natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Средно претеглена по експозиции стойност на падежа (дни)
Gains and losses on derecognition of non-financial assets other than held for sale
Поясняващи позиции:
Table Axes
Размер на очакваната загуба
Axis Type
(-) корекции на стойността и провизии
Ordinate Code
Брой длъжници
Ordinate Label
Разбивка на общата стойност на експозициите по видове експозиции:
Nature of Report
Експозиции, отнесени към категории или групи длъжници: Общо
Reporting Level
Разграничителни критерии във връзка със специализираното кредитиране (б)
(-) Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital (see 1.2.10)
Разпределение по рискови тегла на общите експозиции съгласно разграничителните критерии във връзка със специализираното кредитиране:
(-) Qualifying holdings outside the financial sector which can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
Алтернативно третиране: обезпечен с недвижими имоти
(-) Securitisation positions which can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
Експозиции от свободни доставки при прилагане на рискови тегла съгласно алтернативното третиране или 100 % и други експозиции, за които се прилагат рискови тегла
(-) Free deliveries which can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
Риск от разсейване: общо закупени вземания
(-) Positions in a basket for which an institution cannot determine the risk weight under the IRB approach, and can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
Собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
(-) Equity exposures under an internal models approach which can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
Общо, без собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
(-) Amount exceeding the 17.65% threshold
Централни правителства и централни банки, със собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
Of which: Investment firms under Article 90 paragraph 2 and Article 93 of CRR
Централни правителства и централни банки, без собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
Of which: Investment firms under Article 91 paragraph 1 and 2 and Article 92 of CRR
Институции, със собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
Standardised Approach (SA)
Институции, без собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
Internal ratings based Approach(IRB)
Предприятия - МСП, със собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLE MENT/DELIVERY
Предприятия - МСП, без собствени оценки за загуб а при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
OpR Basic indicator Approach (BIA)
Предприятия - Специализирано кредитиране, със собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
Deferred tax assets and liabilities
Предприятия - Специализирано кредитиране, без собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
Provisions and expected losses
Предприятия - Други, със собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
Total expected loss eligible
Предприятия - Други, без собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
Specific credit risk adjustments and positions treated similarly
Експозиции към неинституционални клиенти – МСП, обезпечени с недвижима собственост - със собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
10% CET1 threshold
Експозиции към неинституционални клиенти – обезпечени с недвижима собственост различни от МСП - собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
% CET1 threshold
Експозиции към неинституционални клиенти – допустими за револвиращи такива експозиции - със собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
Total risk weighted assets of amounts not deducted from the corresponding capital category:
Експозиции към неинституционални клиенти – Други МСП - със собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
Combined Buffer Requirement
Експозиции към неинституционални клиенти – Други различни от МСП - със собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
Own funds based on Fixed overheads
Включително: задбалансови позиции
Transitional recognition in consolidated own funds of minority interests and qualifying Additional Tier 1 and Tier 2 capital
Включително: произтичащи от кредитен риск от контрагента
ADJUSTMENTS TO DEDUCTIONS
Разграничителни критерии във връзка със специализираното кредитиране: общо
Unrealised losses on exposures to central governments classified in the ‘Available for sale’ category of EU-endorsed IAS39
Средно претеглена по експозиции загуба при неизпълнение (%)
of which: Introduction of amendments to IAS19 - positive item
Експозиции към предприятия - МСП, за които се прилага коефициент за подпомагане на МСП - без собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
of which: Introduction of amendments to IAS19 - negative item
Експозиции към предприятия - МСП, за които се прилага коефициент за подпомагане на МСП - със собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
Instruments that qualified for point ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 467
Експозиции към неинституционални клиенти – МСП, обезпечени с недвижима собственост, за които се прилага коефициент за подпомагане на МСП - със собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
Items that qualified for points f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 468
Експозиции към неинституционални клиенти - Други МСП, за които се прилага коефициент за подпомагане на МСП - със собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
Items with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 60 of CRR after the date of effective maturity
Експозиции към неинституционални клиенти – МСП, обезпечени с недвижима собственост, за които се прилага коефициент за подпомагане на МСП - без собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 60 of CRR after the date of effective maturity
Експозиции към неинституционални клиенти - Други МСП, за които се прилага коефициент за подпомагане на МСП - без собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
Items with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 60 of CRR after the date of effective maturity
Експозиции към неинституционални клиенти – МСП, обезпечени с недвижима собственост, за които се прилага коефициент за подпомагане на МСП - без собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти
Institution or equivalent (yes / no)
Категория длъжници
Scope of data: solo fully consolidated (sf), solo partially consolidated (sp) or subconsolidated (sc)
Вътрешнорейтингова система - вероятност за неизпълнение, отнесена към категория или група длъжници
Country code
Първоначална експозиция преди прилагането на конверсионните коефициенти
Share of holding (%)
Колона
Total risk exposure amount
Използват се собствени оценки за загуба при неизпълнение:
Credit; counterparty credit; dilution risks, free deliveries and settlement/delivery risk
Включително: ресекюритизация
Position, fx and commodities risks
Държава
Operational risk
Размер на рисково претеглените експозиции преди прилагането на коефициент за подпомагане на МСП
Other risk exposure amounts
Експозиции към неинституционални клиенти – обезпечени от недвижима собственост
Of which: qualifying own funds
Вътрешнорейтингова система
Of which: own funds instruments, related retained earnings, share premium accounts and other reserves
Вероятност за неизпълнение, отнесена към категорията или групата длъжници (%)
Total tier 1 capital
Методи за редуциране на кредитния риск с ефект на заместване върху експозицията
Of which: qualifying tier 1 capital
(-) Заместване на експозицията поради редуциране на кредитния риск (-) Общо изходящи потоци
Common equity tier 1 capital
Средно претеглена по експозиции загуба при неизпълнение (%)
Of which: minority interests
Размер на рисково претеглените експозиции
Additional tier 1 capital
Допълнителен показател: Размер на очакваната загуба
Of which: qualifying additional tier 1 capital
Общо капиталови експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Of which: qualifying tier 2 capital
Подход вероятност за неизпълнение/загуба при неизпълнение: Общо
Qualifying own funds included in consolidated own funds
Подход за опростено определяне на рисковите тегла: Общо
Qualifying tier 1 instruments included in consolidated tier 1 capital
Разбивка по рискови тегла на общата стойност на експозициите съгласно подхода за опростено определяне на рисковите тегла:
Minority interests included in consolidated common equity tier 1 capital
Подход на вътрешните модели
Qualifying tier 1 instruments included in consolidated additional tier 1 capital
Капиталови експозиции, за които се приемат рискови тегла
Qualifying own funds instruments included in consolidated tier 2 capital
Неуредени сделки, по цена на сетълмента
INSTITUTION SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER
Експозиция към ценова разлика поради неуредени сделки
Open
Капиталови изисквания
Original exposure pre conversion factors
Общ размер на рисковите експозиции за риск във връзка със сетълмент
Of which: arising from default fund contributions
Сделки, по които не е извършен сетълмент до 4 дни (коефициент 0 %)
(-) Guarantees
Сделки, по които не е извършен сетълмент между 5 и 15 дни (коефициент 8 %)
(-) Credit derivatives
Сделки, по които не е извършен сетълмент между 16 и 30 дни (коефициент 50 %)
(-) Financial collateral: simple method
Сделки, по които не е извършен сетълмент между 31 и 45 дни (коефициент 75 %)
(-) Other funded credit protection
Сделки, по които не е извършен сетълмент 46 или повече дни (коефициент 100 %)
Substitution of the exposure due to CRM
> 0 % и ≤ 20 %
(-) Total Outflows
> 20 % и ≤ 50 %
Total Inflows (+)
> 50 % и ≤ 100 %
Net exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
НОМЕР НА РЕДА
Credit risk mitigation techniques affecting the amount of the exposure: funded credit protection.
СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ: Запазват ли се секюритизираните активи в баланса или се премахват от него?
Financial collateral comprehensive method
ТРЕТИРАНЕ НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА: Обхванати ли са секюритизиращите позиции от капиталовите изисквания?
(-) Financial collateral: adjusted value (Cvam)
Програми, различни от обезпечени с активи търговски книжа
Volatility and maturity adjustments
ДАТА НА ИНИЦИИРАНЕ
Of which: Centrally cleared through a QCCP
Приложен подход (стандартизиран/вътрешнорейтингов/комбиниран)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
ДИРЕКТНИ КРЕДИТНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ
Sheet
ЛИХВЕНИ СУАПОВЕ (IRS)/ВАЛУТНИ СУАПОВЕ (CRS)
Claims in the form of CIU
ОБЩО РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИ ЕКСПОЗИЦИИ
Equity Exposures
обезпечени с: Жилищен имот
Exposures in default subject to a risk weight of 100%
обезпечени с: Търговски имот
Exposures in default subject to a risk weight of 150%
ПРИЛОЖИМ ПОКАЗАТЕЛ ГОДИНА-3
Internal rating system - PD assigned to the obligor grade or pool
ПРИЛОЖИМ ПОКАЗАТЕЛ ГОДИНА-2
Of which: large financial sector entities and unregulated financial entities
ПРИЛОЖИМ ПОКАЗАТЕЛ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА
Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure
КРЕДИТИ И АВАНСИ ГОДИНА-3
Unfunded credit protection
КРЕДИТИ И АВАНСИ ГОДИНА-2
(-) Total outflows
КРЕДИТИ И АВАНСИ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА
Total inflows (+)
БАНКОВИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА ПОДХОДЪТ НА БАЗИСНИЯ ИНДИКАТОР
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
Прилагане на стандартизирания подход
Credit risk mitigation techniques taken into account in lgd estimates excluding double default treatment
Поясняващи позиции по алтернативния стандартизиран подход
Own estimates of lgd's are used: unfunded credit protection
Прилагане на алтернативния стандартизиран подход
Own estimates of LGD's are used: other funded credit protection
Видове събития
Eligible financial collateral
Максимална единична загуба
Other eligible collateral
ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ: МИНИМУМ, ПРИЛАГАН ПРИ СЪБИРАНЕ НА ДАННИ
Other physical collateral
ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ: МАКСИМУМ, ПРИЛАГАН ПРИ СЪБИРАНЕ НА ДАННИ
Receivables
Позиции
Subject to double default treatment
Всички позиции
Ex posure weighted average lgd (%)
Дълги
Exposure weighted average LGD (%) for large financial sector entities and unregulated financial entities
Къси
Exposure-weighted average maturity value (days)
Нетни позиции
Memorandum items:
Позиции, подчинени на капиталово изискване
Expected loss amount
0 ≤ 1 месец
(-) value adjustments and provisions
> 1 ≤ 3 месеца
Number of obligors
> 3 ≤ 6 месеца
Breakdown of total exposures by exposure types:
> 6 ≤ 12 месеца
Exposures assigned to obligor grades or pools: Total
> 1 ≤ 2 (1,9 за купон от под 3 %) години
Specialized lending slotting criteria (b)
> 2 ≤ 3 (>1,9 ≤ 2,8 за купон от под 3 %) години
Breakdown by risk weights of total exposures under specialized lending slotting criteria:
> 3 ≤ 4 (>2,8 ≤ 3,6 за купон от под 3 %) години
Alternative treatment: secured by real estate
> 4 ≤ 5 (>3,6 ≤ 4,3 за купон от под 3 %) години
Exposures from free deliveries applying risk weights under the alternative treatment or 100% and other exposures subject to risk weights
> 5 ≤ 7 (>4,3 ≤ 5,7 за купон от под 3 %) години
Dilution risk: total purchased receivables
> 7 ≤ 10 (>5,7 ≤ 7,3 за купон от под 3 %) години
Total with own estimates of LGD and/or conversion factors
> 10 ≤ 15 (>7,3 ≤ 9,3 за купон от под 3 %) години
Total without own estimates of LGD or conversion factors
> 15 ≤ 20 (>9,3 ≤ 10,6 за купон от под 3 %) години
Central governments and central banks with own estimates of LGD and/or conversion factors
> 20 (>10,6 ≤ 12,0 за купон от под 3 %) години
Central governments and central banks without own estimates of LGD or conversion factors
> 20 (>12,0 ≤ 20,0 за купон от под 3 %) години
Institutions with own estimates of LGD or conversion factors
> 20 (> 20 за купон от под 3 %) години
Institutions without own estimates of LGD or conversion factors
Дългови ценни книжа по първата категория
Corporates - SME with own estimates of LGD or conversion factors
Дългови ценни книжа по втората категория
Corporates - SME without own estimates of LGD or conversion factors
С остатъчен срок ≤ 6 месеца
Corporates - Specialised Lending with own estimates of LGD or conversion factors
С остатъчен срок > 6 месеца и ≤ 24 месеца
Corporates - Specialised Lending without own estimates of LGD or conversion factors
Дългови ценни книжа по третата категория
Corporates - Other with own estimates of LGD or conversion factors
Дългови ценни книжа по четвъртата категория
Corporates - Other without own estimates of LGD or conversion factors
Специален подход за позиционен риск в предприятията за колективно инвестиране
Retail - Secured by immovable property SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Лея
Retail - Secured by immovable property non-SME - with own estimates of LGD or conversion factors
(-) Дълги
Retail - Qualifying revolving - with own estimates of LGD or conversion factors
(-) Къси
Retail - Other SME - with own estimates of LGD or conversion factors
РИСКОВИ ТЕГЛА < 1250%
Retail - Other non-SME - with own estimates of LGD or conversion factors
СПОНСОР: ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
Of which: off balance sheet items
Обезпечени облигации
Of which: arising from counterparty credit risk
Секюритизиращи позиции
Specialized lending slotting criteria: total
Други позиции в портфейла за корелационно търгуване
Exposure weighted average lgd (%)
Кредитни деривати за n-то неизпълнение с кредитен рейтинг
Corporates - SME subject to SME-supporting factor - without own estimates of LGD or conversion factors
Други различни от делта-рискове за опции
Corporates - SME subject to SME-supporting factor - with own estimates of LGD or conversion factors
Австрия
Retail - Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor - with own estimates of LGD or conversion factors
Белгия
Retail - Other SME subject to SME-supporting factor - with own estimates of LGD or conversion factors
България
Retail - Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor - without o wn estimates of LGD or conversion factors
Кипър
Retail - Other SME subject to SME-supporting factor - without own estimates of LGD or conversion factors
Чешка република
Retail - Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor - without own estimates of LGD or conversion factors
Дания
Obligor grade
Естония
Internal rating System - PD assigned to the obligor grade or pool
Финландия
Original exposure conversion factors
Франция
Co lumn
Германия
Own estimates of lgd's are used:
Гърция
Of which: write-offs
Унгария
Country
Ирландия
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
Италия
Retail – Secured by real estate property
Латвия
Internal rating system
Литва
PD assigned to the obligor grade or pool (%)
Люксембург
Credit Risk Mitigation(CRM) techniques with substitution effects on the exposure
Малта
(-) Substitution of the exposure due to CRM (-) Total outflows
Нидерландия
Exposure weighted average LGD (%)
Полша
Risk weighted exposure amount
Португалия
Memorandum item: Expected loss amount
Румъния
Total IRB Equity Exposures
Словакия
PD/LGD approach: Total
Словения
Simple risk weight approach: Total
Испания
Breakdown of total exposures under the simple risk weight Approach by risk weights:
Швеция
Internal models approach
Обединеното кралство
Equity exposures subject to risk weights
Албания
Unsettled transactions at settlement price
Япония
Price difference exposure due to unsettled transactions
Македония
Own funds requirements
Руска федерация
Total settlement risk exposure amount
Сърбия
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0%)
Швейцария
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8%)
Турция
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50%)
Украйна
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75%)
САЩ
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100%)
Норвегия
>0% and <=20%
Египет
>20% and <=50%
Исландия
>50% and <=100%
Лихтенщайн
ROW NUMBER
Съчетани
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised assets are kept or removed from the balance sheet?
Други различни от делта-рискове за опции върху валута
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
Капиталови изисквания
NON-ABCP PROGRAMMES
Други различни от делта-рискове за опции върху борсови стоки
ORIGINATION DATE
Мултипликационен коефициент (mc), умножен по средната стойност под риск за предходните 60 работни дни (VaRavg)
Approach APPLIED (SA/IRB/MIX)
Предишен ден (VaRt-1)
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES
Мултипликационен коефициент (ms), умножен по средната стойност под риск за предходните 60 работни дни (SVaRavg)
IRS / CRS
Капиталово изискване за допълнителен риск от неизпълнение и миграционен риск
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Последна величина
collateralised by: Residential property
Капиталови изисквания за всички ценови рискове при портфейла за корелационно търгуване
collateralised by: Commercial immovable property
Минимум
RELEVANT INDICATOR YEAR-3
Брой превишения
RELEVANT INDICATOR YEAR-2
Възприето изискване за минимум на портфейла за корелационно търгуване – претеглени нетни дълги позиции след прилагане на ограничение
RELEVANT INDICATOR LAST YEAR
Възприето изискване за минимум на портфейла за корелационно търгуване – претеглени нетни къси позиции след прилагане на ограничение
LOANS AND ADVANCES YEAR-3
извънборсови деривати
LOANS AND ADVANCES YEAR-2
финансирани ценни книжа
LOANS AND ADVANCES LAST YEAR
Направена корекция на кредитна оценка
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR Approach(BIA)
Условни стойности за хеджиране на риск
Subject to TSA
Суап за кредитно неизпълнение върху задължения на едно лице
AMA memorandum items
Индексни суапове за кредитно неизпълнение
Subject to ASA
Кредитни институции (в %)
Event types
ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА КОНТРАГЕНТА
Maxi mum single loss
(-) Финансови гаранции
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION lowest
Добавка при сделка за финансиране с ценни книжа
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION highest
Метод на допълнителната пазарна оценка (без отчитане на нетиране или редуциране на кредитния риск) (деривати)
Positions
Метод на допълнителната пазарна оценка (алтернатива) (деривати)
All positions
Условна стойност/номинална стойност
Long
Други активи
Short
Задбалансови позиции с нисък риск по RSA
Net positions
Номинална стойност
Positions subject to capital charge
> 0 % и ≤ 12 %
0 <= 1 month
> 12 % и ≤ 20 %
> 1 <= 3 months
> 12 % и ≤ 50 %
> 3 <= 6 months
> 50 % и ≤ 75 %
> 6 <= 12 months
> 75 % и ≤ 100 %
> 1 <= 2 (1,9 for coupon of less than 3%) years
> 100 % и ≤ 425 %
> 2 <= 3 (> 1,9 <= 2,8 for coupon of less than 3%) years
> 425 % и ≤ 1250 %
> 3 <= 4 (> 2,8 <= 3,6 for coupon of less than 3%) years
Регулаторни корекции – базов собствен капитал от първи ред - напълно въведено определение
> 4 <= 5 (> 3,6 <= 4,3 for coupon of less than 3%) years
Търговско финансиране, от които
> 5 <= 7 (> 4,3 <= 5,7 for coupon of less than 3%) years
Ред
> 7 <= 10 (> 5,7 <= 7,3 for coupon of less than 3%) years
Стойност на експозицията в коефициент на ливъридж Експозиции съгласно стандартизирания подход
> 10 <= 15 (> 7,3 <= 9,3 for coupon of less than 3%) years
Рисково претеглени активи: Експозиции съгласно стандартизирания поход.
> 15 <= 20 (> 9,3 <= 10,6 for coupon of less than 3%) years
Централни правителства и централни банки
> 20 (> 10,6 <= 12,0 for coupon of less than 3%) years
Експозиции към регионални управи, многостранни банки за развитие, международни организации и субекти от публичния сектор, които НЕ са третирани като държави
> 20 (> 12,0 <= 20,0 for coupon of less than 3%) years
Субекти от публичния сектор, които НЕ са третирани като държави
> 20 (> 20 for coupon of less than 3%) years
Експозиции към неинституционални клиенти
Debt securities under the first category
Други експозиции (например собствен капитал и други активи, които нямат характер на кредитни задължения); от които
Debt securities under the second category
Стойност на експозицията в коефициент на ливъридж Експозиции съгласно вътрешнорейтинговия подход
With residual term <= 6 months
Рисково претеглени активи: Експозиции съгласно вътрешнорейтинговия подход, които институциите отчитат без експозициите в неизпълнение.
With a residual term > 6 months and <= 24 months
Експозиция на коефициента на ливъридж: Стойност от месец 1
Debt securities under the third category
Експозиция на коефициента на ливъридж: Стойност от месец 2
Debt securities under the fourth category
Свързани с търговско финансиране задбалансови позиции със среден риск и задбалансови позиции, свързани с официално стимулирано експортно кредитиране
Particular Approach for position risk in CIUs
Регулаторни корекции - капитал от първи ред - напълно въведено определение; от които
Romanian Leu
Регулаторни корекции – капитал от първи ред – преходно определение
(-) Long
Коефициент на ливъридж – при използване на напълно въведено определение на капитал от първи ред
(-) Short
Коефициент на ливъридж – при използване на преходно определение на капитал от първи ред C 46.00.a Колона 010 Предприятия от финансовия сектор
RISK WEIGHTS < 1250%
Търговски субекти
SPONS OR: TOTAL EXPOSURES
Сделки за финансиране с ценни книжа, които са предмет на допълнително рамково споразумение за нетиране
Covered Bonds
Сделки за финансиране с ценни книжа, които не са предмет на допълнително рамково споразумение за нетиране
Securitisation Positions
C 46.00.a
Other CTP positions
C 46.00.b
N-th to default credit derivatives
Предприятия от финансовия сектор
Other non-delta risks for options
C 46.00.b
Austria
Ред
Belgium
C 46.00.c
Bulgaria
Ред
Cyprus
(поясняваща позиция) Осчетоводени активи на субектите, които не са отчетени в полета КЛ6; 010; 003 - (КЛ6; 120; 003
Czech Republic
АКТИВИ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕ 416 И 417 ОТ РКИ
Denmark
обща стойност на акциите или дяловете в ПКИ, като базисните активи са посочени в член 416 от РКИ
Estonia
базисни активи съгласно член 416, параграф 1, буква а) от РКИ
Finland