Cuando navegas en modo incógnito, implica que hay cierta información que no se guarda, por ejemplo
El historial de navegación: Las páginas a las que accedas desde la navegación oculta se guardará en el historial
Tema cookies: Como ya sabrás, las cookies son datos que las webs que cuando las visitas van guardando ciertos datos en tu ordenador, o  teléfono móvil o en cualquier sitio que uses para acceder a las webs.Cuando vuelvas a entrar en esas mismas webs el navegador lo recuerda, tienen ya datos y te cargara mas rápido y no te volverá a preguntar que aceptes las cookies. Con el modo incógnito las cookies se eliminan cuando cierras la ventada de navegación y no se guardan y cada vez que accedas aunque sea la misma web tendrás de aceptar las cookies
El nombre de las webs que accedes: en la barra de búsqueda  no se mantienen las direcciones o búsquedas que escribas, y cada vez lo debes de escribir de nuevo, con navegación normal cuando accedes varias veces, luego ya con dos letras te sale para completar y no te hace falta escribir todo de nuevo. Es que cada vez que escribas la URL de una web es como si fuese la primera vez.
La información que ponemos en los formularios: no se quedan guardados en ningún sitio si usas el incógnito
Y tienes la opción de tener una ventana de incógnito abierta a la vez que una ventana normal, si quieres hacer pruebas de acceso o cosas asi, pero recuerda esto que he comentado cuando queiras usar la navegación de modo incógnito