VPN — это онлайн-сервис, который шифрует трафик и меняет ваш IP-адрес. Прокси — это сервис, который меняет IP-адрес, но не шифрует трафик.
По сути, прокси не так безопасен, как VPN, поэтому если вы хотите защитить свои данные, вам не следует им пользоваться.