natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Отчита се стойността съгласно член 166 от РКИ и член 230, параграф 1, второто изречение от РКИ.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Спрямо инструментите съгласно определението в приложение I се прилагат кредитните конверсионни коефициенти (член 166, параграфи 8 — 10 от РКИ), независимо от подхода, избран от институцията.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
За редове 040-060 (сделки за финансиране с ценни книжа, деривати и сделки с удължен сетълмент и експозиции от договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти), за които се прилага трета част, дял II, глава 6 от РКИ, стойността на експозицията е същата, както стойността на кредитния риск от контрагента, изчислен съгласно методите, предвидени в трета част, дял II, глава 6, раздели 3, 4, 5, 6 и 7 от РКИ.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Тези стойности се отчитат в тази колона, а не в колона 130 „От които: произтичащи от кредитен риск от контрагента“.
Off Balance Sheet Items
Произтичащи от кредитен риск от контрагента
See CR-SA instructions
Вж. указанията във връзка със CR SA.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
Разбивка на стойността на експозицията за всички експозиции, определени съгласно член 142, параграф 4 и параграф 5 от РКИ, за които се прилага по-голямата корелация съгласно член 153, параграф 2 от РКИ.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Методите за редуциране на кредитния риск, които оказват влияние върху загубата поради неизпълнение в резултат на прилагането на ефекта на заместване при методи за редуциране на кредитния риск, не се включват в тези колони.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Когато не се използват собствени оценки на LGD:
These values are reported in this column and not column 130 “Of which: arising from counterparty credit risk”.
Член 228, параграфи 2, член 230, параграфи 1 и 2 и член 231 от РКИ
Arising from counterparty Credit Risk
Когато се използват собствени оценки на LGD:
See CR SA instructions.
относно кредитната защита с гаранции, за експозиции към централното правителство и централни банки, институции и предприятия:
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
член 161, параграф 3 от РКИ.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
За експозиции на дребно — член 164, параграф 2 от РКИ.
Where own estimates of LGD are not used:
относно обезпечението по обезпечена кредитна защита, отчетено в оценките на LGD съгласно член 181, параграф 1, букви д) и е) от РКИ.
Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Вж. указанията към колона 050.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates:
ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD:
Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Съответната стойност, която се използва във вътрешното моделиране на институцията.
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Онези средства за редуциране на кредитния риск, които съответстват на критериите в член 212 на РКИ.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
За операциите в търговския портфейл включва финансовите инструменти и стоки, допустими за експозиции към търговския портфейл съгласно член 299, параграф 2, букви в) — е) от РКИ.
See instructions to column 040.
Дълговите ценни книжа, обвързани със заеми, и балансовото нетиране съгласно трета част, дял II, глава 4, раздел 4 от РКИ се третират като парично обезпечение.
See instructions to column 050.
Когато не се използват собствени оценки на загубата поради неизпълнение:
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED:
стойностите съгласно член 193, параграфи 1—4 и член 194, параграф 1 от РКИ.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Отчита се коригираната стойност (Cvam), предвидена в член 223, параграф 2 от РКИ.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Когато се използват собствени оценки на загубата поради неизпълнение:
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point.
финансовото обезпечение, отчетено в оценките на LGD съгласно член 181, параграф 1, букви д) и е) от РКИ.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Сумата, която следва да се отчете, е приблизителната пазарна стойност на обезпечението.
When own estimates of LGD are not used:
Член 199, параграфи 1—8 и член 229 от РКИ.
values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
друго обезпечение, отчетено в оценките на LGD съгласно член 181, параграф 1, букви д) и е) от РКИ.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Когато не се използват собствени оценки на LGD се отчитат стойностите съгласно член 199, параграфи 2—4 от РКИ.
When own estimates of LGD are used:
Включва се и лизингът на недвижими имоти (вж. член 199, параграф 7 от РКИ).
financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Вж. също член 229 от РКИ.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Когато се използват собствени оценки на LGD, сумата, която следва да се отчита, е очакваната пазарна стойност.
Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Когато не се използват собствени оценки на LGD, се отчитат стойностите съгласно член 199, параграф 6 и параграф 8 от РКИ.
other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Включва се и лизингът на имоти, различни от недвижими имоти, (вж. член 199, параграф 7 от РКИ).
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Вж. също член 229, параграф 3от РКИ.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Когато се използват собствени оценки на LGD, сумата, която следва да се отчита, е приблизителната пазарна стойност на обезпечението.
See also Article 229 of CRR.
Когато не се използват собствени оценки на LGD се отчитат стойностите съгласно членове 199, параграф 5, 229, параграф 2 от РКИ.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Когато се използват собствени оценки на LGD, сумата, която следва да се отчете, е приблизителната пазарна стойност на обезпечението.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
ПРИЛАГАНЕ НА ТРЕТИРАНЕ ПРИ ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ:
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Гаранции и кредитни деривати, покриващи експозиции, за които се прилага третиране при двойно неизпълнение, отразяващи членове 202 и 217, параграф 1 от РКИ.
See also Article 229(3) of CRR.
Вж. и колони 040 „Гаранции“ и 050 „Кредитни деривати“.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Цялото въздействие на методите за редуциране на кредитния риск върху стойностите на LGD, посочени в трета част, дял II, глави 3 и 4 от РКИ, се взимат предвид.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
В случай на експозиции, за които се прилага третиране при двойно неизпълнение, LGD, която следва да се отчете, съответства на тази, избрана съгласно член 161, параграф 4 от РКИ.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
За експозициите в неизпълнение се взимат предвид разпоредбите на член 181, параграф 1, буква з) от РКИ.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT:
Определението на стойност на експозиция в колона 110 се използва за изчисляване на средно претеглените по експозиции стойности.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Отчитат се всички въздействия (следователно при отчитането следва да се включи приложимият за ипотеките праг).
See also columns 040 “Guarantees” and 050 “Credit derivatives”.
За институциите, които прилагат вътрешнорейтинговия подход, но не използват собствени оценки на LGD, въздействието на редуцирането на риска на финансовото обезпечение се отразява в E*, в напълно коригираната стойност на експозицията, и след това в LGD* съгласно член 228, параграф 2 от РКИ.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Средно претеглената по експозиции стойност на LGD, свързана с всяка вероятност за неизпълнение „категория или група длъжници“ следва да е резултат от средната стойност на пруденциалните загуби при неизпълнение, отнесени към експозициите на тази категория/група вероятности за неизпълнение, претеглени със съответната стойност на експозицията от колона 110.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Ако се прилагат собствените оценки на LGD, следва да се вземат предвид член 175 и член 181, параграф 1 и параграф 2 от РКИ.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
В случай на експозиции, за които се прилага третиране при двойно неизпълнение, LGD, която следва да се отчете, съответства на тази, избрана съгласно член 161, параграф 4 от РКИ.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Не се отчитат данни за експозициите към специализирано кредитиране, посочени в член 153, параграф 5.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Експозицията и съответните LGD за големи регулирани предприятия от финансовия сектор и нерегулирани финансови дружества не се включват в изчисленията от колона 230, те се включват само в изчисленията от колона 240.
The exposure weighted average LGD associated to each PD “obligor grade or pool” shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Средно претеглена по експозиции стойност на LGD (%) за всички експозиции, определени съгласно член 142, параграф 4 и параграф 5 от РКИ, за които се прилага по-високата стойност на корелацията съгласно член 153, параграф 2 от РКИ.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Отчетената стойност отразява посоченото в член 162 от РКИ.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Стойността на експозицията (колона 110) се използва за изчисление на средно претеглените по експозиции стойности.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Средният падеж се отчита в дни.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Такива данни не се отчитат за стойността на експозициите, при които падежът не е елемент в изчисляването на рисково претеглените експозиции.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Това означава, че тази колона не се попълва в класа „експозиции на дребно“.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
За централни правителства и централни банки, предприятия и институции, вж. член 153, параграф 1 и параграф 3 от РКИ.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
За експозиции на дребно, вж. член 154, параграф 1 от РКИ.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Коефициентът за подпомагане на МСП съгласно член 501 от РКИ не се взима предвид.
The average maturity is reported in days.
Коефициентът за подпомагане на МСП съгласно член 501 от РКИ се взима предвид.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Разбивка на рисково претеглените експозиции след прилагане на коефициента за подпомагане на МСП за всички експозиции, определен в член 142, параграф 4 и параграф 5 от РКИ, за които се прилага по-високата корелация съгласно член 153, параграф 2 от РКИ.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class “retail”.
За определение на очаквана загуба вж. член 5, параграф 3 от РКИ, а за изчислението вж. член 158 от РКИ.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
Размерът на очакваната загуба, която следва да се отчете, се основава на параметрите на риска, използвани действително във вътрешната рейтингова система, одобрена от съответния компетентен орган.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Отчитат се корекциите на стойността, както и корекциите за специфичен и общ кредитен риск съгласно член 159 от РКИ.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Корекциите за общ кредитен риск се отчитат чрез пропорционално отнасяне на сумата — съгласно очакваната загуба на различните категории длъжници.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Член 172, параграф 1 и параграф 2 от РКИ.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
За всички класове експозиции, с изключение на експозициите на дребно, институцията отчита броя на юридическите лица/длъжници, на които е присъден отделен рейтинг, независимо от броя на отпуснатите различни кредити или експозиции.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
В рамките на класа експозиции на дребно институцията отчита броя на експозициите, които са били отделно отнесени към определена рейтингова категория или група.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
В случай, че се прилага член 172, параграф 2 от РКИ, даден длъжник може да бъде отчетен в повече от една категория.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Тъй като в тази колона се борави с елемент от структурата на рейтинговите системи, тя е свързана с първоначалните експозиции преди прилагането на конверсионния коефициент, отнесени към всяка категория или група длъжници, без да се отчита въздействието от методите за редуциране на кредитния риск (по-специално въздействието от преразпределението).
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Експозиции, които са балансови позиции и които са включени като сделки за финансиране с ценни книжа, деривати и сделки с удължен сетълмент или от договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти се отчитат на редове 040-060 и, следователно, не се отчитат на този ред.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Експозициите, произтичащи от активите, предоставени на централен контрагент (ЦК) съгласно член 4, параграф 1, точка 91 от РКИ и експозиции към гаранционен фонд съгласно член 4, параграф 1, точка 89 от РКИ се включват, ако не са отчетени на ред 030.
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Експозиции, които са задбалансови позиции и които са включени като сделки за финансиране с ценни книжа, деривати и сделки с удължен сетълмент или от договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти, се отчитат на редове 040-060 и, следователно, не се отчитат на този ред.
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Експозициите, произтичащи от активи, предоставени на ЦК съгласно член 4, параграф 1, точка 91 от РКИ и експозиции към гаранционен фонд съгласно член 4, параграф 1, точка 89 от РКИ, се включват, ако се считат за задбалансови позиции.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
репо споразумения и обратни репо споразумения, съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 82 от РКИ, както и сделки, свързани с предоставяне/взимане в заем на ценни книжа или стоки; и ii) маржин заемни сделки съгласно определението в член 272, параграф 3 от РКИ.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Сделките по финансиране с ценни книжа, които са включени в кръстосано нетиране на продукти и следователно са отчетени на ред 060, не се отчитат на този ред.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Дериватите обхващат договорите, изброени в списъка в приложение II към РКИ.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Дериватите и сделките с удължен сетълмент, които са включени в кръстосано нетиране на продукти, и следователно се отчитат на ред 060, не се отчитат на този ред.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Вж. указанията за CR SA
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
За експозиции към дружества, институции и централни правителства и централни банки вж. член 142, параграф 1, параграф 6 и член 170, параграф 1 буква, в) от РКИ.
Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
За експозиции на дребно вж. член 170, параграф 3, буква б) от РКИ.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
За експозиции, произтичащи от закупени вземания вж. член 166, параграф 6 от РКИ.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Експозиции за риск от разсейване на закупени вземания не се отчитат по категории или групи длъжници и се отчитат на ред 180.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Не се използва генерална скала.
See CR SA instructions
Вместо това, институциите следва сами да определят скалата, която да се използва.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Член 153, параграф 5 от РКИ.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Това се отнася само за класовете експозиции на дружества, институции и централни правителства и централни банки.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
090 — 150
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
в категория 1
A master scale is not used.
Член 153, параграф 5, таблица 1 от РКИ.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Член 193, параграфи 1 и 2, член 194, параграфи 1–7 и член 230, параграф 3 от РКИ.
Article 153(5) of CRR.
Експозиции, произтичащи от свободни доставки, за които се използва алтернативното третиране по член 379, параграф 2, алинея 1, последното изречение от РКИ, или за които се прилага 100 % рисково тегло съгласно член 379, параграф 2, последната алинея от РКИ.
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Кредитните деривати без рейтинг, с n-то неизпълнение по член 153, параграф 8 от РКИ и всички други експозиции, за които се прилагат рискови тегла, които не са включени във никой друг ред, се отчитат на този ред.
090-150
Вж. член 4, параграф 1, точка 53 от РКИ за определение на риск от разсейване.
In category 1
За пресмятане на рисковото тегло за риск от разсейване вж. член 157, параграф 1 от РКИ.
Article 153(5) table 1 of CRR.
Съгласно член 166, параграф 6 от РКИ стойността на експозицията на закупените вземания представлява дължащата се сума минус размерите на рисково претеглените експозиции на риска от разсейване преди редуциране на кредитния риск.
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
C 08.02 — Кредит и кредитен риск от контрагента и свободни доставки:
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379(2) last subparagraph of CRR.
вътрешнорейтингов подход към капиталовите изисквания (разбивка по категории или групи длъжници (образец CR IRB 2)
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Категория длъжници (идентификатор на реда)
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
Това е идентификатор на реда и трябва да е уникален за всеки работен лист от таблицата.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
Той следва поредността на номерата 1, 2, 3 и т.н.
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.