Principalii factori care determină prețul unei opțiuni includ: (a) prețul curent al instrumentului subiacent (b) nivelul volatilității pe piață, (c) data expirării și (d) valoarea intrinsecă a opțiunii, definită ca valoarea pe care ar avea-o opțiunea dacă ar fi exercitată la timpul prezent.
În plus, prețurile opțiunilor sunt puternic influențate de oferta și cererea de pe piață.
Prețurile CFD-urilor pe opțiuni se referă la mișcările de preț ale opțiunilor. Când piețele financiare se confruntă cu o volatilitate ridicată procentul de modificare a CFD-urilor pe opțiuni tinde spre o mișcare mai semnificativă a indicelui sau acțiunii subiacente, datorită creșterii volatilității implicite.
Exemplul 1: Alphabet (GOOG) este tranzacționat la 1.000$, și d-voastră cumpărați CFD pe opțiune Call de 1.100$ pentru o lună de acum înainte la 70$. Două săptămâni mai târziu, prețurile Alphabet merg până la1.050$, și prețul CFD -urilor pe opțiuni este acum 90$. Astfel, profitul d-voastră potențial este 90-70 = 20$ per CFD pe opțiune. Acesta este echivalent cu un randament de 28% (20/70 = 0.28), ceea ce este mult mai bun decât dacă ați fi cumpărat acțiune Alphabet la 1.000$, și ați fi profitat de 5% (50/1000 = 0.05).
Exemplul 2: Alphabet (GOOG) este tranzacționat la 1.000$, și d-voastră cumpărați CFD pe opțiune Call de 1.100$ pentru o lună de acum înainte la 70$. Două săptămâni mai târziu, prețul Alphabet-ului scade la 950$, și prețul CFD-ului pe opțiuni este acum 50$. Ca atare, pierderea d-voastră potențială este 50-70 = -$20 per optiune CFD. Echivalent cu modificare de 28% a prețului (20/70 = 0.28), spre deosebire de cazul că ați fi cumpărat acțiune Alphabet cu 1,000$, deci pierdere de 5% (50/1000 = 0.05).