natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ОТ КОИТО: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
ОТ КОИТО: ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
ГАРАНЦИИ
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ
GUARANTEES
ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
CREDIT DERIVATIVES
ПРИЕМЛИВО ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
ДРУГИ ПРИЕМЛИВИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
ДРУГИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ С ФИЗИЧЕСКИ АКТИВИ
REAL ESTATE
ВЗЕМАНИЯ
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
Балансови позиции, за които се прилага кредитен риск
RECEIVABLES
Задбалансови позиции, за които се прилага кредитен риск
On balance sheet items subject to credit risk
Експозиции/сделки, за които се прилага кредитен риск от контрагента
Off balance sheet items subject to credit risk
ЕКСПОЗИЦИИ ОТНЕСЕНИ КЪМ КАТЕГОРИИ ИЛИ ГРУПИ ДЛЪЖНИЦИ: ОБЩО
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
РАЗГРАНИЧИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО КРЕДИТИРАНЕ: ОБЩО
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО РАЗГРАНИЧИТЕЛНИТЕ КРИТЕРИИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО КРЕДИТИРАНЕ:
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
РИСКОВО ТЕГЛО: 0 %
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
От които: в категория 1
RISK WEIGHT: 0 %
АЛТЕРНАТИВНО ТРЕТИРАНЕ: ОБЕЗПЕЧЕНИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Of which: in category 1
ЕКСПОЗИЦИИ ОТ СВОБОДНИ ДОСТАВКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РИСКОВИ ТЕГЛА СЪГЛАСНО АЛТЕРНАТИВНОТО ТРЕТИРАНЕ ИЛИ 100 % И ДРУГИ ЕКСПОЗИЦИИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ: ОБЩ РАЗМЕР НА ЗАКУПЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
C 08.02 – КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ РАЗБИВКА ПО КАТЕГОРИИ ИЛИ ГРУПИ ДЛЪЖНИЦИ (CR IRB 2)
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
КАТЕГОРИЯ ДЛЪЖНИЦИ (ИДЕНТИФИКАТОР НА РЕДА)
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
C 09.01 – ГЕОГРАФСКА РАЗБИВКА НА ЕКСПОЗИЦИИ ПО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ НА ДЛЪЖНИКА: ЕКСПОЗИЦИИ ПО СТАНДАРТИЗИРАНИЯ ПОДХОД (CR GB 1)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Държава:
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Наблюдавани нови неизпълнения за периода
Country:
От които: отписвания
Observed new defaults for the period
Корекции на кредитен риск/отписвания за наблюдавани нови случаи на неизпълнение
Of which: write off
Високо рискови експозиции
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Експозиции в капиталови инструменти;
Items associated with particularly high risk
Други експозиции
Equity exposures
Общо експозиции
Other exposures
C 09.02 – ГЕОГРАФСКА РАЗБИВКА НА ЕКСПОЗИЦИИ ПО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ НА ДЛЪЖНИКА: ЕКСПОЗИЦИИ ПО ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИЯ ПОДХОД (CR GB 2)
Total exposures
От които: в неизпълнение
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
От които: Специализирано кредитиране
Of which: defaulted
От които: МСП
Of Which: Specialised Lending
Обезпечени с недвижими имоти
Of Which: SME
МСП
Secured by real estate property
Експозиции към дружества, различни от МСП
SME
Квалифицирани револвиращи
Non-SME
Други експозиции на дребно
Qualifying Revolving
C 09.03 – РАЗБИВКА НА ОБЩИЯ РАЗМЕР НА КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КРЕДИТЕН РИСК НА СЪОТВЕТНИТЕ КРЕДИТНИ ЕКСПОЗИЦИИ ПО ДЪРЖАВИ (CR GB 3)
Other Retail
Капиталови изисквания за кредитен риск
C 09.03 — BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
C 19.00 - КРЕДИТЕН РИСК: СОБСТВЕН КАПИТАЛ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR EQU IRB 1)
Own fund requirements for credit risk
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
C 10.01 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ:
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ДЛЪЖНИЦИ (%)
MEMORANDUM ITEM:
ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ В КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИЯ ПОДХОД
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
ПОДХОД PD/LGD: ОБЩО
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
ПОДХОД ЗА ОПРОСТЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВИТЕ ТЕГЛА: ОБЩО
PD/LGD APRROACH: TOTAL
РАЗБИВКА ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ СЪГЛАСНО ПОДХОДА ЗА ОПРОСТЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВИТЕ ТЕГЛА:
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
РИСКОВО ТЕГЛО: 190 %
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
ПОДХОД НА ВЪТРЕШНИТЕ МОДЕЛИ
RISK WEIGHT: 190 %
ЕКСПОЗИЦИИ В КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
INTERNAL MODELS APPROACH
C 19.00 - КРЕДИТЕН РИСК: СОБСТВЕН КАПИТАЛ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
РАЗБИВКА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ СЪГЛАСНО ПОДХОДА PD/LGD ПО КАТЕГОРИИ ДЛЪЖНИЦИ (CR EQU IRB 2)
C 10.02 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ДЛЪЖНИЦИ
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD
C 11.00 – РИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА / ДОСТАВКАТА (CR SETT)
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE
СДЕЛКИ, НЕУРЕДЕНИ ПО ЦЕНА НА СЕТЪЛМЕНТ
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
ЕКСПОЗИЦИЯ КЪМ ЦЕНОВА РАЗЛИКА ПОРАДИ СДЕЛКИ, ПО КОИТО НЕ Е ИЗВЪРШЕН СЕТЪЛМЕНТ
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТ
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
Общ размер на сделките в банковия портфейл, по които не е извършен сетълмент
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
Сделки, по които не е извършен сетълмент до 4 дни (коефициент 0 %)
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
Сделки, по които не е извършен сетълмент между 5 и 15 дни (коефициент 8 %)
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
Сделки, по които не е извършен сетълмент между 16 и 30 дни (коефициент 50 %)
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
Сделки, по които не е извършен сетълмент между 31 и 45 дни (коефициент 75 %)
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
Сделки, по които не е извършен сетълмент 46 или повече дни (коефициент 100 %)
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
Общ размер на сделките в търговския портфейл, по които не е извършен сетълмент
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
C 12.00 - КРЕДИТЕН РИСК: СЕКЮРИТИЗАЦИЯ - СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SEC SA)
Total unsettled transactions in the Trading Book
ОБЩ РАЗМЕР НА ИНИЦИИРАНИТЕ СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ЕКСПОЗИЦИИ
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
СИНТЕТИЧНИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ: КРЕДИТНА ЗАЩИТА НА СЕКЮРИТИЗИРАНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ПОЗИЦИИ
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
(-) МЕТОДИ НА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА: КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ НА ОБЕ ЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА ПО РАЗШИРЕНИЯ МЕТОД ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ (Cvam)
SECURITISATION POSITIONS
РАЗБИВКА НА НАПЪЛНО КОРИГИРАНАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА (E*) КЪМ ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ ПО КОНВЕРСИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
РАЗБИВКА НА СТОЙНОСТТА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА, ЗА КОЯТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
ЦЯЛОСТЕН ЕФЕКТ (КОРЕКЦИЯ) ПОРАДИ НАРУШЕНИЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
КОРИГИРАНЕ НА РАЗМЕРА НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИ ЕКСПОЗИЦИИ ПОРАДИ ПАДЕЖНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
РАЗМЕРЪТ НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ, СЪОТВЕТСТВАЩ НА ИЗХОДЯЩИТЕ ПОТОЦИ ОТ СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ, ПО СТАНДАРТИЗИРАНИЯ ПОДХОД КЪМ ДРУГИ КЛАСОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(-) ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА (Cva)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
НОМИНАЛНА СУМА НА ЗАПАЗЕНАТА ИЛИ ОБРАТНО ИЗКУПЕНАТА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
(-) КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ: КОРИГИРАНИ СТОЙНОСТИ (Ga)
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
(-) ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
> 0 % и <=20 %
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
> 20 % и <=50 %
> 0 % and <= 20 %
> 50 % и <=100 %
> 20 % and <= 50 %
(-) ЕКСПОЗИЦИИ, КОИТО СЕ ПРИСПАДАТ ОТ СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА
> 50 % and <= 100 %
ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
РЕЙТИНГОВАНИ ПОЗИЦИИ
SUBJECT TO RISK WEIGHTS
(СТЕПЕНИ НА КРЕДИТНО КАЧЕСТВО)
RATED
ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД
(CREDIT QUALITY STEPS)
ПОДХОД НА ВЪТРЕШНАТА ОЦЕНКА
LOOK-THROUGH
(-) КОРИГИРАНИ СТОЙНОСТИ НА КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ (G*)
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
СТЕПЕН НА КРЕДИТНО КАЧЕСТВО 1
TOTAL INFLOWS
СТЕПЕН НА КРЕДИТНО КАЧЕСТВО 2
CQS 1
СТЕПЕН НА КРЕДИТНО КАЧЕСТВО 3
CQS 2
СТЕПЕН НА КРЕДИТНО КАЧЕСТВО 4
CQS 3
ВСИЧКИ ДРУГИ СТЕПЕНИ НА КРЕДИТНО КАЧЕСТВО
CQS 4
БЕЗ РЕЙТИНГОВА ОЦЕНКА
ALL OTHER CQS
ОТ КОИТО: С ВТОРА ЗАГУБА В ПРОГРАМА ЗА ТЪРГОВСКИ КНИЖА, ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ
UNRATED
ОТ КОИТО: СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО (%)
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО (%)
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
ОТ КОИТО: СИНТЕТИЧНИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
ПРЕДИ САР
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
СЛЕД САР
BEFORE CAP
ОТ КОИТО: ПРЕСЕКЮРИТИЗАЦИИ
AFTER CAP
ИНИЦИАТОР: ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
БАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
СЕКЮРИТИЗАЦИИ
ON-BALANCE SHEET ITEMS
ПРЕСЕКЮРИТИЗАЦИИ
SECURITISATIONS
ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ И ДЕРИВАТИ
RE-SECURITISATIONS
ПРЕДСРОЧНА АМОРТИЗАЦИЯ
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
ИНВЕСТИТОР: ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
EARLY AMORTISATION
СПОНСОР: ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
РАЗБИВКА НА ОСТАВАЩИТЕ ПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО СТЕПЕНИТЕ НА КРЕДИТНОТО КАЧЕСТВО В НАЧАЛОТО НА СЕКЮРИТИЗАЦИЯТА:
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
ВСИЧКИ ДРУГИ СТЕПЕНИ НА КРЕДИТНО КАЧЕСТВО И БЕЗ КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
C 13.00 - КРЕДИТЕН РИСК: СЕКЮРИТИЗАЦИЯ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SEC IRB)
ALL OTHER CQS AND UNRATED
СИНТЕТИЧНИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ: КРЕДИТНА ЗАЩИТА НА СЕКЮРИТИЗИРАНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
C 13.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
РАЗБИВКА НА НАПЪЛНО КОРИГИРАНАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА (E*) КЪМ ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ ПО КРЕДИТНИ КОНВЕРСИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
(-) НАМАЛЕНИЯ В РАЗМЕРА НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПОРАДИ КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ: РАЗМЕРЪТ НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЪОТВЕТСТВАЩ НА ИЗХОДЯЩИТЕ ПОТОЦИ ОТ СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ ПО ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИЯ ПОДХОД КЪМ ДРУГИ КЛАСОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
> 0 % и <=20 %
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
> 20 % и <=50 %
> 0 % and <=20 %
> 50 % и <=100 %
> 20 % and <=50 %
РЕЙТИНГОВ МЕТОД (СТЕПЕНИ НА КРЕДИТНОТО КАЧЕСТВО)
> 50 % and <=100 %
МЕТОД НА НАДЗОРНАТА ФОРМУЛА
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
ПОДХОД НА ВЪТРЕШНАТА ОЦЕНКА
SUPERVISORY FORMULA METHOD
СТЕПЕН НА КРЕДИТНО КАЧЕСТВО 1 и S/T СТЕПЕН НА КРЕДИТНО КАЧЕСТВО 1
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
СТЕПЕН НА КРЕДИТНО КАЧЕСТВО 4 и S/T СТЕПЕН НА КРЕДИТНО КАЧЕСТВО 2
CQS 1 & S/T CQS 1
СТЕПЕН НА КРЕДИТНО КАЧЕСТВО 5
CQS 4 & S/T CQS 2
СТЕПЕН НА КРЕДИТНО КАЧЕСТВО 6
CQS 5
СТЕПЕН НА КРЕДИТНО КАЧЕСТВО 7 и S/T СТЕПЕН НА КРЕДИТНО КАЧЕСТВО 3
CQS 6
СТЕПЕН НА КРЕДИТНО КАЧЕСТВО 8
CQS 7 & S/T CQS 3
СТЕПЕН НА КРЕДИТНО КАЧЕСТВО 9
CQS 8
СТЕПЕН НА КРЕДИТНО КАЧЕСТВО 10
CQS 9
СТЕПЕН НА КРЕДИТНО КАЧЕСТВО 11
CQS 10
C 14.00 – ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ (SEC Details)
CQS 11
НОМЕР НА РЕДА
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
ВЪТРЕШЕН КОД
ROW NUMBER
ИДЕНТИФИКАТОР НА СЕКЮРИТИЗАЦИЯТА
INTERNAL CODE
ИДЕНТИФИКАТОР НА ИНИЦИАТОРА
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
ВИДОВЕ СЕКЮРИТИЗАЦИИ:
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
(ТРАДИЦИОННА/СИНТЕТИЧНА)
SECURITISATION TYPE:
СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ: Запазват ли се секюритизираните експозиции в баланса или се изваждат от него?
(TRADITIONAL / SYNTHETIC)
ТРЕТИРАНЕ НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА: Подчиняват ли се секюритизиращите позиции на капиталовите изисквания?
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
СЕКЮРИТИЗАЦИЯ ИЛИ ПРЕСЕКЮРИТИЗАЦИЯ?
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
ЗАПАЗВАНЕ
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
РОЛЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА:
RETENTION
(ИНИЦИАТОР / СПОНСОР / ПЪРВОНАЧАЛЕН КРЕДИТОР / ИНВЕСТИТОР)
ROLE OF THE INSTITUTION:
ПРОГРАМИ РАЗЛИЧНИ ОТ ПРОГРАМИТЕ ЗА ТЪРГОВСКИ КНИЖА, ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ
(ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
СЕКЮРИТИЗИРАНИ ЕКСПОЗИЦИИ
NON ABCP PROGRAMMES
СТРУКТУРА НА СЕКЮРИТИЗАЦИЯТА
SECURITISED EXPOSURES
(-) СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА, ПРИСПАДНАТА ОТ СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА
SECURITISATION STRUCTURE
СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ПОЗИЦИИ — ТЪРГОВСКИ ПОРТФЕЙЛ
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
ВИД НА ПРИЛОЖЕНОТО ЗАПАЗВАНЕ
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
% НА ЗАПАЗВАНЕ КЪМ ДАТАТА НА ОТЧИТАНЕ
TYPE OF RETENTION APPLIED
СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ЗАПАЗВАНЕ?
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
ДАТА НА ИНИЦИИРАНЕ (мм/гггг)
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
ОБЩ РАЗМЕР НА СЕКЮРИТИЗИРАНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ ДАТАТА НА ИНИЦИИРАНЕ
ORIGINATION DATE (mm/yyyy)
ОБЩ РАЗМЕР
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
ДЯЛ НА ИНСТИТУЦИЯТА (%)
TOTAL AMOUNT
ВИД
INSTITUTION'S SHARE (%)
ПРИЛОЖЕН ПОДХОД (СТАНДАРТИЗИРАН/ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ/КОМБИНИРАН)
TYPE
ДЪРЖАВА
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ELGD (%)
COUNTRY
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПРЕДИ СЕКЮРИТИЗАЦИЯТА (%) В тази колона се събира информация за капиталовите изисквания към секюритизирания портфейл в случай, че не е имало секюритизация, плюс очакваните загуби, свързани с тези рискове (kirb), като процент (с два знака след десетичната запетая) от общите секюритизирани експозиции на датата на иницииране.
ELGD (%)
ПАДЕЖ
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
ПЪРВОНАЧАЛНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
MATURITY
ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ: ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ И ДЕРИВАТИ
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
Посочете следните съкращения:
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
НЕТНИ ПОЗИЦИИ
CTP OR NON-CTP?
ОБЩО КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ (SA)
NET POSITIONS
ПЪРВОСТЕПЕННИ
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
МЕЖДИННИ
SENIOR
ПЪРВА ЗАГУБА
MEZZANINE
ПЪРВА ВЕРОЯТНА ДАТА НА ПРЕКРАТЯВАНЕ
FIRST LOSS
ДАТА НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОРЕН ПАДЕЖ
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
ЛИХВЕНИ СУАПОВЕ (IRS)/ВАЛУТНИ СУАПОВЕ (CRS)
LEGAL FINAL MATURITY DATE
ПРИЕМЛИВИ ЛИКВИДНИ УЛЕСНЕНИЯ
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
ДРУГИ (включително които не са приемливи)
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
ПРИЛОЖЕНИ КОНВЕРСИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ
OTHER (including non-eligible LF)
ДЪЛГИ
CONVERSION FACTOR APPLIED
КЪСИ
LONG
СПЕЦИФИЧЕН РИСК
SHORT
C 16.00 – ОПЕРАЦИОНЕН РИСК (OPR)
SPECIFIC RISK
БАНКОВИ ДЕЙНОСТИ
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
СЪОТВЕТЕН ИНДИКАТОР
BANKING ACTIVITIES
КРЕДИТИ И АВАНСИ (ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД)
RELEVANT INDICATOR
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
Общ размер на експозициите към операционен риск
OWN FUNDS REQUIREMENT
ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ ПО УСЪВЪРШЕНСТВАНИЯ ПОДХОД ЗА ИЗМЕРВАНЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ОТЧИТАТ, АКО Е ПРИЛОЖИМО
Total operational risk exposure amount
ГОДИНА-3
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
ГОДИНА-2
YEAR-3
МИН.
YEAR-2
ГОДИНА
LAST YEAR
ОТ КОИТО: ДЪЛЖАЩИ СЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПРЕДИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПОРАДИ ОЧАКВАНА ЗАГУБА, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА РИСКА
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
(-) ОБЛЕКЧЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОБСТВЕНИ ТЕ СРЕДСТВА ПОРАДИ ОЧАКВАНА ЗАГУБА, ОБХВАНАТА ОТ ТЪРГОВСКИТЕ ПРАКТИКИ
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
(-) ОБЛЕКЧЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПОРАДИ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
(-) ОБЛЕКЧЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ДЪЛЖАЩО СЕ НА МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА РИСКА (ЗАСТРАХОВАНЕ И ДРУГИ МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РИСК)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
БАНКОВИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА ПОДХОДЪТ НА БАЗИСНИЯ ИНДИКАТОР (BIA)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
Клетка, свързана с CA
Cell linked to CA2
БАНКОВИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА СТАНДАРТИЗИРАН (TSA) / АЛТЕРНАТИВЕН СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД (ASA)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА TSA
SUBJECT TO TSA:
КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ (CF)
CORPORATE FINANCE (CF)
ТЪРГОВИЯ И ПРОДАЖБИ (TS)
TRADING AND SALES (TS)
БРОКЕРСТВО НА ДРЕБНО (RBr)
RETAIL BROKERAGE (RBr)
ТЪРГОВСКО БАНКИРАНЕ (CB)
COMMERCIAL BANKING (CB)
БАНКИРАНЕ НА ДРЕБНО (RB)
RETAIL BANKING (RB)
ПЛАЩАНИЯ И СЕТЪЛМЕНТ (PS)
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
АГЕНТСКИ УСЛУГИ (AS)
AGENCY SERVICES (AS)
УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ (AM)
ASSET MANAGEMENT (AM)
ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ASA
SUBJECT TO ASA:
БАНКОВИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ПОДХОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ (АМА)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
C 17.00 – ОПЕРАЦИОНЕН РИСК: БРУТНИ ЗАГУБИ ПО ГРУПИ ДЕЙНОСТИ И ВИДОВЕ СЪБИТИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА (OPR Details)
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
ОТНАСЯНЕ НА ЗАГУБИ ПО ГРУПИ ДЕЙНОСТИ
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
ВИДОВЕ СЪБИТИЯ
EVENT TYPES
ОБЩО ВИДОВЕ СЪБИТИЯ
TOTAL EVENT TYPES
ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ: ПРАГ ПРИЛАГАН ПРИ СЪБИРАНЕ НА ДАННИ
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
ВЪТРЕШНА ИЗМАМА
INTERNAL FRAUD
ВЪНШНА ИЗМАМА
EXTERNAL FRAUD
ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
КЛИЕНТИ, ПРОДУКТОВИ И ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
ПОВРЕДИ НА ФИЗИЧЕСКИ АКТИВИ
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И СРИВ НА СИСТЕМИТЕ
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
ИЗПЪЛНЕНИЕ, ДОСТАВКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
НАЙ-НИСКО
LOWEST
НАЙ-ВИСОКО
HIGHEST
КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ (CF)
CORPORATE FINANCE [CF]
Брой на събитията
Number of events
Общ размер на загубата
Total loss amount
Максимална единична загуба
Maximum single loss
Сбор от петте най-големи загуби
Sum of the five largest losses
ТЪРГОВИЯ И ПРОДАЖБИ (TS)
TRADING AND SALES [TS]
БРОКЕРСТВО НА ДРЕБНО (RBr)
RETAIL BROKERAGE [RBr]
ТЪРГОВСКО БАНКИРАНЕ (CB)
COMMERCIAL BANKING [CB]
БАНКИРАНЕ НА ДРЕБНО (RB)
RETAIL BANKING [RB]
ПЛАЩАНИЯ И СЕТЪЛМЕНТ (PS)
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
АГЕНТСКИ УСЛУГИ (AS)
AGENCY SERVICES [AS]
УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ (AM)
ASSET MANAGEMENT [AM]
КОРПОРАТИВНИ ПОЗИЦИИ [CI]
CORPORATE ITEMS [CI]
ОБЩО ГРУПИ ДЕЙНОСТИ
TOTAL BUSINESS LINES
C 18.00 - ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА ПОЗИЦИОННИ РИСКОВЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ (MKR SA TDI)
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Парична единица:
Currency:
ПОЗИЦИИ
POSITIONS
ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ
ALL POSITIONS
ПОЗИЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ В ТЪРГОВСКИЯ ПОРТФЕЙЛ
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Общ риск
General risk
Други активи и пасиви
Other assets and liabilities
Падежен подход
Maturity-based approach
0 ≤ 1 месец
0 ≤ 1 month
> 1 ≤ 3 месеца
> 1 ≤ 3 months
> 3 ≤ 6 месеца
> 3 ≤ 6 months
> 6 ≤ 12 месеца
> 6 ≤ 12 months
> 1 ≤ 2 (1,9 за купон от под 3 %) години
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
> 2 ≤ 3 (1,9 ≤ 2,8 за купон от под 3 %) години
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
> 3 ≤ 4 (gt; 2,8 ≤ 3,6 за купон от под 3 %) години
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
> 4 ≤ 5 (gt; 3,6 ≤ 4,3 за купон от под 3 %) години
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
> 5 ≤ 7 (gt; 4,3 ≤ 5,7 за купон от под 3 %) години
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
> 7 ≤ 10 (gt; 5,7 ≤ 7,3 за купон от под 3 %) години
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
> 10 ≤ 15 (gt; 7,3 ≤ 9,3 за купон от под 3 %) години
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
> 15 ≤ 20 (gt; 9,3 ≤ 10,6 за купон от под 3 %) години
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3 %) years
> 20 (gt; 10,6 ≤ 12,0 за купон от под 3 %) години
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
(gt; 12,0 ≤ 20,0 за купон от под 3 %) години
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
(gt; 20 за купон от под 3 %) години
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
Дюрационен подход
Duration-based approach
Капиталови изисквания за несекюритизиращи дългови инструменти
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Дългови ценни книжа по първата категория в таблица 1
Debt securities under the first category in Table 1
Дългови ценни книжа по първата категория в таблица 1
Debt securities under the second category in Table 1
С остатъчен срок ≤ 6 месеца
With residual term ≤ 6 months
С остатъчен срок > 6 месеца и ≤ 24 месеца
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
С остатъчен срок ≤ 24 месеца
With a residual term > 24 months
Дългови ценни книжа по първата категория в таблица 1
Debt securities under the third category in Table 1
Дългови ценни книжа по първата категория в таблица 1
Debt securities under the fourth category in Table 1
Кредитни деривати за n-то неизпълнение с кредитен рейтинг
Rated nth-to default credit derivatives
Капиталови изисквания за секюритизиращи инструменти
Own funds requirement for securitisation instruments
Капиталови изисквания за портфейл за корелационно търгуване
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Специален подход за риск във връзка с позициите в предприятия за колективно инвестиране
Particular approach for position risk in CIUs
Допълнителни изисквания за опции (рискове, различни от делта риск)
Additional requirements for options (non-delta risks)
Опростен метод
Simplified method
Подход делта-плюс - допълнителни изисквания за гама риск
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
Подход делта-плюс - допълнителни изисквания за гама риск
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
Подход на сценарийната матрица
Scenario matrix approach