Per effetto della Legge n. 149 dell'8 Aprile 1881, furono istituiti a Genova, Messina, Napoli e Venezia i primi Depositi d'Istruzione, antesignani degli attuali Istituti di formazione. La prima apparizione della Guardia di Finanza nel contesto delle gare sportive risale invece al 1911, con la partecipazione di una squadra alle gare di ginnastica organizzate a Torino per i 50 anni dell'Unità d'Italia. Tuttavia la prima struttura organizzata, di fatto il nucleo originario del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, venne istituita nel 1921 per partecipare ad una gara di marcia, il ''Trofeo Scudo Nelli''. Negli anni successivi l'attività degli Atleti delle Fiamme Gialle si ampliò dunque con la costituzione di diversi gruppi sportivi, primo dei quali fu il Gruppo Sciatori, fondato nel 1925. Altri gruppi sportivi seguirono poco a poco: l'atletica leggera nel 1930, il canottaggio nel 1953 e la canoa nel 1954, il judo nel 1965, il karate nel 1974, il nuoto nel 1982, la vela nel 1985, la scherma e il pattinaggio negli anni Novanta.