natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Обща стойност на капиталовите изисквания, отчетени в колона 610 от образец MKR SA SEC.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Отчитат се само на ниво Общо от MKR SA TDI.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – ‘look-through’).
Общ размер на капиталовите изисквания, отчетени в колона 450 от образец MKR SA CTP.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
СПЕЦИАЛЕН ПОДХОД ЗА РИСК ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЗИЦИИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
Членове 348 — 350 от РКИ.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
Прилага се, когато позициите в предприятията за колективно инвестиране (ПКИ) или базисните инструменти не са третирани в съответствие с методите, изложени в трета част, дял IV, глава 5 от РКИ.
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
Той включва, ако случаят е такъв, ефектите от приложимите тавани в капиталовите изисквания.
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
Ако се прилага специалният подход съгласно първото изречение на член 348 от РКИ, стойността, сумата, която следва да се отчете, е 32 % от нетната позиция на експозицията към въпросното ПКИ.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
Ако се прилага специалният подход съгласно второто изречение в член 348 от РКИ, стойността за отчитане е по-ниската от 32 % от нетната позиция на съответната експозиция към ПКИ и разликата между 40 % от тази нетна позиция и капиталовите изисквания, които произтичат от валутния риск, свързан с тази експозиция към ПКИ.
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПЦИИ (РИСКОВЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ ДЕЛТА РИСК)
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Член 329, параграф 3 от РКИ
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
Допълнителните изисквания за опции, свързани с рискове, различни от делта риск, се отчитат в метода, използван за изчислението.
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
В образец MKR SA SEC се определят капиталовите изисквания само за специфичния риск за секюритизиращи позиции съгласно член 335 във връзка с член 337 от РКИ.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 of CRR.
Ако секюритизиращите позиции в търговския портфейл са хеджирани с кредитни деривати, се прилагат членове 346 и 347 от РКИ.
It includes, if it is the case, the effects of applicable caps in the own funds requirements.
Има само един образец за всички позиции в търговския портфейл, независимо от това дали институцията използва стандартизирания подход или вътрешнорейтинговия подход за определяне на рисковото тегло на всяко позиция съгласно трета част, дял II, глава 5 от РКИ.
If the particular approach according to Article 348 sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Отчитането на капиталовите изисквания за общия риск на тези позиции се извършва в образец MKR SA TDI или в образец MKR IM.
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Позициите, които получават рисково тегло 1250 %, могат алтернативно да бъдат приспаднати от базовия собствен капитал от първи ред (вж. член 243, параграф 1, буква б), член 244, параграф 1, буква б) и член 258 от РКИ).
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
В такъв случай тези позиции се отчитат в ред 460 от СА1.
Article 329(3) of CRR.
Член 102 и член 105, параграф 1 от РКИ във връзка с член 337 от РКИ (секюритизиращи позиции).
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
(-)ПОЗИЦИИ, ПРИСПАДНАТИ ОТ СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА (ДЪЛГИ И КЪСИ)
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
Член 258 от РКИ.
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
РАЗБИВКА НА НЕТНИТЕ ПОЗИЦИИ ПО РИСКОВИ ТЕГЛА
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Член 251 (таблица 1) и член 261 параграф 1 (таблица 4) от РКИ.
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Разбивката трябва да се извърши поотделно за дълги и къси позиции.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Член 337, параграф 2 от РКИ във връзка с член 262 от РКИ.
Positions which receive a risk weight of 1.250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Тези колони се попълват, когато институцията използва алтернативния подход на надзорната формула (SFA), чрез който се определят капиталовите изисквания като функция от характеристиките на групата обезпечения и свойствата на договора за транша.
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Стандартизиран подход: членове 253, 254 и член 256, параграф 5 от РКИ.
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
Вътрешнорейтингов подход: Член 263, параграф 2 и параграф 3 от РКИ.
Article 258 of CRR.
За предсрочни амортизации вж. член 265, параграф 1 и член 256, параграф 5 от РКИ.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Член 109, параграф 1, второто изречение и член 259, параграфи 3 и 4 от РКИ.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Тези колони се отчитат, когато институцията използва подхода за вътрешна оценка, за определяне на капиталови изисквания за ликвидни улеснения и кредитни подобрения, които банки (включително банки трети страни) отпускат на дружества за насочване на средства по програмата за търговски книжа, обезпечени с активи (ABCP).
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Подходът на вътрешната оценка, основан на методики на агенции за външна кредитна оценка (АВКО), се прилага само за експозиции към дружества за насочване на средства по ABCP, които имат вътрешнорейтингов еквивалент на инвестиционна категория при инициирането на секюритизацията.
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Член 337, параграф 3 от РКИ във връзка с член 407 от РКИ.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Член 14, параграф 2 от РКИ
LOOK THROUGH
ПРЕДИ НАЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ – ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ И СБОР ОТ ПРЕТЕГЛЕНИТЕ НЕТНИ ДЪЛГИ И КЪСИ ПОЗИЦИИ
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Член 337 от РКИ, без да се взема предвид свободата на действие по член 335 от РКИ, който позволява на дадена институция да наложи горна граница на произведението от теглото и нетната позиция при максималната възможна загуба, овързана с риск от неизпълнение.
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
СЛЕД НАЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ - ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ И СБОР ОТ ПРЕТЕГЛЕНИТЕ НЕТНИ ДЪЛГИ И КЪСИ ПОЗИЦИИ
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
Член 337 от РКИ при отчитане на свободата на действие по член 335 от РКИ.
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
Съгласно член 337, параграф 4 от РКИ в рамките на преходен период с крайна дата 31 декември 2014 г. институцията следва да сумира поотделно своите претеглени нетни дълги позиции (колона 580) и своите претеглени нетни къси позиции (колона 590).
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
По-големия от тези сборове (след налагане на ограничението) представлява капиталовите изисквания.
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Съгласно член 337, параграф 4 от РКИ от 2015 г. нататък институцията ще сумира претеглените си нетни позиции, независимо от това дали са дълги или къси (колона 600), за да се изчислява капиталовите изисквания.
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Общият размер на оставащите секюритизации (държани в търговския портфейл), отчитан от институцията, играеща ролята/ите на инициатор и/или инвеститор и/или спонсор.
Article 14(2) of CRR
Член 4, параграфи 61 и 62 от ДКИ
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Член 4, параграф 63 от РКИ.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
ИНИЦИАТОР
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Член 4, параграф 13 от РКИ
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
ИНВЕСТИТОР
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
Кредитна институция, която държи секюритизиращи позиции в секюритизационна сделка, по отношение на които институцията не е нито инициатор, нито спонсор.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
СПОНСОР
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Член 4, параграф 14 от РКИ.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Ако даден спонсор секюритизира и собствените си активи, той попълва в редовете на инициатора информацията относно собствените си секюритизирани активи.
Article 4(61) and (62) of CRR.
РАЗБИВКА НА ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ПРЕТЕГЛЕНИТЕ НЕТНИ ДЪЛГИ И КЪСИ ПОЗИЦИИ ПО БАЗИСНИ ВИДОВЕ
Article 4(63) of CRR.
Член 337, параграф 4, последното изречение от РКИ.
ORIGINATOR
Разбивката базисните активи следва класификацията, използвана в образец SEC Details (Подробни данни) (Колона „Вид“):
Article 4(13) of CRR
потеки върху жилищни имоти;
INVESTOR
потеки върху търговски недвижими имоти;
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
земания по кредитни карти;
SPONSOR
изинг;
Article 4(14) of CRR.
редити, отпуснати на предприятия или МСП (третирани като предприятия);
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
отребителски кредити;
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
ърговски вземания;
Article 337(4), last sentence of CRR.
руги активи;
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column 'Type'):
окрити облигации;
esidential mortgages;
руги пасиви.
ommercial mortgages;
За всяка секюритизация, в случай че групата се състои от различни видове активи, институцията ще вземе предвид най-важния вид.
redit card receivables;
В този образец се изисква информация относно позициите в портфейла за корелационно търгуване (състоящ се от секюритизации, кредитни деривати за n-то неизпълнение и други позиции от портфейла за корелационно търгуване, включени съгласно член 338, параграф 3) и съответните капиталови изисквания съгласно стандартизирания подход
easing;
С образец MKR SA CTP се определят капиталовите изисквания само за специфичния риск за позиции, включени в портфейла за корелационно търгуване съгласно член 335 връзка с член 338, параграфи 2 и 3 от РКИ.
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Ако позициите в портфейла за корелационно търгуване от търговския портфейл са хеджирани с кредитни деривати се прилагат членове 346 и 347 от РКИ.
onsumer loans;
Има само един образец за всички позиции от портфейла за корелационно търгуване в търговския портфейл, независимо от това дали институцията използва стандартизирания подход или вътрешнорейтинговия подход за определяне на рисковото тегло на всяка позиция съгласно трета част, дял II, глава 5 от РКИ.
rade receivables;
Тази структура на образеца разделя секюритизиращите позиции, кредитните деривати за n-то неизпълнение и други позиции от портфейла за корелационно търгуване.
ther assets;
В резултат на това, секюритизиращите позиции винаги се отчитат в редове 030, 060 или 090 (в зависимост от ролята на институцията в секюритизацията).
overed bonds;
Кредитните деривати за n-то неизпълнение винаги се отчитат на ред 110.
ther liabilities.
„Другите позиции от портфейла за корелационно търгуване“ не са нито секюритизиращи позиции, нито кредитни деривати за n-то неизпълнение (вж. определението в член 338, параграф 3 от РКИ), но те са изрично „свързани“ (поради намерението за хеджиране) с една от тези две позиции.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Затова те се отнасят или към подкатегорията „секюритизация“, или към „кредитни деривати за n-то неизпълнение“.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Членове 102 и 105, параграф 1 от РКИ във връзка с позициите, отнесени към портфейла за корелационно търгуване съгласно член 338, параграф 2 и параграф 3от РКИ.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
РАЗБИВКА НА НЕТНИТЕ ПОЗИЦИИ ПО РИСКОВИ ТЕГЛА (СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД И ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД)
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
ДРУГИ
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Други рискови тегла, които не са изрично посочени в предишни колони.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
За кредитните деривати за n-то неизпълнение — само онези, за които няма присъдена външна оценка.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Кредитни деривати за n-то неизпълнение, за които има присъдена външна кредитна оценка, се отчитат или с образец MKR SA TDI (ред 321) или – ако са включени в портфейла за корелационно търгуване – се отнасят към колоната за съответното рисково тегло.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
220–230 и 390-400
The "other CTP-positions" are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly "linked" (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Член 259, параграфи 3 и 4 от ДКИ
That is why they are assigned either under the sub-heading "securitisation" or "n-th to default credit derivative".
ПРЕДИ НАЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ – ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Член 338, без да се взема предвид свободата на действие по 335 от РКИ.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
СЛЕД НАЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ - ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ
OTHER
Член 338, като се взема предвид свободата на действие по член 335 от РКИ.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
ОБЩО КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Капиталовото изискване е по-голямото от: i) изискването за специфичен риск, което се прилага само за нетни дълги позиции (колона 430) или ii) специфичния риск, който се прилага единствено по отношение на късите позиции (колона 440).
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Общият размер на оставащите позиции (държани в портфейла за корелационно търгуване) отчетени от институциите, играещи ролята/ите на инициатор, инвеститор и/или спонсор
220-230 and 390-400
Член 4, параграф 14 от РКИ Ако даден спонсор секюритизира и собствените си активи, той попълва в редовете на инициатора информацията относно собствените си секюритизирани активи.
Article 259(3) and (4) of CRR.
Портфейла за корелационно търгуване се състои от секюритизации, кредитни деривати за n-то неизпълнение и евентуални други позиции за хеджиране, които отговарят на критериите, изложени в член 338, параграфи 2 и 3 от РКИ.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Дериватите на секюритизиращи позиции, осигуряващи пропорционален дял, както и позиции за хеджиране на портфейла за корелационно търгуване, се включват в реда „Други позиции в портфейла за корелационно търгуване“.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Кредитни деривати за n-то неизпълнение, които са хеджирани с кредитни деривати за n-то неизпълнение съгласно член 347 от РКИ, се отчитат тук.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Инициаторът, инвеститорът или спонсорът на позициите не са подходящи за кредитни деривати за n-то неизпълнение.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Вследствие на това, за кредитни деривати за n-то неизпълнение не може да се направи разбивка, както за секюритизиращите позиции.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
Тук влизат позициите в:
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Дериватите на секюритизиращи позиции, осигуряващи пропорционален дял, както и позиции за хеджиране на портфейла за корелационно търгуване, се включват в реда „Други позиции в портфейла за корелационно търгуване“;
Article 4(14) of CRR.
Позиции в портфейла за корелационно търгуване, хеджирани от кредитни деривати съгласно член 346 от РКИ;
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Други позиции, които отговарят на изискванията на член 338, параграф 3 от РКИ;
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
са включени.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions'.
С този образец се изисква информацията относно позициите и съответните капиталови изисквания с оглед на риск във връзка с позициите в капиталови инструменти, държани в търговския портфейл и третирани съгласно стандартизирания подход.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Образецът се попълва поотделно за „Total“ (Общо), плюс статичен, предварително определен списък за следните пазари: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешката Република, Дания, Естония, Египет, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство, Албания, Япония, Бившата югославска република Македония, Руската федерация, Сърбия, Швейцария, Турция, Украйна, САЩ плюс един остатъчен образ ец за всички останали пазари.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
За целта на това изискване по отношение за отчетността, терминът „пазар“ следва да се чете като „страна“.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
Членове 327, 329, 332, 341 и 345 от РКИ.
The positions in:
Капиталовите изисквания се изчисляват по отделно за всеки национален пазар
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions';
Капиталови изисквания с оглед на риска във връзка с позициите съгласно член 92 параграф 3 буква б), подточка i) от РКИ и трета част, дял IV, глава 2, раздел 3 от РКИ.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
ОБЩ РИСК
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
Позиции в капиталови инструменти, за които се прилага общ риск (член 343 от РКИ) и съответните им капиталови изисквания съгласно трета част, дял IV, глава 2, раздел 3 от РКИ.
are included.
И двете разбивки (021/022 както и 030/040) са разбивки, свързани с всички позиции, за които се прилага общ риск.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
В редове 021 и 022 се изисква информация относно разбивката по инструменти.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turk ey, Ukraine, USA plus one residual template for all other markets.