natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕДИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПОРАДИ ОЧАКВАНА ЗАГУБА, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА РИСКА
YEAR-3
(-) ОБЛЕКЧЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПОРАДИ ОЧАКВАНА ЗАГУБА, ОБХВАНАТА ОТ ТЪРГОВСКИТЕ ПРАКТИКИ
YEAR-2
(-)ОБЛЕКЧЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПОРАДИ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
LAST YEAR
(-)ОБЛЕКЧЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА, ДЪЛЖАЩО СЕ НА МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА РИСКА (ЗАСТРАХОВКИ И ДРУГИ МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РИСК)
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
БАНКОВИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА ПОДХОДЪТ НА БАЗИСНИЯ ИНДИКАТОР (BIA)
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
Клетка, свързана с CA2
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
БАНКОВИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА СТАНДАРТИЗИРАНИЯТ / АЛТЕРНАТИВНИЯТ СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТИЗИРАНИЯ ПОДХОД:
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
КОРПОРАТИВНО ФИНАНСИРАНЕ
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
ТЪРГУВАНЕ И ПРОДАЖБИ
Cell linked to CA2
БРОКЕРСТВО НА ДРЕБНО
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
ТЪРГОВСКО БАНКИРАНЕ
SUBJECT TO TSA:
БАНКИРАНЕ НА ДРЕБНО
CORPORATE FINANCE (CF)
ПЛАЩАНИЯ И СЕТЪЛМЕНТ
TRADING AND SALES (TS)
АГЕНТСКИ УСЛУГИ
RETAIL BROKERAGE (RBr)
УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ
COMMERCIAL BANKING (CB)
ПРИЛАГАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД:
RETAIL BANKING (RB)
БАНКОВИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ПОДХОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ (АМА)
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
C 17.00 - КРЕДИТЕН РИСК: БРУТНИ ЗАГУБИ ПО ГРУПИ ДЕЙНОСТИ И ВИДОВЕ СЪБИТИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА (OPR Details)
AGENCY SERVICES (AS)
КАРТИРАНЕ НА ЗАГУБИ ПО ГРУПИ ДЕЙНОСТИ
ASSET MANAGEMENT (AM)
ВИДОВЕ СЪБИТИЯ
SUBJECT TO ASA:
ОБЩО ВИДОВЕ СЪБИТИЯ
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
ПОЗИЦИЯ ЗА СВЕДЕНИЕ: ПРАГ ПРИЛАГАН ПРИ СЪБИРАНЕ НА ДАННИ
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
ВЪТРЕШНА ИЗМАМА
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
ВЪНШНА ИЗМАМА
EVENT TYPES
ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО
TOTAL EVENT TYPES
КЛИЕНТИ, ПРОДУКТОВИ И ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
ПОВРЕДИ НА ФИЗИЧЕСКИ АКТИВИ
INTERNAL FRAUD
ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И СРИВ НА СИСТЕМИТЕ
EXTERNAL FRAUD
ИЗПЪЛНЕНИЕ, ДОСТАВКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
НАЙ-НИСКО
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
НАЙ-ВИСОКО
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
КОРПОРАТИВНО ФИНАНСИРАНЕ[CF]
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
Брой на събитията
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
Общ размер на загубата
LOWEST
Максимална единична загуба
HIGHEST
Сборът от петте най-големи загуби
CORPORATE FINANCE [CF]
ТЪРГУВАНЕ И ПРОДАЖБИ[TS]
Number of events
БРОКЕРСТВО НА ДРЕБНО [RBr]
Total loss amount
ТЪРГОВСКО БАНКИРАНЕ [CB]
Maximum single loss
БАНКИРАНЕ НА ДРЕБНО[RB]
Sum of the five largest losses
ПЛАЩАНИЯ И СЕТЪЛМЕНТ [PS]
TRADING AND SALES [TS]
АГЕНТСКИ УСЛУГИ [AS]
RETAIL BROKERAGE [RBr]
УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ [AM]
COMMERCIAL BANKING [CB]
КОРПОРАТИВНИ ПОЗИЦИИ [CI]
RETAIL BANKING [RB]
ОБЩО ГРУПИ ДЕЙНОСТИ
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
C 18.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА РИСКОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЗИЦИИТЕ ПРИ ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ (MKR SA TDI)
AGENCY SERVICES [AS]
Парична единица:
ASSET MANAGEMENT [AM]
ПОЗИЦИИ
CORPORATE ITEMS [CI]
ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ
TOTAL BUSINESS LINES
ПОЗИЦИИ ПОДЧИНЕНИ НА КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ В ТЪРГОВСКИЯ ПОРТФЕЙЛ
Currency:
Общ риск
POSITIONS
Деривати
ALL POSITIONS
Други активите и пасиви
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Падежен подход
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Зона 1
General risk
0≤1 месец
Derivatives
>1≤3 месеца
Other assets and liabilities
>3≤6 месеца
Maturity-based approach
>6≤12 месеца
Zone 1
Зона 2
0 ≤ 1 month
> 1 ≤ 2 (1,9 за купон от под 3%) години
> 1 ≤ 3 months
> 2 ≤ 3 (>1,9 ≤ 2,8 за купон от под 3%) години
> 3 ≤ 6 months
> 3 ≤ 4 (>2,8 ≤ 3,6 за купон от под 3%) години
> 6 ≤ 12 months
Зона 3
Zone 2
> 4 ≤ 5 (>3,6 ≤ 4,3 за купон от под 3%) години
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
> 5 ≤ 7 (>4,3 ≤ 5,7 за купон от под 3%) години
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
> 7 ≤ 10 (>5,7 ≤ 7,3 за купон от под 3%) години
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
> 10 ≤ 15 (>7,3 ≤ 9,3 за купон от под 3%) години
Zone 3
> 15 ≤ 20 (>9,3 ≤ 10,6 за купон от под 3%) години
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 за купон от под 3%) години
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
(> 12,0 ≤ 20,0 за купон от под 3%) години
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
(> 20 за купон от под 3%) години
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
Дюрационен подход
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
Специфичен риск
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
Изисквания по отношение на собствените средства за несекюритизиращи дългови инструменти
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
Дългови ценни книжа по първата категория в таблица 1
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
Дългови ценни книжа по втората категория в таблица 1
Duration-based approach
С остатъчен срок ≤ 6 месеца
Specific risk
С остатъчен срок > 6 месеца и ≤ 24 месеца
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
С остатъчен срок > 24 месеца
Debt securities under the first category in Table 1
Дългови ценни книжа по третата категория в таблица 1
Debt securities under the second category in Table 1
Дългови ценни книжа по четвъртата категория в таблица 1
With residual term ≤ 6 months
Кредитни деривати за n-то неизпълнение с кредитен рейтинг
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
Изисквания по отношение на собствените средства за секюритизиращи инструменти
With a residual term > 24 months
Изисквания по отношение на собствените средства за портфейл за корелационо търгуване
Debt securities under the third category in Table 1
Специален подход за позиционен риск в предприятия за колективно инвестиране
Debt securities under the fourth category in Table 1
Допълнителни изисквания за опции (неделта рискове)
Rated nth-to default credit derivatives
Опростен метод
Own funds requirement for securitisation instruments
Подход делта-плюс - допълнителни изисквания за гама риск
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Подход делта-плюс - допълнителни изисквания за вега риск
Particular approach for position risk in CIUs
Подход на сценарийната матрица
Additional requirements for options (non-delta risks)
C 19.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК В СЕКЮРИТИЗАЦИИ (MKR SA SEC)
Simplified method
(-) ПОЗИЦИИ, ПРИСПАДНАТИ ОТ СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
РАЗБИВКА НА НЕТНИТЕ ПОЗИЦИИ (ДЪЛГИ) ПО РИСКОВИ ТЕГЛА СЪГЛАСНО СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД И ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
РАЗБИВКА НА НЕТНИТЕ ПОЗИЦИИ (КЪСИ) ПО РИСКОВИ ТЕГЛА СЪГЛАСНО СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД И ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД
Scenario matrix approach
ОБЩО КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
РИСКОВИ ТЕГЛА < 1250%
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
(-) ДЪЛГИ
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
(-) КЪСИ
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
РЕЙТИНГОВИ ПОЗИЦИИ
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ ПОЗИЦИИ
RISK WEIGHTS < 1250 %
ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ КЪСИ ПОЗИЦИИ
(-) LONG
СБОР ОТ ПРЕТЕГЛЕНИТЕ НЕТНИ ДЪЛГИ И КЪСИ ПОЗИЦИИ
(-) SHORT
Клетка, свърана с MKR SA TDI 325:060
RATED
Включително: ПРЕСЕКЮРИТИЗАЦИИ
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
РАЗБИВКА НА ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ПРЕТЕГЛЕНИТЕ НЕТНИ ДЪЛГИ И НЕТНИ КЪСИ ПОЗИЦИИ ПО БАЗИСНИ ВИДОВЕ:
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
Ипотеки върху жилищни имоти
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Ипотеки върху търговски недвижими имоти
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
Вземания по кредитни карти
Of which: RE-SECURITISATIONS
Лизинг
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
Кредити, отпуснати на корпорации или МСП
Residential mortgages
Потребителски кредити
Commercial mortgages
Търговски вземания
Credit card receivables
Други активи
Leasing
Обезпечени облигации
Loans to corporates or SMEs
Други пасиви
Consumer loans
C 20.00 - ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ (MKR SA CTP)
Trade receivables
РАЗБИВКА НА НЕТНИТЕ ПОЗИЦИИ (ДЪЛГИ) ПО РИСКОВИ ТЕГЛА СЪГЛАСНО СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД И ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД
Other assets
РАЗБИВКА НА НЕТНИТЕ ПОЗИЦИИ (КЪСИ) ПО РИСКОВИ ТЕГЛА СЪГЛАСНО СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД И ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД
Covered Bondes
Други
Other liabilities
Клетка, свърана с MKR SA TDI 330:060
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ПОЗИЦИИ:
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
ДРУГИ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ ЗА N-ТО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ:
Other
КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ ЗА N-ТО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
C 21.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА РИСК ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЗИЦИИТЕ В ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (MKR SA EQU)
SECURITISATION POSITIONS:
Национален пазар:
OTHER CTP POSITIONS
ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ В ТЪРГОВСКИЯ ПОРТФЕЙЛ
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATES:
Търгувани на борсата, широко диверкифицирани фючърси върху борсови индекси, към които се прилага специфичен подход
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Инструменти на собствения капитал, различни от търгувани на борсата, широко диверкифицирани фючърси върху борсови индекси,
C 21.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
C 22.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАНИ ПОДХОДИ ЗА ВАЛУТЕН РИСК (MKR SA FX)
National market:
ПОЗИЦИИ, ПОДЧИНЕНИ НА КАПИТАЛОВО ИЗИСКВАНЕ (включително преразпределение на несъчетаните позиции във валути, които са предмет на специално третиране за съчетани позиции)
EQUITIES IN TRADING BOOK
СЪЧЕТАНИ
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
ОБЩО ПОЗИЦИИ В НЕОТЧЕТНИ ВАЛУТИ
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Силно корелирани валути
C 22.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Всички други валути (включително и ПКИ, третирани като различни валути)
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (Including redistribution of unmatched positions in currencies subject to special treatment for matched positions)
Позиции в злато
MATCHED
РАЗБИВКА НА ОБЩИТЕ ПОЗИЦИИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТЧЕТНАТА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА) ПО ВИДОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ
TOTAL POSITIONS IN NON-REPORTING CURRENCIES
Други активи и пасиви различни от задбалансовите позиции и деривати
Currencies closely correlated
Задбалансови позиции
All other currencies (including CIUs treated as different currencies)
Поясняващи позиции: ВАЛУТНИ ПОЗИЦИИ
Gold
Евро
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Лек
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Аржентинско песо
Off-balance sheet items
Австралийски долар
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Реал
Euro
Лев
Lek
Канадски долар
Argentine Peso
Чешка крона
Australian Dollar
Датска крона
Brazilian Real
Египетска лира
Bulgarian Lev
Британска лира
Canadian Dollar
Форинт
Czech Koruna
Йена
Danish Krone
Лат
Egyptian Pound
Литас
Pound Sterling
Денар
Forint
Мексиканско песо
Yen
Злота
Latvian Lats
Лея
Lithuanian Litas
Руска рубла
Denar
Сръбски динар
Mexican Peso
Шведска крона
Zloty
Швейцарски франк
Rumanian Leu
Турска лира
Russian Ruble
Гривна
Serbian Dinar
Щатски долар
Swedish Krona
Исландска крона
Swiss Franc
Норвежка крона
Turkish Lira
Хонгконгски долар
Hryvnia
Новотайвански долар
US Dollar
Новозеландски долар
Iceland Krona
Сингапурски долар
Norwegian Krone
Уон
Hong Kong Dollar
Юан ренминби
New Taiwan Dollar
C 23.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАНИ ПОДХОДИ ЗА СТОКИ (MKR SA COM)
New Zealand Dollar
ОБЩО ПОЗИЦИИ В СТОКИ
Singapore Dollar
Благородни метали (с изключение на злато)
Won
Неблагородни метали
Yuan Renminbi
Селскостопански продукти (нетрайни продукти)
C 23.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
Други
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
От които енергийни продукти (петрол, газ)
Precious metals (except gold)
Подход на падежната стълбица
Base metals
Разширен подход на падежната стълбица
Agricultural products (softs)
Опростен подход: Всички позиции
Others
C 24.00 - ВЪТРЕШНИ МОДЕЛИ ЗА ПАЗАРЕН РИСК (MKR IM)
Of which energy products (oil, gas)
СТРЕСИРАНА СТОЙНОСТ ПОД РИСК VaR
Maturity ladder approach
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН РИСК ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И МИГРАЦИОНЕН РИСК
Extended maturity ladder approach
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВСИЧКИ ЦЕНОВИ РИСКОВЕ ЗА ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ
Simplified approach: All positions
Брой превишения през предходните 250 работни дни
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
Стойност под риск на мултипликационен коефициент (mc)
STRESSED VaR
Стойност под риск на мултипликационен коефициент (ms)
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
ВЪЗПРИЕТИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛНИЯ ПОД НА ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ – ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ ПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
ВЪЗПРИЕТИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛНИЯ ПОД НА ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ – ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ КЪСИ ПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ
Number of overshootings during previous 250 working days
МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН КОЕФИЦИЕНТ (mc), УМНОЖЕН ПО СРЕДНАТА СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИТЕ 60 РАБОТНИ ДНИ (VaRavg)
VaR Multiplication Factor (mc)
ПРЕДХОДЕН ДЕН (VaRt-1)
SVaR Multiplication Factor (ms)
МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН КОЕФИЦИЕНТ (ms), УМНОЖЕН ПО СРЕДНАТА СТОЙНОСТ ПОД РИСК ЗА ПРЕДХОДНИТЕ 60 РАБОТНИ ДНИ (SVaRavg)
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
ПОСЛЕДНА ИЗВЕСТНА СТРЕСИРАНА СТОЙНОСТ ПОД РИСК (SVaRt-1)
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
СРЕДНА ВЕЛИЧИНА ЗА 12 СЕДМИЦИ
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
ПОСЛЕДНА ВЕЛИЧИНА
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
МИНИМАЛЕН ПОД
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
ОБЩО ПОЗИЦИИ
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
Поясняващи позиции: РАЗБИВКА НА ПАЗАРНИЯ РИСК
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
ТЪРГУЕМИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ – общ риск
LAST MEASURE
ТЪРГУЕМИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ – специфичен риск
FLOOR
Инструменти на собствения капитал
TOTAL POSITIONS
Инструменти на собствения капитал – общ риск
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
Инструменти на собствения капитал – специфичен риск
TDI - General risk
Валутен риск
TDI - Specific Risk
Стоков риск
Equities
Общ размер на общия риск
Equities - General risk
Общ размер на специфичния риск
Equities - Specific Risk
C 25.00 - РИСК ОТ КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНА ОЦЕНКА (CVA)
Foreign Exchange risk
УСЛОВНИ СТОЙНОСТИ ЗА ХЕДЖИРАНЕ НА РИСКА (CVA)
Commodities risk
от които: извънборсови деривати
Total amount for general risk
от които: сделки за финансиране на ценни книжа
Total amount for specific risk
Брой контрагенти
C 25.00 — CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
включително: използван е посредник за установяване на кредитния спред
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
НАПРАВЕНА КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНА ОЦЕНКА
of which: OTC Derivatives
СУАПОВЕ ЗА КРЕДИТНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНО ЛИЦЕ
of which: SFT
ИНДЕКСНИ СУАПОВЕ ЗА КРЕДИТНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Number of counterparties
Общ размер на риска от корекция на кредитната оценка
of which: proxy was used to determine credit spread
Препратка към CA2;р640;к010
INCURRED CVA
Съгласно усъвършенстван метод
SINGLE NAME CDS
Препратка към CA2;р650;к010
INDEX CDS
Съгласно стандартизирания подход
CVA risk total
Препратка към CA2;р660;к010
Link to CA2;r640;c010
Препратка към CA2;р670;к010
According to Advanced method
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Link to CA2;r650;c010
Съдържание
According to Standardised method
ЧАСТ I: ОБЩИ УКАЗАНИЯ
Link to CA2;r660;c010
СТРУКТУРА И УСТАНОВЕНИ ПРАКТИКИ
Link to CA2;r670;c010
СТРУКТУРА
ANNEX II
УСТАНОВЕНА ПРАКТИКА ПРИ НОМЕРАЦИЯ
Table of Contents
УСТАНОВЕНИ ЗНАЦИ
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
ЧАСТ II: УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАЗЦИТЕ
STRUCTURE AND CONVENTIONS
ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА (CA)
STRUCTURE
ОБЩИ БЕЛЕЖКИ
NUMBERING CONVENTION
УКАЗАНИЯ ОТНОСНО КОНКРЕТНИ ПОЗИЦИИ
SIGN CONVENTION
ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ И ВЕЧЕ КЛАСИФИЦИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ: ИНСТРУМЕНТИ КОИТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЪРЖАВНА ПОМОЩ (CA 5)
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ГРУПАТА
SOLVENCY OVERVIEW (CA)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИНОСА НА ОТДЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА КЪМ ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ГРУПАТА
GENERAL REMARKS
ОБРАЗЦИ ЗА КРЕДИТЕН РИСК
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
ОТЧИТАНЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК С ЕФЕКТ НА ЗАМЕСТВАНЕ
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA 5)
ОТЧИТАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА
DETAILED GROUP SOLVENCY I NFORMATION;
C 07.00 — КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SA)
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
ОБХВАТ НА ОБРАЗЕЦА CR SA
CREDIT RISK TEMPLATES
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО СТАНДАРТИЗИРАНИЯ ПОДХОД
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ОБХВАТА НА НЯКОИ КОНКРЕТНИ КЛАСОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 112 ОТ РЕГЛАМЕНТА ЗА КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
КЛАС „ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ ИНСТИТУЦИИ“
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SA)
КЛАС ЕКСПОЗИЦИИ „ПОКРИТИ ОБЛИГАЦИИ“
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
КЛАС ЕКСПОЗИЦИИ „ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ“
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИЯТ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR IRB)
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
ОБХВАТ НА ОБРАЗЕЦА CR IRB
EXPOSURE CLASS ‘INSTITUTIONS’
РАЗБИВКА НА ОБРАЗЕЦ CR IRB
EXPOSURE CLASS ‘COVERED BONDS’
C 08.01 — КРЕДИТЕН РИСК И РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОРИЯТ ПОХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR IRB 1)
EXPOSURE CLASS ‘COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS’
C 08.02 — КРЕДИТ И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (РАЗБИВКА ПО КАТЕГОРИИ ИЛИ ГРУПИ ДЛЪЖНИЦИ (ОБРАЗЕЦ CR IRB 2)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ИНФОРМАЦИЯ С ТЕРИТОРИАЛНА РАЗБИВКА (CR GB)
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
C 10.01 И C 10.02 — ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ СЪГЛАСНО ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИЯ ПОДХОД (CR EQU IRB 1 И CR EQU IRB 2)
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
УКАЗАНИЯ ОТНОСНО КОНКРЕТНИ ПОЗИЦИИ (ПРИЛОЖИМИ И КЪМ CR EQU IRB 1 И КЪМ CR EQU IRB 2)
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB 1)
C 12.00 — КРЕДИТЕН РИСК: СЕКЮРИТИЗАЦИЯ — СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SEC SA)
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
C 13.00 — КРЕДИТЕН РИСК — СЕКЮРИТИЗАЦИИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SEC IRB)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN (CR GB)
C 14.00 — ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ (SEC DETAILS)
C 10.01 AND C 10.02 — EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
ОБРАЗЦИ ЗА ОПЕРАЦИОНЕН РИСК
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS (APPLICABLE TO BOTH CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
C 17.00 — ОПЕРАЦИОНЕН РИСК: БРУТНИ ЗАГУБИ ПО ГРУПИ ДЕЙНОСТИ И ВИДОВЕ СЪБИТИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА (OPR ПОДРОБНИ ДАННИ)
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
ОБРАЗЦИ ЗА ПАЗАРЕН РИСК
C 13.00 — CREDIT RISK — SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
C 20.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ (MKR SA CTP)
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
C 24.00 — ВЪТРЕШЕН МОДЕЛ ЗА ПАЗАРЕН РИСК (MKR IM)
OPERATIONAL RISK TEMPLATES
C 25.00 — РИСК ОТ КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНАТА ОЦЕНКА (CVA)
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
Като цяло, рамката се състои от пет групи образци:
MARKET RISK TEMPLATES
капиталова адекватност, общ преглед на изискуемия капитал; общ размер на рисковите експозиции;
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK FOR POSITIONS ASSIGNED TO THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
групова платежоспособност, общ преглед на изпълнението на изискванията за платежоспособност от всички отделни субекти, включени в консолидационния обхват на отчитащото се дружество.
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODEL (MKR IM)
кредитен риск (включително риск от контрагента, риск от разсейване и риск във връзка със сетълмента);
C 25.00 — CREDIT VALUATION ADJUSTMENT RISK (CVA)
пазарен риск (включително риск във връзка с позициите в търговския портфейл, валутен риск, стоков риск и риск при корекция на кредитната оценка — ККО);
Overall, the framework consists of five blocks of templates:
операционен риск.
Capital adequacy, an overview of regulatory capital; total risk exposure amount;
За всеки образец са представени препратки към нормативни документи.
Group solvency, an overview of the fulfilment of the solvency requirements by all individual entities included in the scope of consolidation of the reporting entity
Настоящите насоки за изпълнение на общата отчетна рамка включват допълнителна подробна информация за по-общите аспекти на отчитането по група образци, указания за конкретни позиции, както и примери и правила за утвърждаване.
Credit risk (including counterparty, dilution and settlement risks);
Институциите се отчитат само по образците, които са уместни, в зависимост от подхода, използван за определяне на капиталовите изисквания.
Market risk (including position risk in trading book, foreign exchange risk, commodities risk and CVA risk);
Когато се правят препратки към колони, редове и полета от образците, в документа е следвано обозначаването, представено в таблицата по-долу.
Operational risk.
Тези цифрови кодове се използват в голяма степен в правилата за утвърждаване.
For each template legal references are provided.
Инструкциите спазват следните общи правила за обозначаване: Образец;Ред;Колона.
Further detailed information regarding more general aspects of the reporting of each block of templates, instructions concerning specific positions as well as examples and validation rules are included in these Guidelines for implementation of the Common Reporting framework.
В случай на утвърждаване в рамките на даден образец, при което се използват само елементи от модела за описание на данните (DPM) от този образец, в означението не се посочва образец: Ред;Колона.
Institutions report only those templates that are relevant depending on the approach used for determining own funds requirements.
При образците, които имат само една колона, се посочват само редовете.
The document follows the labelling convention set in the following table, when referring to the columns, rows and cells of the templates.