A proxy használata potenciálisan veszélyes lehet az online adatvédelemre és biztonságra. Egy Ausztriában dolgozó biztonsági kutató, Christian Haschek tanulmánya szerint az általa tesztelt proxyk 79%-a megakadályozza a biztonságos HTTPS-forgalmat. Ennek eredményeként ezek a proxyk ellophatják bejelentkezési adatait.