VPNの利用は違法ではありません。
ただし、中国やロシア・イラクなど、一部の国ではVPNの利用を禁止している国もあります。
海外旅行に行く際は渡航先の国でVPNを利用しても問題ないかを、渡航前に確認するようにしましょう。