natgillin/translations-raw huggingface dataset:
подклас „лихвени фючърси“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Segmentation criterion 1 — underlying interest rate
Разделителен критерий 1 — базисен лихвен процент
Segmentation criterion 2 — term of the underlying interest rate
Разделителен критерий 2 — срок на базисния лихвен процент
EUR 500000000
500000000 EUR
IR options
Опции върху лихвени проценти
an interest rate option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „опции върху лихвени проценти“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Segmentation criterion 1 — underlying interest rate or underlying interest rate future or FRA
Разделителен критерий 1 — базисен лихвен процент или базисен лихвен фючърс или базисно форуърдно лихвено споразумение
Segmentation criterion 3 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Разделителен критерий 3 — клас според срока до падежа на опцията, както следва:
Swaptions
Суапции
a swaption sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „суапции“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Segmentation criterion 1 — underlying swap type defined as follows: fixed-to-fixed single currency swap, futures/forwards on fixed-to-fixed single currency swap, fixed-to-float single currency swap, futures/forwards on fixed-to-float single currency swap, float-to-float single currency swap, futures/forwards on float-to-float single currency swap, inflation single currency swap, futures/forwards on inflation single currency swap, OIS single currency swap, futures/forwards on OIS single currency swap, fixed-to-fixed multi-currency swap, futures/forwards on fixed-to-fixed multi-currency swap, fixed-to-float multi-currency swap, futures/forwards on fixed-to-float multi-currency swap, float-to-float multi-currency swap, futures/forwards on float-to-float multi-currency swap, inflation multi-currency swap, futures/forwards on inflation multi-currency swap, OIS multi-currency swap, futures/forwards on OIS multi-currency swap
Разделителен критерий 1 — базисен вид суап, определен, както следва: фиксиран за фиксиран суап в една валута, фючърси/форуърди върху фиксиран за фиксиран суап в една валута, фиксиран за плаващ суап в една валута, фючърси/форуърди върху фиксиран за плаващ суап в една валута, плаващ за плаващ суап в една валута, фючърси/форуърди върху плаващ за плаващ суап в една валута, суап в една валута за прехвърляне на инфлационния риск, фючърси/форуърди върху суап в една валута за прехвърляне на инфлационния риск, ОИС в една валута, фючърси/форуърди върху ОИС в една валута, фиксиран за фиксиран суап в различни валути, фючърси/форуърди върху фиксиран за фиксиран суап в различни валути, фиксиран за плаващ суап в различни валути, фючърси/форуърди върху фиксиран за плаващ суап в различни валути, плаващ за плаващ суап в различни валути, фючърси/форуърди върху плаващ за плаващ суап в различни валути, суап в различни валути за прехвърляне на инфлационния риск, фючърси/форуърди върху суап в различни валути за прехвърляне на инфлационния риск, ОИС в различни валути, фючърси/форуърди върху ОИС в различни валути
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the option is denominated
Разделителен критерий 2 — условна валута, определена като валутата, в която е деноминирана условната стойност на опцията
Segmentation criterion 3 — inflation index if the underlying swap type is either an inflation single currency swap or an inflation multi-currency swap
Разделителен критерий 3 — инфлационен индекс, ако базисният суап е суап в една валута за прехвърляне на инфлационния риск или суап в различни валути за прехвърляне на инфлационния риск
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
Разделителен критерий 4 — клас според срока до падежа на суапа, както следва:
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 month
Падежен клас 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 3 months
Падежен клас 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месеца
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Падежен клас 3: 3 месеца < срок до падежа ≤ 6 месеца
Maturity bucket 4: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
Падежен клас 4: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година
Maturity bucket 5: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Падежен клас 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години
Maturity bucket 6: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Падежен клас 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години
Segmentation criterion 5 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Разделителен критерий 5 — клас според срока до падежа на опцията, както следва:
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 6 months
Падежен клас 1: 0 < срок до падежа ≤ 6 месеца
Maturity bucket 2: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
Падежен клас 2: 6 месеца < срок до падежа ≤ 1 година
Maturity bucket 3: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Падежен клас 3: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години
Maturity bucket 4: 2 years < time to maturity ≤ 5 years
Падежен клас 4: 2 години < срок до падежа ≤ 5 години
Maturity bucket 5: 5 years < time to maturity ≤ 10 years
Падежен клас 5: 5 години < срок до падежа ≤ 10 години
Maturity bucket 6: over 10 years
Падежен клас 6: над 10 години
Fixed-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Фиксиран за плаващ „суап в различни валути“ или „кръстосан валутен суап“ и фючърси/форуърди върху фиксиран за плаващ „суап в различни валути“ или „кръстосан валутен суап“
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and the cash flows of one leg are determined by a fixed interest rate while those of the other leg are determined by a floating interest rate
суап или фючърс/форуърд върху суап, при който двете страни разменят парични потоци, деноминирани в различни валути, и паричните потоци по едното парично рамо са определени при фиксиран лихвен процент, докато тези по другото парично рамо са определени при плаващ лихвен процент
a fixed-to-float multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „фиксиран за плаващ суап в различни валути“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Segmentation criterion 1 — notional currency pair defined as combination of the two currencies in which the two legs of the swap are denominated
Разделителен критерий 1 — условна валутна двойка, определена като комбинация между двете валути, в които са деноминирани двете парични рамена на суапа
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
Разделителен критерий 2 — клас според срока до падежа на суапа, определен както следва:
Maturity bucket 1: 0 < maturity ≤ 1 month
Падежен клас 1: 0 < срок до падежа ≤ 1 месец
Maturity bucket 2: 1 month < maturity ≤ 3 months
Падежен клас 2: 1 месец < срок до падежа ≤ 3 месец
Maturity bucket 3: 3 months < maturity ≤ 6 months
Падежен клас 3: 3 месец < срок до падежа ≤ 6 месец
Maturity bucket 4: 6 months < maturity ≤ 1 year
Падежен клас 4: 6 месец < срок до падежа ≤ 1 година
Maturity bucket 5: 1 year < maturity ≤ 2 years
Падежен клас 5: 1 година < срок до падежа ≤ 2 години
Maturity bucket 6: 2 years < maturity ≤ 3 years
Падежен клас 6: 2 години < срок до падежа ≤ 3 години
Float-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Float-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Плаващ за плаващ „суап в различни валути“ или „кръстосан валутен суап“ и фючърси/форуърди върху плаващ за плаващ „суап в различни валути“ или „кръстосан валутен суап“
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and where the cash flows of both legs are determined by floating interest rates
суап или фючърс/форуърд върху суап, при който двете страни разменят парични потоци, деноминирани в различни валути, и паричните потоци по двете парични рамена са определени при плаващ лихвен процент
a float-to-float multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „плаващ за плаващ суап в различни валути“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Fixed-to-Fixed ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Fixed ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Фиксиран за фиксиран „суап в различни валути“ или „кръстосан валутен суап“ и фючърси/форуърди върху фиксиран за фиксиран „суап в различни валути“ или „кръстосан валутен суап“
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and where the cash flows of both legs are determined by fixed interest rates
суап или фючърс/форуърд върху суап, при който двете страни разменят парични потоци, деноминирани в различни валути, и паричните потоци по двете парични рамена са определени при фиксиран лихвен процент
a fixed-to-fixed multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „фиксиран за фиксиран суап в различни валути“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Overnight Index Swap (OIS) ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Overnight Index Swap (OIS) ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Овърнайт индекс суап (ОИС) „в различни валути“ или „кръстосан валутен суап“ и фючърси/форуърди върху овърнайт индекс суап (ОИС) „в различни валути“ или „кръстосан валутен суап“
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and where the cash flows of at least one leg are determined by an Overnight Index Swap (OIS) rate
суап или фючърс/форуърд върху суап, при който двете страни разменят парични потоци, деноминирани в различни валути, и паричните потоци поне по едно от паричните рамена са определени при овърнайт индекс лихвен процент
an overnight index swap (OIS) multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „овърнайт индекс суап в различни валути“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Inflation ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Inflation ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
„Суап в различни валути“ или „кръстосан валутен суап“ за прехвърляне на инфлационния риск и фючърси/форуърди върху „суап в различни валути“ или „кръстосан валутен суап“ за прехвърляне на инфлационния риск
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and where the cash flows of at least one leg are determined by an inflation rate
суап или фючърс/форуърд върху суап, при който двете страни разменят парични потоци, деноминирани в различни валути, и паричните потоци по поне едно от паричните рамена са определени чрез процента на инфлацията
an inflation multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „суап за прехвърляне на инфлационния риск в различни валути“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Fixed-to-Float ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Float ‘single currency swaps’
Фиксиран за плаващ „суап в една валута“ и фючърси/форуърди върху фиксиран за плаващ „суап в една валута“
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and the cash flows of one leg are determined by a fixed interest rate while those of the other leg are determined by a floating interest rate
суап или фючърс/форуърд върху суап, при който двете страни разменят парични потоци, деноминирани в една и съща валута, и паричните потоци по едното парично рамо са определени при фиксиран лихвен процент, докато тези по другото парично рамо са определени при плаващ лихвен процент
a fixed-to-float single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „фиксиран за плаващ суап в една валута“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Segmentation criterion 1 — notional currency in which the two legs of the swap are denominated
Разделителен критерий 1 — условна валута, в която са деноминирани двете парични рамена на суапа
Float-to-Float ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Float-to-Float ‘single currency swaps’
Плаващ за плаващ „суап в една валута“ и фючърси/форуърди върху плаващ за плаващ „суап в една валута“
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and where the cash flows of both legs are determined by floating interest rates
суап или фючърс/форуърд върху суап, при който двете страни разменят парични потоци, деноминирани в една и съща валута, и паричните потоци по двете парични рамена са определени при плаващ лихвен процент
a float-to-float single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „плаващ за плаващ суап в една валута“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Fixed-to-Fixed ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Fixed ‘single currency swaps’
Фиксиран за фиксиран „суап в една валута“ и фючърси/форуърди върху фиксиран за фиксиран „суап в една валута“
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and where the cash flows of both legs are determined by fixed interest rates
суап или фючърс/форуърд върху суап, при който двете страни разменят парични потоци, деноминирани в една и съща валута, и паричните потоци по двете парични рамена са определени при фиксиран лихвен процент
a fixed-to-fixed single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „фиксиран за фиксиран суап в една валута“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Overnight Index Swap (OIS) ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Overnight Index Swap (OIS) ‘single currency swaps’
Овърнайт индекс суап (ОИС) „в една валута“ и фючърси/форуърди върху овърнайт индекс суап (ОИС) „в една валута“
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and where the cash flows of at least one leg are determined by an Overnight Index Swap (OIS) rate
суап или фючърс/форуърд върху суап, при който двете страни разменят парични потоци, деноминирани в една и съща валута, и паричните потоци поне по едно от паричните рамена са определени при овърнайт индекс лихвен процент
an overnight index swap (OIS) single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „овърнайт индекс суап в една валута“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
Inflation ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Inflation ‘single currency swaps’
„Суап в една валута“ за прехвърляне на инфлационния риск и фючърси/форуърди върху „суап в една валута“ за прехвърляне на инфлационния риск
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and where the cash flows of at least one leg are determined by an inflation rate
суап или фючърс/форуърд върху суап, при който двете страни разменят парични потоци, деноминирани в една и съща валута, и паричните потоци по поне едно от паричните рамена са определени чрез процента на инфлацията
an inflation single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
подклас „суап в една валута за прехвърляне на инфлационния риск“ се определя въз основа на следните разделителни критерии:
For the purpose of the determination of the classes of financial instruments considered not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b), the following methodology shall be applied
За целите на определянето на класовете финансови инструменти, за които се счита, че няма ликвиден пазар в съответствие с член 6 и член 8, параграф 1, буква б), се прилага следната методика
Other Interest Rate Derivatives
Други деривати върху лихвени проценти
an interest rate derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
деривати върху лихвени проценти, които не принадлежат на никой от посочените по-горе подкласове активи
any other interest rate derivative is considered not to have a liquid market
за всеки друг дериват върху лихвени проценти се счита, че няма ликвиден пазар
Table 5.2
Таблица 5.2
Interest rate derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
Деривати върху лихвени проценти — прагове за сделки със СФИР и ГР сделки преди и след сключването на сделките за подкласове, за които има ликвиден пазар
Percentiles and threshold floors to be applied for the calculation of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for each sub-class determined to have a liquid market
Процентили и минимални прагове, които да се използват за изчисляването на праговете за сделки със СФИР и ГР сделки преди и след сключването на сделките за всеки подклас, за който има ликвиден пазар
Transactions to be considered for the calculations of the thresholds
Сделки, които се вземат предвид за изчисляването на праговете
Volume — percentile
Обем — процентил
calculation of thresholds should be performed for each sub-class of the sub-asset class considering the transactions executed on financial instruments belonging to the sub-class
изчисляването на праговете следва да се извърши за всеки подклас на подкласа активи, като се вземат предвид сделките, извършени с финансовия инструмент, принадлежащ на съответния подклас
EUR 4000000
4000000 EUR
EUR 20000000
20000000 EUR
EUR 25000000
25000000 EUR
EUR 10000000
10000000 EUR
EUR 9000000
9000000 EUR
Table 5.3
Таблица 5.3
Interest rate derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Деривати върху лихвени проценти — прагове за сделки със СФИР и ГР сделки преди и след сключването на сделките за подкласове, за които няма ликвиден пазар
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for each sub-class determined not to have a liquid market
Прагове за сделки със СФИР и ГР сделки преди и след сключването на сделките за всеки подклас, за който няма ликвиден пазар
Table 6.1
Таблица 6.1
Equity derivatives — classes not having a liquid market
Деривати върху дялови инструменти — класове, за които няма ликвиден пазар
Asset class — Equity Derivatives
Клас активи — Деривати върху дялови инструменти
any contract as defined Annex I, Section C(4) of Directive 2014/65/EU related to:
всеки договор, посочен в раздел В, точка 4 от приложение I към Директива 2014/65/EU, свързан със:
one or more shares, depositary receipts, ETFs, certificates, other similar financial instruments, cash-flows or other products related to the performance of one or more shares, depositary receipts, ETFs, certificates, or other similar financial instruments;
една или повече акции, депозитарни разписки, борсово търгувани фондове, сертификати, други подобни финансови инструменти, парични потоци или други продукти, свързани с представянето на една или повече акции, депозитарни разписки, борсово търгувани фондове, сертификати или други подобни финансови инструменти;
an index of shares, depositary receipts, ETFs, certificates, other similar financial instruments, cash-flows or other products related to the performance of one or more shares, depositary receipts, ETFs, certificates, or other similar financial instruments
индекс на акции, депозитарни разписки, борсово търгувани фондове, сертификати, други подобни финансови инструменти, парични потоци или други продукти, свързани с представянето на една или повече акции, депозитарни разписки, борсово търгувани фондове, сертификати или други подобни финансови инструменти;
Stock index options
Опции върху борсови индекси
an option whose underlying is an index composed of shares
опция, чийто базисен актив е индекс, съставен от акции
all index options are considered to have a liquid market
счита се, че за всички опции върху индекси има ликвиден пазар
Stock index futures/forwards
Фючърси/форуърди върху борсови индекси
a future/forward whose underlying is an index composed of shares
фючърс/форуърд, чийто базисен актив е индекс, съставен от акции
all index futures/forwards are considered to have a liquid market
счита се, че за всички фючърси/форуърди върху индекси има ликвиден пазар
Stock options
Опции върху акции
an option whose underlying is a share or a basket of shares resulting from a corporate action
опция, чийто базисен актив е акция или кошница от акции, получени в резултат на корпоративна дейност
all stock options are considered to have a liquid market
счита се, че за всички опции върху акции има ликвиден пазар
Stock futures/forwards
Фючърси/форуърди върху акции
a future/forward whose underlying is a share or a basket of shares resulting from a corporate action
фючърси/форуърди, чийто базисен актив е акция или кошница от акции, получени в резултат на корпоративна дейност
all stock futures/forwards are considered to have a liquid market
счита се, че за всички фючърси/форуърди върху акции има ликвиден пазар
Stock dividend options
Опции върху дивиденти от акции
an option on the dividend of a specific share
опция върху дивидент от конкретна акция
all stock dividend options are considered to have a liquid market
счита се, че за всички опции върху дивиденти от акции има ликвиден пазар
Stock dividend futures/forwards
Фючърси/форуърди върху дивиденти от акции
a future/forward on the dividend of a specific share
фючърси/форуърди върху дивидент от конкретна акция
all stock dividend futures/forwards are considered to have a liquid market
счита се, че за всички фючърси/форуърди върху дивиденти от акции има ликвиден пазар
Dividend index options
Опции върху индекси на дивиденти
an option on an index composed of dividends of more than one share
опция върху индекс, съставен от дивиденти от повече от една акция
all dividend index options are considered to have a liquid market
счита се, че за всички опции върху индекси на дивиденти има ликвиден пазар
Dividend index futures/forwards
Фючърси/форуърди върху индекси на дивиденти
a future/forward on an index composed of dividends of more than one share
фючърс/форуърд върху индекс, съставен от дивиденти от повече от една акция
all dividend index futures/forwards are considered to have a liquid market
счита се, че за всички фючърси/форуърди върху индекси на дивиденти има ликвиден пазар
Volatility index options
Опции върху индекси на волатилност
an option whose underlying is a volatility index defined as an index relating to the volatility of a specific underlying index of equity instruments
опция, чийто базисен актив е индекс на волатилност, определен като индекс, свързан с волатилността на даден базисен индекс на дялови инструменти
all volatility index options are considered to have a liquid market
счита се, че за всички опции върху индекси на волатилност има ликвиден пазар
Volatility index futures/forwards
Фючърси/форуърди върху индекси на волатилност
a future/forward whose underlying is a volatility index defined as an index relating to the volatility of a specific underlying index of equity instruments
фючърси/форуърди, чийто базисен актив е индекс на волатилност, определен като индекс, свързан с волатилността на даден базисен индекс на дялови инструменти
all volatility index futures/forwards are considered to have a liquid market
счита се, че за всички фючърси/форуърди върху индекси на волатилност има ликвиден пазар
ETF options
Опции върху борсово търгувани фондове
an option whose underlying is an ETF
опции, чийто базисен актив е борсово търгуван фонд
all ETF options are considered to have a liquid market
счита се, е за всички опции върху борсово търгувани фондове има ликвиден пазар
ETF futures/forwards
Фючърси/форуърди върху борсово търгувани фондове
a future/forward whose underlying is an ETF
фючърси/форуърди, чийто базисен актив е борсово търгуван фонд
all ETF futures/forwards are considered to have a liquid market
счита се, че за всички фючърси/форуърди върху борсово търгувани фондове има ликвиден пазар
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria