natgillin/translations-raw huggingface dataset:
В случай на комбинирана употреба на различни подходи, както е посочено в член 314 от РКИ, се отчита информацията относно съответния индикатор за дейности, за които се прилага AMA.
In the case of using the TSA, relevant indicator for each respective year shall be distributed in rows 030 to 100 amongst the business lines defined in Article 317, Table 2 of CRR.
В този образец се обобщава информацията за брутните загуби, понесени от дадена институция през последната година по видове събития и групи дейности, въз основа на първата дата на отчитането на загубата.
The mapping of activities into business lines shall follow the principles described in Article 318 of CRR.
Информацията се представя чрез разпределяне на брутните загуби над вътрешните прагове сред групите дейности (съгласно определението в член 317 от РКИ, таблица 2 от РКИ, включително допълнителната група дейност „корпоративни позиции“, както е посочено в член 322, параграф 3, буква б) от РКИ) и видовете явления (съгласно определението в член 324 от РКИ), като е възможно загубите, отговарящи на едно събитие, да бъдат разпределени сред няколко групи дейности.
SUBJECT TO ASA
В колоните се представят различните видове събития и общия сбор за всяка група дейност, заедно с поясняваща позиция, която показва най-ниския вътрешен праг, приложен при събирането на данни по отношение на загубите, като за всяка група дейност се показва най-ниският и най-високият праг, ако има повече от един такъв.
Institutions using the ASA (Article 319 of CRR) shall report for the respective years relevant indicator separately for each business line in the rows 030 to 050 and 080 to 100 and in the rows 110 and 120 for business lines "Commercial banking" and "Retail banking".
В редовете се представят групите дейности, а в рамките на всяка група дейност – информация за броя на събитията, размерът на общата загуба, максималната единична загуба и сборът от петте най-големи загуби (независимо от броя им).
Rows 110 and 120 shall present the amount of relevant indicator of activities subject to ASA distinguishing between those corresponding to the business line ‘Commercial banking’ and those corresponding to the business line ‘Retail banking’ (Article 319 of CRR).
В този образец институциите предоставят информация, като използват усъвършенствания подход за измерване (AMA) или стандартизирания/алтернативния стандартизиран подход (TSA/ASA) за изчисляване на своите капиталови изисквания.
There can be amounts for the rows corresponding to ‘Commercial banking’ and ‘Retail banking’ under the TSA (rows 060 and 070) as well as under the ASA rows 110 and 120 (e.g. if a subsidiary is subject to TSA whereas the parent entity is subject to ASA).
Институциите, обхванати от член 5, буква б), точка 2, подточка iii) могат да отчитат само следната информация по отношение на сбора на всички видове събития (колона 080) от образец OPR Details:
The relevant data for AMA institutions (Article 312 point 2 and Article 321 to 323 of CRR) shall be reported.
брой събития (ред 910);
In the case of combined use of different approaches as indicated in Article 314 of CRR, information on relevant indicator for activities subject to AMA shall be reported.
общ размер на загубата (ред 920);
This template summarises the information on the gross losses registered by an institution in the last year according to event types and business lines, based on the first accounting date of the loss.
максимална единична загуба (ред 930); и
The information is presented by distributing the gross losses above internal thresholds amongst business lines (as defined in Article 317 of CRR, Table 2 of CRR including the additional business line "Corporate items" as referred to in Article 322(3) point (b) of CRR) and event types (as defined in Article 324 of CRR), being possible that the losses corresponding to one event are distributed amongst several business lines.
сбор от петте най-големи загуби (ред 940).
Columns present the different event types and the totals for each business line, together with a memorandum item that shows the lowest internal threshold applied in the data collection of losses, revealing within each business line the lowest and the highest threshold if there is more than one threshold.
Институциите отчитат загубите в съответните колони 010—070 по видове събития съгласно определението в член 324 от РКИ.
Rows present the business lines, and within each business line, information on the number of events, the amount of the total loss, the maximum single loss and the sum of the five largest losses (regardless the number of losses).
Институциите, които изчисляват своите капиталови изисквания съгласно TSA или ASA, могат да отчитат загубите, за които вида на събитието не е идентифициран в колона 080.
This template shall be reported by institutions using AMA or TSA/ASA for the calculation of their own funds requirements.
В колона 080, за всяка група дейност, институциите отчитат общия „брой събития“ и общата стойност на „общ размер на загубите“ като обикновено сумиране на броя на събитията с реализирана загуба и общия размер на брутните загуби, отчетени в колони 010—070.
Institutions subject to Article 5(b)(2)(ii) of this Regulation may only report the following information for the sum of all event types (column 080) of the OPR Details template:
„Максималната единична загуба“ в колона 080 представлява максималната стойност на „максималните единични брутни загуби“, отчетени в колони 010—070.
number of events (row 910);
За сбора от петте най-големи загуби, в колона 080 се отчита сборът от петте най-големи загуби в рамк ите на една група дейност.
total loss amount (row 920);
Институциите отчитат в колони 090 и 100 минималните прагове за загуби, които използват за събиране на данни за вътрешни загуби съгласно член 322, параграф 3, буква в) от РКИ, последното изречение от РКИ.
maximum single loss (row 930); and
Ако институцията прилага само един праг за всяка група дейност, тя попълва само колона 090.
sum of the five largest losses (row 940).
Когато в рамките на една и съща регулаторна група дейност се прилагат различни прагове, се попълва и най-високият приложим праг (колона 100).
Institutions report the losses in the respective columns 010 to 070 according to the event types as defined in Article 324 of CRR.
ГРУПИ ДЕЙНОСТИ: КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ, ТЪРГОВИЯ И ПРОДАЖБИ, БРОКЕРСТВО НА ДРЕБНО, ТЪРГОВСКО БАНКИРАНЕ, БАНКИРАНЕ НА ДРЕБНО, ПЛАЩАНИЯ И СЕТЪЛМЕНТ, АГЕНТСКИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ, КОРПОРАТИВНИ ПОЗИЦИИ
Institutions that calculate their own funds requirement according to TSA or ASA can report the losses for which the event type is not identified in column 080.
За всяка група дейности съгласно определението в член 317, параграф 4, таблица 2 от РКИ, включително допълнителната група дейности „корпоративни позиции“, посочена в член 322, параграф 3, буква б) от РКИ, и за всеки вид събитие, институцията отчита следната информация в зависимост от праговете: брой събития, общ размер на загубите, максимална единична загуба и сбор от петте най-големи загуби.
In column 080, for each business line, institutions report the total ‘number of events’ and the total of ‘total loss amount’ as the simple aggregation of the number of loss events and the total gross loss amounts reported in columns 010 to 070.
За събитие с реализирана загуба, което засяга повече от една група дейности, „общият размер на загубата“ се разпределя сред всички засегнати групи дейности.
The ‘maximum single loss’ in column 080 is the maximum of the ‘maximum single gross losses’ reported in columns 010 to 070.
За всеки вид събитие (колони 010–080) се отчита следната информация (член 322, параграф 3, букви б), в) и д) от РКИ за общия брой на групите дейности (редове 910—940):
For the sum of the five largest losses, in column 080 the sum of the five largest losses within one business line is reported.
Брой събития (ред 910): броят на дейностите над прага по видове събития общо за групите дейности.
Institutions report in the columns 090 and 100 the minimum loss thresholds they are using for the internal loss data collection in accordance with Article 322(3) point (c) of CRR, last sentence of CRR.
Тази стойност може да е по-ниска от сбора от броя събития по групи дейности, тъй като събитията с многостранно въздействие (въздействието върху различните групи дейности) се приемат за едно събитие.
If the institution applies only one threshold for in each business line, only the column 090 shall be filled in.
Общ размер на загубата (ред 920): общият размер на загубата представлява обикновеният сбор на общия размер на загубата за всяка група дейности.
In the case where there are different thresholds applied within the same regulatory business line, then the highest applicable threshold (column 100) shall be filled in as well.
Максимална единична загуба (ред 930): максималната единична загуба представлява максималната загуба над прага за всеки вид събитие и сред всички групи дейности.
BUSINESS LINES: CORPORATE FINANCE, TRADING AND SALES, RETAIL BROKERAGE, COMMERCIAL BANKING, RETAIL BANKING, PAYMENT AND SETTLEMENT, AGENCY SERVICES, ASSET MANAGEMENT, CORPORATE ITEMS
Възможно е тези стойности да са по-високи от най-високата единична загуба, отбелязана във всяка група дейности, ако дадено събитие въздейства върху различни групи дейности,
For each business line as defined in Article 317(4) table 2 of CRR, including the additional business line "Corporate items" as referred to in Article 322(3) point (b) of CRR, and for each event type, the institution shall report, according to the thresholds the following information: number of events, total loss amount, maximum single loss and sum of the five largest losses.
Сбор от петте най-големи загуби (ред 940): сборът от петте най-големи брутни загуби за всеки вид събития сред всички групи дейности.
For a loss event that affects more than one business line the ‘total loss amount’ is distributed among all the affected business lines.
Този сбор може да е по-голям от най-големия сбор на петте най-големи загуби, отчетени за всяка група дейности.
For each event type (column 010 to 080), the following information (Article 322(3) points b), c) and e) of CRR on total business lines (rows 910 to 940) has to be reported:
Този сбор се отчита, независимо от броя на загубите.
Number of events (row 910): the number of events above the threshold by event types for the total business lines.
ОБЩО ГРУПИ ДЕЙНОСТИ – ОБЩО ВИДОВЕ СЪБИТИЯ
This figure may be lower than the aggregation of the number of events by business lines since the events with multiple impacts (impacts in different business lines) shall be considered as one.
Брой на събитията: равнява се на хоризонталния сбор от броя събития в ред 910, при условие че при тези стойности събитията с въздействие върху различни групи вече са приети за едно събитие.
Total loss amount (row 920): the total loss amount is the simple aggregation of the total loss amount for each business line.
Този брой не е непременно равен на вертикалния сбор от броя на събитията, включени в колона 080, при условие че едно събитие може да окаже въздействие върху различни групи дейности едновременно.
Maximum single loss (row 930): the maximum single loss is the maximum loss over the threshold for each event type and amongst all business lines.
Общ размер на загубата: равнява се на сбора от хоризонталния общ размер на загубите по видове събития на ред 920 и вертикалния общ размер на загубите по групи дейности в колона 080.
These figures may be higher than the highest single loss recorded in each business line if an event impacts different business lines.
Максимална единична загуба: както се спомена по-горе, когато дадено събитие въздейства върху различни групи дейности е възможно „максималната единична загуба“ в „общия брой групи дейности“ за този конкретен вид дейности да е по-голяма от „максималната единична загуба“ във всяка група дейности.
Sum of the five largest losses (row 940): the sum of the five largest gross losses for each event type and amongst all business lines is reported.
Следователно, стойността в тази клетка се равнява на най-високата от стойностите на „максималната единична загуба“, в „общия брой групи дейности“, която може да не е непременно равна на най-високата стойност на „максималната единична загуба“ сред групите дейности в колона 080.
This sum may be higher than the highest sum of the five largest losses recorded in each business line.
Сбор от петте най-големи загуби: това е сумата от петте най-големи загуби в цялата матрица, което означава, че той може да не е непременно равен нито максималната стойност на „сбора от петте най-големи загуби“ в „общия брой групи дейности“, нито на максималната стойност на „сбора от петте най-големи загуби“ в колона 080.
This sum has to be reported regardless the number of losses.
Тези указания се отнасят за образците, в които се отчита изчисляването на капиталовите изисквания според стандартизирания подход, за валутен риск (MKR SA FX), стоков риск (MKR SA COM), лихвен риск (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) и капиталов риск (MKR SA EQU).
TOTAL BUSINESS LINES — TOTAL EVENT TYPES
В тази част са включени и указания за образеца за отчитане на изчисляването на капиталовите изисквания според подхода на вътрешните модели (MKR IM).
Number of events: it is equal to the horizontal aggregation of the number of events in row 910, given that in those figures the events with impacts in different business lines shall have already been considered as one event.
Рискът във връзка с позициите по търгуван дългов или капиталов инструмент (или дългов или капиталов дериват) се разделя на два компонента, за да се изчисли изискваният капитал с оглед на него.
This number shall not necessarily be equal to the vertical aggregation of the number of events which are included in column 080, given that one event can have an impact in different business lines simultaneously.
Първият е компонентът за специфичен риск – това е рискът от ценова промяна по отношение на въпросния инструмент поради фактори, свързани с неговия емитент или, при дериват, с емитента на базисния инструмент.
Total loss amount: it is equal to both the horizontal aggregation of total loss amounts by event type in row 920 and the vertical aggregation of total loss amounts by business line in column 080.
Вторият компонент обхваща общия риск — това е рискът от ценова промяна в инструмента поради при търгуван дългов инструмент или дългов дериват) промяна в размера на лихвения процент или при собствен капитал или капиталов дериват) силно движение на пазара на собствен капитал, което не е свързано със специфичните характеристики на индив идуалните ценни книжа.
Maximum single loss: as previously mentioned, when an event has impact in different business lines, it may be that the amount for ‘Maximum single loss’ in ‘Total Business lines’ for that particular event type is higher than the amounts of ‘Maximum single loss’ in each business line.
Общото третиране на специфични инструменти и продукти за нетиране може да се намери в членове 326—333 от РКИ.
Hence, the amount in this cell shall be equal to the highest of the values of ‘Maximum single loss’ in ‘Total Business lines’, which may not necessarily be equal to the highest value of ‘Maximum single loss’ across business lines in column 080.
В този образец се отразяват позициите и свързаните с тях капиталови изисквания с оглед на рисковете във връзка с позициите при търгувани дългови инструменти, според стандартизирания подход (членове 102 и 105, параграф 1 от РКИ).
Sum of the five largest losses: it is the sum of the five largest losses in the whole matrix, which means that it may not necessarily be equal to neither the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in ‘Total Business lines’ nor the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in column 080.
Различните рискове и методи по РКИ се разглеждат по редове.
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
Специфичният риск, свързан с експозиции, включени в MKR SA SEC и MKR SA CTP, се отчита само в образеца за общите стойности от типа MKR SA TDI.
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
Капиталовите изисквания, отчетени в тези образци, се пренасят съответно в клетка 325;060 (секюритизации) и 330;060 (CTP - портфейл за корелационно търгуване).
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
Този образец се попълва отделно за „Total“ (Общо) плюс предварително съставен списък със следните парични единици: EUR, ВСИЧКИ, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD и един допълнителен образец за всички останали парични единици.
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ (КЪСИ И ДЪЛГИ)
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
Член 102 и член 105, параграф 1 от РКИ.
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
Това са брутните позиции, които не са нетирани от инструменти, като се изключват поетите позиции, които са записани или препоети от трети лица (второто изречение на член 345 от РКИ).
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
Относно разграничението между дълги и къси позиции, което е приложимо и за тези брутни позиции, вж. член 328, параграф 2 от РКИ.
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
НЕТНИ ПОЗИЦИИ (ДЪЛГИ И КЪСИ)
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Членове 327 – 329 и 334 от РКИ.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively.
По отношение на разграничението между дълги и къси позиции вж. член 328, параграф 2 от РКИ.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Нетните позиции, подлежащи на капиталови изисквания според различните подходи, изложени в трета част, дял IV, глава 2 от РКИ.
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
Капиталовите изисквания по отношение на всички съответни позиции съгласно трета част, дял IV, глава 2 от РКИ.
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
Член 92, параграф 4, буква б) от РКИ Резултатът от умножението на капиталовите изисквания по 12.5.
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
Позициите в търгувани дългови инструменти в търговския портфейл и съответните им капиталови изисквания с оглед на риска във връзка с позициите съгласно член 92, параграф 3, буква б), подточка i) от РКИ и трета част, дял IV, глава 2 от РКИ се отчитат в зависимост от рисковата категория, падежа и използвания подход.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
ОБЩ РИСК.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
Дериватите, включени в изчисляването на лихвения риск при позициите в търговския портфейл при отчитане на членове 328—331, ако е приложимо.
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
Инструменти, различни от деривати, включени в изчисляването на лихвения риск при позициите в търговския портфейл.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
ПАДЕЖЕН ПОДХОД
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Позициите в търгувани дългови инструменти, за които се прилага падежният подход, съгласно член 339, параграфи 1—8 от РКИ и съответните капиталови изисквания, предвидени в член 339, параграф 9 от РКИ.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Позицията се разделя по зони 1, 2 и 3, а те — по падеж на инструментите.
Article 92(4) lit. b of CRR.
ДЮРАЦИОНЕН ПОДХОД
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Позициите в търгувани дългови инструменти, за които се прилага дюрационният подход съгласно член 340, параграфи 1—6 от РКИ и съответните капиталови изисквания, формулирани в член 340, параграф 7 от РКИ.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Позицията се разделя по зони 1, 2 и 3.
GENERAL RISK.
Сборът от стойностите, отчетени в редове 251, 325 и 330.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Позициите в търгувани дългови инструменти, които се подчиняват на капиталови изисквания с оглед на специфичния риск и съответните им капиталови изисквания съгласно член 92, параграф 3, буква б) и членове 335, 336, параграфи 1—3, 337 и 338 от РКИ.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Също така имайте предвид последното изречение от член 327, параграф 1 от РКИ.
MATURITY BASED APPROACH
Сборът от стойностите, отчетени на редове 260 — 321.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
Капиталовите изисквания за кредитните деривати за n-то неизпълнение, които не са с присъдена външна кредитна оценка, се изчисляват чрез сумиране на рисковите тегла на референтите лица (член 332, параграф 1, буква e) алинеи 1 и 2 от РКИ – „подробен преглед“).
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Кредитни деривати за n-то неизпълнение, които са с присъдена външна кредитна оценка (член 332, параграф 1, буква д), алинея 3 от РКИ), се отчитат отделно в ред 321.
DURATION BASED APPROACH
Отчитане на позиции при спазване на член 336, параграф 3 от РКИ:
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
Съществува специално третиране на облигации, които отговарят на изискванията за 10 % рисково тегло в банковия портфейл съгласно член 129, параграф 3 от РКИ (покрити облигации).
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
Специфичните капиталови изисквания съставляват половината от процентите на втората категория от таблица 1 от член 336 от РКИ.
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
Тези позиции следва да бъдат разпределени по редове 280—300 според остатъчния срок до крайния падеж.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
Ако общият риск на лихвените позиции е хеджиран с кредитен дериват, се прилагат членове 346 и 347.
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.