Подавать жалобы нужно! Чем дольше вы терпите угрозы, тем наглее они становятся. Отсутствие жалоб и сопротивления воспринимается как безнаказанность. Коллекторы могут привести угрозы в исполнение, особенно если взыскание ведется полулегально.
Рекомендуем записать хотя бы один разговор, где вам угрожают. Так будет проще доказать факт нарушения. Жаловаться можно в ФССП или в полицию. При обращении подробно опишите все обстоятельства взыскания, характер угрозы. Если есть аудиозапись, приложите ее к заявлению. Это будет весомым доказательством. Формы жалоб есть в статье.