natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Сбор на загубите от кредитиране до референтните проценти
Role of the valuation of the property: The latest valuation of the property before the default date of the exposure is needed as reference date for reporting the part of exposure secured by mortgages on immovable property.
Член 101, параграф 1, съответно букви а) и г) от РКИ
After default, the property might be re-valued.
Пазарната стойност и ипотечната заемна стойност съгласно член 4, параграф 1, точки 74 и 76 от РКИ.
This new value should however not be relevant for identifying the part of the exposure which was originally fully (and completely) secured by the mortgages on immovable property.
В тази колона се събират всички загуби от заеми, обезпечени с жилищен имот или с търговски имот, до размера на частта от експозицията, третирана като напълно и изцяло обезпечена съгласно член 124, параграф 1 от РКИ.
However the new value of the property shall be considered in economic loss reporting (a reduced property value is part of economic costs).
в т.ч.: недвижим имот, оценен по ипотечна заемна стойност
In other words, the latest valuation of the property before the default date shall be used to determine which part of the loss shall be reported in cell 010 (identification of exposure values which is fully and completely secured) and the re-valued property value for the amount to be reported (estimation a possible workout from collateral) in cells 010 and 030.
Отчитат се загубите, при които стойността на обезпечението е изчислена като ипотечна заемна стойност.
Treatment of loan sales during the reporting period: The institution which has the exposure by the end of the reporting period shall report losses, but only if a default for that exposure was identified.
Сбор от общите загуби
Sum of losses stemming from lending up to the reference percentages
Член 101, параграф 1, съответно буква б) и буква д) от РКИ
Article 101(1) points a) and point (d) of CRR respectively,
В тази колона се събират всички загуби от заеми, обезпечени с жилищен имот или с търговски имот, до размера на частта от експозицията, третирана като напълно обезпечена съгласно член 124, параграф 1 от РКИ.
Market value and mortgage lending value according to Article 4(74) and (76) of CRR
Отчитат се загубите, при които стойността на обезпечението е изчислена като ипотечна заемна стойност.
This column collects all losses stemming from lending collateralised by residential property or by commercial immovable property up to the part of exposure treated as fully and completely secured according to Article 124 paragraph 1 of CRR.
Сбор от експозициите
Of which: immovable property valued with mortgage lending value
Член 101, параграф 1, съответно буква в) и буква е) от РКИ
Reporting of those losses, where the value of the collateral has been calculated as mortgage lending value.
Стойността, която се отчита, е само частта от стойността на експозицията, която се третира като напълно обезпечена с недвижим имот, т.е. частта, която се третира като необезпечена, не се взема предвид при отчитането на загубите.
Sum of overall losses
При неизпълнение отчетената стойност на експозицията е равна на стойността на експозицията непосредствено преди неизпълнението.
Article 101(1) point (b) and point (e) CRR respectively
Жилищен имот
This column collects all losses stemming from lending collateralised by residential property or by commercial immovable property up to the part of exposure treated as fully secured according to Article 124 paragraph 1 of CRR.
Търговски имот
Reporting of those losses, where the value of the collateral has been calculated as mortgage lending value
ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Sum of the exposures
ПРИЛОЖЕНИЕ XI
Article 101(1) point (c) and point (f) CRR respectively
ОТЧИТАНЕ НА ЛИВЪРИДЖ
The value to be reported is only that part of the exposure value which is treated as fully secured by immovable property, i.e. the part that is treated as unsecured is not relevant for the loss reporting.
ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ОБРАЗЦИТЕ И ДРУГИ УСТАНОВЕНИ ПРАКТИКИ
In the event of default, the exposure value reported equals the exposure value directly before default.
ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ОБРАЗЦИТЕ
Residential property
СЪКРАЩЕНИЯ
Commercial immovable property
СТРУКТУРА И ЧЕСТОТА
ANNEX IV
ФОРМУЛИ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ОТНОШЕНИЕТО НА ЛИВЪРИДЖ
ANNEX XI
ПРАГОВЕ НА СЪЩЕСТВЕНОСТ ЗА ДЕРИВАТИ
REPORTING ON LEVERAGE
C 47.00 — ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОТНОШЕНИЕТО НА ЛИВЪРИДЖ (LRCALC)
TEMPLATE LABELLING AND OTHER CONVENTIONS
АЛТЕРНАТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА МЯРКАТА ЗА ЕКСПОЗИЦИЯ (LR1)
TEMPLATE LABELLING
БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ — ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗБИВКА НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ (LR2)
ABBREVIATIONS
C 42.00 — АЛТЕРНАТИВНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАПИТАЛА (LR3)
STRUCTURE AND FREQUENCY
C 43.00 — АЛТЕРНАТИВНА РАЗБИВКА НА КОМПОНЕНТИТЕ НА МЯРКАТА ЗА ЕКСПОЗИЦИЯТА С ОГЛЕД НА ОТНОШЕНИЕТО НА ЛИВЪРИДЖ (LR4)
FORMULAS FOR LEVERAGE RATIO CALCULATION
C 44.00 — ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ (LR5)
MATERIALITY THRESHOLDS FOR DERIVATIVES
Обозначаване на образците и други установени практики
C 47.00 – LEVERAGE RATIO CALCULATION (LRCalc)
Обозначаване на образците
C 40.00 – ALTERNATIVE TREATMENT OF THE EXPOSURE MEASURE (LR1)
В настоящото приложение са представени допълнителни указания за образците относно отношението на ливъридж (наричани по-долу за краткост „LR“), включени в приложение X към настоящия регламент.
C 41.00 – ON- AND OFF-BALANCE SHEET ITEMS – ADDITIONAL BREAKDOWN OF EXPOSURES (LR2)
Като цяло рамката съдържа шест образеца:
ALTERNATIVE DEFINITION OF CAPITAL (LR3)
: Изчисляване на отношението на ливъридж (LRCalc): Изчисляване на отношението на ливъридж;
C 43.00 – ALTERNATIVE BREAKDOWN OF LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE COMPONENTS (LR4)
: Образец 1 относно отношението на ливъридж (LR1): Алтернативно третиране на мярката за експозиция;
C 44.00 – GENERAL INFORMATION (LR5)
: Образец 2 относно отношението на ливъридж (LR2): Балансови и задбалансови позиции — допълнителна разбивка на експозициите;
Template labelling and other conventions
: Образец 3 относно отношението на ливъридж (LR3): Алтернативно определяне на капитала;
Template labelling
: Образец 4 относно отношението на ливъридж (LR4): Разбивка на компонентите на мярката за експозицията с оглед на отношението на ливъридж; както и
This Annex contains additional instructions for the templates (hereinafter ‘LR’) included in Annex X of this Regulation.
: Образец 5 относно отношението на ливъридж (LR5): Обща информация.
Overall, the framework consists of six templates:
За всеки образец са представени препратки към нормативни актове, както и допълнителна подробна информация относно по-общите аспекти на отчитането.
C 47.00: Leverage Ratio Calculation (LRCalc): Leverage ratio calculation;
Установена практика при номериране
C 40.00: Leverage Ratio Template 1 (LR1): Alternative treatment of the exposure measure;
В документа се спазват практиките за обозначаване, установени в параграфите по-долу, при позоваване на колоните, редовете и полетата в образците.
C 41.00: Leverage Ratio Template 2 (LR2): On and off-balance sheet items – additional breakdown of exposures;
Когато указанието се отнася за целия ред или колона, се използва звездичка.
C 42.00: Leverage Ratio Template 3 (LR3): Alternative definition of capital;
При утвърждаванията в рамките на образеца, когато се използват само елементи от модела за описание на данните от този образец, в записа не се включва позоваване на образеца: Ред;Колона.
C 43.00: Leverage Ratio Template 4 (LR4): Breakdown of leverage ratio exposure measure components; and
За целите на отчитането на ливъриджа, „в т.ч.“ се отнася до позиция, която е подраздел на категория от експозиции от по-високо ниво, а „поясняваща позиция“ се отнася до отделна позиция, която не е подраздел на клас от експозиции.
C 44.00: Leverage Ratio Template 5 (LR5): General information.
Освен ако не е указано друго, отчитането на двата вида полета е задължително.
For each template legal references are provided as well as further detailed information regarding more general aspects of the reporting.
Съкращения
Numbering convention
За целите на настоящото приложение и свързаните с него образци са използвани следните съкращения:
The document will follow the labelling convention set in the following paragraphs, when referring to the columns, rows and cells of the templates.
РКИ — Регламент за капиталовите изисквания, т.е.
An asterisk sign will be used to refer to the whole row or column.
Регламент (ЕС) № 575/2013;
In the case of validations within a template, where only data points from that template are used, notations will not refer to a template: Row;Column.
СФЦК — сделка за финансиране с ценни книжа, което означава „репо сделка, сделка за предоставяне/получаване в заем на ценни книжа или стоки, трансакция с удължен сетълмент и маржин заемна сделка“ съгласно посоченото в Регламент (ЕС) № 575/2013;
For the purpose of the reporting on leverage, ‘of which’ refers to an item that is a subset of a higher level exposure category whereas ‘memo item’ refers to a separate item that is not a subset of an exposure class.
РКР — редуциране на кредитния риск.
Reporting of both types of cells is mandatory unless otherwise specified.
Установени практики при използването на знаци
Abbreviations
Всички стойности се отчитат като положителни числа.
For the purposes of this annex and related templates the following abbreviations are used:
Изключение правят стойностите, отчетени в LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010, LR3;040;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 и LR3;085;010.
a.
При това следва да се има предвид, че LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 и LR3;085;010 могат да имат единствено отрицателни стойности.
CRR, which is an abbreviation of Capital Requirements Regulation and shall mean Regulation (EU) No 575/2013;
Следва също да се има предвид, че, освен при изключителни обстоятелства, LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010 иLR3;040;010 могат да имат единствено положителни стойности.
b.
Структура и честота
SFT, which is an abbreviation of Securities Financing Transaction and shall mean ‘repurchase transaction, securities or commodities lending or borrowing transaction, long settlement transaction and margin lending transaction’ as referred to in Regulation (EU) No 575/2013;
Образецът относно отношението на ливъридж е разделен на две части.
c.
Част А включва всички данни, които участват в изчислението на отношението на ливъридж, представени от институциите на компетентните органи в съответствие с член 430, параграф 1, първа алинея от РКИ, а част Б включва всички данни, представени от институциите в съответствие с член 430, параграф 1, втора алинея от РКИ (т.е. за целите на отчитането по член 511 от РКИ).
CRM, which is an abbreviation for Credit Risk Mitigation.
При обединяване на данните за настоящия технически стандарт за изпълнение институциите вземат предвид третирането на активите, предмет на доверително управление, в съответствие с член 429, параграф 13 от РКИ.
Sign convention
Формули за изчисление на отношението на ливъридж
All amounts shall be reported as positive figures.
Отношението на ливъридж се основава на мярката за капитала и мярката за общата експозиция, които могат да бъдат изчислени като полета от част А.
An exception are the amounts reported in LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010, LR3;040;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 and LR3;085;010.
Отношението на ливъридж — „окончателно“ определение = LRCalc;310;010/LRCalc;290;010.
Thereby note that LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 and LR3;085;010 only take negative values.
Отношението на ливъридж — „преходно“ определение = LRCalc;320;010/LRCalc;300;010.
Also note that, apart from extreme cases, LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010 and LR3;040;010 only take positive values.
Прагове на същественост за деривати
Structure and frequency
С цел намаляване на тежестта на отчитането за институции с ограничени експозиции в деривати се използват следните мерки за измерване на значимостта на експозициите на деривати спрямо общата експозиция с оглед на отношението на ливъридж.
The leverage ratio template is divided into two parts.
Институциите изчисляват тези мерки по следния начин:
Part A comprises all the data items that enter into the calculation of the leverage ratio that institutions shall submit to competent authorities in accordance with the first subparagraph of Article 430(1) of the CRR, while Part B comprises all the data items that institutions shall submit in accordance with the second subparagraph of Article 430(1) of the CRR (i.e. for the purposes of the report referred to in Article 511 of the CRR).
Дял на дериватите
When compiling the data for this ITS, institutions shall consider the treatment of fiduciary assets in accordance with Article 429(13) of the CRR.
Total exposure of the measure
Formulas for leverage ratio calculation
Където мярката за общата експозиция е равна на: LRCalc;290;010.
The leverage ratio is based on a capital measure and a total exposure measure, which can be calculated with cells from Part A.
Обща условна стойност по деривати = LR1; 010;070.
Leverage Ratio – fully phased-in definition = LRCalc;310;010/LRCalc;290;010.
Това поле се отчита винаги от институциите.
Leverage Ratio – transitional definition = LRCalc;320;010/LRCalc;300;010.
Обем на кредитните деривати = LR1;020;070 + LR1;050;070.
Materiality thresholds for derivatives
Тези полета се отчитат винаги от институциите.
In order to reduce the reporting burden for institutions with limited exposures in derivatives, the following measures are used to gauge the relative importance of derivatives exposures to the total exposure of the leverage ratio.
Институциите трябва да отчитат полетата, посочени в параграф 14, през следващия отчетен период, ако е изпълнено едно от следните условия:
Institutions shall calculate these measures as follows:
делът на дериватите, посочен в параграф 7, е по-голям от 1,5 % на две последователни референтни отчетни дати;
Derivatives share
делът на дериватите, посочен в параграф 7, надвишава 2,0 %.
Total exposure measure
Институциите, за които общата условна стойност по деривати, определена в параграф 9, надвишава 10 милиарда евро, отчитат полетата, посочени в параграф 14, дори когато делът на дериватите не отговаря на условията по параграф 11.
Where total exposure measure is equal to: LRCalc;290;010.
Институциите трябва да отчитат полетата, посочени в параграф 15, ако е изпълнено едно от следните условия:
Total notional value referenced by derivatives = LR1; 010;070.
обемът на кредитните деривати, посочени в параграф 10, е по-голям от 300 милиона евро на две последователни референтни отчетни дати;
This is a cell that institutions shall always report.
обемът на кредитните деривати, посочени в параграф 10, надвишава 500 милиона евро.
Credit derivatives volume = LR1;020;070 + LR1;050;070.
Полетата, които институциите трябва да отчитат в съответствие с параграф 11, са следните: LR1;010;010, LR1;010;020, LR1;010;050, LR1;020;010, LR1;020;020, LR1;020;050, LR1;030;050, LR1;030;070, LR1;040;050, LR1;040;070, LR1;050;010, LR1;050;020, LR1;050;050, LR1;060;010, LR1;060;020, LR1;060;050 и LR1;060;070.
These are cells that institutions shall always report.
Полетата, които институциите трябва да отчитат в съответствие с параграф 13, са следните: LR1;020;075, LR1;050;075 и LR1;050;085.
Institutions are required to report the cells referred to in paragraph 14 in the next reporting period, if any of the following conditions is met:
C 47.00 — Изчисляване на отношението на ливъридж (LRCalc)
the derivatives share referred to in paragraph 7 is more than 1,5 % on two consecutive reporting reference dates;
В тази част от образеца се събират данните, необходими за изчисляването на отношението на ливъридж, по смисъла на членове 429, 429а и 429б от РКИ.
the derivatives share referred to in paragraph 7 exceeds 2,0 %.
Институциите отчитат на тримесечие отношението на ливъридж.
Institutions for which the total notional value referenced by derivatives as defined in paragraph 9 exceeds 10 billion EUR shall report the cells referred to in paragraph 14, even though their derivatives share does not fulfil the conditions described in paragraph 11.
На всяко тримесечие стойността „към референтната дата на отчитане“ представлява стойността към последния календарен ден на третия месец от съответното тримесечие.
Institutions are required to report the cells referred to in paragraph 15 if any of the following conditions is met:
Институциите отчитат 010;010—030;010, 060;010, 090;010, 110;010 и 150;010—190;010, все едно че изключенията, посочени в 050;010, 080;010, 100;010, 120;010 и 220;010, не се прилагат.
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 is more than 300 million EUR on two consecutive reporting reference dates;
Институциите отчитат 010;010—240;010, все едно че изключенията, посочени в 250;010 и 260;010, не се прилагат.
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 exceeds 500 million EUR.
Всяка стойност, с която се увеличават собствените средства или експозицията с оглед на отношението на ливъридж, се отчита като положително число.
The cells which are required to be reported by institutions in accordance with paragraph 11 are the following: LR1;010;010, LR1;010;020, LR1;010;050, LR1;020;010, LR1;020;020, LR1;020;050, LR1;030;050, LR1;030;070, LR1;040;050, LR1;040;070, LR1;050;010, LR1;050;020, LR1;050;050, LR1;060;010, LR1;060;020, LR1;060;050 and LR1;060;070.
И обратно, всяка стойност, с която се намаляват общият размер на собствените средства или експозицията с оглед на отношението на ливъридж, се отчита като отрицателно число.
The cells which are required to be reported by institutions in accordance with paragraph 13 are the following: LR1;020;075, LR1;050;075 and LR1;050;085.
Ред и колона
C 47.00 – Leverage ratio calculation (LRCalc)
Стойности на експозицията
This part of the reporting template collects the data that are needed to calculate the leverage ratio as defined in Articles 429, 429a and 429b of the CRR.
СФЦК: Експозиция в съответствие с член 429, параграф 5 и член 429, параграф 8 от РКИ
Institutions shall perform the reporting of the leverage ratio quarterly.
Член 429, параграф 5, буква г) и член 429, параграф 8 от РКИ
In each quarter, the value ‘at reporting reference date’ shall be the value at the last calendar day of the third month of the respective quarter.
Експозиция за СФЦК, изчислена в съответствие с член 429, параграф 5, буква г) и параграф 8 от РКИ.
Institutions shall report 010;010 to 030;010, 060;010, 090;010, 110;010, and 150;010 to 190;010 as if the exemptions referred to in 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, and 220;010 did not apply.
В това поле институциите включват сделките в съответствие с член 429б, параграф 6, буква в).
Institutions shall report 010;010 to 240;010 as if the exemptions referred to in 250;010 and 260;010 did not apply.
Институциите не включват в това поле получените парични суми или обезпеченията, предоставени на контрагент посредством горепосочените сделки и запазени в баланса (т.е. не са изпълнени счетоводните критерии за отписване).
Any amount that increases the own funds or the leverage ratio exposure shall be reported as a positive figure.
Вместо това институциите включват тези позиции в 190,010.
On the contrary, any amount that reduces the total own funds or the leverage ratio exposure shall be reported as a negative figure.
Институциите не включват в това поле СФЦК на посредници, когато институцията предоставя обезщетение или гаранция на клиент или контрагент, ограничени до евентуалната разлика между стойността на ценните книжа или паричните средства, които клиентът е дал в заем, и стойността на обезпечението, предоставено от кредитополучателя, в съответствие с член 429б, параграф 6, буква а) от РКИ.
Row and column
СФЦК: Добавка за кредитен риск от контрагента
Exposure Values
Член 429б, параграф 1 от РКИ
SFTs: Exposure in accordance with Articles 429(5) and 429(8) of the CRR
Добавката за кредитен риск от контрагента за СФЦК, в т.ч. и задбалансовите, определена в съответствие с член 429б, параграф 2 или 3 от РКИ, в зависимост от случая.
Articles 429(5)(d) and 429(8) of the CRR
Вместо това институциите включват тези позиции в 040;010.
The exposure for SFTs calculated in accordance with Article 429(5)(d) and (8) of the CRR.
Дерогация за СФЦК: Добавка в съответствие с член 429б, параграф 4 и член 222 от РКИ
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Член 429б, параграф 4 и член 222 от РКИ
Institutions shall not include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Стойността на експозицията за СФЦК, в т.ч. и задбалансовите, изчислена в съответствие с член 222 от РКИ, при спазване на долна граница от 20 % за приложимото рисково тегло.
Institutions shall instead include those items in 190,010.
В това поле институциите включват сделките в съответствие с член 429б, параграф 6, буква в) от РКИ.
Institutions shall not include in this cell agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR.
В това поле институциите не включват сделките, чиято добавена част от стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж се определя в съответствие с метода, установен в член 429б, параграф 1 от РКИ.
SFTs: Add-on for counterparty credit risk
Кредитен риск от контрагента за СФЦК на посредници в съответствие с член 429б, параграф 6 от РКИ.
Article 429b(1) of the CRR
Член 429б, параграф 6, буква а) и член 429б, параграфи 2 и 3 от РКИ
The add-on for counterparty credit risk of SFTs, including those that are off-balance sheet, determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Стойността на експозицията за СФЦК на посредници, когато институцията предоставя обезщетение или гаранция на клиент или контрагент, ограничени до всякаква разлика между стойността на ценните книжа или паричните средства, които клиентът е дал в заем, и стойността на обезпечението, предоставено от кредитополучателя, в съответствие с член 429б, параграф 6, буква а) от РКИ, състояща се единствено от добавката, определена в съответствие с член 429б, параграф 2 или 3 от РКИ, в зависимост от случая.
Institutions shall instead include those items in 040;010.
В това поле институциите не включват сделките в съответствие с член 429б, параграф 6, буква в).
Derogation for SFTs: Add-on in accordance with Articles 429b(4) and 222 of the CRR
Вместо това институциите включват тези позиции в 010;010 и 020;010 или 010;010 и 030;010, в зависимост от случая.
Article 429b(4) and 222 of the CRR
(–) Изключване на частта от експозициите към ЦК по СФЦК на клиенти, подлежащи на клиринг
The exposure value for SFTs, including those that are off-balance sheet, calculated in accordance with Article 222 of the CRR, subject to a 20 % floor for the applicable risk weight.
Член 429, параграф 11 и член 306, параграф 1, буква в) от РКИ
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c) of the CRR.