Многое зависит от ваших предпочтений и целей. Гарнитура меньше весит и более портативна, чем колонки. При этом дорогие наушники могут обеспечить качество звучания не хуже стационарных динамиков.
Колонки имеют больший импеданс, что позволяет им воспроизводить громкий звук с насыщенными басами и четкими высокими частотами. Но ориентироваться в игровом пространстве с ними будет сложнее — если не создать полноценную аудиосистему Surround Sound.
Вообще для игр всегда лучше выбрать гарнитуру — с ней вы не будете мешать другим людям.