natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Тъй като в тази колона се борави с елемент от структурата на рейтинговите системи, тя е свързана с първоначалните експозиции преди прилагането на конверсионния коефициент, отнесени към всяка категория или група длъжници, без да се отчита въздействието от методите за редуциране на кредитния риск (по-специално въздействието от преразпределението).
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Експозиции, които са балансови позиции и които са включени като сделки за финансиране с ценни книжа, деривати и сделки с удължен сетълмент или от договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти се отчитат на редове 040-060 и, следователно, не се отчитат на този ред.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Експозициите, произтичащи от активите, предоставени на централен контрагент (ЦК) съгласно член 4, параграф 1, точка 91 от РКИ и експозиции към гаранционен фонд съгласно член 4, параграф 1, точка 89 от РКИ се включват, ако не са отчетени на ред 030.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Експозиции, които са задбалансови позиции и които са включени като сделки за финансиране с ценни книжа, деривати и сделки с удължен сетълмент или от договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти, се отчитат на редове 040-060 и, следователно, не се отчитат на този ред.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Експозициите, произтичащи от активи, предоставени на ЦК съгласно член 4, параграф 1, точка 91 от РКИ и експозиции към гаранционен фонд съгласно член 4, параграф 1, точка 89 от РКИ, се включват, ако се считат за задбалансови позиции.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Експозиции/сделки, за които се прилага кредитен риск от контрагента
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Сделките за финансиране с ценни книжа, съгласно определението в параграф 17 от документа на Базелския комитет „Прилагане на Базел II в търговската дейност и в третирането на ефекта от двойното неизпълнение“, включват: i) репо споразумения и обратни репо споразумения, съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 82 от РКИ, както и сделки, свързани с предоставяне/взимане в заем на ценни книжа или стоки и ii) маржин заемни сделки съгласно определението в член 272, параграф 3от РКИ.
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Сделките по финансиране с ценни книжа, които са включени в кръстосано нетиране на продукти и следователно са отчетени на ред 060, не се отчитат на този ред.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document "The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects", includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Дериватите обхващат договорите, изброени в списъка в приложение II към РКИ.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Дериватите и сделките с удължен сетълмент, които са включени в кръстосано нетиране на продукти, и следователно се отчитат на ред 060, не се отчитат на този ред.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Вж. указанията за CR SA
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
За експозиции към дружества, институции и централни правителства и централни банки вж. член 142, параграф 1, параграф 6 и член 170, параграф 1 буква, c) от РКИ.
See CR SA instructions
За експозиции на дребно вж. член 170, параграф 3, буква б) от РКИ.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
За експозиции, произтичащи от закупени вземания вж. член 166, параграф 6 от РКИ.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Експозиции за риск от разсейване на закупени вземания не се отчитат по категории или групи длъжници и се отчитат на ред 180.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Не се използва генерална скала.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Вместо това, институциите следва сами да определят скалата, която да се използва.
A master scale is not used.
Член 153, параграф 5 от РКИ Това се отнася само за класовете експозиции на дружества, институции и централни правителства и централни банки.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
От които: в категория 1
Article 153(5) of CRR.
Член 153, параграф 5, таблица 1 от РКИ.
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Член 193, параграфи 1 и 2, 194, параграфи 1 – 7 и член 230, параграф 3 от РКИ.
Of which: In category 1
Експозиции, произтичащи от свободни доставки, за които се използва алтернативното третиране по член 379, параграф 2, алинея 1, последното изречение от РКИ, или за които се прилага 100 % рисково тегло съгласно член 379, параграф 2, последната алинея от РКИ.
Article 153(5) table 1 of CRR.
Кредитните деривати без рейтинг, с n-то неизпълнение по член 153, параграф 8 от РКИ и всички други експозиции, за които се прилагат рискови тегла, които не са включени във никой друг ред, се отчитат на този ред.
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Вж. член 4, параграф 1, точка 53 от РКИ за определение на риск от разсейване.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379(2) last subparagraph of CRR.
За пресмятане на рисковото тегло за риск от разсейване вж. член 157, параграф 1 от РКИ.
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Съгласно член 166, параграф 6 от РКИ стойността на експозицията на закупените вземания представлява дължащата се сума минус размерите на рисково претеглените експозиции на риска от разсейване преди редуциране на кредитния риск.
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
C 08.02 — Кредит и кредитен риск от контрагента и свободни доставки: вътрешнорейтингов подход към капиталовите изисквания (разбивка по категории или групи длъжници (образец CR IRB 2)
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
Категория длъжници (идентификатор на реда)
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Това е идентификатор на реда и трябва да е уникален за всеки работен лист от таблицата.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Той следва поредността на номерата 1, 2, 3 и т.н.
Obligor grade (row identifier)
Указанията за всяка от тези колони са същите, както за съответните номерирани колони в таблица CR IRB 1 1.
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Стойностите, отчетени в тези редове, се подреждат от най-ниската до най-високата съгласно параметъра вероятност от неизпълнение (PD) към категорията или групата длъжници.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Вероятност за неизпълнение от длъжниците в неизпълнение е 100 %.
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Експозиции, за които се прилага алтернативно третиране на обезпечения на недвижими имоти (прилага се само когато не се използват собствени оценки на загубата при неизпълнение), не се отнасят към вероятността от неизпълнение на длъжника и не се отчитат в този образец.
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Институциите, които са достигнали прага по член 5, буква а), точка 4 от регламента, предоставят информация за държавата си по произход, както и за всяка друга.
PD of obligors in default shall be 100 %.
Прагът е приложим само за таблица 1 и таблица 2.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
Понятието „местопребиваване на длъжника“ се отнася до държавата на учредяване на длъжника.
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Тази концепция може да се приложи на ниво пряк длъжник и краен риск.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Следователно методите за редуциране на кредитния риск могат да променят разпределението на определена експозиция към дадена държава.
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
Експозициите към наднационални организации не се отнасят към мястото на установяване на институцията, а към географска категория „Други държави“ независимо от класа експозиции, към който експозицията към наднационални организации е била отнесена.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Информацията относно „първоначалната експозиция преди прилагането на конверсионните коефициенти“ се отчита с препратка към местопребиваването на прекия длъжник.
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
Информацията относно „стойността на експозицията“ и „рисково претеглените експозиции“ се отчита с отправна точка местопребиваването на крайния длъжник.
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area ‘Other countries’ irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
C 09.01 — Географска разбивка на експозиции по местопребиваване на длъжника: експозиции по стандартизирания подход (CR GB 1)
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Същата дефиниция като в колона 010 от образец CR SA
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Първоначалната експозиция преди прилагането на конверсионните коефициенти експозициите, експозиции, които са класифицирани като „експозиции в неизпълнение“.
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
Тази „поясняваща позиция“ предоставя допълнителна информация за структурата на длъжниците в класа „експозиции в неизпълнение“.
Same definition as for column 010 of CR SA template
Експозициите се отчитат на мястото, където за длъжниците би било отчетено, ако тези експозиции не са били отнесени към класа „експозиции в неизпълнение“.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’.
Тази информация е „поясняваща позиция“ – следователно тя не влияе върху изчислението на размера на рисково претеглените експозиции на класа „експозиции в неизпълнение“ съгласно член 112, буква ѝ) от РКИ.
This ‘memorandum item’ provides additional information about the obligor structure of the exposure class 'in default'.
Сумата на първоначалните експозиции, които са преминали в класа „експозиции в неизпълнение“ по време на 3-месечния период от последната отбелязана дата на отчитане, се отчита в сравнение с класа експозиции, към който длъжникът първоначално е принадлежал.
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes 'in default'.
Корекции за кредитен риск съгласно член 110 от РКИ.
This information is a ‘memorandum item’ – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class ‘in default’ according to Article 112 point (j) of CRR.
Отписвания
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Отписванията включват както намаленията на стойността на обезценените финансови активи, признати директно в печалбата или загубата [МСФО 7.B5.г), подточка i)] и намаленията на сумите по сметките на провизиите, начислени спрямо обезценените финансови активи [МСФО 7.B5.г), подточка ii)].
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
Сборът от корекциите на кредитния риск и отписванията за онези експозиции, които са класифицирани като „експозиции в неизпълнение“ по време на тримесечния период от последното отчитане.
Write-offs
Същата дефиниция като в колона 200 от образец CR SA
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Същата дефиниция като в колона 215 от образец CR SA
Sum of cre dit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
Същата дефиниция като в колона 220 от образец CR SA
Same definition as for column 200 of CR SA template
Член 112, буква а) от РКИ.
Same definition as for column 215 of CR SA template
Член 112, буква б) от РКИ.
Same definition as for column 220 of CR SA template
Член 112, буква в) от РКИ.
Article 112 point (a) of CRR.
Многостранни банки за развитие
Article 112 point (b) of CRR.
Член 112, буква г) от РКИ.
Article 112 point (c) of CRR.
международни организации
Multilateral developments banks
Член 112, буква д) от РКИ.
Article 112 point (d) of CRR.
Член 112, буква е) от РКИ.
International organisations
Член 112, буква ж) от РКИ.
Article 112 point (e) of CRR.
Същата дефиниция, както за ред 020 от образец CR SA
Article 112 point (f) of CRR.
Член 112, буква з) от РКИ.
Article 112 point (g) of CRR.
Член 112, буква к) от РКИ.
Same definition as for row 020of CR SA template
Член 112, буква л) от РКИ.
Article 112 point (h) of CRR.
Член 112, буква н) от РКИ.
Article 112 point (k) of CRR.
Член 112, буква o) от РКИ.
Article 112 point (l) of CRR.
Член 112, буква п) от РКИ.
Article 112 point (n) of CRR.
Член 112, буква р) от РКИ.
Article 112 point (o) of CRR.
C 09.02 — Географска разбивка на експозициите по местопребиваване на длъжника: експозиции по вътрешнорейтинговия подход (CR GB 2)
Article 112 point (p) of CRR.
Същата дефиниция, както за колона 020 от образец CR IRB
Article 112 point (q) of CRR.
От които в неизпълнение
C 09.02 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
Стойността на първоначалната експозиция за онези експозиции, които са класифицирани като „експозиции в неизпълнение“ съгласно член 178 от РКИ.
Same definition as for column 020 of CR IRB template
Сборът от корекциите на кредитния риск и отписванията за онези експозиции, които са класифицирани като „експозиции в неизпълнение“ по време на тримесечния период от последното отчитане.
Of which defaulted
Същата дефиниция, както за колона 010 от образец CR IRB
Original exposure value for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to CRR article 178.
Същата дефиниция, както за колона 230 от образец CR IRB.
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
Прилагат се разпоредбите, предвидени в член 181, параграф 1, буква з) от РКИ.
Same definition as for column 010 of CR IRB template
Претеглена по експозиции LGD за онези експозиции, които са класифицирани като „експозиции в неизпълнение“ съгласно член 178 от РКИ.
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
Същата дефиниция, както за колона 110 от образец CR IRB.
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
Същата дефиниция, както за колона 255 от образец CR IRB
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Размер на рисково претеглените експозиции за онези експозиции, които са класифицирани като „експозиции в неизпълнение“ съгласно член 178 от РКИ.
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
Същата дефиниция, както за колона 260 от образец CR IRB
Same definition as for column 255 of CR IRB template
Същата дефиниция, както за колона 280 от образец CR IRB
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
(Всички предприятия съгласно член 147, параграф 2, буква в)
Same definition as for column 260 of CR IRB template
От които: специализирано кредитиране
Same definition as for column 280 of CR IRB template
(Член 147, параграф 8, буква а) от РКИ)
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
От които: МСП
Of which: Specialized lending
(Член 147, параграф 2, буква в) от РКИ)
(Article 147(8) a CRR)
Всички експозиции на дребно съгласно член 147, параграф 2, буква г)
Of which: SME
Експозиции на дребно – обезпечени с недвижими имоти
(Article 147(2) point (c) CRR)
Експозиции, отразяващи член 147, параграф 2, буква г) от РКИ, които са обезпечени с недвижими имоти.
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
Експозиции на дребно, отразяващи член 147, параграф 2, буква г) във връзка с член 153, параграф 3 от РКИ, които са обезпечени с недвижими имоти.
Retail – Secured by real estate property
Експозиции към дружества, различни от МСП
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Експозиции на дребно, отразяващи член 147, параграф 2, буква г) от РКИ, които са обезпечени с недвижими имоти.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
Други експозиции на дребно съгласно член 147, параграф 2, буква г), които не са отчетени на редове 070 - 100.
non-SME
Други експозиции на дребно, отразяващи член 147, параграф 2, буква г) във връзка с член 153, параграф 3 от РКИ.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Други експозиции на дребно, отразяващи член 147, параграф 2, буква г) от РКИ.
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 - 100.
Експозиции в капиталови инструменти съгласно посоченото в член 147, параграф 2, буква д) от РКИ.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
C 09.03 — Разбивка на общия размер на капиталовите изисквания за кредитен риск на съответните кредитни експозиции по държави (CR GB 3)
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR.
Съгласно член 128, параграф 7 във връзка с членове 130, параграф 1 и 140, параграф 1 от ДКИ, нивото на антицикличния буфер се състои от „средно претеглената величина на нивата на антицикличния буфер, които се прилагат в юрисдикциите, в които са съответните кредитни експозиции на институцията“.
Equity exposures reflecting Article 147(2) point (e) CRR.
Средно претеглената величина се изчислява по следния начин:
C 09.03 – Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country (CR GB 3)
Числител: Общата стойност на капиталовите изисквания за кредитен риск, определени съгласно трета част, дялове II и IV от РКИ, които се отнасят до съответните кредитни експозиции за дадената територия.
According to Article 128 point (7) in connection with Articles 130 and 140 (1) CRD the countercyclical buffer rate is the ‘weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the jurisdiction where the relevant credit exposures of the institution are located’.
Знаменател: Общата стойност на капиталовите изисквания за кредитен риск, които се отнасят до съответните кредитни експозиции
The weighted average is calculated as follows:
Тази таблица се прилага, за да се получи повече информация относно елементите на специфичния за институцията антицикличен буфер.
Numerator: Total own funds requirements for credit risk determined in accordance with Part Three, Titles II and IV of CRR that relate to the relevant credit exposures in the territory in question
Търсената информация касае капиталовите изисквания, определени съгласно трета част, дял II от РКИ, която включва кредитния риск и секюритизацията, изчислени въз основа на съответните кредитни експозиции, с разбивка по страни.
Denominator: Total own funds requirements for credit risk that relate to the relevant credit exposures
Информацията се отчита от всяка страна.
This table is implemented in order to receive more information regarding the elements of the institution specific countercyclical buffer.
Прагът, определен в член 5, буква а), параграф 4 от регламента, не касае отчитането на тази разбивка.
The information requested refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II of the CRR which includes credit risk and securitisation calculated on the basis of the relevant credit exposures broken down by country.
Капиталови изисквания за кредитен риск
The information shall be reported by each country.
Трета част, дял II от РКИ
The threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation is not relevant for the reporting of this breakdown.
Образец CR EQU IRB се състои от два образци: CR EQU IRB 1 прави общ обзор на експозициите по вътрешнорейтинговия подход и на класа експозиции в капиталови инструменти и на различните подходи за изчисляване на общата рискова експозиция.
Own funds requirements for credit risk
CR EQU IRB 2 представя разбивка на общия размер на експозициите, отнесени към категориите длъжници във връзка с подхода за вероятност за неизпълнение/загуба при неизпълнение (PD/LGD).
Part Three, Title II of the CRR
„CR EQU IRB“ касае както образец „CR EQU IRB 1“, така и образец „CR EQU IRB 2“, в зависимост от случая, в следните указания.
The CR EQU IRB template consists of two templates: CR EQU IRB 1 provides a general overview of IRB exposures of the equity exposure class and the different methods to calculate total risk exposure amounts.
Образец CR EQU IRB предоставя информация за изчисляването на рисково претеглени експозиции за кредитен риск (член 92, параграф 3, буква а) от РКИ), съгласно вътрешнорейтинговия подход (трета част, дял II, глава 3 от РКИ) за експозициите в капиталови инструменти, посочени в член 147, параграф 2, буква д) от РКИ.
CR EQU IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades in the context of the PD/LGD approach.