Você pode deixar sua VPN ligada o tempo todo, mas não precisa. As melhores VPNs têm dados ilimitados e não diminuem a velocidade da Internet, então você não precisa se preocupar em desligá-las — você nem notará que está ativada. Além disso, sua VPN deve ter um kill switch para cortar o acesso à Internet, protegendo seus dados se a conexão VPN for interrompida.
Se você estiver muito preocupado com sua privacidade online ou mora em um país com restrições rígidas à Internet, faz sentido deixar sua VPN conectada o tempo todo. Eu também recomendaria manter sua VPN ligada ou usar uma VPN com um recurso de conexão automática com seus dispositivos móveis — isso garantirá a segurança de seus dados ao alternar entre redes, especialmente se você se conectar a um Wi-Fi público.