Der Preis von Derivaten wird im Wesentlichen durch die Preisentwicklung des Basiswertes bestimmt. Die Preisbildung bei Derivaten ist jedoch wesentlich komplexer als bei herkömmlichen Wertpapieren, da sie von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Die wichtigsten Einflussfaktoren bei Optionen sind die Volatilität des Basiswerts, die Laufzeit des Derivats, das aktuelle Zinsniveau und die Höhe einer Dividendenzahlung. Der Preis von Futures und Forwards wird häufig durch den aktuellen Preis des Basiswerts und den aktuellen Zinssatz bestimmt.
Die genaue Preisbildung bei Derivaten ist komplex und erfordert häufig fortgeschrittene mathematische Modelle und Marktanalysen.