Иметь ВПН на девайсе не противозаконно. Проблема в его использовании. Телефоны и ноутбуки не проверяют на границе или на улице, но возможен анализ трафика. Поэтому важно, чтобы ваш VPN был максимально надежным, и с возможностью запутывания трафика.