VPN khác với máy chủ proxy vì chúng sử dụng mã hóa cấp quân sự còn máy chủ proxy nói chung là không. Cả hai đều có thể được sử dụng để vượt qua các chặn địa lý vì địa chỉ IP của bạn bị thay đổi, nhưng chỉ VPN mới mã hóa dữ liệu của bạn và bảo vệ bạn bằng chính sách không lưu nhật ký. Điều này đồng nghĩa không ai có thể thấy những gì bạn làm trực tuyến, kể cả ISP của bạn. Ngược lại, máy chủ proxy sẽ ẩn địa chỉ IP thực của bạn nhưng không cung cấp mã hóa mạnh. Proxy cũng có xu hướng chỉ hoạt động trên trình duyệt internet của bạn, trong khi VPN bảo vệ mọi ứng dụng trên thiết bị của bạn có sử dụng internet.