natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Институциите отчитат в образец CR SETT информация за риска във връзка със сетълмента/риска при доставка във връзка с дългови инструменти, капиталови инструменти, валута и стоки, държани в техните търговски или банкови портфейли.
C 11.00 – SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Това е разликата между договорената цена на сетълмент за съответния дългов или капиталов инструмент, валута или стока и неговата/ нейната текуща пазарна стойност, когато тази разлика може да доведе до загуба за институцията.
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for settlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
Съгласно член 92, параграф 4, буква б), капиталовите изисквания за риск във връзка със сетълмента/доставката се умножават по 12,5, за да се изчисли размера на рисковата експозиция.
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
СДЕЛКИ, НЕУРЕДЕНИ ПО ЦЕНА НА СЕТЪЛМЕНТ
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
Съгласно член 378 от РКИ, институциите отчитат в тази колона 010 сделките, по които не е извършен сетълмент след договорената дата за доставка на съответните договорени цени на сетълмент.
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
Всички сделки, по които не е извършен сетълмент, се включват в тази колона 010, независимо дали по тях има печалба или загуба след договорената дата на сетълмента.
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
ЕКСПОЗИЦИЯ КЪМ ЦЕНОВА РАЗЛИКА ПОРАДИ СДЕЛКИ, ПО КОИТО НЕ Е ИЗВЪРШЕН СЕТЪЛМЕНТ
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
Съгласно член 378 от РКИ, институциите отчитат в колона 020 ценовата разлика между договорената цена на сетълмент за съответния дългов инструмент, капиталов инструмент, валута или стоки и тяхната текуща пазарна стойност, когато тази разлика може да доведе до загуба за институцията.
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
Само сделки, по които не е извършен сетълмент и по които е отчетена загуба след договорената дата на сетълмента, се отчитат в колона 020.
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТ
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
Съгласно член 92, параграф 4, буква б) от РКИ, институциите умножават капиталовите си изисквания, отчетени в колона 030 по 12,5, за да получат размера на рисковата експозиция във връзка със сетълмент.
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
Институциите отчитат на ред 010 общата информация за риска във връзка със сетълмента/доставката за позиции в банковия портфейл, (в съответствие с член 92, параграф 3, буква в), подточка ii) и член 378 от РКИ).
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
Институциите отчитат в 010/010 общата сума от сделките, по които не е извършен сетълмент след договорените дати на доставка на съответните договорени цени на сетълмент.
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
020—060
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Сделки, по които не е извършен сетълмент до 4 дни (коефициент 0 %)
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Сделки, по които не е извършен сетълмент между 5 и 15 дни (коефициент 8 %)
020 to 060
Сделки, по които не е извършен сетълмент между 16 и 30 дни (коефициент 50 %)
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
Сделки, по които не е извършен сетълмент между 31 и 45 дни (коефициент 75 %)
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
Сделки, по които не е извършен сетълмент 46 или повече дни (коефициент 100 %)
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
Институциите отчитат информацията относно риска във връзка със сетълмента/доставката за позиции в банковия портфейл съгласно категориите, посочени в таблица 1 на член 378 от РКИ на редове 020—060.
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
Не се отчитат капиталови изисквания за риск във връзка със сетълмента/доставката за сделки, по които не е извършен сетълмент по-малко от 5 работни дни след договорената дата на сетълмент.
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
Общ размер на сделките в търговския портфейл, по които не е извършен сетълмент
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
Институциите отчитат на ред 070 общата информация за риска във връзка със сетълмента/доставката за позиции в търговския портфейл (в съответствие с член 92, параграф 3, буква в), подточка ii) и член 378 от РКИ).
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
Институциите отчитат на 070/010 общата сума от сделките, по които не е извършен сетълмент след договорените дати на доставка на съответните договорени цени на сетълмент.
Total unsettled transactions in the Trading Book
080—120
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Институциите отчитат информацията относно риска във връзка със сетълмента/доставката за позиции в търговския портфейл съгласно категориите, посочени в таблица 1 на член 378 от РКИ на редове 080—120.
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
C 12.00 — КРЕДИТЕН РИСК: СЕКЮРИТИЗАЦИЯ - СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SEC SA)
080 to 120
Информацията в този образец се изисква за всички секюритизации, за които е признато прехвърляне на значителен риск и при които отчитащата се институция участва в секюритизация, която се третира съгласно стандартизирания подход.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
Информацията, която следва да се отчете, зависи от ролята на институцията по отношение на секюритизацията.
C 12.00 – CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
СИНТЕТИЧНИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ: КРЕДИТНА ЗАЩИТА НА СЕКЮРИТИЗИРАНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
При спазване на разпоредбите в членове 249 и 250 от РКИ, кредитната защита на секюритизираните експозиции следва да е такава, сякаш няма несъответствия в падежите.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
(-) ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА (CVA)
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
НОМИНАЛНА СУМА НА ЗАПАЗЕНАТА ИЛИ ОБРАТНО ИЗКУПЕНАТА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Всички траншове, които са били запазени или обратно изкупени, например, задържаните позиции срещу първоначални загуби, се отчитат по номиналната им стойност.
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Ефектът от надзорните процентни намаления в кредитната защита не се взема предвид при изчисляването на запазения или обратно изкупен размер на кредитната защита.
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
Корекции на стойността и провизии (член 159 от РКИ) за кредитни загуби, понесени съгласно приложимия за отчитащото се дружество счетоводен режим.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of ‘originator’s’ interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
В тази група колони се събира информация за методите за редуциране на кредитния риск на дадена експозиция или експозиции чрез заместване на експозиции (както е посочено по-долу за входящи и изходящи потоци).
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
(-) ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
Обезпечената кредитна защита е дефинирана в член 4, параграф 1, точка 58 и се регламентира в членове 195, 197 и 200 от РКИ.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Дългови ценни книжа, обвързани със заеми, и балансово нетиране съгласно членове 218-236 от РКИ се третират като парично обезпечение.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
Тази информация е свързана с колона 090 [(-) Общо изходящи потоци] на образеца CR SA Общо.
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Секюритизиращите позиции, които са дългови ценни книжа и са приемливо финансово обезпечение съгласно член 197, параграф 1 от РКИ и за които се използва опростения метод за финансово обезпечение, се отчитат като входящи потоци в тази колона.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Тази информация е свързана с колона 100 (Общо входящи потоци) на образеца CR SA Общо.
TOTAL INFLOWS
РАЗБИВКА НА НАПЪЛНО КОРИГИРАНАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА (E*) КЪМ ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ ПО КОНВЕРСИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Член 246, параграф 1, буква в) от РКИ предвижда, че стойността на експозицията към задбалансова секюритизираща позиция е нейната номинална стойност, умножена по конверсионен коефициент.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
Този конверсионен коефициент следва да е 100 %, освен ако е посочено друго в РКИ.
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
(-) СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА, ПРИСПАДНАТА ОТ СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Член 258 от РКИ предвижда, че в случай на наличие на секюритизираща позиция, на която е присъдено рисково тегло 1250 %, институциите могат да приспаднат стойността на експозицията на позицията от собствените си средства, като алтернатива на включването на позицията в изчисляването на размера на рисково претеглените експозиции.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА, ЗА КОЯТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
РЕЙТИНГОВАНИ ПОЗИЦИИ
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Член 242, параграф 8 от РКИ съдържа определение на рейтинговани позиции.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Стойностите на експозициите, за които се прилагат рискови тегла, се представят в разбивка съгласно степените на кредитно качество (CQS), предвидени съгласно стандартизирания подход в член 251, таблица 1 от РКИ.
RATED
ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД
1250 % (UNRATED)
Членове 253, 254 и член 256, параграф 5 от РКИ.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
Колоните за подробен преглед обхващат всички случаи на нерейтингови експозиции, при които рисковото тегло е получено от базисния портфейл от експозиции (средно рисково тегло на групата, най-високо рисково тегло на групата, или използване на коефициент на концентрация).
LOOK-THROUGH
ПОДХОД НА ВЪТРЕШНАТА ОЦЕНКА (ПВО)
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
ПВО: СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО (%)
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Общият размер на рисково претеглената експозиция, изчислен съгласно трета част, дял II, глава 5, раздел 3 от РКИ, преди корекциите за падежни несъответствия или нарушение на разпоредбите за извършване на надлежна проверка, като се изключи всяка рисково претеглена стойност на експозиция, съответстващ на експозиции, преразпределени към друг образец чрез изходящи потоци.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
ОТ КОИТО: СИНТЕТИЧНИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
По отношение на синтетичните секюритизации, в сумата, която следва да се отчете в тази колона, не се взимат предвид никакви падежни несъответствия.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
ЦЯЛОСТЕН ЕФЕКТ (КОРЕКЦИЯ) ПОРАДИ НАРУШЕНИЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
Член 14, параграф 2, член 406, параграф 2 и член 407 от РКИ изискват в случаите, когато институцията не отговаря на определени изисквания по членове 405, 406 или 409 от РКИ, държавите членки следва да се погрижат компетентните органи да наложат пропорционално допълнително рисково тегло с размер не по-малък от 250 % от рисково тегло (с горна граница 1250 %), което би било приложимо за съответните секюритизиращи позиции по трета част, дял II, глава 5, раздел 3 от РКИ.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Подобно допълнително рисково тегло може да бъде налагано не само на инвестиращите институции, но също и на инициатори, спонсори или първоначални кредитори.
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
КОРИГИРАНЕ НА РАЗМЕРА НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИ ЕКСПОЗИЦИИ ПОРАДИ ПАДЕЖНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
ОТ КОИТО: ПРЕСЕКЮРИТИЗАЦИИ
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Общият размер на оставащите пресекюритизации съгласно определенията в член 4, параграф 1, точка 63 и 64 от РКИ.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
Този ред обобщава информацията относно балансовите и задбалансовите позиции и дериватите и предсрочната амортизация на онези секюритизиращи позиции, по отношение на които институцията играе ролята на инициатор, съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 13 от РКИ.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
Член 246, параграф 1, буква а) от РКИ гласи, че за институциите, които изчисляват размера на рисково претеглените експозиции съгласно стандартизирания подход, стойността на експозицията на дадена балансова секюритизираща позиция следва да бъде нейната отчетна стойност, след като са приложени съответните специфични корекции за кредитен риск.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
Балансовите позиции се представят в разбивка по секюритизации (ред 050) и пресекюритизации (ред 060).
ON-BALANCE SHEET ITEMS
ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ И ДЕРИВАТИ
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
В тези редове се събира информация за задбалансовите секюритизиращи позиции и дериватите, за които се прилага конверсионен коефициент съгласно нормативната уредба за секюритизацията.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Стойността на експозицията на дадена задбалансова секюритизираща позиция е номиналната стойност минус всякакви корекции за специфичен кредитен риск на тази секюритизираща позиция, умножена по конверсионен коефициент от 100 %, освен ако не е указано друго.
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
ПРЕДСРОЧНА АМОРТИЗАЦИЯ
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
Този ред се прилага само за онези инициатори със секюритизации с револвиращи експозиции, които съдържат разпоредби за предсрочна амортизация, както е посочено в член 242, параграфи 13 и 14 от РКИ.
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
Този ред обобщава информацията относно балансовите и задбалансовите позиции и дериватите на онези секюритизиращи позиции, по отношение на които институцията играе ролята на инвеститор.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
В РКИ не се съдържа изрично определение на инвеститор.
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
СПОНСОР: ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Този ред обобщава информацията относно балансовите и задбалансовите позиции и деривати на онези секюритизиращи позиции, по отношение на които институцията играе ролята на спонсор, съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 14 от РКИ.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Ако даден спонсор секюритизира и собствените си активи, той попълва в редовете на инициатора информацията относно собствените си секюритизирани активи.
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
С тези редове се събира информация за оставащите експозиции (към датата на отчитане) съгласно степените на кредитно качество (предвидени за стандартизирания подход в член 251 (таблица 1) от РКИ), приложени на датата на иницииране, (началото на секюритизацията).
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows the information regarding its own securitised assets.
В тези редове се отчитат данни само за колони 190 — 270 и колони 330 — 340.
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
C 13.00 — КРЕДИТЕН РИСК – СЕКЮРИТИЗАЦИИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SEC IRB)
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
Информацията в този образец се изисква за всички секюритизации, за които е признато прехвърляне на значителен риск и при които отчитащата се институция участва в секюритизация, която се третира съгласно вътрешнорейтинговия подход.
These rows are only to be reported for columns 190 to 270 and columns 330 to 340.
Образец CR SEC IRB има същият обхват както CR SEC SA, с него се събира обединена информация както за традиционните, така и за синтетичните секюритизации, държани в банковия портфейл.
C 13.00 — CREDIT RISK – SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
Кредитната защита с гаранции е определена в член 4, параграф 1, точка 59 от РКИ.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of ‘originator’s’ interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Членове 218 — 222 от РКИ.
This piece of information is related to column 080 of the CR IRB template.
Секюритизиращи позиции съгласно член 246 от РКИ, следователно без прилагане на конверсионните коефициенти, предвидени в член 246, параграф 1, буква в) от РКИ.
This piece of information is related to column 090 of the CR IRB template.
РЕЙТИНГОВ МЕТОД (СТЕПЕНИ НА КРЕДИТНОТО КАЧЕСТВО)
This piece of information is related to column 110 of the CR IRB template.
Член 261 от РКИ.
Article 266(3) of CRR foresees that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Вътрешнорейтинговите секюритизиращи позиции с подразбираща се оценка съгласно член 259, параграф 2 от РКИ се отчитат като позиции с рейтинг.
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
МЕТОД НА НАДЗОРНАТА ФОРМУЛА
IRB-Securitisation positions with an inferred rating according to Article 259(2) of CRR shall be reported as positions with a rating.
За метода на надзорната формула (SFM), член 262 от РКИ.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the IRB Approach Article 261(1) Table 4 of CRR.
Рисковото тегло за дадена секюритизираща позиция следва да е по-голямото от 7 % или от рисковото тегло, което следва да се прилага съгласно предоставените формули.
SUPERVISORY FORMULA METHOD
В тази колона се отчитат средно претеглени рискови тегла.
In this case, the institution shall indicate the ‘effective risk weight’ of the position when full protection has been received, according to what is established in Article 264(2) of CRR (the effective risk weight equals the risk-weighted exposure amount of the position divided by the exposure value of the position, multiplied by 100).
ПОДХОД НА ВЪТРЕШНАТА ОЦЕНКА
For early amortisations see Articles 256(5) and 265 of CRR.
В член 259, параграфи 3 и 4 от РКИ се предвижда „подхода на вътрешната оценка“ (ПВО), за позиции в програми за търговски книжа, обезпечени с активи.
LOOK-THROUGH: AVERAGE RISK WEIGHT
ПВО: СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH