ボラティリティは、特定の期間における金融商品の価格変動を測定するものです。価格の変動幅が大きいほど、ボラティリティは高くなり、値幅の範囲が狭いほど、ボラティリティは低くなります。
以下は、当社が計算に使用しているボラティリティの計算式です（週、月、日）:
//@version=3
study("volatility")
volatility(bb) => sma((high-low)/abs(low) * 100, bb)
plot(volatility(5), title="Volatility.W")
plot(volatility(21), title="Volatility.M")
plot(tr(true)*100/abs(low), title="Volatility.D")
このスクリプトをPineエディタで日足のチャートに追加すると、パフォーマンスのデータを視覚的に確認することができます。インジケーターがチャート上に表示され、そのプロットには各期間のボラティリティの値が表示されます。