コントローラーは有線か無線かで接続の仕方が異なります。
有線の場合は、本体とPCをUSBケーブルでつなぐだけで接続完了です。
USBレシーバーでつなぐタイプの場合、付属のレシーバーをPC側に差しこめば接続完了です。
Bluetoothの場合は、パッドとPCをペアリングする必要があります。
PCがBluetoothに対応していないと接続できないので、Bluetooth非対応の場合はアダプタを別途買いましょう。