natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Отбелязва решението на Базелския комитет от (края на) юли 2010 г. да допуска предпазливо признаване на миноритарни участия, активи по отсрочени данъци и инвестиции в други финансови институции; счита, че е възможно да са необходими допълнителни промени;
Notes the decision of the Basel Committee from (end) July 2010 to allow some prudent recognition of minority interests, deferred tax assets and investments in other financial institutions; is of the view that further adjustments might be appropriate;
Подчертава, че за да се гарантират равни условия и да не бъде поставен в неблагоприятна позиция който и да било стопански модел неакционерно дружество, в частност кооперациите, взаимоспомагателните дружества и спестовните каси, капиталът трябва да бъде дефиниран независимо от правната си форма по балансиран начин, на основата на качеството на капиталовите инструменти (т.е.установеност, способност да се поемат загуби и гъвкавост на плащанията);
Underlines that, in order to guarantee a level playing field and not to disadvantage any business models of non-joint stock companies, in particular cooperatives, mutuals and savings banks, capital must, irrespective of the legal form taken, be defined in a balanced manner on the basis of the quality of capital instruments (i.e. permanence, loss absorbance, flexibility of payment);
Настоятелно призовава Комисията да преразгледа предложените критерии за допустимост за първичен капитал от първи ред и да сведе каталога до критериите, необходими за гарантиране на качеството на капитала (т.е. установеност, способност да се поемат загуби и гъвкавост на плащанията);
Urges the Commission to review the proposed eligibility criteria for core tier 1 capital and to restrict the catalogue to those criteria which are necessary to ensure the quality of capital (i.e. permanence, loss absorbance, flexibility of payment);
Призовава Базелския комитет и Комисията да гарантират, че при консолидираните изчисления на капитала се отчитат по балансиран начин както рискът, така и капиталът и че в частност капиталът, получен от миноритарни собственици и внесен директно в кредитни институции от същата банкова група, следва да се признава надлежно (т.е. миноритарното участие), както и че не се възпрепятстват вложенията на регионалните кооперативни банки и спестовни каси в централната им институция (т.е. не се прихващат от собствения капитал);
Urges the Basel Committee and the Commission to ensure that, in consolidated capital calculations, both risk and capital are taken into account in a balanced and prudent manner, that, in particular, capital received from minorities that has been directly contributed to credit institutions within the same banking group should be appropriately recognised (i.e. minority interest), and that holdings of regional cooperative and savings banks in their central institutions are not hampered (i.e. no deduction from own funds);
Подчертава важната роля, която резервният капитал изигра по време на кризата; призовава Комисията и Базелския комитет да признаят ролята на гъвкавия резервен капитал при кризи и да наблюдават приемането на конвертируеми инструменти от страна на пазара;
Emphasises the important role contingent capital played during the crisis; calls on the Commission and the Basel Committee to recognise the role of flexible contingent capital in crisis situations and to monitor market acceptance of convertible instruments;
Призовава Комисията точно да отчита съществуващите разлики между данъчните и счетоводните баланси, за да се избегнат възможни неизгодни положения по отношение на конкуренцията;
Calls on the Commission to take proper account of existing differences between tax and accounting balance sheets, in order to avoid any possible competitive disadvantages;
Отправя искане към Базелския комитет и Комисията да изясни третирането на споразуменията за реципрочни финансови кръстосани участия;
Asks the Basel Committee and the Commission to clarify the treatment of reciprocal financial cross-holding agreements;
Отправя искане към Комисията да разгледа възможностите за постигането на баланс при третирането на нереализирани печалби и загуби, с оглед ограничаване на нестабилността и процикличността;
Asks the Commission to consider a balanced treatment between unrealised gains and losses, in order to contain volatility and pro-cyclicality;
Призовава Комисията да проведе задълбочено проучване на капиталовите инструменти преди и след кризата с цел извършване на оценка на значението на конкретни капиталови инструменти и ролята им в ситуация на криза;
Calls on the Commission to conduct a comprehensive survey of capital instruments before and after the crisis, in order to assess the importance of specific capital instruments and their relevance in a crisis situation;
Счита разработването на високи стандарти за ликвидност за ключова част от отговора на кризата; счита, че стандартите за ликвидност следва да бъдат диференцирани в достатъчна степен, така че да отчитат особеностите на модела на дейност и профила на риска на отделните банки; на мнение е, че следва да бъде отчетен фактът, че свързаният с дадени активи риск може да варира във времето, както и че са необходими механизми за разрешаването на този проблем;
Considers developing high-quality liquidity standards to be a key part of the crisis response; is of the view that liquidity standards should be sufficiently differentiated to take account of the particularities of a bank's business model and risk profile; takes the view that there should be recognition of the fact that the risk of a given asset may vary over time and mechanisms through which this is addressed;
Отбелязва, че трансформацията на падежите сама по себе си излага банките на дългосрочен/краткосрочен ликвиден риск;
Notes that maturity transformation inherently exposes banks to long/short liquidity risk;
Изразява становището, че за да не се поставят в неизгодна позиция банки, признати като финансови конгломерати, които имат участие в застрахователни дружества, двойното отчитане на собствени средства между банките и застрахователните дружества трябва да се третира съгласно настоящия режим, установен с Директивата за финансовите конгломерати;
Is of the view that, in order not to disadvantage banks recognised as financial conglomerates which have a holding in insurance companies, the double counting of own funds between banks and insurance companies must be addressed under the current regime of the Financial Conglomerates Directive;
Настоятелно призовава Базелския комитет и Комисията да преразгледат определянето на коефициентите за ликвидност и финансиране;
Urges the Basel Committee and the Commission to reconsider the calibration of the liquidity and funding ratios;
Смята, че „коефициентът на покритие на ликвидността“ следва да отчита в по-голяма степен риска от концентрация на допустими активи в ликвидни буфери и следва да насърчава диверсификацията и да възпира прекомерната концентрация в един определен клас активи, включително правителствения дълг; счита, че ликвидните буфери следва да са съставени, в колкото се може по-голяма степен, от активи, които остават високо ликвидни в периоди на голямо напрежение, както и че при правилно формиране този коефициент ще подобри устойчивостта на институциите на ликвиден риск;
Is of the view that a ‘liquidity coverage ratio’ should take greater account of the risk of concentration of eligible assets in any liquidity buffer, and should encourage diversification and discourage excessive concentration into one particular asset class, including government debt; considers that liquidity buffers should be made up, as far as possible, of assets that remain highly liquid in periods of high stress and that such a ratio, when properly designed, will improve institutions' resilience to liquidity risk;
Призовава Комисията да гарантира, че бъдещото й предложение за преразглеждане на ДКИ 4 предвижда прилагането на стандарти за ликвидност към задбалансовите пасиви;
Calls on the Commission to make sure that, in its forthcoming proposal on the CRD 4 revision, off-balance sheet liabilities are covered by liquidity standards;
Призовава, в случай на приемане на стандарт за структурна ликвидност ( т.е. нетен коефициент на стабилно финансиране), за надлежно признаване на стабилните източници на финансиране, характерни за Европа (т.е. Pfandbriefe); счита, че националните органи на приемащата държава-членка следва при всички случаи да имат достъп до информация относно положението с ликвидността в съответния сектор;
Calls, in the event of any structural liquidity standard being set (i.e. net stable funding ratio), for proper recognition of stable sources of funding specific to Europe (i.e. Pfandbriefe); is of the view that the national authorities of the host Member States should have access to information on the liquidity situation of the branch in any case;
Призовава Комисията да определи критериите за висококачествени ликвидни активи, като вземе предвид определението на Европейската централна банка за допустими активи за провеждане на операции по паричната политика (механизъм за обратно изкупуване, репо сделки);
Asks the Commission to define the criteria for high-quality liquid assets taking into account the definition of European Central Bank eligible assets for monetary policy operations (repo facility);
Настоятелно призовава Комисията да включи държавния дълг на всички държави-членки от еврозоната като висококачествени ликвидни активи, независимо от конкретния им рейтинг, за да се намали диспропорционалното въздействие на дейността на рейтинговите агенции;
Urges the Commission to include all eurozone sovereign debt as high-quality liquid assets, regardless of its specific rating, thus reducing the disproportional impact of rating agency actions;
При все това обръща внимание на вероятността висококачествени ликвидни активи бързо да се превърнат в неликвидни във време на напрежение; ето защо призовава кредитните институции да провеждат стрес тестове, надхвърлящи коефициента на покритие на ликвидността и нетния коефициент на стабилно финансиране;
Draws attention, however, to the likelihood that high-quality liquid assets will quickly become illiquid in times of high stress, and therefore calls for credit institutions to conduct stress tests going beyond the liquidity coverage ratio and net stable funding ratio;
Призовава Комисията и Базелският комитет подобаващо да вземат предвид правните субекти в рамките на група или мрежа от банки във връзка с изискванията за ликвидност; призовава операциите и ангажиментите в рамките на такива групи или мрежи да се третират по чувствителен по отношение на риска начин и, когато това е целесъобразно, по различен начин от операциите и ангажиментите между трети страни;
Calls on the Commission and the Basel Committee to take proper account of legal entities within a group or network of banks in connection with liquidity requirements; calls for transactions and commitments within such groups or networks to be treated in a risk-sensitive manner and, where appropriate, differently from transactions and commitments between third parties;
Приветства усилията за ограничаване на прекомерния ръст на кредитите и на риска от формиране на кредитни балони;
Welcomes the effort to limit excessive credit growth and the risk of credit bubbles;
Изразява загриженост относно евентуалния процикличен характер на фиксирания конкретен за всяка банка буфер за запазване на капитала според сегашното предложение; счита, че както буферите за запазване на капитала, така и антицикличните буфери следва да са в състояние да покриват загуби в периоди на напрежение; счита, че за да бъдат буферите ефективни, те следва да бъдат проектирани и разработвани успоредно;
Is concerned about the possible pro-cyclical nature of a fixed bank-specific capital conservation buffer as currently proposed; is of the view that both capital conservation buffers and counter-cyclical buffers should be able to absorb losses during a period of stress; is of the view that, in order to make the buffers effective, they should be designed and developed in parallel;
Приветства опита за определяне на набор от хармонизирани макроикономически променливи за изграждане на ефикасни антициклични буфери;
Welcomes the attempt to identify a set of harmonised macro-economic variables in order to build efficient counter-cyclical buffers;
Признава ползите от формирането на провизии, ориентирани към бъдещето (подхода на очаквана загуба), като възможна допълнителна мярка за намаляване на цикличността и насърчаване на отчитането на очаквани кредитни загуби по време на бизнес цикъла;
Recognises the benefits of forward-looking provisioning (expected-loss approach) as a possible additional measure to reduce pro-cyclicality and encourage recognition of expected credit losses with regard to the business cycle;
Счита, че бъдещият Европейски банков орган следва да играе водеща роля при изготвянето и прилагането на мерки, свързани с капиталовите изисквания и стандартите за антицикличните капиталови буфери на равнище ЕС;
Deems that the forthcoming European Banking Authority should play a leading role in the drawing up and implementation of measures relating to capital requirements and counter-cyclical capital buffer standards at EU level;
Призовава за международно сближаване на стандартите за докладване за счетоводни и за регулаторни цели, по-специално по отношение на подхода на отчитане на очаквана загуба при вече обявена печалба, с цел извличане на поуки от кризата и за гарантиране на използването на един и същ набор от ясни и прозрачни правила при предоставянето на информация на упражняващите контрол органи и на инвеститорите; предупреждава за необходимостта да се сведе до минимум двойното отчитане; счита, че тези усилия следва да основават на нововъведения като регулаторна страница или пруденциални филтри и да ги доразвиват;
Calls for international convergence between reporting for accounting and reporting for regulatory purposes, in particular as regards an expected-loss approach in disclosed profit, so as to take account of the lessons learned from the crisis and ensure that the same set of clear and transparent rules is used when generating information for supervisors and investors; cautions about the need to minimise dual reporting; considers that such efforts should build upon and further investigate innovations such as a regulatory page or prudential filters in accounts;
Посочва, че антицикличното регулиране изисква хармонизирани критерии за гарантиране на всеобхватно и внимателно наблюдение на финансовите пазари и на пазарната среда от надзорните органи, включително, наред с другото, пълен обмен на информация, синхронизация на регулаторните действия и наблюдение в реално време на експозициите и риска, включително чрез изискване за одитни следи за всички транзакции на финансовия пазар;
Points out that counter-cyclical regulation requires harmonised criteria in order to ensure comprehensive and careful monitoring of the financial markets and the market environment by supervisory authorities, including, amongst other things, full exchange of information, synchronisation of regulatory actions and real-time monitoring of exposure and risk, including through a requirement for audit trails on all financial-market transactions;
Коефициент на ливъридж
Leverage ratio (LR)
Отбелязва, че предвид сложността на финансовата система използването на коефициент на ливъридж е полезен, прост и труден за манипулиране защитен механизъм срещу формирането на прекомерен ливъридж и прекомерното поемане на риск; предупреждава, че за да бъде ефективен, един универсален, фиксиран коефициент на ливъридж трябва да бъде изчислен по такъв начин, че да може да отчита разликите в стопанските модели и профилите на риска на кредитните институции;
Notes , given the complexity of the financial system, the concept of a LR as a useful, simple and hard-to-manipulate backstop against the building of excessive leverage and excessive risk taking; cautions that a single, flat-rate leverage ratio needs, in order to be effective, to be weighted in such a way as to capture the differences in credit institutions' business models and risk profiles;
Счита, че за да бъде ефективен, един такъв коефициент трябва да включва всички задбалансови позиции и деривати, да бъде ясно определен, прост и международно съпоставим, и че следва да отчита регулаторното нетиране и различните счетоводни стандарти, съществуващи в международен мащаб;
Is of the view that such a ratio, in order to be effective, must include all off-balance sheet items and derivatives, must be clearly defined, simple and comparable internationally and should take into account regulatory netting and the different accounting standards existing internationally;
Изразява загриженост обаче, че един „приблизителен“ коефициент на ливъридж, сам по себе си няма да отчита в достатъчна степен риска и може да постави в неблагоприятна позиция дружества, предлагащи традиционни нискорискови банкови услуги (като финансиране на дребно, корпоративно финансиране и финансиране на недвижими имоти и транзакционно банкиране), или икономики, в които корпоративният сектор се финансира предимно чрез отпускане на заеми; ето защо подчертава значението на това, надзорните органи да наблюдават промените в ливъриджа, както и общите равнища на ливъриджа, тъй като наличието на значими промени може да бъде знак за нарастване на риска; изразява също така загрижеността си, че един „приблизителен“ (недиференциран) коефициент на ливъридж би могъл да породи обратни стимули за пренасяне на финансови активи към по-рискови експозиции;
Is concerned, however, that, taken alone, a crude LR would fail to take sufficient account of risk and would penalise entities providing traditional low-risk banking services (such as retail, corporate and real-estate financing and transaction banking services) or economies where the corporate sector is financed predominantly through lending; underlines, therefore, the importance of supervisory authorities monitoring leverage changes as well as overall leverage levels, since significant changes may be indicative of incremental risk; is also concerned that, taken alone, a ‘crude’ (undifferentiated) LR might create adverse incentives to shift financial assets into more risky exposures;
Отправя искане към Базелския комитет и Комисията да анализират подобаващо вариантите на коефициент на ливъридж, приложими за капитала от първи и втори ред, като отчетат спецификата на банковия сектор в ЕС;
Asks the Basel Committee and the Commission to assess properly the leverage ratio options applicable to Tier 1 and Tier 2, taking due account of the specificities of the EU banking industry;
Отправя искане към Базелския комитет и Комисията да проучат възможността за въвеждане на защитни граници за отделните сфери на дейност, рисково претеглени активи и портфейли; счита, че оценяването на активите като нетни или брутни суми следва да се разглежда в този контекст;
Asks the Basel Committee and the Commission also to explore the possibility of setting backstop limits for business lines, RWAs and portfolios; believes that the measurement of assets as either net or gross amounts should be considered in this context;
Освен това отправя искане към Базелския комитет и Комисията да проучат възможността за пропорционалност на приблизителния коефициент на ливъридж чрез прилагането на прагови стойности, които да дават ход на регулаторна намеса;
Asks the Basel Committee and the Commission furthermore to explore proportionality within a crude LR through the use of threshold triggers for regulatory intervention;
Отбелязва решението на Базелския комитет за период на наблюдение по стълб 2 с оглед постепенно преминаване към стълб 1; призовава Комисията да включи клауза за преразглеждане в законодателното предложение за ДКИ 4;
Notes the Basel Committee's decision to have a monitoring period in Pillar 2 with a view to migrating to a Pillar 1 treatment; urges the Commission to include a review clause in the CRD 4 legislative proposal;
Отбелязва, че коефициентът на ливъридж е необходима мярка за оценяване на общата експозиция на банките, но настоява Комисията да разработи регулаторни инструменти, насочени към ефективно ограничаване на прекомерния ливъридж (в частност прекомерното прибягване към краткосрочно финансиране и финансиране на едро);
Notes that the leverage ratio is a necessary tool to measure banks' total exposure, but urges the Commission to devise regulatory tools aimed at limiting effectively excessive leverage (in particular, excessive reliance on short-term and wholesale funding);
Призовава за допълнителен анализ на алтернативни форми на коефициента на ливъридж в стълб 2; изтъква, че коефициентът на ливъридж би могъл например да има променливи граници и че надзорните органи биха имали право на намеса по своя преценка при нарушение на лимита;
Calls for further consideration to be given to alternative forms of leverage ratio in Pillar 2; points out that a leverage ratio could, for example, have a flexible margin and supervisory authorities would have the discretion to act upon the breach of the limit;
Призовава Комисията да гарантира, че коефициентът на ливъридж не води до несъобразена секюритизация като тази, която беше разкрита от финансовата криза, или до заместване и отпускане на по-малко кредити, особено по отношение на кредитирането за реалната икономика (до които банките вероятно ще прибягват за намаляване на своя коефициент на ливъридж);
Urges the Commission to ensure that a leverage ratio does not lead to inappropriate securitisation of the kind highlighted by the financial crisis, or to substitutes and less credit, especially for lending in the real economy (these being likely ways for banks to reduce their leverage ratio);
Призовава за повишени стандарти при стрес тестовете, бек-тестовете и справянето с утежняващ риск, както и за оценки на дългосрочните социални рискове и рисковете, свързани с околната среда, пораждани от дружества и проекти, финансирани чрез банкови кредити;
Calls for enhanced standards as regards stress tests, back tests and addressing wrong-way risk, as well as assessments of long-term social and environmental risks arising from companies and projects receiving bank loans;
Настоятелно призовава Базелския комитет и Комисията да проучат алтернативи за по-успешно справяне с риска, свързан с корекцията на кредитната стойност при влошаване на кредитното качество на контрагентите на банките;
Urges the Basel Committee and the Commission to explore alternatives that will better address the credit value adjustment risk arising from the deterioration of the credit quality of banks' counterparties;
Счита, че суаповете за кредитно неизпълнение не следва да се използват с цел неспазване на капиталовите изисквания;
Consider that credit default swaps (CDSs) should not be used to bypass capital requirements;
Призовава третирането на кредитния риск от контрагента да бъде пропорционално на риска, а капиталовите изисквания да бъдат по-високи за сделки, които не подлежат на централизиран клиринг в сравнение със сделки чрез централен съконтрагент, при условие че тези контрагенти отговарят на високите изисквания, които ще бъдат определени в европейското законодателство, при отчитане на стандартите, договорени на международно равнище, и като се вземат предвид потенциалните разходи за корпоративния сектор за използване на деривати за хеджиране на техните търговски дейности; призовава да се стимулира въвеждането на най-високи стандарти в случаите на двустранен клиринг;
Calls for counterparty credit risk treatment to be risk-proportionate and for capital charges to be higher for non-centrally cleared transactions than for transactions through a central counterparty (CCP), provided that such CCPs meet high-level requirements to be defined in European legislation while taking into account standards agreed at international level, with due regard for the potential costs for the corporate sector of using derivatives to hedge its commercial activities; calls for the highest standards to be incentivised in the case of bilateral clearing;