Madrid est riche en tradition et en fêtes. Les plus populaires sont la Semana Santa (Semaine Sainte), qui a lieu pendant la Semaine Sainte avant Pâques, et la Feria de San Isidro, la plus grande fête festive à Madrid qui a lieu chaque année au mois de mai. D'autres fêtes importantes à Madrid incluent la Nochevieja (la nuit de la Saint-Sylvestre), le Carnaval et le Festival de la Tomatina, qui a lieu chaque année en août. Pour les fêtes religieuses, la Semaine Sainte à Madrid est très populaire et les défilés et processions de la Vierge et de Saint-Jean sont des événements à ne pas manquer.