確率的LQ-OCPにおいて、期待値以外の指標を最小化する手法として、CVaR（条件付きValue-at-Risk）最適化などがあります。CVaRは、リスクの尾部部分を重視する指標であり、期待値最小化とは異なるアプローチを提供します。CVaR最適化は、リスク管理やファイナンス分野で広く使用されており、確率的最適制御問題においても重要な指標として考慮されています。