En VPN är en onlinetjänst som krypterar din trafik och ändrar din IP-adress. En proxy är en tjänst som ändrar din IP-adress, men den krypterar inte din trafik.
I grund och botten är proxy-servrar mindre säkra än VPN-tjänster, så du bör undvika dem om du vill skydda dina onlinedata.