Os Certificados SSL geralmente são emitidos por certificadoras que são independentes e têm confiança reconhecida mundialmente, os navegadores já sabem de sua existência e por isto confiam nos certificados que são emitidos por essas entidades. Porém você pode produzir o seu próprio certificado, o auto-assinado, e você quem faz o papel de certificadora e diz que este é um certificado válido. O que acontece é que estes certificados que você mesmo produz não são reconhecidos pelos navegadores, então são demonstradas aquelas mensagens dizendo que seu site não é confiável para os visitantes. Essa mensagem pode acabar assustando seus clientes e no final das contas o barato pode sair caro como já dizia o ditado, por isso pense bastante antes de usar um certificado deste tipo.