natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Що се отнася до експозициите, за които се прилага третиране при двойно неизпълнение, стойността кредитната защита с гаранции се отчита в колона 220.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
CREDIT DERIVATIVES:
Когато не се използват собствени оценки на загубата поради неизпълнение: член 232 от Регламента за капиталовите изисквания
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Когато се използват собствени оценки на загубата поради неизпълнение: онези средства за редуциране на кредитния риск, които отговарят на критериите в член 212 от Регламента за капитало вите изисквания.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Отчита се в колона 060, когато корекцията не е направена в загубата поради неизпълнение.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection is reported in Column 220.
Когато корекцията е направена в загубата поради неизпълнение, сумата се отчита в колона 170.
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Изходящите потоци съответстват на обезпечената част от първоначалната експозиция преди прилагането на конверсионните коефициенти, която се приспада от класа експозиции на длъжника, а когато е уместно — от категорията или групата на длъжника, като впоследствие се отнасят към класа експозиции на доставчика на кредитна защита, а когато е уместно — към категорията или групата на длъжника.
When own estimates of LGD are not used: Article 232 of CRR
Тази сума следва да се счита за входящ поток в класа експозиции на доставчика на кредитна защита, а когато е уместно — в категорията или групата на длъжника.
When own estimates of LGD are used: those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Взимат се предвид и входящите и изходящите потоци в рамките на един и същ клас експозиции, а когато е уместно — в категории или групи длъжници.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Експозиция, отнесена към съответната категория или група длъжници и клас експозиции след отчитане на изходящите и входящите потоци, дължащи се на методи за редуциране на кредитния риск с въздействие на заместването върху експозицията.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170
От която: задбалансови позиции
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Вж. указанията във връзка със CR-SA
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Отчита се стойността съгласно член 166 от Регламента за капиталовите изисквания и член 230, параграф 1, второто изречение от Регламента за капиталовите изисквания.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Спрямо инструментите съгласно определението в приложение I се прилагат кредитните конверсионни коефициенти (член 166, параграфи 8 — 10 от Регламента за капиталовите изисквания), независимо от подхода, избран от институцията.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
За редове 040-060 (сделки за финансиране с ценни книжа, деривати и сделки с удължен сетълмент и експозиции от договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти), за които се прилага трета част, дял II, глава 6 от Регламента за капиталовите изисквания, стойността на експозицията е същата, както стойността на кредитния риск от контрагента, изчислен съгласно методите, предвидени в трета част, дял II, глава 6, раздели 3, 4, 5, 6 и 7 от Регламента за капиталовите изисквания.
Of which: Off Balance Sheet Items
Тези стойности се отчитат в тази колона, а не в колона 130 „От която: произтичаща от кредитен риск от контрагента“.
See CR-SA instructions
От която: Произтичащи от кредитен риск от контрагента
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230 (1) sentence 2 of CRR are reported.
Вж. указанията във връзка със CR SA.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166 (8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Разбивка на стойността на експозицията за всички експозиции, определени съгласно член 142, параграф 4 и параграф 5 от Регламента за капиталовите изисквания, за които се прилага по-голямата корелация съгласно член 153, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Методите за редуциране на кредитния риск, които оказват влияние върху загубата поради неизпълнение в резултат на прилагането на ефекта на заместване при методи за редуциране на кредитния риск, не се включват в тези колони.
These values are reported in this column and not column 130 'Of which: arising from counterparty credit risk'.
Когато не се използват собствени оценки на загубата поради неизпълнение: членове 228, параграф 2, 230, параграф 1 и параграф 2, 231 от Регламента за капиталовите изисквания
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Когато се използват собствени оценки на загубата поради неизпълнение:
See CR SA instructions.
Относно кредитната защита с гаранции, за експозиции към централното правителство и централни банки, институции и дружества: член 161, параграф 3 от Регламента за капиталовите изисквания.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
За експозиции на дребно — член 164, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Относно обезпечението по обезпечена кредитна защита, отчетено в оценките на LGD съгласно член 181, параграф 1, букви д) и е) от Регламента за капиталовите изисквания.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228 (2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Вж. указанията към колона 040.
Where own estimates of LGD are used:
Вж. указанията към колона 050.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD: ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Съответната стойност, която се използва във вътрешното моделиране на институцията.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181 (1) points (e) and (f) of the CRR.
Онези средства за редуциране на кредитния риск, които съответстват на критериите в член 212 на Регламента за капиталовите изисквания.
See instructions to column 040.
За операции в търговския портфейл включва финансовите инструменти и стоките, допустими за експозиции към търговския портфейл съгласно член 299, параграф 2 букви в) — е) от Регламента за капиталовите изисквания Дълговите ценни книжа, обвързани със заеми, и балансовото нетиране съгласно трета част, дял II, глава 4, раздел 4 от Регламента за капиталовите изисквания се третират като парично обезпечение.
See instructions to column 050.
Когато не се използват собствени оценки на LGD: стойностите съгласно член 193, параграф 1 — 4 и член 194, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Отчита се коригираната стойност (Cvam), предвидена в член 223, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Когато се използват собствени оценки на LGD: финансовото обезпечение, отчетено в оценките на LGD съгласно член 181, параграф 1, букви д) и е) от Регламента за капиталовите изисквания.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Сумата, която следва да се отчете, е приблизителната пазарна стойност на обезпечението.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point. (c) to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Когато не се използват собствени оценки на LGD: член 199, параграф 1 — 8 от Регламента за капиталовите изисквания и член 229 от Регламента за капиталовите изисквания.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193 (1) to (4) and Article 194 (1) of CRR.
Когато се използват собствени оценки на LGD: други обезпечения, отчетени в оценките на LGD съгласно член 181, параграф 1, букви д) и е) от Регламента за капиталовите изисквания.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223 (2) of CRR is reported.
Когато не се използват собствени оценки на LGD се отчитат стойностите съгласно член 199, параграф 2 — 4 от Регламента за капиталовите изисквания.
When own estimates of LGD are used: fi nancial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181 (1) points (e) and (f) of CRR.
Включва се и лизингът на недвижими имоти (вж. член 199, параграф 7 от Регламента за капиталовите изисквания).
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Вж. също член 229 от Регламента за капиталовите изисквания.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199 (1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Когато се използват собствени оценки на LGD, сумата, която следва да се отчита, е очакваната пазарна стойност.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181 (1) points (e) and (f) of CRR.
Когато не се използват собствени оценки на LGD, се отчитат стойностите съгласно член 199, параграф 6 и параграф 8 от Регламента за капиталовите изисквания.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199 (2) to (4) of CRR shall be reported.
Включва се и лизингът на имоти, различни от недвижими имоти, (вж. член 199, параграф 7 от Регламента за капиталовите изисквания).
Leasing of real estate property is also included (see Article 199 (7) of CRR).
Вж. също член 229, параграф 3от Регламента за капиталовите изисквания.
See also Article 229 of CRR.
Когато се използват собствени оценки на LGD, сумата, която следва да се отчита, е приблизителната пазарна стойност на обезпечението.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Когато не се използват собствени оценки на LGD се отчитат стойностите съгласно членове 199, параграф 5, 229, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199 (6) and (8) of CRR shall be reported.
Когато се използват собствени оценки на LGD, сумата, която следва да се отчете, е приблизителната пазарна стойност на обезпечението.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199 (7) of CRR).
ПРИЛАГАНЕ НА ТРЕТИРАНЕ ПРИ ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ: КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ
See also Article 229 (3) of CRR.
Гаранции и кредитни деривати, покриващи експозиции, за които се прилага третиране при двойно неизпълнение, отразяващи членове 202 и 217, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Вж. и колони 040 „Гаранции“ и 050 „Кредитни деривати“.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199 (5), 229 (2) of CRR are reported.
Цялото въздействие на методите за редуциране на кредитния риск върху стойностите на LGD, посочени в трета част, дял II, главаи 3 и 4 от Регламента за капиталовите изисквания, се взимат предвид.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
В случай на експозиции, за които се прилага третирането при двойно неизпълнение, загубата при неизпълнение, която следва да бъде отчетена, трябва да съответства на тази, подбрана съгласно член 161, параграф 4 от Регламента за капиталовите изисквания.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
За експозициите с неизпълнение се взимат предвид разпоредбите на член 181, параграф 1, буква з) от Регламента за капиталовите изисквания.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Определението на стойност на експозиция в колона 110 се използва за изчисляване на средно претеглените по експозиции стойности.
See also columns 040 'Guarantees' and 050 'Credit derivatives'.
Отчитат се всички въздействия (следователно при отчитането следва да се включи приложимият за ипотеките праг).
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
За институциите, които прилагат вътрешнорейтинговия подход, но не използват собствени оценки на LGD, въздействието на редуцирането на риска на финансовото обезпечение се отразява в E*, в напълно коригираната стойност на експозицията, и след това в LGD* съгласно член 228, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161 (4) of CRR.
Средно претеглената по експозиции стойност на LGD, свързана с всяка вероятност за неизпълнение „категория или група длъжници“ следва да е резултат от средната стойност на пруденциалните загуби при неизпълнение, отнесени към експозициите на тази категория/група вероятности за неизпълнение, претеглени със съответната стойност на експозицията от колона 110.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181 (1) point (h) of CRR shall be considered.
Ако се прилагат собствените оценки на LGD, следва да се вземат предвид член 175 и член 181, параграф 1 и параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Изчисляването на средно претеглената по експозиции стойност на LGD се извежда от параметрите на риска, които действително са използвани във вътрешната рейтингова система, одобрена от съответния компетентен орган.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Не се отчитат данни за експозиции по специализирано кредитиране, упоменати в член 153, параграф 5.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228 (2) CRR.
Експозицията и съответните LGD за големи регулирани дружества от финансовия сектор и нерегулирани финансови дружества не се включват в изчисленията от колона 230, те се включват само в изчисленията от колона 240.
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Средно претеглена по експозиции стойност на LGD (%) за всички експозиции, определени съгласно член 142, параграф 4 и параграф 5 от Регламента за капиталовите изисквания, за които се прилага по-високата стойност на корелацията съгласно член 153, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181 (1) and (2) of CRR shall be considered.
Отчетената стойност отразява член 162 от Регламента за капиталовите изисквания.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Стойността на експозицията (колона 110) се използва за изчисление на средно претеглените по експозиции стойности.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in article 153 (5).
Средният падеж се отчита в дни.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Такива данни не се отчитат за стойността на експозициите, при които падежът не е елемент в изчисляването на рисково претеглените експозиции.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
Това означава, че тази колона не се попълва в класа „експозиции на дребно“.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
За централни правителства и централни банки, дружества и институции, вж. член 153, параграф 1 и параграф 3 от Регламента за капиталовите изисквания.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
За експозиции на дребно вж. член 154, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания.
The average maturity is reported in days.
Коефициентът за подпомагане на МСП съгласно член 501 от Регламента за капиталовите изисквания не се взима предвид.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Коефициентът за подпомагане на МСП съгласно член 501 от Регламента за капиталовите изисквания се взима предвид.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
Разбивка на рисково претеглените експозиции след прилагане на коефициента за подпомагане на МСП за всички експозиции, определен в член 142, параграф 4 и параграф 5 от Регламента за капиталовите изисквания, за които се прилага по-високата корелация съгласно член 153, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153 (1) and (3) of CRR.
За определение на очаквана загуба вж. член 5, параграф 3 от Регламента за капиталовите изисквания, а за изчислението вж. член 158 от Регламента за капиталовите изисквания.
For Retail see Article 154 (1) of CRR.
Размерът на очакваната загуба, която следва да се отчете, се основава на параметрите на риска, използвани действително във вътрешната рейтингова система, одобрена от съответния компетентен орган.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Отчитат се корекциите на стойността, както и корекциите за специфичен и общ кредитен риск съгласно член 159 от Регламента за капиталовите изисквания.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Корекциите за общ кредитен риск се отчитат чрез пропорционално отнасяне на сумата — съгласно очакваната загуба на различните категории длъжници.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
Член 172, параграф 1 и параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
For the definition of Expected Loss see Article 5 (3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
За всички класове експозиции, с изключение на експозициите на дребно, институцията отчита броя на юридическите лица/длъжници, на които е присъден отделен рейтинг, независимо от броя на отпуснатите различни кредити или експозиции.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
В рамките на класа експозиции на дребно институцията отчита броя на експозициите, които са били отделно отнесени към определена рейтингова категория или група.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
В случай, че се прилага член 172, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания, даден длъжник може да бъде отчетен в повече от една категория.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Тъй като в тази колона се борави с елемент от структурата на рейтинговите системи, тя е свързана с първоначалните експозиции преди прилагането на конверсионния коефициент, отнесени към всяка категория или група длъжници, без да се отчита въздействието от методите за редуциране на кредитния риск (по-специално въздействието от преразпределението).
Articles 172 (1) and (2) of CRR.
Броят на длъжниците се изчислява въз основа на групи от свързани клиенти съгласно член 4, параграф 1, точка 39 от Регламента за капиталовите изисквания.
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities /obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Експозиции, които са балансови позиции и които са включени като сделки за финансиране с ценни книжа, деривати и сделки с удължен сетълмент или от договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти се отчитат на редове 040-060 и, следователно, не се отчитат на този ред.
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Експозициите, произтичащи от активите, предоставени на централен контрагент (ЦК), съгласно член 4, параграф 1, точка 89 от Регламента за капиталовите изисквания, се включват, ако не са отчетени на ред 030.
In case Article 172 (2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Експозиции, които са задбалансови позиции и които са включени като сделки за финансиране с ценни книжа, деривати и сделки с удължен сетълмент или от договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти, се отчитат на редове 040-060 и, следователно, не се отчитат на този ред.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Експозиции, произтичащи от активи, предоставени на ЦК съгласно член 4, параграф 1, точка 91 от Регламента за капиталовите изисквания и експозиции към гаранционен фонд съгласно член 4, параграф 1, точка 89 от Регламента за капиталовите изисквания, се включват, ако се считат за задбалансови позиции.
The number of obligors shall be calculated based on groups of connected clients according to Article 4 (39) CRR.
Експозиции/сделки, за които се прилага кредитен риск от контрагента
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.