除了邊際不確定性集合，還有其他形式的不確定性集合可以用於設計新的多臂賭徒（MAB）算法。例如，聯合不確定性集合可以考慮多個臂之間的依賴性，這樣的集合允許在設計算法時考慮臂之間的相互影響。這種方法可以幫助捕捉更複雜的環境特徵，從而提高算法的性能。
此外，結構性不確定性集合也可以被引入，這種集合基於某些先驗知識或假設，對臂的獎勵分佈進行建模。這樣的集合可以利用結構性假設來簡化計算，並可能導致更好的後悔率性能。
最後，動態不確定性集合也值得關注，這種集合隨著時間的推移而變化，能夠適應環境的變化。這樣的設計可以使算法在面對非靜態環境時更具靈活性和適應性。