「what they call」は「so called」と似た意味で、特定の文脈で使われる言葉という意味です。他の人はあまり使わない、意味に馴染みのない表現であるということですね。
例：They rode the so-called most expensive car in the city. （彼らはいわゆる街で一番高い車に乗っていた。）
例：This is what they call a new outbreak. （これがいわゆる「突然発生」というやつだ。）