natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ (ДЪЛГИ И КЪСИ)
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
Членове 102 и 105, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания.
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
Това са брутните позиции, които не са нетирани от инструменти, но се изключват поетите позиции, които са поети или препоети от трети лица (второто изречение от член 345 от Регламента за капиталовите изисквания).
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
По отношение на разграничението между дълги и къси позиции, което е приложимо за тези брутни позиции, вж. член 328, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
НЕТНИ ПОЗИЦИИ (ДЪЛГИ И КЪСИ)
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
Членове 327 — 329 и 334 от Регламента за капиталовите изисквания.
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
Относно разграничението между дълги и къси позиции вж. член 328, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Онези нетни позиции, които съгласно различните подходи, разгледани в трета част, дял IV, глава 2 от Регламента за капиталовите изисквания, се подчиняват на капиталови изисквания.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively.
Капиталовите изисквания за всички съответни позиции съгласно трета част, дял IV, глава 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LVL, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Член 92, параграф 4 буква б) от Регламента за капиталовите изисквания.
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
Резултатът от умножението на капиталовите изисквания по 12.5.
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
Позициите в търгувани дългови инструменти в търговския портфейл и съответните им капиталови изисквания с оглед на риска във връзка с позициите съгласно член 92, параграф 3, буква б), подточка i) от Регламента за капиталовите изисквания и трета част, дял IV, глава 2 от Регламента за капиталовите изисквания се отчитат в зависимост от рисковата категория, падежа и използвания подход.
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
ОБЩ РИСК.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328 (2) of CRR.
Дериватите, включени в изчисляването на лихвения риск при позициите в търговския портфейл 328—331, ако е приложимо.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
Инструменти, различни от деривати, включени в изчисляването на лихвения риск при позициите в търговския портфейл.
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
ПАДЕЖЕН ПОДХОД
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328 (2) of CRR.
Позициите в търгувани дългови инструменти, за които се прилага падежният подход, съгласно член 339, параграфи 1—8 от Регламента за капиталовите изисквания и съответните капиталови изисквания, предвидени в член 339, параграф 9 от Регламента за капиталовите изисквания.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Позицията се разделя по зони 1, 2 и 3, а те — по падеж на инструментите.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
ДЮРАЦИОНЕН ПОДХОД
Article 92 (4) lit. b of CRR.
Позициите в търгувани дългови инструменти, за които се прилага дюрационният подход съгласно член 340, параграфи 1—6 от Регламента за капиталовите изисквания и съответните капиталови изисквания, формулирани в член 340, параграф 7 от Регламента за капиталовите изисквания.
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Позицията се разделя по зони 1, 2 и 3.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk accor ding to Article 92 (3) point b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Сборът от стойностите, отчетени в редове 251, 325 и 330.
GENERAL RISK.
Позициите в търгувани дългови инструменти, които се подчиняват на капиталови изисквания с оглед на специфичния риск и съответните им капиталови изисквания съгласно член 92, параграф 3, буква б) и членове 335, 336, параграфи 1—3, 337 и 338 от Регламента за капиталовите изисквания.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Също така имайте предвид последното изречение от член 327, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Сборът от стойностите, отчетени на редове 260 — 321.
MATURITY BASED APPROACH
Капиталовите изисквания за кредитните деривати за n-то неизпълнение, които не са с присъдена външна кредитна оценка, се изчисляват чрез сумиране на рисковите тегла на референтите лица (член 332, параграф 1, буква e) алинеи 1 и 2 от Регламента за капиталовите изисквания — „подробен преглед“).
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339 (1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339 (9) of CRR.
Кредитни деривати за n-то неизпълнение, които са с присъдена външна кредитна оценка (член 332, параграф 1, буква д), алинея 3 от Регламента за капиталовите изисквания), се отчитат отделно в ред 321.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Отчитане на позиции при спазване на член 336, параграф 3 от Регламента за капиталовите изисквания:
DURATION BASED APPROACH
Съществува специално третиране на облигации, които отговарят на изискванията за 10 % рисково тегло в банковия портфейл съгласно член 129, параграф 3 от Регламента за капиталовите изисквания (покрити облигации).
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340 (1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340 (7) of CRR.
Специфичните капиталови изисквания съставляват половината от процентите на втората категория от таблица 1 от член 336 от Регламента за капиталовите изисквания.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
Тези позиции следва да бъдат разпределени по редове 280—300 според остатъчния срок до крайния падеж.
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
Ако общият риск на лихвените позиции е хеджиран с кредитен дериват, се прилагат членове 346 и 347.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92 (3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
Обща стойност на капиталовите изисквания, отчетени в колона 610 от образец MKR SA SEC.
Be also aware of last sentence in Article 327 (1) of CRR.
Отчитат се само на ниво Общо от MKR SA TDI.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Общ размер на капиталовите изисквания, отчетени в колона 450 от образец MKR SA CTP.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332 (1) point e) para 1 and 2 CRR — ‘look-through’).
СПЕЦИАЛЕН ПОДХОД ПРИ РИСК ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЗИЦИИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332 (1) point e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Членове 348—350 от Регламента за капиталовите изисквания.
Reporting of positions subject to Article 336 (3) CRR:
Прилага се, когато позициите в предприятията за колективно инвестиране (ПКИ) или базисните инструменти не са третирани в съответствие с методите, изложени в трета част, дял IV, глава 5 от Регламента за капиталовите изисквания.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129 (3) CRR (covered bonds).
Той включва, ако случаят е такъв, ефектите от приложимите тавани в капиталовите изисквания.
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
Ако се прилага специалният подход съгласно първото изречение на член 348 от Регламента за капиталовите изисквания, стойността, сумата, която следва да се отчете, е 32 % от нетната позиция на експозицията към въпросното ПКИ.
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
Ако се прилага специалният подход съгласно второто изречение в член 348 от Регламента за капиталовите изисквания, стойността за отчитане е по-ниската от 32 % от нетната позиция на съответната експозиция към ПКИ и разликата между 40 % от тази нетна позиция и капиталовите изисквания, които произтичат от валутния риск, свързан с тази експозиция към ПКИ.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПЦИИ (НЕ-ДЕЛТА РИСКОВЕ)
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
Член 329, параграф 3 от Регламента за капиталовите изисквания.
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Допълнителните изисквания за опции, свързани с неделта рискове се отчитат по метода, използван за изчисляването им.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
C 19.00 — ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК В СЕКЮРИТИЗАЦИИ (MKR SA SEC)
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
В този образец се изисква информация относно позиции (всички/нетни и дълги/къси) и свързаните с тях капиталови изисквания за специфичния компонент на позиционния риск за секюритизации/пресекюритизации, държани в търговския портфейл (не са приемливи за портфейла за корелационно търгуване) съгласно стандартизирания подход.
Articles 348 to 350 of CRR.
В образец MKR SA SEC се определят капиталовите изисквания само за специфичния риск за секюритизиращи позиции съгласно член 335 във връзка с член 337 от Регламента за капиталовите изисквания.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 of CRR.
Ако секюритизиращите позиции в търговския портфейл са хеджирани с кредитни деривати, се прилагат членове 346 и 347 от Регламента за капиталовите изисквания.
It includes, if it is the case, the effects of applicable caps in the own funds requirements.
Има само един образец за всички позиции в търговския портфейл, независимо от това дали институцията използва стандартизирания подход или вътрешнорейтинговия подход за определяне на рисковото тегло на всяко позиция съгласно трета част, дял II, глава 5 от Регламента за капиталовите изисквания.
If the particular approach according to Article 348 sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Отчитането на капиталовите изисквания за общия риск относно тези позиции се извършва в образец MKR SA TDI или образец MKR IM.
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Позициите, които получават рисково тегло 1250 %, могат алтернативно да бъдат приспаднати от базовия собствен капитал от първи ред (вж. член 243, параграф 1, буква б), член 244, параграф 1, буква б) и член 258 от Регламента за капиталовите изисквания).
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
В такъв случай тези позиции се отчитат в ред 460 от СА1.
Article 329 (3) of CRR.
Членове 102 и 105, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания във връзка с член 337 от Регламента за капиталовите изисквания (секюритизиращи позиции).
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
(-)ПОЗИЦИИ, ПРИСПАДНАТИ ОТ СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА (ДЪЛГИ И КЪСИ)
C 19.00 — MARKET RISK: S TANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Член 258 от Регламента за капиталовите изисквания.
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/ re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
РАЗБИВКА НА НЕТНИТЕ ПОЗИЦИИ ПО РИСКОВИ ТЕГЛА
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Членове 251, таблица 1 и 261 параграф 1 таблица 4 от Регламента за капиталовите изисквания.
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Разбивката трябва да се извърши поотделно за дълги и къси позиции.
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Член 337, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания във връзка с член 262 от Регламента за капиталовите изисквания.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Тези колони се попълват, когато институцията използва алтернативния подход на надзорната формула (SFA), чрез който се определят капиталовите изисквания като функция от характеристиките на групата обезпечения и свойствата на договора за транша.
Positions which receive a risk weight of 1.250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
Стандартизиран подход: членове 253, 254 и 256, параграф 5 от Регламента за капиталовите изисквания.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Вътрешнорейтингов подход: членове 263, параграфи 2 и 3 от Регламента за капиталовите изисквания.
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
За предсрочни амортизации вж. член 265, параграф 1 и 256, параграф 5 от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 258 of CRR.
Член 109, параграф 1, второто изречение и член 259, параграфи 3 и 4 от Регламента за капиталовите изисквания.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Тези колони се отчитат, когато институцията използва подхода за вътрешна оценка, за определяне на капиталови изисквания за ликвидни улеснения и кредитни подобрения, които банки (включително банки трети страни) отпускат на дружества за насочване на средства по програмата за търговски книжа, обезпечени с активи (ABCP).
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Подходът на вътрешната оценка, основан на методики на агенции за външна кредитна оценка (АВКО), се прилага само за експозиции към дружества за насочване на средства по ABCP, които имат вътрешнорейтингов еквивалент на инвестиционна категория при иницииранито на секюритизацията.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Член 337, параграф 3 от Регламента за капиталовите изисквания във връзка с член 407 от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 337 (2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Член 13, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
ПРЕДИ НАЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ — ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ И СБОР ОТ ПРЕТЕГЛЕНИТЕ НЕТНИ ДЪЛГИ И КЪСИ ПОЗИЦИИ
LOOK THROUGH
Член 337 от Регламента за капиталовите изисквания, без да се взема предвид свободата на действие по член 335 от Регламента за капиталовите изисквания, който позволява на дадена институция да наложи горна граница на произведението от теглото и нетната позиция при максималната възможна загуба, квързана с риск от неизпълнение.
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
СЛЕД НАЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ — ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ И СБОР ОТ ПРЕТЕГЛЕНИТЕ НЕТНИ ДЪЛГИ И КЪСИ ПОЗИЦИИ
IRB: Articles 263 (2) and (3) of CRR.
Член 337 от Регламента за капиталовите изисквания при отчитане на свободата на действие по член 335 от Регламента за капиталовите изисквания.
For early amortisations see Article 265 (1) and 256 (5) of CRR.
Съгласно член 337, параграф 4 от Регламента за капиталовите изисквания в рамките на преходен период с крайна дата 31 декември 2014 г. институцията следва да сумира поотделно своите претеглени нетни дълги позиции (колона 580) и своите претеглени нетни къси позиции (колона 590).
Article 109 (1) sentence 2 and Article 259 (3) and (4) of CRR.
По-големия от тези сборове (след налагане на ограничението) представлява капиталовите изисквания.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Съгласно член 337, параграф 4 от Регламента за капиталовите изисквания от 2015 г. нататък институцията ще сумира претеглените си нетни позиции, независимо от това дали са дълги или къси (колона 600), за да се изчислява капиталовите изисквания.
The IAA, based on ECAI's methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Общият размер на оставащите секюритизации (държани в търговския портфейл), отчитан от институцията, играеща ролята/ите на инициатор и/или инвеститор и/или спонсор.
Article 337 (3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Член 4, параграф 1, точка 38 от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 13 (2) of CRR
Член 4, параграф 1, точки 39 и 40 от Регламента за капиталовите изисквания.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
ИНИЦИАТОР
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
член 4, параграф 1, точка 41 от Регламента за капиталовите изисквания
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
ИНВЕСТИТОР
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Кредитната институция, която държи секюритизиращи позиции в секюритизационна сделка, за които институцията не е нито инициатор нито спонсор.
According to Article 337 (4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (col.
СПОНСОР
580) and its weighted net short positions (col.
Член 4, параграф 1, точка 42 от Регламента за капиталовите изисквания.
590).
Ако даден спонсор секюритизира и собствените си активи, той попълва в редовете на инициатора информацията относно собствените си секюритизирани активи.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
РАЗБИВКА НА ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ПРЕТЕГЛЕНИТЕ НЕТНИ ДЪЛГИ И КЪСИ ПОЗИЦИИ ПО БАЗИСНИ ВИДОВЕ
From 2015 onwards according to Article 337 (4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (col.
Член 337, параграф 4, последното изречение от Регламента за капиталовите изисквания.
600), in order to calculate the own funds requirements.
Разбивката базисните активи следва класификацията, използвана в образец SEC Details (Подробни данни) (Колона „Вид“):
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
1- Ипотеки върху жилищни имоти;
Article 4 (38) of CRR.
2- Ипотеки върху търговски недвижими имоти;
Article 4 (39) and (40) of CRR.
3- Вземания по кредитна карта;
ORIGINATOR
4- Лизинг;
Article 4 (41) of CRR
5- Заеми за дружества или МСП (третирани като дружества);
INVESTOR
6- Потребителски кредити;
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
7- Търговски вземания;
SPONSOR
8- Други активи;
Article 4 (42) of CRR.
9- Покрити облигации;
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
10- Други пасиви.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
За всяка секюритизация, в случай че групата се състои от различни видове активи, институцията ще вземе предвид най-важния вид.
Article 337 (4), last sentence of CRR.
В този образец се изисква информация относно позициите в портфейла за корелационно търгуване (състоящ се от секюритизации, кредитни деривати за n-то неизпълнение и други позиции от портфейла за корелационно търгуване, включени съгласно член 338, параграф 3) и съответните капиталови изисквания съгласно стандартизирания подход
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column 'Type'):
С образец MKR SA CTP се определят капиталовите изисквания само за специфичния риск за позиции, включени в портфейла за корелационно търгуване съгласно член 335 връзка с член 338, параграфи 2 и 3 от Регламента за капиталовите изисквания.
esidential mortgages;
Ако позициите в портфейла за корелационно търгуване от търговския портфейл са хеджирани с кредитни деривати се прилагат членове 346 и 347 от Регламента за капиталовите изисквания.
ommercial mortgages;
Има само един образец за всички позиции от портфейла за корелационно търгуване в търговския портфейл, независимо от това дали институцията използва стандартизирания подход или вътрешнорейтинговия подход за определяне на рисковото тегло на всяка позиция съгласно трета част, дял II, глава 5 от Регламента за капиталовите изисквания.
redit card receivables;
Тази структура на образеца разделя секюритизиращите позиции, кредитните деривати за n-то неизпълнение и други позиции от портфейла за корелационно търгуване.
easing;
В резултат на това, секюритизиращите позиции винаги се отчитат в редове 030, 060 или 090 (в зависимост от ролята на институцията в секюритизацията).
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Кредитните деривати за n-то неизпълнение винаги се отчитат на ред 110.
onsumer loans;