A história do Lhasa é envolvida pela fé dos budistas, esse cachorro é considerado sagrado e jamais poderia ser trocado por dinheiro. Sua origem é da região chinesa do Tibet e há registros da raça desde o ano de 1500, o seu nome vem da cidade de Lhasa e a palavra Apso tem algumas variações tais como: "Sentinela", "ovelha" e "cabra", de qualquer forma ele era utilizado para alertar a chegada de qualquer estranho.
Ele é conhecido em sua terra natal como Abso Seng Kye, que se traduz como "Bark Lion Sentinel Dog", "Latido do Cachorro Leão Sentinela". Desde o início da dinastia Manchu, em 1583, até 1908, o Dalai Lama enviou Lhasas como presentes sagrados ao imperador da China e aos membros da família imperial. Os Lhasas sempre foram dados em pares e foram pensados ​​para trazer boa sorte e prosperidade.
Os primeiros Lhasas a entrar diretamente nos America foram dados como presentes pelo 13º Dalai Lama em 1933. O American Kennel Club aceitou o Lhasa Apso como uma raça em 1935. No Brasil, o Lhasa Apso se popularizou a partir dos anos 90 e nao parou mais. Hoje em dia esse cachorro é um dos mais populares ao lado de cachorros como, Maltes, Pug e o Shih-Tzu.