natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Указанията за всяка от тези колони са същите, както за съответните номерирани колони в таблица CR IRB 1 1.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries:
Стойностите, отчетени в тези редове, се подреждат от най-ниската до най-високата съгласно параметъра вероятност от неизпълнение (PD) към категорията или групата длъжници.
IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Вероятност за неизпълнение от длъжниците в неизпълнение е 100 %.
Obligor grade (row identifier)
Експозиции, за които се прилага алтернативно третиране на обезпечения на недвижими имоти (прилага се само когато не се използват собствени оценки на загубата при неизпълнение), не се отнасят към вероятността от неизпълнение на длъжника и не се отчитат в този образец.
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Институциите, които са достигнали прага по член 5, буква а), точка 4 от регламента, предоставят информация за държавата си по произход, както и за всяка друга.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Прагът е приложим само за таблица 1 и таблица 2.
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Експозициите към наднационални организации се отнасят към географска категория „други държави“.
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Понятието „местопребиваване на длъжника“ се отнася до държавата на учредяване на длъжника.
PD of obligors in default shall be 100 %.
Тази концепция може да се приложи на ниво пряк длъжник и краен риск.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
Следователно методите за редуциране на кредитния риск могат да променят разпределението на определена експозиция към дадена държава.
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Експозициите към наднационални организации не се отнасят към мястото на установяване на институцията, а към географска категория „Други държави“ независимо от класа експозиции, към който експозицията към наднационални организации е била отнесена.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Информацията относно „първоначалната експозиция преди прилагането на конверсионните коефициенти“ се отчита с препратка към местопребиваването на прекия длъжник.
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area “other countries”.
Информацията относно „стойността на експозицията“ и „рисково претеглените експозиции“ се отчита с отправна точка местопребиваването на крайния длъжник.
The term “residence of the obligor” refers to the country of incorporation of the obligor.
C 09.01 — Географска разбивка на експозиции по местопребиваване на длъжника:
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
експозиции по стандартизирания подход (CR GB 1)
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
Същата дефиниция като в колона 010 от образец CR SA
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area “Other countries” irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Първоначалната експозиция преди прилагането на конверсионните коефициенти експозициите, експозиции, които са класифицирани като „експозиции в неизпълнение“.
Data regarding “original exposure pre conversion factors” shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Тази „поясняваща позиция“ предоставя допълнителна информация за структурата на длъжниците в класа „експозиции в неизпълнение“.
Data regarding “exposure value” and “Risk weighted exposure amounts” shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Експозициите се отчитат на мястото, където за длъжниците би било отчетено, ако тези експозиции не са били отнесени към класа „експозиции в неизпълнение“.
C 09.01 — Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor:
Тази информация е „поясняваща позиция“ — следователно тя не влияе върху изчислението на размера на рисково претеглените експозиции на класа „експозиции в неизпълнение“ съгласно член 112, буква ѝ) от РКИ.
SA exposures (CR GB 1)
Сумата на първоначалните експозиции, които са преминали в класа „експозиции в неизпълнение“ по време на 3-месечния период от последната отбелязана дата на отчитане, се отчита в сравнение с класа експозиции, към който длъжникът първоначално е принадлежал.
Same definition as for column 010 of CR SA template
Корекции за кредитен риск съгласно член 110 от РКИ.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as “defaulted exposures”.
Отписвания
This “memorandum item” provides additional information about the obligor structure of the exposure class “in default”.
Отписванията включват както намаленията на стойността на обезценените финансови активи, признати директно в печалбата или загубата [МСФО 7.B5.г), подточка i)] и намаленията на сумите по сметките на провизиите, начислени спрямо обезценените финансови активи [МСФО 7.B5.г), подточка ii)].
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes “in default”.
Сборът от корекциите на кредитния риск и отписванията за онези експозиции, които са класифицирани като „експозиции в неизпълнение“ по време на тримесечния период от последното отчитане.
This information is a “memorandum item” — hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class “in default” according to Article 112 point (j) of CRR.
Същата дефиниция като в колона 200 от образец CR SA
The amount of original exposures which have moved into exposure class “Exposures in default” during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Същата дефиниция като в колона 215 от образец CR SA
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
Същата дефиниция като в колона 220 от образец CR SA
Write-offs
Член 112, буква а) от РКИ.
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Член 112, буква б) от РКИ.
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as “defaulted exposures” during the 3-month period since the last data submission.
Член 112, буква в) от РКИ.
Same definition as for column 200 of CR SA template
Многостранни банки за развитие
Same definition as for column 215 of CR SA template
Член 112, буква г) от РКИ.
Same definition as for column 220 of CR SA template
международни организации
Article 112 point (a) of CRR.
Член 112, буква д) от РКИ.
Article 112 point (b) of CRR.
Член 112, буква е) от РКИ.
Article 112 point (c) of CRR.
Член 112, буква ж) от РКИ.
Multilateral developments banks
Същата дефиниция, както за ред 020 от образец CR SA
Article 112 point (d) of CRR.
Член 112, буква з) от РКИ.
International organisations
Същата дефиниция, както за ред 020 от образец CR SA
Article 112 point (e) of CRR.
Член 112, буква к) от РКИ.
Article 112 point (f) of CRR.
Член 112, буква л) от РКИ.
Article 112 point (g) of CRR.
Член 112, буква н) от РКИ.
Same definition as for row 020of CR SA template
Член 112, буква o) от РКИ.
Article 112 point (h) of CRR.
Член 112, буква п) от РКИ.
Same definition as for row 020 of CR SA template
Член 112, буква р) от РКИ.
Article 112 point (k) of CRR.
C 09.02 — Географска разбивка на експозициите по местопребиваване на длъжника:
Article 112 point (l) of CRR.
експозиции по вътрешнорейтинговия подход (CR GB 2)
Article 112 point (n) of CRR.
От които: в неизпълнение
Article 112 point (p) of CRR.
Стойността на първоначалната експозиция за онези експозиции, които са класифицирани като „експозиции в неизпълнение“ съгласно член 178 от РКИ.
Article 112 point (q) of CRR.
Корекции за кредитен риск съгласно член 110 от РКИ.
C 09.02 — Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor:
Същата дефиниция, както за колона 010 от образец CR IRB
IRB exposures (CR GB 2)
Същата дефиниция, както за колона 230 от образец CR IRB.
Same definition as for column 020 of CR IRB template
Прилагат се разпоредбите, предвидени в член 181, параграф 1, буква з) от РКИ.
Of which defaulted
Претеглена по експозиции LGD за онези експозиции, които са класифицирани като „експозиции в неизпълнение“ съгласно член 178 от РКИ.
Original exposure value for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to CRR article 178.
Същата дефиниция, както за колона 110 от образец CR IRB.
Credit risk adjustments according to Article 110of CRR.
Същата дефиниция, както за колона 255 от образец CR IRB
Same definition as for column 010 of CR IRB template
Размер на рисково претеглените експозиции за онези експозиции, които са класифицирани като „експозиции в неизпълнение“ съгласно член 178 от РКИ.
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
Същата дефиниция, както за колона 260 от образец CR IRB
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
Същата дефиниция, както за колона 280 от образец CR IRB
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to Article 178 of CRR.
(Всички предприятия съгласно член 147, параграф 2, буква в)
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
специализирано кредитиране
Same definition as for column 255 of CR IRB template
(Член 147, параграф 8, буква а) от РКИ)
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to Article 178 of CRR.
(член 147, параграф 2, буква в) от РКИ)
Same definition as for column 260 of CR IRB template
Всички експозиции на дребно съгласно член 147, параграф 2, буква г)
Same definition as for column 280 of CR IRB template
Експозиции на дребно — обезпечени с недвижими имоти
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
Експозиции, отразяващи член 147, параграф 2, буква г) от РКИ, които са обезпечени с недвижими имоти.
Specialized lending
Експозиции на дребно, отразяващи член 147, параграф 2, буква г) във връзка с член 153, параграф 3 от РКИ, които са обезпечени с недвижими имоти.
(Article 147(8) a CRR)
Експозиции към дружества, различни от МСП
(Article 147(2) point (c) CRR)
Експозиции на дребно, отразяващи член 147, параграф 2, буква г) от РКИ, които са обезпечени с недвижими имоти.
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
Други експозиции на дребно съгласно член 147, параграф 2, буква г), които не са отчетени на редове 070 — 100.
Retail — Secured by real estate property
Други експозиции на дребно, отразяващи член 147, параграф 2, буква г) във връзка с член 153, параграф 3 от РКИ.
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Други експозиции на дребно, отразяващи член 147, параграф 2, буква г) от РКИ.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
Експозиции в капиталови инструменти съгласно посоченото в член 147, параграф 2, буква д) от РКИ.
non-SME
C 09.03 — Географска разбивка на съответните кредитни експозиции за целите на изчислението на специфичния за институцията антицикличен буфер (CR GB 3)
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Съгласно член 128, параграф 7 във връзка с членове 130, параграф 1 и 140, параграф 1 от ДКИ, нивото на антицикличния буфер се състои от „средно претеглената величина на нивата на антицикличния буфер, които се прилагат в юрисдикциите, в които са съответните кредитни експозиции на институцията“.
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 — 100.
Средно претеглената величина се изчислява по следния начин:
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
Числител Общата стойност на капиталовите изисквания за кредитен риск, определени съгласно трета част, дялове II и IV от РКИ, които се отнасят до съответните кредитни експозиции за дадената територия.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR.
Знаменател Общата стойност на капиталовите изисквания за кредитен риск, които се отнасят до съответните кредитни експозиции
Equity exposures reflecting Article 147(2) point (e) CRR.
Тази таблица се прилага, за да се получи повече информация относно елементите на специфичния за институцията антицикличен капиталов буфер.
C 09.03 — Geographical breakdown of relevant credit exposures for the purpose of calculation of the institution-specific countercyclical buffer (CR GB 3)
Търсената информация касае капиталовите изисквания за кредитни експозиции, секюритизиращи експозиции и експозиции в търговския портфейл, свързани с изчислението на специфичния за институцията антицикличен капиталов буфер (АКБ) в съответствие с член 140 от ДКИ („съответни кредитни експозиции“) и определени съгласно трета част, дялове II и IV от РКИ.
According to Article 128 point (7) in connection with Articles 130 and 140 (1) CRD the countercyclical buffer rate is the “weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the jurisdiction where the relevant credit exposures of the institution are located”.
Информацията се отчита за всяка страна.
The weighted average is calculated as follows:
Разпределението по държави на капиталовите изисквания за съответните кредитни експозиции следва да се извърши в съответствие с разпоредбите, предвидени в регулаторните технически стандарт на ЕБО за установяване на географското местоположение на съответните кредитни експозиции, EBA/RTS/2013/15.
Numerator Total own funds requirements for credit risk determined in accordance with Part Three, Titles II and IV of CRR that relate to the relevant credit exposures in the territory in question
Прагът, определен в член 5, буква а), параграф 4 от регламента, не касае отчитането на тази разбивка.
Denominator Total own funds requirements for credit risk that relate to the relevant credit exposures
Капиталови изисквания
This table is implemented in order to receive more information regarding the elements of the institution specific countercyclical capital buffer.
Капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции, експозиции в търговския портфейл и секюритизиращи експозиции в съответствие с член 140, параграф 4 от ДКИ и определени съгласно трета част, дялове II и IV от РКИ.
The information requested refers to the own funds requirements for credit exposures, securitisation exposures and trading book exposures relevant for the calculation of the institution specific countercyclical capital buffer (CCB) in accordance with Art 140 CRD (relevant credit exposures), and determined in accordance with Part Three, Title II and Title IV of the CRR.
C 10.01 И C 10.02 — ЕКСПОЗИЦИИ В КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ СЪГЛАСНО ВЪТРЕШНО-РЕЙТИНГОВИЯ ПОДХОД (CR EQU IRB 1 И CR EQU IRB 2)
The information shall be reported by country.
Образец CR EQU IRB се състои от два образци.
The distribution by country of own fund requirements of relevant credit exposures should be made in accordance with the provisions laid down in the EBA RTS on the method for the identification of the geographical location of the relevant credit exposures EBA/RTS/2013/15.
CR EQU IRB 1 прави общ обзор на експозициите по вътрешнорейтинговия подход и на класа експозиции в капиталови инструменти и на различните подходи за изчисляване на общата рискова експозиция.
The threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation is not relevant for the reporting of this breakdown.
CR EQU IRB 2 представя разбивка на общия размер на експозициите, отнесени към категориите длъжници във връзка с подхода за вероятност за неизпълнение/загуба при неизпълнение (PD/LGD).
Own funds requirements
„CR EQU IRB“ касае както образец „CR EQU IRB 1“, така и образец „CR EQU IRB 2“, в зависимост от случая, в следните указания.
Own funds requirements for relevant credit exposures, trading book exposures and securitisation exposures in accordance with Article 140(4) CRD and determined in accordance with Part Three, Title II and Title IV of the CRR.
Образец CR EQU IRB предоставя информация за изчисляването на рисково претеглени експозиции за кредитен риск (член 92, параграф 3, буква а) от РКИ), съгласно вътрешнорейтинговия подход (трета част, дял II, глава 3 от РКИ) за експозициите в капиталови инструменти, посочени в член 147, параграф 2, буква д) от РКИ.
C 10.01 AND C 10.02 — EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
Съгласно член 147, параграф 6 от РКИ, следните експозиции се отнасят към класа експозиции в капиталови инструменти:
The CR EQU IRB template consists of two templates:
недългови експозиции, представляващи подчинено остатъчно вземане към активите или приходите на емитента;
CR EQU IRB 1 provides a general overview of IRB exposures of the equity exposure class and the different methods to calculate total risk exposure amounts.
дългови експозиции и други ценни книжа, партньорства, деривати или други инструменти, чиято икономическа същност е сходна с тази на експозициите, посочени в буква а).
CR EQU IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades in the context of the PD/LGD approach.
За предприятията за колективно инвестиране, третирани съгласно подхода за опростено определяне на рисковите тегла, посочен в член 152 от РКИ, също се отчитат в образец CR EQU IRB.
“CR EQU IRB” refers to both “CR EQU IRB 1” and “CR EQU IRB 2” templates, as applicable, in the following instructions.
Съгласно член 151, параграф 1 от РКИ, институциите представят образец CR EQU IRB, когато прилагат един от трите подхода, посочени в член 155 от РКИ:
The CR EQU IRB template provides information on the calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk (Article 92(3) point (a) of CRR) according to the IRB method (Part Three, Title II, Chapter 3 of CRR) for equity exposures referred to in Article 147(2) point (e) of CRR.
подхода за опростено определяне на рисковите тегла,
According to Article 147(6) of CRR, the following exposures shall be assigned to the equity exposure class:
подхода PD/LGD или
non-debt exposures conveying a subordinated, residual claim on the assets or income of the issuer;
подхода на вътрешните модели.
debt exposures and other securities, partnerships, derivatives, or other vehicles, the economic substance of which is similar to the exposures specified in point (a).
Освен това институциите, прилагащи вътрешнорейтинговия подход, следва да отчитат в образец CR EQU IRB размера на рисково претеглените експозиции за онези експозиции в капиталови инструменти, които подлежат на фиксирано третиране на рисковите тегла (без обаче да бъдат изрично третирани съгласно подхода за опростено определяне на рисковите тегла или частично (временно или постоянно) използване на стандартизирания подход към кредитния риск (например, експозиции в капиталови инструменти, за които се прилага рисково тегло с величина 250 % съгласно член 48, параграф 4 от РКИ, съответно рисково тегло с величина 370 % съгласно член 471, параграф 2 от РКИ).
Collective investment undertakings treated according to the simple risk weight approach as referred to in Article 152 of CRR shall also be reported in the CR EQU IRB template.
Следните вземания, свързани с капиталови инструменти, не се отчитат в образец CR EQU IRB:
In accordance with Article 151(1) of CRR, institutions shall provide the CR EQU IRB template when applying one of the three approaches referred to in Article 155 of CRR:
експозиции в капиталови инструменти в търговския портфейл (в случаите, когато институциите не са освободени от изчисляване на капиталовите изисквания за позициите в търговския портфейл съгласно член 94 от РКИ).
the Simple Risk Weight approach,
експозиции в капиталови инструменти, при които частично се използва стандартизирания подход (член 150 от РКИ), включително:
the PD/LGD approach, or
унаследени експозиции в капиталови инструменти съгласно член 495, параграф 1 от РКИ;
the Internal Models approach.
експозиции в капиталови инструменти към дружества, на чиито кредитни задължения е присъдено рисково тегло 0 % съгласно стандартизирания подход, включително онези публично спонсорирани дружества, при които може да се приложи рисково тегло от 0 % (член 150, параграф 1, буква ж) от РКИ,
Moreover, institutions applying the IRB approach shall also report in the CR EQU IRB template risk-weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk-weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach (e.g. equity exposures attracting a risk-weight of 250 % in accordance with Article 48(4) of CRR, respectively a risk-weight of 370 % in accordance with Article 471(2) of CRR))).
експозиции в капиталови инструменти, поети по законодателни програми за стимулиране развитието на конкретни стопански сектори, които предоставят на институцията значителни инвестиционни субсидии и включват някаква форма на държавен надзор и ограничения върху инвестирането в капиталови инструменти (член 150, параграф 1, буква з) от РКИ).
The following equity claims shall not be reported in the CR EQU IRB template:
експозиции в капиталови инструменти на дружества за спомагателни услуги, чиито рисково претеглени експозиции могат да бъдат изчислени съгласно третирането на „другите активи, които нямат характер на кредитни задължения“ (съгласно член 155, параграф 1 от РКИ).
Equity exposures in the trading book (in case where institutions are not exempted from calculating own funds requirements for trading book positions according to Article 94 of CRR).
вземания, свързани със експозиции в капиталови инструменти, приспаднати от собствените средства съгласно членове 46 и 48 от РКИ.
Equity exposures subject to the partial use of the standardised approach (Article 150 of CRR), including:
Указания относно конкретни позиции (приложими и към CR EQU IRB 1 и към CR EQU IRB 2)
Grandfathered equity exposures according to Article 495(1) of CRR,
КАТЕГОРИЯ ДЛЪЖНИЦИ (ИДЕНТИФИКАТОР НА РЕДА)
Equity exposures to entities whose credit obligations are assigned a 0 % risk weight under the Standardised Approach, including those publicly sponsored entities where a 0 % risk weight can be applied (Article 150(1) point (g) of CRR),
Този код представлява идентификатор на реда и трябва да е уникален за всеки ред от таблицата.
Equity exposures incurred under legislated programmes to promote specified sectors of the economy that provide significant subsidies for the investment to the institution and involve some form of government oversight and restrictions on the equity investments (Article 150(1) point (h) of CRR).
Той следва поредността на номерата 1, 2, 3 и т.н.
Equity exposures to ancillary services undertakings whose risk weighted exposure amounts may be calculated according to the treatment of “other non credit-obligation assets” (in accordance with Article 155(1) of CRR).
ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ДЛЪЖНИЦИ (%)
Equity claims deducted from own funds in accordance with Articles 46 and 48 of the CRR.
Вероятността от неизпълнение, отнесена към категориите или групите длъжници, за които ще се отчита, следва да е в съответствие с минималните изисквания, определени в трета част, дял II, глава 3, раздел 6 от РКИ.
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
За всяка отделна категория или група се отчита вероятността за неизпълнение, отнесена към тази конкретна категория или група длъжници.
The obligor grade is a row identifier and shall be unique for each row in the table.