VPN na rozdíl od proxy serverů zajišťují šifrování na armádní úrovni, což proxy servery obvykle neumí. Obě služby lze použít k obcházení geoblokací, protože mění vaši IP adresu, ale pouze VPN šifruje vaše data a chrání vás u ní zásady neuchovávání záznamů. To znamená, že nikdo, včetně vašeho poskytovatele internetu, nevidí, co na internetu děláte. V porovnání proxy server sice skryje vaši IP adresu, ale nezajistí vám silné šifrování. Proxy také obvykle fungují pouze v rámci prohlížeče, zatímco VPN ochrání každou aplikaci z vašeho zařízení, co používá internet.