Sim, o Windows conta com uma VPN integrada. No entanto, é menos conveniente e menos funcional que um software de VPN. É mais usada para se conectar à rede no seu trabalho. Mas se você quiser acessar vários servidores ao redor do mundo, será necessário assinar um serviço que faça a manutenção desses servidores para você permanecer em segurança. Nesse sentido, é mais fácil usar o app desse serviço.