natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Поясняващите позиции в образеца се попълват отделно за всички валути на държавите членки на Европейския съюз, за следните валути: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY и всички останали валути.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
Брутни позиции, произтичащи от активи, суми за получаване и подобни позиции, посочени в член 352, параграф 1 от РКИ.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Съгласно член 352, параграф 2 и след разрешение от компетентния орган не се отчитат позициите, поети за хеджиране срещу неблагоприятния ефект от валутния курс върху показателите по член 92, параграф 1, и позициите, свързани с елементи, които вече са били приспаднати при изчисляването на собствените средства.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Член 352, параграфи 3 и 4, първо и второ изречение и член 353 от РКИ
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
050 — 090
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
Член 352, параграфи 5 и 6 от РКИ.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
Разбивка на общата стойност на позициите (включително отчетната валута) по видове експозиции
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
Общата стойност на позициите се представя в разбивка по деривати, други активи и пасиви и задбалансови позиции.
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Други активи и пасиви, различни от задбалансовите позиции и деривати
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
Тук се включват позиции, които не са включени в ред 110 или ред 120.
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
Задбалансови позиции
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Позициите, включени в приложение I към РКИ, с изключение на онези, включени като сделки, финансирани чрез ценни книжа, и сделки с удължен сетълмент, или от договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти.
GOLD
Позиции, оценени съгласно член 352 от РКИ.
050 - 090
ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ: ВАЛУТНИ ПОЗИЦИИ
Article 352(5) and (6) of CRR.
В този образец се изисква информация за позициите в стоки и съответните капиталови изисквания третирани съгласно стандартизирания подход.
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ (КЪСИ И ДЪЛГИ)
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
Брутни дълги/къси позиции, считани за позиции в една и съща стока съгласно член 357, параграфи 1 и 4 от РКИ (вж. също и член 359, параграф 1 от РКИ).
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Съгласно определението в член 357, параграф 3 от РКИ.
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
Нетните позиции, подлежащи на капиталови изисквания според различните подходи, изложени в трета част, дял IV, глава 4 от РКИ.
Off-balance sheet items
Резултатът от умножението на капиталовите изисквания по 12,5.
Positions valued according to Articles 352 CRR.
ОБЩО ПОЗИЦИИ В СТОКИ
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
Позициите в стоки и съответните им капиталови изисквания за пазарен риск съгласно член 92, параграф 3, буква в), подточка iii) от РКИ и трета част, дял IV, глава 4 от РКИ.
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
020 — 060
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
ПОЗИЦИИ ПО КАТЕГОИИ СТОКИ
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
За отчетни цели стоките се групират в четирите основни групи стоки, посочени в таблица 2 от член 361 от РКИ.
As defined in Article 357(3) of CRR.
ПОДХОД НА ПАДЕЖНАТА СТЪЛБИЦА
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Позициите в стоки, за които се прилага подходът на падежната стълбица по член 359 от РКИ.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
РАЗШИРЕН ПОДХОД НА ПАДЕЖНАТА СТЪЛБИЦА
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Позициите в стоки, за които се прилага разширеният подход на падежната стълбица по член 361 от РКИ.
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
ОПРОСТЕН ПОДХОД
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Позициите в стоки, за които се прилага опростеният подход по член 360 от РКИ.
020 – 060
Член 358, параграф 4 от РКИ.
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
Допълнителните изисквания за опции, свързани с рискове, различни от делта риск, се отчита по метода, използван за изчислението им.
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
В този образец се прави разбивка на стойностите под риск (VaR) и стресираните стойности под риск (sVaR), по различните видове пазарни рискове (дългови инструменти, капиталови инструменти, валута, стоки) и друга информация, свързана с изчислението на капиталовите изисквания.
MATURITY LADDER APPROACH
В общия случай отчитането зависи от структурата на модела на институциите и от това дали те отчитат стойностите за общ и специфичен риск по отделно или заедно.
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Същото се отнася за разграничаването на стойностите под риск/стресираните стойности под риск в рисковите категории (лихвен риск, риск във връзка с капиталови инструменти, стоков риск и валутен риск).
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Дадена институция може да откаже да отчита споменатите по-горе разграничения, ако докаже, че отчитането на тези данни са прекомерно натоварващи.
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
СТОЙНОСТ ПОД РИСК (VaR)
SIMPLIFIED APPROACH
Представлява максималната потенциална загуба, в резултат на промяна в цената с дадена вероятност за определен времеви хоризонт.
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
Мултипликационен коефициент (mc), умножен по средната стойност под риск за предходните 60 работни дни (VaRavg)
Article 358(4) of CRR.
Член 364 параграф 1, буква а), подточка ii) и член 365, параграф 1 от РКИ.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Стойност под риск за предходния ден (VaRt-1)
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Член 364 параграф 1, буква а), подточка i) и член 365, параграф 1 от РКИ.
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
Стресирана стойност под риск
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Представлява максималната потенциална загуба, в резултат на промяна в цената с дадена вероятност за определен времеви хоризонт, получена чрез използване на информация, съобразена с исторически данни от 12-месечен период на финансов стрес свързан с портфейла на институцията.
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Мултипликационен коефициент (ms), умножен по средната стойност под риск за предходните 60 работни дни (SVaRavg)
VaR
Член 364, параграф 1, буква б), подточка ii) и член 365 параграф 1 от РКИ.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Последната известна стресирана стойност под риск (SVaRt-1)
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Член 364, параграф 1, буква б), подточка i) и член 365, параграф 1 от РКИ.
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН РИСК ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И МИГРАЦИОНЕН РИСК
Previous day VaR (VaRt-1)
Представлява максималната потенциална загуба, в резултат от промяната в цената, свързана с риска от неизпълнение и миграционния риск, изчислени съгласно член 364, параграф 2, буква б) във връзка с трета част, дял IV, глава 5, раздел 4 от РКИ.
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
Средна величина за 12 седмици
Stressed VaR
Член 364, параграф 2, буква б), подточка ii) във връзка с трета част, дял IV, глава 5, раздел 4 от РКИ.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution’s portfolio.
Последна величина
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
Член 364, параграф 2, буква б), подточка i) във връзка с трета част, дял IV, глава 5, раздел 4 от РКИ.
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВСИЧКИ ЦЕНОВИ РИСКОВЕ ЗА ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ
Latest available (SVaRt-1)
МИНИМАЛНА СТОЙНОСТ
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
Член 364, параграф 3, буква в) от РКИ.
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
= 8 % от капиталовите изисквания, които се изчисляват в съответствие с член 338, параграф 1 от РКИ за всички позиции по отношение на капиталовите изисквания за „всички ценови рискове“.
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
СРЕДНА ВЕЛИЧИНА ЗА 12 СЕДМИЦИ И ПОСЛЕДНА ВЕЛИЧИНА
12 weeks average measure
Член 364, параграф 3, буква б).
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
ПОСЛЕДНА ВЕЛИЧИНА
Last Measure
Член 364, параграф 3, буква, а)
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Посочените в член 364 от РКИ всички рискови коефициенти, като се взема предвид корелационното въздействие, ако е приложимо, плюс допълнителният риск от неизпълнение и миграционният риск и всички цени на риска за портфейла за корелационно търгуване, но като се изключат капиталовите изисквания за секюритизация и кредитния дериват за n-то неизпълнение съгласно член 364, параграф 2 от РКИ.
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Брой превишения (през предходните 250 работни дни)
FLOOR
Посочен в член 366 от РКИ.
Article 364(3) point (c) of CRR.
Мултипликационен коефициент (mc) за стойност под риск (VaR) и мултипликационен коефициент за стресирана стойност под риск (SvaR)
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the ‘all price risks’ capital charge.
Както е предвидено в член 366 от РКИ.
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
170 — 180
Article 364(3) point (b).
ВЪЗПРИЕТИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ – ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ
LAST MEASURE
По отношение на отчетените размери, които служат за основа за изчисляване на минималната стойност на капиталовите изисквания за всички ценови рискове съгласно член 364, параграф 3, буква в) от РКИ, се вземат предвид насоките в член 335 от РКИ, в който е посочено, че институцията може да ограничи продукта откъм тегло и нетна позиция до максималния размер на евентуалната загуба, свързана с риск от неизпълнение.
Article 364(3) point (a)
ОБЩО ПОЗИЦИИ
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
Отговаря на частта от позиционния, валутния и стоковия риск, посочени в член 363, параграф 1 от РКИ, свързано с рисковите фактори, посочени в член 367, параграф 2 от РКИ.
Number of overshootings (during previous 250 working days)
По отношение на колони 030—060 (стойност под риск и стресирана стойност под риск) данните в реда за общата стойност не са равни на разграничаването на данните във връзка със стойностите по риск/стресираните стойности под риск на съответните рискови компоненти.
Referred to in Article 366 of CRR.
Следователно разграниченията представляват поясняващи позиции.
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ
As referred to in Article 366 of CRR.
Съответства на частта от риска във връзка с позициите по член 363, параграф 1 от РКИ във връзка с факторите за лихвен риск по член 367, параграф 2 от РКИ.
170 - 180
ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ – ОБЩ РИСК
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
Общият риск, определен в член 362 от РКИ.
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ – СПЕЦИФИЧЕН РИСК
TOTAL POSITIONS
Специфичният риск, определен в член 362 от РКИ.
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363(1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367(2) of CRR.
КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
Съответства на частта от риска във връзка с позициите по член 363, параграф 1 от РКИ във връзка с факторите за лихвен риск при капиталовите инструменти по член 367, параграф 2 от РКИ.
Hence the decomposition are memorandum items.
КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ – ОБЩ РИСК
TRADED DEBT INSTRUMENTS
КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ – СПЕЦИФИЧЕН РИСК
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
ВАЛУТЕН РИСК
TDI – GENERAL RISK
Член 363, параграф 1 и член 367, параграф 2 от РКИ.
General risk defined in Article 362 of CRR.
СТОКОВ РИСК
TDI – SPECIFIC RISK
ОБЩ РАЗМЕР НА ОБЩИЯ РИСК
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
Пазарният риск, породен от общото движение на търгувани дългови инструменти, капиталови инструменти, валута и стоки.
EQUITIES
Стойност под риск за общ риск на всички рискови фактори (взима се предвид корелационното въздействие, ако е приложимо).
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
ОБЩ РАЗМЕР НА СПЕЦИФИЧНИЯ РИСК
EQUITIES – GENERAL RISK
Компонентът за специфичен риск на търгувани дългови инструменти и капиталови инструменти.
EQUITIES – SPECIFIC RISK
Стойност под риск за специфичен риск при капиталови инструменти и търгувани дългови инструменти от търговския портфейл (взима се предвид корелационното въздействие, ако е приложимо).
FOREIGN EXCHANGE RISK
Член 271 от РКИ в съответствие с член 382 от РКИ.
Articles 363(1) and 367 (2) of CRR.
Общ размер на експозициите в неизпълнение за всички сделки, за които се прилага капиталово изискване с оглед на риска от корекция на кредитната оценка.
COMMODITY RISK
От които: извънборсови деривати
TOTAL AMOUNT FOR GENERAL RISK
Член 271 от РКИ в съответствие с член 382, параграф 1 от РКИ.
Market risk caused by general market movements of traded debt instruments, equities, foreign exchange and commodities.
Частта от общия размер на експозицията за кредитен риск от контрагента, дължаща се изцяло на извънборсови деривати.
VAR for general risk of all risk factors (taking into account correlation effects if applicable).
Информацията не се изисква от институции, прилагащи метода на вътрешните модели (МВМ), държащи извънборсови деривати и финансирани ценни книжа в една и съща нетираща съвкупност.
TOTAL AMOUNT FOR SPECIFIC RISK
От които: сделки за финансиране с ценни книжа
Specific risk component of traded debt instruments and equities.
Член 271 от РКИ в съответствие с член 382, параграф 2 от РКИ.
VAR for specific risk of equities and traded debt instruments of trading book (taking into account correlation effects if applicable).
Частта от общата експозиция към кредитен риск от контрагента, дължаща се на деривати върху сделки за финансиране с ценни книжа.
Article 271 of CRR in accordance with article 382 of CRR
МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН КОЕФИЦИЕНТ (mc), УМНОЖЕН ПО СРЕДНАТА СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИТЕ 60 РАБОТНИ ДНИ (VaRavg)
Total EAD from all transactions subject to CVA charge
Член 383 от РКИ в съответствие с член 363, параграф 1, буква г) от РКИ.
Of which: OTC derivatives
Изчисление на стойност под риск въз основа на вътрешните модели за пазарен риск.
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(1) of CRR
СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИЯ ДЕН (VaRt-1)
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to OTC derivatives.
Вж. указанията относно колона 040
The information is not required from IMM institutions holding OTC derivatives and SFTs in the same netting set
МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН КОЕФИЦИЕНТ (ms), УМНОЖЕН ПО СРЕДНАТА СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИТЕ 60 РАБОТНИ ДНИ (SVaRavg)
Of which: SFT
ПОСЛЕДНА ИЗВЕСТНА СТРЕСИРАНА СТОЙНОСТ ПОД РИСК (SVaRt-1)
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(2) of CRR
Член 92, параграф 3, буква г) от РКИ
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to SFT derivatives.
Капиталови изисквания с оглед на риска от корелация на кредитната оценка, изчислени чрез избрания метод
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
Член 92, параграф 4, буква б) от РКИ
Article 383 of CRR in accordance with Article 363(1)(d) of CRR
Капиталови изисквания, умножени по 12,5.
VaR calculation based on internal models for market risk
Поясняващи позиции
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
Брой контрагенти
See instructions referring to column 040
Член 382 от РКИ
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
Брой контрагенти, включени в изчислението на собствените средства за риск от корекция на кредитната оценка
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
Контрагентите са подгрупа на длъжниците.
Article 92(3) d) of CRR
Те съществуват само когато има дериватни сделки или сделки за финансиране на ценни книжа, при които те са просто другата договаряща се страна.
Own funds requirements for CVA Risk calculated via the chosen method
От които: използван е показател за установяване на кредитния спред
Article 92(4) b) of CRR
Брой контрагенти, при които кредитният спред е установен чрез показател вместо чрез пряко наблюдавани пазарни данни
Own funds requirements multiplied by 12,5.
НАПРАВЕНА КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНА ОЦЕНКА
Memorandum items
Счетоводни провизии, дължащи се на влошаване на кредитоспособността на дериватните контрагенти
Number of counterparties
СУАПОВЕ ЗА КРЕДИТНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНО ЛИЦЕ
Article 382 of CRR
Член 386, параграф 1, буква а) от РКИ
Number of counterparties included in calculation of own funds for CVA risk
Общо условни стойности на суаповете за кредитно неизпълнение върху задължения на едно лице, използвани за хеджиране на риска от корекция на кредитна оценка.
Counterparties are a subset of obligors.
ИНДЕКСНИ СУАПОВЕ ЗА КРЕДИТНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
They only exist in case of derivatives transactions or SFTs where they are simply the other contracting party.
Член 386, параграф 1, буква б) от РКИ
Of which: proxy was used to determine credit spread
Общо условните стойности на индексните суапове за кредитно неизпълнение, използвани за хеджиране с риск от корекция на кредитна оценка
number of counterparties where the credit spread was determined using a proxy instead of directly observed market data
Общ размер на риска от корекция на кредитната оценка
INCURRED CVA
Сборът от редове 020-040, както е приложимо
Accounting provisions due to decreased credit worthiness of derivatives counterparties
Усъвършенстван подход към риска от корекция на кредитната оценка, както е предвидено в член 383 от РКИ
Article 386(1) lit. a of CRR
Съгласно стандартизирания подход
Total notional amounts of single name CDS used as hedge for CVA risk
Стандартизиран подход към риска от корекция на кредитната оценка, както е предвидено в член 384 от РКИ
INDEX CDS
Суми, за които се прилага член 385 от РКИ
Article 386(1) lit. b) of CRR
Данните, които се изискват от институциите в този образец, се отчитат с натрупване за календарната или отчетната година (например от 1 януари на текущата година).
Total notional amounts of index CDS used as hedge for CVA risk
„Самостоятелните институции“ не са нито част от група, нито се консолидират в същата страна, в която са подчинени на изисквания за собствените средства.
CVA risk total
ПРИЛОЖЕНИЕ III
Sum of rows 020-040 as applicable
ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО МСФО
According to Advanced method
ОБРАЗЦИ ЗА ОБЩАТА РАМКА ЗА ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ (FINREP) ПО МСФО
Advanced CVA risk method as prescribed by Article 383 of CRR
НОМЕР НА ОБРАЗЕЦА
According to Standardised method
КОД НА ОБРАЗЕЦА
Standardised CVA risk method as prescribed by Article 384 of CRR
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБРАЗЕЦА ИЛИ НА ГРУПАТА ОБРАЗЦИ
Amounts subject to the application of Article 385 of CRR’
ЧАСТ 1 [ТРИМЕСЕЧНА ЧЕСТОТА]
The data requested to the institutions in this template shall be reported on an accumulated basis for the natural year or report (i.e. since 1st of January of the current year).
Балансов отчет [отчет за финансовото състояние]
‘Stand alone institutions’ are neither part of a group, nor consolidate themselves in the same country where they are subject to own funds requirements.
Балансов отчет: активи
ANNEX III
Балансов отчет: пасиви
REPORTING FINANCIAL INFORMATION ACCORDING TO IFRS
Балансов отчет: собствен капитал
FINREP TEMPLATES FOR IFRS
Отчет за приходите и разходите
TEMPLATE NUMBER
Отчет за всеобхватния доход
TEMPLATE CODE
Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите
NAME OF THE TEMPLATE OR OF THE GROUP OF TEMPLATES
Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: финансови активи, държани за търгуване
PART 1 [QUARTERLY FREQUENCY]
Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата
Balance Sheet Statement [Statement of Financial Position]
Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: финансови активи на разположение за продажба
Balance Sheet Statement: assets
Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: кредити и вземания и инвестиции, държани до падеж
Balance Sheet Statement: liabilities
Подчинени финансови активи
Balance Sheet Statement: equity
Разбивка на кредитите и авансите към нефинансови предприятия по кодове по NACE
Statement of comprehensive income