natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Институциите докладват полетата, посочени в параграф 14, през следващия период на докладване, ако е изпълнено едно от следните условия:
c.
делът на дериватите, посочен в параграф 7, е по-голям от 1,5 % към две последователни референтни дати на докладване;
CRM, which is an abbreviation for Credit Risk Mitigation.
делът на дериватите, посочен в параграф 7, надвишава 2,0 %.
All amounts shall be reported as positive figures.
Институциите, за които общата условна стойност по деривати, определена в параграф 9, надвишава 10 милиарда евро, докладват полетата, посочени в параграф 14, дори когато делът на дериватите не отговаря на условията по параграф 11.
An exception are the amounts reported in LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010, LR3;040;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 and LR3;085;010.
Институциите докладват полетата, посочени в параграф 15, ако е изпълнено едно от следните условия:
Thereby note that LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 and LR3;085;010 only take negative values.
обемът на кредитните деривати, посочени в параграф 10, е по-голям от 300 милиона евро към две последователни референтни дати на докладване;
Also note that, apart from extreme cases, LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010 and LR3;040;010 only take positive values.
обемът на кредитните деривати, посочени в параграф 10, надвишава 500 милиона евро.
The leverage ratio template is divided into two parts.
Полетата, които институциите трябва да докладват в съответствие с параграф 11, са следните: LR1;010;010, LR1;010;020, LR1;010;050, LR1;020;010, LR1;020;020, LR1;020;050, LR1;030;050, LR1;030;070, LR1;040;050, LR1;040;070, LR1;050;010, LR1;050;020, LR1;050;050, LR1;060;010, LR1;060;020, LR1;060;050 и LR1;060;070.
Part A comprises all the data items that enter into the calculation of the leverage ratio that institutions shall submit to competent authorities in accordance with the first subparagraph of Article 430(1) of the CRR, while Part B comprises all the data items that institutions shall submit in accordance with the second subparagraph of Article 430(1) of the CRR (i.e. for the purposes of the report referred to in Article 511 of the CRR).
Полетата, които институциите трябва да докладват в съответствие с параграф 13, са следните: LR1;020;075, LR1;050;075 и LR1;050;085.
When compiling the data for this ITS, institutions shall consider the treatment of fiduciary assets in accordance with Article 429(13) of the CRR.
Изчисляване на отношението на ливъридж (LRCalc)
The leverage ratio is based on a capital measure and a total exposure measure, which can be calculated with cells from Part A.
В тази част от образеца се събират данните, необходими за изчисляването на отношението на ливъридж, както е определено в членове 429, 429а и 429б от РКИ.
Leverage Ratio – fully phased-in definition = LRCalc;310;010/LRCalc;290;010.
Институциите докладват на тримесечие отношението на ливъридж.
Leverage Ratio – transitional definition = LRCalc;320;010/LRCalc;300;010.
На всяко тримесечие стойността „към референтната дата на докладване“ представлява стойността към последния календарен ден на третия месец от съответното тримесечие.
In order to reduce the reporting burden for institutions with limited exposures in derivatives, the following measures are used to gauge the relative importance of derivatives exposures to the total exposure of the leverage ratio.
Институциите докладват 010;010 — 030;010, 060;010, 090;010, 110;010 и 150;010 — 190;010, все едно че изключенията, посочени в 050;010, 080;010, 100;010, 120;010 и 220;010, не се прилагат.
Institutions shall calculate these measures as follows:
Институциите докладват 010;010 — 240;010, все едно че изключенията, посочени в 250;010 и 260;010, не се прилагат.
Where total exposure measure is equal to: LRCalc;290;010.
Всяка стойност, с която се увеличават собствените средства или експозицията с оглед на отношението на ливъридж, се докладва като положително число.
Total notional value referenced by derivatives = LR1; 010;070.
И обратно, всяка стойност, с която се намаляват общият размер на собствените средства или експозицията с оглед на отношението на ливъридж, се докладва като отрицателно число.
This is a cell that institutions shall always report.
Ред и колона
Credit derivatives volume = LR1;020;070 + LR1;050;070.
Стойности на експозицията
These are cells that institutions shall always report.
СФЦК: Експозиция в съответствие с член 429, параграф 5 и член 429, параграф 8 от РКИ
Institutions are required to report the cells referred to in paragraph 14 in the next reporting period, if any of the following conditions is met:
Член 429, параграф 5, буква г) и член 429, параграф 8 от РКИ
the derivatives share referred to in paragraph 7 is more than 1,5 % on two consecutive reporting reference dates;
Експозицията за СФЦК, изчислена в съответствие с член 429, параграф 5, буква г) и параграф 8 от РКИ.
the derivatives share referred to in paragraph 7 exceeds 2,0 %.
В това поле институциите включват сделките в съответствие с член 429б, параграф 6, буква в) от РКИ.
Institutions for which the total notional value referenced by derivatives as defined in paragraph 9 exceeds 10 billion EUR shall report the cells referred to in paragraph 14, even though their derivatives share does not fulfil the conditions described in paragraph 11.
Институциите не включват в това поле получените парични суми или обезпеченията, предоставени на контрагент посредством горепосочените сделки и запазени в баланса (т.е. не са изпълнени счетоводните критерии за отписване).
Institutions are required to report the cells referred to in paragraph 15 if any of the following conditions is met:
Вместо това институциите включват тези позиции в 190,010.
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 is more than 300 million EUR on two consecutive reporting reference dates;
По силата на член 429б, параграф 6, буква а) от РКИ институциите не включват в това поле СФЦК, по които действат като посредник и предоставят на клиент или контрагент обезщетение или гаранция в размер до евентуалната разлика между стойността на ценните книжа или паричните средства, които клиентът е дал в заем, и стойността на обезпечението, предоставено от кредитополучателя.
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 exceeds 500 million EUR.
СФЦК: Добавка за кредитен риск от контрагента
The cells which are required to be reported by institutions in accordance with paragraph 11 are the following: LR1;010;010, LR1;010;020, LR1;010;050, LR1;020;010, LR1;020;020, LR1;020;050, LR1;030;050, LR1;030;070, LR1;040;050, LR1;040;070, LR1;050;010, LR1;050;020, LR1;050;050, LR1;060;010, LR1;060;020, LR1;060;050 and LR1;060;070.
Член 429б, параграф 1 от РКИ
The cells which are required to be reported by institutions in accordance with paragraph 13 are the following: LR1;020;075, LR1;050;075 and LR1;050;085.
Добавката за кредитен риск от контрагента при СФЦК (в т.ч. и задбалансовите), определена в съответствие с член 429б, параграф 2 или 3 от РКИ — както е приложимо.
C 47.00 – Leverage ratio calculation (LRCalc)
Вместо това институциите включват тези сделки в 040;010.
This part of the reporting template collects the data that are needed to calculate the leverage ratio as defined in Articles 429, 429a and 429b of the CRR.
Дерогация за СФЦК: Добавка в съответствие с член 429б, параграф 4 и член 222 от РКИ
Institutions shall perform the reporting of the leverage ratio quarterly.
Член 429б, параграф 4 и член 222 от РКИ
In each quarter, the value “at reporting reference date” shall be the value at the last calendar day of the third month of the respective quarter.
Стойността на експозицията към СФЦК (в т.ч. и задбалансовите), изчислена в съответствие с член 222 от РКИ, при спазване на долна граница от 20 % за приложимото рисково тегло.
Institutions shall report 010;010 to 030;010, 060;010, 090;010, 110;010, and 150;010 to 190;010 as if the exemptions referred to in 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, and 220;010 did not apply.
В това поле институциите включват сделките в съответствие с член 429б, параграф 6, буква в) от РКИ.
Institutions shall report 010;010 to 240;010 as if the exemptions referred to in 250;010 and 260;010 did not apply.
В това поле институциите не включват сделките, за които добавката към стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж се определя по метода в член 429б, параграф 1 от РКИ.
Any amount that increases the own funds or the leverage ratio exposure shall be reported as a positive figure.
Кредитен риск от контрагента за СФЦК, при които институциите действат като посредник — в съответствие с член 429б, параграф 6 от РКИ.
On the contrary, any amount that reduces the total own funds or the leverage ratio exposure shall be reported as a negative figure.
Член 429б, параграф 6, буква а) и член 429б, параграфи 2 и 3 от РКИ
Row and column
Стойността на експозицията към СФЦК, по които институциите действат като посредник и предоставят на клиент или контрагент обезщетение или гаранция в размер до евентуалната разлика между стойността на ценните книжа или паричните средства, които клиентът е дал в заем, и стойността на обезпечението, предоставено от кредитополучателя — в съответствие с член 429б, параграф 6, буква а) от РКИ, която стойност се състои единствено от добавката, определена в съответствие с член 429б, параграф 2 или 3 от РКИ — както е приложимо.
Exposure Values
В това поле институциите не включват сделките в съответствие с член 429б, параграф 6, буква в).
SFTs: Exposure in accordance with Articles 429(5) and 429(8) of the CRR
Вместо това институциите включват тези сделки съответно в 010;010 и 020;010 или 010;010 и 030;010.
Articles 429(5)(d) and 429(8) of the CRR
(-) Изключена част от експозициите към ЦК по СФЦК, обект на клиринг от клиенти
The exposure for SFTs calculated in accordance with Article 429(5)(d) and (8) of the CRR.
Член 429, параграф 11 и член 306, параграф 1, буква в) от РКИ
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Изключената част от експозициите към ЦК, произтичащи от СФЦК, обект на клиринг от клиенти, стига тези позиции да удовлетворяват условията по член 306, параграф 1, буква в) от РКИ.
Institutions shall not include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Когато изключената част от експозицията към ЦК е ценна книга, тя не се докладва в това поле, освен когато е заложена повторно и съгласно приложимата счетоводна уредба (т.е. в съответствие с член 111, параграф 1, първо изречение от РКИ) е включена с пълната си стойност.
Institutions shall instead include those items in 190,010.
Институциите посочват докладваната в това поле стойност, все едно че не е имало изключване, и в 010;010, 020;010 и 030;010, а ако условието от втората половина на предходното изречение е спазено — и в 190;010.
Institutions shall not include in this cell agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR.
Когато институцията предоставя първоначален маржин за изключената част от СФЦК, докладвана в 190;010, а не в 020;010 или 030;010, тогава тя може да го докладва в това поле.
SFTs: Add-on for counterparty credit risk
Деривати: Текуща разменна стойност
Article 429b(1) of the CRR
Членове 429а, 274, 295, 296, 297 и 298 от РКИ
The add-on for counterparty credit risk of SFTs, including those that are off-balance sheet, determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Текущата разменна стойност, посочена в член 274, параграф 1 от РКИ, за изброените в приложение II към РКИ договори и кредитните деривати, в т.ч. и задбалансовите, докладвани, без да е приспаднат полученият вариационен маржин.
Institutions shall instead include those items in 040;010.
Както е определено с член 429а, параграф 1 от РКИ, институциите могат да вземат предвид ефекта на договорите за новация и другите споразумения за нетиране в съответствие с член 295 от РКИ.
Derogation for SFTs: Add-on in accordance with Articles 429b(4) and 222 of the CRR
Не се прилага кръстосано нетиране на продукти.
Article 429b(4) and 222 of the CRR
Институциите могат все пак да нетират в продуктовата категория, посочена в член 272, точка 25, буква в) от РКИ, и кредитни деривати, когато те са предмет на посоченото в член 295, буква в) от РКИ договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти.
The exposure value for SFTs, including those that are off-balance sheet, calculated in accordance with Article 222 of the CRR, subject to a 20 % floor for the applicable risk weight.
Институциите не включват в това поле договорите, изчислени по метода на първоначалната експозиция в съответствие с член 429а, параграф 8 и член 275 от РКИ.
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c) of the CRR.
(-) Допустим получен вариационен маржин в парични средства, приспаднат от пазарната стойност на дериватите
Institutions shall not consider in this cell transactions for which the add-on part of the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 429b(1) of the CRR.
Член 429а, параграф 3 от РКИ
Counterparty credit risk of SFT agent transactions in accordance with Article 429b(6) of the CRR
Вариационният маржин, получен в парични средства от контрагента и който по силата на член 429а, параграф 3 от РКИ може да бъде приспаднат от частта от стойността на експозицията, представляваща разменна стойност.
Article 429b(6)(a), (2) and (3) of the CRR
Не се докладват вариационните маржини, получени в парични средства по изключената по силата на член 429, параграф 11 от РКИ част от експозициите към ЦК.
The exposure value for agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR, consists only of the add-on determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
(-) Изключена част от експозициите към ЦК по сделки, обект на клиринг от клиенти (разменни стойности)
Institutions shall not include in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Член 429, параграф 11 от РКИ
Institutions shall instead include those items in 010;010 and 020;010 or 010;010 and 030;010, as applicable.
Представляващата разменна стойност част от изключените експозиции към КЦК, произтичащи от подлежащи на клиринг от клиенти сделки с деривати, при условие че тези позиции удовлетворяват условията по член 306, параграф 1, буква в) от РКИ.
(-) Exempted CCP leg of client-cleared SFT exposures
Тази стойност се докладва, без да се приспада вариационният маржин, получен в парични средства по тази част.
Articles 429(11) and 306(1)(c) of the CRR
Институциите включват докладваната в това поле стойност и в 060;010, все едно че не е имало изключване.
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures of SFTs, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Деривати: Добавка по метода на пазарната оценка
Where the exempted leg to the CCP is a security it shall not be reported in this cell unless it is a re-pledged security that under the applicable accounting framework (i.e. in accordance with the first sentence of Article 111(1) of the CRR) is included at full value.
Членове 429а, 274, 295, 296, 297, 298 и член 299, параграф 2 от РКИ
Institutions shall, as if no exemption applies, also include the amount reported in this cell in 010;010, 020;010 and 030;010, and, if the condition in the second half of the previous sentence is met, in 190;010.
В това поле се посочва добавката за потенциалната бъдеща експозиция на договорите, изброени в приложение II към РКИ, и кредитните деривати, в т.ч. и задбалансовите, изчислени в съответствие с метода на пазарната оценка (член 274 от РКИ — за договорите, изброени в приложение II към РКИ, и член 299, параграф 2 от РКИ — за кредитните деривати), при прилагане на правилата за нетиране съгласно член 429а, параграф 1 от РКИ.
Where there is initial margin posted by the institution for an exempted leg of an SFT that is reported in 190;010 and not reported in 020;010 or 030;010, then the institution can report it in this cell.
При определянето на стойността на експозицията по тези договори институциите могат да докладват ефекта на договорите за новация и другите споразумения за нетиране в съответствие с член 295 от РКИ.
Derivatives: Current replacement cost
По силата на член 429а, параграф 1, втора алинея от РКИ, при определянето на потенциалната бъдеща кредитна експозиция на кредитни деривати институциите прилагат посочените в член 299, параграф 2, буква а) от РКИ принципи за всичките си кредитни деривати, а не само за онези, които са включени в търговския портфейл.
Articles 429a, 274, 295, 296, 297 and 298 of the CRR.
(-) Изключена част от експозициите към ЦК по сделки, обект на клиринг от клиенти (потенциална бъдеща експозиция)
The current replacement cost as specified in Article 274(1) of the CRR of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives including those that are off-balance sheet reported gross of variation margin received.
Потенциалната бъдеща експозиция на изключените експозиции към КЦК, произтичащи от подлежащи на клиринг от клиенти сделки с деривати, стига тези позиции да удовлетворяват условията по член 306, параграф 1, буква в) от РКИ.
As determined by Article 429a(1) of the CRR, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
Институциите включват докладваната в това поле стойност и в 090;010, все едно че не е имало изключване.
Cross-product netting shall not apply.
Дерогация за деривати: метод на първоначалната експозиция
However, institutions may net within the product category referred to in point (25)(c) of Article 272 of the CRR and credit derivatives when they are subject to a contractual cross-product netting agreement referred to in Article 295(c) of the CRR.
Член 429а, параграф 8 и член 275 от РКИ
Institutions shall not include in this cell contracts measured by application of the original exposure method in accordance with Articles 429a(8) and 275 of the CRR.
В това поле се посочва мярката за експозицията по договорите, изброени в точки 1 и 2 от приложение II към РКИ, изчислена по метода на първоначалната експозиция, посочен в член 275 от РКИ.
(-) Eligible cash variation margin received offset against derivatives market value
По силата на член 429а, параграф 8 от РКИ институциите, които прилагат метода на първоначалната експозиция, не намаляват мярката за експозицията с размера на вариационния маржин, получен в парични средства.
Article 429a(3) of the CRR
Институциите, които не прилагат метода на първоначалната експозиция, не докладват това поле.
Variation margin received in cash from the counterparty eligible for offsetting against the replacement cost portion of the derivatives exposure in accordance with Article 429a(3) of the CRR.
Институциите не включват в това поле договорите, изчислени по метода на пазарната оценка в съответствие с член 429а, параграф 1 и член 274 от РКИ.
Any cash variation margin received on an exempted CCP leg in accordance with Article 429(11) of the CRR shall not be reported.
(-) Изключена част от експозициите към ЦК по сделки, обект на клиринг от клиенти (метод на първоначалната експозиция)
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (replacement costs)
Изключената част от експозициите към ЦК по сделки, обект на клиринг от клиенти, когато се прилага методът на първоначалната експозиция, посочен в член 275 от РКИ, стига тези позиции да удовлетворяват условията по член 306, параграф 1, буква в) от РКИ.
Article 429(11) of the CRR
Институциите включват докладваната в това поле стойност и в 110;010, все едно че не е имало изключване.
The replacement cost portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Ограничена условна стойност на издадените кредитни деривати
This amount shall be reported gross of cash variation margin received on this leg.
Член 429а, параграфи 5—7 от РКИ
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 060;010 as if no exemption applied.
Ограничената условна стойност на издадените кредитни деривати (т.е. когато институция осигурява кредитна защита на контрагент), както е посочено в член 429а, параграфи 5—7 от РКИ.
Derivatives: Add-on under the mark-to-market method
(-) Допустими закупени кредитни деривати, приспаднати от издадените кредитни деривати
Articles 429a, 274, 295, 296, 297, 298 and 299(2) of the CRR
Ограничената условна стойност на закупените кредитни деривати (т.е. когато институция закупува кредитна защита от контрагент) със същите референтни наименования като тези на кредитните деривати, издадени от институцията, когато остатъчният срок до падежа на закупената кредитна защита е равен или по-голям от остатъчния срок до падежа на продадената защита.
This cell provides the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and of credit derivatives including those that are off-balance sheet calculated in accordance with the mark-to-market Method (Article 274 of the CRR for contracts listed in Annex II of the CRR and Article 299(2) of the CRR for credit derivatives) and applying netting rules in accordance with Article 429a(1) of the CRR.
Следователно стойността не трябва да бъде по-голяма от стойността, вписана в 130;010 за всяко референтно наименование.
In determining the exposure value of those contracts, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
Задбалансови позиции с кредитен конверсионен коефициент от 10 % в съответствие с член 429, параграф 10 от РКИ
In accordance with the second subparagraph of Article 429a(1) of the CRR, when determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2)(a) of the CRR to all their credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Член 429, параграф 10, член 111, параграф 1, буква г) и член 166, параграф 9 от РКИ
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (potential future exposure)
В съответствие с член 429, параграф 10 и член 111, параграф 1, буква г) от РКИ — стойността на експозицията на задбалансовите позиции с нисък риск, спрямо които би се прилагал кредитен конверсионен коефициент от 0 %, съгласно посоченото в точка 4, букви а)—в) от приложение I към РКИ (припомня се, че посочената тук стойност на експозицията е 10 % от номиналната стойност).
The potential future exposure of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Това са поети задължения, които могат да бъдат отменени безусловно по всяко време от институцията без предизвестие или които предвиждат автоматичното им фактическо прекратяване при влошаване на кредитоспособността на кредитополучателя.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 090;010 as if no exemption applied.