Existujú dva dôvody. Jedným z nich je, že sami sa venujú Falun Dafa, systému jemných meditačných cvičení a učeniu k seba-zlepšeniu, a pretože z neho osobne získali úžitok. Cítia, že je to niečo, čo stojí za zdieľanie. Druhým a najdôležitejším dôvodom je, že dobrí ľudia Číny, ktorí sa venujú tejto praxi, sú za to brutálne prenasledovaní. Je totiž pravda, že ak idete do parku, posadíte sa a robíte meditáciu Falun Dafa pod súčasným čínskym komunistickým režimom, budete za to zatknutý a pravdepodobne mučený alebo zabitý! Je ťažké si to predstaviť, ale spýtajte sa svojho priateľa z postkomunistickej krajiny a on alebo ona vám o tom bude môcť povedať viac. Niekoľko umelcov Shen Yunu bolo buď zatknutých a dokonca aj mučených, alebo sa takéto veci stali ich rodinným príslušníkom, len preto, že praktizovali Falun Dafa. Niektorí z tanečníkov, ktorých vidíte tancovať na pódiu s takou radosťou a vášňou, stratili rodičov kvôli mučeniu v čínskych táboroch. Pre nich je to príliš reálne. Cítia, že musia urobiť niečo, aby pomohli svojim blízkym a ľuďom v Číne.