「..this close to...」は後ろに来る動詞「～するところだった」を強調するために使われた表現で、「this」はここで副詞veryと同じ意味です。 「I am this close to robbing you guys」は、ここで意訳すれば（私はお前たちを強盗する直前だよ）と解釈されます。
この表現を使うとき、主に人々は映像で見たような短い距離を表す手の動きを見せ、事件の緊迫さを伝えています。
例：The exam was so hard today, I was this close to just giving up entirely. (今日の試験が難しすぎて、ほとんど諦めるところだった。)