HTTP: обычные прокси, поддерживающие HTTP запросы. С ними можно просматривать сайты и скачивать файлы по HTTP-протоколу.
HTTPS: также их называют прокси-серверами с поддержкой SSL. Позволяют просматривать HTTPS сайты. С помощью специализированных программ их можно использовать для любого протокола, как SOCKS прокси-серверы.
Socks 4: прокси поддерживающие socks протокол 4 версии. С их помощью можно соединяться по TCP/IP протоколу с любым адресом и портом. Подходят для Telegram.
Socks 5: включает все возможности 4-й версии, а дополнительно можно использовать UDP протокол, делать DNS запросы через прокси, а также использовать метод BIND, чтобы открыть порт для входящих соединений. Также подойдут для использования в мессенджере Телеграм.