De væsentligste faktorer, som bestemmer prisen på en option omfatter: (a) den aktuelle pris på det underliggende instrument, (b) volatilitetsniveauet på markedet, (c) udløbsdatoen og (d) optionens egentlige værdi, defineret som den værdi, enhver given option ville have haft, hvis den havde været udøvet på nuværende tidspunkt.
Derudover påvirkes optionspriserne kraftigt af deres udbud og efterspørgsel på markedet.
Priser på CFD-optioner relaterer til prisudsvingene på optioner. Når de finansielle markeder oplever stor volatilitet, er der tendens til, at den procentvise ændring i CFD-optionerne giver større udsving end den underliggende aktie eller indeks på grund af en forøgelse af implicit volatilitet.
Eksempel 1: Alphabet (GOOG) handles til $1,000, og du køber en call CFD-option på $1,100 i en måned fra nu af til $70. To uger senere stiger prisen på Alphabet til $1,050, og CFD-optionens pris er nu $90. Således er din potentielle fortjeneste 90-70 = $20 per CFD-option. Det svarer til en fortjeneste på 28% (20/70 = 0.28), hvilket er meget mere, end hvis du havde købt en Alphabet aktie til $1,000, og tjent 5% (50/1000 = 0.05).
Eksempel 2: Alphabet (GOOG) handles til $1,000, og du køber en call CFD-option på $1,100 i en måned fra nu af til $70. To uger senere falder prisen på Alphabet til $950, CFD-optionens pris er nu $50. Således er dit potentielle tab 50-70 = -$20 per option CFD. Det svarer til en ændring på 28% af prisen (20/70 = 0.28), i modsætning til køb af en Alphabet aktier til $1,000, og et tab på 5% (50/1000 = 0.05).