違法ではありません。VPNによってサーバーを設置している国・数は異なりますが、サーバーがあるエリアでの接続は合法です。しかし、中国やイラクのようにVPNによる通信自体を禁止している国もあるため、すべての国で合法なサービスではないと理解しておきましょう。