natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Тази колона не се попълва в случаите, когато кодовете „E“ (освободени) или „N“ (не е приложимо) са посочени в колона 080 (Вид на приложеното запазване).
N Not applicable.
СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ЗАПАЗВАНЕ?
This code shall be reported for those securitisations affected by provisions in Article 404 of CRR.
Член 405, параграф 1 от РКИ
U In breach or unknown.
N Не.
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
РОЛЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА:
The retention of material net economic interest by the originator, sponsor or original lender of the securitisation shall be no less than 5 % (at origination date).
(ИНИЦИАТОР/СПОНСОР/ПЪРВОНАЧАЛЕН КРЕДИТОР/ИНВЕСТИТОР)
Notwithstanding Article 405(1) of CRR, measurement of retention at origination can typically be interpreted as being when the exposures were first securitised, and not when the exposures were first created (for instance, not when the underlying loans were first extended).
за инициатор;
Measurement of retention at origination means that 5 % is the retention percentage that is required at the point in time when such retention level was measured and the requirement fulfilled (for instance, when the exposures were first securitised);
за спонсор;
dynamic re-measurement and readjustment of the retained percentage throughout the life of the transaction is not required.
за първоначален кредитор;
This column shall not be reported in case codes “E” (exempted) or “N” (not applicable) are reported under column 080 (Type of retention applied).
за инвеститор.
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
Вж. определенията в член 4, параграф 1, точки 13 (инициатор) и 14 (спонсор) от РКИ.
Article 405(1) of CRR.
За инвеститорите се счита, че са институциите, за които се отнасят разпоредбите на членове 406 и 407от РКИ.
Y Yes;
ПРОГРАМИ РАЗЛИЧНИ ОТ ПРОГРАМИТЕ ЗА ТЪРГОВСКИ КНИЖА, ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ
N No.
Поради специалния си характер и тъй като обхващат няколко единични секюритизиращи позиции, програмите за търговски книжа, обезпечени с активи (определени в член 242, параграф 9 от РКИ) не се отчитат в колони 120 И 130.
ROLE OF THE INSTITUTION:
ДАТА НА ИНИЦИИРАНЕ (мм/гггг)
(ORIGINATOR/SPONSOR/ORIGINAL LENDER/INVESTOR)
Месецът и годината на иницииране (например заключителна дата или закриване на групата експозиции) на секюритизацията се посочват в следния формат:
for Originator;
„мм/гггг“.
for Sponsor;
За всяка схема на секюритизация датата на иницииране не може да се променя между отчетните дати.
for Original Lender;
При схеми за секюритизация, обезпечени от отворени групи експозиции, датата на иницииране е датата на първото емитиране на ценните книжа.
for Investor.
Тази информация се посочва, дори когато отчитащото се дружество не държи никакви позиции в секюритизацията.
See definitions in Article 4(1)(13) (Originator) and Article 4(1)(14) (Sponsor) of CRR.
ОБЩ РАЗМЕР НА СЕКЮРИТИЗИРАНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ ДАТАТА НА ИНИЦИИРАНЕ
Investors are assumed to be those institutions to which provisions in Articles 406 and 407of CRR apply.
При традиционните секюритизации не се включват никакви други активи на групата, свързана със секюритизацията.
ORIGINATION DATE (mm/yyyy)
При схеми за секюритизация с повече от един продавач (например с повече от един инициатор) се отчита само сумата, съответстваща на приноса на отчитащото се дружество в секюритизирания портфейл.
The month and year of the origination date (i.e. cut-off or closing date of the pool) of the securitisation shall be reported according to the following format:
В случай на секюритизация на пасиви се отчитат само сумите, емитирани от отчитащото се дружество.
“mm/yyyy”.
СЕКЮРИТИЗИРАНИ ЕКСПОЗИЦИИ
For each securitisation scheme the origination date cannot change between reporting dates.
В колони 140 — 220 се изисква информация относно няколко характеристики на секюритизирания портфейл на отчитащото се дружество.
In the particular case of securitisation schemes backed by open pools, the origination date shall be the date of the first issuance of securities.
ОБЩ РАЗМЕР
This piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Институциите отчитат стойността на секюритизирания портфейл, т.e. оставащият размер на секюритизираните експозиции, към датата на отчитане.
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
При за секюритизация, обезпечени от затворени групи експозиции, (например портфейлът от секюритизирани активи не може да бъде увеличен след датата на иницииране) сумата се намалява постепенно.
This column gathers the amount (according to original exposures pre conversion factors) of the securitised portfolio at the origination date.
ДЯЛ НА ИНСТИТУЦИЯТА (%)
In case of securitisation schemes backed by open pools the amount referring to the origination date of the first issuance of securities shall be reported.
Стойността, която се посочва в тази колона е, по подразбиране, 100 %, с изключение на схемите за секюритизация с повече от един продавач.
In the case of multi-seller securitisation schemes (i.e. with more than one originator) only the amount corresponding to the reporting entity's contribution in the securitised portfolio shall be reported.
ВИД
SECURITISED EXPOSURES
В тази колона се събира информация относно вида активи („1“ — „8“) или пасиви („9“ и „10“) в секюритизирания портфейл.
Columns 140 to 220 request information on several features of the securitised portfolio by the reporting entity.
Институцията трябва да посочи един от следните цифрови кодове:
TOTAL AMOUNT
1 Ипотеки върху жилищни имоти;
Institutions shall report the value of the securitised portfolio at reporting date, i.e. the outstanding amount of the securitised exposures.
2 Ипотеки върху търговски недвижими имоти;
In the case of securitisation schemes backed by closed pools (i.e. the portfolio of securitised assets cannot be enlarged after the origination date) the amount will progressively be reduced.
3 Вземания по кредитни карти;
INSTITUTION'S SHARE (%)
4 Лизинг;
It shall be reported the institution's share (percentage with two decimals) at reporting date in the securitised portfolio.
5 Кредити, отпуснати на предприятия или МСП (третирани като предприятия);
The figure to be reported in this column is, by default, 100 % except for multi-seller securitisation schemes.
6 Потребителски кредити;
In that case the reporting entity shall report its current contribution to the securitised portfolio (equivalent to column 140 in relative terms).
7 Търговски вземания;
TYPE
8 Други активи;
This column gathers information on the type of assets (“1” to “8”) or liabilities (“9” and “10”) of the securitised portfolio.
9 Покрити облигации;
The institution must report one of the following number codes:
10 Други пасиви.
1 Residential mortgages;
В случай че групата секюритизирани експозиции е комбинация от горните видове, институцията посочва най-важния вид.
2 Commercial mortgages;
При пресекюритизации, институцията посочва най-базисната група активи.
3 Credit card receivables;
Вид „10“ (Други пасиви) включва съкровищни бонове и дългови ценни книжа, обвързани със заеми към едно или няколко лица.
4 Leasing;
При схеми за секюритизация, обезпечени от затворени групи експозиции, видът не може да се променя между датите на отчитане.
5 Loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
ПРИЛОЖЕН ПОДХОД (СТАНДАРТИЗИРАН/ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ/КОМБИНИРАН)
6 Consumer loans;
В тази колона се събира информация относно подхода, който отчитащата се институция прилага спрямо секюритизираните експозиции на отчетната дата.
7 Trade receivables;
за стандартизиран подход;
8 Other assets;
за вътрешнорейтингов подход;
9 Covered bonds;
за комбинация от двата подхода (SA/IRB).
10 Other liabilities.
Ако при комбиниране на стандартизирания и вътрешнорейтинговия подход в колона 050 се посочи „P“, то изчислението на капиталовите изисквания се отчита както в образец CR SEC SA, така и в образец CR SEC IRB.
Type “10” (Other liabilities) includes treasury bonds and credit linked notes.
Спонсорите не отчитат данни в тази колона.
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX)
Член 261, параграф 1 от РКИ
for Standardised Approach;
Институцията отчита реалния брой на експозициите.
for a combination of both approaches (SA/IRB).
В тази колона не се посочват данни при секюритизация на пасиви или когато капиталовите изисквания се основават на секюритизираните експозиции (в случай на секюритизация на активи).
If under SA, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC SA template.
Тази колона не се попълва, когато отчитащото се дружество не държи никакви позиции в секюритизацията.
If under IRB, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC IRB template.
Тази колона не се попълва от инвеститори.
If under combination of SA and IRB, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in both the CR SEC SA and CR SEC IRB templates.
ДЪРЖАВА
Nevertheless, this column does not apply to securitisations of liabilities.
Посочете кода (ISO 3166-1 alpha-2) на държавата на произход на базисната сделка, т.е. държавата на прекия длъжник по първоначалните секюритизирани експозиции (подробен преглед).
Sponsors shall not report this column.
В случай, че групата, свързана със секюритизацията, се състои от различни държави, институцията посочва най-важната сред тях.
NUMBER OF EXPOSURES
Ако нито една държава не надвишава прага от 20 %, основан на размера на активите/пасивите, тогава се посочва „OT“ (други).
Article 261(1) of CRR.
СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ELGD (%)
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting “I” in column 170).
Средно претеглената по експозиции загуба при неизпълнение (ELGD) се отчита само от онези институции, които прилагат метода на надзорната формула (и следователно посочват „I“ в колона 170).
The institution shall report the effective number of exposures.
Средно претеглената по експозициите загуба при неизпълнение се изчислява както е посочено в член 262, параграф 1 от РКИ.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities or when the own funds requirements are based on the securitised exposures (in case of securitisation of assets).
Тази колона също не се попълва, когато отчитащото се дружество не държи никакви позиции в секюритизацията.
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
В тази колона се събира информация относно корекциите на стойността и провизиите, които се прилагат спрямо секюритизираните експозиции.
This column shall not be fulfilled by investors.
Тази колона не се попълва в случай на секюритизация на пасиви.
COUNTRY
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПРЕДИ СЕКЮРИТИЗАЦИЯТА (%)
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
В тази колона се събира информация за капиталовите изисквания към секюритизирания портфейл в случай, че не е имало секюритизация, плюс очакваните загуби, свързани с тези рискове (Kirb), като процент (с два знака след десетичната запетая) от общите секюритизирани експозиции на датата на иницииране.
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
Определение на Kirb се намира в член 242, параграф 4 от РКИ.
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then “OT” (other) shall be reported.
В случай на секюритизация на активи тази информация се посочва, дори когато отчитащото се дружество не държи никакви позиции в секюритизацията.
ELGD (%)
СТРУКТУРА НА СЕКЮРИТИЗАЦИЯТА
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting “I” in column 170).
С тази група от шест колони се събира информация относно структурата на секюритизацията по балансови и задбалансови позиции, траншове (първостепенни/междинни/за първа загуба) и падеж.
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
В случай на схеми за секюритизация с повече от един продавач, за транша за първа загуба се отчита само сумата, съответстваща или приписана на отчитащата се институция.
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
В тази група колони се събира информация относно балансовите позиции в разбивка по траншове (първостепенни/междинни/за първа загуба).
This column gathers information on the value adjustments and provisions applied to the securitised exposures.
ПЪРВОСТЕПЕННИ
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
В тази категория се включват всички траншове, които не отговарят на условията за междинни траншове или за такива за първа загуба.
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
МЕЖДИННИ
This column gathers information on the own funds requirements of the securitised portfolio in case there had been no securitisation plus the expected losses related to those risks (Kirb), as a percentage (with two decimals) on the total of securitised exposures at origination date.
Вж. член 243, параграф 3 (традиционни секюритизации) и член 244, параграф 3 (синтетични секюритизации) от РКИ.
Kirb is defined in Article 242(4) of CRR.
ПЪРВА ЗАГУБА
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Член 242, параграф 15 от РКИ съдържа определение за транш за първа загуба.
SECURITISATION STRUCTURE
ПЪРВА ВЕРОЯТНА ДАТА НА ПРЕКРАТЯВАНЕ
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Вероятната дата на прекратяване на цялата секюритизация, като се имат предвид договорните ѝ клаузи и очакваните в този момент финансови условия.
SENIOR
датата, на която най-рано може да се извърши пълно погасяване (определено в член 242, параграф 2 от РКИ) като се има предвид падежа на базисната/ите експозиция/и, както и процента на предсрочното им издължаване или потенциални дейности за предоговаряне;
MEZZANINE
датата, на която инициаторът най-рано може да използва каквато и да било друга кол опция, заложена в договорните клаузи за секюритизацията, което би довело до цялостно изкупуване на секюритизацията.
See Articles 243(3) (traditional securitisations) and 244 (3) (synthetic securitisations) of CRR.
Денят, месецът и годината на първата вероятна дата на прекратяване се посочват.
FIRST LOSS
Когато е налице, се посочва точната дата, в противен случай се посочва първият ден от месеца.
First loss tranche is defined in Article 242(15) of CRR.
ДАТА НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОРЕН ПАДЕЖ
This block of columns gathers information on off-balance sheet items and derivatives broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Денят, месецът и годината на окончателния договорен падеж се посочват.
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
С тази група от колони се събира информация относно секюритизиращите позиции съгласно балансовите/задбалансовите позиции и траншове (първостепенни/междинни/за първа загуба) на отчетната дата.
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
Тук се прилагат същите критерии за класификация на траншовете, които се използват за задбалансовите позиции.
Generally, it would be the earliest of the following dates:
С тази група от колони се събира допълнителна информация за общия размер на задбалансовите позиции и деривати (които вече са отчетени в различна разбивка в колони 340—360).
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
ДИРЕКТНИ КРЕДИТНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ (DCS)
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
Тази колона се прилага за онези секюритизиращи позиции, които се държат от инициатора и които се гарантират с директни кредитни заместители (DCS).
The day, month and year of the first foreseeable termination date shall be reported.
Съгласно приложение I към РКИ, следните високорискови задбалансови позиции се считат за директни кредитни заместители:
The exact day shall be reported if this data is available, otherwise the first day of the month shall be reported.
Гаранции с характер на кредитни заместители.
LEGAL FINAL MATURITY DATE
Неотменяеми стендбай акредитиви с характер на кредитни заместители.
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
ЛИХВЕНИ СУАПОВЕ (IRS)/ВАЛУТНИ СУАПОВЕ (CRS)
The day, month and year of the legal final maturity date shall be reported.
IRS означава лихвени суапове, а CRS — валутни суапове.
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
Тези деривати са посочени в приложение II към РКИ.
The same criteria of classification among tranches used for off-balance sheet items shall be applied here.
ПРИЕМЛИВИ ЛИКВИДНИ УЛЕСНЕНИЯ
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
Ликвидните улеснения (LF), чието определение се съдържа в член 242, параграф 3 от РКИ, трябва да отговарят на набор от шест условия, предвидени в член 255, параграф 1 от РКИ, за да се считат за приемливи (независимо от прилагания от институцията метод — стандартизиран подход или вътрешнорейтингов подход).
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
ДРУГИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО КОИТО НЕ СА ПРИЕМЛИВИ)
This column applies to those securitisation positions held by the originator and guaranteed with direct credit substitutes (DCS).
Тази колона е посветена на останалите задбалансови позиции като ликвидни улеснения, които не са приемливи (например тези, които не отговарят на условията в член 255, параграф 1 от РКИ).
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
ПРЕДСРОЧНА АМОРТИЗАЦИЯ:
Guarantees having the character of credit substitutes.
ПРИЛОЖЕНИ КОНВЕРСИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
В член 242, параграф 12 и член 256, параграф 5 (за стандартизирания подход) и член 265, параграф 1 (за вътрешнорейтинговия подход) от РКИ се предвижда набор от конверсионни коефициенти, които да се прилагат към размера на участието на инвеститорите (за да се изчислят размерите на рисково претеглените експозиции).
IRS/CRS
Тази колона касае схемите за секюритизация с клаузи за предсрочна амортизация, (т.е. револвиращи секюритизации).
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
Съгласно член 256, параграф 6 от РКИ, конверсионният коефициент, който следва да се прилага, се определя от нивото на действителния осреднен за три месеца допълнителен спред.
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
Тази колона не се попълва при секюритизации на пасиви.
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
Тази информация е свързана с ред 100 от образец CR SEC SA и ред 160 от образец CR SEC IRB.
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA or IRB-).
Тази информация е тясно свързана с колона 200 от образец CR SEC SA и колона 180 от образец CR SEC IRB.
OTHER (INCLUDING NON-ELIGIBLE LF)
В тази колона се отчита отрицателна стойност.
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ
EARLY AMORTISATION:
В тази колона се събира информация относно размера на рисково претеглената експозиция преди въвеждането на горна граница, приложима при секюритизиращите позиции (например при схеми за секюритизация с прехвърляне на значителен риск).
CONVERSION FACTOR APPLIED
При схеми за секюритизация без прехвърляне на значителен риск (т.е. размер на рисково претеглена експозиция, изчислен съгласно секюритизирани експозиции) в тази колона не се отчита информация.
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors' interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ГОРНА ГРАНИЦА
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
В тази колона се събира информация относно размера на рисково претеглената експозиция след прилагане на горна граница, приложима спрямо секюритизиращите позиции (т.е. при схеми за секюритизация с прехвърляне на значителен риск).
According to Article 256(6) of CRR, the conversion figure to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread.
При схеми за секюритизация без прехвърляне на значителен риск (т.е. капиталови изисквания, изчислени в зависимост от секюритизирани експозиции) не се отчитат данни в тази колона.
In the case of the securitisations of liabilities this column shall not be reported.
СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ПОЗИЦИИ — ТЪРГОВСКИ ПОРТФЕЙЛ
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
Посочете следните съкращения:
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
N извън портфейла за корелационно търгуване
A negative figure shall be reported in this column.
НЕТНИ ПОЗИЦИИ — ДЪЛГИ/КЪСИ
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
Вж. колони 050/060 съответно от образец MKR SA SEC или образец MKR SA CTP.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
ОБЩО КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ (СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД) — СПЕЦИФИЧЕН РИСК
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Вж. колона 610 от образец MKR SA SEC или, съответно, колона 450 от образец MKR SA CTP.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
Общи бележки
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Този образец предоставя информация за изчисляването на капиталовите изисквания, съгласно членове 312—324 от РКИ, с оглед на операционния риск съгласно подхода на базисния индикатор (BIA), стандартизирания подход (TSA), алтернативния стандартизиран подход (ASA) и усъвършенствания подход за измерване (АМА).
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. own funds requirements computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Дадена институция не може да приложи стандартизирания и алтернативния стандартизиран подход за групите дейности „банкиране на дребно“ и „търговско банкиране“ едновременно на самостоятелна база.
SECURITISATION POSITIONS — TRADING BOOK
Институциите, използващи подхода на базисния индикатор, стандартизирания подход и/или алтернативния стандартизиран подход, изчисляват своите капиталови изисквания въз основа на информацията в края на финансовата година.
CTP OR NON-CTP?
Ако се използват одитирани данни, институциите докладват одитираните данни, които трябва да останат непроменени.
C Correlation Trading Portfolio (CTP); N Non-CTP