natgillin/translations-raw huggingface dataset:
За стойностите, съответстващи на сумираните категории или групи длъжници (например, общо експозиции) се представя средно претеглената експозиция на вероятностите за неизпълнение, отнесени към категориите или групите длъжници, включени в сумата.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Всички експозиции, включително експозициите, по които има неизпълнение, се отчитат за целите на изчислението на средно претеглената по експозиции вероятност за неизпълнение.
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
При изчисляването на среднопретеглена по експозиции вероятност от неизпълнение за претегляне се използва стойността на експозицията, като се взема предвид кредитната защита с гаранции (колона 060).
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 010 the probability of default (PD) calculated in accordance with the provisions referred to in Article 165(1) of CRR.
Институциите отчитат в колона 020 стойността на първоначалната експозиция (преди прилагането на конверсионните коефициенти).
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be in line with the minimum requirements as laid down in Part Three, Title II, Chapter 3, Section 6 of CRR.
Съгласно разпоредбите на член 167 от РКИ, стойността на експозициите в капиталови инструменти е счетоводната стойност, която остава след прилагането на корекциите за специфичен кредитен риск.
For each individual grade or pool, the PD assigned to that specific obligor grade or pool shall be reported.
Стойността на експозицията на задбалансовите експозиции в капиталови инструменти е нейната номинална стойност след корекциите за специфичен кредитен риск.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. “total exposures”) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Институциите включват в колона 020 и задбалансовите позиции, посочени в приложение I към РКИ, отнесени към класа експозиции в капиталови инструменти (например „неизплатената част от частично изплатени акции“).
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD.
Институциите, прилагащи подхода за опростено определяне на рисковите тегла или подхода PD/LGD (както е посочено в член 165, параграф 1), вземат предвид и разпоредбите за нетирането, посочени в член 155, параграф 2 от РКИ.
For the calculation of the exposure-weighted average PD, the exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for weighting purposes.
Независимо от възприетия подход за изчисление на рисково претеглените експозиции в капиталови инструменти, институциите могат да признаят кредитна защита с гаранции, получена за експозиции в капиталови инструменти (член 155, параграф 2, параграф 3 и параграф 4 от РКИ).
Institutions report in column 020 the original exposure value (pre conversion factors).
Институциите, прилагащи подхода за опростено определяне на рисковите тегла или подхода PD/LGD, отчитат в колони 030 и 040 размера на кредитната защита с гаранции под формата на гаранции (колона 030) или кредитни деривати (колона 040), признати съгласно методите, изложени в трета част, дял II, глава 4 от РКИ.
According to the provisions laid down in Article 167 of CRR, the exposure value for equity exposures shall be the accounting value remaining after specific credit risk adjustments.
Институциите отчитат в колона 050 частта от първоначалната експозиция преди прилагането на конверсионните коефициенти, обезпечена с кредитната защита с гаранции, призната съгласно методите, изложени в трета част, дял II, глава 4 от РКИ.
The exposure value of off-balance sheet equity exposures shall be its nominal value after specific credit risk adjustments.
Институциите, прилагащи подхода за опростено определяне на рисковите тегла или подхода PD/LGD, отчитат стойността на експозицията в колона 060, като взимат предвид ефектите на заместване, произтичащи от кредитната защита с гаранции (член 155, параграфи 2 и 3, член 167 от РКИ).
Institutions also include in column 020 off balance sheet items referred to in Annex I of CRR assigned to the equity exposure class (e.g. “the unpaid portion of partly-paid shares”).
Напомняме, че в случай на задбалансовите експозиции в капиталови инструменти стойността на експозицията е номиналната стойност след корекциите за специфичен кредитен риск (член 167 от РКИ).
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach (as referred to in Article 165(1) also consider the offsetting provisions referred to in Article 155(2) of CRR.
Институциите, прилагащи подхода PD/LGD, отчитат в колона 070 на образец CR EQU IRB 2 средно претеглената по експозиции стойност на загубите при неизпълнение, отнесени към категориите или групите длъжници, включени в сумирането;
Irrespective of the approach adopted for the calculation of risk weighted exposure amounts for equity exposures, institutions may recognize unfunded credit protection obtained on equity exposures (Article 155(2),(3) and (4) of CRR).
същото се отнася за ред 020 на образец CR EQU IRB.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in columns 030 and 040 the amount of unfunded credit protection under the form of guarantees (column 030) or credit derivatives (column 040) recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Институциите следва да вземат предвид разпоредбите, формулирани в член 165, параграф 2 от РКИ.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in column 060 the exposure value taking into account substitution effects stemming from unfunded credit protection (Article 155(2) and (3), Article 167 of CRR).
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
As a reminder, in the case of equity off-balance sheet exposures, the exposure value shall be the nominal value after specific credit risk adjustments (Article 167 of CRR).
Институциите отчитат в колона 080 размерите на рисково претеглените експозиции за експозиции в капиталови инструменти, изчислени съгласно разпоредбите в член 155 от РКИ.
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 070 of the CR EQU IRB 2 template the exposure weighted average of the LGDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation;
В случаите, когато институциите, прилагащи подхода PD/LGD, не разполагат с достатъчно информация, за да използват определението за неизпълнение, формулирано в член 178 от РКИ, когато се изчислява размерът на рисково претеглените експозиции (член 155, параграф 3 от РКИ) рисковите тегла се умножават по претеглящ коефициент 1,5.
the same applies for row 020 of the CR EQU IRB template.
По отношение на входящия параметър M (падеж) във функцията за рисково претегляне, падежът, определен за експозициите в капиталови инструменти, се равнява на 5 години (член 165, параграф 3 от РКИ).
The exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average LGD.
Институциите отчитат в колона 090 размера на очакваната загуба от експозиции в капиталови инструменти, изчислена съгласно член 158, параграфи 4, 7, 8 и 9 от РКИ.
Institutions shall take into accounts the provisions laid down in Article 165(2) of CRR.
Съгласно член 155 от РКИ, институциите могат да използват различни подходи (подхода за опростено определяне на рисковите тегла, подхода PD/LGD или подхода на вътрешните модели) за различни портфейли, когато прилагат тези различни подходи вътрешно.
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Институциите също така отчитат в образец CR EQU IRB 1 размера на рисково претеглените експозиции за онези експозиции в капиталови инструменти, при които се прилага третиране с фиксирани рискови тегла (без обаче да бъдат изрично третирани съгласно подхода за опростено определяне на рисковите тегла или да се прилага частично (временно или постоянно) стандартизирания подход към кредитния риск).
Institutions report risk-weighted exposure amounts for equity exposures in column 080, calculated in accordance with the provisions laid down in Article 155 of CRR.
CR EQU IRB 1 — ред 020,
In case where institutions applying the PD/LGD approach do not have sufficient information to use the definition of default set out in Article 178 of CRR, a scaling factor of 1.5 shall be assigned to the risk weights when calculating risk weighted exposure amounts (Article 155(3) of CRR).
ПОДХОД PD/LGD:
With regard to the input parameter M (Maturity) to the risk-weight function, the maturity assigned to equity exposures equals 5 years (Article 165(3) of CRR).
Институциите, прилагащи подхода PD/LGD (член 155, параграф 3 от РКИ) отчитат исканата информация на ред 020 от образец CR EQU IRB 1.
Institutions report in column 090 the expected loss amount for equity exposures calculated in accordance with Article 158(4), (7), (8) and (9) of CRR.
CR EQU IRB 1 — редове 050—090
In accordance with Article 155 of CRR, institutions may employ different approaches (Simple Risk Weight approach, PD/LGD approach or Internal Models approach) to different portfolios when they use these different approaches internally.
ПОДХОД ЗА ОПРОСТЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВИТЕ ТЕГЛА:
Institutions shall also report in the CR EQU IRB 1 template risk-weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk-weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk Standardised approach).
РАЗБИВКА ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ СЪГЛАСНО ПОДХОДА ЗА ОПРОСТЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВИТЕ ТЕГЛА:
CR EQU IRB 1 — row 020,
Институциите, прилагащи подхода за опростено определяне на рисковите тегла (член 155, параграф 2 от РКИ) отчитат исканата информация съгласно характеристиките на базисните експозиции към редове 050—090.
PD/LGD APRROACH:
CR EQU IRB 1 — ред 100
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in row 020 of the CR EQU IRB 1 template.
ПОДХОД НА ВЪТРЕШНИТЕ МОДЕЛИ
CR EQU IRB 1 — rows 050-090
Институциите, прилагащи подхода на вътрешните модели (член 155, параграф 4 от РКИ) отчитат исканата информация на ред 100.
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH:
CR EQU IRB 1 — ред 110
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
ЕКСПОЗИЦИИ В КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
Institutions applying the Simple Risk Weight approach (Article 155(2) of CRR) report the requested information according to the characteristics of the underlying exposures in rows 050 to 090.
Институциите, прилагащи вътрешнорейтинговия подход, отчитат размера на рисково претеглените експозиции за онези експозиции в капиталови инструменти, за които се прилага третиране с фиксирани рискови тегла (без обаче да бъдат изрично третирани съгласно подхода за опростено определяне на рисковите тегла или да се прилага частично (временно или постоянно) стандартизирания подход към кредитния риск).
CR EQU IRB 1 — row 100
Например,
INTERNAL MODELS APPROACH
размерът на рисково претеглените експозиции на позиции в капиталови инструменти в предприятия от финансовия сектор, третирани съгласно член 48, параграф 4 от РКИ, както и
Institutions applying the Internal Models approach (Article 155(4) of CRR) report the requested information in row 100.
позициите в капиталови инструменти, рисково претеглени с 370 % съгласно член 471, параграф 2 от РКИ
CR EQU IRB 1 — row 110
се отчитат в ред 110.
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
РАЗБИВКА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ СЪГЛАСНО ПОДХОДА PD/LGD ПО КАТЕГОРИИ ДЛЪЖНИЦИ:
Institutions applying the IRB approach shall report risk weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach).
Институциите, прилагащи подхода PD/LGD (член 155, параграф 3 от РКИ), отчитат исканата информация в образец CR EQU IRB 2.
As an example,
Във всички други случаи различните рейтингови системи се обединяват и подреждат по следните критерии:
equity positions risk-weighted with 370 % in accordance with Article 471(2) CRR
Категориите или групите длъжници по различните рейтингови системи се обединяват и подреждат от по-ниската към по-високата вероятност за неизпълнение, отнесени към всяка категория или група длъжници.
shall be reported in row 110.
В този образец се изисква информация за сделки както в търговския, така и в банковия портфейл, по които не е извършен сетълмент след договорените дати за доставка и за съответните им капиталови изисквания за риск във връзка със сетълмента съгласно член 92, параграф 3, буква в), подточка ii) и член 378 от РКИ.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
Институциите отчитат в образец CR SETT информация относно риска във връзка със сетълмента/риска при доставка във връзка с дългови инструменти, капиталови инструменти, валута и стоки, държани в техните търговски или банкови портфейли.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in the CR EQU IRB 2 template.
Съгласно член 378 от РКИ, репо сделките, сделките за предоставяне или получаване на заем в ценни книжа или стоки във връзка с дългови инструменти, капиталови инструменти, валута и стоки, не са обект на риск във връзка със сетълмента/доставката.
In case where institutions using the PD/LGD approach apply a unique rating system or are able to report according to an internal master scale, they report in CR EQU IRB 2 the rating grades or pools associated to this unique rating system/masterscale.
Обърнете внимание обаче, че за дериватите и сделките с удължен сетълмент, по които не е извършен сетълмент след договорените дати за доставка, въпреки всичко се прилагат капиталовите изисквания за риск във връзка със сетълмента/доставката, определени в член 378 от РКИ.
In any other case, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria:
В случай на сделки, по които не е извършен сетълмент след договорената дата за доставка, институциите изчисляват ценовата разлика, във връзка с която са изложени на риск.
Obligor grades or pools of the different rating systems shall be pooled together and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade or pool to the higher.
Това е разликата между договорената цена на сетълмент за съответния дългов или капиталов инструмент, валута или стока и неговата/ нейната текуща пазарна стойност, когато тази разлика може да доведе до загуба за институцията.
This template requests information on both trading and non-trading book transactions which are unsettled after their due delivery dates, and their corresponding own funds requirements for settlement risk according to Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR.
Институциите умножават тази ценова разлика по съответния коефициент от таблица 1 по член 378 от РКИ, за да определят съответните капиталови изисквания.
Institutions report in the CR SETT template information on the settlement/delivery risk in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities held in their trading or non-trading book.
Съгласно член 92, параграф 4, буква б), капиталовите изисквания за риск във връзка със сетълмента/доставката се умножават по 12,5, за да се изчисли размера на рисковата експозиция.
According to Article 378 of CRR, repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities are not subject to settlement/delivery risk.
Обърнете внимание, че капиталовите изисквания за свободни доставки, предвидени в член 379 от РКИ, не попадат в обхвата на образец CR SETT;
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for settlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
те се отчитат в образците за кредитен риск (CR SA, CR IRB).
In the case of unsettled transactions after the due delivery date, institutions calculate the price difference to which they are exposed.
СДЕЛКИ, НЕУРЕДЕНИ ПО ЦЕНА НА СЕТЪЛМЕНТ
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
Съгласно член 378 от РКИ, институциите отчитат в тази колона 010 сделките, по които не е извършен сетълмент след договорената дата за доставка на съответните договорени цени на сетълмент.
Institutions multiply this difference by the appropriate factor of Table 1 of Article 378 of CRR to determine the corresponding own funds requirements.
Всички сделки, по които не е извършен сетълмент, се включват в тази колона 010, независимо дали по тях има печалба или загуба след договорената дата на сетълмента.
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
ЕКСПОЗИЦИЯ КЪМ ЦЕНОВА РАЗЛИКА ПОРАДИ СДЕЛКИ, ПО КОИТО НЕ Е ИЗВЪРШЕН СЕТЪЛМЕНТ
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template;
Съгласно член 378 от РКИ, институциите отчитат в колона 020 ценовата разлика между договорената цена на сетълмент за съответния дългов инструмент, капиталов инструмент, валута или стоки и тяхната текуща пазарна стойност, когато тази разлика може да доведе до загуба за институцията.
the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
Само сделки, по които не е извършен сетълмент и по които е отчетена загуба след договорената дата на сетълмента, се отчитат в колона 020.
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Институциите отчитат в колона 030 капиталовите изисквания, изчислени съгласно член 378 от РКИ.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТ
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
Съгласно член 92, параграф 4, буква б) от РКИ, институциите умножават капиталовите си изисквания, отчетени в колона 030 по 12,5, за да получат размера на рисковата експозиция във връзка със сетълмент.
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
Общ размер на сделките в банковия портфейл, по които не е извършен сетълмент
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
Институциите отчитат на ред 010 общата информация относно риска във връзка със сетълмента/доставката за позиции в банковия портфейл, (в съответствие с член 92, параграф 3, буква в), подточка ii) и член 378 от РКИ).
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
Институциите отчитат в 010/010 общата сума от сделките, по които не е извършен сетълмент след договорените дати на доставка на съответните договорени цени на сетълмент.
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
Институциите отчитат по 010/020 общата информация за експозицията към ценовата разлика поради сделки, по които не е извършен сетълмент, като загуба.
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
Институциите отчитат по 010/030 общите капиталови изисквания, изведени чрез сумиране на капиталовите изисквания за сделките, по които не е извършен сетълмент, като умножават „ценовата разлика“, отчетена в колона 020, по подходящия коефициент въз основа на броя на работните дни след договорената дата на сетълмент (категориите, посочени в таблица 1 на член 378 от РКИ).
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
020—060
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
Сделки, по които не е извършен сетълмент до 4 дни (коефициент 0 %)
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Сделки, по които не е извършен сетълмент между 5 и 15 дни (коефициент 8 %)
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Сделки, по които не е извършен сетълмент между 16 и 30 дни (коефициент 50 %)
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Сделки, по които не е извършен сетълмент между 31 и 45 дни (коефициент 75 %)
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the “price difference” reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Сделки, по които не е извършен сетълмент 46 или повече дни (коефициент 100 %)
020 to 060
Институциите отчитат информацията относно риска във връзка със сетълмента/доставката за позиции в банковия портфейл съгласно категориите, посочени в таблица 1 на член 378 от РКИ на редове 020—060.
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
Не се отчитат капиталови изисквания за риск във връзка със сетълмента/доставката за сделки, по които не е извършен сетълмент по-малко от 5 работни дни след договорената дата на сетълмент.
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
Общ размер на сделките в търговския портфейл, по които не е извършен сетълмент
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
Институциите отчитат на ред 070 общата информация относно риска във връзка със сетълмента/доставката за позиции в търговския портфейл (в съответствие с член 92, параграф 3, буква в), подточка ii) и член 378 от РКИ).
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
Институциите отчитат на 070/010 общата сума от сделките, по които не е извършен сетълмент след договорените дати на доставка на съответните договорени цени на сетълмент.
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
Институциите отчитат по 070/020 общата информация за експозицията към ценовата разлика поради сделки, по които не е извършен сетълмент, като загуба.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
Институциите отчитат по 070/030 общите капиталови изисквания, изведени чрез сумиране на капиталовите изисквания за сделките, по които не е извършен сетълмент, като умножават „ценовата разлика“, отчетена в колона 020, по подходящия коефициент въз основа на броя на работните дни след договорената дата на сетълмент (категориите, посочени в таблица 1 на член 378 от РКИ).
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
080—120
Total unsettled transactions in the Trading Book
Институциите отчитат информацията относно риска във връзка със сетълмента/доставката за позиции в търговския портфейл съгласно категориите, посочени в таблица 1 на член 378 от РКИ на редове 080—120.
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).