natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ако отчитащата се институция прилага уникална рейтингова система или може да отчита съгласно вътрешна генерална скала, то тази скала се използва.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
В противен случай различните рейтингови системи се обединяват и подреждат съгласно следните критерии: Категориите длъжници от различните рейтингови системи се групират и подреждат от по-ниската към по-високата вероятност за неизпълнение отнесени към всяка категория длъжници.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Когато институцията използва голям брой категории или групи, с компетентните органи може да се постигне споразумение за намален брой категории или групи, които да се отчитат.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
Институциите следва да се свържат предварително със своя компетентен орган, ако искат да отчитат различен брой категории в сравнение с вътрешния брой категории.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
За целите на средното претегляне на вероятност за неизпълнение се използва стойността на експозицията, отчетена в колона 110.
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Всички експозиции, включително експозициите, по които има неизпълнение, следва да се отчитат за целите на изчислението на средно претеглената по експозиции вероятност за неизпълнение (например, за „общо експозиция“).
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Експозициите в неизпълнение са тези, които се отнасят към последната (или последните) рейтингови категории с вероятност за неизпълнение 100 %.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
Институциите отчитат стойността на експозицията преди да се отчетат каквито и да било корекции на стойността, провизии, ефекти, дължащи се на методи за редуциране на кредитния риск или кредитни конверсионни коефициенти.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for ‘total exposure’).
Стойността на първоначалната експозиция се отчита съгласно член 24 и член 166, параграфи 1, 2 и 4—7 от РКИ.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
Ефектът, който е резултат от член 166, параграф 3 от РКИ (ефект от балансовото нетиране на кредити и депозити), се отчита отделно като обезпечена кредитна защита и следователно не намалява първоначалната експозиция.
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
ОТ КОИТО: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
040 — 080
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Методите за редуциране на кредитния риск съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 57 от РКИ, с които се намалява кредитния риск на дадена експозиция или експозиции чрез замяната на експозиции съгласно определението по-долу, в „ЗАМЯНА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕТО НА КРЕДИТНИЯ РИСК“.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
040 — 050
040 – 080
КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
Кредитна защита с гаранции: стойностите, съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 59 от РКИ.
040 – 050
Ако обезпечението оказва влияние върху експозицията (например, ако се използва за методи за редуциране на кредитния риск с ефект на заместване върху експозицията), за него се въвежда таван, равен на стойността на експозицията.
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
ГАРАНЦИИ
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
Когато не се използват собствени оценки на загубата поради неизпълнение, се предоставя коригираната стойност (Ga) съгласно определението в член 236 от РКИ.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Когато се използват собствени оценки на загубата поради неизпълнение (член 183 от РКИ, с изключение на параграф 3), се отчита съответната стойност, която се използва във вътрешния модел.
GUARANTEES:
Гаранции се отчитат в колона 040, когато корекцията не е направена в Загуба поради неизпълнение.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Когато корекцията е направена в Загуба поради неизпълнение, сумата на гаранцията се отчитат в колона 150.
When Own estimates of LGD are used, (Article 183 of CRR, except paragraph 3), the relevant value used in the internal model shall be reported.
Що се отнася до експозициите, за които се прилага третиране при двойно неизпълнение, стойността на кредитната защита с гаранции се отчита в колона 220.
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
Когато не се използват собствени оценки на загубата поради неизпълнение, се предоставя коригираната стойност (Ga) съгласно определението в член 216 от РКИ.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is re-ported in column 220.
Когато се използват собствени оценки на загубата поради неизпълнение (член 183 от РКИ), се отчита съответната стойност, която се използва във вътрешното моделиране.
CREDIT DERIVATIVES:
Що се отнася до експозициите, за които се прилага третиране при двойно неизпълнение, стойността на кредитната защита с гаранции се отчита в колона 220.
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Ако обезпечението оказва влияние върху експозицията (например, ако се използва за методи за редуциране на кредитния риск с ефект на заместване на експозицията), за него се въвежда таван, равен на стойността на експозицията.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection shall be reported in column 220.
Когато не се използват собствени оценки на загубата поради неизпълнение, се прилага член 232 от РКИ.
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Когато се използват собствени оценки на загубата поради неизпълнение, се отчитат онези средства за редуциране на кредитния риск, които отговарят на критериите в член 212 от РКИ.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects of the exposure), it shall be capped at the exposure value.
Съответната стойност, която се използва във вътрешния модел, се отчита.
When own estimates of LGD are not used, Article 232 of CRR shall be applied.
Отчита се в колона 060, когато корекцията не е направена в загубата поради неизпълнение.
When own estimates of LGD are used, those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR shall be reported.
Когато корекцията е направена в загубата поради неизпълнение, сумата се отчита в колона 170.
The relevant value used in the internal model shall be reported.
Изходящите потоци съответстват на обезпечената част от първоначалната експозиция преди прилагането на конверсионните коефициенти, която се приспада от класа експозиции на длъжника, а когато е уместно – от категорията или групата на длъжника, като впоследствие се отнасят към класа експозиции на доставчика на кредитна защита, а когато е уместно – към категорията или групата на длъжника.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Тази сума следва да се счита за входящ поток в класа експозиции на доставчика на кредитна защита, а когато е уместно – в категорията или групата на длъжника.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170.
Взимат се предвид и входящите и изходящите потоци в рамките на един и същ клас експозиции, а когато е уместно – в категории или групи длъжници.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАМЕСТВАНЕТО ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
От които: задбалансови позиции
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
Вж. указанията във връзка със CR-SA
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Отчита се стойността съгласно член 166 от РКИ и член 230, параграф 1, второто изречение от РКИ.
Of which: Off Balance Sheet Items
Спрямо инструментите съгласно определението в приложение I се прилагат кредитните конверсионни коефициенти (член 166, параграфи 8 — 10 от РКИ), независимо от подхода, избран от институцията.
See CR-SA instructions
За редове 040-060 (сделки за финансиране с ценни книжа, деривати и сделки с удължен сетълмент и експозиции от договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти), за които се прилага трета част, дял II, глава 6 от РКИ, стойността на експозицията е същата, както стойността на кредитния риск от контрагента, изчислен съгласно методите, предвидени в трета част, дял II, глава 6, раздели 3, 4, 5, 6 и 7 от РКИ.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
Тези стойности се отчитат в тази колона, а не в колона 130 „От които: произтичащи от кредитен риск от контрагента“.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
От които: Произтичащи от кредитен риск от контрагента
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Вж. указанията във връзка със CR SA.
These values are reported in this column and not column 130 ‘Of which: arising from counterparty credit risk’.
Разбивка на стойността на експозицията за всички експозиции, определени съгласно член 142, параграф 4 и параграф 5 от РКИ, за които се прилага по-голямата корелация съгласно член 153, параграф 2 от РКИ.
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, КОИТО СЕ ОТЧИТАТ ПРИ ОЦЕНКИ НА ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТРЕТИРАНЕ НА ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
See CR SA instructions.
Когато не се използват собствени оценки на LGD: Член 228, параграфи 2, член 230, параграфи 1 и 2 и член 231 от РКИ
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
Когато се използват собствени оценки на LGD:
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
относно кредитната защита с гаранции, за експозиции към централното правителство и централни банки, институции и предприятия: член 161, параграф 3 от РКИ.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
За експозиции на дребно - член 164, параграф 2 от РКИ.
Where own estimates of LGD are used:
относно обезпечението по обезпечена кредитна защита, отчетено в оценките на LGD съгласно член 181, параграф 1, букви д) и е) от РКИ.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
ГАРАНЦИИ
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD: ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
CREDIT DERIVATIVES
Съответната стойност, която се използва във вътрешното моделиране на институцията.
See instructions to column 050.
Онези средства за редуциране на кредитния риск, които съответстват на критериите в член 212 на РКИ.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
ПРИЕМЛИВО ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Дълговите ценни книжа, обвързани със заеми, и балансовото нетиране съгласно трета част, дял II, глава 4, раздел 4 от РКИ се третират като парично обезпечение.
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Когато не се използват собствени оценки на загубата поради неизпълнение: стойностите съгласно член 193, параграфи 1—4 и член 194, параграф 1 от РКИ.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point.
Отчита се коригираната стойност (Cvam), предвидена в член 223, параграф 2 от РКИ.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Когато се използват собствени оценки на загубата поради неизпълнение: финансовото обезпечение, отчетено в оценките на LGD съгласно член 181, параграф 1, букви д) и е) от РКИ.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Сумата, която следва да се отчете, е приблизителната пазарна стойност на обезпечението.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
ДРУГИ ПРИЕМЛИВИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Когато не се използват собствени оценки на LGD: Член 199, параграфи 1—8 и член 229 от РКИ.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Когато се използват собствени оценки на LGD: друго обезпечение, отчетено в оценките на LGD съгласно член 181, параграф 1, букви д) и е) от РКИ.
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Включва се и лизингът на недвижими имоти (вж. член 199, параграф 7 от РКИ).
REAL ESTATE
Вж. също член 229 от РКИ.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Когато се използват собствени оценки на LGD, сумата, която следва да се отчита, е очакваната пазарна стойност.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
ДРУГИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ С ФИЗИЧЕСКИ АКТИВИ
See also Article 229 of CRR.
Включва се и лизингът на имоти, различни от недвижими имоти, (вж. член 199, параграф 7 от РКИ).
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
Вж. също член 229, параграф 3от РКИ.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Когато се използват собствени оценки на LGD, сумата, която следва да се отчита, е приблизителната пазарна стойност на обезпечението.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
ВЗЕМАНИЯ
See also Article 229(3) of CRR.
Когато се използват собствени оценки на LGD, сумата, която следва да се отчете, е приблизителната пазарна стойност на обезпечението.
RECEIVABLES
ПРИЛАГАНЕ НА ТРЕТИРАНЕ ПРИ ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ: КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Гаранции и кредитни деривати, покриващи експозиции, за които се прилага третиране при двойно неизпълнение, отразяващи членове 202 и 217, параграф 1 от РКИ.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Вж. и колони 040 „Гаранции“ и 050 „Кредитни деривати“.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Цялото въздействие на методите за редуциране на кредитния риск върху стойностите на LGD, посочени в трета част, дял II, глави 3 и 4 от РКИ, се взимат предвид.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
В случай на експозиции, за които се прилага третиране при двойно неизпълнение, LGD, която следва да се отчете, съответства на тази, избрана съгласно член 161, параграф 4 от РКИ.
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
За експозициите в неизпълнение се взимат предвид разпоредбите на член 181, параграф 1, буква з) от РКИ.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Определението на стойност на експозиция в колона 110 се използва за изчисляване на средно претеглените по експозиции стойности.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Отчитат се всички въздействия (следователно при отчитането следва да се включи приложимият за ипотеките праг).
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
За институциите, които прилагат вътрешнорейтинговия подход, но не използват собствени оценки на LGD, въздействието на редуцирането на риска на финансовото обезпечение се отразява в E*, в напълно коригираната стойност на експозицията, и след това в LGD* съгласно член 228, параграф 2 от РКИ.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Средно претеглената по експозиции стойност на LGD, свързана с всяка вероятност за неизпълнение „категория или група длъжници“ следва да е резултат от средната стойност на пруденциалните загуби при неизпълнение, отнесени към експозициите на тази категория/група вероятности за неизпълнение, претеглени със съответната стойност на експозицията от колона 110.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Ако се прилагат собствените оценки на LGD, следва да се вземат предвид член 175 и член 181, параграф 1 и параграф 2 от РКИ.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Изчисляването на средно претеглената по експозиции стойност на LGD се извежда от параметрите на риска, които действително са използвани във вътрешната рейтингова система, одобрена от съответния компетентен орган.
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Не се отчитат данни за експозициите към специализирано кредитиране, посочени в член 153, параграф 5.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Експозицията и съответните LGD за големи регулирани предприятия от финансовия сектор и нерегулирани финансови дружества не се включват в изчисленията от колона 230, те се включват само в изчисленията от колона 240.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ LGD (%) ЗА ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Средно претеглена по експозиции стойност на LGD (%) за всички експозиции, определени съгласно член 142, параграф 4 и параграф 5 от РКИ, за които се прилага по-високата стойност на корелацията съгласно член 153, параграф 2 от РКИ.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Стойността на експозицията (колона 110) се използва за изчисление на средно претеглените по експозиции стойности.
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
Средният падеж се отчита в дни.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Такива данни не се отчитат за стойността на експозициите, при които падежът не е елемент в изчисляването на рисково претеглените експозиции.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Това означава, че тази колона не се попълва в класа „експозиции на дребно“.
The average maturity is reported in days.
За централни правителства и централни банки, предприятия и институции, вж. член 153, параграф 1 и параграф 3 от РКИ.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
За експозиции на дребно, вж. член 154, параграф 1 от РКИ.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
Коефициентът за подпомагане на МСП съгласно член 501 от РКИ не се взима предвид.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
Коефициентът за подпомагане на МСП съгласно член 501 от РКИ се взима предвид.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Разбивка на рисково претеглените експозиции след прилагане на коефициента за подпомагане на МСП за всички експозиции, определен в член 142, параграф 4 и параграф 5 от РКИ, за които се прилага по-високата корелация съгласно член 153, параграф 2 от РКИ.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
За определение на очаквана загуба вж. член 5, параграф 3 от РКИ, а за изчислението вж. член 158 от РКИ.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Размерът на очакваната загуба, която следва да се отчете, се основава на параметрите на риска, използвани действително във вътрешната рейтингова система, одобрена от съответния компетентен орган.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
(-) КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Корекциите за общ кредитен риск се отчитат чрез пропорционално отнасяне на сумата — съгласно очакваната загуба на различните категории длъжници.
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
БРОЙ ДЛЪЖНИЦИ
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.