natgillin/translations-raw huggingface dataset:
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
Use of 2 % threshold for trading book exposure
ВЕРОЯТНОСТ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ДЛЪЖНИЦИ (%)
C 10.01 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ В КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИЯ ПОДХОД
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
ПОДХОД PD/LGD: ОБЩО
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
ПОДХОД ЗА ОПРОСТЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВИТЕ ТЕГЛА: ОБЩО
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
РАЗБИВКА ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО ПОДХОДА ЗА ОПРОСТЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВИТЕ ТЕГЛА:
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
РИСКОВО ТЕГЛО: 190 %
PD/LGD APRROACH: TOTAL
ПОДХОД НА ВЪТРЕШНИТЕ МОДЕЛИ
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
ЕКСПОЗИЦИИ В КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
C 10.02 — КРЕДИТЕН РИСК: КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ — ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ РАЗБИВКА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ СЪГЛАСНО ПОДХОДА PD/LGD ПО КАТЕГОРИИ ДЛЪЖНИЦИ (CR EQU IRB 2)
RISK WEIGHT: 190 %
КАТЕГОРИЯ ДЛЪЖНИЦИ
INTERNAL MODELS APPROACH
(ИДЕНТИФИКАТОР НА РЕДА)
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
C 11.00 — РИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКАТА (CR SETT)
C 10.02 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
СДЕЛКИ, НЕУРЕДЕНИ ПО ЦЕНА НА СЕТЪЛМЕНТ
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
ЕКСПОЗИЦИЯ КЪМ ЦЕНОВА РАЗЛИКА ПОРАДИ СДЕЛКИ, ПО КОИТО НЕ Е ИЗВЪРШЕН СЕТЪЛМЕНТ
OBLIGOR GRADE
ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТ
(ROW IDENTIFIER)
Общ размер на сделките в банковия портфейл, по които не е извършен сетълмент
C 11.00 - SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Сделки, по които не е извършен сетълмент до 4 дни (коефициент 0 %)
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Сделки, по които не е извършен сетълмент между 5 и 15 дни (коефициент 8 %)
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
Сделки, по които не е извършен сетълмент между 16 и 30 дни (коефициент 50 %)
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
Сделки, по които не е извършен сетълмент между 31 и 45 дни (коефициент 75 %)
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
Сделки, по които не е извършен сетълмент 46 или повече дни (коефициент 100 %)
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
Общ размер на сделките в търговския портфейл, по които не е извършен сетълмент
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
C 12.00 — КРЕДИТЕН РИСК: СЕКЮРИТИЗАЦИЯ — СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SEC SA)
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
ОБЩ РАЗМЕР НА ИНИЦИИРАНИТЕ СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ЕКСПОЗИЦИИ
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
(–) МЕТОДИ НА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА: КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ НА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА ПО РАЗШИРЕНИЯ МЕТОД ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ (Cvam)
C 12.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
НАПЪЛНО КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА (E*)
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
РАЗБИВКА НА НАПЪЛНО КОРИГИРАНАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА (E*) НА ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ, ПО КОНВЕРСИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
РАЗБИВКА НА СТОЙНОСТТА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА, ЗА КОЯТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
SECURITISATION POSITIONS
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
ЦЯЛОСТЕН ЕФЕКТ (КОРЕКЦИЯ) ПОРАДИ НАРУШЕНИЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
КОРИГИРАНЕ НА РАЗМЕРА НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИ ЕКСПОЗИЦИИ ПОРАДИ ПАДЕЖНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
РАЗМЕРЪТ НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ, СЪОТВЕТСТВАЩ НА ИЗХОДЯЩИТЕ ПОТОЦИ ОТ СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ, ПО СТАНДАРТИЗИРАНИЯ ПОДХОД КЪМ ДРУГИ КЛАСОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(–) ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА (Cva)
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
НОМИНАЛНА СУМА НА ЗАПАЗЕНАТА ИЛИ ОБРАТНО ИЗКУПЕНАТА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
(–) КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ: КОРИГИРАНИ СТОЙНОСТИ (Ga)
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(–) ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
>0 % и <=20 %
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
>20 % и <=50 %
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
> 50 % и <= 100 %
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
(–) ПРИСПАДНАТА ОТ СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
ЗА КОЯТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
> 0 % and <= 20 %
РЕЙТИНГОВАНИ ПОЗИЦИИ
> 20 % and <= 50 %
(СТЕПЕНИ НА КРЕДИТНО КАЧЕСТВО CQS)
> 50 % and <= 100 %
ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
ПОДХОД НА ВЪТРЕШНАТА ОЦЕНКА
SUBJECT TO RISK WEIGHTS
(–) КОРИГИРАНИ СТОЙНОСТИ НА КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ (G*)
RATED
ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ
(CREDIT QUALITY STEPS)
ВСИЧКИ ДРУГИ CQS
LOOK-THROUGH
НЕРЕЙТИНГОВАНИ
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
В Т.Ч.: С ВТОРА ЗАГУБА В ПРОГРАМА ЗА ТЪРГОВСКИ КНИЖА, ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
В Т.Ч.: СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО (%)
TOTAL INFLOWS
СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО (%)
ALL OTHER CQS
В Т.Ч.: СИНТЕТИЧНИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ
UNRATED
ПРЕДИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ТАВАН
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА ТАВАН
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
В Т.Ч.: ПРЕСЕКЮРИТИЗАЦИИ
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
ИНИЦИАТОР: ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
БАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ
BEFORE CAP
СЕКЮРИТИЗАЦИИ
AFTER CAP
ПРЕСЕКЮРИТИЗАЦИИ
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ И ДЕРИВАТИ
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
ПРЕДСРОЧНА АМОРТИЗАЦИЯ
ON-BALANCE SHEET ITEMS
ИНВЕСТИТОР: ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
SECURITISATIONS
СПОНСОР: ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
RE-SECURITISATIONS
РАЗБИВКА НА НЕПРИКЛЮЧЕНИТЕ ПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО СТЕПЕНИТЕ НА КРЕДИТНОТО КАЧЕСТВО В НАЧАЛОТО НА СЕКЮРИТИЗАЦИЯТА:
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
ВСИЧКИ ДРУГИ CQS И НЕРЕЙТИНГОВАНИ
EARLY AMORTISATION
C 13.00 — КРЕДИТЕН РИСК: СЕКЮРИТИЗАЦИЯ — ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SEC IRB)
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
СИНТЕТИЧНИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ: КРЕДИТНА ЗАЩИТА НА СЕКЮРИТИЗИРАНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
РАЗБИВКА НА НАПЪЛНО КОРИГИРАНАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА (E*) НА ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ, ПО КРЕДИТНИ КОНВЕРСИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
(–) НАМАЛЕНИЯ В РАЗМЕРА НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПОРАДИ КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ
ALL OTHER CQS AND UNRATED
ЦЯЛОСТЕН ЕФЕКТ (КОРЕКЦИЯ) ПОРАДИ НАРУШЕНИЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА
C 13.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
РАЗМЕРЪТ НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ, СЪОТВЕТСТВАЩ НА ИЗХОДЯЩИТЕ ПОТОЦИ ОТ СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ, ПО ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИЯ ПОДХОД КЪМ ДРУГИ КЛАСОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
>50 % и <=100 %
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
РЕЙТИНГОВ МЕТОД
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
МЕТОД НА НАДЗОРНАТА ФОРМУЛА
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
ПОДХОД НА ВЪТРЕШНАТА ОЦЕНКА
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
C 14.00 — ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ (SEC Details)
> 50 % and <= 100 %
НОМЕР НА РЕДА
RATINGS BASED METHOD
ВЪТРЕШЕН КОД
SUPERVISORY FORMULA METHOD
ИДЕНТИФИКАТОР НА СЕКЮРИТИЗАЦИЯТА
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
ИДЕНТИФИКАТОР НА ИНИЦИАТОРА
C 14.00 - DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
ВИДОВЕ СЕКЮРИТИЗАЦИИ:
ROW NUMBER
(ТРАДИЦИОННА / СИНТЕТИЧНА)
INTERNAL CODE
СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ: Запазват ли се секюритизираните експозиции в баланса или се изваждат от него?
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
ТРЕТИРАНЕ НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА: Подчиняват ли се секюритизиращите позиции на капиталовите изисквания?
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
СЕКЮРИТИЗАЦИЯ ИЛИ ПРЕСЕКЮРИТИЗАЦИЯ?
SECURITISATION TYPE:
ЗАПАЗВАНЕ
(TRADITIONAL/SYNTHETIC)
РОЛЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА:
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
(ИНИЦИАТОР / СПОНСОР / ПЪРВОНАЧАЛЕН КРЕДИТОР / ИНВЕСТИТОР)
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
ПРОГРАМИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРОГРАМИТЕ ЗА ТЪРГОВСКИ КНИЖА, ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
СЕКЮРИТИЗИРАНИ ЕКСПОЗИЦИИ
RETENTION
СТРУКТУРА НА СЕКЮРИТИЗАЦИЯТА
ROLE OF THE INSTITUTION:
(–) СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА, ПРИСПАДНАТА ОТ СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА
(ORIGINATOR/SPONSOR/ORIGINAL LENDER/INVESTOR)
СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ПОЗИЦИИ — ТЪРГОВСКИ ПОРТФЕЙЛ
NON ABCP PROGRAMMES
ВИД НА ПРИЛОЖЕНОТО ЗАПАЗВАНЕ
SECURITISED EXPOSURES
% НА ЗАПАЗВАНЕ КЪМ ДАТАТА НА ОТЧИТАНЕ
SECURITISATION STRUCTURE
СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ЗАПАЗВАНЕ?
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
ДАТА НА ИНИЦИИРАНЕ
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
(мм/гггг)
TYPE OF RETENTION APPLIED
ОБЩ РАЗМЕР НА СЕКЮРИТИЗИРАНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ ДАТАТА НА ИНИЦИИРАНЕ
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
ОБЩ РАЗМЕР
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
ДЯЛ НА ИНСТИТУЦИЯТА (%)
ORIGINATION DATE
ВИД
(mm/yyyy)
ПРИЛОЖЕН ПОДХОД (СТАНДАРТИЗИРАН/ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ/КОМБИНИРАН)
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
ДЪРЖАВА
TOTAL AMOUNT
СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ELGD (%)
INSTITUTION'S SHARE (%)
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПРЕДИ СЕКЮРИТИЗАЦИЯТА (%)
TYPE
ПАДЕЖ
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
COUNTRY
ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ: ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ И ДЕРИВАТИ
ELGD (%)
ВЪВ ИЛИ ИЗВЪН ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ?
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
НЕТНИ ПОЗИЦИИ
MATURITY
ОБЩ РАЗМЕР НА КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (СП)
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
ПЪРВОСТЕПЕННИ
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
МЕЖДИННИ
CTP OR NON-CTP?
ПЪРВА ЗАГУБА
NET POSITIONS
ПЪРВА ВЕРОЯТНА ДАТА НА ПРЕКРАТЯВАНЕ
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
ДАТА НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОРЕН ПАДЕЖ
SENIOR
ЛИХВЕНИ СУАПОВЕ (IRS)/ВАЛУТНИ СУАПОВЕ (CRS)
MEZZANINE
ПРИЕМЛИВИ ЛИКВИДНИ УЛЕСНЕНИЯ
FIRST LOSS
ДРУГИ (включително недопустими ликвидни улеснения)
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
ПРИЛОЖЕНИ КОНВЕРСИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ
LEGAL FINAL MATURITY DATE
ДЪЛГИ
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS/CRS
КЪСИ
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
СПЕЦИФИЧЕН РИСК
OTHER (including non-eligible LF)
C 16.00 — ОПЕРАЦИОНЕН РИСК (OPR)
CONVERSION FACTOR APPLIED
БАНКОВИ ДЕЙНОСТИ
LONG
СЪОТВЕТЕН ИНДИКАТОР
SHORT
КРЕДИТИ И АВАНСИ
SPECIFIC RISK
(ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД)
C 16.00 - OPERATIONAL RISK (OPR)
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
BANKING ACTIVITIES
Общ размер на експозициите към операционен риск
RELEVANT INDICATOR
ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ ПО УСЪВЪРШЕНСТВАНИЯ ПОДХОД ЗА ИЗМЕРВАНЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ОТЧИТАТ, АКО Е ПРИЛОЖИМО
LOANS AND ADVANCES
ГОДИНА-3
(IN CASE OF ASA APPLICATION)
ГОДИНА-2
OWN FUNDS REQUIREMENT
ПОСЛЕДНА ГОДИНА
Total operational risk exposure amount
В Т.Ч.:
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
ДЪЛЖАЩИ СЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
YEAR-3
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПРЕДИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПОРАДИ ОЧАКВАНА ЗАГУБА, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА РИСКА
YEAR-2
(–) ОБЛЕКЧЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПОРАДИ ОЧАКВАНА ЗАГУБА, ОБХВАНАТА ОТ ТЪРГОВСКИТЕ ПРАКТИКИ
LAST YEAR
(–) ОБЛЕКЧЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПОРАДИ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
OF WHICH:
(–) ОБЛЕКЧЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ДЪЛЖАЩО СЕ НА МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА РИСКА (ЗАСТРАХОВАНЕ И ДРУГИ МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РИСК)
DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
Поле, свързано с CA2
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
БАНКОВИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА СТАНДАРТИЗИРАН (TSA)/АЛТЕРНАТИВЕН СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД (ASA)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
ПРИЛАГАНЕ НА TSA:
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ (CF)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
ТЪРГОВИЯ И ПРОДАЖБИ (TS)
Cell linked to CA2
БРОКЕРСТВО НА ДРЕБНО (RBr)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA)/ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
ТЪРГОВСКО БАНКИРАНЕ (CB)
SUBJECT TO TSA:
БАНКИРАНЕ НА ДРЕБНО (RB)
CORPORATE FINANCE (CF)
ПЛАЩАНИЯ И СЕТЪЛМЕНТ (PS)
TRADING AND SALES (TS)
АГЕНТСКИ УСЛУГИ (AS)
RETAIL BROKERAGE (RBr)
УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ (AM)
COMMERCIAL BANKING (CB)
ПРИЛАГАНЕ НА ASA
RETAIL BANKING (RB)
C 17.01 — ОПЕРАЦИОНЕН РИСК: ЗАГУБИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ПО ГРУПИ ДЕЙНОСТИ И ВИДОВЕ СЪБИТИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА (OPR Details 1)
AGENCY SERVICES (AS)
ОТНАСЯНЕ НА ЗАГУБИ ПО ГРУПИ ДЕЙНОСТИ
ASSET MANAGEMENT (AM)
ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ: ПРАГ ПРИЛАГАН ПРИ СЪБИРАНЕ НА ДАННИ
C 17.01 - OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
ПРАКТИКИ ПРИ НАЕМАНЕ НА РАБОТА И БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО
TOTAL EVENT TYPES
КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ [CF]
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
Брой събития (нови събития)
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
Брутен размер на загубите (нови събития)
LOWEST
Брой събития, подлежащи на корекции за загуби
HIGHEST
Корекции за загуби, свързани с предходни отчетни периоди
CORPORATE FINANCE [CF]
Максимална единична загуба
Number of events (new events)
Сбор от петте най-големи загуби
Gross loss amount (new events)
Общ размер на пряко възстановените загуби
Number of events subject to loss adjustments
Общ размер на възстановяванията от застраховане и други механизми за прехвърляне на риска
Loss adjustments relating to previous reporting periods
ТЪРГОВИЯ И ПРОДАЖБИ [TS]
Maximum single loss
БРОКЕРСТВО НА ДРЕБНО (RBr)
Sum of the five largest losses
ТЪРГОВСКО БАНКИРАНЕ [CB]
Total direct loss recovery
БАНКИРАНЕ НА ДРЕБНО [RB]
Total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms
Брой събития (нови събития) в т.ч.:
AGENCY SERVICES [AS]
свързани със загуби ≥ 10000 и < 20000
ASSET MANAGEMENT [AM]
свързани със загуби ≥ 20000 и < 100000
CORPORATE ITEMS [CI]
свързани със загуби ≥ 100000 и < 1000000
TOTAL BUSINESS LINES
свързани със загуби ≥ 1000000
Number of events (new events).
Брутен размер на загубите (нови събития) в т.ч.:
Of which:
Брой събития, подлежащи на корекции за загуби в т.ч.:
related to losses ≥ 10000 and < 20000
в т.ч.: брой събития с положителни корекции за загуби
related to losses ≥ 20000 and < 100000
в т.ч.: брой събития с отрицателни корекции за загуби
related to losses ≥ 100000 and < 1000000
в т.ч.: положителни корекции за загуби (+)
related to losses ≥ 1000000
в т.ч.: отрицателни корекции за загуби (–)
Gross loss amount (new events).
C 17.02 — ОПЕРАЦИОНЕН РИСК: СЪБИТИЯ, ДОВЕЛИ ДО ГОЛЕМИ ЗАГУБИ (OPR DETAILS 2)
Of which:
Идентификационен код на събитието
Number of events subject to loss adjustments.
Дата на осчетоводяване
Of which:
Дата на възникване
of which: number of events with a positive loss adjustment
Дата на установяване
of which: number of events with a negative loss adjustment
Вид на събитието
of which: positive loss adjustment amounts (+)
Брутна загуба
of which: negative loss adjustment amounts (–)
Брутна загуба, нетно от преки възстановявания
C 17.02 - OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS (OPR DETAILS 2)
БРУТНИ ЗАГУБИ ПО ГРУПИ ДЕЙНОСТИ
Event ID
Наименование на правен субект
Date of accounting
Идентификационен код на правния субект
Date of occurrence
Стопанска единица
Date of discovery
Описание
Event Type
Корпоративни финанси [CF]
Gross loss
Търговия и продажби [TS]
Gross loss net of direct recoveries
Брокерство на дребно [RBr]
GROSS LOSS BY BUSINESS LINE
Търговско банкиране [CB]
Legal Entity name
Банкиране на дребно [RB]
Legal Entity ID
Плащания и сетълмент [PS]
Business Unit
Агентски услуги (AS)
Description
Управление на активи [AM]
Corporate Finance [CF]
Корпоративни позиции [CI]
Trading and Sales [TS]
C 18.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА ПОЗИЦИОННИ РИСКОВЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ (MKR SA TDI)
Retail Brokerage [RBr]
Парична единица:
Commercial Banking [CB]
ПОЗИЦИИ
Retail Banking [RB]
ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ
Payment and Settlement [PS]
ПОЗИЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
Agency Services [AS]
ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ В ТЪРГОВСКИЯ ПОРТФЕЙЛ
Asset Management [AM]
Общ риск
Corporate Items [CI]
Деривати
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Други активи и пасиви
Currency:
Падежен подход
POSITIONS
Зона 1
ALL POSITIONS
0 ≤ 1 месец
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
> 1 ≤ 3 месеца
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
> 3 ≤ 6 месеца
General risk
> 6 ≤ 12 месеца
Derivatives
Зона 2
Other assets and liabilities
> 1 ≤ 2 г.
Maturity-based approach
(1,9 г. за купон под 3 %)
Zone 1
> 2 ≤ 3 г. (> 1,9 ≤ 2,8 г. за купон под 3 %)
0 ≤ 1 month
> 3 ≤ 4 г. (> 2,8 ≤ 3,6 г. за купон под 3 %)
> 1 ≤ 3 months
Зона 3
> 3 ≤ 6 months
> 4 ≤ 5 г. (> 3,6 ≤ 4,3 г. за купон под 3 %)
> 6 ≤ 12 months
> 5 ≤ 7 г. (> 4,3 ≤ 5,7 г. за купон под 3 %)
Zone 2
> 7 ≤ 10 г. (> 5,7 ≤ 7,3 г. за купон под 3 %)
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
> 10 ≤ 15 г. (> 7,3 ≤ 9,3 г. за купон под 3 %)
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
> 15 ≤ 20 г. (> 9,3 ≤ 10,6 г. за купон под 3 %)
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
> 20 ≤ 10,6 г.
Zone 3
(12,0 г. за купон под 3 %)
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
> 20 ≤ 12,0 г.
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
(20,0 г. за купон под 3 %)
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
(> 20 г. за купон под 3 %)
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
Дюрационен подход
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3 %) years
Капиталови изисквания за несекюритизиращи дългови инструменти
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
Дългови ценни книжа по първата категория в таблица 1
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
Дългови ценни книжа по третата категория в таблица 1
Debt securities under the second category in Table 1
Кредитни деривати за n-то неизпълнение с кредитен рейтинг
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
Капиталови изисквания за секюритизиращи инструменти
With a residual term > 24 months
Капиталови изисквания за портфейл за корелационно търгуване
Debt securities under the third category in Table 1
Допълнителни изисквания за опции (рискове, различни от делта риск)
Debt securities under the fourth category in Table 1
Опростен метод
Rated nth-to default credit derivatives
Подход делта-плюс — допълнителни изисквания за гама риск
Own funds requirement for securitisation instruments
Подход делта-плюс — допълнителни изисквания за вега риск
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
(–) ПОЗИЦИИ, КОИТО СЕ ПРИСПАДАТ ОТ СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
ОБЩ РАЗМЕР НА КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
C 19.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
РИСКОВИ ТЕГЛА < 1250 %
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
(–) ДЪЛГИ
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
(–) КЪСИ
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
7 — 10 %
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
12 — 18 %
RISK WEIGHTS < 1250 %
20 — 35 %
(-) LONG
40 — 75 %
(-) SHORT
ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ ПОЗИЦИИ
7 - 10 %
ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ КЪСИ ПОЗИЦИИ
12 - 18 %
СБОР ОТ ПРЕТЕГЛЕНИТЕ НЕТНИ ДЪЛГИ И КЪСИ ПОЗИЦИИ
20 - 35 %
Поле, свързано с MKR SA TDI 325:060
40 - 75 %
в т.ч.: ПРЕСЕКЮРИТИЗАЦИИ
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
РАЗБИВКА НА ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ПРЕТЕГЛЕНИТЕ НЕТНИ ДЪЛГИ И КЪСИ ПОЗИЦИИ ПО ВИДОВЕ БАЗИСНИ АКТИВИ
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
Кредити, отпуснати на предприятия или МСП
Residential mortgages
Покрити облигации
Loans to corporates or SMEs
C 20.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ (MKR SA CTP)
Trade receivables
40 — 75 %
Other liabilities
Други
C 20.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
Поле, свързано с MKR SA TDI 330:060
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ПОЗИЦИИ:
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
ДРУГИ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ
40- 75 %
КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ ЗА N-ТО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Other
C 21.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА РИСК ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЗИЦИИТЕ В КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ (MKR SA EQU)
SECURITISATION POSITIONS:
КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ В ТЪРГОВСКИЯ ПОРТФЕЙЛ
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES:
Търгувани на борсата, широко диверсифицирани фючърси върху борсови индекси, към които се прилага специфичен подход
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Други капиталови инструменти, различни от търгувани на борсата, широко диверсифицирани фючърси върху борсови индекси
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
(включително и преразпределение на несъчетаните позиции в неотчетни валути, които са предмет на специално третиране за съчетани позиции)
EQUITIES IN TRADING BOOK
ОБЩО ПОЗИЦИИ
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Силно корелирани валути
C 22.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
в т.ч.: отчетна валута
(Including redistribution of unmatched positions in non-reporting currencies subject to special treatment for matched positions)
Всички други валути (включително ПКИ, третирани като различни валути)
MATCHED
Злато
TOTAL POSITIONS
РАЗБИВКА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПОЗИЦИИТЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТЧЕТНАТА ВАЛУТА) ПО ВИДОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ
Currencies closely correlated
Други активи и пасиви, различни от задбалансовите позиции и деривати
of which: reporting currency
Бразилски реал
Euro
Български лев
Lek
Литовски литас
Egyptian Pound
Денар
Pound Sterling
Мексиканско песо
Forint
Злота
Yen
Румънска лея
Lithuanian Litas
Хонконгски долар
Hryvnia
Нов тайвански долар
US Dollar
Китайски ренминби юан
New Taiwan Dollar
Хърватска куна
New Zealand Dollar
C 23.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАНИ ПОДХОДИ ЗА СТОКИ (MKR SA COM)
Singapore Dollar
ОБЩО ПОЗИЦИИ В СТОКИ
Won
Благородни метали (с изключение на злато)
Yuan Renminbi
Неблагородни метали
Croatian Kuna
Селскостопански продукти (нетрайни продукти)
C 23.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
В т.ч. енергийни продукти (петрол, газ)
Precious metals (except gold)
C 24.00 — ВЪТРЕШЕН МОДЕЛ ЗА ПАЗАРЕН РИСК (MKR IM)
Of which energy products (oil, gas)
СТОЙНОСТ ПОД РИСК (VaR)
Maturity ladder approach
СТРЕСИРАНА СТОЙНОСТ ПОД РИСК
Extended maturity ladder approach
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН РИСК ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И МИГРАЦИОНЕН РИСК
Simplified approach: All positions
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВСИЧКИ ЦЕНОВИ РИСКОВЕ ЗА ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ
C 24.00 - MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
Брой превишения през предходните 250 работни дни
VaR
Мултипликационен коефициент (mc) за VaR
STRESSED VaR
Мултипликационен коефициент (ms) за SVaR
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
ВЪЗПРИЕТИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ — ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ ПОЗИЦИИ СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА ТАВАН
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
ВЪЗПРИЕТИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ — ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ КЪСИ ПОЗИЦИИ СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА ТАВАН
Number of overshootings during previous 250 working days
СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИЯ ДЕН (VaRt – 1)
SVaR Multiplication Factor (ms)
ПОСЛЕДНА ИЗВЕСТНА СТРЕСИРАНА СТОЙНОСТ ПОД РИСК (SVaRt – 1)
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP