natgillin/translations-raw huggingface dataset:
„Другите позиции от портфейла за корелационно търгуване“ не са нито секюритизиращи позиции, нито кредитни деривати за n-то неизпълнение (вж. определението в член 338, параграф 3 от Регламента за капиталовите изисквания), но те са изрично „свързани“ (поради намерението за хеджиране) с една от тези две позиции.
rade receivables;
Затова те се отнасят или към подкатегорията „секюритизация“, или към „кредитни деривати за n-то неизпълнение“.
ther assets;
Членове 102 и 105, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания във връзка с позициите, отнесени към портфейла за корелационно търгуване съгласно член 338, параграф 2 и параграф 3от Регламента за капиталовите изисквания.
overed bonds;
РАЗБИВКА НА НЕТНИТЕ ПОЗИЦИИ ПО РИСКОВИ ТЕГЛА (СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД И ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД)
ther liabilities.
ДРУГИ
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Други рискови тегла, които не са изрично посочени в предишни колони.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338 (3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
За кредитните деривати за n-то неизпълнение — само онези, за които няма присъдена външна оценка.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Кредитни деривати за n-то неизпълнение, за които има присъдена външна кредитна оценка, се отчитат или с образец MKR SA TDI (ред 321) или — ако са включени в портфейла за корелационно търгуване — се отнасят към колоната за съответното рисково тегло.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Член 259, параграф 3 и параграф 4 от Регламента за капиталовите изисквания.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
ПРЕДИ НАЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ — ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Член 338, без да се взема предвид свободата на действие по 335 от Регламента за капиталовите изисквания.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
СЛЕД НАЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ — ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Член 338, като се взема предвид свободата на действие по член 335 от Регламента за капиталовите изисквания.
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338 (3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Капиталовите изисквания се определят като по-голямата от двете величини: i) изискването за специфичен риск, което се прилага само за нетни дълги позиции (колона 430) или ii) специфичния риск, който се прилага единствено по отношение на късите позиции (колона 440).
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
Общият размер на оставащите позиции (държани в портфейла за корелационно търгуване) отчетени от институциите, играещи ролята/ите на инициатор, инвеститор и/или спонсор
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338 (2) and (3) of CRR.
Портфейла за корелационно търгуване се състои от секюритизации, кредитни деривати за n-то неизпълнение и евентуални други позиции за хеджиране, които отговарят на критериите, изложени в член 338, параграфи 2 и 3 от Регламента за капиталовите изисквания.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Дериватите на секюритизиращи позиции, осигуряващи пропорционален дял, както и позиции за хеджиране на портфейла за корелационно търгуване, се включват в реда „Други позиции в портфейла за корелационно търгуване“.
OTHER
Кредитни деривати за n-то неизпълнение, които са хеджирани с кредитни деривати за n-то неизпълнение съгласно член 347 от Регламента за капиталовите изисквания, се отчитат тук.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Инициаторът, инвеститорът или спонсорът на позициите не са подходящи за кредитни деривати за n-то неизпълнение.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Вследствие на това, за кредитни деривати за n-то неизпълнение не може да се направи разбивка, както за секюритизиращите позиции.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or — if they are incorporated into the CTP — shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Тук влизат позициите в:
Article 259 (3) and (4) of CRR.
Дериватите на секюритизиращи позиции, с които се осигурява пропорционален дял, както и позиции за хеджиране на портфейла за корелационно търгуване, се включват в реда „други позиции в портфейла за корелационно търгуване“;
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Позиции в портфейла за корелационно търгуване, хеджирани от кредитни деривати съгласно член 346 от Регламента за капиталовите изисквания;
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Други позиции, които отговарят на изискванията на член 338, параграф 3 от Регламента за капиталовите изисквания;.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
С този образец се изисква информацията относно позициите и съответните капиталови изисквания с оглед на риск във връзка с позициите в инструменти на собствения капитал, държани в търговския портфейл и третирани съгласно стандартизирания подход.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Образецът се попълва поотделно за „Total“ (Общо), плюс статичен, предварително определен списък за следните пазари: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешката Република, Дания, Естония, Египет, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство, Албания, Япония, Бившата югославска република Македония, Руската федерация, Сърбия, Швейцария, Турция, Украйна, САЩ плюс един остатъчен образ ец за всички останали пазари.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (col.
За целта на това изискване по отношение за отчетността, терминът „пазар“ следва да се чете като „страна“.
430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (col.
Членове 327, 329, 332, 341 и 345 от Регламента за капиталовите изисквания.
440).
Капиталовите изисквания се изчисляват по отделно за всеки национален пазар
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Капиталови изисквания с оглед на риска във връзка с позициите съгласно член 92 параграф 3 буква б), подточка i) от Регламента за капиталовите изисквания и трета част, дял IV, глава 2, раздел 3 от Регламента за капиталовите изисквания.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338 (2) and (3) of CRR.
ОБЩ РИСК
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions'.
Позиции в инструменти на собствения капитал, за които се прилага общ риск (член 343 от Регламента за капиталовите изисквания) и съответните им капиталови изисквания съгласно трета част, дял IV, глава 2, раздел 3 от Регламента за капиталовите изисквания.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
И двете разбивки (021/022 както и 030/040) са разбивки, свързани с всички позиции, за които се прилага общ риск.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
В редове 021 и 022 се изисква информация относно разбивката по инструменти.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives..
Само разбивката на редове 030 и 040 се използва като основа на изчислението на капиталовите изисквания.
The positions in:
Дериватите, включени в изчисляването на риска при инструментите на собствения капитал при позициите в търговския портфейл, при отчитане на членове 329 и 332, ако е приложимо.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions;
Инструменти, различни от деривати, включени в изчисляването на риска при инструментите на собствения капитал при позиции в търговския портфейл.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Търгувани на борсата, широко диверсифицирани фючърси върху борсови индекси, към които се прилага специфичният подход
Other positions that satisfy Article 338 (3) of CRR; are included.
Търгуваните на борсата широко диверсифицирани фючърси върху борсови индекси, към които си прилага специфичният подход по член 344, параграфи 1 и 4 от Регламента за капиталовите изисквания.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Към тези позиции се прилага само общ риск и съответно те не се отчитат в 050.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA plus one residual template for all other markets.
Други позиции в инструменти на собствения капитал, за които се прилага специфичен риск, и съответните капиталови изисквания съгласно член 343 и член 344, параграф 3 от Регламента за капиталовите изисквания.
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’.
Позиции в инструменти на собствения капитал, за които се прилага специфичен риск, и съответните капиталови изисквания съгласно член 342 и член 344, параграф 4 от Регламента за капиталовите изисквания.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Регламентът за капиталовите изисквания не отнася изрично тези позиции нито към лихвения риск, нито към риска, свързан с инструментите на собствения капитал.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
За целите на отчитането, тези позиции се отразяват в образец MKR SA EQU.
Own funds requirements for position risk according to article 92 (3) point b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Позициите в ПКИ, ако капиталовите изисквания са изчислени съгласно член 348, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания.
GENERAL RISK
Прилага се, когато позициите в предприятията за колективно инвестиране или базисните инструменти не са третирани съгласно с методите, изложени в трета част, дял IV, глава 5 (препратка към „Използване на вътрешни модели за изчисляване на капиталовите изисквания“) от Регламента за капиталовите изисквания.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Ако се прилага специалният подход съгласно първото изречение на член 348, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания, сумата, която следва да се отчете, е 32 % от нетната позиция на въпросната експозиция към ПКИ.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
Ако се прилага специалният подход съгласно второто изречение на член 348, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания, сумата, която следва да се отчете, е по-ниската от 32 % от нетната позиция на съответната експозиция към ПКИ и разликата между 40 % от тази нетна позиция и капиталовите изисквания, които произтичат от валутния риск, свързан с тази експозиция към ПКИ.
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Ако специалните методи по член 350 от Регламента за капиталовите изисквания са приложими, отчитането на тези позиции се извършва съгласно базисните инвестиции.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
Вследствие на това, тези позиции се отчитат на съответните редови или на образец MKR SA TDI, или на образец MKR SA EQU.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
В този образец се изисква информация за позициите във всяка валута (включително отчетната валута) и за съответните капиталови изисквания за валута, които се третират съгласно стандартизирания подход.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Позицията се изчислява във всяка валута (включително еврото), в злато и за позициите в предприятията за колективно инвестиране.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Позициите за сведение на образеца се попълват отделно за всички валути на държавите членки на Европейския съюз, за следните валут и: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY и за всички останали.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344 (1) amd (4) of CRR.
ВАЛУТА
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Вписва се трибуквеният код на паричната единица съгласно ISO 4217 под груповите позиции за сведение (от валута 6 нататък).
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Брутни позиции, произтичащи от активи, суми за получаване и подобни позиции, посочени в член 352, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания.
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Член 352, параграф 3 и член 353 от Регламента за капиталовите изисквания.
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
Нетните позиции са изчислени за всяка валута, поради което е възможно да има позиции, които са едновременно дълги и къси.
For reporting purposes, those positions shall be reported in the MKR SA EQU template.
Член 352, параграфи 2 и 4, член 353 и член 354 от Регламента за капиталовите изисквания.
Positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348 (1) CRR.
ПОЗИЦИИ, КОИТО СЕ ПОДЧИНЯВАТ НА КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ (ДЪЛГИ И КЪСИ)
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 (reference to the ‘Use of internal models to calculate own funds requirements’) of CRR.
Дългите и късите нетни позиции за всяка валута се изчисляват като се приспадне общият размер на късите позиции от общия размер на дългите позиции.
If the particular approach according to Article 348 (1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Дългите нетни позиции за всяка операция в дадена валута се сумират, за да се получи дългата нетна позиция валута в тази валута.
If the particular approach according to Article 348 (1) sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Късите нетни позиции за всяка операция в дадена валута се сумират, за да се получи късата нетна позиция за тази валута.
If the specific methods of Article 350 CRR are applicable, the reporting of those positions shall follow the underlying investments.
Несъчетаните позиции се събират с позициите, които се подчиняват на капиталови изисквания за други валути (ред 030, колона 040 или 050) в зависимост от това дали са къси или дълги.
As a consequence, those positions would be reported in the relevant rows of either the MKR SA TDI or the MKR SA EQU template.
ПОЗИЦИИ, КОИТО СЕ ПОДЧИНЯВАТ НА КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ (СЪЧЕТАНИ ПОЗИЦИИ)
This template request information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange and treated under the standardised approach.
Съчетани позиции за силно корелирани валути.
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РИСК (%)
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the member states of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Съгласно определението в членове 351 и 354, капиталовите изисквания за риск в процент.
CURRENCY
Капиталовите изисквания за всяка съответна позиция съгласно трета част, дял IV, глава 3 от Регламента за капиталовите изисквания.
The three-letter currency unit code according to ISO 4217 shall be reported under the block Memorandum of items (currency 6 onwards).
ОБЩО ПОЗИЦИИ В НЕОТЧЕТНИ ВАЛУТИ
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352 (1) of CRR.
Позициите в неотчетни валути и съответните им капиталови изисквания съгласно член 92, параграф 3, буква в), подточка i) и член 352, параграфи 2 и 4 от Регламента за капиталовите изисквания (за конвертиране в отчетната валута).
Articles 352 (3) and 353 of CRR.
СИЛНО КОРЕЛИРАНИ ВАЛУТИ
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Позициите и съответните им капиталови изисквания за валутите, посочени в член 354 от Регламента за капиталовите изисквания.
Articles 352 (2) and (4), 353 and 354 of CRR.
ВСИЧКИ ДРУГИ ВАЛУТИ (включително ПКИ, третирани като различни валути)
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Позициите и съответните им капиталови изисквания за валути, за които се прилага общата процедура, предвидена в членове 351 и 352, параграфи 2 и 4 от Регламента за капиталовите изисквания.
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Отчитане на ПКИ, третирани като отделни валути съгласно член 353 от Регламента за капиталовите изисквания:
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Има два различни начина за третиране на ПКИ като отделни валути за изчисляване на капиталовите изисквания:
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
Модифицираният метод на златото, в случай че посоката на инвестицията на ПКИ не е известна (тези ПКИ се добавят към цялостната нетна позиция на институцията във валута).
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (040) or (050) depending on their short or long arrangement.
Ако посоката на инвестицията на ПКИ е известна, тези ПКИ се добавят към общата отворена позиция във валута (дълга или къса в зависимост от посоката на ПКИ).
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
Отчитането на тези ПКИ се извършва съгласно съответното изчисление на капиталовите изисквания.
Matched positions for closely correlated currencies
ЗЛАТО
RISK CAPITAL CHARGE (%)
Член 352, параграф 5 и параграф 6 от Регламента за капиталовите изисквания.
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Разбивка на общата стойност на позициите (включително отчетната валута) по видове експозиции
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
Общата стойност на позициите се представя в разбивка по деривати, други активи и пасиви и задбалансови позиции.
TOTAL POSITIONS IN NON REPORTING CURRENCIES
Тук се включват позиции, които не са включени в ред 110 или ред 120.
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to article 92 (3) point c) (i) and Article 352 (2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Позициите, включени в приложение I към Регламента за капиталовите изисквания, с изключение на онези, включени като сделки, финансирани чрез ценни книжа, и сделки с удължен сетълмент, или от договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти.
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
Позиции, оценени съгласно член 352 от Регламента за капиталовите изисквания.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
ПОЗИЦИИ ЗА СВЕДЕНИЕ: ВАЛУТНИ ПОЗИЦИИ
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
В този образец се изисква информация относно позициите в стоки и съответните капиталови изисквания третирани съгласно стандартизирания подход.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ (КЪСИ И ДЪЛГИ)
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
Брутни дълги/къси позиции, считани за позиции в една и съща стока съгласно член 357, параграфи 1 и 5 от Регламента за капиталовите изисквания (вж. също и член 359, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания).
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Съгласно определението в член 357, параграф 4 от Регламента за капиталовите изисквания.
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
Нетните позиции, които са обект на капиталови изисквания съгласно различните подходи изложени в трета част, дял IV, глава 4 от Регламента за капиталовите изисквания.
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
Капиталовите изисквания по отношение на всички съответни позиции съгласно трета част, дял IV, глава 4 от Регламента за капиталовите изисквания.
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Резултатът от умножението на капиталовите изисквания по 12.5.
GOLD
Позициите в стоки и съответните им капиталови изисквания за пазарен риск съгласно член 92, параграф 3, буква в), подточка iii) от Регламента за капиталовите изисквания и трета част, дял IV, глава 4 от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 352 (5) and (6) of CRR.
ПОЗИЦИИ ПО КАТЕГОИИ СТОКИ
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types