natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Членове 218—222 от Регламента за капиталовите изисквания.
Outflows correspond to the covered part of the 'Exposure net of value adjustments and provisions', that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Секюритизиращи позиции съгласно член 246 от Регламента за капиталовите изисквания, следователно без прилагане на конверсионните коефициенти, предвидени в член 246, параграф 1, буква в) от посочения регламент.
This piece of information is related to column 070 of the CR IRB template.
Член 246, параграф 1, буква в) от Регламента за капиталовите изисквания предвижда, че стойността на експозицията към задбалансова секюритизираща позиция е нейната номинална стойност, умножена по конверсионен коефициент.
This piece of information is related to column 080 of the CR IRB template.
Този конверсионен коефициент следва да е 100 %, освен ако е указано друго.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to 'Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure'.
В тази връзка, член 4, параграф 1, точка 56 от Регламента за капиталовите изисквания съдържа определение за конверсионен коефициент.
This piece of information is related to column 090 of the CR IRB template.
За целите на отчетността, напълно коригираните стойности на експозициите (E*) се отчитат съгласно следните четири взаимно изключващи се интервали на конверсионните коефициенти: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] и (50 %, 100 %].
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Тази информация е свързана с колона 110 на образец CR IRB.
Articles 218 to 222 of CRR.
Член 266, параграф 3 от Регламента за капиталовите изисквания предвижда, че в случай на наличие на секюритизираща позиция, на която е присъдено рисково тегло 1250 %, институциите могат да приспаднат стойността на експозицията на позицията от собствените си средства, като алтернатива на включването на позицията в изчисляването на размера на рисково претеглените експозиции.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion factors laid down in Article 246(1) point c) of CRR.
Член 261 от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 246(1) point c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion figure.
Вътрешнорейтинговите секюритизиращи позиции с подразбираща се оценка съгласно член 259, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания се отчитат като позиции с рейтинг.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified.
Стойностите на експозициите, за които се прилагат рискови тегла, се представят в разбивка съгласно степените на кредитното качество (CQS), както е предвидено за вътрешнорейтинговия подход в член 261, параграф 1, таблица 4 от Регламента за капиталовите изисквания.
In this respect, Article 4(1)(56) of CRR defines conversion factor.
За метода на надзорната формула (SFM), член 262 от Регламента за капиталовите изисквания.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] and (50 %, 100 %].
Рисковото тегло за дадена секюритизираща позиция следва да е по-голямо от 7 % или рисковото тегло следва да се прилага съгласно предоставените формули.
This piece of information is related to column 110 of the CR IRB template.
МЕТОД НА НАДЗОРНАТА ФОРМУЛА: СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО
Article 266(3) of CRR foresees that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Редуцирането на кредитния риск във връзка със секюритизиращите позиции може да се признае съгласно член 264 от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 261 of CRR.
В този случай институцията посочва „ефективното рисково тегло“ на позицията, когато е получена пълна защита, съгласно предвиденото в член 264, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания (ефективното рисково тегло се равнява на размера на рисково претеглената експозиция на дадената позиция, разделен на стойността на експозицията към позицията, умножено по 100).
IRB-Securitisation positions with an inferred rating according to Article 259(2) of CRR shall be reported as positions with a rating.
Когато позицията е частично защитена, институцията трябва да приложи метода на надзорната формула като използва „T“ коригирана съгласно предвиденото в член 264, параграф 3 от Регламента за капиталовите изисквания.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the IRB Approach Article 261(1) Table 4 of CRR.
В тази колона се отчитат средно претеглените рискови тегла.
For the Supervisory Formula Method (SFM), Article 262 of CRR.
Колоните за подробен преглед обхващат всички случаи на експозиции без кредитен рейтинг, при които рисковото тегло е получено от базисния портфейл от експозиции (най-високото рисково тегло на групата).
The risk weight for a securitisation position shall be the greater of 7 % or the risk weight to be applied in accordance with the formulas provided.
Член 263, параграфи 2 и 3 от Регламента за капиталовите изисквания предвиждат третиране по изключение, когато не може да се изчисли Kirb.
SUPERVSIORY FORMULA METHOD: AVERAGE RISK WEIGHT
Неусвоените суми по ликвидните улеснения се отчитат в „Задбалансови позиции и деривати“.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with Article 264 of CRR.
Докато даден инициатор е обект на изключително третиране, при което не може да се изчисли Kirb, колона 350 ще бъде правилната колона, която следва да се използва за отчитане на третирането с рисковото претегляне на стойността на експозицията на дадено ликвидно улеснение, за което се прилага третирането, предвидено в член 263 от Регламента за капиталовите изисквания.
In this case, the institution shall indicate the ‘effective risk weight’ of the position when full protection has been received, according to what is established in Article 264(2) of CRR (the effective risk weight equals the risk-weighted exposure amount of the position divided by the exposure value of the position, multiplied by 100).
За предсрочните амортизации вж. член 256, параграф 5 и член 265 от Регламента за капиталовите изисквания.
When the position benefits from partial protection, the institution must apply the Supervisory Formula Method using the 'T' adjusted according to what is established in Article 264(3) of CRR.
ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД: СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО
Weighted average risk weights shall be reported in this column.
В член 259, параграфи 3 и 4 от Регламента за капиталовите изисквания се предвижда „подхода на вътрешната оценка“ (IAA), за позиции в програми за търговски книжа, обезпечени с активи.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (highest risk weight of the pool).
IAA: СРЕДНО РИСКОВО ТЕГЛО
Article 263(2) and (3) of CRR envisage an exceptional treatment where Kirb cannot be calculated.
Институциите, прилагащи вътрешнорейтинговия подход, се придържат към член 266, параграф 1 (приложим само за инициатори, когато експозицията не е била приспадната от собствените средства) и параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
The undrawn amount of the liquidity facilities shall be reported under ‘Off balance sheet items and derivatives’.
Трета част, дял II, глава 5, раздел 3 от Регламента за капиталовите изисквания, преди корекциите за падежни несъответствия или нарушение на разпоредбите за извършване на надлежна проверка, като се изключи всяка рисково претеглена експозиция, съответстваща на експозиции преразпределени към друг образец чрез изходящи потоци.
As long as an originator would be under the exceptional treatment where Kirb cannot be calculated, then column 350 would be the right column to use for the reporting of the risk weighting treatment given to the exposure value of a liquidity facility subject to the treatment laid down in Article 263 of CRR.
РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ (RWEA), ОТ КОЙТО: СИНТЕТИЧНИ СЕКЮРИТИЗАЦИИ
For early amortisations see Articles 256(5) and 265 of CRR.
По отношение на синтетичните секюритизации с падежни несъответствия, в сумата, която следва да се отчете в тази колона, не се взимат предвид никакви падежни несъответствия.
LOOK-THROUGH: AVERAGE RISK WEIGHT
Член 14, параграф 2, член 406, параграф 2 и член 407 от Регламента за капиталовите изисквания предвиждат, че когато институцията не отговаря на определени изисквания, държавите членки следва да се погрижат компетентните органи да наложат пропорционално допълнително рисково тегло с размер не по-малък от 250 % от рисково тегло (с горна граница 1250 %), което би било приложимо за съответните секюритизиращи позиции по трета част, дял II, глава 5, раздел 3 от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 259(3) and (4) of CRR envisages the 'Internal Assessment Approach' (IAA) for positions in ABCP programmes.
КОРИГИРАНЕ НА РАЗМЕРА НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИ ЕКСПОЗИЦИИ ПОРАДИ ПАДЕЖНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT
Обърнете внимание, че RW(SP) не само включва рисково претеглените експозиции, отчетени в колона 400, но и рисково претеглените експозиции, съответстващи на експозиции, преразпределени към други образци чрез изходящи потоци.
Institutions applying the IRB Approach shall follow Article 266(1) (only applicable for originators, when the exposure has not been deducted from own funds) and (2) of CRR.
В тази колона се отчитат отрицателни стойности.
Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Общият размер на рисково претеглените експозиции съгласно трета част, дял II, глава 5, раздел 3 от Регламента за капиталовите изисквания, преди (колона 440)/след (колона 450) прилагане на ограниченията, посочени в член 260 от Регламента за капиталовите изисквания.
RWEA OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
Освен това следва да се вземе предвид член 265 от Регламента за капиталовите изисквания (допълнителни капиталови изисквания за секюритизирации на револвиращи експозиции с клаузи за предсрочна амортизация).
For synthetic securitisations with maturity mismatches, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Образец CR SEC IRB е разделен на три основни групи редове, в които се събират данни за експозиции, които са инициирани/спонсорирани/запазени или закупени от инициатори, инвеститори и спонсори.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR foresee that whenever certain requirements are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
За всяка от тях информацията е разбита на балансови и задбалансови позиции и деривати, както и по групи рискови тегла на секюритизации и пресекюритизации.
ADJUSTMENT TO THE RISK-W EIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Член 246, параграф 1, буква б) от Регламента за капиталовите изисквания гласи, че за институциите, които изчисляват размера на рисково претеглените експозиции съгласно вътрешнорейтинговия подход, стойността на експозицията на дадена балансова секюритизираща позиция следва да бъде нейната отчетна стойност, измерена, без да бъдат отчетени направените корекции за кредитен риск.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 400 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Балансовите позиции се представят в разбивка по групи тегло на секюритизациите (A-B-C), на редове 050-070, и пресекюритизации (D-E), на редове 080-090, както е посочено в член 261, параграф 1, таблица 4 от Регламента за капиталовите изисквания.
Negative values shall be reported in this column.
Стойността на експозицията на дадена задбалансова секюритизираща позиция е номиналната ѝстойност минус всякакви корекции за специфичен кредитен риск на тази секюритизираща позиция, умножена по конверсионен коефициент от 100 %, освен ако не е указано друго.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (col 440)/after (col 450) applying the limits specified in Article 260 of CRR.
Задбалансовите секюритизиращи позиции, произтичащи от дериватен инструмент, посочен в приложение II към Регламента за капиталовите изисквания, се определят в съответствие с трета част, дял II, глава 6 от посочения регламент.
Additionally Article 265 of CRR (additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions) has to be considered.
Задбалансовите позиции се представят в разбивка по групи рисково тегло на секюритизациите (A-B-C), на редове 110-130, и пресекюритизации (D-E), на редове 140-150, както е посочено в член 261, параграф 1, таблица 4 от Регламента за капиталовите изисквания.
The CR SEC IRB template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Тук се прилагат същите критерии за класификация на секюритизациите (A-B-C) и пресекюритизациите (D—E), които се използват за балансовите позиции на инициатори.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives, as well as by risk weight groupings of securitisations and re-securitisations.
Тук се прилагат същите критерии за класификация на секюритизациите (A-B-C) и пресекюритизациите (D-E), които се използват за задбалансови позиции и деривати за инициатори.
Article 246 (1) lit b) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the IRB Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be the accounting value without taking into account any credit risk adjustments made.
Този ред обобщава информацията относно балансовите и задбалансовите позиции и деривати на онези секюритизиращи позиции, по отношение на които институцията играе ролята на спонсор, съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 14 от Регламента за капиталовите изисквания.
On-balance sheet items are broken down according to risk weight groupings of securitisations (A-B-C), in rows 050-070, and re-securitisations (D-E), in rows 080-090, as stated in Article 261(1) Table 4 of CRR.
Ако даден спонсор секюритизира и собствените си активи, той попълва в редовете на инициатора информацията относно собствените си секюритизирани активи.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion factor unless otherwise specified.
Тук се прилагат същите критерии за класификация на секюритизациите (A-B-C) и пресекюритизациите (D-E), които се използват за балансовите позиции и деривати на инициаторите.
Off-balance sheet securitisation positions arising from a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
С тези редове се събира информация относно оставащите позиции (към датата на отчитане) съгласно степените на кредитното качество (предвидени за вътрешнорейтинговия подход в член 261, таблица 4 от Регламента за капиталовите изисквания), приложени на датата на иницииране (началото) на секюритизацията.
Off-balance sheet items are broken down according to risk weight groupings of securitisations (A-B-C), in rows 110-130, and re-securitisations (D-E), in rows 140-150, as stated in Article 261(1) Table 4 of CRR.
В тези редове се отчитат данни само за колони 170 — 320 и колони 400 — 410.
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
С този образец се събира информация на база сделки (за разлика от обобщената информация, която се отчита в образците CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC и MKR SA CTP) за всички секюритизации, в които участва отчитащата се институция.
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Изискват се основните характеристики на всяка секюритизация, като например характера на групата базисни експозиции и капиталовите изисквания.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(1)(14) of CRR.
С този образец се отчитат:
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets.
секюритизациите, инициирани/спонсорирани от отчитащата се институция, в случай че тя държи най-малко една позиция в секюритизацията.
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for on-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Това означава, че независимо дали е имало или не е имало прехвърляне на значителен риск, институциите отчитат информацията относно всички позиции, които държат (било то в банковия или в търговския портфейл).
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the IRB in Article 261 Table 4 of CRR) applied at origination date (inception).
Сред държаните позиции са онези, които са запазени в съответствие с член 405 от Регламента за капиталовите изисквания.
These rows are only to be reported for columns 170 to 320 and columns 400 to 410.
секюритизациите, инициирани /спонсорирани от отчитащата се институция в годината на отчитане [1], в случай, че тя не държи никакви позиции.
This template gathers information on a transaction basis (versus the aggregate information reported in CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC and MKR SA CTP templates) on all securitisations the reporting institution is involved.
секюритизациите на финансови пасиви (например покрити облигации), емитирани от отчитащата се институция.
The main features of each securitisation, such as the nature of the underlying pool and the own funds requirements are requested.
позициите, държани в секюритизации, когато отчитащата се институция не е нито инициатор, нито спонсор (например инвеститори и първоначални кредитори).
This template is to be reported for:
Този образец трябва да се предоставя на консолидирана основа, т.е. само от консолидирани групи и самостоятелни институции [2], намиращи се в страна, в която подлежат на капиталови изисквания.
a.
Когато секюритизациите включват повече от един субект от една и съща консолидирана група, се представя подробна разбивка дружество по дружество.
Securitisations originated/sponsored by the reporting institution in case it holds at least one position in the securitisation.
Съгласно член 406, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания, в който се предвижда, че институциите, инвестиращи в секюритизиращи позиции, получават много информация за тях, за да спазят изискванията за надлежна проверка, отчетният обхват на образеца се прилага в ограничена степен по отношение на инвеститорите.
This means that, regardless of whether there has been a significant risk transfer or not, institutions shall report information on all the positions they hold (either in the banking book or trading book).
По-специално, те отчитат колони 010-040; 070-110; 160; 190; 290-400; 420-470.
Positions held include those positions retained due to Article 405 of CRR.
Институциите, играещи ролята на първоначални кредитори (които също така не играят ролята на инициатори или спонсори в същата секюритизация) като цяло се отчитат в образеца в същата степен, както инвеститорите.
b.
Вътрешен (буквено-цифров) код, който се използва от институцията за идентифициране на секюритизацията.
Securitisations originated/sponsored by the reporting institution during the year of report [1], in case it holds no position.
Вътрешният код се асоциира с идентификатора на секюритизацията.
c.
ИДЕНТИФИКАТОР НА СЕКЮРИТИЗАЦИЯТА (код/наименование)
Securitisations of financial liabilities (e.g. covered bonds) issued by the reporting institution.
Код, който се използва за съдебната регистрация на секюритизацията или ако няма такъв, названието, с което секюритизацията е известна на пазара.
d.
Когато е налице международен номер за идентификация на ценни книжа — ISIN (например за публични сделки), в тази колона се отчитат осемте знака, които са общи за всички траншове.
Positions held in securitisations where the reporting institution is neither originator nor sponsor (i.e. investors and original lenders).
ИДЕНТИФИКАТОР НА ИНИЦИАТОРА (код/наименование)
This template has to be rendered on a consolidated basis, i.e. only by consolidated groups and stand alone institutions [2] located in the same country where they are subject to own funds requirements.
В тази колона се посочва кодът, предоставен на инициатора от надзорния орган или ако няма такъв, наименованието на самата институция.
In case of securitisations involving more than one entity of the same consolidated group, the entity-by-entity detail breakdown shall be provided.
В случаите на секюритизации с повече от един продавач, отчитащото се дружество посочва идентификаторите на всички дружества в рамките на своята консолидирана група, които участват в сделката.
On account of Article 406 (1) of CRR, which establishes that institutions investing in securitisation positions shall acquire a great deal of information on them in order to comply with due diligence requirements the reporting scope of the template is applied to a limited extent to investors.
Когато няма такъв код или той не е известен на отчитащото се дружество, се посочва наименованието на институцията.
In particular, they shall report columns 010-040; 070-110; 160; 190; 290-400; 420-470.
ВИДОВЕ СЕКЮРИТИЗАЦИИ: (ТРАДИЦИОННА/СИНТЕТИЧНА)
Institutions playing the role of original lenders (not performing also the role of originators or sponsors in the same securitisation) shall generally report the template to the same extent as investors.
Посочете следните съкращения:
Inte rnal (alpha-numerical) code used by the institution to identify the securitisation.
„T“
The internal code shall be associated to the identifier of the securitisation.
за традиционна;
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION (Code/Name)
„S“
Code used for the legal registration of the securitisation or, if not available, the name by which the securitisation is known in the market.
за синтетична.
When the International Securities Identification Number -ISIN- is available (i.e. for public transactions) the eight characters that are common to all tranches of the securitisation shall be reported in this column.
Определенията на „традиционна секюритизация“ и „синтетична секюритизация“ са формулирани в член 242, параграфи 10 и 11 от Регламента за капиталовите изисквания.
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR (Code/Name)
СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ: ЗАПАЗВАТ ЛИ СЕ СЕКЮРИТИЗИРАНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ В БАЛАНСА, ИЛИ СЕ ИЗПИСВАТ ОТ НЕГО?
The code given by the supervisory authority to the originator or, if not available, the name of the institution itself shall be reported for this column.