natgillin/translations-raw huggingface dataset:
абстрактно КИП за риск, свързан с нематериален актив, изчислено в съответствие с данните, отчетени в настоящия образец (C0030/R0070)
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions — Type 2 Equity
Умножаване на този „коефициент q“ с абстрактното КИП за всеки съответен модул на риска (в т.ч. пазарен риск, риск от неизпълнение от страна на контрагента, подписвачески риск в животозастраховането, подписвачески риск в здравното застраховане и подписвачески риск в общото застраховане)
This is the total value of Type 2 Equity of participations in undertakings which are financial and credit institutions.
Посочва се дали отчетените данни са били поискани по член 112, параграф 7 от Директива 2009/138/ЕО, с оглед представяне на прогнозна оценка на КИП според стандартната формула.
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions — Subordinated liabilities
1 — Отчитане по член 112, параграф 7
This is the total value of Subordinated liabilities of participations in undertakings which are financial and credit institutions.
2 — Редовно отчитане
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions, of which strategic (method 1 or less than 10 % not method –Total
Обособен фонд, портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, или останала част
This is the total value of strategic participations in undertakings (method 1 or less than 10 % not method 1) which are financial and credit institutions.
Когато позиция Z0020 = 1, се отчита идентификационен номер за обособения фонд или портфейл, за който се прилага изравнителна корекция.
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions, of which strategic (method 1 or less than 10 % not method 1) — Type 1 Equity
Стойност на нетните капиталови изисквания за всеки модул на риска, изчислена посредством използване на стандартната формула.
This is the total value of Type 1 Equity of strategic participations in undertakings (method 1 or less than 10 % not method 1) which are financial and credit institutions.
При разликата между нетното и брутното КИП се взимат предвид бъдещите дискреционни плащания съгласно член 205 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions, of which strategic (method 1 or less than 10 % not method 1) — Type 2 Equity
При определянето на тази стойност следва да се вземат изцяло предвид диверсификационните ефекти съгласно член 304 от Директива 2009/138/ЕО, когато е приложимо.
This is the total value of Type 2 Equity of strategic participations in undertakings (method 1 or less than 10 % not method 1) which are financial and credit institutions.
Това поле не включва разпределението на корекцията в резултат на агрегацията на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище предприятие.
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions, of which strategic (method 1 or less than 10 % not method 1) — Subordinated liabilities
Тези данни представляват КИП, ако не е имало загуба на диверсификация.
This is the total value of Subordinated liabilities of strategic participations in undertakings (method 1 or less than 10 % not method 1) which are financial and credit institutions.
Стойност на брутните капиталови изисквания за всеки модул на риска, изчислена посредством използване на стандартната формула.
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions of which non–strategic (less than 10 %) –Total
Разпределение на корекции на ОФ в резултат на обособени фондове и портфейли, за който се прилага изравнителна корекция
This is the total value of not strategic participations in undertakings (less than 10 %) which are financial and credit institutions.
Част от корекцията, разпределена за всеки модул на риска съгласно процедурата, описана в общите коментари.
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions of which non–strategic (less than 10 %) — Type 1 Equity
Тази стойност трябва да е положителна.
This is the total value of Type 1 Equity of not strategic participations in undertakings (less than 10 % — C0500) which are financial and credit institutions.
Нетно капиталово изискване за платежоспособност — Диверсификация
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions of which non–strategic (less than 10 %) — Type 2 Equity
Стойност на диверсификационните ефекти между основното капиталово изискване за платежоспособност на модулите на нетния риск в резултат на прилагането на корелационната матрица, определена в приложение IV към Директива 2009/138/ЕО.
This is the total value of Type 2 Equity of not strategic participations in undertakings (less than 10 %) which are financial and credit institutions.
Отчита се като отрицателна стойност.
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions of which non–strategic (less than 10 %) — Subordinated liabilities
Брутно капиталово изискване за платежоспособност — Диверсификация
This is the total value of Subordinated liabilities of not strategic participations in undertakings (less than 10 %) which are financial and credit institutions.
Стойност на диверсификационните ефекти между основното капиталово изискване за платежоспособност на модулите на брутния риск в резултат на прилагането на корелационната матрица, определена в приложение IV към Директива 2009/138/ЕО.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions –Total
Нетно капиталово изискване за платежоспособност — Риск, свързан с нематериален актив
This is the total value of participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Стойност на капиталовото изискване след корекцията за способността за покриване на загуби на техническите резерви, за риск, свързан с нематериален актив, изчислена посредством използване на стандартната формула.
This is the sum of C0470 and C0540.
Брутно капиталово изискване за платежоспособност — Риск, свързан с нематериален актив
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 1 Equity
Бъдещите дискреционни плащания в съответствие с член 205 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 по отношение на риск, свързан с нематериален актив, е нула съгласно стандартната формула, следователно R0070/C0040 е равна на R0070/C0030.
This is the total value of Type 1 Equities held in participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Нетно капиталово изискване за платежоспособност — Основно капиталово изискване за платежоспособност
Type 1 equity has the meaning as defined in Article 168 (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Стойност на основните капиталови изисквания след като бъдат взети предвид бъдещите дискреционни плащания съгласно член 205 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, изчислени посредством стандартната формула.
This is the sum of C0480 and C550.
Това поле не включва разпределението на корекцията в резултат на агрегацията на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище предприятие.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 2 Equity
Тази стойност се изчислява като сбор от нетните капиталови изисквания за всеки модул на риска в рамките на стандартната формула, включително корекцията за диверсификационните ефекти в рамките на стандартната формула.
This is the total value of Type 2 Equities held in participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Брутно капиталово изискване за платежоспособност — Основно капиталово изискване за платежоспособност
This is the sum of C0490 and C0560)
Стойност на основните капиталови изисквания преди да бъдат взети предвид бъдещите дискреционни плащания съгласно член 205 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, изчислени посредством стандартната формула.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Subordinated liabilities
Тази стойност се изчислява като сбор от брутните капиталови изисквания за всеки модул на риска в рамките на стандартната формула, включително корекцията за диверсификационните ефекти в рамките на стандартната формула.
This is the total value of subordinated liabilities held in participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Корекция за отстраняване на отклоненията при изчисляване на КИП в резултат на агрегацията на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище модул на риска.
This is the sum of C0500 and C0570.
Размер на капиталовите изисквания за модула на операционния риск, изчислени посредством използване на стандартната формула.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Total– of which strategic
Способност на техническите резерви да покриват загуби
This is the total value of strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Размер на корекцията за способността за покриване на загуби на техническите резерви, изчислена в съответствие със стандартната формула.
This is the sum of C0470.
На равнище ОФ/ПКПИК и на равнище предприятие, където няма нито ОФ (различни от тези по член 304 от Директива 2009/138/ЕО), нито ПКПИК, това е най-високата стойност между нула и сумата, съответстваща на най-ниската стойност между размера на техническите резерви без добавката за риска във връзка с бъдещи дискреционни плащания, нетно от презастраховане, и разликата между брутното и нетното основно капиталово изискване за платежоспособност.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 1 Equity — of which strategic
Когато има ОФ (различни от тези по член 304 от Директива 2009/138/ЕО) или ПКПИК, тази стойност се изчислява като сбора на корекцията за способността за покриване на загуби на техническите резерви, на всеки ОФ/ПКПИК и останалата част, като за горна граница се вземат под внимание нетните бъдещи дискреционни плащания.
This is the total value of Type 1 Equities held in strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Способност на отсрочените данъци да покриват загуби
This is the sum of C0480.
Размер на корекцията за способността за покриване на загуби на отсрочените данъци, изчислена в съответствие със стандартната формула.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 2 Equity — of which strategic
Отчита се като отрицателна стойност.
This is the total value of Type 2 Equities held in strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Размер на капиталовото изискване, изчислено в съответствие с правилата, посочени в член 17 от Директива 2003/41/ЕО, за обособени фондове, свързани с пенсионно осигуряване, управлявани по член 4 от Директива 2003/41/ЕО, към които се прилагат преходни мерки.
This is the sum of C0490).
Този позиция се отчита само през преходния период.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Subordinated liabilities — of which strategic
Капиталово изискване за платежоспособност без добавяне на капитал
This is the total value of subordinated liabilities held in strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Размер на общото диверсифицирано КИП преди добавяне на капитал.
This is the sum of C0500.
Вече определен добавен капитал
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — total — of which non–strategic
Размер на добавения капитал, определен към референтната дата на отчитане.
This is the total value of non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Не се включва добавеният капитал, определен между тази дата и датата на подаване на данни на надзорния орган, нито добавеният капитал, определен след подаването на данните.
This is the sum of C0540.
Размер на капиталовото изискване за платежоспособност
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 1 Equity — of which non–strategic
Капиталово изискване за подмодул на риска, свързан с акции, основаващ се на дюрацията
This is the total value of Type 1 Equities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Размер на капиталовото изискване за подмодул на риска, свързан с акции, основаващ се на дюрацията
This is the sum of C0550.
Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за останалата част
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 2 Equity — of which non–strategic
Размер на абстрактните КИП на останалата част, когато предприятие има ОФ.
This is the total value of Type 2 Equities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за обособени фондове
This is the sum of C0560.
Размер на сбора на абстрактните КИП за всички обособени фондове, когато предприятието има ОФ (различни от тези, свързани с дейността, управлявана в съответствие с член 4 от Директива 2003/41/ЕО (преходни).
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Subordinated liabilities — of which non–strategic
Размер на сбора на абстрактните КИП за всички портфейли, за които се прилага изравнителна корекция.
This is the total value of subordinated liabilities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Размер на корекцията за диверсификационни ефекти между обособени фондове по член 304 от Директива 2009/138/ЕО и останалата част, когато е приложимо.
This is the sum of C0570.
Метод, използван за изчисляване на корекция в резултат на агрегация на абстрактното КИП за ОФ.
This is the total value of all participations.
1 — Цялостно преизчисляване
This section relates to opening and annual submission of information for individual entities, ring fenced–funds, matching adjustment portfolios and remaining part.
2 — Опростяване на равнище подмодул на риска
Template SR.25.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
3 — Опростяване на равнище модул на риска
However, where a RFF/MAP includes a MAP/RFF embedded, the fund should be treated as different funds.
4 — Няма корекция
This template shall be reported for all sub–funds of a material RFF/MAP as identified in the second table of template S.01.03.
Когато предприятието няма ОФ (или има единствено ОФ по член 304 от Директива 2009/138/ЕО), то трябва да избере вариант 4.
Where the entity has MAP or RFF (except those under the scope of Article 304 of Directive 2009/138/EC) when reporting at the level of the whole undertaking, the notional Solvency Capital Requirement (‘nSCR’) at risk module level and the loss–absorbing capacity (LAC) of technical provisions and deferred taxes to be reported shall be calculated as follows:
Размер на техническите резерви без добавката за риска във връзка с бъдещи дискреционни плащания, нетно от презастраховане.
Where the undertaking applies the full adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated as if no loss of diversification exists and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part;
Компонентите, които трябва да се отчитат, се договарят между националните надзорни органи и застрахователните и презастрахователните предприятия.
Where the undertaking applies the Simplification at risk sub–module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated considering a direct summation at sub–module level method and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part,
Информацията в образец SR.25.02 се отчита по обособен фонд, портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, и за останалата част за всяко предприятие, използващо частичен вътрешен модел.
Where the undertaking applies the simplification at risk module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated considering a direct summation at module level method and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part.
Тук спадат предприятията, които използват частичен вътрешен модел по отношение на изцяло обособен фонд и/или портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, докато по отношение на другите обособени фондове и/или портфейли, за които се прилага изравнителна корекция, използват стандартната формула.
The adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level shall be allocated (C0050) to the relevant risk modules (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk).
Настоящият образец се отчита за всички подфондове на съществени ОФ/ПКПИК, посочени във втората таблица на S.01.03.
The amount to be allocated to each relevant risk module shall be calculated as follows:
За предприятия съгласно частичен вътрешен модел, за които се прилага корекцията в резултат на агрегацията на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК, когато предприятието има ОФ/ПКПИК (с изключение на тези, които попадат в приложното поле на член 304 от Директива 2009/138/ЕО), при отчитане на равнище съвкупно предприятие абстрактното КИП на равнище модул на риска и способността за покриване на загуби (СПЗ) на техническите резерви и отложените данъци, които биват отчитани, следва да се изчисляват, както следва:
Calculation of ‘q factor’
Когато предприятието прилага пълна корекция в резултат на агрегацията на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище предприятие: абстрактното КИП се изчислява, все едно че няма ОФ, а СПЗ се изчислява като сбора на СПЗ за всички ОФ/ПКПИК и останалата част;
, where
Когато предприятието прилага опростяване на равнище подмодул на риска, за да агрегира абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище предприятие, абстрактното КИП и СПЗ се изчисляват по метода на пряко сумиране на равнище подмодул.
Adjustment calculated according to one of the three methods referred above
Когато предприятието прилага опростяване на равнище модул на риска, за да агрегира абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище предприятие, абстрактното КИП и СПЗ се изчисляват по метода на пряко сумиране на равнище модул.
Basic solvency capital requirement calculated according to the information reported in this template (C0030/R0100)
Корекцията в резултат на агрегацията на абстрактното КИП за ОФ/ПКПИК на равнище предприятие се разпределя (C0060) към съответните модули на риска (в т.ч. пазарен риск, риск от неизпълнение от страна на контрагента, подписвачески риск в животозастраховането, подписвачески риск в здравното застраховане и подписвачески риск в общото застраховане), когато се изчислява съгласно стандартната формула.
nSCR for intangible assets risk according to the information reported in this template (C0030/R0070)
основно капиталово изискване за платежоспособност, изчислено в съответствие с данните, отчетени в настоящия образец
Multiplication of this ‘q factor’ by the nSCR of each relevant risk module (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk)
абстрактно КИП за риск, свързан с нематериален актив, изчислено в съответствие с данните, отчетени в настоящия образец
Identifies whether the reported figures have been requested under Article 112(7) of Directive 2009/138/EC, to provide an estimate of the SCR using standard formula.
Обособен фонд, портфейл, за който се прилага изравнителна корекция, или останала част
1 — Article 112(7) reporting
Уникален номер на всеки компонент, договорен със съответния национален надзорен орган, установяващ еднозначно компонентите от техния модел.
2 — Regular reporting
Този номер е винаги придружен от подходящо описание на компонентите, отчетени във всяка позиция.
Ring–fenced fund, matching adjustment portfolio or remaining part
Ако частичният вътрешен модел позволява същото разделение по модули на риска, каквото се среща при стандартната формула, компонентите се номерират, както следва:
When item Z0020 = 1, identification number for a ring fenced fund or matching adjustment portfolio.
1 — Пазарен риск
Amount of the net capital charge for each risk module, as calculated using the standard formula.
2 — Риск от неизпълнение от страна на контрагента
The difference between the net and the gross SCR is the consideration of the future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
3 — Подписвачески риск в животозастраховането
This amount shall fully consider diversification effects according to Article 304 of Directive 2009/138/EC where applicable.
4 — Подписвачески риск в здравното застраховане
These cells do not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
5 — Подписвачески риск в общото застраховане
These figures represent the SCR as if there was no loss of diversification.
6 — Риск, свързан с нематериален актив
Amount of the gross capital charge for each risk module, as calculated using the standard formula.
7 — Пазарен риск
Allocation of RFF adjustment due to RFF and Matching adjustments portfolios
8 — СПЗ на техническите резерви (отрицателна стойност)
Part of the adjustment allocated to each risk module according to the procedure described in the general comments.
9 — СПЗ на отсрочените данъци (отрицателна стойност)
This amount shall be positive.
Когато не могат да бъдат отчетени модулите на риска по стандартната формула, предприятието определя за всеки компонент различен номер от 1 до 7.
Net solvency capital requirement Diversification
Този номер е винаги придружен от подходящо описание на компонентите, отчетени във всяка позиция C0030.
Amount of the diversification effects between Basic SCR of net risk modules due to the application of the correlation matrix defined in Annex IV of Directive 2009/138/EC.
Номерата на компонентите се използват последователно във времето.
This amount shall be reported as a negative value.
В свободен текст се посочва всеки един от компонентите, който може да бъде установен от предприятието.
Gross solvency capital requirement Diversification
Тези компоненти трябва да бъдат приведени в съответствие с модулите на риска по стандартната формула, ако е възможно съгласно частичния вътрешен модел.
Amount of the diversification effects between Basic SCR of gross risk modules due to the application of the correlation matrix defined in Annex IV of Directive 2009/138/EC.
Всеки компонент трябва да бъде посочен, като се използва отделен запис.
Net solvency capital requirement Intangible asset risk
Предприятията трябва да определят и отчитат компоненти по последователен начин през различните отчетни периоди, освен когато вътрешният модел, засягащ категориите, е бил променен.
Amount of the capital charge, after the adjustment for the loss–absorbing capacity of technical provisions, for intangible assets risk, as calculated using the standard formula.
Способността за покриване на загуби на техническите резерви и/или на отсрочените данъци, която не е включена в компонентите, се отчита като отделни компоненти.
Gross solvency capital requirement Intangible assets risk
Размер на капиталовото изискване за всеки компонент, независимо от метода на изчисление (стандартна формула или частичен вътрешен модел), след корекции за покриване на загуби на техническите резерви и/или на отсрочените данъци, когато те са включени в изчислението на компонента.
The future discretionary benefits according to Article 205 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35 for intangible assets risk is zero under standard formula, hence R0070/C0040 equals R0070/C0030.
За компонентите „Способност за покриване на загуби (СПЗ) на техническите резерви и/или на отсрочените данъци“, отчитани като отделен компонент, това е размерът на способността за покриване на загуби (отчитан като отрицателни стойности)
Net solvency capital requirement — Basic Solvency Capital Requirement