いいえ。一般的に、そこで求められている対応は「申し訳ありませんでした」と頭を下げ、それを発した上司の溜飲が下がるまで待つことです。本当に帰ってしまうと自分の溜飲は下がるかもしれませんが、以降の上司からの悪印象は避けられません。これも昨今ではハラスメントに含まれますが、残りたい会社であれば社会人らしい応対をしましょう。