ドライアイスの影響と思われます。ドライアイスから離して数時間～１日ほどすればピリピリ感はなくなります。
冷凍品は、保冷箱にドライアイスを入れてお届けしています。ドライアイスが気化して発生した炭酸ガスが、商品の袋を通って商品に吸着し、舌にピリピリとした刺激を感じさせます。冷凍ケーキのクリームやスポンジ、アイスクリームなど気泡の多い食品の場合、この気泡部分に炭酸ガスが入り込みやすく、とくに、お届け直後は炭酸ガスが商品の中に残っているため、ピリピリ感を強く感じられたのではないかと思われます。
なお、炭酸ガスは、炭酸飲料やビールの泡でおなじみのさやわかな味を持つ無色、無臭の気体です。ピリピリ感を感じたとしても体には影響はありませんので、安心してお召し上がりください。