Если вы можете настроить свой VPN-сервер, пользуйтесь встроенным. Но учтите, что в Windows 10 Microsoft все равно за вами следит, и ни о какой анонимности речи быть не может. Проще и надежнее пользоваться сторонними клиентами, но каждый решает сам. Узнайте больше об особенностях VPN для Windows в нашем обзоре.