natgillin/translations-raw huggingface dataset:
За отчетни цели стоките се групират в четирите основни групи стоки, посочени в таблица 2 от член 361 от Регламента за капиталовите изисквания.
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
ПОДХОД НА ПАДЕЖНАТА СТЪЛБИЦА
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
Позициите в стоки, за които се прилага подходът на падежната стълбица по член 359 от Регламента за капиталовите изисквания.
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
РАЗШИРЕН ПОДХОД НА ПАДЕЖНАТА СТЪЛБИЦА
Positions valued according to Articles 352 CRR.
Позициите в стоки, за които се прилага разширеният подход на падежната стълбица по член 361 от Регламента за капиталовите изисквания.
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
ОПРОСТЕН ПОДХОД
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Позициите в стоки, за които се прилага опростеният подход по член 360 от Регламента за капиталовите изисквания.
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
Член 358, параграф 4 от Регламента за капиталовите изисквания.
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357 (1) and (5) of CRR (see also Article 359 (1) of CRR).
Допълнителните изисквания за опции, свързани с не-делта рисковете, се отчита по метода, използван за изчислението им.
As defined in Article 357 (4) of CRR.
В този образец се прави разбивка на стойностите под риск (VaR) и стресираните стойности под риск (sVaR), по различните видове пазарни рискове (дългови инструменти, инструменти на собствения капитал, валута, стоки) и друга информация, свързана с изчислението на капиталовите изисквания.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
В общия случай отчитането зависи от структурата на модела на институциите и от това дали те отчитат стойностите за общ и специфичен риск по отделно или заедно.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Същото се отнася за разграничаването на стойностите под риск/стресираните стойности под риск в рисковите категории (лихвен риск, риск във връзка с инструменти на собствения капитал, стоков риск и валутен риск).
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Дадена институция може да откаже да отчита споменатите по-горе разграничения, ако докаже, че отчитането на тези данни са прекомерно натоварващи.
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to article 92 (3) point c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Колони
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
СТОЙНОСТ ПОД РИСК (VaR)
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
Представлява максималната потенциална загуба, в резултат на промяна в цената с дадена вероятност за определен времеви хоризонт.
MATURITY LADDER APPROACH
Мултипликационен коефициент (mc), умножен по средната стойност под риск за предходните 60 работни дни (VaRavg)
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Членове 364 параграф 1 буква a), подточка ii) и 365, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания.
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Стойност под риск за предходния ден (VaRt-1)
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
Членове 364 параграф 1 буква a), подточка i) и 365, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания.
SIMPLIFIED APPROACH
Стресирана стойност под риск
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
Представлява максималната потенциална загуба, в резултат на промяна в цената с дадена вероятност за определен времеви хоризонт, получена чрез използване на информация, съобразена с исторически данни от 12-месечен период на финансов стрес свързан с портфейла на институцията.
Article 358 (4) of CRR.
Мултипликационен коефициент (ms), умножен по средната стойност под риск за предходните 60 работни дни (SVaRavg)
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Членове 364, параграф 1, буква б), подточка ii) и 365 параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания.
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Последната известна стресирана стойност под риск (SVaRt-1)
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
Членове 364, параграф 1 буква б), подточка i) и 365, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания.
The same holds true for the decomposition of the VAR /Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Представлява максималната потенциална загуба, в резултат от промяната в цената, свързана с риска от неизпълнение и миграционния риск, изчислени съгласно член 364, параграф 2, буква б) във връзка с трета част, дял IV, глава 5, раздел 4 от Регламента за капиталовите изисквания.
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Средна величина за 12 седмици
columns
Член 364, параграф 2, буква б), подточка ii) във връзка с трета част, дял IV, глава 5, раздел 4 от Регламента за капиталовите изисквания.
VaR
Последна величина
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Член 364, параграф 2, буква б), подточка i) във връзка с трета част, дял IV, глава 5, раздел 4 от Регламента за капиталовите изисквания.
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Член 364, параграф 3, буква в) от Регламента за капиталовите изисквания.
Articles 364 (1) point a) (ii) and 365 (1) of CRR.
= 8 % от капиталовите изисквания, които се изчисляват в съответствие с член 338, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания за всички позиции по отношение на капиталовите изисквания за „всички ценови рискове“.
Previous day VaR (VaRt-1)
СРЕДНА ВЕЛИЧИНА ЗА 12 СЕДМИЦИ И ПОСЛЕДНА ВЕЛИЧИНА
Articles 364 (1) point a) (i) and 365 (1) of CRR.
Член 364, параграф 3, буква б).
Stressed VaR
Член 364, параграф 3, буква, а).
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution's portfolio.
Посочените в член 364 от Регламента за капиталовите изисквания всички рискови коефициенти, като се взема предвид корелационнoто въздействие, ако е приложимо, плюс допълнителният риск от неизпълнение и миграционният риск и всички цени на риска за портфейла за корелационно търгуване, но като се изключат капиталовите изисквания за секютиризация и кредитния дериват за n-то неизпълнение съгласно член 364, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
Брой превишения (през предходните 250 работни дни)
Articles 364 (1) point b) (ii) and 365 (1) of CRR.
Посочен в член 366 от Регламента за капиталовите изисквания.
Latest available (SVaRt-1)
Мултипликационен коефициент (mc) за стойност под риск (VaR) и мултипликационен коефициент за стресирана стойност под риск (SvaR)
Articles 364 (1) point b) (i) and 365 (1) of CRR.
Както е предвидено в член 366 от Регламента за капиталовите изисквания.
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364 (2) point b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
ВЪЗПРИЕТИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛНИЯ ПОД НА ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ — ПРЕТЕГЛЕНИ НЕТНИ ДЪЛГИ/КЪСИ ПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ
12 weeks average measure
По отношение на отчетените размери, които служат за основа за изчисляване на минималния под на капиталовите изисквания за всички ценови рискове съгласно член 364, параграф 3, буква в) от Регламента за капиталовите изисквания, се вземат предвид насоките в член 335 от Регламента за капиталовите изисквания, в който е посочено, че институцията може да ограничи продукта откъм тегло и нетна позиция до максималния размер на евентуалната загуба, свързана с риск от неизпълнение.
Article 364 (2) point b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Отговаря на частта от позиционния, валутния и стоковия риск, посочени в член 363, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания, свързано с рисковите фактори, посочени в член 367, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
Last Measure
По отношение на колони 030—060 (стойност под риск и стресирана стойност под риск) данните в реда за общата стойност не са равни на разграничаването на данните във връзка със стойностите по риск/страсираните стойности под риск на съответните рискови компоненти.
Article 364 (2) point b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Следователно разграниченията представляват позиции за сведение.
Article 364 (3) point (c) of CRR.
ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338 (1) of CRR for all positions in the 'all price risks' capital charge.
Съответства на частта от риска във връзка с позициите по член 363, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания във връзка с факторите за лихвен риск по член 367, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ — ОБЩ РИСК
Article 364 (3) point (b).
Общият риск определен в член 362 от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 364 (3) point (a)
ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ — СПЕЦИФИЧЕН РИСК
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364 (2) of CRR.
Специфичният риск, определен в член 362 от Регламента за капиталовите изисквания.
Number of overshootings (during previous 250 working days)
ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Referred to in Article 366 of CRR.
Съответства на частта от риска във връзка с позициите по член 363, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания във връзка с факторите за лихвен риск при капиталовите инструменти по член 367, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ — ОБЩ РИСК
As referred to in Article 366 of CRR.
ИНСТРУМЕНТИ НА СОБС ТВЕНИЯ КАПИТАЛ — СПЕЦИФИЧЕН РИСК
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/ SHORT POSITIONS AFTER CAP
ВАЛУТЕН РИСК
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364 (3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Член 363, параграф 1 и член 367, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363 (1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367 (2) of CRR.
СТОКОВ РИСК
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБЩИЯ РИСК
Hence the decomposition are memorandum items.
Пазарният риск, породен от общото движение на търгувани дългови инструменти, инструменти на собствения капитал, валута и стоки.
TRADED DEBT INSTRUMENTS
Стойност под риск за общ риск на всички рискови фактори (взима се предвид корелационното въздействие, ако е приложимо).
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367 (2) of CRR.
ОБЩ РАЗМЕР НА СПЕЦИФИЧНИЯ РИСК
TDI — GENERAL RISK
Компонентът за специфичен риск на търгувани дългови инструменти и инструменти на собствения капитал.
General risk defined in Article 362 of CRR.
Стойност под риск за специфичен риск при инструменти на собствения капитал и търгувани дългови инструменти от търговския портфейл (взима се предвид корелационното въздействие, ако е приложимо).
TDI — SPECIFIC RISK
Член 271 от Регламента за капиталовите изисквания в съответствие с член 382 от Регламента за капиталовите изисквания.
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
Общ размер на експозициите към неизпълнение за всички сделки, за които се прилага капиталово изискване с оглед на риска от корекция на кредитната оценка.
EQUITIES
От които: извънборсови деривати
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367 (2) of CRR.
Член 271 от Регламента за капиталовите изисквания в съответствие с член 382, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания.
EQUITIES — GENERAL RISK
Частта от общия размер на експозицията за кредитен риск от контрагента, дължаща се изцяло на извънборсови деривати.
EQUITIES — SPECIFIC RISK
Информацията не се изисква от институции, прилагащи метода на вътрешните модели (МВМ), държащи извънборсови деривати и финансирани ценни книжа в една и съща нетираща съвкупност.
FOREIGN EXCHANGE RISK
От които: сделки за финансиране с ценни книжа
Articles 363 (1) and 367 (2) of CRR.
Член 271 от Регламента за капиталовите изисквания в съответствие с член 382, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
COMMODITY RISK
Частта от общата експозиция към кредитен риск от контрагента, дължаща се ина деривати върху сделки за финансиране с ценни книжа.
TOTAL AMOUNT FOR GENERAL RISK
Член 383 от Регламента за капиталовите изисквания в съответствие с член 363, параграф 1, буква г) от Регламента за капиталовите изисквания.
Market risk caused by general market movements of traded debt instruments, equities, foreign exchange and commodities.
Изчисление на стойност под риск въз основа на вътрешните модели за пазарен риск.
VAR for general risk of all risk factors (taking into account correlation effects if applicable).
Вж. указанията относно колона 040
TOTAL AMOUNT FOR SPECIFIC RISK
Член 92, параграф 3, буква г) от Регламента за капиталовите изисквания
Specific risk component of traded debt instruments and equities.
Капиталови изисквания с оглед на риска от корелация на кредитната оценка, изчислени чрез избрания метод
VAR for specific risk of equities and traded debt instruments of trading book (taking into account correlation effects if applicable).
Член 92, параграф 4, буква б) от Регламента за капиталовите изисквания
Article 271 of CRR in accordance with article 382 of CRR
Капиталови изисквания, умножени по 12,5.
Total EAD from all transactions subject to CVA charge
Член 382 от Регламента за капиталовите изисквания
Of which: OTC derivatives
Брой контрагенти, включени в изчислението на собствените средства за риск от корекция на кредитната оценка
Article 271 of CRR in accordance with article 382 (1) of CRR
Контрагентите са подгрупа на длъжниците.
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to OTC derivatives.
Те съществуват само когато има дериватни сделки или сделки за финансиране на ценни книжа, при които те са просто другата договаряща се страна.
The information is not required from IMM institutions holding OTC derivatives and SFTs in the same netting set
От които: използван е посредник за установяване на кредитния спред
Of which: SFT
Брой контрагенти, при които кредитният спред е установен чрез посредник вместо чрез пряко наблюдавани пазарни данни
Article 271 of CRR in accordance with article 382 (2) of CRR
Счетоводни провизии, дължащи се на влошаване на кредитоспособността на дериватните контрагенти
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to SFT derivatives.
Член 386, параграф 1, буква а) от Регламента за капиталовите изисквания
Article 383 of CRR in accordance with article 363 (1)(d) of CRR
Общо условни стойности на суаповете за кредитно неизпълнение върху задължения на едно лице, използвани за хеджиране на риска от корекция на кредитна оценка.
VaR calculation based on internal models for market risk
Член 386, параграф 1, буква б) от Регламента за капиталовите изисквания
See instructions referring to column 040
Общо условните стойности на индексните суапове за кредитно неизпълнение, използвани за хеджиране с риск от корекция на кредитна оценка
Article 92 (3) d) of CRR
Сборът от редове 020-040, както е приложимо
Own funds requirements for CVA Risk calculated via the chosen method
Усъвършенстван подход към риска от корекция на кредитната оценка, както е предвидено в член 383 от Регламента за капиталовите изисквания
Article 92 (4) b) of CRR
Стандартизиран подход към риска от корекция на кредитната оценка, както е предвидено в член 384 от Регламента за капиталовите изисквания
Own funds requirements multiplied by 12,5.
Суми, за които се прилага член 385 от Регламента за капиталовите изисквания
Article 382 of CRR
Данните, които се изискват от институциите в този образец, се отчитат с натрупване за календарната или отчетната година (например от 1 януари на текущата година).
Number of counterparties included in calculation of own funds for CVA risk
„Самостоятелните институции“ не са нито част от група, нито се консолидират в същата страна, в която са подчинени на изисквания за собствените средства.
Counterparties are a subset of obligors.
ПРИЛОЖЕНИЕ III
They only exist in case of derivatives transactions or SFTs where they are simply the other contracting party.
ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО МСФО
Of which: proxy was used to determine credit spread
ОБРАЗЦИ ЗА ОБЩАТА РАМКА ЗА ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ (FINREP) ПО МСФО
number of counterparties where the credit spread was determined using a proxy instead of directly observed market data
НОМЕР НА ОБРАЗЕЦ
Accounting provisions due to decreased credit worthiness of derivatives counterparties
КОД НА ОБРАЗЕЦА
Article 386 (1) lit. a of CRR
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБРАЗЕЦА ИЛИ НА ГРУПАТА ОБРАЗЦИ
Total notional amounts of single name CDS used as hedge for CVA risk
ЧАСТ 1 [ТРИМЕСЕЧНА ЧЕСТОТА]
Article 386 (1) lit. b) of CRR
Балансов отчет [отчет за финансовото състояние]
Total notional amounts of index CDS used as hedge for CVA risk
Балансов отчет: активи
Sum of rows 020-040 as applicable
Балансов отчет: пасиви
Advanced CVA risk method as prescribed by Article 383 of CRR
Балансов отчет: собствен капитал
Standardised CVA risk method as prescribed by Article 384 of CRR
Отчет за приходите и разходите
Amounts subject to the application of Art. 385 of CRR
Отчет за всеобхватния доход
The data requested to the institutions in this template shall be reported on an accumulated basis for the natural year or report (i.e. since 1st of January of the current year).
Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите
‘Stand alone institutions’ are neither part of a group, nor consolidate themselves in the same country where they are subject to own funds requirements.
Разбивка на финансовите активи по инструменти и сектори на контрагентите: финансови активи в търговския портфейл
ANNEX III
Разбивка на финансовите активи по инструменти и сектори на контрагентите: финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата
REPORTING FINANCIAL INFORMATION ACCORDING TO IFRS
Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: финансови активи за продажба
FINREP TEMPLATES FOR IFRS
Разбивка на финансовите активи по инструменти и сектори на контрагентите: кредити и вземания и инвестиции, държани до падеж
TEMPLATE NUMBER
Подчинени финансови активи
TEMPLATE CODE
Разбивка на кредитите и авансите по продукти
NAME OF THE TEMPLATE OR OF THE GROUP OF TEMPLATES
Разбивка на кредити и аванси към нефинансови предприятия по кодове NACE
PART 1 [QUARTERLY FREQUENCY]
Подлежащи на обезценка финансови активи, които са просрочени или обезценени
Balance Sheet Statement [Statement of Financial Position]
Разбивка на финансовите пасиви
Balance Sheet Statement: assets
Разбивка на финансовите пасиви по продукти и по сектори на контрагентите
Balance Sheet Statement: liabilities
Подчинени финансови пасиви
Balance Sheet Statement: equity
Ангажименти за предоставяне на кредити, финансови гаранции и други ангажименти
Statement of profit or loss
Задбалансови експозиции: ангажименти за предоставяне на кредити, финансови гаранции и други ангажименти
Statement of comprehensive income
Ангажименти за предоставяне на кредити, финансови гаранции и други получени ангажименти
Breakdown of financial assets by instrument and by counterparty sector
Деривати - търговия
Breakdown of financial assets by instrument and by counterparty sector: financial assets held for trading
Деривати - отчитане на хеджиране
Breakdown of financial assets by instrument and by counterparty sector: financial assets designated at fair value through profit or loss
Деривати - отчитане на хеджиране: Разбивка по вид риск и вид хеджиране
Breakdown of financial assets by instrument and by counterparty sector: available-for-sale financial assets
Движение на провизиите за кредитни загуби и обезценка на инструменти на собствения капитал
Breakdown of financial assets by instrument and by counterparty sector: loans and receivables and held-to-maturity investments
Получени обезпечения и гаранции
Subordinated financial assets
Натрупани обезпечения, придобити чрез влизане във владение [материални активи]
Breakdown of loans and advances by product
Йерархия на справедливата стойност: финансови инструменти, отчитани по справедлива стойност
Breakdown of loans and advances to non-financial corporations by NACE codes
Отписване и финансови пасиви, свързани с прехвърлени финансови активи
Financial assets subject to impairment that are past due or impaired
Разбивка на избрани позиции от отчета за приходите и разходите
Breakdown of financial liabilities
Приходи и разходи за лихви по инструменти и по сектори на контрагентите
Breakdown of financial liabilities by product and by counterparty sector
Печалби или загуби от отписване на финансови активи и пасиви, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, по инструменти
Subordinated financial liabilities
Печалби или загуби от финансови активи и пасиви, държани за търгуване, по инструменти
Loan commitments, financial guarantees and other commitments
Печалби или загуби от финансови активи и пасиви, държани за търгуване, по риск
Off-balance sheet exposures: loan commitments, financial guarantees and other commitments given
Печалби или загуби от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, по инструменти
Loan commitments, financial guarantees and other commitments received
Печалби или загуби от отчитане на хеджиране
Derivatives — Trading
Обезценка на финансови и нефинансови активи
Derivatives — Hedge accounting
Равнение между счетоводния обхват на консолидацията и обхвата на консолидацията по Регламента за капиталовите изисквания (РКИ): Счетоводен баланс
Derivatives — Hedge accounting: Breakdown by type of risk and type of hedge
Равнение между счетоводния обхват на консолидацията и обхвата на консолидацията по Регламента за капиталовите изисквания (РКИ): Активи
Movements in allowances for credit losses and impairment of equity instruments