日本市場における同様の調査結果は予想通りだろうと考えられます。日本市場でも株式取引等金融商品取引が盛んであり、時間帯ごと・企業間ごと・指数間ごと等々様々なパターンや相関関係が存在します。そのため、非対称的依存関係を含むSkew-t Copula Modelsは日本市場でも有用性を発揮する可能性が高いです。ただし日本市場特有の要因や動向も考慮しつつ調査・応用すべきだろうと言えます。