Angenommen, es wurde eine Order für 10.000 Einheiten eingereicht. Das Markttiefe-Fenster hebt die entsprechenden Ebenen hervor. Um den resultierenden volumengewichteten Durchschnittspreis für diese Order zu berechnen, multiplizieren Sie zunächst den Preis einer jeden Ebene mit der Anzahl der Einheiten auf dieser Ebene. Gehen Sie in die nächste Ebene der Markttiefe, bis das gesamte Ordervolumen gefüllt ist, und berechnen Sie dann die Summe. In diesem Beispiel ist der Preis der fünften Ebene (Preis 140) nicht relevant, da die Einheiten der Order in den ersten vier Ebenen gefüllt werden. Daraus ergibt sich ein Nominalwert von 1.220.000 für die Order. Dividieren Sie anschließend den Nominalwert durch den Wert der Einheiten der Order, um den VWAP-Preis zu erhalten. In diesem Fall sind es 10.000 Einheiten: Daraus ergibt sich ein VWAP-Orderpreis von 122