VPNの技術自体に違法性は無く、セキュリティ対策の一環としても利用されている技術ですので問題ありません。 動画配信サービスでもVPNを利用した動画視聴を禁止しているという事はなく、罰せられる事もありません。 （そもそもVPNサービス自体がジオブロックされた動画の視聴用として利用を進めているぐらいなので、もし禁止となった場合はVPNサービス自体がその利用方法を制限すると思われます）