Die richtige Schreibweise ist Harzer-Hexen-Stieg. Es ist etwas "komisches deutsch", Hexenstieg zu trennen. Daher wird oft Harzer Hexenstieg, z.B. auch in Wikipedia mit dem Hinweis auf die richtige Schreibweise, verwendet. Ich verwende in meinem Wanderblog größtenteils Harzer Hexenstieg. Manchmal sind es auch offizielle Punkte, wie z.B. das Hexenstieg-Tor in Thale, die den "falschen" Namen verwenden.