natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Тази информация е „поясняваща позиция“ — следователно тя не влияе върху изчислението на размера на рисково претеглените експозиции на класове „експозиции в неизпълнение“, „високо рискови позиции“ или „експозиции в капиталови инструменти“ съгласно член 112, съответно буква й), к) или п) от РКИ.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘exposures in default’ and for defaulted exposures assigned to the exposure classes ‘exposures associated with particularly high risk’ or ‘equity exposures’.
Сумата на първоначалните експозиции, които са преминали в класа „експозиции в неизпълнение“ по време на 3-месечния период от последната референтна дата на отчитане, се отчита спрямо класа експозиции, към който длъжникът първоначално е принадлежал.
This ‘memorandum item’ provides additional information about the obligor structure of defaulted exposures.
Корекции за кредитен риск съгласно член 110 от РКИ.
Exposures classified as ‘exposures in default’ in accordance with Article 112 point (j) CRR shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes ‘exposures in default’.
Отписвания
This information is a ‘memorandum item’ – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure classes ‘exposures in default’, ‘exposures associated with particularly high risk’ or ‘equity exposures’ according to Article 112 points (j), (k) respectively (p) of CRR.
Отписванията включват както намаленията на стойността на обезценените финансови активи, признати директно в печалбата или загубата [МСФО 7, Б5, буква г), подточка i)] и намаленията на сумите по сметките на провизиите, начислени спрямо обезценените финансови активи [МСФО 7, Б5, буква г), подточка ii)].
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Същото определение както за колона 200 от образец CR SA.
Write-offs
Същото определение както за колона 215 от образец CR SA.
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Същото определение както за колона 220 от образец CR SA.
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
Международни организации
Article 112 point (c) of CRR.
Същото определение, както за ред 020 от образец CR SA.
Article 112 point (e) of CRR.
Същото определение както за колона 020 от образец CR IRB.
Article 112 point (p) of CRR.
в т.ч.: в неизпълнение
Article 112 point (q) of CRR.
Същото определение както за колона 010 от образец CR IRB.
Same definition as for column 020 of CR IRB template
Същото определение, както за колона 230 от образец CR IRB.
Of which defaulted
Прилагат се разпоредбите, предвидени в член 181, параграф 1, буква з) от РКИ.
Original exposure value for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to CRR article 178.
Същото определение, както за колона 110 от образец CR IRB.
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
Същото определение както за колона 255 от образец CR IRB.
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
Същото определение както за колона 260 от образец CR IRB.
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
Същото определение както за колона 280 от образец CR IRB.
Same definition as for column 255 of CR IRB template
(Всички предприятия съгласно член 147, параграф 2, буква в).
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
в т.ч.: Специализирано кредитиране (с изключение на специализираното кредитиране, подлежащо на разграничителни критерии)
Same definition as for column 260 of CR IRB template
в т.ч.: Специализирано кредитиране, подлежащо на разграничителни критерии
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
Член 147, параграф 8, буква а) и член 153, параграф 5 от РКИ.
Of which: Specialized lending (excl.
в т.ч.: МСП
SL subject to slotting criteria)
(член 147, параграф 2, буква в) от РКИ)
(Article 147(8) a CRR)
Всички експозиции на дребно съгласно член 147, параграф 2, буква г).
Of which: Specialized lending subject to slotting criteria
Експозиции на дребно — обезпечени с недвижими имоти
Articles 147(8) lit. a and 153(5) CRR
Експозиции съгласно член 147, параграф 2, буква г) от РКИ, които са обезпечени с недвижими имоти.
Of which: SME
Експозиции на дребно съгласно член 147, параграф 2, буква г) във връзка с член 153, параграф 3 от РКИ, които са обезпечени с недвижими имоти.
(Article 147(2) point (c) CRR)
Експозиции към субекти, различни от МСП
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
Експозиции на дребно съгласно член 147, параграф 2, буква г) от РКИ, които са обезпечени с недвижими имоти.
Retail – Secured by real estate property
Други експозиции на дребно съгласно член 147, параграф 2, буква г), които не са отчетени в редове 070—100.
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Други експозиции на дребно съгласно член 147, параграф 2, буква г) във връзка с член 153, параграф 3 от РКИ.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
Други експозиции на дребно съгласно член 147, параграф 2, буква г) от РКИ.
non-SME
Експозиции в капиталови инструменти съгласно член 147, параграф 2, буква д) от РКИ.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
C 09.04 — Разбивка на кредитните експозиции с отношение към изчисляването на антицикличния буфер по държави и на специфичния за институцията антицикличен буфер (АЦБ)
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 - 100.
Тази таблица се прилага, за да се получи повече информация за елементите на специфичния за институцията антицикличен капиталов буфер.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
Търсената информация касае капиталовите изисквания, определени съгласно трета част, дялове II и IV от РКИ, и географското местоположение за кредитните експозиции, секюритизиращите експозиции и експозициите в търговския портфейл, свързани с изчислението на специфичния за институцията антицикличен капиталов буфер (АКБ) в съответствие с член 140 от ДКИ („съответни кредитни експозиции“).
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR.
Информацията в образец C 09.04 се изисква за общия размер на съответни кредитни експозиции — за всички юрисдикции, където се намират тези експозиции, и отделно за всяка юрисдикция, в която се намират съответните кредитни експозиции.
Equity exposures reflecting Article 147(2) point (e) CRR.
Общите данни, както и информацията за всяка юрисдикция се отчитат като отделна величина.
C 09.04 – Breakdown of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer by country and institution-specific countercyclical buffer rate (CCB)
Прагът, определен в член 5, буква а), точка 4) от регламента, не касае отчитането на тази разбивка.
This table is implemented in order to receive more information regarding the elements of the institution specific countercyclical capital buffer.
За да се определи географското местоположение, експозициите се разпределят въз основа на прекия длъжник, както е предвидено в Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2014 на Комисията от 4 юни 2014 г. по отношение на регулаторните технически стандарти за установяване на географското местоположение на съответните кредитни експозиции за изчисляване на специфичното за институцията ниво на антицикличния капиталов буфер.
The information requested refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II and Title IV of the CRR and the geographical location for credit exposures, securitisation exposures and trading book exposures relevant for the calculation of the institution specific counter-cyclical capital buffer (CCB) in accordance with Article 140 CRD (relevant credit exposures).
Следователно методите за редуциране на кредитния риск не променят отнасянето на дадена експозиция към нейното географско местоположение за целите на отчитането на информацията по настоящия образец.
Information in template C 09.04 is requested for the ‘Total’ of relevant credit exposures across all jurisdictions where these exposures are located and individually for each of the jurisdictions in which relevant credit exposures are located.
Стойността на съответните кредитни експозиции и свързаните с тях капиталови изисквания, определени според инструкциите за съответния ред.
The total figures as well as the information of each jurisdiction are reported in a separate dimension.
Качествена информация
The threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation is not relevant for the reporting of this breakdown.
Тази информация се съобщава само за държавата на местопребиваване на институцията (юрисдикцията, която е нейната държава членка по произход) и „общо“ за всички държави.
In order to determine the geographical location, the exposures are allocated on an immediate obligor basis as provided for in Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014 of 4 June 2014 with regard to regulatory technical standards on the identification of the geographical location of the relevant credit exposures for calculating institution-specific countercyclical capital buffer rates.
Институциите отчитат y или n — според инструкциите за съответния ред.
Therefore CRM techniques do not change the allocation of an exposure to its geographical location for the purpose of reporting information set out in this template.
010—020
The value of the relevant credit exposures and their associated own-funds requirements determined in accordance with the instructions for the respective row.
Съответни кредитни експозиции — кредитен риск
Qualitative Information
Съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква а) от ДКИ.
This information shall only be reported for the country of residence of the institution (the jurisdiction corresponding to its home Member State) and the ‘Total’ of all countries.
Стойността на експозицията, определена в съответствие с член 111 от РКИ за съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква а) от ДКИ.
Institutions shall report either y or n in accordance with the instructions for the relevant row.
Стойността на експозицията на секюритизиращите позиции в банковия портфейл съгласно стандартизирания подход се изключва от този ред и се отчита в ред 050.
010-020
Стойността на експозицията, определена в съответствие с член 166 от РКИ за съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква а) от ДКИ.
Relevant credit exposures – Credit risk
Стойността на експозицията на секюритизиращите позиции в банковия портфейл съгласно вътрешнорейтинговия подход се изключва от този ред и се отчита в ред 060.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
030—040
Exposure value determined in accordance with Article 111 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква б) от ДКИ.
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach shall be excluded from this row and reported in row 050.
Сборът на дългите и късите позиции по член 327 от РКИ на съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква б) от ДКИ съгласно част трета, дял IV, глава 2 от РКИ:
Exposure value determined in accordance with Article 166 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
експозиции към секюритизиращи позиции в търговския портфейл;
030-040
експозиции към портфейлите за корелационно търгуване;
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
експозиции към капиталови ценни книжа, и
Sum of net long and net short positions according to Article 327 CRR of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR:
експозиции към ПКИ, ако капиталовите изисквания са изчислени съгласно член 348 от РКИ.
exposures to debt instruments other than securitisation,
Стойност на експозициите в търговския портфейл при използването на вътрешни модели
exposures to securitisation positions in the trading book,
За съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква б) от ДКИ съгласно част трета, дял IV, глави 2 и 5 от РКИ, се отчита сборът на следните елементи:
exposures to correlation trading portfolios,
справедливата стойност на позициите в инструменти, различни от деривати, които позиции представляват съответни кредитни експозиции по смисъла на член 140, параграф 4, буква б) от ДКИ, определени в съответствие с член 104 от РКИ;
exposures to equity securities, and
условната стойност на дериватите, които представляват съответни кредитни експозиции по смисъла на член 140, параграф 4, буква б) от ДКИ.
exposures to CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348 CRR.
Съответни кредитни експозиции — секюритизиращи позиции в банковия портфейл
Value of trading book exposures under internal model approaches
Съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква в) от ДКИ.
For relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 and Chapter 5 CRR, the sum of the following shall be reported:
Стойността на експозицията, определена в съответствие с член 246 от РКИ за съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква в) от ДКИ.
Fair value of non-derivative positions, that represent relevant credit exposures as defined in Article 140(4)(b) CRD, determined in accordance with Article 104 CRR.
070—110
Notional value of derivatives, that represent relevant credit exposures as defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
Капиталовите изисквания, определени в съответствие с трета част, дял II, глави 1—4 и глава 6 от РКИ за съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква а) от ДКИ, в дадената държава.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD.
Капиталовите изисквания са 8 % от рисково претегления размер на експозицията, определен в съответствие с разпоредбите на част трета, дял II, глави 1—4 и глава 6 от РКИ.
070-110
Капиталовите изисквания, определени в съответствие с трета част, дял IV, глава 2 от РКИ за специфичния риск или в съответствие с трета част, дял IV, глава 5 от РКИ за допълнителния риск от неизпълнение и миграционния риск, за съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква б) от ДКИ, в дадената държава.
The sum of rows 080, 090 and 100.
Капиталовите изисквания за съответните кредитни експозиции съгласно рамката за пазарния риск включват, наред с другото, капиталови изисквания за секюритизиращите позиции по трета част, дял IV, глава 2 от РКИ и капиталови изисквания за експозициите към предприятия за колективно инвестиране, определени в съответствие с член 348 от РКИ.
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 1 to 4 and Chapter 6 CRR for relevant credit exposures, defined in accordance with Article 140(4)(a) of CRD, in the country in question.
Капиталовите изисквания, определени в съответствие с трета част, дял II, глава 5 от РКИ за съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква в) от ДКИ, в дадената държава.
Own fund requirements for securitisation positions in the banking book shall be excluded from this row and reported in row 100.
Капиталовите изисквания са 8 % от рисково претегления размер на експозицията, определен в съответствие с разпоредбите на част трета, дял II, глава 5 от РКИ.
The own-funds requirements are 8 % of the risk-weighted exposure amount determined according to the provisions of Part Three, Title II, Chapter 1 to 4 and Chapter 6 of the CRR.
Теглото, което се прилага към равнището на антицикличния буфер във всяка държава, се изчислява като отношение на капиталовите изисквания, определено както следва:
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 2 of CRR for specific risk, or in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 5 of CRR for incremental default and migration risk for relevant credit exposures, defined in accordance with Article 140(4)(b) of CRD, in the country in question.
Числител: Общите капиталови изисквания, отнасящи се до съответните кредитни експозиции в съответната държава [r070; c010; работен лист относно държавата],
The own funds requirements for relevant credit exposures under the market risk framework include, among others, the own fund requirements for securitisation positions under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR and the own funds requirements for exposures to Collective Investment Undertakings determined in accordance with Article 348 CRR.
Знаменател: Общият размер на капиталовите изисквания, отнасящи се до всички кредитни експозиции, свързани с изчисляването на антицикличния буфер в съответствие с член 140, параграф 4 от ДКИ [r070; c010; „общо“].
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 5 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD in the country in question.
Информацията за теглата на капиталовите изисквания не се отчита „общо“ за всички държави.
The own-funds requirements are 8 % of the risk-weighted exposure amount determined according to the provisions of Part Three, Title II, Chapter 5 CRR.
Равнища на антицикличния капиталов буфер
The weight applied to the countercyclical buffer rate in each country is calculated as a ratio of own fund requirements, determined as follows:
Антицикличният капиталов буфер, определен за съответната държава от компетентния орган на тази държава в съответствие с членове 136, 137, 138 и 139 от ДКИ.
Numerator: The total own funds requirements that relates to the relevant credit exposures in the country in question [r070; c010 country sheet],
Този ред не се попълва, ако за съответната държава определеният орган на тази държава не е установил антицикличен буфер.
Denominator: The total own funds requirements that relate to all credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer in accordance with Article 140(4) of CRD [r070; c010; ‘Total’].
Не се отчитат равнищата на антицикличния буфер, установени от определения орган, които все още не се прилагат в дадената държава към референтната дата на отчитане.
Information on the Own fund requirements weights shall not be reported for the ‘Total’ of all countries.
Информацията за установеното от определения орган равнище на антицикличния капиталов буфер не се отчита „общо“ за всички държави.
Countercyclical buffer rates
Равнището на антицикличния буфер, приложимо за дадената държава и установено от определения орган на държавата на местопребиваване на институцията в съответствие с членове 137, 138, 139 и член 140, параграфи 1, 2 и 3 от ДКИ.
Countercyclical capital buffer rate set for the country in question by the Designated Authority of that country in accordance with Article 136, 137, 138 and 139 CRD.
Не се отчита антицикличният буфер, който все още не се прилага към отчетната референтна дата.
This row should be left empty when no countercyclical buffer rate was set for the country in question by the Designated Authority of that country.
Информацията за приложимия в държавата на институцията антицикличен капиталов буфер не се отчита „общо“ за всички държави.
Countercyclical capital buffer rates that were set by the Designated Authority, but are not yet applicable in the country in question at the reporting reference date shall not be reported.
Специфичното за институцията равнище на антицикличния капиталов буфер, определено в съответствие с член 140, параграф 1 от ДКИ.
Information on the Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority shall not be reported for the ‘Total’ of all countries.
Специфичното за институцията равнище на антицикличния капиталов буфер се изчислява като среднопретеглената величина на антицикличните буфери, които се прилагат в юрисдикциите, в които са съответните кредитни експозиции на институцията, или се прилагат за целите на член 140 по силата на член 139, параграф 2 или 3 от ДКИ.
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country in question which was set by the Designated Authority of the country of residence of the institution, in accordance with Article 137, 138, 139 and Article 140(1), (2) and (3) CRD.
Специфичното за институцията равнище на антицикличния капиталов буфер се отчита, според случая, в [r120; c020; работен лист относно държавата] или в [r130; c020; работен лист относно държавата].
Countercyclical capital buffer rates that are not yet applicable at the reporting reference date shall not be reported.
Теглото, което се прилага към равнището на антицикличния капиталов буфер във всяка държава, представлява делът на капиталовите изисквания от общите капиталови изисквания и се отчита в [r110; c020; работен лист относно държавата].
Information on the Countercyclical capital buffer rate applicable in the country of the institution shall not be reported for the ‘Total’ of all countries.
Информацията за специфичния за институцията антицикличен капиталов буфер се отчита само „общо“ за всички държави, а не за всяка държава поотделно.
Institution-specific countercyclical capital buffer rate, determined in accordance with Article 140(1) CRD.
150 — 160
The institution-specific countercyclical capital buffer rate is calculated as the weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the jurisdictions where the relevant credit exposures of the institution are located or are applied for the purposes of Article 140 by virtue of Article 139(2) or (3) CRD.
Използване на прага от 2 %
The relevant countercyclical buffer rate is reported in [r120; c020; country sheet], or [r130; c020; country sheet] as applicable.
В съответствие с член 2, параграф 5, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2014 на Комисията чуждестранните експозиции, чиято съвкупна сума не надвишава 2 % от съвкупната сума на общите кредитни експозиции, експозициите в търговския портфейл и секюритизиращите експозиции на институцията, могат да се разпределят към държавата членка по произход на институцията.
The weight applied to the countercyclical buffer rate in each country is the share of own funds requirements in total own funds requirements, and is reported in [r110; c020; country sheet].
Съвкупната сума на общите кредитни експозиции, експозициите в търговския портфейл и секюритизиращите експозиции се изчислява, като се изключат общите кредитни експозиции, разположени в съответствие с член 2, параграф 5, буква а) и член 2, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2014 на Комисията.
Information on the institution-specific countercyclical capital buffer rate shall only be reported for the ‘Total’ of all countries and not for each country separately.
Ако институцията използва тази дерогация, тя посочва „Y“ в таблицата за юрисдикцията, която е нейната държава членка по произход, и „общо“ за всички държави.
150 - 160
Ако институцията не използва тази дерогация, тя посочва „N“ в съответната клетка.
Use of the 2 % threshold