A2: 부도시 손실률(LGD)은 부도 상황 시 금융회사가 입게 될 손실률을 추정하는 신용리스크 측정모형의 중요 요소입니다. 금융회사는 이를 산출할 때 내부 부도익스포져 사후관리 데이터, 부도채권의 시장가치를 이용하거나, 해당 신용 위험에 대한 통계적 추정 등 다양한 방법을 활용합니다.