memorandum item: pre-diversification AVAs reduced by more than 90 % by diversification under Method 2
Член 7, параграф 2, буква б), подточка ii) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване
In the terminology of Method 2, the sum of FV – PV for all valuation exposures for which APVA < 10 % (FV – PV).
Алтернативен подход; 25 % от първоначалната стойност
Portfolios calculated under the fall-back approach
Член 7, параграф 2, буква б), подточка iii) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване
Article 7(2)(b) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation
Този образец се попълва само от институциите, които на индивидуално равнище надхвърлят прага, посочен в член 4, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване.
For portfolios subject to the fall-back approach under Article 7(2)(b) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, the total AVA shall be computed as a sum of rows 0190, 0200 and 0210.
Институциите, които са част от група, която надхвърля прага на консолидирана основа, докладват в този образец само ако и те надхвърлят на индивидуално равнище този праг.
Relevant balance sheet and other contextual information shall be provided in columns 0130 - 0260.
Целта на този образец е да се събере информация за 20-те най-големи отделни размера на ДКО, свързана с произтичащия от модела риск, които са включени в общия размер на равнище категория на ДКО, свързана с произтичащия от модела риск, който общ размер е изчислен в съответствие с член 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване.
A description of the positions and the reason why it was not possible to apply Articles 9 to 17 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation shall be provided in column 0270.
Тази информация съответства на информацията, докладвана в колона 0050 от образец C 32.02.
Fall-back approach; 100 % unrealised profit
20-те най-големи отделни размери на ДКО, свързана с произтичащия от модела риск, и съответната продуктова информация се докладват в низходящ ред, като се започне с най-големия отделен размер на ДКО, свързана с произтичащия от модела риск.
Article 7(2)(b)(i) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation
Продуктите, съответстващи на тези най-големи отделни размери на ДКО, свързана с произтичащия от модела риск, се докладват, като се използва продуктовият опис, изискван по силата на член 19, параграф 3, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване.
Fall-back approach; 10 % notional value
Когато продуктите са достатъчно еднородни по отношение на модела на остойностяване и на ДКО, свързана с произтичащия от модела риск, те се обединяват и посочват на една линия, така че настоящият образец да обхваща максимално размера на равнище категория на ДКО, свързана с произтичащия от модела риск, на институцията.
Article 7(2)(b)(ii) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation
Класацията е идентификатор на реда и трябва да е различна за всеки ред от таблицата.
Fall-back approach; 25 % of inception value
Тя следва поредната номерация 1, 2, 3 и т.н., като 1 е най-високата индивидуална ДКО, свързана с произтичащия от модела риск, 2 — втората по степен и т.н.
Article 7(2)(b)(iii) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation
Вътрешното (буквено-цифрово) наименование на модела, който се използва от институцията за идентифицирането му.
This template is to be completed only by institutions that exceed the threshold referred to in Article 4(1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation at their level.
Категорията риск (лихвен, валутен, кредитен, капиталов, стоков), която най-добре характеризира продукта или групата продукти, източник на корекцията с оглед остойностяването на произтичащия от модела риск.
Institutions that are part of a group breaching the threshold on a consolidated basis are required to report this template only where they also exceed the threshold at their level.
Институциите посочват следните кодове:
This template shall be used to report details of the top 20 individual model risk AVAs in terms of AVA amount that contribute to the total category level model risk AVA computed in accordance with Article 11 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
IR — лихвен риск
This information corresponds to the information reported in column 0050 of template C 32.02.
FX — валутен риск
The top 20 individual model risk AVAs, and corresponding product information, shall be reported in decreasing order starting from the largest individual model risk AVAs.
CR — кредитен риск
Products corresponding to these top individual model risk AVAs shall be reported using the product inventory required by Article 19(3)(a) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
EQ — капиталов риск
Where products are sufficiently homogenous with respect to the valuation model and the model risk AVA, they shall be merged and shown on one line for the purpose of maximising coverage of this template in respect of the total category level Model Risk AVA of the institution.
CO — стоков риск
The rank is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Вътрешното (буквено-цифрово) наименование на остойностяваните по модела продукт или група продукти, при съобразяване с продуктовия опис, изискван по силата на член 19, параграф 3, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc., with 1 being assigned to the highest individual model risk AVAs, 2 to the second highest and so on.
НАБЛЮДАЕМОСТ
Internal name (alpha-numerical) of the model used by the institution to identify the model.
Брой наблюдавани цени на продукта или групата продукти за последните дванадесет месеца, според някой от следните критерии:
The risk category (interest rates, FX, credit, equities, commodities) that most appropriately characterises the product or group of products that give rise to the model risk valuation adjustment.
наблюдаваната цена е цената, на която институцията е сключила сделка;
Institutions shall report the following codes:
това е проверимата цена по реална сделка между трети страни;
IR – interest rates
цената е получена от твърда котировка.
FX – foreign exchange
Институциите посочват някое от следните означения: „няма“, „1—6“, „6—24“, „24—100“, „100+“.
CR – credit
Член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване
EQ – equities
Отделните ДКО, свързани с произтичащия от модела риск, преди полза от диверсификацията, но след, където е приложимо, нетиране в портфейла.
CO – commodities
В Т.Ч.: С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕКСПЕРТНИ СТАНОВИЩА
Internal name (alpha-numerical) for the product or group of products, in line with the product inventory required by Article 19(3)(a) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, that is valued using the model.
Стойностите в колона 0050, изчислени по подхода, основан на експертни становища, посочен в член 11, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване.
OBSERVABILITY
В Т.Ч.: АГРЕГИРАНА ПО МЕТОД 2
Number of price observations for the product or group of products in the last 12 months that meet either of the following criteria:
Стойностите в колона 0050, агрегирани по метод 2, посочен в приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване.
The price observation is a price at which the institution has conducted a transaction
Това съответства на FV – PV според терминологията на приложението.
It is a verifiable price for an actual transaction between third parties
Делът в получаването на общия размер на равнище категория на ДКО, свързана с произтичащия от модела риск, на равнище категория, който общ размер е изчислен в съответствие с член 11, параграф 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване, на отделните ДКО, свързани с произтичащия от модела риск, агрегирани по модел 2 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване.
The price is obtained from a committed quote.
Това съответства на APVA според терминологията на приложението.
Institutions shall report one of the following values: “none”, “1-6”, “6-24”, “24-100”, “100+”.
0090-0100
Article 11(1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation
Абсолютната стойност на оценяваните по справедлива стойност активи и пасиви, оценявани по докладвания в колона 0010 модел, както е вписана в изготвените съгласно приложимата счетоводна уредба финансови отчети.
Individual model risk AVA before diversification benefit, but after portfolio netting where relevant.
Абсолютната стойност на оценяваните по справедлива стойност активи, оценявани по докладвания в колона 0010 модел, както е вписана в изготвените съгласно приложимата счетоводна уредба финансови отчети.
OF WHICH: USING EXPERT-BASED APPROACH
Абсолютната стойност на оценяваните по справедлива стойност пасиви, оценявани по докладвания в колона 0010 модел, както е вписана в изготвените съгласно приложимата счетоводна уредба финансови отчети.
Amounts in column 0050 that have been calculated under the expert-based approach as defined in Article 11(4) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Сумата на некоригираните разлики („разлика при НПЦ“), изчислени в края на най-близкия до датата на докладване месец чрез проведен в съответствие с член 105, параграф 8 от РКИ процес на независима проверка на цените въз основа на най-качествените налични независими данни за съответния продукт или съответната група продукти.
OF WHICH: AGGREGATED USING METHOD 2
Тук се посочват само резултатите, калибрирани от цените на инструментите, които биха били отнесени към един и същ продукт (тестове на изхода).
Amounts in column 0050 that have been aggregated under Method 2 of Annex to the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Тук не се посочват резултатите от тестовете на входа, получени от пазарните данни от тестовете спрямо равнища, калибрирани от различни продукти.
This corresponds to FV – PV in the terminology of the Annex.
Процентът на отнесените към модела позиции, претеглен с ДКО, свързана с произтичащия от модела риск, обхваната от докладваните в колона 0110 резултати от тестовете на изхода за НПЦ.
The contribution towards the total category level AVA for model risk, as computed according to Article 11(7) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, of individual model risk AVAs that are aggregated using Method 2 of the Annex to the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
0130— 0140
This corresponds to APVA in the terminology of the Annex.
Корекциите на справедливата стойност, както са определени в колони 0190 и 0240 от образец C 32.02, приложени спрямо позициите, отнесени към модела в колона 0010.
0090 -0100
Корекциите, както са определени в колона 0260 от образец C 32.02, приложени спрямо позициите, отнесени към модела в колона 0010.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities valued using the model reported in column 0010 as stated in the financial statements under the applicable framework.
Този образец се попълва само от институциите, които на индивидуално равнище надхвърлят прага, посочен в член 4, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване.
Absolute value of fair-valued assets valued using the model reported in column 0010 as stated in the financial statements under the applicable framework.
Институциите, които са част от група, която надхвърля прага на консолидирана основа, докладват в този образец само ако и те надхвърлят на индивидуално равнище този праг.
Absolute value of fair-valued liabilities valued using the model reported in column 0010 as stated in the financial statements under the applicable framework.
Целта на този образец е да се събере информация за 20-те най-големи отделни размера на ДКО, свързана с концентрираните позиции, които са включени в общия размер на равнище категория на ДКО, свързана с концентрираните позиции, който общ размер е изчислен в съответствие с член 14 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване.
The sum of unadjusted difference amounts (“IPV difference”) calculated at the month end closest to the reporting date under the independent price verification process performed in accordance with Art 105(8) of CRR, with respect to the best available independent data for the corresponding product or group of products.
Тази информация съответства на информацията, докладвана в колона 0070 от образец C 32.02.
Only results that have been calibrated from prices of instruments that would be mapped to the same product (output testing) shall be included here.
20-те най-големи отделни размери на ДКО, свързана с концентрираните позиции, и съответната продуктова информация се докладват в низходящ ред, като се започне с най-големия отделен размер на ДКО, свързана с концентрираните позиции.
Input testing results from market data inputs that are tested against levels that have been calibrated from different products shall not be included.
Продуктите, съответстващи на тези най-големи отделни размери на ДКО, свързана с концентрираните позиции, се докладват, като се използва продуктовият опис, изискван по силата на член 19, параграф 3, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване.
The percentage of those positions mapped to the model weighted by model risk AVA that is covered by the output IPV testing results given in column 0110.
Където е възможно, позициите, които са еднородни по отношение на методиката за изчисляване на ДКО, се сумират, за да се максимизира обхватът на настоящия образец.
0130 – 0140
Тя следва поредната номерация 1, 2, 3 и т.н., като 1 е най-високата ДКО на концентрираните позиции, 2 — втората по степен и т.н.
Fair Value adjustments as defined in columns 0190 and 0240 of template C 32.02 that have been applied to the positions mapped to the model in column 0010.
Категорията риск (лихвен, валутен, кредитен, капиталов, стоков), която най-добре характеризира позицията.
Adjustments as defined in column 0260 of template C 32.02 that have been applied to the positions mapped to the model in column 0010.
IR — лихвен риск
This template shall be completed only by institutions that exceed the threshold referred to in Article 4(1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation at their level.
FX — валутен риск
Institutions that are part of a group breaching the threshold on a consolidated basis shall report this template only where they also exceed the threshold at their level.
CR — кредитен риск
This template shall be used to report details of the top 20 individual concentrated positions AVAs in terms of AVA amount that contribute to the total category level concentrated positions AVA computed in accordance with Article 14 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
EQ — капиталов риск
This information shall correspond to the information reported in column 0070 of template C 32.02.
CO — стоков риск
The top 20 concentrated positions AVAs, and corresponding product information, shall be reported in decreasing order starting from the largest individual concentrated positions AVAs.
Вътрешното наименование на продукта или групата продукти, при съобразяване с продуктовия опис, изискван по силата на член 19, параграф 3, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване.
Products corresponding to these top individual concentrated positions AVAs shall be reported using the product inventory required by Article 19(3)(a) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Вътрешното наименование на базовия инструмент (или инструменти) при дериватите или на инструментите — при недериватните инструменти.
Positions that are homogenous in terms of AVA calculation methodology shall be aggregated where this is possible in order to maximise the coverage of this template.
РАЗМЕР НА КОНЦЕНТРИРАНАТА ПОЗИЦИЯ
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc., with 1 being assigned to the highest concentrated positions AVAs, 2 to the second highest and so on.
Размерът на всяка концентрирана оценявана позиция, идентифицирана в съответствие с член 14, параграф 1, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване; размерът се изразява в единицата, описана в колона 0050.
The risk category (interest rates, FX, credit, equities, commodities) that most appropriately characterises the position.
Вътрешно използваната единица мярка на размера с оглед на идентифицирането на концентрираните оценявани позиции за изчисляване на посочения в колона 0040 размер на концентрираната позиция.
IR – Interest Rates
За позициите в дългови или капиталови инструменти се посочва единицата, използвана при вътрешното управление на риска, например „брой облигации“, „брой акции“ или „пазарна стойност“.
FX – Foreign exchange
За позициите в деривати се посочва единицата, използвана при вътрешното управление на риска, например „PV01; EUR за 1 базисен пункт паралелна промяна на кривата на доходност“.
CR – Credit
Пазарната стойност на позицията.
EQ – Equities
Разумният срок за закриване, оценен в брой дни, както е посочено в член 14, параграф 1, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване.
CO – Commodities
ДОПЪЛНИТЕЛНА КОРЕКЦИЯ НА ОЦЕНКАТА, СВЪРЗАНА С КОНЦЕНТРИРАНИТЕ ПОЗИЦИИ
Internal name for the product or group of products in line with the product inventory required by Article 19(3)(a) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Изчисленият в съответствие с член 14, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 относно пруденциалното оценяване размер на ДКО, свързана с концентрираните позиции, за съответната концентрирана оценявана позиция.
Internal name of the underlying, or underlyings, in the case of derivatives or of the instruments in the case of non-derivatives.
КОРЕКЦИЯ НА СПРАВЕДЛИВАТА СТОЙНОСТ, СВЪРЗАНА С КОНЦЕНТРИРАНИТЕ ПОЗИЦИИ
CONCENTRATED POSITION SIZE
Размерът на евентуалната корекция на справедливата стойност, извършена, за да се отрази фактът, че съвкупната позиция, държана от институцията, е по-голяма от обичайно търгувания обем или от тези размери на позиции, на които се основават котировките или сделките, използвани за калибрирането на цената или данните, използвани от модела за остойностяване.
Size of the individual concentrated valuation position identified according to Article 14(1)(a) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, expressed in the unit described in column 0050.
Докладваната стойност е равна на приложената към съответните концентрирани оценявани позиции.
Unit of size measure used internally as part of the identification of the concentrated valuation position to compute the concentrated position size referred in column 0040.
Сумата на некоригираните разлики („разлика при НПЦ“), изчислени в края на най-близкия до датата на докладване месец чрез проведен в съответствие с член 105, параграф 8 от РКИ процес на независима проверка на цените въз основа на най-качествените налични независими данни за съответната концентрирана оценявана позиция.
In the case of positions in bonds or equity, please report the unit used for internal risk management, such as “number of bonds”, “number of shares” or “market value”.
„Некоригираните разлики“ се отнасят до некоригираните разлики между стойностите, генерирани от системите за търгуване, и стойностите, получени при месечната независима проверка на цените.
In the case of position in derivatives, please report the unit used for internal risk management, such as “PV01; EUR per 1 basis point parallel yield curve shift”.
Информацията за целите на образец C 33.00 обхваща всички експозиции към сектор „Държавно управление“ по смисъла на параграф 42, буква б) от приложение V.
Market value of the position.
Експозициите към сектор „Държавно управление“ са включени в различни класове експозиции в съответствие с член 112 и член 147 от РКИ, както е посочено в указанията за попълване на образец C 07.00, C 08.01 и C 08.02.
The prudent exit period in number of days estimated under Art 14(1)(b) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Таблица 2 (стандартизиран подход) и таблица 3 (вътрешнорейтингов подход), включени в част 3 от приложение 5, се използват за отнасяне на класовете експозиции, използвани за изчисляване на капиталовите изисквания съгласно РКИ, към сектор на контрагента „Държавно управление“.
CONCENTRATED POSITIONS AVA
Информацията се докладва за общите съвкупни експозиции (т.е. сборът на всички държави, в които банката има експозиции към държавни дългови инструменти) и за всяка държава въз основа на местопребиваването на контрагента на база „пряк длъжник“.
The concentrated positions AVA amount calculated according to Article 14(1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation for the individual concentrated valuation position concerned.
Разпределянето на експозициите по класове експозиции или юрисдикции се извършва, без да се взимат предвид техниките за редуциране на кредитния риск, в частност ефекта на заместване.
CONCENTRATED POSITION FAIR VALUE ADJUSTMENT
Изчисляването на стойностите на експозициите и размерите на рисково претеглените експозиции за всеки клас експозиции и за всяка юрисдикция обаче включва въздействието на техниките за редуциране на кредитния риск, включително ефекта на заместване.
The amount of any fair value adjustments taken to reflect the fact that the aggregate position held by the institution is larger than the normal traded volume or larger than position sizes and on which quotes or trades, which are used to calibrate the price or inputs used by the valuation model, are based.
Докладването на информацията за експозициите към сектор „Държавно управление“ според юрисдикцията на местопребиваване на прекия контрагент, а не според националната юрисдикция на докладващата институция, се извършва при спазване на праговете по член 5, буква б), точка 3 от настоящия регламент.
The amount reported shall correspond to the amount that has been applied to the individual concentrated valuation position concerned.
Образец GOV обхваща преките балансови, задбалансови и под формата на деривати експозиции към сектор „Държавно управление“ в банковия и търговския портфейл.
The sum of unadjusted difference amounts (“IPV difference”) calculated at the month end closest to the reporting date under the independent price verification process performed in accordance with Art 105(8) of CRR, with respect to the best available independent data for the individual concentrated valuation position concerned.
Освен това се изисква да бъде попълнена поясняваща позиция за непреките експозиции под формата на продавани кредитни деривати, чиито базови активи са експозиции към сектор „Държавно управление“.
Unadjusted difference amounts shall refer to unadjusted differences between the valuations generated by the trading system and the valuations assessed during the monthly IPV process.