natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Член 258 от Регламента за капиталовите изисквания предвижда, че в случай на наличие на секюритизираща позиция, на която е присъдено рисково тегло 1250 %, институциите могат да приспаднат стойността на експозицията на позицията от собствените си средства, като алтернатива на включването на позицията в изчисляването на размера на рисково претеглените експозиции.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА, ЗА КОЯТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] and [50 %, 100 %].
Стойността на експозицията минус стойността на експозицията приспадната от собствените средства.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
РАЗБИВКА НА СТОЙНОСТТА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА, ЗА КОЯТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА, ПО РИСКОВИ ТЕГЛА
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Член 242, параграф 8 от Регламента за капиталовите изисквания съдържа определение на рейтинговани позиции.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Стойностите на експозициите, за които се прилагат рискови тегла, се представят в разбивка съгласно степените на кредитно качество (CQS), предвидени съгласно стандартизирания подход в член 251, таблица 1 от Регламента за капиталовите изисквания.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
1250 % (НЕРЕЙТИНГОВАНИ ПОЗИЦИИ)
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Член 242, параграф 7 от Регламента за капиталовите изисквания съдържа определение на нерейтингованите позиции.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Членове 253, 254 и 256 параграф 5 от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Колоните за подробен преглед обхващат всички случаи на нерейтингови експозиции, при които рисковото тегло е получено от базисния портфейл от експозиции (средно рисково тегло на групата, най-високо рисково тегло рисково тегло на групата, или използване на коефициент на концентрация).
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
С ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД — ОТ КОИТО: С ВТОРА ЗАГУБА В ПРОГРАМА ЗА ТЪРГОВСКИ КНИЖА, ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ
1250 % (UNRATED)
Стойността на експозицията, за която се прилага третиране на секюритизиращи позиции, структурирани като траншове за втора или следващи по ред загуби в програма за търговски книжа, обезпечени с активи е определена в член 254 от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
Член 242, параграф 9 от Регламента за капиталовите изисквания, съдържа определение на програмата за търговски книжа, обезпечени с активи (ABCP).
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
С ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД ОТ КОИТО: СЪС СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО (%)
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Отчита се средно претегленото рисково тегло на стойността на експозицията.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
ПОДХОД НА ВЪТРЕШНАТА ОЦЕНКА (IAA)
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Член 109, параграф 1 и член 259, параграф 3 от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Стойност на експозицията за секюритизиращи позиции съгласно подхода на вътрешната оценка.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
IAA: СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО (%)
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Общият размер на рисково претеглената експозиция, изчислен съгласно трета част, дял II, глава 5, раздел 3 от Регламента за капиталовите изисквания, преди корекциите за падежни несъответствия или нарушение на разпоредбите за извършване на надлежна проверка, като се изключи всяка рисково претеглена стойност на експозиция, съответстващ на експозиции, преразпределени към друг образец чрез изходящи потоци.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
По отношение на синтетичните секюритизации, в сумата, която следва да се отчете в тази колона, не се взимат предвид никакви падежни несъответствия.
Articles 109 (1) and 259 (3) of CRR.
Член 14, параграф 2, член 406, параграф 2 и член 407 от Регламента за капиталовите изисквания предвиждат, че когато институцията не отговаря на определени изисквания, държавите членки следва да се погрижат компетентните органи да наложат пропорционално допълнителни рисково тегло с размер не по-малък от 250 % от рисково тегло (с горна граница 1250 %), което би било приложимо за съответните секюритизиращи позиции по трета част, дял II, глава 5, раздел 3 от Регламента за капиталовите изисквания.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
КОРИГИРАНЕ НА РАЗМЕРА НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИ ЕКСПОЗИЦИИ ПОРАДИ ПАДЕЖНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
За падежни несъответствия в синтетични секюритизации се включва RW*-RW(SP), съгласно определението в член 250 от Регламента за капиталовите изисквания, освен в случай на траншове, за които се прилага рисково тегло 1250 %, когато сумата, която следва да се отчете, е нула.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Обърнете внимание, че RW(SP) не само включва размерите на рисково претеглените експозиции, отчетени в колона 330, но и размерите на рисково претеглените експозиции, съответстващи на експозиции, преразпределени към други образци чрез изходящи потоци.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ: ПРЕДИ/СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ТАВАН
Articles 14 (2), 406 (2) and 407 of CRR foresee that whenever certain requirements are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Общият размер на рисково претеглените експозиции съгласно трета част, дял II, глава 5, раздел 3 от Регламента за капиталовите изисквания, преди (колона 370)/след (колона 380) прилагане на ограниченията, посочени в член 252 от Регламента за капиталовите изисквания — секюритизация на позиции, понастоящем в неизпълнение, или свързани с високо рискови позиции — или член 256, параграф 4 от Регламента за капиталовите изисквания — допълнителни капиталови изисквания при секюритизирации на револвиращи експозиции с предвидена клауза за предсрочна амортизация.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Размерът на рисково претеглени експозиции, произтичащи от експозиции, преразпределени към доставчика на средството за редуциране на риска и, следователно, изчислени в съответния образец, които се вземат предвид при изчислението на тавана на секюритизиращите позиции.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Образец CR SEC SA е разделен на три основни групи редове, в които се събират данни за експозициите, инициирани/спонсорирани/запазени или закупени от инициатори, инвеститори и спонсори.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
За всяка от тях информацията е разбита на балансови и задбалансови позиции и деривати, както и по секюритизации и пресекюритизации.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/ AFTER CAP
Общият размер на експозициите (към датата на отчитане) също се представя в разбивка съгласно степените на кредитното качество, приложени в началото на секюритизацията (последната група редове).
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (col.
Инициаторите, спонсорите, както и инвеститорите отчитат тази информация.
370) /after (col.
„Общо експозиции“ се отнася до общия размер на оставащите секюритизации.
380) applyi ng the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
В този ред е обобщена цялата информация, отчетена в следващите редове от инициатори, спонсори и инвеститори.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Общия размер на оставащите пресекюритизации съгласно определенията в член 4, параграф 1, точка 63 и 64 от Регламента за капиталовите изисквания.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Този ред обобщава информацията относно балансовите и задбалансовите позиции и дериватите и предсрочната амортизация на онези секюритизиращи позиции, по отношение на които институцията играе ролята на инициатор, съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 13 от Регламента за капиталовите изисквания.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
Член 246, параграф 1, буква а) от Регламента за капиталовите изисквания гласи, че за институциите, които изчисляват размера на рисково претеглените експозиции съгласно стандартизирания подход, стойността на експозицията на дадена балансова секюритизираща позиция следва да бъде нейната отчетна стойност, след като са приложени съответните специфични корекции за кредитен риск.
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Балансовите позиции се представят в разбивка по секюритизации (ред 050) и пресекюритизации (ред 060).
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
В тези редове се събира информация за задбалансовите секюритизиращи позиции и дериватите, за които се прилага конверсионен коефициент съгласно нормативната уредба на секюритизацията.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Стойността на експозицията на дадена задбалансова секюритизираща позиция е номиналната ѝстойност минус всякакви корекции за специфичен кредитен риск на тази секюритизираща позиция, умножена по конверсионен коефициент от 100 %, освен ако не е указано друго.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
Стойността на експозицията за кредитен риск от контрагента на посочен в приложение II към Регламента за капиталовите изисквания дериватен инструмент се определя в съответствие с трета част, дял II, глава 6 от Регламента за капиталовите изисквания.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
За ликвидни улеснения, кредитни улеснения и парични аванси за обслужващите дружества институциите посочват неусвоената сума.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
За лихвени и валутни суапове те посочват стойността на експозицията (съгласно член 246, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания), както е указано в образец CR SA Общо.
Article 246 (1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
Задбалансовите позиции и дериватите се представят в разбивка по секюритизации (ред 080) и пресекюритизации (ред 090), съгласно член 251, таблица 1 от Регламента за капиталовите изисквания.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Този ред се прилага само за онези инициатори със секюритизации с револвиращи експозиции, които съдържат предвидена клауза за предсрочна амортизация, както е посочено в член 242, параграфи 13 и 14 от Регламента за капиталовите изисквания.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
Този ред обобщава информацията относно балансовите и задбалансовите позиции и дериватите на онези секюритизиращи позиции, по отношение на които институцията играе ролята на инвеститор.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
В Регламента за капиталовите изисквания не се съдържа изрично определение за инвеститор.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Следователно в тази връзка следва да се разбира, че това е институция, която държи секюритизираща позиция в секюритизираща сделка, в която тя не е нито инициатор, нито спонсор.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
Тук се прилагат същите критерии за класификация на секюритизациите и пресекюритизациите, които се използват за балансовите позиции на инициатори.
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
Тук се прилагат същите критерии за класификация на секюритизациите и пресекюритизациите, които се използват за задбалансови позиции и деривати за инициатори.
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
Този ред обобщава информацията относно балансовите и задбалансовите позиции и дериватите на онези секюритизиращи позиции, по отношение на които институцията играе ролята на спонсор, съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 14 от Регламента за капиталовите изисквания.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242 (13) and (14) of CRR.
Ако даден спонсор секюритизира и собствените си активи, той попълва в редовете на инициатора информацията относно собствените си секюритизирани активи.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
РАЗБИВКА НА ОСТАВАЩИТЕ ПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО СТЕПЕНИТЕ НА КРЕДИТНОТО КАЧЕСТВО В НАЧАЛОТО НА СЕКЮРИТИЗАЦИЯТА
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
С тези редове се събира информация относно оставащите експозиции (към датата на отчитане) съгласно степените на кредитно качество (предвидени за стандартизирания подход в член 251 (таблица 1) от Регламента за капиталовите изисквания), приложени на датата на иницииране, (началото на секюритизацията).
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
При липса на такава информация, се отчитат най-ранните налични данни, еквивалентни на степените на кредитно качество.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
В тези редове се отчитат данни само за колони 190—270 и колони 330—340.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Информацията в този образец се изисква за всички секюритизации, при които отчитащата се институция участва в секюритизация, третирана съгласно вътрешнорейтинговия подход.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet it ems and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4 (14) of CRR.
Образец CR SEC IRB има същият обхват както CR SEC SA, с него се събира обединена информация както за традиционните, така и за синтетичните секюритизации, държани в банковия портфейл.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows the information regarding its own securitised assets.
За общата стойност на реда, съдържащ балансовите позиции, сумата, която се отчита в тази колона, съответства на оставащата сума на секюритизираните експозиции към датата на отчитане.
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
Вж. колона 010 на CR SEC SA.
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
Членове 249 и 250 от Регламента за капиталовите изисквания.
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
Падежните несъответствия не се отразяват в коригираната стойност на методите за редуциране на кредитния риск, включени в структурата на секюритизацията.
These rows are only to be reported for columns 190 to 270 and columns 330 to 340.
Като се съблюдава общото правило за „входящи потоци“ и „изходящи потоци“, сумите, отчетени в колона 030 на образец CR SEC IRB, се явяват „входящи потоци“ в съответния образец за кредитен риск (CR SA или CR IRB) и клас експозиции, който касае доставчика на кредитна защита (например, третата страна, на която е преведен транша чрез кредитна защита с гаранции).
The information in this template is requested for all securitisations in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
Процедурата за изчисление на „валутния риск“ — коригираната номинална стойност на кредитната защита (G*) е предвидена в член 233, параграф 3 от Регламента за капиталовите изисквания.
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
Секюритизиращи позиции държани от отчитащата се институция, изчислени съгласно член 246, параграфи 1 и 2 от Регламента за капиталовите изисквания, без прилагане на кредитни конверсионни коефициенти и преди отчитане на корекции на стойността и провизии.
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
Корекциите на стойността на секюритизиращите позиции не се вземат предвид.
See column 010 of CR SEC SA.
В случай че има клаузи за предсрочна амортизация, институциите трябва да посочат размера на „участието на инициатора“ съгласно определението в член 256, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
Articles 249 and 250 of CRR.
Вж. член 4, параграф 1, точка 57 и трета част, дял II, глава 4 от Регламента за капиталовите изисквания.
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
Кредитната защита с гаранции е определена в член 4, параграф 1, точка 59 от Регламента за капиталовите изисквания.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
Член 236 от Регламента за капиталовите изисквания съдържа описание на реда за изчисление на GA в случай на пълна/частична защита — равностойни по ранг.
The calculation procedure of the 'foreign exchange risk'- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Тази информация е свързана с колони 040 и 050 от образец CR IRB.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1) and(2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
Обезпечената кредитна защита е дефинирана в член 4, параграф 1, точка 58 от Регламента за капиталовите изисквания.
Value adjustments of securitized positions are not considered.
Тъй като опростеният метод за финансово обезпечение не е приложим, в тази колона се отчита само обезпечената кредитна защита съгласно член 200 от Регламента за капиталовите изисквания.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's' interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Тази информация е свързана с колона 060 от образец CR IRB.
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Член 236 от Регламента за капиталовите изисквания.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
Изходящите потоци съответстват на обезпечената част на „експозициите без отчитане на корекции на стойността и провизии“, която се приспада от класа експозиции на длъжника и, когато е приложимо, от рисковото тегло или категорията длъжници, а впоследствие се отнася към класа експозиции на доставчика на кредитна зщита и, когато е приложимо — към рисковото тегло или категорията длъжници.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
Тази информация е свързана с колона 070 от образец CR IRB.
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
Тази информация е свързана с колона 080 на образец CR IRB.
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
Експозиция, отнесена към съответното рисково тегло и клас експозиции след отчитане на изходящите и входящите потоци поради „Методи за редуциране на кредитния риск (CRM) с ефекти на заместване върху експозицията“.
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
Тази информация е свързана с колона 090 на образеца CR IRB.
This piece of information is related to column 060 of the CR IRB template.
(-)МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СУМАТА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА: КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ НА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА ПО РАЗШИРЕНИЯ МЕТОД ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ (CVAM)
Article 236 of CRR.