natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Информацията за експозициите е извлечена по различен начин според съответно стандартизирания и вътрешнорейтинговия подход.
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures for which all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and for which approval laid down in Article 113(6) of the CRR has been provided.
За експозициите, по отношение на които се прилагат техники за РКР, което предполага заместване на рисковото тегло на контрагента с рисковото тегло на гаранцията, институциите посочват рисковото тегло след ефекта на заместване.
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;250;010.
Съгласно вътрешнорейтинговия подход институциите прилагат следното изчисление: за експозиции (различни от тези, за които са предвидени специфични регулаторни рискови тегла), които принадлежат към всяка категория на длъжника, рисковото тегло се извежда, като се раздели рисково претеглената експозиция, получена чрез формулата за рисковото тегло или чрез надзорната формула (съответно за кредитен риск и секюритизиращи експозиции), на стойността на експозицията, след като се отчетат входящите и изходящите потоци вследствие на техники за РКР с ефект на заместване върху експозицията.
Exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR – Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Съгласно вътрешнорейтинговия подход експозициите в неизпълнение се изключват от редове 020;010—090;010 и се включват в 100;010.
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR.
Съгласно стандартизирания подход експозициите, попадащи в обхвата на член 112, буква й) от РКИ, се изключват от редове 020;020—090;020 и се включват в 100;020.
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;260;010.
Съгласно двата подхода институциите отчитат експозициите, приспаднати от регулаторния капитал, като се прилага рисково тегло от 1250 %.
C 41.00 – On- and off-balance sheet items – additional breakdown of exposures (LR2)
Общо балансови и задбалансови експозиции, които са част от банковия портфейл, както и експозиции от търговския портфейл, изложени на кредитен риск от контрагента (разбивка в съответствие с рисковото тегло):
Template LR2 provides information on additional breakdown items of all on- and off-balance sheet exposures [1] belonging to the non-trading book and of all exposures of the trading book subject to counterparty credit risk.
Това е сборът от020:* до100;*.
The breakdown is in accordance with the risk weights applied under the credit risk section of the CRR.
Експозиции с рисково тегло от 0 %
The information is derived differently for exposures under respectively the Standardised and the IRB Approach.
> 0 % и ≤ 12 %
For exposures supported by CRM techniques implying the substitution of the risk weighting of the counterparty with the risk weighting of the guarantee, institutions shall refer to the risk weight after the substitution effect.
Експозиции с рисково тегло, попадащо в рамките на поредица рискови тегла, строго по-големи от 0 % и по-малки или равни на 12 %.
Under the IRB Approach, institutions shall proceed with the following calculation: for exposures (other than those for which specific regulatory risk weights are provided for) belonging to each obligor grade, the risk weight shall be derived by dividing the risk weighted exposure obtained from the risk weight formula or the supervisory formula (for credit risk and securitisations exposures, respectively) by the exposure value after taking into account inflows and outflows due to CRM techniques with substitution effect on the exposure.
> 12 % и ≤ 20 %
Under the IRB Approach, exposures classified as in default shall be excluded from 020;010 to 090;010 and included in 100;010.
Експозиции с рисково тегло, попадащо в рамките на поредица рискови тегла, строго по-големи от 12 % и по-малки или равни на 20 %.
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR shall be excluded from 020;020 to 090;020 and included in 100;020.
> 20 % и ≤ 50 %
Under both approaches, institutions shall consider exposures deducted from the regulatory capital as being applied a 1250 % risk weight.
Експозиции с рисково тегло, попадащо в рамките на поредица рискови тегла, строго по-големи от 20 % и по-малки или равни на 50 %.
Total on- and off-balance sheet exposures belonging to the non-trading book as well as exposures of the trading book subject to counterparty credit risk (breakdown in accordance with the risk weight):
> 50 % и ≤ 75 %
This is the sum of 020:* to 100;*.
Експозиции с рисково тегло, попадащо в рамките на поредица рискови тегла, строго по-големи от 50 % и по-малки или равни на 75 %.
Exposures with a 0 % risk weight.
> 75 % и ≤ 100 %
> 0 % and ≤ 12 %
Експозиции с рисково тегло, попадащо в рамките на поредица рискови тегла, строго по-големи от 75 % и по-малки или равни на 100 %.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 0 % and smaller than or equal to 12 %.
> 100 % и ≤ 425 %
> 12 % and ≤ 20 %
Експозиции с рисково тегло, попадащо в рамките на поредица рискови тегла, строго по-големи от 100 % и по-малки или равни на 425 %.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 12 % and smaller than or equal to 20 %.
> 425 % и ≤ 1250 %
> 20 % and ≤ 50 %
Експозиции с рисково тегло, попадащо в рамките на поредица рискови тегла, строго по-големи от 425 % и по-малки или равни на 1250 %.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 20 % and smaller than or equal to 50 %.
Съгласно стандартизирания подход — експозициите, които попадат в обхвата на член 112, буква й) от РКИ.
> 50 % and ≤ 75 %
Съгласно вътрешнорейтинговия подход всички експозиции с вероятност за неизпълнение (PD) от 100 % са експозиции в неизпълнение.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 50 % and smaller than or equal to 75 %.
(поясняваща позиция) Задбалансови позиции с нисък риск или задбалансови позиции с конверсионен коефициент от 0 % според коефициента на платежоспособност
> 75 % and ≤ 100 %
Задбалансови позиции с нисък риск в съответствие с член 111 от РКИ и задбалансови позиции с конверсионен коефициент от 0 % в съответствие с член 166 от РКИ.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 75 % and smaller than or equal to 100 %.
Балансови и задбалансови експозиции (експозиции по стандартизирания подход)
> 100 % and ≤ 425 %
Стойността на балансовите и задбалансовите експозиции след отчитане на корекциите на стойността, всички средства за РКР и кредитни конверсионни коефициенти съгласно изчисленията по част трета, дял II, глава 2 от РКИ.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 100 % and smaller than or equal to 425 %.
Балансови и задбалансови експозиции (експозиции по вътрешнорейтинговия подход)
> 425 % and ≤ 1250 %
Стойността на балансовите и задбалансовите експозиции в съответствие с член 166 от РКИ и член 230, параграф 1, втора алинея, първо изречение от РКИ след отчитане на изходящите и входящи потоци вследствие на техники за РКР с ефект на заместване върху експозицията.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 425 % and smaller than or equal to 1250 %.
За задбалансовите позиции институциите прилагат конверсионните коефициенти, определени в член 166, параграфи 8—10 от РКИ.
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR.
Номинална стойност
Under the IRB approach, all exposures with a PD of 100 % are exposures in default.
Стойности на експозициите на задбалансовите позиции, както това е посочено в членове 111 и 166 от РКИ, без прилагане на конверсионни коефициенти.
(memo item) Low-risk off-balance sheet items or off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor under the solvency ratio
C 42.00 — Алтернативно определяне на капитала (LR3)
Low risk off-balance sheet items in accordance with Article 111 of the CRR and off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor in accordance with Article 166 of the CRR.
В образец LR3 се представя информация за капиталовите мерки, необходими за прегледа по член 511 от РКИ.
On- and off-balance sheet exposures (SA exposures)
Базов собствен капитал от първи ред — „окончателно“ определение
On- and off-balance sheet exposure values after taking into account value adjustments, all CRM and credit conversion factors, as calculated under Title II, Chapter 2, Part Three of the CRR.
Член 50 от РКИ
On and off-balance sheet exposures (IRB exposures)
Това е размерът на базовия собствен капитал от първи ред, определен в член 50 от РКИ, без да се взима предвид дерогацията, заложена в част 10, глави 1 и 2 от РКИ.
On- and off-balance sheet exposures values in accordance with Article 166 of the CRR and the first sentence of the second subparagraph of Article 230(1) of the CRR, after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Базов собствен капитал от първи ред — „преходно“ определение
For off-balance sheet items, institutions shall apply the conversion factors as defined in Article 166(8) to (10) of the CRR.
Това е размерът на базовия собствен капитал от първи ред, определен в член 50 от РКИ, след като се вземе предвид дерогацията, заложена в част 10, глави 1 и 2 от РКИ.
Nominal value
Общо собствени средства — „окончателно“ определение
Exposure values of off-balance sheet items as defined in Articles 111 and 166 of the CRR without the application of conversion factors.
Член 72 от РКИ
C 42.00 – Alternative definition of capital (LR3)
Това е размерът на собствените средства съгласно определението в член 72 от РКИ, без да се взима предвид дерогацията, заложена в част 10, глави 1 и 2 от РКИ.
Template LR3 provides information on the capital measures needed for the review of Article 511 of the CRR.
Общо собствени средства — „преходно“ определение
Common Equity Tier 1 capital – fully phased-in definition
Това е размерът на собствените средства съгласно определението в член 72 от РКИ, след като се вземе предвид дерогацията, заложена в част 10, глави 1 и 2 от РКИ.
Article 50 of the CRR
Стойност на активите, приспадната от елементите на базовия собствен капитал от първи ред — „окончателно“ определение
This is the amount of CET1 capital as defined in Article 50 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Тук се включва стойността на регулаторните корекции на елементите на базовия собствен капитал от първи ред, с които се коригира стойността на актив и които са изисквани по:
Common Equity Tier 1 capital – transitional definition
членове 36—47 от РКИ,
This is the amount of CET1 capital as calculated defined in Article 50 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
в зависимост от случая.
Total own funds – fully phased-in definition
Институциите вземат предвид изключенията, алтернативните подходи и освобождаванията по отношение на такива приспадания, заложени в членове 48, 49 и 79 от РКИ, без да вземат предвид дерогацията, заложена в част 10, глави 1 и 2 от РКИ.
Article 72 of the CRR
За да се избегне двойното отчитане, при изчисляване на стойността на експозицията в LRCalc;10;10 — LRCalc;260;10 институциите не отчитат корекциите, които вече са били приложени по силата на член 111 от РКИ, нито тези, които не водят до намаляване на стойността на определен актив.
This is the amount of own funds as defined in Article 72 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Тъй като с тези корекции се намалява общият размер на собствените средства, те се отчитат като отрицателна стойност.
Total own funds – transitional definition
Стойност на активите, приспадната от елементите на базовия собствен капитал от първи ред — „преходно“ определение
This is the amount of own fund as defined in Article 72 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Тук се включва стойността на регулаторните корекции на базовия собствен капитал от първи ред, с които се коригира стойността на актив и които са изисквани по:
Asset amount deducted – from CET1 items – fully phased-in definition
Институциите вземат предвид изключенията, алтернативните подходи и освобождаванията по отношение на такива приспадания, заложени в членове 48, 49 и 79 от РКИ, както и дерогацията, заложена в част 10, глави 1 и 2 от РКИ.
It includes the amount of regulatory adjustments to CET1 items that adjust the value of an asset and which are required by:
Стойност на активите, приспадната от елементите на собствените средства — „окончателно“ определение
Articles 36 to 47 of the CRR,
Тук се включва стойността на регулаторните корекции на елементите на собствените средства, с които се коригира стойността на актив и които са изисквани по:
as applicable
членове 56—60 от РКИ, или
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
членове 66—70 от РКИ,
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
За да се избегне двойното отчитане, при изчисляване на стойността на експозицията в LRCalc;10;10 — LRCalc;260;10 институциите не отчитат корекциите, които вече са били приложени по силата на член 111 от РКИ, нито тези, които не водят до намаляване на стойността на определен актив.
As these adjustments reduce the total own funds, they shall be reported as a negative figure.
Стойност на активите, приспадната от елементите на собствените средства — „преходно“ определение
Asset amount deducted – from CET1 items – transitional definition
C 43.00 — Алтернативна разбивка на компонентите на мярката за експозицията с оглед на отношението на ливъридж (LR4)
It includes the amount of regulatory adjustments from CET1 that adjust the value of an asset and which are required by:
Институциите отчитат стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж в LR4, след прилагането на изключенията — където е приложимо, в следните полета LRCalc: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 и 260;010.
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
С цел избягване на двойно отчитане институциите прилагат формулата, посочена в следния параграф:
Asset amount deducted – from own funds items – fully phased-in definition
Формулата, която институциите трябва да прилагат съгласно параграф 29, е: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
It includes the amount of regulatory adjustments from own funds items that adjust the value of an asset and which are required by:
Задбалансови позиции; в т.ч. — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
Articles 56 to 60 of the CRR, or
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж, изчислена като сбора от LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 иLRCalc;180;010 без съответните вътрешногрупови експозиции (индивидуална основа), изключени в съответствие с член 429, параграф 7 от РКИ.
Articles 66 to 70 of the CRR,
Задбалансови позиции; в т.ч. — Рисково претеглени активи
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in rows LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Размер на рисково претеглените експозиции на задбалансовите позиции — с изключение на СФЦК и деривати — според стандартизирания подход и вътрешнорейтинговия подход.
Asset amount deducted – from own funds items – transitional definition
При експозициите по стандартизирания подход институциите определят размера на рисково претеглените експозиции в съответствие с глава 2, дял II, част 3 от РКИ.
C 43.00 – Alternative breakdown of leverage ratio exposure measure components (LR4)
При експозициите по вътрешнорейтинговия подход институциите определят размера на рисково претеглените експозиции в съответствие с глава 3, дял II, част 3 от РКИ.
Institutions shall report the leverage ratio exposure values in LR4 after the application of exemptions, as applicable, referred to in the following LRCalc cells: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 and 260;010.
Търговско финансиране; в т.ч. — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
In order to avoid double-counting, institutions shall uphold the equation referred to in the following paragraph:
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на задбалансовите позиции, свързани с търговско финансиране.
The equation that institutions shall uphold according to paragraph 29 is: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
За целта на отчитането в LR4, задбалансови позиции, свързани с търговско финансиране, са издадените и потвърдени акредитиви за внос и износ, които са краткосрочни и самоликвидиращи се, както и сходните сделки.
Off-balance sheet items; of which – Leverage Ratio Exposure Value
Търговско финансиране; в т.ч. — Рисково претеглени активи
The leverage ratio exposure value calculated as the sum of LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 and LRCalc;180;010 excluding the respective intragroup exposures (solo basis) exempted in accordance with Article 429(7) of the CRR.
Размер на рисково претеглените експозиции на задбалансовите позиции — с изключение на СФЦК и деривати — свързани с търговско финансиране.
Off-balance sheet items; of which – RWA
В рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
The risk-weighted exposure amount of off-balance sheet items – excluding SFTs and derivatives – as in the Standardised Approach and the IRB Approach.
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на задбалансовите позиции, свързани с търговско финансиране в рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити.
For exposures under the Standardised Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 2, Title II, Part Three of the CRR.
За целта на отчитането в LR4, официална схема за застраховане на експортни кредити е официалното подпомагане, предоставено от правителството или друг субект като агенция за експортно кредитиране, под формата, наред с другото, на пряко кредитиране/финансиране, рефинансиране, лихвени субсидии (където фиксиран лихвен процент е гарантиран за целия срок на кредита), финансиране по помощни програми (кредити и безвъзмездни средства), застраховане и гаранции при експортно кредитиране.
For exposures under the IRB Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 3, Title II, Part Three of the CRR.
В рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити — Рисково претеглени активи
Trade Finance; of which – Leverage Ratio Exposure Value
Размер на рисково претеглените експозиции на задбалансовите позиции — с изключение на СФЦК и деривати — свързани с търговско финансиране в рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити.
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance.
Деривати и СФЦК, предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
For the purpose of the reporting in LR4, off-balance sheet items related to trade finance shall relate to issued and confirmed import and export letters of credit which are short-term and self-liquidating, and similar transactions.
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на деривати и СФЦК, предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти, определено в член 272, точка 25 от РКИ.
Trade Finance; of which – RWA
Деривати и СФЦК, предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти — Рисково претеглени активи
The risk-weighted exposure value of off-balance sheet items – excluding SFTs and derivatives – related to trade finance.
Размерът на рисково претеглените експозиции за кредитен риск и кредитен риск от контрагента, според изчисленията по част трета, дял II от РКИ, на деривати и СФЦК, в т.ч. и задбалансовите, ако са предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти, определено в член 272, точка 25 от РКИ.
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value
Деривати, които не са предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на деривати, ако не са предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти, определено в член 272, точка 25 от РКИ.
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
Деривати, които не са предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти — Рисково претеглени активи
Under official export credit insurance scheme – RWA