ヘッドセットに限らず最近のゲーミングデバイスは低遅延の2.4GHzの周波数での接続になっているのでデバイスでの遅延はほとんど感じられません。有名メーカーのマウスだと有線よりも反応が速いケースもあるくらいなのでヘッドセットのワイヤレスタイプで遅延を気にする必要はないでしょう。