natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Капиталови изисквания за портфейл за корелационно търгуване
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR — “look-through”).
Общ размер на капиталовите изисквания, отчетени в колона 450 от образец MKR SA CTP.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Членове 348 — 350 от РКИ.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
Ако се прилага специалният подход съгласно първото изречение на член 348 от РКИ, стойността, която следва да се отчете, е 32 % от нетната позиция на въпросната експозиция към ПКИ.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
Ако се прилага специалният подход съгласно второто изречение в член 348 от РКИ, стойността, която следва да се отчете, е по-ниската от 32 % от нетната позиция на съответната експозиция към ПКИ и разликата между 40 % от тази нетна позиция и капиталовите изисквания, които произтичат от валутния риск, свързан с тази експозиция към ПКИ.
Own funds requirement for securitisation instruments
350 — 390
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
Член 329, параграф 3 от РКИ.
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Допълнителните изисквания за опции, свързани с рискове, различни от делта риск, се отчитат в метода, използван за изчислението.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
В този образец се изисква информация относно позиции (всички/нетни и дълги/къси) и свързаните с тях капиталови изисквания за специфичния компонент на позиционния риск за секюритизации/пресекюритизации, държани в търговския портфейл (не са приемливи за портфейла за корелационно търгуване) съгласно стандартизирания подход.
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
В образец MKR SA SEC се определят капиталовите изисквания само за специфичния риск за секюритизиращи позиции съгласно член 335 във връзка с член 337 от РКИ.
Articles 348 to 350 of CRR.
Ако секюритизиращите позиции в търговския портфейл са хеджирани с кредитни деривати, се прилагат членове 346 и 347 от РКИ.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 of CRR.
Има само един образец за всички позиции в търговския портфейл, независимо от това дали институцията използва стандартизирания подход или вътрешнорейтинговия подход за определяне на рисковото тегло на всяко позиция съгласно трета част, дял II, глава 5 от РКИ.
It includes, if it is the case, the effects of applicable caps in the own funds requirements.
Отчитането на капиталовите изисквания за общия риск на тези позиции се извършва в образец MKR SA TDI или в образец MKR IM.
If the particular approach according to Article 348 sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Позициите, които получават рисково тегло 1250 %, могат алтернативно да бъдат приспаднати от базовия собствен капитал от първи ред (вж. член 243, параграф 1, буква б), член 244, параграф 1, буква б) и член 258 от РКИ).
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
В такъв случай тези позиции се отчитат в ред 460 от СА1.
350-390
Член 102 и член 105, параграф 1 от РКИ във връзка с член 337 от РКИ (секюритизиращи позиции).
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
(-) ПОЗИЦИИ, ПРИСПАДНАТИ ОТ СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА (ДЪЛГИ И КЪСИ)
Article 329(3) of CRR.
Член 258 от РКИ.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
По отношение на разграничението между дълги и къси позиции вж. член 328, параграф 2 от РКИ.
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
070 — 520
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
230-240 и 460-470
Positions which receive a risk weight of 1250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
250-260 и 480-490
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
Член 337, параграф 2 от РКИ във връзка с член 262 от РКИ.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Тези колони се попълват, когато институцията използва алтернативния подход на надзорната формула (SFA), чрез който се определят капиталовите изисквания като функция от характеристиките на групата обезпечения и свойствата на договора за транша.
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
270 и 500
Article 258 of CRR.
ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
Членове 253, 254 и член 256, параграф 5 от РКИ.
070-520
Вътрешнорейтингов подход:
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Член 263, параграф 2 и параграф 3 от РКИ.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
За предсрочни амортизации вж. член 265, параграф 1 и член 256, параграф 5 от РКИ.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
280-290 и 510-520
230-240 and 460-470
Член 109, параграф 1, второто изречение и член 259, параграфи 3 и 4 от РКИ.
250-260 and 480-490
Тези колони се отчитат, когато институцията използва подхода за вътрешна оценка, за определяне на капиталови изисквания за ликвидни улеснения и кредитни подобрения, които банки (включително банки трети страни) отпускат на дружества за насочване на средства по програмата за търговски книжа, обезпечени с активи (ABCP).
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Подходът на вътрешната оценка, основан на методики на агенции за външна кредитна оценка (АВКО), се прилага само за експозиции към дружества за насочване на средства по ABCP, които имат вътрешнорейтингов еквивалент на инвестиционна категория при инициирането на секюритизацията.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
530 — 540
270 and 500
Член 337, параграф 3 от РКИ във връзка с член 407 от РКИ.
LOOK THROUGH
Член 14, параграф 2 от РКИ
Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
550 — 570
IRB:
ПРЕДИ НАЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ — ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ И СБОР ОТ ПРЕТЕГЛЕНИТЕ НЕТНИ ДЪЛГИ И КЪСИ ПОЗИЦИИ
Articles 263(2) and (3) of CRR.
Член 337 от РКИ, без да се взема предвид свободата на действие по член 335 от РКИ, който позволява на дадена институция да наложи горна граница на произведението от теглото и нетната позиция при максималната възможна загуба, овързана с риск от неизпълнение.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
580 — 600
280-290/510-520
СЛЕД НАЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ — ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ И СБОР ОТ ПРЕТЕГЛЕНИТЕ НЕТНИ ДЪЛГИ И КЪСИ ПОЗИЦИИ
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
Член 337 от РКИ при отчитане на свободата на действие по член 335 от РКИ.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Капиталовото изискване е по-голямото от:
The IAA, based on ECAI's methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Съгласно член 337, параграф 4 от РКИ в рамките на преходен период с крайна дата 31 декември 2014 г. институцията следва да сумира поотделно своите претеглени нетни дълги позиции (колона 580) и своите претеглени нетни къси позиции (колона 590).
530-540
По-големия от тези сборове (след налагане на ограничението) представлява капиталовите изисквания.
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Съгласно член 337, параграф 4 от РКИ от 2015 г. нататък институцията ще сумира претеглените си нетни позиции, независимо от това дали са дълги или къси (колона 600), за да се изчислява капиталовите изисквания.
Article 14(2) of CRR
Общият размер на оставащите секюритизации (държани в търговския портфейл), отчитан от институцията, играеща ролята/ите на инициатор и/или инвеститор и/или спонсор.
550-570
040, 070 и 100
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
СЕКЮРИТИЗАЦИИ
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Член 4, параграф 1, точки 61 и 62 от РКИ
580-600
020,050, 080 и 110
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Член 4, параграф 1, точка 63 от РКИ
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
ИНИЦИАТОР
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Член 4, параграф 1, точка 13 от РКИ
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
ИНВЕСТИТОР
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Кредитна институция, която държи секюритизиращи позиции в секюритизационна сделка, по отношение на които институцията не е нито инициатор, нито спонсор.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
СПОНСОР
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Член 4, параграф 1, точка 14 от РКИ.
040,070 and 100
Ако даден спонсор секюритизира и собствените си активи, той попълва в редовете на инициатора информацията относно собствените си секюритизирани активи.
SECURITISATIONS
РАЗБИВКА НА ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ПРЕТЕГЛЕНИТЕ НЕТНИ ДЪЛГИ И КЪСИ ПОЗИЦИИ ПО БАЗИСНИ ВИДОВЕ
Article 4(61) and (62) of CRR.
Член 337, параграф 4, последното изречение от РКИ.
020,050, 080 and110
Разбивката базисните активи следва класификацията, използвана в образец SEC Details (Подробни данни) (Колона „Вид“):
Article 4(63) of CRR.
1 ипотеки върху жилищни имоти;
ORIGINATOR
2 ипотеки върху търговски недвижими имоти;
Article 4(13) of CRR
3 вземания по кредитни карти;
INVESTOR
4 лизинг;
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
5 кредити, отпуснати на предприятия или МСП (третирани като предприятия);
SPONSOR
6 потребителски кредити;
Article 4(14) of CRR.
7 търговски вземания;
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
8 други активи;
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
9 покрити облигации;
Article 337(4), last sentence of CRR.
10 други пасиви.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column “Type”):
За всяка секюритизация, в случай че групата се състои от различни видове активи, институцията ще вземе предвид най-важния вид.
1 residential mortgages;
В този образец се изисква информация относно позициите в портфейла за корелационно търгуване (състоящ се от секюритизации, кредитни деривати за n-то неизпълнение и други позиции от портфейла за корелационно търгуване, включени съгласно член 338, параграф 3) и съответните капиталови изисквания съгласно стандартизирания подход.
2 commercial mortgages;
С образец MKR SA CTP се определят капиталовите изисквания само за специфичния риск за позиции, включени в портфейла за корелационно търгуване съгласно член 335 връзка с член 338, параграфи 2 и 3 от РКИ.
3 credit card receivables;
Ако позициите в портфейла за корелационно търгуване от търговския портфейл са хеджирани с кредитни деривати се прилагат членове 346 и 347 от РКИ.
4 leasing;
Има само един образец за всички позиции от портфейла за корелационно търгуване в търговския портфейл, независимо от това дали институцията използва стандартизирания подход или вътрешнорейтинговия подход за определяне на рисковото тегло на всяка позиция съгласно трета част, дял II, глава 5 от РКИ.
5 loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Тази структура на образеца разделя секюритизиращите позиции, кредитните деривати за n-то неизпълнение и други позиции от портфейла за корелационно търгуване.
6 consumer loans;
В резултат на това, секюритизиращите позиции винаги се отчитат в редове 030, 060 или 090 (в зависимост от ролята на институцията в секюритизацията).
7 trade receivables;
Кредитните деривати за n-то неизпълнение винаги се отчитат на ред 110.
8 other assets;
„Другите позиции от портфейла за корелационно търгуване“ не са нито секюритизиращи позиции, нито кредитни деривати за n-то неизпълнение (вж. определението в член 338, параграф 3 от РКИ), но те са изрично „свързани“ (поради намерението за хеджиране) с една от тези две позиции.
9 covered bonds;
Затова те се отнасят или към подкатегорията „секюритизация“, или към „кредитни деривати за n-то неизпълнение“.
10 other liabilities.
Член 102 и член 105, параграф 1 от РКИ във връзка с позициите, отнесени към портфейла за корелационно търгуване съгласно член 338, параграфи 2 и 3от РКИ.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
070 — 400
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
РАЗБИВКА НА НЕТНИТЕ ПОЗИЦИИ ПО РИСКОВИ ТЕГЛА (СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД И ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД)
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
160 и 330
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Кредитни деривати за n-то неизпълнение, за които има присъдена външна кредитна оценка, се отчитат или с образец MKR SA TDI (ред 321) или — ако са включени в портфейла за корелационно търгуване — се отнасят към колоната за съответното рисково тегло.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
170-180 и 360-370
The “other CTP-positions” are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly “linked” (because of the hedging intent) to one of these two positions.
190-200 и 340-350
That is why they are assigned either under the sub-heading “securitisation” or “n-th to default credit derivative”.
220 — 230 и 390 -400
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Член 259, параграфи 3 и 4 от РКИ
070-400
ПРЕДИ НАЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ — ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Член 338, без да се взема предвид свободата на действие по 335 от РКИ.
160 and 330
430 — 440
OTHER
СЛЕД НАЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ — ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Член 338, като се взема предвид свободата на действие по член 335 от РКИ.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
ОБЩО КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or — if they are incorporated into the CTP — shall be assigned to the column of the respective risk weight.
изискването за специфичен риск, което се прилага само за нетни дълги позиции (колона 430) или ii) специфичния риск, който се прилага единствено по отношение на късите позиции (колона 440).
170 -180 and 360-370
Общият размер на оставащите позиции (държани в портфейла за корелационно търгуване) отчетени от институциите, играещи ролята/ите на инициатор, инвеститор и/или спонсор
190 -200 and 340-350
030,060 и 090
220-230 and 390-400
Портфейла за корелационно търгуване се състои от секюритизации, кредитни деривати за n-то неизпълнение и евентуални други позиции за хеджиране, които отговарят на критериите, изложени в член 338, параграфи 2 и 3 от РКИ.
Article 259(3) and (4) of CRR.
Дериватите на секюритизиращи експозиции, осигуряващи пропорционален дял, както и позиции за хеджиране на портфейла за корелационно търгуване, се включват в реда „Други позиции в портфейла за корелационно търгуване“.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ ЗА N-ТО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Кредитни деривати за n-то неизпълнение, които са хеджирани с кредитни деривати за n-то неизпълнение съгласно член 347 от РКИ, се отчитат тук.
430-440
Инициаторът, инвеститорът или спонсорът на позициите не са подходящи за кредитни деривати за n-то неизпълнение.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Вследствие на това, за кредитни деривати за n-то неизпълнение не може да се направи разбивка, както за секюритизиращите позиции..
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
040,070, 100 и 120
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
ДРУГИ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Тук влизат позициите в:
030, 060 and 090
Дериватите на секюритизиращи експозиции, осигуряващи пропорционален дял, както и позиции за хеджиране на портфейла за корелационно търгуване, се включват в реда „Други позиции в портфейла за корелационно търгуване“.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Позиции в портфейла за корелационно търгуване, хеджирани от кредитни деривати съгласно член 346 от РКИ;
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row “Other CTP positions”.
Други позиции, които отговарят на изискванията на член 338, параграф 3 от РКИ;
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
са включени.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
С този образец се изисква информацията относно позициите и съответните капиталови изисквания с оглед на риск във връзка с позициите в капиталови инструменти, държани в търговския портфейл и третирани съгласно стандартизирания подход.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Образецът се попълва поотделно за „Total“ (Общо), плюс статичен, предварително определен списък за следните пазари:
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives..
България, Хърватия, Чешката Република, Дания, Египет, Унгария, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Полша, Румъния, Швеция, Обединеното кралство, Албания, Япония, Бившата югославска република Македония, Руската федерация, Сърбия, Швейцария, Турция, Украйна, САЩ, еврозоната плюс един остатъчен образец за всички останали пазари.
040, 070, 100 and 120
За целта на това изискване по отношение за отчетността, терминът „пазар“ следва да се чете като „страна“.
OTHER CTP POSITIONS
Капиталовите изисквания се изчисляват по отделно за всеки национален пазар
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row “Other CTP positions”;
010 — 130
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Капиталови изисквания с оглед на риска във връзка с позициите съгласно член 92 параграф 3 буква б), подточка i) от РКИ и трета част, дял IV, глава 2, раздел 3 от РКИ.
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
020 — 040
are included.
Позиции в капиталови инструменти, за които се прилага общ риск (член 343 от РКИ) и съответните им капиталови изисквания съгласно трета част, дял IV, глава 2, раздел 3 от РКИ.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
И двете разбивки (021/022 както и 030/040) са разбивки, свързани с всички позиции, за които се прилага общ риск.
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a static, pre-defined list of following markets:
В редове 021 и 022 се изисква информация относно разбивката по инструменти.
Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
Само разбивката на редове 030 и 040 се използва като основа на изчислението на капиталовите изисквания.
For the purpose of this reporting requirement the term “market” shall be read as “country”.
Дериватите, включени в изчисляването на риска по капиталовите инструменти при позициите в търговския портфейл, при отчитане на членове 329 и 332, ако е приложимо.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Търгувани на борсата, широко диверсифицирани фючърси върху борсови индекси, към които се прилага специфичният подход
010-130
Търгуваните на борсата широко диверсифицирани фючърси върху борсови индекси, към които си прилага специфичният подход по член 344, параграфи 1 и 4 от РКИ.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Към тези позиции се прилага само общ риск и съответно те не се отчитат в 050.
020-040
Други позиции в капиталови инструменти, за които се прилага специфичен риск, и съответните капиталови изисквания съгласно член 343 и член 344, параграф 3 от РКИ.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Позиции в капиталови инструменти, за които се прилага специфичен риск, и съответните капиталови изисквания съгласно член 342 и член 344, параграф 4 от РКИ.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
РКИ не отнася изрично тези позиции нито към лихвения риск, нито към риска, свързан с капиталови инструменти.
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.