natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Сделките за финансиране с ценни книжа, съгласно определението в параграф 17 от документа на Базелския комитет „Прилагане на Базел II в търговската дейност и в третирането те ефектите от двойното неизпълнение“, включва: i) репо споразумения и обратни репо споразумения, съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 82 от Регламента за капиталовите изисквания, както и сделки, свързани с предоставяне/взимане в заем на ценни книжа или стоки и ii) маржин заемни сделки съгласно определението в член 272, параграф 3от Регламента за капиталовите изисквания.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (91) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Сделките по финансиране с ценни книжа, които са включени в кръстосано нетиране на продукти и следователно са отчетени на ред 060, не се отчитат на този ред.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Дериватите обхващат договорите, изброени в списъка в приложение II към Регламента за капиталовите изисквания.
Exposures arising from assets p osted to a CCP according to Article 4 (91) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Дериватите и сделките с удължен сетълмент, които са включени в кръстосано нетиране на продукти, и следователно се отчитат на ред 060, не се отчитат на този ред.
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Вж. указанията за CR SA
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4 (82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272 (3) of CRR.
За експозиции към дружества, институции и централни правителства и централни банки вж. член 142, параграф 1, параграф 6 и член 170, параграф 1 буква, c) от Регламента за капиталовите изисквания.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
За експозиции на дребно вж. член 170, параграф 3, буква б) от Регламента за капиталовите изисквания.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
За експозиции, произтичащи от закупени вземания вж. член 166, параграф 6 от Регламента за капиталовите изисквания.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Експозиции за риск от разсейване на закупени вземания не се отчитат по категории или групи длъжници и се отчитат на ред 180.
See CR SA instructions
Не се използва генерална скала.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142 (1) point (6) and Article 170 (1) point c) of CRR.
Вместо това, институциите следва сами да определят скалата, която да се използва.
For retail exposures see Article 170 (3) point b) of CRR.
РАЗГРАНИЧИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО КРЕДИТИРАНЕ: ОБЩО
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166 (6) of CRR.
Член 153, параграф 5 от Регламента за капиталовите изисквания.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Това се отнася само за класовете експозиции на дружества, институции и централни правителства и централни банки.
A master scale is not used.
От които: в категория 1
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Член 153, параграф 5, таблица 1 от Регламента за капиталовите изисквания.
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
Член 193, параграфи 1 и 2, 194, параграфи 1 — 7 и член 230, параграф 3 от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 153 (5) of CRR.
ЕКСПОЗИЦИИ ОТ СВОБОДНИ ДОСТАВКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РИСКОВИ ТЕГЛА СЪГЛАСНО АЛТЕРНАТИВНОТО ТРЕТИРАНЕ ИЛИ 100 % И ДРУГИ ЕКСПОЗИЦИИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Експозиции, произтичащи от свободни доставки, за които се използва алтернативното третиране по член 379, параграф 2, алинея 1, последното изречение от Регламента за капиталовите изисквания, или за които се прилага 100 % рисково тегло съгласно член 379, параграф 2, последната алинея от Регламента за капиталовите изисквания.
Of which: In category 1
Кредитните деривати без рейтинг, с n-то неизпълнение по член 153, параграф 8 от Регламента за капиталовите изисквания и всички други експозиции, за които се прилагат рискови тегла, които не са включени във никой друг ред, се отчитат на този ред.
Article 153 (5) table 1 of CRR.
Вж. член 4, параграф 1, точка 53 от Регламента за капиталовите изисквания за определение на риск от разсейване.
Articles 193 (1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
За пресмятане на рисковото тегло за риск от разсейване вж. член 157, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания.
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Съгласно член 166, параграф 6 от Регламента за капиталовите изисквания стойността на експозицията на закупените вземания представлява дължащата се сума минус размерите на рисково претеглените експозиции на риска от разсейване преди редуциране на кредитния риск.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379 (2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379 (2) last subparagraph of CRR.
C 08.02 — Кредит и кредитен риск от контрагента и свободни доставки: вътрешнорейтингов подход към капиталовите изисквания (разбивка по категории или групи длъжници (образец CR IRB 2)
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153 (8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Указанията за всяка от тези колони са същите, както за съответните номерирани колони в таблица CR IRB 1 1.
See Article 4 (53) of CRR for a definition of dilution risk.
Стойностите, отчетени в тези редове, се подреждат от най-ниската до най-високата съгласно параметъра вероятност от неизпълнение (PD) към категорията или групата длъжници.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157 (1) of CRR.
Вероятност за неизпълнение от длъжниците в неизпълнение е 100 %.
According to Article 166 (6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Експозиции, за които се прилага алтернативно третиране на обезпечения на недвижими имоти (прилага се само когато не се използват собствени оценки на загубата при неизпълнение), не се отнасят към вероятността от неизпълнение на длъжника и не се отчитат в този образец.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Институциите, които са достигнали прага по член 5, буква а), точка 4, предоставят информация за държавата си по произход, както и за всяка друга.
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Прагът е приложим само за таблица 1 и таблица 2.
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Терминът „местопребиваване на длъжника“ се отнася до държавата на учредяване на длъжника.
PD of obligors in default shall be 100 %.
Тази концепция може да се приложи на ниво пряк длъжник и краен риск.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template..
Следователно методите за редуциране на кредитния риск могат да променят разпределението на определена експозиция към дадена държава.
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Информацията относно „първоначалната експозиция преди прилагането на конверсионните коефициенти“ се отчита с препратка към местопребиваването на прекия длъжник.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Информацията относно „стойността на експозицията“ и „рисково претеглените експозиции“ се отчита с отправна точка местопребиваването на крайния длъжник.
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
C 09.01 — Териториална разбивка на експозиции по местопребиваване на длъжника: експозиции по стандартизирания подход (CR GB 1)
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Същата дефиниция като в колона 010 от образец CR SA
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
Първоначалната експозиция преди прилагането на конверсионните коефициенти експозициите, експозиции, които са класифицирани като „експозиции с неизпълнение“.
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Тази „позиция за сведение“ предоставя допълнителна информация за структурата на длъжниците в класа експозиции „с неизпълнение“.
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Експозициите се отчитат на мястото, където за длъжниците би било отчетено, ако тези експозиции не са били отнесени към класа експозиции „с неизпълнение“.
C 09.01 — Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
Тази информация е „позиция за сведение“ — следователно тя не влияе върху изчислението на размера на рисково претеглените експозиции на класа експозиции „с неизпълнение“ съгласно член 112, буква й) от Регламента за капиталовите изисквания.
Same definition as for column 010 of CR SA template
Сумата на първоначалните експозиции, които са преминали в класа експозиции „експозиции с неизпълнение“ по време на 3-месечния период от последната референтна дата на отчитане се отчита спрямо класа експозиции, към който длъжникът е принадлежал първоначално.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’.
Корекции за кредитен риск съгласно член 110 от Регламента за капиталовите изисквания.
This 'memorandum item' provides additional information about the obligor structure of the exposure class 'in default'.
Отписвания
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes ‘in default’.
Отписванията включват както намаленията на стойността на обезценените финансови активи, признати директно в печалбата или загубата [МСФО 7.B5.г)., подточка i)] и намаленията на сумите по сметките на провизиите, начислени спрямо обезценените финансови активи [МСФО 7.B5.г)., подточка ii)].
This information is a ‘memorandum item’ — hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class ‘in default’ according to Article 112 point (j) of CRR.
Сборът от корекциите на кредитния риск и отписванията за онези експозиции, които са класифицирани като „експозиции с неизпълнение“ по време на тримесечния период от последното отчитане.
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Същата дефиниция, както за колона 200 от образец CR SA
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
Същата дефиниция, както за колона 215 от образец CR SA
Write-offs
Същата дефиниция, както за колона 220 от образец CR SA
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Член 112, буква a) от Регламента за капиталовите изисквания.
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
Член 112, буква б) от Регламента за капиталовите изисквания.
Same definition as for column 200 of CR SA template
Член 112, буква в) от Регламента за капиталовите изисквания.
Same definition as for column 215 of CR SA template
Многостранни банки за развитие
Same definition as for column 220 of CR SA template
Член 112, буква г) от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 112 point (a) of CRR.
Международни организации
Article 112 point (b) of CRR.
Член 112, буква д) от Регламента за капита ловите изисквания.
Article 112 point (c) of CRR.
Член 112, буква е) от Регламента за капиталовите изисквания.
Multilateral developments banks
Член 112, буква ж) от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 112 point (d) of CRR.
Същата дефиниция, както за ред 020 от образец CR SA
International organisations
Член 112, буква з) от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 112 point (e) of CRR.
Член 112, буква к) от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 112 point (f) of CRR.
Член 112, буква л) от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 112 point (g) of CRR.
Член 112, буква н) от Регламента за капиталовите изисквания.
Same definition as for row 020of CR SA template
Член 112, буква o) от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 112 point (h) of CRR.
Член 112, буква п) от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 112 point (k) of CRR.
Член 112, буква р) от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 112 point (l) of CRR.
C 09.02 — Териториална разбивка на експозициите по местопребиваване на длъжника: експозиции по вътрешнорейтинговия подход (CR GB 2)
Article 112 point (n) of CRR.
Същата дефиниция, както за колона 020 от образец CR IRB
Article 112 point (o) of CRR.
От които с неизпълнение
Article 112 point (p) of CRR.
Стойността на първоначалната експозиция за онези експозиции, които са класифицирани като „експозиции с неизпълнение“ съгласно член 178 от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 112 point (q) of CRR.
Корекции за кредитен риск съгласно член 110 от Регламента за капиталовите изисквания.
C 09.02 — Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
Същата дефиниция, както за колона 010 от образец CR IRB
Same definition as for column 020 of CR IRB template
Същата дефиниция, както за колона 230 от образец CR IRB.
Of which defaulted
Прилагат се разпоредбите, предвидени в член 181, параграф 1, буква з) от Регламента за капиталовите изисквания.
Original exposure value for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to CRR article 178.
Претеглена по експозиции LGD за онези експозиции, които са класифицирани като „експозиции с неизпълнение“ съгласно член 178 от Регламента за капиталовите изисквания.
Credit risk adjustments according to Article 110of CRR..
Същата дефиниция, както за колона 110 от образец CR IRB.
Same definition as for column 010 of CR IRB template
Същата дефиниция, както за колона 255 от образец CR IRB
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
Размер на рисково претеглените експозиции за онези експозиции, които са класифицирани като „експозиции с неизпълнение“ съгласно член 178 от Регламента за капиталовите изисквания.
Provisions laid down in Article 181 (1) point h) of CRR shall apply.
Същата дефиниция, както за колона 260 от образец CR IRB
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Същата дефиниция, както за колона 280 от образец CR IRB
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
(Всички дружества съгласно член 147, параграф 2, буква в).)
Same definition as for column 255 of CR IRB template
От които: специализирано кредитиране
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
(Член 147, параграф 8, буква а) от Регламента за капиталовите изисквания)
Same definition as for column 260 of CR IRB template
Включително: Експозиции към МСП
Same definition as for column 280 of CR IRB template
(Член 147, параграф 2, буква в) от Регламента за капиталовите изисквания)
(All corporates according to article 147 (2) point (c).)
Всички експозиции на дребно съгласно член 147, параграф 2, буква г)
Of which: Specialized lending
Експозиции на дребно — обезпечени от недвижими имоти
(Article 147 (8) a CRR)
Експозиции, отразяващи член 147, параграф 2, буква г) от Регламента за капиталовите изисквания, които са обезпечени с недвижими имоти.
Of which: SME
Експозиции на дребно, отразяващи член 147, параграф 2, буква г) във връзка с член 153, параграф 3 от Регламента за капиталовите изисквания, които са обезпечени с недвижими имоти.
(Article 147 (2) point (c) CRR)
Експозиции към дружества, различни от МСП
All Retail exposures according to Article 147 (2) point (d)
Експозиции на дребно, отразяващи член 147, параграф 2, буква г) от Регламента за капиталовите изисквания, които са обезпечени с недвижими имоти.
Retail — Secured by real estate property
Други експозиции на дребно съгласно член 147, параграф 2, буква г), които не са отчетени на редове 070 — 100.
Exposures reflecting Article 147 (2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Други експозиции на дребно, отразяващи член 147, параграф 2, буква г) във връзка с член 153, параграф 3 от Регламента за капиталовите изисквания.
Retail exposures reflecting Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 153 (3) CRR which are secured by real estate.
Други експозиции на дребно, отразяващи член 147, параграф 2, буква г) от Регламента за капиталовите изисквания.
non-SME
Експозиции към инструменти на собствения капитал, отразяващи член 147, параграф 2, буква д) от Регламента за капиталовите изисквания.
Retail exposures reflecting Article 147 (2) point (d) CRR which are secured by real estate.
C 09.03 — Разбивка на общия размер на капиталовите изисквания за кредитен риск на съответните кредитни експозиции по страни (CR GB 3)
Other retail exposures according to Article 147 (2) point (d) not reported in rows 070 — 100.
Съгласно член 128, параграф 7 във връзка с членове 130, параграф 1 и 140, параграф 1 от Директивата за капиталовите изисквания, нивото на антицикличния буфер се състои от „средно претеглената величина на нивата на антицикличния буфер, които се прилагат в юрисдикциите, в които са съответните кредитни експозиции на институцията“.
Other retail exposures reflecting Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 153 (3) CRR.
Средно претеглената величина се изчислява по следния начин:
Other retail exposures reflecting Article 147 (2) point (d) CRR.
Числител: Общата стойност на капиталовите изисквания за кредитен риск, определени съгласно трета част, дялове II и IV от Регламента за капиталовите изисквания, които се отнасят до съответните кредитни експозиции за дадената територия.
Equity exposures reflecting Article 147 (2) point (e) CRR.
Знаменател: Общата стойност на капиталовите изисквания за кредитен риск, които се отнасят до съответните кредитни експозиции
C 09.03 — Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country (CR GB 3)
Тази таблица се прилага, за да се получи повече информация относно елементите на специфичния за институцията антицикличен буфер.
According to Article 128 point (7) in connection with Articles 130 and 140 (1) CRD the countercyclical buffer rate is the ‘weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the jurisdiction where the relevant credit exposures of the institution are located’.
Търсената информация касае капиталовите изисквания, определени съгласно трета част, дял II от Регламента за капиталовите изисквания, която включва кредитния риск и секюритизацията, изчислени въз основа на съответните кредитни експозиции, с разбивка по страни.
The weighted average is calculated as follows:
Информацията се отчита от всяка страна.
Numerator: Total own funds requirements for credit risk determined in accordance with Part Three, Titles II and IV of CRR that relate to the relevant credit exposures in the territory in question
Прагът, определен в член 5, буква а), параграф 4, не касае отчитането на тази разбивка.
Denominator: Total own funds requirements for credit risk that relate to the relevant credit exposures
Капиталови изисквания за кредитен риск
This table is implemented in order to receive more information regarding the elements of the institution specific countercyclical buffer.
Трета част, дял II от Регламента за капиталовите изисквания
The information requested refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II of the CRR which includes credit risk and securitisation calculated on the basis of the relevant credit exposures broken down by country.
Образец CR EQU IRB се състои от два образци: CR EQU IRB 1 прави общ обзор на експозициите по вътрешнорейтинговия подход и на класа експозиции към инструменти на собствения капитал и на различните подходи за изчисляване на общия размер на рисковите експозиции.
The information shall be reported by each country.
CR EQU IRB 2 представя разбивка на общия размер на експозициите, отнесени към категориите длъжници във връзка с подхода за вероятност за неизпълнение/загуба при неизпълнение (PD/LGD).
The threshold set in Article 5 (a) (4) is not relevant for the reporting of this breakdown.
„CR EQU IRB“ касае както образец „CR EQU IRB 1“, така и образец „CR EQU IRB 2“, в зависимост от случая, в следните указания.
Own funds requirements for credit risk
Образец CR EQU IRB предоставя информация за изчисляването на рисково претеглени експозиции за кредитен риск (член 92, параграф 3, буква a) от Регламента за капиталовите изисквания), съгласно вътрешнорейтинговия подход (трета част, дял II, глава 3 от Регламента за капиталовите изисквания) за експозициите в инструменти на собствения капитал, посочени в член 147, параграф 2, буква д) от Регламента за капиталовите изисквания.
Part Three, Title II of the CRR
Съгласно член 147, параграф 6 от Регламента за капиталовите изисквания, следните експозиции се отнасят към класа експозиции към инструменти на собствения капитал:
The CR EQU IRB template consists of two templates: CR EQU IRB 1 provides a general overview of IRB exposures of the equity exposure class and the different methods to calculate total risk exposure amounts.
недългови експозиции, представляващи подчинено остатъчно вземане към активите или приходите на емитента; или
CR EQU IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades in the context of the PD/LGD approach.
дългови експозиции и други ценни книжа, партньорства, деривати или други инструменти, чиято икономическа същност е сходна с тази на експозициите, посочени в буква а).
‘CR EQU IRB’ refers to both ‘CR EQU IRB 1’ and ‘CR EQU IRB 2’ templates, as applicable, in the following instructions.
За предприятията за колективно инвестиране, третирани съгласно подхода за опростено определяне на рисковите тегла, посочен в член 152 от Регламента за капиталовите изисквания, също се отчитат в образец CR EQU IRB.
The CR EQU IRB template provides information on the calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk (Article 92 (3) point (a) of CRR) according to the IRB method (Part Three, Title II, Chapter 3 of CRR) for equity exposures referred to in Article 147(2) point (e) of CRR.