.stk-503dc3b .stk-block-heading__text{color:var(--theme-palette-color-1,#e65616) !important}  La question des lecteur Après le lancement de mon podcast, je vous présente aujourd'hui ma nouvelle lubie : comparer les stratégies de trading à grande échelle pour déterminer laquelle est la plus performante. Pour commencer cette série d’expériences, j’ai décidé de tester une stratégie basée sur le croisement de moyennes mobiles. Mon objectif est de mettre toutes les stratégies sur un pied d'égalité et de découvrir celle qui se distingue. Si vous avez des stratégies que vous aimeriez voir testées, n’hésitez pas à me le faire savoir ! Les Indicateurs de Performance (KPI) :
Taux de réussite : pourcentage de trades gagnants. Rendement total : gain global généré par la stratégie. Performance relative au "buy and hold" : comparaison avec une approche passive. Drawdown maximal : plus grande perte subie, révélant le risque maximal. Ratio de Sharpe : mesure du rapport entre les gains et les risques pris. Temps de détention moyen : durée moyenne des positions ouvertes. La Stratégie : La stratégie utilise deux moyennes mobiles : une courte (50 jours) et une longue (200 jours). Lorsque la moyenne courte croise au-dessus de la longue, on achète. Lorsque la moyenne courte croise en dessous, on vend. Des stops de perte et des prises de profit sont appliqués pour limiter les risques. Résultats :
La stratégie a généré un rendement moyen de 63,95%, bien en dessous du rendement moyen de 341,04% obtenu avec une approche "buy and hold". Le taux de réussite est faible (5,24%), mais les gains sont légèrement supérieurs aux pertes en moyenne. Le drawdown maximal moyen est de -52,89%, indiquant un risque élevé. Certaines actions ont surperformé la moyenne, prouvant que la stratégie peut bien fonctionner dans des conditions favorables. Les résultats complets pour les 500 entreprises du S&P 500 sont disponibles dans l’article de la semaine si cela vous intéresse. Cette étude n’est que la première d’une série où je comparerai d’autres stratégies sur une base égale.