natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Вж. също член 222, параграф 3 и член 228, параграф 1 от РКИ
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
Отчетените стойности са напълно коригираните стойности на експозицията преди прилагането на конверсионния коефициент.
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
Член 111 от РКИ и трета част, дял II, глава 4, раздел 4 от РКИ
The figures reported shall be the fully adjusted exposure values before application of the conversion factor.
Стойността на експозицията след отчитане на корекциите в стойността, всички средства за редуциране на кредитния риск и кредитни конверсионни коефициенти, които следва да се отнесат към рискови тегла съгласно член 113 и трета част, дял II, глава 2, раздел 2 от РКИ.
Exposure value
От която: произтичаща от кредитния риск от контрагента
Article 111 of CRR and Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
За дериватни инструменти, репо сделки, сделки за предоставяне/получаване в заем на ценни книжа или стоки, сделки с удължен сетълмент и маржин заемни сделки, за които се прилага трета част, дял II, глава 6 от РКИ, стойността на експозицията за кредитния риск от контрагента, изчислена съгласно методите, изложени в трета част, дял II, глава 6, раздели 2, 3, 4, 5 от РКИ.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Размер на рисково претеглени експозиция преди коефициент за подпомагане на МСП
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Член 113, параграфи 1 — 5 от РКИ, без да се отчита коефициента за подпомагане на МПС съгласно член 501 от РКИ.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Размер на рисково претеглената експозиция след коефициент за подпомагане на МСП
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Член 113, параграфи 1 — 5 от РКИ при отчитане на коефициента за подпомагане на МПС съгласно член 500 от РКИ.
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
От които: с кредитна оценка от избрана АВКО
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
От които: с кредитна оценка, получена от централно правителство
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
редове
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
Член 127 от РКИ
Of which: with a credit assessment derived from central government
В този ред се отчитат само класовете експозиции „Високо рискови позиции“ и „Експозиции в капиталови инструменти“.
rows
Ако дадена експозиция е изброена в член 128, параграф 2 от РКИ или удовлетворява критериите в член 128, параграф 3 или в член 133 от РКИ, тя се причислява към класа експозиции „Високо рискови позиции“ или „Експозиции в капиталови инструменти“.
Article 127 CRR
Следователно не би трябвало да има друго отнасяне, даже ако експозицията е в неизпълнение съгласно член 127 от РКИ.
This row shall only be reported in exposure classes ‘Items associated with a particular high risk’ and ‘Equity exposures’.
Всички експозиции към МСП се отчитат тук.
If an exposure is either listed in Article 128(2) of CRR or meets the criteria set in Articles 128(3) or 133 of CRR, it shall be assigned to the exposure class ‘Items associated with particular high risk’ or ‘Equity exposures’.
От които: експозиции, за които се прилага коефициент за подпомагане на МСП
Consequently, there should be no other allocation, even if the exposure is defaulted according to Article 127 of CRR.
Тук се отчитат само експозиции, които отговарят на изискванията по член 501 от РКИ.
All exposures to SME shall be reported here.
От които: обезпечените с ипотека върху недвижими имоти – жилищни имоти
of which: Exposures subject to the SME-supporting factor
Член 125 от РКИ.
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Отчита се само в класа експозиции „Обезпечени с ипотека върху недвижими имоти“
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
Експозиции, третирани съгласно член 150, параграф 1 от РКИ
Article 125 of CRR.
Експозиции, третирани съгласно член 148, параграф 1 от РКИ
Only reported in exposure class ‘Secured by mortgages on immovable property’
070 — 130
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
Позициите в „банковия портфейл“ на отчитащата се институция се представят в разбивка, като се съблюдават представените по-долу критерии, на балансови експозиции, изложени на кредитен риск, задбалансови експозиции, изложени на кредитен риск, и експозициите, изложени на кредитен риск от контрагента.
070 - 130
Позициите с кредитен риск от контрагента в „търговския портфейл“ на отчитаща се институция се отнасят, съгласно член 92, параграф 3, буква е) и член 299, параграф 2 от РКИ, към експозициите, за които се прилага кредитен риск от контрагента.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
Институциите, които прилагат член 94, параграф 1 от РКИ представят разбивка на позициите в „търговския портфейл“ като следват критериите, представени по-долу, на балансови експозиции, изложени на кредитен риск, задбалансови експозиции, изложени на кредитен риск, и експозиции, изложени на кредитен риск от контрагента.
Reporting institution's ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Активите, посочени в член 24 от РКИ, които не са включени в никоя друга категория.
Reporting institution's ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
Експозиции, които са балансови позиции и които са включени като сделки за финансиране с ценни книжа, деривати и сделки с удължен сетълмент или от договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти, се отчитат по редове 040, 060 и 130, и следователно не се отчитат в този ред.
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Свободните доставки съгласно член 379, параграф 1 от РКИ (ако не са приспаднати) не представляват балансова позиция, но въпреки това се отчитат на този ред.
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
Експозициите, произтичащи от активите, предоставени на централен контрагент (ЦК) съгласно член 4, параграф 1, точка 90 от РКИ и експозиции към гаранционен фонд съгласно член 4, параграф 1, точка 89 от РКИ се включват, ако не са отчетени в ред 030.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
Задбалансови позиции са елементите, включени в списъка по приложение I към РКИ.
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
Експозициите, които са задбалансови позиции и които са включени като сделки за финансиране с ценни книжа, деривати и сделки с удължен сетълмент или от договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти, се отчитат в редове 040, 060 и следователно не се отчитат в този ред.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Експозициите, произтичащи от активи, предоставени на ЦК съгласно член 4, параграф 1, точка 90 от РКИ и експозиции към гаранционен фонд съгласно член 4, параграф 1, точка 89 от РКИ, се включват, ако се считат за задбалансови позиции.
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
090 — 130
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
Сделките за финансиране с ценни книжа, съгласно определението в параграф 17 от документа на Базелския комитет „Прилагане на Базел II в търговската дейност и в третирането на ефекта от двойното неизпълнение“, включва: i) репо споразумения и обратни репо споразумения, съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 82 от РКИ, както и сделки, свързани с предоставяне/взимане в заем на ценни книжа или стоки; ii) маржин заемни сделки съгласно определението в член 272, параграф 3 от РКИ.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
От които: с централизиран клиринг чрез ЦКЦ
090 - 130
Член 306 от РКИ за отговарящите на изискванията ЦК по член 4, параграф 1, точка 88 във връзка с член 301, параграф 2 от РКИ.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Експозиции по търговско финансиране към ЦК съгласно член 4, параграф 1, точка 91 от РКИ
Of which: centrally cleared through a QCCP
Деривати и сделки с удължен сетълмент
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
Дериватите обхващат договорите, изброени в приложение II към РКИ.
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
Сделки с удължен сетълмент съгласно определението в член 272, параграф 2 от РКИ.
Derivatives and Long Settlement Transactions
Дериватите и сделките с удължен сетълмент, които са включени в кръстосано нетиране на продукти и следователно са отчетени на ред 130, не се отчитат в този ред.
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
Член 306 от РКИ за отговарящите на изискванията ЦК по член 4, параграф 1, точка 88 във връзка с член 301, параграф 2 от РКИ.
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
В този ред се включват експозициите, които поради наличието на договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти (съгласно определението в член 272, параграф 11 от РКИ) не могат да бъдат отнесени нито към деривати и сделки с удължен сетълмент, нито към сделки за финансиране с ценни книжа.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
140—280
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
РАЗБИВКА НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ ПО РИСКОВИ ТЕГЛА
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
Член 306, параграф 1 от РКИ
140-280
Член 305, параграф 3 от РКИ
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
Член 232, параграф 3, буква в) от РКИ.
Article 306(1) of CRR
Член 133, параграф 2 от РКИ
Article 305(3) of CRR
Този ред не се използва за класовете експозиции към правителства, дружества, институции и експозиции на дребно.
Article 232(3) point (c) of CRR.
За отчитане на експозициите, за които не се прилагат рисковите тегла, посочени в образеца.
Article 133(2) of CRR
Член 113, параграфи 1—5 от РКИ.
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
Нерейтингови кредитни деривати с n-то неизпълнение съгласно стандартизирания подход (член 134, параграф 6 от РКИ) се отчитат на този ред в класа експозиции „Други позиции“.
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
Вж. също член 124, параграф 2 и член 152, параграф 2, буква б) от РКИ.
Article 113(1) to (5) of CRR.
Поясняващи позиции
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class ‘Other items’.
Вж. също обяснението за целта на поясняващи позиции в общия раздел на CR SA.
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
Член 112, подточка i) от РКИ
Memorandum Items
Това е поясняваща позиция.
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
Независимо от изчисляването на размера на рисковата експозиция на експозиции, обезпечени с ипотека върху търговски недвижими имоти, съгласно член 124 и 126 от РКИ, експозициите се представят в разбивка и се отчитат на този ред въз основа на критерия дали експозициите са обезпечени с търговски недвижими имоти.
Article 112 point (i) of CRR
Експозиции в неизпълнение, за които се прилага рисково тегло 100 %
This is a memorandum item only.
Експозициите, включени в класа „експозиции в неизпълнение“, които следва да бъдат включени в този клас експозиции, ако не са в неизпълнение.
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
Член 112, подточка i) от РКИ.
Article 112 point (j) of CRR.
Независимо от изчисляването на размера на рисковата експозиция на експозиции, обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти, съгласно членове 124 и 125 от РКИ, експозициите се представят в разбивка и се отчитат на този ред въз основа на критерия дали експозициите са обезпечени с недвижими имоти.
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
Експозиции в неизпълнение, за които се прилага рисково тегло 150 %
Article 112 point (i) of CRR.
В обхвата на образеца CR IRB попадат капиталовите изисквания за:
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
i.
Scope of the CR IRB template
Кредитен риск в банковия портфейл, включително:
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
кредитния риск от контрагента в банковия портфейл;
i.
риска от разсейване за закупени вземания;
Credit risk in the banking book, among which:
кредитния риск от контрагента в търговския портфейл;
Counterparty credit risk in the banking book;
свободните доставки, които са резултат от всички дейности.
Dilution risk for purchased receivables;
В обхвата на образеца попадат експозициите, за които рисково претеглените експозиции се изчисляват съгласно трета част, дял II, глава 3, членове 151—157 от РКИ (вътрешнорейтингов подход).
Counterparty credit risk in the trading book;
Образец CR IRB не обхваща следните данни:
Free deliveries resulting from all business activities..
i.
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
Експозиции в капиталови инструменти, които са отчетени в образец CR EQU IRB;
The CR IRB template does not cover the following data:
Секюритизиращи позиции, които са отчетени в образци CR SEC SA, CR SEC IRB и/или Подробни данни за CR SEC;
i.
„Други активи, които нямат характер на кредитни задължения“ съгласно член 147, параграф 2, буква ж) от РКИ.
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
Рисковото тегло за този клас експозиции трябва да бъде определено на 100 % по всяко време, с изключение на касовите наличности, еквивалентните парични позиции и експозициите, които са остатъчни стойности от отдадени на лизинг активи, съгласно член 156 от РКИ.
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
Рисково претеглените експозиции за този клас експозиции се отчитат директно в образеца CA;
‘Other non-obligation assets’, according to Article 147(2) point (g) CRR.
Риск при корекцията на кредитната оценка, който се отчита в образец CVA за риска;
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
Образец CR IRB не изисква географска разбивка на експозициите по вътрешнорейтинговия подход по местопребиваване на контрагента.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
Тази разбивка се отчита в образец CR GB.
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
За да се изясни дали институцията използва собствени оценки за загубата от неизпълнение (параметъра LGD) и/или кредитните конверсионни коефициенти, информацията по-долу следва да се предоставя за всеки клас експозиции, за който се отчита:
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
в случай на използване на оценки на параметъра LGD и на кредитните конверсионни коефициенти (основен вътрешнорейтингов подход)
This breakdown is reported in the template CR GB.
Във всички случаи следва да се посочи „ДА“ за отчитането на портфейлите с експозиции на дребно.
in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
В случай, че дадена институция използва собствени оценки за загуби при неизпълнение за изчисление на рисково претеглени експозиции за част от своите експозиции по вътрешнорейтинговия подход, както и надзорните параметри LGD за изчисление на рисково претеглените експозиции за другата част от своите експозиции по вътрешнорейтинговия подход, следва да се отчита с един образец CR IRB за позициите F-IRB и с един образец Общо CR IRB за позициите A-IRB.
in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Разбивка на образец CR IRB
In any case, for the reporting of the retail portfolios ‘YES’ has to be reported.
CR IRB се състои от два образци.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
В CR IRB 1 се прави общ преглед на експозициите по вътрешнорейтинговия подход и на различните методи за изчисление на общата рискова експозиция, както и разбивка на общия размер на експозициите по видове експозиции.
Breakdown of the CR IRB template
CR IRB 2 съдържа разбивка на общия размер на експозициите, отнесени към категории или групи длъжници.
The CR IRB consists of two templates.
Образците CR IRB 1 и CR IRB 2 се отчитат поотделно за следните експозиции и подкласове експозиции:
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Общо
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
(В този образец трябва да се отчита за основния вътрешнорейтингов подход и отделно за усъвършенствания вътрешнорейтингов подход.)
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Централни банки и централни правителства
Total
(Член 147, параграф 2, буква а) от РКИ)
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
(Член 147, параграф 2, буква б) от РКИ)
Central banks and central governments
) Предприятия – МСП
(Article 147(2)(a) CRR)
(член 147, параграф 2, буква в) от РКИ
(Article 147(2) point (b) CRR)
) Предприятия – Специализирано кредитиране
) Corporate – SME
(член 147, параграф 8 от РКИ)
(Article 147(2) point (c) CRR
) Предприятия – Други
) Corporate – Specialised lending
(Всички предприятия съгласно член 147, параграф 2, буква в), които не са отчетени по 4.1 и 4.2).
(Article 147(8) CRR)
) Експозиции на дребно – обезпечени с недвижими имоти, към МСП
) Corporate – Other
(Експозиции отразяващи член 147, параграф 2, буква г) във връзка с член 154, параграф 3 от РКИ, които са обезпечени с недвижими имоти).
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
) Експозиции на дребно – обезпечени с недвижими имоти, дружества различни от МСП
) Retail – Secured by immovable property SME
(Експозиции отразяващи член 147, параграф 2, буква г) от РКИ, които са обезпечени с недвижими имоти и не са отчетени по 5.1).
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
) Експозиции на дребно – квалифицирани револвиращи
) Retail – Secured by immovable property non-SME
(член 147, параграф 2, буква г) във връзка с член 154, параграф 4 от РКИ).
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
) Експозиции на дребно – други МСП
) Retail – Qualifying revolving
(член 147, параграф 2, буква г), които не са отчетени по 5.1 и 5.3).
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
) Експозиции на дребно – други, различни от МСП
) Retail – Other SME
(член 147, параграф 2, буква г) от РКИ, които не са отчетени по 5.2 и 5.3).
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
C 08.01 — Кредитен риск и кредитен риск от контрагента и свободни доставки: вътрешнорейтингов поход към капиталовите изисквания (CR IRB 1)
) Retail – Other non – SME
ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВА СИСТЕМА/ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИИ ИЛИ ГРУПИ ДЛЪЖНИЦИ (%)
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Вероятността за неизпълнение, отнесена към категории или групи длъжници, за които предстои да се отчете, следва да се основава на разпоредбите, предвидени в член 180 от РКИ.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
За стойностите, съответстващи на сумираните категории или групи длъжници (например, общо експозиции) се представя средно претеглената експозиция на вероятностите за неизпълнение, отнесени към категориите или групите длъжници, включени в сумата.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Стойност на експозицията (колона 110) следва да се използва за изчисление на средно претеглената по експозиции вероятност за неизпълнение.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
За всяка отделна категория или група се отчита вероятността за неизпълнение, отнесена към конкретната категория или група длъжници.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Всички отчетени параметри на риска се извеждат от параметрите на риска, които се използват във вътрешнорейтинговата система, одобрена от съответния компетентен орган.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Нито е предвидено, нито е желателно да се използва надзорна генерална скала.
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.