natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Счетоводната балансова стойност, по приложимата счетоводна рамка, на всички активи, различни от договорите, изброени в приложение II към РКИ, кредитни деривати и СФЦК, като се допуска, че няма ефект на счетоводно нетиране или друго РКР (т.е. всякакви ефекти на счетоводно нетиране или РКР върху балансовата стойност са елиминирани).
Low risk off-balance sheet items in the RSA; of which — nominal value
Задбалансови позиции с нисък риск по RSA (Revised Standardised Approach, преразгледан стандартизиран подход); от които — Номинална стойност
Article 111 of the CRR
Член 111 от РКИ
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
В това поле се посочва номиналната стойност на задбалансовите позиции, спрямо които би се прилагал кредитен конверсионен коефициент от 0 % според стандартизирания подход за кредитен риск.
This value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
Номиналната стойност не се намалява с корекциите за специфичен кредитен риск.
Revolving retail exposures; of which — Nominal value
Револвиращи експозиции на дребно; от които — Номинална стойност
Articles 111 and 154(4) of the CRR
Член 111 и член 154, параграф 4 от РКИ
This cell provides the nominal value of off-balance sheet qualifying revolving retail exposures that meet the conditions set in points (a) to (c) of Article 154(4) of the CRR.
В това поле се попълва номиналната стойност на задбалансовите квалифицирани револвиращи експозиции на дребно, които отговарят на условията, заложени в член 154, параграф 4, букви а)–в) от РКИ.
This covers all exposures that are to individuals, are revolving and unconditionally cancellable as described in point (b) of Article 149 of the CRR, and are in total limited to EUR 100000 per obligor.
Това обхваща всички експозиции към физически лица, които са револвиращи и безусловно отменяеми съгласно посоченото в член 149, буква б) от РКИ и са ограничени до 100000 евро общо за длъжник.
Unconditionally cancellable credit cards commitments — Nominal value
Безусловно отменяеми ангажименти по кредитни карти — Номинална стойност
This cell provides the nominal value of credit cards commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
В това поле се посочва номиналната стойност на ангажименти по кредитни карти, които са безусловно отменяеми по всяко време от институцията без предизвестие, спрямо които би се прилагал кредитен конверсионен коефициент от 0 % според стандартизирания подход за кредитен риск.
Institutions shall not include in this cell credit commitments that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness but are not UCC.
Институциите не включват в това поле кредитните ангажименти, които ефективно позволяват автоматично прекратяване на ангажимента при влошаване на кредитоспособността на кредитополучателя, но не са безусловно отменяеми по всяко време без предизвестие.
Non revolving unconditionally cancellable commitments — Nominal value
Нереволвиращи безусловни отменяеми ангажименти — Номинална стойност
It provides the nominal value of other commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) and that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Посочва се номиналната стойност на другите ангажименти, които са безусловно отменяеми по всяко време от институцията без предизвестие, спрямо които би се прилагал кредитен конверсионен коефициент от 0 % според стандартизирания подход за кредитен риск.
Medium/low risk off-balance sheet items under the RSA — Nominal value
Задбалансови позиции с нисък/среден риск по RSA — Номинална стойност
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
В това поле се посочва номиналната стойност на задбалансовите позиции, спрямо които би се прилагал кредитен конверсионен коефициент от 20 % според стандартизирания подход за кредитен риск.
Medium risk off-balance sheet items under the RSA — Nominal value
Задбалансови позиции със среден риск по RSA — Номинална стойност
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
В това поле се посочва номиналната стойност на задбалансовите позиции, спрямо които би се прилагал кредитен конверсионен коефициент от 50 % според стандартизирания подход за кредитен риск.
Full risk off-balance sheet items under the RSA — Nominal value
Задбалансови позиции с висок риск по RSA — Номинална стойност
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
В това поле се посочва номиналната стойност на задбалансовите позиции, спрямо които би се прилагал кредитен конверсионен коефициент от 100 % според стандартизирания подход за кредитен риск.
(memo item) Drawn amounts of revolving retail exposures — Nominal value
(поясняващи позиции) Усвоени суми от револвиращи експозиции на дребно — Номинална стойност
Article 154(4) of the CRR
Член 154, параграф 4 от РКИ
This cell provides the nominal value of amounts drawn on off-balance sheet revolving retail exposures.
В това поле се посочва номиналната стойност на усвоените суми от задбалансвоите револвиращи експозиции на дребно.
(memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit card commitments — Nominal value
(поясняваща позиция) Усвоени суми от безусловно отменяеми ангажименти по кредитни карти — Номинална стойност
This cell provides the nominal value of amounts drawn on unconditionally cancellable credit card commitments.
В това поле се посочва номиналната стойност на усвоените суми от безусловно отменяеми ангажименти по кредитни карти.
(memo item) Drawn amounts on non-revolving unconditionally cancellable commitments — Nominal value
(поясняващи позиции) Усвоени суми от нереволвиращи безусловни отменяеми ангажименти — Номинална стойност
This cell provides the nominal value of amounts drawn on non-revolving unconditionally cancellable commitments.
В това поле се посочва номиналната стойност на усвоените суми от нереволвиращи безусловни отменяеми ангажименти.
Cash collateral received in derivatives transactions — Accounting value assuming no netting or other CRM
Парични обезпечения, получени при сделки с деривати — Счетоводна стойност, без нетиране или друго РКР
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of cash collateral received in derivatives transactions assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Счетоводната балансова стойност, по приложимата счетоводна рамка, на паричните обезпечения, получени при сделки с деривати, като се допуска, че няма ефект на счетоводно нетиране или друго РКР (т.е. всякакви ефекти на счетоводно нетиране или РКР върху балансовата стойност са елиминирани).
For the purpose of this cell, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency.
За целите на отчитането на това поле, под парични средства се разбира общият размер на паричните средства, включително монети и банкноти/валута.
Total amount of deposits held with central banks is included to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
Тук се включва общият размер на депозитите, държани при централни банки, доколкото тези депозити могат да бъдат изтеглени в периоди на напрежение.
Institutions shall not report cash on deposit with other institutions in this cell.
В това поле институциите не отчитат паричните средства по депозит при други институции.
Receivables for cash collateral posted in derivatives transactions — Accounting value assuming no netting or other CRM
Вземания за парични обезпечения, предоставени при сделки с деривати — Счетоводна стойност, без нетиране или друго РКР
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of receivables for cash collateral posted against derivatives transactions assuming no accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Счетоводната балансова стойност, по приложимата счетоводна рамка, на вземанията за парични обезпечения, предоставени при сделки с деривати, като се допуска, че няма ефект на счетоводно нетиране или друго РКР (т.е. всякакви ефекти на счетоводно нетиране или РКР върху балансовата стойност са елиминирани).
Institutions that are permitted under the applicable accounting framework to net the receivable for cash collateral posted against the related derivative liability (negative fair value) and that elect to do so shall reverse out the netting and report the net cash receivable.
Институции, които по силата на приложимата счетоводна рамка имат право да нетират вземане за парично обезпечение, предоставено срещу свързаното дериватно задължение (отрицателна справедлива стойност) и които изберат да направят това, елиминират нетирането и отчитат нетното парично вземане.
Securities received in an SFT that are recognised as an asset — Accounting value assuming no netting or other CRM
Ценни книжа, получени в резултат на СФЦК и признати като актив — Счетоводна стойност, без нетиране или друго РКР
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of securities received in an SFT that are recognised as an asset under the applicable accounting framework assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Счетоводната балансова стойност, по приложимата счетоводна рамка, на СФЦК, които са признати като актив в баланса съгласно приложимата счетоводна рамка, като се допуска, че няма ефект на счетоводно нетиране или друго РКР (т.е. всякакви ефекти на счетоводно нетиране или РКР върху балансовата стойност са елиминирани).
SFT cash conduit lending (cash receivables) — Accounting value assuming no netting or other CRM
Кредитна операция с посредничество при СФЦК (парични вземания) — Счетоводна стойност, без нетиране или друго РКР
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of the cash receivable for the cash on-lent to the securities owner in a qualifying cash conduit lending transaction (CCLT) assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Счетоводната балансова стойност, по приложимата счетоводна рамка, на парично вземане при парично кредитиране на притежателя на ценни книжа в рамките на квалифицирана кредитна операция с посредничество (qualifying cash conduit lending transaction — CCLT), като се допуска, че няма ефект на счетоводно нетиране или друго РКР (т.е. всякакви ефекти на счетоводно нетиране или РКР върху балансовата стойност са елиминирани).
Institutions shall not report in this cell cash on deposit with other institutions.
Институциите не отчитат в това поле парични средства по депозит при други институции.
A CCLT is defined as a combination of two transactions where an institution borrows securities from the securities owner and on-lends securities to the securities borrower.
Под CCLT се разбира комбинация от две сделки, при които институцията заема ценни книжа от притежателя им и ги предоставя в заем на трето лице (заемополучател на ценни книжа).
Concurrently, the institution receives cash collateral from the securities borrower and on-lends the cash received to the securities owner.
Същевременно институцията получава парично обезпечение от заемополучателя и предоставя в заем получените парични средства на притежателя на ценните книжа.
A qualifying CCLT shall comply with all the following conditions:
CCLT отговаря на всяко от следните условия:
both of the individual transactions which comprise the qualifying CCLT shall be effected on the same trade date, or for international transactions adjacent business days;
двете отделни сделки, които съставляват CCLT, са извършени на една и съща дата на търговия или при международни сделки — в рамките на последователни работни дни;
where its comprising transactions do not specify a maturity, the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
когато по сделките, съставляващи CCLT, не е определен конкретен падеж, институцията има законното право да закрие всяка от позициите по CCLT, т.е. всяка от двете съставляващи я сделки, по всяко време и без предизвестие;
where its comprising transactions specify a maturity, the CCLT shall not give rise to maturity mismatches for the institution; the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
когато по сделките, съставляващи CCLT, е определен конкретен падеж, CCLT не е причина за възникване на падежни несъответствия за институцията; институцията има законното право да закрие всяка от позициите по CCLT, т.е. всяка от двете съставляващи я сделки, по всяко време и без предизвестие;
it does not give rise to any other incremental exposures.
тя не е причина за възникване на допълнителни експозиции.
Exposures that can benefit from treatment under Article 113(6) of the CRR — Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Експозиции, които могат бъдат третирани съгласно предвиденото в член 113, параграф 6 от РКИ — Хипотетично изключен размер на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures for which all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and for which approval laid down in Article 113(6) of the CRR has been provided.
Размерът на общата експозиция с оглед на отношението на ливъридж, който ще бъде изключен, ако компетентните органи разрешат в най-голяма степен изключването на експозиции, за които са изпълнени всички условия по член 113, параграф 6, букви а) — д) от РКИ и за които е било дадено одобрението по член 113, параграф 6 от РКИ.
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;250;010.
Ако компетентният орган вече е разрешил това в най-голяма степен, стойността в тази клетка е равна на тази в LRCalc;250;010
Exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR — Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Експозиции, които отговарят на условията в член 429, параграф 14, букви а)—в) от РКИ — Хипотетично изключен размер на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR.
Размерът на общата експозиция с оглед на отношението на ливъридж, който ще бъде изключен, ако компетентните органи разрешат в най-голяма степен изключването на експозиции, които отговарят на условията в член 429, параграф 14, букви а)—в) от РКИ.
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;260;010.
Ако компетентният орган вече е разрешил това в най-голяма степен, стойността в тази клетка е равна на тази в LRCalc;260;010
On- and off-balance sheet items — additional breakdown of exposures (LR2)
Балансови и задбалансови позиции — допълнителна разбивка на експозициите (LR2)
Template LR2 provides information on additional breakdown items of all on- and off-balance sheet exposures [1] belonging to the non-trading book and of all exposures of the trading book subject to counterparty credit risk.
В образец LR2 се представя информация за допълнителната разбивка на всички балансови и задбалансови експозиции [1], които са част от банковия портфейл, и всички експозиции от търговския портфейл, изложени на кредитен риск от контрагента.
The breakdown is in accordance with the risk weights applied under the credit risk section of the CRR.
Разбивката съответства на рисковите тегла, приложими съгласно раздела относно кредитния риск от РКИ.
The information is derived differently for exposures under respectively the Standardised and the IRB Approach.
Информацията за експозициите е извлечена по различен начин според съответно стандартизирания и вътрешнорейтинговия подход.
For exposures supported by CRM techniques implying the substitution of the risk weighting of the counterparty with the risk weighting of the guarantee, institutions shall refer to the risk weight after the substitution effect.
За експозициите, по отношение на които се прилагат техники за РКР, което предполага заместване на рисковото тегло на контрагента с рисковото тегло на гаранцията, институциите посочват рисковото тегло след ефекта на заместване.
Under the IRB Approach, institutions shall proceed with the following calculation: for exposures (other than those for which specific regulatory risk weights are provided for) belonging to each obligor grade, the risk weight shall be derived by dividing the risk weighted exposure obtained from the risk weight formula or the supervisory formula (for credit risk and securitisations exposures, respectively) by the exposure value after taking into account inflows and outflows due to CRM techniques with substitution effect on the exposure.
Съгласно вътрешнорейтинговия подход институциите прилагат следното изчисление: за експозиции (различни от тези, за които са предвидени специфични регулаторни рискови тегла), които принадлежат към всяка категория на длъжника, рисковото тегло се извежда, като се раздели рисково претеглената експозиция, получена чрез формулата за рисковото тегло или чрез надзорната формула (съответно за кредитен риск и секюритизиращи експозиции), на стойността на експозицията, след като се отчетат входящите и изходящите потоци вследствие на техники за РКР с ефект на заместване върху експозицията.
Under the IRB Approach, exposures classified as in default shall be excluded from 020;010 to 090;010 and included in 100;010.
Съгласно вътрешнорейтинговия подход експозициите в неизпълнение се изключват от редове 020;010—090;010 и се включват в 100;010.
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR shall be excluded from 020;020 to 090;020 and included in 100;020.
Съгласно стандартизирания подход експозициите, попадащи в обхвата на член 112, буква ѝ) от РКИ, се изключват от редове 020;020—090;020 и се включват в 100;020.
Under both approaches, institutions shall consider exposures deducted from the regulatory capital as being applied a 1250 % risk weight.
Съгласно двата подхода институциите отчитат експозициите, приспаднати от регулаторния капитал, като се прилага рисково тегло от 1250 %.
This is the sum of 020:* to 100;*.
Това е сборът от 020:* — 100;*.
Exposures with a 0 % risk weight.
Експозиции с рисково тегло от 0 %
> 0 % and ≤ 12 %
> 0 % и ≤ 12 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 0 % and smaller than or equal to 12 %.
Експозиции с рисково тегло, попадащо в рамките на поредица рискови тегла, строго по-големи от 0 % и по-малки или равни на 12 %.
> 12 % and ≤ 20 %
> 12 % и ≤ 20 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 12 % and smaller than or equal to 20 %.
Експозиции с рисково тегло, попадащо в рамките на поредица рискови тегла, строго по-големи от 12 % и по-малки или равни на 20 %.
> 20 % and ≤ 50 %
> 20 % и ≤ 50 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 20 % and smaller than or equal to 50 %.
Експозиции с рисково тегло, попадащо в рамките на поредица рискови тегла, строго по-големи от 20 % и по-малки или равни на 50 %.
> 50 % and ≤ 75 %
> 50 % и ≤ 75 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 50 % and smaller than or equal to 75 %.
Експозиции с рисково тегло, попадащо в рамките на поредица рискови тегла, строго по-големи от 50 % и по-малки или равни на 75 %.
> 75 % and ≤ 100 %
> 75 % и ≤ 100 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 75 % and smaller than or equal to 100 %.
Експозиции с рисково тегло, попадащо в рамките на поредица рискови тегла, строго по-големи от 75 % и по-малки или равни на 100 %.
> 100 % and ≤ 425 %
> 100 % и ≤ 425 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 100 % and smaller than or equal to 425 %.
Експозиции с рисково тегло, попадащо в рамките на поредица рискови тегла, строго по-големи от 100 % и по-малки или равни на 425 %.
> 425 % and ≤ 1250 %
> 425 % и ≤ 1250 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 425 % and smaller than or equal to 1250 %.
Експозиции с рисково тегло, попадащо в рамките на поредица рискови тегла, строго по-големи от 425 % и по-малки или равни на 1250 %.
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR.
Съгласно стандартизирания подход — експозициите, които попадат в обхвата на член 112, буква ѝ) от РКИ.
Under the IRB approach, all exposures with a PD of 100 % are exposures in default.
Съгласно вътрешнорейтинговия подход всички експозиции с вероятност за неизпълнение (PD) от 100 % са експозиции в неизпълнение.
(memo item) Low-risk off-balance sheet items or off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor under the solvency ratio
(поясняваща позиция) Задбалансови позиции с нисък риск или задбалансови позиции с конверсионен коефициент от 0 % според коефициента на платежоспособност
Low risk off-balance sheet items in accordance with Article 111 of the CRR and off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor in accordance with Article 166 of the CRR.
Задбалансови позиции с нисък риск в съответствие с член 111 от РКИ и задбалансови позиции с конверсионен коефициент от 0 % в съответствие с член 166 от РКИ.
On- and off-balance sheet exposures (SA exposures)
Балансови и задбалансови експозиции (експозиции по стандартизирания подход)
On- and off-balance sheet exposure values after taking into account value adjustments, all CRM and credit conversion factors, as calculated under Title II, Chapter 2, Part Three of the CRR.
Стойността на балансовите и задбалансовите експозиции след отчитане на корекциите на стойността, всички средства за РКР и кредитни конверсионни коефициенти съгласно изчисленията по част трета, дял II, глава 2 от РКИ.
On and off-balance sheet exposures (IRB exposures)
Балансови и задбалансови експозиции (експозиции по вътрешнорейтинговия подход)
On- and off-balance sheet exposures values in accordance with Article 166 of the CRR and the first sentence of the second subparagraph of Article 230(1) of the CRR, after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Стойността на балансовите и задбалансовите експозиции в съответствие с член 166 от РКИ и член 230, параграф 1, второ изречение от РКИ след отчитане на изходящите и входящи потоци вследствие на техники за РКР с ефект на заместване върху експозицията.
For off-balance sheet items, institutions shall apply the conversion factors as defined in Article 166(8) to (10) of the CRR.
За задбалансовите позиции институциите прилагат конверсионните коефициенти, определени в член 166, параграфи 8—10 от РКИ.
Exposure values of off-balance sheet items as defined in Articles 111 and 166 of the CRR without the application of conversion factors.
Стойности на експозициите на задбалансовите позиции, както това е посочено в членове 111 и 166 от РКИ, без прилагане на конверсионни коефициенти.
Alternative definition of capital (LR3)