natgillin/translations-raw huggingface dataset:
За даден подклас се счита, че няма ликвиден пазар по смисъла на член 6 и член 8, параграф 1, буква б), ако той не покрива един или всички от посочените по-долу прагове на количествените критерии за ликвидност
Swaps
Суапи
a swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „суапи“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Segmentation criterion 1 — underlying type: single name, index, basket
Разделителен критерий 1 — вид на базисния актив: задължение на едно лице, индекс, кошница
Segmentation criterion 2 — underlying single name, index, basket
Разделителен критерий 2 — базисно задължение на едно лице, базисен индекс, базисна кошница
Segmentation criterion 3 — parameter: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility
Разделителен критерий 3 — параметър: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 year
Падежен клас 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 година
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Падежен клас 2: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца
Maturity bucket 2: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Падежен клас 2: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Падежен клас 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца
Maturity bucket 3: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Падежен клас 3: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години
Portfolio Swaps
Портфейлни суапи
a portfolio swap sub-class is defined by a specific combination of:
подклас „портфейлни суапи“ се определя посредством специфична комбинация от:
Segmentation criterion 4 — me to maturity bucket of the portfolio swap defined as follows:
Разделителен критерий 4 — клас според срока до падежа на портфейлния суап, както следва:
Other equity derivatives
Други деривати върху дялови инструменти
an equity derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
деривати върху дялови инструменти, които не принадлежат на никой от посочените по-горе подкласове активи
any other equity derivative is considered not to have a liquid market
счита се, че за всеки друг дериват върху дялови инструменти няма ликвиден пазар
Table 6.2
Таблица 6.2
Equity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
Деривати върху дялови инструменти — прагове за сделки със СФИР и ГР сделки преди и след сключването на сделките за подкласове, за които има ликвиден пазар
For the purpose of the determination of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds each sub-asset class shall be further segmented into sub-classes as defined below
За целите на определянето на праговете за сделки със СФИР и ГР сделки преди и след сключването на сделките всеки подклас активи е разбит допълнително на подкласове, както е посочено по-долу
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS threshold values determined for the sub-classes determined to have a liquid market on the basis of the average daily notional amount (ADNA) band to which the sub-class belongs
Прагове за сделки със СФИР и ГР сделки преди и след сключването на сделките за подкласове, за които има ликвиден пазар, въз основа на интервала на среднодневната условна стойност (СДУС), към който принадлежи съответният подклас
a stock index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „опции върху борсови индекси“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Segmentation criterion 1 — underlying stock index
Разделителен критерий 2 — базисен борсов индекс
calculation of thresholds should be performed for each sub-class considering the transactions executed on financial instruments belonging to the sub-class
изчисляването на праговете следва да се извърши за всеки подклас, като се вземат предвид сделките, извършени с финансовия инструмент, принадлежащ на съответния подклас
< EUR 100 million ADNA
< 100 млн. евро СДУС
EUR 20000
20000 EUR
EUR 25000
25000 EUR
EUR 1500000
1500000 EUR
EUR 100 million ≤ ADNA < EUR 200 million
100 млн. евро ≤ СДУС < 200 млн. евро
EUR 2500000
2500000 EUR
EUR 3000000
3000000 EUR
EUR 30000000
30000000 EUR
EUR 200 million ≤ ADNA < EUR 600 million
200 млн. евро ≤ СДУС < 600 млн. евро
EUR 5500000
5500000 EUR
EUR 55000000
55000000 EUR
ADNA ≥ EUR 600 million
СДУС ≥ 600 млн. евро
EUR 15000000
15000000 EUR
EUR 150000000
150000000 EUR
EUR 160000000
160000000 EUR
a stock index future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „фючърси/форуърди върху борсови индекси“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
EUR 100 million ≤ ADNA < EUR 1 billion
100 млн. евро ≤ СДУС < 1 млрд. евро
EUR 550000
550000 EUR
EUR 1 billion ≤ ADNA < EUR 3 billion
1 млрд. евро ≤ СДУС < 3 млрд. евро
EUR 3 billion ≤ ADNA < EUR 5 billion
3 млрд. евро ≤ СДУС < 5 млрд. евро
ADNA ≥ EUR 5 billion
СДУС ≥ 5 млрд. евро
EUR 250000000
250000000 EUR
EUR 260000000
260000000 EUR
a stock option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „опции върху акции“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Segmentation criterion 1 — underlying share
Разделителен критерий 1 — базисна акция
< EUR 5 million ADNA
< 5 млн. евро СДУС
EUR 1250000
1250000 EUR
EUR 5 million ≤ ADNA < EUR 10 million
5 млн. евро ≤ СДУС < 10 млн. евро
EUR 10 million ≤ ADNA < EUR 20 million
10 млн. евро ≤ СДУС < 20 млн. евро
ADNA ≥ EUR 20 million
СДУС ≥ 20 млн. евро
an stock future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „фючърси/форуърди върху акции“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
ADNA ≥ EUR 20 m
СДУС ≥ 20 млн. евро
a stock dividend option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „опции върху дивиденти от акции“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Segmentation criterion 1 — underlying share entitling to dividends
Разделителен критерий 1 — базисна акция, даваща право на дивиденти
EUR 400000
400000 EUR
EUR 450000
450000 EUR
EUR 30000
30000 EUR
EUR 150000
150000 EUR
EUR 2000000
2000000 EUR
a stock dividend future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „фючърси/форуърди върху дивиденти от акции“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
a dividend index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „опции върху индекси на дивиденти“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Segmentation criterion 1 — underlying dvidend index
Разделителен критерий 2 — базисен индекс на дивиденти
a dividend index future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „фючърси/форуърди върху индекси на дивиденти“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Segmentation criterion 1 — underlying dividend index
Разделителен критерий 2 — базисен индекс на дивиденти
a volatility index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „опции върху индекси на волатилност“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Segmentation criterion 1 — underlying volatility index
Разделителен критерий 2 — базисен индекс на волатилност
a volatility index future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „фючърси/форуърди върху индекси на волатилност“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
an ETF option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „опции върху борсово търгувани фондове“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Segmentation criterion 1 — underlying ETF
Разделителен критерий 2 — базисен борсово търгуван фонд
an ETF future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „фючърси/форуърди върху борсово търгувани фондове“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
EUR 50 million ≤ ADNA < EUR 100 million
50 млн. евро ≤ СДУС < 100 млн. евро
ADNA ≥ EUR 200 million
СДУС ≥ 200 млн. евро
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 month
Падежен клас 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 3 months
Падежен клас 1: 0 < срок до падежа ≤ 3 месеца
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 year
Падежен клас 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 година
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 3 months
Падежен клас 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Падежен клас 2: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца
Maturity bucket 2: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Падежен клас 2: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Падежен клас 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца
Maturity bucket 3: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
Падежен клас 3: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година
Maturity bucket 3: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Падежен клас 3: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години
Maturity bucket 4: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
Падежен клас 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година
Maturity bucket 4: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Падежен клас 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години
Maturity bucket 5: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Падежен клас 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години
Maturity bucket 5: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Падежен клас 5: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години
Maturity bucket m: (n-1) years < time to maturity ≤ n years
Падежен клас m: (n-1) години < срок до падежа ≤ n години
Maturity bucket 6: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Падежен клас 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the portfolio swap defined as follows:
Разделителен критерий 4 — клас според срока до падежа на портфейлния суап, както следва:
EUR 50 million ≤ ADNA < EUR 100 million
50 млн. евро ≤ СДУС < 100 млн. евро
Table 6.3
Таблица 6.3
Equity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Деривати върху дялови инструменти — прагове за сделки със СФИР и ГР сделки преди и след сключването на сделките за подкласове, за които няма ликвиден пазар
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-classes determined not to have a liquid market
Прагове за сделки със СФИР и ГР сделки преди и след сключването на сделките за подкласовете, за който няма ликвиден пазар
Table 7.1
Таблица 7.1
Commodity derivatives — classes not having a liquid market
Деривати върху стоки — класове, за които няма ликвиден пазар
Asset class — Commodity Derivatives
Клас активи — Деривати върху стоки
Metal commodity futures/forwards
Фючърси/форуърди върху метали
a metal commodity future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „фючърси/форуърди върху метали“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Segmentation criterion 1 — metal type: precious metal, non-precious metal
Разделителен критерий 1 — вид на метала: благородни метали, неблагородни метали
Segmentation criterion 2 — underlying metal
Разделителен критерий 2 — базисен метал:
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the future/forward is denominated
Разделителен критерий 3 — условна валута, определена като валутата, в която е деноминирана условната стойност на фючърса/форуърда
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the future/forward defined as follows:
Разделителен критерий 4 — клас според срока до падежа на фючърса/форуърда, както следва:
Precious metals
Благородни метали
Non-precious metals
Неблагородни метали
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 1 year
Падежен клас 2: 3 месеца < срок до падежа ≤ 1 година
Maturity bucket 4: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Падежен клас 4: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години
Metal commodity options
Опции върху метали
a metal commodity option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „опции върху метали“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the option is denominated
Разделителен критерий 3 — условна валута, определена като валутата, в която е деноминирана условната стойност на опцията
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Разделителен критерий 4 — клас според срока до падежа на опцията, както следва:
Metal commodity swaps
Суапи върху метали
a metal commodity swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „суап върху метали“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the swap is denominated
Разделителен критерий 3 — условна валута, определена като валутата, в която е деноминирана условната стойност на суапа
Segmentation criterion 4 — settlement type defined as cash, physical or other
Разделителен критерий 4 — вид сетълмент под формата на паричен сетълмент, сетълмент с физическа доставка или друг
Segmentation criterion 5 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
Разделителен критерий 5 — клас според срока до падежа на суапа, както следва:
Energy commodity futures/forwards
Фючърси/форуърди върху енергийни продукти
an energy commodity future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „фючърси/форуърди върху енергийни продукти“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Segmentation criterion 1 — energy type: oil, oil distillates, coal, oil light ends, natural gas, electricity, inter-energy
Разделителен критерий 1 — вид на енергийния продукт: петрол, петролни дестилати, въглища, леки продукти на нефтопреработката, природен газ, електричество, междинна енергия
Segmentation criterion 2 — underlying energy
Разделителен критерий 2 — базисен енергиен продукт
Segmentation criterion 4 — load type defined as baseload, peakload, off-peak or others, applicable to energy type: electricity
Разделителен критерий 4 — вид натоварване, определено като базисно натоварване, пиково натоварване, извънпиково натоварване или друго в зависимост от вида на енергийния продукт: електроенергия
Segmentation criterion 5 — delivery/cash settlement location applicable to energy types: oil, oil distillates, oil light ends, electricity, inter-energy
Разделителен критерий 5 — място на доставка/паричен сетълмент в зависимост от вида на енергийните продукти: петрол, петролни дестилати, леки продукти на нефтопреработката, електричество, междинна енергия
Segmentation criterion 6 — time to maturity bucket of the future/forward defined as follows:
Разделителен критерий 6 — клас според срока до падежа на фючърса/форуърда, както следва:
Oil/Oil Distillates/Oil Light ends
Петрол/петролни дестилати/леки продукти на нефтопреработката
Coal
Въглища
Natural Gas/'Electricity/Inter-energy
Природен газ/електричество/междинна енергия
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 4 months
Падежен клас 1: 0 < срок до падежа ≤ 4 месеца
Maturity bucket 2: 4 months < time to maturity ≤ 8 months
Падежен клас 2: 4 месеца < срок до падежа ≤ 8 месеца
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 1 year
Падежен клас 2: 1 месеца < срок до падежа ≤ 1 година
Maturity bucket 3: 8 months < time to maturity ≤ 1 year
Падежен клас 3: 8 месеца < срок до падежа ≤ 1 година
Energy commodity options
Опции върху енергийни продукти
an energy commodity option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „опции върху енергийни продукти“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Segmentation criterion 6 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Разделителен критерий 6 — клас според срока до падежа на опцията, както следва:
Energy commodity swaps
Суапи върху енергийни продукти
an energy commodity swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „суап върху енергийни продукти“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Segmentation criterion 5 — load type defined as baseload, peakload, off-peak or others, applicable to energy type: electricity
Разделителен критерий 5 — вид натоварване, определено като базисно натоварване, пиково натоварване, извънпиково натоварване или друго в зависимост от вида на енергийния продукт: електроенергия
Segmentation criterion 6 — delivery/cash settlement location applicable to energy types: oil, oil distillates, oil light ends, electricity, inter-energy
Разделителен критерий 6 — място на доставка/паричен сетълмент в зависимост от вида на енергийните продукти: петрол, петролни дестилати, леки продукти на нефтопреработката, електричество, междинна енергия
Segmentation criterion 7 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
Разделителен критерий 7 — клас според срока до падежа на суапа, както следва:
Agricultural commodity futures/forwards
Фючърси/форуърди върху селскостопански продукти
an agricultural commodity future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „фючърси/форуърди върху селскостопански продукти“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Segmentation criterion 1 — underlying agricultural commodity
Разделителен критерий 1 — базисен селскостопански продукт
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the future/forward is denominated
Разделителен критерий 2 — условна валута, определена като валутата, в която е деноминирана условната стойност на фючърса/форуърда
Segmentation criterion 3 — time to maturity bucket of the future/forward defined as follows:
Разделителен критерий 3 — клас според срока до падежа на фючърса/форуърда, както следва:
Agricultural commodity options
Опции върху селскостопански продукти
an agricultural commodity option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „опции върху селскостопански продукти“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Agricultural commodity swaps
Суапи върху селскостопански продукти
an agricultural commodity swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „суап върху селскостопански продукти“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the swap is denominated
Разделителен критерий 2 — условна валута, определена като валутата, в която е деноминирана условната стойност на суапа
Segmentation criterion 3 — settlement type defined as cash, physical or other
Разделителен критерий 3 — вид сетълмент под формата на паричен сетълмент, сетълмент с физическа доставка или друг
Other commodity derivatives
Други деривати върху стоки
a commodity derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
деривати върху стоки, които не принадлежат на никой от посочените по-горе подкласове активи
any other commodity derivative is considered not to have a liquid market
счита се, че за всеки друг дериват върху стоки няма ликвиден пазар
Table 7.2
Таблица 7.2
Commodity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
Деривати върху стоки — прагове за сделки със СФИР и ГР сделки преди и след сключването на сделките за подкласове, за които има ликвиден пазар
Percentiles and threshold floors to be applied for the calculation of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-classes determined to have a liquid market
Процентили и минимални прагове, които да се използват за изчисляването на праговете за сделки със СФИР и ГР сделки преди и след сключването на сделките за подкласове, за които има ликвиден пазар
EUR 750000
750000 EUR
Table 7.3
Таблица 7.3
Commodity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Деривати върху стоки — прагове за сделки със СФИР и ГР сделки преди и след сключването на сделките за подкласове, за които няма ликвиден пазар
Foreign exchange derivatives
Деривати върху валути
Table 8.1
Таблица 8.1
Foreign exchange derivatives — classes not having a liquid market
Деривати върху валути — класове, за които няма ликвиден пазар
Asset class — Foreign Exchange Derivatives
Клас активи — Деривати върху валути
a financial instrument relating to currencies as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
финансов инструмент, свързан с валути, както е посочено в раздел В, точка 4 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС
Non-deliverable forward (NDF)
Форуърди без доставка (ФБД)
means a forward that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
означава форуърд, който, съгласно условията в него, представлява паричен сетълмент между контрагентите, като размерът на сетълмента се определя от разликата в обменния курс на две валути между датата на търговия и датата на оценката.
On the settlement date, one party will owe the other party the net difference between (i) the exchange rate set at the trade date; and (ii) the exchange rate on the valuation date, based upon the notional amount, with such net amount payable in the settlement currency stipulated in the contract.
На датата на сетълмент едната страна ще дължи на другата нетната разлика между i) обменния курс към датата на сделката; и ii) обменния курс към датата на оценка, въз основа на условната стойност, като тази нетна сума е платима във валутата на сетълмента, посочена в договора.
a non-deliverable FX forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „форуърд без доставка“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Segmentation criterion 1 — underlying currency pair defined as combination of the two currencies underlying the derivative contract
Разделителен критерий 1 — базисна валутна двойка, определена като комбинация между двете базисни валути в договора за деривати
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the forward defined as follows:
Разделителен критерий 2 — клас според срока до падежа на форуърда, както следва:
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 week
Падежен клас 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 седмица
Maturity bucket 2: 1 week < time to maturity ≤ 3 months
Падежен клас 2: 1 седмица < срок до падежа ≤ 3 месеца
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 1 year
Падежен клас 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 1 година
Maturity bucket 4: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Падежен клас 4: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години
Maturity bucket 5: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Падежен клас 5: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години
Non-deliverable forward (NDF) are considered not to have a liquid market
Счита се, че за форуърдите без доставка няма ликвиден пазар
Deliverable forward (DF)
Форуърди с доставка (ФСД)
means a forward that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
означава форуърд, който предвижда единствено размяната на две различни валути на определена договорна бъдеща дата на сетълмент при фиксирана ставка, договорена при сключването на договора за размяна.
a deliverable FX forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „форуърд с доставка“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Deliverable forward (DF) are considered not to have a liquid market
Счита се, че за форуърдите с доставка няма ликвиден пазар
Non-Deliverable FX options (NDO)
Опции върху валути без доставка (ОВБД)
means an option that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
означава опция, която, съгласно условията в нея, представлява паричен сетълмент между контрагентите, като размерът на сетълмента се определя от разликата в обменния курс на две валути между датата на търговия и датата на оценката.
a non-deliverable FX option sub-class is defined by the following segmentation criteria: