この「Here I go again」は「I go here again」ということではありません。これは通常、好ましくない出来事が繰り返されるときに使う表現です。「there he/she goes again」や「there they go again」と言うこともできます。
例: Darn, I woke up late. Here I go again, taking a last-minute taxi to work.（うわ、寝坊した。まただよ、タクシーで出勤してもギリギリだ。）
例: There they go again, getting back together after another messy breakup.（あいつらまただよ、散々な別れ方をしたくせにヨリを戻してる。）