Saukkoja elää lähes kaikkialla Euroopassa, paikoitellen Pohjois-Afrikassa sekä laajalti Aasiassa. Pohjoisessa laji on levinnyt jopa Jäämeren äärille. 1900-luvulla alkanut kannan taantuminen on aiheuttanut sen häviämisen monilta alueilta. Suomessa saukon levinneisyys käsittää periaatteessa koko maan.