Habang ang TWAP ay nakatuon lamang sa mga agwat ng oras para sa mga average na presyo, Volume Weighted Average na Presyo (VWAP) isinasaalang-alang ang parehong dami at presyo ng trades sa araw. Nagbibigay ang VWAP ng mas sensitibong volume na benchmark, na nagsasaad ng average na presyo kung saan ang isang seguridad traded sa buong araw batay sa parehong presyo at dami.