natgillin/translations-raw huggingface dataset:
За закупените вземания общите годишни продажби са среднопретеглената стойност по индивидуалните експозиции от групата.
For purchased receivables the total annual sales shall be the weighted average by individual exposures of the pool.
Когато общите годишни продажби не са съществен показател за размера на дружеството, а общите активи са по-съществен показател от общите годишни продажби, институцията заменя показателя „общи годишни продажби“ с показателя „общо активи на консолидирана основа“.
Institutions shall substitute total assets of the consolidated group for total annual sales when total annual sales are not a meaningful indicator of firm size and total assets are a more meaningful indicator than total annual sales.
За експозиции по специализирано кредитиране, по отношение на които дадена институция не е в състояние да оцени вероятността от неизпълнение или този прогнозиран от институциите параметър не отговаря на изискванията, определени в раздел 6, институцията присъжда рискови тегла на тези експозиции съгласно таблица 1, както следва:
For specialised lending exposures in respect of which an institution is not able to estimate PDs or the institutions' PD estimates do not meet the requirements set out in Section 6, the institution shall assign risk weights to these exposures according to Table 1, as follows:
Остатъчен матуритет
Remaining Maturity
Под 2,5 години
Less than 2,5 years
2,5 години или повече
Equal or more than 2,5 years
При определянето на рисковите тегла на експозиции по специализирано кредитиране, институциите вземат предвид следните фактори: финансова стабилност, политическа и правна обстановка, особености на конкретната сделка и/или актив, стабилност на спонсора и изпълнителя, включително приходни потоци от публично-частно партньорство, и обезпеченост.
In assigning risk weights to specialised lending exposures institutions shall take into account the following factors: financial strength, political and legal environment, transaction and/or asset characteristics, strength of the sponsor and developer, including any public private partnership income stream, and security package.
По отношение на закупените вземания от предприятия, институциите удовлетворяват посочените в член 184 изисквания.
For their purchased corporate receivables institutions shall comply with the requirements set out in Article 184.
За закупените вземания от предприятия, които освен това отговарят и на условията, предвидени в член 154, параграф 5, и когато за институциите би било необосновано утежняващо да използват стандартите за количествено изразяване на риска за експозиции към предприятия, предвидени в раздел 6 за тези вземания, могат да се използват стандартите за количествено изразяване на риска за експозиции на дребно, предвидени в раздел 6.
For purchased corporate receivables that comply in addition with the conditions set out in Article 154(5), and where it would be unduly burdensome for an institution to use the risk quantification standards for corporate exposures as set out in Section 6 for these receivables, the risk quantification standards for retail exposures as set out in Section 6 may be used.
По отношение на закупените вземания от предприятия, възстановяемите отбиви при покупка, обезпеченията или частичните гаранции, осигуряващи защита срещу първа загуба от неизпълнение, загуби от разсейване или и двете, могат да бъдат третирани като позиции в траншове за първа по ред загуба по смисъла на рамката за секюритизация по вътрешнорейтинговия подход.
For purchased corporate receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Когато дадена институция осигурява кредитна защита едновременно за няколко експозиции, при условие че n-тото по ред неизпълнение измежду експозициите води до плащане и че с това кредитно събитие договорът се счита за прекратен, ако продуктът има присъдена външна кредитна оценка от АВКО, се прилагат рисковите тегла, предвидени в глава 5.
Where an institution provides credit protection for a number of exposures under terms that the nth default among the exposures shall trigger payment and that this credit event shall terminate the contract, if the product has an external credit assessment from an ECAI the risk weights set out in Chapter 5 shall be applied.
Ако продуктът няма присъдена оценка от АВКО, рисковите тегла на експозициите в съвкупността се сумират, като се изключват „n–1“ на брой експозиции, като сумата от очакваните загуби, умножени по 12,5, плюс размера на рисково претеглените експозиции, не трябва да превишават номиналната стойност на защитата, предоставена от кредитния дериват, умножен по 12,5.
If the product is not rated by an ECAI, the risk weights of the exposures included in the basket will be aggregated, excluding n-1 exposures where the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the nominal amount of the protection provided by the credit derivative multiplied by 12,5.
Рисково тегло от 1250 % се прилага по отношение на позициите в съвкупност, за които институцията не може да определи рисковите тегла по вътрешнорейтинговия подход.
A 1250 % risk weight shall apply to positions in a basket for which an institution cannot determine the risk-weight under the IRB Approach.
ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на това как институциите да отчитат факторите, посочени в параграф 5, втора алинея, при определянето на рисковите тегла на експозициите по специализирано кредитиране.
EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify how institutions shall take into account the factors referred to the second subparagraph of paragraph 5 when assigning risk weights to specialised lending exposures.
Размери на рисково претеглените експозиции на дребно
Risk weighted exposure amounts for retail exposures
Рисково претеглените размери на експозициите на дребно се изчисляват по следните формули:
The risk-weighted exposure amounts for retail exposures shall be calculated according to the following formulae:
където рисковото тегло (RW) се определя като:
where the risk weight RW is defined as follows:
ако PD = 1, т.е. за експозициите, по които е имало неизпълнение, RW е;
if PD = 1, i.e., for defaulted exposures, RW shall be
където ELBE е най-добрата оценка на институцията за размера на загубата от експозицията в неизпълнение, изчислена в съответствие с член 181, параграф 1, буква з);
where ELBE shall be the institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure in accordance with Article 181(1)(h);
ако 0 < PD < 1, т.е. за всяка възможна стойност за PD, различна от тази по подточка i)
if 0 < PD < 1, i.e., for any possible value for PD other than under (i)
N(x) кумулативната функция на разпределение за стандартна нормална случайна променлива (т.е. вероятността една нормална случайна променлива със средна стойност нула и дисперсия единица да бъде по-малка или равна на x);
N(x) the cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the probability that a normal random variable with mean zero and variance of one is less than or equal to x);
G(Z) обратната на кумулативната функция на разпределение за стандартна нормална случайна променлива (т.е. стойността x, за която N(x) е равна на z);
G(Z) the inverse cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the value x such that N(x) = z);
R коефициент на корелация, определен като
R the coefficient of correlation defined as
Размерът на рисково претеглените експозиции за всяка експозиция към МСП, съгласно посоченото в член 147, параграф 5, който отговаря на изискванията, посочени в членове 202 и 217, може да бъде изчислен съгласно член 153, параграф 3.
The risk weighted exposure amount for each exposure to an SME as referred to in Article 147(5) which meets the requirements set out in Articles 202 and 217 may be calculated in accordance with Article 153(3).
За експозициите на дребно, обезпечени с недвижими имоти, корелационен коефициент (R) 0,15 замества числото, получено съгласно корелационната формула в параграф 1.
For retail exposures secured by immovable property collateral a coefficient of correlation R of 0,15 shall replace the figure produced by the correlation formula in paragraph 1.
За квалифицирани револвиращи експозиции на дребно в съответствие с букви а)—д) корелационен коефициент (R) 0,04 замества числото, получено съгласно корелационната формула в параграф 1.
For qualifying revolving retail exposures in accordance with points (a) to (e), a coefficient of correlation R of 0,04 shall replace the figure produced by the correlation formula in paragraph 1.
За да бъдат определени като квалифицирани револвиращи експозиции на дребно, експозициите трябва да отговарят на следните условия:
Exposures shall qualify as qualifying revolving retail exposures if they meet the following conditions:
експозициите са към физически лица;
the exposures are to individuals;
експозициите са револвиращи, необезпечени и дотолкова, доколкото не се теглят незабавно и безусловно, те са отменяеми от страна на институцията.
the exposures are revolving, unsecured, and to the extent they are not drawn immediately and unconditionally, cancellable by the institution.
В този контекст револвиращите експозиции се определят като такива, при които е позволен плаващ размер на неизплатените от клиентите салда, въз основа на техните решения да вземат и погасяват до граница, установена от институцията.
In this context revolving exposures are defined as those where customers' outstanding balances are permitted to fluctuate based on their decisions to borrow and repay, up to a limit established by the institution.
Неусвоените поети задължения могат да се считат за безусловно отменяеми, ако условията им позволяват на институцията да ги отменя до пълния допустим размер съгласно законодателството за защита на потребителите и друго свързано законодателство;
Undrawn commitments may be considered as unconditionally cancellable if the terms permit the institution to cancel them to the full extent allowable under consumer protection and related legislation;
максималната експозиция към отделно физическо лице в подпортфейла е 100000 евро или по-малко;
the maximum exposure to a single individual in the sub-portfolio is EUR 100000 or less;
употребата на корелационния коефициент по настоящия параграф е ограничена до портфейли, показали ниска променливост на процента на загуби в сравнение със средното ниво на процента на загуба, особено в обхвата на ниските стойности на PD;
the use of the correlation of this paragraph is limited to portfolios that have exhibited low volatility of loss rates, relative to their average level of loss rates, especially within the low PD bands;
третирането като квалифицирани револвиращи експозиции на дребно е в съответствие с базисните рискови характеристики на подпортфейла.
the treatment as a qualifying revolving retail exposure shall be consistent with the underlying risk characteristics of the sub-portfolio.
Чрез дерогация от буква б) изискването за необезпеченост не се прилага по отношение на обезпечените кредитни улеснения, свързани със сметката, по която се получава заплатата.
By way of derogation from point (b), the requirement to be unsecured does not apply in respect of collateralised credit facilities linked to a wage account.
В този случай възстановените от обезпечението суми не се вземат предвид при оценката на LGD.
In this case amounts recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimate.
Компетентните органи правят преглед на относителната променливост на процентите на загуба за всичките портфейли от квалифицирани револвиращи експозиции на дребно, както и на целия портфейл квалифицирани револвиращи експозиции на дребно, и споделят информация относно типичните характеристики на процентите на загуба при квалифицирани револвиращи експозиции на дребно за различните държави членки.
Competent authorities shall review the relative volatility of loss rates across the qualifying revolving retail sub-portfolios, as well the aggregate qualifying revolving retail portfolio, and shall share information on the typical characteristics of qualifying revolving retail loss rates across Member States.
За да бъдат третирани като вземания на дребно, закупените вземания трябва отговарят на изискванията, предвидени в член 184, и на следните условия:
To be eligible for the retail treatment, purchased receivables shall comply with the requirements set out in Article 184 and the following conditions:
институцията е закупила вземанията от несвързани трети лица продавачи и нейната експозиция към длъжника по вземанията не обхваща експозиции, които са пряко или непряко породени от самата нея;
the institution has purchased the receivables from unrelated, third party sellers, and its exposure to the obligor of the receivable does not include any exposures that are directly or indirectly originated by the institution itself;
закупените вземания се генерират на базата на пряка сделка при справедливи пазарни условия между продавача и длъжника като независими един от друг лица.
the purchased receivables shall be generated on an arm's-length basis between the seller and the obligor.
Като такива, вземанията между дружества и вземанията, предмет на контрасметки между дружества, които купуват и продават помежду си, са неприемливи;
As such, inter-company accounts receivables and receivables subject to contra-accounts between firms that buy and sell to each other are ineligible;
институцията купувач има вземане към всички постъпления по закупените вземания или пропорционално участие в постъпленията; и
the purchasing institution has a claim on all proceeds from the purchased receivables or a pro-rata interest in the proceeds; and
портфейлът на закупените вземания е достатъчно диверсифициран.
the portfolio of purchased receivables is sufficiently diversified.
За закупените вземания, възстановяемите отбиви при покупки, обезпеченията или частичните гаранции, осигуряващи защита срещу първа загуба от неизпълнение, загуби от разсейване, или и срещу двете, могат да бъдат третирани като позиции за първа по ред загуба съгласно рамката за секюритизация по вътрешнорейтинговия подход.
For purchased receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
За хибридни портфейли от закупени вземания на дребно, при които институциите купувач не могат да отделят експозициите, обезпечени с недвижими имоти, и квалифицираните револвиращи експозиции на дребно от останалите експозиции на дребно, се прилага функцията за претегляне на рисковете на експозициите на дребно, с която се установяват най-високи капиталови изисквания за този вид експозиции.
For hybrid pools of purchased retail receivables where purchasing institutions cannot separate exposures secured by immovable property collateral and qualifying revolving retail exposures from other retail exposures, the retail risk weight function producing the highest capital requirements for those exposures shall apply.
Размери на рисково претеглените експозиции в капиталови инструменти
Risk weighted exposure amounts for equity exposures
Институциите определят размера на рисково претеглените експозиции в капиталови инструменти, с изключение на тези, приспаднати в съответствие с втора част или получили 250 % рисково тегло в съответствие с член 48 съгласно подходите, посочени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.
Institutions shall determine their risk-weighted exposure amounts for equity exposures, excluding those deducted in accordance with Part Two or subject to a 250 % risk weight in accordance with Article 48, in accordance with the approaches set out in paragraphs 2, 3 and 4 of this Article.
Дадена институция може да прилага различни подходи към различни капиталови портфейли, когато самата тя използва различни подходи за целите на вътрешното управление на риска.
An institution may apply different approaches to different equity portfolios where the institution itself uses different approaches for internal risk management purposes.
Когато институцията използва различни подходи, изборът на подхода PD/LGD или на подхода на вътрешните модели трябва да е последователен, включително във времето и по отношение на подхода, използван за вътрешното управление на риска при съответните експозиции в капиталови инструменти, и не се определя от съображения, свързани с регулаторен арбитраж.
Where an institution uses different approaches, the choice of the PD / LGD approach or the internal models approach shall be made consistently, including over time and with the approach used for the internal risk management of the relevant equity exposure, and shall not be determined by regulatory arbitrage considerations.
Институциите могат да третират експозициите в капиталови инструменти на предприятия за спомагателни услуги съгласно третирането на другите активи, които нямат характер на кредитни задължения.
Institutions may treat equity exposures to ancillary services undertakings according to the treatment of other non credit- obligation assets.
При подхода за опростено определяне на рисковите тегла размерът на рисково претеглените експозиции се изчислява съгласно формулата:
Under the Simple risk weight approach, the risk weighted exposure amount shall be calculated according to the formula:
= RW * стойността на експозицията
= RW * exposure value
Рисково тегло (RW) 190 % за експозиции в непублични капиталови инструменти, държани в достатъчно добре диверсифицирани портфейли;
Risk weight (RW) 190 % for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios.
Рисково тегло (RW) 290 % за експозиции в търгувани на борсов пазар капиталови инструменти.
Risk weight (RW) 290 % for exchange traded equity exposures.
Рисково тегло (RW) 370 % за всички останали експозиции в капиталови инструменти.
Risk weight (RW) 370 % for all other equity exposures.
Допустимо е къси директни позиции и дериватни инструменти, държани в банков портфейл, да се нетират срещу дълги позиции в същите отделни ценни книжа, при условие че тези инструменти са изрично предназначени за хеджиране на специфични експозиции в капиталови инструменти и че осигуряват хеджиране най-малко за още една година.
Short cash positions and derivative instruments held in the non-trading book are permitted to offset long positions in the same individual stocks provided that these instruments have been explicitly designated as hedges of specific equity exposures and that they provide a hedge for at least another year.
Другите къси позиции се третират като дълги позиции, като към абсолютната стойност на всяка позиция се прилага съответното рисково тегло.
Other short positions are to be treated as if they are long positions with the relevant risk weight assigned to the absolute value of each position.
При позициите с несъвпадащи падежи се прилага същият подход като към експозициите към предприятия, изложен в член 162, параграф 5.
In the context of maturity mismatched positions, the method is that for corporate exposures as set out in Article 162(5).
Институциите могат да признават кредитна защита с гаранции, получена по експозиция в капиталови инструменти, в съответствие с методите, определени в глава 4.
Institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity exposure in accordance with the methods set out in Chapter 4.
Съгласно подхода PD/LGD размерите на рисково претеглените експозиции се изчисляват по формулите в член 153, параграф 1.
Under the PD/LGD approach, risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formulas in Article 153(1).
Ако институциите нямат достатъчна информация за използването на определението за неизпълнение, установено в член 178, рисковите тегла се умножават по претеглящ коефициент 1,5.
If institutions do not have sufficient information to use the definition of default set out in Article 178, a scaling factor of 1,5 shall be assigned to the risk weights.
На нивото на отделната експозиция сборът от размера на очакваната загуба, умножен по 12,5, и размера на рисково претеглената експозиция, не трябва да превишава стойността на експозицията, умножена по 12,5.
At the individual exposure level the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the exposure value multiplied by 12,5.
Това е обект на прилагане на LGD в размер на 90 % върху експозицията към доставчика на хеджирането.
This shall be subject to an LGD of 90 % on the exposure to the provider of the hedge.
За експозиции в непублични капиталови инструменти, държани в достатъчно добре диверсифицирани портфейли, може да се прилага LGD в размер на 65 %.
For private equity exposures in sufficiently diversified portfolios an LGD of 65 % may be used.
За тези цели параметърът M е пет години.
For these purposes M shall be five years.
При подхода на вътрешните модели размерът на рисково претеглените експозиции е равен на потенциалната загуба по експозициите в капиталови инструменти на институцията, която се изчислява чрез вътрешни модели за стойност под риск при използване на 99-процентов едностранен доверителен интервал за разликата между реализираните тримесечни доходности и съответния безрисков лихвен процент, изчислен въз основа на извадка за достатъчно дълъг период, и която се умножава по 12,5.
Under the internal models approach, the risk weighted exposure amount shall be the potential loss on the institution's equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12,5.
Размерът на рисково претеглените експозиции на равнище портфейл от капиталови инструменти не трябва да е по-малък от общите суми на:
The risk weighted exposure amounts at the equity portfolio level shall not be less than the total of the sums of the following:
размерите на рисково претеглените експозиции, изисквани съгласно подхода PD/LGD; и
the risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach; and
съответните размери на очаквана загуба, умножени по 12,5.
the corresponding expected loss amounts multiplied by 12,5.
Сумите, посочени в букви а) и б), се изчисляват въз основа на стойностите на PD, определени в член 165, параграф 1, и съответните стойности на LGD, определени в член 165, параграф 2.
The amounts referred to in point (a) and (b) shall be calculated on the basis of the PD values set out in Article 165(1) and the corresponding LGD values set out in Article 165(2).
Институциите могат да признават кредитна защита с гаранции, получена по позиция в капиталови инструменти.
Institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity position.
Размери на рисково претеглените експозиции по други активи, които нямат характер на кредитни задължения
Risk weighted exposure amounts for other non credit-obligation assets
Размерите на рисково претеглените експозиции по други активи, които нямат характер на кредитни задължения, се изчисляват в съответствие със следната формула:
The risk weighted exposure amounts for other non credit-obligation assets shall be calculated according to the following formula:
= 100 % · стойността на експозицията
= 100 % · exposure value
паричните наличности и еквивалентните парични позиции, както и злато под формата на кюлчета в собствен трезор или друг депозитар дотолкова, доколкото са покрити със задължения в злато на кюлчета — в този случай рисковото тегло е 0 %;
cash in hand and equivalent cash items as well as gold bullion held in own vault or on an allocated basis to the extent backed by bullion liabilities, in which case a 0 % risk-weight shall be assigned;
случаите, когато експозицията е остатъчна стойност на активи, отдадени на лизинг — в който случай рисковото тегло се изчислява по следния начин:
when the exposure is a residual value of leased assets in which case it shall be calculated as follows:
· 100 % · стойността на експозицията
· 100 % · exposure value