natgillin/translations-raw huggingface dataset:
За целите на отчитането, тези позиции се отразяват в образец MKR SA EQU.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
Позициите в ПКИ, ако капиталовите изисквания са изчислени съгласно член 348, параграф 1 от РКИ.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Прилага се, когато позициите в предприятията за колективно инвестиране или базисните инструменти не са третирани съгласно с методите, изложени в трета част, дял IV, глава 5 (препратка към „Използване на вътрешни модели за изчисляване на капиталовите изисквания“) от РКИ.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Ако се прилага специалният подход съгласно първото изречение на член 348, параграф 1 от РКИ, стойността, която следва да се отчете, е 32 % от нетната позиция на въпросната експозиция към ПКИ.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Ако се прилага специалният подход съгласно второто изречение в член 348, параграф 1 от РКИ, стойността, която следва да се отчете, е по-ниската от 32 % от нетната позиция на съответната експозиция към ПКИ и разликата между 40 % от тази нетна позиция и капиталовите изисквания, които произтичат от валутния риск, свързан с тази експозиция към ПКИ.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
Ако специалните методи по член 350 от РКИ са приложими, отчитането на тези позиции се извършва съгласно базисните инвестиции.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Вследствие на това, тези позиции се отчитат на съответните редови или на образец MKR SA TDI, или на образец MKR SA EQU.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Член 329, параграфи 2 и 3 от РКИ.
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Поясняващите позиции в образеца се попълват отделно за всички валути на държавите членки на Европейския съюз, за следните валути:
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 (reference to the “Use of internal models to calculate own funds requirements”) of CRR.
USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY и всички останали валути.
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Брутни позиции, произтичащи от активи, суми за получаване и подобни позиции, посочени в член 352, параграф 1 от РКИ.
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Съгласно член 352, параграф 2 и след разрешение от компетентния орган не се отчитат позициите, поети за хеджиране срещу неблагоприятния ефект от валутния курс върху показателите по член 92, параграф 1, и позициите, свързани с елементи, които вече са били приспаднати при изчисляването на собствените средства.
If the specific methods of Article 350 CRR are applicable, the reporting of those positions shall follow the underlying investments.
Член 352, параграфи 3 и 4, първо и второ изречение и член 353 от РКИ
As a consequence, those positions would be reported in the relevant rows of either the MKR SA TDI or the MKR SA EQU template.
Нетните позиции са изчислени за всяка валута, поради което е възможно да има позиции, които са едновременно дълги и къси.
Article 329(2) and (3) of CRR.
Дългите нетни позиции за всяка операция в дадена валута се сумират, за да се получи дългата нетна позиция валута в тази валута.
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies:
Късите нетни позиции за всяка операция в дадена валута се сумират, за да се получи късата нетна позиция за тази валута.
USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Несъчетаните позиции се събират с позициите, които се подчиняват на капиталови изисквания за други валути (ред 030, колона 060 или 070) в зависимост от това дали са къси или дълги.
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
ПОЗИЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ (СЪЧЕТАНИ ПОЗИЦИИ)
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
Съчетани позиции за силно корелирани валути.
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РИСК (%)
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Съгласно определението в членове 351 и 354, капиталовите изисквания за риск в процент.
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
Капиталовите изисквания по отношение на всички съответни позиции съгласно трета част, дял IV, глава 3 от РКИ.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
ОБЩО ПОЗИЦИИ В НЕОТЧЕТНИ ВАЛУТИ
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Позициите в неотчетни валути и съответните им капиталови изисквания съгласно член 92, параграф 3, буква в), подточка i) и член 352, параграфи 2 и 4 от РКИ (за конвертиране в отчетната валута).
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
СИЛНО КОРЕЛИРАНИ ВАЛУТИ
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
Позициите и съответните им капиталови изисквания за валутите, посочени в член 354 от РКИ.
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
ВСИЧКИ ДРУГИ ВАЛУТИ (включително ПКИ, третирани като различни валути)
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
Позициите и съответните им капиталови изисквания за валути, за които се прилага общата процедура, предвидена в членове 351 и 352, параграфи 2 и 4 от РКИ.
Matched positions for closely correlated currencies
Отчитане на ПКИ, третирани като отделни валути съгласно член 353 от РКИ:
RISK CAPITAL CHARGE (%)
Има два различни начина за третиране на ПКИ като отделни валути за изчисляване на капиталовите изисквания:
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Модифицираният метод на златото, в случай че посоката на инвестицията на ПКИ не е известна (тези ПКИ се добавят към цялостната нетна позиция на институцията във валута).
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
Ако посоката на инвестицията на ПКИ е известна, тези ПКИ се добавят към общата отворена позиция във валута (дълга или къса в зависимост от посоката на ПКИ).
TOTAL POSITIONS IN NON REPORTING CURRENCIES
Отчитането на тези ПКИ се извършва съгласно съответното изчисление на капиталовите изисквания.
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
ЗЛАТО
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
050 — 090
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
Член 352, параграфи 5 и 6 от РКИ.
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
Общата стойност на позициите се представя в разбивка по деривати, други активи и пасиви и задбалансови позиции.
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
Тук се включват позиции, които не са включени в ред 110 или ред 120.
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Позициите, включени в приложение I към РКИ, с изключение на онези, включени като сделки, финансирани чрез ценни книжа, и сделки с удължен сетълмент, или от договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти.
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
Позиции, оценени съгласно член 352 от РКИ.
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
В този образец се изисква информация относно позициите в стоки и съответните капиталови изисквания третирани съгласно стандартизирания подход.
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ (КЪСИ И ДЪЛГИ)
GOLD
Брутни дълги/къси позиции, считани за позиции в една и съща стока съгласно член 357, параграфи 1 и 4 от РКИ (вж. също и член 359, параграф 1 от РКИ).
050-090
Съгласно определението в член 357, параграф 3 от РКИ.
Article 352(5) and (6) of CRR.
Нетните позиции, подлежащи на капиталови изисквания според различните подходи, изложени в трета част, дял IV, глава 4 от РКИ.
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
Капиталовите изисквания по отношение на всички съответни позиции съгласно трета част, дял IV, глава 4 от РКИ.
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
Резултатът от умножението на капиталовите изисквания по 12,5.
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
ОБЩО ПОЗИЦИИ В СТОКИ
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Позициите в стоки и съответните им капиталови изисквания за пазарен риск съгласно член 92, параграф 3, буква в), подточка iii) от РКИ и трета част, дял IV, глава 4 от РКИ.
Positions valued according to Articles 352 CRR.
020 — 060
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
ПОЗИЦИИ ПО КАТЕГОИИ СТОКИ
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
За отчетни цели стоките се групират в четирите основни групи стоки, посочени в таблица 2 от член 361 от РКИ.
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
ПОДХОД НА ПАДЕЖНАТА СТЪЛБИЦА
As defined in Article 357(3) of CRR.
Позициите в стоки, за които се прилага подходът на падежната стълбица по член 359 от РКИ.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
РАЗШИРЕН ПОДХОД НА ПАДЕЖНАТА СТЪЛБИЦА
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Позициите в стоки, за които се прилага разширеният подход на падежната стълбица по член 361 от РКИ.
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
ОПРОСТЕН ПОДХОД
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
Позициите в стоки, за които се прилага опростеният подход по член 360 от РКИ.
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Член 358, параграф 4 от РКИ.
020-060
Същото се отнася за разграничаването на стойностите под риск/стресираните стойности под риск в рисковите категории (лихвен риск, риск във връзка с капиталови инструменти, стоков риск и валутен риск).
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
СТОЙНОСТ ПОД РИСК (VaR)
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
Представлява максималната потенциална загуба, в резултат на промяна в цената с дадена вероятност за определен времеви хоризонт.
SIMPLIFIED APPROACH
Мултипликационен коефициент (mc), умножен по средната стойност под риск за предходните 60 работни дни (VaRavg)
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
Член 364 параграф 1, буква а), подточка ii) и член 365, параграф 1 от РКИ.
Article 358(4) of CRR.
Стойност под риск за предходния ден (VaRt-1)
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Член 364 параграф 1, буква а), подточка i) и член 365, параграф 1 от РКИ.
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Стресирана стойност под риск
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
Представлява максималната потенциална загуба, в резултат на промяна в цената с дадена вероятност за определен времеви хоризонт, получена чрез използване на информация, съобразена с исторически данни от 12-месечен период на финансов стрес свързан с портфейла на институцията.
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Мултипликационен коефициент (ms), умножен по средната стойност под риск за предходните 60 работни дни (SVaRavg)
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Член 364, параграф 1, буква б), подточка ii) и член 365 параграф 1 от РКИ.
VaR
Член 364, параграф 1, буква б), подточка i) и член 365, параграф 1 от РКИ.
Multiplication factor (mc) × Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН РИСК ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И МИГРАЦИОНЕН РИСК
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
Представлява максималната потенциална загуба, в резултат от промяната в цената, свързана с риска от неизпълнение и миграционния риск, изчислени съгласно член 364, параграф 2, буква б) във връзка с трета част, дял IV, глава 5, раздел 4 от РКИ.
Previous day VaR (VaRt-1)
Средна величина за 12 седмици
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
Член 364, параграф 2, буква б), подточка ii) във връзка с трета част, дял IV, глава 5, раздел 4 от РКИ.
Stressed VaR
Последна величина
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution's portfolio.
Член 364, параграф 2, буква б), подточка i) във връзка с трета част, дял IV, глава 5, раздел 4 от РКИ.
Multiplication factor (ms) × Average of previous 60 working days (SVaRavg)
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВСИЧКИ ЦЕНОВИ РИСКОВЕ ЗА ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
МИНИМАЛНА СТОЙНОСТ
Latest available (SVaRt-1)
Член 364, параграф 3, буква в) от РКИ.
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
= 8 % от капиталовите изисквания, които се изчисляват в съответствие с член 338, параграф 1 от РКИ за всички позиции по отношение на капиталовите изисквания за „всички ценови рискове“.
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
СРЕДНА ВЕЛИЧИНА ЗА 12 СЕДМИЦИ И ПОСЛЕДНА ВЕЛИЧИНА
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Член 364, параграф 3, буква б).
12 weeks average measure
ПОСЛЕДНА ВЕЛИЧИНА
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Член 364, параграф 3, буква, а)
Last Measure
Посочените в член 364 от РКИ всички рискови коефициенти, като се взема предвид корелационното въздействие, ако е приложимо, плюс допълнителният риск от неизпълнение и миграционният риск и всички цени на риска за портфейла за корелационно търгуване, но като се изключат капиталовите изисквания за секюритизация и кредитния дериват за n-то неизпълнение съгласно член 364, параграф 2 от РКИ.
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Брой превишения (през предходните 250 работни дни)
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Посочен в член 366 от РКИ.
FLOOR
Мултипликационен коефициент (mc) за стойност под риск (VaR) и мултипликационен коефициент за стресирана стойност под риск (SvaR)
Article 364(3) point (c) of CRR.
Както е предвидено в член 366 от РКИ.
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the “all price risks” capital charge.
170 — 180
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
ВЪЗПРИЕТИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ — ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ
Article 364(3) point (b).
По отношение на отчетените размери, които служат за основа за изчисляване на минималната стойност на капиталовите изисквания за всички ценови рискове съгласно член 364, параграф 3, буква в) от РКИ, се вземат предвид насоките в член 335 от РКИ, в който е посочено, че институцията може да ограничи продукта откъм тегло и нетна позиция до максималния размер на евентуалната загуба, свързана с риск от неизпълнение.
LAST MEASURE
ОБЩО ПОЗИЦИИ
Article 364(3) point (a)
Отговаря на частта от позиционния, валутния и стоковия риск, посочени в член 363, параграф 1 от РКИ, свързано с рисковите фактори, посочени в член 367, параграф 2 от РКИ.
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
По отношение на колони 030—060 (стойност под риск и стресирана стойност под риск) данните в реда за общата стойност не са равни на разграничаването на данните във връзка със стойностите по риск/стресираните стойности под риск на съответните рискови компоненти.
Number of overshootings (during previous 250 working days)
Следователно разграниченията представляват поясняващи позиции.
Referred to in Article 366 of CRR.
ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
Съответства на частта от риска във връзка с позициите по член 363, параграф 1 от РКИ във връзка с факторите за лихвен риск по член 367, параграф 2 от РКИ.
As referred to in Article 366 of CRR.
ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ — ОБЩ РИСК
170-180
Общият риск, определен в член 362 от РКИ.
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ — СПЕЦИФИЧЕН РИСК
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Специфичният риск, определен в член 362 от РКИ.
TOTAL POSITIONS
КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ — ОБЩ РИСК
Hence the decomposition are memorandum items.
КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ — СПЕЦИФИЧЕН РИСК
TRADED DEBT INSTRUMENTS
Член 363, параграф 1 и член 367, параграф 2 от РКИ.
TDI — GENERAL RISK
ОБЩ РАЗМЕР НА ОБЩИЯ РИСК
TDI — SPECIFIC RISK
Компонентът за специфичен риск на търгувани дългови инструменти и капиталови инструменти.
EQUITIES — GENERAL RISK
Стойност под риск за специфичен риск при капиталови инструменти и търгувани дългови инструменти от търговския портфейл (взима се предвид корелационното въздействие, ако е приложимо).
EQUITIES — SPECIFIC RISK
Общ размер на експозициите в неизпълнение за всички сделки, за които се прилага капиталово изискване с оглед на риска от корекция на кредитната оценка.
Articles 363(1) and 367 (2) of CRR.
извънборсови деривати
COMMODITY RISK
сделки за финансиране с ценни книжа
TOTAL AMOUNT FOR SPECIFIC RISK
МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН КОЕФИЦИЕНТ (mc), УМНОЖЕН ПО СРЕДНАТА СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИТЕ 60 РАБОТНИ ДНИ (VaRavg)
Article 271 of CRR in accordance with article 382 of CRR
Член 383 от РКИ в съответствие с член 363, параграф 1, буква г) от РКИ.
Total EAD from all transactions subject to CVA charge
Изчисление на стойност под риск въз основа на вътрешните модели за пазарен риск.
OTC derivatives
СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИЯ ДЕН (VaRt-1)
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(1) of CRR
Вж. указанията относно колона 040
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to OTC derivatives.
МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН КОЕФИЦИЕНТ (ms), УМНОЖЕН ПО СРЕДНАТА СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИТЕ 60 РАБОТНИ ДНИ (SVaRavg)
The information is not required from IMM institutions holding OTC derivatives and SFTs in the same netting set
ПОСЛЕДНА ИЗВЕСТНА СТРЕСИРАНА СТОЙНОСТ ПОД РИСК (SVaRt-1)
SFT
Член 92, параграф 3, буква г) от РКИ
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(2) of CRR
Капиталови изисквания с оглед на риска от корелация на кредитната оценка, изчислени чрез избрания метод
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to SFT derivatives.
Член 92, параграф 4, буква б) от РКИ
MULTIPLICATION FACTOR (mc) × AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
Капиталови изисквания, умножени по 12,5.
Article 383 of CRR in accordance with Article 363(1)(d) of CRR
Поясняващи позиции
VaR calculation based on internal models for market risk
Брой контрагенти
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
Член 382 от РКИ
See instructions referring to column 040
Брой контрагенти, включени в изчислението на собствените средства за риск от корекция на кредитната оценка
MULTIPLICATION FACTOR (ms) × AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
Контрагентите са подгрупа на длъжниците.
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
Те съществуват само когато има дериватни сделки или сделки за финансиране на ценни книжа, при които те са просто другата договаряща се страна.
Article 92(3) d) of CRR
използван е показател за установяване на кредитния спред
Own funds requirements for CVA Risk calculated via the chosen method
Брой контрагенти, при които кредитният спред е установен чрез показател вместо чрез пряко наблюдавани пазарни данни
Article 92(4) b) of CRR
НАПРАВЕНА КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНА ОЦЕНКА
Own funds requirements multiplied by 12,5.
Счетоводни провизии, дължащи се на влошаване на кредитоспособността на дериватните контрагенти
Memorandum items
СУАПОВЕ ЗА КРЕДИТНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНО ЛИЦЕ
Number of counterparties
Член 386, параграф 1, буква а) от РКИ
Article 382 of CRR
Общо условни стойности на суаповете за кредитно неизпълнение върху задължения на едно лице, използвани за хеджиране на риска от корекция на кредитна оценка.
Number of counterparties included in calculation of own funds for CVA risk
ИНДЕКСНИ СУАПОВЕ ЗА КРЕДИТНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Counterparties are a subset of obligors.
Член 386, параграф 1, буква б) от РКИ
They only exist in case of derivatives transactions or SFTs where they are simply the other contracting party.
Общо условните стойности на индексните суапове за кредитно неизпълнение, използвани за хеджиране с риск от корекция на кредитна оценка
proxy was used to determine credit spread