natgillin/translations-raw huggingface dataset:
С оглед на правилното и еднообразното прилагане на изискванията, установени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, използваните за предоставяне на информация на надзорните органи образци и указания, в т.ч. определенията, следва да бъдат допълнително уточнени.
In order to ensure a correct and uniform application of the requirements laid down in Implementing Regulation (EU) No 680/2014, further precision should be provided with regard to the templates and instructions including definitions used for the purposes of institutions’ supervisory reporting.
Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 следва да бъде актуализиран и за да бъдат поправени печатните грешки, погрешните позовавания и несъгласуваните формати, които бяха открити в хода на прилагането му.
Implementing Regulation (EU) No 680/2014 should also be updated to correct typos, erroneous references and formatting inconsistencies which were discovered in the course of the application of that Regulation.
За да бъде осигурено достатъчно време на институциите и компетентните органи да приложат изискванията, предвидени в настоящия регламент, той следва да се прилага от 1 декември 2016 г.
To provide institutions and competent authorities with adequate time to implement the amendments set out in this Regulation, it should apply from 1 December 2016.
Настоящият регламент се основава на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския банков орган (ЕБО).
This Regulation is based on the draft implementing technical standards submitted by the European Banking Authority (EBA) to the Commission.
Като се има предвид, че необходимите изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 не представляват значителни промени по същество, в съответствие с член 15, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета [3] ЕБО не е провеждал открити обществени консултации, тъй като смята това за несъразмерно спрямо обхвата и въздействието на въпросните проекти на технически стандарти за изпълнение.
Given that the necessary amendments to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 do not involve significant changes in substantive terms, in accordance with the second subparagraph of Article 15(1) of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [3], the EBA has not conducted any open public consultation, considering that it would be disproportionate in relation to the scope and impact of the draft implementing technical standards concerned.
Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 следва да бъде съответно изменен,
Implementing Regulation (EU) No 680/2014 should therefore be amended accordingly,
Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 се изменя, както следва:
Implementing Regulation (EU) No 680/2014 is amended as follows:
Показалецът и образците под номер 2, 4, 7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 18 и 21 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 се заменят с показалеца и образците от приложение I към настоящия регламент.
the index and template numbers 2, 4, 7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 18 and 21 of Annex I to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 are replaced by the index and templates set out in Annex I to this Regulation;
Приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 се заменя с текста от приложение II към настоящия регламент.
Annex II to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 is replaced by the text set out in Annex II to this Regulation;
Образците под номер 1.2, 2, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 41, 43 и 45 от приложение III към Регламент (ЕС) № 680/2014 се заменят с образците от приложение III към настоящия регламент.
template numbers 1.2, 2, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 41, 43 and 45 of Annex III to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 are replaced by the templates set out in Annex III to this Regulation;
Приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 се заменя с текста от приложение IV към настоящия регламент.
Annex IV to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 is replaced by the text set out in Annex IV to this Regulation;
Приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 се заменя с текста от приложение V към настоящия регламент.
Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 is replaced by the text set out in Annex V to this Regulation;
Приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 се заменя с текста от приложение VI към настоящия регламент.
Annex VII to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 is replaced by the text set out in Annex VI to this Regulation;
Приложение IX към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 се заменя с текста от приложение VII към настоящия регламент.
Annex IX to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 is replaced by the text set out in Annex VII to this Regulation.
Той се прилага от 1 декември 2016 г., като първата референтна дата за целите на предоставянето на информация е 31 декември 2016 г.
It shall apply from 1 December 2016 with the first reporting reference date being 31 December 2016.
Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 г. за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи (ОВ L 191, 28.6.2014 г., стр.
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 of 16 April 2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (OJ L 191, 28.6.2014, p.
ОБРАЗЦИ COREP
COREP TEMPLATES
Наименование на образеца / групата образци
Name of the template /group of templates
КАПИТАЛОВИ ОТНОШЕНИЯ
CAPITAL RATIOS
GS Общо
GS Total
Таблица 9.1 - Географска разбивка на експозиции по местопребиваване на длъжника (експозиции по стандартизирания подход)
Table 9.1 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures)
Таблица 9.4 — Разпределение на кредитните експозиции за целите на изчисляването на антицикличния буфер по държави и на специфичния за институцията антицикличен буфер
Table 9.4 - Breakdown of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer by country and institution-specific countercyclical buffer rate
КРЕДИТЕН РИСК: СОБСТВЕН КАПИТАЛ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИ ПОДХОДИ КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS
КРЕДИТЕН РИСК: СОБСТВЕН КАПИТАЛ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИ ПОДХОДИ КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ РАЗБИВКА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ СЪГЛАСНО ПОДХОДА PD/LGD ПО КАТЕГОРИИ ДЛЪЖНИЦИ:
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
РИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКАТА
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
КРЕДИТЕН РИСК: СЕКЮРИТИЗАЦИЯ - СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
SETTLEMENT/DELIVERY RISK
КРЕДИТЕН РИСК: СЕКЮРИТИЗАЦИЯ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
ОПЕРАЦИОНЕН РИСК
DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS
ОПЕРАЦИОНЕН РИСК: БРУТНИ ЗАГУБИ ПО ГРУПИ ДЕЙНОСТИ И ВИДОВЕ СЪБИТИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА
OPERATIONAL RISK
ПАЗАРЕН РИСК
OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR
ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА ПОЗИЦИОННИ РИСКОВЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ
MARKET RISK
ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК В СЕКЮРИТИЗАЦИИ
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS
ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS
ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА РИСК ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЗИЦИИТЕ В КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO
ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАНИ ПОДХОДИ ЗА ВАЛУТЕН РИСК
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES
ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАНИ ПОДХОДИ ЗА СТОКИ
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK
ВЪТРЕШНИ МОДЕЛИ ЗА ПАЗАРЕН РИСК
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES
РИСК ОТ КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНАТА СТОЙНОСТ
MARKET RISK INTERNAL MODELS
C 02.00 - КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ (CA2)
CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK
Редове
C 02.00 – OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
Обозначение
Item
Сума
Label
ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ
Amount
От които: Инвестиционни посредници по член 95, параграф 2 и член 98 от РКИ
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT
От които: Инвестиционни посредници по член 96, параграф 2 и член 97 от РКИ
Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ЗА КРЕДИТЕН РИСК, КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ
Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Стандартизиран подход (SA)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES
централно правителство или централни банки
SA exposure classes excluding securitisation positions
регионалните правителства или местните органи на власт
Central governments or central banks
субекти от публичния сектор
Regional governments or local authorities
Експозиции към многостранни банки за развитие
Public sector entities
Експозиции към международни организации
Multilateral Development Banks
Институции
International Organisations
предприятия
Institutions
експозиции на дребно
Corporates
обезпечени с ипотеки на недвижим имот
Retail
Експозиции в неизпълнение
Secured by mortgages on immovable property
Високо рискови експозиции
Exposures in default
покрити облигации
Items associated with particular high risk
Вземания от институции и дружества с краткосрочна кредитна оценка
Covered bonds
Предприятия за колективно инвестиране (ПКИ)
Claims on institutions and corporates with a short-term credit assessment
акции
Collective investments undertakings (CIU)
други позиции
Equity
Секюритизиращи позиции по стандартизирания подход
Other items
От които: пресекюритизация
Securitisation positions SA
Вътрешнорейтингов подход (IRB)
of which: resecuritisation
Вътрешнорейтингови подходи, когато не се използват нито собствени оценки за загуба при неизпълнение, нито конверсионни коефициенти
Internal ratings based Approach (IRB)
Предприятия – МСП
Central governments and central banks
Предприятия – Специализирано кредитиране
Corporates - SME
Предприятия – Други
Corporates - Specialised Lending
Вътрешнорейтингови подходи, когато се използват собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
Corporates - Other
Експозиции на дребно – обезпечени с недвижими имоти на МСП
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factors are used
Експозиции на дребно – обезпечени с недвижими имоти на субекти, различни от МСП
Retail - Secured by real estate SME
Експозиции на дребно – квалифицирани револвиращи
Retail - Secured by real estate non-SME
Експозиции на дребно – други МСП
Retail - Qualifying revolving
Експозиции на дребно – други, различни от МСП
Retail - Other SME
Експозиции в капиталови инструменти по вътрешнорейтинговия подход
Retail - Other non-SME
От които: пресекюритизация
Securitisation positions IRB
Други активи без кредитни задължения
Of which: resecuritisation
ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЗИЦИОНЕН, ВАЛУТЕН И СТОКОВ РИСК
Settlement/delivery risk in the Trading book
Търгувани дългови инструменти
Risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under standardised approaches (SA)
Специален подход за риска във връзка с позициите в ПКИ
Traded debt instruments
Поясняваща позиция: ПКИ, инвестирали изключително в търгувани дългови инструменти
Particular approach for position risk in CIUs
Поясняваща позиция: ПКИ, инвестирали изключително в инструменти на собствения капитал или в комбинирани инструменти
Memo item: CIUs exclusively invested in traded debt instruments
Валутни сделки
Memo item: CIUs invested exclusively in equity instruments or in mixed instruments
ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАЦИОННИЯ РИСК (OpR)
Risk exposure amount for Position, foreign exchange and commodities risks under internal models (IM)
Подход на базисния индикатор (BIA) на операционния риск (OpR)
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR )
Стандартизиран (STA) / Алтернативен стандартизиран (ASA) подход при операционния риск
OpR Basic indicator approach (BIA)
Усъвършенствани подходи за измерване (AMA) на операционния риск
OpR Standardised (STA) / Alternative Standardised (ASA) approaches
РАЗМЕР НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ, ДЪЛЖАЩА СЕ НА РЕЖИЙНИТЕ РАЗХОДИ
OpR Advanced measurement approaches (AMA)
ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНАТА ОЦЕНКА
ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS
Усъвършенстван метод
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR CREDIT VALUATION ADJUSTMENT
Стандартизиран метод
Advanced method
Въз основа на метода на първоначалната експозиция
Standardised method
ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ГОЛЕМИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ В ТЪРГОВСКИЯ ПОРТФЕЙЛ
Based on OEM
ДРУГИ РИСКОВИ ЕКСПОЗИЦИИ
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT RELATED TO LARGE EXPOSURES IN THE TRADING BOOK
От които: Допълнителни по-строги пруденциални изисквания въз основа на член 458
OTHER RISK EXPOSURE AMOUNTS
От които: изисквания за големи експозиции
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 458
От които: поради променени рискови тегла за установяване на съмнително високи цени на активите в сектора на жилищните и търговските имоти
Of which: requirements for large exposures
От които: поради експозиции в рамките на финансовия сектор
Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
От които: Допълнителни по-строги пруденциални изисквания въз основа на член 459
Of which: due to intra financial sector exposures
От които: Допълнителни рискови експозиции по силата на член 3 от РКИ
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 459
C 04.00 – ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ (CA4)
Of which: Additional risk exposure amount due to Article 3 CRR
Ред
C 04.00 - MEMORANDUM ITEMS (CA4)
2 Общо пасиви с отсрочен данък
Deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
4 Излишък (+) или недостиг (-) на корекции за специфичен кредитен риск за очаквани загуби, свързани с експозиции в неизпълнение при прилагане на вътрешнорейтинговия подход
Total expected losses eligible
Рисково претеглени експозиции за изчисляване на тавана за превишението на провизията, допустима като капитал от втори ред
Specific credit risk adjustments and positions treated similarily
Рисково претеглени експозиции за изчисляване на тавана на резерва, допустим като капитал от втори ред
Total gross provisions eligible for inclusion in T2 capital
Праг от 10 % от базовия собствен капитал от първи ред
Threshold non deductible of holdings in financial sector entities where an institution does not have a significant investment
Праг от 17,65 % от базовия собствен капитал от първи ред
10% CET1 threshold
Приемлив капитал за целите на квалифицирани дялови участия извън финансовия сектор
% CET1 threshold
(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с пряко брутно дялово участие, включено по-горе
Gross direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с непряко брутно дялово участие, включено по-горе
Gross indirect holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка със синтетично брутно дялово участие, включено по-горе
Gross synthetic holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Първоначални експозиции на ниво различно от националното
Additional information for calculation of reporting thresholds
Собствени средства, коригирани изцяло с оглед на минималния размер по Базел I
Adjustments to total own funds
Капиталови изисквания с оглед на минималния размер по Базел I — алтернативен стандартизиран подход
Own funds requirements for Basel I floor
Дефицит на общия капитал по отношение на изискванията за минимални собствени средства по Базел I
Own funds requirements for Basel I floor - SA alternative
C 07.00 – КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД СПРЯМО КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SA)
Deficit of total capital as regards the minimum own funds requirements of the Basel I floor
Клас експозиции по стандартизирания подход
C 07.00 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
НЕТНА ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ЕФЕКТИ НА ЗАМЕСТВАНЕ ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ЗАСЯГАЩИ РАЗМЕРА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА: ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА.
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
РАЗШИРЕН МЕТОД ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
НЕОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА: КОРИГИРАНИ СТОЙНОСТИ (Ga)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
(-) ОТ КОИТО: КОРЕКЦИИ ЗА ПРОМЕНЛИВОСТ И ПАДЕЖ
TOTAL INFLOWS (+)
ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
(-) OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
от които: експозиции в неизпълнение
Cell linked to CA
от които: МСП
of which: Defaulted exposures
От които: Експозиции, за които се прилага коефициент за подпомагане на МСП
of which: SME
От които: Обезпечените с ипотека върху недвижими имоти – Жилищни имоти
of which: Exposures subject to SME-supporting factor
От които: експозиции при постоянното частични използване на стандартизирания подход
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
От които: експозиции по стандартизирания подход с предварително разрешение от надзорния орган за последователно прилагане на вътрешнорейтинговия подход
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Балансови експозиции към кредитен риск
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Задбалансови експозиции към кредитен риск
On balance sheet exposures subject to credit risk
От които: подложени на клиринг централизирано чрез КЦК
Securities Financing Transactions
РАЗБИВКА ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ:
From Contractual Cross Product Netting
Експозиции, обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти
Exposures in default subject to a risk weight of 100%
C 09.01 – ГЕОГРАФСКА РАЗБИВКА НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ ПО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ НА ДЛЪЖНИКА: ЕКСПОЗИЦИИ ПО СТАНДАРТИЗИРАНИЯ ПОДХОД (CR GB 1)
Exposures in default subject to a risk weight of 150%
Държава:
C 09.01 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
От които: в неизпълнение
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ИЛИ ГРУПАТА ДЛЪЖНИЦИ (%)
Of which: defaulted
СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%)
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL(%)
От които: Специализирано кредитиране
EXPECTED LOSS AMOUNT
C 09.04 — РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА АНТИЦИКЛИЧНИЯ БУФЕР ПО ДЪРЖАВИ И НА СПЕЦИФИЧНИЯ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА АНТИЦИКЛИЧЕН БУФЕР
Other Retail
Процент
C 09.04 - BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Качествена информация
Percentage
Съответни кредитни експозиции — кредитен риск
Qualitative information
Стойност на експозицията по стандартизирания подход
Relevant credit exposures - Credit Risk
Стойност на експозицията по вътрешнорейтинговия подход
Exposure value under the Standardised Approach
Съответни кредитни експозиции – пазарен риск
Exposure value under the IRB Approach
Сбор на дългите и късите позиции на експозициите в търговския портфейл при използването на стандартизирани подходи
Relevant credit exposures – Market risk
Стойност на експозициите в търговския портфейл при използването на вътрешни модели
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
Съответни кредитни експозиции — секюритизация
Value of trading book exposures for internal models
Стойност на експозицията на секюритизиращите позиции в банковия портфейл съгласно стандартизирания подход
Relevant credit exposures – Securitisation
Стойност на експозицията на секюритизиращите позиции в банковия портфейл съгласно вътрешнорейтинговия подход
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
Капиталови изисквания и тегла
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
Обща стойност на капиталовите изисквания за АЦБ
Own funds requirements and weights
Капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции – кредитен риск
Total own funds requirements for CCB
Капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции – пазарен риск
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции — секюритизиращи позиции в банковия портфейл
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Тегла на капиталовите изисквания
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Равнища на антицикличния капиталов буфер
Own funds requirements weights
Антицикличен буфер, установен от определения орган
Countercyclical capital buffer rates
Антицикличен капиталов буфер, приложим за държавата на институцията
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
Специфичен за институцията антицикличен капиталов буфер
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
Използване на праг от 2 %
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
Използване на прага от 2 % за обща кредитна експозиция
Use of 2 % threshold
Използване на прага от 2 % за експозиция в търговския портфейл
Use of 2 % threshold for general credit exposure
C 18.00 - ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА ПОЗИЦИОННИ РИСКОВЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ (MKR SA TDI)
Use of 2 % threshold for trading book exposure
Парична единица:
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
ПОЗИЦИИ
Currency:
НЕТНИ ПОЗИЦИИ
ALL POSITIONS
ПОЗИЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
NET POSITIONS
ДЪЛГИ
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ В ТЪРГОВСКИЯ ПОРТФЕЙЛ
SHORT
Клетка, свързана с CA2
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Общ риск
Cell linked to CA2
Деривати
General risk
Други активи и пасиви
Derivatives
Падежен подход
Other assets and liabilities
Зона 1
Maturity-based approach
0 ≤ 1 месец
Zone 1
> 1 ≤ 3 месеца
0 ≤ 1 month
> 3 ≤ 6 месеца
> 1 ≤ 3 months
> 6 ≤ 12 месеца
> 3 ≤ 6 months
Зона 2
> 6 ≤ 12 months
> 1 ≤ 2 г.
Zone 2
(1,9 г. за купон под 3 %)
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3%) years
> 2 ≤ 3 г. (> 1,9 ≤ 2,8 г. за купон под 3 %)
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3%) years
> 3 ≤ 4 г. (> 2,8 ≤ 3,6 г. за купон под 3 %)
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3%) years
> 4 ≤ 5 г. (> 3,6 ≤ 4,3 г. за купон под 3 %)
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3%) years
> 5 ≤ 7 г. (> 4,3 ≤ 5,7 г. за купон под 3 %)
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3%) years
> 7 ≤ 10 г. (> 5,7 ≤ 7,3 г. за купон под 3 %)
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3%) years
> 10 ≤ 15 г. (> 7,3 ≤ 9,3 г. за купон под 3 %)
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3%) years
> 15 ≤ 20 г. (> 9,3 ≤ 10,6 г. за купон под 3 %)
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
> 20 г. (> 10,6 ≤ 12,0 г. за купон под 3 %)
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3%) years
(> 12,0 ≤ 20,0 г. за купон под 3 %)
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3%) years