natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(-) ПОЗИЦИИ, КОИТО СЕ ПРИСПАДАТ ОТ СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА
Delta plus approach - non-continuous options and warrants
РАЗБИВКА НА НЕТНИТЕ ПОЗИЦИИ (ДЪЛГИ) ПО РИСКОВИ ТЕГЛА СЪГЛАСНО СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД И ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД
Scenario matrix approach
РАЗБИВКА НА НЕТНИТЕ ПОЗИЦИИ (КЪСИ) ПО РИСКОВИ ТЕГЛА СЪГЛАСНО СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД И ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД
C 19.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
ОБЩ РАЗМЕР НА КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
РИСКОВИ ТЕГЛА < 1250 %
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
(-) ДЪЛГИ
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
(-) КЪСИ
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
7 — 10 %
RISK WEIGHTS < 1250 %
12 — 18 %
(-) LONG
20 — 35 %
(-) SHORT
40 — 75 %
7 - 10 %
РЕЙТИНГОВАНИ ПОЗИЦИИ
12 - 18 %
ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ ПОЗИЦИИ
20 - 35 %
ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ КЪСИ ПОЗИЦИИ
40 - 75 %
СБОР НА ПРЕТЕГЛЕНИТЕ НЕТНИ ДЪЛГИ И КЪСИ ПОЗИЦИИ
RATED
Поле, свързано с MKR SA TDI 325:060
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
в т.ч.: ПРЕСЕКЮРИТИЗАЦИИ
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
РАЗБИВКА НА ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ПРЕТЕГЛЕНИТЕ НЕТНИ ДЪЛГИ И КЪСИ ПОЗИЦИИ ПО ВИДОВЕ БАЗОВИ АКТИВИ
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Ипотеки върху жилищни имоти
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
Ипотеки върху търговски недвижими имоти
Of which: RE-SECURITISATIONS
Вземания по кредитни карти
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
Лизинг
Residential mortgages
Кредити, отпуснати на предприятия или МСП
Commercial mortgages
Потребителски кредити
Credit card receivables
Търговски вземания
Leasing
Други активи
Loans to corporates or SMEs
Покрити облигации
Consumer loans
Други пасиви
Trade receivables
C 20.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ (MKR SA CTP)
Other assets
РАЗБИВКА НА НЕТНИТЕ ПОЗИЦИИ (ДЪЛГИ) ПО РИСКОВИ ТЕГЛА СЪГЛАСНО СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД И ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД
Covered Bondes
РАЗБИВКА НА НЕТНИТЕ ПОЗИЦИИ (КЪСИ) ПО РИСКОВИ ТЕГЛА СЪГЛАСНО СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД И ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД
Other liabilities
7 — 10 %
C 20.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
12 — 18 %
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
20 — 35 %
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
40 — 75 %
7 - 10 %
Други
12 - 18 %
40 — 75 %
20 - 35 %
Поле, свързано с MKR SA TDI 330:060
40- 75 %
СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ПОЗИЦИИ:
Other
ДРУГИ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ
40 - 75 %
КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ ЗА N-ТО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
SECURITISATION POSITIONS:
C 21.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА РИСК ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЗИЦИИТЕ В КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ (MKR SA EQU)
OTHER CTP POSITIONS
Национален пазар:
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES:
КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ В ТЪРГОВСКИЯ ПОРТФЕЙЛ
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Търгувани на борсата, широко диверсифицирани фючърси върху борсови индекси, към които се прилага специфичен подход
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Други капиталови инструменти, различни от търгувани на борсата, широко диверсифицирани фючърси върху борсови индекси
National market:
C 22.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАНИ ПОДХОДИ ЗА ВАЛУТЕН РИСК (MKR SA FX)
EQUITIES IN TRADING BOOK
ПОЗИЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ (включително преразпределение на несъчетаните позиции във валути, различни от докладваните, които са предмет на специално третиране за съчетани позиции)
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
СЪЧЕТАНИ
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
ОБЩО ПОЗИЦИИ
C 22.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Силно корелирани валути
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (Including redistribution of unmatched positions in non-reporting currencies subject to special treatment for matched positions)
в т.ч.: отчетна валута
MATCHED
Всички други валути (включително ПКИ, третирани като различни валути)
TOTAL POSITIONS
РАЗБИВКА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПОЗИЦИИТЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТЧЕТНАТА ВАЛУТА) ПО ВИДОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ
of which: reporting currency
Други активи и пасиви, различни от задбалансовите позиции и деривати
All other currencies (including CIUs treated as different currencies)
Задбалансови позиции
Gold
Поясняващи позиции: ВАЛУТНИ ПОЗИЦИИ
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Евро
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Лек
Off-balance sheet items
Аржентинско песо
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Австралийски долар
Euro
Бразилски реал
Lek
Български лев
Argentine Peso
Канадски долар
Australian Dollar
Чешка крона
Brazilian Real
Датска крона
Bulgarian Lev
Египетска лира
Canadian Dollar
Британска лира
Czech Koruna
Форинт
Danish Krone
Йена
Egyptian Pound
Литовски литас
Pound Sterling
Злота
Lithuanian Litas
Румънска лея
Denar
Руска рубла
Mexican Peso
Сръбски динар
Zloty
Шведска крона
Rumanian Leu
Швейцарски франк
Russian Ruble
Турска лира
Serbian Dinar
Гривна
Swedish Krona
Щатски долар
Swiss Franc
Исландска крона
Turkish Lira
Норвежка крона
Hryvnia
Хонконгски долар
US Dollar
Нов тайвански долар
Iceland Krona
Новозеландски долар
Norwegian Krone
Сингапурски долар
Hong Kong Dollar
Вон
New Taiwan Dollar
Ренминби-юан
New Zealand Dollar
Хърватска куна
Singapore Dollar
C 23.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАНИ ПОДХОДИ ЗА СТОКИ (MKR SA COM)
Won
ОБЩО ПОЗИЦИИ В СТОКИ
Yuan Renminbi
Благородни метали (с изключение на злато)
Croatian Kuna
Неблагородни метали
C 23.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
Селскостопански продукти (нетрайни продукти)
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
Други
Precious metals (except gold)
В т.ч. енергийни продукти (нефт, газ)
Base metals
Подход на падежната стълбица
Agricultural products (softs)
Разширен подход на падежната стълбица
Others
Опростен подход: Всички позиции
Of which energy products (oil, gas)
C 24.00 — ВЪТРЕШЕН МОДЕЛ ЗА ПАЗАРЕН РИСК (MKR IM)
Maturity ladder approach
СТОЙНОСТ ПОД РИСК (VaR)
Extended maturity ladder approach
СТРЕСИРАНА СТОЙНОСТ ПОД РИСК
Simplified approach: All positions
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН РИСК ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И МИГРАЦИОНЕН РИСК
C 24.00 - MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВСИЧКИ ЦЕНОВИ РИСКОВЕ ЗА ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ
VaR
Брой превишения през предходните 250 работни дни
STRESSED VaR
Мултипликационен коефициент за VaR (mc)
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
Мултипликационен коефициент за SVaR (ms)
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
ВЪЗПРИЕТИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ — ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ ПОЗИЦИИ СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА ТАВАН
Number of overshootingsduring previous 250 working days
ВЪЗПРИЕТИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ — ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ КЪСИ ПОЗИЦИИ СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА ТАВАН
VaR Multiplication Factor (mc)
МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН КОЕФИЦИЕНТ (mc), УМНОЖЕН ПО СРЕДНАТА СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИТЕ 60 РАБОТНИ ДНИ (VaRavg)
SVaR Multiplication Factor (ms)
СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИЯ ДЕН (VaRt-1)
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН КОЕФИЦИЕНТ (ms), УМНОЖЕН ПО СРЕДНАТА СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИТЕ 60 РАБОТНИ ДНИ (SVaRavg)
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
ПОСЛЕДНА ИЗВЕСТНА СТРЕСИРАНА СТОЙНОСТ ПОД РИСК (SVaRt-1)
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
СРЕДНА ВЕЛИЧИНА ЗА 12 СЕДМИЦИ
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
ПОСЛЕДНА ВЕЛИЧИНА
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
МИНИМАЛНА СТОЙНОСТ
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
ТДИ — общ риск
LAST MEASURE
ТДИ — специфичен риск
FLOOR
Капиталови инструменти (КИ)
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
КИ — общ риск
TDI - General risk
КИ — специфичен риск
TDI - Specific Risk
Валутен риск
Equities
Стоков риск
Equities - General risk
Общ размер на общия риск
Equities - Specific Risk
Общ размер на специфичния риск
Foreign Exchange risk
C 25.00 — РИСК ОТ КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНАТА ОЦЕНКА (CVA)
Commodities risk
УСЛОВНИ СТОЙНОСТИ ЗА ХЕДЖИРАНЕ НА РИСКА ОТ КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНАТА ОЦЕНКА
Total amount for general risk
в т.ч.: извънборсови деривати
Total amount for specific risk
в т.ч.: СФЦК
C 25.00 - CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИЯ ДЕН (VaRt-1)
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
Брой контрагенти
of which: OTC Derivatives
в т.ч.: кредитният спред е установен чрез използване на приближение
of which:SFT
НАПРАВЕНА КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНА ОЦЕНКА
PREVIOUS DAY(VaRt-1)
ИНДЕКСНИ СУАПОВЕ ЗА КРЕДИТНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
of which: proxy was used to determine credit spread
Връзка с CA2;r640;c010
SINGLE NAME CDS
Съгласно усъвършенствания подход
INDEX CDS
Връзка с CA2;r650;c010
CVA risk total
Съгласно стандартизирания подход
Link to CA2;r640;c010
Връзка с CA2;r660;c010
According to Advanced method
Връзка с CA2;r670;c010
Link to CA2;r650;c010
C 32.01 - ПРУДЕНЦИАЛНА ОЦЕНКА: АКТИВИ И ПАСИВИ, ОЦЕНЯВАНИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ (PRUVAL 1)
According to Standardised method
АКТИВИ И ПАСИВИ, ОЦЕНЯВАНИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ
Link to CA2;r660;c010
АКТИВИ И ПАСИВИ, ОЦЕНЯВАНИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ, ИЗКЛЮЧЕНИ ПОРАДИ ЧАСТИЧЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ БАЗОВИЯ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
Link to CA2;r670;c010
АКТИВИ И ПАСИВИ, ОЦЕНЯВАНИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ, ВКЛЮЧЕНИ В МИНИМАЛНАТА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.
C 32.01 - PRUDENT VALUATION: FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES (PRUVAL 1)
4, ПАР.
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
1
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES EXCLUDED BECAUSE OF PARTIAL IMPACT ON CET1
В Т.Ч.: ТЪРГОВСКИ ПОРТФЕЙЛ
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES INCLUDED IN ART.
СЪЧЕТАНИ ПОЗИЦИИ
4(1) THRESHOLD
ОТЧИТАНЕ НА ХЕДЖИРАНЕ
OF WHICH: TRADING BOOK
ПРУДЕНЦИАЛНИ ФИЛТРИ
EXACTLY MATCHING
ДРУГИ
HEDGE ACCOUNTING
БЕЛЕЖКИ ЗА „ДРУГИ“
PRUDENTIAL FILTERS
В Т.Ч.: ТЪРГОВСКИ ПОРТФЕЙЛ
OTHER
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ, ОЦЕНЯВАНИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ
COMMENTS FOR OTHER
ОБЩО АКТИВИ, ОЦЕНЯВАНИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ
OF WHICH:TRADING BOOK
ФИНАНСОВИ АКТИВИ, ДЪРЖАНИ ЗА ТЪРГУВАНЕ
TOTAL FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
ТЪРГУЕМИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ
TOTAL FAIR-VALUED ASSETS
НЕТЪРГУЕМИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ В ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
FINANCIAL ASSETS HELD FOR TRADING
ФИНАНСОВИ АКТИВИ, ОТЧИТАНИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ В ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
TRADING FINANCIAL ASSETS
ФИНАНСОВИ АКТИВИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ В ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
NON-TRADING FINANCIAL ASSETS MANDATORILY AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
НЕТЪРГУЕМИ, НЕДЕРИВАТНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ, ОТЧИТАНИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ В ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
FINANCIAL ASSETS DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
НЕТЪРГУЕМИ, НЕДЕРИВАТНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ, ОТЧИТАНИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME
ДРУГИ НЕТЪРГУЕМИ, НЕДЕРИВАТНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ
NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
ДЕРИВАТИ - ОТЧИТАНЕ НА ХЕДЖИРАНЕ
NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS MEASURED AT FAIR VALUE TO EQUITY
ПРОМЕНИ В СПРАВЕДЛИВАТА СТОЙНОСТ НА ХЕДЖИРАНИТЕ ПОЗИЦИИ ПРИ ХЕДЖИРАНЕ НА ПОРТФЕЙЛ СРЕЩУ ЛИХВЕН РИСК
OTHER NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS
ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ И АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
DERIVATIVES - HEDGE ACCOUNTING
(-) НАМАЛЕНИЕ НА СТОЙНОСТТА НА ТЪРГУЕМИ АКТИВИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ
FAIR VALUE CHANGES OF THE HEDGED ITEMS IN PORTFOLIO HEDGE OF INTEREST RATE RISK
ОБЩО ПАСИВИ, ОЦЕНЯВАНИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ
INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATES
ФИНАНСОВИ ПАСИВИ, ДЪРЖАНИ ЗА ТЪРГУВАНЕ
(-) HAIRCUTS FOR TRADING ASSETS AT FAIR VALUE
ТЪРГУЕМИ ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
TOTAL FAIR-VALUED LIABILITIES
ФИНАНСОВИ ПАСИВИ, ОТЧИТАНИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ В ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
FINANCIAL LIABILITIES HELD FOR TRADING
НАМАЛЕНИЕ НА СТОЙНОСТТА НА ТЪРГУЕМИ ПАСИВИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ
TRADING FINANCIAL LIABILITIES
C 32.02 - ПРУДЕНЦИАЛНА ОЦЕНКА: ОСНОВЕН ПОДХОД (PRUVAL 2)
FINANCIAL LIABILITIES DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
ДОПЪЛНИТЕЛНА КОРЕКЦИЯ НА ОЦЕНКАТА (ДКО) — ЗА КАТЕГОРИЯ
HAIRCUTS FOR TRADING LIABILITIES AT FAIR VALUE
ОБЩО ДКО
C 32.02 - PRUDENT VALUATION: CORE APPROACH (PRUVAL 2)
ВЕРОЯТНОСТ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ
CATEGORY LEVEL AVA
ПРИХОДИ ДО МОМЕНТА В ТРИМЕСЕЧИЕТО
TOTAL AVA
РАЗЛИКА ПРИ НПЦ
UPSIDE UNCERTAINTY
КОРЕКЦИИ НА СПРАВЕДЛИВАТА СТОЙНОСТ
QTD REVENUE
ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАТА ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА
IPV DIFFERENCE
ОБЯСНЕНИЕ/ОПИСАНИЕ
FAIR VALUE ADJUSTMENTS
НЕСИГУРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ
DAY 1 P&L
РАЗХОДИ ЗА ЗАКРИВАНЕТО НА ПОЗИЦИИ
EXPLANATION DESCRIPTION
ПРОИЗТИЧАЩ ОТ МОДЕЛА РИСК
MARKET PRICE UNCERTAINTY
КОНЦЕНТРИРАНИ ПОЗИЦИИ
CLOSE-OUT COSTS
БЪДЕЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
MODEL RISK
ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ
CONCENTRATED POSITIONS
АКТИВИ, ОЦЕНЯВАНИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ
FUTURE ADMINISTRATIVE COSTS
ПАСИВИ, ОЦЕНЯВАНИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ
EARLY TERMINATION
НЕСИГУРНОСТ НА ПАЗАРНАТА ЦЕНА
FAIR-VALUED ASSETS
ПРОИЗТИЧАЩ ОТ МОДЕЛА РИСК
FAIR-VALUED LIABILITIES
КОНЦЕНТРИРАНИ ПОЗИЦИИ
MARKETPRICEUNCER-TAINTY
НЕРЕАЛИЗИРАНИ КРЕДИТНИ СПРЕДОВЕ
MODELRISK
РАЗХОДИ ПО ИНВЕСТИРАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ
CONCEN-TRATEDPOSITIONS
БЪДЕЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
UNEARNED CREDIT SPREADS
ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ
INVESTING ANDFUNDING COSTS
ОПЕРАЦИОНЕН РИСК
FUTURE ADMINIS-TRATIVE COSTS
В Т.Ч.: ИЗЧИСЛЕНО ВЪЗ ОСНОВА НА ЕКСПЕРТНИ СТАНОВИЩА
EARLY TERMI-NATION
ОБЩО ОСНОВЕН ПОДХОД
OPERA- TIONALRISK
ПОРТФЕЙЛИ ПО ЧЛЕНОВЕ 9—17; ОБЩО ЗА КАТЕГОРИЯ, СЛЕД ДИВЕРСИФИЦИРАНЕ
OF WHICH: CALCULATED USING THE EXPERT BASED APPROACH
ОБЩО ЗА КАТЕГОРИЯ, ПРЕДИ ДИВЕРСИФИЦИРАНЕ
TOTAL CORE APPROACH
В Т.Ч.: ДКО, СВЪРЗАНА С НЕРЕАЛИЗИРАНИ КРЕДИТНИ СПРЕДОВЕ
PORTFOLIOS UNDER ARTICLES 9 TO 17 - TOTAL CATEGORY LEVEL POST-DIVERSIFICATION
В Т.Ч.: ДКО, СВЪРЗАНА С РАЗХОДИ ПО ИНВЕСТИРАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ
TOTAL CATEGORY LEVEL PRE-DIVERSIFICATION
В Т.Ч.: ДКО, ОЦЕНЕНА КАТО НУЛЕВА ПО СИЛАТА НА ЧЛ.
OF WHICH: UNEARNED CREDIT SPREADS AVA
9, ПАР.
OF WHICH: INVESTMENT AND FUNDING COSTS AVA
2
OF WHICH: AVA ASSESSED TO HAVE ZERO VALUE UNDER ARTICLE 9(2)
В Т.Ч.: ДКО, ОЦЕНЕНА КАТО НУЛЕВА ПО СИЛАТА НА ЧЛ.
OF WHICH: AVA ASSESSED TO HAVE ZERO VALUE UNDER ARTICLE 10(2)&10(3)
10, ПАР.
INTEREST RATES
2 И 3
FOREIGN EXCHANGE
ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ
CREDIT
ВАЛУТНИ КУРСОВЕ
EQUITIES
КРЕДИТ
COMMODITIES
КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ
(-) DIVERSIFICATION BENEFITS
СТОКИ
(-) DIVERSIFICATION BENEFIT CALCULATED USING METHOD 1
(-) ПОЛЗА ОТ ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА
(-) DIVERSIFICATION BENEFIT CALCULATED USING METHOD 2
(-) ПОЛЗА ОТ ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА, ИЗЧИСЛЕНА ПО МЕТОД 1
MEMORANDUM ITEM: PRE-DIVERSIFICATION AVAS REDUCED BY MORE THAN 90% BY DIVERSIFICATION UNDER METHOD 2
(-) ПОЛЗА ОТ ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА, ИЗЧИСЛЕНА ПО МЕТОД 2
PORTFOLIOS UNDER THE FALL-BACK APPROACH
ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ: ДКО ПРЕДИ ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА, НАМАЛЕНА С НАД 90 % ОТ ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА — ПО МЕТОД 2
100% OF NET UNREALISED PROFIT
ПОРТФЕЙЛИ СЪГЛАСНО АЛТЕРНАТИВНИЯ ПОДХОД
10% OF NOTIONAL VALUE
100 % ОТ НЕТНАТА НЕРЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА
25% OF INCEPTION VALUE
10 % ОТ УСЛОВНАТА СТОЙНОСТ
C 32.03 - PRUDENT VALUATION: MODEL RISK AVA (PRUVAL 3)
25 % ОТ ПЪРВОНАЧАЛНАТА СТОЙНОСТ
RANK
C 32.03 - ПРУДЕНЦИАЛНА ОЦЕНКА: ДКО, СВЪРЗАНА С ПРОИЗТИЧАЩИЯ ОТ МОДЕЛА РИСК (PRUVAL 3)
MODEL
КЛАСАЦИЯ
RISK CATEGORY
МОДЕЛ
PRODUCT
КАТЕГОРИЯ РИСК
OBSER-VABILITY
ПРОДУКТ
MODEL RISK AVA
НАБЛЮДАЕМОСТ
AGGREGATED AVA CALCULATED UNDER METHOD 2
ДКО, СВЪРЗАНА С ПРОИЗТИЧАЩИЯ ОТ МОДЕЛА РИСК
IPV DIFFERENCE (OUTPUT TESTING)
АГРЕГИРАНА ДКО, ИЗЧИСЛЕНА ПО МЕТОД 2
IPV COVERAGE (OUTPUT TESTING)
РАЗЛИКА ПРИ НПЦ (ТЕСТОВЕ НА ИЗХОДА)
FAIR VALUE ADJUSTMENTS DAY1 P&L
ОБХВАТ НА НПЦ (ТЕСТОВЕ НА ИЗХОДА)
OF WHICH: USING EXPERT APPROACH
ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАТА ПЕЧАЛБА & ЗАГУБА
OF WHICH: AGGRE-GATED USING METHOD 2
В Т.Ч.: С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕКСПЕРТНИ СТАНОВИЩА
FV ASSETS
В Т.Ч.: АГРЕГИРАНА — ПО МЕТОД 2
FV LIABILITIES
АКТИВИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ
C 32.04 - PRUDENT VALUATION: CONCENTRATED POSITIONS AVA (PRUVAL 4)
ПАСИВИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ
UNDERLYING
C 32.04 - ПРУДЕНЦИАЛНА ОЦЕНКА: ДКО, СВЪРЗАНА С КОНЦЕНТРИРАНИТЕ ПОЗИЦИИ (PRUVAL 4)
CONCEN-TRATED POSITIONSIZE
БАЗОВ ИНСТРУМЕНТ
SIZE MEASURE
РАЗМЕР НА КОНЦЕНТРИРАНАТА ПОЗИЦИЯ
MARKET VALUE
МЯРКА НА РАЗМЕРА
PRUDENT EXIT PERIOD
ПАЗАРНА СТОЙНОСТ
CONCEN-TRATED POSITIONS AVA
РАЗУМЕН СРОК ЗА ЗАКРИВАНЕ
CONCEN-TRATED POSITIONFAIR VALUE ADJUSTMENT
ДКО, СВЪРЗАНА С КОНЦЕНТРИРАНИТЕ ПОЗИЦИИ
C 33.00 - GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY (GOV)
КОРЕКЦИЯ НА СПРАВЕДЛИВАТА СТОЙНОСТ, СВЪРЗАНА С КОНЦЕНТРИРАНИТЕ ПОЗИЦИИ
Direct exposures
C 33.00 — ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ СЕКТОР „ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ“ ПО ДЪРЖАВА НА КОНТРАГЕНТА (GOV)
Memorandum item: credit derivatives sold on general government exposures
Преки експозиции
Exposure value
Поясняваща позиция: кредитни деривати, продавани по експозиции към сектор „Държавно управление“
Risk weighted exposure amount
Стойност на експозицията
On-balance sheet exposures
Размер на рисково претеглените експозиции
Accumulated impairment
Балансови експозиции
Accumulated negative changes in fair value due to credit risk
Натрупана обезценка
Off-balance sheet exposures
Натрупани отрицателни промени в справедливата стойност, произтичащи от кредитния риск
Total gross carrying amount of non-derivative financial assets
Задбалансови експозиции
Total carrying amount of non-derivative financial assets (net of short positions)
Обща брутна балансова стойност на недериватни финансови активи
Non-derivative financial assets by accounting portfolios
Обща балансова стойност на недериватните финансови активи (без къси позиции)
Short positions
Недериватни финансови активи по отчетни портфейли
Derivatives with positive fair value
Къси позиции
Derivatives with negative fair value
Деривати с положителна справедлива стойност
Nominal amount
Деривати с отрицателна справедлива стойност
Provisions
Номинална стойност
Derivatives with positive fair value - Carrying amount
Провизии
Derivatives with negative fair value - Carrying amount
Деривати с положителна справедлива стойност — Балансова стойност
Financial assets held for trading
Деривати с отрицателна справедлива стойност — Балансова стойност
Trading financial assets
Финансови активи, държани за търгуване
Non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss
Търгуеми финансови активи
Financial assets designated at fair value through profit or loss
Нетъргуеми финансови активи, задължително по справедлива стойност в печалбата или загубата
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value through profit or loss
Финансови активи, оценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата
Financial assets at fair value through other comprehensive income
Нетъргуеми, недериватни финансови активи, оценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
Финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход
Financial assets at amortised cost
Нетъргуеми, недериватни финансови активи, оценявани по справедлива стойност в собствения капитал
Non-trading non-derivative financial assets measured at a cost-based method
Финансови активи по амортизирана стойност
Other non-trading non-derivative financial assets
Нетъргуеми, недериватни финансови активи, оценявани по метод на разходите
Of which: Short positions from reverse repurchased loans classified as held for trading or trading financial assets
Други нетъргуеми, недериватни финансови активи
of which: from financial assets at fair value through other comprehensive income or from non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
в т.ч.: Къси позиции от кредитиране по обратни репо споразумения, класифицирани като държани за търгуване или търгуеми финансови активи
of which: from non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss, financial assets designated at fair value through profit or loss or from non-trading financial assets measured at fair value through profit or loss
в т.ч.: от финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход или от нетъргуеми, недериватни финансови активи, оценявани по справедлива стойност в собствения капитал
Carrying amount
в т.ч.: от нетъргуеми финансови активи, оценявани задължително по справедлива стойност в печалбата или загубата, от финансови активи, оценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата, или от нетъргуеми финансови активи, оценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата
Notional amount
Балансова стойност
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK, REGULATORY APPROACH AND EXPOSURE CLASSES:
Условна стойност
Exposures under the credit risk framework
РАЗБИВКА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ ПО РИСК, РЕГУЛАТОРЕН ПОДХОД И КЛАСОВЕ:
Standardised Approach
Експозиции по рамката за кредитен риск
Central governments
Стандартизиран подход
Other general government exposures subject to Standardised Approach
Централни правителства
IRB Approach
Други експозиции към сектор „Държавно управление“, към които се прилага стандартизираният подход
Regional governments or local authorities [Central governments]
Вътрешнорейтингов подход
Regional governments or local authorities [Institutions]
Регионални правителства или местни органи на власт [Централни правителства]
Public sector entities [Central governments]
Регионални правителства или местни органи на власт [Институции]
Public sector entities [Institutions]
Субекти от публичния сектор [Централни правителства]
International Organisations [Central governments]
Субекти от публичния сектор [Институции]
Other general government exposures subject to IRB approach
Международни организации [Централни правителства]
Exposures under the market risk framework
Други експозиции към сектор „Държавно управление“, към които се прилага вътрешнорейтинговият подход
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RESIDUAL MATURITY:
Експозиции по рамката за пазарен риск
[ 0 - 3M [
РАЗБИВКА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ ПО ОСТАТЪЧЕН СРОК ДО ПАДЕЖА:
[ 3M - 1Y [
[ 0 — 3М [
[ 1Y - 2Y [
[ 3M — 1Г [
[ 2Y - 3Y [
[ 1Г — 2Г [
more’
[ 2Г — 3Г [
ANNEX II
[над 10Г“
‘ANNEX II
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Table of Contents
„ПРИЛОЖЕНИЕ II
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
ЧАСТ I: ОБЩИ УКАЗАНИЯ
STRUCTURE
СТРУКТУРА И ВЪЗПРИЕТИ ПРАКТИКИ
NUMBERING CONVENTION
СТРУКТУРА
SIGN CONVENTION
НОМЕРИРАНЕ
ABBREVIATIONS
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗНАЦИ
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
СЪКРАЩЕНИЯ
CAPITAL ADEQUACY OVERVIEW (CA)
ЧАСТ II: УКАЗАНИЯ ЗА ОБРАЗЦИТЕ
GENERAL REMARKS
ОБЩ ПРЕГЛЕД НА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ (CA)
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
ОБЩИ БЕЛЕЖКИ
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
C 01.00 — СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА (CA1)
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
УКАЗАНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПОЗИЦИИ
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
C 02.00 — КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ (CA2)
C 04.00 — MEMORANDUM ITEMS (CA4)
C 03.00 — КАПИТАЛОВИ ОТНОШЕНИЯ И РАЗМЕРИ НА КАПИТАЛА (CA3)
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUTING STATE AID (CA 5)
C 04.00 — ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ (CA4)
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ И УНАСЛЕДЕНИ ИНСТРУМЕНТИ: ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЪРЖАВНА ПОМОЩ (CA5)
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
C 05.01 — ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ (CA5.1)
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 05.02 - УНАСЛЕДЕНИ ИНСТРУМЕНТИ: ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЪРЖАВНА ПОМОЩ (CA5.2)
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION
ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (GS)
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ГРУПАТА
C 06.01 – GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES – TOTAL (GS TOTAL)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИНОСА НА ОТДЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА КЪМ ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ГРУПАТА
C 06.02 – GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 06.01 — ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ - ОБЩО (GS TOTAL)
CREDIT RISK TEMPLATES
C 06.02 — ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (GS)
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
ОБРАЗЦИ ЗА КРЕДИТЕН РИСК
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK