natgillin/translations-raw huggingface dataset:
C 19.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК В СЕКЮРИТИЗАЦИИ (MKR SA SEC)
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
(-) ПОЗИЦИИ, КОИТО СЕ ПРИСПАДАТ ОТ СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
РАЗБИВКА НА НЕТНИТЕ ПОЗИЦИИ (ДЪЛГИ) ПО РИСКОВИ ТЕГЛА СЪГЛАСНО СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД И ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
РАЗБИВКА НА НЕТНИТЕ ПОЗИЦИИ (КЪСИ) ПО РИСКОВИ ТЕГЛА СЪГЛАСНО СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД И ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
ОБЩО КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
РИСКОВИ ТЕГЛА < 1250 %
RISK WEIGHTS < 1250 %
(-) ДЪЛГИ
(-) LONG
(-) КЪСИ
(-) SHORT
ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ ПОЗИЦИИ
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ КЪСИ ПОЗИЦИИ
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
СБОР ОТ ПРЕТЕГЛЕНИТЕ НЕТНИ ДЪЛГИ И КЪСИ ПОЗИЦИИ
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Клетка, свързана с MKR SA TDI 325:060
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
От които: ПРЕСЕКЮРИТИЗАЦИИ
Of which: RE-SECURITISATIONS
РАЗБИВКА НА ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ПРЕТЕГЛЕНИТЕ НЕТНИ ДЪЛГИ И КЪСИ ПОЗИЦИИ ПО БАЗИСНИ ВИДОВЕ:
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
Ипотеки върху жилищни имоти
Residential mortgages
Ипотеки върху търговски недвижими имоти
Commercial mortgages
Вземания по кредитни карти
Credit card receivables
Кредити, отпуснати на предприятия или МСП
Loans to corporates or SMEs
Потребителски кредити
Consumer loans
Покрити облигации
Covered Bondes
C 20.00 - ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ (MKR SA CTP)
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
РАЗБИВКА НА НЕТНИТЕ ПОЗИЦИИ (ДЪЛГИ) ПО РИСКОВИ ТЕГЛА СЪГЛАСНО СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД И ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
РАЗБИВКА НА НЕТНИТЕ ПОЗИЦИИ (КЪСИ) ПО РИСКОВИ ТЕГЛА СЪГЛАСНО СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД И ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Клетка, свърна с MKR SA TDI 330:060
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ПОЗИЦИИ:
SECURITISATION POSITIONS:
ДРУГИ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ
OTHER CTP POSITIONS
КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ ЗА N-ТО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATES:
КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ ЗА N-ТО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
C 21.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА РИСК ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЗИЦИИТЕ В КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ (MKR SA EQU)
C 21.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Национален пазар:
National market:
КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ В ТЪРГОВСКИЯ ПОРТФЕЙЛ
EQUITIES IN TRADING BOOK
Търгувани на борсата, широко диверсифицирани фючърси върху борсови индекси, към които се прилага специфичният подход
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Капиталови инструменти, различни от търгувани на борсата, широко диверсифицирани фючърси върху борсови индекси,
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
C 22.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАНИ ПОДХОДИ ЗА ВАЛУТЕН РИСК (MKR SA FX)
C 22.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
(включително и преразпределение на несъчетаните позиции във валути, които са предмет на специално третиране за съчетани позиции)
(Including redistribution of unmatched positions in currencies subject to special treatment for matched positions)
СЪЧЕТАНИ
MATCHED
ОБЩО ПОЗИЦИИ В НЕОТЧЕТНИ ВАЛУТИ
TOTAL POSITIONS IN NON-REPORTING CURRENCIES
Силно корелирани валути
Currencies closely correlated
Всички други валути (включително ПКИ, третирани като различни валути)
All other currencies (including CIUs treated as different currencies)
РАЗБИВКА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПОЗИЦИИТЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТЧЕТНАТА ВАЛУТА) ПО ВИДОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Други активи и пасиви, различни от задбалансовите позиции и деривати
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Задбалансови позиции
Off-balance sheet items
Поясняващи позиции: ВАЛУТНИ ПОЗИЦИИ
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Аржентинско песо
Argentine Peso
Австралийски долар
Australian Dollar
Реал
Brazilian Real
Лев
Bulgarian Lev
Канадски долар
Canadian Dollar
Датска крона
Danish Krone
Египетска лира
Egyptian Pound
Британска лира
Pound Sterling
Форинт
Forint
Йена
Yen
Литас
Lithuanian Litas
Денар
Denar
Мексиканско песо
Mexican Peso
Злота
Zloty
Лея
Rumanian Leu
Руска рубла
Russian Ruble
Сръбски динар
Serbian Dinar
Швейцарски франк
Swiss Franc
Турска лира
Turkish Lira
Гривна
Hryvnia
Щатски долар
US Dollar
Исландска крона
Iceland Krona
Норвежка крона
Norwegian Krone
Хонконгски долар
Hong Kong Dollar
Нов тайвански долар
New Taiwan Dollar
Новозеландски долар
New Zealand Dollar
Сингапурски долар
Singapore Dollar
Уон
Won
Китайски ренминби юан
Yuan Renminbi
C 23.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАНИ ПОДХОДИ ЗА СТОКИ (MKR SA COM)
C 23.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
ОБЩО ПОЗИЦИИ В СТОКИ
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
Благородни метали (с изключение на злато)
Precious metals (except gold)
Селскостопански продукти (нетрайни продукти)
Agricultural products (softs)
От които енергийни продукти (петрол, газ)
Of which energy products (oil, gas)
Подход на падежната стълбица
Maturity ladder approach
Разширен подход на падежната стълбица
Extended maturity ladder approach
Опростен подход: Всички позиции
Simplified approach: All positions
C 24.00 - ВЪТРЕШЕН МОДЕЛ ЗА ПАЗАРЕН РИСК (MKR IM)
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
СТОЙНОСТ ПОД РИСК (VaR)
VaR
СТРЕСИРАНА СТОЙНОСТ ПОД РИСК
STRESSED VaR
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН РИСК ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И МИГРАЦИОНЕН РИСК
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВСИЧКИ ЦЕНОВИ РИСКОВЕ ЗА ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Брой превишения през предходните 250 работни дни
Number of overshootings during previous 250 working days
Мултипликационен коефициент (mc) за VaR
VaR Multiplication Factor (mc)
Мултипликационен коефициент (ms) за SVaR
SVaR Multiplication Factor (ms)
ВЪЗПРИЕТИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ – ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ ПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
ВЪЗПРИЕТИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ – ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ КЪСИ ПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН КОЕФИЦИЕНТ (mc), УМНОЖЕН ПО СРЕДНАТА СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИТЕ 60 РАБОТНИ ДНИ (VaRavg)
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИЯ ДЕН (VaRt-1)
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН КОЕФИЦИЕНТ (ms), УМНОЖЕН ПО СРЕДНАТА СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИТЕ 60 РАБОТНИ ДНИ (SVaRavg)
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
ПОСЛЕДНА ИЗВЕСТНА СТРЕСИРАНА СТОЙНОСТ ПОД РИСК (SVaRt-1)
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
СРЕДНА ВЕЛИЧИНА ЗА 12 СЕДМИЦИ
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
ПОСЛЕДНА ВЕЛИЧИНА
LAST MEASURE
МИНИМАЛНА СТОЙНОСТ
FLOOR
ОБЩО ПОЗИЦИИ
TOTAL POSITIONS
Поясняващи позиции: РАЗБИВКА НА ПАЗАРНИЯ РИСК
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
търгувани дългови инструменти – общ риск
TDI - General risk
Търгувани дългови инструменти – специфичен риск
TDI - Specific Risk
Капиталови инструменти – общ риск
Equities - General risk
Капиталови инструменти – специфичен риск
Equities - Specific Risk
Валутен риск
Foreign Exchange risk
Стоков риск
Commodities risk
Общ размер на общия риск
Total amount for general risk
Общ размер на специфичния риск
Total amount for specific risk
C 25.00 - РИСК ОТ КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНАТА ОЦЕНКА (CVA)
C 25.00 — CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
УСЛОВНИ СТОЙНОСТИ ЗА ХЕДЖИРАНЕ НА РИСКА (CVA)
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
От които: извънборсови деривати
of which: OTC Derivatives
От които: сделки за финансиране с ценни книжа
of which: SFT
Брой контрагенти
Number of counterparties
От които: използван е посредник за установяване на кредитния спред
of which: proxy was used to determine credit spread
НАПРАВЕНА КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНА ОЦЕНКА
INCURRED CVA
СУАПОВЕ ЗА КРЕДИТНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНО ЛИЦЕ
SINGLE NAME CDS
ИНДЕКСНИ СУАПОВЕ ЗА КРЕДИТНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
INDEX CDS
Общ размер на риска от корекция на кредитната оценка
CVA risk total
Препратка към CA2;r640;c010
Link to CA2;r640;c010
Съгласно усъвършенстван метод
According to Advanced method
Препратка към CA2;r650;c010
Link to CA2;r650;c010
Съгласно стандартизирания подход
According to Standardised method
Препратка към CA2;r660;c010
Link to CA2;r660;c010
Препратка към CA2;r670;c010
Link to CA2;r670;c010
ОБЩИ УКАЗАНИЯ
GENERAL INSTRUCTIONS
СТРУКТУРА И УСТАНОВЕНИ ПРАКТИКИ
STRUCTURE AND CONVENTIONS
УСТАНОВЕНА ПРАКТИКА ПРИ НОМЕРИРАНЕ
NUMBERING CONVENTION
УСТАНОВЕНИ ЗНАЦИ
SIGN CONVENTION
УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ОБРАЗЦИТЕ
TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
ОБЩ ПРЕГЛЕД НА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ (CA)
SOLVENCY OVERVIEW (CA)
УКАЗАНИЯ ОТНОСНО КОНКРЕТНИ ПОЗИЦИИ
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ И ВЕЧЕ КЛАСИФИЦИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ: ИНСТРУМЕНТИ КОИТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЪРЖАВНА ПОМОЩ (CA 5)
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA 5)
ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (GS)
C 06.00 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПОВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ;
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION;
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИНОСА НА ОТДЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА КЪМ ГРУПОВАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
ОБРАЗЦИ ЗА КРЕДИТЕН РИСК
CREDIT RISK TEMPLATES
ОТЧИТАНЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК С ЕФЕКТ НА ЗАМЕСТВАНЕ
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
ОТЧИТАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
C 07.00 — КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД СПРЯМО КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SA)
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SA)
ОБХВАТ НА ОБРАЗЕЦА CR SA
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО СТАНДАРТИЗИРАНИЯ ПОДХОД
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ОБХВАТА НА НЯКОИ КОНКРЕТНИ КЛАСОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 112 ОТ РКИ
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
КЛАС „ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ ИНСТИТУЦИИ“
EXPOSURE CLASS ‘INSTITUTIONS’
КЛАС ЕКСПОЗИЦИИ „ПОКРИТИ ОБЛИГАЦИИ“
EXPOSURE CLASS ‘COVERED BONDS’
КЛАС ЕКСПОЗИЦИИ „ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ“
EXPOSURE CLASS ‘COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS’
КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR IRB)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
ОБХВАТ НА ОБРАЗЕЦА CR IRB
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
РАЗБИВКА НА ОБРАЗЕЦ CR IRB
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
C 08.01 — КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR IRB 1)
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB 1)
C 08.02 — КРЕДИТ И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (РАЗБИВКА ПО КАТЕГОРИИ ИЛИ ГРУПИ ДЛЪЖНИЦИ (ОБРАЗЕЦ CR IRB 2)
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ИНФОРМАЦИЯ С ГЕОГРАФСКАТА РАЗБИВКА (CR GB)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN (CR GB)
C 09.01 — ГЕОГРАФСКА РАЗБИВКА НА ЕКСПОЗИЦИИ ПО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ НА ДЛЪЖНИКА: ЕКСПОЗИЦИИ ПО СТАНДАРТИЗИРАНИЯ ПОДХОД (CR GB 1)
C 09.01 – GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
C 09.02 — ГЕОГРАФСКА РАЗБИВКА НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ ПО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ НА ДЛЪЖНИКА: ЕКСПОЗИЦИИ ПО ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИЯ ПОДХОД (CR GB 2)
C 09.02 – GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
C 09.03 — РАЗБИВКА НА ОБЩИЯ РАЗМЕР НА КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КРЕДИТЕН РИСК НА СЪОТВЕТНИТЕ КРЕДИТНИ ЕКСПОЗИЦИИ ПО ДЪРЖАВИ (CR GB 3)
C 09.03 – BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
C 10.01 И C 10.02 — ЕКСПОЗИЦИИ В КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ СЪГЛАСНО ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИЯ ПОДХОД (CR EQU IRB 1 И CR EQU IRB 2)
C 10.01 AND C 10.02 – EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
УКАЗАНИЯ ОТНОСНО КОНКРЕТНИ ПОЗИЦИИ (ПРИЛОЖИМИ И КЪМ CR EQU IRB 1 И КЪМ CR EQU IRB 2)
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS (APPLICABLE TO BOTH CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
C 11.00 — РИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКАТА (CR SETT)
C 11.00 – SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
C 12.00 — КРЕДИТЕН РИСК: СЕКЮРИТИЗАЦИЯ — СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SEC SA)
C 12.00 – CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
C 13.00 — КРЕДИТЕН РИСК — СЕКЮРИТИЗАЦИИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SEC IRB)
C 13.00 — CREDIT RISK – SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
C 14.00 — ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ (SEC DETAILS)
C 14.00 – DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
ОБРАЗЦИ ЗА ОПЕРАЦИОНЕН РИСК
OPERATIONAL RISK TEMPLATES
C 16.00 — ОПЕРАЦИОНЕН РИСК (OPR)
C 16.00 – OPERATIONAL RISK (OPR)
C 17.00 — ОПЕРАЦИОНЕН РИСК: БРУТНИ ЗАГУБИ ПО ГРУПИ ДЕЙНОСТИ И ВИДОВЕ СЪБИТИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА (OPR ПОДРОБНИ DETAILS)
C 17.00 – OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
ОБРАЗЦИ ЗА ПАЗАРЕН РИСК
MARKET RISK TEMPLATES
C 18.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА ПОЗИЦИОННИ РИСКОВЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ (MKR SA TDI)
C 18.00 – MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
C 20.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ (MKR SA CTP)
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK FOR POSITIONS ASSIGNED TO THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
C 24.00 — ВЪТРЕШЕН МОДЕЛ ЗА ПАЗАРЕН РИСК (MKR IM)
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODEL (MKR IM)
C 25.00 — РИСК ОТ КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНАТА ОЦЕНКА (CVA)
C 25.00 — CREDIT VALUATION ADJUSTMENT RISK (CVA)
Като цяло, рамката се състои от пет групи образци:
Overall, the framework consists of five blocks of templates:
капиталова адекватност, общ преглед на изискуемия капитал; обща рискова експозиция;
capital adequacy, an overview of regulatory capital; total risk exposure amount;
групова платежоспособност, общ преглед на изпълнението на изискванията за платежоспособност от всички отделни субекти, включени в консолидационния обхват на отчитащото се дружество.
group solvency, an overview of the fulfilment of the solvency requirements by all individual entities included in the scope of consolidation of the reporting entity
кредитен риск (включително риск от контрагента, риск от разсейване и риск във връзка със сетълмента);
credit risk (including counterparty, dilution and settlement risks);
пазарен риск (включително риск във връзка с позициите в търговския портфейл, валутен риск, стоков риск и риск при корекция на кредитната оценка — ККО);
market risk (including position risk in trading book, foreign exchange risk, commodities risk and CVA risk);
операционен риск.
operational risk.
За всеки образец са представени препратки към нормативни документи.
For each template legal references are provided.
Настоящите насоки за изпълнение на общата отчетна рамка включват допълнителна подробна информация за по-общите аспекти на отчитането по група образци, указания за конкретни позиции, както и примери и правила за утвърждаване.
Further detailed information regarding more general aspects of the reporting of each block of templates, instructions concerning specific positions as well as examples and validation rules are included in these Guidelines for implementation of the Common Reporting framework.
Институциите се отчитат само по образците, които са уместни, в зависимост от подхода, използван за определяне на капиталовите изисквания.
Institutions report only those templates that are relevant depending on the approach used for determining own funds requirements.
Когато се правят препратки към колони, редове и клетките от образците, в документа е следвано обозначаването, представено в таблицата по-долу.
The document follows the labelling convention set in the following table, when referring to the columns, rows and cells of the templates.
Тези цифрови кодове се използват широко в правилата за утвърждаване.
These numerical codes are extensively used in the validation rules.
В указанията се съблюдават следните общи означения: Образец;Ред;Колона.
The following general notation is followed in the instructions: Template;Row;Column.
В случай на утвърждаване в рамките на даден образец, при което се използват само елементи от модела за описание на данните (DPM) от този образец, в означението не се посочва образец: Ред;Колона.
In the case of validations inside a template, in which only data points of that template is used, notations do not refer to a template: Row;Column.
При образците, които имат само една колона, се посочват само редовете.
In the case of templates with only one column, only rows are referred to.
Образец;Ред
Template;Row
Знакът „звездичка“ се използва, за да се покаже, че се извършва утвърждаване на посочените преди това редове или колони.
An asterisk sign is used to express that the validation is done for the rows or columns specified before.
Всяка сума, с която се увеличават собствените средства или капиталовите изисквания, се отчита като положителна стойност.
Any amount that increases the own funds or the capital requirements shall be reported as a positive figure.
И обратно, всяка сума, с която се намалява общият размер на собствените средства или капиталовите изисквания, се отчита като отрицателна стойност.
On the contrary, any amount that reduces the total own funds or the capital requirements shall be reported as a negative figure.
При наличие на отрицателен знак (-) пред дадена обозначена позиция не се очаква отчитане на положително число по нея.
Where there is a negative sign (-) preceding the label of an item no positive figure is expected to be reported for that item.
ОБЩ ПРЕГЛЕД НА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ (CA)
CAPITAL ADEQUACY OVERVIEW (CA)
Образците CA съдържат информация относно свързаните с първи стълб разпоредби относно числителите (собствени средства, капитал от първи ред, базов собствен капитал от първи ред), знаменателя (капиталови изисквания) от съотношенията за капиталова адекватност и преходните разпоредби, и са структурирани в пет образци:
CA templates contain information about Pillar 1 numerators (own funds, Tier 1, Common Equity Tier 1), denominator (own funds requirements), and transitional provisions and is structures in five templates:
Образец CA1 съдържа размера на собствените средства на институциите, разпределени по позициите, необходими, за да се получи този размер.
template contains the amount of own funds of the institutions, disaggregated in the items needed to get to that amount.
Полученият размер на собствените средства включва съвкупния ефект на преходните разпоредби по видове капитал.
The amount of own funds obtained includes the aggregate effect of transitional provisions per type of capital
Образец CA2 представя в резюме общите размери на рисковите експозиции (съгласно определението в член 92, параграф 3 от Регламента за капиталовите изисквания (РКИ).
template summarizes the total risk exposures amounts (as defined in Article 92(3) of CRR)
Образец CA3 съдържа съотношенията, за които в РКИ се посочва минимално равнище и някои други, свързани с тях данни.
template contains the ratios for which CRR state a minimum level, and some other related data
Образец CA4 съдържа поясняващи позиции, необходими за изчисляването на позициите от CA1, както и информация относно капиталовите буфери съгласно Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ).
template contains memorandums items needed for calculating items in CA1 as well as information with regard to the CRD capital buffers.
Образец CA5 съдържа данните, необходими за изчисляването на ефекта от преходните разпоредби върху собствените средства.
template contains the data needed for calculating the effect of transitional provisions in own funds.
ще престане да съществува след изтичане на срока на действие на преходните разпоредби.
will cease to exist once the transitional provisions will expire.
Образците се прилагат за всички отчитащи се институции, независимо от счетоводните стандарти, които се следват, въпреки че някои елементи в числителя касаят конкретно институциите, които прилагат правила за оценка от типа на предвидените в международните счетоводни стандарти/международните стандарти за финансово отчитане (МСС/МСФО).
The templates shall apply to all reporting entities, irrespective of the accounting standards followed, although some items in the numerator are specific for entities applying IAS/IFRS-type valuation rules.
Обикновено информацията в знаменателя е свързана с окончателните резултати, които се отчитат в съответните образци за изчисление на общия размер на рисковите експозиции.
Generally, the information in the denominator is linked to the final results reported in the correspondent templates for the calculation of the total risk exposure amount.
Общият размер на собствените средства се състои от различни видове капитал: капитала от първи ред (сумата от базовия собствен капитал от първи ред и допълнителния капитал от първи ред) и капитала от втори ред.
The total own funds consist of different types of capital: Tier 1 capital (T1), which is the sum of Common Equity Tier 1 capital (CET1), Additional Tier 1 capital (AT1) as well as Tier 2 capital (T2).
Преходните разпоредби се третират по следния начин в образците CA:
Transitional provisions are treated as follows in CA templates:
позициите в CA1 са обикновено брутни размери на преходни корекции.
The items in CA1 are generally gross of transitional adjustments.
Това означава, че цифровите стойности на позициите в CA1 се изчисляват съгласно заключителните разпоредби (т.е. все едно, че не е имало преходни разпоредби), с изключение на елементите, които обобщават ефекта от преходните разпоредби.
This means that figures in CA1 items are calculated according to the final provisions (i.e. as if there were no transitional provisions), with the exception of items summarizing the effect of the transitional provisions.
За всеки вид капитал (т.е. базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред) има по три различни елемента, в които са включени всички корекции, които се дължат на преходни разпоредби.
For each type of capital (i.e. CET1; AT1 and T2) there are three different items in which all the adjustments due to transitional provisions are included.