Een index van de eerste generatie, zoals de BCOM, gebruikt de actiefst verhandelde futures met de vervaldag binnen de maand (houdt één future aan tot de eindvervaldag en rolt dan door in een nieuwe future) om een blootstelling te krijgen aan elke grondstof. Een index van de tweede generatie kan beleggen in contracten met een levering in andere maanden, om die 'doorrolkosten' te beperken.