natgillin/translations-raw huggingface dataset:
При вземания стойността на вземанията е размерът на вземането.
For receivables, the value of receivables shall be the amount receivable.
Институциите оценяват обезпеченията с физически активи, различни от недвижими имоти, по тяхната пазарна стойност.
Institutions shall value physical collateral other than immovable property at its market value.
За целите на настоящия член „пазарна стойност“ е оценената сума, срещу която недвижимите имоти биха били прехвърлени на датата на оценката между желаещ купувач и желаещ продавач в сделка, при която те са достатъчно независими и равнопоставени.
For the purposes of this Article, the market value is the estimated amount for which the property would exchange on the date of valuation between a willing buyer and a willing seller in an arm's-length transaction.
Изчисляване на размера на рисково претеглените експозиции и размера на очакваната загуба за друго признато обезпечение при вътрешнорейтинговия подход
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts for other eligible collateral under the IRB Approach
Институциите използват LGD*, изчислена в съответствие с настоящия параграф и параграф 2, като LGD за целите на глава 3.
Institutions shall use LGD* calculated in accordance with this paragraph and paragraph 2 as the LGD for the purposes of Chapter 3.
Когато съотношението между стойността на обезпечението (C) и стойността на експозицията (E) е под изискуемия праг на обезпеченост на експозицията (C*), както е посочено в таблица 5, стойностите на параметъра LGD* са тези стойности на LGD, предвидени в глава 3 за необезпечени експозиции към контрагента.
Where the ratio of the value of the collateral (C) to the exposure value (E) is below the required minimum collateralisation level of the exposure (C*) as laid down in Table 5, LGD* shall be the LGD laid down in Chapter 3 for uncollateralised exposures to the counterparty.
За тази цел институциите изчисляват стойността на експозицията по позициите, изброени в член 166, параграфи 8—10, като използват конверсионен коефициент или процент в размер на 100 % вместо конверсионните коефициенти или проценти, посочени в съответните параграфи.
For this purpose, institutions shall calculate the exposure value of the items listed in Article 166(8) to (10) by using a conversion factor or percentage of 100 % rather than the conversion factors or percentages indicated in those paragraphs.
Когато съотношението между стойността на обезпечението и стойността на експозицията превишава втория, по-висок изискуем праг C**, посочен в таблица 5, стойностите на параметъра LGD* се определят съгласно таблица 5.
Where the ratio of the value of the collateral to the exposure value exceeds a second, higher threshold level of C** as laid down in Table 5, LGD* shall be that prescribed in Table 5.
Когато изискваното ниво на обезпеченост C** не е постигнато по отношение на експозицията като цяло, институцията разглежда експозицията като две експозиции — първата, по отношение на която изискуемият праг на обезпеченост C** е постигнат, и остатъчна експозиция.
Where the required level of collateralisation C** is not achieved in respect of the exposure as a whole, institutions shall consider the exposure to be two exposures — one corresponding to the part in respect of which the required level of collateralisation C** is achieved and one corresponding to the remainder.
Приложимите стойности на параметъра LGD* и изискуемите прагове на обезпеченост за обезпечените части от експозицията са посочени в таблица 5 от настоящия параграф.
The applicable LGD* and required collateralisation levels for the secured parts of exposures are set out in Table 5 of this paragraph.
Минимални стойности на параметъра LGD за обезпечените части от експозицията
Minimum LGD for secured parts of exposures
LGD* за първостепенни експозиции
LGD* for senior exposure
LGD* за подчинени експозиции
LGD* for subordinated exposures
Минимален изискуем праг на обезпеченост на експозицията (C*)
Required minimum collateralisation level of the exposure (C*)
Минимален изискуем праг на обезпеченост на експозицията (C**)
Required minimum collateralisation level of the exposure (C**)
Жилищни имоти/търговски недвижими имоти
Residential real estate/commercial real estate
Други обезпечения
Other collateral
Като алтернатива на предвиденото в параграфи 1 и 2 третиране и при спазване на член 124, параграф 2 институциите могат да определят рисково тегло от 50 % за частта от експозицията, която съобразно ограниченията, определени в член 125, параграф 2, буква г) и член 126, параграф 2, буква г), е напълно обезпечена с жилищни имоти или търговски недвижими имоти, намиращи се на територията на държава членка, ако са изпълнени всички условия по член 199, параграф 4.
As an alternative to the treatment set out in paragraphs 1 and 2, and subject to Article 124(2), institutions may assign a 50 % risk weight to the part of the exposure that is, within the limits set out in Article 125(2)(d) and Article 126(2)(d) respectively, fully collateralised by residential property or commercial immovable property situated within the territory of a Member State where all the conditions in Article 199(4) are met.
Изчисляване на размера на рисково претеглените експозиции и размера на очакваната загуба в случаите на смесени групи от обезпечения
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in the case of mixed pools of collateral
Институцията изчислява стойността на LGD*, която тя използва като стойност на параметъра LGD за целите на глава 3, в съответствие с параграфи 2 и 3, когато са изпълнени следните две условия:
An institution shall calculate the value of LGD* that it shall use as the LGD for the purposes of Chapter 3 in accordance with paragraphs 2 and 3 where both the following conditions are met:
институцията използва вътрешнорейтинговия подход за изчисляване на размера на рисково претеглените експозиции и размера на очакваната загуба;
the institution uses the IRB Approach to calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts;
експозицията е обезпечена както с финансово, така и с друго приемливо обезпечение.
an exposure is collateralised by both financial collateral and other eligible collateral.
От институциите се изисква да разделят на части коригираната за променливост стойност на експозицията, получена чрез прилагането на корекцията за променливост, както е предвидено в член 223, параграф 5, така че да се получи част — покрита от приемливо финансово обезпечение, част — покрита с вземания, част — покрита с обезпечение с търговски недвижими имоти или с жилищни имоти, част — покрита с друго приемливо обезпечение, и необезпечена част, когато е приложимо.
Institutions shall be required to subdivide the volatility-adjusted value of the exposure, obtained by applying the volatility adjustment as set out in Article 223(5) to the value of the exposure, into parts so as to obtain a part covered by eligible financial collateral, a part covered by receivables, a part covered by commercial immovable property collateral or residential property collateral, a part covered by other eligible collateral, and the unsecured part, as applicable.
Институциите изчисляват LGD* поотделно за всяка част от експозицията, получена по параграф 2, в съответствие със съответните разпоредби на настоящата глава.
Institutions shall calculate LGD* for each part of the exposure obtained in paragraph 2 separately in accordance with the relevant provisions of this Chapter.
Когато са изпълнени определените в член 212, параграф 1 условия, влогове при институции- трети страни могат да бъдат третирани като гаранции от институция- трета страна.
Where the conditions set out in Article 212(1) are met, deposits with third party institutions may be treated as a guarantee by the third party institution.
Когато са изпълнени определените в член 212, параграф 2 условия, институцията третира частта от експозицията, която е обезпечена с текущата откупна стойност по заложени в полза на кредитиращата институция животозастрахователни полици, по следния начин:
Where the conditions set out in Article 212(2) are met, institutions shall subject the portion of the exposure collateralised by the current surrender value of life insurance policies pledged to the lending institution to the following treatment:
когато за експозицията се прилага стандартизираният подход, тя бива рисково претеглена, като се използват посочените в параграф 3 рискови тегла;
where the exposure is subject to the Standardised Approach, it shall be risk-weighted by using the risk weights specified in paragraph 3;
когато за експозицията се прилага вътрешнорейтинговият подход, а не собствените оценки за LGD на институцията, на нея се присъжда LGD в размер на 40 %.
where the exposure is subject to the IRB Approach but not subject to the institution's own estimates of LGD, it shall be assigned an LGD of 40 %.
В случай на валутно несъответствие институциите намаляват текущата откупна стойност съгласно член 233, параграф 3, като стойността на кредитната защита е текущата откупна стойност на животозастрахователната полица.
In the event of a currency mismatch, institutions shall reduce the current surrender value in accordance with Article 233(3), the value of the credit protection being the current surrender value of the life insurance policy.
За целите на параграф 2, буква а) институциите присъждат следните рискови тегла въз основа на рисковото тегло, присъдено за първостепенна необезпечена експозиция към предприятието, което издава животозастрахователната полица:
For the purposes of point (a) of paragraph 2, institutions shall assign the following risk weights on the basis of the risk weight assigned to a senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance:
рисково тегло от 20 %, когато за първостепенната необезпечена експозиция към предприятието, което издава животозастрахователната полица, се присъжда рисково тегло от 20 %;
a risk weight of 20 %, where the senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance is assigned a risk weight of 20 %;
рисково тегло от 35 %, когато за първостепенната необезпечена експозиция към предприятието, което издава животозастрахователната полица, се присъжда рисково тегло от 50 %;
a risk weight of 35 %, where the senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance is assigned a risk weight of 50 %;
рисково тегло от 70 %, когато за първостепенната необезпечена експозиция към предприятието, което издава животозастрахователната полица, се присъжда рисково тегло от 100 %;
a risk weight of 70 %, where the senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance is assigned a risk weight of 100 %;
рисково тегло от 150 %, когато за първостепенната необезпечена експозиция към предприятието, което издава животозастрахователната полица, се присъжда рисково тегло от 150 %.
a risk weight of 150 %, where the senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance is assigned a risk weight of 150 %.
Институциите могат да третират изкупуваните при поискване инструменти, които са приемливи по член 200, буква в), като гаранция от институцията емитент.
Institutions may treat instruments repurchased on request that are eligible under Article 200(c) as a guarantee by the issuing institution.
Стойността на приемливата кредитна защита е, както следва:
The value of the eligible credit protection shall be the following:
когато инструментът се изкупува обратно по номинална стойност — стойността на защитата е номиналната стойност;
where the instrument will be repurchased at its face value, the value of the protection shall be that amount;
когато инструментът се изкупува обратно по пазарни цени — стойността на защитата е стойността на инструмента, оценен по същия начин както дълговите ценни книжа, които отговарят на условията в член 197, параграф 4.
where the instrument will be repurchased at market price, the value of the protection shall be the value of the instrument valued in the same way as the debt securities that meet the conditions in Article 197(4).
За целите на изчисляването на ефекта на кредитната защита с гаранции съгласно настоящия подраздел стойността на кредитната защита с гаранции (G) е сумата, която доставчикът на защита се е задължил да плати в случай на неизпълнение или неплащане от страна на длъжника или при настъпване на други определени кредитни събития.
For the purpose of calculating the effects of unfunded credit protection in accordance with this Sub-section, the value of unfunded credit protection (G) shall be the amount that the protection provider has undertaken to pay in the event of the default or non-payment of the borrower or on the occurrence of other specified credit events.
При кредитни деривати, които не включват като кредитно събитие преструктуриране на базисното задължение, включително опрощаване или разсрочване на плащанията по главница, лихви или такси, водещо до загуби от кредитен характер, се прилага следното:
In the case of credit derivatives which do not include as a credit event restructuring of the underlying obligation involving forgiveness or postponement of principal, interest or fees that result in a credit loss event the following shall apply:
когато сумата, която доставчикът на защита се е задължил да плати, не надвишава стойността на експозицията, институцията намалява стойността на изчислената по параграф 1 кредитна защита с 40 %;
where the amount that the protection provider has undertaken to pay is not higher than the exposure value, institutions shall reduce the value of the credit protection calculated under paragraph 1 by 40 %;
когато сумата, която доставчикът на защита се е задължил да плати, надвишава стойността на експозицията, стойността на кредитната защита не надвишава 60 % от стойността на експозицията.
where the amount that the protection provider has undertaken to pay is higher than the exposure value, the value of the credit protection shall be no higher than 60 % of the exposure value.
В случай на несъвпадение между валутата на кредитната защита с гаранции и на експозицията институциите намаляват стойността на кредитната защита, като прилагат корекцията за променливост, както следва:
Where unfunded credit protection is denominated in a currency different from that in which the exposure is denominated, institutions shall reduce the value of the credit protection by the application of a volatility adjustment as follows:
G* размерът на кредитната защита, коригиран за валутен риск;
G* the amount of credit protection adjusted for foreign exchange risk,
G номиналната стойност на кредитната защита;
G the nominal amount of the credit protection;
корекцията за променливост при несъответствие между валутата на кредитната защита и на базисното задължение, определена в съответствие с параграф 4.
the volatility adjustment for any currency mismatch between the credit protection and the underlying obligation determined in accordance with paragraph 4.
При липсата на валутно несъответствие Hfx е нула.
Where there is no currency mismatch Hfx is equal to zero.
При определяне на корекциите за променливост за несъответствие между валутите институциите прилагат период на реализация от 10 работни дни (при ежедневна преоценка), като могат да ги изчисляват въз основа на подхода на надзорни корекции за променливост или подхода на собствените оценки, изложени съответно в членове 224 и 225.
Institutions shall base the volatility adjustments for any currency mismatch on a 10 business day liquidation period, assuming daily revaluation, and may calculate them based on the Supervisory Volatility Adjustments approach or the Own Estimates Approach as set out in Articles 224 and 225 respectively.
Институциите завишават корекциите за променливост в съответствие с член 226.
Institutions shall scale up the volatility adjustments in accordance with Article 226.
Изчисляване на размера на рисково претеглените експозиции и размера на очакваната загуба в случай на частична защита и отделни траншове
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in the event of partial protection and tranching
Когато институцията прехвърля част от риска по даден заем, разпределен в един или повече траншове, се прилагат изложените в глава 5 правила.
Where an institution transfers a part of the risk of a loan in one or more tranches, the rules set out in Chapter 5 shall apply.
Институциите могат да третират праговете на същественост на загубите, под които не се извършват плащания, като задържана от банката позиция срещу първоначални загуби и средство за прехвърляне на риска чрез отделни траншове.
Institutions may consider materiality thresholds on payments below which no payment shall be made in the event of loss to be equivalent to retained first loss positions and to give rise to a tranched transfer of risk.
Изчисляване на размера на рисково претеглените експозиции при стандартизирания подход
Calculating risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach
За целите на член 113, параграф 3 институциите изчисляват размера на рисково претеглените експозиции в съответствие със следната формула:
For the purposes of Article 113(3) institutions shall calculate the risk-weighted exposure amounts in accordance with the following formula:
E стойността на експозицията съгласно член 111; за тази цел стойността на експозицията на изброените в приложение I задбалансови позиции е 100 % от тяхната стойност, а не стойността на експозицията, посочена в член 111, параграф 1;
E the exposure value in accordance with Article 111; for this purpose, the exposure value of an off-balance sheet item listed in Annex I shall be 100 % of its value rather than the exposure value indicated in Article 111(1);
размерът на защитата срещу кредитен риск, изчислен съгласно член 233, параграф 3 (G*), и допълнително коригиран за падежни несъответствия съгласно предвиденото в раздел 5;
the amount of credit risk protection as calculated under Article 233(3) (G*) further adjusted for any maturity mismatch as laid down in Section 5;
r рисковото тегло на експозициите към длъжника, както е посочено в глава 2;
r the risk weight of exposures to the obligor as specified under Chapter 2;
g рисковото тегло на експозициите към доставчика на защита, както е посочено в глава 2.
g the risk weight of exposures to the protection provider as specified under Chapter 2.
Когато защитената стойност (GA) е по-малка от експозицията (E), институциите могат да прилагат описаната в параграф 1 формула само когато защитената и незащитената част на експозицията са равностойни по ранг.
Where the protected amount (GA) is less than the exposure (E), institutions may apply the formula specified in paragraph 1 only where the protected and unprotected parts of the exposure are of equal seniority.
Институциите могат да разширят третирането, предвидено в член 114, параграфи 4 и 5, към експозиции или части от експозиции, гарантирани от централно правителство или централна банка, когато гаранцията е деноминирана в националната валута на кредитополучателя и експозицията се финансира в тази валута.
Institutions may extend the treatment set out in Article 114(4) and (7) to exposures or parts of exposures guaranteed by the central government or central bank, where the guarantee is denominated in the domestic currency of the borrower and the exposure is funded in that currency.
Изчисляване на размера на рисково претеглените експозиции и размера на очакваната загуба при вътрешнорейтинговия подход
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under the IRB Approach
За покритата част от стойността на експозицията (Е), определена въз основа на коригираната стойност на кредитната защита GA, вероятността от неизпълнение (PD) за целите на глава 3, раздел 4 може да бъде PD на доставчика на защитата или PD между тази на кредитополучателя и тази на гаранта, когато се счита, че не е оправдано пълно заместване.
For the covered portion of the exposure value (E), based on the adjusted value of the credit protection GA, the PD for the purposes of Section 4 of Chapter 3 may be the PD of the protection provider, or a PD between that of the borrower and that of the guarantor where a full substitution is deemed not to be warranted.
При подчинени експозиции и неподчинена защита с гаранции стойността на загубата при неизпълнение (LGD), която трябва да бъде приложена от институцията за целите на глава 3, раздел 4, може да бъде стойността, която съответства на първостепенни вземания.
In the case of subordinated exposures and non-subordinated unfunded protection, the LGD to be applied by institutions for the purposes of Section 4 of Chapter 3 may be that associated with senior claims.
За всяка непокрита част от стойността на експозицията (Е) PD е тази на кредитополучателя, а стойността на LGD е тази на базисната експозиция.
For any uncovered portion of the exposure value (E) the PD shall be that of the borrower and the LGD shall be that of the underlying exposure.
За целите на настоящия член GA е стойността на G*, изчислена съгласно член 233, параграф 3, и допълнително коригирана за падежни несъответствия, както е предвидено в раздел 5.
For the purposes of this Article, GA is the value of G* as calculated under Article 233(3) further adjusted for any maturity mismatch as laid down in Section 5.
Е е стойността на експозицията, определена съгласно глава 3, раздел 5.
E is the exposure value determined in accordance with Section 5 of Chapter 3.
Падежни несъответствия
Maturity mismatches
Падежно несъответствие
Maturity mismatch
За целите на изчисляването на размера на рисково претеглените експозиции падежно несъответствие е налице, когато остатъчният срок до падеж на кредитната защита е по-малък от този на защитената експозиция.
For the purpose of calculating risk-weighted exposure amounts, a maturity mismatch occurs when the residual maturity of the credit protection is less than that of the protected exposure.
Когато остатъчният матуритет на защитата не надхвърля три месеца и матуритетът на защитата е по-малък от матуритета на базисната експозиция, въпросната защита не се класифицира като приемлива кредитна защита.
Where protection has a residual maturity of less than three months and the maturity of the protection is less than the maturity of the underlying exposure that protection does not qualify as eligible credit protection.
При несъответствие между падежите кредитната защита не се квалифицира като приемлива, когато е изпълнено едно от следните условия:
Where there is a maturity mismatch the credit protection shall not qualify as eligible where either of the following conditions is met:
първоначалният матуритет на защитата е под 1 година;
the original maturity of the protection is less than 1 year;
експозицията е краткосрочна експозиция, която според компетентните органи подлежи по-скоро на еднодневна, а не на едногодишна долна граница по отношение на стойността на падежа (М) съгласно член 162, параграф 3.
the exposure is a short term exposure specified by the competent authorities as being subject to a one-day floor rather than a one-year floor in respect of the maturity value (M) under Article 162(3).
Падеж на кредитна защита
Maturity of credit protection
Ефективният падеж на базисното задължение, чиято продължителност е ограничена до най-много пет години, е максималното възможно оставащо време преди длъжникът да изпълни задълженията си по график.
Subject to a maximum of five years, the effective maturity of the underlying shall be the longest possible remaining time before the obligor is scheduled to fulfil its obligations.
При спазване на параграф 2 матуритетът на кредитната защита е времето до най-ранната дата, на която защитата може да бъде или ще бъде прекратена.
Subject to paragraph 2, the maturity of the credit protection shall be the time to the earliest date at which the protection may terminate or be terminated.
Когато съществува опция, позволяваща на продавача на защита да прекрати защитата, институциите приемат, че матуритетът на защитата е времето до най-ранната дата, на която тази опция може да бъде упражнена.
Where there is an option to terminate the protection which is at the discretion of the protection seller, institutions shall take the maturity of the protection to be the time to the earliest date at which that option may be exercised.