natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Специфичният риск, свързан с експозиции, включени в MKR SA SEC и MKR SA CTP, се отчита само в образеца за общите стойности от типа MKR SA TDI.
Total loss recovery: it is equal to both the horizontal aggregation of total loss recoveries by event type in row 950 and the vertical aggregation of total loss recoveries by business line in column 080.
Капиталовите изисквания, отчетени в тези образци, се пренасят съответно в клетка 325;060 (секюритизации) и 330;060 (CTP - портфейл за корелационно търгуване)..
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
Този образец се попълва отделно за „Total“ (Общо) плюс предварително съставен списък със следните парични единици: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD и един допълнителен образец за всички останали парични единици.
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
Относно разграничението между дълги и къси позиции, което е приложимо и за тези брутни позиции, вж. член 328, параграф 2 от РКИ.
C 18.00 – MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
030 — 040
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
НЕТНИ ПОЗИЦИИ (ДЪЛГИ И КЪСИ)
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
Членове 327 – 329 и 334 от РКИ.
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
По отношение на разграничението между дълги и къси позиции вж. член 328, параграф 2 от РКИ.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively..
Нетните позиции, подлежащи на капиталови изисквания според различните подходи, изложени в трета част, дял IV, глава 2 от РКИ.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Капиталовите изисквания по отношение на всички съответни позиции съгласно трета част, дял IV, глава 2 от РКИ.
010 - 020
ОБЩ РИСК.
030 – 040
Дериватите, включени в изчисляването на лихвения риск при позициите в търговския портфейл при отчитане на членове 328—331, ако е приложимо.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
ПАДЕЖЕН ПОДХОД
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
Позициите в търгувани дългови инструменти, за които се прилага падежният подход, съгласно член 339, параграфи 1—8 от РКИ и съответните капиталови изисквания, предвидени в член 339, параграф 9 от РКИ.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
210 — 240
Article 92(4) lit. b of CRR.
Позициите в търгувани дългови инструменти, за които се прилага дюрационният подход съгласно член 340, параграфи 1—6 от РКИ и съответните капиталови изисквания, формулирани в член 340, параграф 7 от РКИ.
010 – 350
Позицията се разделя по зони 1, 2 и 3.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
СПЕЦИФИЧЕН РИСК
GENERAL RISK.
251 — 321
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
Сборът от стойностите, отчетени на редове 260 — 321.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Капиталовите изисквания за кредитните деривати за n-то неизпълнение, които не са с присъдена външна кредитна оценка, се изчисляват чрез сумиране на рисковите тегла на референтите лица (член 332, параграф 1, буква д) алинеи 1 и 2 от РКИ – „подробен преглед“).
210 - 240
Специфичните капиталови изисквания съставляват половината от процентите на втората категория от таблица 1 от член 336 от РКИ.
SPECIFIC RISK
Ако общият риск на лихвените позиции е хеджиран с кредитен дериват, се прилагат членове 346 и 347.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
Обща стойност на капиталовите изисквания, отчетени в колона 610 от образец MKR SA SEC.
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
Отчитат се само на ниво Общо от MKR SA TDI.
251 - 321
Общ размер на капиталовите изисквания, отчетени в колона 450 от образец MKR SA CTP.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
350 — 390
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – ‘look-through’).
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПЦИИ (РИСКОВЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ ДЕЛТА РИСК)
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Член 329, параграф 3 от РКИ.
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
Допълнителните изисквания за опции, свързани с рискове, различни от делта риск, се отчитат в метода, използван за изчислението.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
C 19.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК В СЕКЮРИТИЗАЦИИ (MKR SA SEC)
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
В този образец се изисква информация за позиции (всички/нетни и дълги/къси) и свързаните с тях капиталови изисквания за специфичния компонент на позиционния риск за секюритизации/пресекюритизации, държани в търговския портфейл (не са приемливи за портфейла за корелационно търгуване) съгласно стандартизирания подход.
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
В образец MKR SA SEC се определят капиталовите изисквания само за специфичния риск за секюритизиращи позиции съгласно член 335 във връзка с член 337 от РКИ.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
Ако секюритизиращите позиции в търговския портфейл са хеджирани с кредитни деривати, се прилагат членове 346 и 347 от РКИ.
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
Има само един образец за всички позиции в търговския портфейл, независимо от това дали институцията използва стандартизирания подход или вътрешнорейтинговия подход за определяне на рисковото тегло на всяко позиция съгласно трета част, дял II, глава 5 от РКИ.
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Отчитането на капиталовите изисквания за общия риск на тези позиции се извършва в образец MKR SA TDI или в образец MKR IM.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
Позициите, които получават рисково тегло 1,250 %, могат алтернативно да бъдат приспаднати от базовия собствен капитал от първи ред (вж. член 243, параграф 1, буква б), член 244, параграф 1, буква б) и член 258 от РКИ).
350 - 390
В такъв случай тези позиции се отчитат в ред 460 от СА1.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
Член 102 и член 105, параграф 1 от РКИ във връзка с член 337 от РКИ (секюритизиращи позиции).
Article 329(3) of CRR.
030 — 040
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
(-)ПОЗИЦИИ, ПРИСПАДНАТИ ОТ СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА (ДЪЛГИ И КЪСИ)
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Член 258 от РКИ.
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
230-240 и 460-470
Positions which receive a risk weight of 1,250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
250-260 и 480-490
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
Тези колони се попълват, когато институцията използва алтернативния подход на надзорната формула (SFA), чрез който се определят капиталовите изисквания като функция от характеристиките на групата обезпечения и свойствата на договора за транша.
030 - 040
270 и 500
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД
Article 258 of CRR.
Стандартизиран подход: Членове 253, 254 и член 256, параграф 5 от РКИ.
070 - 520
Вътрешнорейтингов подход: Член 263, параграф 2 и параграф 3 от РКИ.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
За предсрочни амортизации вж. член 265, параграф 1 и член 256, параграф 5 от РКИ.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
280-290 и 510-520
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Член 109, параграф 1, второто изречение и член 259, параграфи 3 и 4 от РКИ.
230-240 and 460-470
Тези колони се отчитат, когато институцията използва подхода за вътрешна оценка, за определяне на капиталови изисквания за ликвидни улеснения и кредитни подобрения, които банки (включително банки трети страни) отпускат на дружества за насочване на средства по програмата за търговски книжа, обезпечени с активи (ABCP).
250-260 and 480-490
530 — 540
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Член 337, параграф 3 от РКИ във връзка с член 407 от РКИ.
270 and 500
550 — 570
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
ПРЕДИ НАЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ – ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ И СБОР ОТ ПРЕТЕГЛЕНИТЕ НЕТНИ ДЪЛГИ И КЪСИ ПОЗИЦИИ
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
Член 337 от РКИ, без да се взема предвид свободата на действие по член 335 от РКИ, който позволява на дадена институция да наложи горна граница на произведението от теглото и нетната позиция при максималната възможна загуба, овързана с риск от неизпълнение.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
СЛЕД НАЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ - ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ И СБОР ОТ ПРЕТЕГЛЕНИТЕ НЕТНИ ДЪЛГИ И КЪСИ ПОЗИЦИИ
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
ОБЩО КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Съгласно член 337, параграф 4 от РКИ в рамките на преходен период с крайна дата 31 декември 2014 г. институцията следва да сумира поотделно своите претеглени нетни дълги позиции (колона 580) и своите претеглени нетни къси позиции (колона 590).
530 - 540
Съгласно член 337, параграф 4 от РКИ от 2015 г. нататък институцията ще сумира претеглените си нетни позиции, независимо от това дали са дълги или къси (колона 600), за да се изчислява капиталовите изисквания.
Article 14(2) of CRR
Общият размер на оставащите секюритизации (държани в търговския портфейл), отчитан от институцията, играеща ролята/ите на инициатор и/или инвеститор и/или спонсор.
550 - 570
Член 4, параграф 1, точки 61 и 62 от РКИ
580 - 600
ПРЕСЕКЮРИТИЗАЦИИ
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Член 4, параграф 1, точка 63 от РКИ
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
ИНИЦИАТОР
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
Член 4, параграф 1, точка 13 от РКИ
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
ИНВЕСТИТОР
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Кредитна институция, която държи секюритизиращи позиции в секюритизационна сделка, по отношение на които институцията не е нито инициатор, нито спонсор.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
СПОНСОР
040,070 and 100
Член 4, параграф 1, точка 14 от РКИ.
SECURITISATIONS
РАЗБИВКА НА ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ПРЕТЕГЛЕНИТЕ НЕТНИ ДЪЛГИ И КЪСИ ПОЗИЦИИ ПО БАЗИСНИ ВИДОВЕ
020,050, 080 and110
Член 337, параграф 4, последното изречение от РКИ.
RE-SECURITISATIONS
1 - ипотеки върху жилищни имоти;
ORIGINATOR
2 - ипотеки върху търговски недвижими имоти;
Article 4(13) of CRR
3 - вземания по кредитни карти;
INVESTOR
4 - лизинг;
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
5 - кредити, отпуснати на предприятия или МСП (третирани като предприятия);
SPONSOR
6 - потребителски кредити;
Article 4(14) of CRR.
7 - търговски вземания;
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows with the information regarding its own securitised assets
8 - други активи;
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
9 - покрити облигации;
Article 337(4), last sentence of CRR.
10 - други пасиви.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column ‘Type’):
За всяка секюритизация, в случай че групата се състои от различни видове активи, институцията ще вземе предвид най-важния вид.
esidential mortgages;
В този образец се изисква информация за позициите в портфейла за корелационно търгуване (състоящ се от секюритизации, кредитни деривати за n-то неизпълнение и други позиции от портфейла за корелационно търгуване, включени съгласно член 338, параграф 3) и съответните капиталови изисквания съгласно стандартизирания подход.
ommercial mortgages;
С образец MKR SA CTP се определят капиталовите изисквания само за специфичния риск за позиции, включени в портфейла за корелационно търгуване съгласно член 335 връзка с член 338, параграфи 2 и 3 от РКИ.
redit card receivables;
Ако позициите в портфейла за корелационно търгуване от търговския портфейл са хеджирани с кредитни деривати се прилагат членове 346 и 347 от РКИ.
easing;
Има само един образец за всички позиции от портфейла за корелационно търгуване в търговския портфейл, независимо от това дали институцията използва стандартизирания подход или вътрешнорейтинговия подход за определяне на рисковото тегло на всяка позиция съгласно трета част, дял II, глава 5 от РКИ.
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Тази структура на образеца разделя секюритизиращите позиции, кредитните деривати за n-то неизпълнение и други позиции от портфейла за корелационно търгуване.
onsumer loans;
В резултат на това, секюритизиращите позиции винаги се отчитат в редове 030, 060 или 090 (в зависимост от ролята на институцията в секюритизацията).
rade receivables;
Кредитните деривати за n-то неизпълнение винаги се отчитат на ред 110.
ther assets;
„Другите позиции от портфейла за корелационно търгуване“ не са нито секюритизиращи позиции, нито кредитни деривати за n-то неизпълнение (вж. определението в член 338, параграф 3 от РКИ), но те са изрично „свързани“ (поради намерението за хеджиране) с една от тези две позиции.
overed bonds;
Затова те се отнасят или към подкатегорията „секюритизация“, или към „кредитни деривати за n-то неизпълнение“.
ther liabilities.
170-180 и 360-370
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
190-200 и 340-350
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
220 – 230 и 390 -400
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Член 259, параграфи 3 и 4 от РКИ
070 - 400
410-420
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
ПРЕДИ НАЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ – ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ
160 and 330
Член 338, без да се взема предвид свободата на действие по 335 от РКИ.
OTHER
430 — 440
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
СЛЕД НАЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ - ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Член 338, като се взема предвид свободата на действие по член 335 от РКИ.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
ОБЩО КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
170 - 180 and 360 - 370
Капиталовото изискване е по-голямото от: i) изискването за специфичен риск, което се прилага само за нетни дълги позиции (колона 430) или ii) специфичния риск, който се прилага единствено по отношение на късите позиции (колона 440).
190 - 200 and 340 - 350
Общият размер на оставащите позиции (държани в портфейла за корелационно търгуване) отчетени от институциите, играещи ролята/ите на инициатор, инвеститор и/или спонсор
220 – 230 and 390 - 400
030,060 и 090
Article 259(3) and (4) of CRR.
Портфейла за корелационно търгуване се състои от секюритизации, кредитни деривати за n-то неизпълнение и евентуални други позиции за хеджиране, които отговарят на критериите, изложени в член 338, параграфи 2 и 3 от РКИ.
410 -420
Кредитни деривати за n-то неизпълнение, които са хеджирани с кредитни деривати за n-то неизпълнение съгласно член 347 от РКИ, се отчитат тук.
430 – 440
Тук влизат позициите в:
030,060 and 090
Дериватите на секюритизиращи експозиции, осигуряващи пропорционален дял, както и позиции за хеджиране на портфейла за корелационно търгуване, се включват в реда „Други позиции в портфейла за корелационно търгуване“.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Позиции в портфейла за корелационно търгуване, хеджирани от кредитни деривати съгласно член 346 от РКИ;
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions’.
Образецът се попълва поотделно за „Total“ (Общо), плюс статичен, предварително определен списък за следните пазари: България, Хърватия, Чешката Република, Дания, Египет, Унгария, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Полша, Румъния, Швеция, Обединеното кралство, Албания, Япония, Бившата югославска република Македония, Руската федерация, Сърбия, Швейцария, Турция, Украйна, САЩ, еврозоната плюс един остатъчен образец за всички останали пазари.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
За целта на това изискване по отношение за отчетността, терминът „пазар“ следва да се чете като „държава“ (с изключение на държавите от Европейското икономическо пространство, вж.
040,070, 100 and120
Делегиран регламент (ЕС) № 525/2014 на Комисията).
OTHER CTP POSITIONS
010 — 020
The positions in:
Членове 327, 329, 332, 341 и 345 от РКИ.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions;
Капиталовите изисквания се изчисляват по отделно за всеки национален пазар.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
В тази колона не се включват позициите във фючърси върху борсови индекси по смисъла на второто изречение на член 344, параграф 4 от РКИ.
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
010 — 130
are included.
Капиталови изисквания с оглед на риска във връзка с позициите съгласно член 92 параграф 3 буква б), подточка i) от РКИ и трета част, дял IV, глава 2, раздел 3 от РКИ.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
020 — 040
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
ОБЩ РИСК
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’ (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
Позиции в капиталови инструменти, за които се прилага общ риск (член 343 от РКИ) и съответните им капиталови изисквания съгласно трета част, дял IV, глава 2, раздел 3 от РКИ.
010 – 020
И двете разбивки (021/022 както и 030/040) са разбивки, свързани с всички позиции, за които се прилага общ риск.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
В редове 021 и 022 се изисква информация за разбивката по инструменти.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Само разбивката на редове 030 и 040 се използва като основа на изчислението на капиталовите изисквания.
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
Дериватите, включени в изчисляването на риска по капиталовите инструменти при позициите в търговския портфейл, при отчитане на членове 329 и 332, ако е приложимо.
010 - 130
Инструменти, различни от деривати, включени в изчисляването на риска по капиталовите инструменти при позиции в търговския портфейл.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Търгувани на борсата, широко диверсифицирани фючърси върху борсови индекси, към които се прилага специфичният подход
020 – 040
Член 329, параграфи 2 и 3 от РКИ.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
В този образец институциите отчитат информация за позициите във всяка валута (включително отчетната валута) и за съответните капиталови изисквания за валута, които се третират съгласно стандартизирания подход.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Позицията се изчислява във всяка валута (включително еврото), в злато и за позициите в предприятията за колективно инвестиране.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Редове 100—470 от този образец се отчитат, дори когато от институциите не се изисква да изчисляват капиталови изисквания за валутен риск съгласно член 351 от РКИ.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach