natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Позициите, които получават рисково тегло 1250 %, могат алтернативно да бъдат приспаднати от базовия собствен капитал от първи ред (вж. член 243, параграф 1, буква б), член 244, параграф 1, буква б) и член 258 от РКИ).
350-390
В такъв случай тези позиции се отчитат в ред 460 от образец СА1.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
(–) ПОЗИЦИИ, ПРИСПАДНАТИ ОТ СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА (ДЪЛГИ И КЪСИ)
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
Член 258 от РКИ
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
070—520
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Член 251 (таблица 1) и член 261, параграф 1 (таблица 4) от РКИ.
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
230—240 и 460—470
Positions which receive a risk weight of 1250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
250—260 и 480—490
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД
070-520
Стандартизиран подход: членове 253, 254 и член 256, параграф 5 от РКИ.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Вътрешнорейтингов подход: член 263, параграфи 2 и 3 от РКИ.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
280—290/510—520
230-240 and 460-470
530—540
270 and 500
Член 14, параграф 2 от РКИ.
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
550—570
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
ПРЕДИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ТАВАН — ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ И СБОР ОТ ПРЕТЕГЛЕНИТЕ НЕТНИ ДЪЛГИ И КЪСИ ПОЗИЦИИ
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
Член 337 от РКИ, без да се взема предвид свободата на действие по член 335 от РКИ, който позволява на дадена институция да наложи таван на произведението от теглото и нетната позиция при максималната възможна загуба, свързана с риск от неизпълнение.
280-290/510-520
580—600
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА ТАВАН — ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ И СБОР ОТ ПРЕТЕГЛЕНИТЕ НЕТНИ ДЪЛГИ И КЪСИ ПОЗИЦИИ
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Член 337 от РКИ при отчитане на свободата на действие по член 335 от РКИ.
The IAA, based on ECAI's methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
По-големият от тези сборове (след прилагане на таван) представлява капиталовите изисквания.
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Съгласно член 337, параграф 4 от РКИ, от 2015 г. нататък за изчисляване на капиталовите изисквания институцията ще сумира претеглените си нетни позиции, независимо от това дали са дълги или къси (колона 600).
Article 14(2) of CRR
Общият размер на неприключените секюритизации (държани в търговския портфейл), отчитан от институцията, играеща ролята/ите на инициатор и/или инвеститор и/или спонсор.
550-570
040,070 и 100
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Член 4, параграф 1, точки 61 и 62 от РКИ
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
020,050, 080 и 110
580-600
Член 4, параграф 1,точка 63 от РКИ.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
030—050
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Член 4, параграф 1, точка 13 от РКИ.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
060—080
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
ИНВЕСТИТОР
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Кредитна институция, която държи секюритизиращи позиции в секюритизационна сделка, по отношение на които институцията не е нито инициатор, нито спонсор.
040, 070 and 100
090—110
Article 4(61) and (62) of CRR.
СПОНСОР
020, 050, 080 and 110
Член 4, параграф 1, точка 14 от РКИ.
Article 4(63) of CRR.
Ако даден спонсор секюритизира също собствените си активи, той попълва в редовете на инициатора информацията относно собствените си секюритизирани активи.
030-050
120—210
ORIGINATOR
РАЗБИВКА НА ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ПРЕТЕГЛЕНИТЕ НЕТНИ ДЪЛГИ И КЪСИ ПОЗИЦИИ ПО ВИДОВЕ БАЗИСНИ АКТИВИ
Article 4(13) of CRR
Член 337, параграф 4, последното изречение от РКИ.
060-080
Разбивката по базисни активи следва класификацията, използвана в образец SEC Details (колона „Вид“):
INVESTOR
1 — Ипотеки върху жилищни имоти;
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
2- Ипотеки върху търговски недвижими имоти;
090-110
3 — Вземания по кредитни карти;
SPONSOR
4 — Лизинг;
Article 4(14) of CRR.
5 — Кредити, отпуснати на предприятия или МСП (третирани като предприятия);
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
6 — Потребителски кредити;
120-210
7 — Търговски вземания;
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
8 — Други активи;
Article 337(4), last sentence of CRR.
9 — Покрити облигации;
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column ‘Type’):
10 — Други пасиви.
esidential mortgages;
За всяка секюритизация, в случай че групата се състои от различни видове активи, институцията ще вземе предвид най-важния вид.
ommercial mortgages;
В този образец се изисква информация за позициите в портфейла за корелационно търгуване (състоящ се от секюритизации, кредитни деривати за n-то неизпълнение и други позиции от портфейла за корелационно търгуване, включени съгласно член 338, параграф 3) и съответните капиталови изисквания съгласно стандартизирания подход.
redit card receivables;
С образец MKR SA CTP се определят капиталовите изисквания само за специфичния риск за позиции, включени в портфейла за корелационно търгуване съгласно член 335 във връзка с член 338, параграфи 2 и 3 от РКИ.
easing;
Ако позициите в портфейла за корелационно търгуване от търговския портфейл са хеджирани с кредитни деривати се прилагат членове 346 и 347 от РКИ.
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Има само един образец за всички позиции от портфейла за корелационно търгуване в търговския портфейл, независимо от това дали институцията използва стандартизирания подход или вътрешнорейтинговия подход за определяне на рисковото тегло на всяка позиция съгласно трета част, дял II, глава 5 от РКИ.
onsumer loans;
Тази структура на образеца разделя секюритизиращите позиции, кредитните деривати за n-то неизпълнение и други позиции от портфейла за корелационно търгуване.
rade receivables;
В резултат на това секюритизиращите позиции винаги се отчитат в редове 030, 060 или 090 (в зависимост от ролята на институцията в секюритизацията).
ther assets;
Кредитните деривати за n-то неизпълнение винаги се отчитат в ред 110.
overed bonds;
„Другите позиции от портфейла за корелационно търгуване“ не са нито секюритизиращи позиции, нито кредитни деривати за n-то неизпълнение (вж. определението в член 338, параграф 3 от РКИ), но те са изрично „свързани“ (поради намерението за хеджиране) с една от тези две позиции.
ther liabilities.
Затова те се отнасят или към подкатегорията „секюритизация“, или към „кредитни деривати за n-то неизпълнение“.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Член 102 и член 105, параграф 1 от РКИ във връзка с позициите, отнесени към портфейла за корелационно търгуване съгласно член 338, параграфи 2 и 3от РКИ.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
070—400
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
РАЗБИВКА НА НЕТНИТЕ ПОЗИЦИИ ПО РИСКОВИ ТЕГЛА (СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД И ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД)
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
160 и 330
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
ДРУГИ
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Други рискови тегла, които не са изрично посочени в предишни колони.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
За кредитните деривати за n-то неизпълнение — само онези, за които няма присъдена външна оценка.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Кредитни деривати за n-то неизпълнение, за които има присъдена външна кредитна оценка, се отчитат или в образец MKR SA TDI (ред 321), или — ако са включени в портфейла за корелационно търгуване, се отнасят към колоната за съответното рисково тегло.
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
170—180 и 360—370
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
190—200 и 340—350
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
220—230 и 390—400
070-400
Член 259, параграфи 3 и 4 от РКИ
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
410—420
160 and 330
ПРЕДИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ТАВАН — ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ
OTHER
Член 338, без да се взема предвид свободата на действие по 335 от РКИ.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
430—440
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА ТАВАН — ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Член 338, като се взема предвид свободата на действие по член 335 от РКИ.
170-180 and 360-370
Капиталовото изискване е по-голямото от: i) изискването за специфичен риск, приложимо единствено по отношение на нетните дълги позиции (колона 430) или ii) изискването за специфичен риск, приложимо единствено по отношение на нетните къси позиции (колона 440).
190-200 and 340-350
Общият размер на неприключените позиции (държани в портфейла за корелационно търгуване), отчетени от институциите, играещи ролята/ите на инициатор, инвеститор и/или спонсор
220-230 and 390-400
050—070
Article 259(3) and (4) of CRR.
030, 060 и 090
410-420
Портфейлът за корелационно търгуване се състои от секюритизации, кредитни деривати за n-то неизпълнение и евентуални други позиции за хеджиране, които отговарят на критериите, изложени в член 338, параграфи 2 и 3 от РКИ.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Дериватите на секюритизиращи експозиции, осигуряващи пропорционален дял, както и позиции за хеджиране на портфейла за корелационно търгуване, се включват в реда „Други позиции в портфейла за корелационно търгуване“.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Кредитните деривати за n-то неизпълнение, които са хеджирани с кредитни деривати за n-то неизпълнение съгласно член 347 от РКИ, се отчитат тук.
430-440
Вследствие на това за кредитните деривати за n-то неизпълнение не може да се направи разбивка, както за секюритизиращите позиции.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
040, 070, 100 и 120
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
Тук се включват позициите в:
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
деривати на секюритизиращи експозиции, осигуряващи пропорционален дял, както и позиции за хеджиране на портфейла за корелационно търгуване;
050-070
позиции в портфейла за корелационно търгуване, хеджирани с кредитни деривати съгласно член 346 от РКИ;
030, 060 and 090
други позиции, които отговарят на изискванията на член 338, параграф 3 от РКИ.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
С този образец се изисква информацията относно позициите и съответните капиталови изисквания с оглед на риск във връзка с позициите в капиталови инструменти, държани в търговския портфейл и третирани съгласно стандартизирания подход.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions’.
Образецът се попълва отделно за „Total“ (Общо), както и за предварително определен списък за следните пазари: България, Хърватия, Чешката Република, Дания, Египет, Унгария, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Полша, Румъния, Швеция, Обединеното кралство, Албания, Япония, Бившата югославска република Македония, Руската федерация, Сърбия, Швейцария, Турция, Украйна, САЩ, еврозоната и един допълнителен образец за всички останали пазари.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Във връзка с това отчетно изискване терминът „пазар“ следва да се чете като „държава“ (с изключение на държавите от Европейското икономическо пространство, вж.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Делегиран регламент (ЕС) № 525/2014 на Комисията).
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
Членове 327, 329, 332, 341 и 345 от РКИ.
040, 070, 100 and 120
Капиталовите изисквания се изчисляват по отделно за всеки национален пазар.
The positions in:
В тази колона не се включват позициите във фючърси върху борсови индекси по смисъла на член 344, параграф 4, второто изречение от РКИ.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions;
ОБЩ РИСК
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR; are included.
И двете разбивки (021/022 и 030/040) са свързани с всички позиции, за които се прилага общ риск.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
В редове 021 и 022 се изисква информация за разбивката по инструменти.
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’ (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
Само разбивката в редове 030 и 040 се използва като основа на изчислението на капиталовите изисквания.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Дериватите, включени в изчисляването на риска по капиталовите инструменти при позициите в търговския портфейл, при отчитане на членове 329 и 332, ако е приложимо.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Инструменти, различни от деривати, включени в изчисляването на риска по капиталовите инструменти при позиции в търговския портфейл.
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
Към тези позиции се прилага само общ риск и съответно те не се отчитат в ред 050.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
В този образец институциите отчитат информация за позициите във всяка валута (включително отчетната валута) и за съответните капиталови изисквания за валутен риск, които се третират съгласно стандартизирания подход.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Позициите се изчисляват за всяка валута (включително евро), злато и за позициите в предприятия за колективно инвестиране.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Редове 100—480 от този образец се отчитат, дори когато от институциите не се изисква да изчисляват капиталови изисквания за валутен риск съгласно член 351 от РКИ.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
При тези поясняващи позиции са включени всички позиции в отчетната валута, независимо до каква степен биват взети предвид за целите на член 354 от РКИ.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
Редове 130—480 от поясняващите позиции в образеца се попълват отделно за всички валути на държавите членки на Европейския съюз, както и за следните валути: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY и за всички останали валути.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Брутни позиции, произтичащи от активи, суми за получаване и подобни позиции, посочени в член 352, параграф 1 от РКИ.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Съгласно член 352, параграф 2 и след разрешение от компетентния орган не се отчитат позициите, поети за хеджиране срещу неблагоприятния ефект от валутния курс върху показателите по член 92, параграф 1, и позициите, свързани с елементи, които вече са били приспаднати при изчисляването на собствените средства.
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Член 352, параграфи 3 и 4, първо и второ изречение и член 353 от РКИ
Article 329(2) and (3) of CRR.
Нетните позиции са изчислени за всяка валута, поради което е възможно да има позиции, които са едновременно дълги и къси.
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
Член 352, параграф 4, трето изречение и членове 353 и 354 от РКИ.
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
ПОЗИЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ (ДЪЛГИ И КЪСИ)
Rows 100 to 480 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Дългите и късите нетни позиции за всяка валута се изчисляват, като от общия размер на дългите позиции се приспадне общият размер на късите позиции.
In those memorandum items, all the positions in the reporting currency are included, irrespective of the extent to which they are considered for the purposes of Article 354 CRR.
Дългите нетни позиции за всяка операция в дадена валута се сумират, за да се получи дългата нетна позиция за тази валута.
Rows 130 to 480 of the memorandum items of the template shall be filled out separately for all currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Несъчетаните позиции в неотчетни валути се добавят към позициите, които се подчиняват на капиталови изисквания за други валути (ред 030, колона 060 или 070), в зависимост от това дали са къси или дълги.
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
Капиталовите изисквания за риск в процент съгласно определението в членове 351 и 354.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Капиталовите изисквания по отношение на всички съответни позиции съгласно трета част, дял IV, глава 3 от РКИ.
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Всички позиции в неотчетни валути и позиции в отчетната валута, които са взети предвид за целите на член 354 от РКИ, както и съответните им капиталови изисквания съгласно член 92, параграф 3, буква в), подточка i) и член 352, параграфи 2 и 4 от РКИ (за конвертиране в отчетната валута).
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Позициите и съответните им капиталови изисквания за валутите, посочени в член 354 от РКИ.
Unmatched positions in non-reporting currencies are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
Силно корелирани валути: в т.ч.: отчетна валута
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
Позиции в отчетната валута, които участват в изчисляването на капиталовите изисквания съгласно член 354 от РКИ.
Matched positions for closely correlated currencies
ВСИЧКИ ДРУГИ ВАЛУТИ (включително ПКИ, третирани като различни валути)
RISK CAPITAL CHARGE (%)
Позициите и съответните им капиталови изисквания за валути, за които се прилага общата процедура, предвидена в член 351 и член 352, параграфи 2 и 4 от РКИ.
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Отчитане на ПКИ, третирани като отделни валути съгласно член 353 от РКИ:
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.