natgillin/translations-raw huggingface dataset:
РАЗМЕРЪТ НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ, СЪОТВЕТСТВАЩ НА ИЗХОДЯЩИТЕ ПОТОЦИ ОТ СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ, ПО СТАНДАРТИЗИРАНИЯ ПОДХОД КЪМ ДРУГИ КЛАСОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Размерът на рисково претеглените експозиции, произтичащи от експозиции, преразпределени към доставчика на средството за редуциране на риска и следователно изчислени в съответния образец, които се вземат предвид при изчислението на тавана на секюритизиращите позиции.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Образец CR SEC SA е разделен на три основни групи редове, в които се събират данни за експозициите, инициирани/спонсорирани/запазени или закупени от инициатори, инвеститори и спонсори.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT:
За всяка от тях информацията е разбита на балансови и задбалансови позиции и деривати, както и по секюритизации и пресекюритизации.
BEFORE CAP/AFTER CAP
Общият размер на експозициите (към датата на отчитане) също се представя в разбивка съгласно степените на кредитно качество, приложени в началото на периода (последната група редове).
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Инициаторите, спонсорите и инвеститорите отчитат тази информация.
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
„Общо експозиции“ се отнася до общия размер на оставащите секюритизации.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Този ред обобщава цялата информация, отчетена от инициаторите, спонсорите и инвеститорите в следващите редове.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
ПРЕСЕКЮРИТИЗАЦИИ
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
Общият размер на оставащите пресекюритизации съгласно определенията в член 4, параграф 1, точка 63 и 64 от РКИ.
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
ИНИЦИАТОР:
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Този ред обобщава информацията относно балансовите и задбалансовите позиции и дериватите и предсрочната амортизация на онези секюритизиращи позиции, по отношение на които институцията играе ролята на инициатор, съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 13 от РКИ.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
БАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
Член 246, параграф 1, буква а) от РКИ гласи, че за институциите, които изчисляват размера на рисково претеглените експозиции съгласно стандартизирания подход, стойността на експозицията на дадена балансова секюритизираща позиция следва да бъде нейната отчетна стойност, след като са приложени съответните специфични корекции за кредитен риск.
RE-SECURITISATIONS
Балансовите позиции се представят в разбивка по секюритизации (ред 050) и пресекюритизации (ред 060).
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ И ДЕРИВАТИ
ORIGINATOR:
В тези редове се събира информация за задбалансовите секюритизиращи позиции и дериватите, за които се прилага конверсионен коефициент съгласно нормативната уредба за секюритизацията.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
Стойността на експозицията на дадена задбалансова секюритизираща позиция е номиналната стойност минус всякакви корекции за специфичен кредитен риск на тази секюритизираща позиция, умножена по конверсионен коефициент от 100 %, освен ако не е указано друго.
ON-BALANCE SHEET ITEMS
Стойността на експозицията за кредитен риск от контрагента на посочен в приложение II към РКИ дериватен инструмент се определя в съответствие с трета част, дял II, глава 6 от РКИ.
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
За ликвидни улеснения, кредитни улеснения и парични аванси за обслужващото дружество институциите посочват неусвоената сума.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
За лихвени и валутни суапове те посочват стойността на експозицията (съгласно член 246, параграф 1 от РКИ), както е указано в образец CR SA Общо.
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
Задбалансовите позиции и дериватите се представят в разбивка по секюритизации (ред 080) и пресекюритизации (ред 090), съгласно член 251, таблица 1 от РКИ.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
ПРЕДСРОЧНА АМОРТИЗАЦИЯ
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
Този ред се прилага само за онези инициатори със секюритизации с револвиращи експозиции, които съдържат разпоредби за предсрочна амортизация, както е посочено в член 242, параграфи 13 и 14 от РКИ.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
ИНВЕСТИТОР:
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
Този ред обобщава информацията относно балансовите и задбалансовите позиции и дериватите на онези секюритизиращи позиции, по отношение на които институцията играе ролята на инвеститор.
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
В РКИ не се съдържа изрично определение на инвеститор.
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
Следователно в тази връзка следва да се разбира, че това е институция, която държи секюритизираща позиция в секюритизационна сделка, в която тя не е нито инициатор, нито спонсор.
EARLY AMORTISATION
Тук се прилагат същите критерии за класификация на секюритизациите и пресекюритизациите, които се използват за балансовите позиции на инициатори.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
Тук се прилагат същите критерии за класификация на секюритизациите и пресекюритизациите, които се използват за задбалансови позиции и деривати за инициатори.
INVESTOR:
СПОНСОР:
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
Този ред обобщава информацията относно балансовите и задбалансовите позиции и деривати на онези секюритизиращи позиции, по отношение на които институцията играе ролята на спонсор, съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 14 от РКИ.
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
Ако даден спонсор секюритизира и собствените си активи, той попълва в редовете на инициатора информацията относно собствените си секюритизирани активи.
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
РАЗБИВКА НА ОСТАВАЩИТЕ ПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО СТЕПЕНИТЕ НА КРЕДИТНОТО КАЧЕСТВО В НАЧАЛОТО НА СЕКЮРИТИЗАЦИЯТА
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
С тези редове се събира информация относно оставащите експозиции (към датата на отчитане) съгласно степените на кредитно качество (предвидени за стандартизирания подход в член 251 (таблица 1) от РКИ), приложени на датата на иницииране, (началото на секюритизацията).
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
При липса на такава информация се отчита наличният еквивалент на степените на кредитно качество за най-ранната дата.
SPONSOR:
В тези редове се отчитат данни само за колони 190 — 270 и колони 330 — 340.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(14) of CRR.
Информацията в този образец се изисква за всички секюритизации, за които е признато прехвърляне на значителен риск и при които отчитащата се институция участва в секюритизация, която се третира съгласно вътрешнорейтинговия подход.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows the information regarding its own securitised assets.
Образец CR SEC IRB има същият обхват както CR SEC SA, с него се събира обединена информация както за традиционните, така и за синтетичните секюритизации, държани в банковия портфейл.
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
За общата стойност на реда, съдържащ балансовите позиции, сумата, която се отчита в тази колона, съответства на оставащата сума на секюритизираните експозиции към датата на отчитане.
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
Вж. колона 010 на CR SEC SA.
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
Членове 249 и 250 от РКИ.
These rows are only to be reported for columns 190 to 270 and columns 330 to 340.
Падежните несъответствия не се отразяват в коригираната стойност на методите за редуциране на кредитния риск, включени в структурата на секюритизацията.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
Като се съблюдава общото правило за „входящи потоци“ и „изходящи потоци“, сумите, отчетени в колона 030 на образец CR SEC IRB, се явяват „входящи потоци“ в съответния образец за кредитен риск (CR SA или CR IRB) и клас експозиции, който касае доставчика на кредитна защита (например, третата страна, на която е преведен транша чрез кредитна защита с гаранции).
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
Секюритизиращи позиции, държани от отчитащата се институция, изчислени съгласно член 246, параграф 1, букви б), г) и д) и параграф 2 от РКИ, без прилагане на кредитни конверсионни коефициенти и преди отчитане на корекции на стойността и провизии.
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
В случай че има клаузи за предсрочна амортизация, институциите трябва да посочат размера на „участието на инициатора“ съгласно определението в член 256, параграф 2 от РКИ.
Articles 249 and 250 of CRR.
Вж. член 4, параграф 1, точка 57 и трета част, дял II, глава 4 от РКИ.
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
Кредитната защита с гаранции е определена в член 4, параграф 1, точка 59 от РКИ.
Following the general rule for “inflows” and “outflows” the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as “inflows” in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
Член 236 от РКИ съдържа описание на реда за изчисление на GA в случай на пълна/частична защита — равностойни по ранг.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(b), (d) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
Тази информация е свързана с колони 040 и 050 от образец CR IRB.
Value adjustments of securitized positions are not considered.
Обезпечената кредитна защита е дефинирана в член 4, параграф 1, точка 58 от РКИ.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of “originator's' interest” as defined in Article 256(2) of CRR.
Тъй като опростеният метод за финансово обезпечение не е приложим, в тази колона се отчита само обезпечената кредитна защита съгласно член 200 от РКИ.
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Тази информация е свързана с колона 060 на образеца CR IRB.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
Член 236 от РКИ.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
Тази информация е свързана с колона 070 на образеца CR IRB.
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
Тази информация е свързана с колона 080 на образеца CR IRB.
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
Тази информация е свързана с колона 090 на образеца CR IRB.
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
Членове 218 — 222 от РКИ.
This piece of information is related to column 060 of the CR IRB template.
Секюритизиращи позиции съгласно член 246 от РКИ, следователно без прилагане на конверсионните коефициенти, предвидени в член 246, параграф 1, буква в) от РКИ.
Article 236 of CRR.
Член 246, параграф 1, буква в) от РКИ предвижда, че стойността на експозицията към задбалансова секюритизираща позиция е нейната номинална стойност, умножена по конверсионен коефициент.
This piece of information is related to column 070 of the CR IRB template.
Този конверсионен коефициент следва да е 100 %, освен ако е указано друго.
This piece of information is related to column 080 of the CR IRB template.
В тази връзка, член 4, параграф 1, точка 56 от РКИ съдържа определение за конверсионен коефициент.
This piece of information is related to column 090 of the CR IRB template.
0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] и (50 %, 100 %].
Articles 218 to 222 of CRR.
Тази информация е свързана с колона 110 на образеца CR IRB.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion factors laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Член 266, параграф 3 от РКИ предвижда, че в случай на наличие на секюритизираща позиция, на която е присъдено рисково тегло 1250 %, институциите могат да приспаднат стойността на експозицията на позицията от собствените си средства, като алтернатива на включването на позицията в изчисляването на размера на рисково претеглените експозиции.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion figure.
РЕЙТИНГОВ МЕТОД (СТЕПЕНИ НА КРЕДИТНОТО КАЧЕСТВО)
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified.
Член 261 от РКИ.
In this respect, Article 4(1)(56) of CRR defines conversion factor.
Вътрешнорейтинговите секюритизиращи позиции с подразбираща се оценка съгласно член 259, параграф 2 от РКИ се отчитат като позиции с рейтинг.
0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] and (50 %, 100 %].
Стойностите на експозициите, за които се прилагат рискови тегла, се представят в разбивка съгласно степените на кредитното качество (CQS), както е предвидено за вътрешнорейтинговия подход в член 261, параграф 1, таблица 4 от РКИ.
This piece of information is related to column 110 of the CR IRB template.
МЕТОД НА НАДЗОРНАТА ФОРМУЛА
Article 266(3) of CRR foresees that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
За метода на надзорната формула (SFM), член 262 от РКИ.
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
Рисковото тегло за дадена секюритизираща позиция следва да е по-голямото от 7 % или от рисковото тегло, което следва да се прилага съгласно предоставените формули.
Article 261 of CRR.
МЕТОД НА НАДЗОРНАТА ФОРМУЛА:
IRB-Securitisation positions with an inferred rating according to Article 259(2) of CRR shall be reported as positions with a rating.
СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the IRB Approach Article 261(1) Table 4 of CRR.
Редуцирането на кредитния риск във връзка със секюритизиращите позиции може да се признае съгласно член 264 от РКИ.
SUPERVISORY FORMULA METHOD
В този случай институцията посочва „ефективното рисково тегло“ на позицията, когато е получена пълна защита, съгласно предвиденото в член 264, параграф 2 от РКИ (ефективното рисково тегло се равнява на размера на рисково претеглената експозиция на дадената позиция, разделен на стойността на експозицията към позицията, умножено по 100).
For the Supervisory Formula Method (SFM), Article 262 of CRR.
Когато позицията е частично защитена, институцията трябва да приложи метода на надзорната формула като използва „T“ коригирана съгласно предвиденото в член 264, параграф 3 от РКИ.
The risk weight for a securitisation position shall be the greater of 7 % or the risk weight to be applied in accordance with the formulas provided.
В тази колона се отчитат средно претеглени рискови тегла.
SUPERVSIORY FORMULA METHOD:
Колоните за подробен преглед обхващат всички случаи на експозиции без кредитен рейтинг, при които рисковото тегло е получено от базисния портфейл от експозиции (най-високото рисково тегло на групата).
AVERAGE RISK WEIGHT
Член 263, параграфи 2 и 3 от РКИ предвиждат третиране по изключение, когато не може да се изчисли Kirb.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with Article 264 of CRR.
Неусвоените суми по ликвидните улеснения се отчитат в „Задбалансови позиции и деривати“.
In this case, the institution shall indicate the “effective risk weight” of the position when full protection has been received, according to what is established in Article 264(2) of CRR (the effective risk weight equals the risk-weighted exposure amount of the position divided by the exposure value of the position, multiplied by 100).
Докато даден инициатор е обект на изключително третиране, при което не може да се изчисли Kirb, следва да се използва колона 350 за отчитане на третирането с рисковото претегляне на стойността на експозицията на дадено ликвидно улеснение, за което се прилага третирането, предвидено в член 263 от РКИ.
When the position benefits from partial protection, the institution must apply the Supervisory Formula Method using the “T” adjusted according to what is established in Article 264(3) of CRR.
За предсрочните амортизации вж. член 256, параграф 5 и член 265 от РКИ.
Weighted average risk weights shall be reported in this column.
ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД:
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (highest risk weight of the pool).
ПОДХОД НА ВЪТРЕШНАТА ОЦЕНКА
Article 263(2) and (3) of CRR envisage an exceptional treatment where Kirb cannot be calculated.
В член 259, параграфи 3 и 4 от РКИ се предвижда „подхода на вътрешната оценка“ (ПВО), за позиции в програми за търговски книжа, обезпечени с активи.
The undrawn amount of the liquidity facilities shall be reported under “Off balance sheet items and derivatives”.
(-) НАМАЛЕНИЯ В РАЗМЕРА НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПОРАДИ КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ
As long as an originator would be under the exceptional treatment where Kirb cannot be calculated, then column 350 would be the right column to use for the reporting of the risk weighting treatment given to the exposure value of a liquidity facility subject to the treatment laid down in Article 263 of CRR.
Институциите, прилагащи вътрешнорейтинговия подход, се придържат към член 266, параграф 1 (приложим само за инициатори, когато експозицията не е била приспадната от собствените средства) и параграф 2 от РКИ.
For early amortisations see Articles 256(5) and 265 of CRR.
Трета част, дял II, глава 5, раздел 3 от РКИ, преди корекциите за падежни несъответствия или нарушение на разпоредбите за извършване на надлежна проверка, като се изключи всяка рисково претеглена експозиция, съответстваща на експозиции преразпределени към друг образец чрез изходящи потоци.
LOOK-THROUGH:
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНАТА ЕКСПОЗИЦИИ, ОТ КОИТО:
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
По отношение на синтетичните секюритизации с падежни несъответствия, в сумата, която следва да се отчете в тази колона, не се взимат предвид никакви падежни несъответствия.
Article 259(3) and (4) of CRR envisages the “Internal Assessment Approach” (IAA) for positions in ABCP programmes.
Член 14, параграф 2, член 406, параграф 2 и член 407 от РКИ предвиждат, че когато институцията не отговаря на определени изисквания, държавите членки следва да се погрижат компетентните органи да наложат пропорционално допълнително рисково тегло с размер не по-малък от 250 % от рисково тегло (с горна граница 1250 %), което би било приложимо за съответните секюритизиращи позиции по трета част, дял II, глава 5, раздел 3 от РКИ.
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
КОРИГИРАНЕ НА РАЗМЕРА НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИ ЕКСПОЗИЦИИ ПОРАДИ ПАДЕЖНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ
Institutions applying the IRB Approach shall follow Article 266(1) (only applicable for originators, when the exposure has not been deducted from own funds) and (2) of CRR.
Обърнете внимание, че RW(SP) не само включва размерите на рисково претеглените експозиции, отчетени в колона 400, но и размерите на рисково претеглените експозиции, съответстващи на експозиции, преразпределени към други образци чрез изходящи потоци.
Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
В тази колона се отчитат отрицателни стойности.
RWEA OF WHICH: