VPNは、オンラインサービスで、トラフィックを暗号化 し、IPアドレスを変更します。プロキシは、IPアドレスを変更するサービスですが、トラフィックを暗号化しません。
基本的に、プロキシはVPNよりも安全性が低いので、オンラインデータを保護したい場合は避けるべきでしょう。