Guten Tag Felix
Ja, der Transfer von einem Freizügigkeitskonto zu einem anderen (z.B. wegen im Vergleich besseren Zinsen) ist möglich, ebenso in eine Freizügigkeitspolice oder zur BVG Auffangeinrichtung.
Gemäss Bundesamt für Sozialversicherungen sind Personen, die eine Arbeitslosenentschädigung von mindestens CHF 80 Franken/Tag (Stand 2012) erhalten, gegen die Risiken Tod und Invalidität versichert. Solange man noch Arbeitslosentaggelder bezieht, ist man also idR gegen diese Risiken genügend abgesichert.