natgillin/translations-raw huggingface dataset:
СЕКЮРИТИЗАЦИЯ — СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SEC SA)
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Информацията в този образец се изисква за всички секюритизации, за които е признато прехвърляне на значителен риск и при които отчитащата се институция участва в секюритизация, която се третира съгласно стандартизирания подход.
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Информацията, която следва да се отчете, зависи от ролята на институцията по отношение на секюритизацията.
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the “price difference” reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Поради това за инициаторите, спонсорите и инвеститорите са приложими специфични отчетни позиции.
080 to 120
В образец CR SEC SA се събира обединена информация както за традиционни, така и за синтетични секюритизации, държани в банковия портфейл, съгласно определението в член 242, съответно параграф 10 и параграф 11 от РКИ.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
ОБЩ РАЗМЕР НА ИНИЦИИРАНИТЕ СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ЕКСПОЗИЦИИ
SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
Иницииращите институции трябва да отчитат остатъчната сума към отчетната дата на всички текущи експозиции към секюритизации, инициирани в сделката по секюритизацията, независимо от това кой държи позициите.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
Ето защо се отчитат балансовите експозиции към секюритизации (например облигации, подчинени заеми), както и задбалансовите експозиции и дериватите (например подчинени кредитни линии, ликвидни улеснения, лихвени суапове, суапове за кредитно неизпълнение и т.н.), които са инициирани при секюритизацията.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
В случай на традиционни секюритизации, при които инициаторът не държи никакви позиции, инициаторът не взема предвид тази секюритизация при отчитането на образците CR SEC SA или CR SEC IRB.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
Затова секюритизиращите позиции, държани от инициатора, включват провизии за предсрочна амортизация при секюритизацията на револвиращи експозиции, съгласно определението в 242, параграф 12 от РКИ.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
СИНТЕТИЧНИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ:
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
КРЕДИТНА ЗАЩИТА НА СЕКЮРИТИЗИРАНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
При спазване на разпоредбите в членове 249 и 250 от РКИ, кредитната защита на секюритизираните експозиции следва да е такава, сякаш няма несъответствия в падежите.
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
(-) ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА (CVA)
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Подробната процедура за изчисление на коригираната за променливост стойност на обезпечението (CVA), която се очаква да бъде отчетена в тази колона, е предвидена в член 223, параграф 2 от РКИ.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
(-) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ:
SYNTHETIC SECURITISATIONS:
КОРИГИРАНИ СТОЙНОСТИ НА КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ (G*)
CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
Процедурата за изчисление на „валутния риск“ — коригираната номинална стойност на кредитната защита (G*) е предвидена в член 233, параграф 3 от РКИ.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
НОМИНАЛНА СУМА НА ЗАПАЗЕНАТА ИЛИ ОБРАТНО ИЗКУПЕНАТА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Всички траншове, които са били запазени или обратно изкупени, например, задържаните позиции срещу първоначални загуби, се отчитат по номиналната им стойност.
(-) TOTAL OUTFLOWS:
Ефектът от надзорните процентни намаления в кредитната защита не се взема предвид при изчисляването на запазения или обратно изкупен размер на кредитната защита.
UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ПОЗИЦИИ:
Following the general rule for “inflows” and “outflows” the amounts reported under this column shall appear as “inflows” in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Секюритизиращи позиции, държани от отчитащата се институция, изчислени съгласно член 246, параграф 1, букви а), в) и д) и параграф 2 от РКИ, без прилагане на кредитни конверсионни коефициенти и каквито и да било корекции и провизии за кредитен риск.
The calculation procedure of the “foreign exchange risk”- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Нетиране е обосновано само по отношение на сложните деривати, предоставени на същото дружество със специална цел — секюритизация (ДСЦС), попадащо в обхвата на приемливо споразумение за нетиране.
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
Корекциите на стойността и провизии, които следва да се отчитат в тази колона, се отнасят само за секюритизиращите позиции.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Корекциите на стойността на секюритизиращите позиции не се вземат предвид.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
В случай че има клаузи за предсрочна амортизация, институциите трябва да посочат размера на „участието на инициатора“ съгласно определението в член 256, параграф 2 от РКИ.
SECURITISATION POSITIONS:
При синтетичните секюритизации позициите, държани от инициатора под формата на балансови позиции и/или участие на инициатора (предсрочна амортизация) са резултат от сумирането на колони 010—040.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Корекции на стойността и провизии (член 159 от РКИ) за кредитни загуби, понесени съгласно приложимия за отчитащото се дружество счетоводен режим.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Корекциите на стойността включват всички суми, признати в печалбата или загубата, като кредитни загуби на финансови активи от първоначалното им признаване в баланса (включително загуби поради кредитен риск, свързан с финансови активи, оценени по справедлива стойност, които не се приспадат от стойността на експозицията) плюс отбивите за експозиции, които в момента на закупуване са с съгласно член 166, параграф 1 от РКИ.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Провизиите включват натрупани суми кредитни загуби в задбалансови позиции.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Секюритизиращи позиции съгласно член 246, параграфи 1 и 2 от РКИ, без прилагане на конверсионни коефициенти.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of “originator's' interest” as defined in Article 256(2) of CRR.
Тази информация е свързана с колона 040 от образец CR SA Общо.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor's interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Член 4, параграф 1, точка 57 и трета част, дял II, глава 4 от РКИ.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
В тази група колони се събира информация относно методите за редуциране на кредитния риск на дадена експозиция или експозиции чрез заместване на експозиции (както е посочено по-долу за входящи и изходящи потоци).
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
Вж. указанията към CR SA (Отчитане на методи за редуциране на кредитния риск с ефект на заместване).
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
(-) КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ:
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
КОРИГИРАНИ СТОЙНОСТИ (GA)
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Кредитната защита с гаранции е определена в член 4, параграф 1, точка 59 и се урежда в член 235 от РКИ.
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
(-) ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
Обезпечената кредитна защита е дефинирана в член 4, параграф 1, точка 58 и се регламентира в членове 195, 197 и 200 от РКИ.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Дългови ценни книжа, обвързани със заеми, и балансово нетиране съгласно членове 218-236 от РКИ се третират като парично обезпечение.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION:
ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯ, ДЪЛЖАЩО СЕ НА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК:
ADJUSTED VALUES (GA)
Входящи и изходящи потоци в рамките на един и същ клас експозиции и, когато е уместно се отчитат и рискови тегла или категории длъжници.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Член 222, параграф 3 и член 235, параграфи 1 и 2.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
Изходящите потоци съответстват на обезпечената част на „експозициите без отчитане на корекции на стойността и провизии“, която се приспада от класа експозиции на длъжника и, когато е удачно, от рисковото тегло или категорията длъжници, а впоследствие се отнася към класа експозиции на доставчика на кредитна защита и, когато е удачно, рисковото тегло или категорията длъжници.
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Тази сума се счита за входящ поток в класа експозиции на доставчика на защита и, когато е подходящо — в рисковите тегла или категориите длъжници.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
Тази информация е свързана с колона 090 [(-) Общо изходящи потоци] на образеца CR SA Общо.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Секюритизиращите позиции, които са дългови ценни книжа и са приемливо финансово обезпечение съгласно член 197, параграф 1 от РКИ и за които се използва опростения метод за финансово обезпечение, се отчитат като входящи потоци в тази колона.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
Тази информация е свързана с колона 100 (Общо входящи потоци) на образеца CR SA Общо.
Outflows correspond to the covered part of the “Exposure net of value adjustments and provisions”, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Експозиция, отнесена към съответното рисково тегло и клас експозиции, след като се вземат предвид изходящите и входящите потоци поради „Методи за редуциране на кредитния риск (CRM) с въздействие на заместването върху експозицията“.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Тази информация е свързана с колона 110 от образец CR SA Общо.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
(-) МЕТОДИ НА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА:
TOTAL INFLOWS
КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ НА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА ПО РАЗШИРЕНИЯ МЕТОД ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ (CVAM)
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Тази позиция включва и дългови ценни книжа, обвързани със заеми към едно или няколко лица (член 218 от РКИ).
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Тази информация е свързана с колони 120 и 130 на образеца CR SA Общо.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to “Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure”.
Секюритизиращи позиции съгласно член 246 от РКИ — следователно без прилагане на конверсионните коефициенти, предвидени в член 246, параграф 1, буква в) от РКИ.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Тази информация е свързана с колона 150 от образец CR SA Общо.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE:
РАЗБИВКА НА НАПЪЛНО КОРИГИРАНАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА (E*) КЪМ ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ ПО КОНВЕРСИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ
FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Член 246, параграф 1, буква в) от РКИ предвижда, че стойността на експозицията към задбалансова секюритизираща позиция е нейната номинална стойност, умножена по конверсионен коефициент.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Този конверсионен коефициент следва да е 100 %, освен ако е посочено друго в РКИ.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Вж. колони 160—190 на образец CR SA Общо.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
За целите на отчитането, напълно коригираната стойност на експозицията (E*) се отчита съгласно следните четири взаимно изключващи се интервали на конверсионни коефициенти:
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] и [50 %, 100 %].
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
Секюритизиращи позиции съгласно член 246 от РКИ.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Тази информация е свързана с колона 200 от образец CR SA Общо.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
(-) СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА, ПРИСПАДНАТА ОТ СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Член 258 от РКИ предвижда, че в случай на наличие на секюритизираща позиция, на която е присъдено рисково тегло 1250 %, институциите могат да приспаднат стойността на експозицията на позицията от собствените си средства, като алтернатива на включването на позицията в изчисляването на размера на рисково претеглените експозиции.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors:
СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА, ЗА КОЯТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] and [50 %, 100 %].
Стойността на експозицията минус стойността на експозицията, приспадната от собствените средства.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
РЕЙТИНГОВАНИ ПОЗИЦИИ
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Член 242, параграф 8 от РКИ съдържа определение на рейтинговани позиции.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Стойностите на експозициите, за които се прилагат рискови тегла, се представят в разбивка съгласно степените на кредитно качество (CQS), предвидени съгласно стандартизирания подход в член 251, таблица 1 от РКИ.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Член 242, параграф 7 от РКИ съдържа определение на нерейтингованите позиции.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД
RATED
Членове 253, 254 и член 256, параграф 5 от РКИ.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Колоните за подробен преглед обхващат всички случаи на нерейтингови експозиции, при които рисковото тегло е получено от базисния портфейл от експозиции (средно рисково тегло на групата, най-високо рисково тегло на групата, или използване на коефициент на концентрация).
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД — ОТ КОИТО:
1250 % (UNRATED)
С ВТОРА ЗАГУБА В ПРОГРАМА ЗА ТЪРГОВСКИ КНИЖА, ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
Стойността на експозицията, за която се прилага третиране на секюритизиращи позиции, структурирани като траншове за втора или следващи по ред загуби в програма за търговски книжа, обезпечени с активи е определена в член 254 от РКИ.
LOOK-THROUGH
Член 242, параграф 9 от РКИ, съдържа определение на програмата за търговски книжа, обезпечени с активи (ABCP).
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
С ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД ОТ КОИТО:
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО (%)
LOOK-THROUGH — OF WHICH:
Посочва се средното рисково тегло на претеглената стойност на експозицията.
SECOND LOSS IN ABCP
ПОДХОД НА ВЪТРЕШНАТА ОЦЕНКА (ПВО)
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
член 109, параграф 1 и член 259, параграф 3 от РКИ.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Стойност на експозицията за секюритизиращи позиции съгласно подхода на вътрешната оценка.
LOOK-THROUGH OF WHICH:
ПВО:
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Общият размер на рисково претеглената експозиция, изчислен съгласно трета част, дял II, глава 5, раздел 3 от РКИ, преди корекциите за падежни несъответствия или нарушение на разпоредбите за извършване на надлежна проверка, като се изключи всяка рисково претеглена стойност на експозиция, съответстващ на експозиции, преразпределени към друг образец чрез изходящи потоци.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
СИНТЕТИЧНИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
По отношение на синтетичните секюритизации, в сумата, която следва да се отчете в тази колона, не се взимат предвид никакви падежни несъответствия.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
ЦЯЛОСТЕН ЕФЕКТ (КОРЕКЦИЯ) ПОРАДИ НАРУШЕНИЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА
IAA:
Член 14, параграф 2, член 406, параграф 2 и член 407 от РКИ изискват в случаите, когато институцията не отговаря на определени изисквания по членове 405, 406 или 409 от РКИ, държавите членки следва да се погрижат компетентните органи да наложат пропорционално допълнително рисково тегло с размер не по-малък от 250 % от рисково тегло (с горна граница 1250 %), което би било приложимо за съответните секюритизиращи позиции по трета част, дял II, глава 5, раздел 3 от РКИ.
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Подобно допълнително рисково тегло може да бъде налагано не само на инвестиращите институции, но също и на инициатори, спонсори или първоначални кредитори.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
КОРИГИРАНЕ НА РАЗМЕРА НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИ ЕКСПОЗИЦИИ ПОРАДИ ПАДЕЖНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ
SYNTHETIC SECURITISATIONS
За падежни несъответствия в синтетични секюритизации се включва RW*-RW(SP), съгласно определението в член 250 от РКИ, освен в случай на траншове, за които се прилага рисково тегло 1250 %, когато сумата, която следва да се отчете, е нула.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Обърнете внимание, че RW(SP) не само включва размерите на рисково претеглените експозиции, отчетени в колона 330, но и размерите на рисково претеглените експозиции, съответстващи на експозиции, преразпределени към други образци чрез изходящи потоци.
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ:
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
ПРЕДИ/СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ТАВАН
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
Общият размер на рисково претеглените експозиции съгласно трета част, дял II, глава 5, раздел 3 от РКИ, преди (колона 370)/след (колона 380) прилагане на ограниченията, посочени в член 252 от РКИ — секюритизация на позиции, понастоящем в неизпълнение, или свързани с високо рискови позиции — или член 256, параграф 4 от РКИ — допълнителни капиталови изисквания при секюритизации на револвиращи експозиции с предвидена клауза за предсрочна амортизация.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES