natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Експозиции към МСП — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
This is the sum of 260,040 and 270,040.
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към предприятия, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква в) от РКИ, ако това са експозиции към малки и средни предприятия и не са обезпечени с ипотеки върху недвижим имот в съответствие с член 199, параграф 1, буква а) от РКИ.
SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Експозиции, различни от експозиции към МСП — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates in the form of small- and medium-sized enterprises that fall under Article 122 of the CRR.
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват експозиции към предприятия, попадащи в обхвата на член 122 от РКИ и не са отчетени в 230;040 и 250;040.
For the purpose of this cell, a small and medium enterprise is in accordance with Article 501(2)(b) of the CRR.
Експозиции, различни от експозиции към МСП — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват експозиции към предприятия, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква в) от РКИ, ако тези експозиции не са обезпечени с ипотеки върху недвижим имот в съответствие с член 199, параграф 1, буква а) от РКИ и не са отчетени в 230;040 и 250;040.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Експозиции, различни от експозиции към МСП — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
SME exposures – RWA – SA exposures
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към предприятия, попадащи в обхвата на член 122 от РКИ и не са отчетени в 230;040 и 250;040.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates in the form of small- and medium-sized enterprises that fall under Article 122 of the CRR.
Експозиции, различни от експозиции към МСП — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
SME exposures – RWA – IRB exposures
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към предприятия, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква в) от РКИ, ако тези експозиции не са обезпечени с ипотеки върху недвижим имот в съответствие с член 199, параграф 1, буква а) от РКИ и не са отчетени в 230;040 и 250;040.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Експозиции в неизпълнение — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
Exposures other than SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват експозиции в неизпълнение и като такива попадат в обхвата на член 127 от РКИ.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Експозиции в неизпълнение — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Exposures other than SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които попадат в категориите експозиции, изброени в член 147, параграф 2 от РКИ, ако е настъпило неизпълнение в съответствие с член 178 от РКИ.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Експозиции в неизпълнение — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
Exposures other than SME exposures – RWA – SA exposures
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции в неизпълнение и като такива попадат в обхвата на член 127 от РКИ.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Експозиции в неизпълнение — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Exposures other than SME exposures – RWA – IRB exposures
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които попадат в категориите експозиции, изброени в член 147, параграф 2 от РКИ, ако е настъпило неизпълнение в съответствие с член 178 от РКИ.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Други експозиции; в т.ч. — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
Exposures in default – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които попадат в категориите експозиции, изброени в член 112, букви к), м), н), о), п) и р) от РКИ.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
Институциите отчитат тук активите, които са приспаднати от собствените средства (напр. нематериални активи), но не попадат в никоя друга категория, дори ако подобна категоризация не се изисква за определяне на капиталовите изисквания, основани на риска, в колони *; 030 и *; 040.
Exposures in default – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Други експозиции; в т.ч. — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
Размер на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които попадат в категориите експозиции, изброени в член 147, параграф 2, букви д), е) и ж) от РКИ.
Exposures in default – RWA – SA exposures
Други експозиции; в т.ч. — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
Стойност на рисково претеглената експозиция на активи, които попадат в категориите експозиции, изброени в член 112, букви к), м), н), о), п) и р) от РКИ.
Exposures in default – RWA – IRB exposures
Други експозиции; в т.ч. — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
The risk-weighted exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
Стойност на рисково претеглената експозиция на активи, които попадат в категориите експозиции, изброени в член 147, параграф 2, букви д), е) и ж) от РКИ.
Other exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Секюритизиращи експозиции — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват експозиции към секюритизации, попадащи в обхвата на член 112, буква м) от РКИ.
Institutions shall report assets that are deducted from the own funds (e.g. intangibles) but cannot be categorised otherwise here, even if such a categorisation is not required for determining risk-based own funds requirements in columns *; 030 and *; 040.
Секюритизиращи експозиции — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Other exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват експозиции към секюритизации, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква е) от РКИ.
The leverage ratio exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
Секюритизиращи експозиции — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
Other exposures; of which – RWA – SA exposures
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към секюритизации, попадащи в обхвата на член 112, буква м) от РКИ.
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
Секюритизиращи експозиции — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Other exposures; of which – RWA – IRB exposures
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към секюритизации, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква е) от РКИ.
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
Търговско финансиране (поясняваща позиция); в т.ч. — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на балансовите позиции, свързани с кредитиране на износител или вносител на стоки или услуги посредством импортни и експортни кредити и сходни трансакции.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
Търговско финансиране (поясняваща позиция); в т.ч. — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Размер на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на балансовите позиции, свързани с кредитиране на износител или вносител на стоки или услуги посредством импортни и експортни кредити и сходни трансакции.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
Търговско финансиране (поясняваща позиция); в т.ч. — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
Securitisation exposures – RWA – SA exposures
Стойност на рисково претеглената експозиция на балансовите позиции, свързани с кредитиране на износител или вносител на стоки или услуги посредством импортни и експортни кредити и сходни трансакции.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
Търговско финансиране (поясняваща позиция); в т.ч. — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Securitisation exposures – RWA – IRB exposures
Размер на рисково претеглената експозиция на балансовите позиции, свързани с кредитиране на износител или вносител на стоки или услуги посредством импортни и експортни кредити и сходни трансакции.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
В рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на балансовите позиции, свързани с търговско финансиране в рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити.
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
В рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Размер на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на балансовите позиции, свързани с търговско финансиране в рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити.
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
В рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
Trade finance (memo item); of which – RWA – SA exposures
Стойност на рисково претеглената експозиция на балансовите позиции, свързани с търговско финансиране в рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити.
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
В рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Trade finance (memo item); of which – RWA – IRB exposures
Размер на рисково претеглената експозиция на балансовите позиции, свързани с търговско финансиране в рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити.
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
C 44.00 — Обща информация (LR5)
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Тук се събира допълнителна информация за целите на категоризирането на дейностите на институцията и регулаторните варианти, избрани от институцията.
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Дружествена структура на институцията
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Институцията класифицира дружествената си структура в съответствие с представените по-долу категории:
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Акционерно дружество;
Under official export credit insurance scheme – RWA – SA exposures
Взаимоспомагателно дружество/ кооперация;
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Други неакционерни дружества.
Under official export credit insurance scheme – RWA – IRB exposures
Третиране на деривати
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Институцията уточнява регулаторното третиране на дериватите в съответствие с представените по-долу категории:
C 44.00 – General information (LR5)
Метод на първоначалната експозиция;
Additional information is collected here for the purpose of categorising the institution activities and the regulatory options chosen by the institution.
Метод на пазарната оценка.
Institution's company structure
Вид институция
The institution shall classify its company structure in accordance with the categories given below:
Видът на институцията се класифицира в съответствие с представените по-долу категории:
Joint stock company;
Универсално банкиране (на дребно/търговско и инвестиционно банкиране);
Mutual/cooperative;
Банкиране на дребно/търговско банкиране;
Other non-joint stock company.
Инвестиционно банкиране;
Derivatives treatment
Специализиран заемодател.
The institution shall specify the regulatory derivatives treatment in accordance with the categories given below:
Тук се включват секюритизации и експозиции в капиталови инструменти, изложени на кредитен риск.
Original exposure method;
ПРИЛОЖЕНИЕ V
Mark-to-market method.
ПРИЛОЖЕНИЕ XIV
Institution type
Единен информационен модел
The institution shall classify its institution type in accordance with the categories given below:
Всички позиции за данни, изложени в приложенията към настоящия регламент, се прехвърлят в единен информационен модел, въз основа на който институциите и компетентните органи изграждат съгласувани информационни системи.
Universal banking (retail/commercial and investment banking);
Единният информационен модел отговаря на следните критерии:
Retail/commercial banking;
представя по структуриран начин всички позиции за данни, изложени в приложения I, III, IV, VI, VIII, X, XII и XVI;
Investment banking;
разграничава всички стопански модели, изложени в приложения I—XIII, XVI и XVII;
Specialised lender.
осигурява речник на данните, в който са определени обозначенията на таблиците, обозначенията на ординатата, обозначенията на оста, обозначенията на областта, обозначенията на показателя и обозначенията на параметъра;
This includes securitisations and equity exposures subject to credit risk
осигурява допълнителни показатели, определящи свойствата или стойността на данните;
ANNEX V
осигурява определения на данните, които се изразяват като съвкупност от характеристики, позволяващи финансовата концепция да бъде еднозначно установена;
ANNEX XIV
съдържа всички съответни технически спецификации, необходими за разработването на информационнотехнологични решения за стандартизирано отчитане на информация за надзорни цели.
Single Data Point Model
ПРИЛОЖЕНИЕ VI
All data items set out in the Annexes to this Regulation shall be transformed into a single data point model which is the basis for uniform IT systems of institutions and competent authorities.
ПРИЛОЖЕНИЕ XV
The single data point model shall meet the following criteria:
Правила за утвърждаване
provide a structured representation of all data items set out in Annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII and XVI;
По отношение на позициите за данни, изложени в приложенията към настоящия регламент, се прилагат правила за утвърждаване, осигуряващи качеството и съгласуваността на данните.
identify all the business concepts set out in Annexes I to XIII, XVI and XVII;
Правилата за утвърждаване отговарят на следните критерии:
provide a data dictionary identifying table labels, ordinate labels, axis labels, domain labels, dimension labels and member labels;
определят логическата връзка между съответните данни;
provide metrics which define the property or amount of data points;
включват филтри и предварителни условия, определящи набора от данни, по отношение на който се прилагат правилата за утвърждаване;
provide data point definitions that are expressed as a composition of characteristics that univocally identify the financial concept;
проверяват съгласуваността на отчитаните данни;
contain all the relevant technical specifications necessary for developing IT reporting solutions producing uniform supervisory data.
проверяват точността на отчитаните данни;
ANNEX VI
определят стойности по подразбиране, които се прилагат, когато съответната информация не е била отчетена.
ANNEX XV
ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII
Validation Rules
ОБРАЗЦИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА
The data items set out in the Annexes to this Regulation shall be subject to validation rules ensuring data quality and consistency.
ОБРАЗЦИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
The validation rules shall meet the following criteria:
КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО КОНТРАГЕНТИ
define the logical relationships between relevant data points;
КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ВИДОВЕ ПРОДУКТИ
include filters and preconditions that define a set of data to which a validation rule applies;
ЦЕНИ ЗА РАЗЛИЧНИ СРОКОВЕ НА ФИНАНСИРАНЕ
check the consistency of the reported data;
ПОДНОВЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО
check the accuracy of the reported data;
C 67.00 — КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО КОНТРАГЕНТИ
set default values which shall be applied where the relevant information has not been reported.
Общо валути и съществени валути
ANNEX XVIII
Концентрация на финансирането по контрагенти
AMM TEMPLATES
Име/фирма на контрагента
ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATES
Идентификационен код на правен субект (ИКПС)
CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY
Сектор на контрагента
CONCENTRATION OF FUNDING BY PRODUCT TYPE
Местопребиваване на контрагента
PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
Вид продукт
ROLL-OVER OF FUNDING
Получена сума
C 67.00 — CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY
Среднопретеглен първоначален срок до падежа
Total and significant currencies
Среднопретеглен остатъчен срок до падежа
Concentration of funding by counterparty
ДЕСЕТТЕ НАЙ-ЗНАЧИМИ КОНТРАГЕНТИ, ВСЕКИ ОТ КОИТО ИМА ДЯЛ НАД 1 % ОТ ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ПАСИВИТЕ
Counterparty Name
ВСЯКАКВО ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ
LEI Code
C 68.00 — КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ФИНАНСИРАНЕТО ПО ВИДОВЕ ПРОДУКТИ
Counterparty Sector
Концентрация на финансирането по видове продукти
Residence of Counterparty
Име на продукта
Product Type
Получена балансова сума
Amount Received
Сума, обхваната от схема за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС или еквивалентна схема за гарантиране на депозитите в трета държава
Weighted average original maturity
Сума, която не е обхваната от схема за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС или еквивалентна схема за гарантиране на депозитите в трета държава
Weighted average residual maturity
ПРОДУКТИ, КОИТО НАДВИШАВАТ 1 % ОТ ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ПАСИВИТЕ
TOP TEN COUNTERPARTIES EACH GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
ФИНАНСИРАНЕ НА ДРЕБНО
ALL OTHER FUNDING
в т.ч. безсрочни влогове
C 68.00 — CONCENTRATION OF FUNDING BY PRODUCT TYPE
в т.ч. срочни влогове без възможност за теглене в рамките на следващите 30 дни
Concentration of funding by product type
в т.ч. срочни влогове с възможност за теглене в рамките на следващите 30 дни
Product Name
Спестовни сметки
Carrying amount received
със срок за предизвестие за теглене, който е по-дълъг от 30 дни
Amount covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
със срок за предизвестие за теглене, по-дълъг от 30 дни
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
ФИНАНСИРАНЕ НА ЕДРО
PRODUCTS GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
Необезпечено финансиране на едро
RETAIL FUNDING
в т.ч. заеми и влогове от финансови клиенти
of which sight deposits
в т.ч. заеми и влогове от нефинансови клиенти
of which term deposits not withdrawable within the following 30 days
в т.ч. заеми и влогове от субекти в рамките на групата
of which term deposits withdrawable within the following 30 days
обезпечено финансиране на едро
Savings accounts
в т.ч.
with a notice period for withdrawal greater than 30 days
СФЦК
without a notice period for withdrawal greater than 30 days
в т.ч. емитиране на покрити облигации
WHOLESALE FUNDING
в т.ч. емитиране на ценни книжа, обезпечени с активи
Unsecured wholesale funding
C 69.00 — ЦЕНИ ЗА РАЗЛИЧНИ СРОКОВЕ НА ФИНАНСИРАНЕ
of which loans and deposits from financial customers
Цени за различни срокове на финансиране
of which loans and deposits from non financial customers
Овърнайт
of which loans and deposits from intra-group entities
1 седмица
Secured wholesale funding
1 месец
of which SFTs
3 месеца
of which covered bond issuance
6 месеца
of which asset backed security issuance
1 година
C 69.00 — PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
2 години
Prices for various lengths of funding
5 години
Overnight
10 години
1 week
Спред
1 month
Обем
3 months