Un índice de primera generación, como el BCOM, utiliza los contratos de futuros a un mes más negociados (se mantiene un único futuro hasta el vencimiento y luego se prorroga a un nuevo futuro) para obtener exposición a cada materia prima. Un índice de segunda generación puede invertir en futuros con otros plazos de vencimiento, con el objetivo de minimizar los "costes de prórroga".