Azure heeft privacy en dataveiligheid extreem hoog in het vaandel staan. Al je data, applicaties en klantgegevens staan op servers in de Microsoft datacenters. Met Azure bezit en controleer jij de verzameling, het gebruik én de distributie van jouw klantgegevens. Microsoft geeft uitgebreide informatie over hoe zij met jouw gegevens omgaat. Je weet dus hoe Microsoft jouw gegevens beheert, waar je data zich geografisch bevinden, wie er toegang heeft en onder welke voorwaarden (want die bepaal jij). Microsoft maakt je klantgegevens die gehost worden op Azure nooit bekend aan een overheids- of justitiële instantie, behalve als je dat zelf toestaat óf als dat wettelijk verplicht is. En dat is tot nu toe praktisch nooit voorgekomen: slechts een handvol zakelijke klanten wereldwijd is ooit onderworpen aan een overheidsverzoek inzake strafrecht of nationale veiligheid.