natgillin/translations-raw huggingface dataset:
подклас „опция върху валути без доставка“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Non-Deliverable FX options (NDO) are considered not to have a liquid market
Счита се, че за опциите върху валути без доставка няма ликвиден пазар
Deliverable FX options (DO)
Опции върху валути с доставка (ОВСД)
means an option that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
означава опция, която предвижда единствено размяната на две различни валути на определена договорна бъдеща дата на сетълмент при фиксирана ставка, договорена при сключването на договора за размяна.
a deliverable FX option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „опция върху валути с доставка“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Deliverable FX options (DO) are considered not to have a liquid market
Счита се, че за опциите върху валути с доставка няма ликвиден пазар.
Non-Deliverable FX swaps (NDS)
Суапи върху валути без доставка (СВБД)
means a swap that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
означава суап, който, съгласно условията в него, представлява паричен сетълмент между контрагентите, като размерът на сетълмента се определя от разликата в обменния курс на две валути между датата на търговия и датата на оценката.
a non-deliverable FX swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „суап върху валути без доставка“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Non-Deliverable FX swaps (NDS) are considered not to have a liquid market
Счита се, че за суапите върху валути без доставка няма ликвиден пазар
Deliverable FX swaps (DS)
Суапи върху валути с доставка (СВСД)
means a swap that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
означава суап, който предвижда единствено размяната на две различни валути на определена договорна бъдеща дата на сетълмент при фиксирана ставка, договорена при сключването на договора за размяна.
a deliverable FX swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „суап върху валути с доставка“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Deliverable FX swaps (DS) are considered not to have a liquid market
Счита се, че за суапите върху валути с доставка няма ликвиден пазар
FX futures
Фючърси върху валути
an FX future sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „фючърси върху валути“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the future defined as follows:
Разделителен критерий 2 — време до бъдещия падежен клас, както следва:
FX futures are considered not to have a liquid market
Счита се, че за фючърсите върху валути няма ликвиден пазар.
Other Foreign Exchange Derivatives
Други деривати върху валути
an FX derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
деривати върху валути, които не принадлежат на никой от посочените по-горе подкласове активи
any other FX derivative is considered not to have a liquid market
Счита се, че за всеки друг дериват върху валути няма ликвиден пазар
Table 8.2
Таблица 8.2
Foreign exchange derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Деривати върху валути — прагове за сделки със СФИР и ГР сделки преди и след сключването на сделките за подкласове, за които няма ликвиден пазар
Table 9.1
Таблица 9.1
Credit derivatives — classes not having a liquid market
Кредитни деривати — класове, за които няма ликвиден пазар
Asset class — Credit Derivatives
Клас активи — Кредитни деривати
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria.
За даден подклас се счита, че няма ликвиден пазар по смисъла на член 6 и член 8, параграф 1, буква б), ако той не покрива един или всички от посочените по-долу прагове на количествените критерии за ликвидност За подкласове, за които има ликвиден пазар, се прилагат допълнителните количествени критерии за ликвидност, когато е целесъобразно
For sub-classes determined to have a liquid market the additional qualitative liquidity criterion, where applicable, shall be applied
Статут на актуален индекс
On-the-run status of the index
[Допълнителен качествен критерий за ликвидност]
[Additional qualitative liquidity criterion]
Индексен суап за кредитно неизпълнение
Index credit default swap (CDS)
е суап, при който обменът на парични потоци е свързан с кредитоспособността на няколко емитенти на финансови инструменти, съставляващи индекс, и с настъпването на кредитни събития
a swap whose exchange of cash flows is linked to the creditworthiness of several issuers of financial instruments composing an index and the occurrence of credit events
подклас „индексен суап за кредитно неизпълнение“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
an index credit default swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Разделителен критерий 1 — базисен индекс
Segmentation criterion 1 — underlying index
Разделителен критерий 2 — условна валута, определена като валутата, в която е деноминирана условната стойност на деривата
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the derivative is denominated
Разделителен критерий 3 — клас според срока до падежа на СКН, както следва:
Segmentation criterion 3 — time maturity bucket of the CDS defined as follows:
200000000 EUR
EUR 200000000
Счита се, че за базисния индекс има ликвиден пазар:
The underlying index is considered to have a liquid market:
по време на целия период на неговия „статут на актуален индекс“
during the whole period of its ‘on-the-run status’
за първите 30 работни дни на неговия „статут на първи неактуален индекс“
for the first 30 working days of its ‘1x off-the-run status’
индекс със „статут на актуален индекс“ е текущият най-нов вариант (серия) на индекса, създаден на датата, на която съставът на индекса влиза в сила, и изтичащ един ден преди датата, на която влиза в сила съставът на следващия вариант (серия) на индекса.
‘on-the-run’ index means the rolling most recent version (series) of the index created on the date on which the composition of the index is effective and ending one day prior to the date on which the composition of the next version (series) of the index is effective.
„статут на първи неактуален индекс“ е вариантът (серията) на индекса, който непосредствено предхожда настоящия вариант (серия) със „статут на актуален индекс“ в определен момент във времето.
off-the-run status’ means the version (series) of the index which is immediately prior to the current ‘on-the-run’ version (series) at a certain point in time.
Даден вариант (серия) загубва своя „статут на актуален индекс“ и придобива „статут на първи неактуален индекс“ при създаването на по-нов вариант (серия) на индекса.
A version (series) ceases being ‘on-the-run’ and acquires its ‘1x off-the-run’ status when the latest version (series) of the index is created.
Суап за кредитно неизпълнение върху задължение на едно лице
Single name credit default swap (CDS)
е суап, при който обменът на парични потоци е свързан с кредитоспособността на един емитент на финансови инструменти и с настъпването на кредитни събития
a swap whose exchange of cash flows is linked to the creditworthiness of one issuer of financial instruments and the occurrence of credit events
подклас „суап за кредитно неизпълнение върху задължение на едно лице“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
a single name credit default swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Разделителен критерий 1 — базисен референтен субект
Segmentation criterion 1 — underlying reference entity
Разделителен критерий 2 — вид базисен референтен субект, както следва:
Segmentation criterion 2 — underlying reference entity type defined as follows:
„Държавен или публичен емитент“ е емитент, който е:
‘Issuer of sovereign and public type’ means an issuer entity which is either:
друг държавен субект, който не е посочен в букви а) и б);
a sovereign entity which is not listed under points (a) and (b);
публичен субект, който не е емитент на държавни дългови инструменти, както е посочено в букви а) и в).
a public entity which is not a sovereign issuer as specified in the points (a) to (c).
„Корпоративен емитент“е емитент, различен от държавен или публичен емитент.
‘Issuer of corporate type’ means an issuer entity which is not an issuer of sovereign and public type.
Разделителен критерий 3 — условна валута, определена като валутата, в която е деноминирана условната стойност на деривата
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the derivative is denominated
Разделителен критерий 4 — клас според срока до падежа на СКН, както следва:
Segmentation criterion 4 — time maturity bucket of the CDS defined as follows:
За даден подклас се счита, че няма ликвиден пазар по смисъла на член 6 и член 8, параграф 1, буква б), ако той не покрива следните качествени критерии за ликвидност
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet the following qualitative liquidity criterion
Опции върху индекси на СКН
CDS index options
е опция, чийто базисен актив е индекс на СКН
an option whose underlying is a CDS index
подклас „опции върху индекси на СКН“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
a CDS index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Разделителен критерий 1 — подклас „индекси на СКТ“, както е посочено за подкласа активи „индексен суап за кредитно неизпълнение“
Segmentation criterion 1 — CDS index sub-class as specified for the sub-asset class of index credit default swap (CDS)
Разделителен критерий 2 — клас според срока до падежа на опцията, както следва:
Segmentation criterion 2 — time maturity bucket of the option defined as follows:
за опция върху индекс на СКН, чийто базисен индекс на СКН е подклас, за който има ликвиден пазар и чийто клас според срока до падежа е 0—6 месеца, се счита, че има ликвиден пазар
a CDS index option whose underlying CDS index is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is 0-6 months is considered to have a liquid market
за опция върху индексен СКН, чийто базисен индекс на СКН е подклас, за който има ликвиден пазар и чийто клас според срока до падежа не е 0—6 месеца, се счита, че има ликвиден пазар
a CDS index option whose underlying CDS index is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is not 0-6 months is not considered to have a liquid market
за опция върху индексен СКН, чийто базисен индекс на СКН е подклас, за който няма ликвиден пазар, не се счита, че има ликвиден пазар за който да е клас според срока до падежа
a CDS index option whose underlying CDS index is a sub-class determined not to have a liquid market is not considered to have a liquid market for any given time to maturity bucket
Опции върху СКН върху задължение на едно лице
Single name CDS options
опция, чийто базисен актив е СКН върху задължение на едно лице
an option whose underlying is a single name CDS
подклас „опция върху суап за кредитно неизпълнение върху задължение на едно лице“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
a single name CDS option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Разделителен критерий 1 — подклас „СКН върху задължение на едно лице“, съгласно посоченото за подкласа активи СКН върху задължение на едно лице
Segmentation criterion 1 — single name CDS sub-class as specified for the sub-asset class of single name CDS
за опция върху СКН върху задължение на едно лице, чийто базисен СКН върху задължение на едно лице е подклас, за който има ликвиден пазар и чийто клас според срока до падежа е 0—6 месеца, се счита, че има ликвиден пазар
a single name CDS option whose underlying single name CDS is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is 0-6 months is considered to have a liquid market
за опция върху СКН върху задължение на едно лице, чийто базисен СКН върху задължение на едно лице е подклас, за който има ликвиден пазар и чийто клас според срока до падежа не е 0—6 месеца, се счита, че има ликвиден пазар
a single name CDS option whose underlying single name CDS is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is not 0-6 months is not considered to have a liquid market
за опция върху СКН върху задължение на едно лице, чийто базисен СКН върху задължение на едно лице е подклас, за който няма ликвиден пазар, не се счита, че има ликвиден пазар за който и да е клас според срока до падежа
a single name CDS option whose underlying single name CDS is a sub-class determined not to have a liquid market is not considered to have a liquid market for any given time to maturity bucket
За целите на определянето на класовете финансови инструменти, за които се счита, че нямат ликвиден пазар в съответствие с член 6 и член 8, параграф 1, буква б), се прилага следната методика
For the purpose of the determination of the classes of financial instruments considered not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) the following methodology shall apply
кредитни деривати, които не принадлежат на никой от посочените по-горе подкласове активи
a credit derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
счита се, че за всеки друг кредитен дериват няма ликвиден пазар
any other credit derivatives is considered not to have a liquid market
Кредитни деривати — прагове за сделки със СФИР и ГР сделки преди и след сключването на сделките за подкласове, за които има ликвиден пазар
Credit derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
7500000 EUR
EUR 7500000
Индивидуализирани пакети суапи за кредитно неизпълнение
Bespoke basket credit default swap (CDS)
Кредитни деривати — прагове за сделки със СФИР и ГР сделки преди и след сключването на сделките за подкласове, за които няма ликвиден пазар
Credit derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Таблица 10.1
Table 10.1
C10 деривати — класове, за които няма ликвиден пазар
C10 derivatives — classes not having a liquid market
Клас активи — C10 деривати
Asset class — C10 Derivatives
Деривати върху ставки на навло
Freight derivatives
финансов инструмент, свързан със ставките на навло, както е посочено в раздел В, точка 10 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС
a financial instrument relating to freight rates as defined in Section C(10) of Annex I of Directive 2014/65/EU
подклас „деривати върху ставки на навло“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
a freight derivative sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Разделителен критерий 1 — вид на договора: Форуърдни споразумения върху ставки на навло или опции
Segmentation criterion 1 — contract type: Forward Freight Agreements (FFAs) or options
Разделителен критерий 2 — вид на превоза: мокър превоз, сух превоз
Segmentation criterion 2 — freight type: wet freight, dry freight
Разделителен критерий 3 — подвид на превоза: кораб за насипни товари, танкер, контейнеровоз
Segmentation criterion 3 — freight sub-type: dry bulk carriers, tanker, containership
Разделителен критерий 4 — спецификация на размера, свързан с подвид „ставки на навло“
Segmentation criterion 4 — specification of the size related to the freight sub-type
Разделителен критерий 5 — средна стойност на специфичен маршрут или срок на чартиране
Segmentation criterion 5 — specific route or time charter average
Разделителен критерий 6 — клас според срока до падежа на деривата, както следва:
Segmentation criterion 6 — time maturity bucket of the derivative defined as follows:
Падежен клас 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 3 months
Падежен клас 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 9 месеца
Maturity bucket 4: 6 months < time to maturity ≤ 9 months
Падежен клас 5: 9 месеца < срок до падежа ≤ 1 година
Maturity bucket 5: 9 months < time to maturity ≤ 1 year
Падежен клас 6: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години
Maturity bucket 6: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Падежен клас 7: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години
Maturity bucket 7: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Други C10 деривати
Other C10 derivatives
финансов инструмент, определен в раздел В, точка 10 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, различен от дериват върху ставки на навло, който и да е от следните подкласове активи на деривати върху лихвени проценти: „Суап в различни валути или кръстосан валутен суап за прехвърляне на инфлационния риск“ и „фючърси/форуърди върху суап в различни валути или кръстосан валутен суап за прехвърляне на инфлационния риск“, „суап в една валути за прехвърляне на инфлационния риск“ и „фючърси/форуърди върху суап в една валути за прехвърляне на инфлационния риск“ или който и да е от следните подкласове активи на деривати върху дялови инструменти: „опции върху индекси на волатилност“, „фючърси/форуърди върху индекси на волатилност“, суап с параметър „return variance“, суап с параметър „return volatility“, портфейлен суап с параметър „return variance“, портфейлен суап с параметър „return volatility“
a financial instrument as defined in Section C(10) of Annex I of Directive 2014/65/EU which is not a ‘Freight derivative’, any of the following interest rate derivatives sub-asset classes: ‘Inflation multi-currency swap or cross-currency swap’, a ‘Future/forward on inflation multi-currency swaps or cross-currency swaps’, an ‘Inflation single currency swap’, a ‘Future/forward on inflation single currency swap’ and any of the following equity derivatives sub-asset classes: a ‘Volatility index option’, a ‘Volatility index future/forward’, a swap with parameter return variance, a swap with parameter return volatility, a portfolio swap with parameter return variance, a portfolio swap with parameter return volatility
счита се, че за всички други C10 деривати няма ликвиден пазар
any other C10 derivatives is considered not to have a liquid market
Таблица 10.2
Table 10.2
C10 деривати — прагове за сделки със СФИР и ГР сделки преди и след сключването на сделките за подкласове, за които е има ликвиден пазар
C10 derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
75000 EUR
EUR 75000
Таблица 10.3
Table 10.3
C10 деривати — прагове за сделки със СФИР и ГР сделки преди и след сключването на сделките за подкласове, за които няма ликвиден пазар
C10 derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Финансови договори за разлика (ДЗР)
Financial contracts for differences (CFDs)
Таблица 11.1
Table 11.1
ДЗР — класове, за които няма ликвиден пазар
CFDs — classes not having a liquid market
Клас активи — Финансови договори за разлика (ДЗР)
Asset class — Financial contracts for differences (CFDs)
договор за деривати, предоставящ на притежателя експозиция, която може да бъде дълга или къса, към разликата между цената на базисния актив в началото на договора и цената към момента на приключване на договора
a derivative contract that gives the holder an exposure, which can be long or short, to the difference between the price of an underlying asset at the start of the contract and the price when the contract is closed
За даден подклас се счита, че няма ликвиден пазар по смисъла на член 6 и член 8, параграф 1, буква б), ако той не покрива един или всички от посочените по-долу прагове на количествените критерии за ликвидност, или, когато е целесъобразно, ако не изпълнява качествените критерии за ликвидност, както е описано по-долу
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria or, where applicable, if it does not meet the qualitative liquidity criterion as defined below
Качествени критерии за ликвидност
Qualitative liquidity criterion
ДЗР за валути
Currency CFDs
подклас „ДЗР за валути“ се определя въз основа на базисна валутна двойка, определена като комбинация между двете базисни валути по договор за разлика/договор за залагане на спредове
a currency CFD sub-class is defined by the underlying currency pair defined as combination of the two currencies underlying the CFD/spread betting contract
ДЗР за стоки
Commodity CFDs
подклас „ДЗР за стоки“ се определя въз основа на базисната стока по ДЗР/договор за залагане на спредове
a commodity CFD sub-class is defined by the underlying commodity of the CFD/spread betting contract
ДЗР за дялови инструменти
Equity CFDs
подклас „ДЗР за дялови инструменти“ се определя въз основа на базисната дялова ценна книга по ДЗР/договор за залагане на спредове
an equity CFD sub-class is defined by the underlying equity security of the CFD/spread betting contract
счита се, че за подклас „ДЗР за дялови инструменти“ има ликвиден пазар, ако базисният актив е дялова ценна книга, за която има ликвиден пазар в съответствие с член 2, параграф 1, точка 17, буква б) от Регламент (ЕС) № 600/2014
an equity CFD sub-class is considered to have a liquid market if the underlying is an equity security for which there is a liquid market as determined in accordance with Article 2(1)(17)(b) of Regulation (EU) No 600/2014
ДЗР за облигации
Bond CFDs
подклас „ДЗР за облигации“ се определя въз основа на базисната облигация или базисния фючърс върху облигация по ДЗР/договор за залагане на спредове
a bond CFD sub-class is defined by the underlying bond or bond future of the CFD/spread betting contract
счита се, че за подклас „ДЗР за облигации“ има ликвиден пазар, ако базисният актив е облигация или фючърс върху облигация, за която/който има ликвиден пазар в съответствие с член 6 и член 8, параграф 8, точка 1, буква б).
a bond CFD sub-class is considered to have a liquid market if the underlying is a bond or bond future for which there is a liquid market as determined in accordance with Articles 6 and 8(1)(b).
ДЗР за фючърси/форуърди върху дялови инструменти
CFDs on an equity future/forward
подклас „ДЗР за фючърси/форуърди върху дялови инструменти“ се определя въз основа на базисния фючърс/форуърд върху дялов инструмент по ДЗР/договор за залагане на спредове
a CFD on an equity future/forward sub-class is defined by the underlying future/forward on an equity of the CFD/spread betting contract
счита се, че за подклас „ДЗР за фючърси/форуърди върху дялови инструменти“ има ликвиден пазар, ако базисният актив е фючърс/форуърд върху дялов инструмент, за който има ликвиден пазар в съответствие с член 6 и член 8, параграф 8, точка 1, буква б).
a CFD on an equity future/forward sub-class is considered to have a liquid market if the underlying is an equity future/forward for which there is a liquid market as determined in accordance with Articles 6 and 8(1)(b).
ДЗР за опции върху дялови инструменти
CFDs on an equity option
подклас „ДЗР за опция върху дялов инструмент“ се определя въз основа на базисната опция върху дялов инструмент по ДЗР/договор за залагане на спредове
a CFD on an equity option sub-class is defined by the underlying option on an equity of the CFD/spread betting contract
счита се, че за подклас „ДЗР за опция върху дялови инструменти“ има ликвиден пазар, ако базисният актив е опция върху дялови инструменти, за който има ликвиден пазар в съответствие с член 6 и член 8, параграф 8, точка 1, буква б).
a CFD on an equity option sub-class is considered to have a liquid market if the underlying is an equity option for which there is a liquid market as determined in accordance with Articles 6 and 8(1)(b).
Други ДЗР
Other CFDs