VPNに接続しているのにU-NEXTで動画を視聴できないときは、以下を確認してください。
VPN専用アプリが接続状態になっていること
接続先サーバが日本のサーバであること
これらが問題ない場合、以下の順番で試してみてください。
VPNを切断し、再接続する
複数の日本サーバが用意されている場合、別のサーバーににつなぎなおしてみる
U-NEXT公式サイトから一度ログアウトし、再ログインする
これでも視聴できない場合、VPN自体がブロックされている可能性があるので、別のVPNの利用を検討してみてください。