Τα VPN είναι διαφορετικά από τους διακομιστές proxy επειδή χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση στρατιωτικού επιπέδου – κάτι που γενικά δεν κάνουν οι διακομιστές proxy. Ωστόσο, και τα δύο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρακάμψετε τους γεωγραφικούς περιορισμούς, επειδή αλλάζουν την πραγματική σας διεύθυνση ΙΡ, αλλά μόνο ένα VPN θα κρυπτογραφήσει τα δεδομένα σας και θα σάς προστατέψει με μια πολιτική μη τήρησης αρχείων καταγραφής. Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν θα μπορεί να δει τι κάνετε στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του ISP σας (του παρόχου σας σε υπηρεσίες διαδικτύου). Αντιθέτως, ένας διακομιστής proxy θα κρύψει την πραγματική σας ΙΡ, αλλά δεν θα σάς προσφέρει ισχυρή κρυπτογράφηση. Επίσης, οι proxy έχουν την τάση να λειτουργούν μόνο στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ενώ ένα VPN προστατεύει κάθε εφαρμογή στη συσκευή σας που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο.