natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Само разбивката на редове 030 и 040 се използва като основа на изчислението на капиталовите изисквания.
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’.
Дериватите, включени в изчисляването на риска по капиталовите инструменти при позициите в търговския портфейл, при отчитане на членове 329 и 332, ако е приложимо.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR
Инструменти, различни от деривати, включени в изчисляването на риска по капиталовите инструменти при позиции в търговския портфейл.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Търгувани на борсата, широко диверсифицирани фючърси върху борсови индекси, към които се прилага специфичният подход
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Търгуваните на борсата широко диверсифицирани фючърси върху борсови индекси, към които си прилага специфичният подход по член 344, параграфи 1 и 4 от РКИ.
GENERAL RISK
Към тези позиции се прилага само общ риск и съответно те не се отчитат в 050.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Други позиции в капиталови инструменти, за които се прилага специфичен риск, и съответните капиталови изисквания съгласно член 343 и член 344, параграф 3 от РКИ.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
Позиции в капиталови инструменти, за които се прилага специфичен риск, и съответните капиталови изисквания съгласно член 342 и член 344, параграф 4 от РКИ.
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
РКИ не отнася изрично тези позиции нито към лихвения риск, нито към риска, свързан с капиталови инструменти.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
За целите на отчитането, тези позиции се отразяват в образец MKR SA EQU.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Позициите в ПКИ, ако капиталовите изисквания са изчислени съгласно член 348, параграф 1 от РКИ.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Прилага се, когато позициите в предприятията за колективно инвестиране или базисните инструменти не са третирани съгласно с методите, изложени в трета част, дял IV, глава 5 (препратка към „Използване на вътрешни модели за изчисляване на капиталовите изисквания“) от РКИ.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Ако се прилага специалният подход съгласно първото изречение на член 348, параграф 1 от РКИ, сумата, която следва да се отчете, е 32 % от нетната позиция на въпросната експозиция към ПКИ.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
Ако се прилага специалният подход съгласно второто изречение на член 348, параграф 1 от РКИ, сумата, която следва да се отчете, е по-ниската от 32 % от нетната позиция на съответната експозиция към ПКИ и разликата между 40 % от тази нетна позиция и капиталовите изисквания, които произтичат от валутния риск, свързан с тази експозиция към ПКИ.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Ако специалните методи по член 350 от РКИ са приложими, отчитането на тези позиции се извършва съгласно базисните инвестиции.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Вследствие на това, тези позиции се отчитат на съответните редови или на образец MKR SA TDI, или на образец MKR SA EQU.
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
В този образец институциите отчитат информация за позициите във всяка валута (включително отчетната валута) и за съответните капиталови изисквания за валута, които се третират съгласно стандартизирания подход.
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
Позицията се изчислява във всяка валута (включително еврото), в злато и за позициите в предприятията за колективно инвестиране.
For reporting purposes, those positions shall be reported in the MKR SA EQU template.
Редове 100—470 от този образец се отчитат, дори когато от институциите не се изисква да изчисляват капиталови изисквания за валутен риск съгласно член 351 от РКИ.
Positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348(1) CRR.
Поясняващите позиции в образеца се попълват отделно за всички валути на държавите членки на Европейския съюз, за следните валути: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY и всички останали.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 (reference to the ‘Use of internal models to calculate own funds requirements’) of CRR.
Брутни позиции, произтичащи от активи, суми за получаване и подобни позиции, посочени в член 352, параграф 1 от РКИ.
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Съгласно член 352, параграф 2 и след разрешение от компетентния орган не се отчитат позициите, поети за хеджиране срещу неблагоприятния ефект от валутния курс върху показателите по член 92, параграф 1, и позициите, свързани с елементи, които вече са били приспаднати при изчисляването на собствените средства.
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Член 352, параграфи 3 и 4, първо и второ изречение и член 353 от РКИ
If the specific methods of Article 350 CRR are applicable, the reporting of those positions shall follow the underlying investments.
Нетните позиции са изчислени за всяка валута, поради което е възможно да има позиции, които са едновременно дълги и къси.
As a consequence, those positions would be reported in the relevant rows of either the MKR SA TDI or the MKR SA EQU template.
Член 352, параграф 4, трето изречение и членове 353 и 354 от РКИ
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
ПОЗИЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ (ДЪЛГИ И КЪСИ)
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
Дългите и късите нетни позиции за всяка валута се изчисляват, като се приспадне общият размер на късите позиции от общия размер на дългите позиции.
Rows 100 to 470 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Дългите нетни позиции за всяка операция в дадена валута се сумират, за да се получи дългата нетна позиция валута в тази валута.
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Късите нетни позиции за всяка операция в дадена валута се сумират, за да се получи късата нетна позиция за тази валута.
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
Несъчетаните позиции се събират с позициите, които се подчиняват на капиталови изисквания за други валути (ред 030, колона 060 или 070) в зависимост от това дали са къси или дълги.
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
ПОЗИЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ (СЪЧЕТАНИ ПОЗИЦИИ)
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
Съчетани позиции за силно корелирани валути.
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РИСК (%)
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
Съгласно определението в членове 351 и 354, капиталовите изисквания за риск в процент.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Капиталовите изисквания по отношение на всички съответни позиции съгласно трета част, дял IV, глава 3 от РКИ.
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
ОБЩО ПОЗИЦИИ В НЕОТЧЕТНИ ВАЛУТИ
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Позициите в неотчетни валути и съответните им капиталови изисквания съгласно член 92, параграф 3, буква в), подточка i) и член 352, параграфи 2 и 4 от РКИ (за конвертиране в отчетната валута).
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
СИЛНО КОРЕЛИРАНИ ВАЛУТИ
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
Позициите и съответните им капиталови изисквания за валутите, посочени в член 354 от РКИ.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
ВСИЧКИ ДРУГИ ВАЛУТИ (включително ПКИ, третирани като различни валути)
Matched positions for closely correlated currencies
Позициите и съответните им капиталови изисквания за валути, за които се прилага общата процедура, предвидена в членове 351 и 352, параграфи 2 и 4 от РКИ.
RISK CAPITAL CHARGE (%)
Отчитане на ПКИ, третирани като отделни валути съгласно член 353 от РКИ:
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Има два различни начина за третиране на ПКИ като отделни валути за изчисляване на капиталовите изисквания:
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
Модифицираният метод на златото, в случай че посоката на инвестицията на ПКИ не е известна (тези ПКИ се добавят към цялостната нетна позиция на институцията във валута).
TOTAL POSITIONS IN NON REPORTING CURRENCIES
Ако посоката на инвестицията на ПКИ е известна, тези ПКИ се добавят към общата отворена позиция във валута (дълга или къса в зависимост от посоката на ПКИ).
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Отчитането на тези ПКИ се извършва съгласно съответното изчисление на капиталовите изисквания.
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
ЗЛАТО
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
Член 352, параграфи 5 и 6 от ДКИ
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU’s treated as different currencies)
Разбивка на общата стойност на позициите (включително отчетната валута) по видове експозиции
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
Общата стойност на позициите се представя в разбивка по деривати, други активи и пасиви и задбалансови позиции.
Reporting of CIU’s treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
Тук се включват позиции, които не са включени в ред 110 или ред 120.
There a re two different treatments of CIU’s treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Позициите, включени в приложение I към РКИ, с изключение на онези, включени като сделки, финансирани чрез ценни книжа, и сделки с удължен сетълмент, или от договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти.
The modified gold method, if the direction of the CIU’s investment is not available (those CIU’s shall be added to an institution’s overall net foreign-exchange position)
Позиции, оценени съгласно член 352 от РКИ.
If the direction of the CIU’s investment is available, those CIU’s shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ: ВАЛУТНИ ПОЗИЦИИ
The reporting of those CIU’s follows the calculation of the capital requirements accordingly.
В този образец се изисква информация относно позициите в стоки и съответните капиталови изисквания третирани съгласно стандартизирания подход.
GOLD
ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ (КЪСИ И ДЪЛГИ)
Article 352(5) and (6) of CRR.
Брутни дълги/къси позиции, считани за позиции в една и съща стока съгласно член 357, параграфи 1 и 4 от РКИ (вж. също и член 359, параграф 1 от РКИ).
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
Съгласно определението в член 357, параграф 3 от РКИ.
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
Нетните позиции, подлежащи на капиталови изисквания според различните подходи, изложени в трета част, дял IV, глава 4 от РКИ.
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
Капиталовите изисквания по отношение на всички съответни позиции съгласно трета част, дял IV, глава 4 от РКИ.
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Член 92, параграф 4, буква б) от РКИ Резултатът от умножението на капиталовите изисквания по 12.5.
Positions valued according to Articles 352 CRR.
Позициите в стоки и съответните им капиталови изисквания за пазарен риск съгласно член 92, параграф 3, буква в), подточка iii) от РКИ и трета част, дял IV, глава 4 от РКИ.
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
ПОЗИЦИИ ПО КАТЕГОИИ СТОКИ
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
За отчетни цели стоките се групират в четирите основни групи стоки, посочени в таблица 2 от член 361 от РКИ.
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
ПОДХОД НА ПАДЕЖНАТА СТЪЛБИЦА
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
Позициите в стоки, за които се прилага подходът на падежната стълбица по член 359 от РКИ.
As defined in Article 357(3) of CRR
РАЗШИРЕН ПОДХОД НА ПАДЕЖНАТА СТЪЛБИЦА
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Позициите в стоки, за които се прилага разширеният подход на падежната стълбица по член 361 от РКИ.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
ОПРОСТЕН ПОДХОД
Article 92(4) lit. b of CRR.
Позициите в стоки, за които се прилага опростеният подход по член 360 от РКИ.
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Член 358, параграф 4 от РКИ
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Допълнителните изисквания за опции, свързани с рискове, различни от делта риск, се отчита по метода, използван за изчислението им.
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
В този образец се прави разбивка на стойностите под риск (VaR) и стресираните стойности под риск (sVaR), по различните видове пазарни рискове (дългови инструменти, капиталови инструменти, валута, стоки) и друга информация, свързана с изчислението на капиталовите изисквания.
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
В общия случай отчитането зависи от структурата на модела на институциите и от това дали те отчитат стойностите за общ и специфичен риск по отделно или заедно.
MATURITY LADDER APPROACH
Същото се отнася за разграничаването на стойностите под риск/стресираните стойности под риск в рисковите категории (лихвен риск, риск във връзка с капиталови инструменти, стоков риск и валутен риск).
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Дадена институция може да откаже да отчита споменатите по-горе разграничения, ако докаже, че отчитането на тези данни са прекомерно натоварващи.
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Представлява максималната потенциална загуба, в резултат на промяна в цената с дадена вероятност за определен времеви хоризонт.
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
Мултипликационен коефициент (mc), умножен по средната стойност под риск за предходните 60 работни дни (VaRavg)
SIMPLIFIED APPROACH
Член 364 параграф 1 буква а), подточка ii) и член 365, параграф 1 от РКИ.
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
Стойност под риск за предходния ден (VaRt-1)
Article 358(4) of CRR.
Член 364 параграф 1 буква а), подточка i) и член 365, параграф 1 от РКИ.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Стресирана стойност под риск
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Представлява максималната потенциална загуба, в резултат на промяна в цената с дадена вероятност за определен времеви хоризонт, получена чрез използване на информация, съобразена с исторически данни от 12-месечен период на финансов стрес свързан с портфейла на институцията.
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
Мултипликационен коефициент (ms), умножен по средната стойност под риск за предходните 60 работни дни (SVaRavg)
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Член 364, параграф 1, буква б), подточка ii) и член 365 параграф 1 от РКИ.
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Последната известна стресирана стойност под риск (SVaRt-1)
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Член 364, параграф 1 буква б), подточка i) и член 365, параграф 1 от РКИ.
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Представлява максималната потенциална загуба, в резултат от промяната в цената, свързана с риска от неизпълнение и миграционния риск, изчислени съгласно член 364, параграф 2, буква б) във връзка с трета част, дял IV, глава 5, раздел 4 от РКИ.
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
Средна величина за 12 седмици
Previous day VaR (VaRt-1)
Член 364, параграф 2, буква б), подточка ii) във връзка с трета част, дял IV, глава 5, раздел 4 от РКИ.
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
Последна величина
Stressed VaR
Член 364, параграф 2, буква б), подточка i) във връзка с трета част, дял IV, глава 5, раздел 4 от РКИ.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution’s portfolio.
Член 364, параграф 3, буква в) от РКИ.
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
= 8 % от капиталовите изисквания, които се изчисляват в съответствие с член 338, параграф 1 от РКИ за всички позиции по отношение на капиталовите изисквания за „всички ценови рискове“.
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
СРЕДНА ВЕЛИЧИНА ЗА 12 СЕДМИЦИ И ПОСЛЕДНА ВЕЛИЧИНА
Latest available (SVaRt-1)
Член 364, параграф 3, буква б).
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
Член 364, параграф 3, буква, а).
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Посочените в член 364 от РКИ всички рискови коефициенти, като се взема предвид корелационното въздействие, ако е приложимо, плюс допълнителният риск от неизпълнение и миграционният риск и всички цени на риска за портфейла за корелационно търгуване, но като се изключат капиталовите изисквания за секюритизация и кредитния дериват за n-то неизпълнение съгласно член 364, параграф 2 от РКИ.
12 weeks average measure
Брой превишения (през предходните 250 работни дни)
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Посочен в член 366 от РКИ.
Last Measure
Мултипликационен коефициент (mc) за стойност под риск (VaR) и мултипликационен коефициент за стресирана стойност под риск (SvaR)
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Както е предвидено в член 366 от РКИ.
Article 364(3) point (c) of CRR.
ВЪЗПРИЕТИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ – ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the ‘all price risks’ capital charge.
По отношение на отчетените размери, които служат за основа за изчисляване на минималната стойност на капиталовите изисквания за всички ценови рискове съгласно член 364, параграф 3, буква в) от РКИ, се вземат предвид насоките в член 335 от РКИ, в който е посочено, че институцията може да ограничи продукта откъм тегло и нетна позиция до максималния размер на евентуалната загуба, свързана с риск от неизпълнение.
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
Отговаря на частта от позиционния, валутния и стоковия риск, посочени в член 363, параграф 1 от РКИ, свързано с рисковите фактори, посочени в член 367, параграф 2 от РКИ.
Article 364(3) point (b).
По отношение на колони 030—060 (стойност под риск и стресирана стойност под риск) данните в реда за общата стойност не са равни на разграничаването на данните във връзка със стойностите по риск/стресираните стойности под риск на съответните рискови компоненти.
Article 364(3) point (a)
Следователно разграниченията представляват поясняващи позиции.
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Number of overshootings (during previous 250 working days)
Съответства на частта от риска във връзка с позициите по член 363, параграф 1 от РКИ във връзка с факторите за лихвен риск по член 367, параграф 2 от РКИ.
Referred to in Article 366 of CRR.
ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ – ОБЩ РИСК
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
Общият риск, определен в член 362 от РКИ.
As referred to in Article 366 of CRR.
ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ – СПЕЦИФИЧЕН РИСК
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP