natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква а) от ДКИ.
This information shall only be reported for the country of residence of the institution (the jurisdiction corresponding to its home Member State) and the ‘Total’ of all countries.
Стойността на експозицията, определена в съответствие с член 111 от РКИ за съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква а) от ДКИ.
Institutions shall report either y or n in accordance with the instructions for the relevant row.
Стойността на експозицията на секюритизиращите позиции в банковия портфейл съгласно стандартизирания подход се изключва от този ред и се отчита в ред 050.
Relevant credit exposures – Credit risk
Стойността на експозицията, определена в съответствие с член 166 от РКИ за съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква а) от ДКИ.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Стойността на експозицията на секюритизиращите позиции в банковия портфейл съгласно вътрешнорейтинговия подход се изключва от този ред и се отчита в ред 060.
Exposure value determined in accordance with Article 111 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква б) от ДКИ.
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach shall be excluded from this row and reported in row 050.
Сборът на дългите и късите позиции по член 327 от РКИ на съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква б) от ДКИ в част трета, дял IV, глава 2 от РКИ:
Exposure value determined in accordance with Article 166 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
експозиции към дългови инструменти, различни от секюритизация;
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach shall be excluded from this row and reported in row 060
експозиции към секюритизиращи позиции в търговския портфейл;
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
експозиции към портфейлите за корелационно търгуване;
Sum of net long and net short positions according to Article 327 CRR of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR:
експозиции към инструменти на собствения капитал, и
exposures to debt instruments other than securitisation,
експозиции към ПКИ, ако капиталовите изисквания са изчислени съгласно член 348, от РКИ.
exposures to securitisation positions in the trading book,
Стойност на експозициите в търговския портфейл при използването на вътрешни модели
exposures to correlation trading portfolios,
За съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква б) от ДКИ в част трета, дял IV, глави 2 и 5 от РКИ, се отчита сборът на следните елементи:
exposures to equity securities, and
справедливата стойност на позициите в инструменти, различни от деривати, които позиции представляват съответни кредитни експозиции по смисъла на член 140, параграф 4, буква б) от ДКИ, определени в съответствие с член 104 от РКИ;
exposures to CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348 CRR.
условната стойност на дериватите, които представляват съответни кредитни експозиции по смисъла на член 140, параграф 4, буква б) от ДКИ.
Value of trading book exposures under internal model approaches
Съответни кредитни експозиции — секюритизиращи позиции в банковия портфейл
For relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 and Chapter 5 CRR, the sum of the following shall be reported:
Съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква в) от ДКИ.
Fair value of non-derivative positions, that represent relevant credit exposures as defined in Article 140(4)(b) CRD, determined in accordance with Article 104 CRR.
Стойността на експозицията, определена в съответствие с член 246 от РКИ за съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква в) от ДКИ.
Notional value of derivatives, that represent relevant credit exposures as defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
Сумата от редове от 080, 090 и 100.
Relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Капиталовите изисквания, определени в съответствие с трета част, дял II, глави 1—4 и глава 6 от РКИ за съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква а) от ДКИ, в дадената държава.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD.
Капиталовите изисквания за секюритизиращите позиции в банковия портфейл се изключват от този ред и се отчитат в ред 100.
Exposure value determined in accordance with Article 246 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD.
Капиталовите изисквания са 8 % от рисково претегления размер на експозицията, определен в съответствие с разпоредбите на част трета, дял II, глави 1—4 и глава 6 от РКИ.
The sum of rows 080, 090 and 100.
Капиталовите изисквания, определени в съответствие с трета част, дял IV, глава 2 от РКИ за специфичния риск или в съответствие с трета част, дял IV, глава 5 от РКИ за допълнителния риск от неизпълнение и миграционния риск, за съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква б) от ДКИ, в дадената държава.
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 1 to 4 and Chapter 6 CRR for relevant credit exposures, defined in accordance with Article 140(4)(a) of CRD, in the country in question.
Капиталовите изисквания за съответните кредитни експозиции съгласно рамката за пазарния риск включват, наред с другото, капиталови изисквания за секюритизиращите позиции по трета част, дял IV, глава 2 от РКИ и капиталови изисквания за експозициите към предприятия за колективно инвестиране, определени в съответствие с член 348 от РКИ.
Own fund requirements for securitisation positions in the banking book shall be excluded from this row and reported in row 100.
Капиталовите изисквания, определени в съответствие с трета част, дял II, глава 5 от РКИ за съответните кредитни експозиции, определени в съответствие с член 140, параграф 4, буква в) от ДКИ, в дадената държава.
The own-funds requirements are 8 % of the risk-weighted exposure amount determined according to the provisions of Part Three, Title II, Chapter 1 to 4 and Chapter 6 of the CRR.
Капиталовите изисквания са 8 % от рисково претегления размер на експозицията, определен в съответствие с разпоредбите на част трета, дял II, глава 5 от РКИ.
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 2 of CRR for specific risk, or in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 5 of CRR for incremental default and migration risk for relevant credit exposures, defined in accordance with Article 140(4)(b) of CRD, in the country in question.
Теглото, което се прилага към равнището на антицикличния буфер във всяка държава се изчислява като отношение на капиталовите изисквания, определено както следва:
The own funds requirements for relevant credit exposures under the market risk framework include, among others, the own fund requirements for securitisation positions under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR and the own funds requirements for exposures to Collective Investment Undertakings determined in accordance with Article 348 CRR.
Числител: Общите капиталови изисквания, отнасящи се до съответните кредитни експозиции в съответната държава [ред 070; колона 010; работен лист относно държавата],
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 5 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD in the country in question.
Знаменател: Общият размер на капиталовите изисквания, отнасящи се до всички кредитни експозиции, свързани с изчисляването на антицикличния буфер в съответствие с член 140, параграф 4 от ДКИ [ред 070; колона 010; „общо“].
The own-funds requirements are 8 % of the risk-weighted exposure amount determined according to the provisions of Part Three, Title II, Chapter 5 CRR.
Информацията за теглата на капиталовите изисквания не се отчита „общо“ за всички държави.
The weight applied to the countercyclical buffer rate in each country is calculated as a ratio of own fund requirements, determined as follows:
Антицикличен буфер
Numerator The total own funds requirements that relates to the relevant credit exposures in the country in question [r070; c010 country sheet],
Антицикличният капиталов буфер, определен за съответната държава от компетентния орган на тази държава в съответствие с членове 136, 137, 138 и 139 от ДКИ.
Denominator The total own funds requirements that relate to all credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer in accordance with Article 140(4) of CRD [r070;c010; ‘Total’].
Този ред не се попълва, ако за съответната държава определеният орган на тази държава не е установил антицикличен буфер.
Information on the Own fund requirements weights shall not be reported for the ‘Total’ of all countries.
Не се отчита установеният от определения орган антицикличен буфер, който все още не се прилага в дадената държава към отчетната референтна дата.
Countercyclical buffer rates
Информацията за установения от определения орган антицикличен капиталов буфер не се отчита „общо“ за всички държави.
Countercyclical capital buffer rate set for the country in question by the Designated Authority of that country in accordance with Article 136, 137, 138 and 139 CRD.
Антицикличният капиталов буфер, приложим за дадената държава и посочен от определения орган на държавата на установяване на институцията в съответствие с членове 137, 138, 139 и член 140, параграфи 1, 2 и 3 от ДКИ.
This row should be left empty when no countercyclical buffer rate was set for the country in question by the Designated Authority of that country.
Не се отчита антицикличният буфер, който все още не се прилага към отчетната референтна дата.
Countercyclical capital buffer rates that were set by the Designated Authority, but are not yet applicable in the country in question at the reporting reference date shall not be reported.
Информацията за приложимия в държавата на институцията антицикличен капиталов буфер не се отчита „общо“ за всички държави.
Information on the Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority shall not be reported for the ‘Total’ of all countries.
Специфичният за институцията капиталов буфер, определен в съотвветствие с член 140, параграф 1 от ДКИ.
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country in question which was set by the Designated Authority of the country of residence of the institution, in accordance with Article 137, 138, 139 and Article 140(1), (2) and (3) CRD.
Специфичният за институцията антицикличен капиталов буфер се изчислява като среднопретеглената величина на антицикличните буфери, които се прилагат в юрисдикциите, в които са съответните кредитни експозиции на институцията, или се прилагат за целите на член 140 по силата на член 139, параграфи 2 или 3 от ДКИ.
Countercyclical capital buffer rates that are not yet applicable at the reporting reference date shall not be reported.
Специфичният за институцията антицикличен буфер се отчита, според случая, в [ред 120; колона 020; работен лист относно държавата] или в [ред 130; колона 020; работен лист относно държавата].
Information on the Countercyclical capital buffer rate applicable in the country of the institution shall not be reported for the ‘Total’ of all countries.
Теглото, което се прилага към антицикличния буфер във всяка държава, представлява делът на капиталовите изисквания от общите капиталови изисквания и се отчита в [ред 110; колона 020; работен лист относно държавата].
Institution-specific countercyclical capital buffer rate, determined in accordance with Article 140(1) CRD.
Информацията за специфичния за институцията антицикличен капиталов буфер се отчита само „общо“ за всички държави, а не за всяка държава поотделно.
The institution-specific countercyclical capital buffer rate is calculated as the weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the jurisdictions where the relevant credit exposures of the institution are located or are applied for the purposes of Article 140 by virtue of Article 139(2) or (3) CRD.
Използване на прага от 2 %
The relevant countercyclical buffer rate is reported in [r120; c020; country sheet], or [r130; c020; country sheet] as applicable.
В съответствие с член 2, параграф 5, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2014 на Комисията чуждестранните експозиции, чиято съвкупна сума не надвишава 2 % от съвкупната сума на общите кредитни експозиции, експозициите в търговския портфейл и секюритизиращите експозиции на институцията, могат да се разпределят към държавата членка по произход на институцията.
The weight applied to the countercyclical buffer rate in each country is the share of own funds requirements in total own funds requirements, and is reported in [r110; c020; country sheet].
Съвкупната сума на общите кредитни експозиции, експозициите в търговския портфейл и секюритизиращите експозиции се изчислява, като се изключат общите кредитни експозиции, разположени в съответствие с член 2, параграф 5, буква а) и член 2, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2014 на Комисията.
Information on the institution-specific countercyclical capital buffer rate shall only be reported for the ‘Total’ of all countries and not for each country separately.
Ако институцията използва тази дерогация, тя посочва „Y“ в таблицата за юрисдикцията, която е нейната държава членка по произход, и „общо“ за всички страни.
Use of the 2 % threshold
Ако институцията не използва тази дерогация, тя посочва „N“ в съответната клетка.
In accordance with Article 2(5)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014, foreign general credit risk exposures, whose aggregate does not exceed 2 % of the aggregate of the general credit, trading book and securitisation exposures of that institution, may be allocated to the institutions’ home Member State.
В съответствие с член 3, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2014 на Комисията, институциите, чиито общ размер на експозиции в търговския портфейл не надвишава 2 % от съвкупната сума на общите кредитни експозиции, експозициите в търговския портфейл и секюритизиращите експозиции на институцията, могат да разпределят тези експозиции към държавата членка по произход на институцията.
The aggregate of the general credit, trading book and securitisation exposures is calculated by excluding the general credit exposures located in accordance with Article 2(5) point (a) and Article 2(4) of Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014.
C 10.01 И C 10.02 – ЕКСПОЗИЦИИ В КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ СЪГЛАСНО ВЪТРЕШНО-РЕЙТИНГОВИЯ ПОДХОД (CR EQU IRB 1 И CR EQU IRB 2)
If the institution makes use of this derogation, it shall indicate ‘y’ in the table for the jurisdiction corresponding to its home Member State and for the ‘Total’ of all countries.
Образец CR EQU IRB се състои от два образци.
If an institution does not make use of this derogation, it shall indicate ‘n’ in the respective cell.
CR EQU IRB 1 прави общ обзор на експозициите по вътрешнорейтинговия подход и на класа експозиции в капиталови инструменти и на различните подходи за изчисляване на общата рискова експозиция.
In accordance with Article 3(3) of Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014, institutions may allocate trading book exposures to their home Member State, if the total trading book exposures do not exceed 2 % of their total general credit, trading book and securitisation exposures.
CR EQU IRB 2 представя разбивка на общия размер на експозициите, отнесени към категориите длъжници във връзка с подхода за вероятност за неизпълнение/загуба при неизпълнение (PD/LGD).
C 10.01 AND C 10.02 – EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
експозиции в капиталови инструменти в търговския портфейл (в случаите, когато институциите не са освободени от изчисляване на капиталовите изисквания за позициите в търговския портфейл съгласно член 94 от РКИ).
Moreover, institutions applying the IRB approach shall also report in the CR EQU IRB template risk-weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk-weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach (e.g. equity exposures attracting a risk-weight of 250 % in accordance with Article 48(4) of CRR, respectively a risk-weight of 370 % in accordance with Article 471(2) of CRR))).
експозиции в капиталови инструменти на дружества за спомагателни услуги, чиито рисково претеглени експозиции могат да бъдат изчислени съгласно третирането на „другите активи, които нямат характер на кредитни задължения“ (съгласно член 155, параграф 1 от РКИ).
Equity exposures to entities whose credit obligations are assigned a 0 % risk weight under the Standardised Approach, including those publicly sponsored entities where a 0 % risk weight can be applied (Article 150(1) point (g) of CRR),
КАТЕГОРИЯ ДЛЪЖНИЦИ (ИДЕНТИФИКАТОР НА РЕДА)
Equity claims deducted from own funds in accordance with Articles 46 and 48 of the CRR.
Този код представлява идентификатор на реда и трябва да е уникален за всеки ред от таблицата.
Instructions concerning specific positions (applicable to both CR EQU IRB 1 and CR EQU IRB 2)
ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВА СИСТЕМА
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ДЛЪЖНИЦИ (%)
The obligor grade is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Институциите, прилагащи подхода PD/LGD, отчитат в колона 010 вероятността от неизпълнение (PD), изчислена в съответствие с разпоредбите на член 165, параграф 1 от РКИ.
INTERNAL RATING SYSTEM
Вероятността от неизпълнение, отнесена към категориите или групите длъжници, за които ще се отчита, следва да е в съответствие с минималните изисквания, определени в трета част, дял II, глава 3, раздел 6 от РКИ.
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
За стойностите, съответстващи на сумираните категории или групи длъжници (например, общо експозиции) се представя средно претеглената експозиция на вероятностите за неизпълнение, отнесени към категориите или групите длъжници, включени в сумата.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be in line with the minimum requirements as laid down in Part Three, Title II, Chapter 3, Section 6 of CRR.
Всички експозиции, включително експозициите, по които има неизпълнение, се отчитат за целите на изчислението на средно претеглената по експозиции вероятност за неизпълнение.
For each individual grade or pool, the PD assigned to that specific obligor grade or pool shall be reported.
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
The exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average LGD.
Институциите отчитат в колона 080 размерите на рисково претеглените експозиции за експозиции в капиталови инструменти, изчислени съгласно разпоредбите в член 155 от РКИ.
Institutions shall take into accounts the provisions laid down in Article 165(2) of CRR.
В случаите, когато институциите, прилагащи подхода PD/LGD, не разполагат с достатъчно информация, за да използват определението за неизпълнение, формулирано в член 178 от РКИ, когато се изчислява размерът на рисково претеглените експозиции (член 155, параграф 3 от РКИ) рисковите тегла се умножават по претеглящ коефициент 1,5.
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
ПОДХОД PD/LGD: ОБЩО
Institutions shall also report in the CR EQU IRB 1 template risk-weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk-weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk Standardised approach).
Институциите, прилагащи подхода PD/LGD (член 155, параграф 3 от РКИ) отчитат исканата информация на ред 020 от образец CR EQU IRB 1.
CR EQU IRB 1 — row 020,
CR EQU IRB 1 - редове 050—090
PD/LGD APRROACH: TOTAL
ПОДХОД ЗА ОПРОСТЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВИТЕ ТЕГЛА: ОБЩО
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in row 020 of the CR EQU IRB 1 template.
РАЗБИВКА ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ СЪГЛАСНО ПОДХОДА ЗА ОПРОСТЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВИТЕ ТЕГЛА:
CR EQU IRB 1 — rows 050- 090
Институциите, прилагащи подхода за опростено определяне на рисковите тегла (член 155, параграф 2 от РКИ) отчитат исканата информация съгласно характеристиките на базисните експозиции към редове 050—090.
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
CR EQU IRB 1 - ред 100
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
ПОДХОД НА ВЪТРЕШНИТЕ МОДЕЛИ
Institutions applying the Simple Risk Weight approach (Article 155(2) of CRR) report the requested information according to the characteristics of the underlying exposures in rows 050 to 090.
Институциите, прилагащи подхода на вътрешните модели (член 155, параграф 4 от РКИ) отчитат исканата информация на ред 100.
CR EQU IRB 1 — row 100
CR EQU IRB 1 - ред 110
INTERNAL MODELS APPROACH
ЕКСПОЗИЦИИ В КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
Institutions applying the Internal Models approach (Article 155(4) of CRR) report the requested information in row 100.
Институциите, прилагащи вътрешнорейтинговия подход, отчитат размера на рисково претеглените експозиции за онези експозиции в капиталови инструменти, за които се прилага третиране с фиксирани рискови тегла (без обаче да бъдат изрично третирани съгласно подхода за опростено определяне на рисковите тегла или да се прилага частично (временно или постоянно) стандартизирания подход към кредитния риск).
CR EQU IRB 1 — row 110
Например,
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
позициите в капиталови инструменти, рисково претеглени с 370 % съгласно член 471, параграф 2 от РКИ
As an example,
се отчитат в ред 110.
the risk weighted exposure amount of equity positions in financial sector entities treated in accordance with Article 48(4) of the CRR, as well as
РАЗБИВКА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ СЪГЛАСНО ПОДХОДА PD/LGD ПО КАТЕГОРИИ ДЛЪЖНИЦИ:
equity positions risk-weighted with 370 % in accordance with Article 471(2) CRR
Институциите, прилагащи подхода PD/LGD (член 155, параграф 3 от РКИ), отчитат исканата информация в образец CR EQU IRB 2.
shall be reported in row 110.
В случаите, когато институциите, използващи подхода PD/LGD, прилагат уникална рейтингова система или могат да отчитат съгласно вътрешна генерална скала, те отчитат в CR EQU IRB 2 рейтинговите категории или групи, свързани с тази уникална рейтингова система/генерална скала.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
C 11.00 – РИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКАТА (CR SETT)
In case where institutions using the PD/LGD approach apply a unique rating system or are able to report according to an internal master scale, they report in CR EQU IRB 2 the rating grades or pools associated to this unique rating system/masterscale.
В този образец се изисква информация за сделки както в търговския, така и в банковия портфейл, по които не е извършен сетълмент след договорените дати за доставка и за съответните им капиталови изисквания за риск във връзка със сетълмента съгласно член 92, параграф 3, буква в), подточка ii) и член 378 от РКИ.
In any other case, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades or pools of the different rating systems shall be pooled together and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade or pool to the higher.