Bruk av proxy kan potensielt være farlig for personvernet og sikkerheten på nett. Ifølge en undersøkelse gjennomført av en sikkerhetsforsker i Østerrike, Christian Haschek, hindret 79% av proxyene han testet, sikker HTTPS-trafikk. Det betyr at disse proxyene potensielt kan stjele påloggingslegitimasjonen din.