natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Членове 253, 254 и член 256, параграф 5 от РКИ.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Колоните за подробен преглед обхващат всички случаи на нерейтингови експозиции, при които рисковото тегло е получено от базисния портфейл от експозиции (средно рисково тегло на групата, най-високо рисково тегло на групата или използване на коефициент на концентрация).
1250 % (UNRATED)
ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД — В Т.Ч.: С ВТОРА ЗАГУБА В ПРОГРАМА ЗА ТЪРГОВСКИ КНИЖА, ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
Стойността на експозицията, за която се прилага третиране на секюритизиращи позиции, структурирани като траншове за втора или следващи по ред загуби в програма за търговски книжа, обезпечени с активи, съгласно определението в член 254 от РКИ.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Член 242, точка 9 от РКИ съдържа определение на програмата за търговски книжа, обезпечени с активи (ABCP).
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД, В Т.Ч.: СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО (%)
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Посочва се средното рисково тегло на претеглената стойност на експозицията.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
ПОДХОД НА ВЪТРЕШНАТА ОЦЕНКА (ПВО)
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
член 109, параграф 1 и член 259, параграф 3 от РКИ.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Стойност на експозицията за секюритизиращи позиции съгласно подхода на вътрешната оценка.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
ПВО: СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО (%)
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Общият размер на рисково претеглената експозиция, изчислен съгласно трета част, дял II, глава 5, раздел 3 от РКИ, преди корекциите за падежни несъответствия или нарушение на разпоредбите за извършване на надлежна проверка, като се изключи всяка рисково претеглена стойност на експозиция, съответстваща на експозиции, преразпределени към друг образец чрез изходящи потоци.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
При синтетичните секюритизации, в сумата, която следва да се отчете в тази колона, не се взимат предвид никакви падежни несъответствия.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Член 14, параграф 2, член 406, параграф 2 и член 407 от РКИ постановяват, че когато институцията не отговаря на определени изисквания по членове 405, 406 или 409 от РКИ, държавите членки следва да се погрижат компетентните органи да наложат пропорционално допълнително рисково тегло с размер не по-малък от 250 % от рисковото тегло (с горна граница 1250 %), което би било приложимо за съответните секюритизиращи позиции по трета част, дял II, глава 5, раздел 3 от РКИ.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
КОРИГИРАНЕ НА РАЗМЕРА НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПОРАДИ ПАДЕЖНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
За падежни несъответствия в синтетични секюритизации се включва RW*-RW(SP), съгласно определението в член 250 от РКИ, освен в случай на траншове, за които се прилага рисково тегло 1250 %, когато сумата, която следва да се отчете, е нула.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Обърнете внимание, че RW(SP) не само включва размерите на рисково претеглените експозиции, отчетени в колона 330, но и размерите на рисково претеглените експозиции, съответстващи на експозиции, преразпределени към други образци чрез изходящи потоци.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
370—380
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ: ПРЕДИ/СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА ТАВАН
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Общият размер на рисково претеглените експозиции съгласно трета част, дял II, глава 5, раздел 3 от РКИ, преди (колона 370)/след (колона 380) прилагане на ограниченията, посочени в член 252 от РКИ — секюритизация на позиции, понастоящем в неизпълнение, или свързани с високо рискови позиции — или член 256, параграф 4 от РКИ — допълнителни капиталови изисквания при секюритизации на револвиращи експозиции с предвидена клауза за предсрочна амортизация.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ: РАЗМЕРЪТ НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ, СЪОТВЕТСТВАЩ НА ИЗХОДЯЩИТЕ ПОТОЦИ ОТ СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ, ПО СТАНДАРТИЗИРАНИЯ ПОДХОД КЪМ ДРУГИ КЛАСОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ
370-380
Размерът на рисково претеглените експозиции, произтичащи от експозиции, преразпределени към доставчика на средството за редуциране на риска и следователно изчислени в съответния образец, които се вземат предвид при изчислението на тавана на секюритизиращите позиции.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
Образец CR SEC SA е разделен на три основни групи редове, в които се събират данни за експозициите, инициирани/спонсорирани/запазени или закупени от инициатори, инвеститори и спонсори.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
За всяка от тях информацията е разбита по балансови и задбалансови позиции и деривати, както и по секюритизации и пресекюритизации.
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Позициите, третирани по рейтинговия метод, и нерейтингованите позиции (експозиции към датата на отчитане) също се представят в разбивка съгласно степените на кредитно качество, приложени в началото (последната група редове).
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Инициаторите, спонсорите и инвеститорите отчитат тази информация.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
„Общо експозиции“ се отнася до общия размер на неприключените секюритизации.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
Този ред обобщава цялата информация, отчетена от инициаторите, спонсорите и инвеститорите в следващите редове.
Positions treated according to the ratings based method and unrated positions (exposures at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Общият размер на неприключените пресекюритизации съгласно определенията в член 4, параграф 1, точки 63 и 64 от РКИ.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Член 246, параграф 1, буква а) от РКИ гласи, че за институциите, които изчисляват размера на рисково претеглените експозиции съгласно стандартизирания подход, стойността на експозицията на дадена балансова секюритизираща позиция следва да бъде нейната счетоводна стойност, след като са приложени съответните специфични корекции за кредитен риск.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
Балансовите позиции се представят в разбивка по секюритизации (ред 050) и пресекюритизации (ред 060).
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
070—090
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
Стойността на експозицията на дадена задбалансова секюритизираща позиция е номиналната стойност минус всякакви корекции за специфичен кредитен риск на тази секюритизираща позиция, умножена по конверсионен коефициент от 100 %, освен ако не е указано друго.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Стойността на експозицията за кредитен риск от контрагента на посочен в приложение II към РКИ дериватен инструмент се определя в съответствие с трета част, дял II, глава 6 от РКИ.
070-090
За ликвидни улеснения, кредитни улеснения и парични аванси за обслужващото дружество институциите посочват неусвоената сума.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
За лихвени и валутни суапове те посочват стойността на експозицията (съгласно член 246, параграф 1 от РКИ), както е указано в образец CR SA Total.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
Задбалансовите позиции и дериватите се представят в разбивка по секюритизации (ред 080) и пресекюритизации (ред 090) съгласно посоченото в член 251, таблица 1 от РКИ.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Този ред се прилага само за онези инициатори със секюритизации с револвиращи експозиции, които съдържат разпоредби за предсрочна амортизация, както е посочено в член 242, параграфи 13 и 14 от РКИ.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
Следователно в тази връзка следва да се разбира, че това е институция, която държи секюритизираща позиция в секюритизационна сделка, по която тя не е нито инициатор, нито спонсор.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
Тук се прилагат същите критерии за класификация на секюритизациите и пресекюритизациите, които се използват за балансовите позиции на инициатори.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
150—170
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
Този ред обобщава информацията относно балансовите и задбалансовите позиции и деривати на онези секюритизиращи позиции, по отношение на които институцията играе ролята на спонсор, съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 14 от РКИ.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Ако даден спонсор секюритизира и собствените си активи, той попълва в редовете на инициатора информацията относно собствените си секюритизирани активи.
150-170
220—240
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
РАЗБИВКА НА НЕПРИКЛЮЧЕНИТЕ ПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО СТЕПЕНИТЕ НА КРЕДИТНОТО КАЧЕСТВО В НАЧАЛОТО НА СЕКЮРИТИЗАЦИЯТА
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(14) of CRR.
С тези редове се събира информация за неприключените позиции, третирани по рейтинговия метод, и нерейтингованите позиции (към датата на отчитане) съгласно степените на кредитно качество (предвидени за стандартизирания подход в член 251 (таблица 1) от РКИ), приложени на датата на иницииране (началото на секюритизацията).
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows the information regarding its own securitised assets.
При липса на такава информация се отчита наличният еквивалент на степените на кредитно качество за най-ранната дата.
220-240
В тези редове се отчитат данни само за колони 190, 210 — 270 и колони 330 — 340.
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
C 13.00 — КРЕДИТЕН РИСК — СЕКЮРИТИЗАЦИИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SEC IRB)
These rows gather information on outstanding positions treated according to the ratings based method and unrated positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
Образец CR SEC IRB има същият обхват както CR SEC SA, с него се събира обединена информация както за традиционните, така и за синтетичните секюритизации, държани в банковия портфейл.
These rows are only to be reported for columns 190, 210 to 270 and columns 330 to 340.
За общата стойност на реда, съдържащ балансовите позиции, сумата, която се отчита в тази колона, съответства на непогасената сума по секюритизираните експозиции към датата на отчитане.
C 13.00 — CREDIT RISK – SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
Вж. колона 010 на CR SEC SA.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
Членове 249 и 250 от РКИ.
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
Падежните несъответствия не се отразяват в коригираната стойност на методите за редуциране на кредитния риск, включени в структурата на секюритизацията.
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
Като се съблюдава общото правило за „входящи потоци“ и „изходящи потоци“, сумите, отчетени в колона 030 на образец CR SEC IRB, се явяват „входящи потоци“ в съответния образец за кредитен риск (CR SA или CR IRB) и клас експозиции, който касае доставчика на кредитна защита (например, третата страна, на която е преведен транша чрез кредитна защита с гаранции).
See column 010 of CR SEC SA.
Секюритизиращи позиции, държани от отчитащата се институция, изчислени съгласно член 246, параграф 1, букви б), г) и д) и параграф 2 от РКИ, без прилагане на кредитни конверсионни коефициенти и без корекции на стойността и провизии.
Articles 249 and 250 of CRR.
Корекциите на стойността на секюритизиращите позиции не се вземат предвид.
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
В случай че има клаузи за предсрочна амортизация, институциите трябва да посочат размера на „участието на инициатора“ съгласно определението в член 256, параграф 2 от РКИ.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
060—090
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(b), (d) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
Кредитната защита с гаранции е определена в член 4, параграф 1, точка 59 от РКИ.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's’ interest' as defined in Article 256(2) of CRR.
Член 236 от РКИ съдържа описание на реда за изчисление на GA в случай на пълна/частична защита — равностойни по ранг.
060-090
Тази информация е свързана с колони 040 и 050 от образец CR IRB.
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Обезпечената кредитна защита е определена в член 4, параграф 1, точка 58 от РКИ.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
Тъй като опростеният метод за финансово обезпечение не е приложим, в тази колона се отчита само обезпечената кредитна защита съгласно член 200 от РКИ.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
Тази информация е свързана с колона 060 на образеца CR IRB.
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
080—090
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
Член 236 от РКИ
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
Тази информация е свързана с колона 080 на образеца CR IRB.
080-090
Тази информация е свързана с колона 090 на образеца CR IRB.
Article 236 of CRR.
Членове 218 — 222 от РКИ.
This piece of information is related to column 070 of the CR IRB template.
Секюритизиращи позиции съгласно член 246 от РКИ, следователно без прилагане на конверсионните коефициенти, предвидени в член 246, параграф 1, буква в) от РКИ.
This piece of information is related to column 080 of the CR IRB template.
130—160
This piece of information is related to column 090 of the CR IRB template.
Този конверсионен коефициент следва да е 100 %, освен ако не е посочено друго.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion factors laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
В тази връзка, член 4, параграф 1, точка 56 от РКИ съдържа определение за конверсионен коефициент.
130-160
За целите на отчитането напълно коригираната стойност на експозицията (E*) се отчита съгласно следните четири взаимно изключващи се интервали на конверсионни коефициенти: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] и (50 %, 100 %].
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion figure.
Тази информация е свързана с колона 110 на образеца CR IRB.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified.
Член 266, параграф 3 от РКИ предвижда, че в случай на наличие на секюритизираща позиция, на която е присъдено рисково тегло 1250 %, институциите могат да приспаднат съответната стойност на експозицията от собствените си средства, като алтернатива на включването на позицията в изчисляването на размера на рисково претеглените експозиции.
In this respect, Article 4(1)(56) of CRR defines conversion factor.
200—320
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] and (50 %, 100 %].
Член 261 от РКИ
Article 266(3) of CRR foresees that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Вътрешнорейтинговите секюритизиращи позиции с подразбираща се оценка съгласно член 259, параграф 2 от РКИ се отчитат като позиции с рейтинг.
200-320
Стойностите на експозициите, за които се прилагат рискови тегла, се представят в разбивка съгласно степените на кредитното качество (CQS), както е предвидено за вътрешнорейтинговия подход в член 261, параграф 1, таблица 4 от РКИ.
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
За метода на надзорната формула (SFM) виж член 262 от РКИ.
Article 261 of CRR.
Рисковото тегло за дадена секюритизираща позиция следва да е по-голямото от 7 % или от рисковото тегло, което следва да се прилага съгласно предоставените формули.
IRB-Securitisation positions with an inferred rating according to Article 259(2) of CRR shall be reported as positions with a rating.
МЕТОД НА НАДЗОРНАТА ФОРМУЛА: СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the IRB Approach Article 261(1) Table 4 of CRR.
Редуцирането на кредитния риск във връзка със секюритизиращите позиции може да се признае съгласно член 264 от РКИ.
For the Supervisory Formula Method (SFM), Article 262 of CRR.
В този случай институцията посочва „ефективното рисково тегло“ на позицията, когато е получена пълна защита, съгласно предвиденото в член 264, параграф 2 от РКИ (ефективното рисково тегло се равнява на размера на рисково претеглената експозиция на дадената позиция, разделен на стойността на експозицията на позицията, умножено по 100).
The risk weight for a securitisation position shall be the greater of 7 % or the risk weight to be applied in accordance with the formulas provided.
Когато позицията е частично защитена, институцията трябва да приложи метода на надзорната формула, като използва „T“, коригирана съгласно предвиденото в член 264, параграф 3 от РКИ.
SUPERVSIORY FORMULA METHOD: AVERAGE RISK WEIGHT
В тази колона се отчитат средно претеглените рискови тегла.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with Article 264 of CRR.
Колоните за подробен преглед обхващат всички случаи на експозиции без кредитен рейтинг, при които рисковото тегло е получено от базисния портфейл от експозиции (най-високото рисково тегло на групата).
In this case, the institution shall indicate the ‘effective risk weight’ of the position when full protection has been received, according to what is established in Article 264(2) of CRR (the effective risk weight equals the risk-weighted exposure amount of the position divided by the exposure value of the position, multiplied by 100).
Член 263, параграфи 2 и 3 от РКИ предвиждат третиране по изключение, когато не може да се изчисли Kirb.
When the position benefits from partial protection, the institution must apply the Supervisory Formula Method using the ‘T’ adjusted according to what is established in Article 264(3) of CRR.
Неусвоените суми по ликвидните улеснения се отчитат в „Задбалансови позиции и деривати“.
Weighted average risk weights shall be reported in this column.
Докато даден инициатор е обект на третиране по изключение, при което не може да се изчисли Kirb, следва да се използва колона 350 за отчитане на третирането с рисковото претегляне на стойността на експозицията на дадено ликвидно улеснение, за което се прилага третирането, предвидено в член 263 от РКИ.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (highest risk weight of the pool).
За предсрочните амортизации вж. член 256, параграф 5 и член 265 от РКИ.
Article 263(2) and (3) of CRR envisage an exceptional treatment where Kirb cannot be calculated.