Deep Backtesting pozwala użytkownikom przeprowadzać backtesty strategii na wszystkich dostępnych danych w magazynie danych TradingView. Długość danych historycznych może się różnić w zależności od wybranego symbolu i interwału czasowego wykresu. Na interwałach czasowych dziennych oraz opartych na dziennych wykresach wyświetlane są wszystkie dostępne dane, a tryb Deep Backtesting korzysta z tych samych danych. Na interwałach czasowych intraday TradingView przechowuje ograniczoną ilość danych. W rezultacie długość danych na interwałach czasowych intraday może być krótsza niż na interwałach dziennych.
Należy zauważyć, że maksymalna długość danych historycznych na jedno obliczenie wynosi 2 miliony słupków. Jeśli okres używany do backtestu obejmuje więcej niż 2 miliony słupków, strategia zostanie uruchomiona na najnowszych 2 milionach słupków w wybranym okresie. Obecnie ten limit nie może być rozszerzony ze względów technicznych. Dwa miliony słupków dostarczają wystarczająco dużo danych, a jeśli potrzebujesz przetestować swoją strategię na dłuższym okresie czasu, możesz użyć wyższego interwału czasowego.
Jeśli nie istnieją żadne dane w wybranym okresie Deep Backtesting, Tester Strategii zwróci błąd "Brak danych dla wybranego okresu i interwału czasowego wykresu". Jeśli tylko niektóre dane intraday są dostępne w wybranym okresie, strategia będzie obliczana w sposób typowy.