natgillin/translations-raw huggingface dataset:
За целите на специфичния риск институцията трябва да запише синтетична дълга позиция в задължение на референтното лице, освен ако дериватът не е с присъдена външна кредитна оценка и отговаря на условията за квалифицирана дългова позиция, като в този случай се записва дълга позиция в деривата.
For the purposes of specific risk, the institution shall record a synthetic long position in an obligation of the reference entity, unless the derivative is rated externally and meets the conditions for a qualifying debt item, in which case a long position in the derivative is recorded.
Ако по продукта са дължими плащания на премия или лихва, тези парични потоци трябва да бъдат представени като условни позиции в държавни облигации;
If premium or interest payments are due under the product, these cash flows shall be represented as notional positions in government bonds;
дългова ценна книга, обвързана със заеми към едно лице, създава дълга позиция в общия риск на самата ценна книга като лихвен продукт.
a single name credit linked note creates a long position in the general risk of the note itself, as an interest rate product.
За целите на специфичния риск се създава синтетична дълга позиция в задължение на референтното лице.
For the purpose of specific risk, a synthetic long position is created in an obligation of the reference entity.
Допълнителна дълга позиция се създава към емитента на ценната книга.
An additional long position is created in the issuer of the note.
Когато дългова ценна книга, обвързана със заеми, има присъдена външна кредитна оценка и отговаря на условията за квалифицирана дългова позиция, е достатъчно да се запише една дълга позиция в специфичния риск на ценната книга;
Where the credit linked note has an external rating and meets the conditions for a qualifying debt item, a single long position with the specific risk of the note need only be recorded;
като допълнение към дълга позиция в специфичния риск на емитента на ценната книга, дългова ценна книга, обвързана със заеми към няколко лица, която осигурява пропорционална защита, създава позиция към всяко референтно лице, като общата номинална сума по договора се разпределя между позициите съгласно дела от общата номинална стойност, който отговаря на всяка експозиция към отделно референтно лице.
in addition to a long position in the specific risk of the issuer of the note, a multiple name credit linked note providing proportional protection creates a position in each reference entity, with the total notional amount of the contract assigned across the positions according to the proportion of the total notional amount that each exposure to a reference entity represents.
Когато може да бъде избрано повече от едно задължение на референтно лице, задължението с най-високо рисково тегло определя специфичния риск;
Where more than one obligation of a reference entity can be selected, the obligation with the highest risk weighting determines the specific risk;
кредитен дериват за първо неизпълнение създава позиция в размер на условната стойност на задължението на всяко референтно лице.
a first-asset-to-default credit derivative creates a position for the notional amount in an obligation of each reference entity.
Ако размерът на максималното плащане по кредитно събитие е по-нисък от капиталовото изискване по метода в първото изречение от настоящата буква, този размер може да бъде приет като капиталово изискване за специфичен риск.
If the size of the maximum credit event payment is lower than the own funds requirement under the method in the first sentence of this point, the maximum payment amount may be taken as the own funds requirement for specific risk.
Кредитен дериват за n-то неизпълнение създава позиция за условния размер на задължението на всяко референтно лице с изключение на референтните лица n-1 с най-ниски капиталови изисквания за специфичен риск.
A -n-th-asset-to-default credit derivative creates a position for the notional amount in an obligation of each reference entity less the n-1 reference entities with the lowest specific risk own funds requirement.
Ако размерът на максималното плащане по кредитно събитие е по-нисък от капиталовото изискване по метода в първото изречение от настоящата буква, този размер може да бъде приет като капиталово изискване за специфичен риск.
If the size of the maximum credit event payment is lower than the own funds requirement under the method in the first sentence of this point, this amount may be taken as the own funds requirement for specific risk.
Ако кредитен дериват за n-то неизпълнение има присъдена външна кредитна оценка, продавачът на защита изчислява капиталовото изискване за специфичен риск, като използва оценката на деривата и прилага съответните приложими секюритизиращи рискови тегла, когато това е приложимо.
Where an n-th-to-default credit derivative is externally rated, the protection seller shall calculate the specific risk own funds requirement using the rating of the derivative and apply the respective securitisation risk weights as applicable.
За страната, която прехвърля кредитен риск („купувач на защита“), позициите се определят въз основа на огледалния принцип спрямо позициите на продавача на защита, освен в случая на дългова ценна книга, обвързана със заеми (която не води до създаване на къса позиция към емитента).
For the party who transfers credit risk (the protection buyer), the positions are determined as the mirror principle of the protection seller, with the exception of a credit linked note (which entails no short position in the issuer).
При изчисляването на капиталовото изискване за купувача на защита се използва условната стойност на договора за кредитен дериват.
When calculating the own funds requirement for the 'protection buyer', the notional amount of the credit derivative contract shall be used.
Ако в определен момент има опция за покупка в комбинация с повишение на цената, този момент се третира като падеж на защитата.
If at a given moment there is a call option in combination with a step-up, such moment is treated as the maturity of the protection.
Кредитните деривати съгласно член 338, параграф 1 или параграф 3 се включват единствено при определянето на капиталовото изискване за специфичен риск съгласно член 338, параграф 4.
Credit derivatives in accordance with Article 338(1) or (3) shall be included only in the determination of the specific risk own funds requirement in accordance with Article 338(4).
Член 333
Article 333
Ценни книжа, продавани съгласно репо споразумение или отдавани назаем
Securities sold under a repurchase agreement or lent
Прехвърлящият ценни книжа или обезпечени права, свързани с правото на собственост върху ценни книжа, при репо споразумение и заемодателят при отдаване на ценни книжа в заем, включват тези ценни книжа при изчислението на изискването им за собствен капитал по настоящата глава, при условие че тези ценни книжа са позиции от търговския портфейл.
The transferor of securities or guaranteed rights relating to title to securities in a repurchase agreement and the lender of securities in a securities lending shall include these securities in the calculation of its own funds requirement under this Chapter provided that such securities are trading book positions.
Член 334
Article 334
Нетни позиции в дългови инструменти
Net positions in debt instruments
Нетните позиции се класифицират в съответствие с валутата, в която са деноминирани, а капиталовите изисквания за общ и специфичен риск се изчисляват за всяка валута поотделно.
Net positions shall be classified according to the currency in which they are denominated and shall calculate the own funds requirement for general and specific risk in each individual currency separately.
Специфичен риск
Specific risk
Член 335
Article 335
Ограничение на капиталовото изискване за нетна позиция
Cap on the own funds requirement for a net position
Институцията може да наложи ограничение на капиталовото изискване за специфичен риск за нетна позиция в дългов инструмент, което да бъде равно на максималния размер на евентуалната загуба, свързана с риск от неизпълнение.
The institution may cap the own funds requirement for specific risk of a net position in a debt instrument at the maximum possible default-risk related loss.
За късите позиции това ограничение може да се изчисли като промяна в стойността, дължаща се на незабавно елиминиране на риска от неизпълнение за инструмента или базисните лица, когато е приложимо.
For a short position, that limit may be calculated as a change in value due to the instrument or, where relevant, the underlying names immediately becoming default risk-free.
Член 336
Article 336
Капиталово изискване за несекюритизиращи дългови инструменти
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Институцията причислява нетните позиции от търговския си портфейл в инструменти, които не са секюритизиращи позиции, изчислени в съответствие с член 327, към съответните категории в таблица 1 въз основа на техния емитент или длъжник, вътрешната или външната кредитна оценка и остатъчния матуритет, като след това ги умножава по теглата, посочени в същата таблица.
The institution shall assign its net positions in the trading book in instruments that are not securitisation positions as calculated in accordance with Article 327 to the appropriate categories in Table 1 on the basis of their issuer or obligor, external or internal credit assessment, and residual maturity, and then multiply them by the weightings shown in that table.
Тя събира своите претеглени позиции, получени от прилагането на настоящия член, независимо дали са дълги или къси, за да изчисли своето капиталово изискване за специфичен риск.
It shall sum its weighted positions resulting from the application of this Article regardless of whether they are long or short in order to calculate its own funds requirement against specific risk.
Капиталово изискване за специфичен риск
Specific risk own funds requirement
Дългови ценни книжа, които биха получили рисково тегло 0 % съгласно стандартизирания подход за кредитен риск.
Debt securities which would receive a 0 % risk weight under the Standardised Approach for credit risk.
Дългови ценни книжа, които биха получили рисково тегло 20 % или 50 % съгласно стандартизирания подход за кредитен риск, и други квалифицирани позиции, определени в параграф 4.
Debt securities which would receive a 20 % or 50 % risk weight under the Standardised Approach for credit risk and other qualifying items as defined in paragraph 4.
0,25 % (остатъчен срок до окончателния матуритет до шест месеца включително)
0,25 % (residual term to final maturity six months or less)
1,00 % (остатъчен срок до окончателния матуритет над шест месеца и до 24 месеца включително)
1,00 % (residual term to final maturity greater than six months and up to and including 24 months)
1,60 % (остатъчен срок до матуритета над 24 месеца)
1,60 % (residual term to maturity exceeding 24 months)
Дългови ценни книжа, които биха получили рисково тегло 100 % съгласно стандартизирания подход за кредитен риск.
Debt securities which would receive a 100 % risk weight under the Standardised Approach for credit risk.
Дългови ценни книжа, които биха получили рисково тегло 150 % съгласно стандартизирания подход за кредитен риск.
Debt which would receive a 150 % risk weight under the Standardised Approach for credit risk.
За да могат институциите, които прилагат вътрешнорейтинговия подход спрямо класа експозиции, към който спада емитентът на дълговия инструмент, да използват рисково тегло по стандартизирания подход за кредитен риск съгласно параграф 1, емитентът на експозицията има вътрешна оценка с параметър PD, равен или по-нисък от присъщия на съответната степен на кредитно качество съгласно стандартизирания подход.
their investment quality is, according to the institution's own discretion, at least equivalent to that of the assets referred to under Table 1 second row;
Институциите могат да изчислят изискванията за специфичен риск за всички облигации, които получават рисково тегло 10 % съгласно третирането, предвидено в член 129, параграфи 4, 5 и 6, третирайки го като половината от приложимото капиталово изискване за специфичен риск за втората категория в таблица 1. 4. Други квалифицирани позиции са: а) дългите и късите позиции в активи, за които няма кредитна оценка от одобрена АВКО и които отговарят на всяко едно от следните условия: i) смятани са от съответната институция за достатъчно ликвидни; ii) инвестиционното им качество според преценката на институцията е поне равностойно на качеството на активите по таблица 1, втори ред; iii) търгувани са на поне един регулиран пазар в държава членка или на фондова борса в трета държава, при условие че тази борса е призната от компетентните органи на съответната държава членка; б) дългите и късите позиции в активи, емитирани от институции, за които се прилагат капиталовите изисквания по настоящия регламент, които са смятани от съответната институция за достатъчно ликвидни и чието инвестиционно качество според преценката на институцията е поне равностойно на качеството на активите по таблица 1, втори ред;
long and short positions in assets issued by institutions subject to the own funds requirements set out in this Regulation which are considered by the institution concerned to be sufficiently liquid and whose investment quality is, according to the institution's own discretion, at least equivalent to that of the assets referred to under Table 1 second row;
ценните книжа, емитирани от институции, за които се счита, че имат кредитно качество, равностойно или по-високо от кредитното качество от втора степен съгласно стандартизирания подход за кредитен риск на експозициите към институции, и за които се прилагат надзорни и регулаторни разпоредби, съпоставими с тези по настоящия регламент и Директива 2013/36/ЕС
securities issued by institutions that are deemed to be of equivalent, or higher, credit quality than those associated with credit quality step 2 under the Standardised Approach for credit risk of exposures to institutions and that are subject to supervisory and regulatory arrangements comparable to those under this Regulation and Directive 2013/36/EU.
Институциите, които използват разпоредбите по буква а) или буква б), трябва да имат документирана методология, с чиято помощ преценяват дали активите отговарят на изискванията по посочените букви, и уведомят компетентните органи за тази методология.
Institutions that make use of point (a) or (b) shall have a documented methodology in place to assess whether assets meet the requirements in those points and shall notify this methodology to the competent authorities.
Капиталово изискване за секюритизиращи инструменти
Own funds requirement for securitisation instruments
По отношение на инструментите в търговския портфейл, които са секюритизиращи позиции, институцията претегля своите нетни позиции, изчислени в съответствие с член 327, параграф 1, със следните тегла:
For instruments in the trading book that are securitisation positions, the institution shall weight with the following its net positions as calculated in accordance with Article 327(1):
за секюритизиращи позиции, за които в банковия портфейл на същата институция би се прилагал стандартизираният подход за кредитен риск: 8 % от рисковото тегло съгласно стандартизирания подход по дял II, глава 5, раздел 3;
for securitisation positions that would be subject to the Standardised Approach for credit risk in the same institution's non-trading book, 8 % of the risk weight under the Standardised Approach as set out in Title II, Chapter 5, Section 3;
за секюритизиращи позиции, за които в банковия портфейл на същата институция би се прилагал вътрешнорейтинговият подход: 8 % от рисковото тегло съгласно вътрешнорейтинговия подход по дял II, глава 5, раздел 3.
for securitisation positions that would be subject to the Internal Ratings Based Approach in the same institution's non-trading book, 8 % of the risk weight under the Internal Ratings Based Approach as set out in Title II, Chapter 5, Section 3.
Изложеният в член 262 метод на надзорната формула може да бъде използван, когато институцията може да представи оценки на PD и, ако е приложимо, на стойността на експозицията и LGD, използвани при метода на надзорната формула, в съответствие с изискванията за оценка на тези параметри съгласно вътрешнорейтинговия подход по дял II, глава 3.
The Supervisory Formula Method set out in Article 262 may be used where the institution can produce estimates of PD, and where applicable exposure value and LGD as inputs into the Supervisory Formula Method in accordance with the requirements for the estimation of those parameters under the Internal Ratings Based Approach in accordance with Title II, Chapter 3.
Институция, различна от институция инициатор, която би могла да прилага този метод за същата секюритизираща позиция в банковия си портфейл, може да го използва само с разрешението на компетентните органи, което се дава, ако институцията изпълнява условието по първа алинея
An institution other than an originator institution that could apply it for the same securitisation position in its non-trading book may only use that method subject to permission by the competent authorities, which shall be granted where the institution fulfils the condition in the first subparagraph.
Оценките на PD и LGD като входящи данни по метода на надзорната формула могат да бъдат определени и въз основа на оценките, получени при прилагане на модел за допълнителния риск от неизпълнение и миграционен риск от институция, на която е дадено разрешение да използва вътрешен модел за специфичен риск за дългови инструменти.
Estimates of PD and LGD as inputs to the Supervisory Formula Method may alternatively also be determined based on estimates that are derived from an IRC approach of an institution that has been granted permission to use an internal model for specific risk of debt instruments.
Вторият вариант може да се използва само с разрешението на компетентните органи, което се дава, ако тези оценки отговарят на количествените изисквания за вътрешнорейтинговия подход по дял II, глава 3.
The latter alternative may be used only subject to permission by the competent authorities, which shall be granted if those estimates meet the quantitative requirements for the Internal Ratings Based Approach set out in Title II, Chapter 3.
В съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 ЕБО издава указания за използването на оценки за PD иLGD като входящи данни, когато тези оценки се основават на модел за допълнителния риск от неизпълнение и миграционен риск.
In accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010, EBA shall issue guidelines on the use of estimates of PD and LGD as inputs when those estimates are based on an IRC approach.
За секюритизиращите позиции, за които се изисква допълнително рисково тегло съгласно член 3407, се прилага тегло в размер на 8 % от общото рисково тегло.
For securitisation positions that are subject to an additional risk weight in accordance with Article 407, 8 % of the total risk weight shall be applied.
Чрез дерогация от параграф 3, втора алинея за преходния период до 31 декември 2014 г. институцията събира отделно своите претеглени нетни дълги позиции и своите претеглени нетни къси позиции.
An institution shall determine the larger of the following amounts as the specific risk own funds requirement for the correlation trading portfolio:
По-големият сбор представлява капиталовото изискване за специфичен риск.
the total specific risk own funds requirement that would apply just to the net long positions of the correlation trading portfolio;
Институцията обаче отчита на всеки три месеца пред компетентния орган на държавата членка по произход общия размер на своите претеглени нетни дълги и нетни къси позиции, разпределени по видове базисни активи.
the total specific risk own funds requirement that would apply just to the net short positions of the correlation trading portfolio.
Когато институцията — инициатор на традиционна секюритизация, не отговаря на условията за прехвърляне на значителен риск по член 243, при изчислението на капиталовото изискване съгласно настоящия член, тя включва секюритизираните експозиции вместо секюритизиращите си позиции от тази секюритизация. Когато институцията—инициатор на синтетична секюритизация, не отговаря на условията прехвърляне на значителен риск по член 244, при изчислението на капиталовото изискване съгласно настоящия член, тя включва секюритизираните експозиции от тази секюритизация, но не и получената за секюритизирания портфейл кредитна защита, ако има такава.
General risk
Член 338
Article 339
Капиталови изисквания за портфейла за корелационно търгуване 1.
Maturity-based calculation of general risk
Портфейлът за корелационно търгуване се състои от секюритизиращи позиции и кредитни деривати за n-то неизпълнение, които отговарят на всеки един от следните критерии: а) позициите не са нито пресекюритизиращи позиции, нито опции върху секюритизационен транш, нито каквито и да било други деривати по секюритизирани експозиции, които не предоставят пропорционален дял от приходите от секюритизационен транш;
In order to calculate own funds requirements against general risk all positions shall be weighted according to maturity as explained in paragraph 2 in order to compute the amount of own funds required against them.
всички референтни инструменти са едно от следните: i) издадените върху задължения на едно лице инструменти, включително издадените върху задължения на едно лице кредитни деривати, за които съществува ликвиден двупосочен пазар;
This requirement shall be reduced when a weighted position is held alongside an opposite weighted position within the same maturity band.
обичайно търгувани индекси, базирани на тези референтни лица.
A reduction in the requirement shall also be made when the opposite weighted positions fall into different maturity bands, with the size of this reduction depending both on whether the two positions fall into the same zone, or not, and on the particular zones they fall into.
Приема се, че двупосочен пазар съществува, когато има независими добросъвестни предложения за покупка и продажба, така че в рамките на един ден може да бъде определена цена, достатъчно близка до последната продажна цена или до текущите добросъвестни конкурентни котировки за покупка и продажба, и на тази цена може да бъде извършен сетълмент за относително кратко време съобразно обичайната търговска практика. 2.
The institution shall assign its net positions to the appropriate maturity bands in column 2 or 3, as appropriate, in Table 2 in paragraph 4.
Позиции, които се отнасят до някой от следните елементи, не са част от портфейла за корелационно търгуване: а) базисен актив, който може да бъде отнесен към класа експозиции „експозиции на дребно“ или към класа експозиции „експозиции, обезпечени с ипотека върху недвижим имот“ съгласно стандартизирания подход за кредитен риск в банковия портфейл на институцията;
It shall do so on the basis of residual maturity in the case of fixed-rate instruments and on the basis of the period until the interest rate is next set in the case of instruments on which the interest rate is variable before final maturity.
вземане от дружество със специална цел, обезпечено, пряко или косвено, с позиция, която сама по себе си не би отговаряла на изискванията за включване в портфейла за корелационно търгуване съгласно параграф 1 и настоящия параграф.
It shall also distinguish between debt instruments with a coupon of 3 % or more and those with a coupon of less than 3 % and thus allocate them to column 2 or column 3 in Table 2. It shall then multiply each of them by the weighing for the maturity band in question in column 4 in Table 2.