As VPNs são frequentemente confundidas com servidores proxy, mas não são a mesma coisa. Um servidor proxy é um servidor que actua como intermediário entre si e um website. No mais básico destes, pode aceder a um através de uma página web e faz parecer que se está a ligar a partir de um local diferente do que realmente é, e desta forma os servidores proxy podem ajudá-lo a aceder a um sítio que normalmente não é acessível a partir de dentro. Podem ser utilizados para aceder a um único sítio web ou aplicação e são recomendados para actividades que exijam pouca largura de banda. As VPNs oferecem este mesmo serviço ao mesmo tempo que acrescentam protecção a todo o sistema e encriptam a sua ligação.