Współczynnik Sharpe'a może być użytecznym narzędziem przy porównywaniu skorygowanych o ryzyko zwrotów z różnych inwestycji. Porównując współczynniki Sharpe'a dwóch lub więcej inwestycji, możesz określić, która z nich zapewnia najlepszy zwrot przy poziomie ryzyka, który jesteś skłonny zaakceptować.