natgillin/translations-raw huggingface dataset:
За тази цел стойността на експозицията на задбалансова позиция от изброените в приложение II е 100 % от стойността ѝ, а не стойността на експозицията, посочена в член 78, параграф 1;“
For this purpose, the exposure value of an off-balance sheet item listed in Annex II shall be 100 % of its value rather than the exposure value indicated in Article 78(1);’;
Точки 90, 91 и 92 се заменят със следния текст:
points 90, 91 and 92 are replaced by the following:
За покритата част от стойността на експозицията (Е) (въз основа на коригираната стойност на кредитната защита GA) вероятността за неизпълнение (PD) за целите на приложение VII, част 2 може да бъде PD на доставчика на защитата или PD между тази на кредитополучателя и тази на гаранта, ако се счита, че не е оправдано пълно заместване.
For the covered portion of the exposure value (E) (based on the adjusted value of the credit protection GA), the PD for the purposes of Annex VII, Part 2 may be the PD of the protection provider, or a PD between that of the borrower and that of the guarantor if a full substitution is deemed not to be warranted.
В случая на подчинени експозиции и неподчинена защита с гаранции стойността на загубата при неизпълнение (LGD), която трябва да бъде приложена за целите на приложение VII, част 2, може да бъде стойността, която съответства на първостепенни вземания.
In the case of subordinated exposures and non-subordinated unfunded protection, the LGD to be applied for the purposes of Annex VII, Part 2 may be that associated with senior claims.
За всяка непокрита част от експозицията (Е) вероятността за неизпълнение (PD) е тази на кредитополучателя, а стойността на загубата при неизпълнение (LGD) е тази на базисната експозиция.
For any uncovered portion of the exposure value (E) the PD shall be that of the borrower and the LGD shall be that of the underlying exposure.
GA е стойността на G*, изчислена съгласно точка 84 и допълнително коригирана за падежни несъответствия, както е предвидено в част 4.
GA is the value of G* as calculated under point 84 further adjusted for any maturity mismatch as laid down in Part 4.
Е е стойността на експозицията съгласно приложение VII, част 3.
E is the exposure value according to Annex VII, Part 3.
За тази цел стойността на експозицията на позициите, посочени в приложение VII, част 3, точки 9—11, се изчислява, като се използва конверсионен коефициент или процент в размер на 100 % вместо конверсионните коефициенти или проценти, посочени в споменатите точки.“
For this purpose, the exposure value of the items listed in Annex VII, Part 3, points 9 to 11 shall be calculated using a conversion factor or percentage of 100 % rather than the conversion factors or percentages indicated in those points.’;
Приложение IX, част 2 се изменя, както следва:
Annex IX, Part 2 is amended as follows:
Точка 1 се изменя, както следва:
point 1 is amended as follows:
уводното изречение се заменя със следния текст:
the introductory phrase is replaced by the following:
Кредитната институция инициатор на традиционна секюритизация може да изключи секюритизирани експозиции от изчислението на рисково претеглените размери на експозицията и очакваните размери на загубата, ако е изпълнено едно от следните две условия:
The originator credit institution of a traditional securitisation may exclude securitised exposures from the calculation of risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts if either of the following conditions is fulfilled:
смята се, че значителен кредитен риск, свързан със секюритизираните експозиции, е прехвърлен на трети страни;
significant credit risk associated with the securitised exposures is considered to have been transferred to third parties;
кредитната институция инициатор прилага рисково тегло 1250 % спрямо всички секюритизиращи позиции, които държи в тази секюритизация, или приспада тези секюритизиращи позиции от собствен капитал съгласно член 57, буква с).“
the originator credit institution applies a 1250 % risk weight to all securitisation positions it holds in this securitisation or deducts these securitisation positions from own funds according to Article 57 (r).’;
след уводното изречение се вмъкват следните точки от 1а до 1г:
the following points 1a to 1d are inserted after the introductory phrase:
В посочените по-долу случаи се смята, че има прехвърляне на значителен кредитен риск, освен ако компетентният орган реши в конкретен случай, че възможното намаление на рисково претеглените размери на експозициите, което кредитната институция инициатор би постигнала чрез тази секюритизация, не е обосновано със съответстващо прехвърляне на кредитен риск на трети страни:
Unless the competent authority decides in a specific instance that the possible reduction in risk weighted exposure amounts which the originator credit institution would achieve by this securitisation is not justified by a commensurate transfer of credit risk to third parties, significant credit risk shall be considered to have been transferred in the following cases:
рисково претеглените размери на експозициите на секюритизиращите позиции тип „мецанин“, държани от кредитната институция инициатор в тази секюритизация, не надхвърлят 50 % от рисково претеглените размери на експозициите на всички секюритизиращи позиции тип „мецанин“, съществуващи в тази секюритизация;
the risk-weighted exposure amounts of the mezzanine securitisation positions held by the originator credit institution in this securitisation do not exceed 50 % of the risk weighted exposure amounts of all mezzanine securitisation positions existing in this securitisation;
когато в дадена секюритизация няма секюритизиращи позиции тип „мецанин“, а инициаторът може да докаже, че стойността на експозицията на секюритизиращите позиции, които биха подлежали на приспадане от собствения капитал или за които би било определено рисково тегло 1250 %, надхвърля със значителен марж обоснованата оценка на очакваната загуба по секюритизираните позиции, кредитната институция инициатор не държи повече от 20 % от стойностите на експозициите, които биха подлежали на приспадане от собствения капитал или за които би било определено рисково тегло 1250 %.
where there are no mezzanine securitisation positions in a given securitisation and the originator can demonstrate that the exposure value of the securitisation positions that would be subject to deduction from own funds or a 1250 % risk weight exceeds a reasoned estimate of the expected loss on the securitised exposures by a substantial margin, the originator credit institution does not hold more than 20 % of the exposure values of the securitisation positions that would be subject to deduction from own funds or a 1250 % risk weight.
За целите на точка 1а секюритизиращи позиции тип „мецанин“ са секюритизиращи позиции, за които се прилага рисково тегло под 1250 % и които са с по-ниска степен на обезпечение от първостепенните позиции в тази секюритизация и с по-ниска степен на обезпечение от всяка секюритизираща позиция в тази секюритизация, за която:
For the purposes of point 1a, mezzanine securitisation positions mean securitisation positions to which a risk weight lower than 1250 % applies and that are more junior than the most senior position in this securitisation and more junior than any securitisation position in this securitisation to which:
при секюритизираща позиция по част 4, точки 6—36 се определя степен 1 по скалата за кредитно качество; или
in the case of a securitisation position subject to points 6 to 36 of part 4 a credit quality step 1; or
при секюритизираща позиция по част 4, точки 37—76 се определя степен 1 или 2 по скалата за кредитно качество съгласно част 3.
in the case of a securitisation position subject to points 37 to 76 of part 4 a credit quality step 1 or 2 is assigned under Part 3.
Като алтернатива на точки 1а и 1б може да се смята, че значителен кредитен риск е бил прехвърлен, ако компетентният орган е убеден, че дадена кредитна институция има въведени политики и методология, които гарантират, че възможните намаления на капиталовите изисквания, постигани от инициатора чрез секюритизацията, са обосновани със съразмерно прехвърляне на кредитен риск към трети страни.
As an alternative to points 1a and 1b significant credit risk may be considered to have been transferred if the competent authority is satisfied that a credit institution has policies and methodologies in place, ensuring that the possible reduction of capital requirements which the originator achieves by the securitisation is justified by a commensurate transfer of credit risk to third parties.
Компетентните органи се убеждават в това само ако кредитната институция инициатор може да докаже, че такова прехвърляне на риск към трети страни се признава и за целите на вътрешното управление на риска, и за разпределението на капитала на кредитната институция.
The competent authorities shall only be satisfied if the originator credit institution can demonstrate that such transfer of credit risk to third parties is also recognised for purposes of the credit institution’s internal risk management and its internal capital allocation.
В допълнение към точки 1—1в трябва да бъдат спазени и всички изброени по-долу условия:“
In addition to points 1 to 1c, all the following conditions shall be met:’;
Точка 2 се изменя, както следва:
point 2 is amended as follows:
Кредитна институция инициатор на синтетична секюритизация може да изчислява рисково претеглените размери на експозициите и при необходимост — очакваните размери на загубите, за секюритизираните експозиции в съответствие с точки 3 и 4, ако е изпълнено едно от следните условия:
An originator credit institution of a synthetic securitisation may calculate risk-weighted exposure amounts, and, as relevant, expected loss amounts, for the securitised exposures in accordance with points 3 and 4, if either of the following is met:
смята се, че значителен риск е бил прехвърлен към трети страни чрез обезпечена кредитна защита или чрез кредитна защита с гаранции;
significant credit risk is considered to have been transferred to third parties either through funded or unfunded credit protection;
кредитната институция инициатор прилага рисково тегло 1250 % спрямо всички секюритизиращи позиции, които държи в тази секюритизация, или приспада тези секюритизиращи позиции от собствения капитал съгласно член 57, буква с).“
the originator credit institution applies a 1250 % risk weight to all securitisation positions he holds in this securitisation or deducts these securitisation positions from own funds according to Article 57 (r).’;
след уводното изречение се вмъкват следните точки от 2а до 2г:
the following points 2a to 2d are inserted after the introductory phrase:
Ако едно от посочените по-долу условия е спазено, се смята, че има прехвърляне на значителен кредитен риск, освен ако компетентният орган реши в конкретен случай, че възможното намаление на рисково претеглените размери на експозициите, което кредитната институция инициатор би постигнала чрез тази секюритизация, не е обосновано със съразмерно прехвърляне на кредитен риск на трети страни:
Unless the competent authority decides on a case- by-case basis that the possible reduction in risk weighted exposure amounts which the originator credit institution would achieve by this securitisation is not justified by a commensurate transfer of credit risk to third parties, significant credit risk shall be considered to have been transferred if either of the following conditions is met:
рисково претеглените размери на експозициите на секюритизиращите позиции тип „мецанин“, държани от кредитната институция инициатор в тази секюритизация, не надхвърлят 50 % от рисково претеглените размери на експозициите на всички секюритизиращи позиции тип „мецанин“, съществуващи в тази секюритизация;
the risk-weighted exposure amounts of the mezzanine securitisation positions which are held by the originator credit institution in this securitisation do not exceed 50 % of the risk weighted exposure amounts of all mezzanine securitisation positions existing in this securitisation;
За целите на точка 2а секюритизиращи позиции тип „мецанин“ са секюритизиращи позиции, за които се прилага рисково тегло под 1250 % и които са с по-ниска степен на обезпечение от първостепенните позиции в тази секюритизация и с по-ниска степен на обезпечение от всяка секюритизираща позиция в тази секюритизация, за която:
For the purposes of point 2a, mezzanine securitisation positions means securitisation positions to which a risk weight lower than 1250 % applies and that are more junior than the most senior position in this securitisation and more junior than any securitisation positions in this securitisation to which:
Като алтернатива на точки 2а и 2б може да се смята, че значителен кредитен риск е бил прехвърлен, ако компетентният орган е убеден, че дадена кредитна институция има въведени политики и методология, които гарантират, че възможните намаления на капиталовите изисквания, постигани от инициатора чрез секюритизацията, са обосновани със съразмерно прехвърляне на кредитен риск към трети страни.
As an alternative to points 2a and 2b, significant credit risk may be considered to have been transferred if the competent authority is satisfied that a credit institution has policies and methodologies in place to ensure that a possible reduction of capital requirements that the originator achieves by the securitisation is justified by a commensurate transfer of credit risk to third parties.
Компетентните органи се убеждават в това само ако кредитната институция инициатор може да докаже, че такова прехвърляне на риск към трети страни се признава и за целите на вътрешното управление на риска и за разпределението на капитала на кредитната институция.
The competent authorities shall only be satisfied if the originator credit institution can demonstrate that such transfer of credit risk to third parties is also recognised for purposes of the credit institutions internal risk management and its internal capital allocation.
Освен това прехвърлянето на риск трябва да отговаря на следните условия:“
In addition, the transfer shall comply with the following conditions:’;
Приложение IX, част 4 се изменя, както следва:
Annex IX, Part 4, is amended as follows:
В точка 13 уводното изречение се заменя със следния текст:
in point 13 the introductory phrase is replaced by the following:
„За определянето на стойността на експозицията може да се приложи конверсионен коефициент 50 % спрямо номиналния размер на ликвидното улеснение, когато са спазени следните условия:“
‘When the following conditions are met, to determine its exposure value a conversion figure of 50 % may be applied to the nominal amount of a liquidity facility:’;
Точки 2.4.2 и 14 се заличават,
points 2.4.2 and 14 are deleted;
Точка 48 се заличава,
point 48 is deleted;
Точки 3.5.1 и 56 се заличават.
points 3.5.1 and 56 are deleted;
В приложение X, част 2 точка 1 се заменя със следния текст:
in Annex X, Part 2, point 1 is replaced by the following:
Капиталовото изискване за операционния риск се изчислява като средна стойност за период от три години на годишните сборове на капиталовите изисквания по групи дейности съгласно таблица 2.
The capital requirement for operational risk shall be calculated as the three-year average of the yearly summations of the capital requirements across business lines referred to in Table 2.
За всяка дадена година отрицателните капиталови изисквания (дължащи се на отрицателни брутни приходи) във всяка група дейности може да компенсира без ограничения положителните капиталови изисквания в другите групи.
In any given year, negative capital requirements (resulting from negative gross income) in any business line may offset positive capital requirements in other business lines without limit.
Когато обаче съвкупните капиталови изисквания за всички групи дейности през дадена година са отрицателни, числителят във формулата за годината е нула.“
However, where the aggregate capital requirements across all business lines within a given year are negative, the input to the numerator for that year shall be zero.’;
Приложение X, част 3 се изменя, както следва:
Annex X, Part 3, is amended as follows:
Кредитните институции трябва да могат да разпределят своите вътрешни исторически данни за загубите по групите дейности, определени в част 2, и по видовете събития, определени в част 5, и да предоставят тези данни на компетентните власти при поискване.
Credit institutions shall be able to map their historical internal loss data into the business lines defined in Part 2 and into the event types defined in Part 5, and to provide these data to competent authorities upon request.
Водещите до загуба събития, които засягат цялата институция, могат при изключителни обстоятелства да бъдат отнесени към допълнителна група дейности, наречена „корпоративни позиции“.
Loss events which affect the entire institution may be allocated to an additional business line “corporate items” due to exceptional circumstances.
Трябва да има документирани обективни критерии за разпределяне на загубите по посочените групи дейности и видове събития.
There must be documented, objective criteria for allocating losses to the specified business lines and event types.
Загубите от операционен риск, които са свързани с кредитния риск и които исторически са включвани във вътрешната база данни за кредитния риск, трябва да се записват в базата данни за операционния риск и да се идентифицират отделно.
The operational risk losses that are related to credit risk and have historically been included in the internal credit risk databases must be recorded in the operational risk databases and be separately identified.
Такива загуби не подлежат на изискване за покритие на операционен риск, доколкото продължават да се третират като кредитен риск за целите на изчисляването на минималните капиталови изисквания.
Such losses shall not be subject to the operational risk charge, as long as they continue to be treated as credit risk for the purposes of calculating minimum capital requirements.
Загубите от операционен риск, които са свързани с пазарни рискове, се включват в обхвата на капиталовото изискване за операционен риск.“
Operational risk losses that are related to market risks shall be included in the scope of the capital requirement for operational risk.’;
Точка 29 се заменя със следния текст:
point 29 is replaced by the following:
Намаляването на капиталовото изискване, произтичащо от признаването на застраховките и другите механизми за прехвърляне на риск, не може да превишава 20 % от капиталовото изискване за операционен риск преди признаването на техниките за редуциране на риска.“
The capital alleviation from the recognition of insurances and other risk transfer mechanisms shall not exceed 20 % of the capital requirement for operational risk before the recognition of risk mitigation techniques.’;
В приложение XII, част 2, точка 10 се добавят следните букви г) и д):
in Annex XII, Part 2, point 10 the following points (d) and (e) are added:
най-високият, най-ниският и средният дневен размер на стойността под риск през отчетния период и размерът на стойността под риск към края на периода;
the highest, the lowest and the mean of the daily value-at-risk measures over the reporting period and the value-at-risk measure as per the end of the period;
сравнение между дневните размери на стойността под риск, изчислявани в края на деня, и еднодневните промени в стойността на портфейла до края на следващия работен ден, както и анализ на всички важни случаи на превишение през отчетния период.“
a comparison of the daily end-of-day value-at-risk measures to the one-day changes of the portfolio’s value by the end of the subsequent business day together with an analysis of any important overshootings during the reporting period.’;
В приложение XII, част 3 точка 3 се заменя със следния текст:
In Annex XII, Part 3, point 3 is replaced by the following:
Кредитните институции, които прилагат подхода по член 105 за изчисляването на капиталовите изисквания за операционен риск, оповестяват описание на използването на застраховане и други механизми за прехвърляне на риск за целите на редуцирането на риска.“
The credit institutions using the approach set out in Article 105 for the calculation of their own funds requirements for operational risk shall disclose a description of the use of insurances and other risk transfer mechanisms for the purpose of mitigation of this risk.’
Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 31 октомври 2010 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива.
Member States shall adopt and publish, by 31 October 2010 at the latest, the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive.
Те прилагат посочените разпоредби от 31 декември 2010 г.
They shall apply those provisions from 31 December 2010.
ОВ L 110, 20.4.2001 г., стр. 28.“
OJ L 110, 20.4.2001, p. 28.’
Директива 2009/84/ЕО на Комисията
Commission Directive 2009/84/EC
от 28 юли 2009 година
of 28 July 2009
за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на сулфурил флуорид като активно вещество
amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include sulfuryl fluoride as an active substance in Annex I thereto
Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди [2], определя списък на активни вещества, подлежащи на оценка с оглед на евентуалното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО.
Commission Regulation (EC) No 1451/2007 of 4 December 2007 on the second phase of the 10-year work programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market [2] establishes a list of active substances to be assessed, with a view to their possible inclusion in Annex I, IA or IB to Directive 98/8/EC.
Този списък включва сулфурил флуорид.
That list includes sulfuryl fluoride.
Директива 2006/140/ЕО на Комисията [3] включи сулфурил флуоридa като активно вещество в приложение I към Директива 98/8/ЕО за употреба в продуктов тип 8, консерванти за дърво, определени в приложение V към Директива 98/8/ЕО.
Commission Directive 2006/140/EC [3] included sulfuryl fluoride as an active substance in Annex I to Directive 98/8/EC for use in product-type 8, wood preservatives, as defined in Annex V to Directive 98/8/EC.
Съгласно Регламент (ЕО) № 1451/2007 е направена оценка на сулфурил флуоридa в съответствие с член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО за употреба в продуктов тип 18, инсектициди, както е определено в приложение V към същата директива.
Pursuant to Regulation (EC) No 1451/2007, sulfuryl fluoride has now been evaluated in accordance with Article 11(2) of Directive 98/8/EC for use in product-type 18, insecticides, as defined in Annex V to that Directive.
Швеция беше определена за докладваща държава-членка и на 19 юни 2007 г. представи на Комисията доклада на компетентния орган, придружен от препоръка, в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.
Sweden was designated as Rapporteur Member State and submitted the competent authority report, together with a recommendation, to the Commission on 19 June 2007 in accordance with Article 14(4) and (6) of Regulation (EC) No 1451/2007.
Докладът на компетентния орган беше разгледан от държавите-членки и Комисията.
The competent authority report was reviewed by the Member States and the Commission.
В съответствие с член 15, параграф 4 на Регламент (ЕО) № 1451/2007 констатациите от прегледа бяха включени от Постоянния комитет по биоцидни продукти на 20 февруари 2009 г. в оценителен доклад.
In accordance with Article 15(4) of Regulation (EC) No 1451/2007, the findings of the review were incorporated, within the Standing Committee on Biocidal Products on 20 February 2009, in an assessment report.