filezillaの左右にローカルサイトとリモートサイトが表示されているのであれば サーバー接続は無事出来ているという事なので、ダウンロード操作が上手くいってないという事です。
ローカルサイトのフォルダが何も選択されてなくてエラーが出ている可能性があるので、 画面左のローカルサイトからフォルダを以下のように選択して再度試してもらえますか？
（ローカルサイト側のフォルダの選択の例） /Users/ご自身のMACの名前/Desktop