Das Finanzrisiko bezieht sich auf die Möglichkeit eines finanziellen Wertverlusts oder die Unmöglichkeit, die erwarteten finanziellen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren wie Marktvolatilität, wirtschaftliche Instabilität, Bonität der Gegenparteien, Liquidität und regulatorische Veränderungen zu erreichen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Finanzrisiko zu messen, einige davon umfassen :
Value at Risk (VaR): Er misst den potenziellen Verlust einer Investition oder eines Portfolios über einen bestimmten Zeitraum mit einem bestimmten Konfidenzniveau. Der VaR schätzt den maximalen Verlust, der unter normalen Marktbedingungen eintreten könnte, und wird in der Regel in Dollar oder als Prozentsatz der Investition ausgedrückt.
Stresstest: Hierbei handelt es sich um eine Methode zur Bewertung der potenziellen Auswirkungen von Marktereignissen oder ungünstigen wirtschaftlichen Bedingungen auf ein Portfolio oder ein Finanzinstitut. Beim Stresstest wird eine Reihe von Szenarien simuliert, um die Empfindlichkeit des Portfolios gegenüber Veränderungen verschiedener Risikofaktoren zu bewerten.
Kreditratings: Hierbei handelt es sich um Bewertungen der Kreditwürdigkeit von Personen, Unternehmen oder Finanzinstrumenten. Kreditratings werden von unabhängigen Ratingagenturen vergeben und spiegeln die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls oder der Nichterfüllung von finanziellen Verpflichtungen wider.
Risikogewichtete Aktiva (RWA): Dies ist ein Maß für das Kapital, das erforderlich ist, um die potenziellen Verluste eines Portfolios oder eines Finanzinstituts zu decken. Die gewichteten Aktiva berücksichtigen den Risikograd der verschiedenen Arten von Vermögenswerten und erfordern ein höheres Kapital für die risikoreichsten Vermögenswerte.
Modelle zur Bewertung von Optionen : Optionsbewertungsmodelle verwenden komplexe mathematische Formeln, um den potenziellen Wert einer Investition oder eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu schätzen. Diese Modelle können dabei helfen, potenzielle Risiken und Gewinnchancen zu identifizieren.