Gonnaはgoing toの非公式な言い方です。文法的に正しいかどうかわからない場合は、'going to'に替えて、自然かどうかを確認してみてください。
例：I'm gonna go shopping = I'm going to go shopping (O)
例：I'm gonna Seoul (X) = I'm going to Seoul (O)
ご覧のとおり、Seoulのような名詞の前に'gonna'を使用することはできません。しかし、goのように動詞の前では使用できます。