Este problema suele resolverse haciendo clic con el botón derecho del ratón. Al hacer clic, aparece un menú contextual en el que debes seleccionar la opción "Guardar como...". A continuación, aparecerá el cuadro de diálogo "Explorador de archivos", a través del cual tienes que seleccionar una ubicación para guardar el vídeo, y hacer clic en el botón "Guardar".