Los servidores proxy pueden ser muy peligrosos. Al contrario que los VPNs, por lo general los servidores proxy no protegen la identidad de sus usuarios. Los servidores proxy cuestan dinero, y si no estás pagando por ellos lo más seguro es que estén vendiendo tu información a los anunciantes, o algo peor. Algunos servidores proxy han sido creados por ciberdelincuentes o piratas informáticos que están deseando tener acceso a tus datos.