Definicja
Ważona średnia krocząca (WMAs) została opracowana w celu rozwinięcia tradycyjnych średnich ruchomych i wykładniczych średnich ruchomych. Poprzez dodanie większej wagi do najnowszych danych cenowych z średnich kroczących (MAs), ważyone średnie ruchome są używane do ważenia określonych okresów czasu w swoim obliczeniu bardziej niż inne okresy czasu.
Obliczenia
Podsumowanie
John J. Murphy wyjaśnił Ważoną Średnią Kroczącą w swoim tekście zatytułowanym „Analiza techniczna rynków finansowych”, opublikowanym przez New York Institute of Finance w 1999 roku. Murphy pokazał, jak EMA "radzi sobie z oboma problemami związanymi z prostą średnią kroczącą". Po pierwsze, ważona średnia ruchoma używa najnowszych dostępnych danych z większą dodaną wagą. Dlatego jest nazywana Ważoną Średnią Kroczącą (WMA). Z kolei WMA „przypisuje mniejsze znaczenie do poprzednich danych cenowych”, chociaż zawiera wszystkie dane znalezione w „życiu instrumentu” do swojego obliczenia.
Na co zwracać uwagę
Dzięki Ważonej Średniej Ruchomej użytkownicy mogą dostosować wagę przypisaną do wskaźnika, aby trzymał większą lub mniejszą wagę do ceny z ostatniego dnia. Ta waga jest następnie dodawana do procentowej wartości poprzedniego dnia, a suma dwóch będzie równa 100.
Podsumowanie
Ważona Średnia Ruchoma jest przydatna do określenia kluczowych punktów cenowych i wizualizacji wygładzonej linii z określonymi wagami przypisanymi do niej. Osiąga to poprzez wykorzystanie większej lub mniejszej wagi, w zależności od preferencji użytkownika, i zastosowanie jej do najnowszych dostępnych danych cenowych na wykresie. Więcej informacji na temat średnich ruchomych można znaleźć tutaj.