Ενώ το TWAP εστιάζει αποκλειστικά σε χρονικά διαστήματα για τη μέση τιμή, Μέση σταθμισμένη τιμή όγκου (VWAP) λαμβάνει υπόψη τόσο τον όγκο όσο και την τιμή του trades κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το VWAP παρέχει ένα πιο ευαίσθητο σε όγκο σημείο αναφοράς, υποδεικνύοντας τη μέση τιμή στην οποία βρίσκεται ένας τίτλος traded όλη την ημέρα με βάση τόσο την τιμή όσο και τον όγκο.