Die Gewichtung der Unternehmen findet anhand der Marktkapitalisierung statt. Ziel des MSCI World Index ist es, 85,00 % der Marktkapitalisierung eines Landes abzubilden. Um diesen Zielwert zu erreichen, sind fast 1.600 Unternehmen im Index vertreten. In Deutschland setzt sich die Marktkapitalisierung beispielsweise aus den Unternehmen aus DAX, MDAX (Mid-Cap-DAX), SDAX (Small-Cap-DAX), TecDAX (Technology DAX) und allen anderen börsengehandelten Unternehmen ohne Index zusammen.
Die größten Unternehmen, etwa 70,00 %, werden als Large Cap- (Cap = Kapitalisierung) und die folgenden 15,00 % als Mid Cap-Unternehmen bezeichnet. Da der MSCI World versucht, 85,00 % der Marktkapitalisierung eines Landes abzubilden, beschränkt sich der Index nur auf diese Unternehmen. Small Cap- und Micro Cap-Unternehmen werden nicht berücksichtigt.
Neben der Marktkapitalisierung spielt auch die Liquidität der Aktien eine Rolle für die Aufnahme in den Index. Wird die Aktie kaum gehandelt, wird diese auch nicht in den Index aufgenommen.