「sequence」は「order（順序）」や「succession（連続）」という意味です。ただし、この「dance sequence」は「dance order」という意味ではなく、ダンスの演目や振り付けを指しています。ここでは、劇中のダンスの演目がとても好きだったと言っているわけですね。これは一般的な表現ではありませんが、「sequence」の前に置かれている「dance」が文脈のヒントを与えているため、大まかな意味を理解することができます。
例：The sequence of this process is all wrong.（このプロセスの一連の流れはすべて間違っている。）
例：The dance routines of the musical are quite difficult to pull off.（そのミュージカルのダンス演目をやり遂げるのはかなり難しい。）