La localisation du fournisseur de VPN peut affecter la confidentialité en raison des lois sur la surveillance et la conservation des données en vigueur dans le pays où il est basé. Certains pays, comme ceux faisant partie de l'alliance des Five Eyes, peuvent exiger des fournisseurs de VPN de conserver et de fournir des données sur leurs utilisateurs. Il est préférable de choisir un VPN basé dans un pays avec des lois strictes en matière de protection de la vie privée et qui n'est pas obligé de conserver ou de partager les données des utilisateurs.