VPN経由でSteamアプリ上からアカウントを新規作成すると、reCAPTCHAの認証（ロボットではないことを証明するための認証）がうまくいかないケースが多いです。
ChromeなどのウェブラウザでSteamのサイトからアカウント作成する場合、reCAPTCHAの認証が通りやすいので、Steamアプリで上手くいかない場合は試してみてください。
また、Steam側で特定のVPNサービスをブロックしている可能性もあるので、別のVPNサービスで作成してみることもおすすめします。