natgillin/translations-raw huggingface dataset:
В случай на рамкови споразумения за нетиране, обхващащи репо сделки и/ или сделки за предоставяне/ получаване в заем на ценни книжа или стоки и/ или други сделки, обусловени от капиталовите пазари, за които се прилага трета част, дял II, глава 6 от Регламента за капиталовите изисквания, ефектът от обезпечената кредитна защита под формата на рамкови споразумения за нетиране съгласно член 220, параграф 4 от Регламента за капиталовите изисквания се включва в колона 010.
Where the possibility according to Article 132 (5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111 (1) sentence 1 of CRR.
Следователно, в случай на рамкови споразумения за нетиране, обхващащи репо сделки, за които се прилагат провизиите в трета част, дял II, глава 6 от Регламента за капиталовите изисквания, E*, изчислено съгласно членове 220 и 221 от Регламента за капиталовите изисквания, се отчитат в колона 010 от образец CR SA.
Exposure value without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111 (2) of CRR:
Членове 307 и 310 от Регламента за капиталовите изисквания
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92 (3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
(-) Корекции на стойността и провизия, свързани с първоначалната експозиция
Exposure values for leases are subject to Article 134 (7) of CRR.
Членове 24 и 110 от Регламента за капиталовите изисквания
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
Корекции на стойността и провизии срещу загуби от кредитни събития, заделени съгласно нормативната уредба за счетоводната отчетност, на която е подчинено отчитащото се дружество.
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/ or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220 (4) of CRR shall be included in column 010.
Експозиция без отчитане на корекциите на стойността и провизиите
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
Сборът от колони 010 и 030.
Article 307 and 310 of CRR
Методите за редуциране на кредитния риск съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 57 от Регламента за капиталовите изисквания, с които се намалява кредитния риск на дадена експозиция или експозиции чрез замяната на експозиции съгласно определението по-долу, в Замяна на експозицията поради редуцирането на кредитния риск.
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
Ако обезпечението оказва въздействие върху стойността на експозицията (например, ако се използва за методи за редуциране на кредитния риск с въздействие на заместването върху експозицията), следва да му се определи таван, равен на стойността на експозицията.
Article 24 and 110 of CRR
Елементи, които следва да се отчитат тук:
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
обезпечение, учредено по Опростения метод за финансово обезпечение;
Exposure net of value adjustments and provisions
приемлива кредитна защита с гаранции.
Sum of columns 010 and 030.
Моля вж. и указанията по точка 4.1.1.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4 (57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
коригирани стойности на кредитна защита с гаранции (Ga)
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Член 235 от Регламента за капиталовите изисквания
Items to be reported here:
Член 239, параграф 3от Регламента за капиталовите изисквания съдържа определение на коригираната стойност Ga на кредитна защита с гаранции.
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Гаранции
eligible unfunded credit protection.
Член 203 от Регламента за капиталовите изисквания
Please also see instructions of point 4.1.1.
Кредитна защита с гаранции съгласно определението в член 4 (59) от Регламента за капиталовите изисквания, различна от Кредитни деривати.
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
Кредитни деривати
Article 235 of CRR
Член 204 от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 239 (3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Обезпечена кредитна защита
Guarantees
Тези колони касаят обезпечената кредитна защита съгласно член 4, параграф 1, точка 58 от Регламента за капиталовите изисквания и членове 196, 197 и 200 от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 203 of CRR
Сумите не включват рамковите споразумения за нетиране (вече включени в Първоначалната експозиция преди прилагането на конверсионните коефициенти).
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4 (59) of CRR different from Credit Derivatives.
Дълговите ценни книжа, обвързани със заеми към едно или няколко лица и балансовите позиции за нетиране, които са резултат от приемливи балансови споразумения за нетиране съгласно членове 218 и 219 от Регламента за капиталовите изисквания, се третират като парично обезпечение.
Credit derivatives
Финансови обезпечения: опростен метод
Article 204 of CRR.
Член 222, параграф 1—2 от Регламента за капиталовите изисквания.
Funded credit protection
Друга обезпечена кредитна защита
These columns refer to funded credit protection according to Article 4 (58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
Член 232 от Регламента за капиталовите изисквания.
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Членове 222, параграф 3, член 235, параграф 1 — 2 и член 236 от Регламента за капиталовите изисквания.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Изходящите потоци съответстват на покритата част от първоначалната експозиция преди прилагането на конверсионните коефициенти, която се приспада от класа експозиции на длъжника и впоследствие се отнася към класа експозиции на доставчика на кредитна защита.
Financial collateral: simple method
Тази сума се счита за входящ поток към класа експозиции на доставчика на кредитна защита.
Article 222 (1) to (2) of CRR.
Отчитат се и входящите и изходящите потоци в рамките на едни и същи класове експозиции.
Other funded credit protection
Взимат се предвид и експозициите, произтичащи от евентуални входящи и изходящ потоци от и към други образци.
Article 232 of CRR.
Размерът на експозицията, без отчитане на корекциите на стойността, след като се вземат предвид изходящите и входящите потоци, дължащи се на МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК (CRM) С ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАМЕСТВАНЕТО ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА
Articles 222 (3), Article 235 (1) to (2) and Article 236 of CRR.
МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ЗАСЯГАЩИ РАЗМЕРА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА, РАЗШИРЕН МЕТОД ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
Членове 223, 224, 225, 226, 227 и 228 от Регламента за капиталовите изисквания.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Тук се включват и дългови ценни книжа, обвързани със заеми към едно или няколко лица (член 218 от Регламента за капиталовите изисквания)
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Дълговите ценни книжа, обвързани със заеми към едно или няколко лица и балансовите позиции за нетиране, които се резултат от приемливи балансови споразумения за нетиране съгласно членове 218 и 219 от Регламента за капиталовите изисквания, се третират като парично обезпечение.
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Ефектът от обезпечаването на разширения метод за финансово обезпечение, приложен спрямо експозиция, която е обезпечена с приемливо финансово обезпечение, се изчислява съгласно членове 223, 224, 225, 226, 227 и 228 от Регламента за капиталовите изисквания.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Корекция на експозицията за променливост
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Член 223, параграф 2 — 3от Регламента за капиталовите изисквания.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Сумата, която следва да се отчита, се получава от въздействието на корекцията на експозицията за променливост (Eva-E) = E*He
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
(-) Коригирана стойност на финансово обезпечение (Cvam)
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Член 239, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
За операциите в търговския портфейл включва финансово обезпечение и стоки, допустими за експозиции към търговския портфейл съгласно член 299, параграф 2, букви в) — е) от Регламента за капиталовите изисквания.
Volatility adjustment to the exposure
Сумата, която следва да се отчита, съответства на Cvam= C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Article 223 (2) to (3) of CRR.
За определение на C, Hc, Hfx, t, T и t* вж. трета част, дял II, глава 4, раздели 4 и 5 от Регламента за капиталовите изисквания.
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (Eva-E) = E*He
От която: Корекции за променливост и падеж
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Член 223, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания и член 239, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 239 (2) of CRR.
Сумата, която следва да се отчита, е съвместното въздействие на корекциите за променливост и падеж (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], когато въздействието от корекцията за променливост е (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1], а въздействието от корекциите за падеж е (Cvam-Cva)= C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 (2) points (c) to (f) of CRR.
Напълно коригирана стойност на експозицията (E*)
The amount to be reported corresponds to Cvam= C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Член 220, параграф 4, член 223, параграф 2 — 5 и член 228, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания.
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Разбивка на напълно коригирана експозиция на задбалансови позиции от конверсионни коефициенти
Of which: Volatility and maturity adjustments
Член 111, параграф 1 и член 4, параграф 1, точка 56 от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 223 (1) of CRR and Article 239 (2) of CRR.
Вж. също член 222, параграф 3 и член 228, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva)= C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Стойност на експозициите
Fully adjusted exposure value (E*)
Трета част, дял II, глава 4, раздел 4 от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 220 (4), Article 223 (2) to (5) and Article 228 (1) of CRR.
Стойността на експозицията след отчитане на корекциите в стойността, всички средства за редуциране на кредитния риск и кредитни конверсионни коефициенти, които следва да се отнесат към рискови тегла съгласно член 113 и трета част, дял II, глава 2, раздел 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
Breakdown of the fully adjusted exposure of off-balance sheet items by conversion factors
Включително: Произтичаща от кредитния риск от контрагента
Article 111 (1) and Article 4 (56) of CRR.
За дериватни инструменти, репо сделки, сделки за предоставяне/получаване в заем на ценни книжа или стоки, сделки с удължен сетълмент и маржин заемни сделки, за които се прилага трета част, дял II, глава 6 от Регламента за капиталовите изисквания, стойността на експозицията за кредитния риск от контрагента, изчислена съгласно методите, изложени в трета част, дял II, глава 6, раздели 2, 3, 4, 5 от Регламента за капиталовите изисквания.
See also Article 222 (3) and Article 228 (1) of CRR.
Размер на рисково претеглени експозиция преди коефициент за подпомагане на МПС
Exposure value
Член 113, параграф 1 — 5 от Регламента за капиталовите изисквания, без да се отчита коефициента за подпомагане на МПС съгласно член 501 от Регламента за капиталовите изисквания.
Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Размер на рисково претеглената експозиция след коефициент за подпомагане на МПС
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Член 113, параграф 1 — 5 от Регламента за капиталовите изисквания при отчитане на коефициента за подпомагане на МПС съгласно член 501 от Регламента за капиталовите изисквания.
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Включително: с кредитна оценка от избрана АВКО
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Включително: с кредитна оценка, получена от централно правителство
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
В този ред се отчита само общата стойност и класовете експозиции на дребно, към дружества и обезпечените с ипотека върху недвижими имоти.
Article 113 (1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Всички експозиции към МСП се отчитат тук.
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
От които: МСП, за които се прилага коефициент за подпомагане на МСП
Article 113 (1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
В този ред се отчита само общата стойност и класовете експозиции на дребно, към дружества и обезпечените с ипотека върху недвижими имоти.
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
Само експозиции към МСП, които отговарят на изискванията по член 501 от Регламента за капиталовите изисквания се отчитат тук.
Of which: with a credit assessment derived from central government
От които: Обезпечените с ипотека върху недвижими имоти — Жилищни имоти
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property
Член 125 от Регламента за капиталовите изисквания.
All exposures to SME shall be reported here.
Отчита се само в класа експозиции „Обезпечени с ипотека върху недвижими имоти“
of which: SME subject to the SME-supporting factor
Експозиции, третирани съгласно член 150, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property.
включително: Експозиции по стандартизирания подход с предварително разрешение от надзорния орган за последователно прилагане на вътрешнорейтинговия подход
Only exposures to SME which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Експозиции третирани съгласно член 148, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
РАЗБИВКА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ
Article 125 of CRR.
Позициите в банковия портфейл на отчитащата се институция се представят в разбивка, като се съблюдават представените по-долу критерии, на балансови експозиции, за които се прилага кредитен риск, задбалансови експозиции, за които се прилага кредитен риск и експозиции, за които се прилага кредитен риск от контрагента.
Only reported in exposure class 'Secured by mortgages on immovable property'
Позициите с кредитен риск от контрагента в „търговския портфейл“ на отчитаща се институция се отнасят, съгласно член 92, параграф 3, буква е) и член 299, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания, към експозициите, за които се прилага кредитен риск от контрагента.
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
Институциите, които прилагат член 89, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания представят разбивка на позициите в „търговския портфейл“ като следват критериите, представени по-долу, на балансови експозиции, за които се прилага кредитен риск, задбалансови експозиции, за които се прилага кредитен риск и експозиции, за които се прилага кредитен риск от контрагента.
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
Активите, посочени в член 24 от Регламента за капиталовите изисквания, които не са включени в никоя друга категория.
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
Експозиции, които са балансови позиции и които са включени като сделки за финансиране с ценни книжа, деривати и сделки с удължен сетълмент или от договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти се отчитат на редове 040, 060 и 080, следователно, не се отчитат на този ред.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
Свободните доставки съгласно член 379, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания, (ако не са приспаднати), не представляват балансова позиция, но въпреки това се отчитат на този ред.
Reporting institution's ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Експозициите, произтичащи от активите, предоставени на централен контрагент (ЦК), съгласно член 4, параграф 1, точка 90 от Регламента за капиталовите изисквания и експозиции към гаранционен фонд съгласно член 4, параграф 1, точка 89 от Регламента за капиталовите изисквания се включват, ако не са отчетени на ред 030.
Reporting institution's ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92 (3) point (f) and Article 299 (2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
Задбалансови позиции са елементите, включени в списъка по приложение I към Регламента за капиталовите изисквания.
Institutions that apply Article 89 (1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Експозициите, които са задбалансови позиции и които са включени като сделки за финансиране с ценни книжа, деривати и сделки с удължен сетълмент или от договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти се отчитат на редове 040, 060 и, следователно, не се отчитат на този ред.
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
Експозициите, произтичащи от активи, предоставени на ЦК съгласно член 4, параграф 1, точка 90 от Регламента за капиталовите изисквания и експозиции към гаранционен фонд съгласно член 4, параграф 1, точка 89 от Регламента за капиталовите изисквания, се включват, ако се считат за задбалансови позиции.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040,060 and 080, therefore, not reported in this row.
Сделките за финансиране с ценни книжа, съгласно определението в параграф 17 от документа на Базелския комитет „Прилагане на Базел II в търговската дейност и в третирането на ефекта от двойното неизпълнение“, включва: i) репо споразумения и обратни репо споразумения, съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 82 от Регламента за капиталовите изисквания, както и сделки, свързани с отдаване или взимане под наем на ценни книжа или стоки; ii) маржин заемни сделки съгласно определението в член 272, параграф 3 от Регламента за капиталовите изисквания.
Free deliveries according to Article 379 (1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
От които: подложени на клиринг централизирано чрез ЦКЦ
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (90) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Член 306 от Регламента за капиталовите изисквания за отговарящите на изискванията ЦК по член 4, параграф 1, точка 88 във връзка с член 301, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Експозиции към ЦК съгласно член 4, параграф 1, точка 91 от Регламента за капиталовите изисквания
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
Деривати и сделки с удължен сетълмент
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (90) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Дериватите обхващат договорите, изброени в приложение II към Регламента за капиталовите изисквания.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4 (82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272 (3) of CRR.
Сделки с удължен сетълмент съгласно определението в член 272, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
Of which: centrally cleared through a QCCP
Дериватите и сделките с удължен сетълмент, които са включени в кръстосано нетиране на продукти и следователно са отчетени на ред 080, не се отчитат в този ред.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4 (88) in conjunction with Article 301 (2) of CRR.