natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Общо пазарен риск — Брутно капиталово изискване за платежоспособност
This is the net capital charge for spread risk on type 1 securitisation positions, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Това е общото брутно капиталово изискване за всички пазарни рискове, без корекцията за способността за покриване на загуби на техническите резерви, изчислено посредством използване на стандартната формула.
Absolute values after shock — Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions)– spread risk — securitisation positions — type 1
Образец SR.26.02.01 трябва да бъде попълнен за всеки обособен фонд (ОФ), всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), и за останалата част.
This is the absolute value of the liabilities sensitive to the spread risk on type 1 securitisation positions, after the shock but before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Обособен фонд/Портфейли, за които се прилага изравнителна корекция/Останалата част
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — spread risk — securitisation positions — type 1
Посочва се дали предприятието използва опростявания за изчисляване на риска от неизпълнение от страна на контрагента.
This is the gross capital charge for spread risk on type 1 securitisation positions, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Експозиции от тип 1 — Брутно капиталово изискване за платежоспособност
Initial absolute values before shock — Assets — spread risk — securitisation positions — type 2
Това е брутното капиталово изискване (преди способността на техническите резерви да покриват загуби) за риска от неизпълнение от страна на контрагента, произтичащ от всички експозиции от тип 1 съгласно определението за целите на „Платежоспособност II“.
This is the absolute value of the assets sensitive to the spread risk on type 2 securitisation positions.
Посочете наименованието на 10-те най-големи отделни експозиции.
Initial absolute values before shock — Liabilities — spread risk — securitisation positions — type 2
Ако няма, тази позиция не се отчита.
This is the absolute value of the liabilities sensitive to the spread risk on type 2 securitisation positions.
Посочва се видът на кода, използван в позиция „Код на експозиция към едно лице“.
Absolute values after shock — Assets — spread risk — securitisation positions — type 2
Експозиции от тип 1 — Експозиция към едно лице X — Загуба при неизпълнение
This is the absolute value of the assets sensitive to the spread risk on type 2 securitisation positions, after the shock.
Стойността на загубата при неизпълнение за всяка от 10-те най-големи експозиция към едно лице.
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — spread risk — securitisation positions — type 2)
Експозиции от тип 1 — Експозиция към едно лице X — Вероятност от неизпълнение
This is the absolute value of the liabilities sensitive to the spread risk on type 2 securitisation positions, after the shock and after the loss absorbing capacity of technical provisions.
Вероятността от неизпълнение за всяка от 10-те най-големи експозиция към едно лице.
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — spread risk — securitisation positions — type 2
Експозиции от тип 2 — Брутно капиталово изискване за платежоспособност
This is the net capital charge for spread risk on type 2 securitisation positions, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Това е брутното капиталово изискване (преди способността на техническите резерви да покриват загуби) за риска от неизпълнение от страна на контрагента, произтичащ от всички експозиции от тип 2 съгласно определението за целите на „Платежоспособност II“.
Absolute values after shock — Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions)– spread risk — securitisation positions — type 2
Експозиции от тип 2 — Вземания от посредници, дължими в продължение на повече от три месеца — Загуба при неизпълнение
This is the absolute value of the liabilities sensitive to the spread risk on type 2 securitisation positions, after the shock but before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Това е стойността на загубата при неизпълнение за риск от контрагента по експозиции от тип 2, възникващ от вземания от посредници, дължими в продължение на повече от три месеца.
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — spread risk — securitisation positions — type 2
Експозиции от тип 2 — Всички експозиции от тип 2, различни от вземания от посредници, дължими в продължение на повече от три месеца — Загуба при неизпълнение
This is the gross capital charge for spread risk on type 2 securitisation positions, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Това е стойността на загубата при неизпълнение за риск от контрагента по експозиции от тип 2, възникващ от всички експозиции от тип 2, различни от вземания от посредници, дължими в продължение на повече от три месеца.
Initial absolute values before shock — Assets — spread risk — securitisation positions — resecuritisation
Диверсификация в рамките на модула за риска от неизпълнение от страна на контрагент — Брутно капиталово изискване за платежоспособност
This is the absolute value of the assets sensitive to the spread risk on resecuritisation positions.
Това е размерът на брутните диверсификационни ефекти, позволени при агрегирането на капиталовите изисквания за риска от неизпълнение от страна на контрагента за експозиции от тип 1 и тип 2.
Initial absolute values before shock — Liabilities — spread risk — securitisation positions — resecuritisation
Общо нетно капиталово изискване за платежоспособност за риска от неизпълнение от страна на контрагента
This is the absolute value of the liabilities sensitive to the spread risk on resecuritisation positions.
Това е общият размер на нетното капиталово изискване (след корекцията за способността за покриване на загуби на техническите резерви) за риска от неизпълнение от страна на контрагента.
Absolute values after shock — Assets — spread risk — securitisation positions — resecuritisation
Общо брутно капиталово изискване за платежоспособност за риска от неизпълнение от страна на контрагента
This is the absolute value of the assets sensitive to the spread risk on resecuritisation positions, after the shock.
Това е общият размер на брутното капиталово изискване (преди корекцията за способността за покриване на загуби на техническите резерви) за риска от неизпълнение от страна на контрагента.
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — spread risk — securitisation positions — resecuritisation
Загуби, произтичащи от ипотечни кредити от тип 2
This is the absolute value of the liabilities sensitive to the spread risk on resecuritisation positions, after the shock and after the loss absorbing capacity of technical provisions.
Размерът на общите загуби, произтичащи от ипотечните кредити, класифицирани като експозиции от тип 2, в съответствие с член 191, параграф 13 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — spread risk — securitisation positions — resecuritisation
Общо загуби, произтичащи от ипотечни кредити
This is the net capital charge for spread risk on resecuritisation positions, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Размерът на общите загуби, произтичащи от ипотечните кредити, в съответствие с член 191, параграф 13 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Absolute values after shock — Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions)– spread risk — securitisation positions — resecuritisation
S.26.03 — Капиталови изисквания за платежоспособност — Подписвачески риск в животозастраховането
This is the absolute value of the liabilities sensitive to the spread risk on resecuritisation positions, after the shock but before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Образец SR.26.03.01 трябва да бъде попълнен за всеки обособен фонд (ОФ), всеки портфейл, за който се прилага изравнителна корекция (ПКПИК), и за останалата част.
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — spread risk — securitisation positions — resecuritisation
Всички стойности се отчитат нетно от презастраховане и други техники за намаляване на риска.
This is the gross capital charge for spread risk on resecuritisation positions, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Използвани опростявания: риск от смъртност
Concentration risk
Посочва се дали предприятието използва опростявания за изчисляване на риска от смъртност.
Initial absolute values before shock — Assets — market risk concentrations
Ако R0010/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и C0080 за R0100.
This is the absolute value of the asset sensitive to the market risk concentrations
Използвани опростявания — дълголетие
For captive undertakings, if R0040/C0010=1, this item represents the absolute value of the assets sensitive to the market risk concentration, after taking into account simplifications allowed for captives.
Посочва се дали предприятието използва опростявания за изчисляване на риска от дълголетие.
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — market risk concentrations
Ако R0020/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и C0080 за R0200.
This is the net capital charge for market risk concentrations, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions, aggregated for each single name exposure.
Използвани опростявания: риск от инвалидност/заболеваемост —
For captive undertakings, if cell R0040/C0010=1, this item represents net capital charge for market risk concentration, calculated using simplified calculation.
Посочва се дали предприятието използва опростявания за изчисляване на риска от инвалидност/заболеваемост.
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — market risk concentrations
Ако R0030/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и C0080 за R0300.
This is the gross capital charge for market risk concentrations, aggregated for each single name exposure, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Използвани опростявания: риск от прекратяване
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — currency risk
Посочва се дали предприятието използва опростявания за изчисляване на риска от прекратяване.
This is the sum for the different currencies of:
Ако R0040/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и C0080 за R0400—R0420.
the capital requirement (including after the loss absorbing capacity of technical provisions) for an increase in value of the foreign currency against the local currency;
R0430 трябва да бъде попълнено изцяло във всички случаи.
the capital requirement (including after the loss absorbing capacity of technical provisions) for a decrease in value of the foreign currency against the local currency.
Използвани опростявания: Риск, свързан с разходи в животозастраховането
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — currency risk
Посочва се дали предприятието използва опростявания за изчисляване на риска, свързан с разходи в животозастраховането.
the capital requirement (before the loss absorbing capacity of technical provisions) for an increase in value of the foreign currency against the local currency;
Ако R0050/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и C0080 за R0500.
the capital requirement (before the loss absorbing capacity of technical provisions) for a decrease in value of the foreign currency against the local currency.
Използвани опростявания: катастрофичен риск в животозастраховането
Initial absolute values before shock — Assets — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Посочва се дали предприятието използва опростявания за изчисляване на катастрофичния риск в животозастраховането.
This is the total value of the assets sensitive to currency increase/decrease risk, before shock.
Ако R0060/C0010 = 1, се попълват единствено C0060 и C0080 за R0700.
Initial absolute values before shock — Liabilities — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Първоначални абсолютни стойности преди сътресението — Активи — Риск от смъртност
This is the total value of the liabilities sensitive to currency increase/decrease risk, before shock.
Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към риск от смъртност, преди сътресението.
Absolute values after shock — Assets — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Първоначални абсолютни стойности преди сътресението — Пасиви — Риск от смъртност
This is the absolute value of assets sensitive to currency increase/decrease risk after the shock.
Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към риск от смъртност, преди сътресението.
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Абсолютни стойности след сътресението — Активи — Риск от смъртност
This is the absolute value of liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to currency increase/decrease risk after the shock.
Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към риск от смъртност, след сътресението (т.е. трайно повишаване на коефициентите на смъртност).
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Абсолютни стойности след сътресението — Пасиви (след способността на техническите резерви да покриват загуби) — Риск от смъртност
This is the net capital charge for currency increase/decrease risk, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към риск от смъртност, след сътресението (т.е. трайно повишаване на коефициентите на смъртност).
In R0610 only the currencies where the increase shock is the largest shall be reported and in R0620 only the currencies where the decrease shock is the largest shall be reported.
Абсолютна стойност след сътресението — Нетни капиталови изисквания за платежоспособност — Риск от смъртност
Absolute values after shock (before the loss–absorbing capacity of technical provisions) — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Това е нетното капиталово изискване за риск от смъртност след сътресението (след корекцията за способността за покриване на загуби на техническите резерви).
This is the absolute value of liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to currency increase/decrease risk after the shock.
Ако R0010/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното капиталово изискване за риск от смъртност, изчислено с използване на опростявания.
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement (excluding the loss–absorbing capacity of technical provisions) — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Абсолютни стойности след сътресението — Пасиви (преди способността на техническите резерви да покриват загуби) — Риск от смъртност
This is the gross capital charge for the currency increase/decrease risk, i.e. excluding before the loss absorbing capacity of Technical provisions.
Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способността на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към риск от смъртност, след сътресението (трайно повишаване на коефициентите на смъртност).
Diversification within market risk module –net
Абсолютна стойност след сътресението — Брутни капиталови изисквания за платежоспособност — Риск от смъртност
This is the diversification effect within the market risk module as a result of the aggregation of the net capital requirements (after loss absorbing capacity of technical provisions) of the single risk sub–modules.
Това е брутното капиталово изискване за риск от смъртност.
Diversification shall be reported as a negative value when it reduces the capital requirement.
(преди способността на техническите резерви да покриват загуби)
Diversification within market risk module — gross
Ако R0010/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното капиталово изискване за риск от смъртност, изчислено с използване на опростявания.
This is the diversification effect within the market risk module as a result of the aggregation of the gross capital requirements (before loss absorbing capacity of technical provisions) of the single risk sub–modules.
Първоначални абсолютни стойности преди сътресението — Активи — Риск от дълголетие
Total solvency capital requirement for market risk
Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към риск от дълголетие, преди сътресението.
Total market risk — Net solvency capital requirement
Първоначални абсолютни стойности преди сътресението — Пасиви — Риск от дълголетие
This is the total net capital charge for all market risks, after loss absorbing capacity of technical provisions, calculated using the standard formula.
Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към риск от дълголетие, преди сътресението.
Total market risk — Gross solvency capital requirement
Абсолютни стойности след сътресението — Активи — Риск от дълголетие
This is the total gross capital charge for all market risks, excluding loss absorbing capacity of technical provisions, calculated using the standard formula
Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към риск от дълголетие, след сътресението (т.е. трайно понижаване на коефициентите на смъртност).
Template SR.26.02.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Абсолютни стойности след сътресението — Пасиви (след способността на техническите резерви да покриват загуби) — Риск от дълголетие
Ring Fenced Fund/Matching adjustment portfolios/Remaining part
Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към риск от дълголетие, след сътресението (т.е. трайно понижаване на коефициентите на смъртност).
Identify whether an undertakings used simplifications for the calculation of counter party default risk.
Абсолютна стойност след сътресението — Нетни капиталови изисквания за платежоспособност — Риск от дълголетие
Type 1 exposures — Gross solvency capital requirement
Това е нетното капиталово изискване за риск от дълголетие, след сътресението (след корекцията за способността за покриване на загуби на техническите резерви).
This is the gross capital charge (before the loss–absorbency capacity of technical provisions) for counterparty default risk arising from all Type 1 exposures as defined for Solvency II purposes.
Ако R0020/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното капиталово изискване за риск от дълголетие, изчислено с използване на опростявания.
Describe the name of the 10 largest single exposures.
Абсолютни стойности след сътресението — Пасиви (преди способността на техническите резерви да покриват загуби) — Риск от дълголетие
If not available this item shall not be reported
Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способността на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към риск от дълголетие, след сътресението (трайно понижаване на коефициентите на смъртност).
Identification of the code used in item ‘Code of single name exposure’.
Абсолютна стойност след сътресението — Брутни капиталови изисквания за платежоспособност — Риск от дълголетие
Type 1 exposures — Single name exposure X — Loss Given Default
Това е брутното капиталово изискване за риск от дълголетие (преди способността за покриване на загуби на техническите резерви).
The value of the Loss Given Default for each of the 10 largest single name exposure.
Ако R0020/C0010 = 1, тази позиция представлява брутното капиталово изискване за риск от дълголетие, изчислено с използване на опростявания.
Type 1 exposures — Single name exposure X — Probability of Default
Първоначални абсолютни стойности преди сътресението — Активи — Риск от инвалидност/заболеваемост
The Probability of Default for each of the 10 largest single name exposure.
Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към риск от инвалидност/заболеваемост, преди сътресението.
Type 2 exposures — Gross solvency capital requirement
Първоначални абсолютни стойности преди сътресението — Пасиви — Риск от инвалидност/заболеваемост
This is the gross capital charge (before the loss–absorbency capacity of technical provisions) for counterparty default risk arising from all Type 2 exposures, as defined for Solvency II purposes
Това е абсолютната стойност на пасивите, чувствителни към риск от инвалидност/заболеваемост, преди сътресението.
Type 2 exposures — Receivables from Intermediaries due for more than 3 months — Loss Given Default
Абсолютни стойности след сътресението — Активи — Риск от инвалидност/заболеваемост
This is the value of Loss Given Default for Type 2 counterparty risk arising from intermediaries due for more than 3 months.
Това е абсолютната стойност на активите, чувствителни към риск от инвалидност/заболеваемост, след сътресението (т.е. както е предвидено в стандартната формула: Увеличение на коефициентите на инвалидност и заболеваемост, които се използват за изчисляване на техническите резерви, за да се отразят инвалидността и заболеваемостта през следващите 12 месеца, и за всички месеци след следващите 12 месеца, както и намаление на коефициентите на възстановяване при инвалидност и заболеваемост, използвани при изчисляването на техническите резерви по отношение на следващите 12 месеца и за всички години след това.
Type 2 exposures — All type 2 exposures other than receivables from Intermediaries due for more than 3 months — Loss Given Default
Абсолютни стойности след сътресението — Пасиви (след способността на техническите резерви да покриват загуби) — Риск от инвалидност/заболеваемост
This is the value of Loss Given Default for Type 2 counterparty risk arising from all type 2 exposures other than receivables from Intermediaries due for more than 3 months.
Това е абсолютната стойност на пасивите (след способността на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към риск от инвалидност/заболеваемост, след сътресението (т.е. както е предвидено в стандартната формула, вж. описанието в определението за поле R0300/C0040).
Diversification within counterparty default risk module — gross solvency capital requirement
Абсолютна стойност след сътресението — Нетни капиталови изисквания за платежоспособност — Риск от инвалидност/заболеваемост
This is the amount of gross diversification effects allowed in aggregation of capital requirements for counterparty default risk for Type 1 and Type 2 exposures.
Това е нетното капиталово изискване за риск от инвалидност/заболеваемост след корекцията за способността за покриване на загуби на техническите резерви.
Total net solvency capital requirement for counterparty default risk
Ако R0030/C0010 = 1, тази позиция представлява нетното капиталово изискване за риск от инвалидност/заболеваемост, изчислено с използване на опростявания.
This is the total amount of the net capital charge (after the loss–absorbency capacity of technical provisions) for counterparty default risk.
Абсолютни стойности след сътресението — Пасиви (преди способността на техническите резерви да покриват загуби) — Риск от инвалидност/заболеваемост
Total gross solvency capital requirement for counterparty default risk
Това е абсолютната стойност на пасивите (преди способността на техническите резерви да покриват загуби), чувствителни към риск от инвалидност/заболеваемост, след сътресението (т.е. както е предвидено в стандартната формула, вж. описанието в определението за поле R0300/C0040).
This is the total amount of the gross capital charge (before the loss–absorbency capacity of technical provisions) for counterparty default risk.
Абсолютна стойност след сътресението — Брутни капиталови изисквания за платежоспособност — Риск от инвалидност/заболеваемост
Losses stemming from type 2 mortgage loans