Materialen som används för att bygga en bastu beror på vilken typ av bastu du väljer och personliga preferenser. För traditionella finska bastur är trä det vanligaste materialvalet för både golv, väggar och tak. För ångbastur krävs fuktbeständiga material såsom kakel eller glasfiberförstärkt plast. För torrbastur kan trä eller sten användas. Det är viktigt att använda isolering och brandbeständiga material för att skapa en säker och energieffektiv bastu.