natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Всички сделки, по които не е извършен сетълмент, се включват в тази колона 010, независимо дали по тях има печалба или загуба след договорената дата на сетълмента.
Institutions multiply this difference by the appropriate factor of Table 1 of Article 378 of CRR to determine the corresponding own funds requirements.
Съгласно член 378 от Регламента за капиталовите изисквания, институциите отчитат в колона 020 ценовата разлика между договорената цена на сетълмент за съответния дългов инструмент,инструмент на собствения капитал, валута или стоки и тяхната текуща пазарна стойност, когато тази разлика може да доведе до загуба за институцията.
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
Само сделки, по които не е извършен сетълмент и по които е отчетена загуба след договорената дата на сетълмента, се отчитат в колона 020.
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
Институциите отчитат в колона 030 капиталовите изисквания, изчислени съгласно член 378 от Регламента за капиталовите изисквания.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
Съгласно член 92, параграф 4, буква б) от Регламента за капиталовите изисквания, институциите умножават капиталовите си изисквания, отчетени в колона 030 по 12,5, за да получат размера на експозицията към риск във връзка със сетълмента.
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
Институциите отчитат на ред 010 общата информация относно риска във връзка със сетълмента/доставката за позиции в банковия портфейл, (в съответствие с член 92, параграф 3, буква в), подточка ii) и член 378 от Регламента за капиталовите изисквания).
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
Институциите отчитат на 010/010 общата сума от сделките, по които не е извършен сетълмент след договорените дати на доставка на съответните договорени цени на сетълмент.
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
Институциите отчитат по 010/020 общата информация за експозицията към ценовата разлика поради сделки, по които не е извършен сетълмент, като загуба.
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
Институциите отчитат по 010/030 общите капиталови изисквания, изведени чрез сумиране на капиталовите изисквания за сделките, по които не е извършен сетълмент, като умножават „ценовата разлика“, отчетена в колона 020, по подходящия коефициент въз основа на броя на работните дни след договорената дата на сетълмент (категориите, посочени в таблица 1 на член 378 от Регламента за капиталовите изисквания).
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
Институциите отчитат информацията относно риска във връзка със сетълмента/доставката за позиции в банковия портфейл съгласно категориите, посочени в таблица 1 на член 378 от Регламента за капиталовите изисквания на редове 020—060.
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) Point c) ii) and 378 of CRR).
Не се отчитат капиталови изисквания за риск във връзка със сетълмента/доставката за сделки, по които не е извършен сетълмент по-малко 5 от 5 работни дни след договорената дата на сетълмент.
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Институциите отчитат на ред 070 общата информация относно риска във връзка със сетълмента/доставката за позиции в търговския портфейл (в съответствие с член 92, параграф 3, буква в), подточка ii) и член 378 от Регламента за капиталовите изисквания).
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Институциите отчитат на 070/010 общата сума на сделките, по които не е извършен сетълмент след договорените дати за доставка на съответните договорени сетълмент цени.
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Институциите отчитат на 070/020 общата информация за експозицията към ценовата разлика поради сделки, по които не е извършен сетълмент, като загуба.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
Институциите отчитат на 070/030 общите капиталови изисквания, изведени чрез сумиране на капиталовите изисквания за сделките, по които не е извършен сетълмент, като умножават „ценовата разлика“, отчетена в колона 020, по подходящия коефициент въз основа на броя на работните дни след договорената дата на сетълмент (категориите, посочени в таблица 1 на член 378 от Регламента за капиталовите изисквания).
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
Институциите отчитат информацията относно риска във връзка със сетълмента/доставката за позиции в търговския портфейл съгласно категориите, посочени в таблица 1 на член 378 от Регламента за капиталовите изисквания на редове 080—120.
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) Point c) ii) and 378 of CRR).
Информацията в този образец се изисква за всички секюритизации, при които отчитащата се институция участва в секюритизация, която се третира съгласно стандартизирания подход.
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Информацията, която следва да се отчита, зависи от ролята на институцията във връзка със секюритизацията.
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Поради това за инициаторите, спонсорите и инвеститорите са приложими специфични отчетни позиции.
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
В образец CR SEC SA се събира обединена информация както за традиционни, така и за синтетични секюритизации, държани в банковия портфейл, съгласно определението в член 242, съответно параграф 10 и параграф 11 от Регламента за капиталовите изисквания.
I nstitutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
ОБЩ РАЗМЕР НА ИНИЦИИРАНИТЕ СЕКЮРИТИЗИРАНИ ЕКСПОЗИЦИИ
The information in this template is requested for all securitisations in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
Иницииращите институции трябва да отчитат остатъчната сума към отчетната дата на всички текущи експозиции към секюритизации, инициирани в сделката по секюритизацията, независимо от това кой държи позициите.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
Ето защо се отчитат балансовите експозиции към секюритизации (например облигации, подчинени заеми), както и задбалансовите експозиции и дериватите (например подчинени кредитни линии, ликвидни улеснения, лихвени суапове, суапове за кредитно неизпълнение и т.н.), които са инициирани при секюритизацията.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
В случай на традиционни секюриризации, при които инициаторът не държи никакви позиции, инициаторът не взема предвид тази секюритизация при отчитането на образците CR SEC SA или CR SEC IRB.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242 (10) and (11) of CRR, respectively.
Затова секюритизиращите позиции, държани от инициатора, включват провизии за предсрочна амортизация при секюритизацията на револвиращи експозиции, съгласно определението в 242, параграф 12 от Регламента за капиталовите изисквания.
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
За всички други секюритизации, за които е признато прехвърляне на значителен риск, следва да се разясни допълнително, че в колона 010 на образци CR SEC IRB и CR SEC SA инициаторът отчита всички инициирани експозиции към секюритизации, независимо от това кой ги държи.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
При спазване на разпоредбите в членове 249 и 250 от Регламента за капиталовите изисквания, кредитната защита на секюритизираните експозиции следва да е такава, сякаш няма несъответсвия в падежите.
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
(-) КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ (CVA)
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Подробната процедура за изчисление на коригираната за променливост стойност на обезпечението (CVA), която се очаква да бъде отчетена в тази колона, е предвидена в член 223, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
(-) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ: КОРИГИРАНИ СТОЙНОСТИ НА КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ (G*)
For all other securitisations for which there is a recognition of significant risk transfer it shall be further clarified that under column 010 of the CR SEC IRB and CR SEC SA templates the originator shall report all the securitisation exposures originated irrespective of who is holding them.
Като се съблюдава общото правило за „входящи потоци“ и „изходящи потоци“, сумите, отчетени в тази колона, се явяват „входящи потоци“ в съответния образец за кредитен риск (CR SA или CR IRB) и класа експозиции, който касае доставчика на кредитна защита (например, третата страна, на която е преведен транша чрез кредитна защита с гаранции)
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
Процедурата за изчисление на „валутния риск“ — коригираната номинална стойност на кредитната защита (G*) е предвидена в член 233, параграф 3 от Регламента за капиталовите изисквания.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA )
Всички траншове, които са били запазени или обратно изкупени, например, задържаните позиции срещу първоначални загуби, се отчитат по номиналната им стойност.
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA ) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Ефектът от надзорните отбиви в кредитната защита не се взема предвид при изчисляването на запазения или обратно изкупен размер на кредитната защита.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
СЕКЮРИТИЗИРАЩИ ПОЗИЦИИ: ПЪРВОНАЧАЛНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Секюритизиращи позиции, държани от отчитащата се институция, изчислени съгласно член 246, параграфи 1 и 2 от Регламента за капиталовите изисквания, без прилагане на кредитни конверсионни коефициенти и каквито и да било корекции и провизии за кредитен риск.
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Нетирането е обосновано само по отношение на няколко дериватни договора, предоставени на същото дружество със специална цел — секюритизация (ДСЦС), попадащо в обхвата на приемливо споразумение за нетиране.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Корекциите на стойността и провизиите, които следва да се отчитат в тази колона, се отнасят само за секюритизиращите позиции.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Корекциите на стойността на секюритизиращите позиции не се вземат предвид.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
В случай че има клаузи за предсрочна амортизация, институциите трябва да посочат размера на „участието на инициатора“ съгласно определението в член 256, параграф 2 от Регламента за капиталовите изисквания.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246 (1) and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
При синтетичните секюритаризации позициите, държани от инициатора под формата на балансови позиции и/или участие на инициатора (предсрочна амортизация) са резултат от сумирането на колони 010—040.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Корекции на стойността и провизии (член 159 от Регламента за капиталовите изисквания) за кредитни загуби, понесени съгласно счетоводното законодателство, на които се подчинява отчитащото се дружество.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Корекциите на стойността включват всички суми, признати в печалбата или загубата, като кредитни загуби на финансови активи от първоначалното им признаване в баланса, (включително загуби поради кредитен риск, свързан с финансови активи, оценени по справедлива стойност, които не се приспадат от стойността на експозицията) плюс отбивите за експозиции, закупени при неизпълнение съгласно член 166, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Провизиите включват натрупани суми кредитни загуби в задбалансови позиции.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's' interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Секюритизиращи позиции съгласно член 246, параграфи 1 и 2 от Регламента за капиталовите изисквания, без прилагане на конверсионни коефициенти.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor's interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Тази информация е свързана с колона с колона 040 от образец CR SA Общо.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Член 4, параграф 1, точка 57 и трета част, дял II, глава 4 от Регламента за капиталовите изисквания.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
В тази група колони се събира информация относно методите за редуциране на кредитния риск на дадена експозиция или експозиции чрез заместване на експозиции (както е посочено по-долу за входящи и изходящи потоци).
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
Вж. указанията към CR SA (Отчитане на методи за редуциране на кредитния риск с ефект на заместване).
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
(-) КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ: КОРИГИРАНИ СТОЙНОСТИ (GA)
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Кредитната защита с гаранции е определена в член 4, параграф 1, точка 59 и се урежда в член 235 от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 4 (57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Обезпечената кредитна защита е дефинирана в член 4, параграф 1, точка 58 и се регламентира в членове 195, 197 и 200 от Регламента за капиталовите изисквания.
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
Дългови ценни книжа, обвързани със заеми, и балансово нетиране съгласно членове 218-236 от Регламента за капиталовите изисквания се третират като парично обезпечение.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯ, ДЪЛЖАЩО СЕ НА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК:
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA )
Входящи и изходящи потоци в рамките на един и същ клас експозиции и, когато е уместно се отчитат и рискови тегла или категории длъжници.
Unfunded credit protection is defined in Article 4 (59) and regulated in Article 235 of CRR.
Член 222, параграф 3 и член 235, параграфи 1 и 2.
Funded credit protection is defined in Article 4 (58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Изходящите потоци съответстват на обезпечената част на „експозициите без отчитане на корекции на стойността и провизии“, която се приспада от класа експозиции на длъжника и, когато е удачно, от рисковото тегло или категорията длъжници, а впоследствие се отнася към класа експозиции на доставчика на кредитна защита и, когато е удачно, рисковото тегло или категорията длъжници.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
Тази сума се счита за входящ поток в класа експозиции на доставчика на защита и когато е подходящо — в рисковите тегла или категориите длъжници.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Тази информация е свързана с колона 090 [(-) Общо потоци] на образеца CR SA Общо.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Секюритизиращите позиции, които са дългови ценни книжа и са приемливо финансово обезпечение съгласно член 197, параграф 1 от Регламента за капиталовите изисквания и за които се използва опростения метод за финансово обезпечение, се отчитат като входящи потоци в тази колона.
Articles 222 (3) and 235 (1) and (2).
Тази информация е свързана с колона 100 (Общо входящи потоци) на образеца CR SA Сбщо.
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Експозиция, отнесена към съответното рисково тегло и клас експозиции след като се вземат предвид изходящите и входящите потоци поради „Методи за редуциране на кредитния риск (CRM) с въздействие на заместването върху експозицията“.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Тази информация е свързана с колона 110 на образеца CR SA Общо.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
(-) МЕТОДИ НА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА: КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ НА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА ПО РАЗШИРЕНИЯ МЕТОД ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ (CVAM)
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197 (1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Тази позиция включва и дългови ценни книжа, обвързани със заеми (член 218 от Регламента за капиталовите изисквания).
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Тази информация е свързана с колони 120 и 130 на образеца CR SA Общо.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
Секюритизиращи позиции съгласно член 246 от Регламента за капиталовите изисквания — следователно без прилагане на конверсионните коефициенти, предвидени в член 246, параграф 1, буква в) от Регламента за капиталовите изисквания.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Тази информация е свързана с колона 150 на образец CR SA Общо.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM )
Член 246, параграф 1, буква в) от Регламента за капиталовите изисквания предвижда, че стойността на експозицията към задбалансова секюритизираща позиция е нейната номинална стойност, умножена по конверсионен коефициент.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Този конверсионен коефициент следва да е 100 %, освен ако е посочено друго в Регламента за капиталовите изисквания.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Вж. колони 160—190 на образец CR SA Общо.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point c) of CRR.
За целите на отчитането, напълно коригираната стойност на експозицията (E*) се отчита съгласно следните четири взаимно изключващи се интервали на конверсионни коефициенти: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] и [50 %, 100 %].
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
Секюритизиращи позиции съгласно член 246 от Регламента за капиталовите изисквания.
Article 246(1) point c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Тази информация е свързана с колона 200 на образец CR SA Общо.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.