В самой Яндекс Станции VPN не предусмотрен.
Пытаться подключить или активировать Яндекс Станцию к одному из Wi-Fi роутеров, без VPN в той стране, где сервисы от поисковика официально не работают – бесполезно. Колонка попросту не сможет подключиться к серверам, а пользователь останется без голосового помощника, доступа к музыке и другому контенту.
Решает проблему настройка VPN на роутере, при условии, что трафик будет направлен через Россию. Среди крупных сервисов, такую возможность предлагает только PureVPN. Также на сайте провайдера есть инструкция по настройке ВПН на роутерах с разной прошивкой.