初期設定のままVPNサーバーに接続する場合、居住地域周辺のIPアドレスが割り振られるので、ユーザーのおおまかな所在が特定される可能性があります。
一方設定で「より広範囲なIPアドレスの地域を使用する」をオンにすると、その国全域を対象としたIPアドレスが割り振られます。
プライバシーの保護を強化できるので、気になる人は設定を変えておきましょう。