Le Deep Backtesting permet aux utilisateurs de backtester des stratégies sur toutes les données disponibles dans le stockage de données de TradingView. La longueur des données historiques peut varier en fonction du symbole sélectionné et de l'échelle de temps du graphique. Sur les périodes quotidiennes et journalières, les graphiques affichent toutes les données disponibles, et le mode Deep Backtesting utilise ces mêmes données. Sur les périodes intrajournalières, TradingView conserve une quantité limitée de données. Par conséquent, la longueur des données sur les périodes intrajournalières peut être plus courte que sur les périodes quotidiennes.
Veuillez noter que la longueur maximale des données historiques par calcul est de 2 millions de barres. Si la période utilisée pour un backtest couvre plus de 2 millions de barres, la stratégie sera exécutée sur les 2 millions de barres les plus récentes de la période sélectionnée. Cette limite ne peut pas être étendue pour l'instant pour des raisons techniques. Deux millions de barres représentent beaucoup de données, et vous pouvez utiliser une période plus longue si vous avez besoin de tester votre stratégie sur une plage de dates plus longue.
Si aucune donnée n'existe dans la période de Deep Backtesting sélectionnée, le Testeur de stratégie renverra l'erreur "Pas de données pour la période et l'horizon graphique sélectionnés". Si seules quelques données intrajournalières sont disponibles pour la période sélectionnée, la stratégie sera calculée de la manière habituelle.