ポケットWi-Fiでゲームのダウンロードは可能です。
ただし、大きな容量のゲームをダウンロードする場合は、なるべく光回線などの安定した高速・無制限の環境下でのダウンロードが望ましいです。
無制限のポケットWi-Fiでない場合には、使用できるデータ通信容量の残数をダウンロード前に確認する事をおすすめします。