VPN利用中は個人情報をフィルタリングすることもできますが、VPN運営者から監視される危険性もあります。あなたが設定しようとしているVPNは大丈夫ですか？という意味です。 NordVPNは利用者の監視はしませんというノーログノーポリシーを掲げておりますので許可して大丈夫です。