VPN и Proxy - разные технологии, применяемые обычно для разных целей. Прокси, в основном, только ретранслирует запросы вашего браузера (или отдельного приложения) через себя, скрывая ваш IP адрес от конечного сайта, на который вы заходите. На самом деле, это очень слабая маскировка, так как обычно прокси серверы транслируют все остальные метаданные и куки "как есть", а именно по этим цифровым отпечаткам сайты, в основном, и опознают посетителей. Наихудший вариант прокси - это http-proxy, который даже не обеспечивает элементарного шифрования трафика между вами и узлом прокси-сервера. Таким образом, все передаваемые данные становятся открыты для желающих. VPN, при правильной настройке, шифрует все данные пользователя на маршруте от клиента до сервера. Кроме того, VPN не просто ретранслирует запросы браузера, но передает по защищенному туннелю все данные от всех (как правило) приложений. Кроме того, настоящий VPN поэтому и называется виртуальной частной сетью, что создает аналог безопасной локальной сети с единой адресацией для множества ваших устройств, находящихся в разных местах.