natgillin/translations-raw huggingface dataset:
За всяка секюритизация, в случай че групата се състои от различни видове активи, институцията взима предвид най-важния вид.
2-commercial mortgages;
В този образец се изисква информация за позициите от портфейла за корелационно търгуване (състоящ се от секюритизации, кредитни деривати за n-то неизпълнение и други позиции от портфейла за корелационно търгуване, включени по силата на член 338, параграф 3) и за съответните капиталови изисквания съгласно стандартизирания подход.
3-credit card receivables;
С образец MKR SA CTP се определят капиталовите изисквания само за специфичния риск при позициите, включени в портфейла за корелационно търгуване по силата на член 335 във връзка с член 338, параграфи 2 и 3 от РКИ.
4-leasing;
Ако позициите в портфейла за корелационно търгуване от търговския портфейл са хеджирани с кредитни деривати се прилагат членове 346 и 347 от РКИ.
5-loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Има само един образец за всички позиции от портфейла за корелационно търгуване в търговския портфейл, независимо от това дали институцията използва стандартизирания подход или вътрешнорейтинговия подход за определяне на рисковото тегло на всяка позиция съгласно трета част, дял II, глава 5 от РКИ.
6-consumer loans;
Тази структура на образеца разделя секюритизиращите позиции, кредитните деривати за n-то неизпълнение и други позиции от портфейла за корелационно търгуване.
7-trade receivables;
В резултат на това секюритизиращите позиции винаги се докладват в редове 030, 060 или 090 (в зависимост от ролята на институцията в секюритизацията).
8-other assets;
Кредитните деривати за n-то неизпълнение винаги се докладват в ред 110.
9-covered bonds;
„Другите позиции от портфейла за корелационно търгуване“ не са нито секюритизиращи позиции, нито кредитни деривати за n-то неизпълнение (вж. определението в член 338, параграф 3 от РКИ), но те са изрично „свързани“ (поради намерението за хеджиране) с една от тези две позиции.
10-other liabilities.
Член 102 и член 105, параграф 1 от РКИ във връзка с позициите, отнесени към портфейла за корелационно търгуване по силата на член 338, параграфи 2 и 3 от РКИ Относно разграничението между дълги и къси позиции, което е приложимо и за тези брутни позиции, вж. член 328, параграф 2 от РКИ.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
070—400
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
160 и 330
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Кредитните деривати за n-то неизпълнение, за които има присъдена външна кредитна оценка, се докладват в образец MKR SA TDI (ред 321), а ако са включени в портфейла за корелационно търгуване се отнасят към колоната за съответното рисково тегло.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
170—180 и 360—370
The “other CTP-positions” are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly “linked” (because of the hedging intent) to one of these two positions.
190—200 и 340—350
That is why they are assigned either under the sub-heading “securitisation” or “n-th to default credit derivative”.
210—380
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
220–230 и 390—400
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
410—420
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
ПРЕДИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ТАВАН — ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ
160 and 330
Член 338, без да се взима предвид свободата на преценка по член 335 от РКИ
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА ТАВАН — ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Член 338, като се взима предвид свободата на преценка по член 335 от РКИ
170-180 and 360-370
Капиталовото изискване е по-голямото от: i) изискването за специфичен риск, приложимо единствено по отношение на нетните дълги позиции (колона 430), или ii) изискването за специфичен риск, приложимо единствено по отношение на нетните къси позиции (колона 440).
190 -200 and 340 -350
Общата стойност на незакритите позиции (държани в портфейла за корелационно търгуване), докладвана от институциите, които имат роля на инициатор, инвеститор и/или спонсор.
210/380
050—070
220-230 and 390-400
030, 060 и 090
Article 259(3) and (4) of CRR.
Портфейлът за корелационно търгуване се състои от секюритизации, кредитни деривати за n-то неизпълнение и евентуални други позиции за хеджиране, които изпълняват критериите в член 338, параграфи 2 и 3 от РКИ.
410-420
Дериватите на секюритизиращите експозиции, осигуряващи пропорционален дял, както и позициите за хеджиране на портфейла за корелационно търгуване, се включват в реда „Други позиции в портфейла за корелационно търгуване“.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Тук се докладват кредитните деривати за n-то неизпълнение, които са хеджирани с кредитни деривати за n-то неизпълнение в съответствие с член 347 от РКИ.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Инициаторът, инвеститорът или спонсорът на позициите не са подходящи за кредитни деривати за n-то неизпълнение.
430-440
Вследствие на това за кредитните деривати за n-то неизпълнение не може да се направи разбивка, както за секюритизиращите позиции.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
040, 070, 100 и 120
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Тук се включват позициите във:
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
деривати на секюритизиращи експозиции, осигуряващи пропорционален дял, както и позиции за хеджиране на портфейла за корелационно търгуване;
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
позиции от портфейла за корелационно търгуване, хеджирани с кредитни деривати в съответствие с член 346 от РКИ;
050-070
други позиции, които отговарят на изискванията на член 338, параграф 3 от РКИ.
030,060 and 090
С този образец се изисква информация за позициите и съответните капиталови изисквания с оглед на риска при позициите в капиталови инструменти, държани в търговския портфейл и третирани по стандартизирания подход.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Образецът се попълва отделно за „Total“ (Общо) и за предварително определен списък на следните пазари: България, Хърватия, Чешката Република, Дания, Египет, Унгария, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Полша, Румъния, Швеция, Обединеното кралство, Албания, Япония, Бившата югославска република Македония, Руската федерация, Сърбия, Швейцария, Турция, Украйна, САЩ, еврозоната и един допълнителен образец за всички останали пазари.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row “Other CTP positions”.
Във връзка с това изискване за докладване терминът „пазар“ се разбира като „държава“ (с изключение на държавите от Европейското икономическо пространство, вж.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Делегиран регламент (ЕС) № 525/2014 на Комисията).
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Членове 327, 329, 332, 341 и 345 от РКИ.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
Капиталовите изисквания се изчисляват поотделно за всеки национален пазар.
040, 070, 100 and 120
В съответствие с член 344, параграф 4, второ изречение от РКИ, в тази колона не се включват позициите във фючърси върху борсови индекси.
The positions in:
010—130
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions;
Капиталовите изисквания за риска във връзка с позициите (позиционен риск) по смисъла на член 92 параграф 3 буква б), подточка i) от РКИ и трета част, дял IV, глава 2, раздел 3 от РКИ.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Позициите в капиталови инструменти, изложени на общ риск, (член 343 от РКИ) и съответните им капиталови изисквания съгласно трета част, дял IV, глава 2, раздел 3 от РКИ.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
И двете разбивки (021/022 и 030/040) са свързани с всички позиции с експозиция към общ риск.
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
В редове 021 и 022 се изисква информация за разбивката по инструменти.
For the purpose of this reporting requirement the term “market” shall be read as “country” (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
За основа на изчисляването на капиталовите изисквания служи само разбивката в редове 030 и 040.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Дериватите, включени в изчисляването на риска по капиталовите инструменти при позициите в търговския портфейл, при съобразяване с членове 329 и 332, ако е приложимо.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Тези позиции са изложени само на общ риск и съответно не се докладват в ред 050.
GENERAL RISK
Позициите в капиталови инструменти, изложени на специфичен риск, и съответните капиталови изисквания съгласно член 342 и член 344, параграф 4 от РКИ.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
Член 329, параграфи 2 и 3 от РКИ
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
В този образец институциите докладват информация за позициите във всяка валута (включително отчетната валута) и за съответните капиталови изисквания за валутен риск по стандартизирания подход.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
Позициите се изчисляват за всяка валута (включително евро), злато и за позициите в предприятия за колективно инвестиране.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Редове 100—480 от този образец се докладват дори когато по силата на член 351 от РКИ от институциите не се изисква да изчисляват капиталови изисквания за валутен риск.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
В тези поясняващи позиции са включени всички позиции в отчетната валута, независимо до каква степен са взети предвид за целите на член 354 от РКИ.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Редове 130—480 от поясняващите позиции в образеца се попълват отделно за всички валути на държавите членки на Европейския съюз, както и за следните валути: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY и за всички останали валути.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
020—030
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Брутните позиции, произтичащи от активи, суми, които трябва да бъдат получени, и подобни позиции, посочени в член 352, параграф 1 от РКИ.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
По силата на член 352, параграф 2 и след разрешение от компетентния орган не се докладват позициите, поети за хеджиране на неблагоприятния ефект от валутния курс върху отношенията по член 92, параграф 1, нито позициите, свързани с елементи, които вече са били приспаднати при изчисляването на собствените средства.
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Нетните позиции се изчисляват за всяка валута, поради което е възможно да има позиции, които са едновременно дълги и къси.
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
Член 352, параграф 4, трето изречение и членове 353 и 354 от РКИ
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
060—070
Rows 100 to 480 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
ПОЗИЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ (ДЪЛГИ И КЪСИ)
In those memorandum items, all the positions in the reporting currency are included, irrespective of the extent to which they are considered for the purposes of Article 354 CRR.
Дългите и късите нетни позиции за всяка валута се изчисляват, като от общия размер на дългите позиции се извади общият размер на късите позиции.
Rows 130 to 480 of the memorandum items of the template shall be filled out separately for all currencies of the Member States of the Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Дългите нетни позиции за всяка операция в дадена валута се сумират, за да се получи дългата нетна позиция за тази валута.
020-030
Несъчетаните позиции във валути, различни от докладваните, се добавят към позициите, спрямо които се прилагат капиталови изисквания за други валути (ред 030, колона 060 или 070), в зависимост от това дали са къси или дълги.
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
Съчетаните позиции за силно корелирани валути.
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Капиталовите изисквания за всички съответни позиции съгласно трета част, дял IV, глава 3 от РКИ.
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
Всички позиции в неотчетни валути и позиции в отчетната валута, които са взети предвид за целите на член 354 от РКИ, както и съответните им капиталови изисквания по член 92, параграф 3, буква в), подточка i) и член 352, параграфи 2 и 4 от РКИ (за конвертиране в отчетната валута).
060-070
СИЛНО КОРЕЛИРАНИ ВАЛУТИ
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Позициите и съответните им капиталови изисквания за валутите, посочени в член 354 от РКИ.
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Силно корелирани валути: в т.ч.: отчетна валута
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Позициите в отчетната валута, които участват в изчисляването на капиталовите изисквания в съответствие с член 354 от РКИ.
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
ВСИЧКИ ДРУГИ ВАЛУТИ (включително ПКИ, третирани като различни валути)
Unmatched positions in non-reporting currencies are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
Позициите и съответните им капиталови изисквания за валутите, за които се прилага общата процедура, предвидена в член 351 и член 352, параграфи 2 и 4 от РКИ.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
Докладване на ПКИ, третирани като отделни валути по силата на член 353 от РКИ:
Matched positions for closely correlated currencies
Модифицираният метод на златото, в случай че посоката на инвестицията на ПКИ не е известна (тези ПКИ се добавят към цялостната нетна позиция на институцията във валута).
All positions in non-reporting currencies and those positions in the reporting currency that are considered for the purposes of Article 354 CRR as well as their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Ако посоката на инвестицията на ПКИ е известна, тези ПКИ се добавят към общата отворена позиция във валута (дълга или къса в зависимост от посоката на ПКИ).
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
Докладването на тези ПКИ следва изчисляването на капиталовите изисквания.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
ЗЛАТО
Currencies closely correlated: of which: reporting currency
050—090
Positions in the reporting currency which contribute to the calculation of the capital requirements according to Article 354 CRR
Член 352, параграфи 5 и 6 от РКИ
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
100—120
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
Тук се включват позициите, които не са включени в ред 110 или ред 120.
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
Позициите в обхвата на член 352 от РКИ, независимо от тяхната валута, които са включени в приложение I към РКИ, с изключение на включените като сделки за финансиране с ценни книжа и сделки с удължен сетълмент или от договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
130—480
GOLD
ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ: ВАЛУТНИ ПОЗИЦИИ
050 - 090
Поясняващите позиции в образеца се попълват отделно за всички валути на държавите членки на Съюза, както и за следните валути: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY и за всички останали валути.
Article 352(5) and (6) of CRR.
В този образец се изисква информация за позициите в стоки и съответните капиталови изисквания по стандартизирания подход.
100-120
Брутните дълги/къси позиции, считани за позиции в една и съща стока съгласно член 357, параграфи 1 и 4 от РКИ (вж. също и член 359, параграф 1 от РКИ).
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
Нетните позиции, подлежащи на капиталови изисквания, според различните подходи, изложени в трета част, дял IV, глава 4 от РКИ.
Items within the scope of Article 352 CRR, irrespective of the currency of denomination, which are included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Капиталовите изисквания за всички съответни позиции съгласно трета част, дял IV, глава 4 от РКИ.
Positions valued according to Articles 352 CRR.
Член 92, параграф 4, буква б) от РКИ Произведението на капиталовите изисквания и 12,5.
130-480
Позициите в стоки и съответните им капиталови изисквания за пазарен риск по член 92, параграф 3, буква в), подточка iii) от РКИ и трета част, дял IV, глава 4 от РКИ.
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
ПОЗИЦИИ ПО КАТЕГОРИИ СТОКИ
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
За целите на докладването стоките се групират по четирите основни групи стоки, посочени в таблица 2 в член 361 от РКИ.
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
ПОДХОД НА ПАДЕЖНАТА СТЪЛБИЦА
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
Позициите в стоки, за които се прилага подходът на падежната стълбица по член 359 от РКИ.
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
РАЗШИРЕН ПОДХОД НА ПАДЕЖНАТА СТЪЛБИЦА
As defined in Article 357(3) of CRR.
Позициите в стоки, за които се прилага разширеният подход на падежната стълбица по член 361 от РКИ.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
ОПРОСТЕН ПОДХОД
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Позициите в стоки, за които се прилага опростеният подход по член 360 от РКИ.
Article 92(4) lit. b of CRR.
100—140
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Член 358, параграф 1, точка 4 от РКИ
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Допълнителните изисквания за опции, свързани с рискове, различни от делта риск, се докладва по метода, използван за изчисляването им.
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
В този образец се прави разбивка на стойностите под риск (VaR) и стресираните стойности под риск (sVaR), според различните пазарни рискове (дългови инструменти, капиталови инструменти, валута, стоки) и друга информация, необходима за изчисляването на капиталовите изисквания.
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
В общия случай докладването зависи от структурата на модела на институциите и от това дали те докладват стойностите за общ и специфичен риск отделно или заедно.
MATURITY LADDER APPROACH
Същото се отнася за разграничаването на стойностите под риск/стресираните стойности под риск в категориите рискове (лихвен риск, риск при капиталовите инструменти, стоков риск и валутен риск).
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Дадена институция може да се откаже да докладва посочените по-горе разграничения, ако докаже, че докладването на тези данни би породило излишна тежест.
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH