natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
Own funds instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
CET1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции
instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики и инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences and CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Инструменти на собствените средства на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences
Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
Own funds instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции
instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Допълнителни филтри и приспадания
Exemption from deduction of Equity Holdings in Insurance Companies from CET 1 Items
Корекции, дължащи се на преходни разпоредби на МСФО 9
Additional filters and deductions
C 05.02 — УНАСЛЕДЕНИ ИНСТРУМЕНТИ: ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЪРЖАВНА ПОМОЩ (CA5.2)
Adjustments due to IFRS 9 transitional arrangements
Унаследени инструменти: Инструменти, които не представляват държавна помощ
C 05.02 - GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
Сумата на инструментите плюс свързаните с тях премийни резерви
Grandfathered instruments: Instruments not constituting State aid
(–) Сума, която превишава ограниченията за признаване на унаследяване
Limit
Общ размер на унаследената сума
(-) Amount that exceeds the limits for grandfathering
Инструменти, които са класифицирани съгласно член 57, буква а) от Директива 2006/48/ЕО
Total grandfathered amount
връзка с CA5.1;r060;c010
Instruments that qualified for point a) of Article 57 of 2006/48/EC
Инструменти, които са класифицирани съгласно член 57, буква ва) и член 154, параграфи 8 и 9 от Директива 2006/48/ЕО, при условие че е спазено ограничението по член 489
link to CA5.1;r060;c010)
връзка с CA5.1;r060;c020
Instruments that qualified for point ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 489
Общо инструменти без кол опция или стимул за обратно изкупуване
link to CA5.1;r060;c020)
Унаследени инструменти с кол опция и стимул за обратно изкупуване
Total instruments without a call or an incentive to redeem
Инструменти с кол опция, която може да бъде упражнена след датата на отчитане, и които отговарят на условията, предвидени в член 52 от РКИ след датата на ефективния падеж
Grandfathered instruments with a call and incentive to redeem
Инструменти с кол опция, която може да бъде упражнена след датата на отчитане, и които не отговарят на условията, предвидени в член 52 от РКИ след датата на ефективния падеж
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
Инструменти с кол опция, която може да бъде упражнена преди или на 20 юли 2011 г., и които не отговарят на условията, предвидени в член 52 от РКИ след датата на ефективния падеж
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
Унаследени инструменти на базовия собствен капитал от първи ред, надхвърлящи ограничението
Instruments with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
Позиции, които са класифицирани съгласно член 57, букви д), е), ж) или з) от Директива 2006/48/ЕО, при условие че е спазено ограничението по член 490
Excess on the limit of CET1 grandfathered instruments
връзка с CA5.1;r060;c030
Items that qualified for points e), f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 490
Общо позиции без стимул за обратно изкупуване
link to CA5.1;r060;c030)
Унаследени елементи със стимул за обратно изкупуване
Total items without an incentive to redeem
Позиции с кол опция, която може да бъде упражнена след датата на отчитане, които отговарят на условията, предвидени в член 63 от РКИ след датата на ефективния падеж
Grandfathered items with an incentive to redeem
Позиции с кол опция, която може да бъде упражнена след датата на отчитане, които не отговарят на условията, предвидени в член 63 от РКИ след датата на ефективния падеж
Items with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
Позиции с кол опция, която може да бъде упражнена преди или на 20 юли 2011 г., които не отговарят на условията, предвидени в член 63 от РКИ след датата на ефективния падеж
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
Унаследени инструменти на допълнителния капитал от първи ред, надхвърлящи ограничението
Items with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
C 06.01 — ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ — ОБЩО (GS TOTAL)
Excess on the limit of AT1 grandfathered instruments
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИНОСА НА ДРУЖЕСТВАТА КЪМ ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ГРУПАТА
C 06.01 - GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES - TOTAL (GS TOTAL)
КАПИТАЛОВИ БУФЕРИ
INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF ENTITIES TO SOLVENCY OF THE GROUP
КВАЛИФИЦИРАНИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИТЕ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
CAPITAL BUFFERS
КОМБИНИРАНО ИЗИСКВАНЕ ЗА БУФЕР
CONSOLIDATED OWN FUNDS
КРЕДИТЕН РИСК; КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА; РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ, СВОБОДНИ ДОСТАВКИ И СЕТЪЛМЕНТ/ДОСТАВКА
COMBINED BUFFER REQUIREMENTS
ПОЗИЦИОНЕН, ВАЛУТЕН И СТОКОВ РИСК
CREDIT; COUNTERPARTY CREDIT; DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
ИНСТРУМЕНТИ НА КВАЛИФИЦИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
ИНСТРУМЕНТИ НА КВАЛИФИЦИРАНИТЕ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
РЕПУТАЦИЯ (–) / (+) ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ
MEMORANDUM ITEM:
В Т.Ч.: БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
GOODWILL (–)/(+) NEGATIVE GOODWILL
В Т.Ч.: ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
OF WHICH: COMMON EQUITY TIER 1
В Т.Ч.: ПРИНОС В КОНСОЛИДИРАНИЯ РЕЗУЛТАТ
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
В Т.Ч.: (–) РЕПУТАЦИЯ / (+) ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ
OF WHICH: CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
ПРЕДПАЗЕН КАПИТАЛОВ БУФЕР
OF WHICH: (–) GOODWILL/(+) NEGATIVE GOODWILL
ПРЕДПАЗЕН БУФЕР ЗА МАКРОПРУДЕНЦИАЛЕН ИЛИ СИСТЕМЕН РИСК, УСТАНОВЕН НА РАВНИЩЕ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА
INSTITUTION SPECIFIC COUNTERCYCLICAL CAPITAL BUFFER
БУФЕР ЗА СИСТЕМЕН РИСК
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
БУФЕР ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ СЪС СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ
SYSTEMIC RISK BUFFER
БУФЕР ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ СЪС СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
МАЛЦИНСТВЕНИ УЧАСТИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
ОБЩО
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
C 06.02 — ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (GS)
TOTAL
ДРУЖЕСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДАЦИОННИЯ ОБХВАТ
C 06.02 - GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
Идентификационен код на правния субект (ИКПС)
CODE
ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ НЕИН ЕКВИВАЛЕНТ (ДА/НЕ)
LEI code
ОБХВАТ НА ДАННИТЕ: индивидуално напълно консолидирани (SF) ИЛИ индивидуално частично консолидирани (SP)
INSTITUTION OR EQUIVALENT (YES/NO)
КОД НА ДЪРЖАВАТА
SCOPE OF DATA: SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF) OR SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP)
ОБЩ РАЗМЕР НА КАПИТАЛА ОТ ПЪРВИ РЕД
SHARE OF HOLDING (%)
ПОЗИЦИОНЕН, ВАЛУТЕН И СТОКОВ РИСК
TOTAL TIER 1 CAPITAL
РЕПУТАЦИЯ (–) / (+) ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
В Т.Ч.: ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
GOODWILL (–)/(+) NEGATIVE GOODWILL
ПРЕДПАЗЕН БУФЕР ЗА МАКРОПРУДЕНЦИАЛЕН ИЛИ СИСТЕМЕН РИСК, УСТАНОВЕН НА РАВНИЩЕ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
МАЛЦИНСТВЕНИ УЧАСТИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
ИНСТРУМЕНТИ НА КВАЛИФИЦИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
В Т.Ч.: КВАЛИФИЦИРАНИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
СВЪРЗАНИ ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА, СВЪРЗАНИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ ПЕЧАЛБИ И ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ ОТ ЕМИСИИ
OF WHICH: QUALIFYING OWN FUNDS
В Т.Ч.: КВАЛИФИЦИРАН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
СВЪРЗАНИ ИНСТРУМЕНТИ НА КАПИТАЛА ОТ ПЪРВИ РЕД, СВЪРЗАНИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ ПЕЧАЛБИ И ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ ОТ ЕМИСИИ
OF WHICH: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
ОТ КОЙТО: МАЛЦИНСТВЕНИ УЧАСТИЯ
RELATED T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
СВЪРЗАНИ ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА, СВЪРЗАНИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ ПЕЧАЛБИ, ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ ОТ ЕМИСИИ И ДРУГИ РЕЗЕРВИ
OF WHICH: MINORITY INTERESTS
ОТ КОЙТО: КВАЛИФИЦИРАН ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
ОТ КОЙТО: КВАЛИФИЦИРАН КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД
OF WHICH: QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
C 07.00 — КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SA)
OF WHICH: QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
(–) КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ, СВЪРЗАНИ С ПЪРВОНАЧАЛНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
ЕКСПОЗИЦИЯ, НЕТНО ОТ КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК (CRM) С ЕФЕКТИ НА ЗАМЕСТВАНЕ ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
НЕТНА ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ЕФЕКТА НА ЗАМЕСТВАНЕ ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК И ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ЗАСЯГАЩИ РАЗМЕРА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА: ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА РАЗШИРЕН МЕТОД ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
НАПЪЛНО КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА (E*)
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ КОРИГИРАНИ СТОЙНОСТИ (Ga)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
КОРЕКЦИЯ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ЗА ПРОМЕНЛИВОСТ
FUNDED CREDIT PROTECTION
(–) ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: КОРИГИРАНA СТОЙНОСТ (Cvam)
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
В Т.Ч.: ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
В Т.Ч.: С КРЕДИТНА ОЦЕНКА ОТ ОДОБРЕНА АВКО
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
В Т.Ч.: С КРЕДИТНА ОЦЕНКА, ПОЛУЧЕНА ОТ ЦЕНТРАЛНО ПРАВИТЕЛСТВО
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
(–) ГАРАНЦИИ
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
(–) КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
(–) ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: ОПРОСТЕН МЕТОД
(-) GUARANTEES
(–) ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
(-) CREDIT DERIVATIVES
(–) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ (+)
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
(–) В Т.Ч.: КОРЕКЦИИ ЗА ПРОМЕНЛИВОСТ И ПАДЕЖ
(-) TOTAL OUTFLOWS
ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
TOTAL INFLOWS (+)
Поле, свързано с CA
(-) OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
в т.ч.: Експозиции в неизпълнение
TOTAL EXPOSURES
в т.ч.: МСП
Cell linked to CA
в т.ч.: Експозиции, за които се прилага коефициент за подпомагане на МСП
of which: Defaulted exposures
в т.ч.: Обезпечените с ипотека върху недвижими имоти — Жилищни имоти
of which: SME
в т.ч.: Експозиции при постоянното частични използване на стандартизирания подход
of which: Exposures subject to SME-supporting factor
в т.ч.: Експозиции по стандартизирания подход с предварително разрешение от надзорния орган за последователно прилагане на вътрешнорейтинговия подход
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
РАЗБИВКА НА ОБЩИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПО ВИДОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ:
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Балансови експозиции към кредитен риск
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
Задбалансови експозиции към кредитен риск
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Експозиции/сделки, изложени на кредитен риск от контрагента
On balance sheet exposures subject to credit risk
в т.ч.: обект на централизиран клиринг чрез КЦК
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Деривати и сделки с удължен сетълмент
Securities Financing Transactions
От договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти
of which: centrally cleared through a QCCP
РАЗБИВКА ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ:
Derivatives & Long Settlement Transactions
Други рискови тегла
From Contractual Cross Product Netting
ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
Експозиции, обезпечени с ипотека върху търговски недвижими имоти
Other risk weights
Експозиции в неизпълнение, за които се прилага рисково тегло 100 %
MEMORANDUM ITEMS
Експозиции, обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
Експозиции в неизпълнение, за които се прилага рисково тегло 150 %
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
C 08.01 — КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR IRB 1)
Exposures secured by mortgages on residential property
Kлас експозиции по вътрешнорейтинговия подход:
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
Собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти:
C 08.01 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ЕФЕКТА НА ЗАМЕСТВАНЕ ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК И ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ВЗЕТИ ПРЕДВИД ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ЗАГУБАТА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТРЕТИРАНЕТО НА ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
INTERNAL RATING SYSTEM
ПРИЛАГАНЕ НА ТРЕТИРАНЕ ПРИ ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%)
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ LGD (%) ЗА ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ СТОЙНОСТ НА ПАДЕЖА (ДНИ)
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD:
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
(–) КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ИЛИ ГРУПАТА ДЛЪЖНИЦИ (%)
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
В Т.Ч.: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
NUMBER OF OBLIGORS
В Т.Ч.: ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
ГАРАНЦИИ
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
ДОПУСТИМО ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
CREDIT DERIVATIVES
ДРУГИ ДОПУСТИМИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Балансови позиции, изложени на кредитен риск
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
Задбалансови позиции, изложени на кредитен риск
RECEIVABLES
ЕКСПОЗИЦИИ ОТНЕСЕНИ КЪМ КАТЕГОРИИ ИЛИ ГРУПИ ДЛЪЖНИЦИ: ОБЩО
On balance sheet items subject to credit risk
РАЗГРАНИЧИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО КРЕДИТИРАНЕ: ОБЩО
Off balance sheet items subject to credit risk
РАЗБИВКА ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО РАЗГРАНИЧИТЕЛНИТЕ КРИТЕРИИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО КРЕДИТИРАНЕ:
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
РИСКОВО ТЕГЛО: 0 %
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
в т.ч.: в категория 1
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
АЛТЕРНАТИВНО ТРЕТИРАНЕ: ОБЕЗПЕЧЕНИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
RISK WEIGHT: 0 %
ЕКСПОЗИЦИИ ОТ СВОБОДНИ ДОСТАВКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РИСКОВИ ТЕГЛА СЪГЛАСНО АЛТЕРНАТИВНОТО ТРЕТИРАНЕ ИЛИ 100 % И ДРУГИ ЕКСПОЗИЦИИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
Of which: in category 1
РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ: ОБЩО ЗАКУПЕНИ ВЗЕМАНИЯ
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
C 08.02 — КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ: РАЗБИВКА ПО КАТЕГОРИИ ИЛИ ГРУПИ ДЛЪЖНИЦИ (ОБРАЗЕЦ CR IRB 2)
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
КАТЕГОРИЯ ДЛЪЖНИЦИ (ИДЕНТИФИКАТОР НА РЕДА)
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
C 08.02 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
C 09.01 — ГЕОГРАФСКА РАЗБИВКА НА ЕКСПОЗИЦИИ ПО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ НА ДЛЪЖНИКА: ЕКСПОЗИЦИИ ПО СТАНДАРТИЗИРАНИЯ ПОДХОД (CR GB 1)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
Държава:
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Експозиции в неизпълнение
C 09.01 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
в т.ч.: отписвания
Defaulted exposures
Високо рискови експозиции
Of which: write off
Експозиции в капиталови инструменти
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Други експозиции
Items associated with particularly high risk
C 09.02 — ГЕОГРАФСКА РАЗБИВКА НА ЕКСПОЗИЦИИ ПО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ НА ДЛЪЖНИКА: ЕКСПОЗИЦИИ ПО ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИЯ ПОДХОД (CR GB 2)
Other exposures
в т.ч.: в неизпълнение
Total exposures
в т.ч.: Специализирано кредитиране (с изключение на специализираното кредитиране, подлежащо на разграничителни критерии)
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
в т.ч.: Специализирано кредитиране, подлежащо на разграничителни критерии
Of which: defaulted
в т.ч.: МСП
Of Which: Specialised Lending (excl.
Обезпечени с недвижими имоти
SL subject to slotting criteria)
МСП
Of Which: Specialised Lending subject to slotting criteria
Различни от МСП
Of Which: SME
Други експозиции на дребно
SME
C 09.04 — РАЗБИВКА НА КРЕДИТНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ С ОТНОШЕНИЕ КЪМ ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА АНТИЦИКЛИЧНИЯ БУФЕР ПО ДЪРЖАВИ И НА СПЕЦИФИЧНИЯ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА АНТИЦИКЛИЧЕН БУФЕР (АЦБ)
Non-SME
Процент
Qualifying Revolving
Качествена информация
Other Retail
Съответни кредитни експозиции — кредитен риск
C 09.04 - BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Стойността на експозицията по стандартизирания подход
Percentage
Стойността на експозицията по вътрешнорейтинговия подход
Qualitative information
Съответни кредитни експозиции — пазарен риск
Relevant credit exposures - Credit Risk
Сбор на дългите и късите позиции на експозициите в търговския портфейл при използването на стандартизираните подходи
Exposure value under the Standardised Approach
Стойност на експозициите в търговския портфейл при използването на вътрешни модели
Exposure value under the IRB Approach
Съответни кредитни експозиции — секюритизация
Relevant credit exposures – Market risk
Стойност на експозицията на секюритизиращите позиции в банковия портфейл съгласно стандартизирания подход
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
Стойност на експозицията на секюритизиращите позиции в банковия портфейл съгласно вътрешнорейтинговия подход
Value of trading book exposures for internal models
Капиталови изисквания и тегла
Relevant credit exposures – Securitisation
Общи капиталови изисквания за антицикличния буфер
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
Капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции — кредитен риск
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
Капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции — пазарен риск
Own funds requirements and weights
Капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции — секюритизиращи позиции в банковия портфейл
Total own funds requirements for CCB
Тегла на капиталовите изисквания
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Равнища на антицикличния капиталов буфер
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Равнище на антицикличния буфер, установено от определения орган
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Равнище на антицикличния буфер, приложимо за държавата на институцията
Own funds requirements weights
Специфично за институцията равнище на антицикличния капиталов буфер
Countercyclical capital buffer rates
Използване на праг от 2 %
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
Използване на прага от 2 % за обща кредитна експозиция
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
Използване на прага от 2 % за експозиция в търговския портфейл
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
C 10.01 — КРЕДИТЕН РИСК: СОБСТВЕН КАПИТАЛ — ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИ ПОДХОДИ КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR EQU IRB 1)
Use of 2 % threshold
СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%)
Use of 2 % threshold for general credit exposure