DMを保存することは各ソフトにURLを指定した結果できませんでした。ですので、iPhoneでいう「画面収録」機能を使うか、Android「スクリーンレコード」機能を使って画面録画をしましょう。PCでは画面収録ソフトを使います。Ｘ（旧Twitter）のDMで送られてきた動画に対しては、元のデータを保存する有効な方法がありません。 画面録画機能でしのぐこともできますが、DMをやり取りする関係であれば、別のクラウドサービスで共有してもらうなど、送り主に頼んでみるのが最善の対処法でしょう。