natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Следователно за всички продадени суапове за кредитно неизпълнение институциите изчисляват допълнителна сума от 5 % или 10 % в зависимост от естеството (квалифицирано или неквалифицирано) на референтното задължение.
For the purpose of this field, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency and the total amount of deposits held with central banks to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
Институциите отчитат всички кредитни деривати, а не само тези в търговския портфейл.
Institutions shall not consider cash on deposit with other institutions.
Институциите не включват в това поле договори, изчислени по метода на първоначалната експозиция в съответствие с член 429, параграф 7 и член 275 от Регламента за капиталовите изисквания.
Institutions shall not consider in this field contracts measured by application of the Original Exposure Method in accordance with 275 of the CRR.
Деривати — условна стойност
Derivatives — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Това е сборът от полета 020;7, 050;7 и 060;7
This is the sum of fields 020;5, 050;5 and 060;5
Кредитни деривати (продадена защита) — Отчетна балансова стойност
Derivatives — Add-on — Mark-to-market method — alternative
Член 4, параграф 1, точка 77 от Регламента за капиталовите изисквания
Articles 274, 295, 296, 297, 298, 299(2) of CRR
Отчетната балансова стойност по приложимата счетоводна рамка на кредитните деривати, когато институцията продава кредитна защита на контрагент и договорът е признат за актив в баланса.
This field provides for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives calculated in accordance with the Mark-to-market Method (Article 274(2) of CRR for contracts listed in Annex II of CRR, Article 299(2) of CRR for credit derivatives).
Кредитни деривати (продадена защита) — Отчетна стойност, без да се отчита нетиране или друго редуциране на кредитния риск
In determining the exposure value of those contracts institutions shall take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements, except contractual cross-product netting agreements, in accordance with Article 295 of CRR.
Отчетната балансова стойност по приложимата счетоводна рамка на кредитните деривати, когато институцията продава кредитна защита на контрагент и договорът е вписан като актив в баланса, без да се вземат предвид ефектите на пруденциално или счетоводно нетиране или редуциране на риска (т.е. отчетната балансова стойност, коригиране спрямо ефектите на счетоводното нетиране или редуциране на риска).
When determining the potential exposure value for credit derivatives institutions shall disregard the following provision of Article 299(2) CRR:
Кредитни деривати (продадена защита) — Метод на допълнителната пазарна оценка — без отчитане на нетиране или редуциране на кредитния риск
‘In the case of an institution whose exposure arising from a credit default swap represents a long position in the underlying, the percentage for potential future credit exposure may be 0 %, unless the credit default swap is subject to close-out upon the insolvency of the entity whose exposure arising from the swap represents a short position in the underlying, even though the underlying has not defaulted.’
Това е сборът от полета 030;5 и 040;5
Therefore, for all sold credit default swaps institutions shall calculate the add-on at 5 % or 10 % depending on the nature (qualifying or not-qualifying) of the reference obligation.
Кредитни деривати (продадена защита) — условна стойност
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Това е сборът от полета 030;7 и 040;7
Institutions shall not consider in this field contracts measured by application of the Original Exposure Method in accordance with Articles 429(7) and 275 of the CRR.
Кредитни деривати (продадена защита), които са предмет на клауза за анулиране — Метод на допълнителната пазарна оценка — без отчитане на нетиране или редуциране на кредитния риск
Derivatives — notional amount
Член 299, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания
This is the sum of fields 020;7, 050;7 and 060;7
В това поле се вписва потенциалната бъдеща експозиция на кредитни деривати, когато институцията продава кредитна защита на контрагент, която е предмет на клауза за анулиране, без да се взема предвид нетиране или редуциране на кредитния риск.
Credit derivatives (protection sold) — Accounting balance sheet value
Институциите не включват в това поле допълнителни суми във връзка с кредитни деривати, когато институцията продава кредитна защита на контрагент, която не е предмет на клауза за анулиране.
Article 4(1)(77) of the CRR
Вместо това институциите включват в това поле LR1;040;5.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Клауза за анулиране (приключване) е дефинирана като клауза, която дава на изправната страна правото да прекрати и приключи своевременно всички сделки по споразумението в случай на неизпълнение, включително в случай на несъстоятелност или неплатежоспособност на контрагента.
Credit derivatives (protection sold) — Accounting value assuming no netting or other CRM
Кредитни деривати (продадена защита), които са предмет на клауза за приключване (анулиране) — условна стойност
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
В това поле се вписва условната стойност на кредитни деривати, когато институцията продава кредитна защита на контрагент, която е предмет на клауза за приключване.
Credit derivatives (protection sold) — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Кредитни деривати (продадена защита), които не са предмет на клауза за анулиране (за приключване) — Метод на допълнителната пазарна оценка — без отчитане на нетиране или редуциране на кредитния риск
This is the sum of fields 030;5 and 040;5
В това поле се вписва потенциалната бъдеща експозиция на кредитни деривати, когато институцията продава кредитна защита на контрагент, която не е предмет на клауза за анулиране, без да се взема предвид нетиране или редуциране на кредитния риск.
Credit derivatives (protection sold) — notional amount
Институциите отчитат всички кредитни деривати, а не само тези в търговския портфейл.
This is the sum of fields 030;7 and 040;7
Кредитни деривати (продадена защита), които не са предмет на клауза за приключване (анулиране) — Условна стойност
Credit derivatives (protection sold) subject to close-out clause — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
В това поле се вписва условната стойност на кредитни деривати, когато институцията продава кредитна защита на контрагент, която не е предмет на клауза за приключване.
Article 299(2) of the CRR
Кредитни деривати (закупена защита): Отчетна балансова стойност
This field provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause assuming no netting or credit risk mitigation.
Отчетната балансова стойност по приложимата счетоводна рамка на кредитните деривати, когато институцията купува кредитна защита от контрагент и договорът е признат за актив в баланса.
Institutions shall not include in this field the add-on for credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a close-out clause.
Кредитни деривати (закупена защита): Отчетна стойност, без да се отчита нетиране или друго редуциране на кредитния риск
Institutions shall instead include this in field LR1;040;5.
Отчетната балансова стойност по приложимата счетоводна рамка на кредитните деривати, когато институцията купува кредитна защита от контрагент и договорът е вписан като актив в баланса, без да се вземат предвид ефектите на пруденциално или счетоводно нетиране или редуциране на риска (т.е. счетоводната балансова стойност, коригиране спрямо ефектите на счетоводното нетиране или редуциране на риска).
A close-out clause shall be defined as a clause that provides the non-defaulting party the right to terminate and close-out in a timely manner all transactions under the agreement upon an event of default, including in the event of insolvency or bankruptcy of the counterparty.
Кредитни деривати (закупена защита) — Метод на допълнителната пазарна оценка — без отчитане на нетиране или редуциране на кредитния риск
Credit derivatives (protection sold) subject to close-out clause — notional amount
В това поле се вписва потенциалната бъдеща експозиция на кредитни деривати, когато институцията продава кредитна защита на контрагент, без да се взема предвид нетиране или редуциране на кредитния риск.
This field provides the notional amount of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause.
Кредитни деривати (продадена защита) — Условна стойност
Credit derivatives (protection sold) not subject to close-out clause — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
В това поле се вписва условната стойност на кредитни деривати, когато институцията купува кредитна защита от контрагент.
This field provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to ‘close-out clause’ assuming no netting or credit risk mitigation.
Условна стойност на кредитни деривати (закупена защита, идентично референтно наименование):
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book
Условната стойност на кредитните деривати, когато институцията купува кредитна защита с идентично референтно наименование като това на кредитните деривати, вписани от отчитащата се институция.
Credit derivatives (protection sold) not subject to close-out clause — Notional amount
За целите на отчитането на стойността в това поле, съответните референтни наименования се приемат за идентични, ако се отнасят до едно и също юридическо лице и ранг.
This field provides the notional amount of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to ‘close-out clause’.
Купената кредитна защита от обединение на референтни субекти се приема за идентична, ако защитата е икономически еквивалентна на купуване на защита отделно за всяко отделно наименование в обединението.
Credit derivatives (protection bought): Accounting balance sheet value
Ако институцията купува кредитна защита за обединение на референтни наименования, то тази кредитна защита се приема за идентична, ако купената кредитна защита обхваща изцяло компонентите на обединението, за което е продадена кредитната защита.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
С други думи, компенсирането може единствено да бъде признато, когато обединението на референтни субекти и нивото на подчиненост в двете сделки са идентични.
Credit derivatives (protection bought): Accounting value assuming no netting or other CRM
За всяко референтно наименование, условната стойност на купената кредитна защита, която се вписват в това поле, не трябва да надвишава сумите, отчетени в 020; 7 и 050; 7.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Условна стойност на кредитни деривати (закупена защита, идентично референтно наименование и контрагент или централен контрагент):
Credit derivatives (protection bought) — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Условната стойност на кредитните деривати, когато институцията купува кредитна защита на същото референтно наименование като това на кредитните деривати, записани от институцията и поети от същия контрагент съгласно споразумение за нетиране, което отговаря на условията на член 295 от Регламента за капиталовите изисквания, или от упълномощен централен контрагент съгласно определението, заложено в Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции.
This field provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty assuming no netting or credit risk mitigation.
За всяко референтно наименование и контрагент, условната стойност на купената кредитна защита, която се вписва в това поле, не трябва да надвишава сумите, отчетени в 050; 8.
Credit derivatives (protection bought) — Notional amount
Условна стойност на кредитни деривати (закупена защита, идентично референтно наименование и защита, купена от централен контрагент):
This field provides the notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty.
Сборът от условните стойности на кредитните деривати, когато институцията купува кредитна защита със същото референтно наименование като това на кредитните деривати, вписани от институцията и поети от упълномощен контрагент според определението в Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции.
Notional amount credit derivatives (protection bought, same reference name):
Купената кредитна защита от обединение на референтни субекти се приема за идентична, ако защитата е икономически еквивалентна на купуване на защита отделно за всяко отделно наименование в обединението.
The notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the reporting institution.
За всяко референтно наименование условната стойност на купената кредитна защита, която се вписва в това поле, не трябва да надвишава сумите, отчетени в 050; 9.
For the purpose of reporting this field value, underlying reference names are considered the same if they refer to the same legal entity and level of seniority.
Условна стойност на кредитни деривати (закупена защита, идентично референтно наименование и същия или по-дълъг падеж):
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is economically equivalent to buying protection separately on each of the individual names in the pool.
Условната стойност на кредитните деривати, когато институцията купува кредитна защита със същото референтно наименование като това на кредитните деривати, вписани от институцията и когато падежът на тази кредитна защита е равен или по-дълъг от падежа на продадената защита.
If an institution is buying credit protection on a pool of reference names, then this credit protection is only considered the same if the bought credit protection covers the entirety of the subsets of the pool on which credit protection has been sold.
За всяко референтно наименование условната стойност на купената кредитна защита, която се вписва в това поле, не трябва да надвишава сумите, отчетени в 050; 8.
In other words, offsetting may only be recognised when the pool of reference entities and the level of subordination in both transactions are identical.
Финансови деривати: Отчетна балансова стойност
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this field must not exceed the amounts reported in 020; 7 and 050; 7.
Счетоводната балансова стойност по приложимата счетоводна рамка на договорите, изброени в приложение II към Регламента за капиталовите изисквания, когато договорите са вписани в баланса като активи.
Notional amount credit derivatives (protection bought, same reference name and counterparty or CCP):
Финансови деривати: Отчетна стойност, без да се отчита нетиране или друго редуциране на кредитния риск
The notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the institution and undertaken either with the same counterparty under a netting agreement eligible under Article 295 of the CRR or with an authorised central counterparty as defined under Regulation 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories.
Счетоводната балансова стойност по приложимата счетоводна рамка на договорите, изброени в приложение II към Регламента за капиталовите изисквания, където договорите са вписани като актив в баланса, без да се вземат предвид ефектите на пруденциално или счетоводно нетиране или редуциране на риска (т.е. счетоводната балансова стойност, коригиране спрямо ефектите на счетоводното нетиране или редуциране на риска).
For each reference name and counterparty, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this field must not exceed the amount reported in 050; 8.
Финансови деривати — Метод на допълнителната пазарна оценка — без отчитане на нетиране или редуциране на кредитния риск
Notional amount credit derivatives (protection bought, same reference name and bought protection from CCP):
Член 274 от Регламента за капиталовите изисквания
The sum of notional amounts of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the institution and undertaken with an authorised central counterparty as defined under Regulation 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories.
В това поле се вписва потенциалната регулаторна бъдеща експозиция на договори, изброени в приложение II към Регламента за капиталовите изисквания, без да се взема предвид нетиране или редуциране на кредитния риск.
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is is economically equivalent to buying protection separately on each of the ind ividual names in the pool.
Финансови деривати — Условна стойност
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this field must not exceed the amount reported in 050; 9.
В това поле се вписва условната стойност на договорите, изброени в приложение II към Регламента за капиталовите изисквания.
Notional amount credit derivatives (protection bought, same reference name and same or higher maturity):
Сделки за финансиране на ценни книжа, които са предмет на рамкови споразумения за нетиране: Отчетна балансова стойност
The notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the institution and where the maturity of this credit protection is equal to or greater than the maturity of the sold protection.
Член 4, параграф 1, точка 77 и член 206 от Регламента за капиталовите изисквания
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this field must not exceed the amount reported in 050; 8.
Счетоводната балансова стойност на репо сделки, сделки по предоставяне или получаване в заем на ценни книжа или стоки, сделки с удължен сетълмент и маржин заемни сделки съгласно приложимата счетоводна рамка, които са предмет на рамково споразумение за нетиране, което попада в обхвата на член 206.
Financial derivatives: Accounting balance sheet value
Вместо това институциите включват в това поле 090,1.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Сделки за финансиране на ценни книжа, които са предмет на рамкови споразумения за нетиране: Отчетна стойност, без да се отчита нетиране или друго редуциране на кредитния риск
Financial derivatives: Accounting value assuming no netting or other CRM
Счетоводната балансова стойност по приложимата счетоводна рамка на репо сделки, сделки за отдаване или получаване в заем на стоки или ценни книжа, сделки с удължен сетълмент и маржин заемни сделки, които са предмет на рамково споразумение за нетиране по член 206, когато договорите са вписани в баланса като актив, без да се вземат предвид ефектите на пруденциално или счетоводно нетиране или редуциране на риска (т.е. счетоводната балансова стойност, коригиране спрямо ефектите на счетоводното нетиране или редуциране на риска).
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Освен това при осчетоводяване на продажбата за сделки за финансиране на ценни книжа съгласно действащата счетоводна рамка, институциите обръщат всички свързани с продажбата счетоводни вписвания.
Financial Derivatives — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Вместо това институциите включват в това поле 090,2.
Article 274 of the CRR
Сделки за финансиране на ценни книжа, които са предмет на рамкови споразумения за нетиране: Добавка (сделка за финансиране на ценни книжа)
This field provides the regulatory potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR assuming no netting or credit risk mitigation.
Член 206 от Регламента за капиталовите изисквания
Financial Derivatives — Notional amount
Институциите образуват нетиращи съвкупности за репо сделки, сделки за отдаване или получаване в заем на стоки или ценни книжа, сделки с удължен сетълмент и маржин заемни сделки, включително тези, които са задбалансови позиции, които са предмет на споразумение за нетиране, което отговаря на условията, заложени в член 206.
This field provides the notional amount of contracts listed in Annex II of the CRR.
За всяка нетираща съвкупност институциите изчисляват допълнителна сума за текуща експозиция на контрагент по формулата
Securities financing transactions covered by a master netting agreement: Accounting balance sheet value
където:
Articles 4(1)(77) and 206 of the CRR
i всяка сделка, включена в нетиращата съвкупност
The accounting balance sheet value of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions under the applicable accounting framework that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206.
за сделка i, стойността Ei съгласно определението в член 220, параграф 3.
Institutions shall instead include this in field 090, 1.
за сделка i, стойността Ci съгласно определението в член 220, параграф 3
Securities financing transactions covered by a master netting agreement: Accounting value assuming no netting or other CRM