Shen Yun bol založený v New Yorku, s cieľom oživiť tradičnú čínsku kultúru, čo je v súčastnosti možné len mimo Číny. Je to kvôli tomu, že za posledných 70 rokov sa vládnuca komunistická strana snaží vyhladiť tradičnú čínsku kultúru a chce ju nahradiť svojou vlastnou kultúrou. Kampane, ako napríklad Kultúrna revolúcia v 60-tich a 70-tich rokoch, zanechali tradičnú čínsku kultúru a predovšetkým jej duchovné dedičstvo, na pokraji zániku. V roku 2006 sa čínsky umelci z celého sveta, zaoberajúci sa tradičným umením, stretli v New Yorku so spoločným cieľom - oživiť pomocou predstavení tradičnú čínsku kultúru. Mnohí z nich pracovali na veľmi dobrých postoch, alebo pôsobili v špičkovej divadelnej scéne v Číne. Objavili však, že tradičná kultúra sa v takom prostredí nedá oživiť - určite nie za vlády režimu, ktorý sa desaťročia snaží o jej zničenie. A tak v New Yorku vytvorili umelecký súbor Shen Yun, pretože tam môžu slobodne produkovať, predstavovať a odkrývať stratené dedičstvo a podeliť sa oň s celým svetom.