La capacité de risque révèle dans quelle mesure une personne est apte à supporter les fluctuations de valeur et les pertes de ses placements sans être en proie à des difficultés économiques. La capacité de risque d’une personne dépend de facteurs individuels comme le revenu, la fortune, les dettes, les engagements financiers ou l’horizon de placement.
Par exemple, un couple sans enfant disposant de deux revenus et vivant dans une maison dont le crédit est totalement remboursé est, en règle générale, plus apte à supporter les risques qu’un couple du même âge ayant des enfants scolarisés, une hypothèque élevée, peu de fortune et un revenu plus faible.
La capacité de risque est étroitement liée à la propension au risque. Ensemble, elles représentent le profil de risque de la personne investissant. La capacité de risque révèle dans quelle mesure une personne est apte à gérer les fluctuations de valeur. En d’autres termes, si une personne est vraiment disposée à accepter des pertes et dans quelle mesure. Cela dépend de l’estimation subjective et de l’appréciation du risque. Sur cette base, il est possible de définir la stratégie de placement adaptée à une personne.