natgillin/translations-raw huggingface dataset:
за експозиции, породени от напълно или почти напълно обезпечени сделки с дериватни инструменти,изброени в приложение II, както и за експозициите по напълно или почти напълно обезпечени маржин заемни сделки, обект на рамкови споразумения за нетиране, M е среднопретегленият остатъчен срок до падежа на сделките, но не по-малко от 10 дни;
for exposures arising from fully or nearly-fully collateralised derivative instruments listed in Annex II and fully or nearly-fully collateralised margin lending transactions which are subject to a master netting agreement, M shall be the weighted average remaining maturity of the transactions where M shall be at least 10 days;
за репо сделки или сделки по предоставяне/получаване в заем на ценни книжа или стоки, предмет на рамкови споразумения за нетиране, стойността на М е равна на среднопретегления остатъчен срок до падежа на сделките, но не по-малко от 5 дни.
for repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions which are subject to a master netting agreement, M shall be the weighted average remaining maturity of the transactions where M shall be at least five days.
За претеглянето на остатъчния срок до падежа се използва условната стойност на всяка сделка;
The notional amount of each transaction shall be used for weighting the maturity;
ако съгласно член 143 институцията е получила разрешение от компетентния орган да използва собствени оценки за параметъра PD за закупени вземания към предприятия, стойността на параметъра M за усвоените суми се приравнява към среднопретегления падеж на експозицията към закупените вземания, където М е не по-малко от 90 дни.
an institution that has received the permission of the competent authority pursuant to Article 143 to use own PD estimates for purchased corporate receivables, for drawn amounts M shall equal the purchased receivables exposure weighted average maturity, where M shall be at least 90 days.
Същата стойност на параметъра М се използва и по отношение на неусвоените части от даден ангажимент за покупка, при условие че този ангажимент съдържа ефективни ограничителни клаузи, предпоставки за предсрочна амортизация или други договорени условия, които предпазват институцията купувач от значително влошаване на качеството на бъдещите вземания, които институцията се е ангажирала да изкупи в рамките на определения срок.
This same value of M shall also be used for undrawn amounts under a committed purchase facility provided the facility contains effective covenants, early amortisation triggers, or other features that protect the purchasing institution against a significant deterioration in the quality of the future receivables it is required to purchase over the facility's term.
При отсъствие на такива ефективни защити параметърът M за неусвоените суми се изчислява като сбор от първоначалния срок на най-отдалеченото във времето потенциално вземане съгласно условията по ангажимента за покупка и остатъчния срок до падежа на този ангажимент, като стойността на M е не по-малко от 90 дни;
Absent such effective protections, M for undrawn amounts shall be calculated as the sum of the longest-dated potential receivable under the purchase agreement and the remaining maturity of the purchase facility, where M shall be at least 90 days;
за всички други инструменти, които не са посочени в настоящия параграф, или когато дадена институция не е в състояние да изчисли M в съответствие с изложеното в буква а), падежът M е равен на максималния срок (в години), в рамките на който длъжникът може да изпълни напълно своите договорни задължения, но не по-малко от 1 година;
for any other instrument than those mentioned in this paragraph or when an institution is not in a position to calculate M as set out in (a), M shall be the maximum remaining time (in years) that the obligor is permitted to take to fully discharge its contractual obligations, where M shall be at least 1 year;
институциите, които за изчисляване на стойностите на експозициите използват изложения в глава 6, раздел 6 метод на вътрешните модели, изчисляват параметъра M за експозициите, за които те прилагат този метод и за които най-дългосрочният матуритет по договор в нетиращата съвкупност е по-дълъг от една година, съгласно следната формула:
for institutions using the Internal Model Method set out in Section 6 of Chapter 6 to calculate the exposure values, M shall be calculated for exposures to which they apply this method and for which the maturity of the longest-dated contract contained in the netting set is greater than one year according to the following formula:
фиктивна променлива, чиято стойност през бъдещия период tk е равна на 0, ако tk > 1 година, и на 1, ако tk ≤ 1.
a dummy variable whose value at future period tk is equal to 0 if tk > 1 year and to 1 if tk ≤ 1;
очакваната експозиция през бъдещия период tk;
the expected exposure at the future period tk;
действителната очаквана експозиция през бъдещия период tk;
the effective expected exposure at the future period tk;
безрисковият дисконтиращ множител за бъдещия период tk;
the risk-free discount factor for future time period tk;
институция, която използва вътрешен модел за изчисляване на едностранна корекция на кредитната оценка (ККО), може след получаването на разрешение от компетентните органи да използва като стойност на параметъра М ефективната кредитна дюрация, изчислена посредством вътрешен модел.
an institution that uses an internal model to calculate a one-sided credit valuation adjustment (CVA) may use, subject to the permission of the competent authorities, the effective credit duration estimated by the internal model as M.
При спазване на условията по параграф 2 за нетиращите съвкупности, при които всички договори имат първоначален матуритет под една година, се прилага формулата по буква а);
Subject to paragraph 2, for netting sets in which all contracts have an original maturity of less than one year the formula in point (a) shall apply;
за институциите, които за изчисляване на стойностите на експозициите използват изложения в глава 6, раздел 6 метод на вътрешните модели и са получили разрешение да използват вътрешен модел за специфичен риск, свързан с търгуваните дългови позиции в съответствие с трета част, дял IV, глава 5, стойността на М е равна на 1 в изложената в член 153, параграф 1 формула, при условие че институцията може да удостовери пред компетентните органи, че нейният вътрешен модел за свързания с търгуваните дългови позиции специфичен риск, прилаган съгласно член 383, отчита влиянието на рейтингова миграция;
for institutions using the Internal Model Method set out in Section 6 of Chapter 6, to calculate the exposure values and having an internal model permission for specific risk associated with traded debt positions in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 5, M shall be set to 1 in the formula laid out in Article 153(1), provided that an institution can demonstrate to the competent authorities that its internal model for Specific risk associated with traded debt positions applied in Article 383 contains effects of rating migrations;
за целите на член 153, параграф 3 M е ефективният падеж на кредитната защита, но не по-малко от 1 година.
for the purposes of Article 153(3), M shall be the effective maturity of the credit protection but at least 1 year.
Когато документацията изисква ежедневно допълване до минималния размер на обезпечението и ежедневна преоценка на експозицията и обхваща разпоредби, които позволяват незабавната реализация или нетиране на обезпечението в случай на неизпълнение или неплащане на дължимите средства за попълване на маржин депозита, стойността на M е най-малко един ден за:
Where the documentation requires daily re-margining and daily revaluation and includes provisions that allow for the prompt liquidation or set off of collateral in the event of default or failure to remargin, M shall be at least one-day for:
напълно или почти напълно обезпечени дериватни инструменти, изброени в приложение II;
fully or nearly-fully collateralised derivative instruments listed in Annex II;
напълно или почти напълно обезпечени маржин заемни сделки;
fully or nearly-fully collateralised margin lending transactions;
репо сделки или сделки по предоставяне/получаване в заем на ценни книжа или стоки.
repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions.
Освен това за квалифицирани краткосрочни експозиции, които не са част от текущото финансиране, предоставяно от институцията на длъжника, стойността на M е най-малко един ден.
In addition, for qualifying short-term exposures which are not part of the institution's ongoing financing of the obligor, M shall be at least one-day.
Квалифицираните краткосрочни експозиции включват:
Qualifying short term exposures shall include the following:
експозиции към институции, породени вследствие на сетълмента на валутни задължения;
exposures to institutions arising from settlement of foreign exchange obligations;
самоликвидиращи се краткосрочни операции по търговско финансиране, свързани с обмена на стоки или услуги, с остатъчен срок до падежа до една година, посочени в член 4, параграф 1, точка 80;
self-liquidating short-term trade financing transactions connected to the exchange of goods or services with a residual maturity of up to one year as referred to in point (80) of Article 4(1);
експозиции, породени вследствие на сетълмента при покупка и продажба на ценни книжа в рамките на обичайния срок на доставка или два работни дни;
exposures arising from settlement of securities purchases and sales within the usual delivery period or two business days;
експозиции, породени вследствие на паричен сетълмент при електронни преводи и сетълмент на електронни платежни операции и предплатени разходи, включително овърдрафти, възникнали вследствие на неуспешни сделки, ненадхвърлящи малък, твърдо договорен брой работни дни.
exposures arising from cash settlements by wire transfer and settlements of electronic payment transactions and prepaid cost, including overdrafts arising from failed transactions that do not exceed a short, fixed agreed number of business days.
По отношение на експозициите към разположените на територията на Съюза предприятия, чиито консолидирани продажби и консолидирани активи не надхвърлят 500 милиона евро, институциите могат да не прилагат параграф 2, а да определят последователно М според посоченото в параграф 1.
For exposures to corporates situated in the Union and having consolidated sales and consolidated assets of less than EUR 500 million, institutions may choose to consistently set M as set out in paragraph 1 instead of applying paragraph 2.
Институциите могат да заменят размера на общите активи от 500 милиона евро на 1 милиард евро за тези предприятия, които преди всичко притежават и отдават под наем неспекулативно жилищни имоти.
Institutions may replace EUR 500 million total assets with EUR 1000 million total assets for corporates which primarily own and let non-speculative residential property.
Падежните несъответствия се третират съгласно посоченото в глава 4.
Maturity mismatches shall be treated as specified in Chapter 4.
PD за дадена експозиция е най-малко 0,03 %.
PD of an exposure shall be at least 0,03 %.
PD на длъжници или, когато се използва подходът на задължение, на експозиции в неизпълнение е 100 %.
The PD of obligors or, where an obligation approach is used, of exposures in default shall be 100 %.
Стойността на параметъра PD за риск от разсейване при закупени вземания е равна на оценката на EL за риск от разсейване.
For dilution risk of purchased receivables PD shall be set equal to EL estimates for dilution risk.
Ако дадена институция е в състояние да раздели по надежден според компетентния орган начин оценката си за очакваната загуба за риска от разсейване при закупени вземания на съставящите я параметри PD и LGD, може да бъде използвана оценката за PD.
If an institution can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased receivables into PDs and LGDs in a manner the competent authorities consider to be reliable, the PD estimate may be used.
При спазване на член 164, параграф 2 може да бъде взета предвид кредитна защита с гаранции чрез коригирането на PD.
Unfunded credit protection may be taken into account by adjusting PDs subject to Article 164(2).
Освен от доставчиците на защита, посочени в член 201, параграф 1, буква ж), рискът от разсейване може да бъде поет и от продавача на закупените вземания, ако са изпълнени изложените в член 160, параграф 4 условия.
For dilution risk, in addition to the protection providers referred to in Article 201(1)(g), the seller of the purchased receivables is eligible if the conditions set out in Article 160(4) are met.
Институциите представят собствени оценки на LGD, при условие че са изпълнени изискванията, посочени в раздел 6, и компетентните органи са дали разрешение в съответствие с член 143.
Institutions shall provide own estimates of LGDs subject to requirements as specified in Section 6 and permission of the competent authorities granted in accordance with Article 143.
За риск от разсейване при закупени вземания се използва стойност на параметъра LGD от 75 %.
For dilution risk of purchased receivables, an LGD value of 75 % shall be used.
Ако дадена институция е в състояние по надежден начин да раздели своята оценка на очакваната загуба за риск от разсейване при закупени вземания на съставящите я параметри PD и LGD, тя може да използва собствената си оценка на LGD.
If an institution can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the institution may use its own LGD estimate.
При коригирането на оценките за PD и LGD като приемлива може да бъде призната кредитна защита с гаранции по отношение на отделни експозиции или група от експозиции, при условие че са спазени изискванията, посочени в член 183, параграфи 1, 2 и 3, и е получено разрешение от страна на компетентните органи.
Unfunded credit protection may be recognised as eligible by adjusting PD or LGD estimates subject to requirements as specified in Article 183(1), (2) and (3) and permission of the competent authorities either in support of an individual exposure or a pool of exposures.
За целите на член 154, параграф 2 стойността на параметъра LGD за сравнима пряка експозиция към доставчика на защита, посочен в член 153, параграф 3, е равна на стойността на параметъра LGD, присъдена на нехеджирано улеснение към гаранта или на нехеджирано улеснение към длъжника, в зависимост от това дали, в случай на едновременно неизпълнение на гаранта и длъжника по време на периода на хеджираната сделка, наличните доказателства и структурата на гаранцията показват, че размерът на възстановените суми зависи от финансовото състояние на гаранта или съответно на длъжника.
For the purposes of Article 154(2), the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider referred to in Article 153(3) shall either be the LGD associated with an unhedged facility to the guarantor or the unhedged facility of the obligor, depending upon whether, in the event both the guarantor and obligor default during the life of the hedged transaction, available evidence and the structure of the guarantee indicate that the amount recovered would depend on the financial condition of the guarantor or obligor, respectively.
За всички обезпечени с жилищни имоти експозиции на дребно, които не се ползват от гаранции на централни правителства, средно претеглената по експозиции LGD е не по-ниска от 10 %.
The exposure weighted average LGD for all retail exposures secured by residential property and not benefiting from guarantees from central governments shall not be lower than 10 %.
За всички обезпечени с търговски недвижими имоти експозиции на дребно, които не се ползват от гаранции на централни правителства, средно претеглената по експозиции LGD е не по-ниска от 15 %.
The exposure weighted average LGD for all retail exposures secured by commercial immovable property and not benefiting from guarantees from central governments shall not be lower than 15 %.
Въз основа на събраните съгласно член 101 данни и като отчитат прогнозите за бъдещото развитие на пазара на недвижими имоти и всякакви други значими показатели, компетентните органи оценяват периодично и поне веднъж годишно дали минималните стойности за LGD по параграф 4 от настоящия член са подходящи за експозиции, обезпечени с жилищни или търговски недвижими имоти, разположени на тяхна територия.
Based on the data collected under Article 101 and taking into account forward-looking property market developments and any other relevant indicators, the competent authorities shall periodically, and at least annually, assess whether the minimum LGD values in paragraph 4 of this Article are appropriate for exposures secured by residential or commercial immovable property located in their territory.
Компетентните органи могат, ако е целесъобразно от гледна точка на финансовата стабилност, да определят по-високи минимални стойности на средно претеглената по експозициите LGD за експозиции, обезпечени с имоти, разположени на тяхна територия.
Competent authorities may, where appropriate on the basis of financial stability considerations, set higher minimum values of exposure weighted average LGD for exposures secured by property in their territory.
Компетентните органи уведомяват ЕБО за всякакви промени в минималните стойности за LGD, въведени от тях в съответствие с първа алинея, а ЕБО публикува тези стойности за LGD.
Competent authorities shall notify EBA of any changes to the minimum LGD values that they make in accordance with the first subparagraph and EBA shall publish these LGD values.
ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на условията, които компетентните органи вземат под внимание при определянето на по-високи минимални стойности за LGD.
EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions that competent authorities shall take into account when determining higher minimum LGD values.
Институциите на една държава членка прилагат по-високите минимални стойности за LGD, определени от компетентните органи на друга държава членка, за експозиции, обезпечени с имоти, разположени в другата държава членка.
The institutions of one Member State shall apply the higher minimum LGD values that have been determined by the competent authorities of another Member State to exposures secured by property located in that Member State.
Прилагане на метода PD/LGD по отношение на експозиции в капиталови инструменти
Equity exposures subject to PD/LGD method
Прилагане на метода PD/LGD по отношение на експозиции в капиталови инструменти
Equity exposures subject to the PD/LGD method
PD се определя съгласно методите за експозиции към предприятия.
PDs shall be determined according to the methods for corporate exposures.
Прилагат се следните минимални стойности на параметъра PD:
The following minimum PDs shall apply:
0,09 % за експозиции в търгувани на борсов пазар капиталови инструменти, при които инвестицията е част от дългосрочно взаимоотношение с клиент;
0,09 % for exchange traded equity exposures where the investment is part of a long-term customer relationship;
0,09 % за експозиции в извънборсово търгувани капиталови инструменти, където доходността на инвестициите се базира на редовни и периодични парични потоци, които не представляват капиталови печалби;
0,09 % for non-exchange traded equity exposures where the returns on the investment are based on regular and periodic cash flows not derived from capital gains;
0,40 % за експозиции в търгувани на борсов пазар капиталови инструменти, включително други къси позиции, както е посочено в член 155, параграф 2;
0,40 % for exchange traded equity exposures including other short positions as set out in Article 155(2);
1,25 % за всички други експозиции в капиталови инструменти, включително други къси позиции, както е посочено в член 155, параграф 2.
1,25 % for all other equity exposures including other short positions as set out in Article 155(2).
За експозиции в непублични капиталови инструменти, включени в достатъчно добре диверсифицирани портфейли, може да се определи стойност на параметъра LGD от 65 %.
Private equity exposures in sufficiently diversified portfolios may be assigned an LGD of 65 %.
За всички останали експозиции стойността на параметъра LGD се определя на 90 %.
All other such exposures shall be assigned an LGD of 90 %.
Стойността на M за всички експозиции е пет години.
M assigned to all exposures shall be five years.
Експозиции към предприятия, институции, централни правителства и централни банки и експозиции на дребно
Exposures to corporates, institutions, central governments and central banks and retail exposures
Освен ако не е указано друго, стойността на балансовите експозиции е счетоводната стойност, определена без да се отчитат извършените корекции за кредитен риск.
Unless noted otherwise, the exposure value of on-balance sheet exposures shall be the accounting value measured without taking into account any credit risk adjustments made.
Това правило важи и за активите, закупени на цена, различна от дължимата сума.
This rule also applies to assets purchased at a price different than the amount owed.
За закупените активи разликата между дължимата сума и счетоводната стойност, отчетена в баланса на институциите при закупуването на актива след прилагането на съответните корекции за специфичен кредитен риск, е показана като отбив, ако дължимата сума е по-голяма, и премия, ако тя е по-малка.
For purchased assets, the difference between the amount owed and the accounting value remaining after specific credit risk adjustments have been applied that has been recorded on the balance-sheet of the institutions when purchasing the asset is denoted discount if the amount owed is larger, and premium if it is smaller.
Когато институциите използват рамкови споразумения за нетиране за репо сделки или сделки по предоставяне/получаване в заем на ценни книжа или стоки, стойността на експозицията се изчислява в съответствие с глава 4 или 6.
Where institutions use Master netting agreements in relation to repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions, the exposure value shall be calculated in accordance with Chapter 4 or 6.
За изчисляването на стойността на експозицията в случай на балансово нетиране между отпуснати заеми и приети влогове институциите прилагат методите, определени в глава 4.
In order to calculate the exposure value for on-balance sheet netting of loans and deposits, institutions shall apply the methods set out in Chapter 4.
Минималните лизингови вноски обхващат плащанията през периода на лизинга, които лизингополучателят е длъжен или може да бъде задължен да прави, и всяка изгодна опция за покупка (т.е. опция, чието упражняване е достатъчно сигурно).
Minimum lease payments shall comprise the payments over the lease term that the lessee is or can be required to make and any bargain option (i.e. option the exercise of which is reasonably certain).
Ако от страна, различна от лизингополучателя, може да се изисква да извърши плащане, свързано с остатъчната стойност на отдадения на лизинг актив, и това задължение за плащане отговаря на съвкупността от условията по член 201 относно признаването на доставчици на защита, както и на изискванията за признаване на други видове гаранции, предвидени в член 213, задължението за плащане може да бъде признато за кредитна защита с гаранции в съответствие с глава 4.
If a party other than the lessee may be required to make a payment related to the residual value of a leased asset and this payment obligation fulfils the set of conditions in Article 201 regarding the eligibility of protection providers as well as the requirements for recognising other types of guarantees provided in Article 213, the payment obligation may be taken into account as unfunded credit protection in accordance with Chapter 4.
По отношение на договорите, изброени в приложение II, стойността на експозицията се определя съгласно методите, изложени в глава 6, като направените корекции за кредитен риск не биват отчитани.
In the case of any contract listed in Annex II, the exposure value shall be determined by the methods set out in Chapter 6 and shall not take into account any credit risk adjustment made.