natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Член 242, параграф 7 от РКИ съдържа определение на нерейтингованите позиции.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Членове 253, 254 и член 256, параграф 5 от РКИ.
1250 % (UNRATED)
Колоните за подробен преглед обхващат всички случаи на нерейтингови експозиции, при които рисковото тегло е получено от базисния портфейл от експозиции (средно рисково тегло на групата, най-високо рисково тегло на групата, или използване на коефициент на концентрация).
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД - ОТ КОИТО: С ВТОРА ЗАГУБА В ПРОГРАМА ЗА ТЪРГОВСКИ КНИЖА, ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Стойността на експозицията, за която се прилага третиране на секюритизиращи позиции, структурирани като траншове за втора или следващи по ред загуби в програма за търговски книжа, обезпечени с активи е определена в член 254 от РКИ.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Член 242, параграф 9 от РКИ, съдържа определение на програмата за търговски книжа, обезпечени с активи (ABCP).
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
С ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД ОТ КОИТО: СЪС СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО (%)
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Посочва се средното рисково тегло на претеглената стойност на експозицията.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
ПОДХОД НА ВЪТРЕШНАТА ОЦЕНКА (IAA)
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
член 109, параграф 1 и член 259, параграф 3 от РКИ.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Стойност на експозицията за секюритизиращи позиции съгласно подхода на вътрешната оценка.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
IAA: СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО (%)
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
Общият размер на рисково претеглената експозиция, изчислен съгласно трета част, дял II, глава 5, раздел 3 от РКИ, преди корекциите за падежни несъответствия или нарушение на разпоредбите за извършване на надлежна проверка, като се изключи всяка рисково претеглена стойност на експозиция, съответстващ на експозиции, преразпределени към друг образец чрез изходящи потоци.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
По отношение на синтетичните секюритизации, в сумата, която следва да се отчете в тази колона, не се взимат предвид никакви падежни несъответствия.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Член 14, параграф 2, член 406, параграф 2 и член 407 от РКИ предвиждат, че когато институцията не отговаря на определени изисквания по членове 405, 406 или 409 от РКИ, държавите членки следва да се погрижат компетентните органи да наложат пропорционално допълнително рисково тегло с размер не по-малък от 250 % от рисково тегло (с горна граница 1250 %), което би било приложимо за съответните секюритизиращи позиции по трета част, дял II, глава 5, раздел 3 от РКИ.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Подобно допълнително рисково тегло може да бъде налагано не само на инвестиращите институции, но също и на инициатори, спонсори или първоначални кредитори.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
КОРИГИРАНЕ НА РАЗМЕРА НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИ ЕКСПОЗИЦИИ ПОРАДИ ПАДЕЖНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR provide that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
За падежни несъответствия в синтетични секюритизации се включва RW*-RW(SP), съгласно определението в член 250 от РКИ, освен в случай на траншове, за които се прилага рисково тегло 1250 %, когато сумата, която следва да се отчете, е нула.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
Обърнете внимание, че RW(SP) не само включва размерите на рисково претеглените експозиции, отчетени в колона 330, но и размерите на рисково претеглените експозиции, съответстващи на експозиции, преразпределени към други образци чрез изходящи потоци.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ: ПРЕДИ/СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ТАВАН
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Общият размер на рисково претеглените експозиции съгласно трета част, дял II, глава 5, раздел 3 от РКИ, преди (колона 370)/след (колона 380) прилагане на ограниченията, посочени в член 252 от РКИ – секюритизация на позиции, понастоящем в неизпълнение, или свързани с високо рискови позиции – или член 256, параграф 4 от РКИ – допълнителни капиталови изисквания при секюритизации на револвиращи експозиции с предвидена клауза за предсрочна амортизация.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ: РАЗМЕРЪТ НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ, СЪОТВЕТСТВАЩ НА ИЗХОДЯЩИТЕ ПОТОЦИ ОТ СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ, ПО СТАНДАРТИЗИРАНИЯ ПОДХОД КЪМ ДРУГИ КЛАСОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
Размерът на рисково претеглените експозиции, произтичащи от експозиции, преразпределени към доставчика на средството за редуциране на риска и следователно изчислени в съответния образец, които се вземат предвид при изчислението на тавана на секюритизиращите позиции.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Образец CR SEC SA е разделен на три основни групи редове, в които се събират данни за експозициите, инициирани/спонсорирани/запазени или закупени от инициатори, инвеститори и спонсори.
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
За всяка от тях информацията е разбита на балансови и задбалансови позиции и деривати, както и по секюритизации и пресекюритизации.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Общият размер на експозициите (към датата на отчитане) също се представя в разбивка съгласно степените на кредитно качество, приложени в началото на периода (последната група редове).
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Инициаторите, спонсорите и инвеститорите отчитат тази информация.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
„Общо експозиции“ се отнася до общия размер на оставащите секюритизации.
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Този ред обобщава цялата информация, отчетена от инициаторите, спонсорите и инвеститорите в следващите редове.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Общият размер на оставащите пресекюритизации съгласно определенията в член 4, параграф 1, точка 63 и 64 от РКИ.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Този ред обобщава информацията относно балансовите и задбалансовите позиции и дериватите и предсрочната амортизация на онези секюритизиращи позиции, по отношение на които институцията играе ролята на инициатор, съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 13 от РКИ.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
Член 246, параграф 1, буква а) от РКИ гласи, че за институциите, които изчисляват размера на рисково претеглените експозиции съгласно стандартизирания подход, стойността на експозицията на дадена балансова секюритизираща позиция следва да бъде нейната отчетна стойност, след като са приложени съответните специфични корекции за кредитен риск.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
Балансовите позиции се представят в разбивка по секюритизации (ред 050) и пресекюритизации (ред 060).
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
В тези редове се събира информация за задбалансовите секюритизиращи позиции и дериватите, за които се прилага конверсионен коефициент съгласно нормативната уредба за секюритизацията.
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
Стойността на експозицията на дадена задбалансова секюритизираща позиция е номиналната стойност минус всякакви корекции за специфичен кредитен риск на тази секюритизираща позиция, умножена по конверсионен коефициент от 100 %, освен ако не е указано друго.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Стойността на експозицията за кредитен риск от контрагента на посочен в приложение II към РКИ дериватен инструмент се определя в съответствие с трета част, дял II, глава 6 от РКИ.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
За ликвидни улеснения, кредитни улеснения и парични аванси за обслужващото дружество институциите посочват неусвоената сума.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
За лихвени и валутни суапове те посочват стойността на експозицията (съгласно член 246, параграф 1 от РКИ), както е указано в образец CR SA Общо.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Задбалансовите позиции и дериватите се представят в разбивка по секюритизации (ред 080) и пресекюритизации (ред 090), съгласно член 251, таблица 1 от РКИ.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
Този ред се прилага само за онези инициатори със секюритизации с револвиращи експозиции, които съдържат разпоредби за предсрочна амортизация, както е посочено в член 242, параграфи 13 и 14 от РКИ.
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
Този ред обобщава информацията относно балансовите и задбалансовите позици и и дериватите на онези секюритизиращи позиции, по отношение на които институцията играе ролята на инвеститор.
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
В РКИ не се съдържа изрично определение на инвеститор.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
Следователно в тази връзка следва да се разбира, че това е институция, която държи секюритизираща позиция в секюритизационна сделка, в която тя не е нито инициатор, нито спонсор.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
Тук се прилагат същите критерии за класификация на секюритизациите и пресекюритизациите, които се използват за балансовите позиции на инициатори.
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
Тук се прилагат същите критерии за класификация на секюритизациите и пресекюритизациите, които се използват за задбалансови позиции и деривати за инициатори.
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
Този ред обобщава информацията относно балансовите и задбалансовите позиции и дериватите на онези секюритизиращи позиции, по отношение на които институцията играе ролята на спонсор, съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 14 от РКИ.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Ако даден спонсор секюритизира и собствените си активи, той попълва в редовете на инициатора информацията относно собствените си секюритизирани активи.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
РАЗБИВКА НА ОСТАВАЩИТЕ ПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО СТЕПЕНИТЕ НА КРЕДИТНОТО КАЧЕСТВО В НАЧАЛОТО НА СЕКЮРИТИЗАЦИЯТА
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(14) of CRR.
С тези редове се събира информация относно оставащите експозиции (към датата на отчитане) съгласно степените на кредитно качество (предвидени за стандартизирания подход в член 251 (таблица 1) от РКИ), приложени на датата на иницииране, (началото на секюритизацията).
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows the information regarding its own securitised assets.
При липса на такава информация се отчита наличният еквивалент на степените на кредитно качество за най-ранната дата.
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
В тези редове се отчитат данни само за колони 190—270 и колони 330—340.
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
Информацията в този образец се изисква за всички секюритизации, за които е признато прехвърляне на значителен риск и при които отчитащата се институция участва в секюритизация, която се третира съгласно вътрешнорейтинговия подход.
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
Образец CR SEC IRB има същият обхват както CR SEC SA, с него се събира обединена информация както за традиционните, така и за синтетичните секюритизации, държани в банковия портфейл.
These rows are only to be reported for columns 190 to 270 and columns 330 to 340.
За общата стойност на реда, съдържащ балансовите позиции, сумата, която се отчита в тази колона, съответства на оставащата сума на секюритизираните експозиции към датата на отчитане.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
Вж. колона 010 на CR SEC SA.
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
Членове 249 и 250 от РКИ.
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
Падежните несъответствия не се отразяват в коригираната стойност на методите за редуциране на кредитния риск, включени в структурата на секюритизацията.
See column 010 of CR SEC SA.
Като се съблюдава общото правило за „входящи потоци“ и „изходящи потоци“, сумите, отчетени в колона 030 на образец CR SEC IRB, се явяват „входящи потоци“ в съответния образец за кредитен риск (CR SA или CR IRB) и клас експозиции, който касае доставчика на кредитна защита (например, третата страна, на която е преведен транша чрез кредитна защита с гаранции).
Articles 249 and 250 of CRR.
Секюритизиращи позиции, държани от отчитащата се институция, изчислени съгласно член 246, параграф 1, букви б), г) и д) и параграф 2 от РКИ, без прилагане на кредитни конверсионни коефициенти и преди отчитане на корекции на стойността и провизии.
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
Корекциите на стойността на секюритизиращите позиции не се вземат предвид.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
В случай че има клаузи за предсрочна амортизация, институциите трябва да посочат размера на „участието на инициатора“ съгласно определението в член 256, параграф 2 от РКИ.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(b), (d) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
Вж. член 4, параграф 1, точка 57 и трета част, дял II, глава 4 от РКИ.
Value adjustments of securitized positions are not considered.
Кредитната защита с гаранции е определена в член 4, параграф 1, точка 59 от РКИ.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of "originator’s' interest" as defined in Article 256(2) of CRR.
Член 236 от РКИ съдържа описание на реда за изчисление на GA в случай на пълна/частична защита — равностойни по ранг.
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Тази информация е свързана с колони 040 и 050 от образец CR IRB.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
Обезпечената кредитна защита е дефинирана в член 4, параграф 1, точка 58 от РКИ.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
Тъй като опростеният метод за финансово обезпечение не е приложим, в тази колона се отчита само обезпечената кредитна защита съгласно член 200 от РКИ.
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
Тази информация е свързана с колона 060 на образеца CR IRB.
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
Член 236 от РКИ.
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
Тази информация е свързана с колона 070 на образеца CR IRB.
This piece of information is related to column 060 of the CR IRB template.
Тази информация е свързана с колона 080 на образеца CR IRB.
Article 236 of CRR.
Тази информация е свързана с колона 090 на образеца CR IRB.
This piece of information is related to column 070 of the CR IRB template.
Членове 218—222 от РКИ.
This piece of information is related to column 080 of the CR IRB template.
Секюритизиращи позиции съгласно член 246 от РКИ, следователно без прилагане на конверсионните коефициенти, предвидени в член 246, параграф 1, буква в) от посочения регламент.
This piece of information is related to column 090 of the CR IRB template.
Член 246, параграф 1, буква в) от РКИ предвижда, че стойността на експозицията към задбалансова секюритизираща позиция е нейната номинална стойност, умножена по конверсионен коефициент.
Articles 218 to 222 of CRR.
Този конверсионен коефициент следва да е 100 %, освен ако е указано друго.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion factors laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
В тази връзка, член 4, параграф 1, точка 56 от РКИ съдържа определение за конверсионен коефициент.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion figure.
За целите на отчитането, напълно коригираната стойност на експозицията (E*) се отчита съгласно следните четири взаимно изключващи се интервали на конверсионни коефициенти: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] и (50 %, 100 %].
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified.
Тази информация е свързана с колона 110 на образеца CR IRB.
In this respect, Article 4(1)(56) of CRR defines conversion factor.
Член 266, параграф 3 от РКИ предвижда, че в случай на наличие на секюритизираща позиция, на която е присъдено рисково тегло 1250 %, институциите могат да приспаднат стойността на експозицията на позицията от собствените си средства, като алтернатива на включването на позицията в изчисляването на размера на рисково претеглените експозиции.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] and (50 %, 100 %].
Член 261 от РКИ.
This piece of information is related to column 110 of the CR IRB template.
Вътрешнорейтинговите секюритизиращи позиции с подразбираща се оценка съгласно член 259, параграф 2 от РКИ се отчитат като позиции с рейтинг.
Article 266(3) of CRR foresees that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Стойностите на експозициите, за които се прилагат рискови тегла, се представят в разбивка съгласно степените на кредитното качество (CQS), както е предвидено за вътрешнорейтинговия подход в член 261, параграф 1, таблица 4 от РКИ.
Article 261 of CRR.
За метода на надзорната формула (SFM), член 262 от РКИ.
IRB-Securitisation positions with an inferred rating according to Article 259(2) of CRR shall be reported as positions with a rating.
Рисковото тегло за дадена секюритизираща позиция следва да е по-голямото от 7 % или от рисковото тегло, което следва да се прилага съгласно предоставените формули.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the IRB Approach Article 261(1) Table 4 of CRR.
МЕТОД НА НАДЗОРНАТА ФОРМУЛА: СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО
For the Supervisory Formula Method (SFM), Article 262 of CRR.