natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Всички сделки, по които не е извършен сетълмент, се включват в тази колона 010, независимо дали по тях има печалба или загуба след договорената дата на сетълмента.
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
Съгласно член 378 от РКИ, институциите отчитат в колона 020 ценовата разлика между договорената цена на сетълмент за съответния дългов инструмент, капиталов инструмент, валута или стоки и тяхната текуща пазарна стойност, когато тази разлика може да доведе до загуба за институцията.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
Само сделки, по които не е извършен сетълмент и по които е отчетена загуба след договорената дата на сетълмента, се отчитат в колона 020.
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
Институциите отчитат в колона 030 капиталовите изисквания, изчислени съгласно член 378 от РКИ.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
Съгласно член 92, параграф 4, буква б) от РКИ, институциите умножават капиталовите си изисквания, отчетени в колона 030 по 12,5, за да получат размера на рисковата експозиция във връзка със сетълмент.
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
Институциите отчитат на ред 010 общата информация относно риска във връзка със сетълмента/доставката за позиции в банковия портфейл, (в съответствие с член 92, параграф 3, буква в), подточка ii) и член 378 от РКИ).
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
Институциите отчитат на 010/010 общата сума от сделките, по които не е извършен сетълмент след договорените дати на доставка на съответните договорени цени на сетълмент.
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
Институциите отчитат по 010/020 общата информация за експозицията към ценовата разлика поради сделки, по които не е извършен сетълмент, като загуба.
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Институциите отчитат по 010/030 общите капиталови изисквания, изведени чрез сумиране на капиталовите изисквания за сделките, по които не е извършен сетълмент, като умножават „ценовата разлика“, отчетена в колона 020, по подходящия коефициент въз основа на броя на работните дни след договорената дата на сетълмент (категориите, посочени в таблица 1 на член 378 от РКИ).
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Институциите отчитат информацията относно риска във връзка със сетълмента/доставката за позиции в банковия портфейл съгласно категориите, посочени в таблица 1 на член 378 от РКИ на редове 020—060.
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Не се отчитат капиталови изисквания за риск във връзка със сетълмента/доставката за сделки, по които не е извършен сетълмент по-малко от 5 работни дни след договорената дата на сетълмент.
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Институциите отчитат на ред 070 общата информация относно риска във връзка със сетълмента/доставката за позиции в търговския портфейл (в съответствие с член 92, параграф 3, буква в), подточка ii) и член 378 от РКИ).
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
Институциите отчитат на 070/010 общата сума от сделките, по които не е извършен сетълмент след договорените дати на доставка на съответните договорени цени на сетълмент.
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
Институциите отчитат по 070/020 общата информация за експозицията към ценовата разлика поради сделки, по които не е извършен сетълмент, като загуба.
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Институциите отчитат по 070/030 общите капиталови изисквания, изведени чрез сумиране на капиталовите изисквания за сделките, по които не е извършен сетълмент, като умножават „ценовата разлика“, отчетена в колона 020, по подходящия коефициент въз основа на броя на работните дни след договорената дата на сетълмент (категориите, посочени в таблица 1 на член 378 от РКИ).
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Институциите отчитат информацията относно риска във връзка със сетълмента/доставката за позиции в търговския портфейл съгласно категориите, посочени в таблица 1 на член 378 от РКИ на редове 080—120.
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Информацията в този образец се изисква за всички секюритизации, за които е признато прехвърляне на значителен риск и при които отчитащата се институция участва в секюритизация, която се третира съгласно стандартизирания подход.
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Arti cle 378 of CRR).
Информацията, която следва да се отчете, зависи от ролята на институцията по отношение на секюритизацията.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
Поради това за инициаторите, спонсорите и инвеститорите са приложими специфични отчетни позиции.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
В образец CR SEC SA се събира обединена информация както за традиционни, така и за синтетични секюритизации, държани в банковия портфейл, съгласно определението в член 242, съответно параграф 10 и параграф 11 от РКИ.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
ОБЩ РАЗМЕР НА ИНИЦИИРАНИТЕ СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ЕКСПОЗИЦИИ
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
Иницииращите институции трябва да отчитат остатъчната сума към отчетната дата на всички текущи експозиции към секюритизации, инициирани в сделката по секюритизацията, независимо от това кой държи позициите.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
Ето защо се отчитат балансовите експозиции към секюритизации (например облигации, подчинени заеми), както и задбалансовите експозиции и дериватите (например подчинени кредитни линии, ликвидни улеснения, лихвени суапове, суапове за кредитно неизпълнение и т.н.), които са инициирани при секюритизацията.
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
В случай на традиционни секюритизации, при които инициаторът не държи никакви позиции, инициаторът не взема предвид тази секюритизация при отчитането на образците CR SEC SA или CR SEC IRB.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
Затова секюритизиращите позиции, държани от инициатора, включват провизии за предсрочна амортизация при секюритизацията на револвиращи експозиции, съгласно определението в 242, параграф 12 от РКИ.
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
При спазване на разпоредбите в членове 249 и 250 от РКИ, кредитната защита на секюритизираните експозиции следва да е такава, сякаш няма несъответствия в падежите.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
(-) ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА (CVA)
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Подробната процедура за изчисление на коригираната за променливост стойност на обезпечението (CVA), която се очаква да бъде отчетена в тази колона, е предвидена в член 223, параграф 2 от РКИ.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
(-) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ: КОРИГИРАНИ СТОЙНОСТИ НА КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ (G*)
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
Като се съблюдава общото правило за „входящи потоци“ и „изходящи потоци“, сумите, отчетени в тази колона, се явяват „входящи потоци“ в съответния образец за кредитен риск (CR SA или CR IRB) и класа експозиции, който касае доставчика на кредитна защита (например, третата страна, на която е преведен транша чрез кредитна защита с гаранции)
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Процедурата за изчисление на „валутния риск“ – коригираната номинална стойност на кредитната защита (G*) е предвидена в член 233, параграф 3 от РКИ.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Всички траншове, които са били запазени или обратно изкупени, например, задържаните позиции срещу първоначални загуби, се отчитат по номиналната им стойност.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Ефектът от надзорните процентни намаления в кредитната защита не се взема предвид при изчисляването на запазения или обратно изкупен размер на кредитната защита.
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ПОЗИЦИИ: ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Секюритизиращи позиции, държани от отчитащата се институция, изчислени съгласно член 246, параграф 1, букви а), в) и д) и параграф 2 от РКИ, без прилагане на кредитни конверсионни коефициенти и каквито и да било корекции и провизии за кредитен риск.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Нетиране е обосновано само по отношение на сложните деривати, предоставени на същото дружество със специална цел – секюритизация (ДСЦС), попадащо в обхвата на приемливо споразумение за нетиране.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
Корекциите на стойността и провизии, които следва да се отчитат в тази колона, се отнасят само за секюритизиращите позиции.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Корекциите на стойността на секюритизиращите позиции не се вземат предвид.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
В случай че има клаузи за предсрочна амортизация, институциите трябва да посочат размера на „участието на инициатора“ съгласно определението в член 256, параграф 2 от РКИ.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
При синтетичните секюритизации позициите, държани от инициатора под формата на балансови позиции и/или участие на инициатора (предсрочна амортизация) са резултат от сумирането на колони 010—040.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Корекции на стойността и провизии (член 159 от РКИ) за кредитни загуби, понесени съгласно приложимия за отчитащото се дружество счетоводен режим.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of "originator’s' interest" as defined in Article 256(2) of CRR.
Корекциите на стойността включват всички суми, признати в печалбата или загубата, като кредитни загуби на финансови активи от първоначалното им признаване в баланса (включително загуби поради кредитен риск, свързан с финансови активи, оценени по справедлива стойност, които не се приспадат от стойността на експозицията) плюс отбивите за експозиции, които в момента на закупуване са с съгласно член 166, параграф 1 от РКИ.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor’s interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Провизиите включват натрупани суми кредитни загуби в задбалансови позиции.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Секюритизиращи позиции съгласно член 246, параграфи 1 и 2 от РКИ, без прилагане на конверсионни коефициенти.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
Тази информация е свързана с колона 040 от образец CR SA Общо.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
Член 4, параграф 1, точка 57 и трета част, дял II, глава 4 от РКИ.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
В тази група колони се събира информация относно методите за редуциране на кредитния риск на дадена експозиция или експозиции чрез заместване на експозиции (както е посочено по-долу за входящи и изходящи потоци).
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Вж. указанията към CR SA (Отчитане на методи за редуциране на кредитния риск с ефект на заместване).
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
(-) КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ: КОРИГИРАНИ СТОЙНОСТИ (GA)
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
Кредитната защита с гаранции е определена в член 4, параграф 1, точка 59 и се урежда в член 235 от РКИ.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Обезпечената кредитна защита е дефинирана в член 4, параграф 1, точка 58 и се регламентира в членове 195, 197 и 200 от РКИ.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
Дългови ценни книжа, обвързани със заеми, и балансово нетиране съгласно членове 218-236 от РКИ се третират като парично обезпечение.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯ, ДЪЛЖАЩО СЕ НА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК:
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Входящи и изходящи потоци в рамките на един и същ клас експозиции и, когато е уместно се отчитат и рискови тегла или категории длъжници.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
Член 222, параграф 3 и член 235, параграфи 1 и 2.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Изходящите потоци съответстват на обезпечената част на „експозициите без отчитане на корекции на стойността и провизии“, която се приспада от класа експозиции на длъжника и, когато е удачно, от рисковото тегло или категорията длъжници, а впоследствие се отнася към класа експозиции на доставчика на кредитна защита и, когато е удачно, рисковото тегло или категорията длъжници.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Тази сума се счита за входящ поток в класа експозиции на доставчика на защита и, когато е подходящо – в рисковите тегла или категориите длъжници.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
Тази информация е свързана с колона 090 [(-) Общо изходящи потоци] на образеца CR SA Общо.
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Секюритизиращите позиции, които са дългови ценни книжа и са приемливо финансово обезпечение съгласно член 197, параграф 1 от РКИ и за които се използва опростения метод за финансово обезпечение, се отчитат като входящи потоци в тази колона.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Тази информация е свързана с колона 100 (Общо входящи потоци) на образеца CR SA Общо.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Експозиция, отнесена към съответното рисково тегло и клас експозиции, след като се вземат предвид изходящите и входящите потоци поради „Методи за редуциране на кредитния риск (CRM) с въздействие на заместването върху експозицията“.
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Тази информация е свързана с колона 110 от образец CR SA Общо.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
(-) МЕТОДИ НА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА: КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ НА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА ПО РАЗШИРЕНИЯ МЕТОД ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ (CVAM)
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
Тази позиция включва и дългови ценни книжа, обвързани със заеми към едно или няколко лица (член 218 от РКИ).
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Тази информация е свързана с колони 120 и 130 на образеца CR SA Общо.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Секюритизиращи позиции съгласно член 246 от РКИ — следователно без прилагане на конверсионните коефициенти, предвидени в член 246, параграф 1, буква в) от РКИ.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Тази информация е свързана с колона 150 от образец CR SA Общо.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Член 246, параграф 1, буква в) от РКИ предвижда, че стойността на експозицията към задбалансова секюритизираща позиция е нейната номинална стойност, умножена по конверсионен коефициент.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Този конверсионен коефициент следва да е 100 %, освен ако е посочено друго в РКИ.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total temp late.
Вж. колони 160—190 на образец CR SA Общо.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
За целите на отчитането, напълно коригираната стойност на експозицията (E*) се отчита съгласно следните четири взаимно изключващи се интервали на конверсионни коефициенти: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] и [50 %, 100 %].
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
Секюритизиращи позиции съгласно член 246 от РКИ.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Тази информация е свързана с колона 200 от образец CR SA Общо.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] and [50 %, 100 %].
Член 258 от РКИ предвижда, че в случай на наличие на секюритизираща позиция, на която е присъдено рисково тегло 1250 %, институциите могат да приспаднат стойността на експозицията на позицията от собствените си средства, като алтернатива на включването на позицията в изчисляването на размера на рисково претеглените експозиции.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА, ЗА КОЯТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Стойността на експозицията минус стойността на експозицията, приспадната от собствените средства.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
РАЗБИВКА НА СТОЙНОСТТА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА, ЗА КОЯТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА, ПО РИСКОВИ ТЕГЛА
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Член 242, параграф 8 от РКИ съдържа определение на рейтинговани позиции.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Стойностите на експозициите, за които се прилагат рискови тегла, се представят в разбивка съгласно степените на кредитно качество (CQS), предвидени съгласно стандартизирания подход в член 251, таблица 1 от РКИ.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
1250 % (НЕРЕЙТИНГОВАНИ ПОЗИЦИИ)
Article 242(8) of CRR defines rated positions.