Зависит от того, для чего вы планируете использовать Linux. Некоторые дистрибутивы заточены под конкретные задачи безопасности, а другие созданы для более общих случаев. Вообще говоря, все дистрибутивы Linux считаются более безопасными, чем популярные операционные системы, но ни у одного из них нет встроенной VPN. Поэтому вам все равно понадобится VPN, если вы захотите скрыть свой IP-адрес и защитить свои данные с помощью VPN-шифрования.