natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Алтернативно определяне на капитала (LR3)
Template LR3 provides information on the capital measures needed for the review of Article 511 of the CRR.
В образец LR3 се представя информация за капиталовите мерки, необходими за прегледа по член 511 от РКИ.
Article 50 of the CRR
Член 50 от РКИ
This is the amount of CET1 capital as defined in Article 50 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Това е размерът на базовия собствен капитал от първи ред, определен в член 50 от РКИ, без да се взима предвид дерогацията, заложена в част 10, глава 1 и 2 от РКИ.
This is the amount of CET1 capital as calculated defined in Article 50 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Това е размерът на базовия собствен капитал от първи ред, определен в член 50 от РКИ, след като се вземе предвид дерогацията, заложена в част 10, глава 1 и 2 от РКИ.
Article 72 of the CRR
Член 72 от РКИ
This is the amount of own funds as defined in Article 72 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Това е размерът на собствените средства, съгласно определението в член 72 от РКИ, без да се взима предвид дерогацията, заложена в част 10, глава 1 и 2 от РКИ.
This is the amount of own fund as defined in Article 72 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Това е размерът на собствените средства, съгласно определението в член 72 от РКИ, след като се вземе предвид дерогацията, заложена в част 10, глава 1 и 2 от РКИ.
It includes the amount of regulatory adjustments to CET1 items that adjust the value of an asset and which are required by:
Тук се включва стойността на регулаторните корекции на елементите на базовия собствен капитал от първи ред, с които се коригира стойността на актив и които са изисквани по:
Articles 36 to 47 of the CRR,
членове 36—47 от РКИ,
as applicable
в зависимост от случая
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Институциите вземат предвид изключенията, алтернативните подходи и освобождаванията по отношение на такива приспадания, заложени в членове 48, 49 и 79 от РКИ, без да вземат предвид дерогацията, заложена в десета част, глава 1 и 2 от РКИ.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
За да се избегне двойното осчетоводяване, при изчисляване на стойността на експозицията в LRCalc;10;10 — LRCalc;260;10 институциите не отчитат корекциите, които вече са били приложени по силата на член 111 от РКИ, нито тези, които не водят до намаляване на стойността на определен актив.
As these adjustments reduce the total own funds, they shall be reported as a negative figure.
Тъй като с тези корекции се намалява общият размер на собствените средства, те се отчитат като отрицателна стойност.
It includes the amount of regulatory adjustments from CET1 that adjust the value of an asset and which are required by:
Тук се включва стойността на регулаторните корекции на базовия собствен капитал от първи ред, с които се коригира стойността на актив и които са изисквани по:
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Институциите вземат предвид изключенията, алтернативните подходи и освобождаванията по отношение на такива приспадания, заложени в членове 48, 49 и 79 от РКИ, както и дерогацията, заложена в десета част, глава 1 и 2 от РКИ.
It includes the amount of regulatory adjustments from own funds items that adjust the value of an asset and which are required by:
Тук се включва стойността на регулаторните корекции на елементите на собствените средства, с които се коригира стойността на актив и които са изисквани по:
Articles 56 to 60 of the CRR, or
членове 56—60 от РКИ, или
Articles 66 to 70 of the CRR,
членове 66—70 от РКИ,
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in rows LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
За да се избегне двойното осчетоводяване, при изчисляване на стойността на експозицията в LRCalc;10;10 — LRCalc;260;10 институциите не отчитат корекциите, които вече са били приложени по силата на член 111 от РКИ, нито тези, които не водят до намаляване на стойността на определен актив.
Alternative breakdown of leverage ratio exposure measure components (LR4)
Алтернативна разбивка на компонентите на мярката за експозицията с оглед на отношението на ливъридж (LR4)
Institutions shall report the leverage ratio exposure values in LR4 after the application of exemptions, as applicable, referred to in the following LRCalc cells: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 and 260;010.
Институциите отчитат стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж в LR4, след прилагането на изключенията — където е приложимо, в следните полета LRCalc: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 и 260;010.
In order to avoid double-counting, institutions shall uphold the equation referred to in the following paragraph:
С цел избягване на двойно отчитане институциите прилагат формулата, посочена в следния параграф:
The equation that institutions shall uphold according to paragraph 29 is: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
Формулата, която институциите трябва да прилагат съгласно параграф 29, е: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
Off-balance sheet items; of which — Leverage Ratio Exposure Value
Задбалансови позиции; от които — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
The leverage ratio exposure value calculated as the sum of LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 and LRCalc;180;010.
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж, изчислена като сбор от LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 и LRCalc;180;010.
Off-balance sheet items; of which — RWA
Задбалансови позиции; от които — Рисково претеглени активи
The risk-weighted exposure amount of off-balance sheet items — excluding SFTs and derivatives — as in the Standardised Approach and the IRB Approach.
Размер на рисково претеглените експозиции на задбалансовите позиции — с изключение на СФЦК и деривати — според стандартизирания подход и вътрешнорейтинговия подход.
For exposures under the Standardised Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 2, Title II, Part Three of the CRR.
При експозициите по стандартизирания подход институциите определят размера на рисково претеглените експозиции в съответствие с глава 2, дял II, част 3 от РКИ.
For exposures under the IRB Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 3, Title II, Part Three of the CRR.
При експозициите по вътрешнорейтинговия подход институциите определят размера на рисково претеглените експозиции в съответствие с глава 3, дял II, част 3 от РКИ.
Trade Finance; of which — Leverage Ratio Exposure Value
Търговско финансиране; от които — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance.
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на задбалансовите позиции, свързани с търговско финансиране.
For the purpose of the reporting in LR4, off-balance sheet items related to trade finance shall relate to issued and confirmed import and export letters of credit which are short-term and self-liquidating, and similar transactions.
За целта на отчитането в LR4, задбалансови позиции, свързани с търговско финансиране, са издадените и потвърдени акредитиви за внос и износ, които са краткосрочни и самоликвидиращи се, както и сходните сделки.
Trade Finance; of which — RWA
Търговско финансиране; от което — Рисково претеглени активи
The risk-weighted exposure value of off-balance sheet items — excluding SFTs and derivatives — related to trade finance.
Размер на рисково претеглените експозиции на задбалансовите позиции — с изключение на СФЦК и деривати — свързани с търговско финансиране.
Under official export credit insurance scheme — Leverage Ratio Exposure Value
В рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на задбалансовите позиции, свързани с търговско финансиране в рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити.
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
За целта на отчитането в LR4, официална схема за застраховане на експортни кредити се отнася до официално подпомагане, предоставено от правителството или друг субект като агенция за експортно кредитиране, под формата, наред с другото, на пряко кредитиране/финансиране, рефинансиране, лихвени субсидии (където фиксиран лихвен процент е гарантиран за целия срок на кредита), финансиране по помощни програми (кредити и безвъзмездни средства), застраховане и гаранции при експортно кредитиране.
Under official export credit insurance scheme — RWA
В рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити — Рисково претеглени активи
The risk-weighted exposure value of off-balance sheet items — excluding SFTs and derivatives — related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Размер на рисково претеглените експозиции на задбалансовите позиции — с изключение на СФЦК и деривати — свързани с търговско финансиране в рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити.
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement — Leverage Ratio Exposure Value
Деривати и СФЦК, предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
The leverage ratio exposure value of derivatives and SFTs if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на деривати и СФЦК, предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти, определено в член 272, точка 25 от РКИ.
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement — RWA
Деривати и СФЦК, предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти — Рисково претеглени активи
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk as calculated under Title II of Part Three of the CRR of derivatives and SFTs, including those that are off-balance sheet, if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Размерът на рисково претеглените експозиции за кредитен риск и кредитен риск от контрагента, според изчисленията по част трета, дял II от РКИ, на деривати и СФЦК, в т.ч. и задбалансовите, ако са предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти, определено в член 272, точка 25 от РКИ.
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement — Leverage Ratio Exposure Value
Деривати, които не са предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
The leverage ratio exposure value of derivatives if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на деривати, ако не са предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти, определено в член 272, точка 25 от РКИ.
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement — RWA
Деривати, които не са предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти — Рисково претеглени активи
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of derivatives as calculated under Title II of Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Размерът на рисково претеглените експозиции за кредитен риск и кредитен риск от контрагента, според изчисленията по част трета, дял II от РКИ, на деривати, в т.ч. и задбалансовите, ако не са предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти, определено в член 272, точка 25 от РКИ.
SFTs not subject to a cross-product netting agreement — Leverage Ratio Exposure Value
СФЦК, които не са предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
The leverage ratio exposure value of exposures of SFTs if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на СФЦК, ако не са предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти, определено в член 272, точка 25 от РКИ.
SFTs not subject to a cross-product netting agreement — RWA
СФЦК, които не са предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти — Рисково претеглени активи
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of SFTs, as calculated under Title II of Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Размерът на рисково претеглените експозиции за кредитен риск и кредитен риск от контрагента, според изчисленията по част трета, дял II от РКИ, на СФЦК, включително тези, които са задбалансови, ако не са предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти, определено в член 272, точка 25 от РКИ.
Exposure amounts resulting from the additional treatment for credit derivatives — Leverage Ratio Exposure Value
Размер на експозициите, произтичащи от допълнително третиране за кредитни деривати — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
This cell shall equal the difference between LRCalc;130;010 and LRCalc;140;010.
Стойността в това поле е равна на разликата между LRCalc;130;010 и LRCalc;140;010.
Other assets belonging to the trading book — Leverage Ratio Exposure Value
Други активи от търговския портфейл — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
The leverage ratio exposure value of items reported in LRCalc;190;010 excluding non-trading book items.
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж, отчетена в LRCalc;190;010, с изключение на позициите от банковия портфейл.
Other assets belonging to the trading book — RWA
Други активи от търговския портфейл — Рисково претеглени активи
Own fund requirements multiplied by 12.5 of items subject to Title IV of Part Three of the CRR.
Капиталовите изисквания, умножени по 12,5, за позициите, предмет на част трета, дял IV от РКИ.
Covered bonds — Leverage Ratio Exposure Value — SA exposures
Покрити облигации — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 129 of the CRR.
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват експозиции под формата на покрити облигации съгласно определението в член 129 от РКИ.
Institutions shall report net of defaulted exposures.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.
Covered bonds — Leverage Ratio Exposure Value — IRB exposures
Покрити облигации — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 161(1)(d) of the CRR.
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват експозиции под формата на покрити облигации съгласно определението в член 161, параграф 1, буква г) от РКИ.
Covered bonds — RWA — SA exposures
Покрити облигации — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 129 of the CRR.
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции под формата на покрити облигации съгласно определението в член 129 от РКИ.
Covered bonds — RWA — IRB exposures
Покрити облигации — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 161(1)(d) of the CRR.
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции под формата на покрити облигации съгласно определението в член 161, параграф 1, буква г) от РКИ.
Exposures treated as sovereigns — Leverage Ratio Exposure Value — SA exposures
Експозиции, третирани като към държави — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
This is the sum of cells from 100,010 to 130,010.
Това е сборът от полета 100,010 — 130,010.
Exposures treated as sovereigns — Leverage Ratio Exposure Value — IRB exposures
Експозиции, третирани като към държави — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
This is the sum of cells from 100,020 to 130,020.
Това е сборът от полета 100,020 — 130,020.
Exposures treated as sovereigns — RWA — SA exposures
Експозиции, третирани като към държави — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
This is the sum of cells from 100,030 to 130,030.
Това е сборът от полета 100,030 — 130,030.
Exposures treated as sovereigns — RWA — IRB exposures
Експозиции, третирани като към държави — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
This is the sum of cells from 100,040 to 130,040.
Това е сборът от полета 100,040 — 130,040.
Central governments and central banks — Leverage Ratio Exposure Value — SA exposures
Централни правителства и централни банки — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 114 of the CRR.
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват експозиции към централни правителства или централни банки съгласно определението в член 114 от РКИ.
Central governments and central banks — Leverage Ratio Exposure Value — IRB exposures
Централни правителства и централни банки — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 147(2)(a) of the CRR.
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват експозиции към централни правителства или централни банки съгласно определението в член 147, параграф 2, буква а) от РКИ.
Central governments and central banks — RWA — SA exposures
Централни правителства и централни банки — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 114 of the CRR.
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към централни правителства или централни банки съгласно определението в член 114 от РКИ.
Central governments and central banks — RWA — IRB exposures
Централни правителства и централни банки — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 147(2)(a) of the CRR.
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към централни правителства или централни банки съгласно определението в член 147, параграф 2, буква а) от РКИ.
Regional governments and local authorities treated as sovereigns — Leverage Ratio Exposure Value — SA exposures
Регионални правителства и местни органи на власт, третирани като към държави — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities treated as sovereigns that fall under Article 115(2) and (4) of the CRR.
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват експозиции към регионални правителства и местни органи на власт, третирани като към държави, попадащи в обхвата на член 115, параграфи 2 и 4 от РКИ.
Regional governments and local authorities treated as sovereigns — Leverage Ratio Exposure Value — IRB exposures
Регионални правителства и местни органи на власт, третирани като към държави — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват експозиции към регионални правителства и местни органи на власт, попадащи в обхвата на член 147, параграф 3, буква а) от РКИ.
Regional governments and local authorities treated as sovereigns — RWA — SA exposures
Регионални правителства и местни органи на власт, третирани като към държави — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities treated as sovereigns that fall under Article 115(2) and (4) of the CRR.