natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Тази сума се изразява като финансов процент (същия формат както за редове R0010 и R0020).
Amount of the adjustment to the Eligible own funds to meet MCR due to the application of the LTG measures and transitionals.
Тази сума не включва увеличението, отчетено в ред R0050.
Amount with LTG measures and transitionals — Minimum Capital Requirement
C0010/R0050
Total amount of MCR calculated considering technical provisions including the adjustments due to the long term guarantee measures and transitional measures.
Увеличаване на основния спред за активи с по-висок кредитен риск Увеличаване на основния спред за активи с по-висок кредитен риск (sub investment grade), изразен като финансов процент (същия формат както за редове R0010, R0020 и R0120).
Without transitional on technical provisions — Minimum Capital Requirement
Увеличаване на вероятността от неизпълнение на активи с по-висок кредитен риск трябва да се вземе предвид при намаляването на риска на паричните потоци.
Total amount of MCR calculated considering technical provisions without the adjustment due to the transitional deduction to technical provisions, but keeping the adjustments due to the volatility adjustment and the matching adjustment.
C0010/R0060
Impact of transitional on technical provisions — Minimum Capital Requirement
Изравнителна корекция на безрисковия лихвен процент за отчетния портфейл, отчетена като десетична дроб.
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the transitional deduction to technical provisions.
Критерии за допустимост при използване на стресови сценарии за риск от смъртност по отношение на КИП
It shall be the difference between the MCR calculated considering technical provisions without transitional deduction to technical provisions and considering technical provisions with LTG and transitional measures.
Стресови сценарии за риск от смъртност за целите на изравнителната корекция
C0040/R0110
Увеличение на брутната най-добра прогнозна оценка, изчислена с основния безрисков процент вследствие на стресови сценарии за риск от смъртност, в сравнение с най-добрата брутна прогнозна оценка, изчислена с основния рисков процент, както е посочено в член 77б, (1-е) от Директива 2009/138/ЕО и член 52 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Without transitional on interest rate — Minimum Capital Requirement
Пазарна стойност на активите от портфейла
Total amount of MCR calculated considering technical provisions without the adjustment due to the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure, but keeping the adjustments due to the volatility adjustment and the matching adjustment.
Стойност по „Платежоспособност II“ на активите от портфейла.
C0050/R0110
„Стойност по „Платежоспособност II“ на активите, чиято възвръщаемост е свързана с инфлацията (член 77б, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО).
Impact of transitional on interest rate — Minimum Capital Requirement
Размер на най-добрата прогнозна оценка на паричните потоци от застрахователни или презастрахователни задължения, които зависят от инфлацията.
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure.
Стойност на активите, при които трета страна може да промени паричните потоци (член 77б, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО).
It shall be the difference between the MCR calculated considering technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and considering technical provisions with LTG and transitional measures.
Посочва се вътрешната норма на възвръщаемост с намален риск на активите, свързани с портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, измерена като дисконтовия процент, при който настоящата стойност на изходящите парични потоци на актив е равна на настоящата стойност на входящите парични потоци с намален риск.
C0060/R0110
Пазарна стойност на откупени договори
Without volatility adjustment and without other transitional measures — Minimum Capital Requirement
Стойност на най-добрата прогнозна оценка на застрахователните и презастрахователните задължения, произтичащи от договори, които са в основата на портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, които са били прекратени през отчетния период.
Total amount of MCR calculated considering technical provisions without the adjustments due to the transitional deduction to technical provisions, the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and the volatility adjustment, but keeping the adjustments due to the matching adjustment.
Брой упражнени опции за откупуване през отчетния период, свързани със застрахователните и презастрахователните задължения по портфейл, за който се прилага изравнителна корекция.
C0070/R0110
Пазарна стойност на активи, покриващи откупени договори
Impact of volatility adjustment set to zero — Minimum Capital Requirement
Стойността на активите, оценени в съответствие с член 75 от Директива 2009/138/ЕО, покриващи застрахователните и презастрахователните задължения, прекратени при упражняване на опциите за откупуване.
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the volatility adjustment.
Сума, платена на притежателите на полици
It shall be the difference between the MCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures and the maximum between the MCR considering technical provisions reported under C0010, C0020 and C0040.
Стойност на сумата, изплатена на притежателите на полици съгласно техните права за откупуване.
C0080/R0110
Тази сума се различава от ред R0130 и R0150, когато клаузата за откупуване на договора не дава на притежателя на полицата право да получи пълния размер по тези редове.
Without matching adjustment and without all the others — MCR
Съответства на дюрацията на Маколи за пасиви при отчитане на всички парични потоци по застрахователни или презастрахователни задължения, произтичащи от портфейли, за които е била приложена изравнителната корекция.
Total amount of MCR calculated considering technical provisions without any LTG measure.
Настоящият образец се отчита по валута, за която се прилага преходната корекция за съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент.
C0090/R0110 Impact of matching adjustment set to zero — Minimum Capital Requirement
Когато се попълва C0020, се взима под внимание единствено гарантираната най-добра прогнозна оценка на задълженията, произтичащи от продукти с гарантиран лихвен процент.
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the matching adjustment.
Не се взимат под внимание бъдещите дискреционни плащания.
It shall be the difference between the MCR calculated considering technical provisions without matching adjustment and without all the other transitional measures and the maximum between the MCR considering technical provisions reported under C0010, C0020, C0040 and C0060.
Оценката за разграничаване между интервалите на лихвения процент по „Платежоспособност I“ може да се извърши чрез хомогенни рискови групи.
C0100/R0110
Посочва се буквеният код на валутата, за която се прилага преходната корекция за съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент, съгласно стандарт ISO 4217.
Impact of all LTG measures and transitionals — Minimum Capital Requirement
Лихвен процент по „Платежоспособност I“
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the LTG measures and transitionals.
Лихвеният процент (като десетична дроб), както е определен от застрахователното или презастрахователно предприятие в съответствие с законови, подзаконови и административни разпоредби, приети съгласно член 20 от Директива 2002/83/ЕО на последната дата на прилагане на тази директива.
S.22.02 — Projection of future cash flows (Best Estimate — Matching portfolios)
Ефективният годишен лихвен процент, изчислен като самостоятелен дисконтов процент, който при прилагане към паричните потоци на портфейла от допустими застрахователни и презастрахователни задължения дава стойност, равна на стойността на най-добрата прогнозна оценка на портфейла от допустими застрахователни и презастрахователни задължения, при отчитане стойността на парите във времето чрез прилагане на съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент, както е посочено в член 77, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО.
This template shall be reported by each matching portfolio approved by the supervisory authority.
Процентът (като десетична дроб) на разликата между лихвения процент по „Платежоспособност I“ (R0010) и ефективния годишен лихвен процент (R0020) (напр.
Indicate the number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each matching portfolio.
1,00 в началото на преходния период и 0,00 в края).
This number shall be consistent over time and shall be used to identify the matching portfolio number in other templates.
Преходна корекция на безрисковия лихвен процент, изразена като процент (като десетична дроб).
C0020/R0010 to R0450
Най-добра прогнозна оценка — до 0,5 процента
Projection of future cash–flows at the end of the reporting period — Longevity, mortality and revision obligations cash outflows
Стойност на най-добрата прогнозна оценка на застрахователните и презастрахователните задължения, за които лихвеният процент, както е определен от застрахователното или презастрахователно предприятие в съответствие с законови, подзаконови и административни разпоредби, приети съгласно член 20 от Директива 2002/83/ЕО на последната дата на прилагане на тази директива, е бил до 0,5 % (включително).
Future cash out–flows related to the longevity, mortality and revision benefits of insurance and reinsurance obligations for each matching portfolio and split by year of due payment of the cash flow, counting the periods of 12 months from the date of reference of the reporting.
Под внимание се взима единствено гарантираната най-добра прогнозна оценка на задълженията, произтичащи от продукти с гарантиран лихвен процент.
C0030/R0010 to R0450
C0020/R0110—R0200
Projection of future cash–flows at the end of the reporting period — Expenses cash outflows
Най-добра прогнозна оценка — Най-добра прогнозна оценка
Future cash out–flows related to the expenses of insurance and reinsurance obligations for each matching portfolio and split by year of due payment of the cash flow, counting the periods of 12 months from the date of reference of the reporting.
Стойност на най-добрата прогнозна оценка на застрахователните и презастрахователните задължения, за които лихвеният процент, както е определен от застрахователното или презастрахователно предприятие в съответствие с законови, подзаконови и административни разпоредби, приети съгласно член 20 от Директива 2002/83/ЕО на последната дата на прилагане на тази директива, е бил в съответния интервал.
C0040/R0010 to R0450
По-ниската референтна стойност е изключваща, а по-високите — приобщаваща.
Projection of future cash–flows at the end of the reporting period — De–risked Assets cash–flows
Най-добра прогнозна оценка — над 8,0 процента
Cash flows (out–flows and in–flows) of assets linked to each matching portfolio and split by year of due payment or receipt of the cash flow.
Стойност на най-добрата прогнозна оценка на застрахователните и презастрахователните задължения, за които лихвеният процент, както е определен от застрахователното или презастрахователно предприятие в съответствие с законови, подзаконови и административни разпоредби, приети съгласно член 20 от Директива 2002/83/ЕО на последната дата на прилагане на тази директива, е надхвърлял 8,0 %.
These flows shall be appropriately corrected to take into account the probability of default or the portion of the long term average of the spread over the risk–free interest rate as set out in Article 53 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Средна дюрация на застрахователните и презастрахователните задължения — до 0,5 процента
C0050/R0010 to R0450
Остатъчна дюрация на Маколи на застрахователните и презастрахователните задължения, за които лихвеният процент, както е определен от застрахователното или презастрахователно предприятие в съответствие с законови, подзаконови и административни разпоредби, приети съгласно член 20 от Директива 2002/83/ЕО на последната дата на прилагане на тази директива, е бил до 0,5 % (включително).
Mismatch during reporting period — Positive undiscounted mismatch (inflows > outflows)
C0030/R0110—R0200
If the frequency is lower than yearly then report the sum of the positive undiscounted mismatches (inflows > outflows) through the year of each row.
Средна дюрация на застрахователните и презастрахователните задължени — Средна дюрация на застрахователните и презастрахователните задължени
Positive mismatches for some periods shall not be netted off of negative mismatches.
Остатъчна дюрация на Маколи на застрахователните и презастрахователните задължения, за които лихвеният процент, както е определен от застрахователното или презастрахователно предприятие в съответствие с законови, подзаконови и административни разпоредби, приети съгласно член 20 от Директива 2002/83/ЕО на последната дата на прилагане на тази директива, е бил в съответния интервал.
C0060/R0010 to R0450
Средна дюрация на застрахователните и презастрахователните задължения — над 8,0 процента
Mismatch during reporting period — Negative undiscounted mismatch (inflows < outflows) If the frequency is lower than yearly then report the sum of the deficit undiscounted mismatches (inflows < outflows) through the year of each row.
Остатъчна дюрация на Маколи на застрахователните и презастрахователните задължения, за които лихвеният процент, както е определен от застрахователното или презастрахователно предприятие в съответствие с законови, подзаконови и административни разпоредби, приети съгласно член 20 от Директива 2002/83/ЕО на последната дата на прилагане на тази директива, е надхвърлял 8,0 %.
Negative mismatches for some periods shall not be netted off of positive mismatches.
Размер на техническите резерви, предмет на преходно приспадане за техническите резерви, след приспадането на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, изчислени в съответствие с член 76 от Директива 2009/138/ЕО на първата дата на прилагане на Директива 2009/138/ЕО.
S.22.03 –Information on the matching adjustment calculation General comments:
Това изчисление обхваща всички застрахователни и презастрахователни задължения, съществуващи към датата на първото прилагане на Директива 2009/138/ЕО.
This section relates to annual submission of information for individual entities.
Ако преизчисляването е поискано на основание член 308г, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО, в това изчисление се взимат под внимание единствено тези застрахователни и презастрахователни задължения, които са предмет на преходната мярка и които все още съществуват към отчетната дата, оценени към отчетната дата (стойност по „Платежоспособност II“, намалена с вече несъществуващите договори).
This template shall be reported by each matching portfolio approved by the supervisory authority.
Технически резерви, подлежащи на преходна мярка за техническите резерви — Технически резерви, изчислени съвкупно
ITEM INSTRUCTIONS Z0010 Matching portfolio
Размер на техническите резерви, изчислени съвкупно, предмет на преходно приспадане за техническите резерви, след приспадането на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, изчислени в съответствие с член 76 от Директива 2009/138/ЕО, към отчетната дата, преди прилагането на преходната мярка.
Indicate the number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each matching portfolio.
Технически резерви, подлежащи на преходна мярка за техническите резерви — Най-добра прогнозна оценка
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the matching portfolio number in other templates.
Размер на най-добрата прогнозна оценка, предмет на преходно приспадане за техническите резерви, след приспадането на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, изчислени в съответствие с член 76 от Директива 2009/138/ЕО, към отчетната дата, преди прилагането на преходната мярка.
Overall calculation of the matching adjustment C0010/R0010 Annual effective rate applied to the CF of the obligations
Ако преизчисляването е поискано на основание член 308г, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО, в това изчисление се взимат под внимание единствено тези застрахователни и презастрахователни задължения, които са предмет на преходната мярка и които все още съществуват към отчетната дата, оценени към отчетната дата (стойност по „Платежоспособност II“ минус вече несъществуващите договори).
The annual effective rate, calculated as the single discount rate that, where applied to the cash flows (‘CF’) of the portfolio of insurance or reinsurance obligations, results in a value that is equal to the value in accordance with Article 75 of Directive 2009/138/EC of the portfolio of assigned assets.
Технически резерви, подлежащи на преходна мярка за техническите резерви — Добавка за риска
C0010/R0020 Annual effective rate of the best estimate The annual effective rate, calculated as the single discount rate that, where applied to the cash flows of the portfolio of insurance or reinsurance obligations, results in a value that is equal to the value of the best estimate of the portfolio of insurance or reinsurance obligations where the time value of money is taken into account using the basic risk–free interest rate term structure.
Размер на добавката за риска, предмет на преходно приспадане за техническите резерви, след приспадането на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, изчислени в съответствие с член 76 от Директива 2009/138/ЕО, към отчетната дата, преди прилагането на преходната мярка.
C0010/R0030 Probability of default used to de–risk assets cash flows
Размер на техническите резерви към отчетната дата, предмет на преходно приспадане за техническите резерви, след приспадането на сумите, възстановими от презастрахователни договори, изчислени в съответствие със законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които са приети съгласно член 15 от Директива 73/239/ЕИО, член 20 от Директива 2002/83/ЕО и член 32 от Директива 2005/68/ЕО, в деня преди тези директиви да бъдат отменени съгласно член 310 от 2009/138/EО.
The probability of default corresponds to the amount expressed as a financial percentage (same format as for rows R0010 and R0020) used to adjust the assets cash flows of the assigned portfolio of assets pursuant to Article 53 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Ако преизчисляването е поискано на основание член 308г, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО, в това изчисление се взимат под внимание единствено тези застрахователни и презастрахователни задължения, които все още съществуват към отчетната дата, оценени към отчетната дата.
‘De–risked assets cash flows’ means ‘expected assets cash–flows’ as referred to in Article 53 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Процент (като десетична дроб) на частта от коригираната разлика.
This amount shall not include the increase reported in row R0050.
Максималният дял на приспадане се намалява линейно в края на всяка година от 1 през годината, считано от 1 януари 2016 г., до 0 на 1 януари 2032 г.
C0010/R0040
Размер на ограничението, прилагано в съответствие с член 308г, параграф 4 от Директива 2009/138/ЕО, ако е приложимо.
Portion of the fundamental spread not reflected when de–risking assets cash flows
Ако не е приложимо, се отчита „0“.
Portion of the fundamental spread that has not been reflected in the adjustment to the cash–flows of the assigned portfolio of assets as set out in Article 53 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Размер на техническите резерви, предмет на преходно приспадане за техническите резерви, след преходно приспадане за техническите резерви
This amount shall be expressed as a financial percentage (same format as rows R0010 and R0020).
Настоящият образец се отчита само от застрахователни и презастрахователни предприятия, които прилагат корекцията за променливост съгласно член 77д от Директива 2009/138/ЕО.
This amount shall not include the increase reported in row R0050.
В настоящия образец се отразява брутната най-добра прогнозна оценка на застрахователните и презастрахователните задължения в животозастраховането, за които се прилага корекция за променливост, разделени по валута на задълженията и от държава, в която е сключен договорът.
C0010/R0050
При отчитане на най-добрата прогнозна оценка се взема предвид корекцията за променливост.
Increase of the fundamental spread for sub–investment grade assets expressed as a financial percentage (same format as rows R0010, R0020 and R0120).
Най-добрата прогнозна оценка, за която се прилага изравнителна корекция, не се отчита в настоящия образец.
The increase of the probability of default for sub investment grade assets shall be considered in the de–risking of cash flows.
Отчита се информация относно съществени задължения по държави и валути, за които се прилага валутна корекция за променливост и увеличение по държава, ако е приложимо, докато бъдат отчетени 90 % от общия размер на най-добрата прогнозна оценка, за която се прилага корекция за променливост.
C0010/R0060
Посочва се дали информацията се отчита във връзка с животозастрахователна или общозастрахователна дейност.
Matching adjustment to the risk free rate for the reported portfolio, reported as a decimal.
1 — Животозастраховане и здравно застраховане, подобно на животозастраховането
Eligibility criteria using SCR mortality stress C0010/R0070
2 — Общо застраховане и здравно застраховане, различно от животозастраховането
Mortality risk stress for the purpose of the matching adjustment Increase of the gross best estimate calculated with the basic risk free rate following a mortality risk stress compared to the gross best estimate calculated with the basic risk rate, as set out in Article 77b (1–f) of Directive 2009/138/EC and Article 52 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Посочва се буквеният код на всяка валутата, която трябва да бъде отчетена, съгласно стандарт ISO 4217.
Market value of the assets of the portfolio
Обща стойност на най-добрата прогнозна оценка, подлежаща на корекция за променливост (за всички видове валути) / Обща стойност по държави
Solvency II value of the assets of the portfolio.
Обща стойност, за всички валути и всички държави, на най-добрата прогнозна оценка на застрахователните и презастрахователните задължения, за които се прилага корекция за променливост.
Solvency II value of the assets with return linked to inflation (Article 77b (1) of Directive 2009/138/EC).
Част от най-добрата прогнозна оценка, подлежаща на корекция за променливост, записана в отчетната валута / Обща стойност по държави
Amount of best estimate of cash flows of the insurance or reinsurance obligations that depend on inflation.
Обща стойност за всички държави на най-добрата прогнозна оценка на застрахователните и презастрахователните задължения, за които се прилага корекция за променливост за отчетната валута.
Value of the assets where third party can change the cash flows (Article 77b (1) of Directive 2009/138/EC).
Част от най-добрата прогнозна оценка, подлежаща на корекция за променливост, записана във валути / Обща стойност по държави
Identify the de–risked Internal Rate of Return (‘IRR’) of the assets linked to any matching adjustment portfolio measured as the discount rate at which the present value of the cash outflows of an asset equals the present value of its de–risked cash inflows.
Обща стойност за всички държави на най-добрата прогнозна оценка на застрахователните и презастрахователните задължения, за които се прилага корекция за променливост, разделена по валути.
Market value of surrendered contracts