Le strategie TWAP comportano il rischio di slittamento, specialmente nei mercati in rapido movimento o illiquidi in cui il prezzo può cambiare significativamente entro gli intervalli di tempo stabiliti. I trader devono anche essere consapevoli che una strategia TWAP non si adatta alle condizioni di mercato e, quindi, potrebbe non essere ottimale durante periodi di elevata volatilità o eventi di mercato significativi.