Актер достаточно замкнутый и закрытый человек. У него случались мимолетные романы, но они не перерастали в длительные отношения. Официальной пары у Киану не было до тех пор, пока тридцатипятилетний артист не встретил Дженнифер Сайм. Отношения быстро стали серьезными, и публика узнала, что Дженнифер беременна. Влюбленные ожидали появления на свет дочери, но во время одного из обследований доктора сообщили, что сердцебиение плода прекратилось.