natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ОБЩО
OF WHICH: T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
C 07.00 — КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД СПРЯМО КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SA)
OF WHICH: MINORITY INTERESTS
Клас експозиции по стандартизирания подход
OF WHICH: OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
ПЪРВОНАЧАЛНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
OF WHICH: QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
(-) КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЪРВОНАЧАЛНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ
OF WHICH: QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
ЕКСПОЗИЦИЯ БЕЗ ОТЧИТАНЕ НА КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТИ И ПРОВИЗИИ
TOTAL
МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК (CRM) С ЕФЕКТИ НА ЗАМЕСТВАНЕ ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
НЕТНА ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ЕФЕКТ НА ЗАМЕСТВАНЕ ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
SA Exposure class
МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ЗАСЯГАЩИ РАЗМЕРА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА: ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА.
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
РАЗШИРЕН МЕТОД ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
НАПЪЛНО КОРИГИРАНАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА (E*)
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
РАЗБИВКА НА НАПЪЛНО КОРИГИРАНА ЕКСПОЗИЦИЯ НА ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ ОТ КОНВЕРСИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТ ЗА ПОДКРЕПА НА МСП
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТ ЗА ПОДКРЕПА НА МСП
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
ОТ КОИТО: ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВНОСКИ КЪМ ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
НЕОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА: КОРИГИРАНИ СТОЙНОСТИ (GA)
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
EXPOSURE VALUE
ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ CRM
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
КОРЕКЦИЯТА ЗА ПРОМЕНЛИВОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
(-) ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ (Cvam)
OF WHICH: ARISING FROM DEFAULT FUND CONTRIBUTIONS
ОТ КОИТО: ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
ОТ КОИТО: С КРЕДИТНА ОЦЕНКА ОТ ПРИЗНАТА АВКО
FUNDED CREDIT PROTECTION
ОТ КОИТО: С КРЕДИТНА ОЦЕНКА, ПОЛУЧЕНА ОТ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
(-) ГАРАНЦИИ
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
(-) КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
(-) ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: ОПРОСТЕН МЕТОД
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
(-) ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
(-)ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ (+)
(-) GUARANTEES
ОТ КОИТО: КОРЕКЦИИ ЗА ПРОМЕНЛИВОСТ И ПАДЕЖ
(-) CREDIT DERIVATIVES
ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
Клетка, свързана с CA
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
включително: Експозиции към МСП
(-) TOTAL OUTFLOWS
включително: МСП, за които се прилага коефициент за подпомагане на МСП
TOTAL INFLOWS (+)
включително: Обезпечените с ипотека върху недвижими имоти – Жилищни имоти
OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
включително: Експозиции при постоянното частични използване на стандартизирания подход
TOTAL EXPOSURES
РАЗБИВКА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ:
Cell linked to CA
Балансови експозиции, за които се прилага кредитен риск
of which: SME
Задбалансови експозиции, за които се прилага кредитен риск
of which: SME subject to SME-supporting factor
Други рискови тегла
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Експозиции, обезпечени с ипотеки върху търговски недвижими имоти
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Експозиции с неизпълнение, за които се прилага рисково тегло 100 %
On balance sheet exposures subject to credit risk
Експозиции, обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти
Off balance sheet exposures subject to credit risk
Експозиции с неизпълнение, за които се прилага рисково тегло 150 %
Other risk weights
C 08.01 - КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR IRB 1)
MEMORANDUM ITEMS
Клас експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
Собствени оценки за загуба при неизпълнение и/ или конверсионни коефициенти
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВА СИСТЕМА
Exposures secured by mortgages on residential property
ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАМЕСТВАНЕТО ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, КОИТО СЕ ОТЧИТАТ ПРИ ОЦЕНКИ НА ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТРЕТИРАНЕ НА ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
ПРИЛАГАНЕ НА ТРЕТИРАНЕ ПРИ ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ:
IRB Exposure class:
СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (%)
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ LGD (%) ЗА ГОЛЕМИ ДРУЖЕСТВА ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ДРУЖЕСТВА
INTERNAL RATING SYSTEM
СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ СТОЙНОСТ НА ПАДЕЖА (ДНИ)
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА ЗАГУБИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ: НЕОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
(-) КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТИ И ПРОВИЗИИ
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
БРОЙ ДЛЪЖНИЦИ
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ДЛЪЖНИЦИ (%)
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
ОТ КОЙТО: ГОЛЕМИ ДРУЖЕСТВА ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ДРУЖЕСТВА
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
ОТ КОИТО: ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ
EXPECTED LOSS AMOUNT
ГАРАНЦИИ
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ
NUMBER OF OBLIGORS
ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА ЗАГУБИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ: ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
ПРИЕМЛИВО ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
ДРУГИ ПРИЕМЛИВИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
GUARANTEES
ДРУГИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ С ФИЗИЧЕСКИ АКТИВИ
CREDIT DERIVATIVES
ВЗЕМАНИЯ
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Балансови позиции, за които се прилага кредитен риск
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Задбалансови позиции, за които се прилага кредитен риск
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
Експозиции / сделки, за които се прилага кредитен риск от контрагента
REAL ESTATE
Сделки по финансиране с ценни книжа
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
Деривати и сделки с удължен сетълмент
RECEIVABLES
От договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти
On balance sheet items subject to credit risk
ЕКСПОЗИЦИИ ОТНЕСЕНИ КЪМ КАТЕГОРИИ ИЛИ ГРУПИ ДЛЪЖНИЦИ: ОБЩО
Off balance sheet items subject to credit risk
РАЗГРАНИЧИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО КРЕДИТИРАНЕ: ОБЩО
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО РАЗГРАНИЧИТЕЛНИТЕ КРИТЕРИИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО КРЕДИТИРАНЕ:
Securities Financing Transactions
РИСКОВО ТЕГЛО: 0%
Derivatives & Long Settlement Transactions
Включително: в категория 1
From Contractual Cross Product Netting
АЛТЕРНАТИВНО ТРЕТИРАНЕ: ОБЕЗПЕЧЕНО С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
ЕКСПОЗИЦИИ ОТ СВОБОДНИ ДОСТАВКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РИСКОВИ ТЕГЛА СЪГЛАСНО АЛТЕРНАТИВНОТО ТРЕТИРАНЕ ИЛИ 100% И ДРУГИ ЕКСПОЗИЦИИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRI TERIA: TOTAL
РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ: ОБЩ РАЗМЕР НА ЗАКУПЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
C 08.02 - КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА, И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ: РАЗБИВКА ПО КАТЕГОРИИ ИЛИ ГРУПИ ДЛЪЖНИЦИ (CR IRB 2)
RISK WEIGHT: 0 %
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
Of which: in category 1
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
РАЗБИВКА НА ЕКСПОЗИЦИИ, ОТНЕСЕНИ КЪМ КАТЕГОРИИ ИЛИ ГРУПИ ДЛЪЖНИЦИ:
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100% AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
КАТЕГОРИЯ ИЛИ ГРУПА ДЛЪЖНИЦИ:1
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
C 09.01 — ТЕРИТОРИАЛНА РАЗБИВКА НА ЕКСПОЗИЦИИ ПО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ НА ДЛЪЖНИКА: ЕКСПОЗИЦИИ ПО СТАНДАРТИЗИРАНИЯ ПОДХОД (CR GB 1)
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
Държава:
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
Наблюдавани нови неизпълнения за периода
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
От които: отписвания
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS:
Корекции на кредитен риск/отписвания за наблюдавани нови случаи на неизпълнение
OBLIGOR GRADE OR POOL:1
Високо рискови експозиции
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Експозиции към инструменти на собствения капитал
Country:
Други експозиции
Observed new defaults for the period
Общо експозиции
Of which: write off
C 09.02 — ТЕРИТОРИАЛНА РАЗБИВКА НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ ПО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ НА ДЛЪЖНИКА: ЕКСПОЗИЦИИ ПО ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИЯ ПОДХОД (CR GB 2)
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Включително: с неизпълнение
Items associated with particularly high risk
Включително: Специализирано кредитиране
Equity exposures
Включително: Експозиции към МСП
Other exposures
Обезпечени с недвижими имоти
Total exposures
МСП
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Предприятия, различни от МСП
Of which: defaulted
Квалифицирани револвиращи
Of Which: Specialised Lending
Други експозиции към неинституционални клиенти
Of Which: SME
C 09.03 — РАЗБИВКА НА ОБЩИЯ РАЗМЕР НА КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КРЕДИТЕН РИСК НА СЪОТВЕТНИТЕ КРЕДИТНИ ЕКСПОЗИЦИИ ПО СТРАНИ (CR GB 3)
Secured by real estate property
Капиталови изисквания с оглед на кредитния риск
SME
C 10.01 - КРЕДИТЕН РИСК: СОБСТВЕН КАПИТАЛ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR EQU IRB 1)
Non-SME
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
Qualifying Revolving
ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ:
Other Retail
ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ДЛЪЖНИЦИ (%)
C 09.03 — BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ В ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ПО ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИЯ ПОДХОД
Own fund requirements for credit risk
ПОДХОД PD/LGD: ОБЩО
C 10.01 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
ПОДХОД ЗА ОПРОСТЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВИТЕ ТЕГЛА: ОБЩО
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
РАЗБИВКА ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ СЪГЛАСНО ПОДХОДА ЗА ОПРОСТЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВИТЕ ТЕГЛА:
MEMORANDUM ITEM:
РИСКОВО ТЕГЛО: 190%
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
ПОДХОД НА ВЪТРЕШНИТЕ МОДЕЛИ
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
PD/LGD APRROACH: TOTAL
C 10.02 - КРЕДИТЕН РИСК: СОБСТВЕН КАПИТАЛ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
РАЗБИВКА НА ОБЩИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО ПОДХОДА PD/LGD ПО КАТЕГОРИИ ДЛЪЖНИЦИ(CR EQU IRB 2)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
КАТЕГОРИЯ ДЛЪЖНИЦИ (а): 001
RISK WEIGHT: 190 %
C 11.00 — РИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКАТА (CR SETT)
INTERNAL MODELS APPROACH
СДЕЛКИ, НЕУРЕДЕНИ НА ДОГОВОРЕНАТА ЦЕНА
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
ЕКСПОЗИЦИЯ КЪМ ЦЕНОВА РАЗЛИКА ПОРАДИ СДЕЛКИ, ПО КОИТО НЕ Е ИЗВЪРШЕН СЕТЪЛМЕНТ
C 10.02 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
ОБЩ РАЗМЕР НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ КЪМ РИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
Общи сделки в банковия портфейл, по които не е извършен сетълмент
OBLIGOR GRADE(a): 001
Сделки, по които не е извършен сетълмент до 4 дни (коефициент 0 %)
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Сделки, по които не е извършен сетълмент между 5 и 15 дни (коефициент 8 %)
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Сделки, по които не е извършен сетълмент между 16 и 30 дни (коефициент 50 %)
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
Сделки, по които не е извършен сетълмент между 31 и 45 дни (коефициент 75 %)
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
Сделки, по които не е извършен сетълмент 46 или повече дни (коефициент 100 %)
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
Общо сделки в търговския портфейл, по които не е извършен сетълмент
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
Сделки, по които не е извършен сетълмент между 5 и 15 дни (коефициент 8 %)
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
C 12.00 - КРЕДИТЕН РИСК: СЕКЮРИТИЗАЦИЯ - СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SEC SA)
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
ОБЩО ИНИЦИИРАНИ СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ЕКСПОЗИЦИИ
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
СИНТЕТИЧНИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ: КРЕДИТНА ЗАЩИТА НА СЕКЮРИТИЗИРАНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ПОЗИЦИИ
Total unsettled transactions in the Trading Book
(-)МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СУМАТА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА: КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ НА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА ПО РАЗШИРЕНИЯ МЕТОД ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ (Cvam)
Transaction s unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
РАЗБИВКА НА НАПЪЛНО КОРИГИРАНАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА (E*) КЪМ ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ ПО КОНВЕРСИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
РАЗБИВКА НА СТОЙНОСТТА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА, ЗА КОЯТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
ЦЯЛОСТЕН ЕФЕКТ (КОРЕКЦИЯ) ПОРАДИ НАРУШЕНИЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ ЗА НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА
SECURITISATION POSITIONS
КОРИГИРАНЕ НА РАЗМЕРА НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИ ЕКСПОЗИЦИИ ПОРАДИ ПАДЕЖНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
ОБЩО РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИ ЕКСПОЗИЦИИ
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ: РАЗМЕРЪТ НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЪОТВЕТСТВАЩ НА ИЗХОДЯЩИТЕ ПОТОЦИ ОТ СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ ПО стандартизирания подход КЪМ ДРУГИ КЛАСОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
(-) ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА (Cva)
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
УСЛОВНА СУМА, ЗАПАЗЕНА ИЛИ ОБРАТНО ИЗКУПЕНА ЗА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
(-) КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ: КОРИГИРАНИ СТОЙНОСТИ (GA)
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
(-) ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
>0% and <=20%
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
>20% and <=50%
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
>50% and <=100%
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
(-) ПРИСПАДНАТИ ОТ СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
С КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ (СТЕПЕНИ НА КРЕДИТНО КАЧЕСТВО)
>0 % and <=20 %
ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД
>20 % and <=50 %
ПОДХОД НА ВЪТРЕШНАТА ОЦЕНКА
>50 % and <=100 %
(-) КОРИГИРАНИ СТОЙНОСТИ НА НЕОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА (G*)
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ
SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Степен на кредитно качество 1
RATED (CREDIT QUALITY STEPS)
Степен на кредитно качество 2
LOOK-THROUGH
Степен на кредитно качество 3
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
Степен на кредитно качество 4
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
ВСИЧКИ ДРУГИ СТЕПЕНИ НА КРЕДИТНО КАЧЕСТВО
TOTAL INFLOWS
БЕЗ КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ
CQS 1
ВКЛЮЧИТЕЛНО: С ВТОРА ЗАГУБА в програма за търговски книжа, обезпечени с активи
CQS 2
ВКЛЮЧИТЕЛНО: СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО (%)
CQS 3
СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО (%)
CQS 4
ВКЛЮЧИТЕЛНО: СИНТЕТИЧНИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ
ALL OTHER CQS
ПРЕДИ САР
UNRATED
СЛЕД САР
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
ВКЛЮЧИТЕЛНО: ПРЕСЕКЮРИТИЗАЦИИ
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
ИНИЦИАТОР: ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
БАЛАНСОВИ ПОЗЦИИ
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
СЕКЮРИТИЗАЦИИ
BEFORE CAP
ПРЕСЕКЮРИТИЗАЦИИ
AFTER CAP
ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ И ДЕРИВАТИ
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
ПРЕДСРОЧНА АМОРТИЗАЦИЯ
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
ИНВЕСТИТОР: ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
ON-BALANCE SHEET ITEMS
СПОНСОР: ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ
SECURITISATIONS
РАЗБИВКА НА ОСТАВАЩИТЕ ПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО СТЕПЕНИТЕ НА КРЕДИТНОТО КАЧЕСТВО В НАЧАЛОТО НА СЕКЮРИТИЗАЦИЯТА
RE-SECURITISATIONS
ВСИЧКИ ДРУГИ СТЕПЕНИ НА КРЕДИТНО КАЧЕСТВО И БЕЗ КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
C 13.00 - КРЕДИТЕН РИСК: СЕКЮРИТИЗАЦИЯ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SEC SA)
EARLY AMORTISATION
СИНТЕТИЧНИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ: КРЕДИТНА ЗАЩИТА НА СЕКЮРИТИЗИРАНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
РАЗБИВКА НА НАПЪЛНО КОРИГИРАНАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА (E*) КЪМ ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ ПО КОНВЕРСИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
(-)РЕДУЦИРАНЕ НА РАЗМЕРА НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ ПОРАДИ КОРИГИРАНЕ НА СТОЙНОСТИ И ПРОВИЗИИ
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ: РАЗМЕРЪТ НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ, СЪОТВЕТСТВАЩ НА ИЗХОДЯЩИТЕ ПОТОЦИ ОТ СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ ПО ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИЯ ПОДХОД КЪМ ДРУГИ КЛАСОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ
ALL OTHER CQS AND UNRATED
РЕЙТИНГОВ МЕТОД (СТЕПЕНИ НА КРЕДИТНОТО КАЧЕСТВО)
C 13.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
МЕТОД НА НАДЗОРНАТА ФОРМУЛА
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
ПОДХОД НА ВЪТРЕШНАТА ОЦЕНКА
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
Степен на кредитно качество 1 и S/T степен на кредитно качество 1
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
Степен на кредитно качество 4 и S/T степен на кредитно качество 2
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Степен на кредитно качество 5
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
Степен на кредитно качество 6
SUPERVISORY FORMULA METHOD
Степен на кредитно качество 7 и S/T степен на кредитно качество 3
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
Степен на кредитно качество 8
CQS 1 & S/T CQS 1
Степен на кредитно качество 9
CQS 4 & S/T CQS 2
Степен на кредитно качество 10
CQS 5
Степен на кредитно качество 11
CQS 6
C 14.00 – ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ (SEC DETAILS)
CQS 7 & S/T CQS 3
ВЪТРЕШЕН КОД
CQS 8
ИДЕНТИФИКАТОР НА СЕКЮРИТИЗАЦИЯТА
CQS 9
ИДЕНТИФИКАТОР НА ИНИЦИАТОРА
CQS 10
ВИДОВЕ СЕКЮРИТИЗАЦИИ: (ТРАДИЦИОННИ/СИНТЕТИЧНИ)
CQS 11
СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ: Запазват ли се секюритизиращите позиции в баланса или се премахват от него?
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
ТРЕТИРАНЕ НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА: Секюритизиращи позиции, обхванати от капиталовите изисквания?
INTERNAL CODE
СЕКЮРИТИЗАЦИЯ ИЛИ ПРЕСЕКЮРИТИЗАЦИЯ?
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
ЗАПАЗВАНЕ
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
РОЛЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА: (ИНИЦИАТОР / СПОНСОР / ПЪРВОНАЧАЛЕН КРЕДИТОР / ИНВЕСТИТОР)
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL / SYNTHETIC)
ПРОГРАМИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРОГРАМИТЕ ЗА ТЪРГОВСКИ КНИЖА, ПОКРИТИ С АКТИВИ
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
СЕКЮРИТИЗИРАНИ ЕКСПОЗИЦИИ
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements ?
СТРУКТУРА НА СЕКЮРИТИЗАЦИЯТА
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
(-)СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА, ПРИСПАДНАТА ОТ СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА
RETENTION
ВЪВ ИЛИ ИЗВЪН ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ?
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
ВИД НА ПРИЛОЖЕНОТО ЗАПАЗВАНЕ
NON ABCP PROGRAMMES
% НА ЗАПАЗВАНЕ КЪМ ДАТАТА НА ОТЧИТАНЕ
SECURITISED EXPOSURES
СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ЗАПАЗВАНЕ?
SECURITISATION STRUCTURE
ДАТА НА ИНИЦИИРАНЕ (мм/гггг)
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
ОБЩ РАЗМЕР НА СЕКЮРИТИЗИРАНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ ДАТАТА НА ИНИЦИИРАНЕ
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
ОБЩ РАЗМЕР
TYPE OF RETENTION APPLIED
ДЯЛ НА ИНСТИТУЦИЯТА (%)
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
ВИД
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
ПРИЛОЖЕН ПОДХОД (СТАНДАРТИЗИРАН/ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ/КОМБИНИРАН)
ORIGINATION DATE (mm/yyyy)
ДЪРЖАВА
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ELGD (%)
TOTAL AMOUNT
ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕДИ СЕКЮРИТИЗАЦИЯТА (%) В тази колона се събира информация за изискванията по отношение на собствените средства в секюритизирания портфейл в случай, че не е имало секюритизация, плюс очакваните загуби, свързани с тези рискове (kirb), като процент (с два знака след десетичната запетая) от общите секюритизирани експозиции на датата на иницииране.
INSTITUTION'S SHARE (%)
ПАДЕЖ
TYPE
ПЪРВОНАЧАЛНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ: ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ И ДЕРИВАТИ
COUNTRY
Посочете следните съкращения:
ELGD (%)
НЕТНИ ПОЗИЦИИ
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
ОБЩО ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА (SA)
MATURITY
ПЪРВОСТЕПЕННИ
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
МЕЖДИННИ
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
ПЪРВА ЗАГУБА
CTP OR NON-CTP?
ПЪРВА ВЕРОЯТНА ДАТА НА ПРЕКРАТЯВАНЕ
NET POSITIONS
ДАТА НА ОКОНЧАТЕЛЕН ПАДЕЖ ПО ЗАКОН
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
ЛИХВЕНИ СУАПОВЕ (IRS)/ВАЛУТНИ СУАПОВЕ (CRS)
SENIOR
ПРИЕМЛИВИ ЛИКВИДНИ УЛЕСНЕНИЯ
MEZZANINE
ДРУГИ (включително недопустими ЛИКВИДНИ УЛЕСНЕНИЯ)
FIRST LOSS
ПРИЛОЖЕНИ КОНВЕРСИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
ДЪЛГИ
LEGAL FINAL MATURITY DATE
КЪСИ
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
СПЕЦИФИЧЕН РИСК
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
C 16.00 — ОПЕРАЦИОНЕН РИСК (OPR)
OTHER (including non-eligible LF)
БАНКОВИ ДЕЙНОСТИ
CONVERSION FACTOR APPLIED
СЪОТВЕТЕН ИНДИКАТОР
LONG
КРЕДИТИ И АВАНСИ (ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД)
SHORT
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
SPECIFIC RISK
Общ размер на експозицията към операционен риск
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
ПОЗИЦИИ ЗА СВЕДЕНИЕ ПО УСЪВЪРШЕНСТВАНИЯ ПОДХОД ЗА ИЗМЕРВАНЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ОТЧИТАТ, АКО Е ПРИЛОЖИМО
BANKING ACTIVITIES
ГОДИНА-3
RELEVANT INDICATOR
ГОДИНА-2
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
МИН.
OWN FUNDS REQUIREMENT
ГОДИНА
Total operational risk exposure amount
ВКЛЮЧИТЕЛНО: ДЪЛЖАЩИ СЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE