natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Институциите отчитат стойността на експозицията преди да се отчетат каквито и да било корекции на стойността, провизии, ефекти, дължащи се на методи за редуциране на кредитния риск или кредитни конверсионни коефициенти.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
Стойността на първоначалната експозиция се отчита съгласно член 24 и член 166, параграфи 1, 2 и 4—7 от РКИ.
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Ефектът, който е резултат от член 166, параграф 3 от РКИ (ефект от балансовото нетиране на кредити и депозити), се отчита отделно като обезпечена кредитна защита и следователно не намалява първоначалната експозиция.
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Разбивка на първоначалната експозиция преди прилагането на конверсионния коефициент за всички експозиции, отговарящи на определението съгласно член 142, параграф 4 и параграф 5 от РКИ, при условие че е изпълнено условието за по-голямата корелация съгласно член 153, параграф 2 от РКИ.
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Методите за редуциране на кредитния риск съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 57 от РКИ, които редуцират кредитния риск на дадена експозиция или експозиции чрез заместването на експозиции съгласно определението по-долу в „ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК“.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Кредитна защита с гаранции: стойностите, съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 59 от РКИ.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
Ако обезпечението оказва влияние върху експозицията (например, ако се използва за методи за редуциране на кредитния риск с ефект на заместване върху експозицията), за него се въвежда таван, равен на стойността на експозицията.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
ГАРАНЦИИ:
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Ако въздействието на редуциране на кредитния риск на гаранцията се изчислява чрез признаване на въздействието на заместването се представя коригираната стойност (Ga) съгласно определението в член 236 от РКИ.
GUARANTEES:
Що се отнася до експозициите, за които се прилага третиране при двойно неизпълнение, стойността на кредитната защита с гаранции се отчита в колона 220.
If the CRM effect of the guarantee is calculated by recognition of the substitution effect, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Когато не се използват собствени оценки на загубата поради неизпълнение: представя се коригираната стойност (Ga) съгласно определението в член 236 от РКИ.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is reported in Column 220.
Когато се използват собствени оценки на загубата поради неизпълнение: член 183 от РКИ, с изключение на параграф 3.
When own estimates of LGD are not used: The Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Отчита се номиналната стойност на гаранциите.
When Own estimates of LGD are used: Article 183 of CRR, except paragraph 3.
Гаранции се отчитат в колона 040, когато корекцията не е направена в Загуба поради неизпълнение.
The nominal amount of the guarantees shall be reported.
Когато корекцията е направена в Загуба поради неизпълнение, сумата на гаранцията се отчитат в колона 150.
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ:
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
Когато не се използват собствени оценки на загубата поради неизпълнение, се предоставя коригираната стойност (Ga) съгласно определението в член 216 от РКИ.
CREDIT DERIVATIVES:
Когато се внасят корекции в загубата поради неизпълнение, сумата от кредитните деривати се отчита в колона 160.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Що се отнася до експозициите, за които се прилага третиране при двойно неизпълнение, стойността кредитната защита с гаранции се отчита в колона 220.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Когато не се използват собствени оценки на загубата поради неизпълнение: Член 232 от РКИ
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection is reported in Column 220.
Когато се използват собствени оценки на загубата поради неизпълнение: онези средства за редуциране на кредитния риск, които отговарят на критериите в член 212 от РКИ.
When own estimates of LGD are not used: Article 232 of CRR
Отчита се в колона 060, когато корекцията не е направена в загубата поради неизпълнение.
When own estimates of LGD are used: those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Когато корекцията е направена в загубата поради неизпълнение, сумата се отчита в колона 170.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Изходящите потоци съответстват на обезпечената част от първоначалната експозиция преди прилагането на конверсионните коефициенти, която се приспада от класа експозиции на длъжника, а когато е уместно – от категорията или групата на длъжника, като впоследствие се отнасят към класа експозиции на доставчика на кредитна защита, а когато е уместно – към категорията или групата на длъжника.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170
Тази сума следва да се счита за входящ поток в класа експозиции на доставчика на кредитна защита, а когато е уместно – в категорията или групата на длъжника.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Взимат се предвид и входящите и изходящите потоци в рамките на един и същ клас експозиции, а когато е уместно – в категории или групи длъжници.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Експозиция, отнесена към съответната категория или група длъжници и клас експозиции след отчитане на изходящите и входящите потоци, дължащи се на методи за редуциране на кредитния риск с въздействие на заместването върху експозицията.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
От които: задбалансови позиции
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Вж. указанията във връзка със CR-SA
Of which: Off Balance Sheet Items
Отчита се стойността съгласно член 166 от РКИ и член 230, параграф 1, второто изречение от РКИ.
See CR-SA instructions
Спрямо инструментите съгласно определението в приложение I се прилагат кредитните конверсионни коефициенти (член 166, параграфи 8 — 10 от РКИ), независимо от подхода, избран от институцията.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
За редове 040-060 (сделки за финансиране с ценни книжа, деривати и сделки с удължен сетълмент и експозиции от договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти), за които се прилага трета част, дял II, глава 6 от РКИ, стойността на експозицията е същата, както стойността на кредитния риск от контрагента, изчислен съгласно методите, предвидени в трета част, дял II, глава 6, раздели 3, 4, 5, 6 и 7 от РКИ.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Тези стойности се отчитат в тази колона, а не в колона 130 „От които: произтичащи от кредитен риск от контрагента“.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
От които: Произтичащи от кредитен риск от контрагента
These values are reported in this column and not column 130 ‘Of which: arising from counterparty credit risk’.
Вж. указанията във връзка със CR SA.
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Разбивка на стойността на експозицията за всички експозиции, определени съгласно член 142, параграф 4 и параграф 5 от РКИ, за които се прилага по-голямата корелация съгласно член 153, параграф 2 от РКИ.
See CR SA instructions.
Методите за редуциране на кредитния риск, които оказват влияние върху загубата поради неизпълнение в резултат на прилагането на ефекта на заместване при методи за редуциране на кредитния риск, не се включват в тези колони.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Когато не се използват собствени оценки на LGD: член 228, параграф 2, член 230, параграф 1 и параграф 2, член 231 от РКИ
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Когато се използват собствени оценки на LGD:
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
относно кредитната защита с гаранции, за експозиции към централното правителство и централни банки, институции и предприятия: член 161, параграф 3 от РКИ.
Where own estimates of LGD are used:
За експозиции на дребно - член 164, параграф 2 от РКИ.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
относно обезпечението по обезпечена кредитна защита, отчетено в оценките на LGD съгласно член 181, параграф 1, букви д) и е) от РКИ.
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Вж. указанията към колона 040.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
Вж. указанията към колона 050.
See instructions to column 040.
ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD: ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
See instructions to column 050.
Съответната стойност, която се използва във вътрешното моделиране на институцията.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Онези средства за редуциране на кредитния риск, които съответстват на критериите в член 212 на РКИ.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
За операциите в търговския портфейл включва финансовите инструменти и стоки, допустими за експозиции към търговския портфейл съгласно член 299, параграф 2, букви в) — е) от РКИ.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Дълговите ценни книжа, обвързани със заеми, и балансовото нетиране съгласно трета част, дял II, глава 4, раздел 4 от РКИ се третират като парично обезпечение.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point.
Когато не се използват собствени оценки на загубата поради неизпълнение: стойностите съгласно член 193, параграфи 1—4 и член 194, параграф 1 от РКИ.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Отчита се коригираната стойност (Cvam), предвидена в член 223, параграф 2 от РКИ.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Когато се използват собствени оценки на загубата поради неизпълнение: финансовото обезпечение, отчетено в оценките на LGD съгласно член 181, параграф 1, букви д) и е) от РКИ.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Сумата, която следва да се отчете, е приблизителната пазарна стойност на обезпечението.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Когато не се използват собствени оценки на LGD: член 199, параграф 1—8 от РКИ и член 229 от РКИ.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Когато се използват собствени оценки на LGD: други обезпечения, отчетени в оценките на LGD съгласно член 181, параграф 1, букви д) и е) от РКИ.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Когато не се използват собствени оценки на LGD се отчитат стойностите съгласно член 199, параграфи 2—4 от РКИ.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Включва се и лизингът на недвижими имоти (вж. член 199, параграф 7 от РКИ).
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Вж. също член 229 от РКИ.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Когато се използват собствени оценки на LGD, сумата, която следва да се отчита, е очакваната пазарна стойност.
See also Article 229 of CRR.
Когато не се използват собствени оценки на LGD, се отчитат стойностите съгласно член 199, параграф 6 и параграф 8 от РКИ.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Включва се и лизингът на имоти, различни от недвижими имоти, (вж. член 199, параграф 7 от РКИ).
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Вж. също член 229, параграф 3от РКИ.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Когато се използват собствени оценки на LGD, сумата, която следва да се отчита, е приблизителната пазарна стойност на обезпечението.
See also Article 229(3) of CRR.
Когато не се използват собствени оценки на LGD се отчитат стойностите съгласно членове 199, параграф 5, 229, параграф 2 от РКИ.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Когато се използват собствени оценки на LGD, сумата, която следва да се отчете, е приблизителната пазарна стойност на обезпечението.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
ПРИЛАГАНЕ НА ТРЕТИРАНЕ ПРИ ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ: КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Гаранции и кредитни деривати, покриващи експозиции, за които се прилага третиране при двойно неизпълнение, отразяващи членове 202 и 217, параграф 1 от РКИ.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Вж. и колони 040 „Гаранции“ и 050 „Кредитни деривати“.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Цялото въздействие на методите за редуциране на кредитния риск върху стойностите на LGD, посочени в трета част, дял II, глави 3 и 4 от РКИ, се взимат предвид.
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
В случай на експозиции, за които се прилага третиране при двойно неизпълнение, LGD, която следва да се отчете, съответства на тази, избрана съгласно член 161, параграф 4 от РКИ.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
За експозициите в неизпълнение се взимат предвид разпоредбите на член 181, параграф 1, буква з) от РКИ.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Определението на стойност на експозиция в колона 110 се използва за изчисляване на средно претеглените по експозиции стойности.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Отчитат се всички въздействия (следователно при отчитането следва да се включи приложимият за ипотеките праг).
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
За институциите, които прилагат вътрешнорейти нговия подход, но не използват собствени оценки на LGD, въздействието на редуцирането на риска на финансовото обезпечение се отразява в E*, в напълно коригираната стойност на експозицията, и след това в LGD* съгласно член 228, параграф 2 от РКИ.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Средно претеглената по експозиции стойност на LGD, свързана с всяка вероятност за неизпълнение „категория или група длъжници“ следва да е резултат от средната стойност на пруденциалните загуби при неизпълнение, отнесени към експозициите на тази категория/група вероятности за неизпълнение, претеглени със съответната стойност на експозицията от колона 110.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Ако се прилагат собствените оценки на LGD, следва да се вземат предвид член 175 и член 181, параграф 1 и параграф 2 от РКИ.
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Изчисляването на средно претеглената по експозиции стойност на LGD се извежда от параметрите на риска, които действително са използвани във вътрешната рейтингова система, одобрена от съответния компетентен орган.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Не се отчитат данни за експозициите към специализирано кредитиране, посочени в член 153, параграф 5.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Експозицията и съответните LGD за големи регулирани предприятия от финансовия сектор и нерегулирани финансови дружества не се включват в изчисленията от колона 230, те се включват само в изчисленията от колона 240.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Средно претеглена по експозиции стойност на LGD (%) за всички експозиции, определени съгласно член 142, параграф 4 и параграф 5 от РКИ, за които се прилага по-високата стойност на корелацията съгласно член 153, параграф 2 от РКИ.
Exposure and the respective LGD’s for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Отчетената стойност отразява посоченото в член 162 от РКИ.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Стойността на експозицията (колона 110) се използва за изчисление на средно претеглените по експозиции стойности.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Средният падеж се отчита в дни.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Такива данни не се отчитат за стойността на експозициите, при които падежът не е елемент в изчисляването на рисково претеглените експозиции.
The average maturity is reported in days.
Това означава, че тази колона не се попълва в класа „експозиции на дребно“.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
За централни правителства и централни банки, предприятия и институции, вж. член 153, параграф 1 и параграф 3 от РКИ.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
За експозиции на дребно, вж. член 154, параграф 1 от РКИ.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
Коефициентът за подпомагане на МСП съгласно член 501 от РКИ не се взима предвид.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Коефициентът за подпомагане на МСП съгласно член 501 от РКИ се взима предвид.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Разбивка на рисково претеглените експозиции след прилагане на коефициента за подпомагане на МСП за всички експозиции, определен в член 142, параграф 4 и параграф 5 от РКИ, за които се прилага по-високата корелация съгласно член 153, параграф 2 от РКИ.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
За определение на очаквана загуба вж. член 5, параграф 3 от РКИ, а за изчислението вж. член 158 от РКИ.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Размерът на очакваната загуба, която следва да се отчете, се основава на параметрите на риска, използвани действително във вътрешната рейтингова система, одобрена от съответния компетентен орган.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Отчитат се корекциите на стойността, както и корекциите за специфичен и общ кредитен риск съгласно член 159 от РКИ.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Корекциите за общ кредитен риск се отчитат чрез пропорционално отнасяне на сумата - съгласно очакваната загуба на различните категории длъжници.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Член 172, параграф 1 и параграф 2 от РКИ.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
За всички класове експозиции, с изключение на експозициите на дребно, институцията отчита броя на юридическите лица/длъжници, на които е присъден отделен рейтинг, независимо от броя на отпуснатите различни кредити или експозиции.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
В рамките на класа експозиции на дребно институцията отчита броя на експозициите, които са били отделно отнесени към определена рейтингова категория или група.
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
В случай, че се прилага член 172, параграф 2 от РКИ, даден длъжник може да бъде отчетен в повече от една категория.
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.