Questo indicatore si basa su un modello costituito da cinque candele consecutive. La candela centrale rappresenta il punto massimo o minimo del gruppo. Un modello frattale ribassista si verifica quando le due candele precedenti e le due candele successive mostrano massimi inferiori. Un modello frattale rialzista si verifica quando le due candele precedenti e le due candele successive mostrano minimi più alti.