そうですね！「give me mercy」のほうが、多少ドラマチックな表現ではあります。どちらかというと、「厳しくしないでくれ」「無理をさせないでくれ」という意味でしょうか。こちらのほうが柔らかいお願いだと思います。
例: Please, give me mercy for the wrong I have done.（お願い、大目に見てくれよ。）
例: Go easy on me. I haven't run in a while, coach.（手加減してくださいよ。しばらく走ってなかったんですよ、コーチ。）