natgillin/translations-raw huggingface dataset:
профил активи-пасиви, включително вида матуритет на обезпечените облигации, например обезпечени облигации с еднократно погасяване на главницата и с твърд срок до падежа, обезпечени облигации с еднократно погасяване на главницата и с възможност за удължаване на срока до падежа или транзитни облигации, среднопретегления срок на живот на обезпечените облигации и на пула от обезпечения и информация относно лихвения процент и несъответствията между валутите;
Interest rate and currency swap arrangements existing at the time of the publication of the report, including the swap counterparty names and, where available, their legal entity identifiers.
споразумения за лихвени и валутни суапове, съществуващи в момента на публикуването на доклада, включително наименованията на контрагентите по суаповете и ако са налични, техните идентификационни кодове на правния субект;
The distribution of currencies, including a breakdown in terms of value at the level of both the cover pool and the individual bonds.
разпределението на валутите, включително разпределение от гледна точка на стойността на равнището на пула от обезпечения и на равнището на отделните облигации;
Cover pool assets, including the asset balance, asset types, number and average size of loans, seasoning, maturity, loan-to-valuation ratios, regional distribution and arrears distribution.
активите в пула от обезпечения, включително баланса на активите, видовете активи, броя и средния размер на кредитите, репутацията на активите въз основа на историята на плащанията по тях, матуритет, съотношенията кредит/оценяване на стойността, регионално разпределение и разпределение на просрочието;
Cover pool substitute assets, including the asset balance.
заменящи активи в пула от обезпечения, включително баланса на активите;
The list of all rated securities in the programme, identified by their international securities identification number (ISIN).
списък с всички оценени ценни книжа в програмата, идентифицирани с техния международен идентификационен номер за ценни книжа (ISIN код).
This disclosure can also be made via a separate, downloadable file published on the ECAI's website.
Това оповестяване може да бъде направено и чрез отделен файл, който е публикуван на уебсайта на АВКО и може да бъде изтеглен оттам;
A list of data definitions and data sources used in the production of the surveillance report.
списък с определенията на данните и източниците на данни, използвани за изготвянето на доклада за наблюдение.
This disclosure can also be made via a separate file published on the ECAI's website.’
Това оповестяване може да бъде направено и чрез отделен файл, който е публикуван на уебсайта на АВКО и може да бъде изтеглен оттам.“
Annex XII, Section VI is amended as follows:
В приложение XII раздел VI се изменя, както следва:
Table 1 is replaced by the following:
таблица 1 се заменя със следното:
‘Table 1
„Таблицa 1
Marketable assets mobilised in the transactions
Търгуеми активи, мобилизирани при сделките
Characteristics
Характеристики
Name
Наименование
Asset class
Категория актив
Maturity date
Падеж
Coupon definition
Вид купон
Coupon frequency
Честота на купона
Residual maturity
Остатъчен матуритет
Haircut
Дисконтиране
Asset A
Актив А
UCITS compliant jumbo covered bond
Обезпечена облигация от типа jumbo, съответстваща на Директивата за ПКИПЦК
Fixed rate
С фиксирана лихва
6 months
6 месеца
4 years
4 години
Asset B
Актив Б
Central government bond
Държавна облигация
Variable rate
С променлив лихвен процент
12 months
12 месеца
Asset C
Актив В
Corporate bond
Корпоративна облигация
Zero coupon rate
С нулев купон
> 10 years
> 10 години
Prices in percentages (including accrued interest) [1]30.7.2014
Цени в проценти (включително начислената лихва) [1]30.7.2014 г.
paragraph 1 under ‘EARMARKING SYSTEM’ is replaced by the following:
параграф 1 под „СИСТЕМА НА ЦЕЛЕВО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ“ се заменя със следното:
On 30 July 2014, the counterparty enters into a repurchase transaction with the NCB, which purchases EUR 50,6 million of Asset A. Asset A is a UCITS compliant jumbo covered bond with a fixed coupon maturing on 30 August 2018 and allocated to credit quality step 1-2.
На 30 юли 2014 г. контрагентът извършва репо сделка с НЦБ, която изкупува 50,6 милиона евро от актив А.
It thus has a residual maturity of four years, therefore requiring a valuation haircut of 2,5 %.
Актив А е обезпечена облигация от типа jumbo, съответстваща на Директивата за ПКИПЦК, с фиксиран купон и с падеж на 30 август 2018 г., на която е определена степен на кредитно качество 1-2.
The market price of Asset A on its reference market on that day is 101,61 %, which includes the accrued interest on the coupon.
Остатъчният срок до падежа е четири години, което налага дисконтиране при оценяването от 2,5 %.
The counterparty is required to provide an amount of Asset A, which, after deduction of the 2,5 % valuation haircut, exceeds the allotted amount of EUR 50 million.
Насоки (ЕС) 2016/2299 на Европейската централна банка
Guideline (EU) 2016/2299 of the European Central Bank
за изменение на Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2016/32)
amending Guideline (EU) 2016/65 on the valuation haircuts applied in the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (ECB/2016/32)
като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1, първо тире, членове 9.2, 12.1, 14.3 и 18.2, както и член 20, първа алинея от него,
Having regard to the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, and in particular the first indent of Article 3.1, Articles 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 and the first paragraph of Article 20 thereof,
Всички допустими активи за кредитни операции на Евросистемата са предмет на специфични мерки за контрол на риска, за да се защити Евросистемата от финансови загуби, когато трябва да се удовлетвори от обезпечението си в случай на неизпълнение от страна на контрагент.
All eligible assets for Eurosystem credit operations are subject to specific risk control measures in order to protect the Eurosystem against financial losses in circumstances where its collateral has to be realised due to an event of default of a counterparty.
В резултат от редовния преглед на рамката на Евросистемата за контрол на риска трябва да бъдат направени няколко корекции, за да се осигури адекватна защита.
As a result of the regular review of the Eurosystem risk control framework, several adjustments must be made in order to ensure adequate protection.
Поради това Насоки (ЕС) 2016/65 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2015/35) [1] следва да бъдат съответно изменени,
Therefore, Guideline (EU) 2016/65 of the European Central Bank (ECB/2015/35) [1] should be amended accordingly,
Насоки (ЕС) 2016/65 (ЕЦБ/2015/35) се изменят, както следва:
Guideline (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) is amended as follows:
В съответствие с четвърта част, дял VI от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60) спрямо търгуемите активи се прилагат дисконтирания при оценяването съгласно определението в член 2, точка 97 от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60) съобразно нивата, предвидени в таблици 2 и 2а от приложението към настоящите насоки.
In accordance with Title VI of Part Four of Guideline (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), marketable assets shall be subject to valuation haircuts, as defined in point 97 of Article 2 of Guideline (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), at the levels set forth in Tables 2 and 2a in the Annex to this Guideline.
категорията дисконтирания съгласно член 2, в която е разпределен активът;
the haircut category to which the asset is allocated, as defined in Article 2;
остатъчния срок до падежа или среднопретегления срок на живот на актива съгласно посоченото в член 3;
the residual maturity or the weighted average life of the asset, as defined in Article 3;
структурата на купона на актива; и
the coupon structure of the asset; and
степента на кредитно качество, в която е разпределен активът“;
the credit quality step to which the asset is allocated’;
В член 2 букви б) и в) се заменят със следното:
in Article 2, points (b) and (c) are replaced by the following:
в категория II на дисконтиране се включват дълговите инструменти, емитирани от местни и регионални правителства, субекти, класифицирани от Евросистемата като агенции, многостранни банки за развитие и международни организации, както и обезпечени облигации от типа jumbo, съответстващи на Директивата за ПКИПЦ;
debt instruments issued by local and regional government, entities classified as agencies by the Eurosystem, multilateral development banks and international organisations, as well as UCITS compliant jumbo covered bonds, are included in haircut category II;
в категория III на дисконтиране се включват обезпечени облигации, съответстващи на Директивата за ПКИПЦК, които не са обезпечени облигации от типа jumbo, съответстващи на Директивата за ПКИПЦ, други обезпечени облигации и дългови инструменти, емитирани от нефинансови предприятия;“;
UCITS compliant covered bonds other than UCITS compliant jumbo covered bonds, other covered bonds and debt instruments issued by non-financial corporations are included in haircut category III;’;
Дисконтиранията при оценяването за търгуемите активи, разпределени в категории на дисконтиране I—IV, се определят въз основа на:
The valuation haircuts for marketable assets allocated to haircut categories I to IV shall be determined based on:
разпределението на конкретния актив в степен на кредитно качество 1, 2 или 3;
the allocation of the specific asset to credit quality step 1, 2 or 3;
остатъчния срок до падежа на актива съгласно посоченото в параграф 2;
the residual maturity of the asset as detailed in paragraph 2;
структурата на купона на актива съгласно посоченото в параграф 2.
the coupon structure of the asset as detailed in paragraph 2.
За търгуемите активи, разпределени в категории на дисконтиране I—IV, приложимото дисконтиране при оценяването зависи от остатъчния срок до падежа и структурата на купона, както следва:
For marketable assets allocated to haircut categories I to IV, the applicable valuation haircut shall depend on the residual maturity and coupon structure as follows.
за търгуемите активи с нулеви и фиксирани купони приложимото дисконтиране при оценяването се определя въз основа на таблица 2 от приложението към настоящите насоки.
For marketable assets with zero and fixed rate coupons, the applicable valuation haircuts shall be determined based on Table 2 in the Annex to this Guideline.
Съответният матуритет, който се изисква, за да се определи дисконтирането при оценяването, е остатъчният срок до падежа на актива;
The relevant maturity for determining the valuation haircut shall be the residual maturity of the asset.
за търгуемите активите с плаващи купони приложимото дисконтиране при оценяването е равно на дисконтирането при оценяването, което се прилага спрямо търгуемите активи с фиксирани купони с остатъчен срок до падежа до една година, с изключение на следните случаи:
For marketable assets with floating coupons, the applicable valuation haircuts shall equal the valuation haircut applied to fixed coupon marketable assets with zero-to-one year residual maturity, except in the following cases:
плаващите купони, чийто коригиран период е по-дълъг от една година, се третират като купони с фиксиран лихвен процент, като съответният матуритет, който се изисква, за да се прилага дисконтирането при оценяването, е остатъчният срок до падежа на актива,
floating coupons with a resetting period longer than one year shall be treated as fixed rate coupons and the relevant maturity for the valuation haircut to be applied shall be the residual maturity of the asset;
плаващите купони, чийто референтен лихвен процент е инфлационен индекс в еврозоната, се третират като купони с фиксиран лихвен процент, като съответният матуритет, който се изисква, за да се прилага дисконтирането при оценяването, е остатъчният срок до падежа на актива,
floating coupons that have a euro area inflation index as a reference rate shall be treated as fixed rate coupons and the relevant maturity for the valuation haircut to be applied shall be the residual maturity of the asset;
плаващите купони с долен праг, който не е равен на нула, и/или плаващите купони с горен праг се третират като фиксирани купони;
floating coupons with a floor that does not equal zero and/or floating coupons with a ceiling shall be treated as fixed rate coupons.
дисконтирането при оценяването, което се прилага спрямо активите с повече от един вид структура на купона, зависи единствено от наличната структура на купона през остатъчния срок от живота на актива и е равно на най-високия размер на дисконтиране, приложим към търгуем актив със същия остатъчен срок до падежа и същата степен на кредитно качество.
The valuation haircut applied to assets that have more than one type of coupon structure shall solely depend on the coupon structure in place during the remaining life of the asset and shall equal the highest haircut applicable to a marketable asset with the same residual maturity and credit quality step.
За тази цел може да бъде взет предвид всеки вид структура на купона по време на остатъчния срок от живота на актива.
Any type of coupon structure in place during the remaining life of the asset may be considered for this purpose.
За търгуемите активи, разпределени в категория на дисконтиране V, независимо от структурата на купона, дисконтиранията при оценяването се определят въз основа на среднопретегления срок на живота на актива, както е посочено в параграфи 4 и 5.
For marketable assets allocated to haircut category V, regardless of their coupon structure, the valuation haircuts shall be determined based on the weighted average life of the asset as detailed in paragraphs 4 and 5.
Дисконтиранията при оценяването, прилагани към търгуемите активи в категория V, се съдържат в таблица 2а от приложението към настоящите насоки.
The valuation haircuts applicable to marketable assets in category V are laid down in Table 2a in the Annex to this Guideline.
Среднопретегленият срок на живота на първостепенен транш на обезпечена с актив ценна книга се оценява като очаквания среднопретеглен период до погасяването на този транш.
The weighted average life of the senior tranche of an asset-backed security shall be estimated as the expected weighted average time remaining until repayment has been made for that tranche.
По отношение на задържаните мобилизирани обезпечени с активи ценни книжа при изчисляването на среднопретегления срок на живота се приема, че кол опциите в полза на емитента няма да бъдат упражнени.
For retained mobilised asset-backed securities, the calculation of the weighted average life shall assume that issuer call options will not be exercised.
За целите на параграф 4 „задържани мобилизирани обезпечени с активи ценни книжа“ са обезпечени с активи ценни книжа, които са използвани в процент, по-висок от 75 % от непогасената номинална стойност, от контрагента, който е инициирал обезпечената с активи ценна книга, или от лица, които се намират в тесни връзки с инициатора.
For the purposes of paragraph 4, “retained mobilised asset-backed securities” shall mean asset-backed securities used in a percentage greater than 75 % of the outstanding nominal amount by a counterparty that originated the asset-backed security or by entities closely linked to the originator.
Наличието на тесни връзки се определя в съответствие с член 138 от Насоки (ЕС) № 2015/510 (ЕЦБ/2014/60).“;
Such close links shall be determined in accordance with Article 138 of Guideline (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).’;
В член 5 параграф 5 се заменя със следното:
in Article 5, paragraph 5 is replaced by the following:
Към нетъргуемите потребителски дългови инструменти, обезпечени с ипотека, се прилага дисконтиране при оценяването в размер на 36,5 %.“;
Non-marketable retail mortgage-backed debt instruments shall be subject to a valuation haircut of 36,5 %.’;
В член 5 параграф 7 се заменя със следното:
in Article 5, paragraph 7 is replaced by the following:
Спрямо всяко от базовите вземания по кредити, включени в пула от обезпечения, състоящ се от нетъргуеми дългови инструменти, обезпечени с допустими вземания по кредити, се прилага дисконтиране при оценяването на индивидуална основа съгласно правилата, установени в параграфи 1—4 от настоящия член.
Each underlying credit claim included in the cover pool of a non-marketable debt instrument backed by eligible credit claims (hereinafter “DECC”) shall be subject to a valuation haircut applied at an individual level following the rules set out in paragraphs 1 to 4 above.
Общата стойност на базовите вземания по кредити, включени в пула от обезпечения, след прилагането на дисконтиранията при оценяването трябва винаги да бъде равна на или по-висока от стойността на непогасената главница на нетъргуемите дългови инструменти, обезпечени с допустими вземания по кредити.
The aggregate value of the underlying credit claims included in the cover pool after the application of valuation haircuts shall, at all times, remain equal to or above the value of the principal amount of the DECC that is outstanding.
Ако общата стойност спадне под посочения в предходното изречение праг, нетъргуемите дългови инструменти, обезпечени с допустими вземания по кредити, се считат за недопустими.“;
If the aggregate value falls below the threshold referred to in the previous sentence, the DECC shall be deemed ineligible.’.
Приложението към Насоки (ЕС) 2016/65 (ЕЦБ/2015/35) се заменя с приложението към настоящите насоки.
The Annex to Guideline (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) is replaced by the Annex to this Guideline.
Националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, вземат необходимите мерки, за да изпълнят настоящите насоки, и ги прилагат от 1 януари 2017 г.
The national central banks of the Member States whose currency is the euro shall take the necessary measures to comply with this Guideline and apply them from 1 January 2017.
Те уведомяват ЕЦБ относно текстовете и средствата, свързани с тези мерки, най-късно до 5 декември 2016 г.
They shall notify the ECB of the texts and means relating to those measures by 5 December 2016 at the latest.
Съставено във Франкфурт на Майн на 2 ноември 2016 година.
Done at Frankfurt am Main, 2 November 2016.
Насоки (ЕС) 2016/65 на Европейската централна банка от 18 ноември 2015 г. относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2015/35) (ОВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 30).
Guideline (EU) 2016/65 of the European Central Bank of 18 November 2015 on the valuation haircuts applied in the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (ECB/2015/35) (OJ L 14, 21.1.2016, p.
ПРИЛОЖЕНИЕ
30).
Приложението към Насоки (ЕС) 2016/65 (ЕЦБ/2015/35) се заменя със следното:
ANNEX
„ПРИЛОЖЕНИЕ
The Annex to Guideline (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) is replaced by the following:
Tаблица 1
‘ANNEX
Категории дисконтирания за допустимите търгуеми активи въз основа на вида емитент и/или вида актив
Table 1
Категория I
Haircut categories for eligible marketable assets based on the type of issuer and/or type of asset
Категория II
Category I
Категория III
Category II
Категория IV
Category III
Категория V
Category IV
дългови инструменти, емитирани от централните правителства
Category V
дългови сертификати на ЕЦБ
debt instruments issued by central governments
дългови сертификати, емитирани от националните централни банки (НЦБ) преди датата на въвеждането на еврото в съответната държава членка
ECB debt certificates
дългови инструменти, емитирани от местни и регионални правителства
debt certificates issued by national central banks (NCBs) prior to the date of adoption of the euro in their re spective Member State
дългови инструменти, емитирани от субекти, класифицирани от Евросистемата като агенции
debt instruments issued by local and regional governments
дългови инструменти, емитирани от многостранни банки за развитие и международни организации
debt instruments issued by entities classified as agencies by the Eurosystem
обезпечени облигации от типа jumbo, съответстващи на Директивата за ПКИПЦК
debt instruments issued by multilateral development banks and international organisations
обезпечени облигации, съответстващи на Директивата за ПКИПЦК, които не са обезпечени облигации от типа jumbo, съответстващи на Директивата за ПКИПЦ
UCITS compliant jumbo covered bonds
други обезпечени облигации
UCITS compliant covered bonds other than UCITS compliant jumbo covered bonds
дългови инструменти, емитирани от нефинансови предприятия и предприятия от държавния сектор
other covered bonds
необезпечени дългови инструменти, емитирани от кредитни институции
debt instruments issued by non-financial corporations and corporations in the government sector
необезпечени дългови инструменти, емитирани от финансови предприятия, различни от кредитни институции
unsecured debt instruments issued by credit institutions
обезпечени с активи ценни книжа
unsecured debt instruments issued by financial corporations other than credit institutions
Tаблица 2
asset-backed securities
Нива на дисконтирания при оценяването, прилагани към допустими търгуеми активи в категории на дисконтирането I—IV
Table 2
Категории дисконтирания
Valuation haircut levels applied to eligible marketable assets in haircut categories I to IV
Кредитно качество
Haircut categories
Остатъчен срок до падежа (в години) [1]
Credit quality
фиксиран купон
Residual maturity (years) [1]
нулев купон
fixed coupon
Степени 1 и 2
zero coupon
Степен 3
Steps 1 and 2
Таблица 2a
Step 3
Нива на дисконтирания при оценяването, прилагани към допустими търгуеми активи в категория на дисконтирането V
Table 2a
Среднопретеглен срок на живот [2]
Valuation haircut levels applied to eligible marketable assets in haircut category V
Дисконтиране при оценяването
Weighted Average Life (WAL) [2]
Степени 1 и 2 (AAA до A-)
Valuation haircut
Tаблица 3
Steps 1 and 2 (AAA to A-)
Нива на дисконтирания при оценяването, прилагани към допустими вземания по кредити с плащания с фиксиран лихвен процент
Table 3
Методология за оценяване
Valuation haircut levels applied to eligible credit claims with fixed interest payments
Остатъчен срок до падежа (в години) [3]
Valuation methodology
Плащане с фиксиран лихвен процент и оценяване, основано на теоретична цена, определена от НЦБ
Residual maturity (years) [3]
Плащане с фиксиран лихвен процент и оценяване съгласно непогасената сума, определена от НЦБ
Fixed interest payment and a valuation based on a theoretical price assigned by the NCB
Степени 1 и 2 (AAA до A-)
Fixed interest payment and a valuation according to the outstanding amount assigned by the NCB
Степен 3 (BBB+ до BBB-)
Steps 1 and 2 (AAA to A-)
т.е.
Step 3 (BBB+ to BBB-)
[0-1) остатъчен срок до падежа, по-малък от една година; [1-3) остатъчен срок до падежа, равен на или по-голям от една година и по-малък от три години и т.н.
i.e. [0-1) residual maturity less than one year, [1-3) residual maturity equal to or greater than one year and less than three years, etc.
Насоки (ЕС) 2016/2300 на Европейската централна банка
Guideline (EU) 2016/2300 of the European Central Bank
за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2016/33)
amending Guideline ECB/2014/31 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of collateral (ECB/2016/33)
В резултат от редовния преглед на рамката на Евросистемата за контрол на риска трябва да бъдат направени няколко корекции по отношение на обезпечените с активи ценни книжа, за да се осигури адекватна защита.
As a result of the regular review of the Eurosystem risk control framework, several adjustments in respect of asset-backed securities must be made in order to ensure adequate protection.
Поради това Насоки ЕЦБ/2014/31 на Европейската централна банка [1] следва да бъдат съответно изменени,
Therefore, Guideline ECB/2014/31 of the European Central Bank [1] should be amended accordingly,
Изменения на Насоки ЕЦБ/2014/31
Amendments to Guideline ECB/2014/31
Насоки ЕЦБ/2014/31 се изменят, както следва:
Guideline ECB/2014/31 is amended as follows: