Ang Sharpe Ratio ay maaaring maging isang kapaki-pakinabang na tool kapag inihahambing ang mga return na nababagay sa panganib ng iba't ibang pamumuhunan. Sa pamamagitan ng paghahambing ng Sharpe Ratio ng dalawa o higit pang mga pamumuhunan, matutukoy mo kung alin ang nagbibigay ng pinakamahusay na kita para sa antas ng panganib na handa mong tanggapin.