natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Онези средства за редуциране на кредитния риск, които съответстват на критериите в член 212 на РКИ.
See instructions to column 050.
За операциите в търговския портфейл включва финансовите инструменти и стоки, допустими за експозиции в търговския портфейл съгласно член 299, параграф 2, букви в) — е) от РКИ.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Дълговите ценни книжа, обвързани със заеми, и балансовото нетиране съгласно трета част, дял II, глава 4, раздел 4 от РКИ се третират като парично обезпечение.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Когато не се използват собствени оценки на загубата при неизпълнение: стойностите съгласно член 193, параграфи 1—4 и член 194, параграф 1 от РКИ.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Отчита се коригираната стойност (Cvam), предвидена в член 223, параграф 2 от РКИ.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragraph 2 point.
Когато се използват собствени оценки на загубата при неизпълнение: финансовото обезпечение, взето предвид в оценките на LGD съгласно член 181, параграф 1, букви д) и е) от РКИ.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Сумата, която следва да се отчете, е прогнозната пазарна стойност на обезпечението.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
190—210
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Когато не се използват собствени оценки на LGD: Член 199, параграфи 1—8 и член 229 от РКИ.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Когато се използват собствени оценки на LGD: друго обезпечение, взето предвид в оценките LGD съгласно член 181, параграф 1, букви д) и е) от РКИ.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Когато не се използват собствени оценки на LGD, се отчитат стойностите съгласно член 199, параграф 2 — 4 от РКИ.
190-210
Включва се и лизингът на недвижими имоти (вж. член 199, параграф 7 от РКИ).
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Вж. също член 229 от РКИ.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Когато се използват собствени оценки на LGD, сумата, която следва да се отчита, е прогнозната пазарна стойност.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Когато не се използват собствени оценки на LGD, се отчитат стойностите съгласно член 199, параграфи 6 и 8 от РКИ.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Включва се и лизингът на имоти, различни от недвижими имоти (вж. член 199, параграф 7 от РКИ).
See also Article 229 of CRR.
Вж. също член 229, параграф 3от РКИ.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Когато се използват собствени оценки на LGD, сумата, която следва да се отчита, е прогнозната пазарна стойност на обезпечението.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Когато не се използват собствени оценки на LGD, се отчитат стойностите съгласно член 199, параграф 5 и член 229, параграф 2 от РКИ.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Когато се използват собствени оценки на LGD, сумата, която следва да се отчете, е прогнозната пазарна стойност на обезпечението.
See also Article 229(3) of CRR.
ПРИЛАГАНЕ НА ТРЕТИРАНЕ ПРИ ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ: КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Гаранции и кредитни деривати, покриващи експозиции, за които се прилага третиране при двойно неизпълнение по член 202 и член 217, параграф 1 от РКИ.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Вж. и колони 040 „Гаранции“ и 050 „Кредитни деривати“.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Взима се предвид цялото въздействие на методите за редуциране на кредитния риск върху стойностите на LGD, посочени в трета част, дял II, глави 3 и 4 от РКИ.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
В случай на експозиции, за които се прилага третиране при двойно неизпълнение, LGD, която следва да се отчете, съответства на избраната съгласно член 161, параграф 4 от РКИ.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
За експозициите в неизпълнение се взимат предвид разпоредбите на член 181, параграф 1, буква з) от РКИ.
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
Определението на стойност на експозиция в колона 110 се използва за изчисляване на среднопретеглените по експозиции стойности.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Взимат се предвид всички въздействия (следователно при отчитането следва да се включи приложимият за ипотеките праг).
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
За институциите, които прилагат вътрешнорейтинговия подход, но не използват собствени оценки на LGD, въздействието на редуцирането на риска на финансовото обезпечение се отразява в E*, в напълно коригираната стойност на експозицията, и след това в LGD* съгласно член 228, параграф 2 от РКИ.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Средно претеглената по експозиции стойност на LGD, свързана с всяка вероятност от неизпълнение по „категория или група длъжници“, следва да е резултат от средната стойност на пруденциалните загуби при неизпълнение, отнесени към експозициите на тази категория/група вероятности от неизпълнение, претеглени със съответната стойност на експозицията от колона 110.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Ако се прилагат собствени оценки на LGD, следва да се вземат предвид член 175 и член 181, параграфи 1 и 2 от РКИ.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Изчисляването на среднопретеглената по експозиции стойност на LGD се извежда от параметрите на риска, които действително са използвани във вътрешната рейтингова система, одобрена от съответния компетентен орган.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Не се отчитат данни за експозициите към специализирано кредитиране, посочени в член 153, параграф 5.
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Експозицията и съответните LGD за големи регулирани предприятия от финансовия сектор и нерегулирани финансови предприятия не се включват в изчисленията от колона 230, те се включват само в изчисленията от колона 240.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Среднопретеглена по експозиции стойност на LGD (%) за всички експозиции, определени съгласно член 142, параграфи 4 и 5 от РКИ, за които се прилага по-високата стойност на корелацията съгласно член 153, параграф 2 от РКИ.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Отчетената стойност отразява посоченото в член 162 от РКИ.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Стойността на експозицията (колона 110) се използва за изчисление на среднопретеглените по експозиции стойности.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Средният падеж се отчита в дни.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Такива данни не се отчитат за стойността на експозициите, при които падежът не е елемент в изчисляването на рисково претеглените експозиции.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Това означава, че тази колона не се попълва в класа „експозиции на дребно“.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
За централни правителства и централни банки, предприятия и институции вж. член 153, параграфи 1 и 3 от РКИ.
The average maturity is reported in days.
За експозиции на дребно вж. член 154, параграф 1 от РКИ.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Коефициентът за подпомагане на МСП съгласно член 501 от РКИ не се взима предвид.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
Взима се предвид коефициентът за подпомагане на МСП съгласно член 501 от РКИ.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
Разбивка на рисково претеглените експозиции след прилагане на коефициента за подпомагане на МСП за всички определени в член 142, параграфи 4 и 5 от РКИ експозиции, за които се прилага по-високата корелация съгласно член 153, параграф 2 от РКИ.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
За определението на очаквана загуба вж. член 5, параграф 3 от РКИ, а за изчислението вж. член 158 от РКИ.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Размерът на очакваната загуба, която следва да се отчете, се основава на параметрите на риска, използвани действително във вътрешната рейтингова система, одобрена от съответния компетентен орган.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Отчитат се корекциите на стойността, както и корекциите за специфичен и общ кредитен риск съгласно член 159 от РКИ.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Корекциите за общ кредитен риск се отчитат чрез пропорционално отнасяне на сумата — съгласно очакваната загуба на различните категории длъжници.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Член 172, параграфи 1 и 2 от РКИ.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
За всички класове експозиции, с изключение на клас „експозиции на дребно“, както и случаите, посочени в член 172, параграф 1, буква д), второ изречение от РКИ, институцията отчита броя на юридическите лица/длъжници, на които е присъден отделен рейтинг, независимо от броя на отпуснатите различни кредити или експозиции.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
В рамките на класа „експозиции на дребно“ или ако отделни експозиции към един и същ длъжник са отнесени съгласно член 172, параграф 1, буква д), второ изречение от РКИ към различни категории длъжници в други класове експозиции, институцията отчита броя на експозициите, които са били отделно отнесени към определена рейтингова категория или група.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
В случай че се прилага член 172, параграф 2 от РКИ, даден длъжник може да бъде отчетен в повече от една категория.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Тъй като в тази колона се борави с елемент от структурата на рейтинговите системи, тя е свързана с първоначалните експозиции преди прилагането на конверсионния коефициент, отнесени към всяка категория или група длъжници, без да се отчита въздействието от методите за редуциране на кредитния риск (по-специално въздействието от преразпределението).
For all exposure classes with the exception of the exposure class retail and the cases mentioned in Article 172(1) lit. e, second sentence CRR, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
020—060
Within the exposure class retail or if separate exposures to the same obligor are assigned to different obligor grades in accordance with Article 172(1) lit. e, second sentence CRR in other exposure classes, the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Експозиции, които са балансови позиции и които са включени като сделки за финансиране с ценни книжа, деривати и сделки с удължен сетълмент или от договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти, се отчитат в редове 040—060 и следователно не се отчитат на този ред.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Експозициите, произтичащи от активите, предоставени на централен контрагент (ЦК) съгласно член 4, параграф 1, точка 91 от РКИ, и експозициите към гаранционен фонд съгласно член 4, параграф 1, точка 89 от РКИ се включват, ако не са отчетени в ред 030.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Експозиции, които са задбалансови позиции и които са включени като сделки за финансиране с ценни книжа, деривати и сделки с удължен сетълмент или от договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти, се отчитат в редове 040—060 и следователно не се отчитат в този ред.
020-060
Експозициите, произтичащи от активи, предоставени на ЦК съгласно член 4, параграф 1, точка 91 от РКИ, и експозициите към гаранционен фонд съгласно член 4, параграф 1, точка 89 от РКИ се включват, ако се считат за задбалансови позиции.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
040—060
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Съгласно определението в параграф 17 от документа на Базелския комитет „Прилагане на Базел II в търговската дейност и в третирането на ефекта от двойното неизпълнение“ сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК) включват: i) репо споразумения и обратни репо споразумения, съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 82 от РКИ, както и сделки, свързани с предоставяне/взимане в заем на ценни книжа или стоки; както и ii) маржин заемни сделки съгласно определението в член 272, параграф 3 от РКИ.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Сделките по финансиране с ценни книжа, които са включени в кръстосано нетиране на продукти и следователно са отчетени в ред 060, не се отчитат в този ред.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Дериватите обхващат договорите, изброени в списъка в приложение II към РКИ.
040-060
Дериватите и сделките с удължен сетълмент, които са включени в кръстосано нетиране на продукти, и следователно се отчитат в ред 060, не се отчитат в този ред.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
За експозиции към предприятия, институции и централни правителства и централни банки вж. член 142, параграфи 1, точка 6 и член 170, параграф 1, буква, в) от РКИ.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
За експозиции на дребно вж. член 170, параграф 3, буква б) от РКИ.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
За експозиции, произтичащи от закупени вземания, вж. член 166, параграф 6 от РКИ.
See CR SA instructions
Експозициите за риск от разсейване на закупени вземания не се отчитат по категории или групи длъжници и се отчитат в ред 180.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Вместо това институциите следва сами да определят скалата, която да се използва.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Член 153, параграф 5 от РКИ.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Това се отнася само за класовете експозиции на предприятия, институции и централни правителства и централни банки.
A master scale is not used.
090—150
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
в т.ч.: в категория 1
Article 153(5) of CRR.
Член 193, параграфи 1 и 2, член 194, параграфи 1 — 7 и член 230, параграф 3 от РКИ.
090-150
Експозиции, произтичащи от свободни доставки, за които се използва алтернативното третиране по член 379, параграф 2, алинея първа, последно изречение от РКИ или за които се прилага 100 % рисково тегло съгласно член 379, параграф 2, последна алинея от РКИ.
Of which: In category 1
На този ред се отчитат нямащите рейтинг кредитни деривати за „n-то“ неизпълнение съгласно член 153, параграф 8 от РКИ и всички други експозиции, за които се прилагат рискови тегла, които не са включени в никой друг ред.
Article 153(5) table 1 of CRR.
Вж. член 4, параграф 1, точка 53 от РКИ за определение на риск от разсейване.
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
За изчисляване на рисковото тегло за риск от разсейване вж. член 157, параграф 1 от РКИ.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to Article 379(2) last subparagraph of CRR.
Съгласно член 166, параграф 6 от РКИ стойността на експозицията на закупените вземания представлява неизплатената сума минус размерите на рисково претеглените експозиции за риска от разсейване преди редуциране на кредитния риск.
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
C 08.02 — Кредитен риск и кредитен риск от контрагента и свободни доставки: вътрешнорейтингов подход към капиталовите изисквания (разбивка по категории или групи длъжници (образец CR IRB 2)
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
010—300
Obligor grade (row identifier)
Указанията за всяка от тези колони са същите, както за съответните номерирани колони в таблица CR IRB 1.
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
010-001 — 010-NNN
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Стойностите, отчетени в тези редове, се подреждат от най-ниската до най-високата съгласно параметъра вероятност от неизпълнение (PD), определен за категорията или групата длъжници.
010-300
Вероятността от неизпълнение на длъжниците в неизпълнение е 100 %.
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Експозиции, за които се прилага алтернативно третиране на обезпечения на недвижими имоти (прилага се само когато не се използват собствени оценки на загубата при неизпълнение), не се отнасят към вероятността от неизпълнение на длъжника и не се отчитат в този образец.
010-001 – 010-NNN
Институциите, които са достигнали прага по член 5, буква а), точка 4) от регламента, предоставят информация за държавата си по произход, както и за всяка друга.
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Прагът е приложим само за таблица 1 и таблица 2.
PD of obligors in default shall be 100 %.
Експозициите към наднационални организации се отнасят към географска категория „други държави“.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
Експозициите към наднационални организации не се отнасят към държавата на местопребиваване на институцията, а към географска категория „Други държави“ независимо от класа експозиции, към който експозицията към наднационални организации е била отнесена.
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
Информацията относно „първоначалната експозиция преди прилагането на конверсионните коефициенти“ се отчита с препратка към държавата на местопребиваване на прекия длъжник.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Информацията относно „стойността на експозицията“ и „рисково претеглените експозиции“ се отчита според държавата на местопребиваването на крайния длъжник.
Hence, CRM techniques with substitution effects can change the allocation of an exposure to a country.
Същото определение както за колона 010 от образец CR SA.
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Първоначалната експозиция преди прилагането на конверсионните коефициенти за тези експозиции, които са класифицирани като „експозиции в неизпълнение“, и за експозиции в неизпълнение, отнесени към класове експозиции „високо рискови позиции“ или „експозиции в капиталови инструменти“.
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Тази „поясняваща позиция“ предоставя допълнителна информация за структурата на длъжниците по експозиции в неизпълнение.
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
Експозициите, класифицирани като „експозиции в неизпълнение“ съгласно член 112, буква й) от РКИ, се отчитат там, където длъжниците биха били отчетени, ако тези експозиции не бяха отнесени към клас „експозиции в неизпълнение“.
Same definition as for column 010 of CR SA template